ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
提出日
提出者 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長  殿

  【提出日】        2020年2月21日  提出

  【計算期間】        第6計算期間

          (自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)
  【ファンド名】        ダイワ・インデックスセレクト 外国債券
  【発行者名】        大和証券投資信託委託株式会社

          (2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社(予定))
  【代表者の役職氏名】        取締役社長 松下 浩一
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【事務連絡者氏名】        西脇 保宏

  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【電話番号】        03-5555-3431

  【縦覧に供する場所】        該当ありません。

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  第一部 【ファンド情報】

         第1 【ファンドの状況】

          1【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、外国の公社債に投資し、投資成果を           FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
  し・円ベース)の動きに連動させることをめざし          て運用を行ないます。    一般社団法人投資信託協会によ
  る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       単位型投信・追加型     追加型投信

       投信
       投資対象地域     海外
  商品分類
       投資対象資産   (収益の  債券
       源泉 )
       補足分類     インデックス型

       投資対象資産     その他資産(投資信託証券(債券 公債))
       決算頻度     年1回
       投資対象地域     グローバル(除く日本)
  属性区分
       投資形態     ファミリーファンド
       為替ヘッジ     為替ヘッジ  なし
           その他の指数(   FTSE 世界国債インデックス(除く日
       対象インデックス
           本、ヘッジなし・円ベース))
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

  ります。
  (注 1)商品分類の定義

  ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
   ともに運用されるファンド
  ・「 海外 」… 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
   による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
  ・「債券」…   目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
   記載があるもの
  ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
   もの
  (注 2)属性区分の定義
  ・「その他資産」…組入れている資産
  ・「債券 公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保
   証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの
  ・「 年1回」… 目論見書等において、年     1回決算する旨の記載があるもの
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  ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
   載があるもの
  ・「 ファミリーファンド    」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
   資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
  ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
   為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
  ・「その他の指数」…日経     225 、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
  ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ                   (アド













  レス http://www.toushin.or.jp/     )をご参照下さい。
  <信託金の限度額>

  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ       、1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  <ファンドの特色>

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  (2) 【ファンドの沿革】

   2013 年11月18日   信託契約締結、当初自己設定、運用開始

  (3) 【ファンドの仕組み】

   受益者          お申込者

        収益分配金(注)    、償還金など↑↓お申込金(※      3)

            受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

            との契約(※   1)に基づき、次の業務を行ないま
            す。
            ①受益権の募集の取扱い
   お取扱窓口      販売会社
            ②一部解約請求に関する事務
            ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
             に関する事務          など
   ↑↓ ※1     収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※        3)

            当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信

            託契約」といいます。)(※      2)の委託者であり、
            次の業務を行ないます。
        大和証券投資信託
            ①受益権の募集・発行
   委託会社
        委託株式会社
            ②信託財産の運用指図
            ③信託財産の計算
            ④運用報告書の作成        など
               損益↑↓信託金(※     3)

  ↓運用指図  ↑↓ ※2
            信託契約(※   2)の受託者であり、次の業務を行な

            います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
        三井住友信託銀行
            ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
         株式会社
            ができます。また、外国における資産の保管は、
       再信託受託会社:
            その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
   受託会社
       日本トラスティ・
            れる外国の金融機関が行なう場合があります。
       サービス信託銀行株
            ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
       式会社
             処分
            ②信託財産の計算         など
              損益↑↓投資

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             外国の公社債 など
   投資対象
          (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
  (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

  ※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
   に関する事務の内容等が規定されています。
  ※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
   の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
   託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
  ※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
   われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
   す。
  ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

  社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
  <委託会社の概況(    2019 年11月末日現在)>

  ・資本金の額    151 億7,427 万2,500 円
  ・沿革
  1959 年12月12日  設立登記
  1960 年 2月17日  「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
  1960 年 4月 1日  営業開始
  1985 年11月 8日  投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
  1995 年 5月31日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
       問業の登録を受ける。
  1995 年 9月14日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
       任契約にかかる業務の認可を受ける。
  2007 年 9月30日  「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第        29条の登録を受けたものと
       みなされる。
       (金融商品取引業者登録番号:関東財務局        長(金商)第   352 号)
  ・大株主の状況
     名 称       住 所      所有  比率

                 株式数
                   株  %
  株式会社大和証券グループ本社      東京都千代田区丸の内一丁目     9番1号   2,608,525   100.00
          2 【投資方針】


  (1) 【投資方針】

  ① 主要投資対象
   外国債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要
  投資対象とします。
  ② 投資態度

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  イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                  FTSE 世界国
   債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行
   ないます。
  ロ. マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
  ハ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
  ニ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

  照下さい。
  (2) 【投資対象】

  ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。)
   イ.有価証券
   ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (5)
   ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
   ハ.約束手形
   ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
   イ.為替手形
  ② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行

  株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取
  引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
  ことを指図することができます。
   1.転換社債の転換、新株予約権(       新株予約権付社債のうち会社法第       236 条第 1項第 3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第              341 条ノ 3第1項第 7号およ
   び第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                  の
   新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
   受権証書
   2.国債証券
   3.地方債証券
   4.特別の法律により法人の発行する債券
   5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
   6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第            2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。)
   7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。)
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   8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。)
   9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。)
  10.コマーシャル・ペーパー
  11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
   新株予約権証券
  12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 11. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。)
  14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。)
  15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第          2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。)
  16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第            2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。)
  17.預託証書(金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。)
  18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
  19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。)
  20.抵当証券(金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。)
  21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって           前19. の有価証券に表示されるべき権利
   の性質を有するもの
   なお、前  1.の証券または証書ならびに前      12. および前  17. の証券または証書のうち前     1.の証券または
  証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前          2.から前 6.までの証券ならびに    前14. の証券のう
  ち投資法人債券ならびに     前12. および前  17. の証券または証書のうち前     2.から前 6.までの証券の性質を
  有するものを以下「公社債」といい、前        13. の証券および前   14. の証券 (投資法人債券を除きます。)
  を以下「投資信託証券」といいます。
  ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                    2

  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
  とを指図することができます。
   1.預金
   2.指定金銭信託(金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3.コール・ローン
   4.手形割引市場において売買される手形
   5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第          2条第 2項第 1号で定めるもの
   6.外国の者に対する権利で前      5.の権利の性質を有するもの
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

  照下さい。
  (3) 【運用体制】

  ① 運用体制
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   ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
  ② 運用方針の決定にかかる過程









   運用方針は次の過程を経て決定しております。
  イ.基本計画書の策定
    ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ.基本的な運用方針の決定
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ.運用計画書の作成・承認
    ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ③ 職務権限

   ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
  よって、次のように定められています。
  イ. CIO (Chief Investment  Officer  )( 1名)
    運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
   ・ファンド運用に関する組織運営
   ・ファンドマネージャーの任命・変更
   ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
   ・各ファンドの分配政策の決定
   ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
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   ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
  ロ. Deputy-CIO  (0~5名程度)
   CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ハ.インベストメント・オフィサー(       0~5名程度)
   CIO および Deputy-CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ニ.運用部長(各運用部に     1名)
    ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
  ホ.ファンドマネージャー
    ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
  ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

   次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
  内部管理関連部門の人員は     30~40名程度です。
  イ.運用審査会議
    経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
  ロ.リスクマネジメント会議
    経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
   告を行ない、必要事項を審議・決定します。
  ハ.執行役員会議
    経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
   ます。
  ⑤ 受託会社に対する管理体制

   受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
  会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
  ※ 上記の運用体制は    2019 年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

  (4) 【分配方針】

  ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
  ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
  して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
  す。
  ③  留保益は、前   (1) に基づいて運用します。
  (5) 【投資制限】

  ① マザーファンドの受益証券(信託約款)
   マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
  ② 株式(信託約款)

  イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(           転換社債型新株予約権付社債      の新株予約権
   に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
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  ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受
   益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
   な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
   総額の 100 分の 30を超えることとなる投資の指図をしません。
  ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
   資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ③ 新株引受権証券等(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
   ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
   みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の             100 分の 20を超えることとなる
   投資の指図をしません。
  ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
   権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ④ 投資信託証券(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券          (マザーファンドの受益証券および       金融商品取引所
   に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
   ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
   す。 )の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券            (上場投資信託証券を除きま
   す。) の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
   100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券                (上場投資信託証
   券を除きます。)    の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)

  イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
   引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
   されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
   取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
   証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
   資することを指図することができるものとします。
  ⑥ 同一銘柄の株式等(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
   当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産
   の純資産総額の   100 分の 10を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗
   じて得た額をいいます。
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  ハ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
   ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
   財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の             100 分の 5を超えることとなる投
   資の指図をしません。
  ニ.前ハ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
   予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑦ 先物取引等(信託約款     )

  イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                  28条第 8項
   第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                28条第 8項第 3
   号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                 28条第 8項第 3
   号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
   引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
   とします(以下同じ。)。
  ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
   引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
   す。
  ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
   することができます。
  ⑧ スワップ取引(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
   金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
   引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
  ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
   なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
   図するものとします。
  ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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  ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
   取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
   間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
  ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
   託財産にかかる保有金利商品      (信託財産が   1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
   ならびに前  (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
   じ。) の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
   属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
   ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
   の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
   計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
   引の一部の解約を指図するものとします。
  ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
   品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
   金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
   ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
   託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
   の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
   が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
   の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
   資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
   有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
   ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
   とします。
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  チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑩ デリバティブ取引等(信託約款)

   委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ⑪ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および            転換社債型新株予約権付社債      の時価総
   額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および            転換社債型新株予約権付社債      の時価総
   額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                100 分の 10を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
  ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
   の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                 転換社債型新
   株予約権付社債   の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)

  イ.委託会社   は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
   信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
   価合計額を超えないものとします。
    2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
   る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
   保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
  ロ.前イ.  に定める限度額を超えることとなった場合には、          委託会社  は、すみやかにその超える額に
   相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  ハ.委託会社   は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
   のとします。
  ⑬ 外貨建資産(信託約款)

   外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
  合には、制約されることがあります。
  ⑮ 外国為替予約取引(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
   とができます。
  ロ.前イ.の予約取引の指図は、       信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
   る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
   約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
   計額との差額につき円換算した額が、       信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
   託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
   は、この限りではありません。
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  ハ. 前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
   した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
   の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
   額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
   みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
   財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
   得た額をいいます。
  ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
   当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
  ⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)

   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
  ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
  して、それぞれ   100 分の 10、合計で  100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
  合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
  うこととします。
  ⑰ 資金の借入れ(信託約款)

  イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
   資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
   的として、または再投資     にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
   ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
   証券等の運用は行なわないものとします。
  ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
   しくは償還金の入金日までの期間が       5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
   価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
   入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の          10%を超えないこととします。
  ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
  <参 考>  マザーファンド(外国債券インデックスマザーファンド)の概要

  (1) 投資方針

  ① 主要投資対象
   外国の公社債を主要投資対象とします。
  ② 投資態度
  イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を          FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
   し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
  ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
   保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
   とができるものとします。
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  ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

  ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証
  券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
   1. 転換社債の転換、新株予約権(      転換社債型新株予約権付社債      の新株予約権に限ります。)の行
   使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
   2. 国債証券
   3. 地方債証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
   6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第            2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。)
   7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。)
   8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。)
   9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。)
  10. コマーシャル・ペーパー
  11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
   同じ。)および新株予約権証券
  12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 11. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。)
  14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。)
  15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第          2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。)
  16.預託証書(金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。)
  17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
  18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。)
  19.抵当証券(金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。)
  20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  21.外国の者に対する権利で前      20. の有価証券の性質を有するもの
   なお、前  1.の証券または証書、前    12. ならびに前  16. の証券または証書のうち前     1.の証券または証書
  の性質を有するものを以下「株式」といい、前         2.から前 6.までの証券および前    12. ならびに前  16. の証
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  券または証書のうち前    2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前            13. の
  証券および前   14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                    2

  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託(金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①  株式 への投資は、転換社債の転換および新株予約権(          転換社債型新株予約権付社債      の新株予約権に
  限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
  ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                 30%以下としま
  す。
  ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の              10%以下とします。
  ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
          3 【投資リスク】

  (1) 価額変動リスク

   当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資します
  ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割
  込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて
  投資者に帰属します。
   投資信託は預貯金とは異なります。
   投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
  ますよう、よろしくお願い申上げます。
   基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
  ① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
   公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値




  動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
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  行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
  金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
  なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
  す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
  ことがあります。
  ② 外国証券への投資に伴うリスク
  イ.為替リスク
    外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





   動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
   要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
   高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
    なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
   ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
  ロ.カントリー・リスク
    投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
   引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
   が困難となることがあります。
  ③ その他
  イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
   とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
   売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
  ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
   により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
   ます。
  (2) 換金性等が制限される場合

   通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
  ① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
  は、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
  ② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
  金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
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  は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
  扱います。
  (3) その他の留意点

  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第          37条の 6の規定(いわゆるクーリン     グ・オフ)の
  適用はありません。
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特

  色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
  (4) リスク管理体制

  運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
  ※ 流動性リスクに対する管理体制









   当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
  条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
  場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
  し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
  事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
  シー・プラン)を定めています。
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         4 【手数料等及び税金】

















  (1) 【申込手数料】

  ① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、            2.2 %(税抜 2.0 %) となっています。具
  体的な 手数料の料率等については、      販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
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  ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
     電話番号(コールセンター)        0120-106212
    (営業日の  9:00 ~17:00 )
  ②  申込手数料には、消費税等が課されます。

  ③ 「分配金再投資コース」の収益       分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

  申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

  す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
  (2) 【換金(解約)手数料】

  ① 換金手数料
    ありません。
  ② 信託財産留保額
   ありません。
  (3) 【信託報酬等】

  ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                0.605 %(税抜 0.55 %)
  を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の               6か月終了日(   6か月終了
  日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
  ら支弁します。
  ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
  ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
      委託会社     販売会社     受託会社

     年率 0.26 %(税抜)   年率 0.26 %(税抜)   年率 0.03 %(税抜)

  ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

  ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社                  が一旦信

  託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
  信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

   委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
     書の作成等の対価
   販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
   受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
  (4) 【その他の手数料等】

  ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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  ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
  信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
  とし、信託財産中から支弁します。
  ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ               の他の権利に基づいて益金
  が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
  の負担とし、当該益金から支弁します。
  ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
  費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
  保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
  (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

   示すことができません。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

  <マザーファンドより支弁する手数料等>

   信託財産に関する租税、有価      証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
  費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
  (5) 【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取扱われます。
  ① 個人の投資者に対する課税
  イ.収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                 20%(所得
   税15%および地方税   5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
   お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
   ることもできます。ただし、      2037 年12月31日まで基準所得税額に    2.1 %の税率を乗じた復興特別所
   得税が課され、税率は    20.315 %(所得税  15%、復興特別所得税    0.315 %および地方税   5%)となりま
   す。
  ロ.解約金および償還金に対する課税
   一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
   含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、            20%(所得税  15%および地方税   5%)
   の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、           2037 年12月31日まで基準所得税額に    2.1 %
   の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は          20.315 %(所得税  15%、復興特別所得税    0.315 %
   および地方税   5%)となります。
  ハ.損益通算について
   一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
   社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
   した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                   3年
   間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
   約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
   ります。
   なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

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  ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

   公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                   20

  歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間            120 万円の範囲で新たに購入した公募
  株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が           5年間非課税となります(他の口座で生じた
  配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、            20歳未満の方を対象とした非課税制度
  「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間          80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
  などから生じる配当所得および譲渡所得が        5年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
  渡所得との損益通算はできません。)。
   ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
  す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
  販売会社にお問合わせ下さい。
  ②  法人 の投資者 に対する課税

   法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
  よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、             15%(所得税  15%)の税率で源泉
   ※
  徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
  課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
  し、 2037 年12月31日まで基準所得税額に     2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
  15.315 %(所得税  15%および復興特別所得税     0.315 %)となります。    なお、益金不算入制度の適用は
  ありません。
  ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
  <注 1>個別元本について

  ① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
  ② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
   なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
   合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
  ③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
   元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
  <注 2>収益分配金の課税について

  ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
   「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
   す。
  ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
   と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
   分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
   には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
   金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
  (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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  (※)上記は、   2019 年11月末現在  のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
  なることがあります。
  (※)課税上の   取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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          5 【運用状況】

  (1) 【投資状況】   (2019 年11月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (%)
   親投資信託受益証券             417,119,960     99.63
      内 日本         417,119,960     99.63
   コール・ローン、その他の資産(負債控除後)             1,535,166     0.37
   純資産総額
                418,655,126     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 【投資資産】   (2019 年11月29日現在 )

  ① 【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.主要銘柄の明細

           株数、口数          
                 簿価単価  評価単価  投資
             また
    銘柄名    地域 種類        簿価  時価  比率
           は              
                 (円)  (円) (%)
             額面金額
         親投資
                  2.7616  2.8767
  外国債券インデックスマザーファ
              144,999,465       99.63
  1      日本 信託受
  ンド
                 400,439,846  417,119,960
         益証券
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ.投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
   親投資信託受益証券         99.63%
   合計         99.63%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ.投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 【投資不動産物件】

   該当事項はありません。

  ③ 【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。

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  (3) 【運用実績】

  ① 【純資産の推移】

       純資産総額   純資産総額   1口当たりの  1口当たりの

       (分配落)   (分配付)   純資産額  純資産額
        (円)   (円)  (分配落 )(円)(分配付 )(円)
   第1計算期間末
       115,503,142   115,503,142   1.2189  1.2189
   (2014 年12月1日)
   第2計算期間末
       202,464,234   202,464,234   1.1797  1.1797
   (2015 年11月30日)
   第3計算期間末
       271,403,101   271,403,101   1.0790  1.0790
   (2016 年11月30日)
   第4計算期間末
       355,330,165   355,330,165   1.1465  1.1465
   (2017 年11月30日)
   第5計算期間末
       394,477,463   394,477,463   1.1203  1.1203
   (2018 年11月30日)
   2018 年12月末日  393,354,650    -   1.1126   -
   2019 年1月末日  398,874,592    -   1.1051   -
     2月末日  408,203,524    -   1.1201   -
     3月末日  418,062,394    -   1.1346   -
     4月末日  409,850,518    -   1.1309   -
     5月末日  409,130,649    -   1.1212   -
     6月末日  417,447,537    -   1.1353   -
     7月末日  416,777,579    -   1.1381   -
     8月末日  422,710,755    -   1.1451   -
     9月末日  423,487,837    -   1.1500   -
    10月末日  421,444,508    -   1.1607   -
    11月末日  418,655,126    -   1.1607   -
  ② 【分配の推移】

       1口当たり分配金   (円)

   第1計算期間      0.0000
   第2計算期間      0.0000
   第3計算期間      0.0000
   第4計算期間      0.0000
   第5計算期間      0.0000
  ③ 【収益率の推移】

        収益率 (%)

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   第1計算期間       21.9
   第2計算期間      △3.2
   第3計算期間      △8.5
   第4計算期間       6.3
   第5計算期間      △2.3
  (4) 【設定及び解約の実績】

          設定数量(口)        解約数量(口)

   第1計算期間        100,316,007        6,555,114
   第2計算期間        98,986,606        22,123,252
   第3計算期間        93,430,455        13,532,578
   第4計算期間        106,983,067        48,577,759
   第5計算期間        87,994,635        45,789,532
  (注) 当初設定数量は   1,000,000  口です。
  (参考)マザーファンド

   外国債券インデックスマザーファンド
  (1) 投資状況  (2019 年11月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (%)
               186,743,128,131      98.20
   国債証券
       内 ユーロ        69,328,747,942      36.46
       内 シンガポール         737,052,545     0.39
       内 マレーシア         867,577,418     0.46
       内 ノルウェー         403,600,330     0.21
       内 スウェーデン         619,892,115     0.33
       内 デンマーク         935,872,881     0.49
       内 イギリス        11,914,767,448      6.27
       内 ポーランド        1,043,515,463      0.55
       内 カナダ        3,528,272,325      1.86
       内 アメリカ        91,049,557,374      47.88
       内 メキシコ        1,525,108,911      0.80
       内 南アフリカ        1,021,963,344      0.54
       内 オーストラリア        3,767,200,035      1.98
   コール・ローン、その他の資産(負債控除後)             3,423,690,879      1.80
   純資産総額
               190,166,819,010      100.00
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  その他の資産の投資状況
      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (%)
   為替予約取引(買建)             1,691,579,750      0.89
      内 日本         1,691,579,750      0.89
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (2) 投資資産  (2019 年11月29日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ.主要銘柄の明細

         株数、口数          
               簿価単価  評価単価  利率 (%) 投資
           また
    銘柄名   地域 種類       簿価  時価  償還期限  比率
         は              
               (円)  (円) (年/月/日) (%)
           額面金額
  United States Treasury           103.74  111.30 3.125000
        国 債
             7,300,000         0.47
  1     アメリカ
        証券
  Note/Bond             829,771,125  890,196,035  2028/11/15
  United States Treasury           99.98  100.76 2.250000
        国 債
             7,907,000         0.46
  2     アメリカ
        証券
  Note/Bond             866,157,862  872,952,697  2021/04/30
  United States Treasury           98.93  102.03 2.125000
        国 債
             7,550,000         0.44
  3     アメリカ
        証券
  Note/Bond             818,377,538  844,044,159  2024/03/31
  United States Treasury           100.98  109.05 2.875000
        国 債
             6,700,000         0.42
  4     アメリカ
        証券
  Note/Bond             741,279,194  800,513,068  2028/08/15
  United States Treasury           103.10  105.23 2.375000
        国 債
             6,900,000         0.42
  5     アメリカ
        証券
  Note/Bond             779,462,565  795,531,155  2029/05/15
  United States Treasury           100.58  107.30 2.625000
        国 債
             6,600,000         0.41
  6     アメリカ
        証券
  Note/Bond             727,330,822  775,910,931  2029/02/15
  United States Treasury           99.39  108.88 2.875000
        国 債
             6,500,000         0.41
  7     アメリカ
        証券
  Note/Bond             707,819,912  775,392,274  2028/05/15
  United States Treasury           91.63  99.52 1.625000
        国 債
             7,029,000         0.40
  8     アメリカ
        証券
  Note/Bond             705,676,788  766,423,876  2026/05/15
  United States Treasury           100.02  98.64 1.625000
        国 債
             6,900,000         0.39
  9     アメリカ
        証券
  Note/Bond             756,171,718  745,682,889  2029/08/15
  United States Treasury           97.75  107.72 2.750000
        国 債
             6,300,000         0.39
  10     アメリカ
        証券
  Note/Bond             674,746,185  743,555,015  2028/02/15
  United States Treasury           94.44  101.91 2.000000
        国 債
             6,500,000         0.38
  11     アメリカ
        証券
  Note/Bond             672,593,770  725,770,359  2026/11/15
  United States Treasury           98.11  103.33 2.375000
        国 債
             6,162,000         0.37
  12     アメリカ
        証券
  Note/Bond             662,399,659  697,623,595  2024/08/15
             29/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  United States Treasury           96.78  101.11 2.000000
        国 債
             6,287,000         0.37
  13     アメリカ
        証券
  Note/Bond             666,631,128  696,497,657  2022/11/30
  FRENCH
                159.73  182.54 4.500000
        国 債
             3,084,000         0.36
  14     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
               594,035,167  678,865,456  2041/04/25
  United States Treasury           94.14  103.82 2.250000

        国 債
             5,900,000         0.35
  15     アメリカ
        証券
  Note/Bond             608,576,437  671,096,632  2027/08/15
  United States Treasury           96.38  102.87 2.250000
        国 債
             5,921,000         0.35
  16     アメリカ
        証券
  Note/Bond             625,234,621  667,355,021  2024/11/15
  United States Treasury           95.58  103.15 2.250000
        国 債
             5,840,000         0.35
  17     アメリカ
        証券
  Note/Bond             611,581,887  660,023,447  2025/11/15
  United States Treasury           107.44  125.39 3.375000
        国 債
             4,800,000         0.35
  18     アメリカ
        証券
  Note/Bond             565,026,273  659,453,034  2048/11/15
  United States Treasury           95.35  104.63 2.375000
        国 債
             5,700,000         0.34
  19     アメリカ
        証券
  Note/Bond             595,459,366  653,418,469  2027/05/15
  United States Treasury           95.23  102.40 2.125000
        国 債
             5,788,000         0.34
  20     アメリカ
        証券
  Note/Bond             603,910,487  649,390,526  2025/05/15
  United States Treasury           99.16  101.61 2.000000
        国 債
             5,800,000         0.34
  21     アメリカ
        証券
  Note/Bond             630,161,048  645,723,194  2024/05/31
  United States Treasury           94.26  101.77 2.000000
        国 債
             5,743,000         0.34
  22     アメリカ
        証券
  Note/Bond             593,118,283  640,358,850  2025/08/15
  United States Treasury           94.71  101.73 2.000000
        国 債
             5,743,000         0.34
  23     アメリカ
        証券
  Note/Bond             595,968,573  640,113,461  2025/02/15
  United States Treasury           93.94  103.82 2.250000
        国 債
             5,500,000         0.33
  24     アメリカ
        証券
  Note/Bond             566,093,781  625,646,762  2027/11/15
  FRENCH
                118.72  126.71 2.500000
        国 債
             4,087,000         0.33
  25     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
               585,131,919  624,536,276  2030/05/25
  FRENCH

                107.50  116.88 1.500000
        国 債
             4,420,000         0.33
  26     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
               572,985,375  623,006,167  2031/05/25
  United States Treasury           109.23  114.74 2.875000

        国 債
             4,850,000         0.32
  27     アメリカ
        証券
  Note/Bond             580,450,001  609,699,975  2049/05/15
  United States Treasury           94.56  103.64 2.250000
        国 債
             5,340,000         0.32
  28     アメリカ
        証券
  Note/Bond             553,235,359  606,346,234  2027/02/15
  United States Treasury           99.33  104.52 2.750000
        国 債
             5,229,000         0.31
  29     アメリカ
        証券
  Note/Bond             569,079,526  598,801,020  2024/02/15
  United States Treasury           100.86  117.35 3.000000
        国 債
             4,600,000         0.31
  30     アメリカ
        証券
  Note/Bond             508,311,782  591,461,193  2049/02/15
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ.投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
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   国債証券         98.20%
   合計         98.20%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ.投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位:円  )

           買建 /         投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
      豪ドル買  /円売 2020 年1
             90,000   6,661,404
           買建        6,659,100   0.00%
  為替予約取引   日本
      月
      カナダ・ドル買   /円売
             281,000   23,091,495
           買建        23,106,630   0.01%
      2020 年1月
      デンマーク・クローネ
             2,774,000   45,109,678
           買建        44,772,360   0.02%
      買/円売 2019 年12月
      ユーロ買  /円売 2020 年1

             6,414,000   772,990,906
           買建        773,335,980   0.41%
      月
      英ポンド買  /円売 2020 年
             305,000   43,044,284
           買建        43,078,200   0.02%
      1月
      メキシコ・ペソ買   /円売
             7,582,000   42,179,712
           買建        42,155,920   0.02%
      2020 年1月
      南アフリカ・ランド買    /
             5,300,000   39,084,532
           買建        39,008,000   0.02%
      円売 2020 年1月
      ノルウェー・クローネ

             2,816,000   33,540,812
           買建        33,538,560   0.02%
      買/円売 2020 年1月
      ポーランド・ズロチ買    /

             987,000   27,444,600
           買建        27,448,470   0.01%
      円売 2020 年1月
      スウェーデン・クローネ

             1,735,000   19,875,892
           買建        19,865,750   0.01%
      買/円売 2020 年1月
      シンガポール・ドル買    /

             490,000   39,155,018
           買建        39,195,100   0.02%
      円売 2020 年1月
      米ドル買  /円売 2020 年1

             5,344,000   583,200,285
           買建        583,671,680   0.31%
      月
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      マレーシア・リンギット
             600,000   15,757,800
           買建        15,744,000   0.01%
      買/円売 2019 年12月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
  (参考情報)運用実績

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         第2 【管理及び運営】

         1  【申込(販売)手続等】

   受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

  す。
   当ファンド   には、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
  ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
  す。
   「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款に                   したが
  い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
   販売 会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を          1円単位または   1口単位として販売会社が定める単
  位をもって、取得の申込みに応じることができます。
   ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
  の取得申込みの受付けを行ないません。
   お買付価額(   1万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
   お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
  課されます。   なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
  ん。
   委託会社の各営業日の午後      3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
  手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
  営業日の取扱いとなります。
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
  るときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
   取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、              自己のために開設された当ファンド
  の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、             当該口座に当該取得申込者にかかる口
  数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
  に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
  は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
  るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
  機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
  を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
  方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
         2  【換金(解約)手続等】


   委託会社の各営業日の午後      3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

  手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
  営業日の取扱いとなります。
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
             34/136


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  <一部解約>
   受益者は、自己    に帰属する受益権    について、最低単位を    1口単位として販売会社が定める単位をもっ
  て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
  ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
  一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
  受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、             振替受益権  をもって行なうものとし
  ます。
   解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
   解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
   解約価額(基準価額)     は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
  た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

     電話番号(コールセンター)        0120-106212
   (営業日の  9:00 ~17:00 )
  ・委託会社のホームページ
     アドレス     https://www.daiwa-am.co.jp/
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

  あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
  けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回                    す
  ることが  できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
  権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
  けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
   一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
  5営業日目から受益者に支払います。
   受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
  金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
  益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
  一部解約の実行   の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

  請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
  と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
  数の減少の記載または記録が行なわれます。
         3 【資産管理等の概要】


  (1) 【資産の評価】

   基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                1万口当たりの価額をい
  います。
             35/136


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   純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および                   一般
  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注          1、注 2)により評価して得た信託財産の資産総額から
  負債総額を控除した金額をいいます。
  (注 1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

   ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
  (注 2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
   ・外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
    1.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
    2.価格情報会社の提供する価額
  なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

  の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
  信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
  の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
  基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
   基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
  のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

     電話番号(コールセンター)        0120-106212
    (営業日の  9:00 ~17:00 )
  ・委託会社のホームページ
     アドレス     https://www.daiwa-am.co.jp/
  (2) 【保管】

  該当事項はありません。
  (3) 【信託期間】

  2013 年11月18日から 2028 年11月30日までとします。ただし、     (5) ①により信託契約を解約し、信託を
  終了させることがあります。
   委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
  合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  (4) 【計算期間】

   毎年 12月1日から翌年  11月30日までとします。ただし、第      1計算期間は、   2013 年11月18日から 2014 年11
  月30日までとします。
   上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
  業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
  ものとします。   ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
  (5) 【その他】

             36/136


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  ① 信託の終了
   1.委託会社は、受益権の口数が      30億口を下ることとなった場合      、FTSE 世界国債インデックス(除く
   日本、ヘッジなし・円ベース)      が改廃された場合、    もしくは信託契約を解約することが受益者のた
   め有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信
   託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
   め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   2.委託会社は、前    1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
   います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
   を定め、当該決議の日の     2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
   てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   3.前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
   権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                3.において同
   じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
   にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
   4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の             3分の 2以上にあたる多数を
   もって行ないます。
   5.前 2.から前  4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
   該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
   したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
   場合であって、前    2.から前  4.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
   6.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し、信託を終了させます。
   7.委託会社が監督官庁より     登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
   委託会社の業務を他の    投資信託委託会社    に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
   場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   8.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
   社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ② 信託約款の変更等

   1.委託会社  は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
   信託及び投資法人に関する法律第       16条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
   す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
   よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本           ②の 1.から 7.までに定める以外の方法
   によって変更することができないものとします。
   2.委託 会社 は、前 1.の事項(前   1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
   に限り、前  1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
   する場合を除きます。以下     「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
   います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
   よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の          2週間前までに、信託約款にかかる知れている受
   益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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   3.前 2.の 書面 決議において、受益者(委託      会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
   権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託            会社 を除きます。以下本    3.において同
   じ。) は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
   にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
   4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の             3分の 2以上にあたる多数を
   もって行ないます。
   5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
   6.前 2.から前  5.までの規定は、委託    会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
   いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
   思表示をしたときには適用しません。
   7.前 1.から前  6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
   にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
   れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
   8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                1.から前 7.ま
   での規定にしたがいます。
  ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

   当ファンドは、    投資信託及び投資法人に関する法律第        18条第 1項に定める反対受益者による受益権
  買取請求の規定の適用を受けません。
  ④ 運用報告書

   1.委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
   項を記載した   交付運用報告書   (投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 4項に定める運用報告
   書) を計算期間の末日ごとに    作成し、信託財産にかかる     知れている  受益者に対して交付します。ま
   た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
   2.委託会社は、運用報告書(全体版)(        投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 1項に定める
   運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
   ・委託会社のホームページ
    アドレス   https://www.daiwa-am.co.jp/
   3.前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
   これを交付します。
  ⑤ 公告

   1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.daiwa-am.co.jp/
   2.前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ⑥ 関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
  の1か月(または   3か月 )前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
  は、自動的  に1年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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         4 【受益者の権利等】


   信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

  れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
   受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
  ① 収益分配金および償還金にかかる請求権
   受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
  信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
  を有します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
  益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
  当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
  の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
  て決算日から起算して    5営業日までに支払います。
   上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
  て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
  口座簿に記載または記録されます。
  償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
  了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
  に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
  ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                 5営業日までに支
  払います。
   収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
   受益者が、収益分配金については支払開始日から          5年間その支払いを請求しないときならびに信託終
  了による償還金については支払開始日から        10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
  託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  ② 換金請求権

   受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
  (解約)手続等」をご参照下さい。
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         第3 【ファンドの経理状況】

  (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                  38年大蔵

  省令第 59号)並びに同規則第    2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成            12年総
  理府令第  133 号)に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドは、金融商品取引法第       193 条の 2第1項の規定に基づき、第    6期計算期間(   2018 年12月1日か
  ら2019 年12月2日まで)の財務諸表について、有限責任        あずさ監査法人により監査を受けております。
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  1【財務諸表】

  ダイワ・インデックスセレクト     外国債券
  (1)【貸借対照表】
                   (単位:円)
             第5期     第6期
            2018年11月30日現在     2019年12月2日現在
  資産の部
   流動資産
               427,083      -
   金銭信託
               830,578     4,364,080
   コール・ローン
              394,459,651     417,699,958
   親投資信託受益証券
              395,717,312     422,064,038
   流動資産合計
              395,717,312     422,064,038
   資産合計
  負債の部
   流動負債
               67,028     1,564,787
   未払解約金
               63,077     69,119
   未払受託者報酬
              1,094,045     1,198,706
   未払委託者報酬
               15,699     17,404
   その他未払費用
              1,239,849     2,850,016
   流動負債合計
              1,239,849     2,850,016
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              352,132,535     360,707,209
             ※1     ※1
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          42,344,928     58,506,813
              8,457,337     14,656,308
    (分配準備積立金)
              394,477,463     419,214,022
   元本等合計
              394,477,463     419,214,022
   純資産合計
              395,717,312     422,064,038
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
              第5期     第6期
            自  2017年12月1日    自  2018年12月1日
            至  2018年11月30日     至  2019年12月2日
  営業収益
                -     1
   受取利息
              △ 5,796,830     18,158,162
   有価証券売買等損益
              △ 5,796,830     18,158,163
   営業収益合計
  営業費用
                354     349
   支払利息
               122,381     134,413
   受託者報酬
               2,122,670     2,331,423
   委託者報酬
               30,449     33,659
   その他費用
               2,275,854     2,499,844
   営業費用合計
              △ 8,072,684     15,658,319
  営業利益又は営業損失(△)
              △ 8,072,684     15,658,319
  経常利益又は経常損失(△)
              △ 8,072,684     15,658,319
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
               △ 824,484     1,093,533
  に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            45,402,733     42,344,928
               10,779,892     8,606,577
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               10,779,892     8,606,577
   額
               6,589,497     7,009,478
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               6,589,497     7,009,478
   額
                -     -
                ※1     ※1
  分配金
               42,344,928     58,506,813
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3) 【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

               第6期
    区 分         自  2018 年12月1日
              至  2019 年12月2日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      親投資信託受益証券
  方法
         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
         評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための      計算期間末日

  基本となる重要な事項
         2019 年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を          2019
         年12月2日としております。このため、当計算期間は         367 日となって
         おります。
  (貸借対照表に関する注記)

            第5期      第6期
     区 分
           2018 年11月30日現在    2019 年12月2日現在
  1. ※1 期首元本額         309,927,432  円    352,132,535  円

    期中追加設定元本額         87,994,635  円    66,748,708  円
    期中一部解約元本額         45,789,532  円    58,174,034  円
  2.  計算期間末日における受益         352,132,535  口    360,707,209  口

    権の総数
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

            第5期     第6期
     区 分      自  2017 年12月1日   自  2018 年12月1日
           至  2018 年11月30日   至  2019 年12月2日
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   ※1 分配金の計算過程      計算期間末における解約に伴      計算期間末における解約に伴
          う当期純利益金額分配後の配      う当期純利益金額分配後の配
          当等収益から費用を控除した      当等収益から費用を控除した
          額( 0円)、解約に伴う当期     額( 0円)、解約に伴う当期
          純利益金額分配後の有価証券      純利益金額分配後の有価証券
          売買等損益から費用を控除      売買等損益から費用を控除
          し、繰越欠損金を補填した額      し、繰越欠損金を補填した額
          (0円)、投資信託約款に規     (7,447,319  円)、投資信託
          定される収益調整金      約款に規定される収益調整金
          (45,183,160  円)及び分配準   (47,737,692  円)及び分配準
          備積立金(  8,457,337  円)よ  備積立金(  7,208,989  円)よ
          り分配対象額は   53,640,497  円 り分配対象額は   62,394,000  円
          (1万口当たり  1,523.30  円)  (1万口当たり  1,729.77  円)
          であり、分配を行っておりま      であり、分配を行っておりま
          せん。      せん。
  (金融商品に関する注記)

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
               第6期
     区 分         自  2018 年12月1日
              至  2019 年12月2日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
         券、デリバティブ取引に投資しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
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  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
               第6期
     区 分
              2019 年12月2日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
         第5期       第6期
        2018 年11月30日現在      2019 年12月2日現在
   種 類
        当計算期間の損益に        当計算期間の損益に
        含まれた評価差額(円)        含まれた評価差額(円)
  親投資信託受益証券          △5,353,047        17,260,112
  合計          △5,353,047        17,260,112
  (デリバティブ取引に関する注記)

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第5期          第6期
     2018 年11月30日現在        2019 年12月2日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)

           第6期
          自  2018 年12月1日
          至  2019 年12月2日
  市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
  れていないため、該当事項はありません。
  (1口当たり情報)

           第5期      第6期
          2018 年11月30日現在    2019 年12月2日現在
  1口当たり純資産額            1.1203 円      1.1622 円
  (1万口当たり純資産額)           (11,203  円)     (11,622  円)
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  (4) 【附属明細表】
  第1 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

                  評価額
   種 類      銘 柄      券面総額       備考
                  (円)
  親投資信託受益
     外国債券インデックスマザーファンド         144,999,465    417,699,958
  証券
  親投資信託受益証券 合計                 417,699,958
  合計                 417,699,958
  親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第2 信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
  (参考)


  当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
  対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
  ます。
   なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
  りであります。
  「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

   以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

            2018 年11月30日現在   2019 年12月2日現在
             金 額(円)     金 額(円)
  資産の部
  流動資産
   預金
              535,407,915     1,082,925,447
   金銭信託
              434,501,630       -
   コール・ローン
              845,004,586     1,729,159,455
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   国債証券
              166,684,616,502     187,330,033,946
   派生商品評価勘定
               4,699,833     4,341,690
   未収入金
               61,730,533     2,827,376,943
   未収利息
              1,269,292,926     1,281,708,922
   前払費用
               31,365,717     46,960,770
   流動資産合計
              169,866,619,642     194,302,507,173
  資産合計
              169,866,619,642     194,302,507,173
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
               805,659     1,600,751
   未払金
              170,363,464     3,832,899,493
   未払解約金
              115,688,147      3,405,669
   その他未払費用
                8,906      987
   流動負債合計
              286,866,176     3,837,906,900
  負債合計
              286,866,176     3,837,906,900
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   61,445,933,589     66,118,107,712
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金(△)
              108,133,819,877     124,346,492,561
   元本等合計
              169,579,753,466     190,464,600,273
  純資産合計
              169,579,753,466     190,464,600,273
  負債純資産合計            169,866,619,642     194,302,507,173
  注記表


  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

              自  2018 年12月1日
    区 分
              至  2019 年12月2日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      国債証券
  方法
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         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
         価額等で評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      為替予約取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準

  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
         成12年総理府令第   133 号)第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
  (貸借対照表に関する注記)

     区 分      2018 年11月30日現在    2019 年12月2日現在
  1. ※1 期首         2017 年12月1日    2018 年12月1日
    期首元本額         59,383,778,765   円   61,445,933,589   円
    期中追加設定元本額         6,447,535,619   円   8,771,520,025   円
    期中一部解約元本額         4,385,380,795   円   4,099,345,902   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ダイワ外国債券インデックス         694,267,908  円    653,486,435  円
    VA
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    ダイワ国内重視バランスファ          26,063,629  円    22,093,366  円
    ンド30VA   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国内重視バランスファ         173,213,023  円    128,330,909  円
    ンド50VA   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ          53,368,772  円    41,751,987  円
    ンド30VA   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ         565,112,790  円    442,528,295  円
    ンド50VA   (一般投資家私
    募)
    外国債券インデックスファン          2,177,730  円    31,239,348  円
    ド( FOFs 用)(適格機関投資
    家専用)
    ダイワファンドラップ     外国     365,893,917  円    413,208,724  円
    債券インデックス    エマージ
    ングプラス(為替ヘッジな
    し)
    ダイワファンドラップ     外国    1,077,780,230   円   1,427,469,459   円
    債券インデックス(為替ヘッ
    ジなし)
    ダイワファンドラップオンラ         706,169,298  円    787,285,961  円
    イン 外国債券インデックス
    エマージングプラス(為替
    ヘッジなし)
    D-I 's 外国債券インデッ        731,384  円    2,452,065  円
    クス
    DCダイワ・ターゲットイ          27,109 円     314,458  円
    ヤー 2050
    iFree  外国債券イン       496,757,292  円    600,033,543  円
    デックス
    iFree  8資産バランス       484,130,513  円    772,093,354  円
    iFree  年金バランス       4,278,927  円    14,937,740  円
    DCダイワ外国債券インデッ         42,443,714,064   円   45,506,848,020   円
    クス
    ダイワ・ライフ・バランス3         739,083,378  円    786,129,849  円
    0
    ダイワ・ライフ・バランス5         367,446,516  円    407,847,078  円
    0
    ダイワ・ライフ・バランス7         237,136,801  円    255,622,913  円
    0
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    DCダイワ・ワールドアセッ         329,247,490  円    420,775,557  円
    ト(六つの羽/安定コース)
    DCダイワ・ワールドアセッ         263,447,011  円    323,134,588  円
    ト(六つの羽/6分散コー
    ス)
    DCダイワ・ワールドアセッ          82,424,940  円    107,264,235  円
    ト(六つの羽/成長コース)
    DCダイワ・ターゲットイ          10,493,771  円    9,559,864  円
    ヤー 2020
    DCダイワ・ターゲットイ          18,731,042  円    21,464,206  円
    ヤー 2030
    DCダイワ・ターゲットイ          1,851,074  円    3,128,858  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス          1,192,484  円    59,508,551  円
    外国債券
    ダイワつみたてインデックス           -円     125,482  円
    バランス30
    ダイワつみたてインデックス           -円     40,800 円
    バランス50
    ダイワつみたてインデックス           -円     199,958  円
    バランス70
    ダイワ世界バランスファンド         249,101,467  円    198,065,881  円
    40VA
    ダイワ世界バランスファンド         154,628,203  円    149,085,433  円
    60VA
    ダイワ・バランスファンド3         5,694,073,062   円   4,935,026,873   円
    5VA
    ダイワ・ワールド・バランス          17,320,918  円      -円
    ファンド50VA
    ダイワ・ワールド・バランス          8,186,659  円      -円
    ファンド75VA
    ダイワ・バランスファンド2         328,670,549  円    282,957,531  円
    5VA(適格機関投資家専
    用)
    ダイワ・インデックスセレク         142,930,521  円    144,999,465  円
    ト 外国債券
    ダイワ・ノーロード    外国債     28,480,694  円    32,445,382  円
    券ファンド
    ダイワ外国債券インデックス          27,731,702  円   1,312,096,170   円
    (為替ヘッジなし)(ダイワ
    SMA専用)
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    ダイワ投信倶楽部外国債券イ         5,534,667,082   円   5,710,869,559   円
    ンデックス
    ダイワライフスタイル25          35,273,760  円    34,837,008  円
    ダイワライフスタイル50          62,560,835  円    61,720,946  円
    ダイワライフスタイル75          17,567,044  円    17,127,861  円
  計          61,445,933,589   円   66,118,107,712   円
  2.  期末日における受益権の総数         61,445,933,589   口   66,118,107,712   口

  (金融商品に関する注記)

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自  2018 年12月1日
     区 分
              至  2019 年12月2日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
         て為替予約取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区 分         2019 年12月2日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
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  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
         2018 年11月30日現在     2019 年12月2日現在
    種 類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額(円)       含まれた評価差額(円)
  国債証券          △4,928,875,517       11,319,542,417
  合計          △4,928,875,517       11,319,542,417
  (注)    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(              2017 年12月
     1日から 2018 年11月30日まで、及び   2018 年12月1日から 2019 年12月2日まで)を指して
     おります。
  (デリバティブ取引に関する注記)

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  通貨関連

       2018 年11月30日現在      2019 年12月2日現在
   種 類   契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     (円)    (円)  (円)  (円)    (円)  (円)
        うち         うち
       1年超         1年超
  市場取引以外の
  取引
  為替予約取引

  売 建   69,008,100   - 69,079,500  △71,400  792,943,342   - 794,138,360  △1,195,018

  アメリカ・ドル     - -   -  - 692,834,338   - 693,818,820  △984,482

  オーストラリア・     - -   -  - 88,958,190   - 89,162,240  △204,050
  ドル
  デンマーク・     - -   -  - 11,150,814   - 11,157,300   △6,486
  クローネ
             52/136

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  マレーシア・   69,008,100   - 69,079,500  △71,400   - -   -  -
  リンギット
  買 建   1,116,303,096   - 1,120,268,670   3,965,574  2,973,436,433   - 2,977,372,390   3,935,957

  アメリカ・ドル   420,678,874   - 421,248,390   569,516  823,263,537   - 824,358,700   1,095,163

  イギリス・ポンド   54,194,703   - 54,223,290   28,587  252,244,214   - 252,213,690   △30,524
  オーストラリア・   24,749,923   - 25,413,300   663,377  6,661,404   - 6,668,100   6,696
  ドル
  カナダ・ドル   65,526,746   - 65,238,610  △288,136  71,898,106   - 72,050,790   152,684
  シンガポール・   12,449,089   - 12,677,580   228,491  54,130,613   - 54,182,700   52,087
  ドル
  スウェーデン・     - -   -  - 25,859,325   - 25,859,330    5
  クローナ
  デンマーク・   28,512,966   - 28,786,530   273,564    - -   -  -
  クローネ
  ノルウェー・     - -   -  - 42,874,854   - 42,731,410  △143,444
  クローネ
  ポーランド・   10,559,159   - 10,816,670   257,511  45,895,875   - 46,015,630   119,755
  ズロチ
  マレーシア・     - -   -  - 15,757,800   - 15,738,000  △19,800
  リンギット
  メキシコ・ペソ     - -   -  - 72,071,067   - 71,975,920  △95,147
  ユーロ   499,631,636   - 501,864,300   2,232,664  1,501,277,606   - 1,503,729,120   2,451,514
  南アフリカ・     - -   -  - 61,502,032   - 61,849,000   346,968
  ランド
  合計   1,185,311,196   - 1,189,348,170   3,894,174  3,766,379,775   - 3,771,510,750   2,740,939

  (注)  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
             53/136

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    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  (1口当たり情報)

          2018 年11月30日現在    2019 年12月2日現在
  1口当たり純資産額            2.7598 円      2.8807 円
  (1万口当たり純資産額)           (27,598  円)     (28,807  円)
  附属明細表

  第1 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

  種 類   通 貨    銘 柄     券面総額     評価額   備考
  国債証券  アメリカ・ドル          アメリカ・ドル    アメリカ・ドル
       3.625% United States Treasury
              4,076,000.000    4,170,400.160
       Note/Bond  20210215
       3.125% United States Treasury
              2,551,000.000    2,605,106.710
       Note/Bond  20210515
       2.125% United States Treasury
              2,534,000.000    2,553,486.460
       Note/Bond  20210815
       2% United States Treasury
              2,153,000.000    2,168,544.660
       Note/Bond  20211115
       2% United States Treasury
              3,224,000.000    3,249,308.400
       Note/Bond  20220215
       1.75% United States Treasury
              2,459,000.000    2,467,729.450
       Note/Bond  20220515
       1.625% United States Treasury
              2,543,000.000    2,544,881.820
       Note/Bond  20220815
       1.625% United States Treasury
              8,168,000.000    8,171,430.560
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       2% United States Treasury
              4,350,000.000    4,403,679.000
       Note/Bond  20230215
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              1,365,000.000    1,891,152.900
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       Note/Bond  20410815
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              1,450,000.000    1,693,440.500
       Note/Bond  20411115
       3.125% United States Treasury
              1,623,000.000    1,897,384.380
       Note/Bond  20420215
       3% United States Treasury
              1,353,000.000    1,550,970.960
       Note/Bond  20420515
       2.75% United States Treasury
              2,231,000.000    2,457,758.840
       Note/Bond  20420815
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       2.75% United States Treasury
              2,630,000.000    2,899,154.200
       Note/Bond  20421115
       3.125% United States Treasury
              2,826,000.000    3,309,952.500
       Note/Bond  20430215
       2.875% United States Treasury
              3,898,000.000    4,387,666.760
       Note/Bond  20430515
       3.625% United States Treasury
              3,064,000.000    3,879,544.880
       Note/Bond  20430815
       3.75% United States Treasury
              3,581,000.000    4,625,076.360
       Note/Bond  20431115
       3.625% United States Treasury
              4,117,000.000    5,224,061.300
       Note/Bond  20440215
       3.375% United States Treasury
              3,657,000.000    4,472,657.280
       Note/Bond  20440515
       2.25% United States Treasury
              2,834,000.000    2,859,902.760
       Note/Bond  20210731
       2.375% United States Treasury
              6,162,000.000    6,367,071.360
       Note/Bond  20240815
       3.125% United States Treasury
              3,929,000.000    4,624,825.900
       Note/Bond  20440815
       2% United States Treasury
              1,301,000.000    1,308,571.820
       Note/Bond  20210831
       2.125% United States Treasury
              3,625,000.000    3,654,725.000
       Note/Bond  20210930
       2% United States Treasury
              2,163,000.000    2,177,686.770
       Note/Bond  20211031
       2.25% United States Treasury
              5,921,000.000    6,089,807.710
       Note/Bond  20241115
       3% United States Treasury
              3,846,000.000    4,435,784.100
       Note/Bond  20441115
       1.875% United States Treasury
              2,886,000.000    2,899,073.580
       Note/Bond  20211130
       2.125% United States Treasury
              3,169,000.000    3,200,690.000
       Note/Bond  20211231
       1.5% United States Treasury
              2,427,000.000    2,420,544.180
       Note/Bond  20220131
       2% United States Treasury
              5,743,000.000    5,841,664.740
       Note/Bond  20250215
       2.5% United States Treasury
              3,763,000.000    3,978,469.380
       Note/Bond  20450215
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       1.75% United States Treasury
              1,809,000.000    1,813,522.500
       Note/Bond  20220228
       1.75% United States Treasury
              2,891,000.000    2,900,684.850
       Note/Bond  20220331
       2.125% United States Treasury
              5,788,000.000    5,922,744.640
       Note/Bond  20250515
       3% United States Treasury
              3,835,000.000    4,435,982.850
       Note/Bond  20450515
       1.75% United States Treasury
              2,612,000.000    2,620,567.360
       Note/Bond  20220430
       1.875% United States Treasury
              2,826,000.000    2,844,312.480
       Note/Bond  20220531
       2.125% United States Treasury
              2,821,000.000    2,858,462.880
       Note/Bond  20220630
       2% United States Treasury
              2,179,000.000    2,201,465.490
       Note/Bond  20220731
       2% United States Treasury
              5,743,000.000    5,843,904.510
       Note/Bond  20250815
       2.875% United States Treasury
              4,073,000.000    4,610,758.190
       Note/Bond  20450815
       1.875% United States Treasury
              2,445,000.000    2,462,359.500
       Note/Bond  20220831
       1.75% United States Treasury
              2,472,000.000    2,482,036.320
       Note/Bond  20220930
       2.25% United States Treasury
              5,840,000.000    6,022,032.800
       Note/Bond  20251115
       3% United States Treasury
              3,709,000.000    4,298,953.540
       Note/Bond  20451115
       1.875% United States Treasury
              2,558,000.000    2,577,364.060
       Note/Bond  20221031
       1.625% United States Treasury
              3,096,000.000    3,093,554.160
       Note/Bond  20201130
       2% United States Treasury
              6,287,000.000    6,357,225.790
       Note/Bond  20221130
       1.75% United States Treasury
              3,043,000.000    3,044,521.500
       Note/Bond  20201231
       2.125% United States Treasury
              4,992,000.000    5,068,826.880
       Note/Bond  20221231
       1.375% United States Treasury
              3,126,000.000    3,114,746.400
       Note/Bond  20210131
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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.625% United States Treasury
              5,366,000.000    5,339,545.620
       Note/Bond  20260215
       1.75% United States Treasury
              2,561,000.000    2,571,781.810
       Note/Bond  20230131
       2.5% United States Treasury
              3,428,000.000    3,627,783.840
       Note/Bond  20460215
       1.125% United States Treasury
              3,309,000.000    3,285,704.640
       Note/Bond  20210228
       1.5% United States Treasury
              4,262,000.000    4,247,338.720
       Note/Bond  20230228
       1.25% United States Treasury
              3,002,000.000    2,983,927.960
       Note/Bond  20210331
       1.5% United States Treasury
              2,123,000.000    2,115,866.720
       Note/Bond  20230331
       1.625% United States Treasury
              7,029,000.000    6,994,347.030
       Note/Bond  20260515
       1.375% United States Treasury
              2,450,000.000    2,440,224.500
       Note/Bond  20210430
       1.625% United States Treasury
              2,070,000.000    2,070,807.300
       Note/Bond  20230430
       2.5% United States Treasury
              3,423,000.000    3,623,553.570
       Note/Bond  20460515
       1.375% United States Treasury
              2,700,000.000    2,687,742.000
       Note/Bond  20210531
       1.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,500,575.000
       Note/Bond  20230531
       1.125% United States Treasury
              2,500,000.000    2,478,500.000
       Note/Bond  20210630
       1.375% United States Treasury
              3,000,000.000    2,975,610.000
       Note/Bond  20230630
       1.5% United States Treasury
              5,400,000.000    5,322,780.000
       Note/Bond  20260815
       2.25% United States Treasury
              3,480,000.000    3,507,457.200
       Note/Bond  20460815
       1.125% United States Treasury
              3,700,000.000    3,665,294.000
       Note/Bond  20210831
       1.125% United States Treasury
              3,700,000.000    3,666,441.000
       Note/Bond  20210731
       1.25% United States Treasury
              2,780,000.000    2,744,138.000
       Note/Bond  20230731
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.375% United States Treasury
              2,400,000.000    2,379,000.000
       Note/Bond  20230831
       1.375% United States Treasury
              2,505,000.000    2,482,880.850
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              2,400,000.000    2,405,232.000
       Note/Bond  20211130
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       Note/Bond  20280515
       2.625% United States Treasury
              3,000,000.000    3,040,410.000
       Note/Bond  20210515
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              2,500,000.000    2,593,350.000
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       2.875% United States Treasury
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       Note/Bond  20250430
       2.875% United States Treasury
              3,550,000.000    3,774,076.000
       Note/Bond  20250531
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       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,595,500.000
       Note/Bond  20230531
       2.625% United States Treasury
              5,000,000.000    5,071,650.000
       Note/Bond  20210615
       2.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,587,100.000
       Note/Bond  20230630
       2.75% United States Treasury
              3,000,000.000    3,171,780.000
       Note/Bond  20250630
       2.625% United States Treasury
              3,300,000.000    3,350,127.000
       Note/Bond  20210715
       2.75% United States Treasury
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       Note/Bond  20230731
       2.875% United States Treasury
              6,700,000.000    7,302,464.000
       Note/Bond  20280815
       3% United States Treasury
              4,200,000.000    4,904,802.000
       Note/Bond  20480815
       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,545,400.000
       Note/Bond  20210815
       2.875% United States Treasury
              2,500,000.000    2,661,125.000
       Note/Bond  20250731
       2.75% United States Treasury
              3,600,000.000    3,746,808.000
       Note/Bond  20230831
       2.75% United States Treasury
              3,600,000.000    3,807,540.000
       Note/Bond  20250831
       2.75% United States Treasury
              3,500,000.000    3,567,095.000
       Note/Bond  20210915
       3% United States Treasury
              2,500,000.000    2,680,075.000
       Note/Bond  20250930
       2.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,138,270.000
       Note/Bond  20230930
       2.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,066,660.000
       Note/Bond  20211015
       3% United States Treasury
              2,500,000.000    2,683,375.000
       Note/Bond  20251031
       2.875% United States Treasury
              4,000,000.000    4,187,800.000
       Note/Bond  20231031
       2.875% United States Treasury
              4,000,000.000    4,093,560.000
       Note/Bond  20211115
       3.125% United States Treasury
              7,300,000.000    8,120,082.000
       Note/Bond  20281115
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       3.375% United States Treasury
              4,800,000.000    6,001,488.000
       Note/Bond  20481115
       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,526,050.000
       Note/Bond  20201130
       2.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,200,130.000
       Note/Bond  20251130
       2.875% United States Treasury
              5,000,000.000    5,240,200.000
       Note/Bond  20231130
       2.625% United States Treasury
              2,800,000.000    2,855,216.000
       Note/Bond  20211215
       2.5% United States Treasury
              4,000,000.000    4,035,280.000
       Note/Bond  20201231
       2.625% United States Treasury
              3,500,000.000    3,685,640.000
       Note/Bond  20251231
       2.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,597,850.000
       Note/Bond  20231231
       2.5% United States Treasury
              3,000,000.000    3,054,000.000
       Note/Bond  20220115
       2.625% United States Treasury
              6,600,000.000    7,077,444.000
       Note/Bond  20290215
       2.5% United States Treasury
              3,000,000.000    3,055,410.000
       Note/Bond  20220215
       2.5% United States Treasury
              3,000,000.000    3,027,750.000
       Note/Bond  20210131
       2.5% United States Treasury
              4,000,000.000    4,138,120.000
       Note/Bond  20240131
       2.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,633,775.000
       Note/Bond  20260131
       3% United States Treasury
              4,600,000.000    5,379,838.000
       Note/Bond  20490215
       2.5% United States Treasury
              3,000,000.000    3,029,640.000
       Note/Bond  20210228
       2.5% United States Treasury
              2,500,000.000    2,616,775.000
       Note/Bond  20260228
       2.375% United States Treasury
              3,300,000.000    3,399,759.000
       Note/Bond  20240229
       2.375% United States Treasury
              3,500,000.000    3,559,745.000
       Note/Bond  20220315
       2.25% United States Treasury
              2,500,000.000    2,580,850.000
       Note/Bond  20260331
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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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       2.25% United States Treasury
              3,700,000.000    3,753,909.000
       Note/Bond  20220415
       2.125% United States Treasury
              3,400,000.000    3,440,494.000
       Note/Bond  20220515
       2.875% United States Treasury
              4,850,000.000    5,547,187.500
       Note/Bond  20490515
       2.375% United States Treasury
              6,900,000.000    7,256,316.000
       Note/Bond  20290515
       2.25% United States Treasury
              3,500,000.000    3,591,595.000
       Note/Bond  20240430
       2.375% United States Treasury
              2,800,000.000    2,912,000.000
       Note/Bond  20260430
       2.125% United States Treasury
              2,000,000.000    2,013,980.000
       Note/Bond  20210531
       1.75% United States Treasury
              3,500,000.000    3,513,510.000
       Note/Bond  20220615
       2.125% United States Treasury
              3,000,000.000    3,074,520.000
       Note/Bond  20260531
       1.75% United States Treasury
              3,500,000.000    3,516,940.000
       Note/Bond  20240630
       1.625% United States Treasury
              4,700,000.000    4,697,603.000
       Note/Bond  20210630
       1.875% United States Treasury
              4,000,000.000    4,038,400.000
       Note/Bond  20260630
       1.75% United States Treasury
              4,000,000.000    4,014,200.000
       Note/Bond  20220715
       1.75% United States Treasury
              4,700,000.000    4,706,016.000
       Note/Bond  20210731
       1.75% United States Treasury
              3,500,000.000    3,518,305.000
       Note/Bond  20240731
       1.875% United States Treasury
              2,000,000.000    2,018,900.000
       Note/Bond  20260731
       1.625% United States Treasury
              6,900,000.000    6,799,191.000
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       2.25% United States Treasury
              4,850,000.000    4,891,273.500
       Note/Bond  20490815
       1.5% United States Treasury
              3,100,000.000    3,090,917.000
       Note/Bond  20210831
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.375% United States Treasury
              2,800,000.000    2,738,288.000
       Note/Bond  20260831
       1.25% United States Treasury
              4,000,000.000    3,930,000.000
       Note/Bond  20240831
       1.5% United States Treasury
              3,000,000.000    2,992,140.000
       Note/Bond  20220915
       1.5% United States Treasury
              5,100,000.000    5,087,046.000
       Note/Bond  20210930
       1.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,483,200.000
       Note/Bond  20260930
       1.5% United States Treasury
              3,000,000.000    2,981,010.000
       Note/Bond  20240930
       1.375% United States Treasury
              2,900,000.000    2,880,628.000
       Note/Bond  20221015
       1.5% United States Treasury
              3,000,000.000    2,980,290.000
       Note/Bond  20241031
       1.5% United States Treasury
              2,550,000.000    2,543,523.000
       Note/Bond  20211031
       1.625% United States Treasury
              4,500,000.000    4,468,680.000
       Note/Bond  20261031
       1.75% United States Treasury
              3,000,000.000    2,993,190.000
       Note/Bond  20291115
       2.375% United States Treasury
              2,000,000.000    2,073,580.000
       Note/Bond  20491115
    アメリカ・ドル 小計               アメリカ・ドル
                  827,399,572.600
                  (90,749,185,123)
    イギリス・ポン
              イギリス・ポンド    イギリス・ポンド
    ド
       2% United Kingdom  Gilt
              1,821,000.000    1,979,117.430
       20250907
       1.5% United Kingdom  Gilt
              2,477,000.000    2,500,184.720
       20210122
       2.5% United Kingdom  Gilt
              1,682,000.000    2,531,241.800
       20650722
       1.5% United Kingdom  Gilt
              1,465,000.000    1,561,045.400
       20260722
       0.5% United Kingdom  Gilt
              2,320,000.000    2,319,907.200
       20220722
             66/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.5% United Kingdom  Gilt
              1,390,000.000    1,489,107.000
       20470722
       1.75% United Kingdom  Gilt
              1,650,000.000    1,824,900.000
       20370907
       1.75% United Kingdom  Gilt
              1,430,000.000    1,711,281.000
       20570722
       1.25% United Kingdom  Gilt
              1,510,000.000    1,590,452.800
       20270722
       0.75% United Kingdom  Gilt
              2,000,000.000    2,017,220.000
       20230722
       1.625% United Kingdom  Gilt
              2,300,000.000    2,502,952.000
       20281022
       1.625% United Kingdom  Gilt
               930,000.000    1,135,716.000
       20711022
       1% United Kingdom  Gilt
              1,900,000.000    1,940,318.000
       20240422
       1.75% United Kingdom  Gilt
               370,000.000    419,802.000
       20490122
       1.625% United Kingdom  Gilt
               850,000.000    962,140.500
       20541022
       0.875% United Kingdom  Gilt
              1,300,000.000    1,322,269.000
       20291022
       0.625% United Kingdom  Gilt
               100,000.000    100,508.000
       20250607
       8% United Kingdom  Gilt
              1,102,000.000    1,225,357.880
       20210607
       6% United Kingdom  Gilt
               949,000.000    1,399,139.170
       20281207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,340,000.000    1,883,638.000
       20320607
       5% United Kingdom  Gilt
              1,472,000.000    1,815,608.960
       20250307
       4.25% United Kingdom  Gilt
              2,032,000.000    3,017,520.000
       20360307
       4.75% United Kingdom  Gilt
              1,457,000.000    2,380,738.000
       20381207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,708,000.000    3,288,412.400
       20551207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              2,086,000.000    3,558,090.200
       20461207
             67/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,232,000.000    1,591,891.840
       20271207
       4.5% United Kingdom  Gilt
              1,946,000.000    3,253,128.200
       20421207
       4.75% United Kingdom  Gilt
              1,330,000.000    1,897,112.000
       20301207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,523,000.000    2,697,689.900
       20491207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,446,000.000    2,251,566.600
       20390907
       4% United Kingdom  Gilt
              1,382,000.000    1,490,487.000
       20220307
       4.5% United Kingdom  Gilt
              1,510,000.000    2,251,561.000
       20340907
       4% United Kingdom  Gilt
              1,374,000.000    2,666,796.600
       20600122
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,577,000.000    2,490,398.400
       20401207
       3.75% United Kingdom  Gilt
               803,000.000    848,168.750
       20210907
       3.75% United Kingdom  Gilt
              1,552,000.000    2,646,470.400
       20520722
       1.75% United Kingdom  Gilt
              2,242,000.000    2,318,160.740
       20220907
       3.25% United Kingdom  Gilt
              2,066,000.000    2,953,966.800
       20440122
       2.25% United Kingdom  Gilt
              1,942,000.000    2,068,463.040
       20230907
       3.5% United Kingdom  Gilt
              1,641,000.000    3,124,464.000
       20680722
       2.75% United Kingdom  Gilt
              1,392,000.000    1,538,619.360
       20240907
       3.5% United Kingdom  Gilt
              2,124,000.000    3,185,575.200
       20450122
    イギリス・ポンド 小計              イギリス・ポンド
                  85,751,187.290
                  (12,141,510,608)
    オーストラリ
             オーストラリア・ドル    オーストラリア・ドル
    ア・ドル
       5.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,420,000.000    2,596,079.200
       BOND 20210515
             68/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       5.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,162,000.000    2,447,946.120
       BOND 20220715
       5.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,068,000.000    2,402,995.320
       BOND 20230421
       4.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,589,000.000    3,297,376.290
       BOND 20270421
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,473,000.000    2,692,280.910
       BOND 20240421
       3.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,304,000.000    2,760,975.360
       BOND 20290421
       3.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,698,000.000    3,050,817.460
       BOND 20250421
       4.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,258,000.000    1,780,459.980
       BOND 20330421
       4.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              3,148,000.000    3,814,463.080
       BOND 20260421
       3.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,113,000.000    1,527,291.990
       BOND 20370421
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               807,000.000    974,718.810
       BOND 20350621
       3.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               842,000.000    1,103,070.520
       BOND 20390621
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,672,000.000    3,038,651.840
       BOND 20271121
       2.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,078,000.000    2,289,665.080
       BOND 20280521
       3% AUSTRALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,252,000.000    1,633,822.440
       20470321
       2% AUSTRALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,800,000.000    1,848,456.000
       20211221
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,800,000.000    3,215,016.000
       BOND 20281121
       2.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,550,000.000    1,622,989.500
       BOND 20221121
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,400,000.000    2,789,280.000
       BOND 20291121
       2.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,770,000.000    3,168,436.800
       BOND 20300521
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               390,000.000    478,015.200
       BOND 20410521
             69/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,140,000.000    1,192,360.200
       BOND 20310621
    オーストラリア・ドル 小計              オーストラリア・ドル
                  49,725,168.100
                  (3,692,093,731)
    カナダ・ドル           カナダ・ドル    カナダ・ドル
       2.75% Canada Government
               425,000.000    591,141.000
       International   Bond 20641201
       8% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               586,000.000    853,971.940
       20270601
       5.75% CANADIAN  GOVERNMENT
               983,000.000    1,351,536.530
       BOND 20290601
       5.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,127,000.000    1,704,531.150
       BOND 20330601
       5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,112,000.000    1,695,977.920
       20370601
       4% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,363,000.000    1,962,447.400
       20410601
       3.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               956,000.000    978,829.280
       BOND 20210601
       2.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,751,000.000    1,801,393.780
       BOND 20220601
       3.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,561,000.000    2,200,994.390
       20451201
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,253,000.000    1,251,684.350
       20230601
       2.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,405,000.000    1,466,440.650
       20240601
       2.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,297,000.000    1,656,398.700
       BOND 20481201
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,156,000.000    1,202,910.480
       BOND 20250601
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,369,000.000    1,370,861.840
       20260601
       0.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,837,000.000    1,816,297.010
       BOND 20210301
       0.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              2,480,000.000    2,444,213.600
       BOND 20210901
       1% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,240,000.000    1,198,038.400
       20270601
             70/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       0.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,440,000.000    1,405,915.200
       20220301
       1% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,750,000.000    1,723,750.000
       20220901
       2% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,250,016.000
       20280601
       1.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,600,000.000    1,610,208.000
       BOND 20230301
       2% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,017,550.000
       20230901
       2% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               890,000.000    991,566.800
       20511201
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,220,000.000    1,305,217.000
       BOND 20290601
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,200,000.000    1,237,416.000
       BOND 20240301
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               300,000.000    301,974.000
       BOND 20210201
       1.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,050,000.000    1,051,669.500
       BOND 20210501
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,400,840.000
       20240901
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    399,304.000
       20210801
       1.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               550,000.000    537,713.000
       BOND 20300601
       1.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               800,000.000    795,040.000
       BOND 20211101
       1.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               600,000.000    592,974.000
       BOND 20250301
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              2,200,000.000    2,196,172.000
       20220201
    カナダ・ドル 小計               カナダ・ドル
                  43,364,993.920
                  (3,582,815,798)
    シンガポール・
             シンガポール・ドル    シンガポール・ドル
    ドル
       3.5% SINGAPORE  GOVERNMENT
               772,000.000    868,114.000
       20270301
       3.125% SINGAPORE  GOVERNMENT
               438,000.000    456,834.000
       20220901
             71/136

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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3% SINGAPORE  GOVERNMENT
               623,000.000    662,417.210
       20240901
       2.875% SINGAPORE  GOVERNMENT
               359,000.000    398,023.300
       20300901
       2.25% SINGAPORE  GOVERNMENT
               495,000.000    500,341.050
       20210601
       2.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               400,000.000    452,400.000
       20420401
       2.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               671,000.000    698,779.400
       20230701
       3.375% SINGAPORE  GOVERNMENT
               618,000.000    733,164.300
       20330901
       2.875% SINGAPORE  GOVERNMENT
               325,000.000    357,646.250
       20290701
       2.375% SINGAPORE  GOVERNMENT
               524,000.000    544,436.000
       20250601
       2.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               688,000.000    781,987.680
       20460301
       2.125% SINGAPORE  GOVERNMENT
               250,000.000    257,200.000
       20260601
       1.25% SINGAPORE  GOVERNMENT
               460,000.000    457,824.200
       20211001
       1.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               500,000.000    502,750.000
       20220401
       2.25% SINGAPORE  GOVERNMENT
               300,000.000    314,850.000
       20360801
       1.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               450,000.000    452,925.000
       20230201
       2.625% SINGAPORE  GOVERNMENT
               550,000.000    589,600.000
       20280501
       2% SINGAPORE  GOVERNMENT
               190,000.000    193,174.900
       20240201
       2.375% SINGAPORE  GOVERNMENT
               150,000.000    160,713.000
       20390701
    シンガポール・ドル 小計              シンガポール・ドル
                   9,383,180.290
                   (752,624,891)
    スウェーデン・
             スウェーデン・クローナ    スウェーデン・クローナ
    クローナ
       5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              9,095,000.000    9,578,581.150
       20201201
             72/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              4,155,000.000    6,581,686.200
       20390330
       3.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              8,465,000.000    9,277,470.700
       20220601
       1.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              7,025,000.000    7,527,638.750
       20231113
       2.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              5,595,000.000    6,438,166.500
       20250512
       1% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              5,680,000.000    6,138,546.400
       20261112
       0.75% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              4,550,000.000    4,872,731.500
       20280512
       0.75% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              3,900,000.000    4,186,962.000
       20291112
    スウェーデン・クローナ 小計             スウェーデン・クローナ
                  54,601,783.200
                   (625,736,435)
    デンマーク・ク
             デンマーク・クローネ    デンマーク・クローネ
    ローネ
       4.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
              12,162,000.000    23,542,469.880
       20391115
       3% DANISH GOVERNMENT  BOND
              7,550,000.000    8,103,339.500
       20211115
       1.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
              4,846,000.000    5,262,998.300
       20231115
       1.75% DANISH GOVERNMENT  BOND
              6,513,000.000    7,420,195.770
       20251115
       0.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
              7,900,000.000    8,521,414.000
       20271115
       0.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
              4,090,000.000    4,437,404.600
       20291115
       0.25% DANISH GOVERNMENT  BOND
               800,000.000    822,272.000
       20221115
    デンマーク・クローネ 小計              デンマーク・クローネ
                  58,110,094.050
                   (939,640,221)
    ノルウェー・ク
             ノルウェー・クローネ    ノルウェー・クローネ
    ローネ
       3.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              6,998,000.000    7,254,126.800
       BOND 20210525
             73/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       2% NORWEGIAN  GOVERNMENT  BOND
              5,204,000.000    5,335,505.080
       20230524
       3% NORWEGIAN  GOVERNMENT  BOND
              4,095,000.000    4,393,812.150
       20240314
       1.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              3,395,000.000    3,484,288.500
       BOND 20250313
       1.5% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              3,340,000.000    3,389,999.800
       BOND 20260219
       1.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              3,450,000.000    3,556,605.000
       BOND 20270217
       2% NORWEGIAN  GOVERNMENT  BOND
              3,500,000.000    3,681,580.000
       20280426
       1.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              3,250,000.000    3,357,152.500
       BOND 20290906
    ノルウェー・クローネ 小計              ノルウェー・クローネ
                  34,453,069.830
                   (409,991,531)
    ポーランド・ズ
             ポーランド・ズロチ    ポーランド・ズロチ
    ロチ
       5.75% Poland Government  Bond
              2,309,000.000    2,572,987.970
       20220923
       2.5% Poland Government  Bond
              3,377,000.000    3,504,481.750
       20260725
       2% Poland Government  Bond
              2,127,000.000    2,147,993.490
       20210425
       1.75% Poland Government  Bond
              3,051,000.000    3,069,855.180
       20210725
       2.5% Poland Government  Bond
              2,870,000.000    2,981,671.700
       20270725
       2.25% Poland Government  Bond
              2,320,000.000    2,361,272.800
       20220425
       2.5% Poland Government  Bond
              2,850,000.000    2,929,087.500
       20230125
       2.5% Poland Government  Bond
              2,570,000.000    2,654,732.900
       20240425
       2.75% Poland Government  Bond
              2,040,000.000    2,177,190.000
       20291025
       Poland Government  Bond
               800,000.000    784,856.000
       20210525
       2.25% Poland Government  Bond
              1,900,000.000    1,944,042.000
       20241025
             74/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       5.75% Poland Government  Bond
               827,000.000    1,104,996.050
       20290425
       5.75% Poland Government  Bond
              1,084,000.000    1,172,411.040
       20211025
       4% Poland Government  Bond
              2,625,000.000    2,855,028.750
       20231025
       2.75% Poland Government  Bond
              2,750,000.000    2,910,187.500
       20280425
       3.25% Poland Government  Bond
              2,591,000.000    2,788,848.760
       20250725
    ポーランド・ズロチ 小計              ポーランド・ズロチ
                  37,959,643.390
                  (1,063,629,208)
    マレーシア・リ
             マレーシア・リンギット    マレーシア・リンギット
    ンギット
       3.502% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               573,000.000    576,753.150
       20270531
       5.248% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               738,000.000    836,390.160
       20280915
       4.498% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,178,000.000    1,272,958.580
       20300415
       4.16% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,916,000.000    1,948,169.640
       20210715
       4.392% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,514,000.000    1,604,597.760
       20260415
       4.232% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,300,000.000    1,374,100.000
       20310630
       3.418% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               875,000.000    882,691.250
       20220815
       3.892% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               731,000.000    754,223.870
       20270315
       4.127% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               618,000.000    646,477.440
       20320415
       3.48% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,001,000.000    1,012,301.290
       20230315
       3.844% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,427,000.000    1,447,748.580
       20330415
       3.733% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,186,000.000    1,209,862.320
       20280615
       4.935% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               600,000.000    682,086.000
       20430930
             75/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       4.181% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,057,000.000    1,099,565.390
       20240715
       4.048% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               857,000.000    871,363.320
       20210930
       3.955% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               737,000.000    762,116.960
       20250915
       3.795% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,161,000.000    1,182,617.820
       20220930
       4.254% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               820,000.000    869,913.400
       20350531
       3.8% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,302,000.000    1,331,308.020
       20230817
       4.736% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               930,000.000    1,037,852.100
       20460315
       3.9% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               650,000.000    670,468.500
       20261130
       3.62% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               352,000.000    355,970.560
       20211130
       3.882% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               900,000.000    916,578.000
       20220310
       4.059% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               750,000.000    776,835.000
       20240930
       3.899% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               890,000.000    919,610.300
       20271116
       4.762% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,050,000.000    1,186,038.000
       20370407
       3.882% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,200,000.000    1,234,404.000
       20250314
       3.757% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               800,000.000    815,720.000
       20230420
       4.642% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               700,000.000    768,845.000
       20331107
       4.893% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               600,000.000    685,752.000
       20380608
       3.906% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               650,000.000    671,671.000
       20260715
       3.885% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               910,000.000    943,124.000
       20290815
       4.921% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,100,000.000    1,268,520.000
       20480706
             76/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3.478% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               400,000.000    404,736.000
       20240614
    マレーシア・リンギット 小計             マレーシア・リンギット
                  33,021,369.410
                   (866,480,733)
    メキシコ・ペソ          メキシコ・ペソ    メキシコ・ペソ
       5.75% Mexican  Bonos 20260305
              15,290,000.000    14,327,953.200
       8% Mexican  Bonos 20471107
              13,300,000.000    14,328,356.000
       7.25% Mexican  Bonos 20211209
              13,000,000.000    13,088,010.000
       8% Mexican  Bonos 20240905
              13,300,000.000    13,866,580.000
       6.75% Mexican  Bonos 20230309
              5,000,000.000    4,977,600.000
       8% Mexican  Bonos 20231207
              20,633,000.000    21,421,180.600
       10% Mexican  Bonos 20241205
              23,919,000.000    26,990,677.980
       7.5% Mexican  Bonos 20270603
              26,468,000.000    27,171,784.120
       10% Mexican  Bonos 20361120
              8,874,000.000    11,244,777.840
       8.5% Mexican  Bonos 20290531
              19,544,000.000    21,457,553.040
       8.5% Mexican  Bonos 20381118
              12,194,000.000    13,684,960.380
       6.5% Mexican  Bonos 20210610
              26,326,000.000    26,222,538.820
       7.75% Mexican  Bonos 20310529
              13,015,000.000    13,624,882.900
       6.5% Mexican  Bonos 20220609
              24,599,000.000    24,424,839.080
       7.75% Mexican  Bonos 20421113
              18,654,000.000    19,472,164.440
       7.75% Mexican  Bonos 20341123
              9,944,000.000    10,427,278.400
    メキシコ・ペソ 小計               メキシコ・ペソ
                  276,731,136.800
                  (1,552,461,677)
    ユーロ            ユーロ    ユーロ
       0.75% Finland  Government  Bond
               414,000.000    449,885.520
       20310415
       0.875% Finland  Government
               279,000.000    299,506.500
       Bond 20250915
       0.5% Finland  Government  Bond
               411,000.000    433,091.250
       20260415
       Finland  Government  Bond
               200,000.000    204,154.000
       20230915
       1.375% Finland  Government
               400,000.000    504,568.000
       Bond 20470415
       Finland  Government  Bond
               770,000.000    781,080.300
       20220415
       0.5% Finland  Government  Bond
               300,000.000    317,364.000
       20270915
             77/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.125% Finland  Government
               370,000.000    423,183.800
       Bond 20340415
       0.5% Finland  Government  Bond
               500,000.000    529,815.000
       20280915
       0.5% Finland  Government  Bond
               500,000.000    530,045.000
       20290915
       Finland  Government  Bond
               200,000.000    204,358.000
       20240915
       1.2% Austria  Government  Bond
               873,000.000    954,791.370
       20251020
       0.75% Austria  Government  Bond
              1,126,000.000    1,208,434.460
       20261020
       1.5% Austria  Government  Bond
               534,000.000    677,389.680
       20470220
       1.5% Austria  Government  Bond
               200,000.000    270,910.000
       20861102
       Austria  Government  Bond
               900,000.000    917,604.000
       20230715
       0.5% Austria  Government  Bond
               580,000.000    612,764.200
       20270420
       2.1% Austria  Government  Bond
               540,000.000    940,674.600
       21170920
       Austria  Government  Bond
               400,000.000    406,468.000
       20220920
       0.75% Austria  Government  Bond
              1,000,000.000    1,078,380.000
       20280220
       0.5% Austria  Government  Bond
              1,200,000.000    1,269,804.000
       20290220
       Austria  Government  Bond
               300,000.000    306,579.000
       20240715
       0.8% Belgium  Government  Bond
              1,399,000.000    1,489,627.220
       20250622
       1% Belgium  Government  Bond
              1,274,000.000    1,410,267.040
       20310622
       1.9% Belgium  Government  Bond
               758,000.000    957,763.320
       20380622
       1% Belgium  Government  Bond
              1,283,000.000    1,392,157.640
       20260622
       1.6% Belgium  Government  Bond
               944,000.000    1,168,284.960
       20470622
             78/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       2.15% Belgium  Government  Bond
               440,000.000    640,464.000
       20660622
       0.2% Belgium  Government  Bond
               490,000.000    503,362.300
       20231022
       0.8% Belgium  Government  Bond
              1,400,000.000    1,506,526.000
       20270622
       0.5% Belgium  Government  Bond
              1,050,000.000    1,096,903.500
       20241022
       2.25% Belgium  Government  Bond
               460,000.000    665,219.800
       20570622
       1.45% Belgium  Government  Bond
               300,000.000    353,721.000
       20370622
       0.8% Belgium  Government  Bond
              1,640,000.000    1,771,839.600
       20280622
       1.25% Belgium  Government  Bond
               550,000.000    629,106.500
       20330422
       0.9% Belgium  Government  Bond
               800,000.000    873,808.000
       20290622
       1.7% Belgium  Government  Bond
               600,000.000    756,300.000
       20500622
       6.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               974,000.000    1,251,726.360
       20240104
       6.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,367,000.000    2,106,820.400
       20270704
       5.625% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,362,000.000    2,047,426.500
       20280104
       4.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,250,000.000    1,818,475.000
       20280704
       6.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               951,000.000    1,599,372.780
       20300104
       5.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,448,000.000    2,404,056.480
       20310104
       4.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,775,000.000    3,083,405.750
       20340704
       4% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,071,000.000    3,551,081.570
       20370104
       4.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,225,000.000    2,272,044.250
       20390704
       4.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,599,000.000    3,194,114.430
       20400704
             79/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,374,000.000    2,385,456.360
       20420704
       2.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,333,000.000    2,415,798.170
       20210104
       3.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,674,000.000    1,778,055.840
       20210704
       2.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,415,000.000    1,487,320.650
       20210904
       2% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,807,000.000    2,965,848.130
       20220104
       1.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,222,000.000    2,361,474.940
       20220704
       2.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,438,000.000    3,899,312.820
       20440704
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,644,000.000    1,743,018.120
       20220904
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,410,000.000    1,508,474.400
       20230215
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,817,000.000    1,953,184.150
       20230515
       2% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,599,000.000    1,757,396.940
       20230815
       1.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,561,000.000    1,718,426.850
       20240215
       2.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,609,000.000    4,270,019.850
       20460815
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,594,000.000    1,745,812.560
       20240515
       1% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,542,000.000    1,659,654.600
       20240815
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,194,000.000    2,319,365.160
       20250215
       1% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,134,000.000    2,327,596.480
       20250815
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,168,000.000    2,311,348.160
       20260215
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,850,000.000    2,952,315.000
       20260815
       0.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,600,000.000    1,689,136.000
       20270215
             80/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,300,000.000    2,478,779.000
       20270815
       1.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,750,000.000    2,306,955.000
       20480815
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,620,855.000
       20280215
       0.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    2,014,133.000
       20280815
       0.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,400,000.000    2,544,504.000
       20290215
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    1,966,500.000
       20290815
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    382,128.000
       20500815
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               700,000.000    704,599.000
       20201211
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    403,276.000
       20210312
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               100,000.000    100,971.000
       20210611
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               500,000.000    505,625.000
       20210910
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               200,000.000    202,596.000
       20211210
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,578,000.000    1,591,523.460
       20210409
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,416,702.000
       20211008
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,160,000.000    1,178,072.800
       20220408
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,100,000.000    2,139,564.000
       20221007
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               730,000.000    746,191.400
       20230414
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    1,947,557.000
       20231013
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,250,000.000    2,310,007.500
       20240405
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,234,536.000
       20241018
             81/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       8.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,985,000.000    2,605,272.800
       20230425
       6% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,025,000.000    4,173,229.500
       20251025
       5.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,023,000.000    4,633,261.410
       20290425
       5.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,807,000.000    4,855,885.440
       20321025
       4.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,659,000.000    4,483,765.340
       20350425
       4% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,664,000.000    3,319,646.720
       20550425
       3.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,230,000.000    3,427,837.500
       20210425
       4% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,624,000.000    4,366,965.760
       20381025
       4.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,097,000.000    4,872,603.070
       20231025
       4.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,084,000.000    5,631,291.480
       20410425
       4% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,167,000.000    2,438,971.650
       20600425
       3.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,146,000.000    3,929,007.940
       20260425
       3.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,150,000.000    4,457,100.000
       20211025
       3% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,630,000.000    3,946,935.300
       20220425
       2.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,699,000.000    4,583,134.980
       20271025
       2.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,694,000.000    2,918,760.420
       20221025
       3.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,438,000.000    3,968,161.940
       20450525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,347,000.000    3,620,583.780
       20230525
       2.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,086,000.000    3,470,176.140
       20240525
       2.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,087,000.000    5,174,142.000
       20300525
             82/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,399,000.000    3,774,453.540
       20241125
       0.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,292,000.000    3,457,587.600
       20250525
       1% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,601,000.000    2,814,125.940
       20251125
       1.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,420,000.000    5,162,471.600
       20310525
       0.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,737,000.000    3,937,228.460
       20260525
       1.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,969,000.000    3,414,914.110
       20360525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,037,000.000    1,375,642.720
       20660525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,770,000.000    2,795,317.800
       20210525
       0.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,300,000.000    3,424,080.000
       20261125
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,000,000.000    4,060,680.000
       20220525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,870,000.000    2,337,051.200
       20390625
       1% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,500,000.000    2,735,400.000
       20270525
       2% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,250,000.000    3,023,302.500
       20480525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,400,000.000    2,446,440.000
       20230325
       0.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,100,000.000    4,424,515.000
       20280525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,400,000.000    2,417,784.000
       20210225
       1.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,150,000.000    2,470,973.500
       20340525
       0.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,950,000.000    3,184,820.000
       20281125
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,400,000.000    2,452,272.000
       20240325
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,418,424.000
       20220225
             83/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,500,000.000    3,027,375.000
       20500525
       0.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,500,000.000    2,640,325.000
       20290525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,200,000.000    2,246,508.000
       20250325
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,800,000.000    1,808,280.000
       20291125
       7.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               548,000.000    688,923.680
       BOND 20230115
       5.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,239,000.000    1,831,576.530
       BOND 20280115
       4% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,555,000.000    2,612,757.650
       BOND 20370115
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               791,000.000    900,553.500
       BOND 20230115
       3.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,549,000.000    2,790,554.480
       BOND 20420115
       3.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
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       BOND 20210715
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       BOND 20220715
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       BOND 20330115
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              1,385,000.000    1,504,691.700
       BOND 20230715
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              1,549,000.000    2,610,622.640
       BOND 20470115
       2% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,514,000.000    1,693,439.280
       BOND 20240715
       0.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,291,000.000    1,343,737.350
       BOND 20250715
       0.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,338,000.000    1,420,340.520
       BOND 20260715
       NETHERLANDS  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,215,888.000
       20220115
       0.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,200,000.000    1,300,896.000
       BOND 20270715
       NETHERLANDS  GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,432,508.000
       20240115
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       0.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,150,000.000    1,254,466.000
       BOND 20280715
       0.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,100,000.000    1,149,841.000
       BOND 20290715
       0.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               400,000.000    429,716.000
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       20231101
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              1,629,000.000    1,676,745.990
       20220415
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       20251201
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              1,440,000.000    1,583,251.200
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       20260601
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       20210601
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       20360901
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              2,068,000.000    2,115,977.600
       20261201
       0.65% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,550,000.000    1,568,491.500
       20231015
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       0.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,358,000.000    1,366,718.360
       20211101
       2.8% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               968,000.000    1,034,308.000
       20670301
       2.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,700,000.000    1,866,617.000
       20330901
       2.2% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,510,000.000    1,641,128.400
       20270601
       1.85% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,300,000.000    1,376,622.000
       20240515
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              1,700,000.000    1,828,010.000
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       0.9% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
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       20220801
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              1,900,000.000    1,978,584.000
       20241115
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              1,300,000.000    1,492,062.000
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       20280201
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               900,000.000    919,467.000
       20230301
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              1,300,000.000    1,350,063.000
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       0.05% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,503,375.000
       20210415
       2.8% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,550,000.000    1,767,899.000
       20281201
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              1,400,000.000    1,508,556.000
       20231001
       2.5% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,646,190.000
       20251115
       2.3% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,251,048.000
       20211015
       3.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,206,320.000
       20350301
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       3.85% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,250,000.000    1,651,062.500
       20490901
       1% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,050,000.000    1,073,772.000
       20220715
       3% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    2,205,900.000
       20290801
       1.75% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,264,308.000
       20240701
       2.1% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,075,990.000
       20260715
       3.1% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               700,000.000    813,617.000
       20400301
       1.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,402,842.000
       20300401
       0.05% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               740,000.000    735,523.000
       20230115
       0.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               700,000.000    688,093.000
       20250201
       0.85% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               300,000.000    297,567.000
       20270115
       5.25% Italy Buoni Poliennali
              2,754,000.000    3,769,592.580
       Del Tesoro 20291101
       6% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,849,000.000    4,220,992.930
       Tesoro 20310501
       5.75% Italy Buoni Poliennali
              2,055,000.000    3,055,887.750
       Del Tesoro 20330201
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,498,000.000    3,546,110.840
       Tesoro 20340801
       4% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,790,000.000    3,631,017.600
       Tesoro 20370201
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              2,734,000.000    2,905,831.900
       Del Tesoro 20210801
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,034,000.000    3,001,675.500
       Tesoro 20390801
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              2,251,000.000    2,609,831.910
       Del Tesoro 20230801
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,118,000.000    2,589,170.280
       Tesoro 20250301
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,043,000.000    3,017,960.460
       Tesoro 20400901
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       4.5% Italy Buoni Poliennali
              2,070,000.000    2,532,996.900
       Del Tesoro 20260301
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              2,144,000.000    2,248,712.960
       Del Tesoro 20210301
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              2,281,000.000    2,470,254.570
       Del Tesoro 20210901
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,012,000.000    2,235,332.000
       Tesoro 20220301
       5.5% Italy Buoni Poliennali
              1,657,000.000    1,900,081.900
       Del Tesoro 20220901
       5.5% Italy Buoni Poliennali
              2,710,000.000    3,126,527.000
       Del Tesoro 20221101
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              2,410,000.000    3,139,145.500
       Del Tesoro 20280901
       4.5% Italy Buoni Poliennali
              1,894,000.000    2,162,341.920
       Del Tesoro 20230501
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              1,613,000.000    2,380,175.060
       Del Tesoro 20440901
       4.5% Italy Buoni Poliennali
              2,194,000.000    2,562,394.540
       Del Tesoro 20240301
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              1,729,000.000    1,823,351.530
       Del Tesoro 20210501
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              2,201,000.000    2,525,537.450
       Del Tesoro 20240901
       3.5% Italy Buoni Poliennali
              1,938,000.000    2,341,491.600
       Del Tesoro 20300301
       2.15% Italy Buoni Poliennali
              1,593,000.000    1,661,339.700
       Del Tesoro 20211215
       5.5% Belgium  Government  Bond
              1,706,000.000    2,520,393.220
       20280328
       5% Belgium  Government  Bond
              1,704,000.000    2,915,220.240
       20350328
       4% Belgium  Government  Bond
               877,000.000    971,584.450
       20220328
       4.25% Belgium  Government  Bond
              1,674,000.000    2,935,526.400
       20410328
       4.25% Belgium  Government  Bond
              1,446,000.000    1,575,431.460
       20210928
       4.5% Belgium  Government  Bond
              1,001,000.000    1,307,906.600
       20260328
             88/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       4.25% Belgium  Government  Bond
              1,316,000.000    1,497,739.600
       20220928
       4% Belgium  Government  Bond
               980,000.000    1,450,762.600
       20320328
       2.25% Belgium  Government  Bond
              1,338,000.000    1,472,683.080
       20230622
       3.75% Belgium  Government  Bond
               953,000.000    1,663,347.140
       20450622
       2.6% Belgium  Government  Bond
              1,505,000.000    1,715,669.900
       20240622
       3% Belgium  Government  Bond
               747,000.000    1,045,643.130
       20340622
       5.4% IRISH TREASURY  20250313
              1,131,000.000    1,469,847.600
       3.9% IRISH TREASURY  20230320
               504,000.000    576,757.440
       3.4% IRISH TREASURY  20240318
               607,000.000    705,734.620
       2.4% IRISH TREASURY  20300515
               761,000.000    941,844.040
       0.8% IRISH TREASURY  20220315
               516,000.000    531,278.760
       2% IRISH TREASURY  20450218
               781,000.000    1,017,088.490
       1% IRISH TREASURY  20260515
              1,073,000.000    1,153,775.440
       1.7% IRISH TREASURY  20370515
               550,000.000    658,570.000
       IRISH TREASURY  20221018
               350,000.000    354,711.000
       0.9% IRISH TREASURY  20280515
               500,000.000    539,775.000
       1.3% IRISH TREASURY  20330515
               700,000.000    789,229.000
       1.35% IRISH TREASURY  20310318
               200,000.000    225,910.000
       1.1% IRISH TREASURY  20290515
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       1.5% IRISH TREASURY  20500515
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       6.25% Austria  Government  Bond
               825,000.000    1,238,316.750
       20270715
       3.5% Austria  Government  Bond
              1,337,000.000    1,435,322.980
       20210915
       4.15% Austria  Government  Bond
              1,273,000.000    2,123,414.920
       20370315
       4.85% Austria  Government  Bond
               875,000.000    1,164,380.000
       20260315
       3.65% Austria  Government  Bond
               797,000.000    878,158.510
       20220420
       3.4% Austria  Government  Bond
               872,000.000    975,872.640
       20221122
       3.8% Austria  Government  Bond
               388,000.000    850,352.440
       20620126
             89/136


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3.15% Austria  Government  Bond
               623,000.000    1,031,214.520
       20440620
       1.75% Austria  Government  Bond
               959,000.000    1,044,725.010
       20231020
       2.4% Austria  Government  Bond
               771,000.000    1,021,775.460
       20340523
       1.65% Austria  Government  Bond
               932,000.000    1,028,238.320
       20241021
       4% Finland  Government  Bond
               667,000.000    834,930.590
       20250704
       3.5% Finland  Government  Bond
               459,000.000    485,080.380
       20210415
       2.75% Finland  Government  Bond
               389,000.000    488,206.670
       20280704
       1.625% Finland  Government
               312,000.000    331,503.120
       Bond 20220915
       1.5% Finland  Government  Bond
               446,000.000    477,563.420
       20230415
       2.625% Finland  Government
               407,000.000    618,640.000
       Bond 20420704
       2% Finland  Government  Bond
               529,000.000    587,454.500
       20240415
       6% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,352,000.000    3,550,226.400
       20290131
       1.6% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,445,000.000    2,659,108.650
       20250430
       1.95% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,052,000.000    2,365,997.040
       20300730
       2.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,792,000.000    2,013,562.880
       20251031
       1.95% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,733,000.000    1,938,291.180
       20260430
       0.75% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,747,000.000    1,781,677.950
       20210730
       2.9% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,552,000.000    2,141,682.400
       20461031
       3.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,150,000.000    1,844,841.500
       20660730
       1.3% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,030,000.000    2,190,918.100
       20261031
             90/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       0.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,080,000.000    2,118,105.600
       20220430
       1.5% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,500,000.000    2,737,225.000
       20270430
       2.35% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,850,000.000    2,253,022.500
       20330730
       1.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,050,000.000    2,242,003.000
       20271031
       0.05% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,300,000.000    1,307,553.000
       20210131
       0.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,022,240.000
       20221031
       1.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,600,000.000    1,745,936.000
       20280430
       2.7% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,300,000.000    1,743,781.000
       20481031
       0.35% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,428,294.000
       20230730
       1.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    2,074,002.000
       20280730
       0.05% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,210,104.000
       20211031
       1.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    2,086,580.000
       20290430
       1.85% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,100,000.000    1,267,475.000
       20350730
       0.25% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               900,000.000    914,535.000
       20240730
       0.6% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,200,000.000    2,239,380.000
       20291031
       5.75% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,979,000.000    3,233,270.410
       20320730
       4.2% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,654,000.000    2,544,745.160
       20370131
       4.9% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,708,000.000    2,952,705.000
       20400730
       4.8% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,682,000.000    2,028,828.400
       20240131
       4.7% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,873,000.000    3,197,342.110
       20410730
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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       4.65% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,189,000.000    2,761,138.930
       20250730
       5.5% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,515,000.000    2,726,310.300
       20210430
       5.9% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,965,000.000    2,716,042.650
       20260730
       5.85% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,978,000.000    2,246,375.040
       20220131
       5.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,608,000.000    3,076,527.200
       20230131
       4.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,901,000.000    2,242,077.420
       20231031
       5.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,770,000.000    2,516,019.600
       20281031
       5.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,299,000.000    2,422,427.160
       20441031
       3.8% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,970,000.000    2,310,081.100
       20240430
       2.75% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,097,000.000    2,388,923.370
       20241031
    ユーロ 小計                ユーロ
                  578,388,411.770
                  (69,904,023,447)
    南アフリカ・ラ
             南アフリカ・ランド    南アフリカ・ランド
    ンド
       10.5% REPUBLIC  OF SOUTH
              21,934,000.000    24,289,711.600
       AFRICA 20261221
       6.25% REPUBLIC  OF SOUTH
              11,612,000.000     8,234,185.320
       AFRICA 20360331
       6.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              4,622,000.000    4,626,159.800
       AFRICA 20210331
       6.5% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              8,904,000.000    6,100,130.400
       20410228
       7% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              9,999,000.000    8,330,666.850
       20310228
       7.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              8,439,000.000    8,523,390.000
       AFRICA 20230228
       8.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              21,552,000.000    18,646,790.400
       AFRICA 20480228
       8.5% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              11,021,000.000     9,668,172.250
       20370131
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       8% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              14,862,000.000    13,693,549.560
       20300131
       8.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              12,644,000.000    10,957,796.160
       AFRICA 20440131
       8.25% REPUBLIC  OF SOUTH
              10,743,000.000     9,717,580.650
       AFRICA 20320331
       8.875% REPUBLIC  OF SOUTH
              10,166,000.000     9,380,981.480
       AFRICA 20350228
       9% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              8,679,000.000    7,809,624.570
       20400131
    南アフリカ・ランド 小計              南アフリカ・ランド
                  139,978,739.040
                  (1,049,840,543)
  国債証券 合計                 187,330,033,946
                  [187,330,033,946]
  合計                 187,330,033,946
                  [187,330,033,946]
  (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

   2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
   3. 外貨建有価証券の内訳
                組入債券   合計金額に
      通貨     銘柄数
                時価比率   対する比率
    アメリカ・ドル     国債証券    243 銘柄   100%   48.4%
    イギリス・ポンド     国債証券    42銘柄   100%   6.5%
    オーストラリア・ドル     国債証券    22銘柄   100%   2.0%
    カナダ・ドル     国債証券    33銘柄   100%   1.9%
    シンガポール・ドル     国債証券    19銘柄   100%   0.4%
    スウェーデン・クローナ     国債証券    8銘柄   100%   0.3%
    デンマーク・クローネ     国債証券    7銘柄   100%   0.5%
    ノルウェー・クローネ     国債証券    8銘柄   100%   0.2%
    ポーランド・ズロチ     国債証券    16銘柄   100%   0.6%
    マレーシア・リンギット     国債証券    34銘柄   100%   0.5%
    メキシコ・ペソ     国債証券    16銘柄   100%   0.8%
    ユーロ     国債証券    304 銘柄   100%   37.3%
    南アフリカ・ランド     国債証券    13銘柄   100%   0.6%
  第2 信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         2 【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

                   2019 年11月29日
   Ⅰ 資産総額           421,495,623  円
   Ⅱ 負債総額            2,840,497  円
   Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           418,655,126  円
   Ⅳ 発行済数量           360,707,209  口
   Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)            1.1607 円
  (参考 )外国債券インデックスマザーファンド


  純資産額計算書

                   2019 年11月29日
   Ⅰ 資産総額          191,050,437,117   円
   Ⅱ 負債総額           883,618,107  円
   Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)          190,166,819,010   円
   Ⅳ 発行済数量           66,104,872,331   口
   Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)            2.8767 円
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 名義書換えの手続き等

   該当事項はありません。
  (2) 受益者に対する特典

   ありません。
  (3) 譲渡制限の内容

   譲渡制限はありません。
  (4) 受益証券の再発行

  受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
  から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
  の再発行の請求を行なわないものとします。
  (5) 受益権の譲渡

  ① 受益者は、その保有する      受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
  または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
  の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
  は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
  は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
  に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
  るよう通知するものとします。
  ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
  ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
  おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
  や振替停止期間を設けることができます。
  (6) 受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
  ることができません。
  (7) 受益権の再分割

  委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
  に再分割できるものとします。
  受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に              1口未満の端数が生じることと
  なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
  た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
  計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
  を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
  (8) 償還金

  償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
  において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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  受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
  として取得申込者とします。)に支払います。
  (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
  一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
  か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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  第二部 【委託会社等の情報】

         第1 【委託会社等の概況】

         1 【委託会社等の概況】

  a.資本金の額

  2019 年11月末日現在
   資本金の額        151 億7,427 万2,500 円
   発行可能株式総数     799 万9,980 株
   発行済株式総数      260 万8,525 株
   過去 5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
  b.委託会社の機構

  ① 会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
  され、その任期は選任後     1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
  のときまでです。
   取締役会は、   4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
  たがい業務を執行します。
   また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
  し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
  きます。
  ② 投資運用の意思決定機構

   投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
  イ.ファンド個別会議

    ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ.運用会議
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ.運用部長・ファンドマネージャー
    ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ニ.運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
   ・運用審査会議
    経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
   ・リスクマネジメント会議
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
   報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
   ・執行役員会議
    経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
   します。
        2 【事業の内容及び営業の概況】

   委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

  の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
  行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
  2019 年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

  りです。
    基本的性格     本数(本)     純資産額の合計額(百万円)
  単位型株式投資信託         62      115,488
  追加型株式投資信託         721     16,485,415
   株式投資信託  合計         783     16,600,903
  単位型公社債投資信託         27      88,797
  追加型公社債投資信託         14     1,478,400
   公社債投資信託 合計         41     1,567,197
  総合計         824     18,168,100
             99/136










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         3 【委託会社等の経理状況】

  1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                 38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
  に関する内閣府令」(平成     19年8月6日内閣府令第    52号)に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
  52年大蔵省令第   38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第            38条及び第  57条の規定
  により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成           19年8月6日内閣府令第    52号)に基づいて作
  成しております。
  2.当社は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づき、第       60期事業年度(   2018 年4月1日か

  ら2019 年3月 31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任          あずさ監査法人により受けており
  ます。
   また、第  61期事業年度に係る中間会計期間(       2019 年4月1日から   2019 年9月 30日まで)の中間財務
  諸表について、有限責任     あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  (1) 【貸借対照表】

                 (単位 :百万円) 
            前事業年度      当事業年度

           ( 2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
  資産の部

   流動資産
   現金・預金
             28,709       28,489
   有価証券
              0      554
   前払費用
              201       214
   未収委託者報酬
             12,368       11,468
   未収収益
              82       98
              47       56
   その他
   流動資産計
             41,410       40,882
   固定資産
   有形固定資産        ※1     ※1
              213       206
    建物
              12       10
    器具備品
              200       195
   無形固定資産
             2,614       2,821
    ソフトウェア
             2,456       2,804
    ソフトウェア仮勘定
              158       17
   投資その他の資産
             15,066       12,799
    投資有価証券
             8,600       8,493
    関係会社株式
             5,129       1,836
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    出資金
              183       183
    長期差入保証金
             1,072       1,070
    繰延税金資産
             1,078       1,183
    その他          34       31
   固定資産計 
             18,927       15,827
   資産合計
             60,337       56,709
                  (単位 :百万円)



            前事業年度       当事業年度

           ( 2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
  負債の部

   流動負債
   預り金
              65       75
   未払金
              9,747       8,548
    未払収益分配金
               8       15
    未払償還金
              59       40
    未払手数料
              5,202       4,610
    その他未払金
            ※2 4,476    ※2  3,882
   未払費用
              4,148       3,735
   未払法人税等
              850       726
   未払消費税等
              583       255
   賞与引当金
              1,012       725
   その他           335       2
   流動負債計
              16,744       14,070
   固定負債
   退職給付引当金
              2,350       2,389
   役員退職慰労引当金
              125       103
   その他           5       2
   固定負債計
              2,481       2,496
   負債合計
              19,225       16,567
  純資産の部
   株主資本
   資本金
              15,174       15,174
   資本剰余金
    資本準備金          11,495       11,495
    資本剰余金合計
              11,495       11,495
   利益剰余金
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    利益準備金
              374       374
    その他利益剰余金
              13,850       13,052
    繰越利益剰余金
    利益剰余金合計
              14,225       13,426
   株主資本合計
              40,895       40,096
   評価・換算差額等
              216       46
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等合計
              216       46
   純資産合計
              41,112       40,142
  負債・純資産合計
              60,337       56,709
  (2) 【損益計算書】


                   (単位 :百万円)
           前事業年度       当事業年度

          (自  2017 年4月1日     (自  2018 年4月1日
           至  2018 年3月 31日)    至  2019 年3月 31日)
  営業収益

   委託者報酬
              82,510       76,052
   その他営業収益            733       673
   営業収益計
              83,244       76,725
  営業費用
   支払手数料
              40,392       35,789
   広告宣伝費
              673       694
   調査費
              9,816       9,066
   調査費
              955      1,057
   委託調査費
              8,860       8,009
   委託計算費
              839      1,351
   営業雑経費
              1,579       1,557
   通信費
              249       228
   印刷費
              500       513
   協会費
              53       55
   諸会費
              13       13
              762       746
   その他営業雑経費
   営業費用計
              53,300       48,459
  一般管理費
   給料
              5,840       5,755
   役員報酬
              377       373
   給料・手当
              3,973       4,145
   賞与
              477       510
   賞与引当金繰入額
              1,012       725
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   福利厚生費
              788       796
   交際費
              55       64
   旅費交通費
              195       178
   租税公課
              501       472
   不動産賃借料
              1,281       1,291
   退職給付費用
              316       374
   役員退職慰労引当金繰入額
              46       34
   固定資産減価償却費
              977       907
              1,528       1,819
   諸経費
   一般管理費計
              11,531       11,693
  営業利益
              18,411       16,572
                  (単位 :百万円)

          前事業年度
                 当事業年度
         (自  2017 年4月1
               (自  2018 年4月1日
         日
          至  2018 年3月 31
                至  2019 年3月 31日)
         日)
  営業外収益
   投資有価証券売却益
            210        215
   有価証券償還益
            17        133
            130        172
   その他
   営業外収益計
            359        521
  営業外費用
   投資有価証券売却損
            0        40
   有価証券償還損
            3        32
            25        60
   その他
   営業外費用計
            29        132
  経常利益
           18,741        16,961
  特別損失
   関係会社整理損失         333         29
   特別損失計
            333         29
  税引前当期純利益
           18,407        16,931
  法人税、住民税及び事業税
           5,843        5,076
  法人税等調整額         △106        △15
  法人税等合計
           5,737        5,060
  当期純利益
           12,670        11,870
  (3) 【株主資本等変動計算書】

  前事業年度(自     2017 年4月1日  至  2018 年3月 31日)

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                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
       資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  12,231   12,606   39,276
  会計方針の変更に
        -   -   -  480   480   480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  12,712   13,086   39,756
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △11,532  △11,532   △11,532
   当期純利益     -   -   -  12,670   12,670   12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額(純額)
  当期変動額合計      -   -   -  1,138   1,138   1,138
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      264   264  39,540
  会計方針の変更に
        -   -  480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        264   264  40,021
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,532
   当期純利益     -   -  12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     △47  △47  △47
   額(純額)
  当期変動額合計      △47  △47  1,090
  当期末残高      216   216  41,112
  当事業年度(自     2018 年4月1日  至  2019 年3月 31日)

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                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  会計方針の変更に
        -   -   -   -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △12,669  △12,669   △12,669
   当期純利益     -   -   -  11,870   11,870   11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額(純額)
  当期変動額合計      -   -   -  △798  △798   △798
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      216   216  41,112
  会計方針の変更に
        -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        216   216  41,112
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △12,669
   当期純利益     -   -  11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動    △170  △170  △170
   額(純額)
  当期変動額合計     △170  △170  △969
  当期末残高      46   46  40,142
  注記事項

  (重要な会計方針)
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  1.有価証券の評価基準及び評価方法

  (1)子会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  (2)その他有価証券

   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                 却原価は
   移動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
    建物            10~18年
    器具備品      4~     20年
  (2)無形固定資産
   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
   (5年間)に基づく定額法によっております。
  3.引当金の計上基準

  (1)賞与引当金
    役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
  (2)退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
   ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
   績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
   ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  (3)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
   額を計上しております。
  4.消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  5.連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。
  (会計方針の変更)

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  (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
   「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第              28号 平成 30年2月 16日)
   を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
   く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                480 百万円減少
   し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                480 百万円増加
   しております。
  (未適用の会計基準等)

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第          29号 平成 30年3月 30日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第              30号 平成 30年3
  月30日)
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
  す。
  ステップ1:顧客との契約を識別する。
  ステップ2:契約における履行義務を識別する。
  ステップ3:取引価格を算定する。
  ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
  ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

   当財務諸表の作成時において検討中であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  (表示方法の変更)

  (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第             28号 平成 30年2月 16日)等を当事業
  年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
  負債の区分に表示しております。
   (損益計算書)

  前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
  乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
  させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                  75百万
  円、「その他」   55百万円は、「その他」    130 百万円として組替えております。
  前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
  外費用の総額の   100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
  方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                  29百万円
  は、「有価証券償還損」     3百万円、「その他」    25百万円として組替えております。
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  (貸借対照表関係)

  ※1 有形固定資産の減価償却累計額

           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月 31日)    (2019 年3月 31日)
   建物          29百万円      31百万円
   器具備品          235 百万円      264 百万円
  ※2 関係会社項目


   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月 31日)    (2019 年3月 31日)
   未払金         4,406 百万円      3,788 百万円
  3 保証債務

  前事業年度(   2018 年3月 31日)

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  (株主資本等変動計算書関係)


  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   (単位:千株)
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
    普通株式      2,608     -    -   2,608
   合   計      2,608     -    -   2,608
  2.配当に関する事項

  (1)  配当金支払額
          剰余金の配当の    1株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額(百万円)    配当額(円)
   決議
            108/136


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   2017 年6月 26日            2017 年  2017 年
        普通株式    11,532    4,421
   定時株主総会               3月 31日  6月 27日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018 年6月 25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      12,669 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ 1株当たり配当額       4,857 円
   ④ 基準日      2018 年3月 31日
   ⑤ 効力発生日      2018 年6月 26日
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)


  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   (単位:千株)
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
    普通株式      2,608     -    -   2,608
   合   計      2,608     -    -   2,608
  2.配当に関する事項

  (1)  配当金支払額
          剰余金の配当の    1株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額(百万円)    配当額(円)
   決議
   2018 年6月 25日            2018 年  2018 年
        普通株式    12,669    4,857
   定時株主総会               3月 31日  6月 26日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019 年6月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      11,868 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ 1株当たり配当額       4,550 円
   ④ 基準日      2019 年3月 31日
   ⑤ 効力発生日      2019 年6月 24日
  (金融商品関係)

  1.金融商品の状況に関する事項

  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
   運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
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  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
   託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
   けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
   株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
   クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
   は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
   晒されております。
   未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
   結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
   を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                 1年以内の
   支払期日であります。
  (3)  金融商品に係るリスク管理体制

   ①市場リスクの管理
   (ⅰ)為替変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
    おります。
   (ⅱ)価格変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
    おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
    行っております。
   ②信用リスクの管理
   発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
   ント会議において報告を行っております。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(              (注2)  参照のこと)。
  前事業年度(   2018 年3月 31日)

                  (単位:百万円)
           貸借対照表  計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,709   28,709

  (1)現金・預金                   -
               12,368
                  12,368
  (2)未収委託者報酬                   -
  (3)有価証券及び投資有価証券
               7,631   7,631
     その他有価証券                  -
               48,709   48,709
  資産計                   -
  (1)未払手数料            (5,202)   (5,202)    -
  (2)その他未払金            (4,476)   (4,476)    -
  (3)未払費用(    *2)        (3,286)   (3,286)    -
  負債計            (12,965)   (12,965)    -
  (*1)負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  (*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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  当事業年度(   2019 年3月 31日)

                  (単位:百万円)
           貸借対照表  計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,489   28,489

  (1)現金・預金                   -
               11,468   11,468
  (2)未収委託者報酬                   -
  (3)有価証券及び投資有価証券
               8,380   8,380
     その他有価証券                  -
               48,338   48,338
  資産計                   -
  (1)未払手数料            (4,610)   (4,610)    -
  (2)その他未払金            (3,882)   (3,882)    -
  (3)未払費用(    *2)        (2,805)   (2,805)    -
  負債計            (11,298)   (11,298)    -
  (*1)負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  (*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法

  資 産

  (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (3)有価証券及び投資有価証券
    これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項(有価証券関係)    をご参照下さい。
  負 債
  (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   (単位:百万円)
            前事業年度      当事業年度
      区分
           (2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
   (1)その他有価証券
    非上場株式           970      666
   (2)子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          5,129      1,836
   (3)長期差入保証金            1,072      1,070
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

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  前事業年度(   2018 年3月 31日)

                   (単位:百万円)
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
   現金・預金          28,709    -   -   -
   未収委託者報酬          12,368    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券のうち満期があるもの           0  5,302   1,801   117
    合計          41,078   5,302   1,801   117
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

                   (単位:百万円)
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
   現金・預金          28,489    -   -   -
   未収委託者報酬          11,468    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券のうち満期があるもの          554  4,284   2,227   1,227
    合計          40,512   4,284   2,227   1,227
  (有価証券関係)

  1.子会社株式及び関連会社株式

  前事業年度(   2018 年3月 31日)

  子会社株式(貸借対照表計上額        5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

  子会社株式(貸借対照表計上額        1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券


  前事業年度(   2018 年3月 31日)

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         (百万円)     (百万円)    (百万円)
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   (1)株式         134     55    79
   (2)その他
    証券投資信託       4,196     3,740     456
     小計       4,331     3,795     535
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   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
   証券投資信託        3,299     3,522    △223
     小計       3,299     3,522    △223
     合計       7,631     7,318     312
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額         970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  当事業年度(   2019 年3月 31日)

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         (百万円)     (百万円)    (百万円)
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   (1)株式         87     55    32
   (2)その他
    証券投資信託       4,991     4,712     278
     小計       5,079     4,767     311
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
   証券投資信託        3,301     3,560    △258
     小計       3,301     3,560    △258
     合計       8,380     8,328     52
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額         666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.売却したその他有価証券


  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         (百万円)     (百万円)     (百万円)
   (1)株式          -     -    -
   (2)その他
    証券投資信託       1,963     210     0
     合計       1,963     210     0
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         (百万円)     (百万円)     (百万円)
   (1)株式         389     86     -
   (2)その他
    証券投資信託       3,517     128     40
     合計       3,907     215     40
            113/136


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  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、    該当事項はありません。
  当事業年度において、該当事項はありません。
  (退職給付関係)

  1.採用している退職給付制度の概要

  当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
  す。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

            前事業年度      当事業年度
           (自  2017 年4月1日    (自  2018 年4月1日
           至  2018 年3月 31日)  至  2019 年3月 31日)
             2,318 百万円     2,350 百万円
  退職給付債務の期首残高
                    158
   勤務費用            159
                   △171
   退職給付の支払額           △166
                    52
   その他            38
             2,350      2,389
  退職給付債務の期末残高
  (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                  当事業年度

           前事業年度
                (自  2018 年4月1日
         (自  2017 年4月1日
                 至  2019 年3月 31日)
         至  2018 年3月 31日)
  非積立型制度の退職給付債務         2,350 百万円      2,389 百万円
  貸借対照表に計上された負債と
                   2,389
            2,350
  資産の純額
                   2,389

  退職給付引当金         2,350
  貸借対照表に計上された負債と
            2,350       2,389
  資産の純額
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            前事業年度      当事業年度
          (自  2017 年4月1日    (自  2018 年4月1日
           至  2018 年3月 31日)  至  2019 年3月 31日)
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  勤務費用           159 百万円     158 百万円
  その他           24      41
  確定給付制度に係る退職給付費用           184      199
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          171 百万円、当事業年度    174 百万円であります。
  (税効果会計関係)

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                  (単位:百万円)
          前事業年度      当事業年度
         (2018 年3月 31日)   (2019 年3月 31日)
   繰延税金資産
                  731
   退職給付引当金
            719
             244     182
   賞与引当金
             16     170
    システム関連費用
             162     141
    未払事業税
             94     94
   出資金評価損
             68     32
   投資有価証券評価損
             297     240
   その他
            1,602     1,592
   繰延税金資産小計 
    評価性引当額          △200     △164
            1,402     1,428
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
    連結法人間取引(譲渡          △159     △159
   益)
            △164     △85
   その他有価証券評価差
   額金
            △323     △244
   繰延税金負債合計
            1,078   
   繰延税金資産の純額               1,183
  (注)「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
  前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行
  う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は              480 百万円減少し
  ております。
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

  原因となった主要な項目別の内訳
  前事業年度(   2018 年3月 31日)

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の5以下であるため注記を省略しております。
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  当事業年度(   2019 年3月 31日)

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の5以下であるため注記を省略しております。
  (セグメント情報等)

  [セグメント情報]

  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  [関連情報  ]

  1.サービスごとの情報
  単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の           90%を超えるため、記載を省略しておりま
  す。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の               90%を超えるため、記
  載を省略しております。
  (2)有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の               90%を超えるため、
  記載を省略しております。
  3.主要な顧客ごとの情報

  営業収益のうち、損益計算書の営業収益の        10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報           ]

  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)

   該当事項はありません。
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

    該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報             ]

  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報           ]

  該当事項はありません。
  (関連当事者情報)


  1.関連当事者との取引

  (ア) 財務諸表提出会社の子会社
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          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    (百万円)    (百万円)
       (百万円)   割合
          (%)
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      -
                 1,701  -
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    (注)
   (Singapore)
         業
   Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注)シンガポール通貨庁(    MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
   MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
   に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    (百万円)    (百万円)
       (百万円)   割合
          (%)
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      -
                 1,719  -
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    (注1)
   (Singapore)
         業
   Ltd.
   Daiwa

   Portfolio
         金融商
              有償減資
          (所有 )
                 3,293  -   -
  子会社    India  1,207 品取引   経営管理
   Advisory
          直接 91.0    (注2)
         業
   (India)
   Private Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1 )シンガポール通貨庁(    MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
   びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
   額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  (注2 )当該子会社における    株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

   す。
  (イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

  前事業年度(自     2017 年4月1日 至     2018 年3月 31日)

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  (百万円)   科目  (百万円)
   名称   金  内容   との関係
          割合       (注 1)   (注 1)
       (百万円)
          (%)
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  - 益証券の募集販      23,216 未払手数料   3,913
     千代田区
  つ会社       業   売   (注 2)
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入(注
  会社をも      3,000 サービ  -       1,020 未払費用   233
   イノベー  江東区      開発
              3)
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  - 本社ビルの管理      1,048    1,055
              料(注 4)
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  (注1 )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注2 )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注3 )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注4 )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  当事業年度(自     2018 年4月1日 至     2019 年3月 31日)

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  (百万円)   科目  (百万円)
   名称   金  内容   との関係
          割合       (注 1)   (注 1)
       (百万円)
          (%)
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  - 益証券の募集販      19,975 未払手数料   3,400
     千代田区
  つ会社       業   売   (注 2)
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入(注
  会社をも      3,000 サービ  -       1,052 未払費用   173
   イノベー  江東区      開発
              3)
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  - 本社ビルの管理      1,063    1,055
              料(注 4)
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1 )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注2 )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注3 )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注4 )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  2.親会社に関する注記

  株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
  (1株当たり情報)

      前事業年度          当事業年度

     (自  2017 年4月1日        (自  2018 年4月1日
     至  2018 年3月 31日)      至  2019 年3月 31日)
  1株当たり純資産額          15,760.66  円  1株当たり純資産額          15,389.06  円
  1株当たり当期純利益         4,857.40  円  1株当たり当期純利益         4,550.81  円
   (注1 )潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
    りません。
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   (注2 )「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
    事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前
    と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は         184 円26銭増加しております。
   (注3 )1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
           前事業年度      当事業年度

          (自  2017 年4月1日    (自  2018 年4月1日
          至  2018 年3月 31日)   至  2019 年3月 31日)
  当期純利益(百万円)           12,670      11,870
  普通株式の期中平均株式数(株)          2,608,525      2,608,525
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。

  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
               (単位 :百万円)
             当中間会計期間

             (2019 年9月 30日)
  資産の部

  流動資産
   現金・預金            19,529

   有価証券             724
   未収委託者報酬            11,175
                383
   その他
   流動資産合計            31,812
  固定資産
            ※1
   有形固定資産             211
   無形固定資産
   ソフトウエア            2,380
                403
   その他
   無形固定資産合計            2,784
   投資その他の資産
   投資有価証券            7,928
   関係会社株式            2,664
   繰延税金資産            1,205
               1,280
   その他
   投資その他の資産合計           13,078
   固定資産合計            16,073
  資産合計            47,886
            119/136


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               (単位 :百万円)



             当中間会計期間

             (2019 年9月 30日)
  負債の部

  流動負債
   未払金            6,021
   未払費用            3,486
   未払法人税等             754
   賞与引当金             506
   その他         ※2    474
   流動負債合計
               11,243
  固定負債
   退職給付引当金            2,483
   役員退職慰労引当金             128
   その他             7
   固定負債合計
               2,619
  負債合計
               13,862
  純資産の部
  株主資本
   資本金            15,174
   資本剰余金
   資本準備金           11,495
   資本剰余金合計
               11,495
    利益剰余金
   利益準備金            374
   その他利益剰余金
    繰越利益剰余金            6,968
   利益剰余金合計
               7,343
   株主資本合計
               34,013
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金             10
    評価・換算差額等合計
                10
  純資産合計
               34,023
  負債・純資産合計
               47,886
   (2)中間損益計算書

            120/136

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                   (単位 :百万円)
                当中間会計期間
               (自  2019 年4月1日
                至  2019 年9月 30日)
   営業収益

    委託者報酬               35,076

                   309

    その他営業収益
    営業収益合計              35,385

   営業費用

    支払手数料               15,895

                   6,272

    その他営業費用
    営業費用合計              22,167

   一般管理費            ※1        5,954

   営業利益                7,263

   営業外収益

                ※2          968
                ※3          148

   営業外費用
   経常利益                8,083

   特別利益                -

                    -

   特別損失
   税引前中間純利益                8,083

   法人税、住民税及び事業税                2,313

                   △15

   法人税等調整額
   中間純利益                5,785

  (3)中間株主資本等変動計算書


  当中間会計期間(自     2019 年4月1日  至  2019 年9月 30日)

                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
  当中間期変動額
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   剰余金の配当     -   -   - △11,868  △11,868   △11,868
   中間純利益     -   -   -  5,785   5,785   5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     -   -   -   -   -   -
   変動額(純額)
  当中間期変動額合計      -   -   -  △6,083  △6,083   △6,083
  当中間期末残高     15,174   11,495   374  6,968   7,343   34,013
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
      差額金
  当期首残高      46   46  40,142
  当中間期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,868
   中間純利益     -   -  5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     △35  △35  △35
   変動額(純額)
  当中間期変動額合計      △35  △35  △6,118
  当中間期末残高      10   10  34,023
  注記事項




  (重要な会計方針)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法

  (1)子会社及び関連会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  (2)その他有価証券

   時価のあるもの
    中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
   価は移動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
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  2.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物          10~18年
    器具備品    4~    20年
  (2)無形固定資産

   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
   間(5年間)に基づく定額法によっております。
  3.引当金の計上基準

  (1)賞与引当金
   役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
   ております。
  (2)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
   ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
   び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
   参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
  (3)役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
   支給額を計上しております。
  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜        方式 によっております。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。
  (中間貸借対照表関係)

  ※1  減価償却累計額

              当中間会計期間
             (2019 年9月 30日現在)
   有形固定資産             310 百万円
  ※2 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
  他」に含めて表示しております。
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  3  保証債務
  当中間会計期間(    2019 年9月 30日現在)
   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,639 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  (中間損益計算書関係)

  ※1  減価償却実施額

               当中間会計期間
              (自  2019 年4月  1日
              至  2019 年9月 30日)
   有形固定資産               14百万円
   無形固定資産              472 百万円
  ※2  営業外収益の主要項目

               当中間会計期間
              (自  2019 年4月  1日
              至  2019 年9月 30日)
   受取配当金              901 百万円
  ※3  営業外費用の主要項目

               当中間会計期間
              (自  2019 年4月  1日
              至  2019 年9月 30日)
   有価証券償還損               71百万円
                  68百万円
   為替差損
  (中間株主資本等変動計算書関係       )

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

     当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

      株式数    増加株式数    減少株式数     株式数
  発行済株式

   普通株式      2,608     -    -    2,608
   合計     2,608     -    -    2,608
  2.配当に関する事項

  配当金支払額                         
      株式の
        配当金の総額   1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
      種類
            124/136


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  2019 年6月 21日           2019 年   2019 年
              4,550
      普通株式    11,868
  定時株主総会              3月 31日  6月 24日
  (金融商品関係)

  当中間会計期間(    2019 年9月 30日)
  金融商品の時価等に関する事項

  中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

  握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(               (注2 )参照のこと)。
                  (単位:百万円)
           中間貸借対照表計上額    (*1)  時価 (*1)  差額
  (1)現金・預金             19,529   19,529   -
  (2)未収委託者報酬             11,175   11,175   -
  (3)有価証券及び投資有価証券
     その他有価証券             7,986   7,986   -
  資産合計             38,691   38,691   -
  (1)未払金            (5,965)   (5,965)   -
  (2)未払費用   (*2)         (2,867)   (2,867)   -
  負債合計            (8,833)   (8,833)   -
  (*1)負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  (*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法

  資 産

  (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (3)有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項(有価証券関係)をご参照下さい。
  負 債
  (1)未払金及び(2)未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

              (単位:百万円)
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      区分      当中間会計期間
   非上場株式              666
   子会社株式              1,836
   関連会社株式              827
   差入保証金              1,068
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
  ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  (有価証券関係)

  当中間会計期間(    2019 年9月 30日)
  1.子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式(中間貸借対照表計上額        1,836 百万 円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額           827
  百万 円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
  ません。
  2.その他有価証券

          中間貸借対照表
              取得原価     差額
          計上額
              (百万円)    (百万円)
          (百万円)
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
             66    55
   (1)株式                  11
   (2)その他

            3,971    3,628
    証券投資信託                 343
            4,038    3,683

     小計               354
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
    証券投資信託        3,947    4,292    △344

     小計       3,947    4,292    △344

     合計       7,986    7,975     10

  (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額         666 百万 円)については、市場価格がなく、
   時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  (セグメント情報等)

  [セグメント情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
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  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  [関連情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  1.サービスごとの情報
   単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の            90%を超えるため、記載を省略し
  ております。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の               90%を超えるため、
  記載を省略しております。
  (2)有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                90%を超えるた
  め、記載を省略しております。
  3.主要な顧客ごとの情報

   営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の         10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
  ません。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当中間会計期間(自     2019 年4月1日 至     2019 年9月 30日)
  該当事項はありません。
  (1株当たり情報)

          当中間会計期間
         (自  2019 年4月1日
         至  2019 年9月 30日)
    1株当たり純資産額             13,043.35  円
    1株当たり中間純利益            2,217.93  円
  (注1)  潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
    記載しておりません。
  (注2)  1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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          当中間会計期間
         (自  2019 年4月1日
         至  2019 年9月 30日)
    中間純利益  (百万円 )          5,785
    普通株式に係る中間純利益     (百万円 )       5,785
    普通株主に帰属しない金額     (百万円 )        -
    普通株式の期中平均株式数     (株)       2,608,525
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。

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         4 【利害関係人との取引制限】

   委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

  為が禁止されています。
  ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
  (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
  ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。          )。
  ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                (投資者の保護に欠け、若
  しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
  定めるものを除きます。     )。
  ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
  等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
  関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
  じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
  取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
  ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
  用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
  保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
  して内閣府令で定める行為。
          5 【その他】


  a.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

  2020 年4月1日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
   ・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
  b.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

   訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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        第2 【その他の関係法人の概況】

        1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社


  ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
  ② 資本金の額     342,037  百万円(  2019 年3月末日現在)
  ③ 事業の内容
   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
  務を営んでいます。
  (2) 販売会社

  ① 名称 大和証券株式会社
  ② 資本金の額     100,000  百万円(  2019 年3月末日現在)
  ③ 事業の内容
   金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
         2 【関係業務の概要】


   受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

  算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
   販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
  約金の支払いに関する事務等を行ないます。
          3 【資本関係】


  該当事項はありません。

  <再信託受託会社の概要>


    名称:  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
    資本金の額:    51,000 百万円(  2019 年3月末日現在)
    事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
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    再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
      受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
      的とします。
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          第3 【参考情報】

  ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

  (提出年月日)     (書類名)

  2019 年2月21日   有価証券届出書、有価証券報告書
  2019 年8月23日   半期報告書、有価証券届出書
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         独立監査人の監査報告書

                   2019 年5月 24日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会 御中
         有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士    小倉 加奈子  印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   間瀬 友未   印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   深井 康治   印
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2018 年4月1日から   2019 年3月 31日までの第  60期事
  業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
  の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、     当監査法人  に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な            保証 を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、大和証券投資信託委託株式会社の       2019 年3月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
  営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                   2019 年12月27日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会 御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士     深井 康治  印
          業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士     小林 英之  印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているダイワ・インデックスセレクト          外国債券の  2018 年12月1日から 2019 年12月2日までの計算
  期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、ダイワ・インデックスセレクト       外国債券の  2019 年12月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
            134/136


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                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  利害関係
  大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
  定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)2.  XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の中間監査報告書
                   2019 年11月22日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会 御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   小倉 加奈子 印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   間瀬 友未  印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   深井 康治  印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2019 年4月1日から   2020 年3月 31日までの第  61期事
  業年度の中間会計期間(     2019 年4月1日から   2019 年9月 30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
  行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、        当監査法人  に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                  保証 を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の         2019 年9月 30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
  間会計期間(   2019 年4月1日から   2019 年9月 30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
  認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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