ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年12月1日－令和1年12月2日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(平成30年12月1日－令和1年12月2日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年2月21日 提出
【計算期間】 第3計算期間
（自 2018年12月1日 至 2019年12月2日）
【ファンド名】 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動き
に連動させることをめざして運用を行ないます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分
は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・
ベース））
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」… 組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」… 目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
2/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを
行なう旨の記載があるもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 5,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
3/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 8 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
8/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金（※ 3 ）
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
三井住友信託銀行
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
株式会社
ができます。また、外国における資産の保管は、
再信託受託会社：
その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
受託会社
日本トラスティ・
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
式会社
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2019 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
9/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
問業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものと
みなされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局 長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
して運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
ないます。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
10/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マ
ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図すること
ができます。
1 . 株券または新株引受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権 証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 前 1. から前 11. まで の 証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
11/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 ）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに 前 12. および 前 17. の証券ま
たは証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の証券
および 前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
12/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
13/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ～ 40 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 11 月末日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
14/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
み なした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
15/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
16/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
17/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ． 前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
18/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指 図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。） を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ． 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして為替ヘッジを行ないます。
ハ． 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
19/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書、 前 12. ならびに 前 16. の証券または証書のうち 前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券および 前 12. ならびに 前 16. の証
券または証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の
証券および 前 14. の証券 （投資法人債券を除きます。） を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
20/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
21/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記 保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日
本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等
によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
22/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の
適用はありません。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
23/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
24/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
25/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.209 ％（税抜 0.19 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.09 ％ 年率 0.08 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
26/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となり ま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となり ます。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座に かかる 課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「 愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ） 」をご利用の場合
27/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
※「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合
わせ下さい。
毎年、年間 40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
り生じる配当所得および譲渡所得が 20 年間非課税となります。
なお、「ＮＩＳＡ」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
その両方を併用した投資は行なえません。
② 法人 の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源
;
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
28/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2019 年 11 月末現在 のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
29/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 11 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 945,436,709 99.98
内 日本 945,436,709 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 180,130 0.02
純資産総額
945,616,839 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 11 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.8869 2.0965
外国株式インデックス為替ヘッジ
450,959,556 99.98
1 日本 信託受
型マザーファンド
850,917,668 945,436,709
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
30/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
60,296,694 60,296,694 1.0659 1.0659
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
386,460,424 386,460,424 1.0729 1.0729
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 382,005,175 － 0.9834 －
2019 年 1 月末日 433,818,474 － 1.0599 －
2 月末日 499,026,980 － 1.1041 －
3 月末日 536,149,798 － 1.1129 －
▶ 月末日 580,274,314 － 1.1562 －
5 月末日 579,701,791 － 1.1078 －
6 月末日 631,431,977 － 1.1559 －
7 月末日 697,983,520 － 1.1829 －
8 月末日 724,970,770 － 1.1483 －
9 月末日 774,860,099 － 1.1679 －
10 月末日 853,320,326 － 1.1941 －
11 月末日 945,616,839 － 1.2326 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 6.6
第 2 計算期間 0.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 66,163,866 10,595,158
第 2 計算期間 429,101,953 125,465,757
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
31/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 11 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
47,680,753,214 93.30
株式
内 香港 614,299,000 1.20
内 シンガポール 210,984,937 0.41
内 イスラエル 110,035,405 0.22
内 ノルウェー 114,165,153 0.22
内 スウェーデン 486,480,389 0.95
内 デンマーク 334,522,975 0.65
内 イギリス 2,847,624,388 5.57
内 アイルランド 95,108,704 0.19
内 オランダ 692,015,969 1.35
内 ベルギー 183,639,406 0.36
内 フランス 1,960,681,609 3.84
内 ドイツ 1,540,639,188 3.01
内 スイス 1,619,142,492 3.17
内 ポルトガル 30,164,420 0.06
内 スペイン 496,002,178 0.97
内 イタリア 423,909,497 0.83
内 フィンランド 170,641,881 0.33
内 オーストリア 36,170,397 0.07
内 カナダ 1,715,418,391 3.36
内 アメリカ 32,876,116,758 64.33
内 オーストラリア 1,069,091,928 2.09
内 ニュージーランド 53,898,149 0.11
1,446,157,123 2.83
投資証券
内 香港 38,372,320 0.08
内 シンガポール 29,121,786 0.06
内 イギリス 42,833,846 0.08
内 フランス 58,971,458 0.12
内 カナダ 14,048,655 0.03
内 アメリカ 1,103,160,874 2.16
内 オーストラリア 159,648,184 0.31
32/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,975,873,397 3.87
純資産総額
51,102,783,734 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,548,884,272 4.99
内 イギリス 146,839,245 0.29
内 ドイツ 425,136,269 0.83
内 カナダ 185,598,248 0.36
内 アメリカ 1,727,624,250 3.38
内 オーストラリア 63,686,260 0.12
為替予約取引（売建） 47,818,987,936 △ 93.57
内 日本 47,818,987,936 △ 93.57
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 11 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
17,702.15 29,344.55
アメリ 情報技
APPLE INC 50,777 2.92
1 株式
カ 術
898,867,350 1,490,028,236
アメリ 情報技 12,030.34 16,688.17
MICROSOFT CORP 80,983 2.64
2 株式
カ 術
974,261,376 1,351,458,816
一般消
184,465.29 199,235.95
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 4,747 1.85
3 株式
カ サービ
875,656,973 945,773,081
ス
コミュニ
16,648.84 22,131.12
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 27,031 1.17
▶ 株式
カ ン・サー
450,036,542 598,226,305
ビス
33/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
11,260.13 14,468.49
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 36,264 1.03
5 株式 金融
カ
408,341,172 524,685,452
コミュニ
120,416.19 143,851.18
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,595 1.01
6 株式
カ ン・サー
432,896,243 517,145,008
ビス
コミュニ
120,647.03 143,756.96
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 3,274 0.92
7 株式
カ ン・サー
394,998,396 470,660,296
ビス
14,203.90 15,091.89
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 29,677 0.88
8 株式
カ ケア
421,529,361 447,882,020
15,808.08 20,199.57
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 19,327 0.76
9 株式
カ 術 305,523,078 390,397,229
生活必 9,335.30 11,439.62
NESTLE SA-REG 33,545 0.75
10 スイス 株式
需品
313,153,484 383,742,187
PROCTER & GAMBLE 10,458.37 13,340.02
アメリ 生活必
27,825 0.73
11 株式
カ 需品
CO/THE 291,006,445 371,186,212
2,899.72 3,661.49
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 101,268 0.73
12 株式 金融
カ
293,651,887 370,792,296
7,906.83 7,526.77
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 47,945 0.71
13 株式
カ ギー
379,093,984 360,871,084
BERKSHIRE HATHAWAY
21,693.64 24,157.98
アメリ
14,492 0.69
14 株式 金融
INC-CL B カ
314,384,406 350,097,446
コミュニ
3,389.12 4,126.02
アメリ ケーショ
AT&T INC 81,815 0.66
15 株式
カ ン・サー
277,289,122 337,571,112
ビス
コミュニ
12,728.35 16,596.14
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 20,184 0.66
16 株式
カ ン・サー
256,909,976 334,976,667
ビス
UNITEDHEALTH GROUP 26,841.21 30,750.20
アメリ ヘルス
10,726 0.65
17 株式
カ ケア
INC 287,899,640 329,826,701
22,938.68 31,958.65
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 10,141 0.63
18 株式
カ 術
232,621,292 324,092,690
5,321.21 6,410.35
アメリ 情報技
INTEL CORP 49,706 0.62
19 株式
カ 術
264,499,936 318,633,135
34/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
VERIZON
6,254.12 6,584.55
アメリ ケーショ
46,447 0.60
20 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
290,488,718 305,832,873
ビス
一般消
20,283.17 24,431.88
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 12,415 0.59
21 株式
カ サービ
251,816,670 303,321,790
ス
5,245.84 5,953.49
アメリ
WELLS FARGO & CO 47,667 0.56
22 株式 金融
カ
250,053,633 283,785,027
12,506.93 12,935.74
アメリ エネル
CHEVRON CORP 21,352 0.54
23 株式
カ ギー
267,048,368 276,204,117
8,433.49 9,598.55
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 28,553 0.54
24 株式
カ ケア 240,802,092 274,067,444
アメリ 生活必 5,221.19 5,910.76
COCA-COLA CO/THE 45,442 0.53
25 株式
カ 需品
237,263,804 268,596,847
4,638.87 4,232.30
アメリ ヘルス
PFIZER INC 62,373 0.52
26 株式
カ ケア
289,344,132 263,981,423
ROCHE HOLDING AG- 28,194.66 33,891.12
ヘルス
7,624 0.51
27 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 214,956,769 258,385,899
コミュニ
4,089.98 4,866.65
アメリ ケーショ
COMCAST CORP-CLASS A 51,046 0.49
28 株式
カ ン・サー
208,780,128 248,423,281
ビス
資本
38,186.91 40,318.08
アメリ
29 BOEING CO/THE 株式 財・サー 6,058 0.48
カ
231,336,988 244,246,929
ビス
4,836.52 4,956.49
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 48,358 0.47
30 株式
カ 術
233,886,298 239,686,156
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.30%
投資証券 2.83%
合計 96.13%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
35/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エネルギー 4.95%
素材 4.09%
資本財・サービス 9.81%
一般消費財・サービス 9.16%
生活必需品 8.05%
ヘルスケア 12.75%
金融 15.43%
情報技術 16.96%
コミュニケーション・サービス 8.18%
公益事業 3.38%
不動産 0.55%
合計 93.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
100 1,670,684,549
アメリカ 買建 1,727,624,250 3.38%
取引 2019 年 12 月
FT 100 2019 年 12 月 14 143,646,506
イギリス 買建 146,839,245 0.29%
SPI 200 INDEX 2019 年 12
オーストラリ
5 61,634,250
買建 63,686,260 0.12%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2019
11 178,978,296
カナダ 買建 185,598,248 0.36%
年 12 月
SMI 2019 年 12 月 9 100,735,294
買建 103,884,509 0.20%
ドイツ
EURO STOXX 50 2019 年 12
買建 72 314,839,025 321,251,760 0.63%
月
デンマーク・クローネ
20,209,400 325,886,679
売建 326,179,716 △ 0.64%
為替予約取引 日本
売 / 円買 2019 年 12 月
ユーロ売 / 円買 2019 年 12
43,823,900 5,279,722,444
売建 5,284,285,862 △ 10.34%
月
米ドル売 / 円買 2019 年 12
290,882,300 31,358,989,466
売建 31,851,611,850 △ 62.33%
月
英ポンド売 / 円買 2020 年
886,600 124,500,007
売建 125,214,518 △ 0.25%
1 月
36/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド売 / 円買 2019 年
19,498,200 2,726,140,833
売建 2,757,240,462 △ 5.40%
12 月
香港ドル売 / 円買 2020 年
2,954,300 40,988,253
売建 41,182,942 △ 0.08%
1 月
香港ドル売 / 円買 2019 年
40,174,000 552,593,370
売建 562,034,260 △ 1.10%
12 月
イスラエル・シュケル
2,126,600 65,053,119
売建 66,966,634 △ 0.13%
売 / 円買 2019 年 12 月
ノルウェー・クローネ
571,400 6,767,204
売建 6,805,374 △ 0.01%
売 / 円買 2020 年 1 月
ノルウェー・クローネ
9,114,400 106,911,912
売建 108,734,792 △ 0.21%
売 / 円買 2019 年 12 月
ニュージーランド・ドル
612,200 42,387,503
売建 43,013,172 △ 0.08%
売 / 円買 2019 年 12 月
ニュージーランド・ドル
113,300 7,896,409
売建 7,944,596 △ 0.02%
売 / 円買 2020 年 1 月
スウェーデン・クローネ
43,016,000 480,887,572
売建 492,963,360 △ 0.96%
売 / 円買 2019 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
321,700 25,619,576
売建 25,729,566 △ 0.05%
円買 2020 年 1 月
シンガポール・ドル売 /
2,692,000 213,424,452
売建 215,817,640 △ 0.42%
円買 2019 年 12 月
米ドル売 / 円買 2020 年 1
10,356,300 1,126,430,931
売建 1,131,011,523 △ 2.21%
月
スイス・フラン売 / 円買
13,769,100 1,508,166,053
売建 1,510,194,888 △ 2.96%
2019 年 12 月
スイス・フラン売 / 円買
807,200 88,300,027
売建 88,557,912 △ 0.17%
2020 年 1 月
カナダ・ドル売 / 円買
19,539,500 1,599,308,075
売建 1,610,250,195 △ 3.15%
2019 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
1,076,200 87,920,481
売建 88,485,164 △ 0.17%
2020 年 1 月
豪ドル売 / 円買 2019 年 12
15,569,900 1,157,444,568
売建 1,153,885,289 △ 2.26%
月
豪ドル売 / 円買 2020 年 1
799,200 58,898,562
売建 59,132,808 △ 0.12%
月
ユーロ売 / 円買 2020 年 1
2,170,900 260,555,976
売建 261,745,413 △ 0.51%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
37/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
38/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
39/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
40/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし 、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額） は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
41/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 8 月 31 日から 2017 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
42/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッ
ジ・ベース）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
め るときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ． 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託 会社 は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
43/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 ．前 2 ．の 書面 決議において、受益者（委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
に かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、 投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項 に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請 求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月 ）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
44/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
45/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日か
ら 2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
46/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
155,418 －
金銭信託
302,253 1,757,009
コール・ローン
386,377,190 941,332,977
親投資信託受益証券
386,834,861 943,089,986
流動資産合計
386,834,861 943,089,986
資産合計
負債の部
流動負債
33,083 795,921
未払解約金
34,979 81,760
未払受託者報酬
297,706 695,280
未払委託者報酬
8,669 20,589
その他未払費用
374,437 1,593,550
流動負債合計
374,437 1,593,550
負債合計
純資産の部
元本等
360,204,904 767,168,068
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 26,255,520 174,328,368
673,169 77,507,758
（分配準備積立金）
386,460,424 941,496,436
元本等合計
386,460,424 941,496,436
純資産合計
386,834,861 943,089,986
負債純資産合計
47/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
－ 2
受取利息
△ 3,329,689 94,101,787
有価証券売買等損益
△ 3,329,689 94,101,789
営業収益合計
営業費用
357 856
支払利息
52,190 134,087
受託者報酬
444,248 1,140,490
委託者報酬
12,932 33,590
その他費用
509,727 1,309,023
営業費用合計
△ 3,839,416 92,792,766
営業利益又は営業損失（△）
△ 3,839,416 92,792,766
経常利益又は経常損失（△）
△ 3,839,416 92,792,766
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 3,089,054 11,009,691
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,727,986 26,255,520
40,008,070 84,323,743
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
40,008,070 84,323,743
額
10,552,066 18,033,970
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,552,066 18,033,970
額
－ －
※１ ※１
分配金
26,255,520 174,328,368
期末剰余金又は期末欠損金（△）
48/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 56,568,708 円 360,204,904 円
期中追加設定元本額 429,101,953 円 612,243,225 円
期中一部解約元本額 125,465,757 円 205,280,061 円
2. 計算期間末日における受益 360,204,904 口 767,168,068 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
49/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 0 円）、投資信託約款に規 （ 77,047,587 円）、投資信託
定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 25,582,664 円）及び分配準 （ 96,821,358 円）及び分配準
備積立金（ 673,169 円）より 備積立金（ 460,171 円）より
分配対象額は 26,255,833 円 分配対象額は 174,329,116 円
（ 1 万口当たり 728.91 円）で （ 1 万口当たり 2,272.37 円）
あり、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
50/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 5,428,650 90,415,309
合計 △ 5,428,650 90,415,309
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0729 円 1.2272 円
51/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ 1 万口当たり純資産額） (10,729 円 ) (12,272 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
450,959,556 941,332,977
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 941,332,977
合計 941,332,977
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
509,287,039 168,607,416
52/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金銭信託
483,926,548 －
コール・ローン
941,124,553 1,859,345,653
株式
35,303,993,367 47,526,836,374
投資証券
970,437,547 1,442,585,740
派生商品評価勘定
14,499,310 44,934,029
未収入金
323,147 3,756,315
未収配当金
67,945,267 81,534,869
差入委託証拠金
661,940,856 438,313,323
流動資産合計
38,953,477,634 51,565,913,719
資産合計
38,953,477,634 51,565,913,719
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
377,280,834 14,026,742
未払金
－ 671,432,684
その他未払費用
12,983 1,776
流動負債合計
377,293,817 685,461,202
負債合計
377,293,817 685,461,202
純資産の部
元本等
元本
※ 1 21,183,891,958 24,374,861,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
17,392,291,859 26,505,590,943
元本等合計
38,576,183,817 50,880,452,517
純資産合計
38,576,183,817 50,880,452,517
負債純資産合計 38,953,477,634 51,565,913,719
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
53/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
54/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 14,973,926,481 円 21,183,891,958 円
期中追加設定元本額 8,674,912,394 円 7,928,013,825 円
期中一部解約元本額 2,464,946,917 円 4,737,044,209 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 18,413,212,043 円 19,758,559,458 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップオンラ 1,206,916,157 円 1,127,210,887 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 212,178,578 円 450,959,556 円
デックス（為替ヘッジあり）
ダイワ・ワールド・バランス 26,245,147 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 54,785,252 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ外国株式インデックス 1,270,554,781 円 3,038,131,673 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 21,183,891,958 円 24,374,861,574 円
2. 期末日における受益権の総数 21,183,891,958 口 24,374,861,574 口
（金融商品に関する注記）
55/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
56/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 1,271,807,298 6,657,866,619
投資証券 13,793,630 197,897,479
合計 △ 1,258,013,668 6,855,764,098
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 1 月
11 日から 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,681,646,444 － 2,636,051,921 △ 45,594,523 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670
合計 2,681,646,444 － 2,636,051,921 △ 45,594,523 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
57/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 36,415,975,016 － 36,733,162,017 △ 317,187,001 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383
アメリカ・ドル 24,935,326,974 － 25,133,324,382 △ 197,997,408 34,459,932,754 － 34,468,961,085 △ 9,028,331
イギリス・ 2,435,684,907 － 2,439,125,952 △ 3,441,045 2,944,929,704 － 2,945,334,552 △ 404,848
ポンド
イスラエル・ 43,145,697 － 43,382,738 △ 237,041 66,588,374 － 66,526,112 62,262
シュケル
オーストラリ 906,669,264 － 940,605,355 △ 33,936,091 1,253,805,486 － 1,254,091,794 △ 286,308
ア・ドル
カナダ・ドル 1,316,986,281 － 1,314,493,404 2,492,877 1,779,659,826 － 1,780,472,617 △ 812,791
シンガポー 183,301,554 － 186,704,792 △ 3,403,238 243,343,854 － 243,420,683 △ 76,829
ル・ ドル
スイス・フラン 1,148,830,400 － 1,168,648,170 △ 19,817,770 1,649,858,436 － 1,649,956,392 △ 97,956
スウェーデン・ 394,475,705 － 400,263,705 △ 5,788,000 495,067,378 － 494,937,700 129,678
クローナ
デンマーク・ 241,414,152 － 244,036,380 △ 2,622,228 343,572,015 － 343,531,650 40,365
クローネ
ニュージー 32,551,226 － 34,412,004 △ 1,860,778 55,227,406 － 55,302,444 △ 75,038
ランド・ドル
ノルウェー・ 115,938,512 － 115,028,341 910,171 114,991,308 － 114,923,400 67,908
クローネ
ユーロ 4,196,728,856 － 4,243,989,294 △ 47,260,438 5,730,251,890 － 5,731,703,963 △ 1,452,073
香港・ドル 464,921,488 － 469,147,500 △ 4,226,012 609,267,158 － 609,500,580 △ 233,422
合計 36,415,975,016 － 36,733,162,017 △ 317,187,001 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
58/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.8210 円 2.0874 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,210 円 ) (20,874 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,100 123.710 136,081.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,198 227.220 272,209.560
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 2,271 107.030 243,065.130
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 72.760 115,979.440
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
550 151.120 83,116.000
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 37.410 231,942.000
ABBOTT LABORATORIES
20,107 85.450 1,718,143.150
ARCONIC INC
3,950 30.960 122,292.000
VERISK ANALYTICS INC
1,596 147.480 235,378.080
LAS VEGAS SANDS CORP
3,229 62.750 202,619.750
AMPHENOL CORP-CL A
3,188 104.000 331,552.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
7,048 138.150 973,681.200
59/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QORVO INC
1,179 104.210 122,863.590
AFLAC INC
8,123 54.840 445,465.320
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 118.440 147,813.120
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 69.810 128,101.350
IN
ADOBE INC
5,665 309.530 1,753,487.450
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,872 46.210 132,715.120
LULULEMON ATHLETICA INC
1,299 225.690 293,171.310
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
4,409 16.500 72,748.500
GARMIN LTD
1,318 97.690 128,755.420
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,448 236.330 578,535.840
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
7,924 178.550 1,414,830.200
WR BERKLEY CORP
1,771 68.000 120,428.000
AUTOZONE INC 291 1,177.920 342,774.720
DOLLAR TREE INC
2,399 91.460 219,412.540
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
9,683 10.420 100,896.860
PINNACLE WEST CAPITAL
1,508 87.390 131,784.120
CELANESE CORP
1,297 125.570 162,864.290
DR HORTON INC
4,397 55.350 243,373.950
CONTINENTAL RESOURCES
1,249 30.880 38,569.120
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 56.540 138,523.000
AUTODESK INC
2,581 180.900 466,902.900
MOODY'S CORP
1,782 226.670 403,925.940
DEVON ENERGY CORP
4,868 21.890 106,560.520
ALBEMARLE CORP
1,668 65.380 109,053.840
ATMOS ENERGY CORP
1,654 106.960 176,911.840
ALLIANT ENERGY CORP
2,200 53.000 116,600.000
CITIGROUP INC
26,351 75.120 1,979,487.120
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,742 170.780 809,838.760
AMERICAN ELECTRIC POWER 5,657 91.350 516,766.950
ALLEGHANY CORP
203 780.040 158,348.120
DOMINO'S PIZZA INC
526 294.300 154,801.800
HESS CORP
2,896 62.090 179,812.640
DAVITA INC
1,000 71.770 71,770.000
DANAHER CORP
7,015 145.980 1,024,049.700
FORTIVE CORP
3,044 72.170 219,685.480
60/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
5,949 94.170 560,217.330
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,093 18.890 77,316.770
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
1,701 17.300 29,427.300
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,074 42.930 260,756.820
BUNGE LTD
1,838 53.380 98,112.440
TE CONNECTIVITY LTD
3,844 92.710 356,377.240
APPLE INC
50,777 267.250 13,570,153.250
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,359 84.870 285,078.330
BOEING CO/THE
6,058 366.180 2,218,318.440
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,063 107.050 220,844.150
BECTON DICKINSON AND CO
3,011 258.500 778,343.500
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 1,500 21.280 31,920.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 90.840 127,176.000
CDK GLOBAL INC 1,100 53.550 58,905.000
NISOURCE INC
4,026 26.450 106,487.700
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,708 76.850 131,259.800
BANK OF NEW YORK MELLON
9,683 48.970 474,176.510
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
46,447 60.240 2,797,967.280
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
14,492 220.300 3,192,587.600
ANSYS INC
989 254.690 251,888.410
BB&T CORP
7,763 54.720 424,791.360
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
7,786 54.220 422,156.920
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
26,266 56.940 1,495,586.040
JPMORGAN CHASE & CO
36,264 131.760 4,778,144.640
T ROWE PRICE GROUP INC
2,759 123.560 340,902.040
LKQ CORP
3,300 35.280 116,424.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 188.330 103,016.510
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,665 67.820 248,560.300
CADENCE DESIGN SYS INC
3,614 70.250 253,883.500
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,611 163.870 263,994.570
DOLLAR GENERAL CORP
2,672 157.360 420,465.920
SERVICENOW INC
2,083 283.040 589,572.320
CATERPILLAR INC
6,565 144.730 950,152.450
BROWN & BROWN INC
2,493 37.740 94,085.820
AQUA AMERICA INC
2,201 44.270 97,438.270
CMS ENERGY CORP
3,384 61.300 207,439.200
MOSAIC CO/THE
5,209 19.050 99,231.450
61/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DELTA AIR LINES INC
1,650 57.310 94,561.500
CORNING INC
8,399 29.040 243,906.960
CISCO SYSTEMS INC
48,358 45.310 2,191,100.980
IONIS PHARMACEUTICALS INC
1,265 63.960 80,909.400
MORGAN STANLEY
13,989 49.480 692,175.720
WABCO HOLDINGS INC
940 134.750 126,665.000
MSCI INC
975 259.190 252,710.250
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 255.850 115,132.500
MIDDLEBY CORP
918 115.760 106,267.680
COTY INC-CL A
4,757 11.540 54,895.780
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,507 60.050 150,545.350
BROADCOM INC
4,531 316.210 1,432,747.510
ACUITY BRANDS INC 350 130.780 45,773.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,416 117.140 165,870.240
ARAMARK 3,173 43.640 138,469.720
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,612 28.470 45,893.640
DTE ENERGY COMPANY
1,933 124.940 241,509.020
CENTENE CORP
5,113 60.470 309,183.110
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,358 118.900 161,466.200
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,532 38.460 212,760.720
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,232 93.270 208,178.640
GARTNER INC
1,174 160.460 188,380.040
SPLUNK INC
1,710 149.220 255,166.200
DOMINION ENERGY INC
8,941 83.110 743,086.510
MONSTER BEVERAGE CORP
4,436 59.820 265,361.520
SMITH (A.O.) CORP
1,400 48.400 67,760.000
DEERE & CO
3,362 168.050 564,984.100
GLOBAL PAYMENTS INC
3,387 181.100 613,385.700
VMWARE INC-CLASS A
833 155.620 129,631.460
BURLINGTON STORES INC
700 225.000 157,500.000
NASDAQ INC
1,427 104.800 149,549.600
VAIL RESORTS INC
390 242.670 94,641.300
EAST WEST BANCORP INC
1,461 45.820 66,943.020
TARGA RESOURCES CORP
1,633 36.530 59,653.490
REINSURANCE GROUP OF
894 165.460 147,921.240
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 109.710 95,886.540
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
405 68.680 27,815.400
62/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONSOLIDATED EDISON INC
3,648 86.890 316,974.720
COGNEX CORP
2,439 50.180 122,389.020
TELEFLEX INC
485 353.340 171,369.900
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
806 115.620 93,189.720
WEST PHARMACEUTICAL
852 147.030 125,269.560
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
300 369.380 110,814.000
WELLCARE HEALTH PLANS INC
500 322.070 161,035.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,570 149.180 234,212.600
IDEX CORP
700 162.740 113,918.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
9,132 67.820 619,332.240
ROLLINS INC
1,050 35.850 37,642.500
AMETEK INC 2,597 99.010 257,128.970
CHURCH & DWIGHT CO INC
2,883 70.240 202,501.920
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,000 36.990 36,990.000
HEICO CORP
535 129.890 69,491.150
XPO LOGISTICS INC
1,060 82.690 87,651.400
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
398 259.650 103,340.700
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,422 92.540 316,671.880
TYLER TECHNOLOGIES INC
417 290.170 121,000.890
COSTCO WHOLESALE CORP
4,883 299.810 1,463,972.230
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 121.830 137,424.240
GRUBHUB INC
1,000 43.120 43,120.000
EPAM SYSTEMS INC
549 211.850 116,305.650
RPM INTERNATIONAL INC
1,750 73.730 129,027.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
310 813.920 252,315.200
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
2,800 20.900 58,520.000
IN
UGI CORP
2,085 43.550 90,801.750
CUMMINS INC
1,604 182.860 293,307.440
ACTIVISION BLIZZARD INC 8,714 54.830 477,788.620
SABRE CORP
4,326 22.430 97,032.180
CDW CORP/DE
1,792 135.050 242,009.600
SIGNATURE BANK
769 123.360 94,863.840
COSTAR GROUP INC
492 612.860 301,527.120
SVB FINANCIAL GROUP
690 231.730 159,893.700
AMERCO 70 362.220 25,355.400
OLD DOMINION FREIGHT LINE
826 191.590 158,253.340
63/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERCADOLIBRE INC
480 580.580 278,678.400
HANESBRANDS INC
2,900 15.070 43,703.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 151.940 127,173.780
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
2,881 105.000 302,505.000
IN
IPG PHOTONICS CORP
250 142.090 35,522.500
DEXCOM INC
1,172 227.310 266,407.320
COPART INC
2,495 89.000 222,055.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,591 77.340 123,047.940
SEATTLE GENETICS INC
1,545 120.350 185,940.750
ALIGN TECHNOLOGY INC
963 277.340 267,078.420
TRANSDIGM GROUP INC
500 567.100 283,550.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,203 116.610 140,281.830
NIELSEN HOLDINGS PLC
4,347 19.550 84,983.850
KINDER MORGAN INC 22,594 19.610 443,068.340
HCA HEALTHCARE INC
3,138 138.660 435,115.080
MARKETAXESS HOLDINGS INC
382 403.820 154,259.240
CABOT OIL & GAS CORP
4,608 15.940 73,451.520
T-MOBILE US INC
4,203 78.550 330,145.650
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 39.150 69,921.900
COCA-COLA CO/THE
45,442 53.400 2,426,602.800
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,575 50.460 129,934.500
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 74.760 145,482.960
EATON VANCE CORP
1,250 47.170 58,962.500
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 27.490 105,863.990
CSX CORP
8,151 71.540 583,122.540
LABORATORY CRP OF AMER
1,050 172.290 180,904.500
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 101.660 158,894.580
AUTOLIV INC
800 81.720 65,376.000
AMAZON.COM INC
4,747 1,800.800 8,548,397.600
FLOWSERVE CORP
1,986 48.700 96,718.200
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
2,203 244.940 539,602.820
EXXON MOBIL CORP
47,945 68.130 3,266,492.850
FLIR SYSTEMS INC
1,613 53.560 86,392.280
AES CORP
8,341 18.910 157,728.310
EVEREST RE GROUP LTD
571 271.260 154,889.460
EOG RESOURCES INC
6,476 70.900 459,148.400
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,914 87.120 166,747.680
64/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABIOMED INC
555 196.180 108,879.900
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,989 87.910 174,852.990
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,458 80.770 279,302.660
FORD MOTOR CO
43,381 9.060 393,031.860
DISCOVERY INC - A
1,100 32.940 36,234.000
EXACT SCIENCES CORP
1,721 81.010 139,418.210
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 22.550 54,480.800
DISCOVERY INC-C
4,554 30.520 138,988.080
AERCAP HOLDINGS NV
1,824 61.810 112,741.440
FORTINET INC
1,595 105.110 167,650.450
MARKEL CORP
158 1,135.550 179,416.900
NEXTERA ENERGY INC
5,164 233.820 1,207,446.480
FREEPORT-MCMORAN INC 15,025 11.380 170,984.500
INSULET CORP
769 185.700 142,803.300
US BANCORP 16,520 60.030 991,695.600
UNITED RENTALS INC
1,055 153.050 161,467.750
F5 NETWORKS INC
550 145.710 80,140.500
FASTENAL CO
5,814 35.520 206,513.280
FISERV INC
6,456 116.240 750,445.440
GENERAL ELECTRIC CO
98,888 11.270 1,114,467.760
NORWEGIAN CRUISE LINE
2,149 53.640 115,272.360
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
13,643 36.000 491,148.000
TRIPADVISOR INC
700 28.400 19,880.000
GENERAL DYNAMICS CORP
2,611 181.740 474,523.140
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,627 221.350 802,836.450
ALPHABET INC-CL A
3,274 1,304.090 4,269,590.660
ALPHABET INC-CL C
3,595 1,304.960 4,691,331.200
OWENS CORNING
1,763 67.060 118,226.780
GENERAL MILLS INC 6,595 53.320 351,645.400
FIRSTENERGY CORP
5,661 47.690 269,973.090
GENUINE PARTS CO 1,770 104.370 184,734.900
IHS MARKIT LTD
4,211 72.650 305,929.150
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 30.190 244,539.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,409 201.090 484,425.810
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
950 28.740 27,303.000
HALLIBURTON CO
10,230 20.990 214,727.700
HOME DEPOT INC
12,415 220.510 2,737,631.650
ASSURANT INC
840 132.870 111,610.800
65/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON BANCSHARES INC
9,584 14.890 142,705.760
HUNTINGTON INGALLS
350 251.670 88,084.500
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,725 148.160 255,576.000
HARLEY-DAVIDSON INC
1,400 36.380 50,932.000
HUMANA INC
1,485 341.230 506,726.550
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,354 115.580 387,655.320
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 172.470 158,154.990
HENRY SCHEIN INC
1,870 68.900 128,843.000
HP INC
16,133 20.080 323,950.640
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
13,250 15.830 209,747.500
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,100 48.510 53,361.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
1,783 51.550 91,913.650
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
2,762 45.090 124,538.580
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 48.700 98,763.600
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
5,011 41.970 210,311.670
KRAFT HEINZ CO/THE
7,725 30.500 235,612.500
INTL BUSINESS MACHINES CORP
9,654 134.450 1,297,980.300
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 46.340 187,537.980
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 63.260 94,890.000
SECURI
ZOETIS INC
5,145 120.520 620,075.400
INGERSOLL-RAND PLC
2,548 131.110 334,068.280
CHENIERE ENERGY INC
2,484 60.540 150,381.360
ALLEGION PLC
1,110 120.030 133,233.300
LEGGETT & PLATT INC
1,572 52.320 82,247.040
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 21.500 109,822.000
WASTE CONNECTIONS INC
2,665 90.550 241,315.750
JUNIPER NETWORKS INC
4,912 25.060 123,094.720
SAREPTA THERAPEUTICS INC
864 112.490 97,191.360
JM SMUCKER CO/THE
1,393 105.090 146,390.370
JOHNSON & JOHNSON
29,677 137.490 4,080,290.730
ABBVIE INC
16,654 87.730 1,461,055.420
HOLOGIC INC
3,042 51.320 156,115.440
KIMBERLY-CLARK CORP
3,932 136.340 536,088.880
KROGER CO
9,480 27.340 259,183.200
66/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLA CORP
1,919 163.860 314,447.340
LOCKHEED MARTIN CORP
2,950 391.030 1,153,538.500
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
936 306.920 287,277.120
LOWE'S COS INC
8,596 117.310 1,008,396.760
ELI LILLY & CO
9,852 117.350 1,156,132.200
LAM RESEARCH CORP
1,724 266.830 460,014.920
JONES LANG LASALLE INC
587 166.330 97,635.710
LOEWS CORP
3,591 50.900 182,781.900
LINCOLN NATIONAL CORP
2,643 59.050 156,069.150
MCDONALD'S CORP
8,607 194.480 1,673,889.360
3M CO
6,395 169.770 1,085,679.150
FACEBOOK INC-CLASS A
27,031 201.640 5,450,530.840
MANPOWERGROUP INC 650 92.640 60,216.000
S&P GLOBAL INC
2,618 264.650 692,853.700
MARTIN MARIETTA MATERIALS 767 268.400 205,862.800
CONCHO RESOURCES INC
2,552 72.560 185,173.120
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
1,900 34.240 65,056.000
PHILLIPS 66
5,060 114.720 580,483.200
TECHNIPFMC PLC
4,561 18.840 85,929.240
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 31.950 180,805.050
DXC TECHNOLOGY CO
2,429 37.330 90,674.570
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,375 169.250 232,718.750
MYLAN NV
4,888 18.780 91,796.640
METLIFE INC
8,635 49.910 430,972.850
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
8,617 26.370 227,230.290
LTD
ARISTA NETWORKS INC
593 195.130 115,712.090
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
2,419 45.020 108,903.380
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,771 167.300 296,288.300
METTLER-TOLEDO
284 719.410 204,312.440
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
8,446 22.420 189,359.320
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,460 195.840 285,926.400
MERCK & CO. INC.
28,553 87.180 2,489,250.540
DUPONT DE NEMOURS INC
8,320 64.810 539,219.200
MASCO CORP
3,543 46.550 164,926.650
M & T BANK CORP
1,323 164.740 217,951.020
MARSH & MCLENNAN COS
5,585 108.070 603,570.950
BLACK KNIGHT INC
1,644 63.010 103,588.440
67/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP-CLASS A
707 100.440 71,011.080
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
3,180 140.360 446,344.800
A
WORKDAY INC-CLASS A
1,878 179.120 336,387.360
WAYFAIR INC- CLASS A
600 84.920 50,952.000
SQUARE INC - A
3,626 69.120 250,629.120
TRANSUNION 2,029 86.310 175,122.990
VISTRA ENERGY CORP
4,285 26.530 113,681.050
CAPRI HOLDINGS LTD
1,100 37.140 40,854.000
BEIGENE LTD-ADR
350 203.290 71,151.500
NETAPP INC
2,300 60.590 139,357.000
NIKE INC -CL B
14,218 93.490 1,329,240.820
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,843 193.500 550,120.500
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
2,626 94.540 248,262.040
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,749 89.820 157,095.180
ALLY FINANCIAL INC
5,094 31.840 162,192.960
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,772 351.770 623,336.440
APTIV PLC
2,680 93.880 251,598.400
NEWMONT GOLDCORP CORP
9,173 38.400 352,243.200
MCKESSON CORP
2,161 144.640 312,567.040
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,257 56.670 184,574.190
XYLEM INC
1,972 77.510 152,849.720
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
17,114 82.930 1,419,264.020
NUCOR CORP
3,692 56.360 208,081.120
WESTERN UNION CO 3,600 26.880 96,768.000
GODADDY INC - CLASS A
1,930 66.380 128,113.400
NEWELL BRANDS INC 4,058 19.220 77,994.760
EVERGY INC
3,243 63.270 205,184.610
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,238 38.570 394,879.660
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 169.300 45,541.700
OKTA INC
1,010 129.780 131,077.800
LIBERTY BROADBAND-C
1,350 119.490 161,311.500
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 27.710 135,141.670
LINDE PLC
5,796 206.210 1,195,193.160
WIX.COM LTD
500 120.890 60,445.000
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
6,184 24.740 152,992.160
KKR & CO INC -A
4,996 29.490 147,332.040
PAYCHEX INC
3,300 86.120 284,196.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
827 442.280 365,765.560
68/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTRIA GROUP INC
20,729 49.700 1,030,231.300
PFIZER INC
62,373 38.520 2,402,607.960
CIGNA CORP
4,050 199.920 809,676.000
DELL TECHNOLOGIES -C
1,917 48.490 92,955.330
ALTICE USA INC- A
1,038 25.580 26,552.040
XCEL ENERGY INC
5,381 61.490 330,877.690
STERIS PLC
897 151.140 135,572.580
FOX CORP - CLASS B
1,530 34.980 53,519.400
FOX CORP - CLASS A
5,267 35.760 188,347.920
STRYKER CORP
3,738 204.860 765,766.680
DOW INC
8,815 53.370 470,456.550
PARKER HANNIFIN CORP
1,239 198.790 246,300.810
UBER TECHNOLOGIES INC 1,648 29.600 48,780.800
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,203 127.840 281,631.520
CO
POLARIS INC
989 97.700 96,625.300
PROCTER & GAMBLE CO/THE
27,825 122.060 3,396,319.500
EXELON CORP
9,859 44.400 437,739.600
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,652 113.940 302,168.880
NVR INC
45 3,791.890 170,635.050
CONOCOPHILLIPS 12,228 59.940 732,946.320
TWILIO INC - A
1,331 103.280 137,465.680
DOCUSIGN INC
1,027 71.210 73,132.670
PAYCOM SOFTWARE INC
491 276.810 135,913.710
MATCH GROUP INC 928 70.480 65,405.440
PEPSICO INC
15,620 135.830 2,121,664.600
CYBERARK SOFTWARE
409 122.550 50,122.950
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,392 18.490 44,228.080
MONGODB INC
390 148.700 57,993.000
SNAP INC - A
6,889 15.250 105,057.250
CORTEVA INC
7,509 26.020 195,384.180
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,288 93.620 401,442.560
AMCOR PLC
17,457 10.260 179,108.820
ROKU INC
939 160.370 150,587.430
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 121.030 253,194.760
ACCENTURE PLC-CL A
7,280 201.160 1,464,444.800
PENTAIR PLC
1,575 44.350 69,851.250
QUALCOMM INC
13,403 83.550 1,119,820.650
69/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVESCO LTD
3,700 17.560 64,972.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 157.080 128,648.520
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 55.100 175,934.300
RAYTHEON COMPANY
3,116 217.420 677,480.720
DISH NETWORK CORP-RTS
161 0.680 109.480
REGENERON PHARMACEUTICALS
925 369.000 341,325.000
REPUBLIC SERVICES INC
2,667 88.650 236,429.550
BOOKING HOLDINGS INC
486 1,904.030 925,358.580
ROSS STORES INC
4,129 116.150 479,583.350
PACKAGING CORP OF AMERICA
844 111.900 94,443.600
RESMED INC
1,383 149.600 206,896.800
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,812 106.550 193,068.600
ROBERT HALF INTL INC 1,499 58.200 87,241.800
RALPH LAUREN CORP
400 107.340 42,936.000
PERKINELMER INC 1,163 92.900 108,042.700
REGIONS FINANCIAL CORP
9,250 16.640 153,920.000
CHEVRON CORP
21,352 117.130 2,500,959.760
EDISON INTERNATIONAL
3,864 69.100 267,002.400
TESLA INC
1,651 329.940 544,730.940
NORTONLIFELOCK INC
7,944 24.900 197,805.600
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,581 157.740 249,386.940
SYNOPSYS INC
1,582 141.040 223,125.280
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,817 470.010 854,008.170
A
CBRE GROUP INC - A
3,849 57.020 219,469.980
TWITTER INC
8,484 30.910 262,240.440
SOUTHERN CO/THE
11,305 61.990 700,796.950
SYSCO CORP
4,860 80.550 391,473.000
TRAVELERS COS INC/THE
2,860 136.720 391,019.200
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,925 64.530 124,220.250
STEEL DYNAMICS INC
2,300 33.730 77,579.000
SCHLUMBERGER LTD 14,999 36.200 542,963.800
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 51.490 104,318.740
HOLDING
AT&T INC
81,815 37.380 3,058,244.700
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 57.640 101,331.120
ON SEMICONDUCTOR CORP
3,627 21.470 77,871.690
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
834 583.130 486,330.420
SEMPRA ENERGY
3,160 147.270 465,373.200
70/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TIFFANY & CO
1,086 133.800 145,306.800
SEAGATE TECHNOLOGY
2,349 59.680 140,188.320
TEXAS INSTRUMENTS INC
10,574 120.210 1,271,100.540
SALESFORCE.COM INC
9,620 162.890 1,567,001.800
WESTROCK CO
2,321 40.330 93,605.930
JOHNSON CONTROLS
9,906 42.830 424,273.980
INTERNATION
TERADYNE INC
2,096 62.590 131,188.640
UNION PACIFIC CORP
8,049 175.990 1,416,543.510
MARATHON OIL CORP
10,244 11.650 119,342.600
MARATHON PETROLEUM CORP
7,061 60.640 428,179.040
UNITED TECHNOLOGIES CORP
9,033 148.340 1,339,955.220
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 8,087 119.730 968,256.510
UNUM GROUP
1,900 30.740 58,406.000
SPRINT CORP 11,474 5.920 67,926.080
IQVIA HOLDINGS INC
1,781 145.980 259,990.380
VOYA FINANCIAL INC
1,800 58.280 104,904.000
AMEREN CORPORATION
2,861 74.330 212,658.130
UNITEDHEALTH GROUP INC
10,726 279.870 3,001,885.620
VERISIGN INC
1,085 190.740 206,952.900
VALERO ENERGY CORP
4,540 95.490 433,524.600
ULTA BEAUTY INC
635 233.860 148,501.100
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 47.630 143,271.040
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 139.490 138,374.080
ANTHEM INC
2,908 288.660 839,423.280
WALT DISNEY CO/THE
20,184 151.580 3,059,490.720
WELLS FARGO & CO
47,667 54.460 2,595,944.820
WASTE MANAGEMENT INC
4,690 112.910 529,547.900
WILLIAMS COS INC
12,523 22.720 284,522.560
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,591 94.440 150,254.040
WHIRLPOOL CORP
870 143.100 124,497.000
WALMART INC 15,896 119.090 1,893,054.640
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
900 86.990 78,291.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,365 145.280 343,587.200
WYNN RESORTS LTD
1,145 120.850 138,373.250
XEROX HOLDINGS CORP
1,988 38.930 77,392.840
WABTEC CORP
1,898 78.570 149,125.860
TJX COMPANIES INC
13,181 61.130 805,754.530
71/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORP
650 222.070 144,345.500
UNITED AIRLINES HOLDINGS
992 92.800 92,057.600
INC
ALLERGAN PLC
3,847 184.940 711,464.180
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
555 250.940 139,271.700
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,976 59.600 534,969.600
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,511 196.440 296,820.840
WESTERN DIGITAL CORP
3,531 50.330 177,715.230
WEC ENERGY GROUP INC
3,467 88.650 307,349.550
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
5,077 59.310 301,116.870
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
19,327 184.510 3,566,024.770
PPL CORP
7,394 34.030 251,617.820
PULTEGROUP INC
3,556 39.650 140,995.400
PPG INDUSTRIES INC
2,434 128.840 313,596.560
NORTHERN TRUST CORP
2,062 107.240 221,128.880
NVIDIA CORP
6,391 216.740 1,385,185.340
IAC/INTERACTIVECORP 859 222.700 191,299.300
PNC FINANCIAL SERVICES
4,994 153.210 765,130.740
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
2,482 39.820 98,833.240
TYSON FOODS INC-CL A
3,211 89.890 288,636.790
NETFLIX INC
5,012 314.660 1,577,075.920
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,393 313.950 1,379,182.350
INC
NRG ENERGY INC
3,000 39.730 119,190.000
GLOBE LIFE INC
1,215 102.760 124,853.400
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,856 109.900 203,974.400
TEXTRON INC
2,210 46.240 102,190.400
NEWS CORP - CLASS A
7,999 12.880 103,027.120
OGE ENERGY CORP
2,452 42.060 103,131.120
OMNICOM GROUP
2,546 79.480 202,356.080
ORACLE CORP
26,118 56.140 1,466,264.520
MASTERCARD INC - A
10,141 292.230 2,963,504.430
ONEOK INC
4,566 71.050 324,414.300
CENTURYLINK INC
9,747 14.490 141,234.030
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,269 360.370 457,309.530
YUM! BRANDS INC
3,271 100.670 329,291.570
72/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,191 121.350 144,527.850
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
400 106.910 42,764.000
MOLSON COORS BREWING CO -B
1,775 50.480 89,602.000
NOBLE ENERGY INC
6,274 20.760 130,248.240
BANK OF AMERICA CORP
101,268 33.320 3,374,249.760
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
418 341.990 142,951.820
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,127 80.710 171,670.170
NORDSTROM INC
800 38.170 30,536.000
AMERICAN EXPRESS CO
7,262 120.120 872,311.440
ANALOG DEVICES INC
3,930 112.950 443,893.500
ADVANCED MICRO DEVICES
11,447 39.150 448,150.050
TD AMERITRADE HOLDING CORP 3,480 51.830 180,368.400
AMERICAN INTERNATIONAL
9,460 52.660 498,163.600
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,283 98.300 224,418.900
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,784 120.020 214,115.680
AVERY DENNISON CORP
1,131 130.370 147,448.470
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
6,207 64.110 397,930.770
EMERSON ELECTRIC CO
6,346 73.860 468,715.560
AON PLC
2,641 203.610 537,734.010
AMGEN INC
6,670 234.720 1,565,582.400
TAPESTRY INC
2,550 26.890 68,569.500
EATON CORP PLC
4,803 92.500 444,277.500
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,784 186.060 331,931.040
APPLIED MATERIALS INC
10,264 57.900 594,285.600
CME GROUP INC
4,137 202.730 838,694.010
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,389 22.550 76,421.950
ECOLAB INC
2,912 186.670 543,583.040
EQUIFAX INC
1,256 139.640 175,387.840
GAP INC/THE
2,820 16.610 46,840.200
GILEAD SCIENCES INC
14,404 67.240 968,524.960
HORMEL FOODS CORP
3,315 44.530 147,616.950
STATE STREET CORP
3,948 75.100 296,494.800
SUNTRUST BANKS INC
4,615 70.840 326,926.600
SCHWAB (CHARLES) CORP
12,807 49.500 633,946.500
BAXTER INTERNATIONAL INC
5,175 81.970 424,194.750
CAMPBELL SOUP CO
1,300 46.570 60,541.000
CROWN HOLDINGS INC
1,145 75.900 86,905.500
73/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARDINAL HEALTH INC
3,319 55.030 182,644.570
FEDEX CORP
2,893 160.050 463,024.650
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
5,181 100.010 518,151.810
FMC CORP
1,142 97.960 111,870.320
FLEX LTD
4,500 11.870 53,415.000
CERNER CORP
4,133 71.590 295,881.470
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
1,163 141.230 164,250.490
CITRIX SYSTEMS INC
1,350 112.810 152,293.500
INTEL CORP
49,706 58.050 2,885,433.300
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,231 22.400 117,174.400
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,866 61.860 301,010.760
ILLINOIS TOOL WORKS 3,591 174.330 626,019.030
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 6.980 106,794.000
ILLUMINA INC 1,654 320.760 530,537.040
SEALED AIR CORP
1,450 37.730 54,708.500
INTUITIVE SURGICAL INC
1,238 592.900 734,010.200
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,790 117.880 211,005.200
SNAP-ON INC
500 160.460 80,230.000
CARMAX INC
1,990 97.260 193,547.400
COMERICA INC
1,187 70.410 83,576.670
INGREDION INC
530 83.170 44,080.100
DUKE ENERGY CORP
8,201 88.170 723,082.170
TARGET CORP
5,574 125.010 696,805.740
DOVER CORP
1,713 111.480 190,965.240
WW GRAINGER INC
588 316.950 186,366.600
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,750 92.090 161,157.500
INC
CINTAS CORP
995 257.060 255,774.700
CONAGRA BRANDS INC
5,567 28.870 160,719.290
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 83.980 125,970.000
CLOROX COMPANY
1,278 148.230 189,437.940
ENTERGY CORP
2,114 116.390 246,048.460
MICROSOFT CORP
80,983 151.380 12,259,206.540
INCYTE CORP
1,993 94.160 187,660.880
CVS HEALTH CORP
14,772 75.270 1,111,888.440
MEDTRONIC PLC
14,877 111.390 1,657,149.030
MICRON TECHNOLOGY INC
12,991 47.510 617,202.410
BLACKROCK INC
1,360 494.910 673,077.600
74/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 24.560 138,420.160
HASBRO INC
1,449 101.700 147,363.300
KELLOGG CO
2,620 65.120 170,614.400
KEYCORP 11,782 19.390 228,452.980
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 152.420 179,245.920
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
16,575 52.540 870,850.500
A
KOHLS CORP
1,650 47.010 77,566.500
COOPER COS INC/THE
572 313.090 179,087.480
APACHE CORP
3,673 22.280 81,834.440
CHUBB LTD
5,052 151.480 765,276.960
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 79.640 79,640.000
ALLSTATE CORP
3,999 111.350 445,288.650
EBAY INC
9,053 35.520 321,562.560
PAYPAL HOLDINGS INC
12,927 108.010 1,396,245.270
EASTMAN CHEMICAL CO
1,283 78.370 100,548.710
XILINX INC
2,583 92.780 239,650.740
DISH NETWORK CORP-A
2,984 34.170 101,963.280
ZIONS BANCORP NA
1,900 49.780 94,582.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,340 195.470 457,399.800
TRIMBLE INC
2,200 40.530 89,166.000
LENNAR CORP-A
3,394 59.650 202,452.100
LEAR CORP
600 120.310 72,186.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
3,917 44.300 173,523.100
PROGRESSIVE CORP 6,474 73.050 472,925.700
PACCAR INC
3,525 81.370 286,829.250
PVH CORP 618 96.960 59,921.280
BIOGEN INC
2,130 299.810 638,595.300
IDEXX LABORATORIES INC
937 251.580 235,730.460
STARBUCKS CORP
13,062 85.430 1,115,886.660
PTC INC
1,200 76.600 91,920.000
PERRIGO CO PLC
1,929 51.230 98,822.670
EVERSOURCE ENERGY
3,423 82.640 282,876.720
INTUIT INC
2,846 258.890 736,800.940
BORGWARNER INC
3,081 42.050 129,556.050
BEST BUY CO INC
2,300 80.640 185,472.000
BALL CORP
3,580 66.060 236,494.800
BOSTON SCIENTIFIC CORP
16,247 43.250 702,682.750
ELECTRONIC ARTS INC
3,677 101.010 371,413.770
75/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VULCAN MATERIALS CO
1,606 141.870 227,843.220
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,856 221.750 633,318.000
VF CORP
3,882 88.540 343,712.280
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
3,903 40.380 157,603.140
VIACOM INC-CLASS B
3,071 24.070 73,918.970
MOHAWK INDUSTRIES INC
942 139.370 131,286.540
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,003 133.730 134,131.190
CARNIVAL CORP
4,992 45.080 225,039.360
COMCAST CORP-CLASS A
51,046 44.150 2,253,680.900
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,100 31.750 66,675.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,200 56.220 123,684.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
5,600 5.850 32,760.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 23,100 5.500 127,050.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
300,306,561.940
(32,937,623,713)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
TUI AG-DI
4,802 10.635 51,069.270
BP PLC
230,965 4.802 1,109,093.930
UNILEVER PLC
12,091 45.780 553,525.980
BARCLAYS PLC
180,173 1.715 309,068.760
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
17,745 7.116 126,273.420
MARKS & SPENCER GROUP PLC
32,428 1.943 63,023.810
PRUDENTIAL PLC
30,322 13.765 417,382.330
ROYAL BANK OF SCOTLAND
50,836 2.262 114,991.030
GROUP
EVRAZ PLC
7,441 3.704 27,561.460
JOHNSON MATTHEY PLC 1,758 28.740 50,524.920
BAE SYSTEMS PLC
37,796 5.734 216,722.260
AVIVA PLC 44,349 4.038 179,081.260
AVEVA GROUP PLC
1,140 45.580 51,961.200
GLAXOSMITHKLINE PLC
54,629 17.540 958,192.660
INFORMA PLC
16,200 7.914 128,206.800
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
4,204 11.328 47,622.910
MELROSE INDUSTRIES PLC
64,335 2.296 147,713.160
AUTO TRADER GROUP PLC
14,499 5.620 81,484.380
DCC PLC
938 66.080 61,983.040
OCADO GROUP PLC
4,417 13.250 58,525.250
76/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 89.250 66,045.000
PLC
HALMA PLC
3,978 21.060 83,776.680
GVC HOLDINGS PLC
8,805 8.516 74,983.380
NMC HEALTH PLC
975 25.090 24,462.750
JD SPORTS FASHION PLC
6,411 7.606 48,762.060
M&G PLC
25,964 2.360 61,275.040
RELX PLC
20,260 18.730 379,469.800
DIAGEO PLC
26,694 31.650 844,865.100
RIO TINTO PLC
12,542 42.015 526,952.130
STANDARD CHARTERED PLC
29,745 6.974 207,441.630
TESCO PLC
109,310 2.294 250,757.140
SMITH & NEPHEW PLC 11,297 17.310 195,551.070
GLENCORE PLC
123,514 2.439 301,250.640
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,200 18.550 59,360.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 16.610 67,768.800
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
10,963 3.054 33,481.000
PEARSON PLC
8,271 6.466 53,480.280
SAINSBURY (J) PLC
17,631 2.143 37,783.230
NEXT PLC
1,159 67.580 78,325.220
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.742 56,171.230
WHITBREAD PLC
1,785 46.010 82,127.850
BUNZL PLC
3,159 21.230 67,065.570
VODAFONE GROUP PLC
303,498 1.533 465,444.530
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,749 49.800 87,100.200
KINGFISHER PLC
17,229 2.099 36,163.670
WPP PLC
13,021 10.005 130,275.100
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 8.534 70,354.290
SEVERN TRENT PLC
1,300 22.430 29,159.000
RENTOKIL INITIAL PLC 17,758 4.449 79,005.340
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
8,082 60.660 490,254.120
ST JAMES'S PLACE PLC 4,883 10.885 53,151.450
SCHRODERS PLC
1,227 32.990 40,478.730
SSE PLC
12,460 13.000 161,980.000
WEIR GROUP PLC/THE
3,942 13.955 55,010.610
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 6.668 82,469.820
ASTRAZENECA PLC
14,404 74.580 1,074,250.320
FERGUSON PLC
2,724 67.220 183,107.280
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.809 191,663.680
77/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC
13,293 10.710 142,368.030
ASHTEAD GROUP PLC
5,921 23.500 139,143.500
SAGE GROUP PLC/THE
9,725 7.538 73,307.050
NATIONAL GRID PLC
35,713 8.897 317,738.560
LLOYDS BANKING GROUP PLC
734,913 0.611 449,399.290
RSA INSURANCE GROUP PLC
12,586 5.514 69,399.200
IMPERIAL BRANDS PLC
10,229 17.032 174,220.320
CENTRICA PLC
68,002 0.802 54,551.200
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,963 45.860 90,023.180
BRITISH AMERICAN TOBACCO
25,503 30.600 780,391.800
PLC
BHP GROUP PLC
26,142 17.100 447,028.200
ASSOCIATED BRITISH FOODS
4,964 25.690 127,525.160
PLC
HSBC HOLDINGS PLC 233,346 5.763 1,344,772.990
ANGLO AMERICAN PLC
10,745 20.265 217,747.420
MONDI PLC
5,921 16.755 99,206.350
WM MORRISON SUPERMARKETS
39,167 1.983 77,668.160
CARNIVAL PLC
1,383 32.530 44,988.990
EASYJET PLC
1,644 13.380 21,996.720
COMPASS GROUP PLC
16,481 18.945 312,232.540
PERSIMMON PLC
2,569 25.580 65,715.020
BT GROUP PLC
85,624 1.915 164,021.330
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 25.790 66,383.460
BURBERRY GROUP PLC
5,136 21.040 108,061.440
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,182 50.070 109,252.740
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,592 55.160 87,814.720
ITV PLC
27,587 1.451 40,028.730
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,441 68.720 236,465.520
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
47,742 22.110 1,055,575.620
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 42,867 21.895 938,572.960
MEGGITT PLC
9,925 6.430 63,817.750
G4S PLC
11,320 2.091 23,670.120
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 21.400 33,598.000
ANTOFAGASTA PLC
3,460 8.680 30,032.800
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
33,046 3.169 104,722.770
EXPERIAN PLC
9,319 25.630 238,845.970
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
78/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
19,935,319.180
(2,822,641,843)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 15.900 190,800.000
AZRIELI GROUP LTD
530 272.700 144,531.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
11,096 15.960 177,092.160
ELBIT SYSTEMS LTD
300 565.100 169,530.000
BANK HAPOALIM BM
15,160 27.650 419,174.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
19,043 24.910 474,361.130
NICE LTD
800 520.000 416,000.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
1,991,488.290
(62,851,370)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 3.260 74,406.240
BHP GROUP LTD
31,805 38.230 1,215,905.150
SOUTH32 LTD
56,387 2.700 152,244.900
ALUMINA LTD
36,217 2.310 83,661.270
WOODSIDE PETROLEUM LTD
9,576 34.510 330,467.760
FORTESCUE METALS GROUP LTD
20,554 9.730 199,990.420
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
3,600 10.030 36,108.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
29,731 25.890 769,735.590
WESTPAC BANKING CORP
36,811 24.520 902,605.720
SANTOS LTD 18,270 8.150 148,900.500
AUSNET SERVICES
28,500 1.740 49,590.000
AUST AND NZ BANKING GROUP 30,772 24.840 764,376.480
RIO TINTO LTD
4,169 96.900 403,976.100
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 8.700 182,421.600
AURIZON HOLDINGS LTD
29,047 5.780 167,891.660
COLES GROUP LTD
16,696 16.260 271,476.960
OIL SEARCH LTD
15,418 7.440 114,709.920
SEEK LTD
2,600 23.190 60,294.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
10,173 18.700 190,235.100
NEWCREST MINING LTD
8,420 30.760 258,999.200
INCITEC PIVOT LTD
20,400 3.230 65,892.000
COMMONWEALTH BANK OF
18,845 80.820 1,523,052.900
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
2,000 34.560 69,120.000
79/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORICA LTD
5,845 23.780 138,994.100
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 12.680 194,612.640
CIMIC GROUP LTD
1,000 33.640 33,640.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
14,056 39.760 558,866.560
COCA-COLA AMATIL LTD
2,600 11.380 29,588.000
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 4.790 83,116.080
CROWN RESORTS LTD
3,000 12.910 38,730.000
TELSTRA CORP LTD
35,114 3.860 135,540.040
AMP LTD
24,935 1.955 48,747.920
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,733 28.960 194,987.680
MACQUARIE GROUP LTD
3,129 138.050 431,958.450
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,163 33.920 209,048.960
CSL LTD 5,473 283.480 1,551,486.040
WESFARMERS LTD
15,753 42.370 667,454.610
COCHLEAR LTD 805 233.990 188,361.950
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 14.550 103,188.600
SUNCORP GROUP LTD
14,504 13.380 194,063.520
BORAL LTD
8,600 5.140 44,204.000
ASX LTD
2,260 81.710 184,664.600
COMPUTERSHARE LTD
2,061 17.730 36,541.530
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 7.890 213,795.330
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 30.120 157,316.760
CHALLENGER LTD
6,300 8.140 51,282.000
WORLEY LTD
7,187 15.000 107,805.000
AGL ENERGY LTD
8,466 20.410 172,791.060
BRAMBLES LTD
18,337 12.550 230,129.350
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
800 44.030 35,224.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 72.980 150,630.720
REA GROUP LTD 608 104.360 63,450.880
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,551 52.490 81,411.990
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
14,367,693.840
(1,066,801,267)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 33.260 76,498.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 1,420.010 355,002.500
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
2,438 13.700 33,400.600
80/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RESTAURANT BRANDS INTERN
2,121 87.270 185,099.670
WHEATON PRECIOUS METALS
4,200 36.500 153,300.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
1,700 136.970 232,849.000
BCE INC
900 63.940 57,546.000
FRANCO-NEVADA CORP
2,200 130.670 287,474.000
SUNCOR ENERGY INC
17,212 41.430 713,093.160
METRO INC/CN
3,000 58.180 174,540.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,300 71.150 234,795.000
BANK OF NOVA SCOTIA
13,000 74.940 974,220.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
4,400 115.460 508,024.000
TORONTO-DOMINION BANK
18,900 76.590 1,447,551.000
GREAT-WEST LIFECO INC 3,900 33.450 130,455.000
ROYAL BANK OF CANADA
16,600 108.730 1,804,918.000
TC ENERGY CORP 8,800 67.200 591,360.000
PEMBINA PIPELINE CORP
5,571 46.380 258,382.980
BOMBARDIER INC-B
19,200 1.970 37,824.000
BARRICK GOLD CORP
17,400 22.180 385,932.000
CAE INC
2,300 35.690 82,087.000
THOMSON REUTERS CORP
1,833 92.880 170,249.040
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 35.570 64,026.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
600 57.770 34,662.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,000 56.810 56,810.000
HYDRO ONE LTD
4,800 25.020 120,096.000
LOBLAW COMPANIES LTD
2,489 71.600 178,212.400
WSP GLOBAL INC
1,200 85.730 102,876.000
PARKLAND FUEL CORP
2,800 47.220 132,216.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 32.940 75,762.000
EMERA INC
2,500 54.620 136,550.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A 1,000 39.060 39,060.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
3,900 64.420 251,238.000
AGNICO EAGLE MINES LTD 2,900 78.920 228,868.000
STARS GROUP INC/THE
3,500 31.830 111,405.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
7,000 18.630 130,410.000
AIR CANADA
1,700 50.050 85,085.000
KINROSS GOLD CORP
10,534 5.740 60,465.160
BANK OF MONTREAL
6,600 102.220 674,652.000
POWER CORP OF CANADA
3,100 32.240 99,944.000
METHANEX CORP
600 49.430 29,658.000
81/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHOPIFY INC - CLASS A
1,000 445.450 445,450.000
NUTRIEN LTD
6,027 62.700 377,892.900
AURORA CANNABIS INC
7,000 3.320 23,240.000
CANOPY GROWTH CORP
2,000 24.510 49,020.000
CRONOS GROUP INC
3,400 9.030 30,702.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
2,200 55.790 122,738.000
CAMECO CORP
2,800 12.100 33,880.000
TELUS CORP
300 50.150 15,045.000
POWER FINANCIAL CORP
2,000 32.480 64,960.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 20.800 91,520.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
400 154.760 61,904.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
11,700 37.110 434,187.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 300 600.010 180,003.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 73.180 226,858.000
WESTON (GEORGE) LTD 901 108.040 97,344.040
BLACKBERRY LTD
6,400 7.330 46,912.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
6,500 60.610 393,965.000
ENBRIDGE INC
21,300 50.300 1,071,390.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
9,000 76.850 691,650.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
20,200 26.130 527,826.000
BAUSCH HEALTH COS INC
4,300 37.520 161,336.000
ENCANA CORP
15,200 5.210 79,192.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,800 314.570 566,226.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 68.000 74,800.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 39.000 109,200.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
7,100 120.610 856,331.000
CGI INC - CLASS A
2,800 110.070 308,196.000
HUSKY ENERGY INC
3,012 9.670 29,126.040
ONEX CORPORATION
1,600 79.100 126,560.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
6,800 27.450 186,660.000
IGM FINANCIAL INC
300 38.200 11,460.000
OPEN TEXT CORP
2,700 57.830 156,141.000
CI FINANCIAL CORP
2,000 20.920 41,840.000
SAPUTO INC
2,900 40.150 116,435.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 12.150 76,545.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
9,000 43.460 391,140.000
FORTIS INC
4,200 52.040 218,568.000
82/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUNDIN MINING CORP
6,600 7.190 47,454.000
CENOVUS ENERGY INC
14,100 11.740 165,534.000
DOLLARAMA INC
2,700 48.590 131,193.000
ATCO LTD -CLASS I
800 50.390 40,312.000
ALTAGAS LTD
4,700 19.700 92,590.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
2,000 21.580 43,160.000
KEYERA CORP
2,200 32.410 71,302.000
INTER PIPELINE LTD
4,800 22.000 105,600.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
20,699,984.490
(1,710,232,719)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
12,900 25.820 333,078.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
21,100 25.250 532,775.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
7,100 9.190 65,249.000
KEPPEL CORP LTD
17,300 6.720 116,256.000
UOL GROUP LTD
16,600 7.760 128,816.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 10.340 53,768.000
CAPITALAND LTD
33,400 3.680 122,912.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
27,000 1.030 27,810.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
12,000 2.200 26,400.000
LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
900 30.640 27,576.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
34,800 10.780 375,144.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.925 41,625.000
VENTURE CORP LTD
3,200 15.870 50,784.000
SINGAPORE
92,400 3.380 312,312.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 4.130 58,233.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
4,000 2.190 8,760.000
SATS LTD
7,700 4.980 38,346.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
16,800 8.850 148,680.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
36,900 2.350 86,715.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 4.090 64,622.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,619,861.000
(210,139,051)
83/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
830 97.580 80,991.400
UBS GROUP AG-REG
42,577 12.120 516,033.240
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 620.500 80,665.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 61.820 108,432.280
ROCHE HOLDING AG-
7,624 308.200 2,349,716.800
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
389 78.900 30,692.100
SIKA AG-REG
1,140 174.050 198,417.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 85,300.000 85,300.000
ABB LTD-REG
20,623 21.870 451,025.010
SWISS RE AG
3,666 108.300 397,027.800
NESTLE SA-REG
33,545 103.920 3,485,996.400
PARTNERS GROUP HOLDING AG
234 843.200 197,308.800
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 531 249.300 132,378.300
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
30,122 13.105 394,748.810
JULIUS BAER GROUP LTD
2,198 47.080 103,481.840
SGS SA-REG
65 2,602.000 169,130.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
153 239.200 36,597.600
VIFOR PHARMA AG
665 178.300 118,569.500
TEMENOS AG - REG
793 151.700 120,298.100
ALCON INC
4,249 55.210 234,587.290
SWATCH GROUP AG/THE-BR
500 280.000 140,000.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,492 392.300 585,311.600
BALOISE HOLDING AG - REG
611 173.800 106,191.800
CLARIANT AG-REG
1,568 20.660 32,394.880
NOVARTIS AG-REG
23,462 92.060 2,159,911.720
BARRY CALLEBAUT AG-REG
20 2,010.000 40,200.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
5,428 76.160 413,396.480
REG
SWISSCOM AG-REG
276 517.600 142,857.600
GEBERIT AG-REG 456 536.800 244,780.800
GIVAUDAN-REG 89 2,939.000 261,571.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 962.000 106,782.000
SONOVA HOLDING AG-REG
563 228.300 128,532.900
LONZA GROUP AG-REG
855 339.600 290,358.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 53.300 23,985.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
4,770 51.560 245,941.200
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 495.800 188,899.800
84/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
495 162.600 80,487.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 105.600 99,897.600
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
17 7,625.000 129,625.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
14,712,521.650
(1,612,345,246)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
700 418.000 292,600.000
ERICSSON LM-B SHS
40,381 86.300 3,484,880.300
VOLVO AB-B SHS
18,158 148.050 2,688,291.900
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
777 428.400 332,866.800
SKF AB-B SHARES
4,000 182.900 731,600.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 246.100 639,860.000
SWEDISH MATCH AB
2,188 458.700 1,003,635.600
TELE2 AB-B SHS
7,026 141.300 992,773.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
19,697 82.120 1,617,517.640
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
16,526 94.000 1,553,444.000
SWEDBANK AB - A SHARES
9,075 124.700 1,131,652.500
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
9,039 184.840 1,670,768.760
SKANSKA AB-B SHS
3,709 211.600 784,824.400
SANDVIK AB
13,281 174.150 2,312,886.150
INVESTOR AB-B SHS
6,290 506.200 3,183,998.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
7,668 350.900 2,690,701.200
SECURITAS AB-B SHS
2,500 158.800 397,000.000
TELIA CO AB
36,421 41.450 1,509,650.450
ALFA LAVAL AB
4,840 235.600 1,140,304.000
ATLAS COPCO AB-B SHS 3,811 309.600 1,179,885.600
ASSA ABLOY AB-B
10,882 227.400 2,474,566.800
LUNDBERGS AB-B SHS 948 379.600 359,860.800
LUNDIN PETROLEUM AB
1,900 295.200 560,880.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
6,747 301.000 2,030,847.000
BOLIDEN AB
3,171 247.000 783,237.000
EPIROC AB-A
6,982 111.800 780,587.600
EPIROC AB-B
2,500 107.650 269,125.000
HUSQVARNA AB-B SHS
2,400 74.780 179,472.000
NORDEA BANK ABP
34,548 67.830 2,343,390.840
KINNEVIK AB - B
3,641 219.300 798,471.300
85/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEXAGON AB-B SHS
3,868 541.400 2,094,135.200
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 222.100 288,730.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
42,302,444.640
(484,786,016)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
21,028 381.200 8,015,873.600
DANSKE BANK A/S
7,236 91.560 662,528.160
ISS A/S
1,320 155.650 205,458.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
30 8,805.000 264,150.000
H LUNDBECK A/S
500 259.800 129,900.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,857 645.400 1,198,507.800
CARLSBERG AS-B
1,232 975.600 1,201,939.200
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,981 324.000 965,844.000
COLOPLAST-B 1,519 801.200 1,217,022.800
DSV PANALPINA A/S
2,798 738.400 2,066,043.200
DEMANT A/S
1,314 207.500 272,655.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 9,478.000 625,548.000
TRYG A/S
1,700 195.000 331,500.000
PANDORA A/S
750 273.000 204,750.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 515.000 649,930.000
GENMAB A/S
733 1,580.000 1,158,140.000
ORSTED A/S
2,276 625.000 1,422,500.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
20,592,289.760
(332,977,326)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 4.710 70,650.000
MERCURY NZ LTD
21,705 4.800 104,184.000
A2 MILK CO LTD
7,000 15.520 108,640.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.540 76,544.400
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
8,100 9.030 73,143.000
FLETCHER BUILDING LTD
14,526 5.230 75,970.980
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
9,200 22.150 203,780.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 15.100 66,726.900
86/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
779,639.280
(55,065,923)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA 13,050 32.600 425,430.000
DNB ASA
8,545 154.800 1,322,766.000
ORKLA ASA
13,784 89.260 1,230,359.840
TELENOR ASA
8,746 168.200 1,471,077.200
EQUINOR ASA
11,121 169.800 1,888,345.800
YARA INTERNATIONAL ASA
2,756 347.500 957,710.000
MOWI ASA
4,677 228.600 1,069,162.200
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 173.450 346,900.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 237.600 403,920.000
AKER BP ASA
1,306 264.300 345,175.800
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
9,460,846.840
(112,584,077)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
10,078 68.700 692,358.600
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 26.340 47,412.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
22,967 6.544 150,296.040
COMMERZBANK AG
9,689 5.261 50,973.820
VOLKSWAGEN AG
420 173.150 72,723.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,121 175.480 372,193.080
SIEMENS AG-REG
8,221 117.120 962,843.520
E.ON SE
27,697 9.498 263,066.100
UNIPER SE
1,380 29.300 40,434.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,921 73.300 214,109.300
GEA GROUP AG
1,300 29.170 37,921.000
CONTINENTAL AG
1,180 118.600 139,948.000
BASF SE
11,283 68.220 769,726.260
ALLIANZ SE-REG
4,548 217.350 988,507.800
THYSSENKRUPP AG
4,030 11.380 45,861.400
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
1,857 95.880 178,049.160
RWE AG
7,526 26.910 202,524.660
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 17.220 29,274.000
FRAPORT AG FRANKFURT
560 77.320 43,299.200
AIRPORT
87/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRENNTAG AG
1,436 48.410 69,516.760
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,835 49.640 240,009.400
UNITED INTERNET AG-REG
959 30.750 29,489.250
SHARE
HOCHTIEF AG
166 111.500 18,509.000
SAP SE
10,471 123.480 1,292,959.080
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,704 260.600 444,062.400
ZALANDO SE
2,025 39.100 79,177.500
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 67.100 142,788.800
KION GROUP AG
600 60.220 36,132.000
WIRECARD AG
1,367 119.800 163,766.600
COVESTRO AG
1,945 42.500 82,662.500
SARTORIUS AG-VORZUG 305 191.300 58,346.500
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,102 67.180 141,212.360
DELIVERY HERO SE 1,056 48.000 50,688.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 111.000 62,160.000
METRO AG
1,500 14.625 21,937.500
AROUNDTOWN SA
16,064 7.882 126,616.440
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,500 44.020 66,030.000
KNORR-BREMSE AG
549 88.280 48,465.720
BEIERSDORF AG
1,275 105.850 134,958.750
FUCHS PETROLUB SE -PREF
700 39.200 27,440.000
MERCK KGAA
1,692 106.000 179,352.000
ADIDAS AG
1,980 282.750 559,845.000
PUMA SE
1,295 68.200 88,319.000
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 87.800 115,105.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
36,369 15.236 554,118.080
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,271 66.560 151,157.760
DAIMLER AG-REGISTERED
9,852 51.200 504,422.400
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 38.860 97,966.060
INFINEON TECHNOLOGIES AG
13,044 19.388 252,897.070
HANNOVER RUECK SE
644 168.500 108,514.000
DEUTSCHE POST AG-REG
10,676 33.840 361,275.840
DEUTSCHE BOERSE AG
1,804 139.250 251,207.000
LANXESS AG
1,529 60.500 92,504.500
MTU AERO ENGINES AG
666 245.900 163,769.400
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,796 35.450 170,018.200
SYMRISE AG
1,436 88.040 126,425.440
88/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.771 17,291.040
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 56.000 50,400.000
PRF
VONOVIA SE
5,763 47.290 272,532.270
KONINKLIJKE PHILIPS NV
9,309 42.145 392,327.800
NN GROUP NV
3,100 34.840 108,004.000
ARCELORMITTAL 8,031 15.528 124,705.360
HEINEKEN NV
2,910 94.040 273,656.400
AEGON NV
14,361 4.092 58,765.210
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
13,107 23.385 306,507.190
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 86.920 217,647.680
KONINKLIJKE DSM NV
1,938 116.300 225,389.400
WOLTERS KLUWER
3,097 65.160 201,800.520
ING GROEP NV
43,286 10.444 452,078.980
KONINKLIJKE KPN NV
29,549 2.796 82,619.000
ASML HOLDING NV
4,653 247.000 1,149,291.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
3,453 15.490 53,486.970
GALAPAGOS NV
557 178.850 99,619.450
ADYEN NV
150 696.200 104,430.000
UNILEVER NV
16,682 53.800 897,491.600
PROSUS NV
5,494 61.870 339,913.780
VOPAK 630 48.390 30,485.700
RANDSTAD NV
2,020 52.860 106,777.200
HEINEKEN HOLDING NV
1,100 87.000 95,700.000
ALTICE EUROPE NV
11,295 5.402 61,015.590
JCDECAUX SA
845 26.000 21,970.000
TOTAL SA
25,519 47.640 1,215,725.160
MICHELIN (CGDE)
1,861 108.900 202,662.900
AIR LIQUIDE SA
5,210 123.050 641,090.500
KERING 824 546.700 450,480.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5,892 87.600 516,139.200
BOUYGUES SA
1,892 37.080 70,155.360
BNP PARIBAS
12,269 50.970 625,350.930
PEUGEOT SA
6,497 21.920 142,414.240
NATIXIS 7,674 3.793 29,107.480
THALES SA
1,404 88.920 124,843.680
DANONE 6,494 74.720 485,231.680
89/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARREFOUR SA
8,022 14.980 120,169.560
SUEZ 2,950 13.435 39,633.250
VIVENDI 10,430 24.920 259,915.600
L'OREAL 2,741 258.700 709,096.700
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
5,849 36.750 214,950.750
LEGRAND SA
3,042 71.680 218,050.560
CASINO GUICHARD PERRACHON
200 39.940 7,988.000
PERNOD RICARD SA
2,632 166.700 438,754.400
EURAZEO SE
560 61.850 34,636.000
SOCIETE GENERALE SA
8,065 28.560 230,336.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,988 407.300 1,217,012.400
VUI
ACCOR SA
1,850 38.830 71,835.500
CAPGEMINI SE
1,645 107.350 176,590.750
VALEO SA
3,703 35.760 132,419.280
PUBLICIS GROUPE
2,918 39.940 116,544.920
BUREAU VERITAS SA
3,227 23.760 76,673.520
EIFFAGE 750 99.100 74,325.000
SODEXO SA
1,248 105.800 132,038.400
IPSEN 276 102.500 28,290.000
INGENICO GROUP
499 96.860 48,333.140
AMUNDI SA
437 68.700 30,021.900
TELEPERFORMANCE 870 215.000 187,050.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 55.100 53,832.700
FAURECIA 560 48.140 26,958.400
EUROFINS SCIENTIFIC
131 476.600 62,434.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 144.100 57,495.900
SEB SA
197 141.000 27,777.000
ESSILORLUXOTTICA 3,111 141.000 438,651.000
DASSAULT AVIATION SA
22 1,235.000 27,170.000
WORLDLINE SA
1,330 58.750 78,137.500
AXA SA
23,171 24.695 572,207.840
EDENRED 3,007 45.050 135,465.350
RENAULT SA
2,554 43.455 110,984.070
HERMES INTERNATIONAL
341 680.000 231,880.000
STMICROELECTRONICS NV
7,498 22.300 167,205.400
REMY COINTREAU
253 116.900 29,575.700
ATOS SE
946 77.080 72,917.680
DASSAULT SYSTEMES SA
1,515 143.000 216,645.000
90/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 201 122.300 24,582.300
ORANGE 25,792 15.000 386,880.000
ALSTOM 2,961 39.580 117,196.380
CNP ASSURANCES
1,349 17.920 24,174.080
SANOFI 12,077 84.510 1,020,627.270
VINCI SA
5,531 98.980 547,458.380
AIRBUS SE
6,345 133.400 846,423.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,351 23.240 170,837.240
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 12.415 181,370.730
BIOMERIEUX 457 82.050 37,496.850
ENGIE 21,099 14.360 302,981.640
EDF 6,760 9.324 63,030.240
SES 4,402 12.045 53,022.090
SAFRAN SA
3,587 148.450 532,490.150
ILIAD SA
219 115.550 25,305.450
ARKEMA 838 94.060 78,822.280
ADP 350 177.500 62,125.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
1,400 14.890 20,846.000
SCOR SE
3,289 38.990 128,238.110
GETLINK SE
3,940 15.310 60,321.400
BOLLORE 7,300 3.880 28,324.000
UCB SA
1,921 73.560 141,308.760
KBC GROUP NV
3,011 66.140 199,147.540
COLRUYT SA
350 47.000 16,450.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,539 92.100 141,741.900
SOLVAY SA
873 104.000 90,792.000
UMICORE 1,600 38.980 62,368.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
8,347 71.870 599,898.890
AGEAS 1,654 54.480 90,109.920
PROXIMUS 2,269 27.380 62,125.220
TELENET GROUP HOLDING NV
462 40.960 18,923.520
PRYSMIAN SPA
4,145 20.690 85,760.050
ASSICURAZIONI GENERALI
11,733 18.530 217,412.490
MEDIOBANCA SPA
9,971 10.150 101,205.650
TENARIS SA
4,700 9.652 45,364.400
UNICREDIT SPA
29,471 12.562 370,214.700
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.568 61,651.400
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.559 27,044.970
INTESA SANPAOLO
135,457 2.300 311,618.820
91/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATLANTIA SPA
6,027 20.120 121,263.240
POSTE ITALIANE SPA
7,727 10.590 81,828.930
MONCLER SPA
1,522 39.770 60,529.940
RECORDATI SPA
692 38.070 26,344.440
ENI SPA
28,621 13.714 392,508.390
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
4,483 8.285 37,141.650
PIRELLI & C SPA
5,651 5.150 29,102.650
LEONARDO SPA
6,676 10.615 70,865.740
ENEL SPA
88,957 6.856 609,889.190
SNAM SPA
24,300 4.512 109,641.600
TERNA SPA
19,900 5.830 116,017.000
EXOR NV
1,088 69.440 75,550.720
CNH INDUSTRIAL NV 11,691 9.728 113,730.040
FINECOBANK SPA
5,972 11.260 67,244.720
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
10,787 13.420 144,761.540
NV
FERRARI NV
1,478 153.400 226,725.200
TELEFONICA SA
54,259 6.952 377,208.560
ENDESA SA
2,150 24.680 53,062.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
71,185 4.781 340,371.070
ARGENTA
IBERDROLA SA
68,524 8.928 611,782.270
BANCO DE SABADELL SA
49,634 1.007 49,981.430
BANKINTER SA
6,700 6.348 42,531.600
REPSOL SA
17,685 14.290 252,718.650
GRIFOLS SA
3,004 31.010 93,154.040
BANCO SANTANDER SA
177,593 3.537 628,146.440
AMADEUS IT GROUP SA
5,048 72.300 364,970.400
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 23.600 93,880.800
MAPFRE SA
8,005 2.559 20,484.790
CAIXABANK SA
46,859 2.679 125,535.260
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
3,583 35.330 126,587.390
AENA SME SA
866 166.700 144,362.200
CELLNEX TELECOM SA
2,096 39.000 81,744.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
11,754 28.260 332,168.040
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,793 14.485 25,971.600
ENE
ENAGAS SA
3,675 22.610 83,091.750
92/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RED ELECTRICA CORPORACION
4,056 17.750 71,994.000
SA
FERROVIAL SA
6,055 26.950 163,182.250
BANKIA SA
15,905 1.758 27,968.940
UPM-KYMMENE OYJ
6,525 30.320 197,838.000
NOKIA OYJ
65,261 3.211 209,585.700
WARTSILA OYJ ABP
4,116 9.136 37,603.770
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,853 12.200 108,006.600
METSO OYJ
1,108 34.800 38,558.400
ELISA OYJ
1,300 48.510 63,063.000
SAMPO OYJ-A SHS
4,934 36.700 181,077.800
FORTUM OYJ
4,400 21.390 94,116.000
KONE OYJ-B 3,860 56.820 219,325.200
NOKIAN RENKAAT OYJ
1,770 24.560 43,471.200
NESTE OYJ 4,849 30.680 148,767.320
ORION OYJ-CLASS B
1,763 39.500 69,638.500
VERBUND AG
1,216 47.180 57,370.880
OMV AG
1,209 51.740 62,553.660
ERSTE GROUP BANK AG
2,750 32.500 89,375.000
VOESTALPINE AG
1,800 24.050 43,290.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 21.310 23,441.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
550 35.400 19,470.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,995 32.200 64,239.000
AIB GROUP PLC
9,000 2.970 26,730.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
10,234 4.560 46,667.040
KINGSPAN GROUP PLC
1,600 48.920 78,272.000
JERONIMO MARTINS
2,900 14.495 42,035.500
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 3.670 101,203.920
GALP ENERGIA SGPS SA
7,183 14.775 106,128.820
KERRY GROUP PLC-A
1,712 116.400 199,276.800
CRH PLC
8,012 34.730 278,256.760
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
889 104.000 92,456.000
ユーロ 小計 ユーロ
46,028,010.450
(5,562,945,343)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,500 54.450 1,279,575.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
22,000 51.200 1,126,400.000
L
93/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTR CORP
16,500 43.900 724,350.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 113.900 2,164,100.000
SINO LAND CO
34,000 11.740 399,160.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
28,552 71.100 2,030,047.200
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
8,000 70.450 563,600.000
CLP HOLDINGS LTD
19,000 80.700 1,533,300.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 37.650 774,272.250
HONG KONG & CHINA GAS
118,035 14.920 1,761,082.200
HANG SENG BANK LTD
9,000 159.600 1,436,400.000
WHEELOCK & CO LTD
16,000 48.650 778,400.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,000 10.220 592,760.000
WH GROUP LTD
91,500 8.040 735,660.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 13,900 247.200 3,436,080.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
37,000 16.040 593,480.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 2,000 102.200 204,400.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
8,000 23.150 185,200.000
NWS HOLDINGS LTD
15,000 10.500 157,500.000
KERRY PROPERTIES LTD
7,500 25.250 189,375.000
BANK OF EAST ASIA LTD
8,600 17.660 151,876.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 7.980 79,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 24.350 194,800.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
30,552 52.050 1,590,231.600
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 53.000 291,500.000
L
PCCW LTD
60,000 4.720 283,200.000
AIA GROUP LTD
147,800 78.400 11,587,520.000
WHARF REAL ESTATE
14,000 43.450 608,300.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
12,000 30.100 361,200.000
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 27.900 535,680.000
LT
SANDS CHINA LTD 23,800 37.000 880,600.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
19,000 58.850 1,118,150.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
39,000 26.600 1,037,400.000
WYNN MACAU LTD
16,800 17.220 289,296.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
39,674,695.250
(555,842,480)
合計 47,526,836,374
94/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[47,526,836,374]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,679 359,994.390
SIMON PROPERTY GROUP INC
3,433 519,103.930
BOSTON PROPERTIES INC
1,556 215,568.240
VORNADO REALTY TRUST
2,128 137,404.960
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,280 302,681.600
EQUITY RESIDENTIAL
4,248 361,504.800
EQUINIX INC
944 535,106.400
AMERICAN TOWER CORP
4,869 1,042,112.070
HOST HOTELS & RESORTS INC
6,228 108,927.720
KIMCO REALTY CORP
3,300 71,346.000
INVITATION HOMES INC
6,081 185,652.930
VICI PROPERTIES INC
5,464 135,124.720
VENTAS INC
3,702 215,863.620
WEYERHAEUSER CO
7,435 219,406.850
AGNC INVESTMENT CORP
7,559 130,921.880
CROWN CASTLE INTL CORP
4,614 616,707.240
IRON MOUNTAIN INC
3,474 111,584.880
VEREIT INC
13,632 133,048.320
SUN COMMUNITIES INC
1,214 199,957.940
PROLOGIS INC
7,007 641,490.850
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,200 195,024.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,177 131,294.350
DUKE REALTY CORP
4,971 174,879.780
ESSEX PROPERTY TRUST INC
771 240,690.780
FEDERAL REALTY INVS TRUST
974 128,636.180
WELLTOWER INC
4,572 386,654.040
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
6,434 224,417.920
LIBERTY PROPERTY TRUST
2,058 126,813.960
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,100 149,721.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 144,456.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 145,846.560
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,552 86,508.480
REALTY INCOME CORP
3,348 256,557.240
PUBLIC STORAGE
1,750 368,690.000
95/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REGENCY CENTERS CORP
1,939 126,112.560
SL GREEN REALTY CORP
650 55,464.500
UDR INC
2,965 142,468.250
WP CAREY INC
1,600 133,472.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,164 90,952.920
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,269 274,435.550
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,072 113,685.600
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
4,197 87,129.720
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
10,027,420.730
(1,099,807,506)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 98,667.280
SEGRO PLC
13,286 118,776.840
BRITISH LAND CO PLC
14,580 83,922.480
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
301,366.600
(42,670,497)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 83,090.930
TRANSURBAN GROUP
31,468 483,033.800
SYDNEY AIRPORT
9,129 83,804.220
APA GROUP
14,243 156,673.000
SCENTRE GROUP
64,017 252,226.980
DEXUS 13,949 170,596.270
GPT GROUP
30,647 188,479.050
MIRVAC GROUP
61,117 205,964.290
STOCKLAND 18,729 94,581.450
GOODMAN GROUP
20,198 299,334.360
VICINITY CENTRES 50,371 134,994.280
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,152,778.630
(159,843,813)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,600 88,704.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
2,000 43,160.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 37,996.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
96/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
169,860.000
(14,033,833)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
28,000 56,280.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 90,890.000
CAPITALAND MALL TRUST
31,500 79,380.000
SUNTEC REIT
26,000 47,840.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
37,600 88,736.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
363,126.000
(29,126,336)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,751 248,466.900
ICADE 406 36,885.100
GECINA SA
578 90,630.400
KLEPIERRE 2,394 77,972.580
COVIVIO 353 35,441.200
ユーロ 小計 ユーロ
489,396.180
(59,148,423)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
24,000 1,920,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 398,840.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 390,320.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,709,160.000
(37,955,332)
投資証券 合計 1,442,585,740
[1,442,585,740]
合計 1,442,585,740
[1,442,585,740]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
97/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 株式 611 銘柄
96.8% 3.2% 69.5%
投資証券 42 銘柄
イギリス・ポンド 株式 93 銘柄
98.5% 1.5% 5.9%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
87.0% 13.0% 2.5%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.2% 0.8% 3.5%
投資証券 3 銘柄
シンガポール・ドル 株式 20 銘柄
87.8% 12.2% 0.5%
投資証券 5 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄 100% -% 3.3%
スウェーデン・クローナ 株式 32 銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 235 銘柄
98.9% 1.1% 11.5%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 34 銘柄
93.6% 6.4% 1.2%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
98/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年 11 月 29 日
Ⅰ 資産総額 947,257,271 円
Ⅱ 負債総額 1,640,432 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 945,616,839 円
Ⅳ 発行済数量 767,168,068 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2326 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 11 月 29 日
Ⅰ 資産総額 53,351,802,567 円
Ⅱ 負債総額 2,249,018,833 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,102,783,734 円
Ⅳ 発行済数量 24,374,861,574 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0965 円
99/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
100/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
101/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2019 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ニ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
102/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 62 115,488
追加型株式投資信託 721 16,485,415
株式投資信託 合計 783 16,600,903
単位型公社債投資信託 27 88,797
追加型公社債投資信託 14 1,478,400
公社債投資信託 合計 41 1,567,197
総合計 824 18,168,100
103/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 60 期事業年度（ 2018 年４月１日か
ら 2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 61 期事業年度に係る中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用 201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益 82 98
その他 47 56
流動資産計 41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物 12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
104/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
出資金 183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金
8 15
未払償還金
59 40
未払手数料
5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
335 2
その他
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
5 2
その他
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
105/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利益準備金 374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費 955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費 839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費 249 228
印刷費
500 513
協会費 53 55
諸会費
13 13
762 746
その他営業雑経費
営業費用計
53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
106/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福利厚生費 788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
役員退職慰労引当金繰入額
46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計
359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益
12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
107/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
108/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
109/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
110/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
111/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
112/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
113/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
114/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
115/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
116/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
117/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
118/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
119/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
120/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
1,701 － －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio 金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
(India) 業
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
121/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
122/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,529
有価証券 724
未収委託者報酬 11,175
383
その他
流動資産合計 31,812
固定資産
※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 2,380
その他 403
無形固定資産合計 2,784
投資その他の資産
投資有価証券 7,928
関係会社株式 2,664
繰延税金資産 1,205
1,280
その他
投資その他の資産合計 13,078
固定資産合計 16,073
資産合計 47,886
123/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 6,021
未払費用 3,486
未払法人税等 754
賞与引当金 506
その他 ※２ 474
流動負債合計
11,243
固定負債
退職給付引当金 2,483
役員退職慰労引当金 128
その他 7
固定負債合計
2,619
負債合計
13,862
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,968
利益剰余金合計
7,343
株主資本合計
34,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 10
評価・換算差額等合計
10
純資産合計
34,023
負債・純資産合計
47,886
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
124/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 35,076
309
その他営業収益
営業収益合計 35,385
営業費用
支払手数料 15,895
6,272
その他営業費用
営業費用合計 22,167
一般管理費 ※１ 5,954
営業利益 7,263
営業外収益
※２ 968
※３ 148
営業外費用
経常利益 8,083
－
特別利益
－
特別損失
税引前中間純利益 8,083
2,313
法人税、住民税及び事業税
△ 15
法人税等調整額
中間純利益 5,785
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
125/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間純利益 - - - 5,785 5,785 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 6,083 △ 6,083 △ 6,083
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,968 7,343 34,013
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
中間純利益 - - 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 35 △ 35 △ 35
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △ 35 △ 35 △ 6,118
当中間期末残高 10 10 34,023
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
126/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
（２）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日現在）
有形固定資産 310 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
127/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有形固定資産 14 百万円
無形固定資産 472 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
受取配当金 901 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有価証券償還損 71 百万円
68 百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
種類
128/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21 日 2019 年３月 31
4,550
普通株式 11,868 2019 年６月 24 日
定時株主総会 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ ( 注２ ) 参照のこと）。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 19,529 19,529 －
（２）未収委託者報酬 11,175 11,175 －
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 7,986 7,986 －
資産合計 38,691 38,691 －
（１）未払金 (5,965) (5,965) －
（２）未払費用 (*2) (2,867) (2,867) －
負債合計 (8,833) (8,833) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係）をご参照下さい。
負 債
（１）未払金及び（２）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
129/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,836
関連会社株式 827
差入保証金 1,068
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 827
百万 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
（百万円） （百万円）
（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55
（１）株式 11
（２）その他
3,971 3,628
証券投資信託 343
4,038 3,683
小計 354
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,947 4,292 △ 344
小計 3,947 4,292 △ 344
合計 7,986 7,975 10
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万 円）については、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
130/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,043.35 円
１ 株当たり中間純利益 2,217.93 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
131/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
132/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
133/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2019 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
ＯＫＢ証券株式会社 1,500
au カブコム証券株式会社 7,196
ＧＭＯクリック証券株式会社 4,346
金融商品取引法に定める
静岡東海証券株式会社 600
第一種金融商品取引業を
第四北越証券株式会社 600
営んでいます。
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000
日産証券株式会社 1,500
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
丸三証券株式会社 10,000
むさし証券株式会社 5,000
楽天証券株式会社 7,495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社愛知銀行 18,000
銀行法に基づき銀行業を
株式会社イオン銀行 51,250
営んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773
株式会社香川銀行 12,014
株式会社北九州銀行 10,000
株式会社高知銀行 19,544
株式会社静岡銀行 90,845
株式会社静岡中央銀行 2,000
信金中央金庫 690,998 （注 1 ）
株式会社中京銀行 31,844
134/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を
株式会社徳島大正銀行 11,036
営んでいます。
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長野銀行 13,017
株式会社百五銀行 20,000
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 2 ）
株式会社武蔵野銀行 45,743 銀行法に基づき銀行業を
営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
（注 1 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 2 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を 133,704 株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しております。
＜再信託受託会社の概要＞
名称： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
135/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
136/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2019 年 2 月 21 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2019 年 7 月 12 日 有価証券届出書の訂正届出書
2019 年 8 月 23 日 半期報告書、有価証券届出書
2019 年 10 月 ▶ 日 有価証券届出書の訂正届出書
137/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
138/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2019 年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
139/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
140/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事
業年度の中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年９月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
141/141
