三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
提出日
提出者 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和2年2月27日       提出
      【計算期間】                      第9期(自     平成30年12月1日至         令和1年12月2日)
      【ファンド名】                      三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下 隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ 当ファンドは、エマージング株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」とい

         います。)受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動
         きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の
         株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。
       ロ 当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動
         きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
          ベンチマークの詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
       ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、金1,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       (イ)当ファンドが該当する商品分類
               項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型           追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                  る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                  する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式            目論見書または信託約款において、組入資産によ
           (収益の源泉)                       る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型            目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                  動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                  います。
       (ロ)当ファンドが該当する属性区分
               項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産           その他資産(投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                      信託証券(資産複            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                      合(株式、株価指            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                      数先物取引)資産            証券の先の実質投資対象について記載していま
                      配分変更型))            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式および株価指数先物取引であり、ファンドの収
                                  益は株式市場の動向に左右されるものであるた
                                  め、商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は
                                  「株式」となります。
           決算頻度           年1回            目論見書または信託約款において、年1回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           エマージング            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                  る投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                                  域))の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                                  いいます。
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           投資形態           ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                  (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                  のを除く。)を投資対象として投資するものをい
                                  います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為替
                                  のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                  円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                  いいます。
           対象インデックス           その他の指数(MS            目論見書または信託約款において、MSCIエ
                      CIエマージング・            マージング・マーケット・インデックス(配当込
                      マーケット・イン            み、円ベース)の動きに連動する運用成果を目指
                      デックス(配当込            す旨の記載があるものをいいます。
                      み、円ベース))
     ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    (収益の源泉)
                        国内              株式

          単位型                            債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      (  )
                        内外             資産複合
     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ        対象インデックス
     株式            年1回        グローバル

       一般                  (日本を除く)
       大型株           年2回          日本
       中小型株                                               日経225
                 年4回          北米
     債券                           ファミリーファンド            あり
       一般         年6回(隔月)           欧州
       公債
       社債         年12回(毎月)           アジア
       その他債券
       クレジット属性           日々        オセアニア                            TOPIX
       (  )
                 その他         中南米
                                  ファンド・オブ・
     不動産投信            (  )                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
     その他資産
     (投資信託証券
     (資産複合(株式、
     株価指数先物取                    中近東(中東)                             その他
     引)資産配分変更
     型))
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                                                   (MSCIエマージ
                                                   ング・マーケット・
                                                   インデックス(配当
                                                   込み、円ベース))
     資産複合                   エマージング
     (   )
       資産配分固
       定型
       資産配分変
       更型
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ※ 属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

       
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
     (2)【ファンドの沿革】

         2011年4月18日              信託契約締結、設定、運用開始。

     (3)【ファンドの仕組み】

       イ 当ファンドの関係法人とその役割

       (イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
           告書の作成等を行います。
       (ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
           国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
           が行う場合があります。
       (ハ)販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
      ※ 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。




        「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
        めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」
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        に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
       ロ 委託会社の概況



       (イ)資本金の額
           20億円(2019年12月30日現在)
       (ロ)会社の沿革
             1985年7月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年2月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年6月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年1月1日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年2月5日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年1月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月1日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年4月1日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年4月1日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       (ハ)大株主の状況
                                               (2019年12月30日現在)
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        (%)
                                                 (株)
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目1番2号                                50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                  5,080,509
                           地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                  3,528,000
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                                                           1.0
                                                   337,248
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       イ 基本方針

         当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動
         きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ 投資態度
       (イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式
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           の値動きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および
           新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・
           マー  ケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
           を行います。
       (ロ)運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況環境に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       (ハ)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       (ニ)外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       (ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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     (2)【投資対象】













       イ 投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
           ます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引にかかる権利
         3.約束手形
         4.金銭債権
       (ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         1.為替手形
       ロ 投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取
         引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
         資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
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         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
            ます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
            で定めるものをいいます。)
         8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
            をいいます。)
         9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
            法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
            よび新株予約権証券
         12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
            をいいます。)
         14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
            定めるものをいいます。)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
            す。)
         16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。)
         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。)
         20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         (ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ 投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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     (3)【運用体制】

       イ ファンドの運用体制

          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          ※上記の運用体制は、2019年4月1日現在のものです。
       ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     (4)【分配方針】

        年1回(原則として毎年11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として

        以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含み
         ます。)等の全額とします。
       ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ 留保益の運用については、前記「(1)投資方針」に基づいて運用を行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
     (5)【投資制限】

      Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

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       イ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
         
         占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
         入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
         ものをいいます(以下同じ。)。
       ロ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ニ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         5%以下とします。
       ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ヘ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
         利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ト 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
         同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ 投資する株式等の範囲
       (イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
           上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
           式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
           株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
           証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
           資することを指図することができるものとします。
       ロ 信用取引の指図
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
           により行うことの指図をすることができるものとします。
       (ロ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
           当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
           産の純資産総額の範囲内とします。
       (ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
           時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
           額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ニ)信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
           当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ハ 先物取引等の指図
       (イ)委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
           に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
           第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
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           り扱うものとします(以下同じ。)。
       (ロ)委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       (ハ)委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ スワップ取引の指図
       (イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
           件のもとに交換する取引(「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることがで
           きます。
       (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
       (ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
           が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
           の一部の解約を指図するものとします。
       (ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
           行うものとします。
       (ホ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
       (イ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       (ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
       (ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
           よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
           お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
           替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
           会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
           指図するものとします。
       (ニ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
           算出した価額により行うものとします。
       (ホ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
           必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       (ヘ)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
           います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
           の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
           借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
           にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
           た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
           利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
           ます。
       (ト)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
           為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
           対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
           ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
           為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
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           プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
           め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
           値 に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
           ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
           額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
           を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
           の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
           た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       ヘ 有価証券の貸付けの指図
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
           の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
           1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       (ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
           る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       ト 有価証券の空売りの指図
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
           は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
           済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
           できるものとします。
       (ロ)有価証券の空売りの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
           を超えない範囲で行うものとします。
       (ハ)信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産
           総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの
           一部を決済するための指図をするものとします。
       チ 有価証券の借入れの指図
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
           きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
           の提供の指図をするものとします。
       (ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
           ない範囲で行うものとします。
       (ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産
           総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れ
           た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       (ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ヌ 外国為替予約取引の指図
       (イ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       (ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
           に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
           とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
           いては、この限りではありません。
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       (ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
           額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
           し ます。
       (ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
           の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
           合を乗じて得た額をいいます。
       ル 資金の借入れ
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
           は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
           の額とします。
           1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内
           2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
             囲内
           3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
       (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      Ⅲ 法令に基づく投資制限

       イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号)
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ   信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号の2)
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相
         手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法と
         してあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社
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         に指図しないものとします。
     (参考情報:エマージング株式インデックス・マザーファンドの投資方針等)

     (1)投資方針等
       イ 基本方針
         MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ロ 投資態度
       (イ)主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする
           上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、
           円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       (ロ)運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       (ハ)外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       (ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (2)投資対象

       イ 投資対象とする資産の種類
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ 投資対象とする有価証券
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第21号)に掲げるものに投資します。
       ハ 投資対象とする金融商品
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     (3)投資制限

       イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       (イ)株式への投資割合には制限を設けません。
       (ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       (ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           5%以下とします。
       (ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           5%以下とします。
       (ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
       (ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
           様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       (ト)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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     3【投資リスク】

       イ ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       (イ)株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       (ロ)信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       (ハ)為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (ニ)カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。
           特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
           大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
           の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
           ます。
       (ホ)市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (ヘ)指数の動きと連動しない要因
           当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
           の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、有価証券売買時のコストお
           よび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売
           買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響、株価指数先物と
           インデックスとの動きの不一致等から、上記インデックスの動きに連動しないことがありま
           す。
       (ト)株価指数先物取引の利用
           MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)との連動性を維
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           持するため、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引を中心とした運用を
           行う場合があります。このため、株価指数先物取引と当該インデックスの動きが一致しない
           場 合には、連動性が低下します。
       (チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       (リ)換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、
           ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り
           消すことがあります。
       (ヌ)収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買



           益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ 投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

        解約手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

        純資産総額に年0.374%(税抜き0.34%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        <信託報酬の配分(税抜き)>
            支払先           料率                   役務の内容
            委託会社          年0.15%        ファンドの運用等の対価
                              交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
            販売会社          年0.16%
                              の管理、購入後の情報提供等の対価
                              ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
            受託会社          年0.03%
                              の実行等の対価
         ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0077%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
        

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     (5)【課税上の取扱い】

       イ 個別元本について

       (イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
           ります。
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       (ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ン ドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       (ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
           照。)
       ロ 一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ 収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金(特別分配金)               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金(特別分配
           金)  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金(特別分配金)               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金(特別分配金)               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕




            するものではありません。
       ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて

       (イ)個人の受益者に対する課税
         ⅰ.収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
            地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
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            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ.一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
            5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       (ロ)法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
          当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資
          非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累
          積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただ
          し、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAで
          の取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
          ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合









           外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
           非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟靺ะ䨰
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
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      㭎ઊᠰఀ⣿ᔀ⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര笰䭺๒㘰殕ꈰ夰譧ⱦ溊ᢏर漰Ā㈀ ㄀㥞琀㄀㉧ࡧ⭳﹗⠰湠았㄰鈰舰栰歏屢
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     5【運用状況】

     (1)【投資状況】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

                                                    2019年12月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
            親投資信託受益証券                    日本              2,361,093,435             100.03
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               △659,716           △0.03
                 合計(純資産総額)                            2,360,433,719             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

     イ 主要投資銘柄

                                                    2019年12月30日現在

                                                評価額            投資

      国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ              1,643,071,284         1.3315    2,187,860,372         1.4370    2,361,093,435     100.03
          益証券    ザーファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ 種類別の投資比率

                                          2019年12月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  100.03
                  合計                               100.03
     ②【投資不動産物件】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

       該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
         第1期        (2011年11月30日)             73,419,993         73,419,993           7,342         7,342
         第2期        (2012年11月30日)             119,120,246         119,120,246            8,633         8,633
         第3期        (2013年12月      2日)       128,234,017         128,234,017           10,743         10,743
         第4期        (2014年12月      1日)       151,824,336         151,824,336           12,391         12,391
         第5期        (2015年11月30日)             128,481,711         128,481,711           10,708         10,708
         第6期        (2016年11月30日)             356,215,175         356,215,175           10,386         10,386
         第7期        (2017年11月30日)            1,229,216,136         1,229,216,136            13,689         13,689
         第8期        (2018年11月30日)            1,639,008,731         1,639,008,731            12,324         12,324
         第9期        (2019年12月      2日)     2,200,728,279         2,200,728,279            12,538         12,538
                 2018年12月末日           1,537,233,304               ―      11,541           ―
                 2019年    1月末日        1,709,149,117               ―      12,400           ―
                     2月末日        1,767,556,901               ―      12,778           ―
                     3月末日        1,808,016,476               ―      12,617           ―
                     4月末日        1,890,119,175               ―      13,081           ―
                     5月末日        1,813,457,614               ―      11,843           ―
                     6月末日        1,990,102,071               ―      12,465           ―
                     7月末日        2,012,778,021               ―      12,402           ―
                     8月末日        1,905,896,963               ―      11,382           ―
                     9月末日        1,998,594,553               ―      11,840           ―
                    10月末日           2,172,690,219               ―      12,525           ―
                    11月末日           2,228,614,226               ―      12,697           ―
                    12月末日           2,360,433,719               ―      13,527           ―
     ②【分配の推移】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第1期              2011年    4月18日~2011年11月30日                                  0
         第2期              2011年12月      1日~2012年11月30日                                0
         第3期              2012年12月      1日~2013年12月        2日                        0
         第4期              2013年12月      3日~2014年12月        1日                        0
         第5期              2014年12月      2日~2015年11月30日                                0
         第6期              2015年12月      1日~2016年11月30日                                0
         第7期              2016年12月      1日~2017年11月30日                                0
         第8期              2017年12月      1日~2018年11月30日                                0
         第9期              2018年12月      1日~2019年12月        2日                        0
     ③【収益率の推移】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

                                            収益率(%)

                  第1期                                         △26.6
                  第2期                                          17.6
                  第3期                                          24.4
                  第4期                                          15.3
                  第5期                                         △13.6
                  第6期                                         △3.0
                  第7期                                          31.8
                  第8期                                         △10.0
                  第9期                                          1.7
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     (4)【設定及び解約の実績】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第1期                        100,000,000                        0
             第2期                        43,028,946                   5,041,519
             第3期                        23,039,829                   41,661,058
             第4期                        68,690,450                   65,532,356
             第5期                        61,020,556                   63,563,587
             第6期                        358,506,639                   135,505,339
             第7期                        782,081,855                   227,087,074
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             第8期                        746,741,715                   314,752,997
             第9期                        735,262,532                   309,971,274
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

     (参考)

     (1)投資状況

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年12月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
               株式              ケイマン諸島                 885,571,675             10.09

                                韓国               581,615,769             6.63

                                台湾               573,926,724             6.54

                               インド               430,813,098             4.91

                                中国               402,233,126             4.58

                               ブラジル                357,727,976             4.08

                              南アフリカ                223,471,367             2.55

                                香港               186,682,586             2.13

                                タイ               126,334,309             1.44

                               メキシコ                111,138,324             1.27

                              インドネシア                 96,094,178             1.10

                              マレーシア                 88,713,131             1.01

                              フィリピン                 46,675,055             0.53

                              ポーランド                 43,459,405             0.50

                                チリ               37,028,784             0.42

                              バミューダ                 36,605,404             0.42

                               トルコ                23,398,725             0.27

                              コロンビア                 17,980,477             0.20

                               アメリカ                16,978,619             0.19

                              ハンガリー                 14,914,580             0.17

                               ギリシャ                13,934,432             0.16

                               エジプト                 6,722,007            0.08

                               チェコ                6,590,505            0.08

                             ルクセンブルグ                  5,388,911            0.06

                                  26/124


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                              アルゼンチン                  4,767,001            0.05
                               マン島                2,978,403            0.03

                               ペルー                2,587,413            0.03

                              シンガポール                  1,423,954            0.02

                               ベルギー                  782,550           0.01

                                小計              4,346,538,488              49.54

            投資信託受益証券                  アメリカ                272,107,391             3.10

                                香港               194,843,287             2.22

                                小計               466,950,678             5.32

              投資証券                アメリカ                128,910,649             1.47

                               ブラジル                 9,516,917            0.11

                              南アフリカ                 7,534,502            0.09

                               メキシコ                 4,035,867            0.05

                                小計               149,997,935             1.71

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,810,564,497              43.43

                 合計(純資産総額)                            8,774,051,598             100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)
                                                      比率
                 売建
                                                     (%)
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,836,297,084                  43.72

          合計        買建         -              3,836,297,084                  43.72

                                                      投資


                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)
                                                      比率
                 売建
                                                     (%)
        為替予約取引          買建          ―              3,311,487,159                  37.74

                 売建          ―               255,067,072                △2.90

     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

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                                                評価額           投資

      国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (%)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売        12,270     21,911.99      268,860,239       23,606.89      289,656,579     3.30
      諸島
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・        41,600      4,668.42     194,206,522        5,402.88     224,759,808     2.56
      諸島                  娯楽
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       179,000      1,110.20     198,725,800        1,230.32     220,227,280     2.51
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       41,608      4,556.65     189,593,322        4,699.02     195,517,174     2.23
         益証券
      香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF  ―       301,800       612.69     184,911,954        645.60     194,843,287     2.22
         益証券
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        34,674      4,758.38     164,992,069        5,344.90     185,329,063     2.11
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       37,676      3,226.27     121,553,202        3,421.55     128,910,649     1.47
            ETF
      中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       700,000       87.65     61,359,270        95.11     66,579,240     0.76
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        3,194     16,423.85      52,457,806       18,161.43      58,007,634     0.66
      カ
      中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険        40,500      1,248.00      50,544,364       1,294.44      52,424,820     0.60
            CO OF CHINA  LT
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー        20,779      2,388.77      49,636,273       2,375.21      49,354,676     0.56
            LIMITED
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       23,154      1,925.06      44,572,987       1,963.40      45,460,629     0.52
         益証券
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行        11,886      3,537.76      42,049,875       3,763.99      44,738,797     0.51
            FINANCE   CORPORATION
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信        45,000      830.13     37,355,850        920.17     41,408,010     0.47
                       サービス
      中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       475,000       78.51     37,292,535        84.42     40,099,500     0.46
            BANK  OF CHINA
      韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        3,989     7,653.13      30,528,375       9,081.59      36,226,502     0.41
                       導体製造装
                       置
     ブラジル     株式   ITAU  UNIVANCO    HOLDING   SA  銀行        35,400      940.99     33,311,117       1,008.59      35,704,157     0.41
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材        23,200      1,351.45      31,353,854       1,449.34      33,624,781     0.38
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ        91,800      322.14     29,572,452        333.06     30,574,908     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       20,139      1,502.61      30,261,248       1,478.34      29,772,447     0.34
         益証券
     インド    株式   ICICI  BANK  LIMITED      銀行        34,946      789.40     27,586,512        846.07     29,566,972     0.34
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    S.A.-PREF     銀行        29,484      902.32     26,604,144        979.38     28,876,299     0.33
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ        24,916      1,072.37      26,719,395       1,134.90      28,277,243     0.32
                       ア・サービ
                       ス
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,023     12,986.14      26,270,975       13,853.86      28,026,363     0.32
      諸島                  娯楽
      中国    株式   BANK  OF CHINA  LTD     銀行       581,000       44.17     25,668,464        47.13     27,385,145     0.31
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        6,025     3,864.40      23,283,070       4,323.21      26,047,400     0.30
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル     株式   PETROLEO    BRASILEIRO    SA-   エネルギー        30,800      788.21     24,277,053        825.26     25,418,033     0.29
            PETROBRAS-PR
      香港    株式   CNOOC  LTD        エネルギー       131,000       159.83     20,938,411        180.65     23,666,303     0.27
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     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        6,602     3,162.00      20,875,557       3,385.68      22,352,325     0.25
                       ア・サービ
                       ス
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C.V.  電気通信       244,700       87.30     21,362,310        89.68     21,946,213     0.25
                       サービス
     ロ 種類別・業種別の投資比率

                                          2019年12月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             2.73
                    素材                             3.23
                    資本財                             1.54
                    商業・専門サービス                             0.12
                    運輸                             0.95
                    自動車・自動車部品                             1.18
                    耐久消費財・アパレル                             0.68
                    消費者サービス                             0.76
                    メディア・娯楽                             3.95
                    小売                             5.28
                    食品・生活必需品小売り                             0.78
                    食品・飲料・タバコ                             1.73
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.59
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.42
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             0.97
                    銀行                             7.95
                    各種金融                             1.25
                    保険                             2.09
                    不動産                             1.35
                    ソフトウェア・サービス                             0.93
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.15
                    電気通信サービス                             2.04
                    公益事業                             1.30
                    半導体・半導体製造装置                             3.58
     投資信託受益証券            ―    ―                             5.32
       投資証券          ―    ―                             1.71
         合計                                         56.57
     ②投資不動産物件

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
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     ③その他投資資産の主要なもの

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年12月30日現在

                                                           投資

                     買建/                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  2003     買建    622 米ドル      33,819,247      3,705,236,701        35,015,490      3,836,297,084       43.72
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引      ル取引所
     (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2019年12月30日現在

                                                          投資

                             買建/               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             (円)        (円)
                                                          (%)
     為替予約取引        米ドル                 買建    30,377,829.19        3,307,600,000        3,311,487,159         37.74
             米ドル                 売建     2,339,850.24         255,000,000        255,067,072        △2.90
     (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】
















     1【申込(販売)手続等】

       イ 申込方法

       (イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
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           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
           の販売会社にお問い合わせください。
       (ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           ていただく場合があります。
       (ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       (ニ)申込不可日
           上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンまたは香港の取引所の休業日に当た
           る場合には、当ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込み
           もできません。)。
       ロ 申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ 申込手数料
         ありません。
       ニ 申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ 照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友DSアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト 払込期日
         取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨーク、ロンドンまたは香港の取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付
        けは行いません。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
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        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
        2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       イ 基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC新興国株」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                     電話番号
            三井住友DSアセットマネジメント株式会
                                     0120-88-2976         https://www.smd-am.co.jp
            社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
     (2)【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

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        2011年4月18日から下記「(5)その他                       イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
        ける信託終了の日までとなります。
     (4)【計算期間】

        毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        (以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     (5)【その他】

       イ 信託の終了

       (イ)信託契約の解約
         a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
            約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
            め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
            もって行います。
         e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       (ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       (ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
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       ロ 収益分配金、償還金の支払い
       (イ)収益分配金
         a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
            分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来
            の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
         b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
            指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
            加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (ロ)償還金
           償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
           営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
           支払われます。
       ハ 信託約款の変更等
       (イ)    委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       (ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
           り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
           きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
           容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
           もって行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じま
           す。)。
       (ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       (ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部
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         解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金
         として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または
         重 大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第
         1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ 販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト 公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
          公告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ 運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
         (全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     4【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ 分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
         指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ 償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
         業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
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         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ 一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
       ニ 書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期(平成30年12月                                                  1日から令和

       1年12月     2日まで)の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【三井住友・DC新興国株式インデックスファンド】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                               (令和    1年12月    2日現在)
                                (平成30年11月30日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         2,651,932
        金銭信託                                                    -
                                          484,485               887,756
        コール・ローン
                                       1,643,738,665               2,204,585,362
        親投資信託受益証券
                                       1,646,875,082               2,205,473,118
        流動資産合計
                                       1,646,875,082               2,205,473,118
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,132,970                884,626
        未払解約金
                                          333,928               333,738
        未払受託者報酬
                                         4,340,938               3,448,550
        未払委託者報酬
        未払利息                                    1               1
                                          58,514               77,924
        その他未払費用
                                         7,866,351               4,744,839
        流動負債合計
                                         7,866,351               4,744,839
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,329,966,060               1,755,257,318
        元本
        剰余金
                                        309,042,671               445,470,961
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,639,008,731               2,200,728,279
        元本等合計
                                       1,639,008,731               2,200,728,279
       純資産合計
                                       1,646,875,082               2,205,473,118
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第9期
                                     第8期
                                                自 平成30年12月         1日
                                 自 平成29年12月         1日
                                                至 令和     1年12月    2日
                                 至 平成30年11月30日
      営業収益
                                                        54,411,272
                                       △ 156,201,319
       有価証券売買等損益
                                                        54,411,272
                                       △ 156,201,319
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,509               2,057
       支払利息
                                          639,260               654,663
       受託者報酬
                                         8,310,152               7,212,876
       委託者報酬
                                          113,125               144,061
       その他費用
                                         9,065,046               8,013,657
       営業費用合計
                                                        46,397,615
                                       △ 165,266,365
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        46,397,615
                                       △ 165,266,365
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        46,397,615
                                       △ 165,266,365
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,035,999
                                       △ 11,745,056
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        331,238,794               309,042,671
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        248,634,248               162,439,854
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        248,634,248               162,439,854
       額
                                        117,309,062                71,373,180
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        117,309,062                71,373,180
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        309,042,671               445,470,961
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針の注記)
                                         第9期

                                     自  平成30年12月       1日
            項 目
                                     至  令和   1年12月    2日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                        当計算期間は当期末が休日のため、平成30年12月                        1日から令和      1年12月    2日まで
                       となっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                 第9期

                          第8期
         項 目
                                            (令和    1年12月    2日現在)
                     (平成30年11月30日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         1,329,966,060口                       1,755,257,318口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2324円    1口当たり純資産額                   1.2538円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,324円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,538円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                            第8期                     第9期
                        自  平成29年12月       1日             自  平成30年12月       1日
          項 目
                        至  平成30年11月30日                    至  令和   1年12月    2日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   (6,605,037円)、費用控除後、繰越欠損金補                     (18,063,227円)、費用控除後、繰越欠損金
                   填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整                     補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
                   金(509,496,453円)、および分配準備積立金                     整金(743,162,806円)、および分配準備積立
                   (132,325,199円)より、分配対象収益は                     金(113,452,648円)より、分配対象収益は
                   648,426,689円(1万口当たり4,875.50円)で                     874,678,681円(1万口当たり4,983.17円)で
                   ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                         第9期

                                     自  平成30年12月       1日
            項 目
                                     至  令和   1年12月    2日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第9期
                                     自  平成30年12月       1日
            項 目
                                     至  令和   1年12月    2日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                         第9期

            項 目
                                    (令和    1年12月    2日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
     第8期(自      平成29年12月       1日 至     平成30年11月30日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                           △152,267,264       円
              合計                                       △152,267,264       円
     第9期(自      平成30年12月       1日 至     令和   1年12月     2日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                             55,755,883     円
              合計                                         55,755,883     円
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                                第9期

                            自  平成30年12月       1日
                            至  令和   1年12月    2日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                                                    第9期

                                   第8期
              項 目
                                               (令和    1年12月    2日現在)
                              (平成30年11月30日現在)
     期首元本額                                 897,977,342円                1,329,966,060円
     期中追加設定元本額                                 746,741,715円                 735,262,532円
     期中一部解約元本額                                 314,752,997円                 309,971,274円
     (4)【附属明細表】

      ①有価証券明細表

      (a)株式

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       該当事項はありません。

      (b)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

         種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          エマージング株式インデックス・マザーファン                         1,655,715,631           2,204,585,362
               ド
                    合計                    1,655,715,631           2,204,585,362
      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

     (参考)

      三井住友・DC新興国株式インデックスファンドは、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」
     受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
     同マザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                               (令和    1年12月    2日現在)
                                (平成30年11月30日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                34,968,566               172,629,146
        金銭信託                              1,436,155,835                     -
        コール・ローン                               262,373,529              3,030,072,508
        株式                              1,903,467,962               4,037,483,203
        投資信託受益証券                               126,617,599               439,169,849
        投資証券                                10,784,021               131,691,487
        派生商品評価勘定                                61,126,870               76,304,388
        未収入金                                  22,176               48,519
        未収配当金                                 886,346              1,485,796
        前払金                                31,746,070                2,947,650
                                        583,185,160               553,617,123
        差入委託証拠金
                                       4,451,334,134               8,445,449,669
        流動資産合計
                                       4,451,334,134               8,445,449,669
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                49,598,630               32,271,389
        未払金                                    -           1,423,487
        未払解約金                                    -           30,000,000
        未払利息                                   769              5,811
                                          136,729                73,664
        その他未払費用
                                        49,736,128               63,774,351
        流動負債合計
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                                               (令和    1年12月    2日現在)
                                (平成30年11月30日現在)
                                        49,736,128               63,774,351
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,379,960,257               6,294,909,292
        剰余金
                                       1,021,637,749               2,086,766,026
          剰余金又は欠損金(△)
                                       4,401,598,006               8,381,675,318
        元本等合計
                                       4,401,598,006               8,381,675,318
       純資産合計
                                       4,451,334,134               8,445,449,669
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)

                                     自  平成30年12月       1日

            項 目
                                     至  令和   1年12月    2日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                       の通り、原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引
      法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     (貸借対照表に関する注記)

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                                            (令和    1年12月    2日現在)

         項 目            (平成30年11月30日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         3,379,960,257口                       6,294,909,292口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3023円    1口当たり純資産額                   1.3315円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,023円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,315円)
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月       1日

            項 目
                                     至  令和   1年12月    2日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                       おります。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和    1年12月    2日現在)

            項 目
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.時価の算定方法
                       (1)  有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     (平成30年11月30日現在)
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       (単位:円)
       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,391,428,475                -    2,359,682,405          △31,746,070

              MSCIE   1812

                          2,391,428,475                -    2,359,682,405          △31,746,070
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,981,769,593                -    2,028,501,768           46,732,175
              米ドル            1,981,769,593                -    2,028,501,768           46,732,175

             売建              284,069,593               -     287,527,458          △3,457,865

              米ドル             284,000,000               -     287,457,865          △3,457,865

              メキシコペソ               69,593            -       69,593            -

             合計             4,657,267,661                -    4,675,711,631           11,528,240

     (令和    1年12月     2日現在)

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       (単位:円)

       区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                   うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,782,695,938                -    3,779,748,288           △2,947,650

              MSCIE   1912

                          3,782,695,938                -    3,779,748,288           △2,947,650
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             4,071,916,966                -    4,134,570,305           62,653,339
              米ドル            4,071,916,966                -    4,134,570,305           62,653,339

             売建             1,057,216,966                -    1,072,889,656          △15,672,690

              米ドル            1,057,000,000                -    1,072,673,417          △15,673,417

              メキシコペソ               204,366            -       203,639            727

              香港ドル               12,600            -       12,600            -

             合計             8,911,829,870                -    8,987,208,249           44,032,999

     (注)1.時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
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           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  平成30年12月       1日

                            至  令和   1年12月    2日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                           (平成30年11月30日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,987,969,778円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,839,802,002円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,447,811,523円
     平成30年11月30日現在における元本の内訳
     三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                  915,400,939円
     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                                 1,262,181,268円
     アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  83,167,154円
     アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  506,367,397円
     アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  454,934,555円
     三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   7,332,370円
     三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                   6,412,938円
     三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                   4,696,784円
     三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  22,538,530円
     三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  21,788,377円
     三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  69,866,830円
     三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  11,249,367円
     SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  14,023,748円
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     合計                                                 3,379,960,257円
                           (令和    1年12月    2日現在)


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,379,960,257円
     同期中における追加設定元本額                                                 5,059,642,476円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,144,693,441円
     令和   1年12月    2日現在における元本の内訳
     三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                 1,847,179,535円
     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                                 1,655,715,631円
     アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  824,428,406円
     アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  828,691,099円
     アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  648,447,633円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  151,186,383円
     三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   9,957,591円
     三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  24,723,670円
     三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  19,042,255円
     三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  76,580,510円
     三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  56,263,926円
     三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  102,301,455円
     三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  26,205,801円
     SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  24,185,397円
     合計                                                 6,294,909,292円
     附属明細表

      ①有価証券明細表

      (a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株 数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               6,800         0.72       4,902.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,176         9.61       11,301.36
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             1,564        15.37       24,038.68
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   673       38.03       25,594.19
            51JOB   INC-ADR                        189       78.62       14,859.18
            BEST   INC-ADR                        1,816         6.01       10,914.16
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                2,399        21.28       51,050.72
            NIO  INC-ADR                        4,302         2.27       9,765.54
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                     960       34.21       32,841.60
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             1,032        121.08       124,954.56
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   2,794        44.26       123,662.44
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                2,596        44.52       115,573.92
            58.COM    INC-ADR                        685       61.52       42,141.20
            AUTOHOME     INC-ADR                       429       68.05       29,193.45
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 2,023        118.53       239,786.19
            HUYA   INC-ADR                         492       21.10       10,381.20
            IQIYI   INC-ADR                        796       19.15       15,243.40
            MOMO   INC-SPON     ADR                   1,091        37.43       40,836.13
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   522      315.32       164,597.04
            SINA   CORP                         401       34.89       13,990.89
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                    840       12.43       10,441.20
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   349       42.81       14,940.69
            YY  INC-ADR                          421       63.79       26,855.59
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR              12,270        200.00      2,454,000.00
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                        263       37.97        9,986.11
            JD.COM    INC-ADR                       5,349        32.65       174,644.85
            PINDUODUO     INC-ADR                     1,400        35.95       50,330.00
            TRIP.COM     GROUP-ADR                      3,413        33.24       113,448.12
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               3,182        12.78       40,665.96
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                   475       24.11       11,452.25
            BANCO   MACRO   SA-ADR                     320       25.85        8,272.00
            CREDICORP     LTD                      481      211.19       101,582.39
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                   709       13.36        9,472.24
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               231       29.14        6,731.34
            QUDIAN    INC-SPON     ADR                   627        4.96       3,109.92
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080         0.91       6,478.20
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                     427       46.82       19,992.14
            GLOBANT    SA                       258      107.00        27,606.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               544       10.38        5,646.72
                                      71,379              4,201,284.37
                米ドル    小計
                                                    (460,796,869)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                      115,600          7.15      826,540.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               26,200         51.08      1,338,296.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV             1,195        207.30       247,723.50
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV              8,600        42.68       367,048.00
            ALFA   S.A.B.-A                       22,000         15.36       337,920.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        65.36       235,296.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                1,485        333.67       495,499.95
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                2,500        198.79       496,975.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             1,750        186.94       327,145.00
            ALSEA   SAB  DE  CV                    3,800        52.98       201,324.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              17,400         42.55       740,370.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     1,584        69.24       109,676.16
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            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                    1,600        96.43       154,288.00
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            38,700         54.48      2,108,376.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              2,900        103.51       300,179.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              3,400        112.15       381,310.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                14,300        177.48      2,537,964.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       1,505        197.00       296,485.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              10,700         33.80       361,660.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                10,000         37.45       374,500.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        18,400        102.94      1,894,096.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 15,000         23.21       348,150.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              244,700         15.00      3,670,500.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            4,300        80.19       344,817.00
                                      571,219              18,496,138.61
               メキシコペソ       小計
                                                    (103,763,337)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       1,300        62.10       80,730.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               21,900         31.20       683,280.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               30,800         29.15       897,820.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              4,700        21.81       102,507.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                   900       27.99       25,191.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          5,300        12.56       66,568.00
            GERDAU    S.A.-PREF                       7,100        17.00       120,700.00
            SUZANO    SA                       3,615        38.56       139,394.40
            VALE   SA                       23,200         49.98      1,159,536.00
            EMPRESA    BRASILEIRA      DE  AERONAUTICA      S.A.         5,000        18.00       90,000.00
            WEG  SA                        5,830        30.42       177,348.60
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS              8,400        17.19       144,396.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                4,000        45.04       180,160.00
            RUMO   SA                        7,500        24.43       183,225.00
            COGNA   EDUCACAO                       10,400         10.25       106,600.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      1,561        56.34       87,946.74
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 5,300        22.28       118,084.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                    5,980        51.80       309,764.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   5,400        45.03       243,162.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              4,800        28.44       136,512.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               2,100        18.81       39,501.00
            COMPANHIA     BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO       GRU       1,000        80.16       80,160.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   1,800        112.99       203,382.00
            AMBEV   SA                       34,700         18.05       626,335.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 3,700        36.60       135,420.00
            JBS  SA                        8,300        28.48       236,384.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                 2,600        33.12       86,112.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE              1,800        55.70       100,260.00
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            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              2,400        56.69       136,056.00
            HYPERMARCAS      SA                    2,700        33.30       89,910.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  29,484         33.37       983,881.08
            BANCO   BRADESCO     SA                   9,008        31.25       281,500.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  6,400        47.81       305,984.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              35,400         34.80      1,231,920.00
            ITAUSA-INVESTMENTOS          ITAU-PR               32,680         13.27       433,663.60
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                 1,700        70.25       119,425.00
            BM&F   BOVESPA    SA                   15,100         47.72       720,572.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   5,100        34.45       175,695.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               5,100        37.13       189,363.00
            PORTO   SEGURO    SA                     600       60.00       36,000.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              6,300        15.57       98,091.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS             2,400        28.92       69,408.00
            CIELO   SA                       9,300         7.80       72,540.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 3,400        56.25       191,250.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 5,600        13.54       75,824.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-RTS                 327        0.07         22.89
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          2,200        34.83       76,626.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       1,600        35.93       57,488.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASLIER-RTS                 245        0.13         31.85
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               6,000        13.05       78,300.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         2,600        57.40       149,240.00
            ENERGISA     SA-UNITS                      1,100        45.98       50,578.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               1,350        46.77       63,139.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD              1,300        20.64       26,832.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD(NEW)              5,200        20.64       107,328.00
                                      413,580              12,381,147.66
              ブラジルレアル        小計
                                                    (320,424,101)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                   2,630      6,400.00       16,832,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                   8,980      1,745.00       15,670,100.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA         921     19,100.00       17,591,100.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP                   2,393      8,449.00       20,218,457.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                      5,234      3,229.90       16,905,296.60
            CENCOSUD     SA                      8,340      1,025.00       8,548,500.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA               883     7,410.00       6,543,030.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             1,886      2,050.00       3,866,300.00
            BANCO   DE  CHILE                     319,123         81.70     26,072,349.10
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 353     35,980.00       12,700,940.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 432,287         42.97     18,575,372.39
            ITAU   CORPBANCA                      1,230,978           4.00     4,923,912.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                1,200      4,881.00       5,857,200.00
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            AGUAS   ANDINAS    SA-A                   20,335        329.00      6,690,215.00
            COLBUN    SA                      61,705        114.60      7,071,393.00
            ENEL   AMERICAS     SA                  286,610         154.44      44,264,048.40
            ENEL   CHILE   SA                    227,542         60.39     13,741,261.38
                                    2,611,400               246,071,474.87
                チリペソ     小計
                                                     (33,342,684)
     コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     34,192       3,290.00      112,491,680.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    2,250      17,560.00       39,510,000.00
            BANCOLOMBIA      SA                    1,718      41,680.00       71,606,240.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    3,101      43,340.00       134,397,340.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA-PF               28,377       1,415.00       40,153,455.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                    1,916      32,400.00       62,078,400.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              3,245      18,980.00       61,590,100.00
                                      74,799             521,827,215.00
              コロンビアペソ        小計
                                                     (16,281,009)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA        344       21.24        7,306.56
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T             334       18.44        6,158.96
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                     123        4.80        590.40
            OPAP   SA                        1,325        11.16       14,787.00
            JUMBO   S.A.                        802       18.20       14,596.40
            ALPHA   BANK   AE                     9,474         1.91       18,095.34
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                19,175         0.95       18,331.30
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 4,254         3.07       13,076.79
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                1,878        13.64       25,615.92
                                      37,709                118,558.67
                ユーロ    小計
                                                     (14,329,000)
     トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE               1,004        123.90       124,395.60
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK               8,241         8.02       66,092.82
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                2,111        18.67       39,412.37
            KOC  HOLDING    AS                    6,107        20.02       122,262.14
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             1,755        26.90       47,209.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        13.66       61,101.18
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                257       63.80       16,396.60
            ARCELIK    AS                       866       20.12       17,423.92
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              2,989        46.00       137,494.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE               759       21.68       16,455.12
            AKBANK    T.A.S.                      20,175         7.77      156,759.75
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 16,240         10.10       164,024.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                     9,681         6.15       59,538.15
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 7,157         9.10       65,128.70
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             8,901        13.56       120,697.56
                                      90,716              1,214,391.41
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               トルコリラ      小計
                                                     (23,182,732)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                    547      794.00       434,318.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 3,975        77.00       306,075.00
            CEZ  AS                        1,135        513.50       582,822.50
                                       5,657              1,323,215.50
               チェココルナ       小計
                                                     (6,258,809)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             2,859      2,934.00       8,388,306.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                   1,084      5,815.00       6,303,460.00
            OTP  BANK   PLC                      1,618      14,290.00       23,121,220.00
                                       5,561             37,812,986.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (13,646,706)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                     546       91.68       50,057.28
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              2,258        92.90       209,768.20
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            14,344         4.62       66,269.28
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                 1,106        89.90       99,429.40
            CCC  SA                         282      112.40        31,696.80
            LPP  SA                          9    8,700.00         78,300.00
            AMREST    HOLDINGS     SE                   739       47.00       34,733.00
            CD  PROJEKT    SA                      469      262.50       123,112.50
            CYFROWY    POLSAT    SA                   1,573        27.92       43,918.16
            DINO   POLSKA    SA                     366      135.20        49,483.20
            BANK   MILLENNIUM      SA                  4,887         5.52       26,976.24
            BANK   PEKAO   SA                     1,187        104.80       124,397.60
            MBANK   SA                         79      372.20        29,403.80
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  6,449        36.14       233,066.86
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                253      275.00        69,575.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 4,138        38.70       160,140.60
            ORANGE    POLSKA    SA                   4,301         6.39       27,483.39
            PGE  SA                        7,070         8.72       61,664.54
                                      50,056              1,519,475.85
              ポーランドズロチ         小計
                                                     (42,575,713)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    COMPANY    - H           11,000         3.10       34,100.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  10,000         10.54       105,400.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      188,000          4.39      825,320.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       25,500         15.16       386,580.00
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                   8,000         3.23       25,840.00
            CNOOC   LTD                      131,000         11.36      1,488,160.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  158,000          3.61      570,380.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               10,000         6.92       69,200.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              20,000         2.40       48,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H               9,500        50.05       475,475.00
            BBMG   CORPORATION      - H                9,000         2.16       19,440.00
                                  57/124


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            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               11,500         4.11       47,265.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               21,000         2.68       56,280.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       28,000         7.56      211,680.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         18,000         9.37      168,660.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             8,800         3.13       27,544.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              7,000         9.03       63,210.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED           6,000         5.30       31,800.00
            MAANSHAN     IRON&STEEL-H                      6,000         2.97       17,820.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                14,000         7.97      111,580.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      18,000         2.17       39,060.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            5,500         8.10       44,550.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              42,000         2.93      123,060.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             13,000         3.57       46,410.00
            BOC  AVIATION     LTD                    1,300        73.95       96,135.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               31,000         6.09      188,790.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               20,000         5.27      105,400.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           12,500         30.45       380,625.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD            10,000         8.20       82,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               28,000         4.58      128,240.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H           14,500         8.08      117,160.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       12,000         6.17       74,040.00
            CITIC   LIMITED                       44,000         9.80      431,200.00
            CRRC   CORP   LTD-H                     31,000         5.15      159,650.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                       18,000         10.54       189,720.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          4,000        17.50       70,000.00
            METALLURGICAL       CORPORATION      OF  CHINA   LTD-H        11,000         1.63       17,930.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         26,000         2.41       62,660.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             5,000        14.10       70,500.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                7,500         4.59       34,425.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                3,500        13.22       46,270.00
            WEICHAI    POWER   CO                   14,000         13.38       187,320.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618         8.71       57,642.78
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          4,000        26.75       107,000.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            13,000         5.54       72,020.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               3,500        25.25       88,375.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          26,000         5.92      153,920.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS              8,000        25.30       202,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                10,000         8.57       85,700.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  16,000         7.12      113,920.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               10,000         7.40       74,000.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       22,000         2.89       63,580.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             18,000         3.97       71,460.00
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            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        10,140         12.18       123,505.20
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H              8,000         4.89       39,120.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               10,000         6.37       63,700.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         10.44       104,400.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H                6,000        10.44       62,640.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              8,000        16.54       132,320.00
            SINOTRANS     LIMITED                     8,000         2.44       19,520.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         6.85       82,200.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 15,500         4.39       68,045.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 22,000         8.08      177,760.00
            BYD  CO  LTD-H                       4,500        37.15       167,175.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD            18,000         0.41       7,380.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  20,000         7.52      150,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               2,800        23.10       64,680.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            37,000         14.64       541,680.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             25,000         6.05      151,250.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          21,200         8.36      177,232.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LIMITED             5,000         6.56       32,800.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               8,000        73.60       588,800.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         3.74       97,240.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO              9,000        21.75       195,750.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 13,500         25.10       338,850.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              5,600        103.20       577,920.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               4,000        14.48       57,920.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          3,000        10.60       31,800.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          3,000        32.90       98,700.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          1.30      143,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 1,400        30.05       42,070.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 41,600        331.80      13,802,880.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               39,000         0.69       26,910.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              7,500        103.20       774,000.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 4,500        27.75       124,875.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               17,500         8.86      155,050.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              11,000         4.11       45,210.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           21,000         29.95       628,950.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         10,000         41.00       410,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               11,000         5.32       58,520.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            14,000         12.74       178,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                4,000        48.40       193,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           8,000         7.95       63,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             33,000         6.74      222,420.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            3,000        49.80       149,400.00
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            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           5,500        51.70       284,350.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      24,000         8.86      212,640.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              2,600        52.10       135,460.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                16,000         9.45      151,200.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                      4,600        14.04       64,584.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            8,400        25.85       217,140.00
            3SBIO   INC                       10,500         11.30       118,650.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          10,000         11.14       111,400.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            34,000         17.82       605,880.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         6.84       82,080.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        12,000         3.49       41,880.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                 6,000        18.90       113,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP               4,000        23.10       92,400.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                6,000        27.40       164,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                    9,500         5.75       54,625.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         3,000        22.00       66,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       52,000         10.10       525,200.00
            SSY  GROUP   LIMITED                     10,000         6.16       61,600.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                   1,340        90.85       121,739.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC               4,000        88.45       353,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              217,000          3.17      687,890.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  581,000          3.14     1,824,340.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              67,000         5.14      344,380.00
            CHINA   CITIC   BANK                    68,000         4.28      291,040.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               700,000          6.23     4,361,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             21,000         3.38       70,980.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              28,500         37.00      1,054,500.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  51,100         5.45      278,495.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        13,000         3.89       50,570.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        475,000          5.58     2,650,500.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         59,000         5.08      299,720.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                64,000         1.63      104,320.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LTD            8,000        23.08       184,640.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 8,000        12.60       100,800.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             25,500         3.98      101,490.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               53,000         1.14       60,420.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         8,000        13.48       107,840.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               13,500         14.54       196,290.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 18,000         7.11      127,980.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 7,600         8.38       63,688.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            5,000        11.90       59,500.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              18,800         7.82      147,016.00
                                  60/124


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               10,800         11.74       126,792.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               55,000         19.78      1,087,900.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             19,600         27.70       542,920.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             30,000         1.24       37,200.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       10,600         18.10       191,860.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         5,400        30.15       162,810.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       54,000         3.14      169,560.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            52,000         9.06      471,120.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      40,500         88.70      3,592,350.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                2,800        27.05       75,740.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED              8,000        10.96       87,680.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                9,000        11.20       100,800.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 13,000         18.68       242,840.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           36,000         5.20      187,200.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  28,000         26.25       735,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               20,000         33.85       677,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                10,300         29.30       301,790.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              22,000         5.70      125,400.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             56,000         10.90       610,400.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            6,000        13.16       78,960.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         3.08       64,680.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                8,000         8.60       68,800.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  LTD            10,000         11.46       114,600.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              13,500         32.05       432,675.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                   10,000         8.34       83,400.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               16,000         3.08       49,280.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LIMITED             8,000        28.35       226,800.00
            SHUI   ON  LAND   LIMITED                   13,500         1.64       22,140.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             19,000         2.90       55,100.00
            SOHO   CHINA   LTD                     7,500         2.70       20,250.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               18,000         38.15       686,700.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                   9,000        18.94       170,460.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             44,000         1.67       73,480.00
            YUZHOU    PROPERTIES      COMPANY                17,000         3.60       61,200.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             14,000         5.05       70,700.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          17,000         7.76      131,920.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               6,000        17.32       103,920.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               8,000        19.06       152,480.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             5,000        54.90       274,500.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              5,500        14.00       77,000.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              10,000         4.20       42,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                4,500        21.55       96,975.00
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            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            7,000         8.83       61,810.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                  2,000        16.10       32,200.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   50,000         5.17      258,500.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         5,300        128.30       679,990.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                56,400         8.95      504,780.00
            ZTE  CORPORATION                        6,200        20.85       129,270.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   45,000         59.00      2,655,000.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD               106,000          2.96      313,760.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                314,000          1.60      502,400.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              46,000         6.70      308,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           3,500        34.60       121,100.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         36,000         3.84      138,240.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   70,000         1.96      137,200.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                13,800         29.10       401,580.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               27,000         4.24      114,480.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.62       59,940.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD             6,000        43.60       261,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        12,000         10.18       122,160.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      COMPANY    LTD       12,000         1.45       17,400.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                5,900        85.00       501,500.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                     22,000         16.18       355,960.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H                12,000         2.85       34,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                22,000         3.88       85,360.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H                30,000         2.99       89,700.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              24,000         6.63      159,120.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 4,000         5.53       22,120.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              2,000        13.88       27,760.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           20,000         9.98      199,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               24,000         4.81      115,440.00
                                    6,400,998                67,581,107.98
                香港ドル     小計
                                                    (946,811,322)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   29,200         3.35       97,820.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 1,900        22.90       43,510.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             16,800         7.06      118,608.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS               8,700         4.70       40,890.00
            GAMUDA    BHD                      13,300         3.76       50,008.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                      3,900         9.90       38,610.00
            IJM  CORP   BHD                     18,500         2.09       38,665.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    23,500         2.25       52,875.00
            AIRASIA    GROUP   BERHAD                   5,500         1.69       9,295.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              8,300         8.30       68,890.00
            MISC   BHD                        8,300         8.15       67,645.00
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            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                3,700         4.17       15,429.00
            GENTING    BHD                      15,200         5.83       88,616.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 17,500         3.14       54,950.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    MALAYSIA     BERHAD          500       16.30        8,150.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        34.74       41,688.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                 900       10.32        9,288.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 14,000         4.35       60,900.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                3,500        23.34       81,690.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  600      143.30        85,980.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     4,140        18.20       75,348.00
            QL  RESOURCES     BHD                    5,300         7.25       38,425.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              15,000         4.98       74,700.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                12,600         5.25       66,150.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  15,600         5.37       83,772.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD               8,700         4.50       39,150.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                   10,100         3.99       40,299.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               33,300         5.18      172,494.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  4,700        16.90       79,430.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        16.30       30,970.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 29,600         8.53      252,488.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                    22,600         19.62       443,412.00
            RHB  BANK   BHD                     11,800         5.66       66,788.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   21,900         4.13       90,447.00
            DIGI.COM     BHD                     21,800         4.48       97,664.00
            MAXIS   BERHAD                       18,700         5.18       96,866.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 8,200         3.76       30,832.00
            PETRONAS     GAS  BHD                    4,300        15.50       66,650.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 23,300         13.16       306,628.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         0.83       13,360.00
                                      484,540               3,239,380.00
             マレーシアリンギット           小計
                                                     (85,001,331)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    COMPANY    LIMITED-NVDR               37,400         11.60       433,840.00
            IRPC   PCL-NVDR                       53,200         3.50      186,200.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           10,600        120.00      1,272,000.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           84,300         43.25      3,645,975.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                9,100        69.00       627,900.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                14,200         34.75       493,450.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               14,800         53.75       795,500.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          5,800        381.00      2,209,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             31,900         75.50      2,408,450.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          54,700         10.80       590,760.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                46,800         13.70       641,160.00
                                  63/124


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            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               19,400         38.50       746,900.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          41,800         16.50       689,700.00
            ROBINSON     DEPARTMENT      STORE   PLC-NVDR             4,100        65.75       269,575.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            7,300        45.50       332,150.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      43,200         76.00      3,283,200.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              25,400         27.50       698,500.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      7,000        41.00       287,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 21,900         13.80       302,220.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            70,900         24.60      1,744,140.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        3,200        135.50       433,600.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        3,100        176.50       547,150.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         8,900        155.00      1,379,500.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         5,500        155.00       852,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 29,200         16.40       478,880.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          5,600        121.00       677,600.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR               135,700          1.60      217,120.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 4,200        60.25       253,050.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   6,300        62.75       395,325.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          17,300         62.25      1,076,925.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            54,800         9.80      537,040.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                   8,900        212.00      1,886,800.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 14,700         58.75       863,625.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        53.50       246,100.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                 76,500         4.44      339,660.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   6,800        53.00       360,400.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            1,900        345.00       655,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 11,000         42.75       470,250.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                    5,800        81.50       472,700.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                    3,500        167.00       584,500.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                     4,800        70.75       339,600.00
                                    1,016,100                34,726,245.00
               タイバーツ      小計
                                                    (126,056,269)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             16,450         48.95       805,227.50
            AYALA   CORPORATION                       1,940        806.00      1,563,640.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 600      894.50       536,700.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                20,070         76.90      1,543,383.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                   1,665      1,060.00       1,764,900.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             7,270        123.60       898,572.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                   2,550        192.00       489,600.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 7,110        150.10      1,067,211.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                7,737        85.95       664,995.15
            BDO  UNIBANK    INC                    13,500        151.80      2,049,300.00
                                  64/124


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               13,040         66.25       863,900.00
            SECURITY     BANK   CORP                   2,020        205.00       414,100.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          4.30      476,870.00
            ALTUS   SAN  NICOLAS    CORP-NEW                  146        5.19        757.74
            AYALA   LAND   INC                    55,900         45.50      2,543,450.00
            MEGAWORLD     CORP                     92,000         4.43      407,560.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  17,200         26.20       450,640.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                76,100         39.00      2,967,900.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    220     1,940.00        426,800.00
            PLDT   INC                         530     1,075.00        569,750.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   12,000         34.45       413,400.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  1,350        319.00       430,650.00
                                      460,298              21,349,306.39
              フィリピンペソ        小計
                                                     (46,114,501)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900        1,230.00      142,557,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                  10,400       2,420.00       25,168,000.00
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              12,200      20,925.00       255,285,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               208,200        1,360.00      283,152,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             16,100       6,800.00      109,480,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      19,400.00       256,080,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            12,900       9,200.00      118,680,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           21,300      11,450.00       243,885,000.00
            JASA   MARGA(PERSERO)TBK         PT              8,000      4,940.00       39,520,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             151,300        6,500.00      983,450,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   66,900       1,580.00      105,702,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            53,600       6,725.00      360,460,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          14,300      11,325.00       161,947,500.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  4,000      50,375.00       201,500,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           54,700       1,935.00      105,844,500.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            35,600       7,950.00      283,020,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              10,500      41,800.00       438,900,000.00
            KALBE   FARMA   PT                   153,100        1,525.00      233,477,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              52,100       7,500.00      390,750,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO               15,500       2,130.00       33,015,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK               72,100      31,400.00      2,263,940,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     139,600        6,975.00      973,710,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     409,600        4,090.00     1,675,264,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT                28,200       1,250.00       35,250,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT                 79,400        565.00      44,861,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               366,600        3,930.00     1,440,738,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                   35,400       3,340.00      118,236,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            65,600       1,920.00      125,952,000.00
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                                    2,226,300             11,449,824,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                     (89,308,631)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          421     47,850.00       20,144,850.00
            S-OIL   CORPORATION                        310     89,200.00       27,652,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                   377    146,500.00        55,230,500.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                   630     17,550.00       11,056,500.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                    658     31,750.00       20,891,500.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                    68    406,000.00        27,608,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               113     73,100.00        8,260,300.00
            LG  CHEM   LTD                       341    306,500.00       104,516,500.00
            LG  CHEM   LTD                        63    167,000.00        10,521,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                    122    220,000.00        26,840,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                     110     61,900.00        6,809,000.00
            POSCO                           580    230,500.00       133,690,000.00
            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD                  201     48,100.00        9,668,100.00
            CJ  CORP                          90    92,100.00        8,289,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               165     89,900.00       14,833,500.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR                609     4,460.00       2,716,140.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            137     26,350.00        3,609,950.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    289     31,300.00        9,045,700.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                   512     30,000.00       15,360,000.00
            HANWHA    CORPORATION                        165     24,550.00        4,050,750.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-ENGIN               128     27,650.00        3,539,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         562     40,950.00       23,013,900.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS               70    346,000.00        24,220,000.00
            KCC  CORP                          36    217,000.00        7,812,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             596     37,300.00       22,230,800.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            274    120,000.00        32,880,000.00
            LG  CORP                          652     71,000.00       46,292,000.00
            LOTTE   CORPORATION                        108     35,650.00        3,850,200.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                 441     18,250.00        8,048,250.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     643     98,900.00       63,592,700.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              1,267      18,800.00       23,819,600.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             3,170      6,960.00       22,063,200.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                    241    257,500.00        62,057,500.00
            S1  CORPORATION                          106     93,600.00        9,921,600.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    157,500.00        11,655,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      153    150,500.00        23,026,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                 295     24,750.00        7,301,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                    2,212      4,200.00       9,290,400.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            611     33,250.00       20,315,750.00
            HANON   SYSTEMS                       1,587      10,800.00       17,139,600.00
                                  66/124


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            HYUNDAI    MOBIS                       493    245,000.00       120,785,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   1,103     121,000.00       133,463,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    265     81,300.00       21,544,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    180     72,100.00       12,978,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                     1,966      43,250.00       85,029,500.00
            FILA   KOREA   LTD                      358     51,600.00       18,472,800.00
            HLB  INC                         261    115,100.00        30,041,100.00
            LG  ELECTRONICS      INC                    732     69,900.00       51,166,800.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                  364     89,600.00       32,614,400.00
            KANGWON    LAND   INC                     845     29,350.00       24,800,750.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     23,650.00       12,605,450.00
            KAKAO   CORP                        343    155,500.00        53,336,500.00
            NAVER   CORPORATION                       1,030     172,000.00       177,160,000.00
            NCSOFT    CORP                        124    493,000.00        61,132,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      149     88,000.00       13,112,000.00
            PEARLABYSS      CORP                      54    185,300.00        10,006,200.00
            CJ  ENM  CO  LTD                       57    152,600.00        8,698,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   258     84,700.00       21,852,600.00
            HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE   CO  LTD             132     83,200.00       10,982,400.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                   60    132,500.00        7,950,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     63    281,500.00        17,734,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                     61    168,000.00        10,248,000.00
            E-MART    INC                        171    131,000.00        22,401,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                     99    38,100.00        3,771,900.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    70    248,000.00        17,360,000.00
            KT&G   CORPORATION                         872     97,800.00       85,281,600.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               179    103,000.00        18,437,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                         ▶   557,000.00        2,228,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                     228    189,000.00        43,092,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    87,800.00        2,897,400.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                     240     81,200.00       19,488,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP-RIGHTS                     10     2,912.00         29,120.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              70   1,265,000.00         88,550,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    744,000.00        12,648,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               415     49,250.00       20,438,750.00
            CELLTRION     INC                      665    174,000.00       115,710,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    54    319,500.00        17,253,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                     137     90,900.00       12,453,300.00
            MEDY-TOC     INC                       23    302,300.00        6,952,900.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                116    393,500.00        45,646,000.00
            YUHAN   CORPORATION                         76    216,000.00        16,416,000.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                2,009      6,960.00       13,982,640.00
                                  67/124


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               2,246      35,750.00       80,294,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                1,867      11,750.00       21,937,250.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                2,934      46,050.00       135,110,700.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            3,322      43,550.00       144,673,100.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               3,300      11,700.00       38,610,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              303     71,700.00       21,725,100.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      4,250.00       6,715,000.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               2,873      7,230.00       20,771,790.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   106     37,100.00        3,932,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 453     36,100.00       16,353,300.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     12,400.00        9,275,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   359     55,700.00       19,996,300.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD              954     2,290.00       2,184,660.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              333     28,000.00        9,324,000.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD                120     28,550.00        3,426,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                223    232,500.00        51,847,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               490     71,600.00       35,084,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                    239    195,500.00        46,724,500.00
            KMW  CO  LTD                        241     46,400.00       11,182,400.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   1,686      14,700.00       24,784,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    115    122,000.00        14,030,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            391    111,000.00        43,401,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              34,674      50,300.00      1,744,102,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              6,025      40,850.00       246,121,250.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                    409    231,000.00        94,479,000.00
            LG  UPLUS   CORP                       649     13,400.00        8,696,600.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                    141    246,000.00        34,686,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               1,765      27,900.00       49,243,500.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                      265     37,400.00        9,911,000.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                3,989      80,900.00       322,710,100.00
                                      106,906             5,734,945,800.00
               韓国ウォン      小計
                                                    (534,496,948)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP               8,000        96.00       768,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                    16,000         45.45       727,200.00
            CHINA   STEEL   CORP                    88,000         23.40      2,059,200.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            26,000         87.30      2,269,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 33,000         97.20      3,207,600.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 38,000         71.50      2,717,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                   34,073         41.40      1,410,622.20
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               1,000        441.00       441,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             25,000         29.75       743,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                2,060        260.50       536,630.00
                                  68/124


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            CHINA   AIRLINES     LTD                  10,000         9.01       90,100.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                    18,897         14.00       264,558.00
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 22,350         12.40       277,140.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              12,000         35.95       431,400.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            14,000         41.60       582,400.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 2,000        396.00       792,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              2,200        191.00       420,200.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                10,000         34.00       340,000.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              2,000        221.00       442,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              1,000        280.00       280,000.00
            POU  CHEN                        19,000         39.75       755,250.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LIMITED                1,200        75.70       90,840.00
            TATUNG    CO  LTD                     10,000         22.05       220,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                2,000        597.00      1,194,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               4,000        305.50      1,222,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                   2,000        66.30       132,600.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            36,000         72.50      2,610,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               36,253         22.95       832,006.35
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              137,000         21.85      2,993,450.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             77,785         27.05      2,104,084.25
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             74,863         22.95      1,718,105.85
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          60,359         21.70      1,309,790.30
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            81,000         30.30      2,454,300.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.            69,760         12.85       896,416.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                62,643         14.25       892,662.75
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 44,288         12.50       553,600.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       69,276         20.75      1,437,477.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            25,299         49.90      1,262,420.10
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               8,262        136.50      1,127,763.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           72,000         19.75      1,422,000.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             57,000         41.70      2,376,900.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           83,000         9.71      805,930.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             21,540         25.35       546,039.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            50,000         44.80      2,240,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          68,432         10.05       687,741.60
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,000        46.55       279,300.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              1,800        45.60       82,080.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                 5,000        159.00       795,000.00
            ACER   INC                       18,000         17.95       323,100.00
            ADVANTECH     CO  LTD                    3,000        299.50       898,500.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 5,000        230.50      1,152,500.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   78,000         8.78      684,840.00
                                  69/124


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            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               5,000        249.50      1,247,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              4,010        88.50       354,885.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      37,000         18.80       695,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                15,000        140.00      2,100,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               5,000        66.60       333,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                91,800         88.50      8,124,300.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 48,000         7.90      379,200.00
            INVENTEC     CORPORATION                     24,000         22.85       548,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                 380     4,435.00       1,685,300.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                15,000         48.40       726,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            4,000        83.90       335,600.00
            PEGATRON     CORP                     14,000         68.00       952,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 18,000         60.30      1,085,400.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              10,000         36.85       368,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 2,000        170.00       340,000.00
            WISTRON    CORPORATION                      25,293         27.70       700,616.10
            WIWYNN    CORP                       1,000        553.00       553,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                  9,520        37.95       361,284.00
            YAGEO   CORPORATION                       2,198        330.00       725,340.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           4,000        134.50       538,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               28,000        113.00      3,164,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        11,000         73.10       804,100.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 11,000        114.50      1,259,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            27,000         75.60      2,041,200.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  2,000        331.00       662,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     11,000        421.50      4,636,500.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 8,000        71.20       569,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           4,000        223.50       894,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000        284.50       284,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               6,000        94.10       564,600.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               3,000        230.50       691,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              179,000         305.00      54,595,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             80,000         14.95      1,196,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       5,000        71.60       358,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                3,000        302.50       907,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               20,000         17.45       349,000.00
                                    2,389,541               150,032,721.50
               新台湾ドル      小計
                                                    (538,617,470)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               5,014        511.55      2,564,911.70
            COAL   INDIA   LTD                     8,717        205.25      1,789,164.25
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                4,473        282.60      1,264,069.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 13,301        131.40      1,747,751.40
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         17,465        131.75      2,301,013.75
            PETRONET     LNG  LTD                    4,423        271.50      1,200,844.50
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               20,779       1,551.15       32,231,345.85
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                   4,499        204.65       920,720.35
            ASIAN   PAINTS    LTD                    1,962      1,706.15       3,347,466.30
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD                2,004        496.55       995,086.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 2,103        787.05      1,655,166.15
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD                9,223        200.15      1,845,983.45
            JSW  STEEL   LTD                     6,718        261.55      1,757,092.90
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                 886     1,303.00       1,154,458.00
            SHREE   CEMENT    LTD                     61    20,996.55        1,280,789.55
            TATA   STEEL   LTD                     2,053        427.50       877,657.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                   660     4,259.10       2,811,006.00
            UPL  LTD                        3,725        573.25      2,135,356.25
            VEDANTA    LTD                      13,075        144.60      1,890,645.00
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                   10,356         79.15       819,677.40
            HAVELLS    INDIA   LTD                   1,471        667.45       981,818.95
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  3,569      1,330.55       4,748,732.95
            SIEMENS    LTD                       617     1,470.20        907,113.40
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              4,400        382.05      1,681,020.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              1,604        579.00       928,716.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 676     1,444.20        976,279.20
            BAJAJ   AUTO   LTD                      657     3,176.00       2,086,632.00
            BHARAT    FORGE   LTD                     778      464.40       361,303.20
            BOSCH   LIMITED                         55    16,142.60         887,843.00
            EICHER    MOTORS    LTD                    103     22,881.40        2,356,784.20
            HERO   MOTOCORP     LTD                    688     2,433.55       1,674,282.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                5,110        530.55      2,711,110.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                 788     7,245.85       5,709,729.80
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              7,442        129.55       964,111.10
            TATA   MOTORS    LTD                    12,440        161.50      2,009,060.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                    46    22,049.10        1,014,258.60
            TITAN   CO  LTD                      2,146      1,159.70       2,488,716.20
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                   500     2,633.75       1,316,875.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 5,651        293.05      1,656,025.55
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                  731     1,822.50       1,332,247.50
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                426     3,057.70       1,302,580.20
            ITC  LIMITED                        25,552        246.40      6,296,012.80
            NESTLE    INDIA   LTD                     178     14,453.95        2,572,803.10
            UNITED    SPIRITS    LTD                   2,109        606.25      1,278,581.25
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA                  573     1,474.20        844,716.60
            DABUR   INDIA   LIMITED                    4,168        459.10      1,913,528.80
                                  71/124


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             2,808        725.00      2,035,800.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                4,783      2,035.30       9,734,839.90
            MARICO    LTD                       3,281        359.90      1,180,831.90
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 1,539        449.90       692,396.10
            CIPLA   LTD                       2,022        466.70       943,667.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                 596     1,786.20       1,064,575.20
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                      798     2,913.85       2,325,252.30
            LUPIN   LTD                       1,307        800.65      1,046,449.55
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 481     1,810.45        870,826.45
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             5,791        449.85      2,605,081.35
            AXIS   BANK   LIMITED                     15,330        739.05      11,329,636.50
            BANDHAN    BANK   LTD                    2,530        581.20      1,470,436.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           11,886       2,297.25       27,305,113.50
            ICICI   BANK   LIMITED                    34,946        512.60      17,913,319.60
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                1,397        464.10       648,347.70
            STATE   BANK   OF  INDIA                   12,129        341.85      4,146,298.65
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   1,298      4,074.20       5,288,311.60
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD              350     3,536.95       1,237,932.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS              2,348        351.85       826,143.80
            REC  LTD                        5,374        137.90       741,074.60
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                 1,349      1,127.20       1,520,592.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    294     9,110.25       2,678,413.50
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              3,535        571.50      2,020,252.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD        1,428      1,362.90       1,946,221.20
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA               2,564        502.45      1,288,281.80
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD               2,697        960.05      2,589,254.85
            DLF  LIMITED                        4,986        219.70      1,095,424.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 3,666      1,127.65       4,133,964.90
            INFOSYS    LIMITED                      24,916        696.35      17,350,256.60
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               6,602      2,053.25       13,555,556.50
            TECH   MAHINDRA     LTD                   3,203        761.45      2,438,924.35
            WIPRO   LTD                       8,396        237.70      1,995,729.20
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                   15,227        442.45      6,737,186.15
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  1,237        276.30       341,783.10
            GAIL   INDIA   LIMITED                     8,986        126.05      1,132,685.30
            NTPC   LTD                       18,498        116.35      2,152,242.30
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         12,595        193.30      2,434,613.50
            TATA   POWER   CO  LTD                   4,120        57.35       236,282.00
                                      449,268              274,645,087.95
               インドルピー       小計
                                                    (422,953,435)
     エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455        11.86       64,696.30
            EASTERN    TOBACCO                      5,913        15.01       88,754.13
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE       10,178         78.81       802,128.18
                                      21,546                955,578.61
              エジプトポンド        小計
                                                     (6,497,934)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 1,848        133.33       246,393.84
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               416     1,212.48        504,391.68
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 3,120        274.07       855,098.40
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    5,712        76.95       439,538.40
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED             6,071        112.60       683,594.60
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                    490      375.88       184,181.20
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 2,882        107.00       308,374.00
            SASOL   LTD.                       4,187        264.00      1,105,368.00
            SIBANYE    GOLD   LTD                   17,578         28.88       507,652.64
            BIDVEST    GROUP   LTD                   1,887        202.97       383,004.39
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 3,068        121.22       371,902.96
            MR  PRICE   GROUP   LTD                   2,037        175.00       356,475.00
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 3,194      2,094.88       6,691,046.72
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                  7,054        17.68       124,714.72
            THE  FOSCHINI     GROUP                    1,308        155.18       202,975.44
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                7,756        52.18       404,708.08
            BID  CORP   LTD                      2,285        322.63       737,209.55
            CLICKS    GROUP   LTD                    2,022        250.45       506,409.90
            PICK   N PAY  STORES    LTD                 3,137        67.88       212,939.56
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 3,329        128.16       426,644.64
            SPAR   GROUP   LIMITED                     1,121        205.92       230,836.32
            TIGER   BRANDS    LTD                     929      204.30       189,794.70
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          10,359         24.72       256,074.48
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             3,076        117.40       361,122.40
            ABSA   GROUP   LTD                     4,896        147.26       720,984.96
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                327     1,417.27        463,447.29
            NEDBANK    GROUP   LTD                   2,834        219.00       620,646.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED                9,570        165.74      1,586,131.80
            FIRSTRAND     LIMITED                     24,877         62.62      1,557,797.74
            INVESTEC     LTD                      2,223        84.21       187,198.83
            PSG  GROUP   LTD                      877      233.23       204,542.71
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,066        285.22       304,044.52
            REMGRO    LTD                       3,624        192.20       696,532.80
            RMB  HOLDINGS     LTD                    5,468        80.65       440,994.20
            DISCOVERY     LTD                     3,105        118.06       366,576.30
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                   472      111.48        52,618.56
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS               3,464        20.35       70,492.40
            OLD  MUTUAL    LTD                    33,107         18.54       613,803.78
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         5,957        30.19       179,841.83
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            SANLAM    LTD                      13,975         76.41      1,067,829.75
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  3,006        124.02       372,804.12
            MTN  GROUP   LIMITED                     12,626         92.37      1,166,263.62
            TELKOM    SA  SOC  LTD                   2,170        46.89       101,751.30
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   4,446        121.12       538,499.52
                                      232,956              27,603,253.65
              南アフリカランド         小計
                                                    (207,024,402)
                                    17,720,529                4,037,483,203
                  合 計
                                                   (4,037,483,203)
     (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       39銘柄                   5.5  %            11.4  %
     メキシコペソ              株式       24銘柄                   1.2  %             2.6  %
     ブラジルレアル              株式       55銘柄                   3.8  %             7.9  %
     チリペソ              株式       17銘柄                   0.4  %             0.8  %
     コロンビアペソ              株式       7銘柄                   0.2  %             0.4  %
     ユーロ              株式       9銘柄                   0.2  %             0.4  %
     トルコリラ              株式       15銘柄                   0.3  %             0.6  %
     チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
     ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.2  %             0.3  %
     ポーランドズロチ              株式       18銘柄                   0.5  %             1.1  %
     香港ドル              株式       208銘柄                   11.3  %            23.5  %
     マレーシアリンギット              株式       40銘柄                   1.0  %             2.1  %
     タイバーツ              株式       41銘柄                   1.5  %             3.1  %
     フィリピンペソ              株式       22銘柄                   0.6  %             1.1  %
     インドネシアルピア              株式       28銘柄                   1.1  %             2.2  %
     韓国ウォン              株式       112銘柄                   6.4  %            13.2  %
     新台湾ドル              株式       88銘柄                   6.4  %            13.3  %
     インドルピー              株式       84銘柄                   5.0  %            10.5  %
     エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
     南アフリカランド              株式       44銘柄                   2.5  %             5.1  %
      (b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF           1,568         11,995.20
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             22,394         393,209.52
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            39,708        1,651,058.64
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              19,639         269,447.08
                                             83,309        2,325,710.44
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                      米ドル    小計
                                                    (255,083,921)
          中国元(オフショア)            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          301,800        11,800,380.00
                                             301,800        11,800,380.00
                  中国元(オフショア)           小計
                                                    (184,085,928)
                                                     439,169,849
     投資信託受益証券合計
                                                    (439,169,849)
     投資証券     米ドル            ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         34,756        1,020,088.60
                                             34,756        1,020,088.60
                      米ドル    小計
                                                    (111,883,317)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          23,200         692,984.00
                      ADMINISTR)
                                             23,200         692,984.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (3,887,640)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               2,700        119,070.00
                      KLABIN    SA-UNIT                    4,600         81,512.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 2,300        122,337.00
                                              9,600        322,919.00
                    ブラジルレアル        小計
                                                     (8,357,143)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                9,022        178,184.50
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           20,610         470,114.10
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            43,761         360,153.03
                                             73,393        1,008,451.63
                   南アフリカランド         小計
                                                     (7,563,387)
                                                     131,691,487
     投資証券合計
                                                    (131,691,487)
                                                     570,861,336
                     合計
                                                    (570,861,336)
     (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                               組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                     合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                        比率
                                  時価比率           時価比率
     米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              3.0  %          -        44.7  %
                 投資証券        1銘柄               -          1.3  %       19.6  %
     メキシコペソ             投資証券        1銘柄               -          0.0  %        0.7  %
     ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               -          0.1  %        1.5  %
     南アフリカランド             投資証券        3銘柄               -          0.1  %        1.3  %
     中国元(オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              2.2  %          -        32.2  %
     ア)
      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

                                    2019年12月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,363,067,781       円 

     Ⅱ 負債総額                                 2,634,062     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,360,433,719       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,744,958,159       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3527   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (13,527    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ 名義書換

        該当事項はありません。
      ロ 受益者名簿
        作成しません。
      ハ 受益者に対する特典
        ありません。
      ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
      (イ)受益権の譲渡
        a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ 受益権の再分割
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        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ 償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                  77/124

















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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

       イ 資本金の額および株式数

                           2019年12月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ 最近5年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ 会社の機構

         委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
         することができます。
       ニ 投資信託の運用の流れ

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     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通

       りです。
                                    本 数    (本)         純資産総額      (百万円)
              追加型株式投資信託                             759            8,185,983

              単位型株式投資信託                             119             649,434

             追加型公社債投資信託                               1            30,235

             単位型公社債投資信託                              188             516,756

                  合 計                         1,067             9,382,410

     3【委託会社等の経理状況】

      1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
      2 当社は、第34期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
       間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
       法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
     資産の部
       流動資産
        現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
        顧客分別金信託                                 20,010                20,011
        前払費用                                 402,249                476,456
        未収入金                                 39,030                64,856
        未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
        未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
                                  79/124


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        未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
        未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
        その他の流動資産
       流動資産合計                               29,770,200                22,771,504
       固定資産
        有形固定資産                  ※1
         建物                                 185,371                173,517
                                        300,694                751,471
         器具備品
                                        486,065                924,988
        有形固定資産合計
        無形固定資産
         ソフトウェア                                 409,765                479,867
         ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
         電話加入権                                    56                44
                                            -                60
         商標権
                                        415,576                663,501
        無形固定資産合計
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
         関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
         長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
         長期前払費用                                 69,423                97,107
         会員権                                  7,819                7,819
                                       1,394,447                1,426,381
         繰延税金資産
                                      23,159,314                24,617,457
        投資その他の資産合計
                                      24,060,956                26,205,946
       固定資産合計
                                      53,831,157                48,977,450
       資産合計
                                                     (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
     負債の部
       流動負債
        顧客からの預り金                                    84              4,534
        その他の預り金                                  92,326              1,480,229
        未払金
         未払収益分配金                                    649               1,122
         未払償還金                                 137,522                137,522
         未払手数料                                2,783,763                3,246,133
         その他未払金                                 236,739                768,373
        未払費用                                3,433,641                3,535,589
        未払消費税等                                 547,706                 84,966
        未払法人税等                                1,785,341                 670,761
        賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
        その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
       流動負債合計
       固定負債
        退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
        賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
        その他の固定負債
                                       3,422,915                3,428,751
       固定負債合計
                                  80/124


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                                       13,949,354                14,678,146
       負債合計
     純資産の部

       株主資本
        資本金                                2,000,000                2,000,000
        資本剰余金
                                       8,628,984                8,628,984
         資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
        資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                 284,245                284,245
         その他利益剰余金
          配当準備積立金                                  60,000                60,000
          別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
          繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
        利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        870,535                594,061
        その他有価証券評価差額金
                                        870,535                594,061
       評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
       純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
       負債・純資産合計
     (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)

                                前事業年度                  当事業年度
                           (自 平成29年4月1日                   (自 平成30年4月1日
                            至 平成30年3月31日)                    至 平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
      運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
      投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
      その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
       サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                       55,820                  49,507
       その他
     営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
     営業費用
      支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
      広告宣伝費                                  353,971                  361,696
      公告費                                   1,140                   125
      調査費
       調査費                                1,654,233                  1,752,905
       委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
      営業雑経費
       通信費                                  40,066                  46,551
       印刷費                                  339,048                  338,465
       協会費                                     -               24,700
                                  81/124


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       諸会費                                  45,465                  23,756
       情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
       販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
       その他
     営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                  196,529                  190,951
       給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
       賞与                                  601,375                  514,259
       賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
      交際費                                  25,709                  27,802
      寄付金                                     -                 82
      事務委託費                                  256,413                  286,905
      旅費交通費                                  220,569                  228,538
      租税公課                                  282,036                  285,369
      不動産賃借料                                  654,286                  612,410
      退職給付費用                                  419,884                  463,553
      固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
      諸経費                                  285,490                  290,243
                                     11,029,580                  10,822,651
     一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
     営業利益
                                                     (単位:千円)

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成29年4月1日                  (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                                  51,335                    -
      受取利息                                    520                 623
      時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
      原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
      雑収入
     営業外収益合計                                  66,042                 39,055
     営業外費用
      為替差損                                   5,125                 15,760
                                         913                7,027
      雑損失
                                        6,038                 22,787
     営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
     経常利益
     特別利益
      投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
      投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
      過去勤務費用償却益                  ※1
     特別利益合計                                  92,822                 376,549
     特別損失
      固定資産除却損                  ※2                354,695                   1,462
      投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
      投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
      関係会社株式評価損                  ※3                    -              160,455
                                           -              187,140
      合併関連費用                  ※4
                                  82/124


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                       505,996                 377,331
     特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                     △  280,166
                                                         90,084
     法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
     法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
     当期純利益
     (3)【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -       -       -    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      (純額)
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                資本金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                            合計           配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
                                  83/124


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      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              -      -      -      -       -       -
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      (純額)
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物             3~50年
         器具備品           3~20年
      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
       す。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、
      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係)

     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       建物                     312,784千円                   350,176千円
       器具備品                     768,929千円                   922,553千円
     2 当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高                            -千円                   -千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     3 保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923千円                   174,854千円
       Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※1 過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※2 固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
       器具備品                        0 千円                 695  千円
       ソフトウェア
                             9,000   千円                 766  千円
       ソフトウェア仮勘定
                            345,695    千円                  -  千円
     ※3 関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※4 合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
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     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
      1.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株              -           -       17,640株
      2.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成29年6月27日                                       平成29年        平成29年
                   普通株式          1,887,480        107,000.00
        定時株主総会                                      3月31日        6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       平成30年6月26日                                        平成30年       平成30年
                 普通株式      利益剰余金         2,822,400       160,000.00
        定時株主総会                                        3月31日       6月27日
     当事業年度(自       平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)

      1.発行済株式数に関する事項
        当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株        17,622,360株                -     17,640,000株
      2.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成31年1月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成30年6月26日                                       平成30年        平成30年
                   普通株式          2,822,400        160,000.00
        定時  株主総会                                    3月31日        6月27日
       平成31年2月28日                                       平成31年        平成31年
                   普通株式          6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                      1月31日        3月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和1年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円)     配当額(円)
       令和1年6月24日                                        平成31年       令和1年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時  株主総会                                      3月28日       6月25日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                          前事業年度                     当事業年度
                        (平成30年3月31日)                     (平成31年3月31日)
        1年以内                        208,187                     597,239
        1年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
      前事業年度(平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                -
      (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              -
      (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                -
      (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                -
      (5)未収投資助言報酬                         316,407             316,407               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                -
      (7)長期差入保証金                         658,505             658,505               -
            資産計                  40,542,507             40,542,507                -
      (1)顧客からの預り金                            84             84            -
      (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                -
            負債計                  2,783,847             2,783,847                -
      当事業年度(平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
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      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                -
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              -
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                -
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                -
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                -
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                -
            資産計                  34,988,051             34,988,051                -
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              -
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                -
            負債計                  3,250,667             3,250,667                -
       (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資 産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負 債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        (単位:千円)
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
            区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  20,873,870              -          -          -
      顧客分別金信託                     20,010            -          -          -
      未収委託者報酬                   6,332,203              -          -          -
      未収運用受託報酬                   1,725,215              -          -          -
      未収投資助言報酬                    316,407             -          -          -
      長期差入保証金                    602,360           56,144            -          -
            合計             29,870,067            56,144            -          -
      当事業年度(平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
            区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
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      現金及び預金                  13,755,961               -          -          -
      顧客分別金信託                    20,011            -          -          -
      未収委託者報酬                   6,963,077              -          -          -
      未収運用受託報酬                   1,129,548              -          -          -
      未収投資助言報酬                    285,668             -          -          -
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              -          -
            合計             22,209,168           1,949,551              -          -
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度(平成30年3月31日)
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成31年3月31日)

       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     前事業年度(平成30年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     3.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度(自       平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)

                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  -
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  -             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成30年3月31日)                (平成31年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   -                -
       未認識過去勤務費用                                   -                -
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   -             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      (注)1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
         2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                               至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
        割引率                                 0.000%                0.000%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              (単位:千円)

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                               前事業年度             当事業年度
                            (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
                                     7,903             82,798
        その他
       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額(注)
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

                                    384,200             262,181
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額                            1,394,447             1,426,381
     (注)評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              (平成30年3月31日)            (平成31年3月31日)
       法定実効税率                             30.8%             30.6%
       (調整)
        評価性引当額の増減                             -            0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)地域ごとの情報 

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
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       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報 

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成29年4月1日 至           平成30年3月31日)
     1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      (単位:千円)
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
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     親会社                            %
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     当事業年度(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      (単位:千円)
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                             (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
      1株当たり純資産額                              2,260.87円                1,944.40円
      1株当たり当期純利益金額                               280.92円                237.15円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                             (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                              至    平成30年3月31日)              至    平成31年3月31日)
      1株当たり当期純利益金額
       当期純利益(千円)                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
       普通株式に係る当期純利益金額(千円)                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数(株)                            17,640,000                17,640,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

      取得による企業結合
       当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
     1.企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容    投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年4月1日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法

        当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式:16,230,060株
     3.主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用13,700千円
     4.取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表

                                                  (単位:千円)
                                       第35期中間会計期間
                                       (令和1年9月30日)
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      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                          31,390,396
        顧客分別金信託                                            120,015
        前払費用                                            518,120
        未収委託者報酬                                           9,224,857
        未収運用受託報酬                                           2,518,829
        未収投資助言報酬                                            300,807
        未収収益                                            49,098
                                                  251,169
        その他
                                                44,373,295
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産                         ※1                  1,165,925
        無形固定資産
         のれん                                          35,720,818
         顧客関連資産                                          18,841,803
                                                1,287,309
         その他
                                                55,849,931
        無形固定資産合計
        投資その他の資産
         投資有価証券                                          19,980,993
         関係会社株式                                          11,208,183
         その他                                           2,725,272
                                                △  20,750
         貸倒引当金
                                                33,893,699
         投資その他の資産合計
                                                90,909,555
        固定資産合計
                                               135,282,851
       資産合計
      負債の部

       流動負債
        リース債務                                             1,568
        顧客からの預り金                                             3,725
        その他の預り金                                            117,464
        未払金                                           4,558,058
        未払費用                                           4,003,445
        未払法人税等                                           1,108,639
        前受収益                                            37,155
        賞与引当金                                           1,620,047
        資産除去債務                                            248,260
                                                  262,615
        その他                         ※2
                                                11,960,980
        流動負債合計
       固定負債
        リース債務                                             1,045
        退職給付引当金                                           5,317,984
        賞与引当金                                             2,537
        その他                                            218,125
                                                3,515,376
        繰延税金負債
                                                9,055,069
        固定負債合計
                                                21,016,049
       負債合計
      純資産の部

       株主資本
        資本金                                           2,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                                           8,628,984
                                                81,927,000
         その他資本剰余金
                                                90,555,984
         資本剰余金合計 
        利益剰余金
         利益準備金                                            284,245
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         その他利益剰余金
          配当準備積立金                                            60,000
          別途積立金                                           1,476,959
                                                19,373,541
          繰越利益剰余金
                                                21,194,745
         利益剰余金合計
                                               113,750,729
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                                  516,072
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                            516,072
                                               114,266,801
       純資産合計
                                               135,282,851
      負債純資産合計
     (2)中間損益計算書

                                                   (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                       (自 平成31年4月1日
                                       至 令和1年9月30日)
        営業収益
         委託者報酬                                       28,593,570
         運用受託報酬                                        4,633,054
         投資助言報酬                                         661,581
                                                 118,885
         その他の営業収益
        営業収益計                                       34,007,092
        営業費用
                                               21,567,446
        一般管理費                     ※1                  11,224,956
        営業利益                                        1,214,689
        営業外収益
                             ※2                    258,897
                                                  41,920
        営業外費用                     ※3
        経常利益                                        1,431,666
        特別損失                     ※4                     11,471
        税引前中間純利益                                        1,420,194
        法人税、住民税及び事業税                                         950,377
                                               △  118,269
        法人税等調整額
        法人税等合計                                         832,107
        中間純利益                                         588,086
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和1年9月30日)

                                                      (単位:千円)

                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                               その他利益剰余金
                  資本金
                           その他
                                資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                           資本剰余金
                                          配当準備積立金       別途積立金     繰越利益剰余金
                                 合計
     当期首残高             2,000,000     8,628,984        -   8,628,984      284,245       60,000    1,476,959      21,255,054
     当中間期変動額
                                                       △ 2,469,600
      剰余金の配当
      中間純利益                                                   588,086
      合併による増加                     81,927,000     81,927,000
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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
                                                       △ 1,881,513
     当中間期変動額合計               -     -  81,927,000     81,927,000        -       -     -
     当中間期末残高             2,000,000     8,628,984     81,927,000     90,555,984      284,245       60,000    1,476,959      19,373,541
                         株主資本                 評価・換算差額等

                    利益剰余金
                                                       純資産合計
                                      その他有価証券         評価・換算
                             株主資本合計
                    利益剰余金
                                       評価差額金        差額等合計
                     合計
     当期首残高                  23,076,258          33,705,242          594,061        594,061     34,299,304
     当中間期変動額
                      △ 2,469,600         △ 2,469,600                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
      中間純利益                 588,086          588,086                       588,086
      合併による増加                          81,927,000                       81,927,000
      株主資本以外の項目の
                                         △ 77,989       △ 77,989     △ 77,989
      当中間期変動額(純額)
                      △ 1,881,513                  △ 77,989       △ 77,989
     当中間期変動額合計                            80,045,486                       79,967,497
     当中間期末残高                  21,194,745          113,750,729          516,072        516,072     114,266,801
     注記事項

     (重要な会計方針)

     1.資産の評価基準及び評価方法
      (1)有価証券
       ①子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       ②その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設
       備については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物    2~50年
           器具備品  3~20年
      (2)無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法によっております。
        なお、主な償却年数は次のとおりであります。
          のれん            14年
          顧客関連資産       6~19年
          ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
      (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (3)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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       いて発生していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

         過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      (中間損益計算書)
        当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
       外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
       て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
       社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
       へと変更したものであります。
        この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
       別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
       ります。
     (中間貸借対照表関係)

                            第35期中間会計期間
                           (令和1年     9月  30日)
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                       1,557,220千円
       ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
       ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
        当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
           当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高                            -
             差引額                       10,000,000千円
       ※4.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                            第35期中間会計期間
                    (自 平成31年       4月1日       至 令和1年9月30日)
       ※1.のれん償却費        1,322,993千円
         減価償却実施額
           有形固定資産       287,191千円
           無形固定資産      1,187,351千円
       ※2.営業外収益のうち主要なもの
           受取配当金        209,815千円
           投資有価証券償還益     5,197千円
           投資有価証券売却益                  18,480千円
       ※3.営業外費用のうち主要なもの
           為替差損                       11,810千円
           投資有価証券償還損                  22,585千円
           投資有価証券売却損                  7,437千円
       ※4.特別損失のうち主要なもの
           合併関連費用        6,094千円
            合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
           あります。
           固定資産除却損       5,377千円
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     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第35期中間会計期間(自 平成31年                 4月1日       至 令和1年9月30日)
     1.発行済株式数に関する事項
                   当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                     株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
          普通株式            17,640,000株          16,230,060株               -     33,870,060株
      (変動事由の概要)

       合併に伴う普通株式の発行による増加  16,230,060株
     2.剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額         一株当たり
           決議         株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
      令和1年6月24日                                    平成31年        令和1年
                    普通株式          2,469,600         140.00
         臨時株主総会                                    3月28日        6月25日
     (リース取引関係)

                            第35期中間会計期間
                    (自 平成31年       4月1日       至 令和1年9月30日)
      1.オペレーティング・リース取引
        (借主側)
          未経過リース料(解約不能のもの)
              1年以内               1,675,025千円
              1年超                6,419,696千円
              合  計               8,094,721千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の時価等に関する事項
     第35期中間会計期間(令和1年              9月  30日)
      令和1年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
     握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)

              区分            中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         31,390,396             31,390,396            -
      (2)顧客分別金信託                          120,015             120,015           -
      (3)未収委託者報酬                         9,224,857             9,224,857            -
      (4)未収運用受託報酬                         2,518,829             2,518,829            -
      (5)未収投資助言報酬                          300,807             300,807           -
      (6)投資有価証券
        ①その他有価証券                        19,935,624             19,935,624            -
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        2,528,392             2,528,392            -
                               66,018,923
             資産計                               66,018,923            -
      (1)顧客からの預り金                            3,725             3,725          -
      (2)未払金
        ①未払手数料                        4,192,554             4,192,554            -
             負債計                   4,196,280             4,196,280            -
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産

       (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
       報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6)投資有価証券

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         ①その他有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       (7)投資その他の資産

         ①長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負 債

       (1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                     (単位:千円)

                区分              中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                              45,369
                合計                         45,369
        子会社株式及び関連会社株式
           非上場株式                            11,208,183
                合計                       11,208,183
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
       あることから、時価開示の対象とはしておりません。
     (有価証券関係)

     第35期中間会計期間(令和1年              9月  30日)
     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 11,208,183千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
      極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                                                  (単位:千円)
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
         投資信託等                        12,082,796          11,176,487           906,308
               小計                  12,082,796          11,176,487           906,308
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
         投資信託等                        7,852,827          8,004,506          △151,679
               小計                  7,852,827          8,004,506          △151,679
               合計                  19,935,624          19,180,994           754,629
      (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められることから、記載しておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
     (企業結合等関係)

      (取得による企業結合)
       当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
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      1.企業結合の概要
      (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
        被取得企業の名称  大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容     投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行った主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
        しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
        ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
        資産運用会社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年4月1日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
        会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
        業としております。
      2.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

        平成31年4月1日から令和1年9月30日
      3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

        取得の対価  企業結合日に交付した当社の普通株式の時価       81,927,000千円
        取得原価                              81,927,000千円
      4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法
        当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
        ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
        る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
        て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数
        普通株式:16,230,060株
      5.主要な取得関連費用の内容及び金額

        業務委託費用及びデューデリジェンス費用等  37,723千円
      6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      (1)発生したのれんの金額
        37,043,811千円
      (2)発生原因
        被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      (3)償却方法及び償却期間
        14年にわたる均等償却
      7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          流動資産        24,546,329千円
          固定資産                34,001,531千円
          資産合計                58,547,860千円
          流動負債                     5,406,939千円
          固定負債                 8,257,731千円
          負債合計                13,664,671千円
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     (資産除去債務関係)
      当該資産除去債務の総額の増減
                                         (単位:千円)
                                  当中間会計期間
                              (自 平成31年4月1日
                               至 令和1年9月30日)
       期首残高                                        -
       合併による増加額(注)                                     248,260
       中間期末残高                                     248,260
      (注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
        上しております。
         なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     (セグメント情報等)

     第35期中間会計期間(自 平成31年                 4月1日       至 令和1年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)

                 委託者報酬         運用受託報酬        投資助言報酬          その他         合計
       外部顧客への
                  28,593,570         4,633,054         661,581        118,885       34,007,092
        営業収益
      (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
        益の記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
     5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                            第35期中間会計期間
                    (自 平成31年       4月1日       至 令和1年9月30日)
        1株当たり純資産額    3,373円68銭
        1株当たり中間純利益                     17円36銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     (参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

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      ※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)

        並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
        52号。)により作成しております。
      2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から

        平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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     (1)貸借対照表


















                                                   (単位:千円)
                                     第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     資産の部
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       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
        流動資産計                               26,188,788              24,546,329
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  -            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               -
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  -            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位:千円)

                                     第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                -
        長期未払金                                    -           204,333
                                           -           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位:千円)

                                     第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     (2)損益計算書

                                                   (単位:千円)
                                  第46期                第47期
                              (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   -               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
                                106/124


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        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   -               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
       営業外費用計                                 6,784                6,956
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
      合併関連費用                   ※2                 -             179,376
                                          -              4,121
      固定資産除却損
                                          -             183,498
      特別損失計
                                      6,864,980                4,346,177
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,242,775                1,339,010
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
                                      4,700,218                2,933,531
     当期純利益
     (3)株主資本等変動計算書

     第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)                                               (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
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                                                     繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                      △2,413,950
      当期純利益
                                                       4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
      剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
      当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)                                               (単位:千円)

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                合計                     繰越利益剰余金
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                      △3,803,800
      当期純利益
                                                       2,933,531
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
      剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
      当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
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      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。)を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
         ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物     2~30年
         器具備品   4~15年
       (会計上の見積りの変更)
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
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      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      (追加情報)

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      (貸借対照表関係)

                 第46期                          第47期
              (平成30年3月31日)                          (平成31年3月31日)
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物                           465,964千円           建物           556,889千円
                                   器具備品         297,262千円
         器具備品                         266,621千円
                                   リース資産                      12,584千円
         リース資産                          8,719千円
      (損益計算書関係)

                 第46期                          第47期
             (自 平成29年4月1日                          (自 平成30年4月1日
              至 平成30年3月31日)                            至 平成31年3月31日)
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  -
                                用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      (株主資本等変動計算書関係)

      第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
      1.発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            -          -         3,850
         合  計               3,850            -          -         3,850
       2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            1株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     (千円)             (円)
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      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

      1.発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            -          -         3,850
         合  計               3,850            -          -         3,850
       2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            1株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     (千円)             (円)
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      (金融商品関係)

       1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
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          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
         第46期(平成30年3月31日)                                     (単位:千円)

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         (1)現金・預金                   21,360,895          21,360,895              -
         (2)未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              -
         (3)未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              -
         (4)未収入金                     12,823          12,823            -
         (5)投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              -
                   資産計         36,141,929          36,141,929              -
         (1)未払手数料                   1,434,393          1,434,393              -
         (2)未払費用(*)                    959,074          959,074             -
                   負債計          2,393,468          2,393,468              -
        (*)金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期(平成31年3月31日)                                     (単位:千円)

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         (1)現金・預金                   20,475,527          20,475,527              -
         (2)未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              -
         (3)未収運用受託報酬                    870,546          870,546             -
         (4)未収入金                     4,542          4,542            -
         (5)投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              -
         (6)長期差入保証金                    524,592          524,592             -
                   資産計         35,778,767          35,778,767              -
         (1)未払手数料                   1,222,461          1,222,461              -
         (2)未払費用(*)                    807,875          807,875             -
                   負債計          2,030,337          2,030,337              -
        (*)金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       (5)投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       (6)長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
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       負債
       (1)未払手数料、及び(2)未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                (単位:千円)
               区分          第46期(平成30年3月31日)                 第47期(平成31年3月31日)
         (1)その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         (2)子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         (3)長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
          2.(5)投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期(平成30年3月31日)                                       (単位:千円)
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             -         -         -
          未収委託者報酬                3,363,312            -         -         -
          未収運用受託報酬                1,198,432            -         -         -
          未収入金                 12,823           -         -         -
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           -
               合計          27,858,863          373,466         657,576           -
          第47期(平成31年3月31日)                                       (単位:千円)

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             -         -         -
          未収委託者報酬                2,923,589            -         -         -
          未収運用受託報酬                 870,546           -         -         -
          未収入金                  4,542          -         -         -
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           -
          長期差入保証金                   -      524,592           -         -
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           -
      (有価証券関係)

        1.子会社株式
        第46期(平成30年3月31日)
          子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期(平成31年3月31日)

          子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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        2.その他有価証券

        第46期(平成30年3月31日)                                         (単位:千円)
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期(平成31年3月31日)                                         (単位:千円)

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)
                                                 (単位:千円)
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期(自      平成30年4月1日 至          平成31年3月31日)

                                                 (単位:千円)
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      (退職給付関係)

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

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        (1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 (単位:千円)
                                第46期                第47期
                             (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 (単位:千円)
                                   第46期              第47期
                                (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                                 -              -
         年金資産                                 -              -
                                          -              -
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        (3)退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用  第46期 147,235千円  第47期 248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      (税効果会計関係)

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位:千円)
                                  第46期             第47期
                               (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               -           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               -
          その他有価証券評価差額金                               -           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
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         繰延税金負債
          建物                               -           54,715
          その他有価証券評価差額金                            △24,367                -
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
         法定実効税率
                                         -          30.62%
          (調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80%
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09%
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99%
          税額控除
                                         -         △0.64%
          その他
                                         -         △0.36%
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50%
       (注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     (1)当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     (3)当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                (単位:千円)
                             第46期                 第47期
                         (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                          至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
       期首残高                              -                 -
       見積りの変更による増加額                              -              248,260
       期末残高                              -              248,260
      (セグメント情報等)

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
                                116/124


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       2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者との取引)

      第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)
       兄弟会社等
                                117/124


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                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期(自      平成30年4月1日 至          平成31年3月31日)

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      -                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      (1株当たり情報)

                              第46期                 第47期
                          (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                           至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                           (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                            至 平成30年3月31日)                 至 平成31年3月31日)
        当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
        普通株式に係る当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
        普通株式の期中平均株式数(千株)                               3,850                3,850
                                118/124


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      (重要な後発事象)
       当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
     4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
          a.  2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
          b.  2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       (ロ)その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ 受託会社
      (イ)名称              三井住友信託銀行株式会社
      (ロ)資本金の額              342,037百万円(2019年9月末現在)
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      (ハ)事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報:再信託受託会社の概要〕

      ・ 名称              日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・ 資本金の額              51,000百万円(2019年9月末現在)
      ・ 事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ 販売会社

                                    ※
      (イ)名称                                (ハ)事業の内容
                          (ロ)資本金の額
      エイチ・エス証券株式会社                         3,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                      取引業を営んでいます。
      SMBC日興証券株式会社                         10,000百万円
      株式会社SBI証券                         48,323百万円
      auカブコム証券株式会社                         7,196百万円
      極東証券株式会社                         5,251百万円
      フィデリティ証券株式会社                         9,257百万円
      松井証券株式会社                         11,945百万円
      マネックス証券株式会社                         12,200百万円
      楽天証券株式会社                         7,495百万円
      株式会社長野銀行                         13,017百万円       銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                                      す。
      株式会社三井住友銀行                       1,770,996百万円
      住友生命保険相互会社                        639,000百万円        保険業法に基づき、生命保険業を営んで
                                      います。
      ※資本金の額は、2019年9月末現在。
      
     ます。
     2【関係業務の概要】

       イ 受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ 販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     3【資本関係】

       (持株比率5%以上を記載しています。)
       販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    2月25日              有価証券届出書
          2019年    2月25日              有価証券報告書
          2019年    4月  1日            有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    8月28日              有価証券届出書
                                120/124

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          2019年    8月28日              半期報告書
                                121/124




















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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和1年6月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       小 澤 陽 一  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅 野 雅 子  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成30年
     4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成31年3月31日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和2年1月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                小  澤 陽     一    印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士          菅  野 雅     子    印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの平成30年12月1日から令和1年12月2日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの令和1年12月2日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
     の対象には含まれていません。
                                123/124





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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    令和1年11月22日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       羽 太 典 明  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅 野 雅 子  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       佐 藤 栄 裕  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の
     中間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
     報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
     中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
     なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
     中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
     重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
     適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和1年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
     (平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上
     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XB

     RLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                124/124



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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。