ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年2月21日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
(7) 【申込期間】
2020 年2月22日から 2020 年8月26日まで （継続申込期間）
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡ )
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込 代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。） を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、 各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に 、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
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① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② ニューヨーク 証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付け
は行ないません。
申込受付中止日は、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
（※）前②の申込受付中止日を除きます。
④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、
収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。取
扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売会社により異
なる場合があります。
⑤ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑥ 取得申込金額に利息は付きません。
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運
用を行なうことを基本とします。一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおり
です。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益 株式
の源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2）属性区分の定義
・「その他資産」… 組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1回」…目論見書等において、年 1回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」… 目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
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・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2000 年 4月28日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2000 年12月 1日 ファンドの名称の変更（従来は「 倶楽部外国株式インデックス 」）
(注)当ファンドの 2000 年4月28日の当初自己設定および 2000 年4月28日から 2001 年2月28日までの継続申
込期間に係る有価証券届出書は、＜ワールド投信倶楽部「倶楽部外国株式インデックス」 ワール
ド投信倶楽部「倶楽部外国債券インデックス」＞有価証券届出書として 2000 年4月12日に提出してお
ります。
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 （※ 3）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（※ 1）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金 （※ 3）
↑↓ ※1
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） (※2)の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※2 損益↑↓信託金 （※ 3）
信託契約 (※2)の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト
三井住友信託銀行
ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す
株式会社
ることができます。また、外国における資産の
保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
再信託受託会社：
受託会社
ると認められる外国の金融機関が行なう場合が
日本トラスティ・
あります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
式会社
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
外国の株式（預託証書を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2019 年11月末日現在）＞
・資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
・沿革
1959 年12月12日 設立登記
1960 年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4月 1日 営業開始
1985 年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
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1995 年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券および外国の株式（預託証書を含みます。）を主
要投資対象とします。
② 投資態度
イ． 投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
ことを基本とします。
ロ． 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行
なうことができるものとします。
ハ． 保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産およびマザーファンドの信託財産に
かかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
ニ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産お
よびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色 ＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
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① 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファン
ド」 といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（ 金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます｡）
15. 外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります 。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 （金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1.から 4.までの金融商品により運用す
ることの指図ができます。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
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ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （Chief Investment Officer ）（ 1名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （0～5名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー（ 0～5名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30～40名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
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⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配を行ないます。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約
権証券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
（金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第 8項第 3号もし
くは同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ． 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券 および新株予約権証券 は、 金融商品取
引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
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されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券 および新株予約権証券 については、この限りではありません。
ロ．前イ .の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券 および新株予約権
証券 で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券 および新株
予約権証券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 先物取引等（信託約款）
イ． 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項
第3号イに掲げるものをいいます。） 、有価証券指数等先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3
号ロに掲げるものをいいます。） および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3
号ハに掲げるものをいいます。） ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
します（以下同じ。）。
ロ． 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ． 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引（信託約款）
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ .において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ． 前ハ .においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
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にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ． 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引 （信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ .において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ .において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ .においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ .において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ .において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ .においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
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有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債 、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3第1項第 7号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。） の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 転
換社債型新株予約権付社債 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
産の純資産総額の 100 分の 10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および 転換社債型新
株予約権付社債 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1.および 2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．前イ .の1.および 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引 （信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
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ロ．前イ .の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ .においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ .の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
なう日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
＜参 考＞マザーファンド （外国株式インデックスマザーファンド ）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
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イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
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20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者 のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 株価指数 先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。 先物 を買建
てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建て
ている場合は逆の結果となります。）。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発
生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で外貨の売買を行な
う契約のことをいいます。買予約（外貨を買う契約）を行なっている場合、当該外貨の為替レートが
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円安方向に変動すれば収益が発生し、円高方向に変動すれば損失が発生します（売予約を行なってい
る場合は逆の結果となります。）。
為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動
することがあります。ファンドで行なっている外国為替予約取引について損失が発生した場合、基準
価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、取引の相手方の債務不履行に
より損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
す。
なお、当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
為替ヘッジは原則として行ないません。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受け
ます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
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益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
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① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.045 ％（税抜 0.95 ％）を
乗じて得た額とします。信託報酬は、 毎日計上され、 毎計算期間の最初の 6か月終了日（ 6か月終了日
が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から
支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.37 ％ 年率 0.50 ％ 年率 0.08 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかか
る監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20％（所得
税15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20％（所得税 15％および地方税 5％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
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なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の 投資者 に対する課税
法人の 投資者 が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15％（所得税 15％）の税率で源泉
※
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
＜注 1＞個別元本について
① 投資者 ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該 投資者 の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者 が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該 投資者 が追加信託を行
なうつど当該 投資者 の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者 が元本払戻金（特別分配金） を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金） を控除した額が、その後の当該 投資者 の個別元本となります。
＜注 2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金） 」（ 投資者 ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者 が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本
と同額の場合または当該 投資者 の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本を下回っている場合
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には、その下回る部分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻
金（特別分配金） を控除した額が普通分配金となります。
（※） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※） 上記は、 2019 年11月末現在 のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等 には、上
記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年11月29日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 7,456,080,313 99.99
内 日本 7,456,080,313 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 829,044 0.01
純資産総額
7,456,909,357 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年11月29日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.4543 2.7482
外国株式インデックスマザー
2,713,077,765 99.99
1 日本 信託受
ファンド
6,658,751,443 7,456,080,313
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第10計算期間末
1,893,894,090 1,893,894,090 0.7654 0.7654
(2009 年11月30日)
第11計算期間末
2,297,938,947 2,297,938,947 0.7858 0.7858
(2010 年11月30日)
第12計算期間末
2,342,229,723 2,342,229,723 0.7060 0.7060
(2011 年11月30日)
第13計算期間末
3,058,892,079 3,058,892,079 0.8812 0.8812
(2012 年11月30日)
第14計算期間末
4,697,186,637 4,697,186,637 1.3735 1.3735
(2013 年12月2日)
第15計算期間末
6,015,178,749 6,015,178,749 1.7370 1.7370
(2014 年12月1日)
第16計算期間末
6,148,247,048 6,148,247,048 1.7613 1.7613
(2015 年11月30日)
第17計算期間末
5,860,308,657 5,860,308,657 1.6524 1.6524
(2016 年11月30日)
第18計算期間末
6,583,838,469 6,583,838,469 2.0048 2.0048
(2017 年11月30日)
第19計算期間末
6,728,143,886 6,728,143,886 2.0345 2.0345
(2018 年11月30日)
2018 年12月末日 5,998,607,990 － 1.8208 －
2019 年1月末日 6,430,041,879 － 1.9378 －
2月末日 6,778,561,309 － 2.0524 －
3月末日 6,806,100,160 － 2.0648 －
4月末日 7,075,549,331 － 2.1554 －
5月末日 6,577,127,286 － 2.0171 －
6月末日 6,822,765,449 － 2.0880 －
7月末日 7,061,096,893 － 2.1428 －
8月末日 6,725,965,702 － 2.0350 －
9月末日 6,932,615,206 － 2.0983 －
10月末日 7,213,115,670 － 2.1799 －
11月末日 7,456,909,357 － 2.2590 －
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② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第10計算期間 21.2
第11計算期間 2.7
第12計算期間 △10.2
第13計算期間 24.8
第14計算期間 55.9
第15計算期間 26.5
第16計算期間 1.4
第17計算期間 △6.2
第18計算期間 21.3
第19計算期間 1.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第10計算期間 797,502,635 240,934,352
第11計算期間 769,896,884 320,218,237
第12計算期間 800,825,404 407,434,533
第13計算期間 629,731,027 475,893,686
第14計算期間 728,405,716 779,906,292
第15計算期間 659,074,901 615,926,515
第16計算期間 659,266,889 631,645,637
第17計算期間 528,817,514 472,918,238
第18計算期間 545,768,650 808,253,818
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第19計算期間 524,150,494 501,121,100
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年11月29日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
121,701,487,459 90.57
株式
内 香港 1,541,514,775 1.15
内 シンガポール 514,629,936 0.38
内 イスラエル 266,517,166 0.20
内 ノルウェー 278,948,532 0.21
内 スウェーデン 1,194,753,426 0.89
内 デンマーク 829,109,193 0.62
内 イギリス 7,358,162,724 5.48
内 アイルランド 265,130,332 0.20
内 オランダ 1,799,186,710 1.34
内 ベルギー 449,882,413 0.33
内 フランス 5,057,340,585 3.76
内 ドイツ 3,992,808,566 2.97
内 スイス 4,249,223,624 3.16
内 ポルトガル 68,588,879 0.05
内 スペイン 1,273,493,426 0.95
内 イタリア 1,072,297,754 0.80
内 フィンランド 421,342,033 0.31
内 オーストリア 100,807,149 0.08
内 カナダ 4,639,315,723 3.45
内 アメリカ 83,437,408,015 62.09
内 オーストラリア 2,765,796,826 2.06
内 ニュージーランド 125,229,672 0.09
3,654,694,322 2.72
投資証券
内 香港 96,378,800 0.07
内 シンガポール 68,221,735 0.05
内 イギリス 92,467,690 0.07
内 フランス 144,328,985 0.11
内 カナダ 33,712,982 0.03
内 アメリカ 2,825,911,712 2.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 オーストラリア 393,672,418 0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,015,839,013 6.71
純資産総額
134,372,020,794 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 8,935,620,444 6.65
内 イギリス 482,471,805 0.36
内 ドイツ 1,256,008,894 0.93
内 カナダ 337,451,360 0.25
内 アメリカ 6,668,629,605 4.96
内 オーストラリア 191,058,780 0.14
為替予約取引（買建） 6,319,793,500 4.70
内 日本 6,319,793,500 4.70
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年11月29日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
19,786.64 29,344.55
アメリ 情報技
APPLE INC 129,800 2.83
1 株式
カ 術
2,568,320,672 3,808,922,642
12,294.38 16,688.17
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 205,650 2.55
2 株式
カ 術
2,528,350,588 3,431,924,052
一般消
185,496.36 199,235.95
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 11,770 1.75
3 株式
カ サービ
2,183,292,748 2,345,007,197
ス
コミュニ
15,693.59 22,131.12
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 67,650 1.11
4 株式
カ ン・サー
1,061,671,886 1,497,170,268
ビス
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12,054.88 14,468.49
アメリ
JPMORGAN CHASE &CO 91,070 0.98
5 株式 金融
カ
1,097,847,119 1,317,645,712
コミュニ
119,682.35 143,851.18
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 8,747 0.94
6 株式
カ ン・サー
1,046,862,210 1,258,266,310
ビス
コミュニ
120,405.89 143,756.96
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 8,400 0.90
7 株式
カ ン・サー
1,011,409,686 1,207,558,488
ビス
15,834.26 15,091.89
アメリ ヘルス
JOHNSON &JOHNSON 74,800 0.84
8 株式
カ ケア
1,184,409,511 1,128,873,372
9,495.10 11,439.62
生活必
NESTLE SA-REG 86,900 0.74
9 スイス 株式
需品
825,129,418 994,103,326
VISA INC-CLASS A 15,497.70 20,199.57
アメリ 情報技
48,950 0.74
10 株式
カ 術
SHARES 758,613,824 988,769,304
PROCTER &GAMBLE 10,369.19 13,340.02
アメリ 生活必
70,767 0.70
11 株式
カ 需品
CO/THE 733,799,578 944,033,592
BANK OF AMERICA 3,080.27 3,661.49
アメリ
255,401 0.70
12 株式 金融
カ
CORP 786,729,041 935,149,536
8,596.84 7,526.77
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 119,655 0.67
13 株式
カ ギー
1,028,658,270 900,615,904
BERKSHIRE HATHAWAY
23,718.09 24,157.98
アメリ
36,350 0.65
14 株式 金融
INC-CL B カ
862,155,961 878,142,573
コミュニ
3,367.32 4,126.02
アメリ ケーショ
AT&T INC 206,591 0.63
15 株式
カ ン・サー
695,680,882 852,400,581
ビス
コミュニ
12,759.68 16,596.14
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 50,912 0.63
16 株式
カ ン・サー
649,622,775 844,943,128
ビス
UNITEDHEALTH GROUP 30,718.21 30,750.20
アメリ ヘルス
26,776 0.61
17 株式
カ ケア
INC 822,513,384 823,367,494
22,033.28 31,958.65
アメリ 情報技
MASTERCARD INC -A 25,500 0.61
18 株式
カ 術
561,850,035 814,945,626
5,243.32 6,410.35
アメリ 情報技
INTEL CORP 126,650 0.60
19 株式
カ 術
664,068,824 811,871,537
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コミュニ
VERIZON
6,473.90 6,584.55
アメリ ケーショ
116,904 0.57
20 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
756,835,090 769,760,935
ビス
一般消
19,486.01 24,431.88
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 31,000 0.56
21 株式
カ サービ
604,067,398 757,388,280
ス
5,873.51 5,953.49
アメリ
WELLS FARGO &CO 120,922 0.54
22 株式 金融
カ
710,249,606 719,907,966
8,561.89 9,598.55
アメリ ヘルス
MERCK &CO. INC. 72,721 0.52
23 株式
カ ケア
622,632,582 698,016,271
13,041.36 12,935.74
アメリ エネル
CHEVRON CORP 53,818 0.52
24 株式
カ ギー
701,860,878 696,176,150
ROCHE HOLDING AG- 28,032.01 33,891.12
ヘルス
19,940 0.50
25 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 558,960,231 675,788,933
5,391.77 5,910.76
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 114,150 0.50
26 株式
カ 需品
615,478,849 674,713,482
4,955.28 4,232.30
アメリ ヘルス
PFIZER INC 157,113 0.49
27 株式
カ ケア
778,556,207 664,949,790
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 4,342.41 4,866.65
アメリ ケーショ
128,190 0.46
28 株式
カ ン・サー
A 556,654,573 623,856,530
ビス
8,786.46 10,127.85
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 61,050 0.46
29 スイス 株式
ケア
536,417,690 618,305,316
資本
37,713.18 40,318.08
アメリ 財・
BOEING CO/THE 14,990 0.45
30 株式
カ サービ
565,320,972 604,368,019
ス
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 90.57%
投資証券 2.72%
合計 93.29%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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業種 投資比率
エネルギー 4.83%
素材 4.03%
資本財・サービス 9.59%
一般消費財・サービス 8.93%
生活必需品 7.82%
ヘルスケア 12.29%
金融 15.08%
情報技術 16.44%
コミュニケーション・サービス 7.83%
公益事業 3.28%
不動産 0.47%
合計 90.57%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
386 6,345,069,837
アメリカ 買建 6,668,629,605 4.96%
取引 2019 年12月
FT 100 2019 年12月 46 468,406,936
イギリス 買建 482,471,805 0.36%
SPI 200 INDEX 2019 年12
オーストラリ
15 184,765,591
買建 191,058,780 0.14%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2019
20 322,855,237
カナダ 買建 337,451,360 0.25%
年12月
SMI 2019 年12月 23 253,814,957
買建 265,482,634 0.20%
ドイツ
EURO STOXX 50 2019 年12
222 961,104,350
買建 990,526,260 0.74%
月
ユーロ買 /円売 2019 年12
5,600,000 674,644,200
買建 675,248,000 0.50%
為替予約取引 日本
月
英ポンド買 /円売 2019 年
1,700,000 237,693,660
買建 240,397,000 0.18%
12月
スイス・フラン買 /円売
2,100,000 230,087,350
買建 230,328,000 0.17%
2019 年12月
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豪ドル買 /円売 2019 年12
1,300,000 97,567,600
買建 96,343,000 0.07%
月
米ドル買 /円売 2019 年12
44,300,000 4,777,789,870
買建 4,850,850,000 3.61%
月
カナダ・ドル買 /円売
2,750,000 225,136,565
買建 226,627,500 0.17%
2019 年12月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益
の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1円単位または 1口単位として販売会社が定める単
位をもって取得の申込みに応じることができます。
ただ し、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得申込みの受
付けは行ないません。
お買付価額（ 1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行な うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約 ＞
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受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権
については、 1口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、一部解約の実行の請求
の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一 部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ ます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託 会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
て、上記に準じて計算される価額とします。
一部解約金は、販 売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5営
業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1万口当たりの価額をい
います。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場 または最終買気配相場 で評価します。
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場 または最終買気配相場 で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12月1日から翌年 11月30日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
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きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2．委託会社は、前 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2分の 1を超えると
きは、前 1.の信託契約の解約をしません。
5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6．前3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4.に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9．受託会社が 辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した 場合において、委託会社が新受託会
社を選任で きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2．委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2分の 1を超えると
きは、前 1.の信託約款の変更をしません。
5．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 5.まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
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前① の1.から 6.までの規定にしたがい 信託契約の解約を行なう場合または前② の規定にしたがい 信
託約款の変更を行なう場合において、前① の3.または前② の3.の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 4項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 1項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3．前 2．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2．前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の1か月（または 3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益 者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5営業日までに支払います。
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上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5営業日までに支
払います。
収益分配金 および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者 は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 20期計算期間（ 2018 年12月1日
から 2019 年12月2日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
17,024,495 －
金銭信託
33,108,681 41,697,296
コール・ローン
6,727,388,852 7,433,204,955
親投資信託受益証券
6,780,000 630,000
未収入金
6,784,302,028 7,475,532,251
流動資産合計
6,784,302,028 7,475,532,251
資産合計
負債の部
流動負債
20,951,171 5,036,714
未払解約金
2,949,218 3,055,323
未払受託者報酬
32,073,160 33,227,041
未払委託者報酬
184,593 193,163
その他未払費用
56,158,142 41,512,241
流動負債合計
56,158,142 41,512,241
負債合計
純資産の部
元本等
3,307,105,024 3,300,997,867
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,421,038,862 4,133,022,143
2,074,406,792 2,485,536,023
（分配準備積立金）
6,728,143,886 7,434,020,010
元本等合計
6,728,143,886 7,434,020,010
純資産合計
6,784,302,028 7,475,532,251
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
4 31
受取利息
165,773,855 784,606,103
有価証券売買等損益
165,773,859 784,606,134
営業収益合計
営業費用
14,925 12,533
支払利息
5,783,811 5,911,621
受託者報酬
62,899,748 64,289,789
委託者報酬
363,037 372,152
その他費用
69,061,521 70,586,095
営業費用合計
96,712,338 714,020,039
営業利益
96,712,338 714,020,039
経常利益
96,712,338 714,020,039
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 18,357,265 12,743,000
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,299,762,839 3,421,038,862
547,430,882 523,236,749
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
547,430,882 523,236,749
額
504,509,932 512,530,507
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
504,509,932 512,530,507
額
－ －
※１ ※１
分配金
3,421,038,862 4,133,022,143
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第20期
区 分 自 2018 年12月1日
至 2019 年12月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019
年12月2日としております。このため、当計算期間は 367 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区 分
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1. ※1 期首元本額 3,284,075,630 円 3,307,105,024 円
期中追加設定元本額 524,150,494 円 489,675,817 円
期中一部解約元本額 501,121,100 円 495,782,974 円
2. 計算期間末日における受益 3,307,105,024 口 3,300,997,867 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
区 分 自 2017 年12月1日 自 2018 年12月1日
至 2018 年11月30日 至 2019 年12月2日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（78,359,985 円）、投資信託 （701,276,575 円）、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（2,556,127,361 円）及び分 金（ 2,837,722,425 円）及び
配準備積立金 分配準備積立金
（1,996,046,807 円）より分 （1,784,259,448 円）より分
配対象額は 4,630,534,153 円 配対象額は 5,323,258,448 円
（1万口当たり 14,001.78 円） （1万口当たり 16,126.21 円）
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第20期
区 分 自 2018 年12月1日
至 2019 年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第20期
区 分
2019 年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第19期 第20期
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 153,561,361 775,016,140
合計 153,561,361 775,016,140
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第19期 第20期
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期
自 2018 年12月1日
至 2019 年12月2日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第19期 第20期
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
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1口当たり純資産額 2.0345 円 2.2521 円
（1万口当たり純資産額） (20,345 円) (22,521 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 2,712,848,524 7,433,204,955
証券
親投資信託受益証券 合計 7,433,204,955
合計 7,433,204,955
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
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預金
498,352,197 612,451,738
金銭信託
333,952,924 －
コール・ローン
649,460,746 6,367,531,949
株式
102,418,129,349 121,306,145,522
投資証券
2,814,132,682 3,645,255,546
派生商品評価勘定
45,643,154 373,437,617
未収入金
4,687,255 96,592,173
未収配当金
196,655,015 214,896,369
差入委託証拠金
770,259,958 1,487,858,524
流動資産合計
107,731,273,280 134,104,169,438
資産合計
107,731,273,280 134,104,169,438
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
4,415,029 930,366
未払金
－ 76,338,905
未払解約金
33,327,900 58,281,600
その他未払費用
4,482 3,792
流動負債合計
37,747,411 135,554,663
負債合計
37,747,411 135,554,663
純資産の部
元本等
元本
※1 43,964,024,902 48,893,612,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
63,729,500,967 85,075,002,502
元本等合計
107,693,525,869 133,968,614,775
純資産合計
107,693,525,869 133,968,614,775
負債純資産合計 107,731,273,280 134,104,169,438
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1. ※1 期首 2017 年12月1日 2018 年12月1日
期首元本額 39,734,106,968 円 43,964,024,902 円
期中追加設定元本額 7,457,653,079 円 10,527,862,672 円
期中一部解約元本額 3,227,735,145 円 5,598,275,301 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 507,485,808 円 466,203,951 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 14,096,372 円 12,135,579 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 197,649,153 円 136,414,008 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 25,055,668 円 19,175,184 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 627,330,937 円 467,869,193 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国株式インデックスファン 812,920 円 8,549,100 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
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ダイワファンドラップ 外国 550,738,616 円 538,132,530 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,489,095,675 円 1,863,069,978 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 529,688,114 円 538,513,489 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ 5,542,491 円 2,768,783 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 197,868 円 2,115,496 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 723,449,418 円 1,146,595,215 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 557,965,043 円 816,785,041 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 8,203,476 円 26,201,082 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 27,624,252,366 円 29,501,748,908 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 569,101,264 円 576,429,097 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 839,595,806 円 874,085,645 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 676,868,528 円 675,316,597 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,489,592,147 円 1,500,453,033 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,144,667 円 3,017,912 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,247,986 円 14,368,992 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,228,403 円 5,760,550 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 4,608,188 円 136,727,006 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス －円 88,638 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 86,527 円
バランス５０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワつみたてインデックス －円 530,015 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 76,173 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 156,042 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 1,204,032 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 2,140,945 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 237,257,604 円 184,271,979 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 353,114,328 円 323,611,524 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 3,137,819,193 円 2,650,169,104 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 153,703,054 円 127,631,309 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 631,981,535 円 677,239,222 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 88,367,711 円 111,772,535 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 453,744 円 2,632,754,719 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,746,321,380 円 2,712,848,524 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 19,463,084 円 18,663,687 円
ダイワライフスタイル５０ 70,173,613 円 67,445,810 円
ダイワライフスタイル７５ 58,841,550 円 54,062,311 円
計 43,964,024,902 円 48,893,612,273 円
2. 期末日における受益権の総数 43,964,024,902 口 48,893,612,273 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 54,564,220 14,202,028,663
投資証券 △24,568,003 442,369,912
合計 29,996,217 14,644,398,575
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年12月
1日から 2018 年11月30日まで、及び 2018 年12月1日から 2019 年12月2日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661
合計 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 941,976,460 － 941,137,000 △839,460 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △925,410
アメリカ・ドル 941,976,460 － 941,137,000 △839,460 4,843,983,500 － 4,843,319,000 △664,500
イギリス・ － － － － 240,357,900 － 240,312,000 △45,900
ポンド
オーストラリ － － － － 96,328,960 － 96,317,000 △11,960
ア・ドル
カナダ・ドル － － － － 226,600,550 － 226,572,500 △28,050
スイス・フラン － － － － 230,248,200 － 230,202,000 △46,200
ユーロ － － － － 676,776,800 － 676,648,000 △128,800
合計 941,976,460 － 941,137,000 △839,460 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △925,410
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1口当たり純資産額 2.4496 円 2.7400 円
（1万口当たり純資産額） (24,496 円) (27,400 円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,300 123.710 408,243.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
2,850 227.220 647,577.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
5,550 107.030 594,016.500
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,100 72.760 298,316.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,600 151.120 241,792.000
SYNCHRONY FINANCIAL
18,500 37.410 692,085.000
ABBOTT LABORATORIES
49,916 85.450 4,265,322.200
ARCONIC INC
11,133 30.960 344,677.680
VERISK ANALYTICS INC
4,350 147.480 641,538.000
LAS VEGAS SANDS CORP
9,800 62.750 614,950.000
AMPHENOL CORP-CL A
8,550 104.000 889,200.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
17,362 138.150 2,398,560.300
QORVO INC
3,400 104.210 354,314.000
AFLAC INC
21,600 54.840 1,184,544.000
DARDEN RESTAURANTS INC
3,650 118.440 432,306.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
4,200 69.810 293,202.000
IN
ADOBE INC
13,750 309.530 4,256,037.500
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
6,450 46.210 298,054.500
LULULEMON ATHLETICA INC
3,100 225.690 699,639.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
11,300 16.500 186,450.000
GARMIN LTD
3,900 97.690 380,991.000
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
6,130 236.330 1,448,702.900
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
20,550 178.550 3,669,202.500
WR BERKLEY CORP
4,175 68.000 283,900.000
AUTOZONE INC
730 1,177.920 859,881.600
DOLLAR TREE INC
6,971 91.460 637,567.660
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
31,400 10.420 327,188.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,200 87.390 279,648.000
CELANESE CORP
3,500 125.570 439,495.000
DR HORTON INC
10,116 55.350 559,920.600
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CONTINENTAL RESOURCES
2,450 30.880 75,656.000
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 56.540 395,780.000
AUTODESK INC
6,100 180.900 1,103,490.000
MOODY'S CORP
4,800 226.670 1,088,016.000
DEVON ENERGY CORP
11,650 21.890 255,018.500
ALBEMARLE CORP
3,150 65.380 205,947.000
ATMOS ENERGY CORP
3,350 106.960 358,316.000
ALLIANT ENERGY CORP
6,700 53.000 355,100.000
CITIGROUP INC
65,373 75.120 4,910,819.760
AUTOMATIC DATA PROCESSING
12,250 170.780 2,092,055.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
14,250 91.350 1,301,737.500
ALLEGHANY CORP
410 780.040 319,816.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,100 294.300 323,730.000
HESS CORP
7,800 62.090 484,302.000
DAVITA INC
3,500 71.770 251,195.000
DANAHER CORP
18,200 145.980 2,656,836.000
FORTIVE CORP
8,700 72.170 627,879.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
16,250 94.170 1,530,262.500
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,900 18.890 92,561.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
5,628 17.300 97,364.400
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
15,800 42.930 678,294.000
BUNGE LTD
4,000 53.380 213,520.000
TE CONNECTIVITY LTD
9,825 92.710 910,875.750
APPLE INC
129,800 267.250 34,689,050.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,400 84.870 797,778.000
BOEING CO/THE
14,990 366.180 5,489,038.200
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,465 107.050 477,978.250
BECTON DICKINSON AND CO
7,649 258.500 1,977,266.500
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR
6,700 21.280 142,576.000
LEIDOS HOLDINGS INC
3,850 90.840 349,734.000
CDK GLOBAL INC
3,600 53.550 192,780.000
NISOURCE INC
11,050 26.450 292,272.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,850 76.850 295,872.500
BANK OF NEW YORK MELLON
24,321 48.970 1,190,999.370
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
116,904 60.240 7,042,296.960
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
36,350 220.300 8,007,905.000
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ANSYS INC
2,450 254.690 623,990.500
BB&T CORP
21,550 54.720 1,179,216.000
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
19,000 54.220 1,030,180.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
66,850 56.940 3,806,439.000
JPMORGAN CHASE &CO
91,070 131.760 11,999,383.200
TROWE PRICE GROUP INC
6,950 123.560 858,742.000
LKQ CORP
9,400 35.280 331,632.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,350 188.330 254,245.500
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,062 67.820 614,584.840
CADENCE DESIGN SYS INC
8,300 70.250 583,075.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,810 163.870 624,344.700
DOLLAR GENERAL CORP
7,500 157.360 1,180,200.000
SERVICENOW INC
5,160 283.040 1,460,486.400
CATERPILLAR INC
16,200 144.730 2,344,626.000
BROWN &BROWN INC
7,000 37.740 264,180.000
AQUA AMERICA INC
6,300 44.270 278,901.000
CMS ENERGY CORP
8,200 61.300 502,660.000
MOSAIC CO/THE
10,950 19.050 208,597.500
DELTA AIR LINES INC
4,750 57.310 272,222.500
CORNING INC
23,200 29.040 673,728.000
CISCO SYSTEMS INC
121,050 45.310 5,484,775.500
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,700 63.960 236,652.000
MORGAN STANLEY
35,650 49.480 1,763,962.000
WABCO HOLDINGS INC
1,550 134.750 208,862.500
MSCI INC
2,450 259.190 635,015.500
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,000 255.850 255,850.000
MIDDLEBY CORP
1,600 115.760 185,216.000
COTY INC-CL A
8,439 11.540 97,386.060
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
6,500 60.050 390,325.000
BROADCOM INC
11,122 316.210 3,516,887.620
ACUITY BRANDS INC
1,150 130.780 150,397.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,330 117.140 390,076.200
ARAMARK 7,050 43.640 307,662.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
6,050 28.470 172,243.500
DTE ENERGY COMPANY
5,250 124.940 655,935.000
CENTENE CORP
12,150 60.470 734,710.500
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,200 118.900 380,480.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,050 38.460 501,903.000
ARTHUR JGALLAGHER &CO
5,350 93.270 498,994.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GARTNER INC
2,720 160.460 436,451.200
SPLUNK INC
4,500 149.220 671,490.000
DOMINION ENERGY INC
22,641 83.110 1,881,693.510
MONSTER BEVERAGE CORP
11,700 59.820 699,894.000
SMITH (A.O.) CORP
4,150 48.400 200,860.000
DEERE &CO
8,750 168.050 1,470,437.500
GLOBAL PAYMENTS INC
8,184 181.100 1,482,122.400
VMWARE INC-CLASS A
2,500 155.620 389,050.000
BURLINGTON STORES INC
1,900 225.000 427,500.000
NASDAQ INC
3,450 104.800 361,560.000
VAIL RESORTS INC
1,120 242.670 271,790.400
EAST WEST BANCORP INC
4,100 45.820 187,862.000
TARGA RESOURCES CORP
6,550 36.530 239,271.500
REINSURANCE GROUP OF
1,800 165.460 297,828.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,180 109.710 239,167.800
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,050 68.680 72,114.000
CONSOLIDATED EDISON INC
9,200 86.890 799,388.000
COGNEX CORP
5,050 50.180 253,409.000
TELEFLEX INC
1,330 353.340 469,942.200
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,600 115.620 300,612.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,200 147.030 323,466.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
650 369.380 240,097.000
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,520 322.070 489,546.400
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,800 149.180 566,884.000
IDEX CORP
2,250 162.740 366,165.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
23,050 67.820 1,563,251.000
ROLLINS INC
4,325 35.850 155,051.250
AMETEK INC
6,525 99.010 646,040.250
CHURCH &DWIGHT CO INC
7,350 70.240 516,264.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,650 36.990 135,013.500
HEICO CORP
1,200 129.890 155,868.000
XPO LOGISTICS INC
2,550 82.690 210,859.500
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,150 259.650 298,597.500
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7,500 92.540 694,050.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,100 290.170 319,187.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COSTCO WHOLESALE CORP
12,400 299.810 3,717,644.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,400 121.830 292,392.000
GRUBHUB INC
2,600 43.120 112,112.000
EPAM SYSTEMS INC
1,650 211.850 349,552.500
RPM INTERNATIONAL INC
3,800 73.730 280,174.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
690 813.920 561,604.800
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
6,950 20.900 145,255.000
IN
UGI CORP
5,200 43.550 226,460.000
CUMMINS INC
4,350 182.860 795,441.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
21,550 54.830 1,181,586.500
SABRE CORP
7,650 22.430 171,589.500
CDW CORP/DE
4,350 135.050 587,467.500
SIGNATURE BANK
1,500 123.360 185,040.000
COSTAR GROUP INC
990 612.860 606,731.400
SVB FINANCIAL GROUP
1,490 231.730 345,277.700
AMERCO 220 362.220 79,688.400
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,850 191.590 354,441.500
MERCADOLIBRE INC
1,270 580.580 737,336.600
HANESBRANDS INC
11,000 15.070 165,770.000
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
2,300 151.940 349,462.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
8,166 105.000 857,430.000
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,020 142.090 144,931.800
DEXCOM INC
2,700 227.310 613,737.000
COPART INC
5,850 89.000 520,650.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,650 77.340 359,631.000
SEATTLE GENETICS INC
3,250 120.350 391,137.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,270 277.340 629,561.800
TRANSDIGM GROUP INC
1,330 567.100 754,243.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,600 116.610 303,186.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,900 19.550 193,545.000
KINDER MORGAN INC
57,581 19.610 1,129,163.410
HCA HEALTHCARE INC
7,900 138.660 1,095,414.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,150 403.820 464,393.000
CABOT OIL &GAS CORP
12,050 15.940 192,077.000
T-MOBILE US INC
10,000 78.550 785,500.000
ZILLOW GROUP INC - C
3,450 39.150 135,067.500
COCA-COLA CO/THE
114,150 53.400 6,095,610.000
64/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
7,100 50.460 358,266.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
4,850 74.760 362,586.000
EATON VANCE CORP
3,050 47.170 143,868.500
FRANKLIN RESOURCES INC
8,650 27.490 237,788.500
CSX CORP
22,150 71.540 1,584,611.000
LABORATORY CRP OF AMER
2,680 172.290 461,737.200
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,075 101.660 414,264.500
AUTOLIV INC
2,400 81.720 196,128.000
AMAZON.COM INC
11,770 1,800.800 21,195,416.000
FLOWSERVE CORP
3,550 48.700 172,885.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,000 244.940 1,469,640.000
EXXON MOBIL CORP
119,655 68.130 8,152,095.150
FLIR SYSTEMS INC
3,750 53.560 200,850.000
AES CORP
20,100 18.910 380,091.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,240 271.260 336,362.400
EOG RESOURCES INC
16,400 70.900 1,162,760.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,850 87.120 422,532.000
ABIOMED INC
1,290 196.180 253,072.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,650 87.910 408,781.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,240 80.770 746,314.800
FORD MOTOR CO
110,923 9.060 1,004,962.380
DISCOVERY INC -A
4,690 32.940 154,488.600
EXACT SCIENCES CORP
3,700 81.010 299,737.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.550 110,201.850
DISCOVERY INC-C
10,089 30.520 307,916.280
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 61.810 247,240.000
FORTINET INC
4,150 105.110 436,206.500
MARKEL CORP
410 1,135.550 465,575.500
NEXTERA ENERGY INC
13,550 233.820 3,168,261.000
FREEPORT-MCMORAN INC
43,408 11.380 493,983.040
INSULET CORP
1,750 185.700 324,975.000
US BANCORP
42,800 60.030 2,569,284.000
UNITED RENTALS INC
2,300 153.050 352,015.000
F5 NETWORKS INC
1,750 145.710 254,992.500
FASTENAL CO
16,300 35.520 578,976.000
FISERV INC
16,163 116.240 1,878,787.120
GENERAL ELECTRIC CO
246,850 11.270 2,781,999.500
65/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN CRUISE LINE
6,100 53.640 327,204.000
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
36,100 36.000 1,299,600.000
TRIPADVISOR INC
3,300 28.400 93,720.000
GENERAL DYNAMICS CORP
6,900 181.740 1,254,006.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
9,290 221.350 2,056,341.500
ALPHABET INC-CL A
8,400 1,304.090 10,954,356.000
ALPHABET INC-CL C
8,747 1,304.960 11,414,485.120
OWENS CORNING
3,150 67.060 211,239.000
GENERAL MILLS INC
16,850 53.320 898,442.000
FIRSTENERGY CORP
15,268 47.690 728,130.920
GENUINE PARTS CO
4,300 104.370 448,791.000
IHS MARKIT LTD
10,634 72.650 772,560.100
FIFTH THIRD BANCORP
20,700 30.190 624,933.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
6,410 201.090 1,288,986.900
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,000 28.740 86,220.000
HALLIBURTON CO
24,800 20.990 520,552.000
HOME DEPOT INC
31,000 220.510 6,835,810.000
ASSURANT INC
1,750 132.870 232,522.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC
29,900 14.890 445,211.000
HUNTINGTON INGALLS
1,190 251.670 299,487.300
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,350 148.160 644,496.000
HARLEY-DAVIDSON INC
4,450 36.380 161,891.000
HUMANA INC
3,830 341.230 1,306,910.900
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,150 115.580 941,977.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,100 172.470 362,187.000
HENRY SCHEIN INC
4,500 68.900 310,050.000
HP INC
42,600 20.080 855,408.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
39,400 15.830 623,702.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
4,800 48.510 232,848.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,700 51.550 242,285.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,000 45.090 270,540.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,500 48.700 121,750.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
11,900 41.970 499,443.000
KRAFT HEINZ CO/THE
19,853 30.500 605,516.500
66/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTL BUSINESS MACHINES CORP
25,000 134.450 3,361,250.000
INTERNATIONAL PAPER CO
10,700 46.340 495,838.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,000 63.260 253,040.000
SECURI
ZOETIS INC
13,550 120.520 1,633,046.000
INGERSOLL-RAND PLC
6,979 131.110 915,016.690
CHENIERE ENERGY INC
6,550 60.540 396,537.000
ALLEGION PLC
2,650 120.030 318,079.500
LEGGETT &PLATT INC
3,500 52.320 183,120.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
11,773 21.500 253,119.500
WASTE CONNECTIONS INC
7,557 90.550 684,286.350
JUNIPER NETWORKS INC
9,650 25.060 241,829.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,200 112.490 247,478.000
JM SMUCKER CO/THE
3,420 105.090 359,407.800
JOHNSON &JOHNSON
74,800 137.490 10,284,252.000
ABBVIE INC
41,779 87.730 3,665,271.670
HOLOGIC INC
7,550 51.320 387,466.000
KIMBERLY-CLARK CORP
9,950 136.340 1,356,583.000
KROGER CO
22,950 27.340 627,453.000
KLA CORP
4,650 163.860 761,949.000
LOCKHEED MARTIN CORP
7,170 391.030 2,803,685.100
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,560 306.920 785,715.200
LOWE'S COS INC
22,450 117.310 2,633,609.500
ELI LILLY &CO
24,605 117.350 2,887,396.750
LAM RESEARCH CORP
4,230 266.830 1,128,690.900
JONES LANG LASALLE INC
1,450 166.330 241,178.500
LOEWS CORP
7,900 50.900 402,110.000
LINCOLN NATIONAL CORP
5,799 59.050 342,430.950
MCDONALD'S CORP
21,600 194.480 4,200,768.000
3M CO
16,250 169.770 2,758,762.500
FACEBOOK INC-CLASS A
67,650 201.640 13,640,946.000
MANPOWERGROUP INC
1,780 92.640 164,899.200
S&P GLOBAL INC
6,980 264.650 1,847,257.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,840 268.400 493,856.000
CONCHO RESOURCES INC
5,800 72.560 420,848.000
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
6,600 34.240 225,984.000
PHILLIPS 66
12,850 114.720 1,474,152.000
TECHNIPFMC PLC
12,100 18.840 227,964.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,450 31.950 461,677.500
67/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DXC TECHNOLOGY CO
7,788 37.330 290,726.040
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
3,350 169.250 566,987.500
MYLAN NV
14,850 18.780 278,883.000
METLIFE INC
23,500 49.910 1,172,885.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
18,100 26.370 477,297.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,510 195.130 294,646.300
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 45.020 216,096.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,778 167.300 799,359.400
METTLER-TOLEDO
640 719.410 460,422.400
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
14,473 22.420 324,484.660
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,380 195.840 661,939.200
MERCK &CO. INC.
72,721 87.180 6,339,816.780
DUPONT DE NEMOURS INC
21,168 64.810 1,371,898.080
MASCO CORP
8,600 46.550 400,330.000
M&TBANK CORP
3,569 164.740 587,957.060
MARSH &MCLENNAN COS
14,450 108.070 1,561,611.500
BLACK KNIGHT INC
4,400 63.010 277,244.000
HEICO CORP-CLASS A
2,300 100.440 231,012.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
7,872 140.360 1,104,913.920
A
WORKDAY INC-CLASS A
4,800 179.120 859,776.000
WAYFAIR INC- CLASS A
1,850 84.920 157,102.000
SQUARE INC -A
10,100 69.120 698,112.000
TRANSUNION 5,500 86.310 474,705.000
VISTRA ENERGY CORP
10,050 26.530 266,626.500
CAPRI HOLDINGS LTD
4,450 37.140 165,273.000
BEIGENE LTD-ADR
1,050 203.290 213,454.500
NETAPP INC
7,450 60.590 451,395.500
NIKE INC -CL B
35,550 93.490 3,323,569.500
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,500 193.500 1,451,250.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,800 94.540 642,872.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,750 89.820 336,825.000
ALLY FINANCIAL INC
11,450 31.840 364,568.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,450 351.770 1,565,376.500
APTIV PLC
7,200 93.880 675,936.000
NEWMONT GOLDCORP CORP
23,161 38.400 889,382.400
MCKESSON CORP
5,550 144.640 802,752.000
68/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,100 56.670 459,027.000
XYLEM INC
5,150 77.510 399,176.500
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
44,050 82.930 3,653,066.500
NUCOR CORP
8,700 56.360 490,332.000
WESTERN UNION CO
12,946 26.880 347,988.480
GODADDY INC -CLASS A
5,300 66.380 351,814.000
NEWELL BRANDS INC
12,292 19.220 236,252.240
EVERGY INC
6,850 63.270 433,399.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
25,724 38.570 992,174.680
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
700 169.300 118,510.000
OKTA INC
3,000 129.780 389,340.000
LIBERTY BROADBAND-C
3,150 119.490 376,393.500
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,705 27.710 296,635.550
LINDE PLC
15,296 206.210 3,154,188.160
WIX.COM LTD
1,450 120.890 175,290.500
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
8,300 24.740 205,342.000
KKR &CO INC -A
14,700 29.490 433,503.000
PAYCHEX INC
9,350 86.120 805,222.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,200 442.280 973,016.000
ALTRIA GROUP INC
52,850 49.700 2,626,645.000
PFIZER INC
157,113 38.520 6,051,992.760
CIGNA CORP
10,680 199.920 2,135,145.600
DELL TECHNOLOGIES -C
4,551 48.490 220,677.990
ALTICE USA INC- A
4,100 25.580 104,878.000
XCEL ENERGY INC
14,850 61.490 913,126.500
STERIS PLC
2,500 151.140 377,850.000
FOX CORP -CLASS B
4,833 34.980 169,058.340
FOX CORP -CLASS A
9,999 35.760 357,564.240
STRYKER CORP
9,500 204.860 1,946,170.000
DOW INC
21,068 53.370 1,124,399.160
PARKER HANNIFIN CORP
3,750 198.790 745,462.500
UBER TECHNOLOGIES INC
5,200 29.600 153,920.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
4,650 127.840 594,456.000
CO
POLARIS INC
1,550 97.700 151,435.000
PROCTER &GAMBLE CO/THE
70,767 122.060 8,637,820.020
EXELON CORP
27,372 44.400 1,215,316.800
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
6,600 113.940 752,004.000
NVR INC
100 3,791.890 379,189.000
69/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONOCOPHILLIPS 31,900 59.940 1,912,086.000
TWILIO INC -A
3,150 103.280 325,332.000
DOCUSIGN INC
2,900 71.210 206,509.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,400 276.810 387,534.000
MATCH GROUP INC
1,800 70.480 126,864.000
PEPSICO INC
39,550 135.830 5,372,076.500
CYBERARK SOFTWARE
1,100 122.550 134,805.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
5,200 18.490 96,148.000
MONGODB INC
1,250 148.700 185,875.000
SNAP INC -A
20,800 15.250 317,200.000
CORTEVA INC
21,568 26.020 561,199.360
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
11,800 93.620 1,104,716.000
AMCOR PLC
47,900 10.260 491,454.000
ROKU INC
2,400 160.370 384,888.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,150 121.030 623,304.500
ACCENTURE PLC-CL A
18,080 201.160 3,636,972.800
PENTAIR PLC
4,705 44.350 208,666.750
QUALCOMM INC
34,350 83.550 2,869,942.500
INVESCO LTD
10,950 17.560 192,282.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,050 157.080 322,014.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,350 55.100 460,085.000
PINTEREST INC- CLASS A
4,500 19.480 87,660.000
RAYTHEON COMPANY
7,920 217.420 1,721,966.400
DISH NETWORK CORP-RTS
349 0.680 237.320
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,200 369.000 811,800.000
REPUBLIC SERVICES INC
6,750 88.650 598,387.500
BOOKING HOLDINGS INC
1,230 1,904.030 2,341,956.900
ROSS STORES INC
10,700 116.150 1,242,805.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,650 111.900 296,535.000
RESMED INC
4,150 149.600 620,840.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,800 106.550 404,890.000
ROBERT HALF INTL INC
3,350 58.200 194,970.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 107.340 155,643.000
PERKINELMER INC
3,100 92.900 287,990.000
REGIONS FINANCIAL CORP
30,235 16.640 503,110.400
CHEVRON CORP
53,818 117.130 6,303,702.340
EDISON INTERNATIONAL
10,300 69.100 711,730.000
TESLA INC
3,770 329.940 1,243,873.800
70/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTONLIFELOCK INC
18,450 24.900 459,405.000
STANLEY BLACK &DECKER INC
4,422 157.740 697,526.280
SYNOPSYS INC
4,350 141.040 613,524.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,415 470.010 2,075,094.150
A
CBRE GROUP INC -A
9,150 57.020 521,733.000
TWITTER INC
21,150 30.910 653,746.500
SOUTHERN CO/THE
29,350 61.990 1,819,406.500
SYSCO CORP
13,700 80.550 1,103,535.000
TRAVELERS COS INC/THE
7,303 136.720 998,466.160
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,950 64.530 254,893.500
STEEL DYNAMICS INC
6,200 33.730 209,126.000
SCHLUMBERGER LTD
39,202 36.200 1,419,112.400
SENSATA TECHNOLOGIES
4,600 51.490 236,854.000
HOLDING
AT&T INC
206,591 37.380 7,722,371.580
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,050 57.640 233,442.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,300 21.470 264,081.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,330 583.130 1,358,692.900
SEMPRA ENERGY
7,900 147.270 1,163,433.000
TIFFANY &CO
3,250 133.800 434,850.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,100 59.680 423,728.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
26,500 120.210 3,185,565.000
SALESFORCE.COM INC
23,421 162.890 3,815,046.690
WESTROCK CO
7,130 40.330 287,552.900
JOHNSON CONTROLS
22,984 42.830 984,404.720
INTERNATION
TERADYNE INC
5,000 62.590 312,950.000
UNION PACIFIC CORP
19,950 175.990 3,511,000.500
MARATHON OIL CORP
24,800 11.650 288,920.000
MARATHON PETROLEUM CORP
19,388 60.640 1,175,688.320
UNITED TECHNOLOGIES CORP
23,137 148.340 3,432,142.580
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
19,700 119.730 2,358,681.000
UNUM GROUP
5,900 30.740 181,366.000
SPRINT CORP
23,165 5.920 137,136.800
IQVIA HOLDINGS INC
4,894 145.980 714,426.120
VOYA FINANCIAL INC
4,350 58.280 253,518.000
AMEREN CORPORATION
7,200 74.330 535,176.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
26,776 279.870 7,493,799.120
71/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERISIGN INC
3,000 190.740 572,220.000
VALERO ENERGY CORP
11,742 95.490 1,121,243.580
ULTA BEAUTY INC
1,610 233.860 376,514.600
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,188 47.630 389,994.440
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 139.490 348,725.000
ANTHEM INC
7,280 288.660 2,101,444.800
WALT DISNEY CO/THE
50,912 151.580 7,717,240.960
WELLS FARGO &CO
120,922 54.460 6,585,412.120
WASTE MANAGEMENT INC
11,950 112.910 1,349,274.500
WILLIAMS COS INC
34,700 22.720 788,384.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,450 94.440 325,818.000
WHIRLPOOL CORP
1,900 143.100 271,890.000
WALMART INC
40,500 119.090 4,823,145.000
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
2,900 86.990 252,271.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,800 145.280 842,624.000
WYNN RESORTS LTD
2,900 120.850 350,465.000
XEROX HOLDINGS CORP
5,911 38.930 230,115.230
WABTEC CORP
5,411 78.570 425,142.270
TJX COMPANIES INC
34,250 61.130 2,093,702.500
WATERS CORP
2,050 222.070 455,243.500
UNITED AIRLINES HOLDINGS
1,800 92.800 167,040.000
INC
ALLERGAN PLC
9,157 184.940 1,693,495.580
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,650 250.940 414,051.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
22,000 59.600 1,311,200.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,723 196.440 731,346.120
WESTERN DIGITAL CORP
8,400 50.330 422,772.000
WEC ENERGY GROUP INC
9,080 88.650 804,942.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
14,600 59.310 865,926.000
GP
VISA INC-CLASS ASHARES
48,950 184.510 9,031,764.500
PPL CORP
21,100 34.030 718,033.000
PULTEGROUP INC
7,500 39.650 297,375.000
PPG INDUSTRIES INC
6,750 128.840 869,670.000
NORTHERN TRUST CORP
6,000 107.240 643,440.000
NVIDIA CORP
16,300 216.740 3,532,862.000
72/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IAC/INTERACTIVECORP 2,350 222.700 523,345.000
PNC FINANCIAL SERVICES
12,743 153.210 1,952,355.030
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 39.820 211,046.000
TYSON FOODS INC-CL A
8,300 89.890 746,087.000
NETFLIX INC
12,320 314.660 3,876,611.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC
11,300 313.950 3,547,635.000
INC
NRG ENERGY INC
7,950 39.730 315,853.500
GLOBE LIFE INC
2,925 102.760 300,573.000
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,850 109.900 533,015.000
TEXTRON INC
6,850 46.240 316,744.000
NEWS CORP -CLASS A
11,737 12.880 151,172.560
OGE ENERGY CORP
5,950 42.060 250,257.000
OMNICOM GROUP
6,400 79.480 508,672.000
ORACLE CORP
67,683 56.140 3,799,723.620
MASTERCARD INC -A
25,500 292.230 7,451,865.000
ONEOK INC
11,900 71.050 845,495.000
CENTURYLINK INC
29,452 14.490 426,759.480
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,020 360.370 1,088,317.400
YUM! BRANDS INC
8,950 100.670 900,996.500
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,050 121.350 370,117.500
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,330 106.910 142,190.300
MOLSON COORS BREWING CO -B
5,650 50.480 285,212.000
NOBLE ENERGY INC
14,550 20.760 302,058.000
BANK OF AMERICA CORP
255,401 33.320 8,509,961.320
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,050 341.990 359,089.500
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,250 80.710 423,727.500
NORDSTROM INC
3,000 38.170 114,510.000
AMERICAN EXPRESS CO
20,000 120.120 2,402,400.000
ANALOG DEVICES INC
10,649 112.950 1,202,804.550
ADVANCED MICRO DEVICES
29,100 39.150 1,139,265.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,300 51.830 430,189.000
AMERICAN INTERNATIONAL
24,522 52.660 1,291,328.520
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,150 98.300 506,245.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
4,950 120.020 594,099.000
AVERY DENNISON CORP
2,500 130.370 325,925.000
73/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
16,500 64.110 1,057,815.000
EMERSON ELECTRIC CO
17,400 73.860 1,285,164.000
AON PLC
6,970 203.610 1,419,161.700
AMGEN INC
17,300 234.720 4,060,656.000
TAPESTRY INC
8,350 26.890 224,531.500
EATON CORP PLC
12,136 92.500 1,122,580.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,680 186.060 870,760.800
APPLIED MATERIALS INC
27,200 57.900 1,574,880.000
CME GROUP INC
10,100 202.730 2,047,573.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 22.550 263,699.700
ECOLAB INC
7,550 186.670 1,409,358.500
EQUIFAX INC
3,350 139.640 467,794.000
GAP INC/THE
5,950 16.610 98,829.500
GILEAD SCIENCES INC
35,950 67.240 2,417,278.000
HORMEL FOODS CORP
8,350 44.530 371,825.500
STATE STREET CORP
10,943 75.100 821,819.300
SUNTRUST BANKS INC
12,948 70.840 917,236.320
SCHWAB (CHARLES) CORP
34,000 49.500 1,683,000.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,600 81.970 1,114,792.000
CAMPBELL SOUP CO
4,850 46.570 225,864.500
CROWN HOLDINGS INC
3,850 75.900 292,215.000
CARDINAL HEALTH INC
9,000 55.030 495,270.000
FEDEX CORP
6,900 160.050 1,104,345.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
13,504 100.010 1,350,535.040
FMC CORP
3,950 97.960 386,942.000
FLEX LTD
14,750 11.870 175,082.500
CERNER CORP
9,350 71.590 669,366.500
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
3,024 141.230 427,079.520
CITRIX SYSTEMS INC
3,700 112.810 417,397.000
INTEL CORP
126,650 58.050 7,352,032.500
INTERPUBLIC GROUP OF COS
11,500 22.400 257,600.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
10,350 61.860 640,251.000
ILLINOIS TOOL WORKS
9,450 174.330 1,647,418.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
46,100 6.980 321,778.000
ILLUMINA INC
4,040 320.760 1,295,870.400
SEALED AIR CORP
4,400 37.730 166,012.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,210 592.900 1,903,209.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,450 117.880 406,686.000
74/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNAP-ON INC
1,550 160.460 248,713.000
CARMAX INC
4,950 97.260 481,437.000
COMERICA INC
4,500 70.410 316,845.000
INGREDION INC
1,900 83.170 158,023.000
DUKE ENERGY CORP
20,528 88.170 1,809,953.760
TARGET CORP
14,400 125.010 1,800,144.000
DOVER CORP
4,250 111.480 473,790.000
WW GRAINGER INC
1,400 316.950 443,730.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
3,950 92.090 363,755.500
INC
CINTAS CORP
2,620 257.060 673,497.200
CONAGRA BRANDS INC
13,800 28.870 398,406.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,100 83.980 344,318.000
CLOROX COMPANY
3,750 148.230 555,862.500
ENTERGY CORP
5,400 116.390 628,506.000
MICROSOFT CORP
205,650 151.380 31,131,297.000
INCYTE CORP
5,350 94.160 503,756.000
CVS HEALTH CORP
36,769 75.270 2,767,602.630
MEDTRONIC PLC
37,938 111.390 4,225,913.820
MICRON TECHNOLOGY INC
31,200 47.510 1,482,312.000
BLACKROCK INC
3,200 494.910 1,583,712.000
CENTERPOINT ENERGY INC
14,900 24.560 365,944.000
HASBRO INC
3,600 101.700 366,120.000
KELLOGG CO
7,300 65.120 475,376.000
KEYCORP 29,900 19.390 579,761.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,000 152.420 457,260.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
40,661 52.540 2,136,328.940
A
KOHLS CORP
4,950 47.010 232,699.500
COOPER COS INC/THE
1,400 313.090 438,326.000
APACHE CORP
10,610 22.280 236,390.800
CHUBB LTD
12,949 151.480 1,961,514.520
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 79.640 191,136.000
ALLSTATE CORP
9,600 111.350 1,068,960.000
EBAY INC
23,350 35.520 829,392.000
PAYPAL HOLDINGS INC
31,500 108.010 3,402,315.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,150 78.370 325,235.500
XILINX INC
7,150 92.780 663,377.000
DISH NETWORK CORP-A
6,450 34.170 220,396.500
75/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIONS BANCORP NA
5,200 49.780 258,856.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
6,100 195.470 1,192,367.000
TRIMBLE INC
7,050 40.530 285,736.500
LENNAR CORP-A
8,100 59.650 483,165.000
LEAR CORP
1,800 120.310 216,558.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 44.300 310,100.000
PROGRESSIVE CORP
16,800 73.050 1,227,240.000
PACCAR INC
10,037 81.370 816,710.690
PVH CORP
2,000 96.960 193,920.000
BIOGEN INC
5,610 299.810 1,681,934.100
IDEXX LABORATORIES INC
2,520 251.580 633,981.600
STARBUCKS CORP
34,250 85.430 2,925,977.500
PTC INC
3,150 76.600 241,290.000
PERRIGO CO PLC
3,800 51.230 194,674.000
EVERSOURCE ENERGY
8,880 82.640 733,843.200
INTUIT INC
7,340 258.890 1,900,252.600
BORGWARNER INC
6,300 42.050 264,915.000
BEST BUY CO INC
6,900 80.640 556,416.000
BALL CORP
9,184 66.060 606,695.040
BOSTON SCIENTIFIC CORP
39,297 43.250 1,699,595.250
ELECTRONIC ARTS INC
8,650 101.010 873,736.500
VULCAN MATERIALS CO
3,650 141.870 517,825.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7,250 221.750 1,607,687.500
VF CORP
9,500 88.540 841,130.000
CBS CORP-CLASS BNON VOTING
10,071 40.380 406,666.980
VIACOM INC-CLASS B
10,071 24.070 242,408.970
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,720 139.370 239,716.400
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,600 133.730 347,698.000
CARNIVAL CORP
11,850 45.080 534,198.000
COMCAST CORP-CLASS A
128,190 44.150 5,659,588.500
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,700 31.750 212,725.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,700 56.220 376,674.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 5.850 52,650.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
35,300 5.500 194,150.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
762,122,552.250
(83,589,601,531)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
76/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TUI AG-DI
13,797 10.635 146,731.090
BP PLC
575,000 4.802 2,761,150.000
UNILEVER PLC
31,760 45.780 1,453,972.800
BARCLAYS PLC
496,800 1.715 852,210.720
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
52,700 7.116 375,013.200
MARKS &SPENCER GROUP PLC
56,100 1.943 109,030.350
PRUDENTIAL PLC
75,700 13.765 1,042,010.500
ROYAL BANK OF SCOTLAND
145,791 2.262 329,779.240
GROUP
EVRAZ PLC
15,000 3.704 55,560.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 28.740 174,279.360
BAE SYSTEMS PLC
94,300 5.734 540,716.200
AVIVA PLC
113,866 4.038 459,790.900
AVEVA GROUP PLC
2,000 45.580 91,160.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
141,000 17.540 2,473,140.000
INFORMA PLC
36,200 7.914 286,486.800
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
10,540 11.328 119,397.120
MELROSE INDUSTRIES PLC
145,500 2.296 334,068.000
AUTO TRADER GROUP PLC
28,300 5.620 159,046.000
DCC PLC
2,800 66.080 185,024.000
OCADO GROUP PLC
13,500 13.250 178,875.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,100 89.250 187,425.000
PLC
HALMA PLC
11,000 21.060 231,660.000
GVC HOLDINGS PLC
16,700 8.516 142,217.200
NMC HEALTH PLC
2,700 25.090 67,743.000
JD SPORTS FASHION PLC
13,000 7.606 98,878.000
M&G PLC
75,700 2.360 178,652.000
RELX PLC
55,546 18.730 1,040,376.580
DIAGEO PLC
67,500 31.650 2,136,375.000
RIO TINTO PLC
32,250 42.015 1,354,983.750
STANDARD CHARTERED PLC
82,100 6.974 572,565.400
TESCO PLC
281,700 2.294 646,219.800
SMITH &NEPHEW PLC
26,450 17.310 457,849.500
GLENCORE PLC
324,525 2.439 791,516.470
HARGREAVES LANSDOWN PLC
8,150 18.550 151,182.500
SMITHS GROUP PLC
11,383 16.610 189,071.630
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 3.054 128,216.080
PEARSON PLC
23,563 6.466 152,358.350
77/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.143 116,204.170
NEXT PLC
4,200 67.580 283,836.000
TAYLOR WIMPEY PLC
93,200 1.742 162,401.000
WHITBREAD PLC
3,861 46.010 177,644.610
BUNZL PLC
9,605 21.230 203,914.150
VODAFONE GROUP PLC
766,183 1.533 1,175,018.240
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,661 49.800 182,317.800
KINGFISHER PLC
62,411 2.099 131,000.680
WPP PLC
38,400 10.005 384,192.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
20,627 8.534 176,030.810
SEVERN TRENT PLC
7,133 22.430 159,993.190
RENTOKIL INITIAL PLC
54,000 4.449 240,246.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
20,300 60.660 1,231,398.000
ST JAMES'S PLACE PLC
15,150 10.885 164,907.750
SCHRODERS PLC
3,450 32.990 113,815.500
SSE PLC
30,000 13.000 390,000.000
WEIR GROUP PLC/THE
7,950 13.955 110,942.250
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
31,000 6.668 206,708.000
ASTRAZENECA PLC
37,050 74.580 2,763,189.000
FERGUSON PLC
7,087 67.220 476,388.140
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
183,000 2.809 514,047.000
3I GROUP PLC
29,391 10.710 314,777.610
ASHTEAD GROUP PLC
13,650 23.500 320,775.000
SAGE GROUP PLC/THE
32,314 7.538 243,582.930
NATIONAL GRID PLC
98,134 8.897 873,098.190
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,081,465 0.611 1,272,815.840
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 5.514 175,124.640
IMPERIAL BRANDS PLC
28,800 17.032 490,521.600
CENTRICA PLC
176,160 0.802 141,315.550
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,600 45.860 165,096.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
65,010 30.600 1,989,306.000
PLC
BHP GROUP PLC
60,527 17.100 1,035,011.700
ASSOCIATED BRITISH FOODS
10,600 25.690 272,314.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
571,650 5.763 3,294,418.950
ANGLO AMERICAN PLC
31,083 20.265 629,896.990
MONDI PLC
14,250 16.755 238,758.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
66,300 1.983 131,472.900
78/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL PLC
4,861 32.530 158,128.330
EASYJET PLC
4,000 13.380 53,520.000
COMPASS GROUP PLC
46,489 18.945 880,734.100
PERSIMMON PLC
9,300 25.580 237,894.000
BT GROUP PLC
246,100 1.915 471,429.160
COCA-COLA HBC AG-DI
5,800 25.790 149,582.000
BURBERRY GROUP PLC
12,189 21.040 256,456.560
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,136 50.070 257,159.520
GROU
INTERTEK GROUP PLC
4,800 55.160 264,768.000
ITV PLC
102,100 1.451 148,147.100
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
9,199 68.720 632,155.280
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
123,300 22.110 2,726,163.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
105,718 21.895 2,314,695.610
MEGGITT PLC
24,100 6.430 154,963.000
G4S PLC
43,500 2.091 90,958.500
ADMIRAL GROUP PLC
5,550 21.400 118,770.000
ANTOFAGASTA PLC
11,400 8.680 98,952.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 3.169 224,561.670
EXPERIAN PLC
26,154 25.630 670,327.020
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
51,516,577.330
(7,294,232,184)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 15.900 548,550.000
AZRIELI GROUP LTD
1,000 272.700 272,700.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
17,600 15.960 280,896.000
ELBIT SYSTEMS LTD
600 565.100 339,060.000
BANK HAPOALIM BM
30,700 27.650 848,855.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
45,200 24.910 1,125,932.000
NICE LTD
1,850 520.000 962,000.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 91.000 373,100.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,751,093.000
(149,944,495)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
78,800 3.260 256,888.000
BHP GROUP LTD
83,650 38.230 3,197,939.500
79/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTH32 LTD
151,600 2.700 409,320.000
ALUMINA LTD
69,300 2.310 160,083.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
26,650 34.510 919,691.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
42,500 9.730 413,525.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
13,300 10.030 133,399.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
79,450 25.890 2,056,960.500
WESTPAC BANKING CORP
97,348 24.520 2,386,972.960
SANTOS LTD
53,100 8.150 432,765.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.740 87,000.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
79,850 24.840 1,983,474.000
RIO TINTO LTD
10,500 96.900 1,017,450.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 8.700 465,450.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 5.780 346,800.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 22.320 75,888.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
34,545 16.260 561,701.700
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 27.280 122,760.000
OIL SEARCH LTD
38,400 7.440 285,696.000
SEEK LTD
9,600 23.190 222,624.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
20,500 18.700 383,350.000
NEWCREST MINING LTD
23,400 30.760 719,784.000
INCITEC PIVOT LTD
49,800 3.230 160,854.000
COMMONWEALTH BANK OF
50,150 80.820 4,053,123.000
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
7,150 34.560 247,104.000
ORICA LTD
11,500 23.780 273,470.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
38,450 12.680 487,546.000
CIMIC GROUP LTD
2,800 33.640 94,192.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
36,200 39.760 1,439,312.000
COCA-COLA AMATIL LTD
13,700 11.380 155,906.000
TABCORP HOLDINGS LTD
57,700 4.790 276,383.000
CROWN RESORTS LTD
11,600 12.910 149,756.000
QANTAS AIRWAYS LTD
24,000 7.300 175,200.000
TELSTRA CORP LTD
120,200 3.860 463,972.000
AMP LTD
102,000 1.955 199,410.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
13,350 28.960 386,616.000
MACQUARIE GROUP LTD
9,184 138.050 1,267,851.200
ARISTOCRAT LEISURE LTD
17,450 33.920 591,904.000
CSL LTD
12,750 283.480 3,614,370.000
80/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESFARMERS LTD
32,300 42.370 1,368,551.000
COCHLEAR LTD
1,650 233.990 386,083.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 14.550 237,165.000
SUNCORP GROUP LTD
38,257 13.380 511,878.660
BORAL LTD
35,800 5.140 184,012.000
ASX LTD
5,800 81.710 473,918.000
COMPUTERSHARE LTD
13,900 17.730 246,447.000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
14,000 4.300 60,200.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 7.890 559,685.040
SONIC HEALTHCARE LTD
13,250 30.120 399,090.000
CHALLENGER LTD
17,400 8.140 141,636.000
WORLEY LTD
9,400 15.000 141,000.000
AGL ENERGY LTD
19,000 20.410 387,790.000
BRAMBLES LTD
47,400 12.550 594,870.000
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
1,400 44.030 61,642.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,250 72.980 310,165.000
TPG TELECOM LTD
8,700 6.990 60,813.000
REA GROUP LTD
1,600 104.360 166,976.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 52.490 199,462.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
37,167,875.560
(2,759,714,760)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 33.260 276,058.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,420.010 852,006.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
5,996 13.700 82,145.200
RESTAURANT BRANDS INTERN
7,187 87.270 627,209.490
WHEATON PRECIOUS METALS
13,200 36.500 481,800.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,050 136.970 554,728.500
BCE INC
4,530 63.940 289,648.200
FRANCO-NEVADA CORP
5,700 130.670 744,819.000
SUNCOR ENERGY INC
44,430 41.430 1,840,734.900
METRO INC/CN
7,700 58.180 447,986.000
NATIONAL BANK OF CANADA
9,500 71.150 675,925.000
BANK OF NOVA SCOTIA
34,600 74.940 2,592,924.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
12,550 115.460 1,449,023.000
TORONTO-DOMINION BANK
51,600 76.590 3,952,044.000
81/141
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 33.450 277,635.000
ROYAL BANK OF CANADA
40,550 108.730 4,409,001.500
TC ENERGY CORP
26,150 67.200 1,757,280.000
PEMBINA PIPELINE CORP
14,629 46.380 678,493.020
BOMBARDIER INC-B
62,800 1.970 123,716.000
BARRICK GOLD CORP
51,400 22.180 1,140,052.000
CAE INC
7,900 35.690 281,951.000
THOMSON REUTERS CORP
5,812 92.880 539,818.560
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 35.570 188,521.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,600 57.770 92,432.000
CCL INDUSTRIES INC -CL B
4,650 56.810 264,166.500
HYDRO ONE LTD
9,200 25.020 230,184.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 71.600 390,936.000
WSP GLOBAL INC
3,000 85.730 257,190.000
PARKLAND FUEL CORP
4,400 47.220 207,768.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.940 174,582.000
EMERA INC
7,200 54.620 393,264.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 39.060 156,240.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
10,600 64.420 682,852.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,200 78.920 568,224.000
STARS GROUP INC/THE
6,300 31.830 200,529.000
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
15,000 18.630 279,450.000
AIR CANADA
4,100 50.050 205,205.000
KINROSS GOLD CORP
37,900 5.740 217,546.000
BANK OF MONTREAL
18,000 102.220 1,839,960.000
POWER CORP OF CANADA
9,400 32.240 303,056.000
METHANEX CORP
1,700 49.430 84,031.000
SHOPIFY INC -CLASS A
2,800 445.450 1,247,260.000
NUTRIEN LTD
16,519 62.700 1,035,741.300
AURORA CANNABIS INC
19,800 3.320 65,736.000
CANOPY GROWTH CORP
6,200 24.510 151,962.000
CRONOS GROUP INC
5,500 9.030 49,665.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,800 55.790 323,582.000
CAMECO CORP
10,600 12.100 128,260.000
TELUS CORP
5,400 50.150 270,810.000
POWER FINANCIAL CORP
8,000 32.480 259,840.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 20.800 314,080.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 154.760 278,568.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
35,100 37.110 1,302,561.000
82/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
800 600.010 480,008.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 73.180 673,256.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,237 108.040 241,685.480
BLACKBERRY LTD
16,000 7.330 117,280.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
17,450 60.610 1,057,644.500
ENBRIDGE INC
57,100 50.300 2,872,130.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
23,950 76.850 1,840,557.500
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
56,000 26.130 1,463,280.000
BAUSCH HEALTH COS INC
9,500 37.520 356,440.000
ENCANA CORP
36,800 5.210 191,728.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
3,900 314.570 1,226,823.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 68.000 224,400.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 39.000 245,700.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
20,450 120.610 2,466,474.500
CGI INC -CLASS A
7,300 110.070 803,511.000
HUSKY ENERGY INC
9,358 9.670 90,491.860
ONEX CORPORATION
2,600 79.100 205,660.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
13,800 27.450 378,810.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 38.200 91,680.000
OPEN TEXT CORP
8,100 57.830 468,423.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 20.920 146,440.000
SAPUTO INC
7,100 40.150 285,065.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 12.150 234,495.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
25,600 43.460 1,112,576.000
FORTIS INC
13,000 52.040 676,520.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 7.190 139,486.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 11.740 368,636.000
DOLLARAMA INC
9,000 48.590 437,310.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 50.390 110,858.000
ALTAGAS LTD
7,900 19.700 155,630.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
4,800 21.580 103,584.000
KEYERA CORP
6,000 32.410 194,460.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 22.000 281,600.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
55,981,843.010
(4,625,219,869)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
83/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED OVERSEAS BANK LTD
34,800 25.820 898,536.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
49,700 25.250 1,254,925.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
14,970 9.190 137,574.300
KEPPEL CORP LTD
42,900 6.720 288,288.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.760 108,640.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
13,600 10.340 140,624.000
CAPITALAND LTD
77,500 3.680 285,200.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69,300 1.030 71,379.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
51,400 2.200 113,080.000
LTD
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
2,700 30.640 82,728.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
93,700 10.780 1,010,086.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
170,000 0.925 157,250.000
VENTURE CORP LTD
8,600 15.870 136,482.000
SINGAPORE
225,450 3.380 762,021.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
44,000 4.130 181,720.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
28,800 2.190 63,072.000
SATS LTD
19,600 4.980 97,608.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
23,300 8.850 206,205.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
64,800 2.350 152,280.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
58,900 4.090 240,901.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,388,599.300
(512,429,550)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
1,250 97.580 121,975.000
UBS GROUP AG-REG
110,400 12.120 1,338,048.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
230 620.500 142,715.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,650 61.820 287,463.000
ROCHE HOLDING AG-
19,940 308.200 6,145,508.000
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
1,100 78.900 86,790.000
SIKA AG-REG
3,840 174.050 668,352.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 85,300.000 255,900.000
ABB LTD-REG
53,800 21.870 1,176,606.000
SWISS RE AG
9,000 108.300 974,700.000
NESTLE SA-REG
86,900 103.920 9,030,648.000
84/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARTNERS GROUP HOLDING AG
520 843.200 438,464.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 249.300 314,118.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
75,170 13.105 985,102.850
JULIUS BAER GROUP LTD
6,400 47.080 301,312.000
SGS SA-REG
160 2,602.000 416,320.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 239.200 138,736.000
VIFOR PHARMA AG
1,300 178.300 231,790.000
TEMENOS AG -REG
1,970 151.700 298,849.000
ALCON INC
12,430 55.210 686,260.300
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 280.000 238,000.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,472 392.300 1,754,365.600
BALOISE HOLDING AG -REG
1,390 173.800 241,582.000
CLARIANT AG-REG
5,700 20.660 117,762.000
NOVARTIS AG-REG
61,050 92.060 5,620,263.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
70 2,010.000 140,700.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
15,310 76.160 1,166,009.600
REG
SWISSCOM AG-REG
770 517.600 398,552.000
GEBERIT AG-REG
1,130 536.800 606,584.000
GIVAUDAN-REG 260 2,939.000 764,140.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
290 962.000 278,980.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,690 228.300 385,827.000
LONZA GROUP AG-REG
2,200 339.600 747,120.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 53.300 81,016.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
14,290 51.560 736,792.400
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 495.800 515,632.000
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
1,670 162.600 271,542.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,330 105.600 246,048.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,625.000 259,250.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
38,609,822.750
(4,231,250,475)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
2,700 418.000 1,128,600.000
ERICSSON LM-B SHS
85,630 86.300 7,389,869.000
VOLVO AB-B SHS
41,400 148.050 6,129,270.000
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
1,800 428.400 771,120.000
SKF AB-B SHARES
10,550 182.900 1,929,595.000
ELECTROLUX AB-SER B
6,650 246.100 1,636,565.000
85/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH MATCH AB
4,900 458.700 2,247,630.000
TELE2 AB-B SHS
15,600 141.300 2,204,280.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
48,250 82.120 3,962,290.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
46,550 94.000 4,375,700.000
SWEDBANK AB -ASHARES
26,600 124.700 3,317,020.000
HENNES &MAURITZ AB-B SHS
23,550 184.840 4,352,982.000
SKANSKA AB-B SHS
10,250 211.600 2,168,900.000
SANDVIK AB
33,150 174.150 5,773,072.500
INVESTOR AB-B SHS
12,700 506.200 6,428,740.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
18,450 350.900 6,474,105.000
SECURITAS AB-B SHS
9,550 158.800 1,516,540.000
TELIA CO AB
83,000 41.450 3,440,350.000
ALFA LAVAL AB
8,800 235.600 2,073,280.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
11,250 309.600 3,483,000.000
ASSA ABLOY AB-B
29,350 227.400 6,674,190.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,200 379.600 835,120.000
LUNDIN PETROLEUM AB
5,250 295.200 1,549,800.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
16,850 301.000 5,071,850.000
BOLIDEN AB
7,800 247.000 1,926,600.000
EPIROC AB-A
20,650 111.800 2,308,670.000
EPIROC AB-B
11,600 107.650 1,248,740.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 74.780 856,231.000
NORDEA BANK ABP
89,700 67.830 6,084,351.000
KINNEVIK AB -B
7,300 219.300 1,600,890.000
HEXAGON AB-B SHS
7,200 541.400 3,898,080.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
4,600 222.100 1,021,660.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
103,879,090.500
(1,190,454,377)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
50,600 381.200 19,288,720.000
DANSKE BANK A/S
18,400 91.560 1,684,704.000
ISS A/S
4,400 155.650 684,860.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
95 8,805.000 836,475.000
HLUNDBECK A/S
1,700 259.800 441,660.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
5,600 645.400 3,614,240.000
CARLSBERG AS-B
3,000 975.600 2,926,800.000
86/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVOZYMES A/S-B SHARES
6,400 324.000 2,073,600.000
COLOPLAST-B 3,350 801.200 2,684,020.000
DSV PANALPINA A/S
6,210 738.400 4,585,464.000
DEMANT A/S
3,425 207.500 710,687.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
200 9,478.000 1,895,600.000
TRYG A/S
3,300 195.000 643,500.000
PANDORA A/S
3,150 273.000 859,950.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,050 515.000 1,570,750.000
GENMAB A/S
1,950 1,580.000 3,081,000.000
ORSTED A/S
5,500 625.000 3,437,500.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
51,019,530.500
(824,985,808)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
34,500 4.710 162,495.000
MERCURY NZ LTD
23,000 4.800 110,400.000
A2 MILK CO LTD
21,400 15.520 332,128.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,689 4.540 239,208.060
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
29,400 9.030 265,482.000
FLETCHER BUILDING LTD
20,100 5.230 105,123.000
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
18,700 22.150 414,205.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
11,800 15.100 178,180.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,807,221.060
(127,644,023)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 32.600 1,359,420.000
DNB ASA
28,100 154.800 4,349,880.000
ORKLA ASA
21,950 89.260 1,959,257.000
TELENOR ASA
20,800 168.200 3,498,560.000
EQUINOR ASA
27,973 169.800 4,749,815.400
YARA INTERNATIONAL ASA
4,960 347.500 1,723,600.000
MOWI ASA
12,850 228.600 2,937,510.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
5,550 173.450 962,647.500
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 237.600 736,560.000
AKER BP ASA
2,900 264.300 766,470.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
23,043,719.900
(274,220,267)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
26,820 68.700 1,842,534.000
EVONIK INDUSTRIES AG
5,300 26.340 139,602.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
59,350 6.544 388,386.400
COMMERZBANK AG
28,135 5.261 148,018.230
VOLKSWAGEN AG
890 173.150 154,103.500
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,270 175.480 924,779.600
SIEMENS AG-REG
21,750 117.120 2,547,360.000
E.ON SE
64,200 9.498 609,771.600
UNIPER SE
5,950 29.300 174,335.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
9,850 73.300 722,005.000
GEA GROUP AG
4,500 29.170 131,265.000
CONTINENTAL AG
3,170 118.600 375,962.000
BASF SE
26,170 68.220 1,785,317.400
ALLIANZ SE-REG
12,040 217.350 2,616,894.000
THYSSENKRUPP AG
11,450 11.380 130,301.000
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
5,200 95.880 498,576.000
RWE AG
16,250 26.910 437,287.500
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,650 17.220 114,513.000
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 77.320 91,237.600
AIRPORT
BRENNTAG AG
4,700 48.410 227,527.000
FRESENIUS SE &CO KGAA
12,200 49.640 605,608.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 30.750 102,090.000
SHARE
HOCHTIEF AG
710 111.500 79,165.000
SAP SE
27,992 123.480 3,456,452.160
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,160 260.600 1,084,096.000
ZALANDO SE
3,550 39.100 138,805.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,500 67.100 301,950.000
KION GROUP AG
1,850 60.220 111,407.000
WIRECARD AG
3,470 119.800 415,706.000
COVESTRO AG
5,200 42.500 221,000.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,050 191.300 200,865.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
4,650 67.180 312,387.000
DELIVERY HERO SE
3,200 48.000 153,600.000
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
1,250 111.000 138,750.000
88/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO AG
5,000 14.625 73,125.000
AROUNDTOWN SA
27,100 7.882 213,602.200
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,500 44.020 198,090.000
KNORR-BREMSE AG
1,450 88.280 128,006.000
BEIERSDORF AG
3,090 105.850 327,076.500
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,950 39.200 76,440.000
MERCK KGAA
3,750 106.000 397,500.000
ADIDAS AG
5,120 282.750 1,447,680.000
PUMA SE
2,360 68.200 160,952.000
HENKEL AG &CO KGAA
3,100 87.800 272,180.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
95,950 15.236 1,461,894.200
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,270 66.560 417,331.200
DAIMLER AG-REGISTERED
26,100 51.200 1,336,320.000
SHARES
QIAGEN N.V.
6,498 38.860 252,512.280
INFINEON TECHNOLOGIES AG
37,150 19.388 720,264.200
HANNOVER RUECK SE
1,730 168.500 291,505.000
DEUTSCHE POST AG-REG
29,200 33.840 988,128.000
DEUTSCHE BOERSE AG
5,640 139.250 785,370.000
LANXESS AG
2,500 60.500 151,250.000
MTU AERO ENGINES AG
1,530 245.900 376,227.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
10,600 35.450 375,770.000
SYMRISE AG
3,920 88.040 345,116.800
TELEFONICA DEUTSCHLAND
26,300 2.771 72,877.300
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 56.000 86,800.000
PRF
VONOVIA SE
15,300 47.290 723,537.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
26,426 42.145 1,113,723.770
NN GROUP NV
9,050 34.840 315,302.000
ARCELORMITTAL 20,300 15.528 315,218.400
HEINEKEN NV
7,600 94.040 714,704.000
AEGON NV
53,644 4.092 219,511.240
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
33,633 23.385 786,507.700
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 86.920 568,282.960
KONINKLIJKE DSM NV
5,300 116.300 616,390.000
WOLTERS KLUWER
8,300 65.160 540,828.000
ING GROEP NV
111,050 10.444 1,159,806.200
89/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE KPN NV
100,950 2.796 282,256.200
ASML HOLDING NV
12,060 247.000 2,978,820.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
11,700 15.490 181,233.000
GALAPAGOS NV
1,300 178.850 232,505.000
ADYEN NV
300 696.200 208,860.000
UNILEVER NV
41,600 53.800 2,238,080.000
PROSUS NV
14,500 61.870 897,115.000
VOPAK 1,900 48.390 91,941.000
RANDSTAD NV
3,200 52.860 169,152.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,400 87.000 295,800.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 5.402 110,741.000
JCDECAUX SA
1,900 26.000 49,400.000
TOTAL SA
67,950 47.640 3,237,138.000
MICHELIN (CGDE)
5,000 108.900 544,500.000
AIR LIQUIDE SA
13,477 123.050 1,658,344.850
KERING 2,180 546.700 1,191,806.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
15,650 87.600 1,370,940.000
BOUYGUES SA
6,700 37.080 248,436.000
BNP PARIBAS
32,050 50.970 1,633,588.500
PEUGEOT SA
17,550 21.920 384,696.000
NATIXIS 29,550 3.793 112,083.150
THALES SA
3,230 88.920 287,211.600
DANONE 17,600 74.720 1,315,072.000
CARREFOUR SA
17,000 14.980 254,660.000
SUEZ 9,925 13.435 133,342.370
VIVENDI 26,891 24.920 670,123.720
L'OREAL 7,170 258.700 1,854,879.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
14,550 36.750 534,712.500
LEGRAND SA
8,017 71.680 574,658.560
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 39.940 61,907.000
PERNOD RICARD SA
6,087 166.700 1,014,702.900
EURAZEO SE
1,254 61.850 77,559.900
SOCIETE GENERALE SA
22,050 28.560 629,748.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
7,930 407.300 3,229,889.000
VUI
ACCOR SA
5,350 38.830 207,740.500
CAPGEMINI SE
4,770 107.350 512,059.500
VALEO SA
7,150 35.760 255,684.000
PUBLICIS GROUPE
6,400 39.940 255,616.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA
8,800 23.760 209,088.000
EIFFAGE 2,340 99.100 231,894.000
SODEXO SA
2,700 105.800 285,660.000
IPSEN 1,150 102.500 117,875.000
INGENICO GROUP
1,800 96.860 174,348.000
AMUNDI SA
1,700 68.700 116,790.000
TELEPERFORMANCE 1,770 215.000 380,550.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,450 55.100 134,995.000
FAURECIA 2,250 48.140 108,315.000
EUROFINS SCIENTIFIC
320 476.600 152,512.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
800 144.100 115,280.000
SEB SA
650 141.000 91,650.000
ESSILORLUXOTTICA 8,300 141.000 1,170,300.000
DASSAULT AVIATION SA
80 1,235.000 98,800.000
WORLDLINE SA
2,364 58.750 138,885.000
AXA SA
55,350 24.695 1,366,868.250
EDENRED 6,900 45.050 310,845.000
RENAULT SA
5,800 43.455 252,039.000
HERMES INTERNATIONAL
900 680.000 612,000.000
STMICROELECTRONICS NV
19,950 22.300 444,885.000
REMY COINTREAU
630 116.900 73,647.000
ATOS SE
2,960 77.080 228,156.800
DASSAULT SYSTEMES SA
3,980 143.000 569,140.000
WENDEL 780 122.300 95,394.000
ORANGE 58,300 15.000 874,500.000
ALSTOM 4,450 39.580 176,131.000
CNP ASSURANCES
4,850 17.920 86,912.000
SANOFI 31,875 84.510 2,693,756.250
VINCI SA
14,550 98.980 1,440,159.000
AIRBUS SE
16,550 133.400 2,207,770.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
16,450 23.240 382,298.000
CREDIT AGRICOLE SA
34,300 12.415 425,834.500
BIOMERIEUX 1,150 82.050 94,357.500
ENGIE 52,123 14.360 748,486.280
EDF 17,050 9.324 158,974.200
SES 11,000 12.045 132,495.000
SAFRAN SA
9,320 148.450 1,383,554.000
ILIAD SA
740 115.550 85,507.000
ARKEMA 1,920 94.060 180,595.200
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADP 910 177.500 161,525.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
4,700 14.890 69,983.000
SCOR SE
4,950 38.990 193,000.500
GETLINK SE
12,400 15.310 189,844.000
BOLLORE 24,100 3.880 93,508.000
UCB SA
3,550 73.560 261,138.000
KBC GROUP NV
7,450 66.140 492,743.000
COLRUYT SA
1,600 47.000 75,200.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,200 92.100 202,620.000
SOLVAY SA
2,200 104.000 228,800.000
UMICORE 5,800 38.980 226,084.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
21,600 71.870 1,552,392.000
AGEAS 5,240 54.480 285,475.200
PROXIMUS 4,100 27.380 112,258.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 40.960 59,392.000
PRYSMIAN SPA
6,850 20.690 141,726.500
ASSICURAZIONI GENERALI
31,543 18.530 584,491.790
MEDIOBANCA SPA
17,065 10.150 173,209.750
TENARIS SA
13,300 9.652 128,371.600
UNICREDIT SPA
57,656 12.562 724,274.670
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.568 149,426.370
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.559 96,120.050
INTESA SANPAOLO
426,237 2.300 980,558.210
ATLANTIA SPA
14,657 20.120 294,898.840
POSTE ITALIANE SPA
16,000 10.590 169,440.000
MONCLER SPA
5,150 39.770 204,815.500
RECORDATI SPA
3,050 38.070 116,113.500
ENI SPA
72,500 13.714 994,265.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
16,200 8.285 134,217.000
PIRELLI & C SPA
11,000 5.150 56,650.000
LEONARDO SPA
10,975 10.615 116,499.620
ENEL SPA
230,734 6.856 1,581,912.300
SNAM SPA
61,600 4.512 277,939.200
TERNA SPA
42,800 5.830 249,524.000
EXOR NV
3,230 69.440 224,291.200
CNH INDUSTRIAL NV
29,800 9.728 289,894.400
FINECOBANK SPA
18,000 11.260 202,680.000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
32,350 13.420 434,137.000
NV
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERRARI NV
3,495 153.400 536,133.000
TELEFONICA SA
132,027 6.952 917,851.700
ENDESA SA
9,250 24.680 228,290.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
191,012 4.781 913,323.870
ARGENTA
IBERDROLA SA
170,334 8.928 1,520,741.950
BANCO DE SABADELL SA
160,109 1.007 161,229.760
BANKINTER SA
18,300 6.348 116,168.400
REPSOL SA
41,800 14.290 597,322.000
GRIFOLS SA
8,500 31.010 263,585.000
BANCO SANTANDER SA
477,250 3.537 1,688,033.250
AMADEUS IT GROUP SA
12,350 72.300 892,905.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 23.600 221,840.000
MAPFRE SA
30,650 2.559 78,433.350
CAIXABANK SA
109,300 2.679 292,814.700
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
7,876 35.330 278,259.080
AENA SME SA
2,000 166.700 333,400.000
CELLNEX TELECOM SA
5,800 39.000 226,200.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
32,300 28.260 912,798.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
6,650 14.485 96,325.250
ENE
ENAGAS SA
6,900 22.610 156,009.000
RED ELECTRICA CORPORACION
12,550 17.750 222,762.500
SA
FERROVIAL SA
14,200 26.950 382,690.000
BANKIA SA
30,105 1.758 52,939.640
UPM-KYMMENE OYJ
15,600 30.320 472,992.000
NOKIA OYJ
158,500 3.211 509,022.750
WARTSILA OYJ ABP
12,000 9.136 109,632.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
17,050 12.200 208,010.000
METSO OYJ
2,800 34.800 97,440.000
ELISA OYJ
4,150 48.510 201,316.500
SAMPO OYJ-A SHS
12,500 36.700 458,750.000
FORTUM OYJ
13,850 21.390 296,251.500
KONE OYJ-B
9,900 56.820 562,518.000
NOKIAN RENKAAT OYJ
3,650 24.560 89,644.000
NESTE OYJ
12,050 30.680 369,694.000
ORION OYJ-CLASS B
2,750 39.500 108,625.000
VERBUND AG
2,000 47.180 94,360.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OMV AG
4,450 51.740 230,243.000
ERSTE GROUP BANK AG
8,700 32.500 282,750.000
VOESTALPINE AG
2,850 24.050 68,542.500
RAIFFEISEN BANK
3,400 21.310 72,454.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 35.400 74,340.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,800 32.200 218,960.000
AIB GROUP PLC
23,000 2.970 68,310.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
27,460 4.560 125,217.600
KINGSPAN GROUP PLC
4,400 48.920 215,248.000
JERONIMO MARTINS
6,000 14.495 86,970.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
74,700 3.670 274,149.000
GALP ENERGIA SGPS SA
13,950 14.775 206,111.250
KERRY GROUP PLC-A
4,570 116.400 531,948.000
CRH PLC
23,100 34.730 802,263.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,200 104.000 228,800.000
ユーロ 小計 ユーロ
118,633,771.920
(14,338,077,674)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
40,500 54.450 2,205,225.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
65,000 51.200 3,328,000.000
L
MTR CORP
45,500 43.900 1,997,450.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
45,500 113.900 5,182,450.000
SINO LAND CO
90,000 11.740 1,056,600.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
77,169 71.100 5,486,715.900
SWIRE PACIFIC LTD -CL A
15,500 70.450 1,091,975.000
CLP HOLDINGS LTD
47,000 80.700 3,792,900.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
43,507 37.650 1,638,038.550
HONG KONG &CHINA GAS
290,199 14.920 4,329,769.080
HANG SENG BANK LTD
22,500 159.600 3,591,000.000
WHEELOCK &CO LTD
24,000 48.650 1,167,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
183,000 10.220 1,870,260.000
WH GROUP LTD
295,000 8.040 2,371,800.000
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
33,700 247.200 8,330,640.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
57,000 16.040 914,280.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
9,300 102.200 950,460.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
19,000 23.150 439,850.000
94/141
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NWS HOLDINGS LTD
42,500 10.500 446,250.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 25.250 441,875.000
BANK OF EAST ASIA LTD
36,640 17.660 647,062.400
SJM HOLDINGS LTD
58,000 7.980 462,840.000
SWIRE PROPERTIES LTD
32,600 24.350 793,810.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
74,169 52.050 3,860,496.450
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 53.000 1,060,000.000
L
PCCW LTD
117,000 4.720 552,240.000
AIA GROUP LTD
373,000 78.400 29,243,200.000
WHARF REAL ESTATE
36,000 43.450 1,564,200.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
22,000 30.100 662,200.000
BUDWEISER BREWING CO APAC
34,400 27.900 959,760.000
LT
SANDS CHINA LTD
72,000 37.000 2,664,000.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
41,000 58.850 2,412,850.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
107,500 26.600 2,859,500.000
WYNN MACAU LTD
42,000 17.220 723,240.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
99,098,537.380
(1,388,370,509)
合計 121,306,145,522
[121,306,145,522]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,867 829,123.470
SIMON PROPERTY GROUP INC
8,887 1,343,803.270
BOSTON PROPERTIES INC
4,250 588,795.000
VORNADO REALTY TRUST
5,097 329,113.290
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,150 744,880.500
EQUITY RESIDENTIAL
10,700 910,570.000
EQUINIX INC
2,288 1,296,952.800
AMERICAN TOWER CORP
12,450 2,664,673.500
HOST HOTELS &RESORTS INC
21,943 383,783.070
KIMCO REALTY CORP
12,600 272,412.000
INVITATION HOMES INC
12,700 387,731.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICI PROPERTIES INC
13,500 333,855.000
VENTAS INC
10,500 612,255.000
WEYERHAEUSER CO
21,164 624,549.640
AGNC INVESTMENT CORP
15,300 264,996.000
CROWN CASTLE INTL CORP
11,750 1,570,505.000
IRON MOUNTAIN INC
8,210 263,705.200
VEREIT INC
29,300 285,968.000
SUN COMMUNITIES INC
2,750 452,952.500
PROLOGIS INC
17,812 1,630,688.600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
3,070 498,936.400
CAMDEN PROPERTY TRUST
2,900 323,495.000
DUKE REALTY CORP
10,200 358,836.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,950 608,751.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,200 290,554.000
WELLTOWER INC
11,450 968,326.500
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
14,350 500,528.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
4,400 271,128.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,250 442,357.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
4,800 355,584.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
43,700 407,721.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
4,550 253,617.000
REALTY INCOME CORP
8,900 682,007.000
PUBLIC STORAGE
4,370 920,671.600
REGENCY CENTERS CORP
4,950 321,948.000
SL GREEN REALTY CORP
2,400 204,792.000
UDR INC
8,100 389,205.000
WP CAREY INC
5,100 425,442.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
6,400 268,992.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
6,050 731,747.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,750 397,687.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
13,000 269,880.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
25,683,519.840
(2,816,968,456)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 207,608.600
SEGRO PLC
33,150 296,361.000
BRITISH LAND CO PLC
25,550 147,065.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
651,035.400
(92,180,102)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
17,000 328,270.000
TRANSURBAN GROUP
76,500 1,174,275.000
SYDNEY AIRPORT
33,300 305,694.000
APA GROUP
35,800 393,800.000
SCENTRE GROUP
153,922 606,452.680
DEXUS 33,150 405,424.500
GPT GROUP
56,160 345,384.000
MIRVAC GROUP
111,600 376,092.000
STOCKLAND 72,000 363,600.000
GOODMAN GROUP
50,100 742,482.000
VICINITY CENTRES
99,273 266,051.640
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,307,525.820
(394,083,792)
カナダ・ドル カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 67,263.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 133,056.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
3,700 79,846.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 127,558.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
407,723.000
(33,686,074)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
79,600 159,996.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
76,000 226,480.000
CAPITALAND MALL TRUST
77,200 194,544.000
SUNTEC REIT
63,000 115,920.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 154,580.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
851,520.000
(68,300,419)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,950 560,505.000
ICADE 950 86,307.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GECINA SA
1,400 219,520.000
KLEPIERRE 6,250 203,562.500
COVIVIO 1,270 127,508.000
ユーロ 小計 ユーロ
1,197,403.000
(144,718,127)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
62,500 5,000,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
75,000 575,250.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
107,000 1,228,360.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,803,610.000
(95,318,576)
投資証券 合計 3,645,255,546
[3,645,255,546]
合計 3,645,255,546
[3,645,255,546]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 612 銘柄
96.7% 3.3% 69.1%
投資証券 42銘柄
イギリス・ポンド 株式 93銘柄
98.8% 1.2% 5.9%
投資証券 3銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄
87.5% 12.5% 2.5%
投資証券 11銘柄
カナダ・ドル 株式 86銘柄
99.3% 0.7% 3.7%
投資証券 4銘柄
シンガポール・ドル 株式 20銘柄
88.2% 11.8% 0.5%
投資証券 5銘柄
スイス・フラン 株式 39銘柄 100% -% 3.4%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 235 銘柄
99.0% 1.0% 11.6%
投資証券 5銘柄
香港・ドル 株式 34銘柄
93.6% 6.4% 1.2%
投資証券 3銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年11月29日
Ⅰ 資産総額 7,506,698,270 円
Ⅱ 負債総額 49,788,913 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,456,909,357 円
Ⅳ 発行済数量 3,300,997,867 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2590 円
(参考 )外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年11月29日
Ⅰ 資産総額 135,168,443,207 円
Ⅱ 負債総額 796,422,413 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 134,372,020,794 円
Ⅳ 発行済数量 48,893,833,112 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7482 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口 記載 または記録の受益権の取扱いについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ.資本金の額
2019 年11月末日現在
資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
発行可能株式総数 799 万9,980 株
発行済株式総数 260 万8,525 株
過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ.委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ニ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 62 115,488
追加型株式投資信託 721 16,485,415
株式投資信託 合計 783 16,600,903
単位型公社債投資信託 27 88,797
追加型公社債投資信託 14 1,478,400
公社債投資信託 合計 41 1,567,197
総合計 824 18,168,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第 38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38条及び第 57条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 60期事業年度（ 2018 年４月１日か
ら2019 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 61期事業年度に係る中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
その他 47 56
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
その他 34 31
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金
8 15
未払償還金
59 40
未払手数料
5,202 4,610
その他未払金
※2 4,476 ※2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,850 13,052
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
216 46
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
733 673
その他営業収益
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計
53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
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福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
役員退職慰労引当金繰入額
46 34
固定資産減価償却費
977 907
1,528 1,819
諸経費
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計
359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
333 29
関係会社整理損失
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
法人税等調整額 △106 △15
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益
12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △11,532 △11,532 △11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △47 △47 △47
額（純額）
当期変動額合計 △47 △47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △798 △798 △798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △170 △170 △170
額（純額）
当期変動額合計 △170 △170 △969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
(１)子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(２)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(１)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10～18年
器具備品 ４～ 20年
(２)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(１)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(２)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(３)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
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「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28号 平成 30年２月 16日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 平成 30年３月 30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号 平成 30年３
月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28号 平成 30年２月 16日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75百万
円、「その他」 55百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29百万円
は、「有価証券償還損」 3百万円、「その他」 25百万円として組替えております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
建物 29百万円 31百万円
器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31日 ６月 27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31日 ６月 26日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368
12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託 3,299 3,522 △223
小計 3,299 3,522 △223
合計 7,631 7,318 312
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △258
小計 3,301 3,560 △258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△171
退職給付の支払額 △166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31日）
至 2018 年３月 31日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △200 △164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △159 △159
益）
△164 △85
その他有価証券評価差
額金
△323 △244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
(注)「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報 ］
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、
記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(注２ )当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
(注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
(注２ )「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円26銭増加しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注３ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
(１)中間貸借対照表
（単位 :百万円）
当中間会計期間
（2019 年９月 30日）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,529
有価証券 724
未収委託者報酬 11,175
383
その他
流動資産合計 31,812
固定資産
※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 2,380
403
その他
無形固定資産合計 2,784
投資その他の資産
投資有価証券 7,928
関係会社株式 2,664
繰延税金資産 1,205
1,280
その他
投資その他の資産合計 13,078
固定資産合計 16,073
資産合計 47,886
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位 :百万円）
当中間会計期間
（2019 年９月 30日）
負債の部
流動負債
未払金 6,021
未払費用 3,486
未払法人税等 754
賞与引当金 506
その他 ※２ 474
流動負債合計
11,243
固定負債
退職給付引当金 2,483
役員退職慰労引当金 128
その他 7
固定負債合計
2,619
負債合計
13,862
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,968
利益剰余金合計
7,343
株主資本合計
34,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 10
評価・換算差額等合計
10
純資産合計
34,023
負債・純資産合計
47,886
(２)中間損益計算書
（単位 :百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30日）
営業収益
委託者報酬 35,076
309
その他営業収益
営業収益合計 35,385
営業費用
支払手数料 15,895
6,272
その他営業費用
営業費用合計 22,167
一般管理費 ※１ 5,954
営業利益 7,263
営業外収益
※２ 968
※３ 148
営業外費用
経常利益 8,083
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 8,083
2,313
法人税、住民税及び事業税
△15
法人税等調整額
中間純利益 5,785
(３)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益 - - - 5,785 5,785 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △6,083 △6,083 △6,083
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,968 7,343 34,013
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △11,868
中間純利益 - - 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 △35 △35 △35
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △35 △35 △6,118
当中間期末残高 10 10 34,023
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10～18年
器具備品 ４～ 20年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
（２）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（2019 年９月 30日現在）
有形固定資産 310 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30日）
有形固定資産 14百万円
無形固定資産 472 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30日）
受取配当金 901 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30日）
有価証券償還損 71百万円
68百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
種類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21日 2019 年３月 31
4,550
普通株式 11,868 2019 年６月 24日
定時株主総会 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30日）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ (注２ )参照のこと）。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 19,529 19,529 －
（２）未収委託者報酬 11,175 11,175 －
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 7,986 7,986 －
資産合計 38,691 38,691 －
（１）未払金 (5,965) (5,965) －
（２）未払費用 (*2) (2,867) (2,867) －
負債合計 (8,833) (8,833) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係）をご参照下さい。
負 債
（１）未払金及び（２）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,836
関連会社株式 827
差入保証金 1,068
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 827
百万 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
（百万円） （百万円）
（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55
（１）株式 11
（２）その他
3,971 3,628
証券投資信託 343
4,038 3,683
小計 354
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,947 4,292 △344
小計 3,947 4,292 △344
合計 7,986 7,975 10
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万 円）については、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
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当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30日）
１株当たり純資産額 13,043.35 円
１株当たり中間純利益 2,217.93 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30日）
中間純利益 (百万円 ) 5,785
普通株式に係る中間純利益 (百万円 ) 5,785
普通株主に帰属しない金額 (百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 (株) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと (投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 )。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年4月1日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2019 年
3月末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注 1）
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
株式会社青森銀行 19,562
株式会社愛媛銀行 21,363
銀行法に基づき
株式会社大分銀行 19,598
銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773
株式会社紀陽銀行 80,096
株式会社きらぼし銀行 43,734
株式会社群馬銀行 48,652
株式会社十八銀行 24,404
株式会社十六銀行 36,839
信金中央金庫 690,998 （注 2）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 70,000 （注 3）
東京海上日動火災保険株式会社 101,994
株式会社肥後銀行 18,128 銀行法に基づき
銀行業を営んでいます。
株式会社北洋銀行 121,101
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 4）
株式会社山口銀行 10,005 （注 5）
株式会社りそな銀行 279,928 （注 4）
（注 1）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金
の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 3）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
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（注 4）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（注 5）銀行法に基づき銀行業を営んでいます 。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年3月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
第３ 【その他】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）第 13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
⑭ 次の事項を記載することがあります。
・大和証券投資信託委託株式会社は、 2020 年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会
社」に変更します。 2020 年4月1日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など当
社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31日までの第 60期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年12月27日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの 2018 年12月1日から 2019 年12月2日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの 2019 年12月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年11月22日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31日までの第 61期事
業年度の中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年９月 30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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