DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型/2安定・成長型/3成長型 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型/2安定・成長型/3成長型 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月27日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型
出)内国投資信託受益証券 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
に係るファンドの名称】 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
(以上を総称して、または個別に「ライフサイクル・ファンド<DC年金>」または「ファンド」
または「当ファンド」ということがあります。また各々、「DIAMライフサイクル・ファンド<
DC年金>1安定型」を「ライフサイクル・ファンド<DC年金>1」、「DIAMライフサイク
ル・ファンド<DC年金>2安定・成長型」を「ライフサイクル・ファンド<DC年金>2」、
「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型」を「ライフサイクル・ファンド<D
C年金>3」という場合もあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替
機関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいま
す。以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金の再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
することがあります。)
2/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
各ファンドにつき、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2020年2月28日から2020年8月25日まで
※ただし、お申込みの取扱いは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付
は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定
の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
3/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
なお、当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自
動けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社
との間で、「累積投資約款」に従って分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名
称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものと
します。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
消すことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀䱓흶쩪⤰
振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
4/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
5/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運
用を行います。
②当ファンドは、資金の全部または一部をマザーファンド(DLジャパン・アクティブ・オープン・
マザーファンド、DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド、DLインターナショナル・
ハイブリッド・オープン・マザーファンド、DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザー
ファンド)に投資します。
③各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
6/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○商品分類表
「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型」
「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型」
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
○属性区分表
7/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型」
「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券)資産 (中東)
配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
8/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
主として複数の資産(株式、債券)を実質的な投資対象とし、組入比率に
(投資信託証券
ついては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
(資産複合
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
(株式、債券)
資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)
資産配分固定型))
資産配分固定型))に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
(日本を含む)
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
ページ( https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年10月1日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
9/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、そ
の実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
10/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年11月29日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2019年11月29日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
11/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定
的な運用を行います。
②投資対象
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、DLジャパン・ボンド・
オープン・マザーファンド受益証券、DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マ
ザーファンド受益証券およびDLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド受
益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
1)主としてDLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、DLジャパン・
ボンド・オープン・マザーファンド受益証券、DLインターナショナル・ハイブリッド・
オープン・マザーファンド受益証券およびDLインターナショナル・ボンド・オープン・マ
ザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分
散投資を行い、リスクの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げをめざします。
2)1.「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型」
(比較的リスクの低い資産(国内債券)を中心に組入れ、安定運用を行います。)
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投
資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が30%以下の範囲内に
おいて配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、
;
当社が独自に指数化する合成インデックス をベンチマークとして超過収益を積み上げる
ことを図ります。
2.「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
(各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンをめざします。)
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投
資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50%以下の範囲内に
おいて配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、
;
当社が独自に指数化する合成インデックス をベンチマークとして超過収益を積み上げる
ことを図ります。
3.「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型」
(株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れることにより、より高い収益をめざしま
す。)
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投
資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が55%以下の範囲内に
おいて配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、
;
当社が独自に指数化する合成インデックス をベンチマークとして超過収益を積み上げる
ことを図ります。
㭟卹㸰䱲正ݥ灓ᘰ夰譔ࡢူꐰ윰쌰꼰뤰栰漰Ŗﵑ蕨⩟༰欰搰䐰昰潧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿
IX)(注1)、国内債券についてはNOMURA-BPI総合(注2)、外国株式についてはM
12/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)(注3)、外国債券について
はFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)(注4)、短期金融資産については
コー ル・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基
づいて合成したものです。
(注1)東証株価指数(TOPIX) は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび
TOPIX の商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。
なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱
東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
(注2)NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、
野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注3)MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を
有しています。
(注4)FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデッ
クスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推
奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供
のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保
証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデッ
クスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属しま
す。
3)各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲で配分比率
の変動を抑えます。ただし、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に
影響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行
う場合があります。
4)実質組入れ外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る
先物オプション取引を行うことができます。また有価証券等の価格変動リスクを回避するた
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいま
す。)を行うことができます。
13/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引 (以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
うことができます。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産(各約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます、以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
②有価証券の指図範囲(各約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主として1.から4.までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社
とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券ならび
に5.以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド(金融システム改革のための関係法
律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託)
2.DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
3.DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド(金融システム改革の
ための関係法律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託)
4.DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
5.株券または新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
14/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
13.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
14.コマーシャル・ペーパー
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、5.から15.までの証券または証書の性質
を有するもの
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
20.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
21.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
24.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で25.の有価証券の性質を有するもの
なお、5.の証券または証書、16.ならびに21.の証券または証書のうち5.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、6.から10.までの証券および16.ならびに21.の証券また
は証書のうち6.から10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、17.の証券お
よび18.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(各約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
15/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1.から4.までに掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。(各約款第15条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないま
基本方針
す。
主な投資対象 日本の株式(全上場銘柄)を主要な投資対象とします。
投資態度 ①TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回ることを目標に運用します。
②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うこと
を原則とします。
③銘柄選択はファンドマネージャーが自ら会社訪問を行ない、企業の成長性と投資価
値を総合的に判断し、組入銘柄を決定します。
④株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向
等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
ポートフォリ 1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約800銘柄を
オ構築プロセ 組入候補銘柄群として選出します。
ス 2)株式運用グループのアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘柄
について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・分析
を行います。
3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度
合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入銘柄
を選出します。
4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分散
して投資を行います。
※上記は、2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
16/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限
を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資
産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①NOMURA-BPI総合を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
②マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、金利の方向性
予測、イールドカーブ戦略、セクター戦略により超過収益を積み上げることをめざ
します。
17/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポートフォリ 1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金利
オ構築プロセ の方向性、イールドカーブ、セクタースプレッドの予測を行います。
ス 2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略および
定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築します。
3)委託会社独自の円債分析システム「YBAS」を活用することで、きめ細かい定量
分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。
※上記は、2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限 ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。
投資態度 ①積極的な企業調査訪問を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分
析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築
します。
②MSCIコクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行いま
す。
③株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向
等により弾力的に変更を行う場合があります。
④外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
18/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポートフォリ 1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直
オ構築プロセ 接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。
ス 2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相
互補完的に行います。
3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用
い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。
※上記は、2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限 ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限
を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資
産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
19/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を中長期的に上回ることを
目標に運用を行います。
②委託会社が独自に開発した外債分析システムを活用して運用を行います。
③金利見通しに基づく各国市場配分に加え、各国ポートフォリオにおけるデュレー
ション、償還構成をコントロールすることにより超過収益を獲得することをめざし
ます。
④為替については、金利とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコント
ロールを行うことにより、運用効率の向上を図ります。ただし、為替エクスポー
ジャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ポートフォリ 1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利
オ構築プロセ トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。
ス 2)当社独自開発の外債分析システムを活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行
います。
3)当社独自開発の外債分析システムを活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・
通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・
構築します。
※上記は、2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限 ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
20/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
22/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として5月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき
分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除し
た額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る
消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬およ
び当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるとき
23/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に全額再投資されます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付け
を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
○「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型」
①株式への実質投資割合 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以下とします。
②外貨建資産への実質投資割合 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
○「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
①株式への実質投資割合 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
②外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
○「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型」
①株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
②外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の55%以下とします。
○各ファンド共通
③投資信託証券への実質投資割合(各約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④新株引受権証券等への実質投資割合(各約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の15%以下とします。
⑤投資する株式等の範囲(各約款第17条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
24/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合(各約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合(各約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧同一銘柄の転換社債等への実質投資割合(各約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。(各約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑩信用取引の指図範囲(各約款第20条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを
除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(各約款第21条)
1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
25/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組
入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託
財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対
象③金融商品の指図範囲1.~4.に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限
月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
金融商品の指図範囲1.~4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属すると
みなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払
金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③金融商品の指図範囲1.~4.に掲げる金融商
品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取
引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
26/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
びに上記(2)投資対象③金融商品の指図範囲1.~4.に掲げる金融商品で運用しているもの
をいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託
財 産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託
財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象
③金融商品の指図範囲1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融
商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建
で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総
額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償
還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に
信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた
額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(各約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、
異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
るものとします。
27/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(各約款第23条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下 3) において同
じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係る
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下 3) において同じ。)を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの
信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限(各約款第23条の2)
28/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(各約款第24条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.~2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1.~2.で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものと
します。
⑯公社債の空売りの指図範囲(各約款第25条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ(各約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(各約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図(各約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係る
為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替の売予
29/220
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財
産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ(各約款第36条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入れ額は当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価
証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。