ダイワ上場投信-トピックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワ上場投信-トピックス
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長 殿

      【提出日】                    2020年4月3日      提出

      【発行者名】                    大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇 保宏

                          連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワ上場投信-トピックス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    5兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    名 称 株式会社東京証券取引所
                          所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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     第一部 【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

       ダイワ上場投信-トピックス
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       10 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      (注  1 )営業日の午後        3 時までに取得申込みをした場合には、その翌営業日を取得申込受付日として取得

         申込みを受付けます。
      (注  2 )基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委
         託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の          9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
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     (6)  【申込単位】

       委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式(以下「取得時のバスケット」といいます。)を
      所定の方法(※        1 )によって提示するものとします。
       受益権の取得申込者は、販売会社(※                      2 )に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
      込みを行なうことができます。
       取得時のバスケットは、日々変更されます。
       原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
      うことはできません。
      (※  1 )所定の方法

        1 .委託会社は、取得申込受付日の                  3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
        ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
        インターネット・サイト「              https://www.daiwa-am.co.jp/etf/                  」に掲示します。
        2 .「取得時のバスケット」               1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
        付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの(                                     10 口の整数倍とします。)と
        します。
        3 .取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
        た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
        4 .取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等(自社が発行した株式またはその親会社(                                                 会社法
        第 2 条第  1 項第  ▶ 号に規定する親会社をいいます                 。)が発行した株式をいいます。以下同じ。)が含
        まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
        ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
        金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
         取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
        旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
        よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
        負うものとします。
      (※  2 )販売会社

        販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になる
       こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (7)  【申込期間】

       2020  年 ▶ 月 ▶ 日から    2020  年 10 月 2 日 まで(継続申込期間)
      (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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       ただし、原則として、次の                1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止しま

      す。
       なお、次の      1. から  3. までに該当する        場合  であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを
      受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して                                           3 営業日以内

       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 . 当ファンドの計算期間終了日の                 ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休
       業日の場合は、当該計算期間終了日の                    5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
      取得申込みにかかる信託が設定される日までに受託会社の当ファンドにかかる口座に交付および支払う
      ことができるように販売会社に引渡し、                      販売会社     によって、追加信託が行なわれる日に、受託会社の指
      定するファンド口座に移管されます。                     ( 株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、                               販売会
      社 によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
      座に払込まれます。           )
     (10)   【払込取扱場所】

       前  (9)  の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前                                          (6)  をご参照下さ
      い。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
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      ② 委託会社の営業日の午後                3 時までに取得申込みをした場合(当該申込みにかかる販売会社所定の事
       務手続きが完了したもの)、その翌営業日を取得申込受付日として取扱います。この時刻を過ぎて行
       なわれる申込みは、翌々営業日の取得申込受付日としての取扱いとなります。
      ③ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会
       社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの取消しまたはその両方を行なう
       ことができます。
      ④ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場されています。
      ⑤ 委託会社および受託会社は、東京証券取引所の定める諸規則等を遵守し、同取引所が諸規則等に基
       づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
      ⑥ 振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって行なわれます。
       (参考)

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、           交換  等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
         記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンド      は、信託財産の        1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
      を目的とします。一般            社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
                  投資対象地域             国内
       商品分類           投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  独立区分             ETF
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             株式 一般
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             日本
                  対象インデックス             TOPIX
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「ETF」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                                   12 年政令    480  号)第    12 条第  1 号および
        第 2 号に規定する証券投資信託              ならびに租税特別措置法(昭和                 32 年法律第     26 号)第    9 条の  ▶ の 2 に規定
        する上場証券投資信託
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
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       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託の限度>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      10 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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     (2)  【ファンドの沿革】















        2001  年 7 月 11 日       信託契約締結、当初設定、運用開始

        2001  年 7 月 13 日       受益証券を東京証券取引所に上場
     (3)  【ファンドの仕組み】

                名     称                         関係業務の内容

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           大和アセットマネジメント株式会                     当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託

           社                    契約」といいます。)(※               1 )の委託者であり、受益
       委託
                               権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                               信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                               算等を行ないます。
           三井住友信託銀行株式会社                     信託契約(※         1 )の受託者であり、委託会社の指図

           (再信託受託会社:日本トラス                    に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       受託
           ティ・サービス信託銀行株式会社                    行ないます。なお、信託事務の一部につき、                        日本トラ
       会社
           (*)    )                スティ・サービス信託銀行株式会社                   (*)    に委託する
                               ことができます。
           販売会社                     受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                        よび受託会社との三者間契約(※                   2 )に基づき、受益
       窓口                        権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                               式との交換に関する事務等を行ないます。
      ; 1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ; 2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
         定されています。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
      *再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、                             2020  年 7 月 27 日付で    JTC  ホールディングス株式会社

       および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する
       予定です。
      <委託会社の概況(           2020  年 1 月末日現在)>

      ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
      ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      ・大株主の状況

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               名 称                    住 所               所有       比率
                                                 株式数
                                                    株       %
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号     2,608,525       100.00
                            2 【投資方針】


     (1)  【投資方針】

       委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ① 当ファンドは、信託財産の                 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ② 東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の                                   95 %以上を構成する銘柄の株式を組入
       れることを原則とします。
      ③ 前①および前②の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価
       証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
      ④   安定  した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
       場合を除き、法人税法第             61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
       運用を行ないません。
       イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
       ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変
        動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
        す。)を減じる目的
      ⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰                                                 特色  >をご参

      照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
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      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        6.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      1. の証券または証書を「株式」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
     ; 指数  の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程
        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長       (各運用部に       1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ~ 40 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.執行役員会議
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         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤ 受託     会社  に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※ 上記の運用体制は           2020  年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

       収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
     (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 投資する株式の範囲(信託約款)

       イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第                                              2 条第  16 項に規
        定する金融商品取引所および金融商品取引法第                          2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
        ち、有価証券の売買または金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市
        場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発
        行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
        限りではありません。
       ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③ 先物取引等(信託約款)

        委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                               28 条第  8 項第  3
       号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロに
       掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号ハに掲
       げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
       図をすることができます。
      ④ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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       ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑥ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
                            3 【投資リスク】



     (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。                                                    した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② その他
        ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
       より損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となりま
       す。
     (2)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
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      㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰                                              <ファンドの特
       色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
     (3)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                          4 【手数料等及び税金】


















     (1)  【申込手数料】

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       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
      額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
      会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
        販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
       交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

     (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                              . の額にロ     . の額を加算して得た額とします。信
       託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                          6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
       信託財産中から支弁します。
       イ.信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  12.1  (税抜    10,000    分の  11 )以内を乗じて得た額
       ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
        生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
        のとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に                                  100  分の  55 (税抜    100  分の  50 )以内の
        率を乗じて得た額。
         なお、提出日現在における上記イ                   . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
        後、変更されることがあります。)。
        イ.年率     10,000    分の  12.1  (税抜    10,000    分の  11 )
        ロ.  100  分の  55 (税抜    100  分の  50 )
        ただし、イ.とロ.の合計は、年率                   0.275   % 以内(税抜      0.25  %以内)
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
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      ③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております(今後、変更されることがあります。)。
       イ.前①イ      . の報酬
          委託会社 年率        10,000    分の  7.5  (税抜)
          受託会社 年率        10,000    分の  3.5  (税抜)
        *上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ.前①ロ      . の報酬
          委託会社 報酬の          50 %
          受託会社 報酬の          50 %
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
               価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
       類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
       計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
       は、信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  6.6  (税抜    10,000    分の  6 )を乗じて得た額を超えないもの
       とします。
       *提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                 10,000    分の  3.3  (税抜    10,000    分の  3 )以内
        を乗じて得た額(ただし、               165  万円  ( 税抜  150  万円  ) を下回る場合は、          165  万円  ( 税抜  150  万円  ) )となり
        ます。
      ② 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.受益権の       売却  時
          受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                             20 %(所得税
        15 %および地方税        5 %)の税率で課税されます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となります。
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          受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
        す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
        で きます。また、翌年以後             3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
        除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
        殺が可能となります。
       ロ.収益分配金の受取時

         収益分配金は、配当所得として課税され、                        20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)の税率による源
        泉徴収が行なわれます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
        に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税
        0.315   %および地方税        5 %)となります。
          収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
        ます。
          一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合
        課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ② 法人の投資者に対する課税

       イ.受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
        合算して課税されます。
       ロ.収益分配金の受取時

                                                      ;
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       15 %(所得税      15 %)の税率で源泉徴収             されます。な
        お、地方税の源泉徴収はありません。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。益金不算入制度が適用さ
        れます。
         ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
     (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     (  ; )上記は、      2020  年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
       ることがあります。
     (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2020   年 1 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         5,078,127,795,760                 99.70
       株式
                   内 日本                     5,078,127,795,760                 99.70
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   15,213,230,575                0.30
       純資産総額
                                         5,093,341,026,335                100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                   14,775,200,000                0.29
                 内 日本                          14,775,200,000                0.29
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  【投資資産】        (2020   年 1 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                           株数、口数          
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                 また
         銘柄名       地域    種類    業種                      簿価        時価      比率
                           は              
                                             ( 円 )       ( 円 )    (%)
                                額面金額
                                               6,955.13        7,652.00
                      輸送用
                                     23,855,400                      3.58
     1 トヨタ自動車        日本    株式
                      機器
                                           165,917,631,283        182,541,520,800
                                               6,014.59        7,718.00
                      電気機
       ソ ニ ー                            13,512,200                      2.05
     2          日本    株式
                      器                     81,270,371,589        104,287,159,600
       三菱  UFJ  フィナン                                     529.01        568.50

                                     145,153,800                       1.62
     3          日本    株式    銀行業
       シャル   ▶
                                            76,789,048,054        82,519,935,300
                                               2,591.14        2,786.50
                      情報・通
                                     28,042,600                      1.53
     ▶ 日本電信電話        日本    株式
                      信業
                                            72,662,514,824        78,140,704,900
                                               5,114.28        4,524.00
       ソフトバンクグルー                情報・通
                                     16,645,800                      1.48
     5          日本    株式
       プ                信業
                                            85,131,344,163        75,305,599,200
                                               3,868.69        4,227.00
                                     17,787,800                      1.48
     6 武田薬品        日本    株式    医薬品
                                            68,815,650,247        75,189,030,600
                                  22/162


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              32,767.54        37,370.00
                      電気機
                                      1,937,100                      1.42
     7 キーエンス        日本    株式
                      器
                                            63,474,010,889        72,389,427,000
                                               3,514.79        4,304.00
       リクルートホール                サービス
                                     14,634,300                      1.24
     8          日本    株式
       ディングス                業
                                            51,436,499,381        62,986,027,200
                                               3,832.68        3,884.00
       三井住友フィナン
                                     14,589,500                      1.11
     9          日本    株式    銀行業
       シャル   ▶
                                            55,916,889,949        56,665,618,000
                                              40,037.70        40,770.00
                      その他
       任 天 堂                            1,311,400                      1.05
     10          日本    株式
                      製品
                                            52,505,445,264        53,465,778,000
                                               2,869.05        3,271.00
                      情報・通
                                     15,633,700                      1.00
     11  KDDI        日本    株式
                      信業
                                            44,853,887,986        51,137,832,700
                                               2,648.59        3,107.00
                      情報・通
                                     15,496,600                      0.95
     12  NTTドコモ        日本    株式
                      信業
                                            41,044,160,109        48,147,936,200
                                               2,857.41        2,831.00
                      輸送用
                                     16,832,700                      0.94
     13  本田技研        日本    株式
                      機器
                                            48,098,038,041        47,653,373,700
                                               159.04        162.50
       みずほフィナン
                                     286,543,500                       0.91
     14          日本    株式    銀行業
       シャルG
                                            45,574,429,362        46,563,318,750
                                               9,881.67        12,715.00
                                      3,595,100                      0.90
     15  信越化学        日本    株式    化学
                                            35,525,625,912        45,711,696,500
                                               6,064.28        7,441.00
                                      6,117,600                      0.89
     16  第一三共        日本    株式    医薬品
                                            37,098,883,199        45,521,061,600
                                               8,138.13        10,600.00
                      精密機
                                      4,281,200                      0.89
     17  HOYA        日本    株式
                      器
                                            34,840,967,944        45,380,720,000
                                               5,672.52        5,985.00
                                      7,540,300                      0.89
     18  東京海上HD        日本    株式    保険業
                                            42,772,520,724        45,128,695,500
                                               8,279.41        8,782.00
       花 王                              5,118,900                      0.88
     19          日本    株式    化学
                                            42,381,496,680        44,954,179,800
                                               4,075.21        4,230.00
                      電気機
       日 立                             10,272,900                      0.85
     20          日本    株式
                      器
                                            41,864,229,952        43,454,367,000
                                              14,198.16        15,635.00
                                      2,723,600                      0.84
     21  ダイキン工業        日本    株式    機械
                                            38,670,128,898        42,583,486,000
                                               2,914.23        2,823.00
                                     14,776,000                      0.82
     22  三菱商事        日本    株式    卸売業
                                            43,060,751,143        41,712,648,000
                                              19,643.10        20,320.00
                      電気機
                                      2,031,400                      0.81
     23  ファナック        日本    株式
                      器
                                            39,903,013,599        41,278,048,000
                                               4,919.48        6,328.00
                      電気機
                                      6,280,100                      0.78
     24  村田製作所        日本    株式
                      器
                                            30,894,832,634        39,740,472,800
                                              21,776.25        21,585.00
                                      1,777,700                      0.75
     25  東海旅客鉄道        日本    株式    陸運業
                                            38,711,652,522        38,371,654,500
                                               2,097.14        2,568.00
       伊 藤 忠                            14,727,900                      0.74
     26          日本    株式    卸売業
                                            30,886,604,825        37,821,247,200
                                  23/162


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               1,584.60        1,950.50
                                     18,805,700                      0.72
     27  アステラス製薬        日本    株式    医薬品
                                            29,799,515,734        36,680,517,850
                                              10,230.96         9,700.00
                                      3,762,900                      0.72
     28  東日本旅客鉄道        日本    株式    陸運業
                                            38,498,108,140        36,500,130,000
                                               1,810.39        1,960.50
                                     18,507,500                      0.71
     29  三井物産        日本    株式    卸売業
                                            33,505,883,989        36,283,953,750
                                              14,386.25        14,040.00
                      電気機
                                      2,572,500                      0.71
     30  日本電産        日本    株式
                      器
                                            37,008,635,869        36,117,900,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         99.70%
       合計                         99.70%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                         0.10%
       鉱業                         0.27%
       建設業                         2.83%
       食料品                         3.82%
       繊維製品                         0.58%
       パルプ・紙                         0.23%
       化学                         7.11%
       医薬品                         6.09%
       石油・石炭製品                         0.47%
       ゴム製品                         0.68%
       ガラス・土石製品                         0.82%
       鉄鋼                         0.75%
       非鉄金属                         0.72%
       金属製品                         0.58%
       機械                         5.07%
       電気機器                         14.48%
       輸送用機器                         7.61%
       精密機器                         2.44%
       その他製品                         2.25%
       電気・ガス業                         1.48%
       陸運業                         4.33%
                                  24/162


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       海運業                         0.16%
       空運業                         0.48%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         8.81%
       卸売業                         5.04%
       小売業                         4.55%
       銀行業                         5.69%
       証券、商品先物取引業                         0.86%
       保険業                         2.27%
       その他金融業                         1.22%
       不動産業                         2.54%
       サービス業                         5.18%
       合計                         99.70%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 3 月            880   15,244,175,000
            日本                  買建                    14,775,200,000         0.29%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額            純資産総額         1口当たりの       1口当たりの

                                                        東京証券取
                                                         引所
                     (分配落)            (分配付)         純資産額       純資産額
                                                        市場相場
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 9 計算期間末
                     212,389,754,464            215,702,142,160            865.0       878.5       865
         (2010   年 7 月 10 日 )
         第 10 計算期間末
                     242,981,056,419            247,200,364,545            881.1       896.4       883
         (2011   年 7 月 10 日 )
                                  25/162


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第 11 計算期間末
                     293,772,258,294            299,715,502,142            766.2       781.7       767
         (2012   年 7 月 10 日 )
         第 12 計算期間末

                     935,579,160,460            943,078,552,355           1,222.6       1,232.4       1,222
         (2013   年 7 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    1,123,731,191,021            1,137,960,316,067            1,295.2       1,311.6       1,294
         (2014   年 7 月 10 日 )
         第 14 計算期間末
                    1,279,925,104,350            1,298,892,337,720            1,633.0       1,657.2       1,632
         (2015   年 7 月 10 日 )
         第 15 計算期間末
                    1,178,144,843,356            1,202,723,169,102            1,246.3       1,272.3       1,247
         (2016   年 7 月 10 日 )
         第 16 計算期間末
                    2,472,283,433,116            2,510,269,439,522            1,672.7       1,698.4       1,673
         (2017   年 7 月 10 日 )
         第 17 計算期間末
                    3,714,241,986,557            3,781,221,701,176            1,780.0       1,812.1       1,782
         (2018   年 7 月 10 日 )
         2019  年 1 月末日      4,003,926,728,565               -         1,641.8        -      1,641
             2 月末日      4,159,332,745,696               -         1,684.4        -      1,682
             3 月末日      4,200,580,060,453               -         1,685.6        -      1,684
             ▶ 月末日      4,351,301,038,762               -         1,713.4        -      1,713
             5 月末日      4,167,633,226,589               -         1,601.8        -      1,602
             6 月末日      4,359,070,271,644               -         1,645.4        -      1,646
         第 18 計算期間末
                    4,327,811,695,639            4,420,375,738,345            1,631.7       1,666.6       1,631
         (2019   年 7 月 10 日 )
             7 月末日      4,371,944,131,553               -         1,625.3        -      1,627
             8 月末日      4,319,107,744,290               -         1,570.4        -      1,571
             9 月末日      4,622,144,503,021               -         1,665.1        -      1,665
            10 月末日      4,952,562,119,916               -         1,748.1        -      1,746
            11 月末日      5,039,808,372,948               -         1,781.9        -      1,779
            12 月末日      5,151,527,402,975               -         1,807.6        -      1,805
         2020  年 1 月末日      5,093,341,026,335               -         1,768.7        -      1,766
     ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
     ②  【分配の推移】


                    1口当たり分配金        (円 )

        第 9 計算期間                  13.49
        第 10 計算期間                  15.30
        第 11 計算期間                  15.50
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        第 12 計算期間                   9.80
        第 13 計算期間                  16.40
        第 14 計算期間                  24.20
        第 15 計算期間                  26.00
        第 16 計算期間                  25.70
        第 17 計算期間                  32.10
        第 18 計算期間                  34.90
       2019  年 7 月 11 日~
                              -
        2020  年 1 月 10 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 9 計算期間                   0.3
        第 10 計算期間                   3.6
        第 11 計算期間                 △ 11.3
        第 12 計算期間                   60.8
        第 13 計算期間                   7.3
        第 14 計算期間                   27.9
        第 15 計算期間                 △ 22.1
        第 16 計算期間                   36.3
        第 17 計算期間                   8.3
        第 18 計算期間                  △ 6.4
       2019  年 7 月 11 日~
                             11.7
        2020  年 1 月 10 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 9 計算期間                       65,756,800                     13,908,027
         第 10 計算期間                       61,810,890                     31,583,053
         第 11 計算期間                       147,354,900                      39,691,586
         第 12 計算期間                       425,333,390                      43,524,406
         第 13 計算期間                       501,946,560                     399,561,055
         第 14 計算期間                       258,772,110                     342,631,712
         第 15 計算期間                       282,232,170                     120,681,923
         第 16 計算期間                       786,531,040                     253,796,537
         第 17 計算期間                       819,848,810                     211,308,063
         第 18 計算期間                       646,528,910                      80,859,547
        2019  年 7 月 11 日~
                                  221,117,520                      25,332,621
        2020  年 1 月 10 日
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     (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                          1   【申込(販売)手続等】

     イ.受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
     ロ.受益権の取得申込者は、                東証株価指数       を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
     ハ.受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後                                       3 時)までに取得申込みをした場
      合には、その翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
     ニ.取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
     ホ.前ロ.にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
      益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
     ヘ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
      (会社法第      2 条第  1 項第  ▶ 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下「自社株
      式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
      に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取
      得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
      額の金銭をもって取得することができるものとします。
     ト.前ヘ.に該当          する  場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
      ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
      得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
      ます。
     チ.  前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
      は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
      の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本チ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含ま
      れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評
      価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
      な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
      て取得することができるものとします。
     リ.販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
     ヌ.販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
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     ル.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ.に定める株式(前ホ.、前
      ヘ.  および前チ.に該当する場合の金銭を含みます。)または前ヌ.に定める担保金の引渡しと引換え
      に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
     ヲ.委託会社は、原則として、次の                   1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して                                           3 営業日以内
       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 . 計算  期間  終了日の     ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ワ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
      益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
      が収受するものとします。
     カ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
      なうことができます。
     ヨ.  委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社    から  振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。受託会社は、                         取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
      および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
      信託が行なわれた旨を通知するものとします。
                          2   【換金(解約)手続等】


     <解約>

      受益者は、自己に帰属する受益権                  (受託会社が「3          資産管理等の概要          (5)  ② 3 .」の一定の期間内に委
     託会社に対して異議を述べた受益者からの「3                          資産管理等の概要          (5)  ③」の規定による請求により買取っ
     た受益権を除きます。)             について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
     ません。
     <交換>

     イ.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
      する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
     ロ.受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
      権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
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     ハ.交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後                                             3 時)までに交換請求
      をした場合には、その翌営業日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
     ニ.委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
      権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
     ホ.前イ.にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                               1. から  4. まで  に該当する場合は、           振替受益権の
      交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  3. までに該当する        場合  であっても、委託会社の判断
      により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     ▶ 営業日前から起算して            8 営業日
       以内
       3 . 計算期間終了日の          ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ヘ.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
      す。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ.に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替
      機関は、後ル.または後ヲ.に定める当該交換にかかる振替受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消
      するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ.の交換の請求を行なった受益者にか
      かる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
     ト.受託会社は、後ル.または後ヲ.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
      いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
      を受入れ、抹消したものとして取扱います。
     チ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
      請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
      ものとします。
     リ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
      ことができます。
     ヌ.前リ.により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
      交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
      除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
     ル.委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
      託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
      図します。
     ヲ.前ル.にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
      会社は、前ル.の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算
      出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
      更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
      じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
      株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
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     ワ.前ヲ.に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
      するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
      請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
     カ.  前ル.にかかわらず、前ル.の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
      当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
      しが行なわれることとなる株式(以下本カ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
      合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
      該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
      かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
      に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
     ヨ.受託会社は、前ヘ.に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求                                          および金銭の交付を行な
      うものとします。          別に定める期日から、            受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
      イ.  の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
      の交付については販売会社において行なわれます。
     タ.委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
      数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
      株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
     <買取り>

     イ.販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
      2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
       1.  交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
     ロ.前イ.の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
      手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
     ハ.販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
      の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
     ニ.前ハ.により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
      求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
      買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ.に準じて計
      算されたものとします。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          10 口当たりの価額をいい
      ます。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
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      (注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・ 東証株価指数       に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

       毎年    7 月 11 日から翌年      7 月 10 日までとします。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 200  万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
        が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
        証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        3 .委託会社は、前          1. および前     2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
        つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
        託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
        ん。
        4 .前  3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        5 .前  4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
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        6 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を 行ないません。
        7 .前  4. から前    6. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
        また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                               4. の一定の
        期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
        8 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        9 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       10 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

        前①の    1. から  7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        4. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④   公告

        1 .委託    会社  が 受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
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          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2.  前 1 . の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤  関係法人との契約の更改

        受益権     の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約                                              は、期
       間満了の     1 か月(または       3 か月)前までに、          委託会社、受託会社もしくは販売会社の                      いずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                    1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


      信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ① 収益分配金にかかる請求権
      <支払方法>
      イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
       します。
      ロ.計算期間終了日において                氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識
       別するための番号の利用等に関する法律第                        2 条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号
       (同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号                               もしくは     法人番号を有しない者            または収益
       の分配につき租税特別措置法第                 9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者                            に
       あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社                                  に登録されている者(以下「名義登録
       受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
       配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
       振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
       は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
       す。
      ハ.受益者は、原則として前ロ.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
       所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
       める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ただし、証券金融会社等は前ロ.に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
      ニ.社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
       録の手続きは原則として以下のとおりとします。
       (a)  受益権は、前ハ.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
        替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
       (b)  前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
        とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
        からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
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       (c)  前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
        て)  振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
        のとします。
      ホ.追加信託時の受益者については、前ロ.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されるものとします。
      ヘ.前ロ.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                          40 日以内の委託会社の指
       定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
       行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
       いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
      ト.受託会社は、支払開始日から                  5 年経過した後に、前ロ.の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
       払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
      チ.受益者が、収益分配金について支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、委託会社に帰属します。
     ② 信託終了時の交換等

      イ.委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
       有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
       替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
       換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
      ロ.委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
       について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
       対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
      ハ.信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
       受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
       れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
       評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
      ニ.受益者が、前イ.の交換について、交換開始日から                              10 年間その交換の請求をしないときは、その権
       利を失い、委託会社に帰属します。
     ③ 交換請求権および買取請求権

       受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
      等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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                         第3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            18 期計算期間(       2018  年 7 月 11 日
     から  2019  年 7 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
                            1  【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ上場投信-トピックス
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第17期              第18期
                                 2018年7月10日現在              2019年7月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                      47,547,348,675              174,905,866,961
         金銭信託
                                     449,441,791,955              664,470,793,014
         コール・ローン
                                    3,707,005,265,350              4,318,188,814,810
                                 ※2※3              ※2※3
         株式
                                        2,644,600              97,935,520
         派生商品評価勘定
                                      24,513,820,503              32,662,616,271
         未収入金
                                      4,565,344,321              5,669,402,404
         未収配当金
                                        11,965,061              20,709,176
         未収利息
                                      1,585,832,700                    -
         前払金
                                       240,466,375              893,103,514
                                      ※4              ※4
         その他未収収益
                                    4,234,914,479,540              5,196,909,241,670
         流動資産合計
                                    4,234,914,479,540              5,196,909,241,670
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        73,227,797                  -
         派生商品評価勘定
                                            -          748,769,400
         前受金
                                      1,447,740,383                    -
         未払金
                                      66,979,714,619              92,564,042,706
         未払収益分配金
                                       818,791,573             1,054,076,933
         未払受託者報酬
                                      1,579,719,587              1,952,537,624
         未払委託者報酬
                                     449,263,119,795              772,193,321,422
         受入担保金
                                       510,179,229              584,797,946
         その他未払費用
                                     520,672,492,983              869,097,546,031
         流動負債合計
                                     520,672,492,983              869,097,546,031
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                    2,608,244,338,750              3,315,331,042,500
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                         1,105,997,647,807              1,012,480,653,139
                                        1,384,937             210,613,147
           (分配準備積立金)
                                    3,714,241,986,557              4,327,811,695,639
         元本等合計
                                    3,714,241,986,557              4,327,811,695,639
        純資産合計
                                    4,234,914,479,540              5,196,909,241,670
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     第17期              第18期
                                   自   2017年7月11日            自   2018年7月11日
                                   至   2018年7月10日            至   2019年7月10日
      営業収益
                                       66,142,401,208              91,988,931,879
        受取配当金
                                        271,044,509              655,997,605
        受取利息
                                      145,423,696,751             △  335,080,728,194
        有価証券売買等損益
                                       2,385,852,940             △  4,922,247,400
        派生商品取引等損益
                                       2,619,673,447              6,943,778,796
                                      ※1              ※1
        その他収益
                                      216,842,668,855             △  240,414,267,314
        営業収益合計
      営業費用
                                        157,431,833              436,478,039
        支払利息
                                       1,476,244,286              2,009,090,790
        受託者報酬
                                       2,863,287,986              3,752,523,879
        委託者報酬
                                        511,455,651              617,344,656
        その他費用
                                       5,008,419,756              6,815,437,364
        営業費用合計
                                      211,834,249,099             △  247,229,704,678
      営業利益又は営業損失(△)
                                      211,834,249,099             △  247,229,704,678
      経常利益又は経常損失(△)
                                      211,834,249,099             △  247,229,704,678
      当期純利益又は当期純損失(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      624,715,028,116             1,105,997,647,807
                                      457,860,109,941              283,505,208,186
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      457,860,109,941              283,505,208,186
        額
                                      121,432,024,730               37,228,455,470
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      121,432,024,730               37,228,455,470
        額
                                       66,979,714,619              92,564,042,706
                                     ※2              ※2
      分配金
                                     1,105,997,647,807              1,012,480,653,139
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         第 18 期
            区 分                         自   2018  年 7 月 11 日
                                      至   2019  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
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     (貸借対照表に関する注記)

                                 第 17 期               第 18 期
              区 分
                              2018  年 7 月 10 日現在           2019  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                      1,847,568,405,000          円       2,608,244,338,750          円

           期中追加設定元本額                      1,024,811,012,500          円        808,161,137,500         円
           期中一部交換元本額                       264,135,078,750         円        101,074,433,750         円
     2.      計算期間末日における受益                        2,086,595,471        口          2,652,264,834        口

           権の総数
     3.   ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                            株式     435,241,778,330         円   株式     731,926,444,240         円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

           券                金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                            株式       4,723,490,000        円   株式       7,075,963,000        円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        210,570,080       円  当額の未入金分        849,010,204       円
                           が含まれております。                 が含まれております。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 17 期              第 18 期
              区 分                 自   2017  年 7 月 11 日        自   2018  年 7 月 11 日
                               至   2018  年 7 月 10 日        至   2019  年 7 月 10 日
     1.   ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                            当額  1,701,871,656        円が含ま       当額  5,273,402,379        円が含ま
                            れております。                 れております。
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     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取
                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額(  68,875,687,331        円)及び      額(  99,152,230,241        円)及び
                            分配準備積立金                 分配準備積立金        (1,384,937
                            (2,956,400,148        円 ) の合計額       円 ) の合計額から、経費
                            から、経費      (4,850,987,923           (6,378,959,325        円 ) を控除し
                            円 ) を控除して計算される分               て計算される分配対象額は
                            配対象額は      66,981,099,556        円  92,774,655,853        円(  10 口当た
                            ( 10 口当たり     321  円)であ        り 349  円)であり、うち
                            り、うち     66,979,714,619        円    92,564,042,706        円(  10 口当た
                            ( 10 口当たり     321  円)を分配        り 349  円)を分配金額として
                            金額としております。                 おります。
     (金融商品に関する注記)


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 18 期
             区 分                         自   2018  年 7 月 11 日
                                      至   2019  年 7 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 18 期
             区 分
                                      2019  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                          第 17 期                    第 18 期
                       2018  年 7 月 10 日現在                2019  年 7 月 10 日現在
         種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     株式                         113,775,403,510                     △ 317,310,400,200
     新株予約権証券                                 -                       0
     合計                         113,775,403,510                     △ 317,310,400,200
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                       第 17 期                      第 18 期
                    2018  年 7 月 10 日 現在                  2019  年 7 月 10 日 現在
                                  43/162


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       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                         うち
                    1年超                         1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建                -

             7,281,756,400           7,211,400,000       △ 70,356,400      9,820,963,200         -  9,919,240,000       98,276,800
     合計        7,281,756,400         -  7,211,400,000       △ 70,356,400      9,820,963,200         -  9,919,240,000       98,276,800

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
           場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
           近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 18 期
                            自   2018  年 7 月 11 日
                            至   2019  年 7 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)


                               第 17 期                 第 18 期
                            2018  年 7 月 10 日現在            2019  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                               1,780.0    円               1,631.7    円
     ( 10 口当たり純資産額)                             (17,800    円 )             (16,317    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額(円)
                     株 式 数                               備考
           銘 柄
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                             単 価         金 額
     極  洋
                        84,300      3,035.00         255,850,500       貸付株式数           2,500   株
     日本水産                 2,604,800         698.00       1,818,150,400        貸付株式数          62,400    株
     マルハニチロ                  376,300      3,285.00        1,236,145,500        貸付株式数           7,900   株
     ホウスイ                   14,300       835.00        11,940,500       貸付株式数           1,000   株
                                                         3,200   株
     カネコ種苗                   73,800      1,312.00          96,825,600       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     サカタのタネ                  317,100      3,190.00        1,011,549,000        貸付株式数          54,200    株
                                                        103,800    株
     ホクト                  218,500      1,852.00         404,662,000       貸付株式数
                                                       (91,800    株 )
     ホクリヨウ                   35,300       605.00        21,356,500       貸付株式数           3,700   株
     ヒノキヤグループ                   63,000      2,158.00         135,954,000       貸付株式数          37,100    株
                                                        129,300    株
     ショーボンドHD                  371,700      3,845.00        1,429,186,500        貸付株式数
                                                        (6,800    株 )
     ミライト・ホールディング                                                   474,600    株
                       724,400      1,626.00        1,177,874,400        貸付株式数
     ス                                                 (268,500     株 )
                                                        76,200    株
     タマホーム                  123,600      1,097.00         135,589,200       貸付株式数
                                                       (65,600    株 )
     サンヨーホームズ                   37,400       681.00        25,469,400       貸付株式数           2,100   株
                                                        41,400    株
     日本アクア                   62,300       660.00        41,118,000       貸付株式数
                                                       (13,100    株 )
     ファーストコーポレーショ                                                   45,600    株
                        72,300       662.00        47,862,600       貸付株式数
     ン                                                  (38,900    株 )
     ベステラ                   49,400      1,319.00          65,158,600       貸付株式数          17,800    株
                                                        219,900    株
     TATERU                  318,400       206.00        65,590,400       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     スペースバリューHD                  317,600       511.00        162,293,600       貸付株式数          25,200    株
     住石ホールディングス                  561,200       138.00        77,445,600       貸付株式数          13,800    株
                                                         6,400   株
     日鉄鉱業                   58,700      4,610.00         270,607,000       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     三井松島HLDGS                  107,700      1,323.00         142,487,100       貸付株式数            900  株
     国際石油開発帝石                 10,450,000         973.80      10,176,210,000         貸付株式数          73,800    株
     石油資源開発                  374,400      2,447.00         916,156,800       貸付株式数          244,000    株
     K&Oエナジーグループ                  124,700      1,557.00         194,157,900       貸付株式数           4,900   株
     ダイセキ環境ソリューショ
                        49,800       663.00        33,017,400       貸付株式数           2,400   株
     ン
     第一カッター興業                   29,900      1,751.00          52,354,900       貸付株式数           1,500   株
     安藤・間                 1,670,300         736.00       1,229,340,800
     東急建設                  762,900       747.00        569,886,300       貸付株式数          176,600    株
     コムシスホールディングス                  923,600      2,741.00        2,531,587,600        貸付株式数          110,600    株
     ミサワホーム                  205,200      1,045.00         214,434,000
                                  45/162

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ビーアールホールディング                                                   40,500    株
                       223,300       345.00        77,038,500       貸付株式数
     ス                                                   (3,000    株 )
     高松コンストラクションG
                       162,100      2,278.00         369,263,800       貸付株式数           6,600   株
     P
                                                        48,300    株
     東建コーポレーション                   80,200      6,360.00         510,072,000       貸付株式数
                                                        (7,400    株 )
                                                        18,500    株
     ソネック                   26,800       803.00        21,520,400       貸付株式数
                                                       (12,800    株 )
     ヤマウラ                   99,800       842.00        84,031,600       貸付株式数          64,900    株
     大成建設                 2,139,500       3,935.00        8,418,932,500        貸付株式数           5,500   株
     大  林  組
                      6,445,100       1,063.00        6,851,141,300        貸付株式数          268,200    株
     清水建設                 6,574,000         893.00       5,870,582,000        貸付株式数          107,700    株
     飛島建設                  184,000      1,305.00         240,120,000       貸付株式数           7,200   株
     長谷工コーポレーシヨン                 2,686,900       1,166.00        3,132,925,400        貸付株式数           3,200   株
     松井建設                  236,700       626.00        148,174,200       貸付株式数          12,600    株
     錢  高  組
                        25,200      4,505.00         113,526,000       貸付株式数           1,800   株
     鹿島建設                 5,037,200       1,470.00        7,404,684,000        貸付株式数          33,200    株
     不動テトラ                  147,300      1,362.00         200,622,600       貸付株式数           6,400   株
     大末建設                   74,300       940.00        69,842,000       貸付株式数           1,900   株
     鉄建建設                  128,600      2,976.00         382,713,600       貸付株式数          72,100    株
     西松建設                  463,500      2,135.00         989,572,500       貸付株式数          225,800    株
     三井住友建設                 1,550,000         602.00        933,100,000       貸付株式数          24,500    株
     大豊建設                  145,500      2,772.00         403,326,000       貸付株式数          15,100    株
                                                        108,400    株
     前田建設                 1,532,500         880.00       1,348,600,000        貸付株式数
                                                       (35,700    株 )
     佐田建設                  138,700       381.00        52,844,700       貸付株式数            900  株
     ナカノフドー建設                  164,400       433.00        71,185,200       貸付株式数          15,300    株
     奥  村   組              353,600      3,300.00        1,166,880,000        貸付株式数          44,800    株
     東鉄工業                  257,900      2,987.00         770,347,300       貸付株式数          31,000    株
     イチケン                   38,700      1,708.00          66,099,600       貸付株式数           3,900   株
     富士ピー・エス                   66,700       487.00        32,482,900       貸付株式数          21,400    株
     淺沼組                   72,100      3,545.00         255,594,500       貸付株式数           5,900   株
     戸田建設                 2,497,900         612.00       1,528,714,800        貸付株式数         1,471,900     株
     熊  谷  組
                       306,600      3,160.00         968,856,000       貸付株式数          14,600    株
     青木あすなろ建設                  104,500       865.00        90,392,500       貸付株式数           7,300   株
     北野建設                   44,800      2,641.00         118,316,800       貸付株式数           4,400   株
     植  木  組
                        26,600      2,226.00          59,211,600       貸付株式数            500  株
     矢作建設                  292,200       724.00        211,552,800       貸付株式数          12,700    株
     ピーエス三菱                  226,200       605.00        136,851,000       貸付株式数          55,800    株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        37,600    株
     日本ハウスHLDGS                  410,600       434.00        178,200,400       貸付株式数
                                                        (8,500    株 )
                                                        110,200    株
     大東建託                  765,600      14,015.00        10,729,884,000         貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     新日本建設                  255,800       904.00        231,243,200       貸付株式数           9,000   株
     NIPPO                  568,900      2,103.00        1,196,396,700        貸付株式数          10,400    株
     東亜道路                   40,400      3,270.00         132,108,000       貸付株式数           3,400   株
     前田道路                  672,900      2,321.00        1,561,800,900        貸付株式数          135,500    株
     日本道路                   57,300      6,210.00         355,833,000       貸付株式数           6,100   株
     東亜建設                  187,500      1,602.00         300,375,000       貸付株式数          11,100    株
     日本国土開発                  351,100       525.00        184,327,500       貸付株式数           6,400   株
     若築建設                  106,900      1,439.00         153,829,100       貸付株式数           5,500   株
     東洋建設                  786,800       407.00        320,227,600       貸付株式数          26,000    株
     五洋建設                 2,554,900         522.00       1,333,657,800        貸付株式数          33,600    株
     世紀東急                  312,900       631.00        197,439,900       貸付株式数          11,600    株
     福  田  組
                        68,600      4,500.00         308,700,000
     日本ドライケミカル                   50,900      1,134.00          57,720,600       貸付株式数           2,300   株
                                                        420,000    株
     住友林業                 1,523,200       1,300.00        1,980,160,000        貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
     日本基礎技術                  220,500       336.00        74,088,000       貸付株式数           8,400   株
     巴コーポレーション                  267,000       372.00        99,324,000       貸付株式数          29,400    株
     大和ハウス                 5,951,300       3,187.00       18,966,793,100
     ライト工業                  413,000      1,429.00         590,177,000       貸付株式数          34,900    株
     積水ハウス                 6,581,100       1,848.50       12,165,163,350         貸付株式数          156,000    株
                                                        91,500    株
     日特建設                  183,100       601.00        110,043,100       貸付株式数
                                                       (89,300    株 )
     北陸電気工事                  103,100       897.00        92,480,700       貸付株式数           3,800   株
     ユアテック                  344,100       749.00        257,730,900       貸付株式数          75,500    株
     四電工                   32,700      2,716.00          88,813,200       貸付株式数          11,400    株
     中電工                  277,000      2,336.00         647,072,000       貸付株式数          17,500    株
     関  電  工
                       978,000       929.00        908,562,000
                                                        29,700    株
     きんでん                 1,428,900       1,656.00        2,366,258,400        貸付株式数
                                                       (25,500    株 )
     東京エネシス                  221,900       944.00        209,473,600       貸付株式数           7,700   株
     トーエネック                   59,400      3,335.00         198,099,000       貸付株式数           2,200   株
     住友電設                  148,500      1,751.00         260,023,500       貸付株式数           1,000   株
     日本電設工業                  366,400      2,168.00         794,355,200       貸付株式数          91,600    株
     協和エクシオ                  841,900      2,655.00        2,235,244,500        貸付株式数          306,000    株
     新日本空調                  173,500      1,720.00         298,420,000       貸付株式数          12,800    株
     日本工営                  121,700      2,388.00         290,619,600       貸付株式数          10,000    株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     九電工                  423,800      3,445.00        1,459,991,000        貸付株式数           6,900   株
     三機工業                  485,100      1,211.00         587,456,100       貸付株式数           8,500   株
     日  揮
                      1,851,200       1,503.00        2,782,353,600        貸付株式数         1,205,200     株
     中外炉工業                   59,400      1,616.00          95,990,400       貸付株式数           2,100   株
     ヤマト                  192,500       575.00        110,687,500       貸付株式数          33,200    株
                                                         6,600   株
     太平電業                  145,400      2,270.00         330,058,000       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     高砂熱学                  522,500      1,783.00         931,617,500
     三晃金属                   24,300      2,426.00          58,951,800       貸付株式数           2,800   株
     NECネッツエスアイ                  207,500      2,803.00         581,622,500       貸付株式数           1,600   株
     朝日工業社                   44,500      2,720.00         121,040,000       貸付株式数           4,600   株
     明星工業                  389,000       734.00        285,526,000       貸付株式数          22,700    株
                                                        77,200    株
     大  氣  社
                       292,500      3,315.00         969,637,500       貸付株式数
                                                       (27,900    株 )
     ダイダン                  143,700      2,311.00         332,090,700       貸付株式数           7,900   株
     日比谷総合設備                  193,600      1,900.00         367,840,000       貸付株式数          23,600    株
                                                         6,300   株
     東芝プラントシステム                  465,300      2,005.00         932,926,500       貸付株式数
                                                        (6,300    株 )
     日本製粉                  610,200      1,762.00        1,075,172,400        貸付株式数          305,800    株
     日清製粉G本社                 2,175,000       2,477.00        5,387,475,000        貸付株式数          80,900    株
     日東富士製粉                   12,400      5,760.00          71,424,000       貸付株式数            200  株
     昭和産業                  176,700      3,150.00         556,605,000       貸付株式数          122,900    株
     鳥越製粉                  170,600       853.00        145,521,800       貸付株式数          21,700    株
     中部飼料                  235,100      1,272.00         299,047,200       貸付株式数          58,900    株
     フィード・ワン                 1,293,000         194.00        250,842,000       貸付株式数          12,100    株
     東洋精糖                   29,300      1,011.00          29,622,300       貸付株式数           3,800   株
     日本甜菜糖                  108,200      2,053.00         222,134,600       貸付株式数           4,800   株
                                                        11,900    株
     三井製糖                  151,800      2,263.00         343,523,400       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     塩水港精糖                  208,400       210.00        43,764,000       貸付株式数          11,000    株
     日新製糖                   90,400      1,991.00         179,986,400       貸付株式数           6,300   株
     LIFULL                  639,500       510.00        326,145,000       貸付株式数          400,200    株
     ジェイエイシーリクルート                                                   82,800    株
                       147,500      2,514.00         370,815,000       貸付株式数
     メント                                                  (14,700    株 )
     日本M&Aセンター                 1,366,100       2,696.00        3,683,005,600        貸付株式数          521,800    株
     メンバーズ                   60,000      1,940.00         116,400,000       貸付株式数          41,500    株
     中広                   17,700       629.00        11,133,300       貸付株式数          10,900    株
     アイティメディア                   36,100       564.00        20,360,400       貸付株式数           8,500   株
     タケエイ                  190,100      1,001.00         190,290,100       貸付株式数          46,200    株
     E・Jホールディングス                   21,400      1,088.00          23,283,200       貸付株式数            500  株
                                  48/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        11,400    株
     トラスト・テック                  189,500      1,617.00         306,421,500       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                                        299,700    株
     コシダカホールディングス                  441,100      1,607.00         708,847,700       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     アルトナー                   33,900       790.00        26,781,000       貸付株式数            600  株
     パソナグループ                  212,400      1,647.00         349,822,800       貸付株式数          77,800    株
     CDS                   45,300      1,328.00          60,158,400       貸付株式数           1,200   株
     リンクアンドモチベーショ
                       337,200       622.00        209,738,400       貸付株式数          232,900    株
     ン
                                                        81,600    株
     GCA                  188,700       720.00        135,864,000       貸付株式数
                                                       (80,000    株 )
     エス・エム・エス                  673,600      2,604.00        1,754,054,400        貸付株式数          83,500    株
     サニーサイドアップ                   38,400      1,029.00          39,513,600       貸付株式数           2,800   株
     パーソルホールディングス                 1,832,500       2,544.00        4,661,880,000        貸付株式数          242,600    株
                                                        65,700    株
     リニカル                  102,300      1,039.00         106,289,700       貸付株式数
                                                       (34,400    株 )
     クックパッド                  579,100       333.00        192,840,300       貸付株式数          399,900    株
     エスクリ                   49,600       743.00        36,852,800       貸付株式数           2,000   株
                                                        58,100    株
     アイ・ケイ・ケイ                   88,600       705.00        62,463,000       貸付株式数
                                                        (8,200    株 )
     森永製菓                  484,100      5,400.00        2,614,140,000
                                                         8,900   株
     中  村  屋
                        49,500      4,340.00         214,830,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
                                                        328,000    株
     江崎グリコ                  578,700      4,735.00        2,740,144,500        貸付株式数
                                                       (40,000    株 )
     名糖産業                   92,200      1,431.00         131,938,200       貸付株式数           2,100   株
                                                         2,700   株
     井村屋グループ                   81,700      2,100.00         171,570,000       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     不  二  家
                       106,300      1,983.00         210,792,900       貸付株式数          10,800    株
     山崎製パン                 1,574,200       1,712.00        2,695,030,400        貸付株式数         1,021,400     株
     第一屋製パン                   33,000       985.00        32,505,000       貸付株式数          21,500    株
     モロゾフ                   32,800      5,050.00         165,640,000       貸付株式数          16,900    株
     亀田製菓                  118,300      4,985.00         589,725,500       貸付株式数           5,800   株
     寿スピリッツ                  203,800      5,660.00        1,153,508,000        貸付株式数          22,200    株
     カルビー                  877,300      3,010.00        2,640,673,000        貸付株式数          10,600    株
     森永乳業                  385,700      4,355.00        1,679,723,500        貸付株式数          86,200    株
     六甲バター                  140,600      1,820.00         255,892,000       貸付株式数           3,600   株
     ヤクルト                 1,426,000       6,370.00        9,083,620,000        貸付株式数          214,400    株
     明治ホールディングス                 1,363,900       7,690.00       10,488,391,000
     雪印メグミルク                  463,500      2,379.00        1,102,666,500        貸付株式数          42,100    株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     プリマハム                  270,800      2,084.00         564,347,200       貸付株式数           9,000   株
     日本ハム                  797,100      4,605.00        3,670,645,500        貸付株式数          10,500    株
     林兼産業                   62,300       656.00        40,868,800       貸付株式数          40,100    株
     丸大食品                  205,200      2,038.00         418,197,600       貸付株式数           3,800   株
     S  Foods
                       173,000      3,795.00         656,535,000       貸付株式数          43,300    株
     伊藤ハム米久HLDGS                 1,239,500         724.00        897,398,000       貸付株式数          231,600    株
                                                        50,300    株
     学情                   72,800      1,142.00          83,137,600       貸付株式数
                                                       (44,200    株 )
     スタジオアリス                   91,800      2,098.00         192,596,400       貸付株式数          63,200    株
     クロスキャット                   37,400      1,000.00          37,400,000       貸付株式数          21,200    株
     シミックホールディングス                  100,700      2,141.00         215,598,700       貸付株式数           7,600   株
     システナ                  671,300      1,858.00        1,247,275,400        貸付株式数          54,800    株
     NJS                   40,300      1,673.00          67,421,900       貸付株式数           2,300   株
                                                        64,700    株
     デジタルアーツ                  100,300      10,070.00        1,010,021,000        貸付株式数
                                                       (58,000    株 )
     日鉄ソリューションズ                  282,000      3,500.00         987,000,000       貸付株式数           2,000   株
     綜合警備保障                  729,200      4,965.00        3,620,478,000        貸付株式数          11,300    株
     キューブシステム                   99,400       837.00        83,197,800       貸付株式数          42,600    株
     いちご                 2,406,200         333.00        801,264,600       貸付株式数         1,280,000     株
     エイジア                   36,700      1,178.00          43,232,600       貸付株式数          20,600    株
     日本駐車場開発                 2,074,800         184.00        381,763,200       貸付株式数         1,051,400     株
                                                        31,600    株
     コア                   79,400      1,643.00         130,454,200       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     カカクコム                 1,372,400       2,302.00        3,159,264,800        貸付株式数          953,500    株
                                                        47,400    株
     アイロムグループ                   68,700      1,695.00         116,446,500       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
     セントケア・ホールディン                                                   68,600    株
                       100,500       506.00        50,853,000       貸付株式数
     グ                                                  (20,000    株 )
     サイネックス                   30,800       640.00        19,712,000       貸付株式数          10,800    株
     ルネサンス                  101,100      1,794.00         181,373,400       貸付株式数          34,900    株
                                                        205,300    株
     ディップ                  295,400      1,869.00         552,102,600       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                                        40,600    株
     SBSホールディングス                  189,200      1,528.00         289,097,600       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
                                                        76,500    株
     オプトホールディング                  110,700      1,733.00         191,843,100       貸付株式数
                                                       (25,500    株 )
                                                        172,500    株
     新日本科学                  248,000       740.00        183,520,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     ツクイ                  431,500       533.00        229,989,500       貸付株式数          51,800    株
     キャリアデザインセンター                   46,100      1,595.00          73,529,500       貸付株式数           3,700   株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ベネフィット・ワン                  507,700      1,903.00         966,153,100       貸付株式数          67,600    株
     エムスリー                 3,858,600       2,024.00        7,809,806,400        貸付株式数         2,428,300     株
     ツカダ・グローバルHOL
                       114,900       586.00        67,331,400       貸付株式数          10,200    株
     D
     ブラス                   14,900       721.00        10,742,900       貸付株式数           7,100   株
                                                        592,500    株
     アウトソーシング                  973,100      1,414.00        1,375,963,400        貸付株式数
                                                      (100,000     株 )
                                                        38,700    株
     ウェルネット                  173,200       991.00        171,641,200       貸付株式数
                                                       (14,700    株 )
                                                        34,200    株
     ワールドホールディングス                   50,100      1,714.00          85,871,400       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     ディー・エヌ・エー                  987,900      2,142.00        2,116,081,800        貸付株式数          89,000    株
     博報堂DYHLDGS                 2,547,900       1,806.00        4,601,507,400        貸付株式数          27,100    株
     ぐるなび                  260,900       657.00        171,411,300       貸付株式数          181,500    株
     タカミヤ                  189,500       754.00        142,883,000       貸付株式数          126,900    株
     ジャパンベストレスキュー                                                   78,700    株
                       123,900      1,507.00         186,717,300       貸付株式数
     S                                                  (20,000    株 )
     ファンコミュニケーション
                       503,900       570.00        287,223,000       貸付株式数          300,800    株
     ズ
                                                        48,400    株
     ライク                   70,800      1,510.00         106,908,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ビジネス・ブレークスルー                   74,900       360.00        26,964,000       貸付株式数          20,300    株
     WDBホールディングス                   83,400      2,785.00         232,269,000       貸付株式数          10,000    株
     ティア                   92,300       644.00        59,441,200       貸付株式数           1,900   株
                                                         8,800   株
     CDG                   16,100      1,390.00          22,379,000       貸付株式数
                                                        (6,800    株 )
                                                        81,800    株
     バリューコマース                  121,600      2,316.00         281,625,600       貸付株式数
                                                       (65,300    株 )
     インフォマート                 1,004,200       1,642.00        1,648,896,400        貸付株式数          611,700    株
     サッポロホールディングス                  703,900      2,404.00        1,692,175,600        貸付株式数          353,500    株
     アサヒグループホールディ
                      4,031,700       5,024.00       20,255,260,800         貸付株式数         2,288,100     株
     ン
     キリンHD                 8,708,900       2,367.00       20,613,966,300         貸付株式数         4,325,500     株
     宝ホールディングス                 1,441,400       1,158.00        1,669,141,200        貸付株式数          62,900    株
     オエノンホールディングス                  546,800       375.00        205,050,000       貸付株式数          17,700    株
     養  命  酒
                        58,000      1,996.00         115,768,000       貸付株式数           4,200   株
     コカ・コーラボトラーズJ
                      1,474,100       2,724.00        4,015,448,400        貸付株式数          976,900    株
     HD
     サントリー食品インター                 1,288,100       4,705.00        6,060,510,500        貸付株式数          896,300    株
     ダイドーグループHD                  107,300      4,680.00         502,164,000       貸付株式数          74,100    株
     伊  藤  園
                       584,400      5,100.00        2,980,440,000        貸付株式数          405,500    株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キーコーヒー                  189,200      2,154.00         407,536,800       貸付株式数          32,500    株
     ユニカフェ                   52,300       981.00        51,306,300       貸付株式数           5,200   株
     ジャパンフーズ                   27,300      1,218.00          33,251,400       貸付株式数           1,800   株
     日清オイリオグループ                  247,800      3,070.00         760,746,000       貸付株式数           9,600   株
     不二製油グループ                  469,300      3,370.00        1,581,541,000        貸付株式数          133,800    株
     かどや製油                   19,900      4,100.00          81,590,000       貸付株式数            900  株
     J-オイルミルズ                   99,100      4,015.00         397,886,500       貸付株式数           4,200   株
     ローソン                  477,800      5,450.00        2,604,010,000        貸付株式数          136,000    株
                                                        96,100    株
     サンエー                  142,900      4,540.00         648,766,000       貸付株式数
                                                        (6,000    株 )
     カワチ薬品                  146,300      2,013.00         294,501,900       貸付株式数          52,900    株
                                                        164,400    株
     エービーシー・マート                  294,900      6,640.00        1,958,136,000        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     ハードオフコーポレーショ
                        73,400       691.00        50,719,400       貸付株式数           3,200   株
     ン
     高千穂交易                   71,500      1,056.00          75,504,000       貸付株式数          13,800    株
                                                        95,100    株
     アスクル                  190,800      2,309.00         440,557,200       貸付株式数
                                                       (10,400    株 )
     ゲオホールディングス                  287,600      1,488.00         427,948,800       貸付株式数          161,700    株
                                                        181,900    株
     アダストリア                  261,500      2,144.00         560,656,000       貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     ジーフット                  112,500       658.00        74,025,000       貸付株式数          77,700    株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        22,600       683.00        15,435,800       貸付株式数          15,600    株
     リア
                                                         4,900   株
     伊藤忠食品                   46,500      4,695.00         218,317,500       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     くら寿司                  109,600      4,340.00         475,664,000       貸付株式数          67,900    株
                                                        61,600    株
     キャンドゥ                   89,300      1,656.00         147,880,800       貸付株式数
                                                        (5,400    株 )
     エレマテック                  175,700      1,015.00         178,335,500       貸付株式数           8,500   株
     パルグループHLDGS                   96,000      3,510.00         336,960,000       貸付株式数          64,400    株
     JALUX                   52,700      2,755.00         145,188,500       貸付株式数           5,400   株
     エディオン                  800,400      1,034.00         827,613,600       貸付株式数          479,400    株
     あらた                  134,800      3,765.00         507,522,000       貸付株式数          41,000    株
     サーラコーポレーション                  383,500       612.00        234,702,000       貸付株式数          109,200    株
     ワッツ                   62,500       700.00        43,750,000       貸付株式数          42,900    株
     トーメンデバイス                   28,400      2,300.00          65,320,000       貸付株式数          19,500    株
                                                         3,700   株
     ハローズ                   69,900      2,333.00         163,076,700       貸付株式数
                                                         (500  株 )
                                                        141,500    株
     JPホールディングス                  523,100       289.00        151,175,900       貸付株式数
                                                       (51,900    株 )
                                  52/162

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フジオフードシステム                   72,400      2,603.00         188,457,200       貸付株式数          38,300    株
     あみやき亭                   40,700      3,525.00         143,467,500       貸付株式数          15,800    株
     東京エレクトロンデバイス                   67,500      1,989.00         134,257,500       貸付株式数           4,800   株
     ひらまつ                  376,300       372.00        139,983,600       貸付株式数          159,200    株
     フィールズ                  165,300       530.00        87,609,000       貸付株式数           9,100   株
     双日                 10,434,100         348.00       3,631,066,800        貸付株式数          160,900    株
     アルフレッサホールディン
                      2,099,300       2,754.00        5,781,472,200        貸付株式数          40,600    株
     グス
     大黒天物産                   45,200      3,770.00         170,404,000       貸付株式数          14,000    株
     ハニーズホールディングス                  166,200      1,336.00         222,043,200       貸付株式数          26,600    株
                                                        28,000    株
     ファーマライズHD                   43,800       526.00        23,038,800       貸付株式数
                                                       (16,500    株 )
     キッコーマン                 1,270,000       4,830.00        6,134,100,000
     味  の  素
                      4,251,400       1,872.00        7,958,620,800        貸付株式数          58,800    株
     キユーピー                 1,072,000       2,530.00        2,712,160,000        貸付株式数          685,100    株
     ハウス食品G本社                  720,000      4,190.00        3,016,800,000        貸付株式数          32,200    株
     カ  ゴ  メ
                       771,200      2,483.00        1,914,889,600        貸付株式数          458,700    株
     焼津水産化工                   93,100      1,102.00         102,596,200       貸付株式数           1,900   株
     アリアケジャパン                  175,800      7,020.00        1,234,116,000        貸付株式数          122,300    株
                                                         1,900   株
     ピエトロ                   23,600      1,600.00          37,760,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     エバラ食品工業                   46,600      2,143.00          99,863,800       貸付株式数           7,800   株
     ニチレイ                  999,900      2,670.00        2,669,733,000
     横浜冷凍                  509,400      1,025.00         522,135,000       貸付株式数          19,500    株
     東洋水産                  990,500      4,585.00        4,541,442,500        貸付株式数          153,800    株
     イートアンド                   65,700      1,663.00         109,259,100       貸付株式数          10,900    株
     大冷                   20,300      1,901.00          38,590,300       貸付株式数            100  株
     ヨシムラ・フード・HLD                                                   35,400    株
                        51,700       947.00        48,959,900       貸付株式数
     GS                                                   (7,500    株 )
     日清食品HD                  818,300      6,900.00        5,646,270,000        貸付株式数          321,200    株
     永谷園ホールディングス                  101,700      2,139.00         217,536,300       貸付株式数           6,000   株
                                                        23,400    株
     一正蒲鉾                   73,300      1,032.00          75,645,600       貸付株式数
                                                        (2,400    株 )
     フジッコ                  208,400      2,027.00         422,426,800       貸付株式数           8,000   株
                                                        113,000    株
     ロックフィールド                  207,400      1,454.00         301,559,600       貸付株式数
                                                        (4,700    株 )
     日本たばこ産業                 11,116,300        2,447.50       27,207,144,250         貸付株式数         6,311,800     株
     ケンコーマヨネーズ                  106,700      2,364.00         252,238,800       貸付株式数          31,700    株
     わらべや日洋HD                  124,200      1,803.00         223,932,600       貸付株式数          81,700    株
     なとり                  106,300      1,611.00         171,249,300       貸付株式数           5,800   株
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     イフジ産業                   33,600       670.00        22,512,000       貸付株式数           5,300   株
     ピックルスコーポレーショ
                        45,700      2,484.00         113,518,800       貸付株式数            500  株
     ン
                                                        525,800    株
     北の達人コーポ                  756,100       611.00        461,977,100       貸付株式数
                                                      (180,000     株 )
                                                        327,100    株
     ユーグレナ                  814,600      1,024.00         834,150,400       貸付株式数
                                                       (45,500    株 )
     スター・マイカ・HLDG
                        86,400      1,678.00         144,979,200       貸付株式数          13,900    株
     S
     片倉工業                  232,200      1,294.00         300,466,800       貸付株式数          135,100    株
     グ  ン  ゼ
                       124,600      4,980.00         620,508,000       貸付株式数          44,900    株
                                                      2,745,400     株
     ヒューリック                 3,948,700         918.00       3,624,906,600        貸付株式数
                                                       (85,900    株 )
                                                         6,500   株
     神  栄
                        24,300       783.00        19,026,900       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     ラサ商事                   99,300       823.00        81,723,900       貸付株式数           3,000   株
     アルペン                  144,700      1,584.00         229,204,800       貸付株式数          89,100    株
     ハブ                   59,400      1,234.00          73,299,600       貸付株式数            400  株
                                                        26,200    株
     ラクーンホールディングス                   89,000       655.00        58,295,000       貸付株式数
                                                       (16,200    株 )
                                                        183,700    株
     クオールホールディングス                  278,100      1,645.00         457,474,500       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
                                                        35,300    株
     アルコニックス                  200,300      1,364.00         273,209,200       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
                                                        116,300    株
     神戸物産                  286,100      5,380.00        1,539,218,000        貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
                                                        23,300    株
     ソリトンシステムズ                  104,700      1,054.00         110,353,800       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ジンズホールディングス                   99,900      5,900.00         589,410,000       貸付株式数          62,600    株
                                                        703,300    株
     ビックカメラ                 1,107,600       1,102.00        1,220,575,200        貸付株式数
                                                       (51,100    株 )
                                                        674,600    株
     DCMホールディングス                 1,018,900       1,091.00        1,111,619,900        貸付株式数
                                                      (164,700     株 )
                                                        99,300    株
     ペッパーフードサービス                  150,100      1,701.00         255,320,100       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     MonotaRO                 1,203,700       2,703.00        3,253,601,100        貸付株式数          787,000    株
                                                        32,200    株
     東京一番フーズ                   47,600       606.00        28,845,600       貸付株式数
                                                       (13,800    株 )
                                                        17,200    株
     DDホールディングス                   41,900      2,191.00          91,802,900       貸付株式数
                                                        (5,900    株 )
     あい    ホールディングス
                       269,600      1,802.00         485,819,200       貸付株式数          55,300    株
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                                                         8,100   株
     ディーブイエックス                   72,600       797.00        57,862,200       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
                                                        25,400    株
     きちりホールディングス                   49,900       731.00        36,476,900       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     アークランドサービスHD                  138,000      1,945.00         268,410,000       貸付株式数          94,700    株
     J.    フロント      リテイリ
                      2,416,900       1,290.00        3,117,801,000        貸付株式数          576,500    株
     ング
     ドトール・日レスHD                  331,600      2,088.00         692,380,800       貸付株式数          45,100    株
     マツモトキヨシHLDGS                  780,900      3,370.00        2,631,633,000
                                                        65,500    株
     ブロンコビリー                   98,100      2,233.00         219,057,300       貸付株式数
                                                       (44,100    株 )
     ZOZO                 2,041,500       1,972.00        4,025,838,000        貸付株式数         1,320,100     株
                                                        21,000    株
     トレジャー・ファクトリー                   54,600       898.00        49,030,800       貸付株式数
                                                       (15,700    株 )
     物語コーポレーション                   46,500      9,190.00         427,335,000       貸付株式数          24,900    株
     ココカラファイン                  212,400      5,790.00        1,229,796,000        貸付株式数          27,800    株
     三越伊勢丹HD                 3,535,100         901.00       3,185,125,100        貸付株式数          744,700    株
     東洋紡                  795,400      1,319.00        1,049,132,600        貸付株式数            600  株
     ユニチカ                  550,200       406.00        223,381,200       貸付株式数          70,900    株
     富士紡ホールディングス                   97,200      2,344.00         227,836,800       貸付株式数           2,500   株
     日清紡ホールディングス                 1,071,700         816.00        874,507,200       貸付株式数          740,200    株
     倉敷紡績                  179,200      1,932.00         346,214,400       貸付株式数           4,300   株
     ダイワボウHD                  172,200      5,130.00         883,386,000       貸付株式数           4,300   株
     シキボウ                   97,900      1,005.00          98,389,500       貸付株式数           4,300   株
     日東紡績                  285,400      2,325.00         663,555,000       貸付株式数          25,500    株
     トヨタ紡織                  670,600      1,416.00         949,569,600       貸付株式数          50,300    株
     マクニカ・富士エレHLD
                       523,700      1,527.00         799,689,900       貸付株式数          296,800    株
     GS
                                                        27,000    株
     Hamee                   48,200       842.00        40,584,400       貸付株式数
                                                        (3,200    株 )
                                                        46,000    株
     ラクト・ジャパン                   81,700      3,690.00         301,473,000       貸付株式数
                                                       (22,700    株 )
     ウエルシアHD                  499,300      4,970.00        2,481,521,000        貸付株式数          336,900    株
     クリエイトSDH                  278,600      2,527.00         704,022,200       貸付株式数          33,700    株
     バイタルKSKHD                  355,500      1,033.00         367,231,500       貸付株式数          215,200    株
     八洲電機                  146,000       843.00        123,078,000       貸付株式数          15,500    株
     メディアスホールディング                                                   71,700    株
                       104,100       700.00        72,870,000       貸付株式数
     ス                                                   (1,000    株 )
     レスターホールディングス                  207,100      1,612.00         333,845,200       貸付株式数          64,000    株
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                                                        13,500    株
     ジューテックHD                   43,000       981.00        42,183,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
                                                        153,400    株
     丸善CHI       HD
                       220,500       389.00        85,774,500       貸付株式数
                                                       (38,300    株 )
                                                        34,300    株
     大光                   57,000       649.00        36,993,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
                                                        13,000    株
     OCHIホールディングス                   54,100      1,213.00          65,623,300       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     TOKAIホールディング
                       998,100       939.00        937,215,900       貸付株式数          45,300    株
     ス
     黒谷                   32,800       460.00        15,088,000       貸付株式数          22,100    株
                                                         9,600   株
     ミサワ                   33,900       432.00        14,644,800       貸付株式数
                                                         (500  株 )
                                                        16,400    株
     ティーライフ                   23,700       914.00        21,661,800       貸付株式数
                                                        (7,500    株 )
     Cominix                   32,700       830.00        27,141,000       貸付株式数           1,500   株
                                                        20,000    株
     エー・ピーカンパニー                   35,400       488.00        17,275,200       貸付株式数
                                                         (600  株 )
     三洋貿易                   94,700      2,370.00         224,439,000       貸付株式数           5,100   株
     チムニー                   56,800      2,430.00         138,024,000       貸付株式数          37,700    株
                                                        85,100    株
     シュッピン                  126,400       824.00        104,153,600       貸付株式数
                                                       (77,900    株 )
     ビューティガレージ                   28,200      1,694.00          47,770,800       貸付株式数          19,300    株
     ウイン・パートナーズ                  121,100      1,174.00         142,171,400       貸付株式数           8,100   株
                                                        165,000    株
     ネクステージ                  292,700      1,209.00         353,874,300       貸付株式数
                                                      (100,000     株 )
     ジョイフル本田                  553,200      1,245.00         688,734,000       貸付株式数          105,700    株
                                                        42,200    株
     鳥貴族                   61,100      2,195.00         134,114,500       貸付株式数
                                                       (25,700    株 )
     キリン堂ホールディングス                   72,900      1,835.00         133,771,500       貸付株式数          10,600    株
                                                        61,800    株
     ホットランド                   98,400      1,566.00         154,094,400       貸付株式数
                                                       (53,700    株 )
                                                        674,500    株
     すかいらーくHD                 1,774,300       1,911.00        3,390,687,300        貸付株式数
                                                       (53,900    株 )
     SFPホールディングス                   69,700      1,883.00         131,245,100       貸付株式数           2,600   株
                                                        42,900    株
     綿半ホールディングス                   69,400      2,410.00         167,254,000       貸付株式数
                                                       (16,800    株 )
     日本毛織                  618,000       838.00        517,884,000       貸付株式数          25,500    株
     ダイトウボウ                  303,800        83.00        25,215,400       貸付株式数          137,200    株
     トーア紡コーポレーション                   79,900       457.00        36,514,300       貸付株式数          21,900    株
     ダイドーリミテツド                  224,500       289.00        64,880,500       貸付株式数          22,600    株
                                  56/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ヨシックス                   30,700      2,627.00          80,648,900       貸付株式数           2,600   株
     ユナイテッド・スーパー
                       548,900       965.00        529,688,500       貸付株式数          369,600    株
     マーケ
     三栄建築設計                   74,300      1,585.00         117,765,500       貸付株式数          17,900    株
     野村不動産HLDGS                 1,260,400       2,408.00        3,035,043,200        貸付株式数           9,200   株
                                                        30,000    株
     三重交通グループHD                  383,400       583.00        223,522,200       貸付株式数
                                                       (16,400    株 )
     サムティ                  263,100      1,697.00         446,480,700       貸付株式数          112,200    株
                                                        122,500    株
     ディア・ライフ                  242,100       475.00        114,997,500       貸付株式数
                                                        (4,000    株 )
     コーセーアールイー                   54,900       766.00        42,053,400       貸付株式数          18,300    株
     エー・ディー・ワークス                 2,793,500         33.00        92,185,500
     日本商業開発                  116,700      1,512.00         176,450,400       貸付株式数          12,300    株
     プレサンスコーポレーショ
                       299,900      1,533.00         459,746,700       貸付株式数          84,600    株
     ン
     ユニゾホールディングス                  285,300      2,390.00         681,867,000       貸付株式数          90,300    株
     THEグローバル社                   89,600       512.00        45,875,200       貸付株式数          10,600    株
                                                        17,600    株
     日本管理センター                  123,000      1,130.00         138,990,000       貸付株式数
                                                       (14,700    株 )
                                                        34,400    株
     サンセイランディック                   49,900       732.00        36,526,800       貸付株式数
                                                        (2,600    株 )
     エストラスト                   24,100       718.00        17,303,800       貸付株式数           1,800   株
     フージャースHD                  411,300       611.00        251,304,300       貸付株式数          209,500    株
                                                        182,100    株
     オープンハウス                  274,500      4,475.00        1,228,387,500        貸付株式数
                                                       (51,900    株 )
     東急不動産HD                 5,088,400         640.00       3,256,576,000        貸付株式数          198,300    株
                                                      1,077,100     株
     飯田GHD                 1,578,100       1,795.00        2,832,689,500        貸付株式数
                                                       (40,000    株 )
     イーグランド                   25,400       715.00        18,161,000       貸付株式数          12,300    株
     ムゲンエステート                  128,500       570.00        73,245,000       貸付株式数          42,000    株
     帝国繊維                  210,700      2,099.00         442,259,300       貸付株式数          24,700    株
     日本コークス工業                 1,620,500         93.00       150,706,500       貸付株式数          58,600    株
                                                        28,800    株
     ゴルフダイジェスト・オン                   74,600       610.00        45,506,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     ミタチ産業                   47,600       702.00        33,415,200       貸付株式数          17,400    株
     BEENOS                   54,800      1,617.00          88,611,600       貸付株式数          29,800    株
     あさひ                  156,300      1,249.00         195,218,700       貸付株式数          25,600    株
     日本調剤                   66,000      3,340.00         220,440,000       貸付株式数          19,900    株
                                                        57,400    株
     コスモス薬品                   83,200     18,390.00        1,530,048,000        貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        115,500    株
     シップヘルスケアHD                  393,500      4,870.00        1,916,345,000        貸付株式数
                                                       (62,000    株 )
     トーエル                   90,500       718.00        64,979,000       貸付株式数           4,400   株
     ソフトクリエイトHD                   81,900      1,597.00         130,794,300       貸付株式数           8,600   株
     オンリー                   32,000       845.00        27,040,000       貸付株式数          22,100    株
     セブン&アイ・HLDGS                 7,918,300       3,773.00       29,875,745,900         貸付株式数          117,100    株
                                                        45,200    株
     薬王堂                   82,200      2,513.00         206,568,600       貸付株式数
                                                       (15,900    株 )
     クリエイト・レストラン                                                   353,200    株
                       507,700      1,416.00         718,903,200       貸付株式数
     ツ・ホール                                                  (88,800    株 )
     明治電機工業                   58,300      1,389.00          80,978,700       貸付株式数           1,600   株
                                                        21,500    株
     ツルハホールディングス                  410,600      10,470.00        4,298,982,000        貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     デリカフーズHLDGS                   33,200      1,473.00          48,903,600       貸付株式数          22,400    株
     スターティアホールディン
                        36,500       549.00        20,038,500       貸付株式数            300  株
     グス
     サンマルクホールディング
                       149,200      2,398.00         357,781,600       貸付株式数           6,500   株
     ス
     フェリシモ                   41,800       968.00        40,462,400       貸付株式数          26,300    株
     トリドールホールディング                                                   92,700    株
                       233,100      2,331.00         543,356,100       貸付株式数
     ス                                                  (26,300    株 )
     帝  人
                      1,532,500       1,819.00        2,787,617,500        貸付株式数          69,200    株
     東  レ
                     14,573,600         770.00      11,221,672,000         貸付株式数          130,400    株
     ク  ラ  レ
                      3,169,900       1,254.00        3,975,054,600        貸付株式数         1,679,100     株
     旭  化  成
                     13,364,500        1,103.00       14,741,043,500         貸付株式数          35,800    株
     サカイオーベックス                   45,900      1,741.00          79,911,900       貸付株式数           2,900   株
                                                        117,500    株
     TOKYO       BASE
                       170,100       884.00        150,368,400       貸付株式数
                                                       (90,300    株 )
     稲葉製作所                  105,600      1,482.00         156,499,200       貸付株式数          70,400    株
     宮地エンジニアリングG                   56,900      1,862.00         105,947,800       貸付株式数          28,000    株
     トーカロ                  489,300       806.00        394,375,800       貸付株式数          43,100    株
     アルファCO                   66,000      1,245.00          82,170,000       貸付株式数           5,200   株
     SUMCO                 2,110,200       1,300.00        2,743,260,000        貸付株式数         1,355,800     株
                                                         7,800   株
     川田テクノロジーズ                   42,200      7,630.00         321,986,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     RS    TECHNOLOG
                                                        26,200    株
                        38,000      3,030.00         115,140,000       貸付株式数
                                                       (19,400    株 )
     IES
                                                        39,100    株
     信和                   99,900       941.00        94,005,900       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     ビーロット                   29,700      2,263.00          67,211,100       貸付株式数           1,900   株
                                  58/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        31,200    株
     ファーストブラザーズ                   51,200      1,020.00          52,224,000       貸付株式数
                                                       (26,100    株 )
                                                        48,300    株
     ハウスドゥ                   89,300      1,533.00         136,896,900       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     シーアールイー                   46,700      1,100.00          51,370,000       貸付株式数          26,000    株
     プロパティエージェント                   18,000      1,126.00          20,268,000       貸付株式数          12,300    株
                                                        31,400    株
     ケイアイスター不動産                   50,500      1,729.00          87,314,500       貸付株式数
                                                        (3,400    株 )
     アグレ都市デザイン                   22,500       500.00        11,250,000       貸付株式数           1,700   株
     グッドコムアセット                   33,300      1,497.00          49,850,100       貸付株式数          22,800    株
     ジェイ・エス・ビー                    5,500     4,730.00          26,015,000       貸付株式数            100  株
     テンポイノベーション                   14,600      1,637.00          23,900,200       貸付株式数           3,100   株
     グロバルリンクマネジメン
                        17,800       587.00        10,448,600       貸付株式数           7,600   株
     ト
     住江織物                   50,400      3,000.00         151,200,000       貸付株式数          16,000    株
     日本フエルト                  105,400       452.00        47,640,800       貸付株式数          11,900    株
     イチカワ                   26,600      1,786.00          47,507,600       貸付株式数           1,200   株
     エコナックホールディング                                                   42,200    株
                       330,800       127.00        42,011,600       貸付株式数
     ス                                                   (4,000    株 )
                                                        10,200    株
     日東製網                   20,500      1,438.00          29,479,000       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     芦森工業                   39,700      1,623.00          64,433,100       貸付株式数           2,000   株
     アツギ                  154,700       911.00        140,931,700       貸付株式数          12,700    株
                                                         6,200   株
     ウイルプラスHLDGS                   20,900       811.00        16,949,900       貸付株式数
                                                        (3,500    株 )
     ジャパンミート                   83,500      1,894.00         158,149,000       貸付株式数          49,200    株
     コメダホールディングス                  437,400      2,078.00         908,917,200       貸付株式数          211,100    株
     サツドラホールディングス                   28,200      1,878.00          52,959,600       貸付株式数          19,100    株
     デファクトスタンダード                   11,000       362.00         3,982,000      貸付株式数           7,400   株
                                                        18,400    株
     アレンザホールディングス                  100,900       919.00        92,727,100       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     バロックジャパン                  152,600       905.00        138,103,000       貸付株式数          27,800    株
                                                        107,100    株
     クスリのアオキHLDGS                  185,800      7,190.00        1,335,902,000        貸付株式数
                                                       (21,600    株 )
     ダイニック                   74,400       745.00        55,428,000       貸付株式数           1,100   株
     共和レザー                  115,000       806.00        92,690,000       貸付株式数           3,500   株
     力の源HD                   52,800       925.00        48,840,000       貸付株式数          30,600    株
     スシローグローバルHLD
                       207,300      6,690.00        1,386,837,000
     GS
                                                        14,900    株
     LIXILビバ                  159,800      1,253.00         200,229,400       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
                                  59/162

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セーレン                  461,900      1,540.00         711,326,000       貸付株式数          53,700    株
     ソトー                   73,300       970.00        71,101,000       貸付株式数            700  株
     東海染工                   24,200      1,128.00          27,297,600       貸付株式数            900  株
     小松マテーレ                  308,300       786.00        242,323,800       貸付株式数          20,500    株
     ワコールホールディングス                  531,000      2,806.00        1,489,986,000        貸付株式数          22,700    株
     ホギメディカル                  233,500      3,175.00         741,362,500       貸付株式数          12,400    株
     レナウン                  543,000       102.00        55,386,000       貸付株式数          374,100    株
     クラウディアHLDGS                   46,100       528.00        24,340,800       貸付株式数          31,800    株
     TSIホールディングス                  693,000       635.00        440,055,000       貸付株式数          208,100    株
                                                        39,200    株
     マツオカコーポレーション                   58,500      2,610.00         152,685,000       貸付株式数
                                                        (4,000    株 )
     ワールド                  237,400      2,040.00         484,296,000       貸付株式数            600  株
     TIS                  627,300      5,790.00        3,632,067,000
     ネオス                   67,900       999.00        67,832,100       貸付株式数          46,900    株
                                                        42,300    株
     電算システム                   70,600      3,450.00         243,570,000       貸付株式数
                                                       (38,600    株 )
     グリー                 1,263,200         524.00        661,916,800       貸付株式数          114,300    株
     コーエーテクモHD                  385,000      2,035.00         783,475,000       貸付株式数          115,300    株
     三菱総合研究所                   74,500      3,425.00         255,162,500       貸付株式数           4,900   株
     ボルテージ                   34,300       526.00        18,041,800       貸付株式数          10,300    株
                                                        12,100    株
     電算                   19,700      2,011.00          39,616,700       貸付株式数
                                                        (3,300    株 )
                                                         6,200   株
     AGS                  105,200       664.00        69,852,800       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
                                                        109,000    株
     ファインデックス                  158,500       982.00        155,647,000       貸付株式数
                                                       (13,900    株 )
                                                        25,800    株
     ブレインパッド                   36,200      6,580.00         238,196,000       貸付株式数
                                                        (5,700    株 )
     KLab                  337,600      1,012.00         341,651,200       貸付株式数          177,500    株
     ポールトゥウィン・ピット                                                   135,000    株
                       249,800      1,120.00         279,776,000       貸付株式数
     クル                                                  (99,900    株 )
     イーブックイニシアティブ                   30,100      2,119.00          63,781,900       貸付株式数           8,500   株
                                                      3,137,400     株
     ネクソン                 4,825,100       1,697.00        8,188,194,700        貸付株式数
                                                      (200,000     株 )
                                                        319,000    株
     アイスタイル                  482,100       834.00        402,071,400       貸付株式数
                                                       (22,800    株 )
                                                        36,700    株
     エムアップ                   62,900      2,503.00         157,438,700       貸付株式数
                                                       (21,300    株 )
     エイチーム                  116,300      1,199.00         139,443,700       貸付株式数          80,200    株
     エニグモ                   66,600      2,501.00         166,566,600
     テクノスジャパン                  157,900       590.00        93,161,000       貸付株式数          90,300    株
                                  60/162

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        41,700    株
     enish                   63,500       634.00        40,259,000       貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                        367,600    株
     コロプラ                  591,800       718.00        424,912,400       貸付株式数
                                                      (108,000     株 )
     オルトプラス                  114,500       267.00        30,571,500       貸付株式数          60,200    株
     ブロードリーフ                  932,800       574.00        535,427,200       貸付株式数          269,800    株
     クロス・マーケティングG                   52,300       383.00        20,030,900       貸付株式数          27,300    株
     デジタルハーツHLDGS                   85,000      1,102.00          93,670,000       貸付株式数          52,000    株
     システム情報                   95,100      1,144.00         108,794,400       貸付株式数          47,100    株
                                                        19,300    株
     メディアドゥHLDGS                   57,100      3,640.00         207,844,000       貸付株式数
                                                        (5,900    株 )
                                                        109,200    株
     じげん                  238,800       791.00        188,890,800       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     ブイキューブ                  100,200       595.00        59,619,000       貸付株式数          69,100    株
     エンカレッジ・テクノロジ                   24,300       837.00        20,339,100       貸付株式数           5,600   株
     サイバーリンクス                   28,900      1,196.00          34,564,400       貸付株式数           4,100   株
                                                        81,900    株
     ディー・エル・イー                  122,300       201.00        24,582,300       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     フィックスターズ                  189,900      1,975.00         375,052,500       貸付株式数          42,500    株
     CARTA       HOLDIN
                        90,800      1,341.00         121,762,800       貸付株式数           6,100   株
     GS
                                                        56,600    株
     オプティム                   82,100      3,160.00         259,436,000       貸付株式数
                                                        (9,000    株 )
     セレス                   60,200      1,941.00         116,848,200       貸付株式数          32,800    株
     特種東海製紙                  117,900      3,905.00         460,399,500       貸付株式数           3,800   株
     ティーガイア                  133,600      2,114.00         282,430,400       貸付株式数            800  株
     セック                   30,500      3,675.00         112,087,500       貸付株式数           1,900   株
     日本アジアグループ                  198,500       354.00        70,269,000       貸付株式数          38,400    株
     豆蔵ホールディングス                  126,100      1,447.00         182,466,700       貸付株式数           8,800   株
     テクマトリックス                  132,600      2,031.00         269,310,600       貸付株式数          24,500    株
     プロシップ                   53,400      1,260.00          67,284,000       貸付株式数          36,800    株
     ガンホー・オンライン・エ
                       453,590      3,030.00        1,374,377,700
     ンター
     GMOペイメントゲート                                                   198,100    株
                       309,700      7,140.00        2,211,258,000        貸付株式数
     ウェイ                                                  (35,000    株 )
     ザッパラス                   90,400       345.00        31,188,000       貸付株式数          59,200    株
     システムリサーチ                   23,300      3,805.00          88,656,500       貸付株式数           1,800   株
     インターネットイニシア                                                   82,100    株
                       306,000      2,130.00         651,780,000       貸付株式数
     ティブ                                                  (45,000    株 )
     さくらインターネット                  224,100       585.00        131,098,500       貸付株式数          12,100    株
                                  61/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        40,400    株
     ヴィンクス                   62,000      1,130.00          70,060,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     GMOクラウド                   41,700      3,125.00         130,312,500       貸付株式数          28,900    株
     SRAホールディングス                   99,200      2,586.00         256,531,200       貸付株式数           5,000   株
     MINORIソリューショ
                        36,600      1,960.00          71,736,000       貸付株式数           4,700   株
     ンズ
                                                        36,100    株
     システムインテグレータ                   52,300       752.00        39,329,600       貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     朝日ネット                  152,400       725.00        110,490,000       貸付株式数          20,200    株
     eBASE                  110,800      1,180.00         130,744,000       貸付株式数           3,000   株
     アバント                   56,900      2,050.00         116,645,000       貸付株式数          35,100    株
     アドソル日進                   65,700      1,664.00         109,324,800       貸付株式数           8,500   株
                                                        76,000    株
     フリービット                  110,100      1,046.00         115,164,600       貸付株式数
                                                        (4,900    株 )
                                                        67,100    株
     コムチュア                  104,600      4,215.00         440,889,000       貸付株式数
                                                       (66,100    株 )
                                                        22,800    株
     サイバーコム                   33,500      1,922.00          64,387,000       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     アステリア                  104,400      1,050.00         109,620,000       貸付株式数          39,400    株
     王子ホールディングス                 8,457,100         588.00       4,972,774,800        貸付株式数          239,500    株
                                                        498,300    株
     日本製紙                  900,000      1,901.00        1,710,900,000        貸付株式数
                                                       (17,300    株 )
     三菱製紙                  306,000       589.00        180,234,000       貸付株式数          20,400    株
     北越コーポレーション                 1,246,200         561.00        699,118,200       貸付株式数          104,100    株
     中越パルプ                   79,400      1,571.00         124,737,400       貸付株式数           6,100   株
     巴川製紙                   60,700       886.00        53,780,200       貸付株式数          13,000    株
                                                        637,000    株
     大王製紙                  915,400      1,290.00        1,180,866,000        貸付株式数
                                                       (80,000    株 )
                                                         9,000   株
     阿波製紙                   48,300       443.00        21,396,900       貸付株式数
                                                        (5,500    株 )
                                                        19,700    株
     マークラインズ                   75,300      1,944.00         146,383,200       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
                                                        102,500    株
     メディカル・データ・ビジ                  166,900      1,196.00         199,612,400       貸付株式数
                                                        (9,400    株 )
     gumi                  223,900       562.00        125,831,800       貸付株式数          115,800    株
     ショーケース                   40,600       583.00        23,669,800       貸付株式数          27,600    株
     モバイルファクトリー                   51,500      1,545.00          79,567,500       貸付株式数          13,500    株
     テラスカイ                   24,500      1,635.00          40,057,500       貸付株式数          15,800    株
     デジタル・インフォメー                                                   46,300    株
                        82,900      1,806.00         149,717,400       貸付株式数
     ション                                                   (5,000    株 )
     PCIホールディングス                   33,200      2,235.00          74,202,000       貸付株式数           8,100   株
                                  62/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     パイプドHD                   29,000      1,248.00          36,192,000       貸付株式数          20,200    株
     アイビーシー                   30,900      1,318.00          40,726,200       貸付株式数          20,900    株
     ネオジャパン                   35,300       965.00        34,064,500       貸付株式数          24,300    株
     PR    TIMES
                        11,100      2,980.00          33,078,000       貸付株式数           7,200   株
     ランドコンピュータ                   20,200      1,116.00          22,543,200       貸付株式数          12,600    株
     ダブルスタンダード                   11,200      4,850.00          54,320,000       貸付株式数           7,200   株
                                                         2,000   株
     オープンドア                   92,900      2,891.00         268,573,900       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     マイネット                   59,100       723.00        42,729,300
                                                        13,900    株
     アカツキ                   65,300      6,890.00         449,917,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
                                                         6,500   株
     ベネフィットジャパン                    9,400      900.00         8,460,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     UBICOMホールディン
                        34,100      1,748.00          59,606,800       貸付株式数          17,200    株
     グス
                                                        398,000    株
     LINE                  573,500      3,150.00        1,806,525,000        貸付株式数
                                                       (42,800    株 )
     カナミックネットワーク                   29,100      2,273.00          66,144,300       貸付株式数          17,300    株
     ノムラシステムコーポレー
                        14,500       938.00        13,601,000       貸付株式数           7,000   株
     ション
                                                        368,500    株
     レンゴー                 1,937,000         830.00       1,607,710,000        貸付株式数
                                                      (180,000     株 )
     トーモク                  113,500      1,816.00         206,116,000       貸付株式数          74,200    株
     ザ・パック                  142,200      3,300.00         469,260,000       貸付株式数          50,800    株
     チェンジ                   29,800      2,460.00          73,308,000       貸付株式数          15,900    株
     シンクロ・フード                   80,000       567.00        45,360,000       貸付株式数          50,000    株
     オークネット                   98,300      1,320.00         129,756,000       貸付株式数          17,600    株
     エイトレッド                   19,700      1,824.00          35,932,800       貸付株式数          13,600    株
     AOI     TYO     HOLD                                         116,300    株
                       204,800       679.00        139,059,200       貸付株式数
     INGS                                                  (43,900    株 )
     マクロミル                  317,000      1,326.00         420,342,000       貸付株式数          24,000    株
                                                        21,700    株
     ビーグリー                   36,100       901.00        32,526,100       貸付株式数
                                                       (14,000    株 )
                                                        24,600    株
     オロ                   42,100      2,492.00         104,913,200       貸付株式数
                                                        (5,400    株 )
     テモナ                   24,400       486.00        11,858,400
     サインポスト                   20,000      3,000.00          60,000,000
     昭和電工                 1,258,300       2,944.00        3,704,435,200        貸付株式数          709,000    株
     住友化学                 14,787,700         483.00       7,142,459,100
     住友精化                   90,800      3,275.00         297,370,000       貸付株式数           3,500   株
     日産化学                 1,145,800       4,645.00        5,322,241,000        貸付株式数          197,200    株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ラサ工業                   65,300      1,406.00          91,811,800       貸付株式数          36,800    株
     クレハ                  173,400      7,120.00        1,234,608,000        貸付株式数          69,200    株
     多木化学                   54,300      4,190.00         227,517,000       貸付株式数          36,400    株
     テイカ                  153,100      2,425.00         371,267,500       貸付株式数          24,500    株
     石原産業                  360,700      1,197.00         431,757,900       貸付株式数          10,800    株
     片倉コープアグリ                   53,800      1,055.00          56,759,000       貸付株式数           1,800   株
     日東エフシー                  116,100      1,196.00         138,855,600       貸付株式数           3,400   株
     日本曹達                  296,600      2,688.00         797,260,800       貸付株式数           9,500   株
     東ソー                 2,903,900       1,485.00        4,312,291,500        貸付株式数           2,200   株
     トクヤマ                  541,400      2,718.00        1,471,525,200        貸付株式数          27,400    株
     セントラル硝子                  409,500      2,449.00        1,002,865,500        貸付株式数           9,700   株
     東亞合成                 1,179,100       1,153.00        1,359,502,300        貸付株式数          43,900    株
                                                        69,900    株
     大阪ソーダ                  202,800      2,626.00         532,552,800       貸付株式数
                                                        (5,200    株 )
     関東電化                  445,500       712.00        317,196,000       貸付株式数          261,600    株
     デンカ                  738,300      3,130.00        2,310,879,000        貸付株式数           6,100   株
     イビデン                 1,174,400       1,800.00        2,113,920,000        貸付株式数          50,700    株
     信越化学                 3,310,500       9,691.00       32,082,055,500
     日本カ-バイド                   62,100      1,369.00          85,014,900       貸付株式数           3,700   株
     堺  化  学
                       123,300      2,598.00         320,333,400       貸付株式数          33,700    株
     第一稀元素化学工                  178,400       862.00        153,780,800       貸付株式数          72,900    株
     エア・ウォーター                 1,538,300       1,746.00        2,685,871,800        貸付株式数          325,500    株
     大陽日酸                 1,547,500       2,139.00        3,310,102,500        貸付株式数         1,076,100     株
     日本化学工業                   62,400      2,114.00         131,913,600       貸付株式数           3,300   株
     東邦アセチレン                   28,200      1,300.00          36,660,000       貸付株式数           3,900   株
                                                        91,700    株
     日本パ-カライジング                 1,026,500       1,180.00        1,211,270,000        貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     高圧ガス                  297,900       860.00        256,194,000       貸付株式数          63,000    株
                                                         2,400   株
     チタン工業                   22,000      3,005.00          66,110,000       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     四国化成                  315,900      1,150.00         363,285,000       貸付株式数          15,400    株
                                                         1,700   株
     戸田工業                   39,900      2,318.00          92,488,200       貸付株式数
                                                         (700  株 )
                                                        60,800    株
     ステラ     ケミファ
                       108,800      2,763.00         300,614,400       貸付株式数
                                                       (52,000    株 )
     保土谷化学                   63,600      2,746.00         174,645,600       貸付株式数           4,000   株
     日本触媒                  315,800      7,100.00        2,242,180,000        貸付株式数          50,100    株
     大日精化                  155,200      3,085.00         478,792,000
     カネカ                  486,000      3,995.00        1,941,570,000        貸付株式数          14,300    株
     協和キリン                 2,251,000       1,913.00        4,306,163,000        貸付株式数         1,566,400     株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三菱瓦斯化学                 1,909,500       1,411.00        2,694,304,500        貸付株式数          58,900    株
     三井化学                 1,705,100       2,524.00        4,303,672,400        貸付株式数           5,400   株
                                                        102,600    株
     JSR                 1,885,300       1,633.00        3,078,694,900        貸付株式数
                                                       (70,000    株 )
     東京応化工業                  322,300      3,370.00        1,086,151,000        貸付株式数          212,400    株
     大阪有機化学                  173,400       957.00        165,943,800       貸付株式数          83,300    株
     三菱ケミカルHLDGS                 12,558,300         743.40       9,335,840,220
     KHネオケム                  286,900      2,831.00         812,213,900       貸付株式数          61,200    株
     ダイセル                 2,767,500         934.00       2,584,845,000        貸付株式数          97,500    株
                                                        56,100    株
     住友ベ-クライト                  324,900      3,560.00        1,156,644,000        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     積水化学                 4,039,400       1,604.00        6,479,197,600        貸付株式数          51,300    株
                                                        362,500    株
     日本ゼオン                 1,694,200       1,168.00        1,978,825,600        貸付株式数
                                                      (202,900     株 )
     アイカ工業                  563,500      3,600.00        2,028,600,000        貸付株式数           6,900   株
     宇部興産                  948,600      2,185.00        2,072,691,000        貸付株式数          15,600    株
     積水樹脂                  309,900      2,090.00         647,691,000       貸付株式数          16,700    株
     タキロンシーアイ                  406,500       656.00        266,664,000       貸付株式数          22,800    株
     旭有機材                  127,700      1,386.00         176,992,200       貸付株式数           8,000   株
                                                        603,400    株
     日立化成                  868,600      2,945.00        2,558,027,000        貸付株式数
                                                      (570,000     株 )
     ニチバン                   98,200      2,023.00         198,658,600       貸付株式数          11,900    株
     リケンテクノス                  511,900       532.00        272,330,800       貸付株式数          24,500    株
     大倉工業                   95,700      1,730.00         165,561,000       貸付株式数           6,200   株
     積水化成品                  279,800       756.00        211,528,800       貸付株式数          11,600    株
     群栄化学                   48,000      2,408.00         115,584,000       貸付株式数           2,300   株
     タイガース       ポリマー
                        98,200       569.00        55,875,800       貸付株式数           9,200   株
     ミライアル                   53,600      1,355.00          72,628,000       貸付株式数          34,300    株
     ダイキアクシス                   65,700       865.00        56,830,500       貸付株式数           3,300   株
                                                        178,100    株
     ダイキョーニシカワ                  396,000       896.00        354,816,000       貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
                                                         4,300   株
     竹本容器                   66,300      1,252.00          83,007,600       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     森六ホールディングス                  100,300      2,444.00         245,133,200       貸付株式数          10,000    株
     日本化薬                 1,162,700       1,322.00        1,537,089,400        貸付株式数          21,400    株
     カーリットホールディング
                       200,500       635.00        127,317,500       貸付株式数          15,800    株
     ス
     EPSホールディングス                  275,800      1,700.00         468,860,000       貸付株式数          22,000    株
                                                        32,500    株
     ソルクシーズ                   79,900       979.00        78,222,100       貸付株式数
                                                        (7,100    株 )
                                  65/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        20,500    株
     レッグス                   45,200      1,827.00          82,580,400       貸付株式数
                                                       (12,100    株 )
     プレステージ・インター                  342,800      1,707.00         585,159,600       貸付株式数          236,500    株
     フェイス                   72,800       882.00        64,209,600       貸付株式数           4,200   株
     プロトコーポレーション                  165,500      1,069.00         176,919,500       貸付株式数           5,000   株
     ハイマックス                   20,900      1,829.00          38,226,100       貸付株式数           1,300   株
     アミューズ                  109,500      2,539.00         278,020,500       貸付株式数          65,500    株
                                                        72,400    株
     野村総合研究所                 3,591,100       1,761.00        6,323,927,100        貸付株式数
                                                       (59,100    株 )
     ドリームインキュベータ                   54,700      1,385.00          75,759,500       貸付株式数           1,700   株
     サイバネットシステム                  152,800       641.00        97,944,800       貸付株式数           5,400   株
     クイック                  112,200      1,619.00         181,651,800       貸付株式数           3,300   株
     TAC                   98,700       198.00        19,542,600       貸付株式数          14,100    株
     CEホールディングス                   49,100      1,131.00          55,532,100       貸付株式数          32,200    株
     ケネディクス                 1,620,200         569.00        921,893,800       貸付株式数         1,065,800     株
     日本システム技術                   30,100      1,774.00          53,397,400       貸付株式数           2,500   株
                                                      1,365,900     株
     電通                 2,232,800       3,875.00        8,652,100,000        貸付株式数
                                                       (42,800    株 )
     インテージホールディング
                       234,700       937.00        219,913,900       貸付株式数          21,000    株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   69,000      1,114.00          76,866,000       貸付株式数           4,200   株
     東邦システムサイエンス                   55,000      1,036.00          56,980,000       貸付株式数          38,000    株
                                                        35,600    株
     ぴあ                   51,800      4,805.00         248,899,000       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
                                                        39,900    株
     イオンファンタジー                   57,800      2,383.00         137,737,400       貸付株式数
                                                        (9,500    株 )
                                                        507,800    株
     ソースネクスト                  729,800       439.00        320,382,200       貸付株式数
                                                      (206,100     株 )
     シーティーエス                  206,700       695.00        143,656,500       貸付株式数          130,300    株
     ネクシィーズグループ                   54,900      2,076.00         113,972,400       貸付株式数          17,900    株
     インフォコム                  197,900      2,449.00         484,657,100       貸付株式数           2,700   株
     メディカルシステムネット
                       200,700       568.00        113,997,600       貸付株式数           9,700   株
     ワーク
     日本精化                  151,100      1,234.00         186,457,400       貸付株式数          46,100    株
     扶桑化学工業                  190,300      2,076.00         395,062,800       貸付株式数          89,000    株
     トリケミカル                   41,800      4,570.00         191,026,000       貸付株式数           9,000   株
     FIG                  168,900       337.00        56,919,300       貸付株式数          14,400    株
     ADEKA                  925,900      1,603.00        1,484,217,700        貸付株式数          73,200    株
     日油                  707,300      3,930.00        2,779,689,000        貸付株式数          122,000    株
     ミヨシ油脂                   72,400      1,109.00          80,291,600       貸付株式数           6,300   株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        178,900    株
     新日本理化                  339,500       211.00        71,634,500       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     ハリマ化成グループ                  155,300      1,031.00         160,114,300       貸付株式数           2,800   株
     アルテリア・ネットワーク                                                    2,800   株
                       190,600      1,278.00         243,586,800       貸付株式数
     ス                                                   (1,000    株 )
     ヒト・コミュニケーション
                        42,600      1,822.00          77,617,200       貸付株式数          29,200    株
     ズHD
     花  王
                      4,656,500       8,275.00       38,532,537,500         貸付株式数         2,313,600     株
                                                        40,300    株
     第一工業製薬                   69,000      3,440.00         237,360,000       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     石原ケミカル                   47,200      1,625.00          76,700,000       貸付株式数          15,000    株
     日華化学                   62,000       845.00        52,390,000       貸付株式数          39,500    株
     ニイタカ                   29,200      1,415.00          41,318,000       貸付株式数           3,100   株
     三洋化成                  124,400      5,520.00         686,688,000       貸付株式数            800  株
     武田薬品      ※
                     16,745,400        3,862.00       64,670,734,800         貸付株式数         1,613,900     株
     アステラス製薬                 16,872,400        1,572.50       26,531,849,000         貸付株式数          620,300    株
     大日本住友製薬                 1,421,800       2,006.00        2,852,130,800        貸付株式数          125,700    株
     塩野義製薬                 2,452,500       6,238.00       15,298,695,000         貸付株式数          22,900    株
     田辺三菱製薬                 2,006,000       1,237.00        2,481,422,000        貸付株式数          237,700    株
     わかもと製薬                  228,200       266.00        60,701,200       貸付株式数          100,500    株
     あすか製薬                  236,600      1,287.00         304,504,200       貸付株式数           6,200   株
     日本新薬                  502,000      7,990.00        4,010,980,000        貸付株式数          37,900    株
     ビオフエルミン製薬                   32,600      2,274.00          74,132,400       貸付株式数            900  株
     中外製薬                 1,999,800       7,250.00       14,498,550,000         貸付株式数         1,391,600     株
                                                         1,400   株
     科研製薬                  328,300      5,520.00        1,812,216,000        貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     エーザイ                 2,296,000       6,156.00       14,134,176,000         貸付株式数          154,300    株
     理研ビタミン                   90,200      3,480.00         313,896,000       貸付株式数           4,000   株
     ロート製薬                  983,700      3,045.00        2,995,366,500        貸付株式数          113,300    株
     小野薬品                 4,530,000       2,021.50        9,157,395,000        貸付株式数          109,000    株
                                                        188,300    株
     久光製薬                  566,800      4,410.00        2,499,588,000        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     有機合成薬品                  144,000       235.00        33,840,000       貸付株式数          11,500    株
     持田製薬                  290,300      4,705.00        1,365,861,500        貸付株式数          33,400    株
     参天製薬                 3,571,600       1,772.00        6,328,875,200        貸付株式数          985,700    株
     扶桑薬品                   66,700      1,920.00         128,064,000       貸付株式数            600  株
     日本ケミファ                   23,800      2,933.00          69,805,400       貸付株式数           1,900   株
     ツムラ                  594,300      3,060.00        1,818,558,000        貸付株式数          195,700    株
     日医工                  490,000      1,287.00         630,630,000       貸付株式数          296,600    株
     テ  ル  モ
                      5,427,700       3,291.00       17,862,560,700         貸付株式数          287,600    株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みらかホールディングス                  512,400      2,508.00        1,285,099,200        貸付株式数          162,100    株
     キッセイ薬品工業                  339,400      2,737.00         928,937,800       貸付株式数          17,600    株
     生化学工業                  372,200      1,285.00         478,277,000       貸付株式数          21,400    株
     栄研化学                  337,100      1,806.00         608,802,600       貸付株式数          12,100    株
     日水製薬                   80,500      1,225.00          98,612,500       貸付株式数           1,600   株
     鳥居薬品                  102,000      2,634.00         268,668,000       貸付株式数          17,000    株
     JCRファーマ                  135,200      6,520.00         881,504,000       貸付株式数          15,500    株
     東和薬品                  276,100      2,887.00         797,100,700       貸付株式数          156,300    株
     富士製薬工業                  128,200      1,455.00         186,531,000       貸付株式数           5,000   株
     沢井製薬                  393,700      6,120.00        2,409,444,000        貸付株式数           5,200   株
     ゼリア新薬工業                  379,600      2,124.00         806,270,400       貸付株式数          49,300    株
     第一三共                 5,489,000       5,955.00       32,686,995,000         貸付株式数          188,100    株
     キョーリン製薬HD                  423,200      1,877.00         794,346,400       貸付株式数          50,100    株
     大幸薬品                   85,100      2,200.00         187,220,000       貸付株式数           4,600   株
     ダイト                  110,400      3,420.00         377,568,000       貸付株式数           3,400   株
     大塚ホールディングス                 3,654,200       3,886.00       14,200,221,200         貸付株式数         2,541,700     株
     大正製薬HD                  429,500      8,480.00        3,642,160,000        貸付株式数          17,200    株
     ペプチドリーム                  960,800      5,630.00        5,409,304,000        貸付株式数          509,400    株
     大日本塗料                  212,300      1,028.00         218,244,400
     日本ペイントHOLD                 1,550,300       4,400.00        6,821,320,000        貸付株式数         1,073,600     株
     関西ペイント                 2,110,600       2,092.00        4,415,375,200        貸付株式数         1,285,600     株
     神東塗料                  147,600       172.00        25,387,200       貸付株式数           8,600   株
     中国塗料                  617,000       926.00        571,342,000       貸付株式数          279,400    株
                                                        21,900    株
     日本特殊塗料                  140,600      1,385.00         194,731,000       貸付株式数
                                                       (12,000    株 )
     藤倉化成                  253,200       578.00        146,349,600       貸付株式数           8,100   株
     太陽ホールディングス                  154,700      3,235.00         500,454,500       貸付株式数           6,900   株
     DIC                  850,000      2,811.00        2,389,350,000        貸付株式数          442,900    株
     サカタインクス                  410,100      1,033.00         423,633,300
     東洋インキSCホールディ
                       397,100      2,315.00         919,286,500       貸付株式数          252,500    株
     ン
     T&K     TOKA
                       145,500       980.00        142,590,000       貸付株式数           6,300   株
     アルプス技研                  176,810      1,645.00         290,852,450       貸付株式数           2,200   株
                                                        222,100    株
     サニックス                  320,500       236.00        75,638,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     ダイオーズ                   42,000      1,420.00          59,640,000       貸付株式数          25,600    株
     日本空調サービス                  207,800       726.00        150,862,800       貸付株式数          32,700    株
     オリエンタルランド                 2,165,900       13,830.00        29,954,397,000         貸付株式数          418,100    株
                                                        16,700    株
     フォーカスシステムズ                  124,700       871.00        108,613,700       貸付株式数
                                                        (9,900    株 )
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ダスキン                  470,700      2,902.00        1,365,971,400        貸付株式数          227,600    株
     パーク24                 1,106,000       2,479.00        2,741,774,000        貸付株式数          710,300    株
                                                        120,000    株
     明光ネットワークジャパン                  215,300       995.00        214,223,500       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
                                                        14,700    株
     ファルコホールディングス                  100,000      1,659.00         165,900,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クレスコ                   56,400      3,815.00         215,166,000       貸付株式数            400  株
     フジ・メディア・HD                 1,952,600       1,478.00        2,885,942,800        貸付株式数          48,100    株
     秀英予備校                   39,900       427.00        17,037,300       貸付株式数           7,100   株
                                                        23,100    株
     田谷                   33,400       600.00        20,040,000       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ラウンドワン                  568,500      1,584.00         900,504,000       貸付株式数          243,700    株
     リゾートトラスト                  775,500      1,625.00        1,260,187,500        貸付株式数          139,500    株
                                                        49,500    株
     オービック                  652,400      11,860.00        7,737,464,000        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
                                                        19,600    株
     ジャストシステム                  267,700      3,550.00         950,335,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     TDCソフト                  164,500       872.00        143,444,000       貸付株式数           5,700   株
     ヤフー                 12,271,900         332.00       4,074,270,800
     ビー・エム・エル                  235,900      3,095.00         730,110,500
     ワタベウェディング                   29,500       622.00        18,349,000       貸付株式数          19,600    株
     トレンドマイクロ                 1,003,900       4,935.00        4,954,246,500        貸付株式数          604,800    株
     りらいあコミュニケーショ                  331,200      1,278.00         423,273,600       貸付株式数            800  株
                                                         3,600   株
     IDホールディングス                   53,700      1,192.00          64,010,400       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     リソー教育                  930,300       500.00        465,150,000
     日本オラクル                  381,500      8,810.00        3,361,015,000        貸付株式数          137,000    株
     早稲田アカデミー                   50,300       761.00        38,278,300       貸付株式数           1,500   株
                                                        39,900    株
     アルファシステムズ                   57,700      2,800.00         161,560,000       貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     フューチャー                  255,400      2,100.00         536,340,000       貸付株式数          10,100    株
     CAC     HOLDINGS
                       134,600      1,325.00         178,345,000       貸付株式数          93,600    株
     ソフトバンク・テクノ                   79,500      2,343.00         186,268,500       貸付株式数          38,500    株
                                                        30,300    株
     トーセ                   50,500       855.00        43,177,500       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     ユー・エス・エス                 2,238,600       2,155.00        4,824,183,000        貸付株式数          131,400    株
                                                        133,300    株
     オービックビジネスC                  192,300      4,990.00         959,577,000       貸付株式数
                                                       (30,300    株 )
     伊藤忠テクノソリュー                  857,600      2,837.00        2,433,011,200        貸付株式数            100  株
                                  69/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        117,100    株
     アイティフォー                  227,800       885.00        201,603,000       貸付株式数
                                                       (25,000    株 )
                                                        43,700    株
     東京個別指導学院                   63,200       955.00        60,356,000       貸付株式数
                                                       (13,600    株 )
     東計電算                   27,800      3,055.00          84,929,000       貸付株式数           3,600   株
                                                        562,400    株
     サイバーエージェント                 1,054,000       4,090.00        4,310,860,000        貸付株式数
                                                       (17,400    株 )
     楽天                 8,543,100       1,169.00        9,986,883,900        貸付株式数         5,452,000     株
     エックスネット                   34,500       906.00        31,257,000       貸付株式数          17,900    株
     クリーク・アンド・リバー                                                   36,900    株
                       106,500      1,275.00         135,787,500       貸付株式数
     社                                                  (25,200    株 )
     テー・オー・ダブリュー                  160,400       785.00        125,914,000       貸付株式数          72,500    株
     大塚商会                 1,018,400       4,330.00        4,409,672,000        貸付株式数          60,900    株
                                                        35,000    株
     サイボウズ                  220,000      1,400.00         308,000,000       貸付株式数
                                                       (25,000    株 )
     ソフトブレーン                  147,400       509.00        75,026,600       貸付株式数          102,400    株
                                                        29,600    株
     山田コンサルティングGP                   78,600      2,096.00         164,745,600       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     セントラルスポーツ                   67,400      3,185.00         214,669,000       貸付株式数          45,300    株
     パラカ                   48,300      2,004.00          96,793,200       貸付株式数          32,700    株
     電通国際情報S                  114,700      3,545.00         406,611,500       貸付株式数          43,800    株
     デジタルガレージ                  366,500      3,655.00        1,339,557,500        貸付株式数          223,000    株
     イーエムシステムズ                  153,100      1,641.00         251,237,100       貸付株式数          73,500    株
                                                        23,200    株
     ウェザーニューズ                   62,100      3,160.00         196,236,000       貸付株式数
                                                       (14,000    株 )
     CIJ                  146,800       996.00        146,212,800       貸付株式数           6,400   株
     東洋ビジネスエンジ                   17,900      2,120.00          37,948,000       貸付株式数          12,200    株
                                                        128,700    株
     日本エンタープライズ                  193,500       194.00        37,539,000       貸付株式数
                                                       (23,400    株 )
                                                        35,400    株
     WOWOW                   89,500      2,724.00         243,798,000       貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
     スカラ                  129,700       936.00        121,399,200
     インテリジェント           ウェイ
                        70,200       926.00        65,005,200       貸付株式数          14,000    株
     ブ
     フルキャストホールディン
                       183,300      2,360.00         432,588,000
     グス
                                                        135,600    株
     エン・ジャパン                  262,300      4,495.00        1,179,038,500        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     富士フイルムHLDGS                 3,984,100       5,415.00       21,573,901,500
     コニカミノルタ                 4,190,800       1,081.00        4,530,254,800        貸付株式数          73,600    株
                                  70/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      1,854,100     株
     資  生  堂
                      3,811,300       8,124.00       30,963,001,200         貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
     ライオン                 2,672,000       2,103.00        5,619,216,000        貸付株式数          150,100    株
     高砂香料                  131,400      2,953.00         388,024,200       貸付株式数           4,100   株
                                                        77,800    株
     マンダム                  431,200      2,677.00        1,154,322,400        貸付株式数
                                                        (7,100    株 )
     ミルボン                  239,300      5,470.00        1,308,971,000        貸付株式数          16,400    株
                                                        256,800    株
     ファンケル                  853,900      2,610.00        2,228,679,000        貸付株式数
                                                       (80,000    株 )
     コーセー                  324,800      17,820.00        5,787,936,000        貸付株式数          206,900    株
     コタ                   99,700      1,183.00         117,945,100       貸付株式数           8,500   株
     シーボン                   21,600      2,356.00          50,889,600       貸付株式数           1,100   株
                                                        569,200    株
     ポーラ・オルビスHD                  818,700      2,969.00        2,430,720,300        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     ノエビアホールディングス                  180,300      5,910.00        1,065,573,000        貸付株式数          47,300    株
                                                        19,500    株
     アジュバンコスメジャパン                   42,600       938.00        39,958,800       貸付株式数
                                                        (6,700    株 )
     エステー                  137,000      1,640.00         224,680,000       貸付株式数          21,000    株
                                                        33,400    株
     アグロカネショウ                   76,100      1,815.00         138,121,500       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     コ  ニ  シ
                       339,400      1,538.00         521,997,200       貸付株式数          40,900    株
     長谷川香料                  244,200      1,974.00         482,050,800       貸付株式数          24,900    株
                                                        22,900    株
     星光PMC                  126,300       775.00        97,882,500       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
                                                        373,300    株
     小林製薬                  537,500      7,730.00        4,154,875,000        貸付株式数
                                                        (9,500    株 )
     荒川化学工業                  172,200      1,494.00         257,266,800       貸付株式数          32,200    株
                                                        50,500    株
     メック                  130,900      1,070.00         140,063,000       貸付株式数
                                                       (30,600    株 )
     日本高純度化学                   52,200      2,360.00         123,192,000       貸付株式数           2,400   株
     タカラバイオ                  502,000      2,149.00        1,078,798,000        貸付株式数          72,200    株
     JCU                  248,700      2,061.00         512,570,700       貸付株式数           8,600   株
     新田ゼラチン                  119,000       725.00        86,275,000       貸付株式数           5,700   株
     OATアグリオ                   25,300      1,369.00          34,635,700
     デクセリアルズ                  494,000       709.00        350,246,000       貸付株式数          224,200    株
                                                        69,800    株
     アース製薬                  144,700      4,865.00         703,965,500       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     北興化学                  196,500       488.00        95,892,000       貸付株式数           9,700   株
     大成ラミック                   61,700      2,846.00         175,598,200       貸付株式数           4,800   株
     クミアイ化学                  793,100       794.00        629,721,400       貸付株式数          283,900    株
                                  71/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        134,100    株
     日本農薬                  341,700       421.00        143,855,700       貸付株式数
                                                       (59,600    株 )
                                                        40,400    株
     富士興産                   71,700      1,032.00          73,994,400       貸付株式数
                                                       (36,900    株 )
     ニチレキ                  245,300      1,054.00         258,546,200       貸付株式数           8,800   株
     ユシロ化学                   98,700      1,328.00         131,073,600       貸付株式数           2,600   株
     ビーピー・カストロール                   67,500      1,361.00          91,867,500       貸付株式数           3,200   株
     富士石油                  465,600       268.00        124,780,800       貸付株式数          324,000    株
     MORESCO                   68,300      1,453.00          99,239,900       貸付株式数           2,800   株
     出光興産                 2,214,100       3,190.00        7,062,979,000        貸付株式数          34,000    株
     JXTGホールディングス                 32,262,600         535.10      17,263,717,260
     コスモエネルギーHLDG                                                   386,000    株
                       555,300      2,446.00        1,358,263,800        貸付株式数
     S                                                  (15,500    株 )
     横浜ゴム                 1,110,600       2,042.00        2,267,845,200        貸付株式数          764,700    株
     TOYO      TIRE
                       992,700      1,507.00        1,495,998,900        貸付株式数          685,100    株
     ブリヂストン                 5,895,600       4,204.00       24,785,102,400         貸付株式数         3,529,200     株
                                                      1,081,200     株
     住友ゴム                 1,723,100       1,232.00        2,122,859,200        貸付株式数
                                                       (49,600    株 )
     藤倉コンポジット                  167,600       433.00        72,570,800       貸付株式数          14,100    株
     オカモト                  128,400      4,960.00         636,864,000       貸付株式数          13,800    株
     アキレス                  139,800      2,067.00         288,966,600       貸付株式数           6,400   株
     フ  コ  ク
                        83,700       742.00        62,105,400       貸付株式数           2,500   株
     ニッタ                  216,300      3,055.00         660,796,500       貸付株式数           2,700   株
     クリエートメディック                   62,000       931.00        57,722,000       貸付株式数           3,900   株
     住友理工                  371,800       834.00        310,081,200       貸付株式数          56,800    株
     三ツ星ベルト                  252,500      2,022.00         510,555,000       貸付株式数           7,500   株
     バンドー化学                  365,500       979.00        357,824,500       貸付株式数           1,000   株
     AGC                 1,896,300       3,680.00        6,978,384,000        貸付株式数         1,067,700     株
     日本板硝子                  917,200       719.00        659,466,800       貸付株式数          324,100    株
     石塚硝子                   29,500      2,136.00          63,012,000       貸付株式数           1,700   株
     有沢製作所                  302,100       889.00        268,566,900       貸付株式数          160,700    株
     日本山村硝子                   79,600      1,401.00         111,519,600       貸付株式数           4,300   株
     日本電気硝子                  829,800      2,738.00        2,271,992,400        貸付株式数          458,800    株
                                                        44,700    株
     オハラ                   74,300      1,557.00         115,685,100       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
     住友大阪セメント                  387,200      4,115.00        1,593,328,000        貸付株式数          26,500    株
     太平洋セメント                 1,211,400       3,175.00        3,846,195,000        貸付株式数          15,000    株
     リソルホールディングス                   18,900      4,075.00          77,017,500       貸付株式数           5,100   株
     日本ヒユ-ム                  192,300       707.00        135,956,100       貸付株式数           8,400   株
     日本コンクリ-ト                  412,800       290.00        119,712,000       貸付株式数          12,800    株
                                  72/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三谷セキサン                   88,700      2,992.00         265,390,400       貸付株式数           3,600   株
     アジアパイルHD                  271,700       570.00        154,869,000       貸付株式数           3,200   株
                                                      1,065,300     株
     東海カーボン                 1,754,500       1,052.00        1,845,734,000        貸付株式数
                                                       (48,900    株 )
                                                        55,200    株
     日本カーボン                   90,900      4,110.00         373,599,000       貸付株式数
                                                       (16,300    株 )
     東洋炭素                  111,000      2,215.00         245,865,000       貸付株式数          76,700    株
     ノリタケ                  113,300      4,495.00         509,283,500       貸付株式数           5,600   株
     TOTO                 1,475,600       4,330.00        6,389,348,000        貸付株式数          591,600    株
     日本碍子                 2,340,800       1,564.00        3,661,011,200        貸付株式数            500  株
     日本特殊陶業                 1,617,300       1,931.00        3,123,006,300        貸付株式数          431,900    株
     ダントーホールディングス                  160,800       114.00        18,331,200       貸付株式数          91,600    株
     MARUWA                   65,400      5,690.00         372,126,000       貸付株式数          30,800    株
     品川リフラクトリーズ                   50,200      2,922.00         146,684,400       貸付株式数          34,600    株
                                                        15,700    株
     黒崎播磨                   37,800      6,040.00         228,312,000       貸付株式数
                                                        (9,700    株 )
     ヨータイ                  167,600       540.00        90,504,000       貸付株式数          52,200    株
     イソライト                   97,900       457.00        44,740,300       貸付株式数          28,600    株
                                                        39,600    株
     東京窯業                  243,800       296.00        72,164,800       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     ニッカトー                   86,300       674.00        58,166,200       貸付株式数           2,100   株
     フジミインコーポレーテッ
                       171,000      2,232.00         381,672,000       貸付株式数          66,100    株
     ド
     クニミネ工業                   64,500       870.00        56,115,000       貸付株式数           1,000   株
     エーアンドエーマテリアル                   37,000      1,019.00          37,703,000       貸付株式数           1,000   株
     ニチアス                  525,000      1,960.00        1,029,000,000        貸付株式数          12,100    株
     日本製鉄                 8,813,900       1,813.00       15,979,600,700         貸付株式数          480,900    株
     神戸製鋼所                 3,471,800         692.00       2,402,485,600        貸付株式数          417,700    株
     中山製鋼所                  262,900       497.00        130,661,300       貸付株式数          18,100    株
     合同製鐵                   91,300      2,089.00         190,725,700       貸付株式数          45,400    株
     JFEホールディングス                 5,122,700       1,523.50        7,804,433,450        貸付株式数          15,000    株
     東京製鐵                 1,015,800         823.00        836,003,400       貸付株式数          249,200    株
     共英製鋼                  213,900      1,864.00         398,709,600       貸付株式数          31,400    株
     大和工業                  403,000      3,095.00        1,247,285,000        貸付株式数          34,200    株
     東京鐵鋼                   76,300      1,305.00          99,571,500       貸付株式数          18,100    株
     大阪製鐵                  124,100      1,718.00         213,203,800
     淀川製鋼所                  256,100      2,086.00         534,224,600       貸付株式数          14,800    株
     丸一鋼管                  671,800      2,857.00        1,919,332,600        貸付株式数          148,300    株
     モリ工業                   56,000      1,958.00         109,648,000       貸付株式数           3,900   株
     大同特殊鋼                  310,500      3,990.00        1,238,895,000        貸付株式数          79,200    株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        19,100    株
     日本高周波                   68,900       466.00        32,107,400       貸付株式数
                                                        (5,500    株 )
     日本冶金工                 1,568,900         224.00        351,433,600       貸付株式数          441,700    株
     山陽特殊製鋼                  238,900      1,436.00         343,060,400
     愛知製鋼                  105,500      3,175.00         334,962,500       貸付株式数          18,900    株
                                                      1,087,700     株
     日立金属                 2,043,300       1,186.00        2,423,353,800        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     日本金属                   43,900       910.00        39,949,000       貸付株式数           3,100   株
     大平洋金属                  126,300      2,259.00         285,311,700       貸付株式数          52,100    株
     新日本電工                 1,142,800         203.00        231,988,400       貸付株式数          531,600    株
     栗本鉄工所                   95,300      1,498.00         142,759,400       貸付株式数           6,700   株
     虹  技
                        28,000      1,342.00          37,576,000       貸付株式数          15,100    株
     日本鋳鉄管                   18,600      1,312.00          24,403,200       貸付株式数          12,800    株
     日本製鋼所                  575,200      1,796.00        1,033,059,200
     三菱製鋼                  140,400      1,230.00         172,692,000       貸付株式数           6,500   株
     日亜鋼業                  277,400       339.00        94,038,600       貸付株式数          17,800    株
     日本精線                   27,100      2,628.00          71,218,800       貸付株式数          17,600    株
     エンビプロHD                   58,700       672.00        39,446,400       貸付株式数          40,400    株
     大紀アルミニウム                  311,800       770.00        240,086,000       貸付株式数          73,300    株
     日本軽金属HD                 5,168,600         228.00       1,178,440,800        貸付株式数          219,600    株
     三井金属                  511,800      2,428.00        1,242,650,400        貸付株式数          95,500    株
     東邦亜鉛                  104,200      2,453.00         255,602,600       貸付株式数           4,300   株
     三菱マテリアル                 1,252,900       2,999.00        3,757,447,100        貸付株式数          218,300    株
     住友鉱山                 2,597,700       3,135.00        8,143,789,500        貸付株式数          287,400    株
     DOWAホールディングス                  443,000      3,370.00        1,492,910,000        貸付株式数          229,400    株
     古河機金                  313,100      1,388.00         434,582,800       貸付株式数          18,300    株
     エス・サイエンス                  838,600        62.00        51,993,200       貸付株式数          444,900    株
                                                        149,700    株
     大阪チタニウム                  219,200      1,816.00         398,067,200       貸付株式数
                                                       (81,000    株 )
                                                        67,100    株
     東邦チタニウム                  339,500      1,016.00         344,932,000       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
                                                        198,400    株
     UACJ                  287,800      1,808.00         520,342,400       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     CKサンエツ                   35,600      2,800.00          99,680,000       貸付株式数            300  株
                                                        10,000    株
     古河電工                  547,000      3,175.00        1,736,725,000        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     住友電工                 7,092,000       1,415.50       10,038,726,000
     フジクラ                 2,290,500         413.00        945,976,500       貸付株式数          38,400    株
     昭和電線HLDGS                  220,300       889.00        195,846,700       貸付株式数           5,000   株
     東京特殊電線                   22,800      1,839.00          41,929,200       貸付株式数           2,000   株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     タツタ電線                  376,000       521.00        195,896,000       貸付株式数           9,700   株
     カナレ電気                   31,400      1,880.00          59,032,000       貸付株式数          20,300    株
     平河ヒューテック                   77,200      1,232.00          95,110,400       貸付株式数           6,400   株
     リョービ                  233,300      2,043.00         476,631,900       貸付株式数          16,100    株
     アーレステイ                  232,900       562.00        130,889,800       貸付株式数          13,400    株
     アサヒHD                  356,000      2,285.00         813,460,000       貸付株式数          28,400    株
     東洋製罐グループHD                 1,208,100       2,059.00        2,487,477,900        貸付株式数          85,300    株
     ホッカンホールディングス                   95,800      1,731.00         165,829,800
     コロナ                  103,900      1,083.00         112,523,700       貸付株式数           2,500   株
     横河ブリッジHLDGS                  352,800      1,681.00         593,056,800       貸付株式数          42,600    株
     OSJB      HD
                       948,400       259.00        245,635,600       貸付株式数          36,200    株
     駒井ハルテック                   35,500      1,673.00          59,391,500       貸付株式数           3,900   株
     高田機工                   16,600      2,503.00          41,549,800       貸付株式数           1,500   株
     三和ホールディングス                 1,959,200       1,138.00        2,229,569,600        貸付株式数          35,100    株
     文化シヤツタ-                  558,900       858.00        479,536,200       貸付株式数          248,200    株
     三協立山                  263,100      1,208.00         317,824,800       貸付株式数          38,100    株
     アルインコ                  150,300      1,005.00         151,051,500       貸付株式数          25,500    株
     東洋シヤツタ-                   45,600       692.00        31,555,200       貸付株式数           9,400   株
     LIXILグループ                 2,798,800       1,802.00        5,043,437,600        貸付株式数          384,200    株
     日本フイルコン                  145,300       479.00        69,598,700       貸付株式数          35,100    株
     ノーリツ                  423,500      1,338.00         566,643,000       貸付株式数          63,500    株
     長府製作所                  192,900      2,268.00         437,497,200       貸付株式数          40,400    株
                                                        17,600    株
     リンナイ                  338,100      6,940.00        2,346,414,000        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                                        136,100    株
     ユニプレス                  371,400      1,781.00         661,463,400       貸付株式数
                                                       (35,000    株 )
     ダイニチ工業                  101,300       632.00        64,021,600       貸付株式数          11,500    株
     日東精工                  261,900       590.00        154,521,000       貸付株式数          133,100    株
     三洋工業                   23,600      1,793.00          42,314,800       貸付株式数           2,300   株
     岡  部
                       384,400       933.00        358,645,200       貸付株式数          35,000    株
     ジーテクト                  209,300      1,515.00         317,089,500       貸付株式数           6,900   株
     中国工業                   28,500       580.00        16,530,000       貸付株式数           7,400   株
     東  プ  レ
                       353,900      1,735.00         614,016,500       貸付株式数           8,300   株
     高周波熱錬                  365,100       888.00        324,208,800       貸付株式数          25,900    株
     東京製綱                  114,500       985.00        112,782,500       貸付株式数          26,800    株
     サンコール                  105,400       518.00        54,597,200       貸付株式数           6,700   株
     モリテックスチル                  147,700       376.00        55,535,200       貸付株式数          11,800    株
     パイオラックス                  303,900      1,903.00         578,321,700       貸付株式数          32,200    株
     エイチワン                  186,000       756.00        140,616,000       貸付株式数           5,300   株
     日本発条                 1,889,500         838.00       1,583,401,000        貸付株式数         1,142,500     株
                                  75/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中央発條                   21,500      2,891.00          62,156,500       貸付株式数          13,700    株
                                                         5,600   株
     アドバネクス                   23,200      1,705.00          39,556,000       貸付株式数
                                                        (5,400    株 )
     三浦工業                  820,700      3,170.00        2,601,619,000        貸付株式数          519,200    株
     タ  ク  マ
                       692,000      1,380.00         954,960,000
     テクノプロ・ホールディン
                       365,600      6,190.00        2,263,064,000        貸付株式数          29,600    株
     グ
     アトラ                   36,500       286.00        10,439,000       貸付株式数          16,400    株
     インターワークス                   35,000       717.00        25,095,000       貸付株式数           1,900   株
     アイ・アールジャパンHD                   66,600      2,620.00         174,492,000       貸付株式数          33,900    株
                                                        12,600    株
     KeePer技研                   58,700      1,322.00          77,601,400       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     ファーストロジック                   35,800       601.00        21,515,800       貸付株式数          17,600    株
                                                        20,000    株
     三機サービス                   29,100      1,206.00          35,094,600       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     Gunosy                  117,000      1,870.00         218,790,000       貸付株式数          73,900    株
                                                        24,900    株
     デザインワン・ジャパン                   36,000       331.00        11,916,000       貸付株式数
                                                        (7,500    株 )
     イー・ガーディアン                   86,800      1,902.00         165,093,600       貸付株式数          39,900    株
                                                        62,700    株
     リブセンス                   99,900       254.00        25,374,600       貸付株式数
                                                       (29,500    株 )
     ジャパンマテリアル                  500,900      1,512.00         757,360,800       貸付株式数          89,900    株
                                                        155,100    株
     ベクトル                  224,500      1,075.00         241,337,500       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ウチヤマホールディングス                   89,600       537.00        48,115,200       貸付株式数           7,800   株
     チャームケアコーポレー
                        45,300      1,737.00          78,686,100       貸付株式数           2,800   株
     ション
     ライクキッズネクスト                   38,500      1,051.00          40,463,500       貸付株式数           2,300   株
                                                        44,900    株
     キャリアリンク                   66,500       603.00        40,099,500       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     IBJ                  121,500       977.00        118,705,500       貸付株式数          43,700    株
     アサンテ                   72,200      2,111.00         152,414,200       貸付株式数            600  株
                                                        41,000    株
     N・フィールド                  116,200       724.00        84,128,800       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     バリューHR                   38,900      3,350.00         130,315,000       貸付株式数           9,500   株
     M&Aキャピタルパート                                                   26,400    株
                        61,400      6,140.00         376,996,000       貸付株式数
     ナー                                                  (18,800    株 )
     ライドオンエクスプレスH
                        73,900      1,190.00          87,941,000       貸付株式数           6,200   株
     D
     ERIホールディングス                   50,900       818.00        41,636,200       貸付株式数           2,200   株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        18,800    株
     アビスト                   28,400      2,684.00          76,225,600       貸付株式数
                                                       (18,100    株 )
     シグマクシス                   86,800      1,321.00         114,662,800       貸付株式数          25,400    株
     ウィルグループ                  117,600       902.00        106,075,200       貸付株式数          28,100    株
                                                        165,700    株
     エスクローAJ                  252,100       268.00        67,562,800       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                                        31,000    株
     日本ビューホテル                   57,100      1,434.00          81,881,400       貸付株式数
                                                       (28,300    株 )
     リクルートホールディング
                     13,129,700        3,495.00       45,888,301,500
     ス
     エラン                  124,400      1,770.00         220,188,000       貸付株式数          79,300    株
     ツ  ガ  ミ
                       425,800       941.00        400,677,800       貸付株式数          233,900    株
     オークマ                  241,200      5,540.00        1,336,248,000        貸付株式数          20,600    株
     東芝機械                  214,200      2,386.00         511,081,200       貸付株式数          60,500    株
     アマダホールディングス                 2,849,900       1,199.00        3,417,030,100
     アイダエンジニア                  512,000       902.00        461,824,000       貸付株式数           1,100   株
     滝澤鉄工所                   57,900      1,421.00          82,275,900       貸付株式数           1,100   株
     FUJI                  743,600      1,407.00        1,046,245,200        貸付株式数          287,900    株
     牧野フライス                  222,400      4,435.00         986,344,000       貸付株式数          33,000    株
     オーエスジー                  934,400      2,190.00        2,046,336,000        貸付株式数          440,600    株
     ダイジェット                   20,200      1,656.00          33,451,200       貸付株式数          13,300    株
     旭ダイヤモンド                  497,500       678.00        337,305,000       貸付株式数          52,400    株
     DMG森精機                 1,200,100       1,773.00        2,127,777,300        貸付株式数          596,500    株
     ソデイツク                  418,800       965.00        404,142,000       貸付株式数          85,400    株
                                                        170,200    株
     ディスコ                  256,700      18,450.00        4,736,115,000        貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
     日東工器                  102,900      2,173.00         223,601,700       貸付株式数           3,800   株
     日進工具                   55,100      2,062.00         113,616,200       貸付株式数           4,400   株
     パンチ工業                  131,100       583.00        76,431,300       貸付株式数          23,000    株
     冨士ダイス                   83,200       689.00        57,324,800       貸付株式数           7,500   株
     土木管理総合試験                   79,500       462.00        36,729,000       貸付株式数          23,500    株
     ネットマーケティング                   65,000       551.00        35,815,000       貸付株式数          45,000    株
     日本郵政                 15,022,600        1,205.00       18,102,233,000         貸付株式数          225,000    株
     ベルシステム24HLDG
                       306,800      1,595.00         489,346,000       貸付株式数          33,000    株
     S
                                                        93,500    株
     鎌倉新書                  134,500      1,469.00         197,580,500       貸付株式数
                                                       (45,000    株 )
     ソネット・メディア・ネッ
                        22,600       869.00        19,639,400       貸付株式数          15,600    株
     トワー
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         9,200   株
     一蔵                   18,700       690.00        12,903,000       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
     LITALICO                   41,800      1,903.00          79,545,400       貸付株式数          13,200    株
     グローバルキッズCOMP                   20,500      1,009.00          20,684,500       貸付株式数          13,400    株
     エボラブルアジア                   70,900      2,534.00         179,660,600       貸付株式数          25,600    株
                                                        14,800    株
     アトラエ                   41,400      2,744.00         113,601,600       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
                                                        31,900    株
     ストライク                   58,800      2,350.00         138,180,000       貸付株式数
                                                       (10,600    株 )
     ソラスト                  448,600      1,086.00         487,179,600
     セラク                   41,200       660.00        27,192,000       貸付株式数          15,400    株
     インソース                   62,900      2,413.00         151,777,700       貸付株式数          24,300    株
     豊田自動織機                 1,552,400       5,890.00        9,143,636,000        貸付株式数          153,800    株
                                                        11,000    株
     豊和工業                  103,600       860.00        89,096,000       貸付株式数
                                                         (700  株 )
     OKK                   75,900       825.00        62,617,500       貸付株式数           5,200   株
                                                        29,900    株
     石川製作所                   45,600      1,426.00          65,025,600       貸付株式数
                                                        (4,200    株 )
     東洋機械金属                  135,600       595.00        80,682,000       貸付株式数           5,200   株
     津田駒工業                   40,500      1,607.00          65,083,500       貸付株式数           1,300   株
     エンシュウ                   48,900      1,190.00          58,191,000       貸付株式数          14,000    株
     島精機製作所                  261,500      3,135.00         819,802,500       貸付株式数          173,200    株
                                                        47,300    株
     オプトラン                  188,000      2,566.00         482,408,000       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     NCホールディングス                   60,000       480.00        28,800,000       貸付株式数           7,100   株
                                                        29,100    株
     イワキポンプ                   80,400      1,136.00          91,334,400       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     フリュー                  151,600      1,148.00         174,036,800       貸付株式数           9,100   株
                                                        228,200    株
     ヤマシンフィルタ                  329,700       642.00        211,667,400       貸付株式数
                                                       (73,800    株 )
     日阪製作所                  233,900       898.00        210,042,200       貸付株式数           9,500   株
     やまびこ                  367,700       922.00        339,019,400       貸付株式数           6,900   株
                                                        44,900    株
     平田機工                   89,100      6,240.00         555,984,000       貸付株式数
                                                       (11,000    株 )
     ペガサスミシン製造                  177,400       567.00        100,585,800       貸付株式数           8,500   株
     マルマエ                   77,200       798.00        61,605,600       貸付株式数          52,600    株
     タツモ                   59,600       812.00        48,395,200       貸付株式数          13,900    株
     ナブテスコ                 1,050,800       2,961.00        3,111,418,800        貸付株式数          592,400    株
     三井海洋開発                  201,500      2,942.00         592,813,000       貸付株式数           9,600   株
     レオン自動機                  186,000      1,801.00         334,986,000       貸付株式数          15,600    株
     SMC                  561,700      39,620.00        22,254,554,000         貸付株式数          65,400    株
                                  78/162

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ヤマハモーターロボHLD                                                   94,900    株
                       143,300       437.00        62,622,100       貸付株式数
     GS                                                  (10,300    株 )
     ホソカワミクロン                   65,900      4,445.00         292,925,500       貸付株式数           2,500   株
     ユニオンツール                   82,300      3,090.00         254,307,000       貸付株式数          15,500    株
     オイレス工業                  265,500      1,566.00         415,773,000       貸付株式数          50,200    株
                                                        35,300    株
     日精エーエスビー                   57,000      2,527.00         144,039,000       貸付株式数
                                                       (19,000    株 )
     サト-ホールディングス                  228,700      2,724.00         622,978,800       貸付株式数           2,000   株
     技研製作所                  160,400      3,250.00         521,300,000       貸付株式数          28,900    株
     日本エアーテック                   58,600       584.00        34,222,400       貸付株式数           7,200   株
     カ  ワ  タ
                        38,900      1,076.00          41,856,400       貸付株式数          23,700    株
     日精樹脂工業                  159,200      1,029.00         163,816,800       貸付株式数          11,700    株
                                                         9,100   株
     オカダアイヨン                   63,400      1,294.00          82,039,600       貸付株式数
                                                        (3,300    株 )
     ワイエイシイホールディン                                                   23,800    株
                        74,100       944.00        69,950,400       貸付株式数
     グス                                                  (12,300    株 )
     小松製作所                 8,684,900       2,523.50       21,916,345,150         貸付株式数         4,455,100     株
     住友重機械                 1,097,900       3,615.00        3,968,908,500        貸付株式数          15,000    株
     日立建機                  768,600      2,731.00        2,099,046,600        貸付株式数          142,400    株
     日  工
                        51,900      2,948.00         153,001,200       貸付株式数          23,700    株
     巴工業                   81,500      2,384.00         194,296,000       貸付株式数          43,300    株
     井関農機                  191,700      1,559.00         298,860,300       貸付株式数          18,700    株
     TOWA                  163,900       832.00        136,364,800       貸付株式数          114,000    株
     丸山製作所                   41,900      1,113.00          46,634,700       貸付株式数           3,900   株
     北川鉄工所                   85,800      2,208.00         189,446,400       貸付株式数           6,100   株
     シンニッタン                  294,800       338.00        99,642,400       貸付株式数          37,800    株
                                                        48,300    株
     ローツェ                   83,800      2,319.00         194,332,200       貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     タカキタ                   65,900       558.00        36,772,200       貸付株式数          45,100    株
     クボタ                 10,276,100        1,747.00       17,952,346,700         貸付株式数         5,793,300     株
     荏原実業                   55,300      2,002.00         110,710,600       貸付株式数           5,600   株
                                                        157,100    株
     東洋エンジニア                  252,600       554.00        139,940,400       貸付株式数
                                                      (125,800     株 )
     三菱化工機                   65,100      1,659.00         108,000,900       貸付株式数           4,100   株
     月島機械                  380,400      1,254.00         477,021,600       貸付株式数          14,100    株
     帝国電機製作所                  133,700      1,201.00         160,573,700       貸付株式数           9,500   株
                                                         9,800   株
     東京機械                   73,800       417.00        30,774,600       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     新東工業                  455,100       954.00        434,165,400       貸付株式数          31,600    株
     渋谷工業                  167,700      2,952.00         495,050,400       貸付株式数           3,300   株
                                  79/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アイチ     コーポレーション
                       331,300       713.00        236,216,900       貸付株式数          33,500    株
     小森コーポレーション                  486,000      1,169.00         568,134,000       貸付株式数          159,700    株
     鶴見製作所                  149,100      1,936.00         288,657,600
     住友精密                   31,700      2,764.00          87,618,800       貸付株式数           3,000   株
     酒井重工業                   35,700      2,690.00          96,033,000       貸付株式数          20,100    株
     荏原製作所                  850,500      2,889.00        2,457,094,500        貸付株式数          473,800    株
     石井鉄工所                   29,300      1,993.00          58,394,900       貸付株式数            700  株
                                                        10,900    株
     酉島製作所                  195,800      1,044.00         204,415,200       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     北越工業                  197,600      1,222.00         241,467,200       貸付株式数           6,200   株
     千代田化工建                 1,550,300         313.00        485,243,900       貸付株式数          978,700    株
     ダイキン工業                 2,618,400       14,160.00        37,076,544,000         貸付株式数          750,000    株
     オルガノ                   68,000      3,560.00         242,080,000       貸付株式数           2,600   株
     ト-ヨ-カネツ                   71,000      2,128.00         151,088,000       貸付株式数           3,100   株
     栗田工業                 1,038,000       2,740.00        2,844,120,000        貸付株式数          22,600    株
     椿本チエイン                  250,800      3,520.00         882,816,000       貸付株式数          49,300    株
     大同工業                   90,400       881.00        79,642,400       貸付株式数           4,100   株
     日  機  装
                       619,400      1,410.00         873,354,000       貸付株式数          152,600    株
     木村化工機                  159,500       349.00        55,665,500       貸付株式数          15,600    株
     レイズネクスト                  386,100      1,195.00         461,389,500       貸付株式数          17,200    株
     アネスト岩田                  298,300       948.00        282,788,400       貸付株式数          23,400    株
     ダイフク                 1,055,500       5,950.00        6,280,225,000        貸付株式数          380,400    株
     サムコ                   52,200       871.00        45,466,200       貸付株式数           2,700   株
     加藤製作所                   97,400      2,007.00         195,481,800       貸付株式数          18,700    株
     油研工業                   32,300      1,696.00          54,780,800       貸付株式数           1,400   株
                                                        388,200    株
     タダノ                  925,400      1,084.00        1,003,133,600        貸付株式数
                                                       (80,000    株 )
     フジテック                  697,300      1,405.00         979,706,500       貸付株式数          27,600    株
     CKD                  533,500      1,117.00         595,919,500       貸付株式数          170,100    株
     キトー                  145,000      1,652.00         239,540,000       貸付株式数          39,500    株
     平和                  535,000      2,177.00        1,164,695,000        貸付株式数          358,200    株
     理想科学工業                  169,400      1,733.00         293,570,200       貸付株式数           3,000   株
                                                        20,000    株
     SANKYO                  480,200      3,890.00        1,867,978,000        貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
                                                        74,800    株
     日本金銭機械                  212,000      1,100.00         233,200,000       貸付株式数
                                                       (29,700    株 )
     マースグループHLDGS                  120,300      2,038.00         245,171,400       貸付株式数           4,400   株
                                                        39,300    株
     福島工業                  116,900      3,410.00         398,629,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                  80/162


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                                                         9,800   株
     オーイズミ                   80,400       384.00        30,873,600       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
                                                        58,700    株
     ダイコク電機                   87,500      1,351.00         118,212,500       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     竹内製作所                  321,000      1,768.00         567,528,000       貸付株式数          84,800    株
     ア  マ  ノ
                       547,800      3,040.00        1,665,312,000        貸付株式数          14,000    株
     JUKI                  266,900      1,013.00         270,369,700       貸付株式数          141,200    株
     サンデンホールディングス                  234,000       555.00        129,870,000       貸付株式数          132,700    株
     蛇の目ミシン                  174,300       461.00        80,352,300       貸付株式数           7,900   株
     ブラザー工業                 2,498,500       2,098.00        5,241,853,000        貸付株式数          23,900    株
     マックス                  292,600      1,588.00         464,648,800       貸付株式数          17,200    株
     モリタホールディングス                  335,200      1,885.00         631,852,000       貸付株式数          27,800    株
     グローリー                  531,400      2,902.00        1,542,122,800        貸付株式数          106,100    株
     新晃工業                  178,200      1,655.00         294,921,000       貸付株式数          15,000    株
     大和冷機工業                  277,200      1,064.00         294,940,800       貸付株式数          54,900    株
     セガサミーホールディング
                      1,902,500       1,349.00        2,566,472,500        貸付株式数          511,200    株
     ス
     日本ピストンリング                   68,800      1,400.00          96,320,000       貸付株式数           1,600   株
     リ  ケ  ン
                        88,200      4,145.00         365,589,000       貸付株式数           7,700   株
     TPR                  257,900      1,843.00         475,309,700       貸付株式数           5,100   株
                                                        85,200    株
     ツバキ・ナカシマ                  292,600      1,818.00         531,946,800       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     ホシザキ                  560,700      7,690.00        4,311,783,000        貸付株式数          339,000    株
     大豊工業                  156,300       820.00        128,166,000       貸付株式数           7,800   株
     日本精工                 3,939,500         940.00       3,703,130,000
     N  T  N
                      4,122,200         314.00       1,294,370,800        貸付株式数          568,900    株
     ジェイテクト                 1,839,900       1,315.00        2,419,468,500        貸付株式数          97,100    株
     不  二  越
                       178,000      4,475.00         796,550,000       貸付株式数          91,700    株
     ミネベアミツミ                 3,560,700       1,785.00        6,355,849,500        貸付株式数          123,700    株
     日本トムソン                  569,100       497.00        282,842,700       貸付株式数          104,100    株
     T  H  K
                      1,195,700       2,599.00        3,107,624,300        貸付株式数          633,900    株
     ユーシン精機                  148,500      1,010.00         149,985,000       貸付株式数           1,200   株
     前澤給装工業                   73,600      2,001.00         147,273,600       貸付株式数           1,800   株
     イーグル工業                  237,000      1,036.00         245,532,000       貸付株式数          61,400    株
     前澤工業                  125,800       365.00        45,917,000       貸付株式数          10,300    株
     日本ピラ-工業                  193,900      1,030.00         199,717,000       貸付株式数          104,900    株
     キッツ                  777,300       740.00        575,202,000       貸付株式数          326,600    株
     日  立
                      8,634,700       4,057.00       35,030,977,900         貸付株式数         2,333,700     株
     三菱電機                 19,180,400        1,450.00       27,811,580,000
     富士電機                 1,244,700       3,695.00        4,599,166,500        貸付株式数           8,700   株
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                                                        36,500    株
     東洋電機製造                   73,900      1,301.00          96,143,900       貸付株式数
                                                       (13,500    株 )
     安川電機                 2,223,400       3,550.00        7,893,070,000        貸付株式数          504,900    株
     シンフォニア        テクノロ
                       266,100      1,262.00         335,818,200       貸付株式数          29,700    株
     ジー
     明  電  舎
                       379,600      1,697.00         644,181,200       貸付株式数           3,700   株
     オリジン                   51,400      1,475.00          75,815,000       貸付株式数           2,200   株
                                                        34,000    株
     山洋電気                   92,400      4,245.00         392,238,000       貸付株式数
                                                       (14,000    株 )
     デンヨー                  176,900      1,545.00         273,310,500       貸付株式数            200  株
     ベイカレントコンサルティ                                                    8,200   株
                       124,300      4,030.00         500,929,000       貸付株式数
     ング                                                   (2,000    株 )
     ORCHESTRA            HL
                        23,100      1,277.00          29,498,700       貸付株式数          15,800    株
     DGS
     アイモバイル                   43,100       800.00        34,480,000       貸付株式数          29,600    株
     キャリアインデックス                   61,000       822.00        50,142,000       貸付株式数          42,200    株
                                                        29,400    株
     MS-Japan                   72,700      1,646.00         119,664,200       貸付株式数
                                                       (15,800    株 )
     船場                   29,400       957.00        28,135,800       貸付株式数           7,700   株
     グレイステクノロジー                   58,200      2,560.00         148,992,000       貸付株式数          34,000    株
     ジャパンエレベーターSH
                       135,100      2,719.00         367,336,900       貸付株式数          72,100    株
     D
     フルテック                   18,200      1,176.00          21,403,200       貸付株式数           9,900   株
                                                         4,200   株
     グリーンズ                   55,400      1,532.00          84,872,800       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     ツナググループHLDGS                   15,500       605.00         9,377,500      貸付株式数           9,600   株
     ソウルドアウト                   18,200      2,339.00          42,569,800       貸付株式数          12,600    株
     MS&CONSULTIN
                        21,400      1,113.00          23,818,200       貸付株式数          14,600    株
     G
                                                        62,200    株
     日総工産                  107,000      1,532.00         163,924,000       貸付株式数
                                                       (31,000    株 )
     キュービーネットHLDG
                       110,300      2,413.00         266,153,900       貸付株式数          10,300    株
     S
     RPAホールディングス                   72,000      2,362.00         170,064,000       貸付株式数          14,400    株
     三桜工業                  243,100       450.00        109,395,000       貸付株式数          62,400    株
     マキタ                 2,334,500       3,685.00        8,602,632,500        貸付株式数          290,200    株
     東芝テック                  240,200      3,130.00         751,826,000       貸付株式数           9,200   株
     芝浦メカトロニクス                   34,000      2,726.00          92,684,000       貸付株式数            400  株
     マブチモーター                  530,800      3,750.00        1,990,500,000        貸付株式数          324,300    株
                                                        359,000    株
     日本電産                 2,308,100       14,315.00        33,040,451,500         貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユーエムシーエレクトロニ                                                   38,400    株
                       102,500      1,333.00         136,632,500       貸付株式数
     クス                                                    (700  株 )
     トレックス・セミコンダク
                        67,700      1,187.00          80,359,900       貸付株式数          36,400    株
     ター
     東光高岳                   96,500      1,205.00         116,282,500       貸付株式数           1,800   株
                                                        147,800    株
     ダブル・スコープ                  280,200      1,433.00         401,526,600       貸付株式数
                                                      (102,200     株 )
     宮越ホールディングス                   70,400       906.00        63,782,400       貸付株式数          48,300    株
     ダイヘン                  209,800      3,025.00         634,645,000       貸付株式数          87,600    株
                                                        108,800    株
     田淵電機                  257,400       115.00        29,601,000       貸付株式数
                                                        (5,800    株 )
                                                        192,900    株
     ヤーマン                  278,000       938.00        260,764,000       貸付株式数
                                                       (23,000    株 )
     JVCケンウッド                 1,456,900         253.00        368,595,700       貸付株式数          14,700    株
     ミマキエンジニアリング                  171,800       624.00        107,203,200       貸付株式数          103,600    株
                                                        54,800    株
     第一精工                   79,700      1,280.00         102,016,000       貸付株式数
                                                        (8,800    株 )
     日新電機                  449,500      1,219.00         547,940,500       貸付株式数          28,500    株
     大崎電気                  381,400       700.00        266,980,000       貸付株式数          65,900    株
     オムロン                 2,038,600       5,480.00       11,171,528,000         貸付株式数          202,300    株
     日東工業                  307,200      2,103.00         646,041,600       貸付株式数          12,200    株
                                                        143,100    株
     IDEC                  257,200      2,032.00         522,630,400       貸付株式数
                                                       (40,000    株 )
     正興電機製作所                   25,600       764.00        19,558,400       貸付株式数            300  株
                                                        13,600    株
     不二電機工業                   19,700      1,273.00          25,078,100       貸付株式数
                                                        (6,500    株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       689,600      2,125.00        1,465,400,000        貸付株式数          13,400    株
     サクサホールディングス                   48,100      1,967.00          94,612,700       貸付株式数            400  株
     メルコホールディングス                   79,300      3,060.00         242,658,000       貸付株式数          15,100    株
     テクノメディカ                   43,000      2,151.00          92,493,000       貸付株式数          29,700    株
     日本電気                 2,481,900       4,385.00       10,883,131,500         貸付株式数         1,000,000     株
     富  士  通
                      1,849,100       7,778.00       14,382,299,800         貸付株式数          13,300    株
     沖  電  気              831,100      1,325.00        1,101,207,500        貸付株式数          15,000    株
     岩崎通信機                   89,400       800.00        71,520,000       貸付株式数           3,500   株
     電気興業                   99,900      2,970.00         296,703,000       貸付株式数           7,100   株
     サンケン電気                  224,200      2,333.00         523,058,600       貸付株式数          34,100    株
     ナカヨ                   37,000      1,629.00          60,273,000       貸付株式数           2,700   株
                                                         7,000   株
     アイホン                  107,300      1,686.00         180,907,800       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     ルネサスエレクトロニクス                 2,003,000         612.00       1,225,836,000        貸付株式数         1,178,700     株
                                  83/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セイコーエプソン                 2,379,900       1,735.00        4,129,126,500        貸付株式数          555,600    株
     ワコム                 1,388,600         373.00        517,947,800       貸付株式数          676,100    株
     アルバック                  382,100      3,580.00        1,367,918,000        貸付株式数          232,200    株
     アクセル                   80,000       717.00        57,360,000       貸付株式数          52,600    株
                                                        50,600    株
     EIZO                  175,900      4,040.00         710,636,000       貸付株式数
                                                       (35,000    株 )
                                                      3,152,800     株
     ジャパンディスプレイ                 4,535,200         81.00       367,351,200       貸付株式数
                                                       (62,900    株 )
     日本信号                  488,400      1,226.00         598,778,400       貸付株式数          20,500    株
     京三製作所                  411,700       375.00        154,387,500       貸付株式数          179,400    株
     能美防災                  253,500      2,310.00         585,585,000       貸付株式数          18,100    株
     ホーチキ                  120,100      1,333.00         160,093,300       貸付株式数           1,200   株
     星和電機                   76,600       529.00        40,521,400       貸付株式数           4,100   株
                                                        50,400    株
     エレコム                  179,300      3,835.00         687,615,500       貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
     パナソニック                 21,912,500         927.50      20,323,843,750         貸付株式数          398,700    株
     シャープ                 1,902,400       1,395.00        2,653,848,000        貸付株式数         1,293,200     株
     アンリツ                 1,234,600       1,859.00        2,295,121,400        貸付株式数          654,500    株
                                                        372,400    株
     富士通ゼネラル                  585,700      1,697.00         993,932,900       貸付株式数
                                                       (60,000    株 )
     ソ  ニ  ー  ※
                     12,871,200        5,955.00       76,647,996,000         貸付株式数         1,600,000     株
     T  D  K
                      1,003,200       8,460.00        8,487,072,000        貸付株式数          127,600    株
                                                         9,200   株
     帝国通信工業                   84,300      1,184.00          99,811,200       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     タムラ製作所                  739,400       590.00        436,246,000       貸付株式数          104,100    株
     アルプスアルパイン                 1,996,700       1,818.00        3,630,000,600        貸付株式数          12,200    株
     池上通信機                   59,700      1,111.00          66,326,700       貸付株式数           8,100   株
                                                        92,400    株
     日本電波工業                  173,000       492.00        85,116,000       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     鈴木                   95,200       646.00        61,499,200       貸付株式数          56,600    株
                                                        12,500    株
     日本トリム                   36,000      5,030.00         181,080,000       貸付株式数
                                                        (7,300    株 )
     ローランド       ディー.
                        97,400      2,491.00         242,623,400       貸付株式数          31,000    株
     ジー.
     フオスタ-電機                  216,800      1,613.00         349,698,400       貸付株式数          11,500    株
                                                        33,700    株
     S  M  K
                        53,000      2,804.00         148,612,000       貸付株式数
                                                        (5,200    株 )
     ヨコオ                  136,600      2,193.00         299,563,800       貸付株式数          81,000    株
     ティアック                  137,900       205.00        28,269,500       貸付株式数          91,500    株
     ホシデン                  564,500      1,195.00         674,577,500       貸付株式数          144,900    株
                                  84/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ヒロセ電機                  274,300      11,980.00        3,286,114,000        貸付株式数          59,900    株
     日本航空電子                  439,700      1,528.00         671,861,600       貸付株式数          304,200    株
     T  O  A
                       205,600      1,264.00         259,878,400       貸付株式数          23,000    株
                                                        252,600    株
     マクセルホールディングス                  412,900      1,543.00         637,104,700       貸付株式数
                                                       (15,800    株 )
                                                        103,700    株
     古野電気                  246,900      1,026.00         253,319,400       貸付株式数
                                                       (12,000    株 )
     ユニデンホールディングス                   55,600      1,952.00         108,531,200       貸付株式数           4,400   株
                                                        88,100    株
     スミダコーポレーション                  163,400      1,158.00         189,217,200       貸付株式数
                                                       (37,300    株 )
     アイコム                  105,000      2,480.00         260,400,000       貸付株式数          30,800    株
     リオン                   87,400      2,150.00         187,910,000       貸付株式数          18,300    株
     本多通信工業                  163,800       500.00        81,900,000       貸付株式数          44,400    株
                                                        134,700    株
     船井電機                  193,700       803.00        155,541,100       貸付株式数
                                                        (8,300    株 )
     横河電機                 1,919,700       2,122.00        4,073,603,400        貸付株式数          42,300    株
     新電元工業                   66,800      3,545.00         236,806,000       貸付株式数           8,000   株
     アズビル                 1,210,600       2,650.00        3,208,090,000        貸付株式数          14,800    株
     東亜ディーケーケー                   94,400       819.00        77,313,600       貸付株式数           8,900   株
     日本光電工業                  845,400      2,968.00        2,509,147,200        貸付株式数          14,300    株
     チ  ノ  ー
                        65,300      1,431.00          93,444,300       貸付株式数           4,200   株
     共和電業                  200,500       414.00        83,007,000       貸付株式数          12,200    株
     日本電子材料                   74,300       531.00        39,453,300       貸付株式数          10,100    株
                                                        174,300    株
     堀場製作所                  379,900      5,680.00        2,157,832,000        貸付株式数
                                                       (16,900    株 )
     アドバンテスト                 1,307,300       3,035.00        3,967,655,500        貸付株式数          319,600    株
     小野測器                   87,200       549.00        47,872,800       貸付株式数           3,000   株
     エスペック                  170,000      2,274.00         386,580,000       貸付株式数          13,900    株
     キーエンス       ※
                       941,500      65,170.00        61,357,555,000         貸付株式数           8,900   株
     日置電機                   99,500      3,545.00         352,727,500       貸付株式数          38,200    株
     シスメックス                 1,494,900       7,407.00       11,072,724,300         貸付株式数          171,800    株
                                                        149,900    株
     日本マイクロニクス                  312,300       978.00        305,429,400       貸付株式数
                                                      (107,700     株 )
                                                        105,000    株
     メガチップス                  150,900      1,424.00         214,881,600       貸付株式数
                                                       (64,300    株 )
     OBARA       GROUP
                        99,400      3,645.00         362,313,000       貸付株式数          16,700    株
     IMAGICA          GROU
                                                        36,300    株
                       159,100       650.00        103,415,000       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     P
     澤藤電機                   21,800      1,765.00          38,477,000       貸付株式数            800  株
     デンソー                 4,223,100       4,564.00       19,274,228,400         貸付株式数          25,100    株
                                  85/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     原田工業                   57,900       832.00        48,172,800       貸付株式数          12,900    株
     コーセル                  243,800      1,147.00         279,638,600       貸付株式数          169,600    株
     イリソ電子工業                  175,600      5,450.00         957,020,000       貸付株式数          100,100    株
     オプテックスグループ                  337,100      1,358.00         457,781,800       貸付株式数          69,400    株
     千代田インテグレ                   80,500      2,149.00         172,994,500       貸付株式数           3,200   株
     アイ・オー・データ                   69,600       936.00        65,145,600       貸付株式数           2,600   株
     レーザーテック                  393,000      4,360.00        1,713,480,000        貸付株式数          223,200    株
                                                        40,900    株
     スタンレー電気                 1,353,200       2,667.00        3,608,984,400        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     岩崎電気                   73,200      1,299.00          95,086,800       貸付株式数           4,500   株
     ウシオ電機                 1,114,100       1,421.00        1,583,136,100        貸付株式数          76,400    株
     岡谷電機                  136,500       381.00        52,006,500       貸付株式数          37,100    株
     ヘリオステクノH                  176,500       633.00        111,724,500       貸付株式数          74,300    株
     エノモト                   43,400       827.00        35,891,800       貸付株式数          19,400    株
                                                        23,400    株
     日本セラミック                  194,600      2,964.00         576,794,400       貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     遠藤照明                   96,300       748.00        72,032,400       貸付株式数            600  株
                                                        37,800    株
     古河電池                  136,700       646.00        88,308,200       貸付株式数
                                                       (35,000    株 )
                                                        63,900    株
     双信電機                   92,700       561.00        52,004,700       貸付株式数
                                                       (29,500    株 )
     山一電機                  139,000      1,049.00         145,811,000       貸付株式数          28,200    株
     図  研
                       123,000      1,745.00         214,635,000       貸付株式数           7,500   株
     日本電子                  378,300      2,358.00         892,031,400       貸付株式数          166,800    株
     カ  シ  オ
                      1,696,700       1,312.00        2,226,070,400        貸付株式数          659,400    株
     ファナック                 1,822,600       19,595.00        35,713,847,000         貸付株式数          771,800    株
                                                        210,000    株
     日本シイエムケイ                  488,200       620.00        302,684,000       貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
                                                        22,100    株
     エンプラス                   86,400      3,245.00         280,368,000       貸付株式数
                                                        (4,800    株 )
     大真空                   69,000      1,176.00          81,144,000       貸付株式数          23,100    株
     ロ  ー  ム
                       917,100      7,270.00        6,667,317,000
     浜松ホトニクス                 1,375,700       4,185.00        5,757,304,500        貸付株式数          70,800    株
                                                        147,200    株
     三井ハイテック                  211,500      1,184.00         250,416,000       貸付株式数
                                                       (10,300    株 )
     新光電気工業                  644,000       918.00        591,192,000       貸付株式数          105,800    株
     京  セ  ラ
                      2,923,400       7,098.00       20,750,293,200         貸付株式数           7,000   株
     協栄産業                   21,500      1,436.00          30,874,000       貸付株式数            400  株
     太陽誘電                  853,000      2,095.00        1,787,035,000        貸付株式数          592,100    株
     村田製作所                 6,036,900       4,849.00       29,272,928,100         貸付株式数          808,900    株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユーシン                   44,000       982.00        43,208,000
     双葉電子工業                  313,600      1,414.00         443,430,400       貸付株式数          22,500    株
     日東電工                 1,323,600       5,084.00        6,729,182,400        貸付株式数          69,000    株
     北陸電気工業                   70,500      1,075.00          75,787,500       貸付株式数           5,600   株
     東海理化電機                  505,100      1,812.00         915,241,200       貸付株式数          36,100    株
     ニチコン                  603,800       895.00        540,401,000       貸付株式数          35,400    株
     日本ケミコン                  136,000      1,683.00         228,888,000       貸付株式数          17,900    株
     K  O  A
                       289,300      1,379.00         398,944,700       貸付株式数           1,600   株
     三井E&SHD                  692,800       938.00        649,846,400       貸付株式数          293,000    株
     日立造船                 1,520,500         396.00        602,118,000       貸付株式数          617,200    株
     三菱重工業                 3,214,500       4,789.00       15,394,240,500         貸付株式数         1,026,000     株
     川崎重工業                 1,492,500       2,528.00        3,773,040,000        貸付株式数          30,300    株
     IHI                 1,473,900       2,466.00        3,634,637,400        貸付株式数          15,000    株
     名村造船所                  576,100       295.00        169,949,500       貸付株式数          218,300    株
                                                        61,800    株
     サノヤスホールディングス                  252,500       213.00        53,782,500       貸付株式数
                                                       (13,100    株 )
     スプリックス                   50,600      1,716.00          86,829,600       貸付株式数          32,100    株
     日本車輌                   68,900      2,528.00         174,179,200       貸付株式数          47,600    株
                                                        70,200    株
     三菱ロジスネクスト                  228,200      1,134.00         258,778,800       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     近畿車輌                   28,800      1,752.00          50,457,600       貸付株式数           1,300   株
     FPG                  594,000       936.00        555,984,000       貸付株式数          291,600    株
     島根銀行                   39,900       707.00        28,209,300       貸付株式数           6,600   株
     じもとホールディングス                 1,278,200         104.00        132,932,800       貸付株式数           1,000   株
     全国保証                  533,200      4,380.00        2,335,416,000        貸付株式数          317,300    株
     めぶきフィナンシャルG                 9,830,100         284.00       2,791,748,400        貸付株式数          447,600    株
     東京きらぼしFG                  255,500      1,628.00         415,954,000       貸付株式数          13,300    株
     九州フィナンシャルG                 3,104,400         437.00       1,356,622,800        貸付株式数          703,200    株
                                                        90,200    株
     かんぽ生命保険                  670,100      1,918.00        1,285,251,800        貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
     ゆうちょ銀行                 5,359,700       1,112.00        5,959,986,400        貸付株式数         3,726,400     株
     富山第一銀行                  450,900       317.00        142,935,300       貸付株式数           3,000   株
     コンコルディア・フィナン
                     11,868,600         422.00       5,008,549,200        貸付株式数         2,987,800     株
     シャル
     ジェイリース                   39,600       364.00        14,414,400       貸付株式数          27,200    株
     西日本フィナンシャルHD                 1,190,500         790.00        940,495,000       貸付株式数          91,700    株
     マーキュリアインベストメ
                        71,400       827.00        59,047,800       貸付株式数          40,700    株
     ント
     イントラスト                   52,100       582.00        30,322,200       貸付株式数           6,000   株
     日本モーゲージサービス                   24,800      1,197.00          29,685,600       貸付株式数           4,100   株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Casa                   65,000      1,155.00          75,075,000       貸付株式数          38,000    株
                                                        119,100    株
     アルヒ                  171,900      2,056.00         353,426,400       貸付株式数
                                                       (31,300    株 )
                                                        41,200    株
     プレミアグループ                   97,600      1,958.00         191,100,800       貸付株式数
                                                       (11,200    株 )
     日産自動車                 22,621,600         773.70      17,502,331,920         貸付株式数        15,276,300      株
     いすゞ自動車                 6,063,000       1,221.00        7,402,923,000        貸付株式数          78,000    株
     トヨタ自動車        ※
                     21,374,900        6,908.00       147,657,809,200          貸付株式数         1,234,800     株
     日野自動車                 2,395,200         860.00       2,059,872,000        貸付株式数          99,800    株
     三菱自動車工業                 7,099,900         512.00       3,635,148,800        貸付株式数         1,672,600     株
     エフテック                  133,700       748.00        100,007,600       貸付株式数           2,200   株
                                                        46,700    株
     レシップホールディングス                   67,700       805.00        54,498,500       貸付株式数
                                                       (29,400    株 )
     GMB                   37,100       846.00        31,386,600       貸付株式数           2,300   株
     ファルテック                   33,500       805.00        26,967,500       貸付株式数           1,300   株
     武蔵精密工業                  464,600      1,431.00         664,842,600       貸付株式数          305,500    株
     日産車体                  374,600      1,070.00         400,822,000       貸付株式数          136,700    株
     新明和工業                  803,700      1,342.00        1,078,565,400        貸付株式数          56,500    株
     極東開発工業                  381,800      1,334.00         509,321,200       貸付株式数          16,100    株
     日信工業                  350,800      1,484.00         520,587,200       貸付株式数          28,500    株
     トピー工業                  157,700      2,400.00         378,480,000       貸付株式数           6,100   株
     ティラド                   68,600      1,924.00         131,986,400       貸付株式数           4,200   株
                                                        643,600    株
     曙ブレーキ                 1,052,800         129.00        135,811,200       貸付株式数
                                                       (12,400    株 )
     タチエス                  314,800      1,369.00         430,961,200       貸付株式数          70,800    株
     N  O  K
                      1,031,000       1,632.00        1,682,592,000        貸付株式数          717,400    株
     フタバ産業                  533,500       634.00        338,239,000       貸付株式数          12,900    株
                                                        117,100    株
     KYB                  199,400      3,220.00         642,068,000       貸付株式数
                                                       (80,000    株 )
     市光工業                  286,700       720.00        206,424,000       貸付株式数          103,800    株
     大同メタル工業                  311,300       662.00        206,080,600       貸付株式数          23,000    株
     プレス工業                  950,500       490.00        465,745,000       貸付株式数          16,200    株
     ミクニ                  243,300       374.00        90,994,200       貸付株式数           6,800   株
     太平洋工業                  401,700      1,584.00         636,292,800       貸付株式数          173,700    株
     ケーヒン                  440,600      1,540.00         678,524,000       貸付株式数          47,800    株
     河西工業                  235,300       825.00        194,122,500       貸付株式数           6,300   株
     アイシン精機                 1,579,400       3,690.00        5,827,986,000        貸付株式数          10,000    株
     マ  ツ  ダ
                      6,020,000       1,113.00        6,700,260,000
     今仙電機製作所                  177,900       925.00        164,557,500       貸付株式数          45,500    株
     本田技研      ※
                     16,181,100        2,859.50       46,269,855,450         貸付株式数         1,539,300     株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スズキ                 3,509,100       4,723.00       16,573,479,300         貸付株式数          220,700    株
     SUBARU                 5,954,700       2,766.50       16,473,677,550
                                                        60,500    株
     安永                   92,200      1,444.00         133,136,800       貸付株式数
                                                        (4,200    株 )
     ヤマハ発動機                 2,708,900       1,898.00        5,141,492,200        貸付株式数         1,656,000     株
     ショーワ                  452,700      1,446.00         654,604,200       貸付株式数          10,000    株
                                                        148,500    株
     小糸製作所                 1,149,100       5,820.00        6,687,762,000        貸付株式数
                                                       (29,000    株 )
     TBK                  227,800       400.00        91,120,000       貸付株式数          11,300    株
                                                        61,100    株
     エクセディ                  260,400      2,242.00         583,816,800       貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
     ミツバ                  352,900       622.00        219,503,800       貸付株式数          214,900    株
     豊田合成                  619,400      2,088.00        1,293,307,200        貸付株式数          40,100    株
     愛三工業                  300,200       679.00        203,835,800       貸付株式数           7,900   株
     盟和産業                   29,200      1,037.00          30,280,400       貸付株式数           2,600   株
     日本プラスト                  150,200       725.00        108,895,000       貸付株式数            900  株
     ヨ  ロ  ズ
                       179,000      1,365.00         244,335,000       貸付株式数          28,600    株
     エフ・シー・シー                  344,900      2,176.00         750,502,400       貸付株式数          42,400    株
     新家工業                   43,200      1,504.00          64,972,800       貸付株式数           3,500   株
     シマノ                  773,000      15,860.00        12,259,780,000         貸付株式数          439,100    株
                                                        20,600    株
     テイ・エス       テック
                       445,400      3,015.00        1,342,881,000        貸付株式数
                                                       (20,600    株 )
     関西みらいFG                  888,300       736.00        653,788,800       貸付株式数          461,600    株
     33FG                  163,600      1,526.00         249,653,600       貸付株式数          22,500    株
     第四北越フィナンシャルG                  328,400      2,834.00         930,685,600       貸付株式数          33,700    株
                                                        34,100    株
     ジャムコ                   95,600      2,069.00         197,796,400       貸付株式数
                                                       (24,800    株 )
                                                        17,800    株
     小  野  建
                       169,300      1,414.00         239,390,200       貸付株式数
                                                       (14,100    株 )
                                                         5,500   株
     はるやまHLDGS                   87,800       812.00        71,293,600       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     南  陽
                        34,500      1,642.00          56,649,000       貸付株式数           2,700   株
     ノ  ジ  マ
                       335,900      1,822.00         612,009,800       貸付株式数          12,700    株
                                                        28,700    株
     佐鳥電機                  139,000       882.00        122,598,000       貸付株式数
                                                       (17,500    株 )
                                                        168,400    株
     カッパ・クリエイト                  264,800      1,411.00         373,632,800       貸付株式数
                                                       (32,900    株 )
                                                        18,900    株
     エコートレーディング                   43,100       543.00        23,403,300       貸付株式数
                                                       (13,500    株 )
     伯東                  127,400      1,233.00         157,084,200       貸付株式数           4,700   株
                                  89/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コンドーテック                  146,100       927.00        135,434,700       貸付株式数           4,200   株
     中山福                  107,100       550.00        58,905,000       貸付株式数           1,500   株
                                                        97,500    株
     ライトオン                  141,200       721.00        101,805,200       貸付株式数
                                                       (17,000    株 )
     ナガイレーベン                  273,300      2,384.00         651,547,200       貸付株式数          18,200    株
     ジーンズメイト                   56,800       364.00        20,675,200       貸付株式数          39,200    株
     三菱食品                  207,700      2,876.00         597,345,200       貸付株式数           7,600   株
     良品計画                  267,500      20,020.00        5,355,350,000        貸付株式数          16,200    株
     三城ホールディングス                  233,700       353.00        82,496,100       貸付株式数          64,400    株
     松田産業                  137,700      1,525.00         209,992,500       貸付株式数           7,600   株
     第一興商                  281,100      4,995.00        1,404,094,500        貸付株式数          27,300    株
     メディパルHD                 2,038,600       2,406.00        4,904,871,600
                                                        17,400    株
     アドヴァン                  288,400      1,131.00         326,180,400       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     SPK                   40,400      2,489.00         100,555,600       貸付株式数           2,200   株
     萩原電気HLDGS                   68,800      2,941.00         202,340,800       貸付株式数            800  株
     アルビス                   70,500      2,715.00         191,407,500       貸付株式数          12,500    株
                                                         5,700   株
     アズワン                  135,500      9,120.00        1,235,760,000        貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
                                                        44,300    株
     スズデン                   64,000      1,364.00          87,296,000       貸付株式数
                                                       (17,300    株 )
     尾家産業                   59,600      1,303.00          77,658,800       貸付株式数           6,400   株
                                                        37,000    株
     シモジマ                  113,900      1,126.00         128,251,400       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     ドウシシャ                  178,000      1,791.00         318,798,000       貸付株式数           6,600   株
                                                        15,100    株
     小津産業                   41,400      1,738.00          71,953,200       貸付株式数
                                                       (10,500    株 )
     コナカ                  222,600       417.00        92,824,200       貸付株式数          19,900    株
     高速                  110,900      1,228.00         136,185,200       貸付株式数           3,000   株
                                                        10,900    株
     ハウス     ローゼ
                        21,700      1,628.00          35,327,600       貸付株式数
                                                        (8,300    株 )
     G-7ホールディングス                   54,900      3,005.00         164,974,500       貸付株式数           3,900   株
     たけびし                   65,200      1,391.00          90,693,200       貸付株式数           3,300   株
                                                        122,200    株
     イオン北海道                  189,800       730.00        138,554,000       貸付株式数
                                                       (60,000    株 )
     コ  ジ  マ
                       281,800       505.00        142,309,000       貸付株式数          193,800    株
     ヒマラヤ                   58,300       831.00        48,447,300       貸付株式数           7,800   株
     コーナン商事                  247,900      2,332.00         578,102,800       貸付株式数          49,700    株
     ネットワンシステムズ                  665,800      2,976.00        1,981,420,800        貸付株式数          19,400    株
     エコス                   68,400      1,491.00         101,984,400       貸付株式数           3,400   株
                                  90/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        172,700    株
     ワタミ                  248,300      1,543.00         383,126,900       貸付株式数
                                                       (18,000    株 )
                                                        33,100    株
     マルシェ                   49,300       781.00        38,503,300       貸付株式数
                                                        (3,500    株 )
     リックス                   42,400      1,532.00          64,956,800       貸付株式数           4,900   株
     システムソフト                  445,300       121.00        53,881,300       貸付株式数          79,900    株
                                                        748,500    株
     パンパシフィックHD                 1,131,200       6,830.00        7,726,096,000        貸付株式数
                                                       (58,800    株 )
     丸文                  167,100       587.00        98,087,700       貸付株式数          15,000    株
                                                        173,900    株
     西松屋チェーン                  414,400       865.00        358,456,000       貸付株式数
                                                       (39,400    株 )
     ゼンショーホールディング
                       891,200      2,308.00        2,056,889,600        貸付株式数          578,300    株
     ス
     ハピネット                  157,500      1,326.00         208,845,000       貸付株式数           3,200   株
                                                        73,100    株
     幸楽苑ホールディングス                  118,500      2,933.00         347,560,500       貸付株式数
                                                       (21,300    株 )
     ハークスレイ                   39,400      1,059.00          41,724,600       貸付株式数           5,800   株
     橋本総業HLDGS                   37,800      1,602.00          60,555,600       貸付株式数            900  株
     日本ライフライン                  559,600      1,934.00        1,082,266,400        貸付株式数          398,700    株
     サイゼリヤ                  311,300      2,450.00         762,685,000       貸付株式数          193,400    株
     タカショー                   91,100       460.00        41,906,000       貸付株式数          18,500    株
     エクセル                   69,300      1,588.00         110,048,400       貸付株式数          20,800    株
     VTホールディングス                  809,400       415.00        335,901,000       貸付株式数          341,400    株
     マルカ                   60,000      1,958.00         117,480,000       貸付株式数           1,800   株
     アルゴグラフィックス                  159,700      2,431.00         388,230,700       貸付株式数           5,200   株
     魚力                   51,800      1,502.00          77,803,600       貸付株式数          35,400    株
                                                        441,200    株
     IDOM                  636,500       298.00        189,677,000       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     日本エム・ディ・エム                  109,000      1,499.00         163,391,000       貸付株式数           2,300   株
                                                        33,700    株
     ポプラ                   48,900       502.00        24,547,800       貸付株式数
                                                        (8,600    株 )
     フジ・コーポレーション                   40,000      2,093.00          83,720,000       貸付株式数           7,500   株
                                                        12,800    株
     ユナイテッドアローズ                  215,900      3,300.00         712,470,000       貸付株式数
                                                        (7,600    株 )
     進和                  110,200      2,258.00         248,831,600       貸付株式数          66,900    株
     エスケイジャパン                   45,500       595.00        27,072,500       貸付株式数          30,500    株
     ダイトロン                   86,000      1,210.00         104,060,000       貸付株式数           3,700   株
     ハイデイ日高                  272,600      2,072.00         564,827,200       貸付株式数          179,700    株
                                                        132,700    株
     シークス                  240,100      1,376.00         330,377,600       貸付株式数
                                                       (49,800    株 )
                                  91/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        27,000    株
     京都きもの友禅                  118,700       344.00        40,832,800       貸付株式数
                                                        (6,200    株 )
     コロワイド                  627,600      2,139.00        1,342,436,400        貸付株式数          355,400    株
                                                        11,300    株
     ピーシーデポコーポ                  250,700       448.00        112,313,600       貸付株式数
                                                        (4,900    株 )
     田中商事                   61,800       621.00        38,377,800       貸付株式数          11,800    株
     オーハシテクニカ                  105,300      1,464.00         154,159,200       貸付株式数           3,800   株
                                                        92,600    株
     壱番屋                  133,100      4,845.00         644,869,500       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     白銅                   59,700      1,422.00          84,893,400       貸付株式数           2,600   株
                                                        46,400    株
     トップカルチャー                   67,200       355.00        23,856,000       貸付株式数
                                                       (10,300    株 )
     PLANT                   43,500       784.00        34,104,000       貸付株式数          29,900    株
     スギホールディングス                  414,800      5,210.00        2,161,108,000        貸付株式数          82,700    株
     島津製作所                 2,468,400       2,755.00        6,800,442,000        貸付株式数          256,200    株
     J  M  S
                       176,700       755.00        133,408,500       貸付株式数          11,900    株
     クボテック                   41,100       427.00        17,549,700       貸付株式数          27,200    株
     長野計器                  150,400       788.00        118,515,200       貸付株式数          15,300    株
     ブイ・テクノロジー                   89,600      5,080.00         455,168,000       貸付株式数          47,100    株
                                                         4,100   株
     スター精密                  327,100      1,407.00         460,229,700       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
                                                        44,400    株
     東京計器                  120,500       974.00        117,367,000       貸付株式数
                                                       (42,500    株 )
     愛知時計                   23,600      4,105.00          96,878,000       貸付株式数            500  株
                                                        37,800    株
     インターアクション                   89,400      1,365.00         122,031,000       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     オーバル                  187,100       262.00        49,020,200       貸付株式数          15,900    株
     東京精密                  347,400      2,830.00         983,142,000       貸付株式数          33,500    株
     マニー                  252,900      7,690.00        1,944,801,000        貸付株式数          79,000    株
     ニコン                 3,342,200       1,568.00        5,240,569,600
     トプコン                 1,030,000       1,368.00        1,409,040,000        貸付株式数          108,800    株
                                                      1,041,600     株
     オリンパス                 11,429,100        1,216.00       13,897,785,600         貸付株式数
                                                      (301,200     株 )
     理研計器                  169,100      2,013.00         340,398,300       貸付株式数           6,600   株
     SCREENホールディン
                       332,700      4,890.00        1,626,903,000        貸付株式数          203,900    株
     グス
     キヤノン電子                  178,100      1,935.00         344,623,500       貸付株式数           1,000   株
     タムロン                  170,000      2,207.00         375,190,000       貸付株式数           7,200   株
     HOYA                 3,861,600       7,998.00       30,885,076,800         貸付株式数          430,000    株
                                  92/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        23,800    株
     シ  ー  ド
                        81,300      1,158.00          94,145,400       貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                        69,600    株
     ノーリツ鋼機                  150,800      2,105.00         317,434,000       貸付株式数
                                                        (6,600    株 )
     エー・アンド・デイ                  174,800       805.00        140,714,000       貸付株式数          23,700    株
     朝日インテック                 1,627,100       2,764.00        4,497,304,400        貸付株式数          145,800    株
     キヤノン                 10,325,600        3,193.00       32,969,640,800         貸付株式数         6,314,000     株
     リ  コ  ー
                      5,766,900       1,052.00        6,066,778,800        貸付株式数          84,700    株
     シチズン時計                 2,098,500         565.00       1,185,652,500        貸付株式数          618,000    株
     リズム時計                   63,400      1,334.00          84,575,600       貸付株式数           4,500   株
     大研医器                  151,700       638.00        96,784,600       貸付株式数          100,100    株
     メニコン                  263,000      3,710.00         975,730,000       貸付株式数           8,600   株
     シンシア                   28,600       621.00        17,760,600       貸付株式数          19,600    株
     中本パックス                   53,000      1,510.00          80,030,000       貸付株式数          23,900    株
                                                        21,900    株
     スノーピーク                   70,200      1,449.00         101,719,800       貸付株式数
                                                       (11,000    株 )
     パラマウントベッドHD                  220,700      4,130.00         911,491,000       貸付株式数           4,700   株
     トランザクション                  103,800       936.00        97,156,800       貸付株式数          66,200    株
     SHO‐BI                   55,300       379.00        20,958,700       貸付株式数          38,200    株
     ニホンフラッシュ                   82,000      2,814.00         230,748,000       貸付株式数          56,500    株
     前田工繊                  211,300      1,947.00         411,401,100       貸付株式数          147,000    株
     永大産業                  250,800       359.00        90,037,200       貸付株式数          68,200    株
     アートネイチャー                  204,800       668.00        136,806,400       貸付株式数          76,300    株
     バンダイナムコHLDGS                 1,983,000       5,190.00       10,291,770,000
     アイフィスジャパン                   42,800       628.00        26,878,400       貸付株式数          17,900    株
     共立印刷                  318,900       187.00        59,634,300       貸付株式数           2,100   株
     SHOEI                   92,000      4,520.00         415,840,000       貸付株式数          47,200    株
     フランスベッドHLDGS                  271,200       994.00        269,572,800       貸付株式数          46,100    株
                                                        197,300    株
     マーベラス                  287,200       805.00        231,196,000       貸付株式数
                                                        (4,600    株 )
     パイロットコーポレーショ
                       334,500      4,160.00        1,391,520,000        貸付株式数          220,500    株
     ン
                                                        32,600    株
     萩原工業                  105,400      1,354.00         142,711,600       貸付株式数
                                                       (11,200    株 )
     エイベックス                  322,600      1,416.00         456,801,600       貸付株式数          76,500    株
     トッパン・フォームズ                  411,000       931.00        382,641,000       貸付株式数          13,600    株
     フジシールインターナショ
                       429,900      3,460.00        1,487,454,000        貸付株式数          27,600    株
     ナル
     タカラトミー                  802,800      1,299.00        1,042,837,200        貸付株式数          115,300    株
     廣済堂                  178,100       699.00        124,491,900       貸付株式数           1,100   株
                                  93/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エステールホールディング
                        50,800       616.00        31,292,800       貸付株式数           1,500   株
     ス
     アーク                  732,000       104.00        76,128,000       貸付株式数          139,300    株
                                                        56,500    株
     レック                  204,500      1,219.00         249,285,500       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     タカノ                   73,500       775.00        56,962,500       貸付株式数          50,800    株
     三光合成                  155,800       364.00        56,711,200       貸付株式数          19,600    株
     プロネクサス                  164,600      1,120.00         184,352,000       貸付株式数          19,100    株
                                                        28,900    株
     ホクシン                  116,400       132.00        15,364,800       貸付株式数
                                                        (9,600    株 )
     ウッドワン                   63,000      1,021.00          64,323,000       貸付株式数           2,600   株
     大建工業                  145,200      2,131.00         309,421,200       貸付株式数           4,500   株
     き  も  と
                       326,200       171.00        55,780,200       貸付株式数           9,600   株
     凸版印刷                 2,707,300       1,744.00        4,721,531,200
     大日本印刷                 2,703,200       2,341.00        6,328,191,200
     図書印刷                  179,800      1,392.00         250,281,600       貸付株式数           1,300   株
     共同印刷                   58,200      2,834.00         164,938,800       貸付株式数           2,900   株
                                                        232,000    株
     NISSHA                  393,700      1,151.00         453,148,700       貸付株式数
                                                       (41,800    株 )
     光村印刷                   16,000      1,991.00          31,856,000       貸付株式数          10,100    株
     藤森工業                  172,200      2,978.00         512,811,600
                                                        55,500    株
     ヴィア・ホールディングス                  231,300       623.00        144,099,900       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
                                                        10,600    株
     宝印刷                   92,200      1,687.00         155,541,400       貸付株式数
                                                        (4,200    株 )
     前澤化成工業                  129,200      1,111.00         143,541,200       貸付株式数           3,600   株
     未来工業                   93,600      1,905.00         178,308,000       貸付株式数           1,400   株
     アシックス                 1,809,100       1,170.00        2,116,647,000        貸付株式数          899,000    株
     ツ  ツ  ミ
                        58,800      1,979.00         116,365,200       貸付株式数           2,700   株
     ウェーブロックHLDGS                   40,000       689.00        27,560,000       貸付株式数            100  株
     ジェイ     エス    ピー          110,800      1,999.00         221,489,200       貸付株式数          12,700    株
     ニ  チ  ハ
                       266,700      3,030.00         808,101,000       貸付株式数          17,600    株
                                                        110,100    株
     エフピコ                  208,900      6,600.00        1,378,740,000        貸付株式数
                                                        (5,500    株 )
     小松ウオール工業                   57,600      1,869.00         107,654,400       貸付株式数           4,400   株
     ヤマハ                 1,140,700       5,020.00        5,726,314,000        貸付株式数          15,600    株
     河合楽器                   58,100      3,105.00         180,400,500       貸付株式数          10,000    株
                                                        51,900    株
     クリナップ                  178,400       589.00        105,077,600       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     ピジヨン                 1,159,100       4,035.00        4,676,968,500        貸付株式数          296,000    株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     天馬                  132,500      1,858.00         246,185,000       貸付株式数           5,800   株
     兼松サステック                   11,000      1,659.00          18,249,000       貸付株式数           1,800   株
                                                        90,100    株
     キングジム                  159,500       833.00        132,863,500       貸付株式数
                                                        (8,900    株 )
     象印マホービン                  459,600      1,324.00         608,510,400       貸付株式数          250,100    株
     リンテック                  456,000      2,221.00        1,012,776,000        貸付株式数          81,200    株
     信越ポリマー                  344,400       741.00        255,200,400       貸付株式数           6,000   株
     東  リ
                       477,600       250.00        119,400,000       貸付株式数          25,500    株
     イトーキ                  354,200       460.00        162,932,000       貸付株式数          38,700    株
     任  天  堂
                      1,097,800       40,000.00        43,912,000,000         貸付株式数          55,000    株
     三菱鉛筆                  315,800      1,722.00         543,807,600       貸付株式数          21,200    株
     松  風
                        93,300      1,434.00         133,792,200       貸付株式数          12,300    株
     タカラスタンダ-ド                  396,300      1,727.00         684,410,100       貸付株式数          275,100    株
     コ  ク  ヨ
                       920,000      1,498.00        1,378,160,000        貸付株式数          609,700    株
     ナカバヤシ                  188,600       538.00        101,466,800       貸付株式数          15,900    株
     ニ  フ  コ
                       768,300      2,698.00        2,072,873,400        貸付株式数          500,500    株
     立川ブラインド                   83,300      1,408.00         117,286,400       貸付株式数          12,700    株
                                                         8,100   株
     グローブライド                   92,700      3,385.00         313,789,500       貸付株式数
                                                        (4,000    株 )
     オカムラ                  669,300      1,059.00         708,788,700       貸付株式数          28,200    株
     バルカー                  155,800      2,237.00         348,524,600       貸付株式数          11,600    株
     MUTOHホールディング
                        24,400      1,707.00          41,650,800       貸付株式数           2,400   株
     ス
     伊  藤  忠
                     13,213,600        2,075.00       27,418,220,000         貸付株式数          156,000    株
     丸  紅
                     18,629,500         725.80      13,521,291,100
     スクロール                  290,300       350.00        101,605,000       貸付株式数          19,200    株
     高  島
                        29,900      1,671.00          49,962,900       貸付株式数           2,600   株
     ヨンドシーホールディング
                       209,600      2,567.00         538,043,200       貸付株式数          56,000    株
     ス
     三陽商会                  111,300      1,597.00         177,746,100       貸付株式数          58,400    株
     長瀬産業                 1,062,200       1,587.00        1,685,711,400        貸付株式数          54,600    株
     ナイガイ                   67,600       461.00        31,163,600       貸付株式数           2,900   株
     蝶  理
                       119,100      1,727.00         205,685,700       貸付株式数           7,200   株
     豊田通商                 2,108,500       3,340.00        7,042,390,000        貸付株式数          51,100    株
     オンワ-ドホールディング
                      1,128,600         585.00        660,231,000       貸付株式数          75,200    株
     ス
     三共生興                  321,600       538.00        173,020,800
     兼  松
                       754,900      1,227.00         926,262,300       貸付株式数          11,800    株
     美  津  濃
                       189,900      2,457.00         466,584,300       貸付株式数           6,400   株
     ツカモトコーポレーション                   34,000      1,045.00          35,530,000       貸付株式数           2,700   株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユニー・ファミリーマート
                      2,112,900       2,678.00        5,658,346,200        貸付株式数          110,200    株
     HD
     ルックホールディングス                   67,600      1,262.00          85,311,200       貸付株式数           3,600   株
     三井物産                 15,563,900        1,807.00       28,123,967,300
     日本紙パルプ                  106,200      3,710.00         394,002,000       貸付株式数           2,800   株
     東京エレクトロン                 1,279,000       16,405.00        20,981,995,000
     日立ハイテクノロジーズ                  574,100      5,800.00        3,329,780,000        貸付株式数           3,900   株
     カメイ                  246,300      1,164.00         286,693,200       貸付株式数           8,200   株
     東都水産                   25,300      2,582.00          65,324,600       貸付株式数          17,500    株
     OUGホールディングス                   29,800      2,666.00          79,446,800       貸付株式数           2,100   株
     スターゼン                   68,600      4,345.00         298,067,000       貸付株式数           1,200   株
                                                        56,900    株
     セイコーHD                  295,900      2,238.00         662,224,200       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     山  善
                       737,800      1,039.00         766,574,200       貸付株式数           2,800   株
     椿本興業                   42,500      3,250.00         138,125,000       貸付株式数           2,700   株
     住友商事                 11,173,000        1,638.50       18,306,960,500         貸付株式数          179,200    株
     日本ユニシス                  587,800      3,675.00        2,160,165,000        貸付株式数          14,400    株
                                                        42,200    株
     内田洋行                   80,700      3,675.00         296,572,500       貸付株式数
                                                       (34,700    株 )
     三菱商事      ※
                     13,256,900        2,931.50       38,862,602,350         貸付株式数          107,300    株
     第一実業                   85,500      3,085.00         263,767,500       貸付株式数           5,700   株
     キヤノンマーケティングJ                                                   74,100    株
                       539,900      2,330.00        1,257,967,000        貸付株式数
     PN                                                  (52,000    株 )
     西華産業                  105,800      1,354.00         143,253,200       貸付株式数          18,200    株
     佐藤商事                  168,800       896.00        151,244,800       貸付株式数          17,000    株
     菱洋エレクトロ                  191,500      1,868.00         357,722,000       貸付株式数          12,600    株
     東京産業                  187,900       506.00        95,077,400       貸付株式数          22,500    株
     ユアサ商事                  193,100      3,150.00         608,265,000       貸付株式数            200  株
     神鋼商事                   42,200      2,321.00          97,946,200       貸付株式数            100  株
     小林産業                  111,200       317.00        35,250,400       貸付株式数          18,700    株
     阪和興業                  327,800      2,925.00         958,815,000       貸付株式数          60,300    株
                                                        60,200    株
     正栄食品                  126,500      3,300.00         417,450,000       貸付株式数
                                                        (6,000    株 )
     カナデン                  170,400      1,387.00         236,344,800       貸付株式数          10,400    株
     菱電商事                  149,500      1,606.00         240,097,000       貸付株式数           8,700   株
                                                        787,100    株
     ニプロ                 1,327,400       1,219.00        1,618,100,600        貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     フルサト工業                  103,200      1,418.00         146,337,600       貸付株式数           3,700   株
                                                        238,100    株
     岩谷産業                  419,100      3,730.00        1,563,243,000        貸付株式数
                                                       (60,000    株 )
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        45,300    株
     すてきナイスグループ                   80,500       577.00        46,448,500       貸付株式数
                                                         (200  株 )
                                                        38,800    株
     昭光通商                   66,300       642.00        42,564,600       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     ニチモウ                   29,300      1,753.00          51,362,900       貸付株式数           4,600   株
     極東貿易                   57,200      1,555.00          88,946,000       貸付株式数           5,000   株
     イ  ワ  キ
                       228,000       495.00        112,860,000       貸付株式数          11,700    株
     兼松エレクトロニクス                  101,500      3,145.00         319,217,500       貸付株式数           4,300   株
     三愛石油                  507,400      1,043.00         529,218,200       貸付株式数          15,700    株
     稲畑産業                  453,800      1,389.00         630,328,200       貸付株式数          10,300    株
     GSIクレオス                   49,700      1,300.00          64,610,000       貸付株式数           2,900   株
     明和産業                  174,100       380.00        66,158,000       貸付株式数          27,600    株
                                                        35,900    株
     クワザワ                   52,300       513.00        26,829,900       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     キムラタン                  925,500        39.00        36,094,500       貸付株式数          520,600    株
                                                        111,300    株
     ゴ-ルドウイン                  170,300      13,720.00        2,336,516,000        貸付株式数
                                                       (12,400    株 )
     ユニ・チヤ-ム                 4,066,900       3,187.00       12,961,210,300         貸付株式数         2,807,400     株
     デサント                  458,100      1,780.00         815,418,000       貸付株式数          109,000    株
     キ  ン  グ
                        98,900       605.00        59,834,500       貸付株式数           3,700   株
     ワ  キ  タ
                       402,700      1,082.00         435,721,400       貸付株式数          104,700    株
     ヤマトインタ-ナシヨナル                  114,200       418.00        47,735,600       貸付株式数          73,900    株
                                                        370,300    株
     東邦ホールディングス                  559,300      2,548.00        1,425,096,400        貸付株式数
                                                       (22,500    株 )
     サンゲツ                  561,400      2,056.00        1,154,238,400        貸付株式数          61,000    株
     ミツウロコグループ                  250,600       813.00        203,737,800       貸付株式数          13,600    株
     シナネンホールディングス                   76,000      1,910.00         145,160,000       貸付株式数           9,200   株
     伊藤忠エネクス                  417,600       884.00        369,158,400       貸付株式数          12,800    株
     サンリオ                  583,400      2,380.00        1,388,492,000        貸付株式数          323,300    株
     サンワ     テクノス
                       113,000       901.00        101,813,000       貸付株式数          24,400    株
     リョーサン                  208,400      2,581.00         537,880,400       貸付株式数          15,700    株
     新光商事                  177,600      1,889.00         335,486,400       貸付株式数          11,500    株
                                                        51,500    株
     トーホー                   84,900      2,119.00         179,903,100       貸付株式数
                                                       (29,700    株 )
     三信電気                  129,000      1,786.00         230,394,000       貸付株式数          70,300    株
     東陽テクニカ                  217,500       999.00        217,282,500       貸付株式数           8,400   株
                                                        151,600    株
     モスフード       サービス
                       247,800      2,379.00         589,516,200       貸付株式数
                                                       (12,600    株 )
     加賀電子                  188,000      1,678.00         315,464,000       貸付株式数           3,600   株
     三益半導体                  155,600      1,579.00         245,692,400       貸付株式数           3,700   株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        59,800    株
     ソーダニツカ                  194,900       580.00        113,042,000       貸付株式数
                                                       (19,100    株 )
     立花エレテック                  139,500      1,693.00         236,173,500       貸付株式数           6,500   株
     木曽路                  231,500      2,600.00         601,900,000       貸付株式数          122,600    株
                                                        154,800    株
     SRSホールディングス                  222,500      1,012.00         225,170,000       貸付株式数
                                                        (4,400    株 )
                                                        135,100    株
     千  趣  会
                       342,100       288.00        98,524,800       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
                                                        101,400    株
     タカキユー                  145,800       180.00        26,244,000       貸付株式数
                                                        (7,300    株 )
                                                        239,200    株
     ケーヨー                  349,100       483.00        168,615,300       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     上新電機                  222,900      2,152.00         479,680,800       貸付株式数           5,900   株
     日本瓦斯                  298,500      2,806.00         837,591,000       貸付株式数          19,600    株
     ロイヤルホールディングス                  329,800      2,780.00         916,844,000       貸付株式数          173,000    株
     東  天  紅
                        12,300      1,225.00          15,067,500       貸付株式数           1,900   株
     いなげや                  210,600      1,433.00         301,789,800       貸付株式数          40,700    株
     島  忠
                       399,300      2,542.00        1,015,020,600        貸付株式数          32,800    株
     チヨダ                  198,300      1,605.00         318,271,500       貸付株式数          44,200    株
     ライフコーポレーション                  143,300      2,350.00         336,755,000       貸付株式数           2,500   株
                                                        122,000    株
     リンガーハツト                  232,800      2,375.00         552,900,000       貸付株式数
                                                       (46,100    株 )
                                                        103,000    株
     MrMaxHD                  259,500       479.00        124,300,500       貸付株式数
                                                       (16,000    株 )
     テンアライド                  174,100       426.00        74,166,600       貸付株式数          121,100    株
     AOKIホールディングス                  377,900      1,056.00         399,062,400       貸付株式数          53,100    株
     オークワ                  269,400      1,108.00         298,495,200       貸付株式数          16,300    株
     コメリ                  291,600      2,247.00         655,225,200       貸付株式数          30,000    株
                                                        70,800    株
     青山商事                  330,200      2,069.00         683,183,800       貸付株式数
                                                       (25,000    株 )
                                                        53,100    株
     しまむら                  219,900      8,250.00        1,814,175,000        貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     はせがわ                   99,400       400.00        39,760,000       貸付株式数           4,500   株
     高  島  屋
                      1,482,000       1,234.00        1,828,788,000        貸付株式数          208,400    株
     松  屋
                       380,900       870.00        331,383,000       貸付株式数          247,800    株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       969,300      1,269.00        1,230,041,700        貸付株式数          72,400    株
     リング
     近鉄百貨店                   71,100      3,245.00         230,719,500       貸付株式数          45,700    株
     パ  ル  コ
                       181,300      1,154.00         209,220,200       貸付株式数          126,100    株
     丸井グループ                 1,598,300       2,410.00        3,851,903,000        貸付株式数          546,300    株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     クレディセゾン                 1,325,200       1,295.00        1,716,134,000        貸付株式数          848,500    株
     アクシアル       リテイリング
                       156,700      3,865.00         605,645,500       貸付株式数          12,700    株
                                                        53,700    株
     井  筒  屋
                        95,400       257.00        24,517,800       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     イオン                 7,269,500       1,865.00       13,557,617,500         貸付株式数         3,652,800     株
     イ  ズ  ミ
                       384,100      4,210.00        1,617,061,000        貸付株式数          27,700    株
     フオーバル                   82,400       919.00        75,725,600       貸付株式数           2,400   株
     平  和  堂
                       383,600      2,023.00         776,022,800       貸付株式数          35,800    株
     フ  ジ
                       228,000      1,900.00         433,200,000       貸付株式数          157,200    株
     ヤオコー                  214,500      4,945.00        1,060,702,500        貸付株式数          108,500    株
     ゼビオホールディングス                  228,200      1,261.00         287,760,200       貸付株式数          57,100    株
     ケーズホールディングス                 1,963,100       1,052.00        2,065,181,200        貸付株式数          71,800    株
                                                        97,400    株
     PALTAC                  340,600      6,040.00        2,057,224,000        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                                        65,600    株
     三谷産業                  220,700       282.00        62,237,400       貸付株式数
                                                       (46,900    株 )
     OLYMPICグループ                  109,900       657.00        72,204,300       貸付株式数          54,500    株
     日産東京販売HD                  277,800       275.00        76,395,000       貸付株式数          33,900    株
     新生銀行                 1,388,400       1,739.00        2,414,427,600        貸付株式数          765,800    株
     あおぞら銀行                 1,056,600       2,651.00        2,801,046,600        貸付株式数          338,900    株
     三菱UFJフィナンシャル
                     130,230,200          526.40      68,553,177,280         貸付株式数         8,519,900     株
     G  ※
     りそなホールディングス                 20,760,800         459.60       9,541,663,680        貸付株式数          351,300    株
     三井住友トラストHD                 3,719,300       3,946.00       14,676,357,800         貸付株式数          18,600    株
     三井住友フィナンシャルG
                     13,333,900        3,839.00       51,188,842,100         貸付株式数          35,300    株
     ※
     千葉銀行                 6,507,000         569.00       3,702,483,000        貸付株式数          309,100    株
                                                        154,300    株
     群馬銀行                 3,784,200         395.00       1,494,759,000        貸付株式数
                                                      (100,000     株 )
                                                        34,800    株
     武蔵野銀行                  281,800      2,150.00         605,870,000       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     千葉興業銀行                  518,800       274.00        142,151,200       貸付株式数          68,900    株
     筑波銀行                  786,600       174.00        136,868,400       貸付株式数          207,000    株
     七十七銀行                  593,500      1,602.00         950,787,000       貸付株式数          80,000    株
                                                        69,400    株
     青森銀行                  146,500      2,693.00         394,524,500       貸付株式数
                                                        (8,600    株 )
     秋田銀行                  119,800      2,042.00         244,631,600       貸付株式数           5,000   株
                                                        58,000    株
     山形銀行                  212,600      1,687.00         358,656,200       貸付株式数
                                                        (8,400    株 )
     岩手銀行                  132,200      2,853.00         377,166,600       貸付株式数          29,600    株
                                  99/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東邦銀行                 1,691,600         271.00        458,423,600       貸付株式数          532,900    株
                                                        25,500    株
     東北銀行                   95,800      1,050.00         100,590,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     みちのく銀行                  120,000      1,703.00         204,360,000       貸付株式数          26,500    株
     ふくおかフィナンシャルG                 1,666,400       2,037.00        3,394,456,800
     静岡銀行                 4,684,700         819.00       3,836,769,300        貸付株式数          712,600    株
     十六銀行                  254,000      2,385.00         605,790,000       貸付株式数          15,100    株
     スルガ銀行                 1,935,400         422.00        816,738,800       貸付株式数         1,078,500     株
     八十二銀行                 4,543,500         445.00       2,021,857,500        貸付株式数          500,300    株
     山梨中央銀行                  227,600      1,160.00         264,016,000       貸付株式数          14,100    株
     大垣共立銀行                  392,100      2,433.00         953,979,300       貸付株式数          146,000    株
                                                        53,800    株
     福井銀行                  161,800      1,475.00         238,655,000       貸付株式数
                                                        (8,600    株 )
     北國銀行                  195,100      3,040.00         593,104,000       貸付株式数          48,200    株
                                                        40,800    株
     清水銀行                   76,200      1,826.00         139,141,200       貸付株式数
                                                       (20,500    株 )
                                                        19,300    株
     富山銀行                   36,400      2,569.00          93,511,600       貸付株式数
                                                        (7,800    株 )
     滋賀銀行                  379,400      2,527.00         958,743,800       貸付株式数          233,800    株
     南都銀行                  287,400      2,345.00         673,953,000       貸付株式数          84,400    株
     百五銀行                 1,702,500         334.00        568,635,000       貸付株式数          222,900    株
     京都銀行                  677,500      4,235.00        2,869,212,500        貸付株式数          29,200    株
     紀陽銀行                  669,900      1,459.00         977,384,100       貸付株式数          315,100    株
     ほくほくフィナンシャルG                 1,259,300       1,159.00        1,459,528,700        貸付株式数          110,600    株
                                                        902,200    株
     広島銀行                 2,792,700         541.00       1,510,850,700        貸付株式数
                                                      (301,900     株 )
     山陰合同銀行                 1,121,800         701.00        786,381,800       貸付株式数          30,600    株
     中国銀行                 1,616,300         992.00       1,603,369,600        貸付株式数          550,500    株
                                                        22,400    株
     鳥取銀行                   63,000      1,426.00          89,838,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     伊予銀行                 2,506,600         565.00       1,416,229,000        貸付株式数          396,000    株
     百十四銀行                  200,900      2,238.00         449,614,200       貸付株式数          22,100    株
     四国銀行                  268,300       946.00        253,811,800       貸付株式数          19,600    株
     阿波銀行                  289,700      2,558.00         741,052,600       貸付株式数          186,500    株
     大分銀行                  114,400      3,060.00         350,064,000       貸付株式数          19,300    株
                                                        63,600    株
     宮崎銀行                  124,300      2,534.00         314,976,200       貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
     佐賀銀行                  113,200      1,621.00         183,497,200       貸付株式数          10,900    株
     沖縄銀行                  173,200      3,390.00         587,148,000       貸付株式数          55,400    株
     琉球銀行                  436,500      1,148.00         501,102,000       貸付株式数          169,300    株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セブン銀行                 6,391,200         291.00       1,859,839,200        貸付株式数         2,783,400     株
     みずほフィナンシャルG              ※
                     257,068,300          158.50      40,745,325,550         貸付株式数        16,297,400      株
                                                        11,200    株
     高知銀行                   67,700       789.00        53,415,300       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     山口フィナンシャルG                 2,361,400         786.00       1,856,060,400        貸付株式数          284,800    株
     芙蓉総合リース                  216,500      6,230.00        1,348,795,000        貸付株式数          22,800    株
     興銀リース                  355,600      2,675.00         951,230,000       貸付株式数          71,000    株
     東京センチュリー                  381,000      4,610.00        1,756,410,000        貸付株式数          92,300    株
                                                      1,120,300     株
     SBIホールディングス                 2,253,900       2,748.00        6,193,717,200        貸付株式数
                                                      (230,000     株 )
     日本証券金融                  833,800       564.00        470,263,200       貸付株式数          99,400    株
                                                        726,500    株
     アイフル                 2,886,000         229.00        660,894,000       貸付株式数
                                                       (75,100    株 )
     日本アジア投資                  159,800       270.00        43,146,000       貸付株式数          84,600    株
                                                         6,100   株
     長野銀行                   60,800      1,753.00         106,582,400       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
                                                        69,100    株
     名古屋銀行                  152,900      3,405.00         520,624,500       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     北洋銀行                 2,851,800         255.00        727,209,000       貸付株式数          398,800    株
     愛知銀行                   67,500      3,755.00         253,462,500       貸付株式数           5,800   株
     中京銀行                   76,000      2,233.00         169,708,000       貸付株式数          42,300    株
     大光銀行                   63,300      1,786.00         113,053,800       貸付株式数           1,900   株
     愛媛銀行                  264,100      1,078.00         284,699,800       貸付株式数          183,600    株
                                                        13,400    株
     トマト銀行                   71,800      1,045.00          75,031,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     京葉銀行                  806,700       661.00        533,228,700       貸付株式数          123,900    株
     栃木銀行                  979,100       185.00        181,133,500       貸付株式数          101,300    株
                                                        24,900    株
     北日本銀行                   58,000      1,798.00         104,284,000       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     東和銀行                  332,200       713.00        236,858,600       貸付株式数           7,900   株
     福島銀行                  164,400       257.00        42,250,800       貸付株式数          48,400    株
                                                        24,300    株
     大東銀行                   90,100       550.00        49,555,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     リコーリース                  148,800      3,365.00         500,712,000       貸付株式数          76,500    株
     イオンフィナンシャルサー
                      1,208,700       1,759.00        2,126,103,300        貸付株式数          324,300    株
     ビス
     ア  コ  ム
                      3,802,400         385.00       1,463,924,000        貸付株式数         2,525,600     株
     ジャックス                  208,900      2,213.00         462,295,700       貸付株式数          23,300    株
     オ  リ  コ
                      5,116,800         128.00        654,950,400       貸付株式数         2,430,000     株
     日立キャピタル                  446,000      2,336.00        1,041,856,000        貸付株式数          33,600    株
                                101/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        422,000    株
     アプラスフィナンシャル                  907,700        74.00        67,169,800       貸付株式数
                                                       (32,700    株 )
     オリックス                 12,621,500        1,636.50       20,655,084,750         貸付株式数          84,000    株
     三菱UFJリース                 4,267,900         583.00       2,488,185,700        貸付株式数          204,600    株
     ジャフコ                  310,100      4,155.00        1,288,465,500        貸付株式数          16,200    株
     九州    リースサービス
                        92,400       626.00        57,842,400       貸付株式数           9,300   株
     トモニホールディングス                 1,462,500         375.00        548,437,500       貸付株式数          80,000    株
     大和証券G本社                 15,237,200         474.80       7,234,622,560
     野村ホールディングス                 33,287,600         380.40      12,662,603,040         貸付株式数         2,579,500     株
     岡三証券グループ                 1,611,900         404.00        651,207,600       貸付株式数          624,300    株
     丸三証券                  561,900       567.00        318,597,300       貸付株式数          317,100    株
     東洋証券                  676,300       124.00        83,861,200       貸付株式数          94,200    株
     東海東京HD                 2,255,900         333.00        751,214,700       貸付株式数          566,300    株
     光世証券                   45,200       672.00        30,374,400       貸付株式数          30,900    株
     水戸証券                  547,200       207.00        113,270,400       貸付株式数          271,500    株
     いちよし証券                  396,900       750.00        297,675,000       貸付株式数          37,500    株
     松井証券                  926,400      1,005.00         931,032,000       貸付株式数          337,700    株
     SOMPOホールディング
                      3,334,900       4,370.00       14,573,513,000         貸付株式数          21,900    株
     ス
     だいこう証券ビジ                   74,800       493.00        36,876,400       貸付株式数           7,300   株
     日本取引所グループ                 5,110,500       1,710.00        8,738,955,000        貸付株式数          332,300    株
     マネックスG                 1,744,600         368.00        642,012,800       貸付株式数         1,214,000     株
     カブドットコム証券                  916,100       557.00        510,267,700
     極東証券                  253,700       902.00        228,837,400       貸付株式数          94,600    株
     岩井コスモホールディング                  193,700      1,183.00         229,147,100       貸付株式数          40,100    株
     藍澤證券                  339,600       664.00        225,494,400       貸付株式数          209,600    株
     フィデアホール                 1,836,700         117.00        214,893,900       貸付株式数          528,700    株
     池田泉州HD                 2,008,200         208.00        417,705,600       貸付株式数          485,600    株
     アニコム      ホールディング
                                                        95,600    株
                       156,000      3,875.00         604,500,000       貸付株式数
                                                       (13,500    株 )
     ス
     MS&AD                 4,946,400       3,590.00       17,757,576,000         貸付株式数          99,500    株
     SONY      FH
                      1,554,600       2,601.00        4,043,514,600        貸付株式数          233,200    株
     マネーパートナーズGP                  221,500       298.00        66,007,000       貸付株式数          74,700    株
     スパークス・グループ                  658,200       234.00        154,018,800       貸付株式数          112,200    株
                                                        36,700    株
     小林洋行                   53,200       248.00        13,193,600       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     第一生命HLDGS                 10,703,300        1,634.00       17,489,192,200
     東京海上HD                 6,765,100       5,656.00       38,263,405,600         貸付株式数          54,200    株
     アドバンテッジリスクマネ                   70,600       733.00        51,749,800       貸付株式数          48,700    株
     イー・ギャランティ                  177,200      1,361.00         241,169,200       貸付株式数          51,400    株
                                102/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アサックス                   77,000       579.00        44,583,000       貸付株式数           4,500   株
     NECキャピタルソリュー
                        75,300      1,917.00         144,350,100       貸付株式数          22,900    株
     ション
     T&Dホールディングス                 5,850,900       1,196.50        7,000,601,850        貸付株式数          231,000    株
     アドバンスクリエイト                   44,200      1,835.00          81,107,000       貸付株式数          25,900    株
     三井不動産                 10,037,000        2,604.00       26,136,348,000
     三菱地所                 13,253,800        2,027.50       26,872,079,500
     平和不動産                  347,100      2,289.00         794,511,900       貸付株式数          12,800    株
     東京建物                 2,067,300       1,260.00        2,604,798,000        貸付株式数         1,026,900     株
     ダイビル                  556,700      1,012.00         563,380,400       貸付株式数          12,400    株
     京阪神ビルディング                  330,700      1,014.00         335,329,800       貸付株式数          20,100    株
     住友不動産                 4,252,700       3,983.00       16,938,504,100         貸付株式数          144,200    株
     太平洋興発                   72,800       763.00        55,546,400       貸付株式数           5,500   株
     テーオーシー                  433,100       668.00        289,310,800       貸付株式数          114,900    株
     東京楽天地                   27,100      5,130.00         139,023,000       貸付株式数          18,600    株
     レオパレス21                 2,333,300         244.00        569,325,200       貸付株式数         1,134,200     株
     スターツコーポレーション                  257,200      2,611.00         671,549,200       貸付株式数          71,400    株
                                                        74,000    株
     フジ住宅                  241,400       764.00        184,429,600       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     空港施設                  220,900       510.00        112,659,000       貸付株式数           9,700   株
     明和地所                  102,900       568.00        58,447,200       貸付株式数          13,000    株
                                                        92,100    株
     ゴールドクレスト                  149,100      1,923.00         286,719,300       貸付株式数
                                                       (45,000    株 )
     リログループ                 1,001,900       2,880.00        2,885,472,000        貸付株式数          697,200    株
     日本エスリード                   72,400      1,663.00         120,401,200       貸付株式数           3,100   株
     日神不動産                  279,600       475.00        132,810,000       貸付株式数          37,100    株
                                                        229,800    株
     日本エスコン                  342,100       703.00        240,496,300       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     タカラレーベン                  864,700       389.00        336,368,300       貸付株式数          342,600    株
                                                        69,200    株
     サンヨーハウジ          名古屋
                       105,300       951.00        100,140,300       貸付株式数
                                                        (2,400    株 )
     イオンモール                  948,300      1,729.00        1,639,610,700        貸付株式数          32,200    株
     毎日コムネット                   29,200       734.00        21,432,800       貸付株式数            800  株
                                                         7,100   株
     ファースト住建                   69,400      1,239.00          85,986,600       貸付株式数
                                                        (3,900    株 )
                                                      2,759,700     株
     ランド                 7,723,100          8.00       61,784,800       貸付株式数
                                                       (85,200    株 )
                                                        141,200    株
     カチタス                  210,800      4,090.00         862,172,000       貸付株式数
                                                       (21,500    株 )
                                103/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        77,700    株
     東祥                  112,500      2,774.00         312,075,000       貸付株式数
                                                       (25,600    株 )
     トーセイ                  260,200      1,103.00         287,000,600       貸付株式数          60,500    株
     穴吹興産                   19,500      2,860.00          55,770,000       貸付株式数            700  株
     サンフロンティア不動産                  261,300      1,093.00         285,600,900       貸付株式数          177,400    株
     エフ・ジェー・ネクスト                  165,100      1,101.00         181,775,100       貸付株式数          114,800    株
     インテリックス                   52,600       687.00        36,136,200       貸付株式数           1,800   株
                                                        38,300    株
     ランドビジネス                   79,700       760.00        60,572,000       貸付株式数
                                                       (11,000    株 )
     グランディハウス                  165,200       478.00        78,965,600       貸付株式数           2,800   株
     東武鉄道                 2,023,000       3,145.00        6,362,335,000        貸付株式数          24,000    株
     相鉄ホールディングス                  657,500      2,964.00        1,948,830,000        貸付株式数          62,500    株
     東京急行                 5,209,700       1,949.00       10,153,705,300         貸付株式数           5,400   株
     京浜急行                 2,627,500       1,848.00        4,855,620,000        貸付株式数          959,600    株
     小田急電鉄                 3,072,300       2,584.00        7,938,823,200        貸付株式数          192,100    株
     京王電鉄                 1,071,800       7,130.00        7,641,934,000        貸付株式数          85,300    株
                                                        66,800    株
     京成電鉄                 1,437,400       3,990.00        5,735,226,000        貸付株式数
                                                       (30,200    株 )
                                                        170,000    株
     富士急行                  261,500      4,125.00        1,078,687,500        貸付株式数
                                                       (24,400    株 )
     新京成電鉄                   48,900      2,035.00          99,511,500       貸付株式数           4,300   株
     東日本旅客鉄道                 3,410,700       10,250.00        34,959,675,000
     西日本旅客鉄道                 1,719,400       8,845.00       15,208,093,000
     東海旅客鉄道        ※
                      1,717,400       21,770.00        37,387,798,000
     西武ホールディングス                 2,375,900       1,803.00        4,283,747,700        貸付株式数          141,800    株
     鴻池運輸                  305,300      1,720.00         525,116,000       貸付株式数          20,100    株
     西日本鉄道                  531,700      2,376.00        1,263,319,200        貸付株式数          198,200    株
     ハマキョウレックス                  147,100      3,825.00         562,657,500       貸付株式数            200  株
     サカイ引越センター                  100,100      6,740.00         674,674,000       貸付株式数           4,800   株
     近鉄グループHLDGS                 1,816,700       5,190.00        9,428,673,000        貸付株式数          197,200    株
     阪急阪神HLDGS                 2,422,900       3,860.00        9,352,394,000        貸付株式数          38,700    株
     南海電鉄                  810,400      2,657.00        2,153,232,800
     京阪ホールディングス                  808,900      4,640.00        3,753,296,000        貸付株式数          396,300    株
                                                        24,500    株
     神戸電鉄                   46,700      4,015.00         187,500,500       貸付株式数
                                                        (8,800    株 )
                                                        651,200    株
     名古屋鉄道                 1,492,200       3,010.00        4,491,522,000        貸付株式数
                                                      (200,000     株 )
     山陽電鉄                  139,700      2,155.00         301,053,500       貸付株式数          17,600    株
     トランコム                   50,300      6,340.00         318,902,000       貸付株式数          12,500    株
     日本通運                  700,400      5,810.00        4,069,324,000        貸付株式数           6,400   株
                                104/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ヤマトホールディングス                 3,184,400       2,190.00        6,973,836,000        貸付株式数          103,800    株
                                                        23,600    株
     山  九
                       504,900      5,730.00        2,893,077,000        貸付株式数
                                                       (18,000    株 )
     日  新
                       156,900      1,781.00         279,438,900       貸付株式数           6,800   株
     丸  運
                       102,700       281.00        28,858,700       貸付株式数           7,900   株
     丸全昭和運輸                  147,300      3,310.00         487,563,000       貸付株式数           9,000   株
     センコーグループHLDG                                                   695,500    株
                      1,001,300         865.00        866,124,500       貸付株式数
     S                                                 (378,800     株 )
                                                         2,200   株
     トナミホールディングス                   43,600      5,860.00         255,496,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ニッコンホールディングス                  690,800      2,546.00        1,758,776,800        貸付株式数          12,300    株
     日石輸送                   20,500      2,880.00          59,040,000       貸付株式数           1,400   株
                                                        110,200    株
     福山通運                  232,500      4,040.00         939,300,000       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
     セイノーホールディングス                 1,360,500       1,403.00        1,908,781,500        貸付株式数          42,400    株
     エスライン                   53,900       985.00        53,091,500       貸付株式数           6,200   株
     神奈川中央交通                   45,000      3,800.00         171,000,000       貸付株式数           2,900   株
                                                        72,400    株
     日立物流                  399,400      3,390.00        1,353,966,000        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
                                                        35,400    株
     丸和運輸機関                   95,300      4,600.00         438,380,000       貸付株式数
                                                       (21,500    株 )
     C&Fロジホールディング
                       183,600      1,296.00         237,945,600       貸付株式数          13,200    株
     ス
     日本郵船                 1,519,100       1,795.00        2,726,784,500        貸付株式数          631,900    株
     商船三井                 1,077,600       2,663.00        2,869,648,800        貸付株式数          504,600    株
                                                        388,900    株
     川崎汽船                  559,400      1,436.00         803,298,400       貸付株式数
                                                      (102,800     株 )
     NSユナイテッド海運                   99,300      2,352.00         233,553,600       貸付株式数          53,200    株
     明治海運                  193,000       318.00        61,374,000       貸付株式数          21,500    株
     飯野海運                  860,000       362.00        311,320,000       貸付株式数          67,600    株
     共栄タンカー                   15,400      1,437.00          22,129,800       貸付株式数           5,000   株
     九州旅客鉄道                 1,524,600       3,185.00        4,855,851,000
     SGホールディングス                 1,716,200       3,010.00        5,165,762,000        貸付株式数          431,600    株
     日本航空                 3,325,600       3,441.00       11,443,389,600
     ANAホールディングス                 3,320,600       3,639.00       12,083,663,400
     パスコ                   35,200       822.00        28,934,400       貸付株式数           1,900   株
     西本WISMETTAC
                        42,700      3,830.00         163,541,000       貸付株式数           7,800   株
     HD
     ヤマシタヘルスケアHLD
                        14,500      1,339.00          19,415,500       貸付株式数           1,100   株
     GS
                                105/162


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     GENKY       DRUGST
                                                        20,100    株
                        84,200      2,708.00         228,013,600       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ORES
     国際紙パルプ商事                  363,900       313.00        113,900,700       貸付株式数          211,700    株
     総合メディカルHD                  164,500      1,726.00         283,927,000       貸付株式数           6,200   株
     ブックオフGHD                   97,400      1,257.00         122,431,800       貸付株式数          67,200    株
     三菱倉庫                  628,500      2,963.00        1,862,245,500        貸付株式数          87,000    株
     三井倉庫HOLD                  222,300      1,526.00         339,229,800       貸付株式数          58,300    株
     住友倉庫                  668,800      1,383.00         924,950,400       貸付株式数          37,500    株
     渋沢倉庫                   99,000      1,723.00         170,577,000       貸付株式数           4,400   株
     ヤマタネ                   94,300      1,400.00         132,020,000       貸付株式数          16,300    株
     東陽倉庫                  327,900       320.00        104,928,000       貸付株式数          19,100    株
     乾汽船                  163,000       862.00        140,506,000       貸付株式数          105,200    株
     日本トランスシティ                  399,800       503.00        201,099,400       貸付株式数            800  株
     ケイヒン                   35,100      1,248.00          43,804,800       貸付株式数           2,900   株
     中央倉庫                  109,300      1,084.00         118,481,200       貸付株式数          18,200    株
     川西倉庫                   36,800      1,057.00          38,897,600       貸付株式数           8,500   株
     安田倉庫                  149,100       887.00        132,251,700       貸付株式数           9,000   株
     ファイズ                   22,900       737.00        16,877,300       貸付株式数          14,600    株
     東洋埠頭                   54,600      1,409.00          76,931,400       貸付株式数           3,100   株
     宇徳                  155,200       491.00        76,203,200       貸付株式数          11,200    株
                                                        137,600    株
     上  組
                      1,120,400       2,517.00        2,820,046,800        貸付株式数
                                                       (45,000    株 )
     サンリツ                   42,900       643.00        27,584,700       貸付株式数           7,100   株
     キムラユニティー                   48,300      1,110.00          53,613,000       貸付株式数           5,900   株
                                                         8,800   株
     キユーソー流通システム                   45,300      2,008.00          90,962,400       貸付株式数
                                                        (8,700    株 )
     近鉄エクスプレス                  343,000      1,417.00         486,031,000       貸付株式数          14,400    株
                                                        33,900    株
     東海運                  102,600       268.00        27,496,800       貸付株式数
                                                       (18,900    株 )
     エーアイテイー                  115,800      1,059.00         122,632,200       貸付株式数          15,600    株
                                                        36,600    株
     内外トランスライン                   56,500      1,343.00          75,879,500       貸付株式数
                                                        (9,200    株 )
     ショーエイコーポ                   15,000       778.00        11,670,000       貸付株式数           9,900   株
                                                        34,100    株
     日本コンセプト                   49,700      1,268.00          63,019,600       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     東京放送HD                 1,248,500       1,895.00        2,365,907,500        貸付株式数          59,100    株
     日本テレビHLDS                 1,728,200       1,662.00        2,872,268,400        貸付株式数          186,600    株
     朝日放送グループHD                  186,800       731.00        136,550,800       貸付株式数           5,300   株
                                                        359,800    株
     テレビ朝日HD                  517,100      1,882.00         973,182,200       貸付株式数
                                                       (40,000    株 )
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スカパーJSATHD                 1,238,100         426.00        527,430,600       貸付株式数          14,900    株
                                                        69,900    株
     テレビ東京HD                  154,200      2,343.00         361,290,600       貸付株式数
                                                       (29,000    株 )
                                                        43,000    株
     日本BS放送                   62,200      1,066.00          66,305,200       貸付株式数
                                                       (33,800    株 )
     ビジョン                   57,500      4,980.00         286,350,000       貸付株式数           5,100   株
     スマートバリュー                   41,500       724.00        30,046,000       貸付株式数          28,500    株
     USEN-NEXT            HL
                                                        42,000    株
                        70,400       813.00        57,235,200       貸付株式数
                                                        (5,500    株 )
     DGS
                                                        49,800    株
     ワイヤレスゲート                   82,200       559.00        45,949,800       貸付株式数
                                                       (12,000    株 )
     コネクシオ                  133,200      1,393.00         185,547,600       貸付株式数           2,000   株
                                                        759,100    株
     日本通信                 1,624,100         263.00        427,138,300       貸付株式数
                                                       (89,600    株 )
                                                        17,800    株
     クロップス                   34,300       616.00        21,128,800       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     日本電信電話        ※
                     12,873,400        5,170.00       66,555,478,000         貸付株式数          31,000    株
     KDDI      ※
                     15,429,300        2,857.50       44,089,224,750         貸付株式数          240,900    株
     ソフトバンク                 19,955,800        1,439.50       28,726,374,100         貸付株式数         9,462,600     株
     光通信                  221,800      24,280.00        5,385,304,000        貸付株式数           9,400   株
     NTTドコモ                 11,917,100        2,573.50       30,668,656,850         貸付株式数         1,411,600     株
     エムティーアイ                  181,700       776.00        140,999,200       貸付株式数           3,500   株
     GMOインターネット                  691,600      1,936.00        1,338,937,600        貸付株式数          397,600    株
     アイドママーケティングコ
                        40,200       656.00        26,371,200       貸付株式数          12,400    株
     ミュ
     KADOKAWA                  548,800      1,472.00         807,833,600       貸付株式数          26,200    株
     学研ホールディングス                   61,800      5,260.00         325,068,000       貸付株式数            500  株
                                                        121,700    株
     ゼンリン                  375,400      1,970.00         739,538,000       貸付株式数
                                                       (27,600    株 )
                                                        14,100    株
     昭文社                   86,300       355.00        30,636,500       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     インプレスホールディング
                       155,800       141.00        21,967,800       貸付株式数          16,500    株
     ス
     東京電力HD                 15,312,200         545.00       8,345,149,000        貸付株式数          362,400    株
     中部電力                 5,868,200       1,517.50        8,904,993,500        貸付株式数          338,500    株
     関西電力                 7,826,500       1,267.50        9,920,088,750        貸付株式数          36,800    株
     中国電力                 2,651,600       1,357.00        3,598,221,200        貸付株式数         1,749,700     株
     北陸電力                 1,878,800         777.00       1,459,827,600        貸付株式数          779,500    株
     東北電力                 4,492,100       1,085.00        4,873,928,500        貸付株式数          42,500    株
     四国電力                 1,727,100       1,000.00        1,727,100,000        貸付株式数          277,500    株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     九州電力                 3,953,300       1,068.00        4,222,124,400        貸付株式数          858,600    株
     北海道電力                 1,795,000         598.00       1,073,410,000        貸付株式数          20,500    株
     沖縄電力                  355,200      1,721.00         611,299,200       貸付株式数           9,700   株
     電源開発                 1,526,200       2,477.00        3,780,397,400        貸付株式数          56,000    株
     エフオン                   89,500       834.00        74,643,000       貸付株式数           2,200   株
                                                        125,400    株
     イーレックス                  333,200      1,159.00         386,178,800       貸付株式数
                                                       (39,900    株 )
                                                        144,500    株
     レノバ                  293,100       816.00        239,169,600       貸付株式数
                                                        (8,700    株 )
     東京瓦斯                 3,763,100       2,686.00       10,107,686,600
     大阪瓦斯                 3,722,100       1,922.00        7,153,876,200        貸付株式数          38,000    株
                                                        461,700    株
     東邦瓦斯                  950,000      3,970.00        3,771,500,000        貸付株式数
                                                       (80,000    株 )
     北海道瓦斯                  102,100      1,491.00         152,231,100       貸付株式数           6,100   株
     広島ガス                  394,800       336.00        132,652,800       貸付株式数          35,800    株
     西部瓦斯                  215,900      2,240.00         483,616,000       貸付株式数           7,000   株
     静岡ガス                  589,900       816.00        481,358,400       貸付株式数          45,300    株
     メタウォーター                   92,300      3,385.00         312,435,500       貸付株式数          21,400    株
     アイネット                  105,300      1,218.00         128,255,400       貸付株式数          22,800    株
     松  竹
                       123,500      12,660.00        1,563,510,000        貸付株式数          64,600    株
     東  宝
                      1,238,000       4,750.00        5,880,500,000        貸付株式数          11,000    株
                                                        168,200    株
     エイチ・アイ・エス                  326,500      2,557.00         834,860,500       貸付株式数
                                                       (77,200    株 )
     東  映
                        79,000     15,100.00        1,192,900,000        貸付株式数           3,400   株
     ラックランド                   35,700      2,245.00          80,146,500       貸付株式数          21,100    株
     NTTデータ                 5,011,300       1,474.00        7,386,656,200        貸付株式数          221,700    株
                                                        185,200    株
     共立メンテナンス                  280,200      4,790.00        1,342,158,000        貸付株式数
                                                       (39,900    株 )
     イチネンホールディングス                  190,600      1,131.00         215,568,600       貸付株式数          93,700    株
                                                        14,400    株
     建設技術研究所                  124,700      1,530.00         190,791,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     スペース                  117,400      1,200.00         140,880,000       貸付株式数           5,500   株
     長  大
                        67,200       762.00        51,206,400       貸付株式数           9,800   株
     アインホールディングス                  253,100      6,550.00        1,657,805,000        貸付株式数          66,400    株
     燦ホールディングス                   39,900      2,305.00          91,969,500       貸付株式数           1,000   株
     ピー・シー・エー                   22,600      3,370.00          76,162,000       貸付株式数           2,200   株
     スバル興業                   11,300      6,230.00          70,399,000       貸付株式数           7,900   株
     東京テアトル                   70,400      1,347.00          94,828,800       貸付株式数           3,600   株
     タナベ経営                   35,200      1,201.00          42,275,200       貸付株式数           2,000   株
     ビジネスB太田昭和                   32,200      2,300.00          74,060,000       貸付株式数          14,100    株
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ナ  ガ  ワ
                        50,700      5,040.00         255,528,000       貸付株式数          33,700    株
     よみうりランド                   39,800      4,940.00         196,612,000       貸付株式数           1,100   株
     東京都競馬                  118,500      3,300.00         391,050,000
     常磐興産                   72,200      1,681.00         121,368,200       貸付株式数          39,100    株
     カナモト                  275,100      2,850.00         784,035,000       貸付株式数          20,500    株
     東京ドーム                  685,000      1,015.00         695,275,000       貸付株式数          193,800    株
     DTS                  420,500      2,312.00         972,196,000       貸付株式数           3,300   株
     スクウェア・エニックス・
                       875,600      3,750.00        3,283,500,000        貸付株式数           8,200   株
     HD
     シーイーシー                  201,500      2,461.00         495,891,500       貸付株式数          25,400    株
                                                        45,900    株
     カプコン                  806,600      2,248.00        1,813,236,800        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                                        27,300    株
     西尾レントオール                  186,000      3,065.00         570,090,000       貸付株式数
                                                       (18,000    株 )
     アイ・エス・ビー                   36,500      1,720.00          62,780,000       貸付株式数          14,800    株
     アゴーラ・ホスピタリ                                                   571,700    株
                      1,014,400         34.00        34,489,600       貸付株式数
     ティーG                                                  (11,000    株 )
     日本空港ビルデング                  603,700      4,230.00        2,553,651,000        貸付株式数          398,600    株
                                                        33,200    株
     トランス・コスモス                  203,400      2,466.00         501,584,400       貸付株式数
                                                       (17,000    株 )
     乃村工藝社                  856,800      1,436.00        1,230,364,800        貸付株式数          10,500    株
     ジャステック                  107,600      1,080.00         116,208,000       貸付株式数           9,700   株
     SCSK                  496,300      5,360.00        2,660,168,000        貸付株式数           4,500   株
                                                        30,200    株
     藤田観光                   71,500      2,897.00         207,135,500       貸付株式数
                                                       (12,400    株 )
     KNT-CTホールディン
                        97,100      1,423.00         138,173,300       貸付株式数           6,700   株
     グス
     日本管財                  196,200      1,869.00         366,697,800       貸付株式数           1,000   株
     トーカイ                  177,000      2,281.00         403,737,000       貸付株式数          28,100    株
     白  洋  舎
                        19,800      2,885.00          57,123,000       貸付株式数          10,400    株
     セコム                 1,945,000       9,042.00       17,586,690,000         貸付株式数           3,500   株
     日本システムウエア                   60,900      2,604.00         158,583,600       貸付株式数          12,300    株
     セントラル警備保障                   87,700      5,400.00         473,580,000       貸付株式数          52,900    株
     アイネス                  238,500      1,141.00         272,128,500       貸付株式数          24,200    株
     丹青社                  346,000      1,279.00         442,534,000       貸付株式数           8,400   株
     メイテツク                  226,800      5,650.00        1,281,420,000        貸付株式数          46,800    株
     TKC                  159,200      4,760.00         757,792,000       貸付株式数           4,800   株
                                                        25,300    株
     富士ソフト                  280,900      4,965.00        1,394,668,500        貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     応用地質                  197,200      1,109.00         218,694,800       貸付株式数           1,900   株
                                109/162


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     船井総研ホールディン                  378,800      2,593.00         982,228,400       貸付株式数          52,300    株
     NSD                  309,000      3,260.00        1,007,340,000        貸付株式数          10,200    株
     進学会ホールディングス                   83,300       605.00        50,396,500       貸付株式数           5,800   株
     丸紅建材リース                   17,500      1,720.00          30,100,000       貸付株式数           2,700   株
                                                        88,100    株
     オ  オ  バ
                       144,100       614.00        88,477,400       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     コナミホールディングス                  769,100      4,895.00        3,764,744,500        貸付株式数          161,200    株
     いであ                   36,800      1,201.00          44,196,800       貸付株式数           1,600   株
     学  究  社
                        59,100      1,321.00          78,071,100       貸付株式数           8,000   株
     ベネッセホールディングス                  671,400      2,552.00        1,713,412,800        貸付株式数          150,700    株
     イオンディライト                  225,900      3,155.00         712,714,500       貸付株式数          28,700    株
     ナック                  114,100       979.00        111,703,900       貸付株式数           8,500   株
                                                        30,500    株
     福井コンピュータHLDS                   60,500      2,426.00         146,773,000       貸付株式数
                                                        (8,800    株 )
     ニチイ学館                  260,900      1,663.00         433,876,700       貸付株式数          22,100    株
     ダイセキ                  307,200      2,698.00         828,825,600       貸付株式数          49,100    株
     ステップ                   66,200      1,475.00          97,645,000       貸付株式数           8,800   株
     日鉄物産                  134,700      4,435.00         597,394,500       貸付株式数           1,000   株
                                                         4,800   株
     泉州電業                   61,400      2,866.00         175,972,400       貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     元気寿司                   52,400      3,340.00         175,016,000
     トラスコ中山                  393,100      2,302.00         904,916,200       貸付株式数          218,600    株
     ヤマダ電機                 5,755,600         499.00       2,872,044,400        貸付株式数         3,967,800     株
     オートバックスセブン                  750,800      1,787.00        1,341,679,600        貸付株式数          146,500    株
     モリト                  137,600       809.00        111,318,400       貸付株式数          72,700    株
     アークランドサカモト                  320,400      1,352.00         433,180,800       貸付株式数           9,500   株
     ニトリホールディングス                  817,800      14,645.00        11,976,681,000         貸付株式数          363,700    株
     グルメ杵屋                  134,700      1,161.00         156,386,700       貸付株式数           5,600   株
     愛  眼
                       150,600       251.00        37,800,600       貸付株式数          58,000    株
     ケーユーホールディングス                   98,000       915.00        89,670,000       貸付株式数           7,100   株
                                                        308,400    株
     吉野家ホールディングス                  659,300      2,049.00        1,350,905,700        貸付株式数
                                                        (4,600    株 )
     加藤産業                  295,400      3,260.00         963,004,000       貸付株式数          26,300    株
                                                         2,400   株
     北恵                   35,800       869.00        31,110,200       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     イノテック                  110,700       887.00        98,190,900       貸付株式数          12,700    株
     イエローハット                  356,800      1,424.00         508,083,200       貸付株式数           1,200   株
                                                         7,600   株
     松屋フーズHLDGS                   90,100      3,425.00         308,592,500       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
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                                                        35,500    株
     JBCCホールディングス                  148,100      1,433.00         212,227,300       貸付株式数
                                                       (25,000    株 )
     JKホールディングス                  170,700       580.00        99,006,000       貸付株式数          15,100    株
                                                        125,200    株
     サガミホールディングス                  252,600      1,330.00         335,958,000       貸付株式数
                                                       (70,000    株 )
     日  伝
                       156,600      1,917.00         300,202,200       貸付株式数           7,000   株
     関西スーパーマーケット                  142,700      1,126.00         160,680,200       貸付株式数          38,000    株
     ミロク情報サービス                  186,600      3,385.00         631,641,000       貸付株式数          129,800    株
     北沢産業                  141,900       263.00        37,319,700       貸付株式数          58,100    株
     杉本商事                  101,000      2,132.00         215,332,000       貸付株式数           5,800   株
     因幡電機産業                  268,800      4,715.00        1,267,392,000        貸付株式数           8,200   株
     王将フードサービス                  138,700      6,420.00         890,454,000       貸付株式数           4,800   株
                                                        92,800    株
     プレナス                  211,500      1,869.00         395,293,500       貸付株式数
                                                       (31,500    株 )
     ミニストップ                  140,000      1,565.00         219,100,000       貸付株式数          97,300    株
     アークス                  354,300      2,241.00         793,986,300       貸付株式数          18,000    株
     バローホールディングス                  407,700      2,330.00         949,941,000
     東  テ  ク
                        61,200      2,365.00         144,738,000       貸付株式数            600  株
                                                      1,342,200     株
     ミスミグループ本社                 2,365,900       2,507.00        5,931,311,300        貸付株式数
                                                        (8,500    株 )
     藤    久
                        14,400       727.00        10,468,800       貸付株式数           8,000   株
     アルテック                  141,900       216.00        30,650,400       貸付株式数          52,800    株
     ベ  ル  ク
                        93,000      5,310.00         493,830,000       貸付株式数            800  株
                                                        68,700    株
     大  庄
                       100,300      1,599.00         160,379,700       貸付株式数
                                                       (19,500    株 )
     タキヒヨー                   56,400      1,824.00         102,873,600       貸付株式数           5,900   株
     ファーストリテイリング                  252,700      66,880.00        16,900,576,000         貸付株式数          49,400    株
     ソフトバンクグループ                 15,731,100        5,182.00       81,518,560,200
     蔵王産業                   30,800      1,340.00          41,272,000       貸付株式数           2,000   株
     スズケン                  861,600      6,260.00        5,393,616,000        貸付株式数          49,000    株
     サンドラッグ                  710,600      3,050.00        2,167,330,000        貸付株式数          27,400    株
     サックスバーホールディン
                       160,000       977.00        156,320,000       貸付株式数          14,700    株
     グ
     ジェコス                  128,200       977.00        125,251,400       貸付株式数           5,600   株
     ヤマザワ                   38,900      1,648.00          64,107,200       貸付株式数           1,200   株
     や  ま  や
                        32,300      2,229.00          71,996,700       貸付株式数           3,900   株
     グローセル                  173,100       452.00        78,241,200       貸付株式数           8,700   株
     ベルーナ                  463,300       751.00        347,938,300       貸付株式数          12,200    株
     合計                              4,318,188,814,810
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     (注)    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられており
            ます。
           武田薬品                    158,000    株   ソ  ニ  ー             200,000    株

           キーエンス                      7,700   株   トヨタ自動車                  160,000    株
           本田技研                    200,000    株   三菱商事                  125,000    株
           三菱UFJフィナンシャルG                    800,000    株   三井住友フィナンシャルG                  200,000    株
           みずほフィナンシャルG                   2,429,000     株   東海旅客鉄道                  16,200    株
           日本電信電話                    100,000    株   KDDI                  100,000    株
         2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                    評価額
         種 類                 銘 柄               券面総額                 備考
                                                    (円)
     新株予約権証券            AD ワークス第      22 回新株予約権                  2,793,500              0
     新株予約権証券 合計                                                    0
     合計                                                    0
     新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

     52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(                    2019  年 7 月 11 日
     から  2020  年 1 月 10 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
     【中間財務諸表】






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      ダイワ上場投信-トピックス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       (単位:円)
                                  当中間計算期間末
                                 2020年1月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                     709,832,035,131
         コール・ローン
                                    5,179,320,384,630
                                 ※2※3
         株式
                                        27,793,500
         派生商品評価勘定
                                       585,029,401
         未収入金
                                      5,751,415,473
         未収配当金
                                        18,040,573
         未収利息
                                      2,332,894,432
                                     ※4
         その他未収収益
                                    5,897,867,593,140
         流動資産合計
                                    5,897,867,593,140
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        22,785,000
         前受金
                                      1,233,704,605
         未払受託者報酬
                                      2,268,606,495
         未払委託者報酬
                                     704,898,201,797
         受入担保金
                                       341,818,632
         その他未払費用
                                     708,765,116,529
         流動負債合計
                                     708,765,116,529
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                    3,560,062,166,250
                                   ※1
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金(△)                         1,629,040,310,361
                                       210,613,147
           (分配準備積立金)
                                    5,189,102,476,611
         元本等合計
                                    5,189,102,476,611
        純資産合計
                                    5,897,867,593,140
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        (単位:円)
                                   当中間計算期間
                                   自   2019年7月11日
                                   至   2020年1月10日
      営業収益
                                       49,590,037,965
        受取配当金
                                        430,385,478
        受取利息
                                      483,227,151,725
        有価証券売買等損益
                                       5,025,455,570
        派生商品取引等損益
                                       6,210,647,725
                                      ※1
        その他収益
                                      544,483,678,463
        営業収益合計
      営業費用
                                        208,526,246
        支払利息
                                       1,233,704,605
        受託者報酬
                                       2,268,606,495
        委託者報酬
                                        329,775,938
        その他費用
                                       4,040,613,284
        営業費用合計
                                      540,443,065,179
      営業利益又は営業損失(△)
                                      540,443,065,179
      経常利益又は経常損失(△)
                                      540,443,065,179
      中間純利益又は中間純損失(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                     1,012,480,653,139
                                       87,165,434,853
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       87,165,434,853
        額
                                       11,048,842,810
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       11,048,842,810
        額
                                     1,629,040,310,361
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)  【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自   2019  年 7 月 11 日
                                      至   2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

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                                       当中間計算期間末
              区 分
                                       2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                       3,315,331,042,500          円

           期中追加設定元本額                                        276,396,900,000         円
           期中一部交換元本額                                         31,665,776,250        円
     2.      中間計算期間末日における                                         2,848,049,733        口

           受益権の総数
     3.   ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
                                            株式       686,498,737,400         円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

           券                り差入を行っております。
                                            株式        6,817,759,800        円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        2,289,870,414        円

                           が含まれております。
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                        当中間計算期間
              区 分                         自   2019  年 7 月 11 日
                                       至   2020  年 1 月 10 日
        ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額                  5,208,188,316        円が含まれて
                           おります。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区 分
                                      2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                    当中間計算期間末
                                   2020  年 1 月 10 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                 1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                 9,146,215,000            -     9,174,300,000              28,085,000

     合計                   9,146,215,000            -     9,174,300,000              28,085,000

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
           終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
           日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                      当中間計算期間末
                                     2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1,822.0    円
     ( 10 口当たり純資産額)                                                (18,220    円 )
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                          2 【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2020  年 1 月 31 日
      Ⅰ 資産総額                            5,951,736,124,088          円
      Ⅱ 負債総額                             858,395,097,753         円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            5,093,341,026,335          円
      Ⅳ 発行済数量                              2,879,643,993       口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                 1,768.7    円
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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの       手続き    等

       該当事項はありません。
     (2)  名義登録と      収益  分配金の支払い

       受託会社は、       計算期間終了日において             氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
      の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                            2 条に規定する個人番号をいいます。)                     または法
      人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号                                   もしくは     法人番号を有しない者            または
      収益の分配につき租税特別措置法第                   9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者                            に
      あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社                                  に登録されている者(以下「名義登録受
      益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
      登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
      受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
      て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
     (3)  受益者に対する特典

       ありません。
     (4)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (6)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、        その  保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の 口数  の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (8)  受益権の再分割

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       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取扱われます。
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     第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2020  年 1 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.ファンド個別会議

         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ニ.  運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
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           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        63                117,577
      追加型株式投資信託                       696               16,519,998
       株式投資信託  合計                       759               16,637,574
      単位型公社債投資信託                        30                101,950
      追加型公社債投資信託                        14               1,486,108
       公社債投資信託 合計                        44               1,588,057
      総合計                       803               18,225,632
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                         3 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  60 期事業年度(       2018  年4月1日か

       ら 2019  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     61 期事業年度に係る中間会計期間(                  2019  年4月1日から        2019  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   :百万円) 
                              前事業年度                  当事業年度

                            (  2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用                            201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益                             82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計                           41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物                            12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
                                124/162


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           出資金                           183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計 
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                             (  2018  年3月    31 日)         ( 2019  年3月    31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                         8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
                                125/162


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          利益準備金                             374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    (単位   :百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自     2017  年4月1日             (自     2018  年4月1日
                            至     2018  年3月    31 日)         至     2019  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費                               955                 1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費                                839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費                               249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費
                                        13                   13
                                       762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
                                126/162


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       福利厚生費                                788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2017  年4月1日
                                           (自    2018  年4月1日
                         至    2018  年3月   31
                                            至    2019  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計
                                 359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益
                               12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自           2017  年4月1日       至   2018  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     (重要な会計方針)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

       (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
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          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年2月    16 日)
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                            480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                            29 号  平成  30 年3月    30 日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年3
       月 30 日)
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

      (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
      (損益計算書)

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
                                131/162


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     (貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2017  年6月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  27 日
                                132/162

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年6月    26 日
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       (1)現金・預金                                                    -
                                         12,368         12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
           その他有価証券                                                  -
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          -
       (2)その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (3,286)         (3,286)          -
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)
                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                         11,468         11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
           その他有価証券                                                  -
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               ( 2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       (3)長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

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                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
                                136/162

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
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       当事業年度において、該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                               至   2018  年3月    31 日)      至   2019  年3月    31 日)
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
       勤務費用                                159
                                                     △ 171
       退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
       その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             (自     2018  年4月1日
                         (自     2017  年4月1日
                                              至   2019  年3月    31 日)
                          至   2018  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                              至   2018  年3月    31 日)     至   2019  年3月    31 日)
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
                                138/162


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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                当事業年度
                         ( 2018  年3月    31 日)       ( 2019  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
        システム関連費用
                                   162               141
        未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は                                        480  百万円減少し
       ております。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
                                139/162

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)


     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
                                140/162

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                               1,701     -        -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                              1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio               金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     -        -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
         (India)               業
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
                                141/162



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自     2017  年4月1日                     (自     2018  年4月1日
              至   2018  年3月    31 日)                 至   2019  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,760.66     円      1株当たり純資産額                    15,389.06     円
       1株当たり当期純利益                   4,857.40     円      1株当たり当期純利益                   4,550.81     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
                                142/162


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       ( 注3  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            (自     2017  年4月1日            (自     2018  年4月1日
                             至   2018  年3月    31 日)        至   2019  年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525

     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                     当中間会計期間

                                    ( 2019  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 19,529

        有価証券                                   724
        未収委託者報酬                                 11,175
                                           383
        その他
        流動資産合計                                 31,812
       固定資産
                                 ※1
        有形固定資産                                   211
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,380
          その他                                 403
          無形固定資産合計                                2,784
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,928
          関係会社株式                                2,664
          繰延税金資産                                1,205
                                          1,280
          その他
          投資その他の資産合計                                13,078
        固定資産合計                                 16,073
       資産合計                                  47,886
                                143/162



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                                          (単位   : 百万円)

                                     当中間会計期間

                                    ( 2019  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 6,021
        未払費用                                 3,486
        未払法人税等                                   754
        賞与引当金                                   506
        その他                         ※2          474
        流動負債合計
                                         11,243
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,483
        役員退職慰労引当金                                   128
        その他                                    7
        固定負債合計
                                          2,619
       負債合計
                                         13,862
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
        利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                6,968
         利益剰余金合計
                                          7,343
        株主資本合計
                                         34,013
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   10
        評価・換算差額等合計
                                            10
       純資産合計
                                         34,023
      負債・純資産合計
                                         47,886
        ( 2 ) 中間損益計算書

                                                    (単位   : 百万円)
                                144/162


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            当中間会計期間
                                          (自    2019  年4月1日
                                            至   2019  年9月   30 日)
         営業収益

           委託者報酬                                         35,076

                                                     309

           その他営業収益
            営業収益合計                                        35,385

         営業費用

           支払手数料                                         15,895

                                                    6,272

           その他営業費用
            営業費用合計                                        22,167

         一般管理費                                   ※1             5,954

         営業利益                                           7,263

         営業外収益

                                            ※2               968
                                            ※3               148

         営業外費用
         経常利益                                           8,083

                                                      -

         特別利益
                                                      -

         特別損失
         税引前中間純利益                                           8,083

                                                    2,313

         法人税、住民税及び事業税
                                                     △ 15

         法人税等調整額
         中間純利益                                           5,785

       ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2019  年4月1日       至   2019  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
                                145/162


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        中間純利益              -       -       -     5,785       5,785         5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,083      △ 6,083        △ 6,083
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,968       7,343        34,013
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        中間純利益              -       -     5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期             △ 35      △ 35      △ 35
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計               △ 35      △ 35     △ 6,118
     当中間期末残高                10       10     34,023
     注記事項




     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
          移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
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     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
     (中間貸借対照表関係)

     ※1    減価償却累計額

                                       当中間会計期間
                                    ( 2019  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    310  百万円
     ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

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       当中間会計期間(          2019  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,639   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

     ※1    減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        14 百万円
         無形固定資産                                        472  百万円
     ※2    営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         受取配当金                                        901  百万円
     ※3    営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         有価証券償還損                                        71 百万円
                                                  68 百万円
         為替差損
     (中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
        合計              2,608              -            -          2,608
     2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                 株式の
                       配当金の総額         1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                        (百万円)         配当額(円)
                 種類
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     2019  年6月    21 日                              2019  年3月    31
                                      4,550
                普通株式            11,868                       2019  年6月    24 日
     定時株主総会                                        日
     (金融商品関係)

     当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                   (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       (1)現金・預金                                  19,529         19,529         -
       (2)未収委託者報酬                                  11,175         11,175         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                   7,986         7,986        -
       資産合計                                  38,691         38,691         -
       (1)未払金                                  (5,965)         (5,965)         -
       (2)未払費用        (*2)                         (2,867)         (2,867)         -
       負債合計                                  (8,833)         (8,833)         -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

       (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
       負 債
       (1)未払金及び(2)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
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                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      666
        子会社株式                                     1,836
        関連会社株式                                      827
        差入保証金                                     1,068
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

     当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,836   百万  円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                            827
      百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
      2.その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   66            55
        (1)株式                                                  11
        (2)その他

                                  3,971            3,628
           証券投資信託                                              343
                                  4,038            3,683

               小計                                           354
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      3,947            4,292            △ 344

               小計                  3,947            4,292            △ 344

               合計                  7,986            7,975             10

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        666  百万  円)については、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
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       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
      1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     ( 1 株当たり情報)

                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至   2019  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                   13,043.35     円
           1 株当たり中間純利益                                  2,217.93     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至   2019  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            5,785
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,785
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                        4 【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             5 【その他】


     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を                  いたしました       。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円    ( 2019  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

               ① 名 称                 ② 資本金の額              ③ 事業の内容

                                 単位:百万円
                                ( 2019  年 3 月末日現
                                   在)
     大和証券株式会社                                100,000

     SMBC日興証券株式会社                                10,000
     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式                                 5,500
     会社
                                         金融商品取引法に定める
     クレディ・スイス証券株式会社                                 78,100
                                         第一種金融商品取引業を
     ゴールドマン・サックス証券株式会社                                 83,616
                                         営んでいます。
     JPモルガン証券株式会社                                 73,272
     シティグループ証券株式会社                                96,307
     ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                35,765
     東海東京証券株式会社                                 6,000
     野村證券株式会社                                10,000
     BNPパリバ証券株式会社                                 102,025
     みずほ証券株式会社                                125,167
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                40,500
     メリルリンチ日本証券株式会社                                83,140
     モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社                                 62,149
     UBS証券株式会社                                 32,100
                          2 【関係業務の概要】


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      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
     算等を行ないます。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、受託証券とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を

     行ないます。
                            3 【資本関係】


       該当事項はありません。

     <再信託受託会社の概要>


       名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
       資本金の額:          51,000    百万円(     2019  年 3 月末日現在)
       事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
     *再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、                            2020  年 7 月 27 日付で    JTC  ホールディングス株式会社およ
     び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
                            第3 【その他】

     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ① 金融商品取引法(昭和              23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
       書)」という名称を用いることがあります。
      ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩ 図案を採用することがあります。
      ⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      ⑬   UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年5月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉 加奈子  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬 友未   印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井 康治   印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年4月1日から        2019  年3月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 8 月 2 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             間瀬 友未  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             内田 和男  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの                            2018  年 7 月 11 日から   2019  年 7 月 10 日までの計算期間の財務
     諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ上場投信-トピックスの                  2019  年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         小倉 加奈子 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         間瀬 友未  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         深井 康治  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2019  年4月1日から        2020  年3月   31 日までの第      61 期事
     業年度の中間会計期間(             2019  年4月1日から        2019  年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2019  年9月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間(       2019  年4月1日から        2019  年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020  年 2 月 7 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             間瀬 友未  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林 英之  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの                            2019  年 7 月 11 日から   2020  年 1 月 10 日までの中間計算期間の
     中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。   
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワ上場投信-トピックスの                        2020  年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     中間計算期間(        2019  年 7 月 11 日から   2020  年 1 月 10 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
     と認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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