大和DC海外株式インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
提出日
提出者 大和DC海外株式インデックスファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2020年2月21日       提出

      【計算期間】                     第13計算期間

                           (自 2018年12月1日 至 2019年12月2日)
      【ファンド名】                     大和DC海外株式インデックスファンド
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

                           (2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社(予定))
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一
      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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     第一部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                           1【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運
      用を行ないます。一般            社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
                  投資対象地域             海外
       商品分類
                  投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産(投資信託証券(株式 一般))
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル(除く日本)
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                  対象インデックス             その他の指数(MSCIコクサイ指数(円ベース))
      

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「インデックス型」…             目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…           組入れている資産
       ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…           目論見書等      において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
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       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
      












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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     (2)  【ファンドの沿革】






        2006  年 12 月 28 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                          お申込者

                       収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※                          3 )

                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約(※         1 )に基づき、次の業務を行な
                                   います。
          お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務         など
           ↑↓   ※ 1            収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※                          3 )

                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下

                                   「信託契約」といいます。)               ( ; 2) の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                        大和証券投資信託
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                         委託株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成        など
                                       損益↑↓信託金(※           3 )

       ↓運用指図        ↑↓   ※ 2
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                                   信託契約(※       2 )の受託者であり、次の業務を

                                   行ないます。なお、信託事務の一部につき日本
                        三井住友信託銀行
                                   トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託
                          株式会社
                                   することができます。また、外国における資産
                                   の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有
                       再信託受託会社:
          受託会社
                                   すると認められる外国の金融機関が行なう場合
                       日本トラスティ・
                                   があります。
                       サービス信託銀行株
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                       式会社
                                    分
                                   ②信託財産の計算         など
                                       損益↑↓投資

                              外国の株式(預託証書を含みます。)                     など

          投資対象
                            (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約
         款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および
         受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ; 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     <委託会社の概況(           2019  年 11 月末日現在)>

     ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
                   問業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
                   任契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものと
                   みなされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局                       長(金商)第       352  号)
     ・大株主の状況
              名 称                    住 所                所有       比率

                                                 株式数
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                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および
       外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度

       イ.投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なう
        ことを基本とします。
       ロ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ハ.運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
        す。このため、株式およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買
        建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産お
        よびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
        額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ニ.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
        入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰

       参照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.  デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                            2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
       を受託者として締結された外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
       す。)の受益証券、ならびに次の有価証券                       (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。)                        に投資することを指図することができます。
        1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
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        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(                      金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                        金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                           金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(                        金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                           金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(                 金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16 .預託証書(       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19 .貸付債権信託受益権            であって金融商品取引法第              2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 .外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
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        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰

       参照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 運用方針の決定にかかる過程








        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
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         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ~ 40 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.執行役員会議
         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※ 上記の運用体制は           2019  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
      ② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
       なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ① マザーファンドの受益証券(信託約款)
        マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 株式(信託約款)

        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                     100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 投資信託証券(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        (金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロ
        に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もし
        くは同項第      5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
        る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)
        の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100  分の  5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
        券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)

       イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、                                                金融商品取
        引所  に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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      ⑦ 先物取引等(信託約款              )

       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                      (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
        (以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
      ⑧ スワップ取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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        た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総 額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩   デリバティブ取引等           (信託約款)
        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
        236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
        権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
        法第  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
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        権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転
        換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
        産 の純資産総額の        100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
        新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 %を超えないものとします。
         2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮ 外国為替予約取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ.前イ.の予約取引の指図は、                  信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、                     信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ.  前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ.前ロ.および前ハ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その
        超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
        とします。
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      ⑯  信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     <参 考>       マザーファンド(外国株式インデックスマザーファンド)の概要

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
        ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             に投資することを指図します。
        1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
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        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(                      金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                        金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                           金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(                        金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                           金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(                 金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16 .預託証書(       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19 . 抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20 .貸付債権信託受益権            であって金融商品取引法第              2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 .外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託        (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                            3 【投資リスク】

     (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの
      で、基準価額は大きく変動します。                   したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
      むことがあります。           委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて                                           投
      資者  に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです                              。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあり                 ます。
      ②   株価指数     先物取引の利用に伴うリスク
        株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建
       てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建て
       ている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発
       生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ③ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
        外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件(時期、金額、為替レート等)で外貨の売買を行な
       う契約のことをいいます。買予約(外貨を買う契約)を行なっている場合、当該外貨の為替レートが
       円安方向に変動すれば収益が発生し、円高方向に変動すれば損失が発生します(売予約を行なってい
       る場合は逆の結果となります。)。
        為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動
       することがあります。ファンドで行なっている外国為替予約取引について損失が発生した場合、基準
       価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、取引の相手方の債務不履行に
       より損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
      ④ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
        す。
         なお、当ファンドにおいては、                  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは原則として行ないません。                      そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受け
        ます。
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       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生する            ことがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
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       色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                          4 【手数料等及び税金】


















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     (1)  【申込手数料】
      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③  収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                           0.253   % (税抜    0.23  %)
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                         6 か月終了日(       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
       から支弁します。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                 委託会社             販売会社             受託会社

              年率  0.09  %(税抜)        年率  0.10  %(税抜)        年率  0.04  %(税抜)

         ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監 査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      <マザーファンドより支弁する手数料等>

        信託財産に関する租税、             有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
       費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
       受益者が、      確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
      かかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
      制が適用されます。
       前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
      ず、次の取扱いとなります。
      イ.  収益  分配金に対する課税
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 %(所得税
       15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
       定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することも
       できます。ただし、           2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
       れ、税率は      20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となります。
      ロ.解約金および償還金に対する課税
        一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含
       む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)の税
       率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                            2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率
       を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                       20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地
       方税  5 %)となります。
      ハ.損益通算について
        一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社
       債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
       上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                3 年間、上場
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       株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
       償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
       なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      <注  1 >個別元本について

       ① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等                       (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)                 が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
       ② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
       ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
     (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     (※)上記は、         2019  年 11 月末現在のものですので、               税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
       は、上記の内容が変更になることがあります。
     (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 11 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                   4,123,635,026               99.99
                  内 日本                         4,123,635,026               99.99
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      218,275            0.01
       純資産総額
                                          4,123,853,301              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 11 月 29 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.4549       2.7482
       外国株式インデックスマザー
                                     1,500,485,782                      99.99
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            3,683,577,517       4,123,635,026
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.99%
       合計                        99.99%

     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

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     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                       (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                    1,052,842,451          1,052,842,451          0.6135       0.6135
        (2009   年 11 月 30 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                    1,234,024,356          1,234,024,356          0.6347       0.6347
        (2010   年 11 月 30 日 )
         第 5 計算期間末
                    1,244,020,565          1,244,020,565          0.5746       0.5746
        (2011   年 11 月 30 日 )
         第 6 計算期間末
                    1,609,583,870          1,609,583,870          0.7226       0.7226
        (2012   年 11 月 30 日 )
         第 7 計算期間末

                    2,335,831,052          2,335,831,052          1.1349       1.1349
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 8 計算期間末
                    2,976,500,661          2,976,500,661          1.4464       1.4464
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,903,786,758          2,903,786,758          1.4781       1.4781
        (2015   年 11 月 30 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,866,061,952          2,866,061,952          1.3975       1.3975
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 11 計算期間末
                    3,437,662,415          3,437,662,415          1.7087       1.7087
        (2017   年 11 月 30 日 )
         第 12 計算期間末
                    3,649,096,698          3,649,096,698          1.7476       1.7476
        (2018   年 11 月 30 日 )
         2018  年 12 月末日       3,264,402,934             -        1.5650        -
         2019  年 1 月末日       3,494,483,623             -        1.6667        -

             2 月末日       3,699,370,498             -        1.7664        -
             3 月末日       3,716,751,837             -        1.7781        -
             ▶ 月末日       3,848,225,722             -        1.8572        -
             5 月末日       3,638,972,823             -        1.7394        -
             6 月末日       3,784,518,505             -        1.8017        -
             7 月末日       3,898,252,225             -        1.8502        -
             8 月末日       3,729,637,076             -        1.7582        -
             9 月末日       3,844,677,447             -        1.8141        -
            10 月末日       3,993,389,721             -        1.8860        -
            11 月末日       4,123,853,301             -        1.9556        -
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     ②  【分配の推移】
                    1口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0000
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 3 計算期間                  22.1
        第 ▶ 計算期間                   3.5
        第 5 計算期間                  △ 9.5
        第 6 計算期間                  25.8
        第 7 計算期間                  57.1
        第 8 計算期間                  27.4
        第 9 計算期間                   2.2
        第 10 計算期間                  △ 5.5
        第 11 計算期間                  22.3
        第 12 計算期間                   2.3
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 3 計算期間                      482,416,147                     201,414,656
         第 ▶ 計算期間                      476,928,784                     248,763,315
         第 5 計算期間                      607,059,051                     386,125,756
         第 6 計算期間                      404,483,379                     342,051,925
         第 7 計算期間                      543,060,994                     712,436,064

         第 8 計算期間                      478,135,713                     478,356,462
         第 9 計算期間                      448,004,827                     541,350,203
         第 10 計算期間                      362,803,843                     276,486,088
         第 11 計算期間                      316,086,258                     355,187,201
         第 12 計算期間                      402,044,195                     325,756,553
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     (参考)マザーファンド
       外国株式インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 11 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         121,701,487,459                90.57
       株式
                   内 香港                        1,541,514,775               1.15
                   内 シンガポール                         514,629,936              0.38
                   内 イスラエル                         266,517,166              0.20
                   内 ノルウェー                         278,948,532              0.21
                   内 スウェーデン                        1,194,753,426               0.89
                   内 デンマーク                         829,109,193              0.62
                   内 イギリス                        7,358,162,724               5.48
                   内 アイルランド                         265,130,332              0.20
                   内 オランダ                        1,799,186,710               1.34
                   内 ベルギー                         449,882,413              0.33
                   内 フランス                        5,057,340,585               3.76
                   内 ドイツ                        3,992,808,566               2.97
                   内 スイス                        4,249,223,624               3.16
                   内 ポルトガル                         68,588,879              0.05
                   内 スペイン                        1,273,493,426               0.95
                   内 イタリア                        1,072,297,754               0.80
                   内 フィンランド                         421,342,033              0.31
                   内 オーストリア                         100,807,149              0.08
                   内 カナダ                        4,639,315,723               3.45
                   内 アメリカ                       83,437,408,015               62.09
                   内 オーストラリア                        2,765,796,826               2.06
                   内 ニュージーランド                         125,229,672              0.09
                                          3,654,694,322               2.72
       投資証券
                   内 香港                         96,378,800              0.07
                   内 シンガポール                         68,221,735              0.05
                   内 イギリス                         92,467,690              0.07
                   内 フランス                         144,328,985              0.11
                   内 カナダ                         33,712,982              0.03
                   内 アメリカ                        2,825,911,712               2.10
                   内 オーストラリア                         393,672,418              0.29
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   9,015,839,013               6.71
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       純資産総額
                                         134,372,020,794               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                   8,935,620,444               6.65
               内 イギリス                            482,471,805              0.36
               内 ドイツ                            1,256,008,894               0.93
               内 カナダ                            337,451,360              0.25
               内 アメリカ                            6,668,629,605               4.96
               内 オーストラリア                            191,058,780              0.14
       為替予約取引(買建)                                   6,319,793,500               4.70
               内 日本                            6,319,793,500               4.70
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 11 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               19,786.64       29,344.55
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,800                  2.83
     1                 株式
                   カ      術
                                             2,568,320,672       3,808,922,642
                                               12,294.38       16,688.17
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            205,650                  2.55
     2                 株式
                   カ      術
                                             2,528,350,588       3,431,924,052
                         一般消
                                               185,496.36       199,235.95
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,770                  1.75
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,183,292,748       2,345,007,197
                         ス
                         コミュニ
                                               15,693.59       22,131.12
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        67,650                  1.11
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,061,671,886       1,497,170,268
                         ビス
                                               12,054.88       14,468.49
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         91,070                  0.98
     5                 株式   金融
                   カ
                                             1,097,847,119       1,317,645,712
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                         コミュニ
                                               119,682.35       143,851.18
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,747                 0.94
     6                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,046,862,210       1,258,266,310
                         ビス
                         コミュニ
                                               120,405.89       143,756.96
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,400                 0.90
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,011,409,686       1,207,558,488
                         ビス
                                               15,834.26       15,091.89
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             74,800                  0.84
     8                 株式
                   カ      ケア
                                             1,184,409,511       1,128,873,372
                                                9,495.10      11,439.62
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               86,900                  0.74
     9              スイス   株式
                         需品
                                              825,129,418       994,103,326
       VISA   INC-CLASS     A                                 15,497.70       20,199.57
                   アメリ      情報技
                                          48,950                  0.74
     10                 株式
       SHARES            カ      術                     758,613,824       988,769,304
       PROCTER     & GAMBLE       アメリ      生活必                      10,369.19       13,340.02

                                          70,767                  0.70
     11                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                        733,799,578       944,033,592
       BANK   OF  AMERICA                                    3,080.27       3,661.49
                   アメリ
                                         255,401                  0.70
     12                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        786,729,041       935,149,536
                                                8,596.84       7,526.77
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           119,655                  0.67
     13                 株式
                   カ      ギー
                                             1,028,658,270        900,615,904
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,718.09       24,157.98
                   アメリ
                                          36,350                  0.65
     14                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              862,155,961       878,142,573
                         コミュニ
                                                3,367.32       4,126.02
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                206,591                  0.63
     15                 株式
                   カ      ン・サー
                                              695,680,882       852,400,581
                         ビス
                         コミュニ
                                               12,759.68       16,596.14
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            50,912                  0.63
     16                 株式
                   カ      ン・サー
                                              649,622,775       844,943,128
                         ビス
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,718.21       30,750.20
                   アメリ      ヘルス
                                          26,776                  0.61
     17                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        822,513,384       823,367,494
                                               22,033.28       31,958.65
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,500                  0.61
     18                 株式
                   カ      術
                                              561,850,035       814,945,626
                                                5,243.32       6,410.35
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               126,650                  0.60
     19                 株式
                   カ      術
                                              664,068,824       811,871,537
                         コミュニ
       VERIZON
                                                6,473.90       6,584.55
                   アメリ      ケーショ
                                         116,904                  0.57
     20                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              756,835,090       769,760,935
                         ビス
                                  30/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         一般消
                                               19,486.01       24,431.88
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            31,000                  0.56
     21                 株式
                   カ      サービ
                                              604,067,398       757,388,280
                         ス
                                                5,873.51       5,953.49
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,922                  0.54
     22                 株式   金融
                   カ
                                              710,249,606       719,907,966
                                                8,561.89       9,598.55
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            72,721                  0.52
     23                 株式
                   カ      ケア
                                              622,632,582       698,016,271
                                               13,041.36       12,935.74
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              53,818                  0.52
     24                 株式
                   カ      ギー
                                              701,860,878       696,176,150
       ROCHE    HOLDING     AG-                                28,032.01       33,891.12
                         ヘルス
                                          19,940                  0.50
     25              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        558,960,231       675,788,933
                                                5,391.77       5,910.76
                   アメリ      生活必
     26  COCA-COLA      CO/THE         株式                   114,150                  0.50
                   カ      需品
                                              615,478,849       674,713,482
                                                4,955.28       4,232.30
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               157,113                  0.49
     27                 株式
                   カ      ケア
                                              778,556,207       664,949,790
                         コミュニ
       COMCAST     CORP-CLASS                                    4,342.41       4,866.65
                   アメリ      ケーショ
                                         128,190                  0.46
     28                 株式
                   カ      ン・サー
       A                                        556,654,573       623,856,530
                         ビス
                                                8,786.46      10,127.85
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              61,050                  0.46
     29              スイス   株式
                         ケア
                                              536,417,690       618,305,316
                         資  本
                                               37,713.18       40,318.08
                   アメリ      財   ・
       BOEING    CO/THE                               14,990                  0.45
     30                 株式
                   カ      サービ
                                              565,320,972       604,368,019
                         ス
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        90.57%
       投資証券                        2.72%
       合計                        93.29%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        4.83%
       素材                        4.03%
       資本財・サービス                        9.59%
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       一般消費財・サービス                        8.93%
       生活必需品                        7.82%
       ヘルスケア                        12.29%
       金融                        15.08%
       情報技術                        16.44%
       コミュニケーション・サービス                        7.83%
       公益事業                        3.28%
       不動産                        0.47%
       合計                        90.57%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      386    6,345,069,837
            アメリカ                  買建                    6,668,629,605         4.96%
     取引            2019  年 12 月
                 FT  100  2019  年 12 月              46    468,406,936

            イギリス                  買建                     482,471,805        0.36%
                 SPI  200  INDEX   2019  年 12

            オーストラリ
                                       15    184,765,591
                              買建                     191,058,780        0.14%
            ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2019
                                       20    322,855,237
            カナダ                  買建                     337,451,360        0.25%
                 年 12 月
                 SMI  2019  年 12 月               23    253,814,957

                              買建                     265,482,634        0.20%
            ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2019  年 12

                                      222     961,104,350
                              買建                     990,526,260        0.74%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 12
                              買建     5,600,000       674,644,200        675,248,000        0.50%
     為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                              買建     1,700,000       237,693,660        240,397,000        0.18%
                 12 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   2,100,000       230,087,350
                              買建                     230,328,000        0.17%
                 2019  年 12 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 12
                                   1,300,000        97,567,600
                              買建                      96,343,000       0.07%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 12
                                   44,300,000       4,777,789,870
                              買建                    4,850,850,000         3.61%
                 月
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                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   2,750,000       225,136,565
                              買建                     226,627,500        0.17%
                 2019  年 12 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                          1   【申込(販売)手続等】

      当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に

     定める契約」といいます。)を結んだ受益権の取得申込者に対し、                                    1 円以上    1 円単位をもって受益権の取得
     の申込みに応じることができます。
      ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日                                        を申込受付日とする           受益権の取
     得申込みの受付けは行ないません。
      お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
      お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
     方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          2   【換金(解約)手続等】


      委託    会社  の各営業日の午後          3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     <一部    解約>
       受益者は、自己に帰属する受益権について、                        1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を申込受付日とする一部解約
      の実行の請求の受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号     (コールセンター)             0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https   ://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回で
      きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価
      額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものと
      して、    当該計算日の翌営業日の基準価額                  とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                           1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
         ・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知り得る直近
           の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
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         ・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知り得る直近
           の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ

          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

       毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2006  年 12 月 28 日から    2007  年 11
      月 30 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、        信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                                           合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が       辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した                           場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

        前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ④ 運用報告書 

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書)を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第                                           14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
         ・委託会社のホームページ
           アドレス         https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】

      信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ① 収益分配金にかかる請求権
       受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有し
      ます。
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により                                                 増加  した受
      益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ② 償還金にかかる請求権

       受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
      以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
       償還  金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
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       受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から                                 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
      の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ③ 換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
      (解約)手続等」をご参照下さい。
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                         第3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            13 期計算期間(       2018  年 12 月 1 日
     から  2019  年 12 月 2 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
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      1【財務諸表】

       大和DC海外株式インデックスファンド
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                 2018年11月30日現在               2019年12月2日現在
      資産の部
        流動資産
                                        2,158,720                  -
         金銭信託
                                        4,198,209              7,748,513
         コール・ローン
                                      3,648,904,923              4,111,241,310
         親投資信託受益証券
                                        11,990,000               3,550,000
         未収入金
                                      3,667,251,852              4,122,539,823
         流動資産合計
                                      3,667,251,852              4,122,539,823
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        13,477,679               6,114,542
         未払解約金
                                         796,133              844,582
         未払受託者報酬
                                        3,781,855              4,011,992
         未払委託者報酬
                                          99,487              106,758
         その他未払費用
                                        18,155,154              11,077,874
         流動負債合計
                                        18,155,154              11,077,874
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,088,089,475              2,108,720,929
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,561,007,223              2,002,741,020
                                      1,073,163,706              1,319,675,729
           (分配準備積立金)
                                      3,649,096,698              4,111,461,949
         元本等合計
                                      3,649,096,698              4,111,461,949
        純資産合計
                                      3,667,251,852              4,122,539,823
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     第12期              第13期
                                   自   2017年12月1日            自   2018年12月1日
                                  至   2018年11月30日             至   2019年12月2日
      営業収益
                                             -               6
        受取利息
                                         89,022,606              438,536,387
        有価証券売買等損益
                                         89,022,606              438,536,393
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,758              2,739
        支払利息
                                         1,546,642              1,623,978
        受託者報酬
                                         7,346,988              7,714,254
        委託者報酬
                                          193,462              204,320
        その他費用
                                         9,089,850              9,545,291
        営業費用合計
                                         79,932,756              428,991,102
      営業利益
                                         79,932,756              428,991,102
      経常利益
                                         79,932,756              428,991,102
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  14,467,720              12,763,265
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 1,425,860,582              1,561,007,223
                                        301,554,860              295,061,955
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        301,554,860              295,061,955
        額
                                        231,873,255              269,555,995
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        231,873,255              269,555,995
        額
                                             -              -
                                           ※1              ※1
      分配金
                                       1,561,007,223              2,002,741,020
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         第 13 期
            区 分                         自   2018  年 12 月 1 日
                                      至   2019  年 12 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2019
                        年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は                        367  日となって
                        おります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第 12 期               第 13 期
              区 分
                              2018  年 11 月 30 日現在          2019  年 12 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        2,011,801,833        円          2,088,089,475        円

           期中追加設定元本額                         402,044,195       円           381,535,217       円
           期中一部解約元本額                         325,756,553       円           360,903,763       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,088,089,475        口          2,108,720,929        口

           権の総数
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 12 期              第 13 期
              区 分                 自   2017  年 12 月 1 日        自   2018  年 12 月 1 日
                               至   2018  年 11 月 30 日       至   2019  年 12 月 2 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 65,465,960      円)、投資信託          ( 416,228,146       円)、投資信
                            約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            ( 953,711,382       円)及び分配         金(  1,143,454,180        円)及び
                            準備積立金(       1,007,697,746          分配準備積立金
                            円)より分配可能額は                 ( 903,447,583       円)より分配
                            2,026,875,088        円(  1 万口当た      可能額は     2,463,129,909        円(  1
                            り 9,706.84     円)であります。           万口当たり      11,680.68     円)で
                            なお、投資信託約款上の分配                 あります。なお、投資信託約
                            対象額は、上記分配可能額の                 款上の分配対象額は、上記分
                            うち経費控除後の配当等収益                 配可能額のうち経費控除後の
                            等であり、分配を行っており                 配当等収益等であり、分配を
                            ません。                 行っておりません。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 13 期
             区 分                         自   2018  年 12 月 1 日
                                      至   2019  年 12 月 2 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 13 期
             区 分
                                      2019  年 12 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                          第 12 期                    第 13 期
                      2018  年 11 月 30 日現在               2019  年 12 月 2 日現在
         種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                            79,276,522                      427,744,189
     合計                            79,276,522                      427,744,189
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 12 期                          第 13 期
             2018  年 11 月 30 日現在                     2019  年 12 月 2 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 13 期
                            自   2018  年 12 月 1 日
                            至   2019  年 12 月 2 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               第 12 期                 第 13 期
                            2018  年 11 月 30 日現在            2019  年 12 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7476    円               1.9497    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (17,476    円 )             (19,497    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                   (円)
     親投資信託受益
              外国株式インデックスマザーファンド                         1,500,453,033           4,111,241,310
     証券
     親投資信託受益証券 合計                                             4,111,241,310
     合計                                             4,111,241,310
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     (参考)


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
     ます。
      なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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     貸借対照表

                                  2018  年 11 月 30 日現在       2019  年 12 月 2 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        498,352,197              612,451,738
        金銭信託
                                        333,952,924                    -
        コール・ローン
                                        649,460,746             6,367,531,949
        株式
                                      102,418,129,349              121,306,145,522
        投資証券
                                       2,814,132,682              3,645,255,546
        派生商品評価勘定
                                         45,643,154              373,437,617
        未収入金
                                         4,687,255              96,592,173
        未収配当金
                                        196,655,015              214,896,369
        差入委託証拠金
                                        770,259,958             1,487,858,524
        流動資産合計
                                      107,731,273,280              134,104,169,438
       資産合計
                                      107,731,273,280              134,104,169,438
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         4,415,029                930,366
        未払金
                                             -          76,338,905
        未払解約金
                                         33,327,900              58,281,600
        その他未払費用
                                            4,482              3,792
        流動負債合計
                                         37,747,411              135,554,663
       負債合計
                                         37,747,411              135,554,663
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       43,964,024,902              48,893,612,273
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      63,729,500,967              85,075,002,502
        元本等合計
                                      107,693,525,869              133,968,614,775
       純資産合計
                                      107,693,525,869              133,968,614,775
     負債純資産合計                                107,731,273,280              134,104,169,438
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                  48/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                      自   2018  年 12 月 1 日
            区 分
                                      至   2019  年 12 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                2018  年 11 月 30 日現在          2019  年 12 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 12 月 1 日           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                        39,734,106,968        円         43,964,024,902        円
          期中追加設定元本額                        7,457,653,079        円         10,527,862,672        円
          期中一部解約元本額                        3,227,735,145        円          5,598,275,301        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          507,485,808       円           466,203,951       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                          14,096,372      円           12,135,579      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          197,649,153       円           136,414,008       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          25,055,668      円           19,175,184      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          627,330,937       円           467,869,193       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
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          外国株式インデックスファン                            812,920    円            8,549,100     円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             550,738,616       円           538,132,530       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            1,489,095,675        円          1,863,069,978        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                          529,688,114       円           538,513,489       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                     5,542,491     円            2,768,783     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                            197,868    円            2,115,496     円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                   723,449,418       円          1,146,595,215        円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                   557,965,043       円           816,785,041       円
          iFree       年金バランス                    8,203,476     円           26,201,082      円
          DCダイワ外国株式インデッ                        27,624,252,366        円         29,501,748,908        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                          569,101,264       円           576,429,097       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                          839,595,806       円           874,085,645       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                          676,868,528       円           675,316,597       円
          0
          大和DC海外株式インデック                        1,489,592,147        円          1,500,453,033        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           4,144,667     円            3,017,912     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          13,247,986      円           14,368,992      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           4,228,403     円            5,760,550     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           4,608,188     円           136,727,006       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                               -円               88,638    円
          バランス30
                                  51/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワつみたてインデックス                               -円               86,527    円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                               -円              530,015    円
          バランス70
          ダイワ世界分散バランスファ                             76,173    円                -円
          ンド15VA
          ダイワ世界分散バランスファ                            156,042    円                -円
          ンド20VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           1,204,032     円                -円
          ンド25VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           2,140,945     円                -円
          ンド30VA
          ダイワ世界バランスファンド                          237,257,604       円           184,271,979       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          353,114,328       円           323,611,524       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        3,137,819,193        円          2,650,169,104        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                          153,703,054       円           127,631,309       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                          631,981,535       円           677,239,222       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               88,367,711      円           111,772,535       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            453,744    円          2,632,754,719        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,746,321,380        円          2,712,848,524        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          19,463,084      円           18,663,687      円
          ダイワライフスタイル50                          70,173,613      円           67,445,810      円
          ダイワライフスタイル75                          58,841,550      円           54,062,311      円
       計                           43,964,024,902        円         48,893,612,273        円
     2.     期末日における受益権の総数                        43,964,024,902        口         48,893,612,273        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2018  年 12 月 1 日
             区 分
                                      至   2019  年 12 月 2 日
                                  52/137


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     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         2019  年 12 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                          2018  年 11 月 30 日現在             2019  年 12 月 2 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                              54,564,220                  14,202,028,663
     投資証券                             △ 24,568,003                    442,369,912
     合計                              29,996,217                  14,644,398,575
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 11 月 30 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 12 月 2 日まで)を指して
               おります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    2018  年 11 月 30 日 現在                 2019  年 12 月 2 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                         うち
                    1年超                         1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建       2,386,774,786         -  2,428,842,371       42,067,585      8,546,091,477         -  8,919,524,138       373,432,661

     合計        2,386,774,786         -  2,428,842,371       42,067,585      8,546,091,477         -  8,919,524,138       373,432,661

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    2018  年 11 月 30 日 現在                 2019  年 12 月 2 日 現在
                                  54/137


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       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買 建         941,976,460        -   941,137,000       △ 839,460     6,314,295,910         -  6,313,370,500        △ 925,410

      アメリカ・ドル        941,976,460        -   941,137,000       △ 839,460     4,843,983,500         -  4,843,319,000        △ 664,500

      イギリス・            -    -       -      -   240,357,900        -   240,312,000       △ 45,900
      ポンド
      オーストラリ            -    -       -      -    96,328,960        -    96,317,000       △ 11,960
      ア・ドル
      カナダ・ドル            -    -       -      -   226,600,550        -   226,572,500       △ 28,050
      スイス・フラン            -    -       -      -   230,248,200        -   230,202,000       △ 46,200
      ユーロ            -    -       -      -   676,776,800        -   676,648,000       △ 128,800
     合計         941,976,460        -   941,137,000       △ 839,460     6,314,295,910         -  6,313,370,500        △ 925,410

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            2018  年 11 月 30 日現在            2019  年 12 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4496    円               2.7400    円
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     ( 1 万口当たり純資産額)                             (24,496    円 )             (27,400    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                             評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                       単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,300           123.710          408,243.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,850           227.220          647,577.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               5,550           107.030          594,016.500
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,100           72.760         298,316.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           151.120          241,792.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,500            37.410         692,085.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               49,916            85.450        4,265,322.200
             ARCONIC    INC
                               11,133            30.960         344,677.680
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,350           147.480          641,538.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               9,800           62.750         614,950.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               8,550           104.000          889,200.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               17,362           138.150         2,398,560.300
             QORVO   INC
                               3,400           104.210          354,314.000
             AFLAC   INC
                               21,600            54.840        1,184,544.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,650           118.440          432,306.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               4,200           69.810         293,202.000
             IN
             ADOBE   INC
                               13,750           309.530         4,256,037.500
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC      6,450           46.210         298,054.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               3,100           225.690          699,639.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               11,300            16.500         186,450.000
             GARMIN    LTD
                               3,900           97.690         380,991.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               6,130           236.330         1,448,702.900
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               20,550           178.550         3,669,202.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,175           68.000         283,900.000
             AUTOZONE     INC
                                730         1,177.920           859,881.600
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,971           91.460         637,567.660
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               31,400            10.420         327,188.000
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             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,200           87.390         279,648.000
             CELANESE     CORP
                               3,500           125.570          439,495.000
             DR  HORTON    INC
                               10,116            55.350         559,920.600
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           30.880          75,656.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           56.540         395,780.000
             AUTODESK     INC
                               6,100           180.900         1,103,490.000
             MOODY'S    CORP
                               4,800           226.670         1,088,016.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               11,650            21.890         255,018.500
             ALBEMARLE     CORP
                               3,150           65.380         205,947.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               3,350           106.960          358,316.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,700           53.000         355,100.000
             CITIGROUP     INC            65,373            75.120        4,910,819.760
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               12,250           170.780         2,092,055.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER        14,250            91.350        1,301,737.500
             ALLEGHANY     CORP
                                410          780.040          319,816.400
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,100           294.300          323,730.000
             HESS   CORP
                               7,800           62.090         484,302.000
             DAVITA    INC
                               3,500           71.770         251,195.000
             DANAHER    CORP
                               18,200           145.980         2,656,836.000
             FORTIVE    CORP
                               8,700           72.170         627,879.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               16,250            94.170        1,530,262.500
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           18.890          92,561.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               5,628           17.300          97,364.400
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               15,800            42.930         678,294.000
             BUNGE   LTD
                               4,000           53.380         213,520.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               9,825           92.710         910,875.750
             APPLE   INC
                              129,800            267.250        34,689,050.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,400           84.870         797,778.000
             BOEING    CO/THE
                               14,990           366.180         5,489,038.200
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               4,465           107.050          477,978.250
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,649           258.500         1,977,266.500
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           21.280         142,576.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           90.840         349,734.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,600           53.550         192,780.000
             NISOURCE     INC
                               11,050            26.450         292,272.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               3,850           76.850         295,872.500
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             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               24,321            48.970        1,190,999.370
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              116,904            60.240        7,042,296.960
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               36,350           220.300         8,007,905.000
             ANSYS   INC
                               2,450           254.690          623,990.500
             BB&T   CORP
                               21,550            54.720        1,179,216.000
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                               19,000            54.220        1,030,180.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               66,850            56.940        3,806,439.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               91,070           131.760        11,999,383.200
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,950           123.560          858,742.000
             LKQ  CORP
                               9,400           35.280         331,632.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,350           188.330          254,245.500
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B      9,062           67.820         614,584.840
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               8,300           70.250         583,075.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC       3,810           163.870          624,344.700
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               7,500           157.360         1,180,200.000
             SERVICENOW      INC
                               5,160           283.040         1,460,486.400
             CATERPILLAR      INC
                               16,200           144.730         2,344,626.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,000           37.740         264,180.000
             AQUA   AMERICA    INC
                               6,300           44.270         278,901.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               8,200           61.300         502,660.000
             MOSAIC    CO/THE
                               10,950            19.050         208,597.500
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,750           57.310         272,222.500
             CORNING    INC
                               23,200            29.040         673,728.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              121,050            45.310        5,484,775.500
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               3,700           63.960         236,652.000
             MORGAN    STANLEY
                               35,650            49.480        1,763,962.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,550           134.750          208,862.500
             MSCI   INC
                               2,450           259.190          635,015.500
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC       1,000           255.850          255,850.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,600           115.760          185,216.000
             COTY   INC-CL    A            8,439           11.540          97,386.060
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               6,500           60.050         390,325.000
             BROADCOM     INC
                               11,122           316.210         3,516,887.620
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,150           130.780          150,397.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,330           117.140          390,076.200
             ARAMARK                  7,050           43.640         307,662.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               6,050           28.470         172,243.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               5,250           124.940          655,935.000
                                  58/137


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             CENTENE    CORP
                               12,150            60.470         734,710.500
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,200           118.900          380,480.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               13,050            38.460         501,903.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               5,350           93.270         498,994.500
             GARTNER    INC
                               2,720           160.460          436,451.200
             SPLUNK    INC
                               4,500           149.220          671,490.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               22,641            83.110        1,881,693.510
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,700            59.820         699,894.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,150           48.400         200,860.000
             DEERE   & CO
                               8,750           168.050         1,470,437.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               8,184           181.100         1,482,122.400
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,500           155.620          389,050.000
             BURLINGTON      STORES    INC         1,900           225.000          427,500.000
             NASDAQ    INC
                               3,450           104.800          361,560.000
             VAIL   RESORTS    INC           1,120           242.670          271,790.400
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,100           45.820         187,862.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               6,550           36.530         239,271.500
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,800           165.460          297,828.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,180           109.710          239,167.800
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           68.680          72,114.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               9,200           86.890         799,388.000
             COGNEX    CORP
                               5,050           50.180         253,409.000
             TELEFLEX     INC
                               1,330           353.340          469,942.200
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,600           115.620          300,612.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,200           147.030          323,466.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                650          369.380          240,097.000
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                               1,520           322.070          489,546.400
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,800           149.180          566,884.000
             IDEX   CORP               2,250           162.740          366,165.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               23,050            67.820        1,563,251.000
             ROLLINS    INC
                               4,325           35.850         155,051.250
             AMETEK    INC
                               6,525           99.010         646,040.250
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               7,350           70.240         516,264.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,650           36.990         135,013.500
             HEICO   CORP
                               1,200           129.890          155,868.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               2,550           82.690         210,859.500
                                  59/137


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             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,150           259.650          298,597.500
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               7,500           92.540         694,050.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,100           290.170          319,187.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               12,400           299.810         3,717,644.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,400           121.830          292,392.000
             GRUBHUB    INC
                               2,600           43.120         112,112.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,650           211.850          349,552.500
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               3,800           73.730         280,174.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                690          813.920          561,604.800
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               6,950           20.900         145,255.000
             IN
             UGI  CORP
                               5,200           43.550         226,460.000
             CUMMINS    INC
                               4,350           182.860          795,441.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC       21,550            54.830        1,181,586.500
             SABRE   CORP
                               7,650           22.430         171,589.500
             CDW  CORP/DE
                               4,350           135.050          587,467.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           123.360          185,040.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                990          612.860          606,731.400
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,490           231.730          345,277.700
             AMERCO                   220          362.220          79,688.400
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,850           191.590          354,441.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,270           580.580          737,336.600
             HANESBRANDS      INC
                               11,000            15.070         165,770.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,300           151.940          349,462.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               8,166           105.000          857,430.000
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           142.090          144,931.800
             DEXCOM    INC              2,700           227.310          613,737.000
             COPART    INC
                               5,850           89.000         520,650.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               4,650           77.340         359,631.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               3,250           120.350          391,137.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,270           277.340          629,561.800
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,330           567.100          754,243.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,600           116.610          303,186.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,900           19.550         193,545.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               57,581            19.610        1,129,163.410
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,900           138.660         1,095,414.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,150           403.820          464,393.000
                                  60/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            15.940         192,077.000
             T-MOBILE     US  INC
                               10,000            78.550         785,500.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               3,450           39.150         135,067.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              114,150            53.400        6,095,610.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               7,100           50.460         358,266.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,850           74.760         362,586.000
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           47.170         143,868.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           27.490         237,788.500
             CSX  CORP
                               22,150            71.540        1,584,611.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,680           172.290          461,737.200
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,075           101.660          414,264.500
             AUTOLIV    INC              2,400           81.720         196,128.000
             AMAZON.COM      INC
                               11,770          1,800.800         21,195,416.000
             FLOWSERVE     CORP             3,550           48.700         172,885.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               6,000           244.940         1,469,640.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              119,655            68.130        8,152,095.150
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,750           53.560         200,850.000
             AES  CORP
                               20,100            18.910         380,091.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,240           271.260          336,362.400
             EOG  RESOURCES     INC
                               16,400            70.900        1,162,760.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,850           87.120         422,532.000
             ABIOMED    INC
                               1,290           196.180          253,072.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,650           87.910         408,781.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               9,240           80.770         746,314.800
             FORD   MOTOR   CO
                              110,923             9.060        1,004,962.380
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           32.940         154,488.600
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               3,700           81.010         299,737.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.550         110,201.850
             DISCOVERY     INC-C            10,089            30.520         307,916.280
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           61.810         247,240.000
             FORTINET     INC             4,150           105.110          436,206.500
             MARKEL    CORP
                                410         1,135.550           465,575.500
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               13,550           233.820         3,168,261.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               43,408            11.380         493,983.040
             INSULET    CORP
                               1,750           185.700          324,975.000
             US  BANCORP
                               42,800            60.030        2,569,284.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,300           153.050          352,015.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,750           145.710          254,992.500
                                  61/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             FASTENAL     CO
                               16,300            35.520         578,976.000
             FISERV    INC
                               16,163           116.240         1,878,787.120
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              246,850            11.270        2,781,999.500
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               6,100           53.640         327,204.000
             HOLDIN
             GENERAL    MOTORS    CO
                               36,100            36.000        1,299,600.000
             TRIPADVISOR      INC
                               3,300           28.400          93,720.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,900           181.740         1,254,006.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,290           221.350         2,056,341.500
             ALPHABET     INC-CL    A
                               8,400          1,304.090         10,954,356.000
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,747          1,304.960         11,414,485.120
             OWENS   CORNING
                               3,150           67.060         211,239.000
             GENERAL    MILLS   INC          16,850            53.320         898,442.000
             FIRSTENERGY      CORP
                               15,268            47.690         728,130.920
             GENUINE    PARTS   CO           4,300           104.370          448,791.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,634            72.650         772,560.100
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               20,700            30.190         624,933.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               6,410           201.090         1,288,986.900
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           28.740          86,220.000
             HALLIBURTON      CO
                               24,800            20.990         520,552.000
             HOME   DEPOT   INC
                               31,000           220.510         6,835,810.000
             ASSURANT     INC
                               1,750           132.870          232,522.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,900            14.890         445,211.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           251.670          299,487.300
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,350           148.160          644,496.000
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           36.380         161,891.000
             HUMANA    INC
                               3,830           341.230         1,306,910.900
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               8,150           115.580          941,977.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,100           172.470          362,187.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           68.900         310,050.000
             HP  INC
                               42,600            20.080         855,408.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            15.830         623,702.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           48.510         232,848.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           51.550         242,285.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,000           45.090         270,540.000
             C
                                  62/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,500           48.700         121,750.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               11,900            41.970         499,443.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               19,853            30.500         605,516.500
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               25,000           134.450         3,361,250.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,700            46.340         495,838.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,000           63.260         253,040.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               13,550           120.520         1,633,046.000
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,979           131.110          915,016.690
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               6,550           60.540         396,537.000
             ALLEGION     PLC
                               2,650           120.030          318,079.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           52.320         183,120.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               11,773            21.500         253,119.500
             WASTE   CONNECTIONS      INC         7,557           90.550         684,286.350
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               9,650           25.060         241,829.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,200           112.490          247,478.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,420           105.090          359,407.800
             JOHNSON    & JOHNSON
                               74,800           137.490        10,284,252.000
             ABBVIE    INC
                               41,779            87.730        3,665,271.670
             HOLOGIC    INC
                               7,550           51.320         387,466.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               9,950           136.340         1,356,583.000
             KROGER    CO
                               22,950            27.340         627,453.000
             KLA  CORP
                               4,650           163.860          761,949.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               7,170           391.030         2,803,685.100
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,560           306.920          785,715.200
             LOWE'S    COS  INC
                               22,450           117.310         2,633,609.500
             ELI  LILLY   & CO
                               24,605           117.350         2,887,396.750
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           266.830         1,128,690.900
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,450           166.330          241,178.500
             LOEWS   CORP
                               7,900           50.900         402,110.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           59.050         342,430.950
             MCDONALD'S      CORP
                               21,600           194.480         4,200,768.000
             3M  CO
                               16,250           169.770         2,758,762.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               67,650           201.640        13,640,946.000
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,780           92.640         164,899.200
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,980           264.650         1,847,257.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,840           268.400          493,856.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,800           72.560         420,848.000
                                  63/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               6,600           34.240         225,984.000
             PHILLIPS     66
                               12,850           114.720         1,474,152.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               12,100            18.840         227,964.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               14,450            31.950         461,677.500
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,788           37.330         290,726.040
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,350           169.250          566,987.500
             MYLAN   NV
                               14,850            18.780         278,883.000
             METLIFE    INC
                               23,500            49.910        1,172,885.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               18,100            26.370         477,297.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,510           195.130          294,646.300
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           45.020         216,096.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC        4,778           167.300          799,359.400
             METTLER-TOLEDO
                                640          719.410          460,422.400
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                               14,473            22.420         324,484.660
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,380           195.840          661,939.200
             MERCK   & CO.  INC.
                               72,721            87.180        6,339,816.780
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               21,168            64.810        1,371,898.080
             MASCO   CORP
                               8,600           46.550         400,330.000
             M & T BANK   CORP
                               3,569           164.740          587,957.060
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               14,450           108.070         1,561,611.500
             BLACK   KNIGHT    INC
                               4,400           63.010         277,244.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,300           100.440          231,012.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,872           140.360         1,104,913.920
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               4,800           179.120          859,776.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               1,850           84.920         157,102.000
             SQUARE    INC  - A
                               10,100            69.120         698,112.000
             TRANSUNION                  5,500           86.310         474,705.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               10,050            26.530         266,626.500
             CAPRI   HOLDINGS     LTD
                               4,450           37.140         165,273.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,050           203.290          213,454.500
             NETAPP    INC
                               7,450           60.590         451,395.500
             NIKE   INC  -CL  B
                               35,550            93.490        3,323,569.500
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,500           193.500         1,451,250.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,800           94.540         642,872.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,750           89.820         336,825.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            31.840         364,568.000
                                  64/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,450           351.770         1,565,376.500
             APTIV   PLC
                               7,200           93.880         675,936.000
             NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                               23,161            38.400         889,382.400
             MCKESSON     CORP
                               5,550           144.640          802,752.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,100           56.670         459,027.000
             XYLEM   INC
                               5,150           77.510         399,176.500
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               44,050            82.930        3,653,066.500
             NUCOR   CORP
                               8,700           56.360         490,332.000
             WESTERN    UNION   CO
                               12,946            26.880         347,988.480
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,300           66.380         351,814.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            19.220         236,252.240
             EVERGY    INC
                               6,850           63.270         433,399.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP       25,724            38.570         992,174.680
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                700          169.300          118,510.000
             OKTA   INC               3,000           129.780          389,340.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,150           119.490          376,393.500
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               10,705            27.710         296,635.550
             LINDE   PLC
                               15,296           206.210         3,154,188.160
             WIX.COM    LTD
                               1,450           120.890          175,290.500
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               8,300           24.740         205,342.000
             KKR  & CO  INC  -A
                               14,700            29.490         433,503.000
             PAYCHEX    INC
                               9,350           86.120         805,222.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,200           442.280          973,016.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               52,850            49.700        2,626,645.000
             PFIZER    INC
                              157,113            38.520        6,051,992.760
             CIGNA   CORP
                               10,680           199.920         2,135,145.600
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               4,551           48.490         220,677.990
             ALTICE    USA  INC-   A
                               4,100           25.580         104,878.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               14,850            61.490         913,126.500
             STERIS    PLC
                               2,500           151.140          377,850.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               4,833           34.980         169,058.340
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               9,999           35.760         357,564.240
             STRYKER    CORP
                               9,500           204.860         1,946,170.000
             DOW  INC
                               21,068            53.370        1,124,399.160
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,750           198.790          745,462.500
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           29.600         153,920.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,650           127.840          594,456.000
             CO
             POLARIS    INC
                               1,550           97.700         151,435.000
                                  65/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               70,767           122.060         8,637,820.020
             EXELON    CORP
                               27,372            44.400        1,215,316.800
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,600           113.940          752,004.000
             NVR  INC
                                100         3,791.890           379,189.000
             CONOCOPHILLIPS                  31,900            59.940        1,912,086.000
             TWILIO    INC  - A
                               3,150           103.280          325,332.000
             DOCUSIGN     INC
                               2,900           71.210         206,509.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,400           276.810          387,534.000
             MATCH   GROUP   INC
                               1,800           70.480         126,864.000
             PEPSICO    INC
                               39,550           135.830         5,372,076.500
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,100           122.550          134,805.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               5,200           18.490          96,148.000
             MONGODB    INC
                               1,250           148.700          185,875.000
             SNAP   INC  - A
                               20,800            15.250         317,200.000
             CORTEVA    INC
                               21,568            26.020         561,199.360
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,800            93.620        1,104,716.000
             AMCOR   PLC
                               47,900            10.260         491,454.000
             ROKU   INC
                               2,400           160.370          384,888.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               5,150           121.030          623,304.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               18,080           201.160         3,636,972.800
             PENTAIR    PLC
                               4,705           44.350         208,666.750
             QUALCOMM     INC
                               34,350            83.550        2,869,942.500
             INVESCO    LTD
                               10,950            17.560         192,282.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC        2,050           157.080          322,014.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               8,350           55.100         460,085.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A       4,500           19.480          87,660.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,920           217.420         1,721,966.400
             DISH   NETWORK    CORP-RTS
                                349           0.680           237.320
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,200           369.000          811,800.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,750           88.650         598,387.500
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,230          1,904.030          2,341,956.900
             ROSS   STORES    INC
                               10,700           116.150         1,242,805.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,650           111.900          296,535.000
             RESMED    INC
                               4,150           149.600          620,840.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,800           106.550          404,890.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,350           58.200         194,970.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           107.340          155,643.000
             PERKINELMER      INC
                               3,100           92.900         287,990.000
                                  66/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               30,235            16.640         503,110.400
             CHEVRON    CORP
                               53,818           117.130         6,303,702.340
             EDISON    INTERNATIONAL
                               10,300            69.100         711,730.000
             TESLA   INC
                               3,770           329.940         1,243,873.800
             NORTONLIFELOCK        INC
                               18,450            24.900         459,405.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               4,422           157.740          697,526.280
             SYNOPSYS     INC
                               4,350           141.040          613,524.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,415           470.010         2,075,094.150
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               9,150           57.020         521,733.000
             TWITTER    INC
                               21,150            30.910         653,746.500
             SOUTHERN     CO/THE
                               29,350            61.990        1,819,406.500
             SYSCO   CORP              13,700            80.550        1,103,535.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,303           136.720          998,466.160
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY          3,950           64.530         254,893.500
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           33.730         209,126.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               39,202            36.200        1,419,112.400
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           51.490         236,854.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              206,591            37.380        7,722,371.580
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,050           57.640         233,442.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               12,300            21.470         264,081.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,330           583.130         1,358,692.900
             SEMPRA    ENERGY
                               7,900           147.270         1,163,433.000
             TIFFANY    & CO
                               3,250           133.800          434,850.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,100           59.680         423,728.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               26,500           120.210         3,185,565.000
             SALESFORCE.COM        INC
                               23,421           162.890         3,815,046.690
             WESTROCK     CO
                               7,130           40.330         287,552.900
             JOHNSON    CONTROLS
                               22,984            42.830         984,404.720
             INTERNATION
             TERADYNE     INC             5,000           62.590         312,950.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                               19,950           175.990         3,511,000.500
             MARATHON     OIL  CORP
                               24,800            11.650         288,920.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               19,388            60.640        1,175,688.320
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               23,137           148.340         3,432,142.580
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               19,700           119.730         2,358,681.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           30.740         181,366.000
             SPRINT    CORP
                               23,165            5.920         137,136.800
                                  67/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,894           145.980          714,426.120
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           58.280         253,518.000
             AMEREN    CORPORATION
                               7,200           74.330         535,176.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               26,776           279.870         7,493,799.120
             VERISIGN     INC
                               3,000           190.740          572,220.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,742            95.490        1,121,243.580
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,610           233.860          376,514.600
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,188           47.630         389,994.440
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           139.490          348,725.000
             ANTHEM    INC
                               7,280           288.660         2,101,444.800
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               50,912           151.580         7,717,240.960
             WELLS   FARGO   & CO
                              120,922            54.460        6,585,412.120
             WASTE   MANAGEMENT      INC         11,950           112.910         1,349,274.500
             WILLIAMS     COS  INC
                               34,700            22.720         788,384.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY          3,450           94.440         325,818.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,900           143.100          271,890.000
             WALMART    INC
                               40,500           119.090         4,823,145.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           86.990         252,271.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,800           145.280          842,624.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,900           120.850          350,465.000
             XEROX   HOLDINGS     CORP
                               5,911           38.930         230,115.230
             WABTEC    CORP
                               5,411           78.570         425,142.270
             TJX  COMPANIES     INC
                               34,250            61.130        2,093,702.500
             WATERS    CORP
                               2,050           222.070          455,243.500
             UNITED    AIRLINES     HOLDINGS
                               1,800           92.800         167,040.000
             INC
             ALLERGAN     PLC
                               9,157           184.940         1,693,495.580
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,650           250.940          414,051.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               22,000            59.600        1,311,200.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,723           196.440          731,346.120
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               8,400           50.330         422,772.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               9,080           88.650         804,942.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               14,600            59.310         865,926.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               48,950           184.510         9,031,764.500
             PPL  CORP
                               21,100            34.030         718,033.000
                                  68/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             PULTEGROUP      INC
                               7,500           39.650         297,375.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,750           128.840          869,670.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,000           107.240          643,440.000
             NVIDIA    CORP
                               16,300           216.740         3,532,862.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,350           222.700          523,345.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,743           153.210         1,952,355.030
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           39.820         211,046.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               8,300           89.890         746,087.000
             NETFLIX    INC
                               12,320           314.660         3,876,611.200
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               11,300           313.950         3,547,635.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           39.730         315,853.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               2,925           102.760          300,573.000
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,850           109.900          533,015.000
             TEXTRON    INC
                               6,850           46.240         316,744.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               11,737            12.880         151,172.560
             OGE  ENERGY    CORP
                               5,950           42.060         250,257.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,400           79.480         508,672.000
             ORACLE    CORP
                               67,683            56.140        3,799,723.620
             MASTERCARD      INC  - A
                               25,500           292.230         7,451,865.000
             ONEOK   INC
                               11,900            71.050         845,495.000
             CENTURYLINK      INC
                               29,452            14.490         426,759.480
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,020           360.370         1,088,317.400
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,950           100.670          900,996.500
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           121.350          370,117.500
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           106.910          142,190.300
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B      5,650           50.480         285,212.000
             NOBLE   ENERGY    INC
                               14,550            20.760         302,058.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              255,401            33.320        8,509,961.320
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,050           341.990          359,089.500
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               5,250           80.710         423,727.500
             NORDSTROM     INC
                               3,000           38.170         114,510.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               20,000           120.120         2,402,400.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               10,649           112.950         1,202,804.550
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               29,100            39.150        1,139,265.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               8,300           51.830         430,189.000
                                  69/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               24,522            52.660        1,291,328.520
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,150           98.300         506,245.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               4,950           120.020          594,099.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,500           130.370          325,925.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               16,500            64.110        1,057,815.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               17,400            73.860        1,285,164.000
             AON  PLC
                               6,970           203.610         1,419,161.700
             AMGEN   INC
                               17,300           234.720         4,060,656.000
             TAPESTRY     INC
                               8,350           26.890         224,531.500
             EATON   CORP   PLC
                               12,136            92.500        1,122,580.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,680           186.060          870,760.800
             APPLIED    MATERIALS     INC        27,200            57.900        1,574,880.000
             CME  GROUP   INC
                               10,100           202.730         2,047,573.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC      11,694            22.550         263,699.700
             ECOLAB    INC
                               7,550           186.670         1,409,358.500
             EQUIFAX    INC
                               3,350           139.640          467,794.000
             GAP  INC/THE
                               5,950           16.610          98,829.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               35,950            67.240        2,417,278.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               8,350           44.530         371,825.500
             STATE   STREET    CORP
                               10,943            75.100         821,819.300
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               12,948            70.840         917,236.320
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               34,000            49.500        1,683,000.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               13,600            81.970        1,114,792.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           46.570         225,864.500
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,850           75.900         292,215.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,000           55.030         495,270.000
             FEDEX   CORP
                               6,900           160.050         1,104,345.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               13,504           100.010         1,350,535.040
             FMC  CORP                3,950           97.960         386,942.000
             FLEX   LTD
                               14,750            11.870         175,082.500
             CERNER    CORP              9,350           71.590         669,366.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               3,024           141.230          427,079.520
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           112.810          417,397.000
             INTEL   CORP
                              126,650            58.050        7,352,032.500
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               11,500            22.400         257,600.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               10,350            61.860         640,251.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               9,450           174.330         1,647,418.500
                                  70/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               46,100            6.980         321,778.000
             ILLUMINA     INC
                               4,040           320.760         1,295,870.400
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           37.730         166,012.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,210           592.900         1,903,209.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,450           117.880          406,686.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           160.460          248,713.000
             CARMAX    INC
                               4,950           97.260         481,437.000
             COMERICA     INC
                               4,500           70.410         316,845.000
             INGREDION     INC
                               1,900           83.170         158,023.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               20,528            88.170        1,809,953.760
             TARGET    CORP
                               14,400           125.010         1,800,144.000
             DOVER   CORP
                               4,250           111.480          473,790.000
             WW  GRAINGER     INC            1,400           316.950          443,730.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,950           92.090         363,755.500
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,620           257.060          673,497.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               13,800            28.870         398,406.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,100           83.980         344,318.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,750           148.230          555,862.500
             ENTERGY    CORP
                               5,400           116.390          628,506.000
             MICROSOFT     CORP
                              205,650            151.380        31,131,297.000
             INCYTE    CORP
                               5,350           94.160         503,756.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               36,769            75.270        2,767,602.630
             MEDTRONIC     PLC
                               37,938           111.390         4,225,913.820
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               31,200            47.510        1,482,312.000
             BLACKROCK     INC
                               3,200           494.910         1,583,712.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               14,900            24.560         365,944.000
             HASBRO    INC
                               3,600           101.700          366,120.000
             KELLOGG    CO
                               7,300           65.120         475,376.000
             KEYCORP                  29,900            19.390         579,761.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,000           152.420          457,260.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               40,661            52.540        2,136,328.940
             A
             KOHLS   CORP
                               4,950           47.010         232,699.500
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,400           313.090          438,326.000
             APACHE    CORP
                               10,610            22.280         236,390.800
             CHUBB   LTD
                               12,949           151.480         1,961,514.520
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,400           79.640         191,136.000
             ALLSTATE     CORP
                               9,600           111.350         1,068,960.000
                                  71/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             EBAY   INC
                               23,350            35.520         829,392.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               31,500           108.010         3,402,315.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,150           78.370         325,235.500
             XILINX    INC
                               7,150           92.780         663,377.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               6,450           34.170         220,396.500
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           49.780         258,856.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               6,100           195.470         1,192,367.000
             TRIMBLE    INC
                               7,050           40.530         285,736.500
             LENNAR    CORP-A
                               8,100           59.650         483,165.000
             LEAR   CORP
                               1,800           120.310          216,558.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           44.300         310,100.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               16,800            73.050        1,227,240.000
             PACCAR    INC              10,037            81.370         816,710.690
             PVH  CORP
                               2,000           96.960         193,920.000
             BIOGEN    INC              5,610           299.810         1,681,934.100
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,520           251.580          633,981.600
             STARBUCKS     CORP
                               34,250            85.430        2,925,977.500
             PTC  INC
                               3,150           76.600         241,290.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,800           51.230         194,674.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,880           82.640         733,843.200
             INTUIT    INC
                               7,340           258.890         1,900,252.600
             BORGWARNER      INC
                               6,300           42.050         264,915.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,900           80.640         556,416.000
             BALL   CORP
                               9,184           66.060         606,695.040
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               39,297            43.250        1,699,595.250
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               8,650           101.010          873,736.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,650           141.870          517,825.500
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,250           221.750         1,607,687.500
             VF  CORP
                               9,500           88.540         841,130.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               10,071            40.380         406,666.980
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               10,071            24.070         242,408.970
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,720           139.370          239,716.400
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,600           133.730          347,698.000
             CARNIVAL     CORP
                               11,850            45.080         534,198.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              128,190            44.150        5,659,588.500
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,700           31.750         212,725.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               6,700           56.220         376,674.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            5.850         52,650.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               35,300            5.500         194,150.000
                                  72/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ・ドル 小計                                              アメリカ・ドル
                                                  762,122,552.250
                                                  (83,589,601,531)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             TUI  AG-DI
                               13,797            10.635         146,731.090
             BP  PLC
                              575,000             4.802        2,761,150.000
             UNILEVER     PLC
                               31,760            45.780        1,453,972.800
             BARCLAYS     PLC
                              496,800             1.715         852,210.720
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               52,700            7.116         375,013.200
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               56,100            1.943         109,030.350
             PRUDENTIAL      PLC
                               75,700            13.765        1,042,010.500
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              145,791             2.262         329,779.240
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               15,000            3.704         55,560.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           28.740         174,279.360
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               94,300            5.734         540,716.200
             AVIVA   PLC
                              113,866             4.038         459,790.900
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           45.580          91,160.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              141,000            17.540        2,473,140.000
             INFORMA    PLC
                               36,200            7.914         286,486.800
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               10,540            11.328         119,397.120
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              145,500             2.296         334,068.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               28,300            5.620         159,046.000
             DCC  PLC
                               2,800           66.080         185,024.000
             OCADO   GROUP   PLC
                               13,500            13.250         178,875.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,100           89.250         187,425.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               11,000            21.060         231,660.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               16,700            8.516         142,217.200
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           25.090          67,743.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                               13,000            7.606         98,878.000
             M&G  PLC
                               75,700            2.360         178,652.000
             RELX   PLC
                               55,546            18.730        1,040,376.580
             DIAGEO    PLC
                               67,500            31.650        2,136,375.000
             RIO  TINTO   PLC
                               32,250            42.015        1,354,983.750
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               82,100            6.974         572,565.400
             TESCO   PLC
                              281,700             2.294         646,219.800
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               26,450            17.310         457,849.500
             GLENCORE     PLC
                              324,525             2.439         791,516.470
                                  73/137

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               8,150           18.550         151,182.500
             SMITHS    GROUP   PLC
                               11,383            16.610         189,071.630
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               41,983            3.054         128,216.080
             PEARSON    PLC
                               23,563            6.466         152,358.350
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               54,225            2.143         116,204.170
             NEXT   PLC
                               4,200           67.580         283,836.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               93,200            1.742         162,401.000
             WHITBREAD     PLC
                               3,861           46.010         177,644.610
             BUNZL   PLC
                               9,605           21.230         203,914.150
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              766,183             1.533        1,175,018.240
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,661           49.800         182,317.800
             KINGFISHER      PLC
                               62,411            2.099         131,000.680
             WPP  PLC               38,400            10.005         384,192.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               20,627            8.534         176,030.810
             SEVERN    TRENT   PLC           7,133           22.430         159,993.190
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               54,000            4.449         240,246.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               20,300            60.660        1,231,398.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               15,150            10.885         164,907.750
             SCHRODERS     PLC
                               3,450           32.990         113,815.500
             SSE  PLC
                               30,000            13.000         390,000.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               7,950           13.955         110,942.250
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               31,000            6.668         206,708.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               37,050            74.580        2,763,189.000
             FERGUSON     PLC
                               7,087           67.220         476,388.140
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              183,000             2.809         514,047.000
             3I  GROUP   PLC
                               29,391            10.710         314,777.610
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               13,650            23.500         320,775.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               32,314            7.538         243,582.930
             NATIONAL     GRID   PLC
                               98,134            8.897         873,098.190
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,081,465              0.611        1,272,815.840
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               31,760            5.514         175,124.640
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               28,800            17.032         490,521.600
             CENTRICA     PLC
                              176,160             0.802         141,315.550
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,600           45.860         165,096.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               65,010            30.600        1,989,306.000
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               60,527            17.100        1,035,011.700
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               10,600            25.690         272,314.000
             PLC
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             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              571,650             5.763        3,294,418.950
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               31,083            20.265         629,896.990
             MONDI   PLC
                               14,250            16.755         238,758.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               66,300            1.983         131,472.900
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           32.530         158,128.330
             EASYJET    PLC
                               4,000           13.380          53,520.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               46,489            18.945         880,734.100
             PERSIMMON     PLC
                               9,300           25.580         237,894.000
             BT  GROUP   PLC
                              246,100             1.915         471,429.160
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,800           25.790         149,582.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               12,189            21.040         256,456.560
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,136           50.070         257,159.520
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,800           55.160         264,768.000
             ITV  PLC               102,100             1.451         148,147.100
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               9,199           68.720         632,155.280
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              123,300            22.110        2,726,163.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              105,718            21.895        2,314,695.610
             MEGGITT    PLC
                               24,100            6.430         154,963.000
             G4S  PLC
                               43,500            2.091         90,958.500
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               5,550           21.400         118,770.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                               11,400            8.680         98,952.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               70,862            3.169         224,561.670
             EXPERIAN     PLC
                               26,154            25.630         670,327.020
     イギリス・ポンド 小計                                             イギリス・ポンド
                                                   51,516,577.330
                                                  (7,294,232,184)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               34,500            15.900         548,550.000
             AZRIELI    GROUP   LTD           1,000           272.700          272,700.000
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            15.960         280,896.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          565.100          339,060.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               30,700            27.650         848,855.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               45,200            24.910        1,125,932.000
             NICE   LTD
                               1,850           520.000          962,000.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           91.000         373,100.000
     イスラエル・シュケル 小計                                           イスラエル・シュケル
                                                   4,751,093.000
                                                   (149,944,495)
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     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD         78,800            3.260         256,888.000
             BHP  GROUP   LTD
                               83,650            38.230        3,197,939.500
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.700         409,320.000
             ALUMINA    LTD
                               69,300            2.310         160,083.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               26,650            34.510         919,691.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            9.730         413,525.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            10.030         133,399.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               79,450            25.890        2,056,960.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               97,348            24.520        2,386,972.960
             SANTOS    LTD
                               53,100            8.150         432,765.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.740         87,000.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               79,850            24.840        1,983,474.000
             RIO  TINTO   LTD            10,500            96.900        1,017,450.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               53,500            8.700         465,450.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               60,000            5.780         346,800.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           22.320          75,888.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               34,545            16.260         561,701.700
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           27.280         122,760.000
             OIL  SEARCH    LTD
                               38,400            7.440         285,696.000
             SEEK   LTD
                               9,600           23.190         222,624.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               20,500            18.700         383,350.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               23,400            30.760         719,784.000
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               49,800            3.230         160,854.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               50,150            80.820        4,053,123.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           34.560         247,104.000
             ORICA   LTD
                               11,500            23.780         273,470.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               38,450            12.680         487,546.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           33.640          94,192.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               36,200            39.760        1,439,312.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            11.380         155,906.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               57,700            4.790         276,383.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               11,600            12.910         149,756.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                               24,000            7.300         175,200.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              120,200             3.860         463,972.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.955         199,410.000
                                  76/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               13,350            28.960         386,616.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               9,184           138.050         1,267,851.200
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               17,450            33.920         591,904.000
             CSL  LTD
                               12,750           283.480         3,614,370.000
             WESFARMERS      LTD
                               32,300            42.370        1,368,551.000
             COCHLEAR     LTD
                               1,650           233.990          386,083.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               16,300            14.550         237,165.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               38,257            13.380         511,878.660
             BORAL   LTD
                               35,800            5.140         184,012.000
             ASX  LTD
                               5,800           81.710         473,918.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               13,900            17.730         246,447.000
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            4.300         60,200.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP       70,936            7.890         559,685.040
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               13,250            30.120         399,090.000
             CHALLENGER      LTD            17,400            8.140         141,636.000
             WORLEY    LTD
                               9,400           15.000         141,000.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               19,000            20.410         387,790.000
             BRAMBLES     LTD
                               47,400            12.550         594,870.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           44.030          61,642.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               4,250           72.980         310,165.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            6.990         60,813.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           104.360          166,976.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           52.490         199,462.000
             LTD
     オーストラリア・ドル 小計                                           オーストラリア・ドル
                                                   37,167,875.560
                                                  (2,759,714,760)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           33.260         276,058.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC       600         1,420.010           852,006.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,996           13.700          82,145.200
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               7,187           87.270         627,209.490
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               13,200            36.500         481,800.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,050           136.970          554,728.500
             BCE  INC
                               4,530           63.940         289,648.200
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,700           130.670          744,819.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               44,430            41.430        1,840,734.900
             METRO   INC/CN
                               7,700           58.180         447,986.000
                                  77/137

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,500           71.150         675,925.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               34,600            74.940        2,592,924.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               12,550           115.460         1,449,023.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               51,600            76.590        3,952,044.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           33.450         277,635.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               40,550           108.730         4,409,001.500
             TC  ENERGY    CORP
                               26,150            67.200        1,757,280.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               14,629            46.380         678,493.020
             BOMBARDIER      INC-B
                               62,800            1.970         123,716.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               51,400            22.180        1,140,052.000
             CAE  INC
                               7,900           35.690         281,951.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,812           92.880         539,818.560
             EMPIRE    CO  LTD  'A'           5,300           35.570         188,521.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           57.770          92,432.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B      4,650           56.810         264,166.500
             HYDRO   ONE  LTD
                               9,200           25.020         230,184.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           71.600         390,936.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,000           85.730         257,190.000
             PARKLAND     FUEL   CORP
                               4,400           47.220         207,768.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           32.940         174,582.000
             EMERA   INC
                               7,200           54.620         393,264.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           39.060         156,240.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               10,600            64.420         682,852.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,200           78.920         568,224.000
             STARS   GROUP   INC/THE
                               6,300           31.830         200,529.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                               15,000            18.630         279,450.000
             AIR  CANADA
                               4,100           50.050         205,205.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               37,900            5.740         217,546.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               18,000           102.220         1,839,960.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           32.240         303,056.000
             METHANEX     CORP
                               1,700           49.430          84,031.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,800           445.450         1,247,260.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,519            62.700        1,035,741.300
             AURORA    CANNABIS     INC
                               19,800            3.320         65,736.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               6,200           24.510         151,962.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500            9.030         49,665.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               5,800           55.790         323,582.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            12.100         128,260.000
             TELUS   CORP
                               5,400           50.150         270,810.000
                                  78/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               8,000           32.480         259,840.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               15,100            20.800         314,080.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           154.760          278,568.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               35,100            37.110        1,302,561.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                800          600.010          480,008.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,200           73.180         673,256.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,237           108.040          241,685.480
             BLACKBERRY      LTD
                               16,000            7.330         117,280.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               17,450            60.610        1,057,644.500
             ENBRIDGE     INC
                               57,100            50.300        2,872,130.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               23,950            76.850        1,840,557.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP        56,000            26.130        1,463,280.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               9,500           37.520         356,440.000
             ENCANA    CORP              36,800            5.210         191,728.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,900           314.570         1,226,823.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           68.000         224,400.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           39.000         245,700.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               20,450           120.610         2,466,474.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,300           110.070          803,511.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358            9.670         90,491.860
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           79.100         205,660.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               13,800            27.450         378,810.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           38.200          91,680.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,100           57.830         468,423.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           20.920         146,440.000
             SAPUTO    INC
                               7,100           40.150         285,065.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               19,300            12.150         234,495.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               25,600            43.460        1,112,576.000
             FORTIS    INC
                               13,000            52.040         676,520.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               19,400            7.190         139,486.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               31,400            11.740         368,636.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,000           48.590         437,310.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           50.390         110,858.000
             ALTAGAS    LTD
                               7,900           19.700         155,630.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           21.580         103,584.000
             KEYERA    CORP
                               6,000           32.410         194,460.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               12,800            22.000         281,600.000
                                  79/137


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     カナダ・ドル 小計                                               カナダ・ドル
                                                   55,981,843.010
                                                  (4,625,219,869)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               34,800            25.820         898,536.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               49,700            25.250        1,254,925.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               14,970            9.190         137,574.300
             KEPPEL    CORP   LTD
                               42,900            6.720         288,288.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            7.760         108,640.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               13,600            10.340         140,624.000
             CAPITALAND      LTD
                               77,500            3.680         285,200.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               69,300            1.030         71,379.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               51,400            2.200         113,080.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           30.640          82,728.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               93,700            10.780        1,010,086.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              170,000             0.925         157,250.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           15.870         136,482.000
             SINGAPORE
                              225,450             3.380         762,021.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               44,000            4.130         181,720.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               28,800            2.190         63,072.000
             SATS   LTD
                               19,600            4.980         97,608.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               23,300            8.850         206,205.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               64,800            2.350         152,280.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               58,900            4.090         240,901.000
     シンガポール・ドル 小計                                            シンガポール・ドル
                                                   6,388,599.300
                                                   (512,429,550)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                               1,250           97.580         121,975.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              110,400            12.120        1,338,048.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                230          620.500          142,715.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,650           61.820         287,463.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               19,940           308.200         6,145,508.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           78.900          86,790.000
                                  80/137


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             SIKA   AG-REG
                               3,840           174.050          668,352.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       85,300.000           255,900.000
             ABB  LTD-REG
                               53,800            21.870        1,176,606.000
             SWISS   RE  AG
                               9,000           108.300          974,700.000
             NESTLE    SA-REG
                               86,900           103.920         9,030,648.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                520          843.200          438,464.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,260           249.300          314,118.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               75,170            13.105         985,102.850
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               6,400           47.080         301,312.000
             SGS  SA-REG
                                160         2,602.000           416,320.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          239.200          138,736.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,300           178.300          231,790.000
             TEMENOS    AG  - REG           1,970           151.700          298,849.000
             ALCON   INC
                               12,430            55.210         686,260.300
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR            850          280.000          238,000.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,472           392.300         1,754,365.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,390           173.800          241,582.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           20.660         117,762.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               61,050            92.060        5,620,263.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 70        2,010.000           140,700.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               15,310            76.160        1,166,009.600
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                770          517.600          398,552.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,130           536.800          606,584.000
             GIVAUDAN-REG                   260         2,939.000           764,140.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                290          962.000          278,980.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG          1,690           228.300          385,827.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,200           339.600          747,120.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           53.300          81,016.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               14,290            51.560         736,792.400
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           495.800          515,632.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,670           162.600          271,542.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,330           105.600          246,048.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 34        7,625.000           259,250.000
     スイス・フラン 小計                                              スイス・フラン
                                                   38,609,822.750
                                                  (4,231,250,475)
     スウェーデン・                               スウェーデン・クロー
                                 株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               2,700           418.000         1,128,600.000
                                  81/137

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               85,630            86.300        7,389,869.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                               41,400           148.050         6,129,270.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           428.400          771,120.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               10,550           182.900         1,929,595.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           246.100         1,636,565.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,900           458.700         2,247,630.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               15,600           141.300         2,204,280.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               48,250            82.120        3,962,290.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               46,550            94.000        4,375,700.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               26,600           124.700         3,317,020.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           184.840         4,352,982.000
             SKANSKA    AB-B   SHS           10,250           211.600         2,168,900.000
             SANDVIK    AB
                               33,150           174.150         5,773,072.500
             INVESTOR     AB-B   SHS          12,700           506.200         6,428,740.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               18,450           350.900         6,474,105.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               9,550           158.800         1,516,540.000
             TELIA   CO  AB
                               83,000            41.450        3,440,350.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               8,800           235.600         2,073,280.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               11,250           309.600         3,483,000.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               29,350           227.400         6,674,190.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,200           379.600          835,120.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               5,250           295.200         1,549,800.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               16,850           301.000         5,071,850.000
             BOLIDEN    AB
                               7,800           247.000         1,926,600.000
             EPIROC    AB-A
                               20,650           111.800         2,308,670.000
             EPIROC    AB-B
                               11,600           107.650         1,248,740.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            74.780         856,231.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               89,700            67.830        6,084,351.000
             KINNEVIK     AB  - B           7,300           219.300         1,600,890.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               7,200           541.400         3,898,080.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS        4,600           222.100         1,021,660.000
     スウェーデン・クローナ 小計                                          スウェーデン・クローナ
                                                  103,879,090.500
                                                  (1,190,454,377)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               50,600           381.200        19,288,720.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               18,400            91.560        1,684,704.000
                                  82/137


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             ISS  A/S
                               4,400           155.650          684,860.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        8,805.000           836,475.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           259.800          441,660.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,600           645.400         3,614,240.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,000           975.600         2,926,800.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               6,400           324.000         2,073,600.000
             COLOPLAST-B                  3,350           801.200         2,684,020.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               6,210           738.400         4,585,464.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           207.500          710,687.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                200         9,478.000          1,895,600.000
             TRYG   A/S
                               3,300           195.000          643,500.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           273.000          859,950.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,050           515.000         1,570,750.000
             GENMAB    A/S
                               1,950          1,580.000          3,081,000.000
             ORSTED    A/S
                               5,500           625.000         3,437,500.000
     デンマーク・クローネ 小計                                           デンマーク・クローネ
                                                   51,019,530.500
                                                   (824,985,808)
     ニュージーラン                               ニュージーランド・ド
                                 株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            4.710         162,495.000
             MERCURY    NZ  LTD
                               23,000            4.800         110,400.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               21,400            15.520         332,128.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            4.540         239,208.060
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               29,400            9.030         265,482.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            5.230         105,123.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               18,700            22.150         414,205.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               11,800            15.100         178,180.000
     ニュージーランド・ドル 小計                                          ニュージーランド・ドル
                                                   1,807,221.060
                                                   (127,644,023)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               41,700            32.600        1,359,420.000
             DNB  ASA
                               28,100           154.800         4,349,880.000
             ORKLA   ASA
                               21,950            89.260        1,959,257.000
             TELENOR    ASA
                               20,800           168.200         3,498,560.000
             EQUINOR    ASA
                               27,973           169.800         4,749,815.400
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,960           347.500         1,723,600.000
                                  83/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             MOWI   ASA
                               12,850           228.600         2,937,510.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               5,550           173.450          962,647.500
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           237.600          736,560.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           264.300          766,470.000
     ノルウェー・クローネ 小計                                           ノルウェー・クローネ
                                                   23,043,719.900
                                                   (274,220,267)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               26,820            68.700        1,842,534.000
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               5,300           26.340         139,602.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               59,350            6.544         388,386.400
             COMMERZBANK      AG
                               28,135            5.261         148,018.230
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          173.150          154,103.500
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,270           175.480          924,779.600
             SIEMENS    AG-REG
                               21,750           117.120         2,547,360.000
             E.ON   SE
                               64,200            9.498         609,771.600
             UNIPER    SE
                               5,950           29.300         174,335.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               9,850           73.300         722,005.000
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           29.170         131,265.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,170           118.600          375,962.000
             BASF   SE
                               26,170            68.220        1,785,317.400
             ALLIANZ    SE-REG
                               12,040           217.350         2,616,894.000
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            11.380         130,301.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               5,200           95.880         498,576.000
             RWE  AG
                               16,250            26.910         437,287.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           17.220         114,513.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           77.320          91,237.600
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,700           48.410         227,527.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               12,200            49.640         605,608.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           30.750         102,090.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          111.500          79,165.000
             SAP  SE
                               27,992           123.480         3,456,452.160
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,160           260.600         1,084,096.000
             ZALANDO    SE
                               3,550           39.100         138,805.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,500           67.100         301,950.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           60.220         111,407.000
             WIRECARD     AG
                               3,470           119.800          415,706.000
                                  84/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             COVESTRO     AG
                               5,200           42.500         221,000.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,050           191.300          200,865.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,650           67.180         312,387.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               3,200           48.000         153,600.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           111.000          138,750.000
             METRO   AG
                               5,000           14.625          73,125.000
             AROUNDTOWN      SA
                               27,100            7.882         213,602.200
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,500           44.020         198,090.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           88.280         128,006.000
             BEIERSDORF      AG
                               3,090           105.850          327,076.500
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,950           39.200          76,440.000
             MERCK   KGAA
                               3,750           106.000          397,500.000
             ADIDAS    AG              5,120           282.750         1,447,680.000
             PUMA   SE
                               2,360           68.200         160,952.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA          3,100           87.800         272,180.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               95,950            15.236        1,461,894.200
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               6,270           66.560         417,331.200
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               26,100            51.200        1,336,320.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               6,498           38.860         252,512.280
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               37,150            19.388         720,264.200
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,730           168.500          291,505.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               29,200            33.840         988,128.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,640           139.250          785,370.000
             LANXESS    AG
                               2,500           60.500         151,250.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,530           245.900          376,227.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               10,600            35.450         375,770.000
             SYMRISE    AG
                               3,920           88.040         345,116.800
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               26,300            2.771         72,877.300
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           56.000          86,800.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                               15,300            47.290         723,537.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               26,426            42.145        1,113,723.770
             NN  GROUP   NV
                               9,050           34.840         315,302.000
             ARCELORMITTAL                  20,300            15.528         315,218.400
             HEINEKEN     NV
                               7,600           94.040         714,704.000
             AEGON   NV
                               53,644            4.092         219,511.240
                                  85/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               33,633            23.385         786,507.700
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           86.920         568,282.960
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,300           116.300          616,390.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,300           65.160         540,828.000
             ING  GROEP   NV
                              111,050            10.444        1,159,806.200
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              100,950             2.796         282,256.200
             ASML   HOLDING    NV
                               12,060           247.000         2,978,820.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               11,700            15.490         181,233.000
             GALAPAGOS     NV
                               1,300           178.850          232,505.000
             ADYEN   NV
                                300          696.200          208,860.000
             UNILEVER     NV
                               41,600            53.800        2,238,080.000
             PROSUS    NV              14,500            61.870         897,115.000
             VOPAK                  1,900           48.390          91,941.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           52.860         169,152.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,400           87.000         295,800.000
             ALTICE    EUROPE    NV
                               20,500            5.402         110,741.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           26.000          49,400.000
             TOTAL   SA
                               67,950            47.640        3,237,138.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,000           108.900          544,500.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               13,477           123.050         1,658,344.850
             KERING                  2,180           546.700         1,191,806.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               15,650            87.600        1,370,940.000
             BOUYGUES     SA
                               6,700           37.080         248,436.000
             BNP  PARIBAS
                               32,050            50.970        1,633,588.500
             PEUGEOT    SA
                               17,550            21.920         384,696.000
             NATIXIS                  29,550            3.793         112,083.150
             THALES    SA
                               3,230           88.920         287,211.600
             DANONE                  17,600            74.720        1,315,072.000
             CARREFOUR     SA
                               17,000            14.980         254,660.000
             SUEZ                  9,925           13.435         133,342.370
             VIVENDI                  26,891            24.920         670,123.720
             L'OREAL                  7,170           258.700         1,854,879.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               14,550            36.750         534,712.500
             LEGRAND    SA
                               8,017           71.680         574,658.560
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           39.940          61,907.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,087           166.700         1,014,702.900
             EURAZEO    SE
                               1,254           61.850          77,559.900
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               22,050            28.560         629,748.000
                                  86/137


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             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,930           407.300         3,229,889.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               5,350           38.830         207,740.500
             CAPGEMINI     SE
                               4,770           107.350          512,059.500
             VALEO   SA
                               7,150           35.760         255,684.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               6,400           39.940         255,616.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               8,800           23.760         209,088.000
             EIFFAGE                  2,340           99.100         231,894.000
             SODEXO    SA
                               2,700           105.800          285,660.000
             IPSEN                  1,150           102.500          117,875.000
             INGENICO     GROUP
                               1,800           96.860         174,348.000
             AMUNDI    SA
                               1,700           68.700         116,790.000
             TELEPERFORMANCE                  1,770           215.000          380,550.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,450           55.100         134,995.000
             FAURECIA                  2,250           48.140         108,315.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                320          476.600          152,512.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                800          144.100          115,280.000
             SEB  SA
                                650          141.000          91,650.000
             ESSILORLUXOTTICA                  8,300           141.000         1,170,300.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 80        1,235.000           98,800.000
             WORLDLINE     SA
                               2,364           58.750         138,885.000
             AXA  SA
                               55,350            24.695        1,366,868.250
             EDENRED                  6,900           45.050         310,845.000
             RENAULT    SA
                               5,800           43.455         252,039.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                900          680.000          612,000.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               19,950            22.300         444,885.000
             REMY   COINTREAU                630          116.900          73,647.000
             ATOS   SE
                               2,960           77.080         228,156.800
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,980           143.000          569,140.000
             WENDEL                   780          122.300          95,394.000
             ORANGE                  58,300            15.000         874,500.000
             ALSTOM                  4,450           39.580         176,131.000
             CNP  ASSURANCES                4,850           17.920          86,912.000
             SANOFI                  31,875            84.510        2,693,756.250
             VINCI   SA
                               14,550            98.980        1,440,159.000
             AIRBUS    SE
                               16,550           133.400         2,207,770.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               16,450            23.240         382,298.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               34,300            12.415         425,834.500
             BIOMERIEUX                  1,150           82.050          94,357.500
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             ENGIE                  52,123            14.360         748,486.280
             EDF                  17,050            9.324         158,974.200
             SES                  11,000            12.045         132,495.000
             SAFRAN    SA
                               9,320           148.450         1,383,554.000
             ILIAD   SA
                                740          115.550          85,507.000
             ARKEMA                  1,920           94.060         180,595.200
             ADP                   910          177.500          161,525.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           14.890          69,983.000
             SCOR   SE
                               4,950           38.990         193,000.500
             GETLINK    SE
                               12,400            15.310         189,844.000
             BOLLORE                  24,100            3.880         93,508.000
             UCB  SA
                               3,550           73.560         261,138.000
             KBC  GROUP   NV
                               7,450           66.140         492,743.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           47.000          75,200.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,200           92.100         202,620.000
             SOLVAY    SA
                               2,200           104.000          228,800.000
             UMICORE                  5,800           38.980         226,084.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               21,600            71.870        1,552,392.000
             AGEAS                  5,240           54.480         285,475.200
             PROXIMUS                  4,100           27.380         112,258.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           40.960          59,392.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,850           20.690         141,726.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,543            18.530         584,491.790
             MEDIOBANCA      SPA
                               17,065            10.150         173,209.750
             TENARIS    SA
                               13,300            9.652         128,371.600
             UNICREDIT     SPA
                               57,656            12.562         724,274.670
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.568         149,426.370
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.559         96,120.050
             INTESA    SANPAOLO
                              426,237             2.300         980,558.210
             ATLANTIA     SPA
                               14,657            20.120         294,898.840
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               16,000            10.590         169,440.000
             MONCLER    SPA
                               5,150           39.770         204,815.500
             RECORDATI     SPA
                               3,050           38.070         116,113.500
             ENI  SPA
                               72,500            13.714         994,265.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               16,200            8.285         134,217.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            5.150         56,650.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            10.615         116,499.620
             ENEL   SPA
                              230,734             6.856        1,581,912.300
             SNAM   SPA
                               61,600            4.512         277,939.200
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             TERNA   SPA
                               42,800            5.830         249,524.000
             EXOR   NV
                               3,230           69.440         224,291.200
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               29,800            9.728         289,894.400
             FINECOBANK      SPA
                               18,000            11.260         202,680.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               32,350            13.420         434,137.000
             NV
             FERRARI    NV
                               3,495           153.400          536,133.000
             TELEFONICA      SA
                              132,027             6.952         917,851.700
             ENDESA    SA
                               9,250           24.680         228,290.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              191,012             4.781         913,323.870
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              170,334             8.928        1,520,741.950
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              160,109             1.007         161,229.760
             BANKINTER     SA
                               18,300            6.348         116,168.400
             REPSOL    SA              41,800            14.290         597,322.000
             GRIFOLS    SA
                               8,500           31.010         263,585.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              477,250             3.537        1,688,033.250
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               12,350            72.300         892,905.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           23.600         221,840.000
             MAPFRE    SA
                               30,650            2.559         78,433.350
             CAIXABANK     SA
                              109,300             2.679         292,814.700
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               7,876           35.330         278,259.080
             AENA   SME  SA
                               2,000           166.700          333,400.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               5,800           39.000         226,200.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               32,300            28.260         912,798.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               6,650           14.485          96,325.250
             ENE
             ENAGAS    SA
                               6,900           22.610         156,009.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               12,550            17.750         222,762.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                               14,200            26.950         382,690.000
             BANKIA    SA
                               30,105            1.758         52,939.640
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               15,600            30.320         472,992.000
             NOKIA   OYJ
                              158,500             3.211         509,022.750
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            9.136         109,632.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               17,050            12.200         208,010.000
             METSO   OYJ
                               2,800           34.800          97,440.000
             ELISA   OYJ
                               4,150           48.510         201,316.500
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               12,500            36.700         458,750.000
                                  89/137


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             FORTUM    OYJ
                               13,850            21.390         296,251.500
             KONE   OYJ-B
                               9,900           56.820         562,518.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,650           24.560          89,644.000
             NESTE   OYJ
                               12,050            30.680         369,694.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           39.500         108,625.000
             VERBUND    AG
                               2,000           47.180          94,360.000
             OMV  AG
                               4,450           51.740         230,243.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               8,700           32.500         282,750.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           24.050          68,542.500
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           21.310          72,454.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           35.400          74,340.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC        6,800           32.200         218,960.000
             AIB  GROUP   PLC
                               23,000            2.970         68,310.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC      27,460            4.560         125,217.600
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               4,400           48.920         215,248.000
             JERONIMO     MARTINS
                               6,000           14.495          86,970.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               74,700            3.670         274,149.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               13,950            14.775         206,111.250
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,570           116.400          531,948.000
             CRH  PLC
                               23,100            34.730         802,263.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               2,200           104.000          228,800.000
     ユーロ 小計                                                  ユーロ
                                                  118,633,771.920
                                                  (14,338,077,674)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               40,500            54.450        2,205,225.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            51.200        3,328,000.000
             L
             MTR  CORP
                               45,500            43.900        1,997,450.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES           45,500           113.900         5,182,450.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            11.740        1,056,600.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               77,169            71.100        5,486,715.900
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               15,500            70.450        1,091,975.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               47,000            80.700        3,792,900.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               43,507            37.650        1,638,038.550
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              290,199            14.920        4,329,769.080
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               22,500           159.600         3,591,000.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               24,000            48.650        1,167,600.000
                                  90/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              183,000            10.220        1,870,260.000
             WH  GROUP   LTD
                              295,000             8.040        2,371,800.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               33,700           247.200         8,330,640.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               57,000            16.040         914,280.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               9,300           102.200          950,460.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            23.150         439,850.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            10.500         446,250.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            25.250         441,875.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               36,640            17.660         647,062.400
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               58,000            7.980         462,840.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               32,600            24.350         793,810.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               74,169            52.050        3,860,496.450
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               20,000            53.000        1,060,000.000
             L
             PCCW   LTD              117,000             4.720         552,240.000
             AIA  GROUP   LTD
                              373,000            78.400        29,243,200.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               36,000            43.450        1,564,200.000
             INVESTMENT
             VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                               22,000            30.100         662,200.000
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                               34,400            27.900         959,760.000
             LT
             SANDS   CHINA   LTD
                               72,000            37.000        2,664,000.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               41,000            58.850        2,412,850.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              107,500            26.600        2,859,500.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            17.220         723,240.000
     香港・ドル 小計                                                香港・ドル
                                                   99,098,537.380
                                                  (1,388,370,509)
     合計                                             121,306,145,522
                                                 [121,306,145,522]
      (2)    株式以外の有価証券

      種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,867         829,123.470
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,887        1,343,803.270
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,250         588,795.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            5,097         329,113.290
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,150         744,880.500
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                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           10,700         910,570.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,288        1,296,952.800
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           12,450        2,664,673.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           21,943         383,783.070
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           12,600         272,412.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           12,700         387,731.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           13,500         333,855.000
                   VENTAS    INC
                                           10,500         612,255.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           21,164         624,549.640
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           15,300         264,996.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           11,750        1,570,505.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            8,210         263,705.200
                   VEREIT    INC                     29,300         285,968.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                            2,750         452,952.500
                   PROLOGIS     INC                   17,812        1,630,688.600
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            3,070         498,936.400
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,900         323,495.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           10,200         358,836.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,950         608,751.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            2,200         290,554.000
                   WELLTOWER     INC
                                           11,450         968,326.500
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           14,350         500,528.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            4,400         271,128.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,250         442,357.500
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                            4,800         355,584.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           43,700         407,721.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,550         253,617.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            8,900         682,007.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,370         920,671.600
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,950         321,948.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         204,792.000
                   UDR  INC
                                            8,100         389,205.000
                   WP  CAREY   INC
                                            5,100         425,442.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                            6,400         268,992.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            6,050         731,747.500
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,750         397,687.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           13,000         269,880.000
          アメリカ・ドル 小計                                         アメリカ・ドル
                                                   25,683,519.840
                                  92/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (2,816,968,456)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         207,608.600
                   SEGRO   PLC
                                           33,150         296,361.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         147,065.800
          イギリス・ポンド 小計                                        イギリス・ポンド
                                                     651,035.400
                                                    (92,180,102)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           17,000         328,270.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           76,500        1,174,275.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           33,300         305,694.000
                   APA  GROUP
                                           35,800         393,800.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           153,922          606,452.680
                   DEXUS                        33,150         405,424.500
                   GPT  GROUP
                                           56,160         345,384.000
                   MIRVAC    GROUP
                                           111,600          376,092.000
                   STOCKLAND                        72,000         363,600.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           50,100         742,482.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           99,273         266,051.640
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    5,307,525.820
                                                    (394,083,792)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            2,100         67,263.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                            2,400         133,056.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         79,846.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            4,700         127,558.000
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル
                                                     407,723.000
                                                    (33,686,074)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           79,600         159,996.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           76,000         226,480.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           77,200         194,544.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         115,920.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           65,500         154,580.000
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          シンガポール・ドル 小計                                       シンガポール・ドル
                                                     851,520.000
                                                    (68,300,419)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,950         560,505.000
                   ICADE                          950        86,307.500
                   GECINA    SA
                                            1,400         219,520.000
                   KLEPIERRE                         6,250         203,562.500
                   COVIVIO                         1,270         127,508.000
          ユーロ 小計                                             ユーロ
                                                    1,197,403.000
                                                    (144,718,127)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT                      62,500        5,000,000.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           75,000         575,250.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS              107,000         1,228,360.000
          香港・ドル 小計                                           香港・ドル
                                                    6,803,610.000
                                                    (95,318,576)
     投資証券 合計                                               3,645,255,546
                                                   [3,645,255,546]
     合計                                               3,645,255,546
                                                   [3,645,255,546]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式                合計金額に
                通貨             銘柄数                  投資証券
                                       時価比率                対する比率
                                               時価比率
          アメリカ・ドル              株式         612  銘柄
                                          96.7%         3.3%       69.1%
                        投資証券         42 銘柄
          イギリス・ポンド              株式         93 銘柄
                                          98.8%         1.2%        5.9%
                        投資証券          3 銘柄
          イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄        100%          -%       0.1%
          オーストラリア・ドル              株式         58 銘柄
                                          87.5%        12.5%         2.5%
                        投資証券         11 銘柄
          カナダ・ドル              株式         86 銘柄
                                          99.3%         0.7%        3.7%
                        投資証券          ▶ 銘柄
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          シンガポール・ドル              株式         20 銘柄
                                          88.2%        11.8%         0.5%
                        投資証券          5 銘柄
          スイス・フラン              株式         39 銘柄        100%          -%       3.4%
          スウェーデン・クローナ              株式         32 銘柄        100%          -%       1.0%
          デンマーク・クローネ              株式         17 銘柄        100%          -%       0.7%
          ニュージーランド・ドル              株式          8 銘柄        100%          -%       0.1%
          ノルウェー・クローネ              株式         10 銘柄        100%          -%       0.2%
          ユーロ              株式         235  銘柄
                                          99.0%         1.0%       11.6%
                        投資証券          5 銘柄
          香港・ドル              株式         34 銘柄
                                          93.6%         6.4%        1.2%
                        投資証券          3 銘柄
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                          2 【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 11 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                              4,135,197,847       円
      Ⅱ 負債総額                                11,344,546      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              4,123,853,301       円
      Ⅳ 発行済数量                              2,108,720,929       口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.9556   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 11 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                             135,168,443,207         円
      Ⅱ 負債総額                               796,422,413      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             134,372,020,794         円
      Ⅳ 発行済数量                             48,893,833,112        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.7482   円
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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

       ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。)に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第二部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2019  年 11 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.ファンド個別会議

         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ニ.  運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
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           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        62                115,488
      追加型株式投資信託                       721               16,485,415
       株式投資信託  合計                       783               16,600,903
      単位型公社債投資信託                        27                 88,797
      追加型公社債投資信託                        14               1,478,400
       公社債投資信託 合計                        41               1,567,197
      総合計                       824               18,168,100
                                100/137










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                         3 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  60 期事業年度(       2018  年4月1日か

       ら 2019  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     61 期事業年度に係る中間会計期間(                  2019  年4月1日から        2019  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   :百万円) 
                              前事業年度                  当事業年度

                            (  2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用                            201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益                             82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計                           41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物                            12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
                                101/137


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           出資金                           183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計 
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                             (  2018  年3月    31 日)         ( 2019  年3月    31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                         8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
                                102/137


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          利益準備金                             374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    (単位   :百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自     2017  年4月1日             (自     2018  年4月1日
                            至     2018  年3月    31 日)         至     2019  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費                               955                 1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費                                839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費                               249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費
                                        13                   13
                                       762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
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       福利厚生費                                788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2017  年4月1日
                                           (自    2018  年4月1日
                         至    2018  年3月   31
                                            至    2019  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計
                                 359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益
                               12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自           2017  年4月1日       至   2018  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     (重要な会計方針)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

       (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年2月    16 日)
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                            480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                            29 号  平成  30 年3月    30 日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年3
       月 30 日)
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

      (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
      (損益計算書)

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
                                108/137


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     (貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2017  年6月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  27 日
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年6月    26 日
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       (1)現金・預金                                                    -
                                         12,368         12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
           その他有価証券                                                  -
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          -
       (2)その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (3,286)         (3,286)          -
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)
                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                         11,468         11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
           その他有価証券                                                  -
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               ( 2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       (3)長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

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                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
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       当事業年度において、該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                               至   2018  年3月    31 日)      至   2019  年3月    31 日)
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
       勤務費用                                159
                                                     △ 171
       退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
       その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             (自     2018  年4月1日
                         (自     2017  年4月1日
                                              至   2019  年3月    31 日)
                          至   2018  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                              至   2018  年3月    31 日)     至   2019  年3月    31 日)
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                当事業年度
                         ( 2018  年3月    31 日)       ( 2019  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
        システム関連費用
                                   162               141
        未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は                                        480  百万円減少し
       ております。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
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     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)


     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
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         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                               1,701     -        -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                              1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio               金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     -        -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
         (India)               業
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自     2017  年4月1日                     (自     2018  年4月1日
              至   2018  年3月    31 日)                 至   2019  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,760.66     円      1株当たり純資産額                    15,389.06     円
       1株当たり当期純利益                   4,857.40     円      1株当たり当期純利益                   4,550.81     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
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       ( 注3  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            (自     2017  年4月1日            (自     2018  年4月1日
                             至   2018  年3月    31 日)        至   2019  年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525

     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                     当中間会計期間

                                    ( 2019  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 19,529

        有価証券                                   724
        未収委託者報酬                                 11,175
                                           383
        その他
        流動資産合計                                 31,812
       固定資産
                                 ※1
        有形固定資産                                   211
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,380
          その他                                 403
          無形固定資産合計                                2,784
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,928
          関係会社株式                                2,664
          繰延税金資産                                1,205
                                          1,280
          その他
          投資その他の資産合計                                13,078
        固定資産合計                                 16,073
       資産合計                                  47,886
                                120/137



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                                          (単位   : 百万円)

                                     当中間会計期間

                                    ( 2019  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 6,021
        未払費用                                 3,486
        未払法人税等                                   754
        賞与引当金                                   506
        その他                         ※2          474
        流動負債合計
                                         11,243
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,483
        役員退職慰労引当金                                   128
        その他                                    7
        固定負債合計
                                          2,619
       負債合計
                                         13,862
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
        利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                6,968
         利益剰余金合計
                                          7,343
        株主資本合計
                                         34,013
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   10
        評価・換算差額等合計
                                            10
       純資産合計
                                         34,023
      負債・純資産合計
                                         47,886
        ( 2 ) 中間損益計算書

                                                    (単位   : 百万円)
                                121/137


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                                            当中間会計期間
                                          (自    2019  年4月1日
                                            至   2019  年9月   30 日)
         営業収益

           委託者報酬                                         35,076

                                                     309

           その他営業収益
            営業収益合計                                        35,385

         営業費用

           支払手数料                                         15,895

                                                    6,272

           その他営業費用
            営業費用合計                                        22,167

         一般管理費                                   ※1             5,954

         営業利益                                           7,263

         営業外収益

                                            ※2               968
                                            ※3               148

         営業外費用
         経常利益                                           8,083

                                                      -

         特別利益
                                                      -

         特別損失
         税引前中間純利益                                           8,083

                                                    2,313

         法人税、住民税及び事業税
                                                     △ 15

         法人税等調整額
         中間純利益                                           5,785

       ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2019  年4月1日       至   2019  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
                                122/137


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        中間純利益              -       -       -     5,785       5,785         5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,083      △ 6,083        △ 6,083
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,968       7,343        34,013
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        中間純利益              -       -     5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期             △ 35      △ 35      △ 35
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計               △ 35      △ 35     △ 6,118
     当中間期末残高                10       10     34,023
     注記事項




     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
          移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
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     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
     (中間貸借対照表関係)

     ※1    減価償却累計額

                                       当中間会計期間
                                    ( 2019  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    310  百万円
     ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

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       当中間会計期間(          2019  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,639   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

     ※1    減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        14 百万円
         無形固定資産                                        472  百万円
     ※2    営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         受取配当金                                        901  百万円
     ※3    営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         有価証券償還損                                        71 百万円
                                                  68 百万円
         為替差損
     (中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
        合計              2,608              -            -          2,608
     2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                 株式の
                       配当金の総額         1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                        (百万円)         配当額(円)
                 種類
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     2019  年6月    21 日                               2019  年       2019  年
                                      4,550
                普通株式            11,868
     定時株主総会                                      3月  31 日      6月  24 日
     (金融商品関係)

     当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                   (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       (1)現金・預金                                  19,529         19,529         -
       (2)未収委託者報酬                                  11,175         11,175         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                   7,986         7,986        -
       資産合計                                  38,691         38,691         -
       (1)未払金                                  (5,965)         (5,965)         -
       (2)未払費用        (*2)                         (2,867)         (2,867)         -
       負債合計                                  (8,833)         (8,833)         -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

       (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
       負 債
       (1)未払金及び(2)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
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                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      666
        子会社株式                                     1,836
        関連会社株式                                      827
        差入保証金                                     1,068
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

     当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,836   百万  円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                            827
      百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
      2.その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   66            55
        (1)株式                                                  11
        (2)その他

                                  3,971            3,628
           証券投資信託                                              343
                                  4,038            3,683

               小計                                           354
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      3,947            4,292            △ 344

               小計                  3,947            4,292            △ 344

               合計                  7,986            7,975             10

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        666  百万  円)については、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
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       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
      1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     ( 1 株当たり情報)

                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至   2019  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                   13,043.35     円
           1 株当たり中間純利益                                  2,217.93     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至   2019  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            5,785
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,785
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                        4 【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             5 【その他】


     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     ( 1 )受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円(     2019  年 3 月末日現在      )
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

      ① 名称 株式会社みずほ銀行
      ② 資本金の額           1,404,065     百万円(     2019  年 3 月末日現在      )
      ③ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
                          2 【関係業務の概要】


      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】


     該当事項はありません。

     <再信託受託会社の概要>


      名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      資本金の額:        51,000    百万円(     2019  年 3 月末日現在)
      事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
      再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
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                            第3 【参考情報】

     ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

      (提出年月日)              (書類名)

      2019  年 2 月 21 日        有価証券届出書、有価証券報告書
      2019  年 8 月 23 日        半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年5月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉 加奈子  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬 友未   印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井 康治   印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年4月1日から        2019  年3月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年 12 月 27 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井 康治  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林 英之  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている大和DC海外株式インデックスファンドの                                  2018  年 12 月 1 日から   2019  年 12 月 2 日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和DC海外株式インデックスファンドの                        2019  年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                136/137

















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         小倉 加奈子 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         間瀬 友未  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         深井 康治  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2019  年4月1日から        2020  年3月   31 日までの第      61 期事
     業年度の中間会計期間(             2019  年4月1日から        2019  年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2019  年9月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間(       2019  年4月1日から        2019  年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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