年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月28日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        年金積立     アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(以下「ファンド」といいます。)
        ・愛称として「DC           Aナビ40」という名称を用いることがあります。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        5兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.1%   (税抜1%)       が上限となっております。
     (6)【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
        は、1円以上1円単位とします。
     (7)【申込期間】

        2020年1月29日       から  2021年1月26日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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     (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     (12)【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
        4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
      ② ファンドの基本的性格
       1 ) 商品分類
       ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇内外
        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇資産複合
        目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
        るものをいいます。
       2 ) 属性区分

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       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
        類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
        「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル(含む日本)
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
       ◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
        目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
        ます。
       
        おります。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http     ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額

















       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2001年10月17日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ② 委託会社の概況(           2019年10月末       現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
        三井住友     トラスト・ホール
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
        ディングス      株式会社
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

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     (1)【投資方針】

       ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
        ざします。
         証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
         証券投資信託「        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託「        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
         証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
         証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
       ・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
        組入比率を目処として投資を行ないます。
         株式の標準実質組入          比率   ……………………………………40%
         公社債および短期金融資産の標準実質組入                      比率   …………60%
       ・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
        いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
       ・また、資金動向などによっては組入比率                      を引き下げることもあります。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
        きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

       <年金積立      アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)>
        以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
         証券投資信託       「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
         証券投資信託       「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託       「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
         証券投資信託       「日本債券インデックスマザーファンド」
         証券投資信託       「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託       「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
          第21条および第22条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券
        2)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
        3)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
        4)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
        5)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
        6)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
        7)株券または新株引受権証書
        8)国債証券
        9)地方債証券
        10)特別の法律により法人の発行する債券
        11)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        12)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        13)コマーシャル・ペーパー
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        14)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        15)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)~14)の証券または証書の性質を有するも
          の
        16)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
        1 7)  投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で      18)  に定めるもの以外のもの
        1 8)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        24)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        25)外国の者に対する権利で24)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
        10)資金の借入
       <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
          第16条および第17条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
        10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第                           11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
       <海外株式インデックス             MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド                       >
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
                                  11/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で      12)  に定めるもの以外のもの
        12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         期社債等(      社債、株式等の振替に関する法律                 第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ま す。)を除きます。)には投資しません。
        1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
        9 )外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で      12)  に定めるもの以外のもの
        12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
       <日本債券インデックスマザーファンド>
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第13条および第14条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第              341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)金利先渡取引
        4)有価証券の貸付
        5)公社債の空売
        6)公社債の借入
       <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
        内外の公社債を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
                                  14/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第              341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)金利先渡取引
        4)為替先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
        8)外国為替予約取引
       <海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
        内外の公社債を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(      社債、株式等の振替に関する法律                 第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第              341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)金利先渡取引
        4)為替先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
        8)外国為替予約取引
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
       運用の基本方針
          基本方針            わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指
                        *
                     数)   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          投資方針            ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連
                       動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                     ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
                       ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
                       総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                     ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
                       とします。
                     ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                       存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
                       生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
                       には、制限を設けません。
                     ・外貨建資産への投資は行ないません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                       えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                       となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(1999年10月29日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除
        外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価
        総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
        TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数
        の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべ
        ての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
                                           *
                      ンデックス(円ヘッジなし・円ベース)                      に連動する投資成果を目指して運
                      用を行ないます。
                                  17/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
                       リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
                       (円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
                       を行ないます。
                      ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
                       指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
                       め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                       および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
                       の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年5月17日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
        なわずに円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は、
        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>

       運用の基本方針
                                  18/330



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
                                         *
                      デックス(円ヘッジあり・円ベース)                    の動きに連動する投資成果をめざし
                      て運用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
                       ファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(円
                       ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行な
                       います。
                      ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを
                       活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引
                       などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、
                       および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の
                       組入総額を超えることがあります。
                      ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
                       には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                      信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年5月17日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッ
        ジし、円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は、
        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
                                  19/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       <日本債券インデックスマザーファンド>
       運用の基本方針
                                                         *
          基本方針
                      わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合                                   の動き
                      に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            わが国の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・ 主としてわが国の公社債に投資し、                  NOMURA-BPI総合        の動きに連動する投資
                       成果をめざして運用を行ないます。
                      ・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
                       す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
                       合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                      ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                      ・外貨建資産への投資は行ないません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(1998年10月30日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
        で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
        ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行され
        た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、
        事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られま
        す。
        同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
        の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
        興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
       <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>

                                  20/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
                                               *
                      ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)                          の動きに連動する投資成
                      果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            内外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
                       本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
                       を行ないます。
                      ・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
                       することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
                       建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
                       などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
                       があります。
                      ・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
                       ん。
                      ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                      ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(1998年10月30日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE                           Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主
        要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
        のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                           Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完
        全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
        に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
                                  21/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       <海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
                                              *
                      デックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)                         の動きに連動する投資成果
                      をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            内外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
                       本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
                       を行ないます。
                      ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
                       することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの
                       買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、およ
                       び外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を
                       超えることがあります。
                      ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
                      ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                      ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                      信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(1998年10月30日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE                           Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主
        要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
        のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                           Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完
        全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
        に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
     (3)【運用体制】

                                  22/330

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※上記体制は      2019年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。















     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       3)留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
                                  23/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         を行ないます。
      ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       <年金積立      アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
         70%未満とします。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
         5%以下とします。
       4)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
         期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
                                  24/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
         はありません。
       15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)外貨建資産への投資は行ないません。
       4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         てはこの限りではありません。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
         掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
         るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
         るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       10)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <日本債券インデックスマザーファンド>
       1)株式への投資は行ないません。
       2)外貨建資産への投資は行ないません。
       3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       4)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                  28/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       11)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         し て、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
       1)株式への投資は行ないません。
       2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
       1)株式への投資は行ないません。
       2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
      ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式および債券        を 実質的な     投資対象としますので、             株式および債券        の価格の下落
         や、  株式および債券        の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
         被ることがあります。            また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
         ります。
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        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
        ① 価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポン             レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
          す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する                                            ことがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 為替変動リスク
         ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
         ・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」および「海外債券インデッ
          クス(ヘッジあり)マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行な
          うにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当する
          ヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト
          が予想以上に発生する場合があります。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
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         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
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      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2019年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負 いません。
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.1%   (税抜1%)       が上限となっております。
        ・申込手数料の額(1口当たり)は、                    取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
        ・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
         
         トの対価です。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        解約請求受付日        の翌営業日      の基準価額に       0.2%   の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
         
         入れる金額のことです。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.671%    (税抜0.61%)の率
        を乗じて得た額とします。
      ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
                      信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
             0.61%             0.17%             0.40%             0.04%
                  委託した資金の運用の対価

          委託会社
                  運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                  などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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      ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、                                日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
        月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および                                      毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        <投資対象とするマザーファンドに係る費用>

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
      ≪確定拠出年金でない場合≫
      ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用はありません。                )のいずれ
         かを選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
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         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が 可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ② 法人受益者の場合
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は    2020年1月28日       現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
      の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
      されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              3,917,107,142              95.06
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              203,551,154             4.94
                合計(純資産総額)                             4,120,658,296             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,282,950,890         1.4314    1,836,520,852         1.4337    1,839,366,690     44.64
          益証券    ド
     日本    親投資信託受     日本株式インデックスTOPIXマ               811,610,130        1.5279    1,240,059,118         1.5454    1,254,262,294     30.44
          益証券    ザーファンド
     日本    親投資信託受     海外株式インデックスMSCI-K                78,442,110        2.6268     206,051,735        2.6492     207,808,837     5.04
          益証券    OKUSAI(ヘッジなし)マザー
             ファンド
     日本    親投資信託受     海外株式インデックスMSCI-K               116,259,231        1.7668     205,406,810        1.7781     206,720,538     5.02
          益証券    OKUSAI(ヘッジあり)マザー
             ファンド
     日本    親投資信託受     海外債券インデックス(ヘッジな                87,293,527        2.3454     204,746,067        2.3519     205,305,646     4.98
          益証券    し)マザーファンド
     日本    親投資信託受     海外債券インデックス(ヘッジあ               128,912,539        1.5811     203,830,262        1.5797     203,643,137     4.94
          益証券    り)マザーファンド
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   95.06
                 合  計                                95.06
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第9計算期間末          (2010年10月26日)                1,971         1,973        1.0593         1.0603
      第10計算期間末          (2011年10月26日)                2,093         2,095        1.0375         1.0385
      第11計算期間末          (2012年10月26日)                2,262         2,264        1.0722         1.0732
      第12計算期間末          (2013年10月28日)                2,855         2,858        1.3161         1.3171
      第13計算期間末          (2014年10月27日)                3,118         3,120        1.3794         1.3804
      第14計算期間末          (2015年10月26日)                3,504         3,506        1.5181         1.5191
      第15計算期間末          (2016年10月26日)                3,531         3,533        1.4905         1.4915
      第16計算期間末          (2017年10月26日)                3,783         3,785        1.6356         1.6366
      第17計算期間末          (2018年10月26日)                3,745         3,747        1.5921         1.5931
      第18計算期間末          (2019年10月28日)                4,092         4,094        1.6670         1.6680
                   2018年10月末日             3,798           ―      1.6071           ―
                      11月末日             3,853           ―      1.6200           ―
                      12月末日             3,721           ―      1.5605           ―
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                   2019年    1月末日          3,843           ―      1.5964           ―
                       2月末日          3,910           ―      1.6190           ―
                       3月末日          3,942           ―      1.6275           ―
                       4月末日          3,967           ―      1.6388           ―
                       5月末日          3,913           ―      1.6018           ―
                       6月末日          3,995           ―      1.6268           ―
                       7月末日          4,021           ―      1.6360           ―
                       8月末日          4,005           ―      1.6256           ―
                       9月末日          4,052           ―      1.6504           ―
                      10月末日             4,120           ―      1.6752           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第9期       2009年10月27日~2010年10月26日                                         0.0010
         第10期        2010年10月27日~2011年10月26日                                         0.0010
         第11期        2011年10月27日~2012年10月26日                                         0.0010
         第12期        2012年10月27日~2013年10月28日                                         0.0010
         第13期        2013年10月29日~2014年10月27日                                         0.0010
         第14期        2014年10月28日~2015年10月26日                                         0.0010
         第15期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         0.0010
         第16期        2016年10月27日~2017年10月26日                                         0.0010
         第17期        2017年10月27日~2018年10月26日                                         0.0010
         第18期        2018年10月27日~2019年10月28日                                         0.0010
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第9期       2009年10月27日~2010年10月26日                                         △1.00
         第10期        2010年10月27日~2011年10月26日                                         △1.96
         第11期        2011年10月27日~2012年10月26日                                           3.44
         第12期        2012年10月27日~2013年10月28日                                          22.84
         第13期        2013年10月29日~2014年10月27日                                           4.89
         第14期        2014年10月28日~2015年10月26日                                          10.13
         第15期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         △1.75
         第16期        2016年10月27日~2017年10月26日                                           9.80
         第17期        2017年10月27日~2018年10月26日                                         △2.60
         第18期        2018年10月27日~2019年10月28日                                           4.77
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
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     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第9期       2009年10月27日~2010年10月26日                           275,402,819            113,140,212
         第10期        2010年10月27日~2011年10月26日                           265,453,357            108,900,536
         第11期        2011年10月27日~2012年10月26日                           231,577,094            139,126,385
         第12期        2012年10月27日~2013年10月28日                           341,443,254            281,539,572
         第13期        2013年10月29日~2014年10月27日                           263,538,060            172,992,670
         第14期        2014年10月28日~2015年10月26日                           247,412,143            199,495,601
         第15期        2015年10月27日~2016年10月26日                           233,869,947            173,144,761
         第16期        2016年10月27日~2017年10月26日                           230,481,180            286,599,979
         第17期        2017年10月27日~2018年10月26日                           282,357,045            242,784,664
         第18期        2018年10月27日~2019年10月28日                           293,438,215            191,187,785
     (参考)

     日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本             32,927,699,570              98.93
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              354,840,102             1.07
                合計(純資産総額)                            33,282,539,672              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建         日本                350,385,000                 1.05
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       155,800      7,483.84     1,165,982,800        7,542.00     1,175,043,600      3.53
                        器
     日本     株式   ソニー           電気機器       88,500      6,370.00      563,745,000        6,625.00      586,312,500     1.76
     日本     株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      949,700       566.50     538,007,260        569.80     541,139,060     1.63
             ル・グループ
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       91,700      5,298.00      485,826,600        5,376.00      492,979,200     1.48
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品      116,400      3,824.00      445,113,600        3,928.00      457,219,200     1.37
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       109,000      3,996.53      435,622,500        4,190.00      456,710,000     1.37
                        信業
     日本     株式   キーエンス           電気機器        6,300     67,210.00      423,423,000       68,820.00      433,566,000     1.30
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       95,500      3,850.00      367,675,000        3,880.00      370,540,000     1.11
             ループ
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       95,700      3,535.60      338,357,800        3,611.00      345,572,700     1.04
             ス            業
     日本     株式   任天堂           その他製        8,600     37,140.46      319,408,000       38,620.00      332,132,000     1.00
                        品
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       110,200      2,950.00      325,090,000        2,942.00      324,208,400     0.97
                        器
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,874,900        167.33     313,732,330        168.80     316,483,120     0.95
             ループ
     日本     株式   KDDI           情報・通       102,300      2,936.50      300,403,950        2,999.00      306,797,700     0.92
                        信業
     日本     株式   NTTドコモ           情報・通       101,500      2,846.70      288,941,000        2,975.00      301,962,500     0.91
                        信業
     日本     株式   信越化学工業           化学      24,200     11,859.19      286,992,400       12,160.00      294,272,000     0.88
     日本     株式   花王           化学      33,600      8,342.91      280,322,000        8,744.00      293,798,400     0.88
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       49,400      5,588.46      276,070,200        5,868.00      289,879,200     0.87
     日本     株式   第一三共           医薬品       40,100      6,901.49      276,749,900        7,140.00      286,314,000     0.86
     日本     株式   ファナック           電気機器       13,200     21,638.56      285,629,000       21,600.00      285,120,000     0.86
     日本     株式   日立製作所           電気機器       67,200      4,200.77      282,291,800        4,069.00      273,436,800     0.82
     日本     株式   ダイキン工業           機械      17,900     15,230.00      272,617,000       15,230.00      272,617,000     0.82
     日本     株式   日本電産           電気機器       16,900     15,960.42      269,731,200       16,085.00      271,836,500     0.82
     日本     株式   HOYA           精密機器       28,100      9,139.34      256,815,500        9,603.00      269,844,300     0.81
     日本     株式   三菱商事           卸売業       96,700      2,735.67      264,539,350        2,764.00      267,278,800     0.80
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業       11,700     22,735.00      265,999,500       22,295.00      260,851,500     0.78
     日本     株式   資生堂           化学      27,800      8,613.61      239,458,500        8,968.00      249,310,400     0.75
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業       24,600      9,992.32      245,811,300        9,849.00      242,285,400     0.73
     日本     株式   村田製作所           電気機器       41,100      5,908.00      242,818,800        5,863.00      240,969,300     0.72
     日本     株式   アステラス製薬           医薬品      123,000      1,771.32      217,873,000        1,858.50      228,595,500     0.69
     日本     株式   三井物産           卸売業      121,100      1,819.35      220,323,800        1,867.50      226,154,250     0.68
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.86
                    食料品                             3.94
                    繊維製品                             0.61
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.33
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    医薬品                             5.75
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.79
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.77
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.10
                    電気機器                             13.82
                    輸送用機器                             7.91
                    精密機器                             2.22
                    その他製品                             2.22
                    電気・ガス業                             1.60
                    陸運業                             4.47
                    海運業                             0.18
                    空運業                             0.52
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.33
                    卸売業                             4.92
                    小売業                             4.64
                    銀行業                             5.80
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.28
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             2.45
                    サービス業                             5.02
        合  計                                          98.93
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等(円)       評価額(円)       比率
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物 2019年            買建     21 日本円        346,020,550       350,385,000      1.05
       取引              12月
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               出資金                アメリカ                19,654,531             0.01
               株式               アメリカ              119,821,243,130               63.07
                               カナダ              7,023,575,088              3.70
                              モーリシャス                  2,184,273            0.00
                               ドイツ              6,061,442,912              3.19
                               イタリア               1,334,918,791              0.70
                               フランス               7,072,160,419              3.72
                               オランダ               3,509,107,773              1.85
                               スペイン               2,009,242,907              1.06
                               ベルギー                664,700,694             0.35
                              オーストリア                 155,347,133             0.08
                             ルクセンブルク                 187,207,068             0.10
                              フィンランド                 780,026,278             0.41
                              アイルランド                3,577,337,022              1.88
                              ポルトガル                111,344,776             0.06
                               イギリス              10,889,811,909               5.73
                               スイス              7,051,308,497              3.71
                              スウェーデン                1,659,371,160              0.87
                              ノルウェー                434,907,779             0.23
                              デンマーク               1,239,477,785              0.65
                               ケイマン                439,139,934             0.23
                             オーストラリア                4,389,629,302              2.31
                              バミューダ                409,024,644             0.22
                             ニュージーランド                  149,284,686             0.08
                                香港              1,861,380,162              0.98
                              シンガポール                 798,309,874             0.42
                              イスラエル                393,269,531             0.21
                              ジャージー                530,050,677             0.28
                             英ヴァージン諸島                  20,297,246             0.01
                             アラブ首長国連邦                  11,231,234             0.01
                               マン島                33,428,072             0.02
                                小計             182,619,760,756               96.13
              投資証券                アメリカ               4,319,518,543              2.27
                               カナダ                29,102,784             0.02
                               フランス                214,015,730             0.11
                               イギリス                129,266,840             0.07
                             オーストラリア                 402,384,501             0.21
                                香港               111,364,811             0.06
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              シンガポール                 90,737,660             0.05
                                小計              5,296,390,869              2.79
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             2,042,961,419              1.08
                合計(純資産総額)                            189,978,767,575              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,239,950,132                  1.18
                 買建        ドイツ                 537,824,880                 0.28
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―              2,346,838,900                  1.24
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       204,442      26,841.19     5,487,466,629        26,486.14     5,414,881,233      2.85
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       323,314      15,327.10     4,955,468,996        15,745.13     5,090,623,159      2.68
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      18,585     191,776.69     3,564,169,841        193,805.31     3,601,871,709      1.90
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       106,850      20,460.48     2,186,202,971        20,496.66     2,190,068,121      1.15
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      143,990      13,722.91     1,975,963,150        13,689.48     1,971,148,571      1.04
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       13,942     137,741.87     1,920,397,152        137,329.25     1,914,644,476      1.01
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       13,310     137,650.01     1,832,121,646        137,265.01     1,826,997,363      0.96
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       117,881      13,983.48     1,648,387,018        14,463.61     1,704,985,895      0.90
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       136,263      11,533.78     1,571,628,300        11,663.65     1,589,324,594      0.84
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       111,299      13,420.21     1,493,656,436        13,603.46     1,514,052,296      0.80
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       77,162     19,363.87     1,494,155,286        19,516.74     1,505,950,692      0.79
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       187,741      7,538.47     1,415,281,465        7,373.35     1,384,280,778      0.73
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      400,779      3,454.30     1,384,414,512        3,442.78     1,379,796,170      0.73
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       324,077      4,021.22     1,303,186,137        4,159.21     1,347,906,244      0.71
                       サービス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       57,670     23,063.37     1,330,064,786        23,218.65     1,339,020,122      0.70
            B
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      48,800     25,518.82     1,245,318,682        25,721.81     1,255,224,387      0.66
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       198,882      6,147.14     1,222,556,231        6,162.60     1,225,631,804      0.65
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       183,847      6,572.67     1,208,367,232        6,622.08     1,217,449,836      0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ       40,320     29,426.96     1,186,495,169        30,176.09     1,216,700,029      0.64
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       42,150     26,681.27     1,124,615,924        27,742.62     1,169,351,602      0.62
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       79,852     14,249.56     1,137,856,181        14,110.84     1,126,779,435      0.59
                        娯楽
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       114,533      8,963.34     1,026,598,305        9,387.63     1,075,193,839      0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      189,360      5,615.97     1,063,441,203        5,665.02     1,072,729,399      0.56
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       84,491     12,919.67     1,091,596,066        12,669.27     1,070,439,866      0.56
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       179,732      5,851.59     1,051,718,173        5,872.98     1,055,563,735      0.56
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       246,750      4,006.29     988,554,400        4,189.70     1,033,809,067      0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       31,288     32,453.67     1,015,410,449        32,684.89     1,022,645,057      0.54
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       190,190      5,107.16     971,331,111        5,178.33     984,867,115     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       201,464      4,969.65     1,001,205,592        4,865.84     980,293,040     0.52
                        娯楽
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       62,151     14,876.20      924,571,077       14,905.67      926,402,420     0.49
                       料・タバコ
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        出資金         ―    ―                             0.01
         株式        国外    エネルギー                             5.32
                    素材                             4.23
                    資本財                             7.05
                    商業・専門サービス                             1.25
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.14
                    耐久消費財・アパレル                             1.92
                    消費者サービス                             1.81
                    メディア・娯楽                             5.82
                                  45/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    小売                             4.82
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    食品・飲料・タバコ                             4.81
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.14
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.80
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.07
                    銀行                             7.84
                    各種金融                             4.30
                    保険                             3.84
                    不動産                             0.51
                    ソフトウェア・サービス                             9.34
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.45
                    電気通信サービス                             2.45
                    公益事業                             3.60
                    半導体・半導体製造装置                             3.17
       投資証券          ―    ―                             2.79
        合  計                                          98.92
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1912      買建    135 米ドル      20,481,225      2,229,995,778        20,572,650      2,239,950,132       1.18
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJSTX5   1912    買建    135 ユーロ       4,424,050      537,345,113        4,428,000      537,824,880      0.28
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 買建    17,400,000.00        1,890,223,800        1,891,236,000          1.00
             ユーロ                 買建     3,150,000.00         380,890,300        382,591,000         0.20
             豪ドル                 買建      970,000.00        72,439,600        73,011,900        0.04
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ               5,404,542,675              61.37
                               カナダ               316,997,702             3.60
                               ドイツ               272,059,754             3.09
                               イタリア                58,558,823             0.66
                               フランス                315,318,057             3.58
                               オランダ                159,611,876             1.81
                               スペイン                89,330,549             1.01
                               ベルギー                29,881,293             0.34
                              オーストリア                  5,451,132            0.06
                             ルクセンブルク                  7,236,745            0.08
                              フィンランド                 35,367,028             0.40
                              アイルランド                 162,519,437             1.85
                              ポルトガル                 5,686,536            0.06
                               イギリス                494,194,187             5.61
                               スイス               322,896,912             3.67
                              スウェーデン                 74,910,313             0.85
                              ノルウェー                 18,226,158             0.21
                              デンマーク                 56,972,111             0.65
                               ケイマン                19,316,155             0.22
                             オーストラリア                 195,556,151             2.22
                              バミューダ                 17,450,687             0.20
                             ニュージーランド                   5,003,242            0.06
                                香港               85,993,630             0.98
                              シンガポール                 32,535,845             0.37
                              イスラエル                 16,341,261             0.19
                              ジャージー                 25,475,144             0.29
                             英ヴァージン諸島                   1,095,845            0.01
                                小計              8,228,529,248              93.44
              投資証券                アメリカ                192,256,381             2.18
                               フランス                11,080,956             0.13
                               イギリス                 8,170,716            0.09
                             オーストラリア                  21,200,442             0.24
                                香港                5,439,605            0.06
                                小計               238,148,100             2.70
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              339,863,191             3.86
                合計(純資産総額)                             8,806,540,539             100.00
     その他の資産の投資状況

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                 315,252,240                 3.58
                 買建        ドイツ                 75,693,872                 0.86
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          売建          ―              8,624,427,870                 △97.93
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       9,212     26,847.63      247,320,371       26,486.14      243,990,403     2.77
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       14,543     15,322.68      222,837,770       15,745.13      228,981,524     2.60
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC        小売       841    191,773.61      161,281,607       193,805.31      162,990,267     1.85
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・        4,814     20,457.46      98,482,228       20,496.65      98,670,921     1.12
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行       6,461     13,722.14      88,658,788       13,689.48      88,447,746     1.00
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・         634    137,747.35       87,331,823       137,329.25       87,066,748     0.99
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・         594    137,656.98       81,768,248       137,265.01       81,535,419     0.93
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        5,301     13,974.74      74,080,139       14,463.61      76,671,645     0.87
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       6,070     11,533.64      70,009,210       11,663.65      70,798,385     0.80
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・        4,980     13,419.46      66,828,911       13,603.46      67,745,267     0.77
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ        3,443     19,364.30      66,671,313       19,516.74      67,196,136     0.76
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP      銀行      18,019      3,453.67      62,231,745       3,442.78      62,035,554     0.70
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー        8,385     7,539.94      63,222,397       7,373.35      61,825,570     0.70
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       14,575      4,018.76      58,573,438       4,159.21      60,620,573     0.69
                        サービス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL    各種金融       2,579     23,060.78      59,473,762       23,218.65      59,880,924     0.68
            B
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC        小売       2,190     25,519.29      55,887,255       25,721.81      56,330,767     0.64
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半        8,933     6,147.36      54,914,409       6,162.60      55,050,577     0.63
                       導体製造装
                         置
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     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       8,234     6,573.08      54,122,787       6,622.08      54,526,220     0.62
                        サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ        1,801     29,418.28      52,982,336       30,176.09      54,347,142     0.62
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        1,900     26,665.80      50,665,022       27,742.62      52,710,986     0.60
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・        3,581     14,252.39      51,037,816       14,110.84      50,530,947     0.57
                        娯楽
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行       8,528     5,614.94      47,884,222       5,665.02      48,311,345     0.55
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ        5,144     8,956.46      46,072,075       9,387.63      48,289,987     0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネルギー        3,780     12,920.78      48,840,584       12,669.27      47,889,866     0.54
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       7,998     5,852.30      46,806,696       5,872.98      46,972,152     0.53
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       11,124      4,003.51      44,535,129       4,189.70      46,606,249     0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        1,407     32,453.51      45,662,101       32,684.89      45,987,650     0.52
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC      テクノロ       8,578     5,106.47      43,803,317       5,178.33      44,419,739     0.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・        9,000     4,970.37      44,733,348       4,865.84      43,792,625     0.50
                        娯楽
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ        4,313     9,574.64      41,295,431       9,562.52      41,243,158     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    エネルギー                             5.19
                    素材                             4.12
                    資本財                             6.85
                    商業・専門サービス                             1.22
                    運輸                             1.79
                    自動車・自動車部品                             1.13
                    耐久消費財・アパレル                             1.91
                    消費者サービス                             1.77
                    メディア・娯楽                             5.67
                    小売                             4.68
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    食品・飲料・タバコ                             4.68
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.10
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.70
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.85
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                    銀行                             7.70
                    各種金融                             4.16
                    保険                             3.68
                    不動産                             0.51
                    ソフトウェア・サービス                             9.02
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.31
                    電気通信サービス                             2.34
                    公益事業                             3.48
                    半導体・半導体製造装置                             3.10
       投資証券          ―    ―                             2.70
        合  計                                          96.14
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1912      買建     19 米ドル       2,869,285      312,407,750        2,895,410      315,252,240      3.58
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJSTX5   1912    買建     19 ユーロ       622,250      75,578,485        623,200      75,693,872      0.86
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 売建    54,798,000.00        5,942,821,278        5,946,987,420        △67.53
             加ドル                 売建     3,785,000.00         314,244,912        311,996,100        △3.54
             ユーロ                 売建     8,422,000.00        1,015,556,235        1,022,871,650        △11.61
             英ポンド                 売建     3,680,000.00         512,691,120        516,399,020        △5.86
             スイスフラン                 売建     2,654,000.00         290,566,165        292,548,680        △3.32
             スウェーデンクローナ                 売建     7,267,000.00         81,607,903        81,971,760       △0.93
             ノルウェークローネ                 売建     1,682,000.00         19,833,295        19,893,400       △0.23
             デンマーククローネ                 売建     3,511,000.00         56,683,958        57,082,360       △0.65
             豪ドル                 売建     2,965,000.00         219,616,680        222,731,570        △2.53
             ニュージーランドドル                 売建      79,000.00        5,445,400        5,499,250      △0.06
             香港ドル                 売建     7,551,000.00         104,397,366        104,443,790        △1.19
             シンガポールドル                 売建      426,000.00        33,889,348        33,958,650       △0.39
             イスラエルシュケル                 売建      261,000.00         8,025,764        8,044,220      △0.09
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本債券インデックスマザーファンド

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                 日本             32,158,204,088              77.19
              地方債証券                  日本              3,170,849,000              7.61
              特殊債券                 日本              3,471,680,000              8.33
               社債券                 日本              2,655,702,000              6.37
                             オーストラリア                 100,226,000             0.24
                                小計              2,755,928,000              6.61
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              105,787,661             0.25
                合計(純資産総額)                            41,662,448,749              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
          種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     日本    国債証券    第341回利付国         700,000,000        103.52     724,689,000        103.58     725,109,000      0.300  2025/12/20     1.74
            債(10年)
     日本    国債証券    第345回利付国         610,000,000        102.61     625,975,900        102.69     626,415,100      0.100  2026/12/20     1.50
            債(10年)
     日本    国債証券    第140回利付国         508,000,000        121.91     619,343,440        122.06     620,069,880      1.700  2032/9/20    1.49
            債(20年)
     日本    国債証券    第124回利付国         560,000,000        100.19     561,105,314        100.19     561,105,314      0.100  2020/6/20    1.35
            債(5年)
     日本    国債証券    第144回利付国         430,000,000        119.76     514,976,600        119.91     515,613,000      1.500  2033/3/20    1.24
            債(20年)
     日本    国債証券    第335回利付国         490,000,000        103.74     508,330,900        103.78     508,546,500      0.500  2024/9/20    1.22
            債(10年)
     日本    国債証券    第349回利付国         490,000,000        102.86     504,043,400        102.94     504,445,200      0.100  2027/12/20     1.21
            債(10年)
     日本    国債証券    第346回利付国         490,000,000        102.75     503,475,000        102.78     503,651,400      0.100  2027/3/20    1.21
            債(10年)
     日本    国債証券    第350回利付国         480,000,000        102.82     493,545,600        102.90     493,953,600      0.100  2028/3/20    1.19
            債(10年)
     日本    国債証券    第351回利付国         435,000,000        102.77     447,062,550        102.86     447,445,350      0.100  2028/6/20    1.07
            債(10年)
     日本    国債証券    第340回利付国         420,000,000        103.95     436,590,000        104.03     436,955,400      0.400  2025/9/20    1.05
            債(10年)
     日本    国債証券    第145回利付国         355,000,000        122.68     435,538,850        122.84     436,082,000      1.700  2033/6/20    1.05
            債(20年)
     日本    国債証券    第338回利付国         390,000,000        103.60     404,067,300        103.68     404,375,400      0.400  2025/3/20    0.97
            債(10年)
                                  51/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第352回利付国         390,000,000        102.71     400,592,400        102.80     400,943,400      0.100  2028/9/20    0.96
            債(10年)
     日本    国債証券    第29回利付国債         276,000,000        140.30     387,244,560        140.67     388,260,240      2.400  2038/9/20    0.93
            (30年)
     日本    国債証券    第339回利付国         370,000,000        103.77     383,978,600        103.86     384,289,400      0.400  2025/6/20    0.92
            債(10年)
     日本    国債証券    第313回利付国         370,000,000        102.10     377,781,100        102.11     377,814,400      1.300  2021/3/20    0.91
            債(10年)
     日本    国債証券    第117回利付国         293,000,000        123.09     360,668,350        123.20     360,993,580      2.100  2030/3/20    0.87
            債(20年)
     日本    国債証券    第113回利付国         290,000,000        122.28     354,632,300        122.39     354,933,900      2.100  2029/9/20    0.85
            債(20年)
     日本    国債証券    第88回利付国債         300,000,000        117.18     351,543,000        117.23     351,714,000      2.300  2026/6/20    0.84
            (20年)
     日本    国債証券    第125回利付国         325,000,000        100.33     326,103,166        100.33     326,103,166      0.100  2020/9/20    0.78
            債(5年)
     日本    国債証券    第60回利付国債         295,000,000        105.19     310,316,400        105.22     310,422,600      1.400  2022/12/20     0.75
            (20年)
     日本    国債証券    第164回利付国         285,000,000        105.32     300,164,850        105.69     301,225,050      0.500  2038/3/20    0.72
            債(20年)
     日本    国債証券    第91回利付国債         250,000,000        117.88     294,712,500        117.94     294,865,000      2.300  2026/9/20    0.71
            (20年)
     日本    国債証券    第34回利付国債         200,000,000        139.87     279,750,000        140.43     280,864,000      2.200  2041/3/20    0.67
            (30年)
     日本    国債証券    第14回利付国債         208,000,000        133.38     277,434,560        133.64     277,989,920      2.400  2034/3/20    0.67
            (30年)
     日本    国債証券    第139回利付国         230,000,000        120.29     276,669,500        120.51     277,189,100      1.600  2032/6/20    0.67
            債(20年)
     日本    国債証券    第43回利付国債         205,000,000        132.57     271,786,950        133.18     273,023,100      1.700  2044/6/20    0.66
            (30年)
     日本    国債証券    第343回利付国         245,000,000        102.43     250,958,400        102.49     251,120,100      0.100  2026/6/20    0.60
            債(10年)
     日本    国債証券    第50回利付国債         237,000,000        102.95     243,993,870        102.95     244,003,350      1.900  2021/3/22    0.59
            (20年)
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                77.19
                地方債証券                                 7.61
                 特殊債券                                 8.33
                  社債券                                6.61
                 合  計                                99.75
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
                                  52/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              73,658,677,889              47.36
                               カナダ              2,835,031,659              1.82
                               メキシコ               1,291,255,098              0.83
                               ドイツ              9,588,950,425              6.16
                               イタリア              14,093,201,813               9.06
                               フランス              15,411,452,898               9.91
                               オランダ               2,844,968,787              1.83
                               スペイン               8,784,930,136              5.65
                               ベルギー               3,668,871,053              2.36
                              オーストリア                2,143,613,080              1.38
                              フィンランド                 859,483,118             0.55
                              アイルランド                1,135,678,256              0.73
                               イギリス               9,791,364,014              6.30
                              スウェーデン                 517,629,363             0.33
                              ノルウェー                350,480,159             0.23
                              デンマーク                795,270,836             0.51
                              ポーランド                926,893,878             0.60
                             オーストラリア                3,103,789,915              2.00
                              シンガポール                 614,656,701             0.40
                              マレーシア                711,209,001             0.46
                              南アフリカ                846,384,302             0.54
                                小計             153,973,792,381               98.99
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             1,566,927,199              1.01
                合計(純資産総額)                            155,540,719,580              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                82,572,180                 0.05
                 売建          ―                69,495,254                △0.04
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  53/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            簿価       簿価       評価       評価            投資
      国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価       金額       単価       金額        償還期限    比率
      地域               額面総額                               (%)
                            (円)       (円)       (円)       (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,860,000       10,974.97     1,301,632,097        10,973.91     1,301,506,064      2.125  2021/8/15    0.84
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,000,000       10,738.07     1,181,188,510        10,736.37     1,181,001,372      1.250  2023/7/31    0.76
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,250,000      12,270.26     1,134,999,544        12,264.09     1,134,429,100      8.000  2021/11/15     0.73
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,700,000      10,960.08     1,063,128,677        10,957.11     1,062,839,929      1.875  2022/7/31    0.68
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,840,000      10,855.46      959,622,982       10,853.97      959,491,390      1.500  2022/1/31    0.62
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,650,000      10,931.59      836,266,976       10,929.25      836,087,979      1.750  2023/5/15    0.54
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,500,000      11,110.22      833,266,888       11,107.67      833,075,477      2.750  2021/9/15    0.54
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,120,000      13,630.83      697,898,989       13,659.54      699,368,858      3.625  2043/8/15    0.45
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,100,000      11,302.67      689,463,436       11,304.80      689,593,148      2.250  2027/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,940,000      11,239.09      667,602,211       11,234.62      667,336,979      2.250  2025/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,969.66      663,664,430       10,969.44      663,651,519      2.125  2021/6/30    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      10,920.96      655,257,675       10,921.38      655,283,218      2.000  2020/9/30    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      11,296.08      655,173,022       11,293.74      655,037,375      2.500  2024/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      11,271.41      653,742,287       11,267.80      653,532,628      2.500  2024/1/31    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      12,147.13      643,798,278       12,186.47      645,883,383      2.875  2045/8/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,500,000      13,902.18      625,598,517       13,933.87      627,024,350      3.750  2043/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,839.72      617,864,442       10,836.74      617,694,741      1.625  2026/2/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,050,000      12,107.58      611,432,961       12,135.22      612,829,015      2.875  2043/5/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      11,200.81      610,444,505       11,194.86      610,119,976      2.250  2024/11/15     0.39
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    2,745,000      22,291.69      611,907,153       22,212.82      609,742,003      4.500  2041/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,235.05      595,457,915       11,231.01      595,243,767      2.500  2023/8/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      10,780.40      592,922,036       10,775.29      592,641,329      1.375  2023/9/30    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,693.11      584,655,821       11,687.16      584,358,089      3.000  2025/9/30    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,019.84      584,051,841       11,014.74      583,781,371      2.000  2023/2/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      10,996.88      582,834,640       10,995.81      582,778,261      2.250  2021/7/31    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,220,000      11,081.09      578,432,953       11,073.00      578,011,121      2.000  2025/8/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,090,000      11,298.85      575,111,518       11,301.61      575,252,229      2.250  2027/8/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,250,000      10,889.06      571,675,790       10,884.59      571,441,368      1.625  2022/8/31    0.37
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    3,930,000      14,517.43      570,535,142       14,501.04      569,891,213      4.250  2023/10/25     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,861.75      569,364,094       11,862.81      569,415,154      2.875  2028/8/15    0.37
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.99
                 合  計                                98.99
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      為替予約取引       米ドル                 買建      320,000.00        34,832,000        34,838,400        0.02
             ユーロ                 買建      393,000.00        47,731,638        47,733,780        0.03
             米ドル                 売建      638,387.57        69,499,638        69,495,254       △0.04
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              11,514,238,414              47.72
                               カナダ               453,921,436             1.88
                               メキシコ                190,281,589             0.79
                               ドイツ              1,432,140,850              5.94
                               イタリア               2,200,074,450              9.12
                               フランス               2,361,435,865              9.79
                               オランダ                438,844,929             1.82
                               スペイン               1,378,622,305              5.71
                               ベルギー                569,386,795             2.36
                              オーストリア                 374,499,748             1.55
                              フィンランド                 107,766,443             0.45
                              アイルランド                 187,377,204             0.78
                               イギリス               1,502,650,040              6.23
                              スウェーデン                 134,994,878             0.56
                              ノルウェー                 64,127,208             0.27
                              デンマーク                124,641,660             0.52
                              ポーランド                109,779,725             0.45
                             オーストラリア                 488,188,891             2.02
                              シンガポール                 74,285,672             0.31
                              マレーシア                199,170,926             0.83
                              南アフリカ                127,645,881             0.53
                                小計             24,034,074,909              99.60
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              95,440,791             0.40
                合計(純資産総額)                            24,129,515,700              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          売建          ―             24,333,195,560                 △100.84
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,600,000      10,860.35      499,576,316       10,859.07      499,517,622      1.375  2020/9/30    2.07
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,300,000      11,101.71      477,373,937       11,100.65      477,328,195      2.000  2026/11/15     1.98
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,230,000      11,252.06      475,962,455       11,247.17      475,755,524      2.375  2024/8/15    1.97
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,200,000      11,302.67      361,685,737       11,304.80      361,753,783      2.250  2027/11/15     1.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,130,000      14,469.13      308,192,483       14,466.36      308,133,600      6.125  2027/11/15     1.28
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,700,000      10,918.83      294,808,540       10,916.49      294,745,365      1.750  2022/3/31    1.22
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,600,000      10,998.36      285,957,578       10,997.94      285,946,509      2.500  2021/1/31    1.19
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,550,000      10,892.46      277,757,862       10,887.78      277,638,577      1.625  2022/8/15    1.15
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,400,000      11,340.74      272,177,875       11,381.14      273,147,578      2.500  2045/2/15    1.13
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,450,000      11,127.44      272,622,524       11,125.96      272,586,059      3.125  2021/5/15    1.13
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,420,000      10,974.97      265,594,407       10,973.91      265,568,691      2.125  2021/8/15    1.10
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,400,000      10,842.49      260,219,797       10,841.00      260,184,070      1.500  2023/3/31    1.08
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,400,000      10,835.26      260,046,270       10,835.47      260,051,373      1.625  2026/5/15    1.08
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      11,200.81      257,618,782       11,194.86      257,481,825      2.250  2024/11/15     1.07
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,350,000      10,923.29      256,697,549       10,919.25      256,602,597      1.750  2022/5/15    1.06
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,350,000      10,787.62      253,509,216       10,833.98      254,598,654      2.250  2046/8/15    1.06
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,200,000      11,296.08      248,513,904       11,293.74      248,462,452      2.500  2024/5/15    1.03
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,080,000      11,389.44      236,900,402       11,385.18      236,811,944      2.750  2024/2/15    0.98
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,050,000      10,980.29      225,095,988       10,977.31      225,034,964      2.000  2022/2/15    0.93
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,050,000      10,931.59      224,097,686       10,929.25      224,049,720      1.750  2023/5/15    0.93
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,000,000      10,948.81      218,976,386       10,947.96      218,959,379      2.125  2021/1/31    0.91
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,900,000      11,158.28      212,007,431       11,157.22      211,987,220      3.625  2021/2/15    0.88
     イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI       1,580,000      12,978.51      205,060,476       12,965.87      204,860,893      3.750   2021/8/1    0.85
            DEL  TES
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,670,000      12,270.26      204,913,431       12,264.09      204,810,442      8.000  2021/11/15     0.85
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     1,010,000      20,316.26      205,194,270       20,255.27      204,578,297      4.000  2038/10/25     0.85
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     1,500,000      13,201.00      198,015,023       13,190.95      197,864,352      2.250  2022/10/25     0.82
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      10,933.50      196,803,135       10,932.86      196,791,650      2.000  2021/2/28    0.82
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      11,666.95      186,671,346       11,670.99      186,735,994      2.625  2029/2/15    0.77
     スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG  DEL    1,100,000      16,988.34      186,871,773       16,957.90      186,536,956      5.900  2026/7/30    0.77
            ESTADO
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      10,969.23      186,476,983       10,964.34      186,393,838      1.875  2022/10/31     0.77
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.60
                 合  計                                99.60
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 売建    106,544,000.00        11,564,657,840        11,573,041,800         △47.96
             加ドル                 売建     5,571,000.00         462,873,050        459,533,770        △1.90
             メキシコペソ                 売建    34,331,000.00         194,448,227        194,251,310        △0.81
             ユーロ                 売建    75,709,000.00        9,128,335,240        9,194,860,250        △38.11
             英ポンド                 売建    10,837,000.00        1,510,403,710        1,521,544,510         △6.31
             スウェーデンクローナ                 売建    12,170,000.00         136,669,100        137,277,600        △0.57
             ノルウェークローネ                 売建     5,478,000.00         64,613,250        64,819,320       △0.27
             デンマーククローネ                 売建     7,854,000.00         126,776,670        127,685,810        △0.53
             ポーランドズロチ                 売建     3,990,000.00         112,227,958        113,466,320        △0.47
             豪ドル                 売建     6,596,000.00         488,845,550        495,838,950        △2.05
             シンガポールドル                 売建      937,000.00        74,585,690        74,742,950       △0.31
             マレーシアリンギット                 売建     9,338,000.00         241,947,580        242,507,860        △1.01
             南アフリカランド                 売建    18,534,000.00         136,775,890        133,625,110        △0.55
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】
















     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
        当該規定に従うものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
                                  58/330


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     (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (4)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
     (5)申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            上 の取得申込みを行なう場合
        は、1円以上1円単位とします。
     (6)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 7 )受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     ( 4 )解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額     から信託財産留保額(当該基準価額に                   0.2%   の率を乗じて得た額)
        を控除した価額        とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (5)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
         
         ない場合、解約価額から             解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
         㭺๬픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź๳蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     (6)解約単位
        1口単位
         ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
     (7)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     ( 8 )受付の中止および取消
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       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、                            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取 り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日およびその前営業日             の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債(国内・外国)
                        *
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         ・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         *外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
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      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③ 信託約款の変更
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。)
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       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
      ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
      ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年10月27日か

        ら2019年10月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
     1【財務諸表】

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     【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                 2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
                                        39,866,932
        金銭信託                                                    -
                                        163,736,579               216,454,777
        コール・ローン
                                       3,557,452,960               3,892,255,566
        親投資信託受益証券
                                          461,650
                                                            -
        未収入金
                                       3,761,518,121               4,108,710,343
        流動資産合計
                                       3,761,518,121               4,108,710,343
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,352,589               2,454,840
        未払収益分配金
                                          852,956               688,650
        未払解約金
                                          829,748               877,509
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                11,824,738               12,505,322
                                            257                59
        未払利息
                                          101,583                87,702
        その他未払費用
                                        15,961,871               16,614,082
        流動負債合計
                                        15,961,871               16,614,082
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,352,589,594               2,454,840,024
        元本
        剰余金
                                       1,392,966,656               1,637,256,237
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        850,996,485               842,560,927
          (分配準備積立金)
                                       3,745,556,250               4,092,096,261
        元本等合計
                                       3,745,556,250               4,092,096,261
       純資産合計
                                       3,761,518,121               4,108,710,343
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                 自 2017年10月27日               自 2018年10月27日
                                 至 2018年10月26日               至 2019年10月28日
      営業収益
                                            79               122
       受取利息
                                                       210,677,559
                                       △ 75,973,367
       有価証券売買等損益
                                                       210,677,681
                                       △ 75,973,288
       営業収益合計
      営業費用
                                          92,615               81,259
       支払利息
                                         1,647,925               1,706,067
       受託者報酬
                                        23,484,567               24,313,144
       委託者報酬
                                          215,519               181,862
       その他費用
                                        25,440,626               26,282,332
       営業費用合計
                                                       184,395,349
                                       △ 101,413,914
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       184,395,349
                                       △ 101,413,914
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       184,395,349
                                       △ 101,413,914
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,498,546               5,636,169
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,470,063,968               1,392,966,656
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        182,923,771               180,878,672
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        182,923,771               180,878,672
       額
                                        153,756,034               112,893,431
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        153,756,034               112,893,431
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                         2,352,589               2,454,840
      分配金
                                       1,392,966,656               1,637,256,237
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとなって
      なる重要な事項                 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
                       す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
                       ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
                       すので、当計算期間は2018年10月27日から2019年10月28日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第17期              第18期

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在
     1.   期首元本額                                 2,313,017,213円              2,352,589,594円
       期中追加設定元本額                                  282,357,045円              293,438,215円
       期中一部解約元本額                                  242,784,664円              191,187,785円
     2.   受益権の総数                                 2,352,589,594口              2,454,840,024口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第17期                            第18期

              自  2017年10月27日                           自  2018年10月27日
              至  2018年10月26日                           至  2019年10月28日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  計算期末における費用控除後の                   35,423,580円       A  計算期末における費用控除後の                   57,844,827円
       配当等収益                            配当等収益
      B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C  信託約款に定める収益調整金                   931,641,337円        C  信託約款に定める収益調整金                  1,073,809,587円
      D  信託約款に定める分配準備積立                   817,925,494円        D  信託約款に定める分配準備積立                   787,170,940円
       金                            金
      E  分配対象収益(A+B+C+D)                  1,784,990,411円         E  分配対象収益(A+B+C+D)                  1,918,825,354円
      }  分配対象収益(1万口当たり)                      7,587円     }  分配対象収益(1万口当たり)                      7,816円
      ▶  分配金額                    2,352,589円       ▶  分配金額                    2,454,840円
      H  分配金額(1万口当たり)                        10円   H  分配金額(1万口当たり)                        10円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第17期                   第18期

                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日
                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第17期                   第18期

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第17期(2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                  67/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                  △81,204,943

              合計                                         △81,204,943

     第18期(2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                   200,231,660

              合計                                          200,231,660

     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                 第17期                            第18期

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在
     1口当たり純資産額                        1.5921円    1口当たり純資産額                        1.6670円
     (1万口当たり純資産額)                       (15,921円)     (1万口当たり純資産額)                       (16,670円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     親投資信託受益        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI                             78,838,200            207,092,183
     証券        (ヘッジなし)マザーファンド
            海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI                            116,515,193            205,859,042

            (ヘッジあり)マザーファンド
            日本債券インデックスマザーファンド                           1,273,971,733            1,823,690,535

            海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファン                             86,960,516            203,965,890

            ド
            海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファン                            127,872,002            202,191,209

            ド
            日本株式インデックスTOPIXマザーファンド                            817,760,788           1,249,456,707

                    合計                    2,501,918,432            3,892,255,566

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K


     OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
     り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
     ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
     通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
     (参考)

     日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                40,005,132                    -
        コール・ローン                                164,304,178               105,155,626
        株式                              27,555,913,710               32,604,968,140
        派生商品評価勘定                                     -           9,697,520
                                  69/330


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        未収入金                                     -            117,101
        未収配当金                                255,425,884               315,854,716
                                         33,700,000                    -
        前払金
        流動資産合計                              28,049,348,904               33,035,793,103
       資産合計                                28,049,348,904               33,035,793,103
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                34,185,260                    -
        前受金                                     -           9,250,000
        未払金                                149,211,710                     -
        未払解約金                                  428,164              51,516,719
                                            258                28
        未払利息
        流動負債合計                                183,825,392                60,766,747
       負債合計                                 183,825,392                60,766,747
      純資産の部
       元本等
        元本                              19,319,878,842               21,582,031,788
        剰余金
                                       8,545,644,670               11,392,994,568
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              27,865,523,512               32,975,026,356
       純資産合計                                27,865,523,512               32,975,026,356
      負債純資産合計                                 28,049,348,904               33,035,793,103
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在

     1.   期首                                 2017年10月27日              2018年10月27日
       期首元本額                                18,714,990,799円              19,319,878,842円
       期首からの追加設定元本額                                 2,763,601,529円              3,992,379,046円
                                  70/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       期首からの一部解約元本額                                 2,158,713,486円              1,730,226,100円
       元本の内訳 ※
       DCインデックスバランス(株式20)                                  391,285,298円              574,416,732円
       DCインデックスバランス(株式40)                                 1,131,807,591円              1,483,712,124円
       DCインデックスバランス(株式60)                                 2,170,432,401円              2,874,696,617円
       DCインデックスバランス(株式80)                                 2,306,839,231円              2,939,858,857円
       インデックスファンド日本株式(DC専用)                                 1,494,214,984円              1,366,211,327円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                 3,335,407,317円              3,595,775,852円
       分配型
       全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月                                   3,366,097円                 -円
       分配型
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                  685,436,046円              739,710,271円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  50,736,936円              51,444,028円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  41,072,726円              42,771,993円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  69,780,983円              77,144,007円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  60,878,867円              61,225,049円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                 4,374,639,542円              4,329,728,922円
       世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向                                   1,164,137円                 -円
       け)
       世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向                                   1,959,662円                 -円
       け)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  259,173,263円              285,200,157円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  743,842,894円              817,760,788円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 1,101,842,051円              1,188,038,465円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 1,095,998,816円              1,154,336,599円
       80)
             計                                19,319,878,842円              21,582,031,788円
     2.   受益権の総数                                19,319,878,842口              21,582,031,788口
     3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                  412,220,000円              424,630,000円
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日

                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
                                  71/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

                                  72/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
     株式                                                 △2,675,957,690

              合計                                       △2,675,957,690

     (2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  1,256,428,366

              合計                                         1,256,428,366

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (2018年10月26日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          338,270,000              -     304,095,000         △34,175,000

            合計              338,270,000              -     304,095,000         △34,175,000

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          369,100,000              -     378,810,000           9,710,000

            合計              369,100,000              -     378,810,000           9,710,000

     (注)1.時価の算定方法

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         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在

     1口当たり純資産額                        1.4423円    1口当たり純資産額                        1.5279円
     (1万口当たり純資産額)                       (14,423円)     (1万口当たり純資産額)                       (15,279円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           600     2,923.00         1,753,800

     日本水産                          18,900        603.00       11,396,700

     マルハニチロ                          2,700      2,812.00         7,592,400

     カネコ種苗                           600     1,349.00          809,400

     サカタのタネ                          2,300      3,485.00         8,015,500

     ホクト                          1,600      1,918.00         3,068,800

     ホクリヨウ                           300      706.00         211,800

     住石ホールディングス                          4,300        140.00         602,000

     日鉄鉱業                           400     4,440.00         1,776,000

     三井松島ホールディングス                           800     1,265.00         1,012,000

     国際石油開発帝石                          75,400       1,006.00        75,852,400

     石油資源開発                          2,700      2,792.00         7,538,400

     K&Oエナジーグループ                           900     1,526.00         1,373,400

     ヒノキヤグループ                           500     2,048.00         1,024,000

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     ショーボンドホールディングス                          2,700      4,125.00        11,137,500
     ミライト・ホールディングス                          5,300      1,708.00         9,052,400

     サンヨーホームズ                           300      675.00         202,500

     日本アクア                           800      658.00         526,400

     ファーストコーポレーション                           600      670.00         402,000

     ベステラ                           400     1,247.00          498,800

     スペースバリューホールディングス                          2,400        530.00        1,272,000

     ダイセキ環境ソリューション                           400      854.00         341,600

     第一カッター興業                           300     1,802.00          540,600

     安藤・間                          12,100        831.00       10,055,100

     東急建設                          5,500        858.00        4,719,000

     コムシスホールディングス                          6,700      3,145.00        21,071,500

     ミサワホーム                          1,500      1,156.00         1,734,000

     ビーアールホールディングス                          2,100        462.00         970,200

     高松コンストラクショングループ                          1,200      2,650.00         3,180,000

     東建コーポレーション                           600     7,000.00         4,200,000

     ソネック                           200      846.00         169,200

     ヤマウラ                           800      913.00         730,400

     大成建設                          15,400       4,240.00        65,296,000

     大林組                          46,400       1,117.00        51,828,800

     清水建設                          47,400       1,020.00        48,348,000

     飛島建設                          1,400      1,318.00         1,845,200

     長谷工コーポレーション                          19,400       1,399.00        27,140,600

     松井建設                          1,700        816.00        1,387,200

     錢高組                           200     3,900.00          780,000

     鹿島建設                          36,300       1,497.00        54,341,100

     不動テトラ                          1,100      1,435.00         1,578,500

     大末建設                           600      941.00         564,600

     鉄建建設                           900     2,878.00         2,590,200

     西松建設                          3,400      2,227.00         7,571,800

     三井住友建設                          11,300        604.00        6,825,200

     大豊建設                          1,000      3,060.00         3,060,000

     前田建設工業                          10,900       1,009.00        10,998,100

     ナカノフドー建設                          1,300        491.00         638,300

     奥村組                          2,500      3,055.00         7,637,500

     東鉄工業                          1,900      3,385.00         6,431,500

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     イチケン                           300     1,723.00          516,900
     富士ピー・エス                           700      554.00         387,800

     淺沼組                           500     3,980.00         1,990,000

     戸田建設                          18,000        676.00       12,168,000

     熊谷組                          2,200      3,315.00         7,293,000

     北野建設                           300     2,733.00          819,900

     植木組                           200     2,555.00          511,000

     矢作建設工業                          2,100        726.00        1,524,600

     ピーエス三菱                          1,700        747.00        1,269,900

     日本ハウスホールディングス                          3,100        524.00        1,624,400

     大東建託                          5,500      13,705.00         75,377,500

     新日本建設                          1,900        836.00        1,588,400

     NIPPO                          4,100      2,184.00         8,954,400

     東亜道路工業                           300     3,470.00         1,041,000

     前田道路                          4,600      2,332.00        10,727,200

     日本道路                           400     6,570.00         2,628,000

     東亜建設工業                          1,400      1,468.00         2,055,200

     日本国土開発                          2,600        629.00        1,635,400

     若築建設                           800     1,627.00         1,301,600

     東洋建設                          5,700        481.00        2,741,700

     五洋建設                          18,500        661.00       12,228,500

     福田組                           500     4,460.00         2,230,000

     住友林業                          11,000       1,566.00        17,226,000

     日本基礎技術                          1,700        382.00         649,400

     巴コーポレーション                          2,000        406.00         812,000

     大和ハウス工業                          42,900       3,705.00        158,944,500

     ライト工業                          3,000      1,699.00         5,097,000

     積水ハウス                          47,400       2,346.50        111,224,100

     日特建設                          1,400        695.00         973,000

     北陸電気工事                           800      970.00         776,000

     ユアテック                          2,500        689.00        1,722,500

     四電工                           300     2,779.00          833,700

     中電工                          2,000      2,481.00         4,962,000

     関電工                          7,100      1,031.00         7,320,100

     きんでん                          10,300       1,623.00        16,716,900

     東京エネシス                          1,600        919.00        1,470,400

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トーエネック                           400     3,490.00         1,396,000
     住友電設                          1,100      2,215.00         2,436,500

     日本電設工業                          2,600      2,321.00         6,034,600

     協和エクシオ                          6,100      2,744.00        16,738,400

     新日本空調                          1,200      1,984.00         2,380,800

     九電工                          3,000      3,645.00        10,935,000

     三機工業                          3,400      1,301.00         4,423,400

     日揮ホールディングス                          13,400       1,610.00        21,574,000

     中外炉工業                           500     1,661.00          830,500

     ヤマト                          1,400        763.00        1,068,200

     太平電業                          1,000      2,450.00         2,450,000

     高砂熱学工業                          3,800      1,934.00         7,349,200

     三晃金属工業                           200     2,523.00          504,600

     朝日工業社                           300     3,015.00          904,500

     明星工業                          2,800        851.00        2,382,800

     大氣社                          2,100      3,480.00         7,308,000

     ダイダン                          1,000      2,411.00         2,411,000

     日比谷総合設備                          1,400      1,943.00         2,720,200

     東芝プラントシステム                          3,300      2,120.00         6,996,000

     OSJBホールディングス                          7,000        258.00        1,806,000

     東洋エンジニアリング                          1,900        704.00        1,337,600

     レイズネクスト                          2,800      1,082.00         3,029,600

     日本製粉                          4,400      1,721.00         7,572,400

     日清製粉グループ本社                          15,700       2,057.00        32,294,900

     日東富士製粉                           100     6,320.00          632,000

     昭和産業                          1,300      3,170.00         4,121,000

     鳥越製粉                          1,200        916.00        1,099,200

     中部飼料                          1,700      1,238.00         2,104,600

     フィード・ワン                          9,200        165.00        1,518,000

     東洋精糖                           200     1,083.00          216,600

     日本甜菜製糖                           800     1,987.00         1,589,600

     三井製糖                          1,100      2,327.00         2,559,700

     塩水港精糖                          1,700        209.00         355,300

     日新製糖                           600     1,943.00         1,165,800

     森永製菓                          3,500      5,210.00        18,235,000

     中村屋                           400     4,640.00         1,856,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     江崎グリコ                          4,100      4,910.00        20,131,000
     名糖産業                           700     1,277.00          893,900

     井村屋グループ                           600     2,033.00         1,219,800

     不二家                           800     2,100.00         1,680,000

     山崎製パン                          10,400       1,909.00        19,853,600

     第一屋製パン                           300      975.00         292,500

     モロゾフ                           200     5,040.00         1,008,000

     亀田製菓                           900     4,795.00         4,315,500

     寿スピリッツ                          1,500      7,240.00        10,860,000

     カルビー                          6,300      3,360.00        21,168,000

     森永乳業                          2,800      4,230.00        11,844,000

     六甲バター                           900     1,806.00         1,625,400

     ヤクルト本社                          10,300       6,050.00        62,315,000

     明治ホールディングス                          9,800      7,800.00        76,440,000

     雪印メグミルク                          3,300      2,548.00         8,408,400

     プリマハム                          1,900      2,568.00         4,879,200

     日本ハム                          5,700      4,605.00        26,248,500

     林兼産業                           500      619.00         309,500

     丸大食品                          1,500      2,313.00         3,469,500

     S Foods                          1,200      2,905.00         3,486,000

     伊藤ハム米久ホールディングス                          8,800        695.00        6,116,000

     サッポロホールディングス                          4,800      2,733.00        13,118,400

     アサヒグループホールディングス                          29,100       5,400.00        157,140,000

     キリンホールディングス                          58,900       2,286.00        134,645,400

     宝ホールディングス                          10,400       1,075.00        11,180,000

     オエノンホールディングス                          3,700        406.00        1,502,200

     養命酒製造                           400     1,954.00          781,600

     コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール

     ディングス                          9,800      2,494.00        24,441,200
     サントリー食品インターナショナル                          9,300      4,675.00        43,477,500

     ダイドーグループホールディングス                           800     4,490.00         3,592,000

     伊藤園                          4,200      5,290.00        22,218,000

     キーコーヒー                          1,400      2,292.00         3,208,800

     ユニカフェ                           400     1,016.00          406,400

     ジャパンフーズ                           200     1,200.00          240,000

     日清オイリオグループ                          1,800      3,635.00         6,543,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     不二製油グループ本社                          3,400      3,205.00        10,897,000
     J-オイルミルズ                           700     4,310.00         3,017,000

     キッコーマン                          9,100      5,070.00        46,137,000

     味の素                          30,600       2,019.50        61,796,700

     キユーピー                          7,700      2,409.00        18,549,300

     ハウス食品グループ本社                          5,200      4,060.00        21,112,000

     カゴメ                          5,300      2,711.00        14,368,300

     焼津水産化学工業                           700     1,047.00          732,900

     アリアケジャパン                          1,300      8,210.00        10,673,000

     ピエトロ                           200     1,609.00          321,800

     エバラ食品工業                           300     2,138.00          641,400

     やまみ                           100     2,013.00          201,300

     ニチレイ                          7,200      2,435.00        17,532,000

     東洋水産                          7,200      4,405.00        31,716,000

     イートアンド                           500     1,740.00          870,000

     大冷                           200     2,024.00          404,800

     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           400     1,007.00          402,800

     日清食品ホールディングス                          5,900      8,130.00        47,967,000

     永谷園ホールディングス                           700     2,120.00         1,484,000

     一正蒲鉾                           500     1,072.00          536,000

     フジッコ                          1,500      1,941.00         2,911,500

     ロック・フィールド                          1,500      1,466.00         2,199,000

     日本たばこ産業                          80,100       2,441.00        195,524,100

     ケンコーマヨネーズ                           800     2,501.00         2,000,800

     わらべや日洋ホールディングス                           900     1,882.00         1,693,800

     なとり                           800     1,644.00         1,315,200

     イフジ産業                           200      752.00         150,400

     ピックルスコーポレーション                           300     2,559.00          767,700

     北の達人コーポレーション                          5,500        643.00        3,536,500

     ユーグレナ                          6,000        891.00        5,346,000

     ミヨシ油脂                           500     1,206.00          603,000

     理研ビタミン                           600     3,715.00         2,229,000

     片倉工業                          2,000      1,363.00         2,726,000

     グンゼ                           900     4,630.00         4,167,000

     東洋紡                          5,800      1,464.00         8,491,200

     ユニチカ                          4,100        343.00        1,406,300

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     富士紡ホールディングス                           700     3,175.00         2,222,500
     倉敷紡績                          1,300      2,477.00         3,220,100

     シキボウ                           700      919.00         643,300

     日本毛織                          4,400      1,066.00         4,690,400

     ダイトウボウ                          3,100        84.00        260,400

     トーア紡コーポレーション                           600      546.00         327,600

     ダイドーリミテッド                          1,700        282.00         479,400

     帝国繊維                          1,500      1,974.00         2,961,000

     帝人                          11,000       2,182.00        24,002,000

     東レ                         105,000         796.60       83,643,000

     サカイオーベックス                           300     1,843.00          552,900

     住江織物                           400     2,793.00         1,117,200

     日本フエルト                           800      486.00         388,800

     イチカワ                           200     1,537.00          307,400

     日東製網                           200     1,602.00          320,400

     アツギ                          1,100        821.00         903,100

     ダイニック                           500      768.00         384,000

     セーレン                          3,400      1,310.00         4,454,000

     ソトー                           500      975.00         487,500

     東海染工                           200     1,139.00          227,800

     小松マテーレ                          2,200        841.00        1,850,200

     ワコールホールディングス                          3,800      2,814.00        10,693,200

     ホギメディカル                          1,700      3,500.00         5,950,000

     レナウン                          4,400        115.00         506,000

     クラウディアホールディングス                           400      491.00         196,400

     TSIホールディングス                          5,000        559.00        2,795,000

     マツオカコーポレーション                           400     2,004.00          801,600

     ワールド                          1,800      2,481.00         4,465,800

     三陽商会                           700     1,526.00         1,068,200

     ナイガイ                           500      471.00         235,500

     オンワードホールディングス                          8,100        624.00        5,054,400

     ルックホールディングス                           500     1,141.00          570,500

     キムラタン                          7,600        34.00        258,400

     ゴールドウイン                          2,400      8,080.00        19,392,000

     デサント                          3,300      1,422.00         4,692,600

     キング                           700      529.00         370,300

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     ヤマトインターナショナル                           900      390.00         351,000
     特種東海製紙                           900     3,960.00         3,564,000

     王子ホールディングス                          60,900        571.00       34,773,900

     日本製紙                          6,500      1,860.00        12,090,000

     三菱製紙                          2,200        470.00        1,034,000

     北越コーポレーション                          8,900        554.00        4,930,600

     中越パルプ工業                           600     1,651.00          990,600

     巴川製紙所                           500      959.00         479,500

     大王製紙                          6,600      1,447.00         9,550,200

     阿波製紙                           400      403.00         161,200

     レンゴー                          14,000        780.00       10,920,000

     トーモク                           800     1,610.00         1,288,000

     ザ・パック                          1,000      3,875.00         3,875,000

     クラレ                          21,300       1,326.00        28,243,800

     旭化成                          96,300       1,196.00        115,174,800

     共和レザー                           900      742.00         667,800

     昭和電工                          9,700      3,065.00        29,730,500

     住友化学                         106,500         497.00       52,930,500

     住友精化                           700     3,295.00         2,306,500

     日産化学                          8,200      4,370.00        35,834,000

     ラサ工業                           500     1,464.00          732,000

     クレハ                          1,300      6,860.00         8,918,000

     多木化学                           400     4,440.00         1,776,000

     テイカ                          1,100      2,109.00         2,319,900

     石原産業                          2,600      1,137.00         2,956,200

     片倉コープアグリ                           400     1,183.00          473,200

     日本曹達                          2,100      2,852.00         5,989,200

     東ソー                          20,900       1,526.00        31,893,400

     トクヤマ                          3,900      2,944.00        11,481,600

     セントラル硝子                          3,000      2,533.00         7,599,000

     東亞合成                          8,500      1,227.00        10,429,500

     大阪ソーダ                          1,500      2,976.00         4,464,000

     関東電化工業                          3,300        970.00        3,201,000

     デンカ                          5,300      3,135.00        16,615,500

     信越化学工業                          23,900      11,855.00        283,334,500

     日本カーバイド工業                           500     1,440.00          720,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     堺化学工業                           900     2,640.00         2,376,000
     第一稀元素化学工業                          1,500        837.00        1,255,500

     エア・ウォーター                          11,100       2,010.00        22,311,000

     大陽日酸                          11,200       2,462.00        27,574,400

     日本化学工業                           500     3,320.00         1,660,000

     東邦アセチレン                           200     1,347.00          269,400

     日本パーカライジング                          7,400      1,234.00         9,131,600

     高圧ガス工業                          2,100        836.00        1,755,600

     四国化成工業                          2,300      1,212.00         2,787,600

     戸田工業                           300     2,253.00          675,900

     ステラ ケミファ                           800     3,195.00         2,556,000

     保土谷化学工業                           500     4,090.00         2,045,000

     日本触媒                          2,300      6,700.00        15,410,000

     大日精化工業                          1,100      3,355.00         3,690,500

     カネカ                          3,500      3,610.00        12,635,000

     三菱瓦斯化学                          13,800       1,516.00        20,920,800

     三井化学                          12,300       2,581.00        31,746,300

     JSR                          13,600       1,893.00        25,744,800

     東京応化工業                          2,300      4,315.00         9,924,500

     大阪有機化学工業                          1,200      1,146.00         1,375,200

     三菱ケミカルホールディングス                          90,400        823.90       74,480,560

     KHネオケム                          2,400      2,662.00         6,388,800

     ダイセル                          20,000        960.00       19,200,000

     住友ベークライト                          2,300      4,480.00        10,304,000

     積水化学工業                          29,100       1,772.00        51,565,200

     日本ゼオン                          12,200       1,370.00        16,714,000

     アイカ工業                          4,100      3,500.00        14,350,000

     宇部興産                          6,800      2,308.00        15,694,400

     積水樹脂                          2,200      2,250.00         4,950,000

     タキロンシーアイ                          2,900        637.00        1,847,300

     旭有機材                           900     1,463.00         1,316,700

     日立化成                          6,300      3,515.00        22,144,500

     ニチバン                           700     1,807.00         1,264,900

     リケンテクノス                          3,700        484.00        1,790,800

     大倉工業                           600     1,913.00         1,147,800

     積水化成品工業                          2,000        769.00        1,538,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     群栄化学工業                           300     2,393.00          717,900
     タイガースポリマー                           700      621.00         434,700

     ミライアル                           400     1,560.00          624,000

     ダイキアクシス                           500      920.00         460,000

     ダイキョーニシカワ                          2,900        811.00        2,351,900

     竹本容器                           500      999.00         499,500

     森六ホールディングス                           700     2,370.00         1,659,000

     日本化薬                          8,400      1,335.00        11,214,000

     カーリットホールディングス                          1,500        658.00         987,000

     日本精化                          1,100      1,200.00         1,320,000

     扶桑化学工業                          1,400      2,837.00         3,971,800

     トリケミカル研究所                           300     7,240.00         2,172,000

     ADEKA                          6,700      1,532.00        10,264,400

     日油                          5,100      3,645.00        18,589,500

     新日本理化                          2,600        200.00         520,000

     ハリマ化成グループ                          1,100      1,244.00         1,368,400

     花王                          33,100       8,340.00        276,054,000

     第一工業製薬                           500     3,570.00         1,785,000

     石原ケミカル                           300     1,662.00          498,600

     日華化学                           500      870.00         435,000

     ニイタカ                           200     1,677.00          335,400

     三洋化成工業                           900     5,220.00         4,698,000

     有機合成薬品工業                          1,200        242.00         290,400

     大日本塗料                          1,500      1,089.00         1,633,500

     日本ペイントホールディングス                          11,200       6,000.00        67,200,000

     関西ペイント                          15,200       2,629.00        39,960,800

     神東塗料                          1,200        192.00         230,400

     中国塗料                          4,500        962.00        4,329,000

     日本特殊塗料                          1,000      1,166.00         1,166,000

     藤倉化成                          1,800        540.00         972,000

     太陽ホールディングス                          1,100      3,840.00         4,224,000

     DIC                          5,700      3,145.00        17,926,500

     サカタインクス                          3,000      1,244.00         3,732,000

     東洋インキSCホールディングス                          2,900      2,668.00         7,737,200

     T&K TOKA                          1,000      1,010.00         1,010,000

     富士フイルムホールディングス                          28,700       4,787.00        137,386,900

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     資生堂                          27,500       8,610.00        236,775,000
     ライオン                          18,000       2,198.00        39,564,000

     高砂香料工業                          1,000      2,633.00         2,633,000

     マンダム                          3,100      2,802.00         8,686,200

     ミルボン                          1,800      5,500.00         9,900,000

     ファンケル                          6,200      2,812.00        17,434,400

     コーセー                          2,300      18,380.00         42,274,000

     コタ                           700     1,309.00          916,300

     ポーラ・オルビスホールディングス                          5,900      2,595.00        15,310,500

     ノエビアホールディングス                          1,300      5,730.00         7,449,000

     アジュバンコスメジャパン                           300      944.00         283,200

     エステー                          1,000      1,540.00         1,540,000

     アグロ カネショウ                           400     1,499.00          599,600

     コニシ                          2,400      1,503.00         3,607,200

     長谷川香料                          1,800      2,019.00         3,634,200

     星光PMC                           800      824.00         659,200

     小林製薬                          3,900      8,660.00        33,774,000

     荒川化学工業                          1,200      1,562.00         1,874,400

     メック                          1,000      1,832.00         1,832,000

     日本高純度化学                           400     2,589.00         1,035,600

     タカラバイオ                          3,600      2,204.00         7,934,400

     JCU                          1,800      2,622.00         4,719,600

     新田ゼラチン                           900      696.00         626,400

     OATアグリオ                           300     1,655.00          496,500

     デクセリアルズ                          3,600        841.00        3,027,600

     アース製薬                          1,000      5,670.00         5,670,000

     北興化学工業                          1,400        577.00         807,800

     大成ラミック                           400     2,914.00         1,165,600

     クミアイ化学工業                          5,700        985.00        5,614,500

     日本農薬                          2,500        564.00        1,410,000

     アキレス                           900     1,771.00         1,593,900

     有沢製作所                          2,200      1,113.00         2,448,600

     日東電工                          9,500      5,744.00        54,568,000

     レック                          1,500      1,071.00         1,606,500

     三光合成                          1,600        404.00         646,400

     きもと                          2,900        175.00         507,500

                                  84/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     藤森工業                          1,300      3,710.00         4,823,000
     前澤化成工業                          1,000      1,137.00         1,137,000

     未来工業                           700     2,135.00         1,494,500

     ウェーブロックホールディングス                           400      850.00         340,000

     JSP                           800     1,868.00         1,494,400

     エフピコ                          1,500      6,610.00         9,915,000

     天馬                           900     1,965.00         1,768,500

     信越ポリマー                          2,500        959.00        2,397,500

     東リ                          3,500        295.00        1,032,500

     ニフコ                          5,500      2,691.00        14,800,500

     バルカー                          1,100      2,494.00         2,743,400

     ユニ・チャーム                          26,600       3,608.00        95,972,800

     ショーエイコーポレーション                           100      739.00          73,900

     協和キリン                          13,900       2,055.00        28,564,500

                                                     代用有価証券

     武田薬品工業                         120,700        3,824.00        461,556,800         10,000株
     アステラス製薬                         121,600        1,770.50        215,292,800

     大日本住友製薬                          10,200       1,812.00        18,482,400

     塩野義製薬                          17,700       6,297.00        111,456,900

     田辺三菱製薬                          14,500       1,295.00        18,777,500

     わかもと製薬                          1,800        279.00         502,200

     あすか製薬                          1,700      1,217.00         2,068,900

     日本新薬                          3,600      9,460.00        34,056,000

     ビオフェルミン製薬                           200     2,228.00          445,600

     中外製薬                          14,400       8,970.00        129,168,000

     科研製薬                          2,400      5,310.00        12,744,000

     エーザイ                          16,500       8,164.00        134,706,000

     ロート製薬                          7,100      3,235.00        22,968,500

     小野薬品工業                          32,600       1,990.00        64,874,000

     久光製薬                          4,100      5,030.00        20,623,000

     持田製薬                          2,100      4,225.00         8,872,500

     参天製薬                          25,700       1,884.00        48,418,800

     扶桑薬品工業                           500     2,120.00         1,060,000

     日本ケミファ                           200     3,200.00          640,000

     ツムラ                          4,300      3,005.00        12,921,500

     日医工                          3,600      1,272.00         4,579,200

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     キッセイ薬品工業                          2,400      2,804.00         6,729,600
     生化学工業                          2,700      1,228.00         3,315,600

     栄研化学                          2,500      1,729.00         4,322,500

     日水製薬                           600     1,310.00          786,000

     鳥居薬品                           900     2,818.00         2,536,200

     JCRファーマ                          1,000      8,470.00         8,470,000

     東和薬品                          2,000      2,663.00         5,326,000

     富士製薬工業                           900     1,395.00         1,255,500

     沢井製薬                          2,800      6,020.00        16,856,000

     ゼリア新薬工業                          2,800      1,991.00         5,574,800

     第一三共                          39,600       6,899.00        273,200,400

     キョーリン製薬ホールディングス                          3,100      1,897.00         5,880,700

     大幸薬品                           600     2,846.00         1,707,600

     ダイト                           800     3,310.00         2,648,000

     大塚ホールディングス                          26,300       4,563.00        120,006,900

     大正製薬ホールディングス                          2,900      7,820.00        22,678,000

     ペプチドリーム                          7,000      5,320.00        37,240,000

     日本コークス工業                          11,500         84.00        966,000

     ニチレキ                          1,800      1,182.00         2,127,600

     ユシロ化学工業                           700     1,446.00         1,012,200

     ビーピー・カストロール                           500     1,466.00          733,000

     富士石油                          3,500        260.00         910,000

     MORESCO                           500     1,331.00          665,500

     出光興産                          16,000       3,205.00        51,280,000

     JXTGホールディングス                         228,700         511.80       117,048,660

     コスモエネルギーホールディングス                          4,000      2,356.00         9,424,000

     横浜ゴム                          8,000      2,411.00        19,288,000

     TOYO TIRE                          8,000      1,512.00        12,096,000

     ブリヂストン                          42,500       4,521.00        192,142,500

     住友ゴム工業                          12,500       1,431.00        17,887,500

     藤倉コンポジット                          1,300        432.00         561,600

     オカモト                           900     3,965.00         3,568,500

     フコク                           700      709.00         496,300

     ニッタ                          1,500      3,045.00         4,567,500

     住友理工                          2,700        944.00        2,548,800

     三ツ星ベルト                          1,800      2,055.00         3,699,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     バンドー化学                          2,600        906.00        2,355,600
     日東紡績                          2,100      3,230.00         6,783,000

     AGC                          13,700       3,610.00        49,457,000

     日本板硝子                          6,700        683.00        4,576,100

     石塚硝子                           200     2,043.00          408,600

     日本山村硝子                           600     1,265.00          759,000

     日本電気硝子                          5,600      2,442.00        13,675,200

     オハラ                           500     1,521.00          760,500

     住友大阪セメント                          2,800      4,845.00        13,566,000

     太平洋セメント                          8,700      3,120.00        27,144,000

     日本ヒューム                          1,400        818.00        1,145,200

     日本コンクリート工業                          3,000        312.00         936,000

     三谷セキサン                           600     3,390.00         2,034,000

     アジアパイルホールディングス                          2,000        560.00        1,120,000

     東海カーボン                          14,500       1,119.00        16,225,500

     日本カーボン                           700     4,260.00         2,982,000

     東洋炭素                           800     2,548.00         2,038,400

     ノリタケカンパニーリミテド                           800     4,770.00         3,816,000

     TOTO                          10,600       4,365.00        46,269,000

     日本碍子                          16,900       1,632.00        27,580,800

     日本特殊陶業                          11,700       2,118.00        24,780,600

     ダントーホールディングス                          1,400        112.00         156,800

     MARUWA                           500     7,510.00         3,755,000

     品川リフラクトリーズ                           300     2,863.00          858,900

     黒崎播磨                           300     5,870.00         1,761,000

     ヨータイ                          1,200        733.00         879,600

     イソライト工業                           700      549.00         384,300

     東京窯業                          1,700        308.00         523,600

     ニッカトー                           600      802.00         481,200

     フジミインコーポレーテッド                          1,200      2,839.00         3,406,800

     クニミネ工業                           600      949.00         569,400

     エーアンドエーマテリアル                           300     1,087.00          326,100

     ニチアス                          3,800      2,265.00         8,607,000

     ニチハ                          1,900      3,105.00         5,899,500

     日本製鉄                          63,500       1,566.00        99,441,000

     神戸製鋼所                          25,200        592.00       14,918,400

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     合同製鐵                           700     2,361.00         1,652,700
     ジェイ エフ イー ホールディングス                          36,900       1,362.50        50,276,250

     東京製鐵                          7,400        876.00        6,482,400

     共英製鋼                          1,500      2,050.00         3,075,000

     大和工業                          2,900      2,847.00         8,256,300

     東京鐵鋼                           600     1,580.00          948,000

     大阪製鐵                           900     1,418.00         1,276,200

     淀川製鋼所                          1,900      2,087.00         3,965,300

     丸一鋼管                          4,900      2,958.00        14,494,200

     モリ工業                           400     2,139.00          855,600

     大同特殊鋼                          2,200      4,740.00        10,428,000

     日本高周波鋼業                           600      416.00         249,600

     日本冶金工業                          1,100      2,449.00         2,693,900

     山陽特殊製鋼                          1,700      1,505.00         2,558,500

     愛知製鋼                           800     3,445.00         2,756,000

     日立金属                          14,700       1,265.00        18,595,500

     日本金属                           300      911.00         273,300

     大平洋金属                           900     2,659.00         2,393,100

     新日本電工                          9,000        192.00        1,728,000

     栗本鐵工所                           700     1,710.00         1,197,000

     虹技                           200     1,479.00          295,800

     日本鋳鉄管                           200     1,297.00          259,400

     三菱製鋼                          1,000      1,165.00         1,165,000

     日亜鋼業                          2,100        326.00         684,600

     日本精線                           200     2,700.00          540,000

     エンビプロ・ホールディングス                           600      680.00         408,000

     シンニッタン                          2,100        422.00         886,200

     新家工業                           300     1,555.00          466,500

     大紀アルミニウム工業所                          2,300        730.00        1,679,000

     日本軽金属ホールディングス                          37,200        213.00        7,923,600

     三井金属鉱業                          3,700      3,090.00        11,433,000

     東邦亜鉛                           800     2,183.00         1,746,400

     三菱マテリアル                          9,000      3,105.00        27,945,000

     住友金属鉱山                          18,700       3,606.00        67,432,200

     DOWAホールディングス                          3,200      3,785.00        12,112,000

     古河機械金属                          2,300      1,567.00         3,604,100

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エス・サイエンス                          7,100        52.00        369,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,600      1,732.00         2,771,200

     東邦チタニウム                          2,500        903.00        2,257,500

     UACJ                          2,100      1,981.00         4,160,100

     CKサンエツ                           200     2,966.00          593,200

     古河電気工業                          4,000      3,025.00        12,100,000

     住友電気工業                          51,100       1,479.50        75,602,450

     フジクラ                          16,600        490.00        8,134,000

     昭和電線ホールディングス                          1,600        942.00        1,507,200

     タツタ電線                          2,700        529.00        1,428,300

     カナレ電気                           200     1,882.00          376,400

     平河ヒューテック                           500     1,131.00          565,500

     リョービ                          1,700      1,959.00         3,330,300

     アーレスティ                          1,700        537.00         912,900

     アサヒホールディングス                          2,600      2,321.00         6,034,600

     稲葉製作所                           800     1,434.00         1,147,200

     宮地エンジニアリンググループ                           400     1,955.00          782,000

     トーカロ                          3,600      1,090.00         3,924,000

     アルファCo                           500     1,281.00          640,500

     SUMCO                          16,400       1,917.00        31,438,800

     川田テクノロジーズ                           300     6,760.00         2,028,000

     RS Technologies                           400     4,560.00         1,824,000

     信和                           700      961.00         672,700

     東洋製罐グループホールディングス                          8,700      1,750.00        15,225,000

     ホッカンホールディングス                           700     1,810.00         1,267,000

     コロナ                           700     1,153.00          807,100

     横河ブリッジホールディングス                          2,600      1,896.00         4,929,600

     駒井ハルテック                           300     1,689.00          506,700

     高田機工                           100     2,570.00          257,000

     三和ホールディングス                          14,200       1,269.00        18,019,800

     文化シヤッター                          4,000        935.00        3,740,000

     三協立山                          1,900      1,192.00         2,264,800

     アルインコ                          1,100      1,166.00         1,282,600

     東洋シヤッター                           400      790.00         316,000

     LIXILグループ                          20,200       2,039.00        41,187,800

     日本フイルコン                          1,000        509.00         509,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ノーリツ                          2,900      1,344.00         3,897,600
     長府製作所                          1,400      2,493.00         3,490,200

     リンナイ                          2,400      7,790.00        18,696,000

     ダイニチ工業                           700      677.00         473,900

     日東精工                          1,900        593.00        1,126,700

     三洋工業                           200     1,990.00          398,000

     岡部                          2,800        897.00        2,511,600

     ジーテクト                          1,500      1,795.00         2,692,500

     東プレ                          2,600      1,831.00         4,760,600

     高周波熱錬                          2,600        955.00        2,483,000

     東京製綱                           900     1,118.00         1,006,200

     サンコール                           700      472.00         330,400

     モリテック スチール                          1,100        370.00         407,000

     パイオラックス                          2,200      2,031.00         4,468,200

     エイチワン                          1,300        694.00         902,200

     日本発條                          13,600        885.00       12,036,000

     中央発條                           100     2,838.00          283,800

     アドバネクス                           200     1,622.00          324,400

     立川ブラインド工業                           600     1,385.00          831,000

     三益半導体工業                          1,200      2,164.00         2,596,800

     日本ドライケミカル                           300     1,211.00          363,300

     日本製鋼所                          4,200      2,363.00         9,924,600

     三浦工業                          5,900      3,280.00        19,352,000

     タクマ                          5,000      1,256.00         6,280,000

     ツガミ                          3,100      1,020.00         3,162,000

     オークマ                          1,700      6,480.00        11,016,000

     東芝機械                          1,600      2,397.00         3,835,200

     アマダホールディングス                          20,600       1,228.00        25,296,800

     アイダエンジニアリング                          3,700        920.00        3,404,000

     滝澤鉄工所                           400     1,311.00          524,400

     FUJI                          5,500      1,790.00         9,845,000

     牧野フライス製作所                          1,600      5,340.00         8,544,000

     オーエスジー                          6,300      2,293.00        14,445,900

     ダイジェット工業                           100     1,584.00          158,400

     旭ダイヤモンド工業                          3,700        684.00        2,530,800

     DMG森精機                          8,700      1,806.00        15,712,200

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ソディック                          3,200        913.00        2,921,600
     ディスコ                          1,800      25,140.00         45,252,000

     日東工器                           700     2,277.00         1,593,900

     日進工具                           400     2,092.00          836,800

     パンチ工業                          1,000        552.00         552,000

     冨士ダイス                           600      655.00         393,000

     豊和工業                           800      747.00         597,600

     OKK                           600      719.00         431,400

     東洋機械金属                          1,000        574.00         574,000

     津田駒工業                           300     1,267.00          380,100

     島精機製作所                          1,900      2,692.00         5,114,800

     オプトラン                          1,500      3,315.00         4,972,500

     NCホールディングス                           500      491.00         245,500

     イワキポンプ                           600     1,049.00          629,400

     フリュー                          1,100        973.00        1,070,300

     ヤマシンフィルタ                          2,400        879.00        2,109,600

     日阪製作所                          1,700        932.00        1,584,400

     やまびこ                          2,700      1,214.00         3,277,800

     平田機工                           600     7,980.00         4,788,000

     ペガサスミシン製造                          1,300        541.00         703,300

     マルマエ                           500     1,135.00          567,500

     タツモ                           600     1,396.00          837,600

     ナブテスコ                          8,100      3,550.00        28,755,000

     三井海洋開発                          1,500      2,873.00         4,309,500

     レオン自動機                          1,300      1,633.00         2,122,900

     SMC                          4,000      46,210.00        184,840,000

     ヤマハモーターロボティクスホールディング

     ス                          1,100        618.00         679,800
     ホソカワミクロン                           500     3,950.00         1,975,000

     ユニオンツール                           500     3,490.00         1,745,000

     オイレス工業                          1,900      1,632.00         3,100,800

     日精エー・エス・ビー機械                           500     3,880.00         1,940,000

     サトーホールディングス                          1,700      3,060.00         5,202,000

     技研製作所                          1,200      3,915.00         4,698,000

     日本エアーテック                           400      645.00         258,000

     カワタ                           400     1,134.00          453,600

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日精樹脂工業                          1,100      1,081.00         1,189,100
     オカダアイヨン                           500     1,314.00          657,000

     ワイエイシイホールディングス                           500      893.00         446,500

     小松製作所                          62,600       2,586.00        161,883,600

     住友重機械工業                          7,900      3,435.00        27,136,500

     日立建機                          5,500      2,709.00        14,899,500

     日工                          1,900        660.00        1,254,000

     巴工業                           600     2,363.00         1,417,800

     井関農機                          1,400      1,610.00         2,254,000

     TOWA                          1,200      1,097.00         1,316,400

     丸山製作所                           300     1,241.00          372,300

     北川鉄工所                           600     2,056.00         1,233,600

     ローツェ                           600     3,830.00         2,298,000

     タカキタ                           500      552.00         276,000

     クボタ                          74,000       1,769.50        130,943,000

     荏原実業                           300     2,140.00          642,000

     三菱化工機                           500     1,835.00          917,500

     月島機械                          2,700      1,616.00         4,363,200

     帝国電機製作所                          1,000      1,286.00         1,286,000

     新東工業                          3,300      1,030.00         3,399,000

     澁谷工業                          1,200      2,872.00         3,446,400

     アイチ コーポレーション                          2,300        729.00        1,676,700

     小森コーポレーション                          3,500      1,244.00         4,354,000

     鶴見製作所                          1,100      2,070.00         2,277,000

     住友精密工業                           200     3,215.00          643,000

     酒井重工業                           200     2,876.00          575,200

     荏原製作所                          6,100      3,325.00        20,282,500

     石井鐵工所                           200     2,515.00          503,000

     酉島製作所                          1,400      1,030.00         1,442,000

     北越工業                          1,400      1,253.00         1,754,200

     ダイキン工業                          18,900      15,230.00        287,847,000

     オルガノ                           500     5,970.00         2,985,000

     トーヨーカネツ                           500     2,038.00         1,019,000

     栗田工業                          7,500      3,070.00        23,025,000

     椿本チエイン                          1,800      3,660.00         6,588,000

     大同工業                           600      859.00         515,400

                                  92/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     木村化工機                          1,100        394.00         433,400
     アネスト岩田                          2,100      1,037.00         2,177,700

     ダイフク                          7,600      5,870.00        44,612,000

     サムコ                           400     1,150.00          460,000

     加藤製作所                           700     2,057.00         1,439,900

     油研工業                           200     1,698.00          339,600

     タダノ                          6,700      1,131.00         7,577,700

     フジテック                          5,000      1,536.00         7,680,000

     CKD                          3,900      1,615.00         6,298,500

     キトー                          1,100      1,662.00         1,828,200

     平和                          3,900      2,241.00         8,739,900

     理想科学工業                          1,300      1,707.00         2,219,100

     SANKYO                          3,500      3,795.00        13,282,500

     日本金銭機械                          1,600        947.00        1,515,200

     マースグループホールディングス                           900     1,984.00         1,785,600

     福島工業                           800     3,340.00         2,672,000

     オーイズミ                           600      512.00         307,200

     ダイコク電機                           600     1,496.00          897,600

     竹内製作所                          2,300      1,723.00         3,962,900

     アマノ                          4,000      3,120.00        12,480,000

     JUKI                          1,900        978.00        1,858,200

     サンデンホールディングス                          1,800        703.00        1,265,400

     蛇の目ミシン工業                          1,200        418.00         501,600

     マックス                          2,100      1,966.00         4,128,600

     グローリー                          3,900      3,195.00        12,460,500

     新晃工業                          1,300      1,804.00         2,345,200

     大和冷機工業                          2,000      1,215.00         2,430,000

     セガサミーホールディングス                          13,700       1,572.00        21,536,400

     日本ピストンリング                           500     1,342.00          671,000

     リケン                           600     3,995.00         2,397,000

     TPR                          1,900      1,879.00         3,570,100

     ツバキ・ナカシマ                          2,800      1,829.00         5,121,200

     ホシザキ                          4,000      9,040.00        36,160,000

     大豊工業                          1,100        817.00         898,700

     日本精工                          28,400       1,019.00        28,939,600

     NTN                          30,000        340.00       10,200,000

                                  93/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジェイテクト                          13,300       1,333.00        17,728,900
     不二越                          1,300      5,280.00         6,864,000

     日本トムソン                          4,200        482.00        2,024,400

     THK                          8,100      3,155.00        25,555,500

     ユーシン精機                          1,100      1,022.00         1,124,200

     前澤給装工業                           500     2,070.00         1,035,000

     イーグル工業                          1,700      1,056.00         1,795,200

     前澤工業                           900      381.00         342,900

     日本ピラー工業                          1,400      1,468.00         2,055,200

     キッツ                          5,600        736.00        4,121,600

     マキタ                          16,800       3,520.00        59,136,000

     日立造船                          11,100        356.00        3,951,600

     三菱重工業                          23,200       4,416.00        102,451,200

     IHI                          10,700       2,741.00        29,328,700

     スター精密                          2,200      1,667.00         3,667,400

     日清紡ホールディングス                          9,300        900.00        8,370,000

     イビデン                          8,500      2,479.00        21,071,500

     コニカミノルタ                          30,300        807.00       24,452,100

     ブラザー工業                          18,000       2,036.00        36,648,000

     ミネベアミツミ                          25,700       2,055.00        52,813,500

     日立製作所                          62,200       4,194.00        260,866,800

     三菱電機                         138,200        1,552.00        214,486,400

     富士電機                          9,000      3,435.00        30,915,000

     東洋電機製造                           500     1,614.00          807,000

     安川電機                          16,000       4,235.00        67,760,000

     シンフォニアテクノロジー                          1,900      1,340.00         2,546,000

     明電舎                          2,700      2,136.00         5,767,200

     オリジン                           400     1,481.00          592,400

     山洋電気                           700     5,300.00         3,710,000

     デンヨー                          1,300      1,811.00         2,354,300

     東芝テック                          1,800      3,830.00         6,894,000

     芝浦メカトロニクス                           200     3,730.00          746,000

     マブチモーター                          3,800      4,150.00        15,770,000

     日本電産                          16,600      15,960.00        264,936,000

     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           800      539.00         431,200

     トレックス・セミコンダクター                           600     1,470.00          882,000

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     東光高岳                           700     1,223.00          856,100
     ダブル・スコープ                          1,900        607.00        1,153,300

     ダイヘン                          1,500      3,500.00         5,250,000

     ヤーマン                          2,000        701.00        1,402,000

     JVCケンウッド                          10,800        311.00        3,358,800

     ミマキエンジニアリング                          1,300        552.00         717,600

     第一精工                           500     2,618.00         1,309,000

     日新電機                          3,200      1,429.00         4,572,800

     大崎電気工業                          2,800        753.00        2,108,400

     オムロン                          14,700       6,610.00        97,167,000

     日東工業                          2,200      2,162.00         4,756,400

     IDEC                          1,800      2,235.00         4,023,000

     正興電機製作所                           300      805.00         241,500

     不二電機工業                           100     1,234.00          123,400

     ジーエス・ユアサ コーポレーション                          5,000      1,926.00         9,630,000

     サクサホールディングス                           300     1,846.00          553,800

     メルコホールディングス                           600     2,781.00         1,668,600

     テクノメディカ                           300     2,156.00          646,800

     日本電気                          17,900       4,555.00        81,534,500

     富士通                          13,300       8,990.00        119,567,000

     沖電気工業                          6,000      1,446.00         8,676,000

     岩崎通信機                           600      782.00         469,200

     電気興業                           700     3,335.00         2,334,500

     サンケン電気                          1,600      2,604.00         4,166,400

     ナカヨ                           200     1,604.00          320,800

     アイホン                           800     1,800.00         1,440,000

     ルネサスエレクトロニクス                          65,900        726.00       47,843,400

     セイコーエプソン                          17,200       1,536.00        26,419,200

     ワコム                          10,100        412.00        4,161,200

     アルバック                          2,800      4,915.00        13,762,000

     アクセル                           600      625.00         375,000

     EIZO                          1,300      4,060.00         5,278,000

     日本信号                          3,500      1,227.00         4,294,500

     京三製作所                          3,000        507.00        1,521,000

     能美防災                          1,800      2,093.00         3,767,400

     ホーチキ                           900     1,469.00         1,322,100

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     星和電機                           800      541.00         432,800
     エレコム                          1,300      4,095.00         5,323,500

     パナソニック                         158,000         912.00       144,096,000

     シャープ                          13,800       1,251.00        17,263,800

     アンリツ                          8,900      2,196.00        19,544,400

     富士通ゼネラル                          4,300      1,946.00         8,367,800

     ソニー                          92,800       6,370.00        591,136,000

     TDK                          7,200      11,120.00         80,064,000

     帝国通信工業                           600     1,193.00          715,800

     タムラ製作所                          5,300        612.00        3,243,600

     アルプスアルパイン                          14,400       2,172.00        31,276,800

     池上通信機                           400     1,117.00          446,800

     日本電波工業                          1,300        475.00         617,500

     鈴木                           700      729.00         510,300

     日本トリム                           300     4,780.00         1,434,000

     ローランド ディー.ジー.                           800     2,112.00         1,689,600

     フォスター電機                          1,600      2,053.00         3,284,800

     SMK                           400     2,846.00         1,138,400

     ヨコオ                          1,000      3,295.00         3,295,000

     ホシデン                          4,100      1,089.00         4,464,900

     ヒロセ電機                          2,000      13,740.00         27,480,000

     日本航空電子工業                          3,200      1,755.00         5,616,000

     TOA                          1,500      1,204.00         1,806,000

     マクセルホールディングス                          3,000      1,554.00         4,662,000

     古野電気                          1,800      1,118.00         2,012,400

     ユニデンホールディングス                           400     1,983.00          793,200

     スミダコーポレーション                          1,100      1,110.00         1,221,000

     アイコム                           800     2,374.00         1,899,200

     リオン                           600     2,604.00         1,562,400

     本多通信工業                          1,200        515.00         618,000

     船井電機                          1,500        623.00         934,500

     横河電機                          13,900       1,972.00        27,410,800

     新電元工業                           500     3,715.00         1,857,500

     アズビル                          8,700      3,010.00        26,187,000

     東亜ディーケーケー                           700      855.00         598,500

     日本光電工業                          6,100      3,190.00        19,459,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     チノー                           500     1,400.00          700,000
     共和電業                          1,400        423.00         592,200

     日本電子材料                           500      727.00         363,500

     堀場製作所                          2,700      7,440.00        20,088,000

     アドバンテスト                          9,400      5,740.00        53,956,000

     小野測器                           600      522.00         313,200

     エスペック                          1,200      1,956.00         2,347,200

     キーエンス                          6,800      67,210.00        457,028,000

     日置電機                           700     3,690.00         2,583,000

     シスメックス                          10,800       6,948.00        75,038,400

     日本マイクロニクス                          2,400      1,042.00         2,500,800

     メガチップス                          1,100      2,122.00         2,334,200

     OBARA GROUP                           700     4,025.00         2,817,500

     澤藤電機                           200     1,832.00          366,400

     原田工業                           600      932.00         559,200

     コーセル                          1,700      1,201.00         2,041,700

     イリソ電子工業                          1,300      5,360.00         6,968,000

     オプテックスグループ                          2,300      1,691.00         3,889,300

     千代田インテグレ                           600     2,359.00         1,415,400

     アイ・オー・データ機器                           500      910.00         455,000

     レーザーテック                          2,800      8,140.00        22,792,000

     スタンレー電気                          9,800      3,010.00        29,498,000

     岩崎電気                           500     1,377.00          688,500

     ウシオ電機                          8,000      1,621.00        12,968,000

     岡谷電機産業                          1,000        387.00         387,000

     ヘリオス テクノ ホールディング                          1,300        608.00         790,400

     エノモト                           400     1,075.00          430,000

     日本セラミック                          1,400      2,769.00         3,876,600

     遠藤照明                           700      686.00         480,200

     古河電池                          1,000        662.00         662,000

     双信電機                           700      446.00         312,200

     山一電機                          1,000      1,489.00         1,489,000

     図研                           900     2,210.00         1,989,000

     日本電子                          2,700      2,931.00         7,913,700

     カシオ計算機                          12,300       1,769.00        21,758,700

     ファナック                          13,100      21,640.00        283,484,000

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本シイエムケイ                          3,500        670.00        2,345,000
     エンプラス                           600     3,585.00         2,151,000

     大真空                           500     1,080.00          540,000

     ローム                          6,600      8,770.00        57,882,000

     浜松ホトニクス                          9,900      4,170.00        41,283,000

     三井ハイテック                          1,500      1,889.00         2,833,500

     新光電気工業                          4,700      1,113.00         5,231,100

     京セラ                          21,100       7,118.00        150,189,800

     太陽誘電                          6,200      2,999.00        18,593,800

     村田製作所                          43,500       5,908.00        256,998,000

     双葉電子工業                          2,200      1,396.00         3,071,200

     北陸電気工業                           500     1,209.00          604,500

     ニチコン                          4,400      1,057.00         4,650,800

     日本ケミコン                          1,000      1,846.00         1,846,000

     KOA                          2,100      1,414.00         2,969,400

     市光工業                          2,100        840.00        1,764,000

     小糸製作所                          8,300      5,580.00        46,314,000

     ミツバ                          2,600        698.00        1,814,800

     SCREENホールディングス                          2,400      8,040.00        19,296,000

     キヤノン電子                          1,400      1,951.00         2,731,400

                                                     代用有価証券

     キヤノン                          74,400       2,934.50        218,326,800         10,000株
     リコー                          41,700        975.00       40,657,500

     象印マホービン                          4,100      1,604.00         6,576,400

     MUTOHホールディングス                           300     1,712.00          513,600

     東京エレクトロン                          9,200      22,515.00        207,138,000

     トヨタ紡織                          4,800      1,547.00         7,425,600

     芦森工業                           300     1,457.00          437,100

     ユニプレス                          2,700      1,763.00         4,760,100

     豊田自動織機                          11,200       6,350.00        71,120,000

     モリタホールディングス                          2,400      1,783.00         4,279,200

     三櫻工業                          1,900      1,350.00         2,565,000

     デンソー                          30,400       4,898.00        148,899,200

     東海理化電機製作所                          3,600      1,929.00         6,944,400

     三井E&Sホールディングス                          5,100      1,114.00         5,681,400

     川崎重工業                          10,800       2,622.00        28,317,600

                                  98/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     名村造船所                          4,300        311.00        1,337,300
     サノヤスホールディングス                          2,100        194.00         407,400

     日本車輌製造                           500     2,709.00         1,354,500

     三菱ロジスネクスト                          2,300      1,112.00         2,557,600

     近畿車輛                           200     1,577.00          315,400

     日産自動車                         163,000         680.60       110,937,800

     いすゞ自動車                          43,700       1,261.50        55,127,550

                                                     代用有価証券

     トヨタ自動車                         154,000        7,483.00       1,152,382,000          35,000株
     日野自動車                          17,200        993.00       17,079,600

     三菱自動車工業                          51,200        493.00       25,241,600

     エフテック                          1,000        728.00         728,000

     レシップホールディングス                           500      669.00         334,500

     GMB                           300      838.00         251,400

     ファルテック                           300      800.00         240,000

     武蔵精密工業                          3,400      1,471.00         5,001,400

     日産車体                          2,700        987.00        2,664,900

     新明和工業                          5,800      1,314.00         7,621,200

     極東開発工業                          2,700      1,428.00         3,855,600

     日信工業                          2,600      1,777.00         4,620,200

     トピー工業                          1,100      2,184.00         2,402,400

     ティラド                           500     2,098.00         1,049,000

     タチエス                          2,300      1,457.00         3,351,100

     NOK                          7,400      1,712.00        12,668,800

     フタバ産業                          3,900        758.00        2,956,200

     KYB                          1,400      3,525.00         4,935,000

     大同メタル工業                          2,300        678.00        1,559,400

     プレス工業                          6,900        468.00        3,229,200

     ミクニ                          1,800        346.00         622,800

     太平洋工業                          2,900      1,617.00         4,689,300

     ケーヒン                          3,200      1,870.00         5,984,000

     河西工業                          1,700        880.00        1,496,000

     アイシン精機                          11,400       3,800.00        43,320,000

     マツダ                          43,500       1,002.50        43,608,750

     今仙電機製作所                          1,300        920.00        1,196,000

     本田技研工業                         116,600        2,950.00        343,970,000

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     スズキ                          25,300       5,053.00        127,840,900
     SUBARU                          42,900       3,040.00        130,416,000

     安永                           700     1,387.00          970,900

     ヤマハ発動機                          18,000       2,167.00        39,006,000

     ショーワ                          3,300      1,777.00         5,864,100

     TBK                          1,700        435.00         739,500

     エクセディ                          1,900      2,261.00         4,295,900

     豊田合成                          4,500      2,313.00        10,408,500

     愛三工業                          2,200        932.00        2,050,400

     盟和産業                           200     1,115.00          223,000

     日本プラスト                          1,100        718.00         789,800

     ヨロズ                          1,300      1,379.00         1,792,700

     エフ・シー・シー                          2,500      2,191.00         5,477,500

     シマノ                          5,200      15,780.00         82,056,000

     テイ・エス テック                          3,200      3,525.00        11,280,000

     ジャムコ                           700     1,485.00         1,039,500

     テルモ                          39,100       3,498.00        136,771,800

     クリエートメディック                           400     1,018.00          407,200

     日機装                          4,200      1,173.00         4,926,600

     日本エム・ディ・エム                           800     1,811.00         1,448,800

     島津製作所                          17,800       2,851.00        50,747,800

     JMS                          1,300        653.00         848,900

     長野計器                          1,100        724.00         796,400

     ブイ・テクノロジー                           600     6,740.00         4,044,000

     東京計器                           900      929.00         836,100

     愛知時計電機                           200     4,020.00          804,000

     インターアクション                           800     2,031.00         1,624,800

     オーバル                          1,400        244.00         341,600

     東京精密                          2,500      3,715.00         9,287,500

     マニー                          5,500      2,551.00        14,030,500

     ニコン                          24,100       1,392.00        33,547,200

     トプコン                          7,500      1,499.00        11,242,500

     オリンパス                          82,400       1,424.00        117,337,600

     理研計器                          1,200      2,131.00         2,557,200

     タムロン                          1,100      2,364.00         2,600,400

     HOYA                          27,800       9,133.00        253,897,400

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     シード                           600      887.00         532,200
     ノーリツ鋼機                          1,100      1,545.00         1,699,500

     エー・アンド・デイ                          1,300        830.00        1,079,000

     朝日インテック                          11,700       2,888.00        33,789,600

     シチズン時計                          15,300        563.00        8,613,900

     リズム時計工業                           500      973.00         486,500

     大研医器                          1,100        542.00         596,200

     メニコン                          1,900      3,635.00         6,906,500

     シンシア                           200      616.00         123,200

     松風                           700     1,700.00         1,190,000

     セイコーホールディングス                          2,100      2,589.00         5,436,900

     ニプロ                          9,600      1,251.00        12,009,600

     中本パックス                           400     1,448.00          579,200

     スノーピーク                           600     1,082.00          649,200

     パラマウントベッドホールディングス                          1,600      4,035.00         6,456,000

     トランザクション                           900      928.00         835,200

     SHO-BI                           400      387.00         154,800

     ニホンフラッシュ                           600     2,638.00         1,582,800

     前田工繊                          1,500      1,819.00         2,728,500

     永大産業                          2,000        341.00         682,000

     アートネイチャー                          1,400        656.00         918,400

     バンダイナムコホールディングス                          14,300       6,950.00        99,385,000

     アイフィスジャパン                           300      779.00         233,700

     共立印刷                          2,400        160.00         384,000

     SHOEI                           700     4,615.00         3,230,500

     フランスベッドホールディングス                          1,900      1,006.00         1,911,400

     パイロットコーポレーション                          2,400      4,270.00        10,248,000

     萩原工業                           700     1,653.00         1,157,100

     トッパン・フォームズ                          3,000      1,051.00         3,153,000

     フジシールインターナショナル                          3,100      2,725.00         8,447,500

     タカラトミー                          5,800      1,177.00         6,826,600

     廣済堂                          1,300        705.00         916,500

     エステールホールディングス                           300      644.00         193,200

     アーク                          5,500        96.00        528,000

     タカノ                           500      786.00         393,000

     プロネクサス                          1,200      1,170.00         1,404,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ホクシン                          1,200        180.00         216,000
     ウッドワン                           500     1,102.00          551,000

     大建工業                          1,000      1,860.00         1,860,000

     凸版印刷                          20,500       1,998.00        40,959,000

     大日本印刷                          19,500       2,893.00        56,413,500

     共同印刷                           400     2,649.00         1,059,600

     NISSHA                          2,900      1,145.00         3,320,500

     光村印刷                           100     1,760.00          176,000

     宝印刷                           600     1,715.00         1,029,000

     アシックス                          11,500       1,900.00        21,850,000

     ツツミ                           400     1,957.00          782,800

     小松ウオール工業                           400     2,226.00          890,400

     ヤマハ                          8,200      5,000.00        41,000,000

     河合楽器製作所                           400     3,025.00         1,210,000

     クリナップ                          1,300        562.00         730,600

     ピジョン                          8,400      5,060.00        42,504,000

     兼松サステック                           100     1,751.00          175,100

     キングジム                          1,200        876.00        1,051,200

     リンテック                          3,300      2,261.00         7,461,300

     イトーキ                          2,900        484.00        1,403,600

     任天堂                          7,900      37,020.00        292,458,000

     三菱鉛筆                          2,300      1,745.00         4,013,500

     タカラスタンダード                          2,800      1,906.00         5,336,800

     コクヨ                          6,600      1,586.00        10,467,600

     ナカバヤシ                          1,300        533.00         692,900

     グローブライド                           700     2,670.00         1,869,000

     オカムラ                          4,800      1,087.00         5,217,600

     美津濃                          1,400      2,789.00         3,904,600

     東京電力ホールディングス                         110,400         526.00       58,070,400

     中部電力                          42,300       1,627.00        68,822,100

     関西電力                          56,400       1,247.00        70,330,800

     中国電力                          19,100       1,459.00        27,866,900

     北陸電力                          13,600        783.00       10,648,800

     東北電力                          32,400       1,105.00        35,802,000

     四国電力                          12,500       1,059.00        13,237,500

     九州電力                          28,500       1,088.00        31,008,000

                                102/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     北海道電力                          13,000        595.00        7,735,000
     沖縄電力                          2,600      1,826.00         4,747,600

     電源開発                          11,000       2,660.00        29,260,000

     エフオン                           700      718.00         502,600

     イーレックス                          2,400      1,413.00         3,391,200

     レノバ                          2,300        965.00        2,219,500

     東京瓦斯                          26,600       2,730.50        72,631,300

     大阪瓦斯                          26,800       2,106.00        56,440,800

     東邦瓦斯                          6,900      4,275.00        29,497,500

     北海道瓦斯                           700     1,614.00         1,129,800

     広島ガス                          2,800        351.00         982,800

     西部瓦斯                          1,600      2,464.00         3,942,400

     静岡ガス                          3,900        923.00        3,599,700

     メタウォーター                           700     3,875.00         2,712,500

     SBSホールディングス                          1,200      1,711.00         2,053,200

     東武鉄道                          14,600       3,635.00        53,071,000

     相鉄ホールディングス                          4,800      2,886.00        13,852,800

     東急                          37,500       2,070.00        77,625,000

     京浜急行電鉄                          19,000       2,162.00        41,078,000

     小田急電鉄                          22,200       2,731.00        60,628,200

     京王電鉄                          7,700      6,840.00        52,668,000

     京成電鉄                          10,400       4,500.00        46,800,000

     富士急行                          1,900      4,335.00         8,236,500

     東日本旅客鉄道                          24,300       9,993.00        242,829,900

     西日本旅客鉄道                          12,300       9,297.00        114,353,100

     東海旅客鉄道                          12,400      22,735.00        281,914,000

     西武ホールディングス                          17,100       1,902.00        32,524,200

     鴻池運輸                          2,200      1,631.00         3,588,200

     西日本鉄道                          3,800      2,513.00         9,549,400

     ハマキョウレックス                          1,100      3,600.00         3,960,000

     サカイ引越センター                           700     6,450.00         4,515,000

     近鉄グループホールディングス                          13,100       5,900.00        77,290,000

     阪急阪神ホールディングス                          17,500       4,355.00        76,212,500

     南海電気鉄道                          5,900      2,784.00        16,425,600

     京阪ホールディングス                          5,800      5,190.00        30,102,000

     神戸電鉄                           400     3,920.00         1,568,000

                                103/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     名古屋鉄道                          10,800       3,410.00        36,828,000
     山陽電気鉄道                          1,000      2,126.00         2,126,000

     日本通運                          5,000      5,880.00        29,400,000

     ヤマトホールディングス                          22,900       1,873.00        42,891,700

     山九                          3,600      5,890.00        21,204,000

     丸運                           500      270.00         135,000

     丸全昭和運輸                          1,000      3,025.00         3,025,000

     センコーグループホールディングス                          7,200        872.00        6,278,400

     トナミホールディングス                           300     4,950.00         1,485,000

     ニッコンホールディングス                          5,000      2,595.00        12,975,000

     日本石油輸送                           100     2,729.00          272,900

     福山通運                          1,700      3,945.00         6,706,500

     セイノーホールディングス                          9,800      1,411.00        13,827,800

     エスライン                           400      943.00         377,200

     神奈川中央交通                           300     3,915.00         1,174,500

     日立物流                          2,900      3,115.00         9,033,500

     丸和運輸機関                          1,400      2,307.00         3,229,800

     C&Fロジホールディングス                          1,300      1,377.00         1,790,100

     九州旅客鉄道                          11,000       3,555.00        39,105,000

     SGホールディングス                          12,300       2,618.00        32,201,400

     日本郵船                          11,000       2,008.00        22,088,000

     商船三井                          7,800      3,110.00        24,258,000

     川崎汽船                          4,100      1,632.00         6,691,200

     NSユナイテッド海運                           700     2,471.00         1,729,700

     明治海運                          1,400        352.00         492,800

     飯野海運                          6,300        369.00        2,324,700

     共栄タンカー                           100     1,503.00          150,300

     乾汽船                          1,200      1,083.00         1,299,600

     日本航空                          24,000       3,352.00        80,448,000

     ANAホールディングス                          23,900       3,714.00        88,764,600

     パスコ                           300     1,180.00          354,000

     トランコム                           400     7,550.00         3,020,000

     日新                          1,100      1,662.00         1,828,200

     三菱倉庫                          4,500      2,800.00        12,600,000

     三井倉庫ホールディングス                          1,600      1,675.00         2,680,000

     住友倉庫                          4,800      1,475.00         7,080,000

                                104/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     澁澤倉庫                           700     2,036.00         1,425,200
     東陽倉庫                          2,400        334.00         801,600

     日本トランスシティ                          2,900        532.00        1,542,800

     ケイヒン                           300     1,286.00          385,800

     中央倉庫                           800     1,152.00          921,600

     川西倉庫                           300     1,113.00          333,900

     安田倉庫                          1,100        947.00        1,041,700

     ファイズホールディングス                           200      678.00         135,600

     東洋埠頭                           400     1,384.00          553,600

     宇徳                          1,100        534.00         587,400

     上組                          8,100      2,460.00        19,926,000

     サンリツ                           300      670.00         201,000

     キムラユニティー                           300     1,086.00          325,800

     キユーソー流通システム                           300     1,911.00          573,300

     近鉄エクスプレス                          2,500      1,761.00         4,402,500

     東海運                           900      292.00         262,800

     エーアイテイー                           800      940.00         752,000

     内外トランスライン                           400     1,389.00          555,600

     日本コンセプト                           400     1,450.00          580,000

     NECネッツエスアイ                          1,500      3,115.00         4,672,500

     クロスキャット                           400      997.00         398,800

     システナ                          4,800      1,559.00         7,483,200

     デジタルアーツ                           700     6,530.00         4,571,000

     日鉄ソリューションズ                          2,000      3,485.00         6,970,000

     キューブシステム                           700      781.00         546,700

     エイジア                           300     1,246.00          373,800

     コア                           600     1,410.00          846,000

     ソリトンシステムズ                           600      972.00         583,200

     ソフトクリエイトホールディングス                           600     1,844.00         1,106,400

     TIS                          4,500      6,540.00        29,430,000

     ネオス                           600      749.00         449,400

     電算システム                           500     2,971.00         1,485,500

     グリー                          9,400        499.00        4,690,600

     コーエーテクモホールディングス                          2,800      2,441.00         6,834,800

     三菱総合研究所                           600     3,780.00         2,268,000

     ボルテージ                           300      535.00         160,500

                                105/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     電算                           200     2,094.00          418,800
     AGS                           800      727.00         581,600

     ファインデックス                          1,200        999.00        1,198,800

     ブレインパッド                           300     5,680.00         1,704,000

     KLab                          2,600        982.00        2,553,200

     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

     ングス                          1,800      1,013.00         1,823,400
     イーブックイニシアティブジャパン                           200     1,742.00          348,400

     ネクソン                          38,500       1,235.00        47,547,500

     アイスタイル                          3,500        750.00        2,625,000

     エムアップ                           500     1,946.00          973,000

     エイチーム                          1,000      1,080.00         1,080,000

     エニグモ                          1,000        995.00         995,000

     テクノスジャパン                          1,200        534.00         640,800

     enish                           600      756.00         453,600

     コロプラ                          4,500      1,500.00         6,750,000

     ブロードリーフ                          6,700        598.00        4,006,600

     クロス・マーケティンググループ                           700      366.00         256,200

     デジタルハーツホールディングス                           600      907.00         544,200

     システム情報                           700     1,011.00          707,700

     メディアドゥホールディングス                           500     3,325.00         1,662,500

     じげん                          1,900        579.00        1,100,100

     ブイキューブ                           900      435.00         391,500

     エンカレッジ・テクノロジ                           200      751.00         150,200

     サイバーリンクス                           200     1,190.00          238,000

     フィックスターズ                          1,500      1,626.00         2,439,000

     CARTA HOLDINGS                           700     1,185.00          829,500

     オプティム                           600     2,684.00         1,610,400

     セレス                           500     1,265.00          632,500

     ティーガイア                          1,000      2,234.00         2,234,000

     セック                           200     3,045.00          609,000

     日本アジアグループ                          1,500        358.00         537,000

     豆蔵ホールディングス                           900     1,795.00         1,615,500

     テクマトリックス                          1,000      2,428.00         2,428,000

     プロシップ                           400     1,286.00          514,400

     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,300      2,392.00         7,893,600

                                106/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     GMOペイメントゲートウェイ                          2,200      7,850.00        17,270,000
     ザッパラス                           800      379.00         303,200

     システムリサーチ                           400     2,003.00          801,200

     インターネットイニシアティブ                          2,200      2,575.00         5,665,000

     さくらインターネット                          1,700        721.00        1,225,700

     ヴィンクス                           400     1,140.00          456,000

     GMOクラウド                           200     2,702.00          540,400

     SRAホールディングス                           700     2,510.00         1,757,000

     Minoriソリューションズ                           300     2,097.00          629,100

     システムインテグレータ                           400      793.00         317,200

     朝日ネット                          1,100        637.00         700,700

     eBASE                           800     1,200.00          960,000

     アバント                           500     2,159.00         1,079,500

     アドソル日進                           500     2,410.00         1,205,000

     フリービット                           800      877.00         701,600

     コムチュア                          1,500      2,009.00         3,013,500

     サイバーコム                           300     1,931.00          579,300

     アステリア                           900      652.00         586,800

     アイル                           200     2,410.00          482,000

     マークラインズ                           700     2,000.00         1,400,000

     メディカル・データ・ビジョン                          1,100      1,150.00         1,265,000

     gumi                          1,800        747.00        1,344,600

     ショーケース                           400      722.00         288,800

     モバイルファクトリー                           300     1,450.00          435,000

     テラスカイ                           200     2,105.00          421,000

     デジタル・インフォメーション・テクノロ

     ジー                           600     1,700.00         1,020,000
     PCIホールディングス                           300     2,095.00          628,500

     パイプドHD                           200     1,629.00          325,800

     アイビーシー                           300     1,145.00          343,500

     ネオジャパン                           300      993.00         297,900

     PR TIMES                           100     2,548.00          254,800

     ランドコンピュータ                           200     1,049.00          209,800

     ダブルスタンダード                           100     5,290.00          529,000

     オープンドア                           700     2,063.00         1,444,100

     マイネット                           500      566.00         283,000

                                107/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アカツキ                           500     6,320.00         3,160,000
     ベネフィットジャパン                           100     1,616.00          161,600

     Ubicomホールディングス                           300     1,455.00          436,500

     LINE                          3,100      3,990.00        12,369,000

     カナミックネットワーク                           800      592.00         473,600

     ノムラシステムコーポレーション                           300      586.00         175,800

     チェンジ                           300     2,130.00          639,000

     シンクロ・フード                           600      495.00         297,000

     オークネット                           800     1,374.00         1,099,200

     エイトレッド                           100     1,519.00          151,900

     AOI TYO Holdings                          1,400        645.00         903,000

     マクロミル                          2,500        967.00        2,417,500

     ビーグリー                           300      993.00         297,900

     オロ                           400     2,705.00         1,082,000

     テモナ                           200      507.00         101,400

     サインポスト                           200     1,989.00          397,800

     ソルクシーズ                           600      961.00         576,600

     フェイス                           600      786.00         471,600

     プロトコーポレーション                          1,200      1,147.00         1,376,400

     ハイマックス                           200     1,827.00          365,400

     野村総合研究所                          25,900       2,230.00        57,757,000

     サイバネットシステム                          1,000        724.00         724,000

     CEホールディングス                           800      467.00         373,600

     日本システム技術                           200     1,303.00          260,600

     インテージホールディングス                          1,700        942.00        1,601,400

     東邦システムサイエンス                           400     1,003.00          401,200

     ソースネクスト                          5,300        465.00        2,464,500

     インフォコム                          1,500      2,349.00         3,523,500

     ラクスル                           700     3,515.00         2,460,500

     FIG                          1,600        317.00         507,200

     システムサポート                           100     1,342.00          134,200

     アルテリア・ネットワークス                          1,500      1,472.00         2,208,000

     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

     グス                           300     1,658.00          497,400
     フォーカスシステムズ                           900      903.00         812,700

     クレスコ                           400     3,400.00         1,360,000

                                108/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フジ・メディア・ホールディングス                          14,100       1,447.00        20,402,700
     オービック                          4,700      12,740.00         59,878,000

     ジャストシステム                          1,900      4,310.00         8,189,000

     TDCソフト                          1,200        875.00        1,050,000

     Zホールディングス                          88,300        329.00       29,050,700

     トレンドマイクロ                          6,000      5,470.00        32,820,000

     IDホールディングス                           500     1,298.00          649,000

     日本オラクル                          2,700      9,310.00        25,137,000

     アルファシステムズ                           400     2,791.00         1,116,400

     フューチャー                          1,600      1,928.00         3,084,800

     CAC Holdings                           900     1,330.00         1,197,000

     SBテクノロジー                           600     1,903.00         1,141,800

     トーセ                           400      842.00         336,800

     オービックビジネスコンサルタント                          1,400      4,335.00         6,069,000

     伊藤忠テクノソリューションズ                          6,200      2,857.00        17,713,400

     アイティフォー                          1,700        878.00        1,492,600

     東計電算                           200     3,240.00          648,000

     エックスネット                           200      978.00         195,600

     大塚商会                          7,300      4,175.00        30,477,500

     サイボウズ                          1,600      1,093.00         1,748,800

     ソフトブレーン                           800      687.00         549,600

     電通国際情報サービス                           800     3,665.00         2,932,000

     デジタルガレージ                          2,700      3,570.00         9,639,000

     EMシステムズ                          1,100      1,938.00         2,131,800

     ウェザーニューズ                           500     3,340.00         1,670,000

     CIJ                          1,000        828.00         828,000

     ビジネスエンジニアリング                           200     3,090.00          618,000

     日本エンタープライズ                          1,600        231.00         369,600

     WOWOW                           600     2,621.00         1,572,600

     スカラ                          1,000        962.00         962,000

     インテリジェント ウェイブ                           500      746.00         373,000

     IMAGICA GROUP                          1,200        574.00         688,800

     ネットワンシステムズ                          4,800      2,856.00        13,708,800

     システムソフト                          3,600        115.00         414,000

     アルゴグラフィックス                          1,200      2,943.00         3,531,600

     マーベラス                          2,100        771.00        1,619,100

                                109/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エイベックス                          2,300      1,300.00         2,990,000
     日本ユニシス                          4,200      3,425.00        14,385,000

     兼松エレクトロニクス                           700     3,315.00         2,320,500

     東京放送ホールディングス                          9,000      1,723.00        15,507,000

     日本テレビホールディングス                          12,400       1,425.00        17,670,000

     朝日放送グループホールディングス                          1,300        735.00         955,500

     テレビ朝日ホールディングス                          3,700      1,734.00         6,415,800

     スカパーJSATホールディングス                          8,800        446.00        3,924,800

     テレビ東京ホールディングス                          1,100      2,261.00         2,487,100

     日本BS放送                           400     1,082.00          432,800

     ビジョン                          1,200      1,642.00         1,970,400

     スマートバリュー                           400      743.00         297,200

     USEN-NEXT HOLDINGS                           600      984.00         590,400

     コネクシオ                          1,000      1,410.00         1,410,000

     クロップス                           300      648.00         194,400

     日本電信電話                          92,800       5,298.00        491,654,400

     KDDI                         111,300        2,936.50        326,832,450

     ソフトバンク                         144,000        1,480.00        213,120,000

     光通信                          1,600      23,250.00         37,200,000

     NTTドコモ                          86,000       2,833.50        243,681,000

     エムティーアイ                          1,300        716.00         930,800

     GMOインターネット                          5,400      1,782.00         9,622,800

     アイドママーケティングコミュニケーション                           300      659.00         197,700

     KADOKAWA                          4,000      1,487.00         5,948,000

     学研ホールディングス                           500     5,770.00         2,885,000

     ゼンリン                          2,700      1,870.00         5,049,000

     昭文社                           700      392.00         274,400

     インプレスホールディングス                          1,200        151.00         181,200

     アイネット                           800     1,431.00         1,144,800

     松竹                           900     15,730.00         14,157,000

     東宝                          8,900      4,495.00        40,005,500

     東映                           600     15,040.00          9,024,000

     エヌ・ティ・ティ・データ                          36,100       1,417.00        51,153,700

     ピー・シー・エー                           200     3,855.00          771,000

     ビジネスブレイン太田昭和                           200     2,635.00          527,000

     DTS                          3,000      2,340.00         7,020,000

                                110/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          6,300      5,100.00        32,130,000
     シーイーシー                          1,500      1,967.00         2,950,500

     カプコン                          5,800      2,799.00        16,234,200

     アイ・エス・ビー                           300     1,637.00          491,100

     ジャステック                           900     1,103.00          992,700

     SCSK                          3,600      5,100.00        18,360,000

     日本システムウエア                           400     2,641.00         1,056,400

     アイネス                          1,700      1,204.00         2,046,800

     TKC                          1,100      4,485.00         4,933,500

     富士ソフト                          1,700      4,635.00         7,879,500

     NSD                          2,200      3,115.00         6,853,000

     コナミホールディングス                          5,500      4,890.00        26,895,000

     福井コンピュータホールディングス                           400     2,816.00         1,126,400

     JBCCホールディングス                          1,100      1,588.00         1,746,800

     ミロク情報サービス                          1,400      2,819.00         3,946,600

     ソフトバンクグループ                         107,700        3,996.00        430,369,200

     ホウスイ                           100      849.00          84,900

     高千穂交易                           500     1,120.00          560,000

     伊藤忠食品                           300     5,100.00         1,530,000

     エレマテック                          1,300      1,049.00         1,363,700

     JALUX                           400     2,492.00          996,800

     あらた                          1,000      4,035.00         4,035,000

     トーメンデバイス                           200     2,445.00          489,000

     東京エレクトロン デバイス                           500     2,084.00         1,042,000

     フィールズ                          1,300        522.00         678,600

     双日                          75,300        343.00       25,827,900

     アルフレッサ ホールディングス                          15,100       2,437.00        36,798,700

     横浜冷凍                          3,800      1,098.00         4,172,400

     神栄                           200      756.00         151,200

     ラサ商事                           700      861.00         602,700

     ラクーンホールディングス                           700      700.00         490,000

     アルコニックス                          1,500      1,416.00         2,124,000

     神戸物産                          2,400      6,000.00        14,400,000

     あい ホールディングス                          2,000      1,920.00         3,840,000

     ディーブイエックス                           500      900.00         450,000

     ダイワボウホールディングス                          1,300      4,805.00         6,246,500

                                111/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マクニカ・富士エレホールディングス                          3,800      1,584.00         6,019,200
     ラクト・ジャパン                           500     3,630.00         1,815,000

     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,600      1,083.00         2,815,800

     八洲電機                          1,100        874.00         961,400

     メディアスホールディングス                           800      767.00         613,600

     レスターホールディングス                          1,500      1,866.00         2,799,000

     ジューテックホールディングス                           300     1,104.00          331,200

     大光                           600      687.00         412,200

     OCHIホールディングス                           400     1,345.00          538,000

     TOKAIホールディングス                          7,200      1,050.00         7,560,000

     黒谷                           300      445.00         133,500

     Cominix                           200      865.00         173,000

     三洋貿易                           700     2,197.00         1,537,900

     ビューティガレージ                           200     1,696.00          339,200

     ウイン・パートナーズ                           900     1,409.00         1,268,100

     ミタチ産業                           400      723.00         289,200

     シップヘルスケアホールディングス                          2,800      4,625.00        12,950,000

     明治電機工業                           400     1,423.00          569,200

     デリカフーズホールディングス                           500      687.00         343,500

     スターティアホールディングス                           300      555.00         166,500

     コメダホールディングス                          3,200      2,101.00         6,723,200

     富士興産                           600      676.00         405,600

     協栄産業                           200     1,510.00          302,000

     小野建                          1,200      1,400.00         1,680,000

     南陽                           300     1,642.00          492,600

     佐鳥電機                          1,000        901.00         901,000

     エコートレーディング                           300      533.00         159,900

     伯東                           900     1,267.00         1,140,300

     コンドーテック                          1,100        963.00        1,059,300

     中山福                           800      540.00         432,000

     ナガイレーベン                          2,000      2,543.00         5,086,000

     三菱食品                          1,500      2,775.00         4,162,500

     松田産業                          1,000      1,482.00         1,482,000

     第一興商                          2,000      5,080.00        10,160,000

     メディパルホールディングス                          14,700       2,443.00        35,912,100

     SPK                           300     2,644.00          793,200

                                112/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     萩原電気ホールディングス                           500     2,798.00         1,399,000
     アズワン                          1,000      8,810.00         8,810,000

     スズデン                           500     1,364.00          682,000

     シモジマ                           900     1,197.00         1,077,300

     ドウシシャ                          1,300      1,720.00         2,236,000

     小津産業                           300     1,828.00          548,400

     高速                           800     1,292.00         1,033,600

     たけびし                           500     1,399.00          699,500

     リックス                           300     1,569.00          470,700

     丸文                          1,200        611.00         733,200

     ハピネット                          1,100      1,340.00         1,474,000

     橋本総業ホールディングス                           300     1,686.00          505,800

     日本ライフライン                          4,000      1,753.00         7,012,000

     タカショー                           700      480.00         336,000

     エクセル                           500     1,271.00          635,500

     マルカ                           500     2,210.00         1,105,000

     IDOM                          4,700        469.00        2,204,300

     進和                           800     2,396.00         1,916,800

     エスケイジャパン                           400      448.00         179,200

     ダイトロン                           600     1,481.00          888,600

     シークス                          1,700      1,657.00         2,816,900

     田中商事                           500      667.00         333,500

     オーハシテクニカ                           800     1,428.00         1,142,400

     白銅                           400     1,455.00          582,000

     伊藤忠商事                          92,200       2,284.50        210,630,900

     丸紅                         134,200         753.80       101,159,960

     高島                           200     1,708.00          341,600

     長瀬産業                          7,600      1,632.00        12,403,200

     蝶理                           900     1,788.00         1,609,200

     豊田通商                          15,200       3,675.00        55,860,000

     三共生興                          2,300        535.00        1,230,500

     兼松                          5,500      1,283.00         7,056,500

     ツカモトコーポレーション                           200     1,100.00          220,000

     三井物産                         112,900        1,818.00        205,252,200

     日本紙パルプ商事                           800     3,970.00         3,176,000

     日立ハイテクノロジーズ                          4,100      6,620.00        27,142,000

                                113/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     カメイ                          1,800      1,186.00         2,134,800
     東都水産                           200     2,547.00          509,400

     OUGホールディングス                           200     2,788.00          557,600

     スターゼン                           500     4,715.00         2,357,500

     山善                          5,300        993.00        5,262,900

     椿本興業                           300     4,085.00         1,225,500

     住友商事                          81,100       1,729.50        140,262,450

     内田洋行                           600     4,350.00         2,610,000

     三菱商事                          96,100       2,735.50        262,881,550

     第一実業                           600     3,390.00         2,034,000

     キヤノンマーケティングジャパン                          3,900      2,297.00         8,958,300

     西華産業                           800     1,356.00         1,084,800

     佐藤商事                          1,200        867.00        1,040,400

     菱洋エレクトロ                          1,400      1,904.00         2,665,600

     東京産業                          1,300        584.00         759,200

     ユアサ商事                          1,400      3,335.00         4,669,000

     神鋼商事                           300     2,520.00          756,000

     小林産業                           800      316.00         252,800

     阪和興業                          2,400      3,135.00         7,524,000

     正栄食品工業                           900     3,335.00         3,001,500

     カナデン                          1,200      1,263.00         1,515,600

     菱電商事                          1,100      1,552.00         1,707,200

     フルサト工業                           700     1,618.00         1,132,600

     岩谷産業                          3,000      3,735.00        11,205,000

     すてきナイスグループ                           700      920.00         644,000

     昭光通商                           600      645.00         387,000

     ニチモウ                           200     1,866.00          373,200

     極東貿易                           400     1,839.00          735,600

     イワキ                          1,800        456.00         820,800

     三愛石油                          3,600      1,037.00         3,733,200

     稲畑産業                          3,300      1,382.00         4,560,600

     GSIクレオス                           400     1,088.00          435,200

     明和産業                          1,300        555.00         721,500

     クワザワ                           500      586.00         293,000

     ワキタ                          2,900      1,099.00         3,187,100

     東邦ホールディングス                          4,100      2,680.00        10,988,000

                                114/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     サンゲツ                          4,000      2,015.00         8,060,000
     ミツウロコグループホールディングス                          1,800      1,173.00         2,111,400

     シナネンホールディングス                           600     1,891.00         1,134,600

     伊藤忠エネクス                          3,000        863.00        2,589,000

     サンリオ                          4,200      2,201.00         9,244,200

     サンワテクノス                           800      909.00         727,200

     リョーサン                          1,500      2,853.00         4,279,500

     新光商事                          2,500        926.00        2,315,000

     トーホー                           600     1,725.00         1,035,000

     三信電気                          1,000      1,525.00         1,525,000

     東陽テクニカ                          1,600      1,130.00         1,808,000

     モスフードサービス                          1,800      2,791.00         5,023,800

     加賀電子                          1,400      2,100.00         2,940,000

     ソーダニッカ                          1,400        650.00         910,000

     立花エレテック                          1,000      1,801.00         1,801,000

     フォーバル                           600      992.00         595,200

     PALTAC                          2,500      5,230.00        13,075,000

     三谷産業                          1,500        331.00         496,500

     太平洋興発                           600      801.00         480,600

     西本Wismettacホールディングス                           300     3,400.00         1,020,000

     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,391.00          139,100

     国際紙パルプ商事                          3,300        312.00        1,029,600

     ヤマタネ                           700     1,386.00          970,200

     丸紅建材リース                           100     1,803.00          180,300

     日鉄物産                          1,000      4,530.00         4,530,000

     泉州電業                           400     2,829.00         1,131,600

     トラスコ中山                          2,800      2,711.00         7,590,800

     オートバックスセブン                          5,400      1,749.00         9,444,600

     モリト                          1,000        800.00         800,000

     加藤産業                          2,100      3,505.00         7,360,500

     北恵                           300     1,036.00          310,800

     イノテック                           800      958.00         766,400

     イエローハット                          2,600      1,732.00         4,503,200

     JKホールディングス                          1,300        557.00         724,100

     日伝                          1,100      2,118.00         2,329,800

     北沢産業                          1,100        277.00         304,700

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     杉本商事                           700     1,941.00         1,358,700
     因幡電機産業                          1,900      4,960.00         9,424,000

     東テク                           500     2,331.00         1,165,500

     ミスミグループ本社                          17,100       2,608.00        44,596,800

     アルテック                          1,100        238.00         261,800

     タキヒヨー                           400     1,842.00          736,800

     蔵王産業                           200     1,435.00          287,000

     スズケン                          6,200      5,840.00        36,208,000

     ジェコス                           900      931.00         837,900

     グローセル                          1,200        456.00         547,200

     ローソン                          3,400      6,090.00        20,706,000

     サンエー                          1,000      5,030.00         5,030,000

     カワチ薬品                          1,100      2,182.00         2,400,200

     エービーシー・マート                          2,100      7,410.00        15,561,000

     ハードオフコーポレーション                           500      836.00         418,000

     アスクル                          1,400      2,937.00         4,111,800

     ゲオホールディングス                          2,100      1,329.00         2,790,900

     アダストリア                          1,900      2,688.00         5,107,200

     ジーフット                           800      616.00         492,800

     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      672.00         134,400

     くら寿司                           700     4,600.00         3,220,000

     キャンドゥ                           700     1,608.00         1,125,600

     パルグループホールディングス                           700     3,500.00         2,450,000

     エディオン                          5,800      1,061.00         6,153,800

     サーラコーポレーション                          2,700        627.00        1,692,900

     ワッツ                           700      606.00         424,200

     ハローズ                           500     2,516.00         1,258,000

     フジオフードシステム                           600     3,010.00         1,806,000

     あみやき亭                           300     3,405.00         1,021,500

     ひらまつ                          2,800        320.00         896,000

     大黒天物産                           300     3,370.00         1,011,000

     ハニーズホールディングス                          1,200      1,328.00         1,593,600

     ファーマライズホールディングス                           300      639.00         191,700

     アルペン                          1,000      1,724.00         1,724,000

     ハブ                           500     1,052.00          526,000

     クオールホールディングス                          2,000      1,510.00         3,020,000

                                116/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジンズホールディングス                           700     6,760.00         4,732,000
     ビックカメラ                          8,100      1,170.00         9,477,000

     DCMホールディングス                          7,300      1,074.00         7,840,200

     ペッパーフードサービス                          1,100      1,655.00         1,820,500

     MonotaRO                          9,700      3,190.00        30,943,000

     東京一番フーズ                           400      614.00         245,600

     DDホールディングス                           600     1,577.00          946,200

     きちりホールディングス                           400      804.00         321,600

     アークランドサービスホールディングス                          1,000      1,908.00         1,908,000

     J.フロント リテイリング                          17,400       1,424.00        24,777,600

     ドトール・日レスホールディングス                          2,400      2,168.00         5,203,200

     マツモトキヨシホールディングス                          5,600      3,850.00        21,560,000

     ブロンコビリー                           700     2,672.00         1,870,400

     ZOZO                          14,700       2,529.00        37,176,300

     トレジャー・ファクトリー                           400     1,182.00          472,800

     物語コーポレーション                           300     9,340.00         2,802,000

     ココカラファイン                          1,500      6,020.00         9,030,000

     三越伊勢丹ホールディングス                          25,500        889.00       22,669,500

     Hamee                           400     1,165.00          466,000

     ウエルシアホールディングス                          3,600      6,150.00        22,140,000

     クリエイトSDホールディングス                          2,000      2,686.00         5,372,000

     丸善CHIホールディングス                          1,500        366.00         549,000

     ミサワ                           300      750.00         225,000

     ティーライフ                           200      832.00         166,400

     エー・ピーカンパニー                           300      550.00         165,000

     チムニー                           400     2,426.00          970,400

     シュッピン                          1,000        987.00         987,000

     ネクステージ                          2,000      1,060.00         2,120,000

     ジョイフル本田                          4,000      1,379.00         5,516,000

     鳥貴族                           500     2,071.00         1,035,500

     キリン堂ホールディングス                           600     2,171.00         1,302,600

     ホットランド                           900     1,209.00         1,088,100

     すかいらーくホールディングス                          15,300       1,953.00        29,880,900

     SFPホールディングス                           600     2,208.00         1,324,800

     綿半ホールディングス                           500     2,071.00         1,035,500

     ヨシックス                           200     2,912.00          582,400

                                117/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          3,900        985.00        3,841,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           600      651.00         390,600

     BEENOS                           500     1,298.00          649,000

     あさひ                          1,100      1,206.00         1,326,600

     日本調剤                           500     3,755.00         1,877,500

     コスモス薬品                           600     22,360.00         13,416,000

     トーエル                           700      765.00         535,500

     オンリー                           200      798.00         159,600

     セブン&アイ・ホールディングス                          57,100       4,247.00        242,503,700

     クリエイト・レストランツ・ホールディング

     ス                          3,700      1,871.00         6,922,700
     ツルハホールディングス                          3,000      12,080.00         36,240,000

     サンマルクホールディングス                          1,100      2,415.00         2,656,500

     フェリシモ                           300     1,046.00          313,800

     トリドールホールディングス                          1,700      2,410.00         4,097,000

     TOKYO BASE                          1,300        735.00         955,500

     ウイルプラスホールディングス                           200      789.00         157,800

     ジャパンミート                           700     2,158.00         1,510,600

     サツドラホールディングス                           200     1,765.00          353,000

     デファクトスタンダード                           200      327.00          65,400

     アレンザホールディングス                           700      843.00         590,100

     串カツ田中ホールディングス                           200     2,371.00          474,200

     バロックジャパンリミテッド                          1,100        914.00        1,005,400

     クスリのアオキホールディングス                          1,400      7,840.00        10,976,000

     力の源ホールディングス                           500      846.00         423,000

     スシローグローバルホールディングス                          1,500      7,450.00        11,175,000

     LIXILビバ                          1,100      1,810.00         1,991,000

     メディカルシステムネットワーク                          1,500        534.00         801,000

     はるやまホールディングス                           600      819.00         491,400

     ノジマ                          2,400      1,907.00         4,576,800

     カッパ・クリエイト                          1,900      1,398.00         2,656,200

     ライトオン                          1,100        586.00         644,600

     ジーンズメイト                           500      327.00         163,500

     良品計画                          19,300       2,424.00        46,783,200

     三城ホールディングス                          1,700        272.00         462,400

     アドヴァン                          2,100      1,174.00         2,465,400

                                118/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルビス                           500     2,257.00         1,128,500
     コナカ                          1,600        418.00         668,800

     ハウス オブ ローゼ                           200     1,660.00          332,000

     G-7ホールディングス                           400     3,800.00         1,520,000

     イオン北海道                          1,300        789.00        1,025,700

     コジマ                          2,400        427.00        1,024,800

     ヒマラヤ                           500      822.00         411,000

     コーナン商事                          1,800      2,531.00         4,555,800

     エコス                           500     1,667.00          833,500

     ワタミ                          1,800      1,402.00         2,523,600

     マルシェ                           400      773.00         309,200

     パン・パシフィック・インターナショナル

     ホールディングス                          32,600       1,705.00        55,583,000
     西松屋チェーン                          3,000        976.00        2,928,000

     ゼンショーホールディングス                          6,600      2,298.00        15,166,800

     幸楽苑ホールディングス                           900     2,042.00         1,837,800

     ハークスレイ                           300     1,037.00          311,100

     サイゼリヤ                          2,300      2,514.00         5,782,200

     VTホールディングス                          6,200        463.00        2,870,600

     魚力                           400     1,508.00          603,200

     ポプラ                           400      504.00         201,600

     フジ・コーポレーション                           400     2,127.00          850,800

     ユナイテッドアローズ                          1,600      3,300.00         5,280,000

     ハイデイ日高                          2,000      2,110.00         4,220,000

     京都きもの友禅                          1,100        350.00         385,000

     コロワイド                          4,500      2,107.00         9,481,500

     ピーシーデポコーポレーション                          1,900        484.00         919,600

     壱番屋                           900     5,110.00         4,599,000

     PLANT                           300      712.00         213,600

     スギホールディングス                          3,000      6,120.00        18,360,000

     薬王堂ホールディングス                           600     2,562.00         1,537,200

     ヴィア・ホールディングス                          1,700        659.00        1,120,300

     スクロール                          2,100        339.00         711,900

     ヨンドシーホールディングス                          1,500      2,608.00         3,912,000

     ファミリーマート                          15,200       2,813.00        42,757,600

     木曽路                          1,700      2,828.00         4,807,600

                                119/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SRSホールディングス                          1,600      1,044.00         1,670,400
     千趣会                          2,600        292.00         759,200

     タカキュー                          1,300        186.00         241,800

     ケーヨー                          2,600        530.00        1,378,000

     上新電機                          1,600      2,248.00         3,596,800

     日本瓦斯                          2,200      3,155.00         6,941,000

     ロイヤルホールディングス                          2,400      2,737.00         6,568,800

     東天紅                           100     1,241.00          124,100

     いなげや                          1,500      1,517.00         2,275,500

     島忠                          2,900      3,005.00         8,714,500

     チヨダ                          1,400      1,610.00         2,254,000

     ライフコーポレーション                          1,000      2,508.00         2,508,000

     リンガーハット                          1,700      2,424.00         4,120,800

     MrMaxHD                          1,800        480.00         864,000

     テンアライド                          1,300        442.00         574,600

     AOKIホールディングス                          2,700      1,122.00         3,029,400

     オークワ                          2,000      1,385.00         2,770,000

     コメリ                          2,100      2,293.00         4,815,300

     青山商事                          2,400      1,945.00         4,668,000

     しまむら                          1,600      8,980.00        14,368,000

     はせがわ                           800      402.00         321,600

     高島屋                          10,700       1,260.00        13,482,000

     松屋                          2,800        873.00        2,444,400

     エイチ・ツー・オー リテイリング                          7,000      1,228.00         8,596,000

     近鉄百貨店                           500     3,350.00         1,675,000

     パルコ                          1,300      1,313.00         1,706,900

     丸井グループ                          11,500       2,460.00        28,290,000

     アクシアル リテイリング                          1,100      4,185.00         4,603,500

     イオン                          52,400       2,195.50        115,044,200

     イズミ                          2,800      4,130.00        11,564,000

     平和堂                          2,800      2,035.00         5,698,000

     フジ                          1,700      1,946.00         3,308,200

     ヤオコー                          1,600      5,070.00         8,112,000

     ゼビオホールディングス                          1,600      1,216.00         1,945,600

     ケーズホールディングス                          14,200       1,214.00        17,238,800

     Olympicグループ                           800      590.00         472,000

                                120/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日産東京販売ホールディングス                          2,100        295.00         619,500
     Genky DrugStores                           700     2,357.00         1,649,900

     総合メディカルホールディングス                          1,200      1,781.00         2,137,200

     ブックオフグループホールディングス                           800     1,164.00          931,200

     アインホールディングス                          1,800      6,200.00        11,160,000

     元気寿司                           400     2,783.00         1,113,200

     ヤマダ電機                          41,500        516.00       21,414,000

     アークランドサカモト                          2,300      1,275.00         2,932,500

     ニトリホールディングス                          5,900      16,220.00         95,698,000

     愛眼                          1,100        248.00         272,800

     ケーユーホールディングス                           700      856.00         599,200

     吉野家ホールディングス                          4,800      2,575.00        12,360,000

     松屋フーズホールディングス                           700     4,250.00         2,975,000

     サガミホールディングス                          1,800      1,390.00         2,502,000

     関西スーパーマーケット                          1,000      1,129.00         1,129,000

     王将フードサービス                          1,000      6,590.00         6,590,000

     プレナス                          1,500      1,875.00         2,812,500

     ミニストップ                          1,000      1,479.00         1,479,000

     アークス                          2,500      2,260.00         5,650,000

     バローホールディングス                          3,000      1,866.00         5,598,000

     藤久                           100      774.00          77,400

     ベルク                           700     5,200.00         3,640,000

     大庄                           800     1,593.00         1,274,400

     ファーストリテイリング                          1,800      68,190.00        122,742,000

     サンドラッグ                          5,100      3,545.00        18,079,500

     サックスバー ホールディングス                          1,200        906.00        1,087,200

     ヤマザワ                           300     1,725.00          517,500

     やまや                           200     2,135.00          427,000

     ベルーナ                          3,300        700.00        2,310,000

     島根銀行                           400      671.00         268,400

     じもとホールディングス                          9,300        100.00         930,000

     めぶきフィナンシャルグループ                          70,600        278.00       19,626,800

     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,900      1,489.00         2,829,100

     九州フィナンシャルグループ                          22,300        455.00       10,146,500

     ゆうちょ銀行                          38,500       1,079.00        41,541,500

     富山第一銀行                          3,200        326.00        1,043,200

                                121/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          85,500        437.00       37,363,500
     西日本フィナンシャルホールディングス                          8,500        805.00        6,842,500

     関西みらいフィナンシャルグループ                          6,300        720.00        4,536,000

     三十三フィナンシャルグループ                          1,100      1,741.00         1,915,100

     第四北越フィナンシャルグループ                          2,400      2,767.00         6,640,800

     新生銀行                          10,100       1,709.00        17,260,900

     あおぞら銀行                          7,700      2,784.00        21,436,800

                                                     代用有価証券

     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         938,400         566.40       531,509,760         100,000株
     りそなホールディングス                         149,600         477.30       71,404,080

     三井住友トラスト・ホールディングス                          27,400       3,965.00        108,641,000

                                                     代用有価証券

     三井住友フィナンシャルグループ                          96,100       3,850.00        369,985,000         10,000株
     千葉銀行                          46,900        597.00       27,999,300

     群馬銀行                          27,300        368.00       10,046,400

     武蔵野銀行                          2,000      1,900.00         3,800,000

     千葉興業銀行                          3,900        317.00        1,236,300

     筑波銀行                          5,800        203.00        1,177,400

     七十七銀行                          4,300      1,701.00         7,314,300

     青森銀行                          1,100      2,862.00         3,148,200

     秋田銀行                           900     2,135.00         1,921,500

     山形銀行                          1,500      1,525.00         2,287,500

     岩手銀行                          1,000      2,631.00         2,631,000

     東邦銀行                          12,200        259.00        3,159,800

     東北銀行                           700     1,012.00          708,400

     みちのく銀行                           900     1,667.00         1,500,300

     ふくおかフィナンシャルグループ                          12,000       2,108.00        25,296,000

     静岡銀行                          33,800        834.00       28,189,200

     十六銀行                          1,800      2,425.00         4,365,000

     スルガ銀行                          14,200        486.00        6,901,200

     八十二銀行                          32,900        472.00       15,528,800

     山梨中央銀行                          1,700      1,056.00         1,795,200

     大垣共立銀行                          2,900      2,521.00         7,310,900

     福井銀行                          1,200      1,492.00         1,790,400

     北國銀行                          1,400      3,100.00         4,340,000

     清水銀行                           500     1,914.00          957,000

     富山銀行                           200     2,527.00          505,400

                                122/330

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     滋賀銀行                          2,700      2,623.00         7,082,100
     南都銀行                          2,100      2,663.00         5,592,300

     百五銀行                          12,200        348.00        4,245,600

     京都銀行                          4,900      4,330.00        21,217,000

     紀陽銀行                          4,800      1,736.00         8,332,800

     ほくほくフィナンシャルグループ                          9,100      1,083.00         9,855,300

     広島銀行                          20,200        555.00       11,211,000

     山陰合同銀行                          8,100        663.00        5,370,300

     中国銀行                          11,800       1,068.00        12,602,400

     鳥取銀行                           500     1,426.00          713,000

     伊予銀行                          18,100        582.00       10,534,200

     百十四銀行                          1,500      2,241.00         3,361,500

     四国銀行                          1,900      1,030.00         1,957,000

     阿波銀行                          2,100      2,613.00         5,487,300

     大分銀行                           800     2,899.00         2,319,200

     宮崎銀行                           900     2,695.00         2,425,500

     佐賀銀行                           800     1,564.00         1,251,200

     沖縄銀行                          1,200      3,685.00         4,422,000

     琉球銀行                          3,200      1,200.00         3,840,000

     セブン銀行                          45,600        315.00       14,364,000

     みずほフィナンシャルグループ                        1,852,100          167.30       309,856,330

     高知銀行                           500      804.00         402,000

     山口フィナンシャルグループ                          17,000        758.00       12,886,000

     長野銀行                           400     1,658.00          663,200

     名古屋銀行                          1,100      3,245.00         3,569,500

     北洋銀行                          20,700        236.00        4,885,200

     愛知銀行                           500     3,610.00         1,805,000

     中京銀行                           600     2,148.00         1,288,800

     大光銀行                           500     1,683.00          841,500

     愛媛銀行                          1,900      1,128.00         2,143,200

     トマト銀行                           500     1,053.00          526,500

     京葉銀行                          5,800        669.00        3,880,200

     栃木銀行                          7,300        223.00        1,627,900

     北日本銀行                           400     1,811.00          724,400

     東和銀行                          2,400        874.00        2,097,600

     福島銀行                          1,400        224.00         313,600

                                123/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大東銀行                           700      582.00         407,400
     トモニホールディングス                          10,500        371.00        3,895,500

     フィデアホールディングス                          13,100        124.00        1,624,400

     池田泉州ホールディングス                          14,500        197.00        2,856,500

     FPG                          4,300      1,088.00         4,678,400

     マーキュリアインベストメント                           600      783.00         469,800

     SBIホールディングス                          16,300       2,372.00        38,663,600

     ジャフコ                          2,200      4,030.00         8,866,000

     大和証券グループ本社                         109,300         502.30       54,901,390

     野村ホールディングス                         240,000         503.90       120,936,000

     岡三証券グループ                          11,700        394.00        4,609,800

     丸三証券                          4,200        535.00        2,247,000

     東洋証券                          5,300        175.00         927,500

     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          15,800        311.00        4,913,800

     光世証券                           400      607.00         242,800

     水戸証券                          4,200        245.00        1,029,000

     いちよし証券                          2,700        702.00        1,895,400

     松井証券                          6,700        896.00        6,003,200

     だいこう証券ビジネス                           600      588.00         352,800

     マネックスグループ                          12,800        267.00        3,417,600

     極東証券                          1,900        796.00        1,512,400

     岩井コスモホールディングス                          1,400      1,143.00         1,600,200

     藍澤證券                          2,500        749.00        1,872,500

     マネーパートナーズグループ                          1,700        252.00         428,400

     スパークス・グループ                          5,400        271.00        1,463,400

     かんぽ生命保険                          4,900      1,730.00         8,477,000

     SOMPOホールディングス                          24,000       4,148.00        99,552,000

     アニコム ホールディングス                          1,100      4,065.00         4,471,500

     MS&ADインシュアランスグループホール

     ディングス                          35,600       3,427.00        122,001,200
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          11,200       2,340.00        26,208,000

     第一生命ホールディングス                          77,100       1,810.00        139,551,000

     東京海上ホールディングス                          48,800       5,586.00        272,596,800

     T&Dホールディングス                          42,200       1,222.00        51,568,400

     アドバンスクリエイト                           300     1,875.00          562,500

     全国保証                          3,800      4,490.00        17,062,000

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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジェイリース                           400      316.00         126,400
     イントラスト                           400      754.00         301,600

     日本モーゲージサービス                           200     1,352.00          270,400

     Casa                           600     1,271.00          762,600

     アルヒ                          1,300      2,337.00         3,038,100

     プレミアグループ                           800     2,005.00         1,604,000

     クレディセゾン                          9,600      1,561.00        14,985,600

     芙蓉総合リース                          1,600      7,080.00        11,328,000

     みずほリース                          2,600      3,005.00         7,813,000

     東京センチュリー                          2,700      5,000.00        13,500,000

     日本証券金融                          6,000        527.00        3,162,000

     アイフル                          21,100        255.00        5,380,500

     リコーリース                          1,100      3,520.00         3,872,000

     イオンフィナンシャルサービス                          8,700      1,643.00        14,294,100

     アコム                          27,300        436.00       11,902,800

     ジャックス                          1,500      2,455.00         3,682,500

     オリエントコーポレーション                          37,100        147.00        5,453,700

     日立キャピタル                          3,200      2,398.00         7,673,600

     アプラスフィナンシャル                          6,800        90.00        612,000

     オリックス                          90,900       1,650.00        149,985,000

     三菱UFJリース                          30,600        665.00       20,349,000

     九州リースサービス                           700      604.00         422,800

     日本取引所グループ                          36,800       1,781.00        65,540,800

     イー・ギャランティ                          1,300      1,488.00         1,934,400

     アサックス                           500      629.00         314,500

     NECキャピタルソリューション                           500     2,150.00         1,075,000

     いちご                          17,300        438.00        7,577,400

     日本駐車場開発                          15,100        162.00        2,446,200

     スター・マイカ・ホールディングス                           700     1,888.00         1,321,600

     ヒューリック                          29,100       1,155.00        33,610,500

     三栄建築設計                           500     1,524.00          762,000

     野村不動産ホールディングス                          9,100      2,499.00        22,740,900

     三重交通グループホールディングス                          2,800        589.00        1,649,200

     サムティ                          1,900      2,005.00         3,809,500

     ディア・ライフ                          1,800        518.00         932,400

     コーセーアールイー                           400      759.00         303,600

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エー・ディー・ワークス                          23,700         32.00        758,400
     日本商業開発                           800     1,522.00         1,217,600

     プレサンスコーポレーション                          2,100      1,755.00         3,685,500

     ユニゾホールディングス                          2,100      5,120.00        10,752,000

     THEグローバル社                           800      483.00         386,400

     ハウスコム                           100     1,519.00          151,900

     日本管理センター                           900     1,448.00         1,303,200

     サンセイランディック                           400      923.00         369,200

     エストラスト                           200      762.00         152,400

     フージャースホールディングス                          3,000        672.00        2,016,000

     オープンハウス                          4,000      2,817.00        11,268,000

     東急不動産ホールディングス                          36,700        726.00       26,644,200

     飯田グループホールディングス                          11,400       1,811.00        20,645,400

     イーグランド                           200      740.00         148,000

     ムゲンエステート                          1,000        671.00         671,000

     ビーロット                           300     2,027.00          608,100

     ファーストブラザーズ                           300     1,207.00          362,100

     ハウスドゥ                           800     1,847.00         1,477,600

     シーアールイー                           400     1,039.00          415,600

     プロパティエージェント                           200     1,046.00          209,200

     ケイアイスター不動産                           300     1,931.00          579,300

     アグレ都市デザイン                           300      475.00         142,500

     グッドコムアセット                           300     1,845.00          553,500

     ジェイ・エス・ビー                           100     4,670.00          467,000

     テンポイノベーション                           200     1,743.00          348,600

     グローバル・リンク・マネジメント                           200      717.00         143,400

     パーク24                          7,300      2,605.00        19,016,500

     パラカ                           300     1,991.00          597,300

     三井不動産                          72,400       2,715.50        196,602,200

     三菱地所                          95,500       2,073.50        198,019,250

     平和不動産                          2,500      2,713.00         6,782,500

     東京建物                          14,900       1,570.00        23,393,000

     ダイビル                          4,100      1,199.00         4,915,900

     京阪神ビルディング                          2,400      1,409.00         3,381,600

     住友不動産                          30,700       3,912.00        120,098,400

     テーオーシー                          3,100        803.00        2,489,300

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京楽天地                           200     5,980.00         1,196,000
     レオパレス21                          17,000        289.00        4,913,000

     スターツコーポレーション                          1,800      2,769.00         4,984,200

     フジ住宅                          1,700        676.00        1,149,200

     空港施設                          1,600        536.00         857,600

     明和地所                           800      560.00         448,000

     ゴールドクレスト                          1,100      2,223.00         2,445,300

     エスリード                           500     1,960.00          980,000

     日神不動産                          2,000        488.00         976,000

     日本エスコン                          2,500        904.00        2,260,000

     タカラレーベン                          6,300        440.00        2,772,000

     サンヨーハウジング名古屋                           800      947.00         757,600

     イオンモール                          6,800      1,769.00        12,029,200

     毎日コムネット                           300      802.00         240,600

     ファースト住建                           600     1,304.00          782,400

     カチタス                          1,500      4,525.00         6,787,500

     トーセイ                          1,900      1,355.00         2,574,500

     サンフロンティア不動産                          1,900      1,312.00         2,492,800

     エフ・ジェー・ネクスト                          1,200      1,112.00         1,334,400

     インテリックス                           500      734.00         367,000

     ランドビジネス                           600      753.00         451,800

     グランディハウス                          1,200        473.00         567,600

     日本空港ビルデング                          4,300      5,340.00        22,962,000

     日本工営                           900     3,315.00         2,983,500

     LIFULL                          4,600        641.00        2,948,600

     ジェイエイシーリクルートメント                           900     2,018.00         1,816,200

     日本M&Aセンター                          10,000       2,964.00        29,640,000

     メンバーズ                           500     1,916.00          958,000

     中広                           100      530.00          53,000

     アイティメディア                           300      719.00         215,700

     タケエイ                          1,400      1,058.00         1,481,200

     E・Jホールディングス                           200     1,424.00          284,800

     トラスト・テック                          1,500      1,346.00         2,019,000

     コシダカホールディングス                          3,200      1,583.00         5,065,600

     アルトナー                           300      740.00         222,000

     パソナグループ                          1,600      1,468.00         2,348,800

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     CDS                           300     1,388.00          416,400
     リンクアンドモチベーション                          3,000        591.00        1,773,000

     GCA                          1,600        843.00        1,348,800

     エス・エム・エス                          4,900      2,785.00        13,646,500

     サニーサイドアップ                           300      977.00         293,100

     パーソルホールディングス                          13,200       2,063.00        27,231,600

     リニカル                           800      946.00         756,800

     クックパッド                          4,700        318.00        1,494,600

     エスクリ                           400      836.00         334,400

     アイ・ケイ・ケイ                           600      696.00         417,600

     学情                           500     1,515.00          757,500

     スタジオアリス                           700     1,912.00         1,338,400

     シミックホールディングス                           700     1,765.00         1,235,500

     エプコ                           200     1,343.00          268,600

     NJS                           300     1,618.00          485,400

     綜合警備保障                          5,300      5,640.00        29,892,000

     カカクコム                          9,900      2,417.00        23,928,300

     アイロムグループ                           500     1,524.00          762,000

     セントケア・ホールディング                          1,000        514.00         514,000

     サイネックス                           200      682.00         136,400

     ルネサンス                           700     1,657.00         1,159,900

     ディップ                          2,100      2,976.00         6,249,600

     オプトホールディング                           700     1,663.00         1,164,100

     新日本科学                          1,800        627.00        1,128,600

     ツクイ                          3,100        439.00        1,360,900

     キャリアデザインセンター                           400     1,406.00          562,400

     ベネフィット・ワン                          3,600      2,140.00         7,704,000

     エムスリー                          27,800       2,675.00        74,365,000

     ツカダ・グローバルホールディング                           800      601.00         480,800

     ブラス                           100      642.00          64,200

     アウトソーシング                          7,600      1,162.00         8,831,200

     ウェルネット                          1,200        717.00         860,400

     ワールドホールディングス                           400     1,801.00          720,400

     ディー・エヌ・エー                          7,100      1,837.00        13,042,700

     博報堂DYホールディングス                          18,400       1,626.00        29,918,400

     ぐるなび                          1,900        790.00        1,501,000

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     タカミヤ                          1,400        686.00         960,400
     ジャパンベストレスキューシステム                           900     1,086.00          977,400

     ファンコミュニケーションズ                          3,600        517.00        1,861,200

     ライク                           500     1,774.00          887,000

     ビジネス・ブレークスルー                           600      362.00         217,200

     エスプール                          2,500        632.00        1,580,000

     WDBホールディングス                           600     2,815.00         1,689,000

     ティア                           800      598.00         478,400

     CDG                           100     1,380.00          138,000

     バリューコマース                           700     1,627.00         1,138,900

     インフォマート                          7,300      1,545.00        11,278,500

     JPホールディングス                          3,700        296.00        1,095,200

     エコナックホールディングス                          2,500        126.00         315,000

     EPSホールディングス                          2,000      1,306.00         2,612,000

     レッグス                           400     1,442.00          576,800

     プレステージ・インターナショナル                          5,000        836.00        4,180,000

     アミューズ                           800     2,850.00         2,280,000

     ドリームインキュベータ                           400     1,617.00          646,800

     クイック                           800     1,501.00         1,200,800

     TAC                           700      200.00         140,000

     ケネディクス                          12,700        597.00        7,581,900

     電通                          13,600       3,865.00        52,564,000

     テイクアンドギヴ・ニーズ                           500     1,253.00          626,500

     ぴあ                           400     4,645.00         1,858,000

     イオンファンタジー                           400     2,938.00         1,175,200

     シーティーエス                          1,500        793.00        1,189,500

     ネクシィーズグループ                           500     2,088.00         1,044,000

     みらかホールディングス                          3,700      2,621.00         9,697,700

     アルプス技研                          1,200      1,618.00         1,941,600

     ダイオーズ                           300     1,343.00          402,900

     日本空調サービス                          1,500        714.00        1,071,000

     オリエンタルランド                          15,600      16,405.00        255,918,000

     ダスキン                          3,400      2,866.00         9,744,400

     明光ネットワークジャパン                          1,600        941.00        1,505,600

     ファルコホールディングス                           700     1,638.00         1,146,600

     秀英予備校                           300      430.00         129,000

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     田谷                           300      599.00         179,700
     ラウンドワン                          4,100      1,377.00         5,645,700

     リゾートトラスト                          5,600      1,730.00         9,688,000

     ビー・エム・エル                          1,700      3,175.00         5,397,500

     ワタベウェディング                           200      590.00         118,000

     りらいあコミュニケーションズ                          2,400      1,401.00         3,362,400

     リソー教育                          6,800        410.00        2,788,000

     早稲田アカデミー                           400      896.00         358,400

     ユー・エス・エス                          16,100       2,033.00        32,731,300

     東京個別指導学院                           500      840.00         420,000

     サイバーエージェント                          7,600      4,110.00        31,236,000

     楽天                          61,600       1,033.00        63,632,800

     クリーク・アンド・リバー社                           800     1,135.00          908,000

     テー・オー・ダブリュー                          1,100        772.00         849,200

     山田コンサルティンググループ                           600     1,805.00         1,083,000

     セントラルスポーツ                           500     3,210.00         1,605,000

     フルキャストホールディングス                          1,300      2,262.00         2,940,600

     エン・ジャパン                          1,900      4,520.00         8,588,000

     リソルホールディングス                           100     4,020.00          402,000

     テクノプロ・ホールディングス                          2,700      6,630.00        17,901,000

     アトラ                           300      354.00         106,200

     インターワークス                           300      524.00         157,200

     アイ・アールジャパンホールディングス                           500     3,785.00         1,892,500

     KeePer技研                           500     1,489.00          744,500

     ファーストロジック                           300      629.00         188,700

     三機サービス                           300      955.00         286,500

     Gunosy                           900     1,780.00         1,602,000

     デザインワン・ジャパン                           300      321.00          96,300

     イー・ガーディアン                           700     1,710.00         1,197,000

     リブセンス                          1,000        294.00         294,000

     ジャパンマテリアル                          3,600      1,573.00         5,662,800

     ベクトル                          1,700      1,024.00         1,740,800

     ウチヤマホールディングス                           700      511.00         357,700

     チャーム・ケア・コーポレーション                           400     2,216.00          886,400

     ライクキッズ                           300      900.00         270,000

     キャリアリンク                           500      582.00         291,000

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     IBJ                           900      992.00         892,800
     アサンテ                           500     2,003.00         1,001,500

     N・フィールド                           900      630.00         567,000

     バリューHR                           200     3,285.00          657,000

     M&Aキャピタルパートナーズ                           500     6,810.00         3,405,000

     ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     1,345.00          807,000

     ERIホールディングス                           400      801.00         320,400

     アビスト                           200     2,662.00          532,400

     シグマクシス                           600     1,486.00          891,600

     ウィルグループ                           900     1,015.00          913,500

     エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,900        228.00         433,200

     リクルートホールディングス                          94,600       3,535.00        334,411,000

     エラン                           800     1,710.00         1,368,000

     土木管理総合試験所                           600      449.00         269,400

     ネットマーケティング                           500      869.00         434,500

     日本郵政                         108,100         996.00       107,667,600

     ベルシステム24ホールディングス                          2,200      1,716.00         3,775,200

     鎌倉新書                          1,000      1,445.00         1,445,000

     SMN                           200      837.00         167,400

     一蔵                           100      693.00          69,300

     LITALICO                           300     2,219.00          665,700

     グローバルキッズCOMPANY                           200      834.00         166,800

     エボラブルアジア                           600     1,960.00         1,176,000

     アトラエ                           300     3,290.00          987,000

     ストライク                           500     3,815.00         1,907,500

     ソラスト                          3,200      1,199.00         3,836,800

     セラク                           400      747.00         298,800

     インソース                           600     2,899.00         1,739,400

     ベイカレント・コンサルティング                           900     5,630.00         5,067,000

     Orchestra Holdings                           300     1,081.00          324,300

     アイモバイル                           400      614.00         245,600

     キャリアインデックス                           500      451.00         225,500

     MS-Japan                           500     1,312.00          656,000

     船場                           300      989.00         296,700

     グレイステクノロジー                           500     3,005.00         1,502,500

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     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          1,000      2,902.00         2,902,000
     フルテック                           200     1,297.00          259,400

     グリーンズ                           500     1,313.00          656,500

     ツナググループ・ホールディングス                           100      570.00          57,000

     GameWith                           300      825.00         247,500

     ソウルドアウト                           200     1,448.00          289,600

     MS&Consulting                           200     1,003.00          200,600

     日総工産                           900     1,318.00         1,186,200

     キュービーネットホールディングス                           800     2,362.00         1,889,600

     RPAホールディングス                           600     1,155.00          693,000

     スプリックス                           400     1,473.00          589,200

     アドバンテッジリスクマネジメント                           600      978.00         586,800

     リログループ                          7,200      2,572.00        18,518,400

     東祥                           800     2,226.00         1,780,800

     エイチ・アイ・エス                          2,100      2,822.00         5,926,200

     ラックランド                           300     2,390.00          717,000

     共立メンテナンス                          2,000      4,880.00         9,760,000

     イチネンホールディングス                          1,400      1,321.00         1,849,400

     建設技術研究所                           900     1,738.00         1,564,200

     スペース                           900     1,251.00         1,125,900

     長大                           500     1,131.00          565,500

     燦ホールディングス                           600     1,112.00          667,200

     スバル興業                           100     6,900.00          690,000

     東京テアトル                           500     1,394.00          697,000

     タナベ経営                           300     1,241.00          372,300

     ナガワ                           400     6,550.00         2,620,000

     よみうりランド                           300     4,525.00         1,357,500

     東京都競馬                           900     3,400.00         3,060,000

     常磐興産                           600     1,699.00         1,019,400

     カナモト                          2,200      2,912.00         6,406,400

     東京ドーム                          5,000        949.00        4,745,000

     西尾レントオール                          1,300      2,835.00         3,685,500

     トランス・コスモス                          1,500      2,656.00         3,984,000

     乃村工藝社                          6,200      1,341.00         8,314,200

     藤田観光                           600     2,864.00         1,718,400

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     KNT-CTホールディングス                           700     1,550.00         1,085,000
     日本管財                          1,400      1,898.00         2,657,200

     トーカイ                          1,300      2,366.00         3,075,800

     白洋舎                           200     2,900.00          580,000

     セコム                          14,000       9,834.00        137,676,000

     セントラル警備保障                           600     6,150.00         3,690,000

     丹青社                          2,500      1,143.00         2,857,500

     メイテック                          1,600      5,560.00         8,896,000

     応用地質                          1,400      1,185.00         1,659,000

     船井総研ホールディングス                          2,700      2,603.00         7,028,100

     進学会ホールディングス                           600      525.00         315,000

     オオバ                          1,000        678.00         678,000

     いであ                           300     1,408.00          422,400

     学究社                           400     1,245.00          498,000

     ベネッセホールディングス                          4,900      2,869.00        14,058,100

     イオンディライト                          1,600      3,740.00         5,984,000

     ナック                           800      984.00         787,200

     ニチイ学館                          1,900      1,814.00         3,446,600

     ダイセキ                          2,200      3,070.00         6,754,000

     ステップ                           500     1,396.00          698,000

             合   計               16,236,600               32,604,968,140

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


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     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                161,793,334               202,582,188
        金銭信託                                231,905,007                     -
        コール・ローン                                952,451,846              2,384,831,451
        出資金                                 8,217,162               12,296,456
        株式                              86,957,039,121               177,647,670,078
        投資証券                               2,218,921,193               5,136,934,798
        派生商品評価勘定                                 4,602,675               69,237,470
        未収入金                                107,998,029                     -
        未収配当金                                77,429,302               148,294,724
                                        241,069,971               494,738,908
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              90,961,427,640               186,096,586,073
       資産合計                                90,961,427,640               186,096,586,073
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                101,384,053                1,167,670
        未払金                                119,398,847               153,638,635
        未払解約金                                22,580,739               251,643,763
                                           1,498                653
        未払利息
        流動負債合計                                243,365,137               406,450,721
       負債合計                                 243,365,137               406,450,721
      純資産の部
       元本等
        元本                              37,961,659,533               70,689,493,098
        剰余金
                                       52,756,402,970               115,000,642,254
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              90,718,062,503               185,690,135,352
       純資産合計                                90,718,062,503               185,690,135,352
      負債純資産合計                                 90,961,427,640               186,096,586,073
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で

                       評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                                134/330


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                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在

     1.   期首                                 2017年10月27日              2018年10月27日
       期首元本額                                34,878,791,197円              37,961,659,533円
       期首からの追加設定元本額                                 6,427,442,010円             36,194,127,723円
       期首からの一部解約元本額                                 3,344,573,674円              3,466,294,158円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)                                17,203,096,280円              18,485,318,413円
       DCインデックスバランス(株式20)                                  80,398,407円             110,473,619円
       DCインデックスバランス(株式40)                                  233,573,191円              288,784,765円
       DCインデックスバランス(株式60)                                  447,780,159円              556,652,830円
       DCインデックスバランス(株式80)                                  476,526,520円              572,308,634円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                 2,074,639,698円              2,058,555,229円
       分配型
       日興五大陸株式ファンド                                 5,375,436,468円              5,072,486,309円
       全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月                                  18,815,844円                  -円
       分配型
       インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家                                  93,227,038円              76,673,267円
       向け)
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                  147,464,472円              141,714,299円
       投資家向け)
       インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向                                 2,627,937,561円              6,832,365,259円
       け)
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                  25,916,934円            27,719,286,275円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                   5,282,446円              4,902,712円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                   4,311,945円              4,164,660円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                   7,218,871円              7,452,502円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                   6,309,667円              5,933,515円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                 4,512,298,631円              4,144,203,181円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  26,918,914円              27,756,246円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  76,175,076円              78,838,200円
       40)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  112,997,773円              115,217,010円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  113,413,192円              110,705,145円
       80)
       インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)                                 4,291,920,446円              4,275,701,028円
             計                                37,961,659,533円              70,689,493,098円
     2.   受益権の総数                                37,961,659,533口              70,689,493,098口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日

                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
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                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     出資金                                                    1,016,422

     株式                                                   417,790,428

     投資証券                                                  △17,735,973

              合計                                          401,070,877

     (2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     出資金                                                   △1,200,668

     株式                                                 12,825,500,893

     投資証券                                                   574,300,033

              合計                                        13,398,600,258

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (2018年10月26日現在)

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                                                       (単位:円)
                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         1,601,502,112               -    1,504,603,584          △96,898,528

            合計             1,601,502,112               -    1,504,603,584          △96,898,528

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         3,721,044,832               -    3,770,012,232           48,967,400

            合計             3,721,044,832               -    3,770,012,232           48,967,400

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (通貨関連)

      (2018年10月26日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             1,305,740,850               -    1,305,858,000             117,150
              米ドル            1,168,581,175               -    1,171,604,500            3,023,325

              ユーロ             137,159,675              -     134,253,500          △2,906,175

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             合計             1,305,740,850               -    1,305,858,000             117,150
      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             3,178,621,600               -    3,197,724,000           19,102,400
              米ドル            2,595,425,300               -    2,612,990,000           17,564,700

              ユーロ             583,196,300              -     584,734,000           1,537,700

             合計             3,178,621,600               -    3,197,724,000           19,102,400

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在

     1口当たり純資産額                        2.3897円    1口当たり純資産額                        2.6268円
     (1万口当たり純資産額)                       (23,897円)     (1万口当たり純資産額)                       (26,268円)
     附属明細表

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     第1 有価証券明細表
      (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORP

                                      15,754         22.07       347,690.78
            BAKER   HUGHES    CO

                                      28,145         22.38       629,885.10
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      17,770         18.81       334,253.70
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      10,290         64.30       661,647.00
            CHEVRON    CORP

                                      82,861        118.67      9,833,114.87
            CIMAREX    ENERGY    CO

                                       5,005        45.99       230,179.95
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                       9,175        65.82       603,898.50
            CONOCOPHILLIPS                          49,560         56.35      2,792,706.00

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                       3,310        29.26       96,850.60
            DEVON   ENERGY    CORPORATION

                                      18,101         21.47       388,628.47
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                       7,280        87.46       636,708.80
            EOG  RESOURCES     INC

                                      24,762         72.48      1,794,749.76
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      184,611         69.25     12,784,311.75
            HALLIBURTON      CO

                                      40,547         20.48       830,402.56
            HELMERICH     & PAYNE

                                       4,280        40.25       172,270.00
            HESS   CORP

                                      10,710         66.78       715,213.80
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                       7,740        57.42       444,430.80
            KINDER    MORGAN    INC

                                      91,070         20.42      1,859,649.40
            MARATHON     OIL  CORP

                                      36,877         11.98       441,786.46
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      29,562         68.01      2,010,511.62
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      16,021         20.85       334,037.85
            NOBLE   ENERGY    INC

                                      19,222         20.62       396,357.64
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      40,131         42.53      1,706,771.43
            ONEOK   INC

                                      19,190         71.55      1,373,044.50
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A

                                       9,380        16.80       157,584.00
            PHILLIPS     66

                                      20,215        114.42      2,313,000.30
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       7,620       129.83       989,304.60
            SCHLUMBERGER       LTD

                                      59,011         35.09      2,070,695.99
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      12,250         40.87       500,657.50
            TECHNIPFMC      PLC

                                      17,311         21.36       369,762.96
                                140/330


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            VALERO    ENERGY    CORP
                                      17,372         99.27      1,724,518.44
            WILLIAMS     COS  INC

                                      51,814         23.24      1,204,157.36
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       9,765       213.26      2,082,483.90
            ALBEMARLE     CORP

                                       4,530        63.59       288,062.70
            AMCOR   PLC

                                      71,820         9.72      698,090.40
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       3,270       126.80       414,636.00
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                       9,870        29.39       290,079.30
            BALL   CORP

                                      12,990         71.91       934,110.90
            CELANESE     CORP

                                       5,540       123.65       685,021.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                       8,120        46.14       374,656.80
            CORTEVA    INC

                                      31,502         26.73       842,048.46
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                       6,965        69.93       487,062.45
            DOW  INC

                                      32,125         50.48      1,621,670.00
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      31,982         66.85      2,137,996.70
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                       6,125        76.28       467,215.00
            ECOLAB    INC

                                      11,070        191.94      2,124,775.80
            FMC  CORP

                                       5,320        83.98       446,773.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                      56,728         10.14       575,221.92
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      16,760         43.00       720,680.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       4,355       119.96       522,425.80
            LINDE   PLC

                                      23,640        195.00      4,609,800.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      12,300         90.83      1,117,209.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       2,865       268.33       768,765.45
            MOSAIC    CO/THE

                                      17,490         20.54       359,244.60
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP

                                      34,662         39.18      1,358,057.16
            NUCOR   CORP

                                      13,279         53.82       714,675.78
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       3,710       110.93       411,550.30
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      10,354        124.04      1,284,310.16
            SEALED    AIR  CORP

                                       7,116        41.87       297,946.92
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       3,617       574.93      2,079,521.81
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       9,050        30.65       277,382.50
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                       5,583       147.08       821,147.64
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                       1,360        64.31       87,461.60
            WESTROCK     CO

                                      13,449         38.01       511,196.49
            3M  CO

                                      25,216        166.09      4,188,125.44
                                141/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ACUITY    BRANDS    INC
                                       1,510       124.90       188,599.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       6,440        58.25       375,130.00
            ALLEGION     PLC

                                       4,710       113.33       533,784.30
            AMETEK    INC

                                       9,833        89.96       884,576.68
            ARCONIC    INC

                                      17,563         27.64       485,441.32
            BOEING    CO/THE

                                      23,252        339.83      7,901,727.16
            CATERPILLAR      INC

                                      25,046        139.73      3,499,677.58
            CUMMINS    INC

                                       6,375       178.52      1,138,065.00
            DEERE   & CO

                                      13,390        173.11      2,317,942.90
            DOVER   CORP

                                       6,500       103.65       673,725.00
            EATON   CORP   PLC

                                      17,596         85.62      1,506,569.52
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      26,060         70.82      1,845,569.20
            FASTENAL     CO

                                      24,606         37.18       914,851.08
            FLOWSERVE     CORP

                                       5,495        48.69       267,551.55
            FLUOR   CORP

                                       4,943        19.84       98,069.12
            FORTIVE    CORP

                                      13,514         68.36       923,817.04
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                       5,330        60.36       321,718.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      10,932        173.54      1,897,139.28
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      381,903          9.00     3,437,127.00
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                       8,950        40.34       361,043.00
            HEICO   CORP

                                       1,500       118.64       177,960.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       4,070        92.57       376,759.90
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      31,616        171.63      5,426,254.08
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       1,440       221.19       318,513.60
            IDEX   CORP

                                       3,580       158.72       568,217.60
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      14,315        171.81      2,459,460.15
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                      11,216        121.06      1,357,808.96
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                       6,090        93.93       572,033.70
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       8,970        56.60       507,702.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      10,600         30.90       327,540.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      33,414         42.56      1,422,099.84
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                       9,635       200.96      1,936,249.60
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       1,330       243.08       323,296.40
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      11,051        370.73      4,096,937.23
            MASCO   CORP

                                      11,999         44.62       535,395.38
                                142/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MIDDLEBY     CORP
                                       3,030       119.39       361,751.70
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                       6,979       345.00      2,407,755.00
            OWENS   CORNING

                                       4,700        62.68       294,596.00
            PACCAR    INC

                                      14,754         76.89      1,134,508.83
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                       5,820       190.70      1,109,874.00
            PENTAIR    PLC

                                       5,938        41.24       244,883.12
            RAYTHEON     COMPANY

                                      12,212        212.15      2,590,775.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                       5,333       177.38       945,967.54
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                       4,580       334.47      1,531,872.60
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                       7,030        51.08       359,092.40
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                       4,990        51.07       254,839.30
            SNAP-ON    INC

                                       2,170       166.64       361,608.80
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                       3,810        78.13       297,675.30
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                       7,056       151.35      1,067,925.60
            TEXTRON    INC

                                      11,916         47.26       563,150.16
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       2,130       523.45      1,114,948.50
            UNITED    RENTALS    INC

                                       3,670       135.38       496,844.60
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                      35,578        142.96      5,086,230.88
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                       2,630       134.83       354,602.90
            WABTEC    CORP

                                       8,250        70.50       581,625.00
            WW  GRAINGER     INC

                                       1,897       317.34       601,993.98
            XYLEM   INC

                                       8,868        83.30       738,704.40
            CINTAS    CORP

                                       3,717       270.34      1,004,853.78
            COPART    INC

                                       8,360        83.94       701,738.40
            COSTAR    GROUP   INC

                                       1,535       564.94       867,182.90
            EQUIFAX    INC

                                       5,844       137.90       805,887.60
            IHS  MARKIT    LTD

                                      15,573         69.35      1,079,987.55
            MANPOWERGROUP       INC

                                       2,437        91.00       221,767.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      15,295         20.60       315,077.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      10,350         86.03       890,410.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                       4,995        57.92       289,310.40
            ROLLINS    INC

                                       8,030        38.38       308,191.40
            TRANSUNION                          8,850        82.50       730,125.00

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                       6,370       148.92       948,620.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      11,456         91.33      1,046,276.48
                                143/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                      18,854        111.35      2,099,392.90
            AMERCO                           375      411.64       154,365.00

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                       3,860        30.86       119,119.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                       6,670        90.11       601,033.70
            CSX  CORP

                                      33,073         72.32      2,391,839.36
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                       6,135        54.60       334,971.00
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       7,947        75.25       598,011.75
            FEDEX   CORP

                                      11,048        158.09      1,746,578.32
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       4,500       116.75       525,375.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                       3,840       144.49       554,841.60
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                       4,600        38.66       177,836.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      11,630        188.25      2,189,347.50
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                       2,940       186.60       548,604.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       5,860        56.74       332,496.40
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                       7,540        32.71       246,633.40
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      30,746        172.33      5,298,458.18
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                       2,925        91.64       268,047.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      30,407        115.72      3,518,698.04
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       3,850        79.72       306,922.00
            APTIV   PLC

                                      11,340         89.58      1,015,837.20
            AUTOLIV    INC

                                       4,250        82.07       348,797.50
            BORGWARNER      INC

                                       9,890        39.72       392,830.80
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                      163,905          8.72     1,429,251.60
            GENERAL    MOTORS    CORP

                                      57,955         36.74      2,129,266.70
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                       6,229        39.39       245,360.31
            LEAR   CORP

                                       2,710       124.22       336,636.20
            TESLA   INC

                                       5,860       328.13      1,922,841.80
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                       5,890        31.87       187,714.30
            DR  HORTON    INC

                                      15,026         53.71       807,046.46
            GARMIN    LTD

                                       5,265        87.23       459,265.95
            HANESBRANDS      INC

                                      12,690         15.89       201,644.10
            HASBRO    INC

                                       5,168        96.01       496,179.68
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                       4,778        45.25       216,204.50
            LENNAR    CORP-CL    A

                                      13,220         61.81       817,128.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                       4,570       208.00       950,560.00
                                144/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                       2,488       144.13       358,595.44
            NEWELL    BRANDS    INC

                                      19,156         19.65       376,415.40
            NIKE   INC  -CL  B

                                      54,588         90.92      4,963,140.96
            NVR  INC

                                        140     3,727.75        521,885.00
            POLARIS    INC

                                       1,930       101.37       195,644.10
            PULTE   GROUP   INC

                                      11,880         40.41       480,070.80
            PVH  CORP

                                       3,580        92.77       332,116.60
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       1,725        98.79       170,412.75
            ROKU   INC

                                       3,700       133.74       494,838.00
            TAPESTRY     INC

                                      10,656         26.45       281,851.20
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                      10,060         21.06       211,863.60
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       9,412        19.06       179,392.72
            VF  CORP

                                      15,350         84.15      1,291,702.50
            WHIRLPOOL     CORP

                                       3,114       159.36       496,247.04
            ARAMARK                          9,390        44.22       415,225.80

            CARNIVAL     CORP

                                      16,887         44.57       752,653.59
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       1,135       787.87       894,232.45
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                       5,483       112.37       616,124.71
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       2,000       271.75       543,500.00
            H&R  BLOCK   INC

                                       7,790        25.18       196,152.20
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      12,420         97.69      1,213,309.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      15,420         61.22       944,012.40
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                      11,753        126.18      1,482,993.54
            MCDONALD'S      CORP

                                      33,181        194.61      6,457,354.41
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       8,700        22.44       195,228.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      22,750         28.15       640,412.50
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                       8,190        51.47       421,539.30
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       7,988       111.37       889,623.56
            STARBUCKS     CORP

                                      52,584         83.38      4,384,453.92
            VAIL   RESORTS    INC

                                       1,690       236.03       398,890.70
            WYNN   RESORTS    LTD

                                       4,590       120.85       554,701.50
            YUM!   BRANDS    INC

                                      13,264        109.10      1,447,102.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      33,790         55.26      1,867,235.40
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      13,070       1,264.30       16,524,401.00
            ALPHABET     INC-CL    C

                                      13,652       1,265.13       17,271,554.76
                                145/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALTICE    USA  INC-   A
                                       8,400        29.94       251,496.00
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING

                                      13,468         36.04       485,386.72
            CHARTER    COMMUNICATION-A

                                       6,891       462.19      3,184,951.29
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      196,964         45.65      8,991,406.60
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-A

                                       5,730        27.57       157,976.10
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-C

                                      17,930         25.60       459,008.00
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       9,729        34.76       338,180.04
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      12,584         96.31      1,211,965.04
            FACEBOOK     INC-CLASS     A

                                      104,780         187.89      19,687,114.20
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      13,334         32.41       432,154.94
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                       7,746        31.70       245,548.20
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,470       226.83       787,100.10

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      17,186         21.85       375,514.10
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                       5,240       116.15       608,626.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                       7,585        24.37       184,846.45
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                      20,871         23.21       484,415.91
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       7,470        41.41       309,332.70
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                       8,020        43.75       350,875.00
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       3,315        43.44       144,003.60
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                       5,660        69.06       390,879.60
            NETFLIX    INC

                                      19,110        276.82      5,290,030.20
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      18,680         13.80       257,784.00
            OMNICOM    GROUP

                                      10,017         76.82       769,505.94
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                      67,730         6.44      436,181.20
            SNAP   INC  - A

                                      27,720         13.96       386,971.20
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                       5,240       125.33       656,729.20
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                      78,382        130.90      10,260,203.80
            TRIPADVISOR      INC

                                       5,300        40.32       213,696.00
            TWITTER    INC

                                      29,830         30.30       903,849.00
            VIACOM    INC-CLASS     B

                                      11,888         21.65       257,434.64
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                       6,770        34.37       232,684.90
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       3,368       165.56       557,606.08
            AMAZON.COM      INC

                                      18,235       1,761.33       32,117,852.55
            AUTOZONE     INC

                                       1,047      1,129.47       1,182,555.09
            BEST   BUY  CO  INC

                                      11,264         73.15       823,961.60
                                146/330


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            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                       1,888      2,055.93       3,881,595.84
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       3,090       196.12       606,010.80
            CARMAX    INC

                                       7,439        94.77       704,994.03
            DOLLAR    GENERAL    CORP/OLD

                                      11,140        162.18      1,806,685.20
            DOLLAR    TREE   INC

                                      10,406        114.55      1,192,007.30
            EBAY   INC

                                      35,127         35.84      1,258,951.68
            EXPEDIA    INC

                                       6,602       137.06       904,870.12
            GAP  INC/THE

                                       8,676        17.33       150,355.08
            GENUINE    PARTS   CO

                                       5,811       102.51       595,685.61
            GRUBHUB    INC

                                       3,200        59.02       188,864.00
            HOME   DEPOT   INC

                                      47,860        234.38      11,217,426.80
            KOHLS   CORP

                                       7,462        53.96       402,649.52
            L BRANDS    INC

                                       8,828        17.76       156,785.28
            LKQ  CORP

                                      12,100         31.63       382,723.00
            LOWE'S    COS  INC

                                      34,662        111.58      3,867,585.96
            MACY'S    INC

                                      13,499         15.58       210,314.42
            MERCADOLIBRE       INC

                                       1,970       549.81      1,083,125.70
            NORDSTROM     INC

                                       3,980        37.23       148,175.40
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       3,245       438.54      1,423,062.30
            QURATE    RETAIL    INC

                                      16,340         9.84      160,785.60
            ROSS   STORES    INC

                                      16,062        110.69      1,777,902.78
            TARGET    CORP

                                      22,350        109.02      2,436,597.00
            TIFFANY    & CO

                                       4,790        98.55       472,054.50
            TJX  COMPANIES     INC

                                      52,586         59.10      3,107,832.60
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                       4,750        96.46       458,185.00
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       2,610       240.90       628,749.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       2,530       118.19       299,020.70
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      19,109        296.50      5,665,818.50
            KROGER    CO

                                      36,870         25.28       932,073.60
            SYSCO   CORP

                                      20,886         79.17      1,653,544.62
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      34,462         55.42      1,909,884.04
            WALMART    INC

                                      62,332        119.04      7,420,001.28
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      81,978         46.80      3,836,570.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      25,953         41.01      1,064,332.53
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      13,770         64.28       885,135.60
                                147/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BUNGE   LTD
                                       6,327        55.24       349,503.48
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                       6,865        46.46       318,947.90
            COCA-COLA     CO/THE

                                      176,252         53.75      9,473,545.00
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                       9,300        54.19       503,967.00
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      22,860         26.92       615,391.20
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                       7,500       195.84      1,468,800.00
            GENERAL    MILLS   INC

                                      25,619         50.51      1,294,015.69
            HERSHEY    CO/THE

                                       6,445       143.31       923,632.95
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      11,960         40.57       485,217.20
            INGREDION     INC

                                       3,120        80.05       249,756.00
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                       4,630       108.28       501,336.40
            KELLOGG    CO

                                      11,938         60.89       726,904.82
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      30,041         28.38       852,563.58
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC

                                       6,370        75.00       477,750.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                       5,135       159.38       818,416.30
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B

                                       8,870        56.84       504,170.80
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                      62,455         52.77      3,295,750.35
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      17,370         56.35       978,799.50
            PEPSICO    INC

                                      60,951        136.64      8,328,344.64
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      67,878         81.98      5,564,638.44
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      13,586         78.48      1,066,229.28
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      11,360         74.89       850,750.40
            CLOROX    COMPANY

                                       5,406       151.40       818,468.40
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                      35,780         68.41      2,447,709.80
            COTY   INC-CL    A

                                      10,350         11.76       121,716.00
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       9,550       188.63      1,801,416.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      15,063        134.20      2,021,454.60
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                      109,149         123.25      13,452,614.25
            ABBOTT    LABORATORIES

                                      76,646         81.65      6,258,145.90
            ABIOMED    INC

                                       1,570       182.34       286,273.80
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       3,080       243.38       749,610.40
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       7,464        86.80       647,875.20
            ANTHEM    INC

                                      11,141        263.07      2,930,862.87
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      20,719         77.28      1,601,164.32
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      11,837        244.30      2,891,779.10
                                148/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                      59,928         40.85      2,448,058.80
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      14,485         50.05       724,974.25
            CENTENE    CORP

                                      19,720         48.23       951,095.60
            CERNER    CORP

                                      13,960         66.43       927,362.80
            CIGNA   CORP

                                      16,630        171.49      2,851,878.70
            COOPER    COS  INC/THE

                                       2,200       281.75       619,850.00
            CVS  HEALTH    CORP

                                      56,588         65.10      3,683,878.80
            DANAHER    CORP

                                      27,959        135.87      3,798,789.33
            DAVITA    INC

                                       5,038        57.83       291,347.54
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      11,502         53.07       610,468.65
            DEXCOM    INC

                                       3,600       147.39       530,604.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       9,070       228.21      2,069,864.70
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      12,005        126.27      1,515,871.35
            HENRY   SCHEIN    INC

                                       6,170        62.25       384,082.50
            HOLOGIC    INC

                                      12,828         47.49       609,201.72
            HUMANA    INC

                                       5,865       288.09      1,689,647.85
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       3,840       268.29      1,030,233.60
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                       5,055       549.27      2,776,559.85
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                       4,735       165.69       784,542.15
            MCKESSON     CORP

                                       8,314       145.96      1,213,511.44
            MEDTRONIC     PLC

                                      58,258        105.44      6,142,723.52
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                       6,386       100.63       642,623.18
            RESMED    INC

                                       6,140       144.26       885,756.40
            STERIS    PLC

                                       3,420       138.01       471,994.20
            STRYKER    CORP

                                      14,583        211.62      3,086,054.46
            TELEFLEX     INC

                                       1,780       321.88       572,946.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                      41,340        244.91      10,124,579.40
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                       3,380       137.93       466,203.40
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       4,684       120.30       563,485.20
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A

                                       5,230       146.77       767,607.10
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC

                                       2,170       279.75       607,057.50
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       9,012       134.07      1,208,238.84
            ABBVIE    INC

                                      64,566         76.53      4,941,235.98
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      14,880         75.39      1,121,803.20
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       9,850       105.18      1,036,023.00
                                149/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALKERMES     PLC
                                       8,550        19.48       166,554.00
            ALLERGAN     PLC

                                      14,385        173.84      2,500,688.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                       4,260        89.25       380,205.00
            AMGEN   INC

                                      26,491        203.05      5,378,997.55
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       1,840       138.89       255,557.60
            BIOGEN    INC

                                       8,693       288.04      2,503,931.72
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                       8,430        71.19       600,131.70
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      71,511         54.98      3,931,674.78
            CELGENE    CORP

                                      30,784        105.21      3,238,784.64
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      14,986         26.87       402,673.82
            ELI  LILLY   & CO

                                      37,974        110.20      4,184,734.80
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                       5,500        89.89       494,395.00
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                      55,664         63.32      3,524,644.48
            ILLUMINA     INC

                                       6,400       290.64      1,860,096.00
            INCYTE    CORP

                                       8,180        77.55       634,359.00
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                       6,140        53.89       330,884.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       7,013       147.51      1,034,487.63
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       2,330       123.85       288,570.50
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      115,631         128.35      14,841,238.85
            MERCK   & CO.  INC.

                                      111,993         82.26      9,212,544.18
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       1,125       698.19       785,463.75
            MYLAN   NV

                                      26,285         18.70       491,529.50
            NEKTAR    THERAPEUTICS

                                       9,130        16.68       152,288.40
            PERKINELMER      INC

                                       4,880        86.23       420,802.40
            PERRIGO    CO  PLC

                                       5,039        54.05       272,357.95
            PFIZER    INC

                                      242,380         36.77      8,912,312.60
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                       3,450       306.21      1,056,424.50
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       2,700        85.75       231,525.00
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                       4,870       102.62       499,759.40
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                      44,220         8.03      355,086.60
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      17,374        296.68      5,154,518.32
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      11,280        194.49      2,193,847.20
            WATERS    CORP

                                       2,826       218.11       616,378.86
            ZOETIS    INC

                                      20,730        124.36      2,577,982.80
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      394,139         31.72     12,502,089.08
                                150/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BB&T   CORP
                                      33,528         53.58      1,796,430.24
            CIT  GROUP   INC

                                       4,145        43.99       182,338.55
            CITIGROUP     INC

                                      100,997         73.17      7,389,950.49
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      20,180         35.85       723,453.00
            COMERICA     INC

                                       7,850        65.59       514,881.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                       7,460        43.57       325,032.20
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      33,759         29.05       980,698.95
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                       7,410       107.65       797,686.50
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      41,490         14.48       600,775.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      141,490         126.03      17,831,984.70
            KEYCORP                          47,768         18.20       869,377.60

            M & T BANK   CORP

                                       5,603       156.58       877,317.74
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                      16,360         16.82       275,175.20
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      19,790        146.67      2,902,599.30
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                      41,254         16.40       676,565.60
            SIGNATURE     BANK

                                       2,310       121.57       280,826.70
            SUNTRUST     BANKS   INC

                                      18,967         69.09      1,310,430.03
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       2,030       219.79       446,173.70
            US  BANCORP

                                      66,201         56.74      3,756,244.74
            WELLS   FARGO   & CO

                                      186,380         51.57      9,611,616.60
            ZIONS   BANCORP    NA

                                       9,240        47.95       443,058.00
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP

                                       2,200        77.34       170,148.00
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      15,270         30.82       470,621.40
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      30,914        118.26      3,655,889.64
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                       5,910       149.45       883,249.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      11,900         22.20       264,180.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      37,002         46.38      1,716,152.76
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                      56,550        211.80      11,977,290.00
            BLACKROCK     INC

                                       5,005       459.80      2,301,299.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      19,915         93.25      1,857,073.75
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                       5,210       114.10       594,461.00
            CME  GROUP   INC

                                      15,520        200.46      3,111,139.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      14,180         80.14      1,136,385.20
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                      10,630         41.05       436,361.50
            EATON   VANCE   CORP

                                       5,440        45.49       247,465.60
                                151/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                       1,750       254.07       444,622.50
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      11,655         27.83       324,358.65
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      14,428        214.23      3,090,910.44
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                      24,650         91.96      2,266,814.00
            INVESCO    LTD

                                      15,877         17.05       270,702.85
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                      11,015         18.91       208,293.65
            KKR  & CO  INC  -A

                                      22,350         28.15       629,152.50
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       1,690       344.07       581,478.30
            MOODY'S    CORP

                                       7,567       216.01      1,634,547.67
            MORGAN    STANLEY

                                      55,345         46.37      2,566,347.65
            MSCI   INC

                                       3,820       222.20       848,804.00
            NASDAQ    INC

                                       5,765        98.43       567,448.95
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       9,520       101.53       966,565.60
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                       6,000        84.48       506,880.00
            S&P  GLOBAL    INC

                                      10,682        249.27      2,662,702.14
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                      53,854         40.98      2,206,936.92
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       5,385        59.60       320,946.00
            STATE   STREET    CORP

                                      16,607         65.75      1,091,910.25
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      28,360         35.29      1,000,824.40
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      11,055        113.71      1,257,064.05
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                      10,670         38.65       412,395.50
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       6,040        53.99       326,099.60
            AFLAC   INC

                                      33,434         53.26      1,780,694.84
            ALLEGHANY     CORP

                                        630      757.69       477,344.70
            ALLSTATE     CORP

                                      13,843        107.24      1,484,523.32
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       3,240       102.21       331,160.40
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      38,515         52.80      2,033,592.00
            AON  PLC

                                      10,652        188.65      2,009,499.80
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      17,425         40.80       710,940.00
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       8,160        89.45       729,912.00
            ASSURANT     INC

                                       2,080       125.57       261,185.60
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS-A

                                       6,320        42.00       265,440.00
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC

                                       4,804        38.21       183,560.84
            CHUBB   LTD

                                      19,935        149.14      2,973,105.90
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                       7,310       111.65       816,161.50
                                152/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                       1,190       185.66       220,935.40
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       1,694       248.59       421,111.46
            FNF  GROUP

                                      12,811         45.53       583,284.83
            GLOBE   LIFE   INC

                                       5,426        96.39       523,012.14
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      15,522         56.80       881,649.60
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       7,573        61.59       466,421.07
            LOEWS   CORP

                                      13,585         51.00       692,835.00
            MARKEL    CORP

                                        635     1,110.77        705,338.95
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      22,223         97.57      2,168,298.11
            METLIFE    INC

                                      34,045         46.32      1,576,964.40
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      10,910         54.51       594,704.10
            PROGRESSIVE      CORP

                                      25,350         69.30      1,756,755.00
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      17,772         91.75      1,630,581.00
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       2,440       157.21       383,592.40
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       1,887       183.72       346,679.64
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      11,754        130.43      1,533,074.22
            UNUM   GROUP

                                       8,138        28.49       231,851.62
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                       5,488       184.98      1,015,170.24
            WR  BERKLEY    CORP

                                       7,244        69.44       503,023.36
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      14,560         52.61       766,001.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                      56,500         5.40      305,100.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       2,120       146.29       310,134.80
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      27,708        183.07      5,072,503.56
            ADOBE   INC

                                      21,209        270.98      5,747,214.82
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                       6,540        89.15       583,041.00
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                       2,040       104.80       213,792.00
            ANSYS   INC

                                       3,630       220.25       799,507.50
            AUTODESK     INC

                                       9,190       145.54      1,337,512.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      19,071        161.96      3,088,739.16
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                       4,770       123.55       589,333.50
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      12,030         65.10       783,153.00
            CDK  GLOBAL    INC

                                       5,890        49.70       292,733.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                       5,460       108.32       591,427.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                       5,338       105.64       563,906.32
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      23,938         60.46      1,447,291.48
                                153/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL
                                       1,230       100.05       123,061.50
            DOCUSIGN     INC

                                       4,660        65.40       304,764.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                       6,480        19.73       127,850.40
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       9,803        28.31       277,522.93
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       2,340       176.15       412,191.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      26,688        129.32      3,451,292.16
            FISERV    INC

                                      24,974        102.51      2,560,084.74
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       3,530       298.88      1,055,046.40
            FORTINET     INC

                                       5,730        80.48       461,150.40
            GARTNER    INC

                                       3,900       146.04       569,556.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      13,439        161.34      2,168,248.26
            GODADDY    INC-CLASS     A

                                       8,370        65.40       547,398.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      38,762        135.44      5,249,925.28
            INTUIT    INC

                                      11,366        257.67      2,928,677.22
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       3,950       139.53       551,143.50
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                       5,260        79.98       420,694.80
            MASTERCARD      INC

                                      39,540        270.19      10,683,312.60
            MICROSOFT     CORP

                                      317,084         140.73      44,623,231.32
            MONGODB    INC

                                       1,660       125.78       208,794.80
            OKTA   INC

                                       4,070       107.99       439,519.30
            ORACLE    CORP

                                      104,283         54.17      5,649,010.11
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                       4,550       224.65      1,022,157.50
            PAYCHEX    INC

                                      14,212         84.53      1,201,340.36
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       2,200       209.67       461,274.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                      48,747        107.19      5,225,190.93
            PTC  INC

                                       3,690        67.75       249,997.50
            SABRE   CORP

                                      10,440         21.81       227,696.40
            SALESFORCE.COM        INC

                                      36,295        150.49      5,462,034.55
            SERVICENOW      INC

                                       8,200       241.22      1,978,004.00
            SPLUNK    INC

                                       6,340       119.58       758,137.20
            SQUARE    INC  - A

                                      15,390         62.89       967,877.10
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      11,590         51.24       593,871.60
            SYMANTEC     CORP

                                      27,555         22.69       625,222.95
            SYNOPSYS     INC

                                       6,467       137.14       886,884.38
            TWILIO    INC  - A

                                       5,300       106.98       566,994.00
                                154/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VERISIGN     INC
                                       4,810       190.16       914,669.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      75,682        177.85      13,460,043.70
            VMWARE    INC

                                       3,795       159.19       604,126.05
            WESTERN    UNION   CO

                                      19,111         24.82       474,335.02
            WIX.COM    LTD

                                       1,980       120.72       239,025.60
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                       6,830       160.75      1,097,922.50
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      12,830        100.23      1,285,950.90
            APPLE   INC

                                      200,512         246.58      49,442,248.96
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       2,530       244.36       618,230.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       3,320        77.17       256,204.40
            CDW  CORP/DE

                                       5,760       124.86       719,193.60
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      186,680         46.90      8,755,292.00
            COGNEX    CORP

                                       8,270        52.50       434,175.00
            CORNING    INC

                                      36,988         30.51      1,128,503.88
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                       5,742        51.68       296,746.56
            F5  NETWORKS     INC

                                       2,825       143.55       405,528.75
            FLEX   LTD

                                      18,516         11.61       214,970.76
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                       5,685        54.17       307,956.45
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                      60,245         16.16       973,559.20
            HP  INC

                                      64,795         17.33      1,122,897.35
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       1,840       143.07       263,248.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      18,453         25.23       465,569.19
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       7,960       101.28       806,188.80
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       6,955       163.41      1,136,516.55
            NETAPP    INC

                                      11,346         56.01       635,489.46
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      11,144         56.91       634,260.76
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      15,575         94.10      1,465,607.50
            TRIMBLE    INC

                                       8,980        38.99       350,130.20
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      13,408         61.23       820,971.84
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                       8,148        30.51       248,595.48
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       2,190       219.08       479,785.20
            AT&T   INC

                                      317,717         36.91     11,726,934.47
            CENTURYLINK      INC

                                      39,676         12.89       511,423.64
            SPRINT    CORP

                                      33,770         6.38      215,452.60
            T-MOBILE     US  INC

                                      15,642         81.62      1,276,700.04
                                155/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                      179,937         60.37     10,862,796.69
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                      10,290         34.28       352,741.20
            AES  CORP

                                      25,998         16.80       436,766.40
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       9,050        53.18       481,279.00
            AMEREN    CORPORATION

                                      10,652         76.59       815,836.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      20,898         94.35      1,971,726.30
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                       8,305       121.11      1,005,818.55
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                       5,480       112.30       615,404.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      19,962         29.54       589,677.48
            CMS  ENERGY    CORP

                                      12,590         63.65       801,353.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      14,846         93.32      1,385,428.72
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      34,791         81.89      2,849,034.99
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       7,808       128.21      1,001,063.68
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      31,546         95.43      3,010,434.78
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      15,789         66.05      1,042,863.45
            ENTERGY    CORP

                                       8,637       120.27      1,038,771.99
            EVERGY    INC

                                      10,050         63.50       638,175.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      14,260         85.31      1,216,520.60
            EXELON    CORP

                                      43,196         45.89      1,982,264.44
            FIRSTENERGY      CORP

                                      22,145         48.01      1,063,181.45
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      20,795        236.88      4,925,919.60
            NISOURCE     INC

                                      17,890         28.04       501,635.60
            NRG  ENERGY    INC

                                      11,980         40.81       488,903.80
            OGE  ENERGY    CORP

                                       7,900        43.05       340,095.00
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                       5,629        94.20       530,251.80
            PPL  CORP

                                      31,448         33.22      1,044,702.56
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      22,458         62.90      1,412,608.20
            SEMPRA    ENERGY

                                      12,287        143.97      1,768,959.39
            SOUTHERN     CO

                                      45,055         61.35      2,764,124.25
            UGI  CORP

                                       9,220        48.19       444,311.80
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                      14,940         27.10       404,874.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      13,890         93.79      1,302,743.10
            XCEL   ENERGY    INC

                                      22,784         63.64      1,449,973.76
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                      44,890         32.71      1,468,351.90
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      16,210        106.83      1,731,714.30
                                156/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                      39,913         55.72      2,223,952.36
            BROADCOM     INC

                                      17,310        289.82      5,016,784.20
            INTEL   CORP

                                      195,402         56.46     11,032,396.92
            KLA  CORP

                                       7,269       169.94      1,235,293.86
            LAM  RESEARCH     CORP

                                       6,517       270.05      1,759,915.85
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      27,664         24.75       684,684.00
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      11,030         57.16       630,474.80
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      10,844         93.90      1,018,251.60
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                      47,827         48.03      2,297,130.81
            NVIDIA    CORP

                                      25,295        204.54      5,173,839.30
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      12,927        105.86      1,368,452.22
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      17,620         19.18       337,951.60
            QORVO   INC

                                       4,760        79.02       376,135.20
            QUALCOMM     INC

                                      53,182         80.17      4,263,600.94
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                       6,890        90.06       620,513.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      40,952        120.51      4,935,125.52
            XILINX    INC

                                      10,475         94.90       994,077.50
                                    13,094,972              1,118,525,024.36

     米ドル小計
                                                  (121,695,522,650)
     加ドル        CAMECO    CORP

                                      19,892         11.92       237,112.64
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                      50,124         34.02      1,705,218.48
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                      38,273         11.46       438,608.58
            ENBRIDGE     INC

                                      88,587         47.65      4,221,170.55
            ENCANA    CORP

                                      48,808         5.56      271,372.48
            HUSKY   ENERGY    INC

                                      17,673         9.30      164,358.90
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      12,902         33.26       429,120.52
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      16,700         22.17       370,239.00
            KEYERA    CORP

                                       7,360        30.38       223,596.80
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      21,402         46.50       995,193.00
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                       6,890        14.98       103,212.20
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                      71,189         39.78      2,831,898.42
            TC  ENERGY    CORP

                                      40,863         66.74      2,727,196.62
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      11,075         11.54       127,805.50
            VERMILION     ENERGY    INC

                                       6,550        20.36       133,358.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      11,805         76.73       905,797.65
                                157/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BARRICK    GOLD   CORP
                                      74,274         22.47      1,668,936.78
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                       8,000        53.48       427,840.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      33,400         10.99       367,066.00
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       7,595       125.13       950,362.35
            KINROSS    GOLD   CORP

                                      57,165         6.29      359,567.85
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                       8,760        59.70       522,972.00
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      35,450         6.82      241,769.00
            METHANEX     CORP

                                       2,760        48.24       133,142.40
            NUTRIEN    LTD

                                      26,108         64.49      1,683,704.92
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      25,375         21.80       553,175.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                       2,460        59.92       147,403.20
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      18,095         35.89       649,429.55
            BOMBARDIER      INC  'B'

                                      91,096         1.61      146,664.56
            CAE  INC

                                      14,195         33.13       470,280.35
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC

                                       6,175        19.91       122,944.25
            WSP  GLOBAL    INC

                                       3,500        81.22       284,270.00
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       9,046        86.35       781,122.10
            AIR  CANADA

                                       4,800        45.99       220,752.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      31,628        116.23      3,676,122.44
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                       6,205       296.48      1,839,658.40
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      13,538         70.78       958,219.64
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       9,950        33.88       337,106.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                      10,278         89.29       917,722.62
            STARS   GROUP   INC/THE

                                      12,310         26.51       326,338.10
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                       6,060        29.62       179,497.20
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      21,045         25.72       541,277.40
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       2,560       143.30       366,848.00
            DOLLARAMA     INC

                                      14,590         45.38       662,094.20
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B

                                      39,460         39.81      1,570,902.60
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                       8,290        34.75       288,077.50
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                       8,629        69.60       600,578.40
            METRO   INC

                                      12,760         54.92       700,779.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       2,998       106.06       317,967.88
            SAPUTO    INC

                                      10,250         37.61       385,502.50
            AURORA    CANNABIS     INC

                                      38,070         4.99      189,969.30
                                158/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                      13,194         30.73       405,451.62
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       8,750        28.53       249,637.50
            CRONOS    GROUP   INC

                                       7,240        11.69       84,635.60
            BANK   OF  MONTREAL

                                      27,261         98.10      2,674,304.10
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                      53,549         75.13      4,023,136.37
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      18,455        112.07      2,068,251.85
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      16,230         67.47      1,095,038.10
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                      62,319        106.02      6,607,060.38
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      79,970         75.16      6,010,545.20
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                      37,433         70.35      2,633,411.55
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       9,570        19.17       183,456.90
            IGM  FINANCIAL     INC

                                       3,295        36.85       121,420.75
            ONEX   CORPORATION

                                       3,805        76.51       291,120.55
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       1,160       554.63       643,370.80
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      14,894         31.17       464,245.98
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                       3,855        62.07       239,279.85
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                       6,255       132.60       829,413.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      82,651         24.48      2,023,296.48
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      12,630         30.47       384,836.10
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                       9,665        30.69       296,618.85
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      25,584         58.40      1,494,105.60
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC

                                       5,720        21.92       125,382.40
            BLACKBERRY      LTD

                                      27,808         6.81      189,372.48
            CGI  INC

                                      10,470        102.06      1,068,568.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        835     1,305.01       1,089,683.35
            OPEN   TEXT   CORP

                                      13,510         52.29       706,437.90
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A

                                       4,310       414.58      1,786,839.80
            BCE  INC

                                       6,980        60.91       425,151.80
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      15,735         61.17       962,509.95
            TELUS   CORP

                                       7,466        46.01       343,510.66
            ALTAGAS    LTD

                                      11,800         18.81       221,958.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       3,260        46.86       152,763.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       4,330        38.39       166,228.70
            EMERA   INC

                                      12,030         54.54       656,116.20
            FORTIS    INC

                                      19,925         53.98      1,075,551.50
                                159/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HYDRO   ONE  LTD
                                      13,000         24.23       314,990.00
                                     1,801,912               81,583,024.70

     加ドル小計
                                                   (6,791,786,806)
     ユーロ        ENI  SPA

                                      116,266         14.04      1,632,374.64
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS

                                      23,185         14.26       330,618.10
            NESTE   OYJ

                                      19,170         32.65       625,900.50
            OMV  AG

                                       6,310        52.18       329,255.80
            REPSOL    SA

                                      58,939         14.99       883,495.61
            TENARIS    SA

                                      19,815         9.40      186,340.26
            TOTAL   SA

                                      104,527         47.69      4,985,415.26
            VOPAK                          3,530        48.84       172,405.20

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      20,720        116.80      2,420,096.00
            AKZO   NOBEL

                                       9,927        82.92       823,146.84
            ARCELORMITTAL                          26,232         14.05       368,559.60

            ARKEMA                          3,145        92.94       292,296.30

            BASF   SE

                                      40,315         70.62      2,847,045.30
            COVESTRO     AG

                                       9,190        46.69       429,081.10
            CRH  PLC

                                      35,340         32.99      1,165,866.60
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                       6,800        24.60       167,280.00
            FUCHS   PETROLUB     SE-PRF

                                       2,920        34.16       99,747.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                       7,545        66.02       498,120.90
            IMERYS    SA

                                        830       34.82       28,900.60
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                       7,802       108.60       847,297.20
            LANXESS    AG

                                       3,295        61.48       202,576.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       9,140        29.84       272,737.60
            SOLVAY    SA

                                       3,701       101.70       376,391.70
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      27,755         12.25       340,137.52
            SYMRISE    AG

                                       6,470        86.60       560,302.00
            THYSSENKRUPP       AG

                                      19,305         13.37       258,204.37
            UMICORE                          8,650        37.14       321,261.00

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      25,138         29.74       747,604.12
            VOESTALPINE      AG

                                       4,239        22.97       97,369.83
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      12,456         36.41       453,522.96
            AIRBUS    GROUP   SE

                                      25,568        123.52      3,158,159.36
            ALSTOM                          9,320        37.80       352,296.00

                                160/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ANDRITZ    AG
                                       3,810        39.38       150,037.80
            BOUYGUES     SA

                                       8,880        38.81       344,632.80
            BRENNTAG     AG

                                       6,625        45.39       300,708.75
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      47,220         9.96      470,688.96
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                      21,356         37.04       791,026.24
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        135     1,209.00        163,215.00
            EIFFAGE                          3,680        96.00       353,280.00

            FERROVIAL     SA

                                      23,945         26.25       628,556.25
            GEA  GROUP   AG

                                       6,580        27.69       182,200.20
            HOCHTIEF     AG

                                        870      109.40        95,178.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                       5,770        46.60       268,882.00
            KION   GROUP   AG

                                       2,380        58.82       139,991.60
            KNORR-BREMSE       AG

                                       1,770        94.29       166,893.30
            KONE   OYJ-B

                                      13,804         56.34       777,717.36
            LEGRAND    SA

                                      12,518         69.82       874,006.76
            LEONARDO-FINMECCANICA           SPA

                                      22,040         10.53       232,081.20
            METSO   OYJ

                                       4,110        34.26       140,808.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       2,430       233.50       567,405.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      10,595         20.49       217,091.55
            SAFRAN    SA

                                      14,520        139.30      2,022,636.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      24,478         83.86      2,052,725.08
            SIEMENS    AG-REG

                                      33,526        104.40      3,500,114.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE

                                      11,760         12.34       145,177.20
            THALES    SA

                                       4,675        87.04       406,912.00
            VINCI   SA

                                      22,070        100.65      2,221,345.50
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      21,180         9.26      196,296.24
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      14,440         22.45       324,178.00
            EDENRED                          10,346         45.80       473,846.80

            RANDSTAD     NV

                                       5,235        50.14       262,482.90
            SOCIETE    BIC  SA

                                        955       63.50       60,642.50
            TELEPERFORMANCE                          2,760       201.40       555,864.00

            WOLTERS    KLUWER

                                      13,377         64.40       861,478.80
            ADP                          1,130       168.00       189,840.00

            AENA   SA

                                       3,010       165.00       496,650.00
            ATLANTIA     SPA

                                      23,620         21.77       514,207.40
                                161/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BOLLORE                          34,310         3.89      133,740.38
            DEUTCHE    LUFTHANSA

                                      11,940         15.89       189,786.30
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                      42,063         32.02      1,346,857.26
            FRAPORT    AG

                                       1,680        74.46       125,092.80
            GETLINK                          17,870         15.17       271,087.90

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      14,195         69.43       985,558.85
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD

                                       2,880        56.20       161,856.00
            CONTINENTAL      AG

                                       5,225       124.14       648,631.50
            DAIMLER    AG

                                      38,862         52.88      2,055,022.56
            FAURECIA                          2,770        45.05       124,788.50

            FERRARI    NV

                                       5,664       140.25       794,376.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                      45,947         11.84       544,380.05
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                       7,199       107.30       772,452.70
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                       4,535        26.97       122,308.95
            PEUGEOT    SA

                                      23,410         24.84       581,504.40
            PIRELLI    & C SPA

                                      14,070         5.59       78,651.30
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD

                                       6,110        65.74       401,671.40
            RENAULT    SA

                                       8,677        49.03       425,433.31
            VALEO   SA

                                       9,660        33.89       327,377.40
            VOLKSWAGEN      AG

                                       1,521       170.80       259,786.80
            VOLKSWAGEN      AG-PFD

                                       7,713       172.36      1,329,412.68
            ADIDAS    AG

                                       7,911       275.15      2,176,711.65
            ESSILORLUXOTTICA                          12,175        134.55      1,638,146.25

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       1,297       653.20       847,200.40
            HUGO   BOSS   AG  -ORD

                                       2,070        37.58       77,790.60
            KERING                          3,447       514.00      1,771,758.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                      12,144        383.95      4,662,688.80
            MONCLER    SPA

                                       8,620        36.17       311,785.40
            PUMA   SE

                                       3,260        65.95       214,997.00
            SEB  SA

                                        770      139.80       107,646.00
            ACCOR   SA

                                       8,656        38.60       334,121.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                       3,650        89.86       327,989.00
            SODEXO                          3,380        97.38       329,144.40

            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                       5,925        18.34       108,664.50
            JC  DECAUX    SA

                                       2,720        23.92       65,062.40
                                162/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PUBLICIS     GROUPE
                                       8,535        38.79       331,072.65
            RTL  GROUP

                                       1,470        44.14       64,885.80
            SES                          15,290         17.54       268,186.60

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       2,110        42.00       88,620.00
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                       3,000        46.94       140,820.00
            VIVENDI                          40,450         24.88      1,006,396.00

            DELIVERY     HERO   SE

                                       5,320        44.35       235,942.00
            INDITEX                          46,965         28.28      1,328,170.20

            PROSUS                          21,200         62.50      1,325,000.00

            ZALANDO    SE

                                       7,390        41.68       308,015.20
            CARREFOUR     SA

                                      30,103         15.73       473,670.70
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                       2,304        46.29       106,652.16
            COLRUYT    SA

                                       2,315        50.42       116,722.30
            JERONIMO     MARTINS

                                       8,855        14.93       132,205.15
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N

                                      50,178         22.81      1,144,811.07
            METRO   WHOLESALE     & FOOD   SPECI

                                       7,040        14.52       102,256.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      33,321         73.68      2,455,091.28
            DANONE                          27,944         73.96      2,066,738.24

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                      24,900         8.18      203,682.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                       4,485        85.90       385,261.50
            HEINEKEN     NV

                                      11,593         92.00      1,066,556.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       7,310       109.00       796,790.00
            PERNOD-RICARD       SA

                                       9,506       159.30      1,514,305.80
            REMY   COINTREAU

                                        810      118.30        95,823.00
            BEIERSDORF      AG

                                       4,205       103.65       435,848.25
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       5,210        83.50       435,035.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                       7,283        92.30       672,220.90
            L'OREAL                          11,071        243.30      2,693,574.30

            UNILEVER     NV

                                      63,795         53.24      3,396,445.80
            BIOMERIEUX                          1,820        71.65       130,403.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       1,900        97.00       184,300.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       9,583        59.34       568,655.22
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      16,815         43.44       730,443.60
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      41,401         39.66      1,642,170.66
            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF

                                       1,570       176.30       276,791.00
                                163/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                       5,680        37.82       214,817.60
            BAYER   AG-REG

                                      40,874         66.54      2,719,755.96
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        470      441.40       207,458.00
            GRIFOLS    SA

                                      12,270         27.80       341,106.00
            IPSEN                          1,330        93.90       124,887.00

            MERCK   KGAA

                                       5,260       106.50       560,190.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       5,150        39.05       201,107.50
            QIAGEN    N.V.

                                      10,894         26.00       283,244.00
            RECORDATI     SPA

                                       4,230        36.86       155,917.80
            SANOFI                          49,216         83.40      4,104,614.40

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       1,120       131.00       146,720.00
            UCB  SA

                                       4,528        69.78       315,963.84
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      16,560         16.97       281,106.00
            AIB  GROUP   PLC

                                      42,660         2.99      127,553.40
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      294,673          4.88     1,439,477.60
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      227,252          1.01      230,547.15
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      736,679          3.98     2,933,455.77
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                      40,719         4.19      170,938.36
            BANKIA    SA

                                      56,390         1.77      100,233.22
            BANKINTER     SA

                                      23,710         6.28      149,088.48
            BNP  PARIBAS

                                      49,332         47.69      2,352,643.08
            CAIXABANK     S.A

                                      146,150          2.54      372,244.05
            COMMERZBANK      AG

                                      48,544         5.46      265,244.41
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                      43,722         11.98       523,789.56
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      11,618         32.28       375,029.04
            FINECOBANK      SPA

                                      25,930         10.16       263,448.80
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      163,855         10.37      1,700,159.48
            INTESA    SANPAOLO

                                      657,293          2.27     1,493,698.34
            KBC  GROEP   NV

                                      10,999         64.70       711,635.30
            MEDIOBANCA      SPA

                                      20,820         10.84       225,792.90
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL

                                       7,760        22.51       174,677.60
            SOCIETE    GENERALE

                                      31,419         26.20       823,334.89
            UNICREDIT     SPA

                                      93,136         11.53      1,074,230.62
            AMUNDI    SA

                                       3,300        64.80       213,840.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      86,765         7.17      622,799.17
                                164/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                       8,680       141.65      1,229,522.00
            EURAZEO    SE

                                       1,877        61.95       116,280.15
            EXOR   NV

                                       5,564        62.14       345,746.96
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                       2,672        88.78       237,220.16
            NATIXIS                          49,540         4.12      204,154.34

            WENDEL                          1,010       123.70       124,937.00

            AEGON   NV

                                      86,259         4.00      345,036.00
            AGEAS                          9,104        51.92       472,679.68

            ALLIANZ    SE-REG

                                      18,568        221.55      4,113,740.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                      44,878         18.35       823,735.69
            AXA                          82,622         24.30      2,008,127.71

            CNP  ASSURANCES

                                       6,040        18.14       109,565.60
            HANNOVER     RUECK   SE-REG

                                       3,055       158.20       483,301.00
            MAPFRE    SA

                                      35,184         2.59       91,196.92
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                       6,356       250.10      1,589,635.60
            NN  GROUP   NV

                                      11,090         34.23       379,610.70
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      25,780         10.86       279,970.80
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      21,389         36.00       770,004.00
            SCOR   SE

                                       7,452        38.12       284,070.24
            AROUNDTOWN      SA

                                      46,620         7.41      345,640.68
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      16,830         33.51       563,973.30
            VONOVIA    SE

                                      23,358         47.15      1,101,329.70
            ADYEN   NV

                                        480      629.40       302,112.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      18,350         67.06      1,230,551.00
            ATOS   SE

                                       3,460        67.54       233,688.40
            CAP  GEMINI    SA

                                       6,909       101.50       701,263.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                       6,280       134.15       842,462.00
            SAP  SE

                                      42,972        119.22      5,123,121.84
            WIRECARD     AG

                                       5,480       114.50       627,460.00
            WORLDLINE     SA

                                       3,120        57.35       178,932.00
            INGENICO     GROUP

                                       2,900        94.12       272,948.00
            NOKIA   OYJ

                                      240,966          3.45      832,417.04
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      10,780         38.84       418,695.20
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      146,236         16.00      2,340,653.41
            DRILLISCH     AG

                                       1,640        23.90       39,196.00
                                165/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ELISA   OYJ
                                       6,135        48.70       298,774.50
            ILIAD   SA

                                        890       92.44       82,271.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      153,006          2.89      442,646.35
            ORANGE    S.A.

                                      83,624         14.68      1,227,600.32
            PROXIMUS                          8,290        26.77       221,923.30

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      352,713          0.53      187,996.02
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                      211,957          0.52      111,616.55
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                      32,570         2.89       94,355.29
            TELEFONICA      SA

                                      196,249          7.15     1,403,769.09
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       6,700        28.93       193,831.00
            E.ON   SE

                                      90,679         8.91      808,131.24
            EDF                          21,825         9.29      202,754.25

            ENAGAS    SA

                                      12,350         20.87       257,744.50
            ENDESA    SA

                                      11,770         23.91       281,420.70
            ENEL   SPA

                                      352,217          6.88     2,423,252.96
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA

                                      98,571         3.62      357,615.58
            ENGIE                          77,534         14.92      1,157,194.95

            FORTUM    OYJ

                                      21,025         21.47       451,406.75
            IBERDROLA     SA

                                      263,312          9.21     2,426,683.39
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      15,152         23.63       358,041.76
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      16,720         18.34       306,728.40
            RWE  AG

                                      22,395         27.54       616,758.30
            SNAM   SPA

                                      86,480         4.55      393,743.44
            SUEZ                          12,499         13.75       171,861.25

            TERNA   SPA

                                      54,797         5.88      322,535.14
            UNIPER    SE

                                       7,650        28.33       216,724.50
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      23,474         23.01       540,136.74
            VERBUND    AG

                                       2,990        48.64       145,433.60
            ASML   HOLDING    NV

                                      18,612        237.85      4,426,864.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                      51,835         17.58       911,362.97
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      33,663         20.21       680,329.23
                                     8,334,011               175,884,884.89

     ユーロ小計
                                                  (21,202,922,873)
     英ポンド        BP  PLC

                                      889,178          5.12     4,552,591.36
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      190,258         23.25      4,424,449.79
                                166/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                                      163,799         23.24      3,806,688.76
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC

                                      29,210         3.40       99,372.42
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                      46,624         20.15       939,706.72
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      14,940         8.70      130,067.64
            BHP  GROUP   PLC

                                      90,251         16.57      1,495,639.57
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                       6,131        48.20       295,514.20
            EVRAZ   PLC

                                      27,180         3.84      104,398.38
            FRESNILLO     PLC

                                       8,070         6.81       54,988.98
            GLENCORE     PLC

                                      486,213          2.34     1,138,953.95
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                       6,669        31.09       207,339.21
            MONDI   PLC

                                      21,700         15.75       341,883.50
            RIO  TINTO   PLC

                                      47,685         41.18      1,963,668.30
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      18,690         22.69       424,076.10
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD

                                      132,645          5.58      741,220.26
            BUNZL   PLC

                                      14,996         20.01       300,069.96
            DCC  PLC

                                       3,950        71.44       282,188.00
            FERGUSON     PLC

                                      10,352         65.32       676,192.64
            MEGGITT    PLC

                                      27,315         6.18      168,915.96
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      199,080          2.12      423,443.16
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                      71,535         7.12      509,901.48
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGSPLC-ENT-C(N)

                                     3,290,610           0.00       3,290.61
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      21,173         16.08       340,461.84
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       3,940        75.95       299,243.00
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                      10,140         13.78       139,729.20
            EXPERIAN     PLC

                                      37,048         23.91       885,817.68
            G4S  PLC

                                      58,799         2.10      123,654.29
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       6,335        51.42       325,745.70
            RELX   PLC

                                      86,975         18.47      1,606,863.12
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                      72,430         4.42      320,213.03
            EASYJET    PLC

                                       6,550        12.03       78,829.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                      49,140         6.46      317,444.40
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                       6,680        44.06       294,320.80
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      19,084         20.22       385,878.48
            PERSIMMON     PLC

                                      16,300         23.50       383,050.00
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      146,790          1.67      245,286.09
                                167/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CARNIVAL     PLC
                                       6,090        32.29       196,646.10
            COMPASS    GROUP   PLC

                                      68,158         19.94      1,359,070.52
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      27,190         8.77      238,619.44
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                       6,273        46.34       290,690.82
            MERLIN    ENTERTAINME

                                      25,700         4.54      116,883.60
            TUI  AG-DI

                                      22,603         10.07       227,725.22
            WHITBREAD     PLC

                                       5,410        41.02       221,918.20
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                      33,020         5.65      186,761.12
            INFORMA    PLC

                                      54,470         7.73      421,488.86
            ITV  PLC

                                      197,275          1.35      268,096.72
            PEARSON    PLC

                                      29,059         6.75      196,148.25
            WPP  PLC

                                      60,674         9.74      591,207.45
            KINGFISHER      PLC

                                      114,937          2.12      244,470.99
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                      64,664         1.83      118,529.11
            NEXT   PLC

                                       6,767        67.12       454,201.04
            OCADO   GROUP   PLC

                                      20,770         13.25       275,202.50
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      72,601         2.12      154,131.92
            TESCO   PLC

                                      449,364          2.39     1,076,676.14
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                      86,455         2.01      173,861.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      13,985         21.92       306,551.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      100,437         27.09      2,720,838.33
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI

                                       8,420        23.27       195,933.40
            DIAGEO    PLC

                                      103,162         31.21      3,219,686.02
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                      38,352         18.20       698,006.40
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      30,525         58.30      1,779,607.50
            UNILEVER     PLC

                                      48,647         46.31      2,253,085.80
            NMC  HEALTH    PLC

                                       3,660        24.69       90,365.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      38,156         16.91       645,408.74
            ASTRAZENECA      PLC

                                      57,043         73.83      4,211,484.69
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      217,341         17.00      3,694,797.00
            BARCLAYS     PLC

                                      765,191          1.70     1,303,579.38
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      883,951          6.17     5,457,513.47
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     3,134,236           0.60     1,880,541.60
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      188,330          2.25      425,249.14
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      118,990          6.92      823,410.80
                                168/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            3I  GROUP   PLC
                                      45,549         10.97       499,672.53
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      10,830         17.39       188,387.85
            INVESTEC     PLC

                                      36,485         4.43      161,628.55
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      13,227         68.18       901,816.86
            M&G  PLC

                                      109,522          2.25      246,643.54
            SCHRODERS     PLC

                                       4,101        31.00       127,131.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      20,690         10.23       211,762.15
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      124,315          2.97      370,334.38
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       6,455        20.14       130,003.70
            AVIVA   PLC

                                      184,725          4.20      777,507.52
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                      73,553         2.82      207,640.11
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      241,801          2.70      653,588.10
            PRUDENTIAL      PLC

                                      109,522         13.91      1,523,451.02
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      55,138         5.22      288,151.18
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                      13,079         10.49       137,251.02
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      38,650         7.07      273,410.10
            HALMA   PLC

                                      18,330         18.58       340,571.40
            BT  GROUP   PLC

                                      350,552          2.01      706,362.28
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     1,177,928           1.60     1,891,752.36
            CENTRICA     PLC

                                      272,675          0.72      197,798.44
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      153,458          9.03     1,387,106.86
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      11,503         23.00       264,569.00
            SSE  PLC

                                      49,417         13.01       642,915.17
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      28,615         8.68      248,378.20
                                    16,590,491                77,727,319.02

     英ポンド小計
                                                  (10,846,847,369)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                       7,550        21.45       161,947.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        290      626.00       181,540.00
            GIVAUDAN-REG                           398     2,846.00       1,132,708.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      20,679         49.99      1,033,743.21
            SIKA   AG-REG

                                       5,360       164.25       880,380.00
            ABB  LTD-REG

                                      77,875         20.94      1,630,702.50
            GEBERIT    AG-REG

                                       1,720       491.60       845,552.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       1,050       226.00       237,300.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       1,560       233.10       363,636.00
                                169/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ADECCO    GROUP   AG-REG
                                       6,547        58.86       385,356.42
            SGS  SA-REG

                                        258     2,546.00        656,868.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                                       2,550       162.60       414,630.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                      21,999         75.02      1,650,364.98
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       1,040       271.30       282,152.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       1,870        51.90       97,053.00
            DUFRY   AG-REG

                                       1,570        86.48       135,773.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        75     2,068.00        155,100.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        48     7,165.00        343,920.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                         ▶    79,600.00         318,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                      133,623         104.68      13,987,655.64
            ALCON   INC

                                      17,924         58.16      1,042,459.84
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       2,610       223.20       582,552.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        480      857.40       411,552.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       3,158       348.70      1,101,194.60
            NOVARTIS     AG-REG

                                      93,813         86.90      8,152,349.70
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      30,678        294.55      9,036,204.90
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       1,840       154.45       284,188.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      108,668         12.53      1,361,610.04
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       8,370        43.60       364,932.00
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                       1,295        76.60       99,197.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG

                                        885      760.40       672,954.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      164,662         11.74      1,933,955.19
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       2,490       180.80       450,192.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       1,600       488.30       781,280.00
            SWISS   RE  AG

                                      13,529        104.25      1,410,398.25
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       6,641       390.70      2,594,638.70
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       2,551       100.50       256,375.50
            TEMENOS    AG

                                       2,850       143.20       408,120.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                       1,154       507.00       585,078.00
                                      751,264              56,424,014.57

     スイスフラン小計
                                                   (6,172,787,193)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                       7,310       319.30      2,334,083.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       9,430       257.45      2,427,753.50
            ALFA   LAVAL   AB

                                      13,200        222.90      2,942,280.00
                                170/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                      44,650        225.00      10,046,250.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      29,255        334.20      9,777,021.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      15,780        294.30      4,644,054.00
            EPIROC    AB-A

                                      29,345        106.10      3,113,504.50
            EPIROC    AB-B

                                      14,810        101.35      1,500,993.50
            SANDVIK    AB

                                      46,040        168.20      7,743,928.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      11,960        208.00      2,487,680.00
            SKF  AB-B   SHARES-B

                                      19,909        178.50      3,553,756.50
            VOLVO   AB-B   SHS-B

                                      60,850        145.85      8,874,972.50
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      14,629        153.65      2,247,745.85
            ELECTROLUX      AB  - B

                                       8,065       266.20      2,146,903.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      14,680         74.50      1,093,660.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      34,848        205.50      7,161,264.00
            ICA  GRUPPEN    AB

                                       4,230       427.70      1,809,171.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                       8,100       454.50      3,681,450.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      26,485        305.30      8,085,870.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                      137,412         72.44      9,954,125.28
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      69,270         95.66      6,626,368.20
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                      67,010         98.48      6,599,144.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                      36,770        141.50      5,202,955.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                       5,870       210.20      1,233,874.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      21,495        493.00      10,597,035.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      12,405        263.90      3,273,679.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       3,980       362.40      1,442,352.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      129,365         87.10     11,267,691.50
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      10,500        481.10      5,051,550.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                       2,330       426.00       992,580.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                      21,615        143.35      3,098,510.25
            TELIA   CO  AB

                                      122,530         43.60      5,342,308.00
                                     1,054,128               156,354,514.38

     スウェーデンクローナ小計
                                                   (1,755,861,196)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                       3,800       257.80       979,640.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                      42,924        175.30      7,524,577.20
            NORSK   HYDRO   A S

                                      62,840         32.76      2,058,638.40
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                       7,800       358.20      2,793,960.00
                                171/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                                       5,140       243.20      1,250,048.00
            MOWI   ASA

                                      20,670        228.00      4,712,760.00
            ORKLA   ASA

                                      38,170         85.50      3,263,535.00
            DNB  ASA

                                      40,535        167.70      6,797,719.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                       7,030       173.45      1,219,353.50
            TELENOR    ASA

                                      34,555        173.30      5,988,381.50
                                      263,464              36,588,613.10

     ノルウェークローネ小計
                                                    (432,843,292)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                       4,680       521.20      2,439,216.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       9,075       316.50      2,872,237.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    AS

                                       8,360       546.80      4,571,248.00
            ISS  A/S

                                       7,930       174.90      1,386,957.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - A

                                        195     8,005.00       1,560,975.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B

                                        253     8,552.00       2,163,656.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                       9,770       639.00      6,243,030.00
            PANDORA    A/S

                                       4,560       316.00      1,440,960.00
            CARLSBERG     AS-B

                                       4,630       957.80      4,434,614.00
            COLOPLAST-B                          5,825       796.80      4,641,360.00

            DEMANT    A/S

                                       4,440       172.20       764,568.00
            GENMAB    A/S

                                       2,630      1,424.00       3,745,120.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       2,450       225.70       552,965.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      76,945        364.05      28,011,827.25
            DANSKE    BANK   A/S

                                      31,805         98.60      3,135,973.00
            TRYG   A/S

                                       6,075       185.90      1,129,342.50
            ORSTED    A/S

                                       7,690       630.00      4,844,700.00
                                      187,313              73,938,749.25

     デンマーククローネ小計
                                                   (1,193,371,412)
     豪ドル        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                       8,355        27.69       231,349.95
            OIL  SEARCH    LTD

                                      68,980         7.25      500,105.00
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                      68,720         7.97      547,698.40
            SANTOS    LTD

                                      79,625         8.18      651,332.50
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      44,633         32.56      1,453,250.48
            WORLEYPARSONS       LTD

                                      12,600         13.69       172,494.00
            ALUMINA    LTD

                                      107,822          2.34      252,303.48
            BHP  GROUP   LTD

                                      129,066         35.77      4,616,690.82
                                172/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                      18,750         12.88       241,500.00
            BORAL   LTD

                                      42,795         4.88      208,839.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                      57,895         8.82      510,633.90
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                      75,040         3.46      259,638.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI

                                      18,225         25.57       466,013.25
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      34,449         32.43      1,117,181.07
            ORICA   LIMITED

                                      20,325         23.68       481,296.00
            RIO  TINTO   LTD

                                      18,988         90.81      1,724,300.28
            SOUTH32    LTD

                                      194,147          2.60      504,782.20
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       4,887        34.26       167,428.62
            BRAMBLES     LTD

                                      64,688         12.23       791,134.24
            SEEK   LTD

                                      11,730         22.04       258,529.20
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      95,170         5.87      558,647.90
            SYDNEY    AIRPORT

                                      51,686         8.85      457,421.10
            TRANSURBAN      GROUP

                                      117,559         14.71      1,729,292.89
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      34,560         32.30      1,116,288.00
            CROWN   RESORTS    LTD

                                      19,095         12.24       233,722.80
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD

                                       1,630        43.25       70,497.50
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      97,874         4.84      473,710.16
            REA  GROUP   LTD

                                       1,800       109.82       197,676.00
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                      12,062         4.12       49,695.44
            WESFARMERS      LTD

                                      51,575         41.05      2,117,153.75
            COLES   GROUP   LTD

                                      51,925         14.96       776,798.00
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                      53,412         37.93      2,025,917.16
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      17,820         10.26       182,833.20
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      26,956         18.02       485,747.12
            COCHLEAR     LTD

                                       2,917       207.42       605,044.14
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                       6,855        69.10       473,680.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      20,390         28.71       585,396.90
            CSL  LTD

                                      19,642        256.77      5,043,476.34
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      126,189         28.03      3,537,077.67
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED

                                      14,130         9.08      128,300.40
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                      17,778         10.88       193,424.64
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                      76,697         80.70      6,189,447.90
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      122,783         29.18      3,582,807.94
                                173/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                      150,651         29.05      4,376,411.55
            AMP  LTD

                                      156,627          1.85      290,543.08
            ASX  LTD

                                       7,715        83.17       641,656.55
            CHALLENGER      LTD

                                      20,840         7.73      161,093.20
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      15,914        134.98      2,148,071.72
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       4,540        50.63       229,860.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      92,475         8.04      743,499.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      104,360          3.41      355,867.60
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                      55,820         12.71       709,472.20
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                      56,606         13.51       764,747.06
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      25,050         16.03       401,551.50
            TELSTRA    CORPORATION      LTD

                                      171,384          3.56      610,127.04
            TPG  TELECOM    LTD

                                       7,840         6.69       52,449.60
            AGL  ENERGY    LTD

                                      28,301         19.71       557,812.71
            APA  GROUP

                                      53,448         11.67       623,738.16
            AUSNET    SERVICES

                                      69,210         1.85      128,038.50
                                     3,143,006               58,765,498.51

     豪ドル小計
                                                   (4,360,987,644)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                      30,583         4.60      140,681.80
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                      36,555         8.95      327,167.25
            A2  MILK   CO  LTD

                                      30,340         12.74       386,531.60
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                      24,590         18.93       465,488.70
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      14,200         12.75       181,050.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      80,377         4.44      356,873.88
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      55,650         4.81      267,676.50
                                      272,295               2,125,469.73

     ニュージーランドドル小計
                                                    (146,912,467)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                      119,708         72.20      8,642,917.60
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      82,500         11.88       980,100.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                      60,000         56.85      3,411,000.00
            MTR  CORP

                                      82,000         44.55      3,653,100.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                      24,500         21.45       525,525.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      83,000         52.30      4,340,900.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      28,400         12.54       356,136.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      121,400         38.65      4,692,110.00
                                174/330


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            SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                      28,000         7.88      220,640.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      82,000         8.27      678,140.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      55,800         16.84       939,672.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                      47,000         29.70      1,395,900.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                      40,000         31.35      1,254,000.00
            WH  GROUP   LTD

                                      389,500          7.65     2,979,675.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      45,040         18.94       853,057.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      158,500         27.20      4,311,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      31,800        167.20      5,316,960.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                      52,800        241.20      12,735,360.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      528,390         74.75     39,497,152.50
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      122,708         53.40      6,552,607.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      79,000         16.86      1,331,940.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                      72,901         38.05      2,773,883.05
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO

                                      25,000         30.90       772,500.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                      31,950         25.00       798,750.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      283,666         11.18      3,171,385.88
            SINO   LAND   CO

                                      143,050         12.40      1,773,820.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      72,480        114.80      8,320,704.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                      17,517         73.35      1,284,871.95
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      39,200         24.20       948,640.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                      42,800         18.08       773,824.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                      47,800         45.20      2,160,560.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                      29,600         47.55      1,407,480.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD

                                      153,000         12.50      1,912,500.00
            PCCW   LTD

                                      231,000          4.65     1,074,150.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L

                                      27,000         54.55      1,472,850.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      75,000         81.50      6,112,500.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                      93,500         7.71      720,885.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      427,434         15.30      6,539,740.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS

                                      59,000         54.75      3,230,250.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      10,700        107.30      1,148,110.00
                                     4,144,644               151,065,496.98

     香港ドル小計
                                                   (2,096,789,098)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                      62,360         6.91      430,907.60
                                175/330


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     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                      21,000         2.32       48,720.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      51,000         3.97      202,470.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                      71,300         2.42      172,546.00
            SATS   LTD

                                      22,000         4.99      109,780.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                      21,800         9.13      199,034.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      212,600          0.92      196,655.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      56,250         2.23      125,437.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       3,500        31.53       110,355.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD

                                      130,000          0.22       28,600.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      84,360         3.71      312,975.60
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      77,915         25.18      1,961,899.70
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      140,840         10.76      1,515,438.40
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                      52,800         26.09      1,377,552.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                      36,800         8.85      325,680.00
            CAPITALAND      LTD

                                      109,900          3.63      398,937.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      17,200         10.74       184,728.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      15,650         7.77      121,600.50
            VENTURE    CORP   LTD

                                       9,700        15.29       148,313.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      355,080          3.27     1,161,111.60
                                     1,552,055                9,132,740.90

     シンガポールドル小計
                                                    (728,975,378)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                      36,890         16.20       597,618.00
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       1,200       570.30       684,360.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                      60,335         28.21      1,702,050.35
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                      53,225         25.62      1,363,624.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      41,400         16.34       676,476.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                       4,900        87.84       430,416.00
            AZRIELI    GROUP   LTD

                                       1,610       275.00       442,750.00
            NICE   LTD

                                       2,455       537.50      1,319,562.50
                                      202,015               7,216,857.35

     イスラエルシュケル小計
                                                    (222,062,700)
                                    51,391,570               177,647,670,078

                 合   計
                                                  (177,647,670,078)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

                                176/330


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      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     米ドル     出資金        PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A-LP            5,737.00           113,018.90

                                          5,737.00           113,018.90

          出資金小計
                                                    (12,296,456)
          投資証券        AGNC   INVESTMENT      CORP                  22,170          366,691.80

                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC          5,140         813,405.00

                 AMERICAN     TOWER   CORP                  19,189         4,157,680.63

                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC            66,040          580,491.60

                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               5,845        1,282,451.45

                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 6,937         916,932.66

                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  3,830         435,968.90

                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 18,230         2,570,430.00

                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                8,835        1,173,464.70

                 DUKE   REALTY    CORPORATION                    17,385          600,825.60

                 EQUINIX    INC                      3,668        2,075,134.32

                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  7,580         522,110.40

                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                      15,790         1,384,467.20

                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                2,960         962,266.40

                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                5,500         617,265.00

                 FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST-REIT             2,755         383,055.20

                 HCP  INC                        21,815          791,884.50

                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               29,879          498,381.72

                 INVITATION      HOMES   INC                 19,500          602,355.00

                 IRON   MOUNTAIN     INC                   12,895          439,590.55

                 KIMCO   REALTY    CORPORATION                   20,575          435,161.25

                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  8,083         408,757.31

                 MACERICH     CO/THE                      4,120         117,420.00

                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               4,800         650,304.00

                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC            6,390         369,917.10

                 PROLOGIS     INC                     27,672         2,514,277.92

                 PUBLIC    STORAGE                       6,619        1,548,846.00

                 REALTY    INCOME    CORP                   12,970         1,049,013.60

                                177/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  8,145         557,932.50
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                 4,860        1,186,569.00

                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               13,654         2,124,016.24

                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  3,450         285,832.50

                 SUN  COMMUNITIES      INC                  3,850         606,105.50

                 UDR  INC                        10,870          537,195.40

                 VENTAS    INC                      14,645          966,570.00

                 VEREIT    INC                      47,904          467,543.04

                 VORNADO    REALTY    TRUST                   8,131         522,660.68

                 WELLTOWER     INC                     18,200         1,600,872.00

                 WEYERHAEUSER       CO                   33,338          968,802.28

                 WP  CAREY   INC                      7,400         678,876.00

                                           561,619         38,771,524.95

          投資証券小計
                                                   (4,218,341,914)
                                           567,356         38,884,543.85

     米ドル小計
                                                   (4,230,638,370)
     加ドル     投資証券        H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             6,690         150,123.60

                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST           5,660         149,820.20

                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,690          54,198.30

                                           14,040          354,142.10

     加ドル小計
                                                    (29,482,329)
     ユーロ     投資証券        COVIVIO                          1,665         166,167.00

                 GECINA    SA                       2,350         354,615.00

                 ICADE                          1,175         102,107.50

                 KLEPIERRE                          7,522         251,310.02

                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          6,350         898,525.00

                                           19,062         1,772,724.52

     ユーロ小計
                                                    (213,701,940)
     英ポンド     投資証券        BRITISH    LAND   COMPANY    PLC               34,331          210,792.34

                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               34,134          317,377.93

                 SEGRO   PLC                       45,073          370,680.35

                                           113,538           898,850.62

     英ポンド小計
                                                    (125,434,604)
     豪ドル     投資証券        DEXUS                          42,687          516,512.70

                 GOODMAN    GROUP                      64,202          919,372.64

                 GPT  GROUP                        87,135          550,693.20

                                178/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 LENDLEASE     GROUP                     28,927          523,000.16
                 MIRVAC    GROUP                      208,775           663,904.50

                 SCENTRE    GROUP                     206,171           804,066.90

                 STOCKLAND                         115,500           552,090.00

                 VICINITY     CENTRES                     123,402           330,717.36

                                           876,799         4,860,357.46

     豪ドル小計
                                                    (360,687,127)
     香港ドル     投資証券        LINK   REIT                       93,500         7,947,500.00

                                           93,500         7,947,500.00

     香港ドル小計
                                                    (110,311,300)
     シンガ     投資証券        ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             88,600          282,634.00

     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST               92,140          188,887.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 132,400           344,240.00
                 SUNTEC    REIT                      91,400          173,660.00

                                           404,540           989,421.00

     シンガポールドル小計
                                                    (78,975,584)
                                                    5,149,231,254

                      合計
                                                   (5,149,231,254)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     外貨建有価証券の内訳

                             組入株式        組入出資金        組入投資証券         合計金額に

        種 類           銘柄数
                             時価比率         時価比率         時価比率        対する比率
     米ドル           出資金      1銘柄            ―       0.0%          ―        0.0%

                株式     607銘柄           96.7%           ―         ―       66.6%

               投資証券       40銘柄             ―         ―       3.3%         2.3%

     加ドル           株式      87銘柄           99.6%           ―         ―        3.7%

               投資証券       3銘柄            ―         ―       0.4%         0.0%

     ユーロ           株式     238銘柄           99.0%           ―         ―       11.6%

               投資証券       5銘柄            ―         ―       1.0%         0.1%

     英ポンド           株式      96銘柄           98.9%           ―         ―        5.9%

               投資証券       3銘柄            ―         ―       1.1%         0.1%

     スイスフラン           株式      39銘柄          100.0%           ―         ―        3.4%

                                179/330

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スウェーデンクロー           株式      32銘柄          100.0%           ―         ―        1.0%
     ナ
     ノルウェークローネ           株式      10銘柄          100.0%           ―         ―        0.2%

     デンマーククローネ           株式      17銘柄          100.0%           ―         ―        0.7%

     豪ドル           株式      59銘柄           92.4%           ―         ―        2.4%

               投資証券       8銘柄            ―         ―       7.6%         0.2%

     ニュージーランドド           株式      7銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     ル
     香港ドル           株式      40銘柄           95.0%           ―         ―        1.1%

               投資証券       1銘柄            ―         ―       5.0%         0.1%

     シンガポールドル           株式      20銘柄           90.2%           ―         ―        0.4%

               投資証券       4銘柄            ―         ―       9.8%         0.0%

     イスラエルシュケル           株式      8銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                51,897,794               46,217,539
        金銭信託                                41,634,297                    -
        コール・ローン                                170,995,284               284,451,793
        株式                               6,327,724,845               8,158,784,232
        投資証券                                162,570,443               237,520,855
        派生商品評価勘定                                39,065,779                7,164,956
        未収入金                                 9,232,010                   -
        未収配当金                                 5,787,810               7,140,505
                                         55,461,137               124,863,937
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               6,864,369,399               8,866,143,817
       資産合計                                6,864,369,399               8,866,143,817
      負債の部
       流動負債
                                180/330

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        派生商品評価勘定                                58,701,960               151,159,863
        未払金                                10,068,734                    -
        未払解約金                                 2,580,812               3,629,327
                                            269                77
        未払利息
        流動負債合計                                71,351,775               154,789,267
       負債合計                                  71,351,775               154,789,267
      純資産の部
       元本等
        元本                               4,317,838,768               4,930,561,728
        剰余金
                                       2,475,178,856               3,780,792,822
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               6,793,017,624               8,711,354,550
       純資産合計                                6,793,017,624               8,711,354,550
      負債純資産合計                                  6,864,369,399               8,866,143,817
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

                       おります。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在

     1.   期首                                 2017年10月27日              2018年10月27日
       期首元本額                                 3,576,957,718円              4,317,838,768円
       期首からの追加設定元本額                                 1,161,111,188円              1,023,341,795円
                                181/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       期首からの一部解約元本額                                  420,230,138円              410,618,835円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)                                 2,802,212,323円              3,346,675,760円
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                  437,588,598円              417,114,961円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                   8,034,788円              7,150,113円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                   6,520,047円              6,181,292円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  11,040,978円              11,011,206円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                   9,640,630円              8,706,099円
       世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向                                   3,367,988円                 -円
       け)
       世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向                                   2,839,097円                 -円
       け)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  41,001,984円              41,252,581円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  115,922,313円              116,515,193円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  171,685,569円              169,068,988円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  172,791,072円              162,415,851円
       80)
       インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)                                  535,193,381円              644,469,684円
             計                                 4,317,838,768円              4,930,561,728円
     2.   受益権の総数                                 4,317,838,768口              4,930,561,728口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日

                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
                                182/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                    8,850,377

     投資証券                                                   △1,550,976

              合計                                           7,299,401

     (2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

                                183/330


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              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                   799,877,998

     投資証券                                                   34,784,785

              合計                                          834,662,783

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (2018年10月26日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          334,619,385              -     319,728,260         △14,891,125

            合計              334,619,385              -     319,728,260         △14,891,125

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          382,035,109              -     387,190,445           5,155,336

            合計              382,035,109              -     387,190,445           5,155,336

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
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        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (通貨関連)

      (2018年10月26日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建             6,525,498,274               -    6,530,243,330           △4,745,056
              米ドル            4,435,028,415               -    4,464,638,200          △29,609,785

              加ドル             240,820,469              -     241,121,700           △301,231

              ユーロ             790,879,581              -     781,360,180           9,519,401

              英ポンド             433,835,312              -     426,204,020           7,631,292

              スイスフラン             215,230,861              -     211,274,060           3,956,801

              スウェーデンク

                           63,799,572             -      62,785,920          1,013,652
              ローナ
              ノルウェークロー

                           18,447,317             -      18,274,320           172,997
              ネ
              デンマーククロー

                           40,275,263             -      39,539,340           735,923
              ネ
              豪ドル             171,391,847              -     168,984,000           2,407,847

              ニュージーランド

                            2,206,651             -      2,186,740           19,911
              ドル
              香港ドル             77,832,421             -      78,099,700          △267,279

              シンガポールドル             30,147,186             -      30,183,710           △36,524

              イスラエルシュケ

                            5,603,379             -      5,591,440           11,939
              ル
             合計             6,525,498,274               -    6,530,243,330           △4,745,056

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建             8,335,107,087               -    8,484,257,330          △149,150,243
                                185/330


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              米ドル            5,752,101,030               -    5,847,149,720          △95,048,690
              加ドル             302,831,255              -     311,532,840          △8,701,585

              ユーロ             992,907,287              -    1,005,609,220          △12,701,933

              英ポンド             485,234,154              -     508,489,470         △23,255,316

              スイスフラン             284,579,987              -     286,161,950          △1,581,963

              スウェーデンク

                           79,723,849             -      80,945,610         △1,221,761
              ローナ
              ノルウェークロー

                           19,831,201             -      19,703,550           127,651
              ネ
              デンマーククロー

                           55,130,495             -      55,758,370          △627,875
              ネ
              豪ドル             215,860,434              -     219,616,680          △3,756,246

              ニュージーランド

                            5,314,567             -      5,445,400          △130,833
              ドル
              香港ドル             101,287,680              -     102,670,600          △1,382,920

              シンガポールドル             32,588,206             -      33,332,470          △744,264

              イスラエルシュケ

                            7,716,942             -      7,841,450          △124,508
              ル
             合計             8,335,107,087               -    8,484,257,330          △149,150,243

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在

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     1口当たり純資産額                        1.5732円    1口当たり純資産額                        1.7668円
     (1万口当たり純資産額)                       (15,732円)     (1万口当たり純資産額)                       (17,668円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORP

                                        934       22.07       20,613.38
            BAKER   HUGHES    CO

                                        885       22.38       19,806.30
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                        773       18.81       14,540.13
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                        484       64.30       31,121.20
            CHEVRON    CORP

                                       3,780       118.67       448,572.60
            CIMAREX    ENERGY    CO

                                        248       45.99       11,405.52
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                        524       65.82       34,489.68
            CONOCOPHILLIPS                          2,340        56.35       131,859.00

            DEVON   ENERGY    CORPORATION

                                        899       21.47       19,301.53
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                        359       87.46       31,398.14
            EOG  RESOURCES     INC

                                       1,141        72.48       82,699.68
            EXXON   MOBIL   CORP

                                       8,385        69.25       580,661.25
            HALLIBURTON      CO

                                       1,839        20.48       37,662.72
            HELMERICH     & PAYNE

                                        287       40.25       11,551.75
            HESS   CORP

                                        622       66.78       41,537.16
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                        293       57.42       16,824.06
            KINDER    MORGAN    INC

                                       4,069        20.42       83,088.98
            MARATHON     OIL  CORP

                                       1,779        11.98       21,312.42
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                       1,461        68.01       99,362.61
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                       1,320        20.85       27,522.00
            NOBLE   ENERGY    INC

                                        872       20.62       17,980.64
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                       1,930        42.53       82,082.90
            ONEOK   INC

                                        881       71.55       63,035.55
            PHILLIPS     66

                                        888      114.42       101,604.96
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                        356      129.83        46,219.48
            SCHLUMBERGER       LTD

                                       2,990        35.09       104,919.10
                                187/330


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            TARGA   RESOURCES     CORP
                                        482       40.87       19,699.34
            TECHNIPFMC      PLC

                                        867       21.36       18,519.12
            VALERO    ENERGY    CORP

                                        903       99.27       89,640.81
            WILLIAMS     COS  INC

                                       2,319        23.24       53,893.56
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                        458      213.26        97,673.08
            ALBEMARLE     CORP

                                        263       63.59       16,724.17
            AMCOR   PLC

                                       3,040         9.72       29,548.80
            BALL   CORP

                                        635       71.91       45,662.85
            CELANESE     CORP

                                        251      123.65        31,036.15
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                        462       46.14       21,316.68
            CORTEVA    INC

                                       1,416        26.73       37,849.68
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                        274       69.93       19,160.82
            DOW  INC

                                       1,416        50.48       71,479.68
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                       1,581        66.85       105,689.85
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                        295       76.28       22,502.60
            ECOLAB    INC

                                        519      191.94        99,616.86
            FMC  CORP

                                        252       83.98       21,162.96
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                       3,051        10.14       30,937.14
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                        792       43.00       34,056.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        209      119.96        25,071.64
            LINDE   PLC

                                       1,086       195.00       211,770.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                        557       90.83       50,592.31
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        144      268.33        38,639.52
            MOSAIC    CO/THE

                                        882       20.54       18,116.28
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP

                                       1,690        39.18       66,214.20
            NUCOR   CORP

                                        622       53.82       33,476.04
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        192      110.93        21,298.56
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                        481      124.04        59,663.24
            SEALED    AIR  CORP

                                        300       41.87       12,561.00
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                        157      574.93        90,264.01
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                        428       30.65       13,118.20
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                        255      147.08        37,505.40
            WESTROCK     CO

                                        562       38.01       21,361.62
            3M  CO

                                       1,161       166.09       192,830.49
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        69      124.90        8,618.10
                                188/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AERCAP    HOLDINGS     NV
                                        367       58.25       21,377.75
            ALLEGION     PLC

                                        231      113.33        26,179.23
            AMETEK    INC

                                        484       89.96       43,540.64
            ARCONIC    INC

                                        740       27.64       20,453.60
            BOEING    CO/THE

                                       1,071       339.83       363,957.93
            CATERPILLAR      INC

                                       1,110       139.73       155,100.30
            CUMMINS    INC

                                        302      178.52        53,913.04
            DEERE   & CO

                                        627      173.11       108,539.97
            DOVER   CORP

                                        354      103.65        36,692.10
            EATON   CORP   PLC

                                        892       85.62       76,373.04
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                       1,306        70.82       92,490.92
            FASTENAL     CO

                                       1,213        37.18       45,099.34
            FLUOR   CORP

                                        337       19.84        6,686.08
            FORTIVE    CORP

                                        574       68.36       39,238.64
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                        347       60.36       20,944.92
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                        496      173.54        86,075.84
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      17,874         9.00      160,866.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                        253       92.57       23,420.21
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                       1,426       171.63       244,744.38
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        117      221.19        25,879.23
            IDEX   CORP

                                        206      158.72        32,696.32
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                        657      171.81       112,879.17
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                        504      121.06        61,014.24
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                        300       93.93       28,179.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                        600       56.60       33,960.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                        500       30.90       15,450.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                       1,525        42.56       64,904.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                        435      200.96        87,417.60
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        80      243.08        19,446.40
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                        504      370.73       186,847.92
            MASCO   CORP

                                        681       44.62       30,386.22
            MIDDLEBY     CORP

                                        154      119.39        18,386.06
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                        315      345.00       108,675.00
            PACCAR    INC

                                        745       76.89       57,286.77
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                        264      190.70        50,344.80
                                189/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PENTAIR    PLC
                                        320       41.24       13,196.80
            RAYTHEON     COMPANY

                                        544      212.15       115,409.60
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                        238      177.38        42,216.44
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                        211      334.47        70,573.17
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                        358       51.08       18,286.64
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                        370       51.07       18,895.90
            SNAP-ON    INC

                                        152      166.64        25,329.28
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                        269       78.13       21,016.97
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                        355      151.35        53,729.25
            TEXTRON    INC

                                        508       47.26       24,008.08
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        94      523.45        49,204.30
            UNITED    RENTALS    INC

                                        194      135.38        26,263.72
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                       1,637       142.96       234,025.52
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                        140      134.83        18,876.20
            WABTEC    CORP

                                        412       70.50       29,046.00
            WW  GRAINGER     INC

                                        99      317.34        31,416.66
            XYLEM   INC

                                        392       83.30       32,653.60
            CINTAS    CORP

                                        192      270.34        51,905.28
            COPART    INC

                                        420       83.94       35,254.80
            COSTAR    GROUP   INC

                                        80      564.94        45,195.20
            EQUIFAX    INC

                                        272      137.90        37,508.80
            IHS  MARKIT    LTD

                                        723       69.35       50,140.05
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                       1,073        20.60       22,103.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                        504       86.03       43,359.12
            TRANSUNION                           455       82.50       37,537.50

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                        325      148.92        48,399.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                        580       91.33       52,971.40
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                        815      111.35        90,750.25
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                        278       90.11       25,050.58
            CSX  CORP

                                       1,479        72.32       106,961.28
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                        342       54.60       18,673.20
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                        427       75.25       32,131.75
            FEDEX   CORP

                                        486      158.09        76,831.74
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        176      116.75        20,548.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                        189      144.49        27,308.61
                                190/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                        501      188.25        94,313.25
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        144      186.60        26,870.40
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                        481       56.74       27,291.94
            UNION   PACIFIC    CORP

                                       1,415       172.33       243,846.95
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                       1,404       115.72       162,470.88
            XPO  LOGISTICS     INC

                                        212       79.72       16,900.64
            APTIV   PLC

                                        534       89.58       47,835.72
            BORGWARNER      INC

                                        694       39.72       27,565.68
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                       8,108         8.72       70,701.76
            GENERAL    MOTORS    CORP

                                       2,567        36.74       94,311.58
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                        418       39.39       16,465.02
            LEAR   CORP

                                        167      124.22        20,744.74
            TESLA   INC

                                        285      328.13        93,517.05
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                        318       31.87       10,134.66
            DR  HORTON    INC

                                        657       53.71       35,287.47
            GARMIN    LTD

                                        290       87.23       25,296.70
            HANESBRANDS      INC

                                       1,260        15.89       20,021.40
            HASBRO    INC

                                        280       96.01       26,882.80
            LENNAR    CORP-CL    A

                                        559       61.81       34,551.79
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        214      208.00        44,512.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        184      144.13        26,519.92
            NEWELL    BRANDS    INC

                                       1,116        19.65       21,929.40
            NIKE   INC  -CL  B

                                       2,524        90.92       229,482.08
            NVR  INC

                                        10     3,727.75         37,277.50
            POLARIS    INC

                                        77      101.37        7,805.49
            PULTE   GROUP   INC

                                        707       40.41       28,569.87
            PVH  CORP

                                        247       92.77       22,914.19
            ROKU   INC

                                        170      133.74        22,735.80
            TAPESTRY     INC

                                        759       26.45       20,075.55
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                        655       19.06       12,484.30
            VF  CORP

                                        630       84.15       53,014.50
            WHIRLPOOL     CORP

                                        131      159.36        20,876.16
            ARAMARK                           646       44.22       28,566.12

            CARNIVAL     CORP

                                        815       44.57       36,324.55
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        54      787.87        42,544.98
                                191/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                        311      112.37        34,947.07
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        93      271.75        25,272.75
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                        592       97.69       57,832.48
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                        718       61.22       43,955.96
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                        563      126.18        71,039.34
            MCDONALD'S      CORP

                                       1,510       194.61       293,861.10
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                       1,153        28.15       32,456.95
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                        415       51.47       21,360.05
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                        348      111.37        38,756.76
            STARBUCKS     CORP

                                       2,470        83.38       205,948.60
            VAIL   RESORTS    INC

                                        76      236.03        17,938.28
            WYNN   RESORTS    LTD

                                        211      120.85        25,499.35
            YUM!   BRANDS    INC

                                        665      109.10        72,551.50
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                       1,573        55.26       86,923.98
            ALPHABET     INC-CL    A

                                        594     1,264.30        750,994.20
            ALPHABET     INC-CL    C

                                        634     1,265.13        802,092.42
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING

                                        781       36.04       28,147.24
            CHARTER    COMMUNICATION-A

                                        309      462.19       142,816.71
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                       9,000        45.65       410,850.00
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-C

                                        834       25.60       21,350.40
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                        595       34.76       20,682.20
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                        572       96.31       55,089.32
            FACEBOOK     INC-CLASS     A

                                       4,814       187.89       904,502.46
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                        613       32.41       19,867.33
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                        654       31.70       20,731.80
            IAC/INTERACTIVECORP                           168      226.83        38,107.44

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                        714       21.85       15,600.90
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                        201      116.15        23,346.15
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                       1,319        23.21       30,613.99
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                        514       41.41       21,284.74
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                        569       43.75       24,893.75
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                        338       69.06       23,342.28
            NETFLIX    INC

                                        878      276.82       243,047.96
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                       1,188        13.80       16,394.40
            OMNICOM    GROUP

                                        510       76.82       39,178.20
                                192/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                       3,371         6.44       21,709.24
            SNAP   INC  - A

                                       1,167        13.96       16,291.32
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                        197      125.33        24,690.01
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                       3,581       130.90       468,752.90
            TWITTER    INC

                                       1,610        30.30       48,783.00
            VIACOM    INC-CLASS     B

                                        908       21.65       19,662.74
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                        116      165.56        19,204.96
            AMAZON.COM      INC

                                        841     1,761.33       1,481,278.53
            AUTOZONE     INC

                                        53     1,129.47         59,861.91
            BEST   BUY  CO  INC

                                        559       73.15       40,890.85
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        86     2,055.93        176,809.98
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        158      196.12        30,986.96
            CARMAX    INC

                                        342       94.77       32,411.34
            DOLLAR    GENERAL    CORP/OLD

                                        495      162.18        80,279.10
            DOLLAR    TREE   INC

                                        446      114.55        51,089.30
            EBAY   INC

                                       1,579        35.84       56,591.36
            EXPEDIA    INC

                                        295      137.06        40,432.70
            GAP  INC/THE

                                        486       17.33        8,422.38
            GENUINE    PARTS   CO

                                        327      102.51        33,520.77
            GRUBHUB    INC

                                        145       59.02        8,557.90
            HOME   DEPOT   INC

                                       2,190       234.38       513,292.20
            KOHLS   CORP

                                        450       53.96       24,282.00
            L BRANDS    INC

                                        428       17.76        7,601.28
            LKQ  CORP

                                        715       31.63       22,615.45
            LOWE'S    COS  INC

                                       1,621       111.58       180,871.18
            MACY'S    INC

                                        442       15.58        6,886.36
            MERCADOLIBRE       INC

                                        95      549.81        52,231.95
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        148      438.54        64,903.92
            QURATE    RETAIL    INC

                                        990       9.84       9,741.60
            ROSS   STORES    INC

                                        766      110.69        84,788.54
            TARGET    CORP

                                       1,095       109.02       119,376.90
            TIFFANY    & CO

                                        227       98.55       22,370.85
            TJX  COMPANIES     INC

                                       2,324        59.10       137,348.40
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                        288       96.46       27,780.48
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        115      240.90        27,703.50
                                193/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                        96      118.19        11,346.24
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                        867      296.50       257,065.50
            KROGER    CO

                                       1,569        25.28       39,664.32
            SYSCO   CORP

                                        935       79.17       74,023.95
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                       1,624        55.42       90,002.08
            WALMART    INC

                                       2,860       119.04       340,454.40
            ALTRIA    GROUP   INC

                                       3,768        46.80       176,342.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                       1,074        41.01       44,044.74
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                        579       64.28       37,218.12
            BUNGE   LTD

                                        384       55.24       21,212.16
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                        333       46.46       15,471.18
            COCA-COLA     CO/THE

                                       7,998        53.75       429,892.50
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                        578       54.19       31,321.82
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                        900       26.92       24,228.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                        358      195.84        70,110.72
            GENERAL    MILLS   INC

                                       1,196        50.51       60,409.96
            HERSHEY    CO/THE

                                        319      143.31        45,715.89
            HORMEL    FOODS   CORP

                                        696       40.57       28,236.72
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                        211      108.28        22,847.08
            KELLOGG    CO

                                        581       60.89       35,377.09
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                       1,453        28.38       41,236.14
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC

                                        259       75.00       19,425.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                        265      159.38        42,235.70
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B

                                        389       56.84       22,110.76
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                       2,770        52.77       146,172.90
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                        794       56.35       44,741.90
            PEPSICO    INC

                                       2,750       136.64       375,760.00
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                       3,116        81.98       255,449.68
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                        617       78.48       48,422.16
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                        550       74.89       41,189.50
            CLOROX    COMPANY

                                        261      151.40        39,515.40
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                       1,633        68.41       111,713.53
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                        428      188.63        80,733.64
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                        682      134.20        91,524.40
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                       4,980       123.25       613,785.00
                                194/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ABBOTT    LABORATORIES
                                       3,488        81.65       284,795.20
            ABIOMED    INC

                                        101      182.34        18,416.34
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                        146      243.38        35,533.48
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                        353       86.80       30,640.40
            ANTHEM    INC

                                        516      263.07       135,744.12
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                        963       77.28       74,420.64
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                        545      244.30       133,143.50
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                       2,870        40.85       117,239.50
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                        508       50.05       25,425.40
            CENTENE    CORP

                                        776       48.23       37,426.48
            CERNER    CORP

                                        707       66.43       46,966.01
            CIGNA   CORP

                                        778      171.49       133,419.22
            COOPER    COS  INC/THE

                                        111      281.75        31,274.25
            CVS  HEALTH    CORP

                                       2,617        65.10       170,366.70
            DANAHER    CORP

                                       1,269       135.87       172,419.03
            DAVITA    INC

                                        260       57.83       15,035.80
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                        429       53.07       22,769.17
            DEXCOM    INC

                                        168      147.39        24,761.52
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                        407      228.21        92,881.47
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                        584      126.27        73,741.68
            HENRY   SCHEIN    INC

                                        264       62.25       16,434.00
            HOLOGIC    INC

                                        457       47.49       21,702.93
            HUMANA    INC

                                        280      288.09        80,665.20
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        170      268.29        45,609.30
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                        219      549.27       120,290.13
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        186      165.69        30,818.34
            MCKESSON     CORP

                                        399      145.96        58,238.04
            MEDTRONIC     PLC

                                       2,625       105.44       276,780.00
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                        309      100.63        31,094.67
            RESMED    INC

                                        262      144.26        37,796.12
            STERIS    PLC

                                        186      138.01        25,669.86
            STRYKER    CORP

                                        661      211.62       139,880.82
            TELEFLEX     INC

                                        102      321.88        32,831.76
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                       1,900       244.91       465,329.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                        184      137.93        25,379.12
                                195/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                                        234      120.30        28,150.20
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A

                                        233      146.77        34,197.41
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC

                                        119      279.75        33,290.25
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                        434      134.07        58,186.38
            ABBVIE    INC

                                       2,993        76.53       229,054.29
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                        614       75.39       46,289.46
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                        480      105.18        50,486.40
            ALLERGAN     PLC

                                        650      173.84       112,996.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                        289       89.25       25,793.25
            AMGEN   INC

                                       1,190       203.05       241,629.50
            BIOGEN    INC

                                        378      288.04       108,879.12
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                        361       71.19       25,699.59
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                       3,307        54.98       181,818.86
            CELGENE    CORP

                                       1,441       105.21       151,607.61
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                        880       26.87       23,645.60
            ELI  LILLY   & CO

                                       1,755       110.20       193,401.00
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                        296       89.89       26,607.44
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                       2,457        63.32       155,577.24
            ILLUMINA     INC

                                        280      290.64        81,379.20
            INCYTE    CORP

                                        431       77.55       33,424.05
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                        353       53.89       19,023.17
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                        350      147.51        51,628.50
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        125      123.85        15,481.25
            JOHNSON    & JOHNSON

                                       5,301       128.35       680,383.35
            MERCK   & CO.  INC.

                                       5,144        82.26       423,145.44
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        51      698.19        35,607.69
            MYLAN   NV

                                       1,004        18.70       18,774.80
            NEKTAR    THERAPEUTICS

                                        276       16.68        4,603.68
            PERKINELMER      INC

                                        293       86.23       25,265.39
            PERRIGO    CO  PLC

                                        266       54.05       14,377.30
            PFIZER    INC

                                      11,124         36.77       409,029.48
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        163      306.21        49,912.23
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                        170       85.75       14,577.50
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                        292      102.62        29,965.04
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       3,353         8.03       26,924.59
                                196/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                        803      296.68       238,234.04
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                        514      194.49        99,967.86
            WATERS    CORP

                                        172      218.11        37,514.92
            ZOETIS    INC

                                        918      124.36       114,162.48
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      18,019         31.72       571,562.68
            BB&T   CORP

                                       1,452        53.58       77,798.16
            CIT  GROUP   INC

                                        365       43.99       16,056.35
            CITIGROUP     INC

                                       4,584        73.17       335,411.28
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                        871       35.85       31,225.35
            COMERICA     INC

                                        345       65.59       22,628.55
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                        327       43.57       14,247.39
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                       1,569        29.05       45,579.45
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                        358      107.65        38,538.70
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                       2,332        14.48       33,767.36
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                       6,461       126.03       814,279.83
            KEYCORP                          1,901        18.20       34,598.20

            M & T BANK   CORP

                                        282      156.58        44,155.56
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                        900      146.67       132,003.00
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                       1,940        16.40       31,816.00
            SIGNATURE     BANK

                                        168      121.57        20,423.76
            SUNTRUST     BANKS   INC

                                        841       69.09       58,104.69
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                        106      219.79        23,297.74
            US  BANCORP

                                       2,984        56.74       169,312.16
            WELLS   FARGO   & CO

                                       8,528        51.57       439,788.96
            ZIONS   BANCORP    NA

                                        517       47.95       24,790.15
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP

                                        127       77.34        9,822.18
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                        701       30.82       21,604.82
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                       1,397       118.26       165,209.22
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                        259      149.45        38,707.55
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                       1,733        46.38       80,376.54
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                       2,579       211.80       546,232.20
            BLACKROCK     INC

                                        233      459.80       107,133.40
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                        941       93.25       87,748.25
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                        196      114.10        22,363.60
            CME  GROUP   INC

                                        723      200.46       144,932.58
                                197/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                        669       80.14       53,613.66
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                        481       41.05       19,745.05
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                        86      254.07        21,850.02
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                        492       27.83       13,692.36
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                        652      214.23       139,677.96
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                       1,158        91.96       106,489.68
            INVESCO    LTD

                                        990       17.05       16,879.50
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                        878       18.91       16,602.98
            KKR  & CO  INC  -A

                                        894       28.15       25,166.10
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                        94      344.07        32,342.58
            MOODY'S    CORP

                                        352      216.01        76,035.52
            MORGAN    STANLEY

                                       2,547        46.37       118,104.39
            MSCI   INC

                                        152      222.20        33,774.40
            NASDAQ    INC

                                        243       98.43       23,918.49
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                        437      101.53        44,368.61
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                        232       84.48       19,599.36
            S&P  GLOBAL    INC

                                        489      249.27       121,893.03
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                       2,334        40.98       95,647.32
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                        347       59.60       20,681.20
            STATE   STREET    CORP

                                        743       65.75       48,852.25
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                       1,373        35.29       48,453.17
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                        464      113.71        52,761.44
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                        625       38.65       24,156.25
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                        316       53.99       17,060.84
            AFLAC   INC

                                       1,375        53.26       73,232.50
            ALLEGHANY     CORP

                                        27      757.69        20,457.63
            ALLSTATE     CORP

                                        680      107.24        72,923.20
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,820        52.80       96,096.00
            AON  PLC

                                        454      188.65        85,647.10
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                        837       40.80       34,149.60
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                        425       89.45       38,016.25
            ASSURANT     INC

                                        167      125.57        20,970.19
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS-A

                                        463       42.00       19,446.00
            CHUBB   LTD

                                        906      149.14       135,120.84
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                        292      111.65        32,601.80
                                198/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                        83      248.59        20,632.97
            FNF  GROUP

                                        589       45.53       26,817.17
            GLOBE   LIFE   INC

                                        215       96.39       20,723.85
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                        709       56.80       40,271.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                        407       61.59       25,067.13
            LOEWS   CORP

                                        575       51.00       29,325.00
            MARKEL    CORP

                                        27     1,110.77         29,990.79
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                       1,006        97.57       98,155.42
            METLIFE    INC

                                       1,556        46.32       72,073.92
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                        516       54.51       28,127.16
            PROGRESSIVE      CORP

                                       1,188        69.30       82,328.40
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                        784       91.75       71,932.00
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                        184      157.21        28,926.64
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        119      183.72        21,862.68
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                        497      130.43        64,823.71
            UNUM   GROUP

                                        475       28.49       13,532.75
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                        289      184.98        53,459.22
            WR  BERKLEY    CORP

                                        316       69.44       21,943.04
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                        605       52.61       31,829.05
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                       4,000         5.40       21,600.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                        136      146.29        19,895.44
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                       1,246       183.07       228,105.22
            ADOBE   INC

                                        966      270.98       261,766.68
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                        362       89.15       32,272.30
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                        93      104.80        9,746.40
            ANSYS   INC

                                        172      220.25        37,883.00
            AUTODESK     INC

                                        429      145.54        62,436.66
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                        849      161.96       137,504.04
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                        279      123.55        34,470.45
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                        601       65.10       39,125.10
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                        291      108.32        31,521.12
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                        258      105.64        27,255.12
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                       1,058        60.46       63,966.68
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                        566       28.31       16,023.46
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                        131      176.15        23,075.65
                                199/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                       1,218       129.32       157,511.76
            FISERV    INC

                                       1,127       102.51       115,528.77
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        192      298.88        57,384.96
            FORTINET     INC

                                        268       80.48       21,568.64
            GARTNER    INC

                                        176      146.04        25,703.04
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                        618      161.34        99,708.12
            GODADDY    INC-CLASS     A

                                        323       65.40       21,124.20
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       1,763       135.44       238,780.72
            INTUIT    INC

                                        508      257.67       130,896.36
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        151      139.53        21,069.03
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                        309       79.98       24,713.82
            MASTERCARD      INC

                                       1,801       270.19       486,612.19
            MICROSOFT     CORP

                                      14,543        140.73      2,046,636.39
            OKTA   INC

                                        233      107.99        25,161.67
            ORACLE    CORP

                                       4,802        54.17       260,124.34
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        197      224.65        44,256.05
            PAYCHEX    INC

                                        662       84.53       55,958.86
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                        111      209.67        23,273.37
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                       2,234       107.19       239,462.46
            PTC  INC

                                        186       67.75       12,601.50
            SALESFORCE.COM        INC

                                       1,662       150.49       250,114.38
            SERVICENOW      INC

                                        355      241.22        85,633.10
            SPLUNK    INC

                                        302      119.58        36,113.16
            SQUARE    INC  - A

                                        622       62.89       39,117.58
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                        603       51.24       30,897.72
            SYMANTEC     CORP

                                       1,077        22.69       24,437.13
            SYNOPSYS     INC

                                        308      137.14        42,239.12
            TWILIO    INC  - A

                                        239      106.98        25,568.22
            VERISIGN     INC

                                        250      190.16        47,540.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                       3,443       177.85       612,337.55
            VMWARE    INC

                                        164      159.19        26,107.16
            WIX.COM    LTD

                                        150      120.72        18,108.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                        348      160.75        55,941.00
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                        673      100.23        67,454.79
            APPLE   INC

                                       9,212       246.58      2,271,494.96
                                200/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ARISTA    NETWORKS     INC
                                        124      244.36        30,300.64
            CDW  CORP/DE

                                        335      124.86        41,828.10
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                       8,578        46.90       402,308.20
            COGNEX    CORP

                                        423       52.50       22,207.50
            CORNING    INC

                                       1,471        30.51       44,880.21
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                        371       51.68       19,173.28
            F5  NETWORKS     INC

                                        110      143.55        15,790.50
            FLEX   LTD

                                       1,430        11.61       16,602.30
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                       2,722        16.16       43,987.52
            HP  INC

                                       3,088        17.33       53,515.04
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                        802       25.23       20,234.46
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                        408      101.28        41,322.24
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                        341      163.41        55,722.81
            NETAPP    INC

                                        482       56.01       26,996.82
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                        608       56.91       34,604.32
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                        750       94.10       70,575.00
            TRIMBLE    INC

                                        488       38.99       19,027.12
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                        634       61.23       38,819.82
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                        608       30.51       18,550.08
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                        122      219.08        26,727.76
            AT&T   INC

                                      14,575         36.91       537,963.25
            CENTURYLINK      INC

                                       1,839        12.89       23,704.71
            SPRINT    CORP

                                       1,370         6.38       8,740.60
            T-MOBILE     US  INC

                                        627       81.62       51,175.74
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                       8,234        60.37       497,086.58
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                        663       34.28       22,727.64
            AES  CORP

                                       1,319        16.80       22,159.20
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                        481       53.18       25,579.58
            AMEREN    CORPORATION

                                        515       76.59       39,443.85
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                        911       94.35       85,952.85
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                        373      121.11        45,174.03
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                        294      112.30        33,016.20
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                       1,225        29.54       36,186.50
            CMS  ENERGY    CORP

                                        656       63.65       41,754.40
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                        622       93.32       58,045.04
                                201/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DOMINION     ENERGY    INC
                                       1,562        81.89       127,912.18
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                        408      128.21        52,309.68
            DUKE   ENERGY    CORP

                                       1,378        95.43       131,502.54
            EDISON    INTERNATIONAL

                                        770       66.05       50,858.50
            ENTERGY    CORP

                                        373      120.27        44,860.71
            EVERGY    INC

                                        616       63.50       39,116.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                        611       85.31       52,124.41
            EXELON    CORP

                                       1,931        45.89       88,613.59
            FIRSTENERGY      CORP

                                       1,092        48.01       52,426.92
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                        926      236.88       219,350.88
            NISOURCE     INC

                                        783       28.04       21,955.32
            NRG  ENERGY    INC

                                        676       40.81       27,587.56
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                        319       94.20       30,049.80
            PPL  CORP

                                       1,563        33.22       51,922.86
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                       1,079        62.90       67,869.10
            SEMPRA    ENERGY

                                        540      143.97        77,743.80
            SOUTHERN     CO

                                       1,995        61.35       122,393.25
            UGI  CORP

                                        547       48.19       26,359.93
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                        921       27.10       24,959.10
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                        588       93.79       55,148.52
            XCEL   ENERGY    INC

                                       1,030        63.64       65,549.20
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                       2,135        32.71       69,835.85
            ANALOG    DEVICES    INC

                                        708      106.83        75,635.64
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                       1,941        55.72       108,152.52
            BROADCOM     INC

                                        796      289.82       230,696.72
            INTEL   CORP

                                       8,933        56.46       504,357.18
            KLA  CORP

                                        338      169.94        57,439.72
            LAM  RESEARCH     CORP

                                        308      270.05        83,175.40
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                       1,302        24.75       32,224.50
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                        575       57.16       32,867.00
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                        530       93.90       49,767.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                       2,273        48.03       109,172.19
            NVIDIA    CORP

                                       1,162       204.54       237,675.48
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                        543      105.86        57,481.98
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                       1,060        19.18       20,330.80
                                202/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            QORVO   INC
                                        316       79.02       24,970.32
            QUALCOMM     INC

                                       2,436        80.17       195,294.12
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                        371       90.06       33,412.26
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                       1,832       120.51       220,774.32
            XILINX    INC

                                        546       94.90       51,815.40
                                      604,715              51,464,011.36

     米ドル小計
                                                   (5,599,284,435)
     加ドル        CAMECO    CORP

                                       1,280        11.92       15,257.60
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                       2,511        34.02       85,424.22
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                       2,415        11.46       27,675.90
            ENBRIDGE     INC

                                       4,124        47.65       196,508.60
            ENCANA    CORP

                                       3,834         5.56       21,317.04
            HUSKY   ENERGY    INC

                                        959       9.30       8,918.70
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                        880       33.26       29,268.80
            INTER   PIPELINE     LTD

                                       1,244        22.17       27,579.48
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                       1,143        46.50       53,149.50
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                       3,184        39.78       126,659.52
            TC  ENERGY    CORP

                                       1,909        66.74       127,406.66
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                        545       76.73       41,817.85
            BARRICK    GOLD   CORP

                                       3,386        22.47       76,083.42
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                        452       53.48       24,172.96
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                       1,206        10.99       13,253.94
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                        437      125.13        54,681.81
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                        526       59.70       31,402.20
            NUTRIEN    LTD

                                       1,285        64.49       82,869.65
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                       1,186        21.80       25,854.80
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                       1,129        35.89       40,519.81
            BOMBARDIER      INC  'B'

                                       4,930         1.61       7,937.30
            CAE  INC

                                        753       33.13       24,946.89
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                        553       86.35       47,751.55
            AIR  CANADA

                                        415       45.99       19,085.85
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                       1,503       116.23       174,693.69
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                        322      296.48        95,466.56
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                        674       70.78       47,705.72
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                        543       33.88       18,396.84
                                203/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC
                                        538       89.29       48,038.02
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                       1,223        25.72       31,455.56
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                        139      143.30        19,918.70
            DOLLARAMA     INC

                                        672       45.38       30,495.36
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B

                                       1,766        39.81       70,304.46
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                        459       69.60       31,946.40
            METRO   INC

                                        776       54.92       42,617.92
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        240      106.06        25,454.40
            SAPUTO    INC

                                        498       37.61       18,729.78
            AURORA    CANNABIS     INC

                                       1,284         4.99       6,407.16
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                        555       30.73       17,055.15
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                        376       28.53       10,727.28
            BANK   OF  MONTREAL

                                       1,287        98.10       126,254.70
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                       2,426        75.13       182,265.38
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                        919      112.07       102,992.33
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                        850       67.47       57,349.50
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                       2,773       106.02       293,993.46
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                       3,580        75.16       269,072.80
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                       1,815        70.35       127,685.25
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        78      554.63        43,261.14
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                        917       31.17       28,582.89
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                        323      132.60        42,829.80
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                       4,130        24.48       101,102.40
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                        887       30.69       27,222.03
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                       1,366        58.40       79,774.40
            CGI  INC

                                        605      102.06        61,746.30
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        44     1,305.01         57,420.44
            OPEN   TEXT   CORP

                                        696       52.29       36,393.84
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A

                                        207      414.58        85,818.06
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                        691       61.17       42,268.47
            TELUS   CORP

                                        610       46.01       28,066.10
            FORTIS    INC

                                        873       53.98       47,124.54
                                      76,931              3,740,180.88

     加ドル小計
                                                    (311,370,058)
     ユーロ        ENI  SPA

                                       5,286        14.04       74,215.44
                                204/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS
                                       1,664        14.26       23,728.64
            NESTE   OYJ

                                        854       32.65       27,883.10
            OMV  AG

                                        339       52.18       17,689.02
            REPSOL    SA

                                       2,764        14.99       41,432.36
            TOTAL   SA

                                       4,747        47.69       226,408.16
            AIR  LIQUIDE    SA

                                        981      116.80       114,580.80
            AKZO   NOBEL

                                        468       82.92       38,806.56
            ARCELORMITTAL                          2,154        14.05       30,263.70

            ARKEMA                           208       92.94       19,331.52

            BASF   SE

                                       1,922        70.62       135,731.64
            COVESTRO     AG

                                        543       46.69       25,352.67
            CRH  PLC

                                       1,668        32.99       55,027.32
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                        333       66.02       21,984.66
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                        338      108.60        36,706.80
            LANXESS    AG

                                        260       61.48       15,984.80
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                        739       29.84       22,051.76
            SOLVAY    SA

                                        192      101.70        19,526.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                       1,994        12.25       24,436.47
            SYMRISE    AG

                                        297       86.60       25,720.20
            THYSSENKRUPP       AG

                                        881       13.37       11,783.37
            UMICORE                           374       37.14       13,890.36

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                       1,142        29.74       33,963.08
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                        774       36.41       28,181.34
            AIRBUS    GROUP   SE

                                       1,196       123.52       147,729.92
            BOUYGUES     SA

                                        502       38.81       19,482.62
            BRENNTAG     AG

                                        402       45.39       18,246.78
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                       2,110         9.96       21,032.48
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                       1,042        37.04       38,595.68
            EIFFAGE                           260       96.00       24,960.00

            FERROVIAL     SA

                                        852       26.25       22,365.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                        450       46.60       20,970.00
            KONE   OYJ-B

                                        732       56.34       41,240.88
            LEGRAND    SA

                                        562       69.82       39,238.84
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        116      233.50        27,086.00
            SAFRAN    SA

                                        694      139.30        96,674.20
                                205/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                       1,085        83.86       90,988.10
            SIEMENS    AG-REG

                                       1,563       104.40       163,177.20
            THALES    SA

                                        232       87.04       20,193.28
            VINCI   SA

                                        989      100.65        99,542.85
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                       1,236         9.26       11,455.24
            EDENRED                           658       45.80       30,136.40

            RANDSTAD     NV

                                        417       50.14       20,908.38
            TELEPERFORMANCE                           136      201.40        27,390.40

            WOLTERS    KLUWER

                                        669       64.40       43,083.60
            AENA   SA

                                        163      165.00        26,895.00
            ATLANTIA     SPA

                                        918       21.77       19,984.86
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                       1,990        32.02       63,719.80
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                        680       69.43       47,212.40
            CONTINENTAL      AG

                                        268      124.14        33,269.52
            DAIMLER    AG

                                       1,934        52.88       102,269.92
            FERRARI    NV

                                        245      140.25        34,361.25
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                       1,975        11.84       23,399.80
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                        424      107.30        45,495.20
            PEUGEOT    SA

                                       1,292        24.84       32,093.28
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD

                                        446       65.74       29,320.04
            RENAULT    SA

                                        379       49.03       18,582.37
            VALEO   SA

                                        437       33.89       14,809.93
            VOLKSWAGEN      AG-PFD

                                        385      172.36        66,358.60
            ADIDAS    AG

                                        376      275.15       103,456.40
            ESSILORLUXOTTICA                           588      134.55        79,115.40

            HERMES    INTERNATIONAL

                                        67      653.20        43,764.40
            KERING                           154      514.00        79,156.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                        564      383.95       216,547.80
            MONCLER    SPA

                                        532       36.17       19,242.44
            PUMA   SE

                                        260       65.95       17,147.00
            ACCOR   SA

                                        541       38.60       20,882.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                        149       89.86       13,389.14
            SODEXO                           273       97.38       26,584.74

            PUBLICIS     GROUPE

                                        562       38.79       21,799.98
            SES                           642       17.54       11,260.68

                                206/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                        247       46.94       11,594.18
            VIVENDI                          2,083        24.88       51,825.04

            INDITEX                          2,013        28.28       56,927.64

            PROSUS                           975       62.50       60,937.50

            CARREFOUR     SA

                                       1,713        15.73       26,954.05
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N

                                       2,423        22.81       55,280.74
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                       1,550        73.68       114,204.00
            DANONE                          1,208        73.96       89,343.68

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                       1,970         8.18       16,114.60
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                        292       85.90       25,082.80
            HEINEKEN     NV

                                        528       92.00       48,576.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                        290      109.00        31,610.00
            PERNOD-RICARD       SA

                                        422      159.30        67,224.60
            BEIERSDORF      AG

                                        244      103.65        25,290.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                        220       83.50       18,370.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                        389       92.30       35,904.70
            L'OREAL                           529      243.30       128,705.70

            UNILEVER     NV

                                       2,909        53.24       154,875.16
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                        437       59.34       25,931.58
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                        810       43.44       35,186.40
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                       1,754        39.66       69,572.41
            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF

                                        114      176.30        20,098.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                        508       37.82       19,212.56
            BAYER   AG-REG

                                       1,929        66.54       128,355.66
            GRIFOLS    SA

                                        713       27.80       19,821.40
            MERCK   KGAA

                                        308      106.50        32,802.00
            QIAGEN    N.V.

                                        760       26.00       19,760.00
            SANOFI                          2,292        83.40       191,152.80

            UCB  SA

                                        286       69.78       19,957.08
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                        809       16.97       13,732.77
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      12,357         4.88       60,363.94
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      19,724         1.01       20,009.99
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      33,448         3.98      133,189.93
            BNP  PARIBAS

                                       2,383        47.69       113,645.27
            CAIXABANK     S.A

                                       7,994         2.54       20,360.71
                                207/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COMMERZBANK      AG
                                       3,549         5.46       19,391.73
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                       2,542        11.98       30,453.16
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                        838       32.28       27,050.64
            ING  GROEP   NV-CVA

                                       8,470        10.37       87,884.72
            INTESA    SANPAOLO

                                      26,963         2.27       61,273.41
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD

                                       2,782          -          -
            KBC  GROEP   NV

                                        520       64.70       33,644.00
            MEDIOBANCA      SPA

                                       2,408        10.84       26,114.76
            SOCIETE    GENERALE

                                       1,599        26.20       41,901.79
            UNICREDIT     SPA

                                       5,071        11.53       58,488.91
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                       4,447         7.17       31,920.56
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                        401      141.65        56,801.65
            EXOR   NV

                                        369       62.14       22,929.66
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        287       88.78       25,479.86
            AEGON   NV

                                       4,432         4.00       17,728.00
            AGEAS                           414       51.92       21,494.88

            ALLIANZ    SE-REG

                                        839      221.55       185,880.45
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                       1,868        18.35       34,287.14
            AXA                          4,042        24.30       98,240.81

            HANNOVER     RUECK   SE-REG

                                        158      158.20        24,995.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                        291      250.10        72,779.10
            NN  GROUP   NV

                                        566       34.23       19,374.18
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                       1,114        36.00       40,104.00
            SCOR   SE

                                        541       38.12       20,622.92
            AROUNDTOWN      SA

                                       2,481         7.41       18,394.13
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                        738       33.51       24,730.38
            VONOVIA    SE

                                       1,148        47.15       54,128.20
            ADYEN   NV

                                        16      629.40        10,070.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                        875       67.06       58,677.50
            ATOS   SE

                                        214       67.54       14,453.56
            CAP  GEMINI    SA

                                        319      101.50        32,378.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                        289      134.15        38,769.35
            SAP  SE

                                       1,976       119.22       235,578.72
            WIRECARD     AG

                                        276      114.50        31,602.00
            WORLDLINE     SA

                                        244       57.35       13,993.40
                                208/330


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            NOKIA   OYJ
                                      10,908         3.45       37,681.68
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                        547       38.84       21,245.48
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                       7,081        16.00       113,338.48
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                       6,612         2.89       19,128.51
            ORANGE    S.A.

                                       4,593        14.68       67,425.24
            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      29,118         0.53       15,519.89
            TELEFONICA      SA

                                       9,063         7.15       64,827.63
            E.ON   SE

                                       4,498         8.91       40,086.17
            EDF                           951       9.29       8,834.79

            ENAGAS    SA

                                        514       20.87       10,727.18
            ENDESA    SA

                                        822       23.91       19,654.02
            ENEL   SPA

                                      16,878         6.88      116,120.64
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA

                                       6,241         3.62       22,642.34
            ENGIE                          3,625        14.92       54,103.12

            FORTUM    OYJ

                                       1,026        21.47       22,028.22
            IBERDROLA     SA

                                      11,962         9.21      110,241.79
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                        720       23.63       17,013.60
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                        989       18.34       18,143.20
            RWE  AG

                                       1,273        27.54       35,058.42
            SNAM   SPA

                                       4,206         4.55       19,149.91
            TERNA   SPA

                                       4,271         5.88       25,139.10
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                       1,423        23.01       32,743.23
            ASML   HOLDING    NV

                                        842      237.85       200,269.70
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                       2,499        17.58       43,937.41
            STMICROELECTRONICS          NV

                                       1,501        20.21       30,335.21
                                      384,950               8,038,283.29

     ユーロ小計
                                                    (969,015,050)
     英ポンド        BP  PLC

                                      39,590         5.12      202,700.80
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                       8,756        23.25       203,620.78
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                       7,510        23.24       174,532.40
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                       2,374        20.15       47,847.97
            BHP  GROUP   PLC

                                       4,061        16.57       67,298.89
            GLENCORE     PLC

                                      25,062         2.34       58,707.73
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                        515       31.09       16,011.35
            MONDI   PLC

                                       1,379        15.75       21,726.14
                                209/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            RIO  TINTO   PLC
                                       2,254        41.18       92,819.72
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                        986       22.69       22,372.34
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD

                                       6,413         5.58       35,835.84
            BUNZL   PLC

                                        865       20.01       17,308.65
            DCC  PLC

                                        217       71.44       15,502.48
            FERGUSON     PLC

                                        539       65.32       35,207.48
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      11,311         2.12       24,058.49
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                       3,577         7.12       25,496.85
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGSPLC-ENT-C(N)

                                      164,542          0.00        164.54
            SMITHS    GROUP   PLC

                                        845       16.08       13,587.60
            EXPERIAN     PLC

                                       1,892        23.91       45,237.72
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                        389       51.42       20,002.38
            RELX   PLC

                                       3,799        18.47       70,186.52
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                       4,172         4.42       18,444.41
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                       2,356         6.46       15,219.76
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                        993       20.22       20,078.46
            PERSIMMON     PLC

                                        663       23.50       15,580.50
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      10,487         1.67       17,523.77
            CARNIVAL     PLC

                                        365       32.29       11,785.85
            COMPASS    GROUP   PLC

                                       3,481        19.94       69,411.14
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                        393       46.34       18,211.62
            WHITBREAD     PLC

                                        426       41.02       17,474.52
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                       2,915         5.65       16,487.24
            INFORMA    PLC

                                       2,569         7.73       19,878.92
            ITV  PLC

                                      13,268         1.35       18,031.21
            PEARSON    PLC

                                       1,354         6.75       9,139.50
            WPP  PLC

                                       2,617         9.74       25,500.04
            KINGFISHER      PLC

                                       4,306         2.12       9,158.86
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                       6,969         1.83       12,774.17
            NEXT   PLC

                                        290       67.12       19,464.80
            OCADO   GROUP   PLC

                                        718       13.25        9,513.50
            TESCO   PLC

                                      19,937         2.39       47,769.05
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                       8,375         2.01       16,842.12
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                        857       21.92       18,785.44
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                       4,670        27.09       126,510.30
                                210/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                                        556       23.27       12,938.12
            DIAGEO    PLC

                                       4,723        31.21       147,404.83
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                       2,179        18.20       39,657.80
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                       1,474        58.30       85,934.20
            UNILEVER     PLC

                                       2,257        46.31       104,532.95
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                       1,973        16.91       33,373.29
            ASTRAZENECA      PLC

                                       2,628        73.83       194,025.24
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                       9,893        17.00       168,181.00
            BARCLAYS     PLC

                                      36,980         1.70       62,999.12
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      39,641         6.17      244,743.53
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      146,529          0.60       87,917.40
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                       9,505         2.25       21,462.29
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                       5,798         6.92       40,122.16
            3I  GROUP   PLC

                                       2,022        10.97       22,181.34
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                        913       17.39       15,881.63
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                        624       68.18       42,544.32
            M&G  PLC

                                       5,002         2.25       11,264.50
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                       1,607        10.23       16,447.64
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                       3,796         2.97       11,308.28
            AVIVA   PLC

                                       8,042         4.20       33,848.77
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      12,544         2.70       33,906.43
            PRUDENTIAL      PLC

                                       5,002        13.91       69,577.82
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                       2,591         5.22       13,540.56
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                        940       10.49        9,864.36
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                       3,107         7.07       21,978.91
            BT  GROUP   PLC

                                      21,498         2.01       43,318.47
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      56,975         1.60       91,501.85
            NATIONAL     GRID   PLC

                                       7,231         9.03       65,361.00
            SEVERN    TRENT   PLC

                                        795       23.00       18,285.00
            SSE  PLC

                                       2,314        13.01       30,105.14
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                       1,628         8.68       14,131.04
                                      779,824               3,572,150.84

     英ポンド小計
                                                    (498,493,649)
     スイスフラン        GIVAUDAN-REG                            20     2,846.00         56,920.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                       1,085        49.99       54,239.15
                                211/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SIKA   AG-REG
                                        236      164.25        38,763.00
            ABB  LTD-REG

                                       4,212        20.94       88,199.28
            GEBERIT    AG-REG

                                        81      491.60        39,819.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                        85      233.10        19,813.50
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                        419       58.86       24,662.34
            SGS  SA-REG

                                        14     2,546.00         35,644.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                                        164      162.60        26,666.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                       1,097        75.02       82,296.94
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        95      271.30        25,773.50
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                         ▶    7,165.00         28,660.00
            NESTLE    SA-REG

                                       6,070       104.68       635,407.60
            ALCON   INC

                                        803       58.16       46,702.48
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        152      223.20        33,926.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        29      857.40        24,864.60
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        146      348.70        50,910.20
            NOVARTIS     AG-REG

                                       4,313        86.90       374,799.70
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                       1,407       294.55       414,431.85
            VIFOR   PHARMA    AG

                                        91      154.45        14,054.95
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                       5,786        12.53       72,498.58
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                        579       43.60       25,244.40
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG

                                        44      760.40        33,457.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                       7,444        11.74       87,429.78
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        83      488.30        40,528.90
            SWISS   RE  AG

                                        623      104.25        64,947.75
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                        299      390.70       116,819.30
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        215      100.50        21,607.50
            TEMENOS    AG

                                        155      143.20        22,196.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                        56      507.00        28,392.00
                                      35,807              2,629,677.30

     スイスフラン小計
                                                    (287,686,696)
     スウェーデンク        ASSA   ABLOY   AB-B

                                       2,398       225.00       539,550.00
     ローナ
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                       1,445       334.20       482,919.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       1,038       294.30       305,483.40
            EPIROC    AB-A

                                       1,930       106.10       204,773.00
            EPIROC    AB-B

                                        603      101.35        61,114.05
                                212/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SANDVIK    AB
                                       2,353       168.20       395,774.60
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       1,056       208.00       219,648.00
            VOLVO   AB-B   SHS-B

                                       3,384       145.85       493,556.40
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                       1,569       205.50       322,429.50
            SWEDISH    MATCH   AB

                                        559      454.50       254,065.50
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                       1,300       305.30       396,890.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                       7,877        72.44       570,609.88
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                       3,860        95.66       369,247.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                       3,151        98.48       310,310.48
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                       2,076       141.50       293,754.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       1,038       493.00       511,734.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                        792      263.90       209,008.80
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                       6,281        87.10       547,075.10
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                        583      481.10       280,481.30
            TELE2   AB-B   SHS

                                       1,460       143.35       209,291.00
            TELIA   CO  AB

                                       5,025        43.60       219,090.00
                                      49,778              7,196,805.61

     スウェーデンクローナ小計
                                                     (80,820,127)
     ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                       1,861       175.30       326,233.30
     ローネ
            NORSK   HYDRO   A S
                                       3,505        32.76       114,823.80
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                        429      358.20       153,667.80
            MOWI   ASA

                                        876      228.00       199,728.00
            ORKLA   ASA

                                       1,924        85.50       164,502.00
            DNB  ASA

                                       2,071       167.70       347,306.70
            TELENOR    ASA

                                       1,320       173.30       228,756.00
                                      11,986              1,535,017.60

     ノルウェークローネ小計
                                                     (18,159,258)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                        320      521.20       166,784.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                        501      316.50       158,566.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    AS

                                        380      546.80       207,784.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B

                                        22     8,552.00        188,144.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                        452      639.00       288,828.00
            PANDORA    A/S

                                        209      316.00        66,044.00
            CARLSBERG     AS-B

                                        239      957.80       228,914.20
            COLOPLAST-B                           302      796.80       240,633.60

                                213/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GENMAB    A/S
                                        153     1,424.00        217,872.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                       3,615       364.05      1,316,040.75
            DANSKE    BANK   A/S

                                       1,229        98.60       121,179.40
            ORSTED    A/S

                                        438      630.00       275,940.00
                                       7,860              3,476,730.45

     デンマーククローネ小計
                                                     (56,114,429)
     豪ドル        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                        775       27.69       21,459.75
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                       4,535         7.97       36,143.95
            SANTOS    LTD

                                       3,916         8.18       32,032.88
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                       1,892        32.56       61,603.52
            BHP  GROUP   LTD

                                       6,198        35.77       221,702.46
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                       2,189         8.82       19,306.98
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI

                                       1,306        25.57       33,394.42
            NEWCREST     MINING    LTD

                                       1,393        32.43       45,174.99
            ORICA   LIMITED

                                       1,061        23.68       25,124.48
            RIO  TINTO   LTD

                                        786       90.81       71,376.66
            SOUTH32    LTD

                                       8,960         2.60       23,296.00
            CIMIC   GROUP   LTD

                                        130       34.26        4,453.80
            BRAMBLES     LTD

                                       3,858        12.23       47,183.34
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                       5,319         5.87       31,222.53
            SYDNEY    AIRPORT

                                       3,332         8.85       29,488.20
            TRANSURBAN      GROUP

                                       5,592        14.71       82,258.32
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                       1,588        32.30       51,292.40
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                       5,056         4.84       24,471.04
            WESFARMERS      LTD

                                       2,478        41.05       101,721.90
            COLES   GROUP   LTD

                                       2,052        14.96       30,697.92
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                       2,464        37.93       93,459.52
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                       2,070        18.02       37,301.40
            COCHLEAR     LTD

                                        173      207.42        35,883.66
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                        454       69.10       31,371.40
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                       1,188        28.71       34,107.48
            CSL  LTD

                                        879      256.77       225,700.83
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                       5,908        28.03       165,601.24
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                       3,534        80.70       285,193.80
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                       5,880        29.18       171,578.40
                                214/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                       7,152        29.05       207,765.60
            AMP  LTD

                                      12,049         1.85       22,350.89
            ASX  LTD

                                        514       83.17       42,749.38
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                        644      134.98        86,927.12
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                        335       50.63       16,961.05
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                       5,019         8.04       40,352.76
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                       5,416         3.41       18,468.56
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                       2,354        12.71       29,919.34
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                       2,519        13.51       34,031.69
            TELSTRA    CORPORATION      LTD

                                       6,763         3.56       24,076.28
            AGL  ENERGY    LTD

                                       1,271        19.71       25,051.41
            APA  GROUP

                                       2,771        11.67       32,337.57
                                      131,773               2,654,594.92

     豪ドル小計
                                                    (196,997,489)
     ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                       2,653         8.95       23,744.35
     ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                       1,419        12.74       18,078.06
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                       1,488        18.93       28,167.84
                                       5,560               69,990.25

     ニュージーランドドル小計
                                                     (4,837,726)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                       6,098        72.20       440,275.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                       4,000        56.85       227,400.00
            MTR  CORP

                                       4,000        44.55       178,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                       5,000        52.30       261,500.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                       7,000        38.65       270,550.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                       2,400        29.70       71,280.00
            WH  GROUP   LTD

                                      17,000         7.65      130,050.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                       3,000        18.94       56,820.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                       9,500        27.20       258,400.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                       1,550       167.20       259,160.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                       2,671       241.20       644,245.20
            AIA  GROUP   LTD

                                      24,263         74.75      1,813,659.25
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                       6,098        53.40       325,633.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                       7,756        16.86       130,766.16
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                       4,200        38.05       159,810.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      19,000         11.18       212,420.00
                                215/330


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            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                       3,433       114.80       394,108.40
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                       1,500        73.35       110,025.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                       3,000        45.20       135,600.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD

                                      12,000         12.50       150,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                       3,694        81.50       301,061.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      20,722         15.30       317,046.60
            POWER   ASSETS    HOLDINGS

                                       4,000        54.75       219,000.00
                                      171,885               7,067,010.41

     香港ドル小計
                                                     (98,090,104)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                       3,283         6.91       22,685.53
     ル
            GENTING    SINGAPORE     LTD
                                      14,000         0.92       12,950.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       3,602        25.18       90,698.36
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                       7,808        10.76       84,014.08
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                       2,642        26.09       68,929.78
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                       2,300         8.85       20,355.00
            CAPITALAND      LTD

                                       6,211         3.63       22,545.93
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      17,500         3.27       57,225.00
                                      57,346               379,403.68

     シンガポールドル小計
                                                     (30,284,001)
     イスラエルシュ        BANK   HAPOALIM     BM

                                       2,421        28.21       68,296.41
     ケル
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                       3,406        25.62       87,261.72
            NICE   LTD

                                        172      537.50        92,450.00
                                       5,999               248,008.13

     イスラエルシュケル小計
                                                     (7,631,210)
                                     2,324,414               8,158,784,232

                 合   計
                                                   (8,158,784,232)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     米ドル     投資証券        AGNC   INVESTMENT      CORP                  1,361          22,510.94

                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC           213         33,707.25

                 AMERICAN     TOWER   CORP                    859        186,119.53

                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC             3,008          26,440.32

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                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                276         60,557.16
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                  326         43,090.68

                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                   182         20,717.06

                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                  872        122,952.00

                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                 428         56,846.96

                 DUKE   REALTY    CORPORATION                     777         26,853.12

                 EQUINIX    INC                       178        100,701.72

                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                        770         67,513.60

                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                 145         47,138.05

                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                 323         36,250.29

                 FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST-REIT              194         26,973.76

                 HCP  INC                        1,109          40,256.70

                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               1,367          22,801.56

                 INVITATION      HOMES   INC                   938         28,974.82

                 IRON   MOUNTAIN     INC                    538         18,340.42

                 KIMCO   REALTY    CORPORATION                    1,073          22,693.95

                 MACERICH     CO/THE                       187         5,329.50

                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM                280         37,934.40

                 PROLOGIS     INC                      1,215         110,394.90

                 PUBLIC    STORAGE                        317         74,178.00

                 REALTY    INCOME    CORP                    706         57,101.28

                 REGENCY    CENTERS    CORP                   482         33,017.00

                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                  240         58,596.00

                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                 639         99,402.84

                 SL  GREEN   REALTY    CORP                   250         20,712.50

                 UDR  INC                         680         33,605.60

                 VENTAS    INC                        800         52,800.00

                 VORNADO    REALTY    TRUST                    436         28,026.08

                 WELLTOWER     INC                      846         74,414.16

                 WEYERHAEUSER       CO                    1,373          39,899.38

                 WP  CAREY   INC                       324         29,723.76

                                           23,712         1,766,575.29

     米ドル小計
                                                    (192,203,391)
     ユーロ     投資証券        GECINA    SA                        150         22,635.00

                 KLEPIERRE                           588         19,645.08

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                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                           351         49,666.50
                                            1,089          91,946.58

     ユーロ小計
                                                    (11,084,160)
     英ポンド     投資証券        BRITISH    LAND   COMPANY    PLC                3,140          19,279.60

                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               1,694          15,750.81

                 SEGRO   PLC                       2,651          21,801.82

                                            7,485          56,832.23

     英ポンド小計
                                                     (7,930,937)
     豪ドル     投資証券        DEXUS                          2,875          34,787.50

                 GOODMAN    GROUP                      3,775          54,058.00

                 GPT  GROUP                        5,900          37,288.00

                 LENDLEASE     GROUP                     1,550          28,024.00

                 MIRVAC    GROUP                      11,628          36,977.04

                 SCENTRE    GROUP                      11,481          44,775.90

                 STOCKLAND                          5,114          24,444.92

                 VICINITY     CENTRES                      8,011          21,469.48

                                           50,334          281,824.84

     豪ドル小計
                                                    (20,914,221)
     香港ドル     投資証券        LINK   REIT                        4,567         388,195.00

                                            4,567         388,195.00

     香港ドル小計
                                                     (5,388,146)
                                                     237,520,855

                      合計
                                                    (237,520,855)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

         種 類             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式      556銘柄           96.7  %         ―           66.7  %

                   投資証券        35銘柄             ―       3.3  %           2.3  %

     加ドル               株式       60銘柄           100.0   %         ―           3.7  %

     ユーロ               株式      166銘柄           98.9  %         ―           11.5  %

                   投資証券        3銘柄             ―       1.1  %           0.1  %

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     英ポンド               株式       74銘柄           98.4  %         ―           5.9  %
                   投資証券        3銘柄             ―       1.6  %           0.1  %

     スイスフラン               株式       30銘柄           100.0   %         ―           3.4  %

     スウェーデンクローナ               株式       21銘柄           100.0   %         ―           1.0  %

     ノルウェークローネ               株式       7銘柄          100.0   %         ―           0.2  %

     デンマーククローネ               株式       12銘柄           100.0   %         ―           0.7  %

     豪ドル               株式       41銘柄           90.4  %         ―           2.3  %

                   投資証券        8銘柄             ―       9.6  %           0.2  %

     ニュージーランドドル               株式       3銘柄          100.0   %         ―           0.1  %

     香港ドル               株式       23銘柄           94.8  %         ―           1.2  %

                   投資証券        1銘柄             ―       5.2  %           0.1  %

     シンガポールドル               株式       8銘柄          100.0   %         ―           0.4  %

     イスラエルシュケル               株式       3銘柄          100.0   %         ―           0.1  %

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


     日本債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                23,033,935                    -
        コール・ローン                                94,602,155               167,968,244
        国債証券                              30,067,973,850               31,964,995,556
        地方債証券                               2,792,055,000               3,166,772,000
        特殊債券                               3,106,375,000               3,263,504,000
        社債券                               2,356,368,000               2,753,050,000
        未収利息                                80,137,461               80,383,938
                                          719,683              1,407,203
        前払費用
        流動資産合計                              38,521,265,084               41,398,080,941
       資産合計                                38,521,265,084               41,398,080,941
      負債の部
                                219/330


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       流動負債
        未払解約金                                54,418,138                7,446,973
                                            148                46
        未払利息
        流動負債合計                                54,418,286                7,447,019
       負債合計                                  54,418,286                7,447,019
      純資産の部
       元本等
        元本                              27,733,551,245               28,913,282,954
        剰余金
                                       10,733,295,553               12,477,350,968
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              38,466,846,798               41,390,633,922
       純資産合計                                38,466,846,798               41,390,633,922
      負債純資産合計                                 38,521,265,084               41,398,080,941
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則

                       として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在

     1.   期首                                 2017年10月27日              2018年10月27日
       期首元本額                                26,501,934,817円              27,733,551,245円
       期首からの追加設定元本額                                 3,531,441,697円              3,514,710,092円
       期首からの一部解約元本額                                 2,299,825,269円              2,334,978,383円
       元本の内訳 ※
       DCインデックスバランス(株式20)                                 1,832,450,054円              2,535,930,689円
       DCインデックスバランス(株式40)                                 1,862,268,494円              2,322,233,086円
       DCインデックスバランス(株式60)                                 1,342,863,165円              1,675,794,828円
       DCインデックスバランス(株式80)                                  221,368,003円              259,508,561円
       インデックスファンド日本債券(DC専用)                                 1,798,701,774円              1,955,743,762円
                                220/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                 3,834,626,257円              3,612,132,571円
       分配型
       全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月                                   3,933,014円                 -円
       分配型
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                 1,514,625,168円              1,528,015,066円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                   4,753,159円              4,277,309円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  26,123,505円              25,114,375円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  119,991,693円              120,247,275円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  300,427,344円              272,928,864円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                 4,991,215,999円              4,280,739,177円
       世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向                                   3,454,881円                 -円
       け)
       世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向                                   8,181,717円                 -円
       け)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 1,241,071,680円              1,312,679,950円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 1,252,645,847円              1,273,971,733円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  685,795,510円              679,086,849円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  102,644,008円              97,643,471円
       80)
       インデックスファンド日本債券(1年決算型)                                 6,322,149,282円              6,654,000,097円
       日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)                                  264,260,691円              303,235,291円
             計                                27,733,551,245円              28,913,282,954円
     2.   受益権の総数                                27,733,551,245口              28,913,282,954口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日

                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
                                221/330





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     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

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     国債証券                                                  △239,804,020
     地方債証券                                                  △22,560,000

     特殊債券                                                  △19,086,000

     社債券                                                  △15,636,000

              合計                                         △297,086,020

     (2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                   875,565,314

     地方債証券                                                  △21,381,000

     特殊債券                                                  △15,962,000

     社債券                                                  △13,905,000

              合計                                          824,317,314

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在

     1口当たり純資産額                        1.3870円    1口当たり純資産額                        1.4315円
     (1万口当たり純資産額)                       (13,870円)     (1万口当たり純資産額)                       (14,315円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

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                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券        第123回利付国債(5年)                            100,000,000            100,088,728

            第124回利付国債(5年)                            560,000,000            561,119,540

            第125回利付国債(5年)                            325,000,000            326,113,288

            第126回利付国債(5年)                            220,000,000            220,767,800

            第1回利付国債(40年)                             70,000,000            108,032,400

            第2回利付国債(40年)                            145,000,000            217,642,100

            第3回利付国債(40年)                             50,000,000            75,719,000

            第4回利付国債(40年)                             95,000,000            145,321,500

            第5回利付国債(40年)                             35,000,000            51,951,200

            第6回利付国債(40年)                             70,000,000            102,589,200

            第7回利付国債(40年)                             50,000,000            70,610,000

            第8回利付国債(40年)                             95,000,000            125,815,150

            第9回利付国債(40年)                            160,000,000            158,988,800

            第10回利付国債(40年)                            125,000,000            145,563,750

            第11回利付国債(40年)                            140,000,000            158,372,200

            第12回利付国債(40年)                             65,000,000            66,644,500

            第308回利付国債(10年)                            140,000,000            141,367,450

            第309回利付国債(10年)                            134,000,000            135,134,600

            第310回利付国債(10年)                             78,000,000            78,894,012

            第311回利付国債(10年)                             23,000,000            23,222,634

            第312回利付国債(10年)                            205,000,000            208,296,400

            第313回利付国債(10年)                            370,000,000            377,781,100

            第315回利付国債(10年)                             65,000,000            66,508,650

            第316回利付国債(10年)                             35,000,000            35,754,950

            第317回利付国債(10年)                            105,000,000            107,634,450

            第318回利付国債(10年)                            185,000,000            189,290,150

            第319回利付国債(10年)                             5,000,000            5,142,600

            第320回利付国債(10年)                            190,000,000            195,010,300

            第321回利付国債(10年)                            175,000,000            180,169,500

            第322回利付国債(10年)                             75,000,000            77,035,500

            第323回利付国債(10年)                             45,000,000            46,350,900

            第324回利付国債(10年)                             25,000,000            25,684,000

            第325回利付国債(10年)                            210,000,000            216,329,400

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            第326回利付国債(10年)                             30,000,000            30,892,800
            第327回利付国債(10年)                             65,000,000            67,139,800

            第328回利付国債(10年)                            115,000,000            118,300,500

            第329回利付国債(10年)                            230,000,000            238,829,700

            第330回利付国債(10年)                            210,000,000            218,624,700

            第331回利付国債(10年)                             80,000,000            82,656,800

            第333回利付国債(10年)                            210,000,000            217,921,200

            第334回利付国債(10年)                            120,000,000            124,818,000

            第335回利付国債(10年)                            490,000,000            508,330,900

            第336回利付国債(10年)                             80,000,000            83,168,800

            第337回利付国債(10年)                             30,000,000            30,875,400

            第338回利付国債(10年)                            390,000,000            404,067,300

            第339回利付国債(10年)                            370,000,000            383,978,600

            第340回利付国債(10年)                            420,000,000            436,590,000

            第341回利付国債(10年)                            700,000,000            724,689,000

            第342回利付国債(10年)                            130,000,000            133,039,400

            第343回利付国債(10年)                            245,000,000            250,958,400

            第344回利付国債(10年)                             50,000,000            51,263,000

            第345回利付国債(10年)                            610,000,000            625,975,900

            第346回利付国債(10年)                            490,000,000            503,475,000

            第347回利付国債(10年)                            160,000,000            164,489,600

            第348回利付国債(10年)                             90,000,000            92,573,100

            第349回利付国債(10年)                            490,000,000            504,043,400

            第350回利付国債(10年)                            480,000,000            493,545,600

            第351回利付国債(10年)                            435,000,000            447,062,550

            第352回利付国債(10年)                            390,000,000            400,592,400

            第353回利付国債(10年)                            200,000,000            205,300,000

            第14回利付国債(30年)                            208,000,000            277,434,560

            第15回利付国債(30年)                            147,000,000            198,911,580

            第16回利付国債(30年)                             35,000,000            47,500,600

            第18回利付国債(30年)                            110,000,000            146,899,500

            第21回利付国債(30年)                             20,000,000            26,925,600

            第22回利付国債(30年)                             40,000,000            55,256,800

            第23回利付国債(30年)                             55,000,000            76,232,200

            第24回利付国債(30年)                             68,000,000            94,483,280

            第25回利付国債(30年)                             20,000,000            27,209,200

                                225/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第26回利付国債(30年)                            170,000,000            234,821,000
            第27回利付国債(30年)                             29,000,000            40,768,780

            第28回利付国債(30年)                             94,000,000            132,935,740

            第29回利付国債(30年)                            276,000,000            387,244,560

            第30回利付国債(30年)                            147,000,000            204,428,490

            第31回利付国債(30年)                            120,000,000            165,283,200

            第32回利付国債(30年)                             50,000,000            70,225,500

            第33回利付国債(30年)                            135,000,000            182,452,500

            第34回利付国債(30年)                            200,000,000            279,750,000

            第35回利付国債(30年)                            168,000,000            229,024,320

            第36回利付国債(30年)                            135,000,000            184,893,300

            第37回利付国債(30年)                            131,000,000            177,228,590

            第38回利付国債(30年)                             95,000,000            126,976,050

            第39回利付国債(30年)                             75,000,000            102,166,500

            第40回利付国債(30年)                             90,000,000            120,771,000

            第41回利付国債(30年)                             40,000,000            52,844,400

            第42回利付国債(30年)                            135,000,000            178,560,450

            第43回利付国債(30年)                            205,000,000            271,786,950

            第44回利付国債(30年)                            150,000,000            199,104,000

            第45回利付国債(30年)                             60,000,000            76,922,400

            第46回利付国債(30年)                            100,000,000            128,310,000

            第47回利付国債(30年)                            115,000,000            150,594,800

            第48回利付国債(30年)                            105,000,000            132,432,300

            第49回利付国債(30年)                             90,000,000            113,723,100

            第50回利付国債(30年)                             25,000,000            27,852,250

            第51回利付国債(30年)                             70,000,000            69,062,700

            第52回利付国債(30年)                             90,000,000            93,317,400

            第53回利付国債(30年)                            105,000,000            111,505,800

            第54回利付国債(30年)                            110,000,000            122,524,600

            第55回利付国債(30年)                            110,000,000            122,475,100

            第56回利付国債(30年)                             50,000,000            55,717,500

            第57回利付国債(30年)                            100,000,000            111,385,000

            第58回利付国債(30年)                            100,000,000            111,332,000

            第59回利付国債(30年)                            170,000,000            184,766,200

            第60回利付国債(30年)                            120,000,000            136,958,400

            第61回利付国債(30年)                             70,000,000            75,976,600

                                226/330


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            第62回利付国債(30年)                            120,000,000            123,643,200
            第63回利付国債(30年)                             90,000,000            90,238,500

            第47回利付国債(20年)                             21,000,000            21,472,254

            第48回利付国債(20年)                             99,000,000            102,073,950

            第49回利付国債(20年)                             57,000,000            58,841,100

            第50回利付国債(20年)                            237,000,000            243,993,870

            第51回利付国債(20年)                             39,000,000            40,421,550

            第54回利付国債(20年)                             15,000,000            15,783,000

            第55回利付国債(20年)                             66,000,000            69,539,580

            第57回利付国債(20年)                             52,000,000            54,942,680

            第58回利付国債(20年)                            135,000,000            143,395,650

            第59回利付国債(20年)                             33,000,000            35,026,860

            第60回利付国債(20年)                            295,000,000            310,316,400

            第61回利付国債(20年)                             27,000,000            28,143,720

            第63回利付国債(20年)                             31,000,000            33,322,830

            第64回利付国債(20年)                             54,000,000            58,540,860

            第65回利付国債(20年)                            100,000,000            108,953,000

            第66回利付国債(20年)                             34,000,000            36,901,900

            第67回利付国債(20年)                             34,000,000            37,235,440

            第68回利付国債(20年)                             78,000,000            86,460,660

            第70回利付国債(20年)                            104,000,000            116,912,640

            第72回利付国債(20年)                            112,000,000            125,006,560

            第73回利付国債(20年)                            113,000,000            126,244,730

            第74回利付国債(20年)                            118,000,000            132,445,560

            第75回利付国債(20年)                             10,000,000            11,283,700

            第76回利付国債(20年)                             21,000,000            23,466,240

            第77回利付国債(20年)                             40,000,000            44,916,000

            第79回利付国債(20年)                            160,000,000            180,598,400

            第82回利付国債(20年)                             60,000,000            68,433,000

            第87回利付国債(20年)                            130,000,000            150,629,700

            第88回利付国債(20年)                            300,000,000            351,543,000

            第90回利付国債(20年)                             16,000,000            18,749,440

            第91回利付国債(20年)                            250,000,000            294,712,500

            第92回利付国債(20年)                             60,000,000            70,228,200

            第93回利付国債(20年)                             60,000,000            70,162,800

            第94回利付国債(20年)                             50,000,000            58,845,500

                                227/330


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            第95回利付国債(20年)                             82,000,000            98,249,940
            第96回利付国債(20年)                             98,000,000            115,894,800

            第97回利付国債(20年)                             45,000,000            53,833,950

            第98回利付国債(20年)                             94,000,000            111,696,440

            第99回利付国債(20年)                            117,000,000            139,620,780

            第100回利付国債(20年)                             30,000,000            36,189,300

            第101回利付国債(20年)                             66,000,000            80,744,400

            第102回利付国債(20年)                             81,000,000            99,517,410

            第103回利付国債(20年)                             11,000,000            13,418,020

            第104回利付国債(20年)                             33,000,000            39,673,920

            第105回利付国債(20年)                             77,000,000            92,908,200

            第106回利付国債(20年)                             2,000,000            2,431,280

            第107回利付国債(20年)                            130,000,000            157,405,300

            第108回利付国債(20年)                            134,000,000            159,758,820

            第109回利付国債(20年)                             27,000,000            32,301,720

            第110回利付国債(20年)                             98,000,000            119,111,160

            第111回利付国債(20年)                             25,000,000            30,732,000

            第112回利付国債(20年)                             80,000,000            97,560,800

            第113回利付国債(20年)                            290,000,000            354,632,300

            第114回利付国債(20年)                             52,000,000            63,819,600

            第115回利付国債(20年)                             55,000,000            68,065,800

            第116回利付国債(20年)                             55,000,000            68,279,750

            第117回利付国債(20年)                            293,000,000            360,668,350

            第118回利付国債(20年)                             10,000,000            12,245,400

            第119回利付国債(20年)                             30,000,000            36,091,800

            第120回利付国債(20年)                             70,000,000            82,709,900

            第121回利付国債(20年)                             22,000,000            26,786,760

            第122回利付国債(20年)                             17,000,000            20,512,030

            第123回利付国債(20年)                            195,000,000            242,519,550

            第124回利付国債(20年)                            180,000,000            221,842,800

            第125回利付国債(20年)                             50,000,000            62,958,000

            第126回利付国債(20年)                            105,000,000            129,803,100

            第128回利付国債(20年)                             65,000,000            79,841,450

            第129回利付国債(20年)                             50,000,000            60,831,000

            第130回利付国債(20年)                            170,000,000            207,377,900

            第131回利付国債(20年)                             12,000,000            14,495,040

                                228/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第132回利付国債(20年)                             35,000,000            42,379,050
            第133回利付国債(20年)                             30,000,000            36,690,300

            第134回利付国債(20年)                             50,000,000            61,302,000

            第135回利付国債(20年)                             30,000,000            36,408,600

            第136回利付国債(20年)                            180,000,000            216,216,000

            第137回利付国債(20年)                            200,000,000            243,286,000

            第138回利付国債(20年)                            120,000,000            142,934,400

            第139回利付国債(20年)                            150,000,000            180,565,500

            第140回利付国債(20年)                            508,000,000            619,343,440

            第141回利付国債(20年)                            195,000,000            238,252,950

            第142回利付国債(20年)                             85,000,000            104,969,900

            第143回利付国債(20年)                             94,000,000            113,832,120

            第144回利付国債(20年)                            430,000,000            514,976,600

            第145回利付国債(20年)                            355,000,000            435,538,850

            第146回利付国債(20年)                            135,000,000            165,962,250

            第147回利付国債(20年)                             60,000,000            73,059,600

            第148回利付国債(20年)                             90,000,000            108,487,800

            第149回利付国債(20年)                            115,000,000            138,832,600

            第150回利付国債(20年)                             90,000,000            107,484,300

            第151回利付国債(20年)                            200,000,000            233,164,000

            第152回利付国債(20年)                            140,000,000            163,462,600

            第153回利付国債(20年)                            170,000,000            201,261,300

            第154回利付国債(20年)                            120,000,000            140,320,800

            第155回利付国債(20年)                            140,000,000            159,383,000

            第156回利付国債(20年)                            110,000,000            114,581,500

            第157回利付国債(20年)                             50,000,000            50,405,500

            第158回利付国債(20年)                            170,000,000            179,654,300

            第159回利付国債(20年)                            150,000,000            161,011,500

            第160回利付国債(20年)                            140,000,000            152,660,200

            第161回利付国債(20年)                            120,000,000            128,726,400

            第162回利付国債(20年)                             70,000,000            75,030,900

            第163回利付国債(20年)                            165,000,000            176,863,500

            第164回利付国債(20年)                            285,000,000            300,164,850

            第165回利付国債(20年)                             60,000,000            63,121,200

            第166回利付国債(20年)                            100,000,000            108,805,000

            第167回利付国債(20年)                            160,000,000            168,073,600

                                229/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第168回利付国債(20年)                            100,000,000            103,059,000
            第169回利付国債(20年)                            160,000,000            161,648,000

     国債証券     合計                              28,152,000,000            31,964,995,556

     地方債証券        第694回東京都公募公債                            200,000,000            203,676,000

            第708回東京都公募公債                            100,000,000            102,286,000

            第709回東京都公募公債                            100,000,000            101,995,000

            第712回東京都公募公債                            200,000,000            204,342,000

            第730回東京都公募公債                            100,000,000            102,824,000

            第731回東京都公募公債                            100,000,000            102,697,000

            平成24年度第2回京都府公募公債                            200,000,000            204,676,000

            平成27年度第8回静岡県公募公債                            100,000,000            102,714,000

            平成22年度第11回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,666,000

            平成24年度第1回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,561,000

            平成24年度第10回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,679,000

            平成24年度第9回福岡県公募公債                            100,000,000            102,179,000

            第10回群馬県公募公債(10年)                            100,000,000            102,646,000

            平成25年度第1回岐阜県公募公債(10年)                            100,000,000            103,095,000

            第99回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,897,000

            第191回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            201,764,000

            平成24年度第1回長崎県公募公債                            100,000,000            102,333,000

            平成27年度第1回佐賀県公募公債                            100,000,000            102,772,000

            第486回名古屋市公募公債(10年)                            200,000,000            205,912,000

            第3回川崎市公募公債(15年)                            100,000,000            102,060,000

            第51回川崎市公募公債(5年)                            100,000,000             99,999,000

            第53回川崎市公募公債(5年)                            100,000,000            100,032,000

            平成27年度第1回相模原市公募公債                            200,000,000            205,534,000

            平成22年度第2回福井県公募公債                            100,000,000            102,040,000

            平成23年度第2回岡山県公募公債(10年)                            100,000,000            102,393,000

     地方債証券      合計

                                       3,100,000,000            3,166,772,000
     特殊債券        第1回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            102,413,000

            第2回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            103,417,000

            第5回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)                            100,000,000            103,314,000

            第13回新関西国際空港株式会社社債(一般担保                            200,000,000            204,418,000

            付)
            第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            100,000,000            102,259,000

            第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            100,000,000            102,520,000

                                230/330


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            第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            100,000,000            103,083,000
            第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社                            100,000,000            102,188,000

            債間限定同順位特約付)
            第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            102,149,000

            券
            第17回道路債券                            100,000,000            104,760,000

            第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,180,000

            第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,335,000

            第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,916,000

            第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,197,000

            構債券
            第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,514,000

            構債券
            第45回地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            205,102,000

            F223回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,297,000

            F290回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,284,000

            第35回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保                            100,000,000            102,093,000

            付)
            第52回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            101,394,000

            第38回関西国際空港株式会社社債(一般担保付)                            100,000,000            102,342,000

            第39回独立行政法人福祉医療機構債券                            100,000,000            103,011,000

            第17回沖縄振興開発金融公庫債券                            100,000,000            101,946,000

            第19回沖縄振興開発金融公庫債券                            100,000,000            103,066,000

            第316回信金中金債(5年)                            100,000,000            100,040,000

            第318回信金中金債(5年)                            100,000,000             99,999,000

            第320回信金中金債(5年)                            100,000,000             99,951,000

            第322回信金中金債(5年)                            200,000,000            199,980,000

            第37回国際協力機構債券                            100,000,000            100,336,000

     特殊債券     合計

                                       3,200,000,000            3,263,504,000
     社債券        第15回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)                            100,000,000            102,989,000

            第11回ウエストパック・バンキング・コーポレー                            100,000,000            100,223,000

            ション円貨社債
            第14回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定                            100,000,000            103,415,000

            同順位特約付)
            第6回サントリーホールディングス株式会社無担保                            100,000,000            100,010,000

            社債(社債間限定同順位特約付)
            第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債                            200,000,000            201,834,000

            (社債間限定同順位特約付)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第21回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限                            200,000,000            200,458,000
            定同順位特約付)
            第10回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保                            100,000,000            100,620,000

            付)
            第28回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順                            100,000,000            102,136,000

            位特約付)
            第13回株式会社オリエンタルランド無担保社債                            100,000,000             99,873,000

            (社債間限定同順位特約付)
            第9回三菱UFJ信託銀行無担保社債(劣後特約                            200,000,000            204,680,000

            付)
            第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限                            100,000,000            101,816,000

            定同順位特約付)
            第24回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債                            100,000,000            104,740,000

            間限定同順位特約付)
            第29回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間                            100,000,000            107,497,000

            限定同順位特約付)
            第87回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            200,000,000            204,648,000

            (社債間限定同順位特約付)
            第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            100,000,000            102,851,000

            (社債間限定同順位特約付)
            第11回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)                            100,000,000            102,345,000

            第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般                            200,000,000            203,638,000

            担保付)
            第26回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定                            100,000,000             99,955,000

            同順位特約付)
            第20回株式会社NTTドコモ無担保社債(社債間                            100,000,000            102,365,000

            限定同順位特約付)
            第299回北陸電力株式会社社債(一般担保付)                            100,000,000            103,105,000

            第34回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定                            200,000,000            203,852,000

            同順位特約付)
     社債券    合計

                                       2,700,000,000            2,753,050,000
                    合計                   37,152,000,000            41,148,321,556

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド


     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                346,171,535               197,170,172
        金銭信託                                 7,521,161                    -
        コール・ローン                                30,889,993               42,416,845
        国債証券                              145,412,931,383               153,398,988,437
        派生商品評価勘定                                    165                -
        未収利息                               1,305,504,312               1,250,297,032
                                         25,047,200               24,113,142
        前払費用
        流動資産合計                              147,128,065,749               154,912,985,628
       資産合計                               147,128,065,749               154,912,985,628
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  288,000                36,630
        未払解約金                                94,343,279               77,116,063
                                             48               11
        未払利息
        流動負債合計                                94,631,327               77,152,704
       負債合計                                  94,631,327               77,152,704
      純資産の部
       元本等
        元本                              66,172,631,391               66,014,655,688
        剰余金
                                       80,860,803,031               88,821,177,236
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              147,033,434,422               154,835,832,924
       純資産合計                               147,033,434,422               154,835,832,924
      負債純資産合計                                 147,128,065,749               154,912,985,628
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                                233/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在

     1.   期首                                 2017年10月27日              2018年10月27日
       期首元本額                                68,830,787,765円              66,172,631,391円
       期首からの追加設定元本額                                 3,405,417,219円              2,720,902,002円
       期首からの一部解約元本額                                 6,063,573,593円              2,878,877,705円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)                                11,964,377,999円              12,643,238,374円
       DCインデックスバランス(株式20)                                  174,920,013円              239,828,273円
       DCインデックスバランス(株式40)                                  255,247,492円              316,392,308円
       DCインデックスバランス(株式60)                                  331,015,030円              410,335,597円
       DCインデックスバランス(株式80)                                  268,750,988円              316,679,082円
       財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型                                23,997,016,330円              24,749,651,028円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                 2,370,288,668円              2,264,393,398円
       分配型
       日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)                                19,440,325,696円              17,569,671,668円
       全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月                                  21,654,534円                  -円
       分配型
       財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型                                  543,560,785円              875,736,013円
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                  158,267,081円              157,572,835円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                   2,942,188円              2,657,723円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                   3,217,087円              3,073,153円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                   8,154,550円              8,243,513円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  14,261,162円              12,955,389円
       世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)                                  878,532,138円              858,147,704円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                 1,029,476,088円               896,266,419円
       世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向                                   2,937,316円                 -円
       け)
       世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向                                   5,673,700円                 -円
       け)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  59,228,746円              61,561,077円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  85,787,859円              86,960,516円
       40)
                                234/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  84,822,845円              83,907,131円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  63,482,009円              60,614,848円
       80)
       インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算                                 4,156,011,407円              4,128,997,767円
       型
       海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)                                  252,679,680円              267,771,872円
             計                                66,172,631,391円              66,014,655,688円
     2.   受益権の総数                                66,172,631,391口              66,014,655,688口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日

                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                                235/330



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                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                 △4,390,395,352

              合計                                       △4,390,395,352

     (2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                 10,733,716,333

              合計                                        10,733,716,333

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (2018年10月26日現在)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建              74,206,815              -      74,494,650          △287,835
              米ドル             67,176,000              -      67,464,000          △288,000

              ユーロ              7,030,815             -      7,030,650             165

             合計               74,206,815              -      74,494,650          △287,835

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建              65,990,610              -      66,027,240           △36,630
              米ドル             63,060,900              -      63,096,900           △36,000

              英ポンド              2,929,710             -      2,930,340            △630

             合計               65,990,610              -      66,027,240           △36,630

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

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              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在

     1口当たり純資産額                        2.2220円    1口当たり純資産額                        2.3455円
     (1万口当たり純資産額)                       (22,220円)     (1万口当たり純資産額)                       (23,455円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄              券面総額           評価額        備考

     米ドル     国債証券        US  TREASURY     N/B-2.0%-20/09/30                 6,000,000.00            6,018,163.80

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-20/09/30                 3,700,000.00            3,690,605.47

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-20/10/15                 2,000,000.00            1,999,882.82

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-20/10/31                 2,000,000.00            2,001,601.40

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-20/10/31                 1,290,000.00            1,286,145.11

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-20/10/31                 4,550,000.00            4,604,119.97

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-20/11/15                 3,500,000.00            3,534,384.70

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-20/11/15                 1,400,000.00            1,401,339.80

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-20/11/30                 2,000,000.00            2,006,718.60

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-20/11/30                 1,120,000.00            1,119,650.00

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-20/11/30                 3,400,000.00            3,439,378.80

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-20/12/15                 2,400,000.00            2,405,531.04

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-20/12/31                 3,000,000.00            3,024,140.40

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-20/12/31                 2,000,000.00            2,001,601.40

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-21/01/15                 1,900,000.00            1,907,347.49

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/01/31                 2,400,000.00            2,413,406.16

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-21/01/31                 2,000,000.00            1,992,695.32

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-21/02/15                 4,510,000.00            4,621,957.14

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-21/02/15                 2,500,000.00            2,518,164.00

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-21/02/28                 2,370,000.00            2,379,905.65

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-21/02/28                 2,000,000.00            1,985,117.18

                                238/330


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                 US  TREASURY     N/B-2.25%-21/03/31                  340,000.00            342,662.88
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-21/03/31                 1,270,000.00            1,262,087.30

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-21/04/30                 4,180,000.00            4,215,023.80

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-21/04/30                 2,000,000.00            1,990,859.38

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-21/05/15                 4,320,000.00            4,415,005.87

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-21/05/15                 3,030,000.00            3,073,437.77

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-21/05/31                 3,400,000.00            3,417,265.54

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-21/05/31                 2,060,000.00            2,050,223.05

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-21/06/15                 1,900,000.00            1,928,833.83

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/06/30                 6,050,000.00            6,095,375.00

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-21/06/30                 3,900,000.00            3,864,580.08

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-21/07/15                 3,000,000.00            3,047,988.00

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-21/07/31                 5,300,000.00            5,353,000.00

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-21/07/31                 5,000,000.00            4,953,125.00

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/08/15                11,860,000.00            11,954,740.05

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-21/08/31                 4,400,000.00            4,356,773.43

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-21/09/15                 7,500,000.00            7,653,075.75

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/09/30                 2,400,000.00            2,421,046.80

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-21/09/30                 1,500,000.00            1,484,766.28

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-21/10/31                 3,830,000.00            3,856,405.93

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-21/10/31                 2,000,000.00            1,983,984.38

                 US  TREASURY     N/B-8.0%-21/11/15                 9,250,000.00            10,424,316.17

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-21/11/15                 4,000,000.00            4,029,140.40

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-21/11/30                  600,000.00            601,335.90

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/12/31                 3,120,000.00            3,151,870.17

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-22/01/31                 8,840,000.00            8,813,583.60

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/02/15                 2,500,000.00            2,521,191.25

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-22/02/15                 4,000,000.00            4,077,421.60

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/02/28                 2,500,000.00            2,506,591.75

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-22/03/15                 2,000,000.00            2,035,664.00

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/03/31                 1,800,000.00            1,805,097.60

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-22/04/15                 2,000,000.00            2,029,570.20

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/04/30                 3,000,000.00            3,009,316.20

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/04/30                 3,800,000.00            3,822,784.80

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/05/15                 2,000,000.00            2,006,484.20

                                239/330


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                 US  TREASURY     N/B-2.125%-22/05/15                  500,000.00            506,103.50
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/05/31                 3,420,000.00            3,442,310.02

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/06/15                 3,000,000.00            3,010,781.10

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-22/06/30                 2,500,000.00            2,533,349.50

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/07/15                 4,000,000.00            4,012,812.40

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/07/31                 3,930,000.00            3,970,758.03

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/07/31                 9,700,000.00            9,764,223.70

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-22/08/15                 5,000,000.00            5,002,050.50

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-22/08/15                 2,000,000.00            1,993,789.06

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/08/31                 1,900,000.00            1,913,841.69

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-22/08/31                 5,250,000.00            5,250,512.40

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/09/30                 3,550,000.00            3,563,936.23

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/09/30                 2,000,000.00            2,015,195.20

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/10/31                 3,000,000.00            3,022,382.70

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/10/31                 2,400,000.00            2,426,390.40

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-22/11/15                 2,000,000.00            2,000,546.80

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/11/30                 3,410,000.00            3,448,029.34

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-22/12/31                 3,900,000.00            3,960,708.96

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/01/31                 2,000,000.00            2,007,890.60

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-23/01/31                 1,580,000.00            1,617,308.85

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-23/02/15                 5,300,000.00            5,364,179.29

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/02/28                 3,100,000.00            3,087,587.87

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-23/02/28                  570,000.00            588,380.22

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/03/31                 2,000,000.00            1,991,640.62

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-23/03/31                 2,130,000.00            2,191,861.37

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-23/04/30                 1,160,000.00            1,159,750.78

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/04/30                 3,600,000.00            3,736,617.12

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/05/15                 7,650,000.00            7,680,629.83

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-23/05/31                 1,500,000.00            1,499,941.41

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/05/31                 1,300,000.00            1,350,349.52

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/06/30                 4,000,000.00            3,963,671.88

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-23/06/30                 1,000,000.00            1,035,488.20

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-23/07/31                11,000,000.00            10,848,535.17

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-23/08/15                 5,300,000.00            5,468,937.50

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/08/31                 1,850,000.00            1,832,295.72

                                240/330


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                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/09/30                 5,500,000.00            5,445,646.91
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-23/09/30                  380,000.00            397,901.53

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-23/10/31                 1,700,000.00            1,699,335.94

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/11/15                 4,000,000.00            4,173,828.00

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-23/11/30                 2,910,000.00            2,966,153.68

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-23/11/30                 1,810,000.00            1,898,202.02

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-23/12/31                 2,500,000.00            2,561,035.00

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-23/12/31                 3,000,000.00            3,119,179.50

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/01/31                 2,000,000.00            2,050,078.00

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-24/01/31                 5,800,000.00            6,004,245.84

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-24/02/15                 3,300,000.00            3,451,980.18

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/02/29                 3,500,000.00            3,570,751.80

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-24/02/29                 1,630,000.00            1,680,682.73

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/03/31                 4,240,000.00            4,327,615.36

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/04/30                 2,000,000.00            2,030,898.40

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/04/30                 3,000,000.00            3,079,570.20

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-24/05/15                 5,800,000.00            6,017,386.32

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/05/31                 3,580,000.00            3,639,433.36

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/06/30                 4,100,000.00            4,165,263.39

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-24/06/30                 1,660,000.00            1,668,137.81

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/07/31                 3,180,000.00            3,249,438.16

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-24/07/31                 4,000,000.00            4,020,468.40

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-24/08/15                 4,620,000.00            4,774,481.25

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-24/08/31                 1,420,000.00            1,435,198.40

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-24/08/31                 2,100,000.00            2,063,496.09

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/09/30                 2,400,000.00            2,454,000.00

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/10/31                 1,090,000.00            1,121,337.50

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/11/15                 5,450,000.00            5,606,580.68

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/11/30                 1,200,000.00            1,227,679.68

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/12/31                 1,900,000.00            1,956,369.01

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-25/01/31                 1,500,000.00            1,563,515.55

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/02/15                 4,970,000.00            5,056,392.51

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/02/28                 2,060,000.00            2,174,506.95

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/03/31                 4,400,000.00            4,618,796.60

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/04/30                 2,200,000.00            2,339,218.64

                                241/330


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                 US  TREASURY     N/B-2.125%-25/05/15                 4,800,000.00            4,915,031.04
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/05/31                 1,150,000.00            1,223,559.52

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/06/30                 4,000,000.00            4,231,406.00

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/07/31                 4,000,000.00            4,262,343.60

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/08/15                 5,220,000.00            5,312,573.04

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-25/09/30                 5,000,000.00            5,369,726.50

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-25/11/15                 5,940,000.00            6,131,541.24

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/11/30                 1,320,000.00            1,410,337.50

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/12/31                 2,000,000.00            2,109,062.40

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-26/01/31                 1,450,000.00            1,529,608.33

                 US  TREASURY     N/B-6.0%-26/02/15                 1,800,000.00            2,262,445.20

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/02/15                 5,700,000.00            5,674,728.53

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-26/02/28                 1,570,000.00            1,645,372.24

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-26/03/31                 2,070,000.00            2,139,458.02

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-26/04/30                 2,000,000.00            2,082,812.40

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/05/15                 3,640,000.00            3,622,368.75

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-26/05/31                 4,000,000.00            4,104,531.20

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-26/06/30                 2,000,000.00            2,021,679.60

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-26/07/31                 4,200,000.00            4,245,362.94

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-26/08/15                 4,000,000.00            3,945,470.48

                 US  TREASURY     N/B-6.5%-26/11/15                 2,450,000.00            3,230,076.08

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-26/11/15                 5,040,000.00            5,138,929.65

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/02/15                 4,800,000.00            4,976,905.92

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-27/05/15                 3,030,000.00            3,170,906.81

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/08/15                 5,090,000.00            5,282,067.58

                 US  TREASURY     N/B-6.125%-27/11/15                 3,860,000.00            5,129,577.93

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/11/15                 6,100,000.00            6,332,323.99

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-28/02/15                 4,000,000.00            4,307,265.60

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/05/15                 2,580,000.00            2,807,211.31

                 US  TREASURY     N/B-5.5%-28/08/15                  500,000.00            651,679.65

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/08/15                 4,800,000.00            5,229,280.80

                 US  TREASURY     N/B-5.25%-28/11/15                 2,000,000.00            2,579,570.20

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-28/11/15                 3,560,000.00            3,958,413.84

                 US  TREASURY     N/B-5.25%-29/02/15                 1,000,000.00            1,297,207.00

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-29/02/15                 3,710,000.00            3,975,424.15

                                242/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-29/05/15                 4,100,000.00            4,308,042.61
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-29/08/15                 1,440,000.00            1,417,443.74

                 US  TREASURY     N/B-6.25%-30/05/15                 1,060,000.00            1,510,748.35

                 US  TREASURY     N/B-5.375%-31/02/15                 1,460,000.00            1,985,714.02

                 US  TREASURY     N/B-5.0%-37/05/15                 1,250,000.00            1,806,152.25

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-38/02/15                 1,170,000.00            1,587,086.63

                 US  TREASURY     N/B-4.5%-38/05/15                 1,220,000.00            1,681,336.29

                 US  TREASURY     N/B-4.25%-39/05/15                 1,850,000.00            2,488,466.63

                 US  TREASURY     N/B-4.5%-39/08/15                 1,820,000.00            2,526,245.17

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-39/11/15                 1,750,000.00            2,392,475.57

                 US  TREASURY     N/B-4.625%-40/02/15                 1,680,000.00            2,369,488.96

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-40/05/15                 1,590,000.00            2,178,610.52

                 US  TREASURY     N/B-3.875%-40/08/15                 1,440,000.00            1,851,750.00

                 US  TREASURY     N/B-4.25%-40/11/15                 2,010,000.00            2,715,462.76

                 US  TREASURY     N/B-4.75%-41/02/15                 1,500,000.00            2,160,205.05

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-41/05/15                  870,000.00           1,196,929.64

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-41/08/15                 1,960,000.00            2,482,845.28

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-42/02/15                  500,000.00            579,042.95

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/08/15                  800,000.00            871,500.00

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/11/15                 2,000,000.00            2,177,343.60

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-43/02/15                 2,000,000.00            2,314,804.60

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-43/05/15                 5,050,000.00            5,615,659.08

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-43/08/15                 5,120,000.00            6,409,799.68

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-43/11/15                 4,500,000.00            5,745,761.55

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-44/02/15                 3,000,000.00            3,763,769.40

                 US  TREASURY     N/B-3.375%-44/05/15                 3,400,000.00            4,108,289.02

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-44/08/15                 4,050,000.00            4,704,328.12

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-44/11/15                 3,300,000.00            3,755,232.36

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-45/02/15                 3,300,000.00            3,437,220.60

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/05/15                 3,200,000.00            3,648,812.48

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-45/08/15                 5,300,000.00            5,912,915.85

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/11/15                 3,900,000.00            4,453,540.65

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/02/15                 2,800,000.00            2,915,554.60

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/05/15                 2,500,000.00            2,603,515.50

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-46/08/15                 2,150,000.00            2,130,179.68

                                243/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-46/11/15                 2,000,000.00            2,238,125.00
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-47/02/15                 2,800,000.00            3,210,375.00

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-47/05/15                 2,680,000.00            3,070,641.35

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/08/15                 2,000,000.00            2,187,304.60

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/11/15                 2,840,000.00            3,107,636.48

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/02/15                 2,750,000.00            3,155,087.65

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-48/05/15                 2,400,000.00            2,820,000.00

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/08/15                 4,100,000.00            4,711,476.46

                 US  TREASURY     N/B-3.375%-48/11/15                 2,950,000.00            3,634,319.17

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-49/02/15                 3,300,000.00            3,801,638.61

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-49/05/15                 3,000,000.00            3,377,402.10

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-49/08/15                  250,000.00            247,749.02

                                       640,580,000.00            675,452,364.75

     米ドル小計
                                                  (73,489,217,284)
     加ドル     国債証券        CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-20/11/01                   670,000.00            671,587.90

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-21/02/01                   825,000.00            830,346.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.75%-21/03/01                  2,140,000.00            2,112,522.40

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.75%-21/05/01                   890,000.00            891,112.50

                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.25%-21/06/01                   950,000.00            973,075.50

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-21/08/01                   640,000.00            638,316.80

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.75%-21/09/01                  1,470,000.00            1,445,451.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-21/11/01                   460,000.00            456,297.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.5%-22/03/01                  1,640,000.00            1,596,589.20

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-22/06/01                   980,000.00           1,007,420.40

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.0%-22/09/01                  1,520,000.00            1,493,126.40

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.75%-23/03/01                  1,140,000.00            1,144,742.40

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-23/06/01                  1,300,000.00            1,295,697.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/09/01                   820,000.00            832,259.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-24/03/01                   790,000.00            812,222.70

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.5%-24/06/01                  1,120,000.00            1,165,875.20

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-24/09/01                   950,000.00            947,055.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-25/06/01                  1,030,000.00            1,067,996.70

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/06/01                  1,100,000.00            1,096,370.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-8.0%-27/06/01                   370,000.00            539,104.80

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.0%-27/06/01                  1,060,000.00            1,018,585.80

                                244/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/06/01                  1,037,000.00            1,074,809.02
                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-29/06/01                  1,060,000.00            1,452,369.60

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-29/06/01                   674,000.00            716,360.90

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-30/06/01                   190,000.00            184,243.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-33/06/01                  1,015,000.00            1,524,976.60

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.0%-37/06/01                   940,000.00           1,416,909.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-4.0%-41/06/01                  1,165,000.00            1,652,692.30

                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-45/12/01                  1,315,000.00            1,821,748.40

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-48/12/01                  1,055,000.00            1,320,438.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-51/12/01                   513,000.00            558,067.05

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-64/12/01                   335,000.00            453,315.30

                                        31,164,000.00            34,211,682.87

     加ドル小計
                                                   (2,848,122,598)
     メキシコ     国債証券        MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-6.5%-21/06/10           24,700,000.00            24,652,231.43

     ペソ
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.25%-           14,200,000.00            14,388,659.78
                 21/12/09
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-6.5%-22/06/09           21,400,000.00            21,362,011.79

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-23/12/07           17,600,000.00            18,469,692.55

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-24/09/05            6,300,000.00            6,646,026.87

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-           21,500,000.00            24,608,174.37

                 24/12/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-5.75%-           10,650,000.00            10,116,094.73

                 26/03/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.5%-27/06/03           22,100,000.00            23,013,396.31

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-29/05/31           12,150,000.00            13,564,120.27

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-           11,900,000.00            12,664,350.68

                 31/05/29
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            7,000,000.00            7,466,774.00

                 34/11/23
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-            7,800,000.00            10,032,369.36

                 36/11/20
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-38/11/18            9,400,000.00            10,706,412.94

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-           15,500,000.00            16,437,421.40

                 42/11/13
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-47/11/07           10,870,000.00            11,858,715.09

                                       213,070,000.00            225,986,451.57

     メキシコペソ小計
                                                   (1,290,382,638)
     ユーロ     国債証券        BELGIUM    KINGDOM-4.25%-21/09/28                   1,285,000.00            1,406,510.37

                                245/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-22/03/28                   1,080,000.00            1,202,029.20
                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-22/09/28                   1,250,000.00            1,429,135.00

                 BELGIUM    KINGDOM-2.25%-23/06/22                   1,080,000.00            1,192,339.44

                 BELGIUM    KINGDOM-0.2%-23/10/22                    490,000.00            504,143.85

                 BELGIUM    KINGDOM-2.6%-24/06/22                   1,200,000.00            1,373,529.60

                 BELGIUM    KINGDOM-0.5%-24/10/22                    630,000.00            659,528.22

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-25/06/22                   1,330,000.00            1,420,316.31

                 BELGIUM    KINGDOM-4.5%-26/03/28                    850,000.00           1,117,089.55

                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-26/06/22                   1,032,000.00            1,123,920.24

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-27/06/22                   1,070,000.00            1,155,931.70

                 BELGIUM    KINGDOM-5.5%-28/03/28                   1,715,000.00            2,548,807.27

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-28/06/22                    965,000.00           1,046,359.15

                 BELGIUM    KINGDOM-0.9%-29/06/22                    590,000.00            646,681.70

                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-31/06/22                    750,000.00            833,972.25

                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-32/03/28                    660,000.00            983,269.32

                 BELGIUM    KINGDOM-1.25%-33/04/22                    370,000.00            425,542.92

                 BELGIUM    KINGDOM-3.0%-34/06/22                    590,000.00            831,326.52

                 BELGIUM    KINGDOM-5.0%-35/03/28                   1,475,000.00            2,537,983.82

                 BELGIUM    KINGDOM-1.45%-37/06/22                    425,000.00            503,327.92

                 BELGIUM    KINGDOM-1.9%-38/06/22                    655,000.00            831,142.60

                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-41/03/28                   1,370,000.00            2,412,065.84

                 BELGIUM    KINGDOM-3.75%-45/06/22                    815,000.00           1,429,519.78

                 BELGIUM    KINGDOM-1.6%-47/06/22                    870,000.00           1,077,876.06

                 BELGIUM    KINGDOM-1.7%-50/06/22                    450,000.00            567,528.75

                 BELGIUM    KINGDOM-2.25%-57/06/22                    345,000.00            497,236.77

                 BELGIUM    KINGDOM-2.15%-66/06/22                    386,000.00            559,183.53

                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.85%-              1,700,000.00            1,791,885.00

                 20/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.05%-               770,000.00            774,750.13

                 21/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.5%-              2,080,000.00            2,265,979.04

                 21/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.75%-              1,725,000.00            1,760,909.32

                 21/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.05%-               200,000.00            201,808.84

                 21/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.85%-              1,790,000.00            2,044,727.74

                                246/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 22/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.4%-              1,630,000.00            1,662,322.90

                 22/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.45%-              1,420,000.00            1,454,338.44

                 22/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.4%-              1,675,000.00            1,988,480.60

                 23/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.35%-              1,290,000.00            1,319,706.89

                 23/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.4%-              1,640,000.00            1,946,698.04

                 23/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.8%-              1,330,000.00            1,615,823.11

                 24/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.8%-              1,680,000.00            1,984,323.60

                 24/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.25%-               200,000.00            204,270.96

                 24/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.75%-              1,820,000.00            2,088,511.14

                 24/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.6%-              1,900,000.00            2,080,956.95

                 25/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.65%-              1,630,000.00            2,075,434.17

                 25/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.15%-              1,690,000.00            1,915,801.40

                 25/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-              1,585,000.00            1,788,903.91

                 26/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.9%-              1,750,000.00            2,447,686.50

                 26/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.3%-              1,760,000.00            1,917,836.80

                 26/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.5%-              1,490,000.00            1,650,221.18

                 27/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-              1,705,000.00            1,888,812.64

                 27/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-              1,740,000.00            1,926,094.74

                 28/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-              1,720,000.00            1,905,152.84

                 28/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              1,455,000.00            2,100,964.56

                 28/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-6.0%-              2,110,000.00            3,234,854.08

                                247/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 29/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-              1,710,000.00            1,905,954.03

                 29/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.6%-              1,010,000.00            1,044,020.01

                 29/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-              1,770,000.00            2,075,586.96

                 30/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.75%-              1,700,000.00            2,829,542.90

                 32/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.35%-              1,450,000.00            1,798,928.00

                 33/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.85%-               730,000.00            858,147.85

                 35/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.2%-              1,560,000.00            2,450,333.49

                 37/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.9%-              1,420,000.00            2,508,572.00

                 40/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.7%-              1,570,000.00            2,741,306.35

                 41/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              1,180,000.00            2,255,139.30

                 44/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.9%-              1,320,000.00            1,871,567.28

                 46/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.7%-               785,000.00           1,084,395.86

                 48/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-               605,000.00           1,001,161.26

                 66/07/30
                 BUNDESOBLIGATION-0.25%-20/10/16                       1,000,000.00            1,008,666.00

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09                       1,200,000.00            1,211,816.40

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08                        740,000.00            749,757.64

                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                1,410,000.00            1,464,744.66

                 21/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                1,730,000.00            1,844,769.93

                 21/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.25%-                1,580,000.00            1,666,097.36

                 21/09/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.0%-                2,000,000.00            2,119,616.00

                 22/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.75%-                2,470,000.00            2,634,079.63

                 22/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                1,600,000.00            1,701,824.00

                 22/09/04
                                248/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                1,900,000.00            2,039,131.30
                 23/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                1,720,000.00            1,854,867.78

                 23/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.0%-                1,850,000.00            2,040,489.87

                 23/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 790,000.00           1,021,969.28

                 24/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.75%-                1,230,000.00            1,358,800.06

                 24/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                1,950,000.00            2,143,155.30

                 24/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                1,830,000.00            1,975,849.17

                 24/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,770,000.00            1,876,805.34

                 25/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                2,540,000.00            2,780,461.03

                 25/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                2,760,000.00            2,952,162.24

                 26/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                2,800,000.00            2,909,096.40

                 26/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                2,525,000.00            2,673,747.75

                 27/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.5%-                1,130,000.00            1,752,605.14

                 27/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                2,420,000.00            2,616,027.26

                 27/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.625%-                1,150,000.00            1,738,806.90

                 28/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,645,000.00            1,782,221.62

                 28/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                1,310,000.00            1,915,785.92

                 28/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                2,170,000.00            2,306,026.01

                 28/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                1,160,000.00            1,233,049.84

                 29/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                1,280,000.00            2,167,671.80

                 30/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.5%-                1,110,000.00            1,854,209.49

                 31/01/04
                                249/330


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                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                1,730,000.00            3,021,066.13
                 34/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.0%-                2,005,000.00            3,453,968.18

                 37/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.25%-                1,160,000.00            2,158,983.88

                 39/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                1,300,000.00            2,605,040.74

                 40/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                1,220,000.00            2,125,055.78

                 42/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                2,660,000.00            4,265,283.40

                 44/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                1,700,000.00            2,788,484.50

                 46/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.25%-                 500,000.00            660,506.30

                 48/08/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.2%-             380,000.00            381,660.22

                 20/10/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.65%-            1,180,000.00            1,190,654.22

                 20/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-            2,000,000.00            2,107,150.00

                 21/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.05%-            1,170,000.00            1,174,429.62

                 21/04/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-            1,200,000.00            1,271,650.80

                 21/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.45%-            1,515,000.00            1,529,856.09

                 21/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-            2,580,000.00            2,756,838.36

                 21/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            2,270,000.00            2,473,771.09

                 21/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.3%-             880,000.00            921,690.00

                 21/10/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.35%-             770,000.00            777,241.08

                 21/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.15%-            1,060,000.00            1,110,737.43

                 21/12/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,950,000.00            2,182,941.15

                 22/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.2%-            1,390,000.00            1,432,752.23

                 22/04/01
                                250/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.35%-             970,000.00           1,003,221.53
                 22/04/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.0%-             600,000.00            616,476.00

                 22/07/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.9%-            1,270,000.00            1,301,699.20

                 22/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.5%-            1,800,000.00            2,081,923.20

                 22/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-            1,310,000.00            1,364,764.55

                 22/09/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.5%-            2,000,000.00            2,327,494.00

                 22/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-             910,000.00            935,472.72

                 23/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,200,000.00            1,234,095.60

                 23/03/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-            1,365,000.00            1,573,094.25

                 23/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,700,000.00            1,991,087.60

                 23/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-            1,460,000.00            1,587,544.14

                 23/10/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.65%-            1,080,000.00            1,101,632.72

                 23/10/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-9.0%-            2,190,000.00            2,959,605.42

                 23/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-            1,650,000.00            1,950,210.57

                 24/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.85%-             995,000.00           1,065,239.04

                 24/05/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-            1,500,000.00            1,743,209.40

                 24/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-            1,050,000.00            1,107,364.86

                 24/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-            1,400,000.00            1,549,247.42

                 24/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            2,780,000.00            3,452,792.24

                 25/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-             675,000.00            711,854.32

                 25/05/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.5%-            1,400,000.00            1,480,567.20

                 25/06/01
                                251/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-            1,300,000.00            1,452,145.50
                 25/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.0%-            2,060,000.00            2,244,275.24

                 25/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-            1,430,000.00            1,783,051.27

                 26/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.6%-            1,230,000.00            1,312,510.86

                 26/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.1%-             720,000.00            790,146.00

                 26/07/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-7.25%-            1,560,000.00            2,266,193.28

                 26/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.25%-            1,470,000.00            1,535,119.53

                 26/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.2%-             860,000.00            955,073.00

                 27/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.05%-            1,035,000.00            1,138,150.17

                 27/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.5%-            2,880,000.00            4,164,304.89

                 27/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.0%-            1,035,000.00            1,138,891.23

                 28/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,760,000.00            2,350,931.79

                 28/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-            1,435,000.00            1,679,202.27

                 28/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.0%-            1,200,000.00            1,429,862.76

                 29/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.25%-            2,870,000.00            4,035,357.76

                 29/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.5%-            1,740,000.00            2,159,009.40

                 30/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.0%-            2,680,000.00            4,086,110.24

                 31/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.65%-            1,485,000.00            1,560,717.47

                 32/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.75%-            1,740,000.00            2,670,917.40

                 33/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-             690,000.00            784,709.40

                 33/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            2,080,000.00            3,055,311.16

                 34/08/01
                                252/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.35%-             650,000.00            813,379.45
                 35/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.25%-             900,000.00            993,904.20

                 36/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-            2,710,000.00            3,670,312.89

                 37/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.95%-             680,000.00            817,281.80

                 38/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,850,000.00            2,854,508.37

                 39/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.1%-             310,000.00            378,036.01

                 40/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,820,000.00            2,811,066.44

                 40/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,310,000.00            2,029,926.22

                 44/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.25%-            1,320,000.00            1,679,979.84

                 46/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.7%-            1,270,000.00            1,483,422.86

                 47/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.45%-            1,455,000.00            1,916,211.72

                 48/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.85%-             785,000.00           1,097,099.51

                 49/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-             680,000.00            775,768.75

                 67/03/01
                 FINNISH    GOVERNMENT-3.5%-21/04/15                    700,000.00            742,595.70

                 FINNISH    GOVERNMENT-1.625%-22/09/15                    300,000.00            319,438.20

                 FINNISH    GOVERNMENT-1.5%-23/04/15                    550,000.00            590,073.00

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.0%-23/09/15                    250,000.00            255,252.50

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.0%-24/04/15                    520,000.00            578,998.68

                 FINNISH    GOVERNMENT-4.0%-25/07/04                    520,000.00            653,559.92

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.875%-25/09/15                    320,000.00            344,271.36

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-26/04/15                    410,000.00            433,106.78

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-27/09/15                    345,000.00            366,167.13

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.75%-28/07/04                    380,000.00            479,344.92

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-28/09/15                    420,000.00            446,960.22

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-29/09/15                    200,000.00            212,811.60

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.75%-31/04/15                    340,000.00            371,370.44

                 FINNISH    GOVERNMENT-1.125%-34/04/15                    330,000.00            379,628.70

                                253/330

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                 FINNISH    GOVERNMENT-2.625%-42/07/04                    355,000.00            539,833.23
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.375%-47/04/15                    300,000.00            378,385.35

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-20/10/25                3,480,000.00            3,588,283.68

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.25%-20/11/25                2,450,000.00            2,473,532.25

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.75%-21/04/25                3,900,000.00            4,156,935.90

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-21/10/25                3,920,000.00            4,226,449.92

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.0%-22/04/25                3,770,000.00            4,115,512.96

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-22/10/25                2,750,000.00            2,988,865.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-23/03/25                 180,000.00            183,705.30

                 FRANCE    (GOVT   OF)-8.5%-23/04/25                 960,000.00           1,269,138.24

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-23/05/25                3,160,000.00            3,428,375.64

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.25%-23/10/25                3,930,000.00            4,697,308.92

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-24/05/25                3,140,000.00            3,542,601.38

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-24/11/25                3,678,000.00            4,096,832.24

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-25/05/25                3,410,000.00            3,590,730.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-6.0%-25/10/25                2,980,000.00            4,136,729.91

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-25/11/25                3,245,000.00            3,522,578.27

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.5%-26/04/25                3,430,000.00            4,305,593.25

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-26/05/25                3,000,000.00            3,170,652.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.25%-26/11/25                2,960,000.00            3,081,247.52

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-27/05/25                3,910,000.00            4,294,157.50

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.75%-27/10/25                3,730,000.00            4,644,969.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/05/25                2,870,000.00            3,108,364.98

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/11/25                2,920,000.00            3,164,202.20

                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.5%-29/04/25                2,745,000.00            4,232,318.13

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-29/05/25                1,670,000.00            1,769,443.49

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-30/05/25                2,950,000.00            3,753,456.37

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-31/05/25                3,965,000.00            4,651,190.83

                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.75%-32/10/25                2,520,000.00            4,382,022.96

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-34/05/25                1,345,000.00            1,551,172.36

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.75%-35/04/25                2,670,000.00            4,522,680.96

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-36/05/25                2,585,000.00            2,982,870.27

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-38/10/25                2,220,000.00            3,713,330.06

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-39/06/25                1,425,000.00            1,786,066.50

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.5%-41/04/25                2,745,000.00            5,037,931.44

                                254/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-45/05/25                2,030,000.00            3,319,935.08
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.0%-48/05/25                2,340,000.00            3,150,599.40

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-50/05/25                1,000,000.00            1,210,020.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-55/04/25                1,120,000.00            2,235,246.72

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-60/04/25                 930,000.00           1,942,942.98

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-66/05/25                 825,000.00           1,094,986.20

                 IRISH   TREASURY-5.0%-20/10/18                     640,000.00            674,897.53

                 IRISH   TREASURY-0.8%-22/03/15                     480,000.00            495,280.99

                 IRISH   TREASURY-0.0%-22/10/18                     35,000.00            35,502.25

                 IRISH   TREASURY-3.9%-23/03/20                     570,000.00            655,223.83

                 IRISH   TREASURY-3.4%-24/03/18                     670,000.00            782,286.37

                 IRISH   TREASURY-5.4%-25/03/13                     965,000.00           1,261,289.25

                 IRISH   TREASURY-1.0%-26/05/15                    1,025,000.00            1,105,791.01

                 IRISH   TREASURY-0.9%-28/05/15                     615,000.00            665,065.92

                 IRISH   TREASURY-1.1%-29/05/15                     200,000.00            220,349.50

                 IRISH   TREASURY-2.4%-30/05/15                     790,000.00            980,411.33

                 IRISH   TREASURY-1.35%-31/03/18                     240,000.00            271,602.96

                 IRISH   TREASURY-1.3%-33/05/15                     355,000.00            400,466.62

                 IRISH   TREASURY-1.7%-37/05/15                     500,000.00            597,338.00

                 IRISH   TREASURY-2.0%-45/02/18                     685,000.00            887,885.35

                 IRISH   TREASURY-1.5%-50/05/15                     283,000.00            329,851.49

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.25%-21/07/15                 1,460,000.00            1,558,342.97

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-22/01/15                  700,000.00            709,979.90

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.25%-22/07/15                 1,230,000.00            1,328,714.51

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-23/01/15                  355,000.00            406,091.77

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-7.5%-23/01/15                  910,000.00           1,151,737.86

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-1.75%-23/07/15                  950,000.00           1,035,135.20

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-24/01/15                  180,000.00            184,413.60

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.0%-24/07/15                 1,580,000.00            1,772,913.26

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-25/07/15                 1,275,000.00            1,329,600.60

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-26/07/15                 1,195,000.00            1,271,042.63

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.75%-27/07/15                 1,225,000.00            1,331,521.10

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-5.5%-28/01/15                 1,195,000.00            1,777,881.56

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.75%-28/07/15                  906,000.00            991,240.10

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-29/07/15                  495,000.00            519,175.80

                                255/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.5%-33/01/15                 1,090,000.00            1,469,424.64
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-4.0%-37/01/15                 1,230,000.00            2,077,128.06

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-40/01/15                  445,000.00            479,138.17

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-42/01/15                 1,165,000.00            2,106,194.06

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.75%-47/01/15                 1,073,000.00            1,815,507.41

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.5%-86/11/02                  155,000.00            209,229.54

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.1%-17/09/20                  386,000.00            664,329.54

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.5%-21/09/15                 1,260,000.00            1,358,242.20

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.65%-22/04/20                  695,000.00            769,133.21

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.4%-22/11/22                  940,000.00           1,056,047.70

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-23/07/15                  450,000.00            459,227.70

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.75%-23/10/20                 1,070,000.00            1,168,912.08

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.65%-24/10/21                  855,000.00            945,829.21

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.2%-25/10/20                  900,000.00            987,342.03

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.85%-26/03/15                  700,000.00            936,296.20

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-26/10/20                  960,000.00           1,032,716.16

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-27/04/20                  685,000.00            725,251.28

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-6.25%-27/07/15                  740,000.00           1,117,206.12

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-28/02/20                  550,000.00            595,024.64

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-29/02/20                  545,000.00            578,015.01

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.4%-34/05/23                  570,000.00            758,604.45

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.15%-37/03/15                 1,074,000.00            1,802,215.81

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-44/06/20                  559,000.00            927,735.90

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.5%-47/02/20                  765,000.00            971,241.99

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.8%-62/01/26                  293,000.00            641,676.61

                                       391,680,000.00            482,211,245.99

     ユーロ小計
                                                  (58,130,565,704)
     英ポンド     国債証券        UK  TREASURY-1.625%-71/10/22                      495,000.00            615,616.65

                 UK  TREASURY-1.5%-21/01/22                     2,030,000.00            2,052,126.59

                 UK  TREASURY-8.0%-21/06/07                     1,020,000.00            1,142,504.04

                 UK  TREASURY-3.75%-21/09/07                     1,110,000.00            1,176,724.32

                 UK  TREASURY-4.0%-22/03/07                     1,100,000.00            1,191,788.40

                 UK  TREASURY-1.75%-22/09/07                     2,050,000.00            2,126,154.22

                 UK  TREASURY-2.25%-23/09/07                     1,610,000.00            1,721,730.78

                 UK  TREASURY-1.0%-24/04/22                      930,000.00            952,552.50

                                256/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 UK  TREASURY-2.75%-24/09/07                      935,000.00           1,038,586.78
                 UK  TREASURY-5.0%-25/03/07                     1,305,000.00            1,618,606.11

                 UK  TREASURY-1.5%-26/07/22                     1,490,000.00            1,593,799.36

                 UK  TREASURY-1.25%-27/07/22                     1,410,000.00            1,490,384.10

                 UK  TREASURY-4.25%-27/12/07                     1,190,000.00            1,546,147.96

                 UK  TREASURY-1.625%-28/10/22                     1,350,000.00            1,473,708.60

                 UK  TREASURY-6.0%-28/12/07                     1,000,000.00            1,483,700.00

                 UK  TREASURY-0.875%-29/10/22                      200,000.00            204,160.00

                 UK  TREASURY-4.75%-30/12/07                     1,195,000.00            1,716,474.10

                 UK  TREASURY-4.25%-32/06/07                     1,260,000.00            1,784,790.00

                 UK  TREASURY-4.5%-34/09/07                     1,790,000.00            2,689,969.04

                 UK  TREASURY-4.25%-36/03/07                     1,670,000.00            2,500,133.62

                 UK  TREASURY-1.75%-37/09/07                      645,000.00            718,504.20

                 UK  TREASURY-4.75%-38/12/07                     1,410,000.00            2,321,649.60

                 UK  TREASURY-4.25%-39/09/07                     1,240,000.00            1,948,062.32

                 UK  TREASURY-4.25%-40/12/07                     1,415,000.00            2,257,541.94

                 UK  TREASURY-4.5%-42/12/07                     1,465,000.00            2,475,492.54

                 UK  TREASURY-3.25%-44/01/22                     1,665,000.00            2,406,391.20

                 UK  TREASURY-3.5%-45/01/22                     1,740,000.00            2,636,796.00

                 UK  TREASURY-4.25%-46/12/07                     1,425,000.00            2,454,420.00

                 UK  TREASURY-1.5%-47/07/22                     1,660,000.00            1,798,112.00

                 UK  TREASURY-1.75%-49/01/22                      400,000.00            459,569.60

                 UK  TREASURY-4.25%-49/12/07                     1,145,000.00            2,051,136.97

                 UK  TREASURY-3.75%-52/07/22                     1,327,000.00            2,287,349.90

                 UK  TREASURY-1.625%-54/10/22                      145,000.00            166,490.45

                 UK  TREASURY-4.25%-55/12/07                     1,580,000.00            3,071,814.51

                 UK  TREASURY-1.75%-57/07/22                     1,075,000.00            1,302,321.65

                 UK  TREASURY-4.0%-60/01/22                     1,220,000.00            2,394,993.22

                 UK  TREASURY-3.5%-68/07/22                     1,660,000.00            3,204,658.38

                 UNITED    KINGDOM    GILT-0.5%-22/07/22               1,665,000.00            1,668,192.30

                 UNITED    KINGDOM    GILT-0.75%-23/07/22               1,625,000.00            1,643,398.90

                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.0%-25/09/07                885,000.00            966,480.18

                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.5%-65/07/22               1,142,000.00            1,742,178.10

                                        51,674,000.00            70,095,211.13

     英ポンド小計
                                                   (9,781,786,713)
                                257/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スウェー     国債証券        SWEDISH    GOVERNMENT-5.0%-20/12/01                   7,410,000.00            7,851,269.94
     デンク
                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-22/06/01                   7,700,000.00            8,486,555.00
     ローナ
                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.5%-23/11/13                   6,260,000.00            6,737,453.95
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.5%-25/05/12                   4,750,000.00            5,494,940.60

                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.0%-26/11/12                   4,690,000.00            5,093,996.60

                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.75%-28/05/12                   3,550,000.00            3,822,015.20

                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.75%-29/11/12                   2,550,000.00            2,752,431.75

                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-39/03/30                   3,490,000.00            5,562,082.80

                                        40,400,000.00            45,800,745.84

     スウェーデンクローナ小計
                                                    (514,342,375)
     ノル     国債証券        NORWEGIAN     GOVERNMENT-3.75%-21/05/25                  6,270,000.00            6,518,517.72

     ウェーク
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/05/24                  5,370,000.00            5,513,244.75
     ローネ
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-3.0%-24/03/14                  3,420,000.00            3,676,671.00
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-25/03/13                  3,270,000.00            3,352,449.78

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/02/19                  3,250,000.00            3,296,150.00

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-27/02/17                  2,840,000.00            2,928,664.80

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/04/26                  2,540,000.00            2,677,464.80

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-29/09/06                  1,600,000.00            1,658,640.00

                                        28,560,000.00            29,621,802.85

     ノルウェークローネ小計
                                                    (350,425,927)
     デンマー     国債証券        KINGDOM    OF  DENMARK-3.0%-21/11/15                 6,930,000.00            7,467,768.00

     ククロー
                 KINGDOM    OF  DENMARK-1.5%-23/11/15                 6,640,000.00            7,234,758.08
     ネ
                 KINGDOM    OF  DENMARK-1.75%-25/11/15                 8,040,000.00            9,194,675.85
                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.5%-27/11/15                 4,160,000.00            4,496,752.00

                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.5%-29/11/15                 1,500,000.00            1,630,200.00

                 KINGDOM    OF  DENMARK-4.5%-39/11/15                 9,770,000.00            19,011,755.64

                                        37,040,000.00            49,035,909.57

     デンマーククローネ小計
                                                    (791,439,580)
     ポーラン     国債証券        POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.25%-20/10/25              1,240,000.00            1,290,358.88

     ドズロチ
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.0%-21/04/25              2,310,000.00            2,330,224.05
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.0%-21/05/25               740,000.00            724,114.43

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-1.75%-21/07/25              2,430,000.00            2,442,162.15

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.75%-21/10/25              1,060,000.00            1,148,515.30

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.25%-22/04/25              2,280,000.00            2,319,113.40

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.75%-22/09/23              1,970,000.00            2,203,454.85

                                258/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-23/01/25              2,100,000.00            2,159,850.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-4.0%-23/10/25              2,270,000.00            2,474,300.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-24/04/25              2,030,000.00            2,101,963.50

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.25%-24/10/25               520,000.00            533,104.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-3.25%-25/07/25              2,330,000.00            2,512,905.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-26/07/25              2,900,000.00            3,013,680.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-27/07/25              2,590,000.00            2,696,449.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-28/04/25              2,110,000.00            2,241,453.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.75%-29/04/25               855,000.00           1,148,991.75

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-29/10/25              1,120,000.00            1,197,840.00

                                        30,855,000.00            32,538,479.31

     ポーランドズロチ小計
                                                    (917,259,731)
     豪ドル     国債証券        AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.75%-20/11/21                 1,510,000.00            1,525,527.93

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.75%-21/05/15                 2,080,000.00            2,239,495.02

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.0%-21/12/21                 1,355,000.00            1,391,705.32

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.75%-22/07/15                 1,850,000.00            2,099,938.70

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.25%-22/11/21                 1,020,000.00            1,067,402.66

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.5%-23/04/21                 1,920,000.00            2,234,647.10

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-24/04/21                 2,090,000.00            2,273,524.78

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-25/04/21                 2,200,000.00            2,485,679.46

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.25%-26/04/21                 2,560,000.00            3,100,507.90

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.75%-27/04/21                 2,330,000.00            2,966,963.51

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-27/11/21                 2,240,000.00            2,542,761.08

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.25%-28/05/21                 2,080,000.00            2,287,602.30

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-28/11/21                 1,900,000.00            2,179,050.15

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-29/04/21                 2,090,000.00            2,503,410.15

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-29/11/21                 1,570,000.00            1,822,862.47

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.5%-30/05/21                 1,490,000.00            1,702,261.96

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.5%-31/06/21                  695,000.00            724,799.98

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.5%-33/04/21                 1,145,000.00            1,618,798.82

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-35/06/21                  640,000.00            772,240.00

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-37/04/21                  930,000.00           1,273,336.00

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-39/06/21                  662,000.00            863,696.30

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-41/05/21                  400,000.00            487,815.31

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-47/03/21                  990,000.00           1,286,027.02

                                259/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        35,747,000.00            41,450,053.92
     豪ドル小計
                                                   (3,076,008,501)
     シンガ     国債証券        SINGAPORE     GOVERNMENT-2.25%-21/06/01                   610,000.00            616,466.00

     ポールド
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.25%-21/10/01                   370,000.00            367,817.00
     ル
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.75%-22/04/01                   310,000.00            311,302.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.125%-22/09/01                   470,000.00            490,304.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.75%-23/02/01                   320,000.00            321,760.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-23/07/01                   595,000.00            619,454.50

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.0%-24/02/01                   100,000.00            101,773.45

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.0%-24/09/01                   540,000.00            575,853.30

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.375%-25/06/01                   260,000.00            270,530.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.125%-26/06/01                   300,000.00            308,850.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.5%-27/03/01                   540,000.00            608,310.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.625%-28/05/01                   415,000.00            446,208.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-29/07/01                   350,000.00            386,949.50

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-30/09/01                   330,000.00            366,795.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.375%-33/09/01                   445,000.00            532,182.17

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.25%-36/08/01                   220,000.00            232,870.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.375%-39/07/01                   133,000.00            143,782.99

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-42/04/01                   375,000.00            429,000.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-46/03/01                   510,000.00            586,607.10

                                        7,193,000.00            7,716,815.01

     シンガポールドル小計
                                                    (615,956,174)
     マレーシ     国債証券        MALAYSIA     GOVERNMENT-3.659%-20/10/15                  1,010,000.00            1,015,743.76

     アリン
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.048%-21/09/30                   460,000.00            467,954.91
     ギット
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.62%-21/11/30                   850,000.00            858,627.50
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.882%-22/03/10                   650,000.00            660,821.39

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.795%-22/09/30                   760,000.00            773,199.07

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.8%-23/08/17                   800,000.00            816,120.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.059%-24/09/30                   630,000.00            651,420.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.882%-25/03/14                   320,000.00            328,694.97

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.955%-25/09/15                   980,000.00           1,011,360.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.906%-26/07/15                   480,000.00            493,200.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.9%-26/11/30                   450,000.00            461,925.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.899%-27/11/16                   650,000.00            668,362.50

                                260/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.885%-29/08/15                   300,000.00            310,725.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.642%-33/11/07                   700,000.00            759,632.36

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.254%-35/05/31                   600,000.00            628,892.82

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.762%-37/04/07                  1,140,000.00            1,281,303.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.893%-38/06/08                   440,000.00            498,042.07

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.935%-43/09/30                   590,000.00            666,648.55

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.736%-46/03/15                   920,000.00           1,009,028.03

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.921%-48/07/06                   700,000.00            793,812.60

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.16%-21/07/15                  1,780,000.00            1,811,328.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.418%-22/08/15                   850,000.00            855,519.98

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.48%-23/03/15                  1,750,000.00            1,765,622.42

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.181%-24/07/15                   940,000.00            976,660.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.392%-26/04/15                  1,270,000.00            1,341,813.54

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.892%-27/03/15                   450,000.00            461,859.61

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.502%-27/05/31                   650,000.00            650,021.90

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.733%-28/06/15                   600,000.00            610,200.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-5.248%-28/09/15                   750,000.00            847,827.07

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.498%-30/04/15                  1,210,000.00            1,298,528.92

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.232%-31/06/30                  1,035,000.00            1,089,184.21

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.127%-32/04/15                   450,000.00            468,287.95

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.844%-33/04/15                   980,000.00            987,845.09

                                        26,145,000.00            27,320,212.22

     マレーシアリンギット小計
                                                    (710,325,517)
     南アフリ     国債証券        REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-6.75%-              4,650,000.00            4,654,852.04

     カランド
                 21/03/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-7.75%-              7,980,000.00            8,100,650.01

                 23/02/28
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-10.5%-             17,250,000.00            19,411,545.75

                 26/12/21
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.0%-             10,000,000.00             9,434,220.00

                 30/01/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-7.0%-              9,600,000.00            8,231,203.20

                 31/02/28
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.25%-              8,920,000.00            8,320,836.01

                 32/03/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.875%-              7,810,000.00            7,452,330.50

                 35/02/28
                                261/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-6.25%-              8,300,000.00            6,108,432.72
                 36/03/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.5%-              9,500,000.00            8,641,848.85

                 37/01/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-9.0%-              7,560,000.00            7,075,367.71

                 40/01/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-6.5%-              7,450,000.00            5,319,998.43

                 41/02/28
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.75%-             10,650,000.00             9,625,369.35

                 44/01/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.75%-             18,100,000.00            16,327,067.89

                 48/02/28
                                       127,770,000.00            118,703,722.46

     南アフリカランド小計
                                                    (883,155,695)
                                                   153,398,988,437

                      合計
                                                  (153,398,988,437)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           種 類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券         208銘柄             100.0   %             47.9  %

     加ドル                 国債証券         32銘柄             100.0   %             1.9  %

     メキシコペソ                 国債証券         15銘柄             100.0   %             0.8  %

     ユーロ                 国債証券         282銘柄             100.0   %             37.9  %

     英ポンド                 国債証券         41銘柄             100.0   %             6.4  %

     スウェーデンクローナ                 国債証券         8銘柄             100.0   %             0.3  %

     ノルウェークローネ                 国債証券         8銘柄             100.0   %             0.2  %

     デンマーククローネ                 国債証券         6銘柄             100.0   %             0.5  %

     ポーランドズロチ                 国債証券         17銘柄             100.0   %             0.6  %

     豪ドル                 国債証券         23銘柄             100.0   %             2.0  %

     シンガポールドル                 国債証券         19銘柄             100.0   %             0.4  %

     マレーシアリンギット                 国債証券         33銘柄             100.0   %             0.5  %

     南アフリカランド                 国債証券         13銘柄             100.0   %             0.6  %

     第2 信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


     海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                97,169,128               96,178,592
        金銭信託                                15,003,438                    -
        コール・ローン                                61,620,281               297,712,670
        国債証券                              24,012,612,135               23,973,158,706
        派生商品評価勘定                                264,684,285                1,455,095
        未収利息                                239,886,562               220,287,789
                                         5,213,463               11,051,223
        前払費用
        流動資産合計                              24,696,189,292               24,599,844,075
       資産合計                                24,696,189,292               24,599,844,075
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                35,464,965               474,286,479
        未払解約金                                52,361,625               16,423,458
                                             96               81
        未払利息
        流動負債合計                                87,826,686               490,710,018
       負債合計                                  87,826,686               490,710,018
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,823,343,930               15,247,027,897
        剰余金
                                       7,785,018,676               8,862,106,160
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              24,608,362,606               24,109,134,057
       純資産合計                                24,608,362,606               24,109,134,057
      負債純資産合計                                 24,696,189,292               24,599,844,075
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                                263/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在

     1.   期首                                 2017年10月27日              2018年10月27日
       期首元本額                                17,017,756,688円              16,823,343,930円
       期首からの追加設定元本額                                 1,122,522,227円               967,758,629円
       期首からの一部解約元本額                                 1,316,934,985円              2,544,074,662円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)                                 2,098,854,047円              2,705,219,686円
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                 1,183,255,079円              1,154,074,686円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                   4,492,130円              3,867,213円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                   4,928,627円              4,521,317円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  12,564,634円              12,098,418円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  21,827,881円              18,993,425円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                12,532,569,503円              10,322,751,712円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  90,510,867円              91,313,946円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  131,366,819円              127,872,002円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  129,222,482円              122,465,334円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  97,118,078円              88,146,677円
       80)
       インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算                                  516,633,783円              595,703,481円
       型
             計                                16,823,343,930円              15,247,027,897円
     2.   受益権の総数                                16,823,343,930口              15,247,027,897口
                                264/330


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     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日

                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
                                265/330



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     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                  △769,222,652

              合計                                         △769,222,652

     (2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                  1,559,176,705

              合計                                         1,559,176,705

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (2018年10月26日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建            24,558,872,960                -    24,329,653,640           229,219,320
              米ドル           10,966,235,039                -    10,965,771,870             463,169

              加ドル             459,678,639              -     467,942,660          △8,264,021

              メキシコペソ             205,498,855              -     204,640,020            858,835

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ユーロ            9,811,796,484               -    9,603,928,590           207,867,894
              英ポンド            1,640,076,901               -    1,632,914,200            7,162,701

              スウェーデンク

                           151,195,334              -     149,079,540           2,115,794
              ローナ
              ノルウェークロー

                           73,886,258             -      73,140,870           745,388
              ネ
              デンマーククロー

                           161,826,504              -     159,759,390           2,067,114
              ネ
              ポーランドズロチ             119,597,310              -     115,427,450           4,169,860

              豪ドル             520,463,981              -     511,688,540           8,775,441

              シンガポールドル             81,104,893             -      80,668,020           436,873

              マレーシアリン

                           232,876,513              -     232,294,470            582,043
              ギット
              南アフリカランド             134,636,249              -     132,398,020           2,238,229

             合計             24,558,872,960                -    24,329,653,640           229,219,320

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建            24,026,651,496                -    24,499,482,880          △472,831,384
              米ドル           11,438,125,712                -    11,632,287,900          △194,162,188

              加ドル             452,990,587              -     465,369,050         △12,378,463

              メキシコペソ             180,962,448              -     192,296,270         △11,333,822

              ユーロ            9,119,065,833               -    9,265,762,240          △146,696,407

              英ポンド            1,472,061,140               -    1,555,166,410          △83,105,270

              スウェーデンク

                           136,358,623              -     138,039,160          △1,680,537
              ローナ
              ノルウェークロー

                           65,400,697             -      64,613,250           787,447
              ネ
              デンマーククロー

                           127,734,454              -     129,375,210          △1,640,756
              ネ
              ポーランドズロチ             108,510,083              -     111,916,350          △3,406,267

              豪ドル             482,062,080              -     491,516,030          △9,453,950

              シンガポールドル             72,311,384             -      74,188,450         △1,877,066

              マレーシアリン

                           238,513,997              -     241,947,580          △3,433,583
              ギット
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              南アフリカランド             132,554,458              -     137,004,980          △4,450,522
             合計             24,026,651,496                -    24,499,482,880          △472,831,384

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在

     1口当たり純資産額                        1.4628円    1口当たり純資産額                        1.5812円
     (1万口当たり純資産額)                       (14,628円)     (1万口当たり純資産額)                       (15,812円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     米ドル     国債証券        US  TREASURY     N/B-1.375%-20/09/30                 4,600,000.00            4,588,320.32

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-20/11/15                 1,110,000.00            1,120,904.86

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                 US  TREASURY     N/B-1.625%-20/11/30                 1,000,000.00             999,687.50
                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/01/31                 2,000,000.00            2,011,171.80

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-21/01/31                 2,600,000.00            2,626,355.42

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-21/02/15                 1,900,000.00            1,947,165.98

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-21/02/28                 1,800,000.00            1,807,523.28

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-21/04/30                  950,000.00            957,959.95

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-21/05/15                 2,450,000.00            2,503,880.64

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-21/06/30                 1,000,000.00             990,917.97

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-21/07/31                  300,000.00            303,000.00

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-21/07/31                  300,000.00            297,187.50

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/08/15                 2,420,000.00            2,439,331.44

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/09/30                  700,000.00            706,138.65

                 US  TREASURY     N/B-8.0%-21/11/15                 1,670,000.00            1,882,011.67

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-21/11/15                 1,500,000.00            1,510,927.65

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/02/15                 2,050,000.00            2,067,376.82

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/03/31                 2,700,000.00            2,707,646.40

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-22/05/15                 2,350,000.00            2,357,618.93

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/05/31                  500,000.00            503,261.70

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-22/08/15                 2,550,000.00            2,551,045.75

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/09/30                 1,000,000.00            1,007,597.60

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/10/31                 1,700,000.00            1,712,683.53

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/11/30                 1,100,000.00            1,112,267.53

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/01/31                 1,600,000.00            1,606,312.48

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-23/02/15                  700,000.00            708,476.51

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/03/31                 2,400,000.00            2,389,968.74

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/05/15                 2,050,000.00            2,058,207.99

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/06/30                  600,000.00            594,550.78

                 US  TREASURY     N/B-6.25%-23/08/15                  580,000.00            678,452.68

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-23/08/15                 1,000,000.00            1,031,875.00

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/08/31                  300,000.00            312,404.28

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/11/15                 1,440,000.00            1,502,578.08

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-24/02/15                 2,080,000.00            2,175,793.56

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/03/31                 1,300,000.00            1,326,863.20

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-24/05/15                 2,200,000.00            2,282,456.88

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/06/30                 1,000,000.00            1,015,917.90

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-24/08/15                 4,230,000.00            4,371,440.62
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/11/15                 2,300,000.00            2,366,079.92

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/02/15                  850,000.00            864,775.38

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/08/15                 1,000,000.00            1,017,734.30

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/05/15                 2,400,000.00            2,388,375.00

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-26/08/15                  900,000.00            887,730.85

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-26/11/15                 4,300,000.00            4,384,404.27

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/02/15                  700,000.00            725,798.78

                 US  TREASURY     N/B-6.125%-27/11/15                 2,130,000.00            2,830,570.20

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/11/15                 3,200,000.00            3,321,874.88

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/08/15                 1,400,000.00            1,525,206.90

                 US  TREASURY     N/B-5.25%-28/11/15                  210,000.00            270,854.87

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-29/02/15                 1,600,000.00            1,714,468.64

                 US  TREASURY     N/B-5.375%-31/02/15                  400,000.00            544,031.24

                 US  TREASURY     N/B-4.5%-36/02/15                  390,000.00            527,779.66

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-38/02/15                  170,000.00            230,602.33

                 US  TREASURY     N/B-3.5%-39/02/15                  390,000.00            476,874.02

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-39/11/15                  100,000.00            136,712.89

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-40/05/15                  230,000.00            315,144.91

                 US  TREASURY     N/B-3.875%-40/08/15                  350,000.00            450,078.12

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-41/05/15                  200,000.00            275,156.24

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-41/08/15                  200,000.00            253,351.56

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-41/11/15                  350,000.00            405,371.08

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-42/02/15                  400,000.00            463,234.36

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/11/15                  700,000.00            762,070.26

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-43/02/15                  500,000.00            578,701.15

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-43/05/15                  750,000.00            834,008.77

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-43/08/15                  890,000.00           1,114,203.46

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-43/11/15                  200,000.00            255,367.18

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-44/02/15                  550,000.00            690,024.39

                 US  TREASURY     N/B-3.375%-44/05/15                  120,000.00            144,998.43

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-44/11/15                 1,150,000.00            1,308,641.58

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-45/02/15                 2,400,000.00            2,499,796.80

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/05/15                  450,000.00            513,114.25

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-45/08/15                  700,000.00            780,951.15

                                270/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/11/15                  200,000.00            228,386.70
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/02/15                 1,450,000.00            1,509,840.77

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-46/08/15                 2,350,000.00            2,328,335.93

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-46/11/15                  300,000.00            335,718.75

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/08/15                 1,550,000.00            1,695,161.06

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/11/15                  900,000.00            984,814.38

                                       101,060,000.00            105,707,627.00

     米ドル小計
                                                  (11,500,989,817)
     加ドル     国債証券        CANADIAN     GOVERNMENT-0.75%-21/03/01                   650,000.00            641,654.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.25%-21/06/01                  1,100,000.00            1,126,719.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-22/06/01                   750,000.00            770,985.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-8.0%-27/06/01                   450,000.00            655,668.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-29/06/01                   480,000.00            657,676.80

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.0%-37/06/01                   710,000.00           1,070,218.50

                 CANADIAN     GOVERNMENT-4.0%-41/06/01                   200,000.00            283,724.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-45/12/01                   100,000.00            138,536.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-64/12/01                   100,000.00            135,318.00

                                        4,540,000.00            5,480,499.30

     加ドル小計
                                                    (456,251,566)
     メキシコ     国債証券        MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-6.5%-21/06/10            6,000,000.00            5,988,396.30

     ペソ
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-6.5%-22/06/09            5,000,000.00            4,991,124.25
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-            5,000,000.00            5,722,831.25

                 24/12/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-29/05/31            6,000,000.00            6,698,331.00

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            2,500,000.00            2,660,577.87

                 31/05/29
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-38/11/18            4,500,000.00            5,125,410.45

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            2,000,000.00            2,120,957.60

                 42/11/13
                                        31,000,000.00            33,307,628.72

     メキシコペソ小計
                                                    (190,186,559)
     ユーロ     国債証券        BELGIUM    KINGDOM-4.25%-21/09/28                    200,000.00            218,912.12

                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-22/03/28                    350,000.00            389,546.50

                 BELGIUM    KINGDOM-2.25%-23/06/22                    420,000.00            463,687.56

                 BELGIUM    KINGDOM-2.6%-24/06/22                    350,000.00            400,612.80

                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-26/06/22                    150,000.00            163,360.50

                                271/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BELGIUM    KINGDOM-5.5%-28/03/28                    380,000.00            564,750.30
                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-31/06/22                    300,000.00            333,588.90

                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-32/03/28                    170,000.00            253,266.34

                 BELGIUM    KINGDOM-5.0%-35/03/28                    260,000.00            447,373.42

                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-41/03/28                    550,000.00            968,347.60

                 BELGIUM    KINGDOM-3.75%-45/06/22                    220,000.00            385,882.64

                 BELGIUM    KINGDOM-2.15%-66/06/22                    80,000.00            115,892.96

                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.85%-               620,000.00            653,511.00

                 20/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.5%-               650,000.00            708,118.45

                 21/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.85%-               500,000.00            571,153.00

                 22/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.8%-               600,000.00            728,942.76

                 24/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.6%-               500,000.00            547,620.25

                 25/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.65%-               600,000.00            763,963.50

                 25/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.9%-             1,100,000.00            1,538,545.80

                 26/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-               500,000.00            553,823.50

                 28/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-               650,000.00            938,575.23

                 28/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-6.0%-               930,000.00           1,425,788.76

                 29/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.2%-               780,000.00           1,225,166.74

                 37/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.7%-               400,000.00            698,422.00

                 41/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-               150,000.00            286,670.25

                 44/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.9%-               400,000.00            567,141.60

                 46/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-               100,000.00            165,481.20

                 66/07/30
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 550,000.00            571,354.30

                 21/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                 250,000.00            266,585.25

                 21/07/04
                                272/330


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                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.0%-                 300,000.00            317,942.40
                 22/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                 300,000.00            319,092.00

                 22/09/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                 500,000.00            536,613.50

                 23/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                 500,000.00            539,205.75

                 23/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.0%-                 200,000.00            220,593.50

                 23/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 570,000.00            737,370.24

                 24/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                 500,000.00            549,527.00

                 24/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                 250,000.00            269,924.75

                 24/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 500,000.00            530,171.00

                 25/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                 500,000.00            547,334.85

                 25/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 650,000.00            695,255.60

                 26/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                 400,000.00            423,564.00

                 27/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.625%-                 560,000.00            846,723.36

                 28/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 200,000.00            292,486.40

                 28/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 350,000.00            592,722.76

                 30/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.5%-                 470,000.00            785,115.73

                 31/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.0%-                 260,000.00            447,896.12

                 37/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.25%-                 250,000.00            465,298.25

                 39/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 190,000.00            380,736.72

                 40/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                 150,000.00            261,277.35

                 42/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 300,000.00            481,047.00

                 44/07/04
                                273/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 450,000.00            738,128.25
                 46/08/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-             200,000.00            210,715.00

                 21/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-             200,000.00            211,941.80

                 21/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-            1,580,000.00            1,688,296.36

                 21/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             800,000.00            895,565.60

                 22/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.5%-             750,000.00            867,468.00

                 22/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             850,000.00            979,582.50

                 23/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             600,000.00            702,736.80

                 23/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-9.0%-             430,000.00            581,109.74

                 23/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             700,000.00            827,362.06

                 24/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-             200,000.00            232,427.92

                 24/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             450,000.00            558,905.22

                 25/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-             500,000.00            558,517.50

                 25/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             950,000.00           1,184,544.55

                 26/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-7.25%-             500,000.00            726,344.00

                 26/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.05%-             200,000.00            219,932.40

                 27/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.5%-             400,000.00            578,375.68

                 27/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             550,000.00            734,666.18

                 28/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.25%-             750,000.00           1,054,536.00

                 29/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.0%-             650,000.00            991,034.20

                 31/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.75%-             250,000.00            383,752.50

                 33/02/01
                                274/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             250,000.00            367,224.90
                 34/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-             560,000.00            758,441.04

                 37/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             600,000.00            925,786.50

                 39/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             500,000.00            772,271.00

                 40/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             150,000.00            232,434.30

                 44/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.25%-             500,000.00            636,356.00

                 46/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-             250,000.00            285,209.10

                 67/03/01
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.5%-23/04/15                    100,000.00            107,286.00

                 FINNISH    GOVERNMENT-4.0%-25/07/04                    200,000.00            251,369.20

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.75%-28/07/04                    300,000.00            378,430.20

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.625%-42/07/04                    100,000.00            152,065.70

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-20/10/25                 430,000.00            443,379.88

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.75%-21/04/25                 530,000.00            564,916.93

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-21/10/25                 500,000.00            539,088.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.0%-22/04/25                 350,000.00            382,076.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-22/10/25                1,500,000.00            1,630,290.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-8.5%-23/04/25                 200,000.00            264,403.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-23/05/25                 850,000.00            922,189.65

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.25%-23/10/25                 750,000.00            896,433.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-24/05/25                 650,000.00            733,341.05

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-24/11/25                 750,000.00            835,406.25

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-25/05/25                 400,000.00            421,200.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-6.0%-25/10/25                 950,000.00           1,318,756.18

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-25/11/25                 600,000.00            651,324.18

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.5%-26/04/25                 400,000.00            502,110.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.75%-27/10/25                 350,000.00            435,855.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/11/25                 800,000.00            866,904.72

                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.5%-29/04/25                 490,000.00            755,495.76

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-30/05/25                 150,000.00            190,853.71

                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.75%-32/10/25                 600,000.00           1,043,338.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.75%-35/04/25                 730,000.00           1,236,538.24

                                275/330

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                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-36/05/25                 300,000.00            346,174.50
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-38/10/25                1,010,000.00            1,689,397.91

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.5%-41/04/25                 250,000.00            458,828.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-45/05/25                 600,000.00            981,261.60

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-55/04/25                 320,000.00            638,641.92

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-60/04/25                 350,000.00            731,215.10

                 IRISH   TREASURY-3.9%-23/03/20                     200,000.00            229,903.10

                 IRISH   TREASURY-5.4%-25/03/13                     300,000.00            392,110.65

                 IRISH   TREASURY-1.0%-26/05/15                     500,000.00            539,410.25

                 IRISH   TREASURY-2.4%-30/05/15                     100,000.00            124,102.70

                 IRISH   TREASURY-2.0%-45/02/18                     200,000.00            259,236.60

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.25%-21/07/15                  300,000.00            320,207.46

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-23/01/15                  270,000.00            308,858.53

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-1.75%-23/07/15                  150,000.00            163,442.40

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.0%-24/07/15                  300,000.00            336,629.10

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-25/07/15                  150,000.00            156,423.60

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-26/07/15                  200,000.00            212,726.80

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-5.5%-28/01/15                  620,000.00            922,415.54

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-4.0%-37/01/15                  350,000.00            591,052.70

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-42/01/15                  150,000.00            271,183.78

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.75%-47/01/15                  200,000.00            338,398.40

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.5%-21/09/15                  100,000.00            107,797.00

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.75%-23/10/20                  350,000.00            382,354.42

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.65%-24/10/21                  350,000.00            387,181.55

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.85%-26/03/15                  550,000.00            735,661.30

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-6.25%-27/07/15                  200,000.00            301,947.60

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.15%-37/03/15                  350,000.00            587,314.28

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-44/06/20                  250,000.00            414,908.72

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.8%-62/01/26                  80,000.00            175,201.80

                                        57,110,000.00            74,686,688.97

     ユーロ小計
                                                   (9,003,480,355)
     英ポンド     国債証券        UK  TREASURY-8.0%-21/06/07                      570,000.00            638,458.14

                 UK  TREASURY-3.75%-21/09/07                      150,000.00            159,016.80

                 UK  TREASURY-1.75%-22/09/07                      600,000.00            622,289.04

                 UK  TREASURY-2.75%-24/09/07                      800,000.00            888,630.40

                                276/330


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                 UK  TREASURY-1.25%-27/07/22                      200,000.00            211,402.00
                 UK  TREASURY-4.25%-27/12/07                      150,000.00            194,892.60

                 UK  TREASURY-6.0%-28/12/07                      270,000.00            400,599.00

                 UK  TREASURY-4.75%-30/12/07                      350,000.00            502,733.00

                 UK  TREASURY-4.25%-32/06/07                      280,000.00            396,620.00

                 UK  TREASURY-4.5%-34/09/07                      400,000.00            601,110.40

                 UK  TREASURY-4.25%-36/03/07                      260,000.00            389,242.36

                 UK  TREASURY-4.75%-38/12/07                      170,000.00            279,915.20

                 UK  TREASURY-4.25%-40/12/07                      300,000.00            478,630.80

                 UK  TREASURY-4.5%-42/12/07                      270,000.00            456,234.12

                 UK  TREASURY-3.25%-44/01/22                      500,000.00            722,640.00

                 UK  TREASURY-4.25%-46/12/07                      600,000.00           1,033,440.00

                 UK  TREASURY-4.25%-55/12/07                      560,000.00           1,088,744.38

                 UK  TREASURY-4.0%-60/01/22                      400,000.00            785,243.68

                 UK  TREASURY-3.5%-68/07/22                      300,000.00            579,155.13

                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.0%-25/09/07                300,000.00            327,620.40

                                        7,430,000.00            10,756,617.45

     英ポンド小計
                                                   (1,501,085,965)
     スウェー     国債証券        SWEDISH    GOVERNMENT-5.0%-20/12/01                   2,100,000.00            2,225,056.26

     デンク
                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-22/06/01                   1,950,000.00            2,149,192.50
     ローナ
                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.5%-23/11/13                   2,500,000.00            2,690,676.50
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.5%-25/05/12                   1,850,000.00            2,140,134.76

                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.0%-26/11/12                   1,500,000.00            1,629,210.00

                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-39/03/30                    700,000.00           1,115,604.00

                                        10,600,000.00            11,949,874.02

     スウェーデンクローナ小計
                                                    (134,197,085)
     ノル     国債証券        NORWEGIAN     GOVERNMENT-3.75%-21/05/25                  1,400,000.00            1,455,490.40

     ウェーク
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/05/24                  1,400,000.00            1,437,345.00
     ローネ
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-3.0%-24/03/14                   450,000.00            483,772.50
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-25/03/13                  1,000,000.00            1,025,214.00

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/02/19                  1,000,000.00            1,014,200.00

                                        5,250,000.00            5,416,021.90

     ノルウェークローネ小計
                                                    (64,071,539)
     デンマー     国債証券        KINGDOM    OF  DENMARK-3.0%-21/11/15                 2,450,000.00            2,640,120.00

     ククロー
                 KINGDOM    OF  DENMARK-1.75%-25/11/15                  500,000.00            571,808.20
                                277/330


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     ネ
                 KINGDOM    OF  DENMARK-4.5%-39/11/15                 2,300,000.00            4,475,643.60
                                        5,250,000.00            7,687,571.80

     デンマーククローネ小計
                                                    (124,077,408)
     ポーラン     国債証券        POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.25%-20/10/25             1,000,000.00            1,040,612.00

     ドズロチ
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.75%-22/09/23             1,000,000.00            1,118,505.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-3.25%-25/07/25               800,000.00            862,800.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-26/07/25               800,000.00            831,360.00

                                        3,600,000.00            3,853,277.00

     ポーランドズロチ小計
                                                    (108,623,878)
     豪ドル     国債証券        AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.75%-21/05/15                  970,000.00           1,044,379.89

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.75%-22/07/15                  500,000.00            567,551.00

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.5%-23/04/21                  300,000.00            349,163.61

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-24/04/21                  900,000.00            979,029.81

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-25/04/21                  200,000.00            225,970.86

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.25%-26/04/21                  180,000.00            218,004.46

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.75%-27/04/21                  800,000.00           1,018,699.92

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-29/04/21                  650,000.00            778,572.53

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-37/04/21                  550,000.00            753,048.17

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-47/03/21                  450,000.00            584,557.74

                                        5,500,000.00            6,518,977.99

     豪ドル小計
                                                    (483,773,356)
     シンガ     国債証券        SINGAPORE     GOVERNMENT-2.25%-21/06/01                   100,000.00            101,060.00

     ポールド
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-23/07/01                   200,000.00            208,220.00
     ル
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.5%-27/03/01                   400,000.00            450,600.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-42/04/01                   150,000.00            171,600.00

                                         850,000.00            931,480.00

     シンガポールドル小計
                                                    (74,350,733)
     マレーシ     国債証券        MALAYSIA     GOVERNMENT-4.048%-21/09/30                  1,000,000.00            1,017,293.30

     アリン
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.899%-27/11/16                  1,400,000.00            1,439,550.00
     ギット
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.935%-43/09/30                   500,000.00            564,956.40
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.16%-21/07/15                  1,000,000.00            1,017,600.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.48%-23/03/15                   600,000.00            605,356.26

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.392%-26/04/15                  2,250,000.00            2,377,228.72

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.127%-32/04/15                   600,000.00            624,383.94

                                        7,350,000.00            7,646,368.62

                                278/330


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     マレーシアリンギット小計
                                                    (198,805,584)
     南アフリ     国債証券        REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-10.5%-             6,000,000.00            6,751,842.00

     カランド
                 26/12/21
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.0%-             2,000,000.00            1,886,844.00

                 30/01/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-6.25%-             2,100,000.00            1,545,507.07

                 36/03/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.5%-             2,000,000.00            1,819,336.60

                 37/01/31
                 REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.75%-             6,550,000.00            5,908,414.07

                 48/02/28
                                        18,650,000.00            17,911,943.74

     南アフリカランド小計
                                                    (133,264,861)
                                                   23,973,158,706

                      合計
                                                  (23,973,158,706)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           種 類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券         78銘柄             100.0%               47.8%

     加ドル                 国債証券         9銘柄             100.0%                1.9%

     メキシコペソ                 国債証券         7銘柄             100.0%                0.8%

     ユーロ                 国債証券         131銘柄             100.0%               37.6%

     英ポンド                 国債証券         20銘柄             100.0%                6.3%

     スウェーデンクローナ                 国債証券         6銘柄             100.0%                0.6%

     ノルウェークローネ                 国債証券         5銘柄             100.0%                0.3%

     デンマーククローネ                 国債証券         3銘柄             100.0%                0.5%

     ポーランドズロチ                 国債証券         4銘柄             100.0%                0.5%

     豪ドル                 国債証券         10銘柄             100.0%                2.0%

     シンガポールドル                 国債証券         4銘柄             100.0%                0.3%

     マレーシアリンギット                 国債証券         7銘柄             100.0%                0.8%

     南アフリカランド                 国債証券         5銘柄             100.0%                0.6%

     第2 信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


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     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2019年10月31日        現在です。
     【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               4,132,326,100       円 

     Ⅱ 負債総額                                 11,667,804     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,120,658,296       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,459,759,082       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.6752   円 
     (参考)

     日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               33,977,870,298       円 

     Ⅱ 負債総額                                695,330,626      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               33,282,539,672       円 
     Ⅳ 発行済口数                               21,537,032,789       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5454   円 
     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                              193,749,818,115        円 

     Ⅱ 負債総額                               3,771,050,540       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              189,978,767,575        円 
     Ⅳ 発行済口数                               71,712,471,830       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6492   円 
     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

     純資産額計算書

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ 資産総額                               8,978,647,221       円 
     Ⅱ 負債総額                                172,106,682      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,806,540,539       円 
     Ⅳ 発行済口数                               4,952,858,106       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7781   円 
     日本債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               41,951,163,952       円 

     Ⅱ 負債総額                                288,715,203      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               41,662,448,749       円 
     Ⅳ 発行済口数                               29,059,361,204       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4337   円 
     海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                              155,732,957,467        円 

     Ⅱ 負債総額                                192,237,887      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              155,540,719,580        円 
     Ⅳ 発行済口数                               66,135,211,957       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3519   円 
     海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               24,696,988,170       円 

     Ⅱ 負債総額                                567,472,470      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               24,129,515,700       円 
     Ⅳ 発行済口数                               15,275,092,927       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5797   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        該当事項はありません。
     (2)受益者に対する特典
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2019年10月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2019年10月末       現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          (監査等委員である取締役を除く。)                    の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、                             代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 5名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、             常勤の   監査等委員      を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2019年10月末       現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年10月末       現在の投資信託などは次の通りです。
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                                            純資産額

               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              831           196,697
           株式投資信託                          784           169,352
               単位型                      254            9,002
               追加型                      530           160,350
           公社債投資信託                           47           27,344
               単位型                       33            879
               追加型                       14           26,464
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
       以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
       大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
       成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                                   第60期事業年度        (2018年4月1日から2019

       年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                               第61期中間会計期間           (2019年4月1日から
       2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                               あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
       す。
     (1)【貸借対照表】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           14,024     ※3          20,680
       有価証券                                    19                1
       前払費用                                   551                495
       未収入金                                    73                38
       未収委託者報酬                                  15,873                16,867
       未収収益                       ※3           3,174     ※3            618
       関係会社短期貸付金                                  1,128                2,408
       立替金                                  2,776                 791
       その他                       ※2,3            4,179     ※2            869
       流動資産合計                                  41,800                42,769
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             68   ※1            136
                                         122                137
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   191                274
       無形固定資産
                                         99               107
        ソフトウエア
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        無形固定資産合計                                    99               107
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  14,103                16,755
        関係会社株式                                  25,769                25,769
        長期差入保証金                                   490                447
        長期前払費用                                    0               -
        繰延税金資産                                  1,504                1,913
        投資その他の資産合計                                  41,868                44,886
       固定資産合計                                  42,159                45,268
      資産合計                                  83,959                88,038
                                                   (単位:百万円)

                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3           3,804                 354
       未払金                                  5,874                6,112
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                71
        未払手数料                       ※3           5,124     ※3           5,299
        その他未払金                                   651                734
       未払費用                       ※3           4,634     ※3           3,897
       未払法人税等                                  2,185                2,382
       未払消費税等                       ※4            788    ※4            621
       賞与引当金                                  2,286                2,680
       役員賞与引当金                                   198                210
                                         41               172
       その他                                     ※3
       流動負債合計                                  19,813                16,431
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,316                1,405
                                         318                629
       その他
       固定負債合計                                  1,634                2,035
      負債合計                                  21,448                18,466
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       39,959                47,142
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  39,959                47,142
       自己株式                                  △786                △833
       株主資本合計                                  61,756                68,891
      評価・換算差額等
                                286/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       その他有価証券評価差額金                                   408                493
       繰延ヘッジ損益                                 346                185
       評価・換算差額等合計                                   754                679
      純資産合計                                  62,511                69,571
     負債純資産合計                                  83,959                88,038
     (2)【損益計算書】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  70,609                77,264
                                        5,398                3,063
       その他営業収益
       営業収益合計                                  76,008                80,328
      営業費用
       支払手数料                                  30,448                32,834
       広告宣伝費                                   973                960
       公告費                                    2                2
       調査費                                  18,132                18,251
        調査費                                   862                890
        委託調査費                                  17,241                17,333
        図書費                                    28                27
       委託計算費                                   520                541
       営業雑経費                                   740                794
        通信費                                   173                128
        印刷費                                   348                334
        協会費                                    68                69
        諸会費                                    24                19
                                         125                243
        その他
       営業費用計                                  50,817                53,385
      一般管理費
       給料                                  9,096                9,783
        役員報酬                                   507                241
        役員賞与引当金繰入額                                   198                210
        給料・手当                                  6,083                6,589
        賞与                                    20                61
        賞与引当金繰入額                                  2,286                2,680
       交際費                                    99                92
       寄付金                                    16                13
       旅費交通費                                   455                476
       租税公課                                   424                428
       不動産賃借料                                   890                888
       退職給付費用                                   355                378
       退職金                                    24                52
       固定資産減価償却費                                   152                108
       福利費                                   974               1,071
                                        3,175                3,106
       諸経費
       一般管理費計                                  15,664                16,401
      営業利益                                  9,526               10,540
                                                   (単位:百万円)

                                287/330

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    26                37
       受取配当金
                            ※1            1,120    ※1            1,865
       有価証券償還益                                  1                1
       デリバティブ収益                                  -   ※1             142
       時効成立分配金・償還金                                  1               21
       為替差益                                    79                58
                                         41                48
       その他
       営業外収益合計                                  1,272                2,176
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             286
       デリバティブ費用                     ※1             295                -
       時効成立後支払分配金・償還金                                  0               78
       長期差入保証金償却額                                   212                -
                                         34                24
       その他
       営業外費用合計                                   767                388
      経常利益                                  10,030                12,328
      特別利益
                                         199                218
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   199                218
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   133                176
       固定資産処分損                                    7                0
       役員退職一時金                                 117                180
                                         81                -
       損害賠償損失
       特別損失合計                                   340                357
      税引前当期純利益                                  9,890               12,189
      法人税、住民税及び事業税                                  3,217                3,741
                                        △307                △375
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,910                3,366
      当期純利益                                  6,979                8,823
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036            △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                            △113      △113
                                288/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額等
                         損益
                  評価差額金             合計
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80     206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80     206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640      △1,640            △1,640
      当期純利益                                8,823      8,823           8,823
      自己株式の取得                                            △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                         損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640
      当期純利益                                8,823
      自己株式の取得                                △47
      株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
     [注記事項]

     (重要な会計方針)

                                      第60期

           項目                       (自 2018年4月1日
                                   至 2019年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
       方法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                4年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)    概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

         2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

                              第60期

                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
      期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
      ております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
      他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

                 第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,260百万円          建物                 1,281百万円
        器具備品                  612百万円         器具備品                  655百万円
                                291/330



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      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       社に信託しております。                           信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,189百万円          現金・預金                 1,347百万円
        未収収益                  592百万円         未収収益                  127百万円
        その他                  345百万円        (流動負債)
        (流動負債)                           未払手数料                  350百万円
        預り金                  419百万円         未払費用                  767百万円
        未払手数料                  376百万円         その他                  162百万円
        未払費用                  677百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
       て保証を行っております。また当社は、Nikko                           て保証を行っております。
       Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソン
       タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシッ
       プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
       して保証を行っております。
     (損益計算書関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                  979百万円         受取配当金                 1,831百万円
        デリバティブ収益                  407百万円         デリバティブ収益                   54百万円
        支払利息                  213百万円         支払利息                   75百万円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                292/330


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        新株予約権の内訳                                              当事業年
                   新株予約権の
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     度末残高
                    目的となる
                            期首       増加       減少      年度末
                                                     (百万円)
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1  2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
         トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
         条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
         (1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2017年5月25日
                普通株式           1,036         5.29    2017年3月31日         2017年6月22日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2018年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640        8.38   2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          -    323,400      1,171,500          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         -    33,000       75,900        -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          -    630,300      2,055,900          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,618,000          -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
                                293/330


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     2016年度
                    普通株式       3,877,000          -    66,000     3,811,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000        66,000     4,356,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000       1,118,700      15,088,300          -
     (注)  1  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
         クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
         行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
         ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
         度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2019年5月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (リース取引関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  866百万円         1年内                  853百万円
        1年超                  923百万円         1年超                 6,704百万円
         合計                 1,790百万円           合計                 7,558百万円
     (金融商品関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
                                294/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          14,024            14,024             -
     (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873             -
     (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106             -
                                295/330

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
     (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (14)            (14)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
           す。
        2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

          見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
          資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
        4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090          616        1,743          545
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
                                296/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
                                297/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)現金・預金                          20,680            20,680              -
     (2)  未収委託者報酬
                               16,867            16,867              -
     (3)  未収収益                         618            618            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                               16,740            16,740              -
        その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              -
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (31)            (31)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             -
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
           含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
          有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,867           -         -         -
      未収収益                       618         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     (有価証券関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 子会社株式及び関連会社株式
                                298/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518            588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              9,340            8,440            900
      が取得原価を超え
                  小計             9,340            8,440            900
      るもの
                                299/330

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表計上額
                 投資信託              7,400            7,589           △188
      が取得原価を超え
                  小計             7,400            7,589           △188
      ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

     (デリバティブ取引関係)

     第59期(2018年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
               豪ドル                           109         -        10
      原則的処理
               シンガポール            投資有価証券                        -
       方法                                1,783                  65
               ドル
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
                                300/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)  1
         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第60期(2019年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,407            -         3        3
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,407            -         3        3
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル                1,792            -       △35        △35
             合計                1,792            -       △35        △35
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,251          -       △42
                                                 -
               豪ドル                            63                △0
      原則的処理
                                                 -
               シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975                △18
               ドル
                                                 -
               香港ドル                           518                 △8
                                                 -
               人民元                          2,149                 △58
                                                 -
               ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          -       △127
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
                                301/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                        (単位:百万円)                                            (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704
     (退職給付関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
                                302/330

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         退職給付債務の期首残高                              1,313
          勤務費用                               142
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               12
          退職給付の支払額                              △59
         退職給付債務の期末残高                              1,411
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,411
         未積立退職給付債務                              1,411
         未認識数理計算上の差異                               △6
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
         退職給付引当金                              1,405

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                                3
         確定給付制度に係る退職給付費用                               148
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     (ストックオプション等関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                                303/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可能                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の2分の1、4分                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要                  て、当社が株式公開していることを要
                      する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                   2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                   2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)

                       当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名
                       取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                       付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                                304/330


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,689,600                    174,900
      付与                                0                   0
      失効                             194,700                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,494,900                    108,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,890,800                   4,404,000
      付与                                0                   0
      失効                             204,600                   786,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,686,200                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                     2017年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
                                305/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                      2017年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
          割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
          開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                                306/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                       当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                       取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
                                307/330


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                   3,618,000
      付与                                0                   0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,055,900                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日

     権利確定前(株)
      期首                            3,877,000                      -
      付与                                0               4,422,000
      失効                              66,000                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            3,811,000                   4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

                                308/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                      2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                     700       賞与引当金                     820
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    402       退職給付引当金                    430
        固定資産減価償却費                    111       固定資産減価償却費                    103
                            526                           761
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                           3,268                           3,643
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,838       繰延税金資産合計                    2,212
       繰延税金負債                           繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                    180       その他有価証券評価差額金                    217
        繰延ヘッジ利益                     152       繰延ヘッジ利益                     81
       繰延税金負債合計                     333      繰延税金負債合計                     299
       繰延税金資産の純額                    1,504       繰延税金資産の純額                    1,913
                                309/330



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     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
                                 法定実効税率                     30.6%
      るため注記を省略しております。
                                 (調整)
                                 交際費等永久に損金に算入されない
                                                      0.8%
                                 項目
                                 受取配当金等永久に益金に参入されない
                                                     △4.4%
                                 項目
                                 その他                     0.6%
                                 税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6%
     (関連当事者情報)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業の     の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                     (シンガ           関係会社
                                                         550
                                             (SGD
                                    ポールドル             短期
                                                        (SGD
                                           2,000   千)
                                      貨建)           貸付金
                                                      6,800   千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                                          8
                                               13
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                資金の
        Nikko   Asset
                                            162  千)
                                 貸付
               シンガ        アセット               貨建)
                                                       110  千)
        Management
                   342,369
                            直接
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                   (SGD  千)
        International                   100.00
                                     (注1)
               ル国        ント業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
                                             2,466
                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注4)
                                           30,369    千)
                       金融商品
        日本インス
                       取引業者
        ティテュー
                                    増資の引受
                     100
                       として登
                            直接
     子会社   ショナル証券       日本                  -                 -
                                              100
                                                         -
                       録を受け
                   (百万円)
                            100.00
                                     (注5)
        設立準備株式
                       るための
        会社
                       準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
                                310/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計             27,012百万円

        負債合計              5,141百万円
        純資産合計             21,871百万円
        営業収益             15,830百万円

        税引前当期純利益              5,266百万円
        当期純利益              3,594百万円
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付の
                                      返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             (SGD
                                                  -
                                                         -
                                           6,800   千)
                                     ポールドル
                                             (注2)
                                      貨建)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                     (シンガ
                                               8
                                     ポールドル             -
                                             (SGD
                                                         -
                                            104  千)
                                      貨建)
                                     (注1)
        Nikko   Asset
                                     資金の貸付
               シンガ        アセット
                                             1,807
                  342,369                              関係会社
        Management
                                資金の
                            直接
                                                        1,830
                                     (米国ドル
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                                             (USD
                                 貸付
        International
                            100.00
                  (SGD  千)                             短期
                                                        (USD
               ル国        ント業
                                           16,500    千)
                                      貨建)
        Limited
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                             (注4)
                                      (注3)
                                311/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     貸付金利息
                                               17           17
                                     (米国ドル
                                             (USD   未収収益       (USD
                                      貨建)
                                            209  千)         209  千)
                                      (注3)
                                     資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                     貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                       アセット
        Americas
                            直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,                100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                   (注  5)
        Inc.
                                     資金の借入
                                             5,364
                                     (米国ドル
                                             (USD
                                                  -
                                                         -
                                           50,000    千)
                                      貨建)
                                             (注7)
                                      (注6)
                                     資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                       アセット
        Management
                                資金の             (USD
                            間接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             -
                                                         -
                                 借入
                                           50,000    千)
        Americas,                   100.00
                       ント業
                   (注  5)                 貨建)
        Inc.                                     (注7)
                                      (注6)
                                     借入金利息
                                               65
                                     (米国ドル
                                                  -
                                             (USD
                                                         -
                                      貨建)
                                            593  千)
                                      (注6)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
         ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       4
         取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
       5
         Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset   Management      Americas,      Inc.の資本金
         は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       6
         借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       7
         取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
         円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計             5,586百万円
                                312/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益             3,894百万円
        当期純利益             2,730百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                313/330

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          該当事項はありません。
      報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
      報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第59期              第60期

                項目               (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 319円40銭              355円59銭
     1株当たり当期純利益金額                                  35円64銭              45円08銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期               第60期
                項目               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,794               195,677

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2009年度ストックオプション               2009年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,494,900株、2009年度ス             (1)  1,171,500株、2009年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション(2)           108,900    トックオプション(2)           75,900
                             株、2011年度ストックオプ               株、2011年度ストックオプ
                             ション(1)     2,686,200株、2016         ション(1)     2,055,900株、2016
                             年度ストックオプション(1)               年度ストックオプション(1)
                             3,618,000株、2016年度ストッ               3,618,000株、2016年度ストッ
                             クオプション(2)        3,877,000株      クオプション(2)          3,811,000
                                            株、2017年度ストックオプ
                                            ション(1)     4,356,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期              第60期
                項目
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   62,511              69,571

                                314/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   62,511              69,571
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                        195,711              195,647
     通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     中間財務諸表等

     (1)中間貸借対照表
                                    (単位:百万円)
                                第61期中間会計期間
                                (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                23,147
       有価証券                                  10
       未収委託者報酬                                13,391
       未収収益                                 845
       関係会社短期貸付金                                2,358
                            ※2            2,563
       その他
       流動資産合計                                42,316
      固定資産
       有形固定資産                     ※1             268
       無形固定資産                                  83
       投資その他の資産
        投資有価証券                               17,535
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                498
                                        1,879
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                               45,684
       固定資産合計                                46,036
      資産合計                                 88,353
                                    (単位:百万円)

                                第61期中間会計期間
                                (2019年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                5,950
       未払費用                                3,948
       未払法人税等                                1,788
       未払消費税等                     ※3             415
       賞与引当金                                1,432
       役員賞与引当金                                  27
                                         559
       その他
       流動負債合計                                14,122
                                315/330


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      固定負債
       退職給付引当金                                1,433
       その他                                 494
       固定負債合計                                1,927
      負債合計                                 16,050
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                        5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                              49,870
        利益剰余金合計                               49,870
       自己株式                                △905
       株主資本合計                                71,547
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 356
                                         398
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                 755
      純資産合計                                 72,302
     負債純資産合計                                  88,353
     (2)中間損益計算書

                                    (単位:百万円)
                                第61期中間会計期間
                               (自 2019年4月1日
                                至 2019年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                37,324
                                        1,394
       その他営業収益
       営業収益合計                                38,718
      営業費用及び一般管理費                      ※1           33,922
      営業利益
                                        4,796
      営業外収益                      ※2            2,859
                            ※3             124
      営業外費用
      経常利益                                 7,530
      特別利益                      ※4             126
      特別損失                      ※5              ▶
      税引前中間純利益
                                        7,651
                            ※6            1,711
      法人税等
      中間純利益                                 5,940
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

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                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                            資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益
                                                   自己    株主資本
                    資本金
                                       剰余金
                               資本剰余金             利益剰余金
                                                   株式     合計
                        資本準備金
                                合計             合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高                17,363       5,220      5,220       47,142      47,142      △833     68,891
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △3,212      △3,212           △3,212
      中間純利益                                   5,940      5,940           5,940
      自己株式の取得                                              △71      △71
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  -      -      -      2,727      2,727      △71     2,655
     当中間期末残高                17,363       5,220      5,220       49,870      49,870      △905     71,547
                         評価・換算差額等

                     その他
                                        純資産合計
                          繰延ヘッジ      評価・換算差
                    有価証券
                            損益      額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   493      185       679     69,571
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                    △3,212
      中間純利益                                     5,940
      自己株式の取得                                     △71
      株主資本以外の項目の
                       △136       212       75       75
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  △136       212       75     2,731
     当中間期末残高                   356      398       755     72,302
     注記事項

     (重要な会計方針)
                                    第61期中間会計期間
             項目                        (自 2019年4月1日
                                     至 2019年9月30日)
     1 資産の評価基準及び評価方法                   (1)  有価証券
                         ①子会社株式及び関連会社株式
                           総平均法による原価法
                         ②その他有価証券
                          時価のあるもの
                           中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
                          直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                          時価のないもの
                           総平均法による原価法
                                317/330


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                        (2)  デリバティブ
                          時価法
     2 固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産
                          定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得し
                         た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
                        (2)  無形固定資産
                          定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
                         いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
                         す。
     3 引当金の計上基準                   (1)  賞与引当金
                          従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
                         会計期間負担額を計上しております。
                        (2)  役員賞与引当金
                          役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
                         計期間負担額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
                         び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
                         められる額を計上しております。
                         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
                         での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
                         す。
                         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                          数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
                         勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそ
                         れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     4 ヘッジ会計の方法                   (1)  ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                        (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                        (3)  ヘッジ方針
                          ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
                         しております。
                        (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
                         ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
                         しております。
     5 その他中間財務諸表作成のため                   (1)  消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項
                          消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
                         象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
                        (2)  税金費用の計算方法
                          税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
                         利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
                         間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
     (中間貸借対照表関係)

                                318/330


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                     第61期中間会計期間
                     (2019年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 1,977百万円
      ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
      ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
      ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
       ております。
     (中間損益計算書関係)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        40百万円
         無形固定資産                        18百万円
      ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        51百万円
         受取配当金                      2,711百万円
      ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        91百万円
         デリバティブ費用                        2百万円
      ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       126百万円
      ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        4百万円
      㯿ᘰNⶕ鍏᪊ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,365,700            88,800            -        1,454,500

     (注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
     3 新株予約権等に関する事項

                                319/330

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                               新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間会
                    新株予約権の
                                                     計期間末
                                   当中間      当中間
        新株予約権の内訳            目的となる
                            当事業                   当中間
                                                      残高
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類
                            年度期首                   会計期間末
                                                     (百万円)
                                   増加      減少
     2009年度
                     普通株式       1,171,500          -   1,171,500          -      -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                     普通株式         75,900        -    75,900         -      -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                     普通株式       2,055,900          -    442,200      1,613,700         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式       3,618,000          -   1,533,000       2,085,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式       3,811,000          -   1,018,000       2,793,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                     普通株式       4,356,000          -   1,018,000       3,338,000         -
     ストックオプション(1)
               合計             15,088,300          -   5,258,600       9,829,700         -
     (注)1 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
         (1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
         ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       2 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
         年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
         りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
         度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
         トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                         配当金の
                                1株当たり
        決議       株式の種類          総額                 基準日        効力発生日
                                配当額(円)
                         (百万円)
      2019年5月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

       該当事項はありません。

     (リース取引関係)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
      オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  898百万円
              1年超                 6,604百万円
                合計                7,503百万円
     (金融商品関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)

      金融商品の時価等に関する事項
       2019年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
      のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
      せん。
                                                 (単位:百万円)
                                320/330

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                           計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               23,147            23,147             -
     (2)  未収委託者報酬
                               13,391            13,391             -
     (3)  未収収益
                                 845            845           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                                2,358            2,358            -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券                      17,529            17,529             -
     (6)  未払金
                               (5,950)            (5,950)             -
     (7)  未払費用
                               (3,948)            (3,948)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (64)            (64)           -
     ヘッジ会計が適用されているもの                            75            75          -
         デリバティブ取引計                        11            11          -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
           借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
           百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
           ります。
        2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

          ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
          及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892

          百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
     (有価証券関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                         (単位:百万円)
                     中間貸借対照表計上額
     子会社株式                        22,876
     関連会社株式                         2,892

     (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額               取得原価          差額
                                321/330


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    投資信託               12,130          11,325          805
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                     小計             12,130          11,325          805
                    投資信託               5,399          5,690         △291
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                     小計              5,399          5,690         △291
              合計                    17,529          17,015          513
     (注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
         表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち1年超
                        (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                 (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
              売建               2,129           -        △47         △47
            合計                2,129           -        △47         △47
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価        評価損益
             種類                     うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
            為替予約取引
     市場取引
              売建
     以外の取引
              米ドル               1,760          -        △17         △17
             合計                1,760          -        △17         △17
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      通貨関連
       ヘッジ                                     契約額等の
              デリバティブ取引の             主なヘッジ         契約額等                 時価
       会計の                                     うち1年超
                 種類等           対象       (百万円)                (百万円)
       方法                                    (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       2,261          -       △10
       原則的        豪ドル                         71        -         2
                          投資有価証券
      処理方法         シンガポールドル                        913         -        11
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               ユーロ                         72        -         2
               香港ドル                        425         -         1
               人民元                       2,091          -        68
                  合計                     5,834          -        75
     (注)1 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      (1)関連会社に対する投資の金額                          3,004百万円
      (2)持分法を適用した場合の投資の金額                          10,509百万円
      (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,047百万円
     (ストックオプション等関係)

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

          該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     [関連情報]

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
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     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                        第61期中間会計期間
                 項目                      (自 2019年4月1日
                                        至 2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                                              369円72銭
     1株当たり中間純利益金額                                               30円36銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
         おりません。
       2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第61期中間会計期間
                 項目                      (自 2019年4月1日
                                        至 2019年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                                5,940
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                                 -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                                5,940
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                               195,640
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                            2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                            2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
                                 2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
                                 2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第61期中間会計期間
                  項目
                                        (2019年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                                72,302

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                                  -

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円)                                                72,302

     1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末

                                                    195,558
     の普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年3月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             35,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
     (2)販売会社

                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年3月末      現在)
        SMBC日興証券株式会社                             10,000百万円
                                             金融商品取引法に定める第
                                             一種金融商品取引業を営ん
        損保ジャパン日本興亜DC証券株式会
                                      3,000百万円
                                             でいます。
        社
        株式会社伊予銀行                             20,948百万円
        株式会社大垣共立銀行                             46,773百万円
        株式会社紀陽銀行                             80,096百万円
        株式会社きらやか銀行                             22,700百万円
        株式会社山陰合同銀行                             20,705百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社肥後銀行                             18,128百万円
                                             んでいます。
        株式会社百十四銀行                             37,322百万円
        株式会社広島銀行                             54,573百万円
        株式会社福岡銀行                             82,329百万円
        株式会社宮崎銀行                             14,697百万円
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        株式会社横浜銀行                             215,628百万円
                                             保険業法に基づき生命保険
        第一生命保険株式会社                             60,000百万円
                                             業を営んでいます。
                                     690,998百万円        信用金庫法に基づき信用金
        信金中央金庫
                                    (出資の総額)         庫の事業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第3【その他】

     (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
     (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
     (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
     (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
     (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
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        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年6月13日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
      べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年12月4日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                                    佐  々  木 貴    司
                                              公認会計士
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている年金積立             アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の2018年10月27日から2019年10月28日
        までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
        を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  年金積立     アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の2019年10月28日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                329/330



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                      2019年12月5日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      貞 廣 篤 典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の
      中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
      益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
      間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上    

      (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
          保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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