公社債投信５月号 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月3日  提出
  【発行者名】        日興アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   安倍　秀雄
  【本店の所在の場所】        東京都港区赤坂九丁目７番１号
  【事務連絡者氏名】        新屋敷　昇
  【電話番号】        03-6447-6147
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        公社債投信５月号
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        1兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   公社債投信５月号（以下「ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
  ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
   しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
   「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
   株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
   関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
   に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
   を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
   受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   1兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   決算日（取得申込受付日）の基準価額とします。
   ※「決算日」は、原則として５月19日です。ただし、19日および20日のいずれかが休業日のときは、19
   日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。
   ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
   い。
  （５）【申込手数料】

   ありません。
  （６）【申込単位】

   販売会社の照会先   にお問い合わせください。
  （７）【申込期間】

   2020年4月21日   から 2020年5月19日   までとします。
   ・追加設定は、毎年１回の決算日を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して行ないます。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
   ＜委託会社の照会先＞
    日興アセットマネジメント株式会社
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
    コールセンター   電話番号　0120-25-1404
     午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
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  （９）【払込期日】

  ・取得申込者は、申込金額を申込期間中の販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとしま
   す。
  ・申込期間における発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託
   会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ①　ファンドの目的
   公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
  ②　ファンドの基本的性格
  １）商品分類
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





  ◇追加型投信
   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
   ンドをいいます。
  ◇国内
   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
   する旨の記載があるものをいいます。
  ◇債券
   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
   の記載があるものをいいます。
  ２）属性区分

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  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








  ◇その他資産（投資信託証券（債券　一般））
  　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
   対象資産（収益の源泉）」においては、「債券」に分類されます。
  ◇年１回
   目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
  ◇日本
   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
   あるものをいいます。
  ◇ファミリーファンド
   目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
   を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
   上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

   上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
   ジ（http  s://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
  ③　ファンドの特色

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  ④　信託金限度額















  ・2,000億円  を限度として信託金を追加することができます。
  ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
  （２）【ファンドの沿革】

   1961年５月24日
   ・ファンドの信託契約締結、運用開始
   2000年11月27日
   ・「ボンド・マザーファンド」運用開始
   2001年５月20日
   ・「予想分配型」商品から「実績分配型」商品へ移行
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  （３）【ファンドの仕組み】

  ①　ファンドの仕組み
  ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









  収益分配金・   償還金の支払い、解約請求の受付      の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
  ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
  制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
  ②　委託会社の概況（    2020年1月末  現在）

  １）資本金
   17,363百万円
  ２）沿革
   1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
   1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
  ３）大株主の状況
     名　　称       住　　所      所有株数   所有比率
   三井住友  トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目４番１号        179,869,100株   91.29％
   ディングス  株式会社
         6Shenton  Way, #46-00,  DBS Building
   DBS Bank Ltd.
                 14,283,400株   7.24％
         Tower One, Singapore  068809
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの
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   中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
  （２）【投資対象】

  ＜公社債投信５月号   ＞
   「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とし
   ます。
  ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
   ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第18条の
    ３および第18条の８に定めるものに限ります。）
   ３）金銭債権
   ４）約束手形
   ５）為替手形
  ②　主として「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項
   の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができま
   す。
   １）国債証券
   ２）地方債証券
   ３）特別の法律により法人の発行する債券
   ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
    社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
    て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
    （会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
    みます。  ）に限ります。）
   ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
   ６）コマーシャル・ペーパー
   ７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
   ８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第          11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
    外国投資証券   （金融商品取引法第２条第１項第      11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
    類する証券
   ９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に表示されるべきもの
  ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
   げる権利を含みます。）により運用することができます。
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  ④　次の取引ができます。
   １）先物取引等
   ２）スワップ取引
   ３）有価証券の貸付
   ４）資金の借入
  ＜ボンド・マザーファンド＞
   わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
  ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
   ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第13条お
    よび 第14条に定めるものに限ります。）
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   ３）金銭債権
   ４）約束手形
   ５）為替手形
  ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
   掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
   １）国債証券
   ２）地方債証券
   ３）特別の法律により法人の発行する債券
   ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
    社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
    て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
    （会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
    みます。  ）に限ります。）
   ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
   ６）コマーシャル・ペーパー
   ７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
   ８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第          11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
    外国投資証券   （金融商品取引法第２条第１項第      11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
    類する証券
   ９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に表示されるべきもの
  ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
   げる権利を含みます。）により運用することができます。
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  ④　次の取引ができます。
   １）先物取引等
   ２）スワップ取引
   ３）有価証券の貸付
  ◆投資対象とするマザーファンドの概要

  ＜ボンド・マザーファンド＞
   運用の基本方針
    基本方針    公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
        す。
    主な投資対象    わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
    投資方針    わが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定
        した収益の確保をめざして運用を行ないます。
    主な投資制限    ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含
        みます。）への投資は行ないません。
        ・外貨建資産への投資は行ないません。
        ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
        ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
        を超えないものとします。
    収益分配    収益分配は行ないません。
   ファンドに係る費用

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    信託報酬    ありません。
    申込手数料    ありません。
    信託財産留保額    ありません。
    その他の費用など    組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
        用、信託財産に関する租税など。
        ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
   その他

    委託会社    日興アセットマネジメント株式会社
    受託会社    三井住友信託銀行株式会社
    信託期間    無期限（2000年11月27日設定）
    決算日    毎年11月19日
        （19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日
        が営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。）
  （３）【運用体制】

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  ※上記体制は   2020年1月末  現在のものであり、今後変更となる場合があります。















  （４）【分配方針】

  ①　収益分配方針
  ・毎決算時に、運用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を収益分配金に充当します。
  ・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額（１万口当たり１万円とします。）の総額（以下
   「元本総額」といいます。）を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行な
   いません。つまり、決算日の基準価額が１万口当たり１万円以下の場合には、収益分配は行ないませ
   ん。
  ②　収益分配金の支払い
  ＜分配金再投資コース＞
   原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。
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  ＜分配金受取りコース＞
   毎計算期間終了日後10日以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）
   から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
  （５）【投資制限】

  ①　約款に定める投資制限
  ＜公社債投信５月号＞
  １）株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。）への投資は行ない
   ません。
  ２）外貨建資産への投資は行ないません。
  ３）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
   ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
   じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
   以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを
   いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数
   等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引
   に含めて取り扱うものとします。
   イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価
    証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
   ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組
    入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社
    債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
    限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第２項第１
    号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にか
    かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内
    とします。
  ４）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
   かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
   れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
   イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商
    品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第18条第
    ２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。）の時価総額の範囲内と
    します。
   ロ） 先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け
    取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第２項第１号から第４号に掲
    げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時
    点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプ
    ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
    回らない範囲内とします。
  ５）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利
   または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
   いいます。）を行なうことができます。
   イ）スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
    りではありません。
   ロ）スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファ
    ンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
    の合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額
    を超えないものとします。
   ハ） ロ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
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    属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマ
    ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
    総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ６）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債
   の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
   金額の合計額の50％を超えないものとします。
  ７）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
   に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
   資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
   ます。）をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとし
   ます。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
   イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
    証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
    囲内
   ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
   ハ）借入れを行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
   ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
    産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
    信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
    日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
    当該期間とします。
   ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
    弁される日からその翌営業日までとします。
  ８）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
   により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ９）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
   合には、  委託会社  は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
   ととします。
   ※投資対象とする「ボンド・マザーファンド」の約款において上記投資制限は設けませんが、投資対
    象マザーファンドが投資する各エクスポージャーについては、当ファンドの純資産総額に対する投
    資対象マザーファンドの時価総額の割合に応じて、当ファンドの各エクスポージャーとして上記投
    資制限に従い適切に管理されます。
  ＜ボンド・マザーファンド＞
  １）株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。）への投資は行ない
   ません。
  ２）外貨建資産への投資は行ないません。
  ３）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
   ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
   じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
   以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを
   いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数
   等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引
   に含めて取り扱うものとします。
   イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価
    証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
   ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組
    入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社
    債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
    限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第２項第１
    号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にか
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    かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内
    とします。
  ４）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
   かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
   れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
   イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商
    品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第11条第２
    項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。）の時価総額の範囲内とし
    ます。
   ロ） 先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け
    取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第２項第１号から第４号に掲
    げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時
    点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプ
    ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
    回らない範囲内とします。
  ５）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利
   または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
   いいます。）を行なうことができます。
   イ）スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超
    えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。
   ロ）スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財
    産の純資産総額を超えないものとします。
  ６）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債
   の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
   金額の合計額の50％を超えないものとします。
  ７） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
   により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）ファンドのリスク
   当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
   クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
   ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

   元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
   します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
   ・当ファンドは、主に    債券 を実質的な  投資対象としますので、     債券 の価格の下落や、   債券 の発行体の財
   務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
   当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

   ①　価格変動リスク
    一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
    は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
    は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
   ②　流動性リスク
    市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
    に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
    できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
    果、不測の損失を被るリスクがあります。
   ③　信用リスク
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   ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
    予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
    す。） し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
    場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
   ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
   ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融             資産で運用することがあります
    が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
    する要因となります。
   ＜その他の留意事項＞

   ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
   証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
   済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
   により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
   投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
   り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
   換金の取り扱いを停止することもあります。
   ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
   ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
   する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
   投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
   合があります。
   ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
   一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
   に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
   基準価額が大きく変動する可能性があります。
   ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
   ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
   に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
   ます。
   ・運用制限や規制上の制限に関する事項
   関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                  委託会
   社またはその関連会社    が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
   れることがあります。また、     委託会社またはその関連会社     が行なう投資または他の運用業務に関連し
   て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
   響を及ぼす可能性があります。
   ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
   ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
  （２）リスク管理体制

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  ■全社的リスク管理









  当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理            ／コンプライアンス業務担当     部門を設置し、
  全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
  状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                リスク管理状況につ
  いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
  役会に対して全体的な活動状況を報告しております。          両委員会およびそれに関連する部門別会議において
  は、法令遵守状況や    各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
  その報告に加えて、    重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
  の支援 に努めております。
  ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
  ファンド財産について運用状況の評価・分析         および運用リスクの管理状況をモニタリングします。          運用パ
  フォーマンスおよび    運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用         リスク 会議に報告し、   運用リスクの
  管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
  て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
  などのモニタリングを行なっています。
  ■法令など遵守状況のモニタリング
  運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
  行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
  指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
  ※上記体制は   2020年1月末  現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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  ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












  東証株価指数（TOPIX、配当込）

  当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
  慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
  す。
  MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

  当指数は、MSCI   Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
  たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                Inc. に帰属します。
  MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

  当指数は、MSCI   Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
  す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI              Inc. に帰属します。
  NOMURA-BPI国債

  当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
  お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
  象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
  負いません。
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  FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
  当指数は、FTSE   Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE            Fixed Income
  LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE           Fixed Income LLCが有しています。
  JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

  当指数は、J.P.   Morgan Securities  LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
  した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                Morgan Securities  LLC
  に帰属します。
  ４【手数料等及び税金】

  （１）【申込手数料】

   ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

  ①　換金手数料
   換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
   1962年４月20日以前の購入分の換金
        …………１万口につき　     27円50銭  （税抜25円）
   1962年４月21日以降、2001年４月19日以前の購入分の換金
        …………１万口につき　     110円 （税抜100円）
   2001年４月20日以降、2002年４月22日以前の購入分の換金
        …………１万口につき　     11円 （税抜10円）
   2002年４月23日以降、2017年７月19日以前の購入分の換金
        …………１万口につき　     ２円20銭  （税抜２円）
   2017年７月20日以降の購入分（2017年８月号からの新規設定分）の換金
        …………１万口につき　     ２円20銭  （税抜２円）以内の販売会社が定める額
   ※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき（販売会社が委託会社に申し出た場合に限りま
   す。）は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
   ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
  ②　信託財産留保額
   ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ①　信託報酬
   信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に対し、年0.707％以内の率で、原則と
   して次に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬率は直前10営業日間における基準価額
   （１万口当たり銭位未満を四捨五入した額とします。）の年換算騰落率に応じて次に掲げる範囲内の率
   とします。
  ②　信託報酬の配分
  ・信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
         信託報酬＝元本額（１万口当たり１万円）×信託報酬率
    年換算騰落率
          合　計   委託会社   販売会社   受託会社
   7％超の場合      0.7070％   0.1730％   0.4840％   0.0500％
   6％超  7％以下の場合    0.6464％   0.1582％   0.4425％   0.0457％
   5％超  6％以下の場合    0.5427％   0.1328％   0.3715％   0.0384％
   4％超  5％以下の場合    0.4393％   0.1075％   0.3007％   0.0311％
   0.40％超  4％以下の場合    0.4000％   0.0979％   0.2738％   0.0283％
   0.35％超  0.40％以下の場合    0.3500％   0.0856％   0.2396％   0.0248％
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   0.30％超  0.35％以下の場合    0.3000％   0.0734％   0.2054％   0.0212％
   0.25％超  0.30％以下の場合    0.2500％   0.0612％   0.1711％   0.0177％
   0.20％超  0.25％以下の場合    0.2000％   0.0490％   0.1369％   0.0141％
   0.15％超  0.20％以下の場合    0.1500％   0.0367％   0.1027％   0.0106％
   0.14％超  0.15％以下の場合    0.1000％   0.0244％   0.0685％   0.0071％
   0.13％超  0.14％以下の場合    0.0840％   0.0206％   0.0575％   0.0059％
   0.12％超  0.13％以下の場合    0.0680％   0.0166％   0.0466％   0.0048％
   0.11％超  0.12％以下の場合    0.0520％   0.0127％   0.0356％   0.0037％
   0.10％超  0.11％以下の場合    0.0360％   0.0089％   0.0246％   0.0025％
   0.09％超  0.10％以下の場合    0.0200％   0.0049％   0.0137％   0.0014％
   0.08％超  0.09％以下の場合    0.0180％   0.0044％   0.0123％   0.0013％
   0.07％超  0.08％以下の場合    0.0160％   0.0039％   0.0110％   0.0011％
   0.06％超  0.07％以下の場合    0.0140％   0.0034％   0.0096％   0.0010％
   0.05％超  0.06％以下の場合    0.0120％   0.0030％   0.0082％   0.0008％
     0.05％以下の場合    0.0100％   0.0025％   0.0068％   0.0007％
  ・上表にかかわらず、マイナス金利環境の暫定的な対応として、2016年6月21日以降の信託報酬は年率

   0.0011％とし、その配分は以下の通りとします。ただし、適用される信託報酬は、将来、変更される可
   能性があります。
     合計    委託会社    販売会社    受託会社

    0.0011％    0.0002％    0.0008％    0.0001％
      委託した資金の運用の対価

   委託会社
      運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
   販売会社
      報提供などの対価
   受託会社   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
   ※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。

  ③　支払時期
   信託報酬（販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。）は、             日々計上され、   毎計算期末および
   信託終了のときに、信託財産から支払います。
  （４）【その他の手数料等】

   信託財産に関する以下の     費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
   ら支払います。
   ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
    用。
   ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
   ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
    的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
   ＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞

   ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
   ・信託事務の処理に要する諸費用
   ・信託財産に関する租税　など
   ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＊監査費用、売買委託手数料など      は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
   ことができないため、表示することができません。
   投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

   なりますので、表示することができません。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、  公社債 投資信託として取り扱われます。
  ①　個人受益者の場合
  １）収益分配金の取扱い
   ・収益分配金が課税対象であり、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収（原
   則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択
   することもできます。
  ２）償還金・解約金の取扱い
   ・解約時および償還時の個別元本超過額については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および
   地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収
   ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方
   税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
   ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
   株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
   通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
   子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
   が可能です。
  ３）財形貯蓄制度の取扱い
   ・財形貯蓄制度（「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。）をご利用の場合、お一人に
   つき元金550万円（既に利用している場合は、その金額を差し引いた額）までについて上記の税金はか
   かりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合
   には、当該受益者が換金した時からさかのぼって過去５年間に支払われた当該受益者にかかる収益分
   配金に対して20.315％が追徴課税されます。
   ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
   せください。
  ４）マル優制度の取扱い
   ・マル優制度（少額貯蓄非課税制度）をご利用の場合、お一人につき元金350万円（既に利用している場
   合は、その金額を差し引いた額）までについて上記の税金はかかりません。
   ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
   せください。
  ②　個別元本
  ・各受益者の買付時の基準価額が個別元本になります。
  ・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値
   となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異
   なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
  ※上記は  2020年4月3日   現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
  更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
  ます。
  ５【運用状況】

  【公社債投信５月号】

  以下の運用状況は2020年     1月31日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）【投資状況】

     資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）

     社債券      日本     200,000,000     4.84
    親投資信託受益証券       日本     3,895,836,059     94.29
  コール・ローン等、その他資産（負債控除後）          ―     35,706,486     0.86
      合計（純資産総額）          4,131,542,545     100.00
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国・      数量又は           利率
   種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域      額面総額           (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）     (％)
  日本 親投資信託  ボンド・マザー   3,748,879,965   1.0391 3,895,461,172   1.0392 3,895,836,059   ― ― 94.29
   受益証券 ファンド
  日本  社債券 ＳＵＭＩＴＯＭ   100,000,000   100.00  100,000,000   100.00  100,000,000  0.020 2020/7/1  2.42
    Ｏ　ＭＩＴＳＵ
    Ｉ　ＦＩＮＡＮＣ
    Ｅ
  日本  社債券 ＭＩＴＳＵＢＩＳ   100,000,000   100.00  100,000,000   100.00  100,000,000  0.020 2020/5/19  2.42
    ＨＩ　ＵＦＪ　Ｌ
    ＥＡＳＥ＆ＦＩＮ
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(％)

      社債券            4.84
     親投資信託受益証券             94.29
      合　　計            99.14
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)
     期別
          分配落ち   分配付き   分配落ち   分配付き
  第49計算期間末    (2010年  5月19日)    8,124   8,140   1.0000   1.0019
  第50計算期間末    (2011年  5月19日)    7,704   7,712   1.0000   1.0011
  第51計算期間末    (2012年  5月21日)    7,262   7,270   1.0000   1.0010
  第52計算期間末    (2013年  5月20日)    6,852   6,858   1.0000   1.0009
  第53計算期間末    (2014年  5月19日)    6,203   6,208   1.0000   1.0009
  第54計算期間末    (2015年  5月19日)    5,892   5,896   1.0000   1.0007
  第55計算期間末    (2016年  5月19日)    5,465   5,467   1.0000   1.0005
  第56計算期間末    (2017年  5月22日)    4,910   4,910   1.0000   1.0002
  第57計算期間末    (2018年  5月21日)    4,433   4,433   0.9998   0.9998
  第58計算期間末    (2019年  5月20日)    4,166   4,166   0.9998   0.9998
       2019年 1月末日    4,383    ―  0.9998    ―
        2月末日    4,340    ―  0.9998    ―
        3月末日    4,269    ―  0.9998    ―
        4月末日    4,183    ―  0.9998    ―
        5月末日    4,361    ―  0.9998    ―
        6月末日    4,339    ―  0.9998    ―
        7月末日    4,304    ―  0.9998    ―
        8月末日    4,270    ―  0.9998    ―
        9月末日    4,247    ―  0.9998    ―
       　　　10月末日     4,212    ―  0.9998    ―
       　　　11月末日     4,184    ―  0.9998    ―
       　　　12月末日     4,156    ―  0.9998    ―
       2020年 1月末日    4,131    ―  0.9998    ―
  ②【分配の推移】

    期       期間      1口当たりの分配金（円）

   第49期   2009年 5月20日～2010年   5月19日          0.001912
   第50期   2010年 5月20日～2011年   5月19日          0.001098
   第51期   2011年 5月20日～2012年   5月21日          0.001030
   第52期   2012年 5月22日～2013年   5月20日          0.000866
   第53期   2013年 5月21日～2014年   5月19日          0.000903
   第54期   2014年 5月20日～2015年   5月19日          0.000677
   第55期   2015年 5月20日～2016年   5月19日          0.000483
   第56期   2016年 5月20日～2017年   5月22日          0.000182
   第57期   2017年 5月23日～2018年   5月21日          0.000000
   第58期   2018年 5月22日～2019年   5月20日          0.000000
   当中間期   2019年 5月21日～2019年11月20日               ―
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③【収益率の推移】

    期       期間       収益率（％）

   第49期   2009年 5月20日～2010年   5月19日           0.19
   第50期   2010年 5月20日～2011年   5月19日           0.11
   第51期   2011年 5月20日～2012年   5月21日           0.10
   第52期   2012年 5月22日～2013年   5月20日           0.09
   第53期   2013年 5月21日～2014年   5月19日           0.09
   第54期   2014年 5月20日～2015年   5月19日           0.07
   第55期   2015年 5月20日～2016年   5月19日           0.05
   第56期   2016年 5月20日～2017年   5月22日           0.02
   第57期   2017年 5月23日～2018年   5月21日           △0.02
   第58期   2018年 5月22日～2019年   5月20日           0.00
   当中間期   2019年 5月21日～2019年11月20日              0.00
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

  計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
  た数に100を乗じた数です。
  （４）【設定及び解約の実績】

    期      期間     設定口数（口）    解約口数（口）

   第49期   2009年 5月20日～2010年   5月19日     484,232,359    1,065,756,168
   第50期   2010年 5月20日～2011年   5月19日     471,867,952    892,481,985
   第51期   2011年 5月20日～2012年   5月21日     450,038,237    891,490,782
   第52期   2012年 5月22日～2013年   5月20日     448,901,460    859,201,426
   第53期   2013年 5月21日～2014年   5月19日     421,064,067    1,070,273,556
   第54期   2014年 5月20日～2015年   5月19日     322,437,137    632,977,985
   第55期   2015年 5月20日～2016年   5月19日     321,425,107    749,183,152
   第56期   2016年 5月20日～2017年   5月22日     306,648,439    861,673,202
   第57期   2017年 5月23日～2018年   5月21日     294,913,836    770,382,633
   第58期   2018年 5月22日～2019年   5月20日     265,196,280    532,781,749
   当中間期   2019年 5月21日～2019年11月20日        208,928,868    178,488,410
  （参考）

  ボンド・マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     1月31日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）
     地方債証券       日本     17,198,331,146     25.28
     特殊債券      日本     9,137,444,312     13.43
     社債券      日本     35,762,457,035     52.57
    コマーシャルペーパー       日本     3,999,966,901     5.88
  コール・ローン等、その他資産（負債控除後）          ―     1,934,458,773     2.84
      合計（純資産総額）          68,032,658,167     100.00
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国・      数量又は           利率
   種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域      額面総額           (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）     (％)
  日本  社債券 第６回株式会社り   3,100,000,000   100.18 3,105,763,500   100.18 3,105,763,500  2.084 2020/3/4  4.57
    そな銀行無担保社
    債（劣後特約付）
  日本  社債券 第１５回東日本旅   2,850,000,000   101.49 2,892,580,401   101.49 2,892,580,401  2.650 2020/8/25  4.25
    客鉄道株式会社社
    債（一般担保付）
  日本  社債券 第１２回パナソ   2,500,000,000   100.05 2,501,301,790   100.05 2,501,301,790  0.387 2020/3/19  3.68
    ニック株式会社無
    担保社債（社債間
    限定同順位特約
    付）
  日本  社債券 第４２回西日本高   2,500,000,000   100.00 2,500,125,000   100.00 2,500,125,000  0.001 2020/6/19  3.67
    速道路株式会社社
    債（一般担保付、
    独立行政法人日本
    高速道路保有・債
    務返済機構重畳的
    債務引受条項付）
  日本  社債券 第６回日本電産株   2,100,000,000   100.00 2,100,165,000   100.00 2,100,165,000  0.001 2020/5/26  3.09
    式会社無担保社債
    （社債間限定同順
    位特約付）
  日本 コマーシャ  ニッセイ・リース   2,000,000,000    ― 1,999,973,260    ― 1,999,990,046   ―2020/4/30  2.94
   ルペーパー
  日本 特殊債券 第６８回株式会社   1,700,000,000   100.00 1,700,079,000   100.00 1,700,079,000  0.001 2020/5/11  2.50
    日本政策金融公庫
    社債（一般担保
    付）
  日本  社債券 第１９回株式会社   1,400,000,000   100.02 1,400,384,693   100.02 1,400,384,693  0.412 2020/2/25  2.06
    大和証券グループ
    本社無担保社債
    （社債間限定同順
    位特約付）
  日本  社債券 第２０回大阪瓦斯   1,300,000,000   101.13 1,314,701,640   101.13 1,314,701,640  1.790 2020/9/18  1.93
    株式会社無担保社
    債（社債間限定同
    順位特約付）
  日本  社債券 第９回西部瓦斯無   1,300,000,000   100.74 1,309,653,200   100.74 1,309,653,200  1.056 2020/10/22  1.93
    担保社債（社債間
    限定同順位特約
    付）
  日本 地方債証券  第８９回共同発行   1,200,000,000   100.58 1,207,066,038   100.58 1,207,066,038  1.040 2020/8/25  1.77
    市場公募地方債
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                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本  社債券 第７回アサヒグ   1,100,000,000   100.07 1,100,858,162   100.07 1,100,858,162  0.237 2020/5/28  1.62
    ループホールディ
    ングス株式会社無
    担保社債（特定社
    債間限定同順位特
    約付）
  日本 地方債証券  第３４３回大阪府   1,000,000,000   100.72 1,007,271,668   100.72 1,007,271,668  0.980 2020/10/28  1.48
    公募公債（１０
    年）
  日本 地方債証券  平成２７年度第１   1,000,000,000   100.10 1,001,010,441   100.10 1,001,010,441  0.101 2020/12/18  1.47
    ０回京都府公募公
    債
  日本 地方債証券  平成２７年度第１   1,000,000,000   100.09 1,000,951,207   100.09 1,000,951,207  0.101 2020/11/30  1.47
    ０回北海道公募公
    債（５年）
  日本  社債券 第６１回中日本高   1,000,000,000   100.09 1,000,936,334   100.09 1,000,936,334  0.262 2020/6/2  1.47
    速道路株式会社社
    債（一般担保付、
    独立行政法人日本
    高速道路保有・債
    務返済機構重畳的
    債務引受条項付）
  日本 地方債証券  平成２７年度第２   1,000,000,000   100.08 1,000,810,953   100.08 1,000,810,953  0.162 2020/7/22  1.47
    回福岡県公募公債
  日本 地方債証券  平成２７年度第１   1,000,000,000   100.08 1,000,801,430   100.08 1,000,801,430  0.101 2020/10/15  1.47
    １回愛知県公募公
    債（５年）
  日本 地方債証券  平成２７年度第９   1,000,000,000   100.07 1,000,724,483   100.07 1,000,724,483  0.101 2020/9/18  1.47
    回静岡県公募公債
    （５年）
  日本 特殊債券 第３０４回信金中   1,000,000,000   100.03 1,000,376,036   100.03 1,000,376,036  0.225 2020/3/27  1.47
    金債（５年）
  日本 地方債証券  平成２６年度第３   1,000,000,000   100.02 1,000,278,884   100.02 1,000,278,884  0.137 2020/3/27  1.47
    回島根県公募公債
  日本 コマーシャ  ニッセイ・リース   1,000,000,000    ― 999,980,438    ― 999,990,934   ―2020/5/20  1.47
   ルペーパー
  日本 コマーシャ  ニッセイ・リース   1,000,000,000    ― 999,975,425    ― 999,985,921   ―2020/7/20  1.47
   ルペーパー
  日本 地方債証券  平成２１年度第１   950,000,000   100.11  951,059,244   100.11  951,059,244  1.520 2020/2/26  1.40
    ４回北海道公募公
    債
  日本 地方債証券  山形県平成２７年   930,000,000   100.10  930,986,970   100.10  930,986,970  0.120 2020/11/30  1.37
    度第６回公債
  日本  社債券 第２２回株式会社   900,000,000   100.89  908,027,829   100.89  908,027,829  1.430 2020/9/28  1.33
    三井住友銀行無担
    保社債（劣後特約
    付）
  日本 特殊債券 第３０３回信金中   900,000,000   100.02  900,201,364   100.02  900,201,364  0.250 2020/2/27  1.32
    金債（５年）
  日本 特殊債券 第１２回地方公共   800,000,000   100.44  803,545,813   100.44  803,545,813  1.380 2020/5/28  1.18
    団体金融機構債券
  日本  社債券 第４３回住友化学   700,000,000   100.35  702,466,554   100.35  702,466,554  1.580 2020/4/23  1.03
    株式会社無担保社
    債（社債間限定同
    順位特約付）
  日本  社債券 第６回三菱ＵＦＪ   700,000,000   100.16  701,150,296   100.16  701,150,296  1.900 2020/3/2  1.03
    信託銀行株式会社
    無担保社債（劣後
    特約付）
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(％)

      地方債証券            25.28
      特殊債券            13.43
      社債券           52.57
             25/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コマーシャルペーパー             5.88
      合　　計            97.16
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

  （１）申込方法
   販売会社所定の方法でお申し込みください。
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  （２）コースの選択
   収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
   す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
   ＜分配金再投資コース＞
   収益分配金を自動的に再投資するコースです。
   ＜分配金受取りコース＞
   収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
  （３）申込みの受付
  ・年１回の決算日（原則として      ５月19日  ）を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して追加設
   定を行ないます。
  ・取得の申込みは、申込期間中の販売会社の営業日に受け付けます。
  （４）取扱時間
   原則として、取得申込受付日の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したも
   のを今回の申込期間の受付分とします。
  （５）申込制限
   信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。
   詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  （６）申込金額
   取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
  （７）申込単位
   販売会社の照会先   にお問い合わせください。
  （８）申込代金の支払い
   取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
  （９）受付の中止および取消
        ※
   委託会社は、金融商品取引所      における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
   とができます。
   ※金融商品取引法第２条第     16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
   に規定する外国金融商品市場をいいます。
  （10）財形貯蓄制度
  ・一定の要件に該当する場合は、財形貯蓄制度（勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）、勤労者財産形成住宅
   貯蓄（財形住宅貯蓄）、勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄））をご利用になれます。
  ・財形貯蓄制度（「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。）をご利用になる方は、お申込
   みの際に、財形住宅貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」および「財産形成非課税住宅
   貯蓄申込書」を、財形年金貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税年金貯蓄申告書」および「財産形成非課
   税年金貯蓄申込   書」を提出していただきます。
  ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
   ください。
  ※財形貯蓄制度は、「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられた勤労者を対象とした制度です。
  （11）マル優制度
  ・一定の要件に該当する場合は、マル優制度（少額貯蓄非課税制度）をご利用になれます。
  ・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を
   提出していただきます。
  ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
   ください。
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜解約請求による換金＞
  （１）解約の受付
   販売会社の営業日に受け付けます。
  （２）取扱時間
   原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分
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   とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
  （３）解約制限
   ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
   には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
  （４）解約手数料
   解約時に、下記の解約手数料がかかります。
   1962年４月20日以前の購入分の解約
        …………１万口につき　     27円50銭  （税抜25円）
   1962年４月21日以降、2001年４月19日以前の購入分の解約
        …………１万口につき　     110円 （税抜100円）
   2001年４月20日以降、2002年４月22日以前の購入分の解約
        …………１万口につき　     11円 （税抜10円）
   2002年４月23日以降、2017年７月19日以前の購入分の解約
        …………１万口につき　     ２円20銭  （税抜２円）
   2017年７月20日以降の購入分（2017年８月号からの新規設定分）の解約
        …………１万口につき　     ２円20銭  （税抜２円）以内の販売会社が定める額
   ※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき（販売会社が委託会社に申し出た場合に限りま
   す。）は、解約手数料を徴収しないことができます。
  （５）解約価額
   解約請求受付日の基準価額とします。
   ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
   ＜委託会社の照会先＞
    日興アセットマネジメント株式会社
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
    コールセンター   電話番号　0120-25-1404
     午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
  （６）手取額

   １口当たりの手取額は、解約価額から       解約に係る所定の税金    と解約手数料を差し引いた金額となりま
   す。
   ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
   詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
  （７）解約単位
   ＜分配金再投資コース＞１口単位
   ＜分配金受取りコース＞１万口単位
   ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
  （８）解約代金の支払い
   原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
  （９）受付の中止および取消
  ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
   す。
  ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止            当日 の解約請求を撤回できます。ただ
   し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
   日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
  ＜買取請求による換金＞

  （１）買取りの受付
   販売会社の営業日に受け付けます。
  （２）取扱時間
   原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分
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   とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
  （３）買取制限
   ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取
   りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
   さい。
  （４）買取手数料
   買取時に、下記の買取手数料がかかります。
   1962年４月20日以前の購入分の買取り
        …………１万口につき　     27円50銭  （税抜25円）
   1962年４月21日以降、2001年４月19日以前の購入分の買取り
        …………１万口につき　     110円 （税抜100円）
   2001年４月20日以降、2002年４月22日以前の購入分の買取り
        …………１万口につき　     11円 （税抜10円）
   2002年４月23日以降、2017年７月19日以前の購入分の買取り
        …………１万口につき　     ２円20銭  （税抜２円）
   2017年７月20日以降の購入分（2017年８月号からの新規設定分）の買取り
        …………１万口につき　     ２円20銭  （税抜２円）以内の販売会社が定める額
  （５）買取価額
   買取請求受付日の基準価額から      買取に係る所定の税金    相当額を控除した価額とします。
   ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
   詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
  （６）手取額
   １口当たりの手取額は、買取価額から買取手数料を控除した金額となります。
  （７）買取単位
   ＜分配金再投資コース＞１口単位
   ＜分配金受取りコース＞１万口単位
   ※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
  （８）受付の中止および取消
  ・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すこ
   とができます。
  ・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
   し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
   日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ①　基準価額の算出
  ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
  ・基準価額とは、信託財産に属する       資産 （受入担保金代用有価証券を除きます。）        を評価して得た信託財
   産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
   いいます。  なお、ファンドは   １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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  ②　有価証券などの評価基準






  ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                 時価評価  しま
   す。
   ＜主な資産の評価方法＞
   ◇マザーファンド受益証券
   基準価額計算日の基準価額で評価します。
   ◇国内公社債
   原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
   ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
   ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
    に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
   ・価格情報会社の提供する価額
   ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
  ③　基準価額の照会方法
   販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
   ＜委託会社の照会先＞
    日興アセットマネジメント株式会社
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
    コールセンター   電話番号　0120-25-1404
     午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   無期限とします（   1961年５月24日   設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
   了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年５月20日から翌年５月19日（19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌
   日が営業日である日のうち19日に最も近い日）までとし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
  （５）【その他】

  ①　信託の終了（繰上償還）
  １）委託会社は、   次のいずれかの場合には、     受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
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   ができます。
   イ）受益者の解約により     受益権の口数が100億口    を下回ることとなった場合
   ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
   ハ）やむを得ない事情が発生したとき
  ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
   ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
  ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
   じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
  ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
   し繰上償還させます。
   イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
    公告および書面の交付が困難な場合
   ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
   ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
    督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
    の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
   ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
    解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
  ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
  ②　償還金について
  ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
   合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
  ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
  ③　信託約款の変更
  １）委託会社は、   受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                受託
   会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
   社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
  ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
   公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
   は、原則として公告を行ないません。
  ３）この信託約款の変更     に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
   「異議の申立て」をご覧ください。）
  ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
   立て」の規定を適用します。
  ④　異議の申立て
  １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
   続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
   権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
  ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
   し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
   則として公告を行ないません。
  ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
   還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
   を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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  ⑤　公告





   公告は日本経済新聞に掲載します。
  ⑥　運用報告書の作成
  ・委託会社は、   毎期決算後および償還後     に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
   況などを記載した運用報告書を作成します。
  ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
  ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
   （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
  ⑦　関係法人との契約について
  　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
   了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
   延長されるものとし、以後も同様とします。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。
  （１）収益分配金・償還金受領権
  ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
   します。
  ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
   間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （２）解約請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
   す。
  （３）帳簿閲覧権
   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
   ことができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
   令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
   府令第133号）に基づき作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第58期計算期間（2018年                   5月22日か

   ら2019年  5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
   ます。
  １【財務諸表】

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  【公社債投信５月号】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第57期      第58期
            2018年 5月21日現在    2019年 5月20日現在
  資産の部
  流動資産
               7,070      4,990
   預金
               2,202,934
   金銭信託                   -
               36,312,857      19,871,975
   コール・ローン
              399,998,144      100,000,000
   社債券
              4,005,836,085      4,048,836,069
   親投資信託受益証券
               42,414      16,956
   未収利息
                      56
                -
   前払費用
              4,444,399,504      4,168,730,046
   流動資産合計
              4,444,399,504      4,168,730,046
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               10,488,490      2,427,122
   未払解約金
               4,874      4,473
   未払受託者報酬
               48,690      44,439
   未払委託者報酬
                61      28
   未払利息
               26,231      19,144
   その他未払費用
               10,568,346      2,495,206
   流動負債合計
               10,568,346      2,495,206
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              4,434,601,181      4,167,015,712
   元本
   剰余金
               △770,023     △780,872
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              4,433,831,158      4,166,234,840
   元本等合計
              4,433,831,158      4,166,234,840
  純資産合計
              4,444,399,504      4,168,730,046
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第57期      第58期
            自　2017年  5月23日   自　2018年  5月22日
            至　2018年  5月21日   至　2019年  5月20日
  営業収益
               116,228      47,426
  受取利息
                     1,840
               △831,899
  有価証券売買等損益
                     49,266
               △715,671
  営業収益合計
  営業費用
               27,523      20,977
  支払利息
                4,874      4,473
  受託者報酬
               48,690      44,439
  委託者報酬
               59,913      43,913
  その他費用
               141,000      113,802
  営業費用合計
               △856,671     △64,536
  営業利益又は営業損失（△）
               △856,671     △64,536
  経常利益又は経常損失（△）
               △856,671     △64,536
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -      -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                2,119
  期首剰余金又は期首欠損金（△）                  △770,023
               84,529     106,731
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               84,529     106,731
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
                     53,044
  剰余金減少額又は欠損金増加額              -
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                     53,044
                -
  額
                -      -
  分配金
               △770,023     △780,872
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月20日から翌年5月19日までとなってお
  なる重要な事項      ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
        もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で翌
        日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間
        が始まるものといたしますので、当計算期間は2018年         5月22日から2019年   5月20日
        までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第57期     第58期

             2018年 5月21日現在    2019年 5月20日現在
  １. 期首元本額            4,910,069,978円     4,434,601,181円
   期中追加設定元本額            294,913,836円     265,196,280円
   期中一部解約元本額            770,382,633円     532,781,749円
  ２. 受益権の総数            4,434,601,181口     4,167,015,712口
  ３. 元本の欠損
   純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額             770,023円     780,872円
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第57期          第58期

     自 2017年 5月23日        自 2018年 5月22日
     至 2018年 5月21日        至 2019年 5月20日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
   A　分配前　期末純資産総額       4,433,831,158円    A　分配前　期末純資産総額       4,166,234,840円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   B　決算日　残存元本       4,434,601,181円    B　決算日　残存元本       4,167,015,712円
   C　分配可能額（A-B）         0円  C　分配可能額（A-B）         0円
   D　決算日　残存受益権口数       4,434,601,181口    D　決算日　残存受益権口数       4,167,015,712口
   E　1万口当たり分配金額         0円  E　1万口当たり分配金額         0円
   （C÷D×10,000)          （C÷D×10,000)
   F　収益分配金額         0円  F　収益分配金額         0円
  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ金融商品の状況に関する事項
           第57期       第58期

          自 2017年 5月23日     自 2018年 5月22日
          至 2018年 5月21日     至 2019年 5月20日
  金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託として、有価
        証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                  同左
        運用を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
  金融商品の内容及び当該金融商品に係       当ファンドが運用する主な有価証券は、
  るリスク       「重要な会計方針に係る事項に関する注
        記」の「有価証券の評価基準及び評価方
        法」に記載の有価証券等であり、全て売
        買目的で保有しております。また、主な
        デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                  同左
        ション取引、スワップ取引等があり、信
        託財産に属する資産の効率的な運用に資
        するために行うことができます。当該有
        価証券及びデリバティブ取引には、性質
        に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
        性リスク、信用リスク等があります。
  金融商品に係るリスク管理体制       運用部門、営業部門と独立した組織であ
        るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                  同左
        スク管理活動のモニタリング、指導の一
        元化を図っております。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

           第57期       第58期

          2018年 5月21日現在      2019年 5月20日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  第57期（2018年   5月21日現在）
  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  社債券                   △1,856

  親投資信託受益証券                    △1

     合計                △1,857

  第58期（2019年   5月20日現在）

  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  社債券                    0

  親投資信託受益証券                   389,610

     合計                389,610

  （関連当事者との取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

      第57期          第58期

     2018年 5月21日現在         2019年 5月20日現在
  1口当たり純資産額         0.9998円  1口当たり純資産額         0.9998円
  (1万口当たり純資産額)         (9,998円)  (1万口当たり純資産額)         (9,998円)
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  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘柄      券面総額    評価額   備考

  社債券   ＳＵＭＩＴＯＭＯ　ＭＩＴＳＵＩ　ＦＩＮＡＮＣＥ          100,000,000    100,000,000

  社債券 合計

               100,000,000    100,000,000
  親投資信託受益   ボンド・マザーファンド          3,896,108,612    4,048,836,069

  証券
  親投資信託受益証券    合計

              3,896,108,612    4,048,836,069
       合計       3,996,108,612    4,148,836,069

  (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され


  た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
  報は監査の対象外であります。
  （参考）

  ボンド・マザーファンド

  貸借対照表

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位：円）
            2018年 5月21日現在    2019年 5月20日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            18,204      6,496
   金銭信託           123,927,165       -
   コール・ローン           2,042,798,331      1,783,251,145
   地方債証券           36,529,663,850      21,282,901,707
   特殊債券           7,859,057,524      5,335,022,765
   社債券           23,795,460,395      42,446,572,137
   コマーシャル・ペーパー           999,996,684       -
   未収利息           166,163,784      130,130,409
               17,990,181      31,044,976
   前払費用
              71,535,076,118      71,008,929,635
   流動資産合計
              71,535,076,118      71,008,929,635
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               3,436      2,537
   未払利息
               3,436      2,537
   流動負債合計
               3,436      2,537
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           68,834,353,775      68,331,081,862
   剰余金
              2,700,718,907      2,677,845,236
    剰余金又は欠損金（△）
              71,535,072,682      71,008,927,098
   元本等合計
              71,535,072,682      71,008,927,098
  純資産合計
              71,535,076,118      71,008,929,635
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評価方法       地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以

        下のとおり原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2018年 5月21日現在    2019年 5月20日現在

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  １. 期首            2017年 5月23日    2018年 5月22日
   期首元本額            67,078,998,200円     68,834,353,775円
   期首からの追加設定元本額            18,008,385,509円     9,332,178,633円
   期首からの一部解約元本額            16,253,029,934円     9,835,450,546円
   元本の内訳　※
   公社債投信１月号            5,385,580,292円     5,463,524,851円
   公社債投信２月号            4,177,348,530円     4,052,252,287円
   公社債投信３月号            4,348,331,778円     4,220,348,699円
   公社債投信４月号            4,255,719,492円     4,455,873,442円
   公社債投信５月号            3,854,730,644円     3,896,108,612円
   公社債投信６月号            6,268,346,280円     6,209,647,268円
   公社債投信７月号            9,184,796,475円     9,524,480,836円
   公社債投信８月号            4,979,191,438円     5,109,099,044円
   公社債投信９月号            4,456,676,834円     4,558,678,358円
   公社債投信１０月号            6,828,233,716円     5,843,822,618円
   公社債投信１１月号            5,663,859,905円     5,549,348,731円
   公社債投信１２月号            9,431,538,391円     9,447,897,116円
   　　　　　　計            68,834,353,775円     68,331,081,862円
  ２. 受益権の総数            68,834,353,775口     68,331,081,862口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）
  Ⅰ金融商品の状況に関する事項
          自 2017年 5月23日     自 2018年 5月22日

          至 2018年 5月21日     至 2019年 5月20日
  金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託として、有価
        証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                  同左
        運用を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
  金融商品の内容及び当該金融商品に係       当ファンドが運用する主な有価証券は、
  るリスク       「重要な会計方針に係る事項に関する注
        記」の「有価証券の評価基準及び評価方
        法」に記載の有価証券等であり、全て売
        買目的で保有しております。また、主な
        デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                  同左
        ション取引、スワップ取引等があり、信
        託財産に属する資産の効率的な運用に資
        するために行うことができます。当該有
        価証券及びデリバティブ取引には、性質
        に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
        性リスク、信用リスク等があります。
  金融商品に係るリスク管理体制       運用部門、営業部門と独立した組織であ
        るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                  同左
        スク管理活動のモニタリング、指導の一
        元化を図っております。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2018年 5月21日現在      2019年 5月20日現在

  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  （2018年  5月21日現在）
  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  地方債証券                  △152,580,540

  特殊債券                   △3,712,582

  社債券                  △90,243,280

     合計               △246,536,402

  （2019年  5月20日現在）

  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  地方債証券                  △74,014,263

  特殊債券                  △10,946,653

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  社債券                  △118,194,137
     合計               △203,155,053

  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

  に対応する金額であります。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

     2018年 5月21日現在         2019年 5月20日現在

  1口当たり純資産額         1.0392円  1口当たり純資産額         1.0392円
  (1万口当たり純資産額)        (10,392円)  (1万口当たり純資産額)        (10,392円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘柄      券面総額    評価額   備考

  地方債証券   第６７０回東京都公募公債          420,000,000    420,586,472
    第６７４回東京都公募公債          200,000,000    200,928,161
    第６７５回東京都公募公債          200,000,000    200,975,240
    平成２１年度第６回北海道公募公債          620,000,000    622,694,402
    平成２１年度第１４回北海道公募公債          950,000,000    961,018,668
    平成２１年度第１６回北海道公募公債          400,000,000    404,862,530
    平成２６年度第２回北海道公募公債（５年）          450,000,000    450,049,884
    平成２６年度第６回北海道公募公債（５年）          650,000,000    650,251,280
    平成２６年度第８回北海道公募公債（５年）          100,000,000    100,064,314
    平成２６年度第１０回北海道公募公債（５年）          100,000,000    100,079,784
    第１０回１号宮城県公募公債（５年）          450,000,000    450,189,288
    第１６２回神奈川県公募公債          100,000,000    100,138,365
    第１６３回神奈川県公募公債          100,000,000    100,123,485
    第１６５回神奈川県公募公債          100,000,000    100,471,424
    第３７回大阪府公債（５年）          100,000,000    100,103,202
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                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３２７回大阪府公募公債（１０年）          100,000,000    100,181,675
    第３２８回大阪府公募公債（１０年）          100,000,000    100,281,680
    第３２９回大阪府公募公債（１０年）          100,000,000    100,442,240
    第３３４回大阪府公募公債（１０年）          1,900,000,000    1,919,285,000
    平成２１年度第２回京都府公募公債          400,000,000    401,969,806
    平成２１年度第２７回兵庫県公募公債          100,000,000    100,809,826
    平成２１年度第３７回兵庫県公募公債          200,000,000    202,139,294
    平成２１年度第７回静岡県公募公債          400,000,000    403,153,683
    平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年）          100,000,000    100,502,980
    平成２６年度第６回広島県公募公債（５年）          350,000,000    350,325,020
    平成２１年度第６回埼玉県公募公債          100,000,000    100,586,506
    平成２１年度第３回福岡県公募公債          160,000,000    160,669,746
    平成２４年度第２回福岡県公募公債          200,000,000    200,154,805
    平成２６年度第４回福岡県公募公債          500,000,000    500,279,190
    平成２６年度第６回福岡県公募公債          400,000,000    400,322,472
    平成２１年度第６回千葉県公募公債          500,000,000    502,480,008
    平成２６年度第２回千葉県公募公債          550,000,000    550,046,045
    平成２６年度第８回千葉県公募公債          350,000,000    350,322,580
    平成２１年度第２回新潟県公募公債          250,000,000    252,019,961
    平成２１年度第３回新潟県公募公債          116,030,000    117,343,060
    第５回群馬県公募公債（５年）          100,000,000    100,083,138
    第６回群馬県公募公債（１０年）          900,000,000    907,156,265
    平成２１年度第１回岐阜県公募公債（１０年）          300,000,000    301,794,564
    平成２１年度第１回大分県公募公債          261,000,000    262,579,500
    第７４回共同発行市場公募地方債          100,000,000    100,025,090
    第７５回共同発行市場公募地方債          302,000,000    302,499,449
    第７７回共同発行市場公募地方債          100,000,000    100,403,393
    第７８回共同発行市場公募地方債          400,000,000    401,933,684
    第７９回共同発行市場公募地方債          100,000,000    100,581,366
    第８０回共同発行市場公募地方債          600,000,000    604,771,446
    平成２１年度第１回堺市公募公債          700,000,000    705,478,600
    平成２６年度第３回島根県公募公債          1,000,000,000    1,001,232,740
    平成２１年度第１回福島県公募公債          200,000,000    201,614,210
    平成２６年度第１回熊本県公募公債（５年）          900,000,000    900,320,600
    平成２１年度第１回浜松市公募公債          150,000,000    151,204,956
    平成２１年度第６回大阪市公募公債          300,000,000    302,426,529
    第１回京都市公募公債（７年）          100,000,000    100,215,358
    平成２６年度第１回京都市公募公債          600,000,000    600,199,224
    平成２１年度第７回神戸市公募公債          100,000,000    100,145,580
    平成２１年度第５回横浜市公募公債          100,000,000    100,780,422
    第３９回横浜市公募公債（５年）          200,000,000    200,034,405
    平成２６年度第１回広島市公募公債（５年）          850,000,000    850,617,558
             45/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平成２１年度第１回徳島県公募公債          353,500,000    356,396,112
    平成２１年度第１回山梨県公募公債（１０年）          350,000,000    352,140,210
    平成２１年度第１回岡山県公募公債（１０年）          300,000,000    302,415,232
  地方債証券  合計          21,182,530,000    21,282,901,707
  特殊債券   第４６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社          500,000,000    500,365,316
    債間限定同順位特約付）
    第６７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社          100,000,000    100,003,448
    債間限定同順位特約付）
    第７３回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社          100,000,000    100,008,628
    債間限定同順位特約付）
    第５９回日本高速道路保有・債務返済機構債券          120,000,000    121,337,708
    第６回地方公共団体金融機構債券          400,000,000    403,176,945
    第８回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    100,992,852
    第１６回阪神高速道路株式会社社債（一般担保付、          400,000,000    400,069,510
    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳
    的債務引受条項付）
    第６２回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保          200,000,000    200,004,768
    付）
    第１６回国際協力銀行債券          200,000,000    201,383,185
    第１９回国際協力銀行債券          100,000,000    101,387,560
    第４７回独立行政法人福祉医療機構債券          300,000,000    300,015,000
    第３７回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000    100,475,572
    第１４回沖縄振興開発金融公庫債券          200,000,000    201,008,932
    い第７６８号農林債          100,000,000    100,009,032
    い第７７０号農林債          200,000,000    200,098,240
    い第７７３号農林債          1,000,000,000    1,001,076,210
    い第７７５号農林債          100,000,000    100,138,326
    第２９７回信金中金債（５年）          100,000,000    100,058,478
    第２９８回信金中金債（５年）          200,000,000    200,153,285
    第２９９回信金中金債（５年）          300,000,000    300,276,702
    第３０４回信金中金債（５年）          200,000,000    200,390,318
    第１３回中日本高速道路株式会社社債（一般担保          300,000,000    302,592,750
    付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
    重畳的債務引受条項付）
  特殊債券  合計           5,320,000,000    5,335,022,765
  社債券   ＨＩＴＡＣＨＩ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＵＫ　ＰＬＣ          1,000,000,000    1,000,000,000
    第１３回首都高速道路株式会社社債（一般担保付、          100,000,000    100,076,875
    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳
    的債務引受条項付）
    第１４回首都高速道路株式会社社債（一般担保付、          900,000,000    901,458,504
    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳
    的債務引受条項付）
    第１４回阪神高速道路株式会社社債（一般担保付、          500,000,000    500,309,050
    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳
    的債務引受条項付）
    第８回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）          200,000,000    202,260,881
    第２６回東日本高速道路株式会社社債（一般担保          100,000,000    100,034,163
    付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
    重畳的債務引受条項付）
             46/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２７回東日本高速道路株式会社社債（一般担保          1,100,000,000    1,100,267,518
    付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
    重畳的債務引受条項付）
    第４３回東日本高速道路株式会社社債（一般担保          400,000,000    400,012,096
    付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
    重畳的債務引受条項付）
    第４７回東日本高速道路株式会社社債（一般担保          600,000,000    600,054,000
    付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
    重畳的債務引受条項付）
    第５８回中日本高速道路株式会社社債（一般担保          100,000,000    100,108,900
    付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
    重畳的債務引受条項付）
    第４０回西日本高速道路株式会社社債（一般担保          400,000,000    400,049,351
    付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
    重畳的債務引受条項付）
    第２０回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定          200,000,000    200,934,828
    同順位特約付）
    第４回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社          1,000,000,000    1,000,312,500
    債間限定同順位特約付）
    第１０回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定          100,000,000    100,000,000
    社債間限定同順位特約付）
    第７回キリンホールディングス株式会社無担保社債          200,000,000    201,459,361
    （社債間限定同順位特約付）
    第１回サントリー食品インターナショナル株式会社          1,900,000,000    1,900,544,920
    無担保社債（社債間限定同順位特約付）
    第８回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無          100,000,000    100,036,166
    担保社債（社債間限定同順位特約付）
    第３０回王子製紙株式会社無担保社債（社債間限定          300,000,000    300,331,988
    同順位特約付）
    第１７回レンゴー株式会社無担保社債（特定社債間          300,000,000    300,260,025
    限定同順位特約付）
    第４１回住友化学株式会社無担保社債（社債間限定          1,700,000,000    1,711,279,893
    同順位特約付）
    第４３回住友化学株式会社無担保社債（社債間限定          400,000,000    405,836,670
    同順位特約付）
    第３８回三菱化学株式会社無担保社債（社債間限定          100,000,000    100,465,980
    同順位特約付）
    第４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担          100,000,000    100,085,864
    保社債（社債間限定同順位特約付）
    第１３回株式会社三菱ケミカルホールディングス無          300,000,000    300,087,444
    担保社債（社債間限定同順位特約付）
    第２回富士フイルムホールディングス株式会社無担          100,000,000    100,273,082
    保社債（社債間限定同順位特約付）
    第４回富士フイルムホールディングス株式会社無担          200,000,000    199,901,491
    保社債（社債間限定同順位特約付）
    第６４回新日本製鐵株式会社無担保社債（社債間限          200,000,000    202,341,700
    定同順位特約付）
    第６９回新日本製鐵株式会社無担保社債（社債間限          700,000,000    700,373,026
    定同順位特約付）
    第１１回大同特殊鋼株式会社無担保社債（社債間限          600,000,000    600,043,720
    定同順位特約付）
    第１０回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限          100,000,000    100,023,247
    定同順位特約付）
             47/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４２回日本精工株式会社無担保社債（社債間限定          300,000,000    300,160,536
    同順位特約付）
    第３５回富士通株式会社無担保社債（社債間限定同          300,000,000    300,076,532
    順位特約付）
    第１２回パナソニック株式会社無担保社債（社債間          2,000,000,000    2,005,950,142
    限定同順位特約付）
    第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会社特定          1,400,000,000    1,401,558,931
    社債
    第２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債（社債間          300,000,000    300,328,264
    限定同順位特約付）
    第５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債（社債間          300,000,000    299,973,558
    限定同順位特約付）
    第１回日本生命２０１５基金特定目的会社特定社債          2,000,000,000    2,001,667,614
    （一般担保付）
    第２回大日本印刷株式会社無担保社債（社債間限定          2,000,000,000    2,006,616,624
    同順位特約付）
    第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債（社債間限          200,000,000    202,650,432
    定同順位特約付）
    第５４回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債          245,000,000    245,130,744
    間限定同順位特約付）
    第７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣          1,700,000,000    1,720,661,229
    後特約付）
    第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣          700,000,000    710,302,040
    後特約付）
    第７回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（特          200,000,000    200,022,232
    定社債間限定同順位特約付）
    第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（特          100,000,000    100,069,168
    定社債間限定同順位特約付）
    第７回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限定          800,000,000    800,459,216
    同順位特約付）
    第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特          500,000,000    501,949,835
    約付）
    第３８回株式会社みずほ銀行無担保社債（特定社債          600,000,000    600,633,535
    間限定同順位特約付）
    第９回芙蓉総合リース株式会社無担保社債（社債間          300,000,000    300,331,122
    限定同順位特約付）
    第４６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債          200,000,000    200,049,424
    （社債間限定同順位特約付）
    第１０回東京センチュリーリース株式会社無担保社          100,000,000    100,147,648
    債（社債間限定同順位特約付）
    第２２回株式会社ホンダファイナンス無担保社債          300,000,000    300,978,480
    （社債間限定同順位特約付）
    第３０回株式会社ホンダファイナンス無担保社債          500,000,000    500,133,490
    （社債間限定同順位特約付）
    第６０回トヨタファイナンス株式会社無担保社債          400,000,000    400,099,216
    （社債間限定同等特約付）
    第５６回日立キャピタル株式会社無担保社債（社債          100,000,000    100,115,185
    間限定同順位特約付)
    ＳＵＭＩＴＯＭＯ　ＭＩＴＳＵＩ　ＦＩＮＡＮＣＥ          500,000,000    500,000,000
    ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ　ＵＦＪ　ＬＥＡＳＥ＆ＦＩ          1,300,000,000    1,300,000,000
    Ｎ
    第１７回株式会社大和証券グループ本社無担保社債          600,000,000    600,594,804
    （社債間限定同順位特約付）
             48/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債          1,300,000,000    1,303,674,195
    （社債間限定同順位特約付）
    第１８回野村ホールディングス株式会社無担保社債          100,000,000    101,082,058
    第４６回野村ホールディングス株式会社無担保社債          400,000,000    400,782,180
    第５４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限          100,000,000    100,009,048
    定同順位特約付）
    第８７回住友不動産株式会社無担保社債（社債間限          100,000,000    100,709,992
    定同順位特約付）
    第８７回東武鉄道株式会社無担保社債（社債間限定          100,000,000    101,647,743
    同順位特約付）
    第１１３回東武鉄道株式会社無担保社債（担保提供          314,000,000    314,333,084
    限定特約付）
    第５０回小田急電鉄株式会社無担保社債（社債間限          800,000,000    803,169,530
    定同順位特約付）
    第３０回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定          200,000,000    201,551,246
    同順位特約付）
    第１３回東日本旅客鉄道株式会社社債（一般担保          300,000,000    305,969,709
    付）
    第６２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債          500,000,000    502,563,690
    （社債間限定同順位特約付）
    第６４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債          100,000,000    100,800,226
    （社債間限定同順位特約付）
    第８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債          1,300,000,000    1,301,147,171
    （社債間限定同順位特約付)
    第１６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債          100,000,000    101,635,437
    間限定同順位特約付)
    第１６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社          550,000,000    553,464,158
    債間限定同順位特約付）
    第１８回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社          100,000,000    101,473,644
    債間限定同順位特約付）
    第８０回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社          200,000,000    200,018,130
    債間限定同順位特約付）
    第９回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）          100,000,000    101,197,971
    第５回日本通運株式会社無担保社債（社債間限定同          200,000,000    200,114,245
    順位特約付）
    第１５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定          400,000,000    400,199,628
    同順位特約付）
    第１８回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定          400,000,000    403,626,200
    同順位特約付）
    第１９回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）          200,000,000    202,675,720
    第２８回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定          1,100,000,000    1,104,067,751
    同順位特約付）
    第２９回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定          700,000,000    704,875,350
    同順位特約付）
    第３１回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定          100,000,000    100,806,768
    同順位特約付）
    第１９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定          100,000,000    101,519,735
    同順位特約付）
    第２３回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定          300,000,000    301,152,066
    同順位特約付）
    第２５回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保          200,000,000    202,422,218
    社債（社債間限定同順位特約付）
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  社債券 合計           42,309,000,000    42,446,572,137
       合計       68,811,530,000    69,064,496,609
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【中間財務諸表】

  （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
   年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
   る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年                   5月21日か

   ら2019年11月20日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
   けております。
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  【公社債投信５月号】

  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             前計算期間末
                  当中間計算期間末
            2019年 5月20日現在
                  2019年11月20日現在
  資産の部
  流動資産
               4,990      4,574
   預金
               19,871,975      35,182,516
   コール・ローン
              100,000,000      200,000,000
   社債券
              4,048,836,069      3,962,836,063
   親投資信託受益証券
               16,956      16,632
   未収利息
                56      56
   前払費用
              4,168,730,046      4,198,039,841
   流動資産合計
              4,168,730,046      4,198,039,841
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               2,427,122      1,371,238
   未払解約金
               4,473      2,180
   未払受託者報酬
               44,439      21,437
   未払委託者報酬
                28      46
   未払利息
               19,144      9,291
   その他未払費用
               2,495,206      1,404,192
   流動負債合計
               2,495,206      1,404,192
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              4,167,015,712      4,197,456,170
   元本
   剰余金
               △780,872     △820,521
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
              4,166,234,840      4,196,635,649
   元本等合計
              4,166,234,840      4,196,635,649
  純資産合計
              4,168,730,046      4,198,039,841
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            前中間計算期間      当中間計算期間
            自　2018年  5月22日   自　2019年  5月21日
            至　2018年11月21日      至　2019年11月20日
  営業収益
               29,507      19,244
  受取利息
                1,847
                     △6
  有価証券売買等損益
               31,354      19,238
  営業収益合計
  営業費用
               12,127      8,960
  支払利息
                2,333      2,180
  受託者報酬
               23,102      21,437
  委託者報酬
               21,281      20,298
  その他費用
               58,843      52,875
  営業費用合計
               △27,489     △33,637
  営業利益又は営業損失（△）
               △27,489     △33,637
  経常利益又は経常損失（△）
               △27,489     △33,637
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                -      -
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             △770,023     △780,872
               41,954      35,778
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               41,954      35,778
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
               53,044      41,790
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               53,044      41,790
  額
                -      -
  分配金
               △808,602     △820,521
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評価方法       社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける中間計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
        知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              前計算期間末

                  当中間計算期間末
             2019年 5月20日現在
                  2019年11月20日現在
  １. 期首元本額            4,434,601,181円     4,167,015,712円
   期中追加設定元本額            265,196,280円     208,928,868円
   期中一部解約元本額            532,781,749円     178,488,410円
  ２. 受益権の総数            4,167,015,712口     4,197,456,170口
  ３. 元本の欠損
   純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額             780,872円     820,521円
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     前中間計算期間          当中間計算期間

     自 2018年 5月22日        自 2019年 5月21日
     至 2018年11月21日          至 2019年11月20日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
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           前計算期間末
                 当中間計算期間末
          2019年 5月20日現在
                 2019年11月20日現在
  中間貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し       中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
  差額       ているため、その差額はありません。       日の時価で計上しているため、その差額
               はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  （１口当たり情報）


      前計算期間末

                当中間計算期間末
     2019年 5月20日現在
               2019年11月20日現在
  1口当たり純資産額         0.9998円  1口当たり純資産額         0.9998円
  (1万口当たり純資産額)         (9,998円)  (1万口当たり純資産額)         (9,998円)
  当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上

  された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当
  該情報は監査の対象外であります。
  （参考）

  ボンド・マザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2019年 5月20日現在
                  2019年11月20日現在
  資産の部
  流動資産
   預金             6,496     28,980
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2019年 5月20日現在
                  2019年11月20日現在
   コール・ローン           1,783,251,145      1,262,276,296
   地方債証券           21,282,901,707      16,436,128,774
   特殊債券           5,335,022,765     10,044,613,807
   社債券           42,446,572,137      38,525,771,606
   コマーシャル・ペーパー             -   3,999,929,123
   未収利息           130,130,409      142,539,624
               31,044,976      16,111,868
   前払費用
              71,008,929,635      70,427,400,078
   流動資産合計
              71,008,929,635      70,427,400,078
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金             -   1,824,564,100
               2,537      1,676
   未払利息
               2,537    1,824,565,776
   流動負債合計
               2,537    1,824,565,776
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           68,331,081,862      66,016,801,564
   剰余金
              2,677,845,236      2,586,032,738
    剰余金又は欠損金（△）
              71,008,927,098      68,602,834,302
   元本等合計
              71,008,927,098      68,602,834,302
  純資産合計
              71,008,929,635      70,427,400,078
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評価方法       地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以

        下のとおり原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2019年 5月20日現在

                  2019年11月20日現在
  １. 期首            2018年 5月22日    2019年 5月21日
   期首元本額            68,834,353,775円     68,331,081,862円
   期首からの追加設定元本額            9,332,178,633円     2,651,077,761円
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   期首からの一部解約元本額            9,835,450,546円     4,965,358,059円
   元本の内訳　※
   公社債投信１月号            5,463,524,851円     5,064,179,194円
   公社債投信２月号            4,052,252,287円     3,860,758,823円
   公社債投信３月号            4,220,348,699円     4,022,119,284円
   公社債投信４月号            4,455,873,442円     4,189,322,240円
   公社債投信５月号            3,896,108,612円     3,813,352,640円
   公社債投信６月号            6,209,647,268円     6,180,778,902円
   公社債投信７月号            9,524,480,836円     9,377,252,192円
   公社債投信８月号            5,109,099,044円     4,956,096,728円
   公社債投信９月号            4,558,678,358円     4,399,902,368円
   公社債投信１０月号            5,843,822,618円     5,773,576,269円
   公社債投信１１月号            5,549,348,731円     5,466,592,760円
   公社債投信１２月号            9,447,897,116円     8,912,870,164円
   　　　　　　計            68,331,081,862円     66,016,801,564円
  ２. 受益権の総数            68,331,081,862口     66,016,801,564口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
          2019年 5月20日現在

                 2019年11月20日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
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  （１口当たり情報）

     2019年 5月20日現在

               2019年11月20日現在
  1口当たり純資産額         1.0392円  1口当たり純資産額         1.0392円
  (1万口当たり純資産額)        (10,392円)  (1万口当たり純資産額)        (10,392円)
             58/108


















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  ２【ファンドの現況】

  以下のファンドの現況は     2020年 1月31日 現在です。
  【公社債投信５月号】

  【純資産額計算書】

  Ⅰ　資産総額           4,132,788,304  円　

  Ⅱ　負債総額            1,245,759  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           4,131,542,545  円　
  Ⅳ　発行済口数           4,132,362,206  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9998 円　
  （参考）

  ボンド・マザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ　資産総額           68,235,073,406   円　

  Ⅱ　負債総額            202,415,239  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           68,032,658,167   円　
  Ⅳ　発行済口数           65,468,302,677   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0392 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換
   受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
   から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
   いものとします。
  （２）受益者に対する特典
   該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容
  ①　譲渡制限はありません。
  ②　受益権の譲渡
  ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
   は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
   び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
   ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
   た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に             社債、株式等の振替に関する法律
   の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
   するものとします。
  ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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   振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
   委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
   期間を設けることができます。
  ③　受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
   ことができません。
  （４）受益証券の再発行
   受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
   の請求を行なわないものとします。
  （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
   約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
   令などにしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額
   2020年1月末  現在    資本金       17,363,045,900円
         発行可能株式総数       230,000,000株
         発行済株式総数       197,012,500株
   ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

  （２）会社の意思決定機関（     2020年1月末  現在）

  ・株主総会
   株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
   定を行ないます。
   当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
   業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
   （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
  ・取締役会
   取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。               また、取締役会の決議に
   よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
   取締役に委任することができます。
   当社の取締役会は10名以内の取締役       （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
   る取締役  で構成され、取締役    （監査等委員である取締役を除く。）       の任期は選任後１年以内に終了する
   事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
   て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、          代表取締役若干名を選定します。
  ・監査等委員会
   当社の 監査等委員会   は、５名以内の  監査等委員である取締役     で構成され、   監査等委員である取締役     の任
   期は選任後  ２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
   す。 監査等委員会   は、その決議をもって    、監査等委員の中から、     常勤の 監査等委員  を選定します。
  （３）運用の意思決定プロセス（      2020年1月末  現在）

  １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
  ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
   定します。
  ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
   の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
  ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
   発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
  ５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに           法令など遵守状況のモニタリングについては、
   運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
   ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
  定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
  なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
  ・委託会社の運用する、     2020年1月末  現在の投資信託などは次の通りです。
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                純資産額

     種　類     ファンド本数
               （単位：億円）
   投資信託総合計           829    206,323
    株式投資信託         781    175,242
     単位型        264    10,935
     追加型        517    164,306
    公社債投資信託          48    31,081
     単位型        35    930
     追加型        13    30,150
  ３【委託会社等の経理状況】

  １.　当社の  財務諸表  は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
  以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
  閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
   また、当社の   中間財務諸表   は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
  大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
  成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、             第60期事業年度   （2018年４月１日から2019

  年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任         あずさ監査法人により監査を受けております。
   また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、           第61期中間会計期間    （2019年４月１日から
  2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任           あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
  す。
  （１）【貸借対照表】

                  (単位：百万円)
             第59期      第60期
            (2018年３月31日)      (2019年３月31日)
  資産の部
  　流動資産
  　　現金・預金        ※3    14,024  ※3    20,680
  　　有価証券             19      1
  　　前払費用             551      495
  　　未収入金             73      38
  　　未収委託者報酬            15,873      16,867
  　　未収収益        ※3    3,174  ※3     618
  　　関係会社短期貸付金             1,128      2,408
  　　立替金             2,776      791
              4,179      869
  　　その他        ※2,3      ※2
  　　流動資産合計            41,800      42,769
  　固定資産
  　　有形固定資産
  　　　建物        ※1     68 ※1     136
  　　　器具備品        ※1     122 ※1     137
  　　　有形固定資産合計             191      274
  　　無形固定資産
               99      107
  　　　ソフトウエア
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  　　　無形固定資産合計             99      107
  　　投資その他の資産
  　　　投資有価証券            14,103      16,755
  　　　関係会社株式            25,769      25,769
  　　　長期差入保証金             490      447
  　　　長期前払費用             0      －
              1,504      1,913
  　　　繰延税金資産
  　　　投資その他の資産合計            41,868      44,886
  　　固定資産合計            42,159      45,268
  　資産合計            83,959      88,038
                  (単位：百万円)

             第59期      第60期
            (2018年３月31日)      (2019年３月31日)
  負債の部
  　流動負債
  　　預り金        ※3    3,804      354
  　　未払金             5,874      6,112
  　　　未払収益分配金             7      7
  　　　未払償還金             91      71
  　　　未払手数料        ※3    5,124  ※3    5,299
  　　　その他未払金             651      734
  　　未払費用        ※3    4,634  ※3    3,897
  　　未払法人税等             2,185      2,382
  　　未払消費税等        ※4     788 ※4     621
  　　賞与引当金             2,286      2,680
  　　役員賞与引当金             198      210
               41      172
  その他             ※3
  　　流動負債合計            19,813      16,431
  　固定負債
  　　退職給付引当金             1,316      1,405
  　　その他             318      629
  　　固定負債合計             1,634      2,035
  　負債合計            21,448      18,466
  純資産の部
  　株主資本
  　　資本金            17,363      17,363
  　　資本剰余金
              5,220      5,220
  　　　資本準備金
  　　　資本剰余金合計             5,220      5,220
  　　利益剰余金
  　　　その他利益剰余金
  　　　　繰越利益剰余金            39,959      47,142
  　　　利益剰余金合計            39,959      47,142
  　　自己株式             △786      △833
  　　株主資本合計            61,756      68,891
  　評価・換算差額等
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  　　その他有価証券評価差額金             408      493
               346      185
   繰延ヘッジ損益
  　　評価・換算差額等合計             754      679
  　純資産合計            62,511      69,571
  負債純資産合計            83,959      88,038
  （２）【損益計算書】

                  (単位：百万円)
             第59期      第60期
           (自　2017年４月１日      (自　2018年４月１日
           至　2018年３月31日)      至　2019年３月31日)
  　営業収益
  　　委託者報酬            70,609      77,264
              5,398      3,063
  　　その他営業収益
  　　営業収益合計            76,008      80,328
  　営業費用
  　　支払手数料            30,448      32,834
  　　広告宣伝費             973      960
  　　公告費             2      2
  　　調査費            18,132      18,251
  　　　調査費             862      890
  　　　委託調査費            17,241      17,333
  　　　図書費             28      27
  　　委託計算費             520      541
  　　営業雑経費             740      794
  　　　通信費             173      128
  　　　印刷費             348      334
  　　　協会費             68      69
  　　　諸会費             24      19
               125      243
  　　　その他
  　　営業費用計            50,817      53,385
  　一般管理費
  　　給料             9,096      9,783
  　　　役員報酬             507      241
  　　　役員賞与引当金繰入額             198      210
  　　　給料・手当             6,083      6,589
  　　　賞与             20      61
  　　　賞与引当金繰入額             2,286      2,680
  　　交際費             99      92
  　　寄付金             16      13
  　　旅費交通費             455      476
  　　租税公課             424      428
  　　不動産賃借料             890      888
  　　退職給付費用             355      378
  　　退職金             24      52
  　　固定資産減価償却費             152      108
  　　福利費             974     1,071
              3,175      3,106
  　　諸経費
  　　一般管理費計            15,664      16,401
  　営業利益             9,526      10,540
                  (単位：百万円)

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第59期      第60期
           (自　2017年４月１日      (自　2018年４月１日
           至　2018年３月31日)      至　2019年３月31日)
  　営業外収益
  　　受取利息             26      37
  　　受取配当金
          ※１    1,120 ※１    1,865
   有価証券償還益             1      1
   デリバティブ収益            － ※１     142
   時効成立分配金・償還金             1      21
  　　為替差益             79      58
  　　その他             41      48
  　　営業外収益合計             1,272      2,176
  　営業外費用
  　　支払利息        ※１     223 ※１     286
   デリバティブ費用       ※１     295      －
   時効成立後支払分配金・償還金             0      78
  　　長期差入保証金償却額             212      －
               34      24
  　　その他
  　　営業外費用合計             767      388
  　経常利益            10,030      12,328
  　特別利益
               199      218
  　　投資有価証券売却益
  　　特別利益合計             199      218
  　特別損失
  　　投資有価証券売却損             133      176
  　　固定資産処分損             7      0
   役員退職一時金            117      180
               81      －
   損害賠償損失
  　　特別損失合計             340      357
  　税引前当期純利益             9,890      12,189
  　法人税、住民税及び事業税
              3,217      3,741
              △307      △375
  　法人税等調整額
  　法人税等合計             2,910      3,366
  　当期純利益             6,979      8,823
  （３）【株主資本等変動計算書】

  第59期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
                  (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金           自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  34,015  34,015  △672  55,926
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,036  △1,036    △1,036
  当期純利益            6,979  6,979    6,979
  自己株式の取得                △113  △113
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      －  －  －  5,943  5,943  △113  5,830
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  39,959  39,959  △786  61,756
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
      有価証券    換算差額等
         損益
      評価差額金     合計
  当期首残高      282  266  548  56,475
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,036
  当期純利益           6,979
  自己株式の取得           △113
  株主資本以外の項目の
       125  80  206  206
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      125  80  206  6,036
  当期末残高      408  346  754  62,511
  第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                  (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金           自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  39,959  39,959  △786  61,756
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,640  △1,640    △1,640
  当期純利益            8,823  8,823    8,823
  自己株式の取得                △47  △47
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      －  －  －  7,182  7,182  △47  7,135
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
      有価証券    換算差額
         損益
      評価差額金    等合計
  当期首残高      408  346  754  62,511
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,640
  当期純利益           8,823
  自己株式の取得            △47
  株主資本以外の項目の
        85  △160  △75  △75
  当期変動額（純額）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当期変動額合計      85  △160  △75  7,060
  当期末残高      493  185  679  69,571
  [注記事項]

  （重要な会計方針）

              第60期

    項目        （自　2018年４月１日
             至　2019年３月31日）
  １　資産の評価基準及び評価     (1) 有価証券
  　　方法
       　①　子会社株式及び関連会社株式
       　　　総平均法による原価法
       　②　その他有価証券
       　　時価のあるもの
        　決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
        り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
       　　時価のないもの
       　　　総平均法による原価法
       (2) デリバティブ
        時価法
  ２　固定資産の減価償却の方法     (1) 有形固定資産
        　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
        物附属設備については、定額法を採用しております。
        　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物      ３年～15年
        器具備品      ４年～20年
       (2) 無形固定資産
        　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
        ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
  ３　引当金の計上基準     (1) 賞与引当金
        　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
        度の負担額を計上しております。
       (2) 役員賞与引当金
        　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
        の負担額を計上しております。
       (3) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
        金資産の見込額に基づき、計上しております。
        ①　退職給付見込額の期間帰属方法
        　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
        帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
        ②　数理計算上の差異の費用処理方法
        　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
        間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
        翌事業年度から費用処理しております。
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  ４　ヘッジ会計の方法     (1) ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
       (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
       (3) ヘッジ方針
        ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
        おります。
       (4) ヘッジ有効性評価の方法
        　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
        手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
        す。
  ５　その他財務諸表作成のため      消費税等の会計処理
  の基本となる重要な事項     　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
        費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
  （未適用の会計基準等）

  ・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号         平成30年３月30日）

  ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号             平成30年３月30日）
  (１) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
   ステップ１：顧客との契約を識別する。
   ステップ２：契約における履行義務を識別する。
   ステップ３：取引価格を算定する。
   ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (２) 適用予定日

   2022年３月期の期首より適用予定であります。
  (３) 当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
  (表示方法の変更)

           第60期

         （自　2018年４月１日
          至　2019年３月31日）
  (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の
  期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
  ております。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
  他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
  （貸借対照表関係）

      第59期          第60期

     (2018年３月31日)          (2019年３月31日)
  ※１　有形固定資産の減価償却累計額          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
   建物      1,260百万円    建物      1,281百万円
   器具備品       612百万円   器具備品       655百万円
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  ※２　信託資産          ※２　信託資産
  　　　流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販          　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
   顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会          分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
   社に信託しております。          信託しております。
  ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ          ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
   ります。          ります。
   (流動資産)          (流動資産)
   現金・預金      3,189百万円    現金・預金      1,347百万円
   未収収益       592百万円   未収収益       127百万円
   その他       345百万円   (流動負債)
   (流動負債)          未払手数料       350百万円
   預り金       419百万円   未払費用       767百万円
   未払手数料       376百万円   その他       162百万円
   未払費用       677百万円
  ※４　消費税等の取扱い          ※４　消費税等の取扱い
  　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、          　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
   「未払消費税等」として表示しております。          「未払消費税等」として表示しております。
  ※５　保証債務          ※５　保証債務
  　　　当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が 　　　当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が
   ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ    ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ
   に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し          に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
   て保証を行っております。また当社は、Nikko          て保証を行っております。
   Asset Management  Americas,  Inc. がマディソン
   タワー アソシエイツ   リミテッド  パートナーシッ
   プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
   して保証を行っております。
  （損益計算書関係）

      第59期          第60期

     （自　2017年４月１日          （自　2018年４月１日
     　至　2018年３月31日）          　至　2019年３月31日）
  ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、          ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
   次のとおりであります。          次のとおりであります。
   受取配当金       979百万円   受取配当金      1,831百万円
   デリバティブ収益       407百万円   デリバティブ収益       54百万円
   支払利息       213百万円   支払利息       75百万円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第59期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

  １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     197,012,500     －    －  197,012,500

  ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     1,119,100    182,600     －   1,301,700

  ３　新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
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   新株予約権の内訳                 当事業年
       新株予約権の
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   度末残高
       目的となる
          期首  増加  減少  年度末
                   (百万円)
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,689,600    － 194,700  1,494,900   －
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   174,900   －  66,000  108,900   －
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,890,800    － 204,600  2,686,200   －
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   4,404,000    － 786,000  3,618,000   －
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式    － 4,409,000   532,000  3,877,000   －
  ストックオプション(2)
     合計     9,159,300  4,409,000  1,783,300  11,785,000    －
  (注) １ 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

  ２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  ３ 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
   トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
   条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
   (1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
  ４　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2017年５月25日
      普通株式    1,036   5.29 2017年３月31日   2017年６月22日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2018年５月31日
     普通株式  利益剰余金    1,640   8.38 2018年３月31日   2018年６月23日
   取締役会
  第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     197,012,500     －    －  197,012,500

  ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     1,301,700    64,000    －   1,365,700

  ３　新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
       新株予約権の
                   当事業年
   新株予約権の内訳    目的となる            度末残高
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   (百万円)
          期首  増加  減少  年度末
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,494,900    － 323,400  1,171,500   －
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   108,900   －  33,000  75,900   －
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,686,200    － 630,300  2,055,900   －
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,618,000    －  － 3,618,000   －
  ストックオプション(1)
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  2016年度
       普通株式   3,877,000    －  66,000  3,811,000   －
  ストックオプション(2)
  2017年度
       普通株式    － 4,422,000   66,000  4,356,000   －
  ストックオプション(1)
     合計     11,785,000   4,422,000  1,118,700  15,088,300    －
  (注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

  ２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  ３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
   クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
   行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
   ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
   度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
  ４　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2018年５月31日
      普通株式    1,640   8.38 2018年３月31日   2018年６月23日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2019年５月28日
     普通株式  利益剰余金    3,212   16.42 2019年３月31日   2019年６月24日
   取締役会
  (リース取引関係)

      第59期          第60期

     （自　2017年４月１日          （自　2018年４月１日
     　至　2018年３月31日）          　至　2019年３月31日）
  オペレーティング・リース取引          オペレーティング・リース取引
  　　解約不能のものに係る未経過リース料          　　解約不能のものに係る未経過リース料
   １年内       866百万円   １年内       853百万円
   １年超       923百万円   １年超      6,704百万円
   　合計      1,790百万円    　合計      7,558百万円
  （金融商品関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  １　金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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  に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
  す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
  りリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
   を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
  ２ 金融商品の時価等に関する事項

   2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位：百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
  (1）現金・預金         14,024    14,024     －
  (2) 未収委託者報酬
           15,873    15,873     －
  (3) 未収収益
           3,174    3,174     －
  (4) 関係会社短期貸付金
           1,128    1,128     －
  (5) 有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券        14,106    14,106     －
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  (6) 未払金
           (5,874)    (5,874)     －
  (7) 未払費用
           (4,634)    (4,634)     －
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (14)    (14)     －
  ヘッジ会計が適用されているもの          336    336    －
   デリバティブ取引計        321    321    －
  (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    ８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
    す。
   ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

    見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
    資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
   ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

    は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
    が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位：百万円)
            １年超   ５年超
         １年以内          10年超
            ５年以内   10年以内
  現金・預金        14,024    －   －   －
  未収委託者報酬        15,873    －   －   －
  未収収益        3,174    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        19   616   1,743    545
    合計     33,090    616   1,743    545
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １ 金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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  (2) 金融商品の内容及びそのリスク
   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
  に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
  す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
  によりリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
   回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
  ２ 金融商品の時価等に関する事項

   2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位：百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (1）現金・預金         20,680    20,680     －
  (2) 未収委託者報酬
           16,867    16,867     －
  (3) 未収収益
            618    618    －
  (4) 関係会社短期貸付金
           2,408    2,408     －
  (5) 有価証券及び投資有価証券
           16,740    16,740     －
   その他有価証券
  (6) 未払金
           (6,112)    (6,112)     －
  (7) 未払費用
           (3,897)    (3,897)     －
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (31)    (31)     －
  ヘッジ会計が適用されているもの         (127)    (127)     －
   デリバティブ取引計        (158)    (158)     －
  (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    ３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
    含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
   ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

   積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
   有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
   ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

   は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位：百万円)
            １年超   ５年超
         １年以内          10年超
            ５年以内   10年以内
  現金・預金        20,680    －   －   －
  未収委託者報酬        16,867    －   －   －
  未収収益        618   －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        1   163   6,929   1,363
    合計     38,167    163   6,929   1,363
  （有価証券関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
  １　子会社株式及び関連会社株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (単位：百万円)
        貸借対照表計上
        額　　　　　
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  ２　その他有価証券

                  (単位：百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     8,544    7,535    1,008
  が取得原価を超え
       小計     8,544    7,535    1,008
  るもの
  貸借対照表計上額
      投資信託     5,561    5,982    △420
  が取得原価を超え
       小計     5,561    5,982    △420
  ないもの
     合計      14,106    13,518     588
  (注) １

   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
   せん。
  ２
   非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位：百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        2,792     199     133
    合計       2,792     199     133

  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　子会社株式及び関連会社株式
         (単位：百万円)
        貸借対照表計上
        額　　　　　
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  ２　その他有価証券

                  (単位：百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     9,340    8,440    900
  が取得原価を超え
       小計     9,340    8,440    900
  るもの
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  貸借対照表計上額
      投資信託     7,400    7,589    △188
  が取得原価を超え
       小計     7,400    7,589    △188
  ないもの
     合計      16,740    16,029     711
  (注) １

   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
   せん。
  ２
   非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位：百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        4,189     218     176
    合計       4,189     218     176

  （デリバティブ取引関係）

  第59期(2018年３月31日)
  １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
             （百万円）
     株価指数先物取引
  市場取引   　　売建      2,422    －   △14   △14
     　　買建      －    －   －   －
     合計      2,422    －   △14   △14
  (注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   ２
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち１年超
   方法   種類等       （百万円）      （百万円）
                （百万円）
     為替予約取引
     　売建
     　　米ドル          4,447    －   196
     　　豪ドル          109   －   10
  原則的処理
     　　シンガポール    投資有価証券         －
   方法            1,783       65
     　　ドル
     　　香港ドル          541   －   25
     　　人民元          2,156    －   32
     　　ユーロ          154   －   6
      合計        9,192    －   336
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  (注) １
   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  第60期(2019年３月31日)

  １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  （1）株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
             （百万円）
     株価指数先物取引
  市場取引   　　売建      2,407    －   3   3
     　　買建      －    －   －   －
     合計      2,407    －   3   3
  (注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   ２
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  （2）通貨関連

             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
             （百万円）
     為替予約取引
  市場取引以外
     　　売建
  の取引
     　　　米ドル      1,792    －   △35   △35
     合計      1,792    －   △35   △35
  (注) １

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち１年超
   方法   種類等       （百万円）      （百万円）
                （百万円）
     為替予約取引
     　売建
     　　米ドル          2,251    －   △42
                  －
     　　豪ドル          63      △0
  原則的処理
                  －
     　　シンガポール    投資有価証券
   方法
               975      △18
     　　ドル
                  －
     　　香港ドル          518      △8
                  －
     　　人民元          2,149      △58
                  －
     　　ユーロ          81      0
      合計        6,040    －  △127
  (注) １

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （持分法損益等）

      第59期          第60期

     （自　2017年４月１日          （自　2018年４月１日
     　至　2018年３月31日）          　至　2019年３月31日）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等          関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

  　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)          　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,008  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,010
  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,409  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,668
  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,827  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,704
  （退職給付関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

  １　採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
  ２　確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （百万円）
   退職給付債務の期首残高           1,190
   　勤務費用           130
   　利息費用            2
   　数理計算上の差異の発生額           66
   　退職給付の支払額           △76
   退職給付債務の期末残高           1,313
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,313
   未積立退職給付債務           1,313
   未認識数理計算上の差異            2
   貸借対照表に計上された負債の額           1,316
   退職給付引当金           1,316

   貸借対照表に計上された負債の額           1,316
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           130
   利息費用            2
   数理計算上の差異の費用処理額           △0
   確定給付制度に係る退職給付費用           132
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
  ３　確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
  ２　確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （百万円）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   退職給付債務の期首残高           1,313
   　勤務費用           142
   　利息費用            2
   　数理計算上の差異の発生額           12
   　退職給付の支払額           △59
   退職給付債務の期末残高           1,411
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,411
   未積立退職給付債務           1,411
   未認識数理計算上の差異           △6
   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
   退職給付引当金           1,405

   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           142
   利息費用            2
   数理計算上の差異の費用処理額            3
   確定給付制度に係る退職給付費用           148
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
  ３　確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
  （ストックオプション等関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

  １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
        2012年１月22日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の２分の１、４分
        の１、４分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
             80/108


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        ２年を経過した日まで
         2012年１月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年１月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
        2013年10月７日（以下「権利行使可能       2018年７月15日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使       初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、       可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経       及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ       等の地位にあることを要し、それぞれ
        保有する新株予約権の２分の１、４分       保有する新株予約権の３分の１、３分
        の１、４分の１ずつ権利確定する。た       の１、３分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい       だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要       て、当社が株式公開していることを要
        する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで       ２年を経過した日まで
         2013年10月７日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月６日まで       2026年7月31日まで
         2016年度ストックオプション(2)

        当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名
        取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2017年４月27日
        2019年４月27日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ
        保有する新株予約権の３分の１、３分
        の１、３分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで
          2019年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで
  (注)　株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ①　ストックオプション（新株予約権）の数
             81/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
  権利確定前(株)
  期首          1,689,600       174,900
  付与            0       0
  失効           194,700       66,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,494,900       108,900
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利確定前(株)

  期首          2,890,800       4,404,000
  付与            0       0
  失効           204,600       786,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,686,200       3,618,000
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2016年度ストックオプション(2)

  付与日        2017年４月27日
  権利確定前(株)
  期首            －
  付与          4,409,000
  失効           532,000
  権利確定            0
  権利未確定残          3,877,000
  権利確定後(株)
  期首            －
  権利確定            －
  権利行使            －
  失効            －
  権利未行使残            －
             82/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)　株式数に換算して記載しております。

  ②　単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)３        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2016年度ストックオプション(2)

  付与日        2017年４月27日
  権利行使価格(円)
              553
  付与日における公正な評価単価
              0
  (円)　(注)１
  (注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに

    よっております。
   ２
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,149百万円
   ３
    株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
    割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公
    開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
        2012年１月22日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の２分の１、４分
        の１、４分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        ２年を経過した日まで
             83/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2012年１月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年１月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
        2013年10月７日（以下「権利行使可       2018年７月15日（以下「権利行使可能
        能初日」といいます。）、当該権利       初日」といいます。）、当該権利行使
        行使可能初日から１年経過した日の       可能初日から１年経過した日の翌日、
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       及び当該権利行使可能初日から２年経
        ら２年経過した日の翌日まで原則と       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       等の地位にあることを要し、それぞれ
        し、それぞれ保有する新株予約権の       保有する新株予約権の３分の１、３分
        ２分の１、４分の１、４分の１ずつ       の１、３分の１ずつ権利確定する。た
        権利確定する。ただし、本新株予約       だし、本新株予約権の行使時におい
        権の行使時において、当社が株式公       て、当社が株式公開していることを要
        開していることを要する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで       ２年を経過した日まで
         2013年10月７日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月６日まで       2026年7月31日まで
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名       36名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株  普通株式    4,422,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2017年４月27日       2018年４月27日
        2019年４月27日（以下「権利行使可       2020年４月27日（以下「権利行使可
        能初日」といいます。）、当該権利       能初日」といいます。）、当該権利
        行使可能初日から１年経過した日の       行使可能初日から１年経過した日の
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       翌日、及び当該権利行使可能初日か
        ら２年経過した日の翌日まで原則と       ら２年経過した日の翌日まで原則と
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       して従業員等の地位にあることを要
        し、それぞれ保有する新株予約権の       し、それぞれ保有する新株予約権の
        ３分の１、３分の１、３分の１ずつ       ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
        権利確定する。ただし、本新株予約       権利確定する。ただし、本新株予約
        権の行使時において、当社が株式公       権の行使時において、当社が株式公
        開していることを要する。       開していることを要する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで       ２年を経過した日まで
          2019年4月27日から       2020年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで       2028年4月30日まで
  (注)　株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ①　ストックオプション（新株予約権）の数
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
             84/108


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  権利確定前(株)
  期首          1,494,900       108,900
  付与            0       0
  失効           323,400       33,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,171,500       75,900
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利確定前(株)

  期首          2,686,200       3,618,000
  付与            0       0
  失効           630,300        0
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,055,900       3,618,000
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年４月27日       2018年４月27日
  権利確定前(株)

  期首          3,877,000        －
  付与            0     4,422,000
  失効           66,000       66,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          3,811,000       4,356,000
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
  (注)　株式数に換算して記載しております。

             85/108


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②　単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)３        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年４月27日       2018年４月27日
  権利行使価格(円)
              553       694
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
  (注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに

    よっております。
   ２
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　2,128百万円
   ３
    株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
    又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
    日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
  (税効果会計関係)

      第59期          第60期

     (2018年３月31日)          (2019年３月31日)
  １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別          １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
   の内訳          の内訳
        (単位：百万円)          (単位：百万円)
   繰延税金資産          繰延税金資産
   　賞与引当金       700  　賞与引当金       820
   投資有価証券評価損       96  投資有価証券評価損       96
   関係会社株式評価損       1,430   関係会社株式評価損       1,430
   退職給付引当金       402   退職給付引当金       430
   固定資産減価償却費       111   固定資産減価償却費       103
          526          761
   その他          その他
   繰延税金資産小計       3,268   繰延税金資産小計       3,643
         △1,430          △1,430
   評価性引当金          評価性引当金
   繰延税金資産合計       1,838   繰延税金資産合計       2,212
   繰延税金負債          繰延税金負債

   その他有価証券評価差額金       180   その他有価証券評価差額金       217
          152          81
   　繰延ヘッジ利益          　繰延ヘッジ利益
   繰延税金負債合計       333  繰延税金負債合計       299
   繰延税金資産の純額       1,504   繰延税金資産の純額       1,913
             86/108



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担          ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
   率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原          率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
   因となった主要な項目別の内訳          因となった主要な項目別の内訳
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

  率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
            法定実効税率        30.6％
  るため注記を省略しております。
            （調整）
            交際費等永久に損金に算入されない
                    0.8％
            項目
            受取配当金等永久に益金に参入されない
                   △4.4％
            項目
            その他        0.6％
            税効果会計適用後の法人税等の負担率        27.6％
  （関連当事者情報）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

  １　関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
        事業の  の所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類 名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
        内容 (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(％)  関係
             資金の貸付
                 159
             (シンガ    関係会社   550
                （SGD
             ポールドル     短期  （SGD
                2,000 千)
              貨建)    貸付金  6,800 千)
                (注2)
              (注1)
             貸付金利息
             (シンガ
                     8
                 13
             ポールドル    未収収益
                （SGD    （SGD
            資金の
   Nikko Asset
                162 千)
            貸付
     シンガ   アセット     貨建)
                    110 千)
   Management
       342,369
          直接
  子会社    ホ゜ー   マネジメ
       (SGD 千)
   International       100.00
             （注1）
     ル国   ント業
   Limited
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)     短期
                 －    577
              (注3)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
             （注3）
                2,466
             増資の引受
            －      －
                （SGD
                     －
             （注4）
               30,369 千)
        金融商品
   日本インス
        取引業者
   ティテュー
             増資の引受
       100
        として登
          直接
  子会社 ショナル証券  日本       －      －
                 100
                     －
        録を受け
       (百万円)
          100.00
             （注5）
   設立準備株式
        るための
   会社
        準備会社
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  １
   融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ２
   資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）で
   あります。
             87/108


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３
   融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ４
   Nikko Asset Management  International   Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、１株
   につき１シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
  ５
   日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき
   50千円で当社が引受けたものであります。
  ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1) 親会社情報
  三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
  三井住友信託銀行株式会社（非上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

  当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
  下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
  場で円貨に換算したものであります。
   資産合計     27,012百万円

   負債合計     5,141百万円
   純資産合計     21,871百万円
   営業収益     15,830百万円

   税引前当期純利益     5,266百万円
   当期純利益     3,594百万円
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
        事業  の所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類 名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
        の内容  (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(％)  関係
             資金の貸付の
              返済
                 554
             (シンガ
                （SGD
                  －
                     －
                6,800 千)
             ポールドル
                (注2)
              貨建)
              (注1)
             貸付金利息
             (シンガ
                 8
             ポールドル     －
                （SGD
                     －
                104 千)
              貨建)
             （注1）
   Nikko Asset
             資金の貸付
     シンガ   アセット
                1,807
       342,369           関係会社
   Management
            資金の
          直接
                    1,830
             (米国ドル
  子会社    ホ゜ー   マネジメ
                （USD
            貸付
   International       100.00
      (SGD 千)           短期  （USD
     ル国   ント業
               16,500 千)
              貨建)
   Limited
                   16,500 千)
                  貸付金
                (注4)
              (注3)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             貸付金利息
                 17    17
             (米国ドル
                  未収収益
                （USD    （USD
              貨建)
                209 千)   209 千)
              (注3)
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)     短期
                 －    577
              (注3)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
             （注3）
   Nikko AM
       131,079
                1,021
        アセット
   Americas
          直接
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ    － 配当の受取     －
                （USD
                     －
   Holding Co.,      100.00
        ント業
                9,000 千)
       (注 5)
   Inc.
             資金の借入
                5,364
             (米国ドル
                （USD
                  －
                     －
               50,000 千)
              貨建)
                (注7)
              (注6)
             資金の借入
   Nikko Asset
       181,542          5,526
             の返済
        アセット
   Management
            資金の     （USD
          間接
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ     (米国ドル     －
                     －
            借入
   Americas,             50,000 千)
          100.00
        ント業
       (注 5)      貨建)
   Inc.             (注7)
              (注6)
             借入金利息
                 65
             (米国ドル
                  －
                （USD
                     －
              貨建)
                593 千)
              (注6)
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  １
   融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ２
   取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
  ３
   融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
   ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
  ４
   取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
  ５
   Nikko AM Americas  Holding  Co., Inc.及びNikko   Asset Management  Americas,  Inc.の資本金
   は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
  ６
   借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ７
   取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
   円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
  ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1) 親会社情報
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
   三井住友信託銀行株式会社（非上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
   下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
   場で円貨に換算したものであります。
   資産合計    26,768百万円

   負債合計     5,586百万円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   純資産合計    21,181百万円
   営業収益    14,075百万円

   税引前当期純利益     3,894百万円
   当期純利益     2,730百万円
  （セグメント情報等）

  セグメント情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  関連情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  １　製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  ２　地域ごとの情報

  （１）営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
    す。
  （２）有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  ３　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １　製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  ２　地域ごとの情報

  （１）営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
    す。
  （２）有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  ３　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    該当事項はありません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    該当事項はありません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    該当事項はありません。
  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    該当事項はありません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

             第59期     第60期

      項目     （自　2017年４月１日     （自　2018年４月１日
           　至　2018年３月31日）     　至　2019年３月31日）
  １株当たり純資産額            319円40銭     355円59銭
  １株当たり当期純利益金額            35円64銭     45円08銭
  (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
   株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
   め記載しておりません。
  ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第59期     第60期
      項目     （自　2017年４月１日     （自　2018年４月１日
           　至　2018年３月31日)     　至　2019年３月31日）
  当期純利益（百万円）             6,979     8,823
  普通株主に帰属しない金額（百万円）             －     －
  普通株式に係る当期純利益（百万円）             6,979     8,823
  普通株式の期中平均株式数（千株）            195,794     195,677

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
           2009年度ストックオプション     2009年度ストックオプション
  当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
           (1) 1,494,900株、2009年度ス     (1) 1,171,500株、2009年度ス
  在株式の概要
           トックオプション(2)    108,900 トックオプション(2)    75,900
           株、2011年度ストックオプ     株、2011年度ストックオプ
           ション(1)  2,686,200株、2016   ション(1)  2,055,900株、2016
           年度ストックオプション(1)     年度ストックオプション(1)
           3,618,000株、2016年度ストッ     3,618,000株、2016年度ストッ
           クオプション(2)   3,877,000株  クオプション(2)   3,811,000
                株、2017年度ストックオプ
                ション(1)  4,356,000株
  ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第59期     第60期
      項目
            (2018年３月31日)     (2019年３月31日)
  純資産の部の合計額（百万円）             62,511     69,571

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）             －     －
  普通株式に係る期末の純資産額（百万円）             62,511     69,571
  １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
              195,711     195,647
  通株式の数（千株）
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

  中間財務諸表等

  （１）中間貸借対照表
             (単位：百万円)
           第61期中間会計期間
            (2019年９月30日)
  資産の部
  流動資産
   現金・預金            23,147
   有価証券            10
   未収委託者報酬            13,391
   未収収益            845
   関係会社短期貸付金            2,358
          ※２    2,563
   その他
   流動資産合計            42,316
  固定資産
   有形固定資産       ※１     268
   無形固定資産            83
   投資その他の資産
   投資有価証券           17,535
   関係会社株式           25,769
   長期差入保証金            498
              1,879
   繰延税金資産
   投資その他の資産合計           45,684
   固定資産合計            46,036
  資産合計            88,353
             (単位：百万円)

           第61期中間会計期間
            (2019年９月30日)
  負債の部
  流動負債
   未払金            5,950
   未払費用            3,948
   未払法人税等            1,788
   未払消費税等       ※３     415
   賞与引当金            1,432
   役員賞与引当金            27
               559
   その他
   流動負債合計            14,122
             92/108


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  固定負債
   退職給付引当金            1,433
               494
   その他
   固定負債合計            1,927
  負債合計            16,050
  純資産の部
  株主資本
   資本金            17,363
   資本剰余金
              5,220
   資本準備金
   資本剰余金合計           5,220
   利益剰余金
   その他利益剰余金
              49,870
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計           49,870
   自己株式            △905
   株主資本合計            71,547
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金            356
               398
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計            755
  純資産合計            72,302
  負債純資産合計            88,353
  （２）中間損益計算書

             (単位：百万円)
           第61期中間会計期間
           (自　2019年４月１日
           至　2019年９月30日)
  営業収益
   委託者報酬            37,324
   その他営業収益            1,394
   営業収益合計
              38,718
          ※１    33,922
  営業費用及び一般管理費
  営業利益
              4,796
  営業外収益        ※２    2,859
  営業外費用        ※３     124
  経常利益
              7,530
  特別利益        ※４     126
          ※５     4
  特別損失
  税引前中間純利益            7,651
          ※６    1,711
  法人税等
  中間純利益            5,940
  （３）中間株主資本等変動計算書

  第61期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (単位：百万円)
             株主資本
          資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
                   自己  株主資本
       資本金
              剰余金
           資本剰余金     利益剰余金
                   株式  合計
         資本準備金
            合計     合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高      17,363   5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
  当中間期変動額
  剰余金の配当            △3,212  △3,212    △3,212
  中間純利益             5,940  5,940    5,940
  自己株式の取得                 △71  △71
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計      －  －  －  2,727  2,727  △71  2,655
  当中間期末残高      17,363   5,220  5,220  49,870  49,870  △905  71,547
         評価・換算差額等

       その他
              純資産合計
         繰延ヘッジ  評価・換算差
       有価証券
          損益  額等合計
       評価差額金
  当期首残高       493  185  679  69,571
  当中間期変動額
  剰余金の配当             △3,212
  中間純利益             5,940
  自己株式の取得              △71
  株主資本以外の項目の
        △136   212   75   75
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       △136   212   75  2,731
  当中間期末残高       356  398  755  72,302
  注記事項

  （重要な会計方針）
             第61期中間会計期間
    項目         (自　2019年４月１日
             至　2019年９月30日)
  １　資産の評価基準及び評価方法       (1) 有価証券
         ①子会社株式及び関連会社株式
          総平均法による原価法
         ②その他有価証券
         時価のあるもの
          中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
         直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
         時価のないもの
          総平均法による原価法
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        (2) デリバティブ
         時価法
  ２　固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産
         定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
         た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        (2) 無形固定資産
         定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
         いては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
         す。
  ３　引当金の計上基準       (1) 賞与引当金
         従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
         会計期間負担額を計上しております。
        (2) 役員賞与引当金
         役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
         計期間負担額を計上しております。
        (3) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
         び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
         められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
         での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
         す。
         ②　数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
         勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
         れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
  ４　ヘッジ会計の方法       (1) ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
        (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
        (3) ヘッジ方針
         ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
         しております。
        (4) ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
         ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
         しております。
  ５　その他中間財務諸表作成のため       (1) 消費税等の会計処理
   の基本となる重要な事項
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
         象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
        (2) 税金費用の計算方法
         税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
         利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
         間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
  （中間貸借対照表関係）

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       第61期中間会計期間
        (2019年９月30日)
  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
      1,977百万円
  ※２　信託資産
   流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
   信託銀行株式会社に信託しております。
  ※３　消費税等の取扱い
   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
   おります。
  ※４　保証債務
   当社は、Nikko   Asset Management  Europe Ltd がロンドン  ウォール  リミテッド
   パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
   ております。
  （中間損益計算書関係）

       第61期中間会計期間
       (自　2019年４月１日
       至　2019年９月30日)
  ※１　減価償却実施額
   有形固定資産         40百万円
   無形固定資産         18百万円
  ※２　営業外収益のうち主要なもの

   受取利息         51百万円
   受取配当金        2,711百万円
  ※３　営業外費用のうち主要なもの

   支払利息         91百万円
   デリバティブ費用         2百万円
  ※４　特別利益のうち主要なもの

   投資有価証券売却益         126百万円
  ※５　特別損失のうち主要なもの

   投資有価証券売却損         4百万円
  ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

   め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第61期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

  １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
  普通株式（株）     197,012,500     －    －  197,012,500

  ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
  普通株式（株）     1,365,700    88,800    －   1,454,500

  (注)　自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
  ３　新株予約権等に関する事項

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           新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   当中間会
       新株予約権の
                   計期間末
             当中間  当中間
   新株予約権の内訳     目的となる
          当事業       当中間
                    残高
            会計期間  会計期間
       株式の種類
          年度期首       会計期間末
                   (百万円)
             増加  減少
  2009年度
       普通株式   1,171,500    － 1,171,500    －  －
  ストックオプション（１）
  2009年度
       普通株式   75,900   －  75,900   －  －
  ストックオプション（２）
  2011年度
       普通株式   2,055,900    － 442,200  1,613,700   －
  ストックオプション（１）
  2016年度
       普通株式   3,618,000    － 1,533,000  2,085,000   －
  ストックオプション（１）
  2016年度
       普通株式   3,811,000    － 1,018,000  2,793,000   －
  ストックオプション（２）
  2017年度
       普通株式   4,356,000    － 1,018,000  3,338,000   －
  ストックオプション（１）
     合計     15,088,300    － 5,258,600  9,829,700   －
  (注)１　2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
   (1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
   ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
  ２　2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
   年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
   りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
   度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
   トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
  ４　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
         配当金の
            １株当たり
   決議   株式の種類    総額      基準日   効力発生日
            配当額(円)
         (百万円)
  2019年５月28日
      普通株式    3,212   16.42  2019年３月31日   2019年６月24日
   取締役会
  (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

  該当事項はありません。

  (リース取引関係)

       第61期中間会計期間
       (自　2019年４月１日
       至　2019年９月30日)
  オペレーティング・リース取引
   解約不能のものに係る未経過リース料
     １年内      898百万円
     １年超      6,604百万円
      合計      7,503百万円
  （金融商品関係）

  第61期中間会計期間(2019年９月30日)

  金融商品の時価等に関する事項
  2019年９月30日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
  のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
  せん。
                  （単位：百万円）
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         中間貸借対照表
              時価(※1)     差額
          計上額(※1)
  (1) 現金・預金
           23,147    23,147     －
  (2) 未収委託者報酬
           13,391    13,391     －
  (3) 未収収益
            845    845    －
  (4) 関係会社短期貸付金
            2,358    2,358    －
  (5) 有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券        17,529    17,529     －
  (6) 未払金
           (5,950)    (5,950)     －
  (7) 未払費用
           (3,948)    (3,948)     －
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (64)    (64)    －
  ヘッジ会計が適用されているもの          75    75    －
   デリバティブ取引計         11    11    －
  (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに(4)    関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
    借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
    百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
    ります。
   ２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

   ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
   及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
   ３　子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額2,892

   百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
   することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
  （有価証券関係）

  第61期中間会計期間(2019年９月30日)

  １　子会社株式及び関連会社株式
         （単位：百万円）
        中間貸借対照表計上額
  子会社株式         22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)　子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  ２　その他有価証券

                  （単位：百万円）
        種類  中間貸借対照表計上額     取得原価    差額
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       投資信託     12,130    11,325    805
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
        小計     12,130    11,325    805
       投資信託     5,399    5,690   △291
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
        小計     5,399    5,690   △291
     合計       17,529    17,015    513
  (注)１　減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
   と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
   ん。
  ２　非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
   表の「その他有価証券」には含めておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  第61期中間会計期間(2019年９月30日)
  １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  （1）株式関連
            契約額等の
         契約額等       時価   評価損益
    種類        うち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
            （百万円）
    株価指数先物取引
  市場取引
     売建     2,129    －   △47   △47
    合計      2,129    －   △47   △47
  (注)１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
  ２　時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  （2）通貨関連

            契約額等の
         契約額等       時価   評価損益
     種類        うち１年超
         （百万円）      （百万円）   （百万円）
            （百万円）
    為替予約取引
  市場取引
     売建
  以外の取引
     米ドル     1,760    －   △17   △17
     合計      1,760    －   △17   △17
  (注)１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
  ２　時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
  ヘッジ             契約額等の
     デリバティブ取引の     主なヘッジ   契約額等      時価
  会計の             うち１年超
      種類等    対象   （百万円）      （百万円）
   方法             （百万円）
     為替予約取引
     売建
     米ドル         2,261    －   △10
  原則的   豪ドル         71   －   2
         投資有価証券
  処理方法   シンガポールドル         913   －   11
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     ユーロ         72   －   2
     香港ドル         425   －   1
     人民元         2,091    －   68
      合計        5,834    －   75
  (注)１　時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （持分法損益等）

       第61期中間会計期間
       (自　2019年４月１日
        至　2019年９月30日)
  関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

  （1）関連会社に対する投資の金額          3,004百万円
  （2）持分法を適用した場合の投資の金額         10,509百万円
  （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額          1,047百万円
  （ストックオプション等関係）

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)

   該当事項はありません。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  [関連情報]

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
  １　製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  ２　地域ごとの情報

  （1）営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
   す。
  （2）有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  ３　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   該当事項はありません。
  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   該当事項はありません。
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  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

              第61期中間会計期間
      項目        (自　2019年４月１日
              至　2019年９月30日)
  １株当たり純資産額                 369円72銭
  １株当たり中間純利益金額                 30円36銭
  (注)１　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
   が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
   おりません。
  ２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

              第61期中間会計期間
      項目        (自　2019年４月１日
              至　2019年９月30日)
  中間純利益（百万円）                 5,940
  普通株主に帰属しない金額（百万円）                  －
  普通株式に係る中間純利益（百万円）                 5,940
  普通株式の期中平均株式数（千株）                 195,640
  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり          2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
  中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要          2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
            2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
            2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
  ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

              第61期中間会計期間
      項目
               (2019年９月30日)
  中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                 72,302

  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                  －

  普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                 72,302

  １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末

                   195,558
  の普通株式の数（千株）
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
  禁止されています。
  （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
   がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
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   くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
   定めるものを除きます。）。
  （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
   （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
   係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
   おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
   います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
  （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
   用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
   て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （１）定款の変更
   委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  （２）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
            資本金の額
      名　　称            事業の内容
           （2019年9月末  現在）
                銀行法に基づき銀行業を営
                むとともに、金融機関の信
   三井住友信託銀行株式会社          342,037百万円   託業務の兼営等に関する法
                律に基づき信託業務を営ん
                でいます。
   ＜再信託受託会社の概要＞
   名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      関係当局の  許認可等を前提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社
      および 資産管理サービス信託銀行株式会社       と合併し、株式会社日本カストディ銀行に
      商号を変更する予定です。
   資本金の額　：51,000百万円（      2019年9月末  現在）
   事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
      基づき信託業務を営んでいます。
   再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
      託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
      すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
  （２）販売会社
            資本金の額
      名　　称            事業の内容
           （2019年9月末  現在）
   アーク証券株式会社           2,619百万円
              3,067百万円
   あかつき証券株式会社
            （2019年3月末現在）
   池田泉州ＴＴ証券株式会社           1,250百万円
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社          10,000百万円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                金融商品取引法に定める第
   岡地証券株式会社           1,500百万円
                一種金融商品取引業を営ん
   光世証券株式会社          12,000百万円
                でいます。
              3,000百万円
   十六ＴＴ証券株式会社
            （2019年6月3日現在）
               30億円
   株式会社証券ジャパン　※1
           （2019年12月25日現在）
   東海東京証券株式会社           6,000百万円
   東武証券株式会社           420百万円
   東洋証券株式会社          13,494百万円
   内藤証券株式会社           3,002百万円
              3,000百万円
   西日本シティＴＴ証券株式会社
           （2019年8月26日現在）
   八十二証券株式会社           3,000百万円
              3,307百万円
   浜銀ＴＴ証券株式会社
           （2019年6月25日現在）
   ばんせい証券株式会社           1,558百万円
   フィリップ証券株式会社           950百万円
   ほくほくＴＴ証券株式会社           1,250百万円
   マネックス証券株式会社　※1          12,200百万円
   三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
             40,500百万円
   株式会社
   水戸証券株式会社          12,272百万円
   むさし証券株式会社           5,000百万円
   ※1　募集の取扱いを行ないません。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社
   ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
  （２）販売会社
   日本におけるファンドの募集、      解約、 収益分配金および償還金の取扱い      などを行ないます。
  ３【資本関係】

  （１）受託会社
   該当事項はありません。
  （２）販売会社
   該当事項はありません。
  第３【その他】

  （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
   書）」という名称を使用します。
  （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
   ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
   ②　ファンドの基本的性格など
   ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
   ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
   ⑤　目論見書の使用開始日
  （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
    はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
    らない旨の記載。
   ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
   ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
   ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
   ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
   ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
   ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
    その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
   ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
   ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
    に受益者の意向を確認する旨の記載。
   ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
   ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
   ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
    載。
  （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
   の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
   載することがあります。
  （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
   「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
   内容の記載とすることがあります。
  （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
  （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
   ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
    がない旨の記載。
   ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
    はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
    らない旨の記載。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                   2019年６月13日

  日興アセットマネジメント株式会社
   取　締　役　会　御　中
          有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士  羽　太　典　明
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士  竹　内　知　明　
           業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

  に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
  監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
  定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
  統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
  りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
  アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
  べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
   しております。
  　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                    2019年６月26日

   日興アセットマネジメント株式会社
   取　締　役　会　御　中

            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

             指定有限責任社員

                 公認会計士  鶴　田　　光　夫
             業務執行社員
             指定有限責任社員

                 公認会計士  辻　村　　和　之
             業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

   に掲げられている公社債投信５月号の2018年５月22日から2019年５月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
   借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
   財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
   表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
   経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
   とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
   基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
   定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
   監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
   る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
   評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
   統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
   りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
   監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
   て、 公社債投信５月号の2019年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をす
   べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
   利害関係

   日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
   により記載すべき利害関係はない。
                     以　　上
   (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

    しております。
   　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                   2019年12月５日

  日興アセットマネジメント株式会社
   取　締　役　会　御　中
          有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士  貞　廣　篤　典
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士  竹　内　知　明　
           業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

  に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の
  中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
  益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
  間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　上　　　　

  (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
   保管しております。
  　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                    2020年１月８日

   日興アセットマネジメント株式会社
   取　締　役　会　御　中

            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

             指定有限責任社員

                   佐 々 木　貴 司
                 公認会計士
             業務執行社員
             指定有限責任社員

                 公認会計士  辻　村　　和　之
             業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

   に掲げられている公社債投信５月号の2019年５月21日から2019年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
   わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
   中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
   作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
   し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
   明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
   を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
   投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
   を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
   の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
   財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
   査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
   当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
   成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
   用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
   中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
   拠して、公社債投信５月号の2019年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年
   ５月21日から2019年11月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
   利害関係

   日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
   により記載すべき利害関係はない。
                     以　　上
   (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

    保管しております。
   　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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