ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和1年5月11日－令和1年11月11日)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年2月10日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2019年5月11日至        2019年11月11日)
      【ファンド名】                      ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

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     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

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      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】








         2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2019年11月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                               マザーファンド」（以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。）を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR
         （預託証券）を含みます。）及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX（東証株価指数）
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス（円換算ベース）
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                                  ベース）
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド（円換算ベース）
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数（配当込み）
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース）
          ンド
       ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
         1.株券又は新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
         12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
         13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
         14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
         15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
         17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
         20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
          果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
           株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資は、行いません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
          コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対
          象とします。
        (2)投資態度
          ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を
           行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運
           用を行います。
          ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
          ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           もとに交換する取引を行うことができます。
          ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       ３．運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
          ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
          す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし
          ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
          る債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
          ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
          ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       ３．運用制限
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
           資産総額の10％以下とします。
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資は、行いません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
          デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
          ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       ３．運用制限
          ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
                                  18/329


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
          ンデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
          に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
          ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式への投資は行いません。
          ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                                  19/329


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
          用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
                                  20/329


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          ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
          下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
          日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

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       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
          株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75％以下とします。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び                                      金融商品取引法第2条
            第17項に規定する取引所金融商品市場並びに                       金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
            国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
            株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
            株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
            する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
              権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
              びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
              に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
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            す。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            ができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することが
            できます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
                                  25/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
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       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

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       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                        20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
         てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
          です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
          ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                           税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                            15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㄀ㅧࠀ㈀㥥﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬핻䤰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年11月29日現在の状況について記載してあります。
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     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                   33,847,591            99.10
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    306,329           0.90
                 合計(純資産総額)                              34,153,920            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                2,094,946        2.1345     4,471,817        2.1895     4,586,884    13.43
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                1,583,470        2.7384     4,336,257        2.7963     4,427,857    12.96
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　                2,133,594        1.9790     4,222,407        2.0327     4,336,956    12.70
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                1,500,193        2.8108     4,216,819        2.8435     4,265,798    12.49
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                2,695,158        1.5854     4,273,132        1.5816     4,262,661    12.48
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                1,454,336        2.8737     4,179,419        2.8549     4,151,983    12.16
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                2,365,530        1.7515     4,143,387        1.7376     4,110,344    12.03
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                2,599,894        1.4210     3,694,598        1.4251     3,705,108    10.85
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.10
                  合計                               99.10
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2017年11月10日)            3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
     第2期計算期間末             (2018年    5月10日)        8,441,994         8,441,994          10,414         10,414
     第3期計算期間末             (2018年11月12日)            14,205,908         14,205,908           10,346         10,346
     第4期計算期間末             (2019年    5月10日)        23,476,764         23,476,764           10,471         10,471
     第5期計算期間末             (2019年11月11日)            32,350,523         32,350,523           11,176         11,176
                   2018年11月末日           14,816,305             ―      10,394           ―
                   　　　12月末日           15,383,985             ―       9,873           ―
                   2019年    1月末日       18,719,191             ―      10,292           ―
                       2月末日       20,601,752             ―      10,536           ―
                       3月末日       21,935,234             ―      10,618           ―
                       4月末日       23,547,218             ―      10,731           ―
                       5月末日       24,376,194             ―      10,373           ―
                       6月末日       26,755,421             ―      10,618           ―
                       7月末日       28,136,818             ―      10,783           ―
                       8月末日       29,535,689             ―      10,562           ―
                       9月末日       30,794,306             ―      10,883           ―
                   　　　10月末日           33,637,756             ―      11,221           ―
                   　　　11月末日           34,153,920             ―      11,275           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                  0
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                          0
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                  0
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                          0
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                  0
     ③【収益率の推移】

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                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                 4.3
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                        △0.1
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                △0.7
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                         1.2
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                 6.7
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年    8月25日～2017年11月10日                  3,291,330         120,520        3,170,810
      第2期計算期間           2017年11月11日～2018年            5月10日          6,642,105        1,706,320         8,106,595
      第3期計算期間           2018年    5月11日～2018年11月12日                  6,807,776        1,183,554         13,730,817
      第4期計算期間           2018年11月13日～2019年            5月10日          9,998,798        1,308,700         22,420,915
      第5期計算期間           2019年    5月11日～2019年11月11日                  10,577,572         4,052,049         28,946,438
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                319,091,943,500               98.17
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,939,364,922              1.83
                 合計(純資産総額)                           325,031,308,422              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     5,803,740,000                  1.79
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     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,482,300       6,645.97     9,851,321,331        7,638.00    11,321,807,400      3.48
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       840,700      5,405.49     4,544,395,443        6,904.00     5,804,192,800      1.79
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,031,100        508.66    4,593,759,326         578.10    5,220,878,910      1.61
             ル・グループ
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,106,700       3,827.87     4,236,303,729        4,455.00     4,930,348,500      1.52
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       872,400      4,937.06     4,307,091,144        5,527.00     4,821,754,800      1.48
                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器       120,500      31,440.53     3,788,583,865        37,440.00     4,511,520,000      1.39
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,035,700       5,188.25     5,373,470,525        4,253.00     4,404,832,100      1.36
                       信業
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       907,300      3,800.91     3,448,565,643        3,989.00     3,619,219,700      1.11
             ループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       910,500      3,593.73     3,272,091,165        3,962.00     3,607,401,000      1.11
             ス          業
     日本    株式    任天堂          その他製        81,600     39,047.07     3,186,240,912        42,350.00     3,455,760,000      1.06
                       品
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,047,300       2,751.91     2,882,075,343        3,067.00     3,212,069,100      0.99
                       器
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       972,800      2,791.20     2,715,279,360        3,139.00     3,053,619,200      0.94
                       信業
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      17,826,900        155.83    2,777,965,827         169.20    3,016,311,480      0.93
             ループ
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       964,200      2,589.11     2,496,419,862        3,003.00     2,895,492,600      0.89
                       信業
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       469,100      5,566.91     2,611,437,481        5,952.00     2,792,083,200      0.86
     日本    株式    日立製作所          電気機器       639,200      3,820.49     2,442,057,208        4,300.00     2,748,560,000      0.85
     日本    株式    花王          化学       318,500      8,599.35     2,738,892,975        8,612.00     2,742,922,000      0.84
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       267,800      7,978.25     2,136,575,350        9,990.00     2,675,322,000      0.82
     日本    株式    ダイキン工業          機械       169,500      13,794.65     2,338,193,175        15,745.00     2,668,777,500      0.82
     日本    株式    ファナック          電気機器       126,400      18,482.34     2,336,167,776        20,905.00     2,642,392,000      0.81
     日本    株式    三菱商事          卸売業       919,300      2,830.00     2,601,619,000        2,866.00     2,634,713,800      0.81
     日本    株式    信越化学工業          化学       223,700      9,452.82     2,114,595,834        11,710.00     2,619,527,000      0.81
     日本    株式    第一三共          医薬品       380,600      5,566.41     2,118,575,646        6,862.00     2,611,677,200      0.80
     日本    株式    日本電産          電気機器       160,100      13,782.50     2,206,578,250        16,190.00     2,592,019,000      0.80
     日本    株式    村田製作所          電気機器       390,800      4,689.66     1,832,719,128        6,344.00     2,479,235,200      0.76
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       110,600      22,636.82     2,503,632,292        22,095.00     2,443,707,000      0.75
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       234,100      10,404.30     2,435,646,630        10,070.00     2,357,387,000      0.73
     日本    株式    三井物産          卸売業      1,151,500       1,684.86     1,940,116,290        1,939.50     2,233,334,250      0.69
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       916,300      2,021.08     1,851,915,604        2,388.00     2,188,124,400      0.67
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,170,100       1,538.98     1,800,760,498        1,867.50     2,185,161,750      0.67
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     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.73
                    食料品                             3.84
                    繊維製品                             0.58
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.01
                    医薬品                             5.91
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.02
                    電気機器                             13.96
                    輸送用機器                             7.69
                    精密機器                             2.30
                    その他製品                             2.29
                    電気・ガス業                             1.51
                    陸運業                             4.48
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.40
                    卸売業                             4.87
                    小売業                             4.58
                    銀行業                             5.75
                    証券、商品先物取引業                             0.82
                    保険業                             2.25
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             2.37
                    サービス業                             5.04
                                           小計       98.17
         合計                                         98.17
                                  36/329


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     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    342 円       5,590,660,390       5,803,740,000       1.79
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                245,730,778,379               62.40
                            イギリス                 22,329,250,778               5.67
                            カナダ                 14,351,615,949               3.64
                            フランス                 14,204,663,525               3.61
                            スイス                 13,993,490,225               3.55
                            ドイツ                 12,107,188,273               3.07
                            オーストラリア                 8,559,182,912              2.17
                            オランダ                 7,376,200,526              1.87
                            アイルランド                 7,139,086,183              1.81
                            スペイン                 3,891,191,076              0.99
                            スウェーデン                 3,348,662,178              0.85
                            香港                 3,243,702,795              0.82
                            イタリア                 2,656,134,045              0.67
                            デンマーク                 2,500,229,940              0.63
                            シンガポール                 1,621,013,302              0.41
                            バミューダ                 1,503,354,855              0.38
                            フィンランド                 1,479,919,071              0.38
                            ベルギー                 1,369,276,623              0.35
                            ジャージー                 1,061,986,566              0.27
                            ケイマン                  881,687,572             0.22
                            ノルウェー                  863,129,211             0.22
                            イスラエル                  820,689,326             0.21
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            キュラソー                  495,596,735             0.13
                            ニュージーランド                  370,837,990             0.09
                            ルクセンブルク                  355,345,978             0.09
                            オーストリア                  309,180,751             0.08
                            ポルトガル                  211,388,309             0.05
                            リベリア                  203,211,702             0.05
                            パナマ                  174,024,854             0.04
                            パプアニューギニア                   64,991,404             0.02
                            マン島                   51,110,836             0.01
                            英ヴァージン諸島                   47,440,849             0.01
                                小計             373,315,562,718               94.80
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  209,162,652             0.05
                            香港                   84,793,380             0.02
                                小計               293,956,032             0.07
     投資証券                       アメリカ                 8,538,428,780              2.17
                            オーストラリア                  668,449,482             0.17
                            フランス                  429,636,828             0.11
                            イギリス                  264,585,581             0.07
                            香港                  203,553,000             0.05
                            シンガポール                  201,444,292             0.05
                            カナダ                   92,200,384             0.02
                                小計             10,398,298,347               2.64
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,775,850,509              2.48
                 合計(純資産総額)                           393,783,667,606              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     6,651,458,814                  1.69
                 買建   カナダ                      421,814,200                 0.11
                 買建   ドイツ                     1,425,268,259                  0.36
                 買建   イギリス                      587,356,980                 0.15
                 買建   オーストラリア                      369,380,308                 0.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                 買建                                    投資
         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      325,304,100                 0.08
                 売建   ―                      260,765,280                △0.07
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       395,946      19,651.77     7,781,042,576        29,344.55     11,618,857,353      2.95
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       635,320      13,876.86     8,816,252,794        16,688.17     10,602,334,009      2.69
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,824     200,660.26     7,389,113,415        199,235.95      7,336,664,829      1.86
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       210,848      20,161.14     4,250,937,964        22,131.12     4,666,302,390      1.18
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       279,555      11,914.64     3,330,799,980        14,468.49     4,044,739,728      1.03
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       27,512     124,615.20     3,428,413,455        143,851.18      3,957,633,785      1.01
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       26,286     125,200.22     3,291,013,153        143,756.96      3,778,795,524      0.96
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       230,855      14,974.66     3,456,975,319        15,091.89     3,484,038,266      0.88
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       150,915      17,994.13     2,715,584,793        20,199.57     3,048,419,193      0.77
                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       259,686      10,882.44     2,826,019,807        11,439.62     2,970,710,198      0.75
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       220,272      11,552.91     2,544,783,964        13,340.02     2,938,434,119      0.75
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       772,510      3,060.01     2,363,888,943        3,661.49     2,828,541,657      0.72
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       371,576      7,939.30     2,950,054,116        7,526.77     2,796,767,833      0.71
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       115,181      21,919.48     2,524,707,899        24,157.97     2,782,540,294      0.71
            B
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       641,062      3,523.57     2,258,831,472        4,126.02     2,645,040,787      0.67
                       サービス
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       158,140      14,525.80     2,297,110,868        16,596.14     2,624,514,971      0.67
                       娯楽
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       83,701     26,403.36     2,209,988,076        30,750.20     2,573,822,925      0.65
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       78,756     27,863.29     2,194,401,992        31,958.65     2,516,935,597      0.64
                       ア・サービ
                       ス
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     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       387,248      4,800.91     1,859,146,358        6,410.35     2,482,397,385      0.63
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       363,367      6,435.53     2,338,459,502        6,584.55     2,392,610,360      0.61
                       サービス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       96,670     21,100.95     2,039,829,141        24,431.88     2,361,829,840      0.60
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       365,317      5,010.17     1,830,303,488        5,953.49     2,174,911,252      0.55
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       167,394      12,956.14     2,168,780,939        12,935.74     2,165,366,802      0.55
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       223,750      8,813.00     1,971,910,181        9,598.55     2,147,675,920      0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       356,211      5,409.53     1,926,937,538        5,910.76     2,105,478,443      0.53
                       料・タバコ
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       61,860     29,564.25     1,828,845,026        33,891.11     2,096,504,683      0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       489,061      4,552.85     2,226,623,446        4,232.30     2,069,854,240      0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       398,164      4,663.99     1,857,034,975        4,866.65     1,937,726,901      0.49
                       娯楽
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       189,231      9,694.56     1,834,511,520        10,127.85     1,916,503,411      0.49
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       46,987     38,972.65     1,831,208,162        40,318.08     1,894,425,625      0.48
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.11
                    素材                             4.19
                    資本財                             6.99
                    商業・専門サービス                             1.20
                    運輸                             1.87
                    自動車・自動車部品                             1.09
                    耐久消費財・アパレル                             1.86
                    消費者サービス                             1.74
                    メディア・娯楽                             5.94
                    小売                             4.62
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    食品・飲料・タバコ                             4.66
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.04
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.92
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.97
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                    銀行                             7.62
                    各種金融                             4.34
                    保険                             3.76
                    不動産                             0.52
                    ソフトウェア・サービス                             9.50
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.47
                    電気通信サービス                             2.32
                    公益事業                             3.39
                    半導体・半導体製造装置                             3.19
                                           小計       94.80
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.64
         合計                                         97.52
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    385 アメリカ     57,873,807.5      6,340,654,350        60,710,650      6,651,458,814       1.69
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    25 カナダド      4,976,392.5       410,303,562        5,116,000      421,814,200      0.11
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    28 スイスフ       2,811,086      308,319,912        2,946,720      323,196,249      0.08
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    247 ユーロ      8,790,641.5      1,060,063,458        9,139,000     1,102,072,010       0.28
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    29 オースト       4,851,178      359,666,337        4,982,200      369,380,308      0.09
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    56 イギリス       4,073,015      576,127,972        4,152,400      587,356,980      0.15
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
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     為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,970,000.00         324,433,162        325,304,100         0.08
             イギリスポンド                 売建      800,000.00        113,140,000        113,136,000        △0.03
             スイスフラン                 売建     1,346,000.00         147,618,512        147,629,280        △0.04
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 10,792,683,327              17.43
                            中国                 7,358,640,950              11.88
                            韓国                 7,091,317,495              11.45
                            台湾                 7,046,583,321              11.38
                            インド                 5,567,375,064              8.99
                            ブラジル                 4,142,539,092              6.69
                            南アフリカ                 2,617,622,252              4.23
                            ロシア                 2,287,023,195              3.69
                            香港                 1,836,982,187              2.97
                            タイ                 1,637,978,311              2.64
                            サウジアラビア                 1,463,367,566              2.36
                            メキシコ                 1,340,639,797              2.16
                            インドネシア                 1,159,357,698              1.87
                            マレーシア                 1,135,546,020              1.83
                            フィリピン                  589,660,281             0.95
                            カタール                  579,182,534             0.94
                            ポーランド                  550,860,614             0.89
                            バミューダ                  525,740,106             0.85
                            チリ                  433,883,625             0.70
                            アラブ首長国連邦                  390,557,617             0.63
                            トルコ                  311,462,534             0.50
                            コロンビア                  212,727,807             0.34
                            ギリシャ                  184,234,418             0.30
                            アメリカ                  183,718,933             0.30
                            ハンガリー                  166,916,674             0.27
                            チェコ                   86,710,323             0.14
                            エジプト                   77,375,782             0.12
                            ルクセンブルク                   62,070,539             0.10
                            アルゼンチン                   48,381,205             0.08
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ジャージー                   43,809,894             0.07
                            シンガポール                   33,670,000             0.05
                            マン島                   29,603,266             0.05
                            ペルー                   27,748,568             0.04
                            パキスタン                   21,045,704             0.03
                                小計             60,037,016,699              96.93
     投資信託受益証券                       ブラジル                  163,337,760             0.26
                            メキシコ                   27,271,786             0.04
                                小計               190,609,546             0.31
     投資証券                       南アフリカ                  111,123,432             0.18
                            メキシコ                   51,632,266             0.08
                                小計               162,755,698             0.26
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,546,360,983              2.50
                 合計(純資産総額)                            61,936,742,926              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     1,497,261,750                  2.42
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      16,429,500                 0.03
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
                                  43/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       158,136      20,550.97     3,249,849,262        22,001.83     3,479,282,844      5.62
            ADR
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,332,389       1,096.74     2,558,035,974        1,111.10     2,591,529,080      4.18
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       543,100      4,580.80     2,487,832,480        4,732.00     2,569,949,200      4.15
                       娯楽
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       451,537      4,850.51     2,190,184,734        4,776.02     2,156,554,258      3.48
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      9,117,620        90.58    825,874,020         89.60    816,938,752     1.32
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       275,350      2,226.07     612,948,375        2,433.66     670,108,832     1.08
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       525,500      1,317.40     692,293,700        1,264.90     664,704,950     1.07
            CO-H
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        41,715     15,974.49      666,376,267       15,733.99      656,343,430     1.06
     カ
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       158,513      3,439.12     545,146,497        3,557.01     563,833,119     0.91
            FINANCE
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,262,515        82.03    513,776,730         80.35    503,255,705     0.81
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       580,500       900.20     522,566,100        844.20     490,058,100     0.79
                       サービス
            LIMITED-R
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       507,052       906.06     459,420,143        865.52     438,865,675     0.71
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       457,781       943.02     431,696,639        899.60     411,819,788     0.66
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       253,773      1,657.09     420,525,969        1,609.98     408,570,520     0.66
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        52,182      7,662.13     399,825,268        7,708.68     402,254,340     0.65
                       導体製造装
                       置
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       302,478      1,278.67     386,772,569        1,309.61     396,131,238     0.64
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,196,248        326.33     390,372,806        322.38     385,648,823     0.62
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        36,794     10,342.46      380,540,620       10,452.02      384,571,771     0.62
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       326,529      1,090.55     356,096,527        1,080.84     352,928,543     0.57
                       ア・サービ
                       ス
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      7,726,200        46.34    358,032,108         44.94    347,215,428     0.56
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        26,080     13,646.79      355,908,377       13,093.51      341,478,887     0.55
                       娯楽
     インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       414,357       758.94     314,472,648        799.49     331,274,692     0.53
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       383,453       890.23     341,365,198        863.45     331,096,327     0.53
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        77,555      3,966.05     307,587,783        3,882.27     301,089,450     0.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       391,240       780.52     305,370,645        767.77     300,386,247     0.48
            PR
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,712,000        177.80     304,393,600        164.36     281,384,320     0.45
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        86,554      3,280.12     283,907,766        3,199.11     276,896,546     0.45
                       ア・サービ
                       ス
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,198,840        85.64    273,976,808         84.63    270,740,861     0.44
                       サービス
            L
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        71,913      3,640.67     261,812,135        3,631.91     261,181,832     0.42
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       432,557       579.83     250,810,390        576.53     249,385,331     0.40
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             7.32
                    素材                             6.93
                    資本財                             3.03
                    商業・専門サービス                             0.23
                    運輸                             1.78
                    自動車・自動車部品                             2.26
                    耐久消費財・アパレル                             1.33
                    消費者サービス                             1.41
                    メディア・娯楽                             6.69
                    小売                             8.94
                    食品・生活必需品小売り                             1.56
                    食品・飲料・タバコ                             3.67
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.06
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.79
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.97
                    銀行                             17.40
                    各種金融                             2.47
                    保険                             3.90
                    不動産                             2.57
                    ソフトウェア・サービス                             1.75
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.23
                    電気通信サービス                             4.11
                    公益事業                             2.52
                    半導体・半導体製造装置                             6.00
                                           小計       96.93
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.31
       投資証券          ―    ―                             0.26
         合計                                         97.50
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    259 アメリカ      13,796,744      1,511,571,272        13,666,135      1,497,261,750       2.42
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      150,000.00        16,405,500        16,429,500        0.03
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                456,973,896,800               83.28
     地方債証券                       日本                 29,410,393,434               5.36
     特殊債券                       日本                 37,868,858,098               6.90
     社債券                       日本                 20,054,367,970               3.65
                            フランス                 1,599,637,000              0.29
                            オーストラリア                  701,358,000             0.13
                            アメリカ                  209,108,000             0.04
                            イギリス                  100,418,000             0.02
                                小計             22,664,888,970               4.13
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,779,897,592              0.32
                 合計(純資産総額)                           548,697,934,894              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   日本                      153,160,000                 0.03
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  46/329


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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,710,000,000         101.37    9,843,793,200         101.18    9,824,869,300      0.100  2023/12/20     1.79
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国        7,340,000,000         101.99    7,486,099,800         101.30    7,435,933,800      0.100  2024/6/20    1.36
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国        6,840,000,000         103.04    7,047,952,000         101.92    6,971,806,800      0.100  2029/6/20    1.27
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        6,830,000,000         101.59    6,938,836,600         101.11    6,905,813,000      0.100  2023/9/20    1.26
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        6,550,000,000         102.61    6,721,481,900         102.27    6,698,750,500      0.100  2028/3/20    1.22
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        6,460,000,000         102.39    6,614,812,400         101.91    6,583,515,200      0.100  2026/3/20    1.20
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         104.12    6,580,967,500         103.52    6,542,464,000      0.400  2025/9/20    1.19
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        5,890,000,000         103.97    6,124,268,300         103.36    6,088,257,400      0.400  2025/6/20    1.11
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        5,970,000,000         101.28    6,046,822,900         100.95    6,026,774,700      0.100  2022/12/20     1.10
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        5,600,000,000         101.20    5,667,200,000         101.09    5,661,040,000      0.100  2023/6/20    1.03
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        5,580,000,000         101.13    5,643,054,000         101.01    5,636,469,600      0.100  2023/3/20    1.03
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,540,000,000         100.81    5,585,261,800         100.66    5,577,007,200      0.100  2022/3/20    1.02
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国        4,960,000,000         102.47    5,082,550,600         102.03    5,060,787,200      0.100  2026/9/20    0.92
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        4,890,000,000         102.42    5,008,771,900         102.13    4,994,548,200      0.100  2028/9/20    0.91
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,870,000,000         101.51    4,943,537,000         101.25    4,931,167,200      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,870,000,000         100.89    4,913,579,300         100.75    4,906,768,500      0.100  2022/6/20    0.89
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２７回利付国        4,780,000,000         100.50    4,804,234,600         100.35    4,796,730,000      0.100  2021/3/20    0.87
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         102.41    4,680,411,200      1.000  2021/12/20     0.85
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,490,000,000         102.03    4,581,457,900         102.10    4,584,559,400      0.100  2028/12/20     0.84
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国        4,410,000,000         101.45    4,474,347,300         101.38    4,470,858,000      0.100  2024/9/20    0.81
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.98    4,422,924,000         100.90    4,419,463,800      0.100  2022/9/20    0.81
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４８回利付国        4,110,000,000         103.24    4,243,537,400         102.29    4,204,365,600      0.100  2027/9/20    0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国        3,940,000,000         102.12    4,023,833,200         102.02    4,019,588,000      0.100  2029/3/20    0.73
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        3,270,000,000         120.55    3,942,310,900         120.33    3,934,889,100      1.500  2034/6/20    0.72
            債（２０年）
     日本    国債証券    第４０３回利付国        3,770,000,000         100.80    3,800,271,400         100.47    3,787,907,500      0.100   2021/8/1    0.69
            債（２年）
     日本    国債証券    第３３５回利付国        3,620,000,000         103.72    3,754,953,600         103.34    3,740,980,400      0.500  2024/9/20    0.68
            債（１０年）
                                  47/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３５１回利付国        3,590,000,000         102.46    3,678,361,000         102.20    3,669,267,200      0.100  2028/6/20    0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４１回利付国        3,430,000,000         103.28    3,542,778,400         103.06    3,534,992,300      0.300  2025/12/20     0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４０１回利付国        3,460,000,000         100.59    3,480,483,800         100.41    3,474,497,400      0.100   2021/6/1    0.63
            債（２年）
     日本    国債証券    第３９８回利付国        3,460,000,000         100.47    3,476,284,000         100.34    3,471,833,200      0.100   2021/3/1    0.63
            債（２年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.28
                地方債証券                                 5.36
                 特殊債券                                 6.90
                  社債券                                4.13
                  合計                               99.68
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物            買建     1円        153,320,330       153,160,000      0.03
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                189,255,730,568               47.85
                            フランス                 38,131,686,599               9.64
                            イタリア                 34,234,072,474               8.66
                            イギリス                 24,803,106,077               6.27
                            ドイツ                 24,198,652,853               6.12
                            スペイン                 21,828,507,537               5.52
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ベルギー                 9,125,808,232              2.31
                            オーストラリア                 7,791,164,796              1.97
                            カナダ                 7,326,883,285              1.85
                            オランダ                 7,151,853,462              1.81
                            オーストリア                 5,344,340,274              1.35
                            メキシコ                 3,238,549,130              0.82
                            アイルランド                 2,701,976,923              0.68
                            ポーランド                 2,215,605,829              0.56
                            南アフリカ                 2,191,785,422              0.55
                            フィンランド                 2,133,239,855              0.54
                            デンマーク                 2,025,212,312              0.51
                            マレーシア                 1,769,646,209              0.45
                            シンガポール                 1,602,761,935              0.41
                            スウェーデン                 1,318,735,396              0.33
                            ノルウェー                  904,057,509             0.23
                                小計             389,293,376,677               98.43
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,217,821,373              1.57
                 合計(純資産総額)                           395,511,198,050              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                      938,656,174                 0.24
                 買建   ドイツ                     1,152,493,100                  0.29
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     2,585,447,000                  0.65
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      20,000,000       11,536.31     2,307,262,386        11,754.58     2,350,917,948      2.625  2029/2/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  05/31/23      20,000,000       11,323.68     2,264,736,672        11,373.26     2,274,653,912      2.750  2023/5/31    0.58
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       11,196.98     2,099,434,072        11,460.14     2,148,777,608      2.375  2027/5/15    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      19,200,000       10,099.96     1,939,193,169        11,064.70     2,124,423,190      2.250  2046/8/15    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,387.66     2,049,779,952        11,550.02     2,079,003,712      2.625  2026/1/31    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      18,010,000       11,438.10     2,060,002,983        11,526.91     2,075,996,557      2.375  2029/5/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       11,027.31     2,040,054,105        11,062.99     2,046,653,564      2.125  2021/12/31     0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,275.26     1,882,969,212        11,543.60     1,927,781,377      2.625  2025/12/31     0.49
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,826.32     1,894,606,952        11,003.93     1,925,688,187      1.750  2023/5/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       14,970,000       11,792.57     1,765,348,178        12,857.89     1,924,826,600      3.000  2049/2/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,536.59     1,738,537,453        11,615.07     1,916,486,859      2.500  2046/2/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,520.06     1,833,994,008        11,946.31     1,901,854,102      2.875  2028/8/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,529.74     1,684,758,900        11,620.20     1,859,233,200      2.500  2046/5/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      15,900,000       11,367.07     1,807,365,593        11,360.43     1,806,308,440      2.500  2024/5/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,511.93     1,726,789,715        11,753.73     1,763,060,062      3.000  2025/9/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,759.72     1,693,400,453        12,192.82     1,755,767,483      3.125  2028/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,516.63     1,642,272,737        11,927.48     1,700,859,947      2.875  2028/5/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       11,143.34     1,671,502,140        11,241.45     1,686,218,278      2.250  2024/4/30    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       11,173.03     1,675,955,754        11,209.78     1,681,467,816      2.375  2023/1/31    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,074.11     1,661,117,906        11,151.15     1,672,673,062      2.500  2022/1/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,975.68     1,607,938,089        11,378.83     1,666,999,052      2.250  2027/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/30/26      14,600,000       11,270.03     1,645,424,695        11,401.51     1,664,621,254      2.375  2026/4/30    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,926.96     1,644,508,473        10,978.46     1,652,259,485      1.750  2021/11/30     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   08/15/21      14,950,000       11,032.18     1,649,311,157        11,038.59     1,650,270,392      2.125  2021/8/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/31/22      15,000,000       10,897.60     1,634,640,677        10,959.42     1,643,913,562      1.625  2022/8/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 3% 05/15/47       12,750,000       12,299.82     1,568,228,010        12,785.99     1,630,214,282      3.000  2047/5/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,892.23     1,595,712,087        11,037.31     1,616,966,518      1.875  2022/10/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  11/15/23      13,900,000       11,371.32     1,580,614,138        11,424.62     1,588,022,987      2.750  2023/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,955.92     1,434,711,208        12,915.24     1,549,828,919      3.125  2044/8/15    0.39
     アメリカ    国債証券    T 3% 08/15/48       11,950,000       11,794.98     1,409,500,632        12,833.07     1,533,551,983      3.000  2048/8/15    0.39
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.43
                  合計                               98.43
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    31 アメリカ     3,693,311.65       404,639,224      3,687,789.14       404,034,178      0.10
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    18 アメリカ     2,335,446.97       255,871,570      2,330,718.84       255,353,556      0.06
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    16 アメリカ     2,556,595.25       280,100,576        2,549,000      279,268,440      0.07
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    16 ユーロ       1,794,079      216,347,987        1,792,000      216,097,280      0.05
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    17 ユーロ       2,293,398      276,560,865        2,284,800      275,524,032      0.07
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    32 ユーロ       5,508,588      664,280,626        5,480,320      660,871,788      0.17
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    12,070,000.00        1,312,638,068        1,320,578,700          0.33
             カナダドル                 買建     1,290,000.00         105,929,212        106,231,500         0.03
             ユーロ                 買建     8,120,000.00         974,712,940        979,109,600         0.25
             イギリスポンド                 買建     1,270,000.00         177,797,219        179,527,200         0.05
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       インドネシア                 5,364,558,942              10.09
                            メキシコ                 5,209,024,623              9.80
                            ブラジル                 5,107,452,726              9.60
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                            タイ                 4,997,254,921              9.40
                            ポーランド                 4,657,399,506              8.76
                            南アフリカ                 4,626,962,475              8.70
                            ロシア                 4,580,465,007              8.61
                            マレーシア                 3,352,502,739              6.30
                            コロンビア                 3,328,093,579              6.26
                            ハンガリー                 2,260,105,795              4.25
                            チェコ                 2,109,214,774              3.97
                            ペルー                 2,022,565,725              3.80
                            トルコ                 1,954,462,504              3.68
                            チリ                 1,470,115,700              2.76
                            フィリピン                  161,181,630             0.30
                            ドミニカ共和国                   95,372,780             0.18
                            ウルグアイ                   87,027,906             0.16
                                小計             51,383,761,332              96.62
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,795,087,658              3.38
                 合計(純資産総額)                            53,178,848,990              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      59,100,000,000          3.91   2,313,160,762          3.89   2,300,179,565       9.850  2027/6/28    4.33
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      31,850,000       2,910.28     926,925,533       2,892.22     921,173,563     10.000   2023/1/1    1.73
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        98,900,000        822.43     813,391,028        822.08     813,041,986     10.500   2026/12/21     1.53
     カ
            12/21/26
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        440.95     776,513,637        439.42     773,829,838      3.400  2036/6/17    1.46
            06/17/36
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      24,450,000       3,014.47     737,038,905       2,985.55     729,967,705     10.000   2025/1/1    1.37
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.06    723,705,325         3.04    720,894,002      4.375  2023/3/21    1.36
     ア
            03/21/23
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       2,335.55     666,799,777       2,332.81     666,018,282      0.000   2022/1/1    1.25
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      23,750,000       2,748.78     652,837,052       2,740.47     650,863,902     10.000   2021/1/1    1.22
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,866.11     606,183,035       2,871.47     607,316,810      2.500  2023/1/25    1.14
     ド
            01/25/23
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        434.74     595,161,922        433.46     593,417,487      3.650  2031/6/20    1.12
            06/20/31
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      19,350,000       3,099.65     599,783,742       3,057.58     591,642,888     10.000   2027/1/1    1.11
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        649.69     580,176,796        641.70     573,040,864      8.750  2048/2/28    1.08
     カ
            02/28/48
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      116,000,000        463.89     538,116,982        465.22     539,666,487      4.875  2029/6/22    1.01
            06/22/29
                                  52/329


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     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,150,000        584.05     538,209,907        576.44     531,190,003      7.500   2027/6/3    1.00
            06/03/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        641.19     527,384,565        634.37     521,775,222     10.000   2024/12/5    0.98
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     58,800,000,000          0.83    492,535,789         0.83    490,703,522      8.375  2024/3/15    0.92
     シア
            03/15/24
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      23,250,000       2,112.04     491,051,007       2,104.84     489,375,575      0.000   2023/7/1    0.92
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       83,000,000        561.03     465,660,021        560.75     465,426,791      6.500  2021/6/10    0.88
            06/10/21
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      79,600,000        588.67     468,583,325        583.63     464,575,052      8.000  2023/12/7    0.87
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        561.01     455,540,835        558.27     453,323,003      6.500   2022/6/9    0.85
            06/09/22
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       15,600,000       2,871.66     447,980,476       2,900.03     452,405,684      2.500  2026/7/25    0.85
     ド
            07/25/26
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        68,200,000        651.83     444,553,253        643.77     439,055,276      8.750  2044/1/31    0.83
     カ
            01/31/44
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      63,300,000        686.16     434,339,597        683.94     432,935,694      8.000  2030/1/31    0.81
     カ
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     50,500,000,000          0.85    429,683,846         0.84    426,087,539      8.375  2026/9/15    0.80
     シア
            09/15/26
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       68,500,000        626.45     429,118,360        616.61     422,379,460      8.500  2029/5/31    0.79
            05/31/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,300,000       2,869.78     410,379,272       2,904.41     415,332,043      2.500  2027/7/25    0.78
     ド
            07/25/27
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      16,250,000       2,410.61     391,725,100       2,407.40     391,202,721      0.000   2021/7/1    0.74
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       12,700,000       2,982.65     378,796,769       3,005.58     381,709,676      3.250  2025/7/25    0.72
     ド
            07/25/25
     マレーシ    国債証券    MGS  3.899%        13,500,000       2,710.12     365,866,727       2,716.49     366,726,414      3.899  2027/11/16     0.69
     ア
            11/16/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.25%       64,300,000        569.36     366,103,507        566.45     364,229,825      7.250  2021/12/9    0.68
            12/09/21
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.62
                  合計                               96.62
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

                                  53/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                122,839,517,210               97.39
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,285,748,736              2.61
                 合計(純資産総額)                           126,125,265,946              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     3,275,982,000                  2.60
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,531     798,170.59      8,405,534,483         822,000    8,656,482,000      6.86
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,874     715,179.92      7,776,866,450         745,000    8,101,130,000      6.42
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 33,913     195,126.65      6,617,330,081         199,800    6,775,817,400      5.37
             人
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 21,667     235,922.92      5,111,741,907         240,700    5,215,246,900      4.13
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 24,417     214,010.11      5,225,484,855         213,000    5,200,821,000      4.12
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 20,553     243,145.12      4,997,361,651         249,300    5,123,862,900      4.06
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,624     293,594.57      4,587,121,561         293,700    4,588,768,800      3.64
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 14,661     300,504.13      4,405,691,049         299,400    4,389,503,400      3.48
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 27,085     133,646.56      3,619,817,077         145,600    3,943,576,000      3.13
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,314     348,017.96      3,589,457,239         353,500    3,645,999,000      2.89
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,884     499,470.62      3,438,355,748         498,500    3,431,674,000      2.72
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 35,031     87,009.64     3,048,034,698         89,700    3,142,280,700      2.49
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 47,700     63,709.21     3,038,929,317         65,100    3,105,270,000      2.46
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,449     562,032.44      3,062,514,765         565,000    3,078,685,000      2.44
             法人
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 31,796     95,297.98     3,030,094,572         96,800    3,077,852,800      2.44
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,364     820,057.94      2,758,674,910         829,000    2,788,756,000      2.21
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,614     674,057.06      2,436,042,214         688,000    2,486,432,000      1.97
             法人
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 13,380     166,734.94      2,230,913,497         171,200    2,290,656,000      1.82
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,511     172,626.24      2,159,726,888         177,400    2,219,451,400      1.76
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     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,510     837,911.03      2,103,156,685         822,000    2,063,220,000      1.64
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,105     274,118.46      1,947,611,658         280,200    1,990,821,000      1.58
             人
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,248     200,214.87      1,851,587,117         202,000    1,868,096,000      1.48
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,863     477,013.34      1,842,702,532         476,000    1,838,788,000      1.46
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 9,738     182,393.24      1,776,145,371         185,000    1,801,530,000      1.43
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,736     146,130.24      1,714,984,496         152,400    1,788,566,400      1.42
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,532     471,660.19      1,665,903,791         484,500    1,711,254,000      1.36
     日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 10,111     160,814.06      1,625,990,960         167,200    1,690,559,200      1.34
     日本    投資証券     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 13,951     116,158.3     1,620,524,443         118,300    1,650,403,300      1.31
             人
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 9,822     156,734.24      1,539,443,705         163,400    1,604,914,800      1.27
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,528     346,498.11      1,568,943,442         350,000    1,584,800,000      1.26
             法人
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.39
                  合計                               97.39
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,476  円       3,193,503,000       3,275,982,000       2.60
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       アメリカ                 67,296,084,585              73.73
                            オーストラリア                 5,948,439,316              6.52
                            イギリス                 4,645,592,205              5.09
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                            シンガポール                 3,575,696,335              3.92
                            フランス                 3,170,445,208              3.47
                            カナダ                 1,767,188,062              1.94
                            香港                 1,683,884,720              1.84
                            ベルギー                  946,091,137             1.04
                            スペイン                  596,362,047             0.65
                            ニュージーランド                  368,862,839             0.40
                            ドイツ                  244,755,011             0.27
                            オランダ                  227,204,403             0.25
                            ガーンジー                  163,578,721             0.18
                            アイルランド                  117,335,119             0.13
                            イスラエル                   72,727,200             0.08
                            マン島                   27,824,007             0.03
                            イタリア                   25,996,816             0.03
                            韓国                   13,278,387             0.01
                                小計             90,891,346,118              99.59
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  376,223,340             0.41
                 合計(純資産総額)                            91,267,569,458              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      219,060,000                 0.24
                 売建   ―                      38,585,600                △0.04
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             388,530      9,543.82     3,708,060,587        10,123.34     3,933,222,844      4.31
     アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              52,250     58,123.29     3,036,942,223        61,922.21     3,235,435,807      3.55
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           188,510      16,925.92     3,190,706,009        16,567.66     3,123,170,190      3.42
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             247,760      9,080.33     2,249,743,254        9,402.43     2,329,548,336      2.55
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              91,770     23,155.50     2,124,980,786        23,239.86     2,132,722,613      2.34
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        85,620     22,991.16     1,968,503,633        23,617.84     2,022,160,249      2.22
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         213,740      9,200.84     1,966,589,422        9,381.62     2,005,228,057      2.20
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        127,790      12,771.40     1,632,058,382        13,278.67     1,696,881,495      1.86
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           195,300      8,361.61     1,633,024,230        8,511.71     1,662,338,213      1.82
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              228,590      6,523.20     1,491,138,837        6,432.26     1,470,352,051      1.61
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,285,000       1,191.40     1,530,949,000        1,134.00     1,457,190,000      1.60
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 84,560     17,244.36     1,458,183,927        17,093.63     1,445,437,564      1.58
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           40,370     34,502.63     1,392,871,383        34,287.89     1,384,202,426      1.52
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              88,380     15,156.53     1,339,534,156        15,229.93     1,346,021,708      1.47
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        69,760     16,862.37     1,176,319,601        17,782.68     1,240,520,008      1.36
     アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        302,010      3,691.07     1,114,741,984        3,845.55     1,161,396,368      1.27
     アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          333,400      3,245.04     1,081,896,653        3,325.14     1,108,603,676      1.21
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              986,690      1,051.30     1,037,312,328        1,092.82     1,078,278,118      1.18
     ラリア
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        70,220     14,679.94     1,030,825,696        15,021.77     1,054,828,802      1.16
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           56,040     16,873.02      945,564,225       18,109.17     1,014,838,021      1.11
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             105,150      9,253.43      972,998,964        9,273.15      975,072,606     1.07
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,281,570        286.92     941,553,971        291.37     956,151,707     1.05
     ラリア
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               180,990      5,193.71      940,010,892        5,262.16      952,399,569     1.04
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         79,200     11,645.13      922,294,486       11,636.36      921,600,314     1.01
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          112,360      7,320.79      822,564,998        8,086.62      908,613,028     1.00
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       450,520      1,881.14      847,493,536        1,944.69      876,121,739     0.96
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            223,080      3,789.68      845,401,904        3,865.27      862,265,949     0.94
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              674,590      1,184.57      799,103,978        1,263.43      852,298,188     0.93
     アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          279,550      2,660.11      743,635,651        2,726.94      762,318,425     0.84
     アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP          103,470      7,084.14      732,996,959        7,129.06      737,644,790     0.81
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.59
                  合計                               99.59
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,000,000.00         218,740,000        219,060,000         0.24
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             ユーロ                 売建      320,000.00        38,526,400        38,585,600       △0.04
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2017年               8月25日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

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        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
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         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
                                  66/329

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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年5月11日から2019年

      11月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第4期
                                                    第5期
                                （2019年     5月10日現在）
                                               （2019年11月11日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          232,317               388,683
        コール・ローン
                                        23,295,072               32,057,162
        親投資信託受益証券
                                                         362,973
                                             -
        未収入金
                                        23,527,389               32,808,818
        流動資産合計
                                        23,527,389               32,808,818
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            395             379,536
        未払解約金
                                           4,983               7,812
        未払受託者報酬
                                          44,793               70,226
        未払委託者報酬
                                            454               721
        その他未払費用
                                          50,625               458,295
        流動負債合計
                                          50,625               458,295
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        22,420,915               28,946,438
        元本
        剰余金
                                         1,055,849               3,404,085
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          462,609              1,988,308
          （分配準備積立金）
                                        23,476,764               32,350,523
        元本等合計
                                        23,476,764               32,350,523
       純資産合計
                                        23,527,389               32,808,818
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期
                                                    第5期
                                 自　2018年11月13日
                                                自　2019年      5月11日
                                 至　2019年      5月10日
                                                至　2019年11月11日
      営業収益
                                          365,051              2,062,246
       有価証券売買等損益
                                          365,051              2,062,246
       営業収益合計
      営業費用
                                            35               20
       支払利息
                                           4,983               7,812
       受託者報酬
                                          44,793               70,226
       委託者報酬
                                            454               721
       その他費用
                                          50,265               78,779
       営業費用合計
                                          314,786              1,983,467
      営業利益又は営業損失（△）
                                          314,786              1,983,467
      経常利益又は経常損失（△）
                                          314,786              1,983,467
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          43,929               167,302
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          475,091              1,055,849
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          349,356               737,685
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          349,356               737,685
       額
                                          39,455               205,614
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          39,455               205,614
       額
                                             -               -
      分配金
                                         1,055,849               3,404,085
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
                       11日から翌年5月10日までとなっておりますが、当計算期間末日が休業日のため、
                       第5期計算期間は2019年           5月11日から2019年11月11日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第4期

                                                 第5期
                      (2019年    5月10日現在)
                                             (2019年11月11日現在)
     １.   計算期間の末日にお                          22,420,915口                       28,946,438口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0471円    1口当たり純資産額                   1.1176円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,471円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,176円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第4期                            第5期

               自 2018年11月13日                           自 2019年   5月11日
               至 2019年   5月10日                        至 2019年11月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       242,777円       費用控除後の配当等収益額              A       412,737円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,175,064円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       746,379円       収益調整金額              C       1,415,777円
       分配準備積立金額              D       219,832円       分配準備積立金額              D       400,507円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,208,988円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,404,085円
       当ファンドの期末残存口数              }      22,420,915口         当ファンドの期末残存口数              }      28,946,438口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           539円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,175円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第5期

                                      自  2019年    5月11日
                                      至  2019年11月11日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第5期

                                     (2019年11月11日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第4期                 第5期

                               自  2018年11月13日               自  2019年    5月11日
               区分
                               至  2019年    5月10日            至  2019年11月11日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 13,730,817円                 22,420,915円
     期中追加設定元本額                                  9,998,798円                 10,577,572円
     期中一部解約元本額                                  1,308,700円                 4,052,049円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第4期                     第5期

                         (2019年    5月10日現在)                (2019年11月11日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                             334,871                    1,926,748
           合計                          334,871                    1,926,748
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           2,007,905           4,284,467
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           2,039,066           4,035,311
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           1,388,661           3,992,678
               国内株式インデックス　マザーファンド                           2,576,884           4,086,422
               外国株式インデックス　マザーファンド                           1,515,161           4,149,268
               国内債券インデックス　マザーファンド                           2,478,881           3,522,489
               外国債券インデックス　マザーファンド                           1,433,772           4,029,902
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           2,258,348           3,956,625
                    合計                      15,698,678           32,057,162
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,658,632,976
         株式                             322,532,009,460
         派生商品評価勘定                               344,176,060
         未収入金                               917,096,102
         未収配当金                              3,030,853,637
         差入委託証拠金                               148,826,000
         流動資産合計                             330,631,594,235
       資産合計                              330,631,594,235
      負債の部
       流動負債
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                                 2019年11月11日現在
                 項目                   金額（円）
         派生商品評価勘定                                  61,650
         前受金                               344,133,500
         未払解約金                              1,433,533,347
         未払利息                                  8,155
         流動負債合計                              1,777,736,652
       負債合計                               1,777,736,652
      純資産の部
       元本等
         元本                             207,370,772,902
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           121,483,084,681
         元本等合計                             328,853,857,583
       純資産合計                              328,853,857,583
      負債純資産合計                                330,631,594,235
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2019年11月11日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              207,370,772,902口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5858円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,858円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2019年11月11日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                189,478,719,904円
     期中追加設定元本額                                                33,610,220,802円
     期中一部解約元本額                                                15,718,167,804円
     期末元本額                                                207,370,772,902円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  581,036,033円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,046,748,175円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,801,678円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,413,052,615円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,082,991,291円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,201,429,275円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,840,275,199円
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                       区分                         2019年11月11日現在
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,342,214,709円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,497,379,291円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,672,982,821円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,757,949,563円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,851,950,682円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,066,937,423円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,538,801,257円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  389,828,338円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  704,775,986円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  465,036,858円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,871,190,589円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,074,590,739円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,112,186円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,456,712円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,943,720円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  281,082,454円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,582,381円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,841,365円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  329,363,331円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,243,673円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  449,976,488円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,731,706,183円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  707,743,999円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,127,003,783円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  624,196,835円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  41,297,735円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  788,666,505円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  37,334,854円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  440,019,967円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  580,461,695円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,644,620円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  871,171,921円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,011,550,659円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,753,031,891円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,151,588,282円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,451,829,593円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,961,437,227円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,951,269,188円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  265,557,451円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  284,083,052円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  779,159,346円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  215,579,423円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,185,308円
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                       区分                         2019年11月11日現在
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  73,115,905円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,681,864,531円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  636,138,955円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  16,275,802円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  61,671,423円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   9,204,938円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,576,884円
     グローバル経済コア                                                  292,970,046円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,783,508円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  42,325,603円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,834,519円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  353,247,293円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  30,403,574円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                48,986,507,228円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  614,714,490円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                   5,961,456円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           31,119,885,640
           合計                                           31,119,885,640
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,845,686,500               －    6,189,820,000           344,133,500
            合計             5,845,686,500               －    6,189,820,000           344,133,500
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     (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          6,400      2,996.00        19,174,400
     日本水産                         182,000         640.00       116,480,000
     マルハニチロ                          26,300       2,910.00        76,533,000
     カネコ種苗                          5,500      1,508.00         8,294,000
     サカタのタネ                          21,700       3,660.00        79,422,000
     ホクト                          13,900       1,941.00        26,979,900
     ホクリヨウ                          2,800        687.00        1,923,600
     住石ホールディングス                          36,800        141.00        5,188,800
     日鉄鉱業                          4,200      4,705.00        19,761,000
     三井松島ホールディングス                          7,100      1,257.00         8,924,700
     国際石油開発帝石                         730,100        1,063.50        776,461,350
     石油資源開発                          23,800       2,937.00        69,900,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,800      1,675.00        14,740,000
     ヒノキヤグループ                          4,500      2,154.00         9,693,000
     ショーボンドホールディングス                          26,000       4,355.00        113,230,000
     ミライト・ホールディングス                          54,100       1,735.00        93,863,500
     タマホーム                          8,800      1,967.00        17,309,600
     サンヨーホームズ                          1,600        690.00        1,104,000
     日本アクア                          7,200        688.00        4,953,600
     ファーストコーポレーション                          5,600        691.00        3,869,600
     ベステラ                          3,100      1,244.00         3,856,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          37,500        205.00        7,687,500
     スペースバリューホールディングス                          22,200        531.00       11,788,200
     ダイセキ環境ソリューション                          3,500        929.00        3,251,500
     第一カッター興業                          2,200      1,822.00         4,008,400
     安藤・間                         108,400         886.00       96,042,400
     東急建設                          53,300        818.00       43,599,400
     コムシスホールディングス                          64,500       3,100.00        199,950,000
     ミサワホーム                          12,500       1,223.00        15,287,500
     ビーアールホールディングス                          19,800        460.00        9,108,000
                                  80/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     高松コンストラクショングループ                          11,300       2,722.00        30,758,600
     東建コーポレーション                          5,600      7,310.00        40,936,000
     ソネック                          1,900        811.00        1,540,900
     ヤマウラ                          7,900        888.00        7,015,200
     大成建設                         140,100        4,240.00        594,024,000
     大林組                         420,300        1,126.00        473,257,800
     清水建設                         426,500        1,033.00        440,574,500
     飛島建設                          12,100       1,436.00        17,375,600
     長谷工コーポレーション                         162,700        1,458.00        237,216,600
     松井建設                          16,500        867.00       14,305,500
     錢高組                          1,800      4,230.00         7,614,000
     鹿島建設                         329,900        1,511.00        498,478,900
     不動テトラ                          11,000       1,583.00        17,413,000
     大末建設                          4,900        990.00        4,851,000
     鉄建建設                          9,100      2,964.00        26,972,400
     西松建設                          32,400       2,377.00        77,014,800
     三井住友建設                         101,500         625.00       63,437,500
     大豊建設                          9,400      3,135.00        29,469,000
     前田建設工業                         105,300        1,061.00        111,723,300
     佐田建設                          9,000        419.00        3,771,000
     ナカノフドー建設                          11,500        512.00        5,888,000
     奥村組                          22,800       3,170.00        72,276,000
     東鉄工業                          18,000       3,380.00        60,840,000
     イチケン                          3,000      1,817.00         5,451,000
     富士ピー・エス                          6,200        642.00        3,980,400
     淺沼組                          4,700      4,450.00        20,915,000
     戸田建設                         174,500         693.00       120,928,500
     熊谷組                          19,500       3,360.00        65,520,000
     北野建設                          2,600      2,985.00         7,761,000
     植木組                          1,900      2,652.00         5,038,800
     矢作建設工業                          18,600        835.00       15,531,000
     ピーエス三菱                          13,800        747.00       10,308,600
     日本ハウスホールディングス                          28,700        515.00       14,780,500
     大東建託                          50,300      14,085.00        708,475,500
     新日本建設                          17,900        911.00       16,306,900
     ＮＩＰＰＯ                          34,800       2,275.00        79,170,000
     東亜道路工業                          2,600      3,380.00         8,788,000
     前田道路                          44,500       2,422.00        107,779,000
     日本道路                          4,100      6,690.00        27,429,000
     東亜建設工業                          13,100       1,586.00        20,776,600
     日本国土開発                          24,500        670.00       16,415,000
     若築建設                          7,600      1,691.00        12,851,600
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     東洋建設                          47,100        525.00       24,727,500
     五洋建設                         166,600         671.00       111,788,600
     世紀東急工業                          20,200        809.00       16,341,800
     福田組                          4,900      4,920.00        24,108,000
     住友林業                         106,400        1,588.00        168,963,200
     日本基礎技術                          14,100        387.00        5,456,700
     巴コーポレーション                          18,700        431.00        8,059,700
     大和ハウス工業                         415,800        3,440.00       1,430,352,000
     ライト工業                          24,100       1,624.00        39,138,400
     積水ハウス                         459,800        2,315.50       1,064,666,900
     日特建設                          11,000        736.00        8,096,000
     北陸電気工事                          7,300      1,074.00         7,840,200
     ユアテック                          24,000        702.00       16,848,000
     四電工                          2,300      2,752.00         6,329,600
     中電工                          16,900       2,593.00        43,821,700
     関電工                          59,800       1,039.00        62,132,200
     きんでん                          99,800       1,662.00        165,867,600
     東京エネシス                          14,000        968.00       13,552,000
     トーエネック                          4,200      3,710.00        15,582,000
     住友電設                          11,900       2,406.00        28,631,400
     日本電設工業                          23,000       2,318.00        53,314,000
     協和エクシオ                          63,700       2,737.00        174,346,900
     新日本空調                          11,100       2,181.00        24,209,100
     九電工                          29,500       3,700.00        109,150,000
     三機工業                          30,300       1,401.00        42,450,300
     日揮ホールディングス                         129,400        1,621.00        209,757,400
     中外炉工業                          4,500      1,769.00         7,960,500
     ヤマト                          13,400        749.00       10,036,600
     太平電業                          10,200       2,373.00        24,204,600
     高砂熱学工業                          36,500       1,941.00        70,846,500
     三晃金属工業                          1,800      2,610.00         4,698,000
     朝日工業社                          2,800      3,345.00         9,366,000
     明星工業                          27,200        919.00       24,996,800
     大氣社                          20,400       3,815.00        77,826,000
     ダイダン                          10,000       2,720.00        27,200,000
     日比谷総合設備                          13,500       1,997.00        26,959,500
     東芝プラントシステム                          32,500       2,103.00        68,347,500
     ＯＳＪＢホールディングス                          66,300        265.00       17,569,500
     東洋エンジニアリング                          17,600        718.00       12,636,800
     レイズネクスト                          22,500       1,186.00        26,685,000
     日本製粉                          39,400       1,769.00        69,698,600
     日清製粉グループ本社                         152,000        2,118.00        321,936,000
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     日東富士製粉                          1,000      6,390.00         6,390,000
     昭和産業                          12,300       3,055.00        37,576,500
     鳥越製粉                          11,900        946.00       11,257,400
     中部飼料                          16,400       1,333.00        21,861,200
     フィード・ワン                          90,300        167.00       15,080,100
     東洋精糖                          2,000      1,139.00         2,278,000
     日本甜菜製糖                          7,000      2,099.00        14,693,000
     三井製糖                          11,800       2,309.00        27,246,200
     塩水港精糖                          14,600        216.00        3,153,600
     日新製糖                          6,400      2,029.00        12,985,600
     森永製菓                          31,600       5,720.00        180,752,000
     中村屋                          3,500      4,680.00        16,380,000
     江崎グリコ                          39,900       5,090.00        203,091,000
     名糖産業                          6,500      1,316.00         8,554,000
     井村屋グループ                          5,700      2,110.00        12,027,000
     不二家                          7,500      2,142.00        16,065,000
     山崎製パン                         100,800        1,903.00        191,822,400
     第一屋製パン                          2,300        983.00        2,260,900
     モロゾフ                          2,300      5,040.00        11,592,000
     亀田製菓                          7,700      5,130.00        39,501,000
     寿スピリッツ                          12,900       7,330.00        94,557,000
     カルビー                          61,300       3,610.00        221,293,000
     森永乳業                          24,900       4,645.00        115,660,500
     六甲バター                          8,900      1,779.00        15,833,100
     ヤクルト本社                          92,500       6,250.00        578,125,000
     明治ホールディングス                          88,900       7,930.00        704,977,000
     雪印メグミルク                          32,400       2,856.00        92,534,400
     プリマハム                          21,000       2,575.00        54,075,000
     日本ハム                          51,400       4,900.00        251,860,000
     林兼産業                          4,400        667.00        2,934,800
     丸大食品                          14,300       2,460.00        35,178,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          10,700       2,990.00        31,993,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          86,600        718.00       62,178,800
     サッポロホールディングス                          45,900       2,652.00        121,726,800
     アサヒグループホールディングス                         281,700        5,316.00       1,497,517,200
     キリンホールディングス                         570,400        2,547.00       1,452,808,800
     宝ホールディングス                         100,700        1,073.00        108,051,100
     オエノンホールディングス                          35,500        383.00       13,596,500
     養命酒製造                          4,100      2,001.00         8,204,100
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          94,400       2,673.00        252,331,200
     サントリー食品インターナショナル                          90,000       4,865.00        437,850,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,900      4,490.00        30,981,000
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     伊藤園                          40,800       5,340.00        217,872,000
     キーコーヒー                          13,200       2,434.00        32,128,800
     ユニカフェ                          3,500      1,051.00         3,678,500
     ジャパンフーズ                          1,900      1,230.00         2,337,000
     日清オイリオグループ                          17,300       4,035.00        69,805,500
     不二製油グループ本社                          32,800       3,335.00        109,388,000
     かどや製油                          1,500      3,905.00         5,857,500
     Ｊ－オイルミルズ                          7,000      4,480.00        31,360,000
     キッコーマン                          96,800       5,530.00        535,304,000
     味の素                         297,000        1,892.00        561,924,000
     キユーピー                          74,900       2,501.00        187,324,900
     ハウス食品グループ本社                          50,300       3,970.00        199,691,000
     カゴメ                          51,000       2,715.00        138,465,000
     焼津水産化学工業                          6,500      1,058.00         6,877,000
     アリアケジャパン                          12,300       8,370.00        102,951,000
     ピエトロ                          1,800      1,634.00         2,941,200
     エバラ食品工業                          3,300      2,199.00         7,256,700
     やまみ                           600     2,072.00         1,243,200
     ニチレイ                          64,100       2,501.00        160,314,100
     東洋水産                          69,200       4,820.00        333,544,000
     イートアンド                          4,600      1,780.00         8,188,000
     大冷                          1,700      1,995.00         3,391,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,400        952.00        7,044,800
     日清食品ホールディングス                          57,200       8,420.00        481,624,000
     永谷園ホールディングス                          6,600      2,181.00        14,394,600
     一正蒲鉾                          5,200      1,093.00         5,683,600
     フジッコ                          14,600       2,038.00        29,754,800
     ロック・フィールド                          14,500       1,531.00        22,199,500
     日本たばこ産業                         776,700        2,463.00       1,913,012,100
     ケンコーマヨネーズ                          7,500      2,717.00        20,377,500
     わらべや日洋ホールディングス                          8,800      1,907.00        16,781,600
     なとり                          7,500      1,709.00        12,817,500
     イフジ産業                          2,300        757.00        1,741,100
     ピックルスコーポレーション                          2,900      2,694.00         7,812,600
     北の達人コーポレーション                          47,000        667.00       31,349,000
     ユーグレナ                          57,400        772.00       44,312,800
     ミヨシ油脂                          5,100      1,298.00         6,619,800
     理研ビタミン                          6,400      4,010.00        25,664,000
     片倉工業                          19,400       1,412.00        27,392,800
     グンゼ                          9,700      5,260.00        51,022,000
     東洋紡                          52,200       1,659.00        86,599,800
     ユニチカ                          39,800        377.00       15,004,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士紡ホールディングス                          6,500      3,410.00        22,165,000
     倉敷紡績                          13,700       2,572.00        35,236,400
     シキボウ                          6,900        945.00        6,520,500
     日本毛織                          43,600       1,094.00        47,698,400
     トーア紡コーポレーション                          5,200        543.00        2,823,600
     帝国繊維                          15,000       2,066.00        30,990,000
     帝人                         107,300        2,142.00        229,836,600
     東レ                         951,000         788.60       749,958,600
     サカイオーベックス                          3,700      1,858.00         6,874,600
     住江織物                          3,800      2,953.00        11,221,400
     日本フエルト                          8,400        499.00        4,191,600
     イチカワ                          2,200      1,577.00         3,469,400
     日東製網                          1,500      1,633.00         2,449,500
     アツギ                          11,000        800.00        8,800,000
     ダイニック                          5,000        792.00        3,960,000
     セーレン                          32,600       1,526.00        49,747,600
     ソトー                          5,400        988.00        5,335,200
     東海染工                          1,900      1,140.00         2,166,000
     小松マテーレ                          21,700        848.00       18,401,600
     ワコールホールディングス                          34,300       2,927.00        100,396,100
     ホギメディカル                          15,000       3,660.00        54,900,000
     レナウン                          33,700        113.00        3,808,100
     クラウディアホールディングス                          3,500        488.00        1,708,000
     ＴＳＩホールディングス                          44,200        596.00       26,343,200
     マツオカコーポレーション                          3,800      1,994.00         7,577,200
     ワールド                          18,700       2,910.00        54,417,000
     三陽商会                          6,900      1,528.00        10,543,200
     ナイガイ                          5,100        463.00        2,361,300
     オンワードホールディングス                          79,100        640.00       50,624,000
     ルックホールディングス                          4,600      1,148.00         5,280,800
     ゴールドウイン                          23,800       7,680.00        182,784,000
     デサント                          25,700       1,500.00        38,550,000
     キング                          6,400        575.00        3,680,000
     ヤマトインターナショナル                          8,300        397.00        3,295,100
     特種東海製紙                          8,300      4,200.00        34,860,000
     王子ホールディングス                         548,700         634.00       347,875,800
     日本製紙                          58,000       1,969.00        114,202,000
     三菱製紙                          14,900        513.00        7,643,700
     北越コーポレーション                          87,100        587.00       51,127,700
     中越パルプ工業                          5,600      1,688.00         9,452,800
     巴川製紙所                          3,900        968.00        3,775,200
     大王製紙                          57,600       1,495.00        86,112,000
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     阿波製紙                          3,400        422.00        1,434,800
     レンゴー                         124,100         806.00       100,024,600
     トーモク                          8,000      1,882.00        15,056,000
     ザ・パック                          9,900      3,795.00        37,570,500
     クラレ                         206,700        1,388.00        286,899,600
     旭化成                         875,400        1,272.50       1,113,946,500
     共和レザー                          7,100        811.00        5,758,100
     昭和電工                          93,400       3,170.00        296,078,000
     住友化学                         964,300         520.00       501,436,000
     住友精化                          5,800      3,660.00        21,228,000
     日産化学                          73,400       4,975.00        365,165,000
     ラサ工業                          4,600      1,538.00         7,074,800
     クレハ                          11,300       7,080.00        80,004,000
     多木化学                          3,800      4,590.00        17,442,000
     テイカ                          9,600      2,075.00        19,920,000
     石原産業                          23,500       1,191.00        27,988,500
     片倉コープアグリ                          3,400      1,209.00         4,110,600
     日本曹達                          19,400       3,055.00        59,267,000
     東ソー                         202,900        1,665.00        337,828,500
     トクヤマ                          37,800       3,080.00        116,424,000
     セントラル硝子                          26,800       2,741.00        73,458,800
     東亞合成                          82,400       1,252.00        103,164,800
     大阪ソーダ                          13,300       3,115.00        41,429,500
     関東電化工業                          31,100        969.00       30,135,900
     デンカ                          47,900       3,445.00        165,015,500
     信越化学工業                         231,300       12,020.00       2,780,226,000
     日本カーバイド工業                          4,400      1,540.00         6,776,000
     堺化学工業                          8,500      2,596.00        22,066,000
     第一稀元素化学工業                          14,200        870.00       12,354,000
     エア・ウォーター                         107,500        2,015.00        216,612,500
     大陽日酸                         126,100        2,595.00        327,229,500
     日本化学工業                          4,100      3,410.00        13,981,000
     東邦アセチレン                          2,000      1,415.00         2,830,000
     日本パーカライジング                          66,200       1,281.00        84,802,200
     高圧ガス工業                          20,800        897.00       18,657,600
     チタン工業                          1,600      2,584.00         4,134,400
     四国化成工業                          20,200       1,297.00        26,199,400
     戸田工業                          3,000      2,304.00         6,912,000
     ステラ　ケミファ                          7,100      3,270.00        23,217,000
     保土谷化学工業                          4,900      3,965.00        19,428,500
     日本触媒                          20,400       6,970.00        142,188,000
     大日精化工業                          11,600       3,335.00        38,686,000
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     カネカ                          34,000       3,920.00        133,280,000
     三菱瓦斯化学                         123,900        1,681.00        208,275,900
     三井化学                         119,200        2,801.00        333,879,200
     ＪＳＲ                         122,300        2,063.00        252,304,900
     東京応化工業                          22,500       4,180.00        94,050,000
     大阪有機化学工業                          12,100       1,272.00        15,391,200
     三菱ケミカルホールディングス                         877,400         877.10       769,567,540
     ＫＨネオケム                          23,100       2,554.00        58,997,400
     ダイセル                         179,500        1,134.00        203,553,000
     住友ベークライト                          20,600       4,615.00        95,069,000
     積水化学工業                         282,200        1,888.00        532,793,600
     日本ゼオン                         118,400        1,371.00        162,326,400
     アイカ工業                          39,400       3,470.00        136,718,000
     宇部興産                          66,300       2,418.00        160,313,400
     積水樹脂                          23,600       2,266.00        53,477,600
     タキロンシーアイ                          28,400        689.00       19,567,600
     旭有機材                          7,400      1,701.00        12,587,400
     日立化成                          60,700       3,390.00        205,773,000
     ニチバン                          6,900      1,950.00        13,455,000
     リケンテクノス                          33,000        546.00       18,018,000
     大倉工業                          6,200      2,095.00        12,989,000
     積水化成品工業                          17,600        857.00       15,083,200
     群栄化学工業                          3,000      2,582.00         7,746,000
     タイガースポリマー                          6,900        607.00        4,188,300
     ミライアル                          4,600      1,407.00         6,472,200
     ダイキアクシス                          4,600        951.00        4,374,600
     ダイキョーニシカワ                          27,700        910.00       25,207,000
     竹本容器                          4,700      1,011.00         4,751,700
     森六ホールディングス                          7,100      2,540.00        18,034,000
     日本化薬                          81,200       1,424.00        115,628,800
     カーリットホールディングス                          14,000        641.00        8,974,000
     日本精化                          10,600       1,305.00        13,833,000
     扶桑化学工業                          13,300       3,125.00        41,562,500
     トリケミカル研究所                          2,900      7,810.00        22,649,000
     ＡＤＥＫＡ                          60,400       1,650.00        99,660,000
     日油                          49,400       3,815.00        188,461,000
     新日本理化                          21,700        208.00        4,513,600
     ハリマ化成グループ                          10,900       1,301.00        14,180,900
     花王                         320,900        8,612.00       2,763,590,800
     第一工業製薬                          4,900      3,880.00        19,012,000
     石原ケミカル                          3,600      1,785.00         6,426,000
     日華化学                          4,400        916.00        4,030,400
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     ニイタカ                          2,000      1,725.00         3,450,000
     三洋化成工業                          7,800      5,410.00        42,198,000
     有機合成薬品工業                          10,100        279.00        2,817,900
     大日本塗料                          14,800       1,158.00        17,138,400
     日本ペイントホールディングス                         108,300        6,030.00        653,049,000
     関西ペイント                         147,500        2,657.00        391,907,500
     神東塗料                          10,300        195.00        2,008,500
     中国塗料                          37,400       1,098.00        41,065,200
     日本特殊塗料                          9,800      1,411.00        13,827,800
     藤倉化成                          17,700        584.00       10,336,800
     太陽ホールディングス                          9,600      4,310.00        41,376,000
     ＤＩＣ                          55,400       3,255.00        180,327,000
     サカタインクス                          28,700       1,267.00        36,362,900
     東洋インキＳＣホールディングス                          27,700       2,765.00        76,590,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,200       1,055.00        10,761,000
     富士フイルムホールディングス                         257,000        4,819.00       1,238,483,000
     資生堂                         266,300        8,046.00       2,142,649,800
     ライオン                         174,200        2,133.00        371,568,600
     高砂香料工業                          8,400      2,729.00        22,923,600
     マンダム                          30,100       3,000.00        90,300,000
     ミルボン                          17,900       5,720.00        102,388,000
     ファンケル                          54,200       2,923.00        158,426,600
     コーセー                          25,200      17,560.00        442,512,000
     コタ                          7,000      1,392.00         9,744,000
     シーボン                          1,600      2,523.00         4,036,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          57,200       2,590.00        148,148,000
     ノエビアホールディングス                          12,800       6,050.00        77,440,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,000        947.00        2,841,000
     エステー                          8,600      1,684.00        14,482,400
     アグロ　カネショウ                          4,200      1,596.00         6,703,200
     コニシ                          22,000       1,519.00        33,418,000
     長谷川香料                          17,800       2,010.00        35,778,000
     星光ＰＭＣ                          7,700        876.00        6,745,200
     小林製薬                          37,600       8,890.00        334,264,000
     荒川化学工業                          12,000       1,637.00        19,644,000
     メック                          9,200      1,807.00        16,624,400
     日本高純度化学                          3,700      2,605.00         9,638,500
     タカラバイオ                          35,100       2,238.00        78,553,800
     ＪＣＵ                          16,200       2,759.00        44,695,800
     新田ゼラチン                          8,400        733.00        6,157,200
     ＯＡＴアグリオ                          2,300      1,757.00         4,041,100
     デクセリアルズ                          34,600       1,016.00        35,153,600
                                  88/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アース製薬                          10,100       5,880.00        59,388,000
     北興化学工業                          13,700        644.00        8,822,800
     大成ラミック                          4,400      2,969.00        13,063,600
     クミアイ化学工業                          55,400       1,051.00        58,225,400
     日本農薬                          23,900        605.00       14,459,500
     アキレス                          9,200      1,897.00        17,452,400
     有沢製作所                          21,200       1,062.00        22,514,400
     日東電工                          92,500       6,150.00        568,875,000
     レック                          14,300       1,376.00        19,676,800
     三光合成                          15,300        426.00        6,517,800
     きもと                          22,800        180.00        4,104,000
     藤森工業                          12,000       3,670.00        44,040,000
     前澤化成工業                          8,500      1,220.00        10,370,000
     未来工業                          7,200      2,236.00        16,099,200
     ウェーブロックホールディングス                          4,600        813.00        3,739,800
     ＪＳＰ                          7,800      1,977.00        15,420,600
     エフピコ                          14,700       6,710.00        98,637,000
     天馬                          8,900      2,049.00        18,236,100
     信越ポリマー                          24,100        977.00       23,545,700
     東リ                          33,400        305.00       10,187,000
     ニフコ                          49,200       3,025.00        148,830,000
     バルカー                          10,900       2,436.00        26,552,400
     ユニ・チャーム                         258,300        3,411.00        881,061,300
     ショーエイコーポレーション                          1,500        739.00        1,108,500
     協和キリン                         134,800        2,041.00        275,126,800
     武田薬品工業                        1,115,000         4,319.00       4,815,685,000
     アステラス製薬                        1,178,900         1,813.50       2,137,935,150
     大日本住友製薬                          99,300       1,878.00        186,485,400
     塩野義製薬                         171,400        6,314.00       1,082,219,600
     田辺三菱製薬                         163,500        1,349.00        220,561,500
     わかもと製薬                          15,900        280.00        4,452,000
     あすか製薬                          15,300       1,163.00        17,793,900
     日本新薬                          35,100       9,370.00        328,887,000
     ビオフェルミン製薬                          2,300      2,249.00         5,172,700
     中外製薬                         139,700        9,244.00       1,291,386,800
     科研製薬                          22,900       5,930.00        135,797,000
     エーザイ                         160,400        7,471.00       1,198,348,400
     ロート製薬                          68,800       3,300.00        227,040,000
     小野薬品工業                         316,500        2,239.00        708,643,500
     久光製薬                          39,600       5,080.00        201,168,000
     持田製薬                          18,600       4,345.00        80,817,000
     参天製薬                         249,600        2,056.00        513,177,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     扶桑薬品工業                          4,700      2,145.00        10,081,500
     日本ケミファ                          1,800      2,961.00         5,329,800
     ツムラ                          41,500       3,220.00        133,630,000
     日医工                          38,000       1,276.00        48,488,000
     キッセイ薬品工業                          23,700       2,932.00        69,488,400
     生化学工業                          26,000       1,285.00        33,410,000
     栄研化学                          23,600       1,874.00        44,226,400
     日水製薬                          5,600      1,280.00         7,168,000
     鳥居薬品                          8,400      2,781.00        23,360,400
     ＪＣＲファーマ                          9,400      8,380.00        78,772,000
     東和薬品                          17,100       2,769.00        47,349,900
     富士製薬工業                          9,100      1,328.00        12,084,800
     沢井製薬                          27,500       6,060.00        166,650,000
     ゼリア新薬工業                          24,300       2,139.00        51,977,700
     第一三共                         383,500        6,699.00       2,569,066,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          29,600       1,819.00        53,842,400
     大幸薬品                          5,400      2,830.00        15,282,000
     ダイト                          7,800      3,200.00        24,960,000
     大塚ホールディングス                         255,300        4,493.00       1,147,062,900
     大正製薬ホールディングス                          28,300       7,710.00        218,193,000
     ペプチドリーム                          67,800       5,290.00        358,662,000
     日本コークス工業                         113,200         84.00       9,508,800
     ニチレキ                          15,800       1,309.00        20,682,200
     ユシロ化学工業                          7,500      1,458.00        10,935,000
     ビーピー・カストロール                          4,800      1,530.00         7,344,000
     富士石油                          35,800        248.00        8,878,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,800      1,358.00         6,518,400
     出光興産                         150,800        3,220.00        485,576,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,078,500          514.80      1,070,011,800
     コスモエネルギーホールディングス                          38,800       2,342.00        90,869,600
     横浜ゴム                          77,600       2,488.00        193,068,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          76,900       1,616.00        124,270,400
     ブリヂストン                         411,900        4,607.00       1,897,623,300
     住友ゴム工業                         120,400        1,431.00        172,292,400
     藤倉コンポジット                          11,700        499.00        5,838,300
     オカモト                          8,200      4,425.00        36,285,000
     フコク                          5,900        734.00        4,330,600
     ニッタ                          15,100       3,255.00        49,150,500
     住友理工                          26,000       1,007.00        26,182,000
     三ツ星ベルト                          17,600       2,186.00        38,473,600
     バンドー化学                          23,600        987.00       23,293,200
     日東紡績                          20,000       3,805.00        76,100,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＣ                         132,500        4,070.00        539,275,000
     日本板硝子                          64,100        657.00       42,113,700
     石塚硝子                          2,500      2,211.00         5,527,500
     日本山村硝子                          5,600      1,249.00         6,994,400
     日本電気硝子                          53,800       2,506.00        134,822,800
     オハラ                          5,300      1,480.00         7,844,000
     住友大阪セメント                          25,400       4,950.00        125,730,000
     太平洋セメント                          84,700       3,220.00        272,734,000
     日本ヒューム                          13,500        825.00       11,137,500
     日本コンクリート工業                          29,000        329.00        9,541,000
     三谷セキサン                          6,200      3,815.00        23,653,000
     アジアパイルホールディングス                          19,100        558.00       10,657,800
     東海カーボン                         140,400        1,070.00        150,228,000
     日本カーボン                          6,900      4,195.00        28,945,500
     東洋炭素                          7,900      2,442.00        19,291,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,400      4,710.00        34,854,000
     ＴＯＴＯ                          95,700       4,630.00        443,091,000
     日本碍子                         163,600        1,871.00        306,095,600
     日本特殊陶業                         104,300        2,251.00        234,779,300
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200      7,720.00        40,144,000
     品川リフラクトリーズ                          3,500      3,270.00        11,445,000
     黒崎播磨                          2,700      6,090.00        16,443,000
     ヨータイ                          10,700        734.00        7,853,800
     イソライト工業                          6,900        654.00        4,512,600
     東京窯業                          17,200        330.00        5,676,000
     ニッカトー                          6,100        783.00        4,776,300
     フジミインコーポレーテッド                          12,000       2,923.00        35,076,000
     クニミネ工業                          5,400      1,255.00         6,777,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,246.00         2,865,800
     ニチアス                          36,700       2,487.00        91,272,900
     ニチハ                          18,600       3,030.00        56,358,000
     日本製鉄                         593,200        1,622.50        962,467,000
     神戸製鋼所                         242,700         592.00       143,678,400
     中山製鋼所                          18,500        499.00        9,231,500
     合同製鐵                          7,200      2,676.00        19,267,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         358,000        1,402.00        501,916,000
     東京製鐵                          64,600        875.00       56,525,000
     共英製鋼                          15,000       2,223.00        33,345,000
     大和工業                          28,200       2,823.00        79,608,600
     東京鐵鋼                          5,500      1,609.00         8,849,500
     大阪製鐵                          7,100      1,476.00        10,479,600
     淀川製鋼所                          17,900       2,187.00        39,147,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸一鋼管                          43,000       3,065.00        131,795,000
     モリ工業                          4,000      2,387.00         9,548,000
     大同特殊鋼                          21,700       5,140.00        111,538,000
     日本高周波鋼業                          5,000        451.00        2,255,000
     日本冶金工業                          11,000       2,481.00        27,291,000
     山陽特殊製鋼                          9,600      1,539.00        14,774,400
     愛知製鋼                          7,500      3,665.00        27,487,500
     日立金属                         142,800        1,430.00        204,204,000
     日本金属                          3,100      1,007.00         3,121,700
     大平洋金属                          9,000      2,532.00        22,788,000
     新日本電工                          85,700        182.00       15,597,400
     栗本鐵工所                          6,700      1,978.00        13,252,600
     虹技                          2,000      1,444.00         2,888,000
     三菱製鋼                          9,900      1,194.00        11,820,600
     日亜鋼業                          19,600        352.00        6,899,200
     日本精線                          2,200      2,800.00         6,160,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,100        674.00        3,437,400
     シンニッタン                          20,700        442.00        9,149,400
     新家工業                          3,100      1,615.00         5,006,500
     大紀アルミニウム工業所                          22,000        774.00       17,028,000
     日本軽金属ホールディングス                         335,900         233.00       78,264,700
     三井金属鉱業                          35,800       3,175.00        113,665,000
     東邦亜鉛                          6,800      2,095.00        14,246,000
     三菱マテリアル                          87,600       3,140.00        275,064,000
     住友金属鉱山                         169,400        3,529.00        597,812,600
     ＤＯＷＡホールディングス                          33,600       4,005.00        134,568,000
     古河機械金属                          23,600       1,568.00        37,004,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,900       1,687.00        23,449,300
     東邦チタニウム                          23,900        925.00       22,107,500
     ＵＡＣＪ                          20,200       2,497.00        50,439,400
     ＣＫサンエツ                          2,500      2,976.00         7,440,000
     古河電気工業                          41,200       3,125.00        128,750,000
     住友電気工業                         495,600        1,573.00        779,578,800
     フジクラ                         160,300         488.00       78,226,400
     昭和電線ホールディングス                          15,400       1,055.00        16,247,000
     東京特殊電線                          2,000      2,172.00         4,344,000
     タツタ電線                          26,500        581.00       15,396,500
     カナレ電気                          2,300      1,888.00         4,342,400
     平河ヒューテック                          5,100      1,261.00         6,431,100
     リョービ                          16,400       2,220.00        36,408,000
     アーレスティ                          17,600        569.00       10,014,400
     アサヒホールディングス                          23,300       2,541.00        59,205,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     稲葉製作所                          7,500      1,466.00        10,995,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000      2,240.00         8,960,000
     トーカロ                          36,800       1,095.00        40,296,000
     アルファＣｏ                          4,700      1,333.00         6,265,100
     ＳＵＭＣＯ                         158,600        1,762.00        279,453,200
     川田テクノロジーズ                          2,700      7,180.00        19,386,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,700      4,270.00        15,799,000
     信和                          5,700      1,052.00         5,996,400
     東洋製罐グループホールディングス                          84,400       1,965.00        165,846,000
     ホッカンホールディングス                          7,300      1,808.00        13,198,400
     コロナ                          7,300      1,180.00         8,614,000
     横河ブリッジホールディングス                          24,600       1,928.00        47,428,800
     駒井ハルテック                          2,500      1,777.00         4,442,500
     高田機工                          1,200      2,636.00         3,163,200
     三和ホールディングス                         127,100        1,254.00        159,383,400
     文化シヤッター                          39,100        982.00       38,396,200
     三協立山                          18,400       1,219.00        22,429,600
     アルインコ                          9,600      1,213.00        11,644,800
     東洋シヤッター                          3,200        759.00        2,428,800
     ＬＩＸＩＬグループ                         195,500        2,055.00        401,752,500
     日本フイルコン                          10,100        553.00        5,585,300
     ノーリツ                          27,500       1,410.00        38,775,000
     長府製作所                          13,500       2,416.00        32,616,000
     リンナイ                          25,800       8,670.00        223,686,000
     ダイニチ工業                          7,100        696.00        4,941,600
     日東精工                          18,300        603.00       11,034,900
     三洋工業                          1,800      2,053.00         3,695,400
     岡部                          26,900        921.00       24,774,900
     ジーテクト                          16,500       1,861.00        30,706,500
     東プレ                          24,700       1,934.00        47,769,800
     高周波熱錬                          25,500        930.00       23,715,000
     東京製綱                          9,500      1,166.00        11,077,000
     サンコール                          7,400        504.00        3,729,600
     モリテック　スチール                          10,300        427.00        4,398,100
     パイオラックス                          19,600       2,226.00        43,629,600
     エイチワン                          13,000        747.00        9,711,000
     日本発條                         142,200         970.00       137,934,000
     中央発條                          1,600      2,974.00         4,758,400
     アドバネクス                          1,900      1,741.00         3,307,900
     立川ブラインド工業                          5,800      1,451.00         8,415,800
     三益半導体工業                          11,800       2,053.00        24,225,400
     日本ドライケミカル                          3,400      1,323.00         4,498,200
                                  93/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本製鋼所                          40,300       2,329.00        93,858,700
     三浦工業                          57,400       3,625.00        208,075,000
     タクマ                          45,000       1,317.00        59,265,000
     ツガミ                          27,600       1,040.00        28,704,000
     オークマ                          15,500       6,460.00        100,130,000
     東芝機械                          15,000       2,504.00        37,560,000
     アマダホールディングス                         168,600        1,296.00        218,505,600
     アイダエンジニアリング                          35,900        950.00       34,105,000
     滝澤鉄工所                          4,200      1,373.00         5,766,600
     ＦＵＪＩ                          57,100       1,924.00        109,860,400
     牧野フライス製作所                          15,600       5,450.00        85,020,000
     オーエスジー                          61,300       2,356.00        144,422,800
     ダイジェット工業                          1,600      1,523.00         2,436,800
     旭ダイヤモンド工業                          34,900        666.00       23,243,400
     ＤＭＧ森精機                          83,900       1,782.00        149,509,800
     ソディック                          31,300        966.00       30,235,800
     ディスコ                          17,900      23,300.00        417,070,000
     日東工器                          7,300      2,352.00        17,169,600
     日進工具                          4,000      2,294.00         9,176,000
     パンチ工業                          12,300        548.00        6,740,400
     冨士ダイス                          6,100        668.00        4,074,800
     豊和工業                          7,500        755.00        5,662,500
     ＯＫＫ                          5,600        745.00        4,172,000
     東洋機械金属                          9,800        588.00        5,762,400
     津田駒工業                          2,600      1,294.00         3,364,400
     エンシュウ                          3,300      1,309.00         4,319,700
     島精機製作所                          21,400       2,843.00        60,840,200
     オプトラン                          14,800       3,245.00        48,026,000
     ＮＣホールディングス                          4,300        495.00        2,128,500
     イワキポンプ                          6,500      1,079.00         7,013,500
     フリュー                          13,100        980.00       12,838,000
     ヤマシンフィルタ                          29,000       1,004.00        29,116,000
     日阪製作所                          16,500        976.00       16,104,000
     やまびこ                          25,800       1,276.00        32,920,800
     平田機工                          6,300      7,560.00        47,628,000
     ペガサスミシン製造                          13,800        525.00        7,245,000
     マルマエ                          5,600      1,007.00         5,639,200
     タツモ                          6,300      1,315.00         8,284,500
     ナブテスコ                          78,100       3,375.00        263,587,500
     三井海洋開発                          14,100       2,642.00        37,252,200
     レオン自動機                          13,100       1,827.00        23,933,700
     ＳＭＣ                          42,100      49,390.00       2,079,319,000
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     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          11,800        558.00        6,584,400
     ホソカワミクロン                          4,700      4,210.00        19,787,000
     ユニオンツール                          5,000      3,375.00        16,875,000
     オイレス工業                          17,200       1,755.00        30,186,000
     日精エー・エス・ビー機械                          4,500      3,945.00        17,752,500
     サトーホールディングス                          18,900       3,305.00        62,464,500
     技研製作所                          11,700       3,970.00        46,449,000
     日本エアーテック                          4,400        703.00        3,093,200
     カワタ                          4,000      1,209.00         4,836,000
     日精樹脂工業                          11,200       1,041.00        11,659,200
     オカダアイヨン                          4,300      1,323.00         5,688,900
     ワイエイシイホールディングス                          5,700        865.00        4,930,500
     小松製作所                         607,100        2,664.50       1,617,617,950
     住友重機械工業                          76,700       3,345.00        256,561,500
     日立建機                          53,700       2,858.00        153,474,600
     日工                          18,500        682.00       12,617,000
     巴工業                          5,800      2,337.00        13,554,600
     井関農機                          13,500       1,711.00        23,098,500
     ＴＯＷＡ                          13,700       1,095.00        15,001,500
     丸山製作所                          3,000      1,266.00         3,798,000
     北川鉄工所                          6,100      2,244.00        13,688,400
     ローツェ                          5,900      3,665.00        21,623,500
     タカキタ                          4,900        569.00        2,788,100
     クボタ                         711,100        1,715.50       1,219,892,050
     荏原実業                          3,400      2,143.00         7,286,200
     三菱化工機                          4,700      1,990.00         9,353,000
     月島機械                          24,700       1,754.00        43,323,800
     帝国電機製作所                          11,200       1,385.00        15,512,000
     新東工業                          31,900       1,056.00        33,686,400
     澁谷工業                          11,800       2,804.00        33,087,200
     アイチ　コーポレーション                          23,300        686.00       15,983,800
     小森コーポレーション                          34,100       1,203.00        41,022,300
     鶴見製作所                          10,500       2,024.00        21,252,000
     住友精密工業                          2,000      3,455.00         6,910,000
     日本ギア工業                          4,400        421.00        1,852,400
     酒井重工業                          2,500      3,305.00         8,262,500
     荏原製作所                          59,500       3,265.00        194,267,500
     石井鐵工所                          1,800      2,502.00         4,503,600
     酉島製作所                          13,600       1,042.00        14,171,200
     北越工業                          13,900       1,285.00        17,861,500
     ダイキン工業                         170,800       15,290.00       2,611,532,000
     オルガノ                          4,800      6,380.00        30,624,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トーヨーカネツ                          5,900      2,063.00        12,171,700
     栗田工業                          72,600       3,230.00        234,498,000
     椿本チエイン                          19,100       3,905.00        74,585,500
     大同工業                          6,500        863.00        5,609,500
     木村化工機                          11,400        438.00        4,993,200
     アネスト岩田                          21,000       1,065.00        22,365,000
     ダイフク                          68,500       6,000.00        411,000,000
     サムコ                          3,800      1,098.00         4,172,400
     加藤製作所                          7,400      1,959.00        14,496,600
     油研工業                          2,300      1,692.00         3,891,600
     タダノ                          64,800       1,050.00        68,040,000
     フジテック                          48,800       1,673.00        81,642,400
     ＣＫＤ                          37,400       1,593.00        59,578,200
     キトー                          10,200       1,767.00        18,023,400
     平和                          37,500       2,265.00        84,937,500
     理想科学工業                          11,900       1,830.00        21,777,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          29,900       3,770.00        112,723,000
     日本金銭機械                          15,000        919.00       13,785,000
     マースグループホールディングス                          8,600      2,052.00        17,647,200
     福島工業                          8,300      3,590.00        29,797,000
     オーイズミ                          5,900        549.00        3,239,100
     ダイコク電機                          6,300      1,558.00         9,815,400
     竹内製作所                          22,500       1,777.00        39,982,500
     アマノ                          35,100       3,185.00        111,793,500
     ＪＵＫＩ                          18,600        983.00       18,283,800
     蛇の目ミシン工業                          12,600        417.00        5,254,200
     マックス                          20,500       2,025.00        41,512,500
     グローリー                          37,200       3,375.00        125,550,000
     新晃工業                          12,500       2,019.00        25,237,500
     大和冷機工業                          19,500       1,262.00        24,609,000
     セガサミーホールディングス                         133,000        1,646.00        218,918,000
     日本ピストンリング                          5,000      1,429.00         7,145,000
     リケン                          6,200      4,320.00        26,784,000
     ＴＰＲ                          18,100       2,035.00        36,833,500
     ツバキ・ナカシマ                          27,400       1,995.00        54,663,000
     ホシザキ                          39,200       9,750.00        382,200,000
     大豊工業                          11,100        885.00        9,823,500
     日本精工                         252,500        1,101.00        278,002,500
     ＮＴＮ                         310,700         361.00       112,162,700
     ジェイテクト                         128,700        1,464.00        188,416,800
     不二越                          12,500       5,360.00        67,000,000
     日本トムソン                          40,100        494.00       19,809,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＴＨＫ                          78,000       3,175.00        247,650,000
     ユーシン精機                          10,500       1,045.00        10,972,500
     前澤給装工業                          4,900      2,123.00        10,402,700
     イーグル工業                          16,700       1,129.00        18,854,300
     前澤工業                          9,300        401.00        3,729,300
     日本ピラー工業                          13,700       1,482.00        20,303,400
     キッツ                          54,500        768.00       41,856,000
     マキタ                         174,800        3,720.00        650,256,000
     日立造船                         106,500         415.00       44,197,500
     三菱重工業                         224,600        4,386.00        985,095,600
     ＩＨＩ                          96,600       2,588.00        250,000,800
     スター精密                          21,100       1,672.00        35,279,200
     日清紡ホールディングス                          89,500        951.00       85,114,500
     イビデン                          82,300       2,446.00        201,305,800
     コニカミノルタ                         293,700         720.00       211,464,000
     ブラザー工業                         164,000        2,222.00        364,408,000
     ミネベアミツミ                         249,100        2,164.00        539,052,400
     日立製作所                         644,000        4,281.00       2,756,964,000
     三菱電機                        1,340,200         1,568.00       2,101,433,600
     富士電機                          80,800       3,515.00        284,012,000
     東洋電機製造                          5,400      1,584.00         8,553,600
     安川電機                         144,300        4,195.00        605,338,500
     シンフォニアテクノロジー                          17,500       1,413.00        24,727,500
     明電舎                          24,700       2,133.00        52,685,100
     オリジン                          3,700      1,552.00         5,742,400
     山洋電気                          6,600      5,250.00        34,650,000
     デンヨー                          11,500       2,000.00        23,000,000
     東芝テック                          16,800       4,195.00        70,476,000
     芝浦メカトロニクス                          2,500      4,100.00        10,250,000
     マブチモーター                          37,200       4,620.00        171,864,000
     日本電産                         161,300       16,335.00       2,634,835,500
     トレックス・セミコンダクター                          8,100      1,434.00        11,615,400
     東光高岳                          8,000      1,203.00         9,624,000
     ダイヘン                          14,700       3,740.00        54,978,000
     ヤーマン                          20,400        699.00       14,259,600
     ＪＶＣケンウッド                         111,600         281.00       31,359,600
     ミマキエンジニアリング                          13,200        551.00        7,273,200
     第一精工                          5,100      3,160.00        16,116,000
     日新電機                          31,500       1,245.00        39,217,500
     大崎電気工業                          26,900        751.00       20,201,900
     オムロン                         124,700        6,540.00        815,538,000
     日東工業                          19,700       2,292.00        45,152,400
                                  97/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＩＤＥＣ                          19,400       2,289.00        44,406,600
     正興電機製作所                          3,900        831.00        3,240,900
     不二電機工業                          1,900      1,248.00         2,371,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          45,000       2,228.00        100,260,000
     サクサホールディングス                          3,200      1,937.00         6,198,400
     メルコホールディングス                          4,800      3,020.00        14,496,000
     テクノメディカ                          3,300      2,134.00         7,042,200
     日本電気                         162,600        4,395.00        714,627,000
     富士通                         129,200        9,422.00       1,217,322,400
     沖電気工業                          54,500       1,642.00        89,489,000
     岩崎通信機                          5,900        823.00        4,855,700
     電気興業                          6,500      3,240.00        21,060,000
     サンケン電気                          14,700       3,070.00        45,129,000
     ナカヨ                          2,700      1,713.00         4,625,100
     アイホン                          7,700      1,896.00        14,599,200
     ルネサスエレクトロニクス                         639,900         700.00       447,930,000
     セイコーエプソン                         166,400        1,564.00        260,249,600
     ワコム                          91,600        455.00       41,678,000
     アルバック                          26,700       4,810.00        128,427,000
     アクセル                          6,600        646.00        4,263,600
     ＥＩＺＯ                          10,400       4,235.00        44,044,000
     日本信号                          34,200       1,309.00        44,767,800
     京三製作所                          31,700        519.00       16,452,300
     能美防災                          18,000       2,301.00        41,418,000
     ホーチキ                          10,200       1,492.00        15,218,400
     星和電機                          7,800        582.00        4,539,600
     エレコム                          14,700       3,905.00        57,403,500
     パナソニック                        1,531,300         1,020.00       1,561,926,000
     シャープ                         155,200        1,622.00        251,734,400
     アンリツ                          86,300       2,147.00        185,286,100
     富士通ゼネラル                          36,500       1,999.00        72,963,500
     ソニー                         847,000        6,683.00       5,660,501,000
     ＴＤＫ                          64,800      11,280.00        730,944,000
     帝国通信工業                          6,500      1,212.00         7,878,000
     タムラ製作所                          45,000        637.00       28,665,000
     アルプスアルパイン                         118,900        2,379.00        282,863,100
     池上通信機                          4,200      1,080.00         4,536,000
     鈴木                          8,000        797.00        6,376,000
     日本トリム                          1,900      5,220.00         9,918,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700      2,189.00        16,855,300
     フォスター電機                          14,100       2,062.00        29,074,200
     ＳＭＫ                          3,500      3,060.00        10,710,000
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     ヨコオ                          8,900      3,140.00        27,946,000
     ホシデン                          37,200       1,259.00        46,834,800
     ヒロセ電機                          20,800      13,860.00        288,288,000
     日本航空電子工業                          30,800       2,150.00        66,220,000
     ＴＯＡ                          14,500       1,152.00        16,704,000
     マクセルホールディングス                          29,300       1,514.00        44,360,200
     古野電気                          17,800       1,208.00        21,502,400
     ユニデンホールディングス                          3,800      1,987.00         7,550,600
     スミダコーポレーション                          10,800       1,221.00        13,186,800
     アイコム                          7,500      2,523.00        18,922,500
     リオン                          5,900      2,590.00        15,281,000
     本多通信工業                          12,700        505.00        6,413,500
     横河電機                         123,000        1,975.00        242,925,000
     新電元工業                          4,800      3,850.00        18,480,000
     アズビル                          84,600       3,160.00        267,336,000
     東亜ディーケーケー                          7,400        920.00        6,808,000
     日本光電工業                          55,600       3,015.00        167,634,000
     チノー                          4,700      1,489.00         6,998,300
     共和電業                          14,400        423.00        6,091,200
     日本電子材料                          5,500        733.00        4,031,500
     堀場製作所                          26,600       7,580.00        201,628,000
     アドバンテスト                          99,700       5,430.00        541,371,000
     小野測器                          6,800        525.00        3,570,000
     エスペック                          12,200       2,019.00        24,631,800
     キーエンス                          60,700      73,760.00       4,477,232,000
     日置電機                          7,200      3,775.00        27,180,000
     シスメックス                          95,800       7,775.00        744,845,000
     日本マイクロニクス                          24,000       1,044.00        25,056,000
     メガチップス                          12,700       2,273.00        28,867,100
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,100      4,060.00        28,826,000
     澤藤電機                          2,000      1,806.00         3,612,000
     原田工業                          7,100        900.00        6,390,000
     コーセル                          16,900       1,249.00        21,108,100
     イリソ電子工業                          11,400       5,420.00        61,788,000
     オプテックスグループ                          22,400       1,632.00        36,556,800
     千代田インテグレ                          6,500      2,374.00        15,431,000
     アイ・オー・データ機器                          5,600        942.00        5,275,200
     レーザーテック                          27,500       7,920.00        217,800,000
     スタンレー電気                          94,800       3,125.00        296,250,000
     岩崎電気                          5,700      1,473.00         8,396,100
     ウシオ電機                          78,200       1,645.00        128,639,000
     岡谷電機産業                          10,900        402.00        4,381,800
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     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          13,500        501.00        6,763,500
     エノモト                          4,500      1,136.00         5,112,000
     日本セラミック                          13,800       2,815.00        38,847,000
     遠藤照明                          7,700        700.00        5,390,000
     古河電池                          10,500        768.00        8,064,000
     双信電機                          7,900        464.00        3,665,600
     山一電機                          10,100       1,606.00        16,220,600
     図研                          9,000      2,294.00        20,646,000
     日本電子                          26,600       3,020.00        80,332,000
     カシオ計算機                         118,600        1,973.00        233,997,800
     ファナック                         127,300       21,250.00       2,705,125,000
     日本シイエムケイ                          32,400        700.00       22,680,000
     エンプラス                          7,000      3,580.00        25,060,000
     大真空                          5,500      1,172.00         6,446,000
     ローム                          59,600       8,560.00        510,176,000
     浜松ホトニクス                          96,300       4,410.00        424,683,000
     三井ハイテック                          15,100       1,973.00        29,792,300
     新光電気工業                          45,600       1,069.00        48,746,400
     京セラ                         188,600        7,180.00       1,354,148,000
     太陽誘電                          59,800       2,939.00        175,752,200
     村田製作所                         393,800        6,145.00       2,419,901,000
     双葉電子工業                          21,600       1,398.00        30,196,800
     北陸電気工業                          6,000      1,180.00         7,080,000
     ニチコン                          46,000       1,140.00        52,440,000
     日本ケミコン                          10,200       1,970.00        20,094,000
     ＫＯＡ                          20,700       1,455.00        30,118,500
     市光工業                          20,800        842.00       17,513,600
     小糸製作所                          80,400       5,930.00        476,772,000
     ミツバ                          25,600        752.00       19,251,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          23,300       7,400.00        172,420,000
     キヤノン電子                          14,400       2,007.00        28,900,800
     キヤノン                         721,500        3,007.00       2,169,550,500
     リコー                         341,100        1,075.00        366,682,500
     象印マホービン                          39,700       1,745.00        69,276,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,200      1,837.00         4,041,400
     東京エレクトロン                          89,400      21,865.00       1,954,731,000
     トヨタ紡織                          39,100       1,710.00        66,861,000
     芦森工業                          2,800      1,442.00         4,037,600
     ユニプレス                          26,000       1,688.00        43,888,000
     豊田自動織機                         108,500        6,600.00        716,100,000
     モリタホールディングス                          23,500       1,875.00        44,062,500
     三櫻工業                          17,000       1,385.00        23,545,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デンソー                         295,100        5,122.00       1,511,502,200
     東海理化電機製作所                          35,300       2,169.00        76,565,700
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          48,400        902.00       43,656,800
     川崎重工業                         104,300        2,599.00        271,075,700
     名村造船所                          43,100        294.00       12,671,400
     日本車輌製造                          4,900      2,947.00        14,440,300
     三菱ロジスネクスト                          17,700       1,029.00        18,213,300
     近畿車輛                          2,000      1,475.00         2,950,000
     日産自動車                        1,580,500          707.40      1,118,045,700
     いすゞ自動車                         388,300        1,260.00        489,258,000
     トヨタ自動車                        1,493,400         7,929.00      11,841,168,600
     日野自動車                         167,400        1,056.00        176,774,400
     三菱自動車工業                         496,100         509.00       252,514,900
     エフテック                          9,400        747.00        7,021,800
     レシップホールディングス                          5,200        675.00        3,510,000
     ＧＭＢ                          2,500        827.00        2,067,500
     ファルテック                          2,400        811.00        1,946,400
     武蔵精密工業                          29,900       1,575.00        47,092,500
     日産車体                          26,200       1,047.00        27,431,400
     新明和工業                          36,100       1,399.00        50,503,900
     極東開発工業                          24,900       1,554.00        38,694,600
     日信工業                          27,300       2,232.00        60,933,600
     トピー工業                          11,100       2,207.00        24,497,700
     ティラド                          4,900      2,115.00        10,363,500
     曙ブレーキ工業                          73,600        228.00       16,780,800
     タチエス                          22,100       1,504.00        33,238,400
     ＮＯＫ                          72,100       1,752.00        126,319,200
     フタバ産業                          37,400        857.00       32,051,800
     ＫＹＢ                          15,000       3,655.00        54,825,000
     大同メタル工業                          25,800        729.00       18,808,200
     プレス工業                          66,600        494.00       32,900,400
     ミクニ                          17,200        351.00        6,037,200
     太平洋工業                          28,100       1,581.00        44,426,100
     ケーヒン                          30,800       2,583.00        79,556,400
     河西工業                          18,200        931.00       16,944,200
     アイシン精機                         110,400        4,370.00        482,448,000
     マツダ                         394,300        1,003.00        395,482,900
     今仙電機製作所                          12,500        994.00       12,425,000
     本田技研工業                        1,055,200         3,201.00       3,377,695,200
     スズキ                         265,600        5,015.00       1,331,984,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         416,100        3,014.00       1,254,125,400
     安永                          6,500      1,380.00         8,970,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヤマハ発動機                         174,800        2,177.00        380,539,600
     ショーワ                          31,700       2,285.00        72,434,500
     ＴＢＫ                          16,100        468.00        7,534,800
     エクセディ                          18,200       2,520.00        45,864,000
     豊田合成                          43,300       2,621.00        113,489,300
     愛三工業                          21,100        961.00       20,277,100
     盟和産業                          2,100      1,166.00         2,448,600
     日本プラスト                          10,600        733.00        7,769,800
     ヨロズ                          12,600       1,462.00        18,421,200
     エフ・シー・シー                          21,900       2,446.00        53,567,400
     シマノ                          50,200      17,720.00        889,544,000
     テイ・エス　テック                          31,100       3,460.00        107,606,000
     ジャムコ                          6,800      1,468.00         9,982,400
     テルモ                         379,200        3,863.00       1,464,849,600
     クリエートメディック                          4,500      1,069.00         4,810,500
     日機装                          40,200       1,196.00        48,079,200
     日本エム・ディ・エム                          7,700      2,034.00        15,661,800
     島津製作所                         160,200        3,200.00        512,640,000
     ＪＭＳ                          11,400        682.00        7,774,800
     長野計器                          9,800        772.00        7,565,600
     ブイ・テクノロジー                          6,300      6,250.00        39,375,000
     東京計器                          8,600        997.00        8,574,200
     愛知時計電機                          1,800      4,320.00         7,776,000
     インターアクション                          7,200      2,185.00        15,732,000
     オーバル                          12,200        257.00        3,135,400
     東京精密                          24,300       3,740.00        90,882,000
     マニー                          53,400       2,957.00        157,903,800
     ニコン                         216,900        1,522.00        330,121,800
     トプコン                          67,500       1,519.00        102,532,500
     オリンパス                         741,600        1,718.00       1,274,068,800
     理研計器                          11,800       2,215.00        26,137,000
     タムロン                          10,800       2,476.00        26,740,800
     ＨＯＹＡ                         269,800        9,361.00       2,525,597,800
     シード                          5,700        929.00        5,295,300
     ノーリツ鋼機                          9,100      1,712.00        15,579,200
     エー・アンド・デイ                          12,300        811.00        9,975,300
     朝日インテック                         113,700        3,115.00        354,175,500
     シチズン時計                         157,000         605.00       94,985,000
     リズム時計工業                          4,200        922.00        3,872,400
     大研医器                          9,400        538.00        5,057,200
     メニコン                          18,400       3,955.00        72,772,000
     シンシア                          1,500        660.00         990,000
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     松風                          6,100      1,718.00        10,479,800
     セイコーホールディングス                          19,000       2,725.00        51,775,000
     ニプロ                          92,800       1,265.00        117,392,000
     中本パックス                          3,400      1,518.00         5,161,200
     スノーピーク                          6,100      1,038.00         6,331,800
     パラマウントベッドホールディングス                          14,100       4,200.00        59,220,000
     トランザクション                          8,600        969.00        8,333,400
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,900        396.00        1,544,400
     ニホンフラッシュ                          6,300      2,508.00        15,800,400
     前田工繊                          14,800       1,840.00        27,232,000
     永大産業                          17,500        356.00        6,230,000
     アートネイチャー                          14,300        759.00       10,853,700
     バンダイナムコホールディングス                         138,600        6,549.00        907,691,400
     アイフィスジャパン                          3,400        753.00        2,560,200
     共立印刷                          22,400        165.00        3,696,000
     ＳＨＯＥＩ                          6,400      4,845.00        31,008,000
     フランスベッドホールディングス                          18,900       1,030.00        19,467,000
     パイロットコーポレーション                          23,400       4,370.00        102,258,000
     萩原工業                          7,400      1,572.00        11,632,800
     トッパン・フォームズ                          28,700       1,088.00        31,225,600
     フジシールインターナショナル                          30,000       2,533.00        75,990,000
     タカラトミー                          60,100       1,207.00        72,540,700
     廣済堂                          9,300        729.00        6,779,700
     エステールホールディングス                          3,600        664.00        2,390,400
     アーク                          51,100         94.00       4,803,400
     タカノ                          5,200        830.00        4,316,000
     プロネクサス                          11,500       1,238.00        14,237,000
     ホクシン                          8,300        169.00        1,402,700
     ウッドワン                          4,500      1,194.00         5,373,000
     大建工業                          9,000      1,993.00        17,937,000
     凸版印刷                         189,200        2,063.00        390,319,600
     大日本印刷                         175,400        2,948.00        517,079,200
     共同印刷                          4,100      2,917.00        11,959,700
     ＮＩＳＳＨＡ                          27,500       1,213.00        33,357,500
     光村印刷                          1,200      1,774.00         2,128,800
     宝印刷                          6,500      1,779.00        11,563,500
     アシックス                         110,600        1,664.00        184,038,400
     ツツミ                          4,200      2,108.00         8,853,600
     小松ウオール工業                          4,100      2,337.00         9,581,700
     ヤマハ                          79,700       5,890.00        469,433,000
     河合楽器製作所                          4,100      3,410.00        13,981,000
     クリナップ                          12,500        677.00        8,462,500
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     ピジョン                          81,000       5,160.00        417,960,000
     兼松サステック                           900     1,761.00         1,584,900
     キングジム                          11,100        886.00        9,834,600
     リンテック                          31,900       2,350.00        74,965,000
     イトーキ                          28,500        520.00       14,820,000
     任天堂                          82,200      41,960.00       3,449,112,000
     三菱鉛筆                          22,100       1,761.00        38,918,100
     タカラスタンダード                          27,700       1,948.00        53,959,600
     コクヨ                          64,300       1,623.00        104,358,900
     ナカバヤシ                          13,200        605.00        7,986,000
     グローブライド                          6,000      2,763.00        16,578,000
     オカムラ                          46,800       1,085.00        50,778,000
     美津濃                          12,200       2,962.00        36,136,400
     東京電力ホールディングス                        1,069,800          510.00       545,598,000
     中部電力                         410,000        1,576.50        646,365,000
     関西電力                         507,800        1,254.50        637,035,100
     中国電力                         185,300        1,479.00        274,058,700
     北陸電力                         122,500         821.00       100,572,500
     東北電力                         334,800        1,135.00        379,998,000
     四国電力                         120,700        1,140.00        137,598,000
     九州電力                         276,200         986.00       272,333,200
     北海道電力                         125,400         556.00       69,722,400
     沖縄電力                          24,800       1,960.00        48,608,000
     電源開発                         106,600        2,621.00        279,398,600
     エフオン                          6,300        706.00        4,447,800
     イーレックス                          19,000       1,624.00        30,856,000
     レノバ                          22,100       1,116.00        24,663,600
     東京瓦斯                         257,700        2,615.00        673,885,500
     大阪瓦斯                         260,100        2,125.00        552,712,500
     東邦瓦斯                          66,400       4,360.00        289,504,000
     北海道瓦斯                          7,200      1,620.00        11,664,000
     広島ガス                          27,600        366.00       10,101,600
     西部瓦斯                          15,100       2,558.00        38,625,800
     静岡ガス                          38,000        907.00       34,466,000
     メタウォーター                          6,500      4,015.00        26,097,500
     ＳＢＳホールディングス                          11,600       1,850.00        21,460,000
     東武鉄道                         141,300        3,945.00        557,428,500
     相鉄ホールディングス                          42,900       3,030.00        129,987,000
     東急                         338,000        2,152.00        727,376,000
     京浜急行電鉄                         172,100        2,229.00        383,610,900
     小田急電鉄                         199,300        2,748.00        547,676,400
     京王電鉄                          69,500       6,910.00        480,245,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京成電鉄                          93,300       4,575.00        426,847,500
     富士急行                          18,300       4,300.00        78,690,000
     新京成電鉄                          3,400      2,265.00         7,701,000
     東日本旅客鉄道                         235,900       10,120.00       2,387,308,000
     西日本旅客鉄道                         119,400        9,704.00       1,158,657,600
     東海旅客鉄道                         111,400       22,555.00       2,512,627,000
     西武ホールディングス                         179,800        1,849.00        332,450,200
     鴻池運輸                          21,300       1,681.00        35,805,300
     西日本鉄道                          37,100       2,480.00        92,008,000
     ハマキョウレックス                          10,300       3,620.00        37,286,000
     サカイ引越センター                          7,000      6,490.00        45,430,000
     近鉄グループホールディングス                         126,900        6,100.00        774,090,000
     阪急阪神ホールディングス                         169,300        4,590.00        777,087,000
     南海電気鉄道                          60,200       2,963.00        178,372,600
     京阪ホールディングス                          56,500       5,430.00        306,795,000
     神戸電鉄                          3,000      3,965.00        11,895,000
     名古屋鉄道                         104,300        3,585.00        373,915,500
     山陽電気鉄道                          9,100      2,270.00        20,657,000
     日本通運                          44,900       6,720.00        301,728,000
     ヤマトホールディングス                         222,500        1,802.00        400,945,000
     山九                          35,300       5,970.00        210,741,000
     丸運                          7,200        275.00        1,980,000
     丸全昭和運輸                          10,300       3,160.00        32,548,000
     センコーグループホールディングス                          70,000        891.00       62,370,000
     トナミホールディングス                          3,000      5,110.00        15,330,000
     ニッコンホールディングス                          45,400       2,725.00        123,715,000
     日本石油輸送                          1,400      2,864.00         4,009,600
     福山通運                          16,200       4,030.00        65,286,000
     セイノーホールディングス                          95,100       1,530.00        145,503,000
     エスライン                          3,800        987.00        3,750,600
     神奈川中央交通                          3,100      3,940.00        12,214,000
     日立物流                          23,300       3,185.00        74,210,500
     丸和運輸機関                          13,400       2,359.00        31,610,600
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          12,800       1,442.00        18,457,600
     九州旅客鉄道                         113,200        3,775.00        427,330,000
     ＳＧホールディングス                         133,200        2,665.00        354,978,000
     日本郵船                         106,600        1,998.00        212,986,800
     商船三井                          80,600       3,030.00        244,218,000
     川崎汽船                          39,100       1,765.00        69,011,500
     ＮＳユナイテッド海運                          7,400      2,320.00        17,168,000
     飯野海運                          62,600        369.00       23,099,400
     共栄タンカー                          1,700      1,481.00         2,517,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     乾汽船                          7,300      1,195.00         8,723,500
     日本航空                         232,400        3,371.00        783,420,400
     ＡＮＡホールディングス                         232,000        3,759.00        872,088,000
     パスコ                          2,500      1,159.00         2,897,500
     トランコム                          3,500      7,170.00        25,095,000
     日新                          11,000       1,784.00        19,624,000
     三菱倉庫                          40,300       2,878.00        115,983,400
     三井倉庫ホールディングス                          14,500       1,977.00        28,666,500
     住友倉庫                          46,700       1,527.00        71,310,900
     澁澤倉庫                          7,000      2,190.00        15,330,000
     東陽倉庫                          22,900        340.00        7,786,000
     日本トランスシティ                          27,900        558.00       15,568,200
     ケイヒン                          2,400      1,375.00         3,300,000
     中央倉庫                          7,700      1,269.00         9,771,300
     川西倉庫                          2,300      1,190.00         2,737,000
     安田倉庫                          10,400       1,019.00        10,597,600
     ファイズホールディングス                          2,700        660.00        1,782,000
     東洋埠頭                          3,900      1,445.00         5,635,500
     宇徳                          10,800        524.00        5,659,200
     上組                          72,700       2,656.00        193,091,200
     サンリツ                          3,000        698.00        2,094,000
     キムラユニティー                          3,400      1,114.00         3,787,600
     キユーソー流通システム                          3,200      1,996.00         6,387,200
     近鉄エクスプレス                          27,000       1,882.00        50,814,000
     東海運                          7,200        290.00        2,088,000
     エーアイテイー                          9,000        951.00        8,559,000
     内外トランスライン                          4,500      1,491.00         6,709,500
     日本コンセプト                          4,000      1,478.00         5,912,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          12,500       3,365.00        42,062,500
     クロスキャット                          3,700      1,022.00         3,781,400
     システナ                          47,100       1,520.00        71,592,000
     デジタルアーツ                          6,500      5,990.00        38,935,000
     日鉄ソリューションズ                          19,800       3,645.00        72,171,000
     キューブシステム                          7,300        797.00        5,818,100
     エイジア                          2,600      1,310.00         3,406,000
     コア                          5,700      1,416.00         8,071,200
     ソリトンシステムズ                          6,000      1,049.00         6,294,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,900      1,816.00        10,714,400
     ＴＩＳ                          43,900       6,050.00        265,595,000
     ネオス                          5,300        843.00        4,467,900
     電算システム                          5,100      2,930.00        14,943,000
     グリー                          91,200        536.00       48,883,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コーエーテクモホールディングス                          27,000       2,529.00        68,283,000
     三菱総合研究所                          5,700      3,740.00        21,318,000
     電算                          1,600      2,179.00         3,486,400
     ＡＧＳ                          7,800        770.00        6,006,000
     ファインデックス                          11,400        952.00       10,852,800
     ブレインパッド                          2,600      5,690.00        14,794,000
     ＫＬａｂ                          25,400        903.00       22,936,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          16,100       1,051.00        16,921,100
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000      1,864.00         3,728,000
     ネクソン                         374,300        1,434.00        536,746,200
     アイスタイル                          34,300        963.00       33,030,900
     エムアップ                          3,900      1,935.00         7,546,500
     エイチーム                          9,300      1,068.00         9,932,400
     エニグモ                          9,600        963.00        9,244,800
     テクノスジャパン                          10,800        487.00        5,259,600
     コロプラ                          43,300       1,223.00        52,955,900
     ブロードリーフ                          65,600        617.00       40,475,200
     クロス・マーケティンググループ                          6,500        376.00        2,444,000
     デジタルハーツホールディングス                          7,300        904.00        6,599,200
     システム情報                          6,900      1,012.00         6,982,800
     メディアドゥホールディングス                          4,200      3,475.00        14,595,000
     じげん                          33,000        606.00       19,998,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500        757.00        1,892,500
     サイバーリンクス                          2,200      1,167.00         2,567,400
     フィックスターズ                          14,200       1,500.00        21,300,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,600      1,230.00         8,118,000
     オプティム                          3,500      2,695.00         9,432,500
     セレス                          4,500      1,163.00         5,233,500
     ティーガイア                          11,800       2,654.00        31,317,200
     セック                          2,000      3,240.00         6,480,000
     日本アジアグループ                          13,900        382.00        5,309,800
     豆蔵ホールディングス                          9,100      1,517.00        13,804,700
     テクマトリックス                          9,400      2,183.00        20,520,200
     プロシップ                          4,000      1,319.00         5,276,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          31,800       2,389.00        75,970,200
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          21,700       7,820.00        169,694,000
     ザッパラス                          7,500        391.00        2,932,500
     システムリサーチ                          3,600      1,901.00         6,843,600
     インターネットイニシアティブ                          19,600       2,526.00        49,509,600
     さくらインターネット                          14,500        637.00        9,236,500
     ヴィンクス                          3,900      1,130.00         4,407,000
     ＧＭＯクラウド                          2,500      2,853.00         7,132,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＡホールディングス                          7,100      2,561.00        18,183,100
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,700      2,696.00         7,279,200
     システムインテグレータ                          4,500        766.00        3,447,000
     朝日ネット                          9,700        644.00        6,246,800
     ｅＢＡＳＥ                          8,100      1,171.00         9,485,100
     アバント                          4,800      2,103.00        10,094,400
     アドソル日進                          4,800      2,104.00        10,099,200
     フリービット                          8,100        880.00        7,128,000
     コムチュア                          14,900       2,055.00        30,619,500
     サイバーコム                          2,500      2,069.00         5,172,500
     アステリア                          8,400        636.00        5,342,400
     アイル                          4,900      1,266.00         6,203,400
     マークラインズ                          6,700      2,198.00        14,726,600
     メディカル・データ・ビジョン                          10,200       1,170.00        11,934,000
     ショーケース                          3,500        726.00        2,541,000
     モバイルファクトリー                          3,100      1,446.00         4,482,600
     テラスカイ                          4,800      2,237.00        10,737,600
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          6,000      1,737.00        10,422,000
     ＰＣＩホールディングス                          2,800      2,173.00         6,084,400
     パイプドＨＤ                          1,900      1,819.00         3,456,100
     アイビーシー                          2,600      1,074.00         2,792,400
     ネオジャパン                          2,700        995.00        2,686,500
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,200      2,480.00         2,976,000
     ランドコンピュータ                          2,200      1,133.00         2,492,600
     ダブルスタンダード                          1,700      5,210.00         8,857,000
     オープンドア                          6,600      1,653.00        10,909,800
     マイネット                          4,200        535.00        2,247,000
     アカツキ                          4,700      6,100.00        28,670,000
     ベネフィットジャパン                          1,100      1,750.00         1,925,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,100      1,262.00         3,912,200
     ＬＩＮＥ                          30,100       4,350.00        130,935,000
     カナミックネットワーク                          8,500        641.00        5,448,500
     ノムラシステムコーポレーション                          3,300        544.00        1,795,200
     チェンジ                          2,700      2,122.00         5,729,400
     シンクロ・フード                          6,100        517.00        3,153,700
     オークネット                          8,300      1,516.00        12,582,800
     セグエグループ                          1,300      1,399.00         1,818,700
     エイトレッド                          1,800      1,466.00         2,638,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,700        672.00        9,206,400
     マクロミル                          23,700       1,001.00        23,723,700
     ビーグリー                          2,800        994.00        2,783,200
     オロ                          3,500      2,839.00         9,936,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     テモナ                          2,300        516.00        1,186,800
     ニーズウェル                          2,000        693.00        1,386,000
     サインポスト                          2,200      1,848.00         4,065,600
     ソルクシーズ                          5,900        923.00        5,445,700
     フェイス                          5,000        810.00        4,050,000
     プロトコーポレーション                          12,000       1,322.00        15,864,000
     ハイマックス                          1,700      1,980.00         3,366,000
     野村総合研究所                         219,900        2,313.00        508,628,700
     サイバネットシステム                          9,700        736.00        7,139,200
     ＣＥホールディングス                          8,100        445.00        3,604,500
     日本システム技術                          2,300      1,245.00         2,863,500
     インテージホールディングス                          16,700        993.00       16,583,100
     東邦システムサイエンス                          3,700        948.00        3,507,600
     ソースネクスト                          62,900        507.00       31,890,300
     インフォコム                          14,500       2,269.00        32,900,500
     ラクスル                          7,000      3,600.00        25,200,000
     ＦＩＧ                          15,100        323.00        4,877,300
     システムサポート                          1,300      1,382.00         1,796,600
     アルテリア・ネットワークス                          14,700       1,505.00        22,123,500
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          3,100      1,600.00         4,960,000
     フォーカスシステムズ                          8,400        880.00        7,392,000
     クレスコ                          4,100      3,530.00        14,473,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         126,900        1,494.00        189,588,600
     オービック                          45,600      13,900.00        633,840,000
     ジャストシステム                          21,400       5,210.00        111,494,000
     ＴＤＣソフト                          11,800        858.00       10,124,400
     Ｚホールディングス                        1,806,600          375.00       677,475,000
     トレンドマイクロ                          58,500       5,630.00        329,355,000
     ＩＤホールディングス                          5,200      1,450.00         7,540,000
     日本オラクル                          26,700       9,510.00        253,917,000
     アルファシステムズ                          4,200      2,884.00        12,112,800
     フューチャー                          16,000       1,773.00        28,368,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700      1,394.00        12,127,800
     ＳＢテクノロジー                          4,800      1,948.00         9,350,400
     トーセ                          3,900        863.00        3,365,700
     オービックビジネスコンサルタント                          13,500       4,450.00        60,075,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          60,000       2,865.00        171,900,000
     アイティフォー                          16,200        887.00       14,369,400
     東計電算                          2,000      3,395.00         6,790,000
     エックスネット                          2,300        982.00        2,258,600
     大塚商会                          71,200       4,175.00        297,260,000
     サイボウズ                          15,600       1,099.00        17,144,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソフトブレーン                          8,200        551.00        4,518,200
     電通国際情報サービス                          8,200      3,790.00        31,078,000
     デジタルガレージ                          23,700       3,595.00        85,201,500
     ＥＭシステムズ                          9,300      2,147.00        19,967,100
     ウェザーニューズ                          4,500      3,455.00        15,547,500
     ＣＩＪ                          10,100        920.00        9,292,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,600      2,999.00         4,798,400
     日本エンタープライズ                          14,600        229.00        3,343,400
     ＷＯＷＯＷ                          6,400      2,777.00        17,772,800
     スカラ                          9,600        868.00        8,332,800
     インテリジェント　ウェイブ                          5,300        745.00        3,948,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          11,600        618.00        7,168,800
     ネットワンシステムズ                          50,200       2,916.00        146,383,200
     システムソフト                          33,500        112.00        3,752,000
     アルゴグラフィックス                          11,300       3,095.00        34,973,500
     マーベラス                          20,400        789.00       16,095,600
     エイベックス                          22,800       1,395.00        31,806,000
     日本ユニシス                          41,100       3,460.00        142,206,000
     兼松エレクトロニクス                          7,200      3,410.00        24,552,000
     東京放送ホールディングス                          80,100       1,746.00        139,854,600
     日本テレビホールディングス                         110,000        1,479.00        162,690,000
     朝日放送グループホールディングス                          13,400        777.00       10,411,800
     テレビ朝日ホールディングス                          36,300       1,782.00        64,686,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          87,100        465.00       40,501,500
     テレビ東京ホールディングス                          10,900       2,324.00        25,331,600
     日本ＢＳ放送                          4,700      1,085.00         5,099,500
     ビジョン                          12,400       1,727.00        21,414,800
     スマートバリュー                          4,200        780.00        3,276,000
     ワイヤレスゲート                          6,600        740.00        4,884,000
     コネクシオ                          7,600      1,522.00        11,567,200
     クロップス                          2,800        720.00        2,016,000
     日本電信電話                         879,000        5,522.00       4,853,838,000
     ＫＤＤＩ                         980,100        3,200.00       3,136,320,000
     ソフトバンク                        1,195,300         1,493.00       1,784,582,900
     光通信                          13,600      24,930.00        339,048,000
     ＮＴＴドコモ                         971,500        3,052.00       2,965,018,000
     エムティーアイ                          13,100        730.00        9,563,000
     ＧＭＯインターネット                          52,000       1,987.00        103,324,000
     ファイバーゲート                          2,700      1,369.00         3,696,300
     アイドママーケティングコミュニケーション                          4,300        798.00        3,431,400
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          35,600       1,507.00        53,649,200
     学研ホールディングス                          4,500      5,710.00        25,695,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ゼンリン                          26,400       1,982.00        52,324,800
     昭文社                          6,700        450.00        3,015,000
     インプレスホールディングス                          10,900        156.00        1,700,400
     アイネット                          7,000      1,345.00         9,415,000
     松竹                          8,700      15,830.00        137,721,000
     東宝                          78,700       4,440.00        349,428,000
     東映                          4,900      15,080.00         73,892,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         350,300        1,459.00        511,087,700
     ピー・シー・エー                          1,800      3,630.00         6,534,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,400      2,451.00         5,882,400
     ＤＴＳ                          29,500       2,263.00        66,758,500
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          56,100       4,885.00        274,048,500
     シーイーシー                          14,200       1,992.00        28,286,400
     カプコン                          62,100       2,528.00        156,988,800
     アイ・エス・ビー                          2,700      1,822.00         4,919,400
     ジャステック                          8,600      1,131.00         9,726,600
     ＳＣＳＫ                          30,400       5,750.00        174,800,000
     日本システムウエア                          4,400      2,495.00        10,978,000
     アイネス                          13,100       1,263.00        16,545,300
     ＴＫＣ                          11,200       4,650.00        52,080,000
     富士ソフト                          16,900       4,325.00        73,092,500
     ＮＳＤ                          21,700       3,405.00        73,888,500
     コナミホールディングス                          47,800       4,635.00        221,553,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,300      3,340.00        17,702,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,000      1,680.00        15,120,000
     ミロク情報サービス                          11,700       2,923.00        34,199,100
     ソフトバンクグループ                        1,043,500         4,300.00       4,487,050,000
     ホウスイ                          1,100        864.00         950,400
     高千穂交易                          5,100      1,124.00         5,732,400
     伊藤忠食品                          3,300      5,260.00        17,358,000
     エレマテック                          12,400       1,101.00        13,652,400
     ＪＡＬＵＸ                          3,700      2,569.00         9,505,300
     あらた                          10,500       4,185.00        43,942,500
     トーメンデバイス                          2,000      2,667.00         5,334,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800      2,131.00        10,228,800
     フィールズ                          10,100        480.00        4,848,000
     双日                         729,000         349.00       254,421,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         146,700        2,471.00        362,495,700
     横浜冷凍                          37,000       1,074.00        39,738,000
     ラサ商事                          7,000        891.00        6,237,000
     ラクーンホールディングス                          6,400        677.00        4,332,800
     アルコニックス                          14,000       1,435.00        20,090,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     神戸物産                          45,500       3,100.00        141,050,000
     あい　ホールディングス                          18,900       1,992.00        37,648,800
     ディーブイエックス                          4,700        970.00        4,559,000
     ダイワボウホールディングス                          11,200       5,190.00        58,128,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          31,500       1,805.00        56,857,500
     ラクト・ジャパン                          4,900      3,570.00        17,493,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          24,900       1,091.00        27,165,900
     八洲電機                          10,200        914.00        9,322,800
     メディアスホールディングス                          7,500        849.00        6,367,500
     レスターホールディングス                          13,800       1,981.00        27,337,800
     ジューテックホールディングス                          3,000      1,098.00         3,294,000
     大光                          5,600        740.00        4,144,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,800      1,371.00         5,209,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          69,800       1,094.00        76,361,200
     黒谷                          3,100        458.00        1,419,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300        818.00        1,881,400
     三洋貿易                          6,700      2,358.00        15,798,600
     ビューティガレージ                          2,100      1,651.00         3,467,100
     ウイン・パートナーズ                          9,500      1,485.00        14,107,500
     ミタチ産業                          4,000        770.00        3,080,000
     シップヘルスケアホールディングス                          21,200       4,725.00        100,170,000
     明治電機工業                          4,200      1,556.00         6,535,200
     デリカフーズホールディングス                          4,700        684.00        3,214,800
     スターティアホールディングス                          3,000        657.00        1,971,000
     コメダホールディングス                          28,700       2,063.00        59,208,100
     アセンテック                          1,100      1,821.00         2,003,100
     富士興産                          4,100        732.00        3,001,200
     協栄産業                          1,500      1,532.00         2,298,000
     小野建                          11,800       1,391.00        16,413,800
     南陽                          2,900      1,765.00         5,118,500
     佐鳥電機                          9,700        937.00        9,088,900
     エコートレーディング                          3,100        541.00        1,677,100
     伯東                          8,100      1,367.00        11,072,700
     コンドーテック                          10,200       1,091.00        11,128,200
     中山福                          7,600        564.00        4,286,400
     ナガイレーベン                          19,100       2,554.00        48,781,400
     三菱食品                          14,500       2,833.00        41,078,500
     松田産業                          9,600      1,663.00        15,964,800
     第一興商                          19,700       5,430.00        106,971,000
     メディパルホールディングス                         142,500        2,486.00        354,255,000
     ＳＰＫ                          2,800      2,794.00         7,823,200
     萩原電気ホールディングス                          4,900      2,920.00        14,308,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アズワン                          8,600      9,260.00        79,636,000
     スズデン                          4,600      1,439.00         6,619,400
     尾家産業                          3,900      1,339.00         5,222,100
     シモジマ                          8,100      1,267.00        10,262,700
     ドウシシャ                          12,500       1,776.00        22,200,000
     小津産業                          2,900      1,845.00         5,350,500
     高速                          7,900      1,320.00        10,428,000
     たけびし                          4,600      1,457.00         6,702,200
     リックス                          3,000      1,641.00         4,923,000
     丸文                          11,700        614.00        7,183,800
     ハピネット                          11,000       1,410.00        15,510,000
     橋本総業ホールディングス                          2,700      1,748.00         4,719,600
     日本ライフライン                          39,100       1,538.00        60,135,800
     タカショー                          6,500        486.00        3,159,000
     エクセル                          3,800      1,252.00         4,757,600
     マルカ                          4,700      2,390.00        11,233,000
     ＩＤＯＭ                          35,700        468.00       16,707,600
     進和                          7,800      2,505.00        19,539,000
     エスケイジャパン                          2,900        451.00        1,307,900
     ダイトロン                          5,600      1,524.00         8,534,400
     シークス                          16,800       1,628.00        27,350,400
     田中商事                          4,100        724.00        2,968,400
     オーハシテクニカ                          7,500      1,499.00        11,242,500
     白銅                          4,700      1,436.00         6,749,200
     伊藤忠商事                         923,200        2,370.50       2,188,445,600
     丸紅                        1,373,900          806.10      1,107,500,790
     高島                          2,100      1,734.00         3,641,400
     長瀬産業                          74,200       1,613.00        119,684,600
     蝶理                          8,400      1,944.00        16,329,600
     豊田通商                         147,300        3,800.00        559,740,000
     三共生興                          20,000        586.00       11,720,000
     兼松                          49,200       1,408.00        69,273,600
     ツカモトコーポレーション                          2,400      1,094.00         2,625,600
     三井物産                        1,160,200         1,916.00       2,222,943,200
     日本紙パルプ商事                          7,500      4,080.00        30,600,000
     日立ハイテクノロジーズ                          45,900       6,690.00        307,071,000
     カメイ                          17,200       1,341.00        23,065,200
     東都水産                          1,700      2,533.00         4,306,100
     ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,709.00         5,688,900
     スターゼン                          4,900      4,695.00        23,005,500
     山善                          51,600       1,035.00        53,406,000
     椿本興業                          2,400      4,170.00        10,008,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                         832,800        1,679.50       1,398,687,600
     内田洋行                          5,600      4,265.00        23,884,000
     三菱商事                         926,200        2,872.00       2,660,046,400
     第一実業                          6,500      3,660.00        23,790,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          37,700       2,390.00        90,103,000
     西華産業                          7,500      1,496.00        11,220,000
     佐藤商事                          10,900        933.00       10,169,700
     菱洋エレクトロ                          13,400       1,921.00        25,741,400
     東京産業                          12,000        577.00        6,924,000
     ユアサ商事                          12,500       3,560.00        44,500,000
     神鋼商事                          3,300      2,641.00         8,715,300
     小林産業                          8,000        318.00        2,544,000
     阪和興業                          24,700       2,887.00        71,308,900
     正栄食品工業                          8,500      3,315.00        28,177,500
     カナデン                          10,700       1,378.00        14,744,600
     菱電商事                          9,500      1,688.00        16,036,000
     フルサト工業                          7,300      1,684.00        12,293,200
     岩谷産業                          29,300       3,690.00        108,117,000
     すてきナイスグループ                          5,600        988.00        5,532,800
     昭光通商                          4,200        668.00        2,805,600
     ニチモウ                          2,100      2,008.00         4,216,800
     極東貿易                          3,800      1,997.00         7,588,600
     イワキ                          17,400        467.00        8,125,800
     三愛石油                          32,500       1,174.00        38,155,000
     稲畑産業                          29,100       1,504.00        43,766,400
     ＧＳＩクレオス                          3,300      1,127.00         3,719,100
     明和産業                          12,200        591.00        7,210,200
     クワザワ                          4,700        623.00        2,928,100
     ワキタ                          28,200       1,132.00        31,922,400
     東邦ホールディングス                          42,300       2,686.00        113,617,800
     サンゲツ                          36,300       2,120.00        76,956,000
     ミツウロコグループホールディングス                          17,600       1,442.00        25,379,200
     シナネンホールディングス                          5,400      2,060.00        11,124,000
     伊藤忠エネクス                          29,200        915.00       26,718,000
     サンリオ                          37,100       2,202.00        81,694,200
     サンワテクノス                          9,400      1,129.00        10,612,600
     リョーサン                          14,600       2,879.00        42,033,400
     新光商事                          20,700        901.00       18,650,700
     トーホー                          6,000      1,834.00        11,004,000
     三信電気                          7,100      1,611.00        11,438,100
     東陽テクニカ                          15,200       1,169.00        17,768,800
     モスフードサービス                          17,300       3,045.00        52,678,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     加賀電子                          13,200       2,511.00        33,145,200
     ソーダニッカ                          13,700        649.00        8,891,300
     立花エレテック                          9,800      1,780.00        17,444,000
     フォーバル                          5,800      1,034.00         5,997,200
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,200       5,490.00        116,388,000
     三谷産業                          17,500        336.00        5,880,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,400      3,765.00         9,036,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100      1,452.00         1,597,200
     国際紙パルプ商事                          31,300        329.00       10,297,700
     ヤマタネ                          6,600      1,483.00         9,787,800
     丸紅建材リース                          1,300      1,822.00         2,368,600
     日鉄物産                          9,400      5,030.00        47,282,000
     泉州電業                          4,100      2,959.00        12,131,900
     トラスコ中山                          27,500       2,697.00        74,167,500
     オートバックスセブン                          49,000       1,826.00        89,474,000
     モリト                          9,700        816.00        7,915,200
     加藤産業                          20,600       3,565.00        73,439,000
     北恵                          2,500      1,093.00         2,732,500
     イノテック                          7,900      1,047.00         8,271,300
     イエローハット                          24,900       1,885.00        46,936,500
     ＪＫホールディングス                          12,000        632.00        7,584,000
     日伝                          12,000       2,079.00        24,948,000
     北沢産業                          10,000        287.00        2,870,000
     杉本商事                          7,100      2,073.00        14,718,300
     因幡電機産業                          18,800       5,130.00        96,444,000
     東テク                          4,400      2,464.00        10,841,600
     ミスミグループ本社                         165,300        2,803.00        463,335,900
     アルテック                          10,600        243.00        2,575,800
     タキヒヨー                          4,000      1,902.00         7,608,000
     蔵王産業                          2,600      1,450.00         3,770,000
     スズケン                          55,900       5,540.00        309,686,000
     ジェコス                          9,100        955.00        8,690,500
     グローセル                          13,300        452.00        6,011,600
     ローソン                          33,400       6,090.00        203,406,000
     サンエー                          11,000       5,270.00        57,970,000
     カワチ薬品                          10,300       2,261.00        23,288,300
     エービーシー・マート                          20,600       7,430.00        153,058,000
     ハードオフコーポレーション                          5,400        814.00        4,395,600
     アスクル                          13,900       2,886.00        40,115,400
     ゲオホールディングス                          23,900       1,362.00        32,551,800
     アダストリア                          18,300       2,789.00        51,038,700
     ジーフット                          8,200        626.00        5,133,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     くら寿司                          6,900      4,670.00        32,223,000
     キャンドゥ                          6,400      1,605.00        10,272,000
     パルグループホールディングス                          6,800      3,590.00        24,412,000
     エディオン                          60,700       1,193.00        72,415,100
     サーラコーポレーション                          27,100        642.00       17,398,200
     ワッツ                          6,100        617.00        3,763,700
     ハローズ                          5,000      2,800.00        14,000,000
     フジオフードシステム                          5,600      3,795.00        21,252,000
     あみやき亭                          2,900      3,530.00        10,237,000
     ひらまつ                          24,800        320.00        7,936,000
     大黒天物産                          3,200      3,395.00        10,864,000
     ハニーズホールディングス                          11,700       1,391.00        16,274,700
     ファーマライズホールディングス                          3,300        652.00        2,151,600
     アルペン                          10,200       1,843.00        18,798,600
     ハブ                          3,900      1,010.00         3,939,000
     クオールホールディングス                          19,500       1,604.00        31,278,000
     ジンズホールディングス                          7,000      6,690.00        46,830,000
     ビックカメラ                          78,400       1,237.00        96,980,800
     ＤＣＭホールディングス                          71,400       1,085.00        77,469,000
     ペッパーフードサービス                          10,600       1,681.00        17,818,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          93,900       3,105.00        291,559,500
     東京一番フーズ                          3,600        627.00        2,257,200
     ＤＤホールディングス                          5,200      1,485.00         7,722,000
     きちりホールディングス                          3,700        834.00        3,085,800
     アークランドサービスホールディングス                          9,700      1,940.00        18,818,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         157,700        1,428.00        225,195,600
     ドトール・日レスホールディングス                          21,100       2,203.00        46,483,300
     マツモトキヨシホールディングス                          54,600       4,085.00        223,041,000
     ブロンコビリー                          7,000      2,678.00        18,746,000
     ＺＯＺＯ                         130,100        2,549.00        331,624,900
     トレジャー・ファクトリー                          4,000      1,148.00         4,592,000
     物語コーポレーション                          3,300      8,540.00        28,182,000
     ココカラファイン                          13,800       6,330.00        87,354,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         230,800        1,005.00        231,954,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,200      1,206.00         5,065,200
     ウエルシアホールディングス                          39,300       6,260.00        246,018,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          19,500       2,783.00        54,268,500
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,400        378.00        5,821,200
     ティーライフ                          2,000        865.00        1,730,000
     エー・ピーカンパニー                          2,800        559.00        1,565,200
     チムニー                          4,100      2,358.00         9,667,800
     シュッピン                          9,200      1,007.00         9,264,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ネクステージ                          19,000       1,131.00        21,489,000
     ジョイフル本田                          38,800       1,467.00        56,919,600
     鳥貴族                          4,400      2,018.00         8,879,200
     キリン堂ホールディングス                          5,300      2,164.00        11,469,200
     ホットランド                          8,900      1,258.00        11,196,200
     すかいらーくホールディングス                         148,000        2,019.00        298,812,000
     ＳＦＰホールディングス                          5,700      2,294.00        13,075,800
     綿半ホールディングス                          5,000      2,071.00        10,355,000
     ヨシックス                          2,200      2,783.00         6,122,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          38,500        983.00       37,845,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,300        699.00        4,403,700
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,700      1,530.00         7,191,000
     あさひ                          10,000       1,251.00        12,510,000
     日本調剤                          4,000      3,890.00        15,560,000
     コスモス薬品                          5,800      22,480.00        130,384,000
     トーエル                          6,600        804.00        5,306,400
     オンリー                          2,500        806.00        2,015,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         516,400        4,245.00       2,192,118,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          35,600       1,848.00        65,788,800
     ツルハホールディングス                          28,700      12,580.00        361,046,000
     サンマルクホールディングス                          10,500       2,478.00        26,019,000
     フェリシモ                          3,100      1,042.00         3,230,200
     トリドールホールディングス                          16,400       2,399.00        39,343,600
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          12,100        779.00        9,425,900
     ウイルプラスホールディングス                          2,200        820.00        1,804,000
     ジャパンミート                          6,700      2,215.00        14,840,500
     サツドラホールディングス                          2,100      1,772.00         3,721,200
     デファクトスタンダード                          1,600        359.00         574,400
     アレンザホールディングス                          6,800        853.00        5,800,400
     串カツ田中ホールディングス                          2,100      2,488.00         5,224,800
     バロックジャパンリミテッド                          9,300        968.00        9,002,400
     クスリのアオキホールディングス                          13,100       8,200.00        107,420,000
     力の源ホールディングス                          6,100        869.00        5,300,900
     スシローグローバルホールディングス                          14,500       8,020.00        116,290,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          13,100       1,993.00        26,108,300
     メディカルシステムネットワーク                          13,100        561.00        7,349,100
     はるやまホールディングス                          6,400        849.00        5,433,600
     ノジマ                          23,500       2,331.00        54,778,500
     カッパ・クリエイト                          18,500       1,477.00        27,324,500
     ライトオン                          9,900        578.00        5,722,200
     良品計画                         175,300        2,470.00        432,991,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三城ホールディングス                          14,600        286.00        4,175,600
     アドヴァン                          20,300       1,249.00        25,354,700
     アルビス                          5,100      2,405.00        12,265,500
     コナカ                          16,000        421.00        6,736,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,700      1,672.00         2,842,400
     Ｇ－７ホールディングス                          3,900      3,780.00        14,742,000
     イオン北海道                          13,500        805.00       10,867,500
     コジマ                          23,100        440.00       10,164,000
     ヒマラヤ                          4,800        847.00        4,065,600
     コーナン商事                          18,800       2,567.00        48,259,600
     エコス                          4,900      1,704.00         8,349,600
     ワタミ                          15,700       1,424.00        22,356,800
     マルシェ                          3,700        783.00        2,897,100
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         316,400        1,800.00        569,520,000
     西松屋チェーン                          29,100        961.00       27,965,100
     ゼンショーホールディングス                          63,300       2,470.00        156,351,000
     幸楽苑ホールディングス                          8,500      2,063.00        17,535,500
     ハークスレイ                          2,900      1,057.00         3,065,300
     サイゼリヤ                          21,800       2,418.00        52,712,400
     ＶＴホールディングス                          55,000        490.00       26,950,000
     魚力                          3,800      1,540.00         5,852,000
     フジ・コーポレーション                          3,600      2,227.00         8,017,200
     ユナイテッドアローズ                          13,900       3,505.00        48,719,500
     ハイデイ日高                          19,100       2,189.00        41,809,900
     京都きもの友禅                          8,900        363.00        3,230,700
     コロワイド                          43,900       2,231.00        97,940,900
     ピーシーデポコーポレーション                          17,900        488.00        8,735,200
     壱番屋                          9,300      5,050.00        46,965,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,600        677.00        2,437,200
     スギホールディングス                          26,400       6,070.00        160,248,000
     薬王堂ホールディングス                          5,800      2,591.00        15,027,800
     スクロール                          20,800        347.00        7,217,600
     ヨンドシーホールディングス                          13,500       2,662.00        35,937,000
     ファミリーマート                         105,500        2,696.00        284,428,000
     木曽路                          17,300       2,848.00        49,270,400
     ＳＲＳホールディングス                          15,700       1,044.00        16,390,800
     タカキュー                          11,100        195.00        2,164,500
     ケーヨー                          27,400        540.00       14,796,000
     上新電機                          15,600       2,563.00        39,982,800
     日本瓦斯                          20,900       3,070.00        64,163,000
     ロイヤルホールディングス                          23,100       2,542.00        58,720,200
     いなげや                          16,500       1,515.00        24,997,500
                                118/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     島忠                          28,000       3,035.00        84,980,000
     チヨダ                          14,000       1,664.00        23,296,000
     ライフコーポレーション                          10,100       2,530.00        25,553,000
     リンガーハット                          16,300       2,455.00        40,016,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          18,500        503.00        9,305,500
     テンアライド                          12,200        443.00        5,404,600
     ＡＯＫＩホールディングス                          26,600       1,167.00        31,042,200
     オークワ                          20,800       1,396.00        29,036,800
     コメリ                          20,400       2,370.00        48,348,000
     青山商事                          27,300       1,918.00        52,361,400
     しまむら                          15,400       9,480.00        145,992,000
     はせがわ                          7,400        408.00        3,019,200
     高島屋                          96,300       1,326.00        127,693,800
     松屋                          26,800        882.00       23,637,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          62,700       1,252.00        78,500,400
     近鉄百貨店                          5,100      3,560.00        18,156,000
     パルコ                          12,800       1,306.00        16,716,800
     丸井グループ                         121,100        2,556.00        309,531,600
     アクシアル　リテイリング                          11,000       4,130.00        45,430,000
     イオン                         508,000        2,277.50       1,156,970,000
     イズミ                          26,900       4,295.00        115,535,500
     平和堂                          26,900       2,136.00        57,458,400
     フジ                          16,000       1,991.00        31,856,000
     ヤオコー                          15,000       5,250.00        78,750,000
     ゼビオホールディングス                          16,100       1,288.00        20,736,800
     ケーズホールディングス                         127,500        1,354.00        172,635,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,100        613.00        4,352,300
     日産東京販売ホールディングス                          20,000        311.00        6,220,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,500      2,524.00        16,406,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,300      1,272.00         2,925,600
     総合メディカルホールディングス                          11,600       1,900.00        22,040,000
     ブックオフグループホールディングス                          7,700      1,065.00         8,200,500
     アインホールディングス                          17,700       6,520.00        115,404,000
     元気寿司                          3,400      3,005.00        10,217,000
     ヤマダ電機                         402,500         566.00       227,815,000
     アークランドサカモト                          20,800       1,324.00        27,539,200
     ニトリホールディングス                          57,200      16,815.00        961,818,000
     グルメ杵屋                          9,600      1,198.00        11,500,800
     愛眼                          10,500        256.00        2,688,000
     ケーユーホールディングス                          7,100        951.00        6,752,100
     吉野家ホールディングス                          43,400       2,697.00        117,049,800
     松屋フーズホールディングス                          6,400      4,180.00        26,752,000
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     サガミホールディングス                          17,800       1,389.00        24,724,200
     関西スーパーマーケット                          11,100       1,055.00        11,710,500
     王将フードサービス                          9,700      6,610.00        64,117,000
     プレナス                          14,900       1,888.00        28,131,200
     ミニストップ                          9,900      1,522.00        15,067,800
     アークス                          27,100       2,323.00        62,953,300
     バローホールディングス                          29,300       1,970.00        57,721,000
     ベルク                          6,500      5,260.00        34,190,000
     大庄                          7,200      1,599.00        11,512,800
     ファーストリテイリング                          17,700      67,580.00       1,196,166,000
     サンドラッグ                          49,700       3,890.00        193,333,000
     サックスバー　ホールディングス                          11,400        920.00       10,488,000
     ヤマザワ                          3,200      1,701.00         5,443,200
     やまや                          2,800      2,166.00         6,064,800
     ベルーナ                          28,600        753.00       21,535,800
     島根銀行                          2,600        708.00        1,840,800
     じもとホールディングス                          89,300        109.00        9,733,700
     めぶきフィナンシャルグループ                         686,800         287.00       197,111,600
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          17,900       1,541.00        27,583,900
     九州フィナンシャルグループ                         216,900         455.00       98,689,500
     ゆうちょ銀行                         374,500        1,096.00        410,452,000
     富山第一銀行                          31,500        347.00       10,930,500
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         777,400         470.00       365,378,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          90,100        866.00       78,026,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                          77,600        739.00       57,346,400
     三十三フィナンシャルグループ                          12,200       1,727.00        21,069,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          22,900       2,881.00        65,974,900
     新生銀行                          97,000       1,782.00        172,854,000
     あおぞら銀行                          78,700       2,834.00        223,035,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,099,000          592.70      5,392,977,300
     りそなホールディングス                        1,450,500          478.10       693,484,050
     三井住友トラスト・ホールディングス                         249,800        4,124.00       1,030,175,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         914,200        4,018.00       3,673,255,600
     千葉銀行                         454,600         617.00       280,488,200
     群馬銀行                         259,700         389.00       101,023,300
     武蔵野銀行                          19,700       2,043.00        40,247,100
     千葉興業銀行                          36,200        357.00       12,923,400
     筑波銀行                          55,000        225.00       12,375,000
     七十七銀行                          44,700       1,806.00        80,728,200
     青森銀行                          10,200       2,910.00        29,682,000
     秋田銀行                          8,500      2,268.00        19,278,000
     山形銀行                          14,900       1,659.00        24,719,100
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     岩手銀行                          8,700      3,065.00        26,665,500
     東邦銀行                         118,200         273.00       32,268,600
     東北銀行                          6,300      1,029.00         6,482,700
     みちのく銀行                          8,500      1,635.00        13,897,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                         111,300        2,153.00        239,628,900
     静岡銀行                         327,300         843.00       275,913,900
     十六銀行                          16,600       2,655.00        44,073,000
     スルガ銀行                         135,200         496.00       67,059,200
     八十二銀行                         319,000         489.00       155,991,000
     山梨中央銀行                          15,300       1,132.00        17,319,600
     大垣共立銀行                          26,100       2,660.00        69,426,000
     福井銀行                          11,300       1,619.00        18,294,700
     北國銀行                          13,600       3,300.00        44,880,000
     清水銀行                          5,400      2,002.00        10,810,800
     富山銀行                          2,500      2,526.00         6,315,000
     滋賀銀行                          26,500       2,671.00        70,781,500
     南都銀行                          22,000       2,791.00        61,402,000
     百五銀行                         119,000         365.00       43,435,000
     京都銀行                          47,300       4,570.00        216,161,000
     紀陽銀行                          46,800       1,702.00        79,653,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                          88,000       1,127.00        99,176,000
     広島銀行                         195,100         566.00       110,426,600
     山陰合同銀行                          78,400        673.00       52,763,200
     中国銀行                         113,700        1,089.00        123,819,300
     鳥取銀行                          4,500      1,404.00         6,318,000
     伊予銀行                         188,600         605.00       114,103,000
     百十四銀行                          14,000       2,284.00        31,976,000
     四国銀行                          20,100       1,018.00        20,461,800
     阿波銀行                          21,600       2,658.00        57,412,800
     大分銀行                          7,600      3,040.00        23,104,000
     宮崎銀行                          8,800      2,694.00        23,707,200
     佐賀銀行                          8,000      1,653.00        13,224,000
     沖縄銀行                          12,100       3,760.00        45,496,000
     琉球銀行                          30,500       1,197.00        36,508,500
     セブン銀行                         441,500         332.00       146,578,000
     みずほフィナンシャルグループ                        17,961,000          172.00      3,089,292,000
     高知銀行                          4,800        910.00        4,368,000
     山口フィナンシャルグループ                         165,000         775.00       127,875,000
     長野銀行                          4,300      1,665.00         7,159,500
     名古屋銀行                          10,700       3,320.00        35,524,000
     北洋銀行                         199,200         243.00       48,405,600
     愛知銀行                          4,800      3,820.00        18,336,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中京銀行                          5,400      2,211.00        11,939,400
     大光銀行                          4,500      1,834.00         8,253,000
     愛媛銀行                          18,500       1,182.00        21,867,000
     トマト銀行                          5,100      1,105.00         5,635,500
     京葉銀行                          56,400        649.00       36,603,600
     栃木銀行                          63,800        230.00       14,674,000
     北日本銀行                          4,100      1,988.00         8,150,800
     東和銀行                          23,200        946.00       21,947,200
     福島銀行                          12,400        310.00        3,844,000
     大東銀行                          6,900        630.00        4,347,000
     トモニホールディングス                         102,200         380.00       38,836,000
     フィデアホールディングス                         128,300         133.00       17,063,900
     池田泉州ホールディングス                         152,000         200.00       30,400,000
     ＦＰＧ                          41,700       1,197.00        49,914,900
     マーキュリアインベストメント                          6,100        767.00        4,678,700
     ＳＢＩホールディングス                         147,700        2,357.00        348,128,900
     ジャフコ                          20,400       4,225.00        86,190,000
     大和証券グループ本社                        1,061,000          512.60       543,868,600
     野村ホールディングス                        2,326,200          516.90      1,202,412,780
     岡三証券グループ                         113,200         397.00       44,940,400
     丸三証券                          39,700        522.00       20,723,400
     東洋証券                          48,500        171.00        8,293,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         152,500         321.00       48,952,500
     光世証券                          3,500        703.00        2,460,500
     水戸証券                          39,000        264.00       10,296,000
     いちよし証券                          25,000        699.00       17,475,000
     松井証券                          75,700        903.00       68,357,100
     だいこう証券ビジネス                          5,700        597.00        3,402,900
     マネックスグループ                         100,500         279.00       28,039,500
     極東証券                          18,000        819.00       14,742,000
     岩井コスモホールディングス                          12,700       1,223.00        15,532,100
     藍澤證券                          24,000        727.00       17,448,000
     マネーパートナーズグループ                          14,900        254.00        3,784,600
     スパークス・グループ                          46,600        245.00       11,417,000
     かんぽ生命保険                          46,800       1,766.00        82,648,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         248,500        4,433.00       1,101,600,500
     アニコム　ホールディングス                          10,900       4,160.00        45,344,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         345,600        3,554.00       1,228,262,400
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         108,600        2,424.00        263,246,400
     第一生命ホールディングス                         748,000        1,877.00       1,403,996,000
     東京海上ホールディングス                         472,700        5,946.00       2,810,674,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         408,800        1,343.00        549,018,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アドバンスクリエイト                          3,100      1,990.00         6,169,000
     全国保証                          37,300       4,360.00        162,628,000
     ジェイリース                          3,700        336.00        1,243,200
     イントラスト                          4,600        729.00        3,353,400
     日本モーゲージサービス                          2,700      1,441.00         3,890,700
     Ｃａｓａ                          4,600      1,273.00         5,855,800
     アルヒ                          21,000       2,535.00        53,235,000
     プレミアグループ                          7,100      1,997.00        14,178,700
     クレディセゾン                          92,600       1,660.00        153,716,000
     芙蓉総合リース                          13,900       7,300.00        101,470,000
     みずほリース                          20,400       3,220.00        65,688,000
     東京センチュリー                          26,600       5,740.00        152,684,000
     日本証券金融                          58,300        521.00       30,374,300
     アイフル                         201,600         252.00       50,803,200
     リコーリース                          10,400       3,795.00        39,468,000
     イオンフィナンシャルサービス                          80,900       1,690.00        136,721,000
     アコム                         265,700         433.00       115,048,100
     ジャックス                          14,600       2,634.00        38,456,400
     オリエントコーポレーション                         357,500         159.00       56,842,500
     日立キャピタル                          31,200       2,562.00        79,934,400
     アプラスフィナンシャル                          63,400         98.00       6,213,200
     オリックス                         826,700        1,763.00       1,457,472,100
     三菱ＵＦＪリース                         335,500         704.00       236,192,000
     九州リースサービス                          6,500        616.00        4,004,000
     日本取引所グループ                         379,400        1,882.00        714,030,800
     イー・ギャランティ                          14,100       1,400.00        19,740,000
     アサックス                          5,500        637.00        3,503,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,400      2,419.00        13,062,600
     いちご                         171,000         431.00       73,701,000
     日本駐車場開発                         152,700         167.00       25,500,900
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,500      1,933.00        14,497,500
     ヒューリック                         283,300        1,184.00        335,427,200
     三栄建築設計                          6,100      1,577.00         9,619,700
     野村不動産ホールディングス                          80,600       2,530.00        203,918,000
     三重交通グループホールディングス                          28,800        621.00       17,884,800
     サムティ                          19,300       2,129.00        41,089,700
     ディア・ライフ                          19,400        568.00       11,019,200
     コーセーアールイー                          5,400        802.00        4,330,800
     エー・ディー・ワークス                         245,200         31.00       7,601,200
     日本商業開発                          9,200      1,546.00        14,223,200
     プレサンスコーポレーション                          21,700       1,810.00        39,277,000
     ユニゾホールディングス                          20,200       4,955.00        100,091,000
                                123/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハウスコム                          2,500      1,660.00         4,150,000
     日本管理センター                          9,600      1,422.00        13,651,200
     サンセイランディック                          5,200        946.00        4,919,200
     エストラスト                          1,800        799.00        1,438,200
     フージャースホールディングス                          26,300        728.00       19,146,400
     オープンハウス                          38,800       2,853.00        110,696,400
     東急不動産ホールディングス                         361,100         705.00       254,575,500
     飯田グループホールディングス                         110,900        1,840.00        204,056,000
     イーグランド                          3,700        793.00        2,934,100
     ムゲンエステート                          11,000        742.00        8,162,000
     ハウスドゥ                          7,300      1,571.00        11,468,300
     シーアールイー                          4,400      1,064.00         4,681,600
     ケイアイスター不動産                          4,800      2,019.00         9,691,200
     グッドコムアセット                          3,800      1,719.00         6,532,200
     ジェイ・エス・ビー                          1,700      4,775.00         8,117,500
     テンポイノベーション                          2,200      1,670.00         3,674,000
     パーク２４                          71,400       2,572.00        183,640,800
     パラカ                          4,000      2,046.00         8,184,000
     三井不動産                         660,500        2,765.00       1,826,282,500
     三菱地所                         926,700        2,061.00       1,909,928,700
     平和不動産                          24,700       2,587.00        63,898,900
     東京建物                         145,200        1,518.00        220,413,600
     ダイビル                          35,100       1,154.00        40,505,400
     京阪神ビルディング                          22,400       1,345.00        30,128,000
     住友不動産                         297,500        3,979.00       1,183,752,500
     テーオーシー                          27,400        852.00       23,344,800
     東京楽天地                          2,400      6,100.00        14,640,000
     スターツコーポレーション                          18,400       2,896.00        53,286,400
     フジ住宅                          17,100        711.00       12,158,100
     空港施設                          15,400        572.00        8,808,800
     明和地所                          9,400        595.00        5,593,000
     ゴールドクレスト                          11,000       2,334.00        25,674,000
     エスリード                          5,700      2,065.00        11,770,500
     日神不動産                          22,000        510.00       11,220,000
     日本エスコン                          25,300        905.00       22,896,500
     タカラレーベン                          63,000        478.00       30,114,000
     サンヨーハウジング名古屋                          8,700        970.00        8,439,000
     イオンモール                          67,000       1,751.00        117,317,000
     毎日コムネット                          4,300        820.00        3,526,000
     ファースト住建                          6,600      1,344.00         8,870,400
     カチタス                          16,600       4,640.00        77,024,000
     トーセイ                          19,100       1,400.00        26,740,000
                                124/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     穴吹興産                          1,900      2,892.00         5,494,800
     サンフロンティア不動産                          19,200       1,346.00        25,843,200
     エフ・ジェー・ネクスト                          12,700       1,064.00        13,512,800
     インテリックス                          5,400        753.00        4,066,200
     ランドビジネス                          5,600        789.00        4,418,400
     日本社宅サービス                          4,500      1,094.00         4,923,000
     グランディハウス                          12,800        505.00        6,464,000
     日本空港ビルデング                          42,400       5,350.00        226,840,000
     日本工営                          8,700      3,460.00        30,102,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          44,900        680.00       30,532,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,700      2,026.00        17,626,200
     日本Ｍ＆Ａセンター                          96,800       3,300.00        319,440,000
     メンバーズ                          3,800      2,385.00         9,063,000
     中広                          1,600        546.00         873,600
     アイティメディア                          4,000        792.00        3,168,000
     タケエイ                          12,400       1,222.00        15,152,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,700      1,469.00         2,497,300
     トラスト・テック                          14,200       1,403.00        19,922,600
     コシダカホールディングス                          30,900       1,581.00        48,852,900
     アルトナー                          3,300        747.00        2,465,100
     パソナグループ                          15,700       1,556.00        24,429,200
     ＣＤＳ                          3,300      1,440.00         4,752,000
     リンクアンドモチベーション                          28,500        602.00       17,157,000
     ＧＣＡ                          15,600        870.00       13,572,000
     エス・エム・エス                          39,900       2,851.00        113,754,900
     サニーサイドアップ                          3,000      1,005.00         3,015,000
     パーソルホールディングス                         128,100        2,120.00        271,572,000
     リニカル                          6,300        998.00        6,287,400
     クックパッド                          45,200        373.00       16,859,600
     エスクリ                          4,200        891.00        3,742,200
     アイ・ケイ・ケイ                          6,500        704.00        4,576,000
     学情                          4,600      1,525.00         7,015,000
     スタジオアリス                          6,500      1,928.00        12,532,000
     シミックホールディングス                          7,200      1,701.00        12,247,200
     エプコ                          2,100      1,460.00         3,066,000
     ＮＪＳ                          2,900      1,732.00         5,022,800
     綜合警備保障                          51,000       5,720.00        291,720,000
     カカクコム                          96,000       2,458.00        235,968,000
     アイロムグループ                          4,500      1,446.00         6,507,000
     セントケア・ホールディング                          8,600        513.00        4,411,800
     サイネックス                          2,400        661.00        1,586,400
     ルネサンス                          7,200      1,757.00        12,650,400
                                125/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ディップ                          18,100       3,070.00        55,567,000
     オプトホールディング                          7,000      1,766.00        12,362,000
     ツクイ                          30,500        464.00       14,152,000
     キャリアデザインセンター                          3,300      1,452.00         4,791,600
     ベネフィット・ワン                          35,200       2,044.00        71,948,800
     エムスリー                         282,400        2,804.00        791,849,600
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,400        613.00        5,149,200
     ブラス                          1,700        688.00        1,169,600
     アウトソーシング                          73,400       1,175.00        86,245,000
     ウェルネット                          12,300        845.00       10,393,500
     ワールドホールディングス                          4,300      1,791.00         7,701,300
     ディー・エヌ・エー                          62,800       1,743.00        109,460,400
     博報堂ＤＹホールディングス                         178,200        1,732.00        308,642,400
     ぐるなび                          22,400       1,001.00        22,422,400
     タカミヤ                          13,800        720.00        9,936,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,700      1,246.00        10,840,200
     ファンコミュニケーションズ                          35,500        516.00       18,318,000
     ライク                          5,100      1,684.00         8,588,400
     ビジネス・ブレークスルー                          5,800        360.00        2,088,000
     エスプール                          24,900        645.00       16,060,500
     ＷＤＢホールディングス                          5,900      2,666.00        15,729,400
     ティア                          7,700        607.00        4,673,900
     ＣＤＧ                          1,500      1,417.00         2,125,500
     バリューコマース                          7,300      1,702.00        12,424,600
     インフォマート                          70,200       1,843.00        129,378,600
     ＪＰホールディングス                          40,700        300.00       12,210,000
     エコナックホールディングス                          24,200        140.00        3,388,000
     ＥＰＳホールディングス                          19,400       1,427.00        27,683,800
     レッグス                          3,300      1,409.00         4,649,700
     プレステージ・インターナショナル                          48,100        882.00       42,424,200
     アミューズ                          7,000      2,889.00        20,223,000
     ドリームインキュベータ                          4,000      1,623.00         6,492,000
     クイック                          8,000      1,605.00        12,840,000
     ＴＡＣ                          8,400        230.00        1,932,000
     ケネディクス                         122,100         586.00       71,550,600
     電通                         132,000        3,995.00        527,340,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,000      1,316.00         6,580,000
     ぴあ                          3,700      4,830.00        17,871,000
     イオンファンタジー                          5,000      3,030.00        15,150,000
     シーティーエス                          14,700        723.00       10,628,100
     ネクシィーズグループ                          4,500      2,138.00         9,621,000
     みらかホールディングス                          35,900       2,700.00        96,930,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルプス技研                          11,400       1,693.00        19,300,200
     ダイオーズ                          2,600      1,345.00         3,497,000
     日本空調サービス                          13,600        713.00        9,696,800
     オリエンタルランド                         136,200       15,500.00       2,111,100,000
     ダスキン                          32,900       2,896.00        95,278,400
     明光ネットワークジャパン                          15,200        991.00       15,063,200
     ファルコホールディングス                          7,100      1,791.00        12,716,100
     ラウンドワン                          35,900       1,212.00        43,510,800
     リゾートトラスト                          58,800       1,841.00        108,250,800
     ビー・エム・エル                          16,500       3,250.00        53,625,000
     ワタベウェディング                          2,300        602.00        1,384,600
     りらいあコミュニケーションズ                          23,200       1,432.00        33,222,400
     リソー教育                          58,900        417.00       24,561,300
     早稲田アカデミー                          4,300        944.00        4,059,200
     ユー・エス・エス                         143,400        2,098.00        300,853,200
     東京個別指導学院                          4,700        771.00        3,623,700
     サイバーエージェント                          73,700       3,620.00        266,794,000
     楽天                         597,000         996.00       594,612,000
     クリーク・アンド・リバー社                          6,700      1,134.00         7,597,800
     テー・オー・ダブリュー                          11,400        825.00        9,405,000
     山田コンサルティンググループ                          6,300      1,825.00        11,497,500
     セントラルスポーツ                          4,800      3,340.00        16,032,000
     フルキャストホールディングス                          12,900       2,242.00        28,921,800
     エン・ジャパン                          22,800       4,960.00        113,088,000
     リソルホールディングス                          1,400      4,005.00         5,607,000
     テクノプロ・ホールディングス                          25,700       7,120.00        182,984,000
     アトラ                          3,300        398.00        1,313,400
     インターワークス                          2,700        509.00        1,374,300
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,200      3,720.00        19,344,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,800      1,492.00         7,161,600
     ファーストロジック                          3,200        666.00        2,131,200
     三機サービス                          2,900        995.00        2,885,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          9,000      1,744.00        15,696,000
     デザインワン・ジャパン                          3,000        304.00         912,000
     イー・ガーディアン                          6,600      1,979.00        13,061,400
     リブセンス                          8,600        381.00        3,276,600
     ジャパンマテリアル                          39,500       1,724.00        68,098,000
     ベクトル                          16,100        992.00       15,971,200
     ウチヤマホールディングス                          6,600        538.00        3,550,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                          4,200      2,162.00         9,080,400
     ライクキッズ                          3,200        908.00        2,905,600
     キャリアリンク                          4,400        580.00        2,552,000
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     ＩＢＪ                          8,800        997.00        8,773,600
     アサンテ                          5,200      2,094.00        10,888,800
     Ｎ・フィールド                          9,000        663.00        5,967,000
     バリューＨＲ                          2,600      3,245.00         8,437,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,600      8,000.00        36,800,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,000      1,386.00         6,930,000
     ＥＲＩホールディングス                          3,800        803.00        3,051,400
     アビスト                          2,000      2,740.00         5,480,000
     シグマクシス                          8,800      1,873.00        16,482,400
     ウィルグループ                          8,500      1,077.00         9,154,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          18,300        232.00        4,245,600
     リクルートホールディングス                         917,400        3,732.00       3,423,736,800
     エラン                          7,700      1,694.00        13,043,800
     土木管理総合試験所                          5,900        464.00        2,737,600
     ネットマーケティング                          4,800        931.00        4,468,800
     日本郵政                        1,049,800         1,020.00       1,070,796,000
     ベルシステム２４ホールディングス                          21,500       1,715.00        36,872,500
     鎌倉新書                          9,600      1,567.00        15,043,200
     ＳＭＮ                          2,200        966.00        2,125,200
     一蔵                          1,600        745.00        1,192,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,500      2,214.00         9,963,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100        850.00        1,785,000
     エボラブルアジア                          5,800      1,912.00        11,089,600
     アトラエ                          3,400      3,210.00        10,914,000
     ストライク                          4,900      4,210.00        20,629,000
     ソラスト                          35,400       1,278.00        45,241,200
     セラク                          4,200        745.00        3,129,000
     インソース                          6,300      3,270.00        20,601,000
     ベイカレント・コンサルティング                          7,800      5,310.00        41,418,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,700      1,088.00         2,937,600
     アイモバイル                          4,300        678.00        2,915,400
     キャリアインデックス                          5,600        455.00        2,548,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,300      1,388.00         5,968,400
     船場                          2,200      1,026.00         2,257,200
     グレイステクノロジー                          5,900      3,105.00        18,319,500
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          13,500       2,945.00        39,757,500
     フルテック                          1,900      1,394.00         2,648,600
     グリーンズ                          4,900      1,249.00         6,120,100
     ツナググループ・ホールディングス                          1,800        591.00        1,063,800
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,000        854.00        2,562,000
     ソウルドアウト                          2,100      1,633.00         3,429,300
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900        998.00        1,896,200
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     日総工産                          8,600      1,203.00        10,345,800
     キュービーネットホールディングス                          7,900      2,289.00        18,083,100
     ＲＰＡホールディングス                          7,400      1,280.00         9,472,000
     スプリックス                          4,400      1,559.00         6,859,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,600        919.00        6,065,400
     リログループ                          70,100       2,875.00        201,537,500
     東祥                          8,000      2,555.00        20,440,000
     エイチ・アイ・エス                          20,000       2,856.00        57,120,000
     ラックランド                          2,600      2,466.00         6,411,600
     共立メンテナンス                          21,200       5,130.00        108,756,000
     イチネンホールディングス                          14,400       1,415.00        20,376,000
     建設技術研究所                          8,900      1,933.00        17,203,700
     スペース                          8,400      1,280.00        10,752,000
     長大                          4,800      1,282.00         6,153,600
     燦ホールディングス                          5,700      1,343.00         7,655,100
     スバル興業                           800     7,140.00         5,712,000
     東京テアトル                          5,100      1,390.00         7,089,000
     タナベ経営                          2,600      1,241.00         3,226,600
     ナガワ                          4,100      7,330.00        30,053,000
     よみうりランド                          2,800      4,625.00        12,950,000
     東京都競馬                          8,400      3,285.00        27,594,000
     カナモト                          21,000       3,040.00        63,840,000
     東京ドーム                          52,000        992.00       51,584,000
     西尾レントオール                          13,000       3,120.00        40,560,000
     トランス・コスモス                          12,200       2,925.00        35,685,000
     乃村工藝社                          55,000       1,374.00        75,570,000
     藤田観光                          5,600      3,005.00        16,828,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,000      1,572.00        12,576,000
     日本管財                          13,800       1,948.00        26,882,400
     トーカイ                          12,400       2,644.00        32,785,600
     白洋舎                          1,500      2,930.00         4,395,000
     セコム                         135,900        9,878.00       1,342,420,200
     セントラル警備保障                          6,200      6,180.00        38,316,000
     丹青社                          24,300       1,154.00        28,042,200
     メイテック                          15,900       5,900.00        93,810,000
     応用地質                          13,900       1,281.00        17,805,900
     船井総研ホールディングス                          26,500       2,498.00        66,197,000
     進学会ホールディングス                          5,300        570.00        3,021,000
     オオバ                          10,200        754.00        7,690,800
     いであ                          2,400      2,025.00         4,860,000
     学究社                          3,900      1,304.00         5,085,600
     ベネッセホールディングス                          42,700       2,979.00        127,203,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イオンディライト                          15,800       3,880.00        61,304,000
     ナック                          7,200      1,125.00         8,100,000
     ニチイ学館                          18,300       1,937.00        35,447,100
     ダイセキ                          21,500       3,155.00        67,832,500
     ステップ                          4,800      1,510.00         7,248,000
              合　計              156,180,600               322,532,009,460
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                             10,474,868,227
         コール・ローン                               109,753,259
         株式                             366,123,082,266
         投資信託受益証券                               295,751,624
         投資証券                              9,790,548,815
         派生商品評価勘定                               327,635,469
         未収入金                                42,520,025
         未収配当金                               422,868,173
         差入委託証拠金                              2,671,220,298
         流動資産合計                             390,258,248,156
       資産合計                              390,258,248,156
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                1,250,431
         前受金                               325,604,909
         未払解約金                              1,009,222,802
         未払利息                                   244
         流動負債合計                              1,336,078,386
       負債合計                               1,336,078,386
      純資産の部
       元本等
         元本                             142,021,697,341
         剰余金
                                130/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年11月11日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                           246,900,472,429
         元本等合計                             388,922,169,770
       純資産合計                              388,922,169,770
      負債純資産合計                                390,258,248,156
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
                                131/329



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                                     2019年11月11日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年11月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              142,021,697,341口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7385円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,385円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2019年11月11日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                137,979,051,302円
     期中追加設定元本額                                                13,101,555,475円
     期中一部解約元本額                                                 9,058,909,436円
     期末元本額                                                142,021,697,341円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,424,676,091円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,022,404円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,917,480,658円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,610,837,654円
     外国株式インデックス・オープン                                                  915,876,119円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,102,538,250円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,863,225,109円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,106,733,575円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,685,994,987円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  441,739,532円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,987,308,573円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,473,815,323円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  109,224,266円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  193,414,366円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  127,661,680円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,733,128,451円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,899,569,662円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,939,124円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,144,782円
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                       区分                         2019年11月11日現在
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,647,666円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  45,612,074円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  184,244,802円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,622,232円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  259,744,953円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  680,059,362円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  358,844,941円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,351,929,801円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,813,293,127円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  72,017,563円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  338,702,429円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   8,464,498円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  116,935,506円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,861,275,742円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,024,652,273円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,000,307,112円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,597,111,771円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,286,088,778円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,459,216,809円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,974,119,240円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  957,755,893円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,055,461,724円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,701,369,457円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  792,901,461円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,853,332円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  264,605,622円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,614,096,362円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                32,527,651,376円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  90,142,144円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  344,465,412円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  53,687,204円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,515,161円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  51,404,800円
     グローバル経済コア                                                  978,424,855円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,567,924円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    507,672円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  867,457,720円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  72,698,491円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,335,265,434円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年11月11日現在
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  742,566,004円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  360,817,303円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  30,979,536円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           29,265,344,815
        投資信託受益証券                                                30,840,486
          投資証券                                             300,909,564
           合計                                           29,597,094,865
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        11,632,562,091                －    11,958,167,000           325,604,909
            合計            11,632,562,091                －    11,958,167,000           325,604,909
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建         1,593,101,699               －    1,592,321,570             780,129
               アメリカドル           1,196,976,620               －    1,197,110,570            △133,950
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                カナダドル            66,384,000              －      66,008,000           376,000
                 ユーロ          223,009,300              －     222,462,500            546,800
               スイスフラン            77,558,219              －      77,564,600           △6,381
              オーストラリアド
                           29,173,560              －      29,175,900           △2,340
                  ル
             合計             1,593,101,699               －    1,592,321,570             780,129
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      34,273         24.43       837,289.39
            BAKER   HUGHES    CO                   57,644         22.25      1,282,579.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         18.37       659,097.23
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,927         61.74      1,230,292.98
            CHEVRON    CORP                     167,394         120.93      20,242,956.42
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        46.54       353,657.46
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481         72.75      1,271,742.75
            CONOCOPHILLIPS                         100,011         59.16      5,916,650.76
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        32.72       250,209.84
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         22.91       867,395.51
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487         75.43      1,017,324.41
            EOG  RESOURCES     INC                   51,609         74.70      3,855,192.30
            EXXON   MOBIL                      371,576         70.77     26,296,433.52
            HALLIBURTON      CO                    76,620         21.28      1,630,473.60
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        40.75       338,836.25
            HESS   CORP                       24,844         71.85      1,785,041.40
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         54.14       763,915.40
            KINDER    MORGAN    INC                  181,360         20.03      3,632,640.80
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         12.53       933,948.61
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         66.23      3,822,795.60
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         23.38       708,671.18
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         21.43       820,576.13
                                137/329


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            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               76,592         40.10      3,071,339.20
            ONEOK   INC                       36,957         70.48      2,604,729.36
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         17.10       350,122.50
            PHILLIPS     66                     40,336        119.70      4,828,219.20
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        134.99      1,951,280.45
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             17,841         18.43       328,809.63
            SCHLUMBERGER                         123,022         36.34      4,470,619.48
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         39.90       798,079.80
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         20.60       741,703.00
            VALERO    ENERGY    CORP                   37,256        100.86      3,757,640.16
            WILLIAMS     COS                     103,730         22.09      2,291,395.70
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,553        233.87      4,572,860.11
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        67.98       587,823.06
            AMCOR   PLC                      138,214          9.77     1,350,350.78
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       133.83       997,970.31
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         30.23       532,229.38
            BALL   CORP                       27,142         64.65      1,754,730.30
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        127.31      1,407,157.43
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071         46.63       889,280.73
            CORTEVA    INC                      64,411         26.20      1,687,568.20
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,700         75.00       877,500.00
            DOW  INC                        65,790         55.99      3,683,582.10
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                66,679         71.13      4,742,877.27
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         83.90       994,886.20
            ECOLAB    INC                      23,026        190.39      4,383,920.14
            FMC  CORP                        12,118         97.70      1,183,928.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC                124,849         11.52      1,438,260.48
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         46.21      1,562,036.63
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       132.81      1,151,993.94
            LINDE   PLC                       47,863        203.00      9,716,189.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              23,007         97.39      2,240,651.73
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,367       256.90      1,378,782.30
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         20.81       664,067.91
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 73,290         36.61      2,683,146.90
            NUCOR   CORP                       26,204         55.56      1,455,894.24
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       113.90      1,012,571.00
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        128.92      2,572,985.36
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         40.02       587,853.78
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,387       581.35      4,294,432.45
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         31.62       577,792.26
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,960        136.44      1,631,822.40
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        74.70       258,088.50
                                138/329


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            WESTROCK     CO                     21,244         39.75       844,449.00
            3 M COMPANY                        50,865        173.15      8,807,274.75
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       128.08       448,920.40
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         60.43       684,671.90
            ALLEGION     PLC                      7,435       115.65       859,857.75
            AMETEK    INC                      19,001         96.54      1,834,356.54
            ARCONIC    INC                      36,550         28.97      1,058,853.50
            BOEING    CO                      46,987        351.00      16,492,437.00
            CATERPILLAR                          50,571        148.16      7,492,599.36
            CUMMINS    INC                      12,585        186.27      2,344,207.95
            DEERE&CO                          26,740        178.36      4,769,346.40
            DOVER   CORP                       12,008        109.35      1,313,074.80
            EATON   CORP                       36,194         92.22      3,337,810.68
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 52,562         73.88      3,883,280.56
            FASTENAL     CO                     51,959         37.07      1,926,120.13
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         49.13       531,881.38
            FLUOR   CORP                       11,267         18.80       211,819.60
            FORTIVE    CORP                      25,813         72.88      1,881,251.44
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         62.06       794,988.60
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,828        185.08      4,039,926.24
            GENERAL    ELECTRIC     CO                770,523         11.52      8,876,424.96
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       324.92      1,291,881.92
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         40.83       621,677.58
            HEICO   CORP                       3,640       121.69       442,951.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        93.68       604,142.32
            HONEYWELL     INTL   INC                  64,118        181.21      11,618,822.78
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       251.21       884,761.62
            IDEX   CORP                        6,916       159.62      1,103,931.92
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        176.41      4,944,419.48
            INGERSOLL-RAND        PLC                  21,603        130.44      2,817,895.32
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         94.60      1,137,659.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         57.00      1,145,700.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         31.83       652,515.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 68,082         42.52      2,894,846.64
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              19,659        196.02      3,853,557.18
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       245.01       706,853.85
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,452        381.86      8,573,520.72
            MASCO   CORP                       24,547         46.30      1,136,526.10
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       120.05       523,898.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,290        350.11      5,003,071.90
            OWENS   CORNING                       10,458         62.59       654,566.22
            PACCAR    INC                      30,075         80.07      2,408,105.25
                                139/329


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            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        199.54      2,262,783.60
            PENTAIR    PLC                      13,583         43.37       589,094.71
            RAYTHEON     COMPANY                     24,818        215.84      5,356,717.12
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        177.82      1,869,066.02
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,262       337.50      3,125,925.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         53.03       733,298.84
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         52.08       632,563.68
            SNAP-ON    INC                      4,900       166.94       818,006.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        87.77       744,377.37
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        157.84      2,088,854.56
            TEXTRON                          21,534         46.61      1,003,699.74
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       541.08      2,203,277.76
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       155.32      1,001,192.72
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               72,207        148.88      10,750,178.16
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       134.67       517,267.47
            WABTEC    CORP                      15,679         78.85      1,236,289.15
            XYLEM   INC                       16,060         77.33      1,241,919.80
            CINTAS    CORP                       7,616       260.88      1,986,862.08
            COPART    INC                      17,540         81.46      1,428,808.40
            COSTAR    GROUP   INC                    3,300       549.31      1,812,723.00
            EQUIFAX    INC                      10,799        133.96      1,446,634.04
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         69.64      2,282,451.00
            MANPOWER     GROUP                      5,123        94.29       483,047.67
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         20.35       559,706.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,400         86.18      1,758,072.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        57.94       554,254.04
            ROLLINS    INC                      10,546         38.68       407,919.28
            TRANSUNION                          15,344         80.62      1,237,033.28
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        136.75      1,843,390.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         88.84      2,044,030.72
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 37,723        111.03      4,188,384.69
            AMERCO                           602      387.07       233,016.14
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        30.76       305,139.20
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         78.06       893,630.88
            CSX  CORP                        68,203         74.03      5,049,068.09
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         57.58       869,170.10
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868         77.27      1,226,120.36
            FEDEX   CORP                       21,165        163.22      3,454,551.30
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134       119.98       855,937.32
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       153.31      1,340,389.33
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         37.80       404,460.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,624        195.44      4,617,074.56
                                140/329


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            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       194.18      1,018,474.10
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         58.18       667,033.70
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         27.01       425,380.49
            UNION   PACIFIC    CORP                   62,381        176.10      10,985,294.10
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,003        93.44       560,920.32
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              61,610        124.30      7,658,123.00
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        84.64       677,204.64
            APTIV   PLC                       22,107         96.88      2,141,726.16
            AUTOLIV    INC                      6,639        86.31       573,012.09
            BORGWARNER      INC                    15,953         46.31       738,783.43
            FORD   MOTOR   COMPANY                    335,147          9.04     3,029,728.88
            GENERAL    MOTORS    CO                 113,426         38.67      4,386,183.42
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         39.39       578,127.03
            LEAR   CORP                        5,287       129.11       682,604.57
            TESLA   INC                       11,730        337.14      3,954,652.20
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         36.62       422,851.14
            DR  HORTON    INC                     32,171         51.15      1,645,546.65
            GARMIN    LTD                      11,464         95.89      1,099,282.96
            HANESBRANDS      INC                    31,136         15.86       493,816.96
            HASBRO    INC                      10,617         95.53      1,014,242.01
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         55.18       584,576.92
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         57.80      1,360,901.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,496       204.13      1,938,418.48
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       152.03       769,575.86
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         20.37       765,158.31
            NIKE   B                       110,763         89.81      9,947,625.03
            NVR  INC                         294     3,423.25       1,006,435.50
            POLARIS    INC                      4,691       103.44       485,237.04
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         38.18       838,394.62
            PVH  CORP                        7,252        97.96       710,405.92
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       113.77       520,839.06
            ROKU   INC                        7,065       121.94       861,506.10
            TAPESTRY     INC                     25,989         27.23       707,680.47
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         17.56       280,082.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         15.88       258,574.04
            VF  CORP                        28,754         87.07      2,503,610.78
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       154.77       823,995.48
            ARAMARK                          19,980         42.99       858,940.20
            BLOCK   H & R INC                    16,984         24.42       414,749.28
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         45.05      1,582,426.30
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,257       731.62      1,651,266.34
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                11,266        114.91      1,294,576.06
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       280.66       969,118.98
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         99.09      2,330,894.07
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 31,490         64.08      2,017,879.20
            MARRIOTT     INTL   A                   25,274        133.20      3,366,496.80
            MCDONALD'S      CORP                    67,182        193.61      13,007,107.02
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         22.19       391,919.78
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         31.41      1,402,644.96
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         51.82       924,365.16
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             15,291        114.53      1,751,278.23
            STARBUCKS     CORP                    106,777         81.77      8,731,155.29
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       240.63       860,011.62
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       126.47      1,018,336.44
            YUM  BRANDS    INC                    26,166         98.90      2,587,817.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               68,180         54.30      3,702,174.00
            ALPHABET     INC-CL    A                 26,286       1,309.00       34,408,374.00
            ALPHABET     INC-CL    C                 27,512       1,311.37       36,078,411.44
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         26.23       326,747.11
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         38.11      1,091,013.08
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        469.75      6,403,632.00
            COMCAST    CORP-CL    A                 398,164         45.19     17,993,031.16
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         30.90       395,707.62
            DISCOVERY     INC-C                     31,156         28.61       891,528.94
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   22,866         35.32       807,627.12
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 25,447         98.27      2,500,676.69
            FACEBOOK     INC-A                     210,848         190.84      40,238,232.32
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         35.14      1,063,687.80
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092         34.43       519,617.56
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       219.95      1,478,283.95
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         22.97       777,166.98
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663       116.76      1,011,491.88
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         24.82       385,107.12
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  34,106         23.45       799,785.70
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         39.86       745,102.98
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         46.53       708,791.49
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        46.21       295,004.64
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         63.16       798,152.92
            NETFLIX    INC                      38,532        291.57      11,234,775.24
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         12.90       431,879.10
            OMNICOM    GROUP                      19,030         80.77      1,537,053.10
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          6.85      887,109.25
            SNAP   INC  - A                    57,914         14.19       821,799.66
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       116.96      1,117,201.92
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            THE  WALT   DISNEY    CO                 158,140         137.96      21,816,994.40
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         31.96       332,160.28
            TWITTER    INC                      65,352         29.21      1,908,931.92
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         22.75       725,611.25
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        37.55       374,073.10
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       167.40      1,035,536.40
            AMAZON.COM                          36,704       1,785.88       65,548,939.52
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,165.86       2,430,818.10
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 20,711         76.85      1,591,640.35
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,823      1,879.19       7,184,143.37
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       202.75      1,217,311.00
            CARMAX    INC                      14,253         93.88      1,338,071.64
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        157.86      3,525,013.80
            DOLLAR    TREE   INC                    21,332        110.35      2,353,986.20
            EBAY                          71,876         35.14      2,525,722.64
            EXPEDIA    GROUP   INC                   12,028        101.32      1,218,676.96
            GAP                          21,891         16.68       365,141.88
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722        106.15      1,350,440.30
            GRUBHUB    INC                      8,261        36.19       298,965.59
            HOME   DEPOT                       96,670        232.84      22,508,642.80
            KOHLS   CORP                       14,645         57.04       835,350.80
            L BRANDS    INC                     19,499         17.75       346,107.25
            LKQ  CORP                        29,351         35.20      1,033,155.20
            LOWES   COMPANIES                       70,188        114.00      8,001,432.00
            MACY'S    INC                      25,926         15.88       411,704.88
            MERCADOLIBRE       INC                    3,995       494.42      1,975,207.90
            NORDSTROM     INC                     10,094         36.65       369,945.10
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,699       439.23      2,942,401.77
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         9.40      329,667.40
            ROSS   STORES    INC                    31,827        111.82      3,558,895.14
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  45,436        110.15      5,004,775.40
            TIFFANY    & CO                     9,326       125.67      1,171,998.42
            TJX  COMPANIES     INC                  107,309         59.23      6,355,912.07
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212         94.82      1,063,121.84
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       239.29      1,175,153.19
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327        84.22       448,639.94
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 38,741        302.62      11,723,801.42
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         6.27      212,553.00
            KROGER    CO                      68,147         27.02      1,841,331.94
            SYSCO   CORP                       41,755         80.40      3,357,102.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         59.24      3,993,190.68
            WALMART    INC                     126,110         119.44      15,062,578.40
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            ALTRIA    GROUP   INC                   165,376         46.41      7,675,100.16
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         43.31      2,070,131.38
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,439         64.50      1,705,315.50
            BUNGE   LIMITED                       11,767         55.89       657,657.63
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         46.25       650,830.00
            COCA-COLA     CO                    356,211         52.21     18,597,776.31
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                20,270         51.29      1,039,648.30
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         27.44      1,096,035.92
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,937        187.56      2,801,583.72
            GENERAL    MILLS   INC                   53,542         52.50      2,810,955.00
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        140.97      1,765,085.37
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157         41.97      1,139,779.29
            INGREDION     INC                     5,835        84.62       493,757.70
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       106.27      1,003,401.34
            KELLOGG    CO                      21,051         63.99      1,347,053.49
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    57,581         32.85      1,891,535.85
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         78.95      1,020,349.80
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,092        159.69      1,771,281.48
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         53.79       812,229.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             127,274         51.73      6,583,884.02
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         58.16      2,031,645.12
            PEPSICO    INC                     123,268         133.13      16,410,668.84
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  137,103         83.57     11,457,697.71
            TYSON   FOODS   INC                    26,508         82.63      2,190,356.04
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         67.58      1,437,021.12
            CLOROX    COMPANY                      10,995        148.00      1,627,260.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                72,272         66.63      4,815,483.36
            COTY   INC-CL    A                    30,534         12.84       392,056.56
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,514        187.27      3,654,386.78
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  30,548        131.46      4,015,840.08
            PROCTER    & GAMBLE    CO                220,272         119.70      26,366,558.40
            ABBOTT    LABORATORIES                      155,594         83.74     13,029,441.56
            ABIOMED    INC                      3,502       219.62       769,109.24
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       259.92      1,628,138.88
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         86.07      1,105,741.29
            ANTHEM    INC                      22,819        282.09      6,437,011.71
            BAXTER    INTERNATIONAL                      43,221         78.51      3,393,280.71
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,911        244.79      5,853,173.69
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                123,474         40.51      5,001,931.74
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         53.75      1,357,295.00
            CENTENE    CORP                      35,914         55.06      1,977,424.84
            CERNER    CORP                      27,944         67.31      1,880,910.64
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIGNA   CORP                       33,690        188.20      6,340,458.00
            CVS  HEALTH    CORP                    114,987         72.47      8,333,107.89
            DANAHER    CORP                      56,976        135.23      7,704,864.48
            DAVITA    INC                       9,056        69.85       632,561.60
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188         57.42      1,159,194.96
            DEXCOM    INC                       7,827       198.08      1,550,372.16
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               18,568        234.16      4,347,882.88
            HCA  HEALTHCARE      INC                  24,531        136.84      3,356,822.04
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         68.91       860,823.72
            HOLOGIC    INC                      24,459         46.56      1,138,811.04
            HUMANA    INC                      11,566        317.58      3,673,130.28
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,763       254.74      1,977,546.62
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,243        548.95      5,622,894.85
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       168.41      1,486,555.07
            MCKESSON     CORP                     16,655        140.20      2,335,031.00
            MEDTRONIC     PLC                    118,252         107.03      12,656,511.56
            QUEST   DIAGNOSTICS                       11,580        101.57      1,176,180.60
            RESMED    INC                      12,398        143.85      1,783,452.30
            STERIS    PLC                       7,229       145.84      1,054,277.36
            STRYKER    CORP                      28,773        199.78      5,748,269.94
            TELEFLEX     INC                      3,971       331.18      1,315,115.78
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       291.40      1,204,939.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                83,701        256.97      21,508,645.97
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       141.13      1,022,910.24
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       124.76      1,027,648.12
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,982        143.77      1,578,882.14
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       302.96      1,333,932.88
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              18,404        144.00      2,650,176.00
            ABBVIE    INC                      130,602         85.21     11,128,596.42
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         76.64      2,098,939.68
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        110.79      2,110,327.92
            ALKERMES     PLC                     12,547         20.11       252,320.17
            ALLERGAN     PLC                     27,804        181.28      5,040,309.12
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,585        93.03       891,692.55
            AMGEN                          53,848        221.11      11,906,331.28
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,149       199.44       628,036.56
            BIOGEN    INC                      17,270        293.25      5,064,427.50
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         75.90      1,228,972.80
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              144,780         58.02      8,400,135.60
            CELGENE    CORP                      62,510        109.54      6,847,345.40
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               30,661         27.23       834,899.03
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748         83.66       899,177.68
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GILEAD    SCIENCES     INC                 112,546         65.38      7,358,257.48
            ILLUMINA     INC                     13,100        293.39      3,843,409.00
            INCYTE    CORP                      16,120         85.10      1,371,812.00
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         57.06       641,126.16
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        137.59      1,961,345.45
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       130.14       646,925.94
            JOHNSON    & JOHNSON                    233,555         133.00      31,062,815.00
            LILLY   (ELI)   & CO                   77,235        113.53      8,768,489.55
            MERCK   & CO                     226,750         83.59     18,954,032.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,261       708.86      1,602,732.46
            MYLAN   NV                       42,644         17.61       750,960.84
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         20.04       270,680.28
            PERKINELMER      INC                    9,475        87.30       827,167.50
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         50.05       567,216.65
            PFIZER                         489,061         37.05     18,119,710.05
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       341.79      2,365,528.59
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               6,448        96.28       620,813.44
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601       108.34      1,040,172.34
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              94,834         9.30      881,956.20
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             35,324        294.65      10,408,216.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              22,826        201.31      4,595,102.06
            WATERS    CORP                       6,363       210.08      1,336,739.04
            ZOETIS    INC                      42,491        117.86      5,007,989.26
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 793,510         33.26     26,392,142.60
            BB&T   CORP                       68,214         54.94      3,747,677.16
            CIT  GROUP   INC                     7,038        44.81       315,372.78
            CITIGROUP                         203,474         76.12     15,488,440.88
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         38.52      1,541,185.20
            COMERICA     INC                     14,360         71.83      1,031,478.80
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         45.89       634,521.03
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    63,013         30.56      1,925,677.28
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126        110.22      1,556,967.72
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         14.98      1,283,231.74
            JPMORGAN     CHASE   & CO                284,755         130.38      37,126,356.90
            KEY  CORP                        87,033         19.36      1,684,958.88
            M & T BANK   CORP                    11,742        167.59      1,967,841.78
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         16.96       622,771.20
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,972        152.20      6,083,738.40
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         16.88      1,415,404.88
            SIGNATURE     BANK                     4,354       125.90       548,168.60
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         71.04      2,724,597.12
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       238.60      1,047,454.00
                                146/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            US  BANCORP                        133,575         58.90      7,867,567.50
            WELLS   FARGO   & CO                  375,317         54.10     20,304,649.70
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         51.07       775,549.02
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433        86.86       385,050.38
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         31.56      1,137,043.68
            AMERICAN     EXPRESS                     62,687        121.47      7,614,589.89
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        158.54      1,878,699.00
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         23.18       526,046.92
            BANK   NEW  YORK   CO                   76,753         49.20      3,776,247.60
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            114,181         221.31      25,269,397.11
            BLACKROCK     INC                     10,286        490.21      5,042,300.06
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              41,786         97.26      4,064,106.36
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       114.88      1,087,913.60
            CME  GROUP   INC                     31,640        198.17      6,270,098.80
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,078         84.71      2,463,197.38
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         43.48       917,775.84
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         47.96       482,525.56
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       246.72       804,307.20
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         28.28       737,259.60
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               29,128        222.91      6,492,922.48
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            50,032         90.47      4,526,395.04
            INVESCO    LTD                      30,943         17.82       551,404.26
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         19.49       501,009.94
            KKR  & CO  INC  -A                   42,145         29.15      1,228,526.75
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       347.15      1,115,045.80
            MOODY'S    CORP                      14,592        218.13      3,182,952.96
            MORGAN    STANLEY                      111,907         49.15      5,500,229.05
            MSCI   INC                        7,262       245.00      1,779,190.00
            NASDAQ    INC                       9,996       100.66      1,006,197.36
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320        107.65      1,864,498.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        119.58      2,399,492.28
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,942         89.29       977,011.18
            S&P  GLOBAL    INC                    21,802        255.30      5,566,050.60
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                106,674         43.54      4,644,585.96
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         62.44       674,476.88
            STATE   STREET    CORP                   32,349         73.10      2,364,711.90
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         36.94      1,961,329.30
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         40.48       947,393.92
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505         57.42       718,037.10
            AFLAC                          63,745         54.14      3,451,154.30
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       775.30       989,282.80
            ALLSTATE     CORP                     28,490        108.19      3,082,333.10
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       110.52       775,076.76
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  77,241         55.91      4,318,544.31
            AON  PLC                        21,375        194.57      4,158,933.75
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         40.58      1,402,079.58
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,886         91.15      1,539,158.90
            ASSURANT     INC                      4,769       130.07       620,303.83
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         43.94       586,467.18
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         41.02       427,264.32
            CHUBB   LTD                       40,488        151.51      6,134,336.88
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               13,306        108.70      1,446,362.20
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       180.10       390,096.60
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       265.35       889,718.55
            FNF  GROUP                        24,961         47.00      1,173,167.00
            GLOBE   LIFE   INC                     8,473        98.93       838,233.89
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         61.09      1,937,163.90
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         60.38      1,074,160.20
            LOEWS   CORP                       22,051         51.00      1,124,601.00
            MARKEL    CORP                       1,132      1,165.42       1,319,255.44
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 43,684        103.31      4,512,994.04
            METLIFE    INC                      72,012         49.32      3,551,631.84
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         55.30      1,280,471.50
            PROGRESSIVE      CORP                    51,928         73.67      3,825,535.76
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,732         92.89      3,226,255.48
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       167.95       912,136.45
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,822       184.59       705,502.98
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        133.29      2,939,177.79
            UNUM   GROUP                       18,574         30.00       557,220.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        185.10      2,023,143.00
            WR  BERKLEY    CORP                    12,637         67.89       857,925.93
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         54.89      1,474,070.95
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.62      554,694.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       161.64       724,793.76
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607         29.63      2,062,455.41
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 56,196        189.70      10,660,381.20
            ADOBE   INC                       42,967        292.46      12,566,128.82
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         84.53      1,198,466.34
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       107.90       433,326.40
            ANSYS   INC                       7,624       224.31      1,710,139.44
            AUTODESK     INC                     18,836        152.96      2,881,154.56
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  38,497        162.73      6,264,616.81
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       119.58      1,153,947.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  24,110         67.10      1,617,781.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         51.78       553,426.29
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        115.42      1,246,651.42
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352        110.73      1,257,006.96
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  50,849         62.86      3,196,368.14
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       114.10       353,710.00
            DOCUSIGN     INC                      8,693        66.73       580,083.89
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         19.79       321,609.36
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         30.08       706,819.84
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       189.23       874,242.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          54,206        130.69      7,084,182.14
            FISERV    INC                      50,943        110.61      5,634,805.23
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       293.45      2,139,837.40
            FORTINET     INC                     12,963         96.23      1,247,429.49
            GARTNER    INC                      7,761       160.36      1,244,553.96
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 26,654        170.26      4,538,110.04
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         69.00      1,029,411.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              78,100        137.61      10,747,341.00
            INTUIT    INC                      22,935        256.85      5,890,854.75
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,658       149.51       995,437.58
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         87.20       959,112.80
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               79,856        274.89      21,951,615.84
            MICROSOFT     CORP                    638,320         145.96      93,169,187.20
            MONGODB    INC                      3,652       126.13       460,626.76
            NORTONLIFELOCK        INC                  53,148         24.83      1,319,664.84
            OKTA   INC                        8,635       109.66       946,914.10
            ORACLE    CORP                      210,716         56.49     11,903,346.84
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       236.93      1,910,603.52
            PAYCHEX    INC                      27,697         83.25      2,305,775.25
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       218.42       925,663.96
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 98,367        101.42      9,976,381.14
            PTC  INC                        9,984        73.23       731,128.32
            SABRE   CORP                       24,114         22.65       546,182.10
            SALESFORCE.COM        INC                  73,241        161.11      11,799,857.51
            SERVICENOW      INC                    16,409        248.45      4,076,816.05
            SPLUNK    INC                      12,887        125.03      1,611,261.61
            SQUARE    INC  - A                   27,989         62.45      1,747,913.05
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,645         57.84      1,136,266.80
            SYNOPSYS     INC                     13,552        136.21      1,845,917.92
            TWILIO    INC  - A                    9,579        93.23       893,050.17
            VERISIGN     INC                      9,194       183.79      1,689,765.26
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                152,715         178.97      27,331,403.55
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       164.95      1,119,515.65
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         27.87      1,080,157.59
            WIX.COM    LTD                      3,961       128.10       507,404.10
            WORKDAY    INC-CLASS     A                13,860        162.42      2,251,141.20
            AMPHENOL     CORPORATION                     25,582        102.70      2,627,271.40
            APPLE   INC                      403,446         260.14     104,952,442.44
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,940       192.61       951,493.40
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        81.73       544,812.18
            CDW  CORP/DE                        12,482        133.52      1,666,596.64
            CISCO   SYSTEMS                      376,282         48.83     18,373,850.06
            COGNEX    CORP                      16,230         53.34       865,708.20
            CORNING                          66,228         30.37      2,011,344.36
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         54.31       754,365.90
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       148.41       793,993.50
            FLEX   LTD                       40,465         11.84       479,105.60
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         53.24       622,162.64
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 112,105         17.43      1,953,990.15
            HP  INC                        135,146         19.52      2,638,049.92
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       147.25       472,230.75
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         26.17       819,225.68
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853        105.25      1,668,528.25
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        164.96      2,298,882.56
            NETAPP    INC                      20,586         59.41      1,223,014.26
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         58.79      1,342,528.44
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 30,145         93.90      2,830,615.50
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         40.79       841,171.38
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 26,625         52.02      1,385,032.50
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  16,718         38.85       649,494.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       241.86      1,112,556.00
            AT&T   INC                       641,062         39.38     25,245,021.56
            CENTURYLINK      INC                    83,301         14.79      1,232,021.79
            SPRINT    CORP                      64,825         6.11      396,080.75
            T-MOBILE     US  INC                    30,672         80.94      2,482,591.68
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     363,367         59.35     21,565,831.45
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               20,398         34.23       698,223.54
            AES  CORP                        61,761         17.64      1,089,464.04
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         51.68       995,150.08
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         73.81      1,550,157.62
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                43,855         89.07      3,906,164.85
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,471        116.30      1,799,277.30
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,759        107.32      1,154,655.88
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         28.78      1,231,553.76
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         59.61      1,462,054.47
                                150/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               29,281         87.92      2,574,385.52
            DOMINION     ENERGY    INC                 71,032         80.28      5,702,448.96
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        120.49      1,880,005.47
            DUKE   ENERGY    CORP                    64,402         89.95      5,792,959.90
            EDISON    INTL                      30,299         66.30      2,008,823.70
            ENTERGY    CORP                      17,139        114.90      1,969,271.10
            EVERGY    INC                      21,330         63.06      1,345,069.80
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,188         79.41      2,158,999.08
            EXELON    CORP                      86,267         44.71      3,856,997.57
            FIRSTENERGY      CORP                    45,526         46.59      2,121,056.34
            NEXTERA    ENERGY    INC                  42,221        222.08      9,376,439.68
            NISOURCE     INC                     32,308         26.41       853,254.28
            NRG  ENERGY    INC                    23,078         38.44       887,118.32
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         42.83       671,831.38
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        86.39       813,448.24
            PPL  CORPORATION                        65,108         33.72      2,195,441.76
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,254         61.43      2,657,093.22
            SEMPRA    ENERGY                      24,447        142.12      3,474,407.64
            SOUTHERN     CO                     92,099         61.26      5,641,984.74
            UGI  CORP                        18,019         46.54       838,604.26
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         26.00       768,586.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,996         87.83      2,371,058.68
            XCEL   ENERGY    INC                    44,029         60.08      2,645,262.32
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  87,922         36.29      3,190,689.38
            ANALOG    DEVICES                      32,917        113.02      3,720,279.34
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         56.03      4,522,629.54
            BROADCOM     INC                     34,898        313.41      10,937,382.18
            INTEL   CORP                      393,448         58.27     22,926,214.96
            KLA  CORP                        13,856        174.21      2,413,853.76
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        272.68      3,507,755.52
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         27.07      1,481,730.59
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 23,423         59.55      1,394,839.65
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         96.21      1,995,780.24
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         47.19      4,496,027.25
            NVIDIA    CORP                      51,023        207.78      10,601,558.94
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078        117.62      2,949,674.36
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         21.63       778,593.48
            QORVO   INC                       10,609        104.04      1,103,760.36
            QUALCOMM                         107,281         94.03     10,087,632.43
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510        100.44      1,457,384.40
            TEXAS   INSTRUMENTS                       82,668        120.11      9,929,253.48
            XILINX    INC                      21,744         95.50      2,076,552.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    26,410,462              2,307,385,497.66
               アメリカドル       小計
                                                  (251,874,200,924)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         12.67       363,743.03
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         36.94      3,816,936.32
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         12.11      1,170,625.26
            ENBRIDGE                         179,723         49.55      8,905,274.65
            ENCANA    CORP                      117,430          6.40      751,552.00
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         10.54       331,367.06
            IMPERIAL     OIL                     24,763         35.31       874,381.53
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455         21.70       769,373.50
            KEYERA    CORP                      18,607         32.33       601,564.31
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 46,962         47.01      2,207,683.62
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         13.36       245,156.00
            SUNCOR    ENERGY                      140,329         42.66      5,986,435.14
            TC  ENERGY    CORP                     82,858         66.49      5,509,228.42
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         12.79       255,352.35
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         19.85       199,829.95
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         76.28      1,636,892.52
            BARRICK    GOLD   CORP                   160,347         21.62      3,466,702.14
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         57.11       750,368.29
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         12.61       717,509.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758        126.52      2,120,222.16
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          5.52      594,034.80
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                17,033         59.80      1,018,573.40
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         7.55      469,934.65
            METHANEX     CORP                      7,099        54.23       384,978.77
            NUTRIEN    LTD                      51,428         64.90      3,337,677.20
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         22.45      1,025,448.65
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        57.56       249,062.12
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         34.77      1,280,857.26
            BOMBARDIER      B                    151,366          2.02      305,759.32
            CAE  INC                        25,999         34.32       892,285.68
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         26.39       388,276.07
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        86.14       815,831.94
            THOMSON    REUTERS    CORP                 18,789         89.01      1,672,408.89
            AIR  CANADA                        11,591         48.63       563,670.33
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              64,156        125.10      8,025,915.60
            CP  RAILWAY    LIMITED                    12,636        311.18      3,932,070.48
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         74.74      2,091,075.72
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         36.01       635,900.59
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         88.01      1,880,333.65
            STARS   GROUP   INC/THE                    20,487         28.80       590,025.60
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         31.74       482,448.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087         26.73      1,205,175.51
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       153.61       830,876.49
            DOLLARAMA     INC                     26,700         46.75      1,248,225.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             79,408         39.93      3,170,761.44
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   15,253         34.70       529,279.10
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         70.60      1,102,630.80
            METRO   INC                       22,050         55.91      1,232,815.50
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       103.90       715,143.70
            SAPUTO    INC                      20,412         40.39       824,440.68
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         5.03      266,590.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         28.32       464,448.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         11.26       179,034.00
            BANK   MONTREAL                       57,133        100.68      5,752,150.44
            BANK   NOVA   SCOTIA                    108,575         76.50      8,305,987.50
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        114.98      4,368,090.20
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         69.39      1,958,740.92
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  126,779         108.44      13,747,914.76
            TORONTO-DOMINION         BANK                161,692         76.55     12,377,522.60
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           75,671         74.59      5,644,299.89
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         20.84       389,103.64
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        39.70       305,094.50
            ONEX   CORP                        6,603        79.28       523,485.84
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       610.60      1,407,433.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         32.71       778,105.48
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        67.69       557,088.70
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        137.21      1,789,630.03
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               168,472         26.13      4,402,173.36
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         32.08       955,149.92
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         32.48       673,635.20
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                53,901         61.19      3,298,202.19
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         21.45       267,374.25
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         7.34      289,196.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192        106.16      2,249,742.72
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,277.06       2,172,279.06
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         54.97      1,354,625.71
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,973       393.75      3,533,118.75
            BCE  INC                        12,539         63.21       792,590.19
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         62.45      2,004,332.75
            TELUS   CORP                       16,454         49.87       820,560.98
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395         19.92       485,948.40
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        49.56       259,743.96
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         38.66       399,125.84
            EMERA   INC                       20,611         52.62      1,084,550.82
            FORTIS    INC                      38,447         52.72      2,026,925.84
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         23.63       763,225.37
                                     3,539,103               168,823,335.00
               カナダドル      小計
                                                  (13,931,301,604)
     ユーロ        ENI                         217,599         14.19      3,087,729.81
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         14.94       595,612.98
            NESTE   OIL  OYJ                     36,438         31.69      1,154,720.22
            OMV  AG                        12,139         53.98       655,263.22
            REPSOL    SA                      129,100         15.04      1,941,664.00
            TENARIS    SA                      40,648         10.02       407,292.96
            TOTAL   SA                      211,151         49.29     10,408,688.54
            VOPAK                          6,360        48.46       308,205.60
            AIR  LIQUIDE                        42,062        119.55      5,028,512.10
            AKZO   NOBEL                       19,742         87.10      1,719,528.20
            ARCELORMITTAL                          53,985         15.48       835,795.77
            ARKEMA                          5,335        97.24       518,775.40
            BASF   SE                       81,730         70.98      5,801,195.40
            COVESTRO     AG                     15,098         46.69       704,925.62
            CRH  PLC                        71,124         33.14      2,357,049.36
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         26.22       352,763.88
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        40.86       235,435.32
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833         65.10       965,628.30
            IMERYS    SA                       3,000        36.80       110,400.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        116.00      1,767,144.00
            LANXESS                          7,293        62.20       453,624.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         31.32       612,775.80
            SOLVAY    SA                       6,906        99.72       688,666.32
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         12.69       599,673.71
            SYMRISE    AG                      11,581         85.74       992,954.94
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         13.60       449,563.62
            UMICORE                          17,605         39.33       692,404.65
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         30.75      1,352,692.50
            VOESTALPINE      AG                    8,140        24.93       202,930.20
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,695         35.63       772,992.85
            AIRBUS    SE                      51,774        132.96      6,883,871.04
            ALSTOM                          18,760         38.55       723,198.00
            ANDRITZ    AG                      5,242        42.06       220,478.52
            BOUYGUES     ORD                     19,381         38.17       739,772.77
            BRENNTAG     AG                     15,254         48.25       736,005.50
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         10.09       939,097.47
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            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,274.00        271,362.00
            EIFFAGE                          6,079        97.58       593,188.82
            FERROVIAL     SA                     45,344         26.11      1,183,931.84
            FERROVIAL     SA-RTS                     45,344         0.41       18,817.76
            GEA  GROUP   AG                     13,382         28.65       383,394.30
            HOCHTIEF     AG                      2,222       113.40       251,974.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         46.50       549,304.50
            KION   GROUP   AG                     5,887        59.28       348,981.36
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        90.18       371,812.14
            KONE   OYJ-B                       30,120         56.80      1,710,816.00
            LEGRAND    SA                      24,584         70.72      1,738,580.48
            LEONARDO     SPA                     35,425         11.25       398,708.37
            METSO   OYJ                       9,561        35.24       336,929.64
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       240.10      1,141,195.30
            PRYSMIAN     SPA                     21,155         21.30       450,601.50
            SAFRAN    SA                      29,221        145.50      4,251,655.50
            SAINT-GOBAIN                          45,357         37.45      1,698,846.43
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                49,188         87.46      4,301,982.48
            SIEMENS                          67,838        113.80      7,719,964.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         12.69       221,960.79
            THALES    SA                       9,665        86.70       837,955.50
            VINCI   S.A.                       45,508        100.15      4,557,626.20
            WARTSILA     OYJ                     34,386         9.69      333,475.42
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073         22.79       571,413.67
            EDENRED                          22,756         46.32      1,054,057.92
            RANDSTAD     NV                      9,588        51.44       493,206.72
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        66.95       162,286.80
            TELEPERFORMANCE                          5,057       211.00      1,067,027.00
            WOLTERS    KLUWER                      25,709         63.70      1,637,663.30
            ADP                          2,382       172.20       410,180.40
            AENA   SME  SA                      5,610       167.50       939,675.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         22.80       958,489.20
            BOLLORE                          61,805         4.03      249,074.15
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         17.42       405,514.60
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         32.74      2,782,866.57
            FRAPORT    AG                      3,561        74.30       264,582.30
            GETLINK                          36,478         15.00       547,170.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         75.04      2,172,107.84
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        59.15       295,217.65
            CONTINENTAL      AG                    9,928       131.40      1,304,539.20
            DAIMLER    AG                      81,382         53.45      4,349,867.90
            FAURECIA                          5,945        49.16       292,256.20
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            FERRARI    NV                      11,268        149.60      1,685,692.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         14.63      1,410,410.28
            MICHELIN                          14,695        116.15      1,706,824.25
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         27.40       282,000.80
            PEUGEOT    SA                      52,883         24.12      1,275,537.96
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         5.44      213,000.45
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         68.96       967,370.88
            RENAULT    SA                      17,362         46.74       811,586.69
            VALEO   SA                       19,350         35.64       689,634.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        181.68      2,906,698.32
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       180.85       469,124.90
            ADIDAS    AG                      16,091        272.00      4,376,752.00
            ESSILORLUXOTTICA                          24,247        135.05      3,274,557.35
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,899       648.60      1,880,291.40
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        39.50       191,654.00
            KERING                          6,807       519.60      3,536,917.20
            LVMH                          24,557        403.00      9,896,471.00
            MONCLER    SPA                      15,736         37.64       592,303.04
            PUMA   SE                        7,720        66.70       514,924.00
            SEB  SA                        2,075       139.00       288,425.00
            ACCOR                          17,931         39.71       712,040.01
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143        93.86       670,441.98
            SODEXO                          8,135       104.05       846,446.75
            AXEL   SPRINGER     SE-TEND                   3,827        63.00       241,101.00
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         16.66       199,520.16
            JC  DECAUX    SA                     4,674        25.80       120,589.20
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         40.13       706,328.13
            RTL  GROUP                        3,513        45.78       160,825.14
            SES                          31,369         16.89       529,979.25
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        43.44       217,113.12
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        50.70       346,281.00
            VIVENDI                          77,307         24.88      1,923,398.16
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        44.13       382,651.23
            INDITEX                          93,820         27.52      2,581,926.40
            PROSUS                          41,700         63.17      2,634,189.00
            ZALANDO    SE                      13,985         37.39       522,899.15
            CARREFOUR                          53,759         15.55       835,952.45
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        48.36       178,303.32
            COLRUYT    SA                      4,160        48.68       202,508.80
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         15.41       311,907.11
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                107,149         24.16      2,588,719.84
            METRO   AG                       13,712         14.89       204,240.24
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,662         71.10      4,810,768.20
            DANONE    (GROUPE)                      55,084         73.90      4,070,707.60
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         8.27      351,690.02
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         85.25       912,260.25
            HEINEKEN     NV                     22,649         91.00      2,061,059.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    14,641        114.70      1,679,322.70
            PERNOD-RICARD                          18,169        167.40      3,041,490.60
            REMY   COINTREAU                        1,575       122.00       192,150.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190       106.75       981,032.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        88.60       763,554.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         95.06      1,495,864.16
            LOREAL                          22,456        264.30      5,935,120.80
            UNILEVER     NV                     129,135         54.36      7,019,778.60
            BIOMERIEUX                          3,246        74.70       242,476.20
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       101.80       349,174.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         68.10      1,225,527.60
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         48.40      1,778,554.80
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    82,897         39.93      3,310,077.21
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       182.00       590,772.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         42.20       527,500.00
            BAYER                          82,883         70.63      5,854,026.29
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      455.40       442,193.40
            GRIFOLS    SA                      27,685         28.75       795,943.75
            IPSEN                          2,722       100.00       272,200.00
            MERCK   KGAA                       12,078        109.55      1,323,144.90
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        40.66       324,263.50
            QIAGEN    N.V.                      21,801         28.60       623,508.60
            RECORDATI     SPA                     7,493        37.48       280,837.64
            SANOFI                          99,497         83.00      8,258,251.00
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       136.70       410,646.80
            UCB  (GROUPE)                        10,465         73.48       768,968.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   33,189         17.30       574,169.70
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         2.87      201,614.40
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   600,761          4.95     2,978,573.03
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          1.04      460,679.44
            BANCO   SANTANDER     SA                1,493,926           3.76     5,620,149.61
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         4.47      375,480.00
            BANKIA    SA                      110,053          1.81      199,471.06
            BANKINTER     SA                     58,881         6.40      377,191.68
            BNP  PARIBAS                       100,335         50.71      5,087,987.85
            CAIXABANK                         286,347          2.78      797,476.39
            COMMERZBANK      AG                    80,494         5.58      449,237.01
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            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         12.28      1,319,645.64
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         33.56       924,913.60
            FINECOBANK      SPA                    53,120         11.01       584,851.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    349,585         10.74      3,756,640.41
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           2.34     3,014,960.68
            KBC  GROEP   NV                     21,492         66.16      1,421,910.72
            MEDIOBANCA                          53,990         10.43       563,385.65
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         23.14       289,018.60
            SOCIETE    GENERALE                      70,347         28.39      1,997,151.33
            UNICREDIT     SPA                    172,440         12.61      2,174,468.40
            AMUNDI    SA                       4,764        69.85       332,765.40
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          6.90     1,112,137.55
            DEUTSCHE     BOERSE                     17,199        135.40      2,328,744.60
            EURAZEO    SA                      3,357        62.35       209,308.95
            EXOR   NV                       10,345         70.64       730,770.80
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        93.06       581,345.82
            NATIXIS                          69,996         4.02      281,523.91
            WENDEL                          2,023       123.90       250,649.70
            AEGON                         166,267          4.21      700,150.33
            AGEAS                          16,065         52.88       849,517.20
            ALLIANZ    SE-REG                      37,563        219.00      8,226,297.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  100,566         19.18      1,928,855.88
            AXA                         173,280         25.38      4,397,846.40
            CNP  ASSURANCES                        11,830         18.24       215,779.20
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       165.70       959,237.30
            MAPFRE    SA                      90,939         2.56      233,349.47
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        253.40      3,209,311.00
            NN  GROUP   NV                     27,631         35.53       981,729.43
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         10.84       499,019.40
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    38,075         37.37      1,422,862.75
            SCOR   SE                       13,354         38.04       507,986.16
            AROUNDTOWN      SA                    79,006         7.66      605,501.98
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         33.18       962,518.62
            VONOVIA    SE                      43,528         46.28      2,014,475.84
            ADYEN   NV                        884      635.40       561,693.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              39,633         71.46      2,832,174.18
            ATOS   SE                        7,634        72.60       554,228.40
            CAPGEMINI     SA                     13,238        105.50      1,396,609.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,300        136.65      1,544,145.00
            SAP  SE                        86,843        123.26      10,704,268.18
            WIRECARD     AG                      9,864       116.05      1,144,717.20
            WORLDLINE     SA                     7,022        55.10       386,912.20
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            INGENICO     GROUP                      4,681        97.80       457,801.80
            NOKIA   OYJ                      489,813          3.22     1,580,136.73
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        24.12       91,004.76
            CELLNEX    TELECOM    SA                 21,365         37.33       797,555.45
            DEUTSCHE     TELEKOM                     297,100         15.44      4,587,224.00
            ELISA   A                       11,722         48.75       571,447.50
            ILIAD   SA                       2,053        94.84       194,706.52
            KPN  (KON.)                       308,450          2.78      859,033.25
            ORANGE                         170,925         14.28      2,441,663.62
            PROXIMUS                          13,141         27.61       362,823.01
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.53      458,672.97
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.53      250,306.26
            TELEFONICA                         400,024          6.85     2,742,564.54
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.79      187,306.69
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        29.67       282,250.71
            E.ON   SE                       201,539          8.87     1,788,054.00
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         9.18      456,775.42
            ENAGAS                          18,299         23.04       421,608.96
            ENDESA                          24,774         23.91       592,346.34
            ENEL                         724,150          6.86     4,972,013.90
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.68      869,339.40
            ENGIE                         156,560         14.18      2,220,803.60
            FORTUM    OYJ                      38,328         21.18       811,787.04
            IBERDROLA     SA                    534,398          8.96     4,792,481.26
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,130         23.93       553,500.90
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         17.78       704,855.12
            RWE  STAMM                        47,044         26.18      1,231,611.92
            SNAM   SPA                       163,694          4.58      750,864.37
            SUEZ                          28,043         13.33       373,813.19
            TERNA   SPA                      130,230          5.95      774,868.50
            UNIPER    SE                      20,192         28.06       566,587.52
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         22.80      1,042,917.60
            VERBUND    AG                      7,463        44.86       334,790.18
            ASML   HOLDING    NV                   37,644        242.05      9,111,730.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     107,254         18.83      2,020,236.34
            STMICROELECTRONICS                          57,598         21.64      1,246,420.72
                                    16,978,760               361,765,011.14
                 ユーロ    小計
                                                  (43,502,242,589)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,796,256           5.08     9,135,758.01
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             384,364         23.41      8,997,961.24
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             331,137         23.29      7,713,836.41
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         3.78      204,120.00
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            ANGLO   AMERICAN     PLC                  96,044         20.64      1,982,828.38
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         9.32      334,464.76
            BHP  GROUP   PLC                    189,010         17.26      3,263,824.68
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        47.80       477,952.20
            EVRAZ   PLC                       43,000         3.70      159,444.00
            FRESNILLO     PLC                     17,743         6.73      119,481.36
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.54     2,395,649.18
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848         32.19       542,337.12
            MONDI   PLC                       42,009         17.09       717,933.81
            RIO  TINTO   PLC  REG                  101,122         42.06      4,253,191.32
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         23.59       991,275.39
            BAE  SYSTEMS    PLC                   274,735          5.79     1,592,364.06
            BUNZL   PLC                       27,712         20.90       579,180.80
            DCC  PLC                        9,127        74.96       684,159.92
            FERGUSON     PLC                     19,208         67.42      1,295,003.36
            MEGGITT    PLC                      66,268         6.39      423,850.12
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          2.25      920,318.95
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          7.76     1,157,626.20
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         16.59       616,437.87
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        84.40       529,778.80
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         15.02       279,254.65
            EXPERIAN     PLC                     77,938         23.88      1,861,159.44
            G4S  PLC                       132,555          2.06      273,063.30
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404         52.50       808,710.00
            RELX   PLC                       174,568         18.50      3,229,508.00
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          4.37      690,432.49
            EASYJET    PLC                      11,633         13.03       151,636.15
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         6.26      604,667.69
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         20.44       722,104.32
            PERSIMMON     PLC                     26,389         23.58       622,252.62
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.67      454,060.08
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         44.50       471,655.50
            CARNIVAL     PLC                     13,721         32.37       444,148.77
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         20.22      2,756,006.22
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         8.03      341,360.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         47.84       767,481.64
            TUI  AG-DI                        37,945         10.34       392,351.30
            WHITBREAD     PLC                     11,623         42.44       493,280.12
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.34      427,413.42
            INFORMA    PLC                     117,961          8.00      943,688.00
            ITV  PLC                       295,435          1.34      396,621.48
            PEARSON                          66,305         7.06      468,113.30
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WPP  PLC                       113,065         10.07      1,138,564.55
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.17      372,424.93
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          1.86      251,589.18
            NEXT   PLC                       11,202         66.00       739,332.00
            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         11.89       461,073.99
            MORRISON     SUPERMARKETS                     209,367          1.98      416,535.64
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          2.01      298,153.35
            TESCO                         856,393          2.37     2,037,358.94
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         24.43       704,683.35
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                203,330         28.85      5,867,087.15
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         23.66       424,933.60
            DIAGEO                         210,292         30.90      6,498,022.80
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         17.74      1,476,766.30
            RECKITT    BENCKISER     PLC                63,097         59.10      3,729,032.70
            UNILEVER     PLC                     98,655         46.75      4,612,121.25
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        23.18       220,418.62
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  75,051         16.50      1,238,716.75
            ASTRAZENECA                         115,877         72.77      8,432,369.29
            GLAXOSMITHKLINE                         441,129         17.37      7,662,410.73
            BARCLAYS                        1,471,691           1.66     2,449,482.50
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,784,402           5.95     10,627,898.31
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,344,250           0.56     3,570,543.90
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.13      842,466.12
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760          7.26     1,849,557.60
            3I  GROUP   PLC                     79,251         11.39       902,668.89
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         17.52       473,543.02
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.40      239,157.68
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              28,508         69.04      1,968,192.32
            M&G  PLC                       229,107          2.18      499,453.26
            SCHRODERS     PLC                     8,614        32.34       278,576.76
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         10.65       476,811.25
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          3.10      600,789.55
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         20.80       338,104.00
            AVIVA   PIC                      348,023          4.30     1,498,935.06
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          2.75      313,512.25
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178          2.69     1,482,179.53
            PRUDENTIAL                         229,107         13.68      3,134,183.76
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.47      473,535.93
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         10.77       313,030.05
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         7.33      655,437.49
            HALMA   PLC                       32,374         19.07       617,372.18
            BT  GROUP   PLC                     730,298          1.87     1,366,679.67
                                161/329


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,384,174           1.62     3,868,083.89
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.72      321,343.00
            NATIONAL     GRID   PLC                  291,880          8.89     2,597,440.12
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         22.13       400,818.56
            SSE  PLC                        93,277         12.50      1,165,962.50
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         8.29      488,433.66
                                    26,402,476               157,083,534.36
              イギリスポンド        小計
                                                  (21,936,715,573)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         20.48       356,311.04
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      628.00       422,016.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,864.00       2,328,432.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   44,261         51.84      2,294,490.24
            SIKA   AG-BR                       11,762        173.30      2,038,354.60
            ABB  LTD                       165,849         21.55      3,574,045.95
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       512.40      1,753,945.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       238.40       352,593.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       245.90       926,551.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         60.22       796,349.28
            SGS  SA                         437     2,528.00       1,104,736.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       162.60       823,894.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         74.68      3,341,481.92
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       277.50       689,032.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        53.10       209,107.80
            DUFRY   AG-REG                       3,825        97.84       374,238.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     2,056.00        328,960.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    82,900.00         663,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,380.00        767,520.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   269,186         104.12      28,027,646.32
            ALCON   INC                       35,606         58.00      2,065,148.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       229.30      1,170,347.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  895      887.80       794,581.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       344.30      2,240,360.10
            NOVARTIS                         189,231         87.50     16,557,712.50
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   61,860        297.40      18,397,164.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       159.50       574,359.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               218,862         13.04      2,855,054.79
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         47.51      1,006,119.27
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        80.40       273,118.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,608       774.00      1,244,592.00
            UBS  GROUP   AG                    345,678         12.35      4,269,123.30
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       185.30       718,408.10
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       499.00      1,471,551.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   RE  LTD                     26,239        106.65      2,798,389.35
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              13,483        390.20      5,261,066.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277       102.50       643,392.50
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       143.35       752,874.20
            SWISSCOM                          2,441       513.60      1,253,697.60
                                     1,546,645               115,519,965.66
               スイスフラン       小計
                                                  (12,637,884,243)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        311.00      4,413,401.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      23,903        272.35      6,509,982.05
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        237.60      6,091,826.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    85,980        226.50      19,474,470.00
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        353.20      21,077,210.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        309.00      11,290,242.00
            EPIROC    AB-A                      53,833        109.85      5,913,555.05
            EPIROC    AB-B                      29,972        106.05      3,178,530.60
            SANDVIK    AB                     100,730         179.60      18,091,108.00
            SKANSKA    B                      28,530        215.90      6,159,627.00
            SKF  AB-B                        28,335        184.20      5,219,307.00
            VOLVO   B                      125,906         150.55      18,955,148.30
            SECURITAS     B                     22,844        162.25      3,706,439.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        256.10      4,653,337.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         76.90      2,976,952.80
            HENNES    & MAURITZ    B                 69,119        193.62      13,382,820.78
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       426.20      3,392,125.80
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        446.60      6,765,543.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      52,085        304.30      15,849,465.50
            NORDEA    BANK   ABP                   295,938         72.66     21,502,855.08
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         94.96     13,171,901.60
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         95.84     13,071,234.24
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        138.85      11,137,991.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        218.60      2,796,331.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        509.20      20,591,029.60
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        263.20      4,764,972.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       372.40      2,711,072.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         87.14     23,419,310.70
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        533.00      11,461,632.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       430.00      2,663,420.00
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        138.55      6,929,162.60
            TELIA   CO  AB                     235,437         42.41      9,984,883.17
                                     2,149,036               321,306,888.27
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,614,702,493)
            AKER   BP  ASA                      10,311        265.40      2,736,539.40
                                163/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェーク
            EQUINOR    ASA                      92,158        178.60      16,459,418.80
     ローネ
            NORSK   HYDRO                      106,150         35.53      3,771,509.50
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        367.70      6,791,419.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       243.40      1,696,741.40
            MOWI   ASA                       40,968        225.50      9,238,284.00
            ORKLA                          69,804         87.30      6,093,889.20
            DNB  ASA                        80,217        169.00      13,556,673.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        169.95      3,156,651.30
            TELENOR    ASA                      60,821        164.45      10,002,013.45
                                      504,444              73,503,139.05
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (876,892,448)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       529.00      4,802,791.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        318.00      5,624,466.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,605        624.40      10,992,562.00
            ISS  A/S                        14,253        151.30      2,156,478.90
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     8,535.00       2,551,965.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     9,102.00       4,623,816.00
            DSV  PANALPINA     A S                 18,714        727.60      13,616,306.40
            PANDORA    A/S                      8,431       290.40      2,448,362.40
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       956.00      9,265,552.00
            COLOPLAST-B                          10,223        790.80      8,084,348.40
            DEMANT    A/S                       7,420       184.75      1,370,845.00
            GENMAB    A/S                       5,595      1,498.00       8,381,310.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       242.50      1,181,217.50
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   156,652         389.00      60,937,628.00
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378         95.72      5,683,662.16
            TRYG   A/S                        9,828       187.00      1,837,836.00
            ORSTED    A/S                      15,908        595.00      9,465,260.00
                                      366,143              153,024,406.76
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,462,162,704)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         27.96       576,786.84
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          7.38      876,603.78
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          8.23     1,362,846.85
            SANTOS                         156,437          8.11     1,268,704.07
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         23.09       295,852.17
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         33.63      2,811,131.70
            WORLEY    LTD                      34,596         14.30       494,722.80
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.42      412,508.36
            BHP  GROUP   LTD                    261,560         37.30      9,756,188.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         14.12       696,511.36
            BORAL   LIMITED                       81,732         4.98      407,025.36
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          9.58     1,290,196.08
                                164/329


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.63      546,674.37
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         27.66      1,033,460.58
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 66,006         29.98      1,978,859.88
            ORICA   LTD                       29,211         24.18       706,321.98
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         95.23      3,097,070.06
            SOUTH32    LTD                     408,172          2.74     1,118,391.28
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        34.38       316,983.60
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.03      1,555,442.91
            SEEK   LTD                       26,358         22.48       592,527.84
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.72      912,265.64
            TRANSURBAN      GROUP                    229,164         14.72      3,373,294.08
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         31.65      1,669,600.80
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         12.48       378,493.44
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        39.71       129,573.73
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.79      799,192.34
            REA  GROUP   LTD                     3,593       102.85       369,540.05
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.19      189,232.97
            WESFARMERS      LTD                    97,071         40.81      3,961,467.51
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         15.25      1,422,474.25
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                107,751         37.68      4,060,057.68
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         10.49       483,903.70
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         17.77      1,037,323.75
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       213.82      1,028,688.02
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         71.65       877,569.20
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 38,989         29.15      1,136,529.35
            CSL  LIMITED                        40,233        261.34      10,514,492.22
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               252,665         26.25      6,632,456.25
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         8.75      311,500.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         10.79       457,862.86
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              156,654         79.17     12,402,297.18
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               250,533         28.47      7,132,674.51
            WESTPAC    BANKING                     306,284         27.42      8,398,307.28
            AMP  LTD                       244,230          1.94      475,027.35
            ASX  LTD                        15,814         80.40      1,271,445.60
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         8.07      355,628.76
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,283        137.74      4,033,440.42
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912         49.33       538,288.96
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.87     1,647,623.85
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.21      688,583.52
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         12.91      1,460,030.63
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         13.34      1,592,182.36
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         16.64       738,416.64
                                165/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.51     1,201,609.89
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.60      207,735.00
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         19.92      1,022,772.48
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.85      222,425.50
                                     6,002,979               114,328,817.64
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,554,082,135)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.11      391,650.84
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         9.45      802,777.50
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         12.39       828,321.06
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         20.49       932,458.92
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         13.59       493,548.03
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          4.44      646,520.80
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.65      514,029.60
                                      566,266               4,609,306.75
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (318,917,934)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         75.15     17,584,799.40
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         12.12      1,975,560.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         62.65      7,455,350.00
            MTR  CORP                       133,000         45.05      5,991,650.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         22.70      1,554,950.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           187,000         55.25     10,331,750.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         12.28       825,216.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         40.60      8,233,680.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         8.31      814,380.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          8.58     1,132,560.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         17.48      2,461,184.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            104,500         28.55      2,983,475.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         33.70      2,156,800.00
            WH  GROUP   LTD                     829,500          8.73     7,241,535.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         19.04      2,078,406.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         28.20      8,742,000.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        170.00      11,560,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              102,200         254.00      25,958,800.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,068,000          82.40     88,003,200.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         55.40     11,966,178.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.18      2,972,140.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         39.50      4,946,506.00
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         31.25      1,843,750.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         26.25      1,693,125.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         11.50      5,652,250.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         12.14      3,828,956.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   136,500         120.70      16,475,550.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         76.65      3,104,325.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         25.05      2,409,810.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         19.22      1,749,020.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         46.45      4,412,750.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         49.75      3,233,750.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.72     1,685,040.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         56.70      2,835,000.00
            CLP  HOLDINGS                       141,000         83.75     11,808,750.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                897,504         15.42     13,839,511.68
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         56.15      6,232,650.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700        103.60      2,455,320.00
                                     7,749,684               310,229,677.88
                香港ドル     小計
                                                   (4,324,601,709)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.92      777,116.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.27      242,890.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          4.12      449,080.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          0.98      195,902.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.39      397,935.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.32      403,863.56
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         5.13      262,656.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.94      399,500.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.34      297,414.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        32.27       319,473.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.21       90,085.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.88      692,968.00
            DBS  GROUP                       156,300         26.61      4,159,143.00
            OCBC   BANK                       290,600         11.13      3,234,378.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 115,000         26.95      3,099,250.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         9.16      570,668.00
            CAPITALAND      LTD                    223,500          3.71      829,185.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         10.88       339,456.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         7.95      377,625.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         16.60       426,620.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243          3.35     2,520,014.05
                                     3,653,176               20,085,221.61
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,611,839,034)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         16.26      1,101,712.56
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       564.40      1,211,202.40
            BANK   HAPOALIM     BM                   98,310         28.73      2,824,446.30
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         26.02      3,659,843.10
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         15.64      1,556,180.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503         86.65      1,083,384.95
                                167/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AZRIELI    GROUP                      4,323       261.00      1,128,303.00
            NICE   LTD                        4,894       557.00      2,725,958.00
                                      430,087              15,291,030.31
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (477,538,876)
                                    96,299,261               366,123,082,266
                  合　計
                                                  (366,123,082,266)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  102,205        1,138,563.70
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         848,053.43
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         790,768.00
                                     236,074        2,777,385.13
               オーストラリアドル          小計
                                             (207,803,955)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,726,515.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,582,500.00
                                     595,500        6,309,015.00
                 香港ドル     小計
                                             (87,947,669)
                                     831,574         295,751,624
             投資信託受益証券合計
                                             (295,751,624)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         800,760.60
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,510,472.74
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             38,995        8,027,900.65
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,142,982.24
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          12,833        2,693,005.05
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,880,040.60
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        967,734.56
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            37,198        4,865,870.38
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,838        2,079,375.66
                DUKE   REALTY    CORP               29,929        1,035,244.11
                EQUINIX    INC                 7,467       3,959,824.77
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,570         973,567.40
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           33,874        2,844,738.52
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,792,209.72
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,951        1,163,981.79
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        792,692.92
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          41,014        1,381,761.66
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,162,563.53
                INVITATION      HOMES   INC            46,500        1,372,215.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         802,729.26
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         738,235.95
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            16,322         958,101.40
                MACERICH     CO/THE                10,128         280,950.72
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,371,655.63
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         782,846.40
                PROLOGIS     INC                56,738        4,940,177.66
                PUBLIC    STORAGE                 13,426        2,837,585.10
                REALTY    INCOME    CORP              27,116        2,069,493.12
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         922,762.86
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,160        2,321,153.60
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,453        4,241,213.97
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        693,762.00
                SUN  COMMUNITIES      INC             7,365       1,132,737.00
                UDR  INC                   24,799        1,174,728.63
                VENTAS    INC                 30,413        1,810,790.02
                VEREIT    INC                 105,798         993,443.22
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390        1,012,200.30
                WELLTOWER     INC                34,628        2,869,968.64
                WP  CAREY   INC                14,644        1,236,832.24
                                    1,075,590         73,638,309.62
                アメリカドル       小計
                                            (8,038,357,878)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        207,820.90
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         408,936.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        177,489.12
                                     30,576         794,246.02
                 カナダドル      小計
                                             (65,541,181)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        361,020.20
                GECINA    SA                  4,459        675,092.60
                ICADE                      2,845        246,946.00
                KLEPIERRE                     17,225         569,458.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     11,888        1,699,984.00
                                     39,995        3,552,501.30
                  ユーロ    小計
                                             (427,188,281)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         455,042.22
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         516,411.00
                SEGRO   PLC                  94,451         789,610.36
                                     232,415        1,761,063.58
                イギリスポンド        小計
                                             (245,932,528)
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,081,094.10
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        1,989,042.78
                GPT  GROUP                  167,884         987,157.92
                MIRVAC    GROUP                 306,089         976,423.91
                                169/329


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                SCENTRE    GROUP                486,663        1,883,385.81
                STOCKLAND                     207,412        1,010,096.44
                VICINITY     CENTERS                291,115         759,810.15
                                    1,693,524         8,687,011.11
               オーストラリアドル          小計
                                             (649,962,171)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        15,275,450.00
                                     179,500        15,275,450.00
                 香港ドル     小計
                                             (212,939,773)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         570,775.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         490,860.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         498,747.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         316,590.00
                                     813,800        1,876,972.00
               シンガポールドル         小計
                                             (150,627,003)
                                    4,065,400         9,790,548,815
               投資証券合計
                                            (9,790,548,815)
                                            10,086,300,439
                 合計
                                           (10,086,300,439)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    610銘柄            96.9  %         ―         ―       67.0  %
               投資証券     39銘柄              ―         ―       3.1  %        2.1  %
     カナダドル           株式    86銘柄            99.5  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    240銘柄            99.0  %         ―         ―       11.6  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    94銘柄            98.9  %         ―         ―        5.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.4  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     オーストラリアドル           株式    58銘柄            90.9  %         ―         ―        2.3  %
                                170/329


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               投資信託受      3銘柄              ―       2.2  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       6.9  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    38銘柄            93.5  %         ―         ―        1.1  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.6  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            91.5  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       8.5  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,550,610,787
         コール・ローン                                55,345,775
         株式                             59,921,143,911
         投資信託受益証券                               201,304,191
         投資証券                               162,780,354
         派生商品評価勘定                                97,077,416
         未収入金                                 439,381
         未収配当金                                45,372,200
         差入委託証拠金                               443,688,771
         流動資産合計                             62,477,762,786
       資産合計                               62,477,762,786
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 120,000
         前受金                                96,961,916
         未払金                                  1,485
         未払解約金                               157,719,621
         未払利息                                   123
         流動負債合計                               254,803,145
       負債合計                                 254,803,145
                                171/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年11月11日現在
                 項目                   金額（円）
      純資産の部
       元本等
         元本                             21,641,099,794
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            40,581,859,847
         元本等合計                             62,222,959,641
       純資産合計                               62,222,959,641
      負債純資産合計                                62,477,762,786
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
                                172/329


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                                     2019年11月11日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年11月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               21,641,099,794口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8752円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,752円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                173/329




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                                     2019年11月11日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                174/329


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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                19,276,223,190円
     期中追加設定元本額                                                 2,904,991,344円
     期中一部解約元本額                                                  540,114,740円
     期末元本額                                                21,641,099,794円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,226,018,612円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,346,340,769円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,234,127,011円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,974,985,965円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  210,909,297円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  343,089,679円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,121,980,051円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  429,925,000円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  462,186,782円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  352,022,725円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,781,144円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  114,889,824円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  56,807,786円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  219,772,619円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  32,889,811円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,388,661円
     グローバル経済コア                                                  455,493,089円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  18,446,830円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
                                175/329


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                       区分                         2019年11月11日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  20,918,752円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           5,049,591,248
        投資信託受益証券                                                20,145,007
          投資証券                                              2,138,696
           合計                                           5,071,874,951
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         1,751,222,769               －    1,848,184,685           96,961,916
            合計             1,751,222,769               －    1,848,184,685           96,961,916
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          158,259,000              －     158,263,500            △4,500
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               アメリカドル            158,259,000              －     158,263,500            △4,500
             合計              158,259,000              －     158,263,500            △4,500
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                523,824          8.27     4,334,119.77
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          0.88       91,936.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 36,794         94.40      3,473,353.60
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            9,216        213.40      1,966,694.40
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     133,544          7.10      948,429.48
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                160,402          7.25     1,163,716.51
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                26,141         73.92      1,932,342.72
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B             7,348         6.73       49,452.04
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         9.42      146,113.62
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         15.27       258,521.10
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         28.96      1,925,753.12
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         20.58       319,175.22
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               26,818         12.78       342,734.04
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        56.15       400,012.60
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         14.12       547,474.76
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        37.79       204,141.58
            51JOB   INC-ADR                       1,655        81.13       134,270.15
            DP  WORLD   PLC                     21,152         13.01       275,187.52
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                29,952         22.45       672,422.40
            NIO  INC  - ADR                     53,878         1.98      106,678.44
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   13,921         37.08       516,190.68
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             13,433        120.43      1,617,736.19
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               38,759         44.59      1,728,263.81
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         43.85      1,460,468.10
            58.COM    INC-ADR                       9,450        55.25       522,112.50
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        73.23       387,972.54
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            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 26,753        124.56      3,332,353.68
            IQIYI   INC-ADR                       11,977         19.52       233,791.04
            MOMO   INC-SPON     ADR                   12,997         38.80       504,283.60
            NETEASE    INC-ADR                      6,869        299.04      2,054,105.76
            SINA   CORP                        5,725        42.71       244,514.75
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        14.00       127,022.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        54.67       286,962.83
            YY  INC-ADR                         6,185        65.03       402,210.55
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            137,490         187.16      25,732,628.40
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        42.48       149,019.84
            JD.COM    INC-ADR                      71,913         33.23      2,389,668.99
            PINDUODUO     INC-ADR                     17,726         43.23       766,294.98
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  45,465         34.17      1,553,539.05
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488         11.88       564,157.44
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,845         12.08       481,327.60
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        22.40       81,603.20
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    4,035        23.60       95,226.00
            BBVA   ARGENTINA     SA-ADR                  31,254         3.43      107,201.22
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             147,287          5.07      746,745.09
            CREDICORP     LTD                     6,431        206.75      1,329,609.25
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 8,771        12.41       108,848.11
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               253,773         15.12      3,838,316.62
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.42      294,253.96
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        33.16       67,016.36
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         1.10       59,875.20
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        42.92       189,062.60
            GLOBANT    SA                      3,122        99.11       309,421.42
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         9.39      374,229.06
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR              6,359         9.04       57,485.36
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR               5,650        14.03       79,269.50
                                    2,639,853                72,085,316.35
               アメリカドル       小計
                                                   (7,868,833,132)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,455,661           7.29     10,611,768.69
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           381,292         52.82     20,139,843.44
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        236.73      3,432,585.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852         43.23      4,186,911.96
            ALFA   S.A.B.-A                       359,900         17.14      6,168,686.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         67.22      2,520,750.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        321.29      7,487,663.45
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        202.35      6,289,038.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        184.46      3,132,130.80
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         52.75      1,809,325.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             258,090         44.18     11,402,416.20
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         79.62      2,500,068.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900         97.83      1,066,347.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              510,280         56.19     28,672,633.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        106.92      3,600,531.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                179,140         177.14      31,732,859.60
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        203.25      5,276,370.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         35.87      4,749,188.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         38.24      6,952,032.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                247,600         102.95      25,490,420.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         24.69      6,234,225.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,304,240          15.24     50,356,617.60
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         84.38      3,181,126.00
                                    7,657,055               246,993,535.94
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,410,333,090)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         59.40      1,092,960.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              292,700         32.91      9,632,757.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              402,440         30.02     12,081,248.80
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         20.48      1,548,288.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         31.25       462,500.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000         12.30       774,900.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         15.25      1,326,750.00
            SUZANO    SA                      50,679         38.00      1,925,802.00
            VALE   SA                       302,478         49.18     14,875,868.04
            EMBRAER    SA                      69,700         18.08      1,260,176.00
            WEG  SA                        84,872         28.24      2,396,785.28
            CCR  SA                       125,600         17.36      2,180,416.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 59,002         41.55      2,451,533.10
            RUMO   SA                       97,700         23.49      2,294,973.00
            COGNA   EDUCACAO                      138,184          9.82     1,356,966.88
            B2W  CIA  DIGITAL                      26,960         52.08      1,404,076.80
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         19.43      1,238,001.88
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907         48.92      4,055,810.44
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  56,800         43.81      2,488,408.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000         27.88      2,118,880.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         18.87       783,105.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         81.09      1,200,132.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100        111.50      2,352,650.00
            AMBEV   SA                      462,000         17.30      7,992,600.00
            BRF  SA                        52,500         34.45      1,808,625.00
            JBS  SA                       118,600         27.59      3,272,174.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        35.93       226,359.00
                                179/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATURA    COSMETICOS      SA                41,400         33.58      1,390,212.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             33,600         58.78      1,975,008.00
            HYPERA    SA                      35,300         35.14      1,240,442.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 116,362         32.03      3,727,074.86
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 383,453         34.24     13,129,430.72
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 81,100         47.00      3,811,700.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              466,981         36.27     16,937,400.87
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              443,567         13.76      6,103,481.92
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               190,503         48.70      9,277,496.10
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   69,000         34.69      2,393,610.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              69,100         35.10      2,425,410.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        56.39       411,647.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              85,963         15.16      1,303,199.08
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         28.76      1,305,704.00
            CIELO   SA                       99,269         7.74      768,342.06
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                48,400         54.00      2,613,600.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         12.81       933,849.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         39.55       700,035.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                24,100         38.22       921,102.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               98,092         13.09      1,284,024.28
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700         53.90      1,870,330.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         45.20       757,100.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             13,000        100.25      1,303,250.00
                                    5,399,278               161,186,195.11
              ブラジルレアル        小計
                                                   (4,221,466,449)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,745.00      301,703,850.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        1,820.00      247,456,300.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      19,800.00       195,168,600.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               32,595       8,300.00      270,538,500.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       3,600.00      255,013,200.00
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,040.00      143,507,520.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      7,070.00       65,913,610.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,045.00       31,108,540.00
            BANCO   DE  CHILE                    3,735,628          91.70     342,557,087.60
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,194      39,790.00       206,669,260.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          45.70     286,987,819.70
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           4.45     74,533,744.20
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       5,594.90      103,796,584.80
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233         325.00      93,025,725.00
            COLBUN    SA                      475,888         121.30      57,725,214.40
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,990,008          144.00     574,561,152.00
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          59.84     153,266,875.52
                                180/329


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                                    34,558,265              3,403,533,583.22
                チリペソ     小計
                                                    (496,915,903)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        3,130.00     1,530,504,270.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       6,900.00      220,875,900.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      18,300.00       324,330,900.00
            BANCOLOMBIA      SA                    29,376      42,660.00      1,253,180,160.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      44,820.00      1,715,619,960.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,410.00      428,228,280.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      32,820.00       683,312,400.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      28,100.00       352,964,100.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      20,200.00      1,020,322,200.00
                                      993,967             7,529,338,170.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (246,209,358)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,000        21.84       196,560.00
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T            4,358        18.50       80,623.00
            OPAP   SA                       17,668         9.70      171,379.60
            JUMBO   SA                       8,599        18.26       157,017.74
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.78      229,994.77
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                291,098          0.88      256,166.24
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 53,130         2.78      148,126.44
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         13.40       271,926.20
                                      533,284               1,511,793.99
                ユーロ    小計
                                                    (181,793,227)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700         12.10       323,070.00
                                      26,700                323,070.00
              イギリスポンド        小計
                                                     (45,116,725)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        127.50      1,479,382.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          7.25      846,473.75
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         18.91       450,266.01
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         19.85      1,239,831.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         4.44      191,665.92
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        27.44       269,899.84
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         12.80       796,044.80
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               13,224         67.60       893,942.40
            ARCELIK    AS                      15,358         18.46       283,508.68
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824         47.72      2,043,561.28
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              41,741         20.40       851,516.40
            AKBANK    T.A.S.                      276,321          7.34     2,028,196.14
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          9.79     2,349,521.68
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    173,012          6.15     1,064,023.80
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378          8.60      983,650.80
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         13.13      1,248,610.48
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                                    1,341,770                17,020,095.48
               トルコリラ      小計
                                                    (322,360,608)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        788.00      5,880,844.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         78.30      5,382,968.40
            CEZ  AS                        13,737        522.50      7,177,582.50
                                      89,948              18,441,394.90
               チェココルナ       小計
                                                     (87,043,383)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       3,044.00      100,062,368.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       5,590.00       84,845,020.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      14,040.00       274,467,960.00
                                      67,599             459,375,348.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (165,604,812)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         94.80      1,048,203.60
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414        105.50      2,786,677.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          5.00      732,485.00
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        20.80       86,756.80
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         96.40      1,265,924.80
            CCC  SA                        3,138        112.00       351,456.00
            LPP  SA                         124     8,520.00       1,056,480.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        260.80      1,748,403.20
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         28.70       674,507.40
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        141.60       627,288.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        28.46       251,301.80
            BANK   MILLENNIUM      SA                 99,381         5.90      586,347.90
            BANK   PEKAO   SA                    15,510        105.05      1,629,325.50
            M BANK   SA                       1,663        382.80       636,596.40
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         39.00      2,983,695.00
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615        308.80      1,116,312.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044         37.97      2,355,810.68
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         6.33      352,315.14
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         9.52      604,735.90
                                      625,871              20,894,622.12
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (589,019,397)
     香港ドル        CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －          －
            CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.19      312,620.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000         11.16      2,142,720.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,557,400           4.70     12,019,780.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             344,000         16.14      5,552,160.00
            CNOOC   LTD-R                     1,712,000          12.70     21,742,400.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         3.45      296,700.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,976,000           3.95     7,805,200.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          8.12     1,153,040.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.56      870,400.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 75,400         2.74      206,596.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         49.30      5,423,000.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.24      293,440.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          4.51      457,765.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          2.72      913,920.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          7.40     2,442,000.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             144,000          2.75      396,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          9.00     1,890,000.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         3.25      258,700.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         9.26      768,580.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          5.03      834,980.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          2.97      867,240.00
            MMG  LIMITED                       168,000          1.86      312,480.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          7.80     1,006,200.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          2.31      459,690.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         8.61      779,205.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          2.96     2,157,840.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          3.77      467,480.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         76.60      2,489,500.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               395,000          6.26     2,472,700.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              312,000          5.42     1,691,040.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         31.75      5,064,125.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          9.00     1,723,500.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          4.94     2,341,560.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          7.20     1,224,000.00
            CITIC   LTD                      585,000         10.42      6,095,700.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          5.56     2,841,438.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         11.12      3,202,560.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         19.08       667,800.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          1.71      244,530.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.49      418,320.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         15.16       576,080.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         4.73      338,195.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         14.22       604,350.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         13.84      2,931,312.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         9.62      302,221.92
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         30.65      1,909,495.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          6.24     2,402,861.76
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         27.20      3,699,200.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          8.82     1,587,600.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000          7.61      897,980.00
                                183/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          7.94      857,520.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             468,000          4.27     1,998,360.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         13.04      2,158,732.88
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          5.36      943,360.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          3.16      462,940.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          6.51      679,279.44
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         10.66       724,880.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         16.96      2,169,557.12
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          2.51      276,100.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         7.17      630,960.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          5.08      594,360.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          9.32     2,330,000.00
            BYD  CO  LTD-H                      68,500         39.45      2,702,325.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          2.31      577,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          8.09     2,151,940.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         24.45       665,040.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            471,000         15.54      7,319,340.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750          6.84     2,412,810.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          8.76     2,210,533.44
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         8.05      740,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         78.40      8,702,400.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          4.42      857,480.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         23.15      2,685,400.00
            LI  NING   CO  LTD                    194,000         25.55      4,956,700.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000        109.10      7,637,000.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              27,000         11.92       321,840.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              37,000         36.25      1,341,250.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.35     1,957,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200         31.10      1,001,420.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                551,700         327.20     180,516,240.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.72      427,649.76
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.12      198,720.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             102,700         94.60      9,715,420.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         28.10      1,180,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          9.08     1,770,600.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.80      288,400.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.00          0.04
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         30.15      7,748,550.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         41.95      5,956,900.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.40      650,700.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         11.86      2,704,080.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000         47.45      2,182,700.00
                                184/329


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            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.86      628,800.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          6.71     3,757,600.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               34,000         53.95      1,834,300.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         54.10      3,597,650.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          8.26     2,362,360.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000          9.23     2,252,120.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         14.94      1,918,296.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         28.45      2,833,620.00
            3SBIO   INC                      119,000         13.68      1,627,920.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         12.42      1,242,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         20.95      9,469,400.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          7.23     1,138,725.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.73      619,180.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000         19.00      1,558,000.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         6.65      541,975.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         23.50      1,304,250.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.10      353,100.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       726,000         11.80      8,566,800.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          6.79      774,060.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         7.32      270,840.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  27,600         97.95      2,703,420.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              54,500         89.45      4,875,025.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,929,000           3.31     9,694,990.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 7,726,200           3.31     25,573,722.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          5.51     5,220,587.25
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.74     4,508,688.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              9,117,620           6.47     58,991,001.40
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            685,000          3.75     2,568,750.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 376,423         40.30     15,169,846.90
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          5.67     3,126,438.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          4.23      638,730.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,262,515           5.86     36,698,337.90
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             730,000          5.30     3,869,000.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.70     1,414,400.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         23.08      1,846,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         13.14      1,760,760.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          4.35     1,428,975.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.23     1,140,210.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         14.88      1,964,160.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         15.44      3,072,560.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          7.36     1,037,760.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         8.75      775,250.00
                                185/329


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            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         12.60       745,920.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          8.46     2,341,728.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         12.64      2,007,232.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              710,000         21.25     15,087,500.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         30.50      8,259,400.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.32      315,480.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         19.62      2,782,586.88
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            115,600         33.30      3,849,480.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.34     2,311,280.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288         10.14      6,218,740.32
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             525,500         94.10     49,449,550.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700         26.05      1,190,485.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         11.28      1,601,760.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                69,000         11.44       789,360.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         19.96      3,712,560.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          5.56     3,213,680.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         27.10     10,326,184.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              265,111         34.95      9,265,629.45
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 174,000         28.55      4,967,700.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          5.75     1,587,000.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             770,285         11.56      8,904,494.60
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          8.53     1,091,840.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200         13.36      1,806,272.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          3.52      549,120.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         8.48      754,720.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         12.34      1,159,960.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     178,500         32.95      5,881,575.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          3.18     1,068,480.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         27.40      3,630,500.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.61      337,295.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                528,591          3.07     1,622,774.37
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          2.96      334,480.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              234,000         38.30      8,962,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.76     1,017,280.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          3.62      376,791.32
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          8.75     2,117,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         19.16      1,264,560.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         18.14      1,433,060.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500         51.60      3,689,400.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         14.82      1,259,700.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          4.74     1,118,640.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         22.70      1,520,900.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         8.36      576,840.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         17.56       370,516.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   732,000          5.82     4,260,240.00
            MEITU   INC                      143,000          1.68      240,240.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   74,300        130.80      9,718,440.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                823,800          8.84     7,282,392.00
            ZTE  CORP-H                        82,908         23.25      1,927,611.00
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            594,500         64.30     38,226,350.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           3.33     4,515,480.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,156,000           1.69     7,023,640.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               700,000          7.68     5,376,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         36.40      1,419,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          4.12     2,513,200.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           2.08     2,791,360.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         34.75      5,983,950.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          4.50     1,138,500.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          1.69     1,125,540.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         45.65      3,925,900.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         10.34      1,813,636.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.59      219,420.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         88.50      6,646,350.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              272,000         17.00      4,624,000.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.05      561,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          3.79     1,402,300.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          2.99      914,940.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          7.38     1,904,040.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         5.74      264,040.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         15.18       683,100.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          9.84     2,607,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              224,453          4.55     1,021,261.15
                                    88,864,324                928,695,983.90
                香港ドル     小計
                                                  (12,946,022,015)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.44     1,423,017.92
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         23.72       595,372.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          7.65     1,607,265.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.77      688,311.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          3.77      524,784.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.90      378,180.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          2.15      425,915.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.29      382,993.34
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         1.94      125,712.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         8.49      455,013.06
                                187/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MISC   BHD                       125,040          8.28     1,035,331.20
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         4.25      297,500.00
            GENTING    BHD                     205,300          6.21     1,274,913.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          3.25     1,201,525.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         17.70       192,930.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        34.64       294,440.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         10.12       141,680.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.34      779,637.60
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         22.52      1,234,096.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        145.70      1,005,330.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         18.24       960,883.20
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         7.26      604,032.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.99     1,232,759.54
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          5.35      848,510.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.51     1,263,443.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         4.35      428,040.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         2.78      196,268.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          4.14      539,028.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               444,619          5.40     2,400,942.60
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         17.06      1,045,641.52
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         17.28       258,042.24
            MALAYAN    BANKING    BHD                 359,804          8.83     3,177,069.32
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   298,520         19.94      5,952,488.80
            RHB  BANK   BHD                     206,419          5.77     1,191,037.63
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          0.73      122,925.81
            SP  SETIA   BHD                     185,105          1.32      244,338.60
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   281,687          4.37     1,230,972.19
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.70     1,464,990.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.41     1,449,339.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         3.77      265,981.04
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         16.32      1,232,160.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         13.84      4,075,534.00
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          0.91      229,652.15
                                    6,861,231                44,478,024.76
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,172,885,512)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 364,800         12.20      4,450,560.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    829,500          3.68     3,052,560.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         124.50      15,525,150.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,097,800          45.50     49,949,900.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         72.75      8,737,275.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         33.00      6,811,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         55.50     12,483,837.00
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            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    73,400        393.00      28,846,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         80.25     34,355,025.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         10.80      8,823,600.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               471,100         13.60      6,406,960.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               323,310         37.25     12,043,297.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,235         16.70      7,869,624.50
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         65.75      2,288,100.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               102,700         49.25      5,057,975.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      566,800         78.75     44,635,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         26.50      9,028,550.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         14.10      3,384,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                819,600         23.60     19,342,560.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        131.50      4,313,200.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        178.00      9,238,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         153.50      19,402,400.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   78,300        152.50      11,940,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         16.80      7,369,320.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              147,500         118.50      17,478,750.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           1.46     1,951,290.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         61.25      5,500,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 172,500         66.25     11,428,125.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         10.10      8,807,200.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         230.00      24,357,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         67.50     16,449,750.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000         63.00      4,158,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          5.20     4,999,326.80
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        346.00      8,027,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         44.75      8,301,125.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    52,400        171.00      8,960,400.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300         76.00      4,126,800.00
                                    12,695,738                459,900,960.80
               タイバーツ      小計
                                                   (1,655,643,458)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         56.00     13,324,640.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         10.62      6,272,172.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        848.50      18,980,945.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450          7.63     2,635,783.50
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858        900.00      6,172,200.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         78.50     18,083,260.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805       1,070.00       24,401,350.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            144,500         123.80      17,889,100.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        228.00      13,910,280.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        151.50      9,602,070.00
                                189/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         97.50      5,834,887.50
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         159.50      27,708,499.50
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         67.55     10,894,936.85
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        203.00      6,254,430.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.65     10,954,005.00
            AYALA   LAND   INC                    637,000         47.00     29,939,000.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          4.90     3,126,200.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         26.70      2,483,100.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         40.00     35,502,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      1,900.00       8,911,000.00
            PLDT   INC                        6,225      1,110.00       6,909,750.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         39.60      3,544,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        349.80      10,182,678.00
                                    6,891,711               293,516,487.35
              フィリピンペソ        小計
                                                    (633,995,612)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,415.00     2,036,609,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        2,580.00     1,154,034,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       23,275.00      4,675,947,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              4,134,700          980.00    4,052,006,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        8,200.00     2,002,440,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       20,550.00      3,904,500,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700      11,800.00      1,023,060,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       12,825.00      3,008,745,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        5,100.00      629,850,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700         6,625.00     14,261,637,500.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,175.00      626,275,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300        7,600.00     6,021,480,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      53,500.00      3,188,600,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        2,060.00     1,890,874,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       11,275.00      1,815,275,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        7,750.00     3,325,525,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       43,150.00      5,117,590,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900         1,585.00     4,368,101,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                915,000       31,400.00     28,731,000,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,100.00     12,908,481,600.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        7,675.00     6,218,285,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              669,100        1,890.00     1,264,599,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,246,000         3,990.00     20,931,540,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,405.00      960,177,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          580.00     934,032,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         4,110.00     18,672,141,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500        2,000.00     1,583,000,000.00
                                190/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    32,108,096             155,305,805,600.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,211,385,283)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      50,800.00       214,731,600.00
            S-OIL   CORPORATION                       5,824     100,500.00       585,312,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     162,000.00       904,932,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      17,250.00       184,678,500.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      32,950.00       238,623,900.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    434,500.00       340,213,500.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051      76,400.00       80,296,400.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     323,000.00      1,432,828,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    180,500.00        86,459,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     227,000.00       317,800,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      65,100.00       73,367,700.00
            POSCO                          7,828     224,000.00      1,753,472,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 1,159      47,850.00       55,458,150.00
            CJ  CORP                         1,230      91,000.00       111,930,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               4,176      93,300.00       389,620,800.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      4,800.00       39,696,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      32,850.00       141,517,800.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      32,550.00       220,038,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      24,850.00       70,201,250.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      31,050.00       68,341,050.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      45,300.00       289,014,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    348,500.00       282,285,000.00
            KCC  CORP                         870    237,500.00       206,625,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      38,700.00       200,311,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               3,318     120,500.00       399,819,000.00
            LG  CORP                         8,323      72,400.00       602,585,200.00
            LOTTE   CORP                       2,370      37,050.00       87,808,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      19,000.00       113,772,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    7,702     102,500.00       789,455,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      19,000.00       351,804,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       7,270.00      270,087,770.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   3,879     268,500.00      1,041,511,500.00
            S-1  CORPORATION                         960     96,000.00       92,160,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    157,500.00       135,765,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     152,500.00       221,887,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      26,950.00       148,332,800.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,595.00      136,636,920.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      35,350.00       249,783,100.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      11,550.00       219,450,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,414     242,000.00      1,552,188,000.00
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            HYUNDAI    MOTOR   CO                   14,394      124,000.00      1,784,856,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      82,800.00       239,457,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      74,600.00       224,023,800.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    25,363      43,100.00      1,093,145,300.00
            FILA   KOREA   LTD                     4,080      62,100.00       253,368,000.00
            HLB  INC                        2,398     147,800.00       354,424,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      69,400.00       764,718,600.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 5,058      91,600.00       463,312,800.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      30,450.00       402,183,600.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      24,800.00       125,736,000.00
            KAKAO   CORP                       5,905     152,000.00       897,560,000.00
            NAVER   CORP                       13,191      163,500.00      2,156,728,500.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     529,000.00       872,850,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      94,000.00       231,710,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    199,900.00        67,566,200.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    154,800.00       128,484,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      82,900.00       252,927,900.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      77,400.00       94,582,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     133,000.00       137,522,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    254,000.00       134,620,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    182,000.00        99,918,000.00
            EMART                          2,723     128,500.00       349,905,500.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      39,650.00       51,981,150.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    244,500.00       189,487,500.00
            KT&G   CORP                       10,696      99,400.00      1,063,182,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993     107,000.00       213,251,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    578,000.00        39,304,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     191,500.00       550,179,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710     96,100.00       68,231,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,253,000.00       1,160,278,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    761,000.00       102,735,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      84,100.00       177,871,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,078      51,800.00       314,840,400.00
            CELLTRION     INC                     9,173     188,000.00      1,724,524,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      38,600.00       42,923,200.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    481    324,500.00       156,084,500.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   628     41,850.00       26,281,800.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    1,641      96,200.00       157,864,200.00
            MEDY-TOX     INC                       326    333,800.00       108,818,800.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     390,000.00       609,570,000.00
            SILLAJEN     INC                      5,667      17,550.00       99,455,850.00
            YUHAN   CORPORATION                        630    219,000.00       137,970,000.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       7,230.00      167,851,680.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  33,256      36,000.00      1,197,216,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      12,250.00       347,042,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,159      43,300.00      1,652,284,700.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             45,460      43,850.00      1,993,421,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              55,614      12,300.00       684,052,200.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      71,300.00       328,122,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       4,485.00      214,849,440.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,540.00      234,433,680.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      12,650.00       142,919,700.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      35,000.00       66,465,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      34,900.00       201,582,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      54,200.00       228,127,800.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    83,341       2,415.00      201,268,515.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             9,101      28,300.00       257,558,300.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      29,000.00       115,275,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     235,500.00       731,934,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      75,100.00       557,016,700.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     199,500.00       622,639,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   24,071      14,500.00       349,029,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     122,500.00       173,337,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     116,000.00       649,948,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             461,089       52,100.00     24,022,736,900.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      79,690      42,600.00      3,394,794,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,221     237,500.00      1,239,987,500.00
            LG  UPLUS   CORP                     14,194      13,900.00       197,296,600.00
            SK  TELECOM                         2,172     242,000.00       525,624,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      27,000.00       660,609,000.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      40,950.00       185,831,100.00
            SK  HYNIX   INC                     52,182      82,300.00      4,294,578,600.00
                                    1,537,492             78,463,067,855.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (7,391,220,991)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         98.60     10,771,064.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         43.30     10,139,820.80
            CHINA   STEEL                     1,120,261          23.80     26,662,211.80
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               354,061         88.70     31,405,210.70
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                452,824         97.40     44,105,057.60
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 467,752         72.70     34,005,570.40
            TAIWAN    CEMENT                      469,479         40.90     19,201,691.10
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        437.50      5,250,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         30.25     10,527,847.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,237        264.00      5,606,568.00
                                193/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203          9.05     1,178,337.15
            EVA  AIRWAYS    CORP                   164,159         14.35      2,355,681.65
            EVERGREEN     MARINE                    132,968         12.75      1,695,342.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         36.50      6,460,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         48.35      8,560,899.35
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        392.50      7,825,272.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              36,207        204.50      7,404,331.50
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         34.45      1,378,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        221.50      5,640,276.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        296.50      4,744,000.00
            POU  CHEN                       273,780         41.20     11,279,736.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         75.10      1,660,310.80
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         18.40      3,864,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        563.00      14,638,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              66,544        309.00      20,562,096.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         62.10      2,220,447.60
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            446,395         73.00     32,586,835.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        133.00      1,729,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              420,468         23.20      9,754,857.60
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,871,237          21.85     40,886,528.45
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             978,573         27.60     27,008,614.80
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,004,094          22.80     22,893,343.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           757,945         22.30     16,902,173.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,075,339          30.50     32,797,839.50
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          12.70     14,692,490.30
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                964,768         14.50     13,989,136.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 476,620         12.70      6,053,074.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               769,621         21.10     16,239,003.10
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         53.00     17,535,633.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              132,022         140.50      18,549,091.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           945,153         19.90     18,808,544.70
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         42.70     31,254,307.70
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780          10.00     12,567,800.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             307,791         26.10      8,033,345.10
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             649,082         45.60     29,598,139.20
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,166,470          10.40     12,131,288.00
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         47.05      1,981,746.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         47.35      1,583,384.00
            ACER   INC                       255,803         18.30      4,681,194.90
            ADVANTECH     CO  LTD                   28,402        308.50      8,762,017.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        215.00      13,564,780.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090          8.04     7,598,523.60
                                194/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        279.00      16,098,300.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         93.80      2,700,689.60
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          6.97     5,401,750.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         18.80      8,117,088.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         139.50      26,072,968.50
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         67.00      6,220,950.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,196,248          90.90     108,738,943.20
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         22.75      6,381,625.25
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               10,040       4,760.00       47,790,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         50.40     11,362,780.80
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000         89.70      5,382,000.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         67.30     10,732,600.20
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         61.80     14,972,286.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         36.50      4,675,650.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        172.00      4,644,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         28.35      6,880,403.25
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         38.05      5,467,480.60
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        307.00      6,988,548.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               75,922        147.50      11,198,495.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               347,315         113.50      39,420,252.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         75.70     11,884,900.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         116.00      17,655,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            379,315         78.30     29,700,364.50
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        363.00      6,534,000.00
            MEDIATEK     INC                     138,804         414.00      57,464,856.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         72.40      7,457,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        212.00      11,245,540.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        294.50      3,415,905.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              123,770         94.30     11,671,511.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              60,944        225.00      13,712,400.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,378,389          305.50     726,597,839.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          14.25     17,242,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         64.90      5,776,100.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        312.50      10,000,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         16.65      3,396,600.00
                                    31,810,805              2,004,327,089.00
               新台湾ドル      小計
                                                   (7,195,534,249)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        502.75      33,241,830.00
            COAL   INDIA   LTD                    147,331         209.25      30,829,011.75
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        293.95      17,467,978.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         134.05      25,974,198.25
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         138.30      34,949,654.70
                                195/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        283.40      14,006,478.20
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               275,350        1,445.50      398,018,425.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        202.25      14,872,049.25
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,794.85       44,799,456.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        774.00      21,162,708.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         203.85      24,738,624.45
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        250.00      20,071,000.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,354.15       10,979,448.20
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     19,985.95       18,007,340.95
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        397.95      10,282,630.05
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,271      4,147.25       38,449,154.75
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        555.85      30,129,293.40
            VEDANTA    LTD                     198,772         155.50      30,909,046.00
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         76.55     10,992,809.65
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        707.50      16,609,270.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,423.00       63,445,878.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        386.15      24,144,414.90
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        570.90      15,103,159.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,530.00       12,790,800.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     8,362      3,245.55       27,139,289.10
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        426.65      12,936,881.30
            BOSCH   LTD                        965     15,353.85       14,816,465.25
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      21,689.65       27,198,821.10
            HERO   MOTOCORP     LTD                   10,359       2,646.95       27,419,755.05
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               75,669        580.00      43,888,020.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               10,533       7,200.55       75,843,393.15
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        129.25      9,931,182.25
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         169.05      24,858,802.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     24,403.10       14,666,263.10
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819       1,156.75       32,179,628.25
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        287.50      22,848,487.50
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,968.85       21,708,540.10
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      3,158.00       16,131,064.00
            ITC  LTD                       347,144         260.50      90,431,012.00
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      14,471.30       34,658,763.50
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        633.05      20,563,363.15
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        473.65      27,524,275.15
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        734.50      28,251,808.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       2,086.40      124,537,216.00
            MARICO    LTD                      42,465        370.60      15,737,529.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        439.95      8,946,823.20
            CIPLA   LTD                       31,308        462.50      14,479,950.00
                                196/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,699.95       15,398,147.10
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,822.10       29,417,570.40
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        286.45      4,593,512.20
            LUPIN   LTD                       26,552        718.75      19,084,250.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      1,776.55       11,904,661.55
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        422.10      35,013,195.00
            AXIS   BANK   LTD                    200,055         725.50     145,139,902.50
            BANDHAN    BANK   LTD                   36,073        550.80      19,869,008.40
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               158,513        2,233.20      353,991,231.60
            ICICI   BANK   LTD                    222,300         489.45     108,804,735.00
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918        241.65      6,504,734.70
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        439.55      12,294,653.05
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         316.00      52,907,248.00
            YES  BANK   LTD                     152,956         68.95     10,546,316.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   16,731       4,159.45       69,591,757.95
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        329.00      9,188,641.00
            REC  LTD                        48,168        138.75      6,683,310.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                19,022       1,116.35       21,235,209.70
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      8,818.85       27,929,297.95
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              38,897        567.90      22,089,606.30
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA               9,128      1,320.45       12,053,067.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 52,729       1,150.10       60,643,622.90
            INFOSYS    LTD                     326,529         708.15     231,231,511.35
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              86,554       2,129.95      184,355,692.30
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        771.35      37,067,224.25
            WIPRO   LTD                      118,712         256.40      30,437,756.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  199,402         369.15      73,609,248.30
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        218.30      7,816,013.20
            IDEA   CELLULAR     LTD                  467,944          3.75     1,754,790.00
            GAIL   INDIA   LTD                    174,768         127.05      22,204,274.40
            NTPC   LTD                       260,019         117.40      30,526,230.60
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            166,781         191.65      31,963,578.65
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         59.55      5,553,037.50
                                    6,432,998              3,410,075,028.85
               インドルピー       小計
                                                   (5,251,515,544)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        130.56      9,530,880.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        135.42      9,005,430.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        192.18      10,243,194.00
                                      192,800              28,779,504.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (20,145,652)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358         22.22      1,274,494.76
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          2.53     1,123,130.25
                                197/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIES      QATAR                    159,480         10.38      1,655,402.40
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          4.43      903,675.70
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          3.85     1,565,179.00
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         15.50      1,770,565.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 432,557         19.36      8,374,303.52
            QATAR   INSURANCE     CO                 189,640          3.08      584,091.20
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.40      705,466.00
            OOREDOO    QSC                      72,800         7.35      535,080.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421         16.06      1,002,481.26
                                    2,350,431                19,493,869.09
              カタールリアル        小計
                                                    (582,281,869)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        126.25      2,479,297.50
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              5,219      1,125.07       5,871,740.33
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                38,437        283.00      10,877,671.00
            GOLD   FIELDS    LTD                    83,566         76.45      6,388,620.70
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        365.14      1,961,532.08
            SAPPI   LIMITED                       49,985         37.80      1,889,433.00
            SASOL   LTD                       57,030        295.37      16,844,951.10
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        215.00      5,955,930.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        133.50      5,410,621.50
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        161.34      3,436,380.66
            NASPERS    LTD-N   SHS                   42,439       2,150.00       91,243,850.00
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        160.35      3,853,531.20
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         50.56      2,394,875.52
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         59.60      4,987,566.40
            BID  CORP   LTD                     33,071        349.17      11,547,401.07
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        250.00      6,730,250.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD                62,266         68.80      4,283,900.80
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        137.82      6,173,233.44
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        201.48      4,689,245.52
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        234.50      3,053,893.50
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         24.11      3,774,251.73
            NETCARE    LTD                      99,170         17.10      1,695,807.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        113.20      4,216,020.80
            ABSA   GROUP   LTD                    70,978        162.61      11,541,732.58
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               4,385      1,450.05       6,358,469.25
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        242.65      9,229,678.05
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               126,090         176.66      22,275,059.40
            FIRSTRAND     LTD                    312,664         68.35     21,370,584.40
            INVESTEC     LTD                     28,883         85.84      2,479,316.72
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        244.29      4,517,899.26
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        275.82      3,212,475.54
                                198/329


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            REMGRO    LTD                      55,441        180.87      10,027,613.67
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         81.36      6,053,021.28
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        127.61      4,465,839.56
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        116.34       724,332.84
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078         20.50      1,395,599.00
            OLD  MUTUAL    LTD                    489,612         20.37      9,973,396.44
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            136,094         31.22      4,248,854.68
            SANLAM    LTD                      172,493         82.02     14,147,875.86
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 32,121        128.00      4,111,488.00
            MTN  GROUP   LTD                    156,559         96.81     15,156,476.79
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         62.00       703,886.00
            VODACOM    GROUP                      58,903        135.00      7,951,905.00
                                    2,950,055               369,705,509.17
              南アフリカランド         小計
                                                   (2,713,638,437)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490          7.79     2,099,327.10
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.26      676,372.88
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              259,815         15.30      3,975,169.50
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                637,262          2.29     1,459,329.98
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         3.60      109,962.00
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.93      346,710.99
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          4.13     1,241,568.86
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             168,271         16.60      2,793,298.60
                                    1,974,236                12,701,739.91
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (378,130,797)
     香港・オフショ        SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         8.44      323,252.00
     ア人民元
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         43.68      1,285,939.20
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.61      217,107.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100         15.42       572,082.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          1.32      608,520.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         7.06      288,754.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             14,980         30.08       450,598.40
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             47,500         46.46      2,206,850.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         14.05       331,580.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         8.16      277,440.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         20.48       233,472.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         15.91       270,470.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                75,820         9.77      740,761.40
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               494,300          5.33     2,634,619.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          5.16     1,088,244.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               6,300        75.62       476,406.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600         22.51      1,093,986.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          4.42      721,344.00
                                199/329


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            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900         14.09       590,371.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         7.97      180,122.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         12.87       258,828.57
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600         23.89       754,924.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         8.87      229,733.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.40      216,000.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 374,600          2.49      932,754.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300          7.75      947,825.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.04      192,432.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        77.87       414,190.53
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.80      257,520.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        43.55       361,465.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         22.72       847,456.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300         25.66       880,138.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         23.75      1,011,750.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             18,500         63.61      1,176,785.00
            HLA  CORP   LTD-A                     21,400         7.92      169,488.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         59.62      1,228,172.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000         18.56       482,560.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         90.50      1,339,400.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         13.67       232,390.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400          5.98      833,612.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             21,060         8.93      188,065.80
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         14.16       240,720.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   45,800         10.77       493,266.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         8.04      325,620.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            11,800        113.81      1,342,958.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 32,400         33.47      1,084,428.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302         29.47      1,010,879.94
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100        99.58       906,178.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                5,100      1,205.00       6,145,500.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800        85.62       839,076.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A                8,200        93.02       762,764.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800         22.40       600,320.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700        90.77       608,159.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600         12.91       407,956.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            63,900         38.88      2,484,432.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                16,400        134.59      2,207,276.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             13,780         41.40       570,492.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        26.94       261,856.80
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     57,300         13.68       783,864.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         16.39       407,127.60
                                200/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         30.07       306,714.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        48.62       481,338.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193         35.29       783,190.97
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             20,760         91.30      1,895,388.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800        85.03       578,204.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        18.92       132,440.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   11,232         24.59       276,194.88
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500         15.48       301,860.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000         32.15       546,550.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900        111.07       433,173.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.61     1,276,496.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         5.64      327,120.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         7.21      416,738.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         8.85      446,925.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000         28.35       680,400.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         9.39      427,245.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          7.35      918,015.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 85,500         37.75      3,227,625.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          6.20     1,696,320.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          7.64      912,216.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          5.87     1,533,244.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200         19.88      1,892,576.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 85,100         16.65      1,416,915.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         12.57      1,738,431.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         4.34      138,446.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          6.63     1,223,235.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 56,200         16.25       913,250.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200         22.42       968,544.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             128,800         15.07      1,941,016.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         11.50      1,170,700.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600         13.79       835,674.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        95.23       514,242.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         6.25      271,250.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         10.05       318,585.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          4.82      998,704.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200         36.81       669,942.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             50,400         89.17      4,494,168.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000         28.77       402,780.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              25,000         18.71       467,750.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700         26.74      1,435,938.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              43,900         14.62       641,818.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800         34.01       435,328.00
                                201/329


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800         34.50       372,600.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  57,200         29.60      1,693,120.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          3.63      415,998.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                42,400         34.40      1,458,560.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A               168,332         34.46      5,800,720.72
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   749,200          5.96     4,465,232.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          5.03      874,214.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             104,000         18.00      1,872,000.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          4.13     1,231,979.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.81      871,500.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300         22.55       367,565.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600         15.02       609,812.00
                                    8,390,689               109,550,269.81
            香港・オフショア人民元            小計
                                                   (1,710,079,711)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559         20.58       484,844.22
     リアル
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        47.50       465,690.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            31,928         12.44       397,184.32
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283         16.26       524,921.58
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             14,573         77.50      1,129,407.50
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               36,841         41.75      1,538,111.75
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              73,481         91.50      6,723,511.50
            SAUDI   CEMENT                       7,489        67.00       501,763.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059         21.54       453,610.86
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114         10.54       696,841.56
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  19,804         52.80      1,045,651.20
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        89.30       395,777.60
            JARIR   MARKETING     CO                  5,046        159.80       806,350.80
            ALMARAI    CO                      22,935         50.90      1,167,391.50
            SAVOLA                          25,336         30.95       784,149.20
            AL  RAJHI   BANK                     120,466         62.40      7,517,078.40
            ALINMA    BANK                      82,467         21.72      1,791,183.24
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813         13.34       477,745.42
            BANK   ALBILAD                       32,374         25.95       840,105.30
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   48,323         35.20      1,700,969.60
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               119,460         45.10      5,387,646.00
            RIYAD   BANK                      106,583         21.50      2,291,534.50
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         29.05      2,953,891.15
            SAUDI   BRITISH    BANK                   32,217         33.00      1,063,161.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  1,609        106.00       170,554.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        68.00       449,684.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         12.02       566,045.84
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.36      432,310.32
                                202/329


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            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414         21.94       755,043.16
            SAUDI   TELECOM    CO                   39,344         95.90      3,773,089.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                74,768         20.70      1,547,697.60
                                    1,324,097                48,832,945.72
             サウジアラビアリアル           小計
                                                   (1,423,968,697)
                                   258,318,293                59,921,143,911
                  合　計
                                                  (59,921,143,911)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         43,300        4,795,042.00
      益証券       ソ
                                     43,300        4,795,042.00
                メキシコペソ       小計
                                             (27,379,689)
           ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        1,709,420.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,858,941.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         775,500.00
                KLABIN    SA-UNIT                 83,000        1,459,970.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         837,043.48
                                     181,362        6,640,874.48
                ブラジルレアル        小計
                                             (173,924,502)
                                     224,662         201,304,191
             投資信託受益証券合計
                                             (201,304,191)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        8,937,432.00
             ソ
                                     308,400        8,937,432.00
                メキシコペソ       小計
                                             (51,032,736)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A             189,245        3,945,758.25
            ランド
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        6,812,635.23
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        4,466,077.75
                                    1,032,277         15,224,471.23
               南アフリカランド         小計
                                             (111,747,618)
                                    1,340,677          162,780,354
               投資証券合計
                                             (162,780,354)
                                              364,084,545
                 合計
                                             (364,084,545)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    56銘柄            100.0   %         ―         ―       13.1  %
     メキシコペソ           株式    23銘柄            94.7  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      1銘柄              ―       1.8  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.4  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    50銘柄            96.0  %         ―         ―        7.0  %
               投資信託受      5銘柄              ―       4.0  %         ―        0.3  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.8  %
     コロンビアペソ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     トルコリラ           株式    16銘柄            100.0   %         ―         ―        0.5  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    19銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     香港ドル           株式    207銘柄            100.0   %         ―         ―       21.5  %
     マレーシアリンギッ           株式    43銘柄            100.0   %         ―         ―        1.9  %
     ト
     タイバーツ           株式    37銘柄            100.0   %         ―         ―        2.7  %
     フィリピンペソ           株式    23銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     インドネシアルピア           株式    27銘柄            100.0   %         ―         ―        2.0  %
     韓国ウォン           株式    112銘柄            100.0   %         ―         ―       12.3  %
     新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %         ―         ―       11.9  %
     インドルピー           株式    80銘柄            100.0   %         ―         ―        8.7  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     南アフリカランド           株式    43銘柄            96.0  %         ―         ―        4.5  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       4.0  %        0.2  %
     アラブ首長国連邦           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    114銘柄            100.0   %         ―         ―        2.8  %
     民元
     サウジアラビアリア           株式    31銘柄            100.0   %         ―         ―        2.4  %
     ル
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               463,584,390
         国債証券                             454,389,855,700
         地方債証券                             28,980,144,518
         特殊債券                             37,656,629,556
         社債券                             22,426,856,690
         未収利息                               963,441,888
         前払費用                                67,756,218
         流動資産合計                             544,948,268,960
       資産合計                              544,948,268,960
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               170,039,306
         未払利息                                  1,033
         流動負債合計                               170,040,339
       負債合計                                 170,040,339
      純資産の部
       元本等
         元本                             383,388,386,551
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           161,389,842,070
         元本等合計                             544,778,228,621
       純資産合計                              544,778,228,621
      負債純資産合計                                544,948,268,960
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                       先物取引

                                205/329


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                                     2019年11月11日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       債券先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年11月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              383,388,386,551口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            102,114,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4210円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,210円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
                                206/329




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                                     2019年11月11日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                207/329


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                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                323,053,631,511円
     期中追加設定元本額                                                69,145,686,993円
     期中一部解約元本額                                                 8,810,931,953円
     期末元本額                                                383,388,386,551円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,886,598,375円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,094,623円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                16,217,635,612円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,871,612,724円
     ＤＣマイセレクション２５                                                20,652,257,059円
     ＤＣマイセレクション５０                                                22,450,147,202円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 6,037,032,858円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  466,191,154円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                87,425,895,071円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,859,727,453円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,432,614,464円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,169,496,432円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,748,875,442円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,098,557,870円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,321,004,045円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  444,595,437円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,678,420,933円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  68,600,655円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,467,901円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,537,426円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,180,873円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    936,306円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  163,688,329円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  277,388,058円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  60,737,829円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  136,848,775円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,160,349,363円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  929,797,421円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,518,017,394円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  813,639,053円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  98,686,012円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,213,168,528円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  27,939,515円
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                       区分                         2019年11月11日現在
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,388,530,116円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,775,491,885円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  162,640,095円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,283,800,135円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,750,577,904円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                11,119,221,758円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,240,772,765円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  69,591,922円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  824,595,419円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  49,018,766円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,613,846円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  62,178,364円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  12,147,720円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  12,350,425円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  25,389,893円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,478,881円
     グローバル経済コア                                                  207,827,251円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,115,043円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    811,672円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                78,046,213,867円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,533,160,400
          地方債証券                                             △75,960,781
          特殊債券                                            △152,921,391
           社債券                                            △56,889,520
           合計                                          △2,818,932,092
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３９５回利付国債（２年）                         560,000,000           561,708,000
          第３９６回利付国債（２年）                        1,710,000,000           1,715,643,000
          第３９７回利付国債（２年）                        1,600,000,000           1,605,680,000
          第３９８回利付国債（２年）                        3,460,000,000           3,473,286,400
          第３９９回利付国債（２年）                        3,100,000,000           3,112,679,000
          第４００回利付国債（２年）                         630,000,000           632,683,800
          第４０１回利付国債（２年）                        3,460,000,000           3,475,327,800
          第４０２回利付国債（２年）                         620,000,000           622,889,200
          第４０３回利付国債（２年）                        3,770,000,000           3,788,510,700
          第４０４回利付国債（２年）                         360,000,000           361,886,400
          第４０５回利付国債（２年）                         100,000,000           100,558,000
          第４０６回利付国債（２年）                         120,000,000           120,699,600
          第１２６回利付国債（５年）                        2,960,000,000           2,969,472,000
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,798,737,600
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,617,373,800
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,357,702,000
          第１３０回利付国債（５年）                        3,160,000,000           3,179,686,800
          第１３１回利付国債（５年）                        5,540,000,000           5,579,223,200
          第１３２回利付国債（５年）                        4,870,000,000           4,908,180,800
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,417,711,800
          第１３４回利付国債（５年）                        5,970,000,000           6,025,938,900
          第１３５回利付国債（５年）                        5,680,000,000           5,737,424,800
          第１３６回利付国債（５年）                        5,900,000,000           5,964,192,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,830,000,000           6,909,569,500
          第１３８回利付国債（５年）                        9,710,000,000           9,830,501,100
          第１３９回利付国債（５年）                        4,870,000,000           4,934,089,200
          第１４０回利付国債（５年）                        7,340,000,000           7,440,558,000
          第１４１回利付国債（５年）                        1,050,000,000           1,065,172,500
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           609,916,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,675,258,900
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           822,393,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,509,840,000
          第５回利付国債（４０年）                         890,000,000          1,301,616,100
          第６回利付国債（４０年）                        1,620,000,000           2,338,470,000
          第７回利付国債（４０年）                         830,000,000          1,154,123,300
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,041,312,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,170,000,000           1,141,019,100
          第１０回利付国債（４０年）                        1,920,000,000           2,196,268,800
          第１１回利付国債（４０年）                        1,730,000,000           1,924,884,500
          第１２回利付国債（４０年）                         820,000,000           825,420,200
          第３１２回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,868,559,700
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,377,229,500
          第３１４回利付国債（１０年）                         470,000,000           478,206,200
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,209,896,400
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,194,160,500
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           911,279,900
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,960,000,000           2,003,218,000
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,756,597,500
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,684,844,100
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,539,703,400
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           769,387,500
          第３２３回利付国債（１０年）                         970,000,000           997,780,800
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,811,294,800
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           3,003,395,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,660,000,000           1,706,397,000
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,610,000,000           1,660,022,700
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,844,263,700
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,330,797,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,690,000,000           1,755,301,600
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,422,600,600
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,356,892,500
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,411,270,400
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,893,006,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,743,297,200
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           528,405,900
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,467,136,400
          第３３８回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,529,502,500
          第３３９回利付国債（１０年）                        5,890,000,000           6,090,201,100
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,544,612,800
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,534,855,100
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,760,000,000           5,867,366,400
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,200,000,000           3,262,048,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,692,906,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３４５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,336,967,900
          第３４６回利付国債（１０年）                        3,360,000,000           3,430,056,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,270,000,000           2,318,078,600
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,110,000,000           4,198,323,900
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,090,000,000           3,157,238,400
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,550,000,000           6,688,467,000       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,830,000,000           3,910,008,700
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,988,484,600
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,490,000,000           4,576,701,900
          第３５４回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           4,012,456,600
          第３５５回利付国債（１０年）                        7,040,000,000           7,162,566,400
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           141,187,200
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           200,377,600
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           149,578,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           145,319,900
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           62,633,500
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           244,085,400
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           230,524,200
          第８回利付国債（３０年）                         100,000,000           122,491,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           281,630,400
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           181,676,800
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          109,619,100
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           242,259,500
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           366,887,700
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           397,617,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           456,783,200
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           498,519,500
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           762,232,500
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           457,673,550
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           505,327,800
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           654,686,400
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           667,985,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           548,700,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           591,297,300
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           524,213,800
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           472,335,500
          第２６回利付国債（３０年）                         530,000,000           725,522,300
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,406,818,900
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,295,491,600
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,943,718,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,435,236,800
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,502,897,000
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          第３２回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           2,367,998,000
          第３３回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,235,979,700
          第３４回利付国債（３０年）                        1,585,000,000           2,195,874,850
          第３５回利付国債（３０年）                        2,190,000,000           2,956,609,500
          第３６回利付国債（３０年）                        1,980,000,000           2,685,038,400
          第３７回利付国債（３０年）                        1,830,000,000           2,450,992,200
          第３８回利付国債（３０年）                        1,250,000,000           1,653,737,500
          第３９回利付国債（３０年）                         900,000,000          1,213,389,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,713,132,900
          第４１回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,215,835,500
          第４２回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,609,811,700
          第４３回利付国債（３０年）                         910,000,000          1,192,327,500
          第４４回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,418,245,200
          第４５回利付国債（３０年）                        1,210,000,000           1,532,876,400
          第４６回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,954,645,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,994,654,200
          第４８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           2,133,156,600
          第４９回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,822,313,600
          第５０回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,176,229,600
          第５１回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,791,442,400
          第５２回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,575,420,000
          第５３回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,174,768,000
          第５４回利付国債（３０年）                        1,850,000,000           2,034,926,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,143,407,200
          第５６回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,384,576,200
          第５７回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,493,660,800
          第５８回利付国債（３０年）                        1,420,000,000           1,558,663,000
          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           182,153,300
          第６０回利付国債（３０年）                        2,530,000,000           2,846,174,100
          第６１回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,390,792,000
          第６２回利付国債（３０年）                         480,000,000           487,483,200
          第６３回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,324,214,800
          第６４回利付国債（３０年）                         350,000,000           345,394,000
          第４８回利付国債（２０年）                         130,000,000           133,877,900
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           144,358,200
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           226,250,200
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           103,518,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           114,673,900
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           83,869,600
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           210,098,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           147,264,600
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           158,613,000
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           253,152,000
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          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           318,042,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           211,836,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           367,433,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           249,672,000
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           331,491,200
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           214,398,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           345,968,000
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           239,019,000
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           357,162,300
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           141,918,400
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           209,919,600
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           429,179,400
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           448,000,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           222,142,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           700,515,900
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           400,737,600
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           223,662,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           146,131,700
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           300,582,900
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           324,417,200
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           190,173,900
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           303,569,100
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           248,600,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           440,567,400
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           681,348,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           330,910,300
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           533,398,300
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           332,473,400
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           243,455,100
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           634,089,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           489,598,200
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           405,660,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           734,063,400
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           527,454,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,024,012,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           476,223,200
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           713,071,700
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           725,765,800
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,867,264,200
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           475,092,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           519,098,800
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,362,830,500
                                214/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           575,145,600
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           868,810,800
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           500,245,100
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           484,564,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           429,843,600
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,414,442,400
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           458,899,400
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           312,696,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           781,631,400
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           617,578,000
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,146,184,500
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,183,438,800
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           956,192,300
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,762,228,500
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,840,176,800
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           860,384,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,306,778,600
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,320,213,600
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           802,507,200
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           633,159,200
          第１２０回利付国債（２０年）                         790,000,000           926,962,300
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,813,290,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         440,000,000           527,111,200
          第１２３回利付国債（２０年）                         830,000,000          1,024,676,500
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           746,298,400
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,024,762,200
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           895,717,300
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,239,973,200
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,535,977,800
          第１２９回利付国債（２０年）                        1,350,000,000           1,630,044,000
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,115,000,000           1,349,718,650
          第１３１回利付国債（２０年）                         870,000,000          1,042,851,600
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000          1,009,176,000
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,444,017,400
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,374,419,000
          第１３５回利付国債（２０年）                         590,000,000           710,365,900
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,751,828,400
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,351,436,800
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           732,585,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         550,000,000           656,760,500
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,840,000,000           2,226,344,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,921,980,400
          第１４２回利付国債（２０年）                         540,000,000           661,732,200
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          第１４３回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,357,774,100
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,067,746,400
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,155,000,000           2,624,768,450
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,562,651,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,888,577,900
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,130,000,000           2,550,078,600
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           3,045,206,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,270,000,000           2,692,083,800
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,435,000,000           1,661,213,400
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,910,000,000           3,373,533,900
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,650,000,000           3,114,598,000
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           2,298,403,800
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,441,016,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,026,875,200
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,910,000,000           2,910,000,000
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,211,406,600
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,203,287,300
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,516,912,600
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,859,532,500
          第１６２回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,176,341,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,556,094,200
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,792,291,600
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,706,813,600
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           968,562,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,450,000,000           2,545,427,500
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,814,211,600
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,070,000,000           1,070,000,000
          第１７０回利付国債（２０年）                         30,000,000           30,027,900
               国債証券合計                  414,860,000,000           454,389,855,700
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,853,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,727,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           137,853,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,899,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           131,121,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           130,649,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           118,597,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,765,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           238,430,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           238,418,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           101,633,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           101,920,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           101,904,000
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          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           204,422,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           102,424,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           102,149,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           103,154,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,689,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           102,288,000
          第７６４回東京都公募公債                         150,000,000           152,235,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,468,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           101,252,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           204,018,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,657,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           101,384,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,549,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         300,000,000           304,578,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           140,966,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,796,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,027,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,666,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,220,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,716,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,252,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           238,612,000
          第３４５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,422,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,025,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,445,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,033,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,189,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,659,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,625,510
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,098,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,011,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,956,280
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,878,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           120,691,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           119,022,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           103,104,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           103,125,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           100,747,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           105,474,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           105,110,000
                                217/329


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          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,317,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,065,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         200,000,000           209,688,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           109,712,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         400,000,000           408,400,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,107,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,462,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,242,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           124,717,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,724,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           105,195,700
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           102,021,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,313,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           101,328,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,479,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,527,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           121,197,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,028,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,881,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,084,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,192,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,993,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,390,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,860,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,760,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,078,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           315,966,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           106,687,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           120,249,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           102,500,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,869,183
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           202,406,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,251,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           111,040,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           239,388,000
                                218/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           201,656,000
          平成２２年度第１０回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,540,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           196,209,590
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,602,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,754,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,883,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,900,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,550,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,740,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,330,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,354,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,234,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,095,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           121,128,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           203,872,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,460,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           135,450,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           115,224,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,870,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           106,687,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           105,649,000
          年）
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           120,699,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,060,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           103,199,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,297,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           103,061,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,549,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         320,000,000           323,913,600
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,430,000
          年）
          第９４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,505,000
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,663,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           363,152,040
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,825,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           152,914,500
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           818,688,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,414,000
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          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,600,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,281,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,297,000
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,350,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,273,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,332,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,123,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,708,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,684,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,430,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,712,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,898,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,730,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,572,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,480,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,168,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,391,482
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,026,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,668,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,548,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,287,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,602,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           501,865,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,316,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,223,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,711,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,586,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           196,206,083
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,507,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           303,921,000
          平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０                         100,000,000           101,980,000
          年）
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           204,792,000
          年）
          平成２３年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           102,150,000
          平成２３年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           102,150,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,644,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           241,238,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           303,384,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           105,971,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           134,514,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           140,175,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,416,000
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          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           129,745,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           102,344,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,582,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,274,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,388,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,785,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         300,000,000           303,672,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           140,074,800
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           240,116,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           121,634,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,189,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,913,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           102,260,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           101,186,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           203,448,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,429,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           204,248,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           110,748,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,518,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,226,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,495,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           101,100,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,310,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,984,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           201,026,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           146,384,750
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           120,190,000
          年）
          平成２３年度第６回福岡市公募公債                         100,000,000           101,980,000
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,400,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           102,133,000
          年）
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           101,892,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,336,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,365,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           106,194,900
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,971,600
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           204,360,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           203,502,000
          年）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           117,250,000
              地方債証券合計                   27,414,220,000           28,980,144,518
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           104,013,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,507,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           108,217,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,960,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           101,146,000
          債
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           102,562,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           205,428,000
          機構債券
          第１４回道路債券                         100,000,000           105,949,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           104,800,000
          第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           462,960,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           132,988,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           271,028,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           275,522,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,246,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           159,124,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,097,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           111,529,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           121,708,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           102,190,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           307,608,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           151,009,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           241,010,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,625,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,417,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,499,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           135,989,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,847,000
          債券
          第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,890,000
          返済機構債券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           122,338,000
          返済機構債券
          第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,558,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           116,424,000
          債券
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,024,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,026,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,278,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,372,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           138,668,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           307,564,810
          返済機構債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,514,000
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           228,960,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,016,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,573,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,476,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,662,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           119,443,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,954,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,886,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,022,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           626,088,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,296,000
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          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,162,000
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                                   200,000,000           236,136,000
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          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,415,160
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          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           319,049,400
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          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           207,447,700
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          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,444,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,269,000
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          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,605,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         520,000,000           529,999,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,086,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           316,857,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           218,594,580
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           104,519,000
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           388,512,000
          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           310,431,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           113,825,800
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           110,066,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           405,576,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           109,595,000
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          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           136,233,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           43,935,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           134,007,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           240,356,000
          第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,396,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           116,535,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           239,404,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           400,200,000
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           102,856,380
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           102,990,710
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,085,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           118,929,000
          年）
          第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,091,000
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,330,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           511,455,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,455,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,934,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,138,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,400,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,428,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,288,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,233,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,662,000
          Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,085,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           220,388,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,617,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,444,000
          第８７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,575,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,205,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,960,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,189,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           254,551,650
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,617,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,594,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           112,112,000
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           159,343,080
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           102,182,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           110,695,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,048,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           213,142,000
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          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,078,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,652,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           111,286,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,063,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           122,602,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,559,440
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,619,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           212,320,500
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           190,960,660
          第８１回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           100,021,000
          第１２７回都市再生債券                         400,000,000           400,816,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           180,778,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           111,051,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           105,305,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,766,000
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           511,620,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,774,000           14,304,023
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,253,000           14,872,007
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,520,000           15,282,735
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         239,175,000           239,758,587
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         168,342,000           168,631,548
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,458,000           15,152,851
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,468,000           16,281,771
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,546,000           12,857,893
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         26,052,000           27,057,346
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,147,000           15,843,762
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,285,000
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         13,683,000           14,257,275
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,986,000           16,929,014
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         13,659,000           14,255,351
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,839,000           16,686,069
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,889,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         13,997,000           14,246,146
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         14,279,000           14,530,024
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,076,000           22,707,493
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,465,000           23,183,487
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,051,000           26,149,930
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,528,000           28,545,454
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,649,000           30,930,892
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,572,000           31,860,872
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         63,258,000           68,141,517
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,971,000           14,497,846
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,372,000           33,412,121
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,113,000           14,686,693
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,885,000           14,604,659
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,090,000           36,452,096
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,778,000           13,303,175
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,732,000           36,093,914
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,731,000           33,915,996
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,890,000           15,736,496
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         63,924,000           67,944,819
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,718,000           36,921,204
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,363,000           15,024,272
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,684,000           48,492,652
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,441,000           46,096,113
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,443,000           46,141,679
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         92,588,000           97,957,178
          第６０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,474,000
          第６３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,506,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,878,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         99,312,000          104,188,219
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,641,000           53,065,691
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,586,000           53,440,567
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,472,000           54,448,111
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,182,000           47,597,429
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,093,000           47,163,670
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,916,000           53,896,113
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           182,532,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         137,154,000           143,420,566
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         186,648,000           195,179,680
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,252,000           54,579,304
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,729,000           56,165,610
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,709,000           57,035,226
          第８７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,141,000
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,737,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         173,082,000           180,420,676
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,104,000           61,368,865
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         122,870,000           126,776,037
          第９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         400,000,000           409,016,000
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          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,778,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         69,407,000           71,869,560
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         73,210,000           75,598,842
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         72,324,000           75,052,784
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         222,231,000           231,580,258
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         148,888,000           155,090,674
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,053,000           75,923,252
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,489,000           80,629,629
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,952,000           83,718,476
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,998,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,987,000           88,051,720
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,178,000           88,055,010
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,862,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,335,000           88,603,104
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,809,000           89,492,298
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,307,000           89,868,267
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,589,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,175,000           91,604,273
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,899,000           92,457,008
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,788,000           92,088,992
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,190,000           92,494,017
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,756,000           93,127,752
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,460,000           186,878,270
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,959,000           93,299,762
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         185,740,000           189,023,883
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,788,000           94,164,973
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         186,786,000           189,255,310
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,960,000           95,343,091
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,850,000           192,188,952
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,120,000           192,454,673
          券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           134,406,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,875,000           97,623,760
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,399,000           98,374,215
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,544,000           97,678,392
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,992,000           196,360,843
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,714,000           98,307,123
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,906,000           98,652,043
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,088,000           198,237,023
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,866,000           98,646,517
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         298,413,000           296,162,965
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,676,000           198,140,491
          券
          第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           105,018,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,692,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           208,374,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           97,465,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,207,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           116,119,000
          第５７回日本学生支援債券                         100,000,000           100,032,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           111,214,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           200,106,000
          い第８００号商工債                         200,000,000           200,198,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,131,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           300,420,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           100,000,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,998,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,160,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,329,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,339,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,698,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,359,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,294,000
          第２１８号商工債（３年）                         300,000,000           300,492,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,352,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,697,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           120,127,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,073,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           204,044,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,671,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,013,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,827,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           205,004,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,636,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,101,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           200,758,000
          債券
               特殊債券合計                   35,583,364,000           37,656,629,556
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,944,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,436,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         200,000,000           200,052,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,881,000
          （ソーシャルボンド）
          第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         200,000,000           200,596,000
          エー円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,858,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,101,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,642,000
          エー円貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         400,000,000           399,728,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,614,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,916,000
          円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,431,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         200,000,000           209,326,000
          ループ・インク円貨社債
          第１１回ウエストパック・バンキング・コー                         300,000,000           300,471,000
          ポレーション円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           401,628,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,823,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,445,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,395,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,749,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,057,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,189,000
          式会社無担保社債
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,095,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,352,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,609,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,059,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,338,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           99,873,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,759,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,964,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,833,000
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,791,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           103,072,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           200,210,000
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,619,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,216,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,365,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,206,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,142,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,067,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,848,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           98,493,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           100,053,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           103,485,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,833,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,075,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,878,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,874,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,354,000
          担保社債
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           99,876,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,765,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,867,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           201,348,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,008,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,300,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,444,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,558,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,824,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,123,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,080,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,058,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,908,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,197,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,299,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           198,654,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,794,000
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,906,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,620,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,263,000
          第２７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           99,920,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,090,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           119,431,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,228,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,818,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,831,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           102,771,000
          第１１回株式会社りそなホールディングス無                         700,000,000           699,167,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           123,790,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           102,415,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           116,705,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           102,478,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           102,626,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,940,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           308,307,000
          除特約・劣後特約）
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,549,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,236,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,853,000
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           298,824,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,472,000
          社無担保社債
          第６６回アコム株式会社無担保社債                         300,000,000           302,646,000
          第７３回アコム株式会社無担保社債                         300,000,000           300,825,000
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          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,487,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,025,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,961,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,808,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,788,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,014,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           200,452,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,758,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,477,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,892,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,384,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,334,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           98,224,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,046,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,749,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           103,130,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,157,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,491,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,994,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,971,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,560,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           102,955,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,345,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           115,701,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           239,038,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,369,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           112,392,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           114,062,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,013,650
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           118,521,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,782,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           110,265,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,083,800
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           134,855,000
          債
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           130,732,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           114,380,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           113,363,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           98,840,000
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,722,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,060,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           203,880,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,649,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,572,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           102,404,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,976,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,283,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,511,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,033,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,476,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,301,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,283,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,398,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           201,194,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,963,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           103,123,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,130,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,462,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,493,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           105,412,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,934,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,417,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,358,780
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,429,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,194,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,423,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,258,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,846,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,894,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,423,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,810,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         201,000,000           203,102,460
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           103,186,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,127,000
          第３４４回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           200,376,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,037,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           110,267,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,511,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,792,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,942,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,425,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           102,652,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,827,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,004,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           201,338,000
          保社債
               社債券合計                  21,966,000,000           22,426,856,690
                 合計                           543,453,486,464
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               204,536,297
         コール・ローン                              3,091,783,943
         国債証券                             385,197,167,803
         派生商品評価勘定                                32,231,135
         未収入金                                59,575,203
         未収利息                              2,655,818,890
         前払金                                32,558,655
         前払費用                               219,312,162
         差入委託証拠金                               217,722,453
         流動資産合計                             391,710,706,541
       資産合計                              391,710,706,541
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                35,225,161
         未払解約金                               375,211,841
         未払利息                                  6,891
         流動負債合計                               410,443,893
                                235/329


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                                 2019年11月11日現在
                 項目                   金額（円）
       負債合計                                 410,443,893
      純資産の部
       元本等
         元本                             139,217,550,317
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           252,082,712,331
         元本等合計                             391,300,262,648
       純資産合計                              391,300,262,648
      負債純資産合計                                391,710,706,541
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                                236/329


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                                     2019年11月11日現在

                       約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年11月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              139,217,550,317口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8107円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,107円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                237/329



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                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                113,477,031,083円
     期中追加設定元本額                                                32,366,056,192円
     期中一部解約元本額                                                 6,625,536,958円
                                238/329

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                       区分                         2019年11月11日現在
     期末元本額                                                139,217,550,317円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,723,131,024円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  701,799,732円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  476,264,879円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,015,133,399円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,285,114円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,151,116,553円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,698,754,699円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,702,076,585円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,294,867,794円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  828,980,633円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,900,827,088円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  685,915,980円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  531,262,675円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  239,904,065円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  48,096,907円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  67,106,262円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  31,988,147円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,942,702,314円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  628,924,629円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  32,216,898円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,758,571円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,138,242円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  48,116,342円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  94,089,537円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  166,363,327円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  153,081,868円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  394,163,118円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,061,051,488円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  597,663,118円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,130,635,290円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  854,420,859円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  79,141,244円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  602,186,480円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  35,691,063円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  224,415,056円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  292,272,453円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  945,417,524円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,058,002,228円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  845,689,534円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  562,366,708円
                                239/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年11月11日現在
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,286,405,334円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,262,757,947円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,695,587,483円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,824,566,680円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  277,006,157円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,747,932,163円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,092,821,361円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  227,389,215円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  110,917,236円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,045,091,904円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  225,885,466円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                23,408,593,607円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  78,856,981円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  99,256,216円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  138,664,380円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,433,772円
     グローバル経済コア                                                  902,211,760円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   6,572,127円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     99,871円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  232,287,581円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,994,731円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  793,199,196円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,200,456,386円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  347,707,203円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,333,736,961円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            7,342,572,782
           合計                                           7,342,572,782
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

                                240/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     債券関連
                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         2,187,365,804               －    2,154,807,149          △32,558,655
            合計             2,187,365,804               －    2,154,807,149          △32,558,655
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,539,597,112               －    2,568,853,500           29,256,388
               アメリカドル           1,326,735,155               －    1,343,390,300           16,655,145
                カナダドル            86,587,085              －      87,450,000           862,915
                 ユーロ          971,334,130              －     978,835,000           7,500,870
               イギリスポンド            154,940,742              －     159,178,200           4,237,458
                 売建           77,691,544              －      77,383,303           308,241
               マレーシアリン
                           77,691,544              －      77,383,303           308,241
                 ギット
             合計             2,617,288,656               －    2,646,236,803           29,564,629
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                241/329


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     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,451,884.79
             ル
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,707,933.60
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,951,171.90
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,770,085.94
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,478,330.06
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,473,396.47
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,913,671.90
                T 1.375%    01/31/21             11,000,000.00           10,959,824.26
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,454,540.98
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,660,447.25
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,939,453.15
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,468,261.72
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,894,062.48
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,983,828.14
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,482,597.64
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,746,984.41
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,971,875.00
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           12,905,062.50
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,999,066.38
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,488,652.33
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,158,225.82
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           4,983,398.45
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,495,312.50
                T 1.625%    08/15/29             4,000,000.00           3,887,187.52
                T 1.625%    08/31/22             15,000,000.00           14,968,359.45
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           8,964,492.21
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,121,998.01
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           3,048,987.30
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,556,783.22
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,502,734.37
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,562,683.64
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           11,214,875.05
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,805,492.17
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           17,517,089.80
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,561,564.47
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,011,210.92
                T 1.75%   06/30/24             12,600,000.00           12,599,015.68
                                242/329


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                T 1.75%   07/15/22             13,320,000.00           13,336,650.00
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           10,164,273.43
                T 1.75%   10/31/20              9,200,000.00           9,208,984.35
                T 1.75%   11/30/21             15,050,000.00           15,068,224.64
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,207,687.50
                T 1.875%    01/31/22             12,000,000.00           12,046,875.00
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,509,863.27
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,523,417.95
                T 1.875%    04/30/22             10,450,000.00           10,493,677.76
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,039,726.54
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,199,325.80
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,019,218.76
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,719,816.47
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,420,460.92
                T 1.875%    12/15/20             10,000,000.00           10,023,828.10
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           3,015,820.32
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           9,242,898.48
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,517,070.29
                T 2.125%    05/15/22             10,000,000.00           10,103,125.00
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           12,205,312.56
                T 2.125%    05/31/26             8,600,000.00           8,748,484.41
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,551,269.55
                T 2.125%    06/30/22             11,600,000.00           11,728,234.39
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,879,312.51
                T 2.125%    08/15/21             14,950,000.00           15,056,577.20
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,379,865.27
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,135,625.04
                T 2.125%    11/30/23             12,680,000.00           12,869,704.71
                T 2.125%    12/31/21             18,500,000.00           18,665,488.23
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,387,123.45
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,082,187.52
                T 2.25%   02/15/21             13,280,000.00           13,371,040.64
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,188,433.63
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,072,398.43
                T 2.25%   04/15/22             10,000,000.00           10,129,296.90
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,527,480.46
                T 2.25%   04/30/24             15,000,000.00           15,322,265.70
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,027,128.91
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,783,121.13
                T 2.25%   08/15/46             19,200,000.00           18,523,500.09
                T 2.25%   08/15/49              5,200,000.00           5,012,312.50
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,446,179.71
                                243/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,384,322.29
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,506,046.86
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           15,049,441.47
                T 2.25%   12/31/23             11,500,000.00           11,733,144.56
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,596,546.89
                T 2.375%    01/31/23             15,000,000.00           15,306,445.35
                T 2.375%    03/15/21             10,000,000.00           10,088,476.60
                T 2.375%    04/15/21             11,500,000.00           11,606,914.12
                T 2.375%    04/30/26             14,600,000.00           15,075,070.27
                T 2.375%    05/15/27             18,750,000.00           19,426,757.81
                T 2.375%    05/15/29             18,010,000.00           18,686,782.10
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           12,852,050.75
                T 2.375%    12/31/20             11,000,000.00           11,086,581.99
                T 2.5%   01/15/22              15,000,000.00           15,258,398.40
                T 2.5%   01/31/21              10,000,000.00           10,097,265.60
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,492,199.20
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,179,882.80
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           7,938,023.41
                T 2.5%   02/15/45              7,300,000.00           7,404,937.50
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           16,737,187.50
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,153,939.44
                T 2.5%   05/15/24              15,900,000.00           16,416,128.94
                T 2.5%   05/15/46              16,000,000.00           16,230,000.00
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,677,435.53
                T 2.5%   12/31/20              10,000,000.00           10,093,554.70
                T 2.625%    01/31/26             18,000,000.00           18,836,015.58
                T 2.625%    02/15/29             20,000,000.00           21,170,312.60
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,440,414.06
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,560,957.06
                T 2.625%    05/15/21             10,580,000.00           10,722,788.63
                T 2.625%    06/15/21             10,000,000.00           10,142,578.10
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,397,140.65
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,400,577.16
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           11,105,273.41
                T 2.625%    12/31/23             11,500,000.00           11,904,296.87
                T 2.625%    12/31/25             16,700,000.00           17,469,113.32
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,124,218.75
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           11,080,062.55
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,860,656.28
                T 2.75%   05/31/23             20,000,000.00           20,702,343.80
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           11,031,152.37
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,219,375.00
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,197,656.25
                                244/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,186,093.75
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00          10,609,187.50
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,254,164.09
                T 2.75%   11/15/23             13,900,000.00           14,443,511.68
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,458,562.50
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00           9,654,511.76
                T 2.875%    04/30/25             10,000,000.00           10,562,890.60
                T 2.875%    05/15/28             14,260,000.00           15,343,982.88
                T 2.875%    05/15/43             11,500,000.00           12,469,414.12
                T 2.875%    05/15/49             3,800,000.00           4,166,343.75
                T 2.875%    05/31/25             9,800,000.00          10,356,226.53
                T 2.875%    07/31/25             9,460,000.00          10,005,797.63
                T 2.875%    08/15/28             15,920,000.00           17,146,337.50
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           11,851,195.36
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,953,544.91
                T 2.875%    10/15/21             12,250,000.00           12,521,079.14
                T 2.875%    10/31/20             13,000,000.00           13,151,074.17
                T 2.875%    10/31/23             11,000,000.00           11,477,382.84
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,542,767.59
                T 2%  01/15/21               8,000,000.00           8,030,312.48
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,517,382.82
                T 2%  02/15/23               12,000,000.00           12,108,281.28
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,491,875.00
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           4,015,312.52
                T 2%  04/30/24               10,000,000.00           10,108,203.10
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,816,773.42
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,091,562.48
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,614,433.62
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,023,906.25
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           12,425,402.31
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,835,460.91
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,682,774.40
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,415,093.74
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,321,401.61
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,519,335.96
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,016,875.00
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,214,007.81
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,654,398.43
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           5,644,140.65
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,411,072.25
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           5,384,070.33
                T 3.125%    08/15/44             12,000,000.00           13,590,000.00
                                245/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 3.125%    11/15/28             14,400,000.00           15,825,375.07
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,671,484.37
                T 3.375%    05/15/44             6,610,000.00           7,788,439.06
                T 3.375%    11/15/48             8,300,000.00           9,967,132.85
                T 3.5%   02/15/39              3,930,000.00           4,699,113.30
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,363,408.21
                T 3.625%    02/15/44             7,500,000.00           9,178,125.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,442,968.76
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,473,281.26
                T 3.75%   11/15/43              8,500,000.00          10,592,460.98
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           3,959,402.35
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           4,978,437.50
                T 3%  02/15/49               14,970,000.00           16,795,638.35
                T 3%  05/15/42               2,950,000.00           3,264,589.85
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,890,195.33
                T 3%  05/15/47               12,750,000.00           14,239,160.22
                T 3%  08/15/48               11,950,000.00           13,388,668.02
                T 3%  09/30/25               15,000,000.00           15,984,375.00
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,662,500.00
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           6,712,664.06
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,183,429.69
                T 4.25%   11/15/40              4,350,000.00           5,744,378.92
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,328,750.00
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,546,000.00
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,562,179.68
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,611,671.87
                T 4.5%   02/15/36              3,840,000.00           5,096,100.01
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,159,625.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,305,359.37
                T 4.625%    02/15/40             8,700,000.00          12,010,078.12
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           4,150,972.67
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,558,304.69
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,603,222.66
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,658,515.62
                T 5.375%    02/15/31             3,300,000.00           4,433,601.57
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,546,875.00
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,119,421.87
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,908,222.66
                T 6.25%   05/15/30              1,900,000.00           2,675,882.82
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,920,638.67
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,910,308.59
                                1,644,710,000.00           1,709,053,399.21
                アメリカドル       小計
                                           (186,560,269,057)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           3,024,422.00
                CAN  0.75%   03/01/21             5,690,000.00           5,624,394.30
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,659,999.50
                CAN  1.25%   06/01/30              460,000.00           444,498.00
                CAN  1.25%   11/01/21             1,880,000.00           1,868,052.60
                CAN  1.5%   06/01/23             3,200,000.00           3,193,392.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,290,915.00
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           598,464.00
                CAN  1.75%   03/01/23             4,000,000.00           4,021,540.00
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,703,105.00
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,889,279.25
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,476,300.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,365,101.50
                CAN  2.25%   06/01/25             3,800,000.00           3,939,612.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,860,000.00           3,029,698.10
                CAN  2.5%   06/01/24             4,560,000.00           4,748,350.80
                CAN  2.75%   06/01/22             4,910,000.00           5,053,151.05
                CAN  2.75%   12/01/48             2,870,000.00           3,534,677.65
                CAN  2.75%   12/01/64             1,150,000.00           1,521,369.50
                CAN  2%  06/01/28              2,140,000.00           2,211,336.90
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,143,760.00
                CAN  2%  11/01/20              2,110,000.00           2,115,865.80
                CAN  2%  12/01/51               950,000.00          1,014,851.75
                CAN  3.25%   06/01/21             5,630,000.00           5,770,215.15
                CAN  3.5%   12/01/45             3,330,000.00           4,548,047.40
                CAN  4.0%   06/01/41             2,730,000.00           3,828,456.45
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           2,961,388.15
                CAN  5.75%   06/01/33             2,280,000.00           3,408,839.40
                CAN  5%  06/01/37              2,320,000.00           3,465,302.80
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,689,789.00
                                  80,170,000.00           88,144,175.05
                 カナダドル      小計
                                            (7,273,657,325)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           21,695,067.75
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           44,313,332.80
                MBONO   5.75%   03/05/26           38,070,000.00           36,130,904.55
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           46,617,808.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            77,190,000.00           77,057,619.15
                MBONO   7.25%   12/09/21           30,180,000.00           30,575,659.80
                MBONO   7.5%   06/03/27            54,070,000.00           56,192,247.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           33,600,000.00           35,717,136.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           35,990,000.00           37,917,264.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           19,630,000.00           20,829,491.15
                                247/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   8.5%   05/31/29            44,000,000.00           49,045,920.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            24,110,000.00           27,259,368.75
                MBONO   8%  09/05/24             20,270,000.00           21,342,992.45
                MBONO   8%  11/07/47             26,770,000.00           29,028,852.60
                MBONO   8%  12/07/23             45,700,000.00           47,868,922.00
                                 552,070,000.00           581,592,587.00
                メキシコペソ       小計
                                            (3,320,893,671)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             2,200,000.00           2,257,574.00
                BGB  0.5%   10/22/24             2,270,000.00           2,366,997.10
                BGB  0.8%   06/22/25             3,100,000.00           3,293,579.50
                BGB  0.8%   06/22/27             3,110,000.00           3,331,556.40
                BGB  0.8%   06/22/28             3,910,000.00           4,199,457.30
                BGB  0.9%   06/22/29             2,040,000.00           2,212,839.00
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           963,322.00
                BGB  1.45%   06/22/37              980,000.00          1,140,195.70
                BGB  1.6%   06/22/47             2,260,000.00           2,738,204.70
                BGB  1.7%   06/22/50             1,250,000.00           1,539,700.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,610,000.00           2,007,154.80
                BGB  1%  06/22/26              2,930,000.00           3,168,502.00
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,635,789.05
                BGB  2.15%   06/22/66             1,000,000.00           1,406,775.00
                BGB  2.25%   06/22/23             2,660,000.00           2,928,128.00
                BGB  2.25%   06/22/57              820,000.00          1,152,399.30
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,780,868.00
                BGB  3.75%   06/22/45             1,600,000.00           2,750,592.00
                BGB  3%  06/22/34              2,220,000.00           3,081,815.10
                BGB  4.25%   03/28/41             3,370,000.00           5,830,521.25
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,565,859.25
                BGB  4.25%   09/28/22             3,290,000.00           3,749,070.15
                BGB  4.5%   03/28/26             1,610,000.00           2,101,404.20
                BGB  4%  03/28/22              3,100,000.00           3,440,969.00
                BGB  4%  03/28/32              1,580,000.00           2,324,511.80
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,094,703.70
                BGB  5%  03/28/35              3,580,000.00           6,074,311.30
                BKO  0%  03/12/21              2,960,000.00           2,984,760.40
                BKO  0%  06/11/21              2,640,000.00           2,666,254.80
                BTPS   0.05%   04/15/21            4,910,000.00           4,922,127.70
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,598,653.40
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,412,117.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            3,220,000.00           3,265,788.40
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,562,810.75
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,248,719.80
                BTPS   0.95%   03/01/23            3,500,000.00           3,581,672.50
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                BTPS   0.95%   03/15/23            6,500,000.00           6,653,790.00
                BTPS   1.2%   04/01/22             4,010,000.00           4,120,555.70
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,003,829.75
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,989,769.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,397,152.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,089,684.75
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,300,000.00           1,358,578.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             4,210,000.00           4,398,755.35
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,600,000.00           3,789,108.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            6,650,000.00           6,819,408.75
                BTPS   1.75%   07/01/24            4,000,000.00           4,227,060.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,124,680.00
                BTPS   1%  07/15/22              3,600,000.00           3,687,084.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,850,000.00           4,160,521.75
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,612,750.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             6,300,000.00           6,876,828.00
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,650,000.00           2,832,638.00
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,820,447.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,767,850.00
                BTPS   2.45%   10/01/23            3,960,000.00           4,279,968.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,253,245.25
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           7,016,544.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             3,000,000.00           3,350,970.00
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,870,000.00           2,032,428.20
                BTPS   2.8%   12/01/28             5,700,000.00           6,533,995.50
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,860,000.00           3,319,301.70
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,781,282.25
                BTPS   2%  12/01/25              3,150,000.00           3,387,966.75
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,070,000.00           1,259,973.15
                BTPS   3.25%   09/01/46            3,500,000.00           4,272,205.00
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,740,000.00           3,331,113.90
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,840,000.00           3,585,883.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             6,430,000.00           7,805,087.65
                BTPS   3.75%   03/01/21            3,800,000.00           3,994,503.00
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,570,000.00           3,774,525.30
                BTPS   3.75%   08/01/21            7,990,000.00           8,513,065.35
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,475,295.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,270,000.00           3,043,695.45
                BTPS   3%  08/01/29              2,100,000.00           2,448,642.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             4,650,000.00           5,454,682.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             6,160,000.00           7,582,559.60
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,468,678.50
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,890,039.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,290,095.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,490,000.00           4,572,214.10
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,650,000.00           5,450,599.75
                BTPS   4%  02/01/37              5,220,000.00           6,853,729.50
                BTPS   5.0%   08/01/39             4,300,000.00           6,418,223.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            4,760,000.00           6,554,067.80
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,914,046.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,994,185.75
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,930,000.00           5,889,930.30
                BTPS   5%  03/01/22              6,600,000.00           7,358,637.00
                BTPS   5%  03/01/25              5,650,000.00           6,940,318.75
                BTPS   5%  08/01/34              4,240,000.00           6,066,825.20
                BTPS   5%  09/01/40              4,020,000.00           6,006,523.20
                BTPS   6.5%   11/01/27             7,520,000.00          10,685,769.60
                BTPS   6%  05/01/31              4,800,000.00           7,154,784.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           2,003,960.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,073,432.00
                DBR  0.25%   02/15/27             5,690,000.00           5,980,019.30
                DBR  0.25%   02/15/29             3,510,000.00           3,691,905.75
                DBR  0.25%   08/15/28             4,160,000.00           4,378,275.20
                DBR  0.5%   02/15/25             3,790,000.00           3,998,089.95
                DBR  0.5%   02/15/26             5,000,000.00           5,314,225.00
                DBR  0.5%   02/15/28             5,820,000.00           6,249,516.00
                DBR  0.5%   08/15/27             4,650,000.00           4,984,939.50
                DBR  0%  08/15/26              4,960,000.00           5,117,678.40
                DBR  0%  08/15/29              2,400,000.00           2,462,712.00
                DBR  0%  08/15/50               900,000.00           829,480.50
                DBR  1.25%   08/15/48             3,100,000.00           3,972,247.00
                DBR  1.5%   02/15/23             5,270,000.00           5,639,795.90
                DBR  1.5%   05/15/23             2,950,000.00           3,171,500.75
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,506,210.35
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,970,744.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,815,627.00
                DBR  1.75%   07/04/22             6,150,000.00           6,543,507.75
                DBR  1%  08/15/24              3,200,000.00           3,439,504.00
                DBR  1%  08/15/25              4,920,000.00           5,354,460.60
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,052,677.25
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           3,007,300.00
                DBR  2.5%   07/04/44             5,120,000.00           8,007,270.40
                DBR  2.5%   08/15/46             5,200,000.00           8,305,310.00
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,490,459.50
                DBR  2%  08/15/23              3,850,000.00           4,231,900.75
                                250/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DBR  3.25%   07/04/21            10,190,000.00           10,844,452.75
                DBR  3.25%   07/04/42             2,840,000.00           4,839,473.60
                DBR  4.0%   01/04/37             4,360,000.00           7,384,357.60
                DBR  4.25%   07/04/39             2,700,000.00           4,931,334.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,692,820.75
                DBR  4.75%   07/04/34             4,130,000.00           7,105,148.75
                DBR  4.75%   07/04/40             2,960,000.00           5,818,723.60
                DBR  5.5%   01/04/31             3,460,000.00           5,712,684.90
                DBR  5.625%    01/04/28            2,460,000.00           3,685,141.50
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,574,550.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,093,800.00
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00           998,907.00
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,044,575.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            5,850,000.00           6,048,900.00
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,220,823.35
                FRTR   0.5%   05/25/26            10,400,000.00           10,928,944.00
                FRTR   0.5%   05/25/29             7,000,000.00           7,347,655.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            9,010,000.00           9,676,334.55
                FRTR   0.75%   11/25/28            6,360,000.00           6,829,876.80
                FRTR   0%  02/25/21              6,000,000.00           6,046,380.00
                FRTR   0%  03/25/23             11,000,000.00           11,206,965.00
                FRTR   0%  03/25/24             11,240,000.00           11,469,352.20
                FRTR   0%  03/25/25              2,530,000.00           2,577,766.40
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,137,310.00
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,634,221.25
                FRTR   0%  11/25/29              1,600,000.00           1,596,536.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,950,000.00           4,496,482.50
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,950,000.00           6,773,301.50
                FRTR   1.5%   05/25/31             8,820,000.00          10,232,964.00
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,640,000.00           4,319,515.20
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,966,219.35
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,860,000.00           2,407,007.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            4,040,000.00           4,990,672.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            8,710,000.00           9,661,567.50
                FRTR   1%  05/25/27              6,650,000.00           7,251,326.25
                FRTR   1%  11/25/25              7,200,000.00           7,774,992.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,608,113.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,223,795.90
                FRTR   2.5%   05/25/30             7,960,000.00          10,024,227.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,000,000.00           6,177,450.00
                FRTR   2%  05/25/48              4,840,000.00           6,382,943.60
                FRTR   3.25%   05/25/45            5,070,000.00           8,134,485.45
                                251/329


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                FRTR   3.25%   10/25/21            10,850,000.00           11,670,639.75
                FRTR   3.5%   04/25/26             7,550,000.00           9,421,796.00
                FRTR   3.75%   04/25/21            11,370,000.00           12,091,710.75
                FRTR   3%  04/25/22              8,520,000.00           9,277,768.80
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,442,156.25
                FRTR   4.5%   04/25/41             6,860,000.00          12,398,798.30
                FRTR   4.75%   04/25/35            5,730,000.00           9,590,988.60
                FRTR   4%  04/25/55              3,480,000.00           6,812,952.60
                FRTR   4%  04/25/60              2,450,000.00           5,017,367.25
                FRTR   4%  10/25/38              4,880,000.00           8,047,974.00
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,150,000.00           7,866,676.50
                FRTR   5.75%   10/25/32            6,340,000.00          10,905,972.90
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,621,715.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,316,375.00
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           844,354.00
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,710,000.00           1,835,727.75
                IRISH   0%  10/18/22             1,340,000.00           1,357,044.80
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,220,000.00           1,333,557.60
                IRISH   1.3%   05/15/33             780,000.00           871,501.80
                IRISH   1.35%   03/18/31             890,000.00           998,152.80
                IRISH   1.5%   05/15/50             870,000.00           992,195.85
                IRISH   1.7%   05/15/37            1,050,000.00           1,237,703.25
                IRISH   1%  05/15/26             2,040,000.00           2,185,350.00
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,990,000.00           2,448,466.15
                IRISH   2%  02/18/45             1,480,000.00           1,882,700.60
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,470,000.00           1,709,499.75
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,290,000.00           1,477,656.30
                IRISH   5.4%   03/13/25            2,370,000.00           3,080,490.45
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,880,000.00           2,989,108.80
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,660,328.00
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,280,000.00           1,348,211.20
                NETHER    0.5%   07/15/26            3,070,000.00           3,245,650.05
                NETHER    0.75%   07/15/27           4,530,000.00           4,884,970.80
                NETHER    0.75%   07/15/28           2,540,000.00           2,753,499.70
                NETHER    0%  01/15/22             3,500,000.00           3,545,972.50
                NETHER    0%  01/15/24             2,830,000.00           2,890,123.35
                NETHER    1.75%   07/15/23           2,950,000.00           3,204,762.00
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,789,031.80
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,670,000.00           3,549,231.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,750,000.00           4,537,335.00
                NETHER    2%  07/15/24             3,010,000.00           3,363,720.15
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,930,000.00           3,121,519.45
                NETHER    3.75%   01/15/23           3,170,000.00           3,614,814.40
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                NETHER    3.75%   01/15/42           2,900,000.00           5,136,407.50
                NETHER    4%  01/15/37             3,000,000.00           4,982,565.00
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,380,000.00           2,034,954.90
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           252,106.00
                OBL  0%  04/05/24              5,900,000.00           6,046,821.50
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,690,743.75
                OBL  0%  04/09/21              4,450,000.00           4,490,027.75
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,267,952.00
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,555,001.25
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,631,668.00
                OBL  0%  10/13/23              3,710,000.00           3,798,483.50
                OBL  0%  10/18/24               960,000.00           985,564.80
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,190,000.00           1,250,505.55
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,208,433.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            2,870,000.00           3,079,251.70
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,040,000.00           3,249,851.20
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,527,525.00
                RAGB   0%  07/15/24               370,000.00           377,237.20
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,117,391.00
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,865,806.65
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,230,000.00           1,528,022.85
                RAGB   1.5%   11/02/86              640,000.00           829,078.40
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,870,000.00           2,060,412.75
                RAGB   1.75%   10/20/23            2,330,000.00           2,537,148.65
                RAGB   2.1%   09/20/17             1,000,000.00           1,645,835.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,550,000.00           2,032,995.50
                RAGB   3.15%   06/20/44            1,270,000.00           2,066,956.75
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,550,000.00           2,857,211.25
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,333,878.40
                RAGB   3.65%   04/20/22            2,310,000.00           2,550,309.30
                RAGB   3.8%   01/26/62              680,000.00          1,450,494.40
                RAGB   4.15%   03/15/37            2,640,000.00           4,361,438.40
                RAGB   4.85%   03/15/26            2,120,000.00           2,817,649.60
                RAGB   6.25%   07/15/27             130,000.00           194,740.00
                RFGB   0.5%   04/15/26             1,170,000.00           1,228,698.90
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,050,000.00           1,105,403.25
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           705,995.75
                RFGB   0.5%   09/15/29              580,000.00           610,357.20
                RFGB   0.75%   04/15/31             870,000.00           937,890.45
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           738,638.10
                RFGB   0%  04/15/22               850,000.00           861,972.25
                RFGB   0%  09/15/23              1,460,000.00           1,487,455.30
                                253/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   0%  09/15/24               750,000.00           764,550.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             770,000.00           870,808.40
                RFGB   1.375%    04/15/47             550,000.00           678,139.00
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           695,756.75
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,260,000.00           1,339,065.00
                RFGB   2.625%    07/04/42             870,000.00          1,298,505.45
                RFGB   2.75%   07/04/28             920,000.00          1,149,599.80
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           665,592.00
                RFGB   3.5%   04/15/21              990,000.00          1,048,449.60
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,412,940.70
                SPGB   0.05%   01/31/21            3,600,000.00           3,621,582.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            4,700,000.00           4,740,866.50
                SPGB   0.25%   07/30/24            1,790,000.00           1,821,360.80
                SPGB   0.35%   07/30/23            4,780,000.00           4,879,280.60
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,342,779.20
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,850,000.00           2,915,478.75
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,330,000.00           2,379,430.95
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,244,418.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             5,090,000.00           5,507,125.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             5,830,000.00           6,390,846.00
                SPGB   1.4%   07/30/28             5,900,000.00           6,469,143.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            6,540,000.00           7,207,014.60
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,855,047.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,350,608.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             4,910,000.00           5,350,746.15
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,410,000.00           2,787,779.55
                SPGB   1.95%   04/30/26            4,020,000.00           4,507,505.40
                SPGB   1.95%   07/30/30            4,580,000.00           5,301,693.50
                SPGB   2.15%   10/31/25            4,570,000.00           5,150,412.85
                SPGB   2.35%   07/30/33            3,540,000.00           4,329,154.50
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,320,000.00           3,128,728.80
                SPGB   2.75%   10/31/24            4,400,000.00           5,026,010.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             3,430,000.00           4,756,140.90
                SPGB   3.45%   07/30/66            2,040,000.00           3,283,247.40
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,310,000.00           3,891,931.10
                SPGB   4.2%   01/31/37             3,490,000.00           5,398,401.80
                SPGB   4.4%   10/31/23             4,250,000.00           5,024,583.75
                SPGB   4.65%   07/30/25            3,970,000.00           5,023,776.95
                SPGB   4.7%   07/30/41             3,980,000.00           6,823,968.70
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,689,188.50
                SPGB   4.85%   10/31/20            3,950,000.00           4,155,400.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             3,490,000.00           6,056,615.80
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,631,839.20
                                254/329

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,590,000.00           4,852,818.25
                SPGB   5.4%   01/31/23             4,860,000.00           5,751,056.70
                SPGB   5.5%   04/30/21             5,980,000.00           6,502,382.90
                SPGB   5.75%   07/30/32            4,300,000.00           7,063,868.00
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,876,332.40
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,830,222.60
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,593,186.00
                                1,005,440,000.00           1,198,742,471.40
                  ユーロ    小計
                                           (144,148,782,185)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             5,730,000.00           5,729,885.40
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             5,930,000.00           5,979,456.20
                UKT  0.875%    10/22/29            1,430,000.00           1,441,790.35
                UKT  1.25%   07/22/27             4,900,000.00           5,135,543.00
                UKT  1.5%   01/22/21             7,380,000.00           7,452,213.30
                UKT  1.5%   07/22/26             4,100,000.00           4,357,828.50
                UKT  1.5%   07/22/47             5,040,000.00           5,270,378.40
                UKT  1.625%    10/22/28            6,650,000.00           7,181,767.25
                UKT  1.625%    10/22/54            1,950,000.00           2,148,285.75
                UKT  1.625%    10/22/71            1,200,000.00           1,407,060.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,790,000.00           1,982,165.45
                UKT  1.75%   07/22/57             2,750,000.00           3,184,898.75
                UKT  1.75%   09/07/22             4,170,000.00           4,314,553.05
                UKT  1.75%   09/07/37             4,920,000.00           5,357,683.20
                UKT  1%  04/22/24              5,030,000.00           5,133,743.75
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,664,025.00
                UKT  2.5%   07/22/65             4,170,000.00           6,055,924.20
                UKT  2.75%   09/07/24             2,450,000.00           2,709,442.75
                UKT  2%  09/07/25              2,170,000.00           2,358,171.55
                UKT  3.25%   01/22/44             4,670,000.00           6,560,742.90
                UKT  3.5%   01/22/45             3,360,000.00           4,947,516.00
                UKT  3.5%   07/22/68             3,670,000.00           6,748,689.60
                UKT  3.75%   07/22/52             3,280,000.00           5,458,280.80
                UKT  3.75%   09/07/21             3,770,000.00           3,988,396.10
                UKT  4.25%   03/07/36             4,290,000.00           6,300,465.60
                UKT  4.25%   06/07/32             3,000,000.00           4,183,695.00
                UKT  4.25%   09/07/39             2,990,000.00           4,594,538.65
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           862,115.80
                UKT  4.25%   12/07/40             3,050,000.00           4,750,222.50
                UKT  4.25%   12/07/46             3,400,000.00           5,689,781.00
                UKT  4.25%   12/07/49             2,170,000.00           3,762,693.20
                UKT  4.25%   12/07/55             2,740,000.00           5,138,404.20
                UKT  4.5%   09/07/34             2,820,000.00           4,162,009.80
                                255/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.5%   12/07/42             3,600,000.00           5,926,428.00
                UKT  4.75%   12/07/30             2,710,000.00           3,841,235.30
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,062,980.50
                UKT  4%  01/22/60              2,950,000.00           5,558,906.25
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,106,984.75
                UKT  5%  03/07/25              2,500,000.00           3,084,887.50
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,834,750.00
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           825,814.10
                                 135,740,000.00           173,254,353.40
                イギリスポンド        小計
                                           (24,194,970,452)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,490,000.00           7,996,735.95
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             7,590,000.00           8,112,951.00
                SGB  1.5%   11/13/23             16,650,000.00           17,858,790.00
                SGB  1%  11/12/26              13,470,000.00           14,541,269.10
                SGB  2.5%   05/12/25             12,740,000.00           14,659,854.30
                SGB  3.5%   03/30/39             8,580,000.00          13,534,821.30
                SGB  3.5%   06/01/22             16,620,000.00           18,277,097.10
                SGB  5%  12/01/20              18,910,000.00           19,981,251.50
                                 102,050,000.00           114,962,770.25
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (1,293,331,165)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             7,460,000.00           7,480,925.30
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             8,210,000.00           8,347,969.05
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           5,906,111.00
                NGB  1.75%   09/06/29             5,420,000.00           5,502,140.10
                NGB  2%  04/26/28              6,190,000.00           6,411,602.00
                NGB  2%  05/24/23              13,440,000.00           13,752,345.60
                NGB  3.75%   05/25/21            16,540,000.00           17,157,769.00
                NGB  3%  03/14/24              9,950,000.00          10,638,042.50
                                  73,010,000.00           75,196,904.55
               ノルウェークローネ          小計
                                             (897,099,071)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             9,400,000.00           9,500,674.00
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             17,460,000.00           18,723,056.40
                DGB  0.5%   11/15/29             7,700,000.00           8,281,388.50
                DGB  1.5%   11/15/23             13,440,000.00           14,600,544.00
                DGB  1.75%   11/15/25            11,230,000.00           12,766,376.30
                DGB  3%  11/15/21              12,960,000.00           13,940,100.00
                DGB  4.5%   11/15/39             24,490,000.00           46,712,470.90
                                  96,680,000.00          124,524,610.10
               デンマーククローネ          小計
                                            (2,003,600,976)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            7,560,000.00           7,608,081.60
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,792,472.10
                POLGB   2.25%   10/25/24             560,000.00           570,707.20
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,015,553.70
                                256/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,810,000.00           7,014,129.75
                POLGB   2.5%   07/25/26            7,410,000.00           7,621,444.35
                POLGB   2.5%   07/25/27            6,770,000.00           6,958,612.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,520,000.00           6,817,246.80
                POLGB   2.75%   10/25/29            3,540,000.00           3,722,327.70
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,627,535.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,655,415.55
                POLGB   4%  10/25/23             4,390,000.00           4,768,813.10
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           794,541.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            4,750,000.00           5,300,525.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,681,401.00
                                  75,670,000.00           78,948,806.25
               ポーランドズロチ         小計
                                            (2,225,566,848)
           オーストラ      ACGB   1.5%   06/21/31             2,470,000.00           2,513,904.25
           リアドル
                ACGB   1.75%   11/21/20            5,660,000.00           5,709,383.50
                ACGB   2.25%   05/21/28            5,790,000.00           6,255,689.70
                ACGB   2.25%   11/21/22            1,970,000.00           2,050,878.35
                ACGB   2.5%   05/21/30             4,390,000.00           4,906,000.60
                ACGB   2.75%   04/21/24            6,060,000.00           6,538,315.80
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           938,616.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,430,000.00           1,674,437.05
                ACGB   2.75%   11/21/27            5,750,000.00           6,422,088.75
                ACGB   2.75%   11/21/28            5,410,000.00           6,088,468.10
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,460,000.00           5,070,908.50
                ACGB   2%  12/21/21              2,720,000.00           2,783,498.40
                ACGB   3.25%   04/21/25            4,980,000.00           5,568,536.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,090,000.00           4,803,459.60
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,890,000.00           2,380,795.20
                ACGB   3.75%   04/21/37            2,320,000.00           3,076,041.60
                ACGB   3%  03/21/47              2,480,000.00           3,067,747.60
                ACGB   4.25%   04/21/26            6,370,000.00           7,617,309.70
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,650,000.00           3,653,793.50
                ACGB   4.75%   04/21/27            5,660,000.00           7,100,922.80
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,130,000.00           4,773,846.35
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,930,000.00           4,215,612.75
                ACGB   5.75%   07/15/22            5,330,000.00           6,016,130.90
                                  90,740,000.00          103,226,385.40
               オーストラリアドル          小計
                                            (7,723,398,155)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             990,000.00           985,356.90
            ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           805,268.00
                SIGB   1.75%   04/01/22            1,150,000.00           1,156,825.25
                SIGB   2.125%    06/01/26             850,000.00           873,532.25
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,590,000.00           1,607,935.20
                                257/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.25%   08/01/36             700,000.00           730,079.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           654,336.90
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           276,071.90
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,121,872.50
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,320,000.00           1,486,980.00
                SIGB   2.75%   04/01/42            1,060,000.00           1,191,047.80
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,600,000.00           1,667,304.00
                SIGB   2.875%    07/01/29             670,000.00           734,159.20
                SIGB   2.875%    09/01/30             670,000.00           738,386.90
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           416,701.45
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,148,554.00
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,140,000.00           1,344,259.50
                SIGB   3.5%   03/01/27             1,190,000.00           1,336,149.85
                SIGB   3%  09/01/24              1,570,000.00           1,669,742.10
                                  18,750,000.00           19,944,562.70
               シンガポールドル         小計
                                            (1,600,551,156)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,519,500.00
           リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,725,164.00
                MGS  3.502%    05/31/27            2,710,000.00           2,719,295.30
                MGS  3.62%   11/30/21             2,690,000.00           2,720,787.05
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           1,972,469.65
                MGS  3.757%    04/20/23             350,000.00           356,450.50
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,527,487.50
                MGS  3.8%   08/17/23             3,160,000.00           3,226,296.80
                MGS  3.844%    04/15/33            2,810,000.00           2,856,112.10
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           763,863.75
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,061,780.65
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,163,154.20
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,033,108.95
                MGS  3.9%   11/30/26             3,560,000.00           3,681,235.80
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,786,265.00
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,086,941.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,964,248.50
                MGS  4.127%    04/15/32            2,050,000.00           2,142,844.50
                MGS  4.16%   07/15/21             3,700,000.00           3,766,859.00
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,610,496.50
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,117,620.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,472,282.00
                MGS  4.392%    04/15/26            3,530,000.00           3,734,740.00
                MGS  4.498%    04/15/30            3,040,000.00           3,287,440.80
                MGS  4.642%    11/07/33            1,500,000.00           1,649,790.00
                MGS  4.736%    03/15/46            2,270,000.00           2,533,024.90
                                258/329


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                MGS  4.762%    04/07/37            3,370,000.00           3,828,421.10
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           915,064.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,550,000.00           1,781,973.00
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,648,764.00
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           679,482.00
                                  64,240,000.00           67,332,962.55
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,775,570,222)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            46,150,000.00           51,084,127.25
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           7,871,530.90
                SAGB   6.5%   02/28/41            17,650,000.00           12,205,151.50
                SAGB   6.75%   03/31/21            10,700,000.00           10,715,461.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            17,600,000.00           17,744,320.00
                SAGB   7%  02/28/31             16,330,000.00           13,675,721.80
                SAGB   8.25%   03/31/32            33,120,000.00           30,139,200.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            27,100,000.00           23,929,029.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           23,810,057.70
                SAGB   8.75%   02/28/48            44,900,000.00           39,261,458.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           21,250,000.00           19,752,300.00
                SAGB   8%  01/31/30             31,310,000.00           28,914,785.00
                SAGB   9%  01/31/40             19,620,000.00           17,828,399.70
                                 323,890,000.00           296,931,542.35
               南アフリカランド         小計
                                            (2,179,477,520)
                                            385,197,167,803
                 合計
                                           (385,197,167,803)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      205銘柄               100.0   %             48.4  %
     カナダドル                 国債証券      30銘柄               100.0   %             1.9  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.9  %
     ユーロ                 国債証券      298銘柄               100.0   %             37.4  %
     イギリスポンド                 国債証券      41銘柄               100.0   %             6.3  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      23銘柄               100.0   %             2.0  %
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     シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      31銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               671,081,439
         コール・ローン                               603,107,236
         国債証券                             51,954,916,112
         派生商品評価勘定                                 516,270
         未収入金                                60,670,799
         未収利息                               871,155,065
         前払費用                                53,339,299
         流動資産合計                             54,214,786,220
       資産合計                               54,214,786,220
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                1,006,755
         未払金                               242,654,584
         未払解約金                               236,159,803
         未払利息                                  1,344
         流動負債合計                               479,822,486
       負債合計                                 479,822,486
      純資産の部
       元本等
         元本                             30,670,496,451
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            23,064,467,283
         元本等合計                             53,734,963,734
       純資産合計                               53,734,963,734
      負債純資産合計                                54,214,786,220
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                260/329


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                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年11月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               30,670,496,451口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.7520円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (17,520円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                261/329


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                                     2019年11月11日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                28,933,282,533円
     期中追加設定元本額                                                 2,840,286,280円
     期中一部解約元本額                                                 1,103,072,362円
     期末元本額                                                30,670,496,451円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,230,866,916円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,575,416,336円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,312,618,230円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,951,233,458円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,825,167,644円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  99,071,438円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  235,054,582円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,045,456,060円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  231,433,752円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,301,888,058円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  167,723,590円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  194,347,018円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  92,196,041円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  195,470,156円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,321,887,990円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  94,273,848円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  118,728,986円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  163,952,016円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年11月11日現在
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,258,348円
     グローバル経済コア                                                  736,830,328円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   3,336,327円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  112,053,216円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,911,294,695
           合計                                           2,911,294,695
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          176,112,142              －     175,842,363           △269,779
               アメリカドル            61,618,200              －      62,134,470           516,270
               ロシアルーブル            114,493,942              －     113,707,893           △786,049
                 売建          176,112,142              －     176,332,848           △220,706
               アメリカドル            114,493,942              －     114,714,648           △220,706
               ロシアルーブル             61,618,200              －      61,618,200              －
             合計              352,224,284              －     352,175,211           △490,485
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
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       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            22,700,000.00           29,054,751.50
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           93,840,670.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           51,600,000.00           48,971,754.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            81,200,000.00           81,057,088.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            83,000,000.00           82,857,655.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           64,300,000.00           65,142,973.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            92,150,000.00           95,766,887.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           52,937,898.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           64,793,325.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           25,466,520.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            68,500,000.00           76,355,580.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            48,350,000.00           54,665,718.75
                MBONO   8%  09/05/24             39,800,000.00           41,906,813.00
                MBONO   8%  11/07/47             36,400,000.00           39,471,432.00
                MBONO   8%  12/07/23             79,600,000.00           83,377,816.00
                                 885,150,000.00           935,666,881.75
                メキシコペソ       小計
                                            (5,342,657,894)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             28,550,000.00           25,646,145.24
            アル
                BLTN   0%  07/01/21             16,250,000.00           15,066,350.00
                BLTN   0%  07/01/22             13,250,000.00           11,534,237.62
                BLTN   0%  07/01/23             23,250,000.00           18,886,577.17
                BNTNF   10%  01/01/21            23,750,000.00           25,109,117.39
                BNTNF   10%  01/01/23            31,850,000.00           35,650,982.05
                BNTNF   10%  01/01/25            24,450,000.00           28,347,650.18
                BNTNF   10%  01/01/27            19,350,000.00           23,068,605.51
                BNTNF   10%  01/01/29             8,150,000.00           9,922,070.75
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,740,375.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           520,593.75
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,086,437.50
                                 192,600,000.00           197,579,142.16
                ブラジルレアル        小計
                                            (5,174,597,733)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           チリペソ     BTPCL   4.5%   03/01/21           945,000,000.00           979,923,963.37
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,955,000,000.00           2,152,761,104.12
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,545,000,000.00           1,755,904,140.03
                BTPCL   4%  03/01/23           1,260,000,000.00           1,334,679,164.28
                BTPCL   5%  03/01/35           2,170,000,000.00           2,581,050,021.41
                BTPCL   6%  01/01/43           1,730,000,000.00           2,390,491,485.78
                                9,605,000,000.00          11,194,809,878.99
                 チリペソ     小計
                                            (1,634,442,242)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           23,195,683,500.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21          9,500,000,000.00           9,859,432,500.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         59,100,000,000.00           74,139,768,000.00
                                92,250,000,000.00          107,194,884,000.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,505,272,706)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.4%   08/12/34            4,000,000.00           4,266,680.00
            ボソル
                PERUGB    5.7%   08/12/24            6,050,000.00           6,712,354.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,057,978.50
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           7,983,815.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,800,000.00           9,034,077.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,500,000.00           9,180,937.50
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,950,000.00           9,659,210.25
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,500,000.00           8,188,992.50
                                  53,950,000.00           63,084,044.75
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (2,050,862,294)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           13,442,910.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           17,009,679.75
                                  32,950,000.00           30,452,589.75
                ウルグアイペソ        小計
                                             (88,617,036)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,478,030.00
             ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           25,514,250.00
                                  45,400,000.00           45,992,280.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (94,744,096)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           3,252,608.25
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,050,000.00           7,340,553.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           9,052,338.75
                TURKGB    10.7%   02/17/21           6,700,000.00           6,623,821.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           10,480,228.75
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           8,701,545.00
                TURKGB    11%  03/02/22            5,600,000.00           5,523,112.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,988,209.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           5,202,028.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,406,834.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           6,021,405.00
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           5,119,364.00
                                266/329

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           10,429,074.25
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,872,860.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,445,938.75
                                 108,600,000.00           102,459,920.25
                 トルコリラ      小計
                                            (1,940,590,889)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            38,200,000.00           34,979,358.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            29,000,000.00           28,018,350.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            46,400,000.00           43,510,208.00
                CZGB   1%  06/26/26             47,900,000.00           46,357,859.50
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           54,353,615.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            51,600,000.00           55,707,360.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            48,700,000.00           53,890,446.00
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           39,698,923.50
                CZGB   4.7%   09/12/22            39,000,000.00           42,680,235.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           45,319,735.50
                                 427,900,000.00           444,516,090.50
                チェココルナ       小計
                                            (2,098,115,947)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            170,000,000.00           171,150,050.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            555,000,000.00           576,733,800.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           588,595,840.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           357,657,850.00
                HGB  2.75%   12/22/26            462,500,000.00           500,043,437.50
                HGB  3%  06/26/24             512,500,000.00           562,350,875.00
                HGB  3%  08/21/30             315,000,000.00           343,379,925.00
                HGB  3%  10/27/27             626,000,000.00           688,002,170.00
                HGB  5.5%   06/24/25            636,000,000.00           786,137,340.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           645,154,380.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           467,862,700.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           560,381,505.00
                                5,504,500,000.00           6,247,449,872.50
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,252,205,679)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           11,650,000.00           11,724,094.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,210,120.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            4,000,000.00           4,076,480.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            21,150,000.00           21,711,426.75
                POLGB   2.5%   04/25/24            11,550,000.00           11,896,211.25
                POLGB   2.5%   07/25/26            15,600,000.00           16,045,146.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,300,000.00           14,698,398.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           11,800,000.00           12,337,962.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            8,450,000.00           8,885,217.25
                POLGB   2%  04/25/21             10,050,000.00           10,153,464.75
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,567,219.50
                                267/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,754,271.00
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           12,107,515.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            5,350,000.00           5,792,792.75
                                 159,350,000.00           165,960,318.25
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,678,421,371)
           ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            135,100,000.00           137,551,389.50
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            138,000,000.00           144,218,970.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           186,348,255.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           171,293,323.50
                RFLB   7.15%   11/12/25            47,500,000.00           49,908,012.50
                RFLB   7.25%   05/10/34           128,000,000.00           136,707,840.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            129,200,000.00           136,398,378.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           180,490,310.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           126,701,685.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            64,500,000.00           66,400,170.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            138,700,000.00           144,743,852.50
                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           192,706,137.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           162,500,000.00           177,047,000.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           147,000,000.00           161,450,835.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00          100,275,894.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           110,915,552.00
                RFLB   7%  12/15/21             138,000,000.00           141,474,840.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           173,759,820.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           144,315,790.50
                                2,523,250,000.00           2,682,708,054.50
                ロシアルーブル        小計
                                            (4,587,430,773)
           マレーシア      MGS  3.62%   11/30/21            10,200,000.00           10,316,739.00
           リンギット
                MGS  3.733%    06/15/28            10,250,000.00           10,475,551.25
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,939,385.50
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           8,831,477.00
                MGS  3.885%    08/15/29            11,550,000.00           11,999,179.50
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           13,932,472.50
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,324,142.75
                MGS  3.906%    07/15/26            9,350,000.00           9,666,310.50
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,557,840.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,550,000.00           7,805,303.25
                MGS  4.16%   07/15/21            11,850,000.00           12,064,129.50
                MGS  4.181%    07/15/24            9,450,000.00           9,818,833.50
                MGS  4.762%    04/07/37            6,900,000.00           7,838,607.00
                                 123,350,000.00           127,569,971.25
              マレーシアリンギット           小計
                                            (3,364,020,141)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          96,500,000.00           97,827,357.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          94,500,000.00           97,956,810.00
                                268/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    2.4%   12/17/23           78,500,000.00           81,565,425.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          65,400,000.00           72,016,518.00

                THAIGB    2%  12/17/22            84,500,000.00           86,134,652.50
                THAIGB    3.3%   06/17/38           78,000,000.00           95,108,130.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           176,100,000.00           214,506,529.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           90,506,640.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           164,409,370.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21           64,100,000.00           67,170,069.50
                THAIGB    3.775%    06/25/32          64,400,000.00           79,018,800.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           76,000,000.00           86,224,280.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          116,000,000.00           148,651,100.00
                                1,214,900,000.00           1,381,095,682.50
                 タイバーツ      小計
                                            (4,971,944,457)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           25,005,750.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           25,000,000.00           25,261,625.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           24,216,300.00
                                  70,000,000.00           74,483,675.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (160,884,738)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,089,339,500.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,943,469,000.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,518,318,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        40,800,000,000.00           40,069,272,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           34,277,940,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           27,355,555,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           23,336,235,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         25,000,000,000.00           25,450,500,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          33,700,000,000.00           34,458,755,500.00
                INDOGB    7%  05/15/27          44,300,000,000.00           44,894,506,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          12,100,000,000.00           12,075,376,500.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        29,600,000,000.00           31,591,636,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         33,800,000,000.00           36,827,466,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           35,522,340,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           20,293,024,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         31,800,000,000.00           33,019,371,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        58,800,000,000.00           63,145,614,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        38,500,000,000.00           42,136,710,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        16,100,000,000.00           17,488,786,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        50,500,000,000.00           55,087,672,500.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           36,505,953,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,371,573,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           36,991,500,000.00
                               656,900,000,000.00           693,450,912,500.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (5,408,917,117)
                                269/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            98,900,000.00          109,473,893.50
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           24,786,036.50
                SAGB   6.5%   02/28/41            52,700,000.00           36,442,577.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            22,950,000.00           22,983,162.75
                SAGB   7.75%   02/28/23            42,500,000.00           42,848,500.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           35,005,828.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            50,250,000.00           45,727,500.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            55,100,000.00           48,652,749.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           59,832,201.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           78,085,706.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           35,250,000.00           32,765,580.00
                SAGB   8%  01/31/30             63,300,000.00           58,457,550.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           31,803,975.00
                                 689,950,000.00           626,865,258.75
               南アフリカランド         小計
                                            (4,601,190,999)
                                            51,954,916,112
                 合計
                                           (51,954,916,112)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.3  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.0  %
     チリペソ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             3.1  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             6.7  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      8銘柄               100.0   %             3.9  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             3.7  %
     チェココルナ                 国債証券      10銘柄               100.0   %             4.0  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.3  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.0  %
     ロシアルーブル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             8.8  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      13銘柄               100.0   %             6.5  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.6  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.4  %
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.9  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,341,378,839
         投資証券                             120,252,277,720
         派生商品評価勘定                                50,404,500
         未収入金                               236,409,086
         未収配当金                              1,037,501,274
         差入委託証拠金                                39,447,000
         流動資産合計                             123,957,418,419
       資産合計                              123,957,418,419
      負債の部
       流動負債
         前受金                                50,404,500
         未払解約金                               465,190,831
         未払利息                                  5,219
         流動負債合計                               515,600,550
       負債合計                                 515,600,550
      純資産の部
       元本等
         元本                             57,851,231,573
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            65,590,586,296
         元本等合計                             123,441,817,869
       純資産合計                              123,441,817,869
      負債純資産合計                                123,957,418,419
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                271/329


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                                     2019年11月11日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年11月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               57,851,231,573口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.1338円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (21,338円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2019年11月11日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                61,170,885,363円
     期中追加設定元本額                                                 5,308,052,215円
     期中一部解約元本額                                                 8,627,706,005円
     期末元本額                                                57,851,231,573円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,622,711,311円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,878,777円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,898,051,942円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,918,521,534円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,137,466,442円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,160,312,300円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,149,549,811円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,118,772,153円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,012,857,622円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  31,179,172円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  475,108,807円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,007,905円
     グローバル経済コア                                                  317,728,010円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,061,320円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  393,249,007円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  32,904,149円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  899,407,062円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  944,939,813円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  400,113,931円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  325,410,505円
                                274/329


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     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            19,372,568,628
           合計                                           19,372,568,628
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         3,109,738,500               －    3,160,143,000           50,404,500
            合計             3,109,738,500               －    3,160,143,000           50,404,500
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,120        137,872,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            1,581        191,933,400
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,625       2,443,250,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           12,941       1,501,156,000
          森ヒルズリート投資法人                           12,552       2,166,475,200
                                275/329

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          産業ファンド投資法人                           13,423       2,237,614,100
          アドバンス・レジデンス投資法人                           10,348       3,601,104,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,790       1,427,258,000
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,467       3,072,454,000
          ＧＬＰ投資法人                           27,173       3,630,312,800
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,543       1,574,149,500
          日本プロロジスリート投資法人                           15,675       4,602,180,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,660        951,180,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,701        563,881,500
          イオンリート投資法人                           11,774       1,720,181,400
          ヒューリックリート投資法人                            9,278       1,857,455,600
          日本リート投資法人                            3,544       1,670,996,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           70,091       1,431,258,220
          人
          日本ヘルスケア投資法人                             529       106,276,100
          積水ハウス・リート投資法人                           31,900       3,040,070,000
          トーセイ・リート投資法人                            2,375        313,025,000
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,214       1,166,856,600
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,327        307,629,400
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,184        255,309,600
          野村不動産マスターファンド投資法人                           34,024       6,638,082,400
          いちごホテルリート投資法人                            1,807        236,355,600
          ラサールロジポート投資法人                           10,144       1,631,155,200
          スターアジア不動産投資法人                            3,621        408,448,800
          マリモ地方創生リート投資法人                             938       120,251,600
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            2,687       1,184,967,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,854        177,427,800
          さくら総合リート投資法人                            2,360        220,660,000
          投資法人みらい                           11,834        693,472,400
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,560        361,472,000
          三菱地所物流リート投資法人                            2,148        749,652,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            1,531        206,685,000
          ザイマックス・リート投資法人                            1,584        207,028,800
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,096        366,876,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            1,688        200,703,200
          日本ビルファンド投資法人                           10,565       8,430,870,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           10,910       7,800,650,000
          日本リテールファンド投資法人                           20,620       5,012,722,000
          オリックス不動産投資法人                           21,738       5,127,994,200
          日本プライムリアルティ投資法人                            6,906       3,449,547,000
          プレミア投資法人                            9,854       1,544,121,800
          東急リアル・エステート投資法人                            7,315       1,444,712,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          グローバル・ワン不動産投資法人                            7,576       1,047,760,800
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           24,496       5,242,144,000
          森トラスト総合リート投資法人                            7,797       1,486,887,900
          インヴィンシブル投資法人                           47,856       3,048,427,200
          フロンティア不動産投資法人                            3,875       1,848,375,000
          平和不動産リート投資法人                            6,794        949,121,800
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            7,128       1,953,784,800
          福岡リート投資法人                            5,642       1,024,023,000
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,375       2,767,500,000
          いちごオフィスリート投資法人                            8,448        919,142,400
          大和証券オフィス投資法人                            2,518       2,110,084,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,928        864,864,000
          スターツプロシード投資法人                            1,699        337,931,100
          大和ハウスリート投資法人                           14,709       4,420,054,500
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           35,146       3,057,702,000
          日本賃貸住宅投資法人                           12,271       1,208,693,500
          ジャパンエクセレント投資法人                            9,770       1,782,048,000
                 合計                    630,627       120,252,277,720
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年11月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               292,519,565
         コール・ローン                                58,620,125
         投資証券                             88,151,437,762
         派生商品評価勘定                                  48,300
         未収入金                               196,678,450
         未収配当金                               127,535,244
         流動資産合計                             88,826,839,446
       資産合計                               88,826,839,446
      負債の部
       流動負債
                                277/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年11月11日現在
                 項目                   金額（円）
         派生商品評価勘定                                 179,000
         未払金                                  35,984
         未払解約金                               163,174,505
         未払利息                                   130
         流動負債合計                               163,389,619
       負債合計                                 163,389,619
      純資産の部
       元本等
         元本                             44,803,032,363
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            43,860,417,464
         元本等合計                             88,663,449,827
       純資産合計                               88,663,449,827
      負債純資産合計                                88,826,839,446
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年11月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

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                                     2019年11月11日現在

                       約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年11月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               44,803,032,363口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.9790円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (19,790円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年11月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2019年11月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年11月11日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月11日
     期首
     期首元本額                                                40,519,425,507円
     期中追加設定元本額                                                 6,613,288,981円
     期中一部解約元本額                                                 2,329,682,125円
                                280/329

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                       区分                         2019年11月11日現在
     期末元本額                                                44,803,032,363円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  86,801,518円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  132,217,294円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,633,465,008円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,000,562円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 9,316,558,703円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,610,098,734円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,497,952,414円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,115,336,983円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,458,601,362円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,084,607,660円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,010,068,837円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  178,671,285円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  519,579,140円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,039,066円
     グローバル経済コア                                                  321,704,195円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,089,449円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  429,967,569円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  35,758,321円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  718,168,241円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  640,346,022円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年11月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            6,710,156,016
           合計                                           6,710,156,016
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年11月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
              為替予約取引
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     市場取引以外
                 売建          283,844,120              －     283,974,820           △130,700
       の取引
               アメリカドル            252,279,820              －     252,447,820           △168,000
                 ユーロ           12,054,100              －      12,025,000            29,100
                香港ドル           19,510,200              －      19,502,000            8,200
             合計              283,844,120              －     283,974,820           △130,700
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              54,390        1,491,373.80
             ル
                AGREE   REALTY    CORP              25,220        1,879,142.20
                ALEXANDER'S      INC               1,490        480,271.70
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         69,760       10,736,761.60
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          30,910        1,445,351.60
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             84,080        3,961,008.80
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         59,590         880,144.30
                AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A            156,030        4,011,531.30
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            117,100        4,139,485.00
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           92,400        4,912,908.00
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         133,463        2,184,789.31
                ARA  US  HOSPITALITY      TRUST           287,500         242,937.50
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           46,030         131,185.50
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          85,620       17,967,357.00
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH           9,000        104,490.00
                BOSTON    PROPERTIES                 88,380       12,226,489.20
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        14,500         133,545.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           102,778        1,567,364.50
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         178,620        3,852,833.40
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC        42,700         812,794.50
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                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         87,050.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             59,830        6,588,479.60
                CARETRUST     REIT   INC             57,290        1,175,017.90
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            99,840         154,752.00
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           51,950         143,901.50
                CHATHAM    LODGING    TRUST             23,860         434,729.20
                CITY   OFFICE    REIT   INC            37,050         492,765.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         74,460.00
                COLONY    CAPITAL    INC             283,360        1,416,800.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         71,020        1,476,505.80
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST           9,700        438,246.00
                CORECIVIC     INC                78,130        1,261,799.50
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         215,600.00
                CORESITE     REALTY    CORP             23,310        2,648,715.30
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            66,720        1,951,560.00
                COUSINS    PROPERTIES      INC           91,803        3,654,677.43
                CUBESMART                     120,490        3,732,780.20
                CYRUSONE     INC                68,960        4,523,776.00
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        120,700        1,243,210.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          127,790        14,896,480.30
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             100,710        4,354,700.40
                DUKE   REALTY    CORP              223,080        7,716,337.20
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           45,300        1,034,652.00
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                23,570        3,085,784.40
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           95,920        1,388,921.60
                EPR  PROPERTIES                   47,560        3,474,733.60
                EQUINIX    INC                 51,900       27,523,089.00
                EQUITY    COMMONWEALTH                 72,100        2,299,990.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            112,360        7,507,895.20
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           213,740        17,949,885.20
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          45,510        1,175,068.20
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             40,370       12,713,320.40
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           79,200        8,418,168.00
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         128,630.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           42,060        5,530,048.80
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         75,500        3,127,210.00
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          42,190        1,143,770.90
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             53,800         466,984.00
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         27,000         301,860.00
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           126,630        5,320,992.60
                GEO  GROUP   INC/THE                79,390        1,204,346.30
                GETTY   REALTY    CORP              19,000         626,810.00
                                283/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          15,000         341,250.00
                GLADSTONE     LAND   CORP              5,000         60,500.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           23,500         287,405.00
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,900        1,022,949.00
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         81,340        2,617,521.20
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          127,970        3,722,647.30
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         302,010        10,174,716.90
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           17,850         253,470.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          65,190        3,029,379.30
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        450,520        7,735,428.40
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             95,020        3,361,807.60
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        50,000         715,500.00
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,160         797,825.20
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          7,040        599,948.80
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          6,389        459,880.22
                INVITATION      HOMES   INC            296,260        8,742,632.60
                IRON   MOUNTAIN     INC             174,690        5,684,412.60
                JBG  SMITH   PROPERTIES                74,160        2,942,668.80
                KILROY    REALTY    CORPORATION              56,750        4,693,225.00
                KIMCO   REALTY    CORP              257,130        5,361,160.50
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            49,930         898,740.00
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             156,266        1,675,171.52
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            96,240        5,649,288.00
                LIFE   STORAGE    INC              29,250        3,159,585.00
                LTC  PROPERTIES      INC             23,290        1,080,423.10
                MACERICH     CO/THE                66,650        1,848,871.00
                MACK-CALI     REALTY    CORP            55,140        1,205,360.40
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        856,564         796,604.52
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        271,770        5,421,811.50
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          70,220        9,408,777.80
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            55,460         816,371.20
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            103,650        5,721,480.00
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            36,700        1,186,144.00
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          27,450        2,175,961.50
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          40,000         300,800.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                13,000         597,740.00
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        28,230         922,274.10
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            131,726        5,409,986.82
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,000        211,840.00
                PARAMOUNT     GROUP   INC            121,410        1,663,317.00
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         149,874        3,450,099.48
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            77,960        2,064,380.80
                                284/329


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                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         31,970         184,147.20
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           115,670        2,098,253.80
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         76,840        1,678,954.00
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC         4,400         77,264.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           23,000         299,920.00
                PROLOGIS     INC                385,530        33,568,097.10
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,950        2,100,571.00
                PUBLIC    STORAGE                 91,770       19,395,589.50
                QTS  REALTY    TRUST   INC            33,350        1,690,178.00
                REALTY    INCOME    CORP             195,300        14,905,296.00
                REGENCY    CENTERS    CORP            103,470        6,690,370.20
                RETAIL    OPPORTUNITY                 70,630        1,279,109.30
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          129,080        1,773,559.20
                RETAIL    VALUE                  8,630        316,030.60
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           68,780        3,181,762.80
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST              100,640        1,703,835.20
                RPT  REALTY                   51,580         744,815.20
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            31,240        2,804,102.40
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         119,750        2,719,522.50
                SAFEHOLD     INC                 4,700        158,625.00
                SAUL   CENTERS    INC               6,700        354,631.00
                SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST          143,800        1,197,854.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         20,200         879,306.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           101,860        2,443,621.40
                SIMON   PROPERTY     GROUP             188,510        29,122,909.90
                SITE   CENTERS    CORP              84,059        1,241,551.43
                SL  GREEN   REALTY    CORP             50,430        4,336,980.00
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          56,690        2,797,084.60
                STAG   INDUSTRIAL      INC             80,320        2,411,206.40
                STORE   CAPITAL    CORP             128,230        4,977,888.60
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         65,470         788,258.80
                SUN  COMMUNITIES      INC             56,160        8,637,408.00
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        135,100        1,887,347.00
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          55,170         874,996.20
                TAUBMAN    CENTERS    INC             39,650        1,395,283.50
                TERRENO    REALTY    CORP             41,570        2,309,213.50
                UDR  INC                  181,320        8,589,128.40
                UMH  PROPERTIES      INC             20,000         301,400.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          7,870        907,253.60
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               69,110        1,429,885.90
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           16,500         393,195.00
                                285/329


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                VENTAS    INC                 228,590        13,610,248.60
                VEREIT    INC                 652,720        6,129,040.80
                VICI   PROPERTIES      INC            279,550        6,787,474.00
                VORNADO    REALTY    TRUST             95,930        6,309,316.10
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         105,250         455,732.50
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             47,080        1,448,651.60
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            72,920        2,272,187.20
                WELLTOWER     INC               247,760        20,534,348.80
                WHITESTONE      REIT               22,610         310,209.20
                WP  CAREY   INC                105,150        8,880,969.00
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         68,110        1,445,294.20
                                   14,537,882         597,365,502.13
                アメリカドル       小計
                                           (65,208,418,212)
           カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            36,850        1,961,157.00
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         507,551.40
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          14,060         612,875.40
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         48,890        2,647,882.40
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            95,660        1,279,930.80
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       53,000         731,930.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,367         415,543.92
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        41,000         616,640.00
                DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV        57,280         956,003.20
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          33,800         452,244.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         546,532.80
                GRANITE    REAL   ESTATE              16,450        1,084,219.50
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             90,460        1,988,310.80
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          34,000         541,960.00
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          25,500         495,465.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE           4,600        104,512.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              7,890        148,332.00
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           15,863         458,599.33
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                39,000         460,590.00
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        95,250        2,514,600.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         102,170.00
                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         132,458.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        44,930        1,416,193.60
                                     33,000         409,860.00
                                286/329


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                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       15,000         103,950.00
                                     918,800        20,689,511.15
                 カナダドル      小計
                                            (1,707,298,460)
            ユーロ     AEDIFICA                     14,966        1,670,205.60
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           97,000        1,624,750.00
                ALTAREA                      2,000        384,000.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 13,310         770,649.00
                COFINIMMO                     15,330        2,063,418.00
                COVIVIO(FP)                     27,990        2,824,191.00
                EUROCOMMERCIAL                     25,340         693,809.20
                GECINA    SA                 33,970        5,143,058.00
                GREEN   REIT   PLC               440,770         841,870.70
                HAMBORNER     REIT   AG             44,000         427,152.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             402,550         574,036.30
                ICADE                     16,960        1,472,128.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         200,374.70
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         155,240        1,802,336.40
                INTERVEST     OFFICES    &            14,300         391,820.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           225,021         384,785.91
                KLEPIERRE                     126,050        4,167,213.00
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         35,000         279,300.00
                MERCIALYS                     10,970         135,369.80
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        225,270        2,917,246.50
                MONTEA                      5,900        473,180.00
                NSI  NV                   9,300        383,625.00
                RETAIL    ESTATES                  4,200        370,860.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     84,560       12,092,080.00
                VASTNED    RETAIL                 10,950         326,857.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           11,140        1,829,188.00
                WERELDHAVE      NV               24,970         532,859.80
                                    2,110,847         44,776,364.41
                  ユーロ    小計
                                            (5,384,357,820)
           イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC               72,000         68,256.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,540,150         1,122,769.35
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            94,570        1,088,500.70
                BRITISH    LAND   CO  PLC            574,790        3,293,546.70
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           290,000          76,270.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         368,000         320,160.00
                DERWENT    LONDON    PLC             64,880        2,279,883.20
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        370,000         353,350.00
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                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         168,540        1,309,555.80
                HAMMERSON     PLC               470,100        1,323,801.60
                HANSTEEN     HOLDINGS     PLC           263,580         265,688.64
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960         184,147.48
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         467,800        4,125,996.00
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         504,110        1,167,518.76
                LXI  REIT   PLC                297,000         376,002.00
                NEWRIVER     REIT   PL             173,000         338,388.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         320,000         291,520.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             785,700        1,099,980.00
                RDI  REIT   PLC                154,400         203,190.40
                REGIONAL     REIT   LTD             232,000         246,384.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           124,000         864,900.00
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         197,750.00
                SEGRO   PLC                 656,550        5,488,758.00
                SHAFTESBURY      PLC              141,730        1,289,034.35
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          223,286         196,491.68
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,065,610         1,566,446.70
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         469,000         405,685.00
                UNITE   GROUP   PLC              175,240        1,978,459.60
                WORKSPACE     GROUP   PLC             78,220         827,567.60
                                   11,016,216         32,350,001.56
                イギリスポンド        小計
                                            (4,517,677,717)
           オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            214,440         823,449.60
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         222,750.00
                ARENA   REIT                 141,000         407,490.00
                BWP  TRUST                  298,560        1,236,038.40
                CENTURIA     METROPOLITAN       REIT         151,000         465,080.00
                CHARTER    HALL   GROUP              292,530        3,112,519.20
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         189,846        1,015,676.10
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          218,380         956,504.40
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          130,800         465,648.00
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,242,633         1,602,996.57
                DEXUS                     674,060        7,744,949.40
                GDI  PROPERTY     GROUP              286,500         444,075.00
                GOODMAN    GROUP                986,690        13,991,264.20
                GPT  GROUP                 1,203,310         7,075,462.80
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         172,860         732,926.40
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       78,000         250,380.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          138,588         587,613.12
                MIRVAC    GROUP                2,451,490         7,820,253.10
                NATIONAL     STORAGE    REIT            480,000         907,200.00
                RURAL   FUNDS   GROUP              189,816         324,585.36
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SCENTRE    GROUP               3,281,570         12,699,675.90
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            542,230        1,453,176.40
                STOCKLAND                   1,485,780         7,235,748.60
                VICINITY     CENTERS               1,973,650         5,151,226.50
                VIVA   ENERGY    REIT              290,000         791,700.00
                                   17,188,733         77,518,389.05
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,799,925,868)
           ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            495,000         702,900.00
           ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            700,300        1,470,630.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          921,030        1,441,411.95
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        615,000        1,107,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       187,460         487,396.00
                                    2,918,790         5,209,337.95
              ニュージーランドドル           小計
                                             (360,434,092)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,223,000         6,396,290.00
                FORTUNE    REIT                813,000        7,642,200.00
                LINK   REIT                 1,285,000        109,353,500.00
                PROSPERITY      REIT               782,000        2,416,380.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             636,000        3,434,400.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           860,000        4,558,000.00
                                    5,599,000        133,800,770.00
                 香港ドル     小計
                                            (1,865,182,733)
           シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             245,000         343,000.00
            ルドル
                LTD
                ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST          435,000         474,150.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,583,966         4,577,661.74
                ASCOTT    RESIDENCE     TRUST            734,000         983,560.00
                CACHE   LOGISTICS     TRUST            591,000         416,655.00
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        1,765,228         3,565,760.56
                CAPITALAND      MALL   TRUST           1,744,900         4,344,801.00
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           399,429         611,126.37
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            458,300         733,280.00
                ESR  REIT                 1,163,365          610,766.62
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          480,000         340,800.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           338,000         348,140.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          484,329        1,268,941.98
                FRASERS    COMMERCIAL      TRUST           412,300         663,803.00
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         326,600.00
                FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI          977,820        1,192,940.40
                KEPPEL    DC  REIT               804,003        1,527,605.70
                KEPPEL    REIT                1,241,400         1,489,680.00
                                289/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         233,730.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,362,873         3,093,721.71
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          972,460        2,401,976.20
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,830,952         3,021,070.80
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,390,800         1,766,316.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,363,644          729,549.54
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           250,000         815,000.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         217,735.70
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          250,000         201,250.00
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           379,016         185,717.84
                REIT
                SPH  REIT                  462,300         522,399.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            706,300         519,130.50
                SUNTEC    REIT                1,451,400         2,656,062.00
                                   26,170,325         40,182,931.66
               シンガポールドル         小計
                                            (3,224,680,265)
           韓国ウォン      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          17,500       155,750,000.00
                                     17,500       155,750,000.00
                 韓国ウォン      小計
                                             (14,671,650)
           イスラエル      REIT   1 LTD                 104,000        2,202,720.00
           シェケル
                                     104,000        2,202,720.00
               イスラエルシェケル          小計
                                             (68,790,945)
                                   80,582,093         88,151,437,762
                 合計
                                           (88,151,437,762)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      156銘柄               100.0   %             74.0  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             1.9  %
     ユーロ                 投資証券      27銘柄               100.0   %             6.1  %
     イギリスポンド                 投資証券      29銘柄               100.0   %             5.1  %
     オーストラリアドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             6.6  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             2.1  %
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シンガポールドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             3.7  %
     韓国ウォン                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 34,163,076     円　

     Ⅱ　負債総額                                   9,156   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 34,153,920     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 30,292,666     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1275   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,275    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              325,909,328,011        円　

     Ⅱ　負債総額                                878,019,589      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              325,031,308,422        円　
     Ⅳ　発行済口数                              205,511,140,335        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5816   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,816    円）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              396,721,536,150        円　

     Ⅱ　負債総額                               2,937,868,544       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              393,783,667,606        円　
     Ⅳ　発行済口数                              140,822,679,861        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7963   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （27,963    円）
                                292/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               62,108,727,815       円　

     Ⅱ　負債総額                                171,984,889      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               61,936,742,926       円　
     Ⅳ　発行済口数                               21,694,517,802       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8549   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,549    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              561,029,442,871        円　

     Ⅱ　負債総額                               12,331,507,977       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              548,697,934,894        円　
     Ⅳ　発行済口数                              385,021,315,509        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4251   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,251    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              395,693,196,356        円　

     Ⅱ　負債総額                                181,998,306      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              395,511,198,050        円　
     Ⅳ　発行済口数                              139,094,083,041        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8435   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,435    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                293/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  （2019年11月29日現在）
     Ⅰ　資産総額                               53,198,195,965       円　

     Ⅱ　負債総額                                 19,346,975     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               53,178,848,990       円　
     Ⅳ　発行済口数                               30,604,891,723       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7376   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,376    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              126,841,166,960        円　

     Ⅱ　負債総額                                715,901,014      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              126,125,265,946        円　
     Ⅳ　発行済口数                               57,604,632,792       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1895   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,895    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               91,720,619,734       円　

     Ⅱ　負債総額                                453,050,276      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               91,267,569,458       円　
     Ⅳ　発行済口数                               44,900,149,847       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0327   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （20,327    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
                                294/329


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      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                295/329







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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年11月29日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              2月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年11月29日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              538             12,742,439
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               87              311,227
       単位型公社債投資信託                               15              127,121
                  合計                   640             13,180,787
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
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      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
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      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

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                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

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       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                313/329


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                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                314/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                315/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                316/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

                                317/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
                                318/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
                                319/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

                                320/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    2月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2019年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,944
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三重銀行                         15,295
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                       商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】


     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    8月  9日            有価証券届出書
          2019年    8月  9日            有価証券報告書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                327/329




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２０年１月１０日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているSMT             8資産インデックスバランス・オープンの２０１９年５月１１日から２０１９年１１月１
     １日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                      SMT
     8資産インデックスバランス・オープンの２０１９年１１月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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