４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書
     【提出先】                      関東財務局長
     【提出日】                      2019年11月25日
     【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
                           03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                      ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞
     益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                      １兆円を上限とします。
     益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】
       ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞
       ただし、愛称として「わたしへの贈りもの」という名称を用いる場合があります。
       （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管
       理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以
       下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または
       記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマ
       ネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を
       除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
       式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
        ることがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （５）【申込手数料】

       ありません      。
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     （６）【申込単位】
       1円以上1円単位(当初元本1口＝1円）
       ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間：2019年11月26日から2020年５月25日まで
       㬰쬰ﰰﰰ꼰溒肈䰰İ픰꼰픰젰溒肈䰰İ터溒肈䰰İ줰溒肈䰰İ쬰ﰰﰰ꾊㱒
        取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場
        合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への        照会
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
       託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
       けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
       間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、
       販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な
       る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       き が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いませ
       ん。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰              委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自

        己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし                                                    、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、    委託会社または         販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資  信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
       ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
        度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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      ○商品分類表






         単位型投信          投資対象地域          投資対象資産           補足分類
         追加型投信                   （収益の源泉）
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券        インデックス型
                    海　　外         不動産投信

         追加型投信                    その他資産          特　殊　型

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

          追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
                   財産とともに運用されるファンドをいいます。
          内　　　外         目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
                   収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          資  産  複  合    目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
                   その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                   記載があるものをいいます。
         インデックス型          目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を

                   めざす旨の記載があるものをいいます。
      ○属性区分表
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         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域          投資形態       為替ヘッジ       対象インデックス
           株式        年1回      グローバル

           　一般               (日本を含む)
          　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                    年4回                                日経225
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
           　一般         年6回               ファンド       （　　　）
           　公債        （隔月）
                            欧州
           　社債
         　その他債券
                   年12回        アジア                        ＴＯＰＩＸ
        クレジット属性
                   （毎月）
          （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他                                 その他
         その他資産                 アフリカ
                   （　　）                              （合成ベンチマー
        （投資信託証券
                                                     ク
        （資産複合（株                   中近東
        式、債券）資産                  （中東）
        配分固定型））
                         エマージング
          資産複合
         （　　　）
        　資産配分固定型
        　資産配分変更型
        

        ております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
         その他    資産      目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ                                     て、
        （投資信託証券          主として複数の資産（株式、債券）へ実質的に投資し、組入比率について
       （資産複合（株式、            は固定的とする旨の記載があるものをいいます。
        債券）資産配分           (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
         固定型））            資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）
                     資産配分固定型））に分類されます。
           年1回        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
                  のをいいます。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
                  含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        （日本を含む）
       ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
                  をいいます。
        為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
                  い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                  ものをいいます。
          その他        日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
       

       記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       2014年7月30日　　           信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
       2019年5月25日　　           ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長型）」から「４資産
                  分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞」に変更
                  信託報酬率（税抜）を「年率0.25％」から「年率0.14％」に引き下げ
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     （３）【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要













       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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     ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況







        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2019年8月30日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況
                                                （2019年8月30日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       以下のマザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象としま
       す。
       ・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       ・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
      ＜投資態度＞

       ①主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券
        への分散投資を行います。
                   *1                                *2
       ②基本アロケーション             のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス                                に概ね連動する
        投資成果をめざして運用を行います。
                   *1

       ＜基本アロケーション             ＞
       　国内株式       40％+国内債券        22％+外国株式        19％+外国債券        16％+現金等       3％
                                     *2

        なお、委託会社が独自に指数化する合成インデックス                               とは、国内株式については東証株価指数
        (TOPIX)(配当込み)、国内債券についてはNOMURA-BPI総合、外国株式についてはMSCIコクサイ・イ
        ンデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、外国債券についてはFTSE世界国債イ
        ンデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、短期金融資産についてはコール・ローン
                                   *1
        のオーバーナイト物レートを、基本アロケーション                             に基づいて合成したものです。
                            *1

       ③各資産につき、基本アロケーション                      における各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動
        を抑えます。
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       ④運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断
                           *1
        した場合には、基本アロケーション                    の若干の見直しを行う場合があります。
       ⑤実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
       ＊1  基本アロケーションは、基本配分比率と表記される場合があります。
       ＊2  合成インデックスは、            合成ベンチマーク          と表記される場合があります。
       ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

       ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、以下の対応を行います。
       基本配分比率における各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
       なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反

       映するための手法に関する事項については、下記2投資方針　(2)投資対象　（参考）当ファンドが
       投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
           第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適
       化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（以下それぞれを「各
       マザーファンド」または総称して「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券のほ
       か次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
          あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
          い るもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
          株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
          ものをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。）
        8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
          項第7号で定めるものをいいます。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有する
          もの
        13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、振替受益権を含みます。)
        14.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
         なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
         を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または
         証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および
         14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
               数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
                                  ;
                数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
                ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会

                  社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                  であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
                  べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                  は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                  は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                  とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
                  ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                  （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                  せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
                  含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                  ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
                  公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                  証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                  るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                  ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
                  ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                  ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                  ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                  害に対しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1 . 流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、                      TOPIX   採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2 . 最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3 . インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。







               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
               用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度
                                                     ;
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動す
                る投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ
                社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
                頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
                責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                  因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資     制限    1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ;
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
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     運用  プロセス       1.流動性基準による対象銘柄群設定
                取引  コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックス       とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックス       との乖離要因には以下のものがあります。
                ・市  場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当    金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                             FTSE  世界国債インデックス
                                         ;
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                         に連動する投資成果をめざして
                運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
                ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                る債券インデックスです。FTSE                 Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用  プロセス       1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
                最小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
                に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に






                より取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収益
        分配を行う方針です。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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         2) 売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の再投資

        収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
        委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
        販売会社に交付します。
        販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
        簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
        末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
        ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
        にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
        たは記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
        資制限）
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の55％以下とします。（約款「運用の基
        本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ③株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80％未満とします。（約款「運用の基本方
        針」2.運用方法（3）投資制限）
       ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の15％以下とします。             （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5％以下とします。          （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の5％以下とします。                （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
          取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
          て 取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
          割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
          りません。
        2）上記1）の規定にかかわらず、上場または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社
          が投資することを指図することができるものとします。
       ⑨信用取引の指図範囲（約款第23条）
        1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
          けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡し
          または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
          て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
          す。
          1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.株式分割により取得する株券
          3.有償増資により取得する株券
          4.売出しにより取得する株券
          5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
           株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
           託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるも
           のを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩先物取引等の運用指図（約款第24条）
        1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
          所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
          以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
          います。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
          似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
          ン取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
          1．  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザー
            ファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
            なした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託
            財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。）との合計額の範囲内とします。
          2．  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの
            組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託
            財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
            受 益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
            入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
            の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
            債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
            金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、かつ信託財
            産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記（2）投資
            対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限
            月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記（2）投資対象
            ③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属すると
            みなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
            託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払
            金および償還金等ならびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商
            品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
          3．  コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、                                     ⑩ で規定する全オプ
            ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％
            を上回らない範囲内とします。
         2）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先
          物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
         3）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
          1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
            らびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用しているも
            のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信
            託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
            託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
            めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲
            内とします。
          2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
            が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記（2）投資
            対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2.において「金
            融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨
            建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
            総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
            び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
            償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加
            えた額を限度とします。
          3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
            合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ
            ⑩ で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
            産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑪スワップ取引の運用指図（約款第25条）
        1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、
          異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
          交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
          す。
        2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）におい
         て同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
         の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するス
         ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
        4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
         るものとします。
        6）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引
          および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
          期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
        3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
          じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
          かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
          ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。）を超えないもの
          とします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の
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          合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
          額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取
          引 の一部の解約を指図するものとします。
        4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
          の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
          かかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
          ンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
          総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
          いいます。
        5）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
          じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
          由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
          約を指図するものとします。
        6）上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
          の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        7）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
          算出した価額で評価するものとします。
        8）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
          要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款                         第26条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
         額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑮公社債の空売りの指図範囲                （約款第28条）
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        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
          属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
          ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
          し により行うことの指図をすることができるものとします。
        2）上記1）の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
        3）信託財産の一部解約等の事由により、上記2）の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財
         産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
         る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑯公社債の借入れ          （約款第29条）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図を行うものとします。
        2）上記1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
          します。
        3）信託財産の一部解約等の事由により、上記2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4）上記1）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条）
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
       ⑱外国為替予約取引の指図（約款第32条）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
          ことができます。
        2）上記1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
          かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売
          予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        3）上記2）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
          みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの
          信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
          を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        4）上記2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
         に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑲資金の借入れ（約款第38条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するためおよび運用の安定性を図るため、一部解約
         に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
         みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
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     ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      (1)株式投資リスク

       当ファンドは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
        1)価格変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格
         変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
        2)信用リスク
         投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
         当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
         状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
         り、基準価額が下がる要因となります。
      (2)債券投資リスク

       当ファンドは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般的に次に掲げるリスクがあります。
        1)金利リスク
         金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上
         昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
        2)信用リスク
         投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
         す。
         当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
         状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
         り、基準価額が下がる要因となります。
      (3)為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般的に為
       替リスクがあります。
       為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
       一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる
       要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当
       該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が
       減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建
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       資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損
       失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないこと
       を原則としており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響しま
       す。
      (4)資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
        た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドの各資産（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産）の資産
       配分比率は、基本配分の比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分
       が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産の
       ベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下が
       る要因となる可能性があります。
      (5)カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もし
       くは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が
       予想外に下落する場合があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成                                ベンチマーク       に概ね連動する投資成果を
        めざして運用を行いますが、各マザーファンドが                           ベンチマーク       採用全銘柄を組入れないこと、資
        金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託
        報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成                               ベンチマーク       が乖離する場合がありま
        す。
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       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金 変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも
        信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        ・当ファンドは、実質的に株式、債券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクも
         あります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※リスク管理体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       0.154   ％（税抜0.14％）
                内訳（税抜）

         支払先                              主な役務
                        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等
                年率0.06％
         委託会社
                        の対価
                        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内で
                年率0.06％
         販売会社
                        のファンドの管理等の対価
                年率0.02％
         受託会社               運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ             （ファンドの基準価額に反映）                  され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
        （休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税
        等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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        額等を示すことができません。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （５）【課税上の取扱い】
       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
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           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         上記と異なる場合があります。
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         税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      1,773,075,149             97.03
                   内　日本                         1,773,075,149             97.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        54,230,762            2.97
     純資産総額                                      1,827,305,911             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     236,059,131,195              97.95
                   内　日本                        236,059,131,195              97.95
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,942,369,119              2.05
     純資産総額                                     241,001,500,314              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      4,243,100,000              1.76
                   内　日本                         4,243,100,000              1.76
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     212,687,077,200              79.47
                   内　日本                        212,687,077,200              79.47
     地方債証券                                      21,306,527,006              7.96
                   内　日本                        21,306,527,006              7.96
     特殊債券                                      18,156,991,637              6.78
                   内　日本                        18,156,991,637              6.78
     社債券                                      12,146,925,280              4.54
                   内　日本                        11,739,711,280              4.39
                   内　フランス                          407,214,000             0.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,318,470,969              1.24
     純資産総額                                     267,615,992,092              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式
                                           312,343,335,371              94.83
                   内　アメリカ                        204,788,293,702              62.17
                   内　イギリス                        18,455,338,692              5.60
                   内　カナダ                        12,316,981,106              3.74
                   内　スイス                        12,191,462,799              3.70
                   内　フランス                        11,910,993,052              3.62
                   内　ドイツ                         9,855,541,731              2.99
                   内　オーストラリア                         7,375,458,176              2.24
                   内　アイルランド                         5,966,286,687              1.81
                   内　オランダ                         5,752,565,475              1.75
                   内　スペイン                         3,314,212,973              1.01
                   内　香港                         3,062,659,161              0.93
                   内　スウェーデン                         2,690,499,880              0.82
                   内　イタリア                         2,270,047,003              0.69
                   内　デンマーク                         2,117,450,654              0.64
                   内　シンガポール                         1,355,653,145              0.41
                   内　フィンランド                         1,314,216,143              0.40
                   内　バミューダ                         1,266,536,764              0.38
                   内　ベルギー                         1,187,889,046              0.36
                   内　ジャージィー                         1,117,973,754              0.34
                   内　ノルウェー                          754,737,685             0.23
                   内　ケイマン諸島                          716,649,515             0.22
                   内　イスラエル                          679,263,068             0.21
                   内　オランダ領キュラソー                          388,506,151             0.12
                   内　ルクセンブルグ                          317,799,523             0.10
                   内　ニュージーランド                          273,228,284             0.08
                   内　オーストリア                          269,434,041             0.08
                   内　ポルトガル                          174,522,315             0.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　パナマ                          166,599,679             0.05
                   内　リベリア                          154,907,124             0.05
                   内　パプアニューギニア                          48,996,531            0.01
                   内　マン島                          40,524,242            0.01
                   内　イギリス領バージン諸島                          34,308,214            0.01
                   内　モーリシャス                          13,799,056            0.00
     投資信託受益証券                                        793,380,123             0.24
                   内　オーストラリア                          643,846,191             0.20
                   内　シンガポール                          149,533,932             0.05
     投資証券
                                            8,449,404,081              2.57
                   内　アメリカ                         7,637,498,810              2.32
                   内　香港                          209,993,714             0.06
                   内　イギリス                          189,912,796             0.06
                   内　フランス                          184,211,771             0.06
                   内　オランダ                          156,395,672             0.05
                   内　カナダ                          71,391,318            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,792,627,538              2.37
     純資産総額                                     329,378,747,113              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                      1,215,870,610              0.37
                   －                         1,215,870,610              0.37
     為替予約取引（売建）                                        299,791,170            △0.09
                   －                          299,791,170            △0.09
     株価指数先物取引（買建）                                      7,396,987,462              2.25
                   内　アメリカ                         5,265,732,504              1.60
                   内　ドイツ                         1,223,769,586              0.37
                   内　イギリス                          428,128,145             0.13
                   内　カナダ                          282,195,486             0.09
                   内　オーストラリア                          197,161,741             0.06
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     159,452,045,360              97.51
                   内　アメリカ                        77,214,873,709              47.22
                   内　フランス                        15,816,882,906              9.67
                   内　イタリア                        14,560,016,919              8.90
                   内　イギリス                         9,944,141,339              6.08
                   内　ドイツ                         9,819,387,691              6.00
                   内　スペイン                         9,184,981,602              5.62
                   内　ベルギー                         3,842,993,473              2.35
                   内　オーストラリア                         3,088,282,127              1.89
                   内　カナダ                         2,996,955,761              1.83
                   内　オランダ                         2,920,522,385              1.79
                   内　オーストリア                         2,275,554,846              1.39
                   内　メキシコ                         1,129,414,766              0.69
                   内　アイルランド                         1,101,384,129              0.67
                   内　フィンランド                          958,574,989             0.59
                   内　ポーランド                          881,434,880             0.54
                   内　南アフリカ
                                             806,900,433             0.49
                   内　マレーシア                          732,172,694             0.45
                   内　デンマーク                          730,829,773             0.45
                   内　シンガポール                          617,578,653             0.38
                   内　スウェーデン                          466,309,014             0.29
                   内　ノルウェー                          362,853,271             0.22
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,070,758,087              2.49
     純資産総額                                     163,522,803,447              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年8月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        967,948,248            △0.59
                   －                          967,948,248            △0.59
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   令和1年8月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン
                      親投資信託受                   2.4978        2.3664     －
      1                        306,005,581                           39.63%
       ド               益証券
                   日本                   764,357,665        724,131,606        －
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.3077        1.3456     －
      2  ド・マザーファンド                       304,334,280                           22.41%
                      益証券
                   日本                   397,995,765        409,512,207        －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.5273        3.5209     －
      3  ド・マザーファンド                       96,280,563                          18.55%
                      益証券
                   日本                   339,611,824        338,994,234        －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.8216        1.8666     －
      ▶  ド・マザーファンド                       160,954,196                           16.44%
                      益証券
                   日本                   293,198,295        300,437,102        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年8月30日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   97.03%
      合計                                                   97.03%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       トヨタ自動車               株式                  6,580.15        6,960.00      －
      1                         1,215,400                          3.51%
                   日本    輸送用機器              7,997,525,696        8,459,184,000         －
       ソニー               株式                  4,754.22        6,042.00      －
      2                          732,000                         1.84%
                   日本     電気機器             3,480,094,600        4,422,744,000         －
       ソフトバンクグループ               株式                  4,981.63        4,824.00      －
      3                          849,200                         1.70%
                   日本   情報・通信業               4,230,403,397        4,096,540,800         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                      株式                   575.08        510.40     －
      ▶  グループ                        7,404,800                          1.57%
                   日本      銀行業            4,258,383,497        3,779,409,920         －
       日本電信電話               株式                  4,651.53        5,096.00      －
      5                          731,900                         1.55%
                   日本   情報・通信業               3,404,455,347        3,729,762,400         －
       武田薬品工業               株式                  4,438.15        3,590.00      －
      6                          952,200                         1.42%
                   日本      医薬品            4,226,012,397        3,418,398,000         －
       キーエンス               株式                 62,271.38        62,900.00       －
      7                           53,500                         1.40%
                   日本     電気機器             3,331,519,125        3,365,150,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,915.88        3,484.00      －
      8  ループ                         758,100                         1.10%
                   日本      銀行業            2,968,629,215        2,641,220,400         －
       任天堂               株式                 29,763.26        40,290.00       －
      9                           62,400                         1.04%
                   日本    その他製品              1,857,227,988        2,514,096,000         －
       ＫＤＤＩ               株式                  2,665.30        2,835.00      －
     10                           877,400                         1.03%
                   日本   情報・通信業               2,338,536,130        2,487,429,000         －
       リクルートホールディングス               株式                  2,934.54        3,219.00      －
     11                           746,700                         1.00%
                   日本    サービス業              2,191,223,618        2,403,627,300         －
       本田技研工業               株式                  2,984.96        2,523.50      －
     12                           920,000                         0.96%
                   日本    輸送用機器              2,746,168,794        2,321,620,000         －
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   172.59        154.70     －
     13  プ                       14,615,200                           0.94%
                   日本      銀行業            2,522,483,522        2,260,971,440         －
       第一三共               株式                  3,714.01        7,018.00      －
     14                           312,100                         0.91%
                   日本      医薬品            1,159,145,164        2,190,317,800         －
       東京海上ホールディングス               株式                  5,347.20        5,472.00      －
     15                           384,700                         0.87%
                   日本      保険業            2,057,069,000        2,105,078,400         －
       東海旅客鉄道               株式                 23,550.92        21,015.00       －
     16                            97,700                         0.85%
                   日本      陸運業            2,300,925,287        2,053,165,500         －
       信越化学工業               株式                  9,272.82        10,715.00       －
     17                           188,200                         0.84%
                   日本       化学           1,745,145,311        2,016,563,000         －
       花王               株式                  8,053.02        7,674.00      －
     18                           261,100                         0.83%
                   日本       化学           2,102,645,096        2,003,681,400         －
       東日本旅客鉄道               株式                 10,162.98        10,115.00       －
     19                           193,900                         0.81%
                   日本      陸運業            1,970,602,830        1,961,298,500         －
       ダイキン工業               株式                 11,823.08        13,155.00       －
     20                           148,900                         0.81%
                   日本       機械           1,760,457,928        1,958,779,500         －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       三菱商事               株式                  3,137.29        2,585.00      －
     21                           753,900                         0.81%
                   日本      卸売業            2,365,208,050        1,948,831,500         －
       ファナック               株式                 18,783.93        18,455.00       －
     22                           103,600                         0.79%
                   日本     電気機器             1,946,015,672        1,911,938,000         －
       オリエンタルランド               株式                 11,722.06        15,470.00       －
     23                           123,100                         0.79%
                   日本    サービス業              1,442,985,700        1,904,357,000         －
       ＨＯＹＡ               株式                  6,656.03        8,649.00      －
     24                           219,600                         0.79%
                   日本     精密機器             1,461,665,380        1,899,320,400         －
       資生堂               株式                  7,246.76        8,690.00      －
     25                           216,700                         0.78%
                   日本       化学           1,570,374,236        1,883,123,000         －
       日本電産               株式                 13,173.98        13,855.00       －
     26                           131,300                         0.75%
                   日本     電気機器             1,729,744,275        1,819,161,500         －
       ＮＴＴドコモ               株式                  2,556.23        2,682.00      －
     27                           677,600                         0.75%
                   日本   情報・通信業               1,732,103,730        1,817,323,200         －
       日立製作所               株式                  3,509.48        3,629.00      －
     28                           491,000                         0.74%
                   日本     電気機器             1,723,158,760        1,781,839,000         －
       ソフトバンク               株式                  1,318.34        1,490.50      －
     29                          1,134,900                          0.70%
                   日本   情報・通信業               1,496,190,744        1,691,568,450         －
       セブン＆アイ・ホールディン
                      株式                  4,723.41        3,757.00      －
     30  グス                         450,200                         0.70%
                   日本      小売業            2,126,479,854        1,691,401,400         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年8月30日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.95%
      合計                                                   97.95%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年8月30日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   13.43%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.89%
      輸送用機器                                                    7.62%
      化学                                                    7.11%
      医薬品                                                    5.60%
      銀行業                                                    5.60%
      サービス業                                                    5.16%
      卸売業                                                    4.79%
      機械                                                    4.78%
      陸運業                                                    4.71%
      小売業                                                    4.70%
      食料品                                                    4.00%
      建設業                                                    2.78%
      不動産業                                                    2.50%
      保険業                                                    2.24%
      その他製品
                                                         2.21%
      精密機器                                                    2.14%
      電気・ガス業                                                    1.68%
      その他金融業                                                    1.10%
      ガラス・土石製品                                                    0.78%
      鉄鋼                                                    0.76%
      証券、商品先物取引業                                                    0.76%
      ゴム製品                                                    0.75%
      非鉄金属
                                                         0.69%
      繊維製品                                                    0.62%
      空運業                                                    0.55%
      金属製品                                                    0.54%
      石油・石炭製品                                                    0.52%
      鉱業                                                    0.26%
      パルプ・紙                                                    0.25%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.19%
      海運業
                                                         0.15%
      水産・農林業                                                    0.11%
      合計                                                   97.95%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年8月30日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       ３５０回　利付国庫債券（１
                                       102.03        103.96     0.100000
      1  ０年）               国債証券     2,800,000,000                              1.09%
                   日本                 2,856,858,000        2,910,964,000        2028/3/20
       ３４６回　利付国庫債券（１
                                       101.88        103.76     0.100000
       ０年）               国債証券
      2                      2,370,000,000                              0.92%
                   日本                 2,414,556,000        2,459,301,600        2027/3/20
       ３４２回　利付国庫債券（１
                                       101.88        103.15     0.100000
      3  ０年）               国債証券     2,380,000,000                              0.92%
                   日本                 2,424,821,000        2,455,017,600        2026/3/20
       ３２９回　利付国庫債券（１
                                       104.22        104.40     0.800000
      ▶  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.89%
                   日本                 2,365,794,000        2,369,993,500        2023/6/20
       ３４４回　利付国庫債券（１
                                       101.91        103.47     0.100000
      5  ０年）               国債証券     2,280,000,000                              0.88%
                   日本                 2,323,666,000        2,359,252,800        2026/9/20
       ３３２回　利付国庫債券（１
                                       103.76        104.12     0.600000
      6  ０年）               国債証券     2,260,000,000                              0.88%
                   日本                 2,344,976,000        2,353,179,800        2023/12/20
       ３３９回　利付国庫債券（１
                                       103.60        104.56     0.400000
      7  ０年）               国債証券     2,240,000,000                              0.88%
                   日本                 2,320,827,000        2,342,166,400        2025/6/20
       ３２８回　利付国庫債券（１
                                       103.15        103.37     0.600000
      8  ０年）               国債証券     2,190,000,000                              0.85%
                   日本                 2,258,985,000        2,263,868,700        2023/3/20
       ３１２回　利付国庫債券（１
                                       102.53        101.92     1.200000
      9  ０年）               国債証券     2,200,000,000                              0.84%
                   日本                 2,255,726,000        2,242,284,000        2020/12/20
       ３４５回　利付国庫債券（１
                                       101.90        103.64     0.100000
     10  ０年）               国債証券     2,160,000,000                              0.84%
                   日本                 2,201,049,000        2,238,667,200        2026/12/20
       １２８回　利付国庫債券（５
                                       100.63        100.71     0.100000
     11  年）               国債証券     2,200,000,000                              0.83%
                   日本                 2,213,948,000        2,215,686,000        2021/6/20
       ３５１回　利付国庫債券（１
                                       101.40        103.94     0.100000
     12  ０年）               国債証券     2,110,000,000                              0.82%
                   日本                 2,139,626,800        2,193,197,300        2028/6/20
       ３３３回　利付国庫債券（１
                                       103.96        104.36     0.600000
     13  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.82%
                   日本                 2,183,196,000        2,191,623,000        2024/3/20
       ３３８回　利付国庫債券（１
                                       103.41        104.35     0.400000
     14  ０年）               国債証券     2,080,000,000                              0.81%
                   日本                 2,150,970,000        2,170,667,200        2025/3/20
       ３４３回　利付国庫債券（１
                                       101.91        103.31     0.100000
     15  ０年）               国債証券     2,080,000,000                              0.80%
                   日本                 2,119,924,000        2,148,910,400        2026/6/20
                                  50/297


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       １２９回　利付国庫債券（５
                                       100.70        100.83     0.100000
     16  年）               国債証券     2,120,000,000                              0.80%
                   日本                 2,134,850,500        2,137,702,000        2021/9/20
       １３５回　利付国庫債券（５
                                       101.11        101.59     0.100000
     17  年）               国債証券     2,100,000,000                              0.80%
                   日本                 2,123,352,000        2,133,537,000        2023/3/20
       ３３４回　利付国庫債券（１
                                       104.10        104.66     0.600000
     18  ０年）               国債証券     2,020,000,000                              0.79%
                   日本                 2,102,930,000        2,114,132,000        2024/6/20
       ３３５回　利付国庫債券（１
                                       103.93        104.42     0.500000
     19  ０年）               国債証券     2,000,000,000                              0.78%
                   日本                 2,078,748,000        2,088,440,000        2024/9/20
       ３５２回　利付国庫債券（１
                                       101.25        103.96     0.100000
     20  ０年）               国債証券     1,970,000,000                              0.77%
                   日本                 1,994,625,000        2,048,051,400        2028/9/20
       ３４７回　利付国庫債券（１
                                       101.86        103.85     0.100000
     21  ０年）               国債証券     1,950,000,000                              0.76%
                   日本                 1,986,342,000        2,025,192,000        2027/6/20
       ３４８回　利付国庫債券（１
                                       101.73        103.94     0.100000
     22  ０年）               国債証券     1,930,000,000                              0.75%
                   日本                 1,963,410,000        2,006,080,600        2027/9/20
       ３４１回　利付国庫債券（１
                                       103.18        104.32     0.300000
     23  ０年）               国債証券     1,910,000,000                              0.74%
                   日本                 1,970,756,000        1,992,512,000        2025/12/20
       ３４０回　利付国庫債券（１
                                       103.73        104.76     0.400000
     24  ０年）               国債証券     1,900,000,000                              0.74%
                   日本                 1,971,036,000        1,990,516,000        2025/9/20
       ３５３回　利付国庫債券（１
                                       101.41        103.92     0.100000
     25  ０年）               国債証券     1,800,000,000                              0.70%
                   日本                 1,825,413,000        1,870,650,000        2028/12/20
       ３１３回　利付国庫債券（１
                                       103.08        102.46     1.300000
       ０年）               国債証券
     26                      1,790,000,000                              0.69%
                   日本                 1,845,185,700        1,834,159,300        2021/3/20
       １２７回　利付国庫債券（５
                                       100.54        100.60     0.100000
     27  年）               国債証券     1,820,000,000                              0.68%
                   日本                 1,829,869,200        1,831,011,000        2021/3/20
       ３４９回　利付国庫債券（１
                                       102.52        103.97     0.100000
     28  ０年）               国債証券     1,760,000,000                              0.68%
                   日本                 1,804,438,000        1,830,030,400        2027/12/20
       ３２０回　利付国庫債券（１
                                       103.34        103.02     1.000000
     29  ０年）               国債証券     1,500,000,000                              0.58%
                   日本                 1,550,145,000        1,545,300,000        2021/12/20
       ３１５回　利付国庫債券（１
                                       103.22        102.69     1.200000
     30  ０年）               国債証券     1,500,000,000                              0.58%
                   日本                 1,548,330,000        1,540,365,000        2021/6/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年8月30日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   79.47%
      地方債証券                                                    7.96%
      特殊債券                                                    6.78%
      社債券                                                    4.54%
      合計                                                   98.76%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年8月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,467.42        14,704.25       －
      1                          592,822                         2.65%
                 アメリカ     ソフトウェア               6,798,141,534        8,717,005,976         －
       APPLE   INC
                      株式                 18,196.78        22,251.20       －
      2                          374,745                         2.53%
                       コンピュー
                 アメリカ                    6,819,155,436        8,338,527,667         －
                      タ・周辺機器
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 173,634.66        190,180.14       －
                      インターネッ
      3                           34,077                         1.97%
                 アメリカ     ト販売・通信               5,916,948,576        6,480,768,767         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 17,527.39        19,755.78       －
                       インタラク
      ▶                          195,631                         1.17%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,428,901,538        3,864,843,427         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 119,461.87        126,990.81       －
                       インタラク
      5                           25,607                         0.99%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,059,060,356        3,251,853,697         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 120,292.71        127,138.79       －
                       インタラク
      6                           24,402                         0.94%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    2,935,382,768        3,102,440,763         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 10,912.88        11,627.56       －
      7                          264,637                         0.93%
                 アメリカ          銀行           2,887,952,095        3,077,082,913         －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,559.75        11,898.06       －
      8                          249,097                         0.90%
                  スイス        食品           2,381,307,125        2,963,771,300         －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,290.04        13,652.43       －
      9                          216,088                         0.90%
                 アメリカ        医薬品            3,087,907,476        2,950,126,380         －
       VISA   INC
                      株式                 15,308.44        19,287.35       －
     10                           141,468                         0.83%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,165,655,031        2,728,543,989         －
                          ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,536.46        12,900.82       －
     11                           204,315                         0.80%
                 アメリカ       家庭用品             2,152,757,822        2,635,831,610         －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,097.43        7,285.05      －
     12                           344,560                         0.76%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,790,051,777        2,510,139,515         －
                        消耗燃料
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 21,569.94        21,632.67       －
       B
     13                           105,845                         0.70%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,283,070,969        2,289,710,167         －
                          ビス
       AT&T   INC
                      株式                  3,186.91        3,742.06      －
     14                           593,997                         0.67%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,893,015,416        2,222,777,759         －
                        サービス
                                  53/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       MASTERCARD      INC
                      株式                 23,524.03        29,955.71       －
     15                            73,963                         0.67%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,739,908,124        2,215,614,533         －
                          ビス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 19,993.30        24,200.48       －
     16                            89,513                         0.66%
                 アメリカ      専門小売り              1,789,660,639        2,166,258,210         －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 11,926.03        14,674.44       －
     17                           146,553                         0.65%
                 アメリカ          娯楽           1,747,795,546        2,150,584,143         －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,021.56        2,909.55      －
     18                           736,812                         0.65%
                 アメリカ          銀行           2,226,321,919        2,143,792,680         －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,771.12        6,168.29      －
     19                           336,462                         0.63%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,941,764,568        2,075,395,997         －
                        サービス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,575.62        12,511.17       －
     20                           155,186                         0.59%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    1,951,560,458        1,941,559,855         －
                        消耗燃料
       MERCK   & CO.INC.           株式                  8,413.04        9,232.21      －
     21                           209,628                         0.59%
                 アメリカ        医薬品            1,763,608,886        1,935,329,969         －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  4,871.98        5,860.62      －
     22                           329,959                         0.59%
                 アメリカ          飲料           1,607,555,530        1,933,765,304         －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 28,178.16        24,551.80       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     23                            77,046                         0.57%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,171,014,543        1,891,618,383         －
                      ケア・サービ
                           ス
       INTEL   CORP
                      株式                  5,395.42        4,989.78      －
     24                           364,822                         0.55%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    1,968,368,127        1,820,381,592         －
                       体製造装置
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  5,157.13        5,032.36      －
     25                           348,437                         0.53%
                 アメリカ       通信機器             1,796,937,431        1,753,461,884         －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  3,988.19        4,702.33      －
     26                           368,666                         0.53%
                 アメリカ       メディア             1,470,311,459        1,733,592,214         －
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式                  5,160.62        4,917.38      －
     27                           347,283                         0.52%
                 アメリカ          銀行           1,792,198,899        1,707,725,048         －
       PFIZER    INC
                      株式                  4,457.56        3,761.23      －
     28                           451,441                         0.52%
                 アメリカ        医薬品            2,012,329,823        1,697,974,245         －
       BOEING    CO
                      株式                 43,429.06        38,617.30       －
     29                            43,536                         0.51%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    1,890,727,972        1,681,242,790         －
                           衛
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                 29,187.75        29,195.01       －
     30                            57,145                         0.51%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,667,934,154        1,668,349,160         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年8月30日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   94.83%
      投資信託受益証券                                                    0.24%
      投資証券                                                    2.57%
      合計                                                   97.63%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年8月30日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    7.26%
                                  外国
      医薬品                                                    5.33%
      ソフトウェア
                                                         5.24%
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.04%
      情報技術サービス                                                    4.35%
      保険                                                    3.76%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.31%
      半導体・半導体製造装置                                                    2.93%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.87%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.79%
      資本市場
                                                         2.76%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.49%
      航空宇宙・防衛                                                    2.38%
      化学                                                    2.17%
      飲料                                                    2.13%
      電力                                                    2.12%
      食品                                                    2.10%
      各種電気通信サービス                                                    2.09%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.92%
      バイオテクノロジー                                                    1.82%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.82%
      専門小売り                                                    1.73%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.53%
      機械                                                    1.49%
      家庭用品                                                    1.46%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.43%
      娯楽                                                    1.36%
      金属・鉱業                                                    1.32%
      メディア                                                    1.28%
      コングロマリット                                                    1.23%
      総合公益事業                                                    1.10%
      陸運・鉄道                                                    1.05%
      各種金融サービス                                                    0.92%
      通信機器                                                    0.82%
      タバコ                                                    0.81%
      専門サービス                                                    0.78%
      パーソナル用品                                                    0.76%
      自動車                                                    0.76%
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.75%
      電気設備                                                    0.67%
      複合小売り                                                    0.53%
      電子装置・機器・部品                                                    0.51%
      不動産管理・開発                                                    0.51%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.50%
      商業サービス・用品                                                    0.49%
      消費者金融                                                    0.48%
      建設関連製品                                                    0.38%
      家庭用耐久財                                                    0.37%
      建設・土木                                                    0.34%
      無線通信サービス                                                    0.30%
      容器・包装                                                    0.29%
      建設資材                                                    0.28%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.28%
      自動車部品                                                    0.27%
      商社・流通業                                                    0.26%
      運送インフラ                                                    0.21%
      ガス                                                    0.21%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12%
      旅客航空輸送業                                                    0.10%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10%
      水道                                                    0.09%
      紙製品・林産品                                                    0.09%
      販売                                                    0.06%
      海運業                                                    0.05%
      レジャー用品                                                    0.04%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   94.83%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年8月30日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        98.92        100.69     2.000000
      1                国債証券     1,277,520,000                              0.79%
                 アメリカ                   1,263,786,660        1,286,398,764        2021/5/31
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        98.65        101.25     2.000000
      2                国債証券     1,176,383,000                              0.73%
                 アメリカ                   1,160,572,412        1,191,123,078        2022/2/15
       US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        97.62        99.61    1.375000
      3                国債証券     1,193,416,600                              0.73%
                 アメリカ
                                   1,165,108,758        1,188,845,814        2021/4/30
       US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        99.14        101.08     2.125000
      ▶                国債証券     1,171,060,000                              0.72%
                 アメリカ                   1,161,082,568        1,183,812,843        2021/8/15
       US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        98.77        101.08     2.000000
      5                国債証券     1,107,184,000                              0.68%
                 アメリカ                   1,093,643,139        1,119,241,233        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21                        99.04        101.45     2.125000
      6                国債証券     1,099,731,800                              0.68%
                 アメリカ                   1,089,240,358        1,115,710,903        2021/12/31
       US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        99.11        101.21     2.125000
      7                国債証券     1,064,600,000                              0.66%
                 アメリカ                   1,055,199,582        1,077,481,660        2021/9/30
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        99.96        101.15     2.500000
      8                国債証券     1,044,372,600                              0.65%
                 アメリカ                   1,043,968,709        1,056,403,772        2021/1/31
       US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        99.49        100.96     2.250000
      9                国債証券     1,039,049,600                              0.64%
                 アメリカ                   1,033,771,228        1,049,066,038        2021/3/31
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        98.63        100.07     1.750000
     10                 国債証券      958,140,000                             0.59%
                 アメリカ                    945,032,644        958,810,698       2020/12/31
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        97.87        100.73     1.750000
     11                 国債証券      942,171,000                             0.58%
                 アメリカ                    922,149,866        949,086,535       2022/3/31
       US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        98.44        99.88    1.625000
     12                 国債証券      905,974,600                             0.55%
                 アメリカ                    891,886,694        904,978,027       2020/11/30
       US  T N/B  2.375   12/31/20
                                        99.73        100.89     2.375000
     13                 国債証券      883,618,000                             0.55%
                 アメリカ
                                    881,267,576        891,552,889       2020/12/31
       US  T N/B  2.25   04/30/21
                                       100.55        101.03     2.250000
     14                 国債証券      869,778,200                             0.54%
                 アメリカ                    874,631,562        878,780,404       2021/4/30
       US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       101.36        102.55     3.125000
     15                 国債証券      851,680,000                             0.53%
                 アメリカ                    863,288,398        873,465,974       2021/5/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        98.70        102.21     2.125000
     16                 国債証券      851,680,000                             0.53%
                 アメリカ                    840,633,710        870,502,128       2022/12/31
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        97.76        100.75     1.750000
     17                 国債証券      863,390,600                             0.53%
                 アメリカ                    844,093,820        869,926,466       2022/5/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        98.56        104.11     2.250000
     18                 国債証券      813,354,400                             0.52%
                 アメリカ                    801,658,363        846,840,200       2024/11/15
       US  T N/B  2.75   11/30/20
                                       100.40        101.28     2.750000
     19                 国債証券      834,646,400                             0.52%
                 アメリカ                    838,001,678        845,371,606       2020/11/30
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       100.03        104.84     2.500000
     20                 国債証券      793,127,000                             0.51%
                 アメリカ                    793,372,869        831,538,140       2024/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        98.20        101.86     2.000000
     21                 国債証券      813,354,400                             0.51%
                 アメリカ                    798,738,421        828,539,726       2023/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        97.05        102.94     2.000000
     22                 国債証券      789,933,200                             0.50%
                 アメリカ                    766,661,767        813,196,732       2025/2/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                                        98.88        101.88     2.125000
     23                 国債証券      788,868,600                             0.49%
                 アメリカ
                                    780,049,049        803,715,107       2022/6/30
                                  57/297

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        99.31        104.48     2.375000
     24                 国債証券      762,253,600                             0.49%
                 アメリカ                    757,009,295        796,433,051       2024/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       101.18        105.32     2.750000
     25                 国債証券      735,638,600                             0.47%
                 アメリカ                    744,370,630        774,833,424       2023/11/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                                        96.71        103.15     2.000000
                      国債証券
     26                       736,703,200                             0.46%
                 アメリカ                    712,524,600        759,953,552       2025/8/15
       US  T N/B  1.75   05/15/23
                                        97.09        101.17     1.750000
     27                 国債証券      745,220,000                             0.46%
                 アメリカ                    723,556,454        753,946,526       2023/5/15
       US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       114.42        113.88     8.000000
     28                 国債証券      638,760,000                             0.44%
                 アメリカ                    730,901,130        727,458,213       2021/11/15
       US  T N/B  2.75   07/31/23
                                       101.14        104.93     2.750000
     29                 国債証券      691,990,000                             0.44%
                 アメリカ                    699,878,686        726,153,546       2023/7/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       101.24        105.65     2.750000
     30                 国債証券      684,537,800                             0.44%
                 アメリカ                    693,039,759        723,255,257       2024/2/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年8月30日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.51%
      合計                                                   97.51%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ
             大阪取引所                  買建       281   4,214,845,944        4,243,100,000        1.76%
     取引              先物　０１０９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建    8,211,000       870,341,367        873,814,620       0.27%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０９月
                   ユーロ買／円売２０１
                               買建    1,684,000       197,885,156        198,088,920       0.06%
                   ９年０９月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     545,000       70,564,965        70,664,700       0.02%
                   円売２０１９年０９月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建
                                    565,000       45,009,030        45,250,850       0.01%
                   ２０１９年０９月
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建     392,000       28,008,792        28,051,520       0.01%
                   ９月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    1,985,000       211,263,550        211,243,700      △0.06%
                   買２０１９年０９月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     406,000       47,756,156        47,757,780      △0.01%
                   ９年０９月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     124,000       16,076,972        16,077,840      △0.00%
                   円買２０１９年０９月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     192,000       13,740,096        13,739,520      △0.00%
                   ９月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     137,000       10,972,056        10,972,330      △0.00%
                   ２０１９年０９月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｓｅｐ            買建       338   5,223,108,582        5,265,732,504        1.60%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｓｅｐ            買建       305   1,199,411,942        1,223,769,586        0.37%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       46    424,681,899        428,128,145       0.13%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｓｅｐ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｓ            買建
                                      18    278,523,243        282,195,486       0.09%
             所      ｅｐ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｓｅｐ１            買建       17    195,873,301        197,161,741       0.06%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建    7,084,573       833,330,000        833,358,338      △0.51%
     為替予約取引       －
                   ９年０９月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     884,129      114,630,000        114,636,189      △0.07%
                   円買２０１９年０９月
                   ポーランド・ズロチ
                   売／円買２０１９年０            売建     744,264       19,950,000        19,953,721      △0.01%
                   ９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（令和1年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             35            35       1.1305         1.1305
         (平成27年2月25日)
           第2計算期間末
                            285            285       1.0434         1.0434
         (平成28年2月25日)
           第3計算期間末
                            697            697       1.1625         1.1625
         (平成29年2月27日)
           第4計算期間末
                           1,362            1,362        1.2782         1.2782
         (平成30年2月26日)
           第5計算期間末
                           1,727            1,727        1.2628         1.2628
         (平成31年2月25日)
          平成30年8月末日                 1,604         －            1.2931        －
              9月末日             1,652         －            1.3309        －
              10月末日              1,585         －            1.2546        －
              11月末日              1,638         －            1.2693        －
              12月末日              1,569         －            1.1926        －
          平成31年1月末日                 1,677         －            1.2293        －
              2月末日             1,721         －            1.2591        －
              3月末日             1,741         －            1.2657        －
              4月末日             1,790         －            1.2832        －
          令和1年5月末日                 1,774         －            1.2340        －
              6月末日             1,803         －            1.2599        －
              7月末日             1,842         －            1.2719        －
              8月末日             1,827         －            1.2477        －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
              平成31年2月26日～
                                              －
               令和1年8月25日
                                  61/297




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      ③【収益率の推移】
                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          13.1
                第2計算期間                                         △7.7
                第3計算期間                                          11.4
                第4計算期間                                          10.0
                第5計算期間                                         △1.2
              平成31年2月26日～
                                                         △1.6
               令和1年8月25日
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                         31,317,886                       26,767
         第2計算期間                        249,924,925                      7,504,726
         第3計算期間                        362,690,671                     36,595,199
         第4計算期間                        577,758,428                     111,285,411
         第5計算期間                        400,325,956                     98,923,966
        平成31年2月26日～
                                  172,158,011                     75,972,392
        令和1年8月25日
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会
      社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動け
      いぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、「自動
      けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっ
      ては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定
      を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀行、
      パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日に
      該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
      ができるものとします。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰              委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし                                                  、当該
       口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、    委託会社または         販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・ お申込    価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
        することがあります。）
        ＜基  準価額    の照会方法等＞

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
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         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込単位

       1円以上1円単位(当初元本1口＝1円）
        ※収益   分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ・お申込手数料

       ありません      。
      ・ 払込期日

       取得  申込者    は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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      ・解約価額
       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・ 解約  単位

       1口単位とします。
      ・ 解約  代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
       を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
       産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
       ます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                           評価方法
       マザーファンド             計算日の基準価額

       受益証券
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       公社債等
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
                      す。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
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          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2014年7月30日から原則として無期限です。
       㭎ஊ᠀⠀㔀⤰崰湎         イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
        とがあります。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
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       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委 託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
        は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
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       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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     ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
        収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
        り自動的に再投資されます。
        販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
        簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
        末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
        ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
        にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
        たは記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成30年2月27日から平成31年2
        月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長型）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                平成30年2月26日現在              平成31年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              42,509,797              53,912,604
         親投資信託受益証券
                                     1,322,231,810              1,675,763,662
                                           －            110,000
         未収入金
         流動資産合計                             1,364,741,607              1,729,786,266
       資産合計                              1,364,741,607              1,729,786,266
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                210,265              483,915
         未払受託者報酬                                160,857              218,604
         未払委託者報酬                               1,448,086              1,967,753
                                         28,861              33,446
         その他未払費用
         流動負債合計                               1,848,069              2,703,718
       負債合計                                1,848,069              2,703,718
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 1,066,279,807             ※１ 1,367,681,797
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            296,613,731              359,400,751
          （分配準備積立金）                            102,604,660              119,397,486
                                     1,362,893,538              1,727,082,548
         元本等合計
       純資産合計                              1,362,893,538              1,727,082,548
      負債純資産合計                                1,364,741,607              1,729,786,266
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                自　平成29年2月28日              自　平成30年2月27日
                                至　平成30年2月26日              至　平成31年2月25日
      営業収益
       受取利息                                    16              －
                                       85,991,272             △ 12,978,148
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                85,991,288             △ 12,978,148
      営業費用
       支払利息                                  22,659              40,080
       受託者報酬
                                        273,759              418,794
       委託者報酬                                2,464,661              3,769,812
                                         49,099              65,429
       その他費用
       営業費用合計                                2,810,178              4,294,115
      営業利益又は営業損失（△）                                 83,181,110             △ 17,272,263
      経常利益又は経常損失（△）                                 83,181,110             △ 17,272,263
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 83,181,110             △ 17,272,263
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       7,655,642             △ 1,021,934
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 97,475,646              296,613,731
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 144,073,418              106,509,938
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      144,073,418              106,509,938
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 20,460,801              27,472,589
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       20,460,801              27,472,589
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 296,613,731              359,400,751
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年2月26日としてお
                          ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．    ※１   期首元本額                       599,806,790円                 1,066,279,807円
             期中追加設定元本額                       577,758,428円                  400,325,956円
             期中一部解約元本額                       111,285,411円                  98,923,966円
     ２．       受益権の総数                      1,066,279,807口                  1,367,681,797口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第4期                  第5期
              項目               自　平成29年2月28日                  自　平成30年2月27日
                             至　平成30年2月26日                  至　平成31年2月25日
     １．    ※１   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（17,451,606円）、費用控                  当等収益（24,705,839円）、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益（58,073,862円）、信                  券売買等損益（0円）、信託約款に
                          託約款に規定される収益調整金                  規定される収益調整金
                          （194,009,071円）及び分配準備積                  （240,003,265円）及び分配準備積
                          立金（27,079,192円）より分配対象                  立金（94,691,647円）より分配対象
                          収益は296,613,731円（1万口当たり                  収益は359,400,751円（1万口当たり
                          2,781.76円）でありますが、分配を                  2,627.81円）でありますが、分配を
                          行っておりません。なお、分配金の                  行っておりません。なお、分配金の
                          計算過程においては、親投資信託の                  計算過程においては、親投資信託の
                          配当等収益及び収益調整金相当額を                  配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。                  充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目               自　平成29年2月28日                  自　平成30年2月27日
                             至　平成30年2月26日                  至　平成31年2月25日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          クなどの市場リスク、信用リスク及
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                 第4期                  第5期
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                82,357,460                 △14,265,983
     合計                                82,357,460                 △14,265,983
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第4期                  第5期
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.2782円                  1.2628円
     （1万口当たり純資産額）                                (12,782円)                  (12,628円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                        277,769,123          695,283,891
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        284,518,272          371,808,477
                ンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         95,612,216          336,851,398
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        149,376,214          271,819,896
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                   807,275,825         1,675,763,662
     合計                                   807,275,825         1,675,763,662
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
     ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
     証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年2月26日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,427,951,479             2,988,149,655
        株式                        ※２       287,790,562,310             278,573,736,940
        派生商品評価勘定                                  55,293,624             138,927,340
        未収入金                                      －        5,556,699,138
        未収配当金                                 501,353,866             432,164,396
        前払金                                  66,515,000                 －
        流動資産合計                               292,841,676,279             287,689,677,469
       資産合計                                292,841,676,279             287,689,677,469
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  68,935,500                 －
        前受金                                      －         101,740,000
        未払解約金                                  17,609,000             587,129,000
        流動負債合計                                  86,544,500             688,869,000
       負債合計                                   86,544,500             688,869,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       109,160,728,872             114,657,645,379
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              183,594,402,907             172,343,163,090
        元本等合計                               292,755,131,779             287,000,808,469
       純資産合計                                292,755,131,779             287,000,808,469
      負債純資産合計                                 292,841,676,279             287,689,677,469
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対                     125,576,804,116円                  109,160,728,872円
             象ファンドの期首におけ
             る当該親投資信託の元本
             額
             同期中追加設定元本額                     22,269,571,713円                  38,057,953,684円
             同期中一部解約元本額                     38,685,646,957円                  32,561,037,177円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株                      9,036,126,148円                 12,468,295,739円
             式インデックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシ                      1,870,405,653円                  2,419,303,636円
             ブ・ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                        4,013,213円                  3,468,286円
             ンド（安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                        9,146,230円                  7,945,181円
             ンド（中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       16,684,426円                  13,800,833円
             ンド（積極型）
             グローバル８資産ラップ                       20,360,996円                  30,525,528円
             ファンド（安定型）
             グローバル８資産ラップ                       15,401,869円                  22,705,105円
             ファンド（中立型）
             グローバル８資産ラップ                       11,840,415円                  16,286,084円
             ファンド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯ                       149,657,723円                  401,502,285円
             ＰＩＸ
             たわらノーロード　バラ                       14,607,726円                 117,134,289円
             ンス（８資産均等型）
             たわらノーロード　バラ                         153,495円                 3,005,990円
             ンス（堅実型）
                                  81/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バラ                        1,393,312円                 20,772,424円
             ンス（標準型）
             たわらノーロード　バラ                        4,683,156円                 41,336,359円
             ンス（積極型）
             たわらノーロード　ス                         14,974円                 228,108円
             マートグローバルバラン
             ス（保守型）
             たわらノーロード　ス                         237,595円                12,480,260円
             マートグローバルバラン
             ス（安定型）
             たわらノーロード　ス                         811,003円                39,005,761円
             マートグローバルバラン
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　ス                         550,423円                29,677,345円
             マートグローバルバラン
             ス（成長型）
             たわらノーロード　ス                        1,175,545円                 77,836,954円
             マートグローバルバラン
             ス（積極型）
             たわらノーロード　最適                         41,547円                  74,811円
             化バランス（保守型）
             たわらノーロード　最適                         37,941円                 202,337円
             化バランス（安定型）
             たわらノーロード　最適                         338,731円                 1,091,080円
             化バランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　最適                         364,996円                  677,578円
             化バランス（成長型）
             たわらノーロード　最適                         978,271円                 2,430,418円
             化バランス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式イン                     36,793,469,763円                  38,451,829,318円
             デックスファンド＜ＤＣ
             年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファ                       765,964,168円                  935,732,389円
             ンド＜ＤＣ年金＞１安定
             型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      2,673,224,321円                  3,131,241,549円
             ンド＜ＤＣ年金＞２安
             定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      2,791,900,084円                  3,222,374,092円
             ンド＜ＤＣ年金＞３成長
             型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       329,271,189円                  361,239,458円
             ス３０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                      1,119,268,669円                  1,178,711,664円
             ス５０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                      1,054,683,588円                  1,114,346,617円
             ス７０インデックスファ
             ンド
             マネックス資産設計ファ                       46,713,000円                  40,750,146円
             ンド＜隔月分配型＞
                                  82/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マネックス資産設計ファ                      1,161,767,467円                  1,087,561,549円
             ンド＜育成型＞
             マネックス資産設計ファ                       24,024,004円                  25,501,335円
             ンド　エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       39,477,748円                 297,908,998円
             バランスファンド（新興
             国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       97,811,246円                 200,074,391円
             バランスファンド（新興
             国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       189,483,338円                  346,992,463円
             バランスファンド（新興
             国３０）
             投資のソムリエ                      1,008,877,316円                  4,228,387,335円
             クルーズコントロール                       201,841,066円                 1,465,176,884円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年                       69,455,867円                 401,357,411円
             金＞
             ＤＩＡＭ　８資産バラン                       147,946,865円                  222,726,425円
             スファンドＮ＜ＤＣ年金
             ＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       205,022,193円                  277,769,123円
             ス・Ｆ（成長型）
             クルーズコントロール＜                         74,862円                1,052,435円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計                        1,239,139円                 14,887,351円
             ファンド（堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計                        3,802,586円                 33,987,494円
             ファンド（積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年                       22,937,313円                  55,644,561円
             金＞リスク抑制型
             ダイナミック・ナビゲー                         726,871円                  534,098円
             ション
             リスク抑制世界８資産バ                       355,728,259円                  935,961,743円
             ランスファンド
             投資のソムリエ（ター                         668,403円                 2,395,527円
             ゲット・イヤー２０４
             ５）
             投資のソムリエ（ター                         513,926円                 1,872,352円
             ゲット・イヤー２０５
             ５）
             リスク抑制世界８資産バ                         108,503円                  383,754円
             ランスファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ター                        1,237,938円                  3,992,711円
             ゲット・イヤー２０３
             ５）
             ４資産分散投資・スタン                           －円              15,741,457円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界                           －円             133,194,060円
             資産分散ファンド
             ９資産分散投資・スタン                           －円                18,666円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバラン                       70,701,371円                  70,041,061円
             ス２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
                                  83/297

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日米資産配分戦略ファン                           －円              14,119,938円
             ド（インカム重視型）
             （為替ヘッジあり）（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       132,883,832円                  116,601,135円
             ランスファンド２５ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       292,283,119円                  278,349,861円
             ランスファンド５０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       16,233,373円                  15,178,664円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       70,408,344円                  64,049,107円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                       17,521,498円                  16,881,660円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                       21,833,378円                  13,764,104円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       31,638,558円                  26,737,416円
             ファンド４０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       56,259,704円                  55,134,608円
             ファンド５０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      1,071,953,946円                  1,027,917,002円
             ド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      1,013,017,452円                   976,717,638円
             ド３７．５ＶＡ（適格機
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      2,782,258,327円                  2,697,902,190円
             ド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       201,418,412円                  192,926,098円
             セット・バランスＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       96,974,567円                  52,560,495円
             セット・バランスＶＡ２
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グ                       591,732,801円                  559,319,842円
             ローバル　バランスファ
             ンド３０ＶＡ（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      1,652,857,363円                   336,810,390円
             ランスファンドＶＡ（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私                       10,313,671円                  10,473,598円
             募ファンド（適格機関投
             資家向け）
                                  84/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       36,951,217円                  7,863,061円
             ファンド５５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                      1,108,127,625円                   51,615,818円
             ファンド３５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                     15,040,555,136円                  8,689,373,337円
             ランスファンド２ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                       541,254,717円                  152,648,549円
             ランスファンド４０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      1,724,496,050円                  1,817,626,033円
             ランスファンド２５ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      9,829,818,156円                 10,401,405,545円
             ランスファンド３ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０Ｖ                         519,843円                 4,948,207円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス５０Ｖ                        9,093,798円                   296,109円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス７０Ｖ                        3,718,064円                  3,683,923円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      8,747,496,476円                  9,257,927,089円
             ランスファンド４ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２                       70,015,367円                  66,435,729円
             ５ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３                       27,507,643円                  28,676,956円
             ０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス２０Ｖ                       18,240,489円                  26,843,008円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス４０Ｖ                       15,682,249円                   107,564円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス６０Ｖ                         109,957円                  120,467円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                       426,902,115円                  426,124,037円
             ランスファンド７ＶＡ
             （１２１２）（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      1,323,021,834円                  1,366,625,210円
             ランスファンド７ＶＡ
             （１３０３）（適格機関
             投資家限定）
                                  85/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      1,764,382,103円                  1,837,729,242円
             ランスファンド７ＶＡ
             （１３０６）（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                       76,281,237円                  72,976,941円
             ランスファンド７ＶＡ
             （１３０９）（適格機関
             投資家限定）
         計                        109,160,728,872円                  114,657,645,379円
     ２．    受益権の総数                        109,160,728,872口                  114,657,645,379口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                 株式　　　3,661,500,000円                  株式　　　3,387,000,000円

                                  86/297
















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                             自　平成29年2月28日                  自　平成30年2月27日
              項目
                             至　平成30年2月26日                  至　平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １．
                          り、信託約款に規定する「運用の
                          基本方針」に従い、有価証券等の
                          金融商品に対して投資として運用
                          することを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の                  同左

         に係るリスク                 種類は、有価証券、デリバティブ
                          取引、コール・ローン等の金銭債
                          権及び金銭債務であります。当
                          ファンドが保有する有価証券の詳
                          細は「附属明細表」に記載してお
                          ります。これらは、価格変動リス
                          ク、金利変動リスクなどの市場リ
                          スク、信用リスク及び流動性リス
                          ク等のリスクに晒されておりま
                          す。
                          また、当ファンドの利用している
                          デリバティブ取引は、株価指数先
                          物取引であります。当該デリバ
                          ティブ取引は、信託財産が運用対
                          象とする資産の価格変動リスクの
                          低減及び信託財産に属する資産の
                          効率的な運用に資する事を目的と
                          し行っており、株価の変動による
                          リスクを有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプ                  同左

                          ライアンス・リスク管理担当部署
                          が、運用リスクを把握、管理し、
                          その結果に基づき運用担当部署へ
                          対応の指示等を行うことにより、
                          適切な管理を行います。リスク管
                          理に関する委員会等はこれらの運
                          用リスク管理状況の報告を受け、
                          総合的な見地から運用状況全般の
                          管理を行います。
                                  87/297






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則と                  同左
         差額                 してすべて時価で評価しているた
                          め、貸借対照表計上額と時価との
                          差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に
                          関する注記）」にて記載しており
                          ます。
                          (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する
                          注記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・
                          ローン等の金銭債権及び金銭債
                          務）は短期間で決済されるため、
                          帳簿価額は時価と近似しているこ
                          とから、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左

         ついての補足説明                 基づく価額のほか、市場価格がな
                          い場合には合理的に算定された価
                          額が含まれております。当該価額
                          の算定においては一定の前提条件
                          等を採用しているため、異なる前
                          提条件等によった場合、当該価額
                          が異なることもあります。また、
                          デリバティブ取引に関する契約額
                          等は、あくまでもデリバティブ取
                          引における名目的な契約額であ
                          り、当該金額自体がデリバティブ
                          取引のリスクの大きさを示すもの
                          ではありません。
                                  88/297








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
                                当期の                  当期の

              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              4,038,133,010                  8,911,066,610
     合計                              4,038,133,010                  8,911,066,610
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月8日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月8日から平成31年2月25日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                   平成30年2月26日       現在                  平成31年2月25日       現在
              契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                    うち                         うち
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   １年超                         １年超
     市場取引

      先物取引

       買　建

             5,334,250,000        －   5,320,705,000       △13,545,000       7,410,197,000        －   7,549,275,000       139,078,000
     合計

             5,334,250,000        －   5,320,705,000       △13,545,000       7,410,197,000        －   7,549,275,000       139,078,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １口当たり純資産額                                 2.6819円                  2.5031円
     （1万口当たり純資産額）                                (26,819円)                  (25,031円)
                                  89/297






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   平成31年2月25日現在
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                              備考
                                    単　価          金　額
     極洋                           5,300     2,982.00            15,804,600
     日本水産                          163,500       716.00          117,066,000
     マルハニチロ                          23,600      3,705.00            87,438,000
     ホウスイ                            900     900.00            810,000
     カネコ種苗                           4,600     1,362.00            6,265,200
     サカタのタネ                          19,900      3,780.00            75,222,000
     ホクト                          13,700      1,956.00            26,797,200
     ホクリヨウ                           2,300      636.00           1,462,800
     ヒノキヤグループ                           3,500     2,303.00            8,060,500
     ショーボンドホールディングス                          11,700      7,900.00            92,430,000
     ミライト・ホールディングス                          46,000      1,679.00            77,234,000
     タマホーム                           7,900     1,113.00            8,792,700
     サンヨーホームズ                           2,500      887.00           2,217,500
     日本アクア                           4,100      535.00           2,193,500
     ファーストコーポレーション                           4,600      769.00           3,537,400
     ベステラ                           3,200     1,366.00            4,371,200
     ＴＡＴＥＲＵ                          20,100       274.00           5,507,400
     スペースバリューホールディングス
                               20,100       895.00           17,989,500
     住石ホールディングス                          35,500       101.00           3,585,500
     日鉄鉱業                           3,700     4,775.00            17,667,500
     三井松島ホールディングス                           6,900     1,423.00            9,818,700
     国際石油開発帝石                          655,400      1,134.00           743,223,600
     石油資源開発                          23,500      2,365.00            55,577,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           7,800     1,513.00            11,801,400
     ダイセキ環境ソリューション                           3,200      637.00           2,038,400
     第一カッター興業
                                1,900     1,772.00            3,366,800
     安藤・間                          104,600       769.00           80,437,400
     東急建設                          47,900       955.00           45,744,500
     コムシスホールディングス                          57,900      2,925.00           169,357,500
     ミサワホーム                          12,800       738.00           9,446,400
     ビーアールホールディングス                          13,600       357.00           4,855,200
     高松コンストラクショングループ                          10,200      2,676.00            27,295,200
     東建コーポレーション                           5,000     6,730.00            33,650,000
     ソネック                           1,800      720.00           1,296,000
     ヤマウラ                           6,500      988.00           6,422,000
     大成建設                          134,200      5,110.00           685,762,000
     大林組                          404,200      1,057.00           427,239,400
     清水建設                          412,300       959.00          395,395,700
     飛島建設                          11,600      1,536.00            17,817,600
     長谷工コーポレーション                          168,600      1,397.00           235,534,200
     松井建設                          14,800       742.00           10,981,600
     錢高組
                                1,600     5,430.00            8,688,000
     鹿島建設                          315,900      1,580.00           499,122,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不動テトラ                           9,300     1,605.00            14,926,500
     大末建設                           4,900      962.00           4,713,800
     鉄建建設                           8,200     2,696.00            22,107,200
     西松建設                          29,000      2,558.00            74,182,000
     三井住友建設                          97,200       712.00           69,206,400
     大豊建設                           9,100     3,190.00            29,029,000
     前田建設工業                          96,100      1,177.00           113,109,700
     佐田建設                           8,700      379.00           3,297,300
     ナカノフドー建設                          10,400       512.00           5,324,800
     奥村組                          22,200      3,460.00            76,812,000
     東鉄工業                          16,200      2,982.00            48,308,400
     イチケン                           2,500     1,960.00            4,900,000
     富士ピー・エス                           4,300      480.00           2,064,000
     淺沼組                           4,800     2,686.00            12,892,800
     戸田建設                          156,600       707.00          110,716,200
     熊谷組                          19,200      3,410.00            65,472,000
     青木あすなろ建設                           6,600     1,004.00            6,626,400
     北野建設                           2,800     3,130.00            8,764,000
     植木組                           1,700     2,373.00            4,034,100
     矢作建設工業                          18,200       763.00           13,886,600
     ピーエス三菱                          14,400       630.00           9,072,000
     日本ハウスホールディングス                          26,000       445.00           11,570,000
     大東建託                          48,000     16,025.00            769,200,000
     新日本建設                          16,100      1,048.00            16,872,800
     ＮＩＰＰＯ                          35,600      2,101.00            74,795,600
     東亜道路工業                           2,500     3,115.00            7,787,500
     前田道路                          42,200      2,132.00            89,970,400
     日本道路                           3,600     6,430.00            23,148,000
     東亜建設工業                          11,800      1,643.00            19,387,400
     若築建設                           6,800     1,516.00            10,308,800
     東洋建設                          49,300       444.00           21,889,200
     五洋建設                          160,400       549.00           88,059,600
     世紀東急工業                          19,800       629.00           12,454,200
     福田組                           4,400     4,430.00            19,492,000
     日本ドライケミカル                           3,400     1,224.00            4,161,600
     住友林業                          95,400      1,452.00           138,520,800
     日本基礎技術
                               14,000       392.00           5,488,000
     巴コーポレーション                          17,000       390.00           6,630,000
     大和ハウス工業                          373,300      3,454.00          1,289,378,200
     ライト工業                          26,000      1,527.00            39,702,000
     積水ハウス                          412,600      1,654.00           682,440,400
     日特建設                          11,600       615.00           7,134,000
     北陸電気工事                           6,600      920.00           6,072,000
     ユアテック                          21,500       888.00           19,092,000
     四電工
                                2,000     2,684.00            5,368,000
     中電工                          17,200      2,313.00            39,783,600
     関電工                          61,300      1,038.00            63,629,400
     きんでん                          89,500      1,788.00           160,026,000
     東京エネシス                          13,900       969.00           13,469,100
     トーエネック                           3,800     3,215.00            12,217,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友電設                           9,300     1,864.00            17,335,200
     日本電設工業                          23,000      2,275.00            52,325,000
     協和エクシオ                          52,800      2,869.00           151,483,200
     新日本空調                          11,400      1,886.00            21,500,400
     日本工営                           7,800     2,491.00            19,429,800
     九電工                          26,600      3,855.00           102,543,000
     三機工業                          30,400      1,184.00            35,993,600
     日揮                          116,100      1,667.00           193,538,700
     中外炉工業                           3,800     1,769.00            6,722,200
     ヤマト                          12,100       473.00           5,723,300
     太平電業                           9,100     2,554.00            23,241,400
     高砂熱学工業                          34,000      1,810.00            61,540,000
     三晃金属工業                           1,500     3,010.00            4,515,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          13,000      2,625.00            34,125,000
     朝日工業社                           2,700     2,959.00            7,989,300
     明星工業                          24,300       748.00           18,176,400
     大氣社                          18,300      3,320.00            60,756,000
     ダイダン                           9,000     2,402.00            21,618,000
     日比谷総合設備                          12,900      1,898.00            24,484,200
     東芝プラントシステム                          29,200      2,070.00            60,444,000
     日本製粉                          40,000      1,904.00            76,160,000
     日清製粉グループ本社                          136,400      2,379.00           324,495,600
     日東富士製粉                            800    6,490.00            5,192,000
     昭和産業                          11,100      3,060.00            33,966,000
     鳥越製粉                          10,800       807.00           8,715,600
     中部飼料                          14,700      1,099.00            16,155,300
     フィード・ワン                          81,500       180.00           14,670,000
     東洋精糖                           2,000     1,028.00            2,056,000
     日本甜菜製糖                           6,800     1,875.00            12,750,000
     三井製糖                           9,500     2,857.00            27,141,500
     塩水港精糖                          13,500       225.00           3,037,500
     日新製糖                           5,700     2,094.00            11,935,800
     ＬＩＦＵＬＬ                          40,700       657.00           26,739,900
     ジェイエイシーリクルートメント                           9,300     2,506.00            23,305,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                          85,700      2,879.00           246,730,300
     メンバーズ                           4,000     1,639.00            6,556,000
     中広
                                1,100      579.00            636,900
     タケエイ                          12,000       832.00           9,984,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                           1,400     1,079.00            1,510,600
     トラスト・テック                           5,600     3,605.00            20,188,000
     コシダカホールディングス                          30,800      1,629.00            50,173,200
     アルトナー                           2,200     1,040.00            2,288,000
     パソナグループ                          14,000      1,486.00            20,804,000
     ＣＤＳ                           2,900     1,259.00            3,651,100
     リンクアンドモチベーション
                               21,300       913.00           19,446,900
     ＧＣＡ                          11,600       921.00           10,683,600
     エス・エム・エス                          42,300      2,006.00            84,853,800
     パーソルホールディングス                          115,000      1,900.00           218,500,000
     リニカル                           6,500     1,720.00            11,180,000
     クックパッド                          36,700       292.00           10,716,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ                           3,200      634.00           2,028,800
     アイ・ケイ・ケイ                           5,800      740.00           4,292,000
     森永製菓                          30,400      4,895.00           148,808,000
     中村屋                           3,000     4,245.00            12,735,000
     江崎グリコ                          36,300      5,590.00           202,917,000
     名糖産業                           5,900     1,387.00            8,183,300
     井村屋グループ                           5,200     2,478.00            12,885,600
     不二家                           6,700     2,251.00            15,081,700
     山崎製パン                          98,800      1,908.00           188,510,400
     第一屋製パン                           2,100     1,012.00            2,125,200
     モロゾフ                           2,000     4,890.00            9,780,000
     亀田製菓                           7,500     5,290.00            39,675,000
     寿スピリッツ                          12,800      4,430.00            56,704,000
     カルビー                          55,000      3,095.00           170,225,000
     森永乳業                          24,200      3,515.00            85,063,000
     六甲バター                           8,800     2,003.00            17,626,400
     ヤクルト本社                          89,400      7,450.00           666,030,000
     明治ホールディングス                          85,500      8,710.00           744,705,000
     雪印メグミルク                          29,100      2,701.00            78,599,100
     プリマハム                          17,000      2,101.00            35,717,000
     日本ハム                          52,200      4,055.00           211,671,000
     林兼産業                           4,100      610.00           2,501,000
     丸大食品                          12,900      1,915.00            24,703,500
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          10,900      4,300.00            46,870,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          77,600       665.00           51,604,000
     学情                           4,700     1,315.00            6,180,500
     スタジオアリス                           5,800     2,345.00            13,601,000
     シミックホールディングス                           6,400     1,677.00            10,732,800
     システナ                          42,200      1,158.00            48,867,600
     ＮＪＳ                           2,600     1,496.00            3,889,600
     デジタルアーツ                           6,300     8,680.00            54,684,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          17,700      2,987.00            52,869,900
     綜合警備保障                          45,700      4,870.00           222,559,000
     キューブシステム                           6,400      845.00           5,408,000
     いちご                          151,200       384.00           58,060,800
     エイジア                           2,400     1,332.00            3,196,800
     日本駐車場開発
                               144,100       156.00           22,479,600
     コア                           5,000     1,361.00            6,805,000
     カカクコム                          86,600      2,089.00           180,907,400
     アイロムグループ                           4,400     1,491.00            6,560,400
     セントケア・ホールディング                           6,400      570.00           3,648,000
     サイネックス                           1,800      702.00           1,263,600
     ルネサンス                           6,500     2,050.00            13,325,000
     ディップ                          18,600      2,085.00            38,781,000
     ＳＢＳホールディングス
                               11,900      1,872.00            22,276,800
     オプトホールディング                           7,100     1,706.00            12,112,600
     新日本科学                          15,700       821.00           12,889,700
     ツクイ                          27,200       725.00           19,720,000
     キャリアデザインセンター                           3,000     1,203.00            3,609,000
     ベネフィット・ワン                          15,900      4,320.00            68,688,000
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エムスリー                          242,200      1,797.00           435,233,400
     ツカダ・グローバルホールディング                           7,400      610.00           4,514,000
     ブラス                            800     585.00            468,000
     アウトソーシング                          60,700      1,463.00            88,804,100
     ウェルネット                          11,000      1,088.00            11,968,000
     ワールドホールディングス                           3,200     2,038.00            6,521,600
     ディー・エヌ・エー                          62,000      1,706.00           105,772,000
     博報堂ＤＹホールディングス                          159,800      1,786.00           285,402,800
     ぐるなび                          16,500       723.00           11,929,500
     エスアールジータカミヤ                          12,000       689.00           8,268,000
     ジャパンベストレスキューシステム                           9,200     1,375.00            12,650,000
     ファンコミュニケーションズ                          31,800       531.00           16,885,800
     ライク                           4,600      996.00           4,581,600
     ビジネス・ブレークスルー                           4,900      399.00           1,955,100
     ＷＤＢホールディングス                           5,300     2,851.00            15,110,300
     ティア                           5,400      677.00           3,655,800
     ＣＤＧ                           1,000     1,262.00            1,262,000
     バリューコマース                           7,800     2,135.00            16,653,000
     インフォマート                          63,100      1,280.00            80,768,000
     サッポロホールディングス                          44,100      2,478.00           109,279,800
     アサヒグループホールディングス                          252,900      4,878.00          1,233,646,200
     キリンホールディングス                          546,200      2,516.50          1,374,512,300
     宝ホールディングス                          90,500      1,248.00           112,944,000
     オエノンホールディングス                          34,500       383.00           13,213,500
     養命酒製造                           3,700     2,142.00            7,925,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               92,500      3,000.00           277,500,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                          80,800      5,030.00           406,424,000
     ダイドーグループホールディングス                           6,800     5,540.00            37,672,000
     伊藤園                          36,700      5,240.00           192,308,000
     キーコーヒー                          11,900      2,064.00            24,561,600
     ユニカフェ                           3,800     1,011.00            3,841,800
     ジャパンフーズ                           1,800     1,267.00            2,280,600
     日清オイリオグループ                          15,500      3,445.00            53,397,500
     不二製油グループ本社                          29,500      3,805.00           112,247,500
     かどや製油                           1,300     5,070.00            6,591,000
     Ｊ－オイルミルズ                           6,300     4,025.00            25,357,500
     ローソン                          30,000      6,820.00           204,600,000
     サンエー                           9,000     4,370.00            39,330,000
     カワチ薬品                           9,200     2,100.00            19,320,000
     エービーシー・マート                          18,500      6,440.00           119,140,000
     ハードオフコーポレーション                           4,800      823.00           3,950,400
     高千穂交易                           4,600     1,010.00            4,646,000
     アスクル                          12,400      2,612.00            32,388,800
     ゲオホールディングス                          18,000      1,630.00            29,340,000
     アダストリア                          16,400      1,906.00            31,258,400
     ジーフット                           6,900      691.00           4,767,900
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           1,500      785.00           1,177,500
     伊藤忠食品                           2,900     4,910.00            14,239,000
     くらコーポレーション                           7,000     5,830.00            40,810,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャンドゥ                           5,700     1,616.00            9,211,200
     エレマテック                           5,500     1,876.00            10,318,000
     パルグループホールディングス                           6,100     3,190.00            19,459,000
     ＪＡＬＵＸ                           3,400     2,510.00            8,534,000
     エディオン                          50,300       967.00           48,640,100
     あらた                           6,600     4,375.00            28,875,000
     サーラコーポレーション                          24,000       582.00           13,968,000
     ワッツ                           4,000      733.00           2,932,000
     トーメンデバイス                           1,800     2,501.00            4,501,800
     ハローズ                           4,500     2,107.00            9,481,500
     ＪＰホールディングス                          33,300       276.00           9,190,800
     あみやき亭                           2,600     3,665.00            9,529,000
     東京エレクトロン　デバイス                           4,300     1,855.00            7,976,500
     ひらまつ                          23,800       351.00           8,353,800
     フィールズ                          10,400       735.00           7,644,000
     双日                          654,500       415.00          271,617,500
     アルフレッサ　ホールディングス                          131,700      3,200.00           421,440,000
     大黒天物産                           2,800     4,000.00            11,200,000
     ハニーズホールディングス                          10,500       987.00           10,363,500
     ファーマライズホールディングス                           2,700      565.00           1,525,500
     キッコーマン                          79,700      5,640.00           449,508,000
     味の素                          266,700      1,676.50           447,122,550
     キユーピー                          67,200      2,564.00           172,300,800
     ハウス食品グループ本社                          46,100      4,465.00           205,836,500
     カゴメ                          48,400      2,901.00           140,408,400
     焼津水産化学工業                           5,900     1,209.00            7,133,100
     アリアケジャパン                          11,000      5,930.00            65,230,000
     ピエトロ                           1,600     1,643.00            2,628,800
     エバラ食品工業                           2,600     2,176.00            5,657,600
     ニチレイ                          62,800      2,827.00           177,535,600
     横浜冷凍                          31,100       912.00           28,363,200
     東洋水産                          62,100      4,145.00           257,404,500
     イートアンド                           4,200     1,717.00            7,211,400
     大冷                           1,400     1,743.00            2,440,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           3,300      635.00           2,095,500
     日清食品ホールディングス                          51,300      7,720.00           396,036,000
     永谷園ホールディングス
                                6,500     2,385.00            15,502,500
     一正蒲鉾                           4,800     1,105.00            5,304,000
     フジッコ                          13,100      2,253.00            29,514,300
     ロック・フィールド                          13,000      1,617.00            21,021,000
     日本たばこ産業                          697,100      2,879.00          2,006,950,900
     ケンコーマヨネーズ                           6,800     2,278.00            15,490,400
     わらべや日洋ホールディングス                           7,900     1,926.00            15,215,400
     なとり                           6,800     1,666.00            11,328,800
     イフジ産業
                                2,100      711.00           1,493,100
     ピックルスコーポレーション                           2,900     1,902.00            5,515,800
     北の達人コーポレーション                          47,600       484.00           23,038,400
     ユーグレナ                          48,900       736.00           35,990,400
     片倉工業                          14,500      1,259.00            18,255,500
     グンゼ                           7,900     5,120.00            40,448,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒューリック                          247,800      1,021.00           253,003,800
     神栄                           1,600      764.00           1,222,400
     ラサ商事                           6,400      864.00           5,529,600
     アルペン                           9,000     1,659.00            14,931,000
     ハブ                           3,900      965.00           3,763,500
     ラクーンホールディングス                           5,800      707.00           4,100,600
     クオールホールディングス                          17,500      1,455.00            25,462,500
     アルコニックス                          12,600      1,265.00            15,939,000
     神戸物産                          17,900      3,780.00            67,662,000
     ソリトンシステムズ                           6,700     1,048.00            7,021,600
     ジンズ                           8,100     5,500.00            44,550,000
     ビックカメラ                          63,300      1,269.00            80,327,700
     ＤＣＭホールディングス                          63,800      1,114.00            71,073,200
     ペッパーフードサービス                           9,300     2,694.00            25,054,200
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          74,900      2,624.00           196,537,600
     東京一番フーズ                           2,500      624.00           1,560,000
     ＤＤホールディングス                           2,700     2,204.00            5,950,800
     あい　ホールディングス                          16,900      1,948.00            32,921,200
     ディーブイエックス                           4,200     1,136.00            4,771,200
     きちりホールディングス                           3,100      728.00           2,256,800
     アークランドサービスホールディング
                                8,700     2,021.00            17,582,700
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                          151,400      1,247.00           188,795,800
     ドトール・日レスホールディングス                          20,800      2,154.00            44,803,200
     マツモトキヨシホールディングス                          49,000      3,930.00           192,570,000
     ブロンコビリー                           6,200     2,713.00            16,820,600
     ＺＯＺＯ                          128,100      2,043.00           261,708,300
     トレジャー・ファクトリー                           3,700      764.00           2,826,800
     物語コーポレーション                           2,900     9,980.00            28,942,000
     ココカラファイン                          13,300      4,835.00            64,305,500
     三越伊勢丹ホールディングス                          221,600      1,108.00           245,532,800
     東洋紡                          49,900      1,566.00            78,143,400
     ユニチカ                          34,500       491.00           16,939,500
     富士紡ホールディングス                           6,100     2,830.00            17,263,000
     日清紡ホールディングス                          66,700       977.00           65,165,900
     倉敷紡績                          11,200      2,250.00            25,200,000
     ダイワボウホールディングス                          10,800      6,490.00            70,092,000
     シキボウ                           6,100     1,030.00            6,283,000
     日東紡績                          17,900      1,997.00            35,746,300
     トヨタ紡織                          42,000      1,858.00            78,036,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          32,800      1,571.00            51,528,800
     Ｈａｍｅｅ                           3,100      848.00           2,628,800
     ラクト・ジャパン                           2,600     8,450.00            21,970,000
     ウエルシアホールディングス                          31,300      4,020.00           125,826,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          17,500      2,842.00            49,735,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               22,300      1,095.00            24,418,500
     グス
     八洲電機                           9,300      837.00           7,784,100
     メディアスホールディングス                           6,700      734.00           4,917,800
     ＵＫＣホールディングス                           7,600     2,052.00            15,595,200
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジューテックホールディングス                           2,700     1,084.00            2,926,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                          13,700       337.00           4,616,900
     大光                           3,000      618.00           1,854,000
     ＯＣＨＩホールディングス                           3,400     1,209.00            4,110,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          62,500       925.00           57,812,500
     黒谷                           2,000      472.00            944,000
     ミサワ                           2,400      435.00           1,044,000
     ティーライフ                           1,600     1,053.00            1,684,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           1,900      865.00           1,643,500
     エー・ピーカンパニー                           2,300      513.00           1,179,900
     三洋貿易                           6,000     2,154.00            12,924,000
     チムニー                           3,600     2,685.00            9,666,000
     シュッピン                           8,100      798.00           6,463,800
     ビューティガレージ                           1,800     1,442.00            2,595,600
     ウイン・パートナーズ                           7,700     1,223.00            9,417,100
     ネクステージ                          18,400       998.00           18,363,200
     ジョイフル本田                          34,700      1,430.00            49,621,000
     鳥貴族                           4,000     1,802.00            7,208,000
     キリン堂ホールディングス                           4,700     1,584.00            7,444,800
     ホットランド                           6,300     1,367.00            8,612,100
     すかいらーくホールディングス                          110,500      1,704.00           188,292,000
     綿半ホールディングス                           4,500     2,340.00            10,530,000
     日本毛織                          38,700       916.00           35,449,200
     ダイトウボウ                          19,000       82.00           1,558,000
     トーア紡コーポレーション                           5,000      453.00           2,265,000
     ダイドーリミテッド                          14,500       355.00           5,147,500
     ヨシックス                           1,900     3,090.00            5,871,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               34,400      1,194.00            41,073,600
     ホールディングス
     三栄建築設計                           4,800     1,676.00            8,044,800
     スター・マイカ                           5,500     1,368.00            7,524,000
     野村不動産ホールディングス                          79,000      2,109.00           166,611,000
     三重交通グループホールディングス                          24,200       607.00           14,689,400
     サムティ                          16,400      1,523.00            24,977,200
     ディア・ライフ                          15,400       432.00           6,652,800
     コーセーアールイー                           3,600      767.00           2,761,200
     エー・ディー・ワークス                          171,500        35.00           6,002,500
     日本商業開発                           7,500     1,525.00            11,437,500
     プレサンスコーポレーション                          18,900      1,422.00            26,875,800
     ユニゾホールディングス                          17,900      2,164.00            38,735,600
     ＴＨＥグローバル社                           5,500      515.00           2,832,500
     日本管理センター                           7,900      780.00           6,162,000
     サンセイランディック                           3,200      756.00           2,419,200
     エストラスト                           1,600      783.00           1,252,800
     フージャースホールディングス                          26,000       683.00           17,758,000
     オープンハウス                          19,400      4,005.00            77,697,000
     東急不動産ホールディングス                          319,300       617.00          197,008,100
     飯田グループホールディングス                          99,000      2,029.00           200,871,000
     イーグランド                           1,800      713.00           1,283,400
     ムゲンエステート                           8,400      629.00           5,283,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     帝国繊維                          13,200      2,472.00            32,630,400
     日本コークス工業                          101,400       100.00           10,140,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           4,900      619.00           3,033,100
     ミタチ産業                           2,900      741.00           2,148,900
     ＢＥＥＮＯＳ                           2,800     1,209.00            3,385,200
     あさひ                           9,900     1,480.00            14,652,000
     日本調剤                           4,200     3,985.00            16,737,000
     コスモス薬品                           5,200     20,750.00            107,900,000
     シップヘルスケアホールディングス                          24,700      4,355.00           107,568,500
     トーエル                           5,800      720.00           4,176,000
     ソフトクリエイトホールディングス                           5,200     1,568.00            8,153,600
     オンリー                           2,100      998.00           2,095,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                          496,600      4,962.00          2,464,129,200
     薬王堂                           5,200     2,615.00            13,598,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               31,900      1,281.00            40,863,900
     ディングス
     明治電機工業                           3,800     1,819.00            6,912,200
     ツルハホールディングス                          25,800      9,760.00           251,808,000
     デリカフーズホールディングス                           2,200     1,328.00            2,921,600
     スターティアホールディングス                           2,400      585.00           1,404,000
     サンマルクホールディングス                           9,400     2,588.00            24,327,200
     フェリシモ                           2,700     1,145.00            3,091,500
     トリドールホールディングス                          14,600      2,294.00            33,492,400
     帝人                          96,000      1,873.00           179,808,000
     東レ                          914,000       789.40          721,511,600
     クラレ                          198,800      1,525.00           303,170,000
     旭化成                          838,200      1,223.00          1,025,118,600
     サカイオーベックス                           2,900     1,875.00            5,437,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          10,700       911.00           9,747,700
     稲葉製作所                           6,700     1,267.00            8,488,900
     宮地エンジニアリンググループ                           3,700     2,093.00            7,744,100
     トーカロ                          30,700       921.00           28,274,700
     アルファ                           4,200     1,376.00            5,779,200
     ＳＵＭＣＯ                          131,500      1,507.00           198,170,500
     川田テクノロジーズ                           2,600     6,860.00            17,836,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           2,400     3,245.00            7,788,000
     ビーロット                           1,900     1,471.00            2,794,900
     ファーストブラザーズ                           3,300     1,157.00            3,818,100
     ハウスドゥ                           4,500     1,509.00            6,790,500
     シーアールイー                           4,000      932.00           3,728,000
     プロパティエージェント                           1,100     1,130.00            1,243,000
     ケイアイスター不動産                           3,200     1,734.00            5,548,800
     アグレ都市デザイン                           1,500      637.00            955,500
     グッドコムアセット                           2,100     1,506.00            3,162,600
     ジェイ・エス・ビー                            400    4,060.00            1,624,000
     住江織物                           3,200     2,735.00            8,752,000
     日本フエルト                           6,600      464.00           3,062,400
     イチカワ                           1,700     1,396.00            2,373,200
     エコナックホールディングス                          22,200       123.00           2,730,600
     日東製網                           1,400     1,363.00            1,908,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芦森工業                           2,500     1,756.00            4,390,000
     アツギ                           9,800      966.00           9,466,800
     ウイルプラスホールディングス                           1,100      724.00            796,400
     ジャパンミート                           4,500     1,749.00            7,870,500
     コメダホールディングス                          27,400      2,131.00            58,389,400
     サツドラホールディングス                           1,800     1,896.00            3,412,800
     デファクトスタンダード                            700     394.00            275,800
     ダイユー・リックホールディングス                           6,400     1,001.00            6,406,400
     バロックジャパンリミテッド                           9,600      920.00           8,832,000
     クスリのアオキホールディングス                          11,800      7,810.00            92,158,000
     ダイニック                           4,700      771.00           3,623,700
     共和レザー                           7,400      794.00           5,875,600
     力の源ホールディングス                           3,400      780.00           2,652,000
     スシローグローバルホールディングス                          13,000      7,110.00            92,430,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          10,000      1,475.00            14,750,000
     セーレン                          29,000      1,865.00            54,085,000
     ソトー                           4,600      977.00           4,494,200
     東海染工                           1,700     1,064.00            1,808,800
     小松マテーレ                          19,300       838.00           16,173,400
     ワコールホールディングス                          34,200      2,765.00            94,563,000
     ホギメディカル                          14,700      3,755.00            55,198,500
     レナウン                          34,500       100.00           3,450,000
     クラウディアホールディングス                           2,900      472.00           1,368,800
     ＴＳＩホールディングス                          43,400       705.00           30,597,000
     マツオカコーポレーション                           3,700     3,350.00            12,395,000
     ワールド                          11,600      2,160.00            25,056,000
     ＴＩＳ                          39,300      5,280.00           207,504,000
     ネオス                           4,100      987.00           4,046,700
     電算システム                           4,600     2,589.00            11,909,400
     グリー                          81,800       468.00           38,282,400
     コーエーテクモホールディングス                          24,100      1,939.00            46,729,900
     三菱総合研究所                           4,600     3,280.00            15,088,000
     ボルテージ                           2,400      578.00           1,387,200
     電算                           1,300     2,238.00            2,909,400
     ＡＧＳ                           6,700      724.00           4,850,800
     ファインデックス                          10,000       782.00           7,820,000
     ヒト・コミュニケーションズ
                                2,700     1,628.00            4,395,600
     ブレインパッド                           2,300     5,000.00            11,500,000
     ＫＬａｂ                          21,200       812.00           17,214,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               15,700       881.00           13,831,700
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           2,000     1,572.00            3,144,000
     ネクソン                          300,700      1,665.00           500,665,500
     アイスタイル                          30,400       766.00           23,286,400
     エムアップ                           4,100     2,088.00            8,560,800
     エイチーム                           7,500     1,929.00            14,467,500
     テクノスジャパン                          10,100       757.00           7,645,700
     ｅｎｉｓｈ                           4,100      465.00           1,906,500
     コロプラ                          33,700       704.00           23,724,800
     オルトプラス                           7,300      314.00           2,292,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブロードリーフ                          58,600       592.00           34,691,200
     クロス・マーケティンググループ                           3,300      446.00           1,471,800
     デジタルハーツホールディングス                           5,400     1,327.00            7,165,800
     メディアドゥホールディングス                           3,500     2,402.00            8,407,000
     じげん                          12,700       659.00           8,369,300
     ブイキューブ                           6,300      417.00           2,627,100
     サイバーリンクス                           1,900      960.00           1,824,000
     ディー・エル・イー                           7,500      142.00           1,065,000
     フィックスターズ                          11,400      1,271.00            14,489,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           6,400     1,076.00            6,886,400
     オプティム                           2,600     3,950.00            10,270,000
     セレス                           3,900     1,952.00            7,612,800
     特種東海製紙                           7,500     3,965.00            29,737,500
     ベリサーブ                           1,100     6,680.00            7,348,000
     ティーガイア                          11,800      2,007.00            23,682,600
     セック                           1,900     3,855.00            7,324,500
     日本アジアグループ                          12,600       373.00           4,699,800
     豆蔵ホールディングス                           8,100     1,039.00            8,415,900
     テクマトリックス                           8,300     1,829.00            15,180,700
     プロシップ                           3,400     1,321.00            4,491,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               284,700       310.00           88,257,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          19,500      6,520.00           127,140,000
     ザッパラス                           5,900      390.00           2,301,000
     システムリサーチ                           1,600     3,005.00            4,808,000
     インターネットイニシアティブ                          19,300      2,451.00            47,304,300
     さくらインターネット                          14,400       569.00           8,193,600
     ヴィンクス                           4,000     1,188.00            4,752,000
     ＧＭＯクラウド                           2,700     3,455.00            9,328,500
     ＳＲＡホールディングス                           6,200     2,651.00            16,436,200
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                           2,300     1,669.00            3,838,700
     システムインテグレータ                           3,400      727.00           2,471,800
     朝日ネット                          10,100       524.00           5,292,400
     ｅＢＡＳＥ                           3,600     1,761.00            6,339,600
     アバント                           3,200     1,444.00            4,620,800
     アドソル日進                           4,200     1,774.00            7,450,800
     フリービット                           7,100     1,004.00            7,128,400
     コムチュア                           6,700     3,105.00            20,803,500
     サイバーコム                           2,100     2,511.00            5,273,100
     アステリア                           5,900      830.00           4,897,000
     王子ホールディングス                          530,500       675.00          358,087,500
     日本製紙                          56,400      2,182.00           123,064,800
     三菱製紙                          19,200       566.00           10,867,200
     北越コーポレーション                          78,200       643.00           50,282,600
     中越パルプ工業                           5,000     1,386.00            6,930,000
     巴川製紙所                           4,000     1,095.00            4,380,000
     大王製紙                          57,500      1,317.00            75,727,500
     阿波製紙                           3,000      452.00           1,356,000
     マークラインズ                           4,100     1,456.00            5,969,600
     メディカル・データ・ビジョン                          10,500      1,155.00            12,127,500
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     ｇｕｍｉ                          13,900       597.00           8,298,300
     ショーケース・ティービー                           2,600      793.00           2,061,800
     モバイルファクトリー                           3,300     1,488.00            4,910,400
     テラスカイ                            700    4,130.00            2,891,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                                5,300     1,522.00            8,066,600
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           2,100     2,292.00            4,813,200
     パイプドＨＤ                           2,000      851.00           1,702,000
     アイビーシー                           2,000     1,240.00            2,480,000
     ネオジャパン
                                2,300      985.00           2,265,500
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                            700    2,405.00            1,683,500
     ランドコンピュータ                           1,400     1,149.00            1,608,600
     ダブルスタンダード                            700    5,150.00            3,605,000
     オープンドア                           5,900     3,285.00            19,381,500
     マイネット                           3,900     1,074.00            4,188,600
     アカツキ                           4,200     5,970.00            25,074,000
     ベネフィットジャパン                            600     904.00            542,400
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           2,200     1,241.00            2,730,200
     ＬＩＮＥ                          36,000      4,060.00           146,160,000
     カナミックネットワーク                           1,800     1,950.00            3,510,000
     ノムラシステムコーポレーション                            900     728.00            655,200
     レンゴー                          121,600       972.00          118,195,200
     トーモク                           7,200     1,686.00            12,139,200
     ザ・パック                           8,900     3,195.00            28,435,500
     チェンジ                           1,500     3,810.00            5,715,000
     シンクロ・フード                           5,100      726.00           3,702,600
     オークネット                           6,300     1,049.00            6,608,700
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          12,900       799.00           10,307,100
     マクロミル                          21,000      1,379.00            28,959,000
     ビーグリー                           2,300      900.00           2,070,000
     オロ                           1,100     5,210.00            5,731,000
     昭和電工                          78,300      3,975.00           311,242,500
     住友化学                          927,100       559.00          518,248,900
     住友精化                           5,700     4,455.00            25,393,500
     日産化学                          72,400      5,820.00           421,368,000
     ラサ工業                           4,200     2,259.00            9,487,800
     クレハ                          10,900      6,830.00            74,447,000
     多木化学                           3,400     5,530.00            18,802,000
     テイカ                           9,600     2,148.00            20,620,800
     石原産業                          22,700      1,192.00            27,058,400
     片倉コープアグリ                           3,000     1,165.00            3,495,000
     日東エフシー                           7,300      772.00           5,635,600
     日本曹達                          18,600      2,941.00            54,702,600
     東ソー                          182,100      1,661.00           302,468,100
     トクヤマ                          34,000      2,871.00            97,614,000
     セントラル硝子                          25,700      2,566.00            65,946,200
     東亞合成                          73,900      1,255.00            92,744,500
     大阪ソーダ                          12,700      2,798.00            35,534,600
     関東電化工業                          28,000       900.00           25,200,000
     デンカ                          46,300      3,395.00           157,188,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イビデン                          73,700      1,575.00           116,077,500
     信越化学工業                          207,600      9,560.00          1,984,656,000
     日本カーバイド工業                           4,000     1,524.00            6,096,000
     堺化学工業                           7,800     2,380.00            18,564,000
     第一稀元素化学工業                           9,600      912.00           8,755,200
     エア・ウォーター                          96,400      1,835.00           176,894,000
     大陽日酸                          97,100      1,587.00           154,097,700
     日本化学工業                           4,000     2,403.00            9,612,000
     東邦アセチレン                           1,900     1,385.00            2,631,500
     日本パーカライジング                          64,300      1,455.00            93,556,500
     高圧ガス工業                          18,700       843.00           15,764,100
     チタン工業                           1,500     2,341.00            3,511,500
     四国化成工業                          19,800      1,310.00            25,938,000
     戸田工業                           2,500     2,245.00            5,612,500
     ステラ　ケミファ                           6,900     3,240.00            22,356,000
     保土谷化学工業                           4,100     3,390.00            13,899,000
     日本触媒                          19,800      7,540.00           149,292,000
     大日精化工業                           9,700     3,120.00            30,264,000
     カネカ                          31,400      4,380.00           137,532,000
     協和発酵キリン                          150,700      2,099.00           316,319,300
     三菱瓦斯化学                          121,200      1,765.00           213,918,000
     三井化学                          106,900      2,773.00           296,433,700
     ＪＳＲ                          118,200      1,859.00           219,733,800
     東京応化工業                          20,200      3,350.00            67,670,000
     大阪有機化学工業                          10,900      1,235.00            13,461,500
     三菱ケミカルホールディングス                          787,600       825.10          649,848,760
     ＫＨネオケム                          18,000      2,937.00            52,866,000
     ダイセル                          183,000      1,154.00           211,182,000
     住友ベークライト                          20,400      4,345.00            88,638,000
     積水化学工業                          257,400      1,766.00           454,568,400
     日本ゼオン                          106,200      1,158.00           122,979,600
     アイカ工業                          35,300      3,910.00           138,023,000
     宇部興産                          59,500      2,577.00           153,331,500
     積水樹脂                          19,400      2,104.00            40,817,600
     タキロンシーアイ                          25,500       618.00           15,759,000
     旭有機材                           8,200     1,672.00            13,710,400
     日立化成
                               54,500      2,027.00           110,471,500
     ニチバン                           6,200     2,232.00            13,838,400
     リケンテクノス                          32,100       467.00           14,990,700
     大倉工業                           6,000     1,852.00            11,112,000
     積水化成品工業                          17,600       959.00           16,878,400
     群栄化学工業                           2,900     2,801.00            8,122,900
     タイガースポリマー                           6,300      627.00           3,950,100
     ミライアル                           3,500     1,185.00            4,147,500
     ダイキアクシス
                                4,300     1,033.00            4,441,900
     ダイキョーニシカワ                          24,800      1,281.00            31,768,800
     竹本容器                           4,300     1,463.00            6,290,900
     森六ホールディングス                           6,300     2,591.00            16,323,300
     日本化薬                          74,900      1,330.00            99,617,000
     カーリットホールディングス                          12,600       836.00           10,533,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＥＰＳホールディングス                          17,300      1,808.00            31,278,400
     ソルクシーズ                           5,100      666.00           3,396,600
     レッグス                           2,900      935.00           2,711,500
     プレステージ・インターナショナル                          21,600      1,334.00            28,814,400
     フェイス                           4,200      828.00           3,477,600
     ハイマックス                           1,500     1,835.00            2,752,500
     アミューズ                           7,000     2,491.00            17,437,000
     野村総合研究所                          75,100      4,560.00           342,456,000
     ドリームインキュベータ                           3,500     1,503.00            5,260,500
     サイバネットシステム                           9,800      610.00           5,978,000
     クイック                           7,200     1,662.00            11,966,400
     ＴＡＣ                           6,700      239.00           1,601,300
     ＣＥホールディングス                           3,200      768.00           2,457,600
     ケネディクス                          101,100       544.00           54,998,400
     日本システム技術                           2,000     1,387.00            2,774,000
     電通                          140,100      4,815.00           674,581,500
     インテージホールディングス                          15,100       852.00           12,865,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           4,400     1,755.00            7,722,000
     東邦システムサイエンス                           3,600      910.00           3,276,000
     ぴあ                           3,300     4,005.00            13,216,500
     イオンファンタジー                           3,700     2,815.00            10,415,500
     ソースネクスト                          46,000       503.00           23,138,000
     シーティーエス                          13,100       708.00           9,274,800
     ネクシィーズグループ                           3,600     1,717.00            6,181,200
     インフォコム                           4,900     4,090.00            20,041,000
     メディカルシステムネットワーク                          12,800       443.00           5,670,400
     日本精化                           9,500     1,235.00            11,732,500
     扶桑化学工業                          12,000      2,189.00            26,268,000
     トリケミカル研究所                           2,600     5,070.00            13,182,000
     ＦＩＧ                          10,600       359.00           3,805,400
     ＡＤＥＫＡ                          58,000      1,715.00            99,470,000
     日油                          45,400      3,805.00           172,747,000
     ミヨシ油脂                           4,800     1,070.00            5,136,000
     新日本理化                          21,900       201.00           4,401,900
     ハリマ化成グループ                           9,800     1,085.00            10,633,000
     アルテリア・ネットワークス                           9,900     1,281.00            12,681,900
     花王
                               292,100      8,539.00          2,494,241,900
     第一工業製薬                           4,400     3,080.00            13,552,000
     石原ケミカル                           3,000     1,850.00            5,550,000
     日華化学                           4,000      962.00           3,848,000
     ニイタカ                           1,900     1,512.00            2,872,800
     三洋化成工業                           7,900     5,490.00            43,371,000
     武田薬品工業                          762,600      4,424.00          3,373,742,400
     アステラス製薬                         1,109,300       1,686.50          1,870,834,450
     大日本住友製薬
                               89,200      2,768.00           246,905,600
     塩野義製薬                          157,400      7,121.00          1,120,845,400
     田辺三菱製薬                          125,800      1,540.00           193,732,000
     わかもと製薬                          14,300       278.00           3,975,400
     あすか製薬                          14,900      1,257.00            18,729,300
     日本新薬                          31,500      6,860.00           216,090,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビオフェルミン製薬                           2,000     2,385.00            4,770,000
     中外製薬                          125,400      7,590.00           951,786,000
     科研製薬                          21,700      5,200.00           112,840,000
     エーザイ                          144,000      9,013.00          1,297,872,000
     理研ビタミン                           5,700     3,620.00            20,634,000
     ロート製薬                          61,700      2,950.00           182,015,000
     小野薬品工業                          284,100      2,284.50           649,026,450
     久光製薬                          35,500      5,500.00           195,250,000
     有機合成薬品工業                           8,300      198.00           1,643,400
     持田製薬                           9,100     11,450.00            104,195,000
     参天製薬                          228,100      1,676.00           382,295,600
     扶桑薬品工業                           4,200     2,596.00            10,903,200
     日本ケミファ                           1,600     2,974.00            4,758,400
     ツムラ                          37,300      3,465.00           129,244,500
     日医工                          30,100      1,594.00            47,979,400
     テルモ                          170,200      6,684.00          1,137,616,800
     みらかホールディングス                          32,100      2,945.00            94,534,500
     キッセイ薬品工業                          21,300      2,909.00            61,961,700
     生化学工業                          23,300      1,292.00            30,103,600
     栄研化学                          21,200      2,585.00            54,802,000
     日水製薬                           5,100     1,194.00            6,089,400
     鳥居薬品                           6,500     2,386.00            15,509,000
     ＪＣＲファーマ                           8,500     6,020.00            51,170,000
     東和薬品                           5,800     8,780.00            50,924,000
     富士製薬工業                           8,200     1,880.00            15,416,000
     沢井製薬                          24,700      6,070.00           149,929,000
     ゼリア新薬工業                          23,800      1,863.00            44,339,400
     第一三共                          344,300      3,950.00          1,359,985,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          26,600      2,172.00            57,775,200
     大幸薬品                           5,400     1,810.00            9,774,000
     ダイト                           7,000     2,774.00            19,418,000
     大塚ホールディングス                          229,200      4,542.00          1,041,026,400
     大正製薬ホールディングス                          26,900     11,230.00            302,087,000
     ペプチドリーム                          60,000      5,110.00           306,600,000
     大日本塗料                          13,300      1,093.00            14,536,900
     日本ペイントホールディングス                          97,300      4,245.00           413,038,500
     関西ペイント
                               132,400      2,111.00           279,496,400
     神東塗料                           9,400      176.00           1,654,400
     中国塗料                          38,800      1,003.00            38,916,400
     日本特殊塗料                           8,900     1,366.00            12,157,400
     藤倉化成                          15,800       619.00           9,780,200
     太陽ホールディングス                           9,700     3,770.00            36,569,000
     ＤＩＣ                          53,300      3,595.00           191,613,500
     サカタインクス                          25,700      1,204.00            30,942,800
     東洋インキＳＣホールディングス
                               24,800      2,643.00            65,546,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           9,100     1,072.00            9,755,200
     アルプス技研                          10,100      1,995.00            20,149,500
     サニックス                          20,500       215.00           4,407,500
     ダイオーズ                           2,700     1,390.00            3,753,000
     日本空調サービス                          13,100       689.00           9,025,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリエンタルランド                          135,900      12,175.00           1,654,582,500
     フォーカスシステムズ                           8,000     1,003.00            8,024,000
     ダスキン                          30,900      2,756.00            85,160,400
     パーク２４                          69,400      2,671.00           185,367,400
     明光ネットワークジャパン                          14,600       930.00           13,578,000
     ファルコホールディングス                           6,400     1,437.00            9,196,800
     クレスコ                           3,600     3,385.00            12,186,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          122,400      1,669.00           204,285,600
     秀英予備校                           2,500      498.00           1,245,000
     田谷                           2,100      646.00           1,356,600
     ラウンドワン                          35,700      1,437.00            51,300,900
     リゾートトラスト                          48,600      1,577.00            76,642,200
     オービック                          40,900     10,700.00            437,630,000
     ジャストシステム                          16,800      2,821.00            47,392,800
     ＴＤＣソフト                          10,400       937.00           9,744,800
     ヤフー                          770,400       308.00          237,283,200
     ビー・エム・エル                          14,800      3,345.00            49,506,000
     ワタベウェディング                           1,900      688.00           1,307,200
     トレンドマイクロ                          62,900      5,350.00           336,515,000
     りらいあコミュニケーションズ                          20,800       985.00           20,488,000
     インフォメーション・ディベロプメン
                                3,400     1,400.00            4,760,000
     ト
     リソー教育                          58,600       483.00           28,303,800
     日本オラクル                          23,900      8,290.00           198,131,000
     早稲田アカデミー                           1,600     1,651.00            2,641,600
     アルファシステムズ                           3,700     2,657.00            9,830,900
     フューチャー                          16,000      1,723.00            27,568,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           8,500     1,274.00            10,829,000
     ソフトバンク・テクノロジー                           5,000     2,068.00            10,340,000
     トーセ                           3,200      842.00           2,694,400
     ユー・エス・エス                          140,300      2,021.00           283,546,300
     オービックビジネスコンサルタント                          12,100      4,425.00            53,542,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                          53,800      2,658.00           143,000,400
     アイティフォー                          14,400       849.00           12,225,600
     東京個別指導学院                           4,100     1,223.00            5,014,300
     東計電算                           1,700     3,015.00            5,125,500
     サイバーエージェント                          70,900      3,445.00           244,250,500
     楽天                          536,100       836.00          448,179,600
     エックスネット                           2,300      864.00           1,987,200
     クリーク・アンド・リバー社                           6,800     1,167.00            7,935,600
     テー・オー・ダブリュー                          10,200       788.00           8,037,600
     大塚商会                          63,900      4,010.00           256,239,000
     サイボウズ                          13,900       631.00           8,770,900
     ソフトブレーン                           9,500      500.00           4,750,000
     セントラルスポーツ                           4,300     3,480.00            14,964,000
     パラカ                           3,100     1,900.00            5,890,000
     電通国際情報サービス                           7,300     3,595.00            26,243,500
     デジタルガレージ                          23,000      3,045.00            70,035,000
     イーエムシステムズ                           9,600     1,273.00            12,220,800
     ウェザーニューズ                           4,000     3,160.00            12,640,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＩＪ                           9,300      816.00           7,588,800
     東洋ビジネスエンジニアリング                           1,100     2,036.00            2,239,600
     日本エンタープライズ                          12,700       176.00           2,235,200
     ＷＯＷＯＷ                           5,700     3,045.00            17,356,500
     スカラ                           8,400      838.00           7,039,200
     フルキャストホールディングス                          11,500      2,221.00            25,541,500
     エン・ジャパン                          12,600      3,820.00            48,132,000
     富士フイルムホールディングス                          249,900      5,049.00          1,261,745,100
     コニカミノルタ                          262,800      1,093.00           287,240,400
     資生堂                          239,100      7,331.00          1,752,842,100
     ライオン                          167,600      2,252.00           377,435,200
     高砂香料工業                           8,300     3,610.00            29,963,000
     マンダム                          27,100      2,823.00            76,503,300
     ミルボン                          14,900      5,020.00            74,798,000
     ファンケル                          53,600      2,609.00           139,842,400
     コーセー                          20,400     18,260.00            372,504,000
     コタ                           5,800     1,494.00            8,665,200
     シーボン                           1,400     2,667.00            3,733,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          51,400      3,205.00           164,737,000
     ノエビアホールディングス                           7,700     5,340.00            41,118,000
     アジュバンコスメジャパン                           2,800      997.00           2,791,600
     エステー                           8,600     1,957.00            16,830,200
     アグロ　カネショウ                           4,900     2,096.00            10,270,400
     コニシ                          21,300      1,642.00            34,974,600
     長谷川香料                          14,400      1,756.00            25,286,400
     星光ＰＭＣ                           8,100      895.00           7,249,500
     小林製薬                          33,700      9,090.00           306,333,000
     荒川化学工業                          10,800      1,424.00            15,379,200
     メック                           8,300     1,166.00            9,677,800
     日本高純度化学                           3,200     2,359.00            7,548,800
     タカラバイオ                          31,500      2,481.00            78,151,500
     ＪＣＵ                          15,600      1,819.00            28,376,400
     新田ゼラチン                           7,700      721.00           5,551,700
     ＯＡＴアグリオ                           1,700     1,740.00            2,958,000
     デクセリアルズ                          31,000       830.00           25,730,000
     アース製薬                           9,100     5,050.00            45,955,000
     北興化学工業
                               12,500       555.00           6,937,500
     大成ラミック                           3,700     2,840.00            10,508,000
     クミアイ化学工業                          49,800       716.00           35,656,800
     日本農薬                          28,900       483.00           13,958,700
     昭和シェル石油                          111,400      1,680.00           187,152,000
     富士興産                           4,600      674.00           3,100,400
     ニチレキ                          15,400      1,125.00            17,325,000
     ユシロ化学工業                           6,300     1,327.00            8,360,100
     ビーピー・カストロール
                                4,300     1,351.00            5,809,300
     富士石油                          29,500       281.00           8,289,500
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           4,400     1,607.00            7,070,800
     出光興産                          93,200      3,980.00           370,936,000
     ＪＸＴＧホールディングス                         2,023,400        536.20         1,084,947,080
     コスモエネルギーホールディングス                          34,900      2,386.00            83,271,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横浜ゴム                          69,700      2,283.00           159,125,100
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          61,800      1,364.00            84,295,200
     ブリヂストン                          369,800      4,452.00          1,646,349,600
     住友ゴム工業                          108,100      1,407.00           152,096,700
     藤倉ゴム工業                          10,700       438.00           4,686,600
     オカモト                           8,400     5,830.00            48,972,000
     アキレス                           8,700     2,033.00            17,687,100
     フコク                           5,400      886.00           4,784,400
     ニッタ                          13,600      3,890.00            52,904,000
     クリエートメディック                           4,000      999.00           3,996,000
     住友理工                          23,300      1,044.00            24,325,200
     三ツ星ベルト                          15,800      2,194.00            34,665,200
     バンドー化学                          22,900      1,190.00            27,251,000
     ＡＧＣ                          118,900      3,855.00           458,359,500
     日本板硝子                          57,600       974.00           56,102,400
     石塚硝子                           1,600     1,746.00            2,793,600
     有沢製作所                          19,000       837.00           15,903,000
     日本山村硝子                           5,100     1,512.00            7,711,200
     日本電気硝子                          52,000      3,065.00           159,380,000
     オハラ                           4,800     1,783.00            8,558,400
     住友大阪セメント                          24,300      4,665.00           113,359,500
     太平洋セメント                          76,000      3,795.00           288,420,000
     リソルホールディングス                           1,300     4,360.00            5,668,000
     日本ヒューム                          12,100       835.00           10,103,500
     日本コンクリート工業                          26,200       289.00           7,571,800
     三谷セキサン                           5,600     2,979.00            16,682,400
     アジアパイルホールディングス                          17,200       650.00           11,180,000
     東海カーボン                          109,300      1,606.00           175,535,800
     日本カーボン                           5,800     5,310.00            30,798,000
     東洋炭素                           7,100     2,227.00            15,811,700
     ノリタケカンパニーリミテド                           7,200     5,530.00            39,816,000
     ＴＯＴＯ                          92,500      4,310.00           398,675,000
     日本碍子                          146,700      1,725.00           253,057,500
     日本特殊陶業                          101,500      2,429.00           246,543,500
     ダントーホールディングス                           9,400      120.00           1,128,000
     ＭＡＲＵＷＡ                           4,200     6,340.00            26,628,000
     品川リフラクトリーズ
                                3,200     3,515.00            11,248,000
     黒崎播磨                           2,400     5,940.00            14,256,000
     ヨータイ                          10,700       615.00           6,580,500
     イソライト工業                           6,300      572.00           3,603,600
     東京窯業                          15,400       411.00           6,329,400
     ニッカトー                           5,500     1,057.00            5,813,500
     フジミインコーポレーテッド                          10,700      2,380.00            25,466,000
     クニミネ工業                           4,100      835.00           3,423,500
     エーアンドエーマテリアル
                                2,400     1,161.00            2,786,400
     ニチアス                          32,900      2,109.00            69,386,100
     新日鐵住金                          552,700      2,030.50          1,122,257,350
     神戸製鋼所                          217,700       877.00          190,922,900
     中山製鋼所                          16,300       498.00           8,117,400
     合同製鐵                           5,800     1,723.00            9,993,400
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     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               321,200      1,941.00           623,449,200
     ス
     東京製鐵                          63,800       903.00           57,611,400
     共英製鋼                          13,400      1,758.00            23,557,200
     大和工業                          25,300      3,085.00            78,050,500
     東京鐵鋼                           4,900     1,186.00            5,811,400
     大阪製鐵                           7,900     1,856.00            14,662,400
     淀川製鋼所                          16,000      2,214.00            35,424,000
     丸一鋼管                          42,100      3,330.00           140,193,000
     モリ工業
                                3,600     2,605.00            9,378,000
     大同特殊鋼                          19,500      4,745.00            92,527,500
     日本高周波鋼業                           4,300      537.00           2,309,100
     日本冶金工業                          98,700       249.00           24,576,300
     山陽特殊製鋼                          15,000      2,539.00            38,085,000
     愛知製鋼                           6,600     3,550.00            23,430,000
     日立金属                          128,200      1,128.00           144,609,600
     日本金属                           2,800     1,343.00            3,760,400
     大平洋金属                           8,100     2,963.00            24,000,300
     新日本電工                          71,400       236.00           16,850,400
     栗本鐵工所                           6,000     1,540.00            9,240,000
     虹　技                           1,800     1,402.00            2,523,600
     日本鋳鉄管                           1,300      931.00           1,210,300
     日本製鋼所                          36,100      2,061.00            74,402,100
     三菱製鋼                           8,800     1,659.00            14,599,200
     日亜鋼業                          17,200       339.00           5,830,800
     日本精線                           1,700     3,455.00            5,873,500
     エンビプロ・ホールディングス                           2,500      675.00           1,687,500
     大紀アルミニウム工業所                          19,700       628.00           12,371,600
     日本軽金属ホールディングス                          324,000       244.00           79,056,000
     三井金属鉱業                          32,100      2,721.00            87,344,100
     東邦亜鉛                           6,600     3,340.00            22,044,000
     三菱マテリアル                          78,500      3,115.00           244,527,500
     住友金属鉱山                          162,900      3,345.00           544,900,500
     ＤＯＷＡホールディングス                          27,800      3,585.00            99,663,000
     古河機械金属                          19,600      1,494.00            29,282,400
     エス・サイエンス                          53,500       62.00           3,317,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,800      1,724.00            23,791,200
     東邦チタニウム                          21,400       953.00           20,394,200
     ＵＡＣＪ                          18,100      2,238.00            40,507,800
     ＣＫサンエツ                           2,200     3,450.00            7,590,000
     古河電気工業                          34,300      3,605.00           123,651,500
     住友電気工業                          444,600      1,567.00           696,688,200
     フジクラ                          143,700       495.00           71,131,500
     昭和電線ホールディングス                          13,900       718.00           9,980,200
     東京特殊電線                           1,500     2,184.00            3,276,000
     タツタ電線                          23,700       511.00           12,110,700
     カナレ電気                           2,000     1,879.00            3,758,000
     平河ヒューテック                           5,000     1,670.00            8,350,000
     リョービ                          14,600      2,796.00            40,821,600
     アーレスティ                          14,700       696.00           10,231,200
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     アサヒホールディングス                          22,400      2,193.00            49,123,200
     東洋製罐グループホールディングス                          75,800      2,339.00           177,296,200
     ホッカンホールディングス                           6,000     1,771.00            10,626,000
     コロナ                           6,500     1,064.00            6,916,000
     横河ブリッジホールディングス                          22,200      2,002.00            44,444,400
     ＯＳＪＢホールディングス                          59,900       282.00           16,891,800
     駒井ハルテック                           2,300     1,980.00            4,554,000
     高田機工                           1,000     2,680.00            2,680,000
     三和ホールディングス                          122,900      1,304.00           160,261,600
     文化シヤッター                          35,100       837.00           29,378,700
     三協立山                          16,500      1,497.00            24,700,500
     アルインコ                           9,400      995.00           9,353,000
     東洋シヤッター                           3,000      720.00           2,160,000
     ＬＩＸＩＬグループ                          175,600      1,530.00           268,668,000
     日本フイルコン                           9,300      536.00           4,984,800
     ノーリツ                          26,500      1,655.00            43,857,500
     長府製作所                          12,000      2,224.00            26,688,000
     リンナイ                          21,200      7,420.00           157,304,000
     ユニプレス                          23,200      2,028.00            47,049,600
     ダイニチ工業                           6,400      723.00           4,627,200
     日東精工                          16,500       547.00           9,025,500
     三洋工業                           1,500     1,872.00            2,808,000
     岡部                          24,100       980.00           23,618,000
     ジーテクト                          13,100      1,702.00            22,296,200
     中国工業                           1,900      561.00           1,065,900
     東プレ                          22,200      2,415.00            53,613,000
     高周波熱錬                          22,800       899.00           20,497,200
     東京製綱                           7,300     1,035.00            7,555,500
     サンコール                           6,800      705.00           4,794,000
     モリテックスチール                           9,400      451.00           4,239,400
     パイオラックス                          19,100      2,358.00            45,037,800
     エイチワン                          11,700      1,113.00            13,022,100
     日本発条                          118,500      1,056.00           125,136,000
     中央発條                           1,400     2,971.00            4,159,400
     アドバネクス                           1,600     1,790.00            2,864,000
     三浦工業                          51,500      2,604.00           134,106,000
     タクマ
                               43,400      1,533.00            66,532,200
     テクノプロ・ホールディングス                          23,100      6,070.00           140,217,000
     アトラ                           2,300      403.00            926,900
     インターワークス                           2,300      743.00           1,708,900
     アイ・アールジャパンホールディング
                                3,600     1,473.00            5,302,800
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           3,900     1,138.00            4,438,200
     ファーストロジック                           2,300      703.00           1,616,900
     三機サービス                           1,900     1,457.00            2,768,300
     Ｇｕｎｏｓｙ                           7,200     2,579.00            18,568,800
     デザインワン・ジャパン                           2,300      329.00            756,700
     イー・ガーディアン                           5,500     2,203.00            12,116,500
     リブセンス                           6,300      285.00           1,795,500
     ジャパンマテリアル                          31,500      1,450.00            45,675,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベクトル                          14,100      1,467.00            20,684,700
     ウチヤマホールディングス                           5,900      449.00           2,649,100
     ライクキッズネクスト                           2,500      887.00           2,217,500
     キャリアリンク                           4,300      408.00           1,754,400
     ＩＢＪ                           7,800      881.00           6,871,800
     アサンテ                           4,700     2,199.00            10,335,300
     Ｎ・フィールド                           7,500      881.00           6,607,500
     バリューＨＲ                           2,500     2,214.00            5,535,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           2,900     5,300.00            15,370,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                4,800     1,189.00            5,707,200
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           3,300      808.00           2,666,400
     アビスト                           1,800     3,300.00            5,940,000
     シグマクシス                           5,500      954.00           5,247,000
     ウィルグループ                           7,500     1,340.00            10,050,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          16,100       263.00           4,234,300
     日本ビューホテル                           3,800     1,132.00            4,301,600
     リクルートホールディングス                          823,600      3,072.00          2,530,099,200
     エラン                           8,000     1,473.00            11,784,000
     ツガミ                          26,800       788.00           21,118,400
     オークマ                          15,100      6,160.00            93,016,000
     東芝機械                          13,400      2,301.00            30,833,400
     アマダホールディングス                          183,500      1,187.00           217,814,500
     アイダエンジニアリング                          32,900       834.00           27,438,600
     滝澤鉄工所                           3,700     1,748.00            6,467,600
     ＦＵＪＩ                          35,600      1,594.00            56,746,400
     牧野フライス製作所                          13,900      4,685.00            65,121,500
     オーエスジー                          58,600      2,246.00           131,615,600
     ダイジェット工業                           1,400     1,696.00            2,374,400
     旭ダイヤモンド工業                          31,200       824.00           25,708,800
     ＤＭＧ森精機                          75,300      1,491.00           112,272,300
     ソディック                          26,000       863.00           22,438,000
     ディスコ                          16,100     16,310.00            262,591,000
     日東工器                           6,500     2,323.00            15,099,500
     日進工具                           3,500     2,468.00            8,638,000
     パンチ工業                           8,300      635.00           5,270,500
     冨士ダイス                           5,300      719.00           3,810,700
     土木管理総合試験所                           5,100      528.00           2,692,800
     日本郵政                          942,200      1,346.00          1,268,201,200
     ベルシステム２４ホールディングス                          19,300      1,530.00            29,529,000
     鎌倉新書                           8,400     1,889.00            15,867,600
     一蔵                           1,300      615.00            799,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           2,700     1,987.00            5,364,900
     グローバルグループ                           1,400      883.00           1,236,200
     エボラブルアジア                           3,300     2,685.00            8,860,500
     アトラエ                           2,200     3,445.00            7,579,000
     ストライク                           3,000     2,165.00            6,495,000
     ソラスト                          28,000      1,174.00            32,872,000
     セラク                           2,600      600.00           1,560,000
     インソース                           3,800     2,414.00            9,173,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機                          97,300      5,700.00           554,610,000
     豊和工業                           6,600      860.00           5,676,000
     ＯＫＫ                           4,900      856.00           4,194,400
     石川製作所                           2,900     1,204.00            3,491,600
     東洋機械金属                           8,700      617.00           5,367,900
     津田駒工業                           2,600     1,999.00            5,197,400
     エンシュウ                           3,100     1,222.00            3,788,200
     島精機製作所                          16,400      3,885.00            63,714,000
     オプトラン                          11,600      2,272.00            26,355,200
     ＮＣホールディングス                           3,800      487.00           1,850,600
     フリュー                           9,700     1,037.00            10,058,900
     ヤマシンフィルタ                          20,700       729.00           15,090,300
     日阪製作所                          14,700       900.00           13,230,000
     やまびこ                          23,000      1,069.00            24,587,000
     平田機工                           5,600     6,880.00            38,528,000
     ペガサスミシン製造                          11,200       679.00           7,604,800
     マルマエ                           3,300      724.00           2,389,200
     タツモ                           3,800      846.00           3,214,800
     ナブテスコ                          65,400      3,020.00           197,508,000
     三井海洋開発                          12,600      3,065.00            38,619,000
     レオン自動機                          11,700      1,663.00            19,457,100
     ＳＭＣ                          35,200     41,230.00           1,451,296,000
     新川                           9,100      525.00           4,777,500
     ホソカワミクロン                           4,200     4,920.00            20,664,000
     ユニオンツール                           5,200     3,095.00            16,094,000
     オイレス工業                          16,600      1,959.00            32,519,400
     日精エー・エス・ビー機械                           3,500     4,105.00            14,367,500
     サトーホールディングス                          14,400      2,741.00            39,470,400
     技研製作所                           8,300     3,435.00            28,510,500
     日本エアーテック                           3,800      595.00           2,261,000
     カワタ                           2,500     1,459.00            3,647,500
     日精樹脂工業                          10,000       917.00           9,170,000
     オカダアイヨン                           4,100     1,500.00            6,150,000
     ワイエイシイホールディングス                           4,900      827.00           4,052,300
     小松製作所                          544,700      2,851.00          1,552,939,700
     住友重機械工業                          68,800      3,920.00           269,696,000
     日立建機
                               48,200      2,918.00           140,647,600
     日工                           3,300     2,231.00            7,362,300
     巴工業                           5,200     2,343.00            12,183,600
     井関農機                          12,000      1,642.00            19,704,000
     ＴＯＷＡ                          10,400       700.00           7,280,000
     丸山製作所                           2,600     1,341.00            3,486,600
     北川鉄工所                           5,400     2,401.00            12,965,400
     シンニッタン                          18,700       347.00           6,488,900
     ローツェ
                                5,300     1,718.00            9,105,400
     タカキタ                           4,300      617.00           2,653,100
     クボタ                          644,500      1,571.50          1,012,831,750
     荏原実業                           3,500     2,203.00            7,710,500
     東洋エンジニアリング                          16,000       749.00           11,984,000
     三菱化工機                           4,200     1,564.00            6,568,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     月島機械                          23,900      1,391.00            33,244,900
     帝国電機製作所                           8,400     1,275.00            10,710,000
     東京機械製作所                           4,700      415.00           1,950,500
     新東工業                          28,400      1,047.00            29,734,800
     澁谷工業                          10,500      3,345.00            35,122,500
     アイチコーポレーション                          20,900       712.00           14,880,800
     小森コーポレーション                          32,400      1,221.00            39,560,400
     鶴見製作所                           9,300     1,797.00            16,712,100
     住友精密工業                           2,000     2,887.00            5,774,000
     酒井重工業                           2,300     2,344.00            5,391,200
     荏原製作所                          53,300      3,140.00           167,362,000
     石井鐵工所                           1,900     1,789.00            3,399,100
     酉島製作所                          12,200       950.00           11,590,000
     北越工業                          12,400      1,204.00            14,929,600
     千代田化工建設                          97,400       310.00           30,194,000
     ダイキン工業                          164,200      12,200.00           2,003,240,000
     オルガノ                           4,300     3,210.00            13,803,000
     トーヨーカネツ                           4,500     2,285.00            10,282,500
     栗田工業                          65,100      2,890.00           188,139,000
     椿本チエイン                          15,700      4,125.00            64,762,500
     大同工業                           5,700      901.00           5,135,700
     日機装                          38,900      1,267.00            49,286,300
     木村化工機                          10,000       396.00           3,960,000
     新興プランテック                          24,200      1,252.00            30,298,400
     アネスト岩田                          18,700      1,005.00            18,793,500
     ダイフク                          66,200      5,760.00           381,312,000
     サムコ                           3,400      959.00           3,260,600
     加藤製作所                           6,200     2,732.00            16,938,400
     油研工業                           2,000     1,883.00            3,766,000
     タダノ                          58,000      1,181.00            68,498,000
     フジテック                          43,700      1,267.00            55,367,900
     ＣＫＤ                          33,500      1,047.00            35,074,500
     キトー                           9,100     1,848.00            16,816,800
     平和                          33,500      2,218.00            74,303,000
     理想科学工業                          10,600      1,949.00            20,659,400
     ＳＡＮＫＹＯ                          30,100      4,080.00           122,808,000
     日本金銭機械
                               13,300      1,105.00            14,696,500
     マースグループホールディングス                           7,600     2,180.00            16,568,000
     福島工業                           7,400     3,920.00            29,008,000
     オーイズミ                           5,000      367.00           1,835,000
     ダイコク電機                           5,500     1,500.00            8,250,000
     竹内製作所                          20,100      2,054.00            41,285,400
     アマノ                          34,400      2,385.00            82,044,000
     ＪＵＫＩ                          16,700      1,326.00            22,144,200
     サンデンホールディングス
                               14,800       838.00           12,402,400
     蛇の目ミシン工業                          11,000       489.00           5,379,000
     ブラザー工業                          156,700      2,077.00           325,465,900
     マックス                          18,500      1,494.00            27,639,000
     モリタホールディングス                          21,000      1,835.00            38,535,000
     グローリー                          33,300      2,679.00            89,210,700
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新晃工業                          11,200      1,585.00            17,752,000
     大和冷機工業                          17,400      1,238.00            21,541,200
     セガサミーホールディングス                          119,400      1,320.00           157,608,000
     日本ピストンリング                           4,400     1,697.00            7,466,800
     リケン                           5,600     5,340.00            29,904,000
     ＴＰＲ                          16,200      2,434.00            39,430,800
     ツバキ・ナカシマ                          18,300      2,024.00            37,039,200
     ホシザキ                          35,200      7,860.00           276,672,000
     大豊工業                           9,800      996.00           9,760,800
     日本精工                          247,000      1,054.00           260,338,000
     ＮＴＮ                          258,300       359.00           92,729,700
     ジェイテクト                          115,300      1,397.00           161,074,100
     不二越                          11,200      4,570.00            51,184,000
     ミネベアミツミ                          223,400      1,821.00           406,811,400
     日本トムソン                          35,800       561.00           20,083,800
     ＴＨＫ                          75,000      2,858.00           214,350,000
     ユーシン精機                           9,400     1,087.00            10,217,800
     前澤給装工業                           4,700     1,925.00            9,047,500
     イーグル工業                          14,800      1,349.00            19,965,200
     前澤工業                           8,100      358.00           2,899,800
     日本ピラー工業                          12,200      1,415.00            17,263,000
     キッツ                          48,800       831.00           40,552,800
     日立製作所                          541,600      3,500.00          1,895,600,000
     三菱電機                         1,202,900       1,433.00          1,723,755,700
     富士電機                          78,100      3,590.00           280,379,000
     東洋電機製造                           4,800     1,318.00            6,326,400
     安川電機                          139,500      3,400.00           474,300,000
     シンフォニア　テクノロジー                          16,700      1,379.00            23,029,300
     明電舎                          23,800      1,650.00            39,270,000
     オリジン電気                           3,300     2,310.00            7,623,000
     山洋電気                           5,800     4,190.00            24,302,000
     デンヨー                          11,100      1,437.00            15,950,700
     ベイカレント・コンサルティング                           6,100     3,370.00            20,557,000
     アイモバイル                           2,800      881.00           2,466,800
     キャリアインデックス                           4,000      899.00           3,596,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           4,700     1,784.00            8,384,800
     船場
                                2,000      948.00           1,896,000
     グレイステクノロジー                           3,100     2,233.00            6,922,300
     ジャパンエレベーターサービスホール
                                6,800     2,113.00            14,368,400
     ディングス
     フルテック                           1,300     1,127.00            1,465,100
     グリーンズ                           2,600     1,440.00            3,744,000
     ツナグ・ソリューションズ                           1,000      629.00            629,000
     日総工産                           2,900     2,627.00            7,618,300
     キュービーネットホールディングス                           5,300     2,075.00            10,997,500
     三櫻工業                          15,500       558.00           8,649,000
     マキタ                          146,400      4,015.00           587,796,000
     東芝テック                          15,100      3,105.00            46,885,500
     芝浦メカトロニクス                           2,200     3,655.00            8,041,000
     マブチモーター                          33,300      3,900.00           129,870,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電産                          144,800      14,115.00           2,043,852,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           6,500     1,892.00            12,298,000
     トレックス・セミコンダクター                           4,100     1,169.00            4,792,900
     東光高岳                           6,100     1,420.00            8,662,000
     ダブル・スコープ                          17,600      1,427.00            25,115,200
     宮越ホールディングス                           4,500     1,072.00            4,824,000
     ダイヘン                          13,200      2,742.00            36,194,400
     田淵電機                          16,500       124.00           2,046,000
     ヤーマン                          17,500      1,443.00            25,252,500
     ＪＶＣケンウッド                          89,900       270.00           24,273,000
     ミマキエンジニアリング                          10,800       770.00           8,316,000
     第一精工                           5,100     1,081.00            5,513,100
     日新電機                          28,200      1,026.00            28,933,200
     大崎電気工業                          24,100       692.00           16,677,200
     オムロン                          127,800      4,940.00           631,332,000
     日東工業                          19,300      2,281.00            44,023,300
     ＩＤＥＣ                          16,200      2,128.00            34,473,600
     不二電機工業                           1,300     1,305.00            1,696,500
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          43,200      2,292.00            99,014,400
     サクサホールディングス                           3,000     1,863.00            5,589,000
     メルコホールディングス                           5,000     3,900.00            19,500,000
     テクノメディカ                           2,700     2,111.00            5,699,700
     日本電気                          155,700      3,770.00           586,989,000
     富士通                          116,000      7,594.00           880,904,000
     沖電気工業                          52,100      1,304.00            67,938,400
     岩崎通信機                           5,700      826.00           4,708,200
     電気興業                           6,300     2,714.00            17,098,200
     サンケン電気                          14,100      2,275.00            32,077,500
     ナカヨ                           2,300     1,412.00            3,247,600
     アイホン                           6,800     1,745.00            11,866,000
     ルネサスエレクトロニクス                          124,600       680.00           84,728,000
     セイコーエプソン                          149,200      1,675.00           249,910,000
     ワコム                          87,100       471.00           41,024,100
     アルバック                          24,000      3,345.00            80,280,000
     アクセル                           5,000      515.00           2,575,000
     ＥＩＺＯ                          11,000      4,700.00            51,700,000
     ジャパンディスプレイ
                               285,300        73.00          20,826,900
     日本信号                          30,600       990.00           30,294,000
     京三製作所                          25,900       406.00           10,515,400
     能美防災                          15,900      2,020.00            32,118,000
     ホーチキ                           7,700     1,156.00            8,901,200
     星和電機                           4,100      431.00           1,767,100
     エレコム                          11,100      3,385.00            37,573,500
     パナソニック                         1,374,300       1,053.50          1,447,825,050
     シャープ
                               119,400      1,371.00           163,697,400
     アンリツ                          77,400      2,207.00           170,821,800
     富士通ゼネラル                          36,800      1,523.00            56,046,400
     ソニー                          806,900      5,377.00          4,338,701,300
     ＴＤＫ                          62,900      9,030.00           567,987,000
     帝国通信工業                           5,300     1,211.00            6,418,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タムラ製作所                          46,500       599.00           27,853,500
     アルプスアルパイン                          125,200      2,303.00           288,335,600
     池上通信機                           3,800     1,161.00            4,411,800
     パイオニア                          202,800        65.00          13,182,000
     日本電波工業                          11,100       366.00           4,062,600
     鈴木                           6,100      676.00           4,123,600
     日本トリム                           2,300     5,560.00            12,788,000
     ローランド　ディー．ジー．                           6,100     2,229.00            13,596,900
     フォスター電機                          14,100      1,602.00            22,588,200
     クラリオン                          10,700      2,499.00            26,739,300
     ＳＭＫ                           3,400     2,697.00            9,169,800
     ヨコオ                           8,600     1,616.00            13,897,600
     ティアック                           8,600      202.00           1,737,200
     ホシデン                          35,400       934.00           33,063,600
     ヒロセ電機                          17,200     11,830.00            203,476,000
     日本航空電子工業                          27,600      1,485.00            40,986,000
     ＴＯＡ                          12,900      1,031.00            13,299,900
     マクセルホールディングス                          25,900      1,645.00            42,605,500
     古野電気                          15,500       975.00           15,112,500
     ユニデンホールディングス                           3,600     2,304.00            8,294,400
     スミダコーポレーション                          10,300      1,488.00            15,326,400
     アイコム                           6,600     2,246.00            14,823,600
     リオン                           5,500     1,920.00            10,560,000
     本多通信工業                          10,400       570.00           5,928,000
     船井電機                          12,200       792.00           9,662,400
     横河電機                          120,400      2,175.00           261,870,000
     新電元工業                           4,200     4,465.00            18,753,000
     アズビル                          77,700      2,471.00           191,996,700
     東亜ディーケーケー                           6,000      857.00           5,142,000
     日本光電工業                          53,000      3,335.00           176,755,000
     チノー                           4,200     1,321.00            5,548,200
     共和電業                          12,500       374.00           4,675,000
     日本電子材料                           4,700      723.00           3,398,100
     堀場製作所                          23,800      5,900.00           140,420,000
     アドバンテスト                          82,000      2,608.00           213,856,000
     小野測器                           5,700      614.00           3,499,800
     エスペック
                               10,700      2,089.00            22,352,300
     キーエンス                          59,000     68,050.00           4,014,950,000
     日置電機                           6,300     4,415.00            27,814,500
     シスメックス                          93,700      6,913.00           647,748,100
     日本マイクロニクス                          19,500       799.00           15,580,500
     メガチップス                           9,500     2,099.00            19,940,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           7,000     3,935.00            27,545,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          10,100       492.00           4,969,200
     澤藤電機
                                1,500     1,709.00            2,563,500
     デンソー                          264,900      4,847.00          1,283,970,300
     原田工業                           3,800      977.00           3,712,600
     コーセル                          15,300      1,192.00            18,237,600
     イリソ電子工業                          11,000      5,010.00            55,110,000
     オプテックスグループ                          21,200      2,047.00            43,396,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     千代田インテグレ                           5,000     2,169.00            10,845,000
     アイ・オー・データ機器                           4,500     1,166.00            5,247,000
     レーザーテック                          24,700      4,120.00           101,764,000
     スタンレー電気                          85,000      3,245.00           275,825,000
     岩崎電気                           4,700     1,384.00            6,504,800
     ウシオ電機                          72,900      1,300.00            94,770,000
     岡谷電機産業                           8,700      387.00           3,366,900
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          11,200       713.00           7,985,600
     エノモト                           2,500      951.00           2,377,500
     日本セラミック                          12,200      2,877.00            35,099,400
     遠藤照明                           6,100      717.00           4,373,700
     古河電池                           8,700      757.00           6,585,900
     双信電機                           5,900      427.00           2,519,300
     山一電機                           8,800     1,170.00            10,296,000
     図研                           7,800     1,589.00            12,394,200
     日本電子                          23,800      1,858.00            44,220,400
     カシオ計算機                          106,400      1,539.00           163,749,600
     ファナック                          114,300      19,330.00           2,209,419,000
     日本シイエムケイ                          30,700       685.00           21,029,500
     エンプラス                           5,400     3,040.00            16,416,000
     大真空                           4,400      877.00           3,858,800
     ローム                          58,100      7,410.00           430,521,000
     浜松ホトニクス                          86,300      4,050.00           349,515,000
     三井ハイテック                          13,300      1,026.00            13,645,800
     新光電気工業                          40,400       832.00           33,612,800
     京セラ                          183,400      6,261.00          1,148,267,400
     協栄産業                           1,400     1,619.00            2,266,600
     太陽誘電                          53,500      2,356.00           126,046,000
     村田製作所                          126,200      17,920.00           2,261,504,000
     ユーシン                          19,100       982.00           18,756,200
     双葉電子工業                          19,600      1,770.00            34,692,000
     日東電工                          90,900      5,981.00           543,672,900
     北陸電気工業                           4,500     1,076.00            4,842,000
     東海理化電機製作所                          31,600      2,048.00            64,716,800
     ニチコン                          37,900      1,018.00            38,582,200
     日本ケミコン                           8,600     2,134.00            18,352,400
     ＫＯＡ                          18,200      1,625.00            29,575,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          43,500      1,243.00            54,070,500
     日立造船                          95,100       350.00           33,285,000
     三菱重工業                          201,600      4,402.00           887,443,200
     川崎重工業                          93,600      2,882.00           269,755,200
     ＩＨＩ                          92,400      2,995.00           276,738,000
     名村造船所                          36,200       418.00           15,131,600
     サノヤスホールディングス                          16,000       178.00           2,848,000
     スプリックス
                                3,200     2,726.00            8,723,200
     日本車輌製造                           4,400     2,756.00            12,126,400
     三菱ロジスネクスト                          14,300      1,464.00            20,935,200
     近畿車輌                           1,800     2,091.00            3,763,800
     ＦＰＧ                          37,400      1,031.00            38,559,400
     島根銀行                           2,700      708.00           1,911,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     じもとホールディングス                          81,100       125.00           10,137,500
     全国保証                          33,400      4,010.00           133,934,000
     めぶきフィナンシャルグループ                          616,100       305.00          187,910,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          16,000      1,596.00            25,536,000
     九州フィナンシャルグループ                          194,600       456.00           88,737,600
     かんぽ生命保険                          44,800      2,492.00           111,641,600
     ゆうちょ銀行                          335,900      1,249.00           419,539,100
     富山第一銀行                          28,100       384.00           10,790,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               755,800       462.00          349,179,600
     ループ
     ジェイリース                           2,600      387.00           1,006,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                               75,900       995.00           75,520,500
     ス
     マーキュリアインベストメント                           4,700      709.00           3,332,300
     イントラスト                           3,400      434.00           1,475,600
     日本モーゲージサービス                           1,600     1,330.00            2,128,000
     ＣＡＳＡ                           4,100     1,067.00            4,374,700
     アルヒ                          10,800      2,115.00            22,842,000
     プレミアグループ                           2,500     3,500.00            8,750,000
     日産自動車                         1,418,700        952.80         1,351,737,360
     いすゞ自動車                          380,300      1,606.50           610,951,950
     トヨタ自動車                         1,340,600       6,774.00          9,081,224,400          ＊
     日野自動車                          150,100      1,038.00           155,803,800
     三菱自動車工業                          445,100       635.00          282,638,500
     エフテック                           8,500      990.00           8,415,000
     レシップホールディングス                           4,500      731.00           3,289,500
     ＧＭＢ                           2,400      954.00           2,289,600
     ファルテック                           2,100      916.00           1,923,600
     武蔵精密工業                          28,900      1,587.00            45,864,300
     日産車体                          23,500      1,010.00            23,735,000
     新明和工業                          54,000      1,384.00            74,736,000
     極東開発工業                          24,000      1,505.00            36,120,000
     日信工業                          21,900      1,574.00            34,470,600
     トピー工業                           9,900     2,403.00            23,789,700
     ティラド                           4,400     2,389.00            10,511,600
     曙ブレーキ工業                          66,700       170.00           11,339,000
     タチエス                          20,500      1,703.00            34,911,500
     ＮＯＫ                          64,600      1,812.00           117,055,200
     フタバ産業                          33,600       602.00           20,227,200
     ＫＹＢ                          12,500      3,015.00            37,687,500
     市光工業                          18,100       691.00           12,507,100
     大同メタル工業                          19,600       803.00           15,738,800
     プレス工業                          59,600       612.00           36,475,200
     ミクニ                          15,500       493.00           7,641,500
     太平洋工業                          25,200      1,784.00            44,956,800
     ケーヒン                          27,600      1,969.00            54,344,400
     河西工業                          14,800       933.00           13,808,400
     アイシン精機                          99,100      4,390.00           435,049,000
     マツダ                          377,500      1,298.00           489,995,000
     今仙電機製作所                          11,200      1,025.00            11,480,000
                                117/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     本田技研工業                         1,014,900       3,151.00          3,197,949,900
     スズキ                          220,100      5,788.00          1,273,938,800
     ＳＵＢＡＲＵ                          373,500      2,844.00          1,062,234,000
     安永                           5,900     1,558.00            9,192,200
     ヤマハ発動機                          169,900      2,323.00           394,677,700
     ショーワ                          28,400      1,597.00            45,354,800
     小糸製作所                          72,100      6,690.00           482,349,000
     ＴＢＫ                          14,300       436.00           6,234,800
     エクセディ                          16,300      2,659.00            43,341,700
     ミツバ                          22,200       721.00           16,006,200
     豊田合成                          38,800      2,499.00            96,961,200
     愛三工業                          18,700       758.00           14,174,600
     盟和産業                           1,900     1,078.00            2,048,200
     日本プラスト                           9,500      847.00           8,046,500
     ヨロズ                          11,200      1,627.00            18,222,400
     エフ・シー・シー                          21,600      2,667.00            57,607,200
     新家工業                           2,700     1,679.00            4,533,300
     シマノ                          48,500     17,570.00            852,145,000
     テイ・エス　テック                          27,900      3,270.00            91,233,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          55,800       824.00           45,979,200
     三十三フィナンシャルグループ                          10,300      1,616.00            16,644,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          20,600      3,550.00            73,130,000
     ジャムコ                           6,000     2,535.00            15,210,000
     小野建                          10,500      1,612.00            16,926,000
     はるやまホールディングス                           5,500      865.00           4,757,500
     南陽                           2,500     2,297.00            5,742,500
     ノジマ                          21,100      1,992.00            42,031,200
     佐鳥電機                           8,700      971.00           8,447,700
     カッパ・クリエイト                          16,700      1,423.00            23,764,100
     エコートレーディング                           2,600      599.00           1,557,400
     伯東                           8,100     1,233.00            9,987,300
     コンドーテック                           9,100     1,042.00            9,482,200
     中山福                           6,600      550.00           3,630,000
     ライトオン                           9,900      792.00           7,840,800
     ナガイレーベン                          17,100      2,369.00            40,509,900
     ジーンズメイト                           3,700      488.00           1,805,600
     三菱食品
                               13,000      2,878.00            37,414,000
     良品計画                          16,800     26,830.00            450,744,000
     三城ホールディングス                          14,700       399.00           5,865,300
     松田産業                           8,700     1,467.00            12,762,900
     第一興商                          17,600      5,490.00            96,624,000
     メディパルホールディングス                          127,900      2,609.00           333,691,100
     アドヴァン                          18,100      1,005.00            18,190,500
     ＳＰＫ                           2,500     2,363.00            5,907,500
     萩原電気ホールディングス
                                4,400     3,025.00            13,310,000
     アルビス                           4,500     2,368.00            10,656,000
     アズワン                           8,500     8,390.00            71,315,000
     スズデン                           4,200     1,794.00            7,534,800
     尾家産業                           3,400     1,319.00            4,484,600
     シモジマ                           7,300     1,130.00            8,249,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドウシシャ                          11,200      1,747.00            19,566,400
     小津産業                           2,600     1,880.00            4,888,000
     コナカ                          15,200       443.00           6,733,600
     高速                           7,100     1,192.00            8,463,200
     ハウス　オブ　ローゼ                           1,500     1,826.00            2,739,000
     Ｇ－７ホールディングス                           3,500     2,278.00            7,973,000
     たけびし                           4,200     1,518.00            6,375,600
     イオン北海道                          11,600       790.00           9,164,000
     コジマ                          17,600       660.00           11,616,000
     ヒマラヤ                           3,800     1,000.00            3,800,000
     コーナン商事                          15,600      2,842.00            44,335,200
     ネットワンシステムズ                          41,800      2,606.00           108,930,800
     エコス                           4,400     1,694.00            7,453,600
     ワタミ                          15,600      1,664.00            25,958,400
     マルシェ                           3,300      784.00           2,587,200
     リックス                           2,700     1,664.00            4,492,800
     システムソフト                          29,100       101.00           2,939,100
     パン・パシフィック・インターナショ
                               71,000      6,660.00           472,860,000
     ナルホールディングス
     丸文                          10,500       738.00           7,749,000
     西松屋チェーン                          26,000       924.00           24,024,000
     ゼンショーホールディングス                          55,900      2,543.00           142,153,700
     ハピネット                           9,900     1,447.00            14,325,300
     幸楽苑ホールディングス                           7,600     2,364.00            17,966,400
     ハークスレイ                           2,500     1,143.00            2,857,500
     橋本総業ホールディングス                           2,200     1,476.00            3,247,200
     日本ライフライン                          37,200      1,810.00            67,332,000
     サイゼリヤ                          19,500      2,051.00            39,994,500
     タカショー                           6,100      428.00           2,610,800
     エクセル                           4,400     2,352.00            10,348,800
     ＶＴホールディングス                          40,400       415.00           16,766,000
     マルカキカイ                           3,900     2,165.00            8,443,500
     アルゴグラフィックス                           5,000     4,925.00            24,625,000
     魚力                           3,300     1,463.00            4,827,900
     ＩＤＯＭ                          40,100       378.00           15,157,800
     日本エム・ディ・エム                           7,000     1,108.00            7,756,000
     ポプラ                           3,100      552.00           1,711,200
     フジ・コーポレーション                           2,400     2,147.00            5,152,800
     ユナイテッドアローズ                          13,600      3,475.00            47,260,000
     進和                           7,000     2,243.00            15,701,000
     エスケイジャパン                           2,900      713.00           2,067,700
     ダイトロン                           5,500     1,774.00            9,757,000
     ハイデイ日高                          15,500      2,363.00            36,626,500
     シークス                          15,100      1,717.00            25,926,700
     京都きもの友禅                           7,700      448.00           3,449,600
     コロワイド                          39,400      2,396.00            94,402,400
     ピーシーデポコーポレーション                          15,700       449.00           7,049,300
     田中商事                           3,700      632.00           2,338,400
     オーハシテクニカ                           6,700     1,461.00            9,788,700
     壱番屋                           8,300     4,790.00            39,757,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     白銅                           3,900     1,661.00            6,477,900
     トップカルチャー                           4,600      302.00           1,389,200
     ＰＬＡＮＴ                           2,800     1,019.00            2,853,200
     スギホールディングス                          26,000      4,790.00           124,540,000
     島津製作所                          154,800      2,770.00           428,796,000
     ＪＭＳ                          11,100       654.00           7,259,400
     クボテック                           2,600      364.00            946,400
     長野計器                           9,400      805.00           7,567,000
     ブイ・テクノロジー                           2,800     15,160.00            42,448,000
     スター精密                          20,500      1,729.00            35,444,500
     東京計器                           7,700     1,145.00            8,816,500
     愛知時計電機                           1,600     3,945.00            6,312,000
     インターアクション                           5,700     1,665.00            9,490,500
     オーバル                          11,700       252.00           2,948,400
     東京精密                          21,800      2,938.00            64,048,400
     マニー                          14,700      4,965.00            72,985,500
     ニコン                          209,600      1,734.00           363,446,400
     トプコン                          64,600      1,541.00            99,548,600
     オリンパス                          179,200      4,865.00           871,808,000
     理研計器                          10,600      2,228.00            23,616,800
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          20,900      4,755.00            99,379,500
     キヤノン電子                          11,000      1,829.00            20,119,000
     タムロン                          10,600      2,133.00            22,609,800
     ＨＯＹＡ                          242,200      6,888.00          1,668,273,600
     シード                           5,200     1,292.00            6,718,400
     ノーリツ鋼機                           9,500     2,188.00            20,786,000
     エー・アンド・デイ                          11,000       747.00           8,217,000
     朝日インテック                          51,000      5,620.00           286,620,000
     キヤノン                          647,500      3,258.00          2,109,555,000
     リコー                          361,700      1,144.00           413,784,800
     シチズン時計                          131,400       642.00           84,358,800
     リズム時計工業                           4,100     1,646.00            6,748,600
     大研医器                           9,600      593.00           5,692,800
     メニコン                          16,500      2,902.00            47,883,000
     シンシア                           1,900      498.00            946,200
     中本パックス                           3,400     1,711.00            5,817,400
     スノーピーク
                                4,500     1,407.00            6,331,500
     パラマウントベッドホールディングス                          13,800      5,110.00            70,518,000
     トランザクション                           6,600      732.00           4,831,200
     ＳＨＯ‐ＢＩ                           3,500      366.00           1,281,000
     ニホンフラッシュ                           5,200     2,028.00            10,545,600
     前田工繊                          13,300      2,790.00            37,107,000
     永大産業                          15,700       437.00           6,860,900
     アートネイチャー                          12,900       647.00           8,346,300
     バンダイナムコホールディングス
                               124,400      4,815.00           598,986,000
     アイフィスジャパン                           2,700      573.00           1,547,100
     共立印刷                          20,500       222.00           4,551,000
     ＳＨＯＥＩ                           5,800     4,085.00            23,693,000
     フランスベッドホールディングス                          16,900       859.00           14,517,100
     マーベラス                          18,100       906.00           16,398,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パイロットコーポレーション                          21,000      5,150.00           108,150,000
     萩原工業                           6,700     1,642.00            11,001,400
     エイベックス                          20,300      1,427.00            28,968,100
     トッパン・フォームズ                          25,600       959.00           24,550,400
     フジシールインターナショナル                          27,000      4,270.00           115,290,000
     タカラトミー                          50,400      1,134.00            57,153,600
     廣済堂                          11,300       727.00           8,215,100
     エステールホールディングス                           3,300      677.00           2,234,100
     アーク                          45,900       94.00           4,314,600
     レック                          12,900      1,658.00            21,388,200
     タカノ                           4,800      894.00           4,291,200
     三光合成                           9,500      368.00           3,496,000
     プロネクサス                          10,400      1,246.00            12,958,400
     ホクシン                           7,700      141.00           1,085,700
     ウッドワン                           4,000     1,093.00            4,372,000
     大建工業                           9,100     1,977.00            17,990,700
     きもと                          20,900       184.00           3,845,600
     凸版印刷                          169,700      1,779.00           301,896,300
     大日本印刷                          169,500      2,626.00           445,107,000
     図書印刷                          11,300       961.00           10,859,300
     共同印刷                           3,700     2,460.00            9,102,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          24,700      1,324.00            32,702,800
     光村印刷                           1,000     2,259.00            2,259,000
     藤森工業                          10,800      3,040.00            32,832,000
     ヴィア・ホールディングス                          14,700       666.00           9,790,200
     宝印刷                           5,900     1,630.00            9,617,000
     前澤化成工業                           8,200     1,018.00            8,347,600
     未来工業                           6,500     2,392.00            15,548,000
     アシックス                          119,500      1,465.00           175,067,500
     ツツミ                           3,700     2,027.00            7,499,900
     ウェーブロックホールディングス                           2,600      852.00           2,215,200
     ＪＳＰ                           7,100     2,523.00            17,913,300
     ニチハ                          16,700      3,130.00            52,271,000
     エフピコ                           9,900     6,750.00            66,825,000
     小松ウオール工業                           3,700     1,938.00            7,170,600
     ヤマハ                          71,600      5,580.00           399,528,000
     河合楽器製作所
                                3,700     3,340.00            12,358,000
     クリナップ                          11,200       621.00           6,955,200
     ピジョン                          72,700      4,800.00           348,960,000
     天馬                           8,300     2,037.00            16,907,100
     兼松サステック                            800    1,579.00            1,263,200
     キングジム                          10,100       822.00           8,302,200
     象印マホービン                          22,400      1,228.00            27,507,200
     リンテック                          28,600      2,512.00            71,843,200
     信越ポリマー
                               21,600       838.00           18,100,800
     東リ                          30,000       282.00           8,460,000
     イトーキ                          22,100       561.00           12,398,100
     任天堂                          74,100     30,320.00           2,246,712,000
     三菱鉛筆                          19,800      2,243.00            44,411,400
     松風                           5,900     1,338.00            7,894,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラスタンダード                          24,800      1,715.00            42,532,000
     コクヨ                          57,700      1,662.00            95,897,400
     ナカバヤシ                          12,000       572.00           6,864,000
     ニフコ                          48,200      2,875.00           138,575,000
     立川ブラインド工業                           5,300     1,184.00            6,275,200
     グローブライド                           5,900     2,859.00            16,868,100
     オカムラ                          42,000      1,315.00            55,230,000
     バルカー                           9,800     2,306.00            22,598,800
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           1,600     1,886.00            3,017,600
     伊藤忠商事                          828,800      2,000.00          1,657,600,000
     丸紅                         1,168,500        804.20          939,707,700
     スクロール                          18,400       400.00           7,360,000
     高島                           1,900     1,817.00            3,452,300
     ヨンドシーホールディングス                          13,100      2,172.00            28,453,200
     三陽商会                           7,100     1,793.00            12,730,300
     長瀬産業                          66,500      1,663.00           110,589,500
     ナイガイ                           4,600      548.00           2,520,800
     蝶理                           7,500     1,544.00            11,580,000
     豊田通商                          132,200      3,575.00           472,615,000
     オンワードホールディングス                          70,600       668.00           47,160,800
     三共生興                          19,800       444.00           8,791,200
     兼松                          47,300      1,296.00            61,300,800
     美津濃                          11,900      2,574.00            30,630,600
     ツカモトコーポレーション                           2,200     1,061.00            2,334,200
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                               33,100     12,630.00            418,053,000
     ングス
     ルックホールディングス                           4,300     1,320.00            5,676,000
     三井物産                          976,100      1,775.00          1,732,577,500
     日本紙パルプ商事                           6,700     4,165.00            27,905,500
     東京エレクトロン                          80,200     15,610.00           1,251,922,000
     日立ハイテクノロジーズ                          36,000      4,275.00           153,900,000
     カメイ                          15,400      1,239.00            19,080,600
     東都水産                           1,700     2,604.00            4,426,800
     ＯＵＧホールディングス                           1,900     2,580.00            4,902,000
     スターゼン                           4,400     4,005.00            17,622,000
     セイコーホールディングス                          18,500      2,556.00            47,286,000
     山善                          46,200      1,191.00            55,024,200
     椿本興業                           2,700     3,770.00            10,179,000
     住友商事                          700,500      1,631.00          1,142,515,500
     日本ユニシス                          36,900      2,843.00           104,906,700
     内田洋行                           5,500     2,621.00            14,415,500
     三菱商事                          831,400      3,200.00          2,660,480,000
     第一実業                           5,400     3,500.00            18,900,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          33,800      2,110.00            71,318,000
     西華産業                           6,700     1,537.00            10,297,900
     佐藤商事                          10,700       956.00           10,229,200
     菱洋エレクトロ                          12,000      1,570.00            18,840,000
     東京産業                          12,000       550.00           6,600,000
     ユアサ商事                          12,100      3,365.00            40,716,500
     神鋼商事                           2,700     2,596.00            7,009,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小林産業                           7,000      291.00           2,037,000
     阪和興業                          20,600      3,355.00            69,113,000
     正栄食品工業                           6,200     3,120.00            19,344,000
     カナデン                          11,400      1,272.00            14,500,800
     菱電商事                           9,300     1,479.00            13,754,700
     ニプロ                          83,300      1,466.00           122,117,800
     フルサト工業                           6,500     1,672.00            10,868,000
     岩谷産業                          26,300      3,640.00            95,732,000
     すてきナイスグループ                           5,000      884.00           4,420,000
     昭光通商                           4,400      624.00           2,745,600
     ニチモウ                           1,900     1,754.00            3,332,600
     極東貿易                           3,700     1,720.00            6,364,000
     イワキ                          14,400       412.00           5,932,800
     兼松エレクトロニクス                           6,400     3,340.00            21,376,000
     三愛石油                          31,800       988.00           31,418,400
     稲畑産業                          28,500      1,582.00            45,087,000
     ＧＳＩクレオス                           3,200     1,205.00            3,856,000
     明和産業                          11,200       471.00           5,275,200
     キムラタン                          57,100       25.00           1,427,500
     ゴールドウイン                          10,700     13,680.00            146,376,000
     ユニ・チャーム                          255,100      3,606.00           919,890,600
     デサント                          28,800      2,419.00            69,667,200
     キング                           6,200      592.00           3,670,400
     ワキタ                          25,200      1,226.00            30,895,200
     ヤマトインターナショナル                           7,900      437.00           3,452,300
     東邦ホールディングス                          35,100      2,771.00            97,262,100
     サンゲツ                          35,800      2,091.00            74,857,800
     ミツウロコグループホールディングス                          17,200       826.00           14,207,200
     シナネンホールディングス                           4,900     2,231.00            10,931,900
     伊藤忠エネクス                          26,100       955.00           24,925,500
     サンリオ                          36,600      2,347.00            85,900,200
     サンワ　テクノス                           7,200     1,004.00            7,228,800
     リョーサン                          13,100      3,135.00            41,068,500
     新光商事                          11,200      1,895.00            21,224,000
     トーホー                           5,400     2,058.00            11,113,200
     三信電気                           9,800     1,844.00            18,071,200
     東陽テクニカ
                               13,500       918.00           12,393,000
     モスフードサービス                          15,500      2,775.00            43,012,500
     加賀電子                          11,800      2,146.00            25,322,800
     三益半導体工業                           9,500     1,492.00            14,174,000
     ソーダニッカ                          12,400       564.00           6,993,600
     立花エレテック                           8,700     1,681.00            14,624,700
     木曽路                          14,500      2,593.00            37,598,500
     ＳＲＳホールディングス                          14,000      1,027.00            14,378,000
     千趣会
                               21,700       250.00           5,425,000
     タカキュー                           9,200      186.00           1,711,200
     ケーヨー                          21,800       547.00           11,924,600
     上新電機                          14,000      2,290.00            32,060,000
     日本瓦斯                          19,300      4,045.00            78,068,500
     ロイヤルホールディングス                          20,700      2,737.00            56,655,900
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東天紅                            800    1,324.00            1,059,200
     いなげや                          13,200      1,310.00            17,292,000
     島忠                          26,800      2,921.00            78,282,800
     チヨダ                          12,400      1,922.00            23,832,800
     ライフコーポレーション                           9,000     2,420.00            21,780,000
     リンガーハット                          14,600      2,379.00            34,733,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                          16,400       513.00           8,413,200
     テンアライド                          11,400       407.00           4,639,800
     ＡＯＫＩホールディングス                          23,600      1,256.00            29,641,600
     オークワ                          16,900      1,165.00            19,688,500
     コメリ                          18,300      2,793.00            51,111,900
     青山商事                          20,700      2,746.00            56,842,200
     しまむら                          13,800      9,360.00           129,168,000
     はせがわ                           6,100      398.00           2,427,800
     高島屋                          93,000      1,480.00           137,640,000
     松屋                          23,900      1,081.00            25,835,900
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          60,700      1,538.00            93,356,600
     近鉄百貨店                           4,500     3,325.00            14,962,500
     パルコ                          11,200      1,144.00            12,812,800
     丸井グループ                          100,300      1,991.00           199,697,300
     クレディセゾン                          83,100      1,642.00           136,450,200
     アクシアル　リテイリング                           9,800     3,455.00            33,859,000
     井筒屋                           6,400      214.00           1,369,600
     イオン                          456,000      2,360.50          1,076,388,000
     イズミ                          24,100      5,170.00           124,597,000
     フォーバル                           5,300      832.00           4,409,600
     平和堂                          24,100      2,423.00            58,394,300
     フジ                          14,300      1,872.00            26,769,600
     ヤオコー                          13,500      5,810.00            78,435,000
     ゼビオホールディングス                          14,200      1,300.00            18,460,000
     ケーズホールディングス                          123,200      1,023.00           126,033,600
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,400      5,690.00           121,766,000
     三谷産業                          14,400       292.00           4,204,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           7,100      705.00           5,005,500
     日産東京販売ホールディングス                          17,700       321.00           5,681,700
     新生銀行                          87,100      1,518.00           132,217,800
     あおぞら銀行
                               66,300      3,235.00           214,480,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         8,263,500        582.50         4,813,488,750
     りそなホールディングス                         1,302,100        510.30          664,461,630
     三井住友トラスト・ホールディングス                          233,300      4,197.00           979,160,100
     三井住友フィナンシャルグループ                          836,300      3,995.00          3,341,018,500
     千葉銀行                          420,400       685.00          287,974,000
     群馬銀行                          237,000       470.00          111,390,000
     武蔵野銀行                          17,600      2,322.00            40,867,200
     千葉興業銀行
                               32,500       335.00           10,887,500
     筑波銀行                          50,100       206.00           10,320,600
     七十七銀行                          37,200      1,822.00            67,778,400
     青森銀行                           9,200     2,907.00            26,744,400
     秋田銀行                           7,600     2,198.00            16,704,800
     山形銀行                          13,300      1,941.00            25,815,300
                                124/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩手銀行                           8,300     3,260.00            27,058,000
     東邦銀行                          106,100       305.00           32,360,500
     東北銀行                           6,300     1,105.00            6,961,500
     みちのく銀行                           7,700     1,603.00            12,343,100
     ふくおかフィナンシャルグループ                          96,400      2,443.00           235,505,200
     静岡銀行                          298,500       882.00          263,277,000
     十六銀行                          15,900      2,307.00            36,681,300
     スルガ銀行                          121,600       546.00           66,393,600
     八十二銀行                          214,700       465.00           99,835,500
     山梨中央銀行                          14,700      1,431.00            21,035,700
     大垣共立銀行                          18,700      2,249.00            42,056,300
     福井銀行                          10,200      1,573.00            16,044,600
     北國銀行                          12,600      3,450.00            43,470,000
     清水銀行                           5,000     1,802.00            9,010,000
     富山銀行                           2,300     3,160.00            7,268,000
     滋賀銀行                          23,700      2,644.00            62,662,800
     南都銀行                          13,900      2,150.00            29,885,000
     百五銀行                          106,600       384.00           40,934,400
     京都銀行                          42,500      4,960.00           210,800,000
     紀陽銀行                          42,000      1,542.00            64,764,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                          79,000      1,238.00            97,802,000
     広島銀行                          175,100       634.00          111,013,400
     山陰合同銀行                          70,300       805.00           56,591,500
     中国銀行                          76,500      1,063.00            81,319,500
     鳥取銀行                           4,200     1,417.00            5,951,400
     伊予銀行                          156,900       620.00           97,278,000
     百十四銀行                          12,600      2,439.00            30,731,400
     四国銀行                          16,900      1,038.00            17,542,200
     阿波銀行                          19,000      2,949.00            56,031,000
     大分銀行                           7,300     3,335.00            24,345,500
     宮崎銀行                           7,900     2,711.00            21,416,900
     佐賀銀行                           7,200     1,831.00            13,183,200
     十八銀行                           7,300     2,710.00            19,783,000
     沖縄銀行                          10,800      3,375.00            36,450,000
     琉球銀行                          27,400      1,196.00            32,770,400
     セブン銀行                          400,900       329.00          131,896,100
     みずほフィナンシャルグループ
                             16,123,100         175.50         2,829,604,050
     高知銀行                           4,500      740.00           3,330,000
     山口フィナンシャルグループ                          148,100      1,043.00           154,468,300
     芙蓉総合リース                          13,600      5,880.00            79,968,000
     興銀リース                          22,300      2,709.00            60,410,700
     東京センチュリー                          23,900      5,040.00           120,456,000
     ＳＢＩホールディングス                          141,400      2,378.00           336,249,200
     日本証券金融                          52,500       626.00           32,865,000
     アイフル
                               181,300       307.00           55,659,100
     日本アジア投資                          10,500       195.00           2,047,500
     長野銀行                           4,000     1,566.00            6,264,000
     名古屋銀行                           9,600     3,495.00            33,552,000
     北洋銀行                          178,800       306.00           54,712,800
     愛知銀行                           4,300     3,435.00            14,770,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中京銀行                           4,900     2,191.00            10,735,900
     大光銀行                           4,000     1,722.00            6,888,000
     愛媛銀行                          16,600      1,105.00            18,343,000
     トマト銀行                           4,800     1,054.00            5,059,200
     京葉銀行                          52,200       694.00           36,226,800
     栃木銀行                          61,500       234.00           14,391,000
     北日本銀行                           3,800     2,092.00            7,949,600
     東和銀行                          20,900       711.00           14,859,900
     福島銀行                          10,500       387.00           4,063,500
     大東銀行                           5,800      635.00           3,683,000
     リコーリース                           9,300     3,480.00            32,364,000
     イオンフィナンシャルサービス                          75,700      2,196.00           166,237,200
     アコム                          238,400       385.00           91,784,000
     ジャックス                          13,100      1,910.00            25,021,000
     オリエントコーポレーション                          319,900       122.00           39,027,800
     日立キャピタル                          27,900      2,587.00            72,177,300
     アプラスフィナンシャル                          57,700       86.00           4,962,200
     オリックス                          791,700      1,620.00          1,282,554,000
     三菱ＵＦＪリース                          267,400       553.00          147,872,200
     ジャフコ                          19,400      3,925.00            76,145,000
     九州リースサービス                           5,900      701.00           4,135,900
     トモニホールディングス                          91,600       406.00           37,189,600
     大和証券グループ本社                          952,000       581.50          553,588,000
     野村ホールディングス                         2,087,600        443.60          926,059,360
     岡三証券グループ                          100,900       492.00           49,642,800
     丸三証券                          35,100       818.00           28,711,800
     東洋証券                          42,600       162.00           6,901,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               141,300       493.00           69,660,900
     ングス
     光世証券                           2,900      747.00           2,166,300
     水戸証券                          34,400       265.00           9,116,000
     いちよし証券                          24,900       868.00           21,613,200
     松井証券                          58,100      1,212.00            70,417,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          209,200      4,195.00           877,594,000
     だいこう証券ビジネス                           4,900      440.00           2,156,000
     日本取引所グループ                          320,500      1,985.00           636,192,500
     マネックスグループ                          111,000       436.00           48,396,000
     カブドットコム証券                          89,000       561.00           49,929,000
     極東証券                          15,800      1,170.00            18,486,000
     岩井コスモホールディングス                          12,200      1,310.00            15,982,000
     藍澤證券                          22,200       704.00           15,628,800
     フィデアホールディングス                          116,200       132.00           15,338,400
     池田泉州ホールディングス                          126,200       296.00           37,355,200
     アニコム　ホールディングス                           9,400     3,005.00            28,247,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               310,300      3,354.00          1,040,746,200
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               97,500      2,122.00           206,895,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                          14,200       294.00           4,174,800
     小林洋行                           3,400      273.00            928,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一生命ホールディングス                          671,300      1,732.50          1,163,027,250
     東京海上ホールディングス                          430,100      5,533.00          2,379,743,300
     アドバンテッジリスクマネジメント                           4,600      984.00           4,526,400
     イー・ギャランティ                          11,200      1,047.00            11,726,400
     アサックス                           4,900      564.00           2,763,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           4,800     1,674.00            8,035,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          366,900      1,392.00           510,724,800
     アドバンスクリエイト                           2,800     1,724.00            4,827,200
     三井不動産                          629,600      2,640.50          1,662,458,800
     三菱地所                          831,400      1,907.50          1,585,895,500
     平和不動産                          22,500      2,056.00            46,260,000
     東京建物                          129,700      1,295.00           167,961,500
     ダイビル                          34,900      1,076.00            37,552,400
     京阪神ビルディング                          21,300       923.00           19,659,900
     住友不動産                          266,800      4,240.00          1,131,232,000
     太平洋興発                           4,800      752.00           3,609,600
     テーオーシー                          27,200       791.00           21,515,200
     東京楽天地                           1,700     4,680.00            7,956,000
     レオパレス２１                          146,700       216.00           31,687,200
     スターツコーポレーション                          16,100      2,441.00            39,300,100
     フジ住宅                          15,300       868.00           13,280,400
     空港施設                          13,700       540.00           7,398,000
     明和地所                           6,700      610.00           4,087,000
     ゴールドクレスト                           9,400     1,610.00            15,134,000
     リログループ                          62,900      3,000.00           188,700,000
     日本エスリード                           4,700     1,648.00            7,745,600
     日神不動産                          17,500       474.00           8,295,000
     日本エスコン                          21,600       774.00           16,718,400
     タカラレーベン                          55,900       351.00           19,620,900
     サンヨーハウジング名古屋                           6,800      941.00           6,398,800
     イオンモール                          59,500      1,877.00           111,681,500
     ファースト住建                           4,500     1,240.00            5,580,000
     ランド                          492,600        8.00          3,940,800
     カチタス                          13,200      3,635.00            47,982,000
     東祥                           7,200     3,475.00            25,020,000
     トーセイ                          16,500      1,038.00            17,127,000
     穴吹興産
                                1,300     2,834.00            3,684,200
     サンフロンティア不動産                          16,500      1,243.00            20,509,500
     エフ・ジェー・ネクスト                          10,500       884.00           9,282,000
     インテリックス                           3,500      690.00           2,415,000
     ランドビジネス                           6,200      808.00           5,009,600
     グランディハウス                          10,600       439.00           4,653,400
     東武鉄道                          126,800      3,125.00           396,250,000
     相鉄ホールディングス                          41,200      3,340.00           137,608,000
     東京急行電鉄
                               326,800      1,889.00           617,325,200
     京浜急行電鉄                          164,800      1,850.00           304,880,000
     小田急電鉄                          192,700      2,571.00           495,431,700
     京王電鉄                          67,200      6,430.00           432,096,000
     京成電鉄                          90,200      3,795.00           342,309,000
     富士急行                          16,400      3,995.00            65,518,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新京成電鉄                           3,100     2,094.00            6,491,400
     東日本旅客鉄道                          213,900      10,570.00           2,260,923,000
     西日本旅客鉄道                          107,800      8,263.00           890,751,400
     東海旅客鉄道                          107,700      24,890.00           2,680,653,000
     西武ホールディングス                          153,400      1,973.00           302,658,200
     鴻池運輸                          19,200      1,790.00            34,368,000
     西日本鉄道                          33,300      2,675.00            89,077,500
     ハマキョウレックス                           9,200     4,570.00            42,044,000
     サカイ引越センター                           6,300     6,620.00            41,706,000
     近鉄グループホールディングス                          114,000      4,960.00           565,440,000
     阪急阪神ホールディングス                          152,000      4,075.00           619,400,000
     南海電気鉄道                          50,800      2,967.00           150,723,600
     京阪ホールディングス                          50,800      4,540.00           230,632,000
     神戸電鉄                           3,000     3,940.00            11,820,000
     名古屋鉄道                          91,300      3,040.00           277,552,000
     山陽電気鉄道                           8,800     2,196.00            19,324,800
     トランコム                           3,200     6,890.00            22,048,000
     日本通運                          44,700      6,390.00           285,633,000
     ヤマトホールディングス                          199,800      2,899.00           579,220,200
     山九                          31,700      5,430.00           172,131,000
     日新                           9,800     1,933.00            18,943,400
     丸運                           6,200      308.00           1,909,600
     丸全昭和運輸                           9,300     2,903.00            26,997,900
     センコーグループホールディングス                          62,900       932.00           58,622,800
     トナミホールディングス                           2,700     6,350.00            17,145,000
     ニッコンホールディングス                          43,300      2,826.00           122,365,800
     日本石油輸送                           1,400     3,015.00            4,221,000
     福山通運                          14,600      4,535.00            66,211,000
     セイノーホールディングス                          85,400      1,553.00           132,626,200
     エスライン                           3,100     1,164.00            3,608,400
     神奈川中央交通                           2,800     3,725.00            10,430,000
     日立物流                          25,100      3,280.00            82,328,000
     丸和運輸機関                           6,000     3,405.00            20,430,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          11,600      1,291.00            14,975,600
     日本郵船                          95,200      1,792.00           170,598,400
     商船三井                          67,600      2,665.00           180,154,000
     川崎汽船
                               35,100      1,581.00            55,493,100
     ＮＳユナイテッド海運                           6,300     2,566.00            16,165,800
     明治海運                          12,100       350.00           4,235,000
     飯野海運                          53,800       397.00           21,358,600
     共栄タンカー                            800    1,561.00            1,248,800
     九州旅客鉄道                          95,600      3,725.00           356,110,000
     ＳＧホールディングス                          107,700      3,210.00           345,717,000
     日本航空                          208,500      4,105.00           855,892,500
     ＡＮＡホールディングス
                               208,200      4,130.00           859,866,000
     パスコ                           2,300      959.00           2,205,700
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                2,700     4,325.00            11,677,500
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                            900    1,176.00            1,058,400
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           4,700     2,591.00            12,177,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国際紙パルプ商事                          20,900       296.00           6,186,400
     総合メディカルホールディングス                          10,300      1,901.00            19,580,300
     ブックオフグループホールディングス                           6,200      801.00           4,966,200
     三菱倉庫                          39,500      2,777.00           109,691,500
     三井倉庫ホールディングス                          14,000      1,931.00            27,034,000
     住友倉庫                          42,800      1,432.00            61,289,600
     澁澤倉庫                           6,200     1,692.00            10,490,400
     ヤマタネ                           6,000     1,666.00            9,996,000
     東陽倉庫                          20,500       336.00           6,888,000
     乾汽船                          10,400       697.00           7,248,800
     日本トランスシティ                          25,100       441.00           11,069,100
     ケイヒン                           2,200     1,402.00            3,084,400
     中央倉庫                           6,900     1,068.00            7,369,200
     川西倉庫                           2,300     1,277.00            2,937,100
     安田倉庫                           9,400      904.00           8,497,600
     東洋埠頭                           3,300     1,504.00            4,963,200
     宇徳                           9,900      547.00           5,415,300
     上組                          70,200      2,549.00           178,939,800
     サンリツ                           2,800      718.00           2,010,400
     キムラユニティー                           3,200     1,135.00            3,632,000
     キユーソー流通システム                           2,900     2,107.00            6,110,300
     近鉄エクスプレス                          21,500      1,768.00            38,012,000
     東海運                           6,300      285.00           1,795,500
     エーアイテイー                           7,500     1,087.00            8,152,500
     内外トランスライン                           3,700     1,503.00            5,561,100
     日本コンセプト                           3,200     1,020.00            3,264,000
     東京放送ホールディングス                          78,200      2,056.00           160,779,200
     日本テレビホールディングス                          108,400      1,778.00           192,735,200
     朝日放送グループホールディングス                          11,600       784.00           9,094,400
     テレビ朝日ホールディングス                          32,400      2,034.00            65,901,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          89,900       492.00           44,230,800
     テレビ東京ホールディングス                           9,700     2,507.00            24,317,900
     日本ＢＳ放送                           4,100     1,076.00            4,411,600
     ビジョン                           3,700     4,700.00            17,390,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                                4,500      978.00           4,401,000
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                           5,300      435.00           2,305,500
     コネクシオ                           8,400     1,446.00            12,146,400
     日本通信
                               102,600       128.00           13,132,800
     クロップス                           2,200      659.00           1,449,800
     日本電信電話                          807,400      4,779.00          3,858,564,600
     ＫＤＤＩ                         1,040,300       2,712.50          2,821,813,750
     ソフトバンク                          938,800      1,372.50          1,288,503,000
     光通信                          13,900     20,080.00            279,112,000
     ＮＴＴドコモ                          847,600      2,607.00          2,209,693,200
     エムティーアイ                          13,900       628.00           8,729,200
     ＧＭＯインターネット
                               43,100      1,898.00            81,803,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                                2,500      500.00           1,250,000
     ション
     カドカワ                          34,500      1,259.00            43,435,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     学研ホールディングス                           4,000     5,730.00            22,920,000
     ゼンリン                          23,600      3,145.00            74,222,000
     昭文社                           5,400      496.00           2,678,400
     インプレスホールディングス                           9,700      156.00           1,513,200
     東京電力ホールディングス                          960,700       686.00          659,040,200
     中部電力                          368,200      1,781.00           655,764,200
     関西電力                          491,000      1,655.50           812,850,500
     中国電力                          166,400      1,452.00           241,612,800
     北陸電力                          118,000       961.00          113,398,000
     東北電力                          281,900      1,470.00           414,393,000
     四国電力                          108,400      1,409.00           152,735,600
     九州電力                          248,100      1,327.00           329,228,700
     北海道電力                          112,700       728.00           82,045,600
     沖縄電力                          22,300      2,084.00            46,473,200
     電源開発                          95,700      2,833.00           271,118,100
     エフオン                           5,800      877.00           5,086,600
     イーレックス                          21,000       900.00           18,900,000
     レノバ                          12,700      1,102.00            13,995,400
     東京瓦斯                          236,000      3,066.00           723,576,000
     大阪瓦斯                          233,400      2,264.00           528,417,600
     東邦瓦斯                          59,600      4,925.00           293,530,000
     北海道瓦斯                           6,500     1,454.00            9,451,000
     広島ガス                          24,900       351.00           8,739,900
     西部瓦斯                          13,500      2,465.00            33,277,500
     静岡ガス                          37,000       907.00           33,559,000
     メタウォーター                           5,800     3,120.00            18,096,000
     アイネット                           6,700     1,411.00            9,453,700
     松竹                           7,800     11,550.00            90,090,000
     東宝                          77,700      4,045.00           314,296,500
     エイチ・アイ・エス                          20,500      4,235.00            86,817,500
     東映                           5,000     13,530.00            67,650,000
     ラックランド                           2,300     2,003.00            4,606,900
     エヌ・ティ・ティ・データ                          314,300      1,227.00           385,646,100
     共立メンテナンス                          17,600      5,210.00            91,696,000
     イチネンホールディングス                          12,000      1,327.00            15,924,000
     建設技術研究所                           8,000     1,547.00            12,376,000
     スペース
                                7,400     1,347.00            9,967,800
     長　大                           4,700      819.00           3,849,300
     アインホールディングス                          15,900      7,300.00           116,070,000
     燦ホールディングス                           2,500     2,523.00            6,307,500
     ピー・シー・エー                           1,600     2,346.00            3,753,600
     スバル興業                            700    5,960.00            4,172,000
     東京テアトル                           4,600     1,298.00            5,970,800
     タナベ経営                           2,300     1,240.00            2,852,000
     ビジネスブレイン太田昭和
                                2,100     2,186.00            4,590,600
     ナガワ                           3,200     5,550.00            17,760,000
     よみうりランド                           2,500     4,225.00            10,562,500
     東京都競馬                           7,500     3,720.00            27,900,000
     常磐興産                           4,700     1,636.00            7,689,200
     カナモト                          17,200      2,918.00            50,189,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京ドーム                          43,100      1,022.00            44,048,200
     ＤＴＳ                          13,200      4,175.00            55,110,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               54,900      3,370.00           185,013,000
     ングス
     シーイーシー                          12,700      2,303.00            29,248,100
     カプコン                          50,600      2,201.00           111,370,600
     西尾レントオール                          11,700      3,450.00            40,365,000
     アイ・エス・ビー                           2,300     2,166.00            4,981,800
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               63,000       32.00           2,016,000
     プ
     日本空港ビルデング                          37,900      4,445.00           168,465,500
     トランス・コスモス                          12,800      2,214.00            28,339,200
     乃村工藝社                          26,900      3,320.00            89,308,000
     ジャステック                           6,800      984.00           6,691,200
     ＳＣＳＫ                          31,100      4,945.00           153,789,500
     藤田観光                           4,600     2,639.00            12,139,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           6,200     1,334.00            8,270,800
     日本管財                          12,300      1,927.00            23,702,100
     トーカイ                          11,100      2,939.00            32,622,900
     白洋舎                           1,300     2,913.00            3,786,900
     セコム                          122,000      9,594.00          1,170,468,000
     日本システムウエア                           3,900     1,970.00            7,683,000
     セントラル警備保障                           5,600     4,330.00            24,248,000
     アイネス                          15,000      1,303.00            19,545,000
     丹青社                          21,800      1,306.00            28,470,800
     メイテック                          14,600      4,950.00            72,270,000
     ＴＫＣ                          10,000      3,825.00            38,250,000
     富士ソフト                          17,600      4,465.00            78,584,000
     応用地質                          12,300      1,170.00            14,391,000
     船井総研ホールディングス                          23,800      2,592.00            61,689,600
     ＮＳＤ                          19,400      2,480.00            48,112,000
     進学会ホールディングス                           5,200      563.00           2,927,600
     丸紅建材リース                           1,100     2,050.00            2,255,000
     オオバ                           9,300      635.00           5,905,500
     コナミホールディングス                          48,300      4,565.00           220,489,500
     いであ                           2,300      995.00           2,288,500
     学究社                           4,000     1,368.00            5,472,000
     ベネッセホールディングス                          42,100      3,070.00           129,247,000
     イオンディライト                          14,200      4,105.00            58,291,000
     ナック                           7,300     1,048.00            7,650,400
     福井コンピュータホールディングス                           3,900     1,901.00            7,413,900
     ニチイ学館                          16,400      1,216.00            19,942,400
     ダイセキ                          19,300      2,765.00            53,364,500
     ステップ                           4,300     1,388.00            5,968,400
     日鉄住金物産                           8,400     4,765.00            40,026,000
     泉州電業                           3,900     2,773.00            10,814,700
     元気寿司                           3,300     3,980.00            13,134,000
     トラスコ中山                          24,700      3,125.00            77,187,500
     ヤマダ電機                          360,900       539.00          194,525,100
     オートバックスセブン                          47,000      1,848.00            86,856,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モリト                           8,700      780.00           6,786,000
     アークランドサカモト                          20,000      1,437.00            28,740,000
     ニトリホールディングス                          51,300     14,165.00            726,664,500
     グルメ杵屋                           8,600     1,173.00            10,087,800
     愛眼                           9,600      338.00           3,244,800
     ケーユーホールディングス                           6,200      841.00           5,214,200
     吉野家ホールディングス                          41,400      1,852.00            76,672,800
     加藤産業                          18,500      3,620.00            66,970,000
     北恵                           2,300      926.00           2,129,800
     イノテック                           7,100     1,046.00            7,426,600
     イエローハット                          11,200      2,940.00            32,928,000
     松屋フーズホールディングス                           5,700     3,735.00            21,289,500
     ＪＢＣＣホールディングス                           9,300     1,639.00            15,242,700
     ＪＫホールディングス                          10,700       664.00           7,104,800
     サガミホールディングス                          15,900      1,375.00            21,862,500
     日伝                           9,800     1,583.00            15,513,400
     関西スーパーマーケット                           8,900     1,013.00            9,015,700
     ミロク情報サービス                          11,700      2,918.00            34,140,600
     北沢産業                           9,200      266.00           2,447,200
     杉本商事                           6,400     1,819.00            11,641,600
     因幡電機産業                          16,800      4,580.00            76,944,000
     王将フードサービス                           8,700     7,410.00            64,467,000
     プレナス                          13,200      1,813.00            23,931,600
     ミニストップ                           8,700     1,919.00            16,695,300
     アークス                          22,200      2,542.00            56,432,400
     バローホールディングス                          25,600      2,685.00            68,736,000
     バイテックホールディングス                           5,400     2,035.00            10,989,000
     東テク                           3,900     2,292.00            8,938,800
     ミスミグループ本社                          148,300      2,760.00           409,308,000
     藤久                            900     746.00            671,400
     アルテック                           8,700      228.00           1,983,600
     ベルク                           5,800     5,050.00            29,290,000
     大　庄                           6,300     1,561.00            9,834,300
     タキヒヨー                           3,600     1,816.00            6,537,600
     ファーストリテイリング                          15,800     51,450.00            812,910,000
     ソフトバンクグループ                          493,400      10,275.00           5,069,685,000
     蔵王産業
                                1,900     1,331.00            2,528,900
     スズケン                          54,100      5,930.00           320,813,000
     サンドラッグ                          44,600      3,400.00           151,640,000
     サックスバー　ホールディングス                          10,100      1,118.00            11,291,800
     ジェコス                           8,200     1,043.00            8,552,600
     ヤマザワ                           2,400     1,796.00            4,310,400
     やまや                           2,000     2,412.00            4,824,000
     ルネサスイーストン                          10,900       448.00           4,883,200
     ベルーナ
                               29,100       913.00           26,568,300
     合計                        139,832,500                 278,573,736,940
     *担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘　柄              株　式　数

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トヨタ自動車                         500,000
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年2月26日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,759,043,801             1,334,883,037
        国債証券                               295,128,432,800             234,679,606,100
        地方債証券                               22,904,593,464             22,237,316,388
        特殊債券                               15,762,062,689             18,755,618,946
        社債券                               16,876,083,640             14,908,422,410
        未収入金                                3,043,919,000                   －
        未収利息                                1,052,224,327              777,535,472
        前払費用                                  11,392,773             36,162,082
        流動資産合計                               356,537,752,494             292,729,544,435
       資産合計                                356,537,752,494             292,729,544,435
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                3,707,675,000               53,156,000
        流動負債合計                                3,707,675,000               53,156,000
       負債合計                                 3,707,675,000               53,156,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       274,056,741,701             223,957,984,513
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              78,773,335,793             68,718,403,922
        元本等合計                               352,830,077,494             292,676,388,435
       純資産合計                                352,830,077,494             292,676,388,435
      負債純資産合計                                 356,537,752,494             292,729,544,435
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対                     295,190,206,036円                  274,056,741,701円
             象ファンドの期首におけ
             る当該親投資信託の元本
             額
             同期中追加設定元本額                     61,855,153,624円                 113,120,014,760円
             同期中一部解約元本額                     82,988,617,959円                 163,218,771,948円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシ                     14,134,325,523円                  18,161,473,639円
             ブ・ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       133,630,997円                  95,191,294円
             ンド（安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       110,362,927円                  78,480,076円
             ンド（中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       35,282,821円                  24,093,695円
             ンド（積極型）
             グローバル８資産ラップ                       683,723,247円                  837,934,831円
             ファンド（安定型）
             グローバル８資産ラップ                       186,801,804円                  224,528,250円
             ファンド（中立型）
             グローバル８資産ラップ                       25,093,209円                  28,436,059円
             ファンド（積極型）
             たわらノーロード　国内                      3,053,849,271円                  5,781,811,079円
             債券
             たわらノーロード　国内                         754,493円                    －円
             債券＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バラ                       28,763,462円                 212,652,705円
             ンス（８資産均等型）
             たわらノーロード　バラ                        2,797,390円                 50,377,218円
             ンス（堅実型）
             たわらノーロード　バラ                        6,736,262円                 93,343,080円
             ンス（標準型）
             たわらノーロード　バラ                        1,846,591円                 15,121,463円
             ンス（積極型）
             たわらノーロード　ス                         427,592円                 5,370,256円
             マートグローバルバラン
             ス（保守型）
             たわらノーロード　ス                        2,978,010円                 115,630,664円
             マートグローバルバラン
             ス（安定型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　ス                        4,270,909円                 152,360,770円
             マートグローバルバラン
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　ス                        1,180,680円                 41,213,510円
             マートグローバルバラン
             ス（成長型）
             たわらノーロード　ス                         401,500円                13,092,153円
             マートグローバルバラン
             ス（積極型）
             たわらノーロード　最適                        1,023,651円                  2,023,168円
             化バランス（保守型）
             たわらノーロード　最適                         371,890円                 1,536,008円
             化バランス（安定型）
             たわらノーロード　最適                        1,490,812円                  3,718,621円
             化バランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　最適                         457,571円                  629,184円
             化バランス（成長型）
             たわらノーロード　最適                         61,604円                  17,517円
             化バランス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券イン                     12,519,073,028円                  13,099,794,697円
             デックスファンド＜ＤＣ
             年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      5,538,860,716円                  6,000,434,857円
             ンド＜ＤＣ年金＞１安定
             型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      8,094,578,747円                  8,363,530,331円
             ンド＜ＤＣ年金＞２安
             定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      3,297,220,345円                  3,372,611,721円
             ンド＜ＤＣ年金＞３成長
             型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                      1,822,404,385円                  1,784,882,053円
             ス３０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                      2,021,440,802円                  1,978,282,069円
             ス５０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       317,189,866円                  308,704,546円
             ス７０インデックスファ
             ンド
             マネックス資産設計ファ                       88,286,247円                  87,118,800円
             ンド＜隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファ                      2,216,731,348円                  2,329,877,194円
             ンド＜育成型＞
             マネックス資産設計ファ                        2,224,336円                  1,151,978円
             ンド　エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       474,201,213円                 3,145,822,503円
             バランスファンド（新興
             国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       434,763,343円                  765,014,194円
             バランスファンド（新興
             国２０）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       99,374,518円                 161,069,244円
             バランスファンド（新興
             国３０）
             投資のソムリエ                      3,477,837,094円                  4,442,528,933円
             クルーズコントロール                       444,343,713円                 2,654,296,497円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年                       239,353,124円                  421,449,687円
             金＞
             ＤＩＡＭ　８資産バラン                      1,836,523,487円                  2,350,099,207円
             スファンドＮ＜ＤＣ年金
             ＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       232,011,746円                  284,518,272円
             ス・Ｆ（成長型）
             クルーズコントロール＜                         165,091円                 1,907,209円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計                        1,123,528円                  9,016,033円
             ファンド（堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計                        3,353,398円                 20,568,924円
             ファンド（積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年                       479,665,477円                  528,850,348円
             金＞リスク抑制型
             ダイナミック・ナビゲー                         187,857円                 1,967,915円
             ション
             リスク抑制世界８資産バ                      7,432,216,368円                  8,646,074,074円
             ランスファンド
             投資のソムリエ（ター                         627,520円                 1,487,648円
             ゲット・イヤー２０４
             ５）
             投資のソムリエ（ター                         487,386円                 1,167,712円
             ゲット・イヤー２０５
             ５）
             リスク抑制世界８資産バ                        2,441,185円                  3,642,920円
             ランスファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ター                        1,160,053円                  2,488,884円
             ゲット・イヤー２０３
             ５）
             ４資産分散投資・スタン                           －円              78,020,738円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界                           －円            1,193,667,722円
             資産分散ファンド
             ９資産分散投資・スタン                           －円               290,676円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ高金利通貨ファ                        9,608,918円                     －円
             ンド
             ＤＩＡＭエマージング債                        9,450,010円                  9,450,010円
             券ファンド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシ                     22,730,596,257円                  7,862,114,581円
             ブファンド（適格機関投
             資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバラン                       496,308,197円                  427,767,841円
             ス２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチ                           －円            2,650,787,553円
             アセット戦略ファンド
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       341,395,897円                  260,068,440円
             ランスファンド２５ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       250,881,142円                  206,763,342円
             ランスファンド５０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       79,938,561円                  65,779,975円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       223,396,523円                  178,262,613円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                       92,500,119円                  78,434,274円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                       59,711,189円                  34,112,030円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       100,150,915円                  74,517,588円
             ファンド４０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       178,394,585円                  153,733,627円
             ファンド５０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      6,083,808,272円                  5,096,590,720円
             ド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      3,221,440,007円                  2,723,422,683円
             ド３７．５ＶＡ（適格機
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      5,882,071,810円                  5,014,334,067円
             ド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       647,151,905円                  538,816,682円
             セット・バランスＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       512,238,067円                  243,934,413円
             セット・バランスＶＡ２
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グ                      3,765,931,500円                  3,121,932,410円
             ローバル　バランスファ
             ンド３０ＶＡ（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      3,503,037,017円                   642,132,879円
             ランスファンドＶＡ（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私                       194,752,933円                  188,050,355円
             募ファンド（適格機関投
             資家向け）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       229,020,962円                  43,906,910円
             ファンド５５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                      1,835,245,523円                   75,249,648円
             ファンド３５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                     85,219,076,699円                  43,668,871,451円
             ランスファンド２ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      1,149,665,356円                   284,720,060円
             ランスファンド４０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      7,349,516,600円                  6,759,101,749円
             ランスファンド２５ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                     28,046,381,699円                  25,778,317,609円
             ランスファンド３ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０Ｖ                        8,994,522円                 73,681,229円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス５０Ｖ                       49,160,062円                  1,372,928円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス７０Ｖ                        8,006,452円                  6,828,815円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                     31,135,137,178円                  28,685,329,476円
             ランスファンド４ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２                       497,599,388円                  405,294,493円
             ５ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３                       137,417,719円                  124,390,494円
             ０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス２０Ｖ                       395,041,757円                  499,470,914円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス４０Ｖ                       118,842,206円                    697,893円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス６０Ｖ                         393,617円                  371,935円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
         計                        274,056,741,701円                  223,957,984,513円
     ２．    受益権の総数                        274,056,741,701口                  223,957,984,513口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                             自　平成29年2月28日                  自　平成30年2月27日
              項目
                             至　平成30年2月26日                  至　平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １．
                          り、信託約款に規定する「運用の
                          基本方針」に従い、有価証券等の
                          金融商品に対して投資として運用
                          することを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の                  同左

         に係るリスク                 種類は、有価証券、コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務であ
                          ります。当ファンドが保有する有
                          価証券の詳細は「附属明細表」に
                          記載しております。これらは、価
                          格変動リスク、金利変動リスクな
                          どの市場リスク、信用リスク及び
                          流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプ                  同左

                          ライアンス・リスク管理担当部署
                          が、運用リスクを把握、管理し、
                          その結果に基づき運用担当部署へ
                          対応の指示等を行うことにより、
                          適切な管理を行います。リスク管
                          理に関する委員会等はこれらの運
                          用リスク管理状況の報告を受け、
                          総合的な見地から運用状況全般の
                          管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則と                  同左
         差額                 してすべて時価で評価しているた
                          め、貸借対照表計上額と時価との
                          差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に
                          関する注記）」にて記載しており
                          ます。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・
                          ローン等の金銭債権及び金銭債
                          務）は短期間で決済されるため、
                          帳簿価額は時価と近似しているこ
                          とから、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左

         ついての補足説明                 基づく価額のほか、市場価格がな
                          い場合には合理的に算定された価
                          額が含まれております。当該価額
                          の算定においては一定の前提条件
                          等を採用しているため、異なる前
                          提条件等によった場合、当該価額
                          が異なることもあります。
                                141/297










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
                                当期の                  当期の

              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                               405,859,100                  502,539,100
     地方債証券                                14,402,409                 △12,199,266
     特殊債券                                5,464,632                 13,002,530
     社債券                                5,513,390                  △218,890
     合計                               431,239,531                  503,123,474
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月15日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月15日から平成31年2月25日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １口当たり純資産額                                 1.2874円                  1.3068円
     （1万口当たり純資産額）                                (12,874円)                  (13,068円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３８７回　利付国庫債券（２年）                         1,000,000,000           1,003,230,000
     国債証券
               ３８８回　利付国庫債券（２年）                          800,000,000           802,816,000
               ３９０回　利付国庫債券（２年）                         1,200,000,000           1,204,680,000
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                          800,000,000           803,392,000
               ３９３回　利付国庫債券（２年）                         1,000,000,000           1,004,470,000
               ３９４回　利付国庫債券（２年）                          700,000,000           703,297,000
               １２４回　利付国庫債券（５年）                         2,200,000,000           2,208,228,000
               １２５回　利付国庫債券（５年）                         3,000,000,000           3,013,170,000
               １２６回　利付国庫債券（５年）                         2,500,000,000           2,512,725,000
               １２７回　利付国庫債券（５年）                         1,220,000,000           1,226,929,600
               １２８回　利付国庫債券（５年）                         2,200,000,000           2,214,036,000
               １２９回　利付国庫債券（５年）                         2,420,000,000           2,437,133,600
               １３０回　利付国庫債券（５年）                         1,100,000,000           1,108,701,000
               １３１回　利付国庫債券（５年）                         2,020,000,000           2,037,392,200
               １３２回　利付国庫債券（５年）                         2,000,000,000           2,018,660,000
               １３３回　利付国庫債券（５年）                         1,170,000,000           1,181,957,400
               １３４回　利付国庫債券（５年）                          780,000,000           788,533,200
               １３５回　利付国庫債券（５年）                         2,100,000,000           2,124,045,000
               １３６回　利付国庫債券（５年）                         1,700,000,000           1,720,672,000
               １３７回　利付国庫債券（５年）                         1,400,000,000           1,417,710,000
               ２回　利付国庫債券（４０年）                          460,000,000           663,485,600
               ３回　利付国庫債券（４０年）                          490,000,000           712,033,700
               ４回　利付国庫債券（４０年）                          640,000,000           936,742,400
               ５回　利付国庫債券（４０年）                          580,000,000           819,841,600
               ６回　利付国庫債券（４０年）                          580,000,000           806,925,000
               ７回　利付国庫債券（４０年）                          630,000,000           841,711,500
               ８回　利付国庫債券（４０年）                          720,000,000           896,068,800
               ９回　利付国庫債券（４０年）                         1,100,000,000           1,010,317,000
               １０回　利付国庫債券（４０年）                         1,050,000,000           1,137,024,000
               １１回　利付国庫債券（４０年）                          480,000,000           502,425,600
               ３０６回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,525,245,000
               ３０８回　利付国庫債券（１０年）                          800,000,000           815,568,000
               ３０９回　利付国庫債券（１０年）                         1,000,000,000           1,016,830,000
               ３１０回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,527,645,000
               ３１１回　利付国庫債券（１０年）                         1,020,000,000           1,035,595,800
               ３１２回　利付国庫債券（１０年）                         2,200,000,000           2,255,022,000
               ３１３回　利付国庫債券（１０年）                         1,790,000,000           1,844,577,100
               ３１４回　利付国庫債券（１０年）                          800,000,000           821,088,000
               ３１５回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,547,880,000
               ３１６回　利付国庫債券（１０年）                          500,000,000           514,800,000
                                143/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ３１７回　利付国庫債券（１０年）                         1,000,000,000           1,032,840,000
               ３１８回　利付国庫債券（１０年）                         1,600,000,000           1,648,416,000
               ３１９回　利付国庫債券（１０年）                          800,000,000           828,840,000
               ３２０回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,549,830,000
               ３２１回　利付国庫債券（１０年）                         1,600,000,000           1,658,096,000
               ３２２回　利付国庫債券（１０年）                         1,000,000,000           1,033,230,000
               ３２３回　利付国庫債券（１０年）                          750,000,000           776,985,000
               ３２４回　利付国庫債券（１０年）                          850,000,000           877,752,500
               ３２５回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,552,725,000
               ３２６回　利付国庫債券（１０年）                          500,000,000           516,895,000
               ３２７回　利付国庫債券（１０年）                         1,450,000,000           1,504,563,500
               ３２８回　利付国庫債券（１０年）                         2,390,000,000           2,465,739,100
               ３２９回　利付国庫債券（１０年）                         2,270,000,000           2,366,157,200
               ３３０回　利付国庫債券（１０年）                         1,450,000,000           1,515,047,000
               ３３１回　利付国庫債券（１０年）                          650,000,000           673,172,500
               ３３２回　利付国庫債券（１０年）                         2,460,000,000           2,552,545,200
               ３３３回　利付国庫債券（１０年）                         1,800,000,000           1,871,208,000
               ３３４回　利付国庫債券（１０年）                         2,120,000,000           2,208,086,000
               ３３５回　利付国庫債券（１０年）                         1,950,000,000           2,023,944,000
               ３３６回　利付国庫債券（１０年）                          850,000,000           883,694,000
               ３３７回　利付国庫債券（１０年）                         1,610,000,000           1,654,902,900
               ３３８回　利付国庫債券（１０年）                         1,860,000,000           1,924,914,000
               ３３９回　利付国庫債券（１０年）                         2,440,000,000           2,528,742,800
               ３４０回　利付国庫債券（１０年）                         2,450,000,000           2,542,683,500
               ３４１回　利付国庫債券（１０年）                         2,510,000,000           2,591,298,900
               ３４２回　利付国庫債券（１０年）                         2,600,000,000           2,650,154,000
               ３４３回　利付国庫債券（１０年）                         2,500,000,000           2,549,025,000
               ３４４回　利付国庫債券（１０年）                         2,730,000,000           2,784,327,000
               ３４５回　利付国庫債券（１０年）                         2,610,000,000           2,661,573,600
               ３４６回　利付国庫債券（１０年）                         2,370,000,000           2,416,357,200
               ３４７回　利付国庫債券（１０年）                         2,000,000,000           2,038,640,000
               ３４８回　利付国庫債券（１０年）                         2,230,000,000           2,271,455,700
               ３４９回　利付国庫債券（１０年）                         1,960,000,000           1,994,848,800
               ３５０回　利付国庫債券（１０年）                         2,850,000,000           2,898,136,500
               ３５１回　利付国庫債券（１０年）                         2,360,000,000           2,397,594,800
               ３５２回　利付国庫債券（１０年）                         2,270,000,000           2,303,823,000
               １回　利付国庫債券（３０年）                          100,000,000           129,375,000
               ２回　利付国庫債券（３０年）                          100,000,000           126,152,000
               ３回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           250,940,000
               ４回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           266,634,000
               ５回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           251,798,000
               ６回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           258,314,000
               ７回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           385,656,000
               ８回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           245,076,000
               １１回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           243,264,000
               １２回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           255,222,000
               １３回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           379,329,000
               １４回　利付国庫債券（３０年）                          290,000,000           384,397,900
               １５回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           268,742,000
               １６回　利付国庫債券（３０年）                          400,000,000           538,868,000
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               １７回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           267,036,000
               １８回　利付国庫債券（３０年）                          420,000,000           555,513,000
               １９回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           265,090,000
               ２０回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           408,012,000
               ２１回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           399,231,000
               ２２回　利付国庫債券（３０年）                          470,000,000           642,504,100
               ２３回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           273,990,000
               ２４回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           411,840,000
               ２５回　利付国庫債券（３０年）                          400,000,000           536,640,000
               ２６回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           952,651,000
               ２７回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           969,101,000
               ２８回　利付国庫債券（３０年）                          680,000,000           945,451,600
               ２９回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000          1,238,958,000
               ３０回　利付国庫債券（３０年）                          960,000,000          1,308,432,000
               ３１回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           943,901,000
               ３２回　利付国庫債券（３０年）                          960,000,000          1,318,128,000
               ３３回　利付国庫債券（３０年）                         1,070,000,000           1,408,462,400
               ３４回　利付国庫債券（３０年）                         1,040,000,000           1,416,604,800
               ３５回　利付国庫債券（３０年）                         1,120,000,000           1,483,204,800
               ３６回　利付国庫債券（３０年）                         1,050,000,000           1,395,849,000
               ３７回　利付国庫債券（３０年）                         1,020,000,000           1,337,944,200
               ３８回　利付国庫債券（３０年）                          720,000,000           931,017,600
               ３９回　利付国庫債券（３０年）                          630,000,000           830,188,800
               ４０回　利付国庫債券（３０年）                          650,000,000           843,160,500
               ４１回　利付国庫債券（３０年）                          510,000,000           650,841,600
               ４２回　利付国庫債券（３０年）                          680,000,000           869,461,600
               ４３回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           895,776,000
               ４４回　利付国庫債券（３０年）                          610,000,000           782,123,700
               ４５回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           864,983,000
               ４６回　利付国庫債券（３０年）                          930,000,000          1,149,721,800
               ４７回　利付国庫債券（３０年）                          760,000,000           958,854,000
               ４８回　利付国庫債券（３０年）                          740,000,000           898,278,600
               ４９回　利付国庫債券（３０年）                          790,000,000           959,233,800
               ５０回　利付国庫債券（３０年）                          760,000,000           808,556,400
               ５１回　利付国庫債券（３０年）                          650,000,000           609,238,500
               ５２回　利付国庫債券（３０年）                          910,000,000           898,033,500
               ５３回　利付国庫債券（３０年）                          650,000,000           657,839,000
               ５４回　利付国庫債券（３０年）                          650,000,000           691,177,500
               ５５回　利付国庫債券（３０年）                          740,000,000           786,279,600
               ５６回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           743,197,000
               ５７回　利付国庫債券（３０年）                          760,000,000           806,253,600
               ５８回　利付国庫債券（３０年）                         1,010,000,000           1,070,579,800
               ５９回　利付国庫債券（３０年）                          800,000,000           826,120,000
               ６０回　利付国庫債券（３０年）                          640,000,000           695,193,600
               ４６回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           515,715,000
               ４７回　利付国庫債券（２０年）                          250,000,000           259,350,000
               ４８回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           524,420,000
               ５１回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           630,330,000
               ５２回　利付国庫債券（２０年）                          550,000,000           582,263,000
               ５５回　利付国庫債券（２０年）                          410,000,000           437,457,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ５８回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           644,652,000
               ６１回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           524,020,000
               ６４回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           657,132,000
               ７２回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           394,628,500
               ７３回　利付国庫債券（２０年）                          340,000,000           383,319,400
               ７５回　利付国庫債券（２０年）                          440,000,000           501,006,000
               ７８回　利付国庫債券（２０年）                          640,000,000           724,300,800
               ８１回　利付国庫債券（２０年）                          240,000,000           274,480,800
               ８３回　利付国庫債券（２０年）                          780,000,000           901,430,400
               ８５回　利付国庫債券（２０年）                          440,000,000           511,007,200
               ８８回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           886,177,500
               ９０回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           825,860,000
               ９２回　利付国庫債券（２０年）                         1,300,000,000           1,530,048,000
               ９３回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           821,450,000
               ９４回　利付国庫債券（２０年）                          800,000,000           945,312,000
               ９５回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           421,113,000
               ９７回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           599,855,000
               ９９回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000          1,075,581,000
               １００回　利付国庫債券（２０年）                          850,000,000          1,026,868,000
               １０２回　利付国庫債券（２０年）                          660,000,000           812,420,400
               １０５回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           845,040,000
               １０６回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           425,883,500
               １０７回　利付国庫債券（２０年）                          650,000,000           787,046,000
               １０８回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           893,347,500
               １０９回　利付国庫債券（２０年）                          770,000,000           919,957,500
               １１０回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           911,197,500
               １１１回　利付国庫債券（２０年）                          570,000,000           700,758,000
               １１２回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           914,302,500
               １１３回　利付国庫債券（２０年）                         1,170,000,000           1,430,313,300
               １１４回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           613,210,000
               １１５回　利付国庫債券（２０年）                          400,000,000           494,892,000
               １１６回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           434,441,000
               １１７回　利付国庫債券（２０年）                          950,000,000          1,168,709,000
               １１８回　利付国庫債券（２０年）                          290,000,000           354,606,200
               １１９回　利付国庫債券（２０年）                          300,000,000           360,066,000
               １２０回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           706,596,000
               １２１回　利付国庫債券（２０年）                          730,000,000           886,293,000
               １２２回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           601,295,000
               １２３回　利付国庫債券（２０年）                          680,000,000           843,710,000
               １２４回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           614,505,000
               １２５回　利付国庫債券（２０年）                          260,000,000           326,619,800
               １２６回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           554,526,000
               １２７回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           549,139,500
               １２８回　利付国庫債券（２０年）                          850,000,000          1,039,881,500
               １２９回　利付国庫債券（２０年）                          240,000,000           290,683,200
               １３０回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000          1,092,555,000
               １３１回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           540,679,500
               １３２回　利付国庫債券（２０年）                          660,000,000           794,600,400
               １３３回　利付国庫債券（２０年）                          720,000,000           875,959,200
               １３４回　利付国庫債券（２０年）                          470,000,000           572,633,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １３５回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           602,745,000
               １３６回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           596,300,000
               １３７回　利付国庫債券（２０年）                          490,000,000           591,826,900
               １３８回　利付国庫債券（２０年）                          250,000,000           295,397,500
               １３９回　利付国庫債券（２０年）                          580,000,000           692,926,000
               １４０回　利付国庫債券（２０年）                          990,000,000          1,197,969,300
               １４１回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000          1,090,998,000
               １４２回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           735,468,000
               １４３回　利付国庫債券（２０年）                          660,000,000           792,316,800
               １４４回　利付国庫債券（２０年）                          410,000,000           486,551,100
               １４５回　利付国庫債券（２０年）                         1,200,000,000           1,459,584,000
               １４６回　利付国庫債券（２０年）                         1,100,000,000           1,340,141,000
               １４７回　利付国庫債券（２０年）                         1,280,000,000           1,543,372,800
               １４８回　利付国庫債券（２０年）                         1,080,000,000           1,287,144,000
               １４９回　利付国庫債券（２０年）                         1,250,000,000           1,491,425,000
               １５０回　利付国庫債券（２０年）                         1,260,000,000           1,485,981,000
               １５１回　利付国庫債券（２０年）                         1,160,000,000           1,332,700,800
               １５２回　利付国庫債券（２０年）                         1,140,000,000           1,310,247,600
               １５３回　利付国庫債券（２０年）                         1,110,000,000           1,293,682,800
               １５４回　利付国庫債券（２０年）                         1,150,000,000           1,322,707,000
               １５５回　利付国庫債券（２０年）                         1,180,000,000           1,318,532,000
               １５６回　利付国庫債券（２０年）                          870,000,000           885,555,600
               １５７回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000           884,457,000
               １５８回　利付国庫債券（２０年）                          980,000,000          1,011,007,200
               １５９回　利付国庫債券（２０年）                          920,000,000           964,224,400
               １６０回　利付国庫債券（２０年）                         1,050,000,000           1,117,168,500
               １６１回　利付国庫債券（２０年）                          950,000,000           992,579,000
               １６２回　利付国庫債券（２０年）                          950,000,000           991,391,500
               １６３回　利付国庫債券（２０年）                          960,000,000          1,000,588,800
               １６４回　利付国庫債券（２０年）                         1,210,000,000           1,236,898,300
               １６５回　利付国庫債券（２０年）                         1,220,000,000           1,245,217,400
               １６６回　利付国庫債券（２０年）                          880,000,000           929,588,000
     国債証券　合計                                 212,600,000,000           234,679,606,100
               ６８０回　東京都公募公債                          200,000,000           202,894,000
     地方債証券
               ６８５回　東京都公募公債                          500,000,000           507,250,000
               ６８８回　東京都公募公債                          200,000,000           202,856,000
               ６９７回　東京都公募公債
                                        500,000,000           512,515,000
               ７０１回　東京都公募公債                          700,000,000           717,262,000
               ７０８回　東京都公募公債                          500,000,000           514,325,000
               ７２０回　東京都公募公債                          300,000,000           310,926,000
               ７２６回　東京都公募公債                          400,000,000           413,564,000
               ５回　東京都公募公債　２０年                          100,000,000           112,619,000
               ９回　東京都公募公債　２０年                          200,000,000           235,260,000
               １０回　東京都公募公債　２０年                          300,000,000           352,200,000
               ２２年度１２回　北海道公募公債
                                        200,000,000           204,824,000
               １９４回　神奈川県公募公債                          300,000,000           308,760,000
               ２０８回　神奈川県公募公債                          300,000,000           308,376,000
               ３３６回　大阪府公募公債                          200,000,000           203,106,000
               ３４５回　大阪府公募公債                          300,000,000           306,720,000
               ３５６回　大阪府公募公債                          200,000,000           205,806,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ３６４回　大阪府公募公債                          300,000,000           308,112,000
               ３７４回　大阪府公募公債                          300,000,000           311,952,000
               ２６年度１１回　京都府公募公債                          350,000,000           359,163,000
               ２６年度１７回　兵庫県公募公債                          200,000,000           205,092,000
               １回　兵庫県公募公債（１２年）                          300,000,000           317,004,000
               ２２年度８回　静岡県公募公債                          200,000,000           203,092,000
               ２３年度９回　静岡県公募公債                          200,000,000           205,600,000
               １回　静岡県公募公債　２０年                          100,000,000           114,088,000
               ２２年度６回　愛知県公募公債                          200,000,000           203,284,000
               ２３年度２０回　愛知県公募公債                          500,000,000           516,305,000
               ２５年度４回　愛知県公募公債                          300,000,000           310,602,000
               ２２年度１回　広島県公募公債                          200,000,000           203,358,000
               ２３年度２回　埼玉県公募公債                          200,000,000           205,224,000
               ２６年度５回　埼玉県公募公債                          400,000,000           412,692,000
               １４回　埼玉県公募公債　２０年                          300,000,000           353,316,000
               ２５年度１１回　福岡県公募公債                          200,000,000           206,678,000
               ２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）                          300,000,000           352,890,000
               ２４年度７回　千葉県公募公債                          300,000,000           308,190,000
               ２５年度５回　千葉県公募公債                          200,000,000           207,320,000
               ９４回　共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,325,000
               ９９回　共同発行市場公募地方債                          700,000,000           718,648,000
               １０６回　共同発行市場公募地方債                          300,000,000           308,259,000
               １０９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           516,190,000
               １１１回　共同発行市場公募地方債                          700,000,000           720,125,000
               １１９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           515,475,000
               １２１回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           511,325,000
               １２６回　共同発行市場公募地方債                          793,900,000           822,416,888
               １２７回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           515,255,000
               １２８回　共同発行市場公募地方債                          300,000,000           309,027,000
               １３７回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,830,000
               １３９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,675,000
               １４２回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           509,445,000
               １４４回　共同発行市場公募地方債                          400,000,000           410,800,000
               １４６回　共同発行市場公募地方債                          400,000,000           413,156,000
               １４８回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           516,900,000
               １６６回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           505,720,000
               ２９年度４回　大阪市公募公債
                                        200,000,000           201,774,000
               ４８８回　名古屋市公募公債　１０年                          450,000,000           464,332,500
               ４回　京都市公募公債　２０年                          100,000,000           118,759,000
               ３０年度７回　神戸市公募公債　３０年                          300,000,000           304,521,000
               ２２年度３回　横浜市公募公債                          200,000,000           203,568,000
               ２２年度５回　横浜市公募公債                          200,000,000           204,442,000
               ２３年度４回　横浜市公募公債                          450,000,000           462,438,000
               ２５年度２回　横浜市公募公債                          400,000,000           415,104,000
               ２５年度４回　札幌市公募公債
                                        200,000,000           206,682,000
               ２回　川崎市公募公債　１５年                          100,000,000           102,119,000
               ２３年度１回　千葉市公募公債                          200,000,000           205,780,000
     地方債証券　合計                                  21,443,900,000           22,237,316,388
               ７８回　日本政策投資銀行債券                          200,000,000           202,586,000
     特殊債券
               １９回　高速道路機構債                          150,000,000           225,372,000
                                148/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ２６回　高速道路機構債                          200,000,000           276,796,000
               ９６回　高速道路機構債                          700,000,000           718,718,000
               １１６回　高速道路機構債                          100,000,000           103,038,000
               １７２回　高速道路機構債                          200,000,000           193,852,000
               ９回　政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        100,000,000           104,037,000
               構
               １８回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        300,000,000           316,875,000
               構
               １２１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           594,020,000
               機構
               １４９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        400,000,000           411,500,000
               機構
               １８０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                       1,000,000,000           1,029,750,000
               機構
               １８９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           512,130,000
               機構
               １９３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           520,050,000
               機構
               １９５回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        330,000,000           343,919,400
               機構
               ２３９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        300,000,000           340,197,000
               機構
               ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           514,965,000
               機構
               ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           236,582,000
               機構
               ３０９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        800,000,000           811,808,000
               機構
               ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           207,002,000
               機構
               ２８回　日本道路・機構承継債                          400,000,000           542,064,000
               １回　地方公共団体金融機構債券　２０年                          200,000,000           237,156,000
               １０回　政保地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           506,995,000
               １５回　政保地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           203,050,000
               ２０回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           307,077,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           308,019,000
               １９回　政保地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           238,918,000
               ３６回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,129,000
               ２４回　政保地方公共団体金融機構債券２
                                        200,000,000           236,900,000
               ０年
               ４４回　政保地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           413,660,000
               ５０回　政保地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           520,865,000
               ５６回　政保地方公共団体金融機構債券                          542,000,000           562,926,620
               ６４回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,741,000
               ４４回　地方公共団体金融機構債券　２０
                                        200,000,000           227,368,000
               年
               ８３回　地方公共団体金融機構債券　１０
                                        400,000,000           401,572,000
               年
               １５回　日本政策金融公庫債券                          200,000,000           238,360,000
               ３９回　住宅金融支援機構債券                          200,000,000           241,116,000
               ７５回　住宅金融支援機構債券                          350,000,000           425,838,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ２２２回　住宅金融支援機構債券                          300,000,000           302,583,000
               ２３０回　住宅金融支援機構債券                          300,000,000           304,137,000
               ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          42,762,000           44,873,587
               ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          30,140,000           31,717,829
               ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          44,832,000           47,013,076
               ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                         47,898,000           50,823,609
               券
               １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                         16,924,000           17,377,901
               債券
               １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                         85,360,000           87,284,014
               債券
               ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          16,027,000           16,925,954
               ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          60,532,000           63,772,883
               ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          45,024,000           47,262,143
               １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          76,495,000           79,983,172
               ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          160,090,000           172,375,306
               ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
                                        277,296,000           294,854,382
               １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        285,063,000           288,395,386
               券
               １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        286,293,000           289,422,182
               券
               １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        290,136,000           292,831,363
               券
               １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        290,742,000           293,434,270
               券
               １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        296,253,000           300,690,869
               券
               い第７７９号　利付商工債                          200,000,000           200,408,000
               い第７８３号　利付商工債                          300,000,000           300,876,000
               ３２５回　利附信金中金債                          400,000,000           399,884,000
               ２２０号　利附商工債（３年）                          300,000,000           300,096,000
               １５回　国際協力機構債                          100,000,000           118,695,000
               ５５回　鉄道建設運輸施設債                          500,000,000           515,950,000
     特殊債券　合計                                  17,623,867,000           18,755,618,946
               １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債（ソーシャ
                                        200,000,000           199,246,000
     社債券
               ルボンド）
               ６回　クレディ・アグリコル・エス・エー
                                        200,000,000           205,614,000
               円貨社債
               ３３７回　東京交通債                          200,000,000           209,038,000
               ２７回　ラボバンク・ネダーランド円貨社
                                        200,000,000           200,664,000
               債
               ２２回　中日本高速道路債券                          300,000,000           304,734,000
               ３４回　政保西日本高速道路債券                          200,000,000           203,798,000
               ９回　日本たばこ産業社債                          200,000,000           200,558,000
               １９回　三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,382,000
               債
               ６回　ＪＸホールディングス社債
                                        100,000,000           104,033,000
               ２３回　ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                                        100,000,000           99,898,000
               ングス社債
               ３０回　豊田自動織機社債                          200,000,000           199,938,000
               １２回　パナソニック社債                          200,000,000           200,740,000
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               １３回　パナソニック社債                          100,000,000           101,330,000
               ５６回　日産自動車社債                          100,000,000           100,505,000
               １４回　トヨタ自動車社債                          200,000,000           207,152,000
               １６回　トヨタ自動車社債                          200,000,000           205,530,000
               ９４回　丸紅社債                          100,000,000           103,596,000
               ４５回　住友商事社債                          100,000,000           103,057,000
               ４７回　住友商事社債                          100,000,000           103,186,000
               ４８回　クレディセゾン社債                          100,000,000           103,604,000
               ５７回　東京三菱銀行社債                          200,000,000           215,380,000
               ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          200,000,000           204,118,000
               ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          200,000,000           205,404,000
               ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          300,000,000           310,143,000
               ６回　りそな銀行劣後社債                          100,000,000           102,017,000
               ７回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                          200,000,000           203,838,000
               ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                          100,000,000           103,353,000
               １２回　住友信託銀行劣後債                          100,000,000           102,171,000
               １０回　三井住友信託銀行社債                          200,000,000           205,016,000
               １０回　セブン銀行社債                          100,000,000           102,790,000
               ２２回　三井住友銀行劣後社債                          200,000,000           204,216,000
               ２３回　三井住友銀行劣後社債                          400,000,000           410,896,000
               １５回　トヨタファイナンス社債                          200,000,000           205,270,000
               ４７回　日立キャピタル社債                          200,000,000           205,780,000
               １４回　大和証券グループ本社社債                          100,000,000           101,391,000
               ２６回　野村ホールディングス社債                          100,000,000           102,318,000
               ４２回　野村ホールディングス社債                          200,000,000           203,062,000
               ３８回　三井不動産社債                          200,000,000           203,094,000
               ７２回　三菱地所社債                          100,000,000           111,828,000
               ８７回　住友不動産社債                          100,000,000           100,815,000
               １５回　東日本旅客鉄道社債                          300,000,000           311,892,000
               １９回　東日本旅客鉄道社債                          100,000,000           106,920,000
               ２１回　東日本旅客鉄道社債                          100,000,000           107,015,000
               ３９回　東日本旅客鉄道社債                          300,000,000           337,032,000
               ４２回　東日本旅客鉄道社債                          200,000,000           226,146,000
               ９回　西日本旅客鉄道社債                          200,000,000           213,702,000
               １０回　西日本旅客鉄道社債                          300,000,000           326,982,000
               ６回　東海旅客鉄道社債                          100,000,000           106,946,000
               １１回　東海旅客鉄道社債
                                        300,000,000           312,450,000
               １３回　東海旅客鉄道社債                          200,000,000           218,674,000
               １４回　東海旅客鉄道社債                          100,000,000           110,736,000
               ４回　東京地下鉄社債                          120,000,000           139,863,600
               ６０回　日本電信電話社債                          300,000,000           306,894,000
               ４９６回　中部電力社債                          500,000,000           508,315,000
               ５１８回　中部電力社債                          200,000,000           200,154,000
               ３７７回　中国電力社債                          400,000,000           417,064,000
               ３７９回　中国電力社債
                                        300,000,000           303,264,000
               ２６０回　北陸電力社債                          100,000,000           102,860,000
               ３０１回　北陸電力社債                          100,000,000           104,018,000
               ３０７回　北陸電力社債                          100,000,000           105,566,000
               ４７１回　東北電力社債                          400,000,000           418,320,000
               ４７３回　東北電力社債                          300,000,000           303,369,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ２５３回　四国電力社債                          200,000,000           207,346,000
               ４２４回　九州電力社債                          200,000,000           209,712,000
               ４２６回　九州電力社債                          400,000,000           416,664,000
               ３２０回　北海道電力社債                          200,000,000           202,478,000
               ３２１回　北海道電力社債                          161,000,000           166,024,810
               ３４０回　北海道電力社債                          300,000,000           301,536,000
               １３回　電源開発社債                          200,000,000           222,058,000
               ３８回　電源開発社債                          300,000,000           311,004,000
               ２３回　東京瓦斯社債                          300,000,000           312,246,000
               １８回　大阪ガス社債                          100,000,000           105,409,000
               ２７回　ＮＴＴデータ社債                          100,000,000           103,571,000
               ７回　ファーストリテイリング社債                          200,000,000           201,688,000
     社債券　合計                                  14,381,000,000           14,908,422,410
     合計                                 266,048,767,000           290,580,963,844
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年2月26日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                5,233,816,584             5,099,025,965
        コール・ローン                                 174,163,954             123,818,746
        株式                               276,085,959,059             341,144,407,143
        投資信託受益証券                                 727,049,262             835,637,262
        投資証券                                5,736,905,378             8,293,800,077
        派生商品評価勘定                                  94,011,486             296,548,872
        未収入金                                  3,784,281             1,516,771
        未収配当金                                 478,226,822             580,952,620
        差入委託証拠金                                1,981,931,156             2,464,978,816
        流動資産合計                               290,515,847,982             358,840,686,272
       資産合計                                290,515,847,982             358,840,686,272
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  96,094,864               879,104
        未払解約金                                  13,251,000             847,137,000
        流動負債合計                                 109,345,864             848,016,104
       負債合計                                  109,345,864             848,016,104
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        85,879,794,434             101,613,958,939
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              204,526,707,684             256,378,711,229
        元本等合計                               290,406,502,118             357,992,670,168
       純資産合計                                290,406,502,118             357,992,670,168
      負債純資産合計                                 290,515,847,982             358,840,686,272
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２．
         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
                          よって計算しております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対                     91,611,980,480円                  85,879,794,434円
             象ファンドの期首におけ
             る当該親投資信託の元本
             額
             同期中追加設定元本額                     20,138,120,617円                  41,981,551,642円
             同期中一部解約元本額                     25,870,306,663円                  26,247,387,137円
             元本の内訳

         ファンド名
                                154/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシ                      1,845,103,642円                  2,614,853,701円
             ブ・ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                        3,104,022円                  2,619,600円
             ンド（安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                        7,162,575円                  8,231,580円
             ンド（中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       19,381,505円                  16,074,086円
             ンド（積極型）
             グローバル８資産ラップ                       15,872,931円                  23,052,222円
             ファンド（安定型）
             グローバル８資産ラップ                       12,125,945円                  23,592,520円
             ファンド（中立型）
             グローバル８資産ラップ                       13,759,108円                  18,970,941円
             ファンド（積極型）
             たわらノーロード　先進                      5,915,663,164円                  8,773,854,269円
             国株式
             たわらノーロード　先進                         424,744円                  423,862円
             国株式＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進                       540,654,638円                 1,144,285,514円
             国株式＜為替ヘッジあり
             ＞
             たわらノーロード　バラ                       11,463,145円                  82,979,758円
             ンス（８資産均等型）
             たわらノーロード　バラ                         346,989円                 6,355,387円
             ンス（堅実型）
             たわらノーロード　バラ                        4,082,551円                 57,146,281円
             ンス（標準型）
             たわらノーロード　バラ                       10,904,902円                  90,389,427円
             ンス（積極型）
             たわらノーロード　ス                         14,227円                 251,550円
             マートグローバルバラン
             ス（保守型）
             たわらノーロード　ス                         588,618円                20,195,843円
             マートグローバルバラン
             ス（安定型）
             たわらノーロード　ス                        1,820,571円                 60,927,417円
             マートグローバルバラン
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　ス                        1,168,664円                 48,090,509円
             マートグローバルバラン
             ス（成長型）
             たわらノーロード　ス                        2,375,189円                 117,262,632円
             マートグローバルバラン
             ス（積極型）
             たわらノーロード　最適                          6,182円                 27,111円
             化バランス（保守型）
             たわらノーロード　最適                         35,270円                 147,106円
             化バランス（安定型）
             たわらノーロード　最適                         325,553円                  882,275円
             化バランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　最適                         349,076円                  644,665円
             化バランス（成長型）
                                155/297

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適                        1,079,503円                  2,456,327円
             化バランス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式イン                     37,329,263,860円                  40,492,182,730円
             デックスファンド＜ＤＣ
             年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファ                       155,272,827円                  177,133,387円
             ンド＜ＤＣ年金＞１安定
             型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                       854,160,900円                  906,381,950円
             ンド＜ＤＣ年金＞２安
             定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      1,042,632,432円                  1,088,583,348円
             ンド＜ＤＣ年金＞３成長
             型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       128,651,065円                  128,570,029円
             ス３０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       385,326,790円                  360,021,829円
             ス５０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       332,068,806円                  323,080,800円
             ス７０インデックスファ
             ンド
             マネックス資産設計ファ                       32,623,606円                  29,995,192円
             ンド＜隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファ                       811,105,505円                  800,847,222円
             ンド＜育成型＞
             マネックス資産設計ファ                       186,981,108円                  211,264,940円
             ンド　エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       31,116,597円                 215,665,489円
             バランスファンド（新興
             国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       76,880,278円                 143,848,819円
             バランスファンド（新興
             国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       149,320,860円                  247,137,203円
             バランスファンド（新興
             国３０）
             投資のソムリエ                       525,467,955円                 1,171,005,862円
             クルーズコントロール                       81,781,664円                 538,564,304円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年                       36,100,432円                 113,522,125円
             金＞
             ＤＩＡＭ　８資産バラン                       116,625,994円                  163,600,987円
             スファンドＮ＜ＤＣ年金
             ＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       76,361,478円                  95,612,216円
             ス・Ｆ（成長型）
             クルーズコントロール＜                         30,467円                 386,935円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計                         402,135円                 3,632,855円
             ファンド（堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計                        1,245,127円                  8,330,426円
             ファンド（積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年                       18,021,302円                  40,452,146円
             金＞リスク抑制型
             ダイナミック・ナビゲー                         395,905円                  388,924円
             ション
             リスク抑制世界８資産バ                       279,057,463円                  677,295,161円
             ランスファンド
             ワールドアセットバラン                       621,453,988円                  610,427,443円
             ス（基本コース）
             ワールドアセットバラン                      2,329,368,925円                  2,047,818,007円
             ス（リスク抑制コース）
             投資のソムリエ（ター                         765,901円                  735,605円
             ゲット・イヤー２０４
             ５）
             投資のソムリエ（ター                         590,045円                  574,271円
             ゲット・イヤー２０５
             ５）
             リスク抑制世界８資産バ                         86,101円                 273,406円
             ランスファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ター                        1,328,385円                   470,923円
             ゲット・イヤー２０３
             ５）
             ４資産分散投資・スタン                           －円              5,581,613円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界                           －円              97,310,489円
             資産分散ファンド
             ９資産分散投資・スタン                           －円                13,989円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式イン                       94,665,820円                  90,201,971円
             デックスファンドＶＡ
             （適格機関投資家専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシ                      2,918,652,247円                  2,382,297,294円
             ブ私募ファンド（適格機
             関投資家向け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッ                       161,164,985円                12,399,511,002円
             シブファンド（適格機関
             投資家限定）
             外国株式パッシブ・ファ                       208,761,652円                  206,162,136円
             ンド２（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭワールドバラン                       23,652,082円                  21,819,707円
             ス２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       103,714,081円                  84,862,260円
             ランスファンド２５ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       228,512,241円                  202,579,989円
             ランスファンド５０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       12,671,338円                  11,034,426円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
                                157/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       82,511,736円                  69,806,746円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                        6,831,650円                  6,136,844円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                       11,417,217円                  6,677,114円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       24,714,283円                  19,449,829円
             ファンド４０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       65,916,546円                  60,207,131円
             ファンド５０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                       557,553,761円                  496,243,087円
             ド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                       691,799,410円                  620,862,374円
             ド３７．５ＶＡ（適格機
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      2,171,548,593円                  1,961,153,073円
             ド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       786,997,339円                  699,261,389円
             セット・バランスＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       225,669,532円                  114,907,490円
             セット・バランスＶＡ２
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グ                       924,836,705円                  814,391,071円
             ローバル　バランスファ
             ンド３０ＶＡ（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                       430,329,218円                  79,803,916円
             ランスファンドＶＡ（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私                        2,754,975円                  2,754,975円
             募ファンド（適格機関投
             資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       128,701,947円                  25,760,341円
             ファンド５５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       349,183,417円                  14,513,929円
             ファンド３５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      7,824,134,623円                  4,116,217,428円
             ランスファンド２ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                       422,676,347円                  108,241,032円
             ランスファンド４０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
                                158/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      1,345,791,625円                  1,321,270,885円
             ランスファンド２５ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      5,115,080,431円                  5,041,193,231円
             ランスファンド３ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０Ｖ                        2,032,372円                 17,998,120円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス５０Ｖ                       28,378,177円                   860,549円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス７０Ｖ                       10,651,080円                  9,815,345円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      6,827,085,597円                  6,734,453,010円
             ランスファンド４ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０Ｖ                       42,301,326円                  58,588,772円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス４０Ｖ                       36,544,094円                   234,611円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス６０Ｖ                         257,372円                  262,654円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
         計                         85,879,794,434円                 101,613,958,939円
     ２．    受益権の総数                         85,879,794,434口                 101,613,958,939口

                                159/297










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                             自　平成29年2月28日                  自　平成30年2月27日
              項目
                             至　平成30年2月26日                  至　平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １．
                          り、信託約款に規定する「運用の
                          基本方針」に従い、有価証券等の
                          金融商品に対して投資として運用
                          することを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の                  同左

         に係るリスク                 種類は、有価証券、デリバティブ
                          取引、コール・ローン等の金銭債
                          権及び金銭債務であります。当
                          ファンドが保有する有価証券の詳
                          細は「附属明細表」に記載してお
                          ります。これらは、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リ
                          スクなどの市場リスク、信用リス
                          ク及び流動性リスク等のリスクに
                          晒されております。
                          また、当ファンドの利用している
                          デリバティブ取引は、株価指数先
                          物取引及び為替予約取引でありま
                          す。当該デリバティブ取引は、信
                          託財産が運用対象とする資産の価
                          格変動リスクの低減及び信託財産
                          に属する資産の効率的な運用に資
                          する事を目的とし行っており、株
                          価及び為替相場の変動によるリス
                          クを有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプ                  同左

                          ライアンス・リスク管理担当部署
                          が、運用リスクを把握、管理し、
                          その結果に基づき運用担当部署へ
                          対応の指示等を行うことにより、
                          適切な管理を行います。リスク管
                          理に関する委員会等はこれらの運
                          用リスク管理状況の報告を受け、
                          総合的な見地から運用状況全般の
                          管理を行います。
                                160/297





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則と                  同左
         差額                 してすべて時価で評価しているた
                          め、貸借対照表計上額と時価との
                          差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に
                          関する注記）」にて記載しており
                          ます。
                          (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する
                          注記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・
                          ローン等の金銭債権及び金銭債
                          務）は短期間で決済されるため、
                          帳簿価額は時価と近似しているこ
                          とから、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左

         ついての補足説明                 基づく価額のほか、市場価格がな
                          い場合には合理的に算定された価
                          額が含まれております。当該価額
                          の算定においては一定の前提条件
                          等を採用しているため、異なる前
                          提条件等によった場合、当該価額
                          が異なることもあります。また、
                          デリバティブ取引に関する契約額
                          等は、あくまでもデリバティブ取
                          引における名目的な契約額であ
                          り、当該金額自体がデリバティブ
                          取引のリスクの大きさを示すもの
                          ではありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
                                当期の                  当期の

              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              4,722,071,531                  5,782,419,306
     投資信託受益証券                                12,729,300                  14,215,840
     投資証券                                91,277,789                  42,208,296
     合計                              4,826,078,620                  5,838,843,442
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月16日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月16日から平成31年2月25日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                        平成30年2月26日       現在               平成31年2月25日       現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）     うち    （円）      （円）      （円）     うち    （円）      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                   42,579,342      －   42,579,000         342  1,757,991,985       －  1,758,701,720        △709,735
         アメリカ・ドル

                      －   －       －      －  1,194,638,950       －  1,194,765,220        △126,270
         イギリス・ポンド
                   42,579,342      －   42,579,000         342   168,970,416       －   169,068,000       △97,584
         オーストラリア・
                      －   －       －      －   48,270,854      －   48,458,410      △187,556
         ドル
         カナダ・ドル
                      －   －       －      －   61,529,195      －   61,722,240      △193,045
         ユーロ
                      －   －       －      －   284,582,570       －   284,687,850       △105,280
        買　建

                  328,600,107       －   328,448,150       △151,957          －   －       －      －
         アメリカ・ドル

                  240,630,998       －   240,535,060       △95,938         －   －       －      －
         イギリス・ポンド
                   7,468,550      －    7,470,000        1,450        －   －       －      －
         カナダ・ドル
                   9,609,349      －    9,623,880       14,531        －   －       －      －
         ユーロ
                   70,891,210      －   70,819,210       △72,000         －   －       －      －
     合計

                  371,179,449       －   371,027,150       △151,615     1,757,991,985       －  1,758,701,720        △709,735
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                   平成30年2月26日       現在                  平成31年2月25日       現在
             契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
       種類
                    うち                         うち
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   １年超                         １年超
     市場取引

      先物取引

       買　建

            7,903,918,528         －  7,901,986,765       △1,931,763      6,309,670,172         －  6,606,049,675       296,379,503
     合計

            7,903,918,528         －  7,901,986,765       △1,931,763      6,309,670,172         －  6,606,049,675       296,379,503
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １口当たり純資産額                                 3.3815円                  3.5231円
     （1万口当たり純資産額）                                (33,815円)                  (35,231円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   平成31年2月25日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                          備考
                                        単　価         金　額
               AMAZON.COM      INC
                                  36,108      1,631.560        58,912,368.480
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  151,576        76.130      11,539,480.880
               AES  CORP
                                  55,631       17.530        975,211.430
               ABIOMED    INC
                                   3,560      352.600       1,255,256.000
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                  79,815       139.250      11,114,238.750
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  76,385       24.360      1,860,738.600
               ADOBE   INC
                                  42,294       258.900      10,949,916.600
               CHUBB   LTD
                                  39,378       134.510       5,296,734.780
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                  19,465       180.120       3,506,035.800
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,325      630.410        835,293.250
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   4,893      127.120        621,998.160
               ALLSTATE     CORP
                                  30,651       94.570      2,898,665.070
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  64,120       153.200       9,823,184.000
               INC
               AMGEN   INC
                                  56,543       187.500      10,601,812.500
               HESS   CORP
                                  23,734       57.160      1,356,635.440
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  64,365       107.440       6,915,375.600
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                  42,628       81.720      3,483,560.160
               AFLAC   INC
                                  63,317       48.750      3,086,703.750
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                  77,910       42.870      3,340,001.700
               AMERCO                     551     376.980        207,715.980
               ANALOG    DEVICES
                                  32,962       105.910       3,491,005.420
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                  42,877       43.690      1,873,296.130
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                  19,482       129.730       2,527,399.860
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                  81,035       35.770      2,898,621.950
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   4,087      167.190        683,305.530
               VALERO    ENERGY    CORP
                                  37,219       85.320      3,175,525.080
               APACHE    CORP
                                  36,095       33.470      1,208,099.650
               ANSYS   INC
                                   7,633      175.480       1,339,438.840
               APPLE   INC
                                  420,491       172.970      72,732,328.270
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                  83,106       39.430      3,276,869.580
               ALBEMARLE     CORP
                                   9,826       89.180        876,282.680
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                  49,679       42.490      2,110,860.710
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   9,600       93.220        894,912.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                  22,070       72.180      1,593,012.600
               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   8,346       81.940        683,871.240
               AUTOLIV    INC
                                   6,197       81.230        503,382.310
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               AUTODESK     INC
                                  19,295       161.510       3,116,335.450
               AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                  37,336       153.180       5,719,128.480
               AUTOZONE     INC
                                   2,231      911.660       2,033,913.460
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   8,042      106.940        860,011.480
               BALL   CORP
                                  27,803       55.260      1,536,393.780
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                                  113,163       201.910      22,848,741.330
               B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                  86,363       53.220      4,596,238.860
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                  44,971       74.680      3,358,434.280
               BECTON    DICKINSON     & CO
                                  22,865       249.660       5,708,475.900
               AMETEK    INC
                                  19,925       79.400      1,582,045.000
               VERIZON    COMM   INC
                                  360,110        56.920      20,497,461.200
               WR  BERKLEY    CORP
                                   8,134       82.550        671,461.700
               BEST   BUY  CO  INC
                                  23,206       60.440      1,402,570.640
               YUM!   BRANDS    INC
                                  27,859       95.390      2,657,470.010
               FIRSTENERGY      CORP
                                  41,503       40.720      1,690,002.160
               H&R  BLOCK   INC
                                  16,114       25.080        404,139.120
               BOEING    CO
                                  47,645       424.050      20,203,862.250
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                  10,827       68.260        739,051.020
               BORGWARNER      INC
                                  21,554       41.680        898,370.720
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  119,820        40.520      4,855,106.400
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                  11,755       91.940      1,080,754.700
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                  10,153       87.070        884,021.710
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   2,142      678.830       1,454,053.860
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  142,627        50.980      7,271,124.460
               AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                                   5,215      109.130        569,112.950
               INC
               INGREDION     INC
                                   5,305       93.660        496,866.300
               ONEOK   INC
                                  37,402       67.870      2,538,473.740
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900       99.710        588,289.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   7,693      136.840       1,052,710.120
               SEMPRA    ENERGY
                                  23,049       118.480       2,730,845.520
               FEDEX   CORP
                                  21,525       180.490       3,885,047.250
               VERISIGN     INC
                                   9,648      178.790       1,724,965.920
               AMPHENOL     CORP
                                  25,201       94.340      2,377,462.340
               BROWN-FORMAN       CORP
                                  23,558       48.840      1,150,572.720
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  153,241        6.060       928,640.460
               CSX  CORP
                                  71,027       73.310      5,206,989.370
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                  38,255       24.260        928,066.300
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                  14,050       32.830        461,261.500
               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                  24,337       47.010      1,144,082.370
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                  14,553       169.060       2,460,330.180
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                  26,919       54.900      1,477,853.100
                                165/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                  35,448       58.820      2,085,051.360
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC
                                  52,182       138.680       7,236,599.760
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                  11,232       122.760       1,378,840.320
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                  60,871       89.140      5,426,040.940
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                  12,526       105.190       1,317,609.940
               CENTURYLINK      INC
                                  80,424       13.440      1,080,898.560
               CERNER    CORP
                                  26,414       57.730      1,524,880.220
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  292,732       105.000      30,736,860.000
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  22,243       66.280      1,474,266.040
               CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                  14,286       86.120      1,230,310.320
               CINTAS    CORP
                                   7,944      204.400       1,623,753.600
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  410,672        50.110      20,578,773.920
               CLOROX    COMPANY
                                  10,885       159.580       1,737,028.300
               COCA-COLA     CO/THE
                                  352,046        45.280      15,940,642.880
               COPART    INC
                                  18,944       58.290      1,104,245.760
               COGNEX    CORP
                                  15,291       51.830        792,532.530
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  71,000       66.900      4,749,900.000
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL
                                  26,313       128.840       3,390,166.920
               A
               COMERICA     INC
                                  14,931       88.100      1,315,421.100
               NRG  ENERGY,    INC.
                                  25,631       42.220      1,082,140.820
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  394,384        38.610      15,227,166.240
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                  40,573       23.380        948,596.740
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                  26,733       82.100      2,194,779.300
               CMS  ENERGY    CORP
                                  23,616       54.200      1,279,987.200
               COOPER    COS  INC
                                   4,484      292.590       1,311,973.560
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                  16,200       61.930      1,003,266.000
               CORNING    INC
                                  68,691       34.850      2,393,881.350
               SEALED    AIR  CORP
                                  13,870       43.450        602,651.500
               CUMMINS    INC                13,193       155.440       2,050,719.920
               DR  HORTON    INC
                                  32,152       40.840      1,313,087.680
               DANAHER    CORP
                                  55,286       113.480       6,273,855.280
               MOODY'S    CORP
                                  15,493       172.700       2,675,641.100
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  50,331       72.380      3,642,957.780
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                  43,650       72.250      3,153,712.500
               DEERE   & CO
                                  26,237       165.970       4,354,554.890
               MORGAN    STANLEY
                                  113,217        41.790      4,731,338.430
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                  19,891       77.630      1,544,138.330
               COSTAR    GROUP   INC
                                   2,994      411.820       1,232,989.080
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  128,037       115.250      14,756,264.250
               DOLLAR    TREE   INC
                                  20,078       97.110      1,949,774.580
               DOVER   CORP
                                  12,635       92.330      1,166,589.550
               OMNICOM    GROUP
                                  19,325       75.630      1,461,549.750
               DTE  ENERGY    CO
                                  16,034       123.720       1,983,726.480
               DUKE   ENERGY    CORP
                                  61,177       89.910      5,500,424.070
               FLOWSERVE     CORP
                                  13,139       46.560        611,751.840
                                166/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                  10,990       111.760       1,228,242.400
               EBAY   INC
                                  83,227       37.490      3,120,180.230
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  827,712        29.080      24,069,864.960
               CITIGROUP     INC
                                  216,690        64.140      13,898,496.600
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                  13,009       84.450      1,098,610.050
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                  21,624       48.890      1,057,197.360
               EATON   CORP   PLC
                                  38,409       80.790      3,103,063.110
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       41.640        382,421.760
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                  24,922       56.570      1,409,837.540
               DISH   NETWORK    CORP
                                  21,762       32.820        714,228.840
               ECOLAB    INC
                                  22,192       167.010       3,706,285.920
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  27,214       95.920      2,610,366.880
               SALESFORCE.COM        INC
                                  62,435       161.310      10,071,389.850
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  54,324       68.550      3,723,910.200
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                  10,220       99.480      1,016,685.600
               ENTERGY    CORP
                                  16,259       92.770      1,508,347.430
               EOG  RESOURCES     INC
                                  50,726       95.530      4,845,854.780
               EQUIFAX    INC
                                  10,231       110.760       1,133,185.560
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                  19,424       158.980       3,088,027.520
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                  14,792       75.800      1,121,233.600
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  369,652        78.420      28,988,109.840
               FMC  CORP
                                  12,634       88.510      1,118,235.340
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                  41,234       188.130       7,757,352.420
               ASSURANT     INC
                                   4,089       98.340        402,112.260
               FASTENAL     CO
                                  25,418       62.660      1,592,691.880
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                  60,050       27.830      1,671,191.500
               M&T  BANK   CORP
                                  12,494       172.470       2,154,840.180
               FISERV    INC
                                  35,737       85.030      3,038,717.110
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                  11,623       52.600        611,369.800
               MACY'S    INC
                                  24,741       24.060        595,268.460
               FORD   MOTOR   CO
                                  324,391        8.710      2,825,445.610
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                  28,548       32.730        934,376.040
               FREEPORT-MCMORAN         INC           117,269        13.220      1,550,296.180
               FLEX   LTD
                                  67,669       10.610        717,968.090
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                  16,478       80.600      1,328,126.800
               GAP  INC/THE
                                  18,295       24.760        452,984.200
               DENTSPLY     SIRONA    INC            17,477       41.630        727,567.510
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  22,143       172.540       3,820,553.220
               GENERAL    MILLS   INC
                                  52,709       46.580      2,455,185.220
               GENUINE    PARTS   CO
                                  13,432       110.810       1,488,399.920
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  113,377        65.740      7,453,403.980
               GARTNER    INC
                                   8,412      142.300       1,197,027.600
               GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO
                                  18,097       19.350        350,176.950
               MCKESSON     CORP
                                  16,848       131.490       2,215,343.520
               NVIDIA    CORP
                                  50,490       159.190       8,037,503.100
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  761,066        10.170      7,740,041.220
               WW  GRAINGER     INC
                                   4,331      312.370       1,352,874.470
               HALLIBURTON      CO
                                  73,763       31.320      2,310,257.160
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  36,373       58.440      2,125,638.120
                                167/297

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                  30,711       196.000       6,019,356.000
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                  12,901       37.110        478,756.110
               HARRIS    CORP
                                  10,033       165.880       1,664,274.040
               HASBRO    INC
                                  10,927       86.000        939,722.000
               HENRY   SCHEIN    INC
                                  13,800       59.940        827,172.000
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                  10,055       55.020        553,226.100
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                  12,135       110.220       1,337,519.700
               HP  INC
                                  137,654        23.740      3,267,905.960
               F5  NETWORKS     INC
                                   4,874      172.080        838,717.920
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                                  10,472       54.480        570,514.560
               UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                   3,447      118.300        407,780.100
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                  27,740       27.610        765,901.400
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                  15,339       55.520        851,621.280
               HOLOGIC    INC
                                  23,377       46.960      1,097,783.920
               UNUM   GROUP
                                  20,720       37.270        772,234.400
               HOME   DEPOT   INC
                                  99,838       192.390      19,207,832.820
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                  15,079       87.870      1,324,991.730
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                  24,161       42.910      1,036,748.510
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                  43,020       31.400      1,350,828.000
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   3,569      248.700        887,610.300
               HUMANA    INC
                                  11,962       309.680       3,704,392.160
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   7,359      109.110        802,940.490
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                  93,648       14.330      1,341,975.840
               RED  HAT  INC
                                  15,843       182.830       2,896,575.690
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                  15,689       40.050        628,344.450
               BIOGEN    INC
                                  17,388       325.330       5,656,838.040
               IDEX   CORP
                                   7,174      144.550       1,037,001.700
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  26,425       144.830       3,827,132.750
               INTUIT    INC
                                  20,880       250.940       5,239,627.200
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   7,402      209.180       1,548,350.360
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                  21,989       106.330       2,338,090.370
               INTEL   CORP                401,649        52.490      21,082,556.010
               INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                   7,446      128.230        954,800.580
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  32,983       46.740      1,541,625.420
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                  29,157       23.750        692,478.750
               INC
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                   9,631       74.450        717,027.950
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   7,247      132.560        960,662.320
               INC
               INCYTE    CORP
                                  15,601       84.850      1,323,744.850
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  233,610       136.600      31,911,126.000
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                  29,441       48.890      1,439,370.490
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                  13,639       114.490       1,561,529.110
               DEVON   ENERGY    CORP
                                  44,878       29.650      1,330,632.700
               KELLOGG    CO
                                  21,564       56.730      1,223,325.720
                                168/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                  14,600       55.340        807,964.000
               KEYCORP                    88,511       17.650      1,562,219.150
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  30,175       119.100       3,593,842.500
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                  10,326       436.720       4,509,570.720
               KOHLS   CORP
                                  14,910       64.370        959,756.700
               KROGER    CO
                                  66,610       28.520      1,899,717.200
               LAM  RESEARCH     CORP
                                  13,725       179.220       2,459,794.500
               PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                   8,982       98.290        882,840.780
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                  15,452       69.860      1,079,476.720
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                   9,588       45.880        439,897.440
               LENNAR    CORP
                                  26,065       50.250      1,309,766.250
               JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                                  29,862       20.240        604,406.880
               INC
               ELI  LILLY   & CO
                                  84,573       124.000      10,487,052.000
               L BRANDS    INC
                                  21,698       27.060        587,147.880
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                  18,890       62.810      1,186,480.900
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                  60,555       110.360       6,682,849.800
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                  28,167       78.420      2,208,856.140
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                  22,560       307.130       6,928,852.800
               LOEWS   CORP
                                  21,346       47.790      1,020,125.340
               LOWE'S    COS  INC
                                  71,070       106.270       7,552,608.900
               DOMINION     ENERGY    INC
                                  65,473       75.050      4,913,748.650
               MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                  46,414       27.710      1,286,131.940
               MCCORMICK     & CO  INC
                                  10,952       135.740       1,486,624.480
               MCDONALD'S      CORPORATION
                                  67,589       183.170      12,380,277.130
               S&P  GLOBAL    INC
                                  21,599       201.880       4,360,406.120
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   3,751      223.910        839,886.410
               MANPOWERGROUP       INC
                                   6,265       84.960        532,274.400
               MARKEL    CORPORATION
                                   1,222     1,002.000        1,224,444.000
               EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                  18,526       172.510       3,195,920.260
               NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  43,593       92.550      4,034,532.150
               MASCO   CORP
                                  28,638       37.810      1,082,802.780
               MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                   5,382      190.000       1,022,580.000
               INC
               MATTEL    INC
                                  24,003       14.070        337,722.210
               METLIFE    INC
                                  70,251       44.740      3,143,029.740
               MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                                  24,323       55.900      1,359,655.700
               MEDTRONIC     PLC              117,947        93.770      11,059,890.190
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                  62,953       41.500      2,612,549.500
               CVS  HEALTH    CORP
                                  113,150        61.950      7,009,642.500
               MERCK   & CO.INC.
                                  231,930        80.770      18,732,986.100
               ON  SEMICONDUCTOR
                                  39,897       22.840        911,247.480
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   8,994      148.760       1,337,947.440
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  634,442       110.970      70,404,028.740
               MICRON    TECH   INC
                                  101,604        42.570      4,325,282.280
                                169/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MIDDLEBY     CORP
                                   4,100      119.230        488,843.000
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                  20,269       89.040      1,804,751.760
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                  55,242       19.650      1,085,505.300
               LTD
               3M  CO
                                  50,559       209.350      10,584,526.650
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   6,093      140.500        856,066.500
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  14,680       139.980       2,054,906.400
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   8,856      111.350        986,115.600
               MYLAN   NV
                                  43,574       31.260      1,362,123.240
               ILLUMINA     INC
                                  12,690       301.060       3,820,451.400
               XCEL   ENERGY    INC
                                  44,702       55.270      2,470,679.540
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                  33,468       28.480        953,168.640
               INC
               NETAPP    INC
                                  23,104       66.020      1,525,326.080
               NEWELL    BRANDS    INC
                                  43,380       17.060        740,062.800
               NEWMONT    MINING    CORP
                                  45,565       36.480      1,662,211.200
               NVR  INC
                                    307    2,680.000         822,760.000
               NIKE   INC-CL    B
                                  112,086        84.760      9,500,409.360
               NOBLE   ENERGY    INC
                                  39,436       23.160        913,337.760
               NORDSTROM     INC
                                   9,487       44.040        417,807.480
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  24,531       183.300       4,496,532.300
               EVERSOURCE      ENERGY
                                  27,088       70.300      1,904,286.400
               NISOURCE     INC
                                  31,548       26.640        840,438.720
               TAPESTRY     INC
                                  26,818       35.460        950,966.280
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                  17,867       92.640      1,655,198.880
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                  13,967       288.710       4,032,412.570
               WELLS   FARGO   & CO
                                  398,635        49.020      19,541,087.700
               NUCOR   CORP
                                  28,241       61.190      1,728,066.790
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                  19,175       65.200      1,250,210.000
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  41,783       81.200      3,392,779.600
               CORP
               OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP         65,907       65.930      4,345,248.510
               OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                   4,917      151.860        746,695.620
               OGE  ENERGY    CORP
                                  16,028       42.790        685,838.120
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   7,014      383.990       2,693,305.860
               ORACLE    CORP
                                  260,788        52.480      13,686,154.240
               PACCAR    INC
                                  29,661       69.890      2,073,007.290
               PTC  INC                  10,028       92.980        932,403.440
               EXELON    CORP
                                  82,176       48.740      4,005,258.240
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                  11,023       175.770       1,937,512.710
               PAYCHEX    INC
                                  28,792       75.890      2,185,024.880
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   6,875      253.990       1,746,181.250
               PPL  CORPORATION
                                  63,229       31.640      2,000,565.560
               PEPSICO    INC
                                  121,484       116.760      14,184,471.840
               PENTAIR    PLC
                                  16,869       43.050        726,210.450
               PFIZER    INC
                                  511,213        42.960      21,961,710.480
               CONOCOPHILLIPS                    99,913       69.970      6,990,912.610
               PVH  CORP
                                   6,862      117.620        807,108.440
                                170/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                                  14,308       142.130       2,033,596.040
               CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                                  164,568        51.500      8,475,252.000
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  39,730       124.150       4,932,479.500
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                   5,726       87.140        498,963.640
               GARMIN    LTD
                                  10,774       83.070        894,996.180
               FLUOR　CORP      (NEW)
                                   9,821       38.390        377,028.190
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                  20,371       111.440       2,270,144.240
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   3,652      156.430        571,282.360
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  38,478       216.290       8,322,406.620
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  21,816       98.050      2,139,058.800
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                  12,875       87.800      1,130,425.000
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  216,805       100.250      21,734,701.250
               PROGRESSIVE      CORP
                                  50,598       72.270      3,656,717.460
               PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                                  43,956       57.300      2,518,678.800
               GP
               PULTE   GROUP   INC
                                  21,209       27.980        593,427.820
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  13,406       127.730       1,712,348.380
               QUALCOMM     INC
                                  122,758        53.120      6,520,904.960
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                  12,337       83.560      1,030,879.720
               INC
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   3,948      145.080        572,775.840
               LTD
               REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                   7,045      422.520       2,976,653.400
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   6,079      144.110        876,044.690
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                  12,271       101.240       1,242,316.040
               US  BANCORP
                                  135,109        51.280      6,928,389.520
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                  10,269       71.230        731,460.870
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                  37,125       32.300      1,199,137.500
               ROSS   STORES    INC
                                  32,858       94.370      3,100,809.460
               ROLLINS    INC
                                  12,378       39.430        488,064.540
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   9,248      317.190       2,933,373.120
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                  10,439       179.230       1,870,981.970
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  14,121       120.930       1,707,652.530
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                  24,616       186.610       4,593,591.760
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      174.060        669,782.880
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                  55,807       161.500       9,012,830.500
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  125,693        47.720      5,998,069.960
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                  11,016       171.090       1,884,727.440
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                  23,127       131.020       3,030,099.540
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                  29,313       107.090       3,139,129.170
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   4,154     1,910.520        7,936,300.080
                                171/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  121,122        44.360      5,372,971.920
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  105,264        46.170      4,860,038.880
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  18,138       124.440       2,257,092.720
               INC
               BUNGE   LTD
                                  10,334       51.770        534,991.180
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                  12,294       52.650        647,279.100
               ANTHEM    INC
                                  22,780       316.790       7,216,476.200
               AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                  14,724       85.670      1,261,405.080
               PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                  26,093       52.870      1,379,536.910
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   7,397      439.880       3,253,792.360
               CENTENE    CORP
                                  34,256       64.010      2,192,726.560
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,852      245.820       1,192,718.640
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   6,938      219.080       1,519,977.040
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                  14,699       53.180        781,692.820
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      130.630        403,254.810
               SNAP-ON    INC
                                   4,935      161.340        796,212.900
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC         35,083       95.010      3,333,235.830
               ADVANCE    AUTO   PARTS              6,330      161.470       1,022,105.100
               EDISON    INTERNATIONAL
                                  29,504       61.410      1,811,840.640
               SOUTHERN     CO
                                  86,524       50.370      4,358,213.880
               BB&T   CORP
                                  67,781       51.490      3,490,043.690
               SOUTHWEST     AIRLINES
                                  11,352       53.620        608,694.240
               AT&T   INC
                                  633,005        31.150      19,718,105.750
               CHEVRON    CORP
                                  164,712       119.390      19,664,965.680
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  13,077       138.920       1,816,656.840
               INC
               STATE   STREET    CORP
                                  33,680       72.400      2,438,432.000
               STARBUCKS     CORP
                                  117,920        71.300      8,407,696.000
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                  19,030       39.060        743,311.800
               STRYKER    CORP
                                  29,638       188.670       5,591,801.460
               NETFLIX    INC
                                  38,042       363.020      13,810,006.840
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  40,838       66.270      2,706,334.260
               SYMANTEC     CORP
                                  55,368       22.670      1,255,192.560
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS             9,793       33.600        329,044.800
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                  13,239       102.300       1,354,349.700
               SYSCO   CORP
                                  43,043       67.330      2,898,085.190
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   9,901      551.860       5,463,965.860
               TELEFLEX     INC
                                   3,905      285.420       1,114,565.100
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                  80,553       17.250      1,389,539.250
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  84,628       107.310       9,081,430.680
               TEXTRON    INC
                                  22,199       55.060      1,222,276.940
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                  35,336       252.100       8,908,205.600
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733       92.700        809,549.100
               TORCHMARK     CORP
                                  10,661       82.940        884,223.340
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                                  14,384       93.790      1,349,075.360
                                172/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DAVITA    INC
                                  10,878       58.700        638,538.600
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                  11,088       96.040      1,064,891.520
               TRIMBLE    INC
                                  20,073       40.000        802,920.000
               TYSON   FOODS   INC
                                  24,607       63.320      1,558,115.240
               UGI  CORP
                                  14,725       54.360        800,451.000
               MARATHON     OIL  CORP
                                  71,846       16.890      1,213,478.940
               UNION   PACIFIC    CORP
                                  63,870       170.060      10,861,732.200
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                  70,943       127.770       9,064,387.110
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  83,999       267.110      22,436,972.890
               UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES
                                   7,743      136.040       1,053,357.720
               INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   8,438      133.020       1,122,422.760
               INC
               VF  CORP
                                  30,057       86.500      2,599,930.500
               CBS  CORP
                                  30,711       51.690      1,587,451.590
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  22,369       185.760       4,155,265.440
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                  12,142       112.680       1,368,160.560
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                  71,945       70.430      5,067,086.350
               INC
               WALMART    INC
                                  127,054        99.550      12,648,225.700
               WASTE   MANAGEMENT      INC
                                  36,986       99.730      3,688,613.780
               WATERS    CORP
                                   6,953      235.410       1,636,805.730
               ALLERGAN     PLC
                                  29,620       136.700       4,049,054.000
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                  10,459       101.420       1,060,751.780
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,773      208.560        786,896.880
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  26,076       49.490      1,290,501.240
               WABTEC    CORP
                                   7,530       73.360        552,400.800
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      145.580        808,405.740
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                  16,296       82.420      1,343,116.320
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   9,240      131.750       1,217,370.000
               NASDAQ    INC
                                   9,132       89.040        813,113.280
               CME  GROUP   INC
                                  30,437       178.060       5,419,612.220
               WILLIAMS     COS  INC             106,174        27.110      2,878,377.140
               LKQ  CORP
                                  26,690       27.330        729,437.700
               ALLIANT    ENERGY    CORP
                                  19,910       45.680        909,488.800
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  28,063       76.640      2,150,748.320
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                  25,664       57.000      1,462,848.000
               CORP
               CARMAX    INC
                                  15,979       60.540        967,368.660
               XEROX   CORP
                                  17,455       31.490        549,657.950
               XILINX    INC
                                  21,093       122.750       2,589,165.750
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   9,253       74.180        686,387.540
               TJX  COMPANIES     INC
                                  107,399        50.350      5,407,539.650
               ZIONS   BANCORP    NA
                                  16,584       51.170        848,603.280
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                  27,400        9.000       246,600.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                  76,400        7.280       556,192.000
               LTD
                                173/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               JARDINE    MATHESON     HOLDINGS
                                  15,700       71.210      1,117,997.000
               LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                  17,100       40.280        688,788.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   8,192       78.180        640,450.560
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      135.920        566,922.320
               CBRE   GROUP   INC              29,499       50.870      1,500,614.130
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                  19,835       26.070        517,098.450
               WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                                   4,350      276.260       1,201,731.000
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                  92,992       16.240      1,510,190.080
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      260.710        848,871.760
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       75.570        226,710.000
               T-MOBILE     US  INC
                                  30,213       73.200      2,211,591.600
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP            33,332       61.610      2,053,584.520
               MOSAIC    CO/THE
                                  31,433       32.300      1,015,285.900
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  39,026       50.830      1,983,691.580
               NEWS
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  91,784       51.170      4,696,587.280
               INC
               CELANESE     CORP
                                  11,880       103.740       1,232,431.200
               DEXCOM    INC
                                   7,665      136.860       1,049,031.900
               DISCOVERY     INC-A
                                  10,423       29.210        304,455.830
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                  10,373       126.980       1,317,163.540
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                  18,475       44.070        814,193.250
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                  12,493       134.890       1,685,180.770
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES
                                  41,818       25.170      1,052,559.060
               C
               INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                                  49,425       75.180      3,715,771.500
               INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                  14,696       21.680        318,609.280
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                  30,282       29.190        883,931.580
               LIVE   NATION
                                  13,682       56.860        777,958.520
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   2,224      600.220       1,334,889.280
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                   6,191       89.430        553,661.130
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   4,312      436.890       1,883,869.680
               MASTERCARD      INC
                                  80,615       223.320      18,002,941.800
               QURATE    RETAIL    INC
                                  35,733       21.800        778,979.400
               HANESBRANDS      INC
                                  27,619       19.130        528,351.470
               WESTERN    UNION   CO
                                  35,222       17.830        628,008.260
               OWENS   CORNING
                                  10,591       51.120        541,411.920
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                  13,182       64.490        850,107.180
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                  11,586       46.370        537,242.820
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       98.000        899,150.000
               HOLDINGS     INC
                                174/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MELCO   RESORTS    &
                                  18,099       23.720        429,308.280
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                  10,519       100.840       1,060,735.960
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                                  29,653       17.690        524,561.570
               INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                  13,898       51.520        716,024.960
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                   6,354       44.780        284,532.120
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                  29,057       71.460      2,076,413.220
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                  29,610       83.350      2,467,993.500
               CONCHO    RESOURCES
                                  17,807       106.040       1,888,254.280
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      119.070        485,329.320
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   9,080      149.260       1,355,280.800
               VMWARE    INC
                                   6,648      173.380       1,152,630.240
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,750      374.060       1,402,725.000
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   5,020      310.720       1,559,814.400
               INVESCO    LTD
                                  42,125       19.050        802,481.250
               MSCI   INC
                                   7,537      177.160       1,335,254.920
               PHILIP    MORRIS　
                                  136,077        87.150      11,859,110.550
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  155,128       145.870      22,628,521.360
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                  15,933       100.980       1,608,914.340
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                  29,484       27.510        811,104.840
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                  59,929       65.020      3,896,583.580
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                  11,624       48.650        565,507.600
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  176,914        19.320      3,417,978.480
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                  15,111       74.800      1,130,302.800
               ALKERMES     PLC
                                  12,053       33.430        402,931.790
               LYONDELLBASELL        INDUSTRIES
                                  28,987       89.140      2,583,901.180
               NV
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      217.110        755,325.690
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                  12,240       134.560       1,647,014.400
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                  24,178       144.040       3,482,599.120
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                  13,405       125.030       1,676,027.150
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   5,474      126.010        689,778.740
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                   7,443      228.430       1,700,204.490
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                  13,676       103.670       1,417,790.920
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       51.300        476,423.100
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                  30,600       94.510      2,892,006.000
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                  17,811       41.880        745,924.680
               LEAR   CORP
                                   6,172      155.620        960,486.640
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                  10,084       96.600        974,114.400
                                175/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                  17,000       59.880      1,017,960.000
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  22,291       118.380       2,638,808.580
               FORTINET     INC
                                  11,399       86.790        989,319.210
               AON  PLC
                                  20,942       172.060       3,603,280.520
               TESLA   INC
                                  10,991       294.710       3,239,157.610
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  110,050        39.990      4,400,899.500
               WORLDPAY     INC
                                  26,592       88.790      2,361,103.680
               XPO  LOGISTICS     INC
                                  12,825       52.170        669,080.250
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       54.940        508,909.220
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                  39,819       26.950      1,073,122.050
               CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                  12,138       43.840        532,129.920
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                  13,525       49.950        675,573.750
               APTIV   PLC
                                  22,571       82.360      1,858,947.560
               PHILLIPS     66
                                  38,115       97.360      3,710,876.400
               FACEBOOK     INC
                                  210,280       161.890      34,042,229.200
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  13,426       142.460       1,912,667.960
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                  13,109       104.030       1,363,729.270
               SERVICENOW      INC
                                  15,071       235.000       3,541,685.000
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,935      230.100       1,825,843.500
               WORKDAY    INC
                                  12,376       194.700       2,409,607.200
               ABBVIE    INC
                                  131,976        80.020      10,560,719.520
               ZOETIS    INC
                                  42,209       94.610      3,993,393.490
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  19,821       55.350      1,097,092.350
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                  38,541       11.270        434,357.070
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                  30,263       12.980        392,813.740
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                  12,891       44.240        570,297.840
               CDW  CORP
                                  13,040       95.750      1,248,580.000
               SPRINT    CORP
                                  63,882        6.440       411,400.080
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                  10,199       35.490        361,962.510
               INC
               ARCONIC    INC
                                  36,761       18.280        671,991.080
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                  17,852       32.180        574,477.360
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       40.530        202,893.180
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C           17,931       40.770        731,046.870
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                  15,410       19.660        302,960.600
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                  43,404       26.350      1,143,695.400
               LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                  12,611       70.500        889,075.500
               TECHNIPFMC      LTD
                                  38,724       22.710        879,422.040
               BROADCOM     INC
                                  37,655       276.500      10,411,607.500
               BURLINGTON      STORES    INC
                                   6,007      164.190        986,289.330
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                                   9,985       43.080        430,153.800
               ANTERO    RESOURCES     CORP
                                  13,163        9.640       126,891.320
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                  10,852       118.690       1,288,023.880
               TWITTER    INC
                                  56,256       31.710      1,783,877.760
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                  17,181       51.030        876,746.430
               HOLDING    PLC
                                176/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               EVERGY    INC
                                  24,427       55.490      1,355,454.230
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                  14,935       23.650        353,212.750
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                  12,920       23.820        307,754.400
               ALLEGION     PLC
                                   7,325       89.700        657,052.500
               WIX.COM    LTD
                                   4,000      111.960        447,840.000
               PERRIGO    CO  PLC
                                  10,553       48.940        516,463.820
               HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                                  23,927       85.030      2,034,512.810
               INC
               ARAMARK                    21,772       32.270        702,582.440
               CIGNA   CORP
                                  32,831       193.770       6,361,662.870
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                  12,960       56.180        728,092.800
               GRUBHUB    INC
                                   8,158       79.970        652,395.260
               SABRE   CORP
                                  25,826       22.790        588,574.540
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                  17,454       19.330        337,385.820
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   4,441      274.970       1,221,141.770
               IHS  MARKIT    LTD
                                  34,991       53.110      1,858,372.010
               FNF  GROUP
                                  25,311       35.130        889,175.430
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  60,568       31.880      1,930,907.840
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  40,320       37.230      1,501,113.600
               INC
               CDK  GLOBAL    INC
                                  12,715       58.180        739,758.700
               WAYFAIR    INC
                                   5,091      149.950        763,395.450
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC
                                  15,515       82.460      1,279,366.900
               QORVO   INC
                                  10,887       67.800        738,138.600
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                  16,089       25.800        415,096.200
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                  10,018       90.080        902,421.440
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                  23,155       27.050        626,342.750
               LTD
               GODADDY    INC
                                  14,641       76.000      1,112,716.000
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                  32,827       26.100        856,784.700
               TRANSUNION                    17,208       63.530      1,093,224.240
               SQUARE    INC
                                  26,820       76.080      2,040,465.600
               DOWDUPONT     INC
                                  199,338        54.970      10,957,609.860
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                  17,100       47.090        805,239.000
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                  22,394       39.270        879,412.380
               KRAFT   HEINZ   CO              54,603       34.950      1,908,374.850
               FORTIVE    CORP
                                  26,779       81.370      2,179,007.230
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  23,491       83.420      1,959,619.220
               ALPHABET     INC-CL    A
                                  26,079      1,116.560        29,118,768.240
               HEWLETT    PACKARD
                                  125,608        16.320      2,049,922.560
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  98,655       95.980      9,468,906.900
               AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                  23,220       19.340        449,074.800
               INC
               FIRST   DATA   CORP
                                  44,487       25.270      1,124,186.490
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  23,734       66.670      1,582,345.780
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                   8,134       44.280        360,173.520
                                177/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ALPHABET     INC-CL    C
                                  27,382      1,110.370        30,404,151.340
               BEIGENE    LTD  ADR
                                   3,159      137.780        435,247.020
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                   6,752      213.850       1,443,915.200
               CHEMOURS     CO
                                  12,723       39.220        498,996.060
               LINDE   PLC
                                  48,171       173.500       8,357,668.500
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                  11,784       44.730        527,098.320
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                  14,227       350.080       4,980,588.160
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                  30,000       26.890        806,700.000
     アメリカ・ドル　小計                           26,370,087              2,089,833,884.770
                                              (231,511,797,754)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                  46,324        9.460       438,225.040
     イギリス・ポンド
               ASHTEAD    GROUP
                                  42,154       20.570        867,107.780
               SEVERN    TRENT   PLC
                                  25,530       20.310        518,514.300
               BHP  GROUP   PLC
                                  182,343        18.274      3,332,135.980
               BARCLAYS     PLC
                                 1,506,906         1.561      2,352,280.260
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                  103,764        5.752       596,850.520
               BT  GROUP   PLC
                                  760,443        2.280      1,733,810.040
               BUNZL   PLC
                                  27,838       25.390        706,806.820
               EASYJET    PLC
                                  13,628       12.975        176,823.300
               AVIVA   PLC
                                  350,451        4.257      1,491,869.900
               CRODA   INTERNATIONAL
                                  10,645       50.780        540,553.100
               DIAGEO    PLC
                                  212,915        30.195      6,428,968.420
               SCHRODERS     PLC
                                  10,932       27.140        296,694.480
               DCC  PLC
                                   9,753       65.900        642,722.700
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  293,775        8.616      2,531,165.400
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.336       387,028.480
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  268,920        4.708      1,266,075.360
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  200,984        28.715      5,771,255.560
               PLC
               NEXT   PLC
                                  12,064       49.930        602,355.520
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  84,312       26.040      2,195,484.480
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                  15,017       31.840        478,141.280
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                  96,727       20.570      1,989,674.390
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  139,409        17.260      2,406,199.340
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,745,053         6.235     10,880,405.450
               LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                  508,463        2.719      1,382,510.890
               CENTRICA     PLC
                                  471,340        1.225       577,391.500
               UNILEVER     PLC
                                  100,306        41.900      4,202,821.400
               MEGGITT    PLC
                                  62,181        5.656       351,695.730
               MORRISON     
                                  230,551        2.296       529,345.090
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                  54,487        8.528       464,665.130
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                  80,864        5.370       434,239.680
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                  30,240       23.130        699,451.200
               PLC
               PEARSON    PLC
                                  65,009        9.030       587,031.270
                                178/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PERSIMMON     PLC
                                  26,085       24.680        643,777.800
               PRUDENTIAL      PLC
                                  221,979        15.350      3,407,377.650
               RIO  TINTO   PLC
                                  99,624       44.650      4,448,211.600
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 2,332,041         1.418      3,306,834.130
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                  58,278       58.790      3,426,163.620
               PLC
               RELX   PLC
                                  173,666        17.695      3,073,019.870
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  138,993        9.818      1,364,633.270
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  449,443        2.561      1,151,023.520
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                  61,191        9.566       585,353.100
               SSE  PLC
                                  84,479       11.820        998,541.780
               BP  PLC
                                 1,755,946         5.371      9,431,185.960
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                  85,271        6.638       566,028.890
               SMITHS    GROUP   PLC
                                  31,720       14.480        459,305.600
               STANDARD     CHARTERED     PLC
                                  258,366        6.091      1,573,707.300
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 6,133,835         0.600      3,680,301.000
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  253,022        1.675       423,811.850
               TESCO   PLC
                                  877,157        2.228      1,954,305.790
               3I  GROUP   PLC
                                  88,662        9.530       844,948.860
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                  74,903       14.335      1,073,734.500
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  436,021        15.362      6,698,154.600
               WEIR   GROUP
                                  18,336       16.285        298,601.760
               LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC
                                  26,266       45.100      1,184,596.600
               BABCOCK    INT'L   GROUP
                                  21,302        5.720       121,847.440
               WPP  PLC
                                  107,494        8.450       908,324.300
               FERGUSON     PLC
                                  21,079       53.850      1,135,104.150
               ASTRAZENECA      PLC
                                  111,261        61.590      6,852,564.990
               WHITBREAD     PLC
                                  15,639       48.940        765,372.660
               CARNIVAL     PLC
                                  16,492       43.510        717,566.920
               MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                                  120,290        2.884       346,916.360
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                  48,988        5.324       260,812.110
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                  14,335       51.500        738,252.500
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                  38,727       19.565        757,693.750
               INVESTEC     PLC
                                  50,655        4.875       246,943.120
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                  15,125       45.970        695,296.250
               ITV  PLC
                                  370,908        1.339       496,645.810
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        2.336       320,534.240
               G4S  PLC
                                  122,250        2.135       261,003.750
               ADMIRAL    GROUP   PLC
                                  15,893       21.850        347,262.050
               THE  BERKELEY     GROUP
                                  10,726       38.320        411,020.320
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  404,766        23.985      9,708,312.510
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  324,753        24.145      7,841,161.180
               SHS
               TUI  AG-DI
                                  45,043        8.332       375,298.270
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  214,715        2.356       505,868.540
               PLC
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               EXPERIAN     PLC
                                  80,395       20.560      1,652,921.200
               MONDI   PLC
                                  28,318       18.890        534,927.020
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                  21,290       17.100        364,059.000
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                  15,639        9.934       155,357.820
               INFORMA    PLC
                                  102,475        7.238       741,714.050
               GLENCORE     PLC
                                  982,806        3.088      3,034,904.920
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                  49,618        6.280       311,601.040
               NMC  HEALTH    PLC
                                   8,149       27.700        225,727.300
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.545       399,500.230
               GROUP   PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                  19,447       26.410        513,595.270
               CONVATEC     GROUP   PLC
                                  118,400        1.290       152,736.000
               ROYAL   MAIL   PLC
                                  55,060        2.867       157,857.020
               MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC
                                  50,037        3.616       180,933.790
               MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                                  32,342       18.655        603,340.010
               PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                  76,348        4.665       356,163.420
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  417,620        1.740       726,658.800
     イギリス・ポンド　小計                           26,012,586               152,379,716.950
                                               (22,058,487,825)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                  78,428       24.820      1,946,582.960
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  128,049        23.880      3,057,810.120
               BEZEQ   ISRAELI
               TELECOMMUNICATION         CORP          188,230        3.250       611,747.500
               LTD
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      480.600        845,856.000
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                  49,411       20.200        998,102.200
               NICE   LTD
                                   6,065      420.000       2,547,300.000
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                  10,444       69.150        722,202.600
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      200.600        888,256.800
     イスラエル・シュケル　小計                             466,815              11,617,858.180
                                                (356,552,068)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                  11,115       59.880        665,566.200
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                                  251,648        27.950      7,033,561.600
               LT
               AMCOR   LTD
                                  110,142        14.910      1,642,217.220
               WESTPAC    BANKING
                                  293,260        26.770      7,850,570.200
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                  30,569        8.890       271,758.410
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  114,125        6.320       721,270.000
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                                  360,654        3.240      1,168,518.960
               BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                                  39,014        9.920       387,018.880
               LTD
               AMP  LTD
                                  302,414        2.350       710,672.900
               ASX  LTD
                                  15,573       70.300      1,094,781.900
               BHP  GROUP   LTD
                                  259,625        37.690      9,785,266.250
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                  20,946       27.040        566,379.840
                                180/297

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                  22,182        3.590        79,633.380
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                  38,040       17.640        671,025.600
               CSL  LIMITED                  39,608       186.500       7,386,892.000
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       80.310        330,796.890
               TRANSURBAN      GROUP
                                  223,354        12.550      2,803,092.700
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                  48,601        8.230       399,986.230
               COCHLEAR     LTD
                                   5,374      171.220        920,136.280
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  163,057        7.630      1,244,124.910
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  153,519        73.850      11,337,378.150
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                  86,101        4.960       427,060.960
               RIO  TINTO   LIMITED
                                  32,562       94.700      3,083,621.400
               APA  GROUP
                                  116,193        9.810      1,139,853.330
               ARISTOCRAT      LEISU
                                  53,168       25.930      1,378,646.240
               INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                  206,789        7.380      1,526,102.820
               LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                  28,719        6.600       189,545.400
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       44.900        147,047.500
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                  46,091       18.010        830,098.910
               PLC
               ORICA   LTD
                                  25,308       17.800        450,482.400
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       49.650        432,401.850
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                  36,941       12.350        456,221.350
               SYDNEY    AIRPORT
                                  85,130        7.170       610,382.100
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                  28,250       127.640       3,605,830.000
               WORLEYPARSONS       LTD
                                  35,828       14.630        524,163.640
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  107,913        13.160      1,420,135.080
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  234,196        24.690      5,782,299.240
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                  69,638       25.410      1,769,501.580
               OIL  SEARCH    LTD
                                  138,806        8.370      1,161,806.220
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        3.370       459,755.620
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  129,436        11.480      1,485,925.280
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                  45,707        8.320       380,282.240
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  133,862        7.010       938,372.620
               SONIC   HEALTHCARE
                                  43,041       24.520      1,055,365.320
               WASHINGTON      H SOUL
                                   5,000       29.030        145,150.000
               PATTINSON     & CO  LTD
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  194,274        4.690       911,145.060
               WESFARMERS      LTD
                                  96,821       35.170      3,405,194.570
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.690       496,608.970
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                  79,115       35.510      2,809,373.650
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  117,557        28.650      3,368,008.050
               SEEK   LTD
                                  25,899       17.020        440,800.980
                                181/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       43.890        201,060.090
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES
                                  165,066        1.760       290,516.160
               AGL  ENERGY    LTD
                                  60,649       21.530      1,305,772.970
               BRAMBLES     LTD
                                  144,062        11.600      1,671,119.200
               CROWN   RESORTS    LTD
                                  32,861       11.500        377,901.500
               AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                  190,969        4.670       891,825.230
               TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                  69,179       14.930      1,032,842.470
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  273,424        2.840       776,524.160
               SOUTH32    LTD(AUD)
                                  443,160        3.830      1,697,302.800
               COLES   GROUP   LTD
                                  96,821       11.530      1,116,346.130
     オーストラリア・ドル　小計                            6,523,079              107,263,041.590
                                               (8,508,104,460)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                  20,281       57.260      1,161,290.060
     カナダ・ドル
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                  39,722       73.310      2,912,019.820
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  150,726        17.130      2,581,936.380
               ATCO   LTD
                                   7,193       42.470        305,486.710
               BANK   OF  MONTREAL
                                  55,083       98.730      5,438,344.590
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  104,973        75.380      7,912,864.740
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                  28,553       62.580      1,786,846.740
               BCE  INC
                                  11,568       58.090        671,985.120
               BROOKFIELD      ASSET
                                  74,072       58.430      4,328,026.960
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                  25,819       31.200        805,552.800
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        2.790       423,005.850
               SAPUTO    INC
                                  18,601       42.910        798,168.910
               BLACKBERRY      LTD
                                  39,652       11.350        450,050.200
               CGI  INC
                                  22,736       88.410      2,010,089.760
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                  11,340       55.060        624,380.400
               CAE  INC
                                  23,000       28.090        646,070.000
               CAMECO    CORP
                                  32,627       16.130        526,273.510
               ROGERS    COMM-CL    B
                                  30,822       73.210      2,256,478.620
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                  38,586       114.240       4,408,064.640
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  108,040        36.890      3,985,595.600
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                   4,862      145.420        707,032.040
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       33.690        307,219.110
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                  63,781       112.760       7,191,945.560
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                  11,417       21.690        247,634.730
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                  20,176       46.130        930,718.880
               OPEN   TEXT   CORP
                                  25,788       49.810      1,284,500.280
               EMPIRE    CO  LTD
                                  15,093       30.940        466,977.420
               KINROSS    GOLD   CORP
                                  99,741        4.770       475,764.570
               FINNING    INTERNATIONAL       INC
                                   9,892       24.320        240,573.440
               FORTIS    INC
                                  36,000       46.820      1,685,520.000
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                  55,296       15.400        851,558.400
               LTD
                                182/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TELUS   CORP
                                  15,945       47.340        754,836.300
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                  27,766       29.910        830,481.060
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                  21,542       36.000        775,512.000
               ENBRIDGE     INC
                                  177,176        48.670      8,623,155.920
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       34.400        289,854.400
               TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                                  87,995        2.790       245,506.050
               LTD
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  173,640        22.310      3,873,908.400
               LOBLAW    CO  LTD
                                  15,354       64.090        984,037.860
               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                  28,590       71.580      2,046,472.200
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  52,457       49.700      2,607,112.900
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   2,419      658.280       1,592,379.320
               LTD
               METRO   INC
                                  19,226       49.190        945,726.940
               HUSKY   ENERGY    INC
                                  28,749       15.900        457,109.100
               EMERA   INC
                                   6,509       46.470        302,473.230
               METHANEX     CORP
                                   5,281       77.070        407,006.670
               ONEX   CORP
                                   6,646       79.620        529,154.520
               GOLDCORP     INC
                                  81,902       14.600      1,195,769.200
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                  37,942       27.560      1,045,681.520
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                  27,773       28.620        794,863.260
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  125,549       101.740      12,773,355.260
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                  13,134       34.760        456,537.840
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                  12,884       273.590       3,524,933.560
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                  35,748       27.170        971,273.160
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  142,403        44.920      6,396,742.760
               LUNDIN    MINING    CORP
                                  71,805        7.090       509,097.450
               ENCANA    CORP
                                  127,517        9.070      1,156,579.190
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                  41,016       31.210      1,280,109.360
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                  19,218       70.000      1,345,260.000
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  157,419        76.220      11,998,476.180
               (THE)   C$
               TRANSCANADA      CORP
                                  80,543       58.720      4,729,484.960
               WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                   5,696       68.940        392,682.240
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   8,239       95.130        783,776.070
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                  12,716       110.720       1,407,915.520
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                  42,447       29.470      1,250,913.090
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,729     1,158.290        2,002,683.410
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                  16,887       100.860       1,703,222.820
               CI  FINANCIAL     CORP
                                  20,695       18.980        392,791.100
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                  27,410       20.240        554,778.400
               KEYERA    CORP
                                  23,206       31.060        720,778.360
               ALTAGAS    LTD
                                  23,944       15.670        375,202.480
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  43,784       47.830      2,094,188.720
               DOLLARAMA     INC
                                  28,295       36.470      1,031,918.650
               STARS   GROUP   INC
                                  18,529       21.970        407,082.130
                                183/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                  80,545       11.690        941,571.050
               VERMILION     ENERGY    INC
                                  12,923       33.010        426,588.230
               ARC  RESOURCES     LTD
                                  22,997       10.160        233,649.520
               INTER   PIPELINE     LTD
                                  38,609       21.140        816,194.260
               NUTRIEN    LTD
                                  54,224       71.310      3,866,713.440
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       70.350        590,940.000
               IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                  12,997       51.180        665,186.460
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                  14,961       20.010        299,369.610
               SEVEN   GENERATIONS      ENERGY
                                  17,231       10.370        178,685.470
               LTD
               RESTAURANT      BRANDS
                                  20,664       83.430      1,723,997.520
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                  50,000        9.140       457,000.000
               SHOPIFY    INC
                                   7,671      241.470       1,852,316.370
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                  18,634       58.510      1,090,275.340
               HYDRO   ONE  LTD
                                  27,340       20.310        555,275.400
     カナダ・ドル　小計                            3,659,521              158,680,562.070
                                               (13,381,531,800)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        3.730       466,250.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                  81,400        2.670       217,338.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.490       308,013.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                                  692,140        0.285       197,259.900
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  158,100        25.010      3,954,081.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                  29,000        9.280       269,120.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       36.440        216,599.360
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                  90,100        5.150       464,015.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                  68,900        7.870       542,243.000
               CAPITALAND　LTD                   192,415        3.460       665,755.900
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        1.070       445,548.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  168,400        6.340      1,067,656.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.440       434,076.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  267,053        11.390      3,041,733.670
               CORP
               SINGAPORE
                                  734,322        3.070      2,254,368.540
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                  47,500       10.170        483,075.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                  120,500        25.580      3,082,390.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                  40,500        6.760       273,780.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                  21,000       16.120        338,520.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.260       463,898.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.460       275,648.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                            3,891,374               19,461,368.370
                                               (1,597,583,730)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  218,040        11.900      2,594,676.000
     スイス・フラン
                                184/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  267,967        90.940      24,368,918.980
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                  46,547       74.360      3,461,234.920
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                  61,398       277.200      17,019,525.600
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   3,607      226.600        817,346.200
               CERT
               SIKA   INHABER
                                  11,291       134.800       1,522,026.800
               SGS  SA-REG
                                    484    2,543.000        1,230,812.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  187,505        90.860      17,036,704.300
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      158.900        655,780.300
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    144    1,728.000         248,832.000
               CLARIANT     AG-REG
                                  19,496       21.340        416,044.640
               SWISSCOM     AG-REG
                                   2,280      459.500       1,047,660.000
               ABB  LTD
                                  162,358        20.230      3,284,502.340
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                  12,341       53.240        657,034.840
               GEBERIT    AG
                                   3,243      403.700       1,309,199.100
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   6,228      286.500       1,784,322.000
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                    105    6,430.000         675,150.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  73,500.000          661,500.000
               GIVAUDAN-REG                     771    2,470.000        1,904,370.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                  13,046       326.300       4,256,909.800
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                  40,615       48.940      1,987,698.100
               TEMENOS    GROUP
                                   4,521      142.000        641,982.000
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   5,319      184.250        980,025.750
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   5,105      138.100        705,000.500
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    782     772.500        604,095.000
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,691      284.100        764,513.100
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       55.250        253,708.000
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      222.200        369,518.600
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   3,119      418.600       1,305,613.400
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   4,583      123.800        567,375.400
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    904     566.000        511,664.000
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       84.400        505,556.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       79.300        237,900.000
               DUFRY   GROUP
                                   2,390       99.120        236,896.800
               PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                   1,505      714.000       1,074,570.000
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD           17,849       40.390        720,921.110
               SWISS   RE  LTD
                                  27,609       98.440      2,717,829.960
               UBS  GROUP   AG
                                  336,464        12.370      4,162,059.680
     スイス・フラン　小計                            1,489,688              103,299,477.220
                                               (11,447,648,065)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                  57,191       254.850      14,575,126.350
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                  38,314       236.600       9,065,092.400
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                  271,783        87.780      23,857,111.740
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      291.400       2,151,114.800
               SKF  AB-B   SHS
                                  37,198       160.100       5,955,399.800
               SANDVIK    AB
                                  96,746       153.900      14,889,209.400
                                185/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  147,588        93.240      13,761,105.120
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                  32,547       166.500       5,419,075.500
               SWEDBANK     AB               82,410       171.400      14,125,074.000
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  126,539       103.850      13,141,075.150
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  141,608       138.500      19,612,708.000
               SWEDISH    MATCH   AB
                                  16,488       451.300       7,441,034.400
               TELE2   AB-B   SHS
                                  44,876       121.700       5,461,409.200
               INDUSTRIVARDEN        C
                                  11,403       193.200       2,203,059.600
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                  19,191       242.700       4,657,655.700
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                  24,098       149.750       3,608,675.500
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                  37,657       419.000      15,778,283.000
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                  77,779       139.960      10,885,948.840
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                  88,327       193.100      17,055,943.700
               TELIA   CO  AB
                                  231,855        40.650      9,424,905.750
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                  16,790       306.700       5,149,493.000
               BOLIDEN    AB
                                  21,855       251.850       5,504,181.750
               ALFA   LAVAL   AB
                                  23,343       208.400       4,864,681.200
               KINNEVIK     AB-B
                                  18,310       226.500       4,147,215.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      581.500       3,100,558.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      358.600       2,122,912.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                  33,692       77.180      2,600,348.560
               HEXAGON    AB
                                  22,037       485.500      10,698,963.500
               EPIROC    AB-A
                                  63,358       92.120      5,836,538.960
               EPIROC    AB-B
                                  30,899       86.910      2,685,432.090
               ESSITY    AB-B
                                  52,522       265.400      13,939,338.800
               NORDEA    BANK   ABP
                                  267,838        81.790      21,906,470.020
     スウェーデン・クローナ　小計                            2,152,876              295,625,140.830
                                               (3,509,070,421)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   9,644      800.200       7,717,128.800
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    604    8,836.000        5,336,944.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    8,345.000        2,278,185.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                  61,114       120.700       7,376,459.800
               GENMAB    A/S
                                   5,622     1,069.000        6,009,918.000
               NOVOZYMES-B      SHS
                                  19,111       304.600       5,821,210.600
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  159,660       326.900      52,192,854.000
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                  15,808       547.000       8,646,976.000
               COLOPLAST-B                    11,212       637.400       7,146,528.800
               DSV  A/S
                                  17,123       548.000       9,383,404.000
               WILLIAM    DEMANT
                                   6,537      195.000       1,274,715.000
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      298.400       1,444,256.000
               TRYG   A/S
                                  11,107       176.800       1,963,717.600
               PANDORA    A/S
                                   8,251      336.300       2,774,811.300
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   7,708      664.000       5,118,112.000
               A/S
               ISS  A/S
                                  16,240       212.500       3,451,000.000
                                186/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ORSTED    A/S
                                  17,249       478.400       8,251,921.600
     デンマーク・クローネ　小計                             372,103             136,188,142.500
                                               (2,293,408,319)
     ニュージーラン
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                  114,550        7.420       849,961.000
     ド・ドル
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                  29,894       10.990        328,535.060
               A2  MILK   CO  LTD
                                  55,091       14.600        804,328.600
               FISHER    & PAYKEL
                                  42,678       14.410        614,989.980
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                  64,104        4.980       319,237.920
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        3.710       592,201.330
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                  90,173        3.710       334,541.830
     ニュージーランド・ドル　小計                             556,113              3,843,795.720
                                                (292,781,920)
     ノルウェー・ク
               MOWI   ASA
                                  33,000       197.500       6,517,500.000
     ローネ
               DNB  ASA
                                  79,783       161.300      12,868,997.900
               NORSK   HYDRO   ASA
                                  137,190        35.190      4,827,716.100
               TELENOR    ASA
                                  62,076       168.550      10,462,909.800
               ORKLA   ASA
                                  84,809       68.760      5,831,466.840
               EQUINOR    ASA
                                  98,397       196.350      19,320,250.950
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                  16,000       361.000       5,776,000.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      298.600       2,553,627.200
               GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                  16,683       152.700       2,547,494.100
               SCHIBSTED     ASA
                                   7,445      320.000       2,382,400.000
     ノルウェー・クローネ　小計                             543,935              73,088,362.890
                                                (942,108,997)
               CRH  PLC
                                  71,394       27.590      1,969,760.460
     ユーロ
               PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                                   6,246       69.800        435,970.800
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                  13,865       92.300      1,279,739.500
               KINGSPAN     GROUP   PLC
                                  14,756       39.400        581,386.400
               UMICORE                    19,109       36.730        701,873.570
               AIR  LIQUIDE
                                  37,092       109.500       4,061,574.000
               AIRBUS    SE
                                  51,553       113.700       5,861,576.100
               AXA                   165,252        21.635      3,575,227.020
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                  49,632       19.605        973,035.360
               ADIDAS    AG
                                  16,356       204.100       3,338,259.600
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                                  104,014        15.290      1,590,374.060
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    274    1,379.000         377,846.000
               DANONE                    54,023       67.480      3,645,472.040
               SAFRAN    SA
                                  29,268       120.000       3,512,160.000
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,349,921         2.042      2,756,538.680
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                  30,304       73.130      2,216,131.520
               AG
               ACCOR   SA
                                  16,000       37.940        607,040.000
               BOUYGUES                    22,276       32.800        730,652.800
               BNP  PARIBAS
                                  96,988       41.925      4,066,221.900
               THALES    SA
                                   9,883      107.650       1,063,904.950
               CAPGEMINI     SA
                                  13,759       102.850       1,415,113.150
               CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                                   4,264       44.600        190,174.400
                                187/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       57.280        248,251.520
               UNICREDIT     SPA
                                  170,144        11.140      1,895,404.160
               NATIXIS                    70,166        4.533       318,062.470
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                  15,111       91.960      1,389,607.560
               COMMERZBANK      AG
                                  83,118        6.623       550,490.510
               EIFFAGE                    5,949       84.560        503,047.440
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA           34,640       48.740      1,688,353.600
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       31.770        313,951.140
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                   5,546       39.100        216,848.600
               PUBLICIS     GROUPE
                                  18,222       48.130        877,024.860
               FAURECIA                    6,117       41.130        251,592.210
               IBERDROLA     SA
                                  532,301        7.418      3,948,608.810
               ENI  SPA
                                  222,205        15.288      3,397,070.040
               IMERYS    SA
                                   2,256       49.580        111,852.480
               JERONIMO     MARTINS
                                  19,517       12.940        252,549.980
               KBC  GROUPE
                                  20,803       61.040      1,269,815.120
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      130.000        632,840.000
               WARTSILA     OYJ
                                  34,935       14.280        498,871.800
               L'OREAL                    21,581       225.100       4,857,883.100
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                  24,437       299.750       7,324,990.750
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                  11,838       20.820        246,467.160
               BOLLORE                    71,347        3.620       258,276.140
               MEDIOBANCA      SPA
                                  62,022        8.256       512,053.630
               MICHELIN(CGDE)-B                    15,018       103.100       1,548,355.800
               CONTINENTAL      AG
                                   9,528      143.900       1,371,079.200
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                  86,663       26.750      2,318,235.250
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                  14,426       13.450        194,029.700
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       30.680        288,361.320
               AXEL   SPRINGER     SE
                                   7,792       50.750        395,444.000
               OMV  AG
                                  12,817       46.530        596,375.010
               VERBUND    AG
                                   6,778       41.000        277,898.000
               PERNOD-RICARD                    18,479       151.900       2,806,960.100
               PEUGEOT    SA
                                  50,087       22.310      1,117,440.970
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                  13,249       57.100        756,517.900
               PFD
               RENAULT    SA
                                  17,786       59.740      1,062,535.640
               REPSOL    SA
                                  126,723        15.155      1,920,487.060
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      113.100        210,366.000
               MERCK   KGAA
                                  11,193       96.200      1,076,766.600
               COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN
                                  44,331       32.410      1,436,767.710
               RWE  AG
                                  45,905       21.940      1,007,155.700
               SEB  SA
                                   1,405      138.100        194,030.500
               SOCIETE    GENERALE-A
                                  69,792       25.335      1,768,180.320
               VINCI   S.A.
                                  43,889       82.360      3,614,698.040
               SODEXO                    8,639       97.220        839,883.580
               SOLVAY    SA
                                   7,086      100.300        710,725.800
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                  48,032       69.380      3,332,460.160
                                188/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               VIVENDI    SA
                                  93,560       24.230      2,266,958.800
               SAP  SE
                                  86,471       95.410      8,250,198.110
               TELEFONICA      S.A
                                  415,379        7.768      3,226,664.070
               TOTAL   SA
                                  212,519        49.955      10,616,386.640
               VALEO                    24,798       27.890        691,616.220
               E.ON   SE
                                  197,427        9.740      1,922,938.980
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       27.150        268,106.250
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   9,300       82.500        767,250.000
               SIEMENS    AG-REG
                                  67,182       95.840      6,438,722.880
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                  49,371       26.670      1,316,724.570
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  341,295        11.084      3,782,913.780
               PUMA   AG
                                    600     479.500        287,700.000
               BAYER   AG
                                  81,767       67.000      5,478,389.000
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                  42,303       11.795        498,963.880
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  15,350       89.140      1,368,299.000
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                  80,758       52.200      4,215,567.600
               BASF   SE
                                  79,836       65.250      5,209,299.000
               BEIERSDORF      AG
                                   8,371       91.420        765,276.820
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      138.600        236,590.200
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                  14,126       64.820        915,647.320
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG
                                  18,494       70.460      1,303,087.240
               & CO
               ORANGE                   172,654        13.665      2,359,316.910
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                  39,403       41.870      1,649,803.610
               RANDSTAD     NV
                                  12,061       46.610        562,163.210
               ALLIANZ    SE
                                  37,494       194.060       7,276,085.640
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                                  242,094        3.252       787,289.680
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  109,641        22.865      2,506,941.460
               DELHAIZE     NV
               PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                                  17,602       15.785        277,847.570
               HERMES    INTL                 2,703      553.800       1,496,921.400
               ENDESA    S.A.
                                  29,314       22.000        644,908.000
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                  24,926       23.360        582,271.360
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                  25,117       31.300        786,162.100
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                  12,966       206.400       2,676,182.400
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)
                                  58,189       20.510      1,193,456.390
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       84.000        208,152.000
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                  10,913       129.200       1,409,959.600
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  23,521       38.150        897,326.150
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                  23,051       88.020      2,028,949.020
               AKZO   NOBEL
                                  18,786       80.160      1,505,885.760
               ASML   HOLDING    NV
                                  36,062       162.860       5,873,057.320
               AEGON   NV
                                  150,349        4.621       694,762.720
               BANKINTER     S.A.
                                  57,960        6.902       400,039.920
               VOLKSWAGEN      AG
                                   3,545      152.000        538,840.000
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                  15,382       146.720       2,256,847.040
                                189/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  595,667        5.227      3,113,551.400
               ARGENTA
               KERING                    6,609      480.000       3,172,320.000
               CNP  ASSURANCES
                                  13,987       20.220        282,817.140
               FORTUM    OYJ
                                  37,452       18.950        709,715.400
               AGEAS                    17,904       43.030        770,409.120
               UCB  SA                  11,267       77.900        877,699.300
               THYSSENKRUPP       AG
                                  37,894       13.410        508,158.540
               UNILEVER     NV-CVA
                                  134,883        48.780      6,579,592.740
               CARREFOUR     SA
                                  51,094       17.950        917,137.300
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  29,010       23.910        693,629.100
               ATOS   SE
                                   8,816       85.800        756,412.800
               NOKIA   OYJ
                                  495,975        5.444      2,700,087.900
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                  83,260       34.720      2,890,787.200
               WOLTERS    KLUWER-CVA                25,051       58.040      1,453,960.040
               SANOFI                    97,788       72.570      7,096,475.160
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  55,611       14.820        824,155.020
               ELISA   OYJ
                                  14,176       36.630        519,266.880
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,411,232         4.128      5,825,565.690
               METSO   OYJ
                                   8,585       29.490        253,171.650
               RED  ELECTRICA     DE
                                  34,596       19.150        662,513.400
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                  17,387       34.280        596,026.360
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       34.940        110,026.060
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  171,985        7.622      1,310,869.670
               BMW  VORZUG
                                   4,116       63.950        263,218.200
               ENEL   SPA
                                  674,493        5.278      3,559,974.050
               COLRUYT    NV
                                   4,673       62.700        292,997.100
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       43.020        230,759.280
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  288,779        14.680      4,239,275.720
               SARTORIUS     AG
                                   2,712      142.000        385,104.000
               LEONARDO     SPA
                                  26,269        8.758       230,063.900
               UBISOFT    ENTERTAINMENT                5,911       65.980        390,007.780
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  99,068       19.660      1,947,676.880
               KONINKLIJKE      KPN  NV
                                  291,029        2.759       802,949.010
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     360.200        285,998.800
               TELEPERFORMANCE                    5,363      153.700        824,293.100
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  16,913       112.100       1,895,947.300
               EURAZEO                    4,725       65.100        307,597.500
               BANCO   SABADELL                563,371        0.945       532,385.590
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   8,448       83.900        708,787.200
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       70.520        222,067.480
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   9,791       84.600        828,318.600
               INDITEX                    96,734       25.530      2,469,619.020
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       27.540        166,837.320
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       44.620        279,544.300
               MAPFRE    SA
                                  84,474        2.489       210,255.780
               ESSILORLUXOTTICA                    24,121       107.650       2,596,625.650
                                190/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SNAM   SPA
                                  199,702        4.214       841,544.220
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                  99,973       10.562      1,055,914.820
               ENAGAS                    18,095       25.270        457,260.650
               WENDEL                    2,220      109.500        243,090.000
               WIRECARD     AG
                                   9,891      115.100       1,138,454.100
               TENARIS    SA
                                  36,959       12.045        445,171.150
               TELECOM    ITALIA    SPA           1,158,473         0.537       622,100.000
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.476       236,855.690
               ATLANTIA     SPA
                                  43,688       21.050        919,632.400
               ILIAD   SA
                                   2,102       87.340        183,588.680
               PROXIMUS                    14,283       22.980        328,223.340
               SES  FDR
                                  34,268       18.340        628,475.120
               TERNA   SPA
                                  112,686        5.438       612,786.460
               BIOMERIEUX                    3,248       69.700        226,385.600
               GRIFOLS    SA                23,518       23.240        546,558.320
               FERROVIAL     SA               46,831       20.030        938,024.930
               LANXESS    AG
                                   6,856       48.830        334,778.480
               NESTE   OYJ
                                  10,840       86.520        937,876.800
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       22.580        217,693.780
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                   6,859       32.830        225,180.970
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                                  55,725        8.280       461,403.000
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   4,859      194.000        942,646.000
               AG
               KONE   OYJ
                                  29,124       44.600      1,298,930.400
               SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                   2,881      104.100        299,912.100
               ENGIE                   159,735        14.060      2,245,874.100
               ALSTOM                    12,046       37.770        454,977.420
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       38.460        139,763.640
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                  12,542       18.220        228,515.240
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                  53,800       12.715        684,067.000
               IPSEN   SA
                                   3,646      123.100        448,822.600
               DEUTSCHE     WOHNEN               30,689       41.800      1,282,800.200
               ARKEMA    SA
                                   5,230       87.500        457,625.000
               LEGRAND    SA
                                  23,308       58.560      1,364,916.480
               ADP                    2,313      173.700        401,768.100
               ORION   OYJ
                                   8,051       30.140        242,657.140
               RTL  GROUP   SA
                                   3,446       49.060        169,060.760
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                  52,232       14.675        766,504.600
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                  11,548       77.380        893,584.240
               SCOR   SE
                                  13,875       39.150        543,206.250
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                  17,397       25.920        450,930.240
               REXEL   SA
                                  23,245       11.065        257,205.920
               PRYSMIAN     SPA
                                  29,418       17.595        517,609.710
               CAIXABANK                   297,224        3.010       894,644.240
               BUREAU    VERITAS    SA
                                  21,480       19.900        427,452.000
               GETLINK                    37,646       12.600        474,339.600
               SUEZ   SA
                                  38,331       11.320        433,906.920
                                191/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                  38,492       69.320      2,668,265.440
               BRENNTAG     AG
                                  12,353       44.160        545,508.480
               INTERNATIONAL
               CONSOLIDATED       AIRLINES
                                  44,747        7.456       333,633.630
               GROUP   SA
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                  22,784       24.860        566,410.240
               EDENRED                    22,652       39.800        901,549.600
               BANKIA    SA
                                  100,675        2.546       256,318.550
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                  61,541        2.933       180,499.750
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG　-ORD
                                   5,218       64.940        338,856.920
               OSRAM   LICHT   AG
                                   7,017       38.350        269,101.950
               KION   GROUP   AG
                                   4,686       52.720        247,045.920
               VONOVIA    SE
                                  40,775       43.770      1,784,721.750
               BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                  106,363        5.220       555,214.860
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                  15,254       36.200        552,194.800
               FERRARI    NV
                                  10,895       111.100       1,210,434.500
               METRO   AG
                                  10,774       14.745        158,862.630
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                  94,317        9.560       901,670.520
               AROUNDTOWN      SA
                                  71,783        7.490       537,654.670
               AIB  GROUP   PLC
                                  52,322        3.884       203,218.640
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                   9,769       37.385        365,214.060
               MONCLER    SPA
                                  14,353       34.510        495,322.030
               NN  GROUP   NV
                                  28,528       37.620      1,073,223.360
               ZALANDO    SE
                                  14,353       26.180        375,761.540
               FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                                  89,977       13.130      1,181,398.010
               NV
               AENA   SME  SA
                                   6,175      155.800        962,065.000
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                  34,251       20.530        703,173.030
               EXOR   NV
                                   7,726       55.820        431,265.320
               COVESTRO     AG               15,802       51.600        815,383.200
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                  65,858       65.770      4,331,480.660
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                  40,015        7.782       311,396.730
               AMUNDI    SA
                                   3,894       55.720        216,973.680
               PIRELLI    & C SPA
                                  34,086        6.012       204,925.030
               UNIPER    SE
                                  13,897       25.630        356,180.110
               DELIVERY     HERO   SE
                                   7,238       33.580        243,052.040
     ユーロ　小計                           17,270,867               322,294,515.860
                                               (40,509,197,698)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                  32,700       87.400      2,857,980.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        19.080      3,129,120.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  153,660        28.650      4,402,359.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  149,500        96.850      14,479,075.000
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.750      1,572,250.000
               CK  INFRASTRUCTURE
                                  49,000       65.400      3,204,600.000
               HOLDINGS     LTD
               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  102,440       266.800      27,330,992.000
               &CLEAR
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MTR  CORP
                                  150,000        44.900      6,735,000.000
               HANG   LUNG   GROUP   LTD
                                  63,000       24.500      1,543,500.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                  65,400       191.200      12,504,480.000
               HENDERSON     LAND
                                  132,228        45.400      6,003,151.200
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                  123,000        53.900      6,629,700.000
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                  95,750       25.400      2,432,050.000
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  837,050        17.980      15,050,159.000
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                  50,000       42.400      2,120,000.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  203,000        57.150      11,601,450.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                  73,500       33.300      2,447,550.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  324,000        32.900      10,659,600.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD             135,000        20.800      2,808,000.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                  50,500       26.200      1,323,100.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                  605,266        13.320      8,062,143.120
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        10.580      1,100,320.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        14.860      3,795,244.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  135,000       133.600      18,036,000.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                  47,500       94.500      4,488,750.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        47.600      5,402,600.000
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                  86,000       53.450      4,596,700.000
               MINTH   GROUP   LTD
                                  44,000       31.950      1,405,800.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        9.470      1,477,320.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        19.860      2,470,584.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  64,800       16.520      1,070,496.000
               AIA  GROUP   LTD
                                 1,063,027         76.550      81,374,716.850
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  282,000        11.920      3,361,440.000
               SANDS   CHINA   LTD
                                  232,800        39.000      9,079,200.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                  104,200        31.650      3,297,930.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  95,750       56.400      5,400,300.000
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      &
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS             230,000        8.270      1,902,100.000
               LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  701,500        7.890      5,534,835.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                  242,832        82.700      20,082,206.400
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD          222,832        66.800      14,885,177.600
     香港・ドル　小計                            8,195,535              335,657,979.170
                                               (4,736,134,086)
     合計                           97,504,579               341,144,407,143
                                              (341,144,407,143)
                                193/297




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   平成31年2月25日現在
        種　類          通　貨             銘　柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券         オーストラリア・ドル           DEXUS                  80,596.000       1,000,196.360
                          GOODMAN    GROUP
                                           147,572.000        1,900,727.360
                          GPT  GROUP
                                           144,955.000         871,179.550
                          LENDLEASE     GROUP
                                           60,871.000        863,759.490
                          MIRVAC    GROUP
                                           295,783.000         769,035.800
                          SCENTRE    GROUP
                                           476,956.000        1,874,437.080
                          STOCKLAND                 194,018.000         706,225.520
                          VICINITY     CENTRES
                                           270,443.000         673,403.070
              オーストラリア・ドル　小計                           1,671,194.000         8,658,964.230
                                                   (686,829,042)
              シンガポール・ドル           ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVT
                                           200,806.000         562,256.800
                          CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           206,300.000         396,096.000
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           199,000.000         485,560.000
                          SUNTEC    REAL   ESTATE    INVEST
                                           192,100.000         368,832.000
                          TR
              シンガポール・ドル　小計                            798,206.000        1,812,744.800
                                                   (148,808,220)
     投資信託受益証券　合計                                       2,469,400        835,637,262
                                                   (835,637,262)
     投資証券         アメリカ・ドル
                          AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           44,741.000        792,363.110
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                            9,644.000       1,318,527.680
                          EQUIT
                          AMERICAN     TOWER   CORP
                                           38,497.000       6,799,725.110
                          ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT
                                           125,554.000        1,273,117.560
                          AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           12,353.000       2,421,682.120
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           13,309.000       1,805,632.030
                          BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                           19,124.000        383,244.960
                          INC
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            8,062.000        787,012.440
                          CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL
                                           35,534.000       4,259,460.580
                          CORP
                          DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           18,388.000       2,178,794.120
                          DUKE   REALTY    TRUST
                                           32,954.000        991,585.860
                          EQUINIX    INC
                                            6,964.000       2,984,352.560
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                           32,976.000       2,447,808.480
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            5,653.000       1,591,149.910
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           11,885.000       1,123,845.600
                          FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            6,000.000        810,960.000
                          HCP  INC
                                           39,277.000       1,227,406.250
                          HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           64,001.000       1,288,980.140
                          INVITATION      HOMES   INC
                                           30,427.000        701,342.350
                          IRON   MOUNTAIN     INC
                                           23,977.000        853,101.660
                          KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        584,735.400
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        554,375.910
                          MID  AMERICA
                                           10,258.000       1,071,961.000
                                194/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           13,649.000        719,165.810
                          INC
                          PROLOGIS     INC
                                           55,164.000       3,950,845.680
                          PUBLIC    STORAGE              13,721.000       2,759,841.940
                          REALTY    INCOME    CORP
                                           26,616.000       1,856,199.840
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                           13,023.000        857,955.240
                          SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           10,277.000       1,876,066.350
                          SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           26,500.000       4,866,195.000
                          SL  GREEN
                                            7,097.000        655,336.980
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                            9,014.000        394,452.640
                          UDR  INC
                                           21,658.000        972,011.040
                          VENTAS    INC
                                           30,244.000       1,943,177.000
                          VEREIT    INC
                                           93,429.000        757,709.190
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                           15,346.000       1,057,185.940
                          WELLTOWER     INC
                                           33,309.000       2,512,830.960
                          WEYERHAEUSER       CO
                                           63,699.000       1,661,906.910
                          WP  CAREY   INC             15,148.000       1,132,313.000
              アメリカ・ドル　小計                           1,082,101.000        66,224,358.350
                                                  (7,336,334,418)
              イギリス・ポンド           BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           71,871.000        417,570.510
                          HAMMERSON     PLC
                                           58,616.000        217,406.740
                          LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           59,062.000        517,028.740
                          SEGRO   PLC
                                           82,914.000        539,106.820
              イギリス・ポンド　小計                            272,463.000        1,691,112.810
                                                   (244,805,490)
              カナダ・ドル           H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        242,582.360
                          INVESTMENT
                          RIOCAN    REAL   ESTATE    INVEST
                                            9,675.000        242,455.500
                          TRUST
                          SMARTCENTRES       REIT
                                            9,288.000        313,005.600
              カナダ・ドル　小計                             29,711.000        798,043.460
                                                   (67,299,005)
              ユーロ           COVIVIO                  4,675.000        410,231.250
                          GECINA    SA
                                            3,670.000        469,760.000
                          ICADE                  2,234.000        166,544.700
                          KLEPIERRE                  17,042.000        514,838.820
                          UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                           12,061.000       1,717,727.620
              ユーロ　小計                             39,682.000       3,279,102.390
                                                   (412,150,379)
              香港・ドル
                          LINK   REIT
                                           185,500.000       16,528,050.000
              香港・ドル　小計                            185,500.000       16,528,050.000
                                                   (233,210,785)
     投資証券　合計                                       1,609,457       8,293,800,077
                                                  (8,293,800,077)
     合計                                              9,129,437,339
                                                  (9,129,437,339)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入           有価証券の
                                                  組入
                                    組入株式      投資信託受益              合計金額
               通貨            銘柄数                      投資証券
                                    時価比率        証券           に対する比
                                                 時価比率
                                           時価比率              率
           アメリカ・ドル             株式        593銘柄       64.67%         -%      -%
                                                         68.19%
                       投資証券        39銘柄        -%       -%     2.05%
           イギリス・ポンド             株式        92銘柄       6.16%        -%      -%
                                                         6.37%
                       投資証券         4銘柄        -%       -%     0.07%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.10%        -%      -%     0.10%
           オーストラリア・ドル             株式        61銘柄       2.38%        -%      -%
                       投資信託                                  2.63%
                                8銘柄        -%     0.19%        -%
                       受益証券
           カナダ・ドル             株式        88銘柄       3.74%        -%      -%
                                                         3.84%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.02%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.45%        -%      -%
                       投資信託                                  0.50%
                                4銘柄
                                        -%     0.04%        -%
                       受益証券
           スイス・フラン             株式        38銘柄       3.20%        -%      -%     3.27%
           スウェーデン・クローナ             株式        32銘柄       0.98%        -%      -%     1.00%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.64%        -%      -%     0.65%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.08%        -%      -%     0.08%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.26%        -%      -%     0.27%
           ユーロ             株式        237銘柄       11.32%         -%      -%
                                                         11.68%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.12%
           香港・ドル             株式        40銘柄       1.32%        -%      -%
                                                         1.42%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年2月26日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                2,427,443,670             1,433,930,600
        コール・ローン                                 409,777,133             864,450,769
        国債証券                               211,625,176,962             194,119,015,713
        派生商品評価勘定                                   189,709                －
        未収利息                                1,890,523,698             1,527,339,406
        前払費用                                  30,377,614             61,821,628
        流動資産合計                               216,383,488,786             198,006,558,116
       資産合計                                216,383,488,786             198,006,558,116
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   124,925                －
        未払解約金                                 343,581,000              58,133,000
        流動負債合計                                 343,705,925              58,133,000
       負債合計                                  343,705,925              58,133,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       121,490,410,134             108,779,748,990
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              94,549,372,727             89,168,676,126
        元本等合計                               216,039,782,861             197,948,425,116
       純資産合計                                216,039,782,861             197,948,425,116
      負債純資産合計                                 216,383,488,786             198,006,558,116
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対                     143,480,057,319円                  121,490,410,134円
             象ファンドの期首におけ
             る当該親投資信託の元本
             額
             同期中追加設定元本額                     24,072,066,564円                  28,206,257,484円
             同期中一部解約元本額                     46,061,713,749円                  40,916,918,628円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシ                      8,178,188,221円                  8,076,973,092円
             ブ・ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       16,550,949円                  8,939,016円
             ンド（安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       43,087,731円                  25,280,519円
             ンド（中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファ                       50,607,050円                  30,864,769円
             ンド（積極型）
             グローバル８資産ラップ                       84,738,289円                  78,670,973円
             ファンド（安定型）
             グローバル８資産ラップ                       73,029,025円                  72,349,714円
             ファンド（中立型）
             グローバル８資産ラップ                       35,964,363円                  36,374,320円
             ファンド（積極型）
             たわらノーロード　先進                      1,550,612,754円                  3,288,664,575円
             国債券
             たわらノーロード　先進                         606,412円                  606,412円
             国債券＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バラ                       21,598,989円                 159,313,737円
             ンス（８資産均等型）
             たわらノーロード　バラ                         170,191円                 3,057,784円
             ンス（堅実型）
             たわらノーロード　バラ                        1,177,165円                 16,253,990円
             ンス（標準型）
             たわらノーロード　バラ                         532,097円                 4,344,216円
             ンス（積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　ス                         28,212円                 462,941円
             マートグローバルバラン
             ス（保守型）
             たわらノーロード　ス                         563,219円                28,154,903円
             マートグローバルバラン
             ス（安定型）
             たわらノーロード　ス                         751,296円                53,242,012円
             マートグローバルバラン
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　ス                         147,764円                15,484,756円
             マートグローバルバラン
             ス（成長型）
             たわらノーロード　ス                           －円              18,809,442円
             マートグローバルバラン
             ス（積極型）
             たわらノーロード　最適                         57,145円                 410,279円
             化バランス（安定型）
             たわらノーロード　最適                         343,053円                 1,639,658円
             化バランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　最適                         193,352円                  563,883円
             化バランス（成長型）
             たわらノーロード　最適                         262,467円                 1,095,766円
             化バランス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券イン                      5,032,915,649円                  5,433,559,638円
             デックスファンド＜ＤＣ
             年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファ                       474,597,820円                  533,531,954円
             ンド＜ＤＣ年金＞１安定
             型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      1,526,634,357円                  1,686,524,738円
             ンド＜ＤＣ年金＞２安
             定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファ                      1,682,020,108円                  1,750,349,034円
             ンド＜ＤＣ年金＞３成長
             型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       366,252,324円                  371,729,174円
             ス３０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       780,311,672円                  812,192,171円
             ス５０インデックスファ
             ンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       633,352,049円                  621,735,533円
             ス７０インデックスファ
             ンド
             マネックス資産設計ファ                       23,441,361円                  22,475,278円
             ンド＜隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファ                       585,178,050円                  600,919,427円
             ンド＜育成型＞
             マネックス資産設計ファ                        6,898,943円                  3,924,410円
             ンド　エボリューション
                                199/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       17,867,916円                 119,017,497円
             バランスファンド（新興
             国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       39,193,230円                  71,193,232円
             バランスファンド（新興
             国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産                       71,081,407円                 115,407,689円
             バランスファンド（新興
             国３０）
             クルーズコントロール                       471,522,151円                 2,914,474,463円
             ＤＩＡＭ　８資産バラン                       67,264,964円                  87,907,821円
             スファンドＮ＜ＤＣ年金
             ＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バラン                       121,175,646円                  149,376,214円
             ス・Ｆ（成長型）
             クルーズコントロール＜                         175,031円                 2,093,489円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計                        1,547,650円                  9,876,940円
             ファンド（堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計                        4,761,061円                 22,578,913円
             ファンド（積極型）
             ダイナミック・ナビゲー                         135,460円                 1,609,469円
             ション
             ４資産分散投資・スタン                           －円              16,166,435円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタン                           －円                11,075円
             ダード＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分                      1,427,367,462円                  1,310,116,672円
             散ファンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ                      6,984,591,409円                  7,061,418,108円
             型外国債券パッシブ私募
             ファンド（適格機関投資
             家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシ                      4,074,076,473円                  3,708,371,551円
             ブファンド（適格機関投
             資家向け）
             外国債券パッシブファン                      3,765,907,771円                  3,093,632,320円
             ド（適格機関投資家限
             定）
             先進国債券パッシブファ                       576,382,992円                 6,083,963,306円
             ンド（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭワールドバラン                       107,448,126円                  94,789,701円
             ス２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       968,520,974円                  758,173,712円
             ランスファンド２５ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バ                       708,041,760円                  602,968,210円
             ランスファンド５０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
                                200/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       57,495,581円                  47,915,924円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バラン                       107,057,634円                  86,538,439円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                       26,555,966円                  22,844,836円
             スファンド３０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バラン                       10,750,815円                  6,207,173円
             スファンド５０ＶＡ（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       72,188,716円                  54,280,724円
             ファンド４０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       85,457,559円                  74,645,150円
             ファンド５０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      3,796,951,947円                  3,248,429,813円
             ド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      2,498,788,864円                  2,149,221,047円
             ド３７．５ＶＡ（適格機
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファン                      4,222,249,727円                  3,652,641,455円
             ド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       766,253,872円                  653,772,438円
             セット・バランスＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・ア                       515,526,816円                  248,926,518円
             セット・バランスＶＡ２
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グ                      3,592,931,221円                  3,039,294,314円
             ローバル　バランスファ
             ンド３０ＶＡ（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                      8,998,213,463円                  1,703,028,963円
             ランスファンドＶＡ（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私                       13,975,529円                  14,665,687円
             募ファンド（適格機関投
             資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランス                       82,547,070円                  15,979,183円
             ファンド５５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス                      2,967,288,873円                   122,749,235円
             ファンド３５ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                     15,212,015,467円                  7,940,500,740円
             ランスファンド２ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                     19,892,468,598円                  18,777,555,210円
             ランスファンド３ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０Ｖ                        2,361,904円                 20,111,944円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス５０Ｖ                       34,508,457円                   999,291円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス７０Ｖ                        5,621,656円                  4,973,567円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバ                     17,700,778,938円                  16,714,600,651円
             ランスファンド４ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２                       107,612,203円                  88,655,549円
             ５ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス２０Ｖ                       83,137,353円                 109,040,954円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス４０Ｖ                       59,633,095円                   362,862円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランス６０Ｖ                         165,250円                  162,392円
             Ａ（適格機関投資家限
             定）
         計                        121,490,410,134円                  108,779,748,990円
     ２．    受益権の総数                        121,490,410,134口                  108,779,748,990口

                                202/297










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                             自　平成29年2月28日                  自　平成30年2月27日
              項目
                             至　平成30年2月26日                  至　平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １．
                          り、信託約款に規定する「運用の
                          基本方針」に従い、有価証券等の
                          金融商品に対して投資として運用
                          することを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の                  同左

         に係るリスク                 種類は、有価証券、デリバティブ
                          取引、コール・ローン等の金銭債
                          権及び金銭債務であります。当
                          ファンドが保有する有価証券の詳
                          細は「附属明細表」に記載してお
                          ります。これらは、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リ
                          スクなどの市場リスク、信用リス
                          ク及び流動性リスク等のリスクに
                          晒されております。
                          また、当ファンドの利用している
                          デリバティブ取引は、為替予約取
                          引であります。当該デリバティブ
                          取引は、信託財産に属する資産の
                          効率的な運用に資する事を目的と
                          し行っており、為替相場の変動に
                          よるリスクを有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプ                  同左

                          ライアンス・リスク管理担当部署
                          が、運用リスクを把握、管理し、
                          その結果に基づき運用担当部署へ
                          対応の指示等を行うことにより、
                          適切な管理を行います。リスク管
                          理に関する委員会等はこれらの運
                          用リスク管理状況の報告を受け、
                          総合的な見地から運用状況全般の
                          管理を行います。
                                203/297






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目               平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則と                  同左
         差額                 してすべて時価で評価しているた
                          め、貸借対照表計上額と時価との
                          差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に                  「（重要な会計方針に係る事項に
                          関する注記）」にて記載しており                  関する注記）」にて記載しており
                          ます。                  ます。
                          (２)デリバティブ取引                  (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する                  該当事項はありません。
                          注記）」にて記載しております。                  (３)上記以外の金融商品
                          (３)上記以外の金融商品                  上記以外の金融商品（コール・
                          上記以外の金融商品（コール・                  ローン等の金銭債権及び金銭債
                          ローン等の金銭債権及び金銭債                  務）は短期間で決済されるため、
                          務）は短期間で決済されるため、                  帳簿価額は時価と近似しているこ
                          帳簿価額は時価と近似しているこ                  とから、当該帳簿価額を時価とし
                          とから、当該帳簿価額を時価とし                  ております。
                          ております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価には、市場価格に

         ついての補足説明                 基づく価額のほか、市場価格がな                  基づく価額のほか、市場価格がな
                          い場合には合理的に算定された価                  い場合には合理的に算定された価
                          額が含まれております。当該価額                  額が含まれております。当該価額
                          の算定においては一定の前提条件                  の算定においては一定の前提条件
                          等を採用しているため、異なる前                  等を採用しているため、異なる前
                          提条件等によった場合、当該価額                  提条件等によった場合、当該価額
                          が異なることもあります。また、                  が異なることもあります。
                          デリバティブ取引に関する契約額
                          等は、あくまでもデリバティブ取
                          引における名目的な契約額であ
                          り、当該金額自体がデリバティブ
                          取引のリスクの大きさを示すもの
                          ではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
                                当期の                  当期の

              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                               461,126,505                   4,226,488
     合計                               461,126,505                   4,226,488
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月22日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月22日から平成31年2月25日まで）に対応する金額で
        あります。
                                204/297



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成30年2月26日       現在              平成31年2月25日       現在
                    契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
           種類
                         うち                     うち
                    （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         １年超                     １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

         売　建

                   326,384,024       －  326,319,240        64,784        －   －      －     －
           アメリカ・ドル

                   112,189,343       －  112,143,010        46,333        －   －      －     －
           イギリス・ポンド
                   23,904,192       －   23,904,000        192       －   －      －     －
           マレーシア・リン
                   35,800,875       －   35,925,800      △124,925         －   －      －     －
           ギット
           ユーロ
                   130,597,950       －  130,470,270       127,680        －   －      －     －
           南アフリカ・ラン
                   23,891,664       －   23,876,160       15,504        －   －      －     －
           ド
     合計

                   326,384,024       －  326,319,240        64,784        －   －      －     －
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                             平成30年2月26日現在                  平成31年2月25日現在
     １口当たり純資産額                                 1.7782円                  1.8197円
     （1万口当たり純資産額）                                (17,782円)                  (18,197円)
                                205/297





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.125   02/28/21
                                         3,680,000.000          3,581,376.000
                          US  T N/B  1.25   01/31/20
                                        10,800,000.000          10,675,908.000
                          US  T N/B  1.375   01/31/21
                                         2,750,000.000          2,691,755.000
                          US  T N/B  1.375   03/31/20
                                         6,300,000.000          6,221,691.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/20
                                        12,000,000.000          11,841,480.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/21       11,210,000.000          10,947,237.600
                          US  T N/B  1.375   05/31/20       3,500,000.000          3,450,230.000
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                         7,000,000.000          6,685,000.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/23
                                         5,900,000.000          5,620,635.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26
                                         7,000,000.000          6,488,090.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26       5,500,000.000          5,170,825.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                         7,330,000.000          6,874,733.700
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         5,300,000.000          5,118,634.000
                          US  T N/B  1.625   08/15/22
                                         9,500,000.000          9,236,090.000
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                         9,420,000.000          9,139,189.800
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                         8,510,000.000          8,380,307.600
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                         8,570,000.000          8,340,324.000
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        10,660,000.000          10,437,632.400
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        10,570,000.000          10,339,574.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         7,000,000.000          6,798,750.000
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        10,230,000.000          9,981,411.000
                          US  T N/B  1.75   10/31/20
                                         6,000,000.000          5,924,040.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                         9,000,000.000          8,879,040.000
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         1,680,000.000          1,651,372.800
                          US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        11,000,000.000          10,907,600.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/22
                                         8,450,000.000          8,283,619.500
                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         5,760,000.000          5,575,910.400
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        11,050,000.000          10,905,355.500
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         9,500,000.000          9,329,950.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         9,500,000.000          9,221,650.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        12,000,000.000          11,875,200.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         6,180,000.000          6,030,753.000
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                         6,920,000.000          6,693,992.800
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                         6,000,000.000          5,951,700.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        10,400,000.000          10,277,696.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         7,000,000.000          6,712,300.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/20
                                         7,920,000.000          7,850,700.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                         6,590,000.000          6,480,276.500
                          US  T N/B  2.125   01/31/21
                                         5,000,000.000          4,964,050.000
                          US  T N/B  2.125   02/29/24
                                         1,300,000.000          1,278,264.000
                                206/297


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                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         8,930,000.000          8,716,483.700
                          US  T N/B  2.125   06/30/22
                                         9,500,000.000          9,399,015.000
                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        11,000,000.000          10,908,040.000
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                         3,000,000.000          2,983,110.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        10,000,000.000          9,914,800.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         5,710,000.000          5,597,113.300
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        10,330,000.000          10,235,480.500
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                         8,000,000.000          7,900,000.000
                          US  T N/B  2.25   01/31/24
                                          350,000.000          346,307.500
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                         7,040,000.000          6,862,873.600
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                         9,760,000.000          9,711,883.200
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                         6,750,000.000          6,561,675.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         4,070,000.000          3,485,222.400
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                         8,590,000.000          8,468,451.500
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                         7,000,000.000          6,868,190.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         7,610,000.000          7,384,667.900
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         5,860,000.000          5,799,993.600
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         6,330,000.000          6,224,162.400
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                         8,900,000.000          8,843,663.000
                          US  T N/B  2.375   12/31/20
                                         8,300,000.000          8,280,163.000
                          US  T N/B  2.5  01/15/22
                                         3,850,000.000          3,854,042.500
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         4,500,000.000          4,085,505.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                         4,460,000.000          4,033,847.000
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         1,020,000.000          1,021,193.400
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
                                         9,000,000.000          9,004,860.000
                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         4,400,000.000          3,976,500.000
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         8,000,000.000          8,010,560.000
                          US  T N/B  2.625   03/31/25
                                         4,080,000.000          4,101,664.800
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         1,820,000.000          1,831,375.000
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                        16,500,000.000          16,523,100.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                         9,250,000.000          9,264,800.000
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                         6,000,000.000          6,010,740.000
                          US  T N/B  2.625   12/15/21       3,770,000.000          3,786,927.300
                          US  T N/B  2.625   12/31/23
                                         3,060,000.000          3,081,267.000
                          US  T N/B  2.625   12/31/25
                                         2,290,000.000          2,300,717.200
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                         8,040,000.000          8,141,706.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/28        5,950,000.000          6,003,431.000
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         5,810,000.000          5,881,695.400
                          US  T N/B  2.75   04/30/23
                                         2,490,000.000          2,517,215.700
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,270,000.000          3,306,525.900
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                          790,000.000          799,685.400
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                         6,500,000.000          6,575,660.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         1,800,000.000          1,728,270.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         4,420,000.000          4,191,397.600
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         2,170,000.000          2,196,105.100
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         1,640,000.000          1,659,466.800
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                         9,370,000.000          9,486,375.400
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         3,190,000.000          3,058,891.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         3,360,000.000          3,182,793.600
                                207/297

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                          US  T N/B  2.75   11/30/20
                                         7,840,000.000          7,871,516.800
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         7,120,000.000          7,252,360.800
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         3,880,000.000          3,798,442.400
                          US  T N/B  2.875   05/31/25
                                         2,530,000.000          2,579,208.500
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         3,390,000.000          3,456,444.000
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                         5,730,000.000          5,835,145.500
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         4,400,000.000          4,290,660.000
                          US  T N/B  2.875   09/30/23
                                          840,000.000          854,565.600
                          US  T N/B  2.875   10/31/23
                                         6,010,000.000          6,115,595.700
                          US  T N/B  2.875   11/15/21
                                         4,880,000.000          4,932,020.800
                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         4,400,000.000          4,285,864.000
                          US  T N/B  2.875   11/30/23
                                         5,640,000.000          5,743,945.200
                          US  T N/B  2.875   11/30/25
                                         3,480,000.000          3,549,043.200
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                         4,430,000.000          4,423,399.300
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                         4,020,000.000          4,001,146.200
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                          980,000.000          983,518.200
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         4,440,000.000          4,436,181.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         3,380,000.000          3,372,057.000
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         4,770,000.000          4,748,725.800
                          US  T N/B  3.0  09/30/25
                                         1,410,000.000          1,448,211.000
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         4,480,000.000          4,601,766.400
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         3,760,000.000          3,757,932.000
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         3,900,000.000          3,897,543.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         1,800,000.000          1,846,674.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         2,600,000.000          2,658,890.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                         8,000,000.000          8,111,200.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
                                         4,350,000.000          4,435,608.000
                          US  T N/B  3.125   08/15/44
                                         4,600,000.000          4,699,544.000
                          US  T N/B  3.125   11/15/28
                                         5,830,000.000          6,062,267.200
                          US  T N/B  3.125   11/15/41
                                         1,800,000.000          1,848,078.000
                          US  T N/B  3.375   05/15/44
                                         3,910,000.000          4,166,574.200
                          US  T N/B  3.375   11/15/48
                                         5,270,000.000          5,642,589.000
                          US  T N/B  3.5  02/15/39        1,300,000.000          1,426,841.000
                          US  T N/B  3.5  05/15/20
                                        14,000,000.000          14,155,820.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/20
                                        15,300,000.000          15,458,355.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         5,500,000.000          5,619,185.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/44       4,510,000.000          5,005,378.400
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         3,700,000.000          4,104,077.000
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         2,000,000.000          2,261,240.000
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         4,120,000.000          4,662,027.200
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         1,430,000.000          1,646,502.000
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                          810,000.000          981,169.200
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         2,000,000.000          2,423,580.000
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                          750,000.000          922,440.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         2,000,000.000          2,462,500.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         1,700,000.000          2,097,239.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         1,470,000.000          1,809,467.100
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         1,230,000.000          1,519,812.600
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                          800,000.000          999,744.000
                                208/297

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         1,400,000.000          1,751,302.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         2,300,000.000          2,923,875.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         1,800,000.000          2,329,578.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          800,000.000         1,053,432.000
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                         1,000,000.000          1,224,920.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,500,000.000          1,830,930.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         1,500,000.000          1,909,335.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                         1,100,000.000          1,361,074.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                         2,360,000.000          2,874,385.600
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         1,400,000.000          1,779,036.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                         1,400,000.000          1,880,690.000
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,000,000.000          1,158,350.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         6,000,000.000          6,865,980.000
             アメリカ・ドル　小計                           811,860,000.000          813,126,940.800
                                       (89,937,850,800)          (90,078,202,502)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         2,350,000.000          2,329,531.500
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         1,560,000.000          1,554,477.600
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.0
                                          580,000.000          583,050.800
                          04/22/24
                          UK  TREASURY     1.25
                                         2,320,000.000          2,355,728.000
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,700,000.000          2,738,880.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,970,000.000          2,045,648.000
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,400,000.000          2,302,320.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,790,000.000          1,866,379.300
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,010,000.000          1,036,017.600
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                          620,000.000          630,230.000
                          01/22/49
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,730,000.000          1,812,348.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         3,000,000.000          3,101,460.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,900,000.000          1,943,320.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,820,000.000          1,852,086.600
                          07/22/20
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,110,000.000          1,187,178.300
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,800,000.000          2,977,492.000
                          09/07/23
                          UK  TREASURY     2.5
                                         1,890,000.000          2,468,547.900
                          07/22/65
                                209/297


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     2.75
                                         2,000,000.000          2,201,920.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         2,460,000.000          3,240,312.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,300,000.000          3,171,470.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         1,720,000.000          2,856,576.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,630,000.000          2,523,566.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,900,000.000          3,032,211.000
                          09/07/20
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,850,000.000          1,989,841.500
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,530,000.000          2,648,124.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,040,000.000          1,141,410.400
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,100,000.000          2,951,130.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,850,000.000          2,492,135.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,550,000.000          2,262,225.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,700,000.000          2,155,464.000
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,780,000.000          2,631,730.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,810,000.000          2,837,537.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,430,000.000          2,320,318.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,750,000.000          3,038,875.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,581,306.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,836,288.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,500,000.000          2,069,700.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,610,000.000          2,473,926.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,030,000.000          2,519,230.000
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,050,000.000          1,522,510.500
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,700,000.000          1,980,398.000
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           74,480,000.000          92,262,899.000
                                       (10,781,724,800)          (13,355,977,259)
                                210/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN　5.75
                                         3,700,000.000          4,024,786.000
                          05/15/21
                          AUSTRALIAN      1.75
                                         2,150,000.000          2,150,795.500
                          11/21/20
                          AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         1,770,000.000          1,787,452.200
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,570,000.000          2,609,835.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                          890,000.000          909,473.200
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                          830,000.000          861,133.300
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,100,000.000          3,256,364.000
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          900,000.000          947,322.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,900,000.000          3,057,992.000
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,700,000.000          2,854,737.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,560,000.000          1,654,941.600
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         1,250,000.000          1,339,125.000
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,356,184.000
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,424,849.000
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                          900,000.000         1,006,119.000
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         1,200,000.000          1,431,564.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         3,600,000.000          4,159,584.000
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         1,500,000.000          1,910,385.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         2,950,000.000          3,559,647.000
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,000,000.000          3,461,610.000
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         3,500,000.000          3,972,430.000
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル　小計                           47,170,000.000          51,736,328.800
                                        (3,741,524,400)          (4,103,725,600)
             カナダ・ドル             CANADA　8.0      06/01/27
                                         1,000,000.000          1,464,990.000
                          CANADA    0.75   03/01/21         2,300,000.000          2,253,609.000
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         2,400,000.000          2,363,376.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                          600,000.000          584,880.000
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                          800,000.000          746,688.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                          800,000.000          778,280.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,300,000.000          2,272,239.000
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         1,700,000.000          1,659,047.000
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,160,000.000          1,157,993.200
                          CANADA    1.75   05/01/20
                                         2,770,000.000          2,768,836.600
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         1,020,000.000          1,029,373.800
                                211/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                          740,000.000          746,549.000
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          250,000.000          241,747.500
                          CANADA    2.25   03/01/24
                                          530,000.000          541,315.500
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         1,500,000.000          1,536,840.000
                          CANADA    2.25   06/01/29
                                          610,000.000          629,184.500
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         1,600,000.000          1,655,536.000
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         3,230,000.000          3,327,610.600
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,450,000.000          1,642,995.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          680,000.000          807,262.000
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         4,700,000.000          4,852,280.000
                          CANADA    3.5  06/01/20
                                         2,800,000.000          2,859,724.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         1,720,000.000          2,186,429.600
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         1,400,000.000          1,856,428.000
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,400,000.000          2,012,822.000
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,600,000.000          2,166,848.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,260,000.000          1,841,805.000
             カナダ・ドル　小計                           42,320,000.000          45,984,689.300
                                        (3,568,845,600)          (3,877,888,849)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21
                                         1,000,000.000           982,600.000
                          SINGAPORE     2.125
                                          210,000.000          210,420.000
                          06/01/26
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          200,000.000          194,666.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          509,500.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          660,000.000          683,694.000
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          550,000.000          572,275.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          400,000.000          425,400.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          460,000.000          488,290.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          810,000.000          851,148.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,600,000.000          1,663,200.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                          480,000.000          538,785.600
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                          900,000.000          990,900.000
             シンガポール・ドル　小計                            7,770,000.000          8,110,878.600
                                         (637,839,300)          (665,822,024)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         4,970,000.000          5,171,086.200
                          SWEDEN    0.75   11/12/29
                                         2,170,000.000          2,234,101.800
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         7,000,000.000          7,442,330.000
                          SWEDEN    1.5  11/13/23
                                         9,700,000.000         10,463,390.000
                          SWEDEN    2.5  05/12/25
                                         7,300,000.000          8,430,040.000
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         4,600,000.000          6,688,446.000
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        12,870,000.000          14,468,582.700
             スウェーデン・クローナ　小計                           48,610,000.000          54,897,976.700
                                         (577,000,700)          (651,638,983)
             デンマーク・クローネ             DENMARK    0.5  11/15/27
                                         7,130,000.000          7,441,010.600
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         5,500,000.000          5,989,500.000
                                212/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                         9,470,000.000         10,724,017.400
                          DENMARK    3.0  11/15/21
                                         8,870,000.000          9,726,398.500
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        13,930,000.000          24,827,717.600
             デンマーク・クローネ　小計                           44,900,000.000          58,708,644.100
                                         (756,116,000)          (988,653,567)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         6,000,000.000          6,006,240.000
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         3,970,000.000          4,021,808.500
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         3,800,000.000          3,873,720.000
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         2,070,000.000          2,129,636.700
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         7,600,000.000          7,830,280.000
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         6,200,000.000          6,705,424.000
             ノルウェー・クローネ　小計                           29,640,000.000          30,567,109.200
                                         (382,059,600)          (394,010,038)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.75   07/25/21
                                         2,200,000.000          2,211,308.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         1,130,000.000          1,141,865.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,000,000.000          4,058,000.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         1,350,000.000          1,380,415.500
                          POLAND    2.5  04/25/24
                                         1,050,000.000          1,063,650.000
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         4,200,000.000          4,200,882.000
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         3,000,000.000          2,981,880.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         1,900,000.000          1,913,775.000
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         3,300,000.000          3,476,847.000
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         3,100,000.000          3,373,699.000
                          POLAND    5.25   10/25/20
                                         2,970,000.000          3,155,031.000
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,440,000.000          1,839,427.200
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,200,000.000          3,628,960.000
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         3,680,000.000          4,076,888.000
             ポーランド・ズロチ　小計                           36,520,000.000          38,502,627.700
                                        (1,059,080,000)          (1,116,576,203)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         3,000,000.000          2,970,120.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         1,220,000.000          1,206,994.800
                          MALAYSIA     3.492   03/31/20
                                         2,200,000.000          2,201,100.000
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         2,570,000.000          2,480,461.200
                          MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                         2,000,000.000          1,963,340.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,210,000.000          1,147,031.600
                          MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                          800,000.000          794,552.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,850,000.000          1,812,574.500
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         4,000,000.000          4,053,560.000
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,430,000.000          2,469,754.800
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         3,070,000.000          3,149,942.800
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         1,800,000.000          1,856,898.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         2,000,000.000          2,075,700.000
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,600,000.000          1,749,984.000
             マレーシア・リンギット　小計                           29,750,000.000          29,932,013.700
                                         (811,282,500)          (816,246,014)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,000,000.000          14,610,440.000
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        35,000,000.000          38,043,600.000
                          12/05/24
                                213/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        14,859,000.000          12,942,931.950
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        26,000,000.000          24,823,240.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        38,000,000.000          36,735,360.000
                          06/10/21
                          MEXICAN    BONDS   7.25
                                        10,880,000.000          10,649,126.400
                          12/09/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        10,000,000.000          9,559,100.000
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        10,000,000.000          9,444,800.000
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        22,000,000.000          19,904,060.000
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                         7,000,000.000          6,504,470.000
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         5,000,000.000          4,622,300.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        14,000,000.000          13,947,640.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        31,000,000.000          31,341,620.000
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        15,000,000.000          14,738,850.000
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           251,739,000.000          247,867,538.350
                                        (1,457,568,810)          (1,435,153,047)
             ユーロ             AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                          520,000.000          531,866.400
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                          450,000.000          467,005.500
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,300,000.000          1,359,319.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                          350,000.000          353,920.000
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          470,000.000          475,842.100
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,000,000.000          1,079,590.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          300,000.000          322,773.000
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          290,000.000          287,659.700
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         1,250,000.000          1,375,962.500
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23        1,400,000.000          1,532,020.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          220,000.000          272,637.200
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                          780,000.000          958,042.800
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                          720,000.000         1,048,572.000
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22          740,000.000          844,909.800
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         1,900,000.000          2,093,800.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,200,000.000          1,352,880.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          820,000.000         1,484,913.400
                          AUSTRIA    3.9  07/15/20
                                         1,700,000.000          1,802,850.000
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,410,000.000          2,177,040.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                         1,100,000.000          1,472,295.000
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,150,000.000          1,728,887.000
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                          660,000.000          671,022.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,070,000.000          1,100,077.700
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         1,570,000.000          1,640,194.700
                                214/297

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         1,100,000.000          1,136,179.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         1,260,000.000          1,291,890.600
                          BELGIUM    0.9  06/22/29
                                          500,000.000          513,105.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         1,500,000.000          1,583,220.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,140,000.000          1,163,415.600
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          510,000.000          529,053.600
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          440,000.000          453,406.800
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                         1,000,000.000          1,005,880.000
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                          730,000.000          803,255.500
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          680,000.000          727,600.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,700,000.000          1,885,130.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          380,000.000          424,045.800
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         1,510,000.000          1,724,465.300
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                          720,000.000          919,260.000
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                          990,000.000         1,475,109.900
                          BELGIUM    3.75   09/28/20
                                         2,200,000.000          2,349,050.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         1,500,000.000          1,705,080.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                          920,000.000         1,278,330.800
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,740,000.000          2,689,152.600
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         1,870,000.000          2,098,457.900
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         1,190,000.000          1,387,706.600
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                         1,200,000.000          1,565,064.000
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         1,980,000.000          3,120,895.800
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         2,270,000.000          3,288,866.800
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         1,500,000.000          1,520,340.000
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,010,000.000          2,042,803.200
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,200,000.000          2,226,048.000
                          BUNDESOBL     04/14/23
                                         1,130,000.000          1,151,244.000
                          BUNDESOBL     04/17/20
                                         1,130,000.000          1,137,503.200
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         2,730,000.000          2,779,358.400
                          BUNDESOBL     10/13/23
                                         1,280,000.000          1,304,268.800
                          BUNDESSCHAT      06/12/20
                                         1,270,000.000          1,279,474.200
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         2,680,000.000          2,759,488.800
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                          400,000.000          406,180.000
                          02/15/29
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,780,000.000          1,815,137.200
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,200,000.000          2,305,820.000
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,690,000.000          2,824,500.000
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,210,000.000          2,312,632.400
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,700,000.000          2,830,707.000
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         2,370,000.000          2,399,672.400
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,340,000.000          1,439,240.400
                          08/15/24
                                215/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         2,500,000.000          2,705,875.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,300,000.000          1,484,990.000
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,100,000.000          2,266,299.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,500,000.000          2,708,275.000
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,000,000.000          2,196,300.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,767,925.500
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         1,500,000.000          1,660,920.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,700,000.000          2,907,225.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,897,073.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         1,500,000.000          1,664,835.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         4,200,000.000          4,381,566.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         1,070,000.000          1,145,852.300
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,327,534.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,710,000.000          3,879,365.000
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,600,000.000          3,783,650.000
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.0
                                         3,000,000.000          3,145,740.000
                          07/04/20
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,150,000.000          3,433,059.000
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         1,500,000.000          2,371,110.000
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,310,000.000          3,719,608.200
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         1,390,000.000          2,390,952.900
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,120,000.000          1,618,344.000
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         2,080,000.000          3,452,841.600
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,740,000.000          3,224,133.000
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         1,500,000.000          2,445,030.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         1,600,000.000          2,409,216.000
                          01/04/28
                                216/297


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,700,000.000          2,251,956.000
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,100,000.000          1,834,140.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,120,000.000          1,740,905.600
                          07/04/27
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                          500,000.000          506,695.000
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          600,000.000          618,420.000
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          300,000.000          306,690.000
                          FINLAND    0.5  09/15/28
                                          670,000.000          679,386.700
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          450,000.000          459,400.500
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          300,000.000          317,544.000
                          FINLAND    04/15/22
                                          320,000.000          323,804.800
                          FINLAND    09/15/23
                                          230,000.000          232,444.900
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          420,000.000          443,641.800
                          FINLAND    1.375   04/15/47
                                          40,000.000          43,661.600
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          950,000.000         1,020,490.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                          400,000.000          428,224.000
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          680,000.000          756,126.000
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          500,000.000          684,445.000
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          630,000.000          772,821.000
                          FINLAND    3.375   04/15/20
                                          980,000.000         1,023,463.000
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                          700,000.000          759,486.000
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          800,000.000         1,007,096.000
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,700,000.000          2,323,985.000
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         1,100,000.000          1,114,498.000
                          11/25/20
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         3,000,000.000          3,002,490.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         3,700,000.000          3,809,298.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         3,560,000.000          3,644,443.200
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         3,590,000.000          3,688,007.000
                          05/25/28
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,940,000.000          3,005,738.400
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  02/25/21
                                         1,370,000.000          1,382,508.100
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         1,900,000.000          1,918,354.000
                          FRANCE    OAT  03/25/24
                                         1,390,000.000          1,396,658.100
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         2,510,000.000          2,534,974.500
                          FRANCE    OAT  05/25/22         3,000,000.000          3,033,660.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         3,350,000.000          3,536,829.500
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         3,000,000.000          3,182,130.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         1,290,000.000          1,340,761.500
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         2,840,000.000          2,900,776.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         5,090,000.000          5,532,117.400
                                217/297


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                          FRANCE    OAT  1.75
                                         4,400,000.000          4,773,780.000
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,150,000.000          1,148,493.500
                          05/25/66
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,440,000.000          1,574,395.200
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,630,000.000          4,004,107.800
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         2,580,000.000          2,875,461.600
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,000,000.000          4,495,680.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,400,000.000          3,720,076.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         3,490,000.000          4,185,975.800
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         7,800,000.000          8,193,510.000
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         3,580,000.000          4,321,418.000
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         4,790,000.000          5,302,961.100
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         2,470,000.000          3,469,806.600
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         4,190,000.000          4,603,930.100
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/20
                                         6,500,000.000          6,805,305.000
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         3,810,000.000          4,726,686.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         4,640,000.000          5,064,467.200
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         1,440,000.000          2,374,128.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         1,400,000.000          2,367,274.000
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         2,630,000.000          3,954,967.700
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         5,000,000.000          6,044,100.000
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41       3,620,000.000          5,900,238.000
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         2,690,000.000          4,217,785.500
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         3,650,000.000          5,455,801.000
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         3,390,000.000          5,561,261.100
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,900,000.000          4,045,645.000
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          950,000.000          980,618.500
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          580,000.000          591,710.200
                          IRISH   1.0  05/15/26
                                         1,200,000.000          1,252,320.000
                          IRISH   1.1  05/15/29
                                          340,000.000          349,207.200
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          450,000.000          455,980.500
                          IRISH   1.35   03/18/31
                                          210,000.000          217,982.100
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                          570,000.000          597,930.000
                          IRISH   10/18/22
                                          220,000.000          221,326.600
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          870,000.000          948,848.100
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,100,000.000          1,273,954.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          930,000.000         1,087,337.400
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          700,000.000          815,038.000
                                218/297

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                          IRISH   4.5  04/18/20
                                         1,130,000.000          1,194,895.900
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                          850,000.000          926,355.500
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         1,260,000.000          1,651,204.800
                          ITALY   BTPS   0.35
                                         1,700,000.000          1,669,434.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.45
                                          910,000.000          902,902.000
                          06/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,100,000.000          1,998,024.000
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         3,600,000.000          3,605,076.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                          980,000.000          963,555.600
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,420,000.000          2,356,160.400
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,500,000.000          2,434,000.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                          770,000.000          768,152.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         2,000,000.000          1,837,740.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         2,500,000.000          2,503,750.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,630,000.000          2,514,911.200
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,500,000.000          1,499,640.000
                          09/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,020,000.000          1,948,431.400
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         2,500,000.000          2,392,875.000
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         1,500,000.000          1,423,950.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         2,260,000.000          1,926,989.000
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,100,000.000          2,084,670.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         2,090,000.000          1,982,929.300
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,010,000.000          1,972,593.900
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         1,870,000.000          1,790,655.900
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,200,000.000          2,260,720.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                         2,040,000.000          1,982,064.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         1,500,000.000          1,300,050.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,100,000.000          1,008,106.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                          550,000.000          554,845.500
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                          970,000.000          989,885.000
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         1,650,000.000          1,413,060.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                          660,000.000          541,068.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                         1,400,000.000          1,395,590.000
                                219/297


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                          ITALY   BTPS   2.95
                                         1,270,000.000          1,177,696.400
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         1,780,000.000          1,682,224.600
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.35
                                         1,100,000.000          1,100,462.000
                          03/01/35
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,376,274.900
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         2,570,000.000          2,688,811.100
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,300,000.000          3,496,845.000
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,300,000.000          2,444,670.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,200,000.000          3,407,680.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         1,900,000.000          2,060,854.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         3,020,000.000          3,266,130.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         3,700,000.000          3,891,068.000
                          ITALY   BTPS   4.25
                                         4,600,000.000          4,783,816.000
                          03/01/20
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         2,390,000.000          2,674,386.100
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,110,000.000          2,394,639.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         1,400,000.000          1,556,898.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,900,000.000          2,140,540.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,470,000.000          2,696,252.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,400,000.000          2,805,864.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,790,000.000          2,101,549.500
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,590,000.000          2,873,605.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         2,400,000.000          2,773,080.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         2,510,000.000          3,014,510.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         2,430,000.000          2,924,748.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         2,250,000.000          2,701,125.000
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         2,900,000.000          3,502,330.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,480,000.000          2,819,140.000
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                         2,500,000.000          2,848,300.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         2,240,000.000          2,855,328.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         3,100,000.000          4,001,480.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         3,020,000.000          3,901,538.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         1,080,000.000          1,437,480.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,510,000.000          1,993,200.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,700,000.000          1,740,307.000
                          07/15/25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,700,000.000          1,763,240.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,450,000.000          1,528,169.500
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,260,000.000          1,324,096.200
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         2,310,000.000          2,342,316.900
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,680,000.000          1,701,369.600
                          NETHERLANDS      1.75
                                         2,000,000.000          2,184,840.000
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         1,560,000.000          1,748,666.400
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         1,550,000.000          1,693,204.500
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         1,300,000.000          1,652,495.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,430,000.000          2,134,403.700
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         1,860,000.000          2,029,855.200
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.5
                                         1,670,000.000          1,764,338.300
                          07/15/20
                          NETHERLANDS      3.75
                                          590,000.000          686,288.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,620,000.000          2,672,125.200
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         1,560,000.000          2,459,652.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         1,350,000.000          1,991,385.000
                          01/15/28
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                          400,000.000          401,860.000
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                         1,460,000.000          1,471,913.600
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         2,200,000.000          2,234,892.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         1,340,000.000          1,363,342.800
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         1,700,000.000          1,738,488.000
                          SPAIN   1.15   07/30/20
                                         2,100,000.000          2,143,449.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         2,400,000.000          2,479,968.000
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         2,230,000.000          2,286,731.200
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         1,950,000.000          1,988,902.500
                          SPAIN   1.45   04/30/29
                                          980,000.000          995,180.200
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         2,200,000.000          2,275,812.000
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         2,000,000.000          2,082,200.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         2,160,000.000          2,299,557.600
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         1,790,000.000          1,936,422.000
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         2,240,000.000          2,367,859.200
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         2,100,000.000          2,303,973.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,620,000.000          1,746,360.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                          950,000.000         1,011,864.000
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         2,390,000.000          2,698,596.800
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         1,800,000.000          2,010,888.000
                                221/297

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,000,000.000          1,203,520.000
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         1,720,000.000          2,023,924.000
                          SPAIN   4.0  04/30/20
                                         2,400,000.000          2,521,656.000
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         1,960,000.000          2,648,783.200
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         2,300,000.000          2,745,947.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         2,360,000.000          2,962,342.800
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         2,100,000.000          3,062,052.000
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         2,200,000.000          2,685,188.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,900,000.000          3,150,299.000
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         1,840,000.000          2,736,448.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         1,900,000.000          2,582,100.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         1,500,000.000          2,346,705.000
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         2,800,000.000          3,388,308.000
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,600,000.000          4,044,780.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         2,290,000.000          3,453,045.200
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         2,300,000.000          2,702,362.000
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,040,000.000          2,786,170.800
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         2,750,000.000          3,985,437.500
             ユーロ　小計                           524,540,000.000          601,082,306.200
                                       (65,929,432,600)          (75,550,035,066)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        25,000,000.000          27,508,000.000
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                        14,700,000.000          10,579,002.000
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        11,760,000.000          8,276,100.000
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        11,600,000.000          9,640,760.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    7.75
                                         3,600,000.000          3,595,716.000
                          02/28/23
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        13,110,000.000          11,998,665.300
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        10,000,000.000          9,085,400.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        10,910,000.000          9,755,722.000
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        10,000,000.000          9,011,400.000
                          01/31/44
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        20,280,000.000          18,251,391.600
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        12,510,000.000          11,713,113.000
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         8,000,000.000          7,417,840.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           151,470,000.000          136,833,109.900
                                        (1,201,157,100)          (1,085,086,562)
     国債証券　合計                                  180,841,482,210          194,119,015,713
                                      (180,841,482,210)          (194,119,015,713)
     合計                                  180,841,482,210          194,119,015,713
                                      (180,841,482,210)          (194,119,015,713)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        151銘柄       45.51%             46.40%
           イギリス・ポンド                  国債証券         41銘柄       6.75%             6.88%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         21銘柄       2.07%             2.11%
           カナダ・ドル                  国債証券         27銘柄       1.96%             2.00%
           シンガポール・ドル                  国債証券         12銘柄       0.34%             0.34%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         7銘柄       0.33%             0.34%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         5銘柄       0.50%             0.51%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         6銘柄       0.20%             0.20%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         14銘柄       0.56%             0.58%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         14銘柄       0.41%             0.42%
           メキシコ・ペソ                  国債証券         14銘柄       0.73%             0.74%
           ユーロ                  国債証券        284銘柄       38.17%             38.92%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         12銘柄       0.55%             0.56%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令
        第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
        総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年2月26日から令和1年8
        月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
     （３）令和1年5月25日に当ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長型）」から「４資産分散投資・ハイ
        クラス＜ＤＣ年金＞」へと変更しております。
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     【中間財務諸表】
     【４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第5期           第6期中間計算期間末
                                平成31年2月25日現在               令和1年8月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              53,912,604              57,947,030
         親投資信託受益証券
                                     1,675,763,662              1,764,471,916
                                        110,000               57,000
         未収入金
         流動資産合計                             1,729,786,266              1,822,475,946
       資産合計                              1,729,786,266              1,822,475,946
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                483,915             1,766,114
         未払受託者報酬                                218,604              212,768
         未払委託者報酬                               1,967,753              1,621,742
                                         33,446              35,985
         その他未払費用
         流動負債合計                               2,703,718              3,636,609
       負債合計                                2,703,718              3,636,609
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 1,367,681,797             ※１ 1,463,867,416
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            359,400,751              354,971,921
          （分配準備積立金）                            119,397,486              113,176,905
                                     1,727,082,548              1,818,839,337
         元本等合計
       純資産合計                              1,727,082,548              1,818,839,337
      負債純資産合計                                1,729,786,266              1,822,475,946
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第5期中間計算期間              第6期中間計算期間
                                自　平成30年2月27日              自　平成31年2月26日
                                至　平成30年8月26日               至　令和1年8月25日
      営業収益
                                       8,210,994             △ 28,427,746
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                8,210,994             △ 28,427,746
      営業費用
       支払利息                                  18,823              20,027
       受託者報酬                                 196,719              212,768
       委託者報酬
                                       1,770,811              1,621,742
                                         31,428              35,985
       その他費用
       営業費用合計                                2,017,781              1,890,522
      営業利益又は営業損失（△）                                  6,193,213             △ 30,318,268
      経常利益又は経常損失（△）                                  6,193,213             △ 30,318,268
      中間純利益又は中間純損失（△）                                  6,193,213             △ 30,318,268
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        155,438             △ 224,191
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 296,613,731              359,400,751
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 55,468,632              45,643,687
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       55,468,632              45,643,687
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 13,278,123              19,978,440
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       13,278,123              19,978,440
       額
                                           －              －
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 344,842,015              354,971,921
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     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                 第5期              第6期中間計算期間末
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和1年8月25日現在
     １．    ※１   期首元本額                      1,066,279,807円                  1,367,681,797円
             期中追加設定元本額                       400,325,956円                  172,158,011円
             期中一部解約元本額                       98,923,966円                  75,972,392円
     ２．       受益権の総数                      1,367,681,797口                  1,463,867,416口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                 第5期              第6期中間計算期間末
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和1年8月25日現在
         中間貸借対照表計上額、時価及び                 中間貸借対照表上の金融商品は原則                  同左
     １．
         その差額                 としてすべて時価で評価しているた
                          め、中間貸借対照表計上額と時価と
                          の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第5期              第6期中間計算期間末
                             平成31年2月25日現在                  令和1年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.2628円                  1.2425円
     （1万口当たり純資産額）                                (12,628円)                  (12,425円)
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     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
     ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
     受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年2月25日現在             令和1年8月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 2,988,149,655             4,034,371,763
        株式                        ※２       278,573,736,940             229,608,801,370
        派生商品評価勘定                                  138,927,340              50,262,020
        未収入金                                 5,556,699,138                   －
        未収配当金                                  432,164,396             392,135,673
        流動資産合計                               287,689,677,469             234,085,570,826
       資産合計                                 287,689,677,469             234,085,570,826
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  101,740,000              23,698,000
        未払解約金                                  587,129,000             668,799,000
        流動負債合計                                  688,869,000             692,497,000
       負債合計                                   688,869,000             692,497,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       114,657,645,379              99,279,524,111
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              172,343,163,090             134,113,549,715
        元本等合計                               287,000,808,469             233,393,073,826
       純資産合計                                 287,000,808,469             233,393,073,826
      負債純資産合計                                  287,689,677,469             234,085,570,826
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      109,160,728,872円                114,657,645,379円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       38,057,953,684円                12,055,442,612円
             同期中一部解約元本額                       32,561,037,177円                27,433,563,880円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       12,468,295,739円                13,543,734,979円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                       2,419,303,636円                2,817,976,435円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,468,286円                3,038,956円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         7,945,181円                7,099,171円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,800,833円                12,144,548円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         30,525,528円                30,481,114円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         22,705,105円                20,669,067円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         16,286,084円                14,817,336円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                        401,502,285円                519,161,140円
             たわらノーロード　バランス                        117,134,289円                219,293,133円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         3,005,990円                6,162,776円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         20,772,424円                41,389,330円
             （標準型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         41,336,359円                68,925,309円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          228,108円                411,269円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         12,480,260円                30,595,894円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         39,005,761円                83,087,712円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         29,677,345円                62,133,776円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         77,836,954円               135,809,858円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           74,811円               277,357円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          202,337円                742,301円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,091,080円                1,791,525円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          677,578円               1,175,657円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,430,418円                3,550,618円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       38,451,829,318円                37,790,178,537円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        935,732,389円               1,026,185,599円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,131,241,549円                3,338,547,058円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,222,374,092円                3,426,519,120円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        361,239,458円                375,363,072円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,178,711,664円                1,243,025,519円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                       1,114,346,617円                1,160,166,393円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         40,750,146円                41,773,096円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       1,087,561,549円                1,127,773,245円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         25,501,335円                26,814,455円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        297,908,998円                317,413,303円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        200,074,391円                224,892,572円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        346,992,463円                391,071,442円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,228,387,335円                1,618,649,194円
             クルーズコントロール                       1,465,176,884円                 183,258,980円
                                     401,357,411円                171,511,769円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
                                232/297


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             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        222,726,425円                254,940,650円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        277,769,123円                305,740,897円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                         1,052,435円                 258,045円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         14,887,351円                1,881,574円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         33,987,494円                6,139,573円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         55,644,561円                61,717,402円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          534,098円                544,246円
             リスク抑制世界８資産バランス                        935,961,743円                785,266,321円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,395,527円                2,853,057円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,872,352円                2,322,678円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          383,754円                445,397円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         3,992,711円                4,080,997円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         15,741,457円                25,535,799円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        133,194,060円                229,473,926円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           18,666円             183,212,972円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             439,631円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             448,303円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             431,106円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円             125,361円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         70,041,061円                68,266,860円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                         14,119,938円               609,404,996円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        116,601,135円                106,895,079円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        278,349,861円                250,940,980円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         15,178,664円                14,577,890円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         64,049,107円                57,162,861円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         16,881,660円                16,493,638円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         13,764,104円                13,932,728円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         26,737,416円                31,859,334円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         55,134,608円                62,187,420円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       1,027,917,002円                 965,673,350円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        976,717,638円                942,703,076円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,697,902,190円                2,643,222,332円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        192,926,098円                189,177,870円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                         52,560,495円                52,328,524円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        559,319,842円                524,196,999円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        336,810,390円                243,359,899円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         10,473,598円                10,473,598円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         7,863,061円                3,381,105円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         51,615,818円                43,060,055円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,689,373,337円                3,066,267,133円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        152,648,549円                56,571,071円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,817,626,033円                 595,444,791円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
                                234/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,401,405,545円                3,880,537,197円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         4,948,207円                2,048,951円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          296,109円               1,801,715円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         3,683,923円                 200,404円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,257,927,089円                9,156,026,825円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         66,435,729円                63,510,305円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         28,676,956円                26,111,618円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         26,843,008円                26,829,172円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          107,564円                110,564円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          120,467円                125,484円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        426,124,037円                426,124,037円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,366,625,210円                1,335,152,689円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,837,729,242円                1,766,916,070円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         72,976,941円                72,976,941円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          114,657,645,379円                99,279,524,111円
     ２．    受益権の総数                          114,657,645,379口                99,279,524,111口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                   株式　　3,387,000,000円                株式　　3,458,000,000円

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左
                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                236/297








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連

                       平成31年2月25日       現在                令和1年8月25日      現在
                 契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                  （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                       うち                      うち
                       １年超                      １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

                7,410,197,000        －  7,549,275,000       139,078,000      9,650,329,000        －  9,700,800,000       50,471,000
     合計

                7,410,197,000        －  7,549,275,000       139,078,000      9,650,329,000        －  9,700,800,000       50,471,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １口当たり純資産額                                  2.5031円                2.3509円
     （1万口当たり純資産額）                                 (25,031円)                (23,509円)
                                237/297











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     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年2月25日現在             令和1年8月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 1,334,883,037             6,805,444,003
        国債証券                               234,679,606,100             212,826,490,200
        地方債証券                                22,237,316,388             21,712,449,750
        特殊債券                                18,755,618,946             18,150,391,795
        社債券                                14,908,422,410             12,755,014,720
        未収入金                                      －        1,626,709,700
        未収利息                                  777,535,472             647,412,877
        前払費用                                  36,162,082             29,283,515
        流動資産合計                               292,729,544,435             274,553,196,560
       資産合計                                 292,729,544,435             274,553,196,560
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  53,156,000            5,998,838,000
        流動負債合計                                  53,156,000            5,998,838,000
       負債合計                                   53,156,000            5,998,838,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       223,957,984,513             200,405,332,155
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               68,718,403,922             68,149,026,405
        元本等合計                               292,676,388,435             268,554,358,560
       純資産合計                                 292,676,388,435             268,554,358,560
      負債純資産合計                                  292,729,544,435             274,553,196,560
                                238/297









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      274,056,741,701円                223,957,984,513円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                      113,120,014,760円                59,034,380,874円
             同期中一部解約元本額                      163,218,771,948円                82,587,033,232円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・                       18,161,473,639円                20,004,289,250円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         95,191,294円                89,187,337円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         78,480,076円                75,388,537円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         24,093,695円                22,612,773円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                        837,934,831円                895,058,837円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                        224,528,250円                220,130,923円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         28,436,059円                27,560,117円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内債券                       5,781,811,079円                7,760,753,439円
             たわらノーロード　バランス                        212,652,705円                367,792,404円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         50,377,218円                95,583,064円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         93,343,080円               170,492,990円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         15,121,463円                23,241,577円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,370,256円                9,207,071円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                        115,630,664円                229,789,893円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                        152,360,770円                257,772,593円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         41,213,510円                68,053,253円
             ローバルバランス（成長型）
                                239/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                         13,092,153円                18,788,715円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,023,168円                5,682,976円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,536,008円                4,193,782円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         3,718,621円                4,960,676円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          629,184円                879,646円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           17,517円                17,517円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                       13,099,794,697円                13,606,723,885円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       6,000,434,857円                6,329,186,063円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       8,363,530,331円                8,729,302,689円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,372,611,721円                3,452,585,950円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                       1,784,882,053円                1,783,973,137円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,978,282,069円                1,954,728,774円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        308,704,546円                302,433,175円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         87,118,800円                88,617,415円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       2,329,877,194円                2,390,880,521円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         1,151,978円                2,490,772円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                       3,145,822,503円                3,337,984,089円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        765,014,194円                857,666,532円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        161,069,244円                181,130,903円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,442,528,933円                5,091,757,915円
             クルーズコントロール                       2,654,296,497円                 347,315,370円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        421,449,687円                542,275,848円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                       2,350,099,207円                2,686,532,102円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        284,518,272円                304,334,280円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                         1,907,209円                 484,857円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         9,016,033円                1,200,479円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         20,568,924円                3,866,315円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        528,850,348円                958,873,500円
             スク抑制型
                                240/297

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,967,915円                1,773,113円
             リスク抑制世界８資産バランス                       8,646,074,074円               12,106,467,017円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,487,648円                2,471,681円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,167,712円                2,008,348円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         3,642,920円                6,948,729円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,488,884円                4,413,957円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         78,020,738円               116,026,226円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                       1,193,667,722円                2,812,003,010円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                          290,676円             2,406,540,050円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             391,365円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             391,365円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             391,365円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円             280,894円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭエマージング債券ファ                         9,450,010円                9,450,010円
             ンド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファ                       7,862,114,581円                7,845,971,417円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                        427,767,841円                414,486,555円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                       2,650,787,553円                5,024,920,806円
             ト戦略ファンド（適格機関投資
             家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          5,004,459,304円
             ト戦略ファンドＩＩ（適格機関
             投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,510,988,052円
             ト戦略ファンドＩＩＩ（適格機
             関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,526,463,436円
             ト戦略ファンドＩＶ（適格機関
             投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,507,144,354円
             ト戦略ファンドＶ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        260,068,440円                236,649,578円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        206,763,342円                184,945,033円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
                                241/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         65,779,975円                62,788,665円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        178,262,613円                158,579,479円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         78,434,274円                76,109,655円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         34,112,030円                34,277,989円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         74,517,588円                88,162,415円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        153,733,627円                172,086,828円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       5,096,590,720円                4,752,271,422円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,723,422,683円                2,608,774,134円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       5,014,334,067円                4,875,730,283円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        538,816,682円                523,529,807円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        243,934,413円                241,448,008円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,121,932,410円                2,906,892,274円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        642,132,879円                449,049,269円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                        188,050,355円                188,050,355円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         43,906,910円                18,764,251円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         75,249,648円                63,296,922円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       43,668,871,451円                15,102,255,159円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        284,720,060円                104,397,289円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,759,101,749円                2,202,135,632円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       25,778,317,609円                9,551,389,284円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         73,681,229円                30,674,255円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         1,372,928円                8,313,171円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         6,828,815円                 369,464円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       28,685,329,476円                28,157,099,692円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        405,294,493円                386,405,709円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                        124,390,494円                112,393,341円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        499,470,914円                497,615,626円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          697,893円                717,740円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          371,935円                386,431円
             格機関投資家限定）
         計                          223,957,984,513円                200,405,332,155円
     ２．    受益権の総数                          223,957,984,513口                200,405,332,155口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １口当たり純資産額                                  1.3068円                1.3401円
     （1万口当たり純資産額）                                 (13,068円)                (13,401円)
                                244/297





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年2月25日現在             令和1年8月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 5,099,025,965             3,964,577,594
        コール・ローン                                  123,818,746             476,726,218
        株式                               341,144,407,143             309,347,420,185
        投資信託受益証券                                  835,637,262             774,598,883
        投資証券                                 8,293,800,077             8,264,475,180
        派生商品評価勘定                                  296,548,872              65,485,353
        未収入金                                   1,516,771             40,786,157
        未収配当金                                  580,952,620             645,350,096
        差入委託証拠金                                 2,464,978,816             1,663,328,011
        流動資産合計                               358,840,686,272             325,242,747,677
       資産合計                                 358,840,686,272             325,242,747,677
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    879,104            46,290,097
        未払金                                      －         45,572,314
        未払解約金                                  847,137,000             444,042,000
        流動負債合計                                  848,016,104             535,904,411
       負債合計                                   848,016,104             535,904,411
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       101,613,958,939              92,151,341,353
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              256,378,711,229             232,555,501,913
        元本等合計                               357,992,670,168             324,706,843,266
       純資産合計                                 357,992,670,168             324,706,843,266
      負債純資産合計                                  358,840,686,272             325,242,747,677
                                245/297








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       85,879,794,434円               101,613,958,939円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       41,981,551,642円                11,175,569,857円
             同期中一部解約元本額                       26,247,387,137円                20,638,187,443円
             元本の内訳

         ファンド名
                                246/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       2,614,853,701円                3,015,187,997円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,619,600円                2,728,884円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,231,580円                7,019,995円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,074,086円                11,145,826円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         23,052,222円                27,359,272円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         23,592,520円                20,425,814円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         18,970,941円                13,591,825円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       8,773,854,269円               10,366,303,179円
             たわらノーロード　先進国株式                          423,862円              139,694,302円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                       1,144,285,514円                1,320,411,237円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         82,979,758円               148,242,671円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         6,355,387円               11,572,797円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         57,146,281円               102,524,643円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         90,389,427円               135,176,834円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          251,550円                401,445円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         20,195,843円                37,253,695円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         60,927,417円                98,303,731円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         48,090,509円                72,953,630円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                        117,262,632円                164,221,909円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           27,111円                73,183円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          147,106円                367,993円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          882,275円               1,076,683円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          644,665円                777,832円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,456,327円                2,684,133円
             ンス（積極型）
             たわらノーロード　全世界株式                             －円            25,530,584円
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       40,492,182,730円                41,626,216,404円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式イン                             －円           109,014,532円
             デックスファンド
                                247/297

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        177,133,387円                175,628,014円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        906,381,950円                878,248,556円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,088,583,348円                1,082,963,690円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        128,570,029円                124,667,219円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        360,021,829円                352,189,336円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        323,080,800円                309,223,871円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         29,995,192円                29,570,907円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        800,847,222円                798,433,365円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        211,264,940円                197,664,897円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        215,665,489円                213,066,184円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        143,848,819円                149,630,080円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        247,137,203円                261,052,015円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,171,005,862円                 486,260,416円
             クルーズコントロール                        538,564,304円                58,808,616円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        113,522,125円                51,447,592円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        163,600,987円                169,094,116円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                         95,612,216円                96,187,719円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          386,935円                85,154円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         3,632,855円                 395,592円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         8,330,426円                1,323,213円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         40,452,146円                27,760,879円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          388,924円               1,450,474円
             リスク抑制世界８資産バランス                        677,295,161円                345,813,615円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        610,427,443円                491,833,708円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,047,818,007円                1,941,628,723円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          735,605円               1,745,784円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          574,271円               1,417,939円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          273,406円                201,342円
             ファンド（ＤＣ）
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          470,923円               1,386,311円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         5,581,613円                8,574,031円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                         97,310,489円               151,746,690円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,989円             124,461,299円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             264,419円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             270,328円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             258,734円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              41,872円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         90,201,971円                87,552,154円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,382,297,294円                2,337,584,713円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                       12,399,511,002円                9,259,188,334円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        206,162,136円                206,061,378円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         21,819,707円                19,335,186円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         84,862,260円                70,890,179円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        202,579,989円                166,418,467円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         11,034,426円                9,647,453円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         69,806,746円                56,831,511円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,136,844円                5,461,208円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,677,114円                6,154,039円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         19,449,829円                21,112,649円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         60,207,131円                61,829,474円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                249/297

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        496,243,087円                426,480,353円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        620,862,374円                546,600,499円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       1,961,153,073円                1,751,733,808円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        699,261,389円                622,130,423円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        114,907,490円                103,062,037円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        814,391,071円                695,843,722円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         79,803,916円                53,207,988円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         25,760,341円                10,119,316円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         14,513,929円                11,425,961円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,116,217,428円                1,350,256,196円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        108,241,032円                37,498,773円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,321,270,885円                 394,783,354円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,041,193,231円                1,708,174,884円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         17,998,120円                6,786,701円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          860,549円               4,763,923円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         9,815,345円                 485,458円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,734,453,010円                6,068,120,183円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         58,588,772円                53,515,759円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          234,611円                221,578円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          262,654円                250,987円
             格機関投資家限定）
         計                          101,613,958,939円                92,151,341,353円
     ２．    受益権の総数                          101,613,958,939口                92,151,341,353口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成31年2月25日       現在               令和1年8月25日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                   （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                 1,757,991,985        －  1,758,701,720       △709,735         －    －      －      －
          アメリカ・ドル

                 1,194,638,950        －  1,194,765,220       △126,270         －    －      －      －
          イギリス・ポン
                  168,970,416       －   169,068,000       △97,584         －    －      －      －
          ド
          オーストラリ
                  48,270,854       －   48,458,410      △187,556         －    －      －      －
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                  61,529,195       －   61,722,240      △193,045         －    －      －      －
          ユーロ
                  284,582,570       －   284,687,850      △105,280         －    －      －      －
        買　建

                      －    －      －      －  3,109,207,137        －  3,109,057,560       △149,577
          アメリカ・ドル

                      －    －      －      －  2,207,387,970        －  2,207,241,000       △146,970
          イギリス・ポン
                      －    －      －      －   183,492,297       －   183,493,000         703
          ド
          オーストラリ
                      －    －      －      －   76,505,102       －   76,508,710        3,608
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                      －    －      －      －   116,306,791       －   116,297,650       △9,141
          ユーロ
                      －    －      －      －   525,514,977       －   525,517,200        2,223
     合計

                 1,757,991,985        －  1,758,701,720       △709,735     3,109,207,137        －  3,109,057,560       △149,577
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                       平成31年2月25日       現在                令和1年8月25日      現在
                 契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                  （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                       うち                      うち
                       １年超                      １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

                6,309,670,172        －  6,606,049,675       296,379,503      9,311,154,632        －  9,330,499,465       19,344,833
     合計

                6,309,670,172        －  6,606,049,675       296,379,503      9,311,154,632        －  9,330,499,465       19,344,833
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １口当たり純資産額                                  3.5231円                3.5236円
     （1万口当たり純資産額）                                 (35,231円)                (35,236円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年2月25日現在             令和1年8月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 1,433,930,600             1,122,850,969
        コール・ローン                                  864,450,769             922,760,646
        国債証券                               194,119,015,713             161,157,248,029
        派生商品評価勘定                                      －           60,538
        未収入金                                      －        1,785,801,971
        未収利息                                 1,527,339,406             1,070,902,920
        前払費用                                  61,821,628             21,049,251
        流動資産合計                               198,006,558,116             166,080,674,324
       資産合計                                 198,006,558,116             166,080,674,324
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －             263
        未払解約金                                  58,133,000             736,250,000
        流動負債合計                                  58,133,000             736,250,263
       負債合計                                   58,133,000             736,250,263
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       108,779,748,990              89,025,129,420
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               89,168,676,126             76,319,294,641
        元本等合計                               197,948,425,116             165,344,424,061
       純資産合計                                 197,948,425,116             165,344,424,061
      負債純資産合計                                  198,006,558,116             166,080,674,324
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      121,490,410,134円                108,779,748,990円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       28,206,257,484円                6,647,377,613円
             同期中一部解約元本額                       40,916,918,628円                26,401,997,183円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・                       8,076,973,092円                8,470,467,965円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,939,016円                7,517,237円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         25,280,519円                25,435,999円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         30,864,769円                32,269,877円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         78,670,973円                75,523,317円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         72,349,714円                75,207,009円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         36,374,320円                39,328,217円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国債券                       3,288,664,575円                4,916,139,279円
             たわらノーロード　先進国債券                          606,412円              113,004,776円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        159,313,737円                276,681,544円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         3,057,784円                5,831,130円
             （堅実型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         16,253,990円                29,840,069円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         4,344,216円                6,707,424円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          462,941円                816,181円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         28,154,903円                52,016,439円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         53,242,012円                69,914,922円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         15,484,756円                15,404,836円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         18,809,442円                8,978,655円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          410,279円                981,259円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,639,658円                1,721,411円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          563,883円                679,199円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,095,766円                 892,843円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックス                       5,433,559,638円                5,625,629,374円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券イン                             －円             536,470円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        533,531,954円                559,025,083円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,686,524,738円                1,741,445,044円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,750,349,034円                1,804,397,333円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        371,729,174円                370,286,613円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        812,192,171円                798,619,572円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        621,735,533円                608,595,309円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,475,278円                22,706,175円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        600,919,427円                613,149,635円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         3,924,410円               10,065,174円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        119,017,497円                125,271,635円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         71,193,232円                79,598,230円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        115,407,689円                129,700,025円
             スファンド（新興国３０）
             クルーズコントロール                       2,914,474,463円                 373,689,045円
                                257/297


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             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         87,907,821円               101,282,985円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        149,376,214円                160,954,196円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                         2,093,489円                 520,699円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         9,876,940円                1,260,301円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         22,578,913円                4,172,695円
             （積極型）
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,609,469円                 362,872円
             ４資産分散投資・スタンダード                         16,166,435円                24,163,466円
             ＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタンダード                           11,075円              92,190,723円
             ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              82,111円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,310,116,672円                1,239,754,077円
             ンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国                       7,061,418,108円                6,954,424,417円
             債券パッシブ私募ファンド（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ                       3,708,371,551円                3,733,147,808円
             ンド（適格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適                       3,093,632,320円                2,487,091,451円
             格機関投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                       6,083,963,306円                6,078,802,245円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         94,789,701円                90,583,692円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        758,173,712円                681,709,779円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        602,968,210円                533,163,094円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         47,915,924円                45,212,597円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         86,538,439円                75,862,242円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         22,844,836円                21,895,995円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,207,173円                6,160,154円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         54,280,724円                63,453,092円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                258/297


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         74,645,150円                82,555,026円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       3,248,429,813円                2,992,747,542円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,149,221,047円                2,034,158,151円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       3,652,641,455円                3,509,233,336円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        653,772,438円                628,226,910円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        248,926,518円                243,320,758円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,039,294,314円                2,788,034,749円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,703,028,963円                1,174,446,632円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         14,665,687円                14,665,687円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,979,183円                6,731,659円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        122,749,235円                101,484,548円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,940,500,740円                2,700,086,570円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       18,777,555,210円                6,846,889,848円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         20,111,944円                8,272,584円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          999,291円               5,953,031円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         4,973,567円                 265,877円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       16,714,600,651円                16,211,488,794円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         88,655,549円                84,413,796円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        109,040,954円                107,293,321円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          362,862円                368,857円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          162,392円                166,748円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         計                          108,779,748,990円                89,025,129,420円
     ２．    受益権の総数                          108,779,748,990口                89,025,129,420口

                                260/297




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項                「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して                に関する注記）」にて記載して
                             おります。                おります。
                             (２)デリバティブ取引                (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。                「（デリバティブ取引等に関す
                             (３)上記以外の金融商品                る注記）」にて記載しておりま
                             上記以外の金融商品（コール・                す。
                             ローン等の金銭債権及び金銭債                (３)上記以外の金融商品
                             務）は短期間で決済されるた                上記以外の金融商品（コール・
                             め、帳簿価額は時価と近似して                ローン等の金銭債権及び金銭債
                             いることから、当該帳簿価額を                務）は短期間で決済されるた
                             時価としております。                め、帳簿価額は時価と近似して
                                             いることから、当該帳簿価額を
                                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                金融商品の時価には、市場価格

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格                に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ                がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。                れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定                当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた                の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった                め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも                場合、当該価額が異なることも
                             あります。                あります。また、デリバティブ
                                             取引に関する契約額等は、あく
                                             までもデリバティブ取引におけ
                                             る名目的な契約額であり、当該
                                             金額自体がデリバティブ取引の
                                             リスクの大きさを示すものでは
                                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                261/297





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成31年2月25日       現在               令和1年8月25日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                   （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                      －    －      －      －  1,129,950,000        －  1,129,889,725         60,275
          アメリカ・ドル

                      －    －      －      －   880,330,000       －   880,330,000         －
          イギリス・ポン
                      －    －      －      －   68,990,000       －   68,990,263        △263
          ド
          オーストラリ
                      －    －      －      －   22,160,000       －   22,158,770        1,230
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                      －    －      －      －   22,080,000       －   22,079,448         552
          メキシコ・ペソ
                      －    －      －      －   21,990,000       －   21,965,503       24,497
          ユーロ
                      －    －      －      －   84,390,000       －   84,389,999         1
          南アフリカ・ラ
                      －    －      －      －   30,010,000       －   29,975,742       34,258
          ンド
     合計

                      －    －      －      －  1,129,950,000        －  1,129,889,725         60,275
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年2月25日現在                令和1年8月25日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8197円                1.8573円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,197円)                (18,573円)
                                262/297




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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   令和1年8月30日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               1,828,014,181円
     　Ⅱ　負債総額                                                  708,270円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,827,305,911円
     　Ⅳ　発行済数量                                               1,464,560,989口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2477円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年8月30日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              246,771,079,433円
     　Ⅱ　負債総額                                               5,769,579,119円
                                                   241,001,500,314円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
     　Ⅳ　発行済数量                                              101,842,862,652口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3664円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              273,755,497,592円
     　Ⅱ　負債総額                                               6,139,505,500円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              267,615,992,092円
     　Ⅳ　発行済数量                                              198,883,046,258口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3456円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              329,873,969,188円
     　Ⅱ　負債総額                                                495,222,075円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              329,378,747,113円
     　Ⅳ　発行済数量                                              93,550,494,671口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.5209円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年8月30日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              164,427,706,695円
     　Ⅱ　負債総額                                                904,903,248円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              163,522,803,447円
     　Ⅳ　発行済数量                                              87,604,722,576口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8666円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年8月30日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年8月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,154,407,417,273

           追加型公社債投資信託
                                  873           13,507,385,911,626

           追加型株式投資信託
                                  41            118,024,810,741

           単位型公社債投資信託
                                  167           1,260,959,327,482

           単位型株式投資信託
                                1,107            16,040,777,467,122

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                273/297









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                274/297



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                275/297



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                276/297




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2019年3月末現在　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
              名　　    称                         事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                            1,404,065
        株式会社みずほ銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
        （注）資本金の額は2019年3月末現在
     ２【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
     (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
     (2)信託財産の計算
     (3)信託財産に関する報告書の作成
     (4)その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

     (1)募集の取扱い
     (2)追加設定の申込事務
     (3)信託契約の一部解約事務
     (4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
     (5)受益者に対する収益分配金の再投資
     (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
     (7)その他上記に付帯する業務
     ３【資本関係】

     該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成３１年４月５日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長型）の平成３０年
     ２月２７日から平成３１年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
     び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長型）の平成３１年２月２５日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     その他の事項

      ファンドの平成３０年２月２６日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
     て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成３０年４月１１日付けで無限定適正
     意見を表明している。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                 令和１年１０月３日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞の平成３１年
     ２月２６日から令和１年８月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
     表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞の令和１年８月２５日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年２月２６日から令和１年８月
     ２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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