4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月25日
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
【届出の対象とした募集内国投資信
託受益証券に係るファンドの名称】
1兆円を上限とします。
【届出の対象とした募集内国投資信
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
ただし、愛称として「わたしへの贈りもの」という名称を用いる場合があります。
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセット
マネジメントOne株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を
除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
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受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年11月26日から2020年5月25日まで
; ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの
銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの休業日に該当する日 (以下「海外休業日」という場合
があります。)には、お申込みの受付を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
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なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付を取り消すことができるものとします。
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のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振
替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
せん。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉とな
る資産)
株 式
国 内
インデックス型
単位型 債 券
海 外 不動産投信
特殊型
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追 加 型
産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
資 産 複 合 信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
インデックス型
ざす旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
対象インデックス
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
日経225
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド
公債 (隔月)
欧州
TOPIX
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
その他
日々 (合成ベンチ
ファンド・オ なし
不動産投信 中南米
マーク)
ブ・
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(債券、 中近東
株式)資産配分固定 (中東)
型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産(投資信託
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
証券(資産複合(債
て、主として複数の資産(債券、株式)を実質的な投資対象とし、組
券、株式)資産配分固
入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
定型))
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
年 1 回
ものをいう。
グ ロ ー バ ル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
( 日 本 を 含 む ) 本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
フ ァ ミ リ ー
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資
フ ァ ン ド
するものをいう。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
為 替 ヘ ッ ジ な し 記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
う。
日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいう。
そ の 他
(注1)
(合成ベンチマーク)
(対象インデックスは、合成 ベンチマーク とする。 )
(注1)対象インデックスについては、 上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性
格 <ファンドの特色>をご参照ください。
(注2)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
(注3)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注4)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、 債券、株式 を主
要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」に
おける投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2018年2月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2019年5月25日 信託報酬率(税抜)を「年率0.16%」から「年率0.14%」に引き下げ
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
とめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年8月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2019年8月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」
受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券および短期金融資産を主
要投資対象とします。
<投資態度>
①この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、
国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資します。
マザーファンド 資産クラス
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内株式
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 国内債券
先進国株式(除く日本)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
先進国債券(除く日本)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
上記マザーファンドを総称して「マザーファンド」ということがあります。
②各資産クラスのベンチマークを次に掲げる基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチ
マークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行います。
資産クラス ベンチマーク 基本配分比率
東証株価指数(TOPIX)(配 20%
国内株式
当込み)
52%
国内債券 NOMURA-BPI総合
MSCIコクサイ・インデックス 10%
先進国株式(除く日本) (円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし)
FTSE世界国債インデックス 15%
先進国債券(除く日本) (除く日本、円ベース、為替
ヘッジなし)
コール・ローン(オーバーナ 3%
短期金融資産
イト物)
③時価変動等により各資産クラスへの組入比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリ
バランスすることとします。
④マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項
ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、 時価変動等により各資産クラスへの組入比率が
基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 (参考)当ファンド
が投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を含む次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
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8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有す
るもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいい、15.で定めるものを除きます。)
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
との指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
;
(TOPIX)(配当込み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐䨰蠰珿㓿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹
東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関
するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利
は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは
公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公
表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことがで
きます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPI
Xの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TO
PIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含
まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東
京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の
誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証
券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファ
ンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちませ
ん。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファ
ンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)
の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を負いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
ファンド名
この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
基本方針
を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度
;
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
を負いません。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、「MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
;
ス、配当込み、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㭧ⰰ픰ꄰ줰漰Ā䴀匀䌀 Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関し
て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
は責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
することはできません。
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運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
ファンド名
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
基本方針
す。
海外の公社債を主要投資対象とします。
主な投資対象
1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
投資態度
;
く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている
債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
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④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基
づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
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に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
費 税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し
遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
④デリバティブ取引 の利用は ヘッジ目的に限定します 。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥投資する株式等の範囲(約款第20条)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て 取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑦信用取引の指図範囲(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧先物取引等の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ます(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑧で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨スワップ取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
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2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
で はありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
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5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
な した額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
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2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内で行うものとします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第31条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰資金の借入れ(約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
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○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
た場合等は、基準価額の下落要因となります。
投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債および株式等に資産配分を行いますが、配分比
率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等に
は、基準価額が下落する要因となります。
○ 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
○金利変動リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への
投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合
があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
○為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
なった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可
能性があります。
○ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
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期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
およぼす要因となります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○ 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成ベンチマークに連動する投資成果をめざ
して運用を行いますが、各マザーファンドがベンチマーク採用全銘柄を組入れない場合があるこ
と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成ベンチマークが乖離する場合があ
ります。
○ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
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改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リス
クもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%)
内訳(税抜)
支払先 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
年率0.06%
委託会社
出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
年率0.06%
販売会社
内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
年率0.02%
受託会社
対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
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日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの
基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計
算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産
から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
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相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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記と異なる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を
取得する場合は当該支店等毎に、 個 別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 292,847,185 97.02
内 日本 292,847,185 97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,985,705 2.98
純資産総額 301,832,890 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 236,059,131,195 97.95
内 日本 236,059,131,195 97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,942,369,119 2.05
純資産総額 241,001,500,314 100.00
その他資産の投資状況
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,243,100,000 1.76
内 日本 4,243,100,000 1.76
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 212,687,077,200 79.47
内 日本 212,687,077,200 79.47
地方債証券 21,306,527,006 7.96
内 日本 21,306,527,006 7.96
特殊債券 18,156,991,637 6.78
内 日本 18,156,991,637 6.78
社債券 12,146,925,280 4.54
内 日本 11,739,711,280 4.39
内 フランス 407,214,000 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,318,470,969 1.24
純資産総額 267,615,992,092 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式
312,343,335,371 94.83
内 アメリカ 204,788,293,702 62.17
内 イギリス 18,455,338,692 5.60
内 カナダ 12,316,981,106 3.74
内 スイス 12,191,462,799 3.70
内 フランス 11,910,993,052 3.62
内 ドイツ 9,855,541,731 2.99
内 オーストラリア 7,375,458,176 2.24
内 アイルランド 5,966,286,687 1.81
内 オランダ 5,752,565,475 1.75
内 スペイン 3,314,212,973 1.01
内 香港 3,062,659,161 0.93
内 スウェーデン 2,690,499,880 0.82
内 イタリア 2,270,047,003 0.69
内 デンマーク 2,117,450,654 0.64
内 シンガポール 1,355,653,145 0.41
内 フィンランド 1,314,216,143 0.40
内 バミューダ 1,266,536,764 0.38
内 ベルギー 1,187,889,046 0.36
内 ジャージィー 1,117,973,754 0.34
内 ノルウェー 754,737,685 0.23
内 ケイマン諸島 716,649,515 0.22
内 イスラエル 679,263,068 0.21
内 オランダ領キュラソー 388,506,151 0.12
内 ルクセンブルグ 317,799,523 0.10
内 ニュージーランド 273,228,284 0.08
内 オーストリア 269,434,041 0.08
内 ポルトガル 174,522,315 0.05
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内 パナマ 166,599,679 0.05
内 リベリア 154,907,124 0.05
内 パプアニューギニア 48,996,531 0.01
内 マン島 40,524,242 0.01
内 イギリス領バージン諸島 34,308,214 0.01
内 モーリシャス 13,799,056 0.00
投資信託受益証券 793,380,123 0.24
内 オーストラリア 643,846,191 0.20
内 シンガポール 149,533,932 0.05
投資証券
8,449,404,081 2.57
内 アメリカ 7,637,498,810 2.32
内 香港 209,993,714 0.06
内 イギリス 189,912,796 0.06
内 フランス 184,211,771 0.06
内 オランダ 156,395,672 0.05
内 カナダ 71,391,318 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,792,627,538 2.37
純資産総額 329,378,747,113 100.00
その他資産の投資状況
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 1,215,870,610 0.37
- 1,215,870,610 0.37
為替予約取引(売建) 299,791,170 △0.09
- 299,791,170 △0.09
株価指数先物取引(買建) 7,396,987,462 2.25
内 アメリカ 5,265,732,504 1.60
内 ドイツ 1,223,769,586 0.37
内 イギリス 428,128,145 0.13
内 カナダ 282,195,486 0.09
内 オーストラリア 197,161,741 0.06
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 159,452,045,360 97.51
内 アメリカ 77,214,873,709 47.22
内 フランス 15,816,882,906 9.67
内 イタリア 14,560,016,919 8.90
内 イギリス 9,944,141,339 6.08
内 ドイツ 9,819,387,691 6.00
内 スペイン 9,184,981,602 5.62
内 ベルギー 3,842,993,473 2.35
内 オーストラリア 3,088,282,127 1.89
内 カナダ 2,996,955,761 1.83
内 オランダ 2,920,522,385 1.79
内 オーストリア 2,275,554,846 1.39
内 メキシコ 1,129,414,766 0.69
内 アイルランド 1,101,384,129 0.67
内 フィンランド 958,574,989 0.59
内 ポーランド 881,434,880 0.54
内 南アフリカ
806,900,433 0.49
内 マレーシア 732,172,694 0.45
内 デンマーク 730,829,773 0.45
内 シンガポール 617,578,653 0.38
内 スウェーデン 466,309,014 0.29
内 ノルウェー 362,853,271 0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,070,758,087 2.49
純資産総額 163,522,803,447 100.00
その他資産の投資状況
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 967,948,248 △0.59
- 967,948,248 △0.59
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
国内債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.3113 1.3456 -
ド・マザーファンド
1 116,440,807 51.91%
益証券
日本 152,698,754 156,682,749 -
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファン 親投資信託受 2.4725 2.3664 -
2 25,649,798 20.11%
ド 益証券
日本 63,419,464 60,697,681 -
外国債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.8279 1.8666 -
3 ド・マザーファンド 24,257,179 15.00%
益証券
日本 44,340,756 45,278,450 -
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託受 3.5518 3.5209 -
▶ ド・マザーファンド 8,574,031 10.00%
益証券
日本 30,453,605 30,188,305 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 97.02%
合計 97.02%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
トヨタ自動車 株式 6,580.15 6,960.00 -
1 1,215,400 3.51%
日本 輸送用機器 7,997,525,696 8,459,184,000 -
ソニー 株式 4,754.22 6,042.00 -
2 732,000 1.84%
日本 電気機器 3,480,094,600 4,422,744,000 -
ソフトバンクグループ 株式 4,981.63 4,824.00 -
3 849,200 1.70%
日本 情報・通信業 4,230,403,397 4,096,540,800 -
三菱UFJフィナンシャル・
株式 575.08 510.40 -
▶ グループ 7,404,800 1.57%
日本 銀行業 4,258,383,497 3,779,409,920 -
日本電信電話 株式 4,651.53 5,096.00 -
5 731,900 1.55%
日本 情報・通信業 3,404,455,347 3,729,762,400 -
武田薬品工業 株式 4,438.15 3,590.00 -
6 952,200 1.42%
日本 医薬品 4,226,012,397 3,418,398,000 -
キーエンス 株式 62,271.38 62,900.00 -
7 53,500 1.40%
日本 電気機器 3,331,519,125 3,365,150,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,915.88 3,484.00 -
8 ループ 758,100 1.10%
日本 銀行業 2,968,629,215 2,641,220,400 -
任天堂 株式 29,763.26 40,290.00 -
9 62,400 1.04%
日本 その他製品 1,857,227,988 2,514,096,000 -
KDDI 株式 2,665.30 2,835.00 -
10 877,400 1.03%
日本 情報・通信業 2,338,536,130 2,487,429,000 -
リクルートホールディングス 株式 2,934.54 3,219.00 -
11 746,700 1.00%
日本 サービス業 2,191,223,618 2,403,627,300 -
本田技研工業 株式 2,984.96 2,523.50 -
12 920,000 0.96%
日本 輸送用機器 2,746,168,794 2,321,620,000 -
みずほフィナンシャルグルー
株式 172.59 154.70 -
13 プ 14,615,200 0.94%
日本 銀行業 2,522,483,522 2,260,971,440 -
第一三共 株式 3,714.01 7,018.00 -
14 312,100 0.91%
日本 医薬品 1,159,145,164 2,190,317,800 -
東京海上ホールディングス 株式 5,347.20 5,472.00 -
15 384,700 0.87%
日本 保険業 2,057,069,000 2,105,078,400 -
東海旅客鉄道 株式 23,550.92 21,015.00 -
16 97,700 0.85%
日本 陸運業 2,300,925,287 2,053,165,500 -
信越化学工業 株式 9,272.82 10,715.00 -
17 188,200 0.84%
日本 化学 1,745,145,311 2,016,563,000 -
花王 株式 8,053.02 7,674.00 -
18 261,100 0.83%
日本 化学 2,102,645,096 2,003,681,400 -
東日本旅客鉄道 株式 10,162.98 10,115.00 -
19 193,900 0.81%
日本 陸運業 1,970,602,830 1,961,298,500 -
ダイキン工業 株式 11,823.08 13,155.00 -
20 148,900 0.81%
日本 機械 1,760,457,928 1,958,779,500 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱商事 株式 3,137.29 2,585.00 -
21 753,900 0.81%
日本 卸売業 2,365,208,050 1,948,831,500 -
ファナック 株式 18,783.93 18,455.00 -
22 103,600 0.79%
日本 電気機器 1,946,015,672 1,911,938,000 -
オリエンタルランド 株式 11,722.06 15,470.00 -
23 123,100 0.79%
日本 サービス業 1,442,985,700 1,904,357,000 -
HOYA 株式 6,656.03 8,649.00 -
24 219,600 0.79%
日本 精密機器 1,461,665,380 1,899,320,400 -
資生堂 株式 7,246.76 8,690.00 -
25 216,700 0.78%
日本 化学 1,570,374,236 1,883,123,000 -
日本電産 株式 13,173.98 13,855.00 -
26 131,300 0.75%
日本 電気機器 1,729,744,275 1,819,161,500 -
NTTドコモ 株式 2,556.23 2,682.00 -
27 677,600 0.75%
日本 情報・通信業 1,732,103,730 1,817,323,200 -
日立製作所 株式 3,509.48 3,629.00 -
28 491,000 0.74%
日本 電気機器 1,723,158,760 1,781,839,000 -
ソフトバンク 株式 1,318.34 1,490.50 -
29 1,134,900 0.70%
日本 情報・通信業 1,496,190,744 1,691,568,450 -
セブン&アイ・ホールディン
株式 4,723.41 3,757.00 -
30 グス 450,200 0.70%
日本 小売業 2,126,479,854 1,691,401,400 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
株式 97.95%
合計 97.95%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資株式の業種別投資比率
令和1年8月30日現在
業種 国内/外国 投資比率
電気機器 13.43%
国内
情報・通信業 8.89%
輸送用機器 7.62%
化学 7.11%
医薬品 5.60%
銀行業 5.60%
サービス業 5.16%
卸売業 4.79%
機械 4.78%
陸運業 4.71%
小売業 4.70%
食料品 4.00%
建設業 2.78%
不動産業 2.50%
保険業 2.24%
その他製品
2.21%
精密機器 2.14%
電気・ガス業 1.68%
その他金融業 1.10%
ガラス・土石製品 0.78%
鉄鋼 0.76%
証券、商品先物取引業 0.76%
ゴム製品 0.75%
非鉄金属
0.69%
繊維製品 0.62%
空運業 0.55%
金属製品 0.54%
石油・石炭製品 0.52%
鉱業 0.26%
パルプ・紙 0.25%
倉庫・運輸関連業 0.19%
海運業
0.15%
水産・農林業 0.11%
合計 97.95%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
350回 利付国庫債券(1
102.03 103.96 0.100000
1 0年) 国債証券 2,800,000,000 1.09%
日本 2,856,858,000 2,910,964,000 2028/3/20
346回 利付国庫債券(1
101.88 103.76 0.100000
0年) 国債証券
2 2,370,000,000 0.92%
日本 2,414,556,000 2,459,301,600 2027/3/20
342回 利付国庫債券(1
101.88 103.15 0.100000
3 0年) 国債証券 2,380,000,000 0.92%
日本 2,424,821,000 2,455,017,600 2026/3/20
329回 利付国庫債券(1
104.22 104.40 0.800000
▶ 0年) 国債証券 2,270,000,000 0.89%
日本 2,365,794,000 2,369,993,500 2023/6/20
344回 利付国庫債券(1
101.91 103.47 0.100000
5 0年) 国債証券 2,280,000,000 0.88%
日本 2,323,666,000 2,359,252,800 2026/9/20
332回 利付国庫債券(1
103.76 104.12 0.600000
6 0年) 国債証券 2,260,000,000 0.88%
日本 2,344,976,000 2,353,179,800 2023/12/20
339回 利付国庫債券(1
103.60 104.56 0.400000
7 0年) 国債証券 2,240,000,000 0.88%
日本 2,320,827,000 2,342,166,400 2025/6/20
328回 利付国庫債券(1
103.15 103.37 0.600000
8 0年) 国債証券 2,190,000,000 0.85%
日本 2,258,985,000 2,263,868,700 2023/3/20
312回 利付国庫債券(1
102.53 101.92 1.200000
9 0年) 国債証券 2,200,000,000 0.84%
日本 2,255,726,000 2,242,284,000 2020/12/20
345回 利付国庫債券(1
101.90 103.64 0.100000
10 0年) 国債証券 2,160,000,000 0.84%
日本 2,201,049,000 2,238,667,200 2026/12/20
128回 利付国庫債券(5
100.63 100.71 0.100000
11 年) 国債証券 2,200,000,000 0.83%
日本 2,213,948,000 2,215,686,000 2021/6/20
351回 利付国庫債券(1
101.40 103.94 0.100000
12 0年) 国債証券 2,110,000,000 0.82%
日本 2,139,626,800 2,193,197,300 2028/6/20
333回 利付国庫債券(1
103.96 104.36 0.600000
13 0年) 国債証券 2,100,000,000 0.82%
日本 2,183,196,000 2,191,623,000 2024/3/20
338回 利付国庫債券(1
103.41 104.35 0.400000
14 0年) 国債証券 2,080,000,000 0.81%
日本 2,150,970,000 2,170,667,200 2025/3/20
343回 利付国庫債券(1
101.91 103.31 0.100000
15 0年) 国債証券 2,080,000,000 0.80%
日本 2,119,924,000 2,148,910,400 2026/6/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
129回 利付国庫債券(5
100.70 100.83 0.100000
16 年) 国債証券 2,120,000,000 0.80%
日本 2,134,850,500 2,137,702,000 2021/9/20
135回 利付国庫債券(5
101.11 101.59 0.100000
17 年) 国債証券 2,100,000,000 0.80%
日本 2,123,352,000 2,133,537,000 2023/3/20
334回 利付国庫債券(1
104.10 104.66 0.600000
18 0年) 国債証券 2,020,000,000 0.79%
日本 2,102,930,000 2,114,132,000 2024/6/20
335回 利付国庫債券(1
103.93 104.42 0.500000
19 0年) 国債証券 2,000,000,000 0.78%
日本 2,078,748,000 2,088,440,000 2024/9/20
352回 利付国庫債券(1
101.25 103.96 0.100000
20 0年) 国債証券 1,970,000,000 0.77%
日本 1,994,625,000 2,048,051,400 2028/9/20
347回 利付国庫債券(1
101.86 103.85 0.100000
21 0年) 国債証券 1,950,000,000 0.76%
日本 1,986,342,000 2,025,192,000 2027/6/20
348回 利付国庫債券(1
101.73 103.94 0.100000
22 0年) 国債証券 1,930,000,000 0.75%
日本 1,963,410,000 2,006,080,600 2027/9/20
341回 利付国庫債券(1
103.18 104.32 0.300000
23 0年) 国債証券 1,910,000,000 0.74%
日本 1,970,756,000 1,992,512,000 2025/12/20
340回 利付国庫債券(1
103.73 104.76 0.400000
24 0年) 国債証券 1,900,000,000 0.74%
日本 1,971,036,000 1,990,516,000 2025/9/20
353回 利付国庫債券(1
101.41 103.92 0.100000
25 0年) 国債証券 1,800,000,000 0.70%
日本 1,825,413,000 1,870,650,000 2028/12/20
313回 利付国庫債券(1
103.08 102.46 1.300000
0年) 国債証券
26 1,790,000,000 0.69%
日本 1,845,185,700 1,834,159,300 2021/3/20
127回 利付国庫債券(5
100.54 100.60 0.100000
27 年) 国債証券 1,820,000,000 0.68%
日本 1,829,869,200 1,831,011,000 2021/3/20
349回 利付国庫債券(1
102.52 103.97 0.100000
28 0年) 国債証券 1,760,000,000 0.68%
日本 1,804,438,000 1,830,030,400 2027/12/20
320回 利付国庫債券(1
103.34 103.02 1.000000
29 0年) 国債証券 1,500,000,000 0.58%
日本 1,550,145,000 1,545,300,000 2021/12/20
315回 利付国庫債券(1
103.22 102.69 1.200000
30 0年) 国債証券 1,500,000,000 0.58%
日本 1,548,330,000 1,540,365,000 2021/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
国債証券 79.47%
地方債証券 7.96%
特殊債券 6.78%
社債券 4.54%
合計 98.76%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
MICROSOFT CORP
株式 11,467.42 14,704.25 -
1 592,822 2.65%
アメリカ ソフトウェア 6,798,141,534 8,717,005,976 -
APPLE INC
株式 18,196.78 22,251.20 -
2 374,745 2.53%
コンピュー
アメリカ 6,819,155,436 8,338,527,667 -
タ・周辺機器
AMAZON.COM INC
株式 173,634.66 190,180.14 -
インターネッ
3 34,077 1.97%
アメリカ ト販売・通信 5,916,948,576 6,480,768,767 -
販売
FACEBOOK INC
株式 17,527.39 19,755.78 -
インタラク
▶ 195,631 1.17%
ティブ・メ
アメリカ 3,428,901,538 3,864,843,427 -
ディアおよび
サービス
ALPHABET INC-CL C
株式 119,461.87 126,990.81 -
インタラク
5 25,607 0.99%
ティブ・メ
アメリカ 3,059,060,356 3,251,853,697 -
ディアおよび
サービス
ALPHABET INC-CL A
株式 120,292.71 127,138.79 -
インタラク
6 24,402 0.94%
ティブ・メ
アメリカ 2,935,382,768 3,102,440,763 -
ディアおよび
サービス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 10,912.88 11,627.56 -
7 264,637 0.93%
アメリカ 銀行 2,887,952,095 3,077,082,913 -
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,559.75 11,898.06 -
8 249,097 0.90%
スイス 食品 2,381,307,125 2,963,771,300 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,290.04 13,652.43 -
9 216,088 0.90%
アメリカ 医薬品 3,087,907,476 2,950,126,380 -
VISA INC
株式 15,308.44 19,287.35 -
10 141,468 0.83%
情報技術サー
アメリカ 2,165,655,031 2,728,543,989 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,536.46 12,900.82 -
11 204,315 0.80%
アメリカ 家庭用品 2,152,757,822 2,635,831,610 -
EXXON MOBIL CORP
株式 8,097.43 7,285.05 -
12 344,560 0.76%
石油・ガス・
アメリカ 2,790,051,777 2,510,139,515 -
消耗燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 21,569.94 21,632.67 -
B
13 105,845 0.70%
各種金融サー
アメリカ 2,283,070,969 2,289,710,167 -
ビス
AT&T INC
株式 3,186.91 3,742.06 -
14 593,997 0.67%
各種電気通信
アメリカ 1,893,015,416 2,222,777,759 -
サービス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MASTERCARD INC
株式 23,524.03 29,955.71 -
15 73,963 0.67%
情報技術サー
アメリカ 1,739,908,124 2,215,614,533 -
ビス
HOME DEPOT INC
株式 19,993.30 24,200.48 -
16 89,513 0.66%
アメリカ 専門小売り 1,789,660,639 2,166,258,210 -
THE WALT DISNEY CO
株式 11,926.03 14,674.44 -
17 146,553 0.65%
アメリカ 娯楽 1,747,795,546 2,150,584,143 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,021.56 2,909.55 -
18 736,812 0.65%
アメリカ 銀行 2,226,321,919 2,143,792,680 -
VERIZON COMM INC
株式 5,771.12 6,168.29 -
19 336,462 0.63%
各種電気通信
アメリカ 1,941,764,568 2,075,395,997 -
サービス
CHEVRON CORP
株式 12,575.62 12,511.17 -
20 155,186 0.59%
石油・ガス・
アメリカ 1,951,560,458 1,941,559,855 -
消耗燃料
MERCK & CO.INC. 株式 8,413.04 9,232.21 -
21 209,628 0.59%
アメリカ 医薬品 1,763,608,886 1,935,329,969 -
COCA-COLA CO/THE
株式 4,871.98 5,860.62 -
22 329,959 0.59%
アメリカ 飲料 1,607,555,530 1,933,765,304 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 28,178.16 24,551.80 -
ヘルスケア・
プロバイ
23 77,046 0.57%
アメリカ ダー/ヘルス 2,171,014,543 1,891,618,383 -
ケア・サービ
ス
INTEL CORP
株式 5,395.42 4,989.78 -
24 364,822 0.55%
半導体・半導
アメリカ 1,968,368,127 1,820,381,592 -
体製造装置
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,157.13 5,032.36 -
25 348,437 0.53%
アメリカ 通信機器 1,796,937,431 1,753,461,884 -
COMCAST CORP-CL A
株式 3,988.19 4,702.33 -
26 368,666 0.53%
アメリカ メディア 1,470,311,459 1,733,592,214 -
WELLS FARGO & CO
株式 5,160.62 4,917.38 -
27 347,283 0.52%
アメリカ 銀行 1,792,198,899 1,707,725,048 -
PFIZER INC
株式 4,457.56 3,761.23 -
28 451,441 0.52%
アメリカ 医薬品 2,012,329,823 1,697,974,245 -
BOEING CO
株式 43,429.06 38,617.30 -
29 43,536 0.51%
航空宇宙・防
アメリカ 1,890,727,972 1,681,242,790 -
衛
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,187.75 29,195.01 -
30 57,145 0.51%
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,667,934,154 1,668,349,160 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
株式 94.83%
投資信託受益証券 0.24%
投資証券 2.57%
合計 97.63%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年8月30日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行 7.26%
外国
医薬品 5.33%
ソフトウェア
5.24%
石油・ガス・消耗燃料 5.04%
情報技術サービス 4.35%
保険 3.76%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.31%
半導体・半導体製造装置 2.93%
ヘルスケア機器・用品 2.87%
コンピュータ・周辺機器 2.79%
資本市場
2.76%
インターネット販売・通信販売 2.49%
航空宇宙・防衛 2.38%
化学 2.17%
飲料 2.13%
電力 2.12%
食品 2.10%
各種電気通信サービス 2.09%
ホテル・レストラン・レジャー 1.92%
バイオテクノロジー 1.82%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.82%
専門小売り 1.73%
食品・生活必需品小売り 1.53%
機械 1.49%
家庭用品 1.46%
繊維・アパレル・贅沢品 1.43%
娯楽 1.36%
金属・鉱業 1.32%
メディア 1.28%
コングロマリット 1.23%
総合公益事業 1.10%
陸運・鉄道 1.05%
各種金融サービス 0.92%
通信機器 0.82%
タバコ 0.81%
専門サービス 0.78%
パーソナル用品 0.76%
自動車 0.76%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.75%
電気設備 0.67%
複合小売り 0.53%
電子装置・機器・部品 0.51%
不動産管理・開発 0.51%
航空貨物・物流サービス 0.50%
商業サービス・用品 0.49%
消費者金融 0.48%
建設関連製品 0.38%
家庭用耐久財 0.37%
建設・土木 0.34%
無線通信サービス 0.30%
容器・包装 0.29%
建設資材 0.28%
エネルギー設備・サービス 0.28%
自動車部品 0.27%
商社・流通業 0.26%
運送インフラ 0.21%
ガス 0.21%
ヘルスケア・テクノロジー 0.12%
旅客航空輸送業 0.10%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10%
水道 0.09%
紙製品・林産品 0.09%
販売 0.06%
海運業 0.05%
レジャー用品 0.04%
各種消費者サービス 0.01%
合計 94.83%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
US T N/B 2.0 05/31/21
98.92 100.69 2.000000
1 国債証券 1,277,520,000 0.79%
アメリカ 1,263,786,660 1,286,398,764 2021/5/31
US T N/B 2.0 02/15/22
98.65 101.25 2.000000
2 国債証券 1,176,383,000 0.73%
アメリカ 1,160,572,412 1,191,123,078 2022/2/15
US T N/B 1.375 04/30/21
97.62 99.61 1.375000
3 国債証券 1,193,416,600 0.73%
アメリカ
1,165,108,758 1,188,845,814 2021/4/30
US T N/B 2.125 08/15/21
99.14 101.08 2.125000
▶ 国債証券 1,171,060,000 0.72%
アメリカ 1,161,082,568 1,183,812,843 2021/8/15
US T N/B 2.0 11/15/21
98.77 101.08 2.000000
5 国債証券 1,107,184,000 0.68%
アメリカ 1,093,643,139 1,119,241,233 2021/11/15
US T N/B 2.125 12/31/21 99.04 101.45 2.125000
6 国債証券 1,099,731,800 0.68%
アメリカ 1,089,240,358 1,115,710,903 2021/12/31
US T N/B 2.125 09/30/21
99.11 101.21 2.125000
7 国債証券 1,064,600,000 0.66%
アメリカ 1,055,199,582 1,077,481,660 2021/9/30
US T N/B 2.5 01/31/21
99.96 101.15 2.500000
8 国債証券 1,044,372,600 0.65%
アメリカ 1,043,968,709 1,056,403,772 2021/1/31
US T N/B 2.25 03/31/21
99.49 100.96 2.250000
9 国債証券 1,039,049,600 0.64%
アメリカ 1,033,771,228 1,049,066,038 2021/3/31
US T N/B 1.75 12/31/20
98.63 100.07 1.750000
10 国債証券 958,140,000 0.59%
アメリカ 945,032,644 958,810,698 2020/12/31
US T N/B 1.75 03/31/22
97.87 100.73 1.750000
11 国債証券 942,171,000 0.58%
アメリカ 922,149,866 949,086,535 2022/3/31
US T N/B 1.625 11/30/20
98.44 99.88 1.625000
12 国債証券 905,974,600 0.55%
アメリカ 891,886,694 904,978,027 2020/11/30
US T N/B 2.375 12/31/20
99.73 100.89 2.375000
13 国債証券 883,618,000 0.55%
アメリカ
881,267,576 891,552,889 2020/12/31
US T N/B 2.25 04/30/21
100.55 101.03 2.250000
14 国債証券 869,778,200 0.54%
アメリカ 874,631,562 878,780,404 2021/4/30
US T N/B 3.125 05/15/21
101.36 102.55 3.125000
15 国債証券 851,680,000 0.53%
アメリカ 863,288,398 873,465,974 2021/5/15
US T N/B 2.125 12/31/22
98.70 102.21 2.125000
16 国債証券 851,680,000 0.53%
アメリカ 840,633,710 870,502,128 2022/12/31
US T N/B 1.75 05/15/22
97.76 100.75 1.750000
17 国債証券 863,390,600 0.53%
アメリカ 844,093,820 869,926,466 2022/5/15
US T N/B 2.25 11/15/24
98.56 104.11 2.250000
18 国債証券 813,354,400 0.52%
アメリカ 801,658,363 846,840,200 2024/11/15
US T N/B 2.75 11/30/20
100.40 101.28 2.750000
19 国債証券 834,646,400 0.52%
アメリカ 838,001,678 845,371,606 2020/11/30
US T N/B 2.5 05/15/24
100.03 104.84 2.500000
20 国債証券 793,127,000 0.51%
アメリカ 793,372,869 831,538,140 2024/5/15
US T N/B 2.0 02/15/23
98.20 101.86 2.000000
21 国債証券 813,354,400 0.51%
アメリカ 798,738,421 828,539,726 2023/2/15
US T N/B 2.0 02/15/25
97.05 102.94 2.000000
22 国債証券 789,933,200 0.50%
アメリカ 766,661,767 813,196,732 2025/2/15
US T N/B 2.125 06/30/22
98.88 101.88 2.125000
23 国債証券 788,868,600 0.49%
アメリカ
780,049,049 803,715,107 2022/6/30
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.375 08/15/24
99.31 104.48 2.375000
24 国債証券 762,253,600 0.49%
アメリカ 757,009,295 796,433,051 2024/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
101.18 105.32 2.750000
25 国債証券 735,638,600 0.47%
アメリカ 744,370,630 774,833,424 2023/11/15
US T N/B 2.0 08/15/25
96.71 103.15 2.000000
国債証券
26 736,703,200 0.46%
アメリカ 712,524,600 759,953,552 2025/8/15
US T N/B 1.75 05/15/23
97.09 101.17 1.750000
27 国債証券 745,220,000 0.46%
アメリカ 723,556,454 753,946,526 2023/5/15
US T N/B 8.0 11/15/21
114.42 113.88 8.000000
28 国債証券 638,760,000 0.44%
アメリカ 730,901,130 727,458,213 2021/11/15
US T N/B 2.75 07/31/23
101.14 104.93 2.750000
29 国債証券 691,990,000 0.44%
アメリカ 699,878,686 726,153,546 2023/7/31
US T N/B 2.75 02/15/24
101.24 105.65 2.750000
30 国債証券 684,537,800 0.44%
アメリカ 693,039,759 723,255,257 2024/2/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
国債証券 97.51%
合計 97.51%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年8月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 281 4,214,845,944 4,243,100,000 1.76%
取引 先物 0109月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル買/円
買建 8,211,000 870,341,367 873,814,620 0.27%
為替予約取引 -
売2019年09月
ユーロ買/円売201
買建 1,684,000 197,885,156 198,088,920 0.06%
9年09月
イギリス・ポンド買/
買建 545,000 70,564,965 70,664,700 0.02%
円売2019年09月
カナダ・ドル買/円売
買建
565,000 45,009,030 45,250,850 0.01%
2019年09月
オーストラリア・ドル
買/円売2019年0 買建 392,000 28,008,792 28,051,520 0.01%
9月
アメリカ・ドル売/円
売建 1,985,000 211,263,550 211,243,700 △0.06%
買2019年09月
ユーロ売/円買201
売建 406,000 47,756,156 47,757,780 △0.01%
9年09月
イギリス・ポンド売/
売建 124,000 16,076,972 16,077,840 △0.00%
円買2019年09月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 192,000 13,740,096 13,739,520 △0.00%
9月
カナダ・ドル売/円買
売建 137,000 10,972,056 10,972,330 △0.00%
2019年09月
S&P500 EMI
シカゴ商品
株価指数先物
NI FUT Sep 買建 338 5,223,108,582 5,265,732,504 1.60%
取引所
取引
19
DJ EURO ST
EUREX
OXX 50 Sep 買建 305 1,199,411,942 1,223,769,586 0.37%
取引所
19
FTSE 100 I
ICE-E
NDEX FUTUR 買建 46 424,681,899 428,128,145 0.13%
U
E Sep19
モントリ S&P/TSE 6
オール取引 0 IX FUT S 買建
18 278,523,243 282,195,486 0.09%
所 ep19
SPI 200 FU
シドニー先
TURES Sep1 買建 17 195,873,301 197,161,741 0.06%
物取引所
9
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
ユーロ売/円買201
売建 7,084,573 833,330,000 833,358,338 △0.51%
為替予約取引 -
9年09月
イギリス・ポンド売/
売建 884,129 114,630,000 114,636,189 △0.07%
円買2019年09月
ポーランド・ズロチ
売/円買2019年0 売建 744,264 19,950,000 19,953,721 △0.01%
9月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和1年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
196 196 1.0087 1.0087
(平成31年2月25日)
平成30年8月末日 158 - 1.0120 -
9月末日 180 - 1.0270 -
10月末日 179 - 0.9962 -
11月末日 181 - 1.0047 -
12月末日 163 - 0.9759 -
平成31年1月末日 181 - 0.9927 -
2月末日 196 - 1.0068 -
3月末日 206 - 1.0132 -
4月末日 221 - 1.0189 -
令和1年5月末日 245 - 1.0009 -
6月末日 260 - 1.0150 -
7月末日
285 - 1.0206 -
8月末日 301 - 1.0166 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
平成31年2月26日~
-
令和1年8月25日
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 0.9
平成31年2月26日~
0.4
令和1年8月25日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 359,187,202 164,566,177
平成31年2月26日~
166,047,552 64,766,843
令和1年8月25日
(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの
休業日に該当する日 (以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行
いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付を取り消すことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
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・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
1円以上1円単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
行うものとします。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰Ŭ穮ࡪ往ﴰ湐屫戰
その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
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・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
1口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場
を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
信託期間は、2018年2月28日から原則として無期限です。
㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎 イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
た は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
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i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成30年2月28日から平成31年2月25日までとなっており
ます。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成30年2月28日から平成31年2
月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【4資産分散投資・スタンダード<DC年金>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
平成31年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,990,708
190,442,582
親投資信託受益証券
流動資産合計 198,433,290
資産合計 198,433,290
負債の部
流動負債
未払解約金 1,958,626
未払受託者報酬 19,215
未払委託者報酬 134,710
3,607
その他未払費用
流動負債合計 2,116,158
負債合計 2,116,158
純資産の部
元本等
※1 194,621,025
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,696,107
(分配準備積立金) 1,572,020
196,317,132
元本等合計
純資産合計 196,317,132
負債純資産合計 198,433,290
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 平成30年2月28日
至 平成31年2月25日
営業収益
△ 48,418
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 48,418
営業費用
支払利息 4,216
受託者報酬 27,207
委託者報酬
191,032
5,143
その他費用
営業費用合計 227,598
営業利益又は営業損失(△) △ 276,016
経常利益又は経常損失(△) △ 276,016
当期純利益又は当期純損失(△) △ 276,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,318,193
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,210,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,210,746
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,556,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,556,816
額
※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,696,107
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
平成31年2月25日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 358,187,202円
期中一部解約元本額 164,566,177円
2. 受益権の総数 194,621,025口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 自 平成30年2月28日
至 平成31年2月25日
1. ※1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,572,020円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(167,514円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象
収益は1,739,534円(1万口当たり89.38円)でありますが、分配を行って
おりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収
益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自 平成30年2月28日
至 平成31年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親
投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
平成31年2月25日現在
種類
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
親投資信託受益証券 624,300
合計
624,300
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第1期
平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.0087円
(1万口当たり純資産額) (10,087円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化
15,741,457 39,402,441
親投資信託受益証券
法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
78,020,738 101,957,500
ンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
5,581,613 19,664,580
ンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
16,166,435 29,418,061
ンド
親投資信託受益証券 合計 115,510,243 190,442,582
合計 115,510,243 190,442,582
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,988,149,655
株式 ※2 278,573,736,940
派生商品評価勘定 138,927,340
未収入金 5,556,699,138
未収配当金 432,164,396
流動資産合計 287,689,677,469
資産合計 287,689,677,469
負債の部
流動負債
前受金 101,740,000
未払解約金 587,129,000
流動負債合計 688,869,000
負債合計 688,869,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 114,657,645,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 172,343,163,090
元本等合計 287,000,808,469
純資産合計 287,000,808,469
負債純資産合計 287,689,677,469
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 109,304,012,741円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 37,886,396,573円
同期中一部解約元本額 32,532,763,935円
元本の内訳
ファンド名
DIAM DC 国内株式イン 12,468,295,739円
デックスファンド
DIAM国内株式パッシブ・ 2,419,303,636円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 3,468,286円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 7,945,181円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 13,800,833円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 30,525,528円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 22,705,105円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 16,286,084円
ド(積極型)
たわらノーロード TOPIX 401,502,285円
たわらノーロード バランス 117,134,289円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 3,005,990円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 20,772,424円
(標準型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス 41,336,359円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 228,108円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 12,480,260円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 39,005,761円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 29,677,345円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 77,836,954円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 74,811円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 202,337円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,091,080円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 677,578円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,430,418円
ンス(積極型)
DIAM国内株式インデックス 38,451,829,318円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 935,732,389円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 3,131,241,549円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 3,222,374,092円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 361,239,458円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 1,178,711,664円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 1,114,346,617円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 40,750,146円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 1,087,561,549円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 25,501,335円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 297,908,998円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 200,074,391円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 346,992,463円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,228,387,335円
クルーズコントロール 1,465,176,884円
401,357,411円
投資のソムリエ<DC年金>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM 8資産バランスファ 222,726,425円
ンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F 277,769,123円
(成長型)
クルーズコントロール<DC年 1,052,435円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 14,887,351円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 33,987,494円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 55,644,561円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 534,098円
リスク抑制世界8資産バランス 935,961,743円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,395,527円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,872,352円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 383,754円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 3,992,711円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 15,741,457円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 133,194,060円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 18,666円
<DC年金>
DIAMワールドバランス25 70,041,061円
VA(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(イ 14,119,938円
ンカム重視型)(為替ヘッジあ
り)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 116,601,135円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 278,349,861円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 15,178,664円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 64,049,107円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 16,881,660円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 13,764,104円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界バランスファンド 26,737,416円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 55,134,608円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 1,027,917,002円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 976,717,638円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 2,697,902,190円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 192,926,098円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 52,560,495円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 559,319,842円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 336,810,390円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 10,473,598円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 7,863,061円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 51,615,818円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 8,689,373,337円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 152,648,549円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,817,626,033円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 10,401,405,545円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 4,948,207円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 296,109円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 3,683,923円
格機関投資家限定)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランス 9,257,927,089円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 66,435,729円
(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA 28,676,956円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 26,843,008円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 107,564円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 120,467円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 426,124,037円
ファンド7VA(1212)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,366,625,210円
ファンド7VA(1303)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,837,729,242円
ファンド7VA(1306)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 72,976,941円
ファンド7VA(1309)
(適格機関投資家限定)
計 114,657,645,379円
2. 受益権の総数 114,657,645,379口
3. ※2 差入代用有価証券 株式 3,387,000,000円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年2月28日
項目
至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
1.
の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
リスク ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
ております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されて
おります。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動
によるリスクを有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部
3.
署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
の補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
8,911,066,610
合計 8,911,066,610
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月8日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
平成31年2月25日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円)
うち
(円)
1年超
市場取引
先物取引
買 建
7,410,197,000 - 7,549,275,000 139,078,000
合計
7,410,197,000 - 7,549,275,000 139,078,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 2.5031円
(1万口当たり純資産額) (25,031円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成31年2月25日現在
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 5,300 2,982.00 15,804,600
日本水産 163,500 716.00 117,066,000
マルハニチロ 23,600 3,705.00 87,438,000
ホウスイ 900 900.00 810,000
カネコ種苗 4,600 1,362.00 6,265,200
サカタのタネ 19,900 3,780.00 75,222,000
ホクト 13,700 1,956.00 26,797,200
ホクリヨウ 2,300 636.00 1,462,800
ヒノキヤグループ 3,500 2,303.00 8,060,500
ショーボンドホールディングス 11,700 7,900.00 92,430,000
ミライト・ホールディングス 46,000 1,679.00 77,234,000
タマホーム 7,900 1,113.00 8,792,700
サンヨーホームズ 2,500 887.00 2,217,500
日本アクア 4,100 535.00 2,193,500
ファーストコーポレーション 4,600 769.00 3,537,400
ベステラ 3,200 1,366.00 4,371,200
TATERU 20,100 274.00 5,507,400
スペースバリューホールディングス
20,100 895.00 17,989,500
住石ホールディングス 35,500 101.00 3,585,500
日鉄鉱業 3,700 4,775.00 17,667,500
三井松島ホールディングス 6,900 1,423.00 9,818,700
国際石油開発帝石 655,400 1,134.00 743,223,600
石油資源開発 23,500 2,365.00 55,577,500
K&Oエナジーグループ 7,800 1,513.00 11,801,400
ダイセキ環境ソリューション 3,200 637.00 2,038,400
第一カッター興業
1,900 1,772.00 3,366,800
安藤・間 104,600 769.00 80,437,400
東急建設 47,900 955.00 45,744,500
コムシスホールディングス 57,900 2,925.00 169,357,500
ミサワホーム 12,800 738.00 9,446,400
ビーアールホールディングス 13,600 357.00 4,855,200
高松コンストラクショングループ 10,200 2,676.00 27,295,200
東建コーポレーション 5,000 6,730.00 33,650,000
ソネック 1,800 720.00 1,296,000
ヤマウラ 6,500 988.00 6,422,000
大成建設 134,200 5,110.00 685,762,000
大林組 404,200 1,057.00 427,239,400
清水建設 412,300 959.00 395,395,700
飛島建設 11,600 1,536.00 17,817,600
長谷工コーポレーション 168,600 1,397.00 235,534,200
松井建設 14,800 742.00 10,981,600
錢高組
1,600 5,430.00 8,688,000
鹿島建設 315,900 1,580.00 499,122,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動テトラ 9,300 1,605.00 14,926,500
大末建設 4,900 962.00 4,713,800
鉄建建設 8,200 2,696.00 22,107,200
西松建設 29,000 2,558.00 74,182,000
三井住友建設 97,200 712.00 69,206,400
大豊建設 9,100 3,190.00 29,029,000
前田建設工業 96,100 1,177.00 113,109,700
佐田建設 8,700 379.00 3,297,300
ナカノフドー建設 10,400 512.00 5,324,800
奥村組 22,200 3,460.00 76,812,000
東鉄工業 16,200 2,982.00 48,308,400
イチケン 2,500 1,960.00 4,900,000
富士ピー・エス 4,300 480.00 2,064,000
淺沼組 4,800 2,686.00 12,892,800
戸田建設 156,600 707.00 110,716,200
熊谷組 19,200 3,410.00 65,472,000
青木あすなろ建設 6,600 1,004.00 6,626,400
北野建設 2,800 3,130.00 8,764,000
植木組 1,700 2,373.00 4,034,100
矢作建設工業 18,200 763.00 13,886,600
ピーエス三菱 14,400 630.00 9,072,000
日本ハウスホールディングス 26,000 445.00 11,570,000
大東建託 48,000 16,025.00 769,200,000
新日本建設 16,100 1,048.00 16,872,800
NIPPO 35,600 2,101.00 74,795,600
東亜道路工業 2,500 3,115.00 7,787,500
前田道路 42,200 2,132.00 89,970,400
日本道路 3,600 6,430.00 23,148,000
東亜建設工業 11,800 1,643.00 19,387,400
若築建設 6,800 1,516.00 10,308,800
東洋建設 49,300 444.00 21,889,200
五洋建設 160,400 549.00 88,059,600
世紀東急工業 19,800 629.00 12,454,200
福田組 4,400 4,430.00 19,492,000
日本ドライケミカル 3,400 1,224.00 4,161,600
住友林業 95,400 1,452.00 138,520,800
日本基礎技術
14,000 392.00 5,488,000
巴コーポレーション 17,000 390.00 6,630,000
大和ハウス工業 373,300 3,454.00 1,289,378,200
ライト工業 26,000 1,527.00 39,702,000
積水ハウス 412,600 1,654.00 682,440,400
日特建設 11,600 615.00 7,134,000
北陸電気工事 6,600 920.00 6,072,000
ユアテック 21,500 888.00 19,092,000
四電工
2,000 2,684.00 5,368,000
中電工 17,200 2,313.00 39,783,600
関電工 61,300 1,038.00 63,629,400
きんでん 89,500 1,788.00 160,026,000
東京エネシス 13,900 969.00 13,469,100
トーエネック 3,800 3,215.00 12,217,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友電設 9,300 1,864.00 17,335,200
日本電設工業 23,000 2,275.00 52,325,000
協和エクシオ 52,800 2,869.00 151,483,200
新日本空調 11,400 1,886.00 21,500,400
日本工営 7,800 2,491.00 19,429,800
九電工 26,600 3,855.00 102,543,000
三機工業 30,400 1,184.00 35,993,600
日揮 116,100 1,667.00 193,538,700
中外炉工業 3,800 1,769.00 6,722,200
ヤマト 12,100 473.00 5,723,300
太平電業 9,100 2,554.00 23,241,400
高砂熱学工業 34,000 1,810.00 61,540,000
三晃金属工業 1,500 3,010.00 4,515,000
NECネッツエスアイ 13,000 2,625.00 34,125,000
朝日工業社 2,700 2,959.00 7,989,300
明星工業 24,300 748.00 18,176,400
大氣社 18,300 3,320.00 60,756,000
ダイダン 9,000 2,402.00 21,618,000
日比谷総合設備 12,900 1,898.00 24,484,200
東芝プラントシステム 29,200 2,070.00 60,444,000
日本製粉 40,000 1,904.00 76,160,000
日清製粉グループ本社 136,400 2,379.00 324,495,600
日東富士製粉 800 6,490.00 5,192,000
昭和産業 11,100 3,060.00 33,966,000
鳥越製粉 10,800 807.00 8,715,600
中部飼料 14,700 1,099.00 16,155,300
フィード・ワン 81,500 180.00 14,670,000
東洋精糖 2,000 1,028.00 2,056,000
日本甜菜製糖 6,800 1,875.00 12,750,000
三井製糖 9,500 2,857.00 27,141,500
塩水港精糖 13,500 225.00 3,037,500
日新製糖 5,700 2,094.00 11,935,800
LIFULL 40,700 657.00 26,739,900
ジェイエイシーリクルートメント 9,300 2,506.00 23,305,800
日本M&Aセンター 85,700 2,879.00 246,730,300
メンバーズ 4,000 1,639.00 6,556,000
中広
1,100 579.00 636,900
タケエイ 12,000 832.00 9,984,000
E・Jホールディングス 1,400 1,079.00 1,510,600
トラスト・テック 5,600 3,605.00 20,188,000
コシダカホールディングス 30,800 1,629.00 50,173,200
アルトナー 2,200 1,040.00 2,288,000
パソナグループ 14,000 1,486.00 20,804,000
CDS 2,900 1,259.00 3,651,100
リンクアンドモチベーション
21,300 913.00 19,446,900
GCA 11,600 921.00 10,683,600
エス・エム・エス 42,300 2,006.00 84,853,800
パーソルホールディングス 115,000 1,900.00 218,500,000
リニカル 6,500 1,720.00 11,180,000
クックパッド 36,700 292.00 10,716,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスクリ 3,200 634.00 2,028,800
アイ・ケイ・ケイ 5,800 740.00 4,292,000
森永製菓 30,400 4,895.00 148,808,000
中村屋 3,000 4,245.00 12,735,000
江崎グリコ 36,300 5,590.00 202,917,000
名糖産業 5,900 1,387.00 8,183,300
井村屋グループ 5,200 2,478.00 12,885,600
不二家 6,700 2,251.00 15,081,700
山崎製パン 98,800 1,908.00 188,510,400
第一屋製パン 2,100 1,012.00 2,125,200
モロゾフ 2,000 4,890.00 9,780,000
亀田製菓 7,500 5,290.00 39,675,000
寿スピリッツ 12,800 4,430.00 56,704,000
カルビー 55,000 3,095.00 170,225,000
森永乳業 24,200 3,515.00 85,063,000
六甲バター 8,800 2,003.00 17,626,400
ヤクルト本社 89,400 7,450.00 666,030,000
明治ホールディングス 85,500 8,710.00 744,705,000
雪印メグミルク 29,100 2,701.00 78,599,100
プリマハム 17,000 2,101.00 35,717,000
日本ハム 52,200 4,055.00 211,671,000
林兼産業 4,100 610.00 2,501,000
丸大食品 12,900 1,915.00 24,703,500
S Foods 10,900 4,300.00 46,870,000
伊藤ハム米久ホールディングス 77,600 665.00 51,604,000
学情 4,700 1,315.00 6,180,500
スタジオアリス 5,800 2,345.00 13,601,000
シミックホールディングス 6,400 1,677.00 10,732,800
システナ 42,200 1,158.00 48,867,600
NJS 2,600 1,496.00 3,889,600
デジタルアーツ 6,300 8,680.00 54,684,000
新日鉄住金ソリューションズ 17,700 2,987.00 52,869,900
綜合警備保障 45,700 4,870.00 222,559,000
キューブシステム 6,400 845.00 5,408,000
いちご 151,200 384.00 58,060,800
エイジア 2,400 1,332.00 3,196,800
日本駐車場開発
144,100 156.00 22,479,600
コア 5,000 1,361.00 6,805,000
カカクコム 86,600 2,089.00 180,907,400
アイロムグループ 4,400 1,491.00 6,560,400
セントケア・ホールディング 6,400 570.00 3,648,000
サイネックス 1,800 702.00 1,263,600
ルネサンス 6,500 2,050.00 13,325,000
ディップ 18,600 2,085.00 38,781,000
SBSホールディングス
11,900 1,872.00 22,276,800
オプトホールディング 7,100 1,706.00 12,112,600
新日本科学 15,700 821.00 12,889,700
ツクイ 27,200 725.00 19,720,000
キャリアデザインセンター 3,000 1,203.00 3,609,000
ベネフィット・ワン 15,900 4,320.00 68,688,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エムスリー 242,200 1,797.00 435,233,400
ツカダ・グローバルホールディング 7,400 610.00 4,514,000
ブラス 800 585.00 468,000
アウトソーシング 60,700 1,463.00 88,804,100
ウェルネット 11,000 1,088.00 11,968,000
ワールドホールディングス 3,200 2,038.00 6,521,600
ディー・エヌ・エー 62,000 1,706.00 105,772,000
博報堂DYホールディングス 159,800 1,786.00 285,402,800
ぐるなび 16,500 723.00 11,929,500
エスアールジータカミヤ 12,000 689.00 8,268,000
ジャパンベストレスキューシステム 9,200 1,375.00 12,650,000
ファンコミュニケーションズ 31,800 531.00 16,885,800
ライク 4,600 996.00 4,581,600
ビジネス・ブレークスルー 4,900 399.00 1,955,100
WDBホールディングス 5,300 2,851.00 15,110,300
ティア 5,400 677.00 3,655,800
CDG 1,000 1,262.00 1,262,000
バリューコマース 7,800 2,135.00 16,653,000
インフォマート 63,100 1,280.00 80,768,000
サッポロホールディングス 44,100 2,478.00 109,279,800
アサヒグループホールディングス 252,900 4,878.00 1,233,646,200
キリンホールディングス 546,200 2,516.50 1,374,512,300
宝ホールディングス 90,500 1,248.00 112,944,000
オエノンホールディングス 34,500 383.00 13,213,500
養命酒製造 3,700 2,142.00 7,925,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
92,500 3,000.00 277,500,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 80,800 5,030.00 406,424,000
ダイドーグループホールディングス 6,800 5,540.00 37,672,000
伊藤園 36,700 5,240.00 192,308,000
キーコーヒー 11,900 2,064.00 24,561,600
ユニカフェ 3,800 1,011.00 3,841,800
ジャパンフーズ 1,800 1,267.00 2,280,600
日清オイリオグループ 15,500 3,445.00 53,397,500
不二製油グループ本社 29,500 3,805.00 112,247,500
かどや製油 1,300 5,070.00 6,591,000
J-オイルミルズ 6,300 4,025.00 25,357,500
ローソン 30,000 6,820.00 204,600,000
サンエー 9,000 4,370.00 39,330,000
カワチ薬品 9,200 2,100.00 19,320,000
エービーシー・マート 18,500 6,440.00 119,140,000
ハードオフコーポレーション 4,800 823.00 3,950,400
高千穂交易 4,600 1,010.00 4,646,000
アスクル 12,400 2,612.00 32,388,800
ゲオホールディングス 18,000 1,630.00 29,340,000
アダストリア 16,400 1,906.00 31,258,400
ジーフット 6,900 691.00 4,767,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 785.00 1,177,500
伊藤忠食品 2,900 4,910.00 14,239,000
くらコーポレーション 7,000 5,830.00 40,810,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャンドゥ 5,700 1,616.00 9,211,200
エレマテック 5,500 1,876.00 10,318,000
パルグループホールディングス 6,100 3,190.00 19,459,000
JALUX 3,400 2,510.00 8,534,000
エディオン 50,300 967.00 48,640,100
あらた 6,600 4,375.00 28,875,000
サーラコーポレーション 24,000 582.00 13,968,000
ワッツ 4,000 733.00 2,932,000
トーメンデバイス 1,800 2,501.00 4,501,800
ハローズ 4,500 2,107.00 9,481,500
JPホールディングス 33,300 276.00 9,190,800
あみやき亭 2,600 3,665.00 9,529,000
東京エレクトロン デバイス 4,300 1,855.00 7,976,500
ひらまつ 23,800 351.00 8,353,800
フィールズ 10,400 735.00 7,644,000
双日 654,500 415.00 271,617,500
アルフレッサ ホールディングス 131,700 3,200.00 421,440,000
大黒天物産 2,800 4,000.00 11,200,000
ハニーズホールディングス 10,500 987.00 10,363,500
ファーマライズホールディングス 2,700 565.00 1,525,500
キッコーマン 79,700 5,640.00 449,508,000
味の素 266,700 1,676.50 447,122,550
キユーピー 67,200 2,564.00 172,300,800
ハウス食品グループ本社 46,100 4,465.00 205,836,500
カゴメ 48,400 2,901.00 140,408,400
焼津水産化学工業 5,900 1,209.00 7,133,100
アリアケジャパン 11,000 5,930.00 65,230,000
ピエトロ 1,600 1,643.00 2,628,800
エバラ食品工業 2,600 2,176.00 5,657,600
ニチレイ 62,800 2,827.00 177,535,600
横浜冷凍 31,100 912.00 28,363,200
東洋水産 62,100 4,145.00 257,404,500
イートアンド 4,200 1,717.00 7,211,400
大冷 1,400 1,743.00 2,440,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,300 635.00 2,095,500
日清食品ホールディングス 51,300 7,720.00 396,036,000
永谷園ホールディングス
6,500 2,385.00 15,502,500
一正蒲鉾 4,800 1,105.00 5,304,000
フジッコ 13,100 2,253.00 29,514,300
ロック・フィールド 13,000 1,617.00 21,021,000
日本たばこ産業 697,100 2,879.00 2,006,950,900
ケンコーマヨネーズ 6,800 2,278.00 15,490,400
わらべや日洋ホールディングス 7,900 1,926.00 15,215,400
なとり 6,800 1,666.00 11,328,800
イフジ産業
2,100 711.00 1,493,100
ピックルスコーポレーション 2,900 1,902.00 5,515,800
北の達人コーポレーション 47,600 484.00 23,038,400
ユーグレナ 48,900 736.00 35,990,400
片倉工業 14,500 1,259.00 18,255,500
グンゼ 7,900 5,120.00 40,448,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒューリック 247,800 1,021.00 253,003,800
神栄 1,600 764.00 1,222,400
ラサ商事 6,400 864.00 5,529,600
アルペン 9,000 1,659.00 14,931,000
ハブ 3,900 965.00 3,763,500
ラクーンホールディングス 5,800 707.00 4,100,600
クオールホールディングス 17,500 1,455.00 25,462,500
アルコニックス 12,600 1,265.00 15,939,000
神戸物産 17,900 3,780.00 67,662,000
ソリトンシステムズ 6,700 1,048.00 7,021,600
ジンズ 8,100 5,500.00 44,550,000
ビックカメラ 63,300 1,269.00 80,327,700
DCMホールディングス 63,800 1,114.00 71,073,200
ペッパーフードサービス 9,300 2,694.00 25,054,200
MonotaRO 74,900 2,624.00 196,537,600
東京一番フーズ 2,500 624.00 1,560,000
DDホールディングス 2,700 2,204.00 5,950,800
あい ホールディングス 16,900 1,948.00 32,921,200
ディーブイエックス 4,200 1,136.00 4,771,200
きちりホールディングス 3,100 728.00 2,256,800
アークランドサービスホールディング
8,700 2,021.00 17,582,700
ス
J.フロント リテイリング 151,400 1,247.00 188,795,800
ドトール・日レスホールディングス 20,800 2,154.00 44,803,200
マツモトキヨシホールディングス 49,000 3,930.00 192,570,000
ブロンコビリー 6,200 2,713.00 16,820,600
ZOZO 128,100 2,043.00 261,708,300
トレジャー・ファクトリー 3,700 764.00 2,826,800
物語コーポレーション 2,900 9,980.00 28,942,000
ココカラファイン 13,300 4,835.00 64,305,500
三越伊勢丹ホールディングス 221,600 1,108.00 245,532,800
東洋紡 49,900 1,566.00 78,143,400
ユニチカ 34,500 491.00 16,939,500
富士紡ホールディングス 6,100 2,830.00 17,263,000
日清紡ホールディングス 66,700 977.00 65,165,900
倉敷紡績 11,200 2,250.00 25,200,000
ダイワボウホールディングス 10,800 6,490.00 70,092,000
シキボウ 6,100 1,030.00 6,283,000
日東紡績 17,900 1,997.00 35,746,300
トヨタ紡織 42,000 1,858.00 78,036,000
マクニカ・富士エレホールディングス 32,800 1,571.00 51,528,800
Hamee 3,100 848.00 2,628,800
ラクト・ジャパン 2,600 8,450.00 21,970,000
ウエルシアホールディングス 31,300 4,020.00 125,826,000
クリエイトSDホールディングス 17,500 2,842.00 49,735,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
22,300 1,095.00 24,418,500
グス
八洲電機 9,300 837.00 7,784,100
メディアスホールディングス 6,700 734.00 4,917,800
UKCホールディングス 7,600 2,052.00 15,595,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジューテックホールディングス 2,700 1,084.00 2,926,800
丸善CHIホールディングス 13,700 337.00 4,616,900
大光 3,000 618.00 1,854,000
OCHIホールディングス 3,400 1,209.00 4,110,600
TOKAIホールディングス 62,500 925.00 57,812,500
黒谷 2,000 472.00 944,000
ミサワ 2,400 435.00 1,044,000
ティーライフ 1,600 1,053.00 1,684,800
Cominix 1,900 865.00 1,643,500
エー・ピーカンパニー 2,300 513.00 1,179,900
三洋貿易 6,000 2,154.00 12,924,000
チムニー 3,600 2,685.00 9,666,000
シュッピン 8,100 798.00 6,463,800
ビューティガレージ 1,800 1,442.00 2,595,600
ウイン・パートナーズ 7,700 1,223.00 9,417,100
ネクステージ 18,400 998.00 18,363,200
ジョイフル本田 34,700 1,430.00 49,621,000
鳥貴族 4,000 1,802.00 7,208,000
キリン堂ホールディングス 4,700 1,584.00 7,444,800
ホットランド 6,300 1,367.00 8,612,100
すかいらーくホールディングス 110,500 1,704.00 188,292,000
綿半ホールディングス 4,500 2,340.00 10,530,000
日本毛織 38,700 916.00 35,449,200
ダイトウボウ 19,000 82.00 1,558,000
トーア紡コーポレーション 5,000 453.00 2,265,000
ダイドーリミテッド 14,500 355.00 5,147,500
ヨシックス 1,900 3,090.00 5,871,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
34,400 1,194.00 41,073,600
ホールディングス
三栄建築設計 4,800 1,676.00 8,044,800
スター・マイカ 5,500 1,368.00 7,524,000
野村不動産ホールディングス 79,000 2,109.00 166,611,000
三重交通グループホールディングス 24,200 607.00 14,689,400
サムティ 16,400 1,523.00 24,977,200
ディア・ライフ 15,400 432.00 6,652,800
コーセーアールイー 3,600 767.00 2,761,200
エー・ディー・ワークス 171,500 35.00 6,002,500
日本商業開発 7,500 1,525.00 11,437,500
プレサンスコーポレーション 18,900 1,422.00 26,875,800
ユニゾホールディングス 17,900 2,164.00 38,735,600
THEグローバル社 5,500 515.00 2,832,500
日本管理センター 7,900 780.00 6,162,000
サンセイランディック 3,200 756.00 2,419,200
エストラスト 1,600 783.00 1,252,800
フージャースホールディングス 26,000 683.00 17,758,000
オープンハウス 19,400 4,005.00 77,697,000
東急不動産ホールディングス 319,300 617.00 197,008,100
飯田グループホールディングス 99,000 2,029.00 200,871,000
イーグランド 1,800 713.00 1,283,400
ムゲンエステート 8,400 629.00 5,283,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
帝国繊維 13,200 2,472.00 32,630,400
日本コークス工業 101,400 100.00 10,140,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,900 619.00 3,033,100
ミタチ産業 2,900 741.00 2,148,900
BEENOS 2,800 1,209.00 3,385,200
あさひ 9,900 1,480.00 14,652,000
日本調剤 4,200 3,985.00 16,737,000
コスモス薬品 5,200 20,750.00 107,900,000
シップヘルスケアホールディングス 24,700 4,355.00 107,568,500
トーエル 5,800 720.00 4,176,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,200 1,568.00 8,153,600
オンリー 2,100 998.00 2,095,800
セブン&アイ・ホールディングス 496,600 4,962.00 2,464,129,200
薬王堂 5,200 2,615.00 13,598,000
クリエイト・レストランツ・ホール
31,900 1,281.00 40,863,900
ディングス
明治電機工業 3,800 1,819.00 6,912,200
ツルハホールディングス 25,800 9,760.00 251,808,000
デリカフーズホールディングス 2,200 1,328.00 2,921,600
スターティアホールディングス 2,400 585.00 1,404,000
サンマルクホールディングス 9,400 2,588.00 24,327,200
フェリシモ 2,700 1,145.00 3,091,500
トリドールホールディングス 14,600 2,294.00 33,492,400
帝人 96,000 1,873.00 179,808,000
東レ 914,000 789.40 721,511,600
クラレ 198,800 1,525.00 303,170,000
旭化成 838,200 1,223.00 1,025,118,600
サカイオーベックス 2,900 1,875.00 5,437,500
TOKYO BASE 10,700 911.00 9,747,700
稲葉製作所 6,700 1,267.00 8,488,900
宮地エンジニアリンググループ 3,700 2,093.00 7,744,100
トーカロ 30,700 921.00 28,274,700
アルファ 4,200 1,376.00 5,779,200
SUMCO 131,500 1,507.00 198,170,500
川田テクノロジーズ 2,600 6,860.00 17,836,000
RS Technologies 2,400 3,245.00 7,788,000
ビーロット 1,900 1,471.00 2,794,900
ファーストブラザーズ 3,300 1,157.00 3,818,100
ハウスドゥ 4,500 1,509.00 6,790,500
シーアールイー 4,000 932.00 3,728,000
プロパティエージェント 1,100 1,130.00 1,243,000
ケイアイスター不動産 3,200 1,734.00 5,548,800
アグレ都市デザイン 1,500 637.00 955,500
グッドコムアセット 2,100 1,506.00 3,162,600
ジェイ・エス・ビー 400 4,060.00 1,624,000
住江織物 3,200 2,735.00 8,752,000
日本フエルト 6,600 464.00 3,062,400
イチカワ 1,700 1,396.00 2,373,200
エコナックホールディングス 22,200 123.00 2,730,600
日東製網 1,400 1,363.00 1,908,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
芦森工業 2,500 1,756.00 4,390,000
アツギ 9,800 966.00 9,466,800
ウイルプラスホールディングス 1,100 724.00 796,400
ジャパンミート 4,500 1,749.00 7,870,500
コメダホールディングス 27,400 2,131.00 58,389,400
サツドラホールディングス 1,800 1,896.00 3,412,800
デファクトスタンダード 700 394.00 275,800
ダイユー・リックホールディングス 6,400 1,001.00 6,406,400
バロックジャパンリミテッド 9,600 920.00 8,832,000
クスリのアオキホールディングス 11,800 7,810.00 92,158,000
ダイニック 4,700 771.00 3,623,700
共和レザー 7,400 794.00 5,875,600
力の源ホールディングス 3,400 780.00 2,652,000
スシローグローバルホールディングス 13,000 7,110.00 92,430,000
LIXILビバ 10,000 1,475.00 14,750,000
セーレン 29,000 1,865.00 54,085,000
ソトー 4,600 977.00 4,494,200
東海染工 1,700 1,064.00 1,808,800
小松マテーレ 19,300 838.00 16,173,400
ワコールホールディングス 34,200 2,765.00 94,563,000
ホギメディカル 14,700 3,755.00 55,198,500
レナウン 34,500 100.00 3,450,000
クラウディアホールディングス 2,900 472.00 1,368,800
TSIホールディングス 43,400 705.00 30,597,000
マツオカコーポレーション 3,700 3,350.00 12,395,000
ワールド 11,600 2,160.00 25,056,000
TIS 39,300 5,280.00 207,504,000
ネオス 4,100 987.00 4,046,700
電算システム 4,600 2,589.00 11,909,400
グリー 81,800 468.00 38,282,400
コーエーテクモホールディングス 24,100 1,939.00 46,729,900
三菱総合研究所 4,600 3,280.00 15,088,000
ボルテージ 2,400 578.00 1,387,200
電算 1,300 2,238.00 2,909,400
AGS 6,700 724.00 4,850,800
ファインデックス 10,000 782.00 7,820,000
ヒト・コミュニケーションズ
2,700 1,628.00 4,395,600
ブレインパッド 2,300 5,000.00 11,500,000
KLab 21,200 812.00 17,214,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
15,700 881.00 13,831,700
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,572.00 3,144,000
ネクソン 300,700 1,665.00 500,665,500
アイスタイル 30,400 766.00 23,286,400
エムアップ 4,100 2,088.00 8,560,800
エイチーム 7,500 1,929.00 14,467,500
テクノスジャパン 10,100 757.00 7,645,700
enish 4,100 465.00 1,906,500
コロプラ 33,700 704.00 23,724,800
オルトプラス 7,300 314.00 2,292,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブロードリーフ 58,600 592.00 34,691,200
クロス・マーケティンググループ 3,300 446.00 1,471,800
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,327.00 7,165,800
メディアドゥホールディングス 3,500 2,402.00 8,407,000
じげん 12,700 659.00 8,369,300
ブイキューブ 6,300 417.00 2,627,100
サイバーリンクス 1,900 960.00 1,824,000
ディー・エル・イー 7,500 142.00 1,065,000
フィックスターズ 11,400 1,271.00 14,489,400
CARTA HOLDINGS 6,400 1,076.00 6,886,400
オプティム 2,600 3,950.00 10,270,000
セレス 3,900 1,952.00 7,612,800
特種東海製紙 7,500 3,965.00 29,737,500
ベリサーブ 1,100 6,680.00 7,348,000
ティーガイア 11,800 2,007.00 23,682,600
セック 1,900 3,855.00 7,324,500
日本アジアグループ 12,600 373.00 4,699,800
豆蔵ホールディングス 8,100 1,039.00 8,415,900
テクマトリックス 8,300 1,829.00 15,180,700
プロシップ 3,400 1,321.00 4,491,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
284,700 310.00 88,257,000
メント
GMOペイメントゲートウェイ 19,500 6,520.00 127,140,000
ザッパラス 5,900 390.00 2,301,000
システムリサーチ 1,600 3,005.00 4,808,000
インターネットイニシアティブ 19,300 2,451.00 47,304,300
さくらインターネット 14,400 569.00 8,193,600
ヴィンクス 4,000 1,188.00 4,752,000
GMOクラウド 2,700 3,455.00 9,328,500
SRAホールディングス 6,200 2,651.00 16,436,200
MINORIソリューションズ 2,300 1,669.00 3,838,700
システムインテグレータ 3,400 727.00 2,471,800
朝日ネット 10,100 524.00 5,292,400
eBASE 3,600 1,761.00 6,339,600
アバント 3,200 1,444.00 4,620,800
アドソル日進 4,200 1,774.00 7,450,800
フリービット 7,100 1,004.00 7,128,400
コムチュア 6,700 3,105.00 20,803,500
サイバーコム 2,100 2,511.00 5,273,100
アステリア 5,900 830.00 4,897,000
王子ホールディングス 530,500 675.00 358,087,500
日本製紙 56,400 2,182.00 123,064,800
三菱製紙 19,200 566.00 10,867,200
北越コーポレーション 78,200 643.00 50,282,600
中越パルプ工業 5,000 1,386.00 6,930,000
巴川製紙所 4,000 1,095.00 4,380,000
大王製紙 57,500 1,317.00 75,727,500
阿波製紙 3,000 452.00 1,356,000
マークラインズ 4,100 1,456.00 5,969,600
メディカル・データ・ビジョン 10,500 1,155.00 12,127,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
gumi 13,900 597.00 8,298,300
ショーケース・ティービー 2,600 793.00 2,061,800
モバイルファクトリー 3,300 1,488.00 4,910,400
テラスカイ 700 4,130.00 2,891,000
デジタル・インフォメーション・テク
5,300 1,522.00 8,066,600
ノロジー
PCIホールディングス 2,100 2,292.00 4,813,200
パイプドHD 2,000 851.00 1,702,000
アイビーシー 2,000 1,240.00 2,480,000
ネオジャパン
2,300 985.00 2,265,500
PR TIMES 700 2,405.00 1,683,500
ランドコンピュータ 1,400 1,149.00 1,608,600
ダブルスタンダード 700 5,150.00 3,605,000
オープンドア 5,900 3,285.00 19,381,500
マイネット 3,900 1,074.00 4,188,600
アカツキ 4,200 5,970.00 25,074,000
ベネフィットジャパン 600 904.00 542,400
Ubicomホールディングス 2,200 1,241.00 2,730,200
LINE 36,000 4,060.00 146,160,000
カナミックネットワーク 1,800 1,950.00 3,510,000
ノムラシステムコーポレーション 900 728.00 655,200
レンゴー 121,600 972.00 118,195,200
トーモク 7,200 1,686.00 12,139,200
ザ・パック 8,900 3,195.00 28,435,500
チェンジ 1,500 3,810.00 5,715,000
シンクロ・フード 5,100 726.00 3,702,600
オークネット 6,300 1,049.00 6,608,700
AOI TYO HOLDINGS 12,900 799.00 10,307,100
マクロミル 21,000 1,379.00 28,959,000
ビーグリー 2,300 900.00 2,070,000
オロ 1,100 5,210.00 5,731,000
昭和電工 78,300 3,975.00 311,242,500
住友化学 927,100 559.00 518,248,900
住友精化 5,700 4,455.00 25,393,500
日産化学 72,400 5,820.00 421,368,000
ラサ工業 4,200 2,259.00 9,487,800
クレハ 10,900 6,830.00 74,447,000
多木化学 3,400 5,530.00 18,802,000
テイカ 9,600 2,148.00 20,620,800
石原産業 22,700 1,192.00 27,058,400
片倉コープアグリ 3,000 1,165.00 3,495,000
日東エフシー 7,300 772.00 5,635,600
日本曹達 18,600 2,941.00 54,702,600
東ソー 182,100 1,661.00 302,468,100
トクヤマ 34,000 2,871.00 97,614,000
セントラル硝子 25,700 2,566.00 65,946,200
東亞合成 73,900 1,255.00 92,744,500
大阪ソーダ 12,700 2,798.00 35,534,600
関東電化工業 28,000 900.00 25,200,000
デンカ 46,300 3,395.00 157,188,500
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イビデン 73,700 1,575.00 116,077,500
信越化学工業 207,600 9,560.00 1,984,656,000
日本カーバイド工業 4,000 1,524.00 6,096,000
堺化学工業 7,800 2,380.00 18,564,000
第一稀元素化学工業 9,600 912.00 8,755,200
エア・ウォーター 96,400 1,835.00 176,894,000
大陽日酸 97,100 1,587.00 154,097,700
日本化学工業 4,000 2,403.00 9,612,000
東邦アセチレン 1,900 1,385.00 2,631,500
日本パーカライジング 64,300 1,455.00 93,556,500
高圧ガス工業 18,700 843.00 15,764,100
チタン工業 1,500 2,341.00 3,511,500
四国化成工業 19,800 1,310.00 25,938,000
戸田工業 2,500 2,245.00 5,612,500
ステラ ケミファ 6,900 3,240.00 22,356,000
保土谷化学工業 4,100 3,390.00 13,899,000
日本触媒 19,800 7,540.00 149,292,000
大日精化工業 9,700 3,120.00 30,264,000
カネカ 31,400 4,380.00 137,532,000
協和発酵キリン 150,700 2,099.00 316,319,300
三菱瓦斯化学 121,200 1,765.00 213,918,000
三井化学 106,900 2,773.00 296,433,700
JSR 118,200 1,859.00 219,733,800
東京応化工業 20,200 3,350.00 67,670,000
大阪有機化学工業 10,900 1,235.00 13,461,500
三菱ケミカルホールディングス 787,600 825.10 649,848,760
KHネオケム 18,000 2,937.00 52,866,000
ダイセル 183,000 1,154.00 211,182,000
住友ベークライト 20,400 4,345.00 88,638,000
積水化学工業 257,400 1,766.00 454,568,400
日本ゼオン 106,200 1,158.00 122,979,600
アイカ工業 35,300 3,910.00 138,023,000
宇部興産 59,500 2,577.00 153,331,500
積水樹脂 19,400 2,104.00 40,817,600
タキロンシーアイ 25,500 618.00 15,759,000
旭有機材 8,200 1,672.00 13,710,400
日立化成
54,500 2,027.00 110,471,500
ニチバン 6,200 2,232.00 13,838,400
リケンテクノス 32,100 467.00 14,990,700
大倉工業 6,000 1,852.00 11,112,000
積水化成品工業 17,600 959.00 16,878,400
群栄化学工業 2,900 2,801.00 8,122,900
タイガースポリマー 6,300 627.00 3,950,100
ミライアル 3,500 1,185.00 4,147,500
ダイキアクシス
4,300 1,033.00 4,441,900
ダイキョーニシカワ 24,800 1,281.00 31,768,800
竹本容器 4,300 1,463.00 6,290,900
森六ホールディングス 6,300 2,591.00 16,323,300
日本化薬 74,900 1,330.00 99,617,000
カーリットホールディングス 12,600 836.00 10,533,600
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EPSホールディングス 17,300 1,808.00 31,278,400
ソルクシーズ 5,100 666.00 3,396,600
レッグス 2,900 935.00 2,711,500
プレステージ・インターナショナル 21,600 1,334.00 28,814,400
フェイス 4,200 828.00 3,477,600
ハイマックス 1,500 1,835.00 2,752,500
アミューズ 7,000 2,491.00 17,437,000
野村総合研究所 75,100 4,560.00 342,456,000
ドリームインキュベータ 3,500 1,503.00 5,260,500
サイバネットシステム 9,800 610.00 5,978,000
クイック 7,200 1,662.00 11,966,400
TAC 6,700 239.00 1,601,300
CEホールディングス 3,200 768.00 2,457,600
ケネディクス 101,100 544.00 54,998,400
日本システム技術 2,000 1,387.00 2,774,000
電通 140,100 4,815.00 674,581,500
インテージホールディングス 15,100 852.00 12,865,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,400 1,755.00 7,722,000
東邦システムサイエンス 3,600 910.00 3,276,000
ぴあ 3,300 4,005.00 13,216,500
イオンファンタジー 3,700 2,815.00 10,415,500
ソースネクスト 46,000 503.00 23,138,000
シーティーエス 13,100 708.00 9,274,800
ネクシィーズグループ 3,600 1,717.00 6,181,200
インフォコム 4,900 4,090.00 20,041,000
メディカルシステムネットワーク 12,800 443.00 5,670,400
日本精化 9,500 1,235.00 11,732,500
扶桑化学工業 12,000 2,189.00 26,268,000
トリケミカル研究所 2,600 5,070.00 13,182,000
FIG 10,600 359.00 3,805,400
ADEKA 58,000 1,715.00 99,470,000
日油 45,400 3,805.00 172,747,000
ミヨシ油脂 4,800 1,070.00 5,136,000
新日本理化 21,900 201.00 4,401,900
ハリマ化成グループ 9,800 1,085.00 10,633,000
アルテリア・ネットワークス 9,900 1,281.00 12,681,900
花王
292,100 8,539.00 2,494,241,900
第一工業製薬 4,400 3,080.00 13,552,000
石原ケミカル 3,000 1,850.00 5,550,000
日華化学 4,000 962.00 3,848,000
ニイタカ 1,900 1,512.00 2,872,800
三洋化成工業 7,900 5,490.00 43,371,000
武田薬品工業 762,600 4,424.00 3,373,742,400
アステラス製薬 1,109,300 1,686.50 1,870,834,450
大日本住友製薬
89,200 2,768.00 246,905,600
塩野義製薬 157,400 7,121.00 1,120,845,400
田辺三菱製薬 125,800 1,540.00 193,732,000
わかもと製薬 14,300 278.00 3,975,400
あすか製薬 14,900 1,257.00 18,729,300
日本新薬 31,500 6,860.00 216,090,000
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ビオフェルミン製薬 2,000 2,385.00 4,770,000
中外製薬 125,400 7,590.00 951,786,000
科研製薬 21,700 5,200.00 112,840,000
エーザイ 144,000 9,013.00 1,297,872,000
理研ビタミン 5,700 3,620.00 20,634,000
ロート製薬 61,700 2,950.00 182,015,000
小野薬品工業 284,100 2,284.50 649,026,450
久光製薬 35,500 5,500.00 195,250,000
有機合成薬品工業 8,300 198.00 1,643,400
持田製薬 9,100 11,450.00 104,195,000
参天製薬 228,100 1,676.00 382,295,600
扶桑薬品工業 4,200 2,596.00 10,903,200
日本ケミファ 1,600 2,974.00 4,758,400
ツムラ 37,300 3,465.00 129,244,500
日医工 30,100 1,594.00 47,979,400
テルモ 170,200 6,684.00 1,137,616,800
みらかホールディングス 32,100 2,945.00 94,534,500
キッセイ薬品工業 21,300 2,909.00 61,961,700
生化学工業 23,300 1,292.00 30,103,600
栄研化学 21,200 2,585.00 54,802,000
日水製薬 5,100 1,194.00 6,089,400
鳥居薬品 6,500 2,386.00 15,509,000
JCRファーマ 8,500 6,020.00 51,170,000
東和薬品 5,800 8,780.00 50,924,000
富士製薬工業 8,200 1,880.00 15,416,000
沢井製薬 24,700 6,070.00 149,929,000
ゼリア新薬工業 23,800 1,863.00 44,339,400
第一三共 344,300 3,950.00 1,359,985,000
キョーリン製薬ホールディングス 26,600 2,172.00 57,775,200
大幸薬品 5,400 1,810.00 9,774,000
ダイト 7,000 2,774.00 19,418,000
大塚ホールディングス 229,200 4,542.00 1,041,026,400
大正製薬ホールディングス 26,900 11,230.00 302,087,000
ペプチドリーム 60,000 5,110.00 306,600,000
大日本塗料 13,300 1,093.00 14,536,900
日本ペイントホールディングス 97,300 4,245.00 413,038,500
関西ペイント
132,400 2,111.00 279,496,400
神東塗料 9,400 176.00 1,654,400
中国塗料 38,800 1,003.00 38,916,400
日本特殊塗料 8,900 1,366.00 12,157,400
藤倉化成 15,800 619.00 9,780,200
太陽ホールディングス 9,700 3,770.00 36,569,000
DIC 53,300 3,595.00 191,613,500
サカタインクス 25,700 1,204.00 30,942,800
東洋インキSCホールディングス
24,800 2,643.00 65,546,400
T&K TOKA 9,100 1,072.00 9,755,200
アルプス技研 10,100 1,995.00 20,149,500
サニックス 20,500 215.00 4,407,500
ダイオーズ 2,700 1,390.00 3,753,000
日本空調サービス 13,100 689.00 9,025,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリエンタルランド 135,900 12,175.00 1,654,582,500
フォーカスシステムズ 8,000 1,003.00 8,024,000
ダスキン 30,900 2,756.00 85,160,400
パーク24 69,400 2,671.00 185,367,400
明光ネットワークジャパン 14,600 930.00 13,578,000
ファルコホールディングス 6,400 1,437.00 9,196,800
クレスコ 3,600 3,385.00 12,186,000
フジ・メディア・ホールディングス 122,400 1,669.00 204,285,600
秀英予備校 2,500 498.00 1,245,000
田谷 2,100 646.00 1,356,600
ラウンドワン 35,700 1,437.00 51,300,900
リゾートトラスト 48,600 1,577.00 76,642,200
オービック 40,900 10,700.00 437,630,000
ジャストシステム 16,800 2,821.00 47,392,800
TDCソフト 10,400 937.00 9,744,800
ヤフー 770,400 308.00 237,283,200
ビー・エム・エル 14,800 3,345.00 49,506,000
ワタベウェディング 1,900 688.00 1,307,200
トレンドマイクロ 62,900 5,350.00 336,515,000
りらいあコミュニケーションズ 20,800 985.00 20,488,000
インフォメーション・ディベロプメン
3,400 1,400.00 4,760,000
ト
リソー教育 58,600 483.00 28,303,800
日本オラクル 23,900 8,290.00 198,131,000
早稲田アカデミー 1,600 1,651.00 2,641,600
アルファシステムズ 3,700 2,657.00 9,830,900
フューチャー 16,000 1,723.00 27,568,000
CAC Holdings 8,500 1,274.00 10,829,000
ソフトバンク・テクノロジー 5,000 2,068.00 10,340,000
トーセ 3,200 842.00 2,694,400
ユー・エス・エス 140,300 2,021.00 283,546,300
オービックビジネスコンサルタント 12,100 4,425.00 53,542,500
伊藤忠テクノソリューションズ 53,800 2,658.00 143,000,400
アイティフォー 14,400 849.00 12,225,600
東京個別指導学院 4,100 1,223.00 5,014,300
東計電算 1,700 3,015.00 5,125,500
サイバーエージェント 70,900 3,445.00 244,250,500
楽天 536,100 836.00 448,179,600
エックスネット 2,300 864.00 1,987,200
クリーク・アンド・リバー社 6,800 1,167.00 7,935,600
テー・オー・ダブリュー 10,200 788.00 8,037,600
大塚商会 63,900 4,010.00 256,239,000
サイボウズ 13,900 631.00 8,770,900
ソフトブレーン 9,500 500.00 4,750,000
セントラルスポーツ 4,300 3,480.00 14,964,000
パラカ 3,100 1,900.00 5,890,000
電通国際情報サービス 7,300 3,595.00 26,243,500
デジタルガレージ 23,000 3,045.00 70,035,000
イーエムシステムズ 9,600 1,273.00 12,220,800
ウェザーニューズ 4,000 3,160.00 12,640,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIJ 9,300 816.00 7,588,800
東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 2,036.00 2,239,600
日本エンタープライズ 12,700 176.00 2,235,200
WOWOW 5,700 3,045.00 17,356,500
スカラ 8,400 838.00 7,039,200
フルキャストホールディングス 11,500 2,221.00 25,541,500
エン・ジャパン 12,600 3,820.00 48,132,000
富士フイルムホールディングス 249,900 5,049.00 1,261,745,100
コニカミノルタ 262,800 1,093.00 287,240,400
資生堂 239,100 7,331.00 1,752,842,100
ライオン 167,600 2,252.00 377,435,200
高砂香料工業 8,300 3,610.00 29,963,000
マンダム 27,100 2,823.00 76,503,300
ミルボン 14,900 5,020.00 74,798,000
ファンケル 53,600 2,609.00 139,842,400
コーセー 20,400 18,260.00 372,504,000
コタ 5,800 1,494.00 8,665,200
シーボン 1,400 2,667.00 3,733,800
ポーラ・オルビスホールディングス 51,400 3,205.00 164,737,000
ノエビアホールディングス 7,700 5,340.00 41,118,000
アジュバンコスメジャパン 2,800 997.00 2,791,600
エステー 8,600 1,957.00 16,830,200
アグロ カネショウ 4,900 2,096.00 10,270,400
コニシ 21,300 1,642.00 34,974,600
長谷川香料 14,400 1,756.00 25,286,400
星光PMC 8,100 895.00 7,249,500
小林製薬 33,700 9,090.00 306,333,000
荒川化学工業 10,800 1,424.00 15,379,200
メック 8,300 1,166.00 9,677,800
日本高純度化学 3,200 2,359.00 7,548,800
タカラバイオ 31,500 2,481.00 78,151,500
JCU 15,600 1,819.00 28,376,400
新田ゼラチン 7,700 721.00 5,551,700
OATアグリオ 1,700 1,740.00 2,958,000
デクセリアルズ 31,000 830.00 25,730,000
アース製薬 9,100 5,050.00 45,955,000
北興化学工業
12,500 555.00 6,937,500
大成ラミック 3,700 2,840.00 10,508,000
クミアイ化学工業 49,800 716.00 35,656,800
日本農薬 28,900 483.00 13,958,700
昭和シェル石油 111,400 1,680.00 187,152,000
富士興産 4,600 674.00 3,100,400
ニチレキ 15,400 1,125.00 17,325,000
ユシロ化学工業 6,300 1,327.00 8,360,100
ビーピー・カストロール
4,300 1,351.00 5,809,300
富士石油 29,500 281.00 8,289,500
MORESCO 4,400 1,607.00 7,070,800
出光興産 93,200 3,980.00 370,936,000
JXTGホールディングス 2,023,400 536.20 1,084,947,080
コスモエネルギーホールディングス 34,900 2,386.00 83,271,400
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横浜ゴム 69,700 2,283.00 159,125,100
TOYO TIRE 61,800 1,364.00 84,295,200
ブリヂストン 369,800 4,452.00 1,646,349,600
住友ゴム工業 108,100 1,407.00 152,096,700
藤倉ゴム工業 10,700 438.00 4,686,600
オカモト 8,400 5,830.00 48,972,000
アキレス 8,700 2,033.00 17,687,100
フコク 5,400 886.00 4,784,400
ニッタ 13,600 3,890.00 52,904,000
クリエートメディック 4,000 999.00 3,996,000
住友理工 23,300 1,044.00 24,325,200
三ツ星ベルト 15,800 2,194.00 34,665,200
バンドー化学 22,900 1,190.00 27,251,000
AGC 118,900 3,855.00 458,359,500
日本板硝子 57,600 974.00 56,102,400
石塚硝子 1,600 1,746.00 2,793,600
有沢製作所 19,000 837.00 15,903,000
日本山村硝子 5,100 1,512.00 7,711,200
日本電気硝子 52,000 3,065.00 159,380,000
オハラ 4,800 1,783.00 8,558,400
住友大阪セメント 24,300 4,665.00 113,359,500
太平洋セメント 76,000 3,795.00 288,420,000
リソルホールディングス 1,300 4,360.00 5,668,000
日本ヒューム 12,100 835.00 10,103,500
日本コンクリート工業 26,200 289.00 7,571,800
三谷セキサン 5,600 2,979.00 16,682,400
アジアパイルホールディングス 17,200 650.00 11,180,000
東海カーボン 109,300 1,606.00 175,535,800
日本カーボン 5,800 5,310.00 30,798,000
東洋炭素 7,100 2,227.00 15,811,700
ノリタケカンパニーリミテド 7,200 5,530.00 39,816,000
TOTO 92,500 4,310.00 398,675,000
日本碍子 146,700 1,725.00 253,057,500
日本特殊陶業 101,500 2,429.00 246,543,500
ダントーホールディングス 9,400 120.00 1,128,000
MARUWA 4,200 6,340.00 26,628,000
品川リフラクトリーズ
3,200 3,515.00 11,248,000
黒崎播磨 2,400 5,940.00 14,256,000
ヨータイ 10,700 615.00 6,580,500
イソライト工業 6,300 572.00 3,603,600
東京窯業 15,400 411.00 6,329,400
ニッカトー 5,500 1,057.00 5,813,500
フジミインコーポレーテッド 10,700 2,380.00 25,466,000
クニミネ工業 4,100 835.00 3,423,500
エーアンドエーマテリアル
2,400 1,161.00 2,786,400
ニチアス 32,900 2,109.00 69,386,100
新日鐵住金 552,700 2,030.50 1,122,257,350
神戸製鋼所 217,700 877.00 190,922,900
中山製鋼所 16,300 498.00 8,117,400
合同製鐵 5,800 1,723.00 9,993,400
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ジェイ エフ イー ホールディング
321,200 1,941.00 623,449,200
ス
東京製鐵 63,800 903.00 57,611,400
共英製鋼 13,400 1,758.00 23,557,200
大和工業 25,300 3,085.00 78,050,500
東京鐵鋼 4,900 1,186.00 5,811,400
大阪製鐵 7,900 1,856.00 14,662,400
淀川製鋼所 16,000 2,214.00 35,424,000
丸一鋼管 42,100 3,330.00 140,193,000
モリ工業
3,600 2,605.00 9,378,000
大同特殊鋼 19,500 4,745.00 92,527,500
日本高周波鋼業 4,300 537.00 2,309,100
日本冶金工業 98,700 249.00 24,576,300
山陽特殊製鋼 15,000 2,539.00 38,085,000
愛知製鋼 6,600 3,550.00 23,430,000
日立金属 128,200 1,128.00 144,609,600
日本金属 2,800 1,343.00 3,760,400
大平洋金属 8,100 2,963.00 24,000,300
新日本電工 71,400 236.00 16,850,400
栗本鐵工所 6,000 1,540.00 9,240,000
虹 技 1,800 1,402.00 2,523,600
日本鋳鉄管 1,300 931.00 1,210,300
日本製鋼所 36,100 2,061.00 74,402,100
三菱製鋼 8,800 1,659.00 14,599,200
日亜鋼業 17,200 339.00 5,830,800
日本精線 1,700 3,455.00 5,873,500
エンビプロ・ホールディングス 2,500 675.00 1,687,500
大紀アルミニウム工業所 19,700 628.00 12,371,600
日本軽金属ホールディングス 324,000 244.00 79,056,000
三井金属鉱業 32,100 2,721.00 87,344,100
東邦亜鉛 6,600 3,340.00 22,044,000
三菱マテリアル 78,500 3,115.00 244,527,500
住友金属鉱山 162,900 3,345.00 544,900,500
DOWAホールディングス 27,800 3,585.00 99,663,000
古河機械金属 19,600 1,494.00 29,282,400
エス・サイエンス 53,500 62.00 3,317,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,800 1,724.00 23,791,200
東邦チタニウム 21,400 953.00 20,394,200
UACJ 18,100 2,238.00 40,507,800
CKサンエツ 2,200 3,450.00 7,590,000
古河電気工業 34,300 3,605.00 123,651,500
住友電気工業 444,600 1,567.00 696,688,200
フジクラ 143,700 495.00 71,131,500
昭和電線ホールディングス 13,900 718.00 9,980,200
東京特殊電線 1,500 2,184.00 3,276,000
タツタ電線 23,700 511.00 12,110,700
カナレ電気 2,000 1,879.00 3,758,000
平河ヒューテック 5,000 1,670.00 8,350,000
リョービ 14,600 2,796.00 40,821,600
アーレスティ 14,700 696.00 10,231,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アサヒホールディングス 22,400 2,193.00 49,123,200
東洋製罐グループホールディングス 75,800 2,339.00 177,296,200
ホッカンホールディングス 6,000 1,771.00 10,626,000
コロナ 6,500 1,064.00 6,916,000
横河ブリッジホールディングス 22,200 2,002.00 44,444,400
OSJBホールディングス 59,900 282.00 16,891,800
駒井ハルテック 2,300 1,980.00 4,554,000
高田機工 1,000 2,680.00 2,680,000
三和ホールディングス 122,900 1,304.00 160,261,600
文化シヤッター 35,100 837.00 29,378,700
三協立山 16,500 1,497.00 24,700,500
アルインコ 9,400 995.00 9,353,000
東洋シヤッター 3,000 720.00 2,160,000
LIXILグループ 175,600 1,530.00 268,668,000
日本フイルコン 9,300 536.00 4,984,800
ノーリツ 26,500 1,655.00 43,857,500
長府製作所 12,000 2,224.00 26,688,000
リンナイ 21,200 7,420.00 157,304,000
ユニプレス 23,200 2,028.00 47,049,600
ダイニチ工業 6,400 723.00 4,627,200
日東精工 16,500 547.00 9,025,500
三洋工業 1,500 1,872.00 2,808,000
岡部 24,100 980.00 23,618,000
ジーテクト 13,100 1,702.00 22,296,200
中国工業 1,900 561.00 1,065,900
東プレ 22,200 2,415.00 53,613,000
高周波熱錬 22,800 899.00 20,497,200
東京製綱 7,300 1,035.00 7,555,500
サンコール 6,800 705.00 4,794,000
モリテックスチール 9,400 451.00 4,239,400
パイオラックス 19,100 2,358.00 45,037,800
エイチワン 11,700 1,113.00 13,022,100
日本発条 118,500 1,056.00 125,136,000
中央発條 1,400 2,971.00 4,159,400
アドバネクス 1,600 1,790.00 2,864,000
三浦工業 51,500 2,604.00 134,106,000
タクマ
43,400 1,533.00 66,532,200
テクノプロ・ホールディングス 23,100 6,070.00 140,217,000
アトラ 2,300 403.00 926,900
インターワークス 2,300 743.00 1,708,900
アイ・アールジャパンホールディング
3,600 1,473.00 5,302,800
ス
KeePer技研 3,900 1,138.00 4,438,200
ファーストロジック 2,300 703.00 1,616,900
三機サービス 1,900 1,457.00 2,768,300
Gunosy 7,200 2,579.00 18,568,800
デザインワン・ジャパン 2,300 329.00 756,700
イー・ガーディアン 5,500 2,203.00 12,116,500
リブセンス 6,300 285.00 1,795,500
ジャパンマテリアル 31,500 1,450.00 45,675,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベクトル 14,100 1,467.00 20,684,700
ウチヤマホールディングス 5,900 449.00 2,649,100
ライクキッズネクスト 2,500 887.00 2,217,500
キャリアリンク 4,300 408.00 1,754,400
IBJ 7,800 881.00 6,871,800
アサンテ 4,700 2,199.00 10,335,300
N・フィールド 7,500 881.00 6,607,500
バリューHR 2,500 2,214.00 5,535,000
M&Aキャピタルパートナーズ 2,900 5,300.00 15,370,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,800 1,189.00 5,707,200
グス
ERIホールディングス 3,300 808.00 2,666,400
アビスト 1,800 3,300.00 5,940,000
シグマクシス 5,500 954.00 5,247,000
ウィルグループ 7,500 1,340.00 10,050,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 263.00 4,234,300
日本ビューホテル 3,800 1,132.00 4,301,600
リクルートホールディングス 823,600 3,072.00 2,530,099,200
エラン 8,000 1,473.00 11,784,000
ツガミ 26,800 788.00 21,118,400
オークマ 15,100 6,160.00 93,016,000
東芝機械 13,400 2,301.00 30,833,400
アマダホールディングス 183,500 1,187.00 217,814,500
アイダエンジニアリング 32,900 834.00 27,438,600
滝澤鉄工所 3,700 1,748.00 6,467,600
FUJI 35,600 1,594.00 56,746,400
牧野フライス製作所 13,900 4,685.00 65,121,500
オーエスジー 58,600 2,246.00 131,615,600
ダイジェット工業 1,400 1,696.00 2,374,400
旭ダイヤモンド工業 31,200 824.00 25,708,800
DMG森精機 75,300 1,491.00 112,272,300
ソディック 26,000 863.00 22,438,000
ディスコ 16,100 16,310.00 262,591,000
日東工器 6,500 2,323.00 15,099,500
日進工具 3,500 2,468.00 8,638,000
パンチ工業 8,300 635.00 5,270,500
冨士ダイス 5,300 719.00 3,810,700
土木管理総合試験所 5,100 528.00 2,692,800
日本郵政 942,200 1,346.00 1,268,201,200
ベルシステム24ホールディングス 19,300 1,530.00 29,529,000
鎌倉新書 8,400 1,889.00 15,867,600
一蔵 1,300 615.00 799,500
LITALICO 2,700 1,987.00 5,364,900
グローバルグループ 1,400 883.00 1,236,200
エボラブルアジア 3,300 2,685.00 8,860,500
アトラエ 2,200 3,445.00 7,579,000
ストライク 3,000 2,165.00 6,495,000
ソラスト 28,000 1,174.00 32,872,000
セラク 2,600 600.00 1,560,000
インソース 3,800 2,414.00 9,173,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田自動織機 97,300 5,700.00 554,610,000
豊和工業 6,600 860.00 5,676,000
OKK 4,900 856.00 4,194,400
石川製作所 2,900 1,204.00 3,491,600
東洋機械金属 8,700 617.00 5,367,900
津田駒工業 2,600 1,999.00 5,197,400
エンシュウ 3,100 1,222.00 3,788,200
島精機製作所 16,400 3,885.00 63,714,000
オプトラン 11,600 2,272.00 26,355,200
NCホールディングス 3,800 487.00 1,850,600
フリュー 9,700 1,037.00 10,058,900
ヤマシンフィルタ 20,700 729.00 15,090,300
日阪製作所 14,700 900.00 13,230,000
やまびこ 23,000 1,069.00 24,587,000
平田機工 5,600 6,880.00 38,528,000
ペガサスミシン製造 11,200 679.00 7,604,800
マルマエ 3,300 724.00 2,389,200
タツモ 3,800 846.00 3,214,800
ナブテスコ 65,400 3,020.00 197,508,000
三井海洋開発 12,600 3,065.00 38,619,000
レオン自動機 11,700 1,663.00 19,457,100
SMC 35,200 41,230.00 1,451,296,000
新川 9,100 525.00 4,777,500
ホソカワミクロン 4,200 4,920.00 20,664,000
ユニオンツール 5,200 3,095.00 16,094,000
オイレス工業 16,600 1,959.00 32,519,400
日精エー・エス・ビー機械 3,500 4,105.00 14,367,500
サトーホールディングス 14,400 2,741.00 39,470,400
技研製作所 8,300 3,435.00 28,510,500
日本エアーテック 3,800 595.00 2,261,000
カワタ 2,500 1,459.00 3,647,500
日精樹脂工業 10,000 917.00 9,170,000
オカダアイヨン 4,100 1,500.00 6,150,000
ワイエイシイホールディングス 4,900 827.00 4,052,300
小松製作所 544,700 2,851.00 1,552,939,700
住友重機械工業 68,800 3,920.00 269,696,000
日立建機
48,200 2,918.00 140,647,600
日工 3,300 2,231.00 7,362,300
巴工業 5,200 2,343.00 12,183,600
井関農機 12,000 1,642.00 19,704,000
TOWA 10,400 700.00 7,280,000
丸山製作所 2,600 1,341.00 3,486,600
北川鉄工所 5,400 2,401.00 12,965,400
シンニッタン 18,700 347.00 6,488,900
ローツェ
5,300 1,718.00 9,105,400
タカキタ 4,300 617.00 2,653,100
クボタ 644,500 1,571.50 1,012,831,750
荏原実業 3,500 2,203.00 7,710,500
東洋エンジニアリング 16,000 749.00 11,984,000
三菱化工機 4,200 1,564.00 6,568,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
月島機械 23,900 1,391.00 33,244,900
帝国電機製作所 8,400 1,275.00 10,710,000
東京機械製作所 4,700 415.00 1,950,500
新東工業 28,400 1,047.00 29,734,800
澁谷工業 10,500 3,345.00 35,122,500
アイチコーポレーション 20,900 712.00 14,880,800
小森コーポレーション 32,400 1,221.00 39,560,400
鶴見製作所 9,300 1,797.00 16,712,100
住友精密工業 2,000 2,887.00 5,774,000
酒井重工業 2,300 2,344.00 5,391,200
荏原製作所 53,300 3,140.00 167,362,000
石井鐵工所 1,900 1,789.00 3,399,100
酉島製作所 12,200 950.00 11,590,000
北越工業 12,400 1,204.00 14,929,600
千代田化工建設 97,400 310.00 30,194,000
ダイキン工業 164,200 12,200.00 2,003,240,000
オルガノ 4,300 3,210.00 13,803,000
トーヨーカネツ 4,500 2,285.00 10,282,500
栗田工業 65,100 2,890.00 188,139,000
椿本チエイン 15,700 4,125.00 64,762,500
大同工業 5,700 901.00 5,135,700
日機装 38,900 1,267.00 49,286,300
木村化工機 10,000 396.00 3,960,000
新興プランテック 24,200 1,252.00 30,298,400
アネスト岩田 18,700 1,005.00 18,793,500
ダイフク 66,200 5,760.00 381,312,000
サムコ 3,400 959.00 3,260,600
加藤製作所 6,200 2,732.00 16,938,400
油研工業 2,000 1,883.00 3,766,000
タダノ 58,000 1,181.00 68,498,000
フジテック 43,700 1,267.00 55,367,900
CKD 33,500 1,047.00 35,074,500
キトー 9,100 1,848.00 16,816,800
平和 33,500 2,218.00 74,303,000
理想科学工業 10,600 1,949.00 20,659,400
SANKYO 30,100 4,080.00 122,808,000
日本金銭機械
13,300 1,105.00 14,696,500
マースグループホールディングス 7,600 2,180.00 16,568,000
福島工業 7,400 3,920.00 29,008,000
オーイズミ 5,000 367.00 1,835,000
ダイコク電機 5,500 1,500.00 8,250,000
竹内製作所 20,100 2,054.00 41,285,400
アマノ 34,400 2,385.00 82,044,000
JUKI 16,700 1,326.00 22,144,200
サンデンホールディングス
14,800 838.00 12,402,400
蛇の目ミシン工業 11,000 489.00 5,379,000
ブラザー工業 156,700 2,077.00 325,465,900
マックス 18,500 1,494.00 27,639,000
モリタホールディングス 21,000 1,835.00 38,535,000
グローリー 33,300 2,679.00 89,210,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新晃工業 11,200 1,585.00 17,752,000
大和冷機工業 17,400 1,238.00 21,541,200
セガサミーホールディングス 119,400 1,320.00 157,608,000
日本ピストンリング 4,400 1,697.00 7,466,800
リケン 5,600 5,340.00 29,904,000
TPR 16,200 2,434.00 39,430,800
ツバキ・ナカシマ 18,300 2,024.00 37,039,200
ホシザキ 35,200 7,860.00 276,672,000
大豊工業 9,800 996.00 9,760,800
日本精工 247,000 1,054.00 260,338,000
NTN 258,300 359.00 92,729,700
ジェイテクト 115,300 1,397.00 161,074,100
不二越 11,200 4,570.00 51,184,000
ミネベアミツミ 223,400 1,821.00 406,811,400
日本トムソン 35,800 561.00 20,083,800
THK 75,000 2,858.00 214,350,000
ユーシン精機 9,400 1,087.00 10,217,800
前澤給装工業 4,700 1,925.00 9,047,500
イーグル工業 14,800 1,349.00 19,965,200
前澤工業 8,100 358.00 2,899,800
日本ピラー工業 12,200 1,415.00 17,263,000
キッツ 48,800 831.00 40,552,800
日立製作所 541,600 3,500.00 1,895,600,000
三菱電機 1,202,900 1,433.00 1,723,755,700
富士電機 78,100 3,590.00 280,379,000
東洋電機製造 4,800 1,318.00 6,326,400
安川電機 139,500 3,400.00 474,300,000
シンフォニア テクノロジー 16,700 1,379.00 23,029,300
明電舎 23,800 1,650.00 39,270,000
オリジン電気 3,300 2,310.00 7,623,000
山洋電気 5,800 4,190.00 24,302,000
デンヨー 11,100 1,437.00 15,950,700
ベイカレント・コンサルティング 6,100 3,370.00 20,557,000
アイモバイル 2,800 881.00 2,466,800
キャリアインデックス 4,000 899.00 3,596,000
MS-Japan 4,700 1,784.00 8,384,800
船場
2,000 948.00 1,896,000
グレイステクノロジー 3,100 2,233.00 6,922,300
ジャパンエレベーターサービスホール
6,800 2,113.00 14,368,400
ディングス
フルテック 1,300 1,127.00 1,465,100
グリーンズ 2,600 1,440.00 3,744,000
ツナグ・ソリューションズ 1,000 629.00 629,000
日総工産 2,900 2,627.00 7,618,300
キュービーネットホールディングス 5,300 2,075.00 10,997,500
三櫻工業 15,500 558.00 8,649,000
マキタ 146,400 4,015.00 587,796,000
東芝テック 15,100 3,105.00 46,885,500
芝浦メカトロニクス 2,200 3,655.00 8,041,000
マブチモーター 33,300 3,900.00 129,870,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電産 144,800 14,115.00 2,043,852,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,500 1,892.00 12,298,000
トレックス・セミコンダクター 4,100 1,169.00 4,792,900
東光高岳 6,100 1,420.00 8,662,000
ダブル・スコープ 17,600 1,427.00 25,115,200
宮越ホールディングス 4,500 1,072.00 4,824,000
ダイヘン 13,200 2,742.00 36,194,400
田淵電機 16,500 124.00 2,046,000
ヤーマン 17,500 1,443.00 25,252,500
JVCケンウッド 89,900 270.00 24,273,000
ミマキエンジニアリング 10,800 770.00 8,316,000
第一精工 5,100 1,081.00 5,513,100
日新電機 28,200 1,026.00 28,933,200
大崎電気工業 24,100 692.00 16,677,200
オムロン 127,800 4,940.00 631,332,000
日東工業 19,300 2,281.00 44,023,300
IDEC 16,200 2,128.00 34,473,600
不二電機工業 1,300 1,305.00 1,696,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 43,200 2,292.00 99,014,400
サクサホールディングス 3,000 1,863.00 5,589,000
メルコホールディングス 5,000 3,900.00 19,500,000
テクノメディカ 2,700 2,111.00 5,699,700
日本電気 155,700 3,770.00 586,989,000
富士通 116,000 7,594.00 880,904,000
沖電気工業 52,100 1,304.00 67,938,400
岩崎通信機 5,700 826.00 4,708,200
電気興業 6,300 2,714.00 17,098,200
サンケン電気 14,100 2,275.00 32,077,500
ナカヨ 2,300 1,412.00 3,247,600
アイホン 6,800 1,745.00 11,866,000
ルネサスエレクトロニクス 124,600 680.00 84,728,000
セイコーエプソン 149,200 1,675.00 249,910,000
ワコム 87,100 471.00 41,024,100
アルバック 24,000 3,345.00 80,280,000
アクセル 5,000 515.00 2,575,000
EIZO 11,000 4,700.00 51,700,000
ジャパンディスプレイ
285,300 73.00 20,826,900
日本信号 30,600 990.00 30,294,000
京三製作所 25,900 406.00 10,515,400
能美防災 15,900 2,020.00 32,118,000
ホーチキ 7,700 1,156.00 8,901,200
星和電機 4,100 431.00 1,767,100
エレコム 11,100 3,385.00 37,573,500
パナソニック 1,374,300 1,053.50 1,447,825,050
シャープ
119,400 1,371.00 163,697,400
アンリツ 77,400 2,207.00 170,821,800
富士通ゼネラル 36,800 1,523.00 56,046,400
ソニー 806,900 5,377.00 4,338,701,300
TDK 62,900 9,030.00 567,987,000
帝国通信工業 5,300 1,211.00 6,418,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タムラ製作所 46,500 599.00 27,853,500
アルプスアルパイン 125,200 2,303.00 288,335,600
池上通信機 3,800 1,161.00 4,411,800
パイオニア 202,800 65.00 13,182,000
日本電波工業 11,100 366.00 4,062,600
鈴木 6,100 676.00 4,123,600
日本トリム 2,300 5,560.00 12,788,000
ローランド ディー.ジー. 6,100 2,229.00 13,596,900
フォスター電機 14,100 1,602.00 22,588,200
クラリオン 10,700 2,499.00 26,739,300
SMK 3,400 2,697.00 9,169,800
ヨコオ 8,600 1,616.00 13,897,600
ティアック 8,600 202.00 1,737,200
ホシデン 35,400 934.00 33,063,600
ヒロセ電機 17,200 11,830.00 203,476,000
日本航空電子工業 27,600 1,485.00 40,986,000
TOA 12,900 1,031.00 13,299,900
マクセルホールディングス 25,900 1,645.00 42,605,500
古野電気 15,500 975.00 15,112,500
ユニデンホールディングス 3,600 2,304.00 8,294,400
スミダコーポレーション 10,300 1,488.00 15,326,400
アイコム 6,600 2,246.00 14,823,600
リオン 5,500 1,920.00 10,560,000
本多通信工業 10,400 570.00 5,928,000
船井電機 12,200 792.00 9,662,400
横河電機 120,400 2,175.00 261,870,000
新電元工業 4,200 4,465.00 18,753,000
アズビル 77,700 2,471.00 191,996,700
東亜ディーケーケー 6,000 857.00 5,142,000
日本光電工業 53,000 3,335.00 176,755,000
チノー 4,200 1,321.00 5,548,200
共和電業 12,500 374.00 4,675,000
日本電子材料 4,700 723.00 3,398,100
堀場製作所 23,800 5,900.00 140,420,000
アドバンテスト 82,000 2,608.00 213,856,000
小野測器 5,700 614.00 3,499,800
エスペック
10,700 2,089.00 22,352,300
キーエンス 59,000 68,050.00 4,014,950,000
日置電機 6,300 4,415.00 27,814,500
シスメックス 93,700 6,913.00 647,748,100
日本マイクロニクス 19,500 799.00 15,580,500
メガチップス 9,500 2,099.00 19,940,500
OBARA GROUP 7,000 3,935.00 27,545,000
IMAGICA GROUP 10,100 492.00 4,969,200
澤藤電機
1,500 1,709.00 2,563,500
デンソー 264,900 4,847.00 1,283,970,300
原田工業 3,800 977.00 3,712,600
コーセル 15,300 1,192.00 18,237,600
イリソ電子工業 11,000 5,010.00 55,110,000
オプテックスグループ 21,200 2,047.00 43,396,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千代田インテグレ 5,000 2,169.00 10,845,000
アイ・オー・データ機器 4,500 1,166.00 5,247,000
レーザーテック 24,700 4,120.00 101,764,000
スタンレー電気 85,000 3,245.00 275,825,000
岩崎電気 4,700 1,384.00 6,504,800
ウシオ電機 72,900 1,300.00 94,770,000
岡谷電機産業 8,700 387.00 3,366,900
ヘリオス テクノ ホールディング 11,200 713.00 7,985,600
エノモト 2,500 951.00 2,377,500
日本セラミック 12,200 2,877.00 35,099,400
遠藤照明 6,100 717.00 4,373,700
古河電池 8,700 757.00 6,585,900
双信電機 5,900 427.00 2,519,300
山一電機 8,800 1,170.00 10,296,000
図研 7,800 1,589.00 12,394,200
日本電子 23,800 1,858.00 44,220,400
カシオ計算機 106,400 1,539.00 163,749,600
ファナック 114,300 19,330.00 2,209,419,000
日本シイエムケイ 30,700 685.00 21,029,500
エンプラス 5,400 3,040.00 16,416,000
大真空 4,400 877.00 3,858,800
ローム 58,100 7,410.00 430,521,000
浜松ホトニクス 86,300 4,050.00 349,515,000
三井ハイテック 13,300 1,026.00 13,645,800
新光電気工業 40,400 832.00 33,612,800
京セラ 183,400 6,261.00 1,148,267,400
協栄産業 1,400 1,619.00 2,266,600
太陽誘電 53,500 2,356.00 126,046,000
村田製作所 126,200 17,920.00 2,261,504,000
ユーシン 19,100 982.00 18,756,200
双葉電子工業 19,600 1,770.00 34,692,000
日東電工 90,900 5,981.00 543,672,900
北陸電気工業 4,500 1,076.00 4,842,000
東海理化電機製作所 31,600 2,048.00 64,716,800
ニチコン 37,900 1,018.00 38,582,200
日本ケミコン 8,600 2,134.00 18,352,400
KOA 18,200 1,625.00 29,575,000
三井E&Sホールディングス 43,500 1,243.00 54,070,500
日立造船 95,100 350.00 33,285,000
三菱重工業 201,600 4,402.00 887,443,200
川崎重工業 93,600 2,882.00 269,755,200
IHI 92,400 2,995.00 276,738,000
名村造船所 36,200 418.00 15,131,600
サノヤスホールディングス 16,000 178.00 2,848,000
スプリックス
3,200 2,726.00 8,723,200
日本車輌製造 4,400 2,756.00 12,126,400
三菱ロジスネクスト 14,300 1,464.00 20,935,200
近畿車輌 1,800 2,091.00 3,763,800
FPG 37,400 1,031.00 38,559,400
島根銀行 2,700 708.00 1,911,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
じもとホールディングス 81,100 125.00 10,137,500
全国保証 33,400 4,010.00 133,934,000
めぶきフィナンシャルグループ 616,100 305.00 187,910,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,000 1,596.00 25,536,000
九州フィナンシャルグループ 194,600 456.00 88,737,600
かんぽ生命保険 44,800 2,492.00 111,641,600
ゆうちょ銀行 335,900 1,249.00 419,539,100
富山第一銀行 28,100 384.00 10,790,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
755,800 462.00 349,179,600
ループ
ジェイリース 2,600 387.00 1,006,200
西日本フィナンシャルホールディング
75,900 995.00 75,520,500
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 709.00 3,332,300
イントラスト 3,400 434.00 1,475,600
日本モーゲージサービス 1,600 1,330.00 2,128,000
CASA 4,100 1,067.00 4,374,700
アルヒ 10,800 2,115.00 22,842,000
プレミアグループ 2,500 3,500.00 8,750,000
日産自動車 1,418,700 952.80 1,351,737,360
いすゞ自動車 380,300 1,606.50 610,951,950
トヨタ自動車 1,340,600 6,774.00 9,081,224,400 *
日野自動車 150,100 1,038.00 155,803,800
三菱自動車工業 445,100 635.00 282,638,500
エフテック 8,500 990.00 8,415,000
レシップホールディングス 4,500 731.00 3,289,500
GMB 2,400 954.00 2,289,600
ファルテック 2,100 916.00 1,923,600
武蔵精密工業 28,900 1,587.00 45,864,300
日産車体 23,500 1,010.00 23,735,000
新明和工業 54,000 1,384.00 74,736,000
極東開発工業 24,000 1,505.00 36,120,000
日信工業 21,900 1,574.00 34,470,600
トピー工業 9,900 2,403.00 23,789,700
ティラド 4,400 2,389.00 10,511,600
曙ブレーキ工業 66,700 170.00 11,339,000
タチエス 20,500 1,703.00 34,911,500
NOK 64,600 1,812.00 117,055,200
フタバ産業 33,600 602.00 20,227,200
KYB 12,500 3,015.00 37,687,500
市光工業 18,100 691.00 12,507,100
大同メタル工業 19,600 803.00 15,738,800
プレス工業 59,600 612.00 36,475,200
ミクニ 15,500 493.00 7,641,500
太平洋工業 25,200 1,784.00 44,956,800
ケーヒン 27,600 1,969.00 54,344,400
河西工業 14,800 933.00 13,808,400
アイシン精機 99,100 4,390.00 435,049,000
マツダ 377,500 1,298.00 489,995,000
今仙電機製作所 11,200 1,025.00 11,480,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本田技研工業 1,014,900 3,151.00 3,197,949,900
スズキ 220,100 5,788.00 1,273,938,800
SUBARU 373,500 2,844.00 1,062,234,000
安永 5,900 1,558.00 9,192,200
ヤマハ発動機 169,900 2,323.00 394,677,700
ショーワ 28,400 1,597.00 45,354,800
小糸製作所 72,100 6,690.00 482,349,000
TBK 14,300 436.00 6,234,800
エクセディ 16,300 2,659.00 43,341,700
ミツバ 22,200 721.00 16,006,200
豊田合成 38,800 2,499.00 96,961,200
愛三工業 18,700 758.00 14,174,600
盟和産業 1,900 1,078.00 2,048,200
日本プラスト 9,500 847.00 8,046,500
ヨロズ 11,200 1,627.00 18,222,400
エフ・シー・シー 21,600 2,667.00 57,607,200
新家工業 2,700 1,679.00 4,533,300
シマノ 48,500 17,570.00 852,145,000
テイ・エス テック 27,900 3,270.00 91,233,000
関西みらいフィナンシャルグループ 55,800 824.00 45,979,200
三十三フィナンシャルグループ 10,300 1,616.00 16,644,800
第四北越フィナンシャルグループ 20,600 3,550.00 73,130,000
ジャムコ 6,000 2,535.00 15,210,000
小野建 10,500 1,612.00 16,926,000
はるやまホールディングス 5,500 865.00 4,757,500
南陽 2,500 2,297.00 5,742,500
ノジマ 21,100 1,992.00 42,031,200
佐鳥電機 8,700 971.00 8,447,700
カッパ・クリエイト 16,700 1,423.00 23,764,100
エコートレーディング 2,600 599.00 1,557,400
伯東 8,100 1,233.00 9,987,300
コンドーテック 9,100 1,042.00 9,482,200
中山福 6,600 550.00 3,630,000
ライトオン 9,900 792.00 7,840,800
ナガイレーベン 17,100 2,369.00 40,509,900
ジーンズメイト 3,700 488.00 1,805,600
三菱食品
13,000 2,878.00 37,414,000
良品計画 16,800 26,830.00 450,744,000
三城ホールディングス 14,700 399.00 5,865,300
松田産業 8,700 1,467.00 12,762,900
第一興商 17,600 5,490.00 96,624,000
メディパルホールディングス 127,900 2,609.00 333,691,100
アドヴァン 18,100 1,005.00 18,190,500
SPK 2,500 2,363.00 5,907,500
萩原電気ホールディングス
4,400 3,025.00 13,310,000
アルビス 4,500 2,368.00 10,656,000
アズワン 8,500 8,390.00 71,315,000
スズデン 4,200 1,794.00 7,534,800
尾家産業 3,400 1,319.00 4,484,600
シモジマ 7,300 1,130.00 8,249,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドウシシャ 11,200 1,747.00 19,566,400
小津産業 2,600 1,880.00 4,888,000
コナカ 15,200 443.00 6,733,600
高速 7,100 1,192.00 8,463,200
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,826.00 2,739,000
G-7ホールディングス 3,500 2,278.00 7,973,000
たけびし 4,200 1,518.00 6,375,600
イオン北海道 11,600 790.00 9,164,000
コジマ 17,600 660.00 11,616,000
ヒマラヤ 3,800 1,000.00 3,800,000
コーナン商事 15,600 2,842.00 44,335,200
ネットワンシステムズ 41,800 2,606.00 108,930,800
エコス 4,400 1,694.00 7,453,600
ワタミ 15,600 1,664.00 25,958,400
マルシェ 3,300 784.00 2,587,200
リックス 2,700 1,664.00 4,492,800
システムソフト 29,100 101.00 2,939,100
パン・パシフィック・インターナショ
71,000 6,660.00 472,860,000
ナルホールディングス
丸文 10,500 738.00 7,749,000
西松屋チェーン 26,000 924.00 24,024,000
ゼンショーホールディングス 55,900 2,543.00 142,153,700
ハピネット 9,900 1,447.00 14,325,300
幸楽苑ホールディングス 7,600 2,364.00 17,966,400
ハークスレイ 2,500 1,143.00 2,857,500
橋本総業ホールディングス 2,200 1,476.00 3,247,200
日本ライフライン 37,200 1,810.00 67,332,000
サイゼリヤ 19,500 2,051.00 39,994,500
タカショー 6,100 428.00 2,610,800
エクセル 4,400 2,352.00 10,348,800
VTホールディングス 40,400 415.00 16,766,000
マルカキカイ 3,900 2,165.00 8,443,500
アルゴグラフィックス 5,000 4,925.00 24,625,000
魚力 3,300 1,463.00 4,827,900
IDOM 40,100 378.00 15,157,800
日本エム・ディ・エム 7,000 1,108.00 7,756,000
ポプラ 3,100 552.00 1,711,200
フジ・コーポレーション 2,400 2,147.00 5,152,800
ユナイテッドアローズ 13,600 3,475.00 47,260,000
進和 7,000 2,243.00 15,701,000
エスケイジャパン 2,900 713.00 2,067,700
ダイトロン 5,500 1,774.00 9,757,000
ハイデイ日高 15,500 2,363.00 36,626,500
シークス 15,100 1,717.00 25,926,700
京都きもの友禅 7,700 448.00 3,449,600
コロワイド 39,400 2,396.00 94,402,400
ピーシーデポコーポレーション 15,700 449.00 7,049,300
田中商事 3,700 632.00 2,338,400
オーハシテクニカ 6,700 1,461.00 9,788,700
壱番屋 8,300 4,790.00 39,757,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
白銅 3,900 1,661.00 6,477,900
トップカルチャー 4,600 302.00 1,389,200
PLANT 2,800 1,019.00 2,853,200
スギホールディングス 26,000 4,790.00 124,540,000
島津製作所 154,800 2,770.00 428,796,000
JMS 11,100 654.00 7,259,400
クボテック 2,600 364.00 946,400
長野計器 9,400 805.00 7,567,000
ブイ・テクノロジー 2,800 15,160.00 42,448,000
スター精密 20,500 1,729.00 35,444,500
東京計器 7,700 1,145.00 8,816,500
愛知時計電機 1,600 3,945.00 6,312,000
インターアクション 5,700 1,665.00 9,490,500
オーバル 11,700 252.00 2,948,400
東京精密 21,800 2,938.00 64,048,400
マニー 14,700 4,965.00 72,985,500
ニコン 209,600 1,734.00 363,446,400
トプコン 64,600 1,541.00 99,548,600
オリンパス 179,200 4,865.00 871,808,000
理研計器 10,600 2,228.00 23,616,800
SCREENホールディングス 20,900 4,755.00 99,379,500
キヤノン電子 11,000 1,829.00 20,119,000
タムロン 10,600 2,133.00 22,609,800
HOYA 242,200 6,888.00 1,668,273,600
シード 5,200 1,292.00 6,718,400
ノーリツ鋼機 9,500 2,188.00 20,786,000
エー・アンド・デイ 11,000 747.00 8,217,000
朝日インテック 51,000 5,620.00 286,620,000
キヤノン 647,500 3,258.00 2,109,555,000
リコー 361,700 1,144.00 413,784,800
シチズン時計 131,400 642.00 84,358,800
リズム時計工業 4,100 1,646.00 6,748,600
大研医器 9,600 593.00 5,692,800
メニコン 16,500 2,902.00 47,883,000
シンシア 1,900 498.00 946,200
中本パックス 3,400 1,711.00 5,817,400
スノーピーク
4,500 1,407.00 6,331,500
パラマウントベッドホールディングス 13,800 5,110.00 70,518,000
トランザクション 6,600 732.00 4,831,200
SHO‐BI 3,500 366.00 1,281,000
ニホンフラッシュ 5,200 2,028.00 10,545,600
前田工繊 13,300 2,790.00 37,107,000
永大産業 15,700 437.00 6,860,900
アートネイチャー 12,900 647.00 8,346,300
バンダイナムコホールディングス
124,400 4,815.00 598,986,000
アイフィスジャパン 2,700 573.00 1,547,100
共立印刷 20,500 222.00 4,551,000
SHOEI 5,800 4,085.00 23,693,000
フランスベッドホールディングス 16,900 859.00 14,517,100
マーベラス 18,100 906.00 16,398,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイロットコーポレーション 21,000 5,150.00 108,150,000
萩原工業 6,700 1,642.00 11,001,400
エイベックス 20,300 1,427.00 28,968,100
トッパン・フォームズ 25,600 959.00 24,550,400
フジシールインターナショナル 27,000 4,270.00 115,290,000
タカラトミー 50,400 1,134.00 57,153,600
廣済堂 11,300 727.00 8,215,100
エステールホールディングス 3,300 677.00 2,234,100
アーク 45,900 94.00 4,314,600
レック 12,900 1,658.00 21,388,200
タカノ 4,800 894.00 4,291,200
三光合成 9,500 368.00 3,496,000
プロネクサス 10,400 1,246.00 12,958,400
ホクシン 7,700 141.00 1,085,700
ウッドワン 4,000 1,093.00 4,372,000
大建工業 9,100 1,977.00 17,990,700
きもと 20,900 184.00 3,845,600
凸版印刷 169,700 1,779.00 301,896,300
大日本印刷 169,500 2,626.00 445,107,000
図書印刷 11,300 961.00 10,859,300
共同印刷 3,700 2,460.00 9,102,000
NISSHA 24,700 1,324.00 32,702,800
光村印刷 1,000 2,259.00 2,259,000
藤森工業 10,800 3,040.00 32,832,000
ヴィア・ホールディングス 14,700 666.00 9,790,200
宝印刷 5,900 1,630.00 9,617,000
前澤化成工業 8,200 1,018.00 8,347,600
未来工業 6,500 2,392.00 15,548,000
アシックス 119,500 1,465.00 175,067,500
ツツミ 3,700 2,027.00 7,499,900
ウェーブロックホールディングス 2,600 852.00 2,215,200
JSP 7,100 2,523.00 17,913,300
ニチハ 16,700 3,130.00 52,271,000
エフピコ 9,900 6,750.00 66,825,000
小松ウオール工業 3,700 1,938.00 7,170,600
ヤマハ 71,600 5,580.00 399,528,000
河合楽器製作所
3,700 3,340.00 12,358,000
クリナップ 11,200 621.00 6,955,200
ピジョン 72,700 4,800.00 348,960,000
天馬 8,300 2,037.00 16,907,100
兼松サステック 800 1,579.00 1,263,200
キングジム 10,100 822.00 8,302,200
象印マホービン 22,400 1,228.00 27,507,200
リンテック 28,600 2,512.00 71,843,200
信越ポリマー
21,600 838.00 18,100,800
東リ 30,000 282.00 8,460,000
イトーキ 22,100 561.00 12,398,100
任天堂 74,100 30,320.00 2,246,712,000
三菱鉛筆 19,800 2,243.00 44,411,400
松風 5,900 1,338.00 7,894,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカラスタンダード 24,800 1,715.00 42,532,000
コクヨ 57,700 1,662.00 95,897,400
ナカバヤシ 12,000 572.00 6,864,000
ニフコ 48,200 2,875.00 138,575,000
立川ブラインド工業 5,300 1,184.00 6,275,200
グローブライド 5,900 2,859.00 16,868,100
オカムラ 42,000 1,315.00 55,230,000
バルカー 9,800 2,306.00 22,598,800
MUTOHホールディングス 1,600 1,886.00 3,017,600
伊藤忠商事 828,800 2,000.00 1,657,600,000
丸紅 1,168,500 804.20 939,707,700
スクロール 18,400 400.00 7,360,000
高島 1,900 1,817.00 3,452,300
ヨンドシーホールディングス 13,100 2,172.00 28,453,200
三陽商会 7,100 1,793.00 12,730,300
長瀬産業 66,500 1,663.00 110,589,500
ナイガイ 4,600 548.00 2,520,800
蝶理 7,500 1,544.00 11,580,000
豊田通商 132,200 3,575.00 472,615,000
オンワードホールディングス 70,600 668.00 47,160,800
三共生興 19,800 444.00 8,791,200
兼松 47,300 1,296.00 61,300,800
美津濃 11,900 2,574.00 30,630,600
ツカモトコーポレーション 2,200 1,061.00 2,334,200
ユニー・ファミリーマートホールディ
33,100 12,630.00 418,053,000
ングス
ルックホールディングス 4,300 1,320.00 5,676,000
三井物産 976,100 1,775.00 1,732,577,500
日本紙パルプ商事 6,700 4,165.00 27,905,500
東京エレクトロン 80,200 15,610.00 1,251,922,000
日立ハイテクノロジーズ 36,000 4,275.00 153,900,000
カメイ 15,400 1,239.00 19,080,600
東都水産 1,700 2,604.00 4,426,800
OUGホールディングス 1,900 2,580.00 4,902,000
スターゼン 4,400 4,005.00 17,622,000
セイコーホールディングス 18,500 2,556.00 47,286,000
山善 46,200 1,191.00 55,024,200
椿本興業 2,700 3,770.00 10,179,000
住友商事 700,500 1,631.00 1,142,515,500
日本ユニシス 36,900 2,843.00 104,906,700
内田洋行 5,500 2,621.00 14,415,500
三菱商事 831,400 3,200.00 2,660,480,000
第一実業 5,400 3,500.00 18,900,000
キヤノンマーケティングジャパン 33,800 2,110.00 71,318,000
西華産業 6,700 1,537.00 10,297,900
佐藤商事 10,700 956.00 10,229,200
菱洋エレクトロ 12,000 1,570.00 18,840,000
東京産業 12,000 550.00 6,600,000
ユアサ商事 12,100 3,365.00 40,716,500
神鋼商事 2,700 2,596.00 7,009,200
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小林産業 7,000 291.00 2,037,000
阪和興業 20,600 3,355.00 69,113,000
正栄食品工業 6,200 3,120.00 19,344,000
カナデン 11,400 1,272.00 14,500,800
菱電商事 9,300 1,479.00 13,754,700
ニプロ 83,300 1,466.00 122,117,800
フルサト工業 6,500 1,672.00 10,868,000
岩谷産業 26,300 3,640.00 95,732,000
すてきナイスグループ 5,000 884.00 4,420,000
昭光通商 4,400 624.00 2,745,600
ニチモウ 1,900 1,754.00 3,332,600
極東貿易 3,700 1,720.00 6,364,000
イワキ 14,400 412.00 5,932,800
兼松エレクトロニクス 6,400 3,340.00 21,376,000
三愛石油 31,800 988.00 31,418,400
稲畑産業 28,500 1,582.00 45,087,000
GSIクレオス 3,200 1,205.00 3,856,000
明和産業 11,200 471.00 5,275,200
キムラタン 57,100 25.00 1,427,500
ゴールドウイン 10,700 13,680.00 146,376,000
ユニ・チャーム 255,100 3,606.00 919,890,600
デサント 28,800 2,419.00 69,667,200
キング 6,200 592.00 3,670,400
ワキタ 25,200 1,226.00 30,895,200
ヤマトインターナショナル 7,900 437.00 3,452,300
東邦ホールディングス 35,100 2,771.00 97,262,100
サンゲツ 35,800 2,091.00 74,857,800
ミツウロコグループホールディングス 17,200 826.00 14,207,200
シナネンホールディングス 4,900 2,231.00 10,931,900
伊藤忠エネクス 26,100 955.00 24,925,500
サンリオ 36,600 2,347.00 85,900,200
サンワ テクノス 7,200 1,004.00 7,228,800
リョーサン 13,100 3,135.00 41,068,500
新光商事 11,200 1,895.00 21,224,000
トーホー 5,400 2,058.00 11,113,200
三信電気 9,800 1,844.00 18,071,200
東陽テクニカ
13,500 918.00 12,393,000
モスフードサービス 15,500 2,775.00 43,012,500
加賀電子 11,800 2,146.00 25,322,800
三益半導体工業 9,500 1,492.00 14,174,000
ソーダニッカ 12,400 564.00 6,993,600
立花エレテック 8,700 1,681.00 14,624,700
木曽路 14,500 2,593.00 37,598,500
SRSホールディングス 14,000 1,027.00 14,378,000
千趣会
21,700 250.00 5,425,000
タカキュー 9,200 186.00 1,711,200
ケーヨー 21,800 547.00 11,924,600
上新電機 14,000 2,290.00 32,060,000
日本瓦斯 19,300 4,045.00 78,068,500
ロイヤルホールディングス 20,700 2,737.00 56,655,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東天紅 800 1,324.00 1,059,200
いなげや 13,200 1,310.00 17,292,000
島忠 26,800 2,921.00 78,282,800
チヨダ 12,400 1,922.00 23,832,800
ライフコーポレーション 9,000 2,420.00 21,780,000
リンガーハット 14,600 2,379.00 34,733,400
MrMaxHD 16,400 513.00 8,413,200
テンアライド 11,400 407.00 4,639,800
AOKIホールディングス 23,600 1,256.00 29,641,600
オークワ 16,900 1,165.00 19,688,500
コメリ 18,300 2,793.00 51,111,900
青山商事 20,700 2,746.00 56,842,200
しまむら 13,800 9,360.00 129,168,000
はせがわ 6,100 398.00 2,427,800
高島屋 93,000 1,480.00 137,640,000
松屋 23,900 1,081.00 25,835,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 60,700 1,538.00 93,356,600
近鉄百貨店 4,500 3,325.00 14,962,500
パルコ 11,200 1,144.00 12,812,800
丸井グループ 100,300 1,991.00 199,697,300
クレディセゾン 83,100 1,642.00 136,450,200
アクシアル リテイリング 9,800 3,455.00 33,859,000
井筒屋 6,400 214.00 1,369,600
イオン 456,000 2,360.50 1,076,388,000
イズミ 24,100 5,170.00 124,597,000
フォーバル 5,300 832.00 4,409,600
平和堂 24,100 2,423.00 58,394,300
フジ 14,300 1,872.00 26,769,600
ヤオコー 13,500 5,810.00 78,435,000
ゼビオホールディングス 14,200 1,300.00 18,460,000
ケーズホールディングス 123,200 1,023.00 126,033,600
PALTAC 21,400 5,690.00 121,766,000
三谷産業 14,400 292.00 4,204,800
Olympicグループ 7,100 705.00 5,005,500
日産東京販売ホールディングス 17,700 321.00 5,681,700
新生銀行 87,100 1,518.00 132,217,800
あおぞら銀行
66,300 3,235.00 214,480,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,263,500 582.50 4,813,488,750
りそなホールディングス 1,302,100 510.30 664,461,630
三井住友トラスト・ホールディングス 233,300 4,197.00 979,160,100
三井住友フィナンシャルグループ 836,300 3,995.00 3,341,018,500
千葉銀行 420,400 685.00 287,974,000
群馬銀行 237,000 470.00 111,390,000
武蔵野銀行 17,600 2,322.00 40,867,200
千葉興業銀行
32,500 335.00 10,887,500
筑波銀行 50,100 206.00 10,320,600
七十七銀行 37,200 1,822.00 67,778,400
青森銀行 9,200 2,907.00 26,744,400
秋田銀行 7,600 2,198.00 16,704,800
山形銀行 13,300 1,941.00 25,815,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩手銀行 8,300 3,260.00 27,058,000
東邦銀行 106,100 305.00 32,360,500
東北銀行 6,300 1,105.00 6,961,500
みちのく銀行 7,700 1,603.00 12,343,100
ふくおかフィナンシャルグループ 96,400 2,443.00 235,505,200
静岡銀行 298,500 882.00 263,277,000
十六銀行 15,900 2,307.00 36,681,300
スルガ銀行 121,600 546.00 66,393,600
八十二銀行 214,700 465.00 99,835,500
山梨中央銀行 14,700 1,431.00 21,035,700
大垣共立銀行 18,700 2,249.00 42,056,300
福井銀行 10,200 1,573.00 16,044,600
北國銀行 12,600 3,450.00 43,470,000
清水銀行 5,000 1,802.00 9,010,000
富山銀行 2,300 3,160.00 7,268,000
滋賀銀行 23,700 2,644.00 62,662,800
南都銀行 13,900 2,150.00 29,885,000
百五銀行 106,600 384.00 40,934,400
京都銀行 42,500 4,960.00 210,800,000
紀陽銀行 42,000 1,542.00 64,764,000
ほくほくフィナンシャルグループ 79,000 1,238.00 97,802,000
広島銀行 175,100 634.00 111,013,400
山陰合同銀行 70,300 805.00 56,591,500
中国銀行 76,500 1,063.00 81,319,500
鳥取銀行 4,200 1,417.00 5,951,400
伊予銀行 156,900 620.00 97,278,000
百十四銀行 12,600 2,439.00 30,731,400
四国銀行 16,900 1,038.00 17,542,200
阿波銀行 19,000 2,949.00 56,031,000
大分銀行 7,300 3,335.00 24,345,500
宮崎銀行 7,900 2,711.00 21,416,900
佐賀銀行 7,200 1,831.00 13,183,200
十八銀行 7,300 2,710.00 19,783,000
沖縄銀行 10,800 3,375.00 36,450,000
琉球銀行 27,400 1,196.00 32,770,400
セブン銀行 400,900 329.00 131,896,100
みずほフィナンシャルグループ
16,123,100 175.50 2,829,604,050
高知銀行 4,500 740.00 3,330,000
山口フィナンシャルグループ 148,100 1,043.00 154,468,300
芙蓉総合リース 13,600 5,880.00 79,968,000
興銀リース 22,300 2,709.00 60,410,700
東京センチュリー 23,900 5,040.00 120,456,000
SBIホールディングス 141,400 2,378.00 336,249,200
日本証券金融 52,500 626.00 32,865,000
アイフル
181,300 307.00 55,659,100
日本アジア投資 10,500 195.00 2,047,500
長野銀行 4,000 1,566.00 6,264,000
名古屋銀行 9,600 3,495.00 33,552,000
北洋銀行 178,800 306.00 54,712,800
愛知銀行 4,300 3,435.00 14,770,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中京銀行 4,900 2,191.00 10,735,900
大光銀行 4,000 1,722.00 6,888,000
愛媛銀行 16,600 1,105.00 18,343,000
トマト銀行 4,800 1,054.00 5,059,200
京葉銀行 52,200 694.00 36,226,800
栃木銀行 61,500 234.00 14,391,000
北日本銀行 3,800 2,092.00 7,949,600
東和銀行 20,900 711.00 14,859,900
福島銀行 10,500 387.00 4,063,500
大東銀行 5,800 635.00 3,683,000
リコーリース 9,300 3,480.00 32,364,000
イオンフィナンシャルサービス 75,700 2,196.00 166,237,200
アコム 238,400 385.00 91,784,000
ジャックス 13,100 1,910.00 25,021,000
オリエントコーポレーション 319,900 122.00 39,027,800
日立キャピタル 27,900 2,587.00 72,177,300
アプラスフィナンシャル 57,700 86.00 4,962,200
オリックス 791,700 1,620.00 1,282,554,000
三菱UFJリース 267,400 553.00 147,872,200
ジャフコ 19,400 3,925.00 76,145,000
九州リースサービス 5,900 701.00 4,135,900
トモニホールディングス 91,600 406.00 37,189,600
大和証券グループ本社 952,000 581.50 553,588,000
野村ホールディングス 2,087,600 443.60 926,059,360
岡三証券グループ 100,900 492.00 49,642,800
丸三証券 35,100 818.00 28,711,800
東洋証券 42,600 162.00 6,901,200
東海東京フィナンシャル・ホールディ
141,300 493.00 69,660,900
ングス
光世証券 2,900 747.00 2,166,300
水戸証券 34,400 265.00 9,116,000
いちよし証券 24,900 868.00 21,613,200
松井証券 58,100 1,212.00 70,417,200
SOMPOホールディングス 209,200 4,195.00 877,594,000
だいこう証券ビジネス 4,900 440.00 2,156,000
日本取引所グループ 320,500 1,985.00 636,192,500
マネックスグループ 111,000 436.00 48,396,000
カブドットコム証券 89,000 561.00 49,929,000
極東証券 15,800 1,170.00 18,486,000
岩井コスモホールディングス 12,200 1,310.00 15,982,000
藍澤證券 22,200 704.00 15,628,800
フィデアホールディングス 116,200 132.00 15,338,400
池田泉州ホールディングス 126,200 296.00 37,355,200
アニコム ホールディングス 9,400 3,005.00 28,247,000
MS&ADインシュアランスグループ
310,300 3,354.00 1,040,746,200
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
97,500 2,122.00 206,895,000
ス
マネーパートナーズグループ 14,200 294.00 4,174,800
小林洋行 3,400 273.00 928,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディングス 671,300 1,732.50 1,163,027,250
東京海上ホールディングス 430,100 5,533.00 2,379,743,300
アドバンテッジリスクマネジメント 4,600 984.00 4,526,400
イー・ギャランティ 11,200 1,047.00 11,726,400
アサックス 4,900 564.00 2,763,600
NECキャピタルソリューション 4,800 1,674.00 8,035,200
T&Dホールディングス 366,900 1,392.00 510,724,800
アドバンスクリエイト 2,800 1,724.00 4,827,200
三井不動産 629,600 2,640.50 1,662,458,800
三菱地所 831,400 1,907.50 1,585,895,500
平和不動産 22,500 2,056.00 46,260,000
東京建物 129,700 1,295.00 167,961,500
ダイビル 34,900 1,076.00 37,552,400
京阪神ビルディング 21,300 923.00 19,659,900
住友不動産 266,800 4,240.00 1,131,232,000
太平洋興発 4,800 752.00 3,609,600
テーオーシー 27,200 791.00 21,515,200
東京楽天地 1,700 4,680.00 7,956,000
レオパレス21 146,700 216.00 31,687,200
スターツコーポレーション 16,100 2,441.00 39,300,100
フジ住宅 15,300 868.00 13,280,400
空港施設 13,700 540.00 7,398,000
明和地所 6,700 610.00 4,087,000
ゴールドクレスト 9,400 1,610.00 15,134,000
リログループ 62,900 3,000.00 188,700,000
日本エスリード 4,700 1,648.00 7,745,600
日神不動産 17,500 474.00 8,295,000
日本エスコン 21,600 774.00 16,718,400
タカラレーベン 55,900 351.00 19,620,900
サンヨーハウジング名古屋 6,800 941.00 6,398,800
イオンモール 59,500 1,877.00 111,681,500
ファースト住建 4,500 1,240.00 5,580,000
ランド 492,600 8.00 3,940,800
カチタス 13,200 3,635.00 47,982,000
東祥 7,200 3,475.00 25,020,000
トーセイ 16,500 1,038.00 17,127,000
穴吹興産
1,300 2,834.00 3,684,200
サンフロンティア不動産 16,500 1,243.00 20,509,500
エフ・ジェー・ネクスト 10,500 884.00 9,282,000
インテリックス 3,500 690.00 2,415,000
ランドビジネス 6,200 808.00 5,009,600
グランディハウス 10,600 439.00 4,653,400
東武鉄道 126,800 3,125.00 396,250,000
相鉄ホールディングス 41,200 3,340.00 137,608,000
東京急行電鉄
326,800 1,889.00 617,325,200
京浜急行電鉄 164,800 1,850.00 304,880,000
小田急電鉄 192,700 2,571.00 495,431,700
京王電鉄 67,200 6,430.00 432,096,000
京成電鉄 90,200 3,795.00 342,309,000
富士急行 16,400 3,995.00 65,518,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新京成電鉄 3,100 2,094.00 6,491,400
東日本旅客鉄道 213,900 10,570.00 2,260,923,000
西日本旅客鉄道 107,800 8,263.00 890,751,400
東海旅客鉄道 107,700 24,890.00 2,680,653,000
西武ホールディングス 153,400 1,973.00 302,658,200
鴻池運輸 19,200 1,790.00 34,368,000
西日本鉄道 33,300 2,675.00 89,077,500
ハマキョウレックス 9,200 4,570.00 42,044,000
サカイ引越センター 6,300 6,620.00 41,706,000
近鉄グループホールディングス 114,000 4,960.00 565,440,000
阪急阪神ホールディングス 152,000 4,075.00 619,400,000
南海電気鉄道 50,800 2,967.00 150,723,600
京阪ホールディングス 50,800 4,540.00 230,632,000
神戸電鉄 3,000 3,940.00 11,820,000
名古屋鉄道 91,300 3,040.00 277,552,000
山陽電気鉄道 8,800 2,196.00 19,324,800
トランコム 3,200 6,890.00 22,048,000
日本通運 44,700 6,390.00 285,633,000
ヤマトホールディングス 199,800 2,899.00 579,220,200
山九 31,700 5,430.00 172,131,000
日新 9,800 1,933.00 18,943,400
丸運 6,200 308.00 1,909,600
丸全昭和運輸 9,300 2,903.00 26,997,900
センコーグループホールディングス 62,900 932.00 58,622,800
トナミホールディングス 2,700 6,350.00 17,145,000
ニッコンホールディングス 43,300 2,826.00 122,365,800
日本石油輸送 1,400 3,015.00 4,221,000
福山通運 14,600 4,535.00 66,211,000
セイノーホールディングス 85,400 1,553.00 132,626,200
エスライン 3,100 1,164.00 3,608,400
神奈川中央交通 2,800 3,725.00 10,430,000
日立物流 25,100 3,280.00 82,328,000
丸和運輸機関 6,000 3,405.00 20,430,000
C&Fロジホールディングス 11,600 1,291.00 14,975,600
日本郵船 95,200 1,792.00 170,598,400
商船三井 67,600 2,665.00 180,154,000
川崎汽船
35,100 1,581.00 55,493,100
NSユナイテッド海運 6,300 2,566.00 16,165,800
明治海運 12,100 350.00 4,235,000
飯野海運 53,800 397.00 21,358,600
共栄タンカー 800 1,561.00 1,248,800
九州旅客鉄道 95,600 3,725.00 356,110,000
SGホールディングス 107,700 3,210.00 345,717,000
日本航空 208,500 4,105.00 855,892,500
ANAホールディングス
208,200 4,130.00 859,866,000
パスコ 2,300 959.00 2,205,700
西本Wismettacホールディン
2,700 4,325.00 11,677,500
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,176.00 1,058,400
Genky DrugStores 4,700 2,591.00 12,177,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国際紙パルプ商事 20,900 296.00 6,186,400
総合メディカルホールディングス 10,300 1,901.00 19,580,300
ブックオフグループホールディングス 6,200 801.00 4,966,200
三菱倉庫 39,500 2,777.00 109,691,500
三井倉庫ホールディングス 14,000 1,931.00 27,034,000
住友倉庫 42,800 1,432.00 61,289,600
澁澤倉庫 6,200 1,692.00 10,490,400
ヤマタネ 6,000 1,666.00 9,996,000
東陽倉庫 20,500 336.00 6,888,000
乾汽船 10,400 697.00 7,248,800
日本トランスシティ 25,100 441.00 11,069,100
ケイヒン 2,200 1,402.00 3,084,400
中央倉庫 6,900 1,068.00 7,369,200
川西倉庫 2,300 1,277.00 2,937,100
安田倉庫 9,400 904.00 8,497,600
東洋埠頭 3,300 1,504.00 4,963,200
宇徳 9,900 547.00 5,415,300
上組 70,200 2,549.00 178,939,800
サンリツ 2,800 718.00 2,010,400
キムラユニティー 3,200 1,135.00 3,632,000
キユーソー流通システム 2,900 2,107.00 6,110,300
近鉄エクスプレス 21,500 1,768.00 38,012,000
東海運 6,300 285.00 1,795,500
エーアイテイー 7,500 1,087.00 8,152,500
内外トランスライン 3,700 1,503.00 5,561,100
日本コンセプト 3,200 1,020.00 3,264,000
東京放送ホールディングス 78,200 2,056.00 160,779,200
日本テレビホールディングス 108,400 1,778.00 192,735,200
朝日放送グループホールディングス 11,600 784.00 9,094,400
テレビ朝日ホールディングス 32,400 2,034.00 65,901,600
スカパーJSATホールディングス 89,900 492.00 44,230,800
テレビ東京ホールディングス 9,700 2,507.00 24,317,900
日本BS放送 4,100 1,076.00 4,411,600
ビジョン 3,700 4,700.00 17,390,000
USEN-NEXT HOLDING
4,500 978.00 4,401,000
S
ワイヤレスゲート 5,300 435.00 2,305,500
コネクシオ 8,400 1,446.00 12,146,400
日本通信
102,600 128.00 13,132,800
クロップス 2,200 659.00 1,449,800
日本電信電話 807,400 4,779.00 3,858,564,600
KDDI 1,040,300 2,712.50 2,821,813,750
ソフトバンク 938,800 1,372.50 1,288,503,000
光通信 13,900 20,080.00 279,112,000
NTTドコモ 847,600 2,607.00 2,209,693,200
エムティーアイ 13,900 628.00 8,729,200
GMOインターネット
43,100 1,898.00 81,803,800
アイドママーケティングコミュニケー
2,500 500.00 1,250,000
ション
カドカワ 34,500 1,259.00 43,435,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
学研ホールディングス 4,000 5,730.00 22,920,000
ゼンリン 23,600 3,145.00 74,222,000
昭文社 5,400 496.00 2,678,400
インプレスホールディングス 9,700 156.00 1,513,200
東京電力ホールディングス 960,700 686.00 659,040,200
中部電力 368,200 1,781.00 655,764,200
関西電力 491,000 1,655.50 812,850,500
中国電力 166,400 1,452.00 241,612,800
北陸電力 118,000 961.00 113,398,000
東北電力 281,900 1,470.00 414,393,000
四国電力 108,400 1,409.00 152,735,600
九州電力 248,100 1,327.00 329,228,700
北海道電力 112,700 728.00 82,045,600
沖縄電力 22,300 2,084.00 46,473,200
電源開発 95,700 2,833.00 271,118,100
エフオン 5,800 877.00 5,086,600
イーレックス 21,000 900.00 18,900,000
レノバ 12,700 1,102.00 13,995,400
東京瓦斯 236,000 3,066.00 723,576,000
大阪瓦斯 233,400 2,264.00 528,417,600
東邦瓦斯 59,600 4,925.00 293,530,000
北海道瓦斯 6,500 1,454.00 9,451,000
広島ガス 24,900 351.00 8,739,900
西部瓦斯 13,500 2,465.00 33,277,500
静岡ガス 37,000 907.00 33,559,000
メタウォーター 5,800 3,120.00 18,096,000
アイネット 6,700 1,411.00 9,453,700
松竹 7,800 11,550.00 90,090,000
東宝 77,700 4,045.00 314,296,500
エイチ・アイ・エス 20,500 4,235.00 86,817,500
東映 5,000 13,530.00 67,650,000
ラックランド 2,300 2,003.00 4,606,900
エヌ・ティ・ティ・データ 314,300 1,227.00 385,646,100
共立メンテナンス 17,600 5,210.00 91,696,000
イチネンホールディングス 12,000 1,327.00 15,924,000
建設技術研究所 8,000 1,547.00 12,376,000
スペース
7,400 1,347.00 9,967,800
長 大 4,700 819.00 3,849,300
アインホールディングス 15,900 7,300.00 116,070,000
燦ホールディングス 2,500 2,523.00 6,307,500
ピー・シー・エー 1,600 2,346.00 3,753,600
スバル興業 700 5,960.00 4,172,000
東京テアトル 4,600 1,298.00 5,970,800
タナベ経営 2,300 1,240.00 2,852,000
ビジネスブレイン太田昭和
2,100 2,186.00 4,590,600
ナガワ 3,200 5,550.00 17,760,000
よみうりランド 2,500 4,225.00 10,562,500
東京都競馬 7,500 3,720.00 27,900,000
常磐興産 4,700 1,636.00 7,689,200
カナモト 17,200 2,918.00 50,189,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京ドーム 43,100 1,022.00 44,048,200
DTS 13,200 4,175.00 55,110,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
54,900 3,370.00 185,013,000
ングス
シーイーシー 12,700 2,303.00 29,248,100
カプコン 50,600 2,201.00 111,370,600
西尾レントオール 11,700 3,450.00 40,365,000
アイ・エス・ビー 2,300 2,166.00 4,981,800
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
63,000 32.00 2,016,000
プ
日本空港ビルデング 37,900 4,445.00 168,465,500
トランス・コスモス 12,800 2,214.00 28,339,200
乃村工藝社 26,900 3,320.00 89,308,000
ジャステック 6,800 984.00 6,691,200
SCSK 31,100 4,945.00 153,789,500
藤田観光 4,600 2,639.00 12,139,400
KNT-CTホールディングス 6,200 1,334.00 8,270,800
日本管財 12,300 1,927.00 23,702,100
トーカイ 11,100 2,939.00 32,622,900
白洋舎 1,300 2,913.00 3,786,900
セコム 122,000 9,594.00 1,170,468,000
日本システムウエア 3,900 1,970.00 7,683,000
セントラル警備保障 5,600 4,330.00 24,248,000
アイネス 15,000 1,303.00 19,545,000
丹青社 21,800 1,306.00 28,470,800
メイテック 14,600 4,950.00 72,270,000
TKC 10,000 3,825.00 38,250,000
富士ソフト 17,600 4,465.00 78,584,000
応用地質 12,300 1,170.00 14,391,000
船井総研ホールディングス 23,800 2,592.00 61,689,600
NSD 19,400 2,480.00 48,112,000
進学会ホールディングス 5,200 563.00 2,927,600
丸紅建材リース 1,100 2,050.00 2,255,000
オオバ 9,300 635.00 5,905,500
コナミホールディングス 48,300 4,565.00 220,489,500
いであ 2,300 995.00 2,288,500
学究社 4,000 1,368.00 5,472,000
ベネッセホールディングス 42,100 3,070.00 129,247,000
イオンディライト 14,200 4,105.00 58,291,000
ナック 7,300 1,048.00 7,650,400
福井コンピュータホールディングス 3,900 1,901.00 7,413,900
ニチイ学館 16,400 1,216.00 19,942,400
ダイセキ 19,300 2,765.00 53,364,500
ステップ 4,300 1,388.00 5,968,400
日鉄住金物産 8,400 4,765.00 40,026,000
泉州電業 3,900 2,773.00 10,814,700
元気寿司 3,300 3,980.00 13,134,000
トラスコ中山 24,700 3,125.00 77,187,500
ヤマダ電機 360,900 539.00 194,525,100
オートバックスセブン 47,000 1,848.00 86,856,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モリト 8,700 780.00 6,786,000
アークランドサカモト 20,000 1,437.00 28,740,000
ニトリホールディングス 51,300 14,165.00 726,664,500
グルメ杵屋 8,600 1,173.00 10,087,800
愛眼 9,600 338.00 3,244,800
ケーユーホールディングス 6,200 841.00 5,214,200
吉野家ホールディングス 41,400 1,852.00 76,672,800
加藤産業 18,500 3,620.00 66,970,000
北恵 2,300 926.00 2,129,800
イノテック 7,100 1,046.00 7,426,600
イエローハット 11,200 2,940.00 32,928,000
松屋フーズホールディングス 5,700 3,735.00 21,289,500
JBCCホールディングス 9,300 1,639.00 15,242,700
JKホールディングス 10,700 664.00 7,104,800
サガミホールディングス 15,900 1,375.00 21,862,500
日伝 9,800 1,583.00 15,513,400
関西スーパーマーケット 8,900 1,013.00 9,015,700
ミロク情報サービス 11,700 2,918.00 34,140,600
北沢産業 9,200 266.00 2,447,200
杉本商事 6,400 1,819.00 11,641,600
因幡電機産業 16,800 4,580.00 76,944,000
王将フードサービス 8,700 7,410.00 64,467,000
プレナス 13,200 1,813.00 23,931,600
ミニストップ 8,700 1,919.00 16,695,300
アークス 22,200 2,542.00 56,432,400
バローホールディングス 25,600 2,685.00 68,736,000
バイテックホールディングス 5,400 2,035.00 10,989,000
東テク 3,900 2,292.00 8,938,800
ミスミグループ本社 148,300 2,760.00 409,308,000
藤久 900 746.00 671,400
アルテック 8,700 228.00 1,983,600
ベルク 5,800 5,050.00 29,290,000
大 庄 6,300 1,561.00 9,834,300
タキヒヨー 3,600 1,816.00 6,537,600
ファーストリテイリング 15,800 51,450.00 812,910,000
ソフトバンクグループ 493,400 10,275.00 5,069,685,000
蔵王産業
1,900 1,331.00 2,528,900
スズケン 54,100 5,930.00 320,813,000
サンドラッグ 44,600 3,400.00 151,640,000
サックスバー ホールディングス 10,100 1,118.00 11,291,800
ジェコス 8,200 1,043.00 8,552,600
ヤマザワ 2,400 1,796.00 4,310,400
やまや 2,000 2,412.00 4,824,000
ルネサスイーストン 10,900 448.00 4,883,200
ベルーナ
29,100 913.00 26,568,300
合計 139,832,500 278,573,736,940
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
銘 柄 株 式 数
トヨタ自動車 500,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,334,883,037
国債証券 234,679,606,100
地方債証券 22,237,316,388
特殊債券 18,755,618,946
社債券 14,908,422,410
未収利息 777,535,472
前払費用 36,162,082
流動資産合計 292,729,544,435
資産合計 292,729,544,435
負債の部
流動負債
未払解約金 53,156,000
流動負債合計 53,156,000
負債合計 53,156,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 223,957,984,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 68,718,403,922
元本等合計 292,676,388,435
純資産合計 292,676,388,435
負債純資産合計 292,729,544,435
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 273,904,698,564円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 113,047,906,631円
同期中一部解約元本額 162,994,620,682円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ 18,161,473,639円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 95,191,294円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 78,480,076円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 24,093,695円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 837,934,831円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 224,528,250円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 28,436,059円
ド(積極型)
たわらノーロード 国内債券 5,781,811,079円
たわらノーロード バランス 212,652,705円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 50,377,218円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 93,343,080円
(標準型)
たわらノーロード バランス 15,121,463円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 5,370,256円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 115,630,664円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 152,360,770円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 41,213,510円
ローバルバランス(成長型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード スマートグ 13,092,153円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,023,168円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,536,008円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 3,718,621円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 629,184円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 17,517円
ンス(積極型)
DIAM国内債券インデックス 13,099,794,697円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 6,000,434,857円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 8,363,530,331円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 3,372,611,721円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 1,784,882,053円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 1,978,282,069円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 308,704,546円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 87,118,800円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 2,329,877,194円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 1,151,978円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 3,145,822,503円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 765,014,194円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 161,069,244円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,442,528,933円
クルーズコントロール 2,654,296,497円
投資のソムリエ<DC年金> 421,449,687円
DIAM 8資産バランスファ 2,350,099,207円
ンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F 284,518,272円
(成長型)
クルーズコントロール<DC年 1,907,209円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 9,016,033円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 20,568,924円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 528,850,348円
スク抑制型
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイナミック・ナビゲーション 1,967,915円
リスク抑制世界8資産バランス 8,646,074,074円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,487,648円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,167,712円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 3,642,920円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,488,884円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 78,020,738円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 1,193,667,722円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 290,676円
<DC年金>
DIAMエマージング債券ファ 9,450,010円
ンド
DIAM国内債券パッシブファ 7,862,114,581円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAMワールドバランス25 427,767,841円
VA(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセッ 2,650,787,553円
ト戦略ファンド(適格機関投資
家限定)
DIAMグローバル・バランス 260,068,440円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 206,763,342円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 65,779,975円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 178,262,613円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 78,434,274円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 34,112,030円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 74,517,588円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 153,733,627円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 5,096,590,720円
VA(適格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド3 2,723,422,683円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 5,014,334,067円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 538,816,682円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 243,934,413円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 3,121,932,410円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 642,132,879円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 188,050,355円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 43,906,910円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 75,249,648円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 43,668,871,451円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 284,720,060円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 6,759,101,749円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 25,778,317,609円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 73,681,229円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 1,372,928円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 6,828,815円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 28,685,329,476円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 405,294,493円
(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA 124,390,494円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 499,470,914円
格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス40VA(適 697,893円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 371,935円
格機関投資家限定)
計 223,957,984,513円
2. 受益権の総数 223,957,984,513口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年2月28日
項目
至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
1.
の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
リスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これ
らは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部
署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
の補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券
502,539,100
地方債証券 △12,199,266
特殊債券 13,002,530
社債券 △218,890
合計 503,123,474
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月15日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.3068円
(1万口当たり純資産額) (13,068円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
387回 利付国庫債券(2年) 1,000,000,000 1,003,230,000
国債証券
388回 利付国庫債券(2年) 800,000,000 802,816,000
390回 利付国庫債券(2年) 1,200,000,000 1,204,680,000
392回 利付国庫債券(2年) 800,000,000 803,392,000
393回 利付国庫債券(2年) 1,000,000,000 1,004,470,000
394回 利付国庫債券(2年) 700,000,000 703,297,000
124回 利付国庫債券(5年) 2,200,000,000 2,208,228,000
125回 利付国庫債券(5年) 3,000,000,000 3,013,170,000
126回 利付国庫債券(5年) 2,500,000,000 2,512,725,000
127回 利付国庫債券(5年) 1,220,000,000 1,226,929,600
128回 利付国庫債券(5年) 2,200,000,000 2,214,036,000
129回 利付国庫債券(5年) 2,420,000,000 2,437,133,600
130回 利付国庫債券(5年) 1,100,000,000 1,108,701,000
131回 利付国庫債券(5年) 2,020,000,000 2,037,392,200
132回 利付国庫債券(5年) 2,000,000,000 2,018,660,000
133回 利付国庫債券(5年) 1,170,000,000 1,181,957,400
134回 利付国庫債券(5年) 780,000,000 788,533,200
135回 利付国庫債券(5年) 2,100,000,000 2,124,045,000
136回 利付国庫債券(5年) 1,700,000,000 1,720,672,000
137回 利付国庫債券(5年) 1,400,000,000 1,417,710,000
2回 利付国庫債券(40年) 460,000,000 663,485,600
3回 利付国庫債券(40年) 490,000,000 712,033,700
4回 利付国庫債券(40年) 640,000,000 936,742,400
5回 利付国庫債券(40年) 580,000,000 819,841,600
6回 利付国庫債券(40年) 580,000,000 806,925,000
7回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 841,711,500
8回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 896,068,800
9回 利付国庫債券(40年) 1,100,000,000 1,010,317,000
10回 利付国庫債券(40年) 1,050,000,000 1,137,024,000
11回 利付国庫債券(40年) 480,000,000 502,425,600
306回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,525,245,000
308回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 815,568,000
309回 利付国庫債券(10年) 1,000,000,000 1,016,830,000
310回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,527,645,000
311回 利付国庫債券(10年) 1,020,000,000 1,035,595,800
312回 利付国庫債券(10年) 2,200,000,000 2,255,022,000
313回 利付国庫債券(10年) 1,790,000,000 1,844,577,100
314回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 821,088,000
315回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,547,880,000
316回 利付国庫債券(10年) 500,000,000 514,800,000
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317回 利付国庫債券(10年) 1,000,000,000 1,032,840,000
318回 利付国庫債券(10年) 1,600,000,000 1,648,416,000
319回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 828,840,000
320回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,549,830,000
321回 利付国庫債券(10年) 1,600,000,000 1,658,096,000
322回 利付国庫債券(10年) 1,000,000,000 1,033,230,000
323回 利付国庫債券(10年) 750,000,000 776,985,000
324回 利付国庫債券(10年) 850,000,000 877,752,500
325回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,552,725,000
326回 利付国庫債券(10年) 500,000,000 516,895,000
327回 利付国庫債券(10年) 1,450,000,000 1,504,563,500
328回 利付国庫債券(10年) 2,390,000,000 2,465,739,100
329回 利付国庫債券(10年) 2,270,000,000 2,366,157,200
330回 利付国庫債券(10年) 1,450,000,000 1,515,047,000
331回 利付国庫債券(10年) 650,000,000 673,172,500
332回 利付国庫債券(10年) 2,460,000,000 2,552,545,200
333回 利付国庫債券(10年) 1,800,000,000 1,871,208,000
334回 利付国庫債券(10年) 2,120,000,000 2,208,086,000
335回 利付国庫債券(10年) 1,950,000,000 2,023,944,000
336回 利付国庫債券(10年) 850,000,000 883,694,000
337回 利付国庫債券(10年) 1,610,000,000 1,654,902,900
338回 利付国庫債券(10年) 1,860,000,000 1,924,914,000
339回 利付国庫債券(10年) 2,440,000,000 2,528,742,800
340回 利付国庫債券(10年) 2,450,000,000 2,542,683,500
341回 利付国庫債券(10年) 2,510,000,000 2,591,298,900
342回 利付国庫債券(10年) 2,600,000,000 2,650,154,000
343回 利付国庫債券(10年) 2,500,000,000 2,549,025,000
344回 利付国庫債券(10年) 2,730,000,000 2,784,327,000
345回 利付国庫債券(10年) 2,610,000,000 2,661,573,600
346回 利付国庫債券(10年) 2,370,000,000 2,416,357,200
347回 利付国庫債券(10年) 2,000,000,000 2,038,640,000
348回 利付国庫債券(10年) 2,230,000,000 2,271,455,700
349回 利付国庫債券(10年) 1,960,000,000 1,994,848,800
350回 利付国庫債券(10年) 2,850,000,000 2,898,136,500
351回 利付国庫債券(10年) 2,360,000,000 2,397,594,800
352回 利付国庫債券(10年) 2,270,000,000 2,303,823,000
1回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 129,375,000
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 126,152,000
3回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 250,940,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 266,634,000
5回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 251,798,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 258,314,000
7回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 385,656,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 245,076,000
11回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 243,264,000
12回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 255,222,000
13回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 379,329,000
14回 利付国庫債券(30年) 290,000,000 384,397,900
15回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 268,742,000
16回 利付国庫債券(30年) 400,000,000 538,868,000
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17回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 267,036,000
18回 利付国庫債券(30年) 420,000,000 555,513,000
19回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 265,090,000
20回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 408,012,000
21回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 399,231,000
22回 利付国庫債券(30年) 470,000,000 642,504,100
23回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 273,990,000
24回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 411,840,000
25回 利付国庫債券(30年) 400,000,000 536,640,000
26回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 952,651,000
27回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 969,101,000
28回 利付国庫債券(30年) 680,000,000 945,451,600
29回 利付国庫債券(30年) 900,000,000 1,238,958,000
30回 利付国庫債券(30年) 960,000,000 1,308,432,000
31回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 943,901,000
32回 利付国庫債券(30年) 960,000,000 1,318,128,000
33回 利付国庫債券(30年) 1,070,000,000 1,408,462,400
34回 利付国庫債券(30年) 1,040,000,000 1,416,604,800
35回 利付国庫債券(30年) 1,120,000,000 1,483,204,800
36回 利付国庫債券(30年) 1,050,000,000 1,395,849,000
37回 利付国庫債券(30年) 1,020,000,000 1,337,944,200
38回 利付国庫債券(30年) 720,000,000 931,017,600
39回 利付国庫債券(30年) 630,000,000 830,188,800
40回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 843,160,500
41回 利付国庫債券(30年) 510,000,000 650,841,600
42回 利付国庫債券(30年) 680,000,000 869,461,600
43回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 895,776,000
44回 利付国庫債券(30年) 610,000,000 782,123,700
45回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 864,983,000
46回 利付国庫債券(30年) 930,000,000 1,149,721,800
47回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 958,854,000
48回 利付国庫債券(30年) 740,000,000 898,278,600
49回 利付国庫債券(30年) 790,000,000 959,233,800
50回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 808,556,400
51回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 609,238,500
52回 利付国庫債券(30年) 910,000,000 898,033,500
53回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 657,839,000
54回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 691,177,500
55回 利付国庫債券(30年) 740,000,000 786,279,600
56回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 743,197,000
57回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 806,253,600
58回 利付国庫債券(30年) 1,010,000,000 1,070,579,800
59回 利付国庫債券(30年) 800,000,000 826,120,000
60回 利付国庫債券(30年) 640,000,000 695,193,600
46回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 515,715,000
47回 利付国庫債券(20年) 250,000,000 259,350,000
48回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 524,420,000
51回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 630,330,000
52回 利付国庫債券(20年) 550,000,000 582,263,000
55回 利付国庫債券(20年) 410,000,000 437,457,700
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58回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 644,652,000
61回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 524,020,000
64回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 657,132,000
72回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 394,628,500
73回 利付国庫債券(20年) 340,000,000 383,319,400
75回 利付国庫債券(20年) 440,000,000 501,006,000
78回 利付国庫債券(20年) 640,000,000 724,300,800
81回 利付国庫債券(20年) 240,000,000 274,480,800
83回 利付国庫債券(20年) 780,000,000 901,430,400
85回 利付国庫債券(20年) 440,000,000 511,007,200
88回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 886,177,500
90回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 825,860,000
92回 利付国庫債券(20年) 1,300,000,000 1,530,048,000
93回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 821,450,000
94回 利付国庫債券(20年) 800,000,000 945,312,000
95回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 421,113,000
97回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 599,855,000
99回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 1,075,581,000
100回 利付国庫債券(20年) 850,000,000 1,026,868,000
102回 利付国庫債券(20年) 660,000,000 812,420,400
105回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 845,040,000
106回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 425,883,500
107回 利付国庫債券(20年) 650,000,000 787,046,000
108回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 893,347,500
109回 利付国庫債券(20年) 770,000,000 919,957,500
110回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 911,197,500
111回 利付国庫債券(20年) 570,000,000 700,758,000
112回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 914,302,500
113回 利付国庫債券(20年) 1,170,000,000 1,430,313,300
114回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 613,210,000
115回 利付国庫債券(20年) 400,000,000 494,892,000
116回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 434,441,000
117回 利付国庫債券(20年) 950,000,000 1,168,709,000
118回 利付国庫債券(20年) 290,000,000 354,606,200
119回 利付国庫債券(20年) 300,000,000 360,066,000
120回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 706,596,000
121回 利付国庫債券(20年) 730,000,000 886,293,000
122回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 601,295,000
123回 利付国庫債券(20年) 680,000,000 843,710,000
124回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 614,505,000
125回 利付国庫債券(20年) 260,000,000 326,619,800
126回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 554,526,000
127回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 549,139,500
128回 利付国庫債券(20年) 850,000,000 1,039,881,500
129回 利付国庫債券(20年) 240,000,000 290,683,200
130回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 1,092,555,000
131回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 540,679,500
132回 利付国庫債券(20年) 660,000,000 794,600,400
133回 利付国庫債券(20年) 720,000,000 875,959,200
134回 利付国庫債券(20年) 470,000,000 572,633,900
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135回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 602,745,000
136回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 596,300,000
137回 利付国庫債券(20年) 490,000,000 591,826,900
138回 利付国庫債券(20年) 250,000,000 295,397,500
139回 利付国庫債券(20年) 580,000,000 692,926,000
140回 利付国庫債券(20年) 990,000,000 1,197,969,300
141回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 1,090,998,000
142回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 735,468,000
143回 利付国庫債券(20年) 660,000,000 792,316,800
144回 利付国庫債券(20年) 410,000,000 486,551,100
145回 利付国庫債券(20年) 1,200,000,000 1,459,584,000
146回 利付国庫債券(20年) 1,100,000,000 1,340,141,000
147回 利付国庫債券(20年) 1,280,000,000 1,543,372,800
148回 利付国庫債券(20年) 1,080,000,000 1,287,144,000
149回 利付国庫債券(20年) 1,250,000,000 1,491,425,000
150回 利付国庫債券(20年) 1,260,000,000 1,485,981,000
151回 利付国庫債券(20年) 1,160,000,000 1,332,700,800
152回 利付国庫債券(20年) 1,140,000,000 1,310,247,600
153回 利付国庫債券(20年) 1,110,000,000 1,293,682,800
154回 利付国庫債券(20年) 1,150,000,000 1,322,707,000
155回 利付国庫債券(20年) 1,180,000,000 1,318,532,000
156回 利付国庫債券(20年) 870,000,000 885,555,600
157回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 884,457,000
158回 利付国庫債券(20年) 980,000,000 1,011,007,200
159回 利付国庫債券(20年) 920,000,000 964,224,400
160回 利付国庫債券(20年) 1,050,000,000 1,117,168,500
161回 利付国庫債券(20年) 950,000,000 992,579,000
162回 利付国庫債券(20年) 950,000,000 991,391,500
163回 利付国庫債券(20年) 960,000,000 1,000,588,800
164回 利付国庫債券(20年) 1,210,000,000 1,236,898,300
165回 利付国庫債券(20年) 1,220,000,000 1,245,217,400
166回 利付国庫債券(20年) 880,000,000 929,588,000
国債証券 合計 212,600,000,000 234,679,606,100
680回 東京都公募公債 200,000,000 202,894,000
地方債証券
685回 東京都公募公債 500,000,000 507,250,000
688回 東京都公募公債 200,000,000 202,856,000
697回 東京都公募公債
500,000,000 512,515,000
701回 東京都公募公債 700,000,000 717,262,000
708回 東京都公募公債 500,000,000 514,325,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 310,926,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 413,564,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 112,619,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 235,260,000
10回 東京都公募公債 20年 300,000,000 352,200,000
22年度12回 北海道公募公債
200,000,000 204,824,000
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 308,760,000
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 308,376,000
336回 大阪府公募公債 200,000,000 203,106,000
345回 大阪府公募公債 300,000,000 306,720,000
356回 大阪府公募公債 200,000,000 205,806,000
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364回 大阪府公募公債 300,000,000 308,112,000
374回 大阪府公募公債 300,000,000 311,952,000
26年度11回 京都府公募公債 350,000,000 359,163,000
26年度17回 兵庫県公募公債 200,000,000 205,092,000
1回 兵庫県公募公債(12年) 300,000,000 317,004,000
22年度8回 静岡県公募公債 200,000,000 203,092,000
23年度9回 静岡県公募公債 200,000,000 205,600,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 114,088,000
22年度6回 愛知県公募公債 200,000,000 203,284,000
23年度20回 愛知県公募公債 500,000,000 516,305,000
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 310,602,000
22年度1回 広島県公募公債 200,000,000 203,358,000
23年度2回 埼玉県公募公債 200,000,000 205,224,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 412,692,000
14回 埼玉県公募公債 20年 300,000,000 353,316,000
25年度11回 福岡県公募公債 200,000,000 206,678,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年) 300,000,000 352,890,000
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 308,190,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 207,320,000
94回 共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,325,000
99回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 718,648,000
106回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,259,000
109回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 516,190,000
111回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 720,125,000
119回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 515,475,000
121回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 511,325,000
126回 共同発行市場公募地方債 793,900,000 822,416,888
127回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 515,255,000
128回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,027,000
137回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,830,000
139回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,675,000
142回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 509,445,000
144回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 410,800,000
146回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 413,156,000
148回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 516,900,000
166回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 505,720,000
29年度4回 大阪市公募公債
200,000,000 201,774,000
488回 名古屋市公募公債 10年 450,000,000 464,332,500
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 118,759,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年 300,000,000 304,521,000
22年度3回 横浜市公募公債 200,000,000 203,568,000
22年度5回 横浜市公募公債 200,000,000 204,442,000
23年度4回 横浜市公募公債 450,000,000 462,438,000
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 415,104,000
25年度4回 札幌市公募公債
200,000,000 206,682,000
2回 川崎市公募公債 15年 100,000,000 102,119,000
23年度1回 千葉市公募公債 200,000,000 205,780,000
地方債証券 合計 21,443,900,000 22,237,316,388
78回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 202,586,000
特殊債券
19回 高速道路機構債 150,000,000 225,372,000
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26回 高速道路機構債 200,000,000 276,796,000
96回 高速道路機構債 700,000,000 718,718,000
116回 高速道路機構債 100,000,000 103,038,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 193,852,000
9回 政保日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 104,037,000
構
18回政保日本高速道路保有・債務返済機
300,000,000 316,875,000
構
121回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 594,020,000
機構
149回政保日本高速道路保有・債務返済
400,000,000 411,500,000
機構
180回政保日本高速道路保有・債務返済
1,000,000,000 1,029,750,000
機構
189回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 512,130,000
機構
193回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 520,050,000
機構
195回政保日本高速道路保有・債務返済
330,000,000 343,919,400
機構
239回政保日本高速道路保有・債務返済
300,000,000 340,197,000
機構
241回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 514,965,000
機構
260回政保日本高速道路保有・債務返済
200,000,000 236,582,000
機構
309回政保日本高速道路保有・債務返済
800,000,000 811,808,000
機構
319回政保日本高速道路保有・債務返済
200,000,000 207,002,000
機構
28回 日本道路・機構承継債 400,000,000 542,064,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年 200,000,000 237,156,000
10回 政保地方公共団体金融機構債券 500,000,000 506,995,000
15回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,050,000
20回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,077,000
24回 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,019,000
19回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 238,918,000
36回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 309,129,000
24回 政保地方公共団体金融機構債券2
200,000,000 236,900,000
0年
44回 政保地方公共団体金融機構債券 400,000,000 413,660,000
50回 政保地方公共団体金融機構債券 500,000,000 520,865,000
56回 政保地方公共団体金融機構債券 542,000,000 562,926,620
64回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 309,741,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20
200,000,000 227,368,000
年
83回 地方公共団体金融機構債券 10
400,000,000 401,572,000
年
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 238,360,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 241,116,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 425,838,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
222回 住宅金融支援機構債券 300,000,000 302,583,000
230回 住宅金融支援機構債券 300,000,000 304,137,000
6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 42,762,000 44,873,587
8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 30,140,000 31,717,829
9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 44,832,000 47,013,076
2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債
47,898,000 50,823,609
券
13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
16,924,000 17,377,901
債券
14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
85,360,000 87,284,014
債券
43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,027,000 16,925,954
44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 60,532,000 63,772,883
51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 45,024,000 47,262,143
1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,495,000 79,983,172
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,090,000 172,375,306
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
277,296,000 294,854,382
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債
285,063,000 288,395,386
券
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債
286,293,000 289,422,182
券
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債
290,136,000 292,831,363
券
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債
290,742,000 293,434,270
券
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債
296,253,000 300,690,869
券
い第779号 利付商工債 200,000,000 200,408,000
い第783号 利付商工債 300,000,000 300,876,000
325回 利附信金中金債 400,000,000 399,884,000
220号 利附商工債(3年) 300,000,000 300,096,000
15回 国際協力機構債 100,000,000 118,695,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 515,950,000
特殊債券 合計 17,623,867,000 18,755,618,946
1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャ
200,000,000 199,246,000
社債券
ルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・エス・エー
200,000,000 205,614,000
円貨社債
337回 東京交通債 200,000,000 209,038,000
27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社
200,000,000 200,664,000
債
22回 中日本高速道路債券 300,000,000 304,734,000
34回 政保西日本高速道路債券 200,000,000 203,798,000
9回 日本たばこ産業社債 200,000,000 200,558,000
19回 三菱ケミカルホールディングス社
100,000,000 101,382,000
債
6回 JXホールディングス社債
100,000,000 104,033,000
23回 ジェイ エフ イー ホールディ
100,000,000 99,898,000
ングス社債
30回 豊田自動織機社債 200,000,000 199,938,000
12回 パナソニック社債 200,000,000 200,740,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13回 パナソニック社債 100,000,000 101,330,000
56回 日産自動車社債 100,000,000 100,505,000
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 207,152,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 205,530,000
94回 丸紅社債 100,000,000 103,596,000
45回 住友商事社債 100,000,000 103,057,000
47回 住友商事社債 100,000,000 103,186,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 103,604,000
57回 東京三菱銀行社債 200,000,000 215,380,000
25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 200,000,000 204,118,000
28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 200,000,000 205,404,000
32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 300,000,000 310,143,000
6回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 102,017,000
7回 三菱UFJ信託銀行劣後債 200,000,000 203,838,000
9回 三菱UFJ信託銀行劣後債 100,000,000 103,353,000
12回 住友信託銀行劣後債 100,000,000 102,171,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 205,016,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 102,790,000
22回 三井住友銀行劣後社債 200,000,000 204,216,000
23回 三井住友銀行劣後社債 400,000,000 410,896,000
15回 トヨタファイナンス社債 200,000,000 205,270,000
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 205,780,000
14回 大和証券グループ本社社債 100,000,000 101,391,000
26回 野村ホールディングス社債 100,000,000 102,318,000
42回 野村ホールディングス社債 200,000,000 203,062,000
38回 三井不動産社債 200,000,000 203,094,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 111,828,000
87回 住友不動産社債 100,000,000 100,815,000
15回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 311,892,000
19回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 106,920,000
21回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 107,015,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 337,032,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 226,146,000
9回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 213,702,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 326,982,000
6回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 106,946,000
11回 東海旅客鉄道社債
300,000,000 312,450,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 218,674,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 110,736,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 139,863,600
60回 日本電信電話社債 300,000,000 306,894,000
496回 中部電力社債 500,000,000 508,315,000
518回 中部電力社債 200,000,000 200,154,000
377回 中国電力社債 400,000,000 417,064,000
379回 中国電力社債
300,000,000 303,264,000
260回 北陸電力社債 100,000,000 102,860,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 104,018,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 105,566,000
471回 東北電力社債 400,000,000 418,320,000
473回 東北電力社債 300,000,000 303,369,000
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253回 四国電力社債 200,000,000 207,346,000
424回 九州電力社債 200,000,000 209,712,000
426回 九州電力社債 400,000,000 416,664,000
320回 北海道電力社債 200,000,000 202,478,000
321回 北海道電力社債 161,000,000 166,024,810
340回 北海道電力社債 300,000,000 301,536,000
13回 電源開発社債 200,000,000 222,058,000
38回 電源開発社債 300,000,000 311,004,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 312,246,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 105,409,000
27回 NTTデータ社債 100,000,000 103,571,000
7回 ファーストリテイリング社債 200,000,000 201,688,000
社債券 合計 14,381,000,000 14,908,422,410
合計 266,048,767,000 290,580,963,844
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 5,099,025,965
コール・ローン 123,818,746
株式 341,144,407,143
投資信託受益証券 835,637,262
投資証券 8,293,800,077
派生商品評価勘定 296,548,872
未収入金 1,516,771
未収配当金 580,952,620
差入委託証拠金 2,464,978,816
流動資産合計 358,840,686,272
資産合計 358,840,686,272
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 879,104
未払解約金 847,137,000
流動負債合計 848,016,104
負債合計 848,016,104
純資産の部
元本等
元本 ※1 101,613,958,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 256,378,711,229
元本等合計 357,992,670,168
純資産合計 357,992,670,168
負債純資産合計 358,840,686,272
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
2.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 85,924,153,453円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 41,876,560,356円
同期中一部解約元本額 26,186,754,870円
元本の内訳
ファンド名
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM外国株式パッシブ・ 2,614,853,701円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 2,619,600円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 8,231,580円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 16,074,086円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 23,052,222円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 23,592,520円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 18,970,941円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 8,773,854,269円
たわらノーロード 先進国株式 423,862円
<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国株式 1,144,285,514円
<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 82,979,758円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 6,355,387円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 57,146,281円
(標準型)
たわらノーロード バランス 90,389,427円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 251,550円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 20,195,843円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 60,927,417円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 48,090,509円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 117,262,632円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 27,111円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 147,106円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 882,275円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 644,665円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,456,327円
ンス(積極型)
DIAM外国株式インデックス 40,492,182,730円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 177,133,387円
DC年金>1安定型
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス・ファンド< 906,381,950円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 1,088,583,348円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 128,570,029円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 360,021,829円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 323,080,800円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 29,995,192円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 800,847,222円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 211,264,940円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 215,665,489円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 143,848,819円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 247,137,203円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 1,171,005,862円
クルーズコントロール 538,564,304円
投資のソムリエ<DC年金> 113,522,125円
DIAM 8資産バランスファ 163,600,987円
ンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F 95,612,216円
(成長型)
クルーズコントロール<DC年 386,935円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 3,632,855円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 8,330,426円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 40,452,146円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 388,924円
リスク抑制世界8資産バランス 677,295,161円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 610,427,443円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 2,047,818,007円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 735,605円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 574,271円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 273,406円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 470,923円
イヤー2035)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4資産分散投資・スタンダード 5,581,613円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 97,310,489円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 13,989円
<DC年金>
DIAM外国株式インデックス 90,201,971円
ファンドVA(適格機関投資家
専用)
DIAM外国株式パッシブ私募 2,382,297,294円
ファンド(適格機関投資家向
け)
DIAM先進国株式パッシブ 12,399,511,002円
ファンド(適格機関投資家限
定)
外国株式パッシブ・ファンド2 206,162,136円
(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25 21,819,707円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 84,862,260円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 202,579,989円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 11,034,426円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 69,806,746円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,136,844円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,677,114円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 19,449,829円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 60,207,131円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 496,243,087円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 620,862,374円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 1,961,153,073円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 699,261,389円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMグローバル・アセッ 114,907,490円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 814,391,071円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 79,803,916円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 2,754,975円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 25,760,341円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 14,513,929円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 4,116,217,428円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 108,241,032円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,321,270,885円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 5,041,193,231円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 17,998,120円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 860,549円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 9,815,345円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 6,734,453,010円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス20VA(適 58,588,772円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 234,611円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 262,654円
格機関投資家限定)
計 101,613,958,939円
2. 受益権の総数 101,613,958,939口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年2月28日
項目
至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
1.
の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
リスク ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
リスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び
信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っ
ており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部
署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
の補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
5,782,419,306
投資信託受益証券 14,215,840
投資証券 42,208,296
合計 5,838,843,442
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月16日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年2月25日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち (円) (円)
(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
1,757,991,985 - 1,758,701,720 △709,735
アメリカ・ドル
1,194,638,950 - 1,194,765,220 △126,270
イギリス・ポンド
168,970,416 - 169,068,000 △97,584
オーストラリア・ドル
48,270,854 - 48,458,410 △187,556
カナダ・ドル
61,529,195 - 61,722,240 △193,045
ユーロ
284,582,570 - 284,687,850 △105,280
合計
1,757,991,985 - 1,758,701,720 △709,735
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
平成31年2月25日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円)
うち
(円)
1年超
市場取引
先物取引
買 建
6,309,670,172 - 6,606,049,675 296,379,503
合計
6,309,670,172 - 6,606,049,675 296,379,503
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 3.5231円
(1万口当たり純資産額) (35,231円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成31年2月25日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMAZON.COM INC
36,108 1,631.560 58,912,368.480
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
151,576 76.130 11,539,480.880
AES CORP
55,631 17.530 975,211.430
ABIOMED INC
3,560 352.600 1,255,256.000
INTL BUSINESS MACHINES
79,815 139.250 11,114,238.750
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
76,385 24.360 1,860,738.600
ADOBE INC
42,294 258.900 10,949,916.600
CHUBB LTD
39,378 134.510 5,296,734.780
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,465 180.120 3,506,035.800
INC
ALLEGHANY CORP
1,325 630.410 835,293.250
RALPH LAUREN CORP
4,893 127.120 621,998.160
ALLSTATE CORP
30,651 94.570 2,898,665.070
HONEYWELL INTERNATIONAL
64,120 153.200 9,823,184.000
INC
AMGEN INC
56,543 187.500 10,601,812.500
HESS CORP
23,734 57.160 1,356,635.440
AMERICAN EXPRESS CO
64,365 107.440 6,915,375.600
AMERICAN ELECTRIC POWER
42,628 81.720 3,483,560.160
AFLAC INC
63,317 48.750 3,086,703.750
AMERICAN INTL GROUP
77,910 42.870 3,340,001.700
AMERCO 551 376.980 207,715.980
ANALOG DEVICES
32,962 105.910 3,491,005.420
ANADARKO PETROLEUM CORP
42,877 43.690 1,873,296.130
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,482 129.730 2,527,399.860
INC
JOHNSON CONTROLS
81,035 35.770 2,898,621.950
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 167.190 683,305.530
VALERO ENERGY CORP
37,219 85.320 3,175,525.080
APACHE CORP
36,095 33.470 1,208,099.650
ANSYS INC
7,633 175.480 1,339,438.840
APPLE INC
420,491 172.970 72,732,328.270
APPLIED MATERIALS INC
83,106 39.430 3,276,869.580
ALBEMARLE CORP
9,826 89.180 876,282.680
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
49,679 42.490 2,110,860.710
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 93.220 894,912.000
CORP
AMEREN CORP
22,070 72.180 1,593,012.600
ARROW ELECTRONICS INC
8,346 81.940 683,871.240
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTOLIV INC
6,197 81.230 503,382.310
AUTODESK INC
19,295 161.510 3,116,335.450
AUTOMATIC DATA
37,336 153.180 5,719,128.480
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,231 911.660 2,033,913.460
AVERY DENNISON CORP
8,042 106.940 860,011.480
BALL CORP
27,803 55.260 1,536,393.780
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
113,163 201.910 22,848,741.330
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
86,363 53.220 4,596,238.860
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
44,971 74.680 3,358,434.280
BECTON DICKINSON & CO
22,865 249.660 5,708,475.900
AMETEK INC
19,925 79.400 1,582,045.000
VERIZON COMM INC 360,110 56.920 20,497,461.200
WR BERKLEY CORP
8,134 82.550 671,461.700
BEST BUY CO INC
23,206 60.440 1,402,570.640
YUM! BRANDS INC
27,859 95.390 2,657,470.010
FIRSTENERGY CORP
41,503 40.720 1,690,002.160
H&R BLOCK INC
16,114 25.080 404,139.120
BOEING CO
47,645 424.050 20,203,862.250
ROBERT HALF INTL INC
10,827 68.260 739,051.020
BORGWARNER INC
21,554 41.680 898,370.720
BOSTON SCIENTIFIC CORP
119,820 40.520 4,855,106.400
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,755 91.940 1,080,754.700
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,153 87.070 884,021.710
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,142 678.830 1,454,053.860
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
142,627 50.980 7,271,124.460
AFFILIATED MANAGERS
5,215 109.130 569,112.950
GROUP INC
INGREDION INC
5,305 93.660 496,866.300
ONEOK INC
37,402 67.870 2,538,473.740
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 99.710 588,289.000
INC
UNITED RENTALS INC
7,693 136.840 1,052,710.120
SEMPRA ENERGY
23,049 118.480 2,730,845.520
FEDEX CORP
21,525 180.490 3,885,047.250
VERISIGN INC
9,648 178.790 1,724,965.920
AMPHENOL CORP
25,201 94.340 2,377,462.340
BROWN-FORMAN CORP
23,558 48.840 1,150,572.720
SIRIUS XM HOLDINGS INC
153,241 6.060 928,640.460
CSX CORP
71,027 73.310 5,206,989.370
CABOT OIL & GAS CORP
38,255 24.260 928,066.300
CAMPBELL SOUP CO
14,050 32.830 461,261.500
SEAGATE TECHNOLOGY
24,337 47.010 1,144,082.370
CONSTELLATION BRANDS INC
14,553 169.060 2,460,330.180
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARDINAL HEALTH INC
26,919 54.900 1,477,853.100
CARNIVAL CORP COMMON
35,448 58.820 2,085,051.360
PAIRED
CATERPILLAR INC 52,182 138.680 7,236,599.760
CHECK POINT SOFTWARE
11,232 122.760 1,378,840.320
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
60,871 89.140 5,426,040.940
CITRIX SYSTEMS INC
12,526 105.190 1,317,609.940
CENTURYLINK INC
80,424 13.440 1,080,898.560
CERNER CORP
26,414 57.730 1,524,880.220
JPMORGAN CHASE & CO
292,732 105.000 30,736,860.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
22,243 66.280 1,474,266.040
CINCINNATI FINANCIAL
14,286 86.120 1,230,310.320
CORP
CINTAS CORP
7,944 204.400 1,623,753.600
CISCO SYSTEMS INC
410,672 50.110 20,578,773.920
CLOROX COMPANY
10,885 159.580 1,737,028.300
COCA-COLA CO/THE
352,046 45.280 15,940,642.880
COPART INC
18,944 58.290 1,104,245.760
COGNEX CORP
15,291 51.830 792,532.530
COLGATE-PALMOLIVE CO
71,000 66.900 4,749,900.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-
26,313 128.840 3,390,166.920
CL A
COMERICA INC
14,931 88.100 1,315,421.100
NRG ENERGY, INC.
25,631 42.220 1,082,140.820
COMCAST CORP-CL A
394,384 38.610 15,227,166.240
CONAGRA BRANDS INC
40,573 23.380 948,596.740
CONSOLIDATED EDISON INC
26,733 82.100 2,194,779.300
CMS ENERGY CORP
23,616 54.200 1,279,987.200
COOPER COS INC
4,484 292.590 1,311,973.560
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 61.930 1,003,266.000
CORNING INC
68,691 34.850 2,393,881.350
SEALED AIR CORP
13,870 43.450 602,651.500
CUMMINS INC
13,193 155.440 2,050,719.920
DR HORTON INC
32,152 40.840 1,313,087.680
DANAHER CORP
55,286 113.480 6,273,855.280
MOODY'S CORP
15,493 172.700 2,675,641.100
COGNIZANT TECHNOLOGY
50,331 72.380 3,642,957.780
SOLUTIONS
TARGET CORP
43,650 72.250 3,153,712.500
DEERE & CO
26,237 165.970 4,354,554.890
MORGAN STANLEY
113,217 41.790 4,731,338.430
REPUBLIC SERVICES INC
19,891 77.630 1,544,138.330
COSTAR GROUP INC
2,994 411.820 1,232,989.080
THE WALT DISNEY CO
128,037 115.250 14,756,264.250
DOLLAR TREE INC
20,078 97.110 1,949,774.580
DOVER CORP
12,635 92.330 1,166,589.550
OMNICOM GROUP
19,325 75.630 1,461,549.750
DTE ENERGY CO
16,034 123.720 1,983,726.480
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUKE ENERGY CORP
61,177 89.910 5,500,424.070
FLOWSERVE CORP
13,139 46.560 611,751.840
DARDEN RESTAURANTS INC
10,990 111.760 1,228,242.400
EBAY INC
83,227 37.490 3,120,180.230
BANK OF AMERICA CORP
827,712 29.080 24,069,864.960
CITIGROUP INC
216,690 64.140 13,898,496.600
EASTMAN CHEMICAL CO
13,009 84.450 1,098,610.050
E*TRADE FINANCIAL CORP
21,624 48.890 1,057,197.360
EATON CORP PLC
38,409 80.790 3,103,063.110
EATON VANCE CORP
9,184 41.640 382,421.760
CADENCE DESIGN SYS INC
24,922 56.570 1,409,837.540
DISH NETWORK CORP
21,762 32.820 714,228.840
ECOLAB INC
22,192 167.010 3,706,285.920
ELECTRONIC ARTS INC
27,214 95.920 2,610,366.880
SALESFORCE.COM INC
62,435 161.310 10,071,389.850
EMERSON ELECTRIC CO
54,324 68.550 3,723,910.200
ATMOS ENERGY CORP
10,220 99.480 1,016,685.600
ENTERGY CORP
16,259 92.770 1,508,347.430
EOG RESOURCES INC
50,726 95.530 4,845,854.780
EQUIFAX INC
10,231 110.760 1,133,185.560
ESTEE LAUDER COS INC/THE
19,424 158.980 3,088,027.520
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,792 75.800 1,121,233.600
EXXON MOBIL CORP
369,652 78.420 28,988,109.840
FMC CORP
12,634 88.510 1,118,235.340
NEXTERA ENERGY INC
41,234 188.130 7,757,352.420
ASSURANT INC
4,089 98.340 402,112.260
FASTENAL CO
25,418 62.660 1,592,691.880
FIFTH THIRD BANCORP
60,050 27.830 1,671,191.500
M&T BANK CORP
12,494 172.470 2,154,840.180
FISERV INC
35,737 85.030 3,038,717.110
FLIR SYSTEMS INC
11,623 52.600 611,369.800
MACY'S INC
24,741 24.060 595,268.460
FORD MOTOR CO 324,391 8.710 2,825,445.610
FRANKLIN RESOURCES INC
28,548 32.730 934,376.040
FREEPORT-MCMORAN INC
117,269 13.220 1,550,296.180
FLEX LTD
67,669 10.610 717,968.090
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,478 80.600 1,328,126.800
GAP INC/THE
18,295 24.760 452,984.200
DENTSPLY SIRONA INC
17,477 41.630 727,567.510
GENERAL DYNAMICS CORP
22,143 172.540 3,820,553.220
GENERAL MILLS INC
52,709 46.580 2,455,185.220
GENUINE PARTS CO
13,432 110.810 1,488,399.920
GILEAD SCIENCES INC
113,377 65.740 7,453,403.980
GARTNER INC
8,412 142.300 1,197,027.600
GOODYEAR TIRE & RUBBER
18,097 19.350 350,176.950
CO
MCKESSON CORP
16,848 131.490 2,215,343.520
NVIDIA CORP
50,490 159.190 8,037,503.100
GENERAL ELECTRIC CO
761,066 10.170 7,740,041.220
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WW GRAINGER INC
4,331 312.370 1,352,874.470
HALLIBURTON CO
73,763 31.320 2,310,257.160
MONSTER BEVERAGE CORP
36,373 58.440 2,125,638.120
GOLDMAN SACHS GROUP INC
30,711 196.000 6,019,356.000
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 37.110 478,756.110
HARRIS CORP
10,033 165.880 1,664,274.040
HASBRO INC
10,927 86.000 939,722.000
HENRY SCHEIN INC
13,800 59.940 827,172.000
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 55.020 553,226.100
HERSHEY FOODS CORP
12,135 110.220 1,337,519.700
HP INC
137,654 23.740 3,267,905.960
F5 NETWORKS INC
4,874 172.080 838,717.920
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 54.480 570,514.560
UNITED THERAPEUTICS CORP
3,447 118.300 407,780.100
JUNIPER NETWORKS INC
27,740 27.610 765,901.400
HOLLYFRONTIER CORP
15,339 55.520 851,621.280
HOLOGIC INC
23,377 46.960 1,097,783.920
UNUM GROUP
20,720 37.270 772,234.400
HOME DEPOT INC
99,838 192.390 19,207,832.820
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 87.870 1,324,991.730
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 42.910 1,036,748.510
CENTERPOINT ENERGY INC
43,020 31.400 1,350,828.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,569 248.700 887,610.300
HUMANA INC
11,962 309.680 3,704,392.160
JB HUNT TRANSPORT
7,359 109.110 802,940.490
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
93,648 14.330 1,341,975.840
INC
RED HAT INC
15,843 182.830 2,896,575.690
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 40.050 628,344.450
BIOGEN INC
17,388 325.330 5,656,838.040
IDEX CORP
7,174 144.550 1,037,001.700
ILLINOIS TOOL WORKS
26,425 144.830 3,827,132.750
INTUIT INC
20,880 250.940 5,239,627.200
IDEXX LABORATORIES INC
7,402 209.180 1,548,350.360
INGERSOLL-RAND PLC
21,989 106.330 2,338,090.370
INTEL CORP
401,649 52.490 21,082,556.010
INTL FLAVORS &
7,446 128.230 954,800.580
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
32,983 46.740 1,541,625.420
INTERPUBLIC GROUP OF COS
29,157 23.750 692,478.750
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
9,631 74.450 717,027.950
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,247 132.560 960,662.320
INC
INCYTE CORP
15,601 84.850 1,323,744.850
JOHNSON & JOHNSON
233,610 136.600 31,911,126.000
162/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 48.890 1,439,370.490
GRP
KLA-TENCOR CORP
13,639 114.490 1,561,529.110
DEVON ENERGY CORP 44,878 29.650 1,330,632.700
KELLOGG CO
21,564 56.730 1,223,325.720
EAST WEST BANCORP INC
14,600 55.340 807,964.000
KEYCORP 88,511 17.650 1,562,219.150
KIMBERLY-CLARK CORP
30,175 119.100 3,593,842.500
BLACKROCK INC/NEW YORK
10,326 436.720 4,509,570.720
KOHLS CORP
14,910 64.370 959,756.700
KROGER CO
66,610 28.520 1,899,717.200
LAM RESEARCH CORP
13,725 179.220 2,459,794.500
PACKAGING CORP OF
8,982 98.290 882,840.780
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,452 69.860 1,079,476.720
LEGGETT & PLATT INC
9,588 45.880 439,897.440
LENNAR CORP
26,065 50.250 1,309,766.250
JEFFERIES FINANCIAL
29,862 20.240 604,406.880
GROUP INC
ELI LILLY & CO
84,573 124.000 10,487,052.000
L BRANDS INC
21,698 27.060 587,147.880
LINCOLN NATIONAL CORP
18,890 62.810 1,186,480.900
UNITED PARCEL SERVICE-CL
60,555 110.360 6,682,849.800
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,167 78.420 2,208,856.140
LOCKHEED MARTIN CORP
22,560 307.130 6,928,852.800
LOEWS CORP
21,346 47.790 1,020,125.340
LOWE'S COS INC
71,070 106.270 7,552,608.900
DOMINION ENERGY INC
65,473 75.050 4,913,748.650
MGM RESORTS
46,414 27.710 1,286,131.940
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
10,952 135.740 1,486,624.480
MCDONALD'S CORPORATION
67,589 183.170 12,380,277.130
S&P GLOBAL INC
21,599 201.880 4,360,406.120
EVEREST RE GROUP LTD
3,751 223.910 839,886.410
MANPOWERGROUP INC
6,265 84.960 532,274.400
MARKEL CORPORATION
1,222 1,002.000 1,224,444.000
EDWARDS LIFESCIENCES
18,526 172.510 3,195,920.260
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
43,593 92.550 4,034,532.150
MASCO CORP
28,638 37.810 1,082,802.780
MARTIN MARIETTA
5,382 190.000 1,022,580.000
MATERIALS INC
MATTEL INC
24,003 14.070 337,722.210
METLIFE INC
70,251 44.740 3,143,029.740
MAXIM INTEGRATED
24,323 55.900 1,359,655.700
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
117,947 93.770 11,059,890.190
ACTIVISION BLIZZARD INC
62,953 41.500 2,612,549.500
163/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CVS HEALTH CORP
113,150 61.950 7,009,642.500
MERCK & CO.INC.
231,930 80.770 18,732,986.100
ON SEMICONDUCTOR
39,897 22.840 911,247.480
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,994 148.760 1,337,947.440
HLDGS
MICROSOFT CORP
634,442 110.970 70,404,028.740
MICRON TECH INC
101,604 42.570 4,325,282.280
MIDDLEBY CORP
4,100 119.230 488,843.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,269 89.040 1,804,751.760
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
55,242 19.650 1,085,505.300
LTD
3M CO
50,559 209.350 10,584,526.650
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,093 140.500 856,066.500
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,680 139.980 2,054,906.400
KANSAS CITY SOUTHERN
8,856 111.350 986,115.600
MYLAN NV
43,574 31.260 1,362,123.240
ILLUMINA INC
12,690 301.060 3,820,451.400
XCEL ENERGY INC
44,702 55.270 2,470,679.540
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 28.480 953,168.640
INC
NETAPP INC
23,104 66.020 1,525,326.080
NEWELL BRANDS INC
43,380 17.060 740,062.800
NEWMONT MINING CORP
45,565 36.480 1,662,211.200
NVR INC
307 2,680.000 822,760.000
NIKE INC-CL B
112,086 84.760 9,500,409.360
NOBLE ENERGY INC
39,436 23.160 913,337.760
NORDSTROM INC
9,487 44.040 417,807.480
NORFOLK SOUTHERN CORP
24,531 183.300 4,496,532.300
EVERSOURCE ENERGY
27,088 70.300 1,904,286.400
NISOURCE INC
31,548 26.640 840,438.720
TAPESTRY INC
26,818 35.460 950,966.280
NORTHERN TRUST CORP
17,867 92.640 1,655,198.880
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,967 288.710 4,032,412.570
WELLS FARGO & CO
398,635 49.020 19,541,087.700
NUCOR CORP
28,241 61.190 1,728,066.790
CHENIERE ENERGY INC
19,175 65.200 1,250,210.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
41,783 81.200 3,392,779.600
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
65,907 65.930 4,345,248.510
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
4,917 151.860 746,695.620
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 42.790 685,838.120
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,014 383.990 2,693,305.860
ORACLE CORP
260,788 52.480 13,686,154.240
PACCAR INC
29,661 69.890 2,073,007.290
PTC INC
10,028 92.980 932,403.440
EXELON CORP
82,176 48.740 4,005,258.240
164/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARKER HANNIFIN CORP
11,023 175.770 1,937,512.710
PAYCHEX INC
28,792 75.890 2,185,024.880
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,875 253.990 1,746,181.250
PPL CORPORATION
63,229 31.640 2,000,565.560
PEPSICO INC
121,484 116.760 14,184,471.840
PENTAIR PLC
16,869 43.050 726,210.450
PFIZER INC
511,213 42.960 21,961,710.480
CONOCOPHILLIPS 99,913 69.970 6,990,912.610
PVH CORP
6,862 117.620 807,108.440
PIONEER NATURAL
14,308 142.130 2,033,596.040
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
164,568 51.500 8,475,252.000
PNC FINANCIAL SERVICES
39,730 124.150 4,932,479.500
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
5,726 87.140 498,963.640
GARMIN LTD
10,774 83.070 894,996.180
FLUOR CORP (NEW)
9,821 38.390 377,028.190
PPG INDUSTRIES INC
20,371 111.440 2,270,144.240
IPG PHOTONICS CORP
3,652 156.430 571,282.360
COSTCO WHOLESALE CORP
38,478 216.290 8,322,406.620
T ROWE PRICE GROUP INC
21,816 98.050 2,139,058.800
QUEST DIAGNOSTICS
12,875 87.800 1,130,425.000
PROCTER & GAMBLE CO
216,805 100.250 21,734,701.250
PROGRESSIVE CORP
50,598 72.270 3,656,717.460
PUBLIC SERVICE
43,956 57.300 2,518,678.800
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 27.980 593,427.820
GLOBAL PAYMENTS INC
13,406 127.730 1,712,348.380
QUALCOMM INC
122,758 53.120 6,520,904.960
RAYMOND JAMES FINANCIAL
12,337 83.560 1,030,879.720
INC
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,948 145.080 572,775.840
LTD
REGENERON
7,045 422.520 2,976,653.400
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,079 144.110 876,044.690
AMERICA INC
RESMED INC
12,271 101.240 1,242,316.040
US BANCORP
135,109 51.280 6,928,389.520
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,269 71.230 731,460.870
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,125 32.300 1,199,137.500
ROSS STORES INC
32,858 94.370 3,100,809.460
ROLLINS INC
12,378 39.430 488,064.540
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,248 317.190 2,933,373.120
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,439 179.230 1,870,981.970
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,121 120.930 1,707,652.530
LTD
RAYTHEON COMPANY
24,616 186.610 4,593,591.760
165/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 174.060 669,782.880
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
55,807 161.500 9,012,830.500
MONDELEZ INTERNATIONAL
125,693 47.720 5,998,069.960
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,016 171.090 1,884,727.440
THE TRAVELERS COMPANIES
23,127 131.020 3,030,099.540
INC
FIDELITY NATIONAL
29,313 107.090 3,139,129.170
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,154 1,910.520 7,936,300.080
SCHLUMBERGER LTD
121,122 44.360 5,372,971.920
SCHWAB (CHARLES) CORP
105,264 46.170 4,860,038.880
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,138 124.440 2,257,092.720
INC
BUNGE LTD
10,334 51.770 534,991.180
SEI INVESTMENTS CO
12,294 52.650 647,279.100
ANTHEM INC
22,780 316.790 7,216,476.200
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,724 85.670 1,261,405.080
PRINCIPAL FINANCIAL
26,093 52.870 1,379,536.910
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,397 439.880 3,253,792.360
CENTENE CORP
34,256 64.010 2,192,726.560
SVB FINANCIAL GROUP
4,852 245.820 1,192,718.640
IAC INTERACTIVE CORP
6,938 219.080 1,519,977.040
SMITH (A.O.) CORP
14,699 53.180 781,692.820
ACUITY BRANDS INC
3,087 130.630 403,254.810
SNAP-ON INC
4,935 161.340 796,212.900
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
35,083 95.010 3,333,235.830
ADVANCE AUTO PARTS
6,330 161.470 1,022,105.100
EDISON INTERNATIONAL
29,504 61.410 1,811,840.640
SOUTHERN CO
86,524 50.370 4,358,213.880
BB&T CORP
67,781 51.490 3,490,043.690
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 53.620 608,694.240
AT&T INC
633,005 31.150 19,718,105.750
CHEVRON CORP
164,712 119.390 19,664,965.680
STANLEY BLACK & DECKER
13,077 138.920 1,816,656.840
INC
STATE STREET CORP 33,680 72.400 2,438,432.000
STARBUCKS CORP
117,920 71.300 8,407,696.000
STEEL DYNAMICS INC
19,030 39.060 743,311.800
STRYKER CORP
29,638 188.670 5,591,801.460
NETFLIX INC
38,042 363.020 13,810,006.840
SUNTRUST BANKS INC
40,838 66.270 2,706,334.260
SYMANTEC CORP
55,368 22.670 1,255,192.560
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 33.600 329,044.800
INC
SYNOPSYS INC
13,239 102.300 1,354,349.700
166/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYSCO CORP
43,043 67.330 2,898,085.190
INTUITIVE SURGICAL INC
9,901 551.860 5,463,965.860
TELEFLEX INC
3,905 285.420 1,114,565.100
TEVA PHARMACEUTICAL
80,553 17.250 1,389,539.250
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
84,628 107.310 9,081,430.680
TEXTRON INC
22,199 55.060 1,222,276.940
THERMO FISHER SCIENTIFIC
35,336 252.100 8,908,205.600
INC
TIFFANY & CO
8,733 92.700 809,549.100
TORCHMARK CORP
10,661 82.940 884,223.340
TOTAL SYSTEM SERVICES
14,384 93.790 1,349,075.360
INC
DAVITA INC
10,878 58.700 638,538.600
TRACTOR SUPPLY CO
11,088 96.040 1,064,891.520
TRIMBLE INC
20,073 40.000 802,920.000
TYSON FOODS INC
24,607 63.320 1,558,115.240
UGI CORP
14,725 54.360 800,451.000
MARATHON OIL CORP
71,846 16.890 1,213,478.940
UNION PACIFIC CORP
63,870 170.060 10,861,732.200
UNITED TECHNOLOGIES CORP
70,943 127.770 9,064,387.110
UNITEDHEALTH GROUP INC
83,999 267.110 22,436,972.890
UNIVERSAL HEALTH
7,743 136.040 1,053,357.720
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
8,438 133.020 1,122,422.760
INC
VF CORP
30,057 86.500 2,599,930.500
CBS CORP
30,711 51.690 1,587,451.590
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,369 185.760 4,155,265.440
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,142 112.680 1,368,160.560
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
71,945 70.430 5,067,086.350
INC
WALMART INC
127,054 99.550 12,648,225.700
WASTE MANAGEMENT INC
36,986 99.730 3,688,613.780
WATERS CORP
6,953 235.410 1,636,805.730
ALLERGAN PLC
29,620 136.700 4,049,054.000
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,459 101.420 1,060,751.780
VAIL RESORTS INC
3,773 208.560 786,896.880
WESTERN DIGITAL CORP
26,076 49.490 1,290,501.240
WABTEC CORP
7,530 73.360 552,400.800
WHIRLPOOL CORP
5,553 145.580 808,405.740
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,296 82.420 1,343,116.320
WYNN RESORTS LTD
9,240 131.750 1,217,370.000
NASDAQ INC
9,132 89.040 813,113.280
CME GROUP INC
30,437 178.060 5,419,612.220
WILLIAMS COS INC
106,174 27.110 2,878,377.140
LKQ CORP
26,690 27.330 729,437.700
ALLIANT ENERGY CORP
19,910 45.680 909,488.800
167/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEC ENERGY GROUP INC
28,063 76.640 2,150,748.320
TD AMERITRADE HOLDING
25,664 57.000 1,462,848.000
CORP
CARMAX INC 15,979 60.540 967,368.660
XEROX CORP
17,455 31.490 549,657.950
XILINX INC
21,093 122.750 2,589,165.750
CIMAREX ENERGY CO
9,253 74.180 686,387.540
TJX COMPANIES INC
107,399 50.350 5,407,539.650
ZIONS BANCORP NA
16,584 51.170 848,603.280
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 9.000 246,600.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 7.280 556,192.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 71.210 1,117,997.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 40.280 688,788.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 78.180 640,450.560
INC
SIGNATURE BANK
4,171 135.920 566,922.320
CBRE GROUP INC
29,499 50.870 1,500,614.130
LIBERTY GLOBAL PLC
19,835 26.070 517,098.450
WELLCARE HEALTH PLANS
4,350 276.260 1,201,731.000
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
92,992 16.240 1,510,190.080
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 260.710 848,871.760
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 75.570 226,710.000
T-MOBILE US INC
30,213 73.200 2,211,591.600
LAS VEGAS SANDS CORP
33,332 61.610 2,053,584.520
MOSAIC CO/THE
31,433 32.300 1,015,285.900
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
39,026 50.830 1,983,691.580
NEWS
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
91,784 51.170 4,696,587.280
INC
CELANESE CORP
11,880 103.740 1,232,431.200
DEXCOM INC
7,665 136.860 1,049,031.900
DISCOVERY INC-A
10,423 29.210 304,455.830
EXPEDIA GROUP INC
10,373 126.980 1,317,163.540
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 44.070 814,193.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,493 134.890 1,685,180.770
LIBERTY GLOBAL PLC-
41,818 25.170 1,052,559.060
SERIES C
INTERCONTINENTAL
49,425 75.180 3,715,771.500
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 21.680 318,609.280
VIACOM INC-CLASS B
30,282 29.190 883,931.580
LIVE NATION
13,682 56.860 777,958.520
168/289
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,224 600.220 1,334,889.280
INC
UNITED CONTINENTAL
6,191 89.430 553,661.130
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,312 436.890 1,883,869.680
MASTERCARD INC
80,615 223.320 18,002,941.800
QURATE RETAIL INC
35,733 21.800 778,979.400
HANESBRANDS INC
27,619 19.130 528,351.470
WESTERN UNION CO
35,222 17.830 628,008.260
OWENS CORNING
10,591 51.120 541,411.920
LEIDOS HOLDINGS INC
13,182 64.490 850,107.180
AERCAP HOLDINGS NV
11,586 46.370 537,242.820
SPIRIT AEROSYSTEMS
9,175 98.000 899,150.000
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
18,099 23.720 429,308.280
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
10,519 100.840 1,060,735.960
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
29,653 17.690 524,561.570
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 51.520 716,024.960
CONTINENTAL RESOURCES
6,354 44.780 284,532.120
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
29,057 71.460 2,076,413.220
TE CONNECTIVITY LTD
29,610 83.350 2,467,993.500
CONCHO RESOURCES
17,807 106.040 1,888,254.280
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 119.070 485,329.320
LULULEMON ATHLETICA INC
9,080 149.260 1,355,280.800
VMWARE INC
6,648 173.380 1,152,630.240
MERCADOLIBRE INC
3,750 374.060 1,402,725.000
ULTA BEAUTY INC
5,020 310.720 1,559,814.400
INVESCO LTD
42,125 19.050 802,481.250
MSCI INC
7,537 177.160 1,335,254.920
PHILIP MORRIS
136,077 87.150 11,859,110.550
INTERNATIONAL
VISA INC 155,128 145.870 22,628,521.360
AMERICAN WATER WORKS CO
15,933 100.980 1,608,914.340
INC
DISCOVERY INC-C
29,484 27.510 811,104.840
MARATHON PETROLEUM CORP
59,929 65.020 3,896,583.580
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 48.650 565,507.600
SECURITY INC
KINDER MORGAN
176,914 19.320 3,417,978.480
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,111 74.800 1,130,302.800
ALKERMES PLC
12,053 33.430 402,931.790
LYONDELLBASELL
28,987 89.140 2,583,901.180
INDUSTRIES NV
169/289
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON INGALLS
3,479 217.110 755,325.690
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 134.560 1,647,014.400
HCA HEALTHCARE INC
24,178 144.040 3,482,599.120
VERISK ANALYTICS INC
13,405 125.030 1,676,027.150
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,474 126.010 689,778.740
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,443 228.430 1,700,204.490
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,676 103.670 1,417,790.920
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 51.300 476,423.100
NXP SEMICONDUCTOR NV
30,600 94.510 2,892,006.000
TARGA RESOURCES CORP
17,811 41.880 745,924.680
LEAR CORP
6,172 155.620 960,486.640
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,084 96.600 974,114.400
SS&C TECHNOLOGIES
17,000 59.880 1,017,960.000
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,291 118.380 2,638,808.580
FORTINET INC 11,399 86.790 989,319.210
AON PLC
20,942 172.060 3,603,280.520
TESLA INC
10,991 294.710 3,239,157.610
GENERAL MOTORS CO
110,050 39.990 4,400,899.500
WORLDPAY INC
26,592 88.790 2,361,103.680
XPO LOGISTICS INC
12,825 52.170 669,080.250
TRIPADVISOR INC
9,263 54.940 508,909.220
ALLY FINANCIAL INC
39,819 26.950 1,073,122.050
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 43.840 532,129.920
VOYA FINANCIAL INC
13,525 49.950 675,573.750
APTIV PLC
22,571 82.360 1,858,947.560
PHILLIPS 66
38,115 97.360 3,710,876.400
FACEBOOK INC
210,280 161.890 34,042,229.200
IQVIA HOLDINGS INC
13,426 142.460 1,912,667.960
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,109 104.030 1,363,729.270
SERVICENOW INC
15,071 235.000 3,541,685.000
PALO ALTO NETWORKS INC
7,935 230.100 1,825,843.500
WORKDAY INC
12,376 194.700 2,409,607.200
ABBVIE INC
131,976 80.020 10,560,719.520
ZOETIS INC
42,209 94.610 3,993,393.490
NORWEGIAN CRUISE LINE
19,821 55.350 1,097,092.350
HOLDINGS LTD
COTY INC
38,541 11.270 434,357.070
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 12.980 392,813.740
HD SUPPLY HOLDINGS INC
12,891 44.240 570,297.840
CDW CORP
13,040 95.750 1,248,580.000
SPRINT CORP
63,882 6.440 411,400.080
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 35.490 361,962.510
INC
ARCONIC INC
36,761 18.280 671,991.080
170/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA CORP-
17,852 32.180 574,477.360
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 40.530 202,893.180
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C 17,931 40.770 731,046.870
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 19.660 302,960.600
BAKER HUGHES A GE CO
43,404 26.350 1,143,695.400
LAMB WESTON HOLDINGS INC
12,611 70.500 889,075.500
TECHNIPFMC LTD
38,724 22.710 879,422.040
BROADCOM INC
37,655 276.500 10,411,607.500
BURLINGTON STORES INC
6,007 164.190 986,289.330
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
9,985 43.080 430,153.800
INC
ANTERO RESOURCES CORP
13,163 9.640 126,891.320
VEEVA SYSTEMS INC
10,852 118.690 1,288,023.880
TWITTER INC
56,256 31.710 1,783,877.760
SENSATA TECHNOLOGIES
17,181 51.030 876,746.430
HOLDING PLC
EVERGY INC
24,427 55.490 1,355,454.230
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 23.650 353,212.750
COMMSCOPE HOLDING CO INC
12,920 23.820 307,754.400
ALLEGION PLC
7,325 89.700 657,052.500
WIX.COM LTD
4,000 111.960 447,840.000
PERRIGO CO PLC
10,553 48.940 516,463.820
HILTON WORLDWIDE
23,927 85.030 2,034,512.810
HOLDINGS INC
ARAMARK 21,772 32.270 702,582.440
CIGNA CORP
32,831 193.770 6,361,662.870
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 56.180 728,092.800
GRUBHUB INC
8,158 79.970 652,395.260
SABRE CORP
25,826 22.790 588,574.540
PARSLEY ENERGY INC
17,454 19.330 337,385.820
ARISTA NETWORKS INC
4,441 274.970 1,221,141.770
IHS MARKIT LTD
34,991 53.110 1,858,372.010
FNF GROUP
25,311 35.130 889,175.430
SYNCHRONY FINANCIAL
60,568 31.880 1,930,907.840
CITIZENS FINANCIAL GROUP
40,320 37.230 1,501,113.600
INC
CDK GLOBAL INC
12,715 58.180 739,758.700
WAYFAIR INC 5,091 149.950 763,395.450
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,515 82.460 1,279,366.900
INC
QORVO INC
10,887 67.800 738,138.600
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,089 25.800 415,096.200
LIBERTY BROADBAND CORP-C
10,018 90.080 902,421.440
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
23,155 27.050 626,342.750
LTD
GODADDY INC
14,641 76.000 1,112,716.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
32,827 26.100 856,784.700
171/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRANSUNION 17,208 63.530 1,093,224.240
SQUARE INC
26,820 76.080 2,040,465.600
DOWDUPONT INC
199,338 54.970 10,957,609.860
COCA-COLA EUROPEAN
17,100 47.090 805,239.000
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
22,394 39.270 879,412.380
KRAFT HEINZ CO
54,603 34.950 1,908,374.850
FORTIVE CORP
26,779 81.370 2,179,007.230
WASTE CONNECTIONS INC
23,491 83.420 1,959,619.220
ALPHABET INC-CL A
26,079 1,116.560 29,118,768.240
HEWLETT PACKARD
125,608 16.320 2,049,922.560
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
98,655 95.980 9,468,906.900
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 19.340 449,074.800
INC
FIRST DATA CORP
44,487 25.270 1,124,186.490
DXC TECHNOLOGY CO
23,734 66.670 1,582,345.780
ZILLOW GROUP INC-C
8,134 44.280 360,173.520
ALPHABET INC-CL C
27,382 1,110.370 30,404,151.340
BEIGENE LTD ADR
3,159 137.780 435,247.020
L3 TECHNOLOGIES INC
6,752 213.850 1,443,915.200
CHEMOURS CO
12,723 39.220 498,996.060
LINDE PLC
48,171 173.500 8,357,668.500
ATHENE HOLDING LTD
11,784 44.730 527,098.320
CHARTER COMMUNICATIONS
14,227 350.080 4,980,588.160
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 26.890 806,700.000
アメリカ・ドル 小計 26,370,087 2,089,833,884.770
(231,511,797,754)
ANTOFAGASTA PLC
46,324 9.460 438,225.040
イギリス・ポンド
ASHTEAD GROUP
42,154 20.570 867,107.780
SEVERN TRENT PLC
25,530 20.310 518,514.300
BHP GROUP PLC
182,343 18.274 3,332,135.980
BARCLAYS PLC
1,506,906 1.561 2,352,280.260
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
103,764 5.752 596,850.520
BT GROUP PLC
760,443 2.280 1,733,810.040
BUNZL PLC
27,838 25.390 706,806.820
EASYJET PLC
13,628 12.975 176,823.300
AVIVA PLC
350,451 4.257 1,491,869.900
CRODA INTERNATIONAL
10,645 50.780 540,553.100
DIAGEO PLC
212,915 30.195 6,428,968.420
SCHRODERS PLC
10,932 27.140 296,694.480
DCC PLC
9,753 65.900 642,722.700
NATIONAL GRID PLC
293,775 8.616 2,531,165.400
KINGFISHER PLC
165,680 2.336 387,028.480
BAE SYSTEMS PLC
268,920 4.708 1,266,075.360
BRITISH AMERICAN TOBACCO
200,984 28.715 5,771,255.560
PLC
NEXT PLC
12,064 49.930 602,355.520
172/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMPERIAL BRANDS PLC
84,312 26.040 2,195,484.480
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 31.840 478,141.280
ANGLO AMERICAN PLC
96,727 20.570 1,989,674.390
COMPASS GROUP PLC
139,409 17.260 2,406,199.340
HSBC HOLDINGS PLC
1,745,053 6.235 10,880,405.450
LEGAL & GENERAL GROUP
508,463 2.719 1,382,510.890
PLC
CENTRICA PLC
471,340 1.225 577,391.500
UNILEVER PLC
100,306 41.900 4,202,821.400
MEGGITT PLC
62,181 5.656 351,695.730
MORRISON
230,551 2.296 529,345.090
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.528 464,665.130
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.370 434,239.680
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 23.130 699,451.200
PLC
PEARSON PLC 65,009 9.030 587,031.270
PERSIMMON PLC
26,085 24.680 643,777.800
PRUDENTIAL PLC
221,979 15.350 3,407,377.650
RIO TINTO PLC
99,624 44.650 4,448,211.600
VODAFONE GROUP PLC
2,332,041 1.418 3,306,834.130
RECKITT BENCKISER GROUP
58,278 58.790 3,426,163.620
PLC
RELX PLC
173,666 17.695 3,073,019.870
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
138,993 9.818 1,364,633.270
ROYAL BANK OF SCOTLAND
449,443 2.561 1,151,023.520
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
61,191 9.566 585,353.100
SSE PLC
84,479 11.820 998,541.780
BP PLC
1,755,946 5.371 9,431,185.960
SAGE GROUP PLC(THE)
85,271 6.638 566,028.890
SMITHS GROUP PLC
31,720 14.480 459,305.600
STANDARD CHARTERED PLC 258,366 6.091 1,573,707.300
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,133,835 0.600 3,680,301.000
TAYLOR WIMPLEY PLC
253,022 1.675 423,811.850
TESCO PLC
877,157 2.228 1,954,305.790
3I GROUP PLC 88,662 9.530 844,948.860
SMITH & NEPHEW PLC
74,903 14.335 1,073,734.500
GLAXOSMITHKLINE PLC
436,021 15.362 6,698,154.600
WEIR GROUP
18,336 16.285 298,601.760
LONDON STOCK EXCHANGE
26,266 45.100 1,184,596.600
PLC
BABCOCK INT'L GROUP
21,302 5.720 121,847.440
WPP PLC
107,494 8.450 908,324.300
FERGUSON PLC
21,079 53.850 1,135,104.150
ASTRAZENECA PLC
111,261 61.590 6,852,564.990
WHITBREAD PLC
15,639 48.940 765,372.660
173/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARNIVAL PLC
16,492 43.510 717,566.920
MARKS & SPENCER GROUP
120,290 2.884 346,916.360
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC 48,988 5.324 260,812.110
INTERTEK GROUP PLC
14,335 51.500 738,252.500
BURBERRY GROUP PLC
38,727 19.565 757,693.750
INVESTEC PLC
50,655 4.875 246,943.120
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,125 45.970 695,296.250
ITV PLC
370,908 1.339 496,645.810
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.336 320,534.240
G4S PLC
122,250 2.135 261,003.750
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 21.850 347,262.050
THE BERKELEY GROUP
10,726 38.320 411,020.320
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
404,766 23.985 9,708,312.510
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
324,753 24.145 7,841,161.180
SHS
TUI AG-DI
45,043 8.332 375,298.270
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.356 505,868.540
PLC
EXPERIAN PLC
80,395 20.560 1,652,921.200
MONDI PLC
28,318 18.890 534,927.020
HARGREAVES LANSDOWN PLC
21,290 17.100 364,059.000
FRESNILLO PLC NPR
15,639 9.934 155,357.820
INFORMA PLC
102,475 7.238 741,714.050
GLENCORE PLC
982,806 3.088 3,034,904.920
GVC HOLDINGS PLC
49,618 6.280 311,601.040
NMC HEALTH PLC
8,149 27.700 225,727.300
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.545 399,500.230
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
19,447 26.410 513,595.270
CONVATEC GROUP PLC
118,400 1.290 152,736.000
ROYAL MAIL PLC
55,060 2.867 157,857.020
MERLIN ENTERTAINMENTS
50,037 3.616 180,933.790
PLC
MICRO FOCUS
32,342 18.655 603,340.010
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 4.665 356,163.420
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 1.740 726,658.800
イギリス・ポンド 小計 26,012,586 152,379,716.950
(22,058,487,825)
イスラエル・シュ
BANK HAPOALIM BM
78,428 24.820 1,946,582.960
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 23.880 3,057,810.120
BEZEQ ISRAELI
TELECOMMUNICATION CORP 188,230 3.250 611,747.500
LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 480.600 845,856.000
174/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 20.200 998,102.200
NICE LTD
6,065 420.000 2,547,300.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 69.150 722,202.600
AZRIELI GROUP
4,428 200.600 888,256.800
イスラエル・シュケル 小計 466,815 11,617,858.180
(356,552,068)
オーストラリア・
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 59.880 665,566.200
ドル
AUST AND NZ BANKING
251,648 27.950 7,033,561.600
GROUP LT
AMCOR LTD
110,142 14.910 1,642,217.220
WESTPAC BANKING
293,260 26.770 7,850,570.200
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 8.890 271,758.410
FORTESCUE METALS GROUP
114,125 6.320 721,270.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.240 1,168,518.960
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 9.920 387,018.880
BANK LTD
AMP LTD
302,414 2.350 710,672.900
ASX LTD
15,573 70.300 1,094,781.900
BHP GROUP LTD
259,625 37.690 9,785,266.250
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 27.040 566,379.840
HARVEY NORMAN HOLDINGS
22,182 3.590 79,633.380
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 17.640 671,025.600
CSL LIMITED
39,608 186.500 7,386,892.000
REA GROUP LTD
4,119 80.310 330,796.890
TRANSURBAN GROUP
223,354 12.550 2,803,092.700
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 8.230 399,986.230
COCHLEAR LTD
5,374 171.220 920,136.280
ORIGIN ENERGY LTD
163,057 7.630 1,244,124.910
COMMONWEALTH BANK OF
153,519 73.850 11,337,378.150
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.960 427,060.960
RIO TINTO LIMITED
32,562 94.700 3,083,621.400
APA GROUP
116,193 9.810 1,139,853.330
ARISTOCRAT LEISU
53,168 25.930 1,378,646.240
INSURANCE AUSTRALIA
206,789 7.380 1,526,102.820
GROUP LT
TPG TELECOM LTD 28,719 6.600 189,545.400
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 44.900 147,047.500
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
46,091 18.010 830,098.910
PLC
ORICA LTD
25,308 17.800 450,482.400
CIMIC GROUP LTD
8,709 49.650 432,401.850
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 12.350 456,221.350
SYDNEY AIRPORT
85,130 7.170 610,382.100
175/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LTD
28,250 127.640 3,605,830.000
WORLEYPARSONS LTD
35,828 14.630 524,163.640
SUNCORP GROUP LTD
107,913 13.160 1,420,135.080
NATIONAL AUSTRALIA BANK
234,196 24.690 5,782,299.240
LTD
NEWCREST MINING LTD
69,638 25.410 1,769,501.580
OIL SEARCH LTD
138,806 8.370 1,161,806.220
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.370 459,755.620
QBE INSURANCE GROUP
129,436 11.480 1,485,925.280
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 8.320 380,282.240
SERVICES
SANTOS LTD
133,862 7.010 938,372.620
SONIC HEALTHCARE
43,041 24.520 1,055,365.320
WASHINGTON H SOUL
5,000 29.030 145,150.000
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
194,274 4.690 911,145.060
WESFARMERS LTD
96,821 35.170 3,405,194.570
ALUMINA LIMITED
184,613 2.690 496,608.970
WOODSIDE PETROLEUM LTD
79,115 35.510 2,809,373.650
WOOLWORTHS GROUP LTD
117,557 28.650 3,368,008.050
SEEK LTD
25,899 17.020 440,800.980
DOMINO'S PIZZA
4,581 43.890 201,060.090
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 1.760 290,516.160
AGL ENERGY LTD
60,649 21.530 1,305,772.970
BRAMBLES LTD
144,062 11.600 1,671,119.200
CROWN RESORTS LTD
32,861 11.500 377,901.500
AURIZON HOLDINGS LTD
190,969 4.670 891,825.230
TREASURY WINE ESTATES
69,179 14.930 1,032,842.470
LTD
MEDIBANK PVT LTD
273,424 2.840 776,524.160
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 3.830 1,697,302.800
COLES GROUP LTD
96,821 11.530 1,116,346.130
オーストラリア・ドル 小計 6,523,079 107,263,041.590
(8,508,104,460)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,281 57.260 1,161,290.060
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
39,722 73.310 2,912,019.820
INC
BARRICK GOLD CORP
150,726 17.130 2,581,936.380
ATCO LTD
7,193 42.470 305,486.710
BANK OF MONTREAL
55,083 98.730 5,438,344.590
BANK OF NOVA SCOTIA
104,973 75.380 7,912,864.740
NATIONAL BANK OF CANADA
28,553 62.580 1,786,846.740
BCE INC
11,568 58.090 671,985.120
BROOKFIELD ASSET
74,072 58.430 4,328,026.960
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 31.200 805,552.800
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 2.790 423,005.850
176/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAPUTO INC
18,601 42.910 798,168.910
BLACKBERRY LTD
39,652 11.350 450,050.200
CGI INC
22,736 88.410 2,010,089.760
CCL INDUSTRIES INC
11,340 55.060 624,380.400
CAE INC
23,000 28.090 646,070.000
CAMECO CORP
32,627 16.130 526,273.510
ROGERS COMM-CL B
30,822 73.210 2,256,478.620
CAN IMPERIAL BK OF
38,586 114.240 4,408,064.640
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
108,040 36.890 3,985,595.600
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 145.420 707,032.040
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 33.690 307,219.110
CANADIAN NATL RAILWAY CO
63,781 112.760 7,191,945.560
FIRST CAPITAL REALTY INC
11,417 21.690 247,634.730
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,176 46.130 930,718.880
OPEN TEXT CORP
25,788 49.810 1,284,500.280
EMPIRE CO LTD
15,093 30.940 466,977.420
KINROSS GOLD CORP
99,741 4.770 475,764.570
FINNING INTERNATIONAL
9,892 24.320 240,573.440
INC
FORTIS INC
36,000 46.820 1,685,520.000
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 15.400 851,558.400
LTD
TELUS CORP
15,945 47.340 754,836.300
GREAT WEST LIFECO INC
27,766 29.910 830,481.060
IMPERIAL OIL LTD
21,542 36.000 775,512.000
ENBRIDGE INC
177,176 48.670 8,623,155.920
IGM FINANCIAL INC
8,426 34.400 289,854.400
TURQUOISE HILL RESOURCES
87,995 2.790 245,506.050
LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
173,640 22.310 3,873,908.400
LOBLAW CO LTD
15,354 64.090 984,037.860
MAGNA INTERNATIONAL INC
28,590 71.580 2,046,472.200
SUN LIFE FINANCIAL INC
52,457 49.700 2,607,112.900
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,419 658.280 1,592,379.320
LTD
METRO INC
19,226 49.190 945,726.940
HUSKY ENERGY INC
28,749 15.900 457,109.100
EMERA INC
6,509 46.470 302,473.230
METHANEX CORP
5,281 77.070 407,006.670
ONEX CORP
6,646 79.620 529,154.520
GOLDCORP INC
81,902 14.600 1,195,769.200
POWER CORP OF CANADA
37,942 27.560 1,045,681.520
POWER FINANCIAL CORP
27,773 28.620 794,863.260
ROYAL BANK OF CANADA
125,549 101.740 12,773,355.260
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 34.760 456,537.840
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
12,884 273.590 3,524,933.560
LTD
177/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHAW COMM INC-B
35,748 27.170 971,273.160
SUNCOR ENERGY INC
142,403 44.920 6,396,742.760
LUNDIN MINING CORP
71,805 7.090 509,097.450
ENCANA CORP
127,517 9.070 1,156,579.190
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 31.210 1,280,109.360
THOMSON REUTERS CORP
19,218 70.000 1,345,260.000
TORONTO DOMINION BANK
157,419 76.220 11,998,476.180
(THE) C$
TRANSCANADA CORP
80,543 58.720 4,729,484.960
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 68.940 392,682.240
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
8,239 95.130 783,776.070
INTACT FINANCIAL CORP
12,716 110.720 1,407,915.520
WHEATON PRECIOUS METALS
42,447 29.470 1,250,913.090
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,729 1,158.290 2,002,683.410
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,887 100.860 1,703,222.820
CI FINANCIAL CORP
20,695 18.980 392,791.100
TOURMALINE OIL CORP
27,410 20.240 554,778.400
KEYERA CORP
23,206 31.060 720,778.360
ALTAGAS LTD
23,944 15.670 375,202.480
PEMBINA PIPELINE CORP
43,784 47.830 2,094,188.720
DOLLARAMA INC
28,295 36.470 1,031,918.650
STARS GROUP INC
18,529 21.970 407,082.130
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,545 11.690 941,571.050
VERMILION ENERGY INC
12,923 33.010 426,588.230
ARC RESOURCES LTD
22,997 10.160 233,649.520
INTER PIPELINE LTD
38,609 21.140 816,194.260
NUTRIEN LTD
54,224 71.310 3,866,713.440
WSP GLOBAL INC
8,400 70.350 590,940.000
IA FINANCIAL CORP INC
12,997 51.180 665,186.460
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 20.010 299,369.610
SEVEN GENERATIONS ENERGY
17,231 10.370 178,685.470
LTD
RESTAURANT BRANDS
20,664 83.430 1,723,997.520
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
50,000 9.140 457,000.000
SHOPIFY INC
7,671 241.470 1,852,316.370
CANOPY GROWTH CORP
18,634 58.510 1,090,275.340
HYDRO ONE LTD
27,340 20.310 555,275.400
カナダ・ドル 小計 3,659,521 158,680,562.070
(13,381,531,800)
シンガポール・ド
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.730 466,250.000
ル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.670 217,338.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.490 308,013.000
LTD
178/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOLDEN AGRI-RESOURCES
692,140 0.285 197,259.900
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
158,100 25.010 3,954,081.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 29,000 9.280 269,120.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 36.440 216,599.360
LTD
SINGAPORE AIRPORT
90,100 5.150 464,015.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 7.870 542,243.000
CAPITALAND LTD 192,415 3.460 665,755.900
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 1.070 445,548.000
KEPPEL CORP LTD
168,400 6.340 1,067,656.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.440 434,076.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
267,053 11.390 3,041,733.670
CORP
SINGAPORE
734,322 3.070 2,254,368.540
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 10.170 483,075.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD 120,500 25.580 3,082,390.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 6.760 273,780.000
VENTURE CORP LTD
21,000 16.120 338,520.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.260 463,898.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.460 275,648.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 3,891,374 19,461,368.370
(1,597,583,730)
CREDIT SUISSE GROUP AG
218,040 11.900 2,594,676.000
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
267,967 90.940 24,368,918.980
CIE FINANC RICHEMONT
46,547 74.360 3,461,234.920
ROCHE HOLDING AG-
61,398 277.200 17,019,525.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,607 226.600 817,346.200
CERT
SIKA INHABER
11,291 134.800 1,522,026.800
SGS SA-REG
484 2,543.000 1,230,812.000
NOVARTIS AG-REG SHS
187,505 90.860 17,036,704.300
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 158.900 655,780.300
BARRY CALLEBAUT AG
144 1,728.000 248,832.000
CLARIANT AG-REG
19,496 21.340 416,044.640
SWISSCOM AG-REG
2,280 459.500 1,047,660.000
ABB LTD
162,358 20.230 3,284,502.340
ADECCO GROUP AG-REG
12,341 53.240 657,034.840
GEBERIT AG
3,243 403.700 1,309,199.100
LONZA GROUP AG-REG
6,228 286.500 1,784,322.000
LINDT & SPRUENGLI PART
105 6,430.000 675,150.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 73,500.000 661,500.000
GIVAUDAN-REG 771 2,470.000 1,904,370.000
ZURICH INSURANCE GROUP
13,046 326.300 4,256,909.800
AG
179/289
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAFARGEHOLCIM LTD
40,615 48.940 1,987,698.100
TEMENOS GROUP
4,521 142.000 641,982.000
SONOVA HOLDING AG
5,319 184.250 980,025.750
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,105 138.100 705,000.500
STRAUMANN HOLDING AG
782 772.500 604,095.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,691 284.100 764,513.100
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 55.250 253,708.000
SCHINDLER NAMEN
1,663 222.200 369,518.600
SWISS LIFE HOLDING AG
3,119 418.600 1,305,613.400
VIFOR PHARMA AG
4,583 123.800 567,375.400
EMS-CHEMIE HOLDING
904 566.000 511,664.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 84.400 505,556.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 79.300 237,900.000
DUFRY GROUP
2,390 99.120 236,896.800
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 714.000 1,074,570.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD 17,849 40.390 720,921.110
SWISS RE LTD 27,609 98.440 2,717,829.960
UBS GROUP AG
336,464 12.370 4,162,059.680
スイス・フラン 小計 1,489,688 103,299,477.220
(11,447,648,065)
スウェーデン・ク
ATLAS COPCO AB-A SHS
57,191 254.850 14,575,126.350
ローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
38,314 236.600 9,065,092.400
ERICSSON LM-B SHS
271,783 87.780 23,857,111.740
LUNDBERGS B
7,382 291.400 2,151,114.800
SKF AB-B SHS
37,198 160.100 5,955,399.800
SANDVIK AB
96,746 153.900 14,889,209.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
147,588 93.240 13,761,105.120
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
32,547 166.500 5,419,075.500
SWEDBANK AB
82,410 171.400 14,125,074.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,539 103.850 13,141,075.150
SHS
VOLVO AB-B SHS
141,608 138.500 19,612,708.000
SWEDISH MATCH AB
16,488 451.300 7,441,034.400
TELE2 AB-B SHS
44,876 121.700 5,461,409.200
INDUSTRIVARDEN C
11,403 193.200 2,203,059.600
ELECTROLUX AB-SER B 19,191 242.700 4,657,655.700
SECURITAS AB-B SHS
24,098 149.750 3,608,675.500
INVESTOR AB-B SHS
37,657 419.000 15,778,283.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
77,779 139.960 10,885,948.840
ASSA ABLOY AB-B
88,327 193.100 17,055,943.700
TELIA CO AB
231,855 40.650 9,424,905.750
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 306.700 5,149,493.000
BOLIDEN AB
21,855 251.850 5,504,181.750
ALFA LAVAL AB
23,343 208.400 4,864,681.200
KINNEVIK AB-B
18,310 226.500 4,147,215.000
180/289
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 581.500 3,100,558.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 358.600 2,122,912.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 77.180 2,600,348.560
HEXAGON AB
22,037 485.500 10,698,963.500
EPIROC AB-A
63,358 92.120 5,836,538.960
EPIROC AB-B
30,899 86.910 2,685,432.090
ESSITY AB-B
52,522 265.400 13,939,338.800
NORDEA BANK ABP
267,838 81.790 21,906,470.020
スウェーデン・クローナ 小計 2,152,876 295,625,140.830
(3,509,070,421)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,644 800.200 7,717,128.800
ローネ
A P MOLLER A/S
604 8,836.000 5,336,944.000
AP MOLLER MAERSK A
273 8,345.000 2,278,185.000
DANSKE BANK A/S
61,114 120.700 7,376,459.800
GENMAB A/S
5,622 1,069.000 6,009,918.000
NOVOZYMES-B SHS
19,111 304.600 5,821,210.600
NOVO NORDISK A/S-B
159,660 326.900 52,192,854.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,808 547.000 8,646,976.000
COLOPLAST-B 11,212 637.400 7,146,528.800
DSV A/S
17,123 548.000 9,383,404.000
WILLIAM DEMANT
6,537 195.000 1,274,715.000
H LUNDBECK A/S
4,840 298.400 1,444,256.000
TRYG A/S
11,107 176.800 1,963,717.600
PANDORA A/S
8,251 336.300 2,774,811.300
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,708 664.000 5,118,112.000
A/S
ISS A/S
16,240 212.500 3,451,000.000
ORSTED A/S
17,249 478.400 8,251,921.600
デンマーク・クローネ 小計 372,103 136,188,142.500
(2,293,408,319)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
114,550 7.420 849,961.000
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 10.990 328,535.060
A2 MILK CO LTD
55,091 14.600 804,328.600
FISHER & PAYKEL
42,678 14.410 614,989.980
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 4.980 319,237.920
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 3.710 592,201.330
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 3.710 334,541.830
ニュージーランド・ドル 小計 556,113 3,843,795.720
(292,781,920)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
33,000 197.500 6,517,500.000
ローネ
DNB ASA
79,783 161.300 12,868,997.900
NORSK HYDRO ASA
137,190 35.190 4,827,716.100
TELENOR ASA
62,076 168.550 10,462,909.800
ORKLA ASA
84,809 68.760 5,831,466.840
EQUINOR ASA
98,397 196.350 19,320,250.950
181/289
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YARA INTERNATIONAL ASA
16,000 361.000 5,776,000.000
AKER BP ASA
8,552 298.600 2,553,627.200
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 152.700 2,547,494.100
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 320.000 2,382,400.000
ノルウェー・クローネ 小計 543,935 73,088,362.890
(942,108,997)
CRH PLC
71,394 27.590 1,969,760.460
ユーロ
PADDY POWER BETFAIR PLC 6,246 69.800 435,970.800
KERRY GROUP PLC-A
13,865 92.300 1,279,739.500
KINGSPAN GROUP PLC
14,756 39.400 581,386.400
UMICORE 19,109 36.730 701,873.570
AIR LIQUIDE
37,092 109.500 4,061,574.000
AIRBUS SE
51,553 113.700 5,861,576.100
AXA 165,252 21.635 3,575,227.020
VEOLIA ENVIRONNEMENT
49,632 19.605 973,035.360
ADIDAS AG
16,356 204.100 3,338,259.600
ASSICURAZIONI GENERALI 104,014 15.290 1,590,374.060
DASSAULT AVIATION SA
274 1,379.000 377,846.000
DANONE 54,023 67.480 3,645,472.040
SAFRAN SA
29,268 120.000 3,512,160.000
INTESA SANPAOLO
1,349,921 2.042 2,756,538.680
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
30,304 73.130 2,216,131.520
AG
ACCOR SA
16,000 37.940 607,040.000
BOUYGUES 22,276 32.800 730,652.800
BNP PARIBAS
96,988 41.925 4,066,221.900
THALES SA
9,883 107.650 1,063,904.950
CAPGEMINI SA
13,759 102.850 1,415,113.150
CASINO GUICHARD
4,264 44.600 190,174.400
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 57.280 248,251.520
UNICREDIT SPA
170,144 11.140 1,895,404.160
NATIXIS 70,166 4.533 318,062.470
KONINKLIJKE DSM NV
15,111 91.960 1,389,607.560
COMMERZBANK AG
83,118 6.623 550,490.510
EIFFAGE 5,949 84.560 503,047.440
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,640 48.740 1,688,353.600
UNITED INTERNET
9,882 31.770 313,951.140
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 39.100 216,848.600
PUBLICIS GROUPE
18,222 48.130 877,024.860
FAURECIA 6,117 41.130 251,592.210
IBERDROLA SA
532,301 7.418 3,948,608.810
ENI SPA
222,205 15.288 3,397,070.040
IMERYS SA
2,256 49.580 111,852.480
JERONIMO MARTINS
19,517 12.940 252,549.980
KBC GROUPE
20,803 61.040 1,269,815.120
HANNOVER RUECK SE
4,868 130.000 632,840.000
WARTSILA OYJ
34,935 14.280 498,871.800
182/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L'OREAL 21,581 225.100 4,857,883.100
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
24,437 299.750 7,324,990.750
VUITTON SE
GEA GROUP AG 11,838 20.820 246,467.160
BOLLORE 71,347 3.620 258,276.140
MEDIOBANCA SPA
62,022 8.256 512,053.630
MICHELIN(CGDE)-B 15,018 103.100 1,548,355.800
CONTINENTAL AG
9,528 143.900 1,371,079.200
DEUTSCHE POST AG-REG
86,663 26.750 2,318,235.250
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
14,426 13.450 194,029.700
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 30.680 288,361.320
AXEL SPRINGER SE
7,792 50.750 395,444.000
OMV AG
12,817 46.530 596,375.010
VERBUND AG
6,778 41.000 277,898.000
PERNOD-RICARD 18,479 151.900 2,806,960.100
PEUGEOT SA
50,087 22.310 1,117,440.970
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 57.100 756,517.900
PFD
RENAULT SA
17,786 59.740 1,062,535.640
REPSOL SA
126,723 15.155 1,920,487.060
REMY COINTREAU
1,860 113.100 210,366.000
MERCK KGAA
11,193 96.200 1,076,766.600
COMPAGNIE DE SAINT-
44,331 32.410 1,436,767.710
GOBAIN
RWE AG
45,905 21.940 1,007,155.700
SEB SA
1,405 138.100 194,030.500
SOCIETE GENERALE-A
69,792 25.335 1,768,180.320
VINCI S.A.
43,889 82.360 3,614,698.040
SODEXO 8,639 97.220 839,883.580
SOLVAY SA
7,086 100.300 710,725.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
48,032 69.380 3,332,460.160
VIVENDI SA
93,560 24.230 2,266,958.800
SAP SE
86,471 95.410 8,250,198.110
TELEFONICA S.A
415,379 7.768 3,226,664.070
TOTAL SA
212,519 49.955 10,616,386.640
VALEO 24,798 27.890 691,616.220
E.ON SE
197,427 9.740 1,922,938.980
VOEST-ALPINE AG
9,875 27.150 268,106.250
HENKEL AG & CO KGAA 9,300 82.500 767,250.000
SIEMENS AG-REG
67,182 95.840 6,438,722.880
UPM-KYMMENE OYJ
49,371 26.670 1,316,724.570
ING GROEP NV-CVA
341,295 11.084 3,782,913.780
PUMA AG
600 479.500 287,700.000
BAYER AG
81,767 67.000 5,478,389.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
42,303 11.795 498,963.880
HENKEL AG & CO KGAA
15,350 89.140 1,368,299.000
VORZUG
DAIMLER AG
80,758 52.200 4,215,567.600
183/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BASF SE
79,836 65.250 5,209,299.000
BEIERSDORF AG
8,371 91.420 765,276.820
HOCHTIEF AG
1,707 138.600 236,590.200
HEIDELBERGCEMENT AG
14,126 64.820 915,647.320
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,494 70.460 1,303,087.240
AG & CO
ORANGE 172,654 13.665 2,359,316.910
SAMPO OYJ-A SHS
39,403 41.870 1,649,803.610
RANDSTAD NV
12,061 46.610 562,163.210
ALLIANZ SE
37,494 194.060 7,276,085.640
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
242,094 3.252 787,289.680
KONINKLIJKE AHOLD
109,641 22.865 2,506,941.460
DELHAIZE NV
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
17,602 15.785 277,847.570
HERMES INTL
2,703 553.800 1,496,921.400
ENDESA S.A.
29,314 22.000 644,908.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
24,926 23.360 582,271.360
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 31.300 786,162.100
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,966 206.400 2,676,182.400
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
58,189 20.510 1,193,456.390
SOCIETE BIC SA
2,478 84.000 208,152.000
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 129.200 1,409,959.600
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,521 38.150 897,326.150
SERV
HEINEKEN NV
23,051 88.020 2,028,949.020
AKZO NOBEL
18,786 80.160 1,505,885.760
ASML HOLDING NV
36,062 162.860 5,873,057.320
AEGON NV
150,349 4.621 694,762.720
BANKINTER S.A.
57,960 6.902 400,039.920
VOLKSWAGEN AG
3,545 152.000 538,840.000
VOLKSWAGEN AG PFD
15,382 146.720 2,256,847.040
BANCO BILBAO VIZCAYA
595,667 5.227 3,113,551.400
ARGENTA
KERING 6,609 480.000 3,172,320.000
CNP ASSURANCES
13,987 20.220 282,817.140
FORTUM OYJ
37,452 18.950 709,715.400
AGEAS 17,904 43.030 770,409.120
UCB SA
11,267 77.900 877,699.300
THYSSENKRUPP AG
37,894 13.410 508,158.540
UNILEVER NV-CVA
134,883 48.780 6,579,592.740
CARREFOUR SA
51,094 17.950 917,137.300
NATURGY ENERGY GROUP SA
29,010 23.910 693,629.100
ATOS SE
8,816 85.800 756,412.800
NOKIA OYJ
495,975 5.444 2,700,087.900
KONINKLIJKE PHILIPS NV
83,260 34.720 2,890,787.200
WOLTERS KLUWER-CVA
25,051 58.040 1,453,960.040
SANOFI 97,788 72.570 7,096,475.160
STMICROELECTRONICS NV
55,611 14.820 824,155.020
184/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELISA OYJ
14,176 36.630 519,266.880
BANCO SANTANDER SA
1,411,232 4.128 5,825,565.690
METSO OYJ
8,585 29.490 253,171.650
RED ELECTRICA DE
34,596 19.150 662,513.400
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,387 34.280 596,026.360
1&1 DRILLISCH AG
3,149 34.940 110,026.060
DEUTSCHE BANK AG-REG
171,985 7.622 1,310,869.670
BMW VORZUG
4,116 63.950 263,218.200
ENEL SPA
674,493 5.278 3,559,974.050
COLRUYT NV
4,673 62.700 292,997.100
VOPAK (KON.)
5,364 43.020 230,759.280
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
288,779 14.680 4,239,275.720
SARTORIUS AG
2,712 142.000 385,104.000
LEONARDO SPA
26,269 8.758 230,063.900
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,911 65.980 390,007.780
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 19.660 1,947,676.880
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.759 802,949.010
EUROFINS SCIENTIFIC
794 360.200 285,998.800
TELEPERFORMANCE 5,363 153.700 824,293.100
DEUTSCHE BOERSE AG
16,913 112.100 1,895,947.300
EURAZEO 4,725 65.100 307,597.500
BANCO SABADELL
563,371 0.945 532,385.590
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,448 83.900 708,787.200
SA
FRAPORT AG
3,149 70.520 222,067.480
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 84.600 828,318.600
INDITEX 96,734 25.530 2,469,619.020
JC DECAUX SA
6,058 27.540 166,837.320
ANDRITZ AG
6,265 44.620 279,544.300
MAPFRE SA
84,474 2.489 210,255.780
ESSILORLUXOTTICA 24,121 107.650 2,596,625.650
SNAM SPA
199,702 4.214 841,544.220
CREDIT AGRICOLE SA
99,973 10.562 1,055,914.820
ENAGAS 18,095 25.270 457,260.650
WENDEL 2,220 109.500 243,090.000
WIRECARD AG
9,891 115.100 1,138,454.100
TENARIS SA
36,959 12.045 445,171.150
TELECOM ITALIA SPA
1,158,473 0.537 622,100.000
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.476 236,855.690
ATLANTIA SPA
43,688 21.050 919,632.400
ILIAD SA
2,102 87.340 183,588.680
PROXIMUS 14,283 22.980 328,223.340
SES FDR
34,268 18.340 628,475.120
TERNA SPA
112,686 5.438 612,786.460
BIOMERIEUX 3,248 69.700 226,385.600
GRIFOLS SA
23,518 23.240 546,558.320
FERROVIAL SA
46,831 20.030 938,024.930
LANXESS AG
6,856 48.830 334,778.480
185/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTE OYJ
10,840 86.520 937,876.800
RAIFFEISEN BANK
9,641 22.580 217,693.780
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA 6,859 32.830 225,180.970
DAVIDE CAMPARI-MILANO
55,725 8.280 461,403.000
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,859 194.000 942,646.000
AG
KONE OYJ
29,124 44.600 1,298,930.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,881 104.100 299,912.100
ENGIE 159,735 14.060 2,245,874.100
ALSTOM 12,046 37.770 454,977.420
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 38.460 139,763.640
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 18.220 228,515.240
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 12.715 684,067.000
IPSEN SA
3,646 123.100 448,822.600
DEUTSCHE WOHNEN
30,689 41.800 1,282,800.200
ARKEMA SA
5,230 87.500 457,625.000
LEGRAND SA
23,308 58.560 1,364,916.480
ADP 2,313 173.700 401,768.100
ORION OYJ
8,051 30.140 242,657.140
RTL GROUP SA
3,446 49.060 169,060.760
GALP ENERGIA SGPS SA-B
52,232 14.675 766,504.600
SHRS
SYMRISE AG
11,548 77.380 893,584.240
SCOR SE
13,875 39.150 543,206.250
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 25.920 450,930.240
REXEL SA
23,245 11.065 257,205.920
PRYSMIAN SPA
29,418 17.595 517,609.710
CAIXABANK 297,224 3.010 894,644.240
BUREAU VERITAS SA
21,480 19.900 427,452.000
GETLINK 37,646 12.600 474,339.600
SUEZ SA
38,331 11.320 433,906.920
AMADEUS IT GROUP SA
38,492 69.320 2,668,265.440
BRENNTAG AG
12,353 44.160 545,508.480
INTERNATIONAL
CONSOLIDATED AIRLINES
44,747 7.456 333,633.630
GROUP SA
EVONIK INDUSTRIES AG
22,784 24.860 566,410.240
EDENRED 22,652 39.800 901,549.600
BANKIA SA 100,675 2.546 256,318.550
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.933 180,499.750
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 64.940 338,856.920
OSRAM LICHT AG
7,017 38.350 269,101.950
KION GROUP AG
4,686 52.720 247,045.920
VONOVIA SE
40,775 43.770 1,784,721.750
BANK OF IRELAND GROUP
106,363 5.220 555,214.860
PLC
186/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS HEALTHINEERS AG
15,254 36.200 552,194.800
FERRARI NV
10,895 111.100 1,210,434.500
METRO AG
10,774 14.745 158,862.630
CNH INDUSTRIAL NV
94,317 9.560 901,670.520
AROUNDTOWN SA
71,783 7.490 537,654.670
AIB GROUP PLC
52,322 3.884 203,218.640
INNOGY SE-TEMPORARY
9,769 37.385 365,214.060
MONCLER SPA
14,353 34.510 495,322.030
NN GROUP NV
28,528 37.620 1,073,223.360
ZALANDO SE
14,353 26.180 375,761.540
FIAT CHRYSLER
89,977 13.130 1,181,398.010
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
6,175 155.800 962,065.000
ABN AMRO GROUP NV
34,251 20.530 703,173.030
EXOR NV
7,726 55.820 431,265.320
COVESTRO AG
15,802 51.600 815,383.200
ANHEUSER-BUSCH INBEV
65,858 65.770 4,331,480.660
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 7.782 311,396.730
AMUNDI SA
3,894 55.720 216,973.680
PIRELLI & C SPA
34,086 6.012 204,925.030
UNIPER SE
13,897 25.630 356,180.110
DELIVERY HERO SE
7,238 33.580 243,052.040
ユーロ 小計 17,270,867 322,294,515.860
(40,509,197,698)
ASM PACIFIC TECH
32,700 87.400 2,857,980.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 19.080 3,129,120.000
BANK OF EAST ASIA
153,660 28.650 4,402,359.000
CLP HOLDINGS LTD
149,500 96.850 14,479,075.000
PCCW LTD
331,000 4.750 1,572,250.000
CK INFRASTRUCTURE
49,000 65.400 3,204,600.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
102,440 266.800 27,330,992.000
&CLEAR
MTR CORP
150,000 44.900 6,735,000.000
HANG LUNG GROUP LTD
63,000 24.500 1,543,500.000
HANG SENG BANK LTD
65,400 191.200 12,504,480.000
HENDERSON LAND
132,228 45.400 6,003,151.200
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
123,000 53.900 6,629,700.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 25.400 2,432,050.000
HONG KONG & CHINA GAS
837,050 17.980 15,050,159.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 42.400 2,120,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT
203,000 57.150 11,601,450.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 33.300 2,447,550.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
324,000 32.900 10,659,600.000
LTD
187/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NWS HOLDINGS LTD
135,000 20.800 2,808,000.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 26.200 1,323,100.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT 605,266 13.320 8,062,143.120
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 10.580 1,100,320.000
SINO LAND CO
255,400 14.860 3,795,244.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
135,000 133.600 18,036,000.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 94.500 4,488,750.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 47.600 5,402,600.000
WHEELOCK & CO LTD
86,000 53.450 4,596,700.000
MINTH GROUP LTD
44,000 31.950 1,405,800.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.470 1,477,320.000
WYNN MACAU LTD
124,400 19.860 2,470,584.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 16.520 1,070,496.000
AIA GROUP LTD
1,063,027 76.550 81,374,716.850
HKT TRUST / HKT LTD
282,000 11.920 3,361,440.000
SANDS CHINA LTD 232,800 39.000 9,079,200.000
SWIRE PROPERTIES LTD 104,200 31.650 3,297,930.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 56.400 5,400,300.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 8.270 1,902,100.000
INVESTMENTS LTD
WH GROUP LTD
701,500 7.890 5,534,835.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
242,832 82.700 20,082,206.400
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
222,832 66.800 14,885,177.600
香港・ドル 小計 8,195,535 335,657,979.170
(4,736,134,086)
合計 97,504,579 341,144,407,143
(341,144,407,143)
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 オーストラリア・ドル DEXUS 80,596.000 1,000,196.360
GOODMAN GROUP
147,572.000 1,900,727.360
GPT GROUP
144,955.000 871,179.550
LENDLEASE GROUP
60,871.000 863,759.490
MIRVAC GROUP 295,783.000 769,035.800
SCENTRE GROUP
476,956.000 1,874,437.080
STOCKLAND 194,018.000 706,225.520
VICINITY CENTRES
270,443.000 673,403.070
オーストラリア・ドル 小計 1,671,194.000 8,658,964.230
(686,829,042)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 562,256.800
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 396,096.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 485,560.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 368,832.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,812,744.800
(148,808,220)
投資信託受益証券 合計 2,469,400 835,637,262
(835,637,262)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 792,363.110
ALEXANDRIA REAL ESTATE
9,644.000 1,318,527.680
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
38,497.000 6,799,725.110
ANNALY CAPITAL
125,554.000 1,273,117.560
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,353.000 2,421,682.120
INC
BOSTON PROPERTIES INC
13,309.000 1,805,632.030
BROOKFIELD PROPERTY REIT
19,124.000 383,244.960
INC
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,062.000 787,012.440
CROWN CASTLE
35,534.000 4,259,460.580
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
18,388.000 2,178,794.120
DUKE REALTY TRUST
32,954.000 991,585.860
EQUINIX INC
6,964.000 2,984,352.560
EQUITY RESIDENTIAL
32,976.000 2,447,808.480
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,653.000 1,591,149.910
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,885.000 1,123,845.600
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 810,960.000
TRUST
HCP INC
39,277.000 1,227,406.250
HOST HOTELS & RESORTS
64,001.000 1,288,980.140
INC
INVITATION HOMES INC
30,427.000 701,342.350
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 853,101.660
KIMCO REALTY
32,980.000 584,735.400
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 554,375.910
MID AMERICA
10,258.000 1,071,961.000
NATIONAL RETAIL
13,649.000 719,165.810
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
55,164.000 3,950,845.680
PUBLIC STORAGE
13,721.000 2,759,841.940
REALTY INCOME CORP
26,616.000 1,856,199.840
REGENCY CENTERS CORP
13,023.000 857,955.240
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,277.000 1,876,066.350
SIMON PROPERTY GROUP INC
26,500.000 4,866,195.000
SL GREEN
7,097.000 655,336.980
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 394,452.640
UDR INC
21,658.000 972,011.040
VENTAS INC
30,244.000 1,943,177.000
VEREIT INC
93,429.000 757,709.190
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VORNADO REALTY TRUST
15,346.000 1,057,185.940
WELLTOWER INC
33,309.000 2,512,830.960
WEYERHAEUSER CO
63,699.000 1,661,906.910
WP CAREY INC
15,148.000 1,132,313.000
アメリカ・ドル 小計 1,082,101.000 66,224,358.350
(7,336,334,418)
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
71,871.000 417,570.510
HAMMERSON PLC
58,616.000 217,406.740
LAND SECURITIES GROUP
59,062.000 517,028.740
PLC
SEGRO PLC
82,914.000 539,106.820
イギリス・ポンド 小計 272,463.000 1,691,112.810
(244,805,490)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 242,582.360
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
9,675.000 242,455.500
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
9,288.000 313,005.600
カナダ・ドル 小計 29,711.000 798,043.460
(67,299,005)
ユーロ COVIVIO 4,675.000 410,231.250
GECINA SA
3,670.000 469,760.000
ICADE 2,234.000 166,544.700
KLEPIERRE 17,042.000 514,838.820
UNIBAIL-RODAMCO
12,061.000 1,717,727.620
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,682.000 3,279,102.390
(412,150,379)
香港・ドル LINK REIT
185,500.000 16,528,050.000
香港・ドル 小計 185,500.000 16,528,050.000
(233,210,785)
投資証券 合計 1,609,457 8,293,800,077
(8,293,800,077)
合計 9,129,437,339
(9,129,437,339)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入 有価証券の
組入株式 投資信託
通貨 銘柄数 投資証券 合計金額に
時価比率 受益証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 593銘柄 64.67% -% -%
68.19%
投資証券 39銘柄 -% -% 2.05%
イギリス・ポンド 株式 92銘柄 6.16% -% -%
6.37%
投資証券 4銘柄 -% -% 0.07%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.38% -% -%
投資信託受 2.63%
8銘柄 -% 0.19% -%
益証券
カナダ・ドル 株式 88銘柄 3.74% -% -%
3.84%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.45% -% -%
投資信託受 0.50%
4銘柄
-% 0.04% -%
益証券
スイス・フラン 株式 38銘柄 3.20% -% -% 3.27%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.98% -% -% 1.00%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.64% -% -% 0.65%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08% -% -% 0.08%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.26% -% -% 0.27%
ユーロ 株式 237銘柄 11.32% -% -%
11.68%
投資証券 5銘柄 -% -% 0.12%
香港・ドル 株式 40銘柄 1.32% -% -%
1.42%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.07%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,433,930,600
コール・ローン 864,450,769
国債証券 194,119,015,713
未収利息 1,527,339,406
前払費用 61,821,628
流動資産合計 198,006,558,116
資産合計 198,006,558,116
負債の部
流動負債
未払解約金 58,133,000
流動負債合計 58,133,000
負債合計 58,133,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 108,779,748,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 89,168,676,126
元本等合計 197,948,425,116
純資産合計 197,948,425,116
負債純資産合計 198,006,558,116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 121,355,979,812円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 28,157,005,427円
同期中一部解約元本額 40,733,236,249円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ 8,076,973,092円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 8,939,016円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 25,280,519円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 30,864,769円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 78,670,973円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 72,349,714円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 36,374,320円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国債券 3,288,664,575円
たわらノーロード 先進国債券 606,412円
<ラップ向け>
たわらノーロード バランス 159,313,737円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 3,057,784円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 16,253,990円
(標準型)
たわらノーロード バランス 4,344,216円
(積極型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード スマートグ 462,941円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 28,154,903円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 53,242,012円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 15,484,756円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 18,809,442円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 410,279円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,639,658円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 563,883円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,095,766円
ンス(積極型)
DIAM外国債券インデックス 5,433,559,638円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 533,531,954円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 1,686,524,738円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 1,750,349,034円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 371,729,174円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 812,192,171円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 621,735,533円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 22,475,278円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 600,919,427円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 3,924,410円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 119,017,497円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 71,193,232円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 115,407,689円
スファンド(新興国30)
クルーズコントロール 2,914,474,463円
DIAM 8資産バランスファ 87,907,821円
ンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F 149,376,214円
(成長型)
クルーズコントロール<DC年 2,093,489円
金>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMコア資産設計ファンド 9,876,940円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 22,578,913円
(積極型)
ダイナミック・ナビゲーション 1,609,469円
4資産分散投資・スタンダード 16,166,435円
<DC年金>
9資産分散投資・スタンダード 11,075円
<DC年金>
DIAMパッシブ資産分散ファ 1,310,116,672円
ンド
DIAM為替フルヘッジ型外国 7,061,418,108円
債券パッシブ私募ファンド(適
格機関投資家向け)
DIAM外国債券パッシブファ 3,708,371,551円
ンド(適格機関投資家向け)
外国債券パッシブファンド(適 3,093,632,320円
格機関投資家限定)
先進国債券パッシブファンド 6,083,963,306円
(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25 94,789,701円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 758,173,712円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 602,968,210円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 47,915,924円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 86,538,439円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 22,844,836円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,207,173円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 54,280,724円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 74,645,150円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 3,248,429,813円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 2,149,221,047円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 3,652,641,455円
VA(適格機関投資家限定)
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DIAMグローバル・アセッ 653,772,438円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 248,926,518円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 3,039,294,314円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,703,028,963円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 14,665,687円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 15,979,183円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 122,749,235円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 7,940,500,740円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 18,777,555,210円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 20,111,944円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 999,291円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 4,973,567円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 16,714,600,651円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 88,655,549円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 109,040,954円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 362,862円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 162,392円
格機関投資家限定)
計 108,779,748,990円
2. 受益権の総数 108,779,748,990口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年2月28日
項目
至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
1.
の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
リスク ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
リスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約
取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の
変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部
署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
の補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券
4,226,488
合計 4,226,488
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月22日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.8197円
(1万口当たり純資産額) (18,197円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.125 02/28/21
3,680,000.000 3,581,376.000
US T N/B 1.25 01/31/20
10,800,000.000 10,675,908.000
US T N/B 1.375 01/31/21
2,750,000.000 2,691,755.000
US T N/B 1.375 03/31/20
6,300,000.000 6,221,691.000
US T N/B 1.375 04/30/20
12,000,000.000 11,841,480.000
US T N/B 1.375 04/30/21 11,210,000.000 10,947,237.600
US T N/B 1.375 05/31/20 3,500,000.000 3,450,230.000
US T N/B 1.375 06/30/23
7,000,000.000 6,685,000.000
US T N/B 1.375 09/30/23
5,900,000.000 5,620,635.000
US T N/B 1.5 08/15/26
7,000,000.000 6,488,090.000
US T N/B 1.625 02/15/26 5,500,000.000 5,170,825.000
US T N/B 1.625 05/15/26
7,330,000.000 6,874,733.700
US T N/B 1.625 05/31/23
5,300,000.000 5,118,634.000
US T N/B 1.625 08/15/22
9,500,000.000 9,236,090.000
US T N/B 1.625 11/15/22
9,420,000.000 9,139,189.800
US T N/B 1.625 11/30/20
8,510,000.000 8,380,307.600
US T N/B 1.75 01/31/23
8,570,000.000 8,340,324.000
US T N/B 1.75 03/31/22
10,660,000.000 10,437,632.400
US T N/B 1.75 05/15/22
10,570,000.000 10,339,574.000
US T N/B 1.75 05/15/23
7,000,000.000 6,798,750.000
US T N/B 1.75 09/30/22
10,230,000.000 9,981,411.000
US T N/B 1.75 10/31/20
6,000,000.000 5,924,040.000
US T N/B 1.75 12/31/20
9,000,000.000 8,879,040.000
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,651,372.800
US T N/B 1.875 06/30/20
11,000,000.000 10,907,600.000
US T N/B 1.875 08/31/22
8,450,000.000 8,283,619.500
US T N/B 1.875 08/31/24
5,760,000.000 5,575,910.400
US T N/B 2.0 02/15/22
11,050,000.000 10,905,355.500
US T N/B 2.0 02/15/23
9,500,000.000 9,329,950.000
US T N/B 2.0 02/15/25
9,500,000.000 9,221,650.000
US T N/B 2.0 05/31/21
12,000,000.000 11,875,200.000
US T N/B 2.0 05/31/24
6,180,000.000 6,030,753.000
US T N/B 2.0 08/15/25
6,920,000.000 6,693,992.800
US T N/B 2.0 09/30/20
6,000,000.000 5,951,700.000
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,277,696.000
US T N/B 2.0 11/15/26
7,000,000.000 6,712,300.000
US T N/B 2.0 11/30/20
7,920,000.000 7,850,700.000
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,480,276.500
US T N/B 2.125 01/31/21
5,000,000.000 4,964,050.000
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,278,264.000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.125 05/15/25
8,930,000.000 8,716,483.700
US T N/B 2.125 06/30/22
9,500,000.000 9,399,015.000
US T N/B 2.125 08/15/21
11,000,000.000 10,908,040.000
US T N/B 2.125 08/31/20
3,000,000.000 2,983,110.000
US T N/B 2.125 09/30/21
10,000,000.000 9,914,800.000
US T N/B 2.125 09/30/24
5,710,000.000 5,597,113.300
US T N/B 2.125 12/31/21
10,330,000.000 10,235,480.500
US T N/B 2.125 12/31/22
8,000,000.000 7,900,000.000
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 346,307.500
US T N/B 2.25 02/15/27
7,040,000.000 6,862,873.600
US T N/B 2.25 03/31/21
9,760,000.000 9,711,883.200
US T N/B 2.25 08/15/27
6,750,000.000 6,561,675.000
US T N/B 2.25 08/15/46
4,070,000.000 3,485,222.400
US T N/B 2.25 11/15/24
8,590,000.000 8,468,451.500
US T N/B 2.25 11/15/25
7,000,000.000 6,868,190.000
US T N/B 2.25 11/15/27
7,610,000.000 7,384,667.900
US T N/B 2.25 12/31/23
5,860,000.000 5,799,993.600
US T N/B 2.375 05/15/27
6,330,000.000 6,224,162.400
US T N/B 2.375 08/15/24
8,900,000.000 8,843,663.000
US T N/B 2.375 12/31/20
8,300,000.000 8,280,163.000
US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,854,042.500
US T N/B 2.5 02/15/45
4,500,000.000 4,085,505.000
US T N/B 2.5 02/15/46
4,460,000.000 4,033,847.000
US T N/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,021,193.400
US T N/B 2.5 05/15/24
9,000,000.000 9,004,860.000
US T N/B 2.5 05/15/46
4,400,000.000 3,976,500.000
US T N/B 2.5 08/15/23
8,000,000.000 8,010,560.000
US T N/B 2.625 03/31/25
4,080,000.000 4,101,664.800
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,831,375.000
US T N/B 2.625 08/15/20
16,500,000.000 16,523,100.000
US T N/B 2.625 08/31/20
9,250,000.000 9,264,800.000
US T N/B 2.625 11/15/20
6,000,000.000 6,010,740.000
US T N/B 2.625 12/15/21 3,770,000.000 3,786,927.300
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,081,267.000
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,300,717.200
US T N/B 2.75 02/15/24
8,040,000.000 8,141,706.000
US T N/B 2.75 02/15/28 5,950,000.000 6,003,431.000
US T N/B 2.75 02/28/25
5,810,000.000 5,881,695.400
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,517,215.700
US T N/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,306,525.900
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 799,685.400
US T N/B 2.75 07/31/23
6,500,000.000 6,575,660.000
US T N/B 2.75 08/15/42
1,800,000.000 1,728,270.000
US T N/B 2.75 08/15/47
4,420,000.000 4,191,397.600
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,196,105.100
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,659,466.800
US T N/B 2.75 11/15/23
9,370,000.000 9,486,375.400
US T N/B 2.75 11/15/42
3,190,000.000 3,058,891.000
US T N/B 2.75 11/15/47
3,360,000.000 3,182,793.600
200/289
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.75 11/30/20
7,840,000.000 7,871,516.800
US T N/B 2.875 05/15/28
7,120,000.000 7,252,360.800
US T N/B 2.875 05/15/43
3,880,000.000 3,798,442.400
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,579,208.500
US T N/B 2.875 07/31/25
3,390,000.000 3,456,444.000
US T N/B 2.875 08/15/28
5,730,000.000 5,835,145.500
US T N/B 2.875 08/15/45
4,400,000.000 4,290,660.000
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 854,565.600
US T N/B 2.875 10/31/23
6,010,000.000 6,115,595.700
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 4,932,020.800
US T N/B 2.875 11/15/46
4,400,000.000 4,285,864.000
US T N/B 2.875 11/30/23
5,640,000.000 5,743,945.200
US T N/B 2.875 11/30/25
3,480,000.000 3,549,043.200
US T N/B 3.0 02/15/47
4,430,000.000 4,423,399.300
US T N/B 3.0 02/15/48
4,020,000.000 4,001,146.200
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 983,518.200
US T N/B 3.0 05/15/45
4,440,000.000 4,436,181.600
US T N/B 3.0 05/15/47
3,380,000.000 3,372,057.000
US T N/B 3.0 08/15/48
4,770,000.000 4,748,725.800
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,448,211.000
US T N/B 3.0 10/31/25
4,480,000.000 4,601,766.400
US T N/B 3.0 11/15/44
3,760,000.000 3,757,932.000
US T N/B 3.0 11/15/45
3,900,000.000 3,897,543.000
US T N/B 3.125 02/15/42
1,800,000.000 1,846,674.000
US T N/B 3.125 02/15/43
2,600,000.000 2,658,890.000
US T N/B 3.125 05/15/21
8,000,000.000 8,111,200.000
US T N/B 3.125 05/15/48
4,350,000.000 4,435,608.000
US T N/B 3.125 08/15/44
4,600,000.000 4,699,544.000
US T N/B 3.125 11/15/28
5,830,000.000 6,062,267.200
US T N/B 3.125 11/15/41
1,800,000.000 1,848,078.000
US T N/B 3.375 05/15/44
3,910,000.000 4,166,574.200
US T N/B 3.375 11/15/48
5,270,000.000 5,642,589.000
US T N/B 3.5 02/15/39 1,300,000.000 1,426,841.000
US T N/B 3.5 05/15/20
14,000,000.000 14,155,820.000
US T N/B 3.625 02/15/20
15,300,000.000 15,458,355.000
US T N/B 3.625 02/15/21
5,500,000.000 5,619,185.000
US T N/B 3.625 02/15/44 4,510,000.000 5,005,378.400
US T N/B 3.625 08/15/43
3,700,000.000 4,104,077.000
US T N/B 3.75 08/15/41
2,000,000.000 2,261,240.000
US T N/B 3.75 11/15/43
4,120,000.000 4,662,027.200
US T N/B 3.875 08/15/40
1,430,000.000 1,646,502.000
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 981,169.200
US T N/B 4.25 11/15/40
2,000,000.000 2,423,580.000
US T N/B 4.375 02/15/38
750,000.000 922,440.000
US T N/B 4.375 05/15/40
2,000,000.000 2,462,500.000
US T N/B 4.375 05/15/41
1,700,000.000 2,097,239.000
US T N/B 4.375 11/15/39
1,470,000.000 1,809,467.100
US T N/B 4.5 02/15/36
1,230,000.000 1,519,812.600
US T N/B 4.5 05/15/38
800,000.000 999,744.000
201/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.5 08/15/39
1,400,000.000 1,751,302.000
US T N/B 4.625 02/15/40
2,300,000.000 2,923,875.000
US T N/B 4.75 02/15/41
1,800,000.000 2,329,578.000
US T N/B 5.0 05/15/37
800,000.000 1,053,432.000
US T N/B 5.25 02/15/29
1,000,000.000 1,224,920.000
US T N/B 5.25 11/15/28
1,500,000.000 1,830,930.000
US T N/B 5.375 02/15/31
1,500,000.000 1,909,335.000
US T N/B 5.5 08/15/28
1,100,000.000 1,361,074.000
US T N/B 6.0 02/15/26
2,360,000.000 2,874,385.600
US T N/B 6.125 11/15/27
1,400,000.000 1,779,036.000
US T N/B 6.25 05/15/30
1,400,000.000 1,880,690.000
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,158,350.000
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,865,980.000
アメリカ・ドル 小計 811,860,000.000 813,126,940.800
(89,937,850,800) (90,078,202,502)
イギリス・ポンド UK TREASURY 0.5
2,350,000.000 2,329,531.500
07/22/22
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,554,477.600
07/22/23
UK TREASURY 1.0
580,000.000 583,050.800
04/22/24
UK TREASURY 1.25
2,320,000.000 2,355,728.000
07/22/27
UK TREASURY 1.5
2,700,000.000 2,738,880.000
01/22/21
UK TREASURY 1.5
1,970,000.000 2,045,648.000
07/22/26
UK TREASURY 1.5
2,400,000.000 2,302,320.000
07/22/47
UK TREASURY 1.625
1,790,000.000 1,866,379.300
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,010,000.000 1,036,017.600
10/22/71
UK TREASURY 1.75
620,000.000 630,230.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,730,000.000 1,812,348.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
3,000,000.000 3,101,460.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,900,000.000 1,943,320.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0
1,820,000.000 1,852,086.600
07/22/20
UK TREASURY 2.0
1,110,000.000 1,187,178.300
09/07/25
UK TREASURY 2.25
2,800,000.000 2,977,492.000
09/07/23
UK TREASURY 2.5
1,890,000.000 2,468,547.900
07/22/65
202/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 2.75
2,000,000.000 2,201,920.000
09/07/24
UK TREASURY 3.25
2,460,000.000 3,240,312.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5
2,300,000.000 3,171,470.000
01/22/45
UK TREASURY 3.5
1,720,000.000 2,856,576.000
07/22/68
UK TREASURY 3.75
1,630,000.000 2,523,566.000
07/22/52
UK TREASURY 3.75
2,900,000.000 3,032,211.000
09/07/20
UK TREASURY 3.75
1,850,000.000 1,989,841.500
09/07/21
UK TREASURY 4.0
1,530,000.000 2,648,124.000
01/22/60
UK TREASURY 4.0
1,040,000.000 1,141,410.400
03/07/22
UK TREASURY 4.25
2,100,000.000 2,951,130.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,850,000.000 2,492,135.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,550,000.000 2,262,225.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,700,000.000 2,155,464.000
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,780,000.000 2,631,730.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,810,000.000 2,837,537.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,430,000.000 2,320,318.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,750,000.000 3,038,875.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5
1,820,000.000 2,581,306.000
09/07/34
UK TREASURY 4.5
1,820,000.000 2,836,288.000
12/07/42
UK TREASURY 4.75
1,500,000.000 2,069,700.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,610,000.000 2,473,926.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0
2,030,000.000 2,519,230.000
03/07/25
UK TREASURY 6.0
1,050,000.000 1,522,510.500
12/07/28
UK TREASURY 8.0
1,700,000.000 1,980,398.000
06/07/21
イギリス・ポンド 小計 74,480,000.000 92,262,899.000
(10,781,724,800) (13,355,977,259)
203/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル AUSTRALIAN 5.75
3,700,000.000 4,024,786.000
05/15/21
AUSTRALIAN 1.75
2,150,000.000 2,150,795.500
11/21/20
AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
1,770,000.000 1,787,452.200
AUSTRALIAN 2.25
2,570,000.000 2,609,835.000
05/21/28
AUSTRALIAN 2.25
890,000.000 909,473.200
11/21/22
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
830,000.000 861,133.300
AUSTRALIAN 2.75
3,100,000.000 3,256,364.000
04/21/24
AUSTRALIAN 2.75
900,000.000 947,322.000
06/21/35
AUSTRALIAN 2.75
2,900,000.000 3,057,992.000
11/21/27
AUSTRALIAN 2.75
2,700,000.000 2,854,737.000
11/21/28
AUSTRALIAN 2.75
1,560,000.000 1,654,941.600
11/21/29
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,250,000.000 1,339,125.000
AUSTRALIAN 3.25
3,100,000.000 3,356,184.000
04/21/25
AUSTRALIAN 3.25
3,100,000.000 3,424,849.000
04/21/29
AUSTRALIAN 3.25
900,000.000 1,006,119.000
06/21/39
AUSTRALIAN 3.75
1,200,000.000 1,431,564.000
04/21/37
AUSTRALIAN 4.25
3,600,000.000 4,159,584.000
04/21/26
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,500,000.000 1,910,385.000
AUSTRALIAN 4.75
2,950,000.000 3,559,647.000
04/21/27
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
3,000,000.000 3,461,610.000
AUSTRALIAN 5.75
3,500,000.000 3,972,430.000
07/15/22
オーストラリア・ドル 小計 47,170,000.000 51,736,328.800
(3,741,524,400) (4,103,725,600)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
1,000,000.000 1,464,990.000
CANADA 0.75 03/01/21 2,300,000.000 2,253,609.000
CANADA 0.75 09/01/20
2,400,000.000 2,363,376.000
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 584,880.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 746,688.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 778,280.000
CANADA 1.5 06/01/23
2,300,000.000 2,272,239.000
CANADA 1.5 06/01/26
1,700,000.000 1,659,047.000
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,157,993.200
CANADA 1.75 05/01/20
2,770,000.000 2,768,836.600
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,029,373.800
204/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 746,549.000
CANADA 2.0 12/01/51
250,000.000 241,747.500
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 541,315.500
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,536,840.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 629,184.500
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,655,536.000
CANADA 2.75 06/01/22
3,230,000.000 3,327,610.600
CANADA 2.75 12/01/48
1,450,000.000 1,642,995.000
CANADA 2.75 12/01/64
680,000.000 807,262.000
CANADA 3.25 06/01/21
4,700,000.000 4,852,280.000
CANADA 3.5 06/01/20
2,800,000.000 2,859,724.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,720,000.000 2,186,429.600
CANADA 4.0 06/01/41
1,400,000.000 1,856,428.000
CANADA 5.0 06/01/37
1,400,000.000 2,012,822.000
CANADA 5.75 06/01/29
1,600,000.000 2,166,848.000
CANADA 5.75 06/01/33
1,260,000.000 1,841,805.000
カナダ・ドル 小計 42,320,000.000 45,984,689.300
(3,568,845,600) (3,877,888,849)
シンガポール・ドル SINGAPORE 1.25 10/01/21
1,000,000.000 982,600.000
SINGAPORE 2.125
210,000.000 210,420.000
06/01/26
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 194,666.000
SINGAPORE 2.375
500,000.000 509,500.000
06/01/25
SINGAPORE 2.75 03/01/46
660,000.000 683,694.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
550,000.000 572,275.000
SINGAPORE 2.875
400,000.000 425,400.000
07/01/29
SINGAPORE 2.875
460,000.000 488,290.000
09/01/30
SINGAPORE 3.0 09/01/24
810,000.000 851,148.000
SINGAPORE 3.125
1,600,000.000 1,663,200.000
09/01/22
SINGAPORE 3.375
480,000.000 538,785.600
09/01/33
SINGAPORE 3.5 03/01/27
900,000.000 990,900.000
シンガポール・ドル 小計 7,770,000.000 8,110,878.600
(637,839,300) (665,822,024)
スウェーデン・クローナ SWEDEN 0.75 05/12/28
4,970,000.000 5,171,086.200
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,234,101.800
SWEDEN 1.0 11/12/26
7,000,000.000 7,442,330.000
SWEDEN 1.5 11/13/23
9,700,000.000 10,463,390.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
7,300,000.000 8,430,040.000
SWEDEN 3.5 03/30/39
4,600,000.000 6,688,446.000
SWEDEN 3.5 06/01/22
12,870,000.000 14,468,582.700
スウェーデン・クローナ 小計 48,610,000.000 54,897,976.700
(577,000,700) (651,638,983)
デンマーク・クローネ DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,441,010.600
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,989,500.000
205/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DENMARK 1.75 11/15/25
9,470,000.000 10,724,017.400
DENMARK 3.0 11/15/21
8,870,000.000 9,726,398.500
DENMARK 4.5 11/15/39
13,930,000.000 24,827,717.600
デンマーク・クローネ 小計 44,900,000.000 58,708,644.100
(756,116,000) (988,653,567)
ノルウェー・クローネ NORWAY 1.5 02/19/26
6,000,000.000 6,006,240.000
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,021,808.500
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,873,720.000
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,129,636.700
NORWAY 2.0 05/24/23
7,600,000.000 7,830,280.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,705,424.000
ノルウェー・クローネ 小計 29,640,000.000 30,567,109.200
(382,059,600) (394,010,038)
ポーランド・ズロチ POLAND 1.75 07/25/21
2,200,000.000 2,211,308.000
POLAND 2.0 04/25/21
1,130,000.000 1,141,865.000
POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,058,000.000
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,380,415.500
POLAND 2.5 04/25/24
1,050,000.000 1,063,650.000
POLAND 2.5 07/25/26
4,200,000.000 4,200,882.000
POLAND 2.5 07/25/27
3,000,000.000 2,981,880.000
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 1,913,775.000
POLAND 3.25 07/25/25
3,300,000.000 3,476,847.000
POLAND 4.0 10/25/23
3,100,000.000 3,373,699.000
POLAND 5.25 10/25/20
2,970,000.000 3,155,031.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,839,427.200
POLAND 5.75 09/23/22
3,200,000.000 3,628,960.000
POLAND 5.75 10/25/21
3,680,000.000 4,076,888.000
ポーランド・ズロチ 小計 36,520,000.000 38,502,627.700
(1,059,080,000) (1,116,576,203)
マレーシア・リンギット MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 2,970,120.000
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,206,994.800
MALAYSIA 3.492 03/31/20
2,200,000.000 2,201,100.000
MALAYSIA 3.502 05/31/27
2,570,000.000 2,480,461.200
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,963,340.000
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,147,031.600
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 794,552.000
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 1,812,574.500
MALAYSIA 4.16 07/15/21
4,000,000.000 4,053,560.000
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,469,754.800
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,149,942.800
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,856,898.000
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,075,700.000
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,749,984.000
マレーシア・リンギット 小計 29,750,000.000 29,932,013.700
(811,282,500) (816,246,014)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
13,000,000.000 14,610,440.000
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
35,000,000.000 38,043,600.000
12/05/24
206/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 12,942,931.950
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
26,000,000.000 24,823,240.000
06/09/22
MEXICAN BONDS 6.5
38,000,000.000 36,735,360.000
06/10/21
MEXICAN BONDS 7.25
10,880,000.000 10,649,126.400
12/09/21
MEXICAN BONDS 7.5
10,000,000.000 9,559,100.000
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 9,444,800.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
22,000,000.000 19,904,060.000
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 6,504,470.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 4,622,300.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 13,947,640.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
31,000,000.000 31,341,620.000
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
15,000,000.000 14,738,850.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 251,739,000.000 247,867,538.350
(1,457,568,810) (1,435,153,047)
ユーロ AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 531,866.400
AUSTRIA 0.75 02/20/28
450,000.000 467,005.500
AUSTRIA 0.75 10/20/26
1,300,000.000 1,359,319.000
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 353,920.000
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 475,842.100
AUSTRIA 1.2 10/20/25
1,000,000.000 1,079,590.000
AUSTRIA 1.5 02/20/47
300,000.000 322,773.000
AUSTRIA 1.5 11/02/86
290,000.000 287,659.700
AUSTRIA 1.65 10/21/24
1,250,000.000 1,375,962.500
AUSTRIA 1.75 10/20/23 1,400,000.000 1,532,020.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
220,000.000 272,637.200
AUSTRIA 2.4 05/23/34
780,000.000 958,042.800
AUSTRIA 3.15 06/20/44
720,000.000 1,048,572.000
AUSTRIA 3.4 11/22/22 740,000.000 844,909.800
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,900,000.000 2,093,800.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
1,200,000.000 1,352,880.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
820,000.000 1,484,913.400
AUSTRIA 3.9 07/15/20
1,700,000.000 1,802,850.000
AUSTRIA 4.15 03/15/37
1,410,000.000 2,177,040.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
1,100,000.000 1,472,295.000
AUSTRIA 6.25 07/15/27
1,150,000.000 1,728,887.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 671,022.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
1,070,000.000 1,100,077.700
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,570,000.000 1,640,194.700
207/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,100,000.000 1,136,179.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
1,260,000.000 1,291,890.600
BELGIUM 0.9 06/22/29
500,000.000 513,105.000
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,500,000.000 1,583,220.000
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,140,000.000 1,163,415.600
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 529,053.600
BELGIUM 1.45 06/22/37
440,000.000 453,406.800
BELGIUM 1.6 06/22/47
1,000,000.000 1,005,880.000
BELGIUM 1.9 06/22/38
730,000.000 803,255.500
BELGIUM 2.15 06/22/66
680,000.000 727,600.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
1,700,000.000 1,885,130.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
380,000.000 424,045.800
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,510,000.000 1,724,465.300
BELGIUM 3.0 06/22/34
720,000.000 919,260.000
BELGIUM 3.75 06/22/45
990,000.000 1,475,109.900
BELGIUM 3.75 09/28/20
2,200,000.000 2,349,050.000
BELGIUM 4.0 03/28/22
1,500,000.000 1,705,080.000
BELGIUM 4.0 03/28/32
920,000.000 1,278,330.800
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,740,000.000 2,689,152.600
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,870,000.000 2,098,457.900
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,387,706.600
BELGIUM 4.5 03/28/26
1,200,000.000 1,565,064.000
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,980,000.000 3,120,895.800
BELGIUM 5.5 03/28/28
2,270,000.000 3,288,866.800
BUNDESOBL 0.25 10/16/20
1,500,000.000 1,520,340.000
BUNDESOBL 04/08/22
2,010,000.000 2,042,803.200
BUNDESOBL 04/09/21
2,200,000.000 2,226,048.000
BUNDESOBL 04/14/23
1,130,000.000 1,151,244.000
BUNDESOBL 04/17/20
1,130,000.000 1,137,503.200
BUNDESOBL 10/07/22
2,730,000.000 2,779,358.400
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,304,268.800
BUNDESSCHAT 06/12/20
1,270,000.000 1,279,474.200
DEUTSCHLAND 0.25
2,680,000.000 2,759,488.800
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
400,000.000 406,180.000
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,780,000.000 1,815,137.200
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
2,200,000.000 2,305,820.000
02/15/25
DEUTSCHLAND 0.5
2,690,000.000 2,824,500.000
02/15/26
DEUTSCHLAND 0.5
2,210,000.000 2,312,632.400
02/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
2,700,000.000 2,830,707.000
08/15/27
DEUTSCHLAND 08/15/26
2,370,000.000 2,399,672.400
DEUTSCHLAND 1.0
1,340,000.000 1,439,240.400
08/15/24
208/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 1.0
2,500,000.000 2,705,875.000
08/15/25
DEUTSCHLAND 1.25
1,300,000.000 1,484,990.000
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5
2,100,000.000 2,266,299.000
02/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
2,500,000.000 2,708,275.000
05/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
2,000,000.000 2,196,300.000
05/15/24
DEUTSCHLAND 1.5
1,650,000.000 1,767,925.500
09/04/22
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,660,920.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
2,700,000.000 2,907,225.000
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
2,700,000.000 2,897,073.000
01/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
1,500,000.000 1,664,835.000
08/15/23
DEUTSCHLAND 2.25
4,200,000.000 4,381,566.000
09/04/20
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,145,852.300
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
2,200,000.000 2,327,534.000
01/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
2,710,000.000 3,879,365.000
07/04/44
DEUTSCHLAND 2.5
2,600,000.000 3,783,650.000
08/15/46
DEUTSCHLAND 3.0
3,000,000.000 3,145,740.000
07/04/20
DEUTSCHLAND 3.25
3,150,000.000 3,433,059.000
07/04/21
DEUTSCHLAND 3.25
1,500,000.000 2,371,110.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0
2,310,000.000 3,719,608.200
01/04/37
DEUTSCHLAND 4.25
1,390,000.000 2,390,952.900
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,120,000.000 1,618,344.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
2,080,000.000 3,452,841.600
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,740,000.000 3,224,133.000
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5
1,500,000.000 2,445,030.000
01/04/31
DEUTSCHLAND 5.625
1,600,000.000 2,409,216.000
01/04/28
209/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 6.25
1,700,000.000 2,251,956.000
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
1,100,000.000 1,834,140.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5
1,120,000.000 1,740,905.600
07/04/27
FINLAND 0.375 09/15/20
500,000.000 506,695.000
FINLAND 0.5 04/15/26
600,000.000 618,420.000
FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 306,690.000
FINLAND 0.5 09/15/28
670,000.000 679,386.700
FINLAND 0.75 04/15/31
450,000.000 459,400.500
FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 317,544.000
FINLAND 04/15/22
320,000.000 323,804.800
FINLAND 09/15/23
230,000.000 232,444.900
FINLAND 1.125 04/15/34
420,000.000 443,641.800
FINLAND 1.375 04/15/47
40,000.000 43,661.600
FINLAND 1.5 04/15/23
950,000.000 1,020,490.000
FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 428,224.000
FINLAND 2.0 04/15/24
680,000.000 756,126.000
FINLAND 2.625 07/04/42
500,000.000 684,445.000
FINLAND 2.75 07/04/28
630,000.000 772,821.000
FINLAND 3.375 04/15/20
980,000.000 1,023,463.000
FINLAND 3.5 04/15/21
700,000.000 759,486.000
FINLAND 4.0 07/04/25
800,000.000 1,007,096.000
FRANCE BTAN 8.5
1,700,000.000 2,323,985.000
04/25/23
FRANCE OAT 0.25
1,100,000.000 1,114,498.000
11/25/20
FRANCE OAT 0.25
3,000,000.000 3,002,490.000
11/25/26
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
3,700,000.000 3,809,298.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
3,560,000.000 3,644,443.200
FRANCE OAT 0.75
3,590,000.000 3,688,007.000
05/25/28
FRANCE OAT 0.75
2,940,000.000 3,005,738.400
11/25/28
FRANCE OAT 02/25/21
1,370,000.000 1,382,508.100
FRANCE OAT 03/25/23
1,900,000.000 1,918,354.000
FRANCE OAT 03/25/24
1,390,000.000 1,396,658.100
FRANCE OAT 05/25/21
2,510,000.000 2,534,974.500
FRANCE OAT 05/25/22 3,000,000.000 3,033,660.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
3,350,000.000 3,536,829.500
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
3,000,000.000 3,182,130.000
FRANCE OAT 1.25
1,290,000.000 1,340,761.500
05/25/34
FRANCE OAT 1.25
2,840,000.000 2,900,776.000
05/25/36
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
5,090,000.000 5,532,117.400
210/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 1.75
4,400,000.000 4,773,780.000
05/25/23
FRANCE OAT 1.75
1,150,000.000 1,148,493.500
05/25/66
FRANCE OAT 1.75
1,440,000.000 1,574,395.200
06/25/39
FRANCE OAT 1.75
3,630,000.000 4,004,107.800
11/25/24
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
2,580,000.000 2,875,461.600
FRANCE OAT 2.25
4,000,000.000 4,495,680.000
05/25/24
FRANCE OAT 2.25
3,400,000.000 3,720,076.000
10/25/22
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,490,000.000 4,185,975.800
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
7,800,000.000 8,193,510.000
FRANCE OAT 2.75
3,580,000.000 4,321,418.000
10/25/27
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
4,790,000.000 5,302,961.100
FRANCE OAT 3.25
2,470,000.000 3,469,806.600
05/25/45
FRANCE OAT 3.25
4,190,000.000 4,603,930.100
10/25/21
FRANCE OAT 3.5 04/25/20
6,500,000.000 6,805,305.000
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
3,810,000.000 4,726,686.000
FRANCE OAT 3.75
4,640,000.000 5,064,467.200
04/25/21
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
1,440,000.000 2,374,128.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
1,400,000.000 2,367,274.000
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
2,630,000.000 3,954,967.700
FRANCE OAT 4.25
5,000,000.000 6,044,100.000
10/25/23
FRANCE OAT 4.5 04/25/41 3,620,000.000 5,900,238.000
FRANCE OAT 4.75
2,690,000.000 4,217,785.500
04/25/35
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,650,000.000 5,455,801.000
FRANCE OAT 5.75
3,390,000.000 5,561,261.100
10/25/32
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,900,000.000 4,045,645.000
IRISH 0.8 03/15/22
950,000.000 980,618.500
IRISH 0.9 05/15/28
580,000.000 591,710.200
IRISH 1.0 05/15/26
1,200,000.000 1,252,320.000
IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 349,207.200
IRISH 1.3 05/15/33
450,000.000 455,980.500
IRISH 1.35 03/18/31
210,000.000 217,982.100
IRISH 1.7 05/15/37
570,000.000 597,930.000
IRISH 10/18/22
220,000.000 221,326.600
IRISH 2.0 02/18/45
870,000.000 948,848.100
IRISH 2.4 05/15/30
1,100,000.000 1,273,954.000
IRISH 3.4 03/18/24
930,000.000 1,087,337.400
IRISH 3.9 03/20/23
700,000.000 815,038.000
211/289
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 4.5 04/18/20
1,130,000.000 1,194,895.900
IRISH 5.0 10/18/20
850,000.000 926,355.500
IRISH 5.4 03/13/25
1,260,000.000 1,651,204.800
ITALY BTPS 0.35
1,700,000.000 1,669,434.000
11/01/21
ITALY BTPS 0.45
910,000.000 902,902.000
06/01/21
ITALY BTPS 0.65
2,100,000.000 1,998,024.000
10/15/23
ITALY BTPS 0.65
3,600,000.000 3,605,076.000
11/01/20
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
980,000.000 963,555.600
ITALY BTPS 0.95
2,420,000.000 2,356,160.400
03/01/23
ITALY BTPS 0.95
2,500,000.000 2,434,000.000
03/15/23
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
770,000.000 768,152.000
ITALY BTPS 1.25
2,000,000.000 1,837,740.000
12/01/26
ITALY BTPS 1.35
2,500,000.000 2,503,750.000
04/15/22
ITALY BTPS 1.45
2,630,000.000 2,514,911.200
05/15/25
ITALY BTPS 1.45
1,500,000.000 1,499,640.000
09/15/22
ITALY BTPS 1.45
2,020,000.000 1,948,431.400
11/15/24
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
2,500,000.000 2,392,875.000
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,500,000.000 1,423,950.000
ITALY BTPS 1.65
2,260,000.000 1,926,989.000
03/01/32
ITALY BTPS 1.85
2,100,000.000 2,084,670.000
05/15/24
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
2,090,000.000 1,982,929.300
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
2,010,000.000 1,972,593.900
ITALY BTPS 2.05
1,870,000.000 1,790,655.900
08/01/27
ITALY BTPS 2.15
2,200,000.000 2,260,720.000
12/15/21
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
2,040,000.000 1,982,064.000
ITALY BTPS 2.25
1,500,000.000 1,300,050.000
09/01/36
ITALY BTPS 2.45
1,100,000.000 1,008,106.000
09/01/33
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
550,000.000 554,845.500
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
970,000.000 989,885.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,650,000.000 1,413,060.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
660,000.000 541,068.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,395,590.000
212/289
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 2.95
1,270,000.000 1,177,696.400
09/01/38
ITALY BTPS 3.25
1,780,000.000 1,682,224.600
09/01/46
ITALY BTPS 3.35
1,100,000.000 1,100,462.000
03/01/35
ITALY BTPS 3.45
1,430,000.000 1,376,274.900
03/01/48
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
2,570,000.000 2,688,811.100
ITALY BTPS 3.75
3,300,000.000 3,496,845.000
03/01/21
ITALY BTPS 3.75
2,300,000.000 2,444,670.000
05/01/21
ITALY BTPS 3.75
3,200,000.000 3,407,680.000
08/01/21
ITALY BTPS 3.75
1,900,000.000 2,060,854.000
09/01/24
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
3,020,000.000 3,266,130.000
ITALY BTPS 4.0 09/01/20
3,700,000.000 3,891,068.000
ITALY BTPS 4.25
4,600,000.000 4,783,816.000
03/01/20
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
2,390,000.000 2,674,386.100
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
2,110,000.000 2,394,639.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,556,898.000
ITALY BTPS 4.75
1,900,000.000 2,140,540.000
08/01/23
ITALY BTPS 4.75
2,470,000.000 2,696,252.000
09/01/21
ITALY BTPS 4.75
2,400,000.000 2,805,864.000
09/01/28
ITALY BTPS 4.75
1,790,000.000 2,101,549.500
09/01/44
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
2,590,000.000 2,873,605.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
2,400,000.000 2,773,080.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
2,510,000.000 3,014,510.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
2,430,000.000 2,924,748.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
2,250,000.000 2,701,125.000
ITALY BTPS 5.25
2,900,000.000 3,502,330.000
11/01/29
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,480,000.000 2,819,140.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
2,500,000.000 2,848,300.000
ITALY BTPS 5.75
2,240,000.000 2,855,328.000
02/01/33
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
3,100,000.000 4,001,480.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,020,000.000 3,901,538.000
ITALY BTPS 7.25
1,080,000.000 1,437,480.000
11/01/26
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,510,000.000 1,993,200.000
NETHERLANDS 0.25
1,700,000.000 1,740,307.000
07/15/25
213/289
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 0.5
1,700,000.000 1,763,240.000
07/15/26
NETHERLANDS 0.75
1,450,000.000 1,528,169.500
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,260,000.000 1,324,096.200
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
2,310,000.000 2,342,316.900
NETHERLANDS 01/15/24
1,680,000.000 1,701,369.600
NETHERLANDS 1.75
2,000,000.000 2,184,840.000
07/15/23
NETHERLANDS 2.0
1,560,000.000 1,748,666.400
07/15/24
NETHERLANDS 2.25
1,550,000.000 1,693,204.500
07/15/22
NETHERLANDS 2.5
1,300,000.000 1,652,495.000
01/15/33
NETHERLANDS 2.75
1,430,000.000 2,134,403.700
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 2,029,855.200
07/15/21
NETHERLANDS 3.5
1,670,000.000 1,764,338.300
07/15/20
NETHERLANDS 3.75
590,000.000 686,288.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,620,000.000 2,672,125.200
01/15/42
NETHERLANDS 4.0
1,560,000.000 2,459,652.000
01/15/37
NETHERLANDS 5.5
1,350,000.000 1,991,385.000
01/15/28
SPAIN 0.05 01/31/21
400,000.000 401,860.000
SPAIN 0.35 07/30/23
1,460,000.000 1,471,913.600
SPAIN 0.4 04/30/22
2,200,000.000 2,234,892.000
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,363,342.800
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,738,488.000
SPAIN 1.15 07/30/20
2,100,000.000 2,143,449.000
SPAIN 1.3 10/31/26
2,400,000.000 2,479,968.000
SPAIN 1.4 04/30/28
2,230,000.000 2,286,731.200
SPAIN 1.4 07/30/28
1,950,000.000 1,988,902.500
SPAIN 1.45 04/30/29
980,000.000 995,180.200
SPAIN 1.45 10/31/27
2,200,000.000 2,275,812.000
SPAIN 1.5 04/30/27
2,000,000.000 2,082,200.000
SPAIN 1.6 04/30/25
2,160,000.000 2,299,557.600
SPAIN 1.95 04/30/26
1,790,000.000 1,936,422.000
SPAIN 1.95 07/30/30
2,240,000.000 2,367,859.200
SPAIN 2.15 10/31/25
2,100,000.000 2,303,973.000
SPAIN 2.35 07/30/33
1,620,000.000 1,746,360.000
SPAIN 2.7 10/31/48
950,000.000 1,011,864.000
SPAIN 2.75 10/31/24
2,390,000.000 2,698,596.800
SPAIN 2.9 10/31/46
1,800,000.000 2,010,888.000
214/289
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 3.45 07/30/66
1,000,000.000 1,203,520.000
SPAIN 3.8 04/30/24
1,720,000.000 2,023,924.000
SPAIN 4.0 04/30/20
2,400,000.000 2,521,656.000
SPAIN 4.2 01/31/37
1,960,000.000 2,648,783.200
SPAIN 4.4 10/31/23
2,300,000.000 2,745,947.000
SPAIN 4.65 07/30/25
2,360,000.000 2,962,342.800
SPAIN 4.7 07/30/41
2,100,000.000 3,062,052.000
SPAIN 4.8 01/31/24
2,200,000.000 2,685,188.000
SPAIN 4.85 10/31/20
2,900,000.000 3,150,299.000
SPAIN 4.9 07/30/40
1,840,000.000 2,736,448.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,900,000.000 2,582,100.000
SPAIN 5.15 10/31/44
1,500,000.000 2,346,705.000
SPAIN 5.4 01/31/23
2,800,000.000 3,388,308.000
SPAIN 5.5 04/30/21
3,600,000.000 4,044,780.000
SPAIN 5.75 07/30/32
2,290,000.000 3,453,045.200
SPAIN 5.85 01/31/22
2,300,000.000 2,702,362.000
SPAIN 5.9 07/30/26
2,040,000.000 2,786,170.800
SPAIN 6.0 01/31/29
2,750,000.000 3,985,437.500
ユーロ 小計 524,540,000.000 601,082,306.200
(65,929,432,600) (75,550,035,066)
南アフリカ・ランド SOUTH AFRICA 10.5
25,000,000.000 27,508,000.000
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
14,700,000.000 10,579,002.000
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
11,760,000.000 8,276,100.000
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
11,600,000.000 9,640,760.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
3,600,000.000 3,595,716.000
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
13,110,000.000 11,998,665.300
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
10,000,000.000 9,085,400.000
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
10,910,000.000 9,755,722.000
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
10,000,000.000 9,011,400.000
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
20,280,000.000 18,251,391.600
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
12,510,000.000 11,713,113.000
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
8,000,000.000 7,417,840.000
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 151,470,000.000 136,833,109.900
(1,201,157,100) (1,085,086,562)
国債証券 合計 180,841,482,210 194,119,015,713
(180,841,482,210) (194,119,015,713)
合計 180,841,482,210 194,119,015,713
(180,841,482,210) (194,119,015,713)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 151銘柄 45.51% 46.40%
イギリス・ポンド 国債証券 41銘柄 6.75% 6.88%
オーストラリア・ドル 国債証券 21銘柄 2.07% 2.11%
カナダ・ドル 国債証券 27銘柄 1.96% 2.00%
シンガポール・ドル 国債証券 12銘柄 0.34% 0.34%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.33% 0.34%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 0.50% 0.51%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.20% 0.20%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.56% 0.58%
マレーシア・リンギット 国債証券 14銘柄 0.41% 0.42%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.73% 0.74%
ユーロ 国債証券 284銘柄 38.17% 38.92%
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.55% 0.56%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第
38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成31年2月26日から令和1年8
月25日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【4資産分散投資・スタンダード<DC年金>】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期中間計算期間末
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,990,708 9,173,952
190,442,582 290,609,114
親投資信託受益証券
流動資産合計 198,433,290 299,783,066
資産合計 198,433,290 299,783,066
負債の部
流動負債
未払解約金 1,958,626 3,896
未払受託者報酬 19,215 25,618
未払委託者報酬 134,710 165,083
3,607 4,792
その他未払費用
流動負債合計 2,116,158 199,389
負債合計 2,116,158 199,389
純資産の部
元本等
※1 194,621,025 ※1 295,901,734
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,696,107 3,681,943
(分配準備積立金) 1,572,020 1,178,308
196,317,132 299,583,677
元本等合計
純資産合計 196,317,132 299,583,677
負債純資産合計 198,433,290 299,783,066
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
自 平成30年2月28日 自 平成31年2月26日
至 平成30年8月27日 至 令和1年8月25日
営業収益
302,218 836,532
有価証券売買等損益
営業収益合計 302,218 836,532
営業費用
支払利息 1,281 2,998
受託者報酬 7,992 25,618
委託者報酬
56,322 165,083
1,536 4,792
その他費用
営業費用合計 67,131 198,491
営業利益又は営業損失(△) 235,087 638,041
経常利益又は経常損失(△) 235,087 638,041
中間純利益又は中間純損失(△) 235,087 638,041
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
133,031 126,609
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - 1,696,107
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,233,589 2,099,882
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,233,589 2,099,882
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 562,693 625,478
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
562,693 625,478
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,772,952 3,681,943
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期中間計算期間末
項目
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000円 194,621,025円
期中追加設定元本額 358,187,202円 166,047,552円
期中一部解約元本額 164,566,177円 64,766,843円
2. 受益権の総数 194,621,025口 295,901,734口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間末
項目
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
1.
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第1期 第2期中間計算期間末
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.0087円 1.0124円
(1万口当たり純資産額) (10,087円) (10,124円)
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(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,988,149,655 4,034,371,763
株式 ※2 278,573,736,940 229,608,801,370
派生商品評価勘定 138,927,340 50,262,020
未収入金 5,556,699,138 -
未収配当金 432,164,396 392,135,673
流動資産合計 287,689,677,469 234,085,570,826
資産合計 287,689,677,469 234,085,570,826
負債の部
流動負債
前受金 101,740,000 23,698,000
未払解約金 587,129,000 668,799,000
流動負債合計 688,869,000 692,497,000
負債合計 688,869,000 692,497,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 114,657,645,379 99,279,524,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 172,343,163,090 134,113,549,715
元本等合計 287,000,808,469 233,393,073,826
純資産合計 287,000,808,469 233,393,073,826
負債純資産合計 287,689,677,469 234,085,570,826
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 109,304,012,741円 114,657,645,379円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 37,886,396,573円 12,055,442,612円
同期中一部解約元本額 32,532,763,935円 27,433,563,880円
元本の内訳
ファンド名
DIAM DC 国内株式イン 12,468,295,739円 13,543,734,979円
デックスファンド
DIAM国内株式パッシブ・ 2,419,303,636円 2,817,976,435円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 3,468,286円 3,038,956円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 7,945,181円 7,099,171円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 13,800,833円 12,144,548円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 30,525,528円 30,481,114円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 22,705,105円 20,669,067円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 16,286,084円 14,817,336円
ド(積極型)
たわらノーロード TOPIX 401,502,285円 519,161,140円
たわらノーロード バランス 117,134,289円 219,293,133円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 3,005,990円 6,162,776円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 20,772,424円 41,389,330円
(標準型)
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たわらノーロード バランス 41,336,359円 68,925,309円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 228,108円 411,269円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 12,480,260円 30,595,894円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 39,005,761円 83,087,712円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 29,677,345円 62,133,776円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 77,836,954円 135,809,858円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 74,811円 277,357円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 202,337円 742,301円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,091,080円 1,791,525円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 677,578円 1,175,657円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,430,418円 3,550,618円
ンス(積極型)
DIAM国内株式インデックス 38,451,829,318円 37,790,178,537円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 935,732,389円 1,026,185,599円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 3,131,241,549円 3,338,547,058円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 3,222,374,092円 3,426,519,120円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 361,239,458円 375,363,072円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 1,178,711,664円 1,243,025,519円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 1,114,346,617円 1,160,166,393円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 40,750,146円 41,773,096円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 1,087,561,549円 1,127,773,245円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 25,501,335円 26,814,455円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 297,908,998円 317,413,303円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 200,074,391円 224,892,572円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 346,992,463円 391,071,442円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,228,387,335円 1,618,649,194円
クルーズコントロール 1,465,176,884円 183,258,980円
401,357,411円 171,511,769円
投資のソムリエ<DC年金>
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DIAM 8資産バランスファ 222,726,425円 254,940,650円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 277,769,123円 305,740,897円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 1,052,435円 258,045円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 14,887,351円 1,881,574円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 33,987,494円 6,139,573円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 55,644,561円 61,717,402円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 534,098円 544,246円
リスク抑制世界8資産バランス 935,961,743円 785,266,321円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,395,527円 2,853,057円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,872,352円 2,322,678円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 383,754円 445,397円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 3,992,711円 4,080,997円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 15,741,457円 25,535,799円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 133,194,060円 229,473,926円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 18,666円 183,212,972円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 439,631円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 448,303円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 431,106円
イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス -円 125,361円
<DC年金>
DIAMワールドバランス25 70,041,061円 68,266,860円
VA(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(イ 14,119,938円 609,404,996円
ンカム重視型)(為替ヘッジあ
り)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 116,601,135円 106,895,079円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 278,349,861円 250,940,980円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 15,178,664円 14,577,890円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM国際分散バランスファ 64,049,107円 57,162,861円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 16,881,660円 16,493,638円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 13,764,104円 13,932,728円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 26,737,416円 31,859,334円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 55,134,608円 62,187,420円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 1,027,917,002円 965,673,350円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 976,717,638円 942,703,076円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 2,697,902,190円 2,643,222,332円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 192,926,098円 189,177,870円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 52,560,495円 52,328,524円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 559,319,842円 524,196,999円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 336,810,390円 243,359,899円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 10,473,598円 10,473,598円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 7,863,061円 3,381,105円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 51,615,818円 43,060,055円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 8,689,373,337円 3,066,267,133円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 152,648,549円 56,571,071円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,817,626,033円 595,444,791円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランス 10,401,405,545円 3,880,537,197円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 4,948,207円 2,048,951円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 296,109円 1,801,715円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 3,683,923円 200,404円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 9,257,927,089円 9,156,026,825円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 66,435,729円 63,510,305円
(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA 28,676,956円 26,111,618円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 26,843,008円 26,829,172円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 107,564円 110,564円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 120,467円 125,484円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 426,124,037円 426,124,037円
ファンド7VA(1212)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,366,625,210円 1,335,152,689円
ファンド7VA(1303)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,837,729,242円 1,766,916,070円
ファンド7VA(1306)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 72,976,941円 72,976,941円
ファンド7VA(1309)
(適格機関投資家限定)
計 114,657,645,379円 99,279,524,111円
2. 受益権の総数 114,657,645,379口 99,279,524,111口
3. ※2 差入代用有価証券 株式 3,387,000,000円 株式 3,458,000,000円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
平成31年2月25日 現在 令和1年8月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
7,410,197,000 - 7,549,275,000 139,078,000 9,650,329,000 - 9,700,800,000 50,471,000
合計
7,410,197,000 - 7,549,275,000 139,078,000 9,650,329,000 - 9,700,800,000 50,471,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1口当たり純資産額 2.5031円 2.3509円
(1万口当たり純資産額) (25,031円) (23,509円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,334,883,037 6,805,444,003
国債証券 234,679,606,100 212,826,490,200
地方債証券 22,237,316,388 21,712,449,750
特殊債券 18,755,618,946 18,150,391,795
社債券 14,908,422,410 12,755,014,720
未収入金 - 1,626,709,700
未収利息 777,535,472 647,412,877
前払費用 36,162,082 29,283,515
流動資産合計 292,729,544,435 274,553,196,560
資産合計 292,729,544,435 274,553,196,560
負債の部
流動負債
未払解約金 53,156,000 5,998,838,000
流動負債合計 53,156,000 5,998,838,000
負債合計 53,156,000 5,998,838,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 223,957,984,513 200,405,332,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 68,718,403,922 68,149,026,405
元本等合計 292,676,388,435 268,554,358,560
純資産合計 292,676,388,435 268,554,358,560
負債純資産合計 292,729,544,435 274,553,196,560
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 273,904,698,564円 223,957,984,513円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 113,047,906,631円 59,034,380,874円
同期中一部解約元本額 162,994,620,682円 82,587,033,232円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ 18,161,473,639円 20,004,289,250円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 95,191,294円 89,187,337円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 78,480,076円 75,388,537円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 24,093,695円 22,612,773円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 837,934,831円 895,058,837円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 224,528,250円 220,130,923円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 28,436,059円 27,560,117円
ド(積極型)
たわらノーロード 国内債券 5,781,811,079円 7,760,753,439円
たわらノーロード バランス 212,652,705円 367,792,404円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 50,377,218円 95,583,064円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 93,343,080円 170,492,990円
(標準型)
たわらノーロード バランス 15,121,463円 23,241,577円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 5,370,256円 9,207,071円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 115,630,664円 229,789,893円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 152,360,770円 257,772,593円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 41,213,510円 68,053,253円
ローバルバランス(成長型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード スマートグ 13,092,153円 18,788,715円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,023,168円 5,682,976円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,536,008円 4,193,782円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 3,718,621円 4,960,676円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 629,184円 879,646円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 17,517円 17,517円
ンス(積極型)
DIAM国内債券インデックス 13,099,794,697円 13,606,723,885円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 6,000,434,857円 6,329,186,063円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 8,363,530,331円 8,729,302,689円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 3,372,611,721円 3,452,585,950円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 1,784,882,053円 1,783,973,137円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 1,978,282,069円 1,954,728,774円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 308,704,546円 302,433,175円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 87,118,800円 88,617,415円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 2,329,877,194円 2,390,880,521円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 1,151,978円 2,490,772円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 3,145,822,503円 3,337,984,089円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 765,014,194円 857,666,532円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 161,069,244円 181,130,903円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,442,528,933円 5,091,757,915円
クルーズコントロール 2,654,296,497円 347,315,370円
投資のソムリエ<DC年金> 421,449,687円 542,275,848円
DIAM 8資産バランスファ 2,350,099,207円 2,686,532,102円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 284,518,272円 304,334,280円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 1,907,209円 484,857円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 9,016,033円 1,200,479円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 20,568,924円 3,866,315円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 528,850,348円 958,873,500円
スク抑制型
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイナミック・ナビゲーション 1,967,915円 1,773,113円
リスク抑制世界8資産バランス 8,646,074,074円 12,106,467,017円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,487,648円 2,471,681円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,167,712円 2,008,348円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 3,642,920円 6,948,729円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,488,884円 4,413,957円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 78,020,738円 116,026,226円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 1,193,667,722円 2,812,003,010円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 290,676円 2,406,540,050円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 391,365円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 391,365円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 391,365円
イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス -円 280,894円
<DC年金>
DIAMエマージング債券ファ 9,450,010円 9,450,010円
ンド
DIAM国内債券パッシブファ 7,862,114,581円 7,845,971,417円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAMワールドバランス25 427,767,841円 414,486,555円
VA(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセッ 2,650,787,553円 5,024,920,806円
ト戦略ファンド(適格機関投資
家限定)
One収益追求型マルチアセッ -円 5,004,459,304円
ト戦略ファンドII(適格機関
投資家限定)
One収益追求型マルチアセッ -円 2,510,988,052円
ト戦略ファンドIII(適格機
関投資家限定)
One収益追求型マルチアセッ -円 2,526,463,436円
ト戦略ファンドIV(適格機関
投資家限定)
One収益追求型マルチアセッ -円 2,507,144,354円
ト戦略ファンドV(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 260,068,440円 236,649,578円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 206,763,342円 184,945,033円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
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DIAM国際分散バランスファ 65,779,975円 62,788,665円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 178,262,613円 158,579,479円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 78,434,274円 76,109,655円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 34,112,030円 34,277,989円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 74,517,588円 88,162,415円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 153,733,627円 172,086,828円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 5,096,590,720円 4,752,271,422円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 2,723,422,683円 2,608,774,134円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 5,014,334,067円 4,875,730,283円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 538,816,682円 523,529,807円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 243,934,413円 241,448,008円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 3,121,932,410円 2,906,892,274円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 642,132,879円 449,049,269円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 188,050,355円 188,050,355円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 43,906,910円 18,764,251円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 75,249,648円 63,296,922円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 43,668,871,451円 15,102,255,159円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 284,720,060円 104,397,289円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランス 6,759,101,749円 2,202,135,632円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 25,778,317,609円 9,551,389,284円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 73,681,229円 30,674,255円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 1,372,928円 8,313,171円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 6,828,815円 369,464円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 28,685,329,476円 28,157,099,692円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 405,294,493円 386,405,709円
(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA 124,390,494円 112,393,341円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 499,470,914円 497,615,626円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 697,893円 717,740円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 371,935円 386,431円
格機関投資家限定)
計 223,957,984,513円 200,405,332,155円
2. 受益権の総数 223,957,984,513口 200,405,332,155口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.3068円 1.3401円
(1万口当たり純資産額) (13,068円) (13,401円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 5,099,025,965 3,964,577,594
コール・ローン 123,818,746 476,726,218
株式 341,144,407,143 309,347,420,185
投資信託受益証券 835,637,262 774,598,883
投資証券 8,293,800,077 8,264,475,180
派生商品評価勘定 296,548,872 65,485,353
未収入金 1,516,771 40,786,157
未収配当金 580,952,620 645,350,096
差入委託証拠金 2,464,978,816 1,663,328,011
流動資産合計 358,840,686,272 325,242,747,677
資産合計 358,840,686,272 325,242,747,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 879,104 46,290,097
未払金 - 45,572,314
未払解約金 847,137,000 444,042,000
流動負債合計 848,016,104 535,904,411
負債合計 848,016,104 535,904,411
純資産の部
元本等
元本 ※1 101,613,958,939 92,151,341,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 256,378,711,229 232,555,501,913
元本等合計 357,992,670,168 324,706,843,266
純資産合計 357,992,670,168 324,706,843,266
負債純資産合計 358,840,686,272 325,242,747,677
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
2.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 85,924,153,453円 101,613,958,939円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 41,876,560,356円 11,175,569,857円
同期中一部解約元本額 26,186,754,870円 20,638,187,443円
元本の内訳
ファンド名
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM外国株式パッシブ・ 2,614,853,701円 3,015,187,997円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 2,619,600円 2,728,884円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 8,231,580円 7,019,995円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 16,074,086円 11,145,826円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 23,052,222円 27,359,272円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 23,592,520円 20,425,814円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 18,970,941円 13,591,825円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 8,773,854,269円 10,366,303,179円
たわらノーロード 先進国株式 423,862円 139,694,302円
<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国株式 1,144,285,514円 1,320,411,237円
<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 82,979,758円 148,242,671円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 6,355,387円 11,572,797円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 57,146,281円 102,524,643円
(標準型)
たわらノーロード バランス 90,389,427円 135,176,834円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 251,550円 401,445円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 20,195,843円 37,253,695円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 60,927,417円 98,303,731円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 48,090,509円 72,953,630円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 117,262,632円 164,221,909円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 27,111円 73,183円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 147,106円 367,993円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 882,275円 1,076,683円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 644,665円 777,832円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,456,327円 2,684,133円
ンス(積極型)
たわらノーロード 全世界株式 -円 25,530,584円
DIAM外国株式インデックス 40,492,182,730円 41,626,216,404円
ファンド<DC年金>
One DC 先進国株式イン -円 109,014,532円
デックスファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス・ファンド< 177,133,387円 175,628,014円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 906,381,950円 878,248,556円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 1,088,583,348円 1,082,963,690円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 128,570,029円 124,667,219円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 360,021,829円 352,189,336円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 323,080,800円 309,223,871円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 29,995,192円 29,570,907円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 800,847,222円 798,433,365円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 211,264,940円 197,664,897円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 215,665,489円 213,066,184円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 143,848,819円 149,630,080円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 247,137,203円 261,052,015円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 1,171,005,862円 486,260,416円
クルーズコントロール 538,564,304円 58,808,616円
投資のソムリエ<DC年金> 113,522,125円 51,447,592円
DIAM 8資産バランスファ 163,600,987円 169,094,116円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 95,612,216円 96,187,719円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 386,935円 85,154円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 3,632,855円 395,592円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 8,330,426円 1,323,213円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 40,452,146円 27,760,879円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 388,924円 1,450,474円
リスク抑制世界8資産バランス 677,295,161円 345,813,615円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 610,427,443円 491,833,708円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 2,047,818,007円 1,941,628,723円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 735,605円 1,745,784円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 574,271円 1,417,939円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 273,406円 201,342円
ファンド(DC)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・ 470,923円 1,386,311円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 5,581,613円 8,574,031円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 97,310,489円 151,746,690円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 13,989円 124,461,299円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 264,419円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 270,328円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 258,734円
イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス -円 41,872円
<DC年金>
DIAM外国株式インデックス 90,201,971円 87,552,154円
ファンドVA(適格機関投資家
専用)
DIAM外国株式パッシブ私募 2,382,297,294円 2,337,584,713円
ファンド(適格機関投資家向
け)
DIAM先進国株式パッシブ 12,399,511,002円 9,259,188,334円
ファンド(適格機関投資家限
定)
外国株式パッシブ・ファンド2 206,162,136円 206,061,378円
(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25 21,819,707円 19,335,186円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 84,862,260円 70,890,179円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 202,579,989円 166,418,467円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 11,034,426円 9,647,453円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 69,806,746円 56,831,511円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,136,844円 5,461,208円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,677,114円 6,154,039円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 19,449,829円 21,112,649円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 60,207,131円 61,829,474円
50VA(適格機関投資家限
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド25 496,243,087円 426,480,353円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 620,862,374円 546,600,499円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 1,961,153,073円 1,751,733,808円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 699,261,389円 622,130,423円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 114,907,490円 103,062,037円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 814,391,071円 695,843,722円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 79,803,916円 53,207,988円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 2,754,975円 2,754,975円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 25,760,341円 10,119,316円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 14,513,929円 11,425,961円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 4,116,217,428円 1,350,256,196円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 108,241,032円 37,498,773円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,321,270,885円 394,783,354円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 5,041,193,231円 1,708,174,884円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 17,998,120円 6,786,701円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 860,549円 4,763,923円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 9,815,345円 485,458円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 6,734,453,010円 6,068,120,183円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス20VA(適 58,588,772円 53,515,759円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 234,611円 221,578円
格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス60VA(適 262,654円 250,987円
格機関投資家限定)
計 101,613,958,939円 92,151,341,353円
2. 受益権の総数 101,613,958,939口 92,151,341,353口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年2月25日 現在 令和1年8月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
1,757,991,985 - 1,758,701,720 △709,735 - - - -
アメリカ・ドル
1,194,638,950 - 1,194,765,220 △126,270 - - - -
イギリス・ポンド
168,970,416 - 169,068,000 △97,584 - - - -
オーストラリア・
48,270,854 - 48,458,410 △187,556 - - - -
ドル
カナダ・ドル
61,529,195 - 61,722,240 △193,045 - - - -
ユーロ
284,582,570 - 284,687,850 △105,280 - - - -
買 建
- - - - 3,109,207,137 - 3,109,057,560 △149,577
アメリカ・ドル
- - - - 2,207,387,970 - 2,207,241,000 △146,970
イギリス・ポンド
- - - - 183,492,297 - 183,493,000 703
オーストラリア・
- - - - 76,505,102 - 76,508,710 3,608
ドル
カナダ・ドル
- - - - 116,306,791 - 116,297,650 △9,141
ユーロ
- - - - 525,514,977 - 525,517,200 2,223
合計
1,757,991,985 - 1,758,701,720 △709,735 3,109,207,137 - 3,109,057,560 △149,577
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
平成31年2月25日 現在 令和1年8月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
6,309,670,172 - 6,606,049,675 296,379,503 9,311,154,632 - 9,330,499,465 19,344,833
合計
6,309,670,172 - 6,606,049,675 296,379,503 9,311,154,632 - 9,330,499,465 19,344,833
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1口当たり純資産額 3.5231円 3.5236円
(1万口当たり純資産額) (35,231円) (35,236円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,433,930,600 1,122,850,969
コール・ローン 864,450,769 922,760,646
国債証券 194,119,015,713 161,157,248,029
派生商品評価勘定 - 60,538
未収入金 - 1,785,801,971
未収利息 1,527,339,406 1,070,902,920
前払費用 61,821,628 21,049,251
流動資産合計 198,006,558,116 166,080,674,324
資産合計 198,006,558,116 166,080,674,324
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 263
未払解約金 58,133,000 736,250,000
流動負債合計 58,133,000 736,250,263
負債合計 58,133,000 736,250,263
純資産の部
元本等
元本 ※1 108,779,748,990 89,025,129,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 89,168,676,126 76,319,294,641
元本等合計 197,948,425,116 165,344,424,061
純資産合計 197,948,425,116 165,344,424,061
負債純資産合計 198,006,558,116 166,080,674,324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 121,355,979,812円 108,779,748,990円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 28,157,005,427円 6,647,377,613円
同期中一部解約元本額 40,733,236,249円 26,401,997,183円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ 8,076,973,092円 8,470,467,965円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 8,939,016円 7,517,237円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 25,280,519円 25,435,999円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 30,864,769円 32,269,877円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 78,670,973円 75,523,317円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 72,349,714円 75,207,009円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 36,374,320円 39,328,217円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国債券 3,288,664,575円 4,916,139,279円
たわらノーロード 先進国債券 606,412円 113,004,776円
<ラップ向け>
たわらノーロード バランス 159,313,737円 276,681,544円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 3,057,784円 5,831,130円
(堅実型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス 16,253,990円 29,840,069円
(標準型)
たわらノーロード バランス 4,344,216円 6,707,424円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 462,941円 816,181円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 28,154,903円 52,016,439円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 53,242,012円 69,914,922円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 15,484,756円 15,404,836円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 18,809,442円 8,978,655円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 410,279円 981,259円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,639,658円 1,721,411円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 563,883円 679,199円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,095,766円 892,843円
ンス(積極型)
DIAM外国債券インデックス 5,433,559,638円 5,625,629,374円
ファンド<DC年金>
One DC 先進国債券イン -円 536,470円
デックスファンド
DIAMバランス・ファンド< 533,531,954円 559,025,083円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 1,686,524,738円 1,741,445,044円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 1,750,349,034円 1,804,397,333円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 371,729,174円 370,286,613円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 812,192,171円 798,619,572円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 621,735,533円 608,595,309円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 22,475,278円 22,706,175円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 600,919,427円 613,149,635円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 3,924,410円 10,065,174円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 119,017,497円 125,271,635円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 71,193,232円 79,598,230円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 115,407,689円 129,700,025円
スファンド(新興国30)
クルーズコントロール 2,914,474,463円 373,689,045円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM 8資産バランスファ 87,907,821円 101,282,985円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 149,376,214円 160,954,196円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 2,093,489円 520,699円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 9,876,940円 1,260,301円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 22,578,913円 4,172,695円
(積極型)
ダイナミック・ナビゲーション 1,609,469円 362,872円
4資産分散投資・スタンダード 16,166,435円 24,163,466円
<DC年金>
9資産分散投資・スタンダード 11,075円 92,190,723円
<DC年金>
4資産分散投資・ミドルクラス -円 82,111円
<DC年金>
DIAMパッシブ資産分散ファ 1,310,116,672円 1,239,754,077円
ンド
DIAM為替フルヘッジ型外国 7,061,418,108円 6,954,424,417円
債券パッシブ私募ファンド(適
格機関投資家向け)
DIAM外国債券パッシブファ 3,708,371,551円 3,733,147,808円
ンド(適格機関投資家向け)
外国債券パッシブファンド(適 3,093,632,320円 2,487,091,451円
格機関投資家限定)
先進国債券パッシブファンド 6,083,963,306円 6,078,802,245円
(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25 94,789,701円 90,583,692円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 758,173,712円 681,709,779円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 602,968,210円 533,163,094円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 47,915,924円 45,212,597円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 86,538,439円 75,862,242円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 22,844,836円 21,895,995円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,207,173円 6,160,154円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 54,280,724円 63,453,092円
40VA(適格機関投資家限
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界バランスファンド 74,645,150円 82,555,026円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 3,248,429,813円 2,992,747,542円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 2,149,221,047円 2,034,158,151円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 3,652,641,455円 3,509,233,336円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 653,772,438円 628,226,910円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 248,926,518円 243,320,758円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 3,039,294,314円 2,788,034,749円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,703,028,963円 1,174,446,632円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 14,665,687円 14,665,687円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 15,979,183円 6,731,659円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 122,749,235円 101,484,548円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 7,940,500,740円 2,700,086,570円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 18,777,555,210円 6,846,889,848円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 20,111,944円 8,272,584円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 999,291円 5,953,031円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 4,973,567円 265,877円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 16,714,600,651円 16,211,488,794円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 88,655,549円 84,413,796円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 109,040,954円 107,293,321円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 362,862円 368,857円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 162,392円 166,748円
格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計 108,779,748,990円 89,025,129,420円
2. 受益権の総数 108,779,748,990口 89,025,129,420口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して に関する注記)」にて記載して
おります。 おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「(デリバティブ取引等に関す
(3)上記以外の金融商品 る注記)」にて記載しておりま
上記以外の金融商品(コール・ す。
ローン等の金銭債権及び金銭債 (3)上記以外の金融商品
務)は短期間で決済されるた 上記以外の金融商品(コール・
め、帳簿価額は時価と近似して ローン等の金銭債権及び金銭債
いることから、当該帳簿価額を 務)は短期間で決済されるた
時価としております。 め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価には、市場価格
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。 れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも 場合、当該価額が異なることも
あります。 あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年2月25日 現在 令和1年8月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
- - - - 1,129,950,000 - 1,129,889,725 60,275
アメリカ・ドル
- - - - 880,330,000 - 880,330,000 -
イギリス・ポンド
- - - - 68,990,000 - 68,990,263 △263
オーストラリア・
- - - - 22,160,000 - 22,158,770 1,230
ドル
カナダ・ドル
- - - - 22,080,000 - 22,079,448 552
メキシコ・ペソ
- - - - 21,990,000 - 21,965,503 24,497
ユーロ
- - - - 84,390,000 - 84,389,999 1
南アフリカ・ラン
- - - - 30,010,000 - 29,975,742 34,258
ド
合計
- - - - 1,129,950,000 - 1,129,889,725 60,275
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月25日現在 令和1年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.8197円 1.8573円
(1万口当たり純資産額) (18,197円) (18,573円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 303,199,478円
Ⅱ 負債総額 1,366,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,832,890円
Ⅳ 発行済数量 296,905,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0166円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 246,771,079,433円
Ⅱ 負債総額 5,769,579,119円
241,001,500,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量 101,842,862,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3664円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 273,755,497,592円
Ⅱ 負債総額 6,139,505,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 267,615,992,092円
Ⅳ 発行済数量 198,883,046,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3456円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 329,873,969,188円
Ⅱ 負債総額 495,222,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 329,378,747,113円
Ⅳ 発行済数量 93,550,494,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5209円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 164,427,706,695円
Ⅱ 負債総額 904,903,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 163,522,803,447円
Ⅳ 発行済数量 87,604,722,576口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8666円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年8月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年8月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,154,407,417,273
追加型公社債投資信託
873 13,507,385,911,626
追加型株式投資信託
41 118,024,810,741
単位型公社債投資信託
167 1,260,959,327,482
単位型株式投資信託
1,107 16,040,777,467,122
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至
2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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注記事項
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
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(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社)としました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
富国生命保険相互会社 (※1) 116,000 日本において保険業務を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(※1)「基金」および「基金償却積立て額」の総額
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2) 信託財産の計算
(3) 信託財産に関する報告書の作成
(4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1) 募集の取扱い
(2) 追加設定の申込事務
(3) 信託契約の一部解約事務
(4) 受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5) 受益者に対する収益分配金の再投資
(6) 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7) その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年4月12日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の平成30
年2月28日から平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の平成31年2月25日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年10月3日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の平成31
年2月26日から令和1年8月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の令和1年8月25日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成31年2月26日から令和1年8
月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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