UBS(Lux)ボンド・シキャブ 半期報告書(外国投資証券) 第24期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

提出書類 半期報告書(外国投資証券)-第24期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出日
提出者 UBS(Lux)ボンド・シキャブ
カテゴリ 半期報告書(外国投資証券)

                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
  【表紙】

  【提出書類】       半期報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年2月28日
  【計算期間】       第24期中(自 令和元年6月1日 至 令和元年11月30日)
  【発行者名】       UBS(Lux)ボンド・シキャブ
        (UBS(Lux)Bond    Sicav)
  【代表者の役職氏名】       チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
        トーマス・ポートマン(Thomas      Portmann)
        メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
        トーマス・ローズ(Thomas     Rose)
  【本店の所在の場所】       ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、
        J.F. ケネディ通り33A
        (33A avenue J.F. Kennedy,  L-1855 Luxembourg,
        Grand Duchy of Luxembourg  )
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士 三 浦   健
  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士 三 浦   健
         同  大 西 信 治
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212)8316
  【縦覧に供する場所】       該当事項なし
  (注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=

   109.56円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
  (注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載が
   ない限り米ドルをもって行う。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また円貨への
   換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書
   中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
  (注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは6月1日に始まり翌年5月31日に終わる一年を指す。
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  1【外国投資法人の概況】

  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)/ハイ・イールド・ボンド(米ド
  ル)(UBS(Lux)Bond     Sicav - USD Corporates(USD)/    USD High Yield(USD))(以下、UBS
  (Lux)ボンド・シキャブを「本投資法人」、UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
  (米ドル)/   ハイ・イールド・ボンド(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」とい
  う。)の概況は以下のとおりである。
  (1)【主要な経営指標等の推移】

  コーポレート・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
                   (米ドル)
       2017 年11月末日  2018 年5月末日  2018 年11月末日  2019 年5月末日  2019 年11月末日
       に終了する   に終了する   に終了する   に終了する   に終了する
       中間会計年度末   会計年度末  中間会計年度末   会計年度末  中間会計年度末
    (1)
        2,611,016.30   266,934.04  -1,468,941.48   5,346,024.13   6,610,360.89
  (a)営業収益
  (b)経常利益金額または
        2,611,016.30   266,934.04  -1,468,941.48   5,346,024.13   6,610,360.89
   経常損失金額
  (c)当期純利益金額または
        2,611,016.30   266,934.04  -1,468,941.48   5,346,024.13   6,610,360.89
   当期純損失金額
    (2)
       114,209,317.50   95,230,459.96   83,464,773.44   97,699,572.91   107,459,288.90
  (d)出資総額
       6,300,498.362  口 5,382,104.762  口 4,799,708.902  口 5,187,714.688  口 5,364,204.241  口
  (e)発行済投資口総数
       114,209,317.50   95,230,459.96   83,464,773.44   97,699,572.91   107,459,288.90
  (f)純資産額
       116,102,400.20   96,820,475.80   84,519,159.22   99,779,204.01   110,565,980.73
  (g)資産総額
         18.13   17.69   17.39   18.83   20.03
  (h)1口当たり純資産価格
  (i)1口当たり当期純利益金額
         0.41   0.05  -0.31   1.03   1.23
   または当期純損失金額
        該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし
  (j)分配総額
        該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし
  (k)1口当たり分配金額
        98.37 %  98.36 %  98.75 %  97.92 %  97.19 %
  (l)自己資本比率
     (3)
         6.02 %  -0.45%   -4.08%   6.44 %  15.18 %
  (m)自己資本利益率
  (1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
  (2)ファンドは変動資本を有する傘型の会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同
   様とする。
  (3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
   該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同
   様とする。
  (注)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合
   がある(財務書類に対する注記1参照)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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  ハイ・イールド・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)

                   (米ドル)
       2017 年11月末日  2018 年5月末日  2018 年11月末日  2019 年5月末日  2019 年11月末日
       に終了する   に終了する   に終了する   に終了する   に終了する
       中間会計年度末   会計年度末  中間会計年度末   会計年度末  中間会計年度末
    (1)
        3,287,818.23   2,781,301.63   -86,973.51   4,974,863.28   3,569,192.08
  (a)営業収益
  (b)経常利益金額または
        3,287,818.23   2,781,301.63   -86,973.51   4,974,863.28   3,569,192.08
   経常損失金額
  (c)当期純利益金額または
        3,287,818.23   2,781,301.63   -86,973.51   4,974,863.28   3,569,192.08
   当期純損失金額
    (2)
       146,969,053.36   116,043,040.51   92,701,719.59   90,198,624.32   89,152,931.38
  (d)出資総額
       519,067.505  口 411,401.970  口 329,736.882  口 304,680.852  口 289,605.908  口
  (e)発行済投資口総数
       146,969,053.36   116,043,040.51   92,701,719.59   90,198,624.32   89,152,931.38
  (f)純資産額
       148,370,352.73   116,526,676.99   92,757,093.73   90,783,903.92   89,771,913.86
  (g)資産総額
         283.14   282.07   281.14   296.04   307.84
  (h)1口当たり純資産価格
  (i)1口当たり当期純利益金額
         6.33   6.76  -0.26   16.33   12.32
   または当期純損失金額
        該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし
  (j)分配総額
        該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし   該当事項なし
  (k)1口当たり分配金額
        99.06 %  99.58 %  99.94 %  99.36 %  99.31 %
  (l)自己資本比率
     (3)
         8.39 %  1.69 %  -0.71%   4.95 %  9.50 %
  (m)自己資本利益率
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  (2)【外国投資法人の出資総額】

   当該サブ・ファンドのクラスP-acc投資証券の2019年12月末日現在の発行済投資証券総数および
  各サブ・ファンドの出資総額は以下のとおりである。
   なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
                    (注)
           出資総額
                発行済投資証券総数
          千米ドル    百万円
                  (口)
  コーポレート・ボンド(米ドル)        435,084.56    47,668    5,131,001.426

  ハイ・イールド・ボンド(米ドル)        1,028,625.65    112,696    299,000.925

  (注)クラスP-acc投資証券の発行済投資証券総数である。

  (3)【主要な投資主の状況】

   1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定により、当該
  サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
  (4)【役員の状況】

                (2019年12月末日現在)
   氏 名     役 職 名     略 歴    所有投資口
  トーマス・ポートマン      取締役会長    ユービーエス・ファンド・マネジメ       該当なし
  (Thomas  Portmann)   (チェアマン・オブ・     ント(スイス)エイ・ジー、バーゼ
       ザ・ボード・オブ・    ル、マネージング・ディレクター
       ディレクターズ)
  アイリス・エベラール      取締役会役員    UBSアセット・マネジメント・ス       該当なし
  (Iris Eberhard)    (メンバー・オブ・    イス・エイ・ジー(チューリッヒ)
       ザ・ボード・オブ・    マネージング・ディレクター
       ディレクターズ)
  トーマス・ローズ      取締役会役員    UBSアセット・マネジメント・       該当なし
  (Thomas  Rose)   (メンバー・オブ・
           スイス・エイ・ジー(チューリッ
       ザ・ボード・オブ・    ヒ)マネージング・ディレクター
       ディレクターズ)
  ロバート・スティンガー      取締役会役員    UBSアセット・マネジメント・       該当なし
  (Robert  Süttinger)   (メンバー・オブ・
           スイス・エイ・ジー(チューリッ
       ザ・ボード・オブ・
           ヒ)マネージング・ディレクター
       ディレクターズ)
  トビアス・ミーヤー      取締役会役員    UBSアセット・マネジメント・       該当なし
  (Tobias  Meyer)   (メンバー・オブ・    スイス・エイ・ジー(チューリッ
       ザ・ボード・オブ・    ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
       ディレクターズ)
  (注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
   ティブ(PricewaterhouseCoopers,     Société coopérative)である。
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  (5)【その他】

  a.定款の変更
   本投資法人の定款は、1915年8月10日の商事会社に関する法律(改正済)(以下「1915年8月10日
   法」という。)に基づき、本投資法人の臨時投資主総会の決議により変更することができる。
  b.事業譲渡または事業譲受
   投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
   本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
   定足数および多数決の要件に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を解散させるものと
   する。
   本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
   法人の取締役会は本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。
   本投資法人を解散する場合、解散は1名以上の清算人が実行する。投資主総会が、清算人を任命し、
   清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
   の資産を売却し、サブ・ファンドの解散による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファ
   ンドの投資主に分配する。清算手続きの終了時(9か月かかる可能性がある)に投資主に分配できな
   い清算収入は遅滞なく供託金庫(Caisse        de Consignation)に預託される。償還日の決められたサ
   ブ・ファンドはそれぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。
   サブ・ファンドまたはサブ・ファンド内の投資証券クラスの純資産総額が、当該サブ・ファンドも
   しくは投資証券クラスの経済的で効率的な運営のため求められる金額を下回った場合、または当該金
   額に達しない場合、または政治、経済および金融環境に重大な変化がある場合、または合理化の一環
   として、本投資法人は、評価日または決定が有効となる時間の(投資対象の実際の換金価格および換
   金コストを勘案した)純資産価格で、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を買い戻すことを
   決定することができる。
   本投資法人の取締役会の権利に関係なく、本投資法人の取締役会の提案に応じて、サブ・ファンド
   の投資主総会はサブ・ファンドが発行した投資証券を消却し、投資主に対して保有する投資証券の純
   資産価額を返還することで、本投資法人の資本を減資することができる。かかる純資産価額は上記の
   決定が効力を発生する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際価格およびか
   かる処分に起因する費用を織り込むものとする。
   投資証券を消却する投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価証券報告書「第二部 
   外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主           ・外国投資法人債  権者の 権利等( 1)投
   資主 ・外国投資法人債  権者の 権利(f)  報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するこ
   とによって各サブ・ファンドの投資主に通知する。買戻しのために投資主が提出しなかった清算する
   投資証券の純資産価額に相当する金額はルクセンブルグの供託金庫に遅滞なく預託される。
   本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(UCI)またはそのサブ・ファンドとの合併、サ
   ブ・ファンドの合併
   「合併」とは、以下の取引である。
   a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
    ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
    たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
    TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の
    10%を超えない支払額を受け取る取引。
   b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
    S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別のUCITSまたは当該U
    CITSが設立した当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
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    吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
    純資産価額の10%を超えない支払額を受け取る取引。
   c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
    ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
    ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
    UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
   合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠
   する。
   「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
   役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
   くは投資証券クラスまたは2010年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する2010年法の規則に基づ
   きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会はまた(必要な場
   合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・
   ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証
   券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわら
   ず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択す
   ることができる。
   合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資
   主・外国投資法人債  権者の 権利等( 1)投資主  ・外国投資法人債  権者の 権利(f)  報告書を受領する
   権利」に記載されている方法で投資主に通知する。決定が公告されてから30日以内に投資主は保有す
   る投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続
   等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する確立された手続きに従って、買戻手数料またはその他
   の管理事務手数料を計算することなく、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのた
   めに提出されなかった投資証券は、上記の決定を実施する日に計算した関係するサブ・ファンドの純
   資産価額に基づいて交換される。割当てる受益証券が契約型オープン投資信託の法形態を取る投資
   ファンドの受益証券である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
   本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
   サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会または当該サブ・ファン
   ドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会の出席株式の単純多数によって承認されることが
   できる。
  c.出資の状況その他の重要事項
   該当事項なし。
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  d.訴訟事件その他の重要事項
   半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
   よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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  2【外国投資法人の運用状況】

  (1)【投資状況】
  資産別および地域別の投資状況
  コーポレート・ボンド(米ドル)
                (2019年12月末日現在)
   資産の種類      国名    時価合計(米ドル)     投資比率(%)
        アメリカ合衆国      328,809,481.27     75.02
         オランダ      18,131,655.60     4.14
         イギリス      10,999,546.74     2.51
         カナダ      8,518,412.79     1.94
        アイルランド      5,740,794.94     1.31
         フランス      5,337,949.50     1.22
         イタリア      5,223,178.00     1.19
    債券    フィンランド      3,212,805.08     0.73
        ガーンジー      3,053,141.02     0.70
         リベリア      2,436,464.47     0.56
        サウジアラビア       2,200,000.00     0.50
         スイス      1,541,325.60     0.35
         香港      1,522,843.35     0.35
         スペイン      1,254,572.40     0.29
         小計     397,982,170.76     90.80
  モーゲージ・バック証券、
  アセット・バック証券、      アメリカ合衆国      13,680,441.42     3.12
   その他の割引債
   投資信託     ルクセンブルグ       2,748,065.40     0.63

     ポートフォリオ合計         414,410,677.58     94.55

     現金・その他資産         23,908,459.33     5.45
      資産総額        438,319,136.91     100.00
      負債総額         3,234,580.90     0.74
              435,084,556.01
     合計(純資産総額)               99.26
             (約47,668百万円)
  (注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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  ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                (2019年12月末日現在)
   資産の種類      国名    時価合計(米ドル)     投資比率(%)
        アメリカ合衆国      748,313,193.35     70.20
         カナダ      62,643,714.42     5.88
        ルクセンブルグ      36,679,861.88     3.44
         フランス      19,492,402.87     1.83
         イギリス      18,124,909.60     1.70
         オランダ      11,892,793.85     1.12
        ケイマン諸島      11,655,710.74     1.09
        アイルランド      4,587,841.91     0.43
    債券
        オーストラリア       4,157,854.98     0.39
        アラブ首長国連邦       3,856,725.00     0.36
        デンマーク      3,564,121.59     0.33
         リベリア      3,426,586.47     0.32
         ブラジル      2,667,187.50     0.25
        バミューダ      1,798,889.25     0.17
         スイス      958,500.00     0.09
         小計     933,820,293.41     87.60
   投資信託     ルクセンブルグ      56,768,980.40     5.33
  モーゲージ・バック証券、
  アセット・バック証券、      アメリカ合衆国      18,750,772.72     1.76
   その他の割引債
     ポートフォリオ合計         1,009,340,046.53      94.68
     現金・その他資産         56,696,644.99     5.32
      資産総額        1,066,036,691.52      100.00
      負債総額        37,411,046.10     3.51
              1,028,625,645.42
     合計(純資産総額)               96.49
             (約112,696百万円)
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  (2)【運用実績】

  ①【純資産等の推移】
   2019 年12月末日および同日前1年以内における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおり
   である。
   コーポレート・ボンド(米ドル)
                  1口当たり
        資産総額     純資産総額
                   (注)
                 純資産価格
       千米ドル   百万円  千米ドル   百万円  米ドル  円
   2019 年1月末日    668,224.04   73,211  648,598.55   71,060  18.02  1,974
    2月末日   624,944.28   68,469  602,527.33   66,013  18.06  1,979
    3月末日   604,292.59   66,206  597,740.85   65,488  18.53  2,030
    4月末日   609,950.64   66,826  598,456.98   65,567  18.61  2,039
    5月末日   588,226.42   64,446  576,063.45   63,114  18.83  2,063
    6月末日   550,592.92   60,323  538,928.66   59,045  19.35  2,120
    7月末日   554,450.96   60,746  542,886.42   59,479  19.45  2,131
    8月末日   573,203.01   62,800  561,545.68   61,523  19.99  2,190
    9月末日   531,968.83   58,283  519,150.80   56,878  19.86  2,176
    10月末日   531,414.93   58,222  506,483.12   55,490  19.98  2,189
    11月末日   423,808.71   46,432  412,012.37   45,140  20.03  2,194
    12月末日   438,319.14   48,022  435,084.56   47,668  20.09  2,201
   (注)クラスP-acc投資証券1口当たり純資産価格
   ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                  1口当たり
        資産総額     純資産総額
                   (注)
                 純資産価格
       千米ドル   百万円  千米ドル   百万円  米ドル  円
   2019 年1月末日    993,300.87   108,826  979,711.41   107,337  287.94  31,547
    2月末日   1,003,739.47   109,970  989,291.63   108,387  292.67  32,065
    3月末日   977,371.51   107,081  972,158.56   106,510  295.43  32,367
    4月末日   986,515.89   108,083  980,745.58   107,450  299.43  32,806
    5月末日   971,262.33   106,412  965,150.66   105,742  296.04  32,434
    6月末日   1,018,086.27   111,542  996,847.26   109,215  303.42  33,243
    7月末日   1,044,656.02   114,453  1,014,135.33   111,109  304.51  33,362
    8月末日   1,006,193.52   110,239  1,002,884.27   109,876  305.86  33,510
    9月末日   1,015,327.11   111,239  1,002,944.88   109,883  306.50  33,580
    10月末日  1,016,583.44   111,377  1,010,077.86   110,664  307.62  33,703
    11月末日  1,013,912.05   111,084  1,006,909.70   110,317  307.84  33,727
    12月末日  1,066,036.69   116,795  1,028,625.65   112,696  313.86  34,387
   (注)クラスP-acc投資証券1口当たり純資産価格
   各サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。

   同取引所での実質的な取引実績はない。
  ②【分配の推移】

   該当なし。
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  ③【自己資本利益率(収益率)の推移】

   2019 年1月1日から2019年12月末日における各サブ・ファンドのクラスP-acc投資証券の自己
   資本利益率(収益率)は以下のとおりである。
                 収益率
   コーポレート・ボンド(米ドル)              14.08 %
   ハイ・イールド・ボンド(米ドル)              14.19 %
   (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
    a=2019年12月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
    b=2018年12月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
  (3)【投資リスク】

  ① 当中間計算期間において、2019年11月29日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 
   ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
  ② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
   は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
   い。
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  3【資産運用会社の概況】

  (1)【名称及び資本金の額】
  A.管理会社
   a)名称
    UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
   b)資本金(株主資本)の額
    2019 年12月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ(約16億円)
   (注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
    ロ=122.54円)による。
  B.投資運用会社

   コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
   a)名称
    UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
   b)資本金の額
    2019 年12月末日現在の資本金額は、164,467,980米ドル(約180億円)
  (2)【大株主の状況】

  A.管理会社
   UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                (2019年12月末日現在)
                所有株式数   比率
    名称       住所
                 (株)   (%)
  UBSアセット・      バーンホフ・シュトラーセ45、CH-8001          6,500  100
  マネジメント・エイ・ジー      チューリッヒ、スイス
  (UBS Asset Management  AG)
  B.投資運用会社

   コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
   UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
                (2019年12月末日現在)
                所有株式数   比率
    名称       住所
                 (株)   (%)
  UBSアメリカス・インク      コーポレーション・サービス・          50  100
        カンパニー、
  (UBS Americas  Inc.)
        251 リトル・フォールズ・ドライブ、
        ウィルミントン、
        デラウェア州、アメリカ合衆国
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  (3)【役員の状況】

  A.管理会社
   UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                (2019年12月末日現在)
    氏名     役職名      略歴    所有株式
  アンドレ・ミュラー・      チェアマン    UBSアセット・マネジメント・       該当なし
  ウェグナー          スイス・エイ・ジー、チューリッ
  (André  Müller-Wegner)        ヒ、マネージング・ディレクター
  アンドレアス・シュラター      ヴァイス・    スイス、キュッティンゲン、       該当なし
  (Andreas  Schlatter)
       チェアマン    インディペンデント・
           ディレクター、数学者(博士)
  ギルバート・シントゲン      ディレクター/    ルクセンブルグ大公国、       該当なし
  (Gilbert  Schintgen)
       ボード・メンバー    ルクセンブルグ、ディレクター
  パスカル・キストラー      ディレクター/    UBSビジネスソリューションズ・       該当なし
  (Pascal  Kistler)        エイ・ジー、チューリッヒ、
       ボード・メンバー
           マネージング・ディレクター
  フランチェスカ・ジリ・      ディレクター/    UBSファンド・マネジメント       該当なし
  プリム      ボード・メンバー    (ルクセンブルグ)エス・エイ、
           チーフ・エグゼクティブ・
  (Francesca   Gigli Prym)
           オフィサー
  B.投資運用会社

   コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
   UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
                (2019年12月末日現在)
    氏名     役職名      略歴    所有株式
  ウィリアム・ジェイ・フェ      ディレクター/     2017 年2月28日就任      非公開
  リ
        ボード・メンバー
  (William  J.Ferri)
  デイビッド・      ディレクター/     2016 年6月21日就任      非公開
  スクワイアーズ      ボード・メンバー
  (David  Squires)
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  (4)【事業の内容及び営業の概況】

  A.管理会社
   管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
   2019 年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、395本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
   理・運用を行っている。
  国別(設立国)    種類別(基本的性格)     本数   純資産額の合計(通貨別)
             549,900,721.82   オーストラリア・ドル
               2,842,139,178.11   カナダ・ドル
              12,606,831,772.86    スイス・フラン
                3,478,664,563.36   中国元
             871,700,713.32   デンマーク・クローネ
      オープン・エンド型
  ルクセンブルグ         360     45,602,098,274.95    ユーロ
      投資信託/投資法人
                2,576,261,616.65   英ポンド
                315,386,765.30   香港ドル
                399,976,592,683.54    日本円
              62,639,211.31   シンガポール・ドル
                112,813,054,023.60    米ドル
             376,100,388.99   オーストラリア・ドル
               580,754,782.31   スイス・フラン
      オープン・エンド型
  アイルランド         35     2,924,142,565.70   ユーロ
      投資信託/投資法人
                2,118,513,475.47   英ポンド
                15,532,880,360.07    米ドル
  B.投資運用会社

   各投資運用会社は、本投資法人と投資運用契約を締結し、当該契約に基づき、投資について本投資
   法人に対し投資顧問業務を提供し、本投資法人のためその他の一定の業務を遂行する。
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   コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社

   UBS グローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク
    2019 年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は45本の
   サブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおり
   である。
                  純資産総額
     名称     基本的性格     設定日
                  (ユーロ)
   UBS (Lux)Real   Estate
         変動資本を有する
  1            2008 年4月24日    5,817,399,174
   Funds Selection  -Global
          投資法人
   Focused  Fund -Corporate
  2       契約型投資信託    2003 年9月12日    3,291,352,685
   Bond USD
   UBS (Lux)Bond   Sicav -
         変動資本を有する
  3 USD Investment  Grade       2017 年1月30日    2,508,374,577
          投資法人
   Corporates(USD)
   UBS (Lux)Equity   Sicav -
         変動資本を有する
  4            2016 年1月28日    1,841,800,203
   Long Term Themes(USD)
          投資法人
   UBS (Lux)Equity   Sicav -
         変動資本を有する
  5            2004 年10月13日    1,488,137,340
   USA Growth(USD)
          投資法人
   UBS (Lux)Emerging
  6 Economies  Fund -Global   契約型投資信託    1998 年3月20日    1,404,222,438
   Bonds(USD)
   UBS (Lux)Bond   Sicav -  変動資本を有する
  7            2018 年11月18日    1,364,700,864
   2023(USD)       投資法人
   UBS (Irl)Fund   plc -UBS
   (Irl)Select   Money
  8       公開有限責任会社    2018 年12月14日    1,241,824,844
   Market Fund -US Treasury
   UBS (Lux)Bond   Sicav -
         変動資本を有する
  9            1996 年12月3日    916,370,286
   USD High Yield(USD)
          投資法人
   UBS (Lux)Equity   Fund -
  10       契約型投資信託    1997 年6月13日    863,390,547
   Global Sustainable(USD)
   (注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
   (注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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  4【外国投資法人の経理状況】

  a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間

  財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
  76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
  b. 原文の中間財務書類は、UBS(Lux)ボンド・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して

  作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳してい
  る。ただし、各サブ・ファンドにはP-acc投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証
  券は日本で販売されていないため、P-acc投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載してい
  る。
  c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の

  3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
  d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金

  額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年12月30日現在における株式会社三
  菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)で換算されている。なお、千円未満
  の金額は四捨五入されている。
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  (1)【資産及び負債の状況】

  UBS(Lux)ボンド・シキャブ

  連結純資産計算書         米ドル      千円

  資産         2019 年11月30日      2019 年11月30日
  投資有価証券、取得原価       15,977,038,495.87       1,750,444,338
  投資有価証券、未実現評価益
         372,650,015.53       40,827,536
  (評価損)
  投資有価証券合計(注1)          16,349,688,511.40      1,791,271,873
  現金性銀行預金、要求払預金
               *
  および預金勘定           616,406,686.02      67,533,517
  その他当座資産(証拠金)           34,825,349.92      3,815,465
  有価証券売却に係る未収金(注1)           39,877,933.67      4,369,026
  発行に係る未収金           39,680,989.27      4,347,449
  有価証券に係る未収利息           152,990,821.75      16,761,674
  当座資産に係る未収利息            12,075.94      1,323
  分配に係る未収金           118,001.92      12,928
  その他未収金           738,000.23      80,855
  金融先物に係る未実現利益
  (損失)(注1)           3,872,378.40       424,258
  外国為替先物予約に係る
  未実現利益(損失)(注1)           -24,112,542.60      -2,641,770
  スワップに係る未実現利益
  (損失)(注1)           -10,528,974.07      -1,153,554
  資産合計          17,203,569,231.85      1,884,823,045
  負債

  当座借越           -36,239,209.70      -3,970,368
  その他短期負債(証拠金)           -55,139.51      -6,041
  当座借越に係る未払利息           -299,671.74      -32,832
  有価証券購入に係る未払金(注1)           -105,632,394.19      -11,573,085
  未払買戻代金           -15,558,048.31      -1,704,540
  報酬引当金(注2)        -2,737,288.97       -299,897
  年次税引当金(注3)        -662,406.50       -72,573
  その他の手数料および報酬に係る
         -1,310,525.89       -143,581
  引当金(注2)
  引当金合計           -4,710,221.36       -516,052
  負債合計           -162,494,684.81      -17,802,918
  期末純資産          17,041,074,547.04      1,867,020,127

  *

  2019 年11月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、ユービーエス・エイ・ジーについては
  573,352.00米ドル、HSBC銀行については850,000.00米ドル、バークレイズについては1,460,000.00米ドル、バンク・オブ・ア
  メリカについては840,000.00米ドル、シティバンクについては380,000.00米ドルおよびゴールドマン・サックスについては
  380,000.00米ドルである。
  注記は財務書類の不可分の一部である。

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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ
  連結運用計算書         米ドル      千円

  収益       2019 年6月1日-2019年11月30日      2019 年6月1日-2019年11月30日
  当座資産に係る利息           1,748,314.38       191,545
  有価証券利息           264,444,492.31      28,972,539
  配当金           2,907,661.15       318,563
  スワップに係る受取利息(注1)           25,347,554.54      2,777,078
  貸付証券に係る収益(注13)           1,228,852.31       134,633
  その他収益(注4)           7,041,073.98       771,420
  収益合計           302,717,948.67      33,165,778
  費用

  スワップに係る支払利息(注1)           -25,983,931.61      -2,846,800
  報酬(注2)           -33,908,120.69      -3,714,974
  年次税(注3)           -1,941,874.10       -212,752
  貸付証券に係る費用(注13)           -491,540.92      -53,853
  その他の手数料および報酬(注2)           -979,929.57      -107,361
  現金および当座借越に係る利息           -1,256,673.10       -137,681
  費用合計           -64,562,069.99      -7,073,420
  投資純利益(損失)           238,155,878.68      26,092,358

  実現利益(損失)(注1)

  オプションなしの時価評価証券に係る
  実現利益(損失)           92,575,898.59      10,142,615
  オプションに係る実現利益(損失)           -235,150.27      -25,763
  利回り評価証券および
  金融市場商品に係る実現利益(損失)           332,786.42      36,460
  金融先物に係る実現利益(損失)           -7,759,784.04       -850,162
  外国為替先物予約に係る
  実現利益(損失)           -68,788,872.07      -7,536,509
  スワップに係る実現利益(損失)           -4,881,592.39       -534,827
  外国為替に係る実現利益(損失)           -12,623,024.74      -1,382,979
  実現利益(損失)合計           -1,379,738.50       -151,164
  当期実現純利益(損失)           236,776,140.18      25,941,194

  未実現評価益(評価損)の

  変動(注1)
  オプションなしの時価評価証券に係る
  未実現評価益(評価損)           339,236,113.40      37,166,709
  オプションに係る未実現評価益
  (評価損)           975,549.86      106,881
  利回り評価証券および
  金融市場商品に係る未実現評価益
  (評価損)           -2,987,558.75       -327,317
  金融先物に係る未実現評価益
  (評価損)           3,820,670.17       418,593
  外国為替先物予約に係る
  未実現評価益(評価損)           -5,631,262.56       -616,961
  スワップに係る未実現評価益
  (評価損)           7,748,124.36       848,885
  未実現評価益(評価損)の変動合計           343,161,636.48      37,596,789
  運用活動による純資産の純増加(減少)           579,937,776.66      63,537,983

  注記は財務書類の不可分の一部である。

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                    半期報告書(外国投資証券)
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
  純資産計算書         米ドル      千円

  資産         2019 年11月30日      2019 年11月30日
  投資有価証券、取得原価       390,814,324.58       42,817,617
  投資有価証券、未実現評価益
         25,587,897.89       2,803,410
  (評価損)
  投資有価証券合計(注1)           416,402,222.47      45,621,027
  現金性銀行預金、要求払預金
  および預金勘定           522,168.32      57,209
  有価証券売却に係る未収金(注1)            1,296.00       142
  発行に係る未収金           2,593,444.24       284,138
  有価証券に係る未収利息           4,272,789.35       468,127
  外国為替先物予約に係る
  未実現利益(損失)(注1)            16,786.41      1,839
  資産合計           423,808,706.79      46,432,482
  負債

  当座借越           -9,349,432.67      -1,024,324
  当座借越に係る未払利息            -9,568.68      -1,048
  未払買戻代金           -2,282,132.60       -250,030
  報酬引当金(注2)        -91,436.39       -10,018
  年次税引当金(注3)        -22,470.11       -2,462
  その他の手数料および
          -41,292.57       -4,524
  報酬に係る引当金(注2)
  引当金合計           -155,199.07      -17,004
  負債合計           -11,796,333.02      -1,292,406
  期末純資産           412,012,373.77      45,140,076

  注記は財務書類の不可分の一部である。

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  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
  運用計算書         米ドル      千円

  収益       2019 年6月1日-2019年11月30日      2019 年6月1日-2019年11月30日
  当座資産に係る利息            12,145.84      1,331
  有価証券利息           10,463,048.72      1,146,332
  スワップに係る受取利息(注1)           273,201.39      29,932
  貸付証券に係る収益(注13)            7,707.93       844
  その他収益(注4)           344,556.61      37,750
  収益合計           11,100,660.49      1,216,188
  費用

  スワップに係る支払利息(注1)           -176,604.74      -19,349
  報酬(注2)           -1,402,364.39       -153,643
  年次税(注3)           -76,929.62      -8,428
  貸付証券に係る費用(注13)            -3,083.17       -338
  その他の手数料および報酬(注2)           -29,894.23      -3,275
  現金および当座借越に係る利息           -73,337.42      -8,035
  費用合計           -1,762,213.57       -193,068
  投資純利益(損失)           9,338,446.92      1,023,120

  実現利益(損失)(注1)

  オプションなしの時価評価証券に係る
  実現利益(損失)           12,374,448.70      1,355,745
  オプションに係る実現利益(損失)           -114,750.00      -12,572
  金融先物に係る実現利益(損失)           -691,992.57      -75,815
  外国為替先物予約に係る実現利益
  (損失)           -1,815,243.21       -198,878
  スワップに係る実現利益(損失)           -93,916.12      -10,289
  外国為替に係る実現利益(損失)           -278,712.24      -30,536
  実現利益(損失)合計           9,379,834.56      1,027,655
  当期実現純利益(損失)           18,718,281.48      2,050,775

  未実現評価益(評価損)の変動(注1)

  オプションなしの時価評価証券に係る
  未実現評価益(評価損)           13,157,034.30      1,441,485
  オプションに係る未実現評価益(評価損)           114,675.00      12,564
  金融先物に係る未実現評価益(評価損)           -496,590.15      -54,406
  外国為替先物予約に係る
  未実現評価益(評価損)           -52,948.83      -5,801
  未実現評価益(評価損)の変動合計           12,722,170.32      1,393,841
  運用活動による純資産の純増加(減少)           31,440,451.80      3,444,616

  注記は財務書類の不可分の一部である。

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  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
  純資産変動計算書         米ドル      千円

         2019 年6月1日-2019年11月30日      2019 年6月1日-2019年11月30日
  期首純資産           576,063,449.24      63,113,511
  発行額       124,576,170.57       13,648,565
         -320,067,697.84       -35,066,617
  買戻額
  合計純発行額(買戻額)           -195,491,527.27      -21,418,052
  投資純収益(損失)        9,338,446.92       1,023,120
  実現利益(損失)合計        9,379,834.56       1,027,655
         12,722,170.32       1,393,841
  未実現評価益(評価損)の変動合計
  運用活動による純資産の純増加
  (減少)           31,440,451.80      3,444,616
  期末純資産           412,012,373.77      45,140,076
  発行済投資証券口数の変動

          2019 年6月1日-2019年11月30日
  クラス            P-acc
  期首発行済口数           5,187,714.6880
  発行口数           2,303,223.9840
  買戻口数           -2,126,734.4310
  期末発行済口数           5,364,204.2410
  注記は財務書類の不可分の一部である。

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  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
  純資産計算書         米ドル      千円

  資産         2019 年11月30日      2019 年11月30日
  投資有価証券、取得原価       974,130,901.85       106,725,782
  投資有価証券、未実現評価益
         10,142,657.43       1,111,230
  (評価損)
  投資有価証券合計(注1)           984,273,559.28      107,837,011
  現金性銀行預金、要求払預金および
  預金勘定           12,843,328.30      1,407,115
  有価証券売却に係る未収金(注1)           2,394,022.78       262,289
  発行に係る未収金           981,130.97      107,493
  有価証券に係る未収利息           13,477,823.07      1,476,630
  分配に係る未収金            2,121.54       232
  外国為替先物予約に係る
  未実現利益(損失)(注1)           -141,950.31      -15,552
  スワップに係る未実現利益
  (損失)(注1)            82,009.94      8,985
  資産合計          1,013,912,045.57       111,084,204
  負債

  当座借越            -25.16      -3
  当座借越に係る未払利息            -3.06      0
  有価証券購入に係る未払金(注1)           -6,089,502.00       -667,166
  未払買戻代金           -638,546.23      -69,959
  報酬引当金(注2)        -163,068.46       -17,866
  年次税引当金(注3)        -33,673.32       -3,689
  その他の手数料および報酬に係る
          -77,528.96       -8,494
  引当金(注2)
  引当金合計           -274,270.74      -30,049
  負債合計           -7,002,347.19       -767,177
  期末純資産          1,006,909,698.38       110,317,027

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  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
  運用計算書         米ドル      千円

  収益       2019 年6月1日-2019年11月30日      2019 年6月1日-2019年11月30日
  当座資産に係る利息            70,757.37      7,752
  有価証券利息           28,150,885.45      3,084,211
  配当金            26,780.78      2,934
  スワップに係る受取利息(注1)           606,500.00      66,448
  収益合計           28,854,923.60      3,161,345
  費用

  スワップに係る支払利息(注1)           -783,977.16      -85,893
  報酬(注2)           -2,119,050.49       -232,163
  年次税(注3)           -103,871.76      -11,380
  その他の手数料および報酬(注2)           -57,413.12      -6,290
  現金および当座借越に係る利息            -3,462.10       -379
  費用合計           -3,067,774.63       -336,105
  投資純利益(損失)           25,787,148.97      2,825,240

  実現利益(損失)(注1)

  オプションなしの時価評価証券に係る
  実現利益(損失)           -4,386,602.50       -480,596
  オプションに係る実現利益(損失)           420,477.00      46,067
  金融先物に係る実現利益(損失)           1,077,306.26       118,030
  外国為替先物予約に係る
  実現利益(損失)           -295,522.18      -32,377
  スワップに係る実現利益(損失)           1,469,948.87       161,048
  外国為替に係る実現利益(損失)           476,143.10      52,166
  実現利益(損失)合計           -1,238,249.45       -135,663
  当期実現純利益(損失)           24,548,899.52      2,689,577

  未実現評価益(評価損)の変動(注1)

  オプションなしの時価評価証券に係る
  未実現評価益(評価損)           18,642,998.79      2,042,527
  オプションに係る未実現評価益
  (評価損)           307,380.00      33,677
  金融先物に係る未実現評価益
  (評価損)           -855,078.13      -93,682
  外国為替先物予約に係る
  未実現評価益(評価損)           -318,208.12      -34,863
  スワップに係る未実現評価益
  (評価損)           -528,499.84      -57,902
  未実現評価益(評価損)の変動合計           17,248,592.70      1,889,756
  運用活動による純資産の純増加(減少)           41,797,492.22      4,579,333

  注記は財務書類の不可分の一部である。

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  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
  純資産変動計算書         米ドル      千円

         2019 年6月1日-2019年11月30日      2019 年6月1日-2019年11月30日
  期首純資産           965,150,659.20      105,741,906
  発行額       122,802,933.92       13,454,289
         -118,012,773.32       -12,929,479
  買戻額
  合計純発行額(買戻額)           4,790,160.60       524,810
  支払配当金           -4,828,613.64       -529,023
  投資純収益(損失)        25,787,148.97       2,825,240
  実現利益(損失)合計        -1,238,249.45       -135,663
  未実現評価益(評価損)の
         17,248,592.70       1,889,756
  変動合計
  運用活動による純資産の純増加
  (減少)           41,797,492.22      4,579,333
  期末純資産          1,006,909,698.38       110,317,027
  発行済投資証券口数の変動

         2019 年6月1日-2019年11月30日
  クラス            P-acc
  期首発行済口数           304,680.8520
  発行口数           105,414.9420
  買戻口数           -120,489.8860
  期末発行済口数           289,605.9080
  注記は財務書類の不可分の一部である。

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  財務書類の注記

                (2019年11月30日現在)
  注1-重要な会計方針の要約

  当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
  従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
  a)純資産価額の計算

   サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
  は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
  帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
  計算される。
   「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行

  が営業している日)で、かつ12月24日および12月31日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
  びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
  資産の50%以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
   「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである

  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
  国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
   サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また

  は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
  資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
  る比率により決定される。
   あるサブ・ファンドの全投資証券クラスにおける発行または買戻しの総額が、単一の取引日において

  資本の純流入または純流出をもたらす場合、そのサブ・ファンドの純資産価額はそれに伴い増加または
  減少する(いわゆるシングル・スイング・プライシング)。調整の最高限度は、純資産価額の2%であ
  る。この場合、サブ・ファンドに生ずると思われる予想取引コストおよび法人税負担額、ならびにサ
  ブ・ファンドの投資資産の予想呼び値スプレッドも考慮される。純変動により影響を受ける関連するサ
  ブ・ファンドの投資証券口数が増加した場合は、この調整により純資産価額が増加する。純変動により
  投資証券の価値が減少した場合は、純資産価額が減少する。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファン
  ドに関して限度額を設定することができる。これは、ファンドの純資産または当該サブ・ファンドの通
  貨で表示した絶対金額に対する、1取引日の純変動額ということができる。純資産価額は、1取引日に
  この限度額の超過が発生した場合に調整される。本調整は、サブ・ファンドに有利であり、「その他収
  益」として運用計算書に開示される。
  b)評価の原則

  - 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
   配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
   だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
   合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
  - 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
   場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
   ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
   る。
    証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
   に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
   産を当該価格に基づいて評価することがある。
    証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
   制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
   な最新の価格により評価される。
  - 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
   きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
   他の原則に従って本投資法人が評価する。
  - 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
   て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
   手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
   計算方法により検証される。
  - 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
   らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
   たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
   サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
  - 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
   るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
   る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
   られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
   によって市場価格に転換される。
  - 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
   有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
   (買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
   れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
  - 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
  - スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
   た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
   計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
   の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
   方針に基づき決定される。
   異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに

  なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
  価基準を適用することを認められている。
   異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買

  戻される投資証券の正式な価額となる。
  c)外国為替先物予約の評価

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                    半期報告書(外国投資証券)
   外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
  る。
  d)金融先物契約の評価

   金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
  損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
  取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
  e)オプションの評価

   規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
  価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
  ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
  て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
  ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
  において開示される。
  f)公正価額の価格形成原則

   公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
  る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
  ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
  の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
  3%を超える場合にのみ適用される。
  g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)

   有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
  れる。
  h)外国通貨の換算

   種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
  保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
  照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
  替損益は、運用計算書に計上されている。
   種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物

  終値の仲値で換算されている。
  i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理

   有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
  j)連結財務書類

   連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の2019年11月30日現在の連結純資産計算書お
  よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
  対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
   下記の為替レートは、2019年11月30日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。

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   為替レート

   1米ドル=0.906947ユーロ
   1米ドル=0.999350スイスフラン
   1米ドル=7.026500人民元
   償還または統合したサブ・ファンドに関して、償還または統合された日付現在の為替レートが使用さ

  れた。
  k)「モーゲージ担保証券」

   本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
  担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
  ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
  本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
  保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
  たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
  に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
  の予想利回りが影響を受けることがある。
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  l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
   「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
  券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
   外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

  m)スワップ

   本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
  利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
  できる。
   未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま

  れている。
   スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る

  実現利益(損失)」に計上されている。
  n)サブ・ファンド間投資

   2019年11月30日現在、或るサブ・ファンド、UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
  (米ドル)およびUBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、UBS
  (Lux)ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)               金額(米ドル)

  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
                  2,727,334.80
  クラスU-X-ACC投資証券
  合計                2,727,334.80
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)               金額(米ドル)

  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-アジア・ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
                  40,815,705.00
  クラスU-X-ACC投資証券
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
                  5,050,620.00
  クラスU-X-ACC投資証券
  合計               45,866,325.00
   サブ・ファンド間投資の総額は、76,590,796.48米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整済

  み連結純資産は、16,964,483,750.56米ドルであった。
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  注2-報酬
  本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資
  産価額に基づいて計算される月次報酬を支払う。
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)

                  上限年率報酬
  名称に「P」が付く投資証券クラス                 1.140%
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                  上限年率報酬
  名称に「P」が付く投資証券クラス                 1.260%
  上記の報酬の中から、以下の報酬が支払われる。

  1.本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管

   受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論
   見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、
   以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限報酬料率が本投資法人の資産から支払われ
   る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
   払われる(上限報酬料率)。
  関連する上限報酬料率は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限報酬料

  率の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。
  2.上限報酬料率は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。

  a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合

   致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
   計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
   よって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
   項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
  b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・

   ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
  c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに

   ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
   によって許可される一切のその他の報酬。
  d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および

   公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
   全般的な保護に関する手数料。
  e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻

   訳コストを含む。)。
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  f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに

   居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
  g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外

   国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
  h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。

  i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数

   料。
  j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特

   別措置に関して生じた一切の費用。
  k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用

   (例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求するこ
   とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かか
   るすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TER)の開
   示において考慮される。
  3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。

   運用管理手数料の中から本投資法人の販売業者および資産マネジャーに対し販売報酬が支払われる。

   本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。

   報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、

  「最大管理報酬」は報酬の80%と定める。
   投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行

  および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
  投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれ
  た個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
   投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法

  人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
  コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
  る資格を有する報酬によって賄われる。
   個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課さ

  れる。
   投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかし

  ながら、コストが幾つかのサブ・ファンド/投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド/投資証券ク
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  ラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド/投資証券クラスの純資産価
  額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。
   それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場

  合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファン
  ドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。
   管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通

  の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益
  証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関
  する手数料が科せられないことがある。
   本投資法人の現行の手数料については、KIIDで参照することができる。

  注3-年次税

  現在効力を有する法律および規則に従い、本投資法人はルクセンブルグにおいて、各四半期末の本投資
  法人純資産に基づき年率0.05%または、一定の投資証券クラスについては0.01%の軽減年率で計算され、
  四半期毎に支払うべき取得税を課せられる。
  この年次税は、ルクセンブルグ法の規定に従い既に年次税を支払った他の集合投資会社のユニットまた

  は投資証券に投資された純資産部分には適用されない。
  注4-その他収益

  その他収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じる収益で構成される。
  注5-収益の分配

  各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告
  終了後に、各サブ・ファンドの各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程度が
  決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回るこ
  とがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後4ヶ月以内に行われる。
  取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられてい

  る。
  分配金が実際の収益に対する権利に対応するように、収益均衡化額の計算が行われる。

  注6-金融先物およびスワップに関する契約

  2019年11月30日現在のサブ・ファンドによる金融先物およびスワップに関する契約ならびにその通貨は
  以下のとおりである。
  a)金融先物

           債券に係る金融先物     債券に係る金融先物
   UBS(Lux)ボンド・シキャブ
             (買い)     (売り)
           該当なし
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  債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物
  の市場価格)に基づき計算される。
  b)スワップ

          クレジット・デフォルト・     クレジット・デフォルト・
   UBS(Lux)ボンド・シキャブ
            スワップ(買い)     スワップ(売り)
           該当なし
          金利に係るスワップおよび     金利に係るスワップおよび

   UBS(Lux)ボンド・シキャブ
           先渡しスワップ(買い)     先渡しスワップ(売り)
           該当なし
          指数に係るスワップおよび     指数に係るスワップおよび

   UBS(Lux)ボンド・シキャブ
           先渡しスワップ(買い)     先渡しスワップ(売り)
   -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)           -米ドル   20,082,010.05米ドル
          クロス・カレンシーに係る     クロス・カレンシーに係る

   UBS(Lux)ボンド・シキャブ         スワップおよび     スワップおよび
           先渡しスワップ(買い)     先渡しスワップ(売り)
           該当なし
          通貨に係るスワップおよび     通貨に係るスワップおよび

   UBS(Lux)ボンド・シキャブ
           先渡しスワップ(買い)     先渡しスワップ(売り)
           該当なし
  注7-ソフト・ダラー協定

  2019年6月1日から2019年11月30日までの期間には、UBS(Lux)ボンド・シキャブのために締結され
  た「ソフト・ダラー協定」はなく、「ソフト・ダラー」はゼロである。
  注8-総費用比率(TER)

  この比率は、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント協会(SFAMA)の現行の「TE
  Rの計算と開示に関するガイドライン」に準拠して計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されて
  いる全てのコストおよび手数料(営業費用)の純資産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示して
  いる。
  過去12ヶ月のTER

  UBS(Lux)ボンド・シキャブ              総費用比率(TER)
  -コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券                 1.20%
  -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券                 1.32%
  本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合がある(注記2を参照のこと。)。

  運用期間が12か月未満の投資証券クラスに関するTERは、年率換算されている。

  取引コストおよび為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含まれていない。

  注9-合併

  以下の合併が生じた。
  サブ・ファンド       合併先      日付
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         該当なし
  注10-名称の変更

  以下の名称の変更が生じた。
  旧名称       新名称      日付
         該当なし
  注11-当報告期間中における重要な事象

  スイスUBSアセット・マネジメントの事業は、ユービーエス・エイ・ジーからUBSグループの一員
  であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへ譲渡された。当該譲渡は、2019年6月17日
  付で効力が発生した。
  UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス金融市場調査局により承認された集団

  投資スキームの資産運用管理会社である。
  注12-適用ある法律、実行の場所、および正式言語

  投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方
  裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレーム
  があった場合は、本投資法人および/もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売
  された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。
  この財務書類の正式なものはドイツ語版である。しかしながら、本投資法人の投資証券の購入または販

  売が可能であった他国の投資家に対して売却された投資証券の場合は、本投資法人および保管受託銀行は
  関係する言語への承認された翻訳(即ち本投資法人および保管銀行が承認した翻訳)を、彼らならびに当
  行を拘束するものとして認めることがある。
  注13-貸付証券

  本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はク
  リアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務
  を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付
  証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。
  担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
  UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。

  貸付証券

                 2019 年11月30日現在の
          2019 年11月30日現在の貸付証券による
                  担保内訳
           相手方エクスポージャー
                  (比重 %)
             担保(ユービーエス・
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ       貸付証券の時価        株式 債券 現金
             スイス・エイ・ジー)
  -コーポレート・ボンド(米ドル)       8,466,179.26  米ドル  8,969,369.85  米ドル  36.06 63.94 0.00
  注記は財務書類の不可分の一部である。

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                    半期報告書(外国投資証券)
  (2)【投資有価証券明細表等】
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)

  2019 年11月30日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書

   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に

             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

  ノート-固定金利
  米ドル

  USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 5.00000%  15-
             1500 000.00   1572 371.70
   01.10.21                 0.38
  USD ALLSTATE  CORP 3.85000%  19-10.08.49      1000 000.00   1114 967.60
                    0.27
  USD AMAZON.COM  INC 4.80000%  14-05.12.34      1750 000.00   2176 566.88
                    0.53
  USD AMERICAN  EXPRESS CO-SUB 3.62500%  14-05.12.24    7000 000.00   7388 540.60
                    1.79
  USD ANHEUSER-BUSCH   COS 4.70000%  19-01.02.36     4750 000.00   5530 666.30
                    1.34
  USD APPLE INC 2.20000%  19-11.09.29       5750 000.00   5675 053.01
                    1.38
  USD AT&T INC 4.30000%  18-15.02.30       2000 000.00   2198 545.20
                    0.53
  USD AT&T INC 4.85000%  19-01.03.39       3750 000.00   4268 904.75
                    1.04
  USD AT&T INC 5.15000%  18-15.11.46       1000 000.00   1174 199.00
                    0.29
  USD BALL CORP 4.37500%  15-15.12.20       3800 000.00   3876 000.00
                    0.94
  USD BARCLAYS  PLC 3.68400%  17-10.01.23      2750 000.00   2810 660.60
                    0.68
  USD BARCLAYS  PLC-SUB 4.37500%  14-11.09.24      2250 000.00   2347 051.73
                    0.57
  USD BAT CAPITAL CORP 3.22200%  18-15.08.24      2500 000.00   2545 150.75
                    0.62
  USD BERKSHIRE  HATHAWAY  4.25000%  19-15.01.49     1500 000.00   1781 654.25
                    0.43
  USD BERKSHIRE  HATHAWAY  ENERGY CO 4.45000%  19-15.01.49    1000 000.00   1191 757.00
                    0.29
  USD BOEING CO 3.60000%  19-01.05.34       1000 000.00   1079 620.30
                    0.26
  USD CENTERPOINT  ENERGY INC 4.25000%  18-01.11.28     500 000.00   543 624.75
                    0.13
  USD CITIGROUP  INC 3.70000%  16-12.01.26      6250 000.00   6664 722.50
                    1.62
  USD CITIGROUP  INC-SUB 6.67500%  13-13.09.43     2750 000.00   4006 500.03
                    0.97
  USD COMCAST CORP 4.60000%  18-15.10.38      7750 000.00   9311 864.48
                    2.26
  USD CREDIT AGRICOLE  SA-144A-SUB  4.37500%  15-17.03.25    2000 000.00   2134 895.60
                    0.52
  USD CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 3.57400%  17-09.01.23    1500 000.00   1536 721.35
                    0.37
  USD CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY  4.55000%  16-17.04.26   2750 000.00   3055 315.72
                    0.74
  USD CVS HEALTH CORP 5.05000%  18-25.03.48      2000 000.00   2366 258.80
                    0.57
  USD DTE ENERGY CO 2.95000%  19-01.03.30      3750 000.00   3747 246.41
                    0.91
  USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC 4.90000%  19-28.08.28    1500 000.00   1621 972.50
                    0.39
  USD EXELON CORP 4.95000%  16-15.06.35      1750 000.00   2043 550.60
                    0.50
  USD FEDEX CORP 4.55000%  16-01.04.46       3000 000.00   3142 513.80
                    0.76
  USD FISERV INC 3.50000%  19-01.07.29       3000 000.00   3151 525.80
                    0.76
  USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.54200%  19-01.08.26    1500 000.00   1508 969.85
                    0.37
  USD FREEPORT-MCMORAN   INC 3.55000%  12-01.03.22     1484 000.00   1491 420.00
                    0.36
  USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 3.37300%  16-15.11.25    4000 000.00   4134 559.60
                    1.00
  USD GENERAL MOTORS FINANCIAL  CO INC 4.20000%  16-01.03.21   3537 000.00   3611 591.79
                    0.88
  USD GENERAL MOTORS FINANCIAL  CO INC 4.00000%  16-06.10.26   2250 000.00   2305 578.15
                    0.56
  USD GENERAL MOTORS FINANCIAL  CO 3.85000%  18-05.01.28    1000 000.00   1007 081.00
                    0.24
  USD GENERAL MOTORS FINANCIAL  CO 3.55000%  18-09.04.21    4000 000.00   4063 416.80
                    0.99
  USD GILEAD SCIENCES  INC 3.65000%  15-01.03.26     3500 000.00   3762 195.15
                    0.91
  USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000%  07-01.10.37    1750 000.00   2407 431.08
                    0.58
  USD HOME DEPOT INC/THE 4.50000%  18-06.12.48     2000 000.00   2498 102.00
                    0.61
  USD HSBC HOLDINGS  PLC-SUB 4.37500%  16-23.11.26     2250 000.00   2420 797.05
                    0.59
  USD INTERNATIONAL  LEASE FINANCE CORP 5.87500%  12-15.08.22   1500 000.00   1636 806.75
                    0.40
  USD JPMORGAN  CHASE &CO-SUB 3.87500%  14-10.09.24    3500 000.00   3719 808.75
                    0.90
  USD KINROSS GOLD CORP 5.95000%  14-15.03.24     3500 000.00   3875 655.00
                    0.94
  USD KROGER CO 3.87500%  16-15.10.46       1000 000.00   976 708.67
                    0.24
  USD LINCOLN NATIONAL  CORP 4.35000%  18-01.03.48     3000 000.00   3301 640.10
                    0.80
  USD MARATHON  OIL CORP 3.85000%  15-01.06.25     2000 000.00   2095 161.40  0.51
  USD MICROSOFT  CORP 3.70000%  16-08.08.46      6000 000.00   6859 158.60  1.66
            35/51



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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  USD MPLX LP 4.87500%  16-01.12.24       2500 000.00   2704 823.75
                    0.66
  USD NOBLE ENERGY INC 3.25000%  19-15.10.29      1000 000.00   990 218.08
                    0.24
  USD NOBLE ENERGY INC 3.90000%  14-15.11.24      926 000.00   970 862.20
                    0.24
  USD NORFOLK SOUTHERN  CORP 4.10000%  19-15.05.49     2000 000.00   2262 150.40
                    0.55
  USD OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP 2.90000%  19-15.08.24    5000 000.00   5023 521.50
                    1.22
  USD ORACLE CORP 4.00000%  16-15.07.46      2000 000.00   2237 897.80
                    0.54
  USD PPL CAPITAL FUNDING INC 3.95000%  14-15.03.24    1250 000.00   1316 084.87
                    0.32
  USD PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP 3.70000%  19-15.05.29    2000 000.00   2176 589.60
                    0.53
  USD PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC 3.93500%  18-07.12.49    2396 000.00   2603 487.85
                    0.63
  USD QUALCOMM  INC 4.30000%  17-20.05.47       500 000.00   564 911.00
                    0.14
  USD RABOBANK  NEDERLAND  NV-SUB 3.75000%  16-21.07.26    1000 000.00   1044 177.50
                    0.25
  USD RABOBANK  NEDERLAND-SUB  4.62500%  13-01.12.23     2250 000.00   2429 374.27
                    0.59
  USD ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP PLC 4.80000%  16-05.04.26   2000 000.00   2216 453.40
                    0.54
  USD ROYAL CARIBBEAN  CRUISES LTD 5.25000%  12-15.11.22    2250 000.00   2438 658.00
                    0.59
  USD SABINE PASS LIQUEFACTION  LLC 5.00000%  17-15.03.27    1750 000.00   1915 764.03
                    0.47
  USD SHELL INTERNATIONAL  FINANCE BV 4.00000%  16-10.05.46   2000 000.00   2304 187.00
                    0.56
  USD SOUTHWEST  AIRLINES  CO 3.45000%  17-16.11.27     5000 000.00   5282 798.00
                    1.28
  USD STEEL DYNAMICS  INC 5.00000%  17-15.12.26     4500 000.00   4778 100.00
                    1.16
  USD SUNOCO LOGISTICS  PARTNERS  OPERATIONS  LP 5.40000%  17-
             2000 000.00   2106 037.00
   01.10.47                 0.51
  USD SUNTRUST  BANK-SUB  3.30000%  16-15.05.26     4000 000.00   4166 012.80
                    1.01
  USD T-MOBILE  USA INC 5.12500%  17-15.04.25      2000 000.00   2067 500.00
                    0.50
  USD T-MOBILE  USA INC 5.37500%  17-15.04.27      1000 000.00   1068 750.00
                    0.26
  USD TELEFONICA  EMISIONES  SA 5.52000%  19-01.03.49    1000 000.00   1234 141.60
                    0.30
  USD THE HERSHEY CO 3.12500%  19-15.11.49      2150 000.00   2179 024.57
                    0.53
  USD TIME WARNER CABLE LLC 7.30000%  08-01.07.38     1000 000.00   1282 357.50
                    0.31
  USD TOLL BROTHERS  FINANCE CORP 4.87500%  15-15.11.25    1250 000.00   1357 500.00
                    0.33
  USD UNITEDHEALTH  GROUP INC 3.85000%  18-15.06.28     1500 000.00   1651 125.60
                    0.40
  USD UNITEDHEALTH  GROUP INC 2.87500%  19-15.08.29     2150 000.00   2213 613.56
                    0.54
  USD VERIZON COMMUNICATIONS   INC 5.01200%  17-15.04.49    2500 000.00   3215 994.00
                    0.78
  USD VIRGINIA  ELECTRIC  &POWER CO 4.60000%  18-01.12.48    2000 000.00   2463 377.00
                    0.60
  USD VODAFONE  GROUP PLC 4.87500%  19-19.06.49     1000 000.00   1133 588.00
                    0.28
  USD WELLS FARGO &CO-SUB 4.12500%  13-15.08.23     2500 000.00   2650 163.25
                    0.64
  USD WESTERN GAS PARTNERS  LP 5.50000%  18-15.08.48    1000 000.00   850 351.98
                    0.21
  USD WESTERN MIDSTREAM  OPERATING  LP 5.37500%  11-01.06.21   2112 000.00   2174 486.27
                    0.53
  米ドル合計               216 808 586.13
                    52.62
  ノート合計-固定金利               216 808 586.13

                    52.62
  中期債券-固定金利

  米ドル

  USD BANK OF AMERICA CORP-SUB  4.20000%  14-26.08.24    7000 000.00   7500 579.80
                    1.82
  USD BANK OF AMERICA CORP-SUB  4.18300%  16-25.11.27    5000 000.00   5415 829.00
                    1.32
  USD MCDONALD ’S CORP 4.45000%  17-01.03.47      2000 000.00   2318 425.20
                    0.56
  USD MORGAN STANLEY-SUB  4.10000%  13-22.05.23     2500 000.00   2641 724.25
                    0.64
  USD SAUDI ARABIAN OIL CO-144A 4.37500%  19-16.04.49    2000 000.00   2198 750.00
                    0.53
  USD STANDARD  CHARTERED  BANK (HONG KONG)-SUB  5.87500%  10-
             1500 000.00   1526 050.50
   24.06.20                 0.37
  米ドル合計               21 601 358.75
                    5.24
  中期債券合計-固定金利               21 601 358.75

                    5.24
  中期債券-変動金利

  米ドル

  USD JPMORGAN  CHASE &CO-SUB 6.750%/3M  LIBOR+378BP  14-PRP  1750 000.00   1970 937.50
                    0.48
  米ドル合計               1970 937.50
                    0.48
  中期債券合計-変動金利               1970 937.50

                    0.48
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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  長期債券-固定金利

  米ドル

  USD ALLY FINANCIAL  INC 4.62500%  15-19.05.22     1250 000.00   1306 844.63
                    0.32
  USD BALTIMORE  GAS &ELECTRIC  CO 3.50000%  16-15.08.46    1250 000.00   1298 388.12
                    0.32
  USD CONSOLIDATED  EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000%  18-
             1500 000.00   1849 988.25
   01.12.48                 0.45
  USD DUKE ENERGY CAROLINAS  LLC 6.05000%  08-15.04.38    925 000.00   1290 908.17
                    0.31
  USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000%  19-01.02.49     3000 000.00   3542 202.00
                    0.86
  USD ENTERPRISE  PRODUCTS  OPERATING  LP 6.87500%  03-01.03.33   900 000.00   1227 040.56
                    0.30
  USD FLORIDA POWER &LIGHT CO 3.95000%  18-01.03.48    2000 000.00   2326 335.40
                    0.57
  USD PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC 6.62500%  10-21.06.40     516 000.00   741 070.37
                    0.18
  USD SAN DIEGO GAS &ELECTRIC  CO 4.10000%  19-15.06.49    1000 000.00   1116 147.00
                    0.27
  USD TIME WARNER ENTERTAINMENT  CO LP8.37500%  93-15.03.23   1300 000.00   1541 954.57
                    0.37
  USD VERIZON COMMUNICATIONS   INC 5.25000%  17-16.03.37    5000 000.00   6318 256.50
                    1.53
  米ドル合計               22 559 135.57
                    5.48
  長期債券合計-固定金利               22 559 135.57

                    5.48
  長期債券-変動金利

  米ドル

  USD DEUTSCHE  TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING  LINKED 00-
             2750 000.00   4047 345.50
   15.06.30                 0.98
  米ドル合計               4047 345.50
                    0.98
  長期債券合計-変動金利               4047 345.50

                    0.98
  公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

                266 987 363.45
  合計                  64.80
  他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

  モーゲージ担保証券-固定金利
  米ドル

  USD MORGAN STANLEY CAP BARC BK TST-144A-SUB  3.30890%  16-
             3125 000.00   3120 208.75
   01.09.31                 0.76
  米ドル合計               3120 208.75
                    0.76
  モーゲージ担保証券合計-固定金利               3120 208.75

                    0.76
  モーゲージ担保証券-変動金利

  米ドル

  USD CG-CCRE CMCL MRTG TRUST-144A-SUB   1M LIBOR+175BP  14-
             2375 000.00   2374 691.25
   15.06.31                 0.58
  USD CSWF TOP-144A-SUB  FLR 18-15.08.35      2000 000.00   1999 356.40
                    0.48
  USD JP MORGAN CHASE COMRCL MTG SEC-144A-SUB  VAR 15-
             3500 000.00   3510 867.85
   01.09.32                 0.85
  USD LONE STAR PORTFOLIO  TRUST-144A  1M LIBOR+400BP  15-
             3500 000.00   1929 731.55
   15.09.28                 0.47
  USD MORGAN STANLEY CAPITAL INC-144A-SUB  FLR 14-01.07.29    750 000.00   758 633.55
                    0.18
  米ドル合計               10 573 280.60
                    2.56
  モーゲージ担保証券合計-変動金利               10 573 280.60

                    2.56
            37/51




                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  ノート-固定金利
  米ドル

  USD ADT CORP 3.50000%  13-15.07.22       2000 000.00   2030 000.00
                    0.49
  USD AT&T INC 3.55000%  19-01.06.24       2250 000.00   2355 456.60
                    0.57
  USD AXA EQUITABLE  HOLDINGS  INC 5.00000%  19-20.04.48    1500 000.00   1617 792.00
                    0.39
  USD BRISTOL-MYERS  SQUIBB CO-144A 4.12500%  19-15.06.39    3500 000.00   4043 589.90
                    0.98
  USD BROADCOM  CORP/CAYMAN  FIN LTD 3.87500%  18-15.01.27    2000 000.00   2041 608.00
                    0.50
  USD BROADCOM  INC-144A  3.62500%  19-15.10.24     2000 000.00   2056 228.60
                    0.50
  USD CCO LLC/CAPITAL  6.38400%  16-23.10.35      2500 000.00   3119 115.25
                    0.76
  USD CHENIERE  ENERGY PARTNERS  LP 5.25000%  18-01.10.25    3500 000.00   3605 000.00
                    0.88
  USD GENERAL ELECTRIC  CO 4.62500%  11-07.01.21     5000 000.00   5132 287.00
                    1.25
  USD GENERAL MOTORS FINANCIAL  CO INC 4.25000%  14-15.05.23   2000 000.00   2096 750.80
                    0.51
  USD GLENCORE  FUNDING LLC-144A  4.12500%  19-12.03.24    1500 000.00   1574 070.60
                    0.38
  USD GLP CAPITAL LP /GLP FINANC II INC 5.37500%  14-
             500 000.00   546 125.00
   01.11.23                 0.13
  USD HARLEY-DAVIDSON   FIN.SERV  INC-144A  3.35000%  18-
             2500 000.00   2556 833.75
   15.02.23                 0.62
  USD HCA INC 5.00000%  14-15.03.24       2250 000.00   2443 775.40
                    0.59
  USD JPMORGAN  CHASE &CO-SUB 3.62500%  16-01.12.27    8000 000.00   8447 079.20
                    2.05
  USD KINDER MORGAN INC-144A  5.62500%  13-15.11.23     4000 000.00   4423 595.20
                    1.07
  USD KKR GROUP FINANCE CO II LLC-144A  5.50000%  13-01.02.43   1150 000.00   1415 997.19
                    0.34
  USD LENNAR CORP 2.95000%  18-29.11.20      2000 000.00   2010 000.00
                    0.49
  USD METLIFE INC 4.05000%  15-01.03.45      1000 000.00   1137 073.30
                    0.28
  USD MORGAN STANLEY 3.70000%  14-23.10.24      10 000 000.00   10 591 065.00
                    2.57
  USD MORGAN STANLEY 3.87500%  14-29.04.24      3500 000.00   3718 816.15
                    0.90
  USD NORDEA BANK ABP-144A-SUB  4.25000%  12-21.09.22    3060 000.00   3203 336.52
                    0.78
  USD NOVA CHEMICALS  CORP-144A  5.25000%  13-01.08.23     500 000.00   503 750.00
                    0.12
  USD NOVA CHEMICALS  CORP-144A  5.00000%  14-01.05.25    1250 000.00   1256 250.00
                    0.31
  USD NOVA CHEMICALS  CORP-144A  5.25000%  17-01.06.27    1500 000.00   1515 000.00
                    0.37
  USD NXP BV /NXP FUNDING LLC-144A  5.55000%  18-01.12.28   6000 000.00   6936 192.00
                    1.68
  USD OWENS-BROCKWAY   GLASS CONTAINER  INC-144A  5.37500%  14-
             750 000.00   759 375.00
   15.01.25                 0.18
  USD PPL CAPITAL FUNDING INC 4.70000%  13-01.06.43    2000 000.00   2271 726.60
                    0.55
  USD PUBLIC STORAGE 3.09400%  17-15.09.27      5000 000.00   5244 281.50
                    1.27
  USD SABINE PASS LIQUEFACTION  LLC STEP-UP/DOWN  14-01.02.21   2000 000.00   2057 651.00
                    0.50
  USD SOCIETE GENERALE  SA-144A 4.00000%  17-12.01.27    3000 000.00   3194 887.50
                    0.78
  USD SUNCOR ENERGY INC 3.60000%  14-01.12.24     1231 000.00   1300 102.19
                    0.32
  USD UNION PACIFIC CORP 3.60000%  17-15.09.37     2000 000.00   2102 282.80
                    0.51
  USD UNITED TECHNOLOGIES  CORP 4.50000%  12-01.06.42    3500 000.00   4222 036.70
                    1.02
  USD VERIZON COMMUNICATIONS   INC 4.01600%  19-03.12.29    500 000.00   557 558.80
                    0.14
  USD VOLKSWAGEN  GRP OF AMERICA FINANCE-144A  4.62500%  18-
             1500 000.00   1657 472.10
   13.11.25                 0.40
  USD WALT DISNEY CO-REG-S  4.75000%  19-15.11.46     1500 000.00   1964 331.90
                    0.48
  米ドル合計               105 708 493.55
                    25.66
  ノート合計-固定金利               105 708 493.55

                    25.66
  中期債券-固定金利

  米ドル

  USD INTESA SANPAOLO  SPA-144A  6.50000%  11-24.02.21    5000 000.00   5226 743.50
                    1.27
  米ドル合計               5226 743.50
                    1.27
  中期債券合計-固定金利               5226 743.50

                    1.27
  長期債券-固定金利

  米ドル

  USD BURLINGTON  NORTHERN  SANTA FE LLC 4.05000%  18-15.06.48   2000 000.00   2287 251.80
                    0.56
  USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500%  03-15.06.32     1050 000.00   1452 097.81
                    0.35
  USD ENERGY TRANSFER  OPERATING  LP 4.25000%  19-15.03.23    2500 000.00   2598 831.25
                    0.63
            38/51



                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  USD NEVADA POWER CO 6.65000%  06-01.04.36      1174 000.00   1663 107.18

                    0.40
  USD NGPL PIPECO LLC-144A  4.87500%  17-15.08.27     2500 000.00   2649 396.50
                    0.64
  USD RABOBANK  NEDERLAND  NV-SUB 3.95000%  12-09.11.22    1250 000.00   1303 970.75
                    0.32
  米ドル合計               11 954 655.29
                    2.90
  長期債券合計-固定金利               11 954 655.29

                    2.90
  他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

                136 583 381.69
  合計                  33.15
  公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品

  ノート-固定金利
  米ドル

  USD CCO LLC/CAPITAL  4.20000%  17-15.03.28      1000 000.00   1060 034.40
                    0.26
  USD FOX CORP-144A  4.70900%  19-25.01.29      2000 000.00   2269 761.80
                    0.55
  USD GLP CAPITAL LP /GLP FINANC II INC 4.00000%  19-
             2000 000.00   2018 190.00
   15.01.30                 0.49
  USD NRG ENERGY INC-144A  3.75000%  19-15.06.24     425 000.00   438 133.65
                    0.11
      * *
  USD
   T-MOBILE  USA INC ESCROW 5.12500%  17-15.04.25    2000 000.00
                  0.20  0.00
      * *
  USD
   T-MOBILE  USA INC ESCROW 5.37500%  17-15.04.27    800 000.00
                  0.08  0.00
  米ドル合計               5786 120.13
                    1.41
  ノート合計-固定金利               5786 120.13

                    1.41
  公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引も

                 5786 120.13
  されていない譲渡可能証券および金融市場商品合計                  1.41
  最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品

  ノート-固定金利
  米ドル

  USD BRISTOL MYERS SQUIBB CO-144A 3.87500%  19-15.08.25    4000 000.00   4318 022.40
                    1.05
  米ドル合計               4318 022.40
                    1.05
  ノート合計-固定金利               4318 022.40

                    1.05
  最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計               4318 022.40

                    1.05
  ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

  投資信託、オープン・エンド型
  ルクセンブルグ

  USD UBS (LUX) BOND SICAV -MULTI INCOME (USD) U-X-ACC       2727 334.80
              270.00      0.66
  ルクセンブルグ合計               2727 334.80
                    0.66
  投資信託、オープン・エンド型合計               2727 334.80

                    0.66
  ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定

                 2727 334.80
  されたUCITS/その他のUCIs合計                  0.66
  投資有価証券合計               416 402 222.47

                    101.07
            39/51




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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  外国為替先物予約

  外国為替先物予約(買い/売り)
  EUR  62 547 100.00  USD 69 150 822.82  16.1.2020      53 825.41  0.01

  CHF  17 707 100.00  USD 17 824 384.45  16.1.2020      -34 763.58  -0.01
  USD  1410 336.80  EUR  1275 500.00  16.1.2020      -928.13   0.00
  USD  715 626.19  EUR  648 000.00  16.1.2020      -1 347.29  0.00
  外国為替先物予約(買い/売り)合計                16 786.41  0.00
  現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産               522 168.32  0.13

  当座借越およびその他の短期負債               -9 349 432.67  -2.27
  その他の資産および負債               4420 629.24  1.07
  純資産合計               412 012 373.77  100.00
  注記は財務書類の不可分の一部である。

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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
  UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
  2019 年11月30日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書

   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に

             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

  ノート-固定金利
  ユーロ

  EUR ALTICE FRANCE-REG-S  5.87500%  18-01.02.27     2000 000.00   2453 505.52
                    0.24
  EUR ALTICE LUXEMBOURG  SA-REG-S  8.00000%  19-15.05.27    3400 000.00   4154 277.05
                    0.41
  EUR ARD FINANCE SA-REG-S  (PIK) 5.00000%  19-30.06.27    3205 000.00   3522 948.80
                    0.35
  EUR ARDAGH PACKAGING  FINANCE/MP-REG-S   2.12500%  19-
             1670 000.00   1894 280.58
   15.08.26                 0.19
  EUR DKT FINANCE APS-REG-S  7.00000%  18-17.06.23     3000 000.00   3489 927.47
                    0.35
  EUR INFOR US INC 5.75000%  16-15.05.22      3300 000.00   3682 242.96
                    0.36
  EUR IQVIA INC-REG-S  2.25000%  19-15.01.28      1040 000.00   1175 142.26
                    0.12
  EUR VALEANT PHARMACEUTICALS   INTL-REG-S  4.50000%  15-
             1525 000.00   1702 483.32
   15.05.23                 0.17
  ユーロ合計               22 074 807.96
                    2.19
  米ドル

  USD AECOM TECHNOLOGY  CORP 5.87500%  15-15.10.24     4500 000.00   4916 250.00
                    0.49
  USD AECOM TECHNOLOGY  CORP 5.12500%  17-15.03.27     1525 000.00   1624 125.00
                    0.16
  USD ALTICE FINANCING  SA-144A 6.62500%  15-15.02.23    5475 000.00   5598 187.50
                    0.56
  USD ALTICE FRANCE-144A  7.37500%  16-01.05.26     5625 000.00   6004 687.50
                    0.60
  USD ALTICE LUXEMBOURG  SA-144A 10.50000%  19-15.05.27    2960 000.00   3367 888.00
                    0.33
  USD ARD FINANCE SA-144A (PIK) 6.50000%  19-30.06.27    1000 000.00   996 450.00
                    0.10
  USD BED BATH &BEYOND INC 5.16500%  14-01.08.44     3750 000.00   2552 325.00
                    0.25
  USD BOMBARDIER  INC-144A  8.75000%  16-01.12.21     2250 000.00   2435 625.00
                    0.24
  USD BUCKEYE PARTNERS  LP 5.85000%  13-15.11.43     1200 000.00   1024 485.77
                    0.10
  USD BUCKEYE PARTNERS  LP 4.12500%  17-01.12.27     5010 000.00   4609 213.97
                    0.46
  USD CABLEVISION  SYSTEMS CORP 5.87500%  12-15.09.22    3500 000.00   3771 250.00
                    0.37
  USD CALLON PETROLEUM  CO 6.12500%  17-01.10.24     1550 000.00   1472 500.00
                    0.15
  USD CALPINE CORP 5.37500%  14-15.01.23      5590 000.00   5666 862.50
                    0.56
  USD CENTURYLINK  INC 7.50000%  16-01.04.24      4425 000.00   4978 125.00
                    0.49
  USD CF INDUSTRIES  INC 5.37500%  14-15.03.44     2775 000.00   2962 312.50
                    0.29
  USD CHESAPEAKE  7.00000%  18-01.10.24       950 000.00   484 500.00
                    0.05
  USD CINEMARK  USA INC 4.87500%  13-01.06.23      2950 000.00   2994 250.00
                    0.30
  USD CNO FINANCIAL  GROUP INC 5.25000%  19-30.05.29     985 000.00   1091 453.88
                    0.11
  USD CODERE FINANCE 2LUX SA-144A 7.62500%  16-01.11.21    4000 000.00   3607 728.00
                    0.36
  USD COVANTA HOLDING CORP 5.87500%  17-01.07.25     3475 000.00   3631 375.00
                    0.36
  USD CRESTWOOD  MIDSTREAM  PART LP/FIN 5.75000%  17-01.04.25   3170 000.00   3186 801.00
                    0.32
  USD DANA INC 5.37500%  19-15.11.27       1845 000.00   1868 431.50
                    0.19
  USD ENCOMPASS  HEALTH CORP 4.50000%  19-01.02.28     2510 000.00   2572 750.00
                    0.26
  USD EQUINIX INC 5.37500%  17-15.05.27      4710 000.00   5104 462.50
                    0.51
  USD FREEPORT-MCMORAN   INC 4.55000%  14-14.11.24     1910 000.00   2007 333.60
                    0.20
  USD GANNETT CO INC 6.37500%  13-15.10.23      5894 000.00   6078 187.50
                    0.60
  USD GEMS MENASA CAYMAN LTD/GEDL-144A  7.12500%  19-31.07.26   3660 000.00   3844 143.75
                    0.38
  USD GENESIS ENERGY LP 6.25000%  17-15.05.26     3095 000.00   2698 236.47
                    0.27
  USD HCA INC 5.25000%  16-15.06.26       2400 000.00   2681 613.36
                    0.27
  USD HCA INC 7.50000%  11-15.02.22       3265 000.00   3615 987.50
                    0.36
  USD HILTON GRAND VACATION  BORROWER  LLC 6.12500%  18-
             2825 000.00   3065 125.00
   01.12.24                 0.30
  USD INTERNATIONAL  GAME TECHNOLOGY  PLC-144A  6.50000%  15-
             4550 000.00   5084 625.00
   15.02.25                 0.51
  USD INTERNATIONAL  GAME TECHNOLOGY  PLC-144A  6.25000%  18-
             1975 000.00   2216 937.50
   15.01.27                 0.22
  USD ISTAR INC 4.75000%  19-01.10.24       2305 000.00   2366 946.87
                    0.24
  USD KB HOME 4.80000%  19-15.11.29       925 000.00   936 562.50
                    0.09
  USD KB HOME 6.87500%  19-15.06.27       4735 000.00   5393 662.17
                    0.54
  USD LEVEL 3FINANCING  INC 5.37500%  16-01.05.25     3300 000.00   3415 500.00
                    0.34
            41/51



                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  USD NOBLE HOLDING INTERNATIONAL  LTD 6.20000%  10-01.08.40   2815 000.00   943 025.00

                    0.09
  USD NRG ENERGY INC 7.25000%  17-15.05.26      2615 000.00   2863 372.70
                    0.28
  USD PULTEGROUP  INC 5.50000%  16-01.03.26      2840 000.00   3148 850.00
                    0.31
  USD RANGE RESOURCES  CORP 4.87500%  16-15.05.25     1185 000.00   965 775.00
                    0.10
  USD RHP HOTEL PROPERTIES/RHP   FINANCE 5.00000%  15-15.04.23   2375 000.00   2428 437.50
                    0.24
  USD SERVICE CORP INTERNATIONAL  5.12500%  19-01.06.29    2375 000.00   2535 312.50
                    0.25
  USD SM ENERGY CO 6.12500%  15-15.11.22      1607 000.00   1566 825.00
                    0.16
  USD SM ENERGY CO 6.62500%  18-15.01.27       870 000.00   791 700.00
                    0.08
  USD SM ENERGY CO 6.75000%  16-15.09.26      2250 000.00   2047 500.00
                    0.20
  USD SOUTHWESTERN  ENERGY CO 7.50000%  17-01.04.26     3075 000.00   2694 468.75
                    0.27
  USD SPRINGLEAF  FINANCE CORP 5.62500%  17-15.03.23    3325 000.00   3561 906.25
                    0.35
  USD SPRINGLEAF  FINANCE CORP 6.87500%  18-15.03.25    2155 000.00   2461 074.65
                    0.24
  USD SPRINGLEAF  FINANCE CORP 7.12500%  18-15.03.26    2470 000.00   2846 675.00
                    0.28
  USD SPRINGLEAF  FINANCE CORP 6.12500%  19-15.03.24    2500 000.00   2737 525.00
                    0.27
  USD SPRINGLEAF  FINANCE CORP 5.37500%  19-15.11.29     925 000.00   952 750.00
                    0.09
  USD T-MOBILE  USA INC 6.37500%  14-01.03.25      4625 000.00   4798 437.50
                    0.48
  USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20000%  06-18.07.36     940 000.00   1100 317.00
                    0.11
  USD TENET HEALTHCARE  CORP 4.62500%  17-15.07.24     3870 000.00   4005 450.00
                    0.40
  USD TENET HEALTHCARE  CORP III 5.12500%  17-01.05.25    3360 000.00   3452 400.00
                    0.34
  USD TRANSDIGM  INC-SUB 6.50000%  15-15.05.25     4360 000.00   4528 950.00
                    0.45
  USD TRANSOCEAN  LTD 6.80000%  07-15.03.38      1350 000.00   832 720.50
                    0.08
  USD TRANSOCEAN  PHOENIX 2LTD-144A  7.75000%  16-15.10.24   2700 000.00   1965 600.00
                    0.20
  USD TRIVIUM PACKAGING  FINANCE BV-144A 5.50000%  19-
             200 000.00   210 003.00
   15.08.26                 0.02
  USD TRIVIUM PACKAGING  FINANCE BV-144A 8.50000%  19-
             200 000.00   217 500.00
   15.08.27                 0.02
  USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 6.50000%  18-15.12.26   1815 000.00   1981 263.07
                    0.20
  USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500%  19-15.11.27   2875 000.00   2900 156.25
                    0.29
  USD VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-144A  5.50000%  16-
             2325 000.00   2444 109.75
   15.08.26                 0.24
  USD WELLCARE  HEALTH PLANS INC 5.25000%  17-01.04.25    3780 000.00   3954 825.00
                    0.39
  USD WESTERN DIGITAL CORP 4.75000%  18-15.02.26     4675 000.00   4815 250.00
                    0.48
  USD ZIGGO BV-144A 4.87500%  19-15.01.30      4000 000.00   4083 682.40
                    0.41
  USD ZIGGO BV-144A 5.50000%  16-15.01.27      4750 000.00   5029 300.00
                    0.50
  米ドル合計               198 792 062.66
                    19.75
  ノート合計-固定金利               220 866 870.62

                    21.94
  ノート-変動金利

  米ドル

  USD CREDIT AGRICOLE  SA-144A-SUB  8.125%/VAR  16-PRP   3725 000.00   4493 281.25
                    0.45
  米ドル合計               4493 281.25
                    0.45
  ノート合計-変動金利               4493 281.25

                    0.45
  中期債券-固定金利

  ユーロ

  EUR COTT CORP-144A  5.50000%  16-01.07.24      2000 000.00   2295 172.16
                    0.23
  ユーロ合計               2295 172.16
                    0.23
  米ドル

  USD NAVIENT CORP 7.25000%  12-25.01.22      2525 000.00   2739 625.00
                    0.27
  USD SPRINT CAPITAL CORPORATION  8.75000%  02-15.03.32    880 000.00   1049 400.00
                    0.10
  米ドル合計               3789 025.00
                    0.37
  中期債券合計-固定金利               6084 197.16

                    0.60
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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  長期債券-固定金利
  ユーロ

  EUR ALTICE FRANCE-REG-S  3.37500%  19-15.01.28     5545 000.00   6227 073.38
                    0.62
  EUR NETFLIX INC 4.62500%  18-15.05.29      4100 000.00   5004 099.38
                    0.50
  ユーロ合計               11 231 172.76
                    1.12
  米ドル

  USD DENBURY RESOURCES  INC-144A  9.00000%  16-15.05.21    950 000.00   833 625.00
                    0.08
  USD HCA INC 5.37500%  15-01.02.25       3765 000.00   4160 325.00
                    0.41
  USD T-MOBILE  USA INC 6.50000%  15-15.01.26      2700 000.00   2889 000.00
                    0.29
  米ドル合計               7882 950.00
                    0.78
  長期債券合計-固定金利               19 114 122.76

                    1.90
  長期債券-変動金利

  米ドル

  USD BANK OF AMERICA CORP-SUB  6.500%/VAR  14-PRP    2250 000.00   2548 125.00
                    0.25
  USD CITIGROUP  INC-SUB 5.950%/3M  LIBOR+406.8BP  12-PRP   5585 000.00   5921 607.95
                    0.59
  USD JPMORGAN  CHASE &CO-SUB 6.000%/3M  LIBOR+330BP  13-PRP  1950 000.00   2090 634.00
                    0.21
  USD JPMORGAN  CHASE &CO-SUB 6.100%/VAR  14-PRP    1050 000.00   1148 437.50
                    0.11
  USD JPMORGAN  CHASE &CO-SUB 5.000%/VAR  14-PRP    3900 000.00   3915 600.00
                    0.39
  USD ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP PLC 7.64800%/VAR  01-PRP  1940 000.00   2776 625.00
                    0.28
  USD STANDARD  CHARTERED  PLC-144A-SUB  7.014%/VAR  07-PRP   1200 000.00   1416 660.00
                    0.14
  米ドル合計               19 817 689.45
                    1.97
  長期債券合計-変動金利               19 817 689.45

                    1.97
  中期財務省証券-変動金利

  米ドル

  USD AMERICA,  UNITED STATES OF 3M USTMMR+3.6BP  18-31.10.20   8100 000.00   8093 640.61
                    0.80
  米ドル合計               8093 640.61
                    0.80
  中期財務省証券合計-変動金利               8093 640.61

                    0.80
  公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

                278 469 801.85
  合計                  27.66
  他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

  モーゲージ担保証券-固定金利
  米ドル

  USD PALISADES  CENTER TRUST-144A-SUB   4.73700%  16-09.04.33   2700 000.00   2608 397.64
                    0.26
  米ドル合計               2608 397.64
                    0.26
  モーゲージ担保証券合計-固定金利               2608 397.64

                    0.26
  モーゲージ担保証券-変動金利

  米ドル

  USD BX COMMERCIAL  MORTGAGE  TRUST-144A  1M LIBOR+180BP  18-
             1000 000.00   768 702.20
   15.11.35                 0.08
  USD CAESARS PALACE LAS VEGAS TRUST-144A-SUB   VAR 17-
             3025 000.00   3134 332.87
   01.10.34                 0.31
  USD CAMB COMM MORTGAGE  TRUST-144A-SUB   1M LIBOR+175BP  19-
             2780 000.00   2789 530.95
   15.12.37                 0.28
  USD CHT COSMO MORTGAGE  TRUST-144A-SUB   1M LIBOR+300BP  17-
             3475 000.00   3478 233.84
   15.11.36                 0.34
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   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  USD GS MORTGAGE  SECURITIES  TRUST-144A-SUB   VAR 17-01.10.32   2925 000.00   2957 348.75

                    0.29
  USD J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL-144A-SUB   VAR 18-15.06.35   3100 000.00   3099 966.83
                    0.31
  米ドル合計               16 228 115.44
                    1.61
  モーゲージ担保証券合計-変動金利               16 228 115.44

                    1.61
  ノート-固定金利

  米ドル

  USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A  5.00000%  17-
             5115 000.00   5304 408.45
   15.10.25                 0.53
  USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A  3.87500%  19-
             460 000.00   462 903.75
   15.01.28                 0.05
  USD ALBERTSONS  COS LLC /SAFEWAY INC-144A  7.50000%  19-
             1470 000.00   1628 025.00
   15.03.26                 0.16
  USD ALBERTSONS  COS LLC /SAFEWAY INC 6.62500%  17-15.06.24   3410 000.00   3577 158.20
                    0.36
  USD ALCOA NEDERLAND  HOLDING BV-144A 6.75000%  16-30.09.24   765 000.00   805 162.50
                    0.08
  USD ALLY FINANCIAL  INC 8.00000%  08-01.11.31     3150 000.00   4343 062.50
                    0.43
  USD AMSTED INDUSTRIES  INC-144A  5.62500%  19-01.07.27    985 000.00   1039 175.00
                    0.10
  USD ANTERO RESOURCES  FIN CORP 5.12500%  14-01.12.22    1000 000.00   812 500.00
                    0.08
  USD ARCHROCK  PARTNERS  LP/FIN CORP-144A  6.87500%  19-
             2415 000.00   2486 496.07
   01.04.27                 0.25
  USD ASCENT RESOURCES  UTICA HOLDINGS-144A  10.00000%  17-
             4107 000.00   3942 720.00
   01.04.22                 0.39
  USD ASCENT RESOURCES  UTICA HOLDINGS-144A  7.00000%  18-
             1355 000.00   1043 350.00
   01.11.26                 0.10
  USD ASGN INC-144A  4.62500%  19-15.05.28      925 000.00   929 625.00
                    0.09
  USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A  5.25000%  18-01.08.26    1300 000.00   1388 556.00
                    0.14
  USD AVON INTERNATIONAL  OPERATIONS  INC-144A  7.87500%  16-
             1400 000.00   1457 750.00
   15.08.22                 0.14
  USD BEAZER HOMES USA INC 5.87500%  18-15.10.27     2455 000.00   2412 037.50
                    0.24
  USD BOISE CASCADE CO-144A 5.62500%  16-01.09.24     3686 000.00   3833 440.00
                    0.38
  USD BOMBARDIER  INC-144A  7.50000%  15-15.03.25     2950 000.00   2986 875.00
                    0.30
  USD BOMBARDIER  INC-144A  7.50000%  17-01.12.24     2500 000.00   2569 939.00
                    0.26
  USD BOMBARDIER  INC-144A  7.87500%  19-15.04.27     3215 000.00   3234 161.40
                    0.32
  USD BOOZ ALLEN HAMILTON  INC-144A  5.12500%  17-01.05.25    3350 000.00   3463 062.50
                    0.34
  USD BOYNE USA INC-144A  7.25000%  18-01.05.25     1805 000.00   1958 425.00
                    0.19
  USD BRAND ENERGY &INFRASTRUCTURE   SERV-144A  8.50000%  17-
             185 000.00   180 375.00
   15.07.25                 0.02
  USD BUILDERS  FIRSTSOURCE  INC-144A  5.62500%  16-01.09.24   5261 000.00   5471 440.00
                    0.54
  USD BUILDERS  FIRSTSOURCE  INC-144A  6.75000%  19-01.06.27    495 000.00   534 404.47
                    0.05
  USD BWAY HOLDING CO-144A 7.25000%  17-15.04.25     2800 000.00   2653 000.00
                    0.26
  USD CALFRAC HOLDINGS  LP-144A 8.50000%  18-15.06.26    2935 000.00   1185 006.25
                    0.12
  USD CALIFORNIA  RESOURCES  CORP-144A  8.00000%  15-15.12.22   1500 000.00   375 000.00
                    0.04
  USD CALLON PETROLEUM  CO 6.37500%  18-01.07.26     950 000.00   885 875.00
                    0.09
  USD CARRIZO OIL &GAS INC 6.25000%  15-15.04.23     1080 000.00   1039 500.00
                    0.10
  USD CATALENT  PHARMA SOLUTIONS  INC-144A  5.00000%  19-
             2485 000.00   2578 187.50
   15.07.27                 0.26
  USD CBS OUTDOOR AMERICAS  CAPITAL LLC-144A  4.62500%  19-
             925 000.00   933 676.50
   15.03.30                 0.09
  USD CCO HOLDINGS  LLC/CAPITAL  CORP-144A  5.87500%  15-
             3100 000.00   3301 500.00
   01.05.27                 0.33
  USD CCO HOLDINGS  LLC/CAPITAL  CORP-144A  5.75000%  15-
             7915 000.00   8359 902.15
   15.02.26                 0.83
  USD CCO HOLDINGS  LLC/CAPITAL  CORP-144A  5.87500%  16-
             2400 000.00   2502 000.00
   01.04.24                 0.25
  USD CCO HOLDINGS  LLC/CAPITAL  CORP-144A  5.50000%  16-
             5000 000.00   5275 000.00
   01.05.26                 0.52
  USD CCO HOLDINGS  LLC/CAPITAL  CORP-144A  5.12500%  17-
             460 000.00   487 600.00
   01.05.27                 0.05
  USD CDK GLOBAL INC-144A  5.25000%  19-15.05.29     925 000.00   980 638.75
                    0.10
  USD CENTENE CORP-144A  4.25000%  19-15.12.27     1845 000.00   1898 043.75
                    0.19
  USD CENTENE CORP-144A  4.62500%  19-15.12.29     2215 000.00   2322 981.25
                    0.23
  USD CENTENE CORP-144A  5.37500%  18-01.06.26     1175 000.00   1246 968.75
                    0.12
  USD CENTENNIAL  RESOURCE  PRODUCTION  LLC-144A  6.87500%  19-
             1730 000.00   1686 940.30
   01.04.27                 0.17
            44/51


                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  USD CHANGE HC HLDS LLC/CHNG  HC FIN INC-144A  5.75000%  17-

             3360 000.00   3469 200.00
   01.03.25                 0.34
  USD CHENIERE  CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.87500%  17-
             1230 000.00   1374 771.00
   31.03.25                 0.14
  USD CHENIERE  ENERGY PARTNERS  LP-144A 4.50000%  19-01.10.29   920 000.00   924 876.00
                    0.09
  USD CHOBANI LLC/FINANCE  CORP-144A  7.50000%  17-15.04.25   2750 000.00   2605 625.00
                    0.26
  USD CLEAN HARBORS INC-144A  4.87500%  19-15.07.27     985 000.00   1032 083.00
                    0.10
  USD CLEAN HARBORS INC-144A  5.12500%  19-15.07.29     1975 000.00   2086 972.62
                    0.21
  USD COMMSCOPE  FINANCE LLC-144A  8.25000%  19-01.03.27    3960 000.00   3979 602.00
                    0.40
  USD COMMSCOPE  TECHNOLOGIES  LLC-144A  6.00000%  15-15.06.25   6770 000.00   6533 050.00
                    0.65
  USD CONSTELLIUM  SE-144A 6.62500%  17-01.03.25     1425 000.00   1482 028.50
                    0.15
  USD CRC ESCROW ISSUER LLC /FINCO INC-144A  5.25000%  17-
             3345 000.00   3456 923.70
   15.10.25                 0.34
  USD CREDIT ACCEPTANCE  CORP 7.37500%  15-15.03.23     3420 000.00   3522 600.00
                    0.35
  USD CSC HOLDINGS  INC-144A  5.37500%  18-01.02.28     1300 000.00   1374 750.00
                    0.14
  USD CSC HOLDINGS  LLC-144A  5.37500%  18-15.07.23     2800 000.00   2876 539.12
                    0.29
  USD CSC HOLDINGS  LLC-144A  5.50000%  18-15.05.26     5475 000.00   5783 844.75
                    0.57
  USD CSC HOLDINGS  LLC-144A  7.50000%  18-01.04.28     1325 000.00   1492 281.25
                    0.15
  USD CSC HOLDINGS  LLC-144A  6.50000%  19-01.02.29     3000 000.00   3346 230.00
                    0.33
  USD CSC HOLDINGS  LLC-144A  10.87500%  15-15.10.25     2525 000.00   2840 625.00
                    0.28
  USD CSC HOLDINGS  LLC-144A  6.62500%  15-15.10.25     1925 000.00   2048 007.50
                    0.20
  USD CSN RESOURCES  SA-144A 7.62500%  18-13.02.23     2500 000.00   2607 812.50
                    0.26
  USD DANA FINANCING  LUXEMBOURG  SARL-144A  5.75000%  17-
             2390 000.00   2503 525.00
   15.04.25                 0.25
  USD DCP MIDSTREAM  OPERATING  LP-144A 6.75000%  07-15.09.37   1475 000.00   1519 250.00
                    0.15
  USD DELL INTERNATIONAL  LLC /EMC CORP-144A  6.02000%  16-
             4000 000.00   4570 834.40
   15.06.26                 0.45
  USD DISH DBS CORP 5.87500%  14-15.11.24      2560 000.00   2556 800.00
                    0.25
  USD EAGLE HOLDING CO II LLC-144A  (PIK) 7.62500%  17-
             915 000.00   926 437.50
   15.05.22                 0.09
  USD ELDORADO  RESORTS INC 6.00000%  19-15.09.26     3225 000.00   3550 080.00
                    0.35
  USD ENDO FINANCE LLC-144A  6.00000%  15-15.07.23     1800 000.00   1170 000.00
                    0.12
  USD ENERGIZER  HOLDINGS  INC-144A  6.37500%  18-15.07.26    1400 000.00   1494 500.00
                    0.15
  USD ENTERCOM  MEDIA CORP-144A  7.25000%  16-01.11.24    3655 000.00   3856 025.00
                    0.38
  USD ENTERPRISE  MERGER SUB INC-144A  8.75000%  18-15.10.26   1975 000.00   804 812.50
                    0.08
  USD FLEX ACQUISITION  CO INC-144A  7.87500%  18-15.07.26    5450 000.00   5204 750.00
                    0.52
  USD FREEPORT-MCMORAN   INC 5.45000%  13-15.03.43     3185 000.00   3057 600.00
                    0.30
  USD FRONTIER  COMMUNICATIONS   CORP 11.00000%  16-15.09.25   2390 000.00   1099 400.00
                    0.11
  USD GENESIS ENERGY LP 5.62500%  14-15.06.24     1700 000.00   1534 250.00
                    0.15
  USD GENESIS ENERGY LP 6.00000%  15-15.05.23     1800 000.00   1682 046.00
                    0.17
  USD GFL ENVIRONMENTAL  INC-144A  5.37500%  18-01.03.23    3000 000.00   3015 000.00
                    0.30
  USD GOEASY LTD-144A  5.37500%  19-01.12.24      925 000.00   931 937.50
                    0.09
  USD GOLDEN NUGGET INC-144A  6.75000%  17-15.10.24     2950 000.00   3045 875.00
                    0.30
  USD GRAY ESCROW INC-144A  7.00000%  18-15.05.27     4440 000.00   4917 300.00
                    0.49
  USD GREIF INC-144A  6.50000%  19-01.03.27      985 000.00   1051 487.50
                    0.10
  USD GULFPORT  ENERGY CORP 6.37500%  17-15.05.25     3055 000.00   1985 750.00
                    0.20
  USD HARSCO CORP-144A  5.75000%  19-31.07.27      985 000.00   1036 712.50
                    0.10
  USD HD SUPPLY INC-144A  5.37500%  18-15.10.26     1820 000.00   1929 200.00
                    0.19
  USD HERC HOLDINGS  INC-144A  5.50000%  19-15.07.27     2430 000.00   2542 387.50
                    0.25
  USD HESS INFRASTRUCTURE   PART/FIN  CORP-144A  5.62500%  17-
             3075 000.00   3198 000.00
   15.02.26                 0.32
  USD HILCORP ENERGY ILP/FINANCE  CO-144A 5.75000%  15-
             3225 000.00   2801 460.75
   01.10.25                 0.28
  USD HILCORP ENERGY ILP/FINANCE  CO-144A 6.25000%  18-
             2095 000.00   1762 376.85
   01.11.28                 0.18
  USD HILL-ROM  HOLDINGS  INC-144A  4.37500%  19-15.09.27    925 000.00   948 125.00
                    0.09
  USD HILTON DOMESTIC  OPERATING  CO INC 4.25000%  17-01.09.24   3125 000.00   3179 687.50
                    0.32
  USD HOLOGIC INC-144A  4.37500%  17-15.10.25      875 000.00   901 250.00
                    0.09
  USD HOLOGIC INC-144A  4.62500%  18-01.02.28      850 000.00   896 750.00
                    0.09
  USD HUB INTERNATIONAL  LTD-144A  7.00000%  18-01.05.26    4550 000.00   4663 750.00
                    0.46
  USD HUDBAY MINERALS  INC-144A  7.25000%  16-15.01.23    2405 000.00   2465 125.00
                    0.25
  USD IAA SPINCO INC-144A  5.50000%  19-15.06.27     2490 000.00   2618 496.45
                    0.26
  USD INFOR US INC 6.50000%  16-15.05.22      2625 000.00   2674 350.00
                    0.27
  USD INTELSAT  JACKSON HOLDINGS  SA 5.50000%  14-01.08.23    3585 000.00   2848 999.50
                    0.28
            45/51


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                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  USD INTELSAT  JACKSON HOLDINGS  SA-144A 9.75000%  17-

             2660 000.00   2234 400.00
   15.07.25                 0.22
  USD INTELSAT  JACKSON HOLDINGS  SA-144A 8.50000%  18-
             1975 000.00   1628 082.36
   15.10.24                 0.16
  USD IRON MOUNTAIN  INC-144A  4.87500%  17-15.09.27     2060 000.00   2116 650.00
                    0.21
  USD JACOBS ENTERTAINMENT  INC-144A  7.87500%  17-01.02.24   3300 000.00   3498 000.00
                    0.35
  USD JAGUAR HOLDINGS/PHARMA   PROD DEV-144A  6.37500%  15-
             2480 000.00   2566 800.00
   01.08.23                 0.26
  USD JBS USA LUX SA/FOOD/FINANCE   INC-144A  6.50000%  19-
             2470 000.00   2743 651.30
   15.04.29                 0.27
  USD JBS USA LUX SA/FOOD/FINANCE   INC-144A  5.50000%  19-
             1840 000.00   1961 900.00
   15.01.30                 0.20
  USD JELD-WEN  INC-144A  4.62500%  17-15.12.25      830 000.00   837 262.50
                    0.08
  USD JELD-WEN  INC-144A  4.87500%  17-15.12.27     1665 000.00   1667 081.24
                    0.17
  USD JSL EUROPE SA-144A 7.75000%  17-26.07.24     2220 000.00   2376 232.50
                    0.24
  USD KAISER ALUMINUM  CORP-144A  4.62500%  19-01.03.28    1845 000.00   1893 708.00
                    0.19
  USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A   5.25000%  17-
             6245 000.00   6338 675.00
   01.10.25                 0.63
  USD LAMAR MEDIA CORPORATION-SUB   5.00000%  13-01.05.23    2400 000.00   2442 000.00
                    0.24
  USD LENNAR CORP 5.25000%  18-01.06.26      2280 000.00   2490 900.00
                    0.25
  USD LEVEL 3FINANCING  INC 5.25000%  17-15.03.26     5410 000.00   5633 162.50
                    0.56
  USD MATTEL INC-144A  6.75000%  17-31.12.25      2330 000.00   2440 675.00
                    0.24
  USD MEDNAX INC-144A  6.25000%  18-15.01.27      1480 000.00   1505 900.00
                    0.15
  USD MEG ENERGY CORP-144A  6.50000%  17-15.01.25     3600 000.00   3741 984.00
                    0.37
  USD MERITOR INC 6.25000%  14-15.02.24      3245 000.00   3342 350.00
                    0.33
  USD MGM GROWTH POP LP/C0-ISSUER  INC 4.50000%  17-01.09.26   3457 000.00   3638 492.50
                    0.36
  USD MOLINA HEALTHCARE  INC-144A  4.87500%  17-15.06.25    3565 000.00   3636 300.00
                    0.36
  USD MSCI INC-144A  5.37500%  18-15.05.27      835 000.00   894 493.75
                    0.09
  USD MSCI INC-144A  5.75000%  15-15.08.25      2800 000.00   2940 000.00
                    0.29
  USD MUELLER WATER PRODUCTS  INC-144A  5.50000%  18-15.06.26   2695 000.00   2829 750.00
                    0.28
  USD NABORS INDUSTRIES  INC 5.75000%  18-01.02.25     2600 000.00   2028 000.00
                    0.20
  USD NCR CORP 6.37500%  14-15.12.23       5153 000.00   5277 444.95
                    0.52
  USD NETFLIX INC 5.87500%  15-15.02.25      5665 000.00   6204 591.25
                    0.62
  USD NEW ENTERPRISE  STONE&LIME  CO INC-144A  10.12500%  17-
             5850 000.00   6149 812.50
   01.04.22                 0.61
  USD NEW ENTERPRISE  STONE&LIME  CO INC-144A  6.25000%  18-
             3165 000.00   3315 337.50
   15.03.26                 0.33
  USD NEXSTAR BROADCASTING  INC-144A  5.62500%  16-01.08.24   3300 000.00   3440 250.00
                    0.34
  USD NEXSTAR ESCROW INC-144A  5.62500%  19-15.07.27     925 000.00   974 376.50
                    0.10
  USD NIELSEN FINANCE LLC/CO-144A  5.00000%  14-15.04.22    5050 000.00   5081 562.50
                    0.50
  USD NOBLE HOLDING INTERNATIONAL  LTD-144A  7.87500%  18-
             2600 000.00   1636 375.00
   01.02.26                 0.16
  USD NOVA CHEMICALS  CORP-144A  5.25000%  17-01.06.27    6355 000.00   6418 550.00
                    0.64
  USD NOVELIS CORP-144A  5.87500%  16-30.09.26     2750 000.00   2880 625.00
                    0.29
  USD NRG ENERGY INC 6.62500%  17-15.01.27      2960 000.00   3204 200.00
                    0.32
  USD NRG ENERGY INC-144A  5.25000%  19-15.06.29     925 000.00   991 415.00
                    0.10
  USD OASIS PETROLEUM  INC-144A  6.25000%  18-01.05.26    2070 000.00   1485 225.00
                    0.15
  USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER  FIN CO-144A 6.25000%  19-
             495 000.00   526 249.35
   15.05.19                 0.05
  USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER  FIN CO-144A 8.50000%  19-
             2370 000.00   2420 362.50
   15.05.27                 0.24
  USD PAR PHARMACEUTICAL   INC-144A  7.50000%  19-01.04.27    1600 000.00   1512 000.00
                    0.15
  USD PARK AEROSPACE  HOLDINGS  LTD-144A  5.50000%  17-15.02.24   3700 000.00   4049 280.00
                    0.40
  USD PARK AEROSPACE  HOLDINGS  LTD-144A  4.50000%  17-15.03.23   2450 000.00   2565 640.00
                    0.26
  USD PATRICK INDUSTRIES  INC-144A  7.50000%  19-15.10.27    2510 000.00   2646 305.55
                    0.26
  USD PBF LOGISTICS  LP/FINANCE  CORP 6.87500%  15-15.05.23   2840 000.00   2926 194.00
                    0.29
  USD PENN NATIONAL  GAMING INC-144A  5.62500%  17-15.01.27   6080 000.00   6308 000.00
                    0.63
  USD POST HOLDINGS  INC-144A  5.50000%  17-01.03.25     3930 000.00   4121 587.50
                    0.41
  USD POST HOLDINGS  INC-144A  5.50000%  19-15.12.29     230 000.00   240 925.00
                    0.02
  USD PRESTIGE  BRANDS INC-144A  6.37500%  16-01.03.24    2290 000.00   2384 462.50
                    0.24
            46/51



                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  USD PRIME SEC SER BORROWER  LLC/FIN INC-144A  9.25000%  16-

             1284 000.00   1349 805.00
   15.05.23                 0.13
  USD QEP RESOURCES  INC 5.25000%  12-01.05.23     3360 000.00   3192 000.00
                    0.32
  USD QORVO INC 5.50000%  19-15.07.26       2670 000.00   2840 212.50
                    0.28
  USD QUICKEN LOANS INC -144A 5.75000%  15-01.05.25    2925 000.00   3037 978.12
                    0.30
  USD ROYAL CARIBBEAN  CRUISES LTD 7.50000%  97-15.10.27    2700 000.00   3457 378.62
                    0.34
  USD RR DONNELLEY  &SONS CO 7.87500%  13-15.03.21     886 000.00   917 010.00
                    0.09
  USD SCIENTIFIC  GAMES INTERNATIONAL  10.00000%  14-01.12.22   3052 000.00   3132 878.00
                    0.31
  USD SCIENTIFIC  GAMES INTERNATIONAL-144A   5.00000%  17-
             2425 000.00   2532 985.25
   15.10.25                 0.25
  USD SCIENTIFIC  GAMES INTERNATIONAL-144A   8.25000%  19-
             7030 000.00   7610 678.00
   15.03.26                 0.76
  USD SCIENTIFIC  GAMES INTERNATIONAL  INC-144A  7.00000%  19-
             1845 000.00   1923 412.50
   15.05.28                 0.19
  USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US   5.37500%  14-15.05.24   2150 000.00   2214 500.00
                    0.22
  USD SHEA HOMES LP/FNDG CORP-144A  5.87500%  15-01.04.23    2840 000.00   2896 800.00
                    0.29
  USD SHEA HOMES LP/FNDG CORP-144A  6.12500%  15-01.04.25    1450 000.00   1500 750.00
                    0.15
  USD SIRIUS XM RADIO INC-144A  5.37500%  16-15.07.26    7375 000.00   7789 843.75
                    0.77
  USD SIRIUS XM RADIO INC-144A  5.50000%  19-01.07.29    2470 000.00   2652 162.50
                    0.26
  USD SPECTRUM  BRANDS INC-144A  5.00000%  19-01.10.29     460 000.00   469 200.00
                    0.05
  USD SPEEDWAY  MOTO/ SPEEDWAY  FUNDING II-144A 4.87500%  19-
             2765 000.00   2751 175.00
   01.11.27                 0.27
  USD SPRINT CORP 7.62500%  15-15.02.25      2345 000.00   2568 478.50
                    0.26
  USD SPRINT CORP 7.87500%  14-15.09.23      6750 000.00   7420 781.25
                    0.74
  USD SPX FLOW INC-144A  5.62500%  16-15.08.24     2680 000.00   2793 900.00
                    0.28
  USD SUMMIT MATERIALS  LLC/FIN-144A  6.50000%  19-15.03.27    985 000.00   1051 487.50
                    0.10
  USD SUNOCO LP/FINANCE  CORP 5.50000%  18-15.02.26     2700 000.00   2791 125.00
                    0.28
  USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A  10.50000%  17-15.01.26   5290 000.00   4487 718.60
                    0.45
  USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A  6.62500%  19-15.01.28    925 000.00   906 500.00
                    0.09
  USD TALLGRASS  ENRGY PART LP/FIN CORP-144A  5.50000%  17-
             2345 000.00   2169 171.90
   15.01.28                 0.22
  USD TENET HEALTHCARE  CORP 8.12500%  13-01.04.22     5485 000.00   5992 362.50
                    0.60
  USD TENET HEALTHCARE  CORP-144A  4.87500%  19-01.01.26    2765 000.00   2872 143.75
                    0.29
  USD TENNANT CO 5.62500%  18-01.05.25       3425 000.00   3570 562.50
                    0.35
  USD TERRAFORM  POWER OPERATING  LLC-144A  4.75000%  19-
             3675 000.00   3693 191.25
   15.01.30                 0.37
  USD TMS INTERNATIONAL  CORP-144A  7.25000%  17-15.08.25    4000 000.00   3400 000.00
                    0.34
  USD TRANSDIGM  INC-144A  6.25000%  19-15.03.26     3500 000.00   3758 125.00
                    0.37
  USD TRANSOCEAN  INC-144A  9.00000%  16-15.07.23     2495 000.00   2547 613.31
                    0.25
  USD TRIDENT MERGER SUB INC-144A  6.62500%  17-01.11.25    2615 000.00   2340 425.00
                    0.23
  USD USA COMPRESSION  PARTNERS  LLC 6.87500%  19-01.04.26    3400 000.00   3493 500.00
                    0.35
  USD VALEANT PHARMACEUTICALS   INTL-144A  9.00000%  17-
             6915 000.00   7796 662.50
   15.12.25                 0.77
  USD VALEANT PHARMACEUTICALS   INTL-144A  9.25000%  18-
             3000 000.00   3434 130.00
   01.04.26                 0.34
  USD VALEANT PHARMACEUTICALS   INTL-144A  8.50000%  18-
             4485 000.00   5079 262.50
   31.01.27                 0.50
  USD VIASAT INC-144A  5.62500%  17-15.09.25      2525 000.00   2562 875.00
                    0.25
  USD VIASAT INC-144A  5.62500%  19-15.04.27      915 000.00   975 618.75
                    0.10
  USD VIKING CRUISES LTD-144A  5.87500%  17-15.09.27    2370 000.00   2535 900.00
                    0.25
  USD VISTRA OPERATIONS  CO LLC-144A  5.50000%  18-01.09.26   6915 000.00   7278 037.50
                    0.72
  USD VISTRA OPERATIONS  CO LLC-144A  5.00000%  19-31.07.27   4935 000.00   5126 231.25
                    0.51
  USD WASTE PRO USA INC-144A  5.50000%  18-15.02.26     2766 000.00   2855 895.00
                    0.28
  USD WILLIAM CARTER COMPANY-144A  5.62500%  19-15.03.27    660 000.00   711 150.00
                    0.07
  USD WILLIAMS  SCOTSMAN  INTNL INC-144A  6.87500%  18-15.08.23   2470 000.00   2595 153.67
                    0.26
  USD WPX ENERGY INC 5.25000%  14-15.09.24      4820 000.00   4925 895.40
                    0.49
  USD WR GRACE &CO-CONN-144A  5.62500%  14-01.10.24    2300 000.00   2501 250.00
                    0.25
  USD WW INTERNATIONAL  INC-144A  8.62500%  17-01.12.25    2500 000.00   2606 250.00
                    0.26
  USD YUM BRANDS INC-144A  4.75000%  19-15.01.30     925 000.00   957 375.00
                    0.10
  米ドル合計               533 613 790.05
                    53.00
  ノート合計-固定金利               533 613 790.05

                    53.00
            47/51



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                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  長期債券-固定金利

  米ドル

  USD ALLISON TRANSMISSION  INC-144A  5.00000%  16-01.10.24   3105 000.00   3178 743.75
                    0.31
  USD INTELSAT  JACKSON HOLDINGS  SA-144A 8.00000%  16-
             1865 000.00   1902 300.00
   15.02.24                 0.19
  USD ISTAR INC 5.25000%  17-15.09.22       2425 000.00   2481 260.00
                    0.25
  USD LIBERTY INTERACTIVE  LLC 8.25000%  00-01.02.30    2345 000.00   2342 068.75
                    0.23
  米ドル合計               9904 372.50
                    0.98
  長期債券合計-固定金利               9904 372.50

                    0.98
  他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

                562 354 675.63
  合計                  55.85
  公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品

  ノート-固定金利
  米ドル

  USD ALLISON TRANSMISSION  INC-144A  5.87500%  19-01.06.29    985 000.00   1062 568.75
                    0.10
  USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A  4.00000%  19-01.05.28    1800 000.00   1806 750.00
                    0.18
  USD CASCADES  INC/CASCADES  USA INC-144A  5.12500%  19-
             2150 000.00   2175 098.88
   15.01.26                 0.22
  USD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 4.25000%  19-01.04.28     460 000.00   480 562.00
                    0.05
  USD CHARLES RIVER LABORATORIES  INTER-144A  4.25000%  19-
             925 000.00   931 937.50
   01.05.28                 0.09
  USD CHESAPEAKE  ENERGY CORP 8.00000%  18-15.06.27     1360 000.00   649 400.00
                    0.06
  USD CHS/COMMUNITY  HEALTH SYSTEMS INC-144A  8.62500%  18-
             2320 000.00   2389 600.00
   15.01.24                 0.24
  USD FRONTIER  COMMUNICATIONS   CORP-144A  8.00000%  19-
             985 000.00   1017 012.50
   01.04.27                 0.10
  USD HUDBAY MINERALS  INC-144A  7.62500%  16-15.01.25     886 000.00   888 215.00
                    0.09
  USD INSTALLED  BUILDING  PRODUCTS  INC-144A  5.75000%  19-
             925 000.00   970 093.75
   01.02.28                 0.10
  USD JACK OHIO FIN/ JO FINANCE 1CORP-144A  6.75000%  16-
             192 000.00   195 840.01
   15.11.21                 0.02
  USD JACK OHIO FIN/ JO FINANCE 1CORP-144A  10.25000%  16-
             1865 000.00   1976 900.00
   15.11.22                 0.20
  USD JBS USA LLC/JBS USA FINANCE INC-144A  6.75000%  18-
             3100 000.00   3425 500.00
   15.02.28                 0.34
  USD JEFFERIES  FINANCE LLC-144A  7.25000%  17-15.08.24    1955 000.00   1994 100.00
                    0.20
  USD KFC HLDG/PIZZA  HUT HLDG/TACO  BELL-144A  4.75000%  17-
             2175 000.00   2262 000.00
   01.06.27                 0.22
  USD PARSLEY ENERGY LLC/FINANCE  CORP-144A  5.37500%  16-
             2445 000.00   2499 963.60
   15.01.25                 0.25
  USD PARTY CITY HOLDINGS  INC-144A  6.62500%  18-01.08.26    8700 000.00   5220 000.00
                    0.52
  USD PRECISION  DRILLING  CORP 7.75000%  17-15.12.23    1600 000.00   1516 000.00
                    0.15
  USD PRECISION  DRILLING  CORP-144A  7.12500%  17-15.01.26    1025 000.00   896 162.63
                    0.09
  USD SUNOCO LP/FINANCE  CORP 5.87500%  18-15.03.28     1640 000.00   1722 000.00
                    0.17
      * *
  USD
   T-MOBILE  USA INC ESCROW 6.37500%  14-01.03.25    4625 000.00
                  0.46  0.00
  USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A  7.25000%  19-15.05.27    460 000.00   469 455.30
                    0.05
  USD TARGA RESOURCES  PARTNERS  5.12500%  16-01.02.25    4745 000.00   4875 013.00
                    0.48
  USD USA COMPRESSION  PRTNR/FIN  CORP-144A  6.87500%  19-
             1480 000.00   1513 744.00
   01.09.27                 0.15
  USD VOC ESCROW LTD-144A  5.00000%  18-15.02.28     2595 000.00   2722 596.15
                    0.27
  USD WEEKLEY HOMES LLC/FINANCE  CORP 6.62500%  17-15.08.25   3890 000.00   3977 525.00
                    0.39
  米ドル合計               47 638 038.53
                    4.73
  ノート合計-固定金利               47 638 038.53

                    4.73
            48/51



                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  長期債券-固定金利

  米ドル

  USD DELEK LOGISTICS  PARTNERS  LP 6.75000%  18-15.05.25    3595 000.00   3595 000.00
                    0.36
      * *
  USD
   T-MOBILE  USA INC ESCROW 6.50000%  15-15.01.26    2700 000.00
                  0.27  0.00
  米ドル合計               3595 000.27
                    0.36
  長期債券合計-固定金利               3595 000.27

                    0.36
  公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引も

                51 233 038.80
  されていない譲渡可能証券および金融市場商品合計                  5.09
  最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品

  ノート-固定金利
  米ドル

  USD ALBERTSONS  COS INC /SAFEWAY INC-144A  5.87500%  19-
             920 000.00   962 550.00
   15.02.28                 0.10
  USD AMERICAN  BUILDER &CONTRACT  SUPPLY-144A  4.00000%  19-
             925 000.00   926 156.25
   15.01.28                 0.09
  USD AVON INTERNATIONAL  CAPITAL PLC-144A  6.50000%  19-
             6124 000.00   6353 650.00
   15.08.22                 0.63
  USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A  4.50000%  19-15.11.26    460 000.00   464 600.00
                    0.05
  USD BOYD GAMING CORP-144A  4.75000%  19-01.12.27     1845 000.00   1863 689.85
                    0.18
  USD CCO HOLDINGS  LLC/CAPITAL  CORP-144A  5.37500%  19-
             1400 000.00   1499 750.00
   01.06.29                 0.15
  USD CCO HOLDINGS  LLC/CAPITAL  CORP-144A  4.75000%  19-
             1840 000.00   1890 600.00
   01.03.30                 0.19
  USD CRESTWOOD  MIDSTREAM  PART LP/FIN-144A  5.62500%  19-
             1840 000.00   1775 554.00
   01.05.27                 0.18
  USD GFL ENVIRONMENTAL  INC-144A  8.50000%  19-01.05.27    2525 000.00   2696 489.66
                    0.27
  USD GRAPHIC PACKAGING  INTERNATIONAL-144A   4.75000%  19-
             985 000.00   1044 100.00
   15.07.27                 0.10
  USD GW B-CR SECURITY  CORP-144A  9.50000%  19-01.11.27    2145 000.00   2230 800.00
                    0.22
  USD HERTZ CORP/THE-144A  7.12500%  19-01.08.26     1840 000.00   1959 600.00
                    0.19
  USD IQVIA INC-144A  5.00000%  19-15.05.27      2440 000.00   2562 000.00
                    0.25
  USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING  DAC-144A  6.75000%  19-
             2500 000.00   2578 125.00
   15.10.27                 0.26
  USD MSCI INC-144A  4.00000%  19-15.11.29      1400 000.00   1407 000.00
                    0.14
  USD NCR CORP-144A  6.12500%  19-01.09.29      1380 000.00   1455 900.00
                    0.14
  USD PERFORMANCE  FOOD GROUP INC-144A  5.50000%  19-15.10.27   925 000.00   982 812.50
                    0.10
  USD QORVO INC-144A  4.37500%  19-15.10.29      2765 000.00   2809 931.25
                    0.28
  USD SELECT MEDICAL CORP-144A  6.25000%  19-15.08.26    3505 000.00   3759 112.50
                    0.37
  USD SILGAN HOLDINGS  INC-144A  4.12500%  19-01.02.28    2330 000.00   2334 380.40
                    0.23
  USD TELESAT CANADA /TELESAT LLC-144A  6.50000%  19-
             1840 000.00   1903 491.59
   15.10.27                 0.19
  USD TENET HEALTHCARE  CORP-144A  5.12500%  19-01.11.27    2765 000.00   2889 425.00
                    0.29
  米ドル合計               46 349 718.00
                    4.60
  ノート合計-固定金利               46 349 718.00

                    4.60
  最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計               46 349 718.00

                    4.60
            49/51





                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
   内容           数量/  先物/為替先物予約/    純資産額に
             名目金額   スワップに係る   占める%
               未実現利益(損失)の
                米ドル建て評価額
                 (注1)
  ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

  投資信託、オープン・エンド型
  ルクセンブルグ

  USD UBS (LUX) BOND SICAV -ASIAN HIGH YIELD (USD) U-X-ACC   3500.00   40 815 705.00
                    4.05
  USD UBS (LUX) BOND SICAV -MULTI INCOME (USD) U-X-ACC       5050 620.00
              500.00      0.50
  ルクセンブルグ合計               45 866 325.00
                    4.55
  投資信託、オープン・エンド型合計               45 866 325.00

                    4.55
  ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定

                45 866 325.00
  されたUCITS/その他のUCIs合計                  4.55
  投資有価証券合計               984 273 559.28

                    97.75
  デリバティブ商品

  公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品

  スワップおよび指数に係るスワップ先渡契約
  USD BOA/IBOXX  USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 19-20.03.20   20 000 000.11   82 009.94

                    0.01
  USD BOA/IBOXX  USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 19-20.03.20
  スワップおよび指数に係るスワップ先渡契約合計                82 009.94
                    0.01
  公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引も

                 82 009.94
  されていないデリバティブ商品合計                  0.01
  デリバティブ商品合計                82 009.94

                    0.01
  外国為替先物予約

  外国為替先物予約(買い/売り)
  USD  38 546 046.70  EUR 34 865 000.00  16.1.2020      -30 003.35  0.00

  EUR  7139 000.00  USD  7892 735.62  16.1.2020      6143.52  0.00
  CHF  59 916 800.00  USD 60 313 663.91  16.1.2020     -117 632.06  -0.01
  USD  2989 143.97  EUR  2702 000.00  16.1.2020      -458.42   0.00
  外国為替先物予約(買い/売り)合計               -141 950.31  -0.01
  現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産               12 843 328.30  1.28

  当座借越およびその他の短期負債                -25.16  0.00
  その他の資産および負債               9852 776.33  0.97
  純資産合計              1006 909 698.38  100.00
  注記は財務書類の不可分の一部である。

            50/51






                     EDINET提出書類
                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                    半期報告書(外国投資証券)
  5【販売及び買戻しの実績】

  2019 年12月末日前1年間における各サブ・ファンドのクラスP-acc投資証券の販売および買戻しの
  実績ならびに2019年12月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
         販売口数    買戻し口数    発行済口数
         4,383,175.084    4,056,573.009    5,131,001.426
  コーポレート・ボンド(米ドル)
                   (注2)
         (215,386.228)    (16,800.000)    (453,708.228)
  ハイ・イールド・ボンド(米ド       186,295.032    213,709.801    299,000.925
  ル)        (0.000)    (10.000)   (23,371.000)
  (注1) ( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、                 ( )
   の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
  (注2)コーポレート・ボンド(米ドル)のクラスP-acc投資証券の本邦内における発行済口数には海外の口座から移管された
   9,896.000口を含む。
            51/51
















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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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