野村USハイ・イールド・ボンド・インカム 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第17期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月1日-令和2年5月31日) |
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提出者 | 野村USハイ・イールド・ボンド・インカム |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年2月28日
【計算期間】 第17期中(自 令和元年6月1日 至 令和元年11月30日)
【ファンド名】 野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
(Nomura U.S. High Yield Bond Income)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A,33,rue de Gasperich,L-5826 Hesperange,Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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1【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年12月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
固定利付債 アメリカ合衆国 223,742,837 90.33
変動利付債 アメリカ合衆国 8,387,789 3.39
PIK証券 アメリカ合衆国 2,479,893 1.00
その他の債券 アメリカ合衆国 1,011,951 0.41
ステップ・アップ/ダウン債 アメリカ合衆国 867,097 0.35
(注5)
普通株式
アメリカ合衆国 342,402 0.14
転換社債 アメリカ合衆国 37,392 0.02
(注5)
受益証券/優先株式
アメリカ合衆国 8,400 0.00
小計 236,877,762 95.64
現金およびその他の資産(負債控除後) 10,810,286 4.36
合計 247,688,047
100.00
(純資産総額) (約27,137百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=109.56円)によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されていますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注5)普通株式および受益証券/優先株式は、任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と
交換された証券です。
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業種配分(2019年12月末日現在)
業種 純資産比
石油・ガス 12.4 %
金融 12.3 %
通信 7.8 %
建設 6.3 %
ヘルスケア 5.1 %
その他の業種 51.7 %
その他の資産 4.4 %
合計 100.0 %
(注)純資産比はファンドの純資産総額を100として算出しています。
格付別配分(2019年12月末日現在)
格付 純資産比
BBB以上 4.3 %
BB 29.2 %
B 43.3 %
CCC以下 17.9 %
無格付 0.9 %
その他の資産 4.4 %
合計 100.0 %
・格付けはS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付業者の低い方の格付けによります。
ポートフォリオ特性値(2019年12月末日現在)
平均格付 B
平均クーポン 6.21%
平均直利 6.38%
平均最終利回り 6.97%
平均デュレーション 4.27年
・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等含む)の各特性値(クーポンレート、直利、最終利回り、
デュレーション)を、その組入比率で加重平均したもの(現地通貨建)。
また格付の場合は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。
・デュレーション:金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す割合。
・平均格付とは、ファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、ファンドに係る信用格付では
ありません。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年1月1日から12月末日までの期間における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
純資産総額 1口当り純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2019年1月末日 250,382 27,432 8.65 948
2月末日 251,510 27,555 8.72 955
3月末日 250,458 27,440 8.74 958
4月末日 249,994 27,389 8.80 964
5月末日 246,382 26,994 8.66 949
6月末日 249,210 27,303 8.75 959
7月末日 248,604 27,237 8.77 961
8月末日 247,985 27,169 8.73 956
9月末日 246,700 27,028 8.71 954
10月末日 245,229 26,867 8.68 951
11月末日 244,042 26,737 8.65 948
12月末日 247,688 27,137 8.79 963
②【分配の推移】
1口当り分配金
米ドル 円
2019年1月 0.039 4.27
2月 0.039 4.27
3月 0.039 4.27
4月 0.039 4.27
5月 0.038 4.16
6月 0.039 4.27
7月 0.038 4.16
8月 0.037 4.05
9月 0.040 4.38
10月 0.037 4.05
11月 0.036 3.94
12月 0.036 3.94
設定来累計(2019年12月末日現在):9.286米ドル
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③【収益率の推移】
2019年1月1日から2019年12月末日までの期間におけるファンドの収益率は次の通りです。
収益率(%)
10.7
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年12月末日現在の1口当り純資産価格(2019年1月1日から2019年12月末日までの分配金
の合計額を加えた額)
b=2018年12月末日現在の1口当り純資産価格
また、 ファンド の暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(%)
2010年 13.9
2011年 3.4
2012年 17.4
2013年 8.5
2014年 1.4
2015年 -4.6
2016年 16.1
2017年 6.6
2018年 -4.0
2019年 10.7
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末の1口当り純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格(分配落の額)
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(参考情報)
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年1月1日から2019年12月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2019年12月末日現在の発行済口
数は次のとおりです。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,276,415 2,077,424 28,167,942
(1,276,415) (2,077,424) (28,167,942)
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものです。
b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=109.56円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
純資産計算書
2019年11月30日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 237,284,030 25,996,838
(取得価額:257,578,512米ドル)
銀行預金 6,840,740 749,471
受益証券発行未収金 273,030 29,913
ブローカーからの未収金 161,251 17,667
3,842,043 420,934
未収収益
資産合計 248,401,094 27,214,824
負債
受益証券買戻未払金 451,421 49,458
ブローカーへの未払金 2,820,218 308,983
1,087,228 119,117
未払費用 7
負債合計 4,358,867 477,557
244,042,227 26,737,266
純資産
発行済受益証券数 28,206,166 口
1口当り純資産価格 8.65 米ドル 948 円
発行済受益証券数の変動表
2019年11月30日に終了した期間
期首現在発行済受益証券数 28,450,443
発行受益証券数 592,538
(836,815)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 28,206,166
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野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
中間財務書類に対する注記
2019年11月30日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定された野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律
に基づいて1991年7月8日に設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者
(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体
である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別され
ている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドは当初、2014年5月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は5年延長され2019年5月31日までとなり、
更に10年延長され2029年5月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの目的は、利息収入と投資資産の値上がりを通じて、中長期的に高い投資収益を目指すことである。ファンドは
その目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に分散投資を行う。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値(これがない場合は、買い呼び値の最も高いもの、または独立値付業者から得た価格)により
評価される。有価証券が数ヵ所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有
価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価のため、他の評価方法を用
いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落日に計上
される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、期末現在で適用される為替レートで米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、
取引日の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2019年11月30日現在の為替レート:1米ドル=0.90822ユーロ
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注3-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.03%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の年率0.96%の投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を投資顧問報酬から支払う。
注4-代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.10%の代行協会員報
酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注5-管理事務代行報酬および保管報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.04%の管理事務代行報酬をファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費
(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、ファンドが負担する。
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.07%の保管報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の
保管費用は、ファンドが負担する。
注6-販売会社報酬
販売会社は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額(ただし、日本における当該販売会社が販売
し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.40%の販売会社報酬を四半期末毎に後払
で受領する権利を有する。
注7-未払費用
(米ドル)
管理報酬および投資顧問報酬 609,904
代行協会員報酬および販売会社報酬 307,928
管理事務代行報酬 24,638
保管報酬 43,154
コルレス銀行報酬 24,305
海外登録費用 28,129
現金支出費 18,456
専門家報酬 10,710
20,004
年次税
未払費用 1,087,228
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注8-分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月15日現在の受益者に対して、主に利息収入から分配を行う意向である。かかる日が評価日でない場合、
直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額の米ドル相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2019年11月30日に終了した期間に、ファンドは総額6,433,951米ドルの分配を行った。
受益者に対する分配は、以下のように行われた。
1口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2019年6月17日 2019年6月21日 0.039 1,110,908
2019年7月16日 2019年7月22日 0.038 1,079,661
2019年8月16日 2019年8月22日 0.037 1,048,166
2019年9月16日 2019年9月20日 0.040 1,133,719
2019年10月16日 2019年10月22日 0.037 1,046,149
1,015,348
2019年11月18日 2019年11月22日 0.036
6,433,951
注9-税金
ファンドは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注10-買付けおよび買戻しの条件
ファンド証券の発行
2019年11月29日まで、 ファンド証券は、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取
引日(毎年12月24日を除く。)(「評価日」)に管理会社によって発行されるが、管理会社はかかる発行を一時的に中止す
ることができる。
2019年11月30日以降、ファンド証券は、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取
引日かつ日本における販売会社の営業日(毎年12月24日を除く。)(「評価日」)に管理会社によって発行されるが、管理
会社は自身の裁量によりかかる発行を一時的に中止することができる。
管理会社またはその代理人は、記名式でのみファンド証券を発行する。
ファンド証券1口当りの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時または管理会社が単独の裁量で随時決定す
るその他の時間までに申込みを受領した場合、当該申込みを受領した評価日の1口当りの純資産価格である。そして、当該
証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の3%以下の販売手数料が加えられる。販売手数料は、ファン
ド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはならない。
買付代金の支払は、申込みが受諾された日から起算して5評価日以内または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他
の期間に米ドルで行われる。
ファンド証券の当初またはその後の最低申込単位は、500口以上1口単位または管理会社が単独の裁量で随時決定するその
他の口数である。
ファンド証券の買戻し
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できる。買戻し請求は管理会社または販売会社に対し、書面でなされな
ければならない。
ファンド証券1口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時または管理会社が単独の裁量で随時決定する
その他の時間までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の1口当り純資産価格である。午後2時または管
理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなされる。
買戻手数料はかからない。
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買戻代金の支払は、買戻請求が管理会社または販売会社により受諾(ファンド証券の券面が発行されている場合、券面の
受領を含む。)された日から起算して5評価日目または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の期間までに保管受託
銀 行またはその代理人により、米ドルで行われる。
注11-債務不履行債券
2019年11月30日現在、ポートフォリオにおける債務不履行債券は、ファンドの純資産総額の0.31%に相当する。期末現在
の債務不履行債券に関して、ファンドの管理会社は、証券取引所あるいは他の規制ある市場において入手可能な直近の終
値、または管理会社の取締役会が公正に評価した額を適用している。当該価格は、最も予測できる売買価格であるとファン
ドの管理会社が考えるものである。
注12-税引後のファンドの当期実績
2019年11月30日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績は、6,239,417米ドルの利益であった。注8で開示されてい
るように、ファンドから受益者に対して6,433,951米ドルの分配が行われた。
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(2)【投資有価証券明細表等】
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2019年11月30日現在
(米ドル(USD)で表示)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
バミューダ
固定利付債
AIRCASTLE LTD 5.125% 15/03/21 350,000 361,611 0.15
USD 350,000
350,000 361,611 0.15
バミューダ合計 350,000 361,611 0.15
カナダ
固定利付債
TECK RESOURCES LTD 4.75% 15/01/22
USD 450,000 424,487 464,447 0.20
TECK RESOURCES LTD 6.125% 01/10/35
USD 250,000 227,846 288,883 0.12
KINROSS GOLD CORP 5.125% 01/09/21
USD 175,000 181,125 182,000 0.07
TECK RESOURCES LTD 4.5% 15/01/21
USD 125,000 126,913 126,895 0.05
TECK RESOURCES LTD 5.4% 01/02/43 72,531 77,171 0.03
USD 75,000
1,032,902 1,139,396 0.47
カナダ合計 1,032,902 1,139,396 0.47
ケイマン諸島
ステップ・アップ/ダウン債
TRANSOCEAN INC STUP 3.8% 15/10/22 238,808 264,000 0.11
USD 275,000
238,808 264,000 0.11
固定利付債
NOBLE HDGS INTL 6.95% 01/04/45
USD 200,000 158,156 75,000 0.03
NOBLE HDGS INTL 7.75% 15/01/24
USD 138,000 122,180 70,380 0.02
NOBLE HDGS INTL 6.2% 01/08/40
USD 50,000 36,875 16,750 0.01
TRANSOCEAN INC 6.8000% 15/03/38 18,188 15,421 0.01
USD 25,000
335,399 177,551 0.07
ケイマン諸島合計 574,207 441,551 0.18
ルクセンブルグ
固定利付債
TELECOM ITALIA CAP 6% 30/09/34
USD 450,000 461,854 481,435 0.20
INTELSAT LUX 8.125% 01/06/23
USD 300,000 265,697 136,500 0.06
TELECOM ITALIA CAP 7.2% 18/07/36 27,688 29,264 0.01
USD 25,000
755,239 647,199 0.27
ルクセンブルグ合計 755,239 647,199 0.27
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 188,750 216,288 0.09
USD 200,000
188,750 216,288 0.09
スイス合計 188,750 216,288 0.09
イギリス
変動利付債
BARCLAYS PLC FRN 15/09/67
USD 200,000 200,000 221,000 0.09
BARCLAYS PLC FRN 15/12/66 200,000 216,000 0.09
USD 200,000
400,000 437,000 0.18
固定利付債
BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21/11/22
USD 950,000 944,338 1,065,425 0.44
DRAX FINCO PL 6.6250% 01/11/25
USD 400,000 403,000 423,520 0.17
VIRGIN MEDIA FIN 5.75% 15/01/25 193,500 206,000 0.08
USD 200,000
1,540,838 1,694,945 0.69
イギリス合計 1,940,838 2,131,945 0.87
アメリカ合衆国
普通株式
(**)
AVAYA HOLDINGS
0 13 0.00
-- 1
0 13 0.00
その他の債券
REYNOLDS GROUP 5.7500% 15/10/20 194,733 194,054 0.08
USD 200,000
194,733 194,054 0.08
ステップ・アップ/ダウン債
CRESTWOOD MID 6.25% 01/04/23
USD 250,000 250,000 250,625 0.10
SOUTHWESTERN ENERGY 4.95% 23/01/25 84,574 73,082 0.03
USD 84,000
334,574 323,707 0.13
固定利付債
SPRINT CAPITAL 8.75% 15/03/32
USD 1,515,000 1,768,476 1,808,530 0.75
SPRINT CORP 7.875% 15/09/23
USD 1,300,000 1,265,139 1,429,187 0.60
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30/09/24
USD 725,000 717,744 796,593 0.34
LEVEL 3 COMM 5.75% 01/12/22
USD 725,000 725,773 724,999 0.30
TENET HEALTHCARE 6.75% 15/06/23
USD 625,000 603,688 674,999 0.28
PBF LOGIST LP/FIN 6.875% 15/5/23
USD 625,000 629,499 643,968 0.26
MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25
USD 575,000 586,718 643,884 0.26
LEVEL 3 FINANCING 5.375% 15/01/24
USD 625,000 624,999 635,155 0.26
ZAYO GROUP LLC/CAP 6% 01/04/23
USD 575,000 591,348 589,387 0.24
SUBURBAN PROPANE 5.5% 01/06/24
USD 575,000 574,999 587,937 0.24
SUMMIT MID HDGS 5.5% 15/08/22
USD 675,000 677,068 587,249 0.24
BOYD GAMING CORP 6.375% 1/4/26
USD 550,000 563,149 587,124 0.24
ROSE ROCK MID 5.625% 15/07/22
USD 575,000 574,999 579,671 0.24
EMBARQ CORP 7.995% 01/06/36
USD 575,000 577,221 579,254 0.24
CALPINE CORP 5.5% 01/02/24
USD 525,000 524,999 534,213 0.22
ALCOA INC 5.125% 01/10/24
USD 475,000 495,646 519,080 0.21
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
KENNEDY WILSON 5.875% 01/04/24
USD 500,000 499,248 513,525 0.21
LENNAR CORP 4.125% 15/01/22
USD 500,000 500,000 512,500 0.21
OASIS PETROLEUM 6.5% 01/11/21
USD 525,000 462,120 511,219 0.21
HCA INC 7.5% 15/02/22
USD 450,000 502,688 498,375 0.20
FREEPORT-MCMORAN 5.45% 15/03/43
USD 500,000 454,981 480,000 0.20
GMAC 8% 01/11/31
USD 350,000 409,500 478,816 0.20
AMC ENTMNT HOLDI 6.1250% 15/05/27
USD 500,000 476,885 450,000 0.18
INTL LEASE FIN CORP 8.625% 15/01/22
USD 393,000 393,000 443,326 0.18
SPECTRUM BRANDS 6.125% 15/12/24
USD 425,000 425,000 438,813 0.18
GROUP 1 AUTO 5% 01/06/22
USD 425,000 422,450 430,313 0.18
HCA INC 7.69% 15/06/25
USD 350,000 394,625 420,000 0.17
ALLY FINANCIAL/GMAC 8% 01/11/31
USD 300,000 367,813 413,625 0.17
FREEPORT-MCMORAN 3.875% 15/03/23
USD 400,000 389,563 408,160 0.17
ALLY FINANCIAL 8.0000% 15/03/20
USD 400,000 415,310 405,036 0.17
ANIXTER INC 5.125% 01/10/21
USD 375,000 375,000 392,250 0.16
CALPINE CORP 5.375% 15/01/23
USD 375,000 365,625 380,156 0.16
HEALTHSOUTH CORP 5.75% 01/11/24
USD 365,000 367,160 370,019 0.15
AMC ENTMNT HOLDI 5.8750% 15/11/26
USD 400,000 399,500 360,000 0.15
NCR CORP 6.375% 15/12/23
USD 350,000 353,348 358,453 0.15
COMMERCIAL METALS 4.875% 15/05/23
USD 344,000 331,601 356,040 0.15
ALCOA INC 5.95% 01/02/37
USD 325,000 327,313 354,764 0.15
TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27
USD 325,000 325,024 351,813 0.14
(*)
WINDSTREAM HDGS 6.75% 01/04/28
USD 450,000 432,000 351,000 0.14
SPRINGLEAF FINANCE 8.25% 1/10/23
USD 300,000 300,000 351,000 0.14
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/44
USD 325,000 296,556 346,938 0.14
MPT OPER PARTNER 6.375% 01/03/24
USD 325,000 325,000 339,927 0.14
TRANSDIGM INC 6.5% 15/05/25
USD 325,000 331,625 337,594 0.14
SPRINT NEXTEL 9.2500% 15/04/22
USD 275,000 342,375 314,875 0.13
WILDHORSE RESO 6.8750% 01/02/25
USD 400,000 397,268 312,000 0.13
WPX ENERGY INC 8.25% 01/08/23
USD 275,000 314,750 308,770 0.13
MURPHY OIL CORP 5.7500% 15/08/25
USD 300,000 304,688 307,119 0.13
MGIC INVESTMENT CORP 5.75% 15/08/23
USD 275,000 275,000 303,875 0.12
WILLIAMS CO INC 4.55% 24/06/24
USD 275,000 189,455 294,241 0.12
CALLON PETROLEUM 6.1250% 01/10/24
USD 300,000 298,928 285,000 0.12
AMERIGAS PART/FIN 5.75% 20/05/27
USD 250,000 249,625 272,500 0.11
ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26
USD 300,000 283,654 265,215 0.11
HCA HLDG 6.25% 15/02/21
USD 250,000 263,400 261,875 0.11
MURPHY OIL CORP 6.875% 15/08/24
USD 250,000 254,413 261,663 0.11
CHEMOURS CO 7% 15/05/25
USD 275,000 267,000 254,375 0.10
PENSKE AUTO 5.75% 01/10/22
USD 250,000 250,000 252,719 0.10
NAVIENT CORP 6.75% 25/06/25
USD 225,000 228,994 243,000 0.10
TRI POINTE GROUP 5.8750% 15/06/24
USD 225,000 220,838 242,438 0.10
CLEARWAY ENERGY 5.7500% 15/10/25
USD 225,000 225,063 236,250 0.10
WILLIAMS CIE 3.7% 15/01/23
USD 225,000 180,884 232,202 0.10
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
RHP HOTEL /RHP FIN 5% 15/04/23
USD 225,000 225,000 230,063 0.09
IRON MOUNTAIN INC 5.75% 15/08/24
USD 225,000 227,625 227,972 0.09
SM ENERGY CO 5.625% 01/06/25
USD 250,000 244,111 227,500 0.09
NCR CORP 5.875% 15/12/21
USD 225,000 225,000 225,141 0.09
NRG ENERGY 6.625% 15/01/27
USD 200,000 211,128 216,500 0.09
CENTENE CORP 4.75% 15/05/22
USD 200,000 202,063 204,000 0.08
LEVEL 3 FIN INC 5.625% 01/02/23
USD 200,000 200,719 200,750 0.08
MGM RESORTS INTL 7.75% 15/03/22
USD 175,000 191,844 196,219 0.08
KB HOME 7% 15/12/21
USD 175,000 175,000 188,781 0.08
NATIONSTAR MORT 6.5% 01/06/22
USD 175,000 175,060 175,438 0.07
CONSOL ENERGY 5.875% 15/04/22
USD 175,000 169,938 169,750 0.07
ANTERO RESOURCE FIN 5.375% 01/11/21
USD 175,000 164,063 161,656 0.07
COEUR MINING INC 5.8750% 01/06/24
USD 150,000 150,000 149,250 0.06
TENET HEALTHCARE 8.125% 1/4/22
USD 131,000 136,957 143,118 0.06
CINEMARK USA 5.125% 15/12/22
USD 140,000 141,250 141,400 0.06
ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44
USD 200,000 168,844 140,000 0.06
UNITED RENTALS 5.875% 15/09/26
USD 125,000 130,781 133,750 0.05
TRIUMPH GROUP 7.7500% 15/08/25
USD 125,000 125,000 130,000 0.05
GENWORTH FINANCIAL 7.625% 24/09/21
USD 125,000 129,000 129,196 0.05
TENNECO INC 5% 15/07/26
USD 150,000 143,375 128,663 0.05
DIEBOLD INC 8.5% 15/04/24
USD 150,000 149,500 128,502 0.05
MPT OP PTNR/FINL 5.5000% 01/05/24
USD 125,000 128,438 128,438 0.05
SUMMIT MAT LLC 6.125% 15/07/23
USD 125,000 127,344 127,188 0.05
OASIS PETROLEUM 6.875% 15/03/22
USD 125,000 121,250 116,797 0.05
HCA INC 5.875% 01/05/23
USD 100,000 106,625 110,250 0.05
CIT GROUP INC 5% 01/08/23
USD 100,000 104,125 107,625 0.04
AMERIGAS FIN 5.625% 20/05/24
USD 100,000 100,000 106,750 0.04
SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28
USD 100,000 110,250 106,625 0.04
LUCENT TECH 6.4500% 15/03/29
USD 100,000 104,125 105,550 0.04
FREEPORT-MCMORAN 5.2500% 01/09/29
USD 100,000 98,750 102,875 0.04
DCP MIDSTREAM OP 3.875% 15/03/23
USD 100,000 101,375 101,500 0.04
MGM RESORTS INTL 5.25% 31/03/20
USD 100,000 101,500 100,960 0.04
GEO GROUP INC 6% 15/04/26
USD 125,000 120,000 99,063 0.04
JC PENNEY CORP INC 6.375% 15/10/36
USD 300,000 242,625 99,000 0.04
(*)
CLOUD PEAK ENERGY 12% 01/11/21
USD 410,000 424,031 92,250 0.04
ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47
USD 125,000 109,464 87,500 0.04
CENTURLINK INC 5.8% 15/03/22
USD 75,000 73,938 79,031 0.03
FELCOR LODGING LP 6% 01/06/25
USD 75,000 77,063 78,563 0.03
CENTENE ESC CORP 6.125% 15/2/24
USD 75,000 78,638 77,953 0.03
BERRY PLASTICS CORP 6% 15/10/22
USD 75,000 75,000 76,313 0.03
GENWORTH FINANCIAL 7.7% 15/06/20
USD 75,000 74,375 76,125 0.03
SUMMIT MID HDGS 5.75% 15/04/25
USD 100,000 100,000 75,500 0.03
REVLON CONS PROD 6.25% 01/08/24
USD 150,000 151,147 74,625 0.03
HECLA MINING CO 6.875% 01/05/21
USD 75,000 74,438 74,250 0.03
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
ALCOA INC 5.9% 01/02/27
USD 50,000 52,563 56,868 0.02
KB HOME 7.625% 15/05/23
USD 50,000 52,625 56,438 0.02
HCA INC 5.875% 15/02/26
USD 50,000 51,281 56,438 0.02
SESI LLC 7.125% 15/12/21
USD 75,000 76,781 55,875 0.02
SPRINGLEAF FINANCE 7.75% 1/10/21
USD 50,000 54,125 54,625 0.02
CF INDUSTRIES INC 5.15% 15/03/34
USD 50,000 45,313 54,500 0.02
UNITED RENTALS 5.5% 15/05/27
USD 50,000 50,688 53,375 0.02
SPRINT NEXTEL CORP 6% 15/11/22
USD 50,000 50,188 52,625 0.02
ALLY FINANCIAL INC 7.5% 15/09/20
USD 50,000 56,125 52,068 0.02
NRG YIELD OPER 5.375% 15/08/24
USD 50,000 50,063 51,250 0.02
DYNEGY INC 5.875% 01/06/23
USD 50,000 51,188 51,011 0.02
ENLINK MIDSTREAM 5.05% 01/04/45
USD 75,000 62,438 51,000 0.02
CINEMARK USA 4.875% 01/06/23
USD 50,000 48,750 50,750 0.02
LEVEL 3 FIN INC 5.125% 01/5/23
USD 50,000 50,500 50,375 0.02
ALLY FINANCIAL INC 4.125% 30/03/20
USD 50,000 51,625 50,188 0.02
CHESAPEAKE ENERGY 6.625% 15/08/20
USD 50,000 50,248 45,000 0.02
L BRANDS 6.75% 01/07/36
USD 50,000 44,281 43,125 0.02
ZAYO GRP LLC/CAP 6.375% 15/5/25
USD 25,000 24,906 25,719 0.01
ISTAR INC 4.7500% 01/10/24
USD 25,000 25,500 25,688 0.01
CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25
USD 25,000 25,000 25,133 0.01
NABORS INDUS 4.625% 15/09/21
USD 25,000 23,813 23,750 0.01
ENLINK MIDSTREAM 4.4% 01/04/24
USD 25,000 24,031 23,000 0.01
BILL BARRETT CORP 7% 15/10/22
USD 25,000 21,313 22,813 0.01
CLIFFS NATURAL R 6.2500% 01/10/40
USD 25,000 19,625 21,242 0.01
LEVEL 3 FIN INC 5.375% 15/08/22
USD 21,000 21,184 21,079 0.01
GEO GROUP INC/T 5.8750% 15/10/24
USD 25,000 20,625 20,938 0.01
(*)
CLOUD PEAK ENERGY 6.375% 15/03/24
USD 450,000 326,250 5,625 0.00
EP ENERGY/EVER 6.375% 15/06/23
USD 800,000 33,063 2,000 0.00
EP ENERGY/EVER 9.375% 01/05/20 0 1,105 0.00
USD 442,000
34,645,586 34,578,992 14.16
アメリカ合衆国合計 35,174,893 35,096,766 14.37
公認の証券取引所への上場を認可された
40,016,829 40,034,756 16.40
譲渡性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
150,000 147,000 0.06
NUFARM AU LTD 5.7500% 30/04/26
USD 150,000
150,000 147,000 0.06
オーストラリア合計 150,000 147,000 0.06
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
バハマ
固定利付債
SILVERSEA CRUISE 7.25% 01/02/25 52,250 53,050 0.02
USD 50,000
52,250 53,050 0.02
バハマ合計 52,250 53,050 0.02
バミューダ
固定利付債
NCL CORP 4.75% 15/12/21
USD 419,000 419,094 424,237 0.18
DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23
USD 600,000 600,000 302,256 0.12
FLY LEASING LTD 5.2500% 15/10/24
USD 200,000 200,000 206,250 0.08
VIK CRUISES L 5.8750% 15/09/27
USD 175,000 171,031 187,250 0.08
VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25 175,000 182,438 0.07
USD 175,000
1,565,125 1,302,431 0.53
バミューダ合計 1,565,125 1,302,431 0.53
カナダ
変動利付債
BANK NOVA SCOTIA FRN 12/04/66 125,000 125,313 0.05
USD 125,000
125,000 125,313 0.05
PIK証券
XPLORNET COMM PIK 9.625% 1/6/22
USD 149,367 124,765 148,994 0.06
(*)
ALBERTA /ALGOMA PIK 14% 13/02/20
442,367 0 0.00
USD 490,644
567,132 148,994 0.06
固定利付債
VRX ESCROW 6.125% 15/4/25
USD 1,800,000 1,555,632 1,871,945 0.78
VALEANT PHARM 9.0000% 15/12/25
USD 1,450,000 1,460,393 1,634,874 0.68
1011778 BC UL 5.0000% 15/10/25
USD 1,100,000 1,095,260 1,140,733 0.48
FIRST QUANTUM 6.5000% 01/03/24
USD 1,000,000 999,500 985,000 0.40
AIR CANADA 7.75% 15/04/21
USD 750,000 750,000 798,750 0.33
BOMBARDIER INC 6% 15/10/22
USD 425,000 390,647 426,063 0.17
OPEN TEXT CORP 5.875% 01/06/26
USD 400,000 400,000 425,812 0.17
BOMBARDIER INC 6.125% 15/01/23
USD 400,000 379,500 405,564 0.17
KISSNER GR HDG 8.375% 01/12/22
USD 375,000 375,000 390,000 0.16
COOKE/ALPHA 8.5000% 15/12/22
USD 350,000 339,703 348,250 0.14
RITCHIE BROS 5.375% 15/01/25
USD 250,000 248,406 260,290 0.11
PARAMOUNT RES 6.875% 30/06/23
USD 250,000 248,833 256,250 0.11
HUDBAY MINERALS 7.625% 15/01/25
USD 250,000 251,250 250,625 0.10
MEG ENERGY CORP 6.375% 30/1/23
USD 250,000 234,485 245,000 0.10
VALEANT PHARM 5.8750% 15/05/23
USD 238,000 229,223 240,975 0.10
IAMGOLD CORP 7% 15/04/25
USD 200,000 200,000 204,574 0.08
BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25
USD 200,000 202,250 202,500 0.08
PRECISION DRI 7.1250% 15/01/26
USD 225,000 225,000 196,719 0.08
CASCADES INC 5.75% 15/07/23
USD 150,000 150,000 153,750 0.06
ROCKPOINT GAS 7.0000% 31/03/23
USD 150,000 146,052 150,188 0.06
CLEARWATER SEAFOOD 6.875% 1/5/25
USD 125,000 125,000 129,375 0.05
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
カナダ (続き)
固定利付債 (続き)
HUDBAY MINERALS 7.25% 15/01/23
USD 125,000 125,000 128,125 0.05
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27
USD 125,000 133,250 126,250 0.05
MOUNTAIN PROV 8.0000% 15/12/22
USD 125,000 122,490 120,000 0.05
PARKLAND FUEL 6.0000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 106,950 0.04
NOVA CHEMICALS CORP 5% 01/05/25
USD 75,000 71,969 75,375 0.03
PRECISION DRILL 7.7500% 15/12/23
USD 50,000 50,000 47,375 0.02
KINROSS GOLD 4.5000% 15/07/27
USD 25,000 25,000 26,116 0.01
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 31/12/49
USD 200,000 200,000 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 29/12/67
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 29/12/67 0 0 0.00
USD 7,500
10,833,843 11,347,428 4.66
カナダ合計 11,525,975 11,621,735 4.77
ケイマン諸島
固定利付債
PARK AEROSPACE HDG 5.25% 15/08/22
USD 475,000 482,125 504,497 0.22
SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25
USD 300,000 302,000 254,535 0.10
PARK AEROSPAC 3.6250% 15/03/21
USD 225,000 225,000 227,565 0.09
UPCB FINANCE IV 5.375% 15/1/25
USD 200,000 199,000 205,500 0.08
WYNN MACAU LT 4.8750% 01/10/24
USD 200,000 200,000 202,334 0.08
NOBLE HLDG IN 7.8750% 01/02/26
USD 125,000 114,191 78,438 0.03
USD 75,000 TRANSOCEAN IN 7.5000% 15/01/26 76,403 67,339 0.03
1,598,719 1,540,208 0.63
ケイマン諸島合計 1,598,719 1,540,208 0.63
フィンランド
固定利付債
NOKIA OYJ 3.3750% 12/06/22 99,499 101,120 0.04
USD 100,000
99,499 101,120 0.04
フィンランド合計 99,499 101,120 0.04
フランス
固定利付債
NUMERICABLE SFR 7.375% 01/05/26 407,505 427,000 0.17
USD 400,000
407,505 427,000 0.17
フランス合計 407,505 427,000 0.17
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アイルランド
固定利付債
ARDAGH PKG FIN 6% 15/02/25
USD 400,000 402,000 420,000 0.17
JAMES HARDIE 5.0000% 15/01/28
USD 200,000 200,000 209,250 0.09
ARDAGH PKG FIN 4.25% 15/09/22 200,000 202,500 0.08
USD 200,000
802,000 831,750 0.34
アイルランド合計 802,000 831,750 0.34
ジャージー
固定利付債
DELPHI JERSEY 5.0000% 01/10/25 224,795 196,875 0.08
USD 225,000
224,795 196,875 0.08
ジャージー合計 224,795 196,875 0.08
ルクセンブルグ
変動利付債
(*)
HELLAS II FRN 15/01/15
9,025,000 0 0.00
USD 9,025,000
9,025,000 0 0.00
固定利付債
ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26
USD 400,000 400,000 425,480 0.18
CONS ENERGY } 6.5000% 15/05/26
USD 300,000 300,000 279,000 0.12
NIELSEN CO LU 5.5000% 01/10/21
USD 200,000 201,750 200,250 0.08
FOUR FINANCE SA 10.75% 01/05/22
USD 200,000 200,000 178,000 0.07
TR OP / TR FI 5.3750% 01/09/25
USD 125,000 125,000 125,160 0.05
MALLINCKRODT FIN 5.625% 15/10/23 175,000 49,000 0.02
USD 175,000
1,401,750 1,256,890 0.52
ルクセンブルグ合計 10,426,750 1,256,890 0.52
マーシャル諸島
固定利付債
NAVIOS MARITIME 8.125% 15/11/21 375,938 298,125 0.12
USD 375,000
375,938 298,125 0.12
マーシャル諸島合計 375,938 298,125 0.12
オランダ
PIK証券
ALPHA 2 BV PIK 01/06/23 198,020 197,500 0.08
USD 200,000
198,020 197,500 0.08
固定利付債
CONSTELLIUM NV 6.625% 01/03/25
USD 500,000 506,563 520,009 0.22
NXP BV/NXP FD 4.625% 15/06/22
USD 400,000 430,000 420,129 0.17
OCI NV 6.6250% 15/04/23
USD 200,000 200,000 208,500 0.09
NXP BV/NXP FD 3.875% 01/09/22
USD 200,000 210,250 206,895 0.08
ALPHA 3 BV US BID 6.25% 01/02/25
USD 200,000 200,000 203,000 0.08
ZIGGO 6.0000% 15/01/27
USD 150,000 148,800 157,351 0.06
OI EUROPEAN ▶ 4.0000% 15/03/23
USD 150,000 143,250 149,625 0.06
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
オランダ (続き)
固定利付債 (続き)
EAGLE INT/RUY 7.5000% 01/05/25 150,000 120,000 0.05
USD 150,000
1,988,863 1,985,509 0.81
オランダ合計 2,186,883 2,183,009 0.89
イギリス
変動利付債
VODAFONE GROUP FRN 04/04/79
USD 200,000 229,425 231,774 0.10
ROYAL BK SCOTLAND FRN 29/12/49
USD 200,000 200,000 215,876 0.09
RBS FRN 29/12/49 200,000 205,000 0.08
USD 200,000
629,425 652,650 0.27
固定利付債
TULLOW OIL 6.25% 15/04/22
USD 600,000 600,000 599,400 0.26
ALGECO FIN 2 10.0000% 15/08/23
USD 400,000 376,032 391,000 0.16
TRONOX FINANC 5.7500% 01/10/25
USD 325,000 327,594 320,938 0.13
INMARSAT FIN 4.875% 15/05/22
USD 300,000 297,573 302,933 0.12
TRANSDIGM UK HLD 6.8750% 15/05/26
USD 200,000 195,250 211,500 0.09
VIRGIN MEDIA FIN 6% 15/10/24
USD 200,000 198,500 205,750 0.08
TULLOW OIL PL 7.0000% 01/03/25
USD 200,000 200,000 198,000 0.08
PETRA DIAMONDS 7.25% 01/05/22
USD 200,000 199,986 133,250 0.05
KCA DEUTAG UK 9.6250% 01/04/23 200,000 133,000 0.05
USD 200,000
2,594,935 2,495,771 1.02
イギリス合計 3,224,360 3,148,421 1.29
アメリカ合衆国
転換社債
CHESAPEAKE CV 5.5000% 15/09/26 75,000 33,567 0.01
USD 75,000
75,000 33,567 0.01
変動利付債
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49
USD 1,000,000 999,999 1,096,619 0.46
BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49
USD 800,000 800,000 909,248 0.38
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/01/49
USD 775,000 775,000 872,542 0.36
ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65
USD 800,000 576,000 620,000 0.25
JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49
USD 600,000 600,000 602,400 0.25
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49
USD 550,000 550,000 589,666 0.24
BANK OF AMERICA CORP FRN 29/09/49
USD 475,000 486,275 529,383 0.22
CITIGROUP INC FRN 29/05/49
USD 400,000 400,000 415,704 0.17
GOLDMAN SACHS GP FRN 10/08/68
USD 250,000 251,422 256,250 0.11
GOLDMAN SACHS FRN 31/12/49
USD 225,000 225,656 227,250 0.09
MOOD MEDIA BORROWER LL FRN 31/12/23
USD 263,218 450,000 220,116 0.09
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 200,000 200,000 204,626 0.08
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 175,000 176,375 198,625 0.08
BANK OF AMERICA FRN 29/12/49
USD 150,000 150,000 171,750 0.07
GOLDMAN SACHS FRN 29/12/49
USD 91,000 91,000 91,683 0.04
SUMMIT MIDSTREAM FRN 15/06/66
USD 100,000 100,000 56,000 0.02
22/52
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
変動利付債 (続き)
BANK OF AMER CRP FRN 15/09/66 25,000 27,619 0.01
USD 25,000
6,856,727 7,089,481 2.92
普通株式
(**)
HEXION HOLDINGS
-- 27,387 1,433,217 288,932 0.12
(**)
WARREN RESOURCES INC
-- 7,489 964,715 7,489 0.00
(**)
NINE POINT ENERGY HDG
-- 4,873 225,000 4,873 0.00
(**)
MOOD MEDIA CORP
0 14 0.00
-- 67,500
2,622,932 301,308 0.12
その他の債券
US AIRWAYS 6.75% 2012-2B 03/12/22
USD 150,000 104,752 109,856 0.04
(*)
INDALEX HOLDING 11.5% 01/02/14
822,888 38,049 0.02
USD 776,000
927,640 147,905 0.06
PIK証券
VERTIV INT HOLD PIK 12% 15/02/22 14
USD 900,000 881,688 850,500 0.35
POLARIS INT PIK 01/12/22
USD 450,000 448,625 373,388 0.15
(*)
TOPS HLDNG II ESC PIK 15/06/18
518,760 0 0.00
USD 524,000
1,849,073 1,223,888 0.50
ステップ・アップ/ダウン債
ENDO FIN LLC/FINCO 6% 01/02/25
USD 400,000 332,438 249,000 0.10
(*)
MERISANT WORLDWIDE STUP 15/5/14
1,197,625 0 0.00
USD 2,050,000
1,530,063 249,000 0.10
固定利付債
LTF MERGER 8.5% 15/06/23
USD 1,550,000 1,549,588 1,588,749 0.66
GOLDEN NUGGET 8.7500% 01/10/25
USD 1,075,000 1,110,533 1,139,499 0.48
COGENT COMM FIN 5.625% 15/04/21
USD 1,100,000 1,099,999 1,109,767 0.46
NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24
USD 1,025,000 1,015,518 1,091,624 0.46
BUILD MAT CORP 5.375% 15/11/24
USD 1,025,000 1,024,999 1,051,157 0.43
SLM CORP 6.125% 25/03/24
USD 875,000 866,967 934,062 0.38
FRONTIER COMM 10.5% 15/09/22
USD 1,850,000 1,539,581 871,812 0.36
SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26
USD 750,000 750,155 864,374 0.35
TESLA INC 5.3000% 15/08/25
USD 900,000 793,761 862,874 0.35
ENERGY TRANSFER 7.5000% 15/10/20
USD 825,000 858,803 861,170 0.35
DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29
USD 800,000 816,405 811,999 0.33
GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22
USD 750,000 752,259 756,344 0.31
CALPINE CORP 5.875% 15/01/24
USD 725,000 727,972 739,499 0.30
HCA INC 5.6250% 01/09/28
USD 600,000 642,353 677,999 0.28
ORTHO-CLINICAL 6.625% 15/05/22
USD 650,000 649,999 640,249 0.26
BWAY HDGS CO 7.25% 15/04/25
USD 675,000 675,798 639,562 0.26
HUB INTL LTD 7.0000% 01/05/26
USD 613,000 616,954 628,324 0.26
COMPASS MINERALS 4.875% 15/7/24
USD 625,000 624,999 615,624 0.25
HCA INC 5.3750% 01/09/26
USD 550,000 549,062 609,124 0.25
SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28
USD 550,000 572,749 607,749 0.25
ELDORADO RESORTS 6.0000% 01/04/25
USD 575,000 598,093 605,187 0.25
AMERICAN AIRLINES 4.625% 1/3/20
USD 600,000 600,000 602,999 0.25
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
MPH ACQUISITION 7.125% 01/06/24
USD 650,000 660,536 589,874 0.24
NETFLIX INC 6.3750% 15/05/29
USD 525,000 525,000 587,343 0.24
CCO HDGS LLC/CAP 5.125% 15/02/23
USD 577,000 595,924 586,375 0.24
ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 15/05/26
USD 550,000 555,532 585,062 0.24
SPRINGLEAF FIN 6.1250% 15/05/22
USD 525,000 557,719 564,374 0.23
POST HLDGS 5.75% 01/03/27
USD 525,000 547,594 562,416 0.23
ZAYO GRP LLC/CAP 5.75% 15/01/27
USD 550,000 574,292 560,999 0.23
CENTENE CORP 5.3750% 01/06/26
USD 525,000 527,188 557,155 0.23
MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27
USD 500,000 538,094 549,374 0.23
DENBURY RESOURCES 9% 15/05/21
USD 606,000 617,279 531,764 0.22
ADVANCED MICRO 7.5% 15/08/22
USD 466,000 466,423 526,580 0.22
T-MOBILE USA INC 6.375% 01/03/25
USD 500,000 518,543 518,750 0.21
GOLDEN NUGGET 6.7500% 15/10/24
USD 500,000 502,671 516,250 0.21
DAE FUNDING 4.5000% 01/08/22
USD 500,000 500,150 510,000 0.21
DIAMOND 1/2 FIN 7.125% 15/06/24
USD 475,000 499,475 502,313 0.21
DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24
USD 500,000 462,083 499,375 0.20
HILTON DOMESTIC 5.1250% 01/05/26
USD 475,000 474,969 498,750 0.20
COMMSCOPE TECH FIN 6% 15/06/25
USD 500,000 498,625 480,625 0.20
ICAHN ENTER/FIN 6.3750% 15/12/25
USD 450,000 466,875 475,875 0.19
CPG MERGER SUB 8% 01/10/21
USD 475,000 475,000 473,433 0.19
MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26
USD 475,000 460,750 469,072 0.19
HESS INF / FI 5.6250% 15/02/26
USD 450,000 450,000 468,000 0.19
COMPRESSCO PART 7.25% 15/08/22
USD 525,000 520,524 467,250 0.19
REYNOLDS GRP ISS 5.125% 15/7/23
USD 450,000 455,250 460,134 0.19
POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28
USD 425,000 425,000 453,688 0.19
TARGA RES PRTNRS 5.0000% 15/01/28
USD 450,000 454,500 446,643 0.18
JDA ECW/FNCE 7.3750% 15/10/24
USD 425,000 430,125 439,875 0.18
MOHEGAN TRIBAL 7.875% 15/10/24
USD 450,000 455,937 436,500 0.18
RANGE RESOURCES 5.8750% 01/07/22
USD 450,000 450,000 433,125 0.18
JACOBS ENTERT 7.875% 01/02/24
USD 400,000 407,750 424,000 0.17
GRAY TELE INC 5.875% 15/07/26
USD 395,000 402,445 418,840 0.17
CCO HLDGS LLC/CAP 5.875% 1/4/24
USD 400,000 415,750 417,000 0.17
TEMPO ACQUISITION 6.75% 01/06/25
USD 400,000 402,969 412,000 0.17
SUNOCO LP/FIN 4.8750% 15/01/23
USD 400,000 398,750 409,000 0.17
TRANSOCEAN INC 9% 15/07/23
USD 400,000 418,291 408,120 0.17
ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 01/02/22
USD 400,000 400,000 408,000 0.17
MURPHY OIL CORP 5.8750% 01/12/27
USD 400,000 400,000 402,084 0.16
SPRINGLEAF FINANCE 6.8750% 15/03/25
USD 350,000 350,594 399,711 0.16
CCO HLDGS LLC/CAP 5.5% 01/05/26
USD 375,000 382,235 395,625 0.16
AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23
USD 500,000 406,493 390,000 0.16
DIAMOND 1 FIN/2 5.875% 15/06/21
USD 380,000 395,964 385,700 0.16
SIRIUS XM RAD 3.8750% 01/08/22
USD 375,000 375,563 382,500 0.16
ACRISURE LLC 7.0000% 15/11/25
USD 425,000 425,000 381,106 0.16
WEST STREET M 6.3750% 01/09/25
USD 400,000 400,150 380,000 0.16
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25
USD 375,000 374,583 371,250 0.15
H&E EQUIPMENT 5.6250% 01/09/25
USD 350,000 354,250 367,938 0.15
NEW ENTERPRISE 10.125% 01/04/22
USD 350,000 350,000 367,938 0.15
ELDORADO RES INC 7% 01/08/23
USD 350,000 358,531 365,750 0.15
KRATON POLYMERS 7% 15/04/25
USD 350,000 350,000 357,000 0.15
CALIFORNIA RES 8% 15/12/22
USD 1,275,000 1,019,123 357,000 0.15
SBA COMMUNICATI 4.0000% 01/10/22
USD 350,000 350,000 356,563 0.15
CHOBANI LLC/FIN 7.5% 15/04/25
USD 375,000 375,000 355,313 0.15
WILLIAMS COS 7.875% 01/09/21
USD 325,000 270,498 355,032 0.15
TARGA RESOURCES 4.25% 15/11/23
USD 350,000 346,438 353,063 0.14
BOYNE USA 7.2500% 01/05/25
USD 325,000 334,997 352,625 0.14
TOWNSQUARE MEDIA 6.5% 01/04/23
USD 350,000 350,000 351,750 0.14
USIS MERGER SUB 6.875% 01/05/25
USD 350,000 350,000 351,750 0.14
BOYD GAMING COR 6.0000% 15/08/26
USD 325,000 325,599 346,125 0.14
XPO LOGISTICS 6.5% 15/06/22
USD 337,000 343,499 344,872 0.14
DONNELLEY FIN 8.25% 15/10/24
USD 338,000 338,520 343,493 0.14
INDIGO NAT RE 6.8750% 15/02/26
USD 375,000 358,011 340,313 0.14
KFC HOLD PIZZA 5% 01/06/24
USD 325,000 325,188 337,188 0.14
LADDER CAP FIN 5.25% 15/03/22
USD 325,000 325,000 337,188 0.14
NGPL PIPECO L 4.3750% 15/08/22
USD 325,000 326,063 336,428 0.14
REYNOLDS GRP ISS 7% 15/07/24
USD 325,000 326,045 336,375 0.14
CLOUD CRANE LLC 10.125% 01/08/24
USD 325,000 331,438 335,563 0.14
XPO LOGISTICS 6.125% 01/09/23
USD 325,000 329,375 335,563 0.14
CHESAPEAKE ENRG 8.0000% 15/01/25
USD 650,000 599,513 333,938 0.14
ALBERTSONS COS 5.7500% 15/03/25
USD 325,000 325,000 331,500 0.14
EXTERRAN SOL/FI 8.1250% 01/05/25
USD 325,000 325,000 320,125 0.13
FIDELITY & GU 5.5000% 01/05/25
USD 300,000 298,500 318,000 0.13
SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27
USD 300,000 300,000 317,886 0.13
MATCH GRP 6.375% 01/06/24
USD 300,000 300,000 315,375 0.13
DAE FUNDING 5.0000% 01/08/24
USD 300,000 300,292 313,500 0.13
CDW LLC/CDW FIN 4.2500% 01/04/28
USD 300,000 300,000 313,410 0.13
MRT MID PART/FIN 7.25% 15/02/21
USD 350,000 352,534 313,250 0.13
SOLERA LLC/FIN 10.5% 01/03/24
USD 300,000 307,200 312,000 0.13
PILGRIM'S PRI 5.75% 15/03/25
USD 300,000 301,875 311,250 0.13
USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26
USD 300,000 300,813 308,250 0.13
AVANTOR INC 9.0000% 01/10/25
USD 275,000 281,299 305,938 0.13
SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27
USD 300,000 300,000 303,000 0.12
HARLAND CLARKE 9.25% 01/03/21
USD 325,000 326,470 301,438 0.12
NETFLIX INC 5.8750% 15/11/28
USD 275,000 280,778 300,438 0.12
HARLAND CLARKE 8.375% 15/08/22
USD 400,000 411,875 300,000 0.12
MIDAS INT HOLD 7.875% 01/10/22
USD 350,000 345,500 299,250 0.12
ASSUREDPARTNE 7.0000% 15/08/25
USD 300,000 300,000 299,250 0.12
OWENS-BROCKWAY 6.375% 15/08/25
USD 275,000 275,000 290,813 0.12
PRIME SECSRVC 9.25% 15/05/23
USD 276,000 293,347 290,145 0.12
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
EVERI PAYMENT 7.5000% 15/12/25
USD 275,000 273,500 290,125 0.12
TITAN INTL INC 6.5000% 30/11/23
USD 350,000 350,000 289,625 0.12
IRB HOLDING C 6.7500% 15/02/26
USD 275,000 275,745 287,031 0.12
SONIC AUTOMOTIVE 6.1250% 15/03/27
USD 275,000 275,000 287,031 0.12
MERCER INTL INC 6.5000% 01/02/24
USD 275,000 277,188 285,313 0.12
CENTURY COMMUNIT 5.8750% 15/07/25
USD 275,000 275,000 283,308 0.12
WEEKLEY HM LL 6.6250% 15/08/25
USD 275,000 267,515 281,188 0.12
EW SCRIPPS CO 5.125% 15/05/25
USD 275,000 277,438 278,781 0.11
EAGLE HDG CO LLC 7.625% 15/05/22
USD 275,000 275,781 278,438 0.11
FERRELLGAS PART 6.75% 15/01/22
USD 325,000 328,824 276,250 0.11
HILLMAN GROUP INC 6.375% 15/7/22
USD 300,000 300,000 276,000 0.11
TALEN ENERGY 10.5000% 15/01/26
USD 325,000 310,518 275,711 0.11
PLASTIPAK HOL 6.2500% 15/10/25
USD 325,000 290,500 273,813 0.11
NABORS INDS INC 5.7500% 01/02/25
USD 350,000 304,438 273,000 0.11
LENNAR CORP 5.0000% 15/06/27
USD 250,000 250,000 270,313 0.11
PILGRIM'S PRI 5.8750% 30/09/27
USD 250,000 241,688 270,000 0.11
SRC ENERGY 6.2500% 01/12/25
USD 275,000 275,000 268,813 0.11
ASP AMC MERGER SUB 8% 15/05/25
USD 400,000 399,676 264,000 0.11
RADIAN GROUP INC 4.5000% 01/10/24
USD 250,000 250,000 263,125 0.11
VECTOR GROUP LTD 6.125% 01/02/25
USD 275,000 275,000 262,969 0.11
WYNN LAS VEGAS 5.25% 15/05/27
USD 250,000 233,438 261,563 0.11
WILLIAMS SCOT 7.8750% 15/12/22
USD 250,000 250,000 260,625 0.11
COGENT COM 5.375% 01/03/22
USD 250,000 250,563 260,625 0.11
GRAY TELE INC 5.125% 15/10/24
USD 250,000 250,938 259,375 0.11
CENTRAL GARDEN PET 6.125% 15/11/23
USD 250,000 250,000 258,125 0.11
BIG RVR STL/F 7.2500% 01/09/25
USD 250,000 250,000 257,850 0.11
INFOR US INC 6.5% 15/05/22
USD 250,000 252,749 254,700 0.10
T-MOBILE USA INC 6% 01/03/23
USD 250,000 260,275 254,350 0.10
TERRAFORM POW 4.2500% 31/01/23
USD 250,000 250,000 254,271 0.10
L BRANDS INC 7.5000% 15/06/29
USD 250,000 253,438 251,250 0.10
REALOGY GROUP 4.875% 01/06/23
USD 250,000 248,173 244,375 0.10
NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26
USD 225,000 225,000 240,768 0.10
GREAT LAKES DRED 8.0000% 15/05/22
USD 225,000 225,844 238,798 0.10
JACK OHIO FIN 10.25% 15/11/22
USD 225,000 225,000 238,500 0.10
MPT OP PTNR/FINL 4.6250% 01/08/29
USD 225,000 223,875 235,962 0.10
NOVELIS CORP 5.875% 30/09/26
USD 225,000 227,844 235,688 0.10
HOLLY ENERGY PART 6% 01/08/24
USD 225,000 226,625 235,148 0.10
BMC EAST LLC 5.5% 01/10/24
USD 225,000 225,000 233,719 0.10
ENERGIZER SPINCO 5.5% 15/06/25
USD 225,000 225,125 233,156 0.10
TENET HEALTHC 4.6250% 15/07/24
USD 225,000 225,000 232,875 0.10
BEAZER HOMES USA 6.7500% 15/03/25
USD 225,000 224,813 232,875 0.10
CARDTRONICS INC 5.5% 01/05/25
USD 225,000 225,000 232,756 0.10
ENTEGRIS INC 4.6250% 10/02/26
USD 225,000 225,000 232,531 0.10
OXFORD FIN/COS 6.3750% 15/12/22
USD 225,000 227,250 232,290 0.10
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
EQUINIX INC 5.375% 01/04/23
USD 225,000 230,063 229,219 0.09
ITALICS MERGER 7.125% 15/07/23
USD 225,000 225,000 228,656 0.09
GATEWAY CASINO 8.25% 01/03/24
USD 225,000 225,000 228,375 0.09
COOPER STANDARD 5.625% 15/11/26
USD 250,000 250,000 216,250 0.09
CDK GLOBAL INC 5.8750% 15/06/26
USD 200,000 200,900 213,250 0.09
GRAHAM HOLDIN 5.7500% 01/06/26
USD 200,000 200,000 212,500 0.09
FTS INTL INC 6.2500% 01/05/22
USD 375,000 356,882 210,938 0.09
NOVELIS CORP 6.25% 15/08/24
USD 200,000 210,688 210,308 0.09
NEW ENTERPRIS 6.2500% 15/03/26
USD 200,000 200,375 209,500 0.09
ENDEAVOR ENER 5.7500% 30/01/28
USD 200,000 208,000 209,332 0.09
PRESTIGE BRANDS 6.375% 01/03/24
USD 200,000 200,714 208,250 0.09
PLATFORM SPEC 5.8750% 01/12/25
USD 200,000 198,529 208,000 0.09
PIONEER HLD/F 9.0000% 01/11/22
USD 200,000 200,000 208,000 0.09
TRI POINTE GROUP 5.2500% 01/06/27
USD 200,000 200,000 207,500 0.09
PARSLEY ENERGY 6.25% 01/06/24
USD 200,000 202,500 207,500 0.09
WESTERN DIGITAL 4.7500% 15/02/26
USD 200,000 193,978 206,000 0.08
CARLSON TRAVEL 6.75% 15/12/23
USD 200,000 200,000 205,500 0.08
WILLIAM LYON INC 5.8750% 31/01/25
USD 200,000 198,430 205,500 0.08
CCM MERGER INC 6% 15/03/22
USD 200,000 200,000 204,000 0.08
TTM TECHNOLOG 5.6250% 01/10/25
USD 200,000 200,000 204,000 0.08
CCO HOLDINGS 4.0000% 01/03/23
USD 200,000 200,000 203,750 0.08
ASHTON WOODS 6.7500% 01/08/25
USD 200,000 200,000 202,750 0.08
BCD ACQUISIT INC 9.625% 15/09/23
USD 200,000 200,000 202,334 0.08
PRESTIGE BRANDS 5.375% 15/12/21
USD 200,000 199,500 200,120 0.08
DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25
USD 200,000 198,490 200,000 0.08
CARLSON TRAVEL 9.5% 15/12/24
USD 200,000 200,000 199,500 0.08
CHESAPEAKE ENERGY 6.875% 15/11/20
USD 225,000 226,375 198,000 0.08
WABASH NATION 5.5000% 01/10/25
USD 200,000 195,600 198,000 0.08
VERITAS US 7.5% 01/02/23
USD 200,000 187,000 194,834 0.08
CENTURYLINK INC 6.75% 01/12/23
USD 175,000 173,375 194,688 0.08
ANTERO MIDSTREA 5.3750% 15/09/24
USD 225,000 223,702 192,375 0.08
NEWMARK GROUP 6.1250% 15/11/23
USD 175,000 173,140 192,269 0.08
TMS INTL CORP 7.2500% 15/08/25
USD 225,000 225,000 191,250 0.08
MATTHEWS INTE 5.2500% 01/12/25
USD 200,000 200,000 190,500 0.08
NAVIENT CORP 6.5% 15/06/22
USD 175,000 176,166 189,791 0.08
CENTENNIAL RE 5.3750% 15/01/26
USD 200,000 200,000 187,500 0.08
CHARLES RIVER 5.5000% 01/04/26
USD 175,000 175,000 186,375 0.08
MERCER INTL INC 7.3750% 15/01/25
USD 175,000 175,000 185,903 0.08
SESI LLC 7.7500% 15/09/24
USD 325,000 327,612 185,793 0.08
COMM SALES&LEAS 7.125% 15/12/24
USD 225,000 226,585 185,625 0.08
ENPRO INDUSTRIES 5.7500% 15/10/26
USD 175,000 175,000 185,500 0.08
HILTON DOMESTIC 4.8750% 15/01/30
USD 175,000 175,000 184,625 0.08
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22
USD 192,000 192,100 184,320 0.08
VERITAS US 10.5% 01/02/24
USD 200,000 216,250 184,000 0.08
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
SPX FLOW INC 5.875% 15/08/26
USD 175,000 175,000 183,969 0.08
ARAMARK SERV 5.0000% 01/02/28
USD 175,000 172,813 183,750 0.08
MSCI INC 4.75% 01/08/26
USD 175,000 175,000 183,750 0.08
GARTNER INC 5.125% 01/04/25
USD 175,000 175,000 183,479 0.08
RADIAN GROUP INC 4.8750% 15/03/27
USD 175,000 176,625 183,313 0.08
WILLIAM LYON IN 6.0000% 01/09/23
USD 175,000 175,000 182,438 0.07
SPX FLOW INC 5.625% 15/08/24
USD 175,000 175,000 182,438 0.07
SINCLAIR TELE 5.875% 15/3/26
USD 175,000 175,000 182,316 0.07
CORNERSTONE C 6.7500% 15/08/24
USD 200,000 195,125 182,000 0.07
CCO HDGS LLC/CAP 5.375% 01/05/25
USD 175,000 179,375 181,125 0.07
CAESARS RESOR 5.2500% 15/10/25
USD 175,000 174,329 180,856 0.07
ABC SUPPLY 5.75% 15/12/23
USD 175,000 175,000 180,250 0.07
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/09/24
USD 175,000 175,000 179,813 0.07
CCO HLDGS LLC 5.125% 01/05/23
USD 175,000 178,750 179,156 0.07
NATHAN'S FAMO 6.6250% 01/11/25
USD 175,000 174,781 176,750 0.07
WEEKLEY HOMES LLC 6% 01/02/23
USD 175,000 156,188 175,656 0.07
SALEM MEDIA 6.75% 01/06/24
USD 200,000 204,550 175,000 0.07
FRONTIER COMM 11% 15/09/25
USD 380,000 343,584 174,800 0.07
GRINDING MED 7.375% 15/12/23
USD 175,000 182,058 174,662 0.07
COVEY PARK ENERG 7.5% 15/05/25
USD 225,000 227,569 174,375 0.07
HUNT COS INC 6.2500% 15/02/26
USD 175,000 175,000 173,250 0.07
HARLAND CLARKE 6.875% 01/03/20
USD 175,000 175,000 172,375 0.07
CORTES NP ACQ 9.25% 15/10/24
USD 175,000 175,000 171,938 0.07
KB HOME 6.8750% 15/06/27
USD 150,000 149,625 170,866 0.07
LIONS GATE CA 5.8750% 01/11/24
USD 175,000 175,000 168,476 0.07
MOSS CREEK RE 7.5000% 15/01/26
USD 250,000 250,000 166,250 0.07
ENDO FIN LLC/FINCO 6% 15/07/23
USD 255,000 229,500 165,750 0.07
HUGHES SATELLITE 6.625% 01/08/26
USD 150,000 150,000 164,625 0.07
UNITED RENTAL NA 6.5000% 15/12/26
USD 150,000 150,000 163,741 0.07
UNIVISION COMM 6.75% 15/09/22
USD 161,000 163,045 163,013 0.07
T-MOBILE USA INC 6.5% 15/01/26
USD 150,000 161,205 160,500 0.07
WMG ACQUISITI 5.5000% 15/04/26
USD 150,000 150,000 157,125 0.06
DOWNSTREAM D 10.5000% 15/02/23
USD 150,000 149,883 157,125 0.06
NWH ESCROW CORP 7.5% 01/08/21
USD 325,000 305,500 156,813 0.06
TENNANT CO 5.6250% 01/05/25
USD 150,000 150,000 156,375 0.06
TOPBUILD CORP 5.6250% 01/05/26
USD 150,000 150,000 156,375 0.06
OLIN CORP 5.6250% 01/08/29
USD 150,000 149,981 156,270 0.06
TERRAFORM POW 5.0000% 31/01/28
USD 150,000 150,000 155,907 0.06
GREYSTAR REAL 5.7500% 01/12/25
USD 150,000 149,750 155,876 0.06
ALLY FINANCIAL 3.8750% 21/05/24
USD 150,000 148,488 155,876 0.06
ENERGY TRANSFER 4.2500% 15/03/23
USD 150,000 147,563 155,874 0.06
QTS LP/FINANC 4.7500% 15/11/25
USD 150,000 150,000 155,625 0.06
FIRST CASH FIN 5.375% 01/06/24
USD 150,000 150,000 155,438 0.06
ALLEGHENY TECH 5.8750% 01/12/27
USD 150,000 150,000 154,125 0.06
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
DANA INC 5.3750% 15/11/27
USD 150,000 150,000 151,905 0.06
JAGGED PEAK ENE 5.8750% 01/05/26
USD 150,000 150,000 151,538 0.06
GANNETT CO 4.875% 15/09/21
USD 150,000 147,797 150,000 0.06
WPX ENERGY INC 5.2500% 15/10/27
USD 150,000 150,000 149,993 0.06
FIVE PT OP CO 7.8750% 15/11/25
USD 150,000 150,000 145,500 0.06
FLEX ACQUISITION 6.875% 15/01/25
USD 150,000 150,000 142,875 0.06
WARRIOR MET C 8.0000% 01/11/24
USD 140,000 142,123 141,574 0.06
CHENIERE CORP 5.875% 31/03/25
USD 125,000 127,155 139,713 0.06
K HOVNANIAN 13.5000% 01/02/26
USD 173,000 212,243 139,265 0.06
JPW INDUSTRIE 9.0000% 01/10/24
USD 150,000 150,000 139,125 0.06
NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23
USD 125,000 124,996 138,750 0.06
GLP CAP/FIN II 5.2500% 01/06/25
USD 125,000 125,000 137,191 0.06
SEMGROUP CORP 7.2500% 15/03/26
USD 125,000 123,066 137,188 0.06
GULFPORT ENERGY 6.0000% 15/10/24
USD 200,000 199,889 136,940 0.06
CLIFFS NATURAL R 5.7500% 01/03/25
USD 137,000 133,990 136,829 0.06
LIVE NATION E 5.6250% 15/03/26
USD 125,000 125,000 133,125 0.05
NETFLIX INC 5.5% 15/02/22
USD 125,000 128,906 132,029 0.05
NEWELL RUBBERMAI 5.5000% 01/04/46
USD 125,000 128,750 130,183 0.05
BLOCK COMM INC 6.875% 15/02/25
USD 125,000 125,000 130,156 0.05
US CONCRETE INC 6.375% 01/06/24
USD 125,000 127,795 130,000 0.05
ANIXTER INC 6.0000% 01/12/25
USD 125,000 125,000 130,000 0.05
LITHIA MOTORS 5.2500% 01/08/25
USD 125,000 125,000 129,063 0.05
MATCH GROUP I 5.0000% 15/12/27
USD 125,000 125,563 128,125 0.05
WMG ACQUISITION 5% 01/08/23
USD 125,000 125,000 128,125 0.05
KB HOME 4.8000% 15/11/29
USD 125,000 125,000 126,563 0.05
JELD-WEN INC 4.6250% 15/12/25
USD 125,000 125,000 126,094 0.05
DCP MIDSTREAM 5.3500% 15/03/20
USD 125,000 127,438 125,469 0.05
PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27
USD 125,000 125,000 122,500 0.05
TRANSMONTAIGE 6.1250% 15/02/26
USD 125,000 125,000 120,000 0.05
MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25
USD 100,000 108,750 111,625 0.05
GLP CAP LP 5.375% 15/04/26
USD 100,000 103,000 110,193 0.05
DIAMOND 1/2 FIN 5.45% 15/06/23
USD 100,000 99,957 108,327 0.04
IHEARTCOMMUNICAT 6.3750% 01/05/26
USD 100,000 104,750 107,875 0.04
NUSTAR LOGISTICS 6.0000% 01/06/26
USD 100,000 100,000 107,000 0.04
SERVICE CORP 5.1250% 01/06/29
USD 100,000 100,000 106,750 0.04
DCP MIDSTREAM OP 5.3750% 15/07/25
USD 100,000 100,406 106,498 0.04
QORVO INC 5.5000% 15/07/26
USD 100,000 101,500 106,375 0.04
CONSOL MININ 11.0000% 15/11/25
USD 125,000 125,000 106,250 0.04
MURPHY OIL USA 4.7500% 15/09/29
USD 100,000 100,000 105,590 0.04
MATTEL INC 6.7500% 31/12/25
USD 100,000 104,063 104,750 0.04
JBS USA LLC 5.75% 15/06/25
USD 100,000 101,750 103,750 0.04
SPRINGLEAF FIN 5.3750% 15/11/29
USD 100,000 100,000 103,070 0.04
CHENIERE ENERGY 5.2500% 01/10/25
USD 100,000 100,000 103,000 0.04
T-MOBILE USA INC 4.5000% 01/02/26
USD 100,000 100,000 102,625 0.04
29/52
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
NETFLIX INC 4.8750% 15/04/28
USD 100,000 99,842 102,428 0.04
SUMMIT MAT 5.125% 01/06/25
USD 100,000 97,625 102,250 0.04
CIT GROUP INC 4.1250% 09/03/21
USD 100,000 100,000 101,875 0.04
UNITED RENTAL NA 3.8750% 15/11/27
USD 100,000 100,000 100,875 0.04
RANGE RESOURCES 5.7500% 01/06/21
USD 100,000 99,000 99,750 0.04
APERGY CORP 6.3750% 01/05/26
USD 100,000 100,000 99,000 0.04
FRONTIER COMM 8.5000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 98,750 0.04
BEACON ROOFIN 4.8750% 01/11/25
USD 100,000 100,000 97,125 0.04
CARRIZO OIL&GAS INC 6.25% 15/04/23
USD 100,000 94,927 96,250 0.04
VINE OIL & GA 8.7500% 15/04/23
USD 225,000 222,750 92,250 0.04
EXTRACTION OI 5.6250% 01/02/26
USD 200,000 190,750 92,000 0.04
OASIS PETROLE 6.2500% 01/05/26
USD 125,000 119,790 89,688 0.04
TRIDENT MERGE 6.6250% 01/11/25
USD 100,000 100,000 89,500 0.04
LONESTAR RES 11.2500% 01/01/23
USD 125,000 118,281 87,500 0.04
CYRUSONE LP/CYR 5.3750% 15/03/27
USD 75,000 79,031 82,500 0.03
DIAMOND OFFSHORE 7.8750% 15/08/25
USD 100,000 97,307 80,000 0.03
NAVIENT CORP 6.625% 26/07/21
USD 75,000 75,000 79,501 0.03
LENNAR CORP 6.2500% 15/12/21
USD 75,000 83,625 79,031 0.03
T-MOBILE USA INC 6% 15/04/24
USD 75,000 77,925 77,594 0.03
SUNOCO LP/FIN 5.5000% 15/02/26
USD 75,000 75,000 77,531 0.03
JBS USA LLC 5.875% 15/07/24
USD 75,000 76,313 77,325 0.03
PATTERN ENERGY GP 5.875% 01/02/24
USD 75,000 75,000 77,250 0.03
INGLES MKTS 5.75% 15/06/23
USD 75,000 77,000 76,500 0.03
NATIONAL CINEMED 5.75% 15/08/26
USD 75,000 75,000 71,813 0.03
CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26
USD 75,000 75,000 69,938 0.03
EXTRACTION OI 7.3750% 15/05/24
USD 150,000 143,500 67,875 0.03
BLUE RACER MID 6.125% 15/11/22
USD 75,000 76,125 67,665 0.03
RANGE RESOURCES 5.0000% 15/03/23
USD 75,000 68,188 65,156 0.03
FERRELLGAS 8.6250% 15/06/20
USD 100,000 96,000 65,000 0.03
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/01/26
USD 100,000 100,000 64,000 0.03
K HOVNANIAN E 5.0000% 01/02/40
USD 172,000 112,757 60,200 0.02
WHITING PETRO 6.6250% 15/01/26
USD 100,000 73,563 57,000 0.02
MICRON TECH 4.9750% 06/02/26
USD 50,000 50,000 54,935 0.02
SPRINT CORP 7.6250% 01/03/26
USD 50,000 56,813 54,560 0.02
MICRON TECH 4.6400% 06/02/24
USD 50,000 50,000 53,662 0.02
LAMAR MEDIA CORP 5.7500% 01/02/26
USD 50,000 51,000 53,173 0.02
HCA INC 4.1250% 15/06/29
USD 50,000 49,749 52,682 0.02
CDW LLC/FIN 5% 01/09/25
USD 50,000 50,000 52,125 0.02
FORTRESS TRAN 6.7500% 15/03/22
USD 50,000 49,250 51,875 0.02
COMMERCIAL METAL 5.7500% 15/04/26
USD 50,000 50,000 51,813 0.02
CCO HDGS LLC/CAP 5.25% 30/09/22
USD 50,000 51,000 50,688 0.02
NIELSEN FIN LLC 5% 15/04/22
USD 50,000 50,000 50,313 0.02
DISH DBS CORP 5% 15/03/23
USD 50,000 47,784 50,251 0.02
PDC ENERGY INC 6.1250% 15/09/24
USD 50,000 49,000 49,750 0.02
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
TALLGRASS NRG PRT 5.5% 15/9/24
USD 50,000 50,000 48,688 0.02
CLEAVER-BROOK 7.8750% 01/03/23
USD 50,000 50,000 47,813 0.02
L BRANDS INC 5.2500% 01/02/28
USD 50,000 46,875 46,375 0.02
NABORS INDS INC 5.5000% 15/01/23
USD 50,000 44,500 43,500 0.02
CALFRAC HLDGS 8.5000% 15/06/26
USD 100,000 100,000 40,375 0.02
DENBURY RESOU 9.2500% 31/03/22
USD 43,000 40,894 35,583 0.01
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/05/25
USD 50,000 50,000 32,500 0.01
JC PENNEY COR 8.6250% 15/03/25
USD 50,000 49,431 31,500 0.01
ELDORADO RESORTS 6.0000% 15/09/26
USD 25,000 25,000 27,520 0.01
MARRIOTT OWN/IL 6.5000% 15/09/26
USD 25,000 25,000 27,188 0.01
AVANTOR INC 6.0000% 01/10/24
USD 25,000 25,344 26,688 0.01
VALEANT PHARM 5.5000% 01/03/23
USD 26,000 25,058 26,195 0.01
CALPINE CORP 5.25% 01/06/26
USD 25,000 25,000 26,128 0.01
DISH DBS CORP 5.875% 15/07/22
USD 25,000 24,625 26,125 0.01
CYRUSONE LP/CYR 5.0000% 15/03/24
USD 25,000 25,875 25,795 0.01
TARGA RESOURC 5.1250% 01/02/25
USD 25,000 25,000 25,685 0.01
FREEPORT-MCMORAN 5.0000% 01/09/27
USD 25,000 24,813 25,656 0.01
STANDARD IND 5.5% 15/02/23
USD 25,000 25,000 25,563 0.01
SLM CORP 8% 25/03/20
USD 25,000 25,813 25,352 0.01
US STEEL CORP 6.2500% 15/03/26
USD 25,000 25,000 21,500 0.01
MATTEL INC 5.4500% 01/11/41
USD 25,000 20,125 20,125 0.01
MCDERMOT AMR 10.6250% 01/05/24
USD 175,000 156,538 13,125 0.01
WINDSTREAM CORP 7.75% 15/10/20
USD 75,000 60,000 10,500 0.00
(*)
NEWPAGE CORP 10% 01/05/12
USD 175,000 56,667 109 0.00
(*)
QUEBECO 9.125% 15/08/19
USD 508,000 497,451 0 0.00
(*)
DENVER CORP ESCROW 0% 15/08/18
USD 760,102 583,824 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/03/23
USD 125,000 0 0 0.00
CONTRA CB DO 0.0000% 15/02/23
USD 150,000 0 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/02/26
USD 200,000 0 0 0.00
(*)
RRI ENERGY ESCROW 0.0000% 15/06/28
USD 50,000 0 0 0.00
(*)
GENON ENERGY INC E 0.0000% 15/10/18
USD 50,000 0 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/02/28 0 0 0.00
USD 175,000
94,278,330 90,832,147 37.23
受益証券/優先株式
(*) (**)
NINE POINT ENERGY HOLDINGS PFD
84,000 8,400 0.00
-- 84
84,000 8,400 0.00
アメリカ合衆国合計 108,223,765 99,885,696 40.94
他の規制ある市場で取引されている
140,863,564 122,993,310 50.40
譲渡性のある証券合計
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
VIRGIN AU HLD 8.1250% 15/11/24 100,000 98,300 0.04
USD 100,000
100,000 98,300 0.04
オーストラリア合計 100,000 98,300 0.04
オーストリア
固定利付債
JBS INVSTMNTS 5.7500% 15/01/28 200,000 210,500 0.09
USD 200,000
200,000 210,500 0.09
オーストリア合計 200,000 210,500 0.09
バミューダ
固定利付債
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/12/22
USD 321,000 407,951 182,970 0.08
USD 202,863 DIGICEL GROUP PIK 01/04/24 200,575 31,697 0.01
608,526 214,667 0.09
バミューダ合計 608,526 214,667 0.09
カナダ
固定利付債
BOMBARDIER IN 7.8750% 15/04/27
USD 475,000 471,418 477,830 0.21
ENSIGN DRILLI 9.2500% 15/04/24
USD 450,000 449,563 395,438 0.16
TASEKO MINES 8.7500% 15/06/22
USD 400,000 395,375 349,000 0.14
FAIRSTONE FIN 7.8750% 15/07/24
USD 250,000 248,710 269,375 0.11
BAUSCH HEALTH 7.2500% 30/05/29
USD 200,000 200,000 224,071 0.09
BAUSCH HEALTH 7.0000% 15/01/28
USD 200,000 200,000 219,131 0.09
PARKLAND FUEL 5.8750% 15/07/27
USD 200,000 200,000 215,540 0.09
1011778 BC UL 4.3750% 15/01/28
USD 200,000 200,000 200,272 0.08
PANTHER BF AG 8.5000% 15/05/27
USD 175,000 175,242 178,719 0.07
TELESAT CANAD 4.8750% 01/06/27
USD 150,000 150,000 152,438 0.06
TELESAT CANAD 6.5000% 15/10/27
USD 125,000 125,000 128,900 0.05
MASONITE INTL 5.3750% 01/02/28
USD 100,000 100,000 105,875 0.04
BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27
USD 75,000 75,000 81,281 0.03
CASCADES INC/ 5.3750% 15/01/28
USD 50,000 50,000 50,563 0.02
CASCADES INC/ 5.1250% 15/01/26 50,000 50,500 0.02
USD 50,000
3,090,308 3,098,933 1.26
カナダ合計 3,090,308 3,098,933 1.26
ケイマン諸島
その他の債券
TRANSOCEAN SE 5.3750% 15/05/23
USD 175,000 174,250 174,344 0.07
TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27 124,063 127,500 0.05
USD 125,000
298,313 301,844 0.12
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
ケイマン諸島 (続き)
固定利付債
GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24
USD 1,100,000 1,099,875 1,125,080 0.47
GEMS MENASA K 7.1250% 31/07/26
USD 200,000 200,000 210,500 0.10
MGM CHINA HOL 5.3750% 15/05/24
USD 200,000 200,000 209,246 0.09
MELCO RESORTS 5.6250% 17/07/27
USD 200,000 200,000 206,122 0.08
MELCO RESORTS 5.2500% 26/04/26
USD 200,000 200,000 205,903 0.08
MELCO RESORTS 5.3750% 04/12/29
USD 200,000 200,000 204,191 0.08
AVOLON HDGS 5.2500% 15/05/24
USD 100,000 100,000 108,660 0.04
AVOLON HDGS 3.6250% 01/05/22 74,945 76,640 0.03
USD 75,000
2,274,820 2,346,342 0.97
ケイマン諸島合計 2,573,133 2,648,186 1.09
フランス
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.5000% 15/01/28 400,000 404,000 0.17
USD 400,000
400,000 404,000 0.17
フランス合計 400,000 404,000 0.17
アイルランド
固定利付債
ARDAGH PKG FI 5.2500% 15/08/27
USD 500,000 516,875 514,375 0.22
LCPR SR SECUR 6.7500% 15/10/27
USD 200,000 200,000 206,250 0.08
MOTION BONDCO 6.6250% 15/11/27 200,000 206,000 0.08
USD 200,000
916,875 926,625 0.38
アイルランド合計 916,875 926,625 0.38
イタリア
固定利付債
F-BRASILE SPA/F 7.3750% 15/08/26 200,000 211,000 0.09
USD 200,000
200,000 211,000 0.09
イタリア合計 200,000 211,000 0.09
ルクセンブルグ
PIK証券
ARD FINANCE SA PIK 30/06/27 600,000 597,000 0.24
USD 600,000
600,000 597,000 0.24
固定利付債
ALTICE LX 10.5000% 15/05/27
USD 600,000 614,500 680,400 0.28
INTELSAT JACK 9.7500% 15/07/25
USD 800,000 803,797 672,000 0.27
CAMELOT FINAN 4.5000% 01/11/26 300,000 305,686 0.13
USD 300,000
1,718,297 1,658,086 0.68
ルクセンブルグ合計 2,318,297 2,255,086 0.92
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
マルタ
固定利付債
VISTAJET MAL 10.5000% 01/06/24 220,754 217,125 0.09
USD 225,000
220,754 217,125 0.09
マルタ合計 220,754 217,125 0.09
メキシコ
固定利付債
CEMEX SAB 5.4500% 19/11/29 400,000 408,800 0.17
USD 400,000
400,000 408,800 0.17
メキシコ合計 400,000 408,800 0.17
オランダ
固定利付債
TRIVIUM PACK 5.5000% 15/08/26
USD 400,000 400,000 420,006 0.18
USD 200,000 OCI NV 5.2500% 01/11/24 200,000 207,000 0.08
ZIGGO BV 4.8750% 15/01/30 200,000 205,494 0.08
USD 200,000
800,000 832,500 0.34
オランダ合計 800,000 832,500 0.34
イギリス
固定利付債
CONNECT FINCO 6.7500% 01/10/26
USD 400,000 414,000 410,500 0.17
KIRS MIDCO 3 8.6250% 15/07/23
USD 400,000 400,000 396,200 0.16
EG GLOBAL 8.5000% 30/10/25
USD 200,000 200,000 209,500 0.09
EG GLOBAL 6.7500% 07/02/25
USD 200,000 200,000 197,500 0.08
200,000 191,600 0.08
NMG FINCO PLC 5.7500% 01/08/22
USD 200,000
1,414,000 1,405,300 0.58
イギリス合計 1,414,000 1,405,300 0.58
アメリカ合衆国
PIK証券
EAGLE HOLDING II PIK 15/05/22 148,500 152,438 0.06
USD 150,000
148,500 152,438 0.06
固定利付債
TRANSDIGM INC 5.5000% 15/11/27
USD 1,325,000 1,324,999 1,324,999 0.55
CSC HOLDINGS 5.7500% 15/01/30
USD 1,100,000 1,117,499 1,159,124 0.48
ESH HOSPITALI 4.6250% 01/10/27
USD 900,000 903,124 903,374 0.38
CENTENE CORP 4.6250% 15/12/29
USD 750,000 749,999 786,562 0.33
TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26
USD 650,000 660,734 697,937 0.30
STAR MERGER 10.2500% 15/02/27
USD 600,000 603,676 668,999 0.28
SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27
USD 600,000 600,000 641,969 0.27
ICAHN ENTER/F 4.7500% 15/09/24
USD 625,000 625,000 637,499 0.27
ALLIED UNIVER 9.7500% 15/07/27
USD 600,000 594,244 631,499 0.27
STAPLES INC 7.5000% 15/04/26
USD 575,000 574,281 601,593 0.26
STAPLES INC 10.7500% 15/04/27
USD 525,000 538,063 540,802 0.23
NEXSTAR ESCRO 5.6250% 15/07/27
USD 500,000 509,750 526,689 0.23
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CENTENE CORP 4.7500% 15/01/25
USD 500,000 514,375 519,439 0.22
CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27
USD 500,000 495,800 514,374 0.22
CCO HOLDINGS 4.7500% 01/03/30
USD 500,000 505,000 513,749 0.22
TENET HEALTHC 4.8750% 01/01/26
USD 475,000 479,250 493,405 0.21
VISTRA OPERAT 5.0000% 31/07/27
USD 475,000 475,563 493,405 0.21
DIAMOND SPORT 5.3750% 15/08/26
USD 475,000 476,098 482,718 0.20
CRESTWOOD MID 5.6250% 01/05/27
USD 500,000 503,125 482,488 0.20
HERTZ CORP 6.0000% 15/01/28
USD 450,000 450,000 447,237 0.18
CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29
USD 400,000 412,917 446,164 0.18
CITGO HOLDING 9.2500% 01/08/24
USD 425,000 427,013 445,719 0.18
SIRIUS XM RAD 4.6250% 15/07/24
USD 425,000 430,960 445,188 0.18
BERRY GLOBAL 4.8750% 15/07/26
USD 400,000 399,684 418,500 0.17
TENET HEALTHC 5.1250% 01/11/27
USD 400,000 404,480 418,000 0.17
JBS USA/FOOD/ 6.5000% 15/04/29
USD 375,000 381,563 415,313 0.17
DIAMOND SPORT 6.6250% 15/08/27
USD 425,000 426,844 414,252 0.17
MARRIOTT OWNE 4.7500% 15/01/28
USD 400,000 401,875 410,000 0.17
TARGA RES PRT 6.8750% 15/01/29
USD 375,000 395,000 405,000 0.17
NEXTERA ENERG 3.8750% 15/10/26
USD 400,000 400,000 397,620 0.16
IHEARTCOMMUNI 5.2500% 15/08/27
USD 375,000 375,156 385,294 0.16
FORESTAR GROU 8.0000% 15/04/24
USD 350,000 350,000 378,000 0.15
WERNER LP/INC 8.7500% 15/07/25
USD 425,000 425,000 374,000 0.15
JBS USA/FOOD/ 5.5000% 15/01/30
USD 350,000 350,000 373,188 0.15
CENTURY COMMU 6.7500% 01/06/27
USD 350,000 350,000 371,000 0.15
ALLIED UNIVER 6.6250% 15/07/26
USD 350,000 350,000 370,125 0.15
BRAND ENERGY 8.5000% 15/07/25
USD 375,000 386,309 365,625 0.15
CHENIERE ENER 4.5000% 01/10/29
USD 350,000 350,000 351,855 0.14
NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29
USD 325,000 347,688 348,335 0.14
NFP CORP 6.8750% 15/07/25
USD 350,000 350,000 341,250 0.14
GO DADDY OP/F 5.2500% 01/12/27
USD 325,000 327,250 341,250 0.14
VIPER ENERGY 5.3750% 01/11/27
USD 325,000 328,848 337,987 0.14
BUILDERS FIRS 6.7500% 01/06/27
USD 300,000 303,375 323,882 0.13
SIRIUS XM RAD 5.5000% 01/07/29
USD 300,000 300,993 322,125 0.13
ACRISURE LLC 8.1250% 15/02/24
USD 300,000 307,938 318,750 0.13
HAT HOLDINGS 5.2500% 15/07/24
USD 300,000 306,094 316,875 0.13
NCR CORP 6.1250% 01/09/29
USD 300,000 300,000 316,500 0.13
PATRICK INDS 7.5000% 15/10/27
USD 300,000 300,000 316,292 0.13
GOLDEN ENTERT 7.6250% 15/04/26
USD 300,000 300,375 315,000 0.13
CLEAR CHNL WO 5.1250% 15/08/27
USD 300,000 300,000 312,000 0.13
NCR CORP 5.7500% 01/09/27
USD 300,000 300,000 310,697 0.13
LIVE NATION E 4.7500% 15/10/27
USD 300,000 300,000 309,000 0.13
IRON MOUNTAIN 4.8750% 15/09/29
USD 300,000 300,000 303,750 0.12
HESS MIDSTREA 5.1250% 15/06/28
USD 300,000 300,000 303,450 0.12
BOYD GAMING C 4.7500% 01/12/27
USD 300,000 300,000 303,000 0.12
NETFLIX INC 4.8750% 15/06/30
USD 300,000 300,000 302,250 0.12
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CSVC ACQUISIT 7.7500% 15/06/25
USD 525,000 525,000 300,563 0.12
LIONS GATE CA 6.3750% 01/02/24
USD 300,000 301,375 291,750 0.12
NETFLIX INC 5.3750% 15/11/29
USD 275,000 275,000 289,465 0.12
USA PART/USA 6.8750% 01/09/27
USD 275,000 276,500 281,270 0.12
VISTRA OPERAT 3.5500% 15/07/24
USD 275,000 274,469 277,329 0.11
MATCH GROUP I 5.6250% 15/02/29
USD 250,000 255,651 263,594 0.11
SIRIUS XM RAD 5.0000% 01/08/27
USD 250,000 239,469 263,125 0.11
FRONTIER COMM 8.0000% 01/04/27
USD 250,000 251,875 258,125 0.11
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/07/24
USD 250,000 250,000 256,830 0.11
GRANITE HOLD 11.0000% 01/10/27
USD 275,000 262,293 255,750 0.10
FOXTROT ESCR 12.2500% 15/11/26
USD 250,000 245,698 251,875 0.10
IHEARTCOMMUNI 4.7500% 15/01/28
USD 250,000 250,000 251,575 0.10
SEALED AIR CO 4.0000% 01/12/27
USD 250,000 250,000 251,250 0.10
TEGNA INC 5.0000% 15/09/29
USD 250,000 250,000 250,313 0.10
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26
USD 250,000 246,708 249,688 0.10
TPC GROUP IN 10.5000% 01/08/24
USD 250,000 250,000 248,750 0.10
CLEVELAND-CLI 5.8750% 01/06/27
USD 250,000 240,313 239,375 0.10
SCIENTIFIC GA 7.2500% 15/11/29
USD 225,000 225,000 235,125 0.10
SCIENTIFIC GA 7.0000% 15/05/28
USD 225,000 225,000 234,563 0.10
ENERGIZER HLD 7.7500% 15/01/27
USD 200,000 200,000 223,500 0.09
GCI LLC 6.6250% 15/06/24
USD 200,000 200,938 216,500 0.09
HERTZ CORP 7.1250% 01/08/26
USD 200,000 200,000 213,000 0.09
BEAZER HOMES 7.2500% 15/10/29
USD 200,000 200,000 211,000 0.09
ALBERTSONS CO 5.8750% 15/02/28
USD 200,000 200,000 209,250 0.09
COMMSCOPE FIN 5.5000% 01/03/24
USD 200,000 200,000 207,750 0.09
JEFFERIES FIN LL 6.2500% 03/06/26
USD 200,000 200,000 207,500 0.09
COMPASS MIN I 6.7500% 01/12/27
USD 200,000 200,000 207,000 0.08
YUM! BRANDS I 4.7500% 15/01/30
USD 200,000 200,000 207,000 0.08
ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27
USD 200,000 200,000 205,921 0.08
KAISER ALUMIN 4.6250% 01/03/28
USD 200,000 200,000 205,280 0.08
SCOTTS MIRACL 4.5000% 15/10/29
USD 200,000 200,000 202,000 0.08
OUTFRONT MEDI 4.6250% 15/03/30
USD 200,000 200,000 201,876 0.08
ASGN INC 4.6250% 15/05/28
USD 200,000 200,000 201,040 0.08
TERRAFORM POW 4.7500% 15/01/30
USD 200,000 200,000 200,990 0.08
TARGA RES PRT 5.5000% 01/03/30
USD 200,000 200,000 200,522 0.08
ABC SUPPLY CO 4.0000% 15/01/28
USD 200,000 200,000 200,250 0.08
ASHTEAD CAPIT 4.0000% 01/05/28
USD 200,000 200,000 200,250 0.08
BIDFAIR MERGE 7.3750% 15/10/27
USD 200,000 200,000 195,250 0.08
AMKOR TECH IN 6.6250% 15/09/27
USD 175,000 175,719 191,188 0.08
TRIDENT TPI H 9.2500% 01/08/24
USD 200,000 198,040 188,500 0.08
GREIF INC 6.5000% 01/03/27
USD 175,000 175,000 186,813 0.08
CHURCHILL DOW 5.5000% 01/04/27
USD 175,000 175,000 186,375 0.08
VISTRA OPERAT 4.3000% 15/07/29
USD 175,000 174,622 180,436 0.07
UNIVAR SOLUTI 5.1250% 01/12/27
USD 175,000 175,000 178,973 0.07
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
QORVO INC 4.3750% 15/10/29
USD 175,000 175,000 177,844 0.07
NFP CORP 8.0000% 15/07/25
USD 175,000 175,000 173,688 0.07
STAR MERGER S 6.8750% 15/08/26
USD 150,000 150,000 163,500 0.07
SELECT MEDICA 6.2500% 15/08/26
USD 150,000 150,875 160,500 0.07
TAYLOR MORRIS 5.7500% 15/01/28
USD 150,000 150,000 160,500 0.07
VIASAT INC 5.6250% 15/04/27
USD 150,000 150,000 159,938 0.07
CREDIT ACCEPTANC 6.6250% 15/03/26
USD 150,000 150,000 158,288 0.06
IAA SPINCO IN 5.5000% 15/06/27
USD 150,000 150,844 157,741 0.06
VISTRA OPERAT 5.6250% 15/02/27
USD 150,000 150,000 157,530 0.06
KEHE DIST LLC 8.6250% 15/10/26
USD 150,000 150,000 156,000 0.06
TENET HEALTHC 4.6250% 01/09/24
USD 150,000 150,000 154,875 0.06
AVIS BUDGET C 5.7500% 15/07/27
USD 150,000 150,500 154,770 0.06
PRIME SEC/FIN 5.2500% 15/04/24
USD 150,000 150,000 154,500 0.06
VICI PROPERTI 4.2500% 01/12/26
USD 150,000 150,000 153,173 0.06
CLEAR CHNL WO 9.2500% 15/02/24
USD 128,000 128,000 140,998 0.06
WILLIAM LYON 6.6250% 15/07/27
USD 125,000 125,000 133,750 0.05
TARGA RES PRT 6.5000% 15/07/27
USD 125,000 126,094 133,320 0.05
PERFORMANCE } 5.5000% 15/10/27
USD 125,000 125,000 132,813 0.05
CFX ESCROW CO 6.0000% 15/02/24
USD 125,000 125,406 132,500 0.05
WYNN RESORTS 5.1250% 01/10/29
USD 125,000 125,000 132,344 0.05
DARLING INGRE 5.2500% 15/04/27
USD 125,000 125,375 132,031 0.05
HOWARD HUGHES 5.3750% 15/03/25
USD 125,000 122,344 131,148 0.05
INSTALLED BUI 5.7500% 01/02/28
USD 125,000 125,000 131,094 0.05
MTS SYSTEMS C 5.7500% 15/08/27
USD 125,000 126,125 130,313 0.05
CHARLES RIVER 4.2500% 01/05/28
USD 125,000 125,000 125,938 0.05
SINCLAIR TELE 5.5000% 01/03/30
USD 125,000 125,000 125,313 0.05
CAPITOL INV 10.0000% 01/08/24
USD 125,000 125,000 124,688 0.05
ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27
USD 150,000 150,000 118,500 0.05
SUMMIT MATERI 6.5000% 15/03/27
USD 100,000 100,000 106,750 0.04
CEDAR FAIR LP 5.2500% 15/07/29
USD 100,000 100,000 106,750 0.04
BERRY GLOBAL 5.6250% 15/07/27
USD 100,000 100,000 106,500 0.04
GRAPHIC PACKA 4.7500% 15/07/27
USD 100,000 100,000 106,000 0.04
ASCEND LEARNING LLC 6.875% 01/08/25
USD 100,000 100,000 105,250 0.04
TRIUMPH GROUP 6.2500% 15/09/24
USD 100,000 100,000 105,000 0.04
FIRST QUAL FI 5.0000% 01/07/25
USD 100,000 100,000 104,063 0.04
VICI PROPERTI 4.6250% 01/12/29
USD 100,000 100,000 103,250 0.04
HILL-ROM HLDG 4.3750% 15/09/27
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
ACRISURE LLC 10.1250% 01/08/26
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
ADVANCED DRAI 5.0000% 30/09/27
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
GTCR AP FINAN 8.0000% 15/05/27
USD 100,000 100,000 101,500 0.04
MANITOWOC CO 9.0000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 101,500 0.04
MATTEL INC 5.8750% 15/12/27
USD 100,000 99,203 101,260 0.04
LPL HOLDINGS 4.6250% 15/11/27
USD 100,000 100,000 101,250 0.04
BEACON ROOFIN 4.5000% 15/11/26
USD 100,000 100,000 101,000 0.04
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
HEXION INC 7.8750% 15/07/27
USD 100,000 100,536 100,750 0.04
SPEEDWAY MOTO 4.8750% 01/11/27
USD 100,000 100,000 99,500 0.04
UBER TECHNOLO 7.5000% 15/09/27
USD 100,000 98,030 99,125 0.04
TALEN ENERGY 6.6250% 15/01/28
USD 100,000 100,000 98,000 0.04
MICHAELS STOR 8.0000% 15/07/27
USD 100,000 100,000 96,000 0.04
MGM GROWTH/MG 5.7500% 01/02/27
USD 75,000 75,000 84,000 0.03
CFX ESCROW CO 6.3750% 15/02/26
USD 75,000 75,000 81,000 0.03
CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29
USD 75,000 75,767 80,344 0.03
TENET HEALTHC 6.2500% 01/02/27
USD 75,000 75,000 80,250 0.03
ROCKIES EXPRESS 6.875% 15/04/40
USD 75,000 88,406 77,858 0.03
CATALENT PHAR 5.0000% 15/07/27
USD 75,000 75,000 77,813 0.03
TWIN RIVER WO 6.7500% 01/06/27
USD 75,000 75,000 77,250 0.03
PRESTIGE BRAN 5.1250% 15/01/28
USD 75,000 75,000 76,781 0.03
SPECTRUM BRAN 5.0000% 01/10/29
USD 75,000 75,000 76,500 0.03
MSCI INC 4.0000% 15/11/29
USD 75,000 75,000 75,383 0.03
ARROW BIDCO L 9.5000% 15/03/24
USD 75,000 74,272 71,063 0.03
PAR PHARMA IN 7.5000% 01/04/27
USD 75,000 67,500 70,875 0.03
EXELA INTER 10.0000% 15/07/23
USD 175,000 175,000 62,563 0.03
CNX RESOURCES 7.2500% 14/03/27
USD 75,000 64,500 62,250 0.03
DENBURY RE CV 6.3750% 31/12/24
USD 100,000 69,442 55,455 0.02
CDK GLOBAL IN 5.2500% 15/05/29
USD 50,000 50,000 53,008 0.02
ASCEND LEARNI 6.8750% 01/08/25
USD 50,000 47,500 52,500 0.02
SCRIPPS ESCRO 5.8750% 15/07/27
USD 50,000 50,000 51,359 0.02
TALEN ENERGY 7.2500% 15/05/27
USD 25,000 25,000 25,514 0.01
REALOGY GRP / 9.3750% 01/04/27
USD 25,000 25,000 25,125 0.01
ANTERO MIDSTR 5.7500% 15/01/28 25,000 19,313 0.01
USD 25,000
42,724,331 43,528,325 17.83
アメリカ合衆国合計 42,872,831 43,680,763 17.89
最近発行された譲渡性のある証券合計 56,114,724 56,611,785 23.20
その他の譲渡性のある証券
オーストラリア
その他の債券
(*)
MIDWEST VANADIUM 11.5% 15/02/18
186,458 186 0.00
USD 200,000
186,458 186 0.00
オーストラリア合計 186,458 186 0.00
オーストリア
固定利付債
JBS INVSTMNTS 7.0000% 15/01/26 203,000 216,500 0.09
USD 200,000
203,000 216,500 0.09
オーストリア合計 203,000 216,500 0.09
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
その他の譲渡性のある証券 (続き)
カナダ
固定利付債
BAFFINLAND IR 8.7500% 15/07/26
USD 600,000 610,564 601,500 0.26
BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27
USD 225,000 232,469 254,813 0.10
FIRST QUANTUM MIN 7.5% 01/04/25
USD 200,000 183,750 196,500 0.08
MEG ENERGY CORP 7% 31/03/24
USD 200,000 196,000 196,125 0.08
MASONITE INTL 5.7500% 15/09/26
USD 100,000 100,000 106,000 0.04
NORTHWEST/DOM 7.1250% 01/11/22 149,204 97,500 0.04
USD 150,000
1,471,987 1,452,438 0.60
カナダ合計 1,471,987 1,452,438 0.60
ケイマン諸島
その他の債券
TRANSOCEAN 5.8750% 15/01/24
USD 300,000 272,117 269,003 0.11
TRANSOCEAN 6.1250% 01/08/25 88,333 90,024 0.04
USD 100,000
360,450 359,027 0.15
固定利付債
TRANSOCEAN IN 7.2500% 01/11/25 47,813 44,625 0.02
USD 50,000
47,813 44,625 0.02
ケイマン諸島合計 408,263 403,652 0.17
フランス
固定利付債
ALTICE FRANCE 8.1250% 01/02/27
USD 800,000 822,917 886,000 0.37
SPCM SA 4.875% 15/09/25 202,500 206,500 0.08
USD 200,000
1,025,417 1,092,500 0.45
フランス合計 1,025,417 1,092,500 0.45
ルクセンブルグ
固定利付債
INTELSAT CONN 9.5000% 15/02/23
USD 850,000 842,110 497,249 0.20
INTELSAT JACK 8.5000% 15/10/24
USD 275,000 275,884 226,188 0.09
CIRSA FINANCE 7.8750% 20/12/23
USD 200,000 191,494 211,250 0.09
MALLINCKRODT FIN 4.875% 15/04/20
USD 50,000 47,938 34,500 0.01
MALLINCKRODT FIN 5.75% 1/8/22 42,250 17,344 0.01
USD 50,000
1,399,676 986,531 0.40
ルクセンブルグ合計 1,399,676 986,531 0.40
オランダ
固定利付債
STARS GROUP H 7.0000% 15/07/26
USD 250,000 253,153 270,000 0.11
ALCOA NEDER HDG 6.75% 30/9/24 205,250 210,500 0.09
USD 200,000
458,403 480,500 0.20
オランダ合計 458,403 480,500 0.20
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
その他の譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国
バンク・ローン
(*)
GLOBAL AVIATION FRN 13/01/18
124,312 0 0.00
USD 24,230
124,312 0 0.00
変動利付債
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/67 125,000 131,688 0.05
USD 125,000
125,000 131,688 0.05
その他の債券
BUFFALO THUND CERT 0% 15/11/29 8,780 0 0.00
USD 233,269
8,780 0 0.00
固定利付債
CCO HDGS LLC 5.75% 15/02/26
USD 2,350,000 2,375,843 2,482,093 1.01
CSC HOLDINGS 7.5000% 01/04/28
USD 500,000 563,749 563,124 0.23
GRAY TELE INC 7.0000% 15/05/27
USD 400,000 402,999 442,999 0.18
CSC HOLDINGS 7.7500% 15/07/25
USD 400,000 393,100 429,003 0.18
BRUIN E&P PAR 8.8750% 01/08/23
USD 600,000 558,000 383,999 0.16
WAND MERGER C 8.1250% 15/07/23
USD 350,000 350,000 374,500 0.15
DAE FUNDING 5.2500% 15/11/21
USD 350,000 350,000 362,845 0.15
VERSCEND ESCR 9.7500% 15/08/26
USD 325,000 322,752 349,375 0.14
WILLIAMS SCOT 6.8750% 15/08/23
USD 300,000 300,313 315,201 0.13
UBER TECHNOLO 7.5000% 01/11/23
USD 300,000 300,000 309,000 0.13
VECTOR GROUP 10.5000% 01/11/26
USD 300,000 298,876 307,911 0.13
UNIVISION COMM 5.125% 15/02/25
USD 300,000 292,500 289,125 0.12
KFC HLD/PIZZA 4.7500% 01/06/27
USD 275,000 270,703 286,000 0.12
REFINITIV US 6.2500% 15/05/26
USD 250,000 250,625 272,500 0.11
INCEPTION MRGR 8.625% 15/11/24
USD 275,000 276,080 266,063 0.11
(*)
BUFFALO THUND. 11% 12/09/22
USD 524,846 1,121,883 262,423 0.11
PACIFIC GAS&ELEC 5.4000% 15/01/40
USD 250,000 206,989 258,750 0.11
ENTERPRISE D 12.0000% 15/07/24
USD 225,000 218,250 255,375 0.10
ENVISION HEAL 8.7500% 15/10/26
USD 625,000 623,402 254,688 0.10
HILCORP ENERG 6.2500% 01/11/28
USD 300,000 294,563 252,369 0.10
CARVANA CO 8.8750% 01/10/23
USD 225,000 225,614 233,156 0.10
FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25
USD 225,000 221,625 231,563 0.09
WELLCARE HEAL 5.3750% 15/08/26
USD 200,000 200,000 213,000 0.09
FLEX ACQUIS 7.8750% 15/07/26
USD 200,000 200,000 191,000 0.08
SCHWEITZER-MA 6.8750% 01/10/26
USD 175,000 173,672 188,125 0.08
PGT ESCROW IS 6.7500% 01/08/26
USD 175,000 175,000 185,719 0.08
PACIFIC GAS&ELEC 5.8000% 01/03/37
USD 175,000 149,344 182,000 0.07
BANFF MERGER 9.7500% 01/09/26
USD 175,000 174,406 164,019 0.07
ENERGIZER HLD 6.3750% 15/07/26
USD 150,000 151,055 160,125 0.07
HLF FIN SARL 7.2500% 15/08/26
USD 150,000 150,857 156,750 0.06
STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28
USD 150,000 150,000 154,875 0.06
ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26
USD 200,000 171,000 154,000 0.06
JACK OHIO FIN 6.75% 15/11/21
USD 150,000 154,125 152,813 0.06
TALLGRASS NRG 4.7500% 01/10/23
USD 150,000 150,000 144,750 0.06
REFINITIV US 8.2500% 15/11/26
USD 125,000 130,513 139,844 0.06
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
その他の譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
VINE OIL & GA 9.7500% 15/04/23
USD 325,000 325,000 134,875 0.06
ACI WORLDWIDE 5.7500% 15/08/26
USD 125,000 125,000 133,281 0.05
ALERIS INTL 10.7500% 15/07/23
USD 125,000 126,063 130,781 0.05
PACIFIC GAS & ELECT 5.125% 15/11/43
USD 125,000 101,250 127,500 0.05
MEDNAX INC 6.2500% 15/01/27
USD 125,000 124,688 127,188 0.05
CHS/COMMUNITY 8.1250% 30/06/24
USD 148,000 143,075 113,960 0.05
WINDSTREAM SR 8.6250% 31/10/25
USD 100,000 99,000 94,500 0.04
NATIONSTAR MT 9.1250% 15/07/26
USD 75,000 75,000 82,875 0.03
STEVENS HOLDI 6.1250% 01/10/26
USD 75,000 75,000 81,188 0.03
SPRINT NEXTEL 7.0000% 01/03/20
USD 75,000 76,838 75,539 0.03
CHS/COMMUNITY STUP 30/06/23
USD 75,000 71,250 62,250 0.03
RITE AID CORP 6.125% 01/04/23
USD 75,000 61,750 62,063 0.03
NINE ENERGY S 8.7500% 01/11/23
USD 75,000 75,000 56,063 0.02
ESH HOSPITALITY 5.25% 01/05/25
USD 50,000 50,438 51,625 0.02
MAGNOLIA OIL 6.0000% 01/08/26
USD 50,000 50,294 49,688 0.02
BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26
USD 50,000 50,000 43,250 0.02
BASIC ENERGY 10.7500% 15/10/23
USD 50,000 49,521 35,750 0.01
SANCHEZ ENERY CORP 7.75% 15/6/21
USD 700,000 640,332 27,125 0.01
SANCHEZ ENERY CORP 6.125% 15/1/23
USD 550,000 470,872 21,313 0.01
EP ENER/EVERE 9.3750% 01/05/24 33,890 288 0.00
USD 23,000
15,172,099 12,880,184 5.27
アメリカ合衆国合計 15,430,191 13,011,872 5.32
20,583,395 17,644,179 7.23
その他の譲渡性のある証券合計
257,578,512 237,284,030 97.23
投資有価証券合計
(*) 債務不履行債券(注11)
(**) 任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と交換された証券
(1) 数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年11月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
オーストラリア
素材 0.06
資本財・サービス 0.04
0.00
エネルギー
0.10
オーストリア
0.18
生活必需品
0.18
バハマ
0.02
一般消費財・サービス
0.02
バミューダ
一般消費財・サービス 0.25
資本財・サービス 0.23
金融 0.17
0.12
電気通信サービス
0.77
カナダ
エネルギー 1.86
ヘルスケア 1.87
金融 1.39
資本財・サービス 0.96
素材 0.55
電気通信サービス 0.17
情報技術 0.17
0.13
生活必需品
7.10
ケイマン諸島
金融 0.67
資本財・サービス 0.65
エネルギー 0.58
0.17
一般消費財・サービス
2.07
フィンランド
0.04
電気通信サービス
0.04
フランス
電気通信サービス 0.71
0.08
素材
0.79
アイルランド
資本財・サービス 0.47
0.25
金融
0.72
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業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
イタリア
0.09
金融
0.09
ジャージー
0.08
生活必需品
0.08
ルクセンブルグ
金融 1.68
資本財・サービス 0.35
電気通信サービス 0.06
0.02
ヘルスケア
2.11
マルタ
0.09
資本財・サービス
0.09
マーシャル諸島
0.12
金融
0.12
メキシコ
0.17
素材
0.17
オランダ
金融 0.54
情報技術 0.25
資本財・サービス 0.25
エネルギー 0.22
0.17
素材
1.43
スイス
0.09
金融
0.09
イギリス
金融 1.53
エネルギー 0.39
資本財・サービス 0.34
電気通信サービス 0.18
公益事業 0.17
0.13
素材
2.74
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業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
アメリカ合衆国
金融 33.81
一般消費財・サービス 7.87
エネルギー 6.63
資本財・サービス 6.25
電気通信サービス 6.10
素材 5.45
情報技術 4.64
ヘルスケア 3.94
公益事業 2.32
生活必需品 1.22
投資信託 0.17
0.12
中央、州、地方政府
78.52
97.23
投資合計
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,595万円)で、2019年12月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約
306万円)の記名株式15株を発行済です。(ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=122.54円)によります。)
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
ルクセンブルグの官報である「メモリアル」に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立さ
れました。管理会社の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所(同所にて、閲覧および写しの入手が可能)に預
託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大
公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセ
ンブルグの商業および法人登記所に登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第101条第2項およ
び同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに従い
認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理
を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する指令2011/61/EU(以下
「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関し、
2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」とい
います。)第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行う
こと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、(ⅰ)2010年法第15章に定義される管理会社および(ⅱ)2013年法第1条第46項に定義されるオルタナティ
ブ投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は、投資顧
問・運用業務の提供を投資顧問会社であるノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・イン
クに委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブル
クS.A.に委託しています。
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管理会社は、2019年12月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の管理・運用を行っていま
す。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 3,881,741,162.23 米ドル
ルクセンブルグ MMF
2 2,638,636,583.55 豪ドル
1 99,609,425.14 カナダドル
2 535,386,734.19 ニュージーランド・ドル
1 55,904,911.57 英ポンド
17 936,910,152.14 米ドル
ルクセンブルグ その他
5 50,960,499.03 ユーロ
14 150,137,365,001 日本円
8 464,265,133.67 豪ドル
3 4,797,845.18 カナダドル
4 155,610,589.32 ニュージーランド・ドル
2 2,107,709.22 英ポンド
1 16,646,884.99 メキシコ・ペソ
1 136,900,116.71 トルコ・リラ
7 475,598,279.16 米ドル
ケイマン諸島 その他
2 115,447,201.15 ユーロ
3 423,737,536.54 豪ドル
3 126,364,931.54 ニュージーランド・ドル
(3)【その他】
本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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5【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されています。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ=122.54円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2019年9月30日現在
(ユーロで表示)
2019年9月30日 2018年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 360,549 44,182 283,196 34,703
9,740,043 1,193,545 9,152,545 1,121,553
銀行預金および手許現金 9
10,100,592 1,237,727 9,435,741 1,156,256
23,463 2,875 23,806 2,917
前払金
10,124,055 1,240,602 9,459,547 1,159,173
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 45,953 375,000 45,953
準備金 1,267,500 155,319 1,132,500 138,777
1. 法定準備金 4 37,500 4,595 37,500 4,595
4. 公正価値準備金を含むその他の
4
準備金
b)その他の配当不能準備金 1,230,000 150,724 1,095,000 134,181
繰越(損)益 4 7,392,229 905,844 7,160,310 877,424
185,310 22,708 133,359 16,342
当期(損)益
9,220,039 1,129,824 8,801,169 1,078,495
引当金
580,742 71,164 436,113 53,441
納税引当金 5
580,742 71,164 436,113 53,441
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 6 246,264 30,177 184,013 22,549
その他の債務
a)税金債務 70,219 8,605 24,859 3,046
6,791 832 13,393 1,641
b)社会保障債務
323,274 39,614 222,265 27,236
10,124,055 1,240,602 9,459,547 1,159,173
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益の状況】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2019年9月30日に終了した期間
(ユーロで表示)
2019年9月30日 2018年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
7、9 741,221 90,829 651,919 79,886
6. 人件費
(463,632) (56,813) (431,439) (52,869)
a)賃金および給与 8 (422,480) (51,771) (394,576) (48,351)
b)社会保障費 8 (41,152) (5,043) (36,863) (4,517)
ⅰ)年金に関するもの (26,212) (3,212) (22,783) (2,792)
ⅱ)その他の社会保障費 (14,940) (1,831) (14,080) (1,725)
8. その他の営業費用
(17,500) (2,144) (17,500) (2,144)
10. 固定資産の一部を構成する投資
および貸付からの収益
b)その他の収益 - - - -
11. その他の未収利息および類似の収益
a)関連会社に関連するもの - - - -
b)その他の利息および類似の収益 - - 21,481 2,632
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (7,676) (941) (6,878) (843)
b)その他の利息および類似の費用 (56) (7) (21,083) (2,584)
15. 損益に係る税金
5 (67,047) (8,216) (67,822) (8,311)
16. 税引後利益(損失)
185,310 22,708 128,678 15,768
17. 1 から16 の科目に含まれない
- - 4,681 574
その他の税金
185,310 22,708 133,359 16,342
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2019年9月30日に終了した期間
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
金融資産
固定資産として保有する有価証券およびその他の金融商品は、取引日における取得原価で計上される。期末時点で、固
定資産として保有する有価証券は、原価または時価のいずれか低い方で個別に評価される。これらの評価調整は、評価調
整が行われた事由が適用されなくなった場合には継続されない。評価調整は、関連する資産から直接差し引かれる。固定
資産として保有する投資の売却実現損益は、平均原価法により決定される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業年度に支払われる費用が含まれている。
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総利益および損失
総利益および損失には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。
売上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
注3-払込済資本金
2019年9月30日および2018年9月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注4-準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他の準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2019年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
前期の(損)益 - - 366,919
富裕税準備金の取毀し純額 - (115,000) 115,000
- 250,000 (250,000)
富裕税準備金
2019年9月30日現在残高 37,500 1,230,000 7,392,229
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額)または統合ベースに基づく富裕税額の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。こ
の準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合には、配
当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の準備金」として計上することを決定
した。
2019年3月31日現在、配当不能準備金は1,095,000ユーロであり、これは2013年から2019年までの年度の富裕税の5倍に
相当する。(2018年3月31日現在:730,000ユーロ)
2019年6月11日に開催された年次総会により、2013年の富裕税準備金(115,000ユーロ)が全額取り毀され、2020年の富
裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
注5-税金
2019年1月1日付で、法人税率は18%から17%に、エスペランジュの地方事業税率は7.5%から6.75%に引き下げられ
た。
注6-債務
2019年9月30日および2018年9月30日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総利益または損失
2019年9月30日および2018年9月30日現在、以下のとおり分析される。
2019年9月30日 2018年9月30日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 627,594 715,886
リスク管理報酬 27,500 29,375
その他の報酬 244,706 26,500
(158,579) (119,842)
その他の外部費用
741,221 651,919
2019年9月30日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ(2018年9月30日現在:48,588ユーロ)、海
外規制費用8,658ユーロ(2018年9月30日現在:4,120ユーロ)、監査報酬16,536ユーロ(2018年9月30日現在:15,761
ユーロ)、およびその他の費用84,797ユーロ(2018年9月30日現在:51,373ユーロ)で構成されている。
注8-スタッフ
2019年9月30日現在、当社は7名の従業員を雇用している(2018年9月30日現在:5名)。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有するノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)によって経営支配されている。
当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2019年9月30日および2018年9月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書に署名した。半期分の48,588ユーロ(付加価値税込み)(2018年9月30日現在:48,588ユー
ロ)が銀行から期間比例の原則に則って請求され、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
注10-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2019年9月30日現在、約9,429百万ユーロ(2018年9月30日現在:9,226百万ユーロ)である。
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