DC世界経済インデックスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 DC世界経済インデックスファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月21日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      DC世界経済インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       DC世界経済インデックスファンド

     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。

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        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (5)【申込手数料】

       ありません。
     (6)【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

     (7)【申込期間】

          2019年10月22日から2020年               4月20日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
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     (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:        https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:          0120-668001
       (受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。)
     (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       <振替受益権について>

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込みコース>
        当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース)専用ファンドです。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条
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        第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)
        における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他
        や むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びす
        でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       <受付不可日>
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれか
        の場合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分
        散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       <信託金限度額>


        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
          単位型           国内          株式          MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                (日本を含       ファンド       (  )
       大型株         年2回       む)                     TOPIX         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         (隔月)                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         (毎月)       アジア                              (   )
       性
       (    )         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (資産複合(株                 中近東
      式、債券)資産                 (中東)
      配分固定型))
                       エマージン
      資産複合                 グ
      (   )
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

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     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     <ファンドの特色>

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           資産                         インデックス



















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                              ※1
       1  国内債券
                    NOMURA-BPI       総合
                                                ※2
       2  先進国債券
                    FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
                    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マー
       3  新興国債券
                                                     ※3
                    ケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
                                 ※4
       4  国内株式
                    TOPIX(東証株価指数)
                                            ※5
       5  先進国株式
                    MSCI   コクサイ・インデックス(円ベース)
                                                        ※6
       6  新興国株式
                    MSCI   エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
      *資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得
       を目指します。
      㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰
       れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
        㬀㄰ఀ一伀䴀唀刀䄀ⴀ䈀倀         総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向

         を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
         マンスを基に計算されます。
         同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正
         確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活
         動・サービスに関し一切責任を負いません。
                                             Fixed    Income    LLCにより運営
         され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
         す。
         FTSE   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるい
         は販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としてお
         り、FTSE     Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
         謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財
         産その他一切の権利はFTSE               Fixed    Income    LLCに帰属します。
        
         ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
         キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
         ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。
         同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガ
         ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
        㬀㐰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰
         指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加
         重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
         同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に
         起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
                                          Inc.が開発した日本を除く世界の主
         要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 
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        㬀㘰ఀ䴀匀䌀     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株
         式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
         「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
     (2)【ファンドの沿革】












        2011年10月13日              本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

        2012年    4月  1日        本ファンドの主要投資対象である「住信                       国内債券インデックス             マ
                      ザーファンド」の名称を「国内債券インデックス                            マザーファンド」
                      に、「住信       国内株式インデックス             マザーファンド」の名称を「国内
                      株式インデックス          マザーファンド」に、「住信                外国債券インデック
                      ス  マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス                             マザーファン
                      ド」に、「住信         外国株式インデックス             マザーファンド」の名称を
                      「外国株式インデックス              マザーファンド」に、「住信                新興国債券イ
                      ンデックス       マザーファンド」の名称を「新興国債券インデックス                              マ
                      ザーファンド」に、「住信                新興国株式インデックス              マザーファン
                      ド」の名称を「新興国株式インデックス                       マザーファンド」にそれぞ
                      れ変更
                                  12/318

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     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況(2019年               8月30日現在)











       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
         1986年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日:               投資顧問業の登録
         1987年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
         2012年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日:               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所                持株数      持株比率
                                  13/318


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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      (イ)基本方針

          当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資
          信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      (ロ)運用方法
         ①投資対象
          「国内債券インデックス              マザーファンド」、「国内株式インデックス                          マザーファンド」、
          「外国債券インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                          マザーファンド」、
          「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」
          (以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券
          (以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を
          主要投資対象とします。
         ②投資態度
          1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社
            債および株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低
            減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本としま
            す。
          2)株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式
            50%、債券50%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離
            幅の範囲内で配分比率を調整する場合もあります。
          3)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP(Gross                                         Domestic     Product
            (国内総生産))を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本
            組入比率には一定の変動幅を設けます。
          4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。
          5)実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジ
            を行いません。
          6)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
            によっては、上記の運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      (イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
            定めるものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
               投資信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
             ハ.金銭債権
             ニ.約束手形
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           2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      (ロ)委託者は、信託金を主として、次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
          マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
          ザーファンドの受益証券ならびに第7号から第28号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項
          の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図
          します。
           1.国内債券インデックス              マザーファンド
           2.国内株式インデックス              マザーファンド
           3.外国債券インデックス              マザーファンド
           4.外国株式インデックス              マザーファンド
           5.新興国債券インデックス               マザーファンド
           6.新興国株式インデックス               マザーファンド
           7.株券または新株引受権証書
           8.国債証券
           9.地方債証券
          10.特別の法律により法人の発行する債券
          11.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
            受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
          12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
            るものをいいます。)
          13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
            定めるものをいいます。)
          14.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
            います。)
          15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
            (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
          16.コマーシャル・ペーパー
          17.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
            よび新株予約権証券
          18.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号から第17号の証券または証書の性
            質を有するもの
          19.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。)
          20.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。)
          21.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
          22.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            い、有価証券に係るものに限ります。)
          23.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
          24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          25.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。)
          26.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
                                  15/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          28.外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの
          なお、第7号の証券または証書、第18号ならびに第23号の証券または証書のうち第7号の証券また
          は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券および第18号な
          らびに第23号の証券または証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、および
          第20号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以
          下「公社債」といい、第19号および第20号の証券(「投資法人債券」および「外国投資証券で投
          資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      (ハ)委託者は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
          引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
          運用することを指図することができます。
            1.預金
            2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
             す。)
            3.コール・ローン
            4.手形割引市場において売買される手形
            5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
            6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
      (ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
          等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記(ハ)に掲げる金融商品によ
          り運用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要
      1.基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
      2.運用方法
        (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
           す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
           券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
           に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
           引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
           を行うことができます。
                                  16/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      3.運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
           得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
           号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

      1.基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
      2.運用方法
        (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
          株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
      3.運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10%以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          額の10%以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5%以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

      1.基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      2.運用方法
        (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
      3.運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
           額の10%以下とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

      1.基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
        サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      2.運用方法
        (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
        (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
      3.運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          10%以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10%以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5%以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

      1.基本方針
        この投資信託は、          新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
      2.運用方法
        (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
      3.運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10%以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

      1.基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
        す。)に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
      2.運用方法
        (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                       エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
           対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
           プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
           める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
           た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
      3.運用制限
         ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
           ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【分配方針】

       年1回の毎決算時(決算日は毎年1月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則とし

       て次の通り収益分配を行う方針です。
        ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
        ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
         対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
        ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
         を行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       イ.株式への投資割合
         株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産
         の純資産総額の60%以下とします。
       ロ.投資信託証券への投資割合
         投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
         合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ハ.外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ.投資する株式等の範囲
         委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金
         融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
         る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場
         及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行
         するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
         定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
         とが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
         す。
       ホ.信用取引の指図範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
         価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
         券数の合計数を超えないものとします。
         1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          行使により取得可能な株券
         6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
          に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(第5号に定
          めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       へ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
         イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
         ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
         の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取
         引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産
         の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
         る通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等に
         おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委
         託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
         ことができます。
       ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
         うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、
         原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたって
         は、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
         に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
         投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       チ.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
         ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
         則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当
         該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
         金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
         託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総
         額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産
         に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ
         ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
         産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
         が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
         す。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額の
         うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
         債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
         財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済につ
         いては、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しに
         より行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総
         額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ヲ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託
         財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産
         に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に
         属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超
         えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財
         産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リス
         クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       ワ.資金の借入れ
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)
         を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えない
         こととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支
         弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
         お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       カ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
          場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          を行うこととします。
       ヨ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
          産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      <関連法令に基づく投資制限>
       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ④信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑤カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑥流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
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        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
        適用はありません。
       ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     4【手数料等及び税金】

















     (1)【申込手数料】

       ありません。

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     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する新興国債券インデックス                マザーファンド及び新興国株式インデックス                         マザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
       (税抜 0.5%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬                                 =  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                        委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率 0.253%           (税抜 0.23%)
                                        算、開示資料作成等の対価
                                        運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社        年率 0.253%           (税抜 0.23%)            内でのファンドの管理、購入後の情
                                        報提供等の対価
                                        運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社        年率 0.044%           (税抜 0.04%)
                                        図の実行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最

       初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

      ません。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞          8月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、2019年8月30日現在の状況について記載してあります。
     【DC世界経済インデックスファンド】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                 53,484,298,238              99.33
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  359,117,927             0.67
                 合計(純資産総額)                            53,843,416,165              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス マザーファ              6,626,697,911         2.3865    15,815,252,127          2.5126    16,650,241,171      30.92
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス マザーファ              5,843,032,724         2.6867    15,698,950,974          2.8013    16,368,087,569      30.40
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス マザー              4,870,057,314         1.6482    8,027,060,409         1.6513    8,041,925,642     14.94
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス マザー              2,923,753,208         2.7007    7,896,390,137         2.5520    7,461,418,186     13.86
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス マザーファ              1,840,347,749         1.4246    2,621,935,307         1.3935    2,564,524,588      4.76
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス マザーファ              1,652,267,523         1.4032    2,318,566,604         1.4514    2,398,101,082      4.45
        益証券     ンド
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.33
                  合計                               99.33
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末             (2012年    1月20日)        1,025,601         1,025,601          10,256         10,256
     第2期計算期間末             (2013年    1月21日)      1,004,274,493         1,004,274,493            13,065         13,065
     第3期計算期間末             (2014年    1月20日)      3,713,263,544         3,713,263,544            15,542         15,542
     第4期計算期間末             (2015年    1月20日)      9,559,617,115         9,559,617,115            17,595         17,595
     第5期計算期間末             (2016年    1月20日)      15,897,276,318         15,897,276,318             15,649         15,649
     第6期計算期間末             (2017年    1月20日)      28,537,465,034         28,537,465,034             17,273         17,273
     第7期計算期間末             (2018年    1月22日)      42,648,568,450         42,648,568,450             20,051         20,051
     第8期計算期間末             (2019年    1月21日)      47,847,821,861         47,847,821,861             18,396         18,396
                   2018年    8月末日     47,283,372,210                ―      19,059           ―
                       9月末日     48,869,778,036                ―      19,517           ―
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      10月末日         46,702,837,685                ―      18,416           ―
                      11月末日         48,475,674,258                ―      18,858           ―
                      12月末日         46,057,390,503                ―      17,896           ―
                   2019年    1月末日     48,674,287,524                ―      18,501           ―
                       2月末日     50,951,389,477                ―      19,106           ―
                       3月末日     51,605,698,040                ―      19,135           ―
                       4月末日     52,599,884,100                ―      19,512           ―
                       5月末日     51,350,967,423                ―      18,660           ―
                       6月末日     53,806,425,374                ―      19,223           ―
                       7月末日     55,090,072,977                ―      19,454           ―
                       8月末日     53,843,416,165                ―      18,782           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間                2011年10月13日~2012年            1月20日                          0
       第2期計算期間                2012年    1月21日~2013年        1月21日                          0
       第3期計算期間                2013年    1月22日~2014年        1月20日                          0
       第4期計算期間                2014年    1月21日~2015年        1月20日                          0
       第5期計算期間                2015年    1月21日~2016年        1月20日                          0
       第6期計算期間                2016年    1月21日~2017年        1月20日                          0
       第7期計算期間                2017年    1月21日~2018年        1月22日                          0
       第8期計算期間                2018年    1月23日~2019年        1月21日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2011年10月13日~2012年            1月20日                         2.6
       第2期計算期間                2012年    1月21日~2013年        1月21日                        27.4
       第3期計算期間                2013年    1月22日~2014年        1月20日                        19.0
       第4期計算期間                2014年    1月21日~2015年        1月20日                        13.2
       第5期計算期間                2015年    1月21日~2016年        1月20日                       △11.1
       第6期計算期間                2016年    1月21日~2017年        1月20日                        10.4
       第7期計算期間                2017年    1月21日~2018年        1月22日                        16.1
       第8期計算期間                2018年    1月23日~2019年        1月21日                        △8.3
      第9期中間計算期間                 2019年    1月22日~2019年        7月21日                         5.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2011年10月13日~2012年            1月20日          1,000,000             ―     1,000,000
      第2期計算期間           2012年    1月21日~2013年        1月21日         782,250,108         14,602,081         768,648,027
      第3期計算期間           2013年    1月22日~2014年        1月20日        1,934,557,452          314,068,781        2,389,136,698
      第4期計算期間           2014年    1月21日~2015年        1月20日        3,515,942,108          471,799,448        5,433,279,358
      第5期計算期間           2015年    1月21日~2016年        1月20日        5,701,447,613          976,078,824        10,158,648,147
      第6期計算期間           2016年    1月21日~2017年        1月20日        7,507,607,238        1,145,068,823         16,521,186,562
      第7期計算期間           2017年    1月21日~2018年        1月22日        6,197,741,110        1,448,870,684         21,270,056,988
      第8期計算期間           2018年    1月23日~2019年        1月21日        6,146,205,344        1,406,405,161         26,009,857,171
     第9期中間計算期間            2019年    1月22日~2019年        7月21日        2,891,759,212          879,471,490        28,022,144,893
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     (参考)

     国内債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                417,447,168,900               83.63
     地方債証券                       日本                 26,735,763,697               5.36
     特殊債券                       日本                 34,039,921,341               6.82
     社債券                       日本                 17,290,672,440               3.46
                            フランス                 1,405,576,000              0.28
                            オーストラリア                  502,298,000             0.10
                            アメリカ                  105,336,000             0.02
                            イギリス                  100,667,000             0.02
                                小計             19,404,549,440               3.89
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,561,590,728              0.31
                 合計(純資産総額)                           499,188,994,106              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第138回利付国        9,070,000,000         101.35    9,192,714,800         101.96    9,248,044,100      0.100  2023/12/20     1.85
            債(5年)
     日本    国債証券    第140回利付国        5,970,000,000         101.95    6,086,703,600         102.22    6,102,534,000      0.100  2024/6/20    1.22
            債(5年)
     日本    国債証券    第139回利付国        5,970,000,000         101.51    6,060,272,600         102.07    6,094,056,600      0.100  2024/3/20    1.22
            債(5年)
     日本    国債証券    第136回利付国        5,900,000,000         101.20    5,971,154,000         101.75    6,003,309,000      0.100  2023/6/20    1.20
            債(5年)
     日本    国債証券    第135回利付国        5,680,000,000         101.13    5,744,240,800         101.59    5,770,709,600      0.100  2023/3/20    1.16
            債(5年)
     日本    国債証券    第131回利付国        5,540,000,000         100.81    5,585,261,800         101.06    5,598,945,600      0.100  2022/3/20    1.12
            債(5年)
     日本    国債証券    第350回利付国        5,350,000,000         102.32    5,474,549,900         103.96    5,562,020,500      0.100  2028/3/20    1.11
            債(10年)
     日本    国債証券    第132回利付国        4,800,000,000         100.89    4,842,768,000         101.18    4,856,880,000      0.100  2022/6/20    0.97
            債(5年)
     日本    国債証券    第127回利付国        4,780,000,000         100.50    4,804,234,600         100.60    4,808,919,000      0.100  2021/3/20    0.96
            債(5年)
     日本    国債証券    第133回利付国        4,740,000,000         100.98    4,786,546,800         101.32    4,802,757,600      0.100  2022/9/20    0.96
            債(5年)
     日本    国債証券    第320回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         103.02    4,708,014,000      1.000  2021/12/20     0.94
            債(10年)
     日本    国債証券    第353回利付国        4,400,000,000         102.02    4,488,880,000         103.92    4,572,700,000      0.100  2028/12/20     0.92
            債(10年)
     日本    国債証券    第340回利付国        4,320,000,000         103.80    4,484,407,500         104.76    4,525,804,800      0.400  2025/9/20    0.91
            債(10年)
     日本    国債証券    第137回利付国        4,430,000,000         101.41    4,492,612,600         101.84    4,511,866,400      0.100  2023/9/20    0.90
            債(5年)
     日本    国債証券    第342回利付国        4,060,000,000         102.17    4,148,272,400         103.15    4,187,971,200      0.100  2026/3/20    0.84
            債(10年)
     日本    国債証券    第354回利付国        3,940,000,000         102.12    4,023,833,200         103.87    4,092,832,600      0.100  2029/3/20    0.82
            債(10年)
     日本    国債証券    第339回利付国        3,890,000,000         103.64    4,031,868,300         104.56    4,067,422,900      0.400  2025/6/20    0.81
            債(10年)
     日本    国債証券    第352回利付国        3,890,000,000         102.07    3,970,561,900         103.96    4,044,121,800      0.100  2028/9/20    0.81
            債(10年)
     日本    国債証券    第351回利付国        3,830,000,000         102.44    3,923,615,400         103.94    3,981,016,900      0.100  2028/6/20    0.80
            債(10年)
     日本    国債証券    第312回利付国        3,810,000,000         102.14    3,891,876,900         101.92    3,883,228,200      1.200  2020/12/20     0.78
            債(10年)
     日本    国債証券    第335回利付国        3,620,000,000         103.72    3,754,953,600         104.42    3,780,076,400      0.500  2024/9/20    0.76
            債(10年)
     日本    国債証券    第398回利付国        3,660,000,000         100.47    3,677,264,000         100.57    3,681,118,200      0.100   2021/3/1    0.74
            債(2年)
     日本    国債証券    第341回利付国        3,430,000,000         103.28    3,542,778,400         104.32    3,578,176,000      0.300  2025/12/20     0.72
            債(10年)
     日本    国債証券    第349回利付国        3,390,000,000         102.19    3,464,562,900         103.97    3,524,888,100      0.100  2027/12/20     0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第337回利付国        3,380,000,000         102.78    3,473,997,800         103.59    3,501,443,400      0.300  2024/12/20     0.70
            債(10年)
     日本    国債証券    第332回利付国        3,250,000,000         103.65    3,368,625,000         104.12    3,383,997,500      0.600  2023/12/20     0.68
            債(10年)
     日本    国債証券    第129回利付国        3,340,000,000         100.66    3,362,077,400         100.83    3,367,889,000      0.100  2021/9/20    0.67
            債(5年)
     日本    国債証券    第315回利付国        3,140,000,000         102.84    3,229,458,600         102.69    3,224,497,400      1.200  2021/6/20    0.65
            債(10年)
     日本    国債証券    第134回利付国        3,170,000,000         101.05    3,203,506,900         101.45    3,215,965,000      0.100  2022/12/20     0.64
            債(5年)
     日本    国債証券    第149回利付国        2,540,000,000         120.58    3,062,935,200         123.84    3,145,663,000      1.500  2034/6/20    0.63
            債(20年)
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                83.63
                地方債証券                                 5.36
                 特殊債券                                 6.82
                  社債券                                3.89
                  合計                               99.69
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     国内株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                286,171,156,655               98.92
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,113,704,821              1.08
                 合計(純資産総額)                           289,284,861,476              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   日本                     3,171,000,000                  1.10
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,473,100       6,608.16     9,734,486,983        6,960.00    10,252,776,000      3.54
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       887,200      5,359.80     4,755,221,128        6,042.00     5,360,462,400      1.85
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,029,300       5,238.17     5,391,658,139        4,824.00     4,965,343,200      1.72
                       信業
     日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業      8,975,200        506.20    4,543,297,535         510.40    4,580,942,080      1.58
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       887,300      4,926.60     4,371,377,220        5,096.00     4,521,680,800      1.56
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,154,100       3,833.58     4,424,341,140        3,590.00     4,143,219,000      1.43
     日本    株式    キーエンス          電気機器        64,900     62,736.24     4,071,582,364        62,900.00     4,082,210,000      1.41
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       918,900      3,807.78     3,498,972,388        3,484.00     3,201,447,600      1.11
             ループ
     日本    株式    任天堂          その他製        75,700     39,010.93     2,953,127,780        40,290.00     3,049,953,000      1.05
                       品
     日本    株式    KDDI          情報・通      1,063,400       2,789.53     2,966,396,098        2,835.00     3,014,739,000      1.04
                       信業
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       904,900      3,608.09     3,264,965,880        3,219.00     2,912,873,100      1.01
             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,115,200       2,750.22     3,067,047,934        2,523.50     2,814,207,200      0.97
                       器
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      17,716,700        155.29    2,751,381,962         154.70    2,740,773,490      0.95
             ループ
     日本    株式    第一三共          医薬品       378,300      5,482.14     2,073,895,449        7,018.00     2,654,909,400      0.92
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       466,200      5,556.21     2,590,306,314        5,472.00     2,551,046,400      0.88
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       118,400      22,678.92     2,685,185,084        21,015.00     2,488,176,000      0.86
     日本    株式    信越化学工業          化学       228,100      9,322.82     2,126,537,325        10,715.00     2,444,091,500      0.84
     日本    株式    花王          化学       316,500      8,632.43     2,732,164,619        7,674.00     2,428,821,000      0.84
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       235,100      10,418.90     2,449,485,126        10,115.00     2,378,036,500      0.82
     日本    株式    ダイキン工業          機械       180,500      13,781.45     2,487,551,956        13,155.00     2,374,477,500      0.82
     日本    株式    三菱商事          卸売業       913,600      2,837.03     2,591,914,550        2,585.00     2,361,656,000      0.82
     日本    株式    ファナック          電気機器       125,600      18,386.23     2,309,311,640        18,455.00     2,317,948,000      0.80
     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       149,300      13,513.87     2,017,621,810        15,470.00     2,309,671,000      0.80
                       業
     日本    株式    HOYA          精密機器       266,100      7,907.94     2,104,304,103        8,649.00     2,301,498,900      0.80
     日本    株式    資生堂          化学       262,700      8,044.42     2,113,269,704        8,690.00     2,282,863,000      0.79
     日本    株式    日本電産          電気機器       159,100      13,722.81     2,183,300,324        13,855.00     2,204,330,500      0.76
     日本    株式    NTTドコモ          情報・通       821,400      2,517.98     2,068,274,900        2,682.00     2,202,994,800      0.76
                       信業
     日本    株式    日立製作所          電気機器       595,100      3,771.97     2,244,703,063        3,629.00     2,159,617,900      0.75
     日本    株式    セブン&アイ・ホールディ          小売業       545,800      3,755.95     2,050,001,791        3,757.00     2,050,570,600      0.71
             ングス
     日本    株式    ソフトバンク          情報・通      1,375,500       1,422.35     1,956,454,450        1,490.50     2,050,182,750      0.71
                       信業
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              投資比率
         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.81
                    食料品                             4.04
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.25
                    化学                             7.17
                    医薬品                             5.65
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.77
                    非鉄金属                             0.70
                    金属製品                             0.54
                    機械                             4.83
                    電気機器                             13.56
                    輸送用機器                             7.69
                    精密機器                             2.16
                    その他製品                             2.23
                    電気・ガス業                             1.70
                    陸運業                             4.75
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.98
                    卸売業                             4.83
                    小売業                             4.75
                    銀行業                             5.65
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             2.53
                    サービス業                             5.21
                                           小計       98.92
         合計                                         98.92
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物            買建    210 円       3,186,143,520       3,171,000,000       1.10
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                182,963,895,938               47.11
                            フランス                 37,861,434,447               9.75
                            イタリア                 34,097,488,311               8.78
                            ドイツ                 24,299,663,162               6.26
                            イギリス                 23,728,976,138               6.11
                            スペイン                 21,343,997,452               5.50
                            ベルギー                 9,565,096,277              2.46
                            オーストラリア                 7,392,866,413              1.90
                            カナダ                 7,309,863,929              1.88
                            オランダ                 7,105,574,246              1.83
                            オーストリア                 5,338,923,350              1.37
                            メキシコ                 2,803,074,293              0.72
                            アイルランド                 2,751,723,342              0.71
                            フィンランド                 2,195,745,653              0.57
                            ポーランド                 2,140,073,529              0.55
                            デンマーク                 2,009,342,320              0.52
                            南アフリカ                 1,991,043,373              0.51
                            マレーシア                 1,731,839,489              0.45
                            シンガポール                 1,516,425,658              0.39
                            スウェーデン                 1,262,218,497              0.33
                            ノルウェー                  870,582,174             0.22
                                小計             380,279,847,991               97.92
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 8,086,846,879              2.08
                 合計(純資産総額)                           388,366,694,870              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,612,594,518                  0.42
                 買建   ドイツ                     1,990,148,445                  0.51
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                     4,435,271,700                  1.14
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (%)
                                                           (%)
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   07/31/20      24,000,000       10,591.68     2,542,005,257        10,629.78     2,551,147,550      1.625  2020/7/31    0.66
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  05/31/23      20,000,000       11,003.27     2,200,655,952        11,152.93     2,230,586,521      2.750  2023/5/31    0.57
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      19,200,000       9,814.18     1,884,323,702        11,280.60     2,165,875,480      2.250  2046/8/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       10,880.16     2,040,030,589        11,356.28     2,129,303,965      2.375  2027/5/15    0.55
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,065.45     1,991,781,432        11,407.43     2,053,338,938      2.625  2026/1/31    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       10,715.30     1,982,330,777        10,798.62     1,997,744,777      2.125  2021/12/31     0.51
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       14,970,000       11,458.90     1,715,397,655        13,124.52     1,964,740,924      3.000  2049/2/15    0.51
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,238.45     1,689,345,538        11,832.86     1,952,422,347      2.500  2046/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       10,956.23     1,829,690,601        11,400.78     1,903,931,059      2.625  2025/12/31     0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,231.80     1,637,088,650        11,842.01     1,894,721,850      2.500  2046/5/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,194.10     1,782,101,151        11,875.28     1,890,544,626      2.875  2028/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,519.99     1,840,999,052        10,767.01     1,884,227,643      1.750  2023/5/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 3.75%  11/15/43      12,500,000       12,806.07     1,600,758,909        14,416.18     1,802,022,643      3.750  2043/11/15     0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      15,000,000       11,104.62     1,665,694,452        11,699.78     1,754,968,156      2.625  2029/2/15    0.45
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,426.98     1,645,485,690        12,130.61     1,746,808,995      3.125  2028/11/15     0.45
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,186.20     1,677,930,203        11,606.63     1,740,995,281      3.000  2025/9/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 1.375%   09/30/20      15,970,000       10,559.22     1,686,308,114        10,603.79     1,693,425,313      1.375  2020/9/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,190.77     1,595,804,633        11,851.16     1,689,975,490      2.875  2028/5/15    0.44
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       10,828.04     1,624,206,990        11,041.89     1,656,284,719      2.250  2024/4/30    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,665.12     1,562,441,484        11,282.26     1,652,851,806      2.250  2027/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       10,856.89     1,628,534,589        10,975.36     1,646,304,094      2.375  2023/1/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/30/26      14,600,000       10,951.14     1,598,867,406        11,266.46     1,644,903,479      2.375  2026/4/30    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       10,760.77     1,614,116,578        10,893.43     1,634,015,453      2.500  2022/1/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,617.78     1,597,977,109        10,701.72     1,610,609,643      1.750  2021/11/30     0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/31/22      15,000,000       10,589.25     1,588,388,523        10,698.81     1,604,822,125      1.625  2022/8/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,584.03     1,550,561,417        10,787.80     1,580,413,875      1.875  2022/10/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,617.63     1,394,116,057        13,141.98     1,577,038,563      3.125  2044/8/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 3% 08/15/48       11,950,000       11,461.24     1,369,618,814        13,085.43     1,563,709,021      3.000  2048/8/15    0.40
     フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      6,640,000      20,071.17     1,332,726,122        22,848.39     1,517,133,255      4.500  2041/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      13,040,000       10,977.33     1,431,444,153        11,481.87     1,497,236,811      2.375  2029/5/15    0.39
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.92
                  合計                               97.92
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    54 アメリカ     6,479,270.57       689,783,144      6,473,671.74       689,187,093      0.18
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    32 アメリカ     4,218,534.26       449,105,157        4,212,000      448,409,520      0.12
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    27 アメリカ     4,477,139.25       476,636,245        4,461,750      474,997,905      0.12
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    25 ユーロ       2,810,365      330,583,235        2,813,875      330,996,116      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    30 ユーロ       4,061,950      477,807,179        4,084,200      480,424,446      0.12
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    56 ユーロ       9,881,404     1,162,349,552        10,020,640      1,178,727,883       0.30
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    21,080,000.00        2,224,318,597        2,241,858,000          0.58
             カナダドル                 買建     2,230,000.00         177,464,554        178,489,200         0.05
             ユーロ                 買建    14,650,000.00        1,728,124,331        1,723,279,500          0.44
             イギリスポンド                 買建     2,250,000.00         288,149,802        291,645,000         0.08
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                214,395,920,923               62.00
                            イギリス                 19,541,973,468               5.65
                            カナダ                 12,898,242,695               3.73
                            スイス                 12,748,925,456               3.69
                            フランス                 12,355,106,889               3.57
                            ドイツ                 10,279,795,735               2.97
                            オーストラリア                 7,543,621,382              2.18
                            アイルランド                 6,281,734,225              1.82
                            オランダ                 6,052,089,310              1.75
                            スペイン                 3,450,275,832              1.00
                            香港                 3,085,590,205              0.89
                            スウェーデン                 2,842,163,152              0.82
                            イタリア                 2,369,896,869              0.69
                            デンマーク                 2,205,057,601              0.64
                            シンガポール                 1,396,257,885              0.40
                            バミューダ                 1,380,158,362              0.40
                            フィンランド                 1,371,391,386              0.40
                            ベルギー                 1,245,971,418              0.36
                            ジャージー                  912,316,921             0.26
                            ノルウェー                  772,503,044             0.22
                            ケイマン                  759,637,782             0.22
                            イスラエル                  725,690,671             0.21
                            キュラソー                  406,505,840             0.12
                            ルクセンブルク                  347,510,232             0.10
                            ニュージーランド                  298,205,328             0.09
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            オーストリア                  277,172,318             0.08
                            ポルトガル                  189,142,443             0.05
                            リベリア                  168,290,220             0.05
                            パナマ                  164,538,614             0.05
                            パプアニューギニア                   55,180,212             0.02
                            マン島                   34,710,797             0.01
                            英ヴァージン諸島                   32,637,746             0.01
                            モーリシャス                   8,353,519            0.00
                                小計             326,596,568,480               94.44
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  186,212,859             0.05
                            香港                   84,512,128             0.02
                                小計               270,724,987             0.08
     投資証券                       アメリカ                 7,824,841,941              2.26
                            オーストラリア                  636,118,284             0.18
                            フランス                  366,515,847             0.11
                            香港                  217,883,651             0.06
                            イギリス                  206,202,047             0.06
                            シンガポール                  152,197,454             0.04
                            カナダ                   64,036,683             0.02
                                小計              9,467,795,907              2.74
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,472,679,278              2.74
                 合計(純資産総額)                           345,807,768,652              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     6,589,842,594                  1.91
                 買建   カナダ                      376,260,648                 0.11
                 買建   ドイツ                     1,608,220,152                  0.47
                 買建   イギリス                      632,885,084                 0.18
                 買建   オーストラリア                      382,725,733                 0.11
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      903,902,870                 0.26
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       620,342      13,450.67     8,344,019,294        14,704.25     9,121,667,079      2.64
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       392,086      18,974.36     7,439,583,189        22,251.20     8,724,385,807      2.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       35,663     195,324.34     6,965,852,175        190,180.14     6,782,394,475      1.96
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       204,769      19,612.53     4,016,039,803        19,755.78     4,045,371,765      1.17
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       26,716     120,810.97     3,227,586,097        126,990.81     3,392,686,507      0.98
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       25,523     121,392.77     3,098,307,788        127,138.79     3,244,963,347      0.94
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       276,504      11,549.20     3,193,402,448        11,627.56     3,215,067,182      0.93
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       261,093      10,675.28     2,787,242,682        11,898.06     3,106,500,441      0.90
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       226,749      14,577.27     3,305,382,926        13,652.43     3,095,674,941      0.90
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       148,232      17,454.01     2,587,243,226        19,287.35     2,859,003,681      0.83
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       213,814      11,164.52     2,387,132,107        12,900.82     2,758,376,526      0.80
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       360,671      7,717.82     2,783,594,995        7,285.05     2,627,509,082      0.76
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       110,807      21,257.22     2,355,448,791        21,632.67     2,397,051,486      0.69
            B
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       622,137      3,406.81     2,119,502,902        3,742.06     2,328,079,581      0.67
                       サービス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       77,481     27,027.31     2,094,103,391        29,955.71     2,320,998,738      0.67
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       94,028     20,392.41     1,917,457,809        24,200.48     2,275,523,410      0.66
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       153,426      14,123.36     2,166,891,095        14,674.44     2,251,441,613      0.65
                       娯楽
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       770,049      2,969.07     2,286,336,550        2,909.55     2,240,497,454      0.65
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       352,577      6,248.34     2,203,023,556        6,168.29     2,174,798,030      0.63
                       サービス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       162,402      12,588.41     2,044,383,309        12,511.17     2,031,840,524      0.59
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       219,928      8,556.47     1,881,808,969        9,232.21     2,030,421,745      0.59
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       345,522      5,240.21     1,810,610,564        5,860.62     2,024,974,180      0.59
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       81,179     25,741.37     2,089,658,831        24,551.80     1,993,090,994      0.58
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       381,705      4,643.04     1,772,273,398        4,989.78     1,904,624,051      0.55
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       366,517      5,741.38     2,104,316,232        5,032.36     1,844,447,029      0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       386,179      4,524.62     1,747,314,058        4,702.33     1,815,944,264      0.53
                       娯楽
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       364,038      4,852.25     1,766,404,892        4,917.38     1,790,115,874      0.52
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       474,281      4,441.72     2,106,627,742        3,761.23     1,783,880,779      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       45,573     37,780.23     1,721,758,497        38,617.30     1,759,906,231      0.51
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       59,906     29,009.31     1,737,831,760        29,195.01     1,748,956,598      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             5.30
                    素材                             4.15
                    資本財                             6.72
                    商業・専門サービス                             1.24
                    運輸                             1.88
                    自動車・自動車部品                             1.03
                    耐久消費財・アパレル                             1.85
                    消費者サービス                             1.93
                    メディア・娯楽                             5.94
                    小売                             4.81
                    食品・生活必需品小売り                             1.53
                    食品・飲料・タバコ                             5.03
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.22
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.80
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.86
                    銀行                             7.22
                    各種金融                             4.14
                    保険                             3.74
                    不動産                             0.55
                    ソフトウェア・サービス                             9.55
                                  44/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.11
                    電気通信サービス                             2.36
                    公益事業                             3.57
                    半導体・半導体製造装置                             2.93
                                           小計       94.44
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.08
       投資証券          ―    ―                             2.74
         合計                                         97.26
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    423 アメリカ     62,363,983.5      6,639,269,683        61,899,705      6,589,842,594       1.91
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    24 カナダド       4,683,804      375,219,538        4,696,800      376,260,648      0.11
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    34 スイスフ       3,340,778      360,369,722        3,340,840      360,376,410      0.10
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    311 ユーロ     10,664,479.5      1,254,462,723        10,608,210      1,247,843,742       0.36
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    33 オースト       5,420,106      387,971,187        5,346,825      382,725,733      0.11
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    68 イギリス       4,995,860      647,863,124        4,880,360      632,885,084      0.18
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,978,000.00         634,393,359        636,178,760         0.18
             カナダドル                 買建      385,000.00        30,726,487        30,833,320        0.01
             ユーロ                 買建      878,000.00        103,197,629        103,279,140         0.03
             イギリスポンド                 買建      433,000.00        56,082,814        56,141,500        0.02
             スイスフラン                 買建      469,000.00        50,664,198        50,591,030        0.01
                                  45/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             スウェーデンクローナ                 買建     1,405,000.00         15,321,525        15,286,400        0.00
             オーストラリアドル                 買建      162,000.00        11,593,076        11,592,720        0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       インドネシア                 4,888,637,812              9.89
                            メキシコ                 4,805,588,153              9.73
                            タイ                 4,625,129,878              9.36
                            ブラジル                 4,505,678,337              9.12
                            ポーランド                 4,285,900,594              8.67
                            南アフリカ                 3,967,284,486              8.03
                            ロシア                 3,826,472,427              7.74
                            コロンビア                 3,195,111,525              6.47
                            マレーシア                 2,945,194,013              5.96
                            ハンガリー                 2,136,785,776              4.32
                            チェコ                 2,124,772,148              4.30
                            ペルー                 1,847,682,041              3.74
                            チリ                 1,666,525,218              3.37
                            トルコ                 1,660,938,639              3.36
                            フィリピン                  141,571,971             0.29
                            ドミニカ共和国                   96,984,713             0.20
                            ウルグアイ                   88,125,605             0.18
                                小計             46,808,383,336              94.73
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,604,838,059              5.27
                 合計(純資産総額)                            49,413,221,395              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                            (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      55,400,000,000          3.81   2,114,651,481          3.91   2,168,952,297       9.850  2027/6/28    4.39
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      28,650,000       2,615.23     749,265,065       2,792.70     800,111,036     10.000   2023/1/1    1.62
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      35,400,000       2,083.99     737,734,369       2,214.46     783,920,276      0.000   2022/1/1    1.59
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        354.83     624,861,388        444.87     783,427,613      3.400  2036/6/17    1.59
            06/17/36
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          2.91    690,368,936         3.02    716,293,534      4.375  2023/3/21    1.45
     ア
            03/21/23
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        86,950,000        748.99     651,252,293        781.79     679,770,818     10.500   2026/12/21     1.38
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      21,100,000       2,648.51     558,836,367       2,865.46     604,612,829     10.000   2025/1/1    1.22
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        365.12     499,859,246        429.28     587,694,697      3.650  2031/6/20    1.19
            06/20/31
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,714.20     574,054,649       2,763.34     584,447,480      2.500  2023/1/25    1.18
     ド
            01/25/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      21,200,000       2,653.31     562,502,652       2,686.65     569,570,093     10.000   2021/1/1    1.15
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        560.90     461,343,087        599.92     493,439,793     10.000   2024/12/5    1.00
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       91,700,000        502.42     460,720,094        523.79     480,324,380      6.500  2021/6/10    0.97
            06/10/21
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       85,300,000        486.77     415,215,323        544.42     464,397,698      7.500   2027/6/3    0.94
            06/03/27
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      15,900,000       2,569.58     408,563,769       2,916.04     463,650,636     10.000   2027/1/1    0.94
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        74,400,000        614.83     457,438,960        621.35     462,285,032      8.750  2048/2/28    0.94
     カ
            02/28/48
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       95,000,000        407.47     387,101,403        455.48     432,708,480      4.875  2029/6/22    0.88
            06/22/29
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      77,600,000        515.93     400,362,163        548.92     425,967,569      8.000  2023/12/7    0.86
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        494.02     401,151,189        522.53     424,298,583      6.500   2022/6/9    0.86
            06/09/22
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,000,000       2,558.74     358,223,630       2,825.05     395,508,103      2.500  2027/7/25    0.80
     ド
            07/25/27
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       13,950,000       2,588.93     361,155,921       2,812.59     392,357,699      2.500  2026/7/25    0.79
     ド
            07/25/26
     チリ    国債証券    BTPCL  5% 03/01/35     2,060,000,000         18.64    384,116,802         18.93    389,981,902      5.000   2035/3/1    0.79
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     48,200,000,000          0.75    365,819,371         0.79    383,752,133      8.375  2024/3/15    0.78
     シア
            03/15/24
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       63,700,000        533.60     339,906,689        583.06     371,410,799      8.500  2029/5/31    0.75
            05/31/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       12,700,000       2,750.67     349,335,461       2,914.43     370,133,312      3.250  2025/7/25    0.75
     ド
            07/25/25
     チリ    国債証券    BTPCL  6% 01/01/43     1,620,000,000         22.15    358,836,526         22.60    366,187,765      6.000   2043/1/1    0.74
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     45,000,000,000          0.75    341,882,438         0.79    357,456,375      8.375  2026/9/15    0.72
     シア
            09/15/26
     タイ    国債証券    THAIGB   2.125%       98,000,000        332.32     325,677,526        364.34     357,059,599      2.125  2026/12/17     0.72
            12/17/26
     タイ    国債証券    THAIGB   1.875%       99,700,000        342.68     341,660,460        352.02     350,973,676      1.875  2022/6/17    0.71
            06/17/22
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      17,500,000       1,967.39     344,293,701       1,975.37     345,691,087      0.000   2023/7/1    0.70
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.25%       64,300,000        512.92     329,807,726        530.60     341,176,057      7.250  2021/12/9    0.69
            12/09/21
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                                  47/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 国債証券                                94.73
                  合計                               94.73
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     新興国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       ケイマン                 8,454,128,841              15.90
                            中国                 5,944,195,489              11.18
                            韓国                 5,802,623,683              10.91
                            台湾                 5,551,970,784              10.44
                            インド                 4,441,957,394              8.35
                            ブラジル                 3,623,250,348              6.81
                            南アフリカ                 2,558,132,151              4.81
                            ロシア                 1,919,371,172              3.61
                            香港                 1,603,228,290              3.02
                            タイ                 1,495,126,514              2.81
                            サウジアラビア                 1,327,627,205              2.50
                            メキシコ                 1,194,782,162              2.25
                            マレーシア                 1,079,357,336              2.03
                            インドネシア                 1,076,573,364              2.02
                            フィリピン                  556,713,652             1.05
                            カタール                  515,418,168             0.97
                            ポーランド                  494,272,904             0.93
                            バミューダ                  486,127,077             0.91
                            チリ                  441,366,624             0.83
                            アラブ首長国連邦                  398,766,071             0.75
                            トルコ                  271,368,393             0.51
                            コロンビア                  205,338,999             0.39
                            アメリカ                  178,649,174             0.34
                            ギリシャ                  155,779,811             0.29
                            ハンガリー                  143,051,759             0.27
                                  48/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            チェコ                   83,453,695             0.16
                            エジプト                   72,991,210             0.14
                            アルゼンチン                   58,882,831             0.11
                            ルクセンブルク                   51,858,926             0.10
                            ジャージー                   40,891,605             0.08
                            シンガポール                   29,504,572             0.06
                            マン島                   28,439,999             0.05
                            ペルー                   26,999,470             0.05
                            パキスタン                   16,424,880             0.03
                                小計             50,328,624,553              94.65
     投資信託受益証券                       ブラジル                  140,668,035             0.26
                            メキシコ                   26,849,602             0.05
                                小計               167,517,637             0.32
     投資証券                       南アフリカ                  104,179,378             0.20
                            メキシコ                   44,763,396             0.08
                                小計               148,942,774             0.28
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,526,248,333              4.75
                 合計(純資産総額)                            53,171,333,297              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     2,431,376,064                  4.57
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      95,933,486                 0.18
                 売建   ―                        155,416              △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       129,785      15,747.31     2,043,765,577        18,397.35     2,387,700,407      4.49
            ADR
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       520,700      3,828.05     1,993,269,096        4,345.11     2,262,500,860      4.26
                       娯楽
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,249,389        784.35    1,764,310,352         861.05    1,936,858,892      3.64
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       436,138      3,902.96     1,702,231,331        3,827.87     1,669,483,927      3.14
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        40,026     18,582.56      743,785,646       23,788.73      952,168,027     1.79
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      8,580,620        87.25    748,702,856         78.29    671,853,107     1.26
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       495,000      1,057.11     523,271,767        1,221.30     604,543,500     1.14
            CO-H
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       557,500       993.05     553,626,825        882.72     492,121,139     0.93
                       サービス
            LIMITED-R
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       254,198      1,648.26     418,984,396        1,862.62     473,475,550     0.89
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       147,455      2,737.39     403,642,580        3,192.67     470,775,892     0.89
            FINANCE
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,109,515        72.73    444,376,796         66.35    405,410,920     0.76
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       442,781       867.98     384,326,408        869.97     385,209,198     0.72
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       308,929       994.13     307,118,676        1,210.42     373,935,385     0.70
                       ア・サービ
                       ス
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       493,504       481.19     237,473,730        739.68     365,037,052     0.69
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       233,869      1,272.19     297,527,440        1,438.27     336,367,842     0.63
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       285,178      1,392.11     397,000,856        1,150.95     328,226,189     0.62
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        50,048      6,385.74     319,593,559        6,465.06     323,563,323     0.61
                       導体製造装
                       置
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        36,794      8,041.98     295,896,921        8,514.67     313,288,797     0.59
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       365,953       765.85     280,265,349        828.12     303,054,462     0.57
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      7,408,200        45.45    336,773,068         40.16    297,566,651     0.56
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,196,248        257.22     307,708,984        243.74     291,574,684     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        24,875     19,514.11      485,413,685       11,160.20      277,610,020     0.52
                       娯楽
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        80,692      2,863.79     231,085,749        3,350.17     270,332,321     0.51
                       ア・サービ
                       ス
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,626,000        182.75     297,161,745        150.62     244,919,502     0.46
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       371,740       652.68     242,628,076        650.75     241,913,522     0.45
            PR
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        73,732      3,276.81     241,606,400        3,175.19     234,113,846     0.44
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       412,820       559.23     230,864,524        557.83     230,287,302     0.43
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,037,840        76.92    233,699,817         75.34    228,887,878     0.43
                       サービス
            L
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        68,369      2,310.18     157,944,833        3,272.58     223,743,049     0.42
     ブラジル    株式    B3 SA-BRASIL    BOLSA  BALCAO   各種金融       190,503       658.26     125,401,293        1,130.28     215,321,883     0.40
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国                                   ―
                    エネルギー                             7.12
                    素材                             6.93
                    資本財                             2.99
                    商業・専門サービス                             0.21
                    運輸                             1.78
                    自動車・自動車部品                             2.18
                    耐久消費財・アパレル                             1.27
                    消費者サービス                             1.41
                    メディア・娯楽                             6.67
                    小売                             8.44
                    食品・生活必需品小売り                             1.63
                    食品・飲料・タバコ                             3.82
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.06
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.73
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.91
                    銀行                             17.15
                    各種金融                             2.37
                    保険                             3.74
                    不動産                             2.47
                    ソフトウェア・サービス                             1.89
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.48
                    電気通信サービス                             4.49
                    公益事業                             2.65
                    半導体・半導体製造装置                             5.29
                                           小計       94.65
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.32
       投資証券          ―    ―                             0.28
         合計                                         95.25
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    468 アメリカ      23,294,136      2,479,893,719        22,838,400      2,431,376,064       4.57
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      901,461.06        95,545,868        95,933,486        0.18
             ブラジルレアル                 売建       6,090.00         154,868        155,416     △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        1円以上1円単位とします。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        ありません。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
        国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
        きます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        1口以上1口単位とします。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       <受付不可日>

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        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
        る市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
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        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        (イ)国内上場株式、国内上場投信
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        (ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
           す。)
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
        (ハ)公社債等
           計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(2011年10月13日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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     (4)【計算期間】

       原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。

       ただし、第1計算期間は2011年10月13日から2012年1月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
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         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         と ができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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       <関係法人との契約の更改手続き>
        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
                                  60/318


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       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                  61/318
















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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2018年1月23日から2019年

      1月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【DC世界経済インデックスファンド】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第7期               第8期
                                (2018年     1月22日現在)           (2019年     1月21日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        426,945,969               469,277,170
        コール・ローン
                                      42,277,358,576               47,526,006,019
        親投資信託受益証券
                                        90,000,000               24,760,000
        未収入金
                                      42,794,304,545               48,020,043,189
        流動資産合計
                                      42,794,304,545               48,020,043,189
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        39,472,614               43,323,551
        未払解約金
                                         8,369,436               10,175,695
        未払受託者報酬
                                        96,248,496               117,020,454
        未払委託者報酬
        未払利息                                   707              1,310
                                         1,644,842               1,700,318
        その他未払費用
                                        145,736,095               172,221,328
        流動負債合計
                                        145,736,095               172,221,328
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      21,270,056,988               26,009,857,171
        元本
        剰余金
                                      21,378,511,462               21,837,964,690
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       6,739,052,544               6,352,229,130
          (分配準備積立金)
                                      42,648,568,450               47,847,821,861
        元本等合計
                                      42,648,568,450               47,847,821,861
       純資産合計
                                      42,794,304,545               48,020,043,189
      負債純資産合計
                                  63/318










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第7期               第8期
                                 自 2017年      1月21日          自 2018年      1月23日
                                 至 2018年      1月22日          至 2019年      1月21日
      営業収益
                                            371                73
       受取利息
                                       5,507,122,060              △ 3,515,252,557
       有価証券売買等損益
                                       5,507,122,431
                                                     △ 3,515,252,484
       営業収益合計
      営業費用
                                          216,505               391,920
       支払利息
                                        14,992,767               19,382,519
       受託者報酬
                                        172,416,773               222,898,817
       委託者報酬
                                         1,646,402               1,724,087
       その他費用
                                        189,272,447               244,397,343
       営業費用合計
                                       5,317,849,984
                                                     △ 3,759,649,827
      営業利益又は営業損失(△)
                                       5,317,849,984
                                                     △ 3,759,649,827
      経常利益又は経常損失(△)
                                       5,317,849,984
                                                     △ 3,759,649,827
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        152,100,183              △ 139,630,195
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      12,016,278,472               21,378,511,462
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       5,264,775,723               5,474,329,972
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,264,775,723               5,474,329,972
       額
                                       1,068,292,534               1,394,857,112
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,068,292,534               1,394,857,112
       額
                                             -               -
      分配金
                                      21,378,511,462               21,837,964,690
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとなって
                       おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第8期計算期間
                       は2018年     1月23日から2019年         1月21日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)


                          第7期                       第8期

                      (2018年    1月22日現在)                  (2019年    1月21日現在)
     1.   計算期間の末日にお                        21,270,056,988口                       26,009,857,171口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.0051円    1口当たり純資産額                   1.8396円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (20,051円)     (1万口当たり純資産額)                  (18,396円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第7期                            第8期

               自 2017年   1月21日                        自 2018年   1月23日
               至 2018年   1月22日                        至 2019年   1月21日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         -円     費用控除後の配当等収益額              A         -円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     5,165,847,007円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     14,639,458,918円          収益調整金額              C     15,485,735,560円
       分配準備積立金額              D     1,573,205,537円          分配準備積立金額              D     6,352,229,130円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,378,511,462円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,837,964,690円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,270,056,988口          当ファンドの期末残存口数              }     26,009,857,171口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          10,050円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           8,396円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
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     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第8期

                                      自  2018年    1月23日
                                      至  2019年    1月21日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第8期

                                     (2019年    1月21日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                   第7期                 第8期

                               自  2017年    1月21日            自  2018年    1月23日
               区分
                               至  2018年    1月22日            至  2019年    1月21日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               16,521,186,562円                 21,270,056,988円
     期中追加設定元本額                                6,197,741,110円                 6,146,205,344円
     期中一部解約元本額                                1,448,870,684円                 1,406,405,161円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             第7期                     第8期

                         (2018年    1月22日現在)                 (2019年    1月21日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          5,443,483,219                    △3,355,631,706
           合計                       5,443,483,219                    △3,355,631,706
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

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      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス マザーファンド                         2,635,967,059           7,107,094,384
               国内株式インデックス マザーファンド                         1,657,199,380           2,360,017,637
               外国株式インデックス マザーファンド                         6,145,071,526          14,593,315,859
               国内債券インデックス マザーファンド                         1,503,978,693           2,108,427,729
               外国債券インデックス マザーファンド                         5,268,652,676          14,117,881,710
               新興国債券インデックス マザーファンド                         4,398,097,631           7,239,268,700
                    合計                    21,608,966,965           47,526,006,019
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内債券インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    1月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,415,183,631
         国債証券                             358,669,301,350
         地方債証券                             24,001,239,006
         特殊債券                             30,151,440,493
         社債券                             17,798,047,580
         未収入金                                 118,704
         未収利息                               787,006,103
         前払費用                                22,895,937
         流動資産合計                             432,845,232,804
       資産合計                              432,845,232,804
      負債の部
       流動負債
         未払金                               996,696,500
         未払解約金                               342,599,418
                                  68/318


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                                 2019年    1月21日現在
                 項目                   金額(円)
         未払利息                                  3,951
         その他未払費用                                  96,830
         流動負債合計                              1,339,396,699
       負債合計                               1,339,396,699
      純資産の部
       元本等
         元本                             307,793,237,795
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           123,712,598,310
         元本等合計                             431,505,836,105
       純資産合計                              431,505,836,105
      負債純資産合計                                432,845,232,804
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    1月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     3.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    1月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              307,793,237,795口
     2.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,286,000円
     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4019円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,019円)
     (注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

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     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    1月21日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    1月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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                                     2019年    1月21日現在

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    1月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                256,411,785,507円
     期中追加設定元本額                                                74,298,418,731円
     期中一部解約元本額                                                22,916,966,443円
     期末元本額                                                307,793,237,795円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 3,881,613,255円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  16,283,081円
     SMT 国内債券インデックス・オープン                                                14,614,886,155円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,826,217,347円
     DCマイセレクション25                                                19,416,341,404円
     DCマイセレクション50                                                20,585,659,894円
     DCマイセレクション75                                                 5,697,730,073円
     DC日本債券インデックス・オープン                                                  449,431,322円
     DC日本債券インデックス・オープンS                                                79,504,622,214円
     DC日本債券インデックス・オープンP                                                36,801,224,002円
     DCマイセレクションS25                                                 7,703,587,418円
     DCマイセレクションS50                                                 8,233,363,322円
     DCマイセレクションS75                                                 1,642,481,221円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                 1,208,301,501円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                 1,169,887,992円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    1月21日現在
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  381,687,947円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,503,978,693円
     日本債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  88,937,566円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                   7,759,987円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  53,241,020円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  14,074,459円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                    866,233円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  237,071,507円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  354,693,227円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  67,106,176円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  172,261,864円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 4,626,941,407円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  997,552,380円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 3,737,484,490円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  806,526,944円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  113,988,943円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,349,067,151円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  106,840,845円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,521,665,013円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,963,876,697円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  168,758,138円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 6,138,109,133円
     日本債券ファンド・シリーズ1                                                10,156,889,205円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  57,441,298円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  701,524,729円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  61,681,623円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  33,299,671円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  69,301,358円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                   7,167,365円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  11,059,057円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  19,144,891円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,463,878円
     グローバル経済コア                                                  257,667,730円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   7,946,600円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    257,645円
     FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                69,242,045,484円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    1月21日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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          国債証券                                             738,738,600
          地方債証券                                               1,686,287
          特殊債券                                             △2,524,806
           社債券                                            △11,239,030
           合計                                            726,661,051
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      種類             銘 柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第385回利付国債(2年)                         360,000,000           361,072,800
          第386回利付国債(2年)                        2,610,000,000           2,618,508,600
          第387回利付国債(2年)                        1,710,000,000           1,715,779,800
          第388回利付国債(2年)                        2,130,000,000           2,137,668,000
          第389回利付国債(2年)                        2,780,000,000           2,790,369,400
          第390回利付国債(2年)                        4,320,000,000           4,337,107,200
          第391回利付国債(2年)                        2,850,000,000           2,861,970,000
          第392回利付国債(2年)                         560,000,000           562,480,800
          第393回利付国債(2年)                         740,000,000           743,448,400
          第394回利付国債(2年)                         820,000,000           824,009,800
          第395回利付国債(2年)                         350,000,000           351,760,500
          第396回利付国債(2年)                        1,370,000,000           1,377,206,200
          第123回利付国債(5年)                        3,140,000,000           3,150,173,600
          第124回利付国債(5年)                        1,950,000,000           1,957,566,000
          第125回利付国債(5年)                        3,610,000,000           3,626,497,700
          第126回利付国債(5年)                        2,960,000,000           2,975,569,600
          第127回利付国債(5年)                        4,780,000,000           4,807,915,200
          第128回利付国債(5年)                        1,610,000,000           1,620,304,000
          第129回利付国債(5年)                        3,200,000,000           3,222,656,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第130回利付国債(5年)                        1,360,000,000           1,370,526,400
          第131回利付国債(5年)                        5,540,000,000           5,586,536,000
          第132回利付国債(5年)                        4,000,000,000           4,036,320,000
          第133回利付国債(5年)                        4,740,000,000           4,786,215,000
          第134回利付国債(5年)                        3,170,000,000           3,203,031,400
          第135回利付国債(5年)                        5,790,000,000           5,854,153,200
          第136回利付国債(5年)                        5,900,000,000           5,969,384,000
          第137回利付国債(5年)                        3,430,000,000           3,471,846,000
          第138回利付国債(5年)                         280,000,000           283,600,800
          第1回利付国債(40年)                         400,000,000           581,552,000
          第2回利付国債(40年)                         470,000,000           662,027,900
          第3回利付国債(40年)                         520,000,000           736,455,200
          第4回利付国債(40年)                         850,000,000          1,210,068,500
          第5回利付国債(40年)                         890,000,000          1,221,062,200
          第6回利付国債(40年)                         590,000,000           795,025,000
          第7回利付国債(40年)                         720,000,000           929,685,600
          第8回利付国債(40年)                         800,000,000           960,192,000
          第9回利付国債(40年)                        1,090,000,000            958,251,700
          第10回利付国債(40年)                        1,810,000,000           1,879,377,300
          第11回利付国債(40年)                        1,070,000,000           1,073,199,300
          第306回利付国債(10年)                        1,170,000,000           1,191,411,000
          第307回利付国債(10年)                         700,000,000           711,998,000
          第308回利付国債(10年)                        1,490,000,000           1,521,021,800
          第309回利付国債(10年)                        2,450,000,000           2,494,075,500
          第310回利付国債(10年)                        1,410,000,000           1,437,579,600
          第311回利付国債(10年)                        1,080,000,000           1,097,528,400
          第312回利付国債(10年)                        3,810,000,000           3,909,974,400
          第313回利付国債(10年)                        1,250,000,000           1,289,625,000
          第314回利付国債(10年)                         470,000,000           482,863,900
          第315回利付国債(10年)                        3,140,000,000           3,243,620,000
          第316回利付国債(10年)                        1,170,000,000           1,205,778,600
          第317回利付国債(10年)                         890,000,000           919,957,400
          第318回利付国債(10年)                        1,960,000,000           2,020,740,400
          第319回利付国債(10年)                        1,710,000,000           1,772,979,300
          第320回利付国債(10年)                        4,570,000,000           4,724,923,000
          第321回利付国債(10年)                        3,070,000,000           3,182,945,300
          第322回利付国債(10年)                         750,000,000           775,215,000
          第323回利付国債(10年)                         970,000,000          1,005,230,400
          第324回利付国債(10年)                        1,280,000,000           1,322,099,200
          第325回利付国債(10年)                        2,330,000,000           2,412,342,200
          第326回利付国債(10年)                         860,000,000           889,093,800
          第327回利付国債(10年)                        1,150,000,000           1,193,424,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第328回利付国債(10年)                        2,320,000,000           2,393,752,800
          第329回利付国債(10年)                        2,250,000,000           2,345,872,500
          第330回利付国債(10年)                        1,440,000,000           1,504,900,800
          第331回利付国債(10年)                        1,380,000,000           1,429,238,400
          第332回利付国債(10年)                        3,430,000,000           3,558,968,000
          第333回利付国債(10年)                        2,330,000,000           2,421,429,200
          第334回利付国債(10年)                        2,790,000,000           2,904,864,300
          第335回利付国債(10年)                        4,220,000,000           4,377,828,000
          第336回利付国債(10年)                         510,000,000           529,920,600
          第337回利付国債(10年)                        3,380,000,000           3,471,699,400
          第338回利付国債(10年)                        2,450,000,000           2,533,716,500
          第339回利付国債(10年)                        3,890,000,000           4,028,406,200
          第340回利付国債(10年)                        3,870,000,000           4,013,190,000
          第341回利付国債(10年)                        3,930,000,000           4,053,441,300
          第342回利付国債(10年)                        2,910,000,000           2,961,536,100
          第343回利付国債(10年)                        3,150,000,000           3,205,377,000
          第344回利付国債(10年)                        2,420,000,000           2,462,108,000
          第345回利付国債(10年)                        1,980,000,000           2,013,976,800
          第346回利付国債(10年)                        2,920,000,000           2,969,231,200
          第347回利付国債(10年)                        2,370,000,000           2,408,133,300
          第348回利付国債(10年)                        1,340,000,000           1,360,435,000
          第349回利付国債(10年)                        3,210,000,000           3,255,999,300
          第350回利付国債(10年)                        3,940,000,000           3,990,668,400       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第351回利付国債(10年)                        2,680,000,000           2,712,856,800
          第352回利付国債(10年)                        3,740,000,000           3,781,588,800
          第353回利付国債(10年)                         220,000,000           222,178,000
          第1回利付国債(30年)                         110,000,000           142,000,100
          第2回利付国債(30年)                         160,000,000           201,316,800
          第3回利付国債(30年)                         120,000,000           150,146,400
          第4回利付国債(30年)                         110,000,000           146,172,400
          第5回利付国債(30年)                         50,000,000           62,667,500
          第6回利付国債(30年)                         190,000,000           244,262,100
          第7回利付国債(30年)                         180,000,000           230,400,000
          第8回利付国債(30年)                         50,000,000           60,932,000
          第9回利付国債(30年)                         240,000,000           279,352,800
          第10回利付国債(30年)                         160,000,000           179,699,200
          第11回利付国債(30年)                         90,000,000          108,753,300
          第12回利付国債(30年)                         190,000,000           240,901,000
          第13回利付国債(30年)                         290,000,000           364,254,500
          第14回利付国債(30年)                         300,000,000           395,052,000
          第15回利付国債(30年)                         340,000,000           454,172,000
          第16回利付国債(30年)                         370,000,000           495,459,600
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          第17回利付国債(30年)                         570,000,000           755,774,400
          第18回利付国債(30年)                         345,000,000           453,067,800
          第19回利付国債(30年)                         340,000,000           447,038,800
          第20回利付国債(30年)                         480,000,000           648,067,200
          第21回利付国債(30年)                         320,000,000           422,656,000
          第22回利付国債(30年)                         400,000,000           542,256,000
          第23回利付国債(30年)                         430,000,000           584,090,500
          第24回利付国債(30年)                         380,000,000           517,172,400
          第25回利付国債(30年)                         350,000,000           465,020,500
          第26回利付国債(30年)                         430,000,000           579,988,300
          第27回利付国債(30年)                         600,000,000           822,354,000
          第28回利付国債(30年)                        1,130,000,000           1,554,981,700
          第29回利付国債(30年)                        1,330,000,000           1,811,526,500
          第30回利付国債(30年)                         960,000,000          1,294,176,000
          第31回利付国債(30年)                        1,020,000,000           1,359,986,400
          第32回利付国債(30年)                        1,290,000,000           1,750,994,400
          第33回利付国債(30年)                        1,410,000,000           1,834,099,800
          第34回利付国債(30年)                        1,185,000,000           1,594,773,000
          第35回利付国債(30年)                        1,690,000,000           2,210,469,300
          第36回利付国債(30年)                        1,660,000,000           2,176,741,400
          第37回利付国債(30年)                        1,410,000,000           1,821,861,000
          第38回利付国債(30年)                        1,060,000,000           1,349,719,200
          第39回利付国債(30年)                         940,000,000          1,219,640,600
          第40回利付国債(30年)                         680,000,000           868,346,400
          第41回利付国債(30年)                         930,000,000          1,166,861,700
          第42回利付国債(30年)                         830,000,000          1,042,081,600
          第43回利付国債(30年)                         900,000,000          1,130,724,000
          第44回利付国債(30年)                        1,110,000,000           1,395,469,800
          第45回利付国債(30年)                        1,100,000,000           1,330,945,000
          第46回利付国債(30年)                         970,000,000          1,174,000,700
          第47回利付国債(30年)                        1,340,000,000           1,654,900,000
          第48回利付国債(30年)                        1,350,000,000           1,601,896,500
          第49回利付国債(30年)                        1,090,000,000           1,293,524,800
          第50回利付国債(30年)                        1,070,000,000           1,110,884,700
          第51回利付国債(30年)                        1,100,000,000           1,003,431,000
          第52回利付国債(30年)                        1,540,000,000           1,480,633,000
          第53回利付国債(30年)                        1,070,000,000           1,054,859,500
          第54回利付国債(30年)                        1,240,000,000           1,284,268,000
          第55回利付国債(30年)                        1,000,000,000           1,034,720,000
          第56回利付国債(30年)                        1,260,000,000           1,302,512,400
          第57回利付国債(30年)                        1,160,000,000           1,197,966,800
          第58回利付国債(30年)                        1,340,000,000           1,382,478,000
          第59回利付国債(30年)                         170,000,000           170,833,000
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          第60回利付国債(30年)                        1,270,000,000           1,342,263,000
          第44回利付国債(20年)                         170,000,000           175,287,000
          第45回利付国債(20年)                         290,000,000           298,685,500
          第46回利付国債(20年)                         170,000,000           175,734,100
          第47回利付国債(20年)                         90,000,000           93,572,100
          第48回利付国債(20年)                         130,000,000           136,671,600
          第49回利付国債(20年)                         140,000,000           146,910,400
          第50回利付国債(20年)                         220,000,000           229,904,400
          第51回利付国債(20年)                         100,000,000           105,266,000
          第52回利付国債(20年)                         110,000,000           116,694,600
          第53回利付国債(20年)                         80,000,000           85,322,400
          第54回利付国債(20年)                         200,000,000           213,890,000
          第55回利付国債(20年)                         140,000,000           149,647,400
          第56回利付国債(20年)                         150,000,000           161,103,000
          第57回利付国債(20年)                         240,000,000           256,941,600
          第58回利付国債(20年)                         300,000,000           322,752,000
          第59回利付国債(20年)                         200,000,000           214,634,000
          第60回利付国債(20年)                         350,000,000           371,479,500
          第61回利付国債(20年)                         240,000,000           251,647,200
          第62回利付国債(20年)                         320,000,000           333,635,200
          第63回利付国債(20年)                         200,000,000           217,402,000
          第64回利付国債(20年)                         320,000,000           350,867,200
          第65回利付国債(20年)                         220,000,000           242,365,200
          第66回利付国債(20年)                         330,000,000           361,914,300
          第67回利付国債(20年)                         130,000,000           143,847,600
          第68回利付国債(20年)                         190,000,000           213,200,900
          第69回利付国債(20年)                         390,000,000           435,594,900
          第70回利付国債(20年)                         400,000,000           455,612,000
          第71回利付国債(20年)                         200,000,000           225,626,000
          第72回利付国債(20年)                         630,000,000           710,917,200
          第73回利付国債(20年)                         360,000,000           406,148,400
          第74回利付国債(20年)                         200,000,000           226,830,000
          第75回利付国債(20年)                         130,000,000           148,128,500
          第76回利付国債(20年)                         270,000,000           304,295,400
          第77回利付国債(20年)                         290,000,000           328,636,700
          第78回利付国債(20年)                         170,000,000           192,485,900
          第79回利付国債(20年)                         270,000,000           307,459,800
          第80回利付国債(20年)                         220,000,000           251,946,200
          第81回利付国債(20年)                         390,000,000           446,257,500
          第82回利付国債(20年)                         600,000,000           690,588,000
          第83回利付国債(20年)                         290,000,000           335,321,200
          第84回利付国債(20年)                         470,000,000           540,171,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第85回利付国債(20年)                         290,000,000           336,835,000
          第86回利付国債(20年)                         210,000,000           246,949,500
          第87回利付国債(20年)                         550,000,000           642,796,000
          第88回利付国債(20年)                         420,000,000           496,154,400
          第89回利付国債(20年)                         350,000,000           410,847,500
          第90回利付国債(20年)                         630,000,000           742,713,300
          第91回利付国債(20年)                         450,000,000           533,983,500
          第92回利付国債(20年)                         880,000,000          1,035,170,400
          第93回利付国債(20年)                         410,000,000           480,798,800
          第94回利付国債(20年)                         610,000,000           720,355,100
          第95回利付国債(20年)                         610,000,000           733,201,700
          第96回利付国債(20年)                         320,000,000           379,212,800
          第97回利付国債(20年)                         400,000,000           479,112,000
          第98回利付国債(20年)                         440,000,000           523,190,800
          第99回利付国債(20年)                        1,150,000,000           1,371,881,000
          第100回利付国債(20年)                         480,000,000           578,808,000
          第101回利付国債(20年)                         715,000,000           875,324,450
          第102回利付国債(20年)                         410,000,000           503,996,600
          第103回利付国債(20年)                         400,000,000           487,932,000
          第104回利付国債(20年)                         360,000,000           432,345,600
          第105回利付国債(20年)                         680,000,000           819,134,800
          第106回利付国債(20年)                         380,000,000           461,426,400
          第107回利付国債(20年)                         260,000,000           314,106,000
          第108回利付国債(20年)                         660,000,000           784,264,800
          第109回利付国債(20年)                         230,000,000           274,102,500
          第110回利付国債(20年)                         950,000,000          1,151,438,000
          第111回利付国債(20年)                         970,000,000          1,189,016,300
          第112回利付国債(20年)                         790,000,000           960,173,900
          第113回利付国債(20年)                        1,450,000,000           1,767,999,500
          第114回利付国債(20年)                         940,000,000          1,149,704,600
          第115回利付国債(20年)                         700,000,000           863,765,000
          第116回利付国債(20年)                        1,060,000,000           1,311,379,000
          第117回利付国債(20年)                         750,000,000           919,552,500
          第118回利付国債(20年)                         690,000,000           840,716,700
          第119回利付国債(20年)                         530,000,000           633,768,700
          第120回利付国債(20年)                         790,000,000           926,796,400
          第121回利付国債(20年)                        1,690,000,000           2,044,139,500
          第122回利付国債(20年)                         200,000,000           239,602,000
          第123回利付国債(20年)                        1,270,000,000           1,569,859,700
          第124回利付国債(20年)                         500,000,000           612,165,000
          第125回利付国債(20年)                         450,000,000           563,157,000
          第126回利付国債(20年)                         730,000,000           896,038,500
          第127回利付国債(20年)                         670,000,000           814,351,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第128回利付国債(20年)                        1,240,000,000           1,509,848,800
          第129回利付国債(20年)                         280,000,000           337,509,200
          第130回利付国債(20年)                         935,000,000          1,128,778,750
          第131回利付国債(20年)                         640,000,000           764,672,000
          第132回利付国債(20年)                         840,000,000          1,005,522,000
          第133回利付国債(20年)                        1,080,000,000           1,306,497,600
          第134回利付国債(20年)                        1,000,000,000           1,212,090,000
          第135回利付国債(20年)                         590,000,000           707,528,000
          第136回利付国債(20年)                         570,000,000           676,191,000
          第137回利付国債(20年)                        1,020,000,000           1,225,387,200
          第138回利付国債(20年)                         320,000,000           376,038,400
          第139回利付国債(20年)                         510,000,000           606,002,400
          第140回利付国債(20年)                        1,750,000,000           2,106,037,500
          第141回利付国債(20年)                        1,170,000,000           1,410,364,800
          第142回利付国債(20年)                         520,000,000           633,880,000
          第143回利付国債(20年)                         720,000,000           858,758,400
          第144回利付国債(20年)                        1,470,000,000           1,733,071,200
          第145回利付国債(20年)                        2,045,000,000           2,471,116,650
          第146回利付国債(20年)                        1,830,000,000           2,214,647,700
          第147回利付国債(20年)                        1,990,000,000           2,382,985,200
          第148回利付国債(20年)                        1,330,000,000           1,573,908,700
          第149回利付国債(20年)                        2,540,000,000           3,008,833,200
          第150回利付国債(20年)                        2,010,000,000           2,353,026,600
          第151回利付国債(20年)                        1,765,000,000           2,012,311,800
          第152回利付国債(20年)                        2,160,000,000           2,461,449,600
          第153回利付国債(20年)                        1,640,000,000           1,894,987,200
          第154回利付国債(20年)                        1,680,000,000           1,915,351,200
          第155回利付国債(20年)                        2,160,000,000           2,391,768,000
          第156回利付国債(20年)                        1,870,000,000           1,882,080,200
          第157回利付国債(20年)                        2,010,000,000           1,952,514,000
          第158回利付国債(20年)                        1,890,000,000           1,927,516,500
          第159回利付国債(20年)                        1,830,000,000           1,894,324,500
          第160回利付国債(20年)                        1,950,000,000           2,050,756,500
          第161回利付国債(20年)                        1,710,000,000           1,765,609,200
          第162回利付国債(20年)                        2,050,000,000           2,112,012,500
          第163回利付国債(20年)                        1,680,000,000           1,728,417,600
          第164回利付国債(20年)                        1,780,000,000           1,795,681,800
          第165回利付国債(20年)                        1,040,000,000           1,047,404,800
          第166回利付国債(20年)                        1,360,000,000           1,418,847,200
               国債証券合計                  329,930,000,000           358,669,301,350
     地方債証券     第3回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           111,538,000
          第6回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           112,174,000
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          第9回東京都公募公債(30年)                         100,000,000           132,171,000
          第11回東京都公募公債(30年)                         100,000,000           129,860,000
          第17回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           119,002,000
          第19回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           120,107,000
          第26回東京都公募公債(20年)                         200,000,000           236,962,000
          第27回東京都公募公債(20年)                         200,000,000           235,906,000
          第695回東京都公募公債                         100,000,000           102,532,000
          第696回東京都公募公債                         100,000,000           102,801,000
          第700回東京都公募公債                         100,000,000           102,638,000
          第702回東京都公募公債                         200,000,000           205,904,000
          第716回東京都公募公債                         100,000,000           102,932,000
          第717回東京都公募公債                         100,000,000           102,539,000
          第720回東京都公募公債                         100,000,000           103,746,000
          第728回東京都公募公債                         100,000,000           103,091,000
          第764回東京都公募公債                         150,000,000           152,248,500
          第765回東京都公募公債                         100,000,000           101,422,000
          第770回東京都公募公債                         100,000,000           101,087,000
          平成23年度第6回北海道公募公債                         200,000,000           205,600,000
          平成24年度第14回北海道公募公債                         100,000,000           103,159,000
          平成27年度第15回北海道公募公債                         100,000,000           101,345,000
          平成28年度第1回北海道公募公債                         100,000,000           100,362,000
          平成28年度第14回北海道公募公債                         100,000,000           101,438,000
          第4回神奈川県公募公債(30年)                         100,000,000           135,981,000
          第20回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           117,892,000
          第27回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           114,554,000
          第172回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,517,000
          第210回神奈川県公募公債                         200,000,000           205,090,000
          第218回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,207,000
          第226回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,436,000
          第7回大阪府公募公債(20年)                         200,000,000           237,178,000
          第345回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           102,358,000
          第349回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           103,041,000
          第361回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           103,050,000
          第371回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           102,342,000
          第375回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           103,700,000
          第389回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           102,881,000
          第395回大阪府公募公債(10年)                         151,000,000           154,823,320
          第399回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           103,286,000
          第402回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           103,164,000
          第410回大阪府公募公債(10年)                         200,000,000           199,414,000
          平成22年度第2回京都府公募公債                         100,000,000           101,898,000
          平成23年度第5回京都府公募公債(20                         100,000,000           118,420,000
          年)
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          平成25年度第7回京都府公募公債                         100,000,000           103,631,000
          平成27年度第4回京都府公募公債                         100,000,000           103,411,000
          第1回兵庫県公募公債(12年)                         100,000,000           105,797,000
          第3回兵庫県公募公債(12年)                         100,000,000           103,297,000
          第4回兵庫県公募公債(12年)                         200,000,000           210,372,000
          第7回兵庫県公募公債(15年)                         100,000,000           108,953,000
          平成25年度第4回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,607,000
          平成26年度第17回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,617,000
          第9回静岡県公募公債(30年)                         100,000,000           117,393,000
          第12回静岡県公募公債(30年)                         100,000,000           100,758,000
          平成23年度第3回静岡県公募公債                         103,290,000           106,110,849
          平成23年度第8回静岡県公募公債                         100,000,000           102,755,000
          平成24年度第10回静岡県公募公債                         100,000,000           102,742,000
          平成29年度第5回静岡県公募公債                         100,000,000           101,087,000
          平成29年度第8回静岡県公募公債                         100,000,000           101,254,000
          平成29年度第11回静岡県公募公債                         100,000,000           101,203,000
          平成21年度第5回愛知県公募公債(20                         100,000,000           121,518,000
          年)
          平成23年度第1回愛知県公募公債(10                         100,000,000           103,068,000
          年)
          平成23年度第3回愛知県公募公債(10                         100,000,000           102,782,000
          年)
          平成23年度第14回愛知県公募公債(10                         100,000,000           102,799,000
          年)
          平成24年度第19回愛知県公募公債(10                         100,000,000           102,589,000
          年)
          平成26年度第3回愛知県公募公債(10                         100,000,000           103,396,000
          年)
          平成27年度第17回愛知県公募公債(10                         100,000,000           102,522,000
          年)
          平成28年度第5回愛知県公募公債(10                         200,000,000           200,742,000
          年)
          平成28年度第13回愛知県公募公債(10                         200,000,000           201,488,000
          年)
          平成29年度第6回愛知県公募公債(10                         200,000,000           202,538,000
          年)
          平成30年度第6回愛知県公募公債(30                         100,000,000           99,808,000
          年)
          平成20年度第1回広島県公募公債(20                         100,000,000           120,986,000
          年)
          平成22年度第1回広島県公募公債                         100,000,000           101,807,000
          平成24年度第4回広島県公募公債                         100,000,000           103,040,000
          平成27年度第4回広島県公募公債                         125,230,000           129,132,166
          平成29年度第1回広島県公募公債                         200,000,000           201,992,000
          第3回埼玉県公募公債(20年)                         100,000,000           119,683,000
          平成22年度第10回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,492,000
          平成22年度第11回埼玉県公募公債                         193,000,000           198,073,970
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          平成24年度第1回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,355,000
          平成24年度第9回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,317,000
          平成25年度第11回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,283,000
          平成27年度第7回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,105,000
          平成28年度第6回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,460,000
          平成28年度第9回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,674,000
          平成29年度第4回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,088,000
          平成19年度第1回福岡県公募公債(20                         100,000,000           119,693,000
          年)
          平成20年度第2回福岡県公募公債(20                         100,000,000           118,265,000
          年)
          平成22年度第1回福岡県公募公債(15                         100,000,000           111,259,000
          年)
          平成23年度第1回福岡県公募公債(20                         100,000,000           120,819,000
          年)
          平成23年度第1回福岡県公募公債                         200,000,000           205,616,000
          平成23年度第1回福岡県公募公債(15                         100,000,000           111,397,000
          年)
          平成24年度第1回福岡県公募公債(30                         100,000,000           129,613,000
          年)
          平成27年度第7回福岡県公募公債                         100,000,000           103,070,000
          平成30年度第1回福岡県公募公債(30                         100,000,000           98,981,000
          年)
          第13回千葉県公募公債(20年)                         100,000,000           118,005,000
          平成22年度第8回千葉県公募公債                         120,000,000           122,156,400
          平成25年度第5回千葉県公募公債                         100,000,000           103,762,000
          平成26年度第7回千葉県公募公債                         100,000,000           102,490,000
          平成27年度第1回千葉県公募公債                         100,000,000           103,346,000
          平成28年度第4回千葉県公募公債                         100,000,000           100,459,000
          平成28年度第6回千葉県公募公債                         220,000,000           222,492,600
          第94回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,442,000
          第95回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,629,000
          第97回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           366,858,000
          第98回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,701,000
          第102回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           154,026,000
          第108回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,139,000
          第109回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,352,000
          第110回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,902,000
          第112回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,872,000
          第117回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,740,000
          第119回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,386,000
          第125回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,670,000
          第127回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,137,000
          第128回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,095,000
          第130回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           207,408,000
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          第132回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,921,000
          第136回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,251,000
          第137回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,046,000
          第140回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,830,000
          第145回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,824,000
          第146回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,744,000
          第148回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,742,602
          第152回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,253,000
          第159回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,110,000
          第160回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,448,000
          第161回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           501,325,000
          第164回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,117,000
          第166回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,093,000
          第167回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,602,000
          第171回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,094,000
          第174回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,471,629
          第175回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,174,000
          第181回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,647,000
          平成24年度第2回熊本県公募公債(10                         200,000,000           205,862,000
          年)
          平成22年度第1回静岡市公募公債                         100,000,000           101,811,000
          平成29年度第1回静岡市公募公債                         100,000,000           101,095,000
          第13回大阪市公募公債(20年)                         200,000,000           241,216,000
          平成22年度第5回大阪市公募公債                         100,000,000           101,942,000
          第5回名古屋市公募公債(30年)                         100,000,000           134,333,000
          第9回名古屋市公募公債(20年)                         100,000,000           118,806,000
          第11回名古屋市公募公債(30年)                         100,000,000           122,037,000
          第481回名古屋市公募公債(10年)                         100,000,000           102,830,000
          第499回名古屋市公募公債(10年)                         100,000,000           101,465,000
          平成22年度第2回京都市公募公債                         102,000,000           103,765,620
          平成23年度第4回京都市公募公債                         100,000,000           103,037,000
          平成24年度第4回京都市公募公債                         100,000,000           102,924,000
          平成24年度第5回京都市公募公債                         100,000,000           103,358,000
          平成28年度第6回京都市公募公債                         200,000,000           202,190,000
          平成18年度第3回神戸市公募公債(20                         120,000,000           142,370,400
          年)
          平成20年度第1回神戸市公募公債(20                         200,000,000           241,750,000
          年)
          第5回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           113,766,000
          第20回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           120,103,000
          平成23年度第5回横浜市公募公債                         100,000,000           102,980,000
          平成28年度第4回横浜市公募公債                         100,000,000           101,091,000
          平成29年度第2回横浜市公募公債                         200,000,000           202,952,000
          平成30年度第1回横浜市公募公債                         100,000,000           100,731,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          平成30年度第4回横浜市公募公債                         200,000,000           202,778,000
          平成23年度第9回札幌市公募公債(15                         100,000,000           111,654,000
          年)
          平成24年度第10回札幌市公募公債(10                         100,000,000           103,049,000
          年)
          平成26年度第9回札幌市公募公債(10                         100,000,000           102,421,000
          年)
          第11回川崎市公募公債(20年)                         100,000,000           118,271,000
          第89回川崎市公募公債                         100,000,000           100,985,000
          平成26年度第2回北九州市公募公債                         100,000,000           102,549,000
          平成28年度第1回北九州市公募公債                         200,000,000           200,866,000
          平成28年度第4回北九州市公募公債                         145,000,000           146,484,800
          平成21年度第3回福岡市公募公債(20                         100,000,000           120,428,000
          年)
          平成26年度第5回福岡市公募公債                         200,000,000           205,978,000
          平成30年度第9回福岡市公募公債(10                         100,000,000           101,344,000
          年)
          平成22年度第6回広島市公募公債                         100,000,000           102,790,000
          平成25年度第3回広島市公募公債                         150,000,000           154,957,500
          平成26年度第2回広島市公募公債                         100,000,000           102,580,000
          平成28年度第4回広島市公募公債                         105,000,000           106,080,450
          平成29年度第6回広島市公募公債                         170,000,000           171,914,200
          平成23年度第2回千葉市公募公債                         200,000,000           205,880,000
          平成26年度第1回岡山県公募公債(10                         200,000,000           203,730,000
          年)
          第113回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           119,087,000
              地方債証券合計                   22,780,220,000           24,001,239,006
     特殊債券     第14回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           105,662,000
          第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,964,000
          社債
          第22回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           109,915,000
          第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,910,000
          社債
          第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           101,005,000
          債
          第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           114,873,000
          第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           104,074,000
          機構債券
          第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           208,446,000
          機構債券
          第12回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,187,000
          券
          第14回道路債券                         100,000,000           107,262,000
          第17回道路債券                         100,000,000           105,818,000
          第17回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           469,640,000
          券
          第21回道路債券                         100,000,000           132,842,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第28回道路債券                         200,000,000           269,356,000
          第33回道路債券                         200,000,000           273,246,000
          第34回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,270,000
          券
          第36回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           150,727,000
          券
          第37回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,949,000
          券
          第42回道路債券                         100,000,000           113,399,000
          第47回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,248,000
          券
          第81回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           102,863,000
          券
          第82回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           309,729,000
          券
          第84回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           142,299,000
          済機構債券
          第90回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           241,258,000
          済機構債券
          第95回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,695,000
          券
          第104回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,764,000
          債券
          第106回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           104,104,000
          債券
          第109回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           131,047,000
          返済機構債券
          第115回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,200,000
          債券
          第124回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,800,000
          返済機構債券
          第125回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           121,929,000
          返済機構債券
          第126回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,508,000
          返済機構債券
          第133回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,046,000
          返済機構債券
          第139回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,875,000
          返済機構債券
          第144回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,511,000
          債券
          第147回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,646,000
          返済機構債券
          第153回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           127,730,000
          債券
          第155回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           309,593,550
          返済機構債券
          第163回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           206,356,000
          返済機構債券
          第166回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,235,000
          返済機構債券
                                   100,000,000           103,056,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第170回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第180回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,210,000
          返済機構債券
          第181回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,187,000
          返済機構債券
          第182回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,548,000
          返済機構債券
          第184回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           310,617,000
          返済機構債券
          第186回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,936,000
          返済機構債券
          第189回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,012,000
          返済機構債券
          第190回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,511,000
          返済機構債券
          第193回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           208,244,000
          返済機構債券
          第200回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           153,880,040
          返済機構債券
          第213回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,584,000
          返済機構債券
          第214回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           232,136,000
          返済機構債券
          第215回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           105,847,440
          返済機構債券
          第220回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,752,000
          返済機構債券
          第222回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,576,000
          返済機構債券
          第229回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,381,000
          返済機構債券
          第234回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,038,000
          返済機構債券
          第236回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,615,000
          返済機構債券
          第266回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,144,000
          返済機構債券
          第269回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,353,000
          返済機構債券
          第294回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,294,250
          返済機構債券
          第297回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           318,771,320
          返済機構債券
          第300回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           207,259,100
          返済機構債券
          第306回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,311,000
          返済機構債券
          第309回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,723,000
          返済機構債券
          第321回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,203,000
          返済機構債券
                                   520,000,000           527,306,000
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          第339回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第348回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,674,000
          返済機構債券
          第363回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,895,420
          返済機構債券
          第2回公営企業債券(20年)                         100,000,000           105,466,000
          第3回政府保証公営企業債券(15年)                         300,000,000           315,663,000
          第3回公営企業債券(20年)                         110,000,000           114,483,600
          第3回地方公共団体金融機構債券(15年)                         100,000,000           109,530,000
          第7回公営企業債券(20年)                         100,000,000           111,189,000
          第7回公営企業債券(30年)                         100,000,000           134,327,000
          第8回公営企業債券(20年)                         40,000,000           44,578,800
          第8回地方公共団体金融機構債券(20年)                         200,000,000           239,858,000
          第11回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,831,000
          第15回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,446,000
          第19回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,352,000
          第19回公営企業債券(20年)                         100,000,000           118,132,000
          第22回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,893,650
          第23回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           104,023,940
          第23回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,178,000
          第24回地方公共団体金融機構債券(20                         100,000,000           117,729,000
          年)
          第32回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,838,000
          第38回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           513,945,000
          第42回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,887,000
          第45回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,512,000
          第47回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,495,000
          第48回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,811,000
          第51回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,022,000
          第57回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           207,166,000
          第58回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,694,000
          第65回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,631,000
          F77回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           222,496,000
          第79回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,930,000
          第82回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,465,000
          第88回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,114,000
          第91回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,910,000
          第92回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,134,000
          第95回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           254,205,270
          第98回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,314,000
          第99回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,239,000
          第105回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,590,600
          券
                                   156,000,000           158,143,440
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          第111回政府保証地方公共団体金融機構債
          券
          第113回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,398,000
          券
          F116回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,437,000
          F132回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,863,000
          F208回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,734,000
          F214回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           107,016,000
          第7回阪神高速道路債券                         100,000,000           113,014,000
          第19回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,954,000
          第18回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           122,094,000
          第46回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,315,000
          第47回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           211,272,600
          第53回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,507,670
          第43回都市再生債券                         100,000,000           102,112,000
          第5回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           112,817,000
          第344回東京交通債券                         100,000,000           106,480,000
          第346回東京交通債券                         20,000,000           20,923,000
          第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,414,000           16,130,596
          第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                         15,734,000           16,555,472
          券
          第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                         16,145,000           17,152,932
          券
          第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債                         282,822,000           284,069,245
          券
          第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債                         197,550,000           198,132,772
          券
          第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,351,000           17,270,416
          第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                         17,192,000           18,171,084
          券
          第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         13,942,000           14,398,739
          第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         28,790,000           30,244,182
          第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                         16,694,000           17,567,763
          券
          第6回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,618,000
          第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         15,204,000           16,011,636
          第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                         17,562,000           18,545,120
          券
          第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         15,090,000           15,839,822
          第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構                         17,365,000           18,266,243
          債券
          第12回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,079,000
          第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構                         17,359,000           17,764,853
          債券
          第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構                         17,735,000           18,137,407
          債券
          第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,666,000           25,549,340
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,149,000           26,149,020
          第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,273,000           28,557,437
          第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,777,000           32,005,808
          第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,770,000           34,152,114
          第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,732,000           35,097,541
          第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         69,006,000           74,014,455
          第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,575,000           16,193,794
          第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,039,000           37,263,275
          第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,591,000           16,197,333
          第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,398,000           16,199,311
          第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,872,000           40,423,815
          第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,364,000           15,079,901
          第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,803,000           40,434,844
          第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,565,000           38,034,633
          第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,192,000           17,139,070
          第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         70,828,000           75,147,091
          第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,313,000           40,708,711
          第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,139,000           16,972,417
          第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,716,000           52,613,945
          第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,320,000           50,074,970
          第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,520,000           50,325,105
          第58回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,698,000
          第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         101,246,000           106,876,290
          第60回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,507,000
          第63回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,560,000
          第64回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           112,234,000
          第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         108,460,000           113,384,084
          第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,762,000           57,170,432
          第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,672,000           57,552,667
          第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,863,000           58,880,160
          第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,905,000           52,424,204
          第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,749,000           51,867,312
          第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,433,000           58,468,511
          第75回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           181,651,500
          第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,135,000           53,324,089
          第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,993,000           60,330,117
          第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,084,000           61,538,940
          第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,375,000           61,668,062
          第87回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,035,000
          第88回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,930,000
          第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         125,724,000           130,546,772
          第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         63,834,000           66,030,527
          第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         131,822,000           135,437,877
                                  89/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第93回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,561,000
          第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,214,000           76,508,696
          第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         78,118,000           80,309,209
          第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         77,165,000           79,739,224
          第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         158,654,000           164,495,640
          第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,869,000           80,620,111
          券
          第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,475,000           85,460,595
          券
          第111回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,775,000
          第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,767,000           91,335,201
          券
          第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,031,000           91,385,110
          券
          第114回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,539,000
          第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,169,000           91,933,907
          券
          第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,617,000           92,784,200
          券
          第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,192,000           93,276,177
          券
          第117回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,240,000
          第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,004,000           94,995,742
          券
          第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,435,000           95,548,388
          券
          第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,586,000           95,413,627
          券
          第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,978,000           95,804,308
          券
          第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,294,000           96,175,469
          券
          第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,576,000           192,894,042
          券
          第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,699,000           96,506,699
          券
          第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,922,000           195,071,151
          券
          第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,611,000           97,398,379
          券
          第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,078,000           195,296,809
          券
          第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,648,000           98,402,819
          券
          第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,456,000           197,524,720
          券
          第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,068,000           198,114,431
          券
          第135回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           128,635,000
          第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,037,000          100,169,983
          券
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          第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,464,000          100,872,410
          券
          第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,390,000
          券
          第168回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,919,000
          第169回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           208,334,000
          第194回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,923,000
          第12回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           117,547,000
          第6回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           112,825,000
          い第779号商工債                         100,000,000           100,191,000
          い第786号商工債                         300,000,000           300,855,000
          い第795号商工債                         200,000,000           199,608,000
          い第780号農林債                         100,000,000           100,341,000
          い第795号農林債                         100,000,000           99,960,000
          い第796号農林債                         200,000,000           199,916,000
          第303回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,243,000
          第309回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,358,000
          第317回信金中金債(5年)                         200,000,000           200,022,000
          第338回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,121,000
          第339回信金中金債(5年)                         200,000,000           200,168,000
          第342回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,087,000
          第218号商工債(3年)                         300,000,000           300,096,000
          第221号商工債(3年)                         200,000,000           200,022,000
          第38回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,985,000
          第33回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           205,562,000
          第59回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,707,000
          第27回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,323,000
          第32回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,729,000
          第53回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           205,856,000
          券
          第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,954,000
          券
          第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,000,000
          券
               特殊債券合計                   28,518,741,000           30,151,440,493
      社債券    第20回フランス相互信用連合銀行(BFC                         100,000,000           99,847,000
          M)円貨社債
          第24回フランス相互信用連合銀行(BFC                         100,000,000           99,945,000
          M)円貨社債
          第2回B・P・C・E・S・A円貨社債                         100,000,000           99,837,000
          (ソーシャルボンド)
          第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,434,000
          エー円貨社債
          第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,520,000
          エー円貨社債
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          第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,018,000
          エー円貨社債
          第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,415,000
          エー円貨社債
          第7回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         100,000,000           100,351,000
          貨社債
          第12回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,639,000
          円貨社債
          第13回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,771,000
          円貨社債
          第6回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンA                         100,000,000           100,265,000
          B円貨社債
          第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,357,000
          ルシー円貨社債
          第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         100,000,000           106,200,000
          ループ・インク円貨社債
          第11回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           200,454,000
          ポレーション円貨社債
          第12回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           200,200,000
          ポレーション円貨社債
          第9回オーストラリア・ニュージーランド銀                         100,000,000           100,276,000
          行円貨社債
          第27回ラボバンク・ネダーランド円貨社債                         200,000,000           200,696,000
          第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,619,000
          第21回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,840,000
          第24回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,307,000
          第7回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,417,000
          社債
          第11回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,346,000
          式会社無担保社債
          第10回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,455,000
          担保社債
          第24回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,842,000
          第10回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,980,000
          第5回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,437,000
          第6回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,569,000
          第2回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,960,000
          無担保社債
          第11回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,981,000
          社無担保社債
          第18回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,591,000
          社無担保社債
          第35回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,135,000
          保社債
          第12回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           103,289,000
          第57回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           200,608,000
          第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,322,000
          第8回株式会社三菱ケミカルホールディング                         100,000,000           101,233,000
          ス無担保社債
                                   100,000,000           100,224,000
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          第24回株式会社三菱ケミカルホールディン
          グス無担保社債
          第4回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,539,000
          第42回DIC株式会社無担保社債                         100,000,000           99,958,000
          第8回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           99,918,000
          第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           104,298,000
          第9回JXホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           103,511,000
          社債
          第11回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,376,000
          第22回JFEホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,755,000
          担保社債
          第10回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,104,000
          保社債
          第33回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,919,000
          第36回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           202,030,000
          第12回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,383,000
          第13回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,714,000
          第16回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,416,000
          第17回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,126,000
          第12回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,786,000
          第18回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,134,000
          第29回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,537,000
          第35回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,209,000
          第6回JA三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,162,000
          第11回JA三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第1回日本生命2017基金特定目的会社特                         100,000,000           100,183,000
          定社債
          第1回明治安田生命2017基金特定目的会                         100,000,000           100,243,000
          社特定社債
          第16回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           199,732,000
          第8回株式会社ドンキホーテホールディング                         100,000,000           100,459,000
          ス無担保社債
          第21回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           103,406,000
          第53回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,812,000
          第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           103,097,000
          第108回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,216,000
          第2回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,760,000
          ングス株式会社無担保
          第70回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           119,510,000
          第53回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,093,000
          第56回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,508,000
          第76回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,922,000
          第50回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           103,151,000
          第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           123,916,000
          社債(劣後特約付)
          第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           102,174,000
          社債(劣後特約付)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           103,524,000
          社債(劣後特約付)
          第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           117,068,000
          社債
          第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担                         100,000,000           102,832,000
          保社債
          第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時                         100,000,000           102,389,000
          免除特約・劣後特約)
          第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後                         100,000,000           102,209,000
          特約付)
          第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社                         100,000,000           102,017,000
          債(劣後特約付)
          第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免                         300,000,000           307,608,000
          除特約・劣後特約)
          第22回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           102,236,000
          (劣後特約付)
          第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後                         100,000,000           103,010,000
          特約付)
          第66回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,510,000
          社債
          第23回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,850,000
          第2回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,612,000
          社無担保社債
          第55回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           105,258,000
          第193回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,858,000
          第21回三井住友ファイナンス&リース株式                         200,000,000           200,096,000
          会社無担保社債
          第44回三菱UFJリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,717,000
          債
          第48回三菱UFJリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,102,000
          債
          第52回三菱UFJリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,010,000
          債
          第56回三菱UFJリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,569,000
          債
          第19回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,286,000
          保社債
          第1回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,726,000
          社債
          第40回野村ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,305,000
          保社債
          第120回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,528,000
          第97回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,341,000
          第11回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社                         100,000,000           102,711,000
          無担保社債
          第13回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           104,225,000
          資法人債
          第105回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,946,000
          第63回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           105,280,000
          第51回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,604,000
          第17回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           104,800,000
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          第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,218,000
          第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           117,621,000
          社債
          第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           241,382,000
          社債
          第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,404,000
          通社債
          第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           105,645,000
          通社債
          第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           103,603,000
          通社債
          第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,354,890
          第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           119,954,000
          第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           96,802,000
          第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,583,000
          第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,429,800
          第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           131,582,000
          債
          第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           124,662,000
          債
          第31回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           103,294,000
          第6回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           100,317,000
          第16回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,141,000
          第63回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           205,064,000
          第20回KDDI株式会社無担保社債                         100,000,000           103,336,000
          第25回KDDI株式会社無担保社債                         100,000,000           100,806,000
          第20回株式会社NTTドコモ無担保社債                         100,000,000           103,020,000
          第459回東京電力株式会社社債                         10,000,000           10,004,100
          第528回東京電力株式会社社債                         100,000,000           100,707,000
          第554回東京電力株式会社社債                         100,000,000           100,541,000
          第499回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,468,000
          第503回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,154,000
          第507回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,479,000
          第496回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,546,000
          第505回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,227,000
          第508回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,359,000
          第510回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,533,000
          第511回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,792,000
          第385回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,895,000
          第398回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,495,000
          第400回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,664,000
          第402回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,971,000
          第307回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           105,713,000
          第322回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,328,000
          第471回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,788,440
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          第481回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,309,000
          第487回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,860,000
          第496回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,790,000
          第253回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,663,000
          第426回九州電力株式会社社債                         100,000,000           104,170,000
          第449回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,800,000
          第465回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,321,000
          第468回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,777,000
          第320回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           102,247,350
          第326回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,968,000
          第340回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,479,000
          第351回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,643,000
          第13回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           111,041,000
          第38回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,659,000
          第50回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,174,000
          第57回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,088,000
          第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           103,558,000
          無担保社債
          第3回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,499,000
          保社債
          第7回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,454,000
          保社債
               社債券合計                  17,376,000,000           17,798,047,580
                 合計                           430,620,028,429
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     国内株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    1月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              8,089,248,611
         株式                             256,062,933,100
         派生商品評価勘定                               102,122,580
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                                 2019年    1月21日現在
                 項目                   金額(円)
         未収入金                                 100,012
         未収配当金                               379,957,126
         差入委託証拠金                               111,890,000
         流動資産合計                             264,746,251,429
       資産合計                              264,746,251,429
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                34,702,320
         前受金                                67,450,500
         未払金                              5,518,902,880
         未払解約金                               301,043,971
         未払利息                                  22,585
         その他未払費用                                  99,174
         流動負債合計                              5,922,221,430
       負債合計                               5,922,221,430
      純資産の部
       元本等
         元本                             181,739,336,499
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            77,084,693,500
         元本等合計                             258,824,029,999
       純資産合計                              258,824,029,999
      負債純資産合計                                264,746,251,429
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    1月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                                  97/318

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                                     2019年    1月21日現在

     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    1月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              181,739,336,499口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4241円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,241円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    1月21日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    1月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
                                  98/318


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                                     2019年    1月21日現在

     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    1月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                121,805,661,791円
     期中追加設定元本額                                                72,815,143,139円
     期中一部解約元本額                                                12,881,468,431円
     期末元本額                                                181,739,336,499円
                                  99/318


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                       区分                         2019年    1月21日現在
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  646,813,170円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 3,903,066,873円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  16,247,494円
     SMT TOPIXインデックス・オープン                                                10,071,792,874円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,019,783,914円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,668,428,687円
     DCマイセレクション25                                                 6,715,926,905円
     DCマイセレクション50                                                19,452,325,971円
     DCマイセレクション75                                                17,230,590,362円
     DC日本株式インデックス・オープン                                                 5,510,846,997円
     DCマイセレクションS25                                                 2,665,276,243円
     DCマイセレクションS50                                                 7,765,555,830円
     DCマイセレクションS75                                                 4,967,015,272円
     DC日本株式インデックス・オープンS                                                 6,055,388,378円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  402,680,002円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  634,566,266円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  406,976,199円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,657,199,380円
     日本株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                  602,304,943円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                  25,311,284円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  50,369,402円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  42,572,583円
     日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  328,037,921円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                   2,814,939円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  123,157,692円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  455,100,269円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  71,555,953円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  629,823,147円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,077,075,674円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  796,536,706円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 4,521,101,557円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  687,689,306円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  53,014,726円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  903,573,678円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  156,277,656円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  517,197,995円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  667,295,222円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  64,605,315円
     FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                  920,903,030円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 5,425,679,684円
     日本株式ファンド・シリーズ2                                                 1,242,361,594円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    1月21日現在
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 1,239,424,723円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                  922,766,897円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 1,961,423,314円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  206,595,765円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  243,430,351円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  571,766,575円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  234,186,982円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  11,419,098円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  77,341,132円
     国内株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                 6,424,773,918円
     サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                  740,838,148円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                   8,918,824円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  53,549,601円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                   7,088,959円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,500,514円
     グローバル経済コア                                                  343,509,606円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   8,152,364円
     i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)                                                  38,267,879円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    618,170円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  41,181,007円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  13,814,691円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                49,139,660,213円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  684,192,192円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    1月21日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △24,580,569,730
           合計                                          △24,580,569,730
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     1月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
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      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,688,709,500               -    2,756,160,000           67,450,500
            合計             2,688,709,500               -    2,756,160,000           67,450,500
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘 柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,100      2,847.00        14,519,700
     日本水産                         157,000         664.00       104,248,000
     マルハニチロ                          22,700       3,790.00        86,033,000
     カネコ種苗                          4,400      1,279.00         5,627,600
     サカタのタネ                          19,100       3,605.00        68,855,500
     ホクト                          13,200       1,970.00        26,004,000
     ホクリヨウ                          2,100        609.00        1,278,900
     住石ホールディングス                          33,800        100.00        3,380,000
     日鉄鉱業                          3,600      4,690.00        16,884,000
     三井松島ホールディングス                          6,600      1,434.00         9,464,400
     国際石油開発帝石                         629,900        1,040.00        655,096,000
     石油資源開発                          22,600       2,112.00        47,731,200
     K&Oエナジーグループ                          7,600      1,443.00        10,966,800
     ヒノキヤグループ                          3,300      2,010.00         6,633,000
     ショーボンドホールディングス                          12,200       7,770.00        94,794,000
     ミライト・ホールディングス                          44,200       1,571.00        69,438,200
     タマホーム                          9,700      1,190.00        11,543,000
     サンヨーホームズ                          2,300        833.00        1,915,900
     日本アクア                          3,700        428.00        1,583,600
     ファーストコーポレーション                          4,300        750.00        3,225,000
     ベステラ                          3,000      1,469.00         4,407,000
     TATERU                          14,200        339.00        4,813,800
     スペースバリューホールディングス                          19,100        936.00       17,877,600
     ダイセキ環境ソリューション                          3,000        676.00        2,028,000
     第一カッター興業                          1,700      1,790.00         3,043,000
     安藤・間                         101,200         726.00       73,471,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東急建設                          46,600       1,017.00        47,392,200
     コムシスホールディングス                          55,700       2,828.00        157,519,600
     ミサワホーム                          13,100        763.00        9,995,300
     ビーアールホールディングス                          12,800        338.00        4,326,400
     高松コンストラクショングループ                          10,000       2,841.00        28,410,000
     東建コーポレーション                          4,900      6,730.00        32,977,000
     ソネック                          1,600        701.00        1,121,600
     ヤマウラ                          6,700        974.00        6,525,800
     大成建設                         129,100        5,070.00        654,537,000
     大林組                         389,000        1,042.00        405,338,000
     清水建設                         396,900         945.00       375,070,500
     飛島建設                          11,500       1,467.00        16,870,500
     長谷工コーポレーション                         162,400        1,230.00        199,752,000
     松井建設                          15,000        778.00       11,670,000
     錢高組                          1,600      5,310.00         8,496,000
     鹿島建設                         304,000        1,542.00        468,768,000
     不動テトラ                          9,600      1,701.00        16,329,600
     大末建設                          5,200        944.00        4,908,800
     鉄建建設                          8,100      2,600.00        21,060,000
     西松建設                          28,200       2,515.00        70,923,000
     三井住友建設                          89,700        693.00       62,162,100
     大豊建設                          8,900      3,560.00        31,684,000
     前田建設工業                          92,900       1,066.00        99,031,400
     佐田建設                          9,800        402.00        3,939,600
     ナカノフドー建設                          11,100        502.00        5,572,200
     奥村組                          21,500       3,430.00        73,745,000
     東鉄工業                          15,500       2,982.00        46,221,000
     イチケン                          2,600      2,023.00         5,259,800
     富士ピー・エス                          4,000        432.00        1,728,000
     淺沼組                          4,800      3,040.00        14,592,000
     戸田建設                         151,400         702.00       106,282,800
     熊谷組                          18,700       3,350.00        62,645,000
     青木あすなろ建設                          7,000        991.00        6,937,000
     北野建設                          2,900      3,280.00         9,512,000
     植木組                          1,900      2,259.00         4,292,100
     矢作建設工業                          17,600        701.00       12,337,600
     ピーエス三菱                          14,600        575.00        8,395,000
     日本ハウスホールディングス                          24,700        426.00       10,522,200
     大東建託                          46,200      15,295.00        706,629,000
     新日本建設                          16,000       1,085.00        17,360,000
     NIPPO                          34,300       2,082.00        71,412,600
     東亜道路工業                          2,400      3,060.00         7,344,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     前田道路                          40,600       2,172.00        88,183,200
     日本道路                          3,500      6,170.00        21,595,000
     東亜建設工業                          9,700      1,420.00        13,774,000
     若築建設                          6,500      1,526.00         9,919,000
     東洋建設                          47,400        398.00       18,865,200
     五洋建設                         154,000         646.00       99,484,000
     世紀東急工業                          18,900        627.00       11,850,300
     福田組                          4,300      4,140.00        17,802,000
     住友林業                          92,200       1,469.00        135,441,800
     日本基礎技術                          13,300        340.00        4,522,000
     巴コーポレーション                          17,800        364.00        6,479,200
     大和ハウス工業                         358,900        3,639.00       1,306,037,100
     ライト工業                          24,900       1,432.00        35,656,800
     積水ハウス                         397,000        1,656.00        657,432,000
     日特建設                          11,000        653.00        7,183,000
     北陸電気工事                          6,300        925.00        5,827,500
     ユアテック                          20,700        893.00       18,485,100
     四電工                          2,000      2,630.00         5,260,000
     中電工                          16,700       2,351.00        39,261,700
     関電工                          59,000       1,065.00        62,835,000
     きんでん                          86,100       1,814.00        156,185,400
     東京エネシス                          13,400        994.00       13,319,600
     トーエネック                          3,600      3,105.00        11,178,000
     住友電設                          9,000      1,828.00        16,452,000
     日本電設工業                          22,100       2,362.00        52,200,200
     協和エクシオ                          50,700       2,703.00        137,042,100
     新日本空調                          11,200       1,757.00        19,678,400
     九電工                          25,500       3,955.00        100,852,500
     三機工業                          29,700       1,155.00        34,303,500
     日揮                         111,900        1,690.00        189,111,000
     中外炉工業                          3,900      2,067.00         8,061,300
     ヤマト                          12,800        484.00        6,195,200
     太平電業                          8,800      2,449.00        21,551,200
     高砂熱学工業                          33,000       1,808.00        59,664,000
     三晃金属工業                          1,800      2,852.00         5,133,600
     朝日工業社                          2,900      3,160.00         9,164,000
     明星工業                          23,400        735.00       17,199,000
     大氣社                          17,800       3,020.00        53,756,000
     ダイダン                          8,900      2,527.00        22,490,300
     日比谷総合設備                          12,400       1,812.00        22,468,800
     東芝プラントシステム                          28,300       2,098.00        59,373,400
     OSJBホールディングス                          57,200        300.00       17,160,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋エンジニアリング                          10,100        711.00        7,181,100
     新興プランテック                          23,300       1,199.00        27,936,700
     日本製粉                          38,500       1,882.00        72,457,000
     日清製粉グループ本社                         131,100        2,239.00        293,532,900
     日東富士製粉                           800     5,500.00         4,400,000
     昭和産業                          10,700       2,980.00        31,886,000
     鳥越製粉                          10,300        807.00        8,312,100
     中部飼料                          14,200       1,213.00        17,224,600
     フィード・ワン                          77,900        180.00       14,022,000
     東洋精糖                          1,800      1,017.00         1,830,600
     日本甜菜製糖                          6,600      1,792.00        11,827,200
     三井製糖                          9,200      2,971.00        27,333,200
     塩水港精糖                          12,600        223.00        2,809,800
     日新製糖                          5,500      2,105.00        11,577,500
     森永製菓                          29,200       4,675.00        136,510,000
     中村屋                          3,000      4,220.00        12,660,000
     江崎グリコ                          34,900       5,370.00        187,413,000
     名糖産業                          5,600      1,293.00         7,240,800
     井村屋グループ                          4,900      2,485.00        12,176,500
     不二家                          6,500      2,309.00        15,008,500
     山崎製パン                          94,900       2,176.00        206,502,400
     第一屋製パン                          2,000      1,046.00         2,092,000
     モロゾフ                          2,000      5,080.00        10,160,000
     亀田製菓                          7,200      4,935.00        35,532,000
     寿スピリッツ                          12,300       4,290.00        52,767,000
     カルビー                          52,900       3,500.00        185,150,000
     森永乳業                          23,200       3,225.00        74,820,000
     六甲バター                          8,500      2,067.00        17,569,500
     ヤクルト本社                          86,000       7,570.00        651,020,000
     明治ホールディングス                          82,200       8,590.00        706,098,000
     雪印メグミルク                          27,900       2,924.00        81,579,600
     プリマハム                          16,300       2,078.00        33,871,400
     日本ハム                          50,200       4,555.00        228,661,000
     林兼産業                          3,800        595.00        2,261,000
     丸大食品                          12,400       1,844.00        22,865,600
     S Foods                          10,400       3,770.00        39,208,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          74,700        705.00       52,663,500
     サッポロホールディングス                          42,400       2,525.00        107,060,000
     アサヒグループホールディングス                         243,000        4,442.00       1,079,406,000
     キリンホールディングス                         524,900        2,517.50       1,321,435,750
     宝ホールディングス                          86,900       1,381.00        120,008,900
     オエノンホールディングス                          33,000        351.00       11,583,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     養命酒製造                          3,600      2,082.00         7,495,200
     コカ・コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          88,800       3,350.00        297,480,000
     サントリー食品インターナショナル                          77,600       4,880.00        378,688,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,500      5,450.00        35,425,000
     伊藤園                          38,400       4,930.00        189,312,000
     キーコーヒー                          11,400       2,023.00        23,062,200
     ユニカフェ                          3,500      1,051.00         3,678,500
     ジャパンフーズ                          1,600      1,212.00         1,939,200
     日清オイリオグループ                          14,900       3,240.00        48,276,000
     不二製油グループ本社                          28,300       3,525.00        99,757,500
     かどや製油                          1,300      5,460.00         7,098,000
     J-オイルミルズ                          6,000      3,870.00        23,220,000
     キッコーマン                          76,600       5,850.00        448,110,000
     味の素                         256,300        1,911.00        489,789,300
     キユーピー                          64,600       2,521.00        162,856,600
     ハウス食品グループ本社                          44,300       4,000.00        177,200,000
     カゴメ                          46,500       2,969.00        138,058,500
     焼津水産化学工業                          5,600      1,052.00         5,891,200
     アリアケジャパン                          10,600       6,930.00        73,458,000
     ピエトロ                          1,500      1,640.00         2,460,000
     エバラ食品工業                          2,800      2,143.00         6,000,400
     ニチレイ                          60,300       2,964.00        178,729,200
     東洋水産                          59,700       3,900.00        232,830,000
     イートアンド                          4,000      1,590.00         6,360,000
     大冷                          1,300      1,707.00         2,219,100
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,100        482.00        1,494,200
     日清食品ホールディングス                          49,300       6,840.00        337,212,000
     永谷園ホールディングス                          6,200      2,522.00        15,636,400
     一正蒲鉾                          4,500      1,091.00         4,909,500
     フジッコ                          12,600       2,393.00        30,151,800
     ロック・フィールド                          12,500       1,626.00        20,325,000
     日本たばこ産業                         670,100        2,753.00       1,844,785,300
     ケンコーマヨネーズ                          6,500      2,028.00        13,182,000
     わらべや日洋ホールディングス                          7,600      1,932.00        14,683,200
     なとり                          6,500      1,662.00        10,803,000
     イフジ産業                          2,000        654.00        1,308,000
     ピックルスコーポレーション                          2,800      2,171.00         6,078,800
     北の達人コーポレーション                          45,600        437.00       19,927,200
     ユーグレナ                          49,200        620.00       30,504,000
     ミヨシ油脂                          4,400      1,097.00         4,826,800
     理研ビタミン                          5,500      3,500.00        19,250,000
     片倉工業                          14,000       1,175.00        16,450,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     グンゼ                          7,900      4,735.00        37,406,500
     東洋紡                          48,000       1,598.00        76,704,000
     ユニチカ                          33,400        511.00       17,067,400
     富士紡ホールディングス                          5,900      2,621.00        15,463,900
     倉敷紡績                          10,800       2,483.00        26,816,400
     シキボウ                          5,900      1,044.00         6,159,600
     日本毛織                          37,400        863.00       32,276,200
     トーア紡コーポレーション                          4,800        470.00        2,256,000
     ダイドーリミテッド                          13,800        350.00        4,830,000
     帝国繊維                          12,700       2,290.00        29,083,000
     帝人                          92,400       1,865.00        172,326,000
     東レ                         878,600         808.10       709,996,660
     サカイオーベックス                          2,800      1,907.00         5,339,600
     住江織物                          3,000      2,584.00         7,752,000
     日本フエルト                          6,600        450.00        2,970,000
     イチカワ                          1,700      1,370.00         2,329,000
     日東製網                          1,300      1,284.00         1,669,200
     アツギ                          9,400        959.00        9,014,600
     ダイニック                          4,600        757.00        3,482,200
     セーレン                          27,900       1,754.00        48,936,600
     ソトー                          4,600        958.00        4,406,800
     東海染工                          1,600        982.00        1,571,200
     小松マテーレ                          18,700        785.00       14,679,500
     ワコールホールディングス                          33,000       2,899.00        95,667,000
     ホギメディカル                          14,100       3,645.00        51,394,500
     レナウン                          32,700        102.00        3,335,400
     クラウディアホールディングス                          2,900        475.00        1,377,500
     TSIホールディングス                          41,900        736.00       30,838,400
     マツオカコーポレーション                          3,600      2,789.00        10,040,400
     ワールド                          11,200       1,599.00        17,908,800
     三陽商会                          6,800      1,779.00        12,097,200
     ナイガイ                          4,300        522.00        2,244,600
     オンワードホールディングス                          68,100        640.00       43,584,000
     ルックホールディングス                          4,200      1,090.00         4,578,000
     ゴールドウイン                          10,300      10,600.00        109,180,000
     デサント                          27,700       1,904.00        52,740,800
     キング                          6,200        480.00        2,976,000
     ヤマトインターナショナル                          7,600        417.00        3,169,200
     特種東海製紙                          7,200      4,075.00        29,340,000
     王子ホールディングス                         509,800         622.00       317,095,600
     日本製紙                          54,200       2,158.00        116,963,600
     三菱製紙                          18,400        585.00       10,764,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     北越コーポレーション                          75,100        580.00       43,558,000
     中越パルプ工業                          4,800      1,360.00         6,528,000
     巴川製紙所                          3,700      1,092.00         4,040,400
     大王製紙                          55,200       1,360.00        75,072,000
     阿波製紙                          2,900        462.00        1,339,800
     レンゴー                         116,800         940.00       109,792,000
     トーモク                          6,900      1,655.00        11,419,500
     ザ・パック                          8,600      3,025.00        26,015,000
     クラレ                         191,100        1,723.00        329,265,300
     旭化成                         805,600        1,156.00        931,273,600
     共和レザー                          7,100        783.00        5,559,300
     昭和電工                          75,200       3,630.00        272,976,000
     住友化学                         891,300         583.00       519,627,900
     住友精化                          5,500      4,460.00        24,530,000
     日産化学                          69,500       5,950.00        413,525,000
     ラサ工業                          4,000      1,395.00         5,580,000
     クレハ                          10,500       6,590.00        69,195,000
     多木化学                          3,300      5,060.00        16,698,000
     テイカ                          9,200      1,831.00        16,845,200
     石原産業                          21,700       1,182.00        25,649,400
     片倉コープアグリ                          3,300      1,165.00         3,844,500
     日東エフシー                          7,100        733.00        5,204,300
     日本曹達                          17,900       2,890.00        51,731,000
     東ソー                         175,000        1,507.00        263,725,000
     トクヤマ                          32,600       2,580.00        84,108,000
     セントラル硝子                          24,700       2,248.00        55,525,600
     東亞合成                          71,100       1,255.00        89,230,500
     大阪ソーダ                          12,200       2,513.00        30,658,600
     関東電化工業                          26,900        851.00       22,891,900
     デンカ                          44,500       3,460.00        153,970,000
     信越化学工業                         199,500        8,631.00       1,721,884,500
     日本カーバイド工業                          3,800      1,705.00         6,479,000
     堺化学工業                          7,500      2,212.00        16,590,000
     第一稀元素化学工業                          9,200        876.00        8,059,200
     エア・ウォーター                          92,700       1,807.00        167,508,900
     大陽日酸                          93,300       1,789.00        166,913,700
     日本化学工業                          3,800      2,350.00         8,930,000
     東邦アセチレン                          1,700      1,389.00         2,361,300
     日本パーカライジング                          61,900       1,313.00        81,274,700
     高圧ガス工業                          18,000        767.00       13,806,000
     チタン工業                          1,400      2,447.00         3,425,800
     四国化成工業                          19,000       1,090.00        20,710,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     戸田工業                          2,400      2,288.00         5,491,200
     ステラ ケミファ                          6,600      2,879.00        19,001,400
     保土谷化学工業                          3,900      2,114.00         8,244,600
     日本触媒                          19,000       7,420.00        140,980,000
     大日精化工業                          9,400      2,848.00        26,771,200
     カネカ                          30,200       4,305.00        130,011,000
     三菱瓦斯化学                         116,500        1,764.00        205,506,000
     三井化学                         102,800        2,687.00        276,223,600
     JSR                         113,600        1,747.00        198,459,200
     東京応化工業                          19,400       3,085.00        59,849,000
     大阪有機化学工業                          10,500       1,179.00        12,379,500
     三菱ケミカルホールディングス                         757,000         917.70       694,698,900
     KHネオケム                          17,300       2,541.00        43,959,300
     ダイセル                         175,900        1,146.00        201,581,400
     住友ベークライト                          19,600       4,000.00        78,400,000
     積水化学工業                         247,500        1,589.00        393,277,500
     日本ゼオン                         102,100        1,091.00        111,391,100
     アイカ工業                          34,000       3,770.00        128,180,000
     宇部興産                          57,200       2,407.00        137,680,400
     積水樹脂                          18,700       1,949.00        36,446,300
     タキロンシーアイ                          24,500        585.00       14,332,500
     旭有機材                          7,800      1,561.00        12,175,800
     日立化成                          52,400       1,716.00        89,918,400
     ニチバン                          6,000      2,072.00        12,432,000
     リケンテクノス                          30,900        450.00       13,905,000
     大倉工業                          5,800      1,765.00        10,237,000
     積水化成品工業                          16,900        966.00       16,325,400
     群栄化学工業                          2,900      2,860.00         8,294,000
     タイガースポリマー                          6,000        610.00        3,660,000
     ミライアル                          3,300      1,034.00         3,412,200
     ダイキアクシス                          4,100        947.00        3,882,700
     ダイキョーニシカワ                          23,900       1,181.00        28,225,900
     竹本容器                          4,100      1,575.00         6,457,500
     森六ホールディングス                          6,100      2,579.00        15,731,900
     日本化薬                          72,100       1,397.00        100,723,700
     カーリットホールディングス                          12,100        754.00        9,123,400
     日本精化                          9,100      1,101.00        10,019,100
     扶桑化学工業                          11,500       2,104.00        24,196,000
     トリケミカル研究所                          2,500      4,435.00        11,087,500
     ADEKA                          55,800       1,777.00        99,156,600
     日油                          43,700       3,535.00        154,479,500
     ハリマ化成グループ                          9,400        971.00        9,127,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     花王                         280,700        7,634.00       2,142,863,800
     第一工業製薬                          4,200      2,625.00        11,025,000
     石原ケミカル                          2,900      1,634.00         4,738,600
     日華化学                          3,900        962.00        3,751,800
     ニイタカ                          1,800      1,448.00         2,606,400
     三洋化成工業                          7,600      5,070.00        38,532,000
     有機合成薬品工業                          8,900        208.00        1,851,200
     大日本塗料                          12,800       1,002.00        12,825,600
     日本ペイントホールディングス                          93,400       3,580.00        334,372,000
     関西ペイント                         127,200        1,909.00        242,824,800
     神東塗料                          9,200        167.00        1,536,400
     中国塗料                          37,200        943.00       35,079,600
     日本特殊塗料                          8,500      1,341.00        11,398,500
     藤倉化成                          15,300        577.00        8,828,100
     太陽ホールディングス                          9,300      3,350.00        31,155,000
     DIC                          51,200       3,510.00        179,712,000
     サカタインクス                          24,700       1,230.00        30,381,000
     東洋インキSCホールディングス                          23,900       2,525.00        60,347,500
     T&K TOKA                          8,800        990.00        8,712,000
     富士フイルムホールディングス                         240,200        4,578.00       1,099,635,600
     資生堂                         229,700        6,328.00       1,453,541,600
     ライオン                         161,100        2,157.00        347,492,700
     高砂香料工業                          8,000      3,520.00        28,160,000
     マンダム                          26,000       2,949.00        76,674,000
     ミルボン                          14,300       4,555.00        65,136,500
     ファンケル                          51,500       2,339.00        120,458,500
     コーセー                          19,600      15,290.00        299,684,000
     コタ                          5,500      1,410.00         7,755,000
     シーボン                          1,400      2,700.00         3,780,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          49,400       2,981.00        147,261,400
     ノエビアホールディングス                          7,400      4,570.00        33,818,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,600        927.00        2,410,200
     エステー                          8,300      1,852.00        15,371,600
     アグロ カネショウ                          4,700      2,060.00         9,682,000
     コニシ                          20,500       1,666.00        34,153,000
     長谷川香料                          13,800       1,588.00        21,914,400
     星光PMC                          7,800        800.00        6,240,000
     小林製薬                          32,400       7,040.00        228,096,000
     荒川化学工業                          10,400       1,342.00        13,956,800
     メック                          8,000      1,103.00         8,824,000
     日本高純度化学                          3,200      2,273.00         7,273,600
     タカラバイオ                          30,300       2,637.00        79,901,100
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     JCU                          15,000       1,517.00        22,755,000
     新田ゼラチン                          7,300        679.00        4,956,700
     OATアグリオ                          1,600      2,007.00         3,211,200
     デクセリアルズ                          29,800        849.00       25,300,200
     アース製薬                          8,700      5,170.00        44,979,000
     北興化学工業                          11,800        556.00        6,560,800
     大成ラミック                          3,800      2,934.00        11,149,200
     クミアイ化学工業                          47,800        683.00       32,647,400
     日本農薬                          27,700        507.00       14,043,900
     アキレス                          8,400      2,046.00        17,186,400
     有沢製作所                          18,200        796.00       14,487,200
     日東電工                          87,300       5,861.00        511,665,300
     レック                          12,400       1,610.00        19,964,000
     三光合成                          9,000        350.00        3,150,000
     きもと                          19,900        186.00        3,701,400
     藤森工業                          10,400       2,937.00        30,544,800
     前澤化成工業                          7,900      1,050.00         8,295,000
     ウェーブロックホールディングス                          2,500        747.00        1,867,500
     JSP                          6,800      2,201.00        14,966,800
     エフピコ                          9,500      6,330.00        60,135,000
     天馬                          8,000      1,758.00        14,064,000
     信越ポリマー                          20,800        714.00       14,851,200
     東リ                          29,000        257.00        7,453,000
     ニフコ                          46,300       2,666.00        123,435,800
     バルカー                          9,400      2,316.00        21,770,400
     ユニ・チャーム                         245,100        3,404.00        834,320,400
     協和発酵キリン                         144,900        2,106.00        305,159,400
     武田薬品工業                         456,400        4,437.00       2,025,046,800
     アステラス製薬                        1,066,000         1,558.50       1,661,361,000
     大日本住友製薬                          85,700       3,820.00        327,374,000
     塩野義製薬                         151,300        6,590.00        997,067,000
     田辺三菱製薬                         120,900        1,627.00        196,704,300
     わかもと製薬                          13,800        291.00        4,015,800
     あすか製薬                          14,300       1,160.00        16,588,000
     日本新薬                          30,300       6,510.00        197,253,000
     ビオフェルミン製薬                          2,000      2,484.00         4,968,000
     中外製薬                         120,500        6,620.00        797,710,000
     科研製薬                          20,900       5,300.00        110,770,000
     エーザイ                         138,400        8,771.00       1,213,906,400
     ロート製薬                          59,300       3,010.00        178,493,000
     小野薬品工業                         273,000        2,382.00        650,286,000
     久光製薬                          34,200       5,570.00        190,494,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     持田製薬                          8,800      9,840.00        86,592,000
     参天製薬                         219,200        1,525.00        334,280,000
     扶桑薬品工業                          4,100      2,793.00        11,451,300
     日本ケミファ                          1,500      3,210.00         4,815,000
     ツムラ                          35,800       3,175.00        113,665,000
     日医工                          29,700       1,711.00        50,816,700
     キッセイ薬品工業                          20,500       2,891.00        59,265,500
     生化学工業                          22,400       1,297.00        29,052,800
     栄研化学                          20,300       2,433.00        49,389,900
     日水製薬                          4,900      1,157.00         5,669,300
     鳥居薬品                          6,200      2,486.00        15,413,200
     JCRファーマ                          8,100      5,850.00        47,385,000
     東和薬品                          5,500      8,040.00        44,220,000
     富士製薬工業                          7,900      1,813.00        14,322,700
     沢井製薬                          23,700       5,750.00        136,275,000
     ゼリア新薬工業                          22,900       1,954.00        44,746,600
     第一三共                         330,900        3,814.00       1,262,052,600
     キョーリン製薬ホールディングス                          25,500       2,344.00        59,772,000
     大幸薬品                          5,100      1,815.00         9,256,500
     ダイト                          6,700      2,960.00        19,832,000
     大塚ホールディングス                         220,300        4,500.00        991,350,000
     大正製薬ホールディングス                          25,900      11,430.00        296,037,000
     ペプチドリーム                          53,200       4,370.00        232,484,000
     日本コークス工業                          97,700         96.00       9,379,200
     昭和シェル石油                         107,000        1,688.00        180,616,000
     ニチレキ                          14,800        996.00       14,740,800
     ユシロ化学工業                          6,000      1,197.00         7,182,000
     ビーピー・カストロール                          4,100      1,315.00         5,391,500
     富士石油                          28,100        317.00        8,907,700
     MORESCO                          4,200      1,554.00         6,526,800
     出光興産                          89,600       3,990.00        357,504,000
     JXTGホールディングス                        1,944,700          606.50      1,179,460,550
     コスモエネルギーホールディングス                          33,500       2,501.00        83,783,500
     横浜ゴム                          66,900       2,268.00        151,729,200
     TOYO TIRE                          59,300       1,481.00        87,823,300
     ブリヂストン                         355,400        4,268.00       1,516,847,200
     住友ゴム工業                         103,900        1,438.00        149,408,200
     藤倉ゴム工業                          10,100        455.00        4,595,500
     オカモト                          8,100      5,720.00        46,332,000
     フコク                          5,100        899.00        4,584,900
     ニッタ                          13,000       3,615.00        46,995,000
     住友理工                          22,400       1,039.00        23,273,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三ツ星ベルト                          15,200       2,088.00        31,737,600
     バンドー化学                          22,000       1,108.00        24,376,000
     日東紡績                          17,200       1,852.00        31,854,400
     AGC                         114,300        3,645.00        416,623,500
     日本板硝子                          53,000        966.00       51,198,000
     石塚硝子                          1,700      1,980.00         3,366,000
     日本山村硝子                          4,800      1,567.00         7,521,600
     日本電気硝子                          50,000       2,955.00        147,750,000
     オハラ                          4,600      1,700.00         7,820,000
     住友大阪セメント                          23,400       4,810.00        112,554,000
     太平洋セメント                          73,000       3,600.00        262,800,000
     日本ヒューム                          11,600        805.00        9,338,000
     日本コンクリート工業                          25,000        263.00        6,575,000
     三谷セキサン                          5,400      2,690.00        14,526,000
     アジアパイルホールディングス                          16,400        601.00        9,856,400
     東海カーボン                         105,000        1,474.00        154,770,000
     日本カーボン                          5,500      4,360.00        23,980,000
     東洋炭素                          6,800      2,254.00        15,327,200
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,900      5,200.00        35,880,000
     TOTO                          88,900       4,070.00        361,823,000
     日本碍子                         141,100        1,644.00        231,968,400
     日本特殊陶業                          97,500       2,166.00        211,185,000
     MARUWA                          4,000      6,180.00        24,720,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100      3,905.00        12,105,500
     黒崎播磨                          2,300      6,780.00        15,594,000
     ヨータイ                          10,200        638.00        6,507,600
     イソライト工業                          6,000        533.00        3,198,000
     東京窯業                          14,800        385.00        5,698,000
     ニッカトー                          5,300        909.00        4,817,700
     フジミインコーポレーテッド                          10,300       2,217.00        22,835,100
     クニミネ工業                          3,900        838.00        3,268,200
     エーアンドエーマテリアル                          2,200        988.00        2,173,600
     ニチアス                          31,700       1,947.00        61,719,900
     ニチハ                          16,100       2,686.00        43,244,600
     新日鐵住金                         531,200        2,012.00       1,068,774,400
     神戸製鋼所                         209,300         861.00       180,207,300
     中山製鋼所                          15,800        510.00        8,058,000
     合同製鐵                          5,500      1,730.00         9,515,000
     ジェイ エフ イー ホールディングス                         308,800        1,911.00        590,116,800
     東京製鐵                          61,200        908.00       55,569,600
     共英製鋼                          12,900       1,788.00        23,065,200
     大和工業                          24,300       2,707.00        65,780,100
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京鐵鋼                          4,700      1,201.00         5,644,700
     大阪製鐵                          7,600      1,848.00        14,044,800
     淀川製鋼所                          15,400       2,250.00        34,650,000
     丸一鋼管                          40,500       3,420.00        138,510,000
     モリ工業                          3,400      2,293.00         7,796,200
     大同特殊鋼                          18,700       4,660.00        87,142,000
     日本高周波鋼業                          4,200        544.00        2,284,800
     日本冶金工業                          94,600        256.00       24,217,600
     山陽特殊製鋼                          14,400       2,329.00        33,537,600
     愛知製鋼                          6,400      3,585.00        22,944,000
     日立金属                         123,200        1,244.00        153,260,800
     日本金属                          2,600      1,171.00         3,044,600
     大平洋金属                          7,700      2,838.00        21,852,600
     新日本電工                          68,500        225.00       15,412,500
     栗本鐵工所                          5,800      1,405.00         8,149,000
     虹技                          1,700      1,351.00         2,296,700
     日本鋳鉄管                          1,200        985.00        1,182,000
     三菱製鋼                          8,500      1,694.00        14,399,000
     日亜鋼業                          16,700        298.00        4,976,600
     日本精線                          1,600      3,555.00         5,688,000
     エンビプロ・ホールディングス                          2,400        506.00        1,214,400
     シンニッタン                          17,800        330.00        5,874,000
     新家工業                          2,600      1,563.00         4,063,800
     大紀アルミニウム工業所                          19,000        594.00       11,286,000
     日本軽金属ホールディングス                         312,100         229.00       71,470,900
     三井金属鉱業                          30,900       2,537.00        78,393,300
     東邦亜鉛                          6,400      3,500.00        22,400,000
     三菱マテリアル                          75,600       3,140.00        237,384,000
     住友金属鉱山                         156,600        3,211.00        502,842,600
     DOWAホールディングス                          26,700       3,410.00        91,047,000
     古河機械金属                          19,000       1,318.00        25,042,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,300       1,654.00        21,998,200
     東邦チタニウム                          20,600        992.00       20,435,200
     UACJ                          17,400       2,338.00        40,681,200
     CKサンエツ                          2,200      2,469.00         5,431,800
     古河電気工業                          33,000       3,150.00        103,950,000
     住友電気工業                         427,600        1,533.50        655,724,600
     フジクラ                         138,300         467.00       64,586,100
     昭和電線ホールディングス                          13,300        627.00        8,339,100
     東京特殊電線                          1,500      1,951.00         2,926,500
     タツタ電線                          22,900        505.00       11,564,500
     カナレ電気                          2,000      1,738.00         3,476,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     平河ヒューテック                          4,900      1,104.00         5,409,600
     リョービ                          14,100       2,716.00        38,295,600
     アーレスティ                          14,200        657.00        9,329,400
     アサヒホールディングス                          21,500       2,303.00        49,514,500
     稲葉製作所                          6,500      1,280.00         8,320,000
     宮地エンジニアリンググループ                          3,500      1,954.00         6,839,000
     トーカロ                          29,500        921.00       27,169,500
     アルファCo                          4,000      1,273.00         5,092,000
     SUMCO                         126,400        1,300.00        164,320,000
     川田テクノロジーズ                          2,500      7,040.00        17,600,000
     RS Technologies                          2,300      2,567.00         5,904,100
     東洋製罐グループホールディングス                          72,800       2,631.00        191,536,800
     ホッカンホールディングス                          5,800      1,740.00        10,092,000
     コロナ                          6,300      1,072.00         6,753,600
     横河ブリッジホールディングス                          21,300       1,767.00        37,637,100
     駒井ハルテック                          2,200      1,888.00         4,153,600
     高田機工                          1,100      2,716.00         2,987,600
     三和ホールディングス                         118,100        1,194.00        141,011,400
     文化シヤッター                          33,700        730.00       24,601,000
     三協立山                          15,900       1,392.00        22,132,800
     アルインコ                          9,100        958.00        8,717,800
     東洋シヤッター                          2,800        623.00        1,744,400
     LIXILグループ                         168,700        1,517.00        255,917,900
     日本フイルコン                          8,800        556.00        4,892,800
     ノーリツ                          25,500       1,554.00        39,627,000
     長府製作所                          11,600       2,125.00        24,650,000
     リンナイ                          20,400       7,160.00        146,064,000
     ダイニチ工業                          6,200        646.00        4,005,200
     日東精工                          15,800        498.00        7,868,400
     三洋工業                          1,500      1,914.00         2,871,000
     岡部                          23,200        897.00       20,810,400
     ジーテクト                          12,600       1,546.00        19,479,600
     東プレ                          21,300       2,398.00        51,077,400
     高周波熱錬                          22,000        849.00       18,678,000
     東京製綱                          7,000      1,011.00         7,077,000
     サンコール                          6,500        614.00        3,991,000
     モリテック スチール                          9,000        423.00        3,807,000
     パイオラックス                          18,300       2,310.00        42,273,000
     エイチワン                          11,200       1,068.00        11,961,600
     日本発條                         113,900        1,006.00        114,583,400
     中央発條                          1,400      3,180.00         4,452,000
     アドバネクス                          1,500      1,608.00         2,412,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     立川ブラインド工業                          5,100      1,046.00         5,334,600
     三益半導体工業                          8,900      1,298.00        11,552,200
     日本ドライケミカル                          3,100      1,142.00         3,540,200
     日本製鋼所                          34,800       1,936.00        67,372,800
     三浦工業                          49,600       2,666.00        132,233,600
     タクマ                          41,900       1,406.00        58,911,400
     ツガミ                          26,100        682.00       17,800,200
     オークマ                          14,600       5,540.00        80,884,000
     東芝機械                          13,000       2,173.00        28,249,000
     アマダホールディングス                         176,700        1,087.00        192,072,900
     アイダエンジニアリング                          32,100        772.00       24,781,200
     滝澤鉄工所                          3,500      1,477.00         5,169,500
     FUJI                          34,200       1,378.00        47,127,600
     牧野フライス製作所                          13,500       4,240.00        57,240,000
     オーエスジー                          56,400       2,153.00        121,429,200
     ダイジェット工業                          1,400      1,814.00         2,539,600
     旭ダイヤモンド工業                          30,400        676.00       20,550,400
     DMG森精機                          72,500       1,429.00        103,602,500
     ソディック                          24,900        805.00       20,044,500
     ディスコ                          15,500      14,670.00        227,385,000
     日東工器                          6,300      2,163.00        13,626,900
     日進工具                          3,400      2,400.00         8,160,000
     パンチ工業                          7,900        536.00        4,234,400
     冨士ダイス                          5,000        639.00        3,195,000
     豊和工業                          6,600        780.00        5,148,000
     OKK                          5,000        820.00        4,100,000
     東洋機械金属                          8,200        588.00        4,821,600
     島精機製作所                          15,800       3,615.00        57,117,000
     オプトラン                          11,100       1,747.00        19,391,700
     NCホールディングス                          3,700        548.00        2,027,600
     フリュー                          9,100      1,003.00         9,127,300
     ヤマシンフィルタ                          19,900        689.00       13,711,100
     日阪製作所                          14,100        826.00       11,646,600
     やまびこ                          22,200       1,104.00        24,508,800
     平田機工                          5,400      6,000.00        32,400,000
     ペガサスミシン製造                          10,700        718.00        7,682,600
     マルマエ                          3,100        702.00        2,176,200
     タツモ                          3,600        741.00        2,667,600
     ナブテスコ                          63,000       2,725.00        171,675,000
     三井海洋開発                          12,100       2,562.00        31,000,200
     レオン自動機                          11,200       1,370.00        15,344,000
     SMC                          33,900      35,980.00       1,219,722,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     新川                          5,900        366.00        2,159,400
     ホソカワミクロン                          4,000      4,175.00        16,700,000
     ユニオンツール                          5,000      3,060.00        15,300,000
     オイレス工業                          16,000       1,835.00        29,360,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,300      3,700.00        12,210,000
     サトーホールディングス                          13,800       2,715.00        37,467,000
     技研製作所                          7,900      3,240.00        25,596,000
     日本エアーテック                          3,600        594.00        2,138,400
     カワタ                          2,300      1,373.00         3,157,900
     日精樹脂工業                          9,900        959.00        9,494,100
     オカダアイヨン                          3,900      1,513.00         5,900,700
     ワイエイシイホールディングス                          4,600        645.00        2,967,000
     小松製作所                         523,600        2,774.50       1,452,728,200
     住友重機械工業                          66,200       3,720.00        246,264,000
     日立建機                          46,400       2,764.00        128,249,600
     日工                          3,300      2,314.00         7,636,200
     巴工業                          4,900      2,491.00        12,205,900
     井関農機                          11,700       1,645.00        19,246,500
     TOWA                          9,900        676.00        6,692,400
     丸山製作所                          2,700      1,340.00         3,618,000
     北川鉄工所                          5,300      2,262.00        11,988,600
     ローツェ                          5,100      1,604.00         8,180,400
     タカキタ                          4,000        656.00        2,624,000
     クボタ                         620,300        1,725.50       1,070,327,650
     荏原実業                          3,500      2,150.00         7,525,000
     三菱化工機                          4,200      1,500.00         6,300,000
     月島機械                          23,100       1,422.00        32,848,200
     帝国電機製作所                          8,100      1,209.00         9,792,900
     新東工業                          27,700        951.00       26,342,700
     澁谷工業                          10,200       3,695.00        37,689,000
     アイチ コーポレーション                          20,400        597.00       12,178,800
     小森コーポレーション                          31,500       1,167.00        36,760,500
     鶴見製作所                          9,100      1,952.00        17,763,200
     住友精密工業                          1,900      3,180.00         6,042,000
     酒井重工業                          2,300      2,366.00         5,441,800
     荏原製作所                          51,300       2,880.00        147,744,000
     石井鐵工所                          1,900      1,835.00         3,486,500
     酉島製作所                          12,100        955.00       11,555,500
     北越工業                          11,900       1,078.00        12,828,200
     ダイキン工業                         157,800       11,840.00       1,868,352,000
     オルガノ                          4,300      2,538.00        10,913,400
     トーヨーカネツ                          4,500      2,425.00        10,912,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     栗田工業                          62,700       2,717.00        170,355,900
     椿本チエイン                          15,200       4,030.00        61,256,000
     大同工業                          5,800        932.00        5,405,600
     木村化工機                          10,300        363.00        3,738,900
     アネスト岩田                          18,000        959.00       17,262,000
     ダイフク                          63,700       5,270.00        335,699,000
     サムコ                          3,200        954.00        3,052,800
     加藤製作所                          6,000      2,737.00        16,422,000
     油研工業                          2,100      1,936.00         4,065,600
     タダノ                          56,000       1,220.00        68,320,000
     フジテック                          42,000       1,204.00        50,568,000
     CKD                          32,200       1,039.00        33,455,800
     キトー                          8,700      1,612.00        14,024,400
     平和                          32,200       2,267.00        72,997,400
     理想科学工業                          10,200       1,702.00        17,360,400
     SANKYO                          28,900       4,200.00        121,380,000
     日本金銭機械                          12,800        991.00       12,684,800
     マースグループホールディングス                          7,300      2,250.00        16,425,000
     福島工業                          7,100      3,790.00        26,909,000
     オーイズミ                          4,800        370.00        1,776,000
     ダイコク電機                          5,300      1,550.00         8,215,000
     竹内製作所                          19,300       1,970.00        38,021,000
     アマノ                          33,000       2,270.00        74,910,000
     JUKI                          16,100       1,210.00        19,481,000
     サンデンホールディングス                          14,100        849.00       11,970,900
     蛇の目ミシン工業                          10,500        503.00        5,281,500
     マックス                          17,800       1,419.00        25,258,200
     グローリー                          32,000       2,723.00        87,136,000
     新晃工業                          10,700       1,467.00        15,696,900
     大和冷機工業                          16,700       1,181.00        19,722,700
     セガサミーホールディングス                         114,700        1,575.00        180,652,500
     日本ピストンリング                          4,200      1,784.00         7,492,800
     リケン                          5,400      4,790.00        25,866,000
     TPR                          15,500       2,336.00        36,208,000
     ツバキ・ナカシマ                          17,500       1,749.00        30,607,500
     ホシザキ                          33,800       8,290.00        280,202,000
     大豊工業                          9,400        998.00        9,381,200
     日本精工                         237,500        1,047.00        248,662,500
     NTN                         248,500         354.00       87,969,000
     ジェイテクト                         110,900        1,390.00        154,151,000
     不二越                          10,700       4,225.00        45,207,500
     日本トムソン                          34,300        531.00       18,213,300
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     THK                          72,100       2,397.00        172,823,700
     ユーシン精機                          9,000        911.00        8,199,000
     前澤給装工業                          4,500      1,838.00         8,271,000
     イーグル工業                          14,300       1,326.00        18,961,800
     前澤工業                          8,500        363.00        3,085,500
     日本ピラー工業                          11,700       1,344.00        15,724,800
     キッツ                          46,800        914.00       42,775,200
     マキタ                         140,700        4,135.00        581,794,500
     日立造船                          92,400        370.00       34,188,000
     三菱重工業                         193,800        4,236.00        820,936,800
     IHI                          88,900       3,355.00        298,259,500
     スター精密                          19,900       1,583.00        31,501,700
     日清紡ホールディングス                          64,600        932.00       60,207,200
     イビデン                          71,000       1,543.00        109,553,000
     コニカミノルタ                         252,900        1,047.00        264,786,300
     ブラザー工業                         150,800        1,817.00        274,003,600
     ミネベアミツミ                         214,800        1,657.00        355,923,600
     日立製作所                         520,600        3,475.00       1,809,085,000
     三菱電機                        1,156,400         1,354.00       1,565,765,600
     富士電機                          75,100       3,300.00        247,830,000
     東洋電機製造                          4,800      1,331.00         6,388,800
     安川電機                         134,100        3,005.00        402,970,500
     シンフォニアテクノロジー                          16,300       1,368.00        22,298,400
     明電舎                          23,100       1,426.00        32,940,600
     オリジン電気                          3,300      1,742.00         5,748,600
     山洋電気                          5,700      4,120.00        23,484,000
     デンヨー                          10,900       1,414.00        15,412,600
     東芝テック                          14,600       2,657.00        38,792,200
     芝浦メカトロニクス                          2,100      3,590.00         7,539,000
     マブチモーター                          32,100       3,570.00        114,597,000
     日本電産                         139,200       12,680.00       1,765,056,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,400      1,770.00        11,328,000
     トレックス・セミコンダクター                          4,200      1,209.00         5,077,800
     東光高岳                          6,100      1,396.00         8,515,600
     ダブル・スコープ                          17,200       1,200.00        20,640,000
     ダイヘン                          12,800       2,369.00        30,323,200
     ヤーマン                          17,000       1,349.00        22,933,000
     JVCケンウッド                          89,600        251.00       22,489,600
     ミマキエンジニアリング                          10,700        800.00        8,560,000
     第一精工                          5,100      1,205.00         6,145,500
     日新電機                          27,500        879.00       24,172,500
     大崎電気工業                          23,400        724.00       16,941,600
                                119/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オムロン                         123,000        4,310.00        530,130,000
     日東工業                          18,700       1,970.00        36,839,000
     IDEC                          15,700       2,101.00        32,985,700
     不二電機工業                          1,500      1,320.00         1,980,000
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                          41,700       2,350.00        97,995,000
     サクサホールディングス                          3,100      1,846.00         5,722,600
     メルコホールディングス                          4,900      3,545.00        17,370,500
     テクノメディカ                          1,800      2,082.00         3,747,600
     日本電気                         149,700        3,610.00        540,417,000
     富士通                         111,500        7,067.00        787,970,500
     沖電気工業                          50,300       1,394.00        70,118,200
     岩崎通信機                          5,400        789.00        4,260,600
     電気興業                          6,200      2,396.00        14,855,200
     サンケン電気                          13,700       2,232.00        30,578,400
     ナカヨ                          2,500      1,399.00         3,497,500
     アイホン                          6,700      1,643.00        11,008,100
     ルネサスエレクトロニクス                         120,300         601.00       72,300,300
     セイコーエプソン                         143,700        1,649.00        236,961,300
     ワコム                          84,400        465.00       39,246,000
     アルバック                          26,700       3,400.00        90,780,000
     アクセル                          5,500        499.00        2,744,500
     EIZO                          10,700       4,060.00        43,442,000
     日本信号                          29,800        936.00       27,892,800
     京三製作所                          25,600        437.00       11,187,200
     能美防災                          15,500       1,880.00        29,140,000
     ホーチキ                          7,600      1,115.00         8,474,000
     星和電機                          5,500        391.00        2,150,500
     エレコム                          10,700       2,904.00        31,072,800
     パナソニック                        1,321,100         1,093.50       1,444,622,850
     シャープ                         114,700        1,270.00        145,669,000
     アンリツ                          74,600       1,596.00        119,061,600
     富士通ゼネラル                          35,500       1,520.00        53,960,000
     ソニー                         775,300        5,436.00       4,214,530,800
     TDK                          60,500       7,800.00        471,900,000
     帝国通信工業                          5,400      1,171.00         6,323,400
     タムラ製作所                          45,200        593.00       26,803,600
     アルプスアルパイン                         120,500        2,206.00        265,823,000
     池上通信機                          3,700      1,207.00         4,465,900
     日本電波工業                          7,800        408.00        3,182,400
     鈴木                          6,300        618.00        3,893,400
     日本トリム                          2,200      5,910.00        13,002,000
     ローランド ディー.ジー.                          6,100      2,125.00        12,962,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フォスター電機                          13,800       1,393.00        19,223,400
     クラリオン                          10,300       2,488.00        25,626,400
     SMK                          3,400      2,277.00         7,741,800
     ヨコオ                          8,500      1,387.00        11,789,500
     ホシデン                          34,500        781.00       26,944,500
     ヒロセ電機                          16,600      11,520.00        191,232,000
     日本航空電子工業                          26,800       1,384.00        37,091,200
     TOA                          12,700       1,007.00        12,788,900
     マクセルホールディングス                          25,100       1,532.00        38,453,200
     古野電気                          15,200        927.00       14,090,400
     ユニデンホールディングス                          3,600      2,111.00         7,599,600
     スミダコーポレーション                          10,100       1,228.00        12,402,800
     アイコム                          6,600      2,150.00        14,190,000
     リオン                          5,500      1,751.00         9,630,500
     本多通信工業                          10,500        499.00        5,239,500
     横河電機                         115,900        1,962.00        227,395,800
     新電元工業                          4,200      4,020.00        16,884,000
     アズビル                          74,800       2,163.00        161,792,400
     東亜ディーケーケー                          6,100        763.00        4,654,300
     日本光電工業                          51,100       3,445.00        176,039,500
     チノー                          4,300      1,229.00         5,284,700
     共和電業                          13,000        367.00        4,771,000
     日本電子材料                          5,100        642.00        3,274,200
     堀場製作所                          23,000       5,080.00        116,840,000
     アドバンテスト                          78,900       2,207.00        174,132,300
     小野測器                          5,900        591.00        3,486,900
     エスペック                          10,400       1,992.00        20,716,800
     キーエンス                          56,800      54,660.00       3,104,688,000
     日置電機                          6,100      3,580.00        21,838,000
     シスメックス                          90,100       6,153.00        554,385,300
     日本マイクロニクス                          19,100        726.00       13,866,600
     メガチップス                          9,200      2,806.00        25,815,200
     OBARA GROUP                          6,600      3,805.00        25,113,000
     澤藤電機                          1,600      1,474.00         2,358,400
     原田工業                          3,900        835.00        3,256,500
     コーセル                          16,400        973.00       15,957,200
     イリソ電子工業                          10,700       4,525.00        48,417,500
     オプテックスグループ                          20,500       1,893.00        38,806,500
     千代田インテグレ                          5,000      1,990.00         9,950,000
     アイ・オー・データ機器                          5,100      1,163.00         5,931,300
     レーザーテック                          23,800       3,100.00        73,780,000
     スタンレー電気                          81,900       3,195.00        261,670,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     岩崎電気                          4,700      1,358.00         6,382,600
     ウシオ電機                          70,400       1,236.00        87,014,400
     岡谷電機産業                          9,100        381.00        3,467,100
     ヘリオス テクノ ホールディング                          11,100        662.00        7,348,200
     エノモト                          2,800        828.00        2,318,400
     日本セラミック                          11,900       2,501.00        29,761,900
     遠藤照明                          6,300        716.00        4,510,800
     古河電池                          8,700        698.00        6,072,600
     双信電機                          6,500        372.00        2,418,000
     山一電機                          8,700      1,216.00        10,579,200
     図研                          7,700      1,520.00        11,704,000
     日本電子                          23,000       1,883.00        43,309,000
     カシオ計算機                         102,500        1,391.00        142,577,500
     ファナック                         109,900       18,575.00       2,041,392,500
     日本シイエムケイ                          27,000        651.00       17,577,000
     エンプラス                          5,300      3,060.00        16,218,000
     大真空                          4,600        953.00        4,383,800
     ローム                          55,900       7,050.00        394,095,000
     浜松ホトニクス                          83,000       3,695.00        306,685,000
     三井ハイテック                          13,100        900.00       11,790,000
     新光電気工業                          39,300        722.00       28,374,600
     京セラ                         176,300        5,961.00       1,050,924,300
     太陽誘電                          51,600       1,637.00        84,469,200
     村田製作所                         121,300       14,185.00       1,720,640,500
     ユーシン                          15,800        980.00       15,484,000
     双葉電子工業                          19,100       1,685.00        32,183,500
     北陸電気工業                          4,700        991.00        4,657,700
     ニチコン                          36,800        918.00       33,782,400
     日本ケミコン                          8,200      2,070.00        16,974,000
     KOA                          17,700       1,383.00        24,479,100
     市光工業                          17,800        612.00       10,893,600
     小糸製作所                          69,300       5,950.00        412,335,000
     ミツバ                          21,800        688.00       14,998,400
     SCREENホールディングス                          20,100       5,140.00        103,314,000
     キヤノン電子                          10,800       1,940.00        20,952,000
     キヤノン                         622,500        3,092.00       1,924,770,000
     リコー                         347,900        1,119.00        389,300,100
     象印マホービン                          21,800       1,101.00        24,001,800
     MUTOHホールディングス                          1,700      1,944.00         3,304,800
     東京エレクトロン                          77,100      14,515.00       1,119,106,500
     トヨタ紡織                          40,500       1,756.00        71,118,000
     芦森工業                          2,400      1,453.00         3,487,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユニプレス                          22,400       1,978.00        44,307,200
     豊田自動織機                          93,600       5,480.00        512,928,000
     モリタホールディングス                          20,200       1,888.00        38,137,600
     三櫻工業                          14,800        621.00        9,190,800
     デンソー                         254,600        5,067.00       1,290,058,200
     東海理化電機製作所                          30,500       1,978.00        60,329,000
     三井E&Sホールディングス                          36,100       1,209.00        43,644,900
     川崎重工業                          90,000       2,630.00        236,700,000
     名村造船所                          34,700        456.00       15,823,200
     日本車輌製造                          4,200      2,318.00         9,735,600
     三菱ロジスネクスト                          13,800       1,089.00        15,028,200
     近畿車輛                          1,100      1,952.00         2,147,200
     日産自動車                        1,363,500          917.50      1,251,011,250
     いすゞ自動車                         365,500        1,610.00        588,455,000
     トヨタ自動車                        1,288,400         6,817.00       8,783,022,800
     日野自動車                         144,400        1,113.00        160,717,200
     三菱自動車工業                         428,000         673.00       288,044,000
     エフテック                          8,100        995.00        8,059,500
     レシップホールディングス                          4,100        706.00        2,894,600
     GMB                          2,300        948.00        2,180,400
     ファルテック                          2,100        783.00        1,644,300
     武蔵精密工業                          28,100       1,615.00        45,381,500
     日産車体                          22,600        996.00       22,509,600
     新明和工業                          53,800       1,378.00        74,136,400
     極東開発工業                          23,000       1,512.00        34,776,000
     日信工業                          21,200       1,506.00        31,927,200
     トピー工業                          9,500      2,389.00        22,695,500
     ティラド                          4,200      2,314.00         9,718,800
     曙ブレーキ工業                          63,500        214.00       13,589,000
     タチエス                          19,700       1,548.00        30,495,600
     NOK                          62,200       1,654.00        102,878,800
     フタバ産業                          32,300        594.00       19,186,200
     KYB                          9,700      2,932.00        28,440,400
     大同メタル工業                          18,900        807.00       15,252,300
     プレス工業                          57,400        571.00       32,775,400
     ミクニ                          14,800        545.00        8,066,000
     太平洋工業                          24,300       1,546.00        37,567,800
     ケーヒン                          26,600       1,964.00        52,242,400
     河西工業                          14,300        863.00       12,340,900
     アイシン精機                          95,200       4,345.00        413,644,000
     マツダ                         362,900        1,211.00        439,471,900
     今仙電機製作所                          10,800       1,020.00        11,016,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     本田技研工業                         975,300        3,243.00       3,162,897,900
     スズキ                         211,500        5,937.00       1,255,675,500
     SUBARU                         358,900        2,566.00        920,937,400
     安永                          5,600      1,506.00         8,433,600
     ヤマハ発動機                         163,300        2,321.00        379,019,300
     ショーワ                          27,300       1,429.00        39,011,700
     TBK                          13,900        416.00        5,782,400
     エクセディ                          15,700       2,710.00        42,547,000
     豊田合成                          37,400       2,408.00        90,059,200
     愛三工業                          18,200        761.00       13,850,200
     盟和産業                          1,800      1,044.00         1,879,200
     日本プラスト                          9,100        784.00        7,134,400
     ヨロズ                          10,800       1,496.00        16,156,800
     エフ・シー・シー                          20,800       2,766.00        57,532,800
     シマノ                          46,600      15,450.00        719,970,000
     テイ・エス テック                          26,900       3,205.00        86,214,500
     ジャムコ                          5,800      2,542.00        14,743,600
     テルモ                         163,600        6,216.00       1,016,937,600
     クリエートメディック                          3,800        994.00        3,777,200
     日機装                          37,400       1,011.00        37,811,400
     島津製作所                         148,800        2,420.00        360,096,000
     JMS                          10,700        580.00        6,206,000
     長野計器                          9,100        798.00        7,261,800
     ブイ・テクノロジー                          2,700      14,390.00         38,853,000
     東京計器                          7,400        937.00        6,933,800
     愛知時計電機                          1,500      3,860.00         5,790,000
     インターアクション                          6,100      1,920.00        11,712,000
     オーバル                          11,400        234.00        2,667,600
     東京精密                          20,900       2,886.00        60,317,400
     マニー                          14,100       4,975.00        70,147,500
     ニコン                         201,500        1,709.00        344,363,500
     トプコン                          62,100       1,545.00        95,944,500
     オリンパス                         172,200        4,510.00        776,622,000
     理研計器                          10,200       2,050.00        20,910,000
     タムロン                          10,300       1,674.00        17,242,200
     HOYA                         232,800        6,343.00       1,476,650,400
     シード                          4,900      1,350.00         6,615,000
     ノーリツ鋼機                          9,100      1,690.00        15,379,000
     エー・アンド・デイ                          10,600        677.00        7,176,200
     朝日インテック                          41,800       4,805.00        200,849,000
     シチズン時計                         126,500         569.00       71,978,500
     リズム時計工業                          3,900      1,827.00         7,125,300
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大研医器                          9,200        611.00        5,621,200
     メニコン                          15,900       2,807.00        44,631,300
     シンシア                          1,800        505.00         909,000
     松風                          5,700      1,121.00         6,389,700
     セイコーホールディングス                          17,800       2,356.00        41,936,800
     ニプロ                          80,000       1,440.00        115,200,000
     中本パックス                          3,200      1,690.00         5,408,000
     スノーピーク                          4,400      1,210.00         5,324,000
     パラマウントベッドホールディングス                          13,300       4,660.00        61,978,000
     トランザクション                          6,300        734.00        4,624,200
     SHO-BI                          3,400        342.00        1,162,800
     ニホンフラッシュ                          4,900      1,690.00         8,281,000
     前田工繊                          12,700       2,462.00        31,267,400
     永大産業                          15,100        425.00        6,417,500
     アートネイチャー                          12,300        626.00        7,699,800
     バンダイナムコホールディングス                         119,500        4,790.00        572,405,000
     アイフィスジャパン                          2,600        595.00        1,547,000
     共立印刷                          19,200        203.00        3,897,600
     SHOEI                          5,600      3,760.00        21,056,000
     フランスベッドホールディングス                          16,300        894.00       14,572,200
     パイロットコーポレーション                          20,200       5,320.00        107,464,000
     萩原工業                          6,400      1,572.00        10,060,800
     トッパン・フォームズ                          24,800        918.00       22,766,400
     フジシールインターナショナル                          25,900       3,865.00        100,103,500
     タカラトミー                          48,400       1,110.00        53,724,000
     廣済堂                          10,600        579.00        6,137,400
     エステールホールディングス                          3,100        651.00        2,018,100
     アーク                          44,100         82.00       3,616,200
     タカノ                          4,500        823.00        3,703,500
     プロネクサス                          9,900      1,019.00        10,088,100
     ホクシン                          7,100        151.00        1,072,100
     ウッドワン                          3,900      1,157.00         4,512,300
     大建工業                          8,700      1,917.00        16,677,900
     凸版印刷                         163,200        1,775.00        289,680,000
     大日本印刷                         162,900        2,535.00        412,951,500
     図書印刷                          10,800        919.00        9,925,200
     共同印刷                          3,600      2,393.00         8,614,800
     NISSHA                          23,700       1,410.00        33,417,000
     光村印刷                          1,000      2,131.00         2,131,000
     宝印刷                          6,000      1,585.00         9,510,000
     アシックス                         114,800        1,561.00        179,202,800
     ツツミ                          3,600      1,904.00         6,854,400
                                125/318


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     小松ウオール工業                          3,500      1,929.00         6,751,500
     ヤマハ                          68,800       4,710.00        324,048,000
     河合楽器製作所                          3,600      3,060.00        11,016,000
     クリナップ                          10,800        607.00        6,555,600
     ピジョン                          69,900       4,275.00        298,822,500
     兼松サステック                           700     1,571.00         1,099,700
     キングジム                          9,600        822.00        7,891,200
     リンテック                          27,500       2,407.00        66,192,500
     イトーキ                          21,300        592.00       12,609,600
     任天堂                          71,200      33,740.00       2,402,288,000
     三菱鉛筆                          19,000       2,272.00        43,168,000
     タカラスタンダード                          23,900       1,696.00        40,534,400
     コクヨ                          55,500       1,664.00        92,352,000
     ナカバヤシ                          11,400        544.00        6,201,600
     グローブライド                          5,600      2,661.00        14,901,600
     オカムラ                          40,300       1,432.00        57,709,600
     美津濃                          11,400       2,526.00        28,796,400
     東京電力ホールディングス                         923,000         740.00       683,020,000
     中部電力                         353,700        1,772.50        626,933,250
     関西電力                         471,700        1,720.50        811,559,850
     中国電力                         159,800        1,511.00        241,457,800
     北陸電力                         113,300        1,005.00        113,866,500
     東北電力                         270,800        1,543.00        417,844,400
     四国電力                         104,100        1,418.00        147,613,800
     九州電力                         238,300        1,380.00        328,854,000
     北海道電力                         108,200         771.00       83,422,200
     沖縄電力                          21,400       2,174.00        46,523,600
     電源開発                          92,000       2,774.00        255,208,000
     エフオン                          7,000        862.00        6,034,000
     イーレックス                          20,100        626.00       12,582,600
     レノバ                          12,100       1,103.00        13,346,300
     東京瓦斯                         226,800        2,936.50        665,998,200
     大阪瓦斯                         224,400        2,181.00        489,416,400
     東邦瓦斯                          57,300       5,010.00        287,073,000
     北海道瓦斯                          6,200      1,517.00         9,405,400
     広島ガス                          23,800        341.00        8,115,800
     西部瓦斯                          13,000       2,632.00        34,216,000
     静岡ガス                          35,600        916.00       32,609,600
     メタウォーター                          5,600      3,015.00        16,884,000
     SBSホールディングス                          11,400       1,590.00        18,126,000
     東武鉄道                         121,900        3,105.00        378,499,500
     相鉄ホールディングス                          39,600       3,385.00        134,046,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京急行電鉄                         314,000        1,866.00        585,924,000
     京浜急行電鉄                         158,400        1,828.00        289,555,200
     小田急電鉄                         185,200        2,490.00        461,148,000
     京王電鉄                          64,600       6,340.00        409,564,000
     京成電鉄                          86,600       3,480.00        301,368,000
     富士急行                          15,800       3,320.00        52,456,000
     新京成電鉄                          3,000      2,098.00         6,294,000
     東日本旅客鉄道                         205,600       10,025.00       2,061,140,000
     西日本旅客鉄道                         103,600        7,969.00        825,588,400
     東海旅客鉄道                         103,500       23,195.00       2,400,682,500
     西武ホールディングス                         147,400        1,926.00        283,892,400
     鴻池運輸                          18,400       1,645.00        30,268,000
     西日本鉄道                          32,000       2,827.00        90,464,000
     ハマキョウレックス                          8,900      3,645.00        32,440,500
     サカイ引越センター                          6,100      5,760.00        35,136,000
     近鉄グループホールディングス                         109,500        4,910.00        537,645,000
     阪急阪神ホールディングス                         146,000        3,900.00        569,400,000
     南海電気鉄道                          48,800       2,979.00        145,375,200
     京阪ホールディングス                          48,800       4,540.00        221,552,000
     神戸電鉄                          2,800      3,935.00        11,018,000
     名古屋鉄道                          87,700       2,880.00        252,576,000
     山陽電気鉄道                          8,400      2,114.00        17,757,600
     日本通運                          43,000       6,430.00        276,490,000
     ヤマトホールディングス                         191,900        2,992.00        574,164,800
     山九                          30,400       5,300.00        161,120,000
     丸運                          6,200        293.00        1,816,600
     丸全昭和運輸                          8,900      2,651.00        23,593,900
     センコーグループホールディングス                          60,400        881.00       53,212,400
     トナミホールディングス                          2,600      5,890.00        15,314,000
     ニッコンホールディングス                          41,600       2,775.00        115,440,000
     日本石油輸送                          1,300      2,866.00         3,725,800
     福山通運                          14,000       4,475.00        62,650,000
     セイノーホールディングス                          82,000       1,523.00        124,886,000
     エスライン                          3,300      1,051.00         3,468,300
     神奈川中央交通                          2,700      3,720.00        10,044,000
     日立物流                          24,100       3,170.00        76,397,000
     丸和運輸機関                          5,800      3,495.00        20,271,000
     C&Fロジホールディングス                          11,100       1,238.00        13,741,800
     九州旅客鉄道                          91,900       3,705.00        340,489,500
     SGホールディングス                         103,400        3,005.00        310,717,000
     日本郵船                          91,900       1,834.00        168,544,600
     商船三井                          65,200       2,675.00        174,410,000
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     川崎汽船                          34,200       1,525.00        52,155,000
     NSユナイテッド海運                          6,300      2,980.00        18,774,000
     飯野海運                          53,600        397.00       21,279,200
     共栄タンカー                          1,400      1,527.00         2,137,800
     乾汽船                          9,800        747.00        7,320,600
     日本航空                         200,500        3,926.00        787,163,000
     ANAホールディングス                         200,200        3,953.00        791,390,600
     パスコ                          2,100        761.00        1,598,100
     トランコム                          3,100      5,740.00        17,794,000
     日新                          9,500      1,836.00        17,442,000
     三菱倉庫                          37,900       2,803.00        106,233,700
     三井倉庫ホールディングス                          13,400       1,887.00        25,285,800
     住友倉庫                          41,200       1,404.00        57,844,800
     澁澤倉庫                          6,000      1,560.00         9,360,000
     東陽倉庫                          19,800        283.00        5,603,400
     日本トランスシティ                          24,100        452.00       10,893,200
     ケイヒン                          2,100      1,264.00         2,654,400
     中央倉庫                          6,700      1,012.00         6,780,400
     川西倉庫                          2,200      1,251.00         2,752,200
     安田倉庫                          9,000        825.00        7,425,000
     東洋埠頭                          3,300      1,474.00         4,864,200
     宇徳                          9,400        524.00        4,925,600
     上組                          67,500       2,339.00        157,882,500
     サンリツ                          2,600        658.00        1,710,800
     キムラユニティー                          2,900      1,014.00         2,940,600
     キユーソー流通システム                          2,700      2,124.00         5,734,800
     近鉄エクスプレス                          20,700       1,601.00        33,140,700
     東海運                          6,200        299.00        1,853,800
     エーアイテイー                          7,100      1,026.00         7,284,600
     内外トランスライン                          3,500      1,371.00         4,798,500
     日本コンセプト                          3,000      1,003.00         3,009,000
     NECネッツエスアイ                          12,600       2,390.00        30,114,000
     システナ                          40,600       1,287.00        52,252,200
     デジタルアーツ                          6,100      5,990.00        36,539,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          17,100       2,717.00        46,460,700
     キューブシステム                          6,300        631.00        3,975,300
     エイジア                          2,400      1,166.00         2,798,400
     コア                          5,000      1,180.00         5,900,000
     ソリトンシステムズ                          6,600        796.00        5,253,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,100      1,370.00         6,987,000
     TIS                          37,900       4,910.00        186,089,000
     ネオス                          2,600      1,133.00         2,945,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     電算システム                          4,400      2,336.00        10,278,400
     グリー                          61,300        485.00       29,730,500
     コーエーテクモホールディングス                          23,300       1,876.00        43,710,800
     三菱総合研究所                          4,500      3,250.00        14,625,000
     電算                          1,300      2,186.00         2,841,800
     AGS                          6,700        671.00        4,495,700
     ファインデックス                          9,900        533.00        5,276,700
     ヒト・コミュニケーションズ                          2,700      1,531.00         4,133,700
     ブレインパッド                          2,500      6,150.00        15,375,000
     KLab                          20,200        969.00       19,573,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          15,300        918.00       14,045,400
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,900      1,643.00         3,121,700
     ネクソン                         289,000        1,575.00        455,175,000
     アイスタイル                          29,200        838.00       24,469,600
     エムアップ                          4,000      1,602.00         6,408,000
     エイチーム                          7,200      1,631.00        11,743,200
     テクノスジャパン                          9,800        793.00        7,771,400
     コロプラ                          32,600        772.00       25,167,200
     ブロードリーフ                          56,500        589.00       33,278,500
     クロス・マーケティンググループ                          3,700        347.00        1,283,900
     デジタルハーツホールディングス                          5,300      1,452.00         7,695,600
     メディアドゥホールディングス                          3,600      2,444.00         8,798,400
     じげん                          12,400        563.00        6,981,200
     サイバーリンクス                          1,900        926.00        1,759,400
     フィックスターズ                          11,000       1,298.00        14,278,000
     CARTA HOLDINGS                          6,200      1,054.00         6,534,800
     オプティム                          2,500      4,340.00        10,850,000
     セレス                          3,800      1,494.00         5,677,200
     ベリサーブ                          1,200      4,695.00         5,634,000
     ティーガイア                          11,400       2,117.00        24,133,800
     セック                          1,900      3,655.00         6,944,500
     日本アジアグループ                          12,000        345.00        4,140,000
     豆蔵ホールディングス                          7,900      1,040.00         8,216,000
     テクマトリックス                          8,100      1,814.00        14,693,400
     プロシップ                          1,700      2,700.00         4,590,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         274,300         235.00       64,460,500
     GMOペイメントゲートウェイ                          18,700       5,330.00        99,671,000
     ザッパラス                          5,900        359.00        2,118,100
     システムリサーチ                          1,600      2,780.00         4,448,000
     インターネットイニシアティブ                          18,500       2,545.00        47,082,500
     さくらインターネット                          13,900        467.00        6,491,300
     ヴィンクス                          4,000      1,298.00         5,192,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     GMOクラウド                          2,600      3,275.00         8,515,000
     SRAホールディングス                          6,100      2,553.00        15,573,300
     Minoriソリューションズ                          2,300      1,710.00         3,933,000
     朝日ネット                          9,600        499.00        4,790,400
     eBASE                          3,500      1,808.00         6,328,000
     アバント                          3,200      1,235.00         3,952,000
     アドソル日進                          4,100      1,647.00         6,752,700
     フリービット                          7,800        795.00        6,201,000
     コムチュア                          6,400      2,802.00        17,932,800
     サイバーコム                          2,100      2,192.00         4,603,200
     アステリア                          5,900        772.00        4,554,800
     マークラインズ                          4,000      1,350.00         5,400,000
     メディカル・データ・ビジョン                          10,300        999.00       10,289,700
     ショーケース・ティービー                          2,700        688.00        1,857,600
     モバイルファクトリー                          3,300      1,268.00         4,184,400
     テラスカイ                           700     3,585.00         2,509,500
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,100      1,370.00         6,987,000
     PCIホールディングス                          2,100      2,322.00         4,876,200
     パイプドHD                          1,900        958.00        1,820,200
     アイビーシー                          2,000      1,014.00         2,028,000
     ネオジャパン                          2,300        856.00        1,968,800
     PR TIMES                           800     2,452.00         1,961,600
     ランドコンピュータ                          1,500      1,018.00         1,527,000
     ダブルスタンダード                           800     3,735.00         2,988,000
     オープンドア                          5,700      3,015.00        17,185,500
     マイネット                          3,700      1,727.00         6,389,900
     アカツキ                          4,000      6,670.00        26,680,000
     ベネフィットジャパン                           900      754.00         678,600
     Ubicomホールディングス                          2,200      1,149.00         2,527,800
     LINE                          34,600       3,880.00        134,248,000
     カナミックネットワーク                          1,800      1,807.00         3,252,600
     ノムラシステムコーポレーション                          1,200        753.00         903,600
     チェンジ                          1,500      4,125.00         6,187,500
     シンクロ・フード                          5,100        599.00        3,054,900
     オークネット                          6,200        906.00        5,617,200
     AOI TYO Holdings                          12,600        803.00       10,117,800
     マクロミル                          14,500       1,606.00        23,287,000
     ビーグリー                          2,400        818.00        1,963,200
     オロ                          1,200      4,330.00         5,196,000
     ソルクシーズ                          5,100        636.00        3,243,600
     フェイス                          4,700        850.00        3,995,000
     ハイマックス                          1,400      1,781.00         2,493,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村総合研究所                          72,200       4,710.00        340,062,000
     サイバネットシステム                          9,600        573.00        5,500,800
     CEホールディングス                          3,200        716.00        2,291,200
     日本システム技術                          1,900      1,530.00         2,907,000
     インテージホールディングス                          14,700        904.00       13,288,800
     東邦システムサイエンス                          3,600        908.00        3,268,800
     ソースネクスト                          44,300        603.00       26,712,900
     インフォコム                          4,700      4,080.00        19,176,000
     FIG                          10,600        315.00        3,339,000
     フォーカスシステムズ                          7,800      1,028.00         8,018,400
     クレスコ                          3,500      3,040.00        10,640,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         117,800        1,599.00        188,362,200
     オービック                          39,300       8,970.00        352,521,000
     ジャストシステム                          16,200       2,198.00        35,607,600
     TDCソフト                          10,100        806.00        8,140,600
     ヤフー                         740,300         292.00       216,167,600
     トレンドマイクロ                          60,500       6,280.00        379,940,000
     インフォメーション・ディベロプメント                          3,400      1,362.00         4,630,800
     日本オラクル                          18,400       7,760.00        142,784,000
     アルファシステムズ                          3,600      2,576.00         9,273,600
     フューチャー                          15,500       1,547.00        23,978,500
     CAC Holdings                          8,700        948.00        8,247,600
     ソフトバンク・テクノロジー                          4,900      1,824.00         8,937,600
     トーセ                          3,300        832.00        2,745,600
     オービックビジネスコンサルタント                          11,600       4,345.00        50,402,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          51,800       2,271.00        117,637,800
     アイティフォー                          14,000        734.00       10,276,000
     東計電算                          1,700      2,985.00         5,074,500
     エックスネット                          2,300        833.00        1,915,900
     大塚商会                          61,400       3,375.00        207,225,000
     サイボウズ                          13,500        667.00        9,004,500
     ソフトブレーン                          9,300        446.00        4,147,800
     電通国際情報サービス                          7,100      2,961.00        21,023,100
     デジタルガレージ                          22,200       2,623.00        58,230,600
     EMシステムズ                          9,400      1,114.00        10,471,600
     ウェザーニューズ                          3,900      2,971.00        11,586,900
     CIJ                          9,100        749.00        6,815,900
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,200      1,852.00         2,222,400
     日本エンタープライズ                          12,700        182.00        2,311,400
     WOWOW                          5,500      3,020.00        16,610,000
     スカラ                          9,400        712.00        6,692,800
     IMAGICA GROUP                          10,000        516.00        5,160,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ネットワンシステムズ                          40,200       2,121.00        85,264,200
     システムソフト                          28,800        100.00        2,880,000
     アルゴグラフィックス                          4,900      3,990.00        19,551,000
     マーベラス                          17,500        864.00       15,120,000
     エイベックス                          19,600       1,480.00        29,008,000
     日本ユニシス                          35,500       2,605.00        92,477,500
     兼松エレクトロニクス                          6,200      3,270.00        20,274,000
     東京放送ホールディングス                          75,400       1,868.00        140,847,200
     日本テレビホールディングス                         104,300        1,718.00        179,187,400
     朝日放送グループホールディングス                          11,500        719.00        8,268,500
     テレビ朝日ホールディングス                          31,300       2,087.00        65,323,100
     スカパーJSATホールディングス                          87,000        481.00       41,847,000
     テレビ東京ホールディングス                          9,400      2,370.00        22,278,000
     日本BS放送                          4,000      1,093.00         4,372,000
     ビジョン                          3,600      3,995.00        14,382,000
     ワイヤレスゲート                          5,400        464.00        2,505,600
     コネクシオ                          8,200      1,418.00        11,627,600
     クロップス                          2,400        649.00        1,557,600
     日本電信電話                         776,000        4,543.00       3,525,368,000
     KDDI                         999,800        2,691.50       2,690,961,700
     光通信                          13,400      17,430.00        233,562,000
     NTTドコモ                         814,700        2,583.50       2,104,777,450
     エムティーアイ                          13,500        578.00        7,803,000
     GMOインターネット                          41,400       1,408.00        58,291,200
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,800        495.00        1,386,000
     カドカワ                          33,200       1,170.00        38,844,000
     学研ホールディングス                          3,800      4,135.00        15,713,000
     ゼンリン                          22,700       2,420.00        54,934,000
     昭文社                          5,600        495.00        2,772,000
     インプレスホールディングス                          9,400        144.00        1,353,600
     アイネット                          6,500      1,385.00         9,002,500
     松竹                          7,500      10,860.00         81,450,000
     東宝                          74,700       4,125.00        308,137,500
     東映                          4,800      13,280.00         63,744,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         302,200        1,275.00        385,305,000
     ピー・シー・エー                          1,500      1,918.00         2,877,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,000      1,866.00         3,732,000
     DTS                          12,700       3,705.00        47,053,500
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          52,800       3,475.00        183,480,000
     シーイーシー                          12,200       1,904.00        23,228,800
     カプコン                          48,700       2,195.00        106,896,500
     アイ・エス・ビー                          2,300      1,781.00         4,096,300
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジャステック                          6,800        947.00        6,439,600
     SCSK                          30,000       4,370.00        131,100,000
     日本システムウエア                          3,800      1,884.00         7,159,200
     アイネス                          14,500       1,174.00        17,023,000
     TKC                          9,600      3,955.00        37,968,000
     富士ソフト                          17,000       4,410.00        74,970,000
     NSD                          18,700       2,218.00        41,476,600
     コナミホールディングス                          46,400       4,955.00        229,912,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,800      1,593.00         6,053,400
     JBCCホールディングス                          9,100      1,546.00        14,068,600
     ミロク情報サービス                          11,300       2,400.00        27,120,000
     ソフトバンクグループ                         474,100        7,868.00       3,730,218,800
     ホウスイ                           900      861.00         774,900
     高千穂交易                          4,400        961.00        4,228,400
     伊藤忠食品                          2,800      4,760.00        13,328,000
     エレマテック                          5,300      1,907.00        10,107,100
     JALUX                          3,200      2,522.00         8,070,400
     あらた                          6,300      4,390.00        27,657,000
     トーメンデバイス                          1,700      2,333.00         3,966,100
     東京エレクトロン デバイス                          4,100      1,842.00         7,552,200
     フィールズ                          10,000        761.00        7,610,000
     双日                         628,900         415.00       260,993,500
     アルフレッサ ホールディングス                         126,500        3,105.00        392,782,500
     横浜冷凍                          29,800        957.00       28,518,600
     神栄                          1,600        945.00        1,512,000
     ラサ商事                          6,100        844.00        5,148,400
     ラクーンホールディングス                          6,800        659.00        4,481,200
     アルコニックス                          12,100       1,115.00        13,491,500
     神戸物産                          17,200       3,355.00        57,706,000
     あい ホールディングス                          18,300       1,995.00        36,508,500
     ディーブイエックス                          4,500      1,154.00         5,193,000
     ダイワボウホールディングス                          10,400       5,270.00        54,808,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          31,600       1,499.00        47,368,400
     ラクト・ジャパン                          2,500      7,300.00        18,250,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          21,400       1,170.00        25,038,000
     八洲電機                          8,800        749.00        6,591,200
     メディアスホールディングス                          6,300        716.00        4,510,800
     UKCホールディングス                          7,300      1,968.00        14,366,400
     ジューテックホールディングス                          2,600        986.00        2,563,600
     大光                          2,900        533.00        1,545,700
     OCHIホールディングス                          3,300      1,145.00         3,778,500
     TOKAIホールディングス                          60,200        894.00       53,818,800
                                133/318


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     黒谷                          2,000        444.00         888,000
     Cominix                          2,000        813.00        1,626,000
     三洋貿易                          5,700      1,817.00        10,356,900
     ビューティガレージ                          1,600      1,507.00         2,411,200
     ウイン・パートナーズ                          7,400      1,043.00         7,718,200
     ミタチ産業                          2,900        709.00        2,056,100
     シップヘルスケアホールディングス                          23,700       4,220.00        100,014,000
     明治電機工業                          3,600      1,693.00         6,094,800
     デリカフーズホールディングス                          2,000      1,360.00         2,720,000
     スターティアホールディングス                          2,200        597.00        1,313,400
     コメダホールディングス                          26,300       2,057.00        54,099,100
     富士興産                          4,400        620.00        2,728,000
     協栄産業                          1,400      1,517.00         2,123,800
     小野建                          10,100       1,625.00        16,412,500
     佐鳥電機                          8,400        877.00        7,366,800
     エコートレーディング                          2,600        591.00        1,536,600
     伯東                          7,800      1,171.00         9,133,800
     コンドーテック                          8,800        956.00        8,412,800
     中山福                          6,600        533.00        3,517,800
     ナガイレーベン                          16,500       2,419.00        39,913,500
     三菱食品                          12,500       2,958.00        36,975,000
     松田産業                          8,300      1,450.00        12,035,000
     第一興商                          17,000       5,380.00        91,460,000
     メディパルホールディングス                         122,900        2,491.00        306,143,900
     SPK                          2,400      2,283.00         5,479,200
     萩原電気ホールディングス                          4,200      2,822.00        11,852,400
     アズワン                          8,200      7,370.00        60,434,000
     スズデン                          4,000      1,365.00         5,460,000
     尾家産業                          3,700      1,229.00         4,547,300
     シモジマ                          7,000      1,068.00         7,476,000
     ドウシシャ                          10,700       1,745.00        18,671,500
     小津産業                          2,500      1,895.00         4,737,500
     高速                          6,800      1,096.00         7,452,800
     たけびし                          4,000      1,403.00         5,612,000
     リックス                          2,600      1,482.00         3,853,200
     丸文                          10,100        717.00        7,241,700
     ハピネット                          9,500      1,579.00        15,000,500
     橋本総業ホールディングス                          2,100      1,451.00         3,047,100
     日本ライフライン                          35,700       1,604.00        57,262,800
     タカショー                          5,600        433.00        2,424,800
     エクセル                          2,900      2,047.00         5,936,300
     マルカキカイ                          3,700      2,220.00         8,214,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     IDOM                          38,400        409.00       15,705,600
     日本エム・ディ・エム                          6,700      1,043.00         6,988,100
     進和                          6,700      2,247.00        15,054,900
     エスケイジャパン                          2,800        751.00        2,102,800
     ダイトロン                          5,200      1,284.00         6,676,800
     シークス                          14,500       1,483.00        21,503,500
     田中商事                          3,800        563.00        2,139,400
     オーハシテクニカ                          6,400      1,230.00         7,872,000
     白銅                          3,700      1,639.00         6,064,300
     伊藤忠商事                         796,500        1,996.00       1,589,814,000
     丸紅                        1,122,900          830.10       932,119,290
     高島                          1,800      1,823.00         3,281,400
     長瀬産業                          64,000       1,570.00        100,480,000
     蝶理                          7,300      1,666.00        12,161,800
     豊田通商                         127,100        3,485.00        442,943,500
     三共生興                          19,400        407.00        7,895,800
     兼松                          45,500       1,320.00        60,060,000
     ツカモトコーポレーション                          2,000      1,054.00         2,108,000
     三井物産                         938,100        1,799.00       1,687,641,900
     日本紙パルプ商事                          6,500      4,075.00        26,487,500
     日立ハイテクノロジーズ                          34,600       3,815.00        131,999,000
     カメイ                          14,900       1,266.00        18,863,400
     東都水産                          1,600      2,245.00         3,592,000
     OUGホールディングス                          1,800      2,455.00         4,419,000
     スターゼン                          4,200      3,960.00        16,632,000
     山善                          44,500       1,103.00        49,083,500
     椿本興業                          2,600      3,255.00         8,463,000
     住友商事                         673,500        1,693.00       1,140,235,500
     内田洋行                          5,200      2,501.00        13,005,200
     三菱商事                         799,100        3,158.00       2,523,557,800
     第一実業                          5,200      3,490.00        18,148,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          32,500       1,993.00        64,772,500
     西華産業                          6,500      1,537.00         9,990,500
     佐藤商事                          10,200        919.00        9,373,800
     菱洋エレクトロ                          11,600       1,561.00        18,107,600
     東京産業                          11,400        516.00        5,882,400
     ユアサ商事                          11,600       3,225.00        37,410,000
     神鋼商事                          2,600      2,525.00         6,565,000
     小林産業                          6,900        268.00        1,849,200
     阪和興業                          19,800       3,055.00        60,489,000
     正栄食品工業                          6,000      2,663.00        15,978,000
     カナデン                          10,900       1,218.00        13,276,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     菱電商事                          9,000      1,422.00        12,798,000
     フルサト工業                          6,300      1,590.00        10,017,000
     岩谷産業                          25,300       3,710.00        93,863,000
     すてきナイスグループ                          4,900        896.00        4,390,400
     昭光通商                          4,000        628.00        2,512,000
     ニチモウ                          1,800      1,743.00         3,137,400
     極東貿易                          3,500      1,595.00         5,582,500
     イワキ                          13,700        432.00        5,918,400
     三愛石油                          30,600       1,028.00        31,456,800
     稲畑産業                          27,400       1,497.00        41,017,800
     GSIクレオス                          3,000      1,280.00         3,840,000
     明和産業                          10,600        399.00        4,229,400
     ワキタ                          24,300       1,136.00        27,604,800
     東邦ホールディングス                          33,700       2,771.00        93,382,700
     サンゲツ                          34,400       2,093.00        71,999,200
     ミツウロコグループホールディングス                          16,500        825.00       13,612,500
     シナネンホールディングス                          4,700      2,332.00        10,960,400
     伊藤忠エネクス                          25,200       1,001.00        25,225,200
     サンリオ                          35,200       2,267.00        79,798,400
     サンワテクノス                          6,900      1,012.00         6,982,800
     リョーサン                          12,600       3,030.00        38,178,000
     新光商事                          10,700       1,740.00        18,618,000
     トーホー                          5,100      2,103.00        10,725,300
     三信電気                          9,500      1,796.00        17,062,000
     東陽テクニカ                          13,100        820.00       10,742,000
     モスフードサービス                          14,900       2,835.00        42,241,500
     加賀電子                          11,300       2,087.00        23,583,100
     ソーダニッカ                          11,800        539.00        6,360,200
     立花エレテック                          8,400      1,585.00        13,314,000
     フォーバル                          5,000        839.00        4,195,000
     PALTAC                          20,500       4,985.00        102,192,500
     三谷産業                          13,400        287.00        3,845,800
     西本Wismettacホールディングス                          2,600      4,460.00        11,596,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900     1,132.00         1,018,800
     国際紙パルプ商事                          20,000        288.00        5,760,000
     ヤマタネ                          5,700      1,642.00         9,359,400
     丸紅建材リース                          1,100      1,839.00         2,022,900
     日鉄住金物産                          8,100      4,725.00        38,272,500
     泉州電業                          3,800      2,752.00        10,457,600
     トラスコ中山                          23,700       2,961.00        70,175,700
     オートバックスセブン                          45,300       1,865.00        84,484,500
     モリト                          8,300        768.00        6,374,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     加藤産業                          17,800       3,210.00        57,138,000
     北恵                          2,200        959.00        2,109,800
     イノテック                          7,500        999.00        7,492,500
     イエローハット                          10,800       2,636.00        28,468,800
     JKホールディングス                          10,300        562.00        5,788,600
     日伝                          9,500      1,643.00        15,608,500
     北沢産業                          8,600        261.00        2,244,600
     杉本商事                          6,200      1,787.00        11,079,400
     因幡電機産業                          16,200       4,195.00        67,959,000
     バイテックホールディングス                          5,200      1,944.00        10,108,800
     東テク                          3,800      1,955.00         7,429,000
     ミスミグループ本社                         142,500        2,606.00        371,355,000
     アルテック                          8,300        223.00        1,850,900
     タキヒヨー                          3,500      1,785.00         6,247,500
     蔵王産業                          1,900      1,336.00         2,538,400
     スズケン                          51,900       5,810.00        301,539,000
     ジェコス                          7,900      1,038.00         8,200,200
     ルネサスイーストン                          10,500        421.00        4,420,500
     ローソン                          28,800       6,690.00        192,672,000
     サンエー                          8,600      4,430.00        38,098,000
     カワチ薬品                          8,900      1,944.00        17,301,600
     エービーシー・マート                          17,800       6,180.00        110,004,000
     ハードオフコーポレーション                          4,600        836.00        3,845,600
     アスクル                          9,900      2,335.00        23,116,500
     ゲオホールディングス                          17,400       1,617.00        28,135,800
     アダストリア                          15,800       2,128.00        33,622,400
     ジーフット                          7,000        674.00        4,718,000
     くらコーポレーション                          6,700      5,410.00        36,247,000
     キャンドゥ                          5,500      1,594.00         8,767,000
     パルグループホールディングス                          5,800      3,030.00        17,574,000
     エディオン                          48,300       1,093.00        52,791,900
     サーラコーポレーション                          23,200        595.00       13,804,000
     ワッツ                          3,900        731.00        2,850,900
     ハローズ                          4,300      2,124.00         9,133,200
     あみやき亭                          2,500      3,540.00         8,850,000
     ひらまつ                          22,900        356.00        8,152,400
     大黒天物産                          2,700      4,070.00        10,989,000
     ハニーズホールディングス                          11,100        914.00       10,145,400
     ファーマライズホールディングス                          2,700        584.00        1,576,800
     アルペン                          8,800      1,721.00        15,144,800
     ハブ                          3,700        923.00        3,415,100
     クオールホールディングス                          16,800       1,781.00        29,920,800
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジンズ                          7,800      5,420.00        42,276,000
     ビックカメラ                          60,800       1,327.00        80,681,600
     DCMホールディングス                          61,400       1,130.00        69,382,000
     ペッパーフードサービス                          9,000      2,897.00        26,073,000
     MonotaRO                          72,000       2,522.00        181,584,000
     東京一番フーズ                          3,000        584.00        1,752,000
     DDホールディングス                          2,500      2,218.00         5,545,000
     きちりホールディングス                          3,100        691.00        2,142,100
     アークランドサービスホールディングス                          8,400      2,052.00        17,236,800
     J.フロント リテイリング                         145,700        1,258.00        183,290,600
     ドトール・日レスホールディングス                          20,000       2,129.00        42,580,000
     マツモトキヨシホールディングス                          47,100       3,395.00        159,904,500
     ブロンコビリー                          6,000      2,605.00        15,630,000
     ZOZO                         123,100        2,265.00        278,821,500
     トレジャー・ファクトリー                          3,400        797.00        2,709,800
     物語コーポレーション                          3,200      9,210.00        29,472,000
     ココカラファイン                          12,800       5,390.00        68,992,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         213,100        1,178.00        251,031,800
     Hamee                          3,000        917.00        2,751,000
     ウエルシアホールディングス                          30,100       4,190.00        126,119,000
     クリエイトSDホールディングス                          16,800       2,644.00        44,419,200
     丸善CHIホールディングス                          13,300        330.00        4,389,000
     ティーライフ                          1,600        940.00        1,504,000
     エー・ピーカンパニー                          2,300        483.00        1,110,900
     チムニー                          3,500      2,511.00         8,788,500
     シュッピン                          7,800        707.00        5,514,600
     ネクステージ                          17,500       1,244.00        21,770,000
     ジョイフル本田                          33,400       1,433.00        47,862,200
     鳥貴族                          3,800      1,889.00         7,178,200
     キリン堂ホールディングス                          4,500      1,401.00         6,304,500
     ホットランド                          6,000      1,300.00         7,800,000
     すかいらーくホールディングス                         106,200        1,835.00        194,877,000
     綿半ホールディングス                          4,300      2,138.00         9,193,400
     ヨシックス                          1,900      2,915.00         5,538,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          33,100       1,224.00        40,514,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,700        680.00        3,196,000
     BEENOS                          2,700      1,372.00         3,704,400
     あさひ                          9,500      1,391.00        13,214,500
     日本調剤                          4,000      3,550.00        14,200,000
     コスモス薬品                          5,700      20,150.00        114,855,000
     トーエル                          5,600        741.00        4,149,600
     オンリー                          2,000        965.00        1,930,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セブン&アイ・ホールディングス                         477,300        4,699.00       2,242,832,700
     薬王堂                          5,000      2,700.00        13,500,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          30,700       1,259.00        38,651,300
     ツルハホールディングス                          24,700       9,610.00        237,367,000
     サンマルクホールディングス                          9,000      2,529.00        22,761,000
     フェリシモ                          2,600      1,128.00         2,932,800
     トリドールホールディングス                          14,100       1,946.00        27,438,600
     TOKYO BASE                          10,300        674.00        6,942,200
     ウイルプラスホールディングス                          1,100        800.00         880,000
     ジャパンミート                          4,400      1,765.00         7,766,000
     サツドラホールディングス                          1,900      1,918.00         3,644,200
     デファクトスタンダード                           900      511.00         459,900
     ダイユー・リックホールディングス                          6,200        995.00        6,169,000
     バロックジャパンリミテッド                          9,300        900.00        8,370,000
     クスリのアオキホールディングス                          9,100      6,900.00        62,790,000
     力の源ホールディングス                          3,300        814.00        2,686,200
     スシローグローバルホールディングス                          12,500       5,620.00        70,250,000
     LIXILビバ                          9,700      1,606.00        15,578,200
     メディカルシステムネットワーク                          12,300        442.00        5,436,600
     はるやまホールディングス                          5,400        843.00        4,552,200
     ノジマ                          20,300       2,215.00        44,964,500
     カッパ・クリエイト                          16,000       1,397.00        22,352,000
     ライトオン                          9,700        844.00        8,186,800
     良品計画                          16,100      24,060.00        387,366,000
     三城ホールディングス                          14,300        422.00        6,034,600
     アドヴァン                          17,500        927.00       16,222,500
     アルビス                          4,300      2,426.00        10,431,800
     コナカ                          14,700        450.00        6,615,000
     ハウス オブ ローゼ                          1,400      1,849.00         2,588,600
     G-7ホールディングス                          3,400      2,158.00         7,337,200
     イオン北海道                          11,500        797.00        9,165,500
     コジマ                          16,900        525.00        8,872,500
     ヒマラヤ                          3,600        930.00        3,348,000
     コーナン商事                          15,000       2,688.00        40,320,000
     エコス                          4,200      1,721.00         7,228,200
     ワタミ                          15,000       1,400.00        21,000,000
     マルシェ                          3,100        766.00        2,374,600
     ドンキホーテホールディングス                          73,800       6,170.00        455,346,000
     西松屋チェーン                          25,100        909.00       22,815,900
     ゼンショーホールディングス                          53,700       2,539.00        136,344,300
     幸楽苑ホールディングス                          7,200      2,502.00        18,014,400
     ハークスレイ                          2,400      1,117.00         2,680,800
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     サイゼリヤ                          18,800       2,041.00        38,370,800
     VTホールディングス                          38,700        429.00       16,602,300
     魚力                          3,200      1,408.00         4,505,600
     ポプラ                          3,000        582.00        1,746,000
     フジ・コーポレーション                          2,300      2,103.00         4,836,900
     ユナイテッドアローズ                          13,000       3,555.00        46,215,000
     ハイデイ日高                          15,000       2,243.00        33,645,000
     京都きもの友禅                          7,400        436.00        3,226,400
     コロワイド                          37,900       2,382.00        90,277,800
     ピーシーデポコーポレーション                          15,300        449.00        6,869,700
     壱番屋                          8,000      4,635.00        37,080,000
     PLANT                          2,700      1,009.00         2,724,300
     スギホールディングス                          25,000       4,575.00        114,375,000
     ヴィア・ホールディングス                          13,900        675.00        9,382,500
     スクロール                          17,700        415.00        7,345,500
     ヨンドシーホールディングス                          12,700       2,157.00        27,393,900
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          31,800      12,650.00        402,270,000
     木曽路                          14,000       2,510.00        35,140,000
     SRSホールディングス                          13,500        983.00       13,270,500
     タカキュー                          9,200        187.00        1,720,400
     ケーヨー                          21,200        542.00       11,490,400
     上新電機                          13,500       2,444.00        32,994,000
     日本瓦斯                          18,500       4,010.00        74,185,000
     ロイヤルホールディングス                          19,900       2,663.00        52,993,700
     いなげや                          12,700       1,371.00        17,411,700
     島忠                          25,800       3,175.00        81,915,000
     チヨダ                          12,000       1,866.00        22,392,000
     ライフコーポレーション                          8,700      2,422.00        21,071,400
     リンガーハット                          14,100       2,351.00        33,149,100
     MrMaxHD                          15,800        478.00        7,552,400
     テンアライド                          10,500        390.00        4,095,000
     AOKIホールディングス                          22,800       1,314.00        29,959,200
     オークワ                          16,300       1,034.00        16,854,200
     コメリ                          17,600       2,479.00        43,630,400
     青山商事                          19,900       2,734.00        54,406,600
     しまむら                          13,300       8,910.00        118,503,000
     はせがわ                          6,200        403.00        2,498,600
     高島屋                          89,400       1,484.00        132,669,600
     松屋                          23,000       1,010.00        23,230,000
     エイチ・ツー・オー リテイリング                          58,500       1,580.00        92,430,000
     近鉄百貨店                          4,400      3,480.00        15,312,000
     パルコ                          11,000       1,051.00        11,561,000
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     丸井グループ                          96,400       2,189.00        211,019,600
     アクシアル リテイリング                          9,500      3,700.00        35,150,000
     イオン                         438,200        2,189.00        959,219,800
     イズミ                          23,200       5,550.00        128,760,000
     平和堂                          23,100       2,578.00        59,551,800
     フジ                          13,800       1,929.00        26,620,200
     ヤオコー                          12,900       5,820.00        75,078,000
     ゼビオホールディングス                          13,800       1,297.00        17,898,600
     ケーズホールディングス                         118,400        1,072.00        126,924,800
     Olympicグループ                          6,800        677.00        4,603,600
     日産東京販売ホールディングス                          17,000        320.00        5,440,000
     Genky DrugStores                          4,500      2,955.00        13,297,500
     総合メディカルホールディングス                          9,900      2,040.00        20,196,000
     ブックオフグループホールディングス                          5,900        756.00        4,460,400
     アインホールディングス                          15,300       8,180.00        125,154,000
     元気寿司                          3,200      4,515.00        14,448,000
     ヤマダ電機                         347,100         534.00       185,351,400
     アークランドサカモト                          19,400       1,373.00        26,636,200
     ニトリホールディングス                          49,300      14,095.00        694,883,500
     グルメ杵屋                          8,200      1,159.00         9,503,800
     愛眼                          9,100        298.00        2,711,800
     ケーユーホールディングス                          6,000        808.00        4,848,000
     吉野家ホールディングス                          39,800       1,738.00        69,172,400
     松屋フーズホールディングス                          5,500      3,655.00        20,102,500
     サガミホールディングス                          15,300       1,342.00        20,532,600
     関西スーパーマーケット                          8,700      1,024.00         8,908,800
     王将フードサービス                          8,400      7,160.00        60,144,000
     プレナス                          12,800       1,906.00        24,396,800
     ミニストップ                          8,500      2,009.00        17,076,500
     アークス                          21,400       2,529.00        54,120,600
     バローホールディングス                          24,600       2,657.00        65,362,200
     ベルク                          5,600      5,000.00        28,000,000
     大庄                          6,100      1,576.00         9,613,600
     ファーストリテイリング                          15,200      51,320.00        780,064,000
     サンドラッグ                          42,900       3,395.00        145,645,500
     サックスバー ホールディングス                          9,700      1,068.00        10,359,600
     ヤマザワ                          2,400      1,777.00         4,264,800
     やまや                          2,000      2,133.00         4,266,000
     ベルーナ                          28,000       1,030.00        28,840,000
     島根銀行                          3,500        707.00        2,474,500
     じもとホールディングス                          77,000        129.00        9,933,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         595,100         312.00       185,671,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          15,900       1,684.00        26,775,600
     九州フィナンシャルグループ                         189,000         438.00       82,782,000
     ゆうちょ銀行                         323,700        1,258.00        407,214,600
     富山第一銀行                          29,100        399.00       11,610,900
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         728,000         453.00       329,784,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          73,800        998.00       73,652,400
     関西みらいフィナンシャルグループ                          54,400        867.00       47,164,800
     三十三フィナンシャルグループ                          10,300       1,695.00        17,458,500
     第四北越フィナンシャルグループ                          20,000       3,275.00        65,500,000
     新生銀行                          83,700       1,453.00        121,616,100
     あおぞら銀行                          63,700       3,400.00        216,580,000
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        7,941,600          581.40      4,617,246,240
     りそなホールディングス                        1,251,400          556.20       696,028,680
     三井住友トラスト・ホールディングス                         224,100        4,241.00        950,408,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         803,700        3,955.00       3,178,633,500
     千葉銀行                         405,100         667.00       270,201,700
     群馬銀行                         229,700         487.00       111,863,900
     武蔵野銀行                          17,300       2,575.00        44,547,500
     千葉興業銀行                          33,400        358.00       11,957,200
     筑波銀行                          47,400        234.00       11,091,600
     七十七銀行                          36,200       2,011.00        72,798,200
     青森銀行                          9,100      2,908.00        26,462,800
     秋田銀行                          7,700      2,228.00        17,155,600
     山形銀行                          13,200       2,141.00        28,261,200
     岩手銀行                          8,200      3,535.00        28,987,000
     東邦銀行                         102,000         328.00       33,456,000
     東北銀行                          5,800      1,116.00         6,472,800
     みちのく銀行                          7,300      1,740.00        12,702,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          92,900       2,466.00        229,091,400
     静岡銀行                         287,900         903.00       259,973,700
     十六銀行                          15,600       2,420.00        37,752,000
     八十二銀行                         208,100         478.00       99,471,800
     山梨中央銀行                          14,700       1,373.00        20,183,100
     大垣共立銀行                          18,400       2,305.00        42,412,000
     福井銀行                          10,200       1,675.00        17,085,000
     北國銀行                          12,300       3,610.00        44,403,000
     清水銀行                          5,200      1,642.00         8,538,400
     富山銀行                          2,400      3,280.00         7,872,000
     滋賀銀行                          23,200       2,642.00        61,294,400
     南都銀行                          13,700       2,285.00        31,304,500
     百五銀行                         104,600         409.00       42,781,400
     京都銀行                          41,000       4,750.00        194,750,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     紀陽銀行                          40,900       1,614.00        66,012,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                          76,500       1,300.00        99,450,000
     広島銀行                         169,600         646.00       109,561,600
     山陰合同銀行                          68,600        783.00       53,713,800
     中国銀行                          74,400       1,001.00        74,474,400
     鳥取銀行                          4,400      1,445.00         6,358,000
     伊予銀行                         152,400         624.00       95,097,600
     百十四銀行                          12,400       2,669.00        33,095,600
     四国銀行                          17,000       1,123.00        19,091,000
     阿波銀行                          18,500       2,983.00        55,185,500
     大分銀行                          7,200      3,520.00        25,344,000
     宮崎銀行                          7,900      2,840.00        22,436,000
     佐賀銀行                          7,300      1,807.00        13,191,100
     十八銀行                          7,300      2,723.00        19,877,900
     沖縄銀行                          10,700       3,220.00        34,454,000
     琉球銀行                          27,000       1,158.00        31,266,000
     セブン銀行                         387,600         325.00       125,970,000
     みずほフィナンシャルグループ                        15,495,100          177.50      2,750,380,250
     高知銀行                          4,100        792.00        3,247,200
     山口フィナンシャルグループ                         143,000        1,118.00        159,874,000
     長野銀行                          4,200      1,669.00         7,009,800
     名古屋銀行                          9,500      3,405.00        32,347,500
     北洋銀行                         174,500         301.00       52,524,500
     愛知銀行                          4,300      3,825.00        16,447,500
     中京銀行                          5,000      2,135.00        10,675,000
     大光銀行                          4,300      1,780.00         7,654,000
     愛媛銀行                          16,600       1,072.00        17,795,200
     トマト銀行                          5,100      1,128.00         5,752,800
     京葉銀行                          51,500        726.00       37,389,000
     栃木銀行                          62,100        254.00       15,773,400
     北日本銀行                          3,900      2,275.00         8,872,500
     東和銀行                          20,000        759.00       15,180,000
     福島銀行                          7,300        411.00        3,000,300
     大東銀行                          5,500        619.00        3,404,500
     トモニホールディングス                          90,000        421.00       37,890,000
     フィデアホールディングス                         110,700         135.00       14,944,500
     池田泉州ホールディングス                         123,600         310.00       38,316,000
     FPG                          35,900       1,178.00        42,290,200
     マーキュリアインベストメント                          4,600        723.00        3,325,800
     SBIホールディングス                         135,900        2,320.00        315,288,000
     ジャフコ                          18,700       3,755.00        70,218,500
     大和証券グループ本社                         915,200         591.30       541,157,760
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村ホールディングス                        2,092,900          459.80       962,315,420
     岡三証券グループ                          97,400        532.00       51,816,800
     丸三証券                          34,000        831.00       28,254,000
     東洋証券                          41,500        178.00        7,387,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         136,200         508.00       69,189,600
     光世証券                          2,900        771.00        2,235,900
     水戸証券                          33,500        274.00        9,179,000
     いちよし証券                          24,100        873.00       21,039,300
     松井証券                          55,900       1,191.00        66,576,900
     だいこう証券ビジネス                          4,900        408.00        1,999,200
     マネックスグループ                         106,800         401.00       42,826,800
     カブドットコム証券                          85,500        379.00       32,404,500
     極東証券                          15,400       1,200.00        18,480,000
     岩井コスモホールディングス                          11,800       1,303.00        15,375,400
     藍澤證券                          21,500        665.00       14,297,500
     マネーパートナーズグループ                          13,800        298.00        4,112,400
     かんぽ生命保険                          43,100       2,575.00        110,982,500
     SOMPOホールディングス                         201,000        4,074.00        818,874,000
     アニコム ホールディングス                          9,100      3,465.00        31,531,500
     MS&ADインシュアランスグループホール
     ディングス                         298,200        3,296.00        982,867,200
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          93,700       2,118.00        198,456,600
     第一生命ホールディングス                         645,200        1,781.00       1,149,101,200
     東京海上ホールディングス                         413,300        5,338.00       2,206,195,400
     T&Dホールディングス                         352,700        1,401.50        494,309,050
     アドバンスクリエイト                          2,700      1,767.00         4,770,900
     全国保証                          32,100       3,830.00        122,943,000
     ジェイリース                          2,400        354.00         849,600
     イントラスト                          3,200        374.00        1,196,800
     日本モーゲージサービス                          1,500        884.00        1,326,000
     Casa                          3,800      1,221.00         4,639,800
     アルヒ                          10,400       2,508.00        26,083,200
     クレディセゾン                          79,900       1,398.00        111,700,200
     芙蓉総合リース                          13,000       5,680.00        73,840,000
     興銀リース                          21,400       2,547.00        54,505,800
     東京センチュリー                          23,000       5,000.00        115,000,000
     日本証券金融                          50,300        614.00       30,884,200
     アイフル                         174,000         269.00       46,806,000
     リコーリース                          9,000      3,350.00        30,150,000
     イオンフィナンシャルサービス                          72,900       2,129.00        155,204,100
     アコム                         229,200         383.00       87,783,600
     ジャックス                          12,600       1,885.00        23,751,000
     オリエントコーポレーション                         308,400         131.00       40,400,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日立キャピタル                          26,900       2,447.00        65,824,300
     アプラスフィナンシャル                          54,700         86.00       4,704,200
     オリックス                         760,800        1,711.00       1,301,728,800
     三菱UFJリース                         257,300         562.00       144,602,600
     九州リースサービス                          5,600        702.00        3,931,200
     日本取引所グループ                         308,000        1,984.00        611,072,000
     イー・ギャランティ                          10,600       1,067.00        11,310,200
     アサックス                          4,700        551.00        2,589,700
     NECキャピタルソリューション                          4,600      1,608.00         7,396,800
     いちご                         145,400         360.00       52,344,000
     日本駐車場開発                         138,500         144.00       19,944,000
     ヒューリック                         238,100         987.00       235,004,700
     三栄建築設計                          4,600      1,750.00         8,050,000
     スター・マイカ                          5,300      1,546.00         8,193,800
     野村不動産ホールディングス                          76,000       2,072.00        157,472,000
     三重交通グループホールディングス                          23,300        608.00       14,166,400
     サムティ                          15,800       1,499.00        23,684,200
     ディア・ライフ                          14,900        452.00        6,734,800
     コーセーアールイー                          3,500        901.00        3,153,500
     エー・ディー・ワークス                         115,000         37.00       4,255,000
     日本商業開発                          7,200      1,531.00        11,023,200
     プレサンスコーポレーション                          18,100       1,444.00        26,136,400
     ユニゾホールディングス                          17,300       2,059.00        35,620,700
     THEグローバル社                          5,600        557.00        3,119,200
     日本管理センター                          7,700        864.00        6,652,800
     サンセイランディック                          3,200        806.00        2,579,200
     エストラスト                          1,200        748.00         897,600
     フージャースホールディングス                          21,200        659.00       13,970,800
     オープンハウス                          18,600       4,325.00        80,445,000
     東急不動産ホールディングス                         306,900         577.00       177,081,300
     飯田グループホールディングス                          95,200       1,963.00        186,877,600
     イーグランド                          1,800        679.00        1,222,200
     ムゲンエステート                          8,100        560.00        4,536,000
     ファーストブラザーズ                          3,200      1,099.00         3,516,800
     ハウスドゥ                          4,200      1,257.00         5,279,400
     シーアールイー                          3,900        944.00        3,681,600
     ケイアイスター不動産                          3,100      1,742.00         5,400,200
     グッドコムアセット                          2,100      1,460.00         3,066,000
     ジェイ・エス・ビー                           400     3,700.00         1,480,000
     テンポイノベーション                          1,000      1,528.00         1,528,000
     パーク24                          66,700       2,677.00        178,555,900
     パラカ                          3,000      1,685.00         5,055,000
                                145/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三井不動産                         605,000        2,649.50       1,602,947,500
     三菱地所                         799,000        1,912.50       1,528,087,500
     平和不動産                          21,600       1,907.00        41,191,200
     東京建物                         124,700        1,283.00        159,990,100
     ダイビル                          33,700       1,085.00        36,564,500
     京阪神ビルディング                          20,500        937.00       19,208,500
     住友不動産                         256,400        4,206.00       1,078,418,400
     テーオーシー                          26,300        778.00       20,461,400
     東京楽天地                          1,700      4,705.00         7,998,500
     レオパレス21                         140,600         504.00       70,862,400
     スターツコーポレーション                          15,600       2,421.00        37,767,600
     フジ住宅                          14,700        826.00       12,142,200
     空港施設                          13,600        531.00        7,221,600
     明和地所                          6,500        592.00        3,848,000
     ゴールドクレスト                          9,100      1,620.00        14,742,000
     日本エスリード                          4,500      1,504.00         6,768,000
     日神不動産                          17,200        444.00        7,636,800
     日本エスコン                          20,700        812.00       16,808,400
     タカラレーベン                          53,800        331.00       17,807,800
     サンヨーハウジング名古屋                          6,600        915.00        6,039,000
     イオンモール                          57,200       1,787.00        102,216,400
     毎日コムネット                          2,100        750.00        1,575,000
     ファースト住建                          4,400      1,177.00         5,178,800
     カチタス                          12,800       2,935.00        37,568,000
     トーセイ                          15,800        967.00       15,278,600
     穴吹興産                          1,300      2,852.00         3,707,600
     サンフロンティア不動産                          15,900       1,153.00        18,332,700
     エフ・ジェー・ネクスト                          10,100        908.00        9,170,800
     インテリックス                          3,400        654.00        2,223,600
     ランドビジネス                          5,800        790.00        4,582,000
     グランディハウス                          10,300        416.00        4,284,800
     日本空港ビルデング                          36,400       3,980.00        144,872,000
     日本工営                          7,500      2,585.00        19,387,500
     LIFULL                          38,600        754.00       29,104,400
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,000      2,067.00        18,603,000
     日本M&Aセンター                          82,400       2,601.00        214,322,400
     メンバーズ                          3,800      1,112.00         4,225,600
     中広                          1,400        605.00         847,000
     タケエイ                          11,700        667.00        7,803,900
     E・Jホールディングス                          1,500      1,021.00         1,531,500
     トラスト・テック                          5,400      3,260.00        17,604,000
     コシダカホールディングス                          29,600       1,395.00        41,292,000
                                146/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルトナー                          2,200        695.00        1,529,000
     パソナグループ                          10,600       1,300.00        13,780,000
     CDS                          2,900      1,145.00         3,320,500
     リンクアンドモチベーション                          20,500        889.00       18,224,500
     GCA                          11,400        737.00        8,401,800
     エス・エム・エス                          40,700       1,729.00        70,370,300
     パーソルホールディングス                         110,500        1,889.00        208,734,500
     リニカル                          6,300      1,503.00         9,468,900
     クックパッド                          35,200        297.00       10,454,400
     エスクリ                          3,300        591.00        1,950,300
     アイ・ケイ・ケイ                          5,600        766.00        4,289,600
     学情                          4,600      1,243.00         5,717,800
     スタジオアリス                          5,600      2,475.00        13,860,000
     シミックホールディングス                          6,200      1,612.00         9,994,400
     NJS                          2,500      1,552.00         3,880,000
     綜合警備保障                          44,000       4,990.00        219,560,000
     カカクコム                          83,200       1,837.00        152,838,400
     アイロムグループ                          4,200      1,515.00         6,363,000
     セントケア・ホールディング                          6,300        550.00        3,465,000
     サイネックス                          2,100        687.00        1,442,700
     ルネサンス                          6,200      2,037.00        12,629,400
     ディップ                          17,900       1,816.00        32,506,400
     オプトホールディング                          6,900      1,490.00        10,281,000
     ツクイ                          26,200        803.00       21,038,600
     キャリアデザインセンター                          2,900      1,118.00         3,242,200
     ベネフィット・ワン                          15,300       3,460.00        52,938,000
     エムスリー                         232,700        1,561.00        363,244,700
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,300        602.00        4,394,600
     ブラス                          1,100        563.00         619,300
     アウトソーシング                          58,300       1,184.00        69,027,200
     ウェルネット                          11,300        991.00       11,198,300
     ワールドホールディングス                          3,100      2,554.00         7,917,400
     ディー・エヌ・エー                          59,600       1,922.00        114,551,200
     博報堂DYホールディングス                         153,700        1,616.00        248,379,200
     ぐるなび                          15,900        714.00       11,352,600
     エスアールジータカミヤ                          11,600        690.00        8,004,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,700      1,288.00        11,205,600
     ファンコミュニケーションズ                          30,600        546.00       16,707,600
     ライク                          4,500      1,241.00         5,584,500
     ビジネス・ブレークスルー                          5,100        326.00        1,662,600
     WDBホールディングス                          5,100      2,441.00        12,449,100
     ティア                          5,800        613.00        3,555,400
                                147/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     CDG                          1,100      1,335.00         1,468,500
     バリューコマース                          7,500      1,384.00        10,380,000
     インフォマート                          60,700       1,107.00        67,194,900
     JPホールディングス                          32,100        287.00        9,212,700
     エコナックホールディングス                          21,300        109.00        2,321,700
     EPSホールディングス                          16,700       1,681.00        28,072,700
     レッグス                          2,900        923.00        2,676,700
     プレステージ・インターナショナル                          20,800       1,229.00        25,563,200
     アミューズ                          6,700      2,389.00        16,006,300
     ドリームインキュベータ                          3,400      1,600.00         5,440,000
     クイック                          7,000      1,357.00         9,499,000
     TAC                          6,600        224.00        1,478,400
     ケネディクス                         103,600         534.00       55,322,400
     電通                         134,600        5,250.00        706,650,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,300      1,850.00         7,955,000
     ぴあ                          3,200      3,900.00        12,480,000
     イオンファンタジー                          3,600      2,692.00         9,691,200
     シーティーエス                          12,700        702.00        8,915,400
     ネクシィーズグループ                          3,400      1,936.00         6,582,400
     みらかホールディングス                          30,900       2,650.00        81,885,000
     アルプス技研                          9,800      1,783.00        17,473,400
     ダイオーズ                          2,600      1,291.00         3,356,600
     日本空調サービス                          12,700        636.00        8,077,200
     オリエンタルランド                         130,600       11,070.00       1,445,742,000
     ダスキン                          29,800       2,516.00        74,976,800
     明光ネットワークジャパン                          14,100        998.00       14,071,800
     ファルコホールディングス                          6,200      1,548.00         9,597,600
     ラウンドワン                          34,400       1,123.00        38,631,200
     リゾートトラスト                          46,800       1,667.00        78,015,600
     ビー・エム・エル                          14,300       3,025.00        43,257,500
     ワタベウェディング                          2,000        702.00        1,404,000
     りらいあコミュニケーションズ                          20,100        962.00       19,336,200
     リソー教育                          56,400        461.00       26,000,400
     早稲田アカデミー                          1,600      1,911.00         3,057,600
     ユー・エス・エス                         135,000        1,878.00        253,530,000
     東京個別指導学院                          4,000      1,338.00         5,352,000
     サイバーエージェント                          68,100       4,155.00        282,955,500
     楽天                         515,100         843.00       434,229,300
     クリーク・アンド・リバー社                          6,600      1,180.00         7,788,000
     テー・オー・ダブリュー                          10,700        756.00        8,089,200
     セントラルスポーツ                          4,200      3,395.00        14,259,000
     フルキャストホールディングス                          11,100       1,813.00        20,124,300
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エン・ジャパン                          12,100       3,665.00        44,346,500
     リソルホールディングス                          1,200      4,000.00         4,800,000
     テクノプロ・ホールディングス                          20,900       5,420.00        113,278,000
     アトラ                          2,500        440.00        1,100,000
     インターワークス                          2,300        715.00        1,644,500
     アイ・アールジャパンホールディングス                          3,500      1,225.00         4,287,500
     KeePer技研                          3,700        979.00        3,622,300
     ファーストロジック                          2,300        661.00        1,520,300
     三機サービス                          1,800      1,430.00         2,574,000
     Gunosy                          6,800      2,891.00        19,658,800
     デザインワン・ジャパン                          2,600        324.00         842,400
     イー・ガーディアン                          5,300      2,084.00        11,045,200
     リブセンス                          6,600        283.00        1,867,800
     ジャパンマテリアル                          30,300       1,139.00        34,511,700
     ベクトル                          13,500       1,360.00        18,360,000
     ウチヤマホールディングス                          5,800        430.00        2,494,000
     ライクキッズネクスト                          2,400        792.00        1,900,800
     キャリアリンク                          4,500        333.00        1,498,500
     IBJ                          7,600        873.00        6,634,800
     アサンテ                          4,500      2,036.00         9,162,000
     N・フィールド                          7,300        940.00        6,862,000
     バリューHR                          2,400      1,820.00         4,368,000
     M&Aキャピタルパートナーズ                          2,800      4,210.00        11,788,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,700      1,290.00         6,063,000
     ERIホールディングス                          3,300        760.00        2,508,000
     アビスト                          1,800      3,430.00         6,174,000
     シグマクシス                          5,400        821.00        4,433,400
     ウィルグループ                          7,300        914.00        6,672,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          15,700        260.00        4,082,000
     日本ビューホテル                          3,600      1,100.00         3,960,000
     リクルートホールディングス                         791,500        2,869.50       2,271,209,250
     エラン                          7,700      1,380.00        10,626,000
     土木管理総合試験所                          5,100        508.00        2,590,800
     日本郵政                         905,600        1,352.00       1,224,371,200
     ベルシステム24ホールディングス                          18,600       1,445.00        26,877,000
     鎌倉新書                          8,100      1,258.00        10,189,800
     一蔵                          1,400        582.00         814,800
     LITALICO                          2,600      1,938.00         5,038,800
     グローバルグループ                          1,500        923.00        1,384,500
     エボラブルアジア                          3,300      2,028.00         6,692,400
     アトラエ                          2,200      2,152.00         4,734,400
     ストライク                          2,900      1,811.00         5,251,900
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ソラスト                          27,000       1,138.00        30,726,000
     セラク                          2,700        575.00        1,552,500
     インソース                          3,700      1,828.00         6,763,600
     アイモバイル                          2,800        788.00        2,206,400
     キャリアインデックス                          3,900      1,247.00         4,863,300
     MS-Japan                          4,600      1,325.00         6,095,000
     船場                          1,900        840.00        1,596,000
     グレイステクノロジー                          3,000      1,961.00         5,883,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          6,600      1,609.00        10,619,400
     フルテック                          1,300      1,142.00         1,484,600
     グリーンズ                          2,500      1,389.00         3,472,500
     ツナグ・ソリューションズ                          1,200        639.00         766,800
     日総工産                          2,800      1,900.00         5,320,000
     キュービーネットホールディングス                          5,700      1,887.00        10,755,900
     スプリックス                          3,100      2,132.00         6,609,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,500        922.00        4,149,000
     リログループ                          60,400       2,806.00        169,482,400
     東祥                          6,900      3,280.00        22,632,000
     エイチ・アイ・エス                          19,700       4,075.00        80,277,500
     ラックランド                          2,200      2,096.00         4,611,200
     共立メンテナンス                          16,900       4,845.00        81,880,500
     イチネンホールディングス                          11,600       1,195.00        13,862,000
     建設技術研究所                          7,700      1,479.00        11,388,300
     スペース                          7,300      1,232.00         8,993,600
     長大                          4,600        713.00        3,279,800
     燦ホールディングス                          2,500      2,386.00         5,965,000
     スバル興業                           800     5,650.00         4,520,000
     東京テアトル                          4,400      1,224.00         5,385,600
     タナベ経営                          2,200      1,278.00         2,811,600
     ナガワ                          3,100      5,660.00        17,546,000
     よみうりランド                          2,400      3,880.00         9,312,000
     東京都競馬                          7,300      2,903.00        21,191,900
     カナモト                          16,600       3,010.00        49,966,000
     東京ドーム                          41,400        925.00       38,295,000
     西尾レントオール                          11,300       3,435.00        38,815,500
     トランス・コスモス                          12,300       2,243.00        27,588,900
     乃村工藝社                          25,900       2,699.00        69,904,100
     藤田観光                          4,400      2,827.00        12,438,800
     KNT-CTホールディングス                          5,900      1,375.00         8,112,500
     日本管財                          11,900       1,923.00        22,883,700
     トーカイ                          10,700       2,792.00        29,874,400
     白洋舎                          1,300      2,837.00         3,688,100
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セコム                         117,300        9,228.00       1,082,444,400
     セントラル警備保障                          5,300      4,745.00        25,148,500
     丹青社                          21,000       1,135.00        23,835,000
     メイテック                          14,000       4,720.00        66,080,000
     応用地質                          12,000       1,161.00        13,932,000
     船井総研ホールディングス                          23,000       1,687.00        38,801,000
     進学会ホールディングス                          5,300        575.00        3,047,500
     オオバ                          8,900        612.00        5,446,800
     いであ                          2,400        983.00        2,359,200
     学究社                          3,700      1,412.00         5,224,400
     ベネッセホールディングス                          40,500       2,854.00        115,587,000
     イオンディライト                          13,600       4,000.00        54,400,000
     ナック                          7,100      1,041.00         7,391,100
     ニチイ学館                          15,900       1,018.00        16,186,200
     ダイセキ                          18,600       2,431.00        45,216,600
     ステップ                          4,200      1,261.00         5,296,200
              合 計              131,631,000               256,062,933,100
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    1月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                               110,316,743
         コール・ローン                              2,380,811,675
         国債証券                             240,619,013,100
         派生商品評価勘定                                19,726,580
         未収入金                                 239,055
         未収利息                              1,959,091,674
         前払金                                3,395,381
                                151/318


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                                 2019年    1月21日現在
                 項目                   金額(円)
         前払費用                                90,174,431
         差入委託証拠金                               137,123,534
         流動資産合計                             245,319,892,173
       資産合計                              245,319,892,173
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                5,604,496
         未払金                                 183,330
         未払解約金                               176,287,128
         未払利息                                  6,647
         その他未払費用                                  19,341
         流動負債合計                               182,100,942
       負債合計                                 182,100,942
      純資産の部
       元本等
         元本                             91,483,392,692
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           153,654,398,539
         元本等合計                             245,137,791,231
       純資産合計                              245,137,791,231
      負債純資産合計                                245,319,892,173
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    1月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
                                152/318



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                                     2019年    1月21日現在

     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    1月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               91,483,392,692口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6796円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,796円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    1月21日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
                                153/318



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                                     2019年    1月21日現在

     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    1月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

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     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    1月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                94,509,771,464円
     期中追加設定元本額                                                21,455,020,843円
     期中一部解約元本額                                                24,481,399,615円
     期末元本額                                                91,483,392,692円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン(毎月決算型)                                                 1,899,595,648円
     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  766,490,074円
     財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  511,607,997円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 2,065,174,956円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                   8,671,882円
     SMT グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,242,752,145円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,538,698,751円
     DCマイセレクション25                                                 1,660,445,406円
     DCマイセレクション50                                                 1,374,634,080円
     DCマイセレクション75                                                  864,353,566円
     DC外国債券インデックス・オープン                                                 1,781,497,911円
     DCマイセレクションS25                                                  658,730,410円
     DCマイセレクションS50                                                  547,424,469円
     DCマイセレクションS75                                                  249,119,074円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  50,592,655円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  59,320,310円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  27,871,774円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 5,268,652,676円
     外国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  614,603,316円
     外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)                                                  46,225,350円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   3,556,105円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                   2,137,167円
     外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  63,060,058円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  139,783,117円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  220,806,512円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  173,406,905円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  508,837,584円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,349,629,618円
                                155/318


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                       区分                         2019年    1月21日現在
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  639,045,567円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,265,545,862円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  868,332,764円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  93,707,180円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  669,155,562円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  142,089,648円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  255,231,389円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  329,352,002円
     FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)                                                 1,056,890,243円
     グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)                                                  967,370,392円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                  889,532,753円
     外国債券ファンド・シリーズ1                                                  453,830,753円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 1,141,142,231円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 3,562,953,450円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                  917,063,499円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 2,714,192,297円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  217,594,536円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 2,367,826,027円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  495,939,393円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  246,483,838円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  112,855,937円
     SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)                                                 1,052,584,412円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  247,577,514円
     外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                22,248,879,820円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  43,605,392円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  87,079,670円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  109,044,211円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                    786,244円
     グローバル経済コア                                                 1,119,934,584円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   4,306,350円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                     35,263円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  34,174,518円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                   7,629,036円
     FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  806,085,118円
     FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                10,262,582,831円
     外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)                                                  355,272,890円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    1月21日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
                                156/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          国債証券                                             435,097,965
           合計                                            435,097,965
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     債券関連

                                                 (2019年     1月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         1,666,924,614               -    1,663,529,233           △3,395,381
            合計             1,666,924,614               -    1,663,529,233           △3,395,381
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 (2019年     1月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,227,123,435               -    2,244,640,900           17,517,465
               アメリカドル           1,139,049,950               -    1,153,603,000           14,553,050
                カナダドル            97,224,134              -      98,234,500          1,010,366
                 ユーロ          831,390,085              -     830,768,400           △621,685
               イギリスポンド            159,459,266              -     162,035,000           2,575,734
             合計             2,227,123,435               -    2,244,640,900           17,517,465
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                157/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘 柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,301,561.76
             ル
                T 1.125%    04/30/20             4,000,000.00           3,924,988.68
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,464,502.19
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,819,616.45
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,694,678.58
                T 1.25%   01/31/20              9,620,000.00           9,488,425.91
                T 1.25%   02/29/20              3,400,000.00           3,350,208.32
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,400,692.40
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,285,105.50
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,639,269.10
                T 1.375%    01/15/20             5,000,000.00           4,940,602.40
                T 1.375%    01/31/20             5,000,000.00           4,938,710.65
                T 1.375%    01/31/21             4,800,000.00           4,682,061.69
                T 1.375%    02/29/20             5,000,000.00           4,933,366.95
                T 1.375%    03/31/20             8,280,000.00           8,161,646.50
                T 1.375%    04/30/20             1,000,000.00            984,325.20
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,242,125.54
                T 1.375%    05/31/20             1,550,000.00           1,523,814.09
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,483,645.55
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,740,116.50
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,365,511.35
                T 1.375%    09/30/20             4,000,000.00           3,916,698.12
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,561,706.24
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,870,194.74
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,357,702.84
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,461,575.94
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,823,464.32
                T 1.5%   04/15/20              5,750,000.00           5,672,393.97
                T 1.5%   07/15/20              7,200,000.00           7,081,710.26
                T 1.5%   08/15/20              10,000,000.00           9,825,711.80
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           12,095,237.08
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,534,043.11
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                T 1.625%    03/15/20             4,500,000.00           4,451,103.67
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,360,003.99
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           7,671,230.24
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           4,796,519.25
                T 1.625%    06/30/20             3,000,000.00           2,957,421.39
                T 1.625%    07/31/20             5,000,000.00           4,924,547.70
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,416,575.25
                T 1.625%    10/15/20             7,500,000.00           7,372,096.80
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           8,599,266.09
                T 1.625%    11/15/22             7,150,000.00           6,894,065.96
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           2,994,756.84
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,300,815.79
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,437,234.42
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,304,241.25
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           10,902,796.24
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,697,458.48
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           16,879,726.15
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,288,566.64
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           6,805,086.12
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           9,843,879.04
                T 1.75%   10/31/20              4,000,000.00           3,938,726.08
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,068,783.68
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,446,125.32
                T 1.875%    06/30/20             3,750,000.00           3,709,665.00
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           8,778,513.42
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           3,899,279.44
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,263,504.57
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,292,958.93
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           2,970,101.13
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           8,878,261.75
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,216,463.05
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           11,606,438.16
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,416,103.35
                T 2.125%    06/30/22             2,100,000.00           2,067,196.86
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,670,256.24
                T 2.125%    08/15/21             6,100,000.00           6,026,703.98
                T 2.125%    08/31/20             6,500,000.00           6,448,069.61
                T 2.125%    09/30/21             2,000,000.00           1,975,307.74
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           7,774,423.28
                T 2.125%    11/30/23             2,000,000.00           1,954,388.46
                T 2.125%    12/31/21             4,500,000.00           4,440,566.70
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,629,548.47
                                159/318


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                T 2.25%   03/31/20             11,500,000.00           11,452,416.45
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,026,026.08
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,471,763.89
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           2,973,975.84
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,218,299.15
                T 2.25%   08/15/46              6,700,000.00           5,637,838.74
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,160,933.98
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,920,522.20
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,274,276.16
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           14,056,714.55
                T 2.25%   12/31/23              2,000,000.00           1,965,249.72
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,206,829.48
                T 2.375%    04/30/20             3,960,000.00           3,946,962.80
                T 2.375%    05/15/27             6,950,000.00           6,758,478.36
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           12,318,503.62
                T 2.375%    12/31/20             2,300,000.00           2,289,374.23
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,951,450.00
                T 2.5%   02/15/45              6,300,000.00           5,623,999.03
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           14,675,891.50
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,031,344.60
                T 2.5%   05/15/24              2,900,000.00           2,879,164.39
                T 2.5%   05/15/46              2,550,000.00           2,266,108.32
                T 2.5%   05/31/20              13,950,000.00           13,924,210.77
                T 2.5%   06/30/20              6,500,000.00           6,487,368.48
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,526,100.30
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,400,483.29
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,226,945.29
                T 2.625%    05/15/21             5,380,000.00           5,380,877.37
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,202,033.04
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,351,111.46
                T 2.625%    08/15/20             5,500,000.00           5,498,448.12
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           10,995,885.34
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,016,057.02
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           10,379,509.08
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,640,846.42
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           10,538,534.89
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,033,476.34
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,037,020.28
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           2,834,058.84
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00           9,276,754.54
                T 2.75%   11/15/23              6,900,000.00           6,940,257.77
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           3,962,924.99
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00           8,431,957.58
                                160/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                T 2.875%    05/15/28             9,760,000.00           9,835,719.34
                T 2.875%    05/15/43             6,000,000.00           5,779,668.60
                T 2.875%    08/15/28             5,220,000.00           5,259,845.56
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           10,464,130.47
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,802,644.25
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,456,392.32
                T 2%  02/15/23               6,500,000.00           6,345,627.46
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,079,599.05
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           3,948,997.80
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,746,330.09
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,156,332.79
                T 2%  07/31/20               5,200,000.00           5,150,101.99
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           2,939,090.82
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           11,783,160.27
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,695,015.68
                T 2%  09/30/20               5,000,000.00           4,947,986.45
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,559,730.45
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,361,587.06
                T 2%  11/15/26               5,150,000.00           4,883,707.92
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,437,489.36
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           1,955,145.40
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,163,665.24
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,374,467.77
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           5,033,096.15
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,361,190.03
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           4,715,832.42
                T 3.125%    08/15/44             6,000,000.00           6,039,130.50
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,283,867.63
                T 3.375%    05/15/44             5,610,000.00           5,891,890.66
                T 3.5%   02/15/39              3,000,000.00           3,242,926.38
                T 3.5%   05/15/20              5,650,000.00           5,710,699.98
                T 3.625%    02/15/20             7,000,000.00           7,073,313.24
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,325,368.40
                T 3.625%    02/15/44             5,000,000.00           5,468,301.60
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,185,408.72
                T 3.75%   11/15/43              6,000,000.00           6,688,816.74
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           3,574,062.57
                T 3%  02/15/48               1,500,000.00           1,468,900.39
                T 3%  05/15/42               1,950,000.00           1,926,830.41
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,443,479.09
                T 3%  05/15/47               7,750,000.00           7,603,342.48
                T 3%  08/15/48               4,050,000.00           3,966,843.33
                                161/318


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,187,989.80
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           5,954,547.39
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,074,182.99
                T 4.25%   11/15/40              1,150,000.00           1,373,376.93
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,212,370.42
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,306,335.23
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,222,208.32
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,272,837.69
                T 4.5%   02/15/36              1,840,000.00           2,245,086.28
                T 4.5%   05/15/38              1,000,000.00           1,231,770.95
                T 4.5%   08/15/39               250,000.00           307,982.25
                T 4.625%    02/15/40             1,700,000.00           2,129,997.43
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           3,764,860.12
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,429,854.99
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,516,780.33
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,571,959.28
                T 5.375%    02/15/31             1,600,000.00           2,014,318.40
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,471,394.89
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,058,470.43
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,828,109.29
                T 6.25%   05/15/30               400,000.00           532,204.50
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,904,682.58
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,947,062.49
                                1,026,490,000.00           1,011,813,294.40
                アメリカドル       小計
                                           (110,965,563,996)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           2,965,041.50
                CAN  0.75%   03/01/21             4,590,000.00           4,477,866.30
                CAN  0.75%   09/01/20             4,200,000.00           4,122,027.00
                CAN  0.75%   09/01/21             1,630,000.00           1,581,026.65
                CAN  1.25%   02/01/20             1,770,000.00           1,758,202.95
                CAN  1.5%   03/01/20             6,100,000.00           6,072,672.00
                CAN  1.5%   06/01/23             2,400,000.00           2,353,620.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,222,099.00
                CAN  1.75%   03/01/23             1,900,000.00           1,883,802.50
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,816,881.75
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,450,080.00
                CAN  2.25%   06/01/25             2,050,000.00           2,082,287.50
                CAN  2.5%   06/01/24             1,430,000.00           1,468,188.15
                CAN  2.75%   06/01/22             2,210,000.00           2,267,150.60
                CAN  2.75%   12/01/48             1,750,000.00           1,937,057.50
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           713,837.00
                CAN  2%  06/01/28              1,300,000.00           1,296,243.00
                CAN  2%  12/01/51               400,000.00           376,498.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                CAN  3.25%   06/01/21             2,130,000.00           2,193,953.25
                CAN  3.5%   06/01/20             1,800,000.00           1,837,800.00
                CAN  3.5%   12/01/45             2,490,000.00           3,105,005.10
                CAN  4.0%   06/01/41             2,000,000.00           2,605,390.00
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           2,910,360.60
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,305,168.00
                CAN  5%  06/01/37              1,710,000.00           2,423,129.85
                CAN  8.0%   06/01/27              360,000.00           525,112.20
                                  55,480,000.00           58,750,500.40
                 カナダドル      小計
                                            (4,857,491,373)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           18,599,828.25
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           41,558,605.80
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,070,000.00           21,352,871.10
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           44,074,759.50
                MBONO   6.5%   06/10/21            35,950,000.00           34,508,584.75
                MBONO   7.25%   12/09/21           16,950,000.00           16,459,806.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            33,010,000.00           30,789,087.20
                MBONO   7.75%   05/29/31           17,100,000.00           15,752,776.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,450,000.00           21,560,988.00
                MBONO   7.75%   11/23/34            5,950,000.00           5,378,948.75
                MBONO   8.5%   05/31/29            15,600,000.00           15,401,022.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            15,850,000.00           15,187,549.25
                MBONO   8%  06/11/20             30,750,000.00           30,605,628.75
                MBONO   8%  11/07/47             9,250,000.00           8,314,038.75
                MBONO   8%  12/07/23             8,800,000.00           8,644,020.00
                                 341,220,000.00           328,188,514.60
                メキシコペソ       小計
                                            (1,883,802,073)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23              550,000.00           556,921.75
                BGB  0.5%   10/22/24              880,000.00           898,845.20
                BGB  0.8%   06/22/25             2,100,000.00           2,178,130.50
                BGB  0.8%   06/22/27             2,110,000.00           2,152,083.95
                BGB  0.8%   06/22/28             2,060,000.00           2,078,570.90
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           861,050.00
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           803,096.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,350,000.00           1,312,854.75
                BGB  1.9%   06/22/38             1,100,000.00           1,182,021.50
                BGB  1%  06/22/26              1,730,000.00           1,807,313.70
                BGB  1%  06/22/31              1,300,000.00           1,299,174.50
                BGB  2.15%   06/22/66              570,000.00           589,684.95
                BGB  2.25%   06/22/23             1,760,000.00           1,950,053.60
                BGB  2.25%   06/22/57              540,000.00           582,533.10
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,435,191.60
                                163/318


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                BGB  3.75%   06/22/45             1,280,000.00           1,856,556.80
                BGB  3.75%   09/28/20             2,750,000.00           2,949,911.25
                BGB  3%  06/22/34              1,450,000.00           1,812,282.50
                BGB  4.25%   03/28/41             2,230,000.00           3,364,869.30
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,647,745.00
                BGB  4.25%   09/28/22             1,580,000.00           1,846,790.90
                BGB  4.5%   03/28/26             1,420,000.00           1,839,524.80
                BGB  4%  03/28/22              2,250,000.00           2,566,237.50
                BGB  4%  03/28/32              1,030,000.00           1,407,175.70
                BGB  5.5%   03/28/28             2,260,000.00           3,239,484.00
                BGB  5%  03/28/35              1,760,000.00           2,723,160.00
                BTPS   0.05%   04/15/21            1,550,000.00           1,532,399.75
                BTPS   0.2%   10/15/20             1,390,000.00           1,387,164.40
                BTPS   0.35%   06/15/20            1,480,000.00           1,483,256.00
                BTPS   0.35%   11/01/21            3,800,000.00           3,757,782.00
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,396,129.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            1,300,000.00           1,251,763.50
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,558,734.25
                BTPS   0.7%   05/01/20             2,000,000.00           2,013,160.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,151,713.90
                BTPS   0.95%   03/01/23            1,300,000.00           1,278,205.50
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,000,000.00           1,967,570.00
                BTPS   1.2%   04/01/22              400,000.00           402,274.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,400,000.00           1,300,523.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,928,449.00
                BTPS   1.45%   05/15/25             700,000.00           676,004.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,059,581.25
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,300,000.00           1,269,268.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,910,000.00           2,820,648.45
                BTPS   1.6%   06/01/26             1,600,000.00           1,537,088.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,100,000.00           2,678,973.50
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,009,750.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,200,000.00           3,094,352.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,591,200.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,950,000.00           2,893,994.25
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,750,000.00           1,539,868.75
                BTPS   2.45%   09/01/33            1,690,000.00           1,571,252.15
                BTPS   2.5%   11/15/25              350,000.00           357,792.75
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           6,619,168.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,000,000.00           1,748,220.00
                BTPS   2.8%   03/01/67              920,000.00           773,278.40
                BTPS   2.8%   12/01/28              950,000.00           957,376.75
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,760,000.00           1,657,022.40
                                164/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,582,102.50
                BTPS   2%  12/01/25              1,300,000.00           1,291,114.50
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,870,000.00           1,795,200.00
                BTPS   3.45%   03/01/48            1,880,000.00           1,840,529.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,160,000.00           3,349,410.40
                BTPS   3.75%   03/01/21            1,130,000.00           1,205,964.25
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,100,000.00           3,316,364.50
                BTPS   3.75%   08/01/21            4,000,000.00           4,295,760.00
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,362,398.50
                BTPS   4.25%   03/01/20            4,030,000.00           4,213,143.35
                BTPS   4.5%   02/01/20             1,650,000.00           1,724,373.75
                BTPS   4.5%   03/01/24             3,450,000.00           3,913,473.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             5,300,000.00           6,098,922.00
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,395,495.00
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,800,201.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,348,377.25
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,490,000.00           4,119,351.70
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,400,000.00           2,860,032.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,700,000.00           4,059,677.00
                BTPS   4%  09/01/20              4,400,000.00           4,661,404.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             2,920,000.00           3,559,888.80
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,650,000.00           4,469,936.00
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,915,559.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,981,093.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,620,000.00           3,395,572.40
                BTPS   5%  03/01/22              3,000,000.00           3,362,355.00
                BTPS   5%  03/01/25              2,650,000.00           3,105,906.00
                BTPS   5%  08/01/34              3,250,000.00           3,973,482.50
                BTPS   5%  09/01/40              2,900,000.00           3,523,369.50
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,060,000.00           4,012,409.70
                BTPS   6%  05/01/31              3,900,000.00           5,104,339.50
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,888,320.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,073,520.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,810,000.00           4,895,112.95
                DBR  0.25%   08/15/28             2,590,000.00           2,599,984.45
                DBR  0.5%   02/15/25             3,200,000.00           3,334,864.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,400,000.00           3,539,842.00
                DBR  0.5%   02/15/28             3,270,000.00           3,374,116.80
                DBR  0.5%   08/15/27             3,050,000.00           3,158,198.75
                DBR  0%  08/15/26              3,160,000.00           3,165,419.40
                DBR  1.25%   08/15/48             1,540,000.00           1,692,429.20
                DBR  1.5%   02/15/23             2,550,000.00           2,751,858.00
                                165/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                DBR  1.5%   05/15/23              850,000.00           920,409.75
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,507,893.50
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           3,002,468.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,823,481.00
                DBR  1.75%   07/04/22             3,650,000.00           3,934,955.50
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,139,910.00
                DBR  1%  08/15/25              3,050,000.00           3,279,512.50
                DBR  2.25%   09/04/20             2,500,000.00           2,616,625.00
                DBR  2.25%   09/04/21             2,950,000.00           3,169,568.50
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           3,078,857.50
                DBR  2.5%   07/04/44             3,350,000.00           4,653,351.00
                DBR  2.5%   08/15/46             3,190,000.00           4,494,470.75
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,550,123.50
                DBR  2%  08/15/23              2,100,000.00           2,329,467.00
                DBR  3.25%   01/04/20             2,450,000.00           2,541,850.50
                DBR  3.25%   07/04/21             3,400,000.00           3,721,402.00
                DBR  3.25%   07/04/42             1,850,000.00           2,848,713.25
                DBR  3%  07/04/20              5,940,000.00           6,253,869.60
                DBR  4.0%   01/04/37             2,860,000.00           4,512,164.80
                DBR  4.25%   07/04/39             1,850,000.00           3,113,661.00
                DBR  4.75%   07/04/28              940,000.00          1,345,337.40
                DBR  4.75%   07/04/34             2,570,000.00           4,192,222.55
                DBR  4.75%   07/04/40             1,950,000.00           3,533,897.25
                DBR  5.5%   01/04/31             2,030,000.00           3,265,711.75
                DBR  5.625%    01/04/28            2,000,000.00           2,988,380.00
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,655,230.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,060,893.75
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00          1,004,906.50
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,071,375.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,850,000.00           4,805,137.50
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,042,165.65
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,280,000.00           6,374,702.40
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,000,000.00           5,073,000.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            2,590,000.00           2,612,623.65
                FRTR   0%  03/25/23              3,900,000.00           3,930,732.00
                FRTR   0%  03/25/24              3,500,000.00           3,502,275.00
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,144,341.50
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,612,437.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            1,350,000.00           1,378,437.75
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,200,000.00           4,213,965.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,970,000.00           6,388,974.60
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,978,359.90
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,250,000.00           1,218,600.00
                                166/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                FRTR   1.75%   06/25/39            1,920,000.00           2,060,313.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            5,750,000.00           6,317,956.25
                FRTR   1%  05/25/27              3,650,000.00           3,814,797.50
                FRTR   1%  11/25/25              4,050,000.00           4,266,371.25
                FRTR   2.25%   05/25/24            3,100,000.00           3,476,882.50
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,100,000.00           5,586,922.50
                FRTR   2.5%   05/25/30             4,760,000.00           5,638,791.20
                FRTR   2.5%   10/25/20             5,450,000.00           5,741,874.75
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,000,000.00           5,981,475.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,060,000.00           3,335,813.10
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           4,617,087.25
                FRTR   3.25%   10/25/21            6,850,000.00           7,549,350.75
                FRTR   3.5%   04/25/20            10,180,000.00           10,699,434.50
                FRTR   3.5%   04/25/26             2,130,000.00           2,630,422.20
                FRTR   3.75%   04/25/21            5,070,000.00           5,556,517.20
                FRTR   3%  04/25/22              2,800,000.00           3,108,910.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,561,375.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,580,000.00           7,342,907.90
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,000,000.00           4,642,365.00
                FRTR   4%  04/25/55              1,900,000.00           3,074,665.50
                FRTR   4%  04/25/60              1,650,000.00           2,735,922.75
                FRTR   4%  10/25/38              3,300,000.00           4,883,752.50
                FRTR   5.5%   04/25/29             4,050,000.00           6,001,168.50
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,100,000.00           6,647,863.00
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,642,368.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,373,130.00
                IRISH   0.8%   03/15/22             970,000.00          1,001,374.65
                IRISH   0.9%   05/15/28             600,000.00           603,510.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             520,000.00           515,652.80
                IRISH   1.35%   03/18/31             340,000.00           345,995.90
                IRISH   1.7%   05/15/37             750,000.00           768,446.25
                IRISH   1%  05/15/26             1,880,000.00           1,944,437.00
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,230,000.00           1,403,620.65
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,218,425.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             800,000.00           934,404.00
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,310,000.00           1,526,346.50
                IRISH   4.5%   04/18/20            2,080,000.00           2,208,377.60
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,550,000.00           2,027,338.00
                IRISH   5%  10/18/20              230,000.00           251,897.15
                NETHER    0.25%   01/15/20           1,320,000.00           1,332,018.60
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,880,000.00           1,911,828.40
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,620,000.00           2,696,517.10
                                167/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,050,000.00           2,135,854.00
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,490,000.00           1,544,049.75
                NETHER    0%  01/15/22             1,800,000.00           1,826,136.00
                NETHER    0%  01/15/24             1,260,000.00           1,272,436.20
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,950,000.00           2,131,116.00
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,817,036.00
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,670,000.00           2,087,625.25
                NETHER    2.75%   01/15/47           1,790,000.00           2,602,624.20
                NETHER    2%  07/15/24             2,750,000.00           3,075,421.25
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,050,000.00           2,245,252.25
                NETHER    3.5%   07/15/20            2,660,000.00           2,823,310.70
                NETHER    3.75%   01/15/23           1,930,000.00           2,251,924.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,030,000.00           3,279,688.30
                NETHER    4%  01/15/37             2,090,000.00           3,243,439.65
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,140,000.00           1,673,599.80
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           263,261.00
                OBL  0.25%   10/16/20             2,250,000.00           2,283,840.00
                OBL  0%  04/14/23              1,790,000.00           1,820,358.40
                OBL  0%  04/17/20              3,800,000.00           3,828,861.00
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,550,464.25
                OBL  0%  10/08/21              3,800,000.00           3,858,995.00
                OBL  0%  10/13/23              3,530,000.00           3,586,480.00
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,124,570.00
                RAGB   0.75%   02/20/28             540,000.00           553,942.80
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,310,000.00           3,430,318.50
                RAGB   0%  07/15/23               630,000.00           635,358.15
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,112,177.00
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,834,240.05
                RAGB   1.5%   02/20/47              640,000.00           666,390.40
                RAGB   1.5%   11/02/86              400,000.00           379,036.00
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,090,000.00           1,195,642.80
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,400,000.00           1,529,619.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              500,000.00           582,470.00
                RAGB   2.4%   05/23/34              940,000.00          1,134,674.00
                RAGB   3.15%   06/20/44             900,000.00          1,276,942.50
                RAGB   3.4%   11/22/22             1,500,000.00           1,714,927.50
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,400,681.85
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,100,000.00           1,244,226.50
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           823,632.70
                RAGB   3.9%   07/15/20             1,750,000.00           1,865,281.25
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,800,000.00           2,731,878.00
                RAGB   4.85%   03/15/26             500,000.00           666,510.00
                RAGB   6.25%   07/15/27             130,000.00           194,374.70
                                168/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                RFGB   0.375%    09/15/20             790,000.00           801,648.55
                RFGB   0.5%   04/15/26              650,000.00           664,267.50
                RFGB   0.5%   09/15/27              350,000.00           353,633.00
                RFGB   0.5%   09/15/28              350,000.00           349,914.25
                RFGB   0.75%   04/15/31             630,000.00           632,705.85
                RFGB   0.875%    09/15/25             300,000.00           315,246.00
                RFGB   0%  04/15/22               430,000.00           435,020.25
                RFGB   0%  09/15/23               760,000.00           766,156.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             570,000.00           588,601.95
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           698,028.50
                RFGB   1.625%    09/15/22             770,000.00           825,128.15
                RFGB   2.625%    07/04/42             920,000.00          1,224,133.60
                RFGB   2.75%   07/04/28             720,000.00           873,914.40
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           665,898.00
                RFGB   3.375%    04/15/20             700,000.00           734,111.00
                RFGB   3.5%   04/15/21              800,000.00           871,396.00
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,417,477.65
                SPGB   0.05%   01/31/21            1,100,000.00           1,105,115.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,700,000.00           1,704,675.00
                SPGB   0.35%   07/30/23            2,280,000.00           2,287,638.00
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,324,558.80
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,350,000.00           2,383,499.25
                SPGB   0.75%   07/30/21            3,400,000.00           3,478,404.00
                SPGB   1.15%   07/30/20            3,000,000.00           3,065,880.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             1,900,000.00           1,940,375.00
                SPGB   1.4%   01/31/20             2,360,000.00           2,402,291.20
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,430,000.00           2,455,174.80
                SPGB   1.4%   07/30/28             2,090,000.00           2,100,115.60
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,652,455.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,135,949.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             2,900,000.00           3,063,632.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,950,000.00           3,160,084.25
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,970,000.00           3,083,602.50
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,057,982.50
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,200,000.00           2,328,128.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,110,000.00           1,141,213.20
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,200,000.00           3,593,056.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,300,000.00           2,485,989.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,210,000.00           1,397,005.50
                SPGB   3.8%   04/30/24             1,700,000.00           1,991,524.50
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,540,000.00           3,363,861.70
                SPGB   4.4%   10/31/23             1,750,000.00           2,084,880.00
                                169/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,550,000.00           3,182,502.00
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,620,000.00           3,725,535.20
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,711,377.25
                SPGB   4.85%   10/31/20            2,100,000.00           2,290,606.50
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,266,628.75
                SPGB   4%  04/30/20              3,000,000.00           3,165,165.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,364,085.60
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,800,000.00           2,737,980.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             3,400,000.00           4,114,459.00
                SPGB   5.5%   04/30/21             3,480,000.00           3,929,094.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            4,100,000.00           6,093,686.50
                SPGB   5.85%   01/31/22            2,950,000.00           3,475,527.75
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,380,000.00           3,228,684.20
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,504,350.75
                                 664,910,000.00           753,273,907.00
                  ユーロ    小計
                                           (93,963,387,159)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             3,300,000.00           3,257,727.00
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             3,230,000.00           3,198,523.65
                UKT  1.25%   07/22/27             4,200,000.00           4,199,769.00
                UKT  1.5%   01/22/21             2,700,000.00           2,736,490.50
                UKT  1.5%   07/22/26             2,600,000.00           2,664,324.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,670,000.00           2,456,974.05
                UKT  1.625%    10/22/28            2,360,000.00           2,419,802.40
                UKT  1.625%    10/22/71             550,000.00           529,138.50
                UKT  1.75%   01/22/49              390,000.00           380,214.90
                UKT  1.75%   07/22/57             1,980,000.00           1,967,417.10
                UKT  1.75%   09/07/22             3,400,000.00           3,503,904.00
                UKT  1.75%   09/07/37             2,240,000.00           2,227,276.80
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,645,050.00
                UKT  2.5%   07/22/65             2,300,000.00           2,847,906.00
                UKT  2.75%   09/07/24             2,200,000.00           2,405,799.00
                UKT  2%  07/22/20              4,360,000.00           4,437,695.20
                UKT  2%  09/07/25              2,250,000.00           2,381,535.00
                UKT  3.25%   01/22/44             3,650,000.00           4,655,958.25
                UKT  3.5%   01/22/45             2,910,000.00           3,884,762.70
                UKT  3.5%   07/22/68             2,610,000.00           4,108,570.65
                UKT  3.75%   07/22/52             2,050,000.00           3,049,990.00
                UKT  3.75%   09/07/20             1,070,000.00           1,120,616.35
                UKT  3.75%   09/07/21             2,770,000.00           2,980,603.10
                UKT  4.25%   03/07/36             2,800,000.00           3,852,184.00
                UKT  4.25%   06/07/32             2,000,000.00           2,649,420.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,790,000.00           2,548,324.55
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           839,265.45
                                170/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                UKT  4.25%   12/07/40             2,240,000.00           3,225,992.00
                UKT  4.25%   12/07/46             2,250,000.00           3,414,555.00
                UKT  4.25%   12/07/49             1,770,000.00           2,771,359.80
                UKT  4.25%   12/07/55             2,660,000.00           4,435,589.90
                UKT  4.5%   09/07/34             2,430,000.00           3,379,704.75
                UKT  4.5%   12/07/42             2,450,000.00           3,712,203.25
                UKT  4.75%   03/07/20             2,650,000.00           2,766,427.75
                UKT  4.75%   12/07/30             1,610,000.00           2,187,732.40
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           2,851,539.00
                UKT  4%  01/22/60              1,950,000.00           3,225,748.50
                UKT  4%  03/07/22              1,450,000.00           1,591,063.25
                UKT  5%  03/07/25              2,100,000.00           2,588,575.50
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,789,993.75
                UKT  8%  06/07/21              1,550,000.00           1,812,957.50
                                  93,810,000.00          113,702,684.50
                イギリスポンド        小計
                                           (16,032,078,514)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             6,700,000.00           6,879,258.50
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             4,010,000.00           4,057,498.45
                SGB  1.5%   11/13/23             10,250,000.00           11,003,580.00
                SGB  1%  11/12/26              8,660,000.00           9,124,046.10
                SGB  2.5%   05/12/25             7,810,000.00           8,968,535.40
                SGB  3.5%   03/30/39             5,850,000.00           8,321,157.00
                SGB  3.5%   06/01/22             14,070,000.00           15,828,961.05
                SGB  5%  12/01/20              12,000,000.00           13,210,020.00
                                  69,350,000.00           77,393,056.50
              スウェーデンクローナ           小計
                                             (941,099,567)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             5,260,000.00           5,219,761.00
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             4,650,000.00           4,666,995.75
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           5,873,341.00
                NGB  2%  04/26/28              3,170,000.00           3,229,374.10
                NGB  2%  05/24/23              8,650,000.00           8,886,620.75
                NGB  3.75%   05/25/21            10,350,000.00           10,964,945.25
                NGB  3%  03/14/24              5,550,000.00           5,979,792.00
                                  43,430,000.00           44,820,829.85
               ノルウェークローネ          小計
                                             (574,154,830)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             4,440,000.00           4,508,176.20
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             7,700,000.00           7,916,447.00
                DGB  1.5%   11/15/23             9,700,000.00          10,536,382.50
                DGB  1.75%   11/15/25            12,720,000.00           14,288,757.60
                DGB  3%  11/15/21              10,700,000.00           11,770,160.50
                DGB  4.5%   11/15/39             16,890,000.00           29,435,047.50
                                  62,150,000.00           78,454,971.30
               デンマーククローネ          小計
                                171/318


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                                            (1,310,982,570)
           ポーランド      POLGB   1.5%   04/25/20            2,200,000.00           2,204,345.00
            ズロチ
                POLGB   1.75%   07/25/21            5,100,000.00           5,122,134.00
                POLGB   2.25%   04/25/22            2,160,000.00           2,190,056.40
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,680,000.00           5,789,198.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            4,650,000.00           4,597,710.75
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,100,000.00           4,022,653.50
                POLGB   2.75%   04/25/28            3,080,000.00           3,057,315.80
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,630,257.60
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,508,854.80
                POLGB   4%  10/25/23             2,110,000.00           2,287,735.85
                POLGB   5.25%   10/25/20            3,150,000.00           3,360,939.75
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           753,693.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,600,000.00           4,087,872.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            1,150,000.00           1,277,132.50
                                  50,370,000.00           51,889,898.95
               ポーランドズロチ         小計
                                            (1,508,958,261)
           オーストラ      ACGB   1.75%   11/21/20            2,850,000.00           2,842,219.50
           リアドル
                ACGB   2.25%   05/21/28            3,800,000.00           3,775,490.00
                ACGB   2.25%   11/21/22             400,000.00           405,722.00
                ACGB   2.5%   05/21/30             1,480,000.00           1,498,677.60
                ACGB   2.75%   04/21/24            3,510,000.00           3,642,449.85
                ACGB   2.75%   05/21/41             440,000.00           436,306.20
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,030,000.00           1,050,651.50
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,550,000.00           3,677,551.50
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,050,000.00           3,160,150.75
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,360,000.00           2,448,488.20
                ACGB   2%  12/21/21              2,720,000.00           2,733,137.60
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,570,000.00           3,810,421.65
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,590,000.00           2,803,208.80
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,010,000.00           1,090,820.20
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,500,000.00           1,734,217.50
                ACGB   3%  03/21/47              1,600,000.00           1,641,448.00
                ACGB   4.25%   04/21/26            4,230,000.00           4,813,126.65
                ACGB   4.5%   04/15/20             3,170,000.00           3,269,347.80
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,100,000.00           2,606,709.00
                ACGB   4.75%   04/21/27            3,850,000.00           4,570,643.00
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,000,000.00           4,587,060.00
                ACGB   5.75%   05/15/21            4,170,000.00           4,534,833.30
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,070,000.00           3,474,150.15
                                  60,050,000.00           64,606,830.75
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,076,158,692)
                SIGB   1.25%   10/01/21             250,000.00           245,255.00
                                172/318

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           シンガポー
                SIGB   1.75%   04/01/22             510,000.00           506,475.90
            ルドル
                SIGB   2.125%    06/01/26             850,000.00           850,119.00
                SIGB   2.25%   06/01/21             870,000.00           875,585.40
                SIGB   2.25%   08/01/36             240,000.00           232,054.80
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           640,158.75
                SIGB   2.625%    05/01/28             170,000.00           176,158.25
                SIGB   2.75%   03/01/46             700,000.00           721,812.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             620,000.00           639,052.60
                SIGB   2.75%   07/01/23             810,000.00           834,733.35
                SIGB   2.875%    07/01/29             280,000.00           296,641.80
                SIGB   2.875%    09/01/30             470,000.00           497,079.05
                SIGB   2%  07/01/20               320,000.00           320,267.20
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,143,560.00
                SIGB   3.25%   09/01/20            1,070,000.00           1,091,656.80
                SIGB   3.375%    09/01/33             730,000.00           813,479.15
                SIGB   3.5%   03/01/27              780,000.00           858,592.80
                SIGB   3%  09/01/24              1,050,000.00           1,100,620.50
                                  11,450,000.00           11,843,302.35
               シンガポールドル         小計
                                             (956,109,798)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,477,525.00
           リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,672,149.50
                MGS  3.492%    03/31/20            1,480,000.00           1,480,873.20
                MGS  3.502%    05/31/27            2,400,000.00           2,296,740.00
                MGS  3.659%    10/15/20            1,150,000.00           1,153,202.75
                MGS  3.733%    06/15/28            1,300,000.00           1,268,982.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,100,000.00           1,103,652.00
                MGS  3.8%   08/17/23              400,000.00           399,814.00
                MGS  3.844%    04/15/33            1,560,000.00           1,466,275.20
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           757,402.50
                MGS  3.889%    07/31/20            1,500,000.00           1,509,045.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,112,242.05
                MGS  3.9%   11/30/26             1,080,000.00           1,070,658.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,698,407.00
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,074,456.50
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,917,470.50
                MGS  4.127%    04/15/32            1,000,000.00            973,585.00
                MGS  4.16%   07/15/21             1,650,000.00           1,673,702.25
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,576,396.50
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           1,987,360.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,363,698.00
                MGS  4.392%    04/15/26            2,180,000.00           2,231,437.10
                MGS  4.498%    04/15/30            1,650,000.00           1,684,336.50
                MGS  4.736%    03/15/46            1,050,000.00           1,038,250.50
                                173/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                MGS  4.762%    04/07/37            1,860,000.00           1,912,721.70
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,477,648.80
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           649,608.00
                                  42,080,000.00           42,027,639.55
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,120,877,146)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            27,500,000.00           29,995,487.50
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           7,869,326.90
                SAGB   6.5%   02/28/41             8,200,000.00           5,724,010.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            7,300,000.00           7,241,344.50
                SAGB   7.25%   01/15/20            4,170,000.00           4,206,696.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            7,750,000.00           7,668,470.00
                SAGB   7%  02/28/31             13,100,000.00           10,788,898.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            14,160,000.00           12,745,628.40
                SAGB   8.5%   01/31/37            17,700,000.00           15,728,043.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           24,210,508.40
                SAGB   8.75%   02/28/48            16,450,000.00           14,651,357.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           10,550,000.00           9,796,519.00
                SAGB   8%  01/31/30             17,400,000.00           15,779,538.00
                SAGB   9%  01/31/40             14,650,000.00           13,487,009.75
                                 197,090,000.00           179,892,836.45
               南アフリカランド         小計
                                            (1,428,349,121)
                                            240,619,013,100
                 合計
                                           (240,619,013,100)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      182銘柄               100.0   %             46.1  %
     カナダドル                 国債証券      26銘柄               100.0   %             2.0  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
     ユーロ                 国債証券      284銘柄               100.0   %             39.1  %
     イギリスポンド                 国債証券      41銘柄               100.0   %             6.7  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      23銘柄               100.0   %             2.1  %
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     シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      27銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    1月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                              7,181,496,102
         コール・ローン                               645,826,138
         株式                             316,278,946,476
         投資信託受益証券                               220,470,635
         投資証券                              8,048,999,055
         派生商品評価勘定                               543,258,227
         未収配当金                               327,442,238
         差入委託証拠金                              2,695,194,313
         流動資産合計                             335,941,633,184
       資産合計                              335,941,633,184
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  4,500
         前受金                               540,660,812
         未払金                               222,111,527
         未払解約金                               188,129,289
         未払利息                                  1,803
         その他未払費用                                  23,677
         流動負債合計                               950,931,608
       負債合計                                 950,931,608
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,058,766,855
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           193,931,934,721
         元本等合計                             334,990,701,576
       純資産合計                              334,990,701,576
      負債純資産合計                                335,941,633,184
     注記表

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     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    1月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

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                                     2019年    1月21日現在

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    1月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,058,766,855口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.3748円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (23,748円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    1月21日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
                                177/318




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                                     2019年    1月21日現在

     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    1月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

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     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    1月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                133,409,705,614円
     期中追加設定元本額                                                21,307,743,454円
     期中一部解約元本額                                                13,658,682,213円
     期末元本額                                                141,058,766,855円
     期末元本額の内訳

     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 2,415,112,269円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  10,115,691円
     SMT グローバル株式インデックス・オープン                                                26,517,570,822円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,548,044,626円
     外国株式インデックス・オープン                                                 1,059,048,426円
     DCマイセレクション25                                                 1,008,510,033円
     DCマイセレクション50                                                 4,977,294,763円
     DCマイセレクション75                                                 5,234,445,461円
     DC外国株式インデックス・オープン                                                 8,080,785,954円
     DCマイセレクションS25                                                  400,461,475円
     DCマイセレクションS50                                                 1,982,119,244円
     DCマイセレクションS75                                                 1,508,919,397円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  124,238,188円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  196,014,460円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  125,500,798円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 6,145,071,526円
     外国株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                 1,804,195,614円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  12,878,995円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  12,927,715円
     外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  57,968,503円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  75,167,672円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  276,248,851円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  43,889,791円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  386,455,720円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  832,545,989円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  419,355,066円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,725,527,612円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                 2,170,116,526円
                                179/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    1月21日現在
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  100,323,258円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  407,776,262円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  38,892,841円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  133,125,355円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 2,163,296,205円
     FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                 2,307,981,842円
     外国株式ファンド・シリーズ1                                                  907,887,849円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 2,841,706,471円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 6,314,724,224円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                 2,206,637,749円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 4,603,320,148円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  771,607,364円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  933,055,582円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                 1,258,393,490円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  874,239,353円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  44,284,640円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  291,373,699円
     サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                 1,876,372,616円
     外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                30,825,424,417円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  51,900,361円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  308,162,363円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  42,635,601円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                    926,737円
     i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)                                                  35,693,600円
     グローバル経済コア                                                 1,299,170,883円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   5,015,701円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    190,413円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  91,471,625円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  34,914,142円
     FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                 1,562,430,198円
     外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                 1,373,263,663円
     外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                 1,202,037,016円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    1月21日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △12,164,347,812
        投資信託受益証券                                               △15,974,558
          投資証券                                             322,799,060
           合計                                          △11,857,523,310
                                180/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     1月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         9,784,340,432               -    10,325,001,244           540,660,812
            合計             9,784,340,432               -    10,325,001,244           540,660,812
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 (2019年     1月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          438,467,345              -     441,064,760           2,597,415
               アメリカドル            347,890,480              -     350,254,040           2,363,560
                 ユーロ           90,576,865              -      90,810,720           233,855
                 売建           90,563,350              -      90,567,850           △4,500
               アメリカドル            49,232,850              -      49,232,850              -
                カナダドル            41,330,500              -      41,335,000           △4,500
             合計              529,030,695              -     531,632,610           2,592,915
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
      (1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘 柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                44,380         48.67      2,159,974.60
            ANTERO    RESOURCES     CORP                 18,636         10.82       201,641.52
            APACHE    CORP                      34,273         32.09      1,099,820.57
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         24.12      1,070,928.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         25.62       919,219.98
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,402         64.80      1,192,449.60
            CHEVRON    CORP                     163,581         114.37      18,708,758.97
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        74.74       567,949.26
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481        124.87      2,182,852.47
            CONOCOPHILLIPS                          99,705         67.90      6,769,969.50
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        47.59       363,920.73
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   43,420         27.14      1,178,418.80
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487        106.89      1,441,625.43
            EOG  RESOURCES     INC                   49,840        101.05      5,036,332.00
            EXXON   MOBIL                      361,142         72.99     26,359,754.58
            HALLIBURTON      CO                    76,620         32.25      2,470,995.00
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        54.14       450,174.10
            HESS   CORP                       22,081         52.81      1,166,097.61
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         55.97       789,736.70
            KINDER    MORGAN    INC                  167,254         18.01      3,012,244.54
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         16.10      1,200,045.70
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,562         66.09      3,804,272.58
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         30.45       922,969.95
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         23.39       895,626.49
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               64,462         67.03      4,320,887.86
            ONEOK   INC                       33,743         63.19      2,132,220.17
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         19.25       394,143.75
            PHILLIPS     66                     38,115         95.30      3,632,359.50
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        144.90      2,094,529.50
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        24.00       237,360.00
            SCHLUMBERGER                         119,098         44.73      5,327,253.54
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         43.50       870,087.00
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         24.08       867,000.40
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,381         82.59      2,922,116.79
            WILLIAMS     COS                     105,155         26.40      2,776,092.00
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,003        158.62      3,014,255.86
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        76.63       662,619.61
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            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457        96.57       720,122.49
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         25.57       450,185.42
            BALL   CORP                       27,142         50.26      1,364,156.92
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053         97.81      1,081,093.93
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              21,052         44.18       930,077.36
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         34.95       541,480.35
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         48.27       498,194.67
            DOWDUPONT     INC                    197,370         58.06     11,459,302.20
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         81.20       962,869.60
            ECOLAB    INC                      21,802        154.50      3,368,409.00
            FMC  CORP                        12,118         80.65       977,316.70
            FREEPORT-MCMORAN         INC                111,396         12.56      1,399,133.76
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         45.68      1,544,121.04
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   6,824       138.06       942,121.44
            LINDE   PLC                       47,208        160.79      7,590,574.32
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              28,777         87.86      2,528,347.22
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       180.47       900,364.83
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         32.20      1,027,534.20
            NEWMONT    MINING    CORP                  46,929         31.77      1,490,934.33
            NUCOR   CORP                       27,868         58.73      1,636,687.64
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,205        91.90       662,139.50
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        105.43      2,104,171.94
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         37.74       554,362.86
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,287       398.53      2,904,088.11
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         34.30       626,763.90
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        103.61      1,112,771.40
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        77.83       268,902.65
            WESTROCK     CO                     21,244         41.42       879,926.48
            3 M COMPANY                        50,210        195.86      9,834,130.60
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       120.57       422,597.85
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         46.64       528,431.20
            ALLEGION     PLC                      7,168        83.51       598,599.68
            AMETEK    INC                      18,866         72.36      1,365,143.76
            ARCONIC    INC                      36,550         20.34       743,427.00
            BOEING    CO                      46,611        364.73      17,000,430.03
            CATERPILLAR                          50,991        136.60      6,965,370.60
            CUMMINS    INC                      13,588        150.56      2,045,809.28
            DEERE&CO                          26,347        164.61      4,336,979.67
            DOVER   CORP                       12,008         80.69       968,925.52
            EATON   CORP                       37,641         71.87      2,705,258.67
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,427         63.68      3,402,231.36
            FASTENAL     CO                     23,228         59.35      1,378,581.80
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            FLOWSERVE     CORP                     10,826         43.10       466,600.60
            FLUOR   CORP                       11,267         38.53       434,117.51
            FORTIVE    CORP                      25,813         73.03      1,885,123.39
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         43.06       551,598.60
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,158        168.58      3,566,815.64
            GENERAL    ELECTRIC     CO                745,767          9.06     6,756,649.02
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       305.39      1,214,230.64
            HARRIS    CORP                       9,793       142.78      1,398,244.54
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         40.03       609,496.78
            HONEYWELL     INTL   INC                  63,600        141.85      9,021,660.00
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       200.29       705,421.38
            IDEX   CORP                        6,916       140.77       973,565.32
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   25,828        136.67      3,529,912.76
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,249         96.11      1,946,131.39
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             9,693        62.51       605,909.43
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         66.85      1,343,685.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         36.61       750,505.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 80,399         32.73      2,631,459.27
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  6,974       183.29      1,278,264.46
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       225.37       650,192.45
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,009        282.87      6,225,685.83
            MASCO   CORP                       24,547         32.22       790,904.34
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       117.09       510,980.76
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,287        267.75      3,825,344.25
            OWENS   CORNING                       7,979        48.87       389,933.73
            PACCAR    INC                      30,075         62.98      1,894,123.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        162.49      1,842,636.60
            PENTAIR    PLC                      13,583         41.17       559,212.11
            RAYTHEON     COMPANY                     24,615        165.41      4,071,567.15
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        164.75      1,731,687.25
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       282.04      2,459,388.80
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         47.44       656,000.32
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         48.01       583,129.46
            SNAP-ON    INC                      4,900       167.76       822,024.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        79.47       673,985.07
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        136.88      1,811,469.92
            TEXTRON                          21,877         49.40      1,080,723.80
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       355.89      1,449,184.08
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       123.32       794,920.72
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               70,171        113.90      7,992,476.90
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       114.36       439,256.76
            WABTEC    CORP                       7,158        75.65       541,502.70
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            XYLEM   INC                       16,060         71.21      1,143,632.60
            CINTAS    CORP                       7,934       184.91      1,467,075.94
            COPART    INC                      17,540         50.06       878,052.40
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       380.10      1,143,340.80
            EQUIFAX    INC                      10,799        104.24      1,125,687.76
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         51.61      1,691,517.75
            MANPOWER     GROUP                      5,123        74.44       381,356.12
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         26.14       718,954.56
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         76.26      1,407,835.86
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        60.87       582,282.42
            ROLLINS    INC                      10,546         38.68       407,919.28
            TRANSUNION                          15,344         60.58       929,539.52
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        115.70      1,559,636.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         80.43      1,850,533.44
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,731         94.47      3,469,977.57
            AMERCO                           602      356.78       214,781.56
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        33.97       336,982.40
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         88.67      1,015,094.16
            CSX  CORP                        68,519         67.36      4,615,439.84
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         48.11       726,220.45
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         69.29       956,409.87
            FEDEX   CORP                       21,697        176.91      3,838,416.27
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134       106.11       756,988.74
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       110.52       966,276.36
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         32.64       349,248.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,799        169.05      4,023,220.95
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       136.63       716,624.35
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         51.57       591,250.05
            UNION   PACIFIC    CORP                   63,293        158.34      10,021,813.62
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            6,003        85.59       513,796.77
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,561        101.60      6,051,397.60
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037         63.89       641,263.93
            APTIV   PLC                       23,291         72.93      1,698,612.63
            AUTOLIV    INC                      6,639        79.51       527,866.89
            BORGWARNER      INC                    15,953         40.62       648,010.86
            FORD   MOTOR   COMPANY                    315,578          8.58     2,707,659.24
            GENERAL    MOTORS    CO                 106,320         38.61      4,105,015.20
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              21,627         20.58       445,083.66
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         37.43       549,360.11
            LEAR   CORP                        5,287       151.56       801,297.72
            TESLA   INC                       10,812        302.26      3,268,035.12
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         42.42       489,823.74
                                185/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DR  HORTON    INC                     28,586         37.18      1,062,827.48
            GARMIN    LTD                       9,564        67.90       649,395.60
            HANESBRANDS      INC                    31,136         14.84       462,058.24
            HASBRO    INC                      10,617         88.85       943,320.45
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         39.61       419,628.34
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         44.10      1,038,334.50
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       152.07      1,288,337.04
            MATTEL    INC                      27,399         12.44       340,843.56
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       126.62       640,950.44
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         21.09       792,203.67
            NIKE   B                       109,697         80.45      8,825,123.65
            NVR  INC                         264     2,490.45        657,478.80
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,691        88.32       414,309.12
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         26.59       583,889.81
            PVH  CORP                        5,820       110.18       641,247.60
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       111.57       510,767.46
            TAPESTRY     INC                     25,989         37.08       963,672.12
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         20.49       326,815.50
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         18.55       302,049.65
            VF  CORP                        28,754         82.34      2,367,604.36
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       127.06       676,467.44
            ARAMARK                          19,980         31.89       637,162.20
            BLOCK   H & R INC                    16,984         25.63       435,299.92
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         54.88      1,927,714.88
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,975       513.24      1,013,649.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        109.02      1,093,579.62
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       267.46       923,539.38
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         73.08      1,719,060.84
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 32,341         57.70      1,866,075.70
            MARRIOTT     INTL   A                   25,016        109.05      2,727,994.80
            MCDONALD'S      CORP                    66,333        182.57      12,110,415.81
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         21.20       374,434.40
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         28.56      1,275,375.36
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         47.53       847,840.14
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        109.35      1,518,324.75
            STARBUCKS     CORP                    115,669         64.70      7,483,784.30
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       186.73       667,373.02
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       115.18       927,429.36
            YUM  BRANDS    INC                    27,323         92.36      2,523,552.28
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,388         48.65      2,986,526.20
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,494       1,107.30       28,229,506.20
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,855       1,098.26       29,493,772.30
                                186/318


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            CBS  CORP-CL    B                    28,628         49.24      1,409,642.72
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        291.40      3,972,364.80
            COMCAST    CORP-CL    A                 390,717         36.21     14,147,862.57
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         27.71       354,798.84
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         25.92       613,578.24
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         29.80       542,896.40
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 25,070         92.52      2,319,476.40
            FACEBOOK     INC-A                     205,664         150.04      30,857,826.56
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       200.01      1,272,863.64
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         22.25       752,806.50
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663        75.60       654,922.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         22.16       343,834.56
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         21.57       998,065.47
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         32.04       598,923.72
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         39.36       599,570.88
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        39.13       249,805.92
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         54.04       682,903.48
            NETFLIX    INC                      37,232        339.10      12,625,371.20
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         12.52       419,157.08
            OMNICOM    GROUP                      19,030         76.00      1,446,280.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          6.05      783,505.25
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       108.26      1,034,099.52
            THE  WALT   DISNEY    CO                 127,073         111.04      14,110,185.92
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         59.04       613,602.72
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   A        90,813         48.74      4,426,225.62
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   B        36,459         48.35      1,762,792.65
            TWITTER    INC                      55,701         33.27      1,853,172.27
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         30.08       959,401.60
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        34.00       338,708.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       167.61      1,036,835.46
            AMAZON.COM                          35,323       1,696.20       59,914,872.60
            AUTOZONE     INC                      2,315       844.32      1,954,600.80
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,836         58.71      1,281,991.56
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 4,004      1,760.26       7,048,081.04
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       169.47      1,017,497.88
            CARMAX    INC                      14,253         61.92       882,545.76
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        113.53      2,535,124.90
            DOLLAR    TREE   INC                    19,550         94.66      1,850,603.00
            EBAY                          78,686         31.00      2,439,266.00
            EXPEDIA    GROUP   INC                   9,800       118.48      1,161,104.00
            GAP                          21,891         26.01       569,384.91
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722         97.93      1,245,865.46
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            GRUBHUB    INC                      8,261        80.97       668,893.17
            HOME   DEPOT                       97,692        179.58      17,543,529.36
            KOHLS   CORP                       14,645         69.95      1,024,417.75
            L BRANDS    INC                     19,499         27.33       532,907.67
            LKQ  CORP                        24,693         26.25       648,191.25
            LOWES   COMPANIES                       68,413         94.98      6,497,866.74
            MACY'S    INC                      25,926         25.79       668,631.54
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       350.66      1,306,909.82
            NORDSTROM     INC                     10,094         47.52       479,666.88
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,012       351.50      2,464,718.00
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         21.57       756,481.47
            ROSS   STORES    INC                    31,827         93.01      2,960,229.27
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         70.68      2,956,968.48
            TIFFANY    & CO                     9,326        89.82       837,661.32
            TJX  COMPANIES     INC                  106,813         49.16      5,250,927.08
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   9,456        89.48       846,122.88
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       291.50      1,431,556.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       102.14       544,099.78
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,583        213.59      8,027,352.97
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         9.48      321,372.00
            KROGER    CO                      68,147         29.43      2,005,566.21
            SYSCO   CORP                       42,872         62.68      2,687,216.96
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             72,540         72.43      5,254,072.20
            WALMART    INC                     126,155         97.73     12,329,128.15
            ALTRIA    GROUP   INC                   161,562         48.31      7,805,060.22
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         44.26      2,115,539.48
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         45.91      1,011,856.40
            BUNGE   LIMITED                       11,767         53.03       624,004.01
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         35.49       499,415.28
            COCA-COLA     CO                    345,058         47.61     16,428,211.38
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         46.20       788,911.20
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         21.57       861,570.51
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        164.15      2,301,054.70
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         43.47      2,184,193.62
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        108.14      1,354,020.94
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         43.84      1,028,705.60
            INGREDION     INC                     5,835        98.70       575,914.50
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       104.79       989,427.18
            KELLOGG    CO                      21,051         59.43      1,251,060.93
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    53,058         47.53      2,521,846.74
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         70.88       916,053.12
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       139.44      1,391,053.44
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         63.62       960,662.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             126,095         43.36      5,467,479.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         55.58      1,941,520.56
            PEPSICO    INC                     120,885         110.07      13,305,811.95
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  133,107         73.79      9,821,965.53
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         60.96      1,485,168.48
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         68.36      1,453,607.04
            CLOROX    COMPANY                      10,995        154.37      1,697,298.15
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                71,032         62.63      4,448,734.16
            COTY   INC-CL    A                    39,000         7.53      293,670.00
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,908        127.54      2,411,526.32
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        116.87      3,438,666.01
            PROCTER    & GAMBLE    CO                212,473         91.42     19,424,281.66
            ABBOTT    LABORATORIES                      150,415         71.42     10,742,639.30
            ABIOMED    INC                      3,502       333.74      1,168,757.48
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       220.09      1,378,643.76
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         79.86      1,025,961.42
            ANTHEM    INC                      21,882        266.12      5,823,237.84
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,084         70.63      3,113,652.92
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,547        242.08      5,458,177.76
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,930         37.69      4,407,091.70
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         49.05      1,238,610.60
            CENTENE    CORP                      17,957        126.62      2,273,715.34
            CERNER    CORP                      25,778         54.06      1,393,558.68
            CIGNA   CORP                       32,709        194.83      6,372,694.47
            CVS  HEALTH    CORP                    111,050         65.52      7,275,996.00
            DANAHER    CORP                      54,225        107.45      5,826,476.25
            DAVITA    INC                      11,875         57.37       681,268.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         40.83       728,162.22
            DEXCOM    INC                       7,827       149.52      1,170,293.04
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        168.41      3,004,265.99
            HCA  HEALTHCARE      INC                  23,027        134.54      3,098,052.58
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         79.30       990,615.60
            HOLOGIC    INC                      24,459         44.12      1,079,131.08
            HUMANA    INC                      11,944        295.56      3,530,168.64
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       200.87      1,447,268.35
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,805       542.55      5,319,702.75
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       137.70      1,215,477.90
            MCKESSON     CORP                     16,655        126.67      2,109,688.85
            MEDTRONIC     PLC                    115,827         87.30     10,111,697.10
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,284         87.04      1,069,199.36
            RESMED    INC                      12,398        117.84      1,460,980.32
                                189/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            STRYKER    CORP                      29,041        167.55      4,865,819.55
            TELEFLEX     INC                      3,697       257.92       953,530.24
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       269.63      1,114,920.05
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                82,318        265.50      21,855,429.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       131.97       956,518.56
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       127.84      1,053,018.08
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              9,761       106.03      1,034,958.83
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       264.36      1,163,977.08
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        105.34      1,826,806.28
            ABBVIE    INC                      129,772         89.50     11,614,594.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         71.93      1,969,946.91
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        117.05      2,229,568.40
            ALKERMES     PLC                     12,547         34.14       428,354.58
            ALLERGAN     PLC                     29,318        160.22      4,697,329.96
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        83.12       615,004.88
            AMGEN                          55,476        203.88      11,310,446.88
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,967       143.28       568,391.76
            BIOGEN    INC                      17,262        337.42      5,824,544.04
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,341         97.69      1,400,972.29
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              140,314         50.12      7,032,537.68
            CELGENE    CORP                      59,466         86.27      5,130,131.82
            GILEAD    SCIENCES     INC                 111,360         69.18      7,703,884.80
            ILLUMINA     INC                     12,711        312.75      3,975,365.25
            INCYTE    CORP                      16,120         78.42      1,264,130.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        127.19      1,813,093.45
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       129.07       641,606.97
            JOHNSON    & JOHNSON                    229,254         130.69      29,961,205.26
            LILLY   (ELI)   & CO                   82,910        116.59      9,666,476.90
            MERCK   & CO                     227,576         75.87     17,266,191.12
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,243       602.10      1,350,510.30
            MYLAN   NV                       42,644         29.59      1,261,835.96
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         46.20       624,023.40
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         45.97       520,978.01
            PFIZER                         501,305         42.53     21,320,501.65
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       418.84      2,898,791.64
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        73.61       706,729.61
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         18.82      1,518,585.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             34,582        240.66      8,322,504.12
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,247       115.75       375,840.25
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        194.70      4,212,139.80
            WATERS    CORP                       6,513       206.94      1,347,800.22
            ZOETIS    INC                      41,718         84.59      3,528,925.62
                                190/318


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            BANK   OF  AMERICA    CORP                 809,805         29.30     23,727,286.50
            BB&T   CORP                       64,293         49.29      3,169,001.97
            CIT  GROUP   INC                     10,713         44.39       475,550.07
            CITIGROUP                         215,167         63.12     13,581,341.04
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         35.43      1,417,554.30
            COMERICA     INC                     14,360         81.19      1,165,888.40
            EAST   WEST   BANCORP    INC                10,794         50.25       542,398.50
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         27.00      1,571,859.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126         96.02      1,356,378.52
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              98,222         13.59      1,334,836.98
            JPMORGAN     CHASE   & CO                286,626         104.59      29,978,213.34
            KEY  CORP                        87,033         16.85      1,466,506.05
            M & T BANK   CORP                    11,745        165.59      1,944,854.55
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            27,384         16.37       448,276.08
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,173        125.25      4,906,418.25
            REGIONS    FINL   CORP                   96,209         15.70      1,510,481.30
            SIGNATURE     BANK                     4,354       124.40       541,637.60
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         60.72      2,328,794.16
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       230.99      1,014,046.10
            US  BANCORP                        132,861         50.22      6,672,279.42
            WELLS   FARGO   & CO                  390,589         50.01     19,533,355.89
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         47.05       714,501.30
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433       108.57       481,290.81
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         26.14       941,771.92
            AMERICAN     EXPRESS                     62,843        100.48      6,314,464.64
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        121.11      1,435,153.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         18.88       428,462.72
            BANK   NEW  YORK   CO                   84,617         52.66      4,455,931.22
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            110,724         204.48      22,640,843.52
            BLACKROCK     INC                     10,321        419.45      4,329,143.45
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              41,390         84.97      3,516,908.30
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470        95.09       900,502.30
            CME  GROUP   INC                     30,723        183.43      5,635,519.89
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,565         66.37      1,962,229.05
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         50.66      1,069,331.28
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         39.70       399,421.70
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         31.54       822,247.80
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               30,147        202.54      6,105,973.38
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            49,543         75.63      3,746,937.09
            INVESCO    LTD                      30,943         18.84       582,966.12
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         20.38       523,888.28
            MOODY'S    CORP                      15,058        159.40      2,400,245.20
                                191/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MORGAN    STANLEY                      112,668         43.69      4,922,464.92
            MSCI   INC                        7,907       165.97      1,312,324.79
            NASDAQ    INC                       9,070        83.14       754,079.80
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         91.16      1,578,891.20
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066         96.61      1,938,576.26
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,870         81.26       964,556.20
            S&P  GLOBAL    INC                    21,709        188.64      4,095,185.76
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                102,452         47.98      4,915,646.96
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         49.33       532,862.66
            STATE   STREET    CORP                   32,349         71.30      2,306,483.70
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     60,347         26.28      1,585,919.16
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         55.37      1,295,879.48
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,081         45.35       638,573.35
            AFLAC                          65,227         47.70      3,111,327.90
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       619.59       790,596.84
            ALLSTATE     CORP                     30,108         85.70      2,580,255.60
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013        95.96       672,967.48
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  76,910         44.16      3,396,345.60
            AON  PLC                        20,163        154.41      3,113,368.83
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         28.48       984,012.48
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         74.41      1,114,066.52
            ASSURANT     INC                      4,769        96.38       459,636.22
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         43.49       580,461.03
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         36.43       379,454.88
            CHUBB   LTD                       38,983        133.59      5,207,738.97
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413         80.35       997,384.55
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       216.69       726,561.57
            FNF  GROUP                        24,961         34.43       859,407.23
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         46.68      1,480,222.80
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         59.16      1,052,456.40
            LOEWS   CORP                       22,051         47.53      1,048,084.03
            MARKEL    CORP                       1,132      1,068.20       1,209,202.40
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,543         84.06      3,576,164.58
            METLIFE    INC                      71,520         45.31      3,240,571.20
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         50.10      1,160,065.50
            PROGRESSIVE      CORP                    48,878         64.42      3,148,720.76
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               35,290         92.26      3,255,855.40
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       149.13       809,925.03
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       132.95       431,954.55
            TORCHMARK     CORP                     8,473        81.98       694,616.54
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   23,228        124.01      2,880,504.28
            UNUM   GROUP                       18,574         34.45       639,874.30
                                192/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        158.66      1,734,153.80
            WR  BERKLEY    CORP                     7,296        75.68       552,161.28
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         44.55      1,196,390.25
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         6.90      681,030.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       142.83       524,614.59
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         25.08      1,557,643.56
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 54,905        150.45      8,260,457.25
            ADOBE   INC                       41,906        247.51      10,372,154.06
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         65.79       932,770.62
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       172.52       692,840.32
            ANSYS   INC                       6,865       161.71      1,110,139.15
            AUTODESK     INC                     18,086        141.73      2,563,328.78
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,852        135.18      4,981,653.36
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       101.31       977,641.50
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  25,271         46.62      1,178,134.02
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         50.24       536,914.88
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        106.84      1,153,978.84
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352        108.74      1,234,416.48
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,020         67.82      3,256,716.40
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         62.62      1,471,444.76
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,125        105.84      2,870,910.00
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              47,683         22.95      1,094,324.85
            FISERV    INC                      33,784         77.82      2,629,070.88
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,163       198.32      1,420,566.16
            FORTINET     INC                     12,963         70.50       913,891.50
            GARTNER    INC                      8,145       129.74      1,056,732.30
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,947        114.59      1,598,186.73
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         65.31       974,359.89
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              78,135        123.82      9,674,675.70
            INTUIT    INC                      20,572        213.87      4,399,733.64
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,979       130.87       782,471.73
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         56.88       625,623.12
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               78,802        202.00      15,918,004.00
            MICROSOFT     CORP                    620,635         107.71      66,848,595.85
            ORACLE    CORP                      255,283         49.27     12,577,793.41
            PAYCHEX    INC                      27,697         69.90      1,936,020.30
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 96,308         91.12      8,775,584.96
            PTC  INC                        9,984        87.68       875,397.12
            RED  HAT  INC                      15,009        175.51      2,634,229.59
            SABRE   CORP                       24,114         22.85       551,004.90
            SALESFORCE.COM        INC                  61,555        152.51      9,387,753.05
            SERVICENOW      INC                    14,927        190.09      2,837,473.43
                                193/318


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            SPLUNK    INC                      11,773        120.72      1,421,236.56
            SQUARE    INC  - A                   24,800         72.24      1,791,552.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                17,681         48.84       863,540.04
            SYMANTEC     CORP                     48,508         20.11       975,495.88
            SYNOPSYS     INC                     12,264         91.49      1,122,033.36
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218         87.94      1,250,330.92
            VERISIGN     INC                      9,541       164.44      1,568,922.04
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                151,622         138.50      20,999,647.00
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       147.66      1,002,168.42
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         18.26       707,702.82
            WIX.COM    LTD                      5,661       104.29       590,385.69
            WORKDAY    INC-CLASS     A                12,522        172.08      2,154,785.76
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                25,793         83.88      2,163,516.84
            AMPHENOL     CORPORATION                     26,216         82.49      2,162,557.84
            APPLE   INC                      411,495         156.82      64,530,645.90
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       232.08      1,003,513.92
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        75.31       502,016.46
            CDW  CORP/DE                        12,482         81.69      1,019,654.58
            CISCO   SYSTEMS                      401,562         45.03     18,082,336.86
            COGNEX    CORP                      12,660         42.94       543,620.40
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         19.05       284,473.65
            CORNING                          71,752         30.63      2,197,763.76
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         43.35       602,131.50
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       158.64       848,724.00
            FLEX   LTD                       40,465         8.14      329,385.10
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         45.39       530,427.54
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 129,736         14.68      1,904,524.48
            HP  INC                        134,066         21.75      2,915,935.50
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       132.51       424,959.57
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         28.32       886,529.28
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         69.58      1,103,051.74
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        115.60      1,611,001.60
            NETAPP    INC                      22,881         62.98      1,441,045.38
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       203.30      1,639,411.20
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         40.23       918,692.28
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 30,342         81.25      2,465,287.50
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         36.59       754,558.98
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         39.20       924,218.40
            XEROX   CORP                       16,718         23.43       391,702.74
            AT&T   INC                       619,927         30.96     19,192,939.92
            CENTURYLINK      INC                    83,301         15.83      1,318,654.83
            SPRINT    CORP                      64,825         6.07      393,487.75
                                194/318


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            T-MOBILE     US  INC                    28,273         66.96      1,893,160.08
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     352,654         57.09     20,133,016.86
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         27.65       422,740.85
            AES  CORP                        52,646         15.55       818,645.30
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         42.95       827,045.20
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         67.24      1,412,174.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         76.09      3,151,799.98
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,134         92.61      1,494,169.74
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385        95.43       895,610.55
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         29.44      1,259,796.48
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         50.88      1,247,933.76
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         76.51      2,103,565.94
            DOMINION     ENERGY    INC                 65,279         68.77      4,489,236.83
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        112.98      1,762,826.94
            DUKE   ENERGY    CORP                    61,991         85.60      5,306,429.60
            EDISON    INTL                      28,962         54.88      1,589,434.56
            ENTERGY    CORP                      15,636         86.29      1,349,230.44
            EVERGY    INC                      24,339         56.66      1,379,047.74
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,103         67.67      1,901,730.01
            EXELON    CORP                      84,371         46.08      3,887,815.68
            FIRSTENERGY      CORP                    43,246         38.87      1,680,972.02
            NEXTERA    ENERGY    INC                  40,931        176.09      7,207,539.79
            NISOURCE     INC                     32,308         26.65       861,008.20
            NRG  ENERGY    INC                    26,737         40.34      1,078,570.58
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         40.28       631,832.08
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        85.67       806,668.72
            PPL  CORPORATION                        59,613         30.07      1,792,562.91
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  44,554         51.94      2,314,134.76
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        112.67      2,620,366.19
            SOUTHERN     CO                     88,512         47.22      4,179,536.64
            UGI  CORP                        13,950         55.23       770,458.50
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         24.20       715,376.20
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 27,947         70.86      1,980,324.42
            XCEL   ENERGY    INC                    44,934         50.70      2,278,153.80
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  77,168         20.77      1,602,779.36
            ANALOG    DEVICES                      32,237         91.36      2,945,172.32
            APPLIED    MATERIALS                      84,218         35.71      3,007,424.78
            BROADCOM     INC                     36,960        260.82      9,639,907.20
            INTEL   CORP                      393,606         49.19     19,361,479.14
            KLA-TENCOR      CORP                    13,856         95.73      1,326,434.88
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,961        147.55      2,059,945.55
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         16.88       923,960.56
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            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 24,692         53.61      1,323,738.12
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         77.64      1,610,564.16
            MICRON    TECHNOLOGY                      97,275         35.76      3,478,554.00
            NVIDIA    CORP                      49,534        156.93      7,773,370.62
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                29,778         80.79      2,405,764.62
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         18.41       662,686.36
            QORVO   INC                       10,609         63.28       671,337.52
            QUALCOMM                         120,656         55.27      6,668,657.12
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         70.07      1,016,715.70
            TEXAS   INSTRUMENTS                       83,302         99.42      8,281,884.84
            XILINX    INC                      22,116         93.52      2,068,288.32
                                    25,894,489              1,957,990,945.68
               アメリカドル       小計
                                                  (214,732,867,012)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   27,117         9.90      268,458.30
            CAMECO    CORP                      28,709         15.73       451,592.57
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                106,328         36.51      3,882,035.28
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         10.79      1,043,026.14
            ENBRIDGE                         173,856         47.91      8,329,440.96
            ENCANA    CORP                      76,271         9.34      712,371.14
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         16.70       525,031.30
            IMPERIAL     OIL                     24,763         37.21       921,431.23
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         21.58       654,240.86
            KEYERA    CORP                      14,929         28.21       421,147.09
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         45.33      1,916,371.08
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         19.62       360,027.00
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            20,010         10.58       211,705.80
            SUNCOR    ENERGY                      140,326         42.49      5,962,451.74
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         19.18       382,928.70
            TRANSCANADA      CORP                    76,556         55.29      4,232,781.24
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         32.67       328,888.89
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         51.74      1,110,288.66
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         15.64      2,331,798.88
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         54.92       721,593.88
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         12.70       722,630.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758         91.48      1,533,021.84
            GOLDCORP     INC                     68,688         13.78       946,520.64
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          4.12      443,373.80
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         5.96      370,968.28
            METHANEX     CORP                      7,099        78.27       555,638.73
            NUTRIEN    LTD                      51,428         68.09      3,501,732.52
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         30.63      1,399,086.51
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             71,000         2.16      153,360.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        70.90       306,784.30
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         25.25       930,159.50
            BOMBARDIER      B                    157,835          2.10      331,453.50
            CAE  INC                        25,999         26.92       699,893.08
            FINNING    INTERNATIONAL       INC              11,764         25.63       301,511.32
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         48.20       709,166.60
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        64.25       608,511.75
            THOMSON    REUTERS    CORP                 20,231         67.52      1,365,997.12
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              63,162        109.25      6,900,448.50
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,959        261.72      3,129,909.48
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         67.56      1,890,193.68
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         43.48       767,813.32
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         76.21      1,628,226.65
            STARS   GROUP   INC/THE                    24,249         23.79       576,883.71
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         26.93       968,052.71
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       147.80       799,450.20
            DOLLARAMA     INC                     26,700         35.16       938,772.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             40,089         71.63      2,871,575.07
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         30.08       345,889.92
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         63.63       993,773.34
            METRO   INC                       19,179         49.29       945,332.91
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883        94.01       647,070.83
            SAPUTO    INC                      20,412         39.39       804,028.68
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         8.53      452,090.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         57.80       947,920.00
            BANK   MONTREAL                       55,382         96.73      5,357,100.86
            BANK   NOVA   SCOTIA                    106,056         73.34      7,778,147.04
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        109.69      4,167,123.10
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         60.74      1,714,568.72
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  123,447         98.64     12,176,812.08
            TORONTO-DOMINION         BANK                154,229         72.34     11,156,925.86
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           73,316         55.98      4,104,229.68
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         18.16       339,065.36
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        33.12       254,527.20
            ONEX   CORP                        6,603        78.72       519,788.16
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       623.34      1,436,798.70
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         29.54       702,697.52
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        48.14       396,192.20
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,951        103.07      1,437,929.57
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               172,987         21.38      3,698,462.06
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         25.87       770,253.38
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         27.34       567,031.60
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                49,536         48.86      2,420,328.96
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         20.19       251,668.35
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         10.41       410,154.00
            CGI  GROUP   INC  - CL  A                21,192         86.85      1,840,525.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701       940.98      1,600,606.98
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         46.87      1,155,017.41
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                7,342       210.55      1,545,858.10
            BCE  INC                        12,539         55.83       700,052.37
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         72.61      2,330,417.95
            TELUS   CORP                       16,454         46.20       760,174.80
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  31,487         14.02       441,447.74
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        40.00       209,640.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         33.34       344,202.16
            EMERA   INC                       4,086        44.93       183,583.98
            FORTIS    INC                      38,447         46.37      1,782,787.39
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         20.44       660,191.56
                                     3,530,362               148,469,161.27
               カナダドル      小計
                                                  (12,275,430,253)
     ユーロ        ENAGAS                          18,299         25.02       457,840.98
            ENI                         216,297         14.60      3,159,666.57
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         14.36       572,490.12
            NESTE   OIL  OYJ                     11,086         78.86       874,241.96
            OMV  AG                        12,139         42.65       517,728.35
            REPSOL    SA                      113,179         15.00      1,697,685.00
            SNAM   SPA                       205,372          4.13      849,418.59
            TENARIS    SA                      40,648         10.65       433,104.44
            TOTAL   SA                      205,309         47.78      9,810,690.56
            VOPAK                          6,360        43.72       278,059.20
            AIR  LIQUIDE                        36,297        105.55      3,831,148.35
            AKZO   NOBEL                       22,210         73.68      1,636,432.80
            ARCELORMITTAL                          53,985         20.01      1,080,239.85
            ARKEMA                          5,335        84.00       448,140.00
            BASF   SE                       77,217         65.60      5,065,435.20
            COVESTRO     AG                     16,178         48.48       784,309.44
            CRH  PLC                        71,124         25.29      1,798,725.96
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         23.79       320,070.66
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        40.94       235,896.28
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 11,407         60.14       686,016.98
            IMERYS    SA                       3,000        45.50       136,500.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234         80.00      1,218,720.00
            LANXESS                          7,293        48.72       355,314.96
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         25.18       492,646.70
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SOLVAY    SA                       6,906        95.76       661,318.56
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         11.79       556,924.23
            SYMRISE    AG                      11,581         72.88       844,023.28
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         15.98       528,043.12
            UMICORE                          17,605         35.87       631,491.35
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         25.63      1,127,463.70
            VOESTALPINE      AG                    8,140        27.19       221,326.60
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,591         35.32       727,274.12
            AIRBUS    SE                      49,075         93.66      4,596,364.50
            ALSTOM                          13,816         34.45       475,961.20
            ANDRITZ    AG                      5,242        43.22       226,559.24
            BOUYGUES     ORD                     16,815         30.12       506,467.80
            BRENNTAG     AG                     11,626         41.35       480,735.10
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         9.04      841,327.14
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,268.00        270,084.00
            EIFFAGE                          6,079        78.42       476,715.18
            FERROVIAL     SA                     38,509         19.36       745,534.24
            GEA  GROUP   AG                     13,382         24.19       323,710.58
            HOCHTIEF     AG                      1,354       123.70       167,489.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  16,906         37.96       641,751.76
            KION   GROUP   AG                     5,887        47.19       277,807.53
            KONE   OYJ-B                       30,120         43.98      1,324,677.60
            LEGRAND    SA                      21,312         51.08      1,088,616.96
            LEONARDO     SPA                     35,425         7.89      279,644.95
            METSO   OYJ                       9,561        25.92       247,821.12
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       181.50       862,669.50
            OSRAM   LICHT   AG                    7,440        37.78       281,083.20
            PRYSMIAN     SPA                     25,673         18.61       477,902.89
            REXEL   SA                       24,339         10.03       244,120.17
            SAFRAN    SA                      28,935        110.05      3,184,296.75
            SAINT-GOBAIN                          46,266         29.91      1,383,816.06
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                47,763         60.26      2,878,198.38
            SIEMENS                          65,680        100.56      6,604,780.80
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         11.52       201,496.32
            THALES    SA                       9,665        99.82       964,760.30
            VINCI   S.A.                       43,091         75.42      3,249,923.22
            WARTSILA     OYJ                     34,386         14.45       497,049.63
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         19.26       376,687.08
            EDENRED                          18,941         36.63       693,808.83
            RANDSTAD     NV                      9,588        41.71       399,915.48
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        91.60       222,038.40
            TELEPERFORMANCE                          4,523       147.00       664,881.00
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            WOLTERS    KLUWER                      25,763         53.36      1,374,713.68
            ADP                          2,382       163.00       388,266.00
            AENA   SME  SA                      5,610       142.90       801,669.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         19.63       825,435.76
            BOLLORE                          61,805         3.63      224,352.15
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     16,929         20.85       352,969.65
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         25.77      2,190,089.22
            FRAPORT    AG                      3,561        64.36       229,185.96
            GETLINK                          36,478         12.52       456,704.56
            INTERNATIONAL       CONSOLIDATED       AIRLINE            46,342         7.02      325,320.84
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         73.34      2,122,899.64
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        63.90       318,924.90
            CONTINENTAL      AG                    8,828       134.50      1,187,366.00
            DAIMLER    AG                      78,530         50.89      3,996,391.70
            FAURECIA                          5,945        37.41       222,402.45
            FERRARI    NV                      9,947        99.50       989,726.50
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         14.75      1,421,590.25
            MICHELIN                          13,802         93.00      1,283,586.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         29.30       301,555.60
            PEUGEOT    SA                      52,883         21.33      1,127,994.39
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         6.05      236,615.04
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         56.02       785,848.56
            RENAULT    SA                      17,362         57.10       991,370.20
            VALEO   SA                       19,350         26.64       515,484.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        145.66      2,330,414.34
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       147.00       381,318.00
            ADIDAS    AG                      16,028        204.00      3,269,712.00
            ESSILORLUXOTTICA                          25,039        112.05      2,805,619.95
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,861       500.40      1,431,644.40
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        58.36       283,162.72
            KERING                          6,725       410.00      2,757,250.00
            LVMH                          23,916        253.40      6,060,314.40
            MONCLER    SPA                      15,736         30.34       477,430.24
            PUMA   AG                         772      472.00       364,384.00
            SEB  SA                        2,075       127.60       264,770.00
            ACCOR                          17,931         39.02       699,667.62
            PADDY   POWER   PLC                    7,143        71.00       507,153.00
            SODEXO                          8,135        94.16       765,991.60
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        50.70       194,028.90
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         18.17       217,603.92
            JC  DECAUX    SA                     4,674        25.74       120,308.76
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               19,174         14.92       286,171.95
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         53.04       933,557.04
            RTL  GROUP                        3,513        46.52       163,424.76
            SES                          31,369         17.26       541,585.78
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        39.72       198,520.56
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        78.22       534,242.60
            VIVENDI                          94,307         21.97      2,071,924.79
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        32.94       285,622.74
            INDITEX                          93,820         23.83      2,235,730.60
            ZALANDO    SE                      9,155        26.61       243,614.55
            CARREFOUR                          53,759         16.61       893,205.78
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        39.19       144,493.53
            COLRUYT    SA                      4,160        62.34       259,334.40
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         12.10       244,831.40
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                108,577         22.55      2,448,954.23
            METRO   AG                       13,712         14.93       204,788.72
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               64,381         64.75      4,168,669.75
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         62.35      3,261,341.45
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         7.98      339,570.11
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 8,980        73.65       661,377.00
            HEINEKEN     NV                     22,649         75.80      1,716,794.20
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146         92.25      1,212,718.50
            PERNOD-RICARD                          18,484        139.60      2,580,366.40
            REMY   COINTREAU                        1,575       101.80       160,335.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190        88.34       811,844.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        87.55       754,505.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         97.02      1,526,706.72
            LOREAL                          21,337        199.80      4,263,132.60
            UNILEVER     NV-CVA                     131,771         46.85      6,173,471.35
            BIOMERIEUX                          3,246        61.40       199,304.40
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         62.02      1,116,111.92
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         44.03      1,617,970.41
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    80,612         31.40      2,531,216.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       113.80       369,394.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         35.25       440,625.00
            BAYER                          78,360         66.50      5,210,940.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      359.80       349,365.80
            GRIFOLS    SA                      27,685         24.44       676,621.40
            IPSEN                          2,722       120.60       328,273.20
            MERCK   KGAA                       10,480         90.50       948,440.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        31.24       249,139.00
            QIAGEN    N.V.                      17,548         32.45       569,432.60
            RECORDATI     SPA                     7,493        30.91       231,608.63
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            SANOFI                          96,647         72.92      7,047,499.24
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,042        88.30       356,908.60
            UCB  (GROUPE)                        10,465         75.84       793,665.60
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  33,189         22.82       757,372.98
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   591,442          5.20     3,075,498.40
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          1.06      470,867.54
            BANCO   SANTANDER     SA                1,401,372           4.35     6,103,675.74
            BANKIA    SA                      110,053          2.59      285,807.64
            BANKINTER     SA                     58,881         7.11      418,879.43
            BNP  PARIBAS                        95,497         42.47      4,055,757.59
            CAIXABANK                         343,011          3.30     1,133,651.35
            COMMERZBANK      AG                    80,494         6.68      537,699.92
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         10.32       958,418.21
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         30.61       843,611.60
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029         10.45      3,471,031.16
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           2.03     2,623,131.60
            KBC  GROEP   NV                     20,232         60.66      1,227,273.12
            MEDIOBANCA                          53,990         7.87      425,333.22
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         24.29       303,382.10
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         28.60      1,822,681.99
            UNICREDIT     SPA                    177,131         10.66      1,889,633.50
            AMUNDI    SA                       4,764        49.48       235,722.72
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          7.99     1,288,925.68
            DEUTSCHE     BOERSE                     17,038        114.45      1,949,999.10
            EURAZEO    SA                      3,198        64.90       207,550.20
            EXOR   NV                       10,345         55.06       569,595.70
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        81.94       511,879.18
            NATIXIS                          69,996         4.59      321,351.63
            WENDEL                          2,023       108.40       219,293.20
            AEGON                         166,267          4.54      755,849.78
            AGEAS                          16,065         41.09       660,110.85
            ALLIANZ    SE-REG                      37,062        184.00      6,819,408.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  101,649         15.37      1,562,345.13
            AXA                         165,661         20.56      3,405,990.16
            CNP  ASSURANCES                        11,830         19.80       234,234.00
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       125.10       588,720.60
            MAPFRE    SA                      90,939         2.46      224,073.69
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        195.15      2,471,574.75
            NN  GROUP   NV                     27,631         37.53      1,036,991.43
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.58      349,221.51
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    36,213         40.81      1,477,852.53
            SCOR   SE                       13,354         41.66       556,327.64
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AROUNDTOWN      SA                    86,595         7.52      651,194.40
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 33,559         41.56      1,394,712.04
            VONOVIA    SE                      40,469         42.01      1,700,102.69
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,186         65.00      2,352,090.00
            ATOS   SE                        7,634        73.66       562,320.44
            CAPGEMINI     SA                     13,238         96.38      1,275,878.44
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                10,469        111.70      1,169,387.30
            SAP  SE                        84,279         93.10      7,846,374.90
            WIRECARD     AG                      9,864       149.85      1,478,120.40
            INGENICO     GROUP                      4,681        52.76       246,969.56
            NOKIA   OYJ                      489,813          5.30     2,597,968.15
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        38.82       146,467.86
            DEUTSCHE     TELEKOM                     281,702         14.89      4,194,542.78
            ELISA   A                       11,722         38.66       453,172.52
            ILIAD   SA                       2,053       105.85       217,310.05
            KPN  (KON.)                       261,596          2.52      660,529.90
            ORANGE                         164,543         13.57      2,232,848.51
            PROXIMUS                          13,141         22.78       299,351.98
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.48      416,471.65
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.42      198,402.03
            TELEFONICA                         410,000          7.68     3,151,670.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         3.10      207,664.66
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        36.46       346,843.98
            E.ON   SE                       183,255          9.13     1,673,667.91
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         14.30       711,473.48
            ENDESA                          24,774         21.14       523,722.36
            ENEL                         711,008          5.30     3,774,030.46
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.07      725,432.47
            ENGIE                         151,158         13.83      2,091,270.93
            FORTUM    OYJ                      38,328         19.34       741,455.16
            IBERDROLA     SA                    506,837          7.06     3,580,296.56
            IBERDROLA     SA-RTS                    506,837          0.15       79,370.67
            INNOGY    SE                      11,000         40.61       446,710.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               32,230         23.40       754,182.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         19.66       779,165.12
            RWE  STAMM                        42,828         20.25       867,267.00
            SUEZ                          28,043         11.63       326,140.09
            TERNA   SPA                      130,230          5.33      694,907.28
            UNIPER    SE                      14,751         24.76       365,234.76
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         18.33       838,679.57
            VERBUND    AG                      10,227         43.92       449,169.84
            ASML   HOLDING    NV                   35,211        142.88      5,030,947.68
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            INFINEON     TECHNOLOGIES                     99,840         18.47      1,844,044.80
            STMICROELECTRONICS                          57,598         12.86       740,710.28
                                    16,962,333               302,844,672.16
                 ユーロ    小計
                                                  (37,776,844,405)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,710,065           5.23     8,948,770.14
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             393,260         23.62      9,288,801.20
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             320,895         23.89      7,666,181.55
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         5.48      296,028.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,426         18.21      1,592,202.31
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.54      306,497.08
            BHP  GROUP   PLC                    179,682         16.28      2,926,301.05
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,243         48.83       500,165.69
            FRESNILLO     PLC                     17,743         8.87      157,486.86
            GLENCORE     PLC                     988,180          2.97     2,942,305.95
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 18,160         30.51       554,061.60
            MONDI   PLC                       34,071         18.13       617,877.58
            RIO  TINTO   PLC  REG                  100,197         39.25      3,932,732.25
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         19.53       820,670.13
            BAE  SYSTEMS    PLC                   282,016          5.10     1,438,281.60
            BUNZL   PLC                       27,712         24.21       670,907.52
            DCC  PLC                        9,127        64.40       587,778.80
            FERGUSON     PLC                     19,208         53.21      1,022,057.68
            MEGGITT    PLC                      66,268         5.01      332,532.82
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.69      692,588.01
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          8.95     1,334,071.80
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         14.60       542,331.60
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         14.15       262,991.90
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                19,693         5.53      108,902.29
            EXPERIAN     PLC                     75,041         19.43      1,458,421.83
            G4S  PLC                       132,555          2.09      277,172.50
            INTERTEK     GROUP   PLC                  14,722         50.70       746,405.40
            RELX   PLC                       171,324         16.67      2,855,971.08
            EASYJET    PLC                      11,633         11.72       136,338.76
            ROYAL   MAIL   PLC                    75,133         2.98      224,347.13
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.35      516,109.15
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         17.87       631,488.00
            PERSIMMON     PLC                     26,389         23.95       632,016.55
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.67      452,436.51
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         38.41       407,107.59
            CARNIVAL     PLC                     13,721         41.68       571,891.28
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         16.19      2,206,713.19
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         7.14      303,662.50
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 13,265         44.15       585,716.07
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         3.42      222,635.16
            TUI  AG-DI                        37,945         11.87       450,407.15
            WHITBREAD     PLC                     14,664         48.20       706,804.80
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         4.53      362,445.30
            INFORMA    PLC                     100,899          6.76      682,279.03
            ITV  PLC                       295,435          1.32      391,894.52
            PEARSON                          66,305         9.25      613,586.47
            WPP  PLC                       113,065          8.75      990,223.27
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.26      387,814.39
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          2.89      391,586.38
            NEXT   PLC                       11,202         47.46       531,646.92
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          2.30      387,780.31
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          2.77      412,222.96
            TESCO                         856,393          2.24     1,922,602.28
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         23.51       678,145.95
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                197,242         25.41      5,012,905.43
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         25.46       457,261.60
            DIAGEO                         211,349         27.53      5,819,494.71
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         24.82      2,066,557.12
            RECKITT    BENCKISER     PLC                56,603         59.78      3,383,727.34
            UNILEVER     PLC                     97,505         40.58      3,956,752.90
            CONVATEC     GROUP   PLC                 112,565          1.40      157,816.13
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        27.58       262,258.22
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         14.55      1,033,442.85
            ASTRAZENECA                         108,675         55.70      6,053,197.50
            GLAXOSMITHKLINE                         425,464         14.98      6,376,003.50
            BARCLAYS                        1,471,691           1.65     2,440,946.69
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,712,303           6.51     11,160,790.95
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,182,117           0.58     3,585,627.86
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.45      971,011.42
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.23     1,456,458.00
            3I  GROUP   PLC                     79,251         8.38      664,757.38
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         18.34       495,700.24
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.89      265,483.48
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         44.54      1,171,223.84
            SCHRODERS     PLC                     8,614        26.42       227,581.88
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.83      439,982.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.69      521,845.22
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         21.00       341,355.00
            AVIVA   PIC                      348,023          4.17     1,452,648.00
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.26      370,938.33
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 485,419          2.57     1,247,526.83
            PRUDENTIAL                         225,383         15.03      3,387,506.49
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.29      457,959.09
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    35,036         15.00       525,540.00
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         6.32      565,044.64
            BT  GROUP   PLC                     730,298          2.38     1,744,681.92
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,309,362           1.49     3,448,801.21
            CENTRICA     PLC                     440,558          1.37      604,225.29
            NATIONAL     GRID   PLC                  299,953          8.04     2,413,721.79
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         19.55       354,089.60
            SSE  PLC                        80,824         11.33       916,140.04
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         8.30      489,258.12
                                    25,604,908               144,980,660.45
              イギリスポンド        小計
                                                  (20,442,273,123)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         19.88       345,872.24
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      508.50       341,712.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,442.00       1,985,346.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         47.50      1,915,865.00
            SIKA   AG-BR                       10,500        135.50      1,422,750.00
            ABB  LTD                       162,508         19.25      3,129,091.54
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       386.10      1,166,408.10
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       202.80       299,941.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       207.40       781,483.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         50.70       670,456.80
            SGS  SA                         437     2,368.00       1,034,816.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       135.25       685,311.75
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         68.80      3,078,387.20
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       307.10       762,529.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        60.40       237,855.20
            DUFRY   AG-REG                       2,548        95.32       242,875.36
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,564.00        250,240.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    73,100.00         584,800.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     6,205.00        645,320.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   261,490         84.40     22,069,756.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       179.70       917,188.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      713.50       555,816.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       277.50      1,805,692.50
            NOVARTIS                         185,277         88.80     16,452,597.60
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   60,050        258.40      15,516,920.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       124.00       446,524.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               224,271         12.24      2,745,077.04
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                17,254         40.79       703,790.66
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        78.30       265,985.10
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       684.00      1,019,844.00
            UBS  GROUP   AG                    334,926         13.50      4,523,175.63
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       153.60       595,507.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       417.10      1,230,027.90
            SWISS   RE  LTD                     26,239         94.90      2,490,081.10
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              13,265        314.20      4,167,863.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        84.15       528,209.55
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       132.10       693,789.20
            SWISSCOM                          2,064       488.70      1,008,676.80
                                     1,477,276               97,317,583.47
               スイスフラン       小計
                                                  (10,723,424,522)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        270.00      3,831,570.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      20,141        217.65      4,383,688.65
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        201.40      5,163,694.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                    88,864        167.75      14,906,936.00
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        228.95      13,662,591.25
            ATLAS   COPCO   B                    29,972        213.10      6,387,033.20
            EPIROC    AB-A                      53,833         88.21      4,748,608.93
            EPIROC    AB-B                      29,972         82.57      2,474,788.04
            SANDVIK    AB                     100,730         139.25      14,026,652.50
            SKANSKA    B                      28,530        158.20      4,513,446.00
            SKF  AB-B                        28,335        148.40      4,204,914.00
            VOLVO   B                      136,906         125.15      17,133,785.90
            SECURITAS     B                     22,844        145.15      3,315,806.60
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        208.50      3,788,445.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         70.98      2,747,777.76
            HENNES    & MAURITZ    B                 73,962        136.74      10,113,563.88
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       325.40      1,864,542.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        398.70      6,039,906.30
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      48,571        227.50      11,049,902.50
            NORDEA    BANK   ABP                   274,557         82.00     22,513,674.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         91.94     12,752,997.40
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         100.85      13,754,528.10
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        214.40      17,198,310.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        187.70      2,401,058.40
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        401.00      16,215,638.00
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        225.70      4,086,072.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       283.60      2,064,608.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         77.08     20,715,635.40
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        447.10      9,614,438.40
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       628.00      3,889,832.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TELE2   AB-B   SHS                    51,594        114.70      5,917,831.80
            TELIA   CO  AB                     235,437         42.15      9,923,669.55
                                     2,131,893               275,405,947.36
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,348,936,319)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        286.20      2,951,008.20
     ローネ
            EQUINOR    ASA                     100,907         193.55      19,530,549.85
            NORSK   HYDRO                      106,150         40.65      4,314,997.50
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        358.00      4,822,260.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       292.00      2,035,532.00
            MOWI   ASA                       32,238        190.00      6,125,220.00
            ORKLA                          69,804         70.74      4,937,934.96
            DNB  ASA                        80,217        155.40      12,465,721.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        137.60      2,555,782.40
            TELENOR    ASA                      60,821        166.00      10,096,286.00
                                      499,463              69,835,292.71
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (894,590,099)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       614.40      5,578,137.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        299.70      5,300,793.90
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,720        518.60      9,189,592.00
            ISS  A/S                        14,253        194.60      2,773,633.80
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     8,345.00       2,495,155.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     8,920.00       4,531,360.00
            DSV  A/S                        16,873        510.60      8,615,353.80
            PANDORA    A/S                      8,431       275.10      2,319,368.10
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       738.40      7,156,572.80
            COLOPLAST-B                          9,476       616.00      5,837,216.00
            WILLIAM    DEMANT    HOLDING                   7,420       204.00      1,513,680.00
            GENMAB    A/S                       6,342      1,018.50       6,459,327.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       287.00      1,397,977.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   155,978         315.10      49,148,667.80
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        126.50      7,511,317.00
            TRYG   A/S                        9,828       166.60      1,637,344.80
            ORSTED    A/S                      15,908        445.00      7,079,060.00
                                      363,743              128,544,556.60
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,147,979,540)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         26.28       542,130.12
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          7.72      916,989.32
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  134,202          7.20      966,254.40
            SANTOS                         156,437          6.06      948,008.22
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                18,060         26.17       472,630.20
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                76,916         33.89      2,606,683.24
            WORLEYPARSONS       LTD                   46,003         13.59       625,180.77
                                208/318


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.42      412,508.36
            AMCOR                         105,214         13.39      1,408,815.46
            BHP  GROUP   LTD                    253,437         33.11      8,391,299.07
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         12.47       615,120.16
            BORAL   LIMITED                       81,732         5.19      424,189.08
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          4.63      623,549.88
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.53      531,614.47
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         15.15       566,049.45
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 61,159         23.61      1,443,963.99
            ORICA   LTD                       29,211         17.51       511,484.61
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         80.65      2,622,899.30
            SOUTH32    LTD                     408,172          3.41     1,391,866.52
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        44.77       412,779.40
            BRAMBLES     LTD                     129,297         10.60      1,370,548.20
            SEEK   LTD                       26,358         17.43       459,419.94
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          4.42      704,932.54
            TRANSURBAN      GROUP                    214,921         11.86      2,548,963.06
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         23.56      1,242,837.12
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         11.88       360,296.64
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        43.77       241,741.71
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        44.10       143,898.30
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.63      772,496.98
            REA  GROUP   LTD                     3,593        77.30       277,738.90
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         3.25      146,779.75
            WESFARMERS      LTD                    100,277         32.50      3,259,002.50
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         12.32      1,149,172.64
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                113,612         29.96      3,403,815.52
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.25      380,572.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         15.34       895,472.50
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       189.19       910,193.09
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         57.81       708,056.88
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 31,777         22.69       721,020.13
            CSL  LIMITED                        38,119        196.19      7,478,566.61
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               248,111         26.07      6,468,253.77
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         10.33       367,748.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         11.06       469,320.04
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              151,029         73.23     11,059,853.67
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         24.89      5,917,871.29
            WESTPAC    BANKING                     287,943         26.15      7,529,709.45
            AMP  LTD                       244,230          2.66      649,651.80
            ASX  LTD                        15,814         63.90      1,010,514.60
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         9.23      406,747.64
                                209/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,778        118.20      3,165,159.60
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.19     1,505,262.45
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          2.64      566,311.68
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         10.96      1,239,499.28
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         12.90      1,327,680.90
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         18.21       808,086.96
            TELSTRA    CORP                     342,339          2.92      999,629.88
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.87      216,233.25
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         20.90      1,073,089.60
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.63      196,576.05
                                     5,993,689               98,586,741.44
             オーストラリアドル          小計
                                                   (7,745,960,274)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.02      384,752.88
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         7.35      624,382.50
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         12.65       845,703.10
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         13.85       630,285.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         11.10       403,118.70
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          4.04      587,613.96
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          3.59      396,852.96
                                      566,266               3,872,709.90
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (286,115,807)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         79.20     18,532,483.20
            NWS  HOLDINGS     LTD                   99,000         17.20      1,702,800.00
            MTR  CORP                       142,000         42.30      6,006,600.00
            MINTH   GROUP   LTD                    46,000         26.80      1,232,800.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         46.45      5,527,550.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         25.10      1,719,350.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           198,000         49.15      9,731,700.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         13.78       926,016.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         36.45      7,392,060.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         10.14       993,720.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          7.17      946,440.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         17.68      2,489,344.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          6.68     4,669,320.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         25.80      2,816,328.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         29.50      9,145,000.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        174.30      11,852,400.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              103,000         239.40      24,658,200.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,035,400          69.90     72,374,460.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         63.45     13,704,946.20
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 81,000         21.00      1,701,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         15.82      2,736,860.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 113,844         43.15      4,912,368.60
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         38.20      2,253,800.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         28.40      1,831,800.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         11.70      5,750,550.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         14.22      4,484,988.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   132,000         124.00      16,368,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         90.70      3,673,350.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         28.40      2,732,080.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         22.40      2,038,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                91,000         49.90      4,540,900.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         47.65      3,097,250.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.75     1,695,750.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         61.35      3,067,500.00
            CLP  HOLDINGS                       133,500         90.55     12,088,425.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                815,913         16.70     13,625,747.10
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         54.30      6,027,300.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         78.75      1,866,375.00
                                     7,392,909               290,913,961.10
                香港ドル     小計
                                                   (4,066,977,176)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.29      706,367.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.70      288,900.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          3.69      402,210.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.35      269,865.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.14      356,310.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.59      415,563.47
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         4.82      246,784.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          1.08      459,000.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.52      320,292.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        37.06       366,894.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.26      111,035.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.25      580,450.00
            DBS  GROUP                       156,300         25.14      3,929,382.00
            OCBC   BANK                       260,000         11.75      3,055,000.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 110,700         26.54      2,937,978.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         7.42      462,266.00
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.30      617,430.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         8.98      280,176.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         6.69      317,775.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         15.15       389,355.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    760,443          3.07     2,334,560.01
                                     3,590,076               18,847,592.48
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,521,566,140)
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         21.45      1,453,366.20
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       454.20       663,132.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         23.83      2,003,316.61
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    115,794         23.43      2,713,053.42
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        65.79       539,478.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       189.00       817,047.00
            NICE   LTD                        4,894       392.10      1,918,937.40
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              154,606          3.41      527,206.46
                                      441,100              10,635,537.09
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (315,981,806)
                                    94,448,507               316,278,946,476
                  合 計
                                                  (316,278,946,476)
      (2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘 柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   89,571         801,660.45
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         539,990.43
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         576,002.60
                                     223,440        1,917,653.48
               オーストラリアドル          小計
                                             (150,670,033)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,803,690.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           268,000        3,189,200.00
                                     488,500        4,992,890.00
                 香港ドル     小計
                                             (69,800,602)
                                     711,940         220,470,635
             投資信託受益証券合計
                                             (220,470,635)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         833,142.60
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          8,479       1,053,600.54
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,042        6,099,706.14
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             112,760        1,153,534.80
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,733        2,159,927.97
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,651,456.80
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC        19,000         331,550.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,092        651,967.56
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,766        3,741,169.26
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          16,824        1,804,374.00
                DUKE   REALTY    CORP               29,929         850,582.18
                EQUINIX    INC                 6,911       2,589,344.37
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           31,274        2,192,932.88
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,479,261.63
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,092         931,794.36
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        759,111.39
                HCP  INC                   41,014        1,225,498.32
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         59,388        1,040,477.76
                INVITATION      HOMES   INC            24,000         510,000.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         879,203.16
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         585,985.85
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         527,615.86
                MACERICH     CO/THE                10,128         468,723.84
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,025,133.18
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         708,816.36
                PROLOGIS     INC                53,238        3,444,498.60
                PUBLIC    STORAGE                 13,613        2,765,208.69
                REALTY    INCOME    CORP              24,440        1,580,046.00
                REGENCY    CENTERS    CORP             11,717         722,821.73
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       1,620,786.30
                SIMON   PROPERTY     GROUP             26,119        4,543,661.24
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        719,899.08
                UDR  INC                   20,960         873,612.80
                VENTAS    INC                 30,413        1,856,409.52
                VEREIT    INC                 77,798         604,490.46
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390        1,021,742.10
                WELLTOWER     INC                31,753        2,319,239.12
                WP  CAREY   INC                13,017         909,237.45
                                     964,210        58,236,563.90
                アメリカドル       小計
                                            (6,386,803,962)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        206,119.00
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         380,899.10
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        182,050.23
                                     30,576         769,068.33
                 カナダドル      小計
                                             (63,586,569)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        312,717.20
                GECINA    SA                  4,459        540,430.80
                ICADE                      2,845        204,413.25
                KLEPIERRE                     17,225         489,879.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     12,040        1,808,889.60
                                     40,147        3,356,329.85
                  ユーロ    小計
                                             (418,668,585)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         453,612.76
            ンド
                HAMMERSON     PLC                61,184         218,977.53
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         502,593.20
                SEGRO   PLC                  81,695         515,168.67
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                                     280,843        1,690,352.16
                イギリスポンド        小計
                                             (238,339,654)
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,046,280.80
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        1,641,170.70
                GPT  GROUP                  136,015         748,082.50
                MIRVAC    GROUP                 306,089         691,761.14
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,975,851.78
                STOCKLAND                     207,412         767,424.40
                VICINITY     CENTERS                291,115         762,721.30
                                    1,661,655         7,633,292.62
               オーストラリアドル          小計
                                             (599,747,801)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        14,243,325.00
                                     179,500        14,243,325.00
                 香港ドル     小計
                                             (199,121,683)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         535,225.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         447,120.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         458,687.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         326,970.00
                                     813,800        1,768,002.00
               シンガポールドル         小計
                                             (142,730,801)
                                    3,970,731         8,048,999,055
               投資証券合計
                                            (8,048,999,055)
                                             8,269,469,690
                 合計
                                            (8,269,469,690)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    594銘柄            97.1  %         ―         ―       66.2  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―       2.9  %        2.0  %
     カナダドル           株式    87銘柄            99.5  %         ―         ―        3.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    236銘柄            98.9  %         ―         ―       11.6  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    92銘柄            98.8  %         ―         ―        6.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       1.2  %        0.1  %
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     スイスフラン           株式    38銘柄            100.0   %         ―         ―        3.3  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            91.2  %         ―         ―        2.4  %
               投資信託受      3銘柄              ―       1.8  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.1  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    38銘柄            93.8  %         ―         ―        1.3  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.6  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.6  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            91.4  %         ―         ―        0.5  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       8.6  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    1月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                               505,072,586
         コール・ローン                               562,804,742
         国債証券                             44,839,004,491
         未収利息                               738,739,353
         前払費用                                53,974,922
         流動資産合計                             46,699,596,094
       資産合計                               46,699,596,094
      負債の部
       流動負債
         未払金                                24,399,510
         未払解約金                                26,493,198
         未払利息                                  1,571
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                                 2019年    1月21日現在
                 項目                   金額(円)
         その他未払費用                                  1,581
         流動負債合計                                50,895,860
       負債合計                                 50,895,860
      純資産の部
       元本等
         元本                             28,341,111,188
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            18,307,589,046
         元本等合計                             46,648,700,234
       純資産合計                               46,648,700,234
      負債純資産合計                                46,699,596,094
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    1月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    1月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               28,341,111,188口
     2.                      1口当たり純資産額                               1.6460円
                                216/318


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                                        2019年    1月21日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,460円)
       の額
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    1月21日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    1月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                217/318


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                                     2019年    1月21日現在

     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    1月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                19,505,694,501円
     期中追加設定元本額                                                11,014,724,643円
     期中一部解約元本額                                                 2,179,307,956円
     期末元本額                                                28,341,111,188円
     期末元本額の内訳

     SMT 新興国債券インデックス・オープン                                                 4,201,029,760円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,421,050,984円
     DC新興国債券インデックス・オープン                                                 3,910,786,558円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 4,398,097,631円
     新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,871,312,197円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  99,286,194円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                  132,210,545円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                  417,066,427円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  182,784,643円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 1,990,960,675円
                                218/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    1月21日現在
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  209,886,987円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  93,804,406円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  213,041,592円
     外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                 3,146,925,450円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  53,231,682円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  104,456,705円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  129,187,555円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,337,534円
     グローバル経済コア                                                  930,203,418円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                   4,849,816円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                   1,109,392円
     FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  118,081,851円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    1月21日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             596,115,381
           合計                                            596,115,381
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘 柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,200,000.00           34,236,852.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            77,350,000.00           82,764,113.25
                                219/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                MBONO   5.75%   03/05/26           47,200,000.00           40,201,656.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            91,600,000.00           86,450,706.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            91,700,000.00           88,023,288.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           45,600,000.00           44,281,248.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            92,700,000.00           86,463,144.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           45,876,507.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           74,100,000.00           65,344,344.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           21,696,600.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            28,400,000.00           28,037,758.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            31,450,000.00           30,135,547.25
                MBONO   8%  06/11/20             85,000,000.00           84,600,925.00
                MBONO   8%  11/07/47             28,500,000.00           25,616,227.50
                MBONO   8%  12/07/23             63,700,000.00           62,570,917.50
                                 862,300,000.00           826,299,834.00
                メキシコペソ       小計
                                            (4,742,961,047)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             17,850,000.00           14,215,306.24
            アル
                BLTN   0%  04/01/20             21,600,000.00           19,983,015.36
                BLTN   0%  07/01/20             37,550,000.00           34,123,055.57
                BLTN   0%  07/01/21             16,500,000.00           13,760,455.50
                BLTN   0%  07/01/22              1,900,000.00           1,444,645.24
                BNTNF   10%  01/01/21            13,800,000.00           14,425,655.30
                BNTNF   10%  01/01/23            25,850,000.00           27,174,511.11
                BNTNF   10%  01/01/25            15,550,000.00           16,373,548.85
                BNTNF   10%  01/01/27            15,700,000.00           16,570,523.25
                BNTNF   10%  01/01/29             1,850,000.00           1,959,063.86
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,565,375.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           507,093.75
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,938,000.00
                                 171,900,000.00           164,040,249.03
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,791,615,674)
           チリペソ     CHILE   5.5%   08/05/20          8,870,000,000.00           9,112,372,750.00
                                8,870,000,000.00           9,112,372,750.00
                 チリペソ     小計
                                            (1,492,606,656)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           22,425,284,750.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21         11,600,000,000.00           12,076,644,000.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         48,100,000,000.00           58,845,299,500.00
                                83,350,000,000.00           93,347,228,250.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,276,487,711)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.7%   08/12/24            5,550,000.00           5,767,060.50
            ボソル
                PERUGB    5.94%   02/12/29           4,700,000.00           4,826,665.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           6,100,000.00           6,215,656.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,100,000.00           7,503,564.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            5,100,000.00           5,502,594.00
                                220/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,750,000.00           7,381,563.75
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,500,000.00           7,672,892.50
                                  41,800,000.00           44,869,995.75
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,482,055,959)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           16,900,000.00           14,809,216.50
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          18,450,000.00           18,540,681.75
                                  35,350,000.00           33,349,898.25
                ウルグアイペソ        小計
                                             (112,055,658)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           19,776,678.00
             ソ
                                  20,400,000.00           19,776,678.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (42,915,391)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           2,749,063.50
                TURKGB    10.5%   08/11/27           10,050,000.00           7,646,542.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           7,651,361.25
                TURKGB    10.7%   02/17/21           7,300,000.00           6,409,619.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           8,876,651.25
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           7,293,618.00
                TURKGB    11%  03/02/22            9,600,000.00           8,144,256.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,750,000.00           8,434,091.25
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           4,435,886.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            8,400,000.00           6,065,136.00
                TURKGB    7.4%   02/05/20            5,750,000.00           5,139,033.75
                TURKGB    8.5%   09/14/22            4,900,000.00           3,843,854.00
                TURKGB    8.8%   09/27/23            6,050,000.00           4,583,268.25
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           4,254,780.50
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           8,972,244.75
                TURKGB    9.4%   07/08/20            7,750,000.00           6,871,188.75
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,445,450.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           5,418,178.75
                                 135,200,000.00           109,234,223.50
                 トルコリラ      小計
                                            (2,253,502,030)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            26,700,000.00           23,570,226.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            20,400,000.00           19,216,800.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            30,500,000.00           27,001,040.00
                CZGB   0%  02/10/20             15,200,000.00           14,925,944.00
                CZGB   1%  06/26/26             29,000,000.00           27,291,755.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            47,200,000.00           49,088,708.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            46,500,000.00           49,221,877.50
                CZGB   3.75%   09/12/20            40,700,000.00           42,047,984.00
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           40,037,560.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            38,000,000.00           41,935,850.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            38,800,000.00           47,013,572.00
                                221/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 370,900,000.00           381,351,316.50
                チェココルナ       小計
                                            (1,860,994,424)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            297,000,000.00           292,256,910.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            596,000,000.00           599,266,080.00
                HGB  1%  09/23/20             230,000,000.00           231,400,700.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           352,825,880.00
                HGB  2.75%   12/22/26            340,000,000.00           339,398,200.00
                HGB  3.5%   06/24/20            442,000,000.00           460,453,500.00
                HGB  3%  06/26/24             466,000,000.00           486,114,890.00
                HGB  3%  10/27/27             531,000,000.00           537,302,970.00
                HGB  5.5%   06/24/25            556,000,000.00           656,235,680.00
                HGB  6.0%   11/24/23            453,000,000.00           541,278,375.00
                HGB  6.75%   10/22/28            195,000,000.00           257,613,525.00
                HGB  7.5%   11/12/20            237,000,000.00           265,961,400.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           560,949,727.50
                                5,159,500,000.00           5,581,057,837.50
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,188,332,778)
           ポーランド      POLGB   1.5%   04/25/20            13,350,000.00           13,376,366.25
            ズロチ
                POLGB   1.75%   07/25/21           11,650,000.00           11,700,561.00
                POLGB   2.25%   04/25/22           14,000,000.00           14,194,810.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            11,300,000.00           11,517,242.50
                POLGB   2.5%   04/25/24            1,400,000.00           1,419,180.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            14,550,000.00           14,386,385.25
                POLGB   2.5%   07/25/27            13,150,000.00           12,901,925.25
                POLGB   2.75%   04/25/28            7,700,000.00           7,643,289.50
                POLGB   2%  04/25/21             9,750,000.00           9,854,422.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,268,452.00
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,733,926.50
                POLGB   5.25%   10/25/20            7,200,000.00           7,682,148.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            7,550,000.00           8,573,176.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,150,000.00           7,940,432.50
                                 141,350,000.00           145,192,317.25
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,222,192,585)
           ロシアルー      RFLB   6.4%   05/27/20            98,800,000.00           97,358,014.00
            ブル
                RFLB   6.5%   02/28/24            121,000,000.00           113,709,145.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            39,000,000.00           35,652,825.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           165,277,290.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           157,718,971.50
                RFLB   7.25%   05/10/34            55,000,000.00           50,413,550.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           170,550,289.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            159,200,000.00           158,263,108.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            79,350,000.00           79,352,380.50
                RFLB   7.6%   07/20/22            62,500,000.00           62,246,562.50
                                222/318

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                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           167,370,489.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           162,500,000.00           159,856,125.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00           94,363,218.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           103,360,632.00
                RFLB   7%  12/15/21             144,000,000.00           141,333,120.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           176,000,000.00           176,940,720.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           126,157,323.00
                                2,113,100,000.00           2,059,923,762.50
                ロシアルーブル        小計
                                            (3,419,473,445)
           マレーシア      MGS  3.492%    03/31/20            8,400,000.00           8,404,956.00
           リンギット
                MGS  3.62%   11/30/21             6,900,000.00           6,915,801.00
                MGS  3.659%    10/15/20            6,150,000.00           6,167,127.75
                MGS  3.733%    06/15/28            10,250,000.00           10,005,435.00
                MGS  3.757%    04/20/23            10,050,000.00           10,067,034.75
                MGS  3.8%   08/17/23             7,200,000.00           7,196,652.00
                MGS  3.899%    11/16/27            10,950,000.00           10,814,055.75
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           7,980,367.50
                MGS  3.955%    09/15/25            5,950,000.00           5,946,489.50
                MGS  4.059%    09/30/24            6,550,000.00           6,610,227.25
                MGS  4.16%   07/15/21             6,050,000.00           6,136,908.25
                MGS  4.181%    07/15/24            6,000,000.00           6,102,180.00
                MGS  4.762%    04/07/37            6,200,000.00           6,375,739.00
                                  98,700,000.00           98,722,973.75
              マレーシアリンギット           小計
                                            (2,632,941,709)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          99,700,000.00           99,502,095.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          98,000,000.00           96,200,230.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           12,000,000.00           12,154,200.00
                THAIGB    2.55%   06/26/20           44,350,000.00           44,846,720.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          27,000,000.00           27,966,465.00
                THAIGB    2%  12/17/22            97,500,000.00           97,461,487.50
                THAIGB    3.4%   06/17/36           167,500,000.00           173,857,462.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           89,516,700.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           148,758,962.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21          102,100,000.00           107,400,011.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          20,900,000.00           22,922,911.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           89,000,000.00           97,595,620.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          95,000,000.00          114,175,750.00
                                1,073,950,000.00           1,132,358,615.00
                 タイバーツ      小計
                                            (3,906,637,221)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           23,905,875.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           20,000,000.00           19,912,900.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           20,520,500.00
                                223/318


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                                  65,000,000.00           64,339,275.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (134,469,084)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,467,379,500.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,251,339,500.00
                INDOGB    11%  11/15/20          18,500,000,000.00           19,681,872,500.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,581,014,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        44,900,000,000.00           41,255,467,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        29,700,000,000.00           25,735,198,500.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           24,638,835,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           21,238,191,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         18,800,000,000.00           17,225,500,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          39,200,000,000.00           38,380,132,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          47,800,000,000.00           44,272,599,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           32,787,822,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           18,495,823,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         35,000,000,000.00           35,494,375,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        48,200,000,000.00           48,946,618,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        32,500,000,000.00           32,260,150,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        45,000,000,000.00           45,409,275,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           33,335,034,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           12,268,452,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           34,281,975,000.00
                               565,500,000,000.00           554,007,052,500.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (4,321,255,009)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            76,750,000.00           83,714,678.75
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           24,779,096.50
                SAGB   6.5%   02/28/41            29,300,000.00           20,452,865.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            16,600,000.00           16,466,619.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            34,100,000.00           33,741,268.00
                SAGB   7%  02/28/31             40,800,000.00           33,602,064.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            36,900,000.00           33,214,243.50
                SAGB   8.5%   01/31/37            46,800,000.00           41,586,012.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            56,800,000.00           50,669,008.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            68,850,000.00           61,321,941.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           26,800,000.00           24,885,944.00
                SAGB   8%  01/31/30             46,200,000.00           41,897,394.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           32,221,525.00
                                 549,600,000.00           498,552,658.75
               南アフリカランド         小計
                                            (3,958,508,110)
                                            44,839,004,491
                 合計
                                           (44,839,004,491)
                                224/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.6  %
     ブラジルレアル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             10.7  %
     チリペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             3.3  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             7.3  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      7銘柄               100.0   %             3.3  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     トルコリラ                 国債証券      18銘柄               100.0   %             5.0  %
     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.2  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      13銘柄               100.0   %             4.9  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.4  %
     ロシアルーブル                 国債証券      17銘柄               100.0   %             7.6  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      13銘柄               100.0   %             5.9  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.7  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      20銘柄               100.0   %             9.6  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.8  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     新興国株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    1月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,174,372,161
                                225/318

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                                 2019年    1月21日現在
                 項目                   金額(円)
         コール・ローン                                25,319,673
         株式                             49,954,153,688
         投資信託受益証券                               100,443,311
         投資証券                               187,924,405
         派生商品評価勘定                                65,116,562
         未収入金                                33,126,879
         未収配当金                                40,055,844
         差入委託証拠金                               223,847,881
         流動資産合計                             51,804,360,404
       資産合計                               51,804,360,404
      負債の部
       流動負債
         前受金                                65,116,562
         未払金                                  5,212
         未払解約金                                16,426,931
         未払利息                                    70
         その他未払費用                                   133
         流動負債合計                                81,548,908
       負債合計                                 81,548,908
      純資産の部
       元本等
         元本                             19,183,829,395
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            32,538,982,101
         元本等合計                             51,722,811,496
       純資産合計                               51,722,811,496
      負債純資産合計                                51,804,360,404
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    1月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                                226/318



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        2019年    1月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               19,183,829,395口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6962円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,962円)
     (金融商品に関する注記)

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     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    1月21日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    1月21日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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     3.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    1月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                16,271,676,908円
     期中追加設定元本額                                                 3,790,512,657円
     期中一部解約元本額                                                  878,360,170円
     期末元本額                                                19,183,829,395円
     期末元本額の内訳

     SMT 新興国株式インデックス・オープン                                                 7,210,616,818円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,220,013,398円
     DC新興国株式インデックス・オープン                                                 3,872,098,715円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 2,635,967,059円
     新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                  175,446,907円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  336,691,932円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  397,933,939円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  381,553,385円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  19,083,415円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  125,754,003円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  31,520,184円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  191,113,350円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  25,247,586円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                    806,448円
     グローバル経済コア                                                  551,416,419円
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     i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)                                                   8,565,837円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    1月21日現在


           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           1,631,922,393

        投資信託受益証券                                                9,407,393

          投資証券                                             △1,085,425

           合計                                           1,640,244,361

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連


                                                 (2019年     1月21日現在)

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引

                 買建         1,450,951,647               -    1,516,068,209           65,116,562

            合計             1,450,951,647               -    1,516,068,209           65,116,562

     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は

        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

                                230/318



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     通貨関連

                                                 (2019年     1月21日現在)

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 買建           54,825,000              -      54,825,000              -
               アメリカドル            54,825,000              -      54,825,000              -

             合計               54,825,000              -      54,825,000              -

     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘 柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                487,161          4.74     2,312,066.10
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          1.21      126,048.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 45,453         78.60      3,572,605.80
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            8,617        180.00      1,551,060.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     108,104          6.28      678,893.12
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                160,402          4.19      673,367.59
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                24,530         67.00      1,643,510.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         15.17       256,828.10
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         20.22      1,344,569.34
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         22.83       354,070.47
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               18,620         13.53       251,928.60
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        40.45       288,165.80
                                231/318


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            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               25,350         14.35       363,772.50
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        32.29       174,430.58
            51JOB   INC-ADR                       1,655        67.85       112,291.75
            DP  WORLD   LTD                     21,152         16.65       352,180.80
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   10,934         34.93       381,924.62
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             12,213         65.90       804,836.70
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               34,236         30.19      1,033,584.84
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         36.16      1,204,344.96
            58.COM    INC-ADR                       9,450        60.26       569,457.00
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        72.64       384,846.72
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 25,114        171.36      4,303,535.04
            MOMO   INC-SPON     ADR                   12,997         30.26       393,289.22
            NETEASE    INC-ADR                      6,861        252.68      1,733,637.48
            SINA   CORP                        5,725        61.72       353,347.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        60.80       319,139.20
            YY  INC-ADR                         4,344        73.97       321,325.68
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            117,435         157.02      18,439,643.70
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        33.29       116,781.32
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     38,071         32.40      1,233,500.40
            JD.COM    INC-ADR                      68,369         23.26      1,590,262.94
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              36,239         6.87      248,961.93
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               30,969         15.50       480,174.34
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        22.15       80,692.45
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             129,064          4.54      586,595.88
            CREDICORP     LTD                     6,431        232.05      1,492,313.55
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               252,453         12.89      3,255,381.43
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.24      257,189.08
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        48.83       98,685.43
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                45,360         1.34       60,827.76
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        28.83       126,996.15
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.14      324,411.56
                                    2,265,971                54,251,474.93
               アメリカドル       小計
                                                   (5,949,759,255)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,571,661          10.68     16,785,339.48
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           300,792         45.12     13,571,735.04
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        246.50      3,574,250.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 96,852         47.27      4,578,194.04
            ALFA   S.A.B.-A                       242,900         24.82      6,028,778.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         77.25      2,896,875.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              15,485        336.17      5,205,592.45
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        179.86      5,590,048.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        192.37      3,266,442.60
                                232/318


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            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         51.85      1,778,455.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             209,790         47.70     10,006,983.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         86.99      2,731,486.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900        127.54      1,390,186.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              468,580         49.37     23,133,794.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        106.75      3,594,806.25
            COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER                 43,300        123.65      5,354,045.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                179,140         178.58      31,990,821.20
            GRUMA   S.A.B.-B                       14,210        230.15      3,270,431.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         38.30      5,070,920.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         30.71      5,583,078.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                 169,700         26.81      4,549,657.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                248,500         109.09      27,108,865.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         29.83      7,532,075.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,037,840          15.18     46,114,411.20
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         79.95      3,014,115.00
                                    7,413,485               243,721,385.16
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,398,960,750)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         42.18       776,112.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              278,100         29.15      8,106,615.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              346,340         25.40      8,797,036.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              28,700         56.02      1,607,774.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         46.29       685,092.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             71,700         9.84      705,528.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         15.49      1,347,630.00
            SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA             50,679         44.37      2,248,627.23
            VALE   SA                       288,278         54.76     15,786,103.28
            EMBRAER    SA                      69,700         19.85      1,383,545.00
            WEG  SA                        66,872         18.70      1,250,506.40
            CCR  SA                       101,100         13.50      1,364,850.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 59,002         31.18      1,839,682.36
            RUMO   SA                       97,700         18.57      1,814,289.00
            KROTON    EDUCATIONAL      SA               138,184         10.18      1,406,713.12
            B2W  CIA  DIGITAL                      23,600         46.00      1,085,600.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         20.43      1,301,717.88
            LOJAS   RENNER    S.A.                   60,370         43.85      2,647,224.50
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   7,100        174.20      1,236,820.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             27,700         26.43       732,111.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         19.80       821,700.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         89.65      1,326,820.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100         63.37      1,337,107.00
            AMBEV   SA                      438,500         18.00      7,893,000.00
                                233/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BRF  SA                        52,500         24.05      1,262,625.00
            JBS  SA                       111,900         13.53      1,514,007.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        45.62       287,406.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                20,700         46.05       953,235.00
            HYPERA    SA                      35,300         33.02      1,165,606.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                  96,969         38.10      3,694,518.90
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 292,161         42.68     12,469,431.48
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 81,100         48.55      3,937,405.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              426,781         37.66     16,072,572.46
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              370,067         12.93      4,784,966.31
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               190,503         30.40      5,791,291.20
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   56,300         29.64      1,668,732.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               7,200        86.21       620,712.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        54.40       397,120.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              57,063         13.59       775,486.17
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         24.28      1,102,312.00
            CIELO   SA                       99,269         10.42      1,034,382.98
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                48,400         47.09      2,279,156.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         12.35       900,315.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         35.69       631,713.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                24,100         32.36       779,876.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               65,992         13.88       915,968.96
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             26,100         40.67      1,061,487.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         38.49       644,707.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             22,000         82.80      1,821,600.00
                                    4,665,696               134,068,836.73
              ブラジルレアル        小計
                                                   (3,916,150,720)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       9,080.00      406,148,400.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        2,394.00      325,500,210.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      29,000.00       285,853,000.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               40,858       8,025.00      327,885,450.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       5,274.00      373,594,338.00
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,410.00      194,563,080.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      9,249.00       86,228,427.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,710.00       41,224,520.00
            BANCO   DE  CHILE                    2,335,280          103.51     241,724,832.80
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                2,724      46,600.00       126,938,400.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          52.89     332,139,732.69
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           6.56    109,874,463.36
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       6,175.00      114,558,600.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  163,248         394.60      64,417,660.80
            COLBUN    SA                      475,888         154.23      73,396,206.24
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            ENEL   AMERICAS     SA                 2,162,581          138.40     299,301,210.40
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          72.14     184,770,594.92
                                    31,213,298              3,588,119,126.21
                チリペソ     小計
                                                    (587,733,912)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        2,895.00     1,415,594,205.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       7,080.00      226,637,880.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      17,400.00       308,380,200.00
            BANCOLOMBIA      SA                    20,302      34,020.00       690,674,040.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      34,400.00      1,316,763,200.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,055.00      320,411,940.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      32,580.00       678,315,600.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      31,060.00       390,144,660.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      13,980.00       706,143,780.00
                                      984,893             6,053,065,505.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (212,462,599)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,000        21.15       190,350.00
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                 4,358        20.35       88,685.30
            OPAP   SA                       17,668         8.35      147,527.80
            JUMBO   SA                       8,599        14.10       121,245.90
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          0.95      122,681.10
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         10.70       217,135.10
                                      189,056                887,625.20
                ユーロ    小計
                                                    (110,722,367)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        130.00      1,508,390.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          7.89      921,196.95
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS            52,814         5.32      280,970.48
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         24.16       575,273.76
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         16.22      1,013,101.20
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         5.75      248,216.00
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        24.84       244,326.24
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         14.44       898,038.04
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               3,258        57.15       186,194.70
            ARCELIK    AS                      15,358         18.02       276,751.16
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              21,412         93.40      1,999,880.80
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              11,230         20.66       232,011.80
            AKBANK    T.A.S.                      228,927          6.55     1,499,471.85
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          9.15     2,195,926.80
            TURKIYE    HALK   BANKASI                   52,431         7.88      413,156.28
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    219,434          5.10     1,119,113.40
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                61,446         8.45      519,218.70
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         14.24      1,354,167.04
                                    1,331,222                15,485,405.20
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               トルコリラ      小計
                                                    (319,463,909)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        890.00      6,642,070.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                26,717         74.45      1,989,080.65
            CEZ  AS                        13,737        539.50      7,411,111.50
                                      47,917              16,042,262.15
               チェココルナ       小計
                                                     (78,286,239)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       3,242.00      106,571,024.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       6,020.00       91,371,560.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      11,850.00       231,655,650.00
                                      67,599             429,598,234.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (168,445,467)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    5,516        97.30       536,706.80
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414        111.65      2,949,123.10
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          7.41     1,085,542.77
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        67.50       281,542.50
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         92.48      1,214,447.36
            CCC  SA                        3,138        185.90       583,354.20
            LPP  SA                         124     8,135.00       1,008,740.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        173.90      1,165,825.60
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         23.06       541,956.12
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        102.60       454,518.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        54.20       478,586.00
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA             2,010        70.60       141,906.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 33,017         9.35      308,708.95
            BANK   PEKAO   SA                    15,510        115.70      1,794,507.00
            M BANK   SA                       2,316        456.00      1,056,096.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         40.58      3,104,572.90
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               4,247        372.60      1,582,432.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                50,951         44.10      2,246,939.10
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         5.45      303,336.10
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         10.31       654,643.76
                                      546,168              21,493,484.46
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (625,030,528)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.29      322,420.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          7.30     1,401,600.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,377,400           6.16     14,644,784.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             287,000         18.66      5,355,420.00
            CNOOC   LTD-R                     1,626,000          12.92     21,007,920.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          8.50     2,193,000.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,976,000           5.05     9,978,800.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          7.11     1,009,620.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.84      965,600.00
                                236/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 58,000         5.75      333,500.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         39.55      4,350,500.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.54      332,740.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          5.07      514,605.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          3.04     1,021,440.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          5.80     1,914,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          7.28     1,528,800.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         3.67      292,132.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         9.46      785,180.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          6.75     1,120,500.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          3.67     1,071,640.00
            MMG  LIMITED                       168,000          3.56      598,080.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          7.68      990,720.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          3.58      712,420.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         7.52      680,560.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          2.74     1,997,460.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          4.86      602,640.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         62.50      2,031,250.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               577,000          7.84     4,523,680.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         24.60      3,923,700.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500         11.26      2,156,290.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               300,000          7.36     2,208,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          6.99     1,188,300.00
            CITIC   LTD                      502,000         11.88      5,963,760.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          7.67     3,919,753.50
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         11.00      3,168,000.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD               557,500          1.61      897,575.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         17.16       600,600.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          1.96      280,280.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.66      446,880.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         16.00       608,000.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         7.33      524,095.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         12.00       510,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                143,800          9.45     1,358,910.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                26,400         7.05      186,120.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         45.50      2,834,650.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          7.63     2,938,114.62
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         11.54      1,569,440.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          6.80     1,224,000.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000          7.57      893,260.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          7.30      788,400.00
            CAR  INC                        42,000         5.38      225,960.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H              66,000         4.78      315,480.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING               97,547         15.36      1,498,321.92
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          5.47      962,720.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         4.07      350,020.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          3.17      464,405.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          8.21      856,664.24
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         11.48       780,640.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  118,500         15.24      1,805,940.00
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          3.37      370,700.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         7.72      679,360.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          4.88      570,960.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          6.93     1,732,500.00
            BYD  CO  LTD-H                      74,500         44.05      3,281,725.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          3.92      980,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          7.86     2,090,760.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         26.40       718,080.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            421,000         12.26      5,161,460.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                203,750          5.20     1,059,500.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          8.29     2,091,931.76
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         11.30      1,039,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         37.05      4,112,550.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         21.30      2,470,800.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.26      430,560.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000         92.55      6,478,500.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK              118,000          2.09      246,620.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.28     1,856,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 11,800         38.45       453,710.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                517,800         337.00     174,498,600.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.67      397,951.86
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         14.06       590,520.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          7.83     1,526,850.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.91      299,730.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.00          0.04
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         25.45      6,540,650.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         27.15      3,855,300.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.64      679,620.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            148,000         10.50      1,554,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               28,000         34.60       968,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.84      547,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            379,000          6.13     2,323,270.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               34,000         22.45       763,300.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         58.20      3,870,300.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          6.93     1,981,980.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               292,000          6.46     1,886,320.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         17.02      2,185,368.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         34.30      3,416,280.00
            3SBIO   INC                      119,000         12.58      1,497,020.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000          7.66      766,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         13.10      5,921,200.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500         10.96      1,726,200.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          4.94      820,040.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                64,000         11.72       750,080.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         5.73      466,995.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         23.95      1,329,225.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.60      513,600.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       579,000          6.46     3,740,340.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          6.30      718,200.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         10.06       372,220.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              39,000         61.45      2,396,550.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,418,000           3.58     8,656,440.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 7,408,200           3.47     25,706,454.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          6.39     6,054,365.25
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.87     4,632,344.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              8,631,620           6.63     57,227,640.60
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            223,000          3.61      805,030.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 357,423         31.00     11,080,113.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          5.73     3,159,522.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 463,000          4.39     2,032,570.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,239,515           5.76     35,939,606.40
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             202,000          4.19      846,380.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          2.09     1,738,880.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         24.65      1,972,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                 62,000         14.18       879,160.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          4.04     1,327,140.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.53     1,418,310.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         15.04      1,985,280.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         15.44      3,072,560.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          7.69     1,084,290.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                225,600         11.60      2,616,960.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         16.32       966,144.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          8.57     2,372,176.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         13.76      2,185,088.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              667,000         19.10     12,739,700.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         27.20      7,365,760.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H            1,140,000           1.61     1,835,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         21.60      3,063,398.40
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             67,000         30.25      2,026,750.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.17     2,193,640.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288          8.30     5,090,290.40
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             464,000         71.85     33,338,400.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                10,700         28.20       301,740.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000          9.30     1,320,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                238,000         22.85      5,438,300.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          3.71     2,144,380.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         27.80     10,592,912.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              243,111         31.15      7,572,907.65
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 120,800         28.60      3,454,880.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          4.40     1,214,400.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             657,285          9.71     6,382,237.35
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          6.19      792,320.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 56,000         6.34      355,040.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H            68,800         14.14       972,832.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP              70,000         4.40      308,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          2.41      375,960.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         7.57      673,730.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         10.56       992,640.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     123,500         22.80      2,815,800.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.61      876,960.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         21.70      2,875,250.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.83      383,385.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                599,091          3.61     2,162,718.51
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          2.98      336,740.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              211,000         26.35      5,559,850.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD            1,360,000           1.51     2,053,600.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          3.59      373,668.74
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          7.37     1,783,540.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         15.02       991,320.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         20.50      1,619,500.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            60,000         48.20      2,892,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         9.30      790,500.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              57,000         6.01      342,570.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         25.40      1,701,800.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.73      533,370.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         21.00       443,100.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   578,000          5.61     3,242,580.00
            MEITU   INC                      143,000          2.69      384,670.00
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            SUNNY   OPTICAL    TECH                   61,100         71.65      4,377,815.00
            ZTE  CORP-H                        48,508         15.46       749,933.68
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              350,000          6.88     2,408,000.00
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            545,000         80.85     44,063,250.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,100,000           4.09     4,499,000.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               3,672,000           1.53     5,618,160.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               508,000          8.67     4,404,360.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         44.40      1,731,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            408,000          4.29     1,750,320.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           1.99     2,670,580.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         26.00      4,477,200.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          5.69     1,439,570.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   165,000          1.88      310,200.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         32.45      2,790,700.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         15.40      2,701,160.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.98      273,240.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         74.50      5,594,950.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              222,000         15.60      3,463,200.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.60      662,400.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          4.93     1,824,100.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          2.22      679,320.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         6.23      286,580.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROUP   LIMITED          650,000          0.17      115,700.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         15.80       711,000.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          6.79     1,799,350.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              151,725          3.17      480,968.25
                                    83,615,558                812,808,567.17
                香港ドル     小計
                                                  (11,363,063,769)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   222,968          3.12      695,660.16
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         25.00       627,500.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          8.60     1,806,860.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.45      642,135.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          2.80      389,760.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.88      377,416.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          1.80      356,580.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.30      384,665.80
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         3.04      196,992.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         8.10      434,111.40
            MISC   BHD                       125,040          6.63      829,015.20
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.93      275,100.00
            GENTING    BHD                     205,300          6.79     1,393,987.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                224,100          3.30      739,530.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         37.94       413,546.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        33.64       285,940.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.98      139,720.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.64      833,529.60
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         24.30      1,331,640.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        147.40      1,017,060.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         17.58       926,114.40
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         6.87      571,584.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              167,246          5.11      854,627.06
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          5.30      840,580.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.70     1,307,010.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         4.86      478,224.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         4.23      298,638.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          4.50      585,900.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               431,570          5.67     2,447,001.90
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         20.72      1,269,970.24
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         19.42       289,998.86
            MALAYAN    BANKING    BHD                 352,318          9.55     3,364,636.90
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   256,420         24.80      6,359,216.00
            RHB  BANK   BHD                     53,119         5.43      288,436.17
            IOI  PROPERTIES      GROUP   SDN  BHD            153,825          1.57      241,505.25
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          1.10      183,970.60
            SP  SETIA   BHD                     180,947          2.48      448,748.56
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   278,374          4.06     1,130,198.44
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.50     1,402,650.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.71     1,529,709.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         2.78      196,134.56
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         17.78      1,342,390.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         13.68      4,028,418.00
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          1.14      287,696.10
                                    6,375,550                43,844,106.20
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,169,322,312)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 118,500         16.50      1,955,250.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         45.00      8,347,500.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    572,800          5.85     3,350,880.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         125.00      15,587,500.00
            PTT  PCL-NVDR                       961,200         48.25     46,377,900.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         69.50      8,346,950.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         47.75      9,855,600.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         69.00     15,520,446.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    27,200        442.00      12,022,400.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         68.50     29,324,850.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             391,200         10.00      3,912,000.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               367,500          9.55     3,509,625.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               161,810         36.50      5,906,065.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               231,635         15.00      3,474,525.00
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         68.50      2,383,800.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               67,800         45.75      3,101,850.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      491,700         74.75     36,754,575.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         26.50      9,028,550.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         17.40      4,176,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                455,700         23.60     10,754,520.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               25,600        181.00      4,633,600.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           16,200        202.00      3,272,400.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         186.50      23,573,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   51,600        183.00      9,442,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                247,250         19.60      4,846,100.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              148,000         128.50      19,018,000.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           2.18     2,913,570.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         43.00      3,861,400.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 132,100         77.00     10,171,700.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               132,300         10.10      1,336,230.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                32,300         69.25      2,236,775.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         172.00      18,214,800.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    607,709          4.70     2,856,232.30
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        253.00      5,869,600.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR                29,600         90.75      2,686,200.00
                                    8,856,738               348,623,793.30
               タイバーツ      小計
                                                   (1,202,752,086)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         67.90     16,156,126.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         14.28      8,433,768.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450         12.12      4,186,854.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         66.25     15,261,350.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        976.00      22,257,680.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             63,240        108.00      6,829,920.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        324.80      19,816,048.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        142.90      9,057,002.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         93.10      5,571,569.50
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         132.00      22,931,172.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               142,732         82.50     11,775,390.00
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        179.70      5,536,557.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        939.00      21,005,430.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,350      1,050.00       6,667,500.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            735,700          5.01     3,685,857.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AYALA   LAND   INC                    637,000         45.00     28,665,000.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          5.38     3,432,440.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         23.20      2,157,600.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         39.40     34,969,470.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   1,790      2,092.00       3,744,680.00
            PLDT   INC                        6,225      1,247.00       7,762,575.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         37.95      3,396,525.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        369.20      10,747,412.00
                                    5,168,488               274,047,925.50
              フィリピンペソ        小計
                                                    (572,760,164)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,485.00     2,137,360,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        4,470.00     1,999,431,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               128,900       26,925.00      3,470,632,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       12,300.00      3,003,660,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       18,800.00      3,572,000,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700      12,875.00      1,116,262,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       12,700.00      2,979,420,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        4,900.00      605,150,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            1,721,200         8,475.00     14,587,170,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,945.00     1,036,685,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            979,900        8,250.00     8,084,175,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 30,800      83,900.00      2,584,120,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        3,730.00     3,423,767,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       10,150.00      1,634,150,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        7,500.00     3,218,250,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       48,925.00      5,802,505,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                3,154,000         1,615.00     5,093,710,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                831,200       27,125.00     22,546,300,000.00
            BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK             196,500        8,350.00     1,640,775,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,875.00     14,317,506,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        9,400.00     7,615,880,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              894,600        2,760.00     2,469,096,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                4,886,100         3,820.00     18,664,902,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,400.00      956,760,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          660.00    1,062,864,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         4,020.00     18,263,262,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                  133,400        4,720.00      629,648,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT              791,500        2,430.00     1,923,345,000.00
                                    28,138,496             154,438,786,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,204,622,534)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      52,000.00       219,804,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       3,401      98,200.00       333,978,200.00
                                244/318


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 6,130     183,500.00      1,124,855,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      21,450.00       229,643,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      50,400.00       364,996,800.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    424,000.00       331,992,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051      88,200.00       92,698,200.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     368,500.00      1,634,666,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    208,000.00        99,632,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     281,500.00       394,100,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      98,800.00       111,347,600.00
            POSCO                          7,270     262,500.00      1,908,375,000.00
            POSCO   CHEMTECH     CO  LTD                 1,159      57,800.00       66,990,200.00
            CJ  CORP                         1,230     118,000.00       145,140,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,964     101,000.00       400,364,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      5,650.00       46,725,500.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      33,750.00       145,395,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      45,450.00       307,242,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      33,600.00       94,920,000.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      44,050.00       96,954,050.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      60,800.00       387,904,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                   3,318     139,500.00       462,861,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    365,500.00       296,055,000.00
            KCC  CORP                         870    305,500.00       265,785,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      34,250.00       177,278,000.00
            LG  CORP                         8,323      75,500.00       628,386,500.00
            LOTTE   CORP                       2,370      50,700.00       120,159,000.00
            POSCO   DAEWOO    CORP                    5,988      20,050.00       120,059,400.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    6,354     116,500.00       740,241,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      16,900.00       312,920,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       7,610.00      282,719,110.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   2,769     266,500.00       737,938,500.00
            S-1  CORPORATION                         960    104,500.00       100,320,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    173,500.00       149,557,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     142,000.00       206,610,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      36,550.00       201,171,200.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,665.00      138,718,440.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD                  7,066      41,300.00       291,825,800.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      12,700.00       241,300,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,621     210,000.00      1,390,410,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   13,176      131,000.00      1,726,056,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      83,600.00       241,771,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      76,600.00       230,029,800.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    26,869      35,800.00       961,910,200.00
                                245/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COWAY   CO.,LTD.                       3,982      79,000.00       314,578,000.00
            FILA   KOREA   LTD                     2,995      48,200.00       144,359,000.00
            HLB  INC                        2,398      69,500.00       166,661,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                   9,197      67,000.00       616,199,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      32,150.00       424,637,200.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      22,650.00       114,835,500.00
            KAKAO   CORP                       4,122      99,600.00       410,551,200.00
            NAVER   CORP                       13,644      137,500.00      1,876,050,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     498,000.00       821,700,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     106,000.00       261,290,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    187,200.00        63,273,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    206,500.00       171,395,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      73,200.00       223,333,200.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      91,800.00       112,179,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     194,500.00       201,113,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    250,500.00       132,765,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    183,000.00       100,467,000.00
            EMART                          1,661     192,500.00       319,742,500.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      35,600.00       46,671,600.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    341,500.00       264,662,500.00
            KT&G   CORP                       10,696      102,000.00      1,090,992,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993     122,000.00       243,146,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    768,000.00        52,224,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     172,500.00       495,592,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710     97,000.00       68,870,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,140,000.00       1,055,640,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    720,000.00        97,200,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      63,900.00       135,148,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              3,731      66,500.00       248,111,500.00
            CELLTRION     INC                     7,739     201,000.00      1,555,539,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      59,800.00       66,497,600.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    481    446,000.00       214,526,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   628     75,600.00       47,476,800.00
            MEDY-TOX     INC                       326    594,400.00       193,774,400.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     400,000.00       625,200,000.00
            SILLAJEN     INC                      5,667      69,500.00       393,856,500.00
            VIROMED    CO  LTD                     1,015     261,000.00       264,915,000.00
            YUHAN   CORPORATION                        630    233,500.00       147,105,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       6,980.00      162,047,680.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC               12,276       8,330.00      102,259,080.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  26,441      38,050.00      1,006,080,050.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      13,750.00       389,537,500.00
                                246/318


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,159      46,700.00      1,782,025,300.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             37,696      40,750.00      1,536,112,000.00
            WOORI   BANK                       45,214      14,800.00       669,167,200.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      64,100.00       294,988,200.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,280.00      226,349,760.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      13,700.00       154,782,600.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      34,950.00       66,370,050.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      33,550.00       193,784,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      68,500.00       288,316,500.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    29,897       4,245.00      126,912,765.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             4,318      38,200.00       164,947,600.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      28,900.00       114,877,500.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               2,526     270,500.00       683,283,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      85,600.00       634,895,200.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     215,500.00       672,575,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   18,774      20,000.00       375,480,000.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415      92,400.00       130,746,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             4,566      94,600.00       431,943,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             437,637       42,300.00     18,512,045,100.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      76,736      35,150.00      2,697,270,400.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   4,724     232,500.00      1,098,330,000.00
            KT  CORP                         3,800      29,300.00       111,340,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     17,329      17,350.00       300,658,150.00
            SK  TELECOM                         1,647     269,500.00       443,866,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      33,850.00       828,207,950.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     1,432      53,900.00       77,184,800.00
            SK  HYNIX   INC                     53,572      64,600.00      3,460,751,200.00
                                    1,374,139             70,081,220,485.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (6,839,927,119)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         110.50      12,071,020.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   261,176         36.15      9,441,512.40
            CHINA   STEEL                     1,120,261          25.00     28,006,525.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               314,061         106.50      33,447,496.50
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         102.50      39,854,460.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 467,752         75.60     35,362,051.20
            TAIWAN    CEMENT                      465,721         36.00     16,765,956.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        362.00      4,344,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             385,028         28.80     11,088,806.40
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                20,619        238.50      4,917,631.50
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203         11.00      1,432,233.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   159,403         15.25      2,430,895.75
            EVERGREEN     MARINE                    132,968         12.05      1,602,264.40
                                247/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         30.95      5,478,150.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         43.00      7,613,623.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              11,937        359.00      4,285,383.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              32,916        192.50      6,336,330.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         34.90      1,396,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        159.50      4,061,508.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        267.00      4,272,000.00
            POU  CHEN                       153,780         35.60      5,474,568.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         81.30      1,797,380.40
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         26.10      5,481,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        266.50      6,929,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              45,544        320.00      14,574,080.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         50.50      1,805,678.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            446,395         72.10     32,185,079.50
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        171.50      2,229,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              412,224         17.85      7,358,198.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           9.91     12,454,689.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,628,237          19.95     32,483,328.15
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             913,614         21.20     19,368,616.80
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             724,153         20.20     14,627,890.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           852,972         18.25     15,566,739.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT            902,339         26.10     23,551,047.90
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          10.45     12,089,490.05
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                945,114         13.40     12,664,527.60
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 199,639         10.85      2,166,083.15
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               747,205         18.30     13,673,851.50
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              128,177         108.50      13,907,204.50
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             551,082         44.15     24,330,270.30
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           772,153         16.30     12,586,093.90
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         43.50     31,839,868.50
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             163,157         26.65      4,348,134.05
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,142,638           8.45     9,655,291.10
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         46.60      1,962,792.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         46.30      1,548,272.00
            ACER   INC                       255,803         19.20      4,911,417.60
            ADVANTECH     CO  LTD                   51,402        229.00      11,771,058.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        232.50      14,668,890.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090         12.45     11,766,370.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        224.50      12,953,650.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         67.70      1,949,218.40
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         10.45      8,098,750.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         17.55      7,577,388.00
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            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         150.50      28,128,901.50
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         58.60      5,441,010.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,185,248          70.80     83,915,558.40
            INVENTEC     CO  LTD                   349,511         22.85      7,986,326.35
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               10,040       3,785.00       38,001,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               251,452         43.00     10,812,436.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             75,000         78.70      5,902,500.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         48.95      7,806,252.30
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         55.50     13,445,985.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         38.00      4,867,800.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        166.00      4,482,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         20.10      4,878,169.50
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         38.15      5,481,849.80
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        318.50      7,250,334.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               21,922         76.70      1,681,417.40
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               357,315         107.00      38,232,705.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         72.70     11,413,900.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         109.00      16,589,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            293,315         58.80     17,246,922.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        263.00      4,734,000.00
            MEDIATEK     INC                     129,804         244.00      31,672,176.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         56.40      5,809,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        150.50      7,983,272.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        243.00      2,818,557.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               47,770         68.30      3,262,691.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              62,944        152.50      9,598,960.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,232,389          218.50     487,776,996.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP             977,000         11.40     11,137,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         60.00      5,340,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        126.00      4,032,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         13.95      2,845,800.00
                                    29,372,042              1,535,139,984.10
               新台湾ドル      小計
                                                   (5,465,098,343)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        354.20      23,419,704.00
            COAL   INDIA   LTD                    41,924        230.00      9,642,520.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        239.50      14,232,287.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 117,608         137.85      16,212,262.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             102,814         146.75      15,087,954.50
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        218.55      10,801,396.65
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               258,794        1,184.35      306,502,673.90
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  37,185        212.65      7,907,390.25
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,400.45       34,955,232.00
                                249/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        824.95      22,555,782.90
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         208.80      25,339,341.60
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        285.60      22,929,110.40
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,148.80       9,314,470.40
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     15,590.25       14,046,815.25
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        470.65      12,161,125.35
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 7,354      3,819.95       28,091,912.30
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                26,218        766.05      20,084,298.90
            VEDANTA    LTD                     110,508         198.70      21,957,939.60
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         92.30     13,254,556.90
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        677.50      15,904,990.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,317.90       58,759,889.40
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        399.30      24,966,631.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,038        683.85      17,806,086.30
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,076.00       8,995,360.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     9,465      2,720.75       25,751,898.75
            BHARAT    FORGE   LTD                   13,392        479.80      6,425,481.60
            BOSCH   LTD                        431     19,210.45        8,279,703.95
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,381      20,122.75       27,789,517.75
            HERO   MOTOCORP     LTD                   3,249      2,898.75       9,418,038.75
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               62,948        734.95      46,263,632.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD                9,499      7,357.95       69,893,167.05
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        157.55      12,105,669.35
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         183.30      26,954,265.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     22,969.70       13,804,789.70
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819        960.95      26,732,668.05
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                49,307        440.30      21,709,872.10
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,383.05       15,249,509.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,478      3,171.35       17,372,655.30
            ITC  LTD                       316,525         291.45      92,251,211.25
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      11,248.40       26,939,918.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  37,523        584.30      21,924,688.90
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        424.10      24,644,875.10
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             27,936        789.65      22,059,662.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       1,744.10      104,105,329.00
            MARICO    LTD                      42,465        379.35      16,109,097.75
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        770.05      15,659,736.80
            CADILA    HEALTHCARE      LTD                10,506        347.05      3,646,107.30
            CIPLA   LTD                       31,308        509.40      15,948,295.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,509.15       13,669,880.70
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,596.80       27,069,043.20
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        640.40      10,269,454.40
                                250/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LUPIN   LTD                       16,340        862.30      14,089,982.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      2,296.20       15,386,836.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        390.75      32,412,712.50
            AXIS   BANK   LTD                    167,398         664.60     111,252,710.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               145,120        2,006.85      291,234,072.00
            ICICI   BANK   LTD                    230,892         372.00      85,891,824.00
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918        817.35      22,001,427.30
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        476.05      13,315,594.55
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         294.95      49,382,888.60
            YES  BANK   LTD                     152,956         198.60      30,377,061.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   17,670       2,542.90       44,933,043.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        441.55      12,332,049.95
            REC  LTD                        48,168        126.15      6,076,393.20
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                12,137       1,135.80       13,785,204.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      6,249.90       19,793,433.30
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 45,839        966.30      44,294,225.70
            INFOSYS    LTD                     314,410         730.95     229,817,989.50
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              81,948       1,900.65      155,754,466.20
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        709.15      34,078,203.25
            WIPRO   LTD                       89,034        346.15      30,819,119.10
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  124,727         311.15      38,808,806.05
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 45,240        278.05      12,578,982.00
            IDEA   CELLULAR     LTD                  142,255         35.20      5,007,376.00
            GAIL   INDIA   LTD                    87,384        322.15      28,150,755.60
            NTPC   LTD                       145,475         144.30      20,992,042.50
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            113,285         193.60      21,931,976.00
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         76.00      7,087,000.00
                                    5,000,196              2,868,564,077.45
               インドルピー       小計
                                                   (4,446,274,320)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        145.15      10,595,950.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        134.05      8,914,325.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        195.79      10,435,607.00
                                      192,800              29,945,882.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (23,956,705)
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR                    15,948        148.20      2,363,493.60
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 20,399         41.80       852,678.20
            MASRAF    AL  RAYAN                     26,948         41.74      1,124,809.52
            QATAR   ISLAMIC    BANK                   11,423        158.00      1,804,834.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                  41,282        197.95      8,171,771.90
            QATAR   INSURANCE     CO                 18,964         39.72       753,250.08
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                20,749         39.95       828,922.55
            EZDAN   HOLDING    GROUP                   67,796         14.78      1,002,024.88
                                251/318


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            OOREDOO    QSC                      7,280        76.20       554,736.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO             3,782        188.50       712,907.00
                                      234,571              18,169,427.73
              カタールリアル        小計
                                                    (545,991,303)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        143.07      2,809,608.66
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              3,192        578.83      1,847,625.36
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                48,402        169.61      8,209,463.22
            GOLD   FIELDS    LTD                    64,581         49.53      3,198,696.93
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        279.38      1,500,829.36
            MONDI   LTD                       9,893        321.85      3,184,062.05
            SAPPI   LIMITED                       49,985         74.19      3,708,387.15
            SASOL   LTD                       48,270        418.82      20,216,441.40
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        203.00      5,623,506.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                   39,879       3,062.52      122,130,235.08
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        208.97      4,450,852.03
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        173.69      4,174,118.08
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         79.95      3,786,991.65
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         50.25      4,205,121.00
            BID  CORP   LTD                     33,071        264.75      8,755,547.25
            CLICKS    GROUP   LTD                   20,499        194.50      3,987,055.50
            PICK   N PAY  STORES    LTD                52,108         73.88      3,849,739.04
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        190.07      8,513,615.44
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    14,613        202.73      2,962,493.49
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        285.24      3,714,680.52
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         27.87      4,362,853.41
            NETCARE    LTD                      99,170         26.49      2,627,013.30
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            30,125        139.98      4,216,897.50
            ABSA   GROUP   LTD                    61,049        174.59      10,658,544.91
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               3,222      1,118.29       3,603,130.38
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        277.70      10,562,874.90
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               112,744         184.27      20,775,336.88
            FIRSTRAND     LTD                    312,664         68.26     21,342,444.64
            INVESTEC     LTD                     28,883         86.47      2,497,513.01
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        239.35      4,426,538.90
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        207.37      2,415,238.39
            REMGRO    LTD                      46,153        206.00      9,507,518.00
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         80.58      5,994,990.84
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        165.22      5,782,039.12
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        108.61       676,205.86
            MMI  HOLDINGS     LTD                   68,078         17.20      1,170,941.60
            OLD  MUTUAL    LTD                    407,000         22.51      9,161,570.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD             40,408         36.63      1,480,145.04
                                252/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SANLAM    LTD                      172,493         83.72     14,441,113.96
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 30,914        117.17      3,622,193.38
            MTN  GROUP   LTD                    164,317         85.48     14,045,817.16
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         63.76       723,867.28
            VODACOM    GROUP                      63,550        132.99      8,451,514.50
                                    2,663,866               383,375,372.17
              南アフリカランド         小計
                                                   (3,044,000,455)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              184,540          8.49     1,566,744.60
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.07      651,941.16
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              223,903         14.58      3,264,505.74
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                637,262          1.53      975,010.86
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO             181,209          1.21      219,262.89
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         3.99      121,874.55
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.68      301,800.24
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          4.02     1,208,500.44
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             137,725         16.86      2,322,043.50
                                    2,004,037                10,631,683.98
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (317,993,667)
     香港・オフショ        ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         31.05       914,112.00
     ア人民元
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              145,800          1.57      228,906.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.44      263,396.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             10,700         29.52       315,864.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         9.43      222,548.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         8.24      280,160.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         22.52       256,728.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         14.03       238,510.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                16,640         15.09       251,097.60
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         8.16      184,416.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                16,900         10.99       185,731.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  10,400         25.53       265,512.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         8.13      210,567.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.09      203,600.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  98,400         2.42      238,128.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               61,300         8.37      513,081.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.50      221,550.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        49.99       265,896.81
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        31.81       264,023.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         22.96       856,408.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         25.39      1,081,614.00
            HEILAN    HOME   CO  LTD  -A                21,400         8.72      186,608.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         42.08       866,848.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         59.43       879,564.00
                                253/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         15.49       263,330.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A             21,060         10.20       214,812.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         10.54       179,180.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             4,300        72.15       310,245.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                2,400        683.61      1,640,664.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 4,400        42.20       185,680.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                3,800        53.88       204,744.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         23.27       237,354.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             11,800         59.17       698,206.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        21.20       148,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.58     1,265,888.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          6.64      829,336.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 192,200          5.83     1,120,526.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         4.58      146,102.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          5.63     1,038,735.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800          9.72      989,496.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         5.14      223,076.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             23,800         59.92      1,426,096.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              21,100         12.07       254,677.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              68,800         15.75      1,083,600.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          3.80     1,133,540.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.08      762,000.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A                113,300          4.53      513,249.00
                                    2,625,159                24,263,804.41
            香港・オフショア人民元            小計
                                                    (391,375,165)
                                   224,346,945                49,954,153,688
                  合 計
                                                  (49,954,153,688)
      (2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘 柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      ブラジルレ      BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,932,357.00
      益証券      アル
                KLABIN    SA-UNIT                 55,100        1,002,820.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         503,484.80
                                     111,562        3,438,661.80
                ブラジルレアル        小計
                                             (100,443,311)
                                     111,562         100,443,311
             投資信託受益証券合計
                                             (100,443,311)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        7,509,540.00
             ソ
                                     308,400        7,509,540.00
                メキシコペソ       小計
                                             (43,104,759)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A              49,578         922,150.80
            ランド
                FORTRESS     REIT   LTD-B              85,801        1,240,682.46
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        7,255,205.73
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           22,923        2,016,077.85
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        5,446,970.90
                RESILIENT     REIT   LTD             23,098        1,358,162.40
                                    1,024,432         18,239,250.14
               南アフリカランド         小計
                                             (144,819,646)
                                    1,332,832          187,924,405
               投資証券合計
                                             (187,924,405)
                                              288,367,716
                 合計
                                             (288,367,716)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    43銘柄            100.0   %         ―         ―       11.8  %
     メキシコペソ           株式    25銘柄            97.0  %         ―         ―        2.8  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.0  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    49銘柄            97.5  %         ―         ―        7.8  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.5  %         ―        0.2  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        1.2  %
     コロンビアペソ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ユーロ           株式    6銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    20銘柄            100.0   %         ―         ―        1.2  %
     香港ドル           株式    203銘柄            100.0   %         ―         ―       22.6  %
     マレーシアリンギッ           株式    44銘柄            100.0   %         ―         ―        2.3  %
     ト
     タイバーツ           株式    35銘柄            100.0   %         ―         ―        2.4  %
     フィリピンペソ           株式    23銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     インドネシアルピア           株式    28銘柄            100.0   %         ―         ―        2.4  %
     韓国ウォン           株式    113銘柄            100.0   %         ―         ―       13.6  %
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     新台湾ドル           株式    86銘柄            100.0   %         ―         ―       10.9  %
     インドルピー           株式    78銘柄            100.0   %         ―         ―        8.8  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     南アフリカランド           株式    43銘柄            95.5  %         ―         ―        6.1  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       4.5  %        0.3  %
     アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    47銘柄            100.0   %         ―         ―        0.8  %
     民元
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2019年1月22日から

      2019年7月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【DC世界経済インデックスファンド】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期            第9期中間計算期間
                                (2019年     1月21日現在)           (2019年     7月21日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        469,277,170               403,230,623
        コール・ローン
                                      47,526,006,019               53,875,829,977
        親投資信託受益証券
                                        24,760,000               173,571,512
        未収入金
                                      48,020,043,189               54,452,632,112
        流動資産合計
                                      48,020,043,189               54,452,632,112
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        43,323,551               59,523,245
        未払解約金
                                        10,175,695               11,061,329
        未払受託者報酬
                                        117,020,454               127,205,239
        未払委託者報酬
        未払利息                                  1,310               2,632
                                         1,700,318                861,295
        その他未払費用
                                        172,221,328               198,653,740
        流動負債合計
                                        172,221,328               198,653,740
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      26,009,857,171               28,022,144,893
        元本
        剰余金
                                      21,837,964,690               26,231,833,479
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       6,352,229,130               6,148,942,748
          (分配準備積立金)
                                      47,847,821,861               54,253,978,372
        元本等合計
                                      47,847,821,861               54,253,978,372
       純資産合計
                                      48,020,043,189               54,452,632,112
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第8期中間計算期間               第9期中間計算期間
                                 自 2018年      1月23日          自 2019年      1月22日
                                 至 2018年      7月22日          至 2019年      7月21日
      営業収益
                                            73               195
       受取利息
                                      △ 1,319,039,060               2,726,453,958
       有価証券売買等損益
                                                      2,726,454,153
                                      △ 1,319,038,987
       営業収益合計
      営業費用
                                          166,040               144,134
       支払利息
                                         9,206,824               11,061,329
       受託者報酬
                                        105,878,363               127,205,239
       委託者報酬
                                          849,642               863,766
       その他費用
                                        116,100,869               139,274,468
       営業費用合計
                                                      2,587,179,685
                                      △ 1,435,139,856
      営業利益又は営業損失(△)
                                                      2,587,179,685
                                      △ 1,435,139,856
      経常利益又は経常損失(△)
                                                      2,587,179,685
                                      △ 1,435,139,856
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 59,088,118               58,085,329
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      21,378,511,462               21,837,964,690
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       2,933,330,606               2,605,776,309
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,933,330,606               2,605,776,309
       額
                                        651,177,351               741,001,876
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        651,177,351               741,001,876
       額
                                             -               -
      分配金
                                      22,284,612,979               26,231,833,479
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとなって
                       おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第9期中間計算期間は2019年                                   1月22
                       日から2019年       7月21日までとなっております。
     (中間貸借対照表に関する注記)


                          第8期                   第9期中間計算期間

                      (2019年    1月21日現在)                  (2019年    7月21日現在)
     1.   計算期間の末日にお                        26,009,857,171口                       28,022,144,893口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.8396円    1口当たり純資産額                   1.9361円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (18,396円)     (1万口当たり純資産額)                  (19,361円)
       資産の額
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                      第9期中間計算期間

                                     (2019年    7月21日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                      第9期中間計算期間
                                     (2019年    7月21日現在)
                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (重要な後発事象に関する注記)


     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                   第8期              第9期中間計算期間

                               自  2018年    1月23日            自  2019年    1月22日
               区分
                               至  2019年    1月21日            至  2019年    7月21日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               21,270,056,988円                 26,009,857,171円
     期中追加設定元本額                                6,146,205,344円                 2,891,759,212円
     期中一部解約元本額                                1,406,405,161円                  879,471,490円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内債券インデックス マザーファンド

     貸借対照表

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                                 2019年    7月21日現在
                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               747,118,495
         国債証券                             392,679,104,250
         地方債証券                             25,776,170,419
         特殊債券                             31,867,890,627
         社債券                             18,896,300,680
         派生商品評価勘定                                 119,676
         未収利息                               796,177,842
         前払費用                                19,145,289
         差入委託証拠金                                  10,000
         流動資産合計                             470,782,037,278
       資産合計                              470,782,037,278
      負債の部
       流動負債
         前受金                                 120,000
         未払解約金                               182,908,990
         未払利息                                  1,626
         その他未払費用                                   304
         流動負債合計                               183,030,920
       負債合計                                 183,030,920
      純資産の部
       元本等
         元本                             329,241,217,909
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           141,357,788,449
         元本等合計                             470,599,006,358
       純資産合計                              470,599,006,358
      負債純資産合計                                470,782,037,278
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    7月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

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                                     2019年    7月21日現在

                       約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    7月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              329,241,217,909口
     2.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            102,598,000円
     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4293円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,293円)
     (注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    7月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    7月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                307,793,237,795円
     期中追加設定元本額                                                27,000,492,381円
     期中一部解約元本額                                                 5,552,512,267円
     期末元本額                                                329,241,217,909円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 3,901,351,271円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  15,090,251円
     SMT 国内債券インデックス・オープン                                                15,268,009,702円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,835,230,830円
     DCマイセレクション25                                                20,153,276,710円
     DCマイセレクション50                                                22,020,937,537円
     DCマイセレクション75                                                 5,898,976,963円
     DC日本債券インデックス・オープン                                                  457,272,883円
     DC日本債券インデックス・オープンS                                                85,130,990,570円
     DC日本債券インデックス・オープンP                                                39,054,781,089円
     DCマイセレクションS25                                                 8,164,249,124円
     DCマイセレクションS50                                                 8,964,893,653円
     DCマイセレクションS75                                                 1,692,322,656円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                 1,184,839,365円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                 1,275,639,897円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  426,499,502円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,618,183,512円
     日本債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  85,176,741円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                   4,937,984円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  45,786,485円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  13,389,556円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                    866,233円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  200,864,734円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  301,584,979円
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                       区分                         2019年    7月21日現在
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  61,311,149円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  145,106,653円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 4,389,380,851円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  956,211,725円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 3,605,105,668円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  814,714,629円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  105,650,919円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,245,247,914円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  29,101,083円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,468,640,730円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,810,893,661円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  166,695,170円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 6,524,182,637円
     日本債券ファンド・シリーズ1                                                10,082,538,321円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  63,648,839円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  789,239,965円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  52,101,348円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  32,492,215円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  65,549,064円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  10,119,957円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  10,522,048円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  21,912,870円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   2,245,696円
     グローバル経済コア                                                  216,901,623円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                  10,403,312円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    814,338円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     18,784円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     14,886円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     10,633円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     7,089円
     FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                78,843,054,665円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     債券関連

                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建          153,440,000              -     153,560,000            120,000
            合計              153,440,000              -     153,560,000            120,000
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     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
        価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     国内株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,962,196,284
         株式                             276,823,786,870
         派生商品評価勘定                                37,383,790
         未収入金                                10,232,060
         未収配当金                               411,516,600
         差入委託証拠金                               127,440,000
         流動資産合計                             280,372,555,604
       資産合計                              280,372,555,604
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                2,543,840
         前受金                                34,858,310
         未払金                               798,272,550
         未払解約金                               263,108,680
         未払利息                                  6,447
         その他未払費用                                   832
         流動負債合計                              1,098,790,659
       負債合計                               1,098,790,659
      純資産の部
       元本等
         元本                             193,820,748,859
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            85,453,016,086
         元本等合計                             279,273,764,945
       純資産合計                              279,273,764,945
      負債純資産合計                                280,372,555,604
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    7月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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                                     2019年    7月21日現在

     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    7月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              193,820,748,859口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4409円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,409円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    7月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                267/318


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                                     2019年    7月21日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)


     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    7月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                181,739,336,499円
     期中追加設定元本額                                                21,373,088,091円
     期中一部解約元本額                                                 9,291,675,731円
     期末元本額                                                193,820,748,859円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  604,469,886円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 4,021,350,132円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  15,925,970円
     SMT TOPIXインデックス・オープン                                                 9,894,576,384円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,034,041,313円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,392,882,905円
     DCマイセレクション25                                                 6,735,633,760円
     DCマイセレクション50                                                19,184,123,001円
     DCマイセレクション75                                                17,659,232,778円
     DC日本株式インデックス・オープン                                                 5,600,128,080円
     DCマイセレクションS25                                                 2,730,023,302円
     DCマイセレクションS50                                                 7,807,236,235円
     DCマイセレクションS75                                                 5,066,575,721円
                                268/318


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    7月21日現在
     DC日本株式インデックス・オープンS                                                 6,398,188,211円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  380,097,694円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  648,823,625円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  425,912,255円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,796,743,950円
     日本株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                 1,176,916,353円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                  16,342,633円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  39,678,732円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  38,766,263円
     日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  290,492,743円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                   2,717,839円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  99,711,429円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  358,733,279円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  63,720,310円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  516,866,865円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,870,562,398円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  749,173,985円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 4,337,411,641円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  677,499,926円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  47,919,188円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  820,910,624円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  39,628,784円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  477,146,421円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  598,552,039円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  56,015,261円
     FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                  908,522,863円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 5,162,966,236円
     日本株式ファンド・シリーズ2                                                 1,371,231,223円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 1,205,290,370円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                 1,047,855,488円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 2,245,019,382円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  247,194,502円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  272,337,373円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  544,973,808円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  224,753,450円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  11,134,367円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  76,363,044円
     国内株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                12,772,721,002円
     サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                  673,595,588円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  13,265,510円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  55,924,739円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                   8,026,955円
                                269/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    7月21日現在
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   2,313,549円
     グローバル経済コア                                                  302,960,583円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                  10,794,702円
     i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)                                                  47,209,756円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                   1,827,207円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  148,867,684円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  26,476,683円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     17,365円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     19,408円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     21,791円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     23,834円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                54,507,293,367円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  646,940,632円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,722,801,690               -    2,757,660,000           34,858,310
            合計             2,722,801,690               -    2,757,660,000           34,858,310
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     外国債券インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                              3,308,144,098
         コール・ローン                              2,541,944,867
         国債証券                             374,504,654,509
         派生商品評価勘定                                6,427,140
         未収入金                                2,940,490
         未収利息                              2,244,423,478
                                270/318


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                                 2019年    7月21日現在
                 項目                   金額(円)
         前払費用                               472,582,879
         差入委託証拠金                               245,013,264
         流動資産合計                             383,326,130,725
       資産合計                              383,326,130,725
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                8,074,376
         前受金                                6,427,140
         未払金                              3,144,057,651
         未払解約金                               217,252,461
         未払利息                                  5,533
         その他未払費用                                   600
         流動負債合計                              3,375,817,761
       負債合計                               3,375,817,761
      純資産の部
       元本等
         元本                             137,122,179,620
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           242,828,133,344
         元本等合計                             379,950,312,964
       純資産合計                              379,950,312,964
      負債純資産合計                                383,326,130,725
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    7月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
                                271/318



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                                     2019年    7月21日現在

     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    7月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              137,122,179,620口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7709円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,709円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    7月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2019年    7月21日現在

     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)


     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    7月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                91,483,392,692円
     期中追加設定元本額                                                50,393,049,799円
     期中一部解約元本額                                                 4,754,262,871円
     期末元本額                                                137,122,179,620円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン(毎月決算型)                                                 1,786,708,849円
     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  725,979,304円
     財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  487,018,147円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 2,003,307,907円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                   7,874,102円
     SMT グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,158,354,489円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,555,555,422円
     DCマイセレクション25                                                 1,657,319,330円
     DCマイセレクション50                                                 1,263,984,858円
     DCマイセレクション75                                                  808,201,628円
     DC外国債券インデックス・オープン                                                 1,869,175,798円
     DCマイセレクションS25                                                  672,121,652円
     DCマイセレクションS50                                                  517,019,248円
     DCマイセレクションS75                                                  231,412,079円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  50,776,055円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  65,667,383円
                                273/318

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                       区分                         2019年    7月21日現在
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  31,293,595円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 5,710,641,801円
     外国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  617,467,133円
     外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)                                                  41,628,124円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   2,580,113円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                   2,021,753円
     外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  52,564,536円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  116,041,491円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  181,243,274円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  158,048,512円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  427,449,509円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,191,599,757円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  614,624,281円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,184,124,670円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  875,137,662円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  86,660,839円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  618,191,982円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  38,054,503円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  240,750,943円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  298,678,822円
     FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)                                                  991,547,649円
     グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)                                                 2,068,981,325円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                  843,186,808円
     外国債券ファンド・シリーズ1                                                  471,233,460円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 1,410,439,035円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 3,735,282,821円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                 1,251,239,893円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 3,134,446,524円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  258,699,858円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 2,639,157,464円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  633,079,220円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  236,751,377円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  110,443,592円
     SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)                                                 1,066,491,936円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  236,104,830円
     外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                24,304,593,580円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  64,542,509円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  90,629,339円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  122,252,798円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,213,111円
     グローバル経済コア                                                  939,339,403円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   5,538,138円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    103,814円
                                274/318


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    7月21日現在
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  185,396,092円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  17,043,568円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     16,800円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     22,219円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     27,638円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     32,515円
     FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  864,133,831円
     FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                11,511,376,977円
     外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)                                                  351,226,100円
     外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                40,228,325,845円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     債券関連

                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         1,791,755,748               -    1,798,182,888            6,427,140
            合計             1,791,755,748               -    1,798,182,888            6,427,140
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,250,858,676               -    2,242,784,300           △8,074,376
               アメリカドル           1,198,933,617               -    1,194,471,600           △4,462,017
                カナダドル           104,065,038              -     103,798,800           △266,238
                 ユーロ          781,772,260              -     778,673,000          △3,099,260
               イギリスポンド            166,087,761              -     165,840,900           △246,861
             合計             2,250,858,676               -    2,242,784,300           △8,074,376
                                275/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)時価の算定方法
      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     外国株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                              2,750,121,443
         コール・ローン                               620,553,942
         株式                             340,120,535,866
         投資信託受益証券                               265,828,550
         投資証券                              9,197,957,952
         派生商品評価勘定                                79,416,060
         未収入金                                5,589,637
         未収配当金                               309,995,939
         差入委託証拠金                              2,396,752,797
         流動資産合計                             355,746,752,186
       資産合計                              355,746,752,186
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                1,359,204
         前受金                                77,789,556
         未払解約金                               751,245,421
         未払利息                                  1,350
         その他未払費用                                   587
         流動負債合計                               830,396,118
       負債合計                                 830,396,118
      純資産の部
       元本等
         元本                             135,611,982,024
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           219,304,374,044
         元本等合計                             354,916,356,068
       純資産合計                              354,916,356,068
      負債純資産合計                                355,746,752,186
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    7月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                276/318


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                                     2019年    7月21日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                                277/318


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                                     2019年    7月21日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    7月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              135,611,982,024口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6171円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,171円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    7月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                278/318


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     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    7月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                141,058,766,855円
     期中追加設定元本額                                                 6,471,999,371円
     期中一部解約元本額                                                11,918,784,202円
     期末元本額                                                135,611,982,024円
     期末元本額の内訳

     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 2,447,547,181円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                   9,751,940円
     SMT グローバル株式インデックス・オープン                                                26,154,248,395円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,448,616,705円
     外国株式インデックス・オープン                                                  884,929,862円
     DCマイセレクション25                                                 1,077,791,484円
     DCマイセレクション50                                                 4,803,485,840円
     DCマイセレクション75                                                 5,047,443,499円
     DC外国株式インデックス・オープン                                                 8,481,745,136円
     DCマイセレクションS25                                                  434,200,011円
     DCマイセレクションS50                                                 1,948,939,064円
     DCマイセレクションS75                                                 1,444,006,022円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  111,286,186円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  189,884,633円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  124,642,951円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 6,482,408,915円
     外国株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                 1,792,592,411円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   9,512,668円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  10,674,210円
     外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  44,535,520円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  57,110,644円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  202,986,627円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  35,577,292円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  288,710,940円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  732,540,014円
                                279/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    7月21日現在
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  373,755,378円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,433,016,105円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                 1,881,756,458円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  79,866,302円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  352,894,136円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                   9,304,582円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  125,694,288円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 2,007,272,335円
     FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                 2,095,242,459円
     外国株式ファンド・シリーズ1                                                  919,630,345円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 2,504,660,906円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 5,581,705,796円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                 2,320,725,574円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 4,791,427,715円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  895,833,941円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 1,015,906,090円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                 1,138,158,082円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  824,208,706円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  42,659,515円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  275,655,254円
     サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                 1,664,466,869円
     外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                30,052,693,934円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  74,604,735円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  314,925,822円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  47,624,383円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,339,715円
     i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)                                                  45,061,448円
     グローバル経済コア                                                 1,015,416,353円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   6,444,404円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    521,935円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  320,545,715円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  60,959,003円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     58,867円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     66,613円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     74,359円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     81,330円
     FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                 1,369,264,473円
     外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  341,473,280円
     外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  361,816,669円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                280/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         4,475,383,981               -    4,553,173,537           77,789,556
            合計             4,475,383,981               -    4,553,173,537           77,789,556
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          883,854,300              -     883,587,000            267,300
               アメリカドル            591,595,000              -     591,315,000            280,000
                カナダドル            65,992,800              -      66,000,000           △7,200
                 ユーロ          145,318,100              -     145,320,000            △1,900
               イギリスポンド             80,948,400              -      80,952,000           △3,600
             合計              883,854,300              -     883,587,000            267,300
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国債券インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,267,571,369
                                281/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 2019年    7月21日現在
                 項目                   金額(円)
         コール・ローン                               546,030,155
         国債証券                             48,337,445,775
         未収利息                               680,242,600
         前払費用                                37,182,819
         流動資産合計                             50,868,472,718
       資産合計                               50,868,472,718
      負債の部
       流動負債
         前受収益                                  53,568
         未払解約金                                30,491,405
         未払利息                                  1,188
         その他未払費用                                   180
         流動負債合計                                30,546,341
       負債合計                                 30,546,341
      純資産の部
       元本等
         元本                             29,408,028,678
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            21,429,897,699
         元本等合計                             50,837,926,377
       純資産合計                               50,837,926,377
      負債純資産合計                                50,868,472,718
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    7月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
                                282/318


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     (貸借対照表に関する注記)

                                        2019年    7月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               29,408,028,678口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.7287円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (17,287円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    7月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (重要な後発事象に関する注記)


     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    7月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
                                283/318


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                       区分                         2019年    7月21日現在
     期首元本額                                                28,341,111,188円
     期中追加設定元本額                                                 2,078,841,276円
     期中一部解約元本額                                                 1,011,923,786円
     期末元本額                                                29,408,028,678円
     期末元本額の内訳

     SMT 新興国債券インデックス・オープン                                                 4,140,969,550円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,454,765,119円
     DC新興国債券インデックス・オープン                                                 4,170,968,744円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 4,760,895,832円
     新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,872,871,790円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  97,435,074円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                  143,981,727円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                  456,719,090円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  216,385,874円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 2,212,767,166円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  202,000,320円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  91,826,665円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  203,746,138円
     外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                 3,433,925,483円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  77,572,149円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  108,610,302円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  144,714,892円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,996,035円
     グローバル経済コア                                                  766,107,041円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  15,860,308円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                   1,981,020円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     22,339円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     23,809円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     25,278円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     26,454円
     FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  121,421,293円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

                                284/318



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     新興国株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月21日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,122,133,022
         コール・ローン                                26,664,315
         株式                             52,908,121,335
         投資信託受益証券                               149,704,101
         投資証券                               149,058,683
         派生商品評価勘定                                48,593,724
         未収入金                                4,806,560
         未収配当金                               323,619,987
         差入委託証拠金                               150,573,069
         流動資産合計                             54,883,274,796
       資産合計                               54,883,274,796
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 525,305
         前受金                                48,080,765
         未払金                                 187,170
         未払株式払込金                                12,210,226
         未払解約金                                20,007,340
         未払利息                                    58
         その他未払費用                                    11
         流動負債合計                                81,010,875
       負債合計                                 81,010,875
      純資産の部
       元本等
         元本                             19,662,797,034
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            35,139,466,887
         元本等合計                             54,802,263,921
       純資産合計                               54,802,263,921
      負債純資産合計                                54,883,274,796
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    7月21日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                                285/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     2019年    7月21日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
                                286/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)

                                        2019年    7月21日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               19,662,797,034口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7871円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,871円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    7月21日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)


     該当事項はありません。

                                287/318



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    7月21日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                19,183,829,395円
     期中追加設定元本額                                                 1,191,058,651円
     期中一部解約元本額                                                  712,091,012円
     期末元本額                                                19,662,797,034円
     期末元本額の内訳

     SMT 新興国株式インデックス・オープン                                                 7,144,678,923円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,267,161,092円
     DC新興国株式インデックス・オープン                                                 4,089,336,055円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 2,854,272,027円
     新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                  196,885,920円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  400,055,339円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  443,125,070円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  367,079,293円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  18,691,139円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  120,173,897円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  46,191,765円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  199,494,418円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  28,741,022円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,191,793円
     グローバル経済コア                                                  470,609,339円
     i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)                                                  14,984,555円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     26,252円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     29,706円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     33,160円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     36,269円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         1,523,082,769               -    1,571,163,534           48,080,765
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            合計             1,523,082,769               -    1,571,163,534           48,080,765
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 (2019年     7月21日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           1,471,864             -      1,472,885            1,021
               アメリカドル             1,471,864             -      1,472,885            1,021
                 売建           1,471,864             -      1,485,231          △13,367
               ブラジルレアル             1,471,864             -      1,485,231          △13,367
             合計               2,943,728             -      2,958,116          △12,346
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                289/318








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     2【ファンドの現況】

     【DC世界経済インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                               53,927,784,684       円 

     Ⅱ 負債総額                                 84,368,519     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               53,843,416,165       円 
     Ⅳ 発行済口数                               28,668,272,555       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8782   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (18,782    円)
     (参考)

     国内債券インデックス マザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                              508,754,613,690        円 

     Ⅱ 負債総額                               9,565,619,584       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              499,188,994,106        円 
     Ⅳ 発行済口数                              343,934,832,685        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4514   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (14,514    円)
     国内株式インデックス マザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                              290,696,480,330        円 

     Ⅱ 負債総額                               1,411,618,854       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              289,284,861,476        円 
     Ⅳ 発行済口数                              207,602,993,701        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3935   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (13,935    円)
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     外国債券インデックス マザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                              388,434,578,079        円 

     Ⅱ 負債総額                                 67,883,209     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              388,366,694,870        円 
     Ⅳ 発行済口数                              138,636,933,725        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.8013   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (28,013    円)
     外国株式インデックス マザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                              346,092,168,985        円 

     Ⅱ 負債総額                                284,400,333      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              345,807,768,652        円 
     Ⅳ 発行済口数                              137,627,636,128        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5126   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (25,126    円)
     新興国債券インデックス マザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                               49,414,682,450       円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,461,055     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               49,413,221,395       円 
     Ⅳ 発行済口数                               29,923,204,098       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.6513   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (16,513    円)
     新興国株式インデックス マザーファンド

     純資産額計算書

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                                  (2019年     8月30日現在)
     Ⅰ 資産総額                               53,236,870,617       円 

     Ⅱ 負債総額                                 65,537,320     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               53,171,333,297       円 
     Ⅳ 発行済口数                               20,835,427,259       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5520   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (25,520    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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        則として取得申込者とします。)に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                293/318



















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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額(2019年             8月30日現在)

       資本金の額           :20億円
       発行可能株式総数          :12,000株
       発行済株式総数           :3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
       の3分の2以上をもって行います。
       取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
       委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       [PLAN(計画)]
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       [DO(実行)]
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年10月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年8月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                   本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              517             12,293,215
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               88              343,157
       単位型公社債投資信託                               7              58,802
                  合計                   612             12,695,174
     3【委託会社等の経理状況】

     (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                295/318


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     (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2018年4月1日 至 

      2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】


                                                  (単位:千円)
                            前事業年度                   当事業年度
                         (2018年3月31日現在)                   (2019年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             -               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             -               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            -               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     -
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      -
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                296/318




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:千円)

                            前事業年度                   当事業年度
                         (2018年3月31日現在)                   (2019年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             -                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     (2)【損益計算書】


                                297/318

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:千円)
                            前事業年度                   当事業年度
                         (自    2017年4月1日                  (自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日)                   至   2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              -                5,464,685
                                     -                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              -                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              -                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  (単位:千円)


                            前事業年度                    当事業年度
                                298/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        (自    2017年4月1日                   (自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日)                    至   2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             -                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             -                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                299/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  -
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         -
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計               3,000          -     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            -         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  -
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   1,317           -          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          -           182       25,592,216
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                                300/318

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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  -
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計                500         -     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          -           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     3.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
                                301/318


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       ております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     5.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     6.ヘッジ会計の会計処理
     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     (有形固定資産の減価償却方法の変更)

       有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     (貸借対照表関係)
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自        2017年4月1日 至         2018年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
                                303/318


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     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     (リ-ス取引関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     (金融商品関係)

     1.  金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                304/318

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       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     2.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
     前事業年度(2018年3月31日)                                                (単位:千円)

                             貸借対照表
                                       時価(*)              差額
                             計上額(*)
                             23,973,152            23,973,152
     (1)現金及び預金                                                     -
                              5,373,307            5,373,307
     (2)未収委託者報酬                                                     -
     (3)未収運用受託報酬                            -            -            -
     (4)有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          -
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     (5)未払金                                                     -
                              (838,596)            (838,596)
     (6)未払法人税等                                                     -
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  -            -            -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  -            -            -
        デリバティブ取引計                         -            -            -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     当事業年度(2019年3月31日)                                                (単位:千円)

                             貸借対照表
                              計上額         時価(*1)              差額
                              (*1)
     (1)現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                -
     (2)未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                -
     (3)未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                -
     (4)有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          -
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     (5)未払金                                                     -
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     (6)未払法人税等                                                     -
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     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              -
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              -
     (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (4)有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (5)未払金、及び(6)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      (単位:千円)

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度(2018年3月31日)                                                (単位:千円)

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         -           -           -
      未収委託者報酬                      5,373,307        -           -           -
      未収運用受託報酬                          -     -           -           -
      有価証券及び投資有価証券
                                -   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度(2019年3月31日)                                                (単位:千円)

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         -           -           -
      未収委託者報酬                      6,351,590        -           -           -
      未収運用受託報酬                      5,525,778        -           -           -
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
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     (有価証券関係)
     1.子会社株式

     前事業年度(2018年3月31日) 
      該当事項はありません。
     当事業年度(2019年3月31日)

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      (単位:千円)
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     2.その他有価証券

     前事業年度(2018年3月31日)                                                                             (単位:千円)
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度(2019年3月31日)                                                                                       (単位:千円)

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     (注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     3.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(2018年3月31日)                                                                                          (単位:千円)
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
                                307/318


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当事業年度(2019年3月31日)                                                                                        (単位:千円)

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     (デリバティブ取引関係)

     前事業年度(2018年3月31日) 

      該当事項はありません。
     当事業年度(2019年3月31日)

     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       (1)通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           -      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           -      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          -        42        42
                 スイスフラン              7,802          -       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           -       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           -      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           -        90        90
                 スイスフラン              1,110          -        5        5
                 香港ドル               560         -        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          -       △0        △0
               合計              1,346,753            -      7,916        7,916
       (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       (2)株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            -     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            -     △8,766        △8,766
       (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
                                308/318


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               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           -      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           -      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          -        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          -      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          -      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           -      9,137
                  人民元
                                        262,583          -      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         -       △86
                    合計                   8,643,951           -      82,081
       (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     2.退職給付債務に関する事項                                                                             (単位:千円)

                              前事業年度                  当事業年度
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
        (1)退職給付債務                             496,696                  537,798
        (2)退職給付引当金                             496,696                  537,798
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     3.退職給付費用に関する事項                                                                           (単位:千円)

                              前事業年度                  当事業年度
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
        (1)退職給付費用                              84,944                  98,748
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          -
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          -
      有価証券評価差額                               -           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               -           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     (企業結合等関係)

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        (当社)
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     (資産除去債務関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     [関連情報]

     1.製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
        ております。
                                310/318


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     3.主要な顧客ごとの情報
       前事業年度(自        2017年4月1日 至         2018年3月31日)
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                      2,945,175千円
       (注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      該当事項はありません。

     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      該当事項はありません。

     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      該当事項はありません。

     (持分法損益等)

      該当事項はありません。

     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     (ア)財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度(自        2017年4月1日 至         2018年3月31日)

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         (百万      は    (被所     との関           (千円)           (千円)
         名        円)     職業    有)割合      係
                            (%)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            -
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    (千円)          (千円)
         又は       (百万     又は         との
                        割合(%)
         氏名        円)    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          -
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   -     -
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
       前事業年度(2018年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
       当事業年度(2019年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                                312/318


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                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。)。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
       とする)べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年10月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                        資本金の額(百万円)
            名称                                  事業の内容
                        (2019年3月末日現在)
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北海道銀行                         93,524
                                       す。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     3【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日 :2000年6月20日
          ③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
          ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                   再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       (以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年6月5日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤 澤   孝  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹 内 知 明  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書

                                                  2019年3月20日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンドの2018年1月23日から2019年1月21日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       DC
     世界経済インデックスファンドの2019年1月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  2019年9月20日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンドの2019年1月22日から2019年7月21日までの中
     間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
     監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、DC世界経済インデックスファンドの2019年7月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     中間計算期間(2019年1月22日から2019年7月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示して
     いるものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上
     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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