ダイワ上場投信―MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
提出日
提出者 ダイワ上場投信―MSCI日本株女性活躍指数(WIN)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長  殿

  【提出日】        2020年4月3日  提出

  【計算期間】        第5計算期間

          (自 2019年7月11日 至 2020年1月10日)
  【ファンド名】        ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)
  【発行者名】        大和アセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】        取締役社長 松下 浩一

  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【事務連絡者氏名】        西脇 保宏

  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【電話番号】        03-5555-3431

  【縦覧に供する場所】        名 称 株式会社東京証券取引所

          所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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  第一部 【ファンド情報】

         第1 【ファンドの状況】

          1【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の      1口当たりの純資産額の変動率を「       MSCI 日本株女性活躍指数    」(以下「対
  象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを              目的とします   。一般社団法人投資
  信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       単位型投信・追加型     追加型投信

       投信
       投資対象地域     国内
  商品分類    投資対象資産   (収益 株式
       の源泉 )
       独立区分     ETF
       補足分類     インデックス型
       投資対象資産     株式 一般
       決算頻度     年2回
  属性区分
       投資対象地域     日本
       対象インデックス     その他の指数(   MSCI 日本株女性活躍指数)
  (注 1)商品分類の定義

  ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
   ともに運用されるファンド
  ・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
   による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
  ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
   記載があるもの
  ・「ETF」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成             12年政令 480 号)第 12条第 1号および
   第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和           32年法律第  26号)第 9条の 4の2に規定
   する上場証券投資信託
  ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
   もの
  (注 2)属性区分の定義
  ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
  ・「年 2回」…目論見書等において、年      2回決算する旨の記載があるもの
  ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
   るもの
  ・「その他の指数」…日経     225 、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
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  ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド














  レス http://www.toushin.or.jp/     )をご参照下さい。
  <信託の限度>

  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、        1兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
  とができます。
  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
  <ファンドの特色>

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  (2) 【ファンドの沿革】


   2017 年9月25日  信託契約締結、当初設定、運用開始
   2017 年9月26日  受益権を東京証券取引所に上場
  (3) 【ファンドの仕組み】

      名     称         関係業務の内容

    大和アセットマネジメント株式会        当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託

    社       契約」といいます。)(※     1)の委託者であり、受益
   委託
           権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
   会社
           信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
           算等を行ないます。
    みずほ信託銀行株式会社        信託契約(※   1)の受託者であり、委託会社の指図

    (再信託受託会社:資産管理サー       に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
   受託
    ビス信託銀行株式会社    (*) )  行ないます。なお、信託事務の一部につき、         資産管理
   会社
           サービス信託銀行株式会社に委託することができま
           す。
    販売会社        受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

   取扱         よび受託会社との三者間契約(※       2)に基づき、受益
   窓口         権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
           式との交換に関する事務等を行ないます。
  ※1:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

   の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
   託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
  ※2:受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
   定されています。
  ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
  *再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、           2020 年7月27日付で JTC ホールディングス株式会社

  および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を
  変更する予定です。
  <委託会社の概況(    2020 年1月末日現在)>

  ・資本金の額    151 億7,427 万2,500 円
  ・沿革
  1959 年12月12日  設立登記
  1960 年 2月17日  「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
  1960 年 4月 1日  営業開始
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  1985 年11月 8日  投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
  1995 年 5月31日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
       業の登録を受ける。
  1995 年 9月14日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
       契約にかかる業務の認可を受ける。
  2007 年 9月30日  「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第        29条の登録を受けたものとみ
       なされる。
       (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第           352 号)
  ・大株主の状況
     名 称       住 所     所有   比率
                  株式数
                   株   %
   株式会社大和証券グループ本社       東京都千代田区丸の内一丁目     9番1号  2,608,525    100.00
          2 【投資方針】

  (1) 【投資方針】

   委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
  ① 当ファンドは、信託財産の      1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させるこ
  とを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
  として運用を行ないます。
  ② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取
  引等を利用することを含みます。)があります。
  ③ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

  照下さい。
  (2) 【投資対象】

  ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産         (本邦通貨表示のものに限ります。)       の種類は、次に掲
  げるものとします。
   1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。)
   イ.有価証券
   ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (5)
   ③に定めるものに限ります。)
   ハ.約束手形
   ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
   イ.為替手形
  ②  委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
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  ③  前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
  社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
  第2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
  ことを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託(金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

  照下さい。
  (3) 【運用体制】

  ① 運用体制
   ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
  ② 運用方針の決定にかかる過程









   運用方針は次の過程を経て決定しております。
  イ.基本計画書の策定
    ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ.基本的な運用方針の決定
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   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ.運用計画書の作成・承認
    ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ③ 職務権限

   ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
  よって、次のように定められています。
  イ. CIO (Chief Investment  Officer  )( 1名)
    運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
   ・ファンド運用に関する組織運営
   ・ファンドマネージャーの任命・変更
   ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
   ・各ファンドの分配政策の決定
   ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
   ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
  ロ. Deputy-CIO  (0~5名程度)
   CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ハ.インベストメント・オフィサー(       0~5名程度)
   CIO および Deputy-CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ニ.運用部長(各運用部に     1名)
    ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
  ホ.ファンドマネージャー
    ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
  ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

   次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
  内部管理関連部門の人員は     30~40名程度です。
  イ.運用審査会議
    経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
  ロ.リスクマネジメント会議
    経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
   告を行ない、必要事項を審議・決定します。
  ハ.執行役員会議
    経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
   ます。
  ⑤ 受託会社に対する管理体制

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   受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
  会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
  ※ 上記の運用体制は    2020 年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

  (4) 【分配方針】

   収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
  の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
  いて行ないます。
  (5) 【投資制限】

  ① 株式(信託約款)
   株式への投資割合には、制限を設けません。
  ② 投資する株式の範囲(信託約款)

  イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
   発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
   ん。
  ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
   ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
  ③ 先物取引等(信託約款)

   委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                  28条第
  8項第 3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                 28条第 8
  項第 3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
  の取引を行なうことの指図をすることができます。
  ④ デリバティブ取引等(信託約款)

   委託 会社 は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ⑤ 株式の貸付け(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付
   けることの指図をすることができます。
   株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
   合計額を超えないものとします。
  ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
   相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  ハ.委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
   します。
  ⑥ 外貨建資産(信託約款)

   外貨建資産への投資は、行ないません。
  ⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

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   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
  ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
  して、それぞれ   100 分の 10、合計で  100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
  合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
  うこととします。
          3 【投資リスク】


  (1) 価額変動リスク

  当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。                   した
  がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
  づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
   投資信託は預貯金とは異なります。
   投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
  ますよう、よろしくお願い申上げます。
   基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
  ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
   株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
  または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
  資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
  落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
  ② その他
  イ.ファンド   資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
   により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
   ます。
  ロ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
  ハ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性
   があります。
  (2) その他の留意点

  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第          37条の 6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
  適用はありません。
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、< ファンドの特

  色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
  (3) リスク管理体制

  運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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  ※ 流動性リスクに対する管理体制









   当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
  条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
  場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
  し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
  事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
  シー・プラン)を定めています。
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         4 【手数料等及び税金】
















  (1) 【申込手数料】

   販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
  額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
  会社が収受するものとします。
  販売会社については、    委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
  ともできます。
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  ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

     電話番号(コールセンター)        0120-106212
   (営業日の  9:00 ~17:00 )
  ・委託会社のホームページ
     アドレス     https://www.daiwa-am.co.jp/
  申込 手数料 は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

  す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
   (2) 【換金(解約)手数料】

  ① 換金手数料
   販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
  にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
  販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
   販売会社については、前     (1) をご参照下さい。
  ② 信託財産留保額
    ありません。
   交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さ

  い。
   (3) 【信託報酬等】

  ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ           .の額にロ  .の額を加算して得た額とし、委託会
  社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または
  信託終了のときに信託財産中から支弁します。
  イ.信託財産の純資産総額に年率       0.165 %(税抜 0.15 %)以内を乗じて得た額
   委託会社 年率   0.12 %(税抜)以内
   受託会社 年率   0.03 %(税抜)以内
   *上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
  ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
   いものとします。)に    55%(税抜  50%)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたっ
   て担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る
   収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数
   のときは零とします。)に     55%(税抜  50%)以内の率を乗じて得た額
   なお、提出日現在における上記イ       .およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
  後、変更されることがあります。)。
   イ.年率  0.165 %(税抜 0.15 %)
   ロ. 55%(税抜  50%)
  ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
  ③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
  ております(今後、変更されることがあります。)。
  イ.前①イ  .の報酬
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   委託会社 年率   0.12 %(税抜)
   受託会社 年率   0.03 %(税抜)
   *上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
  ロ.前①ロ  .の報酬
   委託会社 報酬の    50%
   受託会社 報酬の    50%
  信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

   委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
     価
   受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
   (4) 【その他の手数料等】

  ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
  信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
  とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
  類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
  費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
   * 提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。
       純資産総額         料率

      2,500 億円以下の部分       年率 0.01650  %(税抜  0.0150 %)

     2,500 億円超 5,000 億円以下の部分     年率 0.01375  %(税抜  0.0125 %)

       5,000 億円超の部分      年率 0.01100  %(税抜  0.0100 %)

  ② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金

  が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
  の負担とし、当該益金から支弁します。
  ③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
  費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
  (※) 売買委託手数料などの    「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

   前に料率、上限額等を示すことができません。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

  (5) 【課税上の取扱い】

  課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
  ① 個人の投資者に対する課税
  イ.受益権の売却時
   受益権を  売却 される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して              20%(所得税
   15%および地方税   5%)の税率で課税されます。
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   ただし、  2037 年12月31日まで基準所得税額に    2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され        、税
   率は 20.315 %(所得税  15%、復興特別所得税    0.315 %および地方税   5%)となり  ます。
   受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
   す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
   できます。また、翌年以後     3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
   除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
   殺が可能となります。
  ロ.収益分配金の受取時

    収益分配金は、配当所得として課税され、         20%(所得税  15%および地方税   5%)の税率による源
   泉徴収が行なわれます。
   ただし、  2037 年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
   に2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は          20.315 %(所得税  15%、復興特別所得税
   0.315 %および地方税   5%)となります   。
   収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
   ます。
   一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。                  総合
   課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
  ハ.受益権と現物株式との交換時

   受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
   なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

  ② 法人の投資者に対する課税

  イ.受益権の売却時
   通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
   合算して課税されます。
  ロ.収益分配金の受取時

                   ※
   収益分配金は、配当所得として課税され、        15%(所得税  15%)の税率で源泉徴収     されます。な
   お、地方税の源泉徴収はありません。
   ただし、  2037 年12月31日までは基準所得税額に     2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
   税率は 15.315 %(所得税  15%および復興特別所得税     0.315 %)となります。益金不算入制度が適用
   されます。
   ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
  ハ.受益権と現物株式との交換時

   受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
  (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
  (※) 上記は、  2020 年1月末現在のものですので、     税法が改正された場合等には、上記の内
   容が変更になることがあります。
  (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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          5 【運用状況】

  (1) 【投資状況】   (2020 年1月31日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (%)
               1,262,416,910     99.47
  株式
       内 日本         1,262,416,910     99.47
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              6,755,489     0.53
  純資産総額
               1,269,172,399     100.00
  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (%)
  株価指数先物取引(買建)              6,020,000     0.47
      内 日本          6,020,000     0.47
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (2) 【投資資産】   (2020 年1月31日現在 )

  ① 【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.主要銘柄の明細

           株数、口数          
                 簿価単価  評価単価  投資
              また
    銘柄名   地域 種類 業種        簿価  時価  比率
           は              
                  (円)  (円) (%)
             額面金額
                  4,237.00  4,304.00
          サービス
                11,400      3.87
  1リクルートホールディングス     日本 株式
          業
                 48,301,800  49,065,600
                  9,184.00  8,782.00
  花王             5,100     3.53
  2     日本 株式 化学
                 46,838,400  44,788,200
                 10,650.00  10,600.00
          精密機
                4,000     3.34
  3HOYA     日本 株式
          器
                 42,600,000  42,400,000
                  3,288.00  3,271.00
          情報・通
                12,200      3.14
  4KDDI     日本 株式
          信業
                 40,113,600  39,906,200
                  7,843.00  7,718.00
          電気機
  ソニー             5,000     3.04
  5     日本 株式
          器
                 39,215,000  38,590,000
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                  1,880.00  1,950.50
                19,000      2.92
  6アステラス製薬     日本 株式 医薬品
                 35,720,000  37,059,500
                  3,074.00  3,107.00
          情報・通
                11,300      2.77
  7NTTドコモ     日本 株式
          信業
                 34,736,200  35,109,100
                 24,840.00  24,500.00
          電気機
                1,400     2.70
  8東京エレクトロン     日本 株式
          器
                 34,776,000  34,300,000
                  7,955.00  7,087.00
  資生堂             3,300     1.84
  9     日本 株式 化学
                 26,251,500  23,387,100
                  2,574.50  2,568.00
  伊藤忠             8,900     1.80
  10     日本 株式 卸売業
                 22,913,050  22,855,200
                 15,915.00  14,260.00
          サービス
                1,600     1.80
  11 オリエンタルランド     日本 株式
          業
                 25,464,000  22,816,000
                  6,929.00  6,565.00
                3,400     1.76
  12 塩野義製薬     日本 株式 医薬品
                 23,558,600  22,321,000
                 15,505.00  15,635.00
                1,400     1.72
  13 ダイキン工業     日本 株式 機械
                 21,707,000  21,889,000
                  3,670.00  3,657.00
                5,900     1.70
  14 MS&AD     日本 株式 保険業
                 21,653,000  21,576,300
                  1,858.50  1,858.00
          その他
                11,000      1.61
  15 オリックス     日本 株式
          金融業
                 20,443,500  20,438,000
                  3,400.00  3,461.00
                5,800     1.58
  16 大和ハウス     日本 株式 建設業
                 19,720,000  20,073,800
                  2,788.50  2,786.50
          情報・通
                7,200     1.58
  17 日本電信電話     日本 株式
          信業
                 20,077,200  20,062,800
                  1,761.50  1,656.00
                11,700      1.53
  18 第一生命  HLDGS   日本 株式 保険業
                 20,609,550  19,375,200
                  578.20  568.50
                33,300      1.49
  19 三菱 UFJ フィナンシャル   G  日本 株式 銀行業
                 19,254,060  18,931,050
                 10,450.00  11,265.00
                1,600     1.42
  20 中外製薬     日本 株式 医薬品
                 16,720,000  18,024,000
                  4,007.00  3,901.00
                4,400     1.35
  21 ブリヂストン     日本 株式 ゴム製品
                 17,630,800  17,164,400
                  7,176.00  7,441.00
                2,200     1.29
  22 第一三共     日本 株式 医薬品
                 15,787,200  16,370,200
                  1,993.00  1,984.00
          その他
                8,100     1.27
  23 日本取引所グループ     日本 株式
          金融業
                 16,143,300  16,070,400
                  4,239.00  4,133.00
                3,600     1.17
  24 SOMPO ホールディングス   日本 株式 保険業
                 15,260,400  14,878,800
                 15,425.00  14,040.00
          電気機
                900     1.00
  25 日本電産     日本 株式
          器
                 13,882,500  12,636,000
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                  8,267.00  8,329.00
                1,500     0.98
  26 エーザイ     日本 株式 医薬品
                 12,400,500  12,493,500
                  1,519.00  1,545.00
          電気機
                7,800     0.95
  27 三菱電機     日本 株式
          器
                 11,848,200  12,051,000
                  4,024.00  3,884.00
                3,100     0.95
  28 三井住友フィナンシャル     G  日本 株式 銀行業
                 12,474,400  12,040,400
                  3,754.00  3,772.00
                3,100     0.92
  29 ユニ・チヤ-ム     日本 株式 化学
                 11,637,400  11,693,200
                  6,569.00  6,378.00
          その他
                1,800     0.90
  30 バンダイナムコ  HLDGS  日本 株式
          製品
                 11,824,200  11,480,400
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ.投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  株式         99.47%
  合計         99.47%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ.投資株式の業種別投資比率

     業種     投資比率
  鉱業         0.59%
  建設業         4.28%
  食料品         2.47%
  繊維製品         0.51%
  パルプ・紙         0.15%
  化学         11.39%
  医薬品         10.68%
  石油・石炭製品         0.58%
  ゴム製品         1.35%
  ガラス・土石製品         0.53%
  鉄鋼         0.26%
  非鉄金属         0.47%
  金属製品         0.12%
  機械         4.36%
  電気機器         11.54%
  輸送用機器         0.84%
  精密機器         4.07%
  その他製品         2.21%
  電気・ガス業         1.48%
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  陸運業         0.85%
  海運業         0.05%
  空運業         0.33%
  倉庫・運輸関連業         0.04%
  情報・通信業         11.09%
  卸売業         4.02%
  小売業         1.49%
  銀行業         4.79%
  証券、商品先物取引業         0.59%
  保険業         4.99%
  その他金融業         2.95%
  不動産業         1.60%
  サービス業         8.79%
  合計         99.47%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
  ② 【投資不動産物件】

   該当事項はありません。

  ③ 【その他投資資産の主要なもの】

                    (単位:円  )

           買建 /         投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
      JPX 日経インデックス   400
  株価指数先物
              4  6,192,000
    日本       買建        6,020,000   0.47%
      先物 2020 年3月
  取引
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (3) 【運用実績】

  ① 【純資産の推移】

       純資産総額   純資産総額   1口当たりの   1口当たりの

                  東京証券取
                   引所
       (分配落)   (分配付)   純資産額   純資産額
                   市場相場
        (円)   (円)  (分配落 )(円) (分配付 )(円)
   第1計算期間末
       1,137,832,014   1,146,663,318    2,228.95   2,246.25   2,230
   (2018 年1月10日)
   第2計算期間末
       1,055,705,178   1,067,088,882    2,068.06   2,090.36   2,077
   (2018 年7月10日)
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   第3計算期間末
       1,206,253,083   1,217,828,603    1,834.05   1,851.65   1,838
   (2019 年1月10日)
   2019 年1月末日  1,240,842,298    -   1,886.64   -  -
    2月末日  1,271,330,644    -   1,932.99   -  1,953
    3月末日  1,371,177,764    -   1,938.66   -  -
    4月末日  1,396,824,657    -   1,974.92   -  -
    5月末日  1,327,428,424    -   1,876.81   -  -
    6月末日  1,074,416,016    -   1,920.28   -  -
   第4計算期間末
       1,070,711,265   1,087,496,535    1,913.66   1,943.66   1,910
   (2019 年7月10日)
    7月末日  1,067,301,672    -   1,907.57   -  -
    8月末日  1,031,871,747    -   1,844.25   -  -
    9月末日  1,094,105,791    -   1,955.47   -  -
    10月末日  1,158,935,969    -   2,071.34   -  2,074
    11月末日  1,168,226,107    -   2,087.95   -  2,092
    12月末日  1,295,837,027    -   2,126.91   -  2,130
   第5計算期間末
       1,301,077,803   1,312,288,168    2,135.51   2,153.91   -
   (2020 年1月10日)
   2020 年1月末日  1,269,172,399    -   2,083.14   -  -
  (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
  ② 【分配の推移】

       1口当たり分配金   (円)

   第1計算期間       17.30
   第2計算期間       22.30
   第3計算期間       17.60
   第4計算期間       30.00
   第5計算期間       18.40
  ③ 【収益率の推移】

        収益率 (%)

   第1計算期間       12.6
   第2計算期間       △6.2
   第3計算期間      △10.5
   第4計算期間       6.0
   第5計算期間       12.6
  (4) 【設定及び解約の実績】

          設定数量(口)        解約数量(口)

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   第1計算期間         510,480         0
   第2計算期間          0        0
   第3計算期間         147,220         0
   第4計算期間         49,580       147,771
   第5計算期間         49,750         0
  (注) 当初設定数量は   510,480 口です。
  (参考情報)運用実績

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         第2 【管理及び運営】

         1  【申込(販売)手続等】

  ① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

  す。
  ② 受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
  構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
  を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
  額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
  じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
  ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
  ③  受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後             3時)までに取得申込みをした場
  合には、その翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
  ④ 取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
  取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
  ⑤ 前②の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数
  の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
  ⑥ 前②の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会
  社(会社法第   2条第 1項第 4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下本⑥に
  おいて「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて
  当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託
  財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を
  加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
  ⑦ 前⑥に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するも
  のとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得
  申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとしま
  す。
  ⑧ 前②の規定にかかわらず、      取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受け
  または当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受
  益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本⑧において「配当落ち株式等」といいます。)が含
  まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額
  (評価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため
  必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭を
  もって取得することができるものとします。
  ⑨ 販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
  設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
  ⑩ 販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
  める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
  ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
  行なうものとします。
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  ⑪ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
  ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
  る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、              前⑨ に定める株式(   前⑤ 、前⑥ お
  よび前⑧ に該当する場合の金銭を含みます。)または前⑩に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口
  座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
  ⑫  委託会社  は、原則として、次の    1.から 4.まで に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
  します。なお、次の    1.から 3.まで に該当する場合であっても、委託       会社 の判断により、受益権の取得申
  込みを受付けることがあります。
   1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して               3営業日以内
   2. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の             2営業日前から起算して    6営業日
  以内
   3.計算期間終了日の    4営業日前から起算して    5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
  は、当該計算期間終了日の     5営業日前から起算して    6営業日以内)
   4.前 1.から 前3.までのほか、委託    会社 が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
  むを得ない事情が生じたものと認めたとき
  ⑬ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
  受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会
  社が収受するものとします。
  ⑭ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
  が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
  なうことができます。
  ⑮ 委託会社は、    追加信託  により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
  たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
  託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
  な記載または記録を行ないます。
  ⑯ 受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受
  益権については追加信託のつど、前⑨に定める株式(前⑤           、前⑥ および 前⑧に該当する場合の金銭を含
  みます。)または    前⑩に定める担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合、振替機関
  に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するものとします。
         2  【換金(解約)手続等】


  <解約>

   受益者は、自己に帰属する受益権(受託会社が「          3 資産管理等の概要    (5) ②」 に規定する重大な信託約
  款の変更等に反対した受益者からの「       3 資産管理等の概要    (5) ③」 の規定による請求により買取った受益
  権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。
  <交換>

  ① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
  する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
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  ②  受益者 が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権
  をもって行なうものとします。
  ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限             (営業日の午後   3時) までに交換請求
  をした場合には、その翌営業日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
  ④ 委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と
  交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
  ⑤ 前 ①の規定にかかわらず、委託会社は、原則として、次の           1.から 4.まで に該当する場合は、受益権の
  交換請求の受付けを停止します。なお、次の         1.から 3.まで に該当する場合であっても、委託会社の判断
  により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
   1.対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
   2. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の             4営業日前から起算して    8営業日
  以内
   3.計算期間終了日の    4営業日前から起算して    5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
  は、当該計算期間終了日の     5営業日前から起算して    6営業日以内)
   4.前 1.から 前3.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
  むを得ない事情が生じたものと認めたとき
  ⑥ 販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
  す。当該抹消にかかる手続きおよび後⑮に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替機
  関は、後  ⑪または後⑫に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものと
  し、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前①の交換の請求を行なった受益者にかかる当該口数
  の減少の記載または記録が行なわれます。
  ⑦ 受託会社は、後    ⑪または後⑫の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権について
  は、振替口座簿における抹消の手続きおよび後⑯に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入
  れ、抹消したものとして取扱います。
  ⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
  請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
  ものとします。
  ⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを             得ない事情があるときおよび委託会社
  が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
  ことができます。
  ⑩ 前⑨の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当
  日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該
  受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとし
  ます。
  ⑪ 委託  会社 は、 交換 の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に
  対する持分に相当する株式として委託        会社 が指定するものとの交換を行なうよう受託         会社 に指図しま
  す。
  ⑫ 前 ⑪の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式また
  はその親会社が発行した株式(以下本⑫において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、
  原則として、委託会社は、前      ⑪の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価
  額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびそ
  の数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて
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  得た額を減じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当す
  る株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
  ⑬ 前⑫に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知す
  るものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請
  求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
  ⑭ 前 ⑪の規定にかかわらず、前⑪の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該
  配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受
  渡しが行なわれることとなる株式(以下本⑭において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
  合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
  該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
  かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
  に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
  ⑮ 受託会社は、前⑥に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
  い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
  うものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前①
  の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交
  付については販売会社において行なわれます。
  ⑯ 委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
  数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
  株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
  <買取り>

  ①  販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
  2.の場合の請求は、信託終了日の      2営業日前までとします。
   1. 交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
   2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
  ② 前 ①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対
  する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
  ③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
  の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
  ④ 前③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買
  取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権
  の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前
  ②の規定に準じて計算されたものとします。
         3 【資産管理等の概要】


  (1) 【資産の評価】

   基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                100 口当たりの価額をい
  います。
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   純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
  額を控除した金額をいいます。
  (注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

   ・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
   原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
    基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

    基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
  のホームページでご覧に     なる こともできます。
  ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

     電話番号(コールセンター)        0120-106212
   (営業日の  9:00 ~17:00 )
  ・委託会社のホームページ
     アドレス     https://www.daiwa-am.co.jp/
  (2) 【保管】

   該当事項はありません。
  (3) 【信託期間】

   無期限とします。ただし、      (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  (4) 【計算期間】

   毎年 1月11日から 7月10日まで、および   7月11日から翌年  1月10日までとします。ただし、第      1計算期間
  は、 2017 年9月25日から 2018 年1月10日までとします。
  (5) 【その他】

  ① 信託の終了
   1.委託会社は、受益権の口数が      20万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
   が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
   意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
   は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   2.委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対
   象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
   す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。な
   お、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、
   委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
   3. 委託会社は、前   1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
   ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
   定め、当該決議の日の    2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
   これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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   4. 前3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
   が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                 4.において同
   じ。) は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
   にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
   5. 前3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の             3分の 2以上にあたる多数を
   もって行ないます。
   6. 前3.から前 5.までの規定は、前    2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
   社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
   の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
   財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前               3.から前 5.までの手続
   きを行なうことが困難な場合も同じとします。
   7.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し、信託を終了させます。
   8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
   委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
   場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   9.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
   社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ② 信託約款の変更等

   1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
   信託及び投資法人に関する法律第       16条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
   す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
   よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の            1.から 7.までに定める以外の方法
   によって変更することができないものとします。
   2.委託 会社 は、前 1.の事項(前   1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
   に限り、前  1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
   する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
   います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
   よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の          2週間前までに、信託約款にかかる知れている受
   益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   3.前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
   権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                3.において同
   じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
   にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
   4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の             3分の 2以上にあたる多数を
   もって行ないます。
   5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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   6.前 2.から前  5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
   いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
   思表示をしたときには適用しません。
   7.前 1.から前  6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
   にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
   れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
   8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                1.から前 7.まで
   の規定にしたがいます。
  ③ 反対者の買取請求権

   前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重
  大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等
  に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
  請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前①の                   3.
  または前②の   2.に規定する書面に付記します。
  ④ 公告

   1.委託 会社 が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.daiwa-am.co.jp/
   2.前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ⑤ 関係法人との契約の更改

   受益権  の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約                 は、期
  間満了の  1か月(または   3か月)前までに、    委託会社、受託会社もしくは販売会社の        いずれからも何ら
  意思の表示のないときは、自動的に       1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
  と同様とします。
         4 【受益者の権利等】


   信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

  れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
   受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
  ① 収益分配金にかかる請求権
  <支払方法>
   1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
  します。
   2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続にお
  ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第             2条に規定する個人番号をいいま
  す。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を
  有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第           9条の 3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じ
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  て交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている
  者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者と
  し、 収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
   3. 受益者は、原則として前     2.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所
  の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。
  この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に
  相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前                2.に規定する登録を
  受託会社に対して直接行なうことができます。
   4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
  録の手続きは原則として以下のとおりとします。
  イ.受益権は、前    3.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替
   口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
  ロ.前 3.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の
   氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものと
   します。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者か
   らの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
  ハ.前 3.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の
   振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
   て)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
   のとします。
   5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前            2.に規定する登録を行なったうえで、
  振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
   6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後             40日以内の委託会社の指定
  する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行
  なうものとします。なお、名義登録受益者が前         3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いに
  かかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
   7. 受託会社は、支払開始日から      5年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該
  金額を委託会社に交付するものとします。
   8. 受託会社は、前   7.の規定により委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつ
  き、その責に任じません。
   9. 受益者が、収益分配金については支払開始日から          5年間その支払いを請求しないときは、その権利
  を失い、委託会社に帰属します。
  ② 信託終了時の交換等

   1. 委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
  有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
  替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合は、
  「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
   2. 委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
  について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
  対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
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   3. 信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
  受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行した株式また
  はその親会社が発行した株式(以下本        3.において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合に
  は、 委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相
  当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
   4. 受益者が、信託終了時の交換について信託終了日から           10年間その交換請求をしないときは、その権
  利を失い、委託会社に帰属します。
  ③ 交換請求権および買取請求権

   受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
  等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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         第3 【ファンドの経理状況】

  (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                  38年大蔵

  省令第 59号)並びに同規則第    2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成            12年総
  理府令第  133 号)に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドの計算期間は     6か月であるため、財務諸表は      6か月毎に作成しております。
  (3) 当ファンドは、金融商品取引法第       193 条の 2第1項の規定に基づき、第    5期計算期間(   2019 年7月11日か
  ら2020 年1月10日まで)の財務諸表について、有限責任        あずさ監査法人により監査を受けております。
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  1【財務諸表】

  ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)
  (1)【貸借対照表】
                   (単位:円)
             第4期     第5期
            2019年7月10日現在     2020年1月10日現在
  資産の部
   流動資産
              33,087,386       -
   金銭信託
                -    16,231,987
   コール・ローン
              1,053,742,920     1,294,143,320
             ※3     ※3
   株式
               156,704     57,560
   派生商品評価勘定
               159,408     1,122,460
   未収入金
              1,870,850     1,879,312
   未収配当金
              1,089,017,268     1,313,434,639
   流動資産合計
              1,089,017,268     1,313,434,639
   資産合計
  負債の部
   流動負債
               392,000     137,500
   前受金
              16,785,270     11,210,365
   未払収益分配金
               207,122     184,830
   未払受託者報酬
               828,590     739,492
   未払委託者報酬
               93,021     84,649
   その他未払費用
              18,306,003     12,356,836
   流動負債合計
              18,306,003     12,356,836
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              1,116,220,455     1,215,471,705
             ※1     ※1
   元本
   剰余金
              △ 45,509,190     85,606,098
             ※2      ※2
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               28,345     47,365
    (分配準備積立金)
              1,070,711,265     1,301,077,803
   元本等合計
              1,070,711,265     1,301,077,803
   純資産合計
              1,089,017,268     1,313,434,639
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
              第4期     第5期
            自  2019年1月11日    自  2019年7月11日
            至  2019年7月10日    至  2020年1月10日
  営業収益
               18,197,772     12,554,912
   受取配当金
                -     4
   受取利息
               54,309,378     122,135,063
   有価証券売買等損益
               △ 109,640     2,035,508
   派生商品取引等損益
               21,139     8,073
   その他収益
               72,418,649     136,733,560
   営業収益合計
  営業費用
                2,925     5,439
   支払利息
               207,122     184,830
   受託者報酬
               828,590     739,492
   委託者報酬
               420,307     403,843
               ※1     ※1
   その他費用
               1,458,944     1,333,604
   営業費用合計
               70,959,705     135,399,956
  営業利益
               70,959,705     135,399,956
  経常利益
               70,959,705     135,399,956
  当期純利益
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
              △ 105,858,417     △ 45,509,190
               8,677,095     6,925,697
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               8,677,095       -
   額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    6,925,697
   額
               2,502,303       -
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,502,303       -
   額
               16,785,270     11,210,365
              ※2     ※2
  分配金
              △ 45,509,190     85,606,098
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3) 【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

               第5期
    区 分         自  2019 年7月11日
              至  2020 年1月10日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      株式
  方法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
         業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      先物取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
         当金額を計上しております。
  (貸借対照表に関する注記)

            第4期      第5期
     区 分
           2019 年7月10日現在    2020 年1月10日現在
  1. ※1 期首元本額         1,312,111,500   円   1,116,220,455   円

    期中追加設定元本額         98,912,100  円    99,251,250  円
    期中一部交換元本額         294,803,145  円      -円
  2.  計算期間末日における受益          559,509  口     609,259  口

    権の総数
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  3. ※2 元本の欠損      貸借対照表上の純資産額が元        ――――――
          本総額を下回っており、その
          差額は 45,509,190  円でありま
          す。
  4. ※3 差入委託証拠金代用有価証      先物取引に係る差入委託証拠      先物取引に係る差入委託証拠

    券      金代用有価証券として以下の      金代用有価証券として以下の
          とおり差入を行っておりま      とおり差入を行っておりま
          す。      す。
          株式    9,003,750  円 株式   10,572,000  円
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

            第4期     第5期
     区 分      自  2019 年1月11日   自  2019 年7月11日
           至  2019 年7月10日   至  2020 年1月10日
  1. ※1 その他費用      主に、分配金の支払い事務に      主に、分配金の支払い事務に
          かかる諸費用であります。      かかる諸費用であります。
  2. ※2 分配金の計算過程      当計算期間中に計上した受取      当計算期間中に計上した受取

          配当金、配当株式、受取利息      配当金、配当株式、受取利息
          及びその他収益金から支払利      及びその他収益金から支払利
          息を控除した当期配当等収益      息を控除した当期配当等収益
          額( 18,215,986  円)及び分配   額( 12,557,550  円)及び分配
          準備積立金  (53,648  円)の合計  準備積立金  (28,345  円)の合計
          額から、経費   (1,456,019  円) 額から、経費   (1,328,165  円)
          を控除して計算される分配対      を控除して計算される分配対
          象額は 16,813,615  円( 100 口 象額は 11,257,730  円( 100 口
          当たり 3,005 円)であり、う    当たり 1,847 円)であり、う
          ち16,785,270  円( 100 口当た  ち11,210,365  円( 100 口当た
          り3,000 円)を分配金額とし     り1,840 円)を分配金額とし
          ております。      ております。
  (金融商品に関する注記)

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
               第5期
     区 分         自  2019 年7月11日
              至  2020 年1月10日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
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  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
         信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
         款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
         価指数先物取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

               第5期
     区 分
              2020 年1月10日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
         第4期       第5期
        2019 年7月10日現在      2020 年1月10日現在
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   種 類
        当計算期間の損益に        当計算期間の損益に
        含まれた評価差額(円)        含まれた評価差額(円)
  株式          35,455,610        108,574,468
  合計          35,455,610        108,574,468
  (デリバティブ取引に関する注記)

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  株式関連

        第4期        第5期
       2019 年7月10日現在      2020 年1月10日現在
  種 類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     (円)    (円)  (円)  (円)    (円)  (円)
       うち         うち
       1年超         1年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
  買 建      -

     16,588,000    16,746,000   158,000  6,134,000   - 6,192,000   58,000
  合計    16,588,000   - 16,746,000   158,000  6,134,000   - 6,192,000   58,000

  (注)  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
    場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
    近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

           第5期
          自  2019 年7月11日
          至  2020 年1月10日
  市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
  れていないため、該当事項はありません。
  (1口当たり情報)

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           第4期      第5期
          2019 年7月10日現在    2020 年1月10日現在
  1口当たり純資産額           1,913.66  円     2,135.51  円
  (100 口当たり純資産額)          (191,366  円)     (213,551  円)
  (4) 【附属明細表】

  第1 有価証券明細表

  (1)  株式
               評価額(円)
          株 式 数           備考
     銘 柄
              単 価    金 額
  国際石油開発帝石          7,000   1,170.00    8,190,000
  石油資源開発          100   3,045.00     304,500
  大成建設          1,300   4,500.00    5,850,000
  大 林 組
           3,100   1,226.00    3,800,600
  清水建設          3,200   1,128.00    3,609,600
  鹿島建設          900   1,430.00    1,287,000
  三井住友建設          1,000    627.00    627,000
  奥 村 組
            100   2,980.00     298,000
  熊 谷 組
            200   3,285.00     657,000
  大東建託          800  13,000.00    10,400,000
  住友林業          300   1,596.00     478,800
  大和ハウス          5,800   3,400.00    19,720,000
  積水ハウス          3,200   2,374.00    7,596,800
  日清製粉G本社          700   1,903.00    1,332,100
  森永製菓          300   5,370.00    1,611,000
  カルビー          800   3,635.00    2,908,000
  伊藤ハム米久HLDGS          300   714.00    214,200
  いちご          1,400    452.00    632,800
  カカクコム          1,600   2,963.00    4,740,800
  ベネフィット・ワン          800   2,284.00    1,827,200
  エムスリー          3,100   3,440.00    10,664,000
  ディー・エヌ・エー          300   1,797.00     539,100
  インフォマート          1,800   1,032.00    1,857,600
  アサヒグループホールディン          1,400   4,954.00    6,935,600
  キリンHD          1,500   2,382.00    3,573,000
  サントリー食品インター          600   4,550.00    2,730,000
  不二製油グループ          100   2,982.00     298,200
  ローソン          100   6,480.00     648,000
  日本マクドナルドHLDG          200   5,230.00    1,046,000
            41/91


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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  双日          4,000    350.00    1,400,000
  セリア          300   3,390.00    1,017,000
  アルフレッサホールディングス          1,000   2,205.00    2,205,000
  キッコーマン          800   5,440.00    4,352,000
  味 の 素
           1,600   1,819.50    2,911,200
  キユーピー          400   2,418.00     967,200
  カ ゴ メ
            300   2,625.00     787,500
  ニチレイ          500   2,639.00    1,319,500
  東洋水産          300   4,585.00    1,375,500
  ヒューリック          900   1,333.00    1,199,700
  MonotaRO          900   2,887.00    2,598,300
  J. フロント  リテイリング
           1,000   1,551.00    1,551,000
  三越伊勢丹HD          1,100   1,003.00    1,103,300
  東洋紡          200   1,595.00     319,000
  日清紡ホールディングス          100   1,050.00     105,000
  ウエルシアHD          300   6,890.00    2,067,000
  ジョイフル本田          200   1,358.00     271,600
  すかいらーくHD          500   2,154.00    1,077,000
  東急不動産HD          800   735.00    588,000
  帝 人
            900   2,006.00    1,805,400
  東 レ
           4,700    737.60    3,466,720
  ク ラ レ
           1,300   1,293.00    1,680,900
  旭 化 成
           9,700   1,194.50    11,586,650
  ワコールホールディングス          100   3,025.00     302,500
  TIS          500   6,710.00    3,355,000
  コーエーテクモHD          300   2,926.00     877,800
  王子ホールディングス          3,100    597.00    1,850,700
  日本製紙          100   1,856.00     185,600
  住友化学          8,300    482.00    4,000,600
  セントラル硝子          100   2,587.00     258,700
  エア・ウォーター          700   1,583.00    1,108,100
  協和キリン          1,000   2,665.00    2,665,000
  三井化学          1,000   2,581.00    2,581,000
  JSR          1,000   2,027.00    2,027,000
  東京応化工業          100   4,320.00     432,000
  三菱ケミカルHLDGS          4,700    811.20    3,812,640
  KHネオケム          200   2,279.00     455,800
  ダイセル          1,200   1,026.00    1,231,200
  積水化学          2,200   1,865.00    4,103,000
  日本ゼオン          900   1,333.00    1,199,700
            42/91


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  日立化成          600   4,590.00    2,754,000
  野村総合研究所          2,500   2,382.00    5,955,000
  ADEKA          400   1,614.00     645,600
  日油          500   3,505.00    1,752,500
  花 王
           5,100   9,184.00    46,838,400
  武田薬品          1,900   4,379.00    8,320,100
  アステラス製薬         19,000   1,880.00    35,720,000  ※
  大日本住友製薬          800   2,175.00    1,740,000
  塩野義製薬          3,400   6,929.00    23,558,600
  日本新薬          300   9,850.00    2,955,000
  中外製薬          1,600   10,450.00    16,720,000
  科研製薬          200   6,040.00    1,208,000
  エーザイ          1,500   8,267.00    12,400,500
  ロート製薬          300   3,405.00    1,021,500
  参天製薬          1,500   2,152.00    3,228,000
  みらかホールディングス          100   2,663.00     266,300
  JCRファーマ          100   9,550.00     955,000
  沢井製薬          200   7,090.00    1,418,000
  第一三共          2,200   7,176.00    15,787,200
  大塚ホールディングス          1,200   4,994.00    5,992,800
  大正製薬HD          100   8,090.00     809,000
  DIC          400   2,975.00    1,190,000
  オリエンタルランド          1,600   15,915.00    25,464,000
  ダスキン          100   3,070.00     307,000
  ラウンドワン          200   1,062.00     212,400
  リゾートトラスト          400   1,844.00     737,600
  Zホールディングス         11,200    481.00    5,387,200
  日本オラクル          500   9,940.00    4,970,000
  伊藤忠テクノソリュー          700   3,270.00    2,289,000
  サイバーエージェント          300   3,910.00    1,173,000
  楽天          5,300    920.00    4,876,000
  エン・ジャパン          400   4,840.00    1,936,000
  富士フイルムHLDGS          1,000   5,843.00    5,843,000
  コニカミノルタ          1,200    714.00    856,800
  資 生 堂
           3,300   7,955.00    26,251,500
  ライオン          1,400   2,098.00    2,937,200
  マンダム          100   3,010.00     301,000
  ファンケル          100   3,075.00     307,500
  コーセー          300  17,590.00    5,277,000
  ポーラ・オルビスHD          200   2,645.00     529,000
            43/91


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  ノエビアホールディングス          100   5,950.00     595,000
  小林製薬          300   9,210.00    2,763,000
  タカラバイオ          200   2,109.00     421,800
  JXTGホールディングス         15,700    502.80    7,893,960
  ブリヂストン          4,400   4,007.00    17,630,800
  日本板硝子          100   671.00    67,100
  住友大阪セメント          100   4,685.00     468,500
  TOTO          700   4,725.00    3,307,500
  日本碍子          1,000   1,960.00    1,960,000
  日本特殊陶業          600   2,114.00    1,268,400
  JFEホールディングス          900   1,427.00    1,284,300
  東京製鐵          900   771.00    693,900
  日立金属          800   1,645.00    1,316,000
  三井金属          100   2,840.00     284,000
  住友鉱山          200   3,502.00     700,400
  古河電工          200   2,750.00     550,000
  住友電工          3,000   1,638.00    4,914,000
  フジクラ          300   446.00    133,800
  東洋製罐グループHD          300   1,943.00     582,900
  LIXILグループ          200   1,875.00     375,000
  日本発条          700   993.00    695,100
  三浦工業          500   3,860.00    1,930,000
  タ ク マ
            300   1,272.00     381,600
  テクノプロ・ホールディング          300   7,530.00    2,259,000
  リクルートホールディングス         11,400   4,237.00    48,301,800
  オーエスジー          400   2,097.00     838,800
  ディスコ          100  26,900.00    2,690,000
  サト-ホールディングス          100   3,380.00     338,000
  小松製作所          4,500   2,616.00    11,772,000
  クボタ          4,000   1,706.00    6,824,000
  荏原製作所          300   3,365.00    1,009,500
  ダイキン工業          1,400   15,505.00    21,707,000
  栗田工業          400   3,285.00    1,314,000
  ダイフク          600   7,210.00    4,326,000
  フジテック          200   1,750.00     350,000
  ブラザー工業          900   2,313.00    2,081,700
  セガサミーホールディングス          200   1,583.00     316,600
  N T N
            200   342.00    68,400
  ミネベアミツミ          2,400   2,373.00    5,695,200
  三菱電機          7,800   1,519.00    11,848,200
            44/91


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  富士電機          400   3,340.00    1,336,000
  日本電産          900  15,425.00    13,882,500
  オムロン          900   6,490.00    5,841,000
  日本電気          500   5,040.00    2,520,000
  沖 電 気
            200   1,506.00     301,200
  セイコーエプソン          1,000   1,622.00    1,622,000
  アンリツ          300   2,195.00     658,500
  ソ ニ ー
           5,000   7,843.00    39,215,000
  アルプスアルパイン          500   2,549.00    1,274,500
  マクセルホールディングス          100   1,496.00     149,600
  横河電機          800   2,033.00    1,626,400
  アズビル          500   3,095.00    1,547,500
  堀場製作所          200   7,320.00    1,464,000
  シスメックス          1,400   7,656.00    10,718,400
  デンソー          1,500   4,850.00    7,275,000
  ウシオ電機          300   1,776.00     532,800
  カ シ オ
           1,200   2,282.00    2,738,400
  太陽誘電          400   3,540.00    1,416,000
  日東電工          900   6,170.00    5,553,000
  三菱重工業          500   4,304.00    2,152,000
  川崎重工業          200   2,383.00     476,600
  IHI          200   2,782.00     556,400
  ゆうちょ銀行          1,600   1,035.00    1,656,000
  コンコルディア・フィナンシャル          2,700    439.00    1,185,300
  日野自動車          900   1,149.00    1,034,100
  三菱自動車工業          1,900    451.00    856,900
  マ ツ ダ
           1,300    955.00    1,241,500
  豊田合成          200   2,748.00     549,600
  ア ト ム
            100   1,031.00     103,100
  メディパルHD          700   2,430.00    1,701,000
  ユナイテッドアローズ          200   2,996.00     599,200
  島津製作所          1,300   3,410.00    4,433,000
  東京精密          200   4,310.00     862,000
  マニー          700   3,125.00    2,187,500
  ニコン          1,300   1,381.00    1,795,300
  トプコン          200   1,696.00     339,200
  HOYA          4,000   10,650.00    42,600,000
  キヤノン          2,400   3,060.00    7,344,000
  リ コ ー
            700   1,247.00     872,900
  シチズン時計          800   585.00    468,000
            45/91


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  バンダイナムコHLDGS          1,800   6,569.00    11,824,200
  パイロットコーポレーション          200   4,455.00     891,000
  フジシールインターナショナル          300   2,370.00     711,000
  タカラトミー          200   1,307.00     261,400
  凸版印刷          700   2,264.00    1,584,800
  大日本印刷          400   3,015.00    1,206,000
  エフピコ          100   6,550.00     655,000
  ヤマハ          1,100   6,230.00    6,853,000
  ピジヨン          1,200   4,185.00    5,022,000
  リンテック          200   2,415.00     483,000
  三菱鉛筆          100   1,682.00     168,200
  コ ク ヨ
            300   1,654.00     496,200
  ニ フ コ
            400   2,988.00    1,195,200
  伊 藤 忠
           8,900   2,574.50    22,913,050
  丸 紅
           5,800    821.00    4,761,800
  長瀬産業          300   1,603.00     480,900
  豊田通商          300   3,810.00    1,143,000
  兼 松
            200   1,451.00     290,200
  三井物産          2,600   1,971.50    5,125,900
  東京エレクトロン          1,400   24,840.00    34,776,000
  日立ハイテクノロジーズ          400   7,920.00    3,168,000
  日本ユニシス          600   3,545.00    2,127,000
  三菱商事          2,000   2,897.00    5,794,000
  ゴ-ルドウイン          100   7,900.00     790,000
  ユニ・チヤ-ム          3,100   3,754.00    11,637,400
  サンゲツ          200   2,076.00     415,200
  サンリオ          200   2,174.00     434,800
  ロイヤルホールディングス          100   2,455.00     245,500
  島 忠
            100   3,230.00     323,000
  青山商事          100   1,535.00     153,500
  しまむら          100   8,300.00     830,000
  高 島 屋
            700   1,239.00     867,300
  エイチ・ツー・オーリテイリング          100   1,213.00     121,300
  丸井グループ          500   2,776.00    1,388,000
  クレディセゾン          300   1,925.00     577,500
  イオン          700   2,280.00    1,596,000
  イ ズ ミ
            100   3,820.00     382,000
  ケーズホールディングス          1,000   1,427.00    1,427,000
  PALTAC          200   5,540.00    1,108,000
  新生銀行          900   1,674.00    1,506,600
            46/91


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  あおぞら銀行          300   2,932.00     879,600
  三菱UFJフィナンシャルG         33,300    578.20   19,254,060
  りそなホールディングス         10,200    472.10    4,815,420
  三井住友フィナンシャルG          3,100   4,024.00    12,474,400
  千葉銀行          4,000    635.00    2,540,000
  七十七銀行          400   1,765.00     706,000
  静岡銀行          2,400    800.00    1,920,000
  八十二銀行          700   461.00    322,700
  滋賀銀行          100   2,750.00     275,000
  京都銀行          300   4,630.00    1,389,000
  紀陽銀行          300   1,639.00     491,700
  広島銀行          800   514.00    411,200
  セブン銀行          5,800    344.00    1,995,200
  みずほフィナンシャルG         62,000    167.20   10,366,400
  SBIホールディングス          900   2,439.00    2,195,100
  北洋銀行          1,200    234.00    280,800
  オ リ コ
           2,100    170.00    357,000
  オリックス         11,000   1,858.50    20,443,500
  大和証券G本社          3,300    570.30    1,881,990
  野村ホールディングス          5,800    578.60    3,355,880
  東海東京HD          300   354.00    106,200
  SOMPOホールディングス          3,600   4,239.00    15,260,400
  日本取引所グループ          8,100   1,993.00    16,143,300
  MS&AD          5,900   3,670.00    21,653,000
  第一生命HLDGS         11,700   1,761.50    20,609,550
  T&Dホールディングス          6,300   1,326.00    8,353,800
  三井不動産          2,900   2,742.00    7,951,800
  三菱地所          3,700   2,081.00    7,699,700
  イオンモール          800   1,893.00    1,514,400
  相鉄ホールディングス          200   2,983.00     596,600
  東急          900   1,975.00    1,777,500
  小田急電鉄          500   2,553.00    1,276,500
  西武ホールディングス          400   1,816.00     726,400
  近鉄グループHLDGS          200   5,970.00    1,194,000
  南海電鉄          100   3,000.00     300,000
  日本通運          200   6,360.00    1,272,000
  センコーグループHLDGS          300   919.00    275,700
  福山通運          100   4,050.00     405,000
  セイノーホールディングス          400   1,464.00     585,600
  日立物流          200   3,150.00     630,000
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  日本郵船          100   1,922.00     192,200
  商船三井          100   2,911.00     291,100
  川崎汽船          100   1,715.00     171,500
  SGホールディングス          900   2,478.00    2,230,200
  日本航空          900   3,432.00    3,088,800
  ANAホールディングス          400   3,588.00    1,435,200
  三菱倉庫          200   2,855.00     571,000
  日本電信電話          7,200   2,788.50    20,077,200
  KDDI         12,200   3,288.00    40,113,600  ※
  NTTドコモ         11,300   3,074.00    34,736,200
  中部電力          1,000   1,473.00    1,473,000
  四国電力          700   1,037.00     725,900
  九州電力          1,000    898.00    898,000
  沖縄電力          100   2,006.00     200,600
  東京瓦斯          3,500   2,633.00    9,215,500
  大阪瓦斯          2,900   2,001.00    5,802,900
  東邦瓦斯          400   4,390.00    1,756,000
  東 宝
            700   4,485.00    3,139,500
  NTTデータ          1,700   1,554.00    2,641,800
  共立メンテナンス          100   5,080.00     508,000
  アインホールディングス          100   6,850.00     685,000
  カプコン          700   3,100.00    2,170,000
  乃村工藝社          500   1,358.00     679,000
  SCSK          300   5,890.00    1,767,000
  セコム          900   9,798.00    8,818,200
  コナミホールディングス          400   4,475.00    1,790,000
  ベネッセホールディングス          100   2,944.00     294,400
  トラスコ中山          100   2,780.00     278,000
  オートバックスセブン          200   1,701.00     340,200
  吉野家ホールディングス          100   3,025.00     302,500
  ソフトバンクグループ          2,300   4,878.00    11,219,400
  合計                1,294,143,320
  (注)  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

   アステラス製薬         3,000 株 KDDI       1,500 株

  (2)  株式以外の有価証券

   該当事項はありません。
  第2 信用取引契約残高明細表

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   該当事項はありません。
  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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         2 【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

                   2020 年1月31日
   Ⅰ 資産総額           1,280,689,829   円
   Ⅱ 負債総額           11,517,430  円
   Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           1,269,172,399   円
   Ⅳ 発行済数量            609,259 口
   Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)            2,083.14  円
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        第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 名義書換えの手続き等

  該当事項はありません。
  (2) 名義登録と収益分配金の支払い

   受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続におけ
  る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第            2条に規定する個人番号をいいます。)ま
  たは法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者
  または収益の分配につき租税特別措置法第        9条の 3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受け
  る者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者(以下「名義登
  録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該
  名義登録受益者に支払います。
  (3) 受益者に対する特典

   ありません。
  (4) 譲渡制限の内容

   譲渡制限はありません。
  (5) 受益証券の再発行

  受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
  から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
  の再発行の請求を行なわないものとします。
  (6) 受益権の譲渡

  ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
  または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ② 前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
  数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
  録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
  人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法
  の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
  知するものとします。
  ③ 前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
  いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
  いて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
  振替停止期間を設けることができます。
  (7) 受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
  ることができません。
  (8) 受益権の再分割

  委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
  に再分割できるものとします。
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  (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
  交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
  がって取扱われます。
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  第二部 【委託会社等の情報】

         第1 【委託会社等の概況】

         1 【委託会社等の概況】

  a.資本金の額

  2020 年1月末日現在
   資本金の額        151 億7,427 万2,500 円
   発行可能株式総数     799 万9,980 株
   発行済株式総数      260 万8,525 株
   過去 5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
  b.委託会社の機構

  ① 会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
  され、その任期は選任後     1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
  のときまでです。
   取締役会は、   4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
  たがい業務を執行します。
   また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
  し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
  きます。
  ② 投資運用の意思決定機構

   投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
  イ.ファンド個別会議

    ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ.運用会議
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ.運用部長・ファンドマネージャー
    ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ニ.運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
   ・運用審査会議
    経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
   ・リスクマネジメント会議
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    経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
   報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
   ・執行役員会議
    経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
   します。
        2 【事業の内容及び営業の概況】

   委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

  の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
  行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
  2020 年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

  りです。
    基本的性格     本数(本)     純資産額の合計額(百万円)
  単位型株式投資信託         63      117,577
  追加型株式投資信託         696     16,519,998
   株式投資信託  合計         759     16,637,574
  単位型公社債投資信託         30      101,950
  追加型公社債投資信託         14     1,486,108
   公社債投資信託 合計         44     1,588,057
  総合計         803     18,225,632
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         3 【委託会社等の経理状況】

  1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                 38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
  に関する内閣府令」(平成     19年8月6日内閣府令第    52号)に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
  52年大蔵省令第   38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第            38条及び第  57条の規定
  により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成           19年8月6日内閣府令第    52号)に基づいて作
  成しております。
  2.当社は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づき、第       60期事業年度(   2018 年4月1日か

  ら2019 年3月 31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任          あずさ監査法人により受けており
  ます。
   また、第  61期事業年度に係る中間会計期間(       2019 年4月1日から   2019 年9月 30日まで)の中間財務
  諸表について、有限責任     あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  (1) 【貸借対照表】

                 (単位 :百万円) 
            前事業年度      当事業年度

           ( 2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
  資産の部

   流動資産
   現金・預金
             28,709      28,489
   有価証券
              0      554
   前払費用
              201      214
   未収委託者報酬
             12,368      11,468
   未収収益
              82      98
   その他           47      56
   流動資産計
             41,410      40,882
   固定資産
   有形固定資産        ※1     ※1
              213      206
    建物
              12      10
    器具備品
              200      195
   無形固定資産
             2,614      2,821
    ソフトウェア
             2,456      2,804
    ソフトウェア仮勘定
              158       17
   投資その他の資産
             15,066      12,799
    投資有価証券
             8,600      8,493
    関係会社株式
             5,129      1,836
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    出資金
              183      183
    長期差入保証金
             1,072      1,070
    繰延税金資産
             1,078      1,183
    その他          34      31
   固定資産計 
             18,927      15,827
   資産合計
             60,337      56,709
                  (単位 :百万円)



            前事業年度       当事業年度

           ( 2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
  負債の部

   流動負債
   預り金
              65       75
   未払金
              9,747       8,548
    未払収益分配金
               8       15
    未払償還金
              59       40
    未払手数料
              5,202       4,610
    その他未払金
            ※2 4,476    ※2  3,882
   未払費用
              4,148       3,735
   未払法人税等
              850       726
   未払消費税等
              583       255
   賞与引当金
              1,012       725
   その他           335       2
   流動負債計
              16,744       14,070
   固定負債
   退職給付引当金
              2,350       2,389
   役員退職慰労引当金
              125       103
   その他            5       2
   固定負債計
              2,481       2,496
   負債合計
              19,225       16,567
  純資産の部
   株主資本
   資本金
              15,174       15,174
   資本剰余金
              11,495       11,495
    資本準備金
    資本剰余金合計
              11,495       11,495
   利益剰余金
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    利益準備金
              374       374
    その他利益剰余金
              13,850       13,052
    繰越利益剰余金
    利益剰余金合計
              14,225       13,426
   株主資本合計
              40,895       40,096
   評価・換算差額等
              216       46
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等合計
              216       46
   純資産合計
              41,112       40,142
  負債・純資産合計
              60,337       56,709
  (2) 【損益計算書】


                   (単位 :百万円)
           前事業年度       当事業年度

          (自  2017 年4月1日     (自  2018 年4月1日
           至  2018 年3月 31日)    至  2019 年3月 31日)
  営業収益

   委託者報酬
              82,510       76,052
              733       673
   その他営業収益
   営業収益計
              83,244       76,725
  営業費用
   支払手数料
              40,392       35,789
   広告宣伝費
              673       694
   調査費
              9,816       9,066
   調査費
              955      1,057
   委託調査費
              8,860       8,009
   委託計算費
              839      1,351
   営業雑経費
              1,579       1,557
   通信費
              249       228
   印刷費
              500       513
   協会費
              53       55
   諸会費
              13       13
   その他営業雑経費           762       746
   営業費用計
              53,300       48,459
  一般管理費
   給料
              5,840       5,755
   役員報酬
              377       373
   給料・手当
              3,973       4,145
   賞与
              477       510
   賞与引当金繰入額
              1,012       725
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   福利厚生費
              788       796
   交際費
              55       64
   旅費交通費
              195       178
   租税公課
              501       472
   不動産賃借料
              1,281       1,291
   退職給付費用
              316       374
   役員退職慰労引当金繰入額
              46       34
   固定資産減価償却費
              977       907
              1,528       1,819
   諸経費
   一般管理費計
              11,531       11,693
  営業利益
              18,411       16,572
                  (単位 :百万円)

          前事業年度
                 当事業年度
         (自  2017 年4月1日
               (自  2018 年4月1日
          至  2018 年3月 31
                至  2019 年3月 31日)
         日)
  営業外収益
   投資有価証券売却益
            210        215
   有価証券償還益
            17        133
   その他         130        172
   営業外収益計
            359        521
  営業外費用
   投資有価証券売却損
            0        40
   有価証券償還損
            3        32
   その他         25        60
   営業外費用計
            29        132
  経常利益
           18,741        16,961
  特別損失
            333         29
   関係会社整理損失
   特別損失計
            333         29
  税引前当期純利益
           18,407        16,931
  法人税、住民税及び事業税
           5,843        5,076
  法人税等調整額         △106        △15
  法人税等合計
           5,737        5,060
  当期純利益
           12,670        11,870
  (3) 【株主資本等変動計算書】

  前事業年度(自     2017 年4月1日  至  2018 年3月 31日)

                   (単位:百万円)

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             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
       資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  12,231   12,606   39,276
  会計方針の変更に
        -   -   -  480   480   480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  12,712   13,086   39,756
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △11,532  △11,532   △11,532
   当期純利益     -   -   -  12,670   12,670   12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額(純額)
  当期変動額合計      -   -   -  1,138   1,138   1,138
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      264   264  39,540
  会計方針の変更に
        -   -  480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        264   264  40,021
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,532
   当期純利益     -   -  12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     △47  △47  △47
   額(純額)
  当期変動額合計      △47  △47  1,090
  当期末残高      216   216  41,112
  当事業年度(自     2018 年4月1日  至  2019 年3月 31日)

                   (単位:百万円)

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             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  会計方針の変更に
        -   -   -   -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △12,669  △12,669   △12,669
   当期純利益     -   -   -  11,870   11,870   11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額(純額)
  当期変動額合計      -   -   -  △798  △798   △798
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      216   216  41,112
  会計方針の変更に
        -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        216   216  41,112
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △12,669
   当期純利益     -   -  11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動    △170  △170  △170
   額(純額)
  当期変動額合計     △170  △170  △969
  当期末残高      46   46  40,142
  注記事項

  (重要な会計方針)
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  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  (2)その他有価証券

   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                 却原価は
   移動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
    建物            10~18年
    器具備品      4~     20年
  (2)無形固定資産
   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
   (5年間)に基づく定額法によっております。
  3.引当金の計上基準

  (1)賞与引当金
    役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
  (2)退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
   ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
   績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
   ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  (3)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
   額を計上しております。
  4.消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  5.連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。
  (会計方針の変更)

  (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第              28号 平成 30年2月 16日)
   を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
   く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                480 百万円減少
   し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                480 百万円増加
   しております。
  (未適用の会計基準等)

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第          29号 平成 30年3月 30日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第              30号 平成 30年3
  月30日)
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
  す。
  ステップ1:顧客との契約を識別する。
  ステップ2:契約における履行義務を識別する。
  ステップ3:取引価格を算定する。
  ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
  ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

   当財務諸表の作成時において検討中であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  (表示方法の変更)

  (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第             28号 平成 30年2月 16日)等を当事業
  年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
  負債の区分に表示しております。
   (損益計算書)

  前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
  乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
  させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                  75百万
  円、「その他」   55百万円は、「その他」    130 百万円として組替えております。
  前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
  外費用の総額の   100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
  方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                  29百万円
  は、「有価証券償還損」     3百万円、「その他」    25百万円として組替えております。
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  (貸借対照表関係)
  ※1 有形固定資産の減価償却累計額

           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月 31日)    (2019 年3月 31日)
   建物          29百万円      31百万円
   器具備品          235 百万円      264 百万円
  ※2 関係会社項目


   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月 31日)    (2019 年3月 31日)
   未払金         4,406 百万円      3,788 百万円
  3 保証債務

  前事業年度(   2018 年3月 31日)

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  (株主資本等変動計算書関係)


  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   (単位:千株)
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
    普通株式      2,608     -    -   2,608
   合   計      2,608     -    -   2,608
  2.配当に関する事項

  (1)  配当金支払額
          剰余金の配当の    1株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額(百万円)    配当額(円)
   決議
   2017 年6月 26日            2017 年  2017 年
        普通株式    11,532    4,421
   定時株主総会               3月 31日  6月 27日
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  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018 年6月 25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      12,669 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ 1株当たり配当額       4,857 円
   ④ 基準日      2018 年3月 31日
   ⑤ 効力発生日      2018 年6月 26日
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)


  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   (単位:千株)
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
    普通株式      2,608     -    -   2,608
   合   計      2,608     -    -   2,608
  2.配当に関する事項

  (1)  配当金支払額
          剰余金の配当の    1株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額(百万円)    配当額(円)
   決議
   2018 年6月 25日            2018 年  2018 年
        普通株式    12,669    4,857
   定時株主総会               3月 31日  6月 26日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019 年6月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      11,868 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ 1株当たり配当額       4,550 円
   ④ 基準日      2019 年3月 31日
   ⑤ 効力発生日      2019 年6月 24日
  (金融商品関係)

  1.金融商品の状況に関する事項

  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
   運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

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   証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
   託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
   けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
   株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
   クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
   は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
   晒されております。
   未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
   結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
   を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                 1年以内の
   支払期日であります。
  (3)  金融商品に係るリスク管理体制

   ①市場リスクの管理
   (ⅰ)為替変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
    おります。
   (ⅱ)価格変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
    おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
    行っております。
   ②信用リスクの管理
   発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
   ント会議において報告を行っております。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(              (注2)  参照のこと)。
  前事業年度(   2018 年3月 31日)

                  (単位:百万円)
           貸借対照表  計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,709   28,709

  (1)現金・預金                   -
               12,368
                  12,368
  (2)未収委託者報酬                   -
  (3)有価証券及び投資有価証券
               7,631   7,631
     その他有価証券                  -
               48,709   48,709
  資産計                   -
  (1)未払手数料            (5,202)   (5,202)    -
  (2)その他未払金            (4,476)   (4,476)    -
  (3)未払費用(    *2)        (3,286)   (3,286)    -
  負債計            (12,965)   (12,965)    -
  (*1)負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  (*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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  当事業年度(   2019 年3月 31日)
                  (単位:百万円)
           貸借対照表  計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,489   28,489

  (1)現金・預金                   -
               11,468   11,468
  (2)未収委託者報酬                   -
  (3)有価証券及び投資有価証券
               8,380   8,380
     その他有価証券                  -
               48,338   48,338
  資産計                   -
  (1)未払手数料            (4,610)   (4,610)    -
  (2)その他未払金            (3,882)   (3,882)    -
  (3)未払費用(    *2)        (2,805)   (2,805)    -
  負債計            (11,298)   (11,298)    -
  (*1)負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  (*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法

  資 産

  (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (3)有価証券及び投資有価証券
    これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項(有価証券関係)    をご参照下さい。
  負 債
  (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   (単位:百万円)
            前事業年度      当事業年度
      区分
           (2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
   (1)その他有価証券
    非上場株式           970      666
   (2)子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          5,129      1,836
   (3)長期差入保証金            1,072      1,070
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度(   2018 年3月 31日)

            66/91


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   (単位:百万円)
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
   現金・預金          28,709    -   -   -
   未収委託者報酬          12,368    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券のうち満期があるもの           0  5,302   1,801   117
    合計          41,078   5,302   1,801   117
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

                   (単位:百万円)
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
   現金・預金          28,489    -   -   -
   未収委託者報酬          11,468    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券のうち満期があるもの          554  4,284   2,227   1,227
    合計          40,512   4,284   2,227   1,227
  (有価証券関係)

  1.子会社株式及び関連会社株式

  前事業年度(   2018 年3月 31日)

  子会社株式(貸借対照表計上額        5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

  子会社株式(貸借対照表計上額        1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券


  前事業年度(   2018 年3月 31日)

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         (百万円)     (百万円)    (百万円)
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   (1)株式         134     55    79
   (2)その他
    証券投資信託       4,196     3,740     456
     小計       4,331     3,795     535
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
            67/91

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   証券投資信託        3,299     3,522    △223
     小計       3,299     3,522    △223
     合計       7,631     7,318     312
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額         970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         (百万円)     (百万円)    (百万円)
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   (1)株式         87     55    32
   (2)その他
    証券投資信託       4,991     4,712     278
     小計       5,079     4,767     311
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
   証券投資信託        3,301     3,560    △258
     小計       3,301     3,560    △258
     合計       8,380     8,328     52
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額         666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.売却したその他有価証券


  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         (百万円)     (百万円)     (百万円)
   (1)株式          -     -    -
   (2)その他
    証券投資信託       1,963     210     0
     合計       1,963     210     0
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         (百万円)     (百万円)     (百万円)
   (1)株式         389     86     -
   (2)その他
    証券投資信託       3,517     128     40
     合計       3,907     215     40
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、    該当事項はありません。
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  当事業年度において、該当事項はありません。
  (退職給付関係)

  1.採用している退職給付制度の概要

  当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
  す。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

            前事業年度      当事業年度
           (自  2017 年4月1日    (自  2018 年4月1日
           至  2018 年3月 31日)  至  2019 年3月 31日)
             2,318 百万円     2,350 百万円
  退職給付債務の期首残高
                    158
   勤務費用            159
                   △171
   退職給付の支払額           △166
                    52
   その他            38
             2,350      2,389
  退職給付債務の期末残高
  (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                  当事業年度

           前事業年度
                (自  2018 年4月1日
         (自  2017 年4月1日
                 至  2019 年3月 31日)
         至  2018 年3月 31日)
  非積立型制度の退職給付債務         2,350 百万円      2,389 百万円
  貸借対照表に計上された負債と
                   2,389
            2,350
  資産の純額
                   2,389

  退職給付引当金         2,350
  貸借対照表に計上された負債と
            2,350       2,389
  資産の純額
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            前事業年度      当事業年度
          (自  2017 年4月1日    (自  2018 年4月1日
           至  2018 年3月 31日)  至  2019 年3月 31日)
  勤務費用           159 百万円     158 百万円
  その他           24      41
  確定給付制度に係る退職給付費用           184      199
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          171 百万円、当事業年度    174 百万円であります。
  (税効果会計関係)

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                  (単位:百万円)
          前事業年度      当事業年度
         (2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
   繰延税金資産
                  731
   退職給付引当金
            719
             244     182
   賞与引当金
             16     170
    システム関連費用
             162     141
    未払事業税
             94     94
   出資金評価損
             68     32
   投資有価証券評価損
             297     240
   その他
            1,602     1,592
   繰延税金資産小計 
    評価性引当額          △200     △164
            1,402     1,428
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
    連結法人間取引(譲渡          △159     △159
   益)
            △164     △85
   その他有価証券評価差
   額金
            △323     △244
   繰延税金負債合計
            1,078   
   繰延税金資産の純額               1,183
  (注)「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
  前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております            。この結果、遡及適用を行
  う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は              480 百万円減少し
  ております。
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

  原因となった主要な項目別の内訳
  前事業年度(   2018 年3月 31日)

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の5以下であるため注記を省略しております。
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の5以下であるため注記を省略しております。
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  (セグメント情報等)

  [セグメント情報]

  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  [関連情報  ]

  1.サービスごとの情報
  単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の           90%を超えるため、記載を省略しておりま
  す。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の               90%を超えるため、記
  載を省略しております。
  (2)有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の               90%を超えるため、
  記載を省略しております。
  3.主要な顧客ごとの情報

  営業収益のうち、損益計算書の営業収益の        10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報           ]

  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)

   該当事項はありません。
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

    該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報             ]

  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報           ]

  該当事項はありません。
  (関連当事者情報)


  1.関連当事者との取引

  (ア) 財務諸表提出会社の子会社
  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)

          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    (百万円)    (百万円)
       (百万円)   割合
          (%)
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   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      -
                 1,701  -
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    (注)
   (Singapore)
         業
   Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注)シンガポール通貨庁(    MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
   MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
   に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    (百万円)    (百万円)
       (百万円)   割合
          (%)
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      -
                 1,719  -
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    (注1)
   (Singapore)
         業
   Ltd.
   Daiwa

   Portfolio
         金融商
              有償減資
          (所有 )
                 3,293  -   -
  子会社    India  1,207 品取引   経営管理
   Advisory
          直接 91.0    (注2)
         業
   (India)
   Private Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1 )シンガポール通貨庁(    MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
   びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
   額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  (注2 )当該子会社における    株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

   す。
  (イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  (百万円)   科目  (百万円)
   名称   金  内容   との関係
          割合       (注 1)   (注 1)
       (百万円)
          (%)
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  - 益証券の募集販      23,216 未払手数料   3,913
     千代田区
  つ会社       業   売   (注 2)
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入(注
  会社をも      3,000 サービ  -       1,020 未払費用   233
   イノベー  江東区      開発
              3)
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  - 本社ビルの管理      1,048    1,055
              料(注 4)
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1 )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
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  (注2 )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注3 )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注4 )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  (百万円)   科目  (百万円)
   名称   金  内容   との関係
          割合       (注 1)   (注 1)
       (百万円)
          (%)
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  - 益証券の募集販      19,975 未払手数料   3,400
     千代田区
  つ会社       業   売   (注 2)
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入(注
  会社をも      3,000 サービ  -       1,052 未払費用   173
   イノベー  江東区      開発
              3)
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  - 本社ビルの管理      1,063    1,055
              料(注 4)
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1 )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注2 )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注3 )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注4 )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  2.親会社に関する注記

  株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
  (1株当たり情報)

      前事業年度          当事業年度

     (自  2017 年4月1日        (自  2018 年4月1日
     至  2018 年3月 31日)      至  2019 年3月 31日)
  1株当たり純資産額          15,760.66  円  1株当たり純資産額          15,389.06  円
  1株当たり当期純利益         4,857.40  円  1株当たり当期純利益         4,550.81  円
   (注1 )潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
    りません。
   (注2 )「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
    事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております            。この結果、遡及適用を行う前
    と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は         184 円26銭増加しております。
            73/91


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   (注3 )1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
           前事業年度      当事業年度

          (自  2017 年4月1日    (自  2018 年4月1日
          至  2018 年3月 31日)   至  2019 年3月 31日)
  当期純利益(百万円)           12,670      11,870
  普通株式の期中平均株式数(株)          2,608,525      2,608,525
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。

  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
               (単位 :百万円)
             当中間会計期間

             (2019 年9月 30日)
  資産の部

  流動資産
   現金・預金            19,529

   有価証券             724
   未収委託者報酬            11,175
                383
   その他
   流動資産合計            31,812
  固定資産
            ※1
   有形固定資産             211
   無形固定資産
   ソフトウエア            2,380
                403
   その他
   無形固定資産合計            2,784
   投資その他の資産
   投資有価証券            7,928
   関係会社株式            2,664
   繰延税金資産            1,205
               1,280
   その他
   投資その他の資産合計           13,078
   固定資産合計            16,073
  資産合計            47,886
            74/91



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               (単位 :百万円)

             当中間会計期間

             (2019 年9月 30日)
  負債の部

  流動負債
   未払金            6,021
   未払費用            3,486
   未払法人税等             754
   賞与引当金             506
   その他         ※2    474
   流動負債合計
               11,243
  固定負債
   退職給付引当金            2,483
   役員退職慰労引当金             128
   その他             7
   固定負債合計
               2,619
  負債合計
               13,862
  純資産の部
  株主資本
   資本金            15,174
   資本剰余金
   資本準備金           11,495
   資本剰余金合計
               11,495
    利益剰余金
   利益準備金            374
   その他利益剰余金
    繰越利益剰余金            6,968
   利益剰余金合計
               7,343
   株主資本合計
               34,013
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金             10
    評価・換算差額等合計
                10
  純資産合計
               34,023
  負債・純資産合計
               47,886
   (2)中間損益計算書

                   (単位 :百万円)
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                当中間会計期間
               (自  2019 年4月1日
                至  2019 年9月 30日)
   営業収益

    委託者報酬               35,076

                   309

    その他営業収益
    営業収益合計              35,385

   営業費用

    支払手数料               15,895

                   6,272

    その他営業費用
    営業費用合計              22,167

   一般管理費            ※1        5,954

   営業利益                7,263

   営業外収益

                ※2          968
                ※3          148

   営業外費用
   経常利益                8,083

   特別利益                -

                    -

   特別損失
   税引前中間純利益                8,083

                   2,313

   法人税、住民税及び事業税
                   △15

   法人税等調整額
   中間純利益                5,785

  (3)中間株主資本等変動計算書


  当中間会計期間(自     2019 年4月1日  至  2019 年9月 30日)

                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
  当中間期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △11,868  △11,868   △11,868
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   中間純利益     -   -   -  5,785   5,785   5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     -   -   -   -   -   -
   変動額(純額)
  当中間期変動額合計      -   -   -  △6,083  △6,083   △6,083
  当中間期末残高     15,174   11,495   374  6,968   7,343   34,013
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
      差額金
  当期首残高      46   46  40,142
  当中間期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,868
   中間純利益     -   -  5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     △35  △35  △35
   変動額(純額)
  当中間期変動額合計      △35  △35  △6,118
  当中間期末残高      10   10  34,023
  注記事項




  (重要な会計方針)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法

  (1)子会社及び関連会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  (2)その他有価証券

   時価のあるもの
    中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
   価は移動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
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  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物          10~18年
    器具備品    4~    20年
  (2)無形固定資産

   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
   間(5年間)に基づく定額法によっております。
  3.引当金の計上基準

  (1)賞与引当金
   役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
   ております。
  (2)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
   ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
   び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
   参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
  (3)役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
   支給額を計上しております。
  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜        方式 によっております。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。
  (中間貸借対照表関係)

  ※1  減価償却累計額

              当中間会計期間
             (2019 年9月 30日現在)
   有形固定資産             310 百万円
  ※2 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
  他」に含めて表示しております。
  3  保証債務

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  当中間会計期間(    2019 年9月 30日現在)
   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
  ります。
  (中間損益計算書関係)

  ※1  減価償却実施額

               当中間会計期間
              (自  2019 年4月  1日
              至  2019 年9月 30日)
   有形固定資産               14百万円
   無形固定資産              472 百万円
  ※2  営業外収益の主要項目

               当中間会計期間
              (自  2019 年4月  1日
              至  2019 年9月 30日)
   受取配当金              901 百万円
  ※3  営業外費用の主要項目

               当中間会計期間
              (自  2019 年4月  1日
              至  2019 年9月 30日)
   有価証券償還損               71百万円
                  68百万円
   為替差損
  (中間株主資本等変動計算書関係       )

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

     当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

      株式数    増加株式数    減少株式数     株式数
  発行済株式

   普通株式      2,608     -    -    2,608
   合計     2,608     -    -    2,608
  2.配当に関する事項

  配当金支払額                         
      株式の
        配当金の総額   1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
      種類
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  2019 年6月 21日           2019 年3月 31
              4,550
      普通株式    11,868         2019 年6月 24日
  定時株主総会              日
  (金融商品関係)

  当中間会計期間(    2019 年9月 30日)
  金融商品の時価等に関する事項

  中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

  握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(               (注2 )参照のこと)。
                  (単位:百万円)
           中間貸借対照表計上額    (*1)  時価 (*1)  差額
  (1)現金・預金             19,529   19,529   -
  (2)未収委託者報酬             11,175   11,175   -
  (3)有価証券及び投資有価証券
     その他有価証券             7,986   7,986   -
  資産合計             38,691   38,691   -
  (1)未払金            (5,965)   (5,965)   -
  (2)未払費用   (*2)         (2,867)   (2,867)   -
  負債合計            (8,833)   (8,833)   -
  (*1)負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  (*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法

  資 産

  (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (3)有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項(有価証券関係)をご参照下さい。
  負 債
  (1)未払金及び(2)未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

              (単位:百万円)
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      区分      当中間会計期間
   非上場株式              666
   子会社株式              1,836
   関連会社株式              827
   差入保証金              1,068
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
  ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  (有価証券関係)

  当中間会計期間(    2019 年9月 30日)
  1.子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式(中間貸借対照表計上額        1,836 百万 円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額           827
  百万 円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
  ません。
  2.その他有価証券

          中間貸借対照表
              取得原価     差額
          計上額
              (百万円)    (百万円)
          (百万円)
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
             66    55
   (1)株式                  11
   (2)その他

            3,971    3,628
    証券投資信託                 343
            4,038    3,683

     小計               354
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
    証券投資信託        3,947    4,292    △344

     小計       3,947    4,292    △344

     合計       7,986    7,975     10

  (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額         666 百万 円)については、市場価格がなく、
   時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  (セグメント情報等)

  [セグメント情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
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  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  [関連情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  1.サービスごとの情報
   単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の            90%を超えるため、記載を省略し
  ております。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営             業収益の  90%を超えるため、
  記載を省略しております。
  (2)有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                90%を超えるた
  め、記載を省略しております。
  3.主要な顧客ごとの情報

   営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の         10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
  ません。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  該当事項はありません。
  (1株当たり情報)

          当中間会計期間
         (自  2019 年4月1日
         至  2019 年9月 30日)
    1株当たり純資産額             13,043.35  円
    1株当たり中間純利益            2,217.93  円
  (注1)  潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
    記載しておりません。
  (注2)  1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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          当中間会計期間
         (自  2019 年4月1日
         至  2019 年9月 30日)
    中間純利益  (百万円 )          5,785
    普通株式に係る中間純利益     (百万円 )       5,785
    普通株主に帰属しない金額     (百万円 )        -
    普通株式の期中平均株式数     (株)       2,608,525
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。

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         4 【利害関係人との取引制限】

   委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

  為が禁止されています。
  ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
  (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
  ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。          )。
  ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                (投資者の保護に欠け、若
  しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
  定めるものを除きます。     )。
  ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
  等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
  関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
  じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
  取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
  ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
  用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
  保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
  して内閣府令で定める行為。
          5 【その他】


  a.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

  2020 年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
   ・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
  b.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

   訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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        第2 【その他の関係法人の概況】

        1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社

  ① 名称 みずほ信託銀行株式会社
  ② 資本金の額     247,369  百万円(  2019 年3月末日現在)
  ③ 事業の内容
   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
  務を営んでいます。
  (2) 販売会社

    ① 名称      ② 資本金の額      ③ 事業の内容

          単位:百万円
          (2019 年3月
          末日現在)
  大和証券株式会社          100,000
  エービーエヌ・アムロ・クリアリ          5,500
  ング証券株式会社
  野村證券株式会社          10,000
              金融商品取引法に定める第一種金融
              商品取引業を営んでいます。
  BNPパリバ証券株式会社          102,025
  みずほ証券株式会社          125,167
  三菱UFJモルガン・スタンレー          40,500
  証券株式会社
         2 【関係業務の概要】


   受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

  算等を行ないます。
   販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行
  ないます。
          3 【資本関係】


   該当事項はありません。

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  <再信託受託会社の概要>

    名称:  資産管理サービス信託銀行株式会社
    資本金の額:    50,000 百万円(  2019 年3月末日現在)
    事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
      受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
      目的とします。
  *再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、           2020 年7月27日付で JTC ホールディングス株式会社お


  よび日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更す
  る予定です。
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          第3 【参考情報】

  ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

  (提出年月日)     (書類名)

  2019 年10月3日   有価証券届出書、有価証券報告書
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         独立監査人の監査報告書

                   2019 年5月 24日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会 御中
         有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士    小倉 加奈子  印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   間瀬 友未   印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   深井 康治   印
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2018 年4月1日から   2019 年3月 31日までの第  60期事
  業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
  の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、     当監査法人  に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な            保証 を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、大和証券投資信託委託株式会社の       2019 年3月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
  営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の監査報告書

                    2020 年2月7日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会 御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士     間瀬 友未  印
          業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士     深井 康治  印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているダイワ上場投信-        MSCI 日本株女性活躍指数(    WIN )の 2019 年7月11日から 2020 年1月10日ま
  での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
  監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、ダイワ上場投信-    MSCI 日本株女性活躍指数(    WIN )の 2020 年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
  て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  利害関係
  大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
  定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)2.  XBRL データは監査の対象には含まれていません。
            90/91

















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の中間監査報告書
                   2019 年11月22日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会 御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   小倉 加奈子 印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   間瀬 友未  印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   深井 康治  印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2019 年4月1日から   2020 年3月 31日までの第  61期事
  業年度の中間会計期間(     2019 年4月1日から   2019 年9月 30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
  行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、        当監査法人  に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                  保証 を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の         2019 年9月 30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
  間会計期間(   2019 年4月1日から   2019 年9月 30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
  認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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