たわらノーロード 最適化バランス(保守型)、たわらノーロード 最適化バランス(安定型)、たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード 最適化バランス(成長型)、たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2020年1月15日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                       酒井 隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集(売出)内国投                       たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
                            たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
                            たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
                            たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
                            たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
     【届出の対象とした募集(売出)内国投                       たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
     資信託受益証券の金額】
                                          1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
                                          1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
                                          1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
                                          1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
                                          1兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】
       たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
       たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
       たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
       たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
       たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
       (以下、総称して「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合がありま
       す。また、「        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                          」は「    (保守型)      」、「    たわらノー
       ロード 最適化バランス(安定型)                    」は「    (安定型)      」、「    たわらノーロード 最適化バランス
       (安定成長型)         」は「    (安定成長型)         」、「    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                          」は
       「 (成長型)      」、「    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                          」は「    (積極型)      」という場合
       があります。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
       以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
       は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセット
       マネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
       を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
       名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
       ます。
       㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
        ることがあります。)
       <基準価額の照会方法等>

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
     (5)【申込手数料】

       ありません。
     (6)【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     (7)【申込期間】

       継続申込期間:        2020年1月16日から2020年7月15日まで
       ; ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、
        韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国
        の銀行のいずれかの休業日に該当する日                       (以下、「海外休業日」という場合があります。)に
        は、お申込みの受付を行いません。
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
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     (10)【払込取扱場所】
       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       各ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金                      再 投資コース」があり、「分配金                 再 投資コース」を取得申
       込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金
       再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様
       の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別
       の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       各 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ②各ファンドの信託金限度額は、各々1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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      <商品分類>



       ・商品分類表
        各ファンド
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域
                            (収益の源泉とな
                              る資産)
                              株  式

                    国  内
           単位型                    債  券
                    海  外          不動産投信

           追加型                   その他資産

                    内  外         (    )
                              資産複合

       (注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資

        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投

        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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       <属性区分>
       ・属性区分表
        各ファンド
          投資対象資産
                     決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        (実際の組入資産)
            株式          年1回        グローバル

             一般                  (日本を含む)
            大型株           年2回
           中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
             一般           年6回                   ファンド         (一部ヘッジ)
             公債          (隔月)
                                欧州
             社債
           その他債券
                      年12回          アジア
         クレジット属性
                     (毎月)
           (  )
                              オセアニア
                       日々
                                       ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                     なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                     アフリカ
                     (  )
         (投資信託証券
        (資産複合(債券、                        中近東
        株式、不動産投信)                       (中東)
        資産配分変更型))
                              エマージング
           資産複合
          (   )
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       (注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       (注2)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義

        その他資産(投資           目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
        信託証券(資産複           主として複数の資産(債券、株式、不動産投信)を実質的な投資対象と
        合(債券、株式、           し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
        不動産投信)資産           は固定的とする旨の記載がないものをいう。
        配分変更型))
        年     1    回  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも

                   のをいう。
        グ  ロ  ー  バ  ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を

                   含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        (日本を含む)
        フ  ァ  ミ  リ  ー  目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・

                   ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
        フ   ァ   ン   ド
                   をいう。
        為替ヘッジあり           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまたは

                   一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
       (注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

           ています。
       (注2)各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
       (注3)各ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券、株式、不
           動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
           「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
     (2)【ファンドの沿革】

       2018年1月24日             信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要











      委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
      ・「投資顧問契約」の概要

      委託会社と投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)との間においては、運
      用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基
      本方針、運用の責任等について規定したものです。
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      ●ファミリーファンド方式とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況







        名称:アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(2019年10月31日現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                                (2019年10月31日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      <投資対象>

       「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
       券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッ
       シブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受
       益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックス
       ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
       益証券を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券および短期金
       融資産等に直接投資する場合もあります。
      <投資態度>

       ① 主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数に連動
        する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式
        (除く日本)、先進国債券(除く日本)、先進国債券(除く日本、ヘッジあり)、先進国リート
        (除く日本)、新興国株式、新興国債券へ投資します。なお、先進国株式(除く日本)について
                                (注)
        は、各ファンドにおいて部分的に為替ヘッジ                           を行う場合があります。
        (注)一部の通貨については流動性の観点等から対円での為替ヘッジが困難であるため、主要国
           通貨で代替的にヘッジする場合があります。
           マザーファンド             マザーファンドが連動対象とする指数                        資産クラス
         国内株式パッシブ・
                       東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
         ファンド(最適化法)・                                      国内株式
         マザーファンド
         国内債券パッシブ・
         ファンド・マザーファン               NOMURA-BPI総合                       国内債券
         ド
         外国株式パッシブ・
                       MSCIコクサイ・インデックス(円換                       先進国株式
         ファンド・マザーファン
                       算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)                       (除く日本)
         ド
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         外国債券パッシブ・
                       FTSE  世界国債インデックス(除く日本、                     先進国債券
         ファンド・マザーファン
                       円ベース、為替ヘッジなし)                       (除く日本)
         ド
                                              先進国債券
         為替フルヘッジ外国債券
                       FTSE世界国債インデックス(除く日本、
                                              (除く日本、ヘッ
         パッシブ・ファンド・マ
                       円ベース、為替ヘッジあり)
                                              ジあり)
         ザーファンド
                       MSCIエマージング・マーケット・イ
         エマージング株式パッシ
                       ンデックス(円換算ベース、配当込み、
                                              新興国株式
         ブ・マザーファンド
                       為替ヘッジなし)
                       JPモルガン・エマージング・マーケッ
         エマージング債券パッシ
                       ト・ボンド・インデックス・プラス(円
                                              新興国債券
         ブ・マザーファンド
                       換算ベース・為替ヘッジなし)
         J-REITインデック
                       東証REIT指数(配当込み)
         スファンド・マザーファ                                      国内リート
         ンド
                       S&P  先進国    REITインデックス(除く日
         外国リート・パッシブ・
                                              先進国リート
         ファンド・マザーファン               本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
                                              (除く日本)
         ド               ジなし)
        上記マザーファンドおよびDIAMマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」または総
        称して「マザーファンド」ということがあります。
       ② ファンドごとに目標とするリスク水準(標準偏差)を設定します。
                        (注)
       <各ファンドの目標リスク水準                    >
                                        目標リスク水準
                   ファンド名
                                       (年率標準偏差)
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                年率約2%程度
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                年率約5%程度

        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                年率約7%程度

        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                年率約10%程度

        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                年率約13%程度

        (注)目標とするリスク水準(標準偏差)とは、ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目
            途を指し、各ファンドにおける保有資産比率を決定する際の目標値として使用します。こ
            のため各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があり
            ます。また目標リスク水準は今後変更される場合があります。
       ③ 各ファンドにおける資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間における
        資産価格変動性(標準偏差)等、客観的に入手しうるデータに基づき、最適化計算(目標リスク
        水準に対してリターンが最大化されるような投資比率を求める計算)を行い定量的に算出されま
        す。
       ④   決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構
        築します。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととします。
        なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ⑤ 各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社か
        ら投資助言を受けます。
       ⑥ ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
           23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適化
       法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券
       パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージン
       グ債券パッシブ・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国
       リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、DIAMマネーマザーファンドの各受益証券を含
       む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。)
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
        融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有す
         るもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。)
       15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。)
       18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (参考)     各 ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
               数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
                                  ;
                数(TOPIX)(配当込み)」                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
               3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
                ※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会
                  社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産
                  であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPI
                  X)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するす
                  べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
                  は公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
                  は公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                  とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOP
                  IXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                  (TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                  せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに
                  含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                  ㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または
                  公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                  証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                  るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                  ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOP
                  IX)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                  ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                  ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                  害に対しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
                ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。







               2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運
               用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                     ;
     投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」                                       に連動す
                る投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ
                社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
                頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
                責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                 因
                1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10%以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
                                  ;
                ス、配当込み、為替ヘッジなし)                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ※本ファンドは、MSCI            Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
                ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ;
                (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」                         に連動する投資成果をめざして
                運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
                㬀䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰漰Ā䘀吀匀                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
                                  26/433



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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
                最小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
                に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
      ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ;
                (除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」                          に連動する投資成果をめざし
                て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                㬀䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰漰Ā䘀吀匀                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい

                る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等







                により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
                す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (*)
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                        に投資
               し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               (*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
                グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                   ※
                し)   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                                  31/433


















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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ※本ファンドは、MSCI            Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
                                  32/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジな
               し)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
                                  33/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・
                                                     ;
                ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)                                     の動きを
                概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建て
                長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。但
                し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
                す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
                当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
                に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュ
                リティーズ・エルエルシーに帰属します。
      運用プロセス

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         J-REITインデックスファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
              ざして運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
              の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        ;
     投資態度
              1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数                          に採用されている(または採用予
                定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込
                み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
                が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込
                み)が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
                運用ができない場合があります。
                ※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東
                 京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべて
                 の権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱
                 東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方
                 法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証
                 REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数
                 の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指
                 数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれる
                 データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券
                 取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
                 中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちま
                 せん。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数
                 値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
                 に対しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
                ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
                し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
                す。
     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。






              2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信
                託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
                総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
                投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
                REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
                の範囲で投資することができるものとします。
              3.株式への投資は行いません。
              4.外貨建資産への投資は行いません。
              5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
                資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     基本方針         この投資信託は、S&P              先進国    REITインデックス(除く日本、円換算ベー
               ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
                                      ※
     主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵
                投資信託証券とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
                先進国    REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                       ※
                ヘッジなし)        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
                市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
                為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                㯿㏿ۿ     先進国    REITインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC(「Dow       Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販
                売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、本商品
                の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
                P  先進国    REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P                                   先進国    RE
                ITインデックスに関して、S&P                   Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび/または特定の商
                標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P
                先進国    REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                は、S&P       先進国    REITインデックスの決定、構成または計算において
                委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                たこれに関与したこともありません。S&P                        Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                いません。S&P          先進国    REITインデックスに基づく投資商品が、指数
                のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                せん。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、S&P           先進国    REITインデックスまたはそ
                の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むが
                これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                または完全性を保証しません。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる
                過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                します。S&P       Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
                る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                先進国    REITインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                することなく、いかなる場合においても、S&P                          Dow  Jones    Indicesは、利益
                の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                               Dow  Jones    Indices
                のライセンサーを除き、S&P                Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約ま
                たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30%以内とします。ただし、S&P                    先進国    REITインデックス(除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が
                30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
                るために当該不動産投資信託証券をS&P                         先進国    REITインデックス
                (除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          DIAMマネーマザーファンド

     基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、C
               P、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                      (*)
                要格付機関         の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高
                い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投
                資対象とします。
               (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとしま
                  す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                す。
     運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
     主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。

               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下
                とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
                す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
                                  44/433



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ⑤ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        各ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時(原則として毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に
        基づき収益の分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
         ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
         等の全額とします。
        (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
          ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          こ とができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
        制限)
       ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
        (3)投資制限)
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
        制限)
       ④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
        び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
        制限)
       ⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
        (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑦投資する株式等の範囲(約款第20条)
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社 が投資することを指図することができるものとします。
       ⑧信用取引の指図範囲(約款第22条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑨先物取引等の運用指図(約款第23条)
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
         ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
         ます(以下同じ。)。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
          ない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
         およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
          ザー  ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
          ます。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5%を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
         これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
          等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5%を上回らない範囲内とします。
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       ⑩スワップ取引の運用指図(約款第24条)
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額                                              (「ヘッジ
         対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとし
         ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
         額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
         超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
         一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
         額 に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
         ます。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)    が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
         ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
         貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
         産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
         お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
         て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
         ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
         約を指図するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
         ンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
         資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
         をいいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
         額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
         とします。
       ⑭公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
         て は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内で行うものとします。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑰外国為替予約取引の指図(約款第31条)
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
        ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
        指図することができます。
       ⑱資金の借入れ(約款第37条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
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        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑲同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。各ファンドは、公社債、株式およびリートに資産配分を行いますが、
       配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合
       等には、基準価額が下落する要因となります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
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      ○金利変動リスク
       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各
       資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
       こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○不動産投資信託証券(リート)の価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。ま
       た、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。各ファ
       ンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
       す。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。各ファンドは一部の実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行
       います。
       為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質
       組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
       為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除で
       きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ
       対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。各ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、各ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

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       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。各ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発
       行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。
       そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場にお
       よぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外
       からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も
       株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益
         を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○ 各 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、            各 ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、                 各 ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○ 各 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象イ
        ンデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた
        信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
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       ○注意事項
        ・各ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価
         証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動しま
         す。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
       ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
     (3)【信託報酬等】

       各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.50%)以内
       ※2020年1月15日現在は、年率0.55%(税抜0.50%)になります。
        配分は以下の通りです。
                 内訳(税抜)
          支払先                              主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算

                  年率0.23%
         委託会社
                          出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座

                  年率0.23%
         販売会社
                          内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の

                  年率0.04%
         受託会社
                          対価
       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

       㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ渀㘰ࡽ䉎虥ࡏ
        業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
        当額とともに信託財産から支払われます。
       㭙풊ᝏ᩹㸰湏᝘㆑氰欰漰Ŕа픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰缰娰筻ⱎ0픰ꌰ쨰뜰옰꼰츰렰
        株式会社)に対する投資顧問報酬(各ファンドの純資産総額に対して年率0.03795%(税抜
        0.0345%))が含まれます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
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        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰ś驧ὶ萰殉譶唰谰謰舰渰葘띧慎䤰欰蠰詵瀰樰謰舰渰
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
        㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ저⤰潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
        (リート)の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            (配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         

         者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。ま
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         た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみたてNI
         SA(つみたてニーサ)」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         NISAまたはつみたてNISA(いずれかの選択)、およびジュニアNISAをご利用の場
         合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失
         はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額
         との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟
         税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞琀㄀でࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰

         る場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個                                別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                         9,502,849           96.74
                   内 日本                           9,502,849           96.74
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          319,746           3.26
     純資産総額                                         9,822,595           100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                        39,831,536            99.17
                   内 日本                          39,831,536            99.17
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          334,678           0.83
     純資産総額                                        40,166,214           100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                        56,162,173            99.42
                   内 日本                          56,162,173            99.42
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          327,683           0.58
     純資産総額                                        56,489,856           100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                        21,582,902            99.37
                   内 日本                          21,582,902            99.37
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          135,822           0.63
     純資産総額                                        21,718,724           100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                        42,678,531            99.46
                   内 日本                          42,678,531            99.46
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          230,172           0.54
     純資産総額                                        42,908,703           100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     247,820,784,090              97.34
                   内 日本                        247,820,784,090              97.34
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      6,769,099,904              2.66
     純資産総額                                     254,589,883,994              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      6,573,890,000              2.58
                   内 日本                         6,573,890,000              2.58
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     190,761,611,400              78.48
                   内 日本                        190,761,611,400              78.48
     地方債証券                                      21,301,088,080              8.76
                   内 日本                        21,301,088,080              8.76
     特殊債券                                      18,057,494,698              7.43
                   内 日本                        18,057,494,698              7.43
     社債券                                      11,806,193,820              4.86
                   内 日本                        11,400,147,820              4.69
                   内 フランス                          406,046,000             0.17
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,157,222,624              0.48
     純資産総額                                     243,083,610,622              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     324,775,238,883              94.98
                   内 アメリカ                        211,742,282,728              61.92
                   内 イギリス                        19,607,760,256              5.73
                   内 フランス                        12,567,143,955              3.68
                   内 カナダ                        12,477,271,939              3.65
                   内 スイス                        12,429,518,907              3.63
                   内 ドイツ                        10,683,484,545              3.12
                   内 オーストラリア                         7,863,680,056              2.30
                   内 オランダ                         6,377,451,873              1.87
                   内 アイルランド                         6,167,534,694              1.80
                   内 スペイン                         3,488,606,267              1.02
                   内 スウェーデン                         3,025,239,794              0.88
                   内 香港                         3,023,792,676              0.88
                   内 イタリア                         2,380,269,775              0.70
                   内 デンマーク                         2,185,841,195              0.64
                   内 シンガポール                         1,461,706,300              0.43
                   内 フィンランド                         1,388,420,187              0.41
                   内 バミューダ                         1,313,746,591              0.38
                   内 ジャージィー                         1,179,534,129              0.34
                   内 ベルギー                         1,144,529,329              0.33
                   内 ケイマン諸島                          804,296,205             0.24
                   内 ノルウェー                          773,469,206             0.23
                   内 イスラエル                          707,597,243             0.21
                   内 オランダ領キュラソー                          390,975,733             0.11
                   内 ルクセンブルグ                          328,367,538             0.10
                   内 オーストリア                          289,413,533             0.08
                   内 ニュージーランド                          288,472,391             0.08
                   内 ポルトガル                          195,308,612             0.06
                   内 リベリア                          167,684,618             0.05
                   内 パナマ                          150,371,774             0.04
                   内 マン島                          61,001,619            0.02
                   内 パプアニューギニア                          57,007,631            0.02
                   内 イギリス領バージン諸島                          41,828,179            0.01
                   内 モーリシャス                          11,629,405            0.00
     投資信託受益証券                                       754,762,701             0.22
                   内 オーストラリア                          600,813,789             0.18
                   内 シンガポール                          153,948,912             0.05
     投資証券                                      8,550,930,737              2.50
                   内 アメリカ                         7,651,105,632              2.24
                   内 イギリス                          239,614,983             0.07
                   内 フランス                          213,507,836             0.06
                   内 香港                          206,054,677             0.06
                   内 オランダ                          183,460,811             0.05
                   内 カナダ                          57,186,798            0.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      7,861,683,529              2.30
     純資産総額                                     341,942,615,850              100.00
                                  64/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      7,660,720,921              2.24
                   内 アメリカ                         5,408,976,026              1.58
                   内 ドイツ                         1,311,027,094              0.38
                   内 イギリス                          462,373,386             0.14
                   内 カナダ                          277,497,375             0.08
                   内 オーストラリア                          200,847,040             0.06
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     144,484,564,126              97.59
                   内 アメリカ                        69,673,621,339              47.06
                   内 フランス                        14,408,517,306              9.73
                   内 イタリア                        13,409,225,270              9.06
                   内 イギリス                         8,925,332,320              6.03
                   内 ドイツ                         8,893,245,358              6.01
                   内 スペイン                         8,253,873,994              5.58
                   内 ベルギー                         3,534,303,900              2.39
                   内 オーストラリア                         2,782,098,298              1.88
                   内 オランダ                         2,681,106,620              1.81
                   内 カナダ                         2,654,048,299              1.79
                   内 オーストリア                         2,060,153,823              1.39
                   内 メキシコ                         1,137,515,068              0.77
                   内 アイルランド                          972,894,758             0.66
                   内 フィンランド                          839,226,651             0.57
                   内 ポーランド                          788,519,094             0.53
                   内 南アフリカ                          782,582,146             0.53
                   内 マレーシア                          746,831,285             0.50
                   内 デンマーク                          657,366,770             0.44
                   内 シンガポール                          553,280,546             0.37
                   内 スウェーデン                          459,774,664             0.31
                   内 ノルウェー                          271,046,617             0.18
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,564,024,513              2.41
     純資産総額                                     148,048,588,639              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  65/433




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     423,671,617,072              99.27
                   内 アメリカ                        203,317,840,008              47.64
                   内 フランス                        42,108,600,499              9.87
                   内 イタリア                        37,456,576,364              8.78
                   内 イギリス                        27,322,267,435              6.40
                   内 ドイツ                        26,718,300,024              6.26
                   内 スペイン                        24,251,734,038              5.68
                   内 ベルギー                        11,081,253,048              2.60
                   内 オーストラリア                         8,541,837,487              2.00
                   内 オランダ                         8,420,872,915              1.97
                   内 カナダ                         7,686,836,333              1.80
                   内 オーストリア                         6,185,518,669              1.45
                   内 メキシコ                         3,409,564,436              0.80
                   内 アイルランド                         3,299,927,256              0.77
                   内 フィンランド                         2,798,870,600              0.66
                   内 ポーランド                         2,371,382,834              0.56
                   内 南アフリカ                         2,201,310,624              0.52
                   内 デンマーク                         1,916,867,789              0.45
                   内 シンガポール                         1,664,563,882              0.39
                   内 マレーシア                         1,150,885,086              0.27
                   内 スウェーデン                         1,113,205,730              0.26
                   内 ノルウェー                          653,402,015             0.15
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,103,386,753              0.73
     純資産総額                                     426,775,003,825              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      40,498,535,634              86.01
                   内 ケイマン諸島                         6,678,898,511             14.19
                   内 韓国                         5,004,563,727             10.63
                   内 台湾                         4,837,552,492             10.27
                   内 中国                         4,672,510,762              9.92
                   内 インド                         3,654,402,636              7.76
                   内 ブラジル                         3,060,004,903              6.50
                   内 南アフリカ                         1,790,597,176              3.80
                   内 ロシア                         1,623,059,068              3.45
                   内 香港                         1,280,260,807              2.72
                   内 タイ                         1,119,618,613              2.38
                   内 サウジアラビア                          986,534,795             2.10
                   内 インドネシア                          846,370,348             1.80
                   内 マレーシア                          805,081,877             1.71
                   内 メキシコ                          759,356,938             1.61
                   内 フィリピン                          453,872,316             0.96
                   内 ポーランド                          419,783,176             0.89
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   内 カタール                          388,154,323             0.82
                   内 バミューダ                          386,647,000             0.82
                   内 チリ                          351,169,474             0.75
                   内 アラブ首長国連邦                          279,658,446             0.59
                   内 トルコ                          209,393,323             0.44
                   内 コロンビア                          167,235,192             0.36
                   内 アメリカ                          133,285,723             0.28
                   内 ギリシャ                          124,254,874             0.26
                   内 ハンガリー                          122,426,523             0.26
                   内 チェコ                          56,448,209            0.12
                   内 エジプト                          54,644,966            0.12
                   内 アルゼンチン                          48,259,466            0.10
                   内 ルクセンブルグ                          44,285,555            0.09
                   内 オランダ                          32,066,401            0.07
                   内 ジャージィー                          27,726,778            0.06
                   内 マン島                          26,607,502            0.06
                   内 ペルー                          23,847,235            0.05
                   内 パキスタン                          14,836,802            0.03
                   内 シンガポール                           8,941,270            0.02
                   内 ベルギー                           6,178,427            0.01
     新株予約権証券                                          709,101           0.00
                   内 タイ                            709,101           0.00
     投資信託受益証券                                       370,941,172             0.79
                   内 メキシコ                          241,221,192             0.51
                   内 ブラジル                          129,719,980             0.28
     投資証券                                        97,625,974            0.21
                   内 南アフリカ                          63,375,814            0.13
                   内 メキシコ                          34,250,160            0.07
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      6,115,831,462             12.99
     純資産総額                                      47,083,643,343             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      6,077,982,108             12.91
                   内 アメリカ                         6,077,982,108             12.91
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     144,432,600,785              97.60
                   内 メキシコ                        23,188,362,010              15.67
                   内 インドネシア                        20,047,071,930              13.55
                   内 ロシア                        17,734,716,560              11.98
                   内 ブラジル                        17,496,868,464              11.82
                   内 コロンビア                        16,476,037,675              11.13
                   内 フィリピン                        14,197,115,918              9.59
                   内 南アフリカ                         7,924,840,234              5.36
                   内 ハンガリー                         6,758,405,977              4.57
                   内 パナマ                         6,716,865,174              4.54
                   内 クロアチア                         5,387,907,114              3.64
                   内 ペルー                         4,315,271,851              2.92
                   内 ルーマニア                         4,189,137,878              2.83
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,544,781,056              2.40
     純資産総額                                     147,977,381,841              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                      44,389,083,280              97.93
                   内 日本                        44,389,083,280              97.93
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       937,558,368             2.07
     純資産総額                                      45,326,641,648             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     不動産投信指数先物取引(買建)                                       786,064,500             1.73
                   内 日本                          786,064,500             1.73
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                          229,709           0.00
                   内 アメリカ                            229,709           0.00
     投資信託受益証券                                      5,532,917,665             10.31
                   内 オーストラリア                         3,469,418,558              6.46
                   内 シンガポール                         2,063,499,107              3.84
     投資証券                                      47,931,809,251              89.30
                   内 アメリカ                        39,688,048,377              73.94
                   内 イギリス                         2,636,487,217              4.91
                   内 香港                         1,037,551,406              1.93
                   内 フランス                         1,019,243,592              1.90
                   内 カナダ                         1,001,202,871              1.87
                   内 オランダ                          977,644,269             1.82
                   内 ベルギー                          535,200,369             1.00
                   内 スペイン                          357,467,771             0.67
                   内 ニュージーランド                          221,030,652             0.41
                   内 ドイツ                          145,002,651             0.27
                   内 アイルランド                          125,139,388             0.23
                   内 ガーンジィ                          102,213,158             0.19
                   内 イスラエル                          45,163,486            0.08
                   内 マン島                          18,709,389            0.03
                   内 イタリア                          12,024,965            0.02
                   内 韓国                           9,679,690            0.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       212,408,877             0.40
     純資産総額                                      53,677,365,502             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)    株式の保有は「権利割当」によるもので、有価証券届出日現在、売却が完了しています。
                                  69/433









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3276        1.3262      -
        ド・マザーファンド
      1                信託受        3,994,696                            53.93
                   日本   益証券                5,303,522        5,297,765        -
        為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
        パッシブ・ファンド・マ                                1.4207        1.4134      -
      2                信託受        2,097,858                            30.19
        ザーファンド
                      益証券
                   日本                   2,980,460        2,965,112        -
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0282        2.0287      -
      3  ブ・マザーファンド              信託受         281,800                           5.82
                   日本   益証券                 571,573        571,687       -
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5607        2.6349      -
      ▶                信託受         181,451                           4.87
        ファンド
                      益証券
                   日本                    464,654        478,105       -
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.6578        3.7786      -
      5  ド・マザーファンド              信託受         50,331                           1.94
                   日本   益証券                 184,101        190,180       -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    96.74
      合計                                                    96.74
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
        パッシブ・ファンド・マ
                                       1.4199        1.4134      -
      1                信託受        8,786,053                            30.92
        ザーファンド
                      益証券
                   日本                  12,475,636        12,418,207        -
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3272        1.3262      -
      2  ド・マザーファンド              信託受        7,392,365                            24.41
                   日本   益証券                9,811,318        9,803,754        -
        J-REITインデックス              親投資
                                       2.4518        2.4790      -
      3  ファンド・マザーファンド              信託受        1,609,246                            9.93
                   日本   益証券                3,945,616        3,989,320        -
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.8823        1.8937      -
      ▶  ド・マザーファンド              信託受        1,695,013                            7.99
                   日本   益証券                3,190,623        3,209,846        -
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5640        2.6349      -
      5                信託受        1,216,429                            7.98
        ファンド
                      益証券
                   日本                   3,119,016        3,205,168        -
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0286        2.0287      -
      6  ブ・マザーファンド              信託受        1,377,376                            6.96
                   日本   益証券
                                      2,794,243        2,794,282        -
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.6646        3.7786      -
        ド・マザーファンド              信託受
      7                         635,778                           5.98
                   日本   益証券                2,329,905        2,402,350        -
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3712        1.4027      -
      8  ファンド・マザーファンド              信託受        1,147,499                            4.01
                   日本   益証券                1,573,506        1,609,596        -
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.1183        1.1519      -
      9  ブ・マザーファンド              信託受         346,396                           0.99
                   日本   益証券                 387,399        399,013       -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    99.17
      合計                                                    99.17
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
        パッシブ・ファンド・マ
                                       1.4202        1.4134      -
      1                信託受        9,961,973                            24.93
        ザーファンド
                      益証券
                   日本                  14,148,046        14,080,252        -
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3273        1.3262      -
      2  ド・マザーファンド              信託受        6,989,761                            16.41
                   日本   益証券                9,277,854        9,269,821        -
        J-REITインデックス              親投資
                                       2.4508        2.4790      -
      3  ファンド・マザーファンド              信託受        2,959,902                            12.99
                   日本   益証券                7,254,293        7,337,597        -
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5626        2.6349      -
      ▶                信託受        2,395,162                            11.17
        ファンド
                      益証券
                   日本                   6,138,040        6,311,012        -
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.6611        3.7786      -
      5  ド・マザーファンド              信託受        1,502,238                            10.05
                   日本   益証券                5,499,956        5,676,356        -
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.8818        1.8937      -
      6  ド・マザーファンド              信託受        2,369,472                            7.94
                   日本   益証券
                                      4,459,062        4,487,069        -
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3698        1.4027      -
        ファンド・マザーファンド              信託受
      7                        2,818,255                            7.00
                   日本   益証券                3,860,619        3,953,166        -
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0283        2.0287      -
      8  ブ・マザーファンド              信託受        1,922,877                            6.91
                   日本   益証券                3,900,325        3,900,940        -
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.1177        1.1519      -
      9  ブ・マザーファンド              信託受         994,844                           2.03
                   日本   益証券                1,111,951        1,145,960        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    99.42
      合計                                                    99.42
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  72/433




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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
        パッシブ・ファンド・マ
                                       1.4203        1.4134      -
      1                信託受        2,609,841                            16.98
        ザーファンド
                      益証券
                   日本                   3,706,916        3,688,749        -
        J-REITインデックス              親投資
                                       2.4494        2.4790      -
      2  ファンド・マザーファンド              信託受        1,482,002                            16.92
                   日本   益証券                3,630,031        3,673,882        -
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5614        2.6349      -
      3                信託受        1,317,797                            15.99
        ファンド
                      益証券
                   日本                   3,375,427        3,472,263        -
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.6600        3.7786      -
      ▶  ド・マザーファンド              信託受         918,228                           15.98
                   日本   益証券                3,360,749        3,469,616        -
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3687        1.4027      -
      5  ファンド・マザーファンド              信託受        2,020,624                            13.05
                   日本   益証券                2,765,784        2,834,329        -
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.8818        1.8937      -
      6  ド・マザーファンド              信託受         803,364                           7.00
                   日本   益証券
                                      1,511,786        1,521,330        -
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3274        1.3262      -
        ド・マザーファンド              信託受
      7                        1,062,241                            6.49
                   日本   益証券                1,410,062        1,408,744        -
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0285        2.0287      -
      8  ブ・マザーファンド              信託受         532,841                           4.98
                   日本   益証券                1,080,917        1,080,974        -
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.1167        1.1519      -
      9  ブ・マザーファンド              信託受         375,914                           1.99
                   日本   益証券                 419,809        433,015       -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    99.37
      合計                                                    99.37
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  73/433




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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.6583        3.7786      -
        ド・マザーファンド
      1                信託受        2,728,340                            24.03
                   日本   益証券                9,981,292        10,309,305        -
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5608        2.6349      -
      2                信託受        3,443,158                            21.14
        ファンド
                      益証券
                   日本                   8,817,496        9,072,377        -
        J-REITインデックス              親投資
                                       2.4486        2.4790      -
      3  ファンド・マザーファンド              信託受        3,271,590                            18.90
                   日本   益証券                8,011,134        8,110,271        -
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3681        1.4027      -
      ▶  ファンド・マザーファンド              信託受        5,517,874                            18.04
                   日本   益証券                7,549,481        7,739,921        -
        為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
        パッシブ・ファンド・マ                                1.4205        1.4134      -
      5                信託受        2,232,099                            7.35
        ザーファンド
                      益証券
                   日本                   3,170,738        3,154,848        -
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.8815        1.8937      -
      6  ド・マザーファンド              信託受         899,539                           3.97
                   日本   益証券
                                      1,692,508        1,703,457        -
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.1165        1.1519      -
        ブ・マザーファンド              信託受
      7                        1,125,390                            3.02
                   日本   益証券                1,256,506        1,296,336        -
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0284        2.0287      -
      8  ブ・マザーファンド              信託受         625,418                           2.96
                   日本   益証券                1,268,622        1,268,785        -
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3276        1.3262      -
      9  ド・マザーファンド              信託受         17,517                           0.05
                   日本   益証券                 23,257        23,231      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    99.46
      合計                                                    99.46
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  74/433




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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        トヨタ自動車              株式                6,639.86        7,542.00       -
      1                輸送用機        1,173,000                            3.47
                   日本
                                    7,788,564,937        8,846,766,000          -
                         器
        ソニー              株式                4,863.34        6,625.00       -
      2                         665,200                           1.73
                   日本   電気機器              3,235,097,633        4,406,950,000          -
        三菱UFJフィナンシャ
                      株式
                                       572.59        569.80      -
      3  ル・グループ                      7,146,400                            1.60
                   日本    銀行業             4,092,027,061        4,072,018,720          -
        日本電信電話              株式                4,693.29        5,376.00       -
      ▶                情報・通         690,300                           1.46
                   日本                 3,239,784,118        3,711,052,800          -
                        信業
        武田薬品工業              株式                4,393.66        3,928.00       -
      5                         875,800                           1.35
                   日本    医薬品             3,847,967,879        3,440,142,400          -
        ソフトバンクグループ              株式                4,931.78        4,190.00       -
      6                情報・通         819,500                           1.35
                   日本
                                    4,041,599,290        3,433,705,000          -
                        信業
        キーエンス              株式                62,506.00        68,820.00        -
      7                         47,700                           1.29
                   日本   電気機器              2,981,536,239        3,282,714,000          -
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式
                                      3,898.83        3,880.00       -
      8  ループ                       718,000                           1.09
                   日本    銀行業             2,799,362,582        2,785,840,000          -
        リクルートホールディング
                      株式                2,972.56        3,611.00       -
        ス
      9                         720,500                           1.02
                      サービス
                   日本                 2,141,732,333        2,601,725,500          -
                         業
        任天堂              株式                31,139.43        38,620.00        -
     10                その他製         64,500                           0.98
                   日本                 2,008,493,402        2,490,990,000          -
                         品
        本田技研工業              株式                2,975.36        2,942.00       -
     11                輸送用機         828,700                           0.96
                   日本                 2,465,685,092        2,438,035,400          -
                         器
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 171.93        168.80      -
     12  ループ                     14,107,000                             0.94
                   日本    銀行業
                                    2,425,486,772        2,381,261,600          -
        KDDI              株式                2,682.75        2,999.00       -
     13                情報・通         769,700                           0.91
                   日本                 2,064,918,233        2,308,330,300          -
                        信業
        NTTドコモ              株式
                                      2,625.99        2,975.00       -
     14                情報・通         763,000                           0.89
                   日本                 2,003,631,248        2,269,925,000          -
                        信業
        信越化学工業              株式                9,473.49        12,160.00        -
     15                         181,700                           0.87
                   日本     化学            1,721,334,200        2,209,472,000          -
        花王              株式                8,060.26        8,744.00       -
     16                         252,000                           0.87
                   日本     化学            2,031,187,765        2,203,488,000          -
        東京海上ホールディングス              株式                5,373.60        5,868.00       -
     17                         371,200                           0.86
                   日本    保険業             1,994,681,124        2,178,201,600          -
                                  75/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ファナック              株式                18,888.85        21,600.00        -
     18                         100,000                           0.85
                   日本   電気機器              1,888,885,422        2,160,000,000          -
        第一三共              株式                3,974.46        7,140.00       -
     19                         301,200                           0.84
                   日本    医薬品             1,197,107,382        2,150,568,000          -
        日立製作所              株式                3,602.48        4,069.00       -
     20                         505,800                           0.81
                   日本   電気機器              1,822,136,610        2,058,100,200          -
        ダイキン工業              株式                11,994.60        15,230.00        -
     21                         134,100                           0.80
                   日本     機械            1,608,475,928        2,042,343,000          -
        日本電産              株式                13,302.34        16,085.00        -
     22                         126,700                           0.80
                   日本   電気機器              1,685,407,090        2,037,969,500          -
        HOYA              株式                6,863.85        9,603.00       -
     23                         211,900                           0.80
                   日本   精密機器              1,454,450,446        2,034,875,700          -
        三菱商事              株式                3,103.28        2,764.00       -
     24                         727,500                           0.79
                   日本    卸売業             2,257,642,234        2,010,810,000          -
        東海旅客鉄道              株式                23,465.01        22,295.00        -
     25                          87,500                           0.77
                   日本    陸運業             2,053,189,183        1,950,812,500          -
        資生堂              株式                7,368.31        8,968.00       -
     26                         209,200                           0.74
                   日本     化学            1,541,452,491        1,876,105,600          -
        東日本旅客鉄道              株式                10,163.13         9,849.00       -
     27                         185,300                           0.72
                   日本    陸運業             1,883,228,938        1,825,019,700          -
        村田製作所              株式                5,719.39        5,863.00       -
     28                         309,200                           0.71
                   日本   電気機器              1,768,436,250        1,812,839,600          -
        アステラス製薬              株式                1,653.16        1,858.50       -
     29                         925,900                           0.68
                   日本    医薬品             1,530,669,869        1,720,785,150          -
        三井物産              株式                1,750.51        1,867.50       -
     30                         911,200                           0.67
                   日本    卸売業             1,595,072,673        1,701,666,000          -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    97.34
      合計                                                    97.34
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年10月31日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                    13.59
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.20
      輸送用機器                                                    7.78
      化学                                                    7.21
      銀行業                                                    5.71
      医薬品                                                    5.66
      機械                                                    5.03
      サービス業                                                    4.94
      卸売業                                                    4.84
      小売業                                                    4.57
      陸運業                                                    4.40
      食料品                                                    3.87
      建設業                                                    2.81
      不動産業                                                    2.42
      保険業                                                    2.24
      その他製品                                                    2.18
      精密機器                                                    2.18
      電気・ガス業                                                    1.57
      その他金融業                                                    1.11
      ガラス・土石製品                                                    0.82
      ゴム製品                                                    0.78
      証券、商品先物取引業                                                    0.76
      非鉄金属                                                    0.76
      鉄鋼                                                    0.75
      繊維製品                                                    0.60
      金属製品                                                    0.59
      石油・石炭製品                                                    0.52
      空運業                                                    0.51
      鉱業                                                    0.26
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                    97.34
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        350回 利付国庫債券
                      国債証                 102.81        102.90      0.1
        (10年)
      1                      2,250,000,000                              0.95
                      券
                   日本                 2,313,247,000        2,315,407,500        2028/3/20
        339回 利付国庫債券
                      国債証                 104.07        103.86      0.4
      2  (10年)                    2,140,000,000                              0.91
                      券
                   日本                 2,227,286,500        2,222,646,800        2025/6/20
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        128回 利付国庫債券
                      国債証                 100.63        100.53      0.1
      3  (5年)                    2,200,000,000                              0.91
                      券
                   日本                 2,213,948,000        2,211,704,000        2021/6/20
        129回 利付国庫債券
                      国債証                 100.70        100.63      0.1
      ▶  (5年)                    2,120,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 2,134,850,500        2,133,440,800        2021/9/20
        343回 利付国庫債券
                      国債証                 101.91        102.49      0.1
      5  (10年)                    2,080,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 2,119,924,000        2,131,958,400        2026/6/20
        334回 利付国庫債券
                      国債証                 104.10        104.05      0.6
      6  (10年)                    2,020,000,000                              0.86
                      券
                   日本                 2,102,930,000        2,101,951,400        2024/6/20
        335回 利付国庫債券
                      国債証                 103.93        103.78      0.5
      7  (10年)                    2,000,000,000                              0.85
                      券
                   日本                 2,078,748,000        2,075,700,000        2024/9/20
        342回 利付国庫債券
                      国債証                 102.15        102.40      0.1
      8  (10年)                    1,980,000,000                              0.83
                      券
                   日本                 2,022,671,000        2,027,559,600        2026/3/20
        345回 利付国庫債券
                      国債証                 102.34        102.69      0.1
      9  (10年)                    1,960,000,000                              0.83
                      券
                   日本                 2,006,045,000        2,012,743,600        2026/12/20
        347回 利付国庫債券
                      国債証                 101.86        102.88      0.1
     10  (10年)                    1,950,000,000                              0.83
                      券
                   日本                 1,986,342,000        2,006,218,500        2027/6/20
        348回 利付国庫債券
                      国債証                 101.73        102.93      0.1
     11  (10年)                    1,930,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,963,410,000        1,986,722,700        2027/9/20
        344回 利付国庫債券
                      国債証                 101.91        102.59      0.1
     12  (10年)                    1,930,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,966,946,000        1,980,083,500        2026/9/20
        341回 利付国庫債券
                      国債証                 103.18        103.58      0.3
        (10年)
     13                      1,910,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,970,756,000        1,978,511,700        2025/12/20
        340回 利付国庫債券
                      国債証                 103.73        104.03      0.4
     14  (10年)                    1,900,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,971,036,000        1,976,703,000        2025/9/20
        346回 利付国庫債券
                      国債証                 101.88        102.78      0.1
     15  (10年)                    1,920,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,956,096,000        1,973,491,200        2027/3/20
        351回 利付国庫債券
                      国債証                 102.21        102.86      0.1
     16  (10年)                    1,860,000,000                              0.79
                      券
                   日本                 1,901,259,000        1,913,214,600        2028/6/20
        352回 利付国庫債券
                      国債証                 102.03        102.80      0.1
     17  (10年)                    1,820,000,000                              0.77
                      券
                   日本                 1,857,046,000        1,871,069,200        2028/9/20
        329回 利付国庫債券
                      国債証                 104.22        103.86      0.8
     18  (10年)                    1,770,000,000                              0.76
                      券
                   日本                 1,844,694,000        1,838,463,600        2023/6/20
        127回 利付国庫債券
                      国債証                 100.54        100.45      0.1
     19  (5年)                    1,820,000,000                              0.75
                      券
                   日本                 1,829,869,200        1,828,190,000        2021/3/20
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        313回 利付国庫債券
                      国債証                 103.08        102.11      1.3
     20  (10年)                    1,790,000,000                              0.75
                      券
                   日本                 1,845,185,700        1,827,804,800        2021/3/20
        135回 利付国庫債券
                      国債証                 101.45        101.22      0.1
     21  (5年)                    1,800,000,000                              0.75
                      券
                   日本                 1,826,250,000        1,822,086,000        2023/3/20
        349回 利付国庫債券
                      国債証                 102.52        102.94      0.1
     22  (10年)                    1,760,000,000                              0.75
                      券
                   日本                 1,804,438,000        1,811,884,800        2027/12/20
        353回 利付国庫債券
                      国債証                 101.42        102.74      0.1
     23  (10年)                    1,650,000,000                              0.70
                      券
                   日本                 1,673,493,000        1,695,259,500        2028/12/20
        338回 利付国庫債券
                      国債証                 103.76        103.68      0.4
     24  (10年)                    1,580,000,000                              0.67
                      券
                   日本                 1,639,518,000        1,638,238,800        2025/3/20
        320回 利付国庫債券
                      国債証                 103.34        102.66      1
     25  (10年)                    1,500,000,000                              0.63
                      券
                   日本                 1,550,145,000        1,539,900,000        2021/12/20
        315回 利付国庫債券
                      国債証                 103.22        102.33      1.2
     26  (10年)                    1,500,000,000                              0.63
                      券
                   日本                 1,548,330,000        1,535,025,000        2021/6/20
        330回 利付国庫債券
                      国債証                 104.49        104.13      0.8
     27  (10年)                    1,450,000,000                              0.62
                      券
                   日本                 1,515,119,500        1,510,015,500        2023/9/20
        354回 利付国庫債券
                      国債証                 102.18        102.67      0.1
     28  (10年)                    1,470,000,000                              0.62
                      券
                   日本                 1,502,112,800        1,509,263,700        2029/3/20
        355回 利付国庫債券
                      国債証                 103.57        102.59      0.1
     29  (10年)                    1,450,000,000                              0.61
                      券
                   日本                 1,501,777,000        1,487,598,500        2029/6/20
        138回 利付国庫債券
                      国債証                 101.24        101.50      0.1
        (5年)
     30                      1,450,000,000                              0.61
                      券
                   日本                 1,467,985,000        1,471,808,000        2023/12/20
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    78.48
      地方債証券                                                    8.76
      特殊債券                                                    7.43
      社債券                                                    4.86
      合計                                                    99.52
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        APPLE   INC
                      株式                18,610.42        26,486.14        -
                        コン
      1                         363,209                           2.81
                       ピュー
                 アメリカ                   6,759,475,519        9,620,007,619          -
                      タ・周辺
                        機器
        MICROSOFT     CORP
                      株式                11,728.09        15,745.13        -
      2                         575,002                           2.65
                       ソフト
                 アメリカ                   6,743,680,652        9,053,485,150          -
                       ウェア
        AMAZON.COM      INC
                      株式               177,581.65        193,805.31        -
                      インター
      3                         33,054                           1.87
                      ネット販
                 アメリカ                   5,869,783,919        6,406,040,756          -
                      売・通信
                        販売
        FACEBOOK     INC
                      株式                17,925.81        20,496.65        -
                      インタラ
                       クティ
      ▶                         189,729                           1.14
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,401,047,773        3,888,810,805          -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JPMORGAN     CHASE   & CO      株式                11,160.95        13,689.48        -
      5                         256,348                           1.03
                 アメリカ       銀行            2,861,087,388        3,509,271,434          -
        ALPHABET     INC-CL    C
                      株式               122,177.43        137,329.25        -
                      インタラ
                       クティ
      6                         24,708                           0.99
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,018,760,028        3,393,131,237          -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
                                  80/433



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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               123,027.15        137,265.01        -
                      インタラ
                       クティ
      7                         23,530                           0.94
                       ブ・メ
                 アメリカ                   2,894,828,911        3,229,845,826          -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                14,614.88        14,463.61        -
      8                         209,690                           0.89
                 アメリカ      医薬品             3,064,594,543        3,032,876,310          -
        NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                9,764.48        11,663.65        -
      9                         241,926                           0.83
                  スイス      食品            2,362,281,711        2,821,741,351          -
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                10,775.97        13,603.46        -
     10                         198,040                           0.79
                 アメリカ     家庭用品              2,134,074,164        2,694,030,644          -
        VISA   INC
                      株式                15,656.42        19,516.73        -
     11                         137,469                           0.78
                      情報技術
                 アメリカ                   2,152,273,769        2,682,946,731          -
                      サービス
        EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                8,281.50        7,373.35       -
                      石油・ガ
     12                         334,134                           0.72
                 アメリカ     ス・消耗              2,767,131,947        2,463,688,131          -
                        燃料
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,090.24        3,442.78       -
     13                         713,639                           0.72
                 アメリカ       銀行            2,205,319,701        2,456,906,072          -
        AT&T   INC
                      株式                3,259.35        4,159.21       -
                      各種電気
     14                         575,875                           0.70
                 アメリカ     通信サー              1,876,981,128        2,395,188,514          -
                        ビス
        BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                22,060.26        23,218.65        -
        B
     15                         102,604                           0.70
                      各種金融
                 アメリカ
                                    2,263,471,661        2,382,327,390          -
                      サービス
        HOME   DEPOT   INC
                      株式                20,447.78        25,721.81        -
     16                          86,872                           0.65
                      専門小売
                 アメリカ                   1,776,339,819        2,234,505,182          -
                         り
        INTEL   CORP
                      株式                5,518.06        6,162.60       -
                      半導体・
     17                         353,705                           0.64
                 アメリカ     半導体製              1,951,768,137        2,179,745,262          -
                       造装置
        MASTERCARD      INC
                      株式                24,058.77        30,176.09        -
     18                          71,792                           0.63
                      情報技術
                 アメリカ
                                    1,727,227,549        2,166,401,996          -
                      サービス
        VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,902.31        6,622.08       -
                      各種電気
     19                         326,283                           0.63
                 アメリカ     通信サー              1,925,824,606        2,160,672,650          -
                        ビス
                                  81/433




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                28,818.69        27,742.62        -
                      ヘルスケ
                      ア・プロ
                        バイ
     20                          75,067                           0.61
                 アメリカ     ダー/ヘ              2,163,333,091        2,082,555,555          -
                       ルスケ
                      ア・サー
                        ビス
        THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                12,197.12        14,110.84        -
     21                         142,222                           0.59
                 アメリカ       娯楽            1,734,700,150        2,006,873,024          -
        WELLS   FARGO   & CO
                      株式                5,277.94        5,665.02       -
     22                         337,198                           0.56
                 アメリカ       銀行            1,779,711,237        1,910,235,572          -
        CHEVRON    CORP
                      株式                12,861.48        12,669.27        -
                      石油・ガ
     23                         150,662                           0.56
                 アメリカ     ス・消耗              1,937,737,238        1,908,778,581          -
                        燃料
        MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,604.28        9,387.63       -
     24                         203,186                           0.56
                 アメリカ      医薬品             1,748,269,910        1,907,435,720          -
        COCA-COLA     CO/THE
                      株式                4,982.73        5,872.98       -
     25                         320,243                           0.55
                 アメリカ       飲料            1,595,686,074        1,880,783,039          -
        PFIZER    INC
                      株式                4,558.90        4,189.70       -
     26                         438,192                           0.54
                 アメリカ      医薬品             1,997,673,569        1,835,894,074          -
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                29,812.80        32,684.89        -
     27                          55,462                           0.53
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品             1,653,477,592        1,812,769,757          -
        CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,274.37        5,178.33       -
     28                         338,608                           0.51
                 アメリカ     通信機器              1,785,943,929        1,753,424,912          -
        COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,078.85        4,865.84       -
     29                         358,051                           0.51
                 アメリカ     メディア              1,460,437,938        1,742,221,455          -
        PEPSICO    INC
                      株式                12,319.94        14,905.67        -
     30                         110,679                           0.48
                 アメリカ       飲料            1,363,558,688        1,649,744,871          -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    94.98
      投資信託受益証券                                                    0.22
      投資証券                                                    2.50
      合計                                                    97.70
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      銀行                                                    7.76
                                  外国
      医薬品                                                    5.35
      ソフトウェア                                                    5.18
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.99
      情報技術サービス                                                    4.04
      保険                                                    3.80
                                  82/433


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      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.25
      半導体・半導体製造装置                                                    3.13
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.09
      資本市場                                                    2.79
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.74
      インターネット販売・通信販売                                                    2.46
      航空宇宙・防衛                                                    2.30
      化学                                                    2.19
      各種電気通信サービス                                                    2.13
      電力                                                    2.08
      飲料                                                    1.99
      食品                                                    1.96
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    1.89
      バイオテクノロジー                                                    1.88
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.77
      専門小売り                                                    1.72
      機械                                                    1.61
      食品・生活必需品小売り                                                    1.52
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.45
      家庭用品                                                    1.40
      金属・鉱業                                                    1.32
      コングロマリット                                                    1.28
      娯楽                                                    1.26
      メディア                                                    1.26
      総合公益事業                                                    1.08
      陸運・鉄道                                                    0.98
      各種金融サービス                                                    0.95
      自動車                                                    0.83
      タバコ                                                    0.81
      通信機器                                                    0.77
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    0.75
      専門サービス                                                    0.74
      電気設備                                                    0.72
      パーソナル用品                                                    0.72
      電子装置・機器・部品                                                    0.53
      不動産管理・開発                                                    0.53
      航空貨物・物流サービス
                                                          0.53
      複合小売り                                                    0.52
      商業サービス・用品                                                    0.48
      消費者金融                                                    0.48
      家庭用耐久財                                                    0.41
      建設関連製品                                                    0.41
      建設・土木                                                    0.34
      自動車部品                                                    0.29
      建設資材
                                                          0.29
      無線通信サービス                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.29
      商社・流通業                                                    0.28
      エネルギー設備・サービス                                                    0.27
      運送インフラ                                                    0.21
                                  83/433


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      ガス                                                    0.20
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.11
      旅客航空輸送業                                                    0.11
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.10
      水道                                                    0.09
      販売                                                    0.07
      海運業                                                    0.06
      レジャー用品                                                    0.04
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                    94.98
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                     簿価単価        評価単価        利率     投資
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        US  T N/B  1.375   04/30/21
                      国債証                  97.62        99.53     1.375
      1                      1,220,544,800                              0.82
                      券
                 アメリカ                   1,191,593,477        1,214,823,495        2021/4/30
        US  T N/B  2.125   08/15/21
                      国債証                  99.14        100.79     2.125
      2                      1,197,680,000                              0.82
                      券
                 アメリカ                   1,187,475,766        1,207,177,219        2021/8/15
        US  T N/B  2.0  11/15/21
                      国債証                  98.77        100.76      2
      3                      1,132,352,000                              0.77
                      券
                 アメリカ                   1,118,503,335        1,141,065,799        2021/11/15
        US  T N/B  2.0  05/31/21
                      国債証                  98.92        100.49      2
      ▶                      1,102,954,400                              0.75
                      券
                 アメリカ                   1,091,097,640        1,108,426,079        2021/5/31
        US  T N/B  2.125   12/31/21
                      国債証                  99.04        101.01     2.125
      5                      1,071,379,200                              0.73
                      券
                 アメリカ                   1,061,158,242        1,082,260,395        2021/12/31
        US  T N/B  2.5  01/31/21
                      国債証                  99.96        101.01      2.5
      6                      1,068,112,800                              0.73
                      券
                 アメリカ                   1,067,699,728        1,078,919,088        2021/1/31
        US  T N/B  2.25   03/31/21
                      国債証                  99.49        100.77      2.25
      7                      1,062,668,800                              0.72
                 アメリカ     券              1,057,270,442        1,070,929,380        2021/3/31
        US  T N/B  1.75   12/31/20
                      国債証                  98.63        100.05      1.75
      8                       979,920,000                             0.66
                 アメリカ     券               966,514,694        980,455,888       2020/12/31
        US  T N/B  2.125   09/30/21
                      国債証                  99.11        100.86     2.125
      9                       962,499,200                             0.66
                      券
                 アメリカ                    954,000,332        970,845,867       2021/9/30
        US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                  98.65        100.80      2
     10                       922,213,600                             0.63
                      券
                 アメリカ                    909,819,049        929,670,553       2022/2/15
        US  T N/B  1.625   11/30/20
                      国債証                  98.44        99.93     1.625
     11                       926,568,800                             0.63
                      券
                 アメリカ                    912,160,655        925,989,694       2020/11/30
        US  T N/B  2.375   12/31/20
                      国債証                  99.73        100.80     2.375
     12                       903,704,000                             0.62
                      券
                 アメリカ                    901,300,147        910,975,988       2020/12/31
        US  T N/B  2.25   04/30/21
                      国債証                 100.55        100.83      2.25
     13                       889,549,600                             0.61
                      券
                 アメリカ                    894,513,286        897,020,419       2021/4/30
        US  T N/B  3.125   05/15/21
                      国債証                 101.36        102.19     3.125
     14                       871,040,000                             0.60
                      券
                 アメリカ                    882,912,275        890,196,068       2021/5/15
        US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                  98.70        101.52     2.125
     15                       871,040,000                             0.60
                      券
                 アメリカ                    859,742,611        884,309,745       2022/12/31
        US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 101.18        104.32      2.75
     16                       752,360,800                             0.53
                      券
                 アメリカ                    761,291,322        784,865,132       2023/11/15
                                  84/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        US  T N/B  2.375   08/15/24
                      国債証                  99.31        103.29     2.375
     17                       753,449,600                             0.53
                      券
                 アメリカ                    748,265,866        778,289,890       2024/8/15
        US  T N/B  1.75   05/15/23
                      国債証                  97.09        100.39      1.75
     18                       762,160,000                             0.52
                      券
                 アメリカ                    740,004,008        765,137,187       2023/5/15
        US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                  97.87        100.27      1.75
     19                       761,071,200                             0.52
                      券
                 アメリカ                    744,898,437        763,152,249       2022/3/31
        US  T N/B  8.0  11/15/21
                      国債証                 114.42        112.69      8
     20                       653,280,000                             0.50
                 アメリカ     券               747,515,640        736,241,450       2021/11/15
        US  T N/B  2.25   11/15/24
                      国債証                  98.56        102.83      2.25
     21                       714,252,800                             0.50
                      券
                 アメリカ                    703,981,844        734,508,558       2024/11/15
        US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                  98.28        101.10      2
     22                       717,519,200                             0.49
                      券
                 アメリカ                    705,242,446        725,423,118       2022/11/30
        US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                  98.88        101.31     2.125
     23                       710,986,400                             0.49
                      券
                 アメリカ                    703,037,572        720,318,096       2022/6/30
        US  T N/B  2.5  05/15/24
                      国債証                 100.03        103.74      2.5
     24                       679,411,200                             0.48
                      券
                 アメリカ                    679,621,817        704,836,036       2024/5/15
        US  T N/B  2.5  08/15/23
                      国債証                 100.09        103.14      2.5
     25                       679,411,200                             0.47
                      券
                 アメリカ                    680,043,052        700,802,032       2023/8/15
        US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                  97.58        102.35     2.125
     26                       680,500,000                             0.47
                      券
                 アメリカ                    664,065,925        696,555,546       2025/5/15
        US  T N/B  1.875   08/31/22
                      国債証                  97.98        100.69     1.875
     27                       682,677,600                             0.46
                      券
                 アメリカ                    668,914,819        687,424,339       2022/8/31
        US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 104.03        111.21     3.125
     28                       595,573,600                             0.45
                      券
                 アメリカ                    619,581,171        662,389,511       2028/11/15
        US  T N/B  2.875   08/15/28
                      国債証                 101.87        108.96     2.875
     29                       599,928,800                             0.44
                      券
                 アメリカ                    611,177,465        653,688,038       2028/8/15
        US  T N/B  2.625   02/15/29
                      国債証                 100.53        107.19     2.625
     30                       607,550,400                             0.44
                      券
                 アメリカ                    610,806,400        651,265,545       2029/2/15
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    97.59
      合計                                                    97.59
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 109.09        111.21     3.125
      1                      2,321,321,600                              0.60
                      券
                 アメリカ                   2,532,492,225        2,581,744,864        2028/11/15
        US  T N/B  2.25   04/15/22
                      国債証                 101.33        101.44      2.25
      2                      2,484,641,600                              0.59
                      券
                 アメリカ                   2,517,910,951        2,520,649,472        2022/4/15
        US  T N/B  2.5  05/15/24
                      国債証                 103.79        103.74      2.5
      3                      2,363,784,800                              0.57
                      券
                 アメリカ                   2,453,383,992        2,452,242,045        2024/5/15
                                  85/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        US  T N/B  2.125   05/31/21
                      国債証                 100.52        100.69     2.125
      ▶                      2,405,159,200                              0.57
                      券
                 アメリカ                   2,417,906,303        2,421,788,614        2021/5/31
        US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                 100.70        101.67      2
      5                      2,359,429,600                              0.56
                      券
                 アメリカ                   2,376,181,550        2,399,060,630        2025/2/15
        US  T N/B  2.375   05/15/29
                      国債証                 104.75        105.10     2.375
      6                      2,147,113,600                              0.53
                      券
                 アメリカ                   2,249,212,255        2,256,649,929        2029/5/15
        US  T N/B  2.125   03/31/24
                      国債証                 101.40        102.03     2.125
      7                      2,204,820,000                              0.53
                 アメリカ     券              2,235,819,769        2,249,605,405        2024/3/31
        US  T N/B  1.625   02/15/26
                      国債証                  99.36        99.53     1.625
      8                      2,180,866,400                              0.51
                      券
                 アメリカ                   2,167,085,774        2,170,813,954        2026/2/15
        US  T N/B  1.5  08/15/26
                      国債証                  98.45        98.67     1.5
      9                      2,074,164,000                              0.48
                      券
                 アメリカ                   2,042,024,431        2,046,616,508        2026/8/15
        US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                 100.28        100.01     1.625
     10                      2,014,280,000                              0.47
                      券
                 アメリカ                   2,020,040,840        2,014,516,033        2022/11/15
        US  T N/B  2.5  01/31/21
                      国債証                 101.03        101.01      2.5
     11                      1,954,396,000                              0.46
                      券
                 アメリカ                   1,974,623,998        1,974,168,976        2021/1/31
        US  T N/B  2.875   10/31/20
                      国債証                 101.33        101.18     2.875
     12                      1,831,361,600                              0.43
                      券
                 アメリカ                   1,855,883,531        1,853,037,467        2020/10/31
        US  T N/B  2.625   07/15/21
                      国債証                 101.70        101.58     2.625
     13                      1,815,029,600                              0.43
                      券
                 アメリカ                   1,846,066,606        1,843,885,720        2021/7/15
        FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                      国債証                 172.29        173.56      5.75
     14                      1,037,268,400                              0.42
                      券
                 フランス                   1,787,203,080        1,800,364,979        2032/10/25
        FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                      国債証                 109.70        108.60      2.25
     15                      1,656,714,400                              0.42
                      券
                 フランス                   1,817,432,263        1,799,246,509        2022/10/25
        US  T N/B  2.625   06/15/21
                      国債証                 101.65        101.50     2.625
     16                      1,770,388,800                              0.42
                      券
                 アメリカ                   1,799,777,254        1,797,013,782        2021/6/15
        FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                      国債証                 183.48        182.88      4.5
     17                       980,182,200                             0.42
                      券
                 フランス                   1,798,532,417        1,792,574,850        2041/4/25
        US  T N/B  2.75   02/15/28
                      国債証                 105.78        107.70      2.75
     18                      1,626,667,200                              0.41
                      券
                 アメリカ                   1,720,769,897        1,751,971,407        2028/2/15
        FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                      国債証                 110.39        109.06      3
     19                      1,594,769,800                              0.41
                      券
                 フランス                   1,760,495,090        1,739,338,871        2022/4/25
        US  T N/B  2.5  02/28/21
                      国債証                 101.11        101.07      2.5
     20                      1,708,327,200                              0.40
                      券
                 アメリカ                   1,727,340,881        1,726,678,357        2021/2/28
        US  T N/B  2.25   02/15/27
                      国債証                 102.09        103.71      2.25
     21                      1,640,821,600                              0.40
                      券
                 アメリカ                   1,675,163,996        1,701,711,454        2027/2/15
        US  T N/B  1.75   07/31/21
                      国債証                 100.06        100.13      1.75
     22                      1,690,906,400                              0.40
                      券
                 アメリカ                   1,692,039,307        1,693,218,172        2021/7/31
        US  T N/B  2.375   03/15/22
                      国債証                 101.68        101.74     2.375
     23                      1,646,265,600                              0.39
                      券
                 アメリカ                   1,673,972,250        1,675,010,928        2022/3/15
        US  T N/B  2.0  12/31/21
                      国債証                 100.59        100.75      2
     24                      1,602,713,600                              0.38
                      券
                 アメリカ                   1,612,217,691        1,614,733,952        2021/12/31
        US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 106.82        108.82     2.875
     25                      1,481,856,800                              0.38
                      券
                 アメリカ                   1,582,978,708        1,612,676,970        2028/5/15
        FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                      国債証                 124.44        124.31      2.75
     26                      1,283,832,200                              0.37
                      券
                 フランス                   1,597,613,628        1,595,988,296        2027/10/25
        FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                      国債証                 121.15        119.38      4.25
     27                      1,334,845,400                              0.37
                      券
                 フランス                   1,617,231,944        1,593,665,248        2023/10/25
        US  T N/B  2.5  01/15/22
                      国債証                 101.82        101.82      2.5
     28                      1,559,161,600                              0.37
                      券
                 アメリカ                   1,587,600,707        1,587,604,105        2022/1/15
                                  86/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        US  T N/B  2.5  12/31/20
                      国債証                 100.96        100.95      2.5
     29                      1,562,428,000                              0.37
                      券
                 アメリカ                   1,577,489,805        1,577,380,919        2020/12/31
        US  T N/B  2.0  04/30/24
                      国債証                 100.82        101.50      2
     30                      1,552,628,800                              0.37
                      券
                 アメリカ                   1,565,484,566        1,576,039,522        2024/4/30
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    99.27
      合計                                                    99.27
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式                19,448.92        19,329.46        -
        LTD-ADR
                      インター
      1                         95,541                           3.92
                      ネット販
               ケイマン諸島                     1,858,169,606        1,846,756,549          -
                      売・通信
                        販売
        TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                 916.75       1,072.20       -
                      半導体・
      2                        1,663,083                            3.79
                   台湾   半導体製              1,524,634,298        1,783,174,223          -
                       造装置
        TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                5,228.91        4,392.01       -
                      インタラ
                       クティ
      3                         384,200                           3.58
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                     2,008,950,467        1,687,413,315          -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                4,320.48        4,732.55       -
        LTD
                        コン
      ▶                         322,130                           3.24
                       ピュー
                   韓国                 1,391,758,878        1,524,499,552          -
                      タ・周辺
                        機器
        CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  94.49        86.53      -
      5                        6,504,530                            1.20
                   中国     銀行             614,623,847        562,867,552         -
        PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,289.16        1,257.04       -
      6                         371,000                           0.99
        CO-H
                   中国     保険             478,278,933        466,363,695         -
                                  87/433



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        NASPERS    LTD
                      株式                17,464.36        15,336.79        -
                      インター
      7                ネット販         29,527                           0.96
                南アフリカ                     515,670,262        452,849,457         -
                      売・通信
                        販売
        RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,062.92        2,292.60       -
                      石油・ガ
      8                         194,344                           0.95
                  インド    ス・消耗               400,917,965        445,554,026         -
                        燃料
        CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                1,025.95         886.18      -
      9                         408,500                           0.77
                      無線通信
                   香港                  419,102,779        362,005,347         -
                      サービス
        HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,180.56        3,266.54       -
        FINANCE    CORP
     10                         108,853                           0.76
                      貯蓄・抵
                  インド    当・不動               346,213,501        355,573,495         -
                       産金融
        IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  80.93        77.50      -
     11                        4,336,235                            0.71
        H
                   中国     銀行             350,964,127        336,085,097         -
        ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 894.63       1,005.44       -
     12                         332,247                           0.71
                 ブラジル       銀行             297,238,929        334,056,051         -
        GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 604.91        880.83      -
                      石油・ガ
     13                         361,911                           0.68
                  ロシア    ス・消耗               218,926,162        318,785,395         -
                        燃料
        SBERBANK     ADR
                      株式                1,591.51        1,631.02       -
     14                         185,668                           0.64
                  ロシア      銀行             295,493,773        302,828,666         -
        VALE   SA
                      株式                1,372.68        1,325.04       -
     15                         208,621                           0.59
                      金属・鉱
                 ブラジル                    286,371,016        276,433,110         -
                         業
        SK  HYNIX   INC
                      株式                7,354.49        7,652.84       -
                      半導体・
     16                          35,926                           0.58
                   韓国   半導体製               264,217,532        274,936,289         -
                       造装置
        BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                 934.13        999.99      -
     17                         269,450                           0.57
                 ブラジル       銀行             251,703,606        269,447,548         -
        LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                9,305.04        9,929.85       -
                      石油・ガ
     18                          26,560                           0.56
                  ロシア    ス・消耗               247,141,872        263,736,975         -
                        燃料
        HON  HAI  PRECISION
                      株式                 310.18        287.11      -
        INDUSTRY
     19                         832,225                           0.51
                       電子装
                   台湾    置・機              258,139,666        238,945,113         -
                      器・部品
        BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  50.21        44.72      -
     20                        5,329,200                            0.51
                   中国     銀行             267,605,821        238,352,733         -
                                  88/433



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 722.05        820.28      -
                      石油・ガ
     21                         286,112                           0.50
                 ブラジル     ス・消耗               206,587,418        234,692,409         -
                        燃料
        INFOSYS    LTD
                      株式                1,142.24        1,023.92       -
     22                         228,666                           0.50
                      情報技術
                  インド                   261,192,922        234,137,977         -
                      サービス
        SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                3,493.02        3,859.28       -
                        コン
     23                          55,914                           0.46
                       ピュー
                   韓国                  195,308,844        215,788,341         -
                      タ・周辺
                        機器
        TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                3,332.47        3,491.83       -
        LTD
     24                          60,539                           0.45
                      情報技術
                  インド                   201,744,701        211,392,501         -
                      サービス
        BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                16,411.71        11,207.01        -
                      インタラ
                       クティ
     25                          18,625                           0.44
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                      305,668,131        208,730,717         -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                  82.45        88.12      -
     26                        2,314,678                            0.43
                      無線通信
                 メキシコ                    190,862,600        203,974,054         -
                      サービス
        CNOOC   LTD
                      株式                 194.26        165.01      -
                      石油・ガ
     27                        1,171,000                            0.41
                   香港   ス・消耗               227,480,024        193,230,457         -
                        燃料
        B3  SA-BRASIL     BOLSA   BAICAO
                      株式                 942.24       1,322.59       -
     28                         135,216                           0.38
                 ブラジル     資本市場               127,406,022        178,836,005         -
        PETROLEO     BRASILEIRO      SA    株式                 805.47        889.82      -
                      石油・ガ
     29                         198,210                           0.37
                 ブラジル     ス・消耗               159,653,622        176,371,242         -
                        燃料
        QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                 540.20        580.41      -
     30                         295,265                           0.36
                 カタール       銀行             159,503,023        171,375,408         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類
                                          投資比率(%)
      株式                                                    86.01
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.79
      投資証券                                                    0.21
      合計                                                    87.01
                                  89/433



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     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      銀行                                                    14.87
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    6.78
      インターネット販売・通信販売                                                    5.96
      半導体・半導体製造装置                                                    5.39
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.77
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.53
      保険                                                    3.47
      金属・鉱業                                                    2.79
      無線通信サービス                                                    2.49
      不動産管理・開発                                                    2.31
      化学                                                    2.19
      電子装置・機器・部品                                                    1.86
      食品                                                    1.76
      自動車                                                    1.60
      食品・生活必需品小売り                                                    1.50
      情報技術サービス                                                    1.45
      各種電気通信サービス                                                    1.38
      資本市場                                                    1.24
      コングロマリット                                                    1.19
      医薬品                                                    1.14
      電力                                                    0.94
      建設資材                                                    0.93
      飲料                                                    0.90
      運送インフラ                                                    0.83
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.80
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.80
      各種金融サービス                                                    0.67
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.67
      娯楽                                                    0.65
      建設・土木                                                    0.65
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.59
      各種消費者サービス                                                    0.59
      ガス                                                    0.58
      パーソナル用品                                                    0.58
      機械                                                    0.56
      複合小売り                                                    0.51
      専門小売り                                                    0.48
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    0.47
      自動車部品                                                    0.46
      タバコ                                                    0.43
      家庭用品                                                    0.42
      バイオテクノロジー                                                    0.36
      家庭用耐久財                                                    0.33
      陸運・鉄道                                                    0.31
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    0.27
                                  90/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      消費者金融                                                    0.26
      旅客航空輸送業                                                    0.23
      水道                                                    0.22
      電気設備                                                    0.21
      紙製品・林産品                                                    0.20
      メディア                                                    0.19
      商業サービス・用品                                                    0.17
      航空宇宙・防衛                                                    0.16
      航空貨物・物流サービス                                                    0.16
      ソフトウェア                                                    0.14
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.12
      レジャー用品                                                    0.11
      海運業                                                    0.09
      エネルギー設備・サービス                                                    0.09
      通信機器                                                    0.06
      総合公益事業                                                    0.06
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.05
      専門サービス                                                    0.03
      商社・流通業                                                    0.03
      建設関連製品                                                    0.00
      合計                                                    86.01
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                      国債証                 114.34        118.35      5.25
      1                      3,375,280,000                              2.70
        06/23/47
                      券
                  ロシア                  3,859,338,704        3,994,812,644        2047/6/23
        BRAZIL    2.625   01/05/23
                      国債証                 100.39        100.20     2.625
      2                      3,135,744,000                              2.12
                 ブラジル     券              3,148,150,876        3,142,015,488        2023/1/5
        BRAZIL    4.25   01/07/25
                      国債証                 105.94        105.55      4.25
      3                      2,406,248,000                              1.72
                      券
                 ブラジル                   2,549,223,772        2,539,963,201        2025/1/7
        COLOMBIA     5.0  06/15/45
                      国債証                 113.19        115.17      5
      ▶                      2,177,600,000                              1.69
                      券
                コロンビア                    2,464,988,760        2,508,050,800        2045/6/15
        RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                      国債証                 122.61        122.99     5.625
      5                      1,959,840,000                              1.63
        04/04/42
                      券
                  ロシア                  2,403,003,376        2,410,415,055        2042/4/4
        CROATIA    6.375   03/24/21
                      国債証                 105.84        105.20     6.375
      6                      2,221,152,000                              1.58
                クロアチア      券              2,351,024,064        2,336,651,904        2021/3/24
        RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                      国債証                 105.79        107.86     4.375
      7                      2,112,272,000                              1.54
        03/21/29
                      券
                  ロシア                  2,234,766,790        2,278,317,701        2029/3/21
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                      国債証                 106.11        105.90      ▶
      8                      2,123,160,000                              1.52
        10/02/23
                      券
                 メキシコ                   2,252,939,516        2,248,437,055        2023/10/2
        RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                      国債証                 108.23        109.84      4.75
      9                      1,785,632,000                              1.33
        05/27/26
                      券
                  ロシア                  1,932,750,656        1,961,477,468        2026/5/27
                                  91/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 127.52        126.95      6.05
     10  6.05   01/11/40                 1,513,432,000                              1.30
                      券
                 メキシコ                   1,930,017,768        1,921,301,924        2040/1/11
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                      国債証                 110.48        109.45      4.5
     11                      1,742,080,000                              1.29
        04/22/29
                      券
                 メキシコ                   1,924,780,640        1,906,723,980        2029/4/22
        RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                      国債証                 105.27        105.27      4.5
     12                      1,720,304,000                              1.22
        04/04/22
                      券
                  ロシア                  1,810,990,152        1,811,093,043        2022/4/4
        BRAZIL    5.625   02/21/47
                      国債証                 112.94        111.81     5.625
     13                      1,589,648,000                              1.20
                      券
                 ブラジル                   1,795,387,648        1,777,441,066        2047/2/21
        PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                      国債証                 108.72        108.19      4.2
     14                      1,611,424,000                              1.18
                      券
                フィリピン                    1,751,971,748        1,743,526,234        2024/1/21
        COLOMBIA     5.625   02/26/44
                      国債証                 125.89        123.00     5.625
     15                      1,415,440,000                              1.18
                      券
                コロンビア                    1,781,930,080        1,741,005,354        2044/2/26
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 112.20        115.55      5.75
     16  5.75   10/12/2110                 1,502,544,000                              1.17
                      券
                 メキシコ                   1,685,870,700        1,736,204,617        2110/10/12
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                      国債証                 106.88        106.27      4.6
     17                      1,633,200,000                              1.17
        01/23/46
                      券
                 メキシコ                   1,745,564,160        1,735,666,968        2046/1/23
        PERU   5.625   11/18/50
                      国債証                 139.81        144.50     5.625
     18                      1,197,680,000                              1.17
                      券
                  ペルー                  1,674,539,558        1,730,659,576        2050/11/18
        HUNGARY    5.75   11/22/23
                      国債証                 113.29        113.00      5.75
     19                      1,524,320,000                              1.16
                      券
                ハンガリー                    1,726,913,016        1,722,583,729        2023/11/22
        PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                      国債証                 163.11        161.00      9.5
     20                      1,067,024,000                              1.16
                      券
                フィリピン                    1,740,511,256        1,717,973,962        2030/2/2
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 108.77        108.00      4.75
     21  4.75   03/08/44                 1,567,872,000                              1.14
                      券
                 メキシコ                   1,705,398,328        1,693,301,760        2044/3/8
        CROATIA    6.0  01/26/24
                      国債証                 114.11        115.04      6
     22                      1,458,992,000                              1.13
                      券
                クロアチア                    1,664,977,281        1,678,546,952        2024/1/26
        BRAZIL    5.0  01/27/45
                      国債証                 102.14        103.13      5
     23                      1,611,424,000                              1.12
                      券
                 ブラジル                   1,645,928,072        1,661,934,085        2045/1/27
        INDONESIA     5.875   01/15/24      国債証                 112.92        112.83     5.875
     24                      1,437,216,000                              1.10
                      券
               インドネシア                     1,622,974,861        1,621,645,506        2024/1/15
        INDONESIA     4.125   01/15/25      国債証                 106.06        106.86     4.125
     25                      1,502,544,000                              1.09
                      券
               インドネシア                     1,593,626,692        1,605,697,805        2025/1/15
        BRAZIL    4.625   01/13/28
                      国債証                 106.49        106.42     4.625
     26                      1,502,544,000                              1.08
                      券
                 ブラジル                   1,600,182,140        1,599,097,477        2028/1/13
        RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                      国債証                 109.42        109.47     4.875
     27                      1,458,992,000                              1.08
        09/16/23
                      券
                  ロシア                  1,596,507,440        1,597,291,310        2023/9/16
        PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                      国債証                 110.56        112.74      3.7
     28                      1,415,440,000                              1.08
                      券
                フィリピン                    1,564,938,772        1,595,823,063        2042/2/2
        BRAZIL    5.625   01/07/41
                      国債証                 112.51        111.62     5.625
     29                      1,426,328,000                              1.08
                      券
                 ブラジル                   1,604,820,428        1,592,152,893        2041/1/7
        COLOMBIA     3.875   04/25/27
                      国債証                 106.07        105.80     3.875
     30                      1,480,768,000                              1.06
                      券
                コロンビア                    1,570,734,237        1,566,652,544        2027/4/25
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  92/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    97.60
      合計                                                    97.60
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        日本ビルファンド投資法人              投資証               776,183.93        820,000.00        -
      1                          3,768                          6.82
                   日本   券              2,924,661,049        3,089,760,000          -
        ジャパンリアルエステイト
                      投資証               685,354.08        737,000.00        -
      2  投資法人                        3,891                          6.33
                      券
                   日本                 2,666,712,741        2,867,667,000          -
        野村不動産マスターファン
                      投資証               179,639.53        206,500.00        -
      3  ド投資法人                       12,135                           5.53
                      券
                   日本                 2,179,925,811        2,505,877,500          -
        ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               191,984.53        218,000.00        -
      ▶  資法人                        8,737                          4.20
                      券
                   日本                 1,677,368,840        1,904,666,000          -
        オリックス不動産投資法人              投資証               212,467.34        244,400.00        -
      5                          7,753                          4.18
                   日本   券              1,647,259,297        1,894,833,200          -
        日本リテールファンド投資
                      投資証               221,693.76        252,000.00        -
      6  法人                        7,354                          4.09
                      券
                   日本                 1,630,335,945        1,853,208,000          -
        日本プロロジスリート投資
                      投資証               261,181.63        302,000.00        -
      7  法人                        5,590                          3.72
                      券
                   日本                 1,460,005,356        1,688,180,000          -
        大和ハウスリート投資法人              投資証               276,942.99        314,500.00        -
      8                          5,246                          3.64
                   日本   券              1,452,842,945        1,649,867,000          -
        GLP投資法人              投資証               130,176.05        140,800.00        -
      9                          9,691                          3.01
                   日本   券              1,261,536,155        1,364,492,800          -
        アドバンス・レジデンス投
                      投資証               333,451.53        359,000.00        -
     10  資法人                        3,690                          2.92
                      券
                   日本                 1,230,436,165        1,324,710,000          -
        日本プライムリアルティ投
                      投資証               484,226.47        519,000.00        -
     11  資法人                        2,463                          2.82
                      券
                   日本                 1,192,649,814        1,278,297,000          -
        インヴィンシブル投資法人              投資証                62,430.25        68,300.00        -
     12                          17,068                           2.57
                   日本   券              1,065,559,618        1,165,744,400          -
        積水ハウス・リート投資法
                      投資証                86,419.73        99,900.00        -
     13  人                       11,377                           2.51
                      券
                   日本                  983,197,274       1,136,562,300          -
        ジャパン・ホテル・リート
                      投資証                85,929.43        89,700.00        -
     14  投資法人                       12,535                           2.48
                      券
                   日本                 1,077,125,499        1,124,389,500          -
                                  93/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        アクティビア・プロパ
                      投資証               509,026.77        570,000.00        -
     15  ティーズ投資法人                        1,950                          2.45
                      券
                   日本                  992,602,209       1,111,500,000          -
        ケネディクス・オフィス投
                      投資証               789,646.27        846,000.00        -
     16  資法人                        1,204                          2.25
                      券
                   日本                  950,734,121       1,018,584,000          -
        日本アコモデーションファ
                      投資証               630,139.61        680,000.00        -
     17  ンド投資法人                        1,293                          1.94
                      券
                   日本                  814,770,520        879,240,000         -
        産業ファンド投資法人              投資証               142,733.53        169,300.00        -
     18                          4,787                          1.79
                   日本   券
                                     683,265,415        810,439,100         -
        森ヒルズリート投資法人              投資証               161,581.59        178,600.00        -
     19                          4,477                          1.76
                   日本   券               723,400,809        799,592,200         -
        大和証券オフィス投資法人              投資証               790,519.18        861,000.00        -
     20                           898                         1.71
                   日本   券               709,886,225        773,178,000         -
        日本ロジスティクスファン
                      投資証               257,797.82        274,700.00        -
     21  ド投資法人                        2,542                          1.54
                      券
                   日本                  655,322,063        698,287,400         -
        ヒューリックリート投資法
                      投資証               190,453.84        206,200.00        -
     22  人                        3,309                          1.51
                      券
                   日本                  630,211,778        682,315,800         -
        フロンティア不動産投資法
                      投資証               467,766.52        482,500.00        -
     23  人                        1,382                          1.47
                      券
                   日本
                                     646,453,339        666,815,000         -
        イオンリート投資法人              投資証               139,020.41        155,400.00        -
     24                          4,199                          1.44
                   日本   券               583,746,715        652,524,600         -
        ジャパンエクセレント投資
                      投資証               167,203.77        185,900.00        -
     25  法人                        3,484                          1.43
                      券
                   日本                  582,537,952        647,675,600         -
        日本リート投資法人              投資証               436,805.70        469,000.00        -
     26                          1,264                          1.31
                   日本   券               552,122,414        592,816,000         -
        ラサールロジポート投資法
                      投資証               140,604.67        160,900.00        -
     27  人                        3,618                          1.28
                      券
                   日本                  508,707,702        582,136,200         -
        MCUBS MidCit
                      投資証               111,205.97        125,400.00        -
     28  y投資法人                        4,616                          1.28
                      券
                   日本
                                     513,326,764        578,846,400         -
        コンフォリア・レジデン
                      投資証               319,234.65        352,000.00        -
        シャル投資法人
     29                          1,620                          1.26
                      券
                   日本                  517,160,143        570,240,000         -
        プレミア投資法人
                      投資証               147,033.79        162,100.00        -
     30                          3,514                          1.26
                   日本   券               516,676,763        569,619,400         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資証券                                                    97.93
      合計                                                    97.93
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        PROLOGIS     INC
                      投資証                9,143.12        9,546.59       -
      1                         227,541                           4.05
                      券
                 アメリカ                   2,080,436,152        2,172,242,546          -
        EQUINIX    INC
                      投資証                61,921.54        62,187.90        -
      2                         30,583                           3.54
                      券
                 アメリカ
                                    1,893,746,537        1,901,892,570          -
        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                17,041.48        16,460.47        -
      3                         111,061                           3.41
                      券
                 アメリカ                   1,892,644,661        1,828,117,191          -
        WELLTOWER     INC
                      投資証                9,482.79        9,849.28       -
      ▶                         146,156                           2.68
                      券
                 アメリカ                   1,385,966,706        1,439,532,069          -
        PUBLIC    STORAGE
                      投資証                26,703.99        24,308.54        -
      5                         54,155                           2.45
                      券
                 アメリカ                   1,446,155,036        1,316,429,460          -
        EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                8,930.97        9,673.98       -
      6                         125,746                           2.27
                      券
                 アメリカ                   1,123,034,536        1,216,465,295          -
        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証                22,987.31        23,842.54        -
      7                         50,376                           2.24
                      券
                 アメリカ                   1,158,009,180        1,201,091,915          -
        DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証                13,630.95        14,090.16        -
      8                         75,161                           1.97
                      券
                 アメリカ                   1,024,516,571        1,059,030,575          -
        REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                8,080.82        8,921.62       -
      9                         114,814                           1.91
                      券
                 アメリカ                    927,792,404       1,024,327,705          -
        VENTAS    INC
                      投資証                7,776.05        7,066.31       -
     10                         134,434                           1.77
                      券
                 アメリカ                   1,045,366,044         949,952,587         -
        LINK   REIT
                      投資証                1,269.90        1,191.06       -
     11                         760,020                           1.69
                      券
                   香港                  965,152,854        905,235,121         -
        ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証                34,053.21        35,674.53        -
     12                          23,720                           1.58
                      券
                 アメリカ
                                     807,742,255        846,199,899         -
        UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                15,996.55        16,834.35        -
     13                          49,671                           1.56
                      券
                 オランダ                    794,564,776        836,179,296         -
        BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証                14,392.09        15,126.69        -
     14                          51,887                           1.46
                      券
                 アメリカ                    746,762,719        784,878,999         -
        HCP  INC
                      投資証                3,732.83        4,016.58       -
     15                         177,291                           1.33
                      券
                 アメリカ                    661,798,171        712,104,052         -
        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証                16,192.09        17,318.45        -
     16                          40,944                           1.32
        EQUIT
                      券
                 アメリカ                    662,969,215        709,086,731         -
        WP  CAREY   INC
                      投資証                9,540.15        10,036.55        -
     17                          61,670                           1.15
                      券
                 アメリカ                    588,341,092        618,954,556         -
                      投資信
        GOODMAN    GROUP
                                      1,118.88        1,073.49       -
     18                 託受益         575,995                           1.15
              オーストラリア                       644,473,812        618,326,485         -
                      証券
        MID  AMERICA
                      投資証                13,599.48        14,890.42        -
     19                          41,182                           1.14
                      券
                 アメリカ                    560,053,973        613,217,638         -
        UDR  INC
                      投資証                5,120.64        5,483.19       -
     20                         105,763                           1.08
                      券
                 アメリカ                    541,574,967        579,919,343         -
        INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,116.61        3,316.48       -
     21                         172,820                           1.07
                      券
                 アメリカ                    538,612,729        573,154,903         -
                                  95/433

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証                15,298.61        17,461.08        -
     22                          32,748                           1.07
                      券
                 アメリカ                    500,998,958        571,815,631         -
        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証                12,271.77        12,069.34        -
     23                          46,416                           1.04
                      券
                 アメリカ                    569,606,715        560,210,856         -
                      投資信
        SCENTRE    GROUP
                                       294.78        289.82      -
     24                 託受益        1,923,017                            1.04
              オーストラリア                       566,868,897        557,344,171         -
                      証券
        DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                3,563.30        3,864.15       -
     25                         130,588                           0.94
                      券
                 アメリカ                    465,325,227        504,611,776         -
        EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                7,042.30        7,529.05       -
     26                          65,779                           0.92
        PROPERTIES
                      券
                 アメリカ                    463,236,092        495,253,511         -
        HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,879.40        1,813.94       -
     27                         263,729                           0.89
                      券
                 アメリカ                    495,653,964        478,388,793         -
        SEGRO   PLC           投資証                1,086.76        1,195.96       -
     28                         389,311                           0.87
                      券
                 イギリス                    423,088,432        465,604,104         -
        REGENCY    CENTERS    CORP
                      投資証                7,448.78        7,594.37       -
     29                          60,315                           0.85
                      券
                 アメリカ                    449,273,705        458,055,029         -
        CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証                11,789.94        12,477.64        -
     30                          34,861                           0.81
                      券
                 アメリカ                    411,009,382        434,983,286         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年10月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    10.31
      投資証券                                                    89.30
      合計                                                    99.60
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  96/433









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年10月31日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      資本市場                            外国                        0.00
      合計                                                    0.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

     該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     該当事項はありません。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  97/433



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

     該当事項はありません。
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

     該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先物              TOPIX    
             大阪取引所                  買建       394   6,372,551,846        6,573,890,000         2.58
     取引              先物 0112月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
             シカゴ商品
     株価指数先物
                               買建       326   5,258,940,747        5,408,976,026         1.58
             取引所
     取引              Dec19
                   DJ  EURO   STOXX   50
             EUREX
                               買建       299   1,281,660,495        1,311,027,094         0.38
             取引所
                   Dec19
                   FTSE   100  INDEX
             ICE-E
                               買建       45    453,741,685        462,373,386        0.14
             U      FUTURE    Dec19
             モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
             オール取引                  買建       17    275,330,292        277,497,375        0.08
                   Dec19
             所
                   SPI  200  FUTURES
             シドニー先
                               買建       16    199,175,824        200,847,040        0.06
             物取引所
                   Dec19
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                              買建/            簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建            (円)        (円)      (%)
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ICE-U
                               買建      1,064    5,808,425,170        6,077,982,108         12.91
     取引       S
                   Dec19
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
                              買建/            簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)      (%)
     不動産投信指              TREIT    
             大阪取引所                  買建       351    748,239,408        786,064,500        1.73
     数先物取引              先物 0112月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
     直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             2            2      0.9833         0.9833
        (平成30年10月12日)
           第2計算期間末
                             15            15       1.0351         1.0351
         (令和1年10月15日)
         平成30年10月末日                    2       -            0.9851        -
              11月末日                2       -            0.9890        -
              12月末日                3       -            0.9904        -
          平成31年1月末日                   3       -            0.9970        -
              2月末日               ▶       -            1.0015        -
              3月末日               6       -            1.0121        -
              4月末日               6       -            1.0099        -
           令和1年5月末日                   7       -            1.0128        -
              6月末日               13       -            1.0239        -
              7月末日               14       -            1.0274        -
              8月末日               16       -            1.0426        -
              9月末日               16       -            1.0376        -
              10月末日                9       -            1.0347        -
                                100/433











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     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
     直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             3            3      0.9790         0.9790
        (平成30年10月12日)
           第2計算期間末
                             33            33       1.0636         1.0636
         (令和1年10月15日)
         平成30年10月末日                    3       -            0.9807        -
              11月末日                3       -            0.9907        -
              12月末日                5       -            0.9767        -
          平成31年1月末日                   6       -            0.9941        -
              2月末日               8       -            1.0047        -
              3月末日               13       -            1.0197        -
              4月末日               15       -            1.0202        -
           令和1年5月末日                  17       -            1.0155        -
              6月末日               17       -            1.0303        -
              7月末日               19       -            1.0408        -
              8月末日               26       -            1.0522        -
              9月末日               32       -            1.0615        -
              10月末日               40       -            1.0693        -
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

     直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             21            21       0.9769         0.9769
        (平成30年10月12日)
           第2計算期間末
                             50            50       1.0707         1.0707
         (令和1年10月15日)
         平成30年10月末日                   25       -            0.9783        -
              11月末日               26       -            0.9917        -
              12月末日               27       -            0.9659        -
          平成31年1月末日                   28       -            0.9911        -
              2月末日               29       -            1.0058        -
              3月末日               34       -            1.0215        -
              4月末日               29       -            1.0248        -
           令和1年5月末日                  32       -            1.0129        -
              6月末日               33       -            1.0295        -
              7月末日               37       -            1.0432        -
              8月末日               41       -            1.0486        -
              9月末日               46       -            1.0658        -
              10月末日               56       -            1.0808        -
                                101/433



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
     直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             11            11       0.9720         0.9720
        (平成30年10月12日)
           第2計算期間末
                             20            20       1.0764         1.0764
         (令和1年10月15日)
         平成30年10月末日                   11       -            0.9721        -
              11月末日               11       -            0.9900        -
              12月末日               11       -            0.9446        -
          平成31年1月末日                   12       -            0.9824        -
              2月末日               12       -            1.0031        -
              3月末日               13       -            1.0199        -
              4月末日               14       -            1.0278        -
           令和1年5月末日                  15       -            1.0051        -
              6月末日               16       -            1.0241        -
              7月末日               17       -            1.0423        -
              8月末日               18       -            1.0394        -
              9月末日               20       -            1.0680        -
              10月末日               21       -            1.0929        -
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

     直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             25            25       0.9689         0.9689
        (平成30年10月12日)
           第2計算期間末
                             41            41       1.0762         1.0762
         (令和1年10月15日)
         平成30年10月末日                   29       -            0.9681        -
              11月末日               30       -            0.9899        -
              12月末日               29       -            0.9250        -
          平成31年1月末日                   32       -            0.9742        -
              2月末日               33       -            1.0015        -
              3月末日               34       -            1.0180        -
              4月末日               31       -            1.0314        -
           令和1年5月末日                  32       -            0.9965        -
              6月末日               35       -            1.0176        -
              7月末日               40       -            1.0396        -
              8月末日               41       -            1.0257        -
              9月末日               40       -            1.0644        -
              10月末日               42       -            1.0996        -
                                102/433



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      ②【分配の推移】
     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △1.7
                第2計算期間                                          5.3
     (注)収益率は期間騰落率です。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △2.1
                第2計算期間                                          8.6
     (注)収益率は期間騰落率です。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △2.3
                第2計算期間                                          9.6
     (注)収益率は期間騰落率です。
                                103/433




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     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △2.8
                第2計算期間                                          10.7
     (注)収益率は期間騰落率です。
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △3.1
                第2計算期間                                          11.1
     (注)収益率は期間騰落率です。
     (4)【設定及び解約の実績】

     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         2,977,556                      174,550
         第2計算期間                         22,730,963                     10,540,865
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         3,904,625                      582,727
         第2計算期間                         36,969,409                     8,563,355
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         25,984,069                     4,188,524
         第2計算期間                         41,599,021                     16,390,022
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間
                                  13,018,896                     1,605,269
         第2計算期間                         14,012,274                     6,756,536
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         31,119,190                     5,281,700
         第2計算期間                         28,388,516                     15,995,569
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                104/433



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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       各ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金                     再 投資コース」があり、「分配金                 再 投資コース」を取得申込
       者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
       投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
       権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
       名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       各ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                                ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンド
       ンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日                                                   (以
       下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
        します。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
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         <基準価額の照会方法等>
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
       ・お申込手数料

        ありません。
       ・お申込単位

        各販売会社が定める単位とします。
        「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みにな
        る販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
        ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
       ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
        託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
        解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
        にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
        産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
         行うものとします。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰Ŭ穮ࡪ往ﴰ湐屫戰
         その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
         の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
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         付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
         回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
         計 算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
       を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
       産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
       ます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>

          投資対象                          評価方法
       マザーファンド
                  計算日の基準価額
       受益証券
                      ※
       株式
                  計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                      ※
       公社債等
                  計算日     における以下のいずれかの価額
                  ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                  ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きま
                   す。)
                  ・価格情報会社の提供する価額
       不動産投資信託
                      ※
                  計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       証券
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       外貨建資産の
                  計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       円換算
       外国為替予約の
                  計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       円換算
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は、2018年1月24日から原則として無期限です。
       㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
        日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドの
        ベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場
        合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
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        いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        す るものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口 数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
        1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該
        契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
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     4【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
        から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
        て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
        す。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
        託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
        す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
        再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
        の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】
     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(平成30年10月

        13日から令和1年10月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
        受けております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【財務諸表】
     【たわらノーロード 最適化バランス(保守型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                平成30年10月12日現在               令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                24,779              348,451
         親投資信託受益証券
                                       2,739,261              15,255,613
                                           -           2,319,000
         未収入金
         流動資産合計                               2,764,040              17,923,064
       資産合計                                2,764,040              17,923,064
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                 4,795            2,370,816
         未払受託者報酬                                  242             2,629
         未払委託者報酬                                 2,890              30,764
                                           -              129
         その他未払費用
         流動負債合計                                 7,927            2,404,338
       負債合計                                  7,927            2,404,338
      純資産の部
       元本等
         元本                               2,803,006              14,993,104
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △ 46,893              525,622
                                         20,398              178,228
          (分配準備積立金)
         元本等合計                               2,756,113              15,518,726
       純資産合計                                2,756,113              15,518,726
      負債純資産合計                                  2,764,040              17,923,064
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                自 平成30年1月24日              自 平成30年10月13日
                                至 平成30年10月12日               至 令和1年10月15日
      営業収益
                                        △ 29,739              403,352
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 29,739              403,352
      営業費用
       支払利息                                    2              26
       受託者報酬                                   656             3,450
       委託者報酬
                                         8,258              40,953
                                           -              129
       その他費用
       営業費用合計                                  8,916              44,558
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 38,655              358,794
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 38,655              358,794
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 38,655              358,794
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 781            166,524
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -           △ 46,893
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     410            491,613
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           410               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -            491,613
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    9,429             111,368
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -            111,368
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         9,429                -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                  △ 46,893              525,622
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第2期
              項目                        自 平成30年10月13日
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                          ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.    期首元本額                           1,000,000円                  2,803,006円
         期中追加設定元本額                           1,977,556円                 22,730,963円
         期中一部解約元本額                            174,550円                10,540,865円
     2.    受益権の総数                           2,803,006口                 14,993,104口

     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  -

                         を下回っており、その差額は46,893
                         円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第1期                 第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(20,398円)、費用控除                 当等収益(112,872円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                 後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規                 売買等損益(57,797円)、信託約款
                          定される収益調整金(1,610円)及                 に規定される収益調整金(347,394
                          び分配準備積立金(0円)より分配                 円)及び分配準備積立金(7,559
                          対象収益は22,008円(1万口当たり                 円)より分配対象収益は525,622円
                          78.52円)でありますが、分配を                 (1万口当たり350.57円)でありま
                          行っておりません。なお、分配金の                 すが、分配を行っておりません。
                          計算過程においては、親投資信託の
                          配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                 △28,338                  244,278
     合計                                 △28,338                  244,278
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (1口当たり情報に関する注記)
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9833円                  1.0351円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,833円)                 (10,351円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                     306,468          784,711
                (最適化法)・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                     458,021          929,003
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                    6,406,475          8,505,876
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                     84,600         309,407
                マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                    3,326,729          4,726,616
                ブ・ファンド・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                              10,582,293          15,255,613
     合計                                       15,255,613
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     【たわらノーロード 最適化バランス(安定型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                平成30年10月12日現在               令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                27,649             1,160,468
                                       3,227,965              33,447,262
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                               3,255,614              34,607,730
       資産合計                                3,255,614              34,607,730
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  99            804,094
         未払受託者報酬                                  247             4,533
         未払委託者報酬                                 3,141              52,753
                                           -              331
         その他未払費用
         流動負債合計                                 3,487             861,711
       負債合計                                  3,487             861,711
      純資産の部
       元本等
         元本                               3,321,898              31,727,952
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △ 69,771             2,018,067
                                         34,929             1,070,617
          (分配準備積立金)
         元本等合計                               3,252,127              33,746,019
       純資産合計                                3,252,127              33,746,019
      負債純資産合計                                  3,255,614              34,607,730
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                自 平成30年1月24日              自 平成30年10月13日
                                至 平成30年10月12日               至 令和1年10月15日
      営業収益
                                        △ 29,035             1,380,297
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 29,035             1,380,297
      営業費用
       支払利息                                    5              12
       受託者報酬                                   688             5,973
       委託者報酬
                                         8,442              69,774
                                           -              363
       その他費用
       営業費用合計                                  9,135              76,122
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 38,170             1,304,175
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 38,170             1,304,175
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 38,170             1,304,175
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 368            211,031
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -           △ 69,771
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    6,248            1,061,721
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,248                -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -           1,061,721
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   38,217              67,027
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -            67,027
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         38,217                -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                  △ 69,771             2,018,067
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第2期
              項目                        自 平成30年10月13日
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                          ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.    期首元本額                           1,000,000円                  3,321,898円
         期中追加設定元本額                           2,904,625円                 36,969,409円
         期中一部解約元本額                            582,727円                 8,563,355円
     2.    受益権の総数                           3,321,898口                 31,727,952口

     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  -

                         を下回っており、その差額は69,771
                         円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第1期                 第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(34,929円)、費用控除                 当等収益(326,607円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                 後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規                 売買等損益(723,178円)、信託約
                          定される収益調整金(3,210円)及                 款に規定される収益調整金
                          び分配準備積立金(0円)より分配                 (947,450円)及び分配準備積立金
                          対象収益は38,139円(1万口当たり                 (20,832円)より分配対象収益は
                          114.81円)でありますが、分配を                 2,018,067円(1万口当たり636.05
                          行っておりません。なお、分配金の                 円)でありますが、分配を行ってお
                          計算過程においては、親投資信託の                 りません。
                          配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                 △30,309                 1,221,747
     合計                                 △30,309                 1,221,747
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9790円                  1.0636円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,790円)                 (10,636円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                    1,069,329          2,738,016
                (最適化法)・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                    1,165,135          2,363,243
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                    6,172,568          8,195,318
                マザーファンド
                J-REITインデックスファ
                                    1,397,662          3,421,616
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                     553,388         2,023,905
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                    1,429,662          2,689,623
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                     987,573         1,350,506
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                    7,265,369         10,322,636
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                     306,727          342,399
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                              20,347,413          33,447,262
     合計                                       33,447,262
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                平成30年10月12日現在               令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                333,950              566,437
                                       21,153,132              49,939,146
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              21,487,082              50,505,583
       資産合計                                21,487,082              50,505,583
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                172,104               76,425
         未払受託者報酬                                 1,800              8,081
         未払委託者報酬                                21,012              93,456
                                           151              680
         その他未払費用
         流動負債合計                                195,067              178,642
       負債合計                                 195,067              178,642
      純資産の部
       元本等
         元本                              21,795,545              47,004,544
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 503,530             3,322,397
                                        240,630             2,493,624
          (分配準備積立金)
         元本等合計                              21,292,015              50,326,941
       純資産合計                                21,292,015              50,326,941
      負債純資産合計                                 21,487,082              50,505,583
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                自 平成30年1月24日              自 平成30年10月13日
                                至 平成30年10月12日               至 令和1年10月15日
      営業収益
                                       △ 229,868             3,427,014
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 229,868             3,427,014
      営業費用
       支払利息                                    7              69
       受託者報酬                                  4,240              14,178
       委託者報酬
                                         49,442              164,070
                                           317             1,179
       その他費用
       営業費用合計                                  54,006              179,496
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 283,874             3,247,518
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 283,874             3,247,518
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 283,874             3,247,518
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         13,560              573,691
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -           △ 503,530
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   47,969             1,152,100
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         47,969              191,029
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -            961,071
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   254,065                 -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        254,065                 -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                  △ 503,530             3,322,397
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第2期
              項目                        自 平成30年10月13日
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                          ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.    期首元本額                           1,000,000円                 21,795,545円
         期中追加設定元本額                           24,984,069円                  41,599,021円
         期中一部解約元本額                           4,188,524円                 16,390,022円
     2.    受益権の総数                           21,795,545口                  47,004,544口

     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  -

                         を下回っており、その差額は503,530
                         円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第1期                 第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(240,630円)、費用控除                 当等収益(809,233円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                 後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規                 売買等損益(1,538,599円)、信託
                          定される収益調整金(35,092円)及                 約款に規定される収益調整金
                          び分配準備積立金(0円)より分配                 (828,773円)及び分配準備積立金
                          対象収益は275,722円(1万口当たり                 (145,792円)より分配対象収益は
                          126.50円)でありますが、分配を                 3,322,397円(1万口当たり706.82
                          行っておりません。なお、分配金の                 円)でありますが、分配を行ってお
                          計算過程においては、親投資信託の                 りません。
                          配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                △249,074                  2,878,549
     合計                                △249,074                  2,878,549
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9769円                  1.0707円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,769円)                 (10,707円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                    2,189,432          5,606,040
                (最適化法)・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                    1,735,604          3,520,325
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                    6,190,295          8,218,854
                マザーファンド
                J-REITインデックスファ
                                    2,706,300          6,625,293
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                    1,373,679          5,023,956
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                    2,129,412          4,006,062
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                    2,574,493          3,520,619
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                    8,725,399         12,397,046
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                     914,585         1,020,951
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                              28,539,199          49,939,146
     合計                                       49,939,146
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【たわらノーロード 最適化バランス(成長型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                平成30年10月12日現在               令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                142,389              180,130
         親投資信託受益証券                              11,026,521              19,973,481
                                         10,000                -
         未収入金
         流動資産合計                              11,178,910              20,153,611
       資産合計                                11,178,910              20,153,611
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                71,492              11,376
         未払受託者報酬                                 1,025              3,672
         未払委託者報酬                                12,006              42,825
                                           81              240
         その他未払費用
         流動負債合計                                84,604              58,113
       負債合計                                  84,604              58,113
      純資産の部
       元本等
         元本                              11,413,627              18,669,365
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 319,321             1,426,133
                                        166,100             1,291,307
          (分配準備積立金)
         元本等合計                              11,094,306              20,095,498
       純資産合計                                11,094,306              20,095,498
      負債純資産合計                                 11,178,910              20,153,611
                                138/433











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                自 平成30年1月24日              自 平成30年10月13日
                                至 平成30年10月12日               至 令和1年10月15日
      営業収益
                                        △ 35,479             1,689,960
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 35,479             1,689,960
      営業費用
       支払利息                                    3              6
       受託者報酬                                  2,657              6,322
       委託者報酬
                                         31,309              73,767
                                           155              422
       その他費用
       営業費用合計                                  34,124              80,517
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 69,603             1,609,443
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 69,603             1,609,443
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 69,603             1,609,443
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         7,077             268,282
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -           △ 319,321
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   36,681              404,293
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         36,681              84,031
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -            320,262
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   279,322                 -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        279,322                 -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                  △ 319,321             1,426,133
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第2期
              項目                        自 平成30年10月13日
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                          ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.    期首元本額                           1,000,000円                 11,413,627円
         期中追加設定元本額                           12,018,896円                  14,012,274円
         期中一部解約元本額                           1,605,269円                  6,756,536円
     2.    受益権の総数                           11,413,627口                  18,669,365口

     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  -

                         を下回っており、その差額は319,321
                         円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第1期                 第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(166,100円)、費用控除                 当等収益(399,323円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                 後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規                 売買等損益(783,999円)、信託約
                          定される収益調整金(16,213円)及                 款に規定される収益調整金
                          び分配準備積立金(0円)より分配                 (204,746円)及び分配準備積立金
                          対象収益は182,313円(1万口当たり                 (107,985円)より分配対象収益は
                          159.73円)でありますが、分配を                 1,496,053円(1万口当たり801.34
                          行っておりません。なお、分配金の                 円)でありますが、分配を行ってお
                          計算過程においては、親投資信託の                 りません。
                          配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                 △52,683                 1,383,843
     合計                                 △52,683                 1,383,843
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9720円                  1.0764円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,720円)                 (10,764円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                    1,269,841          3,251,427
                (最適化法)・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                     493,969         1,001,917
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                     971,652         1,290,062
                マザーファンド
                J-REITインデックスファ
                                    1,410,903          3,454,031
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                     876,261         3,204,749
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                     742,458         1,396,786
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                    1,906,241          2,606,784
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                    2,365,510          3,360,916
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                     364,427          406,809
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                              10,401,262          19,973,481
     合計                                       19,973,481
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【たわらノーロード 最適化バランス(積極型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                平成30年10月12日現在               令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                199,495              341,006
                                       24,880,523              40,915,459
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              25,080,018              41,256,465
       資産合計                                25,080,018              41,256,465
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                17,688               7,950
         未払受託者報酬                                 2,338              8,169
         未払委託者報酬                                27,088              94,508
                                           170              681
         その他未払費用
         流動負債合計                                47,284              111,308
       負債合計                                  47,284              111,308
      純資産の部
       元本等
         元本                              25,837,490              38,230,437
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 804,756             2,914,720
                                        428,535             3,193,769
          (分配準備積立金)
         元本等合計                              25,032,734              41,145,157
       純資産合計                                25,032,734              41,145,157
      負債純資産合計                                 25,080,018              41,256,465
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第1期              第2期
                                自 平成30年1月24日              自 平成30年10月13日
                                至 平成30年10月12日               至 令和1年10月15日
      営業収益
                                       △ 118,477             4,300,936
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 118,477             4,300,936
      営業費用
       支払利息                                    12              63
       受託者報酬                                  6,278              14,881
       委託者報酬
                                         72,921              172,301
                                           473             1,225
       その他費用
       営業費用合計                                  79,684              188,470
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 198,161             4,112,466
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 198,161             4,112,466
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 198,161             4,112,466
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 25,530              809,969
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -           △ 804,756
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   123,247              416,979
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        123,247              389,047
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -            27,932
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   755,372                 -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        755,372                 -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                  △ 804,756             2,914,720
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第2期
              項目                        自 平成30年10月13日
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                          ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.    期首元本額                           1,000,000円                 25,837,490円
         期中追加設定元本額                           30,119,190円                  28,388,516円
         期中一部解約元本額                           5,281,700円                 15,995,569円
     2.    受益権の総数                           25,837,490口                  38,230,437口

     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  -

                         を下回っており、その差額は804,756
                         円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第1期                 第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(428,535円)、費用控除                 当等収益(986,549円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                 後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規                 売買等損益(1,937,323円)、信託
                          定される収益調整金(47,558円)及                 約款に規定される収益調整金
                          び分配準備積立金(0円)より分配                 (466,230円)及び分配準備積立金
                          対象収益は476,093円(1万口当たり                 (269,897円)より分配対象収益は
                          184.26円)でありますが、分配を                 3,659,999円(1万口当たり957.35
                          行っておりません。なお、分配金の                 円)でありますが、分配を行ってお
                          計算過程においては、親投資信託の                 りません。
                          配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。
                                146/433





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目               自 平成30年1月24日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                △120,920                  3,391,023
     合計                                △120,920                  3,391,023
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                第1期                  第2期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9689円                  1.0762円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,689円)                 (10,762円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                    3,404,163          8,716,359
                (最適化法)・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                     605,736         1,228,614
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                     17,517          23,257
                マザーファンド
                J-REITインデックスファ
                                    3,220,762          7,884,747
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                    2,685,538          9,821,818
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                     866,674         1,630,473
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                    5,392,312          7,373,986
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                    2,102,871          2,987,759
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                    1,118,379          1,248,446
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                              19,413,952          40,915,459
     合計                                       40,915,459
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     (参考)
     「たわらノーロード 最適化バランス(保守型)」、「たわらノーロード 最適化バランス(安定型)」、「たわらノー
     ロード 最適化バランス(安定成長型)」、「たわらノーロード 最適化バランス(成長型)」、「たわらノーロード 
     最適化バランス(積極型)」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券
     パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
     債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
     ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファン
     ド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
     は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                            14,814,671,498
         株式                                            235,064,669,820
         派生商品評価勘定                                              113,365,540
         未収入金                                               4,054,920
                                                      2,438,444,181
         未収配当金
         流動資産合計                                            252,435,205,959
       資産合計                                             252,435,205,959
      負債の部
       流動負債
         前受金                                              18,629,400
                                                     10,498,804,000
         未払解約金
         流動負債合計                                            10,517,433,400
       負債合計                                              10,517,433,400
      純資産の部
       元本等
         元本                                            94,478,900,732
         剰余金
                                                     147,438,871,827
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            241,917,772,559
       純資産合計                                             241,917,772,559
      負債純資産合計                                               252,435,205,959
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          108,086,790,523円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          39,613,416,016円
         同期中一部解約元本額                                          53,221,305,807円
         元本の内訳
         ファンド名
         One DC 国内株式インデックスファンド                                          13,557,054,991円
         DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           2,907,412,024円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             2,923,070円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             7,011,566円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             11,662,546円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             30,491,294円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             22,803,267円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             14,711,100円
         たわらノーロード TOPIX                                            536,287,092円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            242,802,844円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             7,131,642円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             47,951,095円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             76,722,563円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              439,655円
                                                      39,615,536円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                             98,667,253円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             71,981,755円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            141,514,902円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              306,468円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,069,329円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,189,432円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,269,841円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             3,404,163円
         DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                          37,459,396,713円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           1,035,937,400円
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         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,333,230,470円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,397,377,148円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            367,277,786円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,238,641,595円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,147,484,958円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             40,899,436円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,127,773,245円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             26,814,455円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            316,883,519円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            229,450,582円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            392,389,471円
         投資のソムリエ                                           2,253,192,354円
         クルーズコントロール                                            979,705,117円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            236,319,307円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            260,845,688円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            306,098,519円
         クルーズコントロール<DC年金>                                              849,520円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             9,655,650円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             26,050,727円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            119,510,094円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           1,377,177,309円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             4,395,592円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             3,433,623円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                              867,180円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             6,304,861円
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             26,583,305円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            898,053,980円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            195,612,909円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              615,596円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              555,722円
                                                       550,785円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                              121,536円
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             65,596,476円
         日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            821,382,965円
         格機関投資家限定)
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             99,656,550円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            220,980,887円
         定)
                                                      13,564,100円
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             55,327,507円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             16,130,522円
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             13,693,734円
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             30,592,543円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             60,237,525円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            928,321,228円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            907,917,604円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           2,565,608,873円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            181,937,751円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             50,670,052円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            500,896,885円
         投資家限定)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            163,896,231円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             3,305,256円
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             39,525,205円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            555,009,537円
         DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             48,941,236円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            163,534,372円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            374,027,228円
         DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)                                             1,274,638円
         DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)                                              120,337円
         DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)                                              194,614円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                           8,236,052,727円
         DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             62,527,230円
         DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             25,254,604円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             25,841,335円
                                                       108,794円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              122,869円
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            426,124,037円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                           1,335,152,689円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,766,916,070円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             72,976,941円
         投資家限定)
         計                                          94,478,900,732円
     2.    受益権の総数                                          94,478,900,732口

     3.    差入代用有価証券

         株式                                           3,692,500,000円
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                7,855,235,314
     合計                                                7,855,235,314
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月8日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     株式関連
                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                      うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,380,698,600              -    6,494,195,000         113,496,400
     合計                      6,380,698,600              -    6,494,195,000         113,496,400
     (注)時価の算定方法
     株価指数先物取引
     1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
     2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
     3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.5605円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (25,605円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                   令和1年10月15日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                          4,500     2,902.00          13,059,000
     日本水産                         137,700       622.00         85,649,400
     マルハニチロ                         19,900      2,788.00          55,481,200
     ホウスイ                           900     859.00           773,100
     カネコ種苗                          4,300     1,309.00           5,628,700
     サカタのタネ                         16,400      3,525.00          57,810,000
     ホクト                         11,500      1,933.00          22,229,500
     ホクリヨウ                          1,900      676.00          1,284,400
     ヒノキヤグループ                          3,400     2,055.00           6,987,000
     ショーボンドホールディングス                         19,700      4,080.00          80,376,000
     ミライト・ホールディングス                         38,700      1,643.00          63,584,100
     タマホーム                          6,700     1,509.00          10,110,300
     サンヨーホームズ                          2,200      650.00          1,430,000
     日本アクア                          4,000      672.00          2,688,000
     ファーストコーポレーション                          4,500      639.00          2,875,500
     ベステラ                          2,700     1,219.00           3,291,300
     TATERU                         18,900       192.00          3,628,800
     スペースバリューホールディングス                         17,000       528.00          8,976,000
     住石ホールディングス                         31,300       134.00          4,194,200
     日鉄鉱業                          3,200     4,230.00          13,536,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三井松島ホールディングス                          5,900     1,222.00           7,209,800
     国際石油開発帝石                         552,300       961.00         530,760,300
     石油資源開発                         19,800      2,642.00          52,311,600
     K&Oエナジーグループ                          6,700     1,541.00          10,324,700
     ダイセキ環境ソリューション                          3,000      793.00          2,379,000
     第一カッター興業                          1,800     1,768.00           3,182,400
     安藤・間                         88,300       813.00         71,787,900
     東急建設                         40,300       842.00         33,932,600
     コムシスホールディングス                         48,800      3,095.00          151,036,000
     ミサワホーム                         10,800      1,140.00          12,312,000
     ビーアールホールディングス                         12,800       425.00          5,440,000
     高松コンストラクショングループ                          8,600     2,528.00          21,740,800
     東建コーポレーション                          4,200     6,780.00          28,476,000
     ソネック                          1,700      848.00          1,441,600
     ヤマウラ                          5,500      905.00          4,977,500
     大成建設                         113,100      4,160.00          470,496,000
     大林組                         340,400      1,076.00          366,270,400
     清水建設                         347,400      1,008.00          350,179,200
     飛島建設                          9,800     1,282.00          12,563,600
     長谷工コーポレーション                         142,000      1,307.00          185,594,000
     松井建設                         12,500       795.00          9,937,500
     錢高組                          1,400     3,920.00           5,488,000
     鹿島建設                         266,100      1,450.00          385,845,000
     不動テトラ                          7,900     1,436.00          11,344,400
     大末建設                          4,100      950.00          3,895,000
     鉄建建設                          6,900     2,864.00          19,761,600
     西松建設                         24,500      2,108.00          51,646,000
     三井住友建設                         82,100       585.00         48,028,500
     大豊建設                          7,700     3,015.00          23,215,500
     前田建設工業                         79,600       979.00         77,928,400
     佐田建設                          7,500      429.00          3,217,500
     ナカノフドー建設                          8,800      488.00          4,294,400
     奥村組                         18,700      2,982.00          55,763,400
     東鉄工業                         13,600      3,290.00          44,744,000
     イチケン                          2,100     1,693.00           3,555,300
     富士ピー・エス                          4,200      520.00          2,184,000
     淺沼組
                               3,800     3,895.00          14,801,000
     戸田建設                         131,800       651.00         85,801,800
     熊谷組                         16,200      3,115.00          50,463,000
     北野建設                          2,400     2,667.00           6,400,800
     植木組                          1,400     2,595.00           3,633,000
     矢作建設工業                         15,400       732.00         11,272,800
     ピーエス三菱                         12,100       759.00          9,183,900
     日本ハウスホールディングス                         21,800       515.00         11,227,000
     大東建託
                               40,500     13,945.00          564,772,500
     新日本建設                         13,700       818.00         11,206,600
     NIPPO                         30,000      2,167.00          65,010,000
     東亜道路工業                          2,100     3,410.00           7,161,000
     前田道路                         33,600      2,400.00          80,640,000
     日本道路                          3,100     6,740.00          20,894,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東亜建設工業                         10,000      1,393.00          13,930,000
     日本国土開発                         18,600       584.00         10,862,400
     若築建設                          5,800     1,604.00           9,303,200
     東洋建設                         41,600       476.00         19,801,600
     五洋建設                         135,100       618.00         83,491,800
     世紀東急工業                         16,600       744.00         12,350,400
     福田組                          3,700     4,390.00          16,243,000
     日本ドライケミカル                          2,800     1,140.00           3,192,000
     住友林業                         80,400      1,509.00          121,323,600
     日本基礎技術                         11,800       403.00          4,755,400
     巴コーポレーション                         14,300       430.00          6,149,000
     大和ハウス工業                         314,500      3,573.00         1,123,708,500
     ライト工業                         21,800      1,525.00          33,245,000
     積水ハウス                         347,700      2,284.50          794,320,650
     日特建設                          9,700      697.00          6,760,900
     北陸電気工事                          5,600      915.00          5,124,000
     ユアテック                         18,000       685.00         12,330,000
     四電工                          1,700     2,787.00           4,737,900
     中電工                         14,500      2,445.00          35,452,500
     関電工                         51,500      1,022.00          52,633,000
     きんでん                         75,300      1,618.00          121,835,400
     東京エネシス                         11,600       948.00         10,996,800
     トーエネック                          3,200     3,455.00          11,056,000
     住友電設                          7,800     2,167.00          16,902,600
     日本電設工業                         19,300      2,314.00          44,660,200
     協和エクシオ                         44,500      2,637.00          117,346,500
     新日本空調                          9,200     1,995.00          18,354,000
     日本工営                          6,500     3,225.00          20,962,500
     九電工                         22,300      3,545.00          79,053,500
     三機工業                         24,800      1,305.00          32,364,000
     日揮ホールディングス                         97,900      1,467.00          143,619,300
     中外炉工業                          3,200     1,548.00           4,953,600
     ヤマト                         10,300       738.00          7,601,400
     太平電業                          7,700     2,575.00          19,827,500
     高砂熱学工業                         27,500      1,838.00          50,545,000
     三晃金属工業                          1,400     2,498.00           3,497,200
     NECネッツエスアイ
                               11,000      3,110.00          34,210,000
     朝日工業社                          2,400     3,080.00           7,392,000
     明星工業                         20,500       799.00         16,379,500
     大氣社                         15,400      3,350.00          51,590,000
     ダイダン                          7,600     2,293.00          17,426,800
     日比谷総合設備                         10,200      1,921.00          19,594,200
     東芝プラントシステム                         24,500      1,974.00          48,363,000
     日本製粉                         32,000      1,739.00          55,648,000
     日清製粉グループ本社
                              115,000      2,060.00          236,900,000
     日東富士製粉                           700    6,450.00           4,515,000
     昭和産業                          9,300     3,140.00          29,202,000
     鳥越製粉                          9,100      902.00          8,208,200
     中部飼料                         12,400      1,188.00          14,731,200
     フィード・ワン                         68,800       164.00         11,283,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋精糖                          1,700     1,079.00           1,834,300
     日本甜菜製糖                          5,800     1,995.00          11,571,000
     三井製糖                          8,000     2,294.00          18,352,000
     塩水港精糖                         11,300       209.00          2,361,700
     日新製糖                          4,700     1,960.00           9,212,000
     LIFULL                         34,000       682.00         23,188,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,600     2,002.00          13,213,200
     日本M&Aセンター                         73,200      3,000.00          219,600,000
     メンバーズ                          3,400     1,824.00           6,201,600
     中広                          1,100      557.00           612,700
     タケエイ                         10,200      1,089.00          11,107,800
     E・Jホールディングス                          1,300     1,400.00           1,820,000
     トラスト・テック                         10,700      1,276.00          13,653,200
     コシダカホールディングス                         23,400      1,537.00          35,965,800
     アルトナー                          2,000      736.00          1,472,000
     パソナグループ                         11,900      1,436.00          17,088,400
     CDS                          2,500     1,346.00           3,365,000
     リンクアンドモチベーション                         19,800       553.00         10,949,400
     GCA                         10,900       815.00          8,883,500
     エス・エム・エス                         35,700      2,776.00          99,103,200
     パーソルホールディングス                         96,900      1,996.00          193,412,400
     リニカル                          5,600      982.00          5,499,200
     クックパッド                         34,000       303.00         10,302,000
     エスクリ                          2,800      859.00          2,405,200
     アイ・ケイ・ケイ                          4,700      689.00          3,238,300
     森永製菓                         25,600      5,360.00          137,216,000
     中村屋                          2,700     4,585.00          12,379,500
     江崎グリコ                         30,200      4,715.00          142,393,000
     名糖産業                          4,900     1,247.00           6,110,300
     井村屋グループ                          4,300     2,014.00           8,660,200
     不二家                          5,600     2,096.00          11,737,600
     山崎製パン                         76,300      1,947.00          148,556,100
     第一屋製パン                          1,800      976.00          1,756,800
     モロゾフ                          1,800     5,020.00           9,036,000
     亀田製菓                          6,300     4,860.00          30,618,000
     寿スピリッツ                         10,800      7,370.00          79,596,000
     カルビー
                               46,400      3,410.00          158,224,000
     森永乳業                         20,400      4,345.00          88,638,000
     六甲バター                          6,800     1,805.00          12,274,000
     ヤクルト本社                         75,400      6,040.00          455,416,000
     明治ホールディングス                         72,100      7,860.00          566,706,000
     雪印メグミルク                         24,500      2,632.00          64,484,000
     プリマハム                         14,300      2,489.00          35,592,700
     日本ハム                         42,100      4,680.00          197,028,000
     林兼産業
                               3,600      609.00          2,192,400
     丸大食品                         10,800      2,319.00          25,045,200
     S Foods                          9,100     3,030.00          27,573,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         65,300       688.00         44,926,400
     学情                          3,500     1,441.00           5,043,500
     スタジオアリス                          4,900     1,863.00           9,128,700
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     クロスキャット                          2,700      996.00          2,689,200
     シミックホールディングス                          5,400     1,736.00           9,374,400
     システナ                         35,500      1,577.00          55,983,500
     NJS                          2,300     1,668.00           3,836,400
     デジタルアーツ                          5,400     6,720.00          36,288,000
     日鉄ソリューションズ                         14,900      3,625.00          54,012,500
     綜合警備保障                         38,500      5,640.00          217,140,000
     キューブシステム                          5,500      774.00          4,257,000
     いちご                         127,200       444.00         56,476,800
     エイジア                          2,100     1,222.00           2,566,200
     日本駐車場開発                         110,400       159.00         17,553,600
     コア                          4,300     1,343.00           5,774,900
     カカクコム                         72,600      2,428.00          176,272,800
     アイロムグループ                          3,900     1,588.00           6,193,200
     セントケア・ホールディング                          6,000      503.00          3,018,000
     サイネックス                          1,800      645.00          1,161,000
     ルネサンス                          5,400     1,645.00           8,883,000
     ディップ                         15,700      2,654.00          41,667,800
     SBSホールディングス                          8,800     1,762.00          15,505,600
     オプトホールディング                          5,400     1,536.00           8,294,400
     新日本科学                         13,300       632.00          8,405,600
     ツクイ                         23,000       425.00          9,775,000
     キャリアデザインセンター                          2,600     1,325.00           3,445,000
     ベネフィット・ワン                         26,600      2,096.00          55,753,600
     エムスリー                         204,100      2,617.00          534,129,700
     ツカダ・グローバルホールディング                          5,900      600.00          3,540,000
     ブラス                           800     648.00           518,400
     アウトソーシング                         55,500      1,074.00          59,607,000
     ウェルネット                          9,500      709.00          6,735,500
     ワールドホールディングス                          3,100     1,662.00           5,152,200
     ディー・エヌ・エー                         52,300      1,916.00          100,206,800
     博報堂DYホールディングス                         134,700      1,564.00          210,670,800
     ぐるなび                         13,900       715.00          9,938,500
     タカミヤ                         10,500       658.00          6,909,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,700     1,079.00           7,229,300
     ファンコミュニケーションズ                         26,900       517.00         13,907,300
     ライク
                               3,900     1,644.00           6,411,600
     ビジネス・ブレークスルー                          4,700      360.00          1,692,000
     エスプール                         18,800       559.00         10,509,200
     WDBホールディングス                          4,500     2,826.00          12,717,000
     ティア                          5,200      598.00          3,109,600
     CDG                          1,000     1,365.00           1,365,000
     バリューコマース                          5,500     1,582.00           8,701,000
     インフォマート                         53,100      1,573.00          83,526,300
     サッポロホールディングス
                               34,700      2,793.00          96,917,100
     アサヒグループホールディングス                         213,100      5,490.00         1,169,919,000
     キリンホールディングス                         431,500      2,304.00          994,176,000
     宝ホールディングス                         76,200      1,110.00          84,582,000
     オエノンホールディングス                         26,900       386.00         10,383,400
     養命酒製造                          3,100     1,934.00           5,995,400
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                               71,400      2,518.00          179,785,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         68,100      4,740.00          322,794,000
     ダイドーグループホールディングス                          5,700     4,500.00          25,650,000
     伊藤園                         30,900      5,270.00          162,843,000
     キーコーヒー                         10,000      2,227.00          22,270,000
     ユニカフェ                          2,700     1,010.00           2,727,000
     ジャパンフーズ                          1,500     1,199.00           1,798,500
     日清オイリオグループ                         13,100      3,605.00          47,225,500
     不二製油グループ本社
                               24,800      3,245.00          80,476,000
     かどや製油                          1,100     3,665.00           4,031,500
     J-オイルミルズ                          5,200     4,290.00          22,308,000
     ローソン                         25,300      5,920.00          149,776,000
     サンエー                          7,600     5,190.00          39,444,000
     カワチ薬品                          7,700     2,154.00          16,585,800
     エービーシー・マート                         15,600      7,490.00          116,844,000
     ハードオフコーポレーション                          4,200      784.00          3,292,800
     高千穂交易                          3,900     1,118.00           4,360,200
     アスクル                         10,500      2,843.00          29,851,500
     ゲオホールディングス                         15,200      1,314.00          19,972,800
     アダストリア                         13,900      2,573.00          35,764,700
     ジーフット                          5,900      616.00          3,634,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      678.00          1,017,000
     伊藤忠食品                          2,400     4,630.00          11,112,000
     くら寿司                          5,200     4,500.00          23,400,000
     キャンドゥ                          4,800     1,627.00           7,809,600
     エレマテック                          9,300     1,045.00           9,718,500
     パルグループホールディングス                          5,100     3,560.00          18,156,000
     JALUX                          2,900     2,432.00           7,052,800
     エディオン                         42,200      1,048.00          44,225,600
     あらた                          7,400     4,005.00          29,637,000
     サーラコーポレーション                         20,100       619.00         12,441,900
     ワッツ                          3,900      614.00          2,394,600
     トーメンデバイス                          1,500     2,347.00           3,520,500
     ハローズ                          3,800     2,369.00           9,002,200
     JPホールディングス                         28,000       283.00          7,924,000
     フジオフードシステム                          4,200     3,025.00          12,705,000
     あみやき亭                          2,100     3,415.00           7,171,500
     東京エレクトロン デバイス                          3,600     2,043.00           7,354,800
     ひらまつ                         20,100       322.00          6,472,200
     フィールズ                          8,800      518.00          4,558,400
     双日                         550,900       335.00         184,551,500
     アルフレッサ ホールディングス                         110,900      2,409.00          267,158,100
     大黒天物産                          2,400     3,445.00           8,268,000
     ハニーズホールディングス                          8,800     1,360.00          11,968,000
     ファーマライズホールディングス                          2,300      627.00          1,442,100
     キッコーマン                         67,100      5,190.00          348,249,000
     味の素                         224,700      2,049.00          460,410,300
     キユーピー                         56,600      2,450.00          138,670,000
     ハウス食品グループ本社                         38,000      4,120.00          156,560,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     カゴメ                         38,600      2,840.00          109,624,000
     焼津水産化学工業                          5,000     1,044.00           5,220,000
     アリアケジャパン                          9,300     8,550.00          79,515,000
     ピエトロ                          1,400     1,608.00           2,251,200
     エバラ食品工業                          2,500     2,137.00           5,342,500
     ニチレイ                         52,900      2,507.00          132,620,300
     横浜冷凍                         27,900      1,075.00          29,992,500
     東洋水産                         52,300      4,465.00          233,519,500
     イートアンド                          3,600     1,739.00           6,260,400
     大冷                          1,200     1,994.00           2,392,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          2,900      956.00          2,772,400
     日清食品ホールディングス                         43,200      8,270.00          357,264,000
     永谷園ホールディングス                          5,400     2,094.00          11,307,600
     一正蒲鉾                          4,000     1,056.00           4,224,000
     フジッコ                         11,000      1,993.00          21,923,000
     ロック・フィールド                         11,000      1,497.00          16,467,000
     日本たばこ産業                         587,300      2,395.50         1,406,877,150
     ケンコーマヨネーズ                          5,700     2,499.00          14,244,300
     わらべや日洋ホールディングス                          6,700     1,917.00          12,843,900
     なとり                          5,700     1,644.00           9,370,800
     イフジ産業                          2,000      735.00          1,470,000
     ピックルスコーポレーション                          2,500     2,705.00           6,762,500
     北の達人コーポレーション                         40,100       781.00         31,318,100
     ユーグレナ                         43,500       859.00         37,366,500
     スター・マイカ・ホールディングス                          4,800     1,907.00           9,153,600
     片倉工業                         14,500      1,374.00          19,923,000
     グンゼ                          6,700     4,660.00          31,222,000
     ヒューリック                         213,600      1,143.00          244,144,800
     神栄                          1,500      742.00          1,113,000
     ラサ商事                          5,500      848.00          4,664,000
     アルペン                          7,600     1,727.00          13,125,200
     ハブ                          3,300     1,114.00           3,676,200
     ラクーンホールディングス                          5,100      705.00          3,595,500
     クオールホールディングス                         14,700      1,469.00          21,594,300
     アルコニックス                         10,700      1,317.00          14,091,900
     神戸物産                         17,300      5,780.00          99,994,000
     ソリトンシステムズ
                               4,400      952.00          4,188,800
     ジンズホールディングス                          5,300     6,440.00          34,132,000
     ビックカメラ                         59,200      1,180.00          69,856,000
     DCMホールディングス                         53,600      1,075.00          57,620,000
     ペッパーフードサービス                          8,000     1,646.00          13,168,000
     MonotaRO                         71,000      2,935.00          208,385,000
     東京一番フーズ                          2,600      610.00          1,586,000
     DDホールディングス                          4,500     1,540.00           6,930,000
     あい ホールディングス
                               14,300      1,843.00          26,354,900
     ディーブイエックス                          4,000      865.00          3,460,000
     きちりホールディングス                          2,800      786.00          2,200,800
     アークランドサービスホールディング
                               7,300     1,914.00          13,972,200
     ス
     J.フロント リテイリング                         127,600      1,350.00          172,260,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ドトール・日レスホールディングス                         17,500      2,124.00          37,170,000
     マツモトキヨシホールディングス                         41,300      3,940.00          162,722,000
     ブロンコビリー                          5,300     2,437.00          12,916,100
     ZOZO                         108,000      2,517.00          271,836,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,100     1,169.00           3,623,900
     物語コーポレーション                          2,500     9,900.00          24,750,000
     ココカラファイン                         11,200      6,070.00          67,984,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         186,800       878.00         164,010,400
     東洋紡                         42,000      1,426.00          59,892,000
     ユニチカ                         29,700       335.00          9,949,500
     富士紡ホールディングス                          5,200     3,140.00          16,328,000
     日清紡ホールディングス                         67,300       878.00         59,089,400
     倉敷紡績                          9,400     2,413.00          22,682,200
     ダイワボウホールディングス                          9,100     4,515.00          41,086,500
     シキボウ                          5,100      932.00          4,753,200
     日東紡績                         15,100      3,240.00          48,924,000
     トヨタ紡織                         35,400      1,536.00          54,374,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                         27,700      1,500.00          41,550,000
     Hamee                          3,200     1,153.00           3,689,600
     ラクト・ジャパン                          3,700     3,685.00          13,634,500
     ウエルシアホールディングス                         26,400      6,200.00          163,680,000
     クリエイトSDホールディングス                         14,700      2,685.00          39,469,500
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               18,600      1,061.00          19,734,600
     グス
     八洲電機                          7,900      850.00          6,715,000
     メディアスホールディングス                          5,800      750.00          4,350,000
     レスターホールディングス                         11,000      1,800.00          19,800,000
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,001.00           2,302,300
     丸善CHIホールディングス                         11,200       372.00          4,166,400
     大光                          3,100      665.00          2,061,500
     OCHIホールディングス                          3,000     1,312.00           3,936,000
     TOKAIホールディングス                         52,700      1,059.00          55,809,300
     黒谷                          1,900      448.00           851,200
     ミサワ                          2,100      738.00          1,549,800
     ティーライフ                          1,500      835.00          1,252,500
     Cominix                          1,900      844.00          1,603,600
     エー・ピーカンパニー                          2,100      545.00          1,144,500
     三洋貿易                          5,100     2,120.00          10,812,000
     チムニー                          3,000     2,378.00           7,134,000
     シュッピン                          6,900     1,024.00           7,065,600
     ビューティガレージ                          1,700     1,693.00           2,878,100
     ウイン・パートナーズ                          6,500     1,203.00           7,819,500
     ネクステージ                         14,300      1,071.00          15,315,300
     ジョイフル本田                         29,300      1,412.00          41,371,600
     鳥貴族                          3,300     2,197.00           7,250,100
     キリン堂ホールディングス                          4,000     2,121.00           8,484,000
     ホットランド                          5,700     1,178.00           6,714,600
     すかいらーくホールディングス                         111,900      1,910.00          213,729,000
     SFPホールディングス                          4,300     2,143.00           9,214,900
     綿半ホールディングス                          3,800     2,044.00           7,767,200
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本毛織                         32,500      1,077.00          35,002,500
     ダイトウボウ                         18,600       81.00         1,506,600
     トーア紡コーポレーション                          4,100      539.00          2,209,900
     ダイドーリミテッド                         12,200       276.00          3,367,200
     ヨシックス                          1,600     3,030.00           4,848,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               28,900       948.00         27,397,200
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,100     1,518.00           6,223,800
     野村不動産ホールディングス                         66,700      2,484.00          165,682,800
     三重交通グループホールディングス
                               20,200       574.00         11,594,800
     サムティ                         14,200      1,987.00          28,215,400
     ディア・ライフ                         13,200       498.00          6,573,600
     コーセーアールイー                          3,200      726.00          2,323,200
     エー・ディー・ワークス                         180,500        31.00         5,595,500
     日本商業開発                          6,500     1,487.00           9,665,500
     プレサンスコーポレーション                         16,000      1,749.00          27,984,000
     ユニゾホールディングス                         15,100      4,700.00          70,970,000
     THEグローバル社                          5,300      469.00          2,485,700
     日本管理センター                          6,700     1,481.00           9,922,700
     サンセイランディック                          3,200      858.00          2,745,600
     エストラスト                          1,500      787.00          1,180,500
     フージャースホールディングス                         21,900       649.00         14,213,100
     オープンハウス                         29,100      2,812.00          81,829,200
     東急不動産ホールディングス                         269,100       727.00         195,635,700
     飯田グループホールディングス                         83,300      1,744.00          145,275,200
     イーグランド                          1,500      719.00          1,078,500
     ムゲンエステート                          7,200      660.00          4,752,000
     帝国繊維                         11,200      1,904.00          21,324,800
     日本コークス工業                         85,500       82.00         7,011,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,500      662.00          2,979,000
     ミタチ産業                          3,000      715.00          2,145,000
     BEENOS                          2,800     1,209.00           3,385,200
     あさひ                          8,300     1,182.00           9,810,600
     日本調剤                          3,500     3,875.00          13,562,500
     コスモス薬品                          4,400     22,440.00           98,736,000
     シップヘルスケアホールディングス                         20,800      4,660.00          96,928,000
     トーエル                          5,000      790.00          3,950,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,400     1,643.00           7,229,200
     オンリー                          1,900      799.00          1,518,100
     セブン&アイ・ホールディングス                         418,400      4,391.00         1,837,194,400
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               26,900      1,941.00          52,212,900
     ディングス
     明治電機工業                          3,200     1,371.00           4,387,200
     ツルハホールディングス                         21,700     12,140.00          263,438,000
     デリカフーズホールディングス                          3,700      714.00          2,641,800
     スターティアホールディングス                          2,100      570.00          1,197,000
     サンマルクホールディングス                          7,900     2,457.00          19,410,300
     フェリシモ                          2,300     1,020.00           2,346,000
     トリドールホールディングス                         12,400      2,417.00          29,970,800
     帝人                         80,800      2,129.00          172,023,200
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東レ                         770,100       832.60         641,185,260
     クラレ                         156,300      1,350.00          211,005,000
     旭化成                         706,200      1,152.00          813,542,400
     サカイオーベックス                          2,500     1,826.00           4,565,000
     TOKYO BASE                          9,100      768.00          6,988,800
     稲葉製作所                          5,600     1,436.00           8,041,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,100     1,756.00           5,443,600
     トーカロ                         26,000       953.00         24,778,000
     アルファ                          3,600     1,222.00           4,399,200
     SUMCO                         120,100      1,697.00          203,809,700
     川田テクノロジーズ                          2,200     6,950.00          15,290,000
     RS Technologies                          2,300     4,015.00           9,234,500
     信和                          5,500      966.00          5,313,000
     ビーロット                          1,800     1,865.00           3,357,000
     ファーストブラザーズ                          2,400     1,171.00           2,810,400
     ハウスドゥ                          4,400     1,867.00           8,214,800
     シーアールイー                          2,600     1,053.00           2,737,800
     プロパティエージェント                          1,100     1,018.00           1,119,800
     ケイアイスター不動産                          2,800     1,908.00           5,342,400
     アグレ都市デザイン                          1,500      444.00           666,000
     グッドコムアセット                          1,900     1,855.00           3,524,500
     ジェイ・エス・ビー                          1,100     4,645.00           5,109,500
     住江織物                          2,900     2,850.00           8,265,000
     日本フエルト                          5,700      478.00          2,724,600
     イチカワ                          1,500     1,497.00           2,245,500
     エコナックホールディングス                         19,200       126.00          2,419,200
     日東製網                          1,300     1,601.00           2,081,300
     芦森工業                          2,100     1,437.00           3,017,700
     アツギ                          8,100      822.00          6,658,200
     ウイルプラスホールディングス                          1,100      761.00           837,100
     ジャパンミート                          5,100     2,218.00          11,311,800
     コメダホールディングス                         23,200      2,075.00          48,140,000
     サツドラホールディングス                          1,500     1,745.00           2,617,500
     デファクトスタンダード                           700     328.00           229,600
     アレンザホールディングス                          5,400      802.00          4,330,800
     串カツ田中ホールディングス                          1,600     2,220.00           3,552,000
     バロックジャパンリミテッド
                               8,100      944.00          7,646,400
     クスリのアオキホールディングス                          9,900     7,790.00          77,121,000
     ダイニック                          3,900      744.00          2,901,600
     共和レザー                          6,200      725.00          4,495,000
     力の源ホールディングス                          3,300      822.00          2,712,600
     スシローグローバルホールディングス                         11,000      7,560.00          83,160,000
     LIXILビバ                          8,500     1,701.00          14,458,500
     セーレン                         24,400      1,264.00          30,841,600
     ソトー
                               3,800      975.00          3,705,000
     東海染工                          1,400     1,147.00           1,605,800
     小松マテーレ                         16,200       825.00         13,365,000
     ワコールホールディングス                         28,000      2,822.00          79,016,000
     ホギメディカル                         12,300      3,165.00          38,929,500
     レナウン                         30,900       115.00          3,553,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     クラウディアホールディングス                          2,800      488.00          1,366,400
     TSIホールディングス                         36,500       594.00         21,681,000
     マツオカコーポレーション                          3,200     2,013.00           6,441,600
     ワールド                         13,000      2,398.00          31,174,000
     TIS                         33,200      6,680.00          221,776,000
     ネオス                          4,100      752.00          3,083,200
     電算システム                          3,800     3,005.00          11,419,000
     グリー                         69,000       496.00         34,224,000
     コーエーテクモホールディングス                         20,300      2,386.00          48,435,800
     三菱総合研究所                          4,300     3,745.00          16,103,500
     ボルテージ                          2,000      529.00          1,058,000
     電算                          1,200     2,078.00           2,493,600
     AGS                          5,800      699.00          4,054,200
     ファインデックス                          8,500      946.00          8,041,000
     ブレインパッド                          1,900     6,200.00          11,780,000
     KLab                         19,200       999.00         19,180,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               13,300      1,030.00          13,699,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700     1,741.00           2,959,700
     ネクソン                         282,500      1,263.00          356,797,500
     アイスタイル                         25,700       753.00         19,352,100
     エムアップ                          3,500     1,960.00           6,860,000
     エイチーム                          6,900     1,073.00           7,403,700
     エニグモ                          7,100      945.00          6,709,500
     テクノスジャパン                          8,900      530.00          4,717,000
     enish                          4,100      881.00          3,612,100
     コロプラ                         32,600      1,488.00          48,508,800
     オルトプラス                          6,700      710.00          4,757,000
     ブロードリーフ                         49,500       598.00         29,601,000
     クロス・マーケティンググループ                          3,400      352.00          1,196,800
     デジタルハーツホールディングス                          4,700      907.00          4,262,900
     システム情報                          5,200      961.00          4,997,200
     メディアドゥホールディングス                          3,500     3,630.00          12,705,000
     じげん                         12,000       558.00          6,696,000
     ブイキューブ                          5,900      414.00          2,442,600
     サイバーリンクス                          1,700     1,128.00           1,917,600
     ディー・エル・イー                          7,300      174.00          1,270,200
     フィックスターズ                         10,600      1,480.00          15,688,000
     CARTA HOLDINGS                          4,900     1,006.00           4,929,400
     オプティム                          4,400     2,790.00          12,276,000
     セレス                          3,400     1,263.00           4,294,200
     特種東海製紙                          6,300     3,885.00          24,475,500
     ティーガイア                          7,100     2,236.00          15,875,600
     セック                          1,700     2,935.00           4,989,500
     日本アジアグループ                         10,800       345.00          3,726,000
     豆蔵ホールディングス                          6,900     1,749.00          12,068,100
     テクマトリックス                          7,100     2,255.00          16,010,500
     プロシップ                          3,000     1,269.00           3,807,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               24,000      2,310.00          55,440,000
     メント
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     GMOペイメントゲートウェイ                         16,400      7,720.00          126,608,000
     ザッパラス                          5,700      382.00          2,177,400
     システムリサーチ                          2,700     1,798.00           4,854,600
     インターネットイニシアティブ                         16,200      2,479.00          40,159,800
     さくらインターネット                         12,200       622.00          7,588,400
     ヴィンクス                          2,800     1,149.00           3,217,200
     GMOクラウド                          1,900     2,570.00           4,883,000
     SRAホールディングス                          5,300     2,469.00          13,085,700
     MINORIソリューションズ                          2,000     1,873.00           3,746,000
     システムインテグレータ                          3,000      772.00          2,316,000
     朝日ネット                          8,500      677.00          5,754,500
     eBASE                          6,100     1,121.00           6,838,100
     アバント                          3,300     2,094.00           6,910,200
     アドソル日進                          3,600     2,305.00           8,298,000
     フリービット                          6,000      912.00          5,472,000
     コムチュア                         11,200      1,932.00          21,638,400
     サイバーコム                          1,800     1,770.00           3,186,000
     アステリア                          5,600      660.00          3,696,000
     アイル                          1,800     2,549.00           4,588,200
     王子ホールディングス                         446,800       546.00         243,952,800
     日本製紙                         47,500      1,833.00          87,067,500
     三菱製紙                         16,200       480.00          7,776,000
     北越コーポレーション                         65,600       553.00         36,276,800
     中越パルプ工業                          4,200     1,535.00           6,447,000
     巴川製紙所                          3,400      926.00          3,148,400
     大王製紙                         48,400      1,437.00          69,550,800
     阿波製紙                          3,100      408.00          1,264,800
     マークラインズ                          5,000     1,923.00           9,615,000
     メディカル・データ・ビジョン                          7,600     1,165.00           8,854,000
     gumi                         12,900       683.00          8,810,700
     ショーケース                          2,600      749.00          1,947,400
     モバイルファクトリー                          2,300     1,666.00           3,831,800
     テラスカイ                          1,400     1,926.00           2,696,400
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,500     1,702.00           7,659,000
     ノロジー
     PCIホールディングス                          1,900     2,003.00           3,805,700
     パイプドHD                          1,600     1,855.00           2,968,000
     アイビーシー                          1,900     1,110.00           2,109,000
     ネオジャパン                          2,000      983.00          1,966,000
     PR TIMES                           700    2,677.00           1,873,900
     ランドコンピュータ                          1,300     1,053.00           1,368,900
     ダブルスタンダード                           700    5,140.00           3,598,000
     オープンドア                          5,000     2,057.00          10,285,000
     マイネット                          3,400      538.00          1,829,200
     アカツキ                          3,500     6,450.00          22,575,000
     ベネフィットジャパン                           600    1,630.00            978,000
     Ubicomホールディングス                          1,900     1,468.00           2,789,200
     LINE                         22,800      3,910.00          89,148,000
     カナミックネットワーク                          5,100      584.00          2,978,400
     ノムラシステムコーポレーション                          1,800      630.00          1,134,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     レンゴー                         102,300       784.00         80,203,200
     トーモク                          6,100     1,575.00           9,607,500
     ザ・パック                          7,500     3,855.00          28,912,500
     チェンジ                          1,500     2,002.00           3,003,000
     シンクロ・フード                          4,500      490.00          2,205,000
     オークネット                          5,700     1,376.00           7,843,200
     AOI TYO HOLDINGS                         10,200       632.00          6,446,400
     マクロミル                         18,000       882.00         15,876,000
     ビーグリー                          2,100      971.00          2,039,100
     オロ                          2,600     2,627.00           6,830,200
     サインポスト                          1,600     2,092.00           3,347,200
     昭和電工                         70,700      2,922.00          206,585,400
     住友化学                         780,800       508.00         396,646,400
     住友精化                          4,800     3,230.00          15,504,000
     日産化学                         60,100      4,275.00          256,927,500
     ラサ工業                          3,600     1,366.00           4,917,600
     クレハ                          9,200     6,620.00          60,904,000
     多木化学                          2,900     4,400.00          12,760,000
     テイカ                          8,100     2,055.00          16,645,500
     石原産業                         19,100      1,044.00          19,940,400
     片倉コープアグリ                          2,900     1,151.00           3,337,900
     日本曹達                         15,600      2,749.00          42,884,400
     東ソー                         153,400      1,490.00          228,566,000
     トクヤマ                         28,600      2,715.00          77,649,000
     セントラル硝子                         21,600      2,441.00          52,725,600
     東亞合成                         62,300      1,213.00          75,569,900
     大阪ソーダ                         10,900      2,837.00          30,923,300
     関東電化工業                         23,700       878.00         20,808,600
     デンカ                         39,000      3,075.00          119,925,000
     イビデン                         62,100      2,346.00          145,686,600
     信越化学工業                         174,900      12,000.00         2,098,800,000
     日本カーバイド工業                          3,400     1,286.00           4,372,400
     堺化学工業                          6,600     2,641.00          17,430,600
     第一稀元素化学工業                         10,800       818.00          8,834,400
     エア・ウォーター                         81,200      1,998.00          162,237,600
     大陽日酸                         81,800      2,431.00          198,855,800
     日本化学工業
                               3,400     2,973.00          10,108,200
     東邦アセチレン                          1,500     1,329.00           1,993,500
     日本パーカライジング                         54,100      1,213.00          65,623,300
     高圧ガス工業                         15,700       829.00         13,015,300
     チタン工業                          1,300     2,446.00           3,179,800
     四国化成工業                         16,700      1,175.00          19,622,500
     戸田工業                          2,100     2,129.00           4,470,900
     ステラ ケミファ                          5,900     2,694.00          15,894,600
     保土谷化学工業
                               3,500     3,480.00          12,180,000
     日本触媒                         16,700      6,540.00          109,218,000
     大日精化工業                          8,200     3,240.00          26,568,000
     カネカ                         25,700      3,470.00          89,179,000
     協和キリン                         102,000      2,005.00          204,510,000
     三菱瓦斯化学                         100,900      1,505.00          151,854,500
                                168/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三井化学                         90,000      2,551.00          229,590,000
     JSR                         99,600      1,797.00          178,981,200
     東京応化工業                         17,000      4,285.00          72,845,000
     大阪有機化学工業                          9,200     1,084.00           9,972,800
     三菱ケミカルホールディングス                         663,300       821.70         545,033,610
     KHネオケム                         17,500      2,464.00          43,120,000
     ダイセル                         146,200       937.00         136,989,400
     住友ベークライト                         17,200      4,375.00          75,250,000
     積水化学工業                         213,300      1,748.00          372,848,400
     日本ゼオン                         89,500      1,355.00          121,272,500
     アイカ工業                         29,800      3,400.00          101,320,000
     宇部興産                         50,100      2,263.00          113,376,300
     積水樹脂                         16,300      2,113.00          34,441,900
     タキロンシーアイ                         21,400       635.00         13,589,000
     旭有機材                          6,900     1,341.00           9,252,900
     日立化成                         45,900      3,530.00          162,027,000
     ニチバン                          5,300     1,732.00           9,179,600
     リケンテクノス                         27,000       488.00         13,176,000
     大倉工業                          4,700     1,761.00           8,276,700
     積水化成品工業                         14,800       766.00         11,336,800
     群栄化学工業                          2,600     2,413.00           6,273,800
     タイガースポリマー                          5,600      623.00          3,488,800
     ミライアル                          3,000     1,397.00           4,191,000
     ダイキアクシス                          3,700      877.00          3,244,900
     ダイキョーニシカワ                         21,000       820.00         17,220,000
     竹本容器                          3,700      965.00          3,570,500
     森六ホールディングス                          5,300     2,399.00          12,714,700
     日本化薬                         61,400      1,322.00          81,170,800
     カーリットホールディングス                         10,700       616.00          6,591,200
     EPSホールディングス                         14,700      1,284.00          18,874,800
     ソルクシーズ                          4,300      957.00          4,115,100
     レッグス                          2,500     1,721.00           4,302,500
     プレステージ・インターナショナル                         36,400       883.00         32,141,200
     フェイス                          4,100      806.00          3,304,600
     プロトコーポレーション                          9,000     1,188.00          10,692,000
     ハイマックス                          1,300     1,829.00           2,377,700
     アミューズ
                               5,900     2,827.00          16,679,300
     野村総合研究所                         189,800      2,296.00          435,780,800
     ドリームインキュベータ                          3,000     1,550.00           4,650,000
     サイバネットシステム                          7,400      704.00          5,209,600
     クイック                          6,200     1,418.00           8,791,600
     TAC                          5,800      199.00          1,154,200
     CEホールディングス                          6,100      420.00          2,562,000
     ケネディクス                         92,400       570.00         52,668,000
     日本システム技術
                               1,700     1,227.00           2,085,900
     電通                         99,900      3,690.00          368,631,000
     インテージホールディングス                         12,600       932.00         11,743,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,800     1,203.00           4,571,400
     東邦システムサイエンス                          3,100     1,015.00           3,146,500
     ぴあ                          2,800     4,610.00          12,908,000
                                169/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イオンファンタジー                          3,100     3,360.00          10,416,000
     ソースネクスト                         38,800       493.00         19,128,400
     シーティーエス                         11,100       760.00          8,436,000
     ネクシィーズグループ                          3,300     1,970.00           6,501,000
     インフォコム                         10,900      2,402.00          26,181,800
     メディカルシステムネットワーク                         10,700       521.00          5,574,700
     日本精化                          8,000     1,233.00           9,864,000
     扶桑化学工業                         10,100      2,537.00          25,623,700
     トリケミカル研究所                          2,200     6,180.00          13,596,000
     ラクスル                          5,300     3,490.00          18,497,000
     FIG                         10,000       320.00          3,200,000
     ADEKA                         48,900      1,458.00          71,296,200
     日油                         37,400      3,595.00          134,453,000
     ミヨシ油脂                          4,000     1,182.00           4,728,000
     新日本理化                         18,200       200.00          3,640,000
     ハリマ化成グループ                          8,200     1,262.00          10,348,400
     アルテリア・ネットワークス                         11,100      1,457.00          16,172,700
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,300     1,730.00           3,979,000
     ディングス
     花王                         242,700      8,324.00         2,020,234,800
     第一工業製薬                          3,700     3,185.00          11,784,500
     石原ケミカル                          2,500     1,623.00           4,057,500
     日華化学                          3,500      892.00          3,122,000
     ニイタカ                          1,600     1,575.00           2,520,000
     三洋化成工業                          6,700     5,060.00          33,902,000
     武田薬品工業                         884,900      3,786.00         3,350,231,400
     アステラス製薬                         891,600      1,638.00         1,460,440,800
     大日本住友製薬                         75,200      1,813.00          136,337,600
     塩野義製薬                         129,600      5,867.00          760,363,200
     田辺三菱製薬                         105,900      1,264.00          133,857,600
     わかもと製薬                         12,900       257.00          3,315,300
     あすか製薬                         12,600      1,108.00          13,960,800
     日本新薬                         26,500      9,530.00          252,545,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700     2,176.00           3,699,200
     中外製薬                         105,700      8,230.00          869,911,000
     科研製薬                         17,300      5,020.00          86,846,000
     エーザイ                         121,300      5,488.00          665,694,400
     理研ビタミン                          4,800     3,585.00          17,208,000
     ロート製薬                         52,000      3,080.00          160,160,000
     小野薬品工業                         239,400      1,951.50          467,189,100
     久光製薬                         29,900      5,100.00          152,490,000
     有機合成薬品工業                          8,000      235.00          1,880,000
     持田製薬                         15,300      4,155.00          63,571,500
     参天製薬                         188,800      1,867.00          352,489,600
     扶桑薬品工業                          3,600     1,992.00           7,171,200
     日本ケミファ                          1,400     2,792.00           3,908,800
     ツムラ                         31,400      2,966.00          93,132,400
     日医工                         26,600      1,233.00          32,797,800
     テルモ                         286,800      3,427.00          982,863,600
     みらかホールディングス                         27,100      2,536.00          68,725,600
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キッセイ薬品工業                         17,900      2,732.00          48,902,800
     生化学工業                         19,700      1,191.00          23,462,700
     栄研化学                         17,900      1,595.00          28,550,500
     日水製薬                          4,200     1,210.00           5,082,000
     鳥居薬品                          6,400     2,772.00          17,740,800
     JCRファーマ                          7,200     8,190.00          58,968,000
     東和薬品                         14,600      2,502.00          36,529,200
     富士製薬工業                          6,900     1,339.00           9,239,100
     沢井製薬                         20,800      5,550.00          115,440,000
     ゼリア新薬工業                         20,000      1,930.00          38,600,000
     第一三共                         290,100      6,939.00         2,013,003,900
     キョーリン製薬ホールディングス                         22,300      1,810.00          40,363,000
     大幸薬品                          4,600     2,684.00          12,346,400
     ダイト                          5,900     2,965.00          17,493,500
     大塚ホールディングス                         193,100      4,373.00          844,426,300
     大正製薬ホールディングス                         21,400      7,930.00          169,702,000
     ペプチドリーム                         51,300      4,910.00          251,883,000
     大日本塗料                         11,200      1,098.00          12,297,600
     日本ペイントホールディングス                         81,900      6,090.00          498,771,000
     関西ペイント                         111,600      2,594.00          289,490,400
     神東塗料                          8,700      188.00          1,635,600
     中国塗料                         32,700       950.00         31,065,000
     日本特殊塗料                          7,500     1,117.00           8,377,500
     藤倉化成                         13,300       539.00          7,168,700
     太陽ホールディングス                          8,200     3,765.00          30,873,000
     DIC                         41,800      3,110.00          129,998,000
     サカタインクス                         21,700      1,169.00          25,367,300
     東洋インキSCホールディングス                         20,900      2,568.00          53,671,200
     T&K TOKA                          7,600      990.00          7,524,000
     アルプス技研                          8,700     1,516.00          13,189,200
     サニックス                         17,200       407.00          7,000,400
     ダイオーズ                          2,300     1,393.00           3,203,900
     日本空調サービス                         11,200       696.00          7,795,200
     オリエンタルランド                         114,500      16,635.00         1,904,707,500
     フォーカスシステムズ                          6,900      862.00          5,947,800
     ダスキン                         24,800      2,861.00          70,952,800
     パーク24                         53,700      2,586.00          138,868,200
     明光ネットワークジャパン                         11,500       960.00         11,040,000
     ファルコホールディングス                          5,400     1,634.00           8,823,600
     クレスコ                          3,000     3,180.00           9,540,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         103,100      1,415.00          145,886,500
     秀英予備校                          2,300      434.00           998,200
     田谷                          2,000      602.00          1,204,000
     ラウンドワン                         30,100      1,402.00          42,200,200
     リゾートトラスト
                               41,000      1,767.00          72,447,000
     オービック                         34,500     12,370.00          426,765,000
     ジャストシステム                         14,200      4,300.00          61,060,000
     TDCソフト                          8,900      839.00          7,467,100
     Zホールディングス                         649,400       333.00         216,250,200
     ビー・エム・エル                         12,500      3,030.00          37,875,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ワタベウェディング                          1,700      561.00           953,700
     トレンドマイクロ                         44,200      5,320.00          235,144,000
     りらいあコミュニケーションズ                         17,600      1,368.00          24,076,800
     IDホールディングス                          3,400     1,264.00           4,297,600
     リソー教育                         49,300       423.00         20,853,900
     日本オラクル                         20,200      9,290.00          187,658,000
     早稲田アカデミー                          2,900      888.00          2,575,200
     アルファシステムズ                          3,100     2,800.00           8,680,000
     フューチャー                         12,000      1,912.00          22,944,000
     CAC Holdings                          6,500     1,306.00           8,489,000
     SBテクノロジー                          4,300     1,957.00           8,415,100
     トーセ                          2,800      834.00          2,335,200
     ユー・エス・エス                         118,400      2,037.00          241,180,800
     オービックビジネスコンサルタント                         10,200      4,270.00          43,554,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         45,400      2,947.00          133,793,800
     アイティフォー                         12,200       869.00         10,601,800
     東京個別指導学院                          3,500      893.00          3,125,500
     東計電算                          1,500     3,220.00           4,830,000
     サイバーエージェント                         55,800      4,040.00          225,432,000
     楽天                         451,700      1,007.00          454,861,900
     エックスネット                          2,000      975.00          1,950,000
     クリーク・アンド・リバー社                          5,800     1,140.00           6,612,000
     テー・オー・ダブリュー                          8,800      760.00          6,688,000
     大塚商会                         53,800      4,105.00          220,849,000
     サイボウズ                         11,700      1,029.00          12,039,300
     ソフトブレーン                          6,100      690.00          4,209,000
     山田コンサルティンググループ                          4,800     1,783.00           8,558,400
     セントラルスポーツ                          3,600     3,255.00          11,718,000
     パラカ                          2,600     1,997.00           5,192,200
     電通国際情報サービス                          6,200     3,480.00          21,576,000
     デジタルガレージ                         19,400      3,445.00          66,833,000
     イーエムシステムズ                          8,100     1,877.00          15,203,700
     ウェザーニューズ                          3,400     3,350.00          11,390,000
     CIJ                          7,600      832.00          6,323,200
     ビジネスエンジニアリング                          1,100     2,927.00           3,219,700
     日本エンタープライズ                         11,600       234.00          2,714,400
     WOWOW                          4,700     2,586.00          12,154,200
     スカラ                          7,200      947.00          6,818,400
     インテリジェント ウェイブ                          3,900      772.00          3,010,800
     フルキャストホールディングス                          9,800     2,198.00          21,540,400
     エン・ジャパン                         14,100      4,075.00          57,457,500
     富士フイルムホールディングス                         210,500      4,719.00          993,349,500
     コニカミノルタ                         221,400       764.00         169,149,600
     資生堂                         201,400      8,707.00         1,753,589,800
     ライオン
                              131,800      2,174.00          286,533,200
     高砂香料工業                          7,000     2,612.00          18,284,000
     マンダム                         22,800      2,714.00          61,879,200
     ミルボン                         13,600      5,650.00          76,840,000
     ファンケル                         45,200      2,844.00          128,548,800
     コーセー                         17,200     18,880.00          324,736,000
                                172/433


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     コタ                          5,400     1,269.00           6,852,600
     シーボン                          1,200     2,423.00           2,907,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         43,300      2,537.00          109,852,100
     ノエビアホールディングス                          9,700     5,600.00          54,320,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,300      945.00          2,173,500
     エステー                          7,200     1,549.00          11,152,800
     アグロ カネショウ                          3,200     1,539.00           4,924,800
     コニシ                         17,900      1,526.00          27,315,400
     長谷川香料                         13,400      1,982.00          26,558,800
     星光PMC                          5,900      800.00          4,720,000
     小林製薬                         28,400      8,680.00          246,512,000
     荒川化学工業                          9,100     1,581.00          14,387,100
     メック                          7,000     1,664.00          11,648,000
     日本高純度化学                          2,800     2,460.00           6,888,000
     タカラバイオ                         26,600      2,158.00          57,402,800
     JCU                         13,200      2,408.00          31,785,600
     新田ゼラチン                          6,600      680.00          4,488,000
     OATアグリオ                          1,500     1,628.00           2,442,000
     デクセリアルズ                         26,200       831.00         21,772,200
     アース製薬                          7,600     5,540.00          42,104,000
     北興化学工業                         10,500       524.00          5,502,000
     大成ラミック                          3,300     2,851.00           9,408,300
     クミアイ化学工業                         42,000      1,005.00          42,210,000
     日本農薬                         18,300       522.00          9,552,600
     富士興産                          4,000      677.00          2,708,000
     ニチレキ                         13,000      1,155.00          15,015,000
     ユシロ化学工業                          5,300     1,351.00           7,160,300
     ビーピー・カストロール                          3,600     1,435.00           5,166,000
     富士石油                         24,700       249.00          6,150,300
     MORESCO                          3,700     1,306.00           4,832,200
     出光興産                         117,000      3,100.00          362,700,000
     JXTGホールディングス                        1,676,500        491.50         823,999,750
     コスモエネルギーホールディングス                         29,400      2,237.00          65,767,800
     横浜ゴム                         58,600      2,261.00          132,494,600
     TOYO TIRE                         58,300      1,364.00          79,521,200
     ブリヂストン                         311,500      4,294.00         1,337,581,000
     住友ゴム工業
                               90,900      1,343.00          122,078,700
     藤倉コンポジット                          9,200      429.00          3,946,800
     オカモト                          6,800     4,065.00          27,642,000
     アキレス                          7,000     1,796.00          12,572,000
     フコク                          4,500      707.00          3,181,500
     ニッタ                         11,400      2,918.00          33,265,200
     クリエートメディック                          3,400      977.00          3,321,800
     住友理工                         19,600       915.00         17,934,000
     三ツ星ベルト
                               13,400      1,921.00          25,741,400
     バンドー化学                         19,300       861.00         16,617,300
     AGC                         100,200      3,445.00          345,189,000
     日本板硝子                         48,500       669.00         32,446,500
     石塚硝子                          1,500     2,094.00           3,141,000
     有沢製作所                         16,000      1,054.00          16,864,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本山村硝子                          4,300     1,268.00           5,452,400
     日本電気硝子                         40,700      2,423.00          98,616,100
     オハラ                          4,100     1,553.00           6,367,300
     住友大阪セメント                         20,500      4,755.00          97,477,500
     太平洋セメント                         64,000      2,909.00          186,176,000
     リソルホールディングス                          1,000     3,970.00           3,970,000
     日本ヒューム                         10,300       803.00          8,270,900
     日本コンクリート工業                         22,300       314.00          7,002,200
     三谷セキサン                          4,700     3,335.00          15,674,500
     アジアパイルホールディングス                         14,600       538.00          7,854,800
     東海カーボン                         106,300      1,104.00          117,355,200
     日本カーボン                          5,200     3,975.00          20,670,000
     東洋炭素                          6,000     2,419.00          14,514,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,100     4,160.00          25,376,000
     TOTO                         78,000      4,145.00          323,310,000
     日本碍子                         123,600      1,549.00          191,456,400
     日本特殊陶業                         85,500      2,086.00          178,353,000
     ダントーホールディングス                          9,200      115.00          1,058,000
     MARUWA                          3,500     7,450.00          26,075,000
     品川リフラクトリーズ                          2,700     2,756.00           7,441,200
     黒崎播磨                          2,000     5,900.00          11,800,000
     ヨータイ                          9,000      665.00          5,985,000
     イソライト工業                          5,400      462.00          2,494,800
     東京窯業                         13,300       300.00          3,990,000
     ニッカトー                          4,800      741.00          3,556,800
     フジミインコーポレーテッド                          9,000     2,593.00          23,337,000
     クニミネ工業                          4,000      947.00          3,788,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,000     1,066.00           2,132,000
     ニチアス                         27,800      1,983.00          55,127,400
     日本製鉄                         465,400      1,521.50          708,106,100
     神戸製鋼所                         183,300       573.00         105,030,900
     中山製鋼所                         13,800       460.00          6,348,000
     合同製鐵                          4,900     2,252.00          11,034,800
     ジェイ エフ イー ホールディング
                              270,600      1,332.00          360,439,200
     ス
     東京製鐵                         53,800       856.00         46,052,800
     共英製鋼                         11,300      1,971.00          22,272,300
     大和工業                         21,300      2,775.00          59,107,500
     東京鐵鋼                          4,200     1,366.00           5,737,200
     大阪製鐵                          6,600     1,349.00           8,903,400
     淀川製鋼所                         13,500      2,090.00          28,215,000
     丸一鋼管                         35,500      2,843.00          100,926,500
     モリ工業                          3,100     2,133.00           6,612,300
     大同特殊鋼                         16,400      4,650.00          76,260,000
     日本高周波鋼業                          3,600      411.00          1,479,600
     日本冶金工業                          8,300     2,347.00          19,480,100
     山陽特殊製鋼                         12,600      1,474.00          18,572,400
     愛知製鋼                          5,600     3,420.00          19,152,000
     日立金属                         107,900      1,227.00          132,393,300
     日本金属                          2,400      839.00          2,013,600
                                174/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大平洋金属                          6,800     2,363.00          16,068,400
     新日本電工                         65,000       181.00         11,765,000
     栗本鐵工所                          5,000     1,609.00           8,045,000
     虹 技                          1,600     1,402.00           2,243,200
     日本鋳鉄管                          1,100     1,100.00           1,210,000
     日本製鋼所                         30,400      2,208.00          67,123,200
     三菱製鋼                          7,400     1,148.00           8,495,200
     日亜鋼業                         15,100       321.00          4,847,100
     日本精線                          1,500     2,424.00           3,636,000
     エンビプロ・ホールディングス                          2,600      639.00          1,661,400
     大紀アルミニウム工業所                         16,500       719.00         11,863,500
     日本軽金属ホールディングス                         272,800       204.00         55,651,200
     三井金属鉱業                         27,100      2,713.00          73,522,300
     東邦亜鉛                          5,600     2,120.00          11,872,000
     三菱マテリアル                         66,100      2,975.00          196,647,500
     住友金属鉱山                         137,300      3,435.00          471,625,500
     DOWAホールディングス                         23,400      3,750.00          87,750,000
     古河機械金属                         16,500      1,491.00          24,601,500
     エス・サイエンス                         47,600       53.00         2,522,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,600      1,683.00          19,522,800
     東邦チタニウム                         18,000       857.00         15,426,000
     UACJ                         15,200      1,889.00          28,712,800
     CKサンエツ                          1,900     2,838.00           5,392,200
     古河電気工業                         28,900      2,794.00          80,746,600
     住友電気工業                         374,400      1,415.50          529,963,200
     フジクラ                         121,100       444.00         53,768,400
     昭和電線ホールディングス                         11,700       921.00         10,775,700
     東京特殊電線                          1,300     2,119.00           2,754,700
     タツタ電線                         20,000       493.00          9,860,000
     カナレ電気                          1,700     1,897.00           3,224,900
     平河ヒューテック                          4,200     1,085.00           4,557,000
     リョービ                         12,300      1,847.00          22,718,100
     アーレスティ                         12,300       562.00          6,912,600
     アサヒホールディングス                         18,800      2,256.00          42,412,800
     東洋製罐グループホールディングス                         63,900      1,734.00          110,802,600
     ホッカンホールディングス                          5,100     1,631.00           8,318,100
     コロナ
                               5,500     1,061.00           5,835,500
     横河ブリッジホールディングス                         18,700      1,744.00          32,612,800
     OSJBホールディングス                         50,700       256.00         12,979,200
     駒井ハルテック                          1,900     1,713.00           3,254,700
     高田機工                           900    2,586.00           2,327,400
     三和ホールディングス                         103,500      1,262.00          130,617,000
     文化シヤッター                         29,500       939.00         27,700,500
     三協立山                         13,900      1,197.00          16,638,300
     アルインコ
                               8,100     1,105.00           8,950,500
     東洋シヤッター                          2,500      724.00          1,810,000
     LIXILグループ                         147,900      1,944.00          287,517,600
     日本フイルコン                          7,800      500.00          3,900,000
     ノーリツ                         20,700      1,313.00          27,179,100
     長府製作所                         10,100      2,498.00          25,229,800
                                175/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     リンナイ                         17,900      7,510.00          134,429,000
     ユニプレス                         19,600      1,724.00          33,790,400
     ダイニチ工業                          5,400      685.00          3,699,000
     日東精工                         14,000       576.00          8,064,000
     三洋工業                          1,400     1,945.00           2,723,000
     岡部                         20,200       885.00         17,877,000
     ジーテクト                         11,000      1,745.00          19,195,000
     中国工業                          1,700      489.00           831,300
     東プレ                         18,700      1,785.00          33,379,500
     高周波熱錬                         19,300       911.00         17,582,300
     東京製綱                          6,200     1,047.00           6,491,400
     サンコール                          5,700      461.00          2,627,700
     モリテックスチール                          8,000      341.00          2,728,000
     パイオラックス                         16,000      1,937.00          30,992,000
     エイチワン                          9,900      666.00          6,593,400
     日本発条                         99,800       847.00         84,530,600
     中央発條                          1,200     2,782.00           3,338,400
     アドバネクス                          1,300     1,708.00           2,220,400
     三浦工業                         43,400      3,170.00          137,578,000
     タクマ                         36,500      1,252.00          45,698,000
     テクノプロ・ホールディングス                         19,400      6,560.00          127,264,000
     アトラ                          2,300      376.00           864,800
     インターワークス                          2,300      504.00          1,159,200
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,500     3,700.00          12,950,000
     ス
     KeePer技研                          3,700     1,513.00           5,598,100
     ファーストロジック                          2,300      620.00          1,426,000
     三機サービス                          1,900      922.00          1,751,800
     Gunosy                          6,800     1,475.00          10,030,000
     デザインワン・ジャパン                          2,300      312.00           717,600
     イー・ガーディアン                          5,100     1,682.00           8,578,200
     リブセンス                          6,000      263.00          1,578,000
     ジャパンマテリアル                         26,600      1,472.00          39,155,200
     ベクトル                         12,300       856.00         10,528,800
     ウチヤマホールディングス                          5,100      490.00          2,499,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,200     2,449.00           7,836,800
     ライクキッズ                          2,400      893.00          2,143,200
     キャリアリンク                          4,000      601.00          2,404,000
     IBJ                          6,700     1,005.00           6,733,500
     アサンテ                          4,000     2,030.00           8,120,000
     N・フィールド                          6,900      613.00          4,229,700
     バリューHR                          1,900     3,330.00           6,327,000
     M&Aキャピタルパートナーズ                          3,500     6,810.00          23,835,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,100     1,443.00           5,916,300
     グス
     ERIホールディングス                          2,900      787.00          2,282,300
     アビスト                          1,600     2,620.00           4,192,000
     シグマクシス                          4,700     1,450.00           6,815,000
     ウィルグループ                          6,500      981.00          6,376,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,000       219.00          3,066,000
                                176/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     リクルートホールディングス                         693,900      3,465.00         2,404,363,500
     エラン                          5,800     1,723.00           9,993,400
     ツガミ                         22,700       930.00         21,111,000
     オークマ                         12,800      6,150.00          78,720,000
     東芝機械                         11,300      2,302.00          26,012,600
     アマダホールディングス                         150,400      1,181.00          177,622,400
     アイダエンジニアリング                         27,000       880.00         23,760,000
     滝澤鉄工所                          3,100     1,283.00           3,977,300
     FUJI                         40,000      1,704.00          68,160,000
     牧野フライス製作所                         11,700      4,845.00          56,686,500
     オーエスジー                         46,300      2,142.00          99,174,600
     ダイジェット工業                          1,200     1,535.00           1,842,000
     旭ダイヤモンド工業                         26,300       640.00         16,832,000
     DMG森精機                         63,400      1,577.00          99,981,800
     ソディック                         23,600       817.00         19,281,200
     ディスコ                         13,600     21,800.00          296,480,000
     日東工器                          5,500     2,241.00          12,325,500
     日進工具                          3,000     2,006.00           6,018,000
     パンチ工業                          7,100      483.00          3,429,300
     冨士ダイス                          4,600      628.00          2,888,800
     土木管理総合試験所                          4,500      465.00          2,092,500
     日本郵政                         793,600       994.00         788,838,400
     ベルシステム24ホールディングス                         16,300      1,737.00          28,313,100
     鎌倉新書                          7,300     1,433.00          10,460,900
     一蔵                          1,300      641.00           833,300
     LITALICO                          2,300     2,104.00           4,839,200
     グローバルキッズCOMPANY                          1,400      853.00          1,194,200
     エボラブルアジア                          4,400     1,954.00           8,597,600
     アトラエ                          2,500     3,085.00           7,712,500
     ストライク                          3,700     3,370.00          12,469,000
     ソラスト                         23,800      1,205.00          28,679,000
     セラク                          2,600      712.00          1,851,200
     インソース                          4,500     2,659.00          11,965,500
     豊田自動織機                         82,000      6,230.00          510,860,000
     豊和工業                          5,600      753.00          4,216,800
     OKK                          4,100      714.00          2,927,400
     石川製作所
                               2,500     1,358.00           3,395,000
     東洋機械金属                          7,200      579.00          4,168,800
     津田駒工業                          2,000     1,242.00           2,484,000
     エンシュウ                          2,700     1,120.00           3,024,000
     島精機製作所                         13,800      2,605.00          35,949,000
     オプトラン                         11,200      3,205.00          35,896,000
     NCホールディングス                          3,600      496.00          1,785,600
     イワキ                          4,300      973.00          4,183,900
     フリュー
                               8,100      938.00          7,597,800
     ヤマシンフィルタ                         17,600       883.00         15,540,800
     日阪製作所                         12,300       895.00         11,008,500
     やまびこ                         19,500      1,186.00          23,127,000
     平田機工                          4,800     7,430.00          35,664,000
     ペガサスミシン製造                          9,500      509.00          4,835,500
                                177/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マルマエ                          3,300      968.00          3,194,400
     タツモ                          3,700     1,187.00           4,391,900
     ナブテスコ                         59,100      3,375.00          199,462,500
     三井海洋開発                         10,700      2,724.00          29,146,800
     レオン自動機                          9,900     1,548.00          15,325,200
     SMC                         29,700     46,560.00         1,382,832,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                               7,800      494.00          3,853,200
     ディングス
     ホソカワミクロン                          3,500     3,680.00          12,880,000
     ユニオンツール
                               3,700     3,435.00          12,709,500
     オイレス工業                         14,100      1,613.00          22,743,300
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400     3,725.00          12,665,000
     サトーホールディングス                         12,100      2,906.00          35,162,600
     技研製作所                          8,800     3,645.00          32,076,000
     日本エアーテック                          3,300      604.00          1,993,200
     カワタ                          2,300      963.00          2,214,900
     日精樹脂工業                          8,400     1,028.00           8,635,200
     オカダアイヨン                          3,600     1,223.00           4,402,800
     ワイエイシイホールディングス                          4,300      689.00          2,962,700
     小松製作所                         458,900      2,480.00         1,138,072,000
     住友重機械工業                         58,000      3,285.00          190,530,000
     日立建機                         40,600      2,596.00          105,397,600
     日工                         14,000       631.00          8,834,000
     巴工業                          4,300     2,367.00          10,178,100
     井関農機                         10,100      1,534.00          15,493,400
     TOWA                          8,900      923.00          8,214,700
     丸山製作所                          2,200     1,203.00           2,646,600
     北川鉄工所                          4,500     1,985.00           8,932,500
     シンニッタン                         15,800       434.00          6,857,200
     ローツェ                          4,500     3,280.00          14,760,000
     タカキタ                          3,700      555.00          2,053,500
     クボタ                         542,900      1,644.50          892,799,050
     荏原実業                          2,600     2,128.00           5,532,800
     東洋エンジニアリング                         13,500       721.00          9,733,500
     三菱化工機                          3,500     1,817.00           6,359,500
     月島機械                         20,100      1,554.00          31,235,400
     帝国電機製作所                          7,100     1,221.00           8,669,100
     東京機械製作所                          4,200      373.00          1,566,600
     新東工業                         23,900       997.00         23,828,300
     澁谷工業                          8,900     2,910.00          25,899,000
     アイチコーポレーション                         17,500       711.00         12,442,500
     小森コーポレーション                         25,500      1,193.00          30,421,500
     鶴見製作所                          7,900     2,078.00          16,416,200
     住友精密工業                          1,700     3,145.00           5,346,500
     酒井重工業                          1,900     2,875.00           5,462,500
     荏原製作所                         44,900      2,903.00          130,344,700
     石井鐵工所                          1,600     2,295.00           3,672,000
     酉島製作所                         10,300      1,000.00          10,300,000
     北越工業                         10,400      1,229.00          12,781,600
     ダイキン工業                         138,400      14,440.00         1,998,496,000
                                178/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オルガノ                          3,700     5,070.00          18,759,000
     トーヨーカネツ                          3,900     1,966.00           7,667,400
     栗田工業                         54,800      2,860.00          156,728,000
     椿本チエイン                         13,200      3,545.00          46,794,000
     大同工業                          4,700      813.00          3,821,100
     日機装                         30,400      1,139.00          34,625,600
     木村化工機                          8,500      396.00          3,366,000
     レイズネクスト                         20,400      1,100.00          22,440,000
     アネスト岩田                         15,800      1,028.00          16,242,400
     ダイフク                         55,800      5,750.00          320,850,000
     サムコ                          3,000      950.00          2,850,000
     加藤製作所                          5,200     1,961.00          10,197,200
     油研工業                          1,700     1,645.00           2,796,500
     タダノ                         48,900      1,051.00          51,393,900
     フジテック                         36,800      1,412.00          51,961,600
     CKD                         28,300      1,427.00          40,384,100
     キトー                          7,700     1,610.00          12,397,000
     平和                         28,200      2,189.00          61,729,800
     理想科学工業                          8,900     1,715.00          15,263,500
     SANKYO                         25,300      3,775.00          95,507,500
     日本金銭機械                         11,200       946.00         10,595,200
     マースグループホールディングス                          6,400     2,015.00          12,896,000
     福島工業                          6,300     3,245.00          20,443,500
     オーイズミ                          4,500      534.00          2,403,000
     ダイコク電機                          4,700     1,477.00           6,941,900
     竹内製作所                         17,000      1,794.00          30,498,000
     アマノ                         28,900      3,180.00          91,902,000
     JUKI                         14,100       929.00         13,098,900
     サンデンホールディングス                         12,700       653.00          8,293,100
     蛇の目ミシン工業                          9,000      406.00          3,654,000
     ブラザー工業                         132,000      2,004.00          264,528,000
     マックス                         15,400      1,874.00          28,859,600
     モリタホールディングス                         17,700      1,805.00          31,948,500
     グローリー                         28,000      3,045.00          85,260,000
     新晃工業                          9,500     1,802.00          17,119,000
     大和冷機工業                         14,700      1,200.00          17,640,000
     セガサミーホールディングス
                              100,500      1,564.00          157,182,000
     日本ピストンリング                          3,700     1,296.00           4,795,200
     リケン                          4,700     3,905.00          18,353,500
     TPR                         13,600      1,791.00          24,357,600
     ツバキ・ナカシマ                         20,700      1,665.00          34,465,500
     ホシザキ                         29,600      8,640.00          255,744,000
     大豊工業                          8,500      775.00          6,587,500
     日本精工                         208,200       974.00         202,786,800
     NTN                         217,600       328.00         71,372,800
     ジェイテクト                         97,100      1,283.00          124,579,300
     不二越                          9,400     4,980.00          46,812,000
     ミネベアミツミ                         188,200      1,877.00          353,251,400
     日本トムソン                         30,300       465.00         14,089,500
     THK                         59,000      2,843.00          167,737,000
                                179/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユーシン精機                          7,900      941.00          7,433,900
     前澤給装工業                          4,000     2,046.00           8,184,000
     イーグル工業                         12,400      1,030.00          12,772,000
     前澤工業                          6,700      374.00          2,505,800
     日本ピラー工業                         10,400      1,341.00          13,946,400
     キッツ                         41,200       709.00         29,210,800
     日立製作所                         456,300      4,109.00         1,874,936,700
     三菱電機                        1,013,500       1,478.50         1,498,459,750
     富士電機                         65,800      3,375.00          222,075,000
     東洋電機製造                          4,000     1,611.00           6,444,000
     安川電機                         117,500      3,940.00          462,950,000
     シンフォニア テクノロジー                         14,100      1,275.00          17,977,500
     明電舎                         20,100      1,922.00          38,632,200
     オリジン                          2,800     1,396.00           3,908,800
     山洋電気                          4,900     4,970.00          24,353,000
     デンヨー                          9,400     1,726.00          16,224,400
     ベイカレント・コンサルティング                          6,900     4,930.00          34,017,000
     Orchestra Holding
                               2,000     1,058.00           2,116,000
     s
     アイモバイル                          2,800      526.00          1,472,800
     キャリアインデックス                          3,600      403.00          1,450,800
     MS-Japan                          4,000     1,266.00           5,064,000
     船場                          1,700      950.00          1,615,000
     グレイステクノロジー                          3,100     2,995.00           9,284,500
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               7,700     2,677.00          20,612,900
     ディングス
     フルテック                          1,200     1,288.00           1,545,600
     グリーンズ                          2,700     1,303.00           3,518,100
     ツナググループ・ホールディングス                          1,000      595.00           595,000
     ソウルドアウト                          1,100     1,308.00           1,438,800
     日総工産                          5,300     1,214.00           6,434,200
     キュービーネットホールディングス                          6,000     2,241.00          13,446,000
     RPAホールディングス                          4,100     1,264.00           5,182,400
     三櫻工業                         13,000       881.00         11,453,000
     マキタ                         123,400      3,245.00          400,433,000
     東芝テック                         12,700      3,565.00          45,275,500
     芝浦メカトロニクス                          1,800     3,030.00           5,454,000
     マブチモーター                         28,000      4,010.00          112,280,000
     日本電産                         122,000      14,620.00         1,783,640,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,600      492.00          2,755,200
     トレックス・セミコンダクター                          4,000     1,375.00           5,500,000
     東光高岳                          5,100     1,197.00           6,104,700
     ダブル・スコープ                         13,900       565.00          7,853,500
     宮越ホールディングス                          3,800     1,030.00           3,914,000
     ダイヘン                         11,100      3,295.00          36,574,500
     ヤーマン                         14,800       705.00         10,434,000
     JVCケンウッド                         77,700       317.00         24,630,900
     ミマキエンジニアリング                          9,200      525.00          4,830,000
     第一精工                          3,700     2,552.00           9,442,400
     日新電機                         23,800      1,366.00          32,510,800
                                180/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大崎電気工業                         20,300       707.00         14,352,100
     オムロン                         107,700      6,020.00          648,354,000
     日東工業                         16,300      2,115.00          34,474,500
     IDEC                         13,600      2,057.00          27,975,200
     不二電機工業                          1,200     1,236.00           1,483,200
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         36,400      1,895.00          68,978,000
     サクサホールディングス                          2,500     1,838.00           4,595,000
     メルコホールディングス                          4,200     2,765.00          11,613,000
     テクノメディカ                          2,300     2,091.00           4,809,300
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               1,500     1,054.00           1,581,000
     ディングス
     日本電気                         131,200      4,575.00          600,240,000
     富士通                         97,700      8,781.00          857,903,700
     沖電気工業                         43,800      1,457.00          63,816,600
     岩崎通信機                          4,800      814.00          3,907,200
     電気興業                          5,300     3,455.00          18,311,500
     サンケン電気                         11,900      2,402.00          28,583,800
     ナカヨ                          1,900     1,579.00           3,000,100
     アイホン                          5,800     1,671.00           9,691,800
     ルネサスエレクトロニクス                         483,200       735.00         355,152,000
     セイコーエプソン                         125,600      1,487.00          186,767,200
     ワコム                         73,600       365.00         26,864,000
     アルバック                         20,200      4,715.00          95,243,000
     アクセル                          4,400      607.00          2,670,800
     EIZO                          9,300     3,830.00          35,619,000
     ジャパンディスプレイ                         240,600        58.00         13,954,800
     日本信号                         25,900      1,220.00          31,598,000
     京三製作所                         22,000       404.00          8,888,000
     能美防災                         13,400      2,056.00          27,550,400
     ホーチキ                          6,500     1,444.00           9,386,000
     星和電機                          4,100      537.00          2,201,700
     エレコム                          9,600     4,010.00          38,496,000
     パナソニック                        1,157,700        896.90        1,038,341,130
     シャープ                         100,600      1,232.00          123,939,200
     アンリツ                         65,300      2,114.00          138,044,200
     富士通ゼネラル                         30,900      1,802.00          55,681,800
     ソニー                         680,400      6,311.00         4,294,004,400
     TDK                         53,000     10,280.00          544,840,000
     帝国通信工業                          4,500     1,190.00           5,355,000
     タムラ製作所                         39,100       618.00         24,163,800
     アルプスアルパイン                         105,500      2,102.00          221,761,000
     池上通信機                          3,200     1,110.00           3,552,000
     日本電波工業                          9,300      483.00          4,491,900
     鈴木                          5,400      638.00          3,445,200
     日本トリム                          1,900     4,680.00           8,892,000
     ローランド ディー.ジー.                          5,500     2,085.00          11,467,500
     フォスター電機                         11,400      2,034.00          23,187,600
     SMK                          2,800     2,794.00           7,823,200
     ヨコオ                          7,200     3,100.00          22,320,000
     ティアック                          8,400      200.00          1,680,000
                                181/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ホシデン                         29,900      1,066.00          31,873,400
     ヒロセ電機                         14,500     13,530.00          196,185,000
     日本航空電子工業                         23,200      1,696.00          39,347,200
     TOA                         10,900      1,229.00          13,396,100
     マクセルホールディングス                         21,800      1,547.00          33,724,600
     古野電気                         13,100      1,039.00          13,610,900
     ユニデンホールディングス                          3,000     2,009.00           6,027,000
     スミダコーポレーション                          7,800     1,083.00           8,447,400
     アイコム                          5,600     2,362.00          13,227,200
     リオン                          4,700     2,624.00          12,332,800
     本多通信工業                          8,800      503.00          4,426,400
     船井電機                         10,300       587.00          6,046,100
     横河電機                         101,400      1,896.00          192,254,400
     新電元工業                          3,600     3,600.00          12,960,000
     アズビル                         64,000      2,923.00          187,072,000
     東亜ディーケーケー                          5,100      853.00          4,350,300
     日本光電工業                         44,700      3,100.00          138,570,000
     チノー                          3,500     1,416.00           4,956,000
     共和電業                         10,600       424.00          4,494,400
     日本電子材料                          4,200      582.00          2,444,400
     堀場製作所                         20,100      6,670.00          134,067,000
     アドバンテスト                         69,100      5,110.00          353,101,000
     小野測器                          4,200      514.00          2,158,800
     エスペック                          9,000     1,894.00          17,046,000
     キーエンス                         49,700     65,510.00         3,255,847,000
     日置電機                          5,300     3,540.00          18,762,000
     シスメックス                         79,000      6,999.00          552,921,000
     日本マイクロニクス                         17,800       936.00         16,660,800
     メガチップス                          8,000     1,773.00          14,184,000
     OBARA GROUP                          5,300     3,855.00          20,431,500
     IMAGICA GROUP                          8,500      541.00          4,598,500
     澤藤電機                          1,300     1,803.00           2,343,900
     デンソー                         223,200      4,861.00         1,084,975,200
     原田工業                          3,700      855.00          3,163,500
     コーセル                         12,400      1,120.00          13,888,000
     イリソ電子工業                          9,300     5,090.00          47,337,000
     オプテックスグループ
                               16,700      1,678.00          28,022,600
     千代田インテグレ                          4,500     2,258.00          10,161,000
     アイ・オー・データ機器                          3,800      881.00          3,347,800
     レーザーテック                         20,800      7,800.00          162,240,000
     スタンレー電気                         71,500      2,961.00          211,711,500
     岩崎電気                          4,000     1,357.00           5,428,000
     ウシオ電機                         58,800      1,523.00          89,552,400
     岡谷電機産業                          7,400      375.00          2,775,000
     ヘリオス テクノ ホールディング
                               9,500      590.00          5,605,000
     エノモト                          2,500     1,048.00           2,620,000
     日本セラミック                         10,200      2,749.00          28,039,800
     遠藤照明                          5,200      676.00          3,515,200
     古河電池                          7,400      627.00          4,639,800
     双信電機                          5,200      426.00          2,215,200
                                182/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     山一電機                          7,400     1,332.00           9,856,800
     図研                          6,600     1,872.00          12,355,200
     日本電子                         20,000      2,696.00          53,920,000
     カシオ計算機                         89,700      1,691.00          151,682,700
     ファナック                         96,300     20,025.00         1,928,407,500
     日本シイエムケイ                         25,900       639.00         16,550,100
     エンプラス                          4,600     3,555.00          16,353,000
     大真空                          3,800     1,054.00           4,005,200
     ローム                         48,500      8,880.00          430,680,000
     浜松ホトニクス                         72,700      4,110.00          298,797,000
     三井ハイテック                         11,200      1,839.00          20,596,800
     新光電気工業                         34,100      1,013.00          34,543,300
     京セラ                         154,500      6,836.00         1,056,162,000
     協栄産業                          1,200     1,346.00           1,615,200
     太陽誘電                         45,100      2,727.00          122,987,700
     村田製作所                         319,000      5,794.00         1,848,286,000
     双葉電子工業                         15,900      1,355.00          21,544,500
     日東電工                         69,900      5,479.00          382,982,100
     北陸電気工業                          3,800     1,127.00           4,282,600
     東海理化電機製作所                         26,600      1,900.00          50,540,000
     ニチコン                         31,900      1,047.00          33,399,300
     日本ケミコン                          7,200     1,685.00          12,132,000
     KOA                         15,300      1,399.00          21,404,700
     三井E&Sホールディングス                         36,700      1,012.00          37,140,400
     日立造船                         80,300       355.00         28,506,500
     三菱重工業                         169,800      4,318.00          733,196,400
     川崎重工業                         78,800      2,499.00          196,921,200
     IHI                         77,900      2,503.00          194,983,700
     名村造船所                         30,700       302.00          9,271,400
     サノヤスホールディングス                         13,800       192.00          2,649,600
     スプリックス                          3,200     1,433.00           4,585,600
     日本車輌製造                          3,700     2,600.00           9,620,000
     三菱ロジスネクスト                         16,800      1,026.00          17,236,800
     近畿車輌                          1,700     1,444.00           2,454,800
     FPG                         31,500      1,080.00          34,020,000
     島根銀行                          2,400      677.00          1,624,800
     じもとホールディングス
                               69,100       99.00         6,840,900
     全国保証                         28,200      4,125.00          116,325,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         518,500       268.00         138,958,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         13,500      1,388.00          18,738,000
     九州フィナンシャルグループ                         163,700       444.00         72,682,800
     かんぽ生命保険                         35,400      1,668.00          59,047,200
     ゆうちょ銀行                         282,700      1,047.00          295,986,900
     富山第一銀行                         24,200       311.00          7,526,200
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              627,100       419.00         262,754,900
     ループ
     ジェイリース                          2,700      315.00           850,500
     西日本フィナンシャルホールディング
                               62,900       780.00         49,062,000
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,500      735.00          3,307,500
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     イントラスト                          3,000      717.00          2,151,000
     日本モーゲージサービス                          1,500     1,215.00           1,822,500
     CASA                          4,000     1,208.00           4,832,000
     アルヒ                          9,100     2,184.00          19,874,400
     プレミアグループ                          5,800     1,851.00          10,735,800
     日産自動車                        1,195,000        680.50         813,197,500
     いすゞ自動車                         320,500      1,223.00          391,971,500
                                                     代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,129,500       7,385.00         8,341,357,500
                                                     500,000株
     日野自動車                         126,600       926.00         117,231,600
     三菱自動車工業                         375,300       484.00         181,645,200
     エフテック                          7,200      697.00          5,018,400
     レシップホールディングス                          4,000      706.00          2,824,000
     GMB                          2,200      797.00          1,753,400
     ファルテック                          1,900      775.00          1,472,500
     武蔵精密工業                         24,700      1,411.00          34,851,700
     日産車体                         19,800       922.00         18,255,600
     新明和工業                         42,400      1,280.00          54,272,000
     極東開発工業                         20,200      1,385.00          27,977,000
     日信工業                         18,500      1,549.00          28,656,500
     トピー工業
                               8,400     2,059.00          17,295,600
     ティラド                          3,700     1,970.00           7,289,000
     曙ブレーキ工業                         56,100       231.00         12,959,100
     タチエス                         16,700      1,355.00          22,628,500
     NOK                         54,300      1,674.00          90,898,200
     フタバ産業                         28,300       753.00         21,309,900
     KYB                         10,500      3,260.00          34,230,000
     市光工業                         15,200       812.00         12,342,400
     大同メタル工業
                               16,500       655.00         10,807,500
     プレス工業                         50,200       472.00         23,694,400
     ミクニ                         13,200       318.00          4,197,600
     太平洋工業                         21,200      1,578.00          33,453,600
     ケーヒン                         23,300      1,713.00          39,912,900
     河西工業                         12,400       852.00         10,564,800
     アイシン精機                         83,400      3,615.00          301,491,000
     マツダ                         317,900       980.40         311,669,160
     今仙電機製作所
                               9,400      871.00          8,187,400
     本田技研工業                         855,000      2,899.50         2,479,072,500
     スズキ                         185,500      4,750.00          881,125,000
     SUBARU                         314,700      3,056.00          961,723,200
     安永                          5,000     1,267.00           6,335,000
     ヤマハ発動機                         132,200      2,081.00          275,108,200
     ショーワ                         24,000      1,667.00          40,008,000
     小糸製作所                         60,700      5,420.00          328,994,000
     TBK                         12,000       425.00          5,100,000
     エクセディ                         13,700      2,161.00          29,605,700
     ミツバ                         18,700       658.00         12,304,600
     豊田合成                         32,700      2,214.00          72,397,800
     愛三工業                         15,900       932.00         14,818,800
     盟和産業                          1,600     1,104.00           1,766,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本プラスト                          7,900      708.00          5,593,200
     ヨロズ                          9,500     1,379.00          13,100,500
     エフ・シー・シー                         18,200      2,145.00          39,039,000
     新家工業                          2,300     1,519.00           3,493,700
     シマノ                         37,900     15,900.00          602,610,000
     テイ・エス テック                         23,500      3,395.00          79,782,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                         46,900       680.00         31,892,000
     三十三フィナンシャルグループ                          8,700     1,611.00          14,015,700
     第四北越フィナンシャルグループ                         17,300      2,738.00          47,367,400
     ジャムコ                          5,100     1,502.00           7,660,200
     小野建                          8,900     1,374.00          12,228,600
     はるやまホールディングス                          4,500      811.00          3,649,500
     南陽                          2,100     1,625.00           3,412,500
     ノジマ                         17,800      1,867.00          33,232,600
     佐鳥電機                          7,400      825.00          6,105,000
     カッパ・クリエイト                         14,000      1,398.00          19,572,000
     エコートレーディング                          2,300      528.00          1,214,400
     伯東                          6,800     1,194.00           8,119,200
     コンドーテック                          7,800      965.00          7,527,000
     中山福                          5,700      534.00          3,043,800
     ライトオン                          7,600      603.00          4,582,800
     ナガイレーベン                         14,400      2,436.00          35,078,400
     ジーンズメイト                          3,400      318.00          1,081,200
     三菱食品                         10,800      2,795.00          30,186,000
     良品計画                         141,400      2,276.00          321,826,400
     三城ホールディングス                         12,600       282.00          3,553,200
     松田産業                          7,300     1,446.00          10,555,800
     第一興商                         14,800      5,090.00          75,332,000
     メディパルホールディングス                         107,600      2,414.00          259,746,400
     アドヴァン                         15,200      1,136.00          17,267,200
     SPK                          2,300     2,568.00           5,906,400
     萩原電気ホールディングス                          3,700     2,764.00          10,226,800
     アルビス                          3,800     2,390.00           9,082,000
     アズワン                          7,200     8,870.00          63,864,000
     スズデン                          3,500     1,337.00           4,679,500
     尾家産業                          3,300     1,298.00           4,283,400
     シモジマ
                               6,100     1,167.00           7,118,700
     ドウシシャ                          9,400     1,725.00          16,215,000
     小津産業                          2,200     1,859.00           4,089,800
     コナカ                         11,600       408.00          4,732,800
     高速                          5,900     1,337.00           7,888,300
     ハウス オブ ローゼ                          1,300     1,658.00           2,155,400
     G-7ホールディングス                          3,000     3,645.00          10,935,000
     たけびし                          3,500     1,395.00           4,882,500
     イオン北海道
                               9,700      772.00          7,488,400
     コジマ                         16,700       442.00          7,381,400
     ヒマラヤ                          3,500      823.00          2,880,500
     コーナン商事                         13,000      2,502.00          32,526,000
     ネットワンシステムズ                         35,200      2,919.00          102,748,800
     エコス                          3,700     1,756.00           6,497,200
                                185/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ワタミ                         13,200      1,412.00          18,638,400
     マルシェ                          2,800      774.00          2,167,200
     リックス                          2,300     1,560.00           3,588,000
     システムソフト                         27,400       108.00          2,959,200
     パン・パシフィック・インターナショ
                              239,300      1,742.00          416,860,600
     ナルホールディングス
     丸文                          8,900      582.00          5,179,800
     西松屋チェーン                         21,900       949.00         20,783,100
     ゼンショーホールディングス                         48,500      2,370.00          114,945,000
     ハピネット
                               8,300     1,345.00          11,163,500
     幸楽苑ホールディングス                          6,400     2,175.00          13,920,000
     ハークスレイ                          2,000     1,019.00           2,038,000
     橋本総業ホールディングス                          2,100     1,625.00           3,412,500
     日本ライフライン                         29,600      1,719.00          50,882,400
     サイゼリヤ                         16,500      2,603.00          42,949,500
     タカショー                          5,000      470.00          2,350,000
     エクセル                          3,800     1,204.00           4,575,200
     VTホールディングス                         45,200       456.00         20,611,200
     マルカ                          3,600     2,158.00           7,768,800
     アルゴグラフィックス                          8,500     2,578.00          21,913,000
     魚力                          2,800     1,503.00           4,208,400
     IDOM                         33,900       471.00         15,966,900
     日本エム・ディ・エム                          5,900     1,868.00          11,021,200
     ポプラ                          2,900      502.00          1,455,800
     フジ・コーポレーション                          2,300     2,101.00           4,832,300
     ユナイテッドアローズ                         11,400      3,230.00          36,822,000
     進和                          5,900     2,276.00          13,428,400
     エスケイジャパン                          2,600      435.00          1,131,000
     ダイトロン                          4,300     1,379.00           5,929,700
     ハイデイ日高                         14,400      2,114.00          30,441,600
     シークス                         12,700      1,586.00          20,142,200
     京都きもの友禅                          6,900      373.00          2,573,700
     コロワイド                         33,200      2,121.00          70,417,200
     ピーシーデポコーポレーション                         13,400       488.00          6,539,200
     田中商事                          3,500      651.00          2,278,500
     オーハシテクニカ                          5,700     1,422.00           8,105,400
     壱番屋                          7,000     5,240.00          36,680,000
     白銅                          3,300     1,317.00           4,346,100
     トップカルチャー                          4,200      356.00          1,495,200
     PLANT                          2,700      704.00          1,900,800
     スギホールディングス                         21,900      6,050.00          132,495,000
     薬王堂ホールディングス                          4,400     2,605.00          11,462,000
     島津製作所                         130,400      2,695.00          351,428,000
     JMS                          9,400      650.00          6,110,000
     クボテック                          2,400      419.00          1,005,600
     長野計器                          8,000      689.00          5,512,000
     ブイ・テクノロジー                          4,800     5,710.00          27,408,000
     スター精密                         15,900      1,621.00          25,773,900
     東京計器                          6,400      902.00          5,772,800
     愛知時計電機                          1,300     4,030.00           5,239,000
                                186/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     インターアクション                          5,300     1,946.00          10,313,800
     オーバル                         10,200       242.00          2,468,400
     東京精密                         18,400      3,330.00          61,272,000
     マニー                         40,400      2,600.00          105,040,000
     ニコン                         176,600      1,378.00          243,354,800
     トプコン                         54,400      1,402.00          76,268,800
     オリンパス                         604,000      1,482.00          895,128,000
     理研計器                          8,900     2,120.00          18,868,000
     SCREENホールディングス                         17,600      7,000.00          123,200,000
     キヤノン電子                         10,500      1,853.00          19,456,500
     タムロン                          8,200     2,352.00          19,286,400
     HOYA                         204,100      9,000.00         1,836,900,000
     シード                          4,400      842.00          3,704,800
     ノーリツ鋼機                          8,000     1,539.00          12,312,000
     エー・アンド・デイ                          9,300      774.00          7,198,200
     朝日インテック                         86,100      2,850.00          245,385,000
     キヤノン                         545,500      2,908.50         1,586,586,750
     リコー                         304,600       977.00         297,594,200
     シチズン時計                         110,700       553.00         61,217,100
     リズム時計工業                          3,600     1,029.00           3,704,400
     大研医器                          8,300      510.00          4,233,000
     メニコン                         13,900      3,815.00          53,028,500
     シンシア                          1,200      625.00           750,000
     中本パックス                          2,900     1,450.00           4,205,000
     スノーピーク                          4,400     1,215.00           5,346,000
     パラマウントベッドホールディングス                         11,600      4,010.00          46,516,000
     トランザクション                          6,100      912.00          5,563,200
     SHO‐BI                          3,100      385.00          1,193,500
     ニホンフラッシュ                          4,400     2,686.00          11,818,400
     前田工繊                         11,200      1,688.00          18,905,600
     永大産業                         13,300       337.00          4,482,100
     アートネイチャー                         10,700       657.00          7,029,900
     バンダイナムコホールディングス                         104,800      6,830.00          715,784,000
     アイフィスジャパン                          2,800      802.00          2,245,600
     共立印刷                         18,200       159.00          2,893,800
     SHOEI                          4,900     4,665.00          22,858,500
     フランスベッドホールディングス
                               14,200      1,011.00          14,356,200
     マーベラス                         15,100       795.00         12,004,500
     パイロットコーポレーション                         17,700      4,130.00          73,101,000
     萩原工業                          5,700     1,625.00           9,262,500
     エイベックス                         17,000      1,287.00          21,879,000
     トッパン・フォームズ                         21,700      1,031.00          22,372,700
     フジシールインターナショナル                         22,800      2,661.00          60,670,800
     タカラトミー                         42,500      1,187.00          50,447,500
     廣済堂
                               9,500      719.00          6,830,500
     エステールホールディングス                          2,700      648.00          1,749,600
     アーク                         39,100       94.00         3,675,400
     レック                         10,900      1,002.00          10,921,800
     タカノ                          4,000      805.00          3,220,000
     三光合成                          9,300      359.00          3,338,700
                                187/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     プロネクサス                          8,800     1,137.00          10,005,600
     ホクシン                          7,500      171.00          1,282,500
     ウッドワン                          3,500     1,124.00           3,934,000
     大建工業                          7,700     1,935.00          14,899,500
     きもと                         17,800       174.00          3,097,200
     凸版印刷                         150,600      1,952.00          293,971,200
     大日本印刷                         142,900      2,790.00          398,691,000
     共同印刷                          3,100     2,639.00           8,180,900
     NISSHA                         20,900      1,155.00          24,139,500
     光村印刷                           900    1,730.00           1,557,000
     藤森工業                          9,100     3,400.00          30,940,000
     ヴィア・ホールディングス                         12,300       649.00          7,982,700
     宝印刷                          5,000     1,694.00           8,470,000
     前澤化成工業                          6,900     1,124.00           7,755,600
     未来工業                          5,500     2,097.00          11,533,500
     アシックス                         83,700      1,773.00          148,400,100
     ツツミ                          3,200     1,938.00           6,201,600
     ウェーブロックホールディングス                          2,500      801.00          2,002,500
     JSP                          5,900     1,863.00          10,991,700
     ニチハ                         14,100      3,000.00          42,300,000
     エフピコ                         11,100      6,540.00          72,594,000
     小松ウオール工業                          3,100     2,014.00           6,243,400
     ヤマハ                         60,300      4,910.00          296,073,000
     河合楽器製作所                          3,100     2,976.00           9,225,600
     クリナップ                          9,400      564.00          5,301,600
     ピジョン                         61,300      4,765.00          292,094,500
     天馬                          6,700     1,987.00          13,312,900
     兼松サステック                           700    1,752.00           1,226,400
     キングジム                          8,300      862.00          7,154,600
     象印マホービン                         29,700      1,502.00          44,609,400
     リンテック                         24,100      2,242.00          54,032,200
     信越ポリマー                         18,100       796.00         14,407,600
     東リ                         25,200       258.00          6,501,600
     イトーキ                         20,100       467.00          9,386,700
     任天堂                         58,000     40,150.00         2,328,700,000
     三菱鉛筆                         16,600      1,758.00          29,182,800
     松風
                               5,000     1,475.00           7,375,000
     タカラスタンダード                         20,800      1,869.00          38,875,200
     コクヨ                         48,500      1,547.00          75,029,500
     ナカバヤシ                          9,900      529.00          5,237,100
     ニフコ                         40,600      2,636.00          107,021,600
     立川ブラインド工業                          4,400     1,370.00           6,028,000
     グローブライド                          4,900     2,653.00          12,999,700
     オカムラ                         35,300      1,058.00          37,347,400
     バルカー
                               8,300     2,215.00          18,384,500
     MUTOHホールディングス                          1,400     1,701.00           2,381,400
     伊藤忠商事                         698,300      2,264.50         1,581,300,350
     丸紅                         984,300       746.10         734,386,230
     スクロール                         15,600       333.00          5,194,800
     高島                          1,600     1,681.00           2,689,600
                                188/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ヨンドシーホールディングス                         11,000      2,635.00          28,985,000
     三陽商会                          5,200     1,441.00           7,493,200
     長瀬産業                         55,900      1,572.00          87,874,800
     ナイガイ                          4,000      486.00          1,944,000
     蝶理                          6,300     1,682.00          10,596,600
     豊田通商                         111,400      3,530.00          393,242,000
     オンワードホールディングス                         59,400       602.00         35,758,800
     三共生興                         16,900       520.00          8,788,000
     兼松                         39,800      1,249.00          49,710,200
     美津濃                         10,000      2,876.00          28,760,000
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,056.00           1,900,800
     ファミリーマート                         111,700      2,761.00          308,403,700
     ルックホールディングス                          3,400     1,103.00           3,750,200
     三井物産                         822,500      1,774.50         1,459,526,250
     日本紙パルプ商事                          5,600     3,840.00          21,504,000
     東京エレクトロン                         67,600     21,805.00         1,474,018,000
     日立ハイテクノロジーズ                         30,300      6,400.00          193,920,000
     カメイ                         12,900      1,133.00          14,615,700
     東都水産                          1,400     2,632.00           3,684,800
     OUGホールディングス                          1,600     2,761.00           4,417,600
     スターゼン                          3,700     4,560.00          16,872,000
     セイコーホールディングス                         15,600      2,450.00          38,220,000
     山善                         38,900       949.00         36,916,100
     椿本興業                          2,300     3,920.00           9,016,000
     住友商事                         590,300      1,696.50         1,001,443,950
     日本ユニシス                         31,100      3,560.00          110,716,000
     内田洋行                          4,300     4,180.00          17,974,000
     三菱商事                         700,600      2,694.50         1,887,766,700
     第一実業                          4,600     3,235.00          14,881,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         28,500      2,293.00          65,350,500
     西華産業                          5,600     1,353.00           7,576,800
     佐藤商事                          8,900      831.00          7,395,900
     菱洋エレクトロ                         10,100      1,901.00          19,200,100
     東京産業                         10,100       507.00          5,120,700
     ユアサ商事                         10,200      3,225.00          32,895,000
     神鋼商事                          2,200     2,380.00           5,236,000
     小林産業
                               6,700      325.00          2,177,500
     阪和興業                         17,300      3,040.00          52,592,000
     正栄食品工業                          6,500     3,305.00          21,482,500
     カナデン                          9,000     1,255.00          11,295,000
     菱電商事                          7,900     1,519.00          12,000,100
     ニプロ                         70,000      1,236.00          86,520,000
     フルサト工業                          5,500     1,577.00           8,673,500
     岩谷産業                         22,100      3,695.00          81,659,500
     すてきナイスグループ
                               4,400      832.00          3,660,800
     昭光通商                          3,600      637.00          2,293,200
     ニチモウ                          1,600     1,864.00           2,982,400
     極東貿易                          3,100     1,822.00           5,648,200
     イワキ                         13,300       478.00          6,357,400
     兼松エレクトロニクス                          5,400     3,160.00          17,064,000
                                189/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三愛石油                         26,700      1,072.00          28,622,400
     稲畑産業                         23,900      1,351.00          32,288,900
     GSIクレオス                          2,700     1,068.00           2,883,600
     明和産業                          9,400      514.00          4,831,600
     キムラタン                         52,700       35.00         1,844,500
     ゴールドウイン                         18,000      8,390.00          151,020,000
     ユニ・チャーム                         195,400      3,500.00          683,900,000
     デサント                         24,200      1,366.00          33,057,200
     キング                          5,400      546.00          2,948,400
     ワキタ                         21,200      1,076.00          22,811,200
     ヤマトインターナショナル                          6,000      392.00          2,352,000
     東邦ホールディングス                         29,500      2,534.00          74,753,000
     サンゲツ                         29,300      2,030.00          59,479,000
     ミツウロコグループホールディングス                         13,300      1,089.00          14,483,700
     シナネンホールディングス                          4,100     1,858.00           7,617,800
     伊藤忠エネクス                         21,700       830.00         18,011,000
     サンリオ                         30,800      2,127.00          65,511,600
     サンワ テクノス                          6,200      906.00          5,617,200
     リョーサン                         11,000      2,808.00          30,888,000
     新光商事                         18,700       913.00         17,073,100
     トーホー                          4,500     1,692.00           7,614,000
     三信電気                          6,800     1,517.00          10,315,600
     東陽テクニカ                         11,400      1,040.00          11,856,000
     モスフードサービス                         13,100      2,686.00          35,186,600
     加賀電子                         10,000      2,046.00          20,460,000
     三益半導体工業                          9,000     1,936.00          17,424,000
     ソーダニッカ                         10,500       593.00          6,226,500
     立花エレテック                          7,300     1,735.00          12,665,500
     木曽路                         12,200      2,750.00          33,550,000
     SRSホールディングス                         11,700      1,030.00          12,051,000
     千趣会                         18,300       279.00          5,105,700
     タカキュー                          8,200      182.00          1,492,400
     ケーヨー                         18,300       513.00          9,387,900
     上新電機                         11,800      2,233.00          26,349,400
     日本瓦斯                         15,800      3,295.00          52,061,000
     ロイヤルホールディングス                         17,400      2,743.00          47,728,200
     東天紅
                                800    1,239.00            991,200
     いなげや                         11,100      1,511.00          16,772,100
     島忠                         21,100      2,900.00          61,190,000
     チヨダ                         10,400      1,591.00          16,546,400
     ライフコーポレーション                          7,500     2,596.00          19,470,000
     リンガーハット                         12,300      2,487.00          30,590,100
     MrMaxHD                         13,800       471.00          6,499,800
     テンアライド                          9,600      433.00          4,156,800
     AOKIホールディングス
                               19,800      1,095.00          21,681,000
     オークワ                         14,200      1,337.00          18,985,400
     コメリ                         15,400      2,281.00          35,127,400
     青山商事                         17,300      1,920.00          33,216,000
     しまむら                         11,600      9,320.00          108,112,000
     はせがわ                          5,300      402.00          2,130,600
                                190/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     高島屋                         78,300      1,228.00          96,152,400
     松屋                         20,200       888.00         17,937,600
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         51,100      1,236.00          63,159,600
     近鉄百貨店                          3,800     3,220.00          12,236,000
     パルコ                          9,500     1,291.00          12,264,500
     丸井グループ                         84,500      2,339.00          197,645,500
     クレディセゾン                         70,100      1,484.00          104,028,400
     アクシアル リテイリング                          8,300     4,235.00          35,150,500
     井筒屋                          5,700      259.00          1,476,300
     イオン                         384,100      2,209.50          848,668,950
     イズミ                         20,300      4,260.00          86,478,000
     フォーバル                          4,400      993.00          4,369,200
     平和堂                         20,200      2,083.00          42,076,600
     フジ                         12,000      1,957.00          23,484,000
     ヤオコー                         11,300      4,995.00          56,443,500
     ゼビオホールディングス                         12,000      1,211.00          14,532,000
     ケーズホールディングス                         103,800      1,211.00          125,701,800
     PALTAC                         18,000      5,350.00          96,300,000
     三谷産業                         11,900       303.00          3,605,700
     Olympicグループ                          5,900      602.00          3,551,800
     日産東京販売ホールディングス                         14,800       299.00          4,425,200
     新生銀行                         73,500      1,608.00          118,188,000
     あおぞら銀行                         55,900      2,643.00          147,743,700
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        6,881,600        543.20        3,738,085,120
     りそなホールディングス                        1,097,300        456.10         500,478,530
     三井住友トラスト・ホールディングス                         196,500      3,797.00          746,110,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         704,500      3,721.00         2,621,444,500
     千葉銀行                         343,800       557.00         191,496,600
     群馬銀行                         199,800       358.00         71,528,400
     武蔵野銀行                         14,800      1,862.00          27,557,600
     千葉興業銀行                         27,800       302.00          8,395,600
     筑波銀行                         42,400       191.00          8,098,400
     七十七銀行                         31,400      1,637.00          51,401,800
     青森銀行                          7,700     2,747.00          21,151,900
     秋田銀行                          6,400     2,096.00          13,414,400
     山形銀行                         11,200      1,436.00          16,083,200
     岩手銀行
                               7,000     2,485.00          17,395,000
     東邦銀行                         89,000       252.00         22,428,000
     東北銀行                          5,300     1,003.00           5,315,900
     みちのく銀行                          6,400     1,618.00          10,355,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         88,100      2,022.00          178,138,200
     静岡銀行                         247,500       804.00         198,990,000
     十六銀行                         13,400      2,406.00          32,240,400
     スルガ銀行                         102,500       436.00         44,690,000
     八十二銀行
                              241,100       459.00         110,664,900
     山梨中央銀行                         12,100      1,045.00          12,644,500
     大垣共立銀行                         21,000      2,506.00          52,626,000
     福井銀行                          8,600     1,421.00          12,220,600
     北國銀行                         10,300      2,948.00          30,364,400
     清水銀行                          4,100     1,879.00           7,703,900
                                191/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     富山銀行                          2,000     2,493.00           4,986,000
     滋賀銀行                         20,000      2,547.00          50,940,000
     南都銀行                         15,600      2,565.00          40,014,000
     百五銀行                         89,800       346.00         31,070,800
     京都銀行                         35,800      4,130.00          147,854,000
     紀陽銀行                         35,400      1,719.00          60,852,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                         66,300      1,062.00          70,410,600
     広島銀行                         147,300       547.00         80,573,100
     山陰合同銀行                         59,200       664.00         39,308,800
     中国銀行                         85,900      1,049.00          90,109,100
     鳥取銀行                          3,500     1,414.00           4,949,000
     伊予銀行                         132,100       568.00         75,032,800
     百十四銀行                         10,600      2,144.00          22,726,400
     四国銀行                         14,200       976.00         13,859,200
     阿波銀行                         15,300      2,518.00          38,525,400
     大分銀行                          6,100     2,842.00          17,336,200
     宮崎銀行                          6,600     2,554.00          16,856,400
     佐賀銀行                          6,100     1,517.00           9,253,700
     沖縄銀行                          9,100     3,515.00          31,986,500
     琉球銀行                         23,100      1,153.00          26,634,300
     セブン銀行                         334,100       305.00         101,900,500
     みずほフィナンシャルグループ                       13,582,600         164.40        2,232,979,440
     高知銀行                          3,800      797.00          3,028,600
     山口フィナンシャルグループ                         124,800       753.00         93,974,400
     芙蓉総合リース                         11,400      6,680.00          76,152,000
     みずほリース                         18,800      3,005.00          56,494,000
     東京センチュリー                         20,100      5,010.00          100,701,000
     SBIホールディングス                         119,100      2,292.00          272,977,200
     日本証券金融                         44,000       511.00         22,484,000
     アイフル                         153,500       247.00         37,914,500
     日本アジア投資                          9,600      292.00          2,803,200
     長野銀行                          3,300     1,631.00           5,382,300
     名古屋銀行                          8,000     3,175.00          25,400,000
     北洋銀行                         150,800       233.00         35,136,400
     愛知銀行                          3,600     3,530.00          12,708,000
     中京銀行                          4,000     2,128.00           8,512,000
     大光銀行
                               3,500     1,616.00           5,656,000
     愛媛銀行                         13,900      1,089.00          15,137,100
     トマト銀行                          3,900     1,048.00           4,087,200
     京葉銀行                         42,500       659.00         28,007,500
     栃木銀行                         52,600       198.00         10,414,800
     北日本銀行                          3,200     1,774.00           5,676,800
     東和銀行                         17,600       841.00         14,801,600
     福島銀行                          9,800      218.00          2,136,400
     大東銀行
                               4,900      580.00          2,842,000
     リコーリース                          7,800     3,455.00          26,949,000
     イオンフィナンシャルサービス                         63,800      1,605.00          102,399,000
     アコム                         201,100       434.00         87,277,400
     ジャックス                         11,000      2,291.00          25,201,000
     オリエントコーポレーション                         270,800       147.00         39,807,600
                                192/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日立キャピタル                         23,500      2,387.00          56,094,500
     アプラスフィナンシャル                         49,300       77.00         3,796,100
     オリックス                         666,900      1,660.00         1,107,054,000
     三菱UFJリース                         225,200       656.00         147,731,200
     ジャフコ                         16,400      4,240.00          69,536,000
     九州リースサービス                          5,000      598.00          2,990,000
     トモニホールディングス                         77,300       360.00         27,828,000
     大和証券グループ本社                         801,400       496.60         397,975,240
     野村ホールディングス                        1,759,200        489.00         860,248,800
     岡三証券グループ                         84,600       386.00         32,655,600
     丸三証券                         29,800       498.00         14,840,400
     東洋証券                         37,400       176.00          6,582,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              114,800       311.00         35,702,800
     ングス
     光世証券                          2,700      663.00          1,790,100
     水戸証券                         29,700       257.00          7,632,900
     いちよし証券                         20,000       679.00         13,580,000
     松井証券                         48,800       888.00         43,334,400
     SOMPOホールディングス                         176,200      4,240.00          747,088,000
     だいこう証券ビジネス                          4,100      557.00          2,283,700
     日本取引所グループ                         270,100      1,780.00          480,778,000
     マネックスグループ                         92,400       264.00         24,393,600
     極東証券                         13,400       882.00         11,818,800
     岩井コスモホールディングス                         10,100      1,124.00          11,352,400
     藍澤證券                         17,900       717.00         12,834,300
     フィデアホールディングス                         97,500       119.00         11,602,500
     池田泉州ホールディングス                         106,600       188.00         20,040,800
     アニコム ホールディングス                          8,300     4,000.00          33,200,000
     MS&ADインシュアランスグループ
                              261,300      3,429.00          895,997,700
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               82,100      2,257.00          185,299,700
     ス
     マネーパートナーズグループ                         11,900       253.00          3,010,700
     スパークス・グループ                         39,900       255.00         10,174,500
     小林洋行                          3,100      245.00           759,500
     第一生命ホールディングス                         565,600      1,718.50          971,983,600
     東京海上ホールディングス                         357,500      5,676.00         2,029,170,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,100      833.00          3,415,300
     イー・ギャランティ                          9,400     1,413.00          13,282,200
     アサックス                          4,200      605.00          2,541,000
     NECキャピタルソリューション                          4,000     2,172.00           8,688,000
     T&Dホールディングス                         309,200      1,195.50          369,648,600
     アドバンスクリエイト                          2,400     1,760.00           4,224,000
     三井不動産                         530,500      2,738.50         1,452,774,250
     三菱地所                         700,500      2,110.50         1,478,405,250
     平和不動産                         18,400      2,682.00          49,348,800
     東京建物                         109,400      1,520.00          166,288,000
     ダイビル                         29,500      1,194.00          35,223,000
     京阪神ビルディング                         17,600      1,303.00          22,932,800
     住友不動産                         224,800      3,973.00          893,130,400
                                193/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     太平洋興発                          4,100      785.00          3,218,500
     テーオーシー                         23,000       821.00         18,883,000
     東京楽天地                          1,400     5,880.00           8,232,000
     レオパレス21                         123,500       273.00         33,715,500
     スターツコーポレーション                         13,600      2,748.00          37,372,800
     フジ住宅                         12,900       672.00          8,668,800
     空港施設                         11,600       535.00          6,206,000
     明和地所                          5,900      549.00          3,239,100
     ゴールドクレスト                          7,900     2,190.00          17,301,000
     リログループ                         53,000      2,610.00          138,330,000
     エスリード                          4,000     1,693.00           6,772,000
     日神不動産                         14,900       481.00          7,166,900
     日本エスコン                         18,200       915.00         16,653,000
     タカラレーベン                         46,000       423.00         19,458,000
     サンヨーハウジング名古屋                          5,800      932.00          5,405,600
     イオンモール                         50,200      1,783.00          89,506,600
     ファースト住建                          4,200     1,355.00           5,691,000
     ランド                         423,900        8.00         3,391,200
     カチタス                         11,200      4,290.00          48,048,000
     東祥                          6,100     2,204.00          13,444,400
     トーセイ                         13,800      1,383.00          19,085,400
     穴吹興産                          1,100     2,835.00           3,118,500
     サンフロンティア不動産                         14,000      1,333.00          18,662,000
     エフ・ジェー・ネクスト                          8,900     1,078.00           9,594,200
     インテリックス                          3,000      750.00          2,250,000
     ランドビジネス                          4,300      759.00          3,263,700
     日本社宅サービス                          2,700     1,058.00           2,856,600
     グランディハウス                          9,100      482.00          4,386,200
     東武鉄道                         106,800      3,625.00          387,150,000
     相鉄ホールディングス                         34,700      2,915.00          101,150,500
     東急                         275,300      2,091.00          575,652,300
     京浜急行電鉄                         138,900      2,166.00          300,857,400
     小田急電鉄                         162,400      2,638.00          428,411,200
     京王電鉄                         56,600      6,840.00          387,144,000
     京成電鉄                         76,000      4,540.00          345,040,000
     富士急行                         13,800      4,570.00          63,066,000
     新京成電鉄
                               2,600     2,126.00           5,527,600
     東日本旅客鉄道                         178,400      10,485.00         1,870,524,000
     西日本旅客鉄道                         90,300      9,213.00          831,933,900
     東海旅客鉄道                         90,800     22,810.00         2,071,148,000
     西武ホールディングス                         125,500      1,931.00          242,340,500
     鴻池運輸                         16,100      1,651.00          26,581,100
     西日本鉄道                         28,000      2,442.00          68,376,000
     ハマキョウレックス                          7,800     3,530.00          27,534,000
     サカイ引越センター
                               5,300     6,530.00          34,609,000
     近鉄グループホールディングス                         96,000      5,830.00          559,680,000
     阪急阪神ホールディングス                         128,000      4,325.00          553,600,000
     南海電気鉄道                         42,800      2,814.00          120,439,200
     京阪ホールディングス                         42,800      4,970.00          212,716,000
     神戸電鉄                          2,500     3,950.00           9,875,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     名古屋鉄道                         78,900      3,370.00          265,893,000
     山陽電気鉄道                          7,400     2,183.00          16,154,200
     トランコム                          2,700     6,170.00          16,659,000
     日本通運                         37,000      5,670.00          209,790,000
     ヤマトホールディングス                         168,300      1,712.50          288,213,750
     山九                         26,700      5,880.00          156,996,000
     日新                          8,300     1,594.00          13,230,200
     丸運                          5,900      264.00          1,557,600
     丸全昭和運輸                          7,800     3,010.00          23,478,000
     センコーグループホールディングス                         52,800       858.00         45,302,400
     トナミホールディングス                          2,300     4,615.00          10,614,500
     ニッコンホールディングス                         36,400      2,563.00          93,293,200
     日本石油輸送                          1,200     2,818.00           3,381,600
     福山通運                         12,300      3,875.00          47,662,500
     セイノーホールディングス                         71,800      1,385.00          99,443,000
     エスライン                          3,000      906.00          2,718,000
     神奈川中央交通                          2,400     3,865.00           9,276,000
     日立物流                         21,100      3,245.00          68,469,500
     丸和運輸機関                         10,100      2,799.00          28,269,900
     C&Fロジホールディングス                          9,700     1,261.00          12,231,700
     日本郵船                         80,200      1,900.00          152,380,000
     商船三井                         56,900      2,985.00          169,846,500
     川崎汽船                         29,600      1,522.00          45,051,200
     NSユナイテッド海運                          5,300     2,394.00          12,688,200
     明治海運                         10,200       323.00          3,294,600
     飯野海運                         45,200       356.00         16,091,200
     共栄タンカー                           800    1,464.00           1,171,200
     九州旅客鉄道                         80,600      3,515.00          283,309,000
     SGホールディングス                         90,700      2,672.00          242,350,400
     日本航空                         175,700      3,342.00          587,189,400
     ANAホールディングス                         175,500      3,721.00          653,035,500
     パスコ                          2,000      995.00          1,990,000
     西本Wismettacホールディン
                               1,800     3,730.00           6,714,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,339.00           1,205,100
     Genky DrugStores                          4,500     2,379.00          10,705,500
     国際紙パルプ商事                         19,700       312.00          6,146,400
     総合メディカルホールディングス                          8,700     1,680.00          14,616,000
     ブックオフグループホールディングス                          5,300     1,132.00           5,999,600
     三菱倉庫                         33,200      2,744.00          91,100,800
     三井倉庫ホールディングス                         11,800      1,715.00          20,237,000
     住友倉庫                         35,200      1,490.00          52,448,000
     澁澤倉庫                          5,300     1,994.00          10,568,200
     ヤマタネ                          5,000     1,393.00           6,965,000
     東陽倉庫                         17,700       329.00          5,823,300
     乾汽船                          8,700     1,156.00          10,057,200
     日本トランスシティ                         21,200       514.00         10,896,800
     ケイヒン                          1,800     1,269.00           2,284,200
     中央倉庫                          5,900     1,143.00           6,743,700
     川西倉庫                          2,000     1,115.00           2,230,000
                                195/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     安田倉庫                          7,900      960.00          7,584,000
     東洋埠頭                          3,000     1,360.00           4,080,000
     宇徳                          8,300      517.00          4,291,100
     上組                         59,100      2,465.00          145,681,500
     サンリツ                          2,300      664.00          1,527,200
     キムラユニティー                          2,600     1,017.00           2,644,200
     キユーソー流通システム                          2,400     1,834.00           4,401,600
     近鉄エクスプレス                         18,100      1,617.00          29,267,700
     東海運                          6,000      291.00          1,746,000
     エーアイテイー                          6,400      971.00          6,214,400
     内外トランスライン                          3,500     1,343.00           4,700,500
     日本コンセプト                          3,100     1,425.00           4,417,500
     東京放送ホールディングス                         66,000      1,762.00          116,292,000
     日本テレビホールディングス                         91,200      1,411.00          128,683,200
     朝日放送グループホールディングス                          9,600      722.00          6,931,200
     テレビ朝日ホールディングス                         27,200      1,701.00          46,267,200
     スカパーJSATホールディングス                         65,000       447.00         29,055,000
     テレビ東京ホールディングス                          8,200     2,234.00          18,318,800
     日本BS放送                          3,500     1,079.00           3,776,500
     ビジョン                          9,400     1,629.00          15,312,600
     スマートバリュー                          3,200      750.00          2,400,000
     USEN-NEXT HOLDING
                               3,800      966.00          3,670,800
     S
     ワイヤレスゲート                          5,000      699.00          3,495,000
     コネクシオ                          7,000     1,408.00           9,856,000
     日本通信                         87,400       191.00         16,693,400
     クロップス                          2,000      625.00          1,250,000
     日本電信電話                         680,300      5,418.00         3,685,865,400
     KDDI                         815,400      2,970.00         2,421,738,000
     ソフトバンク                        1,054,600       1,507.50         1,589,809,500
     光通信                         11,700     23,240.00          271,908,000
     NTTドコモ                         629,700      2,865.50         1,804,405,350
     エムティーアイ                          9,800      723.00          7,085,400
     GMOインターネット                         39,300      1,772.00          69,639,600
     ファイバーゲート                          1,900     1,463.00           2,779,700
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,600      600.00          1,560,000
     ション
     KADOKAWA                         29,100      1,504.00          43,766,400
     学研ホールディングス                          3,300     5,550.00          18,315,000
     ゼンリン                         19,900      1,795.00          35,720,500
     昭文社                          5,200      396.00          2,059,200
     インプレスホールディングス                          9,500      147.00          1,396,500
     東京電力ホールディングス                         809,200       540.00         436,968,000
     中部電力                         310,100      1,634.00          506,703,400
     関西電力                         413,600      1,266.00          523,617,600
     中国電力                         140,100      1,446.00          202,584,600
     北陸電力                         99,400       748.00         74,351,200
     東北電力                         237,300      1,104.00          261,979,200
     四国電力                         91,300      1,056.00          96,412,800
     九州電力                         208,900      1,079.00          225,403,100
                                196/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     北海道電力                         94,900       580.00         55,042,000
     沖縄電力                         18,800      1,787.00          33,595,600
     電源開発                         80,600      2,578.00          207,786,800
     エフオン                          5,100      721.00          3,677,100
     イーレックス                         17,700      1,302.00          23,045,400
     レノバ                         16,800       931.00         15,640,800
     東京瓦斯                         194,900      2,797.00          545,135,300
     大阪瓦斯                         196,600      2,097.00          412,270,200
     東邦瓦斯                         50,200      4,295.00          215,609,000
     北海道瓦斯                          5,400     1,576.00           8,510,400
     広島ガス                         20,500       345.00          7,072,500
     西部瓦斯                         11,400      2,408.00          27,451,200
     静岡ガス                         28,800       933.00         26,870,400
     メタウォーター                          4,900     3,680.00          18,032,000
     アイネット                          5,700     1,412.00           8,048,400
     松竹                          6,600     14,600.00           96,360,000
     東宝                         65,400      4,665.00          305,091,000
     エイチ・アイ・エス                         15,100      2,709.00          40,905,900
     東映                          4,200     15,200.00           63,840,000
     ラックランド                          2,000     2,325.00           4,650,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         264,900      1,433.00          379,601,700
     共立メンテナンス                         14,800      4,525.00          66,970,000
     イチネンホールディングス                         10,300      1,270.00          13,081,000
     建設技術研究所                          6,800     1,698.00          11,546,400
     スペース                          6,200     1,267.00           7,855,400
     長 大                          3,700     1,004.00           3,714,800
     アインホールディングス                         13,400      6,120.00          82,008,000
     燦ホールディングス                          4,300     1,090.00           4,687,000
     ピー・シー・エー                          1,300     3,835.00           4,985,500
     スバル興業                           700    7,070.00           4,949,000
     東京テアトル                          3,900     1,387.00           5,409,300
     タナベ経営                          2,000     1,253.00           2,506,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,700     2,637.00           4,482,900
     ナガワ                          2,700     6,070.00          16,389,000
     よみうりランド                          2,100     4,525.00           9,502,500
     東京都競馬                          6,300     3,445.00          21,703,500
     常磐興産
                               3,900     1,686.00           6,575,400
     カナモト                         15,900      2,871.00          45,648,900
     東京ドーム                         36,300       986.00         35,791,800
     DTS                         22,300      2,290.00          51,067,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               46,300      5,060.00          234,278,000
     ングス
     シーイーシー                         10,700      2,058.00          22,020,600
     カプコン                         42,700      2,819.00          120,371,300
     西尾レントオール                          9,800     2,878.00          28,204,400
     アイ・エス・ビー                          2,000     1,604.00           3,208,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               61,300       33.00         2,022,900
     プ
     日本空港ビルデング                         31,900      5,140.00          163,966,000
     トランス・コスモス                         10,800      2,675.00          28,890,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     乃村工藝社                         45,400      1,345.00          61,063,000
     ジャステック                          6,200     1,105.00           6,851,000
     SCSK                         26,200      5,200.00          136,240,000
     藤田観光                          4,200     2,827.00          11,873,400
     KNT-CTホールディングス                          5,200     1,599.00           8,314,800
     日本管財                         10,400      1,896.00          19,718,400
     トーカイ                          9,400     2,328.00          21,883,200
     白洋舎                          1,100     2,901.00           3,191,100
     セコム                         102,800      9,834.00         1,010,935,200
     日本システムウエア                          3,300     2,390.00           7,887,000
     セントラル警備保障                          4,700     6,080.00          28,576,000
     アイネス                         12,700      1,165.00          14,795,500
     丹青社                         18,300      1,168.00          21,374,400
     メイテック                         12,000      5,380.00          64,560,000
     TKC                          8,400     4,580.00          38,472,000
     富士ソフト                         12,800      4,605.00          58,944,000
     応用地質                         10,400      1,193.00          12,407,200
     船井総研ホールディングス                         20,100      2,515.00          50,551,500
     NSD                         16,400      3,165.00          51,906,000
     進学会ホールディングス                          4,800      501.00          2,404,800
     丸紅建材リース                          1,100     1,734.00           1,907,400
     オオバ                          7,900      708.00          5,593,200
     コナミホールディングス                         40,600      5,000.00          203,000,000
     いであ                          2,000     1,387.00           2,774,000
     学究社                          3,300     1,257.00           4,148,100
     ベネッセホールディングス                         35,500      2,880.00          102,240,000
     イオンディライト                         12,000      3,605.00          43,260,000
     ナック                          6,200      982.00          6,088,400
     福井コンピュータホールディングス                          3,300     2,502.00           8,256,600
     ニチイ学館                         13,800      1,797.00          24,798,600
     ダイセキ                         16,300      2,834.00          46,194,200
     ステップ                          3,600     1,420.00           5,112,000
     日鉄物産                          7,100     4,445.00          31,559,500
     泉州電業                          3,100     2,806.00           8,698,600
     元気寿司                          2,800     2,711.00           7,590,800
     トラスコ中山                         20,800      2,618.00          54,454,400
     ヤマダ電機
                              303,900       509.00         154,685,100
     オートバックスセブン                         39,600      1,776.00          70,329,600
     モリト                          7,200      790.00          5,688,000
     アークランドサカモト                         16,900      1,246.00          21,057,400
     ニトリホールディングス                         43,200     15,880.00          686,016,000
     グルメ杵屋                          7,100     1,176.00           8,349,600
     愛眼                          8,200      245.00          2,009,000
     ケーユーホールディングス                          5,200      850.00          4,420,000
     吉野家ホールディングス
                               34,900      2,670.00          93,183,000
     加藤産業                         15,600      3,450.00          53,820,000
     北恵                          2,000     1,027.00           2,054,000
     イノテック                          6,000      909.00          5,454,000
     イエローハット                         18,900      1,618.00          30,580,200
     松屋フーズホールディングス                          4,800     4,035.00          19,368,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     JBCCホールディングス                          7,900     1,521.00          12,015,900
     JKホールディングス                          9,100      543.00          4,941,300
     サガミホールディングス                         13,300      1,361.00          18,101,300
     日伝                          8,300     2,066.00          17,147,800
     関西スーパーマーケット                          7,500     1,089.00           8,167,500
     ミロク情報サービス                          9,900     2,915.00          28,858,500
     北沢産業                          7,700      274.00          2,109,800
     杉本商事                          5,400     1,977.00          10,675,800
     因幡電機産業                         14,200      4,845.00          68,799,000
     王将フードサービス                          7,300     6,750.00          49,275,000
     プレナス                         11,000      1,840.00          20,240,000
     ミニストップ                          7,300     1,480.00          10,804,000
     アークス                         18,600      2,344.00          43,598,400
     バローホールディングス                         21,500      1,859.00          39,968,500
     東テク                          3,300     2,123.00           7,005,900
     ミスミグループ本社                         125,100      2,451.00          306,620,100
     藤久                           900     755.00           679,500
     アルテック                          8,500      231.00          1,963,500
     ベルク                          4,900     5,090.00          24,941,000
     大 庄                          5,300     1,624.00           8,607,200
     タキヒヨー                          3,000     1,854.00           5,562,000
     ファーストリテイリング                         13,400     65,450.00          877,030,000
     ソフトバンクグループ                         789,200      4,258.00         3,360,413,600
     蔵王産業                          1,600     1,404.00           2,246,400
     スズケン                         45,500      5,900.00          268,450,000
     サンドラッグ                         37,600      3,475.00          130,660,000
     サックスバー ホールディングス                          8,500      897.00          7,624,500
     ジェコス                          6,800      913.00          6,208,400
     ヤマザワ                          2,000     1,705.00           3,410,000
     やまや                          1,700     2,198.00           3,736,600
     グローセル                          9,300      421.00          3,915,300
     ベルーナ                         24,600       704.00         17,318,400
     合計                       119,931,500                235,064,669,820
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             2,746,912,166
         国債証券                                            187,708,794,400
         地方債証券                                            21,279,753,485
         特殊債券                                            18,048,272,416
         社債券                                            12,113,731,140
         未収入金                                             7,716,024,000
         未収利息                                              362,815,613
                                                       16,760,136
         前払費用
         流動資産合計                                            249,993,063,356
       資産合計                                             249,993,063,356
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                             1,443,567,000
         流動負債合計                                             1,443,567,000
       負債合計                                              1,443,567,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            187,201,376,207
         剰余金
                                                     61,348,120,149
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            248,549,496,356
       純資産合計                                             248,549,496,356
      負債純資産合計                                               249,993,063,356
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          265,980,959,111円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          132,316,634,046円
         同期中一部解約元本額                                          211,096,216,950円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM国内債券パッシブ・ファンド                                          20,677,232,267円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             87,197,411円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             75,749,652円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             22,389,481円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                            915,869,003円
                                                     245,941,025円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             28,239,838円
         たわらノーロード 国内債券                                           8,390,446,040円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            437,742,381円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                            118,879,626円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                            212,287,387円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             27,710,156円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             10,065,933円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            304,003,648円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            312,756,786円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             80,557,414円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             20,002,153円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             6,406,475円
                                                      6,172,568円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             6,190,295円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                              971,652円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                               17,517円
         DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>                                          13,800,676,842円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           6,425,377,955円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           8,862,931,448円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,494,179,735円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                           1,782,018,229円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,960,264,036円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            299,901,798円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             86,674,059円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           2,390,880,521円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             2,490,772円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                           3,377,236,410円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            884,054,003円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            183,655,152円
         投資のソムリエ                                           4,603,326,337円
         クルーズコントロール                                           1,856,237,891円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            482,982,700円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                           2,760,752,568円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            316,263,016円
         クルーズコントロール<DC年金>                                             1,604,592円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             6,094,689円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             16,440,670円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           1,058,588,984円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                          12,237,590,820円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             3,177,875円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             2,504,753円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             7,703,848円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             4,689,945円
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            129,781,125円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           6,444,824,407円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           2,748,410,399円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              443,512円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              406,339円
                                                       398,877円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                              285,435円
         DIAMエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
                                                    7,841,310,777円
         DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                            406,407,412円
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           4,950,527,114円
                                201/433


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         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                                           4,974,701,827円
         定)
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                                           4,951,101,131円
         定)
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                                           4,993,014,716円
         定)
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限                                           2,488,545,931円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            225,405,873円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            166,539,381円
         定)
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             59,717,541円
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            156,535,970円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             76,079,427円
                                                      34,436,158円
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             86,554,365円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            170,407,799円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           4,671,219,510円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           2,568,971,765円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           4,838,643,553円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            516,195,730円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            238,854,583円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,834,870,068円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            309,042,063円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             18,748,898円
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             59,877,782円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                           2,787,879,698円
         DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             92,338,342円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            619,359,263円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            938,764,080円
         DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)                                             19,255,261円
         DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)                                              568,933円
         DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)                                              367,322円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                          25,887,679,916円
         DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                            387,372,331円
                                                     111,150,620円
         DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                            488,696,759円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              719,338円
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              386,510円
         計                                          187,201,376,207円
     2.    受益権の総数                                          187,201,376,207口

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   (価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                2,309,029,600
     地方債証券                                                △91,799,169
     特殊債券                                                 63,240,312
     社債券                                                △59,308,160
     合計                                                2,221,162,583
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月15日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3277円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,277円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券           396回 利付国庫債券(2
                                   700,000,000          703,185,000
                年)
                397回 利付国庫債券(2
                                   800,000,000          803,896,000
                年)
                398回 利付国庫債券(2
                                  1,100,000,000          1,105,676,000
                年)
                126回 利付国庫債券(5
                                  1,300,000,000          1,305,759,000
                年)
                127回 利付国庫債券(5
                                  1,820,000,000          1,829,755,200
                年)
                128回 利付国庫債券(5
                                  2,200,000,000          2,213,882,000
                年)
                129回 利付国庫債券(5
                                  2,120,000,000          2,135,603,200
                年)
                130回 利付国庫債券(5
                                   650,000,000          655,408,000
                年)
                131回 利付国庫債券(5
                                  1,420,000,000          1,433,333,800
                年)
                132回 利付国庫債券(5
                                  1,200,000,000          1,212,456,000
                年)
                133回 利付国庫債券(5
                                  1,180,000,000          1,193,593,600
                年)
                134回 利付国庫債券(5
                                  1,180,000,000          1,194,950,600
                年)
                135回 利付国庫債券(5
                                  1,800,000,000          1,824,912,000
                年)
                136回 利付国庫債券(5
                                  1,250,000,000          1,268,587,500
                年)
                137回 利付国庫債券(5
                                  1,400,000,000          1,421,980,000
                年)
                138回 利付国庫債券(5
                                  1,450,000,000          1,474,215,000
                年)
                139回 利付国庫債券(5
                                  1,300,000,000          1,323,309,000
                年)
                140回 利付国庫債券(5
                                  1,300,000,000          1,324,661,000
                年)
                2回 利付国庫債券(40年)                   380,000,000          572,116,600
                3回 利付国庫債券(40年)                   380,000,000          578,067,400
                4回 利付国庫債券(40年)                   490,000,000          751,958,900
                5回 利付国庫債券(40年)                   480,000,000          713,745,600
                6回 利付国庫債券(40年)                   500,000,000          734,105,000
                7回 利付国庫債券(40年)                   480,000,000          679,080,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                8回 利付国庫債券(40年)                   520,000,000          688,823,200
                9回 利付国庫債券(40年)                   850,000,000          844,628,000
                10回 利付国庫債券(40
                                   740,000,000          861,841,000
                年)
                11回 利付国庫債券(40
                                   580,000,000          656,171,400
                年)
                12回 利付国庫債券(40
                                   210,000,000          214,953,900
                年)
                313回 利付国庫債券(10
                                  1,790,000,000          1,830,310,800
                年)
                314回 利付国庫債券(10
                                   800,000,000          815,728,000
                年)
                315回 利付国庫債券(10
                                  1,500,000,000          1,537,260,000
                年)
                316回 利付国庫債券(10
                                  1,000,000,000          1,023,160,000
                年)
                317回 利付国庫債券(10
                                   600,000,000          615,996,000
                年)
                318回 利付国庫債券(10
                                  1,400,000,000          1,434,608,000
                年)
                319回 利付国庫債券(10
                                   800,000,000          824,096,000
                年)
                320回 利付国庫債券(10
                                  1,500,000,000          1,541,895,000
                年)
                321回 利付国庫債券(10
                                   800,000,000          824,992,000
                年)
                322回 利付国庫債券(10
                                   500,000,000          514,400,000
                年)
                323回 利付国庫債券(10
                                   750,000,000          773,970,000
                年)
                324回 利付国庫債券(10
                                  1,050,000,000          1,080,723,000
                年)
                325回 利付国庫債券(10
                                  1,300,000,000          1,341,652,000
                年)
                326回 利付国庫債券(10
                                   500,000,000          515,875,000
                年)
                327回 利付国庫債券(10
                                  1,200,000,000          1,241,952,000
                年)
                328回 利付国庫債券(10
                                  1,090,000,000          1,123,746,400
                年)
                329回 利付国庫債券(10
                                  1,770,000,000          1,841,685,000
                年)
                330回 利付国庫債券(10
                                  1,450,000,000          1,512,799,500
                年)
                331回 利付国庫債券(10
                                   650,000,000          672,984,000
                年)
                332回 利付国庫債券(10
                                  1,410,000,000          1,463,072,400
                年)
                333回 利付国庫債券(10
                                  1,250,000,000          1,300,150,000
                年)
                                206/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                334回 利付国庫債券(10
                                  2,020,000,000          2,106,213,600
                年)
                335回 利付国庫債券(10
                                  2,000,000,000          2,080,040,000
                年)
                336回 利付国庫債券(10
                                   700,000,000          729,645,000
                年)
                337回 利付国庫債券(10
                                   940,000,000          969,920,200
                年)
                338回 利付国庫債券(10
                                  1,580,000,000          1,641,430,400
                年)
                339回 利付国庫債券(10
                                  1,640,000,000          1,706,780,800
                年)
                340回 利付国庫債券(10
                                  1,900,000,000          1,981,472,000
                年)
                341回 利付国庫債券(10
                                  1,910,000,000          1,983,993,400
                年)
                342回 利付国庫債券(10
                                  1,980,000,000          2,033,202,600
                年)
                343回 利付国庫債券(10
                                  2,080,000,000          2,138,136,000
                年)
                344回 利付国庫債券(10
                                  1,930,000,000          1,985,313,800
                年)
                345回 利付国庫債券(10
                                  1,960,000,000          2,018,976,400
                年)
                346回 利付国庫債券(10
                                  1,920,000,000          1,979,808,000
                年)
                347回 利付国庫債券(10
                                  1,950,000,000          2,012,068,500
                年)
                348回 利付国庫債券(10
                                  1,930,000,000          1,992,686,400
                年)
                349回 利付国庫債券(10
                                  1,760,000,000          1,817,481,600
                年)
                350回 利付国庫債券(10
                                  2,250,000,000          2,322,765,000
                年)
                351回 利付国庫債券(10
                                  1,610,000,000          1,661,439,500
                年)
                352回 利付国庫債券(10
                                  1,620,000,000          1,671,013,800
                年)
                353回 利付国庫債券(10
                                  1,650,000,000          1,701,051,000
                年)
                354回 利付国庫債券(10
                                  1,470,000,000          1,513,806,000
                年)
                355回 利付国庫債券(10
                                  1,450,000,000          1,492,180,500
                年)
                1回 利付国庫債券(30年)                   100,000,000          129,863,000
                2回 利付国庫債券(30年)                   100,000,000          126,670,000
                3回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          252,058,000
                4回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          267,322,000
                5回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          253,352,000
                6回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          259,946,000
                8回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          247,814,000
                                207/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                11回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          246,500,000
                年)
                12回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          258,140,000
                年)
                13回 利付国庫債券(30
                                   100,000,000          127,993,000
                年)
                14回 利付国庫債券(30
                                   290,000,000          388,991,500
                年)
                15回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          271,986,000
                年)
                16回 利付国庫債券(30
                                   300,000,000          409,215,000
                年)
                17回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          270,798,000
                年)
                18回 利付国庫債券(30
                                   320,000,000          429,548,800
                年)
                19回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          269,158,000
                年)
                20回 利付国庫債券(30
                                   300,000,000          414,186,000
                年)
                21回 利付国庫債券(30
                                   300,000,000          405,720,000
                年)
                22回 利付国庫債券(30
                                   320,000,000          444,102,400
                年)
                23回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          278,506,000
                年)
                24回 利付国庫債券(30
                                   300,000,000          419,160,000
                年)
                25回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          273,382,000
                年)
                26回 利付国庫債券(30
                                   400,000,000          555,184,000
                年)
                27回 利付国庫債券(30
                                   420,000,000          593,355,000
                年)
                28回 利付国庫債券(30
                                   480,000,000          681,628,800
                年)
                29回 利付国庫債券(30
                                   560,000,000          789,734,400
                年)
                30回 利付国庫債券(30
                                   720,000,000         1,006,480,800
                年)
                31回 利付国庫債券(30
                                   600,000,000          831,570,000
                年)
                32回 利付国庫債券(30
                                   860,000,000         1,215,584,200
                年)
                33回 利付国庫債券(30
                                   870,000,000         1,183,382,700
                年)
                34回 利付国庫債券(30
                                   820,000,000         1,154,551,800
                年)
                35回 利付国庫債券(30
                                   770,000,000         1,056,717,200
                年)
                                208/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                36回 利付国庫債券(30
                                   750,000,000         1,034,182,500
                年)
                37回 利付国庫債券(30
                                   790,000,000         1,076,169,600
                年)
                38回 利付国庫債券(30
                                   670,000,000          901,799,900
                年)
                39回 利付国庫債券(30
                                   480,000,000          658,512,000
                年)
                40回 利付国庫債券(30
                                   450,000,000          608,166,000
                年)
                41回 利付国庫債券(30
                                   460,000,000          612,071,400
                年)
                42回 利付国庫債券(30
                                   510,000,000          679,442,400
                年)
                43回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          666,960,000
                年)
                44回 利付国庫債券(30
                                   560,000,000          747,913,600
                年)
                45回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          644,225,000
                年)
                46回 利付国庫債券(30
                                   730,000,000          941,378,800
                年)
                47回 利付国庫債券(30
                                   660,000,000          868,685,400
                年)
                48回 利付国庫債券(30
                                   590,000,000          747,931,200
                年)
                49回 利付国庫債券(30
                                   660,000,000          837,229,800
                年)
                50回 利付国庫債券(30
                                   680,000,000          760,450,800
                年)
                51回 利付国庫債券(30
                                   730,000,000          722,853,300
                年)
                52回 利付国庫債券(30
                                   680,000,000          706,839,600
                年)
                53回 利付国庫債券(30
                                   600,000,000          638,808,000
                年)
                54回 利付国庫債券(30
                                   550,000,000          614,234,500
                年)
                55回 利付国庫債券(30
                                   590,000,000          658,652,400
                年)
                56回 利付国庫債券(30
                                   680,000,000          758,812,000
                年)
                57回 利付国庫債券(30
                                   650,000,000          725,952,500
                年)
                58回 利付国庫債券(30
                                   860,000,000          960,043,800
                年)
                59回 利付国庫債券(30
                                   580,000,000          631,254,600
                年)
                60回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          571,485,000
                年)
                                209/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                61回 利付国庫債券(30
                                   600,000,000          652,998,000
                年)
                62回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          516,560,000
                年)
                63回 利付国庫債券(30
                                   570,000,000          573,038,100
                年)
                48回 利付国庫債券(20
                                   500,000,000          516,435,000
                年)
                72回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          391,825,000
                年)
                73回 利付国庫債券(20
                                   340,000,000          381,031,200
                年)
                75回 利付国庫債券(20
                                   140,000,000          158,484,200
                年)
                78回 利付国庫債券(20
                                   190,000,000          214,076,800
                年)
                81回 利付国庫債券(20
                                   240,000,000          273,235,200
                年)
                83回 利付国庫債券(20
                                   480,000,000          552,513,600
                年)
                85回 利付国庫債券(20
                                   440,000,000          509,009,600
                年)
                88回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          411,719,000
                年)
                90回 利付国庫債券(20
                                   700,000,000          823,529,000
                年)
                92回 利付国庫債券(20
                                  1,000,000,000          1,175,200,000
                年)
                93回 利付国庫債券(20
                                   250,000,000          293,440,000
                年)
                94回 利付国庫債券(20
                                   800,000,000          945,080,000
                年)
                95回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          421,008,000
                年)
                97回 利付国庫債券(20
                                   500,000,000          600,545,000
                年)
                99回 利付国庫債券(20
                                   900,000,000         1,078,371,000
                年)
                100回 利付国庫債券(20
                                   600,000,000          726,816,000
                年)
                102回 利付国庫債券(20
                                   360,000,000          444,214,800
                年)
                105回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          484,736,000
                年)
                106回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          427,336,000
                年)
                107回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          486,696,000
                年)
                108回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          479,208,000
                年)
                                210/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                109回 利付国庫債券(20
                                   520,000,000          624,592,800
                年)
                110回 利付国庫債券(20
                                   630,000,000          768,814,200
                年)
                111回 利付国庫債券(20
                                   290,000,000          357,970,200
                年)
                112回 利付国庫債券(20
                                   550,000,000          673,497,000
                年)
                113回 利付国庫債券(20
                                   770,000,000          946,045,100
                年)
                114回 利付国庫債券(20
                                   550,000,000          677,902,500
                年)
                115回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          497,156,000
                年)
                116回 利付国庫債券(20
                                   450,000,000          561,100,500
                年)
                117回 利付国庫債券(20
                                   650,000,000          803,601,500
                年)
                118回 利付国庫債券(20
                                   310,000,000          381,281,400
                年)
                119回 利付国庫債券(20
                                   300,000,000          362,490,000
                年)
                120回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          474,664,000
                年)
                121回 利付国庫債券(20
                                   540,000,000          660,063,600
                年)
                122回 利付国庫債券(20
                                   250,000,000          302,817,500
                年)
                123回 利付国庫債券(20
                                   680,000,000          849,109,200
                年)
                124回 利付国庫債券(20
                                   200,000,000          247,478,000
                年)
                125回 利付国庫債券(20
                                   360,000,000          455,162,400
                年)
                126回 利付国庫債券(20
                                   450,000,000          558,562,500
                年)
                127回 利付国庫債券(20
                                   450,000,000          553,369,500
                年)
                128回 利付国庫債券(20
                                   550,000,000          678,353,500
                年)
                129回 利付国庫債券(20
                                   440,000,000          537,499,600
                年)
                130回 利付国庫債券(20
                                   580,000,000          710,465,200
                年)
                131回 利付国庫債券(20
                                   100,000,000          121,291,000
                年)
                132回 利付国庫債券(20
                                   540,000,000          656,591,400
                年)
                133回 利付国庫債券(20
                                   570,000,000          700,056,900
                年)
                                211/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                134回 利付国庫債券(20
                                   270,000,000          332,448,300
                年)
                135回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          426,576,500
                年)
                136回 利付国庫債券(20
                                   200,000,000          241,256,000
                年)
                137回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          427,591,500
                年)
                138回 利付国庫債券(20
                                   280,000,000          334,938,800
                年)
                139回 利付国庫債券(20
                                   430,000,000          519,848,500
                年)
                140回 利付国庫債券(20
                                   940,000,000         1,151,058,200
                年)
                141回 利付国庫債券(20
                                   650,000,000          797,719,000
                年)
                142回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          496,188,000
                年)
                143回 利付国庫債券(20
                                   560,000,000          681,195,200
                年)
                144回 利付国庫債券(20
                                   510,000,000          613,519,800
                年)
                145回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000         1,047,625,000
                年)
                146回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000         1,049,801,000
                年)
                147回 利付国庫債券(20
                                   980,000,000         1,198,912,400
                年)
                148回 利付国庫債券(20
                                   880,000,000         1,066,551,200
                年)
                149回 利付国庫債券(20
                                   900,000,000         1,092,519,000
                年)
                150回 利付国庫債券(20
                                   950,000,000         1,140,883,500
                年)
                151回 利付国庫債券(20
                                  1,010,000,000          1,184,073,500
                年)
                152回 利付国庫債券(20
                                   990,000,000         1,161,596,700
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                  1,040,000,000          1,237,392,000
                年)
                154回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000          998,945,500
                年)
                155回 利付国庫債券(20
                                   980,000,000         1,121,306,200
                年)
                156回 利付国庫債券(20
                                   930,000,000          973,505,400
                年)
                157回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000          861,109,500
                年)
                158回 利付国庫債券(20
                                   860,000,000          913,457,600
                年)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                159回 利付国庫債券(20
                                   870,000,000          937,912,200
                年)
                160回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000          930,962,500
                年)
                161回 利付国庫債券(20
                                   710,000,000          765,017,900
                年)
                162回 利付国庫債券(20
                                   650,000,000          699,842,000
                年)
                163回 利付国庫債券(20
                                   770,000,000          829,112,900
                年)
                164回 利付国庫債券(20
                                  1,010,000,000          1,068,580,000
                年)
                165回 利付国庫債券(20
                                   920,000,000          973,194,400
                年)
                166回 利付国庫債券(20
                                   750,000,000          820,635,000
                年)
                167回 利付国庫債券(20
                                   800,000,000          845,104,000
                年)
                168回 利付国庫債券(20
                                   800,000,000          829,136,000
                年)
                169回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000          864,450,000
                年)
     国債証券 合計                           167,960,000,000          187,708,794,400
     地方債証券           697回 東京都公募公債                   500,000,000          509,170,000
                701回 東京都公募公債                   700,000,000          713,118,000
                708回 東京都公募公債                   500,000,000          511,715,000
                720回 東京都公募公債                   300,000,000          309,366,000
                726回 東京都公募公債                   400,000,000          411,864,000
                5回 東京都公募公債 20年                   100,000,000          111,330,000
                9回 東京都公募公債 20年                   200,000,000          232,040,000
                10回 東京都公募公債 20
                                   300,000,000          347,568,000
                年
                22年度12回 北海道公募公
                                   200,000,000          203,244,000
                債
                30年度14回 北海道公募公
                                   300,000,000          303,702,000
                債
                194回 神奈川県公募公債                   300,000,000          307,347,000
                208回 神奈川県公募公債                   300,000,000          307,449,000
                345回 大阪府公募公債
                                   300,000,000          304,461,000
                356回 大阪府公募公債                   200,000,000          204,594,000
                364回 大阪府公募公債                   300,000,000          306,813,000
                374回 大阪府公募公債                   300,000,000          310,407,000
                26年度11回 京都府公募公
                                   350,000,000          358,256,500
                債
                26年度17回 兵庫県公募公
                                   200,000,000          204,718,000
                債
                1回 兵庫県公募公債(12
                                   300,000,000          315,204,000
                年)
                23年度9回 静岡県公募公債                   200,000,000          204,348,000
                8回 静岡県公募公債 15年                   200,000,000          215,552,000
                1回 静岡県公募公債 20年                   100,000,000          112,789,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                23年度20回 愛知県公募公
                                   500,000,000          513,070,000
                債
                25年度4回 愛知県公募公債                   300,000,000          309,069,000
                30年度19回 愛知県公募公
                                   200,000,000          201,394,000
                債
                23年度2回 埼玉県公募公債                   200,000,000          203,778,000
                26年度5回 埼玉県公募公債                   400,000,000          411,304,000
                14回 埼玉県公募公債 20
                                   300,000,000          359,907,000
                年
                25年度11回 福岡県公募公
                                   200,000,000          205,882,000
                債
                24年度2回 福岡県公募公債
                                   300,000,000          356,991,000
                (20年)
                24年度7回 千葉県公募公債                   300,000,000          306,873,000
                25年度5回 千葉県公募公債                   200,000,000          206,324,000
                14回 千葉県公募公債 20
                                   100,000,000          113,205,000
                年
                94回 共同発行市場公募地方
                                   100,000,000          101,567,000
                債
                99回 共同発行市場公募地方
                                   700,000,000          713,692,000
                債
                106回 共同発行市場公募地
                                   300,000,000          306,525,000
                方債
                109回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,065,000
                方債
                111回 共同発行市場公募地
                                   700,000,000          716,471,000
                方債
                119回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,100,000
                方債
                121回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          509,680,000
                方債
                126回 共同発行市場公募地
                                   793,900,000          818,629,985
                方債
                127回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,280,000
                方債
                128回 共同発行市場公募地
                                   300,000,000          307,884,000
                方債
                137回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,245,000
                方債
                139回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,160,000
                方債
                142回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          508,565,000
                方債
                144回 共同発行市場公募地
                                   400,000,000          409,784,000
                方債
                146回 共同発行市場公募地
                                   400,000,000          411,936,000
                方債
                148回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          515,365,000
                方債
                166回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          505,265,000
                方債
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                29年度4回 大阪市公募公債                   200,000,000          201,820,000
                488回 名古屋市公募公債 
                                   450,000,000          462,816,000
                10年
                4回 京都市公募公債 20年                   100,000,000          117,101,000
                30年度7回 神戸市公募公
                                   300,000,000          305,988,000
                債 30年
                22年度5回 横浜市公募公債                   200,000,000          202,878,000
                23年度4回 横浜市公募公債                   450,000,000          459,621,000
                25年度2回 横浜市公募公債                   400,000,000          412,984,000
                25年度4回 札幌市公募公債                   200,000,000          205,728,000
                第91回 川崎市公募公債                   200,000,000          202,762,000
                17回 北九州市公募公債 2
                                   100,000,000          119,883,000
                0年
                23年度1回 千葉市公募公債                   200,000,000          204,106,000
     地方債証券 合計                            20,543,900,000          21,279,753,485
     特殊債券           78回 日本政策投資銀行債券                   200,000,000          202,160,000
                19回 高速道路機構債
                                   150,000,000          235,666,500
                26回 高速道路機構債                   200,000,000          284,782,000
                96回 高速道路機構債                   700,000,000          715,813,000
                116回 高速道路機構債                   100,000,000          102,738,000
                172回 高速道路機構債                   200,000,000          201,214,000
                9回 政保日本高速道路保有・
                                   100,000,000          102,824,000
                債務返済機構
                18回政保日本高速道路保有・
                                   300,000,000          312,690,000
                債務返済機構
                121回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          596,745,000
                有・債務返済機構
                149回政保日本高速道路保
                                   400,000,000          408,976,000
                有・債務返済機構
                180回政保日本高速道路保
                                  1,000,000,000          1,025,130,000
                有・債務返済機構
                189回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          510,455,000
                有・債務返済機構
                193回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          517,290,000
                有・債務返済機構
                195回政保日本高速道路保
                                   330,000,000          342,041,700
                有・債務返済機構
                239回政保日本高速道路保
                                   300,000,000          345,753,000
                有・債務返済機構
                241回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          513,260,000
                有・債務返済機構
                260回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          246,410,000
                有・債務返済機構
                309回政保日本高速道路保
                                   800,000,000          810,584,000
                有・債務返済機構
                319回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          214,224,000
                有・債務返済機構
                28回 日本道路・機構承継債
                                   400,000,000          548,564,000
                1回 地方公共団体金融機構債
                                   200,000,000          236,720,000
                券 20年
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                20回 政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          304,767,000
                機構債券
                24回 地方公共団体金融機構
                                   300,000,000          305,784,000
                債券
                19回 地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          242,222,000
                債券
                36回 政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          307,449,000
                機構債券
                24回 地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          240,658,000
                債券20年
                44回 政保地方公共団体金融
                                   400,000,000          411,564,000
                機構債券
                50回 政保地方公共団体金融
                                   500,000,000          518,015,000
                機構債券
                56回 政保地方公共団体金融
                                   542,000,000          560,455,100
                機構債券
                64回 政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          308,778,000
                機構債券
                44回 地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          233,232,000
                債券 20年
                83回 地方公共団体金融機構
                                   400,000,000          401,160,000
                債券 10年
                15回 日本政策金融公庫債券                   200,000,000          240,064,000
                109回 都市再生機構債券                   200,000,000          217,740,000
                39回 住宅金融支援機構債券                   200,000,000          241,048,000
                75回 住宅金融支援機構債券                   350,000,000          429,282,000
                222回 住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          303,258,000
                券
                230回 住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          304,728,000
                券
                6回貸付債権担保S種住宅金融
                                   39,417,000          41,051,622
                公庫債券
                8回貸付債権担保S種住宅金融
                                   27,630,000          28,878,599
                公庫債券
                9回貸付債権担保S種住宅金融
                                   41,373,000          43,314,221
                公庫債券
                2回貸付債権担保S種住宅金融
                                   44,112,000          46,588,447
                支援機構債券
                13回貸付債権担保S種住宅金
                                   14,144,000          14,464,220
                融支援機構債券
                14回貸付債権担保S種住宅金
                                   71,320,000          72,703,608
                融支援機構債券
                43回貸付債権担保住宅金融公
                                   14,598,000          15,388,335
                庫債券
                44回貸付債権担保住宅金融公
                                   56,092,000          59,033,464
                庫債券
                51回貸付債権担保住宅金融公
                                   41,637,000          43,733,006
                庫債券
                1回貸付債権担保住宅金融支援
                                   69,805,000          72,683,060
                機構債券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                29回貸付債権担保住宅金融支
                                   147,560,000          160,290,001
                援機構債券
                36回貸付債権担保住宅金融支
                                   253,032,000          270,152,145
                援機構債券
                114回貸付債権担保住宅金融
                                   262,665,000          266,410,602
                支援機構債券
                126回貸付債権担保住宅金融
                                   276,525,000          282,276,720
                支援機構債券
                128回貸付債権担保住宅金融
                                   277,098,000          282,767,425
                支援機構債券
                131回貸付債権担保住宅金融
                                   281,412,000          286,922,046
                支援機構債券
                132回貸付債権担保住宅金融
                                   281,142,000          286,559,606
                支援機構債券
                137回貸付債権担保住宅金融
                                   288,429,000          295,682,989
                支援機構債券
                い第828号 利付商工債                   100,000,000          100,391,000
                325回 利附信金中金債                   400,000,000          400,080,000
                220号 利附商工債(3年)                   300,000,000          300,411,000
                15回 国際協力機構債                   100,000,000          120,256,000
                55回 鉄道建設運輸施設債                   500,000,000          513,990,000
     特殊債券 合計                            16,859,991,000          18,048,272,416
     社債券           1回 BPCE SA円貨社債
                                   200,000,000          200,244,000
                (ソーシャルボンド)
                6回 クレディ・アグリコル・
                                   200,000,000          206,220,000
                エス・エー円貨社債
                337回 東京交通債                   200,000,000          206,250,000
                34回 西日本高速道路債券                   200,000,000          203,648,000
                19回 三菱ケミカルホール
                                   100,000,000          101,111,000
                ディングス社債
                6回 JXホールディングス社
                                   100,000,000          103,702,000
                債
                14回 ブリヂストン社債                   200,000,000          202,472,000
                23回 ジェイ エフ イー 
                                   100,000,000          99,881,000
                ホールディングス社債
                13回 パナソニック社債
                                   100,000,000          101,055,000
                14回 トヨタ自動車社債                   200,000,000          205,896,000
                16回 トヨタ自動車社債                   200,000,000          204,622,000
                94回 丸紅社債                   100,000,000          103,114,000
                45回 住友商事社債                   100,000,000          102,495,000
                47回 住友商事社債                   100,000,000          102,835,000
                48回 クレディセゾン社債                   100,000,000          103,382,000
                57回 東京三菱銀行社債                   200,000,000          212,982,000
                25回 三菱東京UFJ銀行劣
                                   200,000,000          202,580,000
                後社債
                28回 三菱東京UFJ銀行劣
                                   200,000,000          203,664,000
                後社債
                32回 三菱東京UFJ銀行劣
                                   300,000,000          307,458,000
                後社債
                9回 三菱UFJ信託銀行劣後
                                   100,000,000          102,398,000
                債
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                12回 住友信託銀行劣後債                   100,000,000          101,380,000
                10回 三井住友信託銀行社債                   200,000,000          204,574,000
                10回 セブン銀行社債                   100,000,000          102,368,000
                23回 三井住友銀行劣後社債                   400,000,000          407,040,000
                47回 日立キャピタル社債                   200,000,000          204,974,000
                56回 三菱UFJリース社債                   200,000,000          203,106,000
                72回 三菱地所社債                   100,000,000          110,439,000
                108回 住友不動産社債                   200,000,000          202,174,000
                80回 東京急行電鉄社債                   100,000,000          108,827,000
                43回 京浜急行電鉄社債                   100,000,000          101,618,000
                19回 東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          105,454,000
                21回 東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          105,736,000
                39回 東日本旅客鉄道社債                   300,000,000          333,141,000
                42回 東日本旅客鉄道社債                   200,000,000          223,754,000
                9回 西日本旅客鉄道社債                   200,000,000          210,846,000
                10回 西日本旅客鉄道社債                   300,000,000          323,175,000
                6回 東海旅客鉄道社債                   100,000,000          105,461,000
                11回 東海旅客鉄道社債                   300,000,000          310,377,000
                13回 東海旅客鉄道社債                   200,000,000          216,220,000
                14回 東海旅客鉄道社債                   100,000,000          109,374,000
                4回 東京地下鉄社債                   120,000,000          138,145,200
                60回 日本電信電話社債                   300,000,000          304,386,000
                518回 中部電力社債                   200,000,000          200,650,000
                377回 中国電力社債                   400,000,000          415,620,000
                379回 中国電力社債                   300,000,000          302,163,000
                301回 北陸電力社債                   100,000,000          103,643,000
                307回 北陸電力社債                   100,000,000          105,712,000
                471回 東北電力社債                   400,000,000          417,496,000
                473回 東北電力社債                   300,000,000          302,448,000
                253回 四国電力社債                   200,000,000          206,606,000
                424回 九州電力社債                   200,000,000          209,018,000
                426回 九州電力社債                   400,000,000          416,016,000
                320回 北海道電力社債                   200,000,000          202,118,000
                321回 北海道電力社債                   161,000,000          166,721,940
                340回 北海道電力社債                   300,000,000          304,416,000
                13回 電源開発社債                   200,000,000          221,064,000
                38回 電源開発社債
                                   300,000,000          310,983,000
                23回 東京瓦斯社債                   300,000,000          310,200,000
                18回 大阪ガス社債                   100,000,000          104,475,000
                27回 NTTデータ社債                   100,000,000          102,797,000
                7回 ファーストリテイリング
                                   200,000,000          203,006,000
                社債
     社債券 合計                            11,681,000,000          12,113,731,140
     合計                                     239,150,551,441
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             4,797,636,022
         コール・ローン                                             4,065,778,000
         株式                                            314,289,760,517
         投資信託受益証券                                              729,863,175
         投資証券                                             8,415,836,976
         派生商品評価勘定                                              61,036,044
         未収入金                                               4,206,175
         未収配当金                                              350,852,877
                                                      1,285,875,305
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            334,000,845,091
       資産合計                                             334,000,845,091
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              10,872,833
         未払解約金                                             3,563,587,000
         流動負債合計                                             3,574,459,833
       負債合計                                              3,574,459,833
      純資産の部
       元本等
         元本                                            90,346,412,964
         剰余金
                                                     240,079,972,294
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            330,426,385,258
       純資産合計                                             330,426,385,258
      負債純資産合計                                               334,000,845,091
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          89,642,239,133円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          38,174,455,706円
         同期中一部解約元本額                                          37,470,281,875円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM外国株式パッシブ・ファンド                                           3,128,729,146円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             3,040,723円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             8,048,839円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             12,770,438円
                                221/433


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         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             31,940,591円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             26,142,373円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             16,107,724円
         たわらノーロード 先進国株式                                          10,805,919,724円
         たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                                            144,236,916円
         たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>                                           1,440,189,300円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            170,754,776円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             14,444,858円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                            126,108,048円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                            162,777,748円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              457,369円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             48,188,205円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            119,692,163円
                                                      87,032,560円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            178,531,979円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                               84,600円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              553,388円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             1,373,679円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                              876,261円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             2,685,538円
         たわらノーロード 全世界株式                                             33,804,176円
         DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>                                          41,871,127,536円
         One DC 先進国株式インデックスファンド                                            121,715,466円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            182,117,600円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                            895,666,856円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,108,003,315円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            125,776,632円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            354,914,715円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            313,526,730円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             28,953,028円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            798,433,365円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            196,839,405円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            220,138,540円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            158,910,873円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            275,837,407円
         投資のソムリエ                                            430,532,316円
         クルーズコントロール                                            342,827,033円
         投資のソムリエ<DC年金>                                             45,078,724円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            180,381,837円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            102,059,982円
         クルーズコントロール<DC年金>                                              297,933円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             2,253,916円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             6,093,835円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                             30,986,170円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                            357,778,699円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                            491,833,708円
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           1,941,628,723円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             1,322,247円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             1,032,775円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                              224,650円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                              771,257円
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             9,349,473円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            268,936,267円
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         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            137,924,561円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              184,029円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              166,594円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              166,444円
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                               42,469円
         DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                             86,264,565円
         DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                                           2,268,088,158円
         DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           9,256,352,765円
         外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)                                            206,030,558円
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             19,400,436円
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             68,821,105円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            152,577,479円
         定)
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             9,371,332円
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             57,328,522円
                                                      5,568,670円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             6,304,791円
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             21,127,188円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             62,420,752円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            427,385,249円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            548,725,522円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,771,905,476円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            633,584,646円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            104,437,597円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            692,184,610円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             37,770,237円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             10,310,184円
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             10,887,190円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            255,254,837円
         DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             33,806,318円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            113,287,716円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            171,990,277円
         DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)                                             4,394,580円
         DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)                                              333,901円
         DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)                                              494,998円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                           5,687,680,320円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             53,515,759円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              225,774円
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              255,220円
         計                                          90,346,412,964円
         受益権の総数                                          90,346,412,964口

     2.
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                224/433











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               20,030,530,946
     投資信託受益証券                                                 48,573,677
     投資証券                                                 839,433,193
     合計                                               20,918,537,816
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月16日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
                                225/433






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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連
                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
               種類
                                      うち
                                      1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    214,717,993             -    214,717,160             833
           アメリカ・ドル                  134,533,087             -    134,524,400            8,687
           イギリス・ポンド                   36,887,400             -    36,887,400             -
           オーストラリア・ドル                   4,551,606            -     4,551,420            186
           カナダ・ドル                   6,719,900            -     6,719,900            -
           ユーロ                   32,026,000             -    32,034,040          △8,040
        買建                    471,062,839             -    473,112,980          2,050,141
           アメリカ・ドル                  312,812,460             -    313,738,540           926,080
           イギリス・ポンド                   33,610,000             -    34,155,000          545,000
           オーストラリア・ドル                   13,977,762             -    14,021,310           43,548
           カナダ・ドル                   14,147,940             -    14,259,300          111,360
           ユーロ                   96,514,677             -    96,938,830          424,153
     合計                       685,780,832             -    687,830,140          2,050,974
     (注)時価の算定方法
     為替予約取引
     1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
     価しております。
     ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
     す。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
     該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
     る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
     価しております。
     3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                226/433







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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式関連
                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                      うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,627,354,054              -    6,675,466,291          48,112,237
     合計                      6,627,354,054              -    6,675,466,291          48,112,237
     (注)時価の算定方法
     株価指数先物取引
     1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
     2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
     3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.6573円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (36,573円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                   令和1年10月15日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
              AMAZON.COM      INC
                              33,054      1,736.430         57,395,957.220
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             139,517        79.820        11,136,246.940
              AES  CORP
                              55,631       15.990         889,539.690
              ABIOMED    INC
                              3,574      176.510          630,846.740
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              70,063       142.040         9,951,748.520
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES        83,797       30.530        2,558,322.410
              ADOBE   INC
                              38,479       277.780        10,688,696.620
              CHUBB   LTD
                              36,631       155.440         5,693,922.640
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              17,359       213.860         3,712,395.740
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,094      765.800          837,785.200
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052       85.700         518,656.400
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,283       92.450         303,513.350
              ALLSTATE     CORP
                              25,832       108.230         2,795,797.360
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              57,633       162.980         9,393,026.340
              INC
              AMGEN   INC
                              48,063       202.890         9,751,502.070
              HESS   CORP
                              21,367       67.190        1,435,648.730
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              55,876       116.390         6,503,407.640
                                227/433


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              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              39,277       92.030        3,614,662.310
              AFLAC   INC
                              60,093       52.510        3,155,483.430
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              68,037       54.210        3,688,285.770
              AMERCO                 585     380.840          222,791.400
              ANALOG    DEVICES
                              29,105       110.340         3,211,445.700
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              18,192       101.340         1,843,577.280
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              61,876       42.240        2,613,642.240
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      140.570          574,509.590
              VALERO    ENERGY    CORP
                              33,171       88.530        2,936,628.630
              APACHE    CORP
                              31,470       21.940         690,451.800
              ANSYS   INC
                              6,770      225.260         1,525,010.200
              APPLE   INC
                             363,209       235.870        85,670,106.830
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              74,621       51.935        3,875,441.630
              ALBEMARLE     CORP
                              7,634       67.560         515,753.040
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              45,602       40.200        1,833,200.400
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,600       94.530         907,488.000
              CORP
              AMEREN    CORP
                              19,487       76.290        1,486,663.230
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              7,754       73.890         572,943.060
              AUTOLIV    INC
                              5,913       78.840         466,180.920
              AUTODESK     INC
                              17,235       150.270         2,589,903.450
              AUTOMATIC     DATA
                              34,670       162.460         5,632,488.200
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,917     1,086.640          2,083,088.880
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      112.900          739,382.100
              BALL   CORP
                              25,262       72.920        1,842,105.040
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             102,604       207.910        21,332,397.640
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              66,637       43.910        2,926,030.670
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              37,658       87.200        3,283,777.600
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              21,455       250.720         5,379,197.600
              AMETEK    INC
                              17,821       88.360        1,574,663.560
              VERIZON    COMM   INC
                             326,283        59.600        19,446,466.800
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,201       71.120         867,735.120
              BEST   BUY  CO  INC
                              18,720       68.720        1,286,438.400
              YUM!   BRANDS    INC
                              24,852       112.820         2,803,802.640
              FIRSTENERGY      CORP
                              43,584       47.410        2,066,317.440
              H&R  BLOCK   INC
                              16,114       23.610         380,451.540
              BOEING    CO
                              42,262       373.180        15,771,333.160
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              8,097       54.410         440,557.770
              BORGWARNER      INC
                              17,210       37.070         637,974.700
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             110,194        37.970        4,184,066.180
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              9,988       85.320         852,176.160
              INC
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              8,766      121.160         1,062,088.560
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              1,929      680.740         1,313,147.460
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             127,741        51.560        6,586,325.960
              AFFILIATED      MANAGERS
                              3,426       75.290         257,943.540
              GROUP   INC
              INGREDION     INC
                              5,305       80.200         425,461.000
              ONEOK   INC
                              32,427       69.140        2,242,002.780
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900      102.520          604,868.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,505      118.680          772,013.400
              SEMPRA    ENERGY
                              21,599       145.430         3,141,142.570
              FEDEX   CORP
                              19,368       146.780         2,842,835.040
              VERISIGN     INC
                              8,048      185.750         1,494,916.000
              AMPHENOL     CORP
                              23,150       96.910        2,243,466.500
              BROWN-FORMAN       CORP
                              24,381       63.250        1,542,098.250
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             125,254        6.330         792,857.820
              CSX  CORP
                              59,540       68.560        4,082,062.400
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              31,416       17.590         552,607.440
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              14,050       46.830         657,961.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,798       53.880        1,120,596.240
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              12,871       192.970         2,483,716.870
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              22,950       46.780        1,073,601.000
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              31,962       42.040        1,343,682.480
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              44,868       128.380         5,760,153.840
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      108.740         1,072,720.100
              TECHNOLOGIES
              CELGENE    CORP
                              56,106       100.390         5,632,481.340
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              10,886       98.290        1,069,984.940
              CENTURYLINK      INC
                              80,424       11.810         949,807.440
              CERNER    CORP
                              25,143       67.740        1,703,186.820
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             256,348       116.450        29,851,724.600
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              19,896       73.680        1,465,937.280
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              12,715       116.160         1,476,974.400
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,247      265.940         1,927,267.180
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             338,608        46.050        15,592,898.400
              CLOROX    COMPANY
                              9,876      148.720         1,468,758.720
              COCA-COLA     CO/THE
                             320,243        53.300        17,068,951.900
              COPART    INC
                              16,749       81.680        1,368,058.320
              COGNEX    CORP
                              12,284       48.750         598,845.000
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              63,469       69.410        4,405,383.290
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              22,145       120.100         2,659,614.500
              CL  A
              COMERICA     INC
                              12,770       65.260         833,370.200
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       39.120         823,045.680
              COMCAST    CORP-CL    A
                             358,051        45.230        16,194,646.730
                                229/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              40,573       27.780        1,127,117.940
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              25,181       91.250        2,297,766.250
              CMS  ENERGY    CORP
                              22,937       63.480        1,456,040.760
              COOPER    COS  INC
                              3,936      292.510         1,151,319.360
              MOLSON    COORS   BREWING    CO
                              16,200       56.240         911,088.000
              CORNING    INC
                              63,750       29.010        1,849,387.500
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       40.620         563,399.400
              HEICO   CORP-CL    A
                              5,292       94.720         501,258.240
              CUMMINS    INC
                              12,238       163.760         2,004,094.880
              DR  HORTON    INC
                              28,355       52.290        1,482,682.950
              DANAHER    CORP
                              50,997       138.800         7,078,383.600
              MOODY'S    CORP
                              13,582       214.470         2,912,931.540
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              44,962       60.380        2,714,805.560
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              41,066       111.150         4,564,485.900
              DEERE   & CO
                              24,182       168.930         4,085,065.260
              MORGAN    STANLEY            100,406        42.250        4,242,153.500
              REPUBLIC     SERVICES     INC       18,081       86.110        1,556,954.910
              COSTAR    GROUP   INC
                              2,795      600.740         1,679,068.300
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             142,222       129.700        18,446,193.400
              DOLLAR    TREE   INC
                              18,697       115.020         2,150,528.940
              DOVER   CORP
                              11,113       95.910        1,065,847.830
              OMNICOM    GROUP
                              17,365       75.160        1,305,153.400
              DTE  ENERGY    CO
                              14,817       128.110         1,898,205.870
              DUKE   ENERGY    CORP
                              56,837       95.130        5,406,903.810
              FLOWSERVE     CORP
                              9,882       44.880         443,504.160
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              9,700      110.450         1,071,365.000
              EBAY   INC
                              66,614       38.360        2,555,313.040
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             713,639        29.140        20,795,440.460
              CITIGROUP     INC
                             182,613        70.240        12,826,737.120
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              11,935       72.290         862,781.150
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                              17,663       39.330         694,685.790
              EATON   CORP   PLC
                              32,606       80.860        2,636,521.160
              EATON   VANCE   CORP
                              9,184       44.060         404,647.040
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              22,628       66.510        1,504,988.280
              DISH   NETWORK    CORP
                              17,517       33.640         589,271.880
              ECOLAB    INC
                              20,479       194.010         3,973,130.790
              PERKINELMER      INC
                              8,338       81.860         682,548.680
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              23,975       93.880        2,250,773.000
              SALESFORCE.COM        INC
                              65,596       149.370         9,798,074.520
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      182.380          409,078.340
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              48,177       67.210        3,237,976.170
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              8,650      111.360          963,264.000
              ENTERGY    CORP
                              14,365       116.610         1,675,102.650
              EOG  RESOURCES     INC
                              45,209       68.190        3,082,801.710
              EQUIFAX    INC
                              9,161      143.330         1,313,046.130
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              17,346       192.830         3,344,829.180
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              12,711       74.030         940,995.330
              EXXON   MOBIL   CORP
                             334,134        69.180        23,115,390.120
                                230/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              FMC  CORP
                              10,209       82.450         841,732.050
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              37,460       228.900         8,574,594.000
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              2,875      244.020          701,557.500
              INC
              ASSURANT     INC
                              4,594      125.710          577,511.740
              FASTENAL     CO
                              45,891       35.425        1,625,688.670
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              58,144       26.990        1,569,306.560
              M&T  BANK   CORP
                              10,640       156.570         1,665,904.800
              FISERV    INC
                              45,716       106.020         4,846,810.320
              FLIR   SYSTEMS    INC
                              11,623       53.015         616,193.340
              MACY'S    INC
                              24,741       15.300         378,537.300
              FORD   MOTOR   CO
                             310,836        8.820        2,741,573.520
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              23,713       26.970         639,539.610
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             120,727        9.500        1,146,906.500
              FLEX   LTD
                              34,372        9.790         336,501.880
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              14,270       88.190        1,258,471.300
              GAP  INC/THE              18,295       17.030         311,563.850
              DENTSPLY     SIRONA    INC        18,386       53.490         983,467.140
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              19,290       179.120         3,455,224.800
              GENERAL    MILLS   INC
                              46,468       54.010        2,509,736.680
              GENUINE    PARTS   CO
                              11,605       96.820        1,123,596.100
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             101,430        64.510        6,543,249.300
              GARTNER    INC
                              7,384      143.970         1,063,074.480
              MCKESSON     CORP
                              14,558       134.100         1,952,227.800
              NVIDIA    CORP
                              45,479       186.530         8,483,197.870
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             682,967        8.720        5,955,472.240
              WW  GRAINGER     INC
                              3,762      306.070         1,151,435.340
              HALLIBURTON      CO
                              66,843       18.760        1,253,974.680
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              33,500       56.550        1,894,425.000
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              25,659       205.820         5,281,135.380
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                              12,901       35.210         454,244.210
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              17,586       206.640         3,633,971.040
              INC
              HASBRO    INC
                              9,473      120.900         1,145,285.700
              HENRY   SCHEIN    INC
                              11,516       61.360         706,621.760
              HEICO   CORP
                              4,236      123.550          523,357.800
              HELMERICH     & PAYNE   INC
                              10,055       37.850         380,581.750
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              11,330       155.380         1,760,455.400
              HP  INC
                             121,318        16.540        2,006,599.720
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      135.400          659,939.600
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              10,472       64.020         670,417.440
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,939       23.560         658,242.840
              HOLLYFRONTIER       CORP
                              11,855       53.670         636,257.850
              HOLOGIC    INC
                              20,210       48.500         980,185.000
              UNUM   GROUP
                              15,185       28.310         429,887.350
              HOME   DEPOT   INC
                              86,872       234.180        20,343,684.960
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              15,079       67.240        1,013,911.960
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              24,161       40.970         989,876.170
                                231/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              37,678       27.890        1,050,839.420
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      240.610          700,896.930
              HUMANA    INC
                              10,620       264.000         2,803,680.000
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,359      109.580          806,399.220
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              79,517       14.030        1,115,623.510
              INC
              NEKTAR    THERAPEUTICS
                              15,689       15.870         248,984.430
              BIOGEN    INC
                              15,267       225.760         3,446,677.920
              IDEX   CORP
                              6,154      157.310          968,085.740
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              26,049       153.940         4,009,983.060
              INTUIT    INC
                              20,659       269.060         5,558,510.540
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              6,791      275.680         1,872,142.880
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                              11,699       62.530         731,538.470
              INC
              INGERSOLL-RAND        PLC
                              19,439       115.330         2,241,899.870
              INTEL   CORP
                             353,705        51.640        18,265,326.200
              INTL   FLAVORS    &
                              7,965      118.330          942,498.450
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              29,411       41.130        1,209,674.430
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              28,862       20.340         587,053.080
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              10,108       91.350         923,365.800
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,019      141.980          854,577.620
              INC
              INCYTE    CORP
                              13,798       77.460        1,068,793.080
              JOHNSON    & JOHNSON
                             209,690       130.720        27,410,676.800
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              29,441       59.170        1,742,023.970
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              12,724       159.000         2,023,116.000
              DEVON   ENERGY    CORP
                              33,312       20.950         697,886.400
              KELLOGG    CO
                              19,160       62.390        1,195,392.400
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                              11,560       42.580         492,224.800
              KEYCORP                79,497       17.590        1,398,352.230
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              27,296       135.100         3,687,689.600
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              9,066      434.210         3,936,547.860
              KOHLS   CORP
                              11,910       50.730         604,194.300
              KROGER    CO
                              66,610       24.100        1,605,301.000
              LAM  RESEARCH     CORP
                              11,854       236.280         2,800,863.120
              PACKAGING     CORP   OF
                              7,143      107.260          766,158.180
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              13,254       89.840        1,190,739.360
              LEGGETT    & PLATT   INC
                              10,928       41.260         450,889.280
              LENNAR    CORP
                              22,753       58.980        1,341,971.940
              JEFFERIES     FINANCIAL
                              20,795       18.120         376,805.400
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                              68,853       107.900         7,429,238.700
              L BRANDS    INC
                              21,698       17.480         379,281.040
                                232/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              16,387       58.620         960,605.940
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              54,529       115.870         6,318,275.230
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC     25,544       75.180        1,920,397.920
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              20,343       382.610         7,783,435.230
              LOEWS   CORP
                              21,759       50.410        1,096,871.190
              LOWE'S    COS  INC
                              62,772       110.670         6,946,977.240
              DOMINION     ENERGY    INC
                              63,870       81.240        5,188,798.800
              MGM  RESORTS
                              38,573       27.970        1,078,886.810
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              9,935      163.010         1,619,504.350
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              60,345       208.380        12,574,691.100
              S&P  GLOBAL    INC
                              19,821       251.370         4,982,404.770
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,114      250.610          780,399.540
              MANPOWERGROUP       INC
                              4,555       84.830         386,400.650
              MARKEL    CORPORATION
                              1,065     1,143.200          1,217,508.000
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              16,561       226.610         3,752,888.210
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              40,294       97.120        3,913,353.280
              MASCO   CORP
                              24,537       42.510        1,043,067.870
              MARTIN    MARIETTA
                              4,786      265.720         1,271,735.920
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              61,857       45.750        2,829,957.750
              MAXIM   INTEGRATED
                              21,386       57.680        1,233,544.480
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             106,145       107.570        11,418,017.650
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              60,243       55.010        3,313,967.430
              CVS  HEALTH    CORP
                             101,372        62.990        6,385,422.280
              MERCK   & CO.INC.
                             203,186        84.690        17,207,822.340
              ON  SEMICONDUCTOR
                              32,686       18.870         616,784.820
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,049      165.450         1,331,707.050
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             575,002       139.550        80,241,529.100
              MICRON    TECH   INC
                              88,668       44.860        3,977,646.480
              MIDDLEBY     CORP
                              4,188      112.910          472,867.080
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              18,473       95.680        1,767,496.640
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              48,715       24.050        1,171,595.750
              LTD
              3M  CO
                              45,183       160.510         7,252,323.330
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      123.260          613,341.760
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              12,680       167.340         2,121,871.200
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,614      132.000         1,005,048.000
              MYLAN   NV
                              43,574       18.520         806,990.480
              ILLUMINA     INC
                              11,619       310.310         3,605,491.890
              XCEL   ENERGY    INC
                              41,501       63.280        2,626,183.280
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                              33,468       21.090         705,840.120
              INC
              NETAPP    INC
                              17,963       52.200         937,668.600
                                233/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       19.230         640,685.910
              NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                              63,869       38.000        2,427,022.000
              NVR  INC
                               263    3,621.820           952,538.660
              NIKE   INC-CL    B
                              99,219       94.880        9,413,898.720
              NOBLE   ENERGY    INC
                              39,436       20.440         806,071.840
              NORDSTROM     INC
                              9,487       34.680         329,009.160
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              21,266       178.540         3,796,831.640
              EVERSOURCE      ENERGY
                              24,768       84.760        2,099,335.680
              NISOURCE     INC
                              31,548       28.540         900,379.920
              TAPESTRY     INC
                              21,790       25.250         550,197.500
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              15,959       92.060        1,469,185.540
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              12,618       366.420         4,623,487.560
              WELLS   FARGO   & CO
                             337,198        49.270        16,613,745.460
              NUCOR   CORP
                              25,192       51.730        1,303,182.160
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              19,175       62.890        1,205,915.750
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              36,209       88.610        3,208,479.490
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              69,550       40.510        2,817,470.500
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              5,209      171.240          891,989.160
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              16,028       42.760         685,357.280
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,185      401.390         2,482,597.150
              ORACLE    CORP
                             188,971        56.460        10,669,302.660
              PACCAR    INC
                              27,394       69.480        1,903,335.120
              PTC  INC
                              7,766       65.430         508,129.380
              EXELON    CORP
                              77,211       47.105        3,637,024.150
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              10,092       178.460         1,801,018.320
              PAYCHEX    INC
                              25,329       84.695        2,145,239.650
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,375      205.150         1,307,831.250
              PPL  CORPORATION
                              58,220       32.150        1,871,773.000
              PEPSICO    INC           110,679       137.450        15,212,828.550
              PENTAIR    PLC
                              12,511       37.170         465,033.870
              PFIZER    INC
                             438,192        36.300        15,906,369.600
              CONOCOPHILLIPS                90,316       56.130        5,069,437.080
              PVH  CORP
                              5,101       86.940         443,480.940
              PIONEER    NATURAL
                              12,908       129.890         1,676,620.120
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             146,052        42.720        6,239,341.440
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              35,495       140.520         4,987,757.400
              GROUP
              POLARIS    INC
                              4,095       87.980         360,278.100
              GARMIN    LTD
                              10,774       86.615         933,190.010
              FLUOR   CORP   (NEW)
                              9,821       18.880         185,420.480
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              19,031       117.210         2,230,623.510
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              2,608      125.400          327,043.200
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              34,711       297.520        10,327,216.720
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              18,483       110.320         2,039,044.560
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              10,883       103.730         1,128,893.590
                                234/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             198,040       120.050        23,774,702.000
              PROGRESSIVE      CORP
                              46,127       75.710        3,492,275.170
              PUBLIC    SERVICE
                              39,039       61.850        2,414,562.150
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              21,209       37.060         786,005.540
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              23,692       164.140         3,888,804.880
              QUALCOMM     INC
                              95,114       76.300        7,257,198.200
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              10,388       80.860         839,973.680
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              9,418       94.850         893,297.300
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              3,161      191.600          605,647.600
              LTD
              REGENERON
                              6,547      305.440         1,999,715.680
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      154.860          780,804.120
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                              11,116       129.220         1,436,409.520
              US  BANCORP
                             118,332        53.260        6,302,362.320
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                              8,265       82.420         681,201.300
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              31,500       41.590        1,310,085.000
              ROSS   STORES    INC
                              28,814       111.400         3,209,879.600
              ROLLINS    INC
                              12,378       35.060         433,972.680
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,404      338.700         2,846,434.800
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,251      164.130         1,518,366.630
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              14,075       107.960         1,519,537.000
              LTD
              RAYTHEON     COMPANY
                              21,972       199.380         4,380,777.360
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                              3,848      122.540          471,533.920
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              50,417       185.500         9,352,353.500
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             114,749        54.220        6,221,690.780
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,190       187.640         1,912,051.600
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              20,724       143.110         2,965,811.640
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              48,861       132.740         6,485,809.140
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,445     1,988.750          6,851,243.750
              SCHLUMBERGER       LTD
                             108,486        32.570        3,533,389.020
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              97,212       37.720        3,666,836.640
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              16,659       135.240         2,252,963.160
              INC
              BUNGE   LTD
                              10,622       56.550         600,674.100
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              11,883       58.815         698,898.640
              ANTHEM    INC
                              20,569       234.820         4,830,012.580
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              12,749       81.580        1,040,063.420
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              23,125       55.260        1,277,887.500
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,454      550.350         3,551,958.900
                                235/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CENTENE    CORP
                              33,216       43.900        1,458,182.400
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,044      199.440          806,535.360
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                              6,252      226.510         1,416,140.520
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              11,351       47.730         541,783.230
              ACUITY    BRANDS    INC
                              3,087      122.040          376,737.480
              SNAP-ON    INC
                              3,981      157.950          628,798.950
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              31,388       89.340        2,804,203.920
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,297      157.320          833,324.040
              EDISON    INTERNATIONAL
                              28,779       70.060        2,016,256.740
              SOUTHERN     CO
                              82,609       60.920        5,032,540.280
              BB&T   CORP
                              61,315       51.980        3,187,153.700
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              11,352       54.030         613,348.560
              AT&T   INC
                             575,875        37.470        21,578,036.250
              CHEVRON    CORP
                             150,662       116.180        17,503,911.160
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              11,776       147.330         1,734,958.080
              INC
              STATE   STREET    CORP         30,100       58.490        1,760,549.000
              STARBUCKS     CORP           95,691       86.620        8,288,754.420
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              19,030       29.640         564,049.200
              STRYKER    CORP
                              26,746       212.660         5,687,804.360
              NETFLIX    INC
                              34,491       285.530         9,848,215.230
              SUNTRUST     BANKS   INC
                              35,828       66.920        2,397,609.760
              SYMANTEC     CORP
                              48,955       23.415        1,146,281.320
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       36.020         352,743.860
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              11,855       138.850         1,646,066.750
              SYSCO   CORP
                              38,229       78.990        3,019,708.710
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,143      518.880         4,744,119.840
              TELEFLEX     INC
                              3,456      324.740         1,122,301.440
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              96,274        6.730         647,924.020
              INDUSTRIES
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              74,184       129.750         9,625,374.000
              TEXTRON    INC
                              16,304       49.550         807,863.200
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              31,582       284.250         8,977,183.500
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733       90.260         788,240.580
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,807       94.080         828,562.560
              DAVITA    INC             8,159       55.670         454,211.530
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573       93.750         897,468.750
              TRIMBLE    INC
                              20,073       37.800         758,759.400
              TYSON   FOODS   INC
                              22,736       84.060        1,911,188.160
              UGI  CORP
                              14,797       48.460         717,062.620
              MARATHON     OIL  CORP
                              58,418       11.780         688,164.040
              UNION   PACIFIC    CORP
                              56,020       159.550         8,937,991.000
              UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                              64,508       135.920         8,767,927.360
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              75,067       220.590        16,559,029.530
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      143.990          885,970.470
              SERVICES     INC
                                236/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      112.820          815,237.320
              INC
              VF  CORP
                              26,750       90.940        2,432,645.000
              CBS  CORP              27,306       37.940        1,035,989.640
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              20,059       173.590         3,482,041.810
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              10,913       146.670         1,600,609.710
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              60,250       53.670        3,233,617.500
              INC
              WALMART    INC
                             113,189       119.170        13,488,733.130
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              33,679       116.150         3,911,815.850
              WATERS    CORP
                              5,468      213.870         1,169,441.160
              ALLERGAN     PLC
                              26,094       168.940         4,408,320.360
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      106.900          980,914.400
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      226.500          704,188.500
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              22,567       59.280        1,337,771.760
              WABTEC    CORP
                              14,964       66.660         997,500.240
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,614      158.470          731,180.580
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              13,902       84.980        1,181,391.960
              WYNN   RESORTS    LTD
                              7,970      112.320          895,190.400
              NASDAQ    INC
                              9,020       98.350         887,117.000
              CME  GROUP   INC
                              27,978       212.350         5,941,128.300
              WILLIAMS     COS  INC
                              97,461       23.120        2,253,298.320
              LKQ  CORP
                              26,690       30.745         820,584.050
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              17,169       52.380         899,312.220
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              25,582       92.720        2,371,963.040
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                              21,820       35.490         774,391.800
              CORP
              CARMAX    INC
                              12,265       90.030        1,104,217.950
              XILINX    INC
                              20,599       95.930        1,976,062.070
              CIMAREX    ENERGY    CO
                              9,253       44.660         413,238.980
              TJX  COMPANIES     INC
                              95,661       58.120        5,559,817.320
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              3,937      193.580          762,124.460
              ZIONS   BANCORP    NA         13,142       44.150         580,219.300
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                              27,400        6.080         166,592.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                              76,400        5.510         420,964.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              15,700       52.650         826,605.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                              17,100       29.740         508,554.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              8,192       79.140         648,314.880
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171      117.620          490,593.020
              CBRE   GROUP   INC
                              26,222       51.980        1,363,019.560
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       24.740         314,989.680
              WELLCARE     HEALTH    PLANS
                              3,819      263.150         1,004,969.850
              INC
                                237/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              76,480       15.390        1,177,027.200
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,256      252.200          821,163.200
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,000       62.340         187,020.000
              T-MOBILE     US  INC
                              27,710       78.630        2,178,837.300
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              27,759       57.010        1,582,540.590
              MOSAIC    CO/THE
                              31,433       20.060         630,545.980
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              2,892      349.430         1,010,551.560
              CELANESE     CORP
                              10,326       120.440         1,243,663.440
              DEXCOM    INC
                              6,740      160.180         1,079,613.200
              DISCOVERY     INC-A
                              10,423       27.750         289,238.250
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              11,527       136.710         1,575,856.170
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              18,475       48.970         904,720.750
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,312       138.820         1,431,511.840
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       23.660         804,984.180
              SERIES    C
              INTERCONTINENTAL
                              44,248       93.500        4,137,188.000
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                              14,696       20.070         294,948.720
              VIACOM    INC-CLASS     B
                              30,282       22.730         688,309.860
              LIVE   NATION
                              11,339       67.750         768,217.250
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,040      828.130         1,689,385.200
              INC
              UNITED    AIRLINES
                              4,508       86.970         392,060.760
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              3,685      518.700         1,911,409.500
              MASTERCARD      INC
                              71,792       276.380        19,841,872.960
              QURATE    RETAIL    INC
                              35,733        9.555         341,428.810
              HANESBRANDS      INC
                              27,619       15.320         423,123.080
              WESTERN    UNION   CO
                              35,222       23.760         836,874.720
              OWENS   CORNING
                              7,756       60.970         472,883.320
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              11,113       82.460         916,377.980
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       54.200         477,339.400
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                              7,384       83.180         614,201.120
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       20.290         352,031.500
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      123.600         1,134,153.600
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                              31,119       15.630         486,389.970
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              13,898       52.990         736,455.020
              CONTINENTAL      RESOURCES
                              6,038       28.220         170,392.360
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                              26,157       77.750        2,033,706.750
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              25,992       90.420        2,350,196.640
              CONCHO    RESOURCES
                              15,970       65.820        1,051,145.400
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                              4,076      134.630          548,751.880
                                238/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              8,939      203.040         1,814,974.560
              VMWARE    INC
                              6,532      154.370         1,008,344.840
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,500      555.580         1,944,530.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,577      246.570         1,128,550.890
              INVESCO    LTD
                              33,443       15.710         525,389.530
              MSCI   INC
                              6,714      225.110         1,511,388.540
              PHILIP    MORRIS
                             122,545        78.030        9,562,186.350
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             137,469       177.360        24,381,501.840
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              14,536       121.730         1,769,467.280
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,421       25.830         785,774.430
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              51,474       63.140        3,250,068.360
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              11,624       56.100         652,106.400
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             160,064        20.140        3,223,688.960
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              13,160       77.010        1,013,451.600
              ALKERMES     PLC
                              12,053       17.880         215,507.640
              LYONDELLBASELL
                              20,876       87.370        1,823,936.120
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,479      212.470          739,183.130
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              12,240       119.680         1,464,883.200
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,003      188.200          753,364.600
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              21,724       119.430         2,594,497.320
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              12,320       155.380         1,914,281.600
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      117.650          502,718.450
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,885      290.650         2,001,125.250
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              13,805       97.180        1,341,569.900
              FRANCISCO     CA
              CIT  GROUP   INC
                              9,287       44.050         409,092.350
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              22,652       111.240         2,519,808.480
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              19,038       38.450         732,011.100
              LEAR   CORP
                              4,681      117.820          551,515.420
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622      115.180          993,081.960
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              17,268       50.435         870,911.580
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              20,252       161.210         3,264,824.920
              FORTINET     INC
                              11,150       79.310         884,306.500
              AON  PLC
                              19,041       191.280         3,642,162.480
              TESLA   INC
                              10,304       256.960         2,647,715.840
              GENERAL    MOTORS    CO
                             100,695        35.500        3,574,672.500
              XPO  LOGISTICS     INC
                              8,181       74.680         610,957.080
              TRIPADVISOR      INC
                              9,263       38.690         358,385.470
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              33,215       31.340        1,040,958.100
              CAPRI   HOLDINGS     LTD
                              12,138       29.610         359,406.180
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,273       52.700         541,387.100
                                239/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              APTIV   PLC
                              20,610       86.590        1,784,619.900
              PHILLIPS     66
                              35,701       106.650         3,807,511.650
              FACEBOOK     INC
                             189,729       183.280        34,773,531.120
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              13,453       146.360         1,968,981.080
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              13,109       83.955        1,100,566.090
              SERVICENOW      INC
                              14,548       269.440         3,919,813.120
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              7,242      213.550         1,546,529.100
              WORKDAY    INC
                              13,168       180.240         2,373,400.320
              ABBVIE    INC
                             116,273        73.760        8,576,296.480
              ZOETIS    INC
                              38,223       126.590         4,838,649.570
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                              16,899       49.330         833,627.670
              HOLDINGS     LTD
              COTY   INC
                              23,813       10.650         253,608.450
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              30,263       13.530         409,458.390
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                              14,075       39.040         549,488.000
              CDW  CORP
                              11,406       123.330         1,406,701.980
              SPRINT    CORP
                              63,882        6.350         405,650.700
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                              10,199       27.615         281,645.380
              INC
              ARCONIC    INC
                              30,749       26.840         825,303.160
              TWILIO    INC
                              8,128      116.590          947,643.520
              SNAP   INC
                              51,731       13.760         711,818.560
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              14,304       41.110         588,037.440
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              5,006       42.585         213,180.510
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       43.130         612,661.650
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                              15,410       18.230         280,924.300
              OKTA   INC
                              8,816      115.770         1,020,628.320
              BAKER   HUGHES    A GE  CO
                              51,005       22.320        1,138,431.600
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              10,669       75.840         809,136.960
              ALTICE    USA  INC-A
                              13,887       28.330         393,418.710
              TECHNIPFMC      LTD
                              31,257       23.260         727,037.820
              BROADCOM     INC
                              31,228       281.660         8,795,678.480
              MONGODB    INC
                              2,869      137.545          394,616.600
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,095      200.410         1,021,088.950
              BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                              9,985       36.500         364,452.500
              INC
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              29,578       26.640         787,957.920
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              9,780      153.230         1,498,589.400
              TWITTER    INC
                              57,562       39.780        2,289,816.360
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              13,214       48.820         645,107.480
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              18,388       63.810        1,173,338.280
              PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                              14,935       19.350         288,992.250
              ALLEGION     PLC
                              7,469      100.450          750,261.050
              STERIS    PLC
                              6,658      140.080          932,652.640
              DOCUSIGN     INC
                              9,325       67.090         625,614.250
              WIX.COM    LTD
                              4,000      125.670          502,680.000
              DROPBOX    INC
                              17,573       19.340         339,861.820
                                240/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              KKR  & CO  INC
                              37,307       26.130         974,831.910
              PERRIGO    CO  PLC
                              10,553       53.050         559,836.650
              HILTON    WORLDWIDE
                              22,290       91.530        2,040,203.700
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,144       43.920         796,884.480
              CIGNA   CORP
                              30,329       151.580         4,597,269.820
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              12,960       50.680         656,812.800
              DOW  INC
                              59,468       46.820        2,784,291.760
              AMCOR   PLC
                             130,000        9.590        1,246,700.000
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                              17,455       29.260         510,733.300
              FOX  CORP-A
                              30,595       31.390         960,377.050
              FOX  CORP-B
                              13,009       31.010         403,409.090
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              13,312       31.120         414,269.440
              CORTEVA    INC
                              59,322       26.330        1,561,948.260
              GRUBHUB    INC
                              8,158       54.410         443,876.780
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              3,772      220.400          831,348.800
              SABRE   CORP             19,809       21.340         422,724.060
              PARSLEY    ENERGY    INC        25,677       15.180         389,776.860
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              4,441      234.770         1,042,613.570
              IHS  MARKIT    LTD
                              29,796       68.150        2,030,597.400
              FNF  GROUP
                              21,372       44.790         957,251.880
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              50,790       33.120        1,682,164.800
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              35,820       34.560        1,237,939.200
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      103.030          356,174.710
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       46.360         462,162.840
              WAYFAIR    INC
                              5,091      106.320          541,275.120
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              15,515       95.480        1,481,372.200
              INC
              QORVO   INC
                              8,871       77.340         686,083.140
              ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                              16,888       33.980         573,854.240
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      106.680          886,190.760
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              17,018       28.970         493,011.460
              LTD
              SPECTRUM     BRANDS    HOLDINGS
                               521      47.270          24,627.670
              INC
              GODADDY    INC
                              14,641       62.280         911,841.480
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              26,204       20.560         538,754.240
              TRANSUNION                15,000       80.430        1,206,450.000
              SQUARE    INC
                              26,487       61.830        1,637,691.210
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              59,916       64.800        3,882,556.800
              COCA-COLA     EUROPEAN
                              19,321       56.820        1,097,819.220
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              18,059       36.030         650,665.770
              KRAFT   HEINZ   CO
                              51,163       27.320        1,397,773.160
              FORTIVE    CORP
                              24,560       67.960        1,669,097.600
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              20,417       91.880        1,875,913.960
              ALPHABET     INC-CL    A
                              23,530      1,217.770         28,654,128.100
                                241/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HEWLETT    PACKARD
                             104,040        14.950        1,555,398.000
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              87,864       101.750         8,940,162.000
              AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                              23,220       21.300         494,586.000
              INC
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                              20,848       28.100         585,828.800
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              11,723       30.120         353,096.760
              ALPHABET     INC-CL    C
                              24,708      1,217.140         30,073,095.120
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      122.500          386,977.500
              LINDE   PLC
                              43,407       192.530         8,357,149.710
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              11,847       39.520         468,193.440
              ROKU   INC
                              6,674      119.120          795,006.880
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,571       422.960         5,317,030.160
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP         30,000       26.970         809,100.000
     アメリカ・ドル 小計                      23,832,406               1,988,059,545.400
                                           (215,545,415,912)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              31,798        8.668         275,625.060
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              36,689       21.340         782,943.260
              SEVERN    TRENT   PLC
                              18,217       21.800         397,130.600
              BHP  GROUP   PLC
                             168,058        16.750        2,814,971.500
              BARCLAYS     PLC
                            1,342,831         1.576        2,116,301.650
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              82,283        6.496         534,510.360
              BT  GROUP   PLC
                             629,282        1.972        1,240,944.100
              BUNZL   PLC
                              27,838       19.840         552,305.920
              EASYJET    PLC
                              13,628       12.100         164,898.800
              AVIVA   PLC
                             314,691        3.968        1,248,693.880
              CRODA   INTERNATIONAL
                              10,391       47.380         492,325.580
              DIAGEO    PLC
                             187,608        32.305        6,060,676.440
              SCHRODERS     PLC
                              10,932       29.300         320,307.600
              DCC  PLC
                              7,898       68.420         540,381.160
              NATIONAL     GRID   PLC
                             262,780        8.838        2,322,449.640
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.141         354,720.880
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             248,672        5.586        1,389,081.790
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             182,423        27.170        4,956,432.910
              PLC
              HALMA   PLC
                              27,812       18.970         527,593.640
              NEXT   PLC
                              10,018       65.840         659,585.120
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              77,987       18.410        1,435,740.670
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              15,017       29.820         447,806.940
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              84,546       19.350        1,635,965.100
              COMPASS    GROUP   PLC
                             125,998        20.020        2,522,479.960
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,596,388         6.073        9,694,864.320
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             450,601        2.596        1,169,760.190
              PLC
              CENTRICA     PLC
                             471,340        0.675         318,154.500
              UNILEVER     PLC
                              87,137       46.450        4,047,513.650
              MEGGITT    PLC
                              62,181        6.158         382,910.590
                                242/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              MORRISON     SUPERMARKETS
                             168,676        2.037         343,593.010
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              54,487        8.222         447,992.110
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              80,864        5.164         417,581.690
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              30,240       21.870         661,348.800
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        6.910         449,212.190
              PERSIMMON     PLC
                              26,085       22.880         596,824.800
              PRUDENTIAL      PLC
                             204,940        14.675        3,007,494.500
              RIO  TINTO   PLC
                              87,857       41.150        3,615,315.550
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,125,994         1.610        3,422,850.340
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              56,430       60.930        3,438,279.900
              PLC
              RELX   PLC
                             153,894        18.165        2,795,484.510
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             140,617        4.517         635,166.980
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             139,268        7.524        1,047,852.430
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                             397,434        2.152         855,277.960
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              48,466        9.938         481,655.100
              SSE  PLC
                              83,105       12.815        1,064,990.570
              BP  PLC
                            1,608,793         4.927        7,926,523.110
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              87,111        6.956         605,944.110
              SMITHS    GROUP   PLC
                              31,720       15.870         503,396.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              5,518       76.200         420,471.600
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             218,329        6.548        1,429,618.290
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,606,356         0.577        3,234,867.410
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             252,287        1.625         409,966.370
              TESCO   PLC
                             757,316        2.391        1,810,742.550
              3I  GROUP   PLC
                              76,643       10.710         820,846.530
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              68,027       18.605        1,265,642.330
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             393,231        16.842        6,622,796.500
              WEIR   GROUP
                              19,161       13.815         264,709.210
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              24,660       72.980        1,799,686.800
              PLC
              WPP  PLC
                              95,148        9.566         910,185.760
              ASTRAZENECA      PLC
                             103,134        69.790        7,197,721.860
              WHITBREAD     PLC           9,814       41.700         409,243.800
              CARNIVAL     PLC
                              13,350       31.100         415,185.000
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                             176,730        1.890         334,019.700
              PLC
              JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                              48,988        3.448         168,910.620
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              12,083       51.880         626,866.040
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              31,686       19.935         631,660.410
              INVESTEC     PLC
                              50,655        4.244         214,979.820
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              12,653       47.115         596,146.090
              ITV  PLC
                             254,308        1.282         326,022.850
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.138         293,365.670
                                243/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              G4S  PLC
                             122,250        1.929         235,820.250
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              15,893       20.380         323,899.340
              THE  BERKELEY     GROUP
                              10,726       43.660         468,297.160
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             343,568        22.895        7,865,989.360
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             296,907        22.775        6,762,056.920
              SHS
              TUI  AG-DI
                              29,824       10.020         298,836.480
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             214,715        2.804         602,060.860
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              70,598       24.550        1,733,180.900
              MONDI   PLC
                              39,767       16.000         636,272.000
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              20,927       17.900         374,593.300
              FRESNILLO     PLC  NPR
                              15,639        6.344         99,213.810
              OCADO   GROUP   PLC
                              40,627       13.025         529,166.670
              INFORMA    PLC
                             102,475        7.804         799,714.900
              GLENCORE     PLC
                             866,421        2.308        1,999,699.660
              GVC  HOLDINGS     PLC
                              49,618        8.346         414,111.820
              EVRAZ   PLC
                              48,765        4.177         203,691.400
              NMC  HEALTH    PLC
                              8,149       26.050         212,281.450
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.840         320,050.960
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              15,208       25.250         384,002.000
              MERLIN    ENTERTAINMENTS
                              50,037        4.539         227,117.940
              PLC
              FERGUSON     PLC
                              18,865       64.280        1,212,642.200
              MICRO   FOCUS
                              26,100       10.546         275,250.600
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              76,348        5.226         398,994.640
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             417,620        2.020         843,592.400
     イギリス・ポンド 小計                      23,722,747                139,148,052.100
                                            (19,011,798,358)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                              79,754       26.750        2,133,419.500
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             128,049        24.810        3,176,895.690
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      574.500         1,011,120.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        15.580        1,591,247.720
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                              49,411       16.090         795,022.990
              NICE   LTD
                              4,902      528.500         2,590,707.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       88.300         922,205.200
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      271.200          621,319.200
     イスラエル・シュケル 小計                        378,745               12,841,937.300
                                             (396,302,185)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              11,115       66.460         738,702.900
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             219,575        27.670        6,075,640.250
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             274,793        28.900        7,941,517.700
              CORPORATION
                                244/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                              30,569        9.700         296,519.300
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             115,662        8.950        1,035,174.900
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD         360,654        3.510        1,265,895.540
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                              39,014       11.320         441,638.480
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                             302,414        1.670         505,031.380
              ASX  LTD
                              15,573       80.920        1,260,167.160
              BHP  GROUP   LTD
                             230,460        36.530        8,418,703.800
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                              20,946       26.350         551,927.100
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                              70,363        4.220         296,931.860
              LTD
              COMPUTERSHARE       LT
                              38,040       15.960         607,118.400
              CSL  LIMITED
                              36,126       243.740         8,805,351.240
              REA  GROUP   LTD           4,119      109.370          450,495.030
              TRANSURBAN      GROUP
                             209,477        14.500        3,037,416.500
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              48,601       10.440         507,394.440
              COCHLEAR     LTD
                              4,381      208.520          913,526.120
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        8.010        1,064,208.600
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             137,350        79.070        10,860,264.500
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED
                              86,101        4.720         406,396.720
              RIO  TINTO   LIMITED
                              30,337       91.910        2,788,273.670
              APA  GROUP
                              94,106       11.210        1,054,928.260
              ARISTOCRAT      LEISU
                              45,323       31.680        1,435,832.640
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             180,573        7.820        1,412,080.860
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              28,719        6.860         197,012.340
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                              3,275       41.530         136,010.750
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              33,926       24.600         834,579.600
              PLC
              ORICA   LTD
                              27,865       23.130         644,517.450
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       32.700         284,784.300
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              42,974       17.630         757,631.620
              BLUESCOPE     STEEL   LTD        36,941       12.270         453,266.070
              SYDNEY    AIRPORT
                              85,130        8.190         697,214.700
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              26,417       131.240         3,466,967.080
              WORLEYPARSONS       LTD
                              19,922       13.280         264,564.160
              SUNCORP    GROUP   LTD        104,783        13.470        1,411,427.010
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             226,421        28.360        6,421,299.560
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              62,080       33.560        2,083,404.800
              OIL  SEARCH    LTD
                             105,470        7.120         750,946.400
              INCITEC    PIVOT   LTD
                             136,426        3.330         454,298.580
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             107,820        12.350        1,331,577.000
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                              45,707        6.940         317,206.580
              SERVICES
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SANTOS    LTD
                             132,862        7.850        1,042,966.700
              SONIC   HEALTHCARE
                              34,684       28.650         993,696.600
              WASHINGTON      H SOUL
                              15,007       22.100         331,654.700
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             148,535        4.820         715,938.700
              WESFARMERS      LTD
                              91,516       39.660        3,629,524.560
              ALUMINA    LIMITED
                             184,613        2.240         413,533.120
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              69,115       32.000        2,211,680.000
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             101,937        37.270        3,799,191.990
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       48.550         485,257.250
              LTD
              SEEK   LTD
                              25,899       21.190         548,799.810
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.815         299,594.790
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,644       19.180         952,171.920
              BRAMBLES     LTD
                             126,693        11.410        1,445,567.130
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       12.100         397,618.100
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        5.870         881,380.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              54,001       18.010         972,558.010
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        3.260         674,526.600
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             443,160        2.500        1,107,900.000
              COLES   GROUP   LTD
                              96,821       15.190        1,470,710.990
     オーストラリア・ドル 小計                       5,980,586                105,052,116.820
                                            (7,712,926,417)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              19,876       68.960        1,370,648.960
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              68,496       39.330        2,693,947.680
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             140,953        22.440        3,162,985.320
              ATCO   LTD
                              7,193       48.500         348,860.500
              BANK   OF  MONTREAL
                              50,286       96.980        4,876,736.280
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              97,707       75.150        7,342,681.050
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              25,548       66.390        1,696,131.720
              BCE  INC
                              11,673       64.530         753,258.690
              BROOKFIELD      ASSET
                              66,522       69.490        4,622,613.780
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              25,819       27.250         703,567.750
              BOMBARDIER      INC  'B'
                             151,615        1.570         238,035.550
              SAPUTO    INC
                              18,601       38.530         716,696.530
              BLACKBERRY      LTD
                              39,652        7.020         278,357.040
              CGI  INC
                              20,610       103.310         2,129,219.100
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              11,340       53.060         601,700.400
              CAE  INC
                              23,000       32.810         754,630.000
              CAMECO    CORP
                              32,627       12.360         403,269.720
              ROGERS    COMM-CL    B
                              27,696       63.650        1,762,850.400
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              34,564       109.890         3,798,237.960
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                              96,491       33.580        3,240,167.780
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      144.360          701,878.320
                                246/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       39.120         356,735.280
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              57,704       114.780         6,623,265.120
              FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                              17,676       22.250         393,291.000
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              15,911       45.980         731,587.780
              OPEN   TEXT   CORP
                              21,795       53.850        1,173,660.750
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       35.130         530,217.090
              KINROSS    GOLD   CORP
                              99,741        6.080         606,425.280
              FORTIS    INC
                              32,068       55.410        1,776,887.880
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              55,296       10.190         563,466.240
              LTD
              TELUS   CORP
                              15,945       47.700         760,576.500
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              20,722       30.710         636,372.620
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       32.310         696,022.020
              ENBRIDGE     INC
                             161,215        47.420        7,644,815.300
              IGM  FINANCIAL     INC
                              8,426       36.870         310,666.620
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             154,854        24.000        3,716,496.000
              LOBLAW    CO  LTD           15,354       73.010        1,120,995.540
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC      25,247       68.460        1,728,409.620
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              47,728       58.130        2,774,428.640
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      560.480         1,161,314.560
              LTD
              METRO   INC
                              19,949       56.410        1,125,323.090
              HUSKY   ENERGY    INC
                              28,749        9.020         259,315.980
              EMERA   INC
                              19,138       57.470        1,099,860.860
              METHANEX     CORP
                              5,281       48.090         253,963.290
              ONEX   CORP
                              6,646       78.830         523,904.180
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              23,792       30.190         718,280.480
              POWER   FINANCIAL     CORP
                              21,676       30.400         658,950.400
              QUEBECOR     INC-B
                              17,548       30.600         536,968.800
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             113,038       106.330        12,019,330.540
              SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                              13,134       18.020         236,674.680
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              10,747       285.350         3,066,656.450
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              35,431       26.070         923,686.170
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             123,985        39.360        4,880,049.600
              LUNDIN    MINING    CORP
                              43,480        6.820         296,533.600
              ENCANA    CORP
                              96,391        5.840         562,923.440
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B     41,016       22.140         908,094.240
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,394       88.260        1,446,934.440
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             143,825        73.760        10,608,532.000
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              72,907       67.580        4,927,055.060
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,696       51.160         291,407.360
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      110.240          681,724.160
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              10,989       134.420         1,477,141.380
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              34,963       34.610        1,210,069.430
              CORP
                                247/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,565     1,331.990          2,084,564.350
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              14,922       122.230         1,823,916.060
              CI  FINANCIAL     CORP         20,695       18.860         390,307.700
              TOURMALINE      OIL  CORP
                              13,354       12.330         164,654.820
              KEYERA    CORP
                              16,668       30.390         506,540.520
              ALTAGAS    LTD
                              23,944       19.280         461,640.320
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              38,119       47.150        1,797,310.850
              DOLLARAMA     INC
                              23,536       47.280        1,112,782.080
              STARS   GROUP   INC
                              18,529       26.480         490,647.920
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                              80,721       11.330         914,568.930
              VERMILION     ENERGY    INC
                              12,923       19.950         257,813.850
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              14,127       59.140         835,470.780
              INTER   PIPELINE     LTD
                              27,474       22.300         612,670.200
              NUTRIEN    LTD
                              44,453       67.200        2,987,241.600
              CRONOS    GROUP   INC
                              16,000       10.370         165,920.000
              WSP  GLOBAL    INC           8,400       77.600         651,840.000
              IA  FINANCIAL     CORP   INC       8,104       60.100         487,050.400
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                              14,961       16.600         248,352.600
              AIR  CANADA
                              10,722       45.550         488,387.100
              RESTAURANT      BRANDS
                              18,531       93.790        1,738,022.490
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                              66,562        4.860         323,491.320
              SHOPIFY    INC
                              7,998      434.980         3,478,970.040
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       25.670         478,334.780
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       24.550         671,197.000
     カナダ・ドル 小計                       3,231,880                147,387,183.710
                                            (12,079,853,577)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        4.040         505,000.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES           81,400        2.090         170,126.000
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                             123,700        2.100         259,770.000
              LTD
              GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                             692,140        0.210         145,349.400
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             141,900        25.000        3,547,500.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        9.850         358,540.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       30.150         179,211.600
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                              47,800        4.820         230,396.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        8.350         575,315.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        3.570         730,118.550
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             416,400        0.915         381,006.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             100,200        5.970         598,194.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                             177,900        2.420         430,518.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             251,553        10.780        2,711,741.340
              CORP
                                248/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SINGAPORE
                             670,722        3.160        2,119,481.520
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              47,500        9.090         431,775.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD     103,200        26.120        2,695,584.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.330         296,865.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       15.380         322,980.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        3.640         517,972.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.975         184,080.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル 小計
                            3,687,774                17,391,523.410
                                            (1,377,930,400)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             207,887        11.975        2,489,446.820
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             241,926       106.060        25,658,671.560
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              40,915       72.300        2,958,154.500
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              55,462       288.200        15,984,148.400
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              2,930      221.600          649,288.000
              CERT
              SIKA   INHABER             10,209       156.550         1,598,218.950
              SGS  SA-REG
                               424    2,438.000          1,033,712.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             169,630        85.960        14,581,394.800
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,127      180.100          743,272.700
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               157    2,086.000           327,502.000
              CLARIANT     AG-REG
                              19,496       20.730         404,152.080
              SWISSCOM     AG-REG
                              1,960      502.600          985,096.000
              ABB  LTD
                             144,013        18.475        2,660,640.170
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,944       55.480         718,133.120
              GEBERIT    AG
                              2,901      471.200         1,366,951.200
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              5,793      332.700         1,927,331.100
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                79    7,225.000           570,775.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                 9   81,500.000           733,500.000
              GIVAUDAN-REG                 742    2,823.000          2,094,666.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              12,042       385.900         4,647,007.800
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              37,997       47.440        1,802,577.680
              TEMENOS    GROUP
                              4,730      169.300          800,789.000
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,584      227.200         1,041,484.800
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG      4,018      148.000          594,664.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               794     856.600          680,140.400
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,134      261.500          558,041.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       49.220         226,018.240
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      220.400          366,525.200
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,774      480.200         1,332,074.800
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      155.650          539,327.250
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     628.000          397,524.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       99.750         597,502.500
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                              3,000       76.500         229,500.000
              DUFRY   GROUP
                              3,138       82.500         258,885.000
                                249/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,505      762.000         1,146,810.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              17,849       43.990         785,177.510
              SWISS   RE  LTD           24,816       101.300         2,513,860.800
              ALCON   INC
                              32,032       56.700        1,816,214.400
              UBS  GROUP   AG
                             301,686        11.070        3,339,664.020
     スイス・フラン 小計                       1,391,046                101,158,842.800
                                            (10,997,989,389)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              52,284       301.100        15,742,712.400
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              33,303       264.900         8,821,964.700
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             236,160        82.000        19,365,120.000
              LUNDBERGS     B
                              7,382      360.000         2,657,520.000
              SKF  AB-B   SHS
                              28,812       168.450         4,853,381.400
              SANDVIK    AB
                              87,784       153.250        13,452,898.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        91.960        12,030,850.920
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              24,400       203.300         4,960,520.000
              SWEDBANK     AB
                              71,958       139.500        10,038,141.000
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,705        92.360        11,702,473.800
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             119,227       138.300        16,489,094.100
              SWEDISH    MATCH   AB
                              12,941       393.700         5,094,871.700
              TELE2   AB-B   SHS
                              34,618       137.800         4,770,360.400
              INDUSTRIVARDEN        C
                              11,403       201.300         2,295,423.900
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       246.900         4,738,257.900
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              24,098       149.600         3,605,060.800
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              35,180       476.500        16,763,270.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              60,283       203.950        12,294,717.850
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              81,088       213.400        17,304,179.200
              TELIA   CO  AB
                             231,855        44.230        10,254,946.650
              LUNDIN    PETROLEUM     AB
                              16,790       301.400         5,060,506.000
              BOLIDEN    AB            21,855       246.900         5,395,999.500
              ALFA   LAVAL   AB
                              23,343       197.450         4,609,075.350
              KINNEVIK     AB-B
                              18,310       261.600         4,789,896.000
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                              5,332      463.600         2,471,915.200
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                              5,920      445.300         2,636,176.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       73.340        2,470,971.280
              HEXAGON    AB
                              22,037       452.000         9,960,724.000
              EPIROC    AB-A
                              48,955       106.550         5,216,155.250
              EPIROC    AB-B
                              30,899       102.100         3,154,787.900
              ESSITY    AB-B
                              46,640       283.100        13,203,784.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             259,268        69.500        18,019,126.000
     スウェーデン・クローナ 小計                       1,962,540                274,224,881.200
                                            (3,027,442,688)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,441     1,001.500          8,453,661.500
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               604    7,874.000          4,755,896.000
                                250/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               273    7,395.000          2,018,835.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              51,034       95.980        4,898,243.320
              GENMAB    A/S
                              4,745     1,346.000          6,386,770.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              15,533       298.400         4,635,047.200
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             140,645       354.450        49,851,620.250
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              15,604       540.600         8,435,522.400
              COLOPLAST-B                9,729      794.000         7,724,826.000
              DSV  PANALPINA     A/S
                              17,626       637.000        11,227,762.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      172.150         1,247,054.600
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      224.600         1,087,064.000
              TRYG   A/S
                              11,107       187.400         2,081,451.800
              PANDORA    A/S
                              8,251      275.700         2,274,800.700
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              7,539      543.800         4,099,708.200
              A/S
              ISS  A/S
                              11,107       162.850         1,808,774.950
              ORSTED    A/S
                              15,090       628.400         9,482,556.000
     デンマーク・クローネ 小計                        329,412               130,469,593.920
                                            (2,088,818,199)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              85,245        8.900         758,680.500
     ド・ドル         LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              29,894       13.300         397,590.200
              A2  MILK   CO  LTD
                              55,091       13.280         731,608.480
              FISHER    & PAYKEL
                              43,184       18.320         791,130.880
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                              64,104        4.680         300,006.720
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.510         719,899.730
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              90,173        5.225         471,153.920
     ニュージーランド・ドル 小計                        527,314                4,170,070.430
                                             (284,940,912)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              35,183       207.500         7,300,472.500
     ローネ
              DNB  ASA
                              79,858       157.350        12,565,656.300
              NORSK   HYDRO   ASA          93,139       31.250        2,910,593.750
              TELENOR    ASA
                              54,766       180.350         9,877,048.100
              ORKLA   ASA
                              64,938       83.920        5,449,596.960
              EQUINOR    ASA
                              81,022       167.000        13,530,674.000
              YARA   INTERNATIONAL       ASA      12,535       383.600         4,808,426.000
              AKER   BP  ASA
                              8,552      243.400         2,081,556.800
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       181.650         3,030,466.950
              ASA
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      249.000         1,853,805.000
     ノルウェー・クローネ 小計                        454,121               63,408,296.360
                                             (755,192,810)
              CRH  PLC
                              61,990       31.180        1,932,848.200
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              6,246       86.920         542,902.320
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              12,258       106.600         1,306,702.800
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              11,768       46.300         544,858.400
              UMICORE                14,115       36.280         512,092.200
              AIR  LIQUIDE
                              34,252       118.500         4,058,862.000
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              AIRBUS    SE
                              46,450       118.300         5,495,035.000
              AXA               153,753        23.495        3,612,426.730
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              44,449       23.290        1,035,217.210
              ADIDAS    AG
                              14,421       280.900         4,050,858.900
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              87,030       17.965        1,563,493.950
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               163    1,247.000           203,261.000
              DANONE                48,833       79.520        3,883,200.160
              SAFRAN    SA
                              25,898       141.450         3,663,272.100
              INTESA    SANPAOLO
                            1,154,007         2.180        2,515,735.260
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              25,603       64.910        1,661,890.730
              AG
              ACCOR   SA
                              16,000       38.080         609,280.000
              BOUYGUES                17,572       38.330         673,534.760
              BNP  PARIBAS
                              87,496       45.390        3,971,443.440
              THALES    SA
                              8,549       96.720         826,859.280
              CAPGEMINI     SA
                              12,515       108.300         1,355,374.500
              CASINO    GUICHARD
                              4,264       42.390         180,750.960
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                              4,334       93.080         403,408.720
              UNICREDIT     SPA
                             155,718        10.868        1,692,343.220
              NATIXIS                70,166        3.812         267,472.790
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              13,812       109.000         1,505,508.000
              COMMERZBANK      AG
                              83,118        5.232         434,873.370
              EIFFAGE                6,461       94.340         609,530.740
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              34,325       42.210        1,448,858.250
              UNITED    INTERNET
                              9,882       34.400         339,940.800
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       34.180         189,562.280
              PUBLICIS     GROUPE
                              15,071       37.260         561,545.460
              FAURECIA                6,117       43.490         266,028.330
              IBERDROLA     SA
                             475,457        9.254        4,399,879.070
              ENI  SPA
                             197,346        13.744        2,712,323.420
              IMERYS    SA
                              2,256       35.180          79,366.080
              JERONIMO     MARTINS           19,517       14.980         292,364.660
              KBC  GROUPE
                              18,480       60.840        1,124,323.200
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      156.400          761,355.200
              WARTSILA     OYJ
                              34,935       10.205         356,511.670
              L'OREAL                19,882       243.800         4,847,231.600
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              21,883       379.250         8,299,127.750
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              11,838       25.640         303,526.320
              BOLLORE                71,347        3.770         268,978.190
              MEDIOBANCA      SPA
                              56,009       10.105         565,970.940
              MICHELIN(CGDE)-B                13,744       102.950         1,414,944.800
              CONTINENTAL      AG
                              8,312      115.780          962,363.360
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              77,008       29.760        2,291,758.080
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              15,885       12.170         193,320.450
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                              9,399       27.440         257,908.560
              OMV  AG
                              12,817       49.400         633,159.800
                                252/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              VERBUND    AG
                              4,095       48.400         198,198.000
              PERNOD-RICARD                16,719       168.650         2,819,659.350
              PEUGEOT    SA
                              43,905       22.830        1,002,351.150
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              13,249       63.120         836,276.880
              PFD
              RENAULT    SA
                              14,917       53.770         802,087.090
              REPSOL    SA
                             111,616        14.525        1,621,222.400
              REMY   COINTREAU
                              1,860      127.000          236,220.000
              MERCK   KGAA
                              9,875      104.150         1,028,481.250
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              39,436       36.760        1,449,667.360
              GOBAIN
              RWE  AG
                              41,119       27.230        1,119,670.370
              SEB  SA
                              1,551      136.200          211,246.200
              SOCIETE    GENERALE-A
                              58,575       25.215        1,476,968.620
              VINCI   S.A.
                              40,007       99.160        3,967,094.120
              SODEXO                7,075       97.700         691,227.500
              SOLVAY    SA
                              5,563       95.820         533,046.660
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              43,656       80.320        3,506,449.920
              VIVENDI    SA
                              73,790       24.910        1,838,108.900
              SAP  SE
                              77,393       114.760         8,881,620.680
              TELEFONICA      S.A
                             367,755        6.985        2,568,768.670
              TOTAL   SA
                             188,674        45.840        8,648,816.160
              VALEO                19,653       31.600         621,034.800
              E.ON   SE
                             181,317        8.856        1,605,743.350
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       21.440         211,720.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,300       84.500         785,850.000
              SIEMENS    AG-REG
                              61,207       99.180        6,070,510.260
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              44,548       27.820        1,239,325.360
              ING  GROEP   NV-CVA
                             304,508        9.831        2,993,618.140
              PUMA   AG
                              7,351       71.250         523,758.750
              BAYER   AG
                              74,253       65.610        4,871,739.330
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              41,234       11.470         472,953.980
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,759       93.480        1,286,191.320
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              70,984       47.065        3,340,861.960
              BASF   SE
                              72,808       64.590        4,702,668.720
              BEIERSDORF      AG
                              8,371      104.450          874,350.950
              HOCHTIEF     AG
                              1,707      106.100          181,112.700
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              12,031       63.580         764,930.980
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              16,214       59.820         969,921.480
              AG  & CO
              ORANGE               162,849        14.700        2,393,880.300
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              36,141       35.830        1,294,932.030
              RANDSTAD     NV
                              9,074       45.800         415,589.200
              ALLIANZ    SE
                              33,915       210.700         7,145,890.500
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             201,606        3.579         721,547.870
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              90,890       22.770        2,069,565.300
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,483      634.200         1,574,718.600
                                253/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ENDESA    S.A.
                              23,417       23.390         547,723.630
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              16,096       14.805         238,301.280
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              25,117       30.140         757,026.380
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              11,633       240.200         2,794,246.600
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              46,739       13.106         612,561.330
              SOCIETE    BIC  SA
                              2,478       63.200         156,609.600
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              10,913       137.700         1,502,720.100
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              20,137       36.140         727,751.180
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              21,066       97.540        2,054,777.640
              AKZO   NOBEL
                              17,491       82.840        1,448,954.440
              ASML   HOLDING    NV
                              33,749       236.100         7,968,138.900
              AEGON   NV
                             150,349        3.837         576,889.110
              BANKINTER     S.A.
                              57,960        5.964         345,673.440
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,645      162.350          429,415.750
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              14,401       161.840         2,330,657.840
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             523,594        4.634        2,426,334.590
              ARGENTA
              KERING                5,915      471.700         2,790,105.500
              CNP  ASSURANCES
                              13,987       17.890         250,227.430
              FORTUM    OYJ
                              37,452       21.260         796,229.520
              AGEAS                14,365       50.460         724,857.900
              UCB  SA
                              9,143       66.740         610,203.820
              THYSSENKRUPP       AG
                              27,110       12.560         340,501.600
              CARREFOUR     SA
                              51,094       15.260         779,694.440
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       24.130         569,757.560
              ATOS   SE
                              6,718       65.380         439,222.840
              NOKIA   OYJ
                             430,800        4.559        1,964,017.200
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              71,925       39.345        2,829,889.120
              WOLTERS    KLUWER-CVA            22,865       63.920        1,461,530.800
              SANOFI                89,628       81.410        7,296,615.480
              STMICROELECTRONICS          NV
                              55,611       19.030        1,058,277.330
              ELISA   OYJ
                              10,787       47.260         509,793.620
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,337,561         3.754        5,021,203.990
              METSO   OYJ
                              8,585       32.200         276,437.000
              RED  ELECTRICA     DE
                              34,596       18.070         625,149.720
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              17,974       24.750         444,856.500
              1&1  DRILLISCH     AG
                              3,149       29.800          93,840.200
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             149,384        6.852        1,023,579.160
              BMW  VORZUG
                              4,116       50.700         208,681.200
              ENEL   SPA
                             652,089        6.779        4,420,511.330
              COLRUYT    NV
                              4,673       49.990         233,603.270
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       48.270         258,920.280
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             263,592        15.496        4,084,621.630
              SARTORIUS     AG
                              2,712      171.300          464,565.600
              LEONARDO     SPA
                              28,316       10.395         294,344.820
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              5,935       57.500         341,262.500
                                254/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              99,068       16.644        1,648,887.790
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      103.200          389,167.200
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.930         852,714.970
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                               794     467.000          370,798.000
              TELEPERFORMANCE                4,421      194.100          858,116.100
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              14,705       143.850         2,115,314.250
              EURAZEO                2,748       68.650         188,650.200
              BANCO   SABADELL
                             407,477        0.965         393,215.300
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              6,689       87.880         587,829.320
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       76.200         239,953.800
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              9,791       89.600         877,273.600
              INDITEX                84,992       28.410        2,414,622.720
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       22.640         137,153.120
              ANDRITZ    AG
                              6,265       36.680         229,800.200
              MAPFRE    SA
                              84,474        2.472         208,819.720
              ESSILORLUXOTTICA                22,811       134.350         3,064,657.850
              SNAM   SPA
                             169,163        4.566         772,398.250
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                              85,432       11.245         960,682.840
              ENAGAS                18,095       20.710         374,747.450
              WENDEL                2,220      124.000          275,280.000
              WIRECARD     AG
                              8,963      140.000         1,254,820.000
              TENARIS    SA
                              36,959        9.380         346,675.420
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.532         405,743.100
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.514         255,764.340
              ATLANTIA     SPA
                              37,365       21.900         818,293.500
              ILIAD   SA
                              2,102       86.040         180,856.080
              PROXIMUS                14,283       27.550         393,496.650
              SES  FDR
                              25,070       17.400         436,218.000
              TERNA   SPA
                             113,654        5.746         653,055.880
              BIOMERIEUX                3,248       75.250         244,412.000
              GRIFOLS    SA
                              23,518       27.250         640,865.500
              FERROVIAL     SA
                              38,062       25.950         987,708.900
              LANXESS    AG            6,856       58.140         398,607.840
              NESTE   OYJ
                              32,931       28.800         948,412.800
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       21.070         203,135.870
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              6,859       37.470         257,006.730
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                              39,752        8.490         337,494.480
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      244.300         1,018,242.400
              AG
              KONE   OYJ
                              26,502       52.420        1,389,234.840
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              1,884      127.000          239,268.000
              ENGIE               148,970        15.100        2,249,447.000
              ALSTOM                15,712       37.950         596,270.400
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       43.160         156,843.440
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                              12,542       17.965         225,317.030
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              53,800        9.424         507,011.200
                                255/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              IPSEN   SA
                              3,646       88.550         322,853.300
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              26,722       33.910         906,143.020
              ARKEMA    SA
                              5,033       85.080         428,207.640
              LEGRAND    SA
                              20,673       67.380        1,392,946.740
              UNILEVER     NV
                             115,908        53.400        6,189,487.200
              ADP                2,313      164.300          380,025.900
              ORION   OYJ
                              8,051       33.470         269,466.970
              RTL  GROUP   SA
                              3,446       43.100         148,522.600
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       13.565         543,793.720
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              9,988       85.700         855,971.600
              SCOR   SE
                              13,875       36.850         511,293.750
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              17,397       28.400         494,074.800
              PRYSMIAN     SPA
                              21,452       19.975         428,503.700
              CAIXABANK               297,224        2.519         748,707.250
              BUREAU    VERITAS    SA
                              23,179       21.420         496,494.180
              GETLINK                37,646       14.280         537,584.880
              SUEZ   SA
                              26,620       13.590         361,765.800
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              33,891       65.940        2,234,772.540
              BRENNTAG     AG
                              12,353       44.370         548,102.610
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              17,116       22.790         390,073.640
              EDENRED                19,188       42.730         819,903.240
              BANKIA    SA
                             100,675        1.745         175,677.870
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              61,541        2.637         162,283.610
              HOLDING    AG
              HUGO   BOSS   AG  -ORD
                              5,218       37.600         196,196.800
              KION   GROUP   AG
                              4,567       49.830         227,573.610
              VONOVIA    SE
                              41,548       46.560        1,934,474.880
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                              82,256        4.156         341,855.930
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              4,492       87.470         392,915.240
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,468       35.340         405,279.120
              FERRARI    NV
                              9,887      140.250         1,386,651.750
              METRO   AG
                              10,774       14.575         157,031.050
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              77,951        9.664         753,318.460
              AROUNDTOWN      SA
                              71,783        7.376         529,471.400
              AIB  GROUP   PLC
                              86,464        3.090         267,173.760
              MONCLER    SPA
                              14,353       34.200         490,872.600
              PROSUS    NV
                              39,000       65.670        2,561,130.000
              CELLNEX    TELECOM    SA-RTS
                              14,116        3.030         42,771.480
              AXEL   SPRINGER     SE
                              4,978       62.500         311,125.000
              WORLDLINE     SA
                              7,758       57.400         445,309.200
              NN  GROUP   NV
                              25,887       33.180         858,930.660
              FINECOBANK      SPA
                              45,048        9.596         432,280.600
              ZALANDO    SE
                              9,414       41.520         390,869.280
              FIAT   CHRYSLER
                              89,977       11.936        1,073,965.470
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      167.950          896,517.100
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              14,116       39.110         552,076.760
                                256/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       16.295         558,120.040
              EXOR   NV
                              7,971       61.140         487,346.940
              COVESTRO     AG
                              12,708       45.100         573,130.800
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              60,646       83.130        5,041,501.980
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              40,015       10.595         423,958.920
              AMUNDI    SA
                              4,119       63.000         259,497.000
              ADYEN   NV
                               706     638.400          450,710.400
              PIRELLI    & C SPA
                              34,086        5.428         185,018.800
              UNIPER    SE
                              14,252       27.570         392,927.640
              DELIVERY     HERO   SE
                              8,081       39.900         322,431.900
     ユーロ 小計                      15,438,067                312,176,640.550
                                            (37,314,473,845)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              19,100       105.800         2,020,780.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        18.100        2,968,400.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        18.560        1,927,641.600
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             136,000        80.800        10,988,800.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.480        1,482,880.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       55.200        2,732,400.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              94,440       237.200        22,401,168.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        43.500        5,481,000.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              58,500       164.300         9,611,550.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        37.250        4,300,512.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             101,500        54.250        5,506,375.000
              LTD
              (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                              95,750       17.360        1,662,220.000
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             774,755        15.280        11,838,256.400
              HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                              50,000       29.800        1,490,000.000
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             178,000        51.250        9,122,500.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                              73,500       24.650        1,811,775.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             277,000        26.150        7,243,550.000
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                             135,000        12.280        1,657,800.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                              50,500       21.100        1,065,550.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             484,266        10.360        5,016,995.760
              SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                             104,000        7.930         824,720.000
              SINO   LAND   CO
                             255,400        11.980        3,059,692.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             125,000       112.400        14,050,000.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              47,500       72.650        3,450,875.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             113,500        57.050        6,475,175.000
              VITASOY    INTERNATIONAL
                              70,000       32.400        2,268,000.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD
                              64,000       45.850        2,934,400.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        7.910        1,233,960.000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        15.980        1,987,912.000
              MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                              64,800       12.500         810,000.000
              AIA  GROUP   LTD
                             949,427        73.800        70,067,712.600
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        12.320        3,560,480.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             199,200        36.500        7,270,800.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.800        2,479,960.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                              95,750       43.000        4,117,250.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.470        1,718,100.000
              INVESTMENTS      LTD
              WH  GROUP   LTD
                             706,500        7.720        5,454,180.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             208,832        71.550        14,941,929.600
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             198,332        52.700        10,452,096.400
     香港・ドル 小計                       7,523,962                267,487,396.860
                                            (3,696,675,825)
     合計                      88,460,600                314,289,760,517
                                           (314,289,760,517)
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          997,985.000
     証券        ア・ドル
                      GOODMAN    GROUP
                                        132,051.000          1,856,637.060
                      GPT  GROUP
                                        140,307.000           858,678.840
                      MIRVAC    GROUP
                                        290,474.000           885,945.700
                      SCENTRE    GROUP
                                        420,268.000          1,664,261.280
                      STOCKLAND                  194,018.000           876,961.360
                      VICINITY     CENTRES
                                        270,443.000           700,447.370
             オーストラリア・ドル 小計                          1,532,136.000           7,840,916.610
                                                  (575,680,098)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        200,806.000           632,538.900
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        206,300.000           427,041.000
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        199,000.000           523,370.000
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        192,100.000           363,069.000
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル 小計                           798,206.000          1,946,018.900
                                                  (154,183,077)
     投資信託受益証券 合計                                   2,330,342          729,863,175
                                                  (729,863,175)
     投資証券        アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,741.000          724,133.080
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         8,646.000         1,330,360.020
                      EQUIT
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                        34,655.000         7,819,554.200
                      ANNALY    CAPITAL
                                        108,247.000           938,501.490
                      MANAGEMENT
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        11,347.000         2,474,553.760
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,027.000         1,534,284.390
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST           8,062.000          908,668.020
                      CROWN   CASTLE
                                        32,699.000         4,451,314.870
                      INTERNATIONAL       CORP
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        16,931.000         2,198,490.350
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        27,278.000          909,721.300
                      EQUINIX    INC
                                         6,638.000         3,767,065.000
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                         6,813.000          922,820.850
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        30,415.000         2,663,745.700
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,075.000         1,662,164.000
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,754.000         1,239,290.960
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                         6,000.000          815,940.000
                      TRUST
                      HCP  INC
                                        40,162.000         1,471,937.300
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          898,941.960
                      INC
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        36,281.000         1,097,137.440
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                        23,977.000          779,252.500
                      KIMCO   REALTY
                                        32,980.000          684,994.600
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        11,649.000          592,351.650
                      MID  AMERICA
                                         8,834.000         1,171,565.080
                      NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          778,402.470
                      PROPERTIES      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        49,995.000         4,312,568.700
                      PUBLIC    STORAGE
                                        12,188.000         2,990,082.040
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        26,099.000         2,034,939.030
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        12,096.000          827,850.240
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         8,778.000         2,114,269.080
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        23,931.000         3,557,343.150
                      SL  GREEN
                                         7,097.000          570,953.650
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                         6,979.000         1,064,925.610
                      THE  MACERICH     COMPANY
                                         9,014.000          249,056.820
                      UDR  INC
                                        22,345.000         1,083,955.950
                      VENTAS    INC
                                        27,669.000         2,010,152.850
                      VEREIT    INC
                                        69,822.000          677,273.400
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,472.000          775,633.680
                      WELLTOWER     INC
                                        31,541.000         2,895,148.390
                      WEYERHAEUSER       CO
                                        57,621.000         1,565,562.570
                      WP  CAREY   INC
                                        13,039.000         1,179,768.720
             アメリカ・ドル 小計                           983,662.000         69,744,674.870
                                                 (7,561,717,649)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          412,490.650
             ド
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          498,007.870
                      PLC
                      SEGRO   PLC
                                        87,247.000          705,828.230
                                259/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             イギリス・ポンド 小計                           212,909.000          1,616,326.750
                                                  (220,838,724)
             カナダ・ドル         H & R REAL   ESTATE
                                        10,748.000          247,096.520
                      INVESTMENT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          356,606.160
                      INVEST    TRUST
                      SMARTCENTRES       REIT
                                         3,067.000          99,156.110
             カナダ・ドル 小計                           27,282.000          702,858.790
                                                  (57,606,306)
             ユーロ         COVIVIO                   4,265.000          421,595.250
                      GECINA    SA
                                         3,670.000          556,372.000
                      ICADE                   2,234.000          189,331.500
                      KLEPIERRE                   17,042.000          538,697.620
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        10,898.000         1,455,972.800
                      WESTFIELD
             ユーロ 小計                           38,109.000         3,161,969.170
                                                  (377,950,175)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        173,000.000         14,307,100.000
             香港・ドル 小計                           173,000.000         14,307,100.000
                                                  (197,724,122)
     投資証券 合計                                   1,434,962         8,415,836,976
                                                 (8,415,836,976)
     合計                                            9,145,700,151
                                                 (9,145,700,151)
     (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                260/433











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)
     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                        組入       組入
                                                     有価証券の
                                 組入株式
                                                     合計金額に
                                     投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率
                                       時価比率       時価比率       対する比率
                                 (%)
                                                      (%)
                                        (%)       (%)
     アメリカ・ドル             株式          610銘柄      65.23          -    -         68.98
                   投資証券          40銘柄       -         -   2.29
     イギリス・ポンド             株式          94銘柄      5.75          -    -         5.95
                   投資証券           3銘柄      -         -   0.07
     イスラエル・シュケル             株式           8銘柄     0.12          -    -         0.12
     オーストラリア・ドル             株式          61銘柄      2.33          -    -         2.56
                   投資信託受益証券           7銘柄      -        0.17      -
     カナダ・ドル             株式          87銘柄      3.66          -    -         3.75
                   投資証券           3銘柄      -         -   0.02
     シンガポール・ドル             株式          21銘柄      0.42          -    -         0.47
                   投資信託受益証券           4銘柄      -        0.05      -
     スイス・フラン             株式          39銘柄      3.33          -    -         3.40
     スウェーデン・クローナ             株式          32銘柄      0.92          -    -         0.94
     デンマーク・クローネ             株式          17銘柄
                                  0.63          -    -         0.65
     ニュージーランド・ドル             株式           7銘柄     0.09          -    -         0.09
     ノルウェー・クローネ             株式          10銘柄      0.23          -    -         0.23
     ユーロ             株式          240銘柄      11.29          -    -         11.65
                   投資証券           5銘柄      -         -   0.11
     香港・ドル             株式          39銘柄      1.12          -    -         1.20
                   投資証券           1銘柄      -         -   0.06
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             1,748,898,289
         コール・ローン                                             3,281,224,738
         国債証券                                            147,596,557,211
         派生商品評価勘定                                               7,582,422
         未収入金                                               9,706,123
         未収利息                                             1,180,002,158
                                                       17,167,095
         前払費用
         流動資産合計                                            153,841,138,036
       資産合計                                             153,841,138,036
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定
                                                         25,591
         未払金                                             1,925,345,338
         未払解約金                                              975,293,000
         流動負債合計                                             2,900,663,929
       負債合計                                              2,900,663,929
      純資産の部
       元本等
         元本                                            80,233,922,435
         剰余金
                                                     70,706,551,672
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            150,940,474,107
       純資産合計                                             150,940,474,107
      負債純資産合計                                               153,841,138,036
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          112,458,205,288円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          18,594,577,183円
         同期中一部解約元本額                                          50,818,860,036円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM外国債券パッシブ・ファンド                                           8,734,932,395円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             7,244,109円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             25,014,704円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             31,476,734円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             75,641,575円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             82,021,705円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             39,702,394円
         たわらノーロード 先進国債券                                           5,265,551,247円
         たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                                            117,265,520円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            324,168,419円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             7,140,860円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             36,582,068円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             7,879,116円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              882,203円
                                                      68,110,795円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                             83,961,246円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             18,048,156円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             9,461,057円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,429,662円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,129,412円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                              742,458円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                              866,674円
         DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                                           5,672,241,021円
         One DC 先進国債券インデックスファンド                                              536,470円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            559,025,083円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           1,741,445,044円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,800,873,809円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            367,533,477円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            794,341,497円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            609,925,592円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             22,216,790円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            613,149,635円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             10,065,174円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            125,271,635円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                             79,598,230円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            130,726,036円
         クルーズコントロール                                           1,969,179,127円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            101,282,985円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            163,427,600円
         クルーズコントロール<DC年金>                                             1,705,490円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             6,472,236円
                                                      17,468,446円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             26,615,064円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            103,834,337円
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                               82,102円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         DIAMパッシブ資産分散ファンド                                           1,229,039,982円
         DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                                           6,740,373,716円
         資家向け)
                                                    3,723,678,221円
         DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
         外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,325,638,135円
         先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           6,077,260,061円
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             87,767,057円
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            640,376,556円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            473,203,213円
         定)
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             42,382,346円
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             74,024,494円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             21,591,855円
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             6,102,284円
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             61,424,328円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             80,590,450円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           2,900,105,199円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           1,974,963,755円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           3,433,437,917円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            611,660,521円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            237,456,705円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,682,031,152円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            802,412,633円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             6,642,541円
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             95,918,546円
                                                     494,271,753円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            666,181,739円
         DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)                                             5,112,796円
         DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)                                              403,654円
         DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)                                              260,969円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                          14,694,204,228円
         DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             83,602,603円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                            104,003,990円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              365,068円
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              164,579円
         計                                          80,233,922,435円
     2.    受益権の総数                                          80,233,922,435口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                265/433










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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                8,079,306,182
     合計                                                8,079,306,182
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月22日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
                                266/433







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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連
                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                      うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    271,490,000             -     271,504,642          △14,642
           アメリカ・ドル                  169,550,000             -     169,539,051           10,949
           ユーロ                  101,940,000             -     101,965,591          △25,591
        買建                   2,113,830,000              -    2,121,401,473          7,571,473
           アメリカ・ドル                 1,239,950,000              -    1,243,620,866          3,670,866
           イギリス・ポンド                   5,090,000            -      5,172,537          82,537
           ユーロ                  868,790,000             -     872,608,070         3,818,070
     合計                      2,385,320,000              -    2,392,906,115          7,556,831
     (注)時価の算定方法
     為替予約取引
     1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
     価しております。
     ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
     す。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
     該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
     る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
     価しております。
     3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.8813円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (18,813円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
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     (2)株式以外の有価証券
                                                   令和1年10月15日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.125   02/28/21
                                       3,680,000.000           3,650,675.000
                      US  T N/B  1.25   08/31/24
                                       2,440,000.000           2,403,590.610
                      US  T N/B  1.375   01/31/21
                                       2,750,000.000           2,739,042.950
                      US  T N/B  1.375   04/30/21
                                      11,210,000.000           11,154,825.720
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                       3,460,000.000           3,432,698.420
                      US  T N/B  1.375   08/31/26
                                       1,100,000.000           1,079,203.120
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       5,100,000.000           5,059,757.780
                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                       5,360,000.000           5,304,306.220
                      US  T N/B  1.5  09/15/22
                                        750,000.000           748,447.260
                      US  T N/B  1.5  09/30/21
                                       5,120,000.000           5,108,599.960
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                       5,500,000.000           5,490,117.160
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                       4,290,000.000           4,278,939.820
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       5,300,000.000           5,307,453.120
                      US  T N/B  1.625   08/15/22
                                       5,800,000.000           5,807,929.640
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                       2,090,000.000           2,065,997.630
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                       6,090,000.000           6,098,564.060
                      US  T N/B  1.625   11/30/20
                                       8,510,000.000           8,506,675.730
                      US  T N/B  1.75   01/31/23
                                       5,710,000.000           5,740,334.370
                      US  T N/B  1.75   03/31/22
                                       6,990,000.000           7,014,028.120
                      US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       5,400,000.000           5,422,359.340
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                       7,000,000.000           7,038,281.250
                      US  T N/B  1.75   06/15/22
                                        830,000.000           833,598.820
                      US  T N/B  1.75   07/31/24
                                       5,280,000.000           5,320,012.470
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       6,510,000.000           6,542,041.370
                      US  T N/B  1.75   12/31/20
                                       9,000,000.000           9,009,843.750
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                       1,680,000.000           1,689,712.500
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                       2,370,000.000           2,402,217.180
                      US  T N/B  1.875   08/31/22
                                       6,270,000.000           6,320,943.750
                      US  T N/B  1.875   08/31/24         3,120,000.000           3,162,656.230
                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                       8,470,000.000           8,545,435.930
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
                                       4,370,000.000           4,429,063.250
                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       5,300,000.000           5,406,000.000
                      US  T N/B  2.0  05/31/21          12,000,000.000           12,057,656.160
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                       4,770,000.000           4,859,064.810
                      US  T N/B  2.0  08/15/25          5,180,000.000           5,284,004.660
                      US  T N/B  2.0  11/15/21
                                      10,400,000.000           10,479,625.000
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       4,140,000.000           4,233,150.000
                      US  T N/B  2.0  11/30/22
                                       6,590,000.000           6,671,345.310
                      US  T N/B  2.125   01/31/21
                                       5,000,000.000           5,026,953.100
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       1,300,000.000           1,329,250.000
                      US  T N/B  2.125   03/31/24
                                       4,080,000.000           4,173,712.500
                      US  T N/B  2.125   05/15/25
                                       6,250,000.000           6,415,039.060
                      US  T N/B  2.125   05/31/26
                                       2,050,000.000           2,109,257.810
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       7,410,000.000           7,515,939.800
                      US  T N/B  2.125   08/15/21
                                      11,000,000.000           11,092,812.500
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                      10,000,000.000           10,091,406.200
                                268/433

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                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       4,420,000.000           4,531,190.620
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                      10,330,000.000           10,450,247.600
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                       8,000,000.000           8,135,624.960
                      US  T N/B  2.25   01/31/24
                                        350,000.000           359,542.960
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                       4,670,000.000           4,856,435.130
                      US  T N/B  2.25   03/31/21
                                       9,760,000.000           9,837,393.670
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       3,090,000.000           3,201,288.260
                      US  T N/B  2.25   04/30/21
                                       8,170,000.000           8,239,891.730
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                       3,300,000.000           3,395,132.790
                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                       5,000,000.000           5,207,421.850
                      US  T N/B  2.25   08/15/46
                                       2,720,000.000           2,738,700.000
                      US  T N/B  2.25   08/15/49
                                       2,100,000.000           2,117,062.500
                      US  T N/B  2.25   11/15/24
                                       6,650,000.000           6,860,929.680
                      US  T N/B  2.25   11/15/25
                                       6,230,000.000           6,444,642.930
                      US  T N/B  2.25   11/15/27
                                       5,050,000.000           5,260,285.130
                      US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       4,830,000.000           4,960,938.250
                      US  T N/B  2.375   04/30/26
                                       1,760,000.000           1,837,412.490
                      US  T N/B  2.375   05/15/27
                                       5,110,000.000           5,366,298.430
                      US  T N/B  2.375   05/15/29
                                       5,430,000.000           5,729,074.170
                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                       7,160,000.000           7,418,990.580
                      US  T N/B  2.375   12/31/20
                                       8,300,000.000           8,372,300.710
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
                                       3,850,000.000           3,924,142.560
                      US  T N/B  2.5  01/31/21
                                       9,810,000.000           9,909,249.530
                      US  T N/B  2.5  01/31/24
                                       3,890,000.000           4,035,267.180
                      US  T N/B  2.5  02/15/22
                                       1,070,000.000           1,091,441.790
                      US  T N/B  2.5  02/15/45
                                       2,840,000.000           3,005,740.610
                      US  T N/B  2.5  02/15/46
                                       2,970,000.000           3,142,167.180
                      US  T N/B  2.5  02/28/26
                                       2,550,000.000           2,678,496.080
                      US  T N/B  2.5  03/31/23
                                       1,020,000.000           1,051,635.930
                      US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       7,450,000.000           7,748,000.000
                      US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       2,790,000.000           2,953,912.500
                      US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       6,240,000.000           6,449,625.000
                      US  T N/B  2.625   01/31/26         2,180,000.000           2,306,201.550
                      US  T N/B  2.625   02/15/29
                                       5,580,000.000           6,003,295.270
                      US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       2,150,000.000           2,263,378.890
                      US  T N/B  2.625   06/30/23
                                       1,820,000.000           1,886,828.120
                      US  T N/B  2.625   12/15/21         3,770,000.000           3,852,026.940
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
                                       3,060,000.000           3,187,898.420
                      US  T N/B  2.625   12/31/25
                                       2,290,000.000           2,421,317.180
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       6,430,000.000           6,741,955.430
                      US  T N/B  2.75   02/15/28
                                       5,340,000.000           5,771,789.020
                      US  T N/B  2.75   02/28/25
                                       3,510,000.000           3,715,389.820
                      US  T N/B  2.75   04/30/23
                                       2,490,000.000           2,588,627.330
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       3,270,000.000           3,402,077.320
                      US  T N/B  2.75   06/30/25
                                        790,000.000           838,078.900
                      US  T N/B  2.75   07/31/23
                                       3,270,000.000           3,408,208.570
                      US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       1,800,000.000           1,989,562.500
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                       3,040,000.000           3,377,487.480
                      US  T N/B  2.75   08/31/23
                                       2,170,000.000           2,263,920.310
                                269/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       1,640,000.000           1,742,243.750
                      US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       6,910,000.000           7,225,268.750
                      US  T N/B  2.75   11/15/42
                                       2,110,000.000           2,330,066.390
                      US  T N/B  2.75   11/15/47
                                       2,640,000.000           2,934,731.220
                      US  T N/B  2.875   05/15/28
                                       4,990,000.000           5,447,286.690
                      US  T N/B  2.875   05/15/43
                                       2,250,000.000           2,538,105.450
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                       3,790,000.000           4,334,516.370
                      US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       2,530,000.000           2,699,786.700
                      US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       3,390,000.000           3,623,327.320
                      US  T N/B  2.875   08/15/28
                                       5,730,000.000           6,265,396.870
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       3,470,000.000           3,931,130.450
                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                        840,000.000           881,146.870
                      US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       6,010,000.000           6,310,500.000
                      US  T N/B  2.875   11/15/21
                                       4,880,000.000           5,003,334.330
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       3,260,000.000           3,706,976.540
                      US  T N/B  2.875   11/30/23
                                       5,640,000.000           5,927,728.090
                      US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       3,480,000.000           3,729,037.500
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                       2,540,000.000           2,960,290.610
                      US  T N/B  3.0  02/15/48
                                       3,520,000.000           4,102,174.980
                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                       4,110,000.000           4,808,378.870
                      US  T N/B  3.0  05/15/42
                                        980,000.000          1,128,607.800
                      US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       3,460,000.000           4,008,193.750
                      US  T N/B  3.0  05/15/47
                                       2,350,000.000           2,734,996.080
                      US  T N/B  3.0  08/15/48
                                       3,620,000.000           4,228,046.850
                      US  T N/B  3.0  09/30/25
                                       1,410,000.000           1,518,503.890
                      US  T N/B  3.0  10/31/25
                                       1,920,000.000           2,069,400.000
                      US  T N/B  3.0  11/15/44
                                       3,470,000.000           4,008,663.250
                      US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       2,950,000.000           3,420,617.180
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       1,380,000.000           1,620,206.250
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       1,440,000.000           1,690,762.490
                      US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       8,000,000.000           8,178,750.000
                      US  T N/B  3.125   05/15/48
                                       3,370,000.000           4,024,253.880
                      US  T N/B  3.125   08/15/44         3,180,000.000           3,748,921.870
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       5,830,000.000           6,506,826.550
                      US  T N/B  3.125   11/15/41
                                        760,000.000           892,168.750
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                       3,340,000.000           4,093,326.540
                      US  T N/B  3.375   11/15/48         3,720,000.000           4,654,359.350
                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                        900,000.000          1,111,921.870
                      US  T N/B  3.625   02/15/21
                                       5,500,000.000           5,638,144.490
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       2,790,000.000           3,550,492.950
                      US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       2,720,000.000           3,452,062.480
                      US  T N/B  3.75   08/15/41
                                        410,000.000           526,433.590
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                       3,150,000.000           4,076,789.060
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       1,430,000.000           1,862,686.700
                      US  T N/B  4.25   05/15/39
                                        810,000.000          1,100,207.810
                      US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       1,470,000.000           2,008,846.870
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                        550,000.000           753,027.340
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       1,430,000.000           1,983,342.960
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       1,040,000.000           1,448,768.740
                                270/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       1,080,000.000           1,494,196.860
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       1,230,000.000           1,676,451.560
                      US  T N/B  4.5  05/15/38
                                        700,000.000           973,765.620
                      US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       1,030,000.000           1,444,816.400
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       1,820,000.000           2,596,912.500
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       1,440,000.000           2,098,800.000
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        500,000.000           728,359.370
                      US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        490,000.000           638,225.000
                      US  T N/B  5.25   11/15/28
                                        850,000.000          1,100,484.370
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       1,000,000.000           1,367,343.750
                      US  T N/B  5.5  08/15/28
                                        650,000.000           850,687.500
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        840,000.000          1,059,975.000
                      US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       1,400,000.000           1,867,796.860
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        710,000.000          1,016,520.310
                      US  T N/B  6.25   08/15/23
                                       1,000,000.000           1,173,515.620
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       6,000,000.000           6,778,359.350
             アメリカ・ドル 小計                         624,740,000.000           659,188,062.450
                                     (67,734,310,800)           (71,469,169,733)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                       2,350,000.000           2,349,765.000
             ド
                      UK  TREASURY     0.75
                                       1,560,000.000           1,578,030.940
                      07/22/23
                      UK  TREASURY     0.875
                                        150,000.000           153,496.500
                      10/22/29
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                        820,000.000           838,277.800
                      UK  TREASURY     1.25
                                       1,090,000.000           1,148,020.700
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       1,040,000.000           1,109,804.800
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       1,720,000.000           1,850,204.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                       2,150,000.000           2,352,559.210
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                        510,000.000           592,390.500
                      10/22/54
                      UK  TREASURY     1.625
                                        750,000.000           947,314.190
                      10/22/71
                      UK  TREASURY     1.75
                                        790,000.000           901,706.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,300,000.000           1,564,290.000
                      07/22/57
                      UK  TREASURY     1.75
                                       2,080,000.000           2,154,152.000
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,540,000.000           1,707,706.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                        950,000.000          1,038,939.000
                      UK  TREASURY     2.25
                                       1,810,000.000           1,936,532.750
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       1,280,000.000           1,978,969.600
                      UK  TREASURY     2.75
                                       1,380,000.000           1,534,841.520
                      09/07/24
                                271/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      UK  TREASURY     3.25
                                       1,540,000.000           2,214,674.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       1,680,000.000           2,533,104.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68         1,090,000.000           2,089,530.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                       1,340,000.000           2,297,028.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     3.75
                                        720,000.000           764,137.440
                      09/07/21
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       1,200,000.000           2,342,400.000
                      UK  TREASURY     4.0  03/07/22
                                       1,040,000.000           1,126,673.600
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,480,000.000           2,208,604.000
                      03/07/36
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,340,000.000           1,891,142.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                        920,000.000          1,440,536.000
                      09/07/39
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,160,000.000           1,503,510.800
                      12/07/27
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,340,000.000           2,130,064.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,330,000.000           2,280,019.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,140,000.000           2,031,822.000
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,170,000.000           2,262,663.000
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       1,070,000.000           1,602,325.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       1,450,000.000           2,439,770.000
                      UK  TREASURY     4.75
                                       1,120,000.000           1,604,064.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                       1,230,000.000           2,018,676.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       1,610,000.000           1,994,661.200
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                        980,000.000          1,450,929.200
             イギリス・ポンド 小計
                                      49,220,000.000           65,963,333.750
                                      (6,724,928,600)           (9,012,570,290)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                       1,770,000.000           1,819,512.020
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       1,950,000.000           2,150,070.000
                      AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                        890,000.000           932,285.410
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       1,200,000.000           1,373,103.710
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       1,980,000.000           2,157,435.720
                      AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                        660,000.000           798,193.370
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       2,240,000.000           2,543,811.200
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       2,390,000.000           2,745,938.630
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       1,560,000.000           1,816,776.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       1,010,000.000           1,317,296.830
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       1,920,000.000           2,173,088.060
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       2,820,000.000           3,384,348.550
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        830,000.000          1,085,299.860
                                272/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                        990,000.000          1,358,818.750
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       2,480,000.000           3,009,387.740
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       1,310,000.000           1,856,827.010
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       2,220,000.000           2,832,915.130
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       2,210,000.000           2,577,072.600
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       2,040,000.000           2,320,206.440
             オーストラリア・ドル 小計                         32,470,000.000           38,252,387.030
                                      (2,383,947,400)           (2,808,490,256)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                        430,000.000           629,133.000
                      CANADA    0.75   03/01/21
                                       2,300,000.000           2,269,893.000
                      CANADA    0.75   09/01/21
                                        600,000.000           590,208.000
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                        800,000.000           771,144.000
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                        800,000.000           786,696.000
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                       1,840,000.000           1,836,632.800
                      CANADA    1.5  06/01/26
                                       1,120,000.000           1,119,036.800
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                       1,160,000.000           1,166,809.200
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                       1,020,000.000           1,060,453.200
                      CANADA    2.0  09/01/23
                                        740,000.000           752,313.600
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                        250,000.000           272,525.000
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                        530,000.000           546,016.600
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                       1,500,000.000           1,559,145.000
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                        610,000.000           650,168.500
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                       1,600,000.000           1,668,800.000
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                       2,240,000.000           2,306,348.800
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                       1,240,000.000           1,556,324.000
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                        460,000.000           624,574.200
                      CANADA    3.25   06/01/21
                                       4,700,000.000           4,817,876.000
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                       1,210,000.000           1,681,900.000
                      CANADA    4.0  06/01/41
                                       1,060,000.000           1,509,408.200
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                        870,000.000          1,318,015.200
                      CANADA    5.75   06/01/29           1,100,000.000           1,512,247.000
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                       1,040,000.000           1,566,208.800
             カナダ・ドル 小計                         29,220,000.000           32,571,876.900
                                      (2,394,871,200)           (2,669,591,031)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        210,000.000           216,216.000
             ドル
                      SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                        200,000.000           211,940.000
                      SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                        500,000.000           520,000.000
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                        530,000.000           612,356.700
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42          470,000.000           539,090.000
                      SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        200,000.000           221,238.000
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        460,000.000           512,670.000
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                        810,000.000           863,897.400
                      SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       1,600,000.000           1,671,200.000
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                        480,000.000           574,430.400
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                        900,000.000          1,014,300.000
             シンガポール・ドル 小計                          6,360,000.000           6,957,338.500
                                       (503,902,800)           (551,229,929)
                                273/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                       4,970,000.000           5,431,995.290
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       2,170,000.000           2,380,001.750
                      SWEDEN    1.0  11/12/26
                                       4,250,000.000           4,675,850.000
                      SWEDEN    2.5  05/12/25
                                       7,300,000.000           8,537,312.040
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                       3,270,000.000           5,293,476.000
                      SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      13,360,000.000           14,808,958.800
             スウェーデン・クローナ 小計                         35,320,000.000           41,127,593.880
                                       (389,932,800)           (454,048,636)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                       7,130,000.000           7,768,028.050
             ローネ
                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                       5,500,000.000           6,014,525.000
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                       7,750,000.000           8,914,205.000
                      DENMARK    4.5  11/15/39
                                       9,980,000.000          19,741,298.280
             デンマーク・クローネ 小計                         30,360,000.000           42,438,056.330
                                       (486,063,600)           (679,433,282)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.5  02/19/26
                                       6,000,000.000           6,126,000.000
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                       3,970,000.000           4,129,991.000
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                       3,800,000.000           3,917,678.400
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                       2,070,000.000           2,201,652.000
                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                       6,200,000.000           6,688,252.480
             ノルウェー・クローネ 小計                         22,040,000.000           23,063,573.880
                                       (262,496,400)           (274,687,165)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                       4,000,000.000           4,068,574.000
             ロチ
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                       1,350,000.000           1,387,136.470
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                       2,290,000.000           2,367,832.740
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                       3,130,000.000           3,257,815.740
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                       3,000,000.000           3,126,660.000
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                       1,900,000.000           2,021,136.400
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                       3,300,000.000           3,558,060.000
                      POLAND    4.0  10/25/23
                                       3,100,000.000           3,380,860.000
                      POLAND    5.75   04/25/29
                                       1,440,000.000           1,934,388.000
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                       3,200,000.000           3,579,056.000
             ポーランド・ズロチ 小計                         26,710,000.000           28,681,519.350
                                       (743,072,200)           (797,919,868)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                       3,000,000.000           3,027,006.000
             ンギット
                      MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                       1,220,000.000           1,232,238.300
                      MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                       2,570,000.000           2,575,640.370
                      MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                       2,000,000.000           2,032,221.000
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       1,210,000.000           1,228,285.270
                      MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                        800,000.000           822,459.120
                      MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                       1,850,000.000           1,933,555.060
                      MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                       4,000,000.000           4,072,002.400
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                       2,430,000.000           2,524,274.520
                      MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                       3,070,000.000           3,245,549.350
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       1,800,000.000           1,940,738.580
                      MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       2,000,000.000           2,304,614.400
                                274/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                       1,600,000.000           1,809,086.870
             マレーシア・リンギット 小計                         27,550,000.000           28,747,671.240
                                       (713,269,500)           (744,277,208)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                       8,085,000.000          10,486,460.860
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      27,596,000.000           31,635,632.180
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,140,798.700
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   6.5
                                      26,000,000.000           25,909,602.160
                      06/09/22
                      MEXICAN    BONDS   7.25
                                      10,880,000.000           11,013,268.030
                      12/09/21
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           18,915,508.420
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           10,736,708.000
                      05/29/31
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      18,497,000.000           19,820,186.590
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                       7,000,000.000           7,537,807.200
                      11/23/34
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       5,000,000.000           5,519,709.500
                      11/07/47
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,681,717.400
                      12/07/23
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      19,301,000.000           21,685,177.250
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,125,000.000           12,776,870.030
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ 小計                         190,414,000.000           204,859,446.320
                                      (1,072,030,820)           (1,153,358,683)
             ユーロ         AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                        340,000.000           363,082.600
                      AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                        520,000.000           554,075.080
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28           820,000.000           892,715.140
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                        580,000.000           627,232.060
                      AUSTRIA    07/15/23              350,000.000           357,875.000
                      AUSTRIA    09/20/22
                                        470,000.000           479,096.380
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                        640,000.000           705,465.600
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        370,000.000           477,137.200
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86            290,000.000           398,518.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                        950,000.000          1,054,706.430
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                        950,000.000          1,040,862.750
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                        300,000.000           530,676.300
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                        670,000.000           900,618.690
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                        540,000.000           907,744.320
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                        740,000.000           833,725.440
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                       1,420,000.000           1,533,032.000
                      AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                        860,000.000           953,740.000
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        430,000.000           959,032.260
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       1,010,000.000           1,709,021.000
                                275/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                        790,000.000          1,062,642.430
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        670,000.000          1,017,683.100
                      BELGIUM    0.2  10/22/23
                                        660,000.000           680,658.000
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                        830,000.000           871,916.660
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                        900,000.000           964,962.900
                      BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       1,100,000.000           1,194,402.000
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       1,140,000.000           1,241,460.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                        500,000.000           552,198.000
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       1,130,000.000           1,236,192.880
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                        810,000.000           908,034.300
                      BELGIUM    1.25   04/22/33
                                        510,000.000           592,209.960
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        440,000.000           527,855.680
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                        900,000.000          1,135,558.800
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                        390,000.000           501,735.000
                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                        590,000.000           758,323.460
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                        410,000.000           601,593.000
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       1,040,000.000           1,151,014.800
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                        380,000.000           558,699.940
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       1,360,000.000           1,562,161.280
                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                        570,000.000           810,822.720
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                        680,000.000          1,211,726.680
                      BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       1,080,000.000           1,204,486.200
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                        790,000.000          1,187,309.170
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       1,140,000.000           2,036,049.120
                      BELGIUM    4.25   09/28/21
                                       1,240,000.000           1,359,531.530
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       1,190,000.000           1,364,108.900
                      BELGIUM    4.5  03/28/26
                                        790,000.000          1,043,630.760
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       1,380,000.000           2,398,816.460
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       1,660,000.000           2,482,622.960
                      BUNDESOBL     04/05/24
                                        630,000.000           650,446.020
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                       1,340,000.000           1,364,816.800
                      BUNDESOBL     04/09/21
                                       2,200,000.000           2,223,364.000
                      BUNDESOBL     04/14/23            1,130,000.000           1,160,312.250
                      BUNDESOBL     10/07/22
                                       1,400,000.000           1,431,890.040
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                       1,280,000.000           1,318,758.400
                      DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                        240,000.000           235,040.160
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       2,090,000.000           2,226,393.400
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,670,000.000           1,788,860.580
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,780,000.000           1,904,795.800
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       2,200,000.000           2,343,594.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       1,260,000.000           1,355,041.800
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       1,770,000.000           1,930,450.500
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       1,880,000.000           2,045,169.280
                      DEUTSCHLAND      08/15/26
                                       1,960,000.000           2,048,282.320
                      DEUTSCHLAND      08/15/29
                                        430,000.000           449,899.540
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                       1,340,000.000           1,453,059.820
                                276/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                       1,880,000.000           2,068,507.600
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                       1,280,000.000           1,724,546.560
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23         1,660,000.000           1,786,827.320
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                       1,650,000.000           1,785,125.100
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       2,000,000.000           2,207,082.000
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       1,650,000.000           1,759,494.000
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,500,000.000           1,663,569.000
                      02/15/24
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,540,000.000           1,646,315.440
                      07/04/22
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                       2,220,000.000           2,357,706.600
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                       1,500,000.000           1,660,455.000
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                       1,070,000.000           1,130,497.800
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  01/04/21
                                       2,200,000.000           2,288,770.000
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       2,070,000.000           3,371,160.600
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       2,100,000.000           3,503,730.300
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       3,150,000.000           3,365,617.500
                      07/04/21
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                        900,000.000          1,590,705.000
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       1,760,000.000           3,071,794.880
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                        990,000.000          1,867,456.800
                      07/04/39
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        600,000.000           883,368.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,280,000.000           2,258,508.800
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,270,000.000           2,580,919.400
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       1,240,000.000           2,090,268.000
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                       1,210,000.000           1,841,970.900
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        840,000.000          1,091,605.200
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        710,000.000          1,212,807.800
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                        710,000.000          1,108,302.900
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        500,000.000           530,348.000
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                        300,000.000           320,061.300
                      FINLAND    0.5  09/15/28
                                        450,000.000           481,646.700
                      FINLAND    0.5  09/15/29
                                        270,000.000           289,330.650
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        450,000.000           495,820.350
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        300,000.000           324,174.900
                      FINLAND    04/15/22
                                        320,000.000           325,215.680
                      FINLAND    09/15/23
                                        230,000.000           235,448.930
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        370,000.000           430,335.160
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        80,000.000          102,586.400
                      FINLAND    1.5  04/15/23
                                        170,000.000           182,801.000
                                277/433

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      FINLAND    1.625   09/15/22
                                        400,000.000           426,771.200
                      FINLAND    2.0  04/15/24
                                        480,000.000           536,400.480
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        370,000.000           569,844.770
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                        380,000.000           482,173.260
                      FINLAND    3.5  04/15/21
                                        700,000.000           743,838.900
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                        430,000.000           543,206.140
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       1,280,000.000           1,698,705.920
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       2,530,000.000           2,645,309.810
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       3,240,000.000           3,423,371.040
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                       2,070,000.000           2,197,236.690
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                       1,970,000.000           2,101,276.860
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       2,610,000.000           2,843,756.820
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       2,140,000.000           2,333,199.200
                      FRANCE    OAT  02/25/21
                                       1,370,000.000           1,381,968.590
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                       1,900,000.000           1,942,212.300
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                       2,720,000.000           2,789,498.720
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                        470,000.000           482,207.780
                      FRANCE    OAT  05/25/21
                                       2,510,000.000           2,535,953.400
                      FRANCE    OAT  05/25/22
                                       3,000,000.000           3,052,319.400
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       2,730,000.000           3,012,975.420
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       1,720,000.000           1,874,763.880
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       1,740,000.000           2,025,923.760
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       1,990,000.000           2,320,141.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       3,470,000.000           4,101,231.170
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       1,430,000.000           1,761,554.080
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       1,930,000.000           2,098,900.090
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                        790,000.000          1,070,075.540
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       1,530,000.000           1,940,621.400
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       3,090,000.000           3,453,350.010
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       2,010,000.000           2,751,195.540
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       1,980,000.000           2,240,532.360
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                       3,400,000.000           3,702,147.800
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30         3,140,000.000           4,022,449.900
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                       3,240,000.000           4,055,994.000
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                       4,200,000.000           4,593,666.000
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       1,890,000.000           3,138,530.220
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21         2,980,000.000           3,218,781.440
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       2,950,000.000           3,718,917.500
                      FRANCE    OAT  3.75   04/25/21
                                       4,000,000.000           4,270,104.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                       1,110,000.000           2,252,190.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                        920,000.000          1,957,528.160
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       2,070,000.000           3,502,566.680
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                       3,910,000.000           4,688,410.620
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       2,670,000.000           4,962,457.990
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       2,260,000.000           3,864,667.800
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       2,540,000.000           3,942,354.320
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       2,340,000.000           4,102,159.220
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       2,580,000.000           3,598,024.140
                      IRISH   0.8  03/15/22
                                        370,000.000           382,119.450
                                278/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      IRISH   0.9  05/15/28
                                        580,000.000           628,366.200
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                        840,000.000           907,074.000
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                        340,000.000           375,156.680
                      IRISH   1.3  05/15/33
                                        340,000.000           383,404.060
                      IRISH   1.35   03/18/31
                                        210,000.000           237,223.350
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        320,000.000           371,630.270
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                        380,000.000           453,879.600
                      IRISH   10/18/22
                                        220,000.000           223,468.380
                      IRISH   2.0  02/18/45
                                        610,000.000           790,575.860
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                       1,010,000.000           1,254,147.300
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                        740,000.000           866,105.100
                      IRISH   3.9  03/20/23
                                        240,000.000           276,524.400
                      IRISH   5.4  03/13/25
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                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                       1,700,000.000           1,717,916.300
                      ITALY   BTPS   0.45   06/01/21
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                      ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       1,590,000.000           1,625,191.470
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
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                      ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
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                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       1,070,000.000           1,102,528.000
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                        770,000.000           794,255.000
                      ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
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                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       1,660,000.000           1,718,598.000
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
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                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
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                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
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                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       2,010,000.000           2,129,962.220
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       1,500,000.000           1,604,100.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                       1,880,000.000           1,986,013.200
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       1,610,000.000           1,727,852.000
                      ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       2,090,000.000           2,304,300.240
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                        970,000.000          1,059,049.880
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       1,600,000.000           1,763,252.800
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26          130,000.000           142,893.400
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                       1,680,000.000           1,763,832.000
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                        520,000.000           578,500.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       1,020,000.000           1,134,954.000
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/33         1,100,000.000           1,259,480.530
                      ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                        550,000.000           615,635.620
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                        970,000.000          1,076,153.890
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                        800,000.000           940,720.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                        660,000.000           762,234.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       1,400,000.000           1,643,628.000
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       1,170,000.000           1,406,691.000
                      ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                        780,000.000           932,654.580
                      ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                        520,000.000           637,486.720
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       1,250,000.000           1,602,663.750
                      ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                       1,100,000.000           1,384,830.700
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       1,280,000.000           1,696,701.690
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       2,190,000.000           2,727,754.500
                                279/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      ITALY   BTPS   3.75   03/01/21
                                       3,300,000.000           3,483,262.200
                      ITALY   BTPS   3.75   05/01/21
                                       2,300,000.000           2,442,370.000
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21
                                       3,200,000.000           3,425,376.000
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       1,900,000.000           2,215,422.800
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                        740,000.000          1,042,269.280
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                       1,920,000.000           2,618,880.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       2,390,000.000           2,833,189.650
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                       1,630,000.000           2,035,870.000
                      ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       1,400,000.000           1,618,296.400
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       1,900,000.000           2,232,120.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                       2,470,000.000           2,697,734.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                       2,080,000.000           2,789,469.280
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       1,330,000.000           2,072,679.980
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                       1,700,000.000           1,906,890.000
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       2,400,000.000           2,988,765.600
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       1,990,000.000           2,941,618.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       1,690,000.000           2,621,866.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       1,670,000.000           2,593,677.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       2,480,000.000           3,500,520.000
                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       2,130,000.000           2,469,513.480
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       1,960,000.000           2,286,277.280
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       1,280,000.000           1,973,120.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       2,330,000.000           3,562,337.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       2,330,000.000           3,381,063.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       1,080,000.000           1,572,696.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                       1,510,000.000           2,047,862.000
                      NETHERLANDS      0.25
                                       1,020,000.000           1,068,450.000
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.25
                                        790,000.000           835,120.130
                      07/15/29
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                        430,000.000           470,940.300
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                        810,000.000           866,254.500
                      NETHERLANDS      0.75
                                       1,150,000.000           1,258,621.520
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                        750,000.000           826,554.000
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                        460,000.000           467,251.440
                      NETHERLANDS      01/15/24
                                       1,360,000.000           1,397,488.400
                      NETHERLANDS      1.75
                                       1,440,000.000           1,573,894.080
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       1,250,000.000           1,408,293.750
                      NETHERLANDS      2.25
                                        880,000.000           952,978.400
                      07/15/22
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       1,120,000.000           1,527,108.800
                      NETHERLANDS      2.75
                                       1,090,000.000           1,880,538.850
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.25
                                       1,860,000.000           1,989,381.600
                      07/15/21
                                280/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      NETHERLANDS      3.75
                                        300,000.000           344,190.000
                      01/15/23
                      NETHERLANDS      3.75
                                       1,150,000.000           2,112,230.300
                      01/15/42
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       1,160,000.000           1,984,064.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       1,100,000.000           1,648,900.000
                      SPAIN   0.05   01/31/21
                                        400,000.000           402,620.000
                      SPAIN   0.25   07/30/24
                                        340,000.000           348,024.000
                      SPAIN   0.35   07/30/23
                                       1,460,000.000           1,496,817.980
                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                       2,200,000.000           2,247,806.000
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                       1,340,000.000           1,374,703.320
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                        440,000.000           457,063.200
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                       1,700,000.000           1,737,357.500
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                       1,670,000.000           1,825,552.150
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                       1,560,000.000           1,734,225.160
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                       1,540,000.000           1,708,630.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                       1,370,000.000           1,534,369.860
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                       1,700,000.000           1,889,128.730
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                       1,210,000.000           1,343,947.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                       1,660,000.000           1,823,475.140
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                        490,000.000           580,260.450
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                       1,530,000.000           1,732,392.220
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                       2,020,000.000           2,381,899.160
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                       1,860,000.000           2,115,058.080
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                       1,520,000.000           1,897,416.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                        860,000.000          1,202,868.240
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                       1,990,000.000           2,290,943.510
                      SPAIN   2.9  10/31/46
                                       1,270,000.000           1,821,682.920
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                        720,000.000          1,208,745.270
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                       1,720,000.000           2,038,552.080
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                       1,530,000.000           2,421,338.220
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                       1,430,000.000           1,703,544.700
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                       1,910,000.000           2,440,936.070
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                       1,470,000.000           2,590,661.850
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                       1,130,000.000           1,377,992.060
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                       1,300,000.000           2,313,350.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                       1,510,000.000           2,191,312.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                       1,130,000.000           2,182,635.680
                      SPAIN   5.4  01/31/23
                                       1,460,000.000           1,738,722.760
                      SPAIN   5.5  04/30/21
                                       3,600,000.000           3,932,377.200
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                       1,840,000.000           3,081,132.610
                      SPAIN   5.85   01/31/22
                                       2,300,000.000           2,636,271.500
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                       1,700,000.000           2,387,225.000
                      SPAIN   6.0  01/31/29
                                       1,830,000.000           2,819,664.000
             ユーロ 小計                         382,620,000.000           470,014,431.460
                                     (45,734,568,600)           (56,180,824,992)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    10.5
                                      19,290,000.000           21,643,993.420
             ンド
                      12/21/26
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SOUTH   AFRICA    6.25
                                       7,460,000.000           5,466,528.350
                      03/31/36
                      SOUTH   AFRICA    6.5
                                       7,840,000.000           5,567,767.290
                      02/28/41
                      SOUTH   AFRICA    7.0
                                       7,030,000.000           5,982,530.000
                      02/28/31
                      SOUTH   AFRICA    7.75
                                       3,600,000.000           3,650,126.040
                      02/28/23
                      SOUTH   AFRICA    8.0
                                      13,110,000.000           12,298,694.720
                      01/31/30
                      SOUTH   AFRICA    8.25
                                       6,590,000.000           6,113,194.520
                      03/31/32
                      SOUTH   AFRICA    8.5
                                      10,910,000.000           9,849,238.260
                      01/31/37
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      10,000,000.000           8,990,286.100
                      01/31/44
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      16,040,000.000           14,419,624.740
                      02/28/48
                      SOUTH   AFRICA    8.875
                                       8,410,000.000           7,987,694.030
                      02/28/35
                      SOUTH   AFRICA    9.0
                                       8,000,000.000           7,450,560.000
                      01/31/40
             南アフリカ・ランド 小計                         118,280,000.000           109,420,237.470
                                       (865,809,600)           (800,956,138)
     国債証券 合計                                130,009,204,320           147,596,557,211
                                     (130,009,204,320)           (147,596,557,211)
     合計                                           147,596,557,211
                                                (147,596,557,211)
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          160銘柄       47.35                48.42
     イギリス・ポンド                   国債証券          39銘柄       5.97                6.11
     オーストラリア・ドル                   国債証券          19銘柄       1.86                1.90
     カナダ・ドル                   国債証券          24銘柄       1.77                1.81
     シンガポール・ドル                   国債証券          11銘柄       0.37                0.37
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           6銘柄       0.30                0.31
     デンマーク・クローネ                   国債証券           4銘柄       0.45                0.46
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.18                0.19
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          10銘柄       0.53                0.54
     マレーシア・リンギット                   国債証券          13銘柄       0.49                0.50
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.76                0.78
     ユーロ                   国債証券          282銘柄       37.22                38.06
     南アフリカ・ランド                   国債証券          12銘柄       0.53                0.54
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2 信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             4,709,207,099
         コール・ローン                                             3,666,915,619
         国債証券                                            454,493,752,289
         未収入金                                              30,897,935
         未収利息                                             3,053,280,504
                                                       492,478,604
         前払費用
         流動資産合計                                            466,446,532,050
       資産合計                                             466,446,532,050
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                             4,578,559,591
         未払解約金                                             1,257,962,000
         流動負債合計                                             5,836,521,591
       負債合計                                              5,836,521,591
      純資産の部
       元本等
         元本                                            324,187,486,528
         剰余金
                                                     136,422,523,931
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            460,610,010,459
       純資産合計                                             460,610,010,459
      負債純資産合計                                               466,446,532,050
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          184,831,343,228円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          368,320,450,839円
         同期中一部解約元本額                                          228,964,307,539円
         元本の内訳
         ファンド名
                                284/433

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>                                           3,959,786,902円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                            102,549,512円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                            274,604,682円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                            133,716,822円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             6,370,849円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            287,768,579円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            330,264,756円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            102,550,574円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             49,619,557円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             3,326,729円
                                                      7,265,369円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             8,725,399円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,365,510円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             2,102,871円
         投資のソムリエ                                          49,631,385,632円
         投資のソムリエ<DC年金>                                           5,210,134,566円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           3,631,638,821円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                          42,000,288,215円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                           3,731,953,953円
                                                    14,684,163,372円
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             21,149,115円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             16,706,392円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             26,432,514円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             42,500,272円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                          16,695,636,923円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           2,546,771,933円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             2,980,707円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             2,702,727円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             2,674,803円
         外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限                                          20,001,101,200円
         定)
         先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限                                          126,203,506,163円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            648,116,987円
         DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             85,824,583円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            574,610,610円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                           1,091,858,237円
         DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)                                             6,713,737円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                          24,063,504,093円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                            136,281,033円
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                           2,171,946,629円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                           2,392,050,786円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           3,166,832,839円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                            127,001,575円
         投資家限定)
         計                                          324,187,486,528円
     2.    受益権の総数                                          324,187,486,528口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                8,927,853,013
     合計                                                8,927,853,013
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年6月25日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連
                                     令和1年10月15日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)         評価損益(円)
             種類
                                    うち
                                    1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 460,731,467,705              -   465,310,027,296          △4,578,559,591
           アメリカ・ドル               222,199,741,062              -   223,072,247,200           △872,506,138
           イギリス・ポンド               29,062,468,536              -    29,819,012,396          △756,543,860
           オーストラリア・ドル                9,335,559,476             -    9,406,519,976          △70,960,500
           カナダ・ドル                8,615,498,509             -    8,654,385,195          △38,886,686
           シンガポール・ドル                1,587,833,154             -    1,610,701,224          △22,868,070
           スウェーデン・クローナ                1,179,576,209             -    1,183,761,660           △4,185,451
           デンマーク・クローネ                2,482,865,016             -    2,517,924,720          △35,059,704
           ノルウェー・クローネ                 724,557,948            -     725,556,336           △998,388
           ポーランド・ズロチ                2,616,308,482             -    2,701,296,642          △84,988,160
           マレーシア・リンギット                1,074,808,962             -    1,083,310,200           △8,501,238
           メキシコ・ペソ                3,570,232,388             -    3,677,374,233          △107,141,845
           ユーロ               175,803,239,958              -   178,308,266,754          △2,505,026,796
           南アフリカ・ランド                2,478,778,005             -    2,549,670,760          △70,892,755
     合計                    460,731,467,705              -   465,310,027,296          △4,578,559,591
     (注)時価の算定方法
     為替予約取引
     1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
     価しております。
     ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
     す。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
     該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
     る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
     価しております。
     3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4208円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (14,208円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.125   02/28/21
                                       1,740,000.000           1,726,134.370
                      US  T N/B  1.125   06/30/21
                                      10,000,000.000           9,908,593.700
                      US  T N/B  1.125   07/31/21
                                      13,900,000.000           13,772,945.240
                      US  T N/B  1.125   08/31/21
                                      11,000,000.000           10,892,578.070
                      US  T N/B  1.125   09/30/21
                                        430,000.000           425,733.590
                      US  T N/B  1.25   03/31/21
                                      12,310,000.000           12,231,139.060
                      US  T N/B  1.25   07/31/23
                                       8,400,000.000           8,293,687.500
                      US  T N/B  1.25   10/31/21
                                      10,500,000.000           10,421,250.000
                      US  T N/B  1.375   01/31/21
                                       6,760,000.000           6,733,065.590
                      US  T N/B  1.375   04/30/21
                                      10,000,000.000           9,950,781.200
                      US  T N/B  1.375   05/31/21
                                      12,350,000.000           12,286,320.310
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                        550,000.000           545,660.150
                      US  T N/B  1.375   08/31/23
                                       9,500,000.000           9,428,007.760
                      US  T N/B  1.375   09/30/20
                                      10,640,000.000           10,608,828.090
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       9,000,000.000           8,928,984.330
                      US  T N/B  1.375   10/31/20
                                      10,000,000.000           9,967,968.700
                      US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      19,660,000.000           19,615,457.710
                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      19,050,000.000           18,852,058.480
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      20,030,000.000           19,994,008.470
                      US  T N/B  1.625   04/30/23
                                       9,800,000.000           9,812,250.000
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      14,030,000.000           13,993,828.810
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       1,460,000.000           1,462,053.120
                      US  T N/B  1.625   06/30/21
                                       3,190,000.000           3,188,130.850
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                       8,070,000.000           7,977,321.050
                      US  T N/B  1.625   08/31/22
                                       3,280,000.000           3,283,331.230
                      US  T N/B  1.625   10/31/23
                                       1,780,000.000           1,782,642.170
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      18,500,000.000           18,526,015.620
                      US  T N/B  1.625   11/30/20
                                      10,000,000.000           9,996,093.700
                      US  T N/B  1.75   01/31/23
                                       8,180,000.000           8,223,456.250
                      US  T N/B  1.75   02/28/22
                                      10,500,000.000           10,536,093.750
                      US  T N/B  1.75   03/31/22
                                       5,290,000.000           5,308,184.370
                      US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       1,250,000.000           1,255,175.770
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      14,390,000.000           14,468,695.310
                      US  T N/B  1.75   05/31/22
                                       9,490,000.000           9,529,294.480
                      US  T N/B  1.75   06/15/22
                                      25,390,000.000           25,500,089.250
                      US  T N/B  1.75   06/30/22
                                       5,160,000.000           5,183,381.250
                      US  T N/B  1.75   06/30/24
                                       7,510,000.000           7,565,151.560
                      US  T N/B  1.75   07/15/22
                                       2,940,000.000           2,952,058.580
                      US  T N/B  1.75   07/31/21
                                      15,530,000.000           15,559,725.350
                      US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      11,200,000.000           11,284,874.940
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       5,360,000.000           5,386,381.220
                                289/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  1.75   10/31/20
                                        20,000.000           20,012.500
                      US  T N/B  1.75   11/30/21
                                       1,380,000.000           1,383,342.180
                      US  T N/B  1.75   12/31/20
                                      12,590,000.000           12,603,770.310
                      US  T N/B  1.875   01/31/22
                                       6,840,000.000           6,880,078.090
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                       2,440,000.000           2,454,106.250
                      US  T N/B  1.875   03/31/22
                                      13,300,000.000           13,388,320.240
                      US  T N/B  1.875   04/30/22
                                      10,390,000.000           10,463,054.680
                      US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       6,470,000.000           6,556,940.620
                      US  T N/B  1.875   07/31/22
                                      10,290,000.000           10,369,586.660
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      10,760,000.000           10,906,268.750
                      US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       7,320,000.000           7,420,078.080
                      US  T N/B  1.875   09/30/22
                                       8,860,000.000           8,937,525.000
                      US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      12,380,000.000           12,486,390.620
                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      10,000,000.000           10,089,062.500
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
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                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      21,670,000.000           22,103,400.000
                      US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      14,260,000.000           14,514,006.240
                      US  T N/B  2.0  05/31/21
                                      11,560,000.000           11,615,542.090
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      24,970,000.000           25,436,236.580
                      US  T N/B  2.0  06/30/24
                                       7,540,000.000           7,677,251.510
                      US  T N/B  2.0  07/31/22
                                      12,300,000.000           12,443,179.610
                      US  T N/B  2.0  08/15/25
                                       7,730,000.000           7,885,203.860
                      US  T N/B  2.0  08/31/21
                                       7,060,000.000           7,105,503.880
                      US  T N/B  2.0  10/31/22
                                       4,280,000.000           4,331,159.350
                      US  T N/B  2.0  11/15/21
                                       7,900,000.000           7,960,484.370
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       8,900,000.000           9,100,250.000
                      US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      12,020,000.000           12,168,371.870
                      US  T N/B  2.0  12/31/21
                                      14,720,000.000           14,839,600.000
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       3,330,000.000           3,404,925.000
                      US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      20,250,000.000           20,715,117.180
                      US  T N/B  2.125   05/15/22
                                      12,700,000.000           12,866,191.310
                      US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      12,390,000.000           12,717,173.420
                      US  T N/B  2.125   05/31/21         22,090,000.000           22,244,457.250
                      US  T N/B  2.125   05/31/26
                                       6,070,000.000           6,245,460.930
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       3,820,000.000           3,874,614.040
                      US  T N/B  2.125   07/31/24
                                       3,520,000.000           3,606,074.980
                      US  T N/B  2.125   08/15/21         9,590,000.000           9,670,915.620
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                       9,800,000.000           9,889,578.070
                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       2,720,000.000           2,788,425.000
                      US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      10,290,000.000           10,503,839.060
                      US  T N/B  2.125   11/30/24
                                       3,970,000.000           4,073,282.010
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                       7,000,000.000           7,081,484.340
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      13,500,000.000           13,728,867.120
                      US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       3,780,000.000           3,883,064.040
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      15,070,000.000           15,671,622.560
                      US  T N/B  2.25   03/31/21
                                      11,920,000.000           12,014,521.780
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       9,450,000.000           9,790,347.600
                      US  T N/B  2.25   04/15/22
                                      22,820,000.000           23,173,888.220
                      US  T N/B  2.25   04/30/21
                                       8,490,000.000           8,562,629.230
                                290/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      11,660,000.000           11,996,135.870
                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      12,780,000.000           13,310,170.230
                      US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      11,370,000.000           11,448,168.750
                      US  T N/B  2.25   08/15/49
                                       4,150,000.000           4,183,718.750
                      US  T N/B  2.25   10/31/24
                                       4,560,000.000           4,705,706.220
                      US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      12,600,000.000           12,999,656.240
                      US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      25,880,000.000           26,771,646.730
                      US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,870,000.000           13,405,914.770
                      US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       9,550,000.000           9,808,894.480
                      US  T N/B  2.25   12/31/24
                                       4,530,000.000           4,677,578.880
                      US  T N/B  2.375   01/31/23
                                       2,760,000.000           2,829,215.610
                      US  T N/B  2.375   02/29/24
                                       5,800,000.000           5,992,578.090
                      US  T N/B  2.375   03/15/22
                                      15,120,000.000           15,404,090.580
                      US  T N/B  2.375   04/30/26
                                       8,680,000.000           9,061,784.330
                      US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      19,970,000.000           20,971,620.310
                      US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      19,720,000.000           20,806,140.500
                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      12,610,000.000           13,066,127.260
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      14,320,000.000           14,595,771.830
                      US  T N/B  2.5  01/31/21
                                      17,950,000.000           18,131,603.380
                      US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      10,750,000.000           11,151,445.310
                      US  T N/B  2.5  01/31/25
                                       2,980,000.000           3,114,565.620
                      US  T N/B  2.5  02/15/22
                                       7,160,000.000           7,303,479.660
                      US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      10,160,000.000           10,752,931.190
                      US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      10,100,000.000           10,685,484.350
                      US  T N/B  2.5  02/28/21
                                      15,690,000.000           15,858,544.800
                      US  T N/B  2.5  02/28/26
                                       5,520,000.000           5,798,156.220
                      US  T N/B  2.5  03/31/23
                                       6,720,000.000           6,928,424.960
                      US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      21,710,000.000           22,578,400.000
                      US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       8,840,000.000           9,359,350.000
                      US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       6,700,000.000           6,925,078.120
                      US  T N/B  2.5  12/31/20
                                      14,350,000.000           14,486,212.780
                      US  T N/B  2.625   01/31/26
                                       8,050,000.000           8,516,019.490
                      US  T N/B  2.625   02/15/29         21,640,000.000           23,281,596.740
                      US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      12,400,000.000           12,817,531.180
                      US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       4,430,000.000           4,663,613.250
                      US  T N/B  2.625   06/15/21
                                      16,260,000.000           16,512,156.990
                      US  T N/B  2.625   06/30/23         2,650,000.000           2,747,304.680
                      US  T N/B  2.625   07/15/21
                                      16,670,000.000           16,944,143.310
                      US  T N/B  2.625   11/15/20
                                      11,860,000.000           11,982,769.500
                      US  T N/B  2.625   12/15/21
                                      11,320,000.000           11,566,298.400
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
                                       9,670,000.000          10,074,175.730
                      US  T N/B  2.625   12/31/25
                                       7,300,000.000           7,718,609.370
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      11,930,000.000           12,508,791.340
                      US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      14,940,000.000           16,148,038.980
                      US  T N/B  2.75   02/28/25
                                       6,290,000.000           6,658,063.240
                      US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      10,670,000.000           11,092,631.970
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       3,880,000.000           4,036,715.600
                      US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       8,100,000.000           8,592,960.890
                      US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      10,070,000.000           10,495,614.790
                                291/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  2.75   08/15/21
                                      25,090,000.000           25,582,979.100
                      US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       3,830,000.000           4,233,346.870
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                       7,440,000.000           8,265,956.210
                      US  T N/B  2.75   08/31/23
                                       7,030,000.000           7,334,267.180
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       8,140,000.000           8,647,478.120
                      US  T N/B  2.75   09/15/21
                                       2,960,000.000           3,022,321.850
                      US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      13,330,000.000           13,938,181.250
                      US  T N/B  2.75   11/15/42
                                       3,480,000.000           3,842,953.100
                      US  T N/B  2.75   11/15/47
                                       7,520,000.000           8,359,537.460
                      US  T N/B  2.75   11/30/20
                                       5,110,000.000           5,172,078.470
                      US  T N/B  2.875   04/30/25
                                       4,220,000.000           4,500,893.750
                      US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      13,610,000.000           14,857,228.830
                      US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      11,140,000.000           12,566,442.110
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      11,920,000.000           13,632,568.680
                      US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       4,550,000.000           4,855,347.630
                      US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       3,250,000.000           3,473,691.390
                      US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      13,130,000.000           14,356,834.370
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       8,370,000.000           9,482,294.480
                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       7,810,000.000           8,192,567.920
                      US  T N/B  2.875   10/15/21
                                      13,100,000.000           13,416,753.800
                      US  T N/B  2.875   10/31/20
                                      16,820,000.000           17,025,650.730
                      US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       9,290,000.000           9,754,500.000
                      US  T N/B  2.875   11/15/21
                                       8,440,000.000           8,653,307.740
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      12,660,000.000           14,395,804.610
                      US  T N/B  2.875   11/30/23
                                       9,810,000.000          10,310,463.230
                      US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       6,780,000.000           7,265,193.750
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                       6,270,000.000           7,307,489.060
                      US  T N/B  3.0  02/15/48
                                       8,610,000.000          10,034,013.220
                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      11,710,000.000           13,699,785.080
                      US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       2,310,000.000           2,660,289.830
                      US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       8,570,000.000           9,927,809.370
                      US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      10,720,000.000           12,476,237.440
                      US  T N/B  3.0  08/15/48          10,310,000.000           12,041,757.790
                      US  T N/B  3.0  09/30/25
                                       7,430,000.000           8,001,761.680
                      US  T N/B  3.0  10/31/25
                                       6,560,000.000           7,070,450.000
                      US  T N/B  3.0  11/15/44
                                       9,340,000.000          10,789,888.980
                      US  T N/B  3.0  11/15/45          8,800,000.000          10,203,875.000
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       2,760,000.000           3,240,412.490
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       6,130,000.000           7,197,481.960
                      US  T N/B  3.125   05/15/21
                                        100,000.000           102,234.370
                      US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      11,010,000.000           13,147,488.200
                      US  T N/B  3.125   08/15/44
                                       8,090,000.000           9,537,351.550
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      21,320,000.000           23,795,118.730
                      US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       2,350,000.000           2,758,679.670
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      10,700,000.000           13,113,351.490
                      US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      14,200,000.000           17,766,640.540
                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       2,150,000.000           2,656,257.810
                      US  T N/B  3.625   02/15/21
                                       7,430,000.000           7,616,620.640
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       8,510,000.000          10,829,639.800
                                292/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       8,930,000.000          11,333,425.730
                      US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       4,490,000.000           5,765,089.810
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      11,000,000.000           14,236,406.240
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       5,580,000.000           7,268,385.890
                      US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       5,170,000.000           7,022,314.040
                      US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       3,650,000.000           4,987,953.120
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       1,210,000.000           1,656,660.140
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       4,250,000.000           5,894,550.740
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       3,150,000.000           4,388,097.640
                      US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       2,340,000.000           3,237,426.530
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       4,950,000.000           6,746,695.270
                      US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       2,250,000.000           3,129,960.930
                      US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       2,510,000.000           3,520,863.240
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       5,110,000.000           7,291,331.250
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       4,420,000.000           6,442,150.000
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        890,000.000          1,296,479.680
                      US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        830,000.000          1,081,075.000
                      US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       1,700,000.000           2,200,968.750
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       2,300,000.000           3,144,890.590
                      US  T N/B  5.5  08/15/28
                                        930,000.000          1,217,137.500
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        800,000.000          1,009,500.000
                      US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       2,050,000.000           2,734,988.260
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       1,210,000.000           1,732,379.670
                      US  T N/B  6.25   08/15/23
                                       1,200,000.000           1,408,218.740
                      US  T N/B  6.5  11/15/26
                                        500,000.000           661,679.680
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       2,100,000.000           2,372,425.740
             アメリカ・ドル 小計                        1,926,060,000.000           2,027,551,817.010
                                     (208,823,425,200)           (219,827,168,001)
             イギリス・ポン
                      UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                       5,710,000.000           5,709,429.000
             ド
                      UK  TREASURY     0.75
                                       7,430,000.000           7,515,878.150
                      07/22/23
                      UK  TREASURY     0.875
                                       1,990,000.000           2,036,386.900
                      10/22/29
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                       6,690,000.000           6,839,120.100
                      UK  TREASURY     1.25
                                       4,480,000.000           4,718,470.400
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       2,240,000.000           2,390,348.800
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47         4,620,000.000           4,969,734.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                       6,410,000.000           7,013,909.150
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                       1,420,000.000           1,649,401.000
                      10/22/54
                      UK  TREASURY     1.625
                                       2,560,000.000           3,233,499.120
                      10/22/71
                      UK  TREASURY     1.75
                                       2,520,000.000           2,876,328.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                       4,190,000.000           5,041,827.000
                      07/22/57
                                293/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      UK  TREASURY     1.75
                                       5,920,000.000           6,131,048.000
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                       4,350,000.000           4,823,715.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       4,440,000.000           4,855,672.800
                      UK  TREASURY     2.25
                                       3,820,000.000           4,087,047.030
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       3,940,000.000           6,091,515.800
                      UK  TREASURY     2.75
                                       2,500,000.000           2,780,510.000
                      09/07/24
                      UK  TREASURY     3.25
                                       5,770,000.000           8,297,837.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       5,480,000.000           8,262,744.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       4,110,000.000           7,878,870.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                       3,670,000.000           6,291,114.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     3.75
                                       6,840,000.000           7,259,305.680
                      09/07/21
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       3,560,000.000           6,949,120.000
                      UK  TREASURY     4.0  03/07/22
                                       2,350,000.000           2,545,849.000
                      UK  TREASURY     4.25
                                       4,590,000.000           6,849,657.000
                      03/07/36
                      UK  TREASURY     4.25
                                       4,750,000.000           6,703,675.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,560,000.000           5,574,248.000
                      09/07/39
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,290,000.000           4,264,267.700
                      12/07/27
                      UK  TREASURY     4.25
                                       4,770,000.000           7,582,392.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,750,000.000           6,428,625.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                       2,310,000.000           4,117,113.000
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,870,000.000           7,484,193.000
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34         3,920,000.000           5,870,200.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       3,420,000.000           5,754,492.000
                      UK  TREASURY     4.75
                                       2,700,000.000           3,866,940.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                       3,470,000.000           5,694,964.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       4,180,000.000           5,178,685.600
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       1,450,000.000           2,146,783.000
                      UK  TREASURY     8.0  06/07/21
                                       1,520,000.000           1,705,500.800
             イギリス・ポンド 小計                         158,560,000.000           209,470,416.030
                                     (21,664,052,800)           (28,619,942,942)
             オーストラリ
                      AUSTRALIAN      5.75   05/15/21
                                       4,690,000.000           5,060,869.250
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                        670,000.000           699,889.770
                                294/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      AUSTRALIAN      1.75   11/21/20
                                        10,000.000           10,111.110
                      AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                       3,020,000.000           3,104,478.140
                      AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       5,770,000.000           6,362,002.000
                      AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                       3,730,000.000           3,907,218.630
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       5,650,000.000           6,465,030.010
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       6,850,000.000           7,463,855.900
                      AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       1,050,000.000           1,284,315.150
                      AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       1,770,000.000           2,140,609.480
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       6,130,000.000           6,961,411.900
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       5,400,000.000           6,204,212.810
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       4,710,000.000           5,485,266.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       3,310,000.000           4,317,081.670
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       6,540,000.000           7,402,081.200
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       8,150,000.000           9,781,007.310
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       2,090,000.000           2,732,863.500
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       3,690,000.000           5,064,688.070
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       5,310,000.000           6,443,487.460
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       3,580,000.000           5,074,382.180
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       8,580,000.000          10,948,834.130
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       6,120,000.000           7,136,508.730
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       7,000,000.000           7,961,492.670
             オーストラリア・ドル 小計                         103,820,000.000           122,011,697.070
                                      (7,622,464,400)           (8,958,098,799)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                        900,000.000          1,316,790.000
                      CANADA    0.5  03/01/22
                                       6,760,000.000           6,584,375.200
                      CANADA    0.75   09/01/21
                                       5,860,000.000           5,764,364.800
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                       3,890,000.000           3,749,687.700
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                       4,670,000.000           4,592,337.900
                      CANADA    1.25   06/01/30
                                        630,000.000           612,681.300
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                       3,690,000.000           3,683,247.300
                      CANADA    1.5  06/01/26           3,990,000.000           3,986,568.600
                      CANADA    1.5  08/01/21
                                       2,740,000.000           2,732,876.000
                      CANADA    1.5  09/01/24
                                       2,960,000.000           2,956,596.000
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                       3,740,000.000           3,761,953.800
                      CANADA    1.75   05/01/21           3,180,000.000           3,183,275.400
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                       2,970,000.000           3,087,790.200
                      CANADA    2.0  09/01/23
                                       2,820,000.000           2,866,924.800
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                       1,840,000.000           2,005,784.000
                      CANADA    2.25   03/01/24           3,190,000.000           3,286,401.800
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                       3,110,000.000           3,232,627.300
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                       2,290,000.000           2,440,796.500
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                       3,600,000.000           3,754,800.000
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                       3,350,000.000           3,449,227.000
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                       3,140,000.000           3,941,014.000
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                       1,200,000.000           1,629,324.000
                      CANADA    3.25   06/01/21
                                       2,400,000.000           2,460,192.000
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                       3,770,000.000           5,240,300.000
                      CANADA    4.0  06/01/41
                                       3,540,000.000           5,040,853.800
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                       2,190,000.000           3,317,762.400
                                295/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      CANADA    5.75   06/01/29
                                       3,000,000.000           4,124,310.000
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                       3,260,000.000           4,909,462.200
             カナダ・ドル 小計                         88,680,000.000           97,712,324.000
                                      (7,268,212,800)           (8,008,502,075)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       1,700,000.000           1,710,030.000
             ドル
                      SINGAPORE     1.75   04/01/22
                                        260,000.000           261,196.000
                      SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                        580,000.000           590,291.170
                      SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        930,000.000           957,528.000
                      SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                        830,000.000           879,551.000
                      SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                        920,000.000           956,800.000
                      SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                        470,000.000           508,571.200
                      SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       1,020,000.000           1,096,602.000
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       1,630,000.000           1,883,285.700
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       1,140,000.000           1,307,580.000
                      SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       1,610,000.000           1,677,781.000
                      SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        620,000.000           685,837.800
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        900,000.000          1,003,050.000
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       1,970,000.000           2,101,083.800
                      SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       1,330,000.000           1,389,185.000
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       1,490,000.000           1,783,127.700
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       1,900,000.000           2,141,300.000
             シンガポール・ドル 小計                         19,300,000.000           20,932,800.370
                                      (1,529,139,000)           (1,658,505,773)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      11,190,000.000           12,230,186.570
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      10,070,000.000           11,044,524.250
                      SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      15,310,000.000           16,844,062.000
                      SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      20,890,000.000           22,669,604.460
                      SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      15,290,000.000           17,881,575.470
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      11,770,000.000           19,053,276.000
             スウェーデン・クローナ 小計                         84,520,000.000           99,723,228.750
                                       (933,100,800)          (1,100,944,445)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                      22,850,000.000           24,894,732.250
             ローネ
                      DENMARK    0.5  11/15/29           6,770,000.000           7,434,610.900
                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                      15,980,000.000           17,474,929.000
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                      12,910,000.000           14,849,340.200
                      DENMARK    4.5  11/15/39
                                      34,050,000.000           67,353,828.300
             デンマーク・クローネ 小計                         92,560,000.000          132,007,440.650
                                      (1,481,885,600)           (2,113,439,125)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.5  02/19/26
                                       8,270,000.000           8,443,670.000
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                      11,630,000.000           12,098,689.000
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                      10,070,000.000           10,381,847.760
                      NORWAY    1.75   09/06/29
                                       6,280,000.000           6,594,533.800
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                       7,530,000.000           8,008,908.000
                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                       9,430,000.000          10,172,616.260
             ノルウェー・クローネ 小計                         53,210,000.000           55,700,264.820
                                       (633,731,100)           (663,390,154)
                                296/433

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ポーランド・ズ         POLAND    1.75   07/25/21
                                       4,510,000.000           4,530,440.220
             ロチ
                      POLAND    2.0  04/25/21
                                       9,120,000.000           9,196,881.600
                      POLAND    2.25   04/25/22
                                       6,730,000.000           6,845,375.740
                      POLAND    2.25   10/25/24
                                        310,000.000           317,329.110
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                       7,180,000.000           7,377,511.020
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                       8,470,000.000           8,757,879.180
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                       9,420,000.000           9,804,672.270
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                       8,370,000.000           8,723,381.400
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                       8,680,000.000           9,233,402.080
                      POLAND    2.75   10/25/29
                                       3,250,000.000           3,476,683.900
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                       7,180,000.000           7,741,476.000
                      POLAND    4.0  10/25/23
                                      10,380,000.000           11,320,428.000
                      POLAND    5.75   04/25/29
                                       1,800,000.000           2,417,985.000
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                       4,570,000.000           5,111,339.350
                      POLAND    5.75   10/25/21
                                       2,690,000.000           2,917,009.100
             ポーランド・ズロチ 小計
                                      92,660,000.000           97,771,793.970
                                      (2,577,801,200)           (2,720,011,308)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                       5,000,000.000           5,045,010.000
             ンギット
                      MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                       3,910,000.000           3,949,222.760
                      MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                       4,580,000.000           4,590,051.720
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       1,340,000.000           1,360,249.810
                      MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       1,500,000.000           1,542,640.050
                      MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                       4,400,000.000           4,538,515.520
                      MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                       1,180,000.000           1,233,294.580
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                       2,190,000.000           2,274,963.450
                      MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       2,000,000.000           2,114,421.000
                      MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                       1,480,000.000           1,564,629.650
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       2,820,000.000           3,040,490.440
                      MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       1,050,000.000           1,155,671.580
                      MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                       5,540,000.000           6,164,572.950
                      MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       3,470,000.000           3,998,505.980
                      MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                       1,480,000.000           1,673,405.350
             マレーシア・リンギット 小計                         41,940,000.000           44,245,644.840
                                      (1,085,826,600)           (1,145,519,745)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                      32,220,000.000           41,790,200.250
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      66,505,000.000           76,240,314.460
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                      38,064,000.000           36,224,198.240
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   6.5
                                      57,079,000.000           56,880,545.440
                      06/09/22
                      MEXICAN    BONDS   7.25
                                      41,968,000.000           42,482,061.810
                      12/09/21
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                      72,017,000.000           75,382,556.030
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      34,054,000.000           36,562,785.420
                      05/29/31
                                297/433

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                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      44,721,000.000           47,920,125.650
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      19,500,000.000           20,998,177.190
                      11/23/34
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      24,740,000.000           26,110,348.600
                      09/05/24
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      33,666,000.000           37,165,307.990
                      11/07/47
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      49,237,000.000           51,634,551.370
                      12/07/23
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      42,703,000.000           47,977,935.030
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      37,143,000.000           42,658,092.880
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ 小計                         593,617,000.000           640,027,200.360
                                      (3,342,063,710)           (3,603,353,138)
             ユーロ         AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       3,060,000.000           3,267,743.400
                      AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       2,300,000.000           2,450,716.700
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       2,030,000.000           2,210,014.310
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       3,300,000.000           3,568,734.150
                      AUSTRIA    07/15/23
                                       2,760,000.000           2,822,100.000
                      AUSTRIA    09/20/22
                                       3,400,000.000           3,465,803.600
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       2,840,000.000           3,130,503.600
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       1,250,000.000           1,611,950.000
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        560,000.000           769,552.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       1,990,000.000           2,209,332.420
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       2,760,000.000           3,023,980.200
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       1,120,000.000           1,981,191.520
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       1,400,000.000           1,881,889.800
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       1,760,000.000           2,958,574.080
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                        20,000.000           22,533.120
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                       4,830,000.000           5,214,468.000
                      AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                        170,000.000           188,530.000
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        900,000.000          2,007,276.820
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       3,790,000.000           6,413,059.000
                      AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       2,860,000.000           3,847,034.620
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       1,160,000.000           1,761,958.800
                      BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       2,020,000.000           2,083,226.000
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       1,530,000.000           1,607,268.060
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                       2,430,000.000           2,605,399.830
                      BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       2,050,000.000           2,225,931.000
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       3,390,000.000           3,691,710.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                       2,330,000.000           2,573,242.680
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       3,770,000.000           4,124,289.520
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       3,220,000.000           3,609,716.600
                      BELGIUM    1.25   04/22/33
                                        700,000.000           812,837.200
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       1,000,000.000           1,199,672.000
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       2,230,000.000           2,813,662.360
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       1,180,000.000           1,518,070.000
                                298/433


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                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       1,220,000.000           1,568,058.680
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       1,130,000.000           1,658,049.000
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       2,950,000.000           3,264,897.750
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       1,610,000.000           2,367,123.430
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       4,580,000.000           5,260,807.840
                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       1,410,000.000           2,005,719.360
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       1,530,000.000           2,726,385.030
                      BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       8,080,000.000           9,011,341.200
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       1,550,000.000           2,329,530.650
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       4,350,000.000           7,769,134.800
                      BELGIUM    4.25   09/28/21
                                       7,470,000.000           8,190,081.100
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       4,100,000.000           4,699,871.000
                      BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       2,220,000.000           2,932,734.550
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       4,250,000.000           7,387,659.390
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       8,260,000.000          12,353,292.560
                      BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                       3,000,000.000           3,027,654.000
                      BUNDESOBL     04/05/24
                                       5,990,000.000           6,184,399.460
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                       2,500,000.000           2,546,300.000
                      BUNDESOBL     04/09/21
                                       2,870,000.000           2,900,479.400
                      BUNDESOBL     04/14/23
                                       2,960,000.000           3,039,402.000
                      BUNDESOBL     10/07/22
                                       3,000,000.000           3,068,335.800
                      BUNDESOBL     10/08/21
                                       3,400,000.000           3,448,994.000
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                       4,800,000.000           4,945,344.000
                      BUNDESSCHAT      03/12/21
                                       1,640,000.000           1,656,305.860
                      BUNDESSCHAT      06/11/21
                                       1,040,000.000           1,052,230.400
                      BUNDESSCHAT      12/11/20
                                        10,000.000           10,079.960
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       7,580,000.000           8,074,670.800
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       4,420,000.000           4,734,589.080
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       3,890,000.000           4,162,727.900
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       3,440,000.000           3,664,528.800
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       6,250,000.000           6,721,437.500
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       6,940,000.000           7,569,111.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       4,490,000.000           4,884,473.440
                      DEUTSCHLAND      08/15/26
                                       7,360,000.000           7,691,509.120
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24         3,100,000.000           3,361,556.300
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                       7,080,000.000           7,789,911.600
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                       4,460,000.000           6,008,966.920
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                       3,100,000.000           3,336,846.200
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                       3,070,000.000           3,321,414.580
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       7,210,000.000           7,956,530.610
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       3,300,000.000           3,518,988.000
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       4,200,000.000           4,657,993.200
                      02/15/24
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       9,530,000.000          10,187,913.080
                      07/04/22
                                299/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                       8,030,000.000           8,528,100.900
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                       2,900,000.000           3,210,213.000
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                       2,700,000.000           2,852,658.000
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  01/04/21
                                       2,200,000.000           2,288,770.000
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       6,300,000.000          10,260,054.000
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       7,120,000.000          11,879,314.160
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       2,990,000.000           3,194,665.500
                      07/04/21
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       1,950,000.000           3,446,527.500
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       5,790,000.000          10,105,507.020
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                       3,740,000.000           7,054,836.800
                      07/04/39
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,800,000.000           2,650,104.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       4,120,000.000           7,269,575.200
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       2,980,000.000           6,056,015.600
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       7,900,000.000          13,317,030.000
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                       3,440,000.000           5,236,677.600
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                       1,180,000.000           1,533,445.400
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                       1,400,000.000           2,391,452.000
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       1,670,000.000           2,606,853.300
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        910,000.000           965,233.360
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                       1,160,000.000           1,237,570.360
                      FINLAND    0.5  09/15/28
                                        830,000.000           888,370.580
                      FINLAND    0.5  09/15/29
                                        880,000.000           943,003.600
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        990,000.000          1,090,804.770
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        780,000.000           842,854.740
                      FINLAND    04/15/22
                                       4,620,000.000           4,695,301.380
                      FINLAND    09/15/23
                                       2,090,000.000           2,139,514.190
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        750,000.000           872,301.000
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        470,000.000           602,695.100
                      FINLAND    1.5  04/15/23
                                        10,000.000           10,753.000
                      FINLAND    1.625   09/15/22
                                       3,580,000.000           3,819,602.240
                      FINLAND    2.0  04/15/24
                                       1,770,000.000           1,977,976.770
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        870,000.000          1,339,905.270
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                       1,180,000.000           1,497,274.860
                      FINLAND    3.5  04/15/21
                                       2,470,000.000           2,624,688.690
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                       1,860,000.000           2,349,682.360
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       1,480,000.000           1,964,128.720
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/20
                                       4,300,000.000           4,341,344.500
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       6,490,000.000           6,785,794.730
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       7,840,000.000           8,283,712.640
                                300/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      10,560,000.000           11,209,091.520
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                       6,690,000.000           7,135,808.220
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       5,470,000.000           5,959,904.140
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       6,690,000.000           7,293,973.200
                      FRANCE    OAT  02/25/21
                                       7,080,000.000           7,141,852.280
                      FRANCE    OAT  02/25/22
                                       2,810,000.000           2,853,313.900
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                       5,720,000.000           5,847,081.240
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                      10,420,000.000           10,686,241.420
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                       6,250,000.000           6,412,337.500
                      FRANCE    OAT  05/25/21
                                       4,160,000.000           4,203,014.400
                      FRANCE    OAT  05/25/22
                                       5,500,000.000           5,595,918.900
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       5,010,000.000           5,529,306.540
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       8,080,000.000           8,807,030.320
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       4,080,000.000           4,750,441.920
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       8,740,000.000          10,189,966.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      13,200,000.000           15,601,225.200
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       3,780,000.000           4,656,415.680
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       7,450,000.000           8,101,971.850
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       2,710,000.000           3,670,765.460
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       4,200,000.000           5,327,196.000
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       9,220,000.000          10,304,170.580
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       5,910,000.000           8,089,336.140
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       8,220,000.000           9,301,604.040
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      13,640,000.000           14,852,145.880
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       8,110,000.000          10,389,193.850
                      FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                       4,310,000.000           4,447,639.850
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      10,570,000.000           13,232,054.500
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      13,130,000.000           14,360,674.900
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       6,110,000.000          10,146,253.780
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                       7,090,000.000           7,658,107.520
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       7,840,000.000           9,883,496.000
                      FRANCE    OAT  3.75   04/25/21
                                       5,550,000.000           5,924,769.300
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55         3,480,000.000           7,060,920.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                       3,170,000.000           6,744,961.160
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       4,100,000.000           6,937,450.910
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      10,990,000.000           13,177,911.180
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41         8,070,000.000          14,998,889.890
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       7,370,000.000          12,602,921.100
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      10,630,000.000           16,498,908.040
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       8,540,000.000          14,971,128.120
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       2,220,000.000           3,095,974.260
                      IRISH   0.8  03/15/22
                                       4,690,000.000           4,843,622.320
                      IRISH   0.9  05/15/28
                                       1,970,000.000           2,134,278.300
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                       3,730,000.000           4,027,840.500
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                       1,740,000.000           1,919,919.480
                      IRISH   1.3  05/15/33
                                        810,000.000           913,403.790
                      IRISH   1.35   03/18/31
                                        400,000.000           451,854.000
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        640,000.000           743,260.520
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                       1,140,000.000           1,361,638.800
                                301/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      IRISH   10/18/22
                                       3,340,000.000           3,392,656.420
                      IRISH   2.0  02/18/45
                                       1,890,000.000           2,449,489.140
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                       2,250,000.000           2,793,892.500
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                       2,720,000.000           3,183,521.450
                      IRISH   5.0  10/18/20
                                       3,460,000.000           3,655,697.600
                      IRISH   5.4  03/13/25
                                       1,700,000.000           2,228,405.900
                      ITALY   BTPS   0.05   04/15/21
                                        950,000.000           954,326.580
                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                      10,200,000.000           10,307,497.800
                      ITALY   BTPS   0.45   06/01/21
                                       3,750,000.000           3,792,375.000
                      ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       1,870,000.000           1,911,388.710
                      ITALY   BTPS   0.65   11/01/20
                                       2,010,000.000           2,029,677.900
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       3,000,000.000           3,078,300.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       2,000,000.000           2,059,600.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       2,700,000.000           2,782,080.000
                      ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                       6,800,000.000           6,994,700.320
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                       2,700,000.000           2,785,050.000
                      ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                       3,500,000.000           3,660,730.500
                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       3,000,000.000           3,105,900.000
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                       5,980,000.000           6,317,989.600
                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       4,140,000.000           4,319,949.240
                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       2,800,000.000           2,960,039.600
                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       7,430,000.000           7,873,442.460
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       3,300,000.000           3,529,020.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                       4,320,000.000           4,563,604.800
                      ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                       4,140,000.000           4,424,507.420
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       2,800,000.000           3,004,960.000
                      ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       7,300,000.000           8,048,512.800
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       2,900,000.000           3,166,231.600
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       5,700,000.000           6,281,588.100
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                        20,000.000           21,983.600
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                       2,010,000.000           2,110,299.000
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       2,500,000.000           2,781,250.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36         2,400,000.000           2,670,480.000
                      ITALY   BTPS   2.3  10/15/21
                                       3,300,000.000           3,461,541.600
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                       2,650,000.000           3,034,203.090
                      ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       3,030,000.000           3,302,715.150
                      ITALY   BTPS   2.5  11/15/25         3,430,000.000           3,839,327.620
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                       5,290,000.000           5,868,921.730
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                       2,650,000.000           3,116,135.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       1,100,000.000           1,270,390.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       3,190,000.000           3,745,123.800
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       2,130,000.000           2,560,899.000
                      ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                       3,850,000.000           4,603,487.350
                      ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       2,130,000.000           2,611,243.680
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       2,900,000.000           3,718,179.900
                      ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                       3,370,000.000           4,242,617.690
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       6,190,000.000           8,205,143.350
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       5,100,000.000           6,352,305.000
                      ITALY   BTPS   3.75   03/01/21
                                       2,950,000.000           3,113,825.300
                                302/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      ITALY   BTPS   3.75   05/01/21
                                       3,000,000.000           3,185,700.000
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21
                                       6,930,000.000           7,418,079.900
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       6,380,000.000           7,439,156.560
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       3,970,000.000           5,591,633.840
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      10,530,000.000           14,362,920.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       3,500,000.000           4,149,022.500
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      10,660,000.000           13,314,340.000
                      ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       2,600,000.000           3,005,407.600
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       4,010,000.000           4,710,948.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                       3,810,000.000           4,161,282.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                       8,450,000.000          11,332,218.950
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       4,670,000.000           7,277,756.020
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                       2,500,000.000           2,804,250.000
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       9,640,000.000          12,004,875.160
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       5,450,000.000           8,056,190.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       5,680,000.000           8,811,952.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       4,630,000.000           7,190,853.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       6,380,000.000           9,005,370.000
                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       2,960,000.000           3,431,812.160
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       3,200,000.000           3,732,697.600
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       3,870,000.000           5,965,605.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       4,300,000.000           6,574,270.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       3,400,000.000           4,933,740.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       2,150,000.000           3,130,830.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                       1,700,000.000           2,305,540.000
                      NETHERLANDS      0.25
                                       2,630,000.000           2,754,925.000
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.25
                                       2,260,000.000           2,389,077.850
                      07/15/29
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       1,370,000.000           1,500,437.700
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       3,140,000.000           3,358,073.000
                      NETHERLANDS      0.75
                                       3,670,000.000           4,016,644.340
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                       2,340,000.000           2,578,848.480
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                       5,180,000.000           5,261,657.520
                      NETHERLANDS      01/15/24
                                       3,980,000.000           4,089,708.700
                      NETHERLANDS      1.75
                                       5,200,000.000           5,683,506.400
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       3,600,000.000           4,055,886.000
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       3,400,000.000           4,635,866.000
                      NETHERLANDS      2.75
                                       3,170,000.000           5,469,090.050
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.25
                                       5,240,000.000           5,604,494.400
                      07/15/21
                      NETHERLANDS      3.75
                                       1,670,000.000           1,915,991.000
                      01/15/23
                      NETHERLANDS      3.75
                                       3,760,000.000           6,906,074.720
                      01/15/42
                                303/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       3,080,000.000           5,268,032.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       4,060,000.000           6,085,940.000
                      NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                        590,000.000           749,477.000
                      SPAIN   0.05   01/31/21
                                       2,510,000.000           2,526,440.500
                      SPAIN   0.05   10/31/21
                                       6,080,000.000           6,143,067.840
                      SPAIN   0.35   07/30/23
                                       3,270,000.000           3,352,462.200
                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                       3,300,000.000           3,371,709.000
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                       9,820,000.000          10,074,318.360
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                       6,020,000.000           6,253,455.600
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                      10,940,000.000           11,180,406.500
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                       7,220,000.000           7,892,506.900
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                       3,760,000.000           4,179,927.320
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                       4,280,000.000           4,748,660.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                       5,320,000.000           5,958,282.960
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                       3,470,000.000           3,856,045.130
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                       2,700,000.000           2,998,890.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                       3,110,000.000           3,416,269.690
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                       2,770,000.000           3,280,247.850
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                       3,000,000.000           3,396,847.490
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                       4,840,000.000           5,707,124.720
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                       4,650,000.000           5,287,645.200
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                       3,400,000.000           4,244,220.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                       2,560,000.000           3,580,631.040
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                       6,960,000.000           8,012,546.180
                      SPAIN   2.9  10/31/46
                                       4,820,000.000           6,913,788.720
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                       2,350,000.000           3,945,210.300
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                       5,600,000.000           6,637,146.290
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                       5,190,000.000           8,213,559.060
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                       4,080,000.000           4,860,463.200
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                       4,820,000.000           6,159,849.140
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                       5,690,000.000          10,027,799.950
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                       3,000,000.000           3,658,386.000
                      SPAIN   4.85   10/31/20           2,640,000.000           2,787,588.910
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                       4,360,000.000           7,758,620.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                       4,410,000.000           6,399,792.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                       3,000,000.000           5,794,608.000
                      SPAIN   5.4  01/31/23            6,210,000.000           7,395,526.260
                      SPAIN   5.5  04/30/21
                                       3,710,000.000           4,052,533.170
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                       4,390,000.000           7,351,180.530
                      SPAIN   5.85   01/31/22
                                       4,160,000.000           4,768,212.800
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                       4,440,000.000           6,234,870.000
                      SPAIN   6.0  01/31/29
                                       3,500,000.000           5,392,800.000
             ユーロ 小計                        1,188,880,000.000           1,452,239,874.540
                                     (142,106,826,400)           (173,586,232,204)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    10.5
                                      54,860,000.000           61,554,664.540
             ンド
                      12/21/26
                      SOUTH   AFRICA    6.25
                                      17,630,000.000           12,918,886.710
                      03/31/36
                                304/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SOUTH   AFRICA    6.5
                                      21,670,000.000           15,389,479.230
                      02/28/41
                      SOUTH   AFRICA    7.0
                                      17,190,000.000           14,628,690.000
                      02/28/31
                      SOUTH   AFRICA    8.0
                                      32,290,000.000           30,291,750.770
                      01/31/30
                      SOUTH   AFRICA    8.25
                                      63,370,000.000           58,784,997.990
                      03/31/32
                      SOUTH   AFRICA    8.5
                                      36,310,000.000           32,779,637.110
                      01/31/37
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      33,480,000.000           30,099,477.840
                      01/31/44
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      58,790,000.000           52,850,981.280
                      02/28/48
                      SOUTH   AFRICA    8.875
                                      13,250,000.000           12,584,654.690
                      02/28/35
                      SOUTH   AFRICA    9.0
                                      19,430,000.000           18,095,547.600
                      01/31/40
             南アフリカ・ランド 小計                         368,270,000.000           339,978,767.760
                                      (2,695,736,400)           (2,488,644,580)
     国債証券 合計
                                      401,764,266,010           454,493,752,289
                                     (401,764,266,010)           (454,493,752,289)
     合計                                           454,493,752,289
                                                (454,493,752,289)
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          214銘柄       47.73                48.37
     イギリス・ポンド                   国債証券          40銘柄       6.21                6.30
     オーストラリア・ドル                   国債証券          23銘柄       1.94                1.97
     カナダ・ドル                   国債証券          28銘柄       1.74                1.76
     シンガポール・ドル                   国債証券          17銘柄       0.36                0.36
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           6銘柄       0.24                0.24
     デンマーク・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.46                0.47
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.14                0.15
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          15銘柄       0.59                0.60
     マレーシア・リンギット                   国債証券          15銘柄       0.25                0.25
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.78                0.79
     ユーロ                   国債証券          295銘柄       37.69                38.19
     南アフリカ・ランド                   国債証券          11銘柄       0.54                0.55
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             2,975,222,080
         コール・ローン                                             1,156,739,558
         株式                                            39,256,134,695
         新株予約権証券                                                740,406
         投資信託受益証券                                              367,211,533
         投資証券                                              100,540,864
         派生商品評価勘定                                              104,196,014
         未収入金                                                798,011
         未収配当金                                              70,469,761
                                                       864,980,653
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            44,897,033,575
       資産合計                                              44,897,033,575
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                               1,699,897
         未払解約金                                              72,090,000
         流動負債合計
                                                       73,789,897
       負債合計                                                73,789,897
      純資産の部
       元本等
         元本                                            40,153,656,121
         剰余金
                                                      4,669,587,557
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            44,823,243,678
       純資産合計                                              44,823,243,678
      負債純資産合計                                               44,897,033,575
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          新株予約権証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          49,906,024,818円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          51,434,337,484円
         同期中一部解約元本額                                          61,186,706,181円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>                                           5,475,611,397円
         DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン                                            562,067,419円
         ドラップ)
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             3,094,261円
                                                      10,687,402円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             13,414,994円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             32,675,047円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             34,044,227円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             16,922,877円
         たわらノーロード 新興国株式                                           5,425,139,001円
         たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>                                           2,032,330,797円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            563,429,273円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             4,136,627円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             15,895,775円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             27,390,923円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              251,918円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             26,025,212円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                             61,873,418円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             41,375,398円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             81,349,428円
                                                       306,727円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                              914,585円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                              364,427円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             1,118,379円
         たわらノーロード 全世界株式                                             15,928,141円
         One DC 新興国株式インデックスファンド                                              870,210円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            453,215,866円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            357,798,598円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            347,912,071円
                                                     681,306,551円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
         投資のソムリエ                                           6,806,292,005円
         クルーズコントロール                                           1,131,096,814円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            714,010,516円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            300,696,982円
         クルーズコントロール<DC年金>                                              979,978円
                                                      18,537,357円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             50,145,185円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            393,981,509円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           4,554,666,539円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                           1,555,716,267円
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           6,220,771,292円
                                                      6,405,350円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             5,193,870円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             2,873,316円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             7,631,545円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            974,754,077円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            225,977,688円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              920,972円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              841,829円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              831,723円
         エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)                                            184,637,230円
                                309/433

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            423,767,599円
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            285,475,529円
         計                                          40,153,656,121円
     2.    受益権の総数                                          40,153,656,121口

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               △1,072,521,704
     新株予約権証券                                                   382,722
     投資信託受益証券                                                 13,062,748
     投資証券                                                   757,506
     合計                                               △1,058,318,728
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年4月19日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連
                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                      うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   1,063,516,213              -    1,066,645,400          3,129,187
           アメリカ・ドル                 1,063,516,213              -    1,066,645,400          3,129,187
     合計                      1,063,516,213              -    1,066,645,400          3,129,187
     (注)時価の算定方法
     為替予約取引
     1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
     価しております。
     ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
     す。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
     該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
     る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
     価しております。
     3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                      うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,991,778,772              -    5,091,145,702          99,366,930
     合計                      4,991,778,772              -    5,091,145,702          99,366,930
     (注)時価の算定方法
     株価指数先物取引
     1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
     2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
     3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (1口当たり情報に関する注記)
                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1163円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (11,163円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                   令和1年10月15日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
              BBVA   ARGENTINA     SA  ADR
                              6,180        4.260         26,326.800
     ル
              CTRIP.COM     INTERNATIONAL
                              29,012        30.540         886,026.480
              LTD  ADR
              CIA  DE  MINAS
                              14,930        14.320         213,797.600
              BUENAVENTURA       SA  ADR
              SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              69,900        5.800         405,420.000
              PREF
              CREDICORP     LTD
                              4,306       208.560          898,059.360
              SINA   CORP
                              3,696       40.720         150,501.120
              MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                              28,464        8.190         233,120.160
              ADR
              NETEASE    INC-ADR
                              4,646       276.590         1,285,037.140
              GRUPO   FINANCIERO
                              4,128       12.850          53,044.800
              GALICIA    SA  ADR
              SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,523       34.910         192,807.930
              TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              7,366       10.500          77,343.000
              ADR
              TRANSPORTADORA        DE  GAS
                              6,000        8.210         49,260.000
              DEL  SUR  SP  ADR
              YPF  SA  ADR
                              8,927        9.130         81,503.510
              LUKOIL    SPON   ADR          26,560        84.320        2,239,539.200
              GAZPROM    PAO  ADR
                             361,911         6.962        2,519,624.380
              COMMERCIAL
              INTERNATIONAL       BANK   SP      102,425         4.750         486,518.750
              GDR
              INNER   MONGOLIA     YITAI
                              66,800        0.901         60,186.800
              COAL   CO
              SHANGHAI     LUJIAZUI
                              86,736        1.128         97,838.200
              FIN&TRADE
              SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              40,348        5.565         224,536.620
              51JOB   INC  ADR
                              1,814       80.140         145,373.960
              X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,930       31.050         277,276.500
              NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,184       208.000         1,286,272.000
              BAIDU   INC  -SPON   ADR
                              18,625       105.460         1,964,192.500
              NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              12,150        20.120         244,458.000
              BANCO   MACRO   SA  ADR
                              3,717       26.400          98,128.800
              MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              44,004        24.710        1,087,338.840
              ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                              73,565        6.376         469,050.440
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              NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                              9,695       112.880         1,094,371.600
              & TECH
              SEVERSTAL     GDR
                              17,178        13.640         234,307.920
              TATNEFT    ADR
                              17,571        64.900        1,140,357.900
              MAGNITOGORSK       IRON   &
                              15,136        7.410         112,157.760
              STEEL   SPON   GDR
              VTB  BANK   OJSC   GDR
                             172,000         1.298         223,256.000
              DP  WORLD   PLC
                              12,841        13.920         178,746.720
              MAGNIT    PJSC   GDR
                              21,066        11.220         236,360.520
              VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                              30,862        9.040         278,992.480
              ADR
              PAMPA   ENERGIA    SA  ADR
                              5,773       16.390          94,619.470
              TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              26,298        38.120        1,002,479.760
              NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                               407      27.940          11,371.580
              SBERBANK     ADR
                             185,668        14.265        2,648,554.020
              PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              13,784        12.890         177,675.760
              HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              8,822       34.250         302,153.500
              YY  INC-ADR
                              4,178       56.750         237,101.500
              GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,404       41.610         183,250.440
              NIO  INC  ADR
                              62,042        1.530         94,924.260
              TENCENT    MUSIC
                              6,256       13.310          83,267.360
              ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
              58.COM    INC  ADR
                              6,955       49.090         341,420.950
              AUTOHOME     INC  ADR
                              3,720       82.160         305,635.200
              WEIBO   CORP   ADR
                              4,093       48.570         198,797.010
              JD.COM    INC  ADR
                              48,777        29.830        1,455,017.910
              GLOBANT    SA
                              2,096       98.630         206,728.480
              ALIBABA    GROUP   HOLDING
                              95,541       171.160        16,352,797.560
              LTD-ADR
              MOMO   INC  SPON   ADR
                              9,385       34.140         320,403.900
              BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              3,717       44.680         166,075.560
              PINDUODUO     INC  ADR
                              12,456        32.840         409,055.040
              YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              23,227        43.200        1,003,406.400
              IQIYI   INC  ADR
                              9,440       16.190         152,833.600
              POLYUS    PJSC   GDR
                              4,556       56.050         255,363.800
              HUTCHISON     CHINA
                              1,538       18.200          27,991.600
              MEDITECH     LTD  ADR
              ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              19,971        20.480         409,006.080
              ADR
     アメリカ・ドル 小計                       1,906,300                 45,691,064.530
                                             (4,953,825,216)
     アラブ首長国
              DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             136,145         5.340         727,014.300
     連邦・ディル
     ハム
              EMIRATES
              TELECOMMUNICATIONS
                             118,789        16.440        1,952,891.160
              GROUP   CO  PJSC
              ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             177,861         7.520        1,337,514.720
              BANK   PJSC
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              FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             176,159        15.300        2,695,232.700
              PJSC
              EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             193,358         4.600         889,446.800
              ALDAR   PROPERTIES      PJSC       194,346         2.150         417,843.900
              EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                              77,463        4.110         318,372.930
              EMAAR   MALLS   PJSC
                             178,166         1.900         338,515.400
     アラブ首長国連邦・ディルハム 小計                       1,252,287                  8,676,831.910
                                              (256,573,920)
     イギリス・ポ        POLYMETAL     INTERNATIONAL
                              15,843        11.545         182,907.430
     ンド
              PLC
     イギリス・ポンド 小計                        15,843                 182,907.430
                                              (24,990,642)
     インド・ル
              RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             194,344       1,358.000         263,919,152.000
     ピー
              BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              39,255       485.950        19,075,967.250
              LTD
              ASIAN   PAINTS    LTD
                              18,318      1,798.700         32,948,586.600
              EICHER    MOTORS    LTD
                               813    18,327.950          14,900,623.350
              GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              18,384       698.650        12,843,981.600
              MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              49,933       568.650        28,394,400.450
              SHREE   CEMENT    LTD
                               702    18,695.600          13,124,311.200
              ICICI   BANK   LTD
                             159,611        428.850        68,449,177.350
              HINDUSTAN     PETROLEUM
                              46,395       310.500        14,405,647.500
              CORP   LTD
              STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             116,610        255.450        29,788,024.500
              CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              12,991       578.250         7,512,045.750
              LTD
              LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                              26,242       361.900         9,496,979.800
              TATA   STEEL   LTD
                              30,106       344.850        10,382,054.100
              TATA   MOTORS    LTD
                             111,599        127.850        14,267,932.150
              JSW  STEEL   LTD
                              47,195       221.450        10,451,332.750
              TATA   POWER   CO  LTD
                             100,483        59.800        6,008,883.400
              BRITANNIA     INDUSTRIES
                              3,615      3,109.650         11,241,384.750
              LTD
              NESTLE    INDIA   LTD
                              1,484     14,169.000          21,026,796.000
              GAIL   INDIA   LTD
                              96,058       125.850        12,088,899.300
              VEDANTA    LTD
                             133,208        147.800        19,688,142.400
              AXIS   BANK   LTD
                             127,655        683.500        87,252,192.500
              TITAN   COMPANY    LTD
                              20,828      1,248.950         26,013,130.600
              OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             157,916        135.250        21,358,139.000
              LTD
              LUPIN   LTD
                              18,852       716.400        13,505,572.800
              BAJAJ   FINANCE    LTD
                              11,110      3,883.300         43,143,463.000
              HOUSING    DEVELOPMENT
                             108,853       2,014.750         219,311,581.750
              FINANCE    CORP
              ZEE  ENTERTAINMENT
                              30,410       242.900         7,386,589.000
              ENTERPRISES      LTD
              INFOSYS    LTD
                             228,666        786.100        179,754,342.600
              WIPRO   LTD
                              82,231       243.450        20,019,136.950
                                315/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             115,396        144.750        16,703,571.000
              HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              43,350      2,014.250         87,317,737.500
              HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              38,459      1,086.800         41,797,241.200
              DABUR   INDIA   LTD
                              31,309       455.000        14,245,595.000
              HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,538      2,609.200         19,668,149.600
              DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,489      2,651.900         19,860,079.100
              LTD
              BHARTI    AIRTEL    LTD
                             145,571        393.550        57,289,467.050
              UNITED    SPIRITS    LTD
                              24,162       616.650        14,899,497.300
              SUN  PHARMACEUTICAL
                              57,096       394.650        22,532,936.400
              INDUSTRIES      LTD
              DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              5,865      1,683.700          9,874,900.500
              MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              6,831      6,821.100         46,594,934.100
              GLENMARK
                              9,463       280.200         2,651,532.600
              PHARMACEUTICALS        LTD
              AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              22,361       459.250        10,269,289.250
              HAVELLS    INDIA   LTD
                              18,543       653.900        12,125,267.700
              MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                              40,483        99.000        4,007,817.000
              LTD
              SHRIRAM    TRANSPORT
                              14,479      1,044.650         15,125,487.350
              FINANCE    CO  LTD
              PETRONET     LNG  LTD
                              40,593       258.850        10,507,498.050
              CIPLA   LTD/INDIA
                              26,157       440.900        11,532,621.300
              LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              33,228      1,423.950         47,315,010.600
              ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,693      4,170.300         27,911,817.900
              ASHOK   LEYLAND    LTD
                              64,420        67.600        4,354,792.000
              BOSCH   LTD
                               529    13,345.450          7,059,743.050
              TATA   CONSULTANCY
                              60,539      2,021.000         122,349,319.000
              SERVICES     LTD
              NTPC   LTD
                             159,661        117.750        18,800,082.750
              PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,293      1,376.500          7,285,814.500
              YES  BANK   LTD
                             104,338        40.100        4,183,953.800
              AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              33,112       194.050         6,425,383.600
              BHARAT    FORGE   LTD
                              8,492       430.350         3,654,532.200
              HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              73,359       188.700        13,842,843.300
              ITC  LTD
                             236,170        244.100        57,649,097.000
              PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              9,127      1,362.250         12,433,255.750
              UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              35,623       586.650        20,898,232.950
              GODREJ    CONSUMER
                              22,088       690.700        15,256,181.600
              PRODUCTS     LTD
              TECH   MAHINDRA     LTD
                              29,546       720.750        21,295,279.500
              VODAFONE     IDEA   LTD
                             248,533         6.400        1,590,611.200
              MARICO    LTD
                              37,213       384.950        14,325,144.350
              PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               355    21,009.350          7,458,319.250
              POWER   GRID   CORP   OF
                             111,822        198.400        22,185,484.800
              INDIA   LTD
              ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              46,478       407.450        18,937,461.100
              ECONOMIC     ZONE
              REC  LTD
                              55,173       124.950         6,893,866.350
                                316/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,733      8,082.250         22,088,789.250
              BAJAJ   AUTO   LTD
                              6,471      2,958.050         19,141,541.550
              COAL   INDIA   LTD
                              78,544       190.100        14,931,214.400
              MAHINDRA     & MAHINDRA
                              11,467       320.700         3,677,466.900
              FINANCIAL     SERVICES     LTD
              BHARTI    INFRATEL     LTD
                              32,296       259.450         8,379,197.200
              INDIABULLS      HOUSING
                              14,918       197.800         2,950,780.400
              FINANCE    LTD
              TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       34.850          81,305.050
              PAID
              HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              32,930       582.300        19,175,139.000
              LTD
              AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              8,108      1,828.050         14,821,829.400
              ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              8,255      1,241.250         10,246,518.750
              INSURANCE     CO  LTD
              INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              5,373      1,766.750          9,492,747.750
     インド・ルピー 小計                       4,234,232                2,241,854,848.600
                                             (3,430,037,918)
     インドネシ
              BARITO    PACIFIC    TBK  PT     1,499,800         915.000       1,372,317,000.000
     ア・ルピア
              UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             143,901      20,625.000        2,967,958,125.000
              INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             347,600       7,700.000        2,676,520,000.000
              TBK  PT
              UNILEVER     INDONESIA     TBK
                              92,100      44,500.000        4,098,450,000.000
              PT
              PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,318,300        6,425.000        8,470,077,500.000
              TBK
              TELEKOMUNIKASI
                            3,243,700        4,190.000       13,591,103,000.000
              INDONESIA     PERSERO    TBK
              CHAROEN    POKPHAND
                             364,900       5,500.000        2,006,950,000.000
              INDONESIA     TBK  PT
              GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              32,000      53,875.000        1,724,000,000.000
              HANJAYA    MANDALA
                             795,500       2,270.000        1,805,785,000.000
              SAMPOERNA     TBK
              INDOCEMENT      TUNGGAL
                              94,000      18,950.000        1,781,300,000.000
              PRAKARSA     TBK  PT
              INDAH   KIAT   PULP   AND
                             256,700       6,275.000        1,610,792,500.000
              PAPER   CORP   TBK  PT
              BUKIT   ASAM   TBK  PT        230,000       2,250.000         517,500,000.000
              BANK   MANDIRI
                            1,246,000        6,600.000        8,223,600,000.000
              PABRIK    KERTAS    TJIWI
                              86,800      9,925.000         861,490,000.000
              KIMIA   TBK  PT
              BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,700,600        3,920.000       14,506,352,000.000
              PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             806,800       2,180.000        1,758,824,000.000
              TBK  PT
              BANK   NEGARA    INDONESIA
                             491,500       6,925.000        3,403,637,500.000
              PERSERO    TBK  PT
              KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,024,700        1,670.000        1,711,249,000.000
              SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             219,900      12,100.000        2,660,790,000.000
              TBK  PT
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             651,500      31,000.000        20,196,500,000.000
              PT
              JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                             145,625       5,625.000         819,140,625.000
              PT
              BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                             746,500       1,390.000        1,037,635,000.000
              ADARO   ENERGY    PT
                            1,016,200        1,295.000        1,315,979,000.000
              PAKUWON    JATI   TBK
                            1,659,900         635.000       1,054,036,500.000
              INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,800      11,600.000        1,923,280,000.000
              MAKMUR    TBK  PT
              BANK   TABUNGAN     NEGARA
                             526,900       1,905.000        1,003,744,500.000
              TBK  PT
              PT  SURYA   CITRA   MEDIA
                             450,000       1,100.000         495,000,000.000
              TBK
     インドネシア・ルピア 小計                      21,357,226               103,594,011,250.000
                                              (797,673,887)
     オフショア・
              LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              7,700       87.660         674,982.000
     人民元
              LUXSHARE     PRECISION
                              29,450        28.400         836,380.000
              INDUSTRY     CO  LTD
              FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             120,200         5.450         655,090.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              30,900        18.630         575,667.000
              IFLYTEK    CO  LTD
                              11,600        33.940         393,704.000
              BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              29,400        27.400         805,560.000
              YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              8,500       83.680         711,280.000
              LTD
              EAST   MONEY   INFORMATION
                              40,200        15.480         622,296.000
              CO  LTD
              JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              5,300       103.770          549,981.000
              JOINT-STOCK      CO  LTD
              WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              14,300       130.860         1,871,298.000
              SUNING.COM      CO  LTD
                              56,100        10.480         587,928.000
              BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             168,300         3.800         639,540.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
              INDUSTRIAL      ZONE          33,200        20.200         670,640.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              GREE   ELECTRIC
              APPLIANCES      INC  OF        13,500        58.700         792,450.000
              ZHUHAI
              MIDEA   GROUP   CO  LTD
                              14,500        53.450         775,025.000
              HANGZHOU     HIKVISION
              DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      38,800        30.970        1,201,636.000
              LTD
              GUOSEN    SECURITIES      CO
                              17,200        12.640         217,408.000
              LTD
              PING   AN  BANK   CO  LTD
                              63,800        17.220        1,098,636.000
              WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                              20,200        37.600         759,520.000
              CO  LTD
                                318/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             125,700         4.910         617,187.000
              CO  LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD
                              41,800        27.120        1,133,616.000
              ZTE  CORP
                              9,700       32.960         319,712.000
              WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              42,000        12.210         512,820.000
              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     26,200        13.250         347,150.000
              LTD
              BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              71,690        9.760         699,694.400
              ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              16,120        24.970         402,516.400
              CO  LTD
              PETROCHINA      CO  LTD
                              46,100        6.160         283,976.000
              INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             184,100         5.720        1,053,052.000
              BANK   OF  CHINA   LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             220,200         3.560         783,912.000
              CHINA   LTD
              BANK   OF  CHINA   LTD
                              84,000        3.670         308,280.000
              CHINA   PETROLEUM     &
                             131,200         5.080         666,496.000
              CHEMICAL     CORP
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              75,300        36.830        2,773,299.000
              LTD
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              38,500        90.450        3,482,325.000
              CO  OF  CHINA   LTD
              INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                              85,600        19.010        1,627,256.000
              SHANGHAI     PUDONG
                             121,200        12.940        1,568,328.000
              DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                             161,800         6.270        1,014,486.000
              CORP   LTD
              SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              32,200        24.390         785,358.000
              KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              4,400      1,180.000          5,192,000.000
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             149,500         5.700         852,150.000
              CO  LTD
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              45,200        23.090        1,043,668.000
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              24,800        37.090         919,832.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                              85,200        18.230        1,553,196.000
              LTD
              DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              80,000        7.680         614,400.000
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             197,700         4.600         909,420.000
              CO  LTD
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION
                             128,800         5.560         716,128.000
              ENGINEERING      CORP   LTD
              CHINA   SHIPBUILDING
                              39,100        5.610         219,351.000
              INDUSTRY     CO  LTD
              HAITONG    SECURITIES      CO
                              44,200        15.160         670,072.000
              LTD
              INNER   MONGOLIA     YILI
                              25,000        28.530         713,250.000
              INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
              BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             119,400         5.640         673,416.000
                                319/433

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              CHINA   UNITED    NETWORK
                             140,700         6.150         865,305.000
              COMMUNICATIONS        LTD
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              20,600        43.150         888,890.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS
                              30,700        17.240         529,268.000
              SECURITIES      CO  LTD
              POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              50,800        15.600         792,480.000
              HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
              CRRC   CORP   LTD
                             116,500         7.430         865,595.000
              JIANGSU    HENGRUI
                              15,100        83.560        1,261,756.000
              MEDICINE     CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                              64,400        9.740         627,256.000
              CONSTRUCTION       CORP   LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              34,700        19.080         662,076.000
              LTD
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             108,500         6.080         659,680.000
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      6,100       25.520         155,672.000
              LTD
              GEMDALE    CORP
                              40,600        13.100         531,860.000
              WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                              18,100        45.120         816,672.000
              CO  LTD
              CHINA   FORTUNE    LAND
                              21,900        28.510         624,369.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              63,000        9.050         570,150.000
              LTD
              CHINA   INTERNATIONAL
                              8,400       94.630         794,892.000
              TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
              METALLURGICAL       CORP   OF
                              69,300        2.870         198,891.000
              CHINA   LTD
              HUAYU   AUTOMOTIVE
                              21,700        24.850         539,245.000
              SYSTEMS    CO  LTD
              SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700        10.170         241,029.000
              CO  LTD
              AECC   AVIATION     POWER   CO
                              17,300        22.120         382,676.000
              LTD
              JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              16,000        14.320         229,120.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             131,800         3.650         481,070.000
              INDUSTRIAL      SECURITIES
                              53,200        6.480         344,736.000
              CO  LTD
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              11,200        34.000         380,800.000
              LTD
              YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                              60,800        9.130         555,104.000
              LTD
              HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              2,000       77.160         154,320.000
              INC
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              82,700        6.940         573,938.000
              CO  LTD
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              FANGDA    CARBON    NEW
                              34,000        11.790         400,860.000
              MATERIAL     CO  LTD
              ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              5,000       109.090          545,450.000
              PHARMACEUTICAL        CO  LTD
              SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              3,700       79.900         295,630.000
              WINE   FACTORY    CO  LTD
              LONGI   GREEN   ENERGY
                              24,000        26.690         640,560.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                              72,351        8.920         645,370.920
              CO  LTD
              FOSHAN    HAITIAN
              FLAVOURING      & FOOD   CO       10,700       110.350         1,180,745.000
              LTD
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              39,500        18.080         714,160.000
              CO  LTD
              ORIENT    SECURITIES      CO
                              60,300        10.430         628,929.000
              LTD/CHINA
              EVERBRIGHT      SECURITIES
                              24,000        12.000         288,000.000
              CO  LTD
     オフショア・人民元 小計                       4,683,211                 66,961,922.720
                                             (1,027,195,895)
     カタール・リ
              QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                             144,170         3.180         458,460.600
     アル
              QATAR   NATIONAL     BANK
                             295,265        19.310        5,701,567.150
              COMMERCIAL      BANK   OF
                             107,617         4.500         484,276.500
              QATAR   QSC
              OOREDOO    QSC
                              67,600        7.370         498,212.000
              QATAR   FUEL   QSC
                              25,420        22.990         584,405.800
              QATAR   ELECTRICITY      &
                              46,760        15.500         724,780.000
              WATER   CO
              INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             137,470        10.950        1,505,296.500
              QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                              65,575        15.600        1,022,970.000
              MASRAF    AL  RAYAN
                             218,064         3.720         811,198.080
              BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             167,630         3.430         574,970.900
              MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             266,928         2.840         758,075.520
              HOLDING    CO
     カタール・リアル 小計                       1,542,499                 13,124,213.050
                                              (389,395,401)
              INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                              26,028      19,000.000         494,532,000.000
              SA  ESP
     ペソ
              ECOPETROL     SA
                             301,511       2,995.000         903,025,445.000
              GRUPO   DE  INVERSIONES
                              10,138      29,300.000         297,043,400.000
              SURAMERICANA       SA-PREF
              GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                             341,831       1,310.000         447,798,610.000
              VALORES    SA-PREF
              CEMENTOS     ARGOS   SA
                              37,720      7,510.000         283,277,200.000
              GRUPO   ARGOS   SA
                              11,705      17,480.000         204,603,400.000
              BANCOLOMBIA      SA
                              17,386      40,000.000         695,440,000.000
              BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              26,080      42,920.000        1,119,353,600.000
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              GRUPO   DE  INVERSIONES
                              18,835      33,140.000         624,191,900.000
              SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ 小計                        791,234               5,069,265,555.000
                                              (160,188,792)
              YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              16,490        53.200         877,268.000
              PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
              JARIR   MARKETING     CO
                              4,309       152.000          654,968.000
              CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,489       71.000         318,719.000
              INSURANCE
              ETIHAD    ETISALAT     CO
                              27,652        23.200         641,526.400
              SAUDI   BRITISH    BANK
                              27,107        30.000         813,210.000
              AL  RAJHI   BANK
                              79,173        58.000        4,592,034.000
              BANK   ALBILAD
                              26,934        23.600         635,642.400
              BANK   AL-JAZIRA
                              29,448        12.760         375,756.480
              BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              39,754        29.550        1,174,730.700
              RIYAD   BANK             87,949        21.860        1,922,565.140
              SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                              59,210        26.050        1,542,420.500
              SAUDI   TELECOM    CO
                              25,005        99.600        2,490,498.000
              SAUDI   ARABIAN
                              12,215        78.800         962,542.000
              FERTILIZER      CO
              SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              48,259        88.200        4,256,443.800
              CORP
              SAUDI   CEMENT    CO
                              5,494       63.100         346,671.400
              SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              61,075        20.420        1,247,151.500
              SAUDI   INDUSTRIAL
                              16,160        21.680         350,348.800
              INVESTMENT      GROUP
              SAVOLA    GROUP
                              19,176        27.200         521,587.200
              NATIONAL
                              24,022        12.600         302,677.200
              INDUSTRIALIZATION         CO
              ALMARAI    CO  JSC
                              18,322        46.600         853,805.200
              EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              28,034        9.250         259,314.500
              SAHARA    INTERNATIONAL
                              26,336        16.660         438,757.760
              PETROCHEMICAL       CO
              ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              7,773       47.300         367,662.900
              CO
              SAUDI   KAYAN
                              53,869        10.160         547,309.040
              PETROCHEMICAL       CO
              DAR  AL  ARKAN   REAL
                              38,785        11.580         449,130.300
              ESTATE    DEVELOPMENT      CO
              RABIGH    REFINING     &
                              16,050        19.720         316,506.000
              PETROCHEMICAL       CO
              BUPA   ARABIA    FOR
              COOPERATIVE      INSURANCE          2,022       104.000          210,288.000
              CO
              ALINMA    BANK
                              40,244        20.000         804,880.000
              SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              29,973        41.500        1,243,879.500
              SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              2,944       85.100         250,534.400
              CO
              NATIONAL     COMMERCIAL
                              76,336        42.000        3,206,112.000
              BANK
                                322/433

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     サウジアラビア・リアル 小計                        954,609                32,974,940.120
                                              (954,624,516)
              BANGKOK    BANK   PCL
                              38,300       171.000         6,549,300.000
     タイ・バーツ
              BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              88,100        51.250        4,515,125.000
              KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             286,500        16.800        4,813,200.000
              NVDR
              RATCHABURI      ELECTRICITY
              GENERATING      HOLDING    PCL      25,700        72.250        1,856,825.000
              NVDR
              ROBINSON     PCL-NVDR
                              38,800        65.000        2,522,000.000
              SIAM   COMMERCIAL      BANK
                              68,700       115.000         7,900,500.000
              PCL  NVDR
              TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             711,055         5.300        3,768,591.500
              KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                              55,300       147.500         8,156,750.000
              TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,010,000          1.490        1,504,900.000
              IRPC   PCL  NVDR
                             679,600         3.640        2,473,744.000
              BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             384,200        12.300        4,725,660.000
              NVDR
              ELECTRICITY      GENERATING
                              17,900       360.000         6,444,000.000
              PCL  NVDR
              SHIN   CORP   PCL
                             153,900        66.500        10,234,350.000
              CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             231,800        26.500        6,142,700.000
              PCL
              ADVANCED     INFO   SERVICE
                              72,500       229.000        16,602,500.000
              PCL
              HOME   PRODUCT    CENTER
                             300,620        16.900        5,080,478.000
              PCL-NVDR
              PTT  PCL
                             761,200        45.250        34,444,300.000
              THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             315,400        15.500        4,888,700.000
              NVDR
              LAND   AND  HOUSES    PCL
                             413,400         9.700        4,009,980.000
              NVDR
              SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              55,850       372.000        20,776,200.000
              AIRPORTS     OF  THAILAND
                             278,400        75.000        20,880,000.000
              PCL-NVDR
              KASIKORNBANK       PCL  -
                              79,100       147.500        11,667,250.000
              FOREIGN
              CENTRAL    PATTANA    PCL
                             151,000        63.000        9,513,000.000
              NVDR
              BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             622,800        23.400        14,573,520.000
              SERVICES     NVDR
              BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                              34,200       124.000         4,240,800.000
              PCL-NVDR
              MINOR   INTERNATIONAL
                             177,210        36.000        6,379,560.000
              PCL-NVDR
              THAI   OIL  PCL  NVDR
                              72,200        70.000        5,054,000.000
              CP  ALL  PCL  NVDR
                             375,500        81.000        30,415,500.000
              BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             531,300        13.500        7,172,550.000
              PTT  EXPLORATION      &
                              96,945       122.500        11,875,762.500
              PRODUCTION      PCL  NVDR
                                323/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              TOTAL   ACCESS
                              66,700        60.250        4,018,675.000
              COMMUNICATION       PCL
              INDORAMA     VENTURES     PCL
                              85,422        33.000        2,818,926.000
              NVDR
              PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             148,408        52.750        7,828,522.000
              PCL-NVDR
              ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                              89,800        51.250        4,602,250.000
              NVDR
              BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             612,500        10.800        6,615,000.000
              METRO   PCL  NVDR
              GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                              34,900       167.000         5,828,300.000
              PCL  NVDR
              MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              59,400        58.500        3,474,900.000
              NVDR
     タイ・バーツ 小計                       9,224,610                 314,368,319.000
                                             (1,122,294,899)
     チェコ・コル
              KOMERCNI     BANKA   AS
                              5,669       737.000         4,178,053.000
     ナ
              CEZ                 8,401       514.500         4,322,314.500
              MONETA    MONEY   BANK   AS
                              39,312        74.500        2,928,744.000
     チェコ・コルナ 小計                        53,382                11,429,111.500
                                              (52,916,786)
              BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,043,748         51.490       259,702,584.520
     チリ・ペソ
              BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,485     45,500.000         113,067,500.000
              INVERSIONES
              BANCO   DE  CHILE
                            2,676,799         102.950        275,576,457.050
              EMPRESAS     CMPC   SA
                              55,525      1,840.000         102,166,000.000
              EMPRESAS     COPEC   SA
                              21,456      7,275.000         156,092,400.000
              CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              13,024      7,860.100         102,369,942.400
              SA
              ENTEL   CHILE   SA
                              13,572      6,609.900         89,709,562.800
              ENEL   AMERICAS     SA
                            2,616,813         138.730        363,030,467.490
              COLBUN    SA            554,294        137.810        76,387,256.140
              AGUAS   ANDINAS    SA
                             224,014        389.100        87,163,847.400
              EMBOTELLADORA       ANDINA    SA     35,748      2,338.100         83,582,398.800
              LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                              23,621      8,200.000         193,692,200.000
              SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              9,147     19,800.000         181,110,600.000
              MINERA    DE  CHILE   SA
              SACI   FALABELLA
                              43,443      4,195.000         182,243,385.000
              ITAU   CORPBANCA
                            13,236,977           5.370       71,082,566.490
              CENCOSUD     SA
                              64,086      1,136.100         72,808,104.600
              ENEL   CHILE   SA
                            2,205,539         67.800       149,535,544.200
     チリ・ペソ 小計                      26,840,291                2,559,320,816.890
                                              (389,272,696)
              AKBANK    TAS
                             186,045         6.600        1,227,897.000
     トルコ・リラ
              ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                              1,860       18.840          35,042.400
              VE  MALT   SANAYII    AS
              ARCELIK                16,000        17.510         280,160.000
              ASELSAN    ELEKTRONIK
                              31,766        17.030         540,974.980
              SANAYI
                                324/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              56,434        6.670         376,414.780
              FABRIKALARI      TAS
              FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              5,000       59.450         297,250.000
              KOC  HOLDING    AS
                              49,560        17.600         872,256.000
              TURK   SISE   VE  CAM
                              54,397        4.010         218,131.970
              FABRIKALARI      AS
              TURK   HAVA   YOLLARI
                              57,854        10.860         628,294.440
              TURKCELL     ILETISIM
                              93,118        12.220        1,137,901.960
              HIZMET    AS
              TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             142,362         8.350        1,188,722.700
              AS
              TURKIYE    IS  BANKASI
                             151,063         5.600         845,952.800
              TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              7,949       121.700          967,393.300
              RAFINE
              HACI   OMER   SABANCI
                              50,427        8.460         426,612.420
              HOLDING    AS
              BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              23,201        47.900        1,111,327.900
              AS
              TAV  HAVALIMANLARI
                              13,735        24.140         331,562.900
              HOLDING    AS
     トルコ・リラ 小計                        940,771                10,485,895.550
                                              (191,787,030)
     ハンガリー・
              RICHTER    GEDEON    NYRT
                              10,134      4,842.000         49,068,828.000
     フォリント
              MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              28,765      2,890.000         83,130,850.000
              GAS  NYRT
              OTP  BANK   NYRT
                              13,775      13,200.000         181,830,000.000
     ハンガリー・フォリント 小計                        52,674               314,029,678.000
                                              (113,144,893)
     パキスタン・
              MCB  BANK   LTD
                              33,000       169.850         5,605,050.000
     ルピー
              OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                              74,500       130.130         9,694,685.000
              CO  LTD
              HABIB   BANK   LTD
                              45,000       132.950         5,982,750.000
     パキスタン・ルピー 小計                        152,500                21,282,485.000
                                              (14,897,740)
     フィリピン・
              AYALA   LAND   INC
                             461,400        48.000        22,147,200.000
     ペソ
              ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                              85,530        53.550        4,580,131.500
              INC
              BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                              89,510        93.400        8,360,234.000
              ISLAND
              AYALA   CORP
                              16,883       877.500        14,814,832.500
              ALLIANCE     GLOBAL    GROUP
                              52,000        11.060         575,120.000
              INC
              DMCI   HOLDINGS     INC
                                50      8.820           441.000
              GLOBE   TELECOM    INC
                              2,785      1,844.000          5,135,540.000
              INTERNATIONAL       CONTAINER
                              62,790       121.000         7,597,590.000
              TERM   SERVICES     INC
              JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             162,710        72.000        11,715,120.000
                                325/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              36,330       234.600         8,523,018.000
              METROPOLITAN       BANK   &
                             143,447        68.300        9,797,430.100
              TRUST
              BDO  UNIBANK    INC         149,133        147.300        21,967,290.900
              MEGAWORLD     CORP
                             962,000         4.760        4,579,120.000
              PLDT   INC
                              6,525      1,116.000          7,281,900.000
              ROBINSONS     LAND   CORP
                             214,900        25.450        5,469,205.000
              SECURITY     BANK   CORP
                              23,420       197.500         4,625,450.000
              SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             634,975        39.200        24,891,020.000
              UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              58,300       158.500         9,240,550.000
              SM  INVESTMENTS      CORP
                              17,403      1,010.000         17,577,030.000
              METRO   PACIFIC
                            1,148,900          5.060        5,813,434.000
              INVESTMENTS      CORP
              ABOITIZ    POWER   CORP
                             153,700        38.600        5,932,820.000
              MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              12,630       365.000         4,609,950.000
              GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              3,651       849.000         3,099,699.000
     フィリピン・ペソ 小計                       4,498,972                 208,334,126.000
                                              (437,501,665)
     ブラジル・レ
              BRF  SA
                              34,292        36.380        1,247,542.960
     アル
              VALE   SA
                             208,621        47.990        10,011,721.790
              RAIA   DROGASIL     SA
                              16,500       101.050         1,667,325.000
              TIM  PARTICIPACOES       SA
                              41,300        11.470         473,711.000
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              19,250        36.100         694,925.000
              BRASILEIRAS      SA
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              16,400        34.340         563,176.000
              BRASILEIRAS      SA
              BANCO   DO  BRASIL    SA
                              60,300        45.000        2,713,500.000
              INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                             303,860        12.910        3,922,832.600
              LOJAS   AMERICANAS      SA
                              40,374        20.900         843,816.600
              GERDAU    SA
                              70,630        13.250         935,847.500
              CIA  BRASILEIRA      DE
              DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO       8,706       81.490         709,451.940
              DE  ACUCAR
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             198,210        29.670        5,880,890.700
              PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                              43,200        27.480        1,187,136.000
              SA
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA     286,112        27.310        7,813,718.720
              COGNA   EDUCACAO
                              82,068        10.670         875,665.560
              CCR  SA
                              71,820        17.430        1,251,822.600
              WEG  SA
                              55,072        23.750        1,307,960.000
              BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             269,450        34.490        9,293,330.500
              BANCO   BRADESCO     SA
                              83,641        31.860        2,664,802.260
              NATURA    COSMETICOS      SA
                              24,600        31.900         784,740.000
              CIA  SIDERURGICA
                              47,606        13.240         630,303.440
              NACIONAL     SA
              SUZANO    SA
                              36,775        34.820        1,280,505.500
              ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             332,247        34.450        11,445,909.150
              SA
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              PORTO   SEGURO    SA
                              8,800       56.700         498,960.000
              B2W  CIA  DIGITAL
                              17,000        54.000         918,000.000
              BRASKEM    SA
                              15,730        29.330         461,360.900
              ENGIE   BRASIL    SA
                              15,487        43.820         678,640.340
              LOCALIZA     RENT   A CAR
                              36,180        44.060        1,594,090.800
              TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              31,928        53.320        1,702,400.960
              LOJAS   RENNER    SA
                              57,737        50.730        2,928,998.010
              ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              41,004        19.290         790,967.160
              SA
              COSAN   SA
                              12,000        56.140         673,680.000
              EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              10,900       102.950         1,122,155.000
              EMBRAER    SA
                              50,960        17.350         884,156.000
              M DIAS   BRANCO    SA
                              10,400        34.190         355,576.000
              BR  MALLS   PARTICIPACOES
                              63,965        14.390         920,456.350
              SA
              JBS  SA
                              72,200        29.000        2,093,800.000
              CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                              51,849        13.870         719,145.630
              GERAIS
              CIA  DE  SANEAMENTO
              BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      19,798        50.160         993,067.680
              PAULO
              MULTIPLAN
              EMPREENDIMENTOS
                              23,340        28.390         662,622.600
              IMOBILIARIOS       SA
              HYPERA    SA
                              29,600        34.110        1,009,656.000
              B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             135,216        45.160        6,106,354.560
              BAICAO
              MAGAZINE     LUIZA   SA
                              40,900        42.170        1,724,753.000
              CIELO   SA
                              84,907        7.780         660,576.460
              BB  SEGURIDADE
                              45,700        34.260        1,565,682.000
              PARTICIPACOES
              NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                              23,600        59.550        1,405,380.000
              PARTICIPACOES       SA
              ATACADAO     DISTRIBUICAO
              COMERCIO     E INDUSTRIA          27,000        19.320         521,640.000
              LTDA
              AMBEV   SA
                             305,895        18.720        5,726,354.400
              RUMO   SA
                              69,000        24.250        1,673,250.000
              IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                              42,600        36.860        1,570,236.000
              S/A
     ブラジル・レアル 小計                       3,694,730                 108,162,594.670
                                             (2,840,349,736)
     ポーランド・
              BANK   MILLENNIUM      SA
                              49,782        5.735         285,499.770
     ズロチ
              MBANK                 1,047       364.200          381,317.400
              KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              7,166       78.580         563,104.280
              BANK   PEKAO   SA
                              11,985       103.500         1,240,447.500
              ORANGE    POLSKA    SA
                              58,600        5.740         336,364.000
              POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              19,130       101.100         1,934,043.000
              ORLEN
                                327/433

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              LPP  SA
                               110     8,100.000           891,000.000
              SANTANDER     BANK   POLSKA
                              2,258       300.000          677,400.000
              SA
              CD  PROJEKT    RED  SA         4,504       243.000         1,094,472.000
              POWSZECHNA      KASA
              OSZCZEDNOSCI       BANK
                              60,904        36.700        2,235,176.800
              POLSKI    SA
              CCC  SA
                              2,025       129.100          261,427.500
              GRUPA   LOTOS   SA
                              6,865       92.200         632,953.000
              POLSKIE    GORNICTWO
              NAFTOWE    I GAZOWNICTWO           75,839        4.656         353,106.380
              SA
              CYFROWY    POLSAT    SA
                              23,495        27.820         653,630.900
              POLSKA    GRUPA
                              70,529        8.018         565,501.520
              ENERGETYCZNA       SA
              POWSZECHNY      ZAKLAD
                              36,949        37.110        1,371,177.390
              UBEZPIECZEN      SA
              JASTRZEBSKA      SPOLKA
                              4,000       21.500          86,000.000
              WEGLOWA    SA
              ALIOR   BANK   SA
                              2,278       36.420          82,964.760
              DINO   POLSKA    SA
                              3,444       146.000          502,824.000
     ポーランド・ズロチ 小計                        440,910                14,148,410.200
                                              (393,608,772)
     マレーシア・
              AMMB   HOLDINGS     BHD
                             134,500         3.840         516,480.000
     リンギット
              GENTING    PLANTATIONS      BHD
                              13,100        9.840         128,904.000
              CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             332,800         4.920        1,637,376.000
              DIGI.COM     BHD
                             161,500         4.720         762,280.000
              MALAYSIA     AIRPORTS
                              48,320        8.740         422,316.800
              HOLDINGS     BHD
              RHB  BANK   BHD
                              67,480        5.690         383,961.200
              HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              41,300        9.850         406,805.000
              BHD
              TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             148,100         4.270         632,387.000
              GAMUDA    BHD
                             124,000         3.770         467,480.000
              GENTING    BHD
                             125,600         5.650         709,640.000
              YTL  CORP   BHD
                             283,710         0.960         272,361.600
              HONG   LEONG   FINANCIAL
                              20,256        16.320         330,577.920
              GROUP   BHD
              HONG   LEONG   BANK   BHD
                              50,408        16.500         831,732.000
              IJM  CORP   BHD
                             153,360         2.270         348,127.200
              IOI  CORP   BHD
                             106,413         4.200         446,934.600
              KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              35,400        21.420         758,268.000
              FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                              3,400       34.460         117,164.000
              BHD
              MALAYAN    BANKING    BHD
                             268,675         8.530        2,291,797.750
              ALLIANCE     BANK   MALAYSIA
                              88,400        2.820         249,288.000
              BHD
              MISC   BHD
                              90,280        8.400         758,352.000
              NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,700       144.300          678,210.000
                                328/433

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              PPB  GROUP   BHD
                              47,560        17.940         853,226.400
              PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              19,600        23.300         456,680.000
              PETRONAS     GAS  BHD
                              34,600        16.680         577,128.000
              GENTING    MALAYSIA     BHD
                             203,700         3.050         621,285.000
              BRITISH    AMERICAN
                              7,700       17.600         135,520.000
              TOBACCO    BHD
              TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             110,300         3.720         410,316.000
              SP  SETIA   BHD
                             130,000         1.330         172,900.000
              TENAGA    NASIONAL     BHD
                             219,350        13.800        3,027,030.000
              QL  RESOURCES     BHD
                              53,800        7.200         387,360.000
              DIALOG    GROUP   BHD
                             231,044         3.410         787,860.040
              PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             197,630        19.160        3,786,590.800
              AIRASIA    GROUP   BHD
                             199,300         1.750         348,775.000
              SIME   DARBY   BERHAD
                             259,100         2.280         590,748.000
              HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             117,100         5.240         613,604.000
              AXIATA    GROUP   BERHAD
                             173,500         4.300         746,050.000
              MAXIS   BHD
                             116,200         5.410         628,642.000
              PETRONAS     CHEMICALS
                             156,600         7.280        1,140,048.000
              GROUP   BHD
              IHH  HEALTHCARE      BHD
                             182,000         5.770        1,050,140.000
              WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                              64,500        4.190         270,255.000
              PRESS   METAL   ALUMINIUM
                              51,900        4.710         244,449.000
              HOLDINGS     BHD
              SIME   DARBY   PROPERTY     BHD
                             190,000         0.805         152,950.000
              SIME   DARBY   PLANTATION
                             114,000         4.800         547,200.000
              BHD
     マレーシア・リンギット 小計                       5,181,186                 30,699,200.310
                                              (794,802,296)
     メキシコ・ペ
              ALFA   SAB  DE  CV
                             264,100        17.640        4,658,724.000
     ソ
              EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                              13,600       108.840         1,480,224.000
              SAB  DE  CV
              GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV      124,900        34.830        4,350,267.000
              GRUMA   SAB  DE  CV
                              10,340       198.030         2,047,630.200
              PROMOTORA     Y OPERADORA
                              20,260       179.840         3,643,558.400
              DE  INFRAESTRUCTURA
              GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              37,600        60.310        2,267,656.000
              GRUPO   FINANCIERO
                             167,800        110.650        18,567,070.000
              BANORTE    SAB  DE  CV
              ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              94,025        39.290        3,694,242.250
              DE  CV
              INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              9,655       237.720         2,295,186.600
              DE  CV
              KIMBERLY-CLARK        DE
                              99,000        39.630        3,923,370.000
              MEXICO    SAB  DE  CV
              ALSEA   SAB  DE  CV
                              19,900        48.980         974,702.000
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              12,300       303.200         3,729,360.000
              SURESTE    SAB  DE  CV
              GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             239,052        46.720        11,168,509.440
                                329/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,314,678         14.790        34,234,087.620
              GRUPO   FINANCIERO
                             176,800        24.990        4,418,232.000
              INBURSA    SA
              ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              31,600       108.540         3,429,864.000
              CV
              WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             345,600        55.870        19,308,672.000
              DE  CV
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              19,500       197.950         3,860,025.000
              PACIFICO     SAB  DE  CV
              INFRAESTRUCTURA
              ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      24,800        84.900        2,105,520.000
              CV
     メキシコ・ペソ 小計                       4,025,510                 130,156,900.510
                                              (732,783,350)
              ALPHA   BANK   A.E.
                              86,619        1.719         148,898.060
     ユーロ
              NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              35,020        2.734         95,744.680
              HELLENIC     TELECOMMUN
                              14,304        13.040         186,524.160
              ORGANIZA
              FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
              EUROBANK     ERGASIAS           178,915         0.881         157,624.110
              MOTOR   OIL  HELLAS
                              3,854       21.140          81,473.560
              CORINTH    REFIN
              OPAP   SA
                              19,846        9.500         188,537.000
              JUMBO   SA
                              6,853       17.100         117,186.300
              TITAN   CEMENT
                              2,700       18.300          49,410.000
              INTERNATIONAL       SA
     ユーロ 小計                        351,241                 1,025,397.870
                                              (122,565,807)
              CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,553     24,800.000         137,714,400.000
     韓国・ウォン
              HANMI   SCIENCE    CO  LTD
                              1,187     39,500.000          46,886,500.000
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              3,124     81,100.000         253,356,400.000
              2ND  PFD
              SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,975     222,000.000          438,450,000.000
              INSURANC
              DB  INSURANCE     CO  LTD
                              4,376     53,200.000         232,803,200.000
              WOONGJIN     COWAY   CO  LTD
                              3,865     82,200.000         317,703,000.000
              KT&G   CORP
                              7,884     102,500.000          808,110,000.000
              S-1  CORPORATION
                              1,444     96,600.000         139,490,400.000
              KOREA   GAS  CORP
                              1,737     40,600.000          70,522,200.000
              CJ  CORP
                               197    82,100.000          16,173,700.000
              KAKAO   CORP
                              3,350     134,500.000          450,575,000.000
              CJ  ENM  CO  LTD
                               563    166,400.000          93,683,200.000
              DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,634     30,300.000          79,810,200.000
              MARINE
              SK  TELECOM    CO  LTD
                              1,341     236,500.000          317,146,500.000
              DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              1,323     97,300.000         128,727,900.000
              MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                              33,940      7,440.000         252,513,600.000
              LTD
              NCSOFT    CORPORATION
                              1,142     518,000.000          591,556,000.000
              LG  UPLUS   CORP
                              9,656     13,900.000         134,218,400.000
                                330/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DAEWOO    ENGINEERING      &
                              13,540      4,645.000         62,893,300.000
              CONSTRUCT
              POSCO   INTERNATIONAL
                              3,600     18,300.000          65,880,000.000
              CORP
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               586   1,262,000.000           739,532,000.000
              CARE   LTD
              LG  CHEM   LTD
                              2,952     304,000.000          897,408,000.000
              LG  CHEM   LTD             726    167,000.000          121,242,000.000
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               201    736,000.000          147,936,000.000
              CARE   LTD
              SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              29,147      42,500.000        1,238,747,500.000
              CO  LTD
              S-OIL   CORP
                              2,872     102,500.000          294,380,000.000
              HANWHA    CHEMICAL
                              8,289     18,250.000         151,274,250.000
              CORPORATION
              MERITZ    SECURITIES      CO
                              11,739      4,885.000         57,345,015.000
              LTD
              SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,354     35,000.000         152,390,000.000
              LTD
              POSCO   CHEMICAL     CO  LTD       2,126     42,750.000          90,886,500.000
              LOTTE   CHEMICAL
                              1,085     246,500.000          267,452,500.000
              CORPORATION
              HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,355     79,100.000         186,280,500.000
              KOREA   SHIPBUILDING       &
              OFFSHORE     ENGINEERING      CO
                              2,508     129,500.000          324,786,000.000
              LTD
              HYUNDAI    MOBIS
                              4,618     240,500.000         1,110,629,000.000
              SK  HYNIX   INC
                              35,926      80,500.000        2,892,043,000.000
              HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,701     45,500.000         213,895,500.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                               744    72,900.000          54,237,600.000
              HYUNDAI    MOTOR   CO         9,785     122,000.000         1,193,770,000.000
              HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,974     37,000.000         258,038,000.000
              INDUSTRIAL      BANK   OF
                              14,942      12,750.000         190,510,500.000
              KOREA
              KCC  CORP
                               109    218,500.000          23,816,500.000
              KIA  MOTORS    CORP
                              17,752      40,800.000         724,281,600.000
              KOREA   ZINC   CO  LTD
                               519    447,000.000          231,993,000.000
              KOREA   ELECTRIC     POWER
                              19,519      25,550.000         498,710,450.000
              CORP
              HANWHA    CORP
                               137    25,100.000          3,438,700.000
              KOREAN    AIR  CO  LTD
                              2,656     24,500.000          65,072,000.000
              OCI  COMPANY    LTD
                              1,315     69,900.000          91,918,500.000
              CJ  LOGISTICS
                               985    145,500.000          143,317,500.000
              KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,509     71,200.000         107,440,800.000
              LTD
              HLB  INC
                              2,106     122,300.000          257,563,800.000
              LG  ELECTRONICS      INC
                              7,254     68,900.000         499,800,600.000
              LOTTE   CORP
                              2,810     37,450.000         105,234,500.000
              LG  CORP
                              6,170     69,200.000         426,964,000.000
                                331/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              NH  INVESTMENT      &
                              4,435     12,600.000          55,881,000.000
              SECURITIES      CO  LTD
              GS  ENGINEERING      &
                              4,436     31,600.000         140,177,600.000
              CONSTRUCTION
              NAVER   CORP
                              9,164     156,000.000         1,429,584,000.000
              HYUNDAI    DEPARTMENT
                               121    76,000.000          9,196,000.000
              STORE   CO  LTD
              KOREA   INVESTMENT
                              2,236     73,100.000         163,451,600.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              OTTOGI    CORP
                               100    569,000.000          56,900,000.000
              AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,018     67,900.000         137,022,200.000
              KANGWON    LAND   INC
                              8,336     30,200.000         251,747,200.000
              POSCO                 5,251     229,000.000         1,202,479,000.000
              SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              11,773      17,100.000         201,318,300.000
              LTD
              SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,821     226,500.000          865,456,500.000
              SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,670     110,000.000          403,700,000.000
              MECHANICS     CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             322,130      50,000.000        16,106,500,000.000
              LTD
              SAMSUNG    HEAVY
                              27,888      8,140.000         227,008,320.000
              INDUSTRIES      CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              55,914      40,600.000        2,270,108,400.000
              SHINSEGAE     CO  LTD
                               725    247,000.000          179,075,000.000
              YUHAN   CORP
                               750    223,000.000          167,250,000.000
              HANON   SYSTEMS
                              13,526      11,600.000         156,901,600.000
              HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              5,667     26,650.000         151,025,550.000
              INSURANCE     CO  LTD
              GS  HOLDINGS     CORP
                              2,933     50,700.000         148,703,100.000
              LG  DISPLAY    CO  LTD
                              14,911      14,250.000         212,481,750.000
              CELLTRION     INC
                              6,232     182,500.000         1,137,340,000.000
              HELIXMITH     CO  LTD
                              1,305     101,300.000          132,196,500.000
              HANA   FINANCIAL     GROUP
                              21,628      35,000.000         756,980,000.000
              HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,420     151,000.000          214,420,000.000
              CELLTRION     PHARM   INC
                               683    38,950.000          26,602,850.000
              LOTTE   SHOPPING     CO
                               301    125,000.000          37,625,000.000
              SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              4,580     71,400.000         327,012,000.000
              CO  LTD
              AMOREPACIFIC       CORP
                              2,030     152,500.000          309,575,000.000
              AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                              1,184     75,600.000          89,510,400.000
              SAMSUNG    CARD   CO
                              2,877     34,650.000          99,688,050.000
              SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,938     169,000.000          665,522,000.000
              CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               705    219,000.000          154,395,000.000
              STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              18,395      4,715.000         86,732,425.000
              LG  INNOTEK    CO  LTD
                               999    115,500.000          115,384,500.000
              SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              2,286     230,500.000          526,923,000.000
              KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              25,851      42,800.000        1,106,422,800.000
              MEDY-TOX     INC
                               320    364,900.000          116,768,000.000
                                332/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              KOREA   AEROSPACE
                              6,602     38,400.000         253,516,800.000
              INDUSTRIES      LTD
              BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                              9,460      7,080.000         66,976,800.000
              HANMI   PHARM   CO  LTD
                               250    291,000.000          72,750,000.000
              HANWHA    LIFE   INSURANCE
                              11,369      2,340.000         26,603,460.000
              CO  LTD
              FILA   KOREA   LTD
                              2,826     58,700.000         165,886,200.000
              E-MART    CO  LTD
                              1,295     113,500.000          146,982,500.000
              GS  RETAIL    CO  LTD
                              2,482     41,000.000         101,762,000.000
              HANKOOK    TIRE   &
                              4,090     31,250.000         127,812,500.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
              CO-ENGINEERING        &         1,233     31,650.000          39,024,450.000
              CONSTRUCTION
              HYUNDAI    HEAVY
              INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       644    355,500.000          228,942,000.000
              LTD
              BGF  RETAIL    CO  LTD
                               631    195,500.000          123,360,500.000
              ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,298     102,000.000          132,396,000.000
              KOREA
              ORANGE    LIFE   INSURANCE
                              2,763     27,150.000          75,015,450.000
              LTD
              NETMARBLE     CORP
                              2,378     92,100.000         219,013,800.000
              WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              28,543      11,800.000         336,807,400.000
              INC
              CJ  CORP-PREFERENCE
                               176    60,800.000          10,700,800.000
              SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,403     197,000.000          473,391,000.000
              SAMSUNG    C&T  CORP
                              6,199     91,700.000         568,448,300.000
              SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,066     329,500.000          351,247,000.000
              LTD
              PEARL   ABYSS   CORP
                               534    199,600.000          106,586,400.000
              DOOSAN    BOBCAT    INC
                              3,636     32,450.000         117,988,200.000
              SILLAJEN     INC
                              5,857     13,700.000          80,240,900.000
              CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              3,789     54,400.000         206,121,600.000
              LTD
     韓国・ウォン 小計                       1,005,965               52,871,188,420.000
                                             (4,843,000,859)
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD      124,000         8.900        1,103,600.000
     香港・ドル
              JIANGSU    EXPRESS
                             124,000        10.320        1,279,680.000
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              66,000        4.870         321,420.000
              CO  LTD
              ANGANG    STEEL   CO  LTD-H
                              1,200        2.790          3,348.000
              CHINA   MOBILE    LIMITED
                             408,500        66.400        27,124,400.000
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              74,000        47.850        3,540,900.000
              LTD
              DATANG    INTERNATIONAL
                             430,000         1.600         688,000.000
              POWER   GEN
              BEIJING    ENTERPRISES
                              43,000        36.450        1,567,350.000
              HUANENG    POWER
                             328,000         3.710        1,216,880.000
              INTERNATIONAL       IN
                                333/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ALIBABA    HEALTH
                             218,000         7.110        1,549,980.000
              INFORMATION      TECHNOLOGY
              YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             112,000         8.110         908,320.000
              LTD
              HENGAN    INTERNATIONAL
                              49,500        50.000        2,475,000.000
              GROUP
              HUADIAN    POWER   INTL
                             144,000         3.040         437,760.000
              CORP-H
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             124,000         3.870         479,880.000
              CORP   LT
              CNOOC   LTD
                            1,171,000         11.960        14,005,160.000
              BRILLIANCE      CHINA
                             212,000         8.620        1,827,440.000
              AUTOMOTIVE
              CSPC   PHARMACEUTICAL
                             328,000        16.700        5,477,600.000
              GROUP   LTD
              CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             241,120        26.000        6,269,120.000
              INVESTME
              CHINA   RESOURCES     LAND
                             178,888        35.250        6,305,802.000
              LTD
              CITIC   LTD
                             416,000        10.140        4,218,240.000
              BEIJING    CAPITAL
                             130,000         8.110        1,054,300.000
              INTERNATIONAL
              LENOVO    GROUP   LTD
                             554,000         5.450        3,019,300.000
              PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,416,000          4.130        5,848,080.000
              CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             428,742         8.640        3,704,330.880
              LTD
              CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             111,190        17.940        1,994,748.600
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   PETROLEUM     &
                            1,671,200          4.700        7,854,640.000
              CHEMICAL     COR
              TONG   REN  TANG
                              86,000        7.350         632,100.000
              TECHNOLOGIES       CO
              TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              72,000        17.080        1,229,760.000
              LTD-H
              KINGDEE    INTERNATIONAL
                             167,000         8.510        1,421,170.000
              SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
              ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              51,900        87.000        4,515,300.000
              KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             232,000         6.590        1,528,880.000
              LTD
              TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                              80,000        5.930         474,400.000
              COSCO   SHIPPING     PORTS
                             152,000         6.400         972,800.000
              LTD
              YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             634,000         1.770        1,122,180.000
              CHINA   MERCHANTS     PORT
                              76,000        12.300         934,800.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             374,000         2.530         946,220.000
              LTD
              CHINA   DING   YI  FENG
                              80,000        11.550         924,000.000
              HOLDINGS     LTD
                                334/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SHANGHAI     INDUSTRIAL
              URBAN   DEVELOPMENT      GROUP       58,000        1.020         59,160.000
              LTD
              SHENZHEN     INTERNATIONAL
                              56,000        15.320         857,920.000
              HOLDING
              CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                              38,000        10.720         407,360.000
              CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             121,200        31.850        3,860,220.000
              KINGBOARD     HOLDINGS     LTD      33,500        20.900         700,150.000
              GEELY   AUTOMOBILE
                             352,000        13.660        4,808,320.000
              HOLDINGS     LTD
              SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             138,000         3.050         420,900.000
              CHINA   RESOURCES     GAS
                              56,000        42.350        2,371,600.000
              GROUP   LTD
              BYD  CO  LTD
                              48,000        39.000        1,872,000.000
              CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             840,000         3.640        3,057,600.000
              CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             134,000         9.960        1,334,640.000
              LTD
              ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             860,000         1.290        1,109,400.000
              LTD
              SINOTRANS     LTD
                             160,000         2.500         400,000.000
              MAANSHAN     IRON   & STEEL
                             140,000         2.950         413,000.000
              CHINA   EVERBRIGHT
                             241,592         6.090        1,471,295.280
              INTERNATIONAL
              MMG  LTD
                             180,000         1.680         302,400.000
              LEE  & MAN  PAPER
                              84,000        4.430         372,120.000
              MANUFACTURING       LTD
              PICC   PROPERTY     &
                             429,788         9.450        4,061,496.600
              CASUALTY     -H
              AVICHINA     INDUSTRY     &
                             189,000         3.860         729,540.000
              TECHNOLOGY
              CHINA   RESOURCES     POWER
                             159,200         9.500        1,512,400.000
              HOLDINGS
              GREAT   WALL   MOTOR
                             246,000         5.280        1,298,880.000
              COMPANY    LTD
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             520,000        18.680        9,713,600.000
              LTD
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             401,000         2.720        1,090,720.000
              LTD
              CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO
                              70,000        2.850         199,500.000
              LTD
              SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             176,000         8.460        1,488,960.000
              MEDICAL-H
              SEMICONDUCTOR
                             193,700         9.870        1,911,819.000
              MANUFACTURING
              WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             125,440        12.440        1,560,473.600
              CHINA   SHIPPING
                             100,000         4.070         407,000.000
              DEVELOPMENT      CO
              SINOPEC    SHANGHAI
                             287,000         2.270         651,490.000
              PETROCHEMICAL
              SHANGHAI     INDUSTRIAL
                              58,000        14.920         865,360.000
                                335/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              TINGYI    HOLDING    CORP
                             122,000        10.560        1,288,320.000
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              22,000        46.450        1,021,900.000
              GUANGDONG     INVESTMENTS
                             186,000        16.320        3,035,520.000
              LTD
              CHINA   TRADITIONAL
              CHINESE    MEDICINE
                             208,000         3.780         786,240.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   RESOURCES     BEER
                             103,333        41.500        4,288,319.500
              HOLDINGS
              ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                              48,000        6.770         324,960.000
              LTD
              SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             431,500        11.160        4,815,540.000
              CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             191,000        31.300        5,978,300.000
              TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             384,200        328.200        126,094,440.000
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             371,000        94.600        35,096,600.000
              CO-H
              LI  NING   CO  LTD
                             119,000        25.850        3,076,150.000
              BEIJING    ENTERPRISES
                             338,000         4.150        1,402,700.000
              WATER   GROUP   LTD
              GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             970,240         0.710         688,870.400
              LTD
              CHINA   POWER
                             210,000         1.690         354,900.000
              INTERNATIONAL
              AIR  CHINA   / HONG   KONG
                              86,000        7.140         614,040.000
              ZTE  CORP
                              47,288        21.350        1,009,598.800
              SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                              70,000        2.510         175,700.000
              CO  LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             239,000        15.920        3,804,880.000
              LTD
              COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              98,500        3.000         295,500.000
              CO  LTD
              BANK   OF  COMMUNICATIONS           506,205         5.250        2,657,576.250
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION       INT
                             150,250         7.160        1,075,790.000
              HOLDINGS     LTD
              AAC  TECHNOLOGIES
                              44,500        45.600        2,029,200.000
              HOLDINGS     INC
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK     6,504,530          6.220       40,458,176.600
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              54,200       106.100         5,750,620.000
              GROUP   HOLDINGS     LTD
              DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             142,000         7.600        1,079,200.000
              LTD-H
              AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                              80,000        10.160         812,800.000
              LTD
              SSY  GROUP   LTD
                             104,000         6.380         663,520.000
              NINE   DRAGONS    PAPER
                              80,000        6.850         548,000.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   NATIONAL     BLDG
                             206,000         7.080        1,458,480.000
              MATERIAL
              BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,329,200          3.160       16,840,272.000
                                336/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SHUI   ON  LAND   LTD
                             300,000         1.580         474,000.000
              SHIMAO    PROPERTY
                              77,000        25.100        1,932,700.000
              HOLDINGS     LTD
              GUANGZHOU     R&F
                              60,000        12.420         745,200.000
              PROPERTIES      CO  LTD
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             253,470        38.550        9,771,268.500
              LTD
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            4,336,235          5.430       23,545,756.050
              - H
              ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              24,000        8.830         211,920.000
              CO  LTD
              KINGBOARD     LAMINATES
                             104,000         7.340         763,360.000
              HOLDING
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             179,600         4.640         833,344.000
              SERVICES
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             290,000         6.160        1,786,400.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             160,000         3.220         515,200.000
              HAITIAN    INTERNATIONAL
                              54,000        16.760         905,040.000
              HOLDINGS     LTD
              ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              48,500        31.650        1,535,025.000
              ELECTRIC     CO  LTD
              HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                              83,000        21.050        1,747,150.000
              CO  LTD
              CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                             191,000         2.670         509,970.000
              HOLDINGS     LTD
              COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             539,142        10.520        5,671,773.840
              CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             216,000         2.640         570,240.000
              CHINA   CITIC   BANK-H
                             588,800         4.350        2,561,280.000
              KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              61,000        7.420         452,620.000
              SUNNY   OPTICAL
                              50,200       115.000         5,773,000.000
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                              77,000        70.050        5,393,850.000
              LTD
              FOSUN   INTERNATIONAL
                             173,028        10.080        1,744,122.240
              CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             318,000         5.020        1,596,360.000
              GROUP   LTD
              CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                              34,000        9.890         336,260.000
              SINO-OCEAN      GROUP
                             133,500         2.760         368,460.000
              HOLDING    LTD
              BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         3.670         550,500.000
              HOLDINGS     LTD
              SOHO   CHINA   LTD
                             170,000         2.320         394,400.000
              KINGSOFT     CORP   LTD
                              58,000        18.940        1,098,520.000
              SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              70,000        12.200         854,000.000
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             288,000         4.800        1,382,400.000
              UNI-PRESIDENT       CHINA
                              53,000        8.360         443,080.000
              HOLDINGS     LTD
                                337/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BYD  ELECTRONIC
                              52,500        11.560         606,900.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                             165,000         8.770        1,447,050.000
              CONSTRUCTION       CORP
              WANT   WANT   CHINA
                             321,000         6.340        2,035,140.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             168,600        29.550        4,982,130.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             104,000        18.440        1,917,760.000
              CRRC   CORP   LTD  - H
                             342,450         5.420        1,856,079.000
              CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              67,000        10.180         682,060.000
              HOLDINGS     LTD
              SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             211,500         8.400        1,776,600.000
              LTD
              BBMG   CORP
                             222,000         2.350         521,700.000
              CHINA   ZHONGWANG
                             130,000         3.270         425,100.000
              HOLDINGS     LTD
              SINOPHARM     GROUP   CO
                              96,800        25.850        2,502,280.000
              CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             190,000         8.310        1,578,900.000
              METALLURGICAL       CORP   OF
                             189,000         1.740         328,860.000
              CHINA   LTD
              GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             190,527         8.200        1,562,321.400
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   HONGQIAO     GROUP
                              84,500        4.900         414,050.000
              LTD
              CHONGQING     RURAL
                             181,000         4.290         776,490.000
              COMMERCIAL      BANK
              CHINA   LONGYUAN     POWER
                             272,000         4.070        1,107,040.000
              GROUP   CORP
              SHANGHAI
              PHARMACEUTICALS        HOLDING
                              48,200        14.460         696,972.000
              CO  LTD
              HUANENG    RENEWABLES      CORP
                             330,000         2.950         973,500.000
              LTD
              SIHUAN    PHARMACEUTICAL
                             260,000         1.110         288,600.000
              HOLDINGS     GROUP   LTD
              SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             172,000        34.800        5,985,600.000
              LTD
              YUZHOU    PROPERTIES      CO
                             130,000         3.260         423,800.000
              LTD
              LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             128,500        32.100        4,124,850.000
              LTD
              NEW  CHINA   LIFE
                              50,800        31.750        1,612,900.000
              INSURANCE     CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                             555,656         5.480        3,044,994.880
              CORP   LTD
              KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             203,000         3.640         738,920.000
              LTD
                                338/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     55,200        9.530         526,056.000
              LTD
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             322,000         3.660        1,178,520.000
              CO  LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,928,000          3.180        6,131,040.000
              CHINA
              ZHONGSHENG      GROUP
                              39,500        25.450        1,005,275.000
              HOLDINGS     LTD
              FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             146,000         7.070        1,032,220.000
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             133,000        15.460        2,056,180.000
              FUTURE    LAND   DEVELOPMENT
                             132,000         7.510         991,320.000
              HOLDINGS     LTD
              HAITONG    SECURITIES      CO
                             177,200         8.540        1,513,288.000
              LTD
              PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             509,000         3.220        1,638,980.000
              GROUP   OF  CHINA   LTD
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     31,000        21.750         674,250.000
              LTD
              CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             142,000         5.040         715,680.000
              LTD
              SINOPEC    ENGINEERING
                             121,500         4.800         583,200.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             306,000         4.300        1,315,800.000
              CO  LTD
              HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
              GROUP
              NEXTEER    AUTOMOTIVE
                             120,000         6.500         780,000.000
              GROUP   LTD
              CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                              96,000        7.700         739,200.000
              CO  LTD
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              59,800        12.800         765,440.000
              CO  LTD
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             474,000         4.770        2,260,980.000
              CHINA   CO  LTD
              YIHAI   INTERNATIONAL
                              35,000        48.000        1,680,000.000
              HOLDING    LTD
              GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              54,000        15.620         843,480.000
              COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                              93,000        25.050        2,329,650.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   FIRST   CAPITAL
                             188,000         2.230         419,240.000
              GROUP   LTD
              CHINA   EDUCATION     GROUP
                              19,000        12.240         232,560.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,744,000          1.740        4,774,560.000
              XIAOMI    CORP
                             502,400         8.930        4,486,432.000
              WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              11,400        88.400        1,007,760.000
                                339/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              MEITUAN    DIANPING
                              66,700        88.000        5,869,600.000
              HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              32,000        36.200        1,158,400.000
              HOLDING    LTD
              XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             158,000         4.730         747,340.000
              LTD
              CHINA   CINDA   ASSET
                             516,000         1.630         841,080.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                             102,000        11.620        1,185,240.000
              CO  LTD
              CHINA   CONCH   VENTURE
                              95,000        30.850        2,930,750.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                              85,261        28.950        2,468,305.950
              LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                             143,000         5.980         855,140.000
              HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              39,000        16.160         630,240.000
              LTD
              CGN  POWER   CO  LTD         749,000         2.050        1,535,450.000
              BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             175,000         5.010         876,750.000
              GF  SECURITIES      CO  LTD
                             112,000         8.640         967,680.000
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              24,400        22.350         545,340.000
              GROUP   CO  LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                             124,800        12.600        1,572,480.000
              LTD
              3SBIO   INC
                              64,500        13.900         896,550.000
              LEGEND    HOLDINGS     CORP
                              13,500        17.320         233,820.000
              CHINA   RESOURCES
              PHARMACEUTICAL        GROUP        93,000        7.470         694,710.000
              LTD
              CHINA   HUARONG    ASSET
                             604,000         1.230         742,920.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              CHINA   LITERATURE      LTD
                              15,600        28.600         446,160.000
              DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             188,000         5.270         990,760.000
              CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             141,000         4.820         679,620.000
              COMMUNICATION       CORP   LTD
              CHINA   REINSURANCE      GROUP
                             525,000         1.270         666,750.000
              CORP
              MEITU   INC
                             152,500         1.760         268,400.000
              BOC  AVIATION     LTD
                              8,800       73.350         645,480.000
              ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              23,000        19.500         448,500.000
              INSURANCE     CO  LTD
              CHINA   INTERNATIONAL
                              96,000        15.560        1,493,760.000
              CAPITAL    CORP   LTD
              WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                              36,500        81.750        2,983,875.000
              INC
              HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                            2,096,000          0.120         251,520.000
              LTD
     香港・ドル 小計                      65,284,675                 625,997,856.370
                                             (8,651,290,376)
              ACER   INC
                             220,532        17.700        3,903,416.400
     台湾・ドル
              ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              51,554       200.000        10,310,800.000
                                340/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              32,616       228.000         7,436,448.000
              CORP
              ASIA   CEMENT    CORP
                             164,928        42.900        7,075,411.200
              WALSIN    TECHNOLOGY      CORP       29,000       185.000         5,365,000.000
              TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             300,779        12.600        3,789,815.400
              VANGUARD     INTERNATIONAL
                              66,000        62.600        4,131,600.000
              SEMICONDUCTOR       CORP
              MICRO-STAR
                              51,000        90.000        4,590,000.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHICONY    ELECTRONICS      CO
                              54,975        91.400        5,024,715.000
              LTD
              QUANTA    COMPUTER     INC
                             160,858        53.900        8,670,246.200
              HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                              58,070        45.650        2,650,895.500
              CORP
              EVA  AIRWAYS    CORP
                             202,125        13.900        2,809,537.500
              CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              39,760       257.500        10,238,200.000
              LTD
              CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             416,771        21.850        9,106,446.350
              BANK
              CHINA   AIRLINES
                               156       9.060          1,413.360
              CHENG   SHIN   RUBBER
                             161,169        46.050        7,421,832.450
              INDUSTRY     CO
              CHINA   STEEL   CORP
                             721,058        23.150        16,692,492.700
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             190,994        24.600        4,698,452.400
              LTD/TAIWAN
              ADVANTECH     CO  LTD
                              17,889       279.500         4,999,975.500
              COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             199,304        17.900        3,567,541.600
              DELTA   ELECTRONICS      INC
                             142,663        133.000        18,974,179.000
              NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              68,000        71.700        4,875,600.000
              CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             250,327        112.000        28,036,624.000
              AU  OPTRONICS     CORP
                             742,194         8.190        6,078,568.860
              TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                              96,800       113.500        10,986,800.000
              EVERGREEN     MARINE    CORP
                             198,276        12.900        2,557,760.400
              FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             243,824        28.800        7,022,131.200
              CORP
              FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              27,307       220.000         6,007,540.000
              LTD
              ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              15,322       409.500         6,274,359.000
              NOVATEK
                              40,285       185.500         7,472,867.500
              MICROELECTRONICS         LTD
              FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             296,633        93.300        27,675,858.900
              FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                              8,000       34.600         276,800.000
              FORMOSA    CHEMICALS     &
                             232,594        88.000        20,468,272.000
              FIBRE   CO
              GIANT   MANUFACTURING
                              24,151       212.000         5,120,012.000
              MEDIATEK     INC
                             102,507        370.500        37,978,843.500
              FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             426,936        44.800        19,126,732.800
              CO  LTD
                                341/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HUA  NAN  FINANCIAL
                             589,459        21.200        12,496,530.800
              HOLDINGS     CO  LTD
              HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              22,000       478.000        10,516,000.000
              FAR  EASTONE
              TELECOMMUNICATIONS          CO      122,000        72.100        8,796,200.000
              LTD
              YUANTA    FINANCIAL
                             702,141        18.650        13,094,929.650
              HOLDING    CO  LTD
              CATHAY    FINANCIAL
                             494,920        40.650        20,118,498.000
              HOLDING    CO
              CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             834,403         9.270        7,734,915.810
              HOLDING
              E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             638,545        26.300        16,793,733.500
              CO  LTD
              HON  HAI  PRECISION
                             832,225        74.500        62,000,762.500
              INDUSTRY
              MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             701,495        29.150        20,448,579.250
              CO  LTD
              LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              7,220      4,460.000         32,201,200.000
              TAISHIN    FINANCIAL
                             576,593        13.900        8,014,642.700
              HOLDINGS     CO  LTD
              SHIN   KONG   FINANCIAL
                             795,061         9.590        7,624,634.990
              HOLDING    CO
              INVENTEC     CO  LTD
                             206,005        21.300        4,387,906.500
              LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             156,845        49.000        7,685,405.000
              SINOPAC    FINANCIAL
                             805,443        12.300        9,906,948.900
              HOLDINGS     CO  LTD
              CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,165,048         20.900        24,349,503.200
              CO  LTD
              FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             593,852        22.050        13,094,436.600
              CO  LTD
              POWERTECH     TECHNOLOGY
                              61,560        88.500        5,448,060.000
              INC
              NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             347,828        70.000        24,347,960.000
              WISTRON    CORP
                             213,916        26.300        5,625,990.800
              POU  CHEN   CORP
                             111,990        39.350        4,406,806.500
              UNI-PRESIDENT
                             303,297        71.600        21,716,065.200
              ENTERPRISES      CORP
              PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              42,392       289.000        12,251,288.000
              CORP
              FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              92,480        97.500        9,016,800.000
              CORP
              PHISON    ELECTRONICS      CORP
                              12,658       277.000         3,506,266.000
              RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              73,393        43.300        3,177,916.900
              LTD
              RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                               829      69.200          57,366.800
              FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                              37,588        63.900        2,401,873.200
              LTD
              STANDARD     FOODS   CORP
                              34,639        62.000        2,147,618.000
                                342/433


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              SYNNEX    TECHNOLOGY
                              46,899        35.900        1,683,674.100
              INTERNATIONAL       CORP
              TAIWAN    CEMENT    CORP
                             363,684        39.950        14,529,175.800
              TATUNG    CO  LTD
                             120,000        16.950        2,034,000.000
              TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,663,083         290.000        482,294,070.000
              UNITED    MICROELECTRONICS
                             713,525        13.500        9,632,587.500
              CORP
              WINBOND    ELECTRONICS
                             219,000        17.650        3,865,350.000
              CORP
              YAGEO   CORP
                              14,160       314.500         4,453,320.000
              TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             163,000        35.050        5,713,150.000
              CORP
              INNOLUX    CORPORATION
                             666,345         6.930        4,617,770.850
              WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             109,203        37.000        4,040,511.000
              HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                              19,645       262.500         5,156,812.500
              TAIMED    BIOLOGICS     INC       11,000       138.500         1,523,500.000
              PEGATRON     CORP
                             105,554        55.000        5,805,470.000
              AIRTAC    INTERNATIONAL
                              9,000       414.500         3,730,500.000
              GROUP
              WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              22,000       294.000         6,468,000.000
              CHAILEASE     HOLDING    CO
                              69,029       128.000         8,835,712.000
              LTD
              ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              25,385       124.000         3,147,740.000
              HOLDING    LTD
              TAIWAN    COOPERATIVE
                             677,674        20.550        13,926,200.700
              FINANCIAL     HOLDING
              SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             233,000        51.900        12,092,700.000
              SAVINGS    BANK   LTD
              ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             220,903        76.800        16,965,350.400
              CO  LTD
              GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              19,000       357.500         6,792,500.000
              NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              10,000       260.500         2,605,000.000
              LTD
     台湾・ドル 小計                      22,132,271                1,324,699,122.370
                                             (4,689,434,893)
     南アフリカ・
              BIDVEST    GROUP   LTD
                              18,432       198.940         3,666,862.080
     ランド
              CLICKS    GROUP   LTD
                              19,827       249.190         4,940,690.130
              TRUWORTHS     INTERNATIONAL
                              37,135        51.650        1,918,022.750
              LTD
              DISCOVERY     LTD
                              26,029       122.080         3,177,620.320
              GOLD   FIELDS    LTD
                              54,414        83.760        4,557,716.640
              REMGRO    LTD
                              36,309       170.280         6,182,696.520
              THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              12,960       163.460         2,118,441.600
              MOMENTUM     METROPOLITAN
                              31,809        19.730         627,591.570
              HOLDINGS     LTD
              EXXARO    RESOURCES     LTD
                              19,729       116.400         2,296,455.600
              CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              2,681      1,342.970          3,600,502.570
              LTD
              LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                              3,907       117.980          460,947.860
                                343/433

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              MTN  GROUP   LTD
                             116,247        93.890        10,914,430.830
              ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              28,905       301.010         8,700,694.050
              TELKOM    SA  SOC  LTD
                              22,080        68.820        1,519,545.600
              FIRSTRAND     LTD
                             234,367        66.690        15,629,935.230
              PSG  GROUP   LTD
                              11,126       227.900         2,535,615.400
              NASPERS    LTD
                              29,527      2,268.200         66,973,141.400
              NEDBANK    GROUP   LTD
                              25,563       237.120         6,061,498.560
              NETCARE    LTD
                              39,220        18.240         715,372.800
              PICK'N    PAY  STORES    LTD
                              11,458        59.890         686,219.620
              RMB  HOLDINGS     LTD
                              48,890        79.650        3,894,088.500
              ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              4,377      1,076.810          4,713,197.370
              LTD
              SAPPI   LTD
                              50,570        37.800        1,911,546.000
              SASOL   LTD
                              36,985       274.620        10,156,820.700
              SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              33,217       132.660         4,406,567.220
              MR  PRICE   GROUP   LTD
                              13,831       156.980         2,171,190.380
              STANDARD     BANK   GROUP   LTD      87,634       179.470        15,727,673.980
              SPAR   GROUP   LTD/THE          12,986       187.650         2,436,822.900
              WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              72,051        54.430        3,921,735.930
              ASPEN   PHARMACARE
                              28,788        96.720        2,784,375.360
              HOLDINGS     LTD
              ABSA   GROUP   LTD
                              48,353       157.280         7,604,959.840
              TIGER   BRANDS    LTD
                              15,965       207.600         3,314,334.000
              SANLAM    LTD
                             121,412        77.620        9,423,999.440
              INVESTEC     LTD
                              21,242        79.170        1,681,729.140
              KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              5,327       364.500         1,941,691.500
              LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                              61,447        24.220        1,488,246.340
              HOLDINGS     LTD
              RMI  HOLDINGS
                              55,570        29.960        1,664,877.200
              VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              41,031       123.640         5,073,072.840
              NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                              28,593       129.280         3,696,503.040
              OLD  MUTUAL    LTD
                             339,931        19.750        6,713,637.250
              REINET    INVESTMENTS      SCA
                              11,346       264.000         2,995,344.000
              MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              28,769       118.800         3,417,757.200
              BID  CORP   LTD           21,757       336.000         7,310,352.000
     南アフリカ・ランド 小計                       1,971,797                 255,734,523.260
                                             (1,871,976,710)
     合計                      182,588,926                  39,256,134,695
                                            (39,256,134,695)
                                344/433





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)株式以外の有価証券
                                                   令和1年10月15日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証        タイ・バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                        59,033.000          172,376.360
     券
                      NVDR
                      MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                         9,465.000          35,020.500
                      NVDR
             タイ・バーツ 小計
                                        68,498.000          207,396.860
                                                    (740,406)
     新株予約権証券 合計                                     68,498          740,406
                                                    (740,406)
     投資信託受益        ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        12,400.000          691,052.000
     証券        ル
                      BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        27,800.000         1,298,538.000
                      SA
                      ENERGISA     SA
                                        16,000.000          787,360.000
                      KLABIN    SA
                                        62,000.000          956,660.000
                      SUL  AMERICA    SA
                                        17,869.000          873,794.100
             ブラジル・レアル 小計                           136,069.000          4,607,404.100
                                                  (120,990,432)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                        923,875.000          7,252,418.750
                      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        39,700.000         4,723,903.000
                      CV
                      FOMENTO    ECONOMICO
                                        132,100.000         23,170,340.000
                      MEXICANO     SAB  DE  CV
                      GRUPO   TELEVISA     SAB
                                        147,200.000          6,294,272.000
                      MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        27,400.000         2,292,832.000
                      DE  CV
             メキシコ・ペソ 小計                          1,270,275.000          43,733,765.750
                                                  (246,221,101)
     投資信託受益証券 合計                                   1,406,344          367,211,533
                                                  (367,211,533)
     投資証券        メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                        207,200.000          6,419,056.000
                      SA
             メキシコ・ペソ 小計                           207,200.000          6,419,056.000
                                                  (36,139,285)
             南アフリカ・ラ         FORTRESS     REIT   LTD
                                        117,482.000          2,414,255.100
             ンド
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        184,218.000          4,194,643.860
                      LTD
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                        279,940.000          2,189,130.800
             南アフリカ・ランド 小計                           581,640.000          8,798,029.760
                                                  (64,401,579)
     投資証券 合計                                    788,840         100,540,864
                                                  (100,540,864)
     合計                                             468,492,803
                                                  (468,492,803)
                                345/433



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                    組入新株        組入      組入
                                                      有価証券の
                               組入株式
                                                      合計金額に
                                   予約権証券     投資信託受益証券        投資証券
           通貨            銘柄数        時価比率
                                                      対する比率
                                    時価比率       時価比率      時価比率
                               (%)
                                                       (%)
                                    (%)       (%)      (%)
     アメリカ・ドル              株式        59銘柄     11.05       -        -    -      12.47
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        8銘柄     0.57      -        -    -      0.65
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.06      -        -    -      0.06
     インド・ルピー              株式        80銘柄     7.65      -        -    -      8.63
     インドネシア・ルピア              株式        27銘柄     1.78      -        -    -      2.01
     オフショア・人民元              株式        84銘柄     2.29      -        -    -      2.59
     カタール・リアル              株式        11銘柄     0.87      -        -    -      0.98
     コロンビア・ペソ              株式        9銘柄     0.36      -        -    -      0.40
     サウジアラビア・リアル              株式        31銘柄     2.13      -        -    -      2.40
     タイ・バーツ              株式        37銘柄     2.50      -        -    -      2.83
                   新株予約権証
                            2銘柄      -    0.00         -    -
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.12      -        -    -      0.13
     チリ・ペソ              株式        17銘柄     0.87      -        -    -      0.98
     トルコ・リラ              株式        16銘柄     0.43      -        -    -      0.48
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.25      -        -    -      0.28
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄     0.03      -        -    -      0.04
     フィリピン・ペソ              株式        23銘柄     0.98      -        -    -      1.10
     ブラジル・レアル              株式        50銘柄     6.34      -        -    -      7.45
                   投資信託受益
                            5銘柄      -     -       0.27     -
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        19銘柄     0.88      -        -    -      0.99
     マレーシア・リンギット              株式        43銘柄     1.77      -        -    -      2.00
     メキシコ・ペソ              株式        19銘柄     1.63      -        -    -      2.56
                   投資信託受益
                            5銘柄      -     -       0.55     -
                   証券
                   投資証券        1銘柄      -     -        -   0.08
     ユーロ              株式        9銘柄     0.27      -        -    -      0.31
                            114銘
     韓国・ウォン              株式             10.80       -        -    -      12.19
                             柄
                            208銘
     香港・ドル              株式             19.30       -        -    -      21.78
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄     10.46       -        -    -      11.80
     南アフリカ・ランド              株式        43銘柄     4.18      -        -    -      4.87
                   投資証券        3銘柄      -     -        -   0.14
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2 信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                            26,985,862,138
         国債証券                                            85,126,265,404
         派生商品評価勘定                                               2,664,446
         未収入金                                            26,056,526,558
         未収利息                                              708,680,948
                                                       360,651,941
         前払費用
         流動資産合計                                            139,240,651,435
       資産合計                                             139,240,651,435
      負債の部
       流動負債
         前受金                                            24,603,408,447
         未払金                                             1,309,879,483
                                                     25,693,725,000
         未払解約金
         流動負債合計                                            51,607,012,930
       負債合計                                              51,607,012,930
      純資産の部
       元本等
         元本                                            43,205,448,879
         剰余金
                                                     44,428,189,626
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            87,633,638,505
       純資産合計                                              87,633,638,505
      負債純資産合計                                               139,240,651,435
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          56,199,014,389円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          102,357,893,294円
         同期中一部解約元本額                                          115,351,458,804円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン                                            244,298,182円
         ドラップ)
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            300,843,078円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             17,672,558円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             50,924,440円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             21,936,414円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              458,021円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,165,135円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             1,735,604円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                              493,969円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                              605,736円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             60,597,090円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            196,542,262円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            186,963,083円
                                                     366,061,162円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
         投資のソムリエ                                           5,574,375,393円
         クルーズコントロール                                            609,969,747円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            585,001,200円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            158,217,512円
         クルーズコントロール<DC年金>                                              530,249円
                                                      4,000,168円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             10,824,682円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            336,250,403円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           3,874,231,486円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                            925,526,321円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           3,643,538,489円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             6,298,231円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             4,962,240円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             2,439,915円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             10,335,005円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,063,643,503円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            121,291,924円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              881,958円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              801,501円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              795,990円
         エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)                                          13,689,124,058円
         高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           1,996,803,439円
         エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)                                             85,823,198円
                                                     230,099,226円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            155,024,325円
         DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                                           2,432,370,301円
         機関投資家限定)
         P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           4,231,991,681円
         計                                          43,205,448,879円
     2.    受益権の総数                                          43,205,448,879口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                1,268,949,923
     合計                                                1,268,949,923
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年4月19日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連
                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
               種類
                                      うち
                                      1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    900,000,000             -    902,664,446          2,664,446
           アメリカ・ドル                  900,000,000             -    902,664,446          2,664,446
     合計                       900,000,000             -    902,664,446          2,664,446
     (注)時価の算定方法
     為替予約取引
     1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
     価しております。
     ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
     す。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
     該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
     る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
     価しております。
     3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0283円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (20,283円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         BRAZIL    2.625   01/05/23
                                       7,800,000.000           7,825,350.000
                      BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       9,100,000.000           9,611,602.000
                      BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      10,800,000.000           11,547,900.000
                      BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       3,000,000.000           3,102,750.000
                      BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      10,800,000.000           11,184,750.000
                      BRAZIL    5.625   01/07/41
                                       8,100,000.000           9,082,125.000
                      BRAZIL    5.625   02/21/47
                                       5,600,000.000           6,282,500.000
                      BRAZIL    6.0  04/07/26
                                       7,800,000.000           9,018,984.000
                                352/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BRAZIL    7.125   01/20/37
                                       5,300,000.000           6,790,625.000
                      BRAZIL    8.25   01/20/34
                                       7,200,000.000           9,889,920.000
                      BRAZIL    8.75   02/04/25
                                       4,800,000.000           6,106,320.000
                      COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                       5,700,000.000           5,730,267.000
                      COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                       7,600,000.000           8,101,600.000
                      COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                       6,100,000.000           6,435,561.000
                      COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                       2,200,000.000           2,278,100.000
                      COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                       5,000,000.000           5,466,875.000
                      COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                       7,000,000.000           7,819,000.000
                      COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      11,000,000.000           12,883,750.000
                      COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                       4,000,000.000           4,835,600.000
                      COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                       6,000,000.000           7,529,580.000
                      COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       8,000,000.000          10,450,000.000
                      COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                       5,400,000.000           7,735,500.000
                      COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                       4,900,000.000           6,037,290.000
                      CROATIA    5.5  04/04/23
                                      11,400,000.000           12,620,791.800
                      CROATIA    6.0  01/26/24
                                       7,400,000.000           8,517,244.600
                      CROATIA    6.375   03/24/21
                                       4,400,000.000           4,642,000.000
                      HUNGARY    5.375   02/21/23
                                       5,600,000.000           6,155,100.000
                      HUNGARY    5.375   03/25/24
                                       8,600,000.000           9,730,728.000
                      HUNGARY    5.75   11/22/23
                                       8,000,000.000           9,075,280.000
                      HUNGARY    6.375   03/29/21
                                      10,000,000.000           10,616,700.000
                      HUNGARY    7.625   03/29/41
                                       4,400,000.000           7,298,500.000
                      INDONESIA     3.375   04/15/23
                                       6,700,000.000           6,897,918.000
                      INDONESIA     3.5  01/11/28
                                       3,200,000.000           3,347,360.000
                      INDONESIA     3.85   07/18/27
                                       5,600,000.000           5,952,240.000
                      INDONESIA     4.1  04/24/28
                                       3,000,000.000           3,259,514.620
                      INDONESIA     4.125   01/15/25
                                       7,800,000.000           8,337,132.960
                      INDONESIA     4.35   01/08/27
                                       5,000,000.000           5,471,270.000
                      INDONESIA     4.35   01/11/48
                                       3,000,000.000           3,309,450.000
                      INDONESIA     4.625   04/15/43
                                       3,400,000.000           3,816,194.000
                      INDONESIA     4.75   01/08/26
                                       6,800,000.000           7,543,580.000
                      INDONESIA     4.75   02/11/29         4,000,000.000           4,600,000.000
                      INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       3,100,000.000           3,217,800.000
                      INDONESIA     5.125   01/15/45
                                       5,400,000.000           6,480,000.000
                      INDONESIA     5.25   01/08/47
                                       1,400,000.000           1,718,255.000
                      INDONESIA     5.25   01/17/42         4,300,000.000           5,181,371.000
                      INDONESIA     5.35   02/11/49
                                       3,000,000.000           3,842,781.300
                      INDONESIA     5.875   01/15/24
                                       6,200,000.000           7,001,930.810
                      INDONESIA     5.95   01/08/46
                                       3,200,000.000           4,257,984.000
                      INDONESIA     6.75   01/15/44
                                       5,500,000.000           7,946,895.000
                      INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       8,500,000.000          12,813,750.000
                      PANAMA    3.75   03/16/25
                                       5,200,000.000           5,506,800.000
                      PANAMA    3.875   03/17/28
                                       7,100,000.000           7,752,312.500
                      PANAMA    4.5  04/16/50
                                       6,300,000.000           7,591,500.000
                      PANAMA    4.5  05/15/47
                                       2,000,000.000           2,410,000.000
                      PANAMA    6.7  01/26/36
                                       7,900,000.000          11,168,230.000
                      PANAMA    7.125   01/29/26
                                       2,800,000.000           3,510,500.000
                      PANAMA    9.375   04/01/29
                                       2,900,000.000           4,458,750.000
                                353/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      PERU   4.125   08/25/27
                                       4,300,000.000           4,837,500.000
                      PERU   5.625   11/18/50
                                       7,000,000.000          10,249,400.000
                      PERU   6.55   03/14/37
                                       6,000,000.000           8,770,800.000
                      PERU   7.35   07/21/25
                                       5,300,000.000           6,718,545.000
                      PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                       6,000,000.000           6,308,919.350
                      PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                       6,000,000.000           6,937,500.000
                      PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                       3,600,000.000           4,143,060.000
                      PHILIPPINES      3.75
                                       5,000,000.000           5,587,400.000
                      01/14/29
                      PHILIPPINES      3.95
                                       4,800,000.000           5,655,308.640
                      01/20/40
                      PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                       3,800,000.000           4,123,950.000
                      PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                       4,800,000.000           6,233,232.000
                      PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                       3,600,000.000           4,312,746.000
                      PHILIPPINES      6.375
                                       3,600,000.000           4,959,378.000
                      01/15/32
                      PHILIPPINES      6.375
                                       4,000,000.000           5,736,080.000
                      10/23/34
                      PHILIPPINES      7.75
                                       5,100,000.000           7,630,875.000
                      01/14/31
                      PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       4,800,000.000           7,824,000.000
                      ROMANIA    4.375   08/22/23
                                       8,000,000.000           8,577,696.000
                      ROMANIA    4.875   01/22/24
                                       6,600,000.000           7,272,342.000
                      ROMANIA    5.125   06/15/48
                                       4,600,000.000           5,343,718.800
                      ROMANIA    6.125   01/22/44
                                       3,400,000.000           4,457,995.000
                      ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       6,500,000.000           7,161,011.000
                      RUSSIAN    FEDERATION
                                      11,859,000.000           13,461,032.310
                      03/31/30
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                       8,400,000.000           8,927,167.200
                      06/23/27
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      11,400,000.000           12,210,369.000
                      03/21/29
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                       4,800,000.000           5,057,904.000
                      04/04/22
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                       7,400,000.000           8,070,077.400
                      05/27/26
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       8,400,000.000           9,167,508.000
                      09/16/23
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      19,000,000.000           22,541,885.000
                      06/23/47
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       7,000,000.000           8,600,298.000
                      04/04/42
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                       4,200,000.000           5,332,992.000
                      09/16/43
                      SOUTH   AFRICA    4.3
                                       7,200,000.000           7,020,720.000
                      10/12/28
                      SOUTH   AFRICA    4.665
                                       7,100,000.000           7,427,381.000
                      01/17/24
                      SOUTH   AFRICA    4.875
                                       5,400,000.000           5,600,340.000
                      04/14/26
                                354/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SOUTH   AFRICA    5.0
                                       3,800,000.000           3,554,922.800
                      10/12/46
                      SOUTH   AFRICA    5.375
                                       3,800,000.000           3,714,051.600
                      07/24/44
                      SOUTH   AFRICA    5.65
                                       6,200,000.000           6,204,203.600
                      09/27/47
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       6,000,000.000           6,439,644.000
                      05/30/22
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       3,400,000.000           3,663,462.600
                      06/22/30
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       6,200,000.000           6,795,720.800
                      09/16/25
                      SOUTH   AFRICA    6.3
                                       1,000,000.000           1,082,175.000
                      06/22/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,200,000.000           7,537,968.000
                      3.6  01/30/25
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       4,900,000.000           5,061,700.000
                      3.625   03/15/22
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,200,000.000           6,427,850.000
                      3.75   01/11/28
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,500,000.000           6,882,037.500
                      4.0  10/02/23
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,000,000.000           5,336,250.000
                      4.125   01/21/26
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       9,400,000.000          10,025,100.000
                      4.15   03/28/27
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,000,000.000           7,210,000.000
                      4.35   01/15/47
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           13,110,000.000
                      4.5  04/22/29
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,000,000.000           7,441,000.000
                      4.6  01/23/46
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,400,000.000           5,791,500.000
                      4.6  02/10/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       8,400,000.000           9,156,000.000
                      4.75   03/08/44
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,400,000.000           7,712,000.000
                      5.55   01/21/45
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,800,000.000           6,723,650.000
                      5.75   10/12/2110
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,900,000.000           7,513,650.000
                      6.05   01/11/40
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,200,000.000           9,714,960.000
                      6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル 小計                         679,959,000.000           785,152,789.190
                                     (73,721,154,780)           (85,126,265,404)
     国債証券 合計                                 73,721,154,780           85,126,265,404
                                     (73,721,154,780)           (85,126,265,404)
     合計                                            85,126,265,404
                                                (85,126,265,404)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                      (%)            (%)
     アメリカ・ドル              国債証券           112銘柄        97.14                 100.00
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             9,023,839,336
         投資証券                                            34,877,048,440
         派生商品評価勘定                                              28,172,592
         未収配当金                                              280,212,826
                                                       11,583,000
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            44,220,856,194
       資産合計                                              44,220,856,194
      負債の部
       流動負債
         前受金                                              29,263,500
         未払金                                              99,006,930
         未払解約金                                             8,313,058,000
         流動負債合計                                             8,441,328,430
       負債合計                                              8,441,328,430
      純資産の部
       元本等
         元本                                            14,615,034,288
         剰余金
                                                     21,164,493,476
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            35,779,527,764
       純資産合計                                              35,779,527,764
      負債純資産合計                                               44,220,856,194
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          18,823,627,962円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          24,076,335,464円
         同期中一部解約元本額                                          28,284,929,138円
         元本の内訳
         ファンド名
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                              314,422円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                              835,854円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             1,327,875円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             3,319,378円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             2,722,940円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             1,674,781円
         たわらノーロード 国内リート                                           3,819,644,681円
         たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>                                            605,292,896円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            247,669,657円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             3,670,964円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             70,435,878円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             79,380,123円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              116,050円
                                                      47,350,356円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            103,188,303円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             61,167,977円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            110,993,232円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,397,662円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,706,300円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,410,903円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             3,220,762円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             12,006,018円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            330,488,599円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             3,869,053円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            106,650,889円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                             99,542,953円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            188,644,726円
         投資のソムリエ                                           1,493,561,835円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            156,697,050円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                             81,681,089円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                             64,884,664円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                            746,647,872円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             1,712,157円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             1,388,738円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                              470,336円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             2,887,352円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            610,242,383円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             60,782,474円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              245,666円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              223,923円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              223,800円
         Jリートインデックスファンド(DC)                                             21,094,661円
         DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格                                             87,465,300円
         機関投資家限定)
         DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格                                            790,298,069円
         機関投資家限定)
         DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)                                           3,446,797,381円
         日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            425,469,752円
         格機関投資家限定)
         DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                                            713,216,554円
         機関投資家限定)
         計                                          14,615,034,288円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.    受益権の総数                                          14,615,034,288口
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
                                   ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
                                   変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
                                   な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
                                   信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資証券                                                3,766,030,936
     合計                                                3,766,030,936
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年6月7日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     不動産投信関連
                                      令和1年10月15日現在
                           契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
               種類
                                      うち
                                      1年超
     市場取引
       不動産投信指数先物取引
        買建                    748,201,500             -    776,412,000         28,210,500
     合計                       748,201,500             -    776,412,000         28,210,500
     (注)時価の算定方法
     不動産投信指数先物取引
     1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
     2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
     3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.4481円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (24,481円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資証券           CREロジスティクスファンド
                                       434      60,846,800
                投資法人
                GLP投資法人                      7,701      1,177,482,900
                MCUBS MidCity投
                                      3,668       460,334,000
                資法人
                Oneリート投資法人                       482      153,999,000
                いちごオフィスリート投資法人                      2,394       276,267,600
                いちごホテルリート投資法人                       512      67,020,800
                さくら総合リート投資法人                       669      66,164,100
                アクティビア・プロパティーズ
                                      1,549       882,930,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                      2,933      1,061,746,000
                人
                イオンリート投資法人                      3,337       499,882,600
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     19,864       432,240,640
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     13,563       916,858,800
                                361/433


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                エスコンジャパンリート投資法
                                       317      40,322,400
                人
                オリックス不動産投資法人                      6,161      1,445,370,600
                グローバル・ワン不動産投資法
                                      2,147       313,247,300
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                       956      816,424,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                      1,924       428,282,400
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                      1,133       326,643,900
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                      1,287       448,519,500
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                       619      74,960,900
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                       448      54,297,600
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       449      60,345,600
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                      9,961       831,743,500
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                      2,769       499,804,500
                ジャパンリアルエステイト投資
                                      3,092      2,229,332,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                      1,026       121,991,400
                スターツプロシード投資法人                       481      101,779,600
                タカラレーベン不動産投資法人                       878      107,291,600
                トーセイ・リート投資法人
                                       569      79,318,600
                ヒューリックリート投資法人                      2,630       541,780,000
                フロンティア不動産投資法人                      1,098       528,138,000
                プレミア投資法人                      2,793       463,638,000
                ヘルスケア&メディカル投資法
                                       659      91,271,500
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                       266      35,298,200
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                      6,942      1,492,530,000
                人
                ラサールロジポート投資法人                      2,875       464,887,500
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                       478      59,367,600
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                      1,397       242,938,300
                三井不動産ロジスティクスパー
                                       761      343,972,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                       609      217,717,500
                産業ファンド投資法人                      3,804       626,518,800
                森トラスト・ホテルリート投資
                                       725      105,270,000
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                      2,210       434,265,000
                森ヒルズリート投資法人                      3,557       633,501,700
                星野リゾート・リート投資法人                       470      282,470,000
                積水ハウス・リート投資法人                      9,041       902,291,800
                大江戸温泉リート投資法人                       525      49,612,500
                大和ハウスリート投資法人
                                      4,169      1,300,728,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                大和証券オフィス投資法人                       714      594,048,000
                投資法人みらい                      3,354       214,656,000
                東急リアル・エステート投資法
                                      2,073       427,452,600
                人
                日本アコモデーションファンド
                                      1,027       704,522,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                      2,994      2,458,074,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                      1,957      1,003,941,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                      4,442      1,350,368,000
                日本ヘルスケア投資法人                       150      31,305,000
                日本リート投資法人                      1,004       467,864,000
                日本リテールファンド投資法人                      5,844      1,362,236,400
                日本ロジスティクスファンド投
                                      2,020       552,066,000
                資法人
                日本賃貸住宅投資法人                      3,478       361,712,000
                福岡リート投資法人                      1,599       298,693,200
                平和不動産リート投資法人                      1,925       280,472,500
                野村不動産マスターファンド投
                                      9,643      1,917,992,700
                資法人
     投資証券 合計                               178,556      34,877,048,440
     合計                                     34,877,048,440
     (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              751,335,778
         コール・ローン                                            12,576,544,872
         投資信託受益証券                                             4,066,160,791
         投資証券                                            35,334,170,618
         未収入金                                              22,688,163
                                                       166,717,716
         未収配当金
         流動資産合計                                            52,917,617,938
       資産合計                                              52,917,617,938
      負債の部
       流動負債
         未払金                                              687,040,909
         未払解約金                                            12,516,994,000
         流動負債合計                                            13,204,034,909
       負債合計                                              13,204,034,909
      純資産の部
       元本等
         元本                                            29,040,623,650
         剰余金
                                                     10,672,959,379
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            39,713,583,029
       純資産合計                                              39,713,583,029
      負債純資産合計                                               52,917,617,938
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          42,461,597,968円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          53,808,599,904円
         同期中一部解約元本額                                          67,229,574,222円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>                                            153,817,514円
         (ファンドラップ)
         DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>                                            101,701,069円
         (ファンドラップ)
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             5,090,202円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             13,387,480円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             21,097,276円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             53,756,848円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             43,891,862円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             26,614,512円
         たわらノーロード 先進国リート                                           4,445,157,928円
         たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>                                            417,678,339円
         たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>                                            174,929,624円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            450,379,483円
                                                      3,306,771円
         たわらノーロード バランス(堅実型)
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         たわらノーロード バランス(標準型)                                             63,531,522円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                            131,365,317円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             31,373,335円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            132,600,785円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             99,760,749円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            209,201,327円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              987,573円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,574,493円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,906,241円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             5,392,312円
         One DC 先進国リートインデックスファンド                                             2,223,848円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             19,044,200円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            524,477,732円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             52,604,724円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            177,352,318円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            169,079,923円
                                                     329,747,809円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
         投資のソムリエ                                           5,586,588,612円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            586,106,519円
                                                     143,245,142円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            161,867,846円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           1,863,358,181円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                            920,645,180円
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           3,652,934,929円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             6,298,404円
                                                      4,940,605円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             1,171,984円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             10,294,905円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,440,086,159円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            108,258,813円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              878,623円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              801,041円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              792,603円
         DIAMパッシブ資産分散ファンド                                            797,351,587円
         DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>                                             59,914,124円
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            202,026,788円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            341,485,454円
         DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                                           1,268,852,570円
         機関投資家限定)
         P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           3,461,256,521円
         DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)                                            557,433,944円
         計                                          29,040,623,650円
     2.    受益権の総数                                          29,040,623,650口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資信託受益証券                                                △15,372,245
     投資証券                                                1,004,850,512
     合計
                                                      989,478,267
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年6月25日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3675円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,675円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        アメリカ・ドル         ARA  US  HOSPITALITY      TRUST
                                        127,800.000           111,825.000
     証券
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                        408,700.000           371,917.000
                      INVESTMENT      TRUST
             アメリカ・ドル 小計                           536,500.000           483,742.000
                                                  (52,447,308)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                        92,483.000          363,458.190
             ア・ドル
                      APN  INDUSTRIA     REIT
                                        32,694.000           97,755.060
                      ARENA   REIT
                                        75,293.000          214,585.050
                      BWP  TRUST
                                        126,123.000           523,410.450
                      CENTURIA     METROPOLITAN
                                        104,274.000           305,522.820
                      REIT
                      CHARTER    HALL   EDUCATION
                                        64,224.000          240,197.760
                      TRUST
                      CHARTER    HALL   GROUP
                                        122,761.000          1,431,393.260
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                        80,548.000          467,178.400
                      REIT
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        92,347.000          398,015.570
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                        493,029.000           621,216.540
                      DEXUS                  296,179.000          3,494,912.200
                      GDI  PROPERTY     GROUP
                                        179,630.000           272,139.450
                      GOODMAN    GROUP
                                        437,350.000          6,149,141.000
                      GPT  GROUP
                                        526,794.000          3,223,979.280
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        71,888.000          310,556.160
                      AUSTRALIA
                      HOTEL   PROPERTY
                                        51,054.000          163,372.800
                      INVESTMENTS      LTD
                      INGENIA    COMMUNITIES
                                        58,022.000          235,569.320
                      GROUP
                      MIRVAC    GROUP
                                       1,082,091.000           3,300,377.550
                      NATIONAL     STORAGE    REIT
                                        192,674.000           352,593.420
                      RURAL   FUNDS   GROUP
                                        116,459.000           201,474.070
                      SCENTRE    GROUP
                                       1,453,200.000           5,754,672.000
                      SHOPPING     CENTRES
                                        231,194.000           624,223.800
                      AUSTRALASIA
                      STOCKLAND                  665,882.000          3,009,786.640
                      VICINITY     CENTRES
                                        854,835.000          2,214,022.650
                      VIVA   ENERGY    REIT
                                        118,900.000           350,755.000
             オーストラリア・ドル 小計
                                       7,619,928.000          34,320,308.440
                                                 (2,519,797,043)
                                369/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                        140,795.000           206,968.650
             ドル
                      MANAGEMENT      LTD
                      ASCENDAS     HOSPITALITY
                                        210,500.000           239,970.000
                      TRUST
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        707,060.000          2,227,239.000
                      INVT
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                        310,415.000           425,268.550
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST          242,780.000           179,657.200
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        782,879.000          1,620,559.530
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        777,760.000          2,045,508.800
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                        192,680.000           298,654.000
                      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        208,800.000           340,344.000
                      ESR  REIT
                                        525,930.000           284,002.200
                      FAR  EAST   HOSPITALITY
                                        302,500.000           211,750.000
                      TRUST
                      FIRST   REAL   ESTATE
                                        205,100.000           209,202.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT
                                        189,700.000           525,469.000
                      TRUST
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                        172,480.000           279,417.600
                      FRASERS    HOSPITALITY
                                        238,200.000           170,313.000
                      TRUST
                      FRASERS    LOGISTICS     &
                                        405,550.000           510,993.000
                      INDUSTRIAL      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT
                                        320,600.000           647,612.000
                      KEPPEL    REIT
                                        509,500.000           636,875.000
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                        611,400.000           143,679.000
                      RETAIL    TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        516,800.000          1,214,480.000
                      TRUST
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        401,320.000          1,031,392.400
                      TRUST
                      MAPLETREE     LOGISTICS
                                        790,620.000          1,328,241.600
                      TRUST
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                        559,200.000           710,184.000
                      COMMERCIAL      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REIT
                                        649,755.000           360,614.020
                      PARKWAY    LIFE   REIT
                                        101,400.000           327,522.000
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                        295,000.000           132,750.000
                      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE
                                        147,600.000           118,080.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                        329,900.000           176,496.500
                      REIT
                      SPH  REIT
                                        203,300.000           233,795.000
                      STARHILL     GLOBAL    REIT
                                        345,300.000           257,248.500
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        626,890.000          1,184,822.100
                      INVEST    TR
                                370/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             シンガポール・ドル 小計                         12,021,714.000           18,279,108.650
                                                 (1,448,253,778)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                        370,000.000          3,304,100.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル 小計                           370,000.000          3,304,100.000
                                                  (45,662,662)
     投資信託受益証券 合計                                   20,548,142         4,066,160,791
                                                 (4,066,160,791)
     投資証券        アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        22,290.000          640,168.800
                      AGREE   REALTY    CORP
                                        11,110.000          834,361.000
                      ALEXANDER'S      INC.
                                          733.000         258,697.690
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        30,943.000         4,761,199.410
                      EQUIT
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        12,594.000          592,673.640
                      INC
                      AMERICAN     CAMPUS
                                        37,601.000         1,814,624.260
                      COMMUNITIES
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        27,794.000          385,780.720
                      INC
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                        69,745.000         1,818,949.600
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        52,430.000         1,959,833.400
                      APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        40,712.000         2,188,270.000
                      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        55,758.000          894,358.320
                      INC
                      ASHFORD    HOSPITALITY
                                        25,699.000           71,186.230
                      TRUST
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        38,070.000         8,302,305.600
                      INC
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                         8,367.000          100,320.330
                      GROWTH    REIT   INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        39,214.000         5,002,529.980
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        11,492.000          103,657.840
                      INC
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        46,545.000          671,178.900
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        81,552.000         1,674,262.560
                      INC
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        19,206.000          367,794.900
                      INC
                      BRT  APARTMENTS      CORP
                                         2,813.000          43,629.630
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        26,446.000         2,980,728.660
                      CARETRUST     REIT   INC
                                        25,198.000          593,916.860
                      CBL  & ASSOCIATES
                                        47,062.000           66,828.040
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        27,397.000           92,053.920
                      CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        14,681.000          256,183.450
                      CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        14,045.000          185,394.000
                      CLIPPER    REALTY    INC
                                         5,169.000          46,159.170
                      COLONY    CAPITAL    INC
                                        128,715.000           702,783.900
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        30,850.000          623,478.500
                      INC
                                371/433


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      COMMUNITY     HEALTHCARE
                                         6,246.000          282,069.360
                      TRUST   INC
                      CORECIVIC     INC
                                        31,308.000          490,596.360
                      COREPOINT     LODGING    INC
                                        14,852.000          145,252.560
                      CORESITE     REALTY    CORP
                                         9,797.000         1,156,535.850
                      CORPORATE     OFFICE
                                        29,649.000          858,931.530
                      PROPERTIES
                      COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        40,213.000         1,464,155.330
                      CUBESMART                   52,663.000         1,825,826.210
                      CYRUSONE     INC
                                        30,939.000         2,336,203.890
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        52,666.000          518,233.440
                      CO
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        56,801.000         7,375,609.850
                      DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        45,071.000         1,893,883.420
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        98,691.000         3,291,344.850
                      EAST   GROUP
                                         9,980.000         1,265,763.400
                      EASTERLY     GOVERNMENT
                                        18,649.000          402,072.440
                      PROPERTIES      INC
                      EMPIRE    STATE   REALTY
                                        38,850.000          534,576.000
                      TRUST   INC
                      EPR  PROPERTIES
                                        21,235.000         1,641,465.500
                      EQUINIX    INC
                                        23,112.000         13,116,060.000
                      EQUITY    COMMONWEALTH
                                        32,341.000         1,003,217.820
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        24,855.000         3,366,609.750
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        95,028.000         8,322,552.240
                      ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        20,059.000          475,799.480
                      REALTY    TRUST   INC
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        17,925.000         5,870,796.000
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        35,073.000         4,041,812.520
                      FARMLAND     PARTNERS     INC
                                         9,630.000          63,943.200
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                        19,048.000         2,590,337.520
                      TRUST
                      FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        34,671.000         1,374,358.440
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        18,001.000          509,788.320
                      TRUST   INC
                      FRANKLIN     STREET
                                        27,641.000          236,606.960
                      PROPERTIES      C
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        17,285.000          202,061.650
                      CORP
                      GAMING    AND  LEISURE
                                        55,770.000         2,138,221.800
                      PROPERTIES      INC
                      GEO  GROUP   INC
                                        31,871.000          499,737.280
                      GETTY   REALTY    CORP
                                         8,861.000          288,336.940
                      GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        10,604.000          244,210.120
                      CORP
                      GLADSTONE     LAND   CORP
                                         7,339.000          86,893.760
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                         9,983.000          115,303.650
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        22,153.000          420,242.410
                                372/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      HCP  INC
                                        133,978.000          4,910,293.700
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        34,323.000         1,153,939.260
                      INC
                      HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        56,169.000         1,646,313.390
                      AMERICA    INC
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        13,669.000          189,178.960
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        27,552.000         1,189,144.320
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        199,304.000          3,250,648.240
                      INC
                      HUDSON    PACIFIC
                                        42,311.000         1,401,763.430
                      PROPERTIES      INC
                      INDEPENDENCE       REALTY
                                        23,530.000          343,302.700
                      TRUST   INC
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        17,002.000          359,592.300
                      PROPERTIES      TRUST
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                         2,922.000          227,360.820
                      PROPERTIES      INC
                      INVESTORS     REAL   ESTATE
                                         2,992.000          222,395.360
                      TRUST
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        130,606.000          3,949,525.440
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                        78,464.000         2,550,080.000
                      JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        31,355.000         1,217,514.650
                      KILROY    REALTY    CORP
                                        25,412.000         1,974,512.400
                      KIMCO   REALTY
                                        115,379.000          2,396,421.830
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        21,919.000          361,444.310
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                        65,439.000          685,146.330
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        43,140.000         2,193,669.000
                      LIFE   STORAGE    INC
                                        12,565.000         1,344,957.600
                      LTC  PROPERTIES      INC
                                        10,464.000          534,082.560
                      MACK   CALI
                                        23,819.000          516,157.730
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        121,984.000          2,393,326.080
                      MID  AMERICA
                                        31,122.000         4,127,399.640
                      MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        24,936.000          359,577.120
                      CL  A
                      NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        11,496.000          949,799.520
                      NATIONAL     RETAIL
                                        46,896.000         2,674,478.880
                      PROPERTIES      INC
                      NATIONAL     STORAGE
                                        15,607.000          534,071.540
                      AFFILIATES      TRUST
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        29,202.000          199,157.640
                      GROUP   INC
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                         5,569.000          273,048.070
                      TRUST   INC
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        12,583.000          382,900.690
                      TRUST
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        59,182.000         2,546,009.640
                      INC
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                         5,334.000          144,978.120
                      INC
                                373/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        53,182.000          680,197.780
                      PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        65,668.000         1,533,347.800
                      INC
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST         34,621.000          920,918.600
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        21,989.000          113,023.460
                      TST
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        49,085.000          858,005.800
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        33,223.000          678,413.660
                      TRUST   INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                         3,324.000          61,992.600
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT
                                        15,295.000          220,553.900
                      COMMUNITIES      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        171,964.000         14,833,614.640
                      PS  BUSINESS     PARKS
                                         5,310.000          969,606.000
                      PUBLIC    STORAGE
                                        40,924.000         10,039,884.920
                      QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        14,626.000          769,327.600
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        86,770.000         6,765,456.900
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        45,759.000         3,131,745.960
                      RETAIL    OPPORTUNITY
                                        30,104.000          554,666.200
                      INVESTMENTS      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        56,465.000          722,187.350
                      AMERICA    INC
                      RETAIL    VALUE   INC
                                         5,575.000          200,588.500
                      REXFORD    INDUSTRIAL
                                        29,170.000         1,329,860.300
                      REALTY    INC
                      RLJ  LODGING    TRUST
                                        45,523.000          752,495.190
                      RPT  REALTY
                                        20,837.000          284,425.050
                      RYMAN   HOSPITALITY
                                        13,656.000         1,119,518.880
                      PROPERTIES
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        50,320.000         1,148,302.400
                      INC
                      SAFEHOLD     INC
                                         3,465.000          118,780.200
                      SAUL   CENTERS    INC
                                         4,102.000          222,287.380
                      SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                        62,661.000          577,734.420
                      TRUST
                      SERITAGE     GROWTH
                                         8,760.000          380,534.400
                      PROPERTIES
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        43,649.000         1,094,716.920
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        83,935.000         12,476,937.750
                      SITE   CENTERS    CORP
                                        36,601.000          548,648.990
                      SL  GREEN
                                        22,555.000         1,814,549.750
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        23,928.000         1,154,526.000
                      INC
                      STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        33,729.000         1,018,615.800
                      STORE   CAPITAL    CORP
                                        57,473.000         2,160,984.800
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        27,350.000          324,918.000
                      INC
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                        24,749.000         3,776,449.910
                                374/433


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        59,504.000          806,279.200
                      INC
                      TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        24,422.000          379,517.880
                      TAUBMAN    CENTERS    INC          16,140.000          590,078.400
                      TERRENO    REALTY    CORP
                                        17,369.000          917,256.890
                      THE  MACERICH     COMPANY
                                        29,164.000          805,801.320
                      UDR  INC
                                        79,928.000         3,877,307.280
                      UMH  PROPERTIES      INC
                                        13,782.000          197,082.600
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                         3,301.000          344,063.230
                      INCOME
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        30,347.000          599,049.780
                      URSTADT    BIDDLE
                                        10,510.000          250,032.900
                      PROPERTIES
                      VENTAS    INC
                                        101,578.000          7,379,641.700
                      VEREIT    INC
                                        288,311.000          2,796,616.700
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        125,927.000          2,895,061.730
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        43,270.000         2,690,961.300
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        65,686.000          255,518.540
                      INC
                      WASHINGTON      REIT
                                        21,112.000          594,302.800
                      WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        32,056.000          927,700.640
                      WELLTOWER     INC
                                        110,449.000         10,138,113.710
                      WHITESTONE      REIT
                                        14,179.000          193,117.980
                      WP  CAREY   INC
                                        46,605.000         4,216,820.400
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        29,712.000          613,255.680
                      INC
             アメリカ・ドル 小計
                                       5,999,015.000          270,510,308.900
                                                (29,328,727,691)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        43,260.000           41,356.560
             ド
                      ASSURA    PLC
                                        632,730.000           469,485.660
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        40,787.000          455,182.920
                      BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        257,759.000          1,522,840.170
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                        135,437.000           26,681.080
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                        157,985.000           134,287.250
                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC
                                        28,896.000          997,489.920
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                        153,412.000           144,974.340
                      PLC
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        69,309.000          525,362.220
                      PLC
                      HAMMERSON     PLC
                                        203,431.000           610,496.430
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                        145,379.000           137,237.770
                      INTU   PROPERTIES      PLC
                                        310,885.000           138,343.820
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        205,468.000          1,832,363.620
                      PLC
                      LONDONMETRIC       PROPERTY
                                        221,387.000           488,822.490
                      PLC
                      LXI  REIT   PLC
                                        133,928.000           171,159.980
                      NEWRIVER     REIT   PLC
                                        78,127.000          161,722.890
                                375/433

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      PICTON    PROPERTY     INCOME
                                        138,324.000           123,108.360
                      LTD
                      PRIMARY    HEALTH
                                        336,197.000           458,572.700
                      PROPERTIES      PLC
                      RDI  REIT   PLC
                                        64,453.000           75,667.820
                      REGIONAL     REIT   LTD
                                        144,064.000           149,826.560
                      SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        54,896.000          380,154.800
                      SCHRODER     REAL   ESTATE
                                        222,860.000           124,801.600
                      INVESTMENT      TRUST   LTD
                      SEGRO   PLC
                                        296,241.000          2,396,589.690
                      SHAFTESBURY      PLC
                                        58,363.000          534,313.260
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                        136,136.000           123,883.760
                      HOUSING    REIT   PLC
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                        451,796.000           687,181.710
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        217,277.000           184,250.890
                      REIT   LTD
                      UNITE   GROUP   PLC
                                        79,734.000          911,359.620
                      WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        33,429.000          330,111.370
             イギリス・ポンド 小計                          5,051,950.000          14,337,629.260
                                                 (1,958,950,286)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        64,513.000         1,451,542.500
             シュケル
             イスラエル・シュケル 小計                           64,513.000         1,451,542.500
                                                  (44,794,602)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        15,737.000          844,132.680
                      ARTIS   REAL   ESTATE
                                        17,551.000          219,387.500
                      INVESTMENT      TRUST
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                         5,805.000          267,262.200
                      INVEST
                      CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        21,536.000         1,195,032.640
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        39,788.000          570,957.800
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        23,017.000          312,340.690
                      TR
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        11,028.000          176,668.560
                      CT  REAL   ESTATE
                                        17,503.000          261,319.790
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE
                                        24,752.000          411,873.280
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        19,652.000          263,729.840
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                         7,040.000          208,102.400
                      INV  TRUST
                      GRANITE    REAL   ESTATE
                                         6,306.000          414,682.560
                      INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                        38,682.000          889,299.180
                      INVESTMENT
                      INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        15,142.000          240,909.220
                      INVEST
                      KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        11,445.000          235,423.650
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      MINTO   APARTMENT     REAL
                                         5,088.000          115,497.600
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                         6,453.000          130,737.780
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT
                                         7,498.000          223,290.440
                      NORTHWEST     HEALTHCARE
                      PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        22,311.000          265,054.680
                      INVESTMENT      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        41,066.000         1,087,427.680
                      INVEST    TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT
                                        12,079.000           75,372.960
                      SLATE   RETAIL    REIT
                                         6,406.000          82,701.460
                      SMARTCENTRES       REIT
                                        18,400.000          594,872.000
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        14,652.000          191,648.160
                      REIT
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        10,465.000           74,510.800
                      REIT
             カナダ・ドル 小計                           419,402.000          9,352,235.550
                                                  (766,509,226)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                        259,877.000           379,420.420
             ド・ドル
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                        305,703.000           680,189.170
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                        378,055.000           623,790.750
                      PRECINCT     PROPERTIES
                                        280,667.000           508,007.270
                      VITAL   HEALTHCARE
                                        85,582.000          231,927.220
                      PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル 小計                          1,309,884.000           2,423,334.830
                                                  (165,586,469)
             ユーロ         AEDIFICA                   6,502.000          684,010.400
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        42,653.000          690,978.600
                      ALTAREA                   1,088.000          201,715.200
                      BEFIMMO                   5,979.000          345,586.200
                      COFINIMMO     SA
                                         6,750.000          880,200.000
                      COVIVIO                   11,809.000         1,167,319.650
                      EUROCOMMERCIAL
                                        11,252.000          303,804.000
                      PROPERTIES      NV
                      GECINA    SA
                                        14,988.000         2,272,180.800
                      GREEN   REIT   PLC
                                        178,771.000           337,877.190
                      HAMBORNER     REIT   AG
                                        19,617.000          187,773.920
                      HIBERNIA     REIT   PLC
                                        179,669.000           247,583.880
                      ICADE                   7,417.000          628,590.750
                      IMMOBILIARE      GRANDE
                                        12,992.000           74,054.400
                      DISTRIBUZIONE
                      INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        64,547.000          741,645.030
                      SOCIMI    SA
                      INTERVEST
                                         7,838.000          210,058.400
                      OFFICES&WAREHOUSES
                      IRISH   RESIDENTIAL
                                        103,723.000           180,685.460
                      PROPERTIES      REIT   PLC
                      KLEPIERRE                   56,788.000         1,795,068.680
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        19,023.000          152,374.230
                      SOCIMI    SA
                      MERCIALYS                   7,686.000          94,998.960
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                        100,370.000          1,329,902.500
                      SA
                      MONTEA    SCA
                                         2,831.000          226,196.900
                      NSI  NV
                                         4,270.000          174,856.500
                      RETAIL    ESTATES
                                         1,947.000          167,052.600
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        37,542.000         5,015,611.200
                      WESTFIELD
                      VASTNED    RETAIL
                                         6,007.000          170,899.150
                      WAREHOUSES      DE  PAUW
                                         4,774.000          800,122.400
                      WERELDHAVE      NV
                                        10,363.000          218,452.040
             ユーロ 小計                           927,196.000         19,299,599.040
                                                 (2,306,881,073)
             韓国・ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                         9,768.000        78,046,320.000
                      LTD
             韓国・ウォン 小計                            9,768.000        78,046,320.000
                                                   (7,149,043)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                        519,070.000          2,605,731.400
                      LINK   REIT
                                        574,520.000         47,512,804.000
                      PROSPERITY      REIT
                                        416,000.000          1,206,400.000
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                        272,000.000          1,379,040.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE
                                        380,000.000          1,968,400.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル 小計                          2,161,590.000          54,672,375.400
                                                  (755,572,228)
     投資証券 合計                                   15,943,318         35,334,170,618
                                                (35,334,170,618)
     合計                                            39,400,331,409
                                                (39,400,331,409)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                     (%)
                                      (%)       (%)
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            2銘柄          0.13      -          74.57
                    投資証券           154銘柄            -   73.85
     イギリス・ポンド              投資証券           29銘柄           -    4.93            4.97
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           -    0.11            0.11
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           25銘柄          6.34      -           6.40
     カナダ・ドル              投資証券           25銘柄
                                          -    1.93            1.95
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.65      -           3.68
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           -    0.42            0.42
     ユーロ              投資証券           27銘柄           -    5.81            5.85
     韓国・ウォン              投資証券            1銘柄           -    0.02            0.02
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.11      -           2.03
                    投資証券            5銘柄           -    1.90
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
     たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                                15,475,281円
     Ⅱ 負債総額                                                 5,652,686円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                 9,822,595円
     Ⅳ 発行済数量                                                 9,493,455口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0347円
     たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                                40,563,597円
     Ⅱ 負債総額                                                  397,383円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                40,166,214円
     Ⅳ 発行済数量                                                37,562,532口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0693円
     たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                                56,567,933円
     Ⅱ 負債総額                                                  78,077円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                56,489,856円
     Ⅳ 発行済数量                                                52,266,350口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0808円
     たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                                21,730,778円
     Ⅱ 負債総額                                                  12,054円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                21,718,724円
     Ⅳ 発行済数量                                                19,872,046口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0929円
     たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                                42,918,840円
     Ⅱ 負債総額                                                  10,137円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                42,908,703円
     Ⅳ 発行済数量                                                39,022,817口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0996円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              260,267,237,608円
     Ⅱ 負債総額                                               5,677,353,614円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              254,589,883,994円
     Ⅳ 発行済数量                                              96,622,221,425口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.6349円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              244,964,040,622円
     Ⅱ 負債総額                                               1,880,430,000円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              243,083,610,622円
     Ⅳ 発行済数量                                              183,291,976,206口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3262円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              343,069,010,216円
     Ⅱ 負債総額                                               1,126,394,366円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              341,942,615,850円
     Ⅳ 発行済数量                                              90,494,611,138口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.7786円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              148,868,126,339円
     Ⅱ 負債総額                                                819,537,700円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              148,048,588,639円
     Ⅳ 発行済数量                                              78,178,475,913口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.8937円
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              437,654,544,738円
     Ⅱ 負債総額                                              10,879,540,913円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              426,775,003,825円
     Ⅳ 発行済数量                                              301,946,305,504口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4134円
                                381/433






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              47,101,673,983円
     Ⅱ 負債総額                                                18,030,640円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              47,083,643,343円
     Ⅳ 発行済数量                                              40,873,515,395口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.1519円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              165,474,600,148円
     Ⅱ 負債総額                                              17,497,218,307円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              147,977,381,841円
     Ⅳ 発行済数量                                              72,941,370,344口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.0287円
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              45,824,616,302円
     Ⅱ 負債総額                                                497,974,654円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              45,326,641,648円
     Ⅳ 発行済数量                                              18,284,433,846口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.4790円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              53,711,875,785円
     Ⅱ 負債総額                                                34,510,283円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              53,677,365,502円
     Ⅳ 発行済数量                                              38,266,709,684口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4027円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年10月31日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年10月31日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26          1,198,457,447,167

           追加型公社債投資信託
                                  865          13,922,418,811,581

           追加型株式投資信託
                                  39            108,717,437,174

           単位型公社債投資信託
                                  171           1,273,596,816,603

           単位型株式投資信託
                                 1,101            16,503,190,512,525

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  -               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    -
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                               第33期                 第34期
                           (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    -
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    -
         運用責任準備積立金                            200,000                    -
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
                                389/433




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    -
       投資信託解約益                     236,398                     -
       投資信託償還益                      93,177                    -
       受取負担金                        -                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        -                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    -
       投資信託償還損                      17,065                    -
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        -                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  -
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      -
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     -
       その他特別利益                       350                   -
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   -
       退職給付制度終了損                     690,899                     -
       システム移行損失                      76,007                    -
       その他特別損失                        50                  -
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【株主資本等変動計算書】
     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                392/433









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         -    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                393/433



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     表示方法の変更
                    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
                                     1,492,680                     -
      関係会社株式売却益
     ※2.固定資産除却損の内訳

                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000

          合計
                                395/433




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      2.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第33期(2018年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               -
              負債計
       第34期(2019年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第33期               第34期
                 区分
                               (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期(2018年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217             -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,083,824             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -         -
           その他有価証券(投資信託)
       第34期(2019年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -        -          -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期(2018年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期(2019年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    276,674    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    -
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 -
         その他                                    -              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   -
         期待運用収益                                 17,042                 -
         事業主からの拠出額                                 36,672                 -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    -
       年金資産の期末残高                                     -              -
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
                                401/433


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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)            至  2019年3月31日)
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 -
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失(注)                                  690,899                 -
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       割引率                                   0.09  %            0.09  %
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   -
         退職給付費用                                 53,156                 -
         制度への拠出額                                △35,640                  -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 -
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   -
       退職給付引当金の期末残高                                     -              -
      (2)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         53,156千円 当事業年度             - 千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
         未払事業税
                                 11,683                  10,915
         未払事業所税
                                426,815                  411,675
         賞与引当金
                                 81,186                  80,253
         未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   -               138,994
         受取負担金
                                   -               102,490
         運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
         退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
         時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    -
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2.企業結合日
      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       (2)損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        (自   2017年4月      1日      (自   2018年4月      1日
                        至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)         及び  第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
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     (3)兄弟会社等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                            1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
                                407/433




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     (1株当たり情報)
                               第33期                  第34期
                           (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
       投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)中間株主資本等変動計算書
      第35期中間会計期間(自             2019年4月1日       至  2019年9月30日)
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -      -      -     -      -   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     注記事項
     (中間貸借対照表関係)
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      (2019年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数(株)           増加株式数(株)            減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     (金融商品関係)
     第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               37,156,171              37,156,171              -
     (1)現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              -
     (2)金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             -
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              -
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              -
     (1)未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     負 債
     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (有価証券関係)

                           第35期中間会計期間末

                          (2019年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259,369    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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     (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     (セグメント情報等)
     第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第35期中間会計期間
                      (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
        a.  名称
          みずほ信託銀行株式会社
        b.  資本金の額
          2019年3月末日現在 247,369百万円
        c.  事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名      称          資本金の額                 事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      auカブコム証券株式会社                         7,196
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社SBI証券                         48,323
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      楽天証券株式会社                         7,495
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      東武証券株式会社(※1)                           420
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               12,200
      マネックス証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               11,945
      松井証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
      (注)資本金の額は2019年3月末日現在
      (※1)(保守型)のみの取扱いとなっております。
     (3)  投資顧問会社

      a.名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      b.資本金の額
        2019年3月末日現在  200百万円
      c.事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
                                424/433




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     2【関係業務の概要】
      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファンド
      の信託財産の運用指図等について助言を行います。
     3【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
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     第3【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年11月21日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(保守型)の平成3
     0年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(保守型)の令和1年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年11月21日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(安定型)の平成3
     0年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(安定型)の令和1年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年11月21日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)の平
     成30年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)の令和1年10月15日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年11月21日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(成長型)の平成3
     0年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(成長型)の令和1年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年11月21日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(積極型)の平成3
     0年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(積極型)の令和1年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                2019年11月28日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川 敬 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
     31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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