ダイワ外貨MMF 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 ダイワ外貨MMF
カテゴリ 半期報告書(外国投資信託受益証券)

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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                      半期報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      令和元年9月30日

     【計算期間】                      第23期中 (自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)

     【ファンド名】                      ダイワ外貨MMF

                           (Daiwa    Gaika   MMF)
     【発行者名】                      エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)

                           リミテッド
                           (SMT   Fund   Services     (Ireland)      Limited)
     【代表者の役職氏名】                      取締役        中 村 佳 史

                           取締役        ピーター・キャラハン
                                (Peter          Callaghan)
     【本店の所在の場所】                      アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、

                           ハーコート・センター、ブロック5
                           (Block    5,  Harcourt     Centre,     Harcourt     Road,   Dublin    2,
                            Ireland)
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士  三 浦   健

     【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                      弁護士  三 浦   健

     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                      03(6212)8316

     【縦覧に供する場所】                      該当事項なし

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     1  【ファンドの運用状況】

       ダイワ外貨MMF(以下「ファンド」という。)の運用状況は、以下のとおりである。
      (1)  【投資状況】
       ①資産別及び地域別の投資状況
       USドル・ポートフォリオ
                                              (2019年7月末日現在)
                                    時価合計             投資比率
         資産の種類               国名
                                 (アメリカ合衆国ドル)                  (%)
                       ドイツ            639,003,531.98                 32.38
                       フランス             415,466,551.64                 21.05
                       国際機関             189,634,997.22                 9.61
                       オランダ             137,264,197.37                 6.96
      コマーシャル・ペーパー
                     ルクセンブルグ               91,862,840.63                 4.66
                      スウェーデン              87,767,336.31                 4.45
                      フィンランド              44,769,531.30                 2.27
                        小計          1,605,768,986.45                  81.37
                       オランダ             29,962,846.14                 1.52
                       ドイツ             9,975,250.00                0.51
          社債
                       フランス              5,164,159.25                0.26
                        小計            45,102,255.39                 2.29
          政府債            スウェーデン               7,557,492.30                0.38
         定期預金            アメリカ合衆国              315,725,309.82                 16.00
             現金およびその他の資産
                                     -757,469.58               -0.04
               (負債控除後)
                                  1,973,396,574.38
              合計(純資産総額)                                     100.00
                                  (約214,390百万円)
      (注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
      (注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、カナダ・ドル
          およびニュージーランド・ドルの円貨換算は、便宜上、それぞれ2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
          客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円、1豪ドル=74.59円、1カナダ・ドル=82.67円、1ニュージーラン
          ド・ドル=71.84円)による。以下同じ。
      (注3) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されているが、ファンド証券は、米ドル建、豪ドル建、カナダ・ドル
          建またはニュージーランド・ドル建のため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル、豪ドル、カナダ・ドル
          またはニュージーランド・ドルをもって行う。
      (注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
          る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
          捨五入してある。
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       オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                                              (2019年7月末日現在)
                                    時価合計             投資比率
         資産の種類               国名
                                    (豪ドル)              (%)
                       ドイツ            503,193,776.46                 40.30
                       フランス             264,528,748.45                 21.19
      コマーシャル・ペーパー                 オランダ             144,689,109.46                 11.59
                     ルクセンブルグ               54,790,476.56                 4.39
                        小計           967,202,110.93                 77.47
                       国際機関             69,753,200.54                 5.59
          社債             オランダ             13,995,651.37                 1.12
                        小計            83,748,851.91                 6.71
         定期預金            オーストラリア              196,637,098.53                 15.75
             現金およびその他の資産
                                     900,436.00               0.07
               (負債控除後)
                                  1,248,488,497.37
              合計(純資産総額)                                     100.00
                                   (約93,125百万円)
       カナダ・ドル・ポートフォリオ

                                              (2019年7月末日現在)
                                    時価合計             投資比率
         資産の種類               国名
                                   (カナダ・ドル)                (%)
                       カナダ             21,060,721.87                69.61
          政府債             オランダ               242,116.95               0.80
                        小計            21,302,838.82                70.41
          社債             ドイツ             4,001,279.99               13.22
         定期預金              カナダ             4,965,120.08               16.41
             現金およびその他の資産
                                     -11,973.68              -0.04
               (負債控除後)
                                    30,257,265.21
              合計(純資産総額)                                     100.00
                                   (約2,501百万円)
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       ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
                                              (2019年7月末日現在)
                                    時価合計             投資比率
         資産の種類               国名
                                (ニュージーランド・ドル)                   (%)
                       フランス             106,800,874.11                 30.67
                       ドイツ             62,801,029.03                18.03
                       オランダ             55,846,130.24                16.04
      コマーシャル・ペーパー
                     ルクセンブルグ               32,847,664.66                 9.43
                       国際機関             16,988,154.04                 4.88
                        小計           275,283,852.08                 79.04
          政府債              ドイツ             9,879,610.95                2.84
          社債             国際機関              6,639,620.05                1.91
         定期預金            ニュージーランド               56,225,807.32                16.14
             現金およびその他の資産
                                     239,709.45               0.07
               (負債控除後)
                                   348,268,599.85
              合計(純資産総額)                                     100.00
                                   (約25,020百万円)
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       ②投資資産
        (ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
       USドル・ポートフォリオ
                                              (2019年7月末日現在)
                                                          投資
                                           簿価  (米ドル)      時価  (米ドル)
                            利率
     順
                                                          比率
           銘柄        種類     発行国        償還日     名目保有高
     位
                            (%)                              (%)
                                          単価    総額    単価    総額
                 コマーシャル
      NED WATERSCHAPSBANK      CP
     1                  オランダ     2.24  2019 年11月5日     75,000,000    0.99   74,556,387.42     0.99   74,556,387.42     3.78
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SAXONY-ANHALT     CP
     2                  ドイツ     2.50  2019 年8月28日     65,000,000    1.00   64,878,895.34     1.00   64,878,895.34     3.29
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      CITY  OF GOTHENBURG    CP
     3                 スウェーデン      2.38  2019 年9月25日     60,000,000    1.00   59,783,161.63     1.00   59,783,161.63     3.03
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      EUROFIMA   CP
     ▶                  国際機関     2.27  2019 年10月3日     60,000,000    1.00   59,763,024.67     1.00   59,763,024.67     3.03
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      BANQUE  ET CAISSE  EPAR  CP
     5                 ルクセンブルグ      2.55  2019 年8月8日     57,000,000    1.00   56,971,979.85     1.00   56,971,979.85     2.89
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      COUNCIL   OF EUROPE  DEV CP
     6                  国際機関     0.00  2019 年8月14日     55,000,000    1.00   54,951,052.81     1.00   54,951,052.81     2.78
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     7                  フランス     2.51  2019 年8月13日     45,000,000    1.00   44,962,619.22     1.00   44,962,619.22     2.28
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     8 EUROPEAN   INV.  BANK  CP          国際機関     2.48  2019 年8月1日     40,000,000    1.00   40,000,000.00     1.00   40,000,000.00     2.03
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      NRW BANK  CP
     9                  ドイツ     2.40  2019 年9月5日     40,000,000    1.00   39,907,427.56     1.00   39,907,427.56     2.02
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SNCF  MOBILITES   CP
     10                  フランス     2.46  2019 年9月6日     40,000,000    1.00   39,902,214.88     1.00   39,902,214.88     2.02
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     11 L-BANK  BW FOERDERBANK    CP          ドイツ     2.40  2019 年10月7日     40,000,000    1.00   39,822,786.60     1.00   39,822,786.60     2.02
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      CAISSE  DES DEPOS  ET C CP
     12                  フランス     2.19  2019 年11月18日     40,000,000    0.99   39,736,736.52     0.99   39,736,736.52     2.01
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ERSTE  ABWICKLUNGSANST      CP
     13                   ドイツ     2.20  2019 年11月25日     40,000,000    0.99   39,718,594.03     0.99   39,718,594.03     2.01
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SAXONY-ANHALT     CP
     14                   ドイツ     2.37  2019 年9月19日     35,000,000    1.00   34,887,775.76     1.00   34,887,775.76     1.77
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      LANDWIRTSCHAFT     RENTEN  CP
     15                   ドイツ     2.25  2019 年10月2日     35,000,000    1.00   34,865,007.72     1.00   34,865,007.72     1.77
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      FMS WERTMANAGEMENT     CP
     16                   ドイツ     2.24  2019 年10月9日     35,000,000    1.00   34,850,588.57     1.00   34,850,588.57     1.77
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     17                  フランス     2.24  2019 年10月23日     35,000,000    0.99   34,819,954.19     0.99   34,819,954.19     1.76
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ERSTE  ABWICKLUNGSANST      CP
     18                   ドイツ     2.24  2019 年11月8日     35,000,000    0.99   34,785,324.44     0.99   34,785,324.44     1.76
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      DEUTSCHE   BAHN  AG CP
     19                   ドイツ     2.45  2019 年8月1日     30,000,000    1.00   30,000,000.00     1.00   30,000,000.00     1.52
                 ・ペーパー
      BK NED GEMEENTEN
     20             社債     オランダ     1.75  2019 年10月30日     30,000,000    1.00   29,962,846.14     1.00   29,962,846.14     1.52
                 コマーシャル
      L-BANK  BW FOERDERBANK    CP
     21                   ドイツ     2.48  2019 年8月20日     30,000,000    1.00   29,960,977.83     1.00   29,960,977.83     1.52
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      LANDWIRTSCHAFT     RENTEN  CP
     22                   ドイツ     2.26  2019 年9月13日     30,000,000    1.00   29,919,213.91     1.00   29,919,213.91     1.52
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     23                  フランス     2.38  2019 年9月11日     30,000,000    1.00   29,919,006.18     1.00   29,919,006.18     1.52
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SNCF  MOBILITES   CP
     24                  フランス     2.38  2019 年9月17日     30,000,000    1.00   29,907,269.49     1.00   29,907,269.49     1.52
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     25 SNCF  MOBILITES   CP            フランス     2.38  2019 年9月18日     30,000,000    1.00   29,905,415.04     1.00   29,905,415.04     1.52
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SNCF  MOBILITES   CP
     26                  フランス     2.30  2019 年10月11日     30,000,000    1.00   29,864,703.31     1.00   29,864,703.31     1.51
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     27 L-BANK  BW FOERDERBANK    CP          ドイツ     2.24  2019 年10月15日     30,000,000    1.00   29,860,796.82     1.00   29,860,796.82     1.51
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     28 ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP         フランス     2.26  2019 年10月17日     30,000,000    1.00   29,855,498.97     1.00   29,855,498.97     1.51
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     29                  フランス     2.23  2019 年12月12日     30,000,000    0.99   29,755,162.20     0.99   29,755,162.20     1.51
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      CITY  OF GOTHENBURG    CP
     30                  スウェーデン      2.56  2019 年8月9日     28,000,000    1.00   27,984,174.68     1.00   27,984,174.68     1.42
                 ・ペーパー
                                  5/58




                                                           EDINET提出書類
                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                                              (2019年7月末日現在)
                                                          投資
                                           簿価  (豪ドル)      時価  (豪ドル)
                            利率
     順
                                                          比率
           銘柄        種類     発行国        償還日     名目保有高
     位
                            (%)                              (%)
                                          単価    総額    単価    総額
                 コマーシャル
      NED WATERSCHAPSBANK      CP
     1                  オランダ     1.20  2019 年10月18日     85,000,000    1.00   84,779,309.52     1.00   84,779,309.52     6.79
                 ・ペーパー
     2 IBRD            社債     国際機関     5.75  2019 年10月21日     55,342,000    1.01   55,878,556.38     1.01   55,878,556.38     4.48
                 コマーシャル
      KFW CP
     3                  ドイツ     1.42  2019 年10月29日     50,000,000    1.00   49,824,921.75     1.00   49,824,921.75     3.99
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      KFW CP
     ▶                  ドイツ     1.65  2019 年8月1日     45,000,000    1.00   45,000,000.00     1.00   45,000,000.00     3.60
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      L-BANK  BW FOERDERBANK    CP
     5                  ドイツ     1.71  2019 年8月9日     40,000,000    1.00   39,984,865.88     1.00   39,984,865.88     3.20
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      LANDWIRTSCHAFT     RENTEN  CP
     6                  ドイツ     1.19  2019 年8月23日     40,000,000    1.00   39,970,867.67     1.00   39,970,867.67     3.20
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      FMS WERTMANAGEMENT     CP
     7                  ドイツ     1.16  2019 年9月11日     40,000,000    1.00   39,947,487.87     1.00   39,947,487.87     3.20
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     8                  フランス     1.23  2019 年9月24日     40,000,000    1.00   39,926,358.49     1.00   39,926,358.49     3.20
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     9                  フランス     1.24  2019 年10月16日     40,000,000    1.00   39,895,619.73     1.00   39,895,619.73     3.20
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      L-BANK  BW FOERDERBANK    CP
     10                   ドイツ     1.29  2019 年10月21日     40,000,000    1.00   39,884,409.32     1.00   39,884,409.32     3.19
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     11 SAXONY-ANHALT     CP            ドイツ     1.32  2019 年9月24日     37,000,000    1.00   36,926,997.06     1.00   36,926,997.06     2.96
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      FMS WERTMANAGEMENT     CP
     12                   ドイツ     1.16  2019 年10月9日     35,000,000    1.00   34,922,079.97     1.00   34,922,079.97     2.80
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SAXONY-ANHALT     CP
     13                   ドイツ     1.66  2019 年8月7日     30,000,000    1.00   29,991,760.00     1.00   29,991,760.00     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     14                  フランス     1.39  2019 年8月16日     30,000,000    1.00   29,982,726.57     1.00   29,982,726.57     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     15                  フランス     1.67  2019 年8月14日     30,000,000    1.00   29,981,931.22     1.00   29,981,931.22     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      NED WATERSCHAPSBANK      CP
     16                  オランダ     1.60  2019 年8月20日     30,000,000    1.00   29,974,769.56     1.00   29,974,769.56     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SAXONY-ANHALT     CP
     17                   ドイツ     1.32  2019 年9月18日     30,000,000    1.00   29,947,377.44     1.00   29,947,377.44     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      CAISSE  DES DEPOS  ET C CP
     18                  フランス     1.18  2019 年9月30日     30,000,000    1.00   29,941,181.13     1.00   29,941,181.13     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      BK NEDERLANDSE    GEMEEN  CP
     19                  オランダ     1.15  2019 年10月8日     30,000,000    1.00   29,935,030.38     1.00   29,935,030.38     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      CAISSE  DES DEPOS  ET C CP
     20                  フランス     1.18  2019 年10月29日     30,000,000    1.00   29,912,834.58     1.00   29,912,834.58     2.40
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      BANQUE  ET CAISSE  EPAR  CP
     21                 ルクセンブルグ      1.22  2019 年11月25日     30,000,000    1.00   29,882,560.17     1.00   29,882,560.17     2.39
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      L-BANK  BW FOERDERBANK    CP
     22                   ドイツ     1.46  2019 年8月28日     27,000,000    1.00   26,970,544.92     1.00   26,970,544.92     2.16
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      SAXONY-ANHALT     CP
     23                   ドイツ     1.47  2019 年8月28日     25,000,000    1.00   24,972,540.48     1.00   24,972,540.48     2.00
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      KFW CP
     24                   ドイツ     1.62  2019 年9月17日     25,000,000    1.00   24,947,351.41     1.00   24,947,351.41     2.00
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     25 ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP         フランス     1.22  2019 年10月24日     25,000,000    1.00   24,928,764.67     1.00   24,928,764.67     2.00
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      BANQUE  ET CAISSE  EPAR  CP
     26                 ルクセンブルグ      1.37  2019 年11月6日     25,000,000    1.00   24,907,916.39     1.00   24,907,916.39     2.00
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     27 ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP         フランス     1.70  2019 年8月9日     20,000,000    1.00   19,992,463.80     1.00   19,992,463.80     1.60
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     28 SAXONY-ANHALT     CP            ドイツ     1.65  2019 年8月19日     20,000,000    1.00   19,983,620.32     1.00   19,983,620.32     1.60
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     29                  フランス     1.46  2019 年9月11日     20,000,000    1.00   19,966,868.26     1.00   19,966,868.26     1.60
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      FMS WERTMANAGEMENT     CP
     30                   ドイツ     1.43  2019 年11月12日     20,000,000    1.00   19,918,952.37     1.00   19,918,952.37     1.60
                 ・ペーパー
                                  6/58





                                                           EDINET提出書類
                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       カナダ・ドル・ポートフォリオ
                                              (2019年7月末日現在)
                                                          投資
                                          簿価  (カナダ・ドル)      時価  (カナダ・ドル)
                            利率
     順
                                                          比率
           銘柄        種類     発行国        償還日     名目保有高
     位
                            (%)                              (%)
                                          単価    総額    単価    総額
      CANADA  T BILL
     1             政府債     カナダ     0.00  2019 年8月22日      4,300,000    1.00   4,295,905.50     1.00   4,295,905.50     14.20
      CANADA  T BILL
     2             政府債     カナダ     0.00  2019 年9月5日      4,200,000    1.00   4,193,348.25     1.00   4,193,348.25     13.86
      LANDWIRTSCH    RENTENBK
     3             社債     ドイツ    1.875   2019 年11月21日      4,000,000    1.00   4,001,279.99     1.00   4,001,279.99     13.22
      CANADA  T BILL
     ▶             政府債     カナダ     0.00  2019 年8月8日      4,000,000    1.00   3,998,729.92     1.00   3,998,729.92     13.22
      CANADA  T BILL
     5             政府債     カナダ     0.00  2019 年9月19日      3,800,000    1.00   3,791,621.00     1.00   3,791,621.00     12.53
      CANADA  T BILL
     6             政府債     カナダ     0.00  2019 年10月31日      2,800,000    1.00   2,788,120.65     1.00   2,788,120.65     9.21
      CANADA  T BILL
     7             政府債     カナダ     0.00  2019 年10月17日      2,000,000    1.00   1,992,996.55     1.00   1,992,996.55     6.59
      BNG BANK  NV
     8             政府債     オランダ     2.125   2019 年10月1日       242,000   1.00    242,116.95    1.00    242,116.95    0.80
       ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

                                              (2019年7月末日現在)
                                             簿価        時価
                                                          投資
                                          (ニュージーランド・        (ニュージーランド・
                            利率
     順
                                                          比率
           銘柄        種類     発行国        償還日     名目保有高
                                            ドル)        ドル)
     位
                            (%)                              (%)
                                          単価    総額    単価    総額
                 コマーシャル
      CAISSE  DES DEPOS  ET C CP
     1                  フランス     1.60  2019 年9月27日     28,000,000    1.00   27,929,352.34     1.00   27,929,352.34     8.02
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     2                  フランス     1.67  2019 年9月11日     24,000,000    1.00   23,954,547.22     1.00   23,954,547.22     6.88
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      NED WATERSCHAPSBANK      CP
     3                  オランダ     1.53  2019 年11月1日     22,000,000    1.00   21,914,420.20     1.00   21,914,420.20     6.29
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      BANQUE  ET CAISSE  EPAR  CP
     ▶                 ルクセンブルグ      1.59  2019 年11月6日     21,000,000    1.00   20,910,468.84     1.00   20,910,468.84     6.00
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      CAISSE  DES DEPOS  ET C CP
     5                  フランス     1.79  2019 年8月7日     20,000,000    1.00   19,994,044.10     1.00   19,994,044.10     5.74
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     6 NED WATERSCHAPSBANK      CP          オランダ     1.72  2019 年8月16日     19,000,000    1.00   18,986,475.00     1.00   18,986,475.00     5.45
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     7                  フランス     1.64  2019 年8月28日     19,000,000    1.00   18,976,784.09     1.00   18,976,784.09     5.45
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      EUROPEAN   INV.  BANK  CP
     8                  国際機関     1.68  2019 年8月16日     17,000,000    1.00   16,988,154.04     1.00   16,988,154.04     4.88
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      L-BANK  BW FOERDERBANK    CP
     9                  ドイツ     1.54  2019 年11月12日     17,000,000    1.00   16,925,488.26     1.00   16,925,488.26     4.86
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      KFW CP
     10                   ドイツ     1.53  2019 年10月10日     16,000,000    1.00   15,952,581.40     1.00   15,952,581.40     4.58
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     11                  フランス     1.58  2019 年10月17日     16,000,000    1.00   15,946,146.36     1.00   15,946,146.36     4.58
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
     12 L-BANK  BW FOERDERBANK    CP          ドイツ     1.63  2019 年9月24日     15,000,000    1.00   14,963,482.17     1.00   14,963,482.17     4.30
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      L-BANK  BW FOERDERBANK    CP
     13                   ドイツ     1.63  2019 年9月30日     15,000,000    1.00   14,959,477.20     1.00   14,959,477.20     4.30
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      BK NEDERLANDSE    GEMEEN  CP
     14                  オランダ     1.59  2019 年10月23日     15,000,000    1.00   14,945,235.04     1.00   14,945,235.04     4.29
                 ・ペーパー
                 コマーシャル
      BANQUE  ET CAISSE  EPAR  CP
     15                 ルクセンブルグ      1.54  2019 年12月2日     12,000,000    0.99   11,937,195.82     0.99   11,937,195.82     3.43
                 ・ペーパー
     16 KFW            政府債     ドイツ     4.25  2019 年11月6日      9,816,000    1.01   9,879,610.95     1.01   9,879,610.95     2.84
      INTL  FINANCE   CORP
     17             社債     国際機関     4.13  2019 年8月27日      6,629,000    1.00   6,639,620.05     1.00   6,639,620.05     1.91
                                  7/58






                                                           EDINET提出書類
                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
        (ⅱ)投資不動産物件
           該当事項なし(2019年7月末日現在)。
        (ⅲ)その他投資資産の主要なもの

           該当事項なし(2019年7月末日現在)。
                                  8/58


















                                                           EDINET提出書類
                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
      (2)  【運用実績】
       ① 純資産の推移
         2019年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
        USドル・ポートフォリオ
                        純資産総額                   1口当たりの純資産価格

                   千米ドル           百万円           米ドル            円
      2018年8月末日             1,718,599            186,709            0.01            1
         9月末日          1,720,692            186,936            0.01            1
         10月末日          1,661,875            180,546            0.01            1
         11月末日          1,643,638            178,565            0.01            1
         12月末日          1,667,742            181,183            0.01            1
      2019年1月末日             1,670,665            181,501            0.01            1
         2月末日          1,688,728            183,463            0.01            1
         3月末日          1,704,430            185,169            0.01            1
         4月末日          1,749,063            190,018            0.01            1

         5月末日          1,821,663            197,905            0.01            1
         6月末日          1,919,396            208,523            0.01            1
         7月末日          1,973,397            214,390            0.01            1
          (注) 7日間平均年換算利回りとは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものである。以下同じ。





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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
        オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                        純資産総額                   1口当たりの純資産価格

                   千豪ドル           百万円           豪ドル            円
      2018年8月末日             1,050,443            78,353            0.01            1
         9月末日          1,051,818            78,455            0.01            1
         10月末日          1,091,381            81,406            0.01            1

         11月末日          1,056,480            78,803            0.01            1
         12月末日          1,111,068            82,875            0.01            1
      2019年1月末日             1,101,757            82,180            0.01            1
         2月末日          1,132,296            84,458            0.01            1
         3月末日          1,134,790            84,644            0.01            1
         4月末日          1,172,307            87,442            0.01            1

         5月末日          1,195,381            89,163            0.01            1
         6月末日          1,251,277            93,333            0.01            1
         7月末日          1,248,488            93,125            0.01            1
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        カナダ・ドル・ポートフォリオ
                        純資産総額                   1口当たりの純資産価格

                 千カナダ・ドル             百万円         カナダ・ドル             円
      2018年8月末日               33,042           2,732           0.01            1
         9月末日            33,046           2,732           0.01            1
         10月末日            33,006           2,729           0.01            1
         11月末日            31,936           2,640           0.01            1
         12月末日            31,623           2,614           0.01            1

      2019年1月末日               31,272           2,585           0.01            1
         2月末日            31,099           2,571           0.01            1
         3月末日            30,892           2,554           0.01            1
         4月末日            30,714           2,539           0.01            1
         5月末日            30,685           2,537           0.01            1
         6月末日            30,593           2,529           0.01            1
         7月末日            30,257           2,501           0.01            1
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        ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
                        純資産総額                   1口当たりの純資産価格

                千ニュージーランド                      ニュージーランド
                              百万円                       円
                   ・ドル                      ・ドル
      2018年8月末日              285,143           20,485            0.01            1
         9月末日           289,421           20,792            0.01            1
         10月末日           300,702           21,602            0.01            1

         11月末日           295,887           21,257            0.01            1
         12月末日           302,458           21,729            0.01            1
      2019年1月末日              314,050           22,561            0.01            1
         2月末日           329,140           23,645            0.01            1
         3月末日           324,830           23,336            0.01            1
         4月末日           322,956           23,201            0.01            1

         5月末日           352,541           25,327            0.01            1
         6月末日           340,633           24,471            0.01            1

         7月末日           348,269           25,020            0.01            1
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       ② 分配の推移
         ファンド証券の1口当たり純資産価格が1米セント、1豪セント、1カナダ・セントおよび1ニュージー
        ランド・セント(各ポートフォリオの基準価格)となるような額の分配が日々、行われている。分配は各暦月
        の最終取引日の直前の取引日(分配再投資日)に宣言され、発生済未払いのすべての分配金は税金を控除後、
        自動的に再投資されている。下記は2019年7月までの1年間における前月最終営業日から各月最終営業日前
        日まで保有した場合に再投資された月次分配金の額(10,000口当たりの累計額)を表示した。
        月次分配金(10,000口当たり)

                             オーストラリア                     ニュージーランド

                    USドル・                   カナダ・ドル・
                              ・ドル・                     ・ドル・
                  ポートフォリオ                     ポートフォリオ
                             ポートフォリオ                     ポートフォリオ
        最終営業日
                                                 (ニュージーランド
                    (米ドル)           (豪ドル)         (カナダ・ドル)
                                                   ・ドル)
       2018年8月31日                0.13193           0.10878           0.07971           0.11804
       2018年9月28日                0.11890           0.10123           0.07660           0.10587
       2018年10月31日                0.14453           0.11625           0.08602           0.11943
       2018年11月30日                0.13643           0.10243           0.07544           0.10605
       2018年12月28日                0.13458           0.09274           0.06988           0.09504
       2019年1月31日                0.16751           0.10930           0.07526           0.10464
       2019年2月28日                0.13838           0.08878           0.05808           0.07959
       2019年3月29日                0.14274           0.09134           0.05964           0.08450
       2019年4月26日                0.13771           0.08714           0.05737           0.08123
       2019年5月31日                0.17161           0.10019           0.07343           0.09612
       2019年6月28日                0.13513           0.06721           0.05954           0.07284
       2019年7月31日                0.15268           0.06090           0.06608           0.07541
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         以下は上記保有期間における平均利回りを示したものである。
                             オーストラリア                     ニュージーランド

                    USドル・                   カナダ・ドル・
                              ・ドル・                     ・ドル・
        最終営業日          ポートフォリオ                     ポートフォリオ
                             ポートフォリオ                     ポートフォリオ
                                   (%)                     (%)
                         (%)                     (%)
       2018年8月31日                1.55336           1.28079           0.93852           1.38982
       2018年9月28日                1.54994           1.31960           0.99853           1.38009
       2018年10月31日                1.59858           1.28579           0.95143           1.32096
       2018年11月30日                1.65989           1.24623           0.91785           1.29027
       2018年12月28日                1.75434           1.20893           0.91093           1.23891
       2019年1月31日                1.79826           1.17336           0.80793           1.12334
       2019年2月28日                1.80388           1.15731           0.75711           1.03751
       2019年3月29日                1.79655           1.14962           0.75064           1.06353
       2019年4月26日                1.79514           1.13593           0.74785           1.05889
       2019年5月31日                1.78964           1.04483           0.76577           1.00239
       2019年6月28日                1.76151           0.87613           0.77614           0.94952
       2019年7月31日                1.68873           0.67359           0.73088           0.83408
         2019年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりであ

        る。
                             オーストラリア                     ニュージーランド

                    USドル・                   カナダ・ドル・
                              ・ドル・                     ・ドル・
                  ポートフォリオ                     ポートフォリオ
                             ポートフォリオ                     ポートフォリオ
        2018年8月~
                                                 (ニュージーランド
        2019年7月
                   (米ドル)           (豪ドル)         (カナダ・ドル)
                                                    ・ドル)
                    1.71213           1.12629           0.83705           1.13876
       ③ 収益率の推移

         2019年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。
                                        (注)

                                  収益率(%)
                             オーストラリア                     ニュージーランド
        2018年8月~
                    USドル・                   カナダ・ドル・
                              ・ドル・                     ・ドル・
        2019年7月
                  ポートフォリオ                     ポートフォリオ
                             ポートフォリオ                     ポートフォリオ
                    1.71213           1.12629           0.83705           1.13876
      (注) 各ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、
         2019年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
         収益率(%)=100×(a-b)/b
         a=2019年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
         b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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     2  【販売及び買戻しの実績】

       2019年7月末日前1年間の販売および買戻しの実績ならびに2019年7月末日現在の発行済口数は、以下のとお
      りである。
       USドル・ポートフォリオ
            販売口数                  買戻口数                 発行済口数

            184,408,333,435                  159,144,664,415                  197,055,412,011
           (184,408,333,435)                  (159,144,664,415)                  (197,055,412,011)
      (注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
       オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

            販売口数                  買戻口数                 発行済口数

            93,308,653,659                  70,612,736,793                 124,801,081,425
            (93,308,653,659)                  (70,612,736,793)                 (124,801,081,425)
       カナダ・ドル・ポートフォリオ

            販売口数                  買戻口数                 発行済口数

              424,787,998                  751,459,002                 3,025,061,660
             (424,787,998)                  (751,459,002)                 (3,025,061,660)
       ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

            販売口数                  買戻口数                 発行済口数

            25,035,403,211                  18,404,888,476                  34,813,832,991
            (25,035,403,211)                  (18,404,888,476)                  (34,813,832,991)
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     3  【ファンドの経理状況】

     a.   ダイワ外貨MMFの日本文の中間財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作成された

      原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
      則」第   76 条第  4 項ただし書の規定の適用によるものである。
     b.   ダイワ外貨MMFの中間財務書類は、外国監査法人等                            (公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

      7項に規定する外国監査法人等をいう。                     )の監査を受けていない。
     c.  ダイワ外貨MMFの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドル

      で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円によ
      る金額は、以下の2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されて
      いる。
              1米ドル                 =   108.64   円
              1豪ドル                 =    74.59   円
              1カナダ・ドル                 =    82.67   円
              1ニュージーランド・ドル                 =    71.84   円
       なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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      (1)  【資産及び負債の状況】

                           ダイワ外貨MMF
                         USドル・ポートフォリオ
                           財政状態計算書
                          2019年6月30日現在
                             2019年6月30日                  2018年12月31日

                     注記

                          (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)
     資産

     定期預金を含む現預金                 5    323,038,806         35,094,936        243,170,758         26,418,071

     未収債権                 6    69,801,459         7,583,231        10,997,855         1,194,807

     損益を通じて公正価値で
                         1,532,650,466          166,507,147        1,423,742,858          154,675,424
                     2,3,4
     測定する金融資産
     資産合計                    1,925,490,731          209,185,313        1,677,911,471          182,288,302
     負債

                           6,094,567          662,114       10,169,293         1,104,792

     未払債務                 7
     (買戻可能受益証券保有者に
                           6,094,567          662,114       10,169,293         1,104,792
     帰属する純資産を除く)負債
     買戻可能受益証券保有者に

                         1,919,396,164          208,523,199        1,667,742,178          181,183,510
     帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                           ダイワ外貨MMF
                         USドル・ポートフォリオ
                           包括利益計算書
                      2019年6月30日に終了した6か月間
                             2019年6月30日                  2018年6月30日

                     注記

                          (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)
     収益

     損益を通じて公正価値で測定
                          21,604,162         2,347,076        16,884,880         1,834,373
                      2
     する金融商品に係る純利益
     純収益合計                     21,604,162         2,347,076        16,884,880         1,834,373
     費用

     投資運用報酬                 9      998,735         108,503        1,029,899          111,888

     管理事務報酬                 9      277,354         30,132        287,227         31,204

     副保管報酬                 9      298,392         32,417        309,014         33,571

     受託会社報酬                 9      148,816         16,167        154,118         16,743

     販売会社報酬および
                      9     4,330,661          470,483        4,464,276          484,999
     代行協会員報酬
     監査報酬                       14,386         1,563        13,530         1,470
                            284,967         30,959        (74,752)         (8,121)

     その他の費用
     費用合計                      6,353,311          690,224        6,183,312          671,755

     ファイナンス費用

                          (15,250,851)         (1,656,852)        (10,701,568)         (1,162,618)

     分配金                11
     分配後の買戻可能受益証券

                               ―         ―         ―         ―
     保有者に帰属する純資産の変動
     利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

     当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
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                      2019年6月30日に終了した6か月間
                             2019年6月30日                  2018年6月30日

                          (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)

     1月1日現在の買戻可能受益

                         1,667,742,178          181,183,510        1,811,602,159          196,812,459
     証券保有者に帰属する純資産
     買戻可能受益証券の発行手取金                    1,019,783,125          110,789,239         924,790,926         100,469,286
                         (768,129,139)         (83,449,550)        (990,452,967)         (107,602,810)

     買戻可能受益証券の買戻支払金
     6月30日現在の買戻可能受益

                         1,919,396,164          208,523,199        1,745,940,118          189,678,934
     証券保有者に帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                           財政状態計算書
                          2019年6月30日現在
                             2019年6月30日                  2018年12月31日

                     注記

                          (豪ドル)         (千円)        (豪ドル)         (千円)
     資産

     定期預金を含む現預金                 5    191,486,310         14,282,964        163,678,025         12,208,744

     未収債権                 6     2,910,438          217,090        2,537,228          189,252

     損益を通じて公正価値で
                         1,064,279,749          79,384,626        948,635,428         70,758,717
                     2,3,4
     測定する金融資産
     資産合計                    1,258,676,497          93,884,680       1,114,850,681          83,156,712
     負債

                           7,399,136          551,902        3,782,657          282,148

     未払債務                 7
     (買戻可能受益証券保有者に
                           7,399,136          551,902        3,782,657          282,148
     帰属する純資産を除く)負債
     買戻可能受益証券保有者に

                         1,251,277,361          93,332,778       1,111,068,024          82,874,564
     帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                           包括利益計算書
                      2019年6月30日に終了した6か月間
                             2019年6月30日                  2018年6月30日

                     注記

                          (豪ドル)         (千円)        (豪ドル)         (千円)
     収益

     損益を通じて公正価値で測定
                          10,398,740          775,642        9,238,384          689,091
                      2
     する金融商品に係る純利益
     純収益合計                     10,398,740          775,642        9,238,384          689,091
     費用

     投資運用報酬                 9      714,092         53,264        637,707         47,567

     管理事務報酬                 9      184,566         13,767        159,440         11,893

     副保管報酬                 9      198,661         14,818        171,704         12,807

     受託会社報酬                 9       99,382         7,413        85,852         6,404

     販売会社報酬および
                      9     2,884,728          215,172        2,479,229          184,926
     代行協会員報酬
     監査報酬                       11,775          878       12,066          900
                            189,154         14,109         29,398         2,193

     その他の費用
     費用合計                      4,282,358          319,421        3,575,396          266,689

     ファイナンス費用

                          (6,116,382)          (456,221)        (5,662,988)          (422,402)

     分配金                11
     分配後の買戻可能受益証券

                               ―         ―         ―         ―
     保有者に帰属する純資産の変動
     利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

     当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
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                      2019年6月30日に終了した6か月間
                             2019年6月30日                  2018年6月30日

                          (豪ドル)         (千円)        (豪ドル)         (千円)

     1月1日現在の買戻可能受益

                         1,111,068,024          82,874,564        993,954,898         74,139,096
     証券保有者に帰属する純資産
     買戻可能受益証券の発行手取金                     539,052,989         40,207,962        304,571,686         22,718,002
                         (398,843,652)         (29,749,748)        (270,067,232)         (20,144,315)

     買戻可能受益証券の買戻支払金
     6月30日現在の買戻可能受益

                         1,251,277,361          93,332,778       1,028,459,352          76,712,783
     証券保有者に帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                           財政状態計算書
                          2019年6月30日現在
                             2019年6月30日                  2018年12月31日

                     注記

                        (カナダ・ドル)           (千円)       (カナダ・ドル)           (千円)
     資産

     定期預金を含む現預金                 5     5,169,377          427,352        5,646,099          466,763

     未収債権                 6       1,108          92       23,114         1,911

     損益を通じて公正価値で
                          25,483,780         2,106,744        26,208,325         2,166,642
                     2,3,4
     測定する金融資産
     資産合計                     30,654,265         2,534,188        31,877,538         2,635,316
     負債

                            61,080         5,049        254,916         21,074

     未払債務                 7
     (買戻可能受益証券保有者に
                            61,080         5,049        254,916         21,074
     帰属する純資産を除く)負債
     買戻可能受益証券保有者に

                          30,593,185         2,529,139        31,622,622         2,614,242
     帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                           包括利益計算書
                      2019年6月30日に終了した6か月間
                             2019年6月30日                  2018年6月30日

                     注記

                        (カナダ・ドル)           (千円)       (カナダ・ドル)           (千円)
     収益

     損益を通じて公正価値で測定
                            251,641         20,803        267,748         22,135
                      2
     する金融商品に係る純利益
     純収益合計                       251,641         20,803        267,748         22,135
     費用

     投資運用報酬                 9       22,754         1,881        18,788         1,553

     管理事務報酬                 9       4,930          408        4,808          397

     副保管報酬                 9       5,309          439        5,178          428

     受託会社報酬                 9       2,655          219        2,589          214

     販売会社報酬および
                      9       76,748         6,345        72,923         6,029
     代行協会員報酬
     監査報酬                         217         18        398         33
                            23,160         1,915        14,536         1,202

     その他の費用
     費用合計                       135,773         11,224        119,220          9,856

     ファイナンス費用

                           (115,868)          (9,579)        (148,528)         (12,279)

     分配金                11
     分配後の買戻可能受益証券

                               ―         ―         ―         ―
     保有者に帰属する純資産の変動
     利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

     当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
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                 買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書
                      2019年6月30日に終了した6か月間
                             2019年6月30日                  2018年6月30日

                        (カナダ・ドル)           (千円)       (カナダ・ドル)           (千円)

     1月1日現在の買戻可能受益

                          31,622,622         2,614,242        42,333,904         3,499,744
     証券保有者に帰属する純資産
     買戻可能受益証券の発行手取金                      2,649,538          219,037        5,068,311          418,997
                          (3,678,975)          (304,141)       (13,705,803)         (1,133,059)

     買戻可能受益証券の買戻支払金
     6月30日現在の買戻可能受益

                          30,593,185         2,529,139        33,696,412         2,785,682
     証券保有者に帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                          2019年6月30日現在
                             2019年6月30日                  2018年12月31日

                         (ニュージーラ                  (ニュージーラ
                     注記
                                   (千円)                  (千円)
                         ンド・ドル)                  ンド・ドル)
     資産
     定期預金を含む現預金                 5    58,396,869         4,195,231        46,661,271         3,352,146

     未収債権                 6      249,924         17,955        474,866         34,114

     損益を通じて公正価値で
                          283,274,143         20,350,414        257,692,823         18,512,652
                     2,3,4
     測定する金融資産
     資産合計                     341,920,936         24,563,600        304,828,960         21,898,912
     負債

                           1,288,370          92,557       2,370,988          170,332

     未払債務                 7
     (買戻可能受益証券保有者に
                           1,288,370          92,557       2,370,988          170,332
     帰属する純資産を除く)負債
     買戻可能受益証券保有者に

                          340,632,566         24,471,044        302,457,972         21,728,581
     帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                         (ニュージーラ                  (ニュージーラ
                     注記
                                   (千円)                  (千円)
                         ンド・ドル)                  ンド・ドル)
     収益
     損益を通じて公正価値で測定
                           2,894,435          207,936        2,831,179          203,392
                      2
     する金融商品に係る純利益
     純収益合計                      2,894,435          207,936        2,831,179          203,392
     費用

     投資運用報酬                 9      239,480         17,204        202,377         14,539

     管理事務報酬                 9       51,887         3,728        43,848         3,150

     副保管報酬                 9       55,879         4,014        47,221         3,392

     受託会社報酬                 9       27,939         2,007        23,611         1,696

     販売会社報酬および
                      9      810,646         58,237        681,793         48,980
     代行協会員報酬
     監査報酬                        3,520          253        2,262          163
                            61,694         4,432        16,974         1,219

     その他の費用
     費用合計                      1,251,045          89,875       1,018,086          73,139

     ファイナンス費用

                          (1,643,390)          (118,061)        (1,813,093)          (130,253)

     分配金                11
     分配後の買戻可能受益証券

                               ―         ―         ―         ―
     保有者に帰属する純資産の変動
     利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

     当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
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                      2019年6月30日に終了した6か月間
                             2019年6月30日                  2018年6月30日

                         (ニュージーラ                  (ニュージーラ
                                   (千円)                  (千円)
                         ンド・ドル)                  ンド・ドル)
     1月1日現在の買戻可能受益

                          302,457,972         21,728,581        269,034,645         19,327,449
     証券保有者に帰属する純資産
     買戻可能受益証券の発行手取金                     127,309,829          9,145,938        79,499,794         5,711,265
                          (89,135,235)         (6,403,475)        (67,659,113)         (4,860,631)

     買戻可能受益証券の買戻支払金
     6月30日現在の買戻可能受益

                          340,632,566         24,471,044        280,875,326         20,178,083
     証券保有者に帰属する純資産
     添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。

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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
                             ダイワ外貨MMF
                            財務書類に対する注記

                              2019  年6月30日
     1. 一般的情報

       ダイワ外貨MMFは、          1996  年 7 月 5 日付の信託証書(        1996  年 7 月 17 日付の第一補足信託証書で改正済、                 2019  年 1 月 21 日付で改
      正・再録済)により、アイルランドに所在するユニット・トラストとして設定された。                                        2006  年 6 月 23 日付で、ダイワ外貨MM
      Fの存続期限は無期限に延長された。ダイワ外貨MMFは、                            1990  年 ユニット・トラスト法の下でその規定に従って設定され
      たアンブレラ型ユニット・トラストである。ダイワ外貨MMFは、                               2015  年 6 月 18 日付で、個人投資家向けオルタナティブ投資
      ファンドとしてアイルランド中央銀行(「中央銀行」)により認可された。ダイワ外貨MMFに対するEU                                                    MMF規制
      (「  MMFR   」)の効力は、       2019  年 1 月 21 日付で発生した。これに伴い、ダイワ外貨MMFのサブ・ファンドは、                                 2019  年 1 月 21
      日付で、公債コンスタントNAV                MMFとして中央銀行により認可された。ダイワ外貨MMFは、                              2019  年 1 月 21 日付で、個
      人投資家向けAIF          CNAV    MMFとして中央銀行により認可された。新目論見書は、                           2019  年 1 月 21 日付で中央銀行により
      認可されている。
       ダイワ外貨MMFは、異なるクラス証券を随時発行することができるアンブレラ型ファンドである。各クラス証券は、そ
      れぞれ別個の投資ポートフォリオを構成するファンドにおける権益を表章する。発行済クラス証券は、                                                US ドル・ポートフォ
      リオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポート
      フォリオであった(「サブ・ファンド」)。
       当財務書類に記載されるようにダイワ外貨MMFは、                         US ドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリ
      オ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの財務情報に言及する。
       ダイワ外貨MMFのオルタナティブ投資ファンド運用会社は、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルラン
      ド)リミテッド(「管理会社」)である。
     2. 重要な会計方針

       ダイワ外貨MMFが採用している重要な会計方針は、以下のとおりである。
      作成の基準
       ダイワ外貨MMFの財務書類は、損益を通じて公正価値で保有する金融商品の再評価額を計上して修正される取得原価主
      義に従い、アイルランドにおいて一般に認められている会計慣行(財務報告基準第                                      102  号「英国およびアイルランド共和国で
      適用される財務報告基準」(「               FRS102   」)および財務報告基準第            104  号「中間財務報告」(「           FRS104   」)を含む英国財務報
      告評議会が発行した会計基準およびアイルランドの法律)に従って適正に作成されている。
       財務書類は継続企業を前提として作成されている。
       FRS102   および   FRS104   に準拠した財務書類の作成は、経営者が、方針の適用ならびに資産および負債、収益および費用の
      報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことを要求している。見積りおよび関連する仮定は、状況において
      適切と考えられる過去の経験およびその他の様々な要因に基づいており、その結果は、その他の情報源からは容易に明らか
      にならない資産および負債の帳簿価額に関する判断を下す基礎を形成する。実際の結果は、これらの見積りと異なる可能性
      がある。見積りおよび基礎となる仮定は継続的に見直される。会計上の見積りの修正は、修正が当該事業年度だけに影響を
      与える場合は、見積りが修正される事業年度においてまとめられ、修正が当事業年度および将来事業年度に影響を与える場
      合は、修正事業年度および将来事業年度においてまとめられる。
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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
      投資有価証券
       当カテゴリーは、取引用に保有される金融資産および負債と、当初に経営陣により損益計算書を通じて公正価値で測定す
      ると指定された金融資産および負債の2つのサブカテゴリーに分けられる。
       ダイワ外貨MMFは、損益を通じて公正価値で測定される金融資産として債務証券への投資を分類する。当該金融資産
      は、取引用の保有として分類されるかまたは開始時に損益を通じて公正価値で測定されるものと管理会社によって指定され
      る。投資有価証券は、公正価値の最良推定値として償却原価技法を用いた公正価額(つまりプレミアムの償却またはディス
      カウントの付加を調整した取得価額)で評価される、短期債務証券から構成される。投資有価証券が公正価値で表示される
      ことを確保するため、管理会社は継続して評価の償却原価法を査定する。
       現金その他の流動資産は、額面価額に(適用ある場合)当該日の終了までのクーポン未収利息を付して評価される。
       FRS102   の公正価値の測定に基づいて、ダイワ外貨MMFは、                         IAS39   号の金融商品の認識および測定に関する規定を採用す
      る。
      認識/承認取消
       投資有価証券の通常の購入および売却は、取引日(ダイワ外貨MMFが投資有価証券の購入または売却を行う日)に認識
      される。投資有価証券からキャッシュ・フローを受け取る権利が終了した時、またはダイワ外貨MMFが所有権のリスクお
      よび利益を実質上すべて譲渡した時に、投資有価証券の承認が取り消される。
      外貨
       資産および負債は、個別ポートフォリオが運用する、主要な経済環境の通貨(機能通貨)を用いて計算される。これは、
      それぞれ米ドル(「          USD  」)、豪ドル(「         AUD  」)、カナダ・ドル(「             CAD  」)およびニュージーランド・ドル
      (「  NZD  」)である。外貨建ての資産および負債は、期末日の為替レートで米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュー
      ジーランド・ドルに換算される。公正価値で計上される非貨幣性の外貨建て資産および負債は、公正価値が測定される日に
      各基準通貨に転換される。取引活動から生じる外貨損益は、当期の包括利益計算書に計上される。
      外貨換算
       ダイワ外貨MMFは、日本の受益者から、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドル建ての買戻可能
      受益証券の買付けおよび買戻しを受理する。ダイワ外貨MMFの主要な活動は、信託証書に列挙されている公認の証券取引
      所において取引される高品質の固定および変動金利の債券に投資することによって当期利益をもたらしつつ、元本価値を保
      持し、また高い流動性を維持することである。                      US ドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナ
      ダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの運用実績は、それぞれ米ドル、豪ドル、カナ
      ダ・ドルおよびニュージーランド・ドルで測定され受益者に報告される。管理会社は、各通貨がそれぞれのポートフォリオ
      の対象取引、事象および状況の経済的影響を最も誠実に表示する通貨とみなしている。                                         US ドル・ポートフォリオ、オースト
      ラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの財務書
      類は、それぞれポートフォリオの機能および表示通貨である、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ド
      ルで表示される。
      収益
       受取利息は、実効利回り基準で会計処理される。有価証券に係るディスカウントおよびプレミアムは、当該証券の期間に
      わたり実効利回り基準で償却され取得される。これらは、包括利益計算書に「損益を通じて公正価値で測定する金融商品に
      係る純利益」として表示される。
      費用
       費用は、発生基準で会計処理される。
      買戻可能受益証券
       買戻可能受益証券は、受益者の選択により買戻可能であり、                            FRS102   セクション     22 に従って金融負債として分類される。受
      益証券   1 口当たりの純資産価格は、分配宣言により                    0.01  米ドル/    0.01  豪ドル/    0.01  カナダ・ドル/       0.01  ニュージーランド・ドル
      で維持される。
       買戻可能受益証券は、ダイワ外貨MMFの純資産額の比例的部分に相当する現金によりいつでもダイワ外貨MMFに入れ
      戻すことができる。受益者がダイワ外貨MMFに受益証券を戻す旨の権利行使を表明した場合、買戻可能受益証券は、期/
      年度末日現在の買戻金額で計上される。
      分配方針
       管理会社は、各取引日に各サブ・ファンドに関して分配を宣言する。各サブ・ファンドから分配される                                                1 口当たりの金額
      は、各サブ・ファンドの当該通貨の                 100  分の  1 の単位に各取引日のそれぞれの              1 口当たり純資産価格を維持するために要求され
      る金額に相当する。
      キャッシュ・フロー計算書
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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       ダイワ外貨MMFは、キャッシュ・フロー計算書を作成しないという                                FRS102   セクション     7.1 に従うオープン・エンド型投資
      信託に適用可能な免除規定を享受している。
     3. 金融商品の公正価値

       以下の表は、公正価値で認識される金融商品を表示し、以下に基づく公正価値で分析されている。
       ・同一の資産または負債に関する活発な市場における取引値(レベル                                1 )、
       ・(価格について)直接的にまたは(価格から派生して)間接的に、資産または負債に関して観測可能なレベル                                                    1 に含ま
         れる取引値以外のインプットを含む(レベル                     2 )、および
       ・観測可能な市場データ(観測できないインプット)に基づかない資産または負債に関するインプット(レベル                                                    3 )。
                                   オーストラリア                  ニュージー

                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル      ・
                            ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
                               レベル   2     レベル   2     レベル   2     レベル   2
                                USD        AUD        CAD        NZD
      2019  年 6 月 30 日
      損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                            1,532,487,628        1,063,322,927         25,481,875       282,902,396
        債務証券
                               162,838        956,822         1,905       371,747
        クーポン未収利息
                            1,532,650,466        1,064,279,749         25,483,780       283,274,143
      2018  年 12 月 31 日

      損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                            1,422,951,666         947,282,434        26,182,720       256,559,789
        債務証券
                               791,192       1,352,994         25,605       1,133,034
        クーポン未収利息
                            1,423,742,858         948,635,428        26,208,325       257,692,823
       クラスが保有する全証券は、レベル                 2 として分類される。         2019  年 6 月 30 日に終了した      6 か月間および      2018  年 12 月 31 日に終了し

      た 年度に、レベル間での重要な資産譲渡はなかった。
     4. 投資有価証券

       ダイワ外貨MMFの金融商品から生じる主なリスクは、以下のように要約される。
      市場リスク
       市場リスクは、保有金融商品の将来の価格の不確実性から生じる。それは、ダイワ外貨MMFが価格変動に直面した際に
      保有するマーケット・ポジションを通して被る潜在的損失を表す。市場リスクは、3種類のリスク(すなわち、価格リス
      ク、通貨リスクおよび金利リスク)から構成されている。
      価格リスク
       価格リスクは、ダイワ外貨MMFの金融商品の公正価値が金利または為替の動向以外の要因によって引き起こされる市場
      価格の変動の結果として変動するというリスクである。ダイワ外貨MMFの金融商品は、直接的には価格リスクにさらされ
      ていない。
      通貨リスク
       通貨リスクは、機能通貨以外の通貨のエクスポージャーの不利な値動きによりダイワ外貨MMFが被る潜在的損失を表
      す。各クラスの投資有価証券はすべて、当該クラスの機能通貨建てであり、財政状態計算書および包括利益計算書が為替変
      動の重大な影響を受けることはない。
      金利リスク
       かかるリスクは、金融商品の公正価値が市場の金利動向に起因して変動するリスクとして定義される。リスクは、公正価
      値が金利環境の変化によって影響を受ける金融商品に生じる。
       以下の表は、期/年度末現在の金利リスクに対するダイワ外貨MMFのエクスポージャーの概要である。契約上の価格改
      定日または満期日のいずれか早い時期によって分類された、公正価値でのダイワ外貨MMFの資産および取引負債が含まれ
      ている。
      US ドル・ポートフォリオ

      2019  年 6 月 30 日
                                 31/58


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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           USD       USD       USD       USD       USD
      資産
                        323,038,806                             323,038,806
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                              69,801,459       69,801,459
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                        655,538,195       776,568,511       100,543,760              1,532,650,466
                                                  -
      測定する金融資産
                        978,577,001       776,568,511       100,543,760        69,801,459      1,925,490,731
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                              6,094,567       6,094,567
                            -       -       -
      未払債務
                                              6,094,567       6,094,467
                            -       -       -
      負債合計
                        978,577,001       776,568,511       100,543,760           N/A       N/A

      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
      US ドル・ポートフォリオ

      2018  年 12 月 31 日
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           USD       USD       USD       USD       USD
      資産
                        243,170,758                             243,170,758
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                              10,997,855       10,997,855
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                        450,433,996       973,308,862                     1,423,742,858
                                          -       -
      測定する金融資産
                        693,604,754       973,308,862               10,997,855      1,677,911,471
                                          -
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                              10,169,293       10,169,293
                            -       -       -
      未払債務
                                              10,169,293       10,169,293
                            -       -       -
      負債合計
                        693,604,754       973,308,862                  N/A       N/A

                                          -
      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
      オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
      2019  年 6 月 30 日
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           AUD       AUD       AUD       AUD       AUD
      資産
                        191,486,310                             191,486,310
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                              2,910,438       2,910,438
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                        401,311,080       465,943,085       197,025,584              1,064,279,749
                                                  -
      測定する金融資産
                        592,797,390       465,943,085       197,025,584        2,910,438     1,258,676,497
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                              7,399,136       7,399,136
                            -       -       -
      未払債務
                                              7,399,136       7,399,136
                            -       -       -
      負債合計
                        592,797,390       465,943,085       197,025,584           N/A       N/A

      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
      オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

      2018  年 12 月 31 日
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           AUD       AUD       AUD       AUD       AUD
      資産
                        163,678,025                             163,678,025
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                               2,537,228       2,537,228
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                        423,384,301       525,251,127                     948,635,428
                                          -       -
      測定する金融資産
                        587,062,326       525,251,127               2,537,228     1,114,850,681
                                          -
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                               3,782,657       3,782,657
                            -       -       -
      未払債務
                                               3,782,657       3,782,657
                            -       -       -
      負債合計
                        587,062,326       525,251,127                  N/A       N/A

                                          -
      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
      カナダ・ドル・ポートフォリオ

      2019  年 6 月 30 日
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           CAD       CAD       CAD       CAD       CAD
      資産
                         5,169,377                             5,169,377
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                                1,108       1,108
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                         7,996,146       12,470,988        5,016,646              25,483,780
                                                  -
      測定する金融資産
                         13,165,523       12,470,988        5,016,646         1,108     30,654,265
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                                61,080       61,080
                            -       -       -
      未払債務
                                                61,080       61,080
                            -       -       -
      負債合計
                         13,165,523       12,470,988        5,016,646         N/A       N/A

      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
                                 33/58




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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
      カナダ・ドル・ポートフォリオ
      2018  年 12 月 31 日
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           CAD       CAD       CAD       CAD       CAD
      資産
                         5,646,099                             5,646,099
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                                23,114       23,114
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                         13,646,413        7,683,735       4,878,177              26,208,325
                                                  -
      測定する金融資産
                         19,292,512        7,683,735       4,878,177        23,114     31,877,538
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                               254,916       254,916
                            -       -       -
      未払債務
                                               254,916       254,916
                            -       -       -
      負債合計
                         19,292,512        7,683,735       4,878,177         N/A       N/A

      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
      ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

      2019  年 6 月 30 日
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           NZD       NZD       NZD       NZD       NZD
      資産
                         58,396,869                             58,396,869
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                               249,924       249,924
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                         89,312,299       163,180,048        30,781,796              283,274,143
                                                  -
      測定する金融資産
                        147,709,168       163,180,048        30,781,796        249,924     341,920,936
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                              1,288,370       1,288,370
                            -       -       -
      未払債務
                                              1,288,370       1,288,370
                            -       -       -
      負債合計
                        147,709,168       163,180,048        30,781,796          N/A       N/A

      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
      ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

      2018  年 12 月 31 日
                         1 か月未満       1 ~ 3 か月      3 か月  超
                                                無利息        合計
                           NZD       NZD       NZD       NZD       NZD
      資産
                         46,661,271                             46,661,271
      定期預金を含む現預金                             -       -       -
                                               474,866       474,866
      未収債権                      -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                         97,100,276       160,592,547                     257,692,823
                                          -       -
      測定する金融資産
                        143,761,547       160,592,547                474,866     304,828,960
                                          -
      資産合計
      (買戻可能受益証券保有者に
      帰属する純資産を除く)負債
                                               2,370,988       2,370,988
                            -       -       -
      未払債務
                                               2,370,988       2,370,988
                            -       -       -
      負債合計
                        143,761,547       160,592,547                  N/A       N/A

                                          -
      金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       変動利付投資有価証券に関する受取金利を決定するためのベンチマーク・レートは、                                        US ドル・ポートフォリオについては
      LIBOR   (ロンドン銀行間取引金利)、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては                                        BBSW   (バンク・ビル・スワッ
      プ・レファレンス・レート)、カナダ・ドル・ポートフォリオについては                                   CDOR   (カナダ・ドル・オファー・レート)、
      ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては                         NZ  Bank  Bill  Rate  (ニュージーランド・バンク・ビル・レート)に、特
      定のベーシス・ポイント(            bps : 100  分の  1% )を加えるか差引いたものに基づいている。
       毎週の値洗い評価は、投資運用会社によって行われる。このテストとは別に、投資運用会社は、少なくとも週一回値洗い
      評価を独自に行う。これには、イールド・カーブの変化に対して働く負荷テストが含まれる(現在投資運用会社は、並列利
      益曲線の上昇を       25 ベーシス・ポイントおよび            50 ベーシス・ポイントに設定している。)。
       以下の表は、金利がマイナス              10 ベーシス・ポイントからプラス               50 ベーシス・ポイントの間で変動するユニット価格に影響
      を及ぼす比率を表示している。
       2019  年 6 月 30 日

                                +50bps       +25bps       +6.25bps        -10bps
                                -0.06%       -0.03%       -0.01%        0.01%
       US ドル・ポートフォリオ
                                -0.05%       -0.03%       -0.01%        0.01%
       オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                                -0.04%       -0.02%       -0.01%        0.01%
       カナダ・ドル・ポートフォリオ
                                -0.05%       -0.03%       -0.01%        0.01%
       ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
                              ( +6.25  ベーシス・ポイントは買呼値に基づく価格付を提供)
       2018  年 12 月 31 日

                                +50bps       +25bps       +6.25bps        -10bps
                                -0.06%       -0.03%       -0.01%        0.01%
       US ドル・ポートフォリオ
                                -0.05%       -0.03%       -0.01%        0.01%
       オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                                -0.04%       -0.02%       -0.01%        0.01%
       カナダ・ドル・ポートフォリオ
                                -0.05%       -0.03%       -0.01%        0.01%
       ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
                              ( +6.25  ベーシス・ポイントは買呼値に基づく価格付を提供)
      流動性リスク

       流動性リスクは、ボラティリティが高い金融市場の混乱時に、ダイワ外貨MMFがその投資の規模を合理的価格で早急に
      調整できない可能性を表す。資金は容易に換金可能な資産に投資され、オーバーナイトの現金残高として約                                                  15%  が留保され
      るが、その数値は資金流出が判明している場合および市場混乱の場合には増加される。投資顧問会社は、大量買戻しの潜在
      性について情報を入手するために頻繁に販売会社と連絡を取る。市場の混乱時には、資産の現金化はさらに困難になり、こ
      れが観察され監視され、必要な場合には、満期が短縮され、オーバーナイト・キャッシュが増加される。
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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       以下の流動性リスクの表は、期/年度末日現在の約定満期日までの残存期間に基づいてグループ分けをしたダイワ外貨M
      MFの金融資産の分析である。
                                   オーストラリア                  ニュージー

                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル・
                           ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
       2019  年 6 月 30 日
                               17.41%        15.25%        16.87%        17.09%
        現金
                               7.81%        3.82%        0.00%        6.44%
        10 日以下     <10
                               26.70%        28.07%        26.08%        16.38%
        10 - 30 日   <=30
                               22.14%        20.61%        27.02%        21.55%
        31 - 60 日   <=60
                               20.52%        14.15%        13.66%        16.92%
        61 - 90 日   <=90
                               5.42%       18.10%        16.37%        21.62%
        91 - 180  日   <=180
                               0.00%
                                       0.00%        0.00%        0.00%
        181  - 365  日
                               0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
        未払金
       2018  年 12 月 31 日

                               14.59%        14.71%        17.73%        15.33%
        現金
        10 日以下     <10                  2.41%        6.74%        2.20%        5.26%
        10 - 30 日   <=30                 19.51%        30.81%        40.60%        26.48%
        31 - 60 日   <=60                 31.72%        16.84%        8.47%       28.28%
        61 - 90 日   <=90                 31.77%        29.11%        15.69%        24.65%
        91 - 180  日   <=180                  0.00%        1.79%       15.31%        0.00%
        181  - 365  日                    0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
                               0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
        未払金
       すべての金融負債は、1か月以内に期限到来する。

      信用リスク

       信用リスクは、取引相手方がダイワ外貨MMFに対し債務をその条件どおりに履行しなかった場合にダイワ外貨MMFが
      負うこととなる損失によって測られる。ダイワ外貨MMFは、取引相手方の信用リスクにさらされ、また決済不履行のリス
      クも負っている。ダイワ外貨MMFは、十分な経験、知識および信用度を有する有力な取引相手方のみを選別する。上場有
      価証券の全取引は、承認されたブローカーを介して引渡し時に決済され/支払われる。売却有価証券の引渡しは、ブロー
      カーが支払を受領した時点でのみ行われるので、デフォルト・リスクは非常に少ないと考えられる。買付代金の支払は、ブ
      ローカーが有価証券を受領した時点で行われる。オーバーナイト・デポジットに預託される現金はすべて、慎重に選定され
      たリストの銀行に預けられる。銀行の倒産または破産により、預金に関するダイワ外貨MMFの権利が妨げられるか制限さ
      れることがある。投資運用会社は、S&Pグローバル社およびムーディーズ社により報告される、当該銀行の信用格付を監
      視する。
       受託会社のエスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッドは、その保管会社(「カストディアン」)として
      スミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドを任命している。スミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッ
      ドは、次に副保管会社(「副保管会社」)としてブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「                                                   BBH  」)を任
      命している。      BBH  は、期末現在      A+ ( 2018  年 12 月 31 日:  A+ )のフィッチ社信用格付を得ている。ダイワ外貨MMFの投資お
      よび現金は、期/年度末現在、副保管会社に保有されている。カストディアンまたは副保管会社の倒産または破産により、
      カストディアンまたは副保管会社に保管されている投資債務証券に関するダイワ外貨MMFの権利が妨げられるか制限され
      ることがある。ダイワ外貨MMFの組入証券は、副保管会社により別口座で保管される。したがって、副保管会社が破産ま
      たは倒産した場合、ダイワ外貨MMFの資産は分別管理される。しかし、ダイワ外貨MMFは、ダイワ外貨MMFの現金に
      関し、副保管会社または(カストディアンが利用する)預託会社の信用リスクにさらされる。副保管会社が破産または倒産
      した場合、ダイワ外貨MMFは、ダイワ外貨MMFの現金保有高に関し、副保管会社の一般債権者とみなされる。
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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       ダイワ外貨MMFが取引している格付適格証券をすべて記載した投資ユニバースについては、記録がなされ、ムーディー
      ズ社またはS&Pグローバル社による格付の変更を記録するために監視される。
                                   オーストラリア                  ニュージー

                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル・
                           ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
       2019  年 6 月 30 日
        Aaa                       23.01%        36.02%        83.14%        42.35%
        Aa1                       29.62%        20.90%        0.00%        8.31%
        Aa2                       18.13%        32.19%        8.97%       34.45%
        Aa3                       21.21%        1.98%        7.89%       14.89%
        A1                        8.03%        8.91%        0.00%        0.00%
        A2                        0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
                               0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
        未払金
                                   オーストラリア                  ニュージー

                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル・
                           ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
       2018  年 12 月 31 日
        Aaa                       34.95%        40.00%        39.47%        46.28%
        Aa1                       13.75%        18.33%        9.13%       10.25%
        Aa2                       26.69%        32.33%        30.09%        13.10%
        Aa3                       13.48%        9.34%       21.31%        25.11%
        A1                        9.03%        0.00%        0.00%        5.26%
        A2                        2.10%        0.00%        0.00%        0.00%
                               0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
        未払金
     備考:    2018  年 12 月 31 日現在、(オーストラリア・ドル・ポートフォリオで保有される)                               DZ  Privatbank     は、ムー

          ディーズ社の長期格付を有しないがS&Pグローバル社により                             AA-  格付を得ており、「         Aa3  」格付と仮定
          されている。
     備考:    2018  年 12 月 31 日現在、(     US ドル・ポートフォリオで保有される)                  City  of Stockholm    は、ムーディーズ社
          の長期格付を有しないがS&Pグローバル社により                        AAA  格付を得ており、「         Aaa  」格付と仮定されてい
          る。
       上表は、    2019  年 6 月 30 日および    2018  年 12 月 31 日現在のムーディーズ社の長期格付(                  Aaa  から  A2 まで)による保有比率を示し

      ている。ダイワ外貨MMFによる                Aaa  および   Aa の格付(上位4つの格付)への投資は、前期末とほぼ同水準であった。ダイ
      ワ外貨MMFによる下位2つの格付(                  A1 および   A2 )への投資も同水準で推移し、ファンド投資全体に占める割合は、引き続
      き、ごく一部であった。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオおよびカナダ・ドル・ポートフォリオは、下位2つの格
      付(  A1 および   A2 )を全く保有していなかった。前年度末と比べて唯一著しく異なるのは、カナダ・ドル・ポートフォリオで
      最上位   Aaa  格付の保有比率が        39.47  %から   83.14  %に増加したことである。これは、サブ・ファンドに対して                            2019  年 1 月 に採用
      された公債コンスタントNAV               MMFとしてのファンドの仕組みへの移行が継続されたことによるものである。
       すべてのポートフォリオの信用度は、前期末と同水準であった。
       投資運用会社は、全体的にポートフォリオの信用度は、非常に高水準に維持されたと考えている。
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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       以下の表は、各クラスが保有する有価証券の種類別百分率を表している。
                                   オーストラリア                  ニュージー

                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル・
                           ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
       2019  年 6 月 30 日
        TD                       17.41%        15.25%        16.87%        17.09%
           現金
                               0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           未払金
        CD                        0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           預金証書
        CP                       81.36%        79.47%        0.00%       77.96%
           コマーシャル・ペーパー
        CB                        0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           社債
        TB                        0.00%        0.00%       82.34%        0.00%
           財務省短期証券
        BA                        0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           銀行引受手形
        BDN                        0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           銀行預金証書
        PN                        0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           約束手形
        Bonds                        1.23%        5.28%        0.79%        4.95%
           債券
       2018  年 12 月 31 日

        TD                       14.59%        14.72%        17.72%        15.33%
           現金
                               0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           未払金
        CD                        6.04%        0.00%        0.00%       10.18%
           預金証書
        CP                       78.47%        78.49%        0.00%       59.67%
           コマーシャル・ペーパー
        CB                        0.90%        6.79%        3.16%       14.82%
           社債
        TB                        0.00%        0.00%       41.01%        0.00%
           財務省短期証券
        BA                        0.00%        0.00%       22.05%        0.00%
           銀行引受手形
        BDN                        0.00%        0.00%        0.00%        0.00%
           銀行預金証書
        PN                        0.00%        0.00%        1.88%        0.00%
           約束手形
        Bonds                        0.00%        0.00%       14.18%        0.00%
           債券
       2019  年 6 月 30 日に終了した      6 か月間および      2018  年 6 月 30 日に終了した      6 か月間の投資有価証券取引からの(損)益はすべて包

      括利益計算書に計上されている。
     5. 定期預金を含む現預金

       現預金残高は、副保管会社に保有されている。現預金残高および定期預金は、上記の注記                                         4 に詳述されている。
       ダイワ外貨MMFは、未使用の米ドル建、豪ドル建、カナダ・ドル建およびニュージーランド・ドル建の要求払預金残高
      および未確定外貨建て要求払預金残高を、承認された金融商品の一つである無制限のオーバーナイト・デポジット商品に投
      資するために副保管会社のキャッシュ・マネジメント・サービスに申込むことを一定の限定された状況下で同意している。
      資金は、投資家からダイワ外貨MMFに拠出のため電信為替送金される場合、買戻資金がダイワ外貨MMFから電信為替送
      金される場合、または手数料がダイワ外貨MMFから公認の第三者ベンダーに支払われる場合、一時的に、また短期間のみ
      その口座に保有される。かかる預金は、預託機関の管轄地域における国内行為および当該通貨の管轄地域における国内行為
      を服することがあり、凍結、押収もしくは減縮されることも含むが、それらに限定されるものではない。いかなる場合で
      も、預金が最終的に預託される機関によってかかる商品に係る元利金支払に伴うリスクは、ダイワ外貨MMFの勘定に専ら
      関するものである。すべての現金は、当期/年度末現在副保管会社に保有されていた。
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     6. 未収債権
                                   オーストラリア                  ニュージー
                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル・
                            ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
                                US D      AU  D      CA D      NZD
       2019  年 6 月 30 日
                              69,477,347        2,659,480          1,108       186,979
       ファンド証券売却未収金
                               324,112        250,958                62,945
                                                 -
       その他の未収債権
                              69,801,459        2,910,438          1,108       249,924
       2018  年 12 月 31 日

                               408,050        270,482                74,300
       前払費用
                                                 -
                              10,589,805        2,266,746         23,114       400,566
       ファンド証券売却未収金
                              10,997,855        2,537,228         23,114       474,866
     7. 未払債務

                                   オーストラリア                  ニュージー
                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル・
                            ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
                                US D      AU  D      CA D      NZD
       2019  年 6 月 30 日
                              2,990,966        5,413,395           12     718,664
       ファンド証券買戻未払金
                              2,839,191        1,906,737         58,823       545,210
       未払報酬(注      9 )
                               264,410        79,004        2,245       24,496
       未払分配金
                              6,094,567        7,399,136         61,080       1,288,370
       2018  年 12 月 31 日

                              6,717,392        1,668,877         190,598       1,767,964
       ファンド証券買戻未払金
       未払報酬(注      9 )                2,876,368        1,861,592         59,174       533,175
                               575,533        252,188         5,144       69,849
       未払分配金
                              10,169,293        3,782,657         254,916       2,370,988
     8. 年度中の買戻可能受益証券の発行および買戻し

                                   2019  年 6 月 30 日        2018  年 12 月 31 日
                                     (口数)              (口数)
       US ドル・ポートフォリオ
                                    166,774,205,867              181,160,214,704
       期首発行済受益証券
                                    101,978,312,471              170,010,772,511
       発行受益証券
                                    (76,812,905,621)             (184,396,781,348)
       買戻受益証券
                                    191,939,612,717              166,774,205,867
       期末発行済受益証券
       オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                                    111,106,797,396              99,395,487,783
       期首発行済受益証券
                                     53,905,298,946              70,734,678,646
       発行受益証券
                                    (39,884,365,269)              (59,023,369,033)
       買戻受益証券
                                    125,127,731,073              111,106,797,396
       期末発行済受益証券
       カナダ   ・ ドル・ポートフォリオ
                                     3,162,262,091              4,233,390,041
       期首発行済受益証券
                                      264,953,821              666,917,068
       発行受益証券
                                      (367,897,604)             (1,738,045,018)
       買戻受益証券
                                     3,059,318,308              3,162,262,091
       期末発行済受益証券
       ニュージーランド・ドル           ・ ポートフォリオ
                                     30,245,797,110              26,903,463,460
       期首発行済受益証券
                                     12,730,982,935              19,037,955,082
       発行受益証券
                                     (8,913,525,162)             (15,695,621,432)
       買戻受益証券
                                     34,063,254,883              30,245,797,110
       期末発行済受益証券
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     9. 報酬および費用
       各サブ・ファンドは、管理会社および受託会社に対して、合計して各サブ・ファンドの純資産額の年率                                                1% を超えない額の
      報酬を支払う。かかる報酬は日々発生し、各四半期末に後払いされる。管理報酬の中から投資運用会社に支払われる報酬
      は、日々発生し四半期につき             2 回支払われる。投資運用会社は、投資顧問会社に対する報酬を支払う。代行協会員および販売
      会社は、直接当該ポートフォリオの管理事務費用から現金支出費の払戻しを受ける。各サブ・ファンドはまた、管理会社に
      対して一切の管理事務費用の払戻しをする。
       受託会社は、当該サブ・ファンドから副保管会社の報酬および立替金を含む支出経費の払戻しを受ける。
       管理会社は、サブ・ファンドから受領した報酬から、投資運用会社、販売会社および代行協会員の報酬を支払う。
       期/年度末現在の未払報酬は、以下のとおりである。
                                   オーストラリア                  ニュージー

                               US ドル・       ・ドル・     カナダ・ドル・        ランド・ドル・
                            ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ        ポートフォリオ
                                USD        AUD        CAD        NZD
       2019  年 6 月 30 日
                               178,449        126,292         3,905       42,677
        投資運用報酬
                               145,938        97,138        2,515       27,242
        管理事務報酬
                               157,007        104,508         2,708       29,338
        副保管報酬
                               78,305        52,305        1,354       14,669
        受託会社報酬
                              2,242,537        1,493,024         38,267       418,996
        販売会社報酬および代行協会員報酬
                               16,000        10,463         271       3,080
        監査報酬
                               20,955        23,007        9,803        9,208
        その他の費用
                              2,839,191        1,906,737         58,823       545,210
       2018  年 12 月 31 日
                               183,688        130,361         4,448       42,304
        投資運用報酬
                               140,674        91,399        2,635       25,252
        管理事務報酬
                               151,344        98,430        2,838       27,195
        副保管報酬
                               75,486        49,215        1,419       13,597
        受託会社報酬
                              2,161,634        1,405,183         40,432       388,488
        販売会社報酬および代行協会員報酬
                               33,805        20,468         662       5,543
        監査報酬
                               129,737        66,536        6,740       30,796
        その他の費用
                              2,876,368        1,861,592         59,174       533,175
     10.  利害関係者間取引

       通常の取引で生じた以外に利害関係者とのいかなる取引も存在しなかった。管理事務代行会社、受託会社、投資運用会
      社、投資顧問会社および販売会社/代行協会員は、                        FRS102   の下で利害関係者であるとみなされる。当期中に利害関係者に支
      払われた報酬は、包括利益計算書上に開示されている。期/年度末現在の利害関係者への未払金額は、注記                                                  9 に開示されてい
      る。
       中央銀行の     AIF  ルールブックの要件に準拠して、管理会社、受託会社、投資運用会社、または代理人もしくはグループ会
      社(「関係会社」)によってダイワ外貨MMFと行われる取引はすべて、対等当事者間取引のように遂行され、受益者の最
      善の利益に適うものでなければならない。管理会社は、上記に示した責務が関係会社とのすべての取引に適用されることが
      確保されるために(文書化された手順で証明される)取決めが存在し、当期/年度中に締結された関係会社との取引がその
      責務を遵守していることに満足している。
                                 40/58






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       期/年度末のダイワ外貨MMFの取引評価日現在の受益証券保有者に帰属する純資産の                                         20%  以上を保有する投資家の数
      は、以下のとおりである。
                                     2019  年 6 月 30 日      2018  年 12 月 31 日
                                           2            2
        US ドル・ポートフォリオ
                                           2            2
        オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                                           1            1
        カナダ・ドル・ポートフォリオ
                                           2            2
        ニュージーランド・ドル           ・ ポートフォリオ
       各サブ・ファンドについての上表には、日本における販売会社である大和証券株式会社が含まれている。
     11.  分配方針

       管理会社は、各取引日に各サブ・ファンドに関して分配を宣言する。各サブ・ファンドから分配される                                                1 口当たりの金額
      は、各サブ・ファンドの当該通貨の                 100  分の  1 の単位に各取引日のそれぞれの              1 口当たり純資産価格を維持するために要求され
      る金額に相当する。
     12.  純資産の推移

                                 2019  年 6 月 30 日   2018  年 12 月 31 日   2018  年 6 月 30 日
      US ドル・ポートフォリオ
                                  1,919,396,164         1,667,742,178         1,745,940,118
        純資産額(米ドル)
                                 191,939,612,717         166,774,205,867         174,593,995,399
        受益証券数(口)
        1 口当たり純資産価格(米ドル)                              0.01         0.01         0.01
      オーストラリア・ドル・ポートフォリオ

                                  1,251,277,361         1,111,068,024         1,028,459,352
        純資産額(豪ドル)
                                 125,127,731,073         111,106,797,396         102,845,930,145
        受益証券数(口)
        1 口当たり純資産価格(豪ドル)                              0.01         0.01         0.01
      カナダ・ドル・ポートフォリオ

                                   30,593,185         31,622,622         33,696,412
        純資産額(カナダ・ドル)
                                  3,059,318,308         3,162,262,091         3,369,641,180
        受益証券数(口)
        1 口当たり純資産価格(カナダ・ドル)                              0.01         0.01         0.01
      ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

                                   340,632,566         302,457,972         280,875,326
        純資産額(ニュージーランド・ドル)
                                 34,063,254,883         30,245,797,110         28,087,531,628
        受益証券数(口)
        1 口当たり純資産価格(ニュージーランド・ドル)                              0.01         0.01         0.01
     13.  税金

       現行法および慣行に従って、ダイワ外貨MMFは、                        1997  年 租税統合法(改正済)の第            739  条 B に定義される投資信託として
      適格性を有している。ダイワ外貨MMFは、その収益またはキャピタル・ゲインに対してアイルランドの税金を課せられる
      ことがない。しかし、ダイワ外貨MMFに「課税対象事由」が発生した場合には、アイルランドの税金が課せられる。課税
      対象事由には、受益者への分配金支払、または受益証券の換金、償還もしくは譲渡が含まれる。アイルランド免税投資家
      ( 1997  年 租税統合法(改正済)の第            739  条 D に定義される。)、またはアイルランド非居住者で課税対象事由発生時に税法上
      アイルランドに通常居住していない受益者に関しては、課税対象事由についてダイワ外貨MMFに税金は生じない。ただ
      し、それぞれの場合に、           1997  年 租税統合法(改正済)のスケジュール                  2B に基づき必要な署名入り法定申告書が、ダイワ外貨
      MMFによって保持されなければならない。ダイワ外貨MMFが受領するキャピタル・ゲイン、配当金およびクーポン利息
      には、投資国が徴税する源泉税が課せられることがあり、かかる税金はダイワ外貨MMFまたは受益者に還付されない。
     14.  ソフト・コミッション協定

       ダイワ外貨MMFは、いかなるソフト・コミッション協定も締結していない。
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     15.  後発事象
       2019  年 6 月 30 日後  2019  年 8 月 20 日までの間に、       US ドル・ポートフォリオ           、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナ
      ダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオに関してそれぞれ                                                260,737,411     米ドル、
      63,698,981     豪ドル、    259,225   カナダ・ドルおよび         26,169,143     ニュージーランド・ドルの受益証券が発行された。
       2019  年 6 月 30 日後  2019  年 8 月 20 日までの間に、       US ドル・ポートフォリオ           、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナ
      ダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオに関してそれぞれ                                                201,120,391     米ドル、
      60,598,610     豪ドル、    820,009   カナダ・ドルおよび         16,804,502     ニュージーランド・ドルの受益証券が買い戻された。
       当期末後から財務書類が承認された日までに、財務書類上で開示を要求されるその他の事象は発生しなかった。
     16.  比較数値

       包括利益計算書および買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書上の比較数値は、                                            2018  年 6 月 30 日に終了した
      6 か月間のものである。財政状態計算書には、ファンドの直近会計年度末である                                    2018  年 12 月 31 日現在の比較数値が使われてい
      る。
     17.  財務書類の承認

       財務書類は、管理会社の取締役会により、                    2019  年 8 月 20 日に承認された。
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      (2)  【投資有価証券明細表等】

                           ダイワ外貨MMF
                         US ドル・ポートフォリオ
                          投資有価証券明細表

                           2019  年6月30日
                                                       純資産

                                             公正価額
                                                      比率  ( % )
                                    名目保有高         (米ドル)
     債務証券
     オーストリア      ( 2018  年 12 月 31 日:  3.89%   )

                                                   ―      ―
     フィンランド      ( 2018  年 12 月 31 日:  1.20%   )

     Municipality      Finance    Plc  2.53%   18-Jul-19                  60,000,000          59,928,764         3.12
                                               24,830,576         1.29
     Municipality      Finance    Plc  2.32%   15-Oct-19                  25,000,000
                                               84,759,340         4.41
     フランス    ( 2018  年 12 月 31 日:  27.36%   )
     Acoss   (Agence    Central)    2.54%   02-Jul-19                   35,000,000          34,997,546         1.82
     Acoss   (Agence    Central)    2.55%   12-Jul-19                   28,000,000          27,978,281         1.46
     Acoss   (Agence    Central)    2.44%   19-Jul-19                   35,000,000          34,957,387         1.82
     Acoss   (Agence    Central)    2.52%   26-Jul-19                   28,000,000          27,951,266         1.46
     Acoss   (Agence    Central)    2.57%   02-Aug-19                   22,000,000          21,950,014         1.14
     Acoss   (Agence    Central)    2.51%   13-Aug-19                   45,000,000          44,866,053         2.34
     Acoss   (Agence    Central)    2.38%   11-Sep-19                   30,000,000          29,857,767         1.56
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      2.52%   15-Jul-19              32,000,000          31,968,838         1.67
     SNCF   Mobilites    2.50%   22-Jul-19                      30,000,000          29,956,438         1.56
     SNCF   Mobilites    2.52%   23-Jul-19                      40,000,000          39,938,662         2.08
     SNCF   Mobilites    2.46%   06-Sep-19                      40,000,000          39,818,011         2.07
     SNCF   Mobilites    2.38%   17-Sep-19                      30,000,000          29,846,107         1.55
     SNCF   Mobilites    2.38%   18-Sep-19                      30,000,000          29,844,329         1.56
     SNCF   Reseau   2.55%   12-Jul-19                       30,000,000          29,976,729         1.56
                                               5,159,426        0.27
     SNCF   Reseau   1.375%   11-Oct-19                       5,175,000
                                              459,066,854         23.92
     ドイツ   ( 2018  年 12 月 31 日:  29.89%   )
     Deutsche    Bahn  Ag  2.50%   08-Jul-19                     25,000,000          24,987,870         1.30
     Deutsche    Bahn  Ag  2.55%   15-Jul-19                     40,000,000          39,960,504         2.08
     Erste  Abwicklungsanstalt        2.57%   17-Jul-19                  36,000,000          35,959,145         1.87
     Erste  Abwicklungsanstalt        2.54%   23-Jul-19                  37,000,000          36,943,046         1.92
     Erste  Abwicklungsanstalt        2.49%   30-Aug-19                  10,000,000           9,958,745        0.52
     Erste  Abwicklungsanstalt        1.375%   30-Oct-19                  10,000,000           9,966,725        0.52
     FMS  Wertmanagement        2.51%   05-Jul-19                   37,000,000          36,989,726         1.93
     KFW   2.45%   21-Aug-19                          25,000,000          24,913,589         1.30
     KFW   2.45%   22-Aug-19                          20,000,000          19,929,520         1.04
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     2.49%   19-Aug-19           25,000,000          24,915,818         1.30
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     2.48%   20-Aug-19           30,000,000          29,897,310         1.56
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     2.36%   13-Sep-19           15,000,000          14,927,670         0.78
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     2.33%   24-Sep-19           20,000,000          19,890,645         1.04
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     2.40%   07-Oct-19           40,000,000          39,740,792         2.07
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     2.31%   24-Oct-19           21,000,000          20,846,241         1.09
     NRW   Bank  2.40%   05-Sep-19                        40,000,000          39,825,435         2.07
     Saxony-Anhalt       2.53%   05-Jul-19                      23,000,000          22,993,576         1.20
     Saxony-Anhalt       2.53%   05-Jul-19                      50,000,000          49,986,057         2.60
     Saxony-Anhalt       2.55%   10-Jul-19                      10,000,000           9,993,662        0.52
     Saxony-Anhalt       2.49%   23-Aug-19                       5,000,000          4,981,780        0.26
     Saxony-Anhalt       2.50%   28-Aug-19                      65,000,000          64,739,850         3.37
                                               34,816,776         1.81
     Saxony-Anhalt       2.37%   19-Sep-19                      35,000,000
                                              617,164,482         32.15
                                 43/58



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                                                       純資産
                                             公正価額
                                                      比率  ( % )
                                    名目保有高         (米ドル)
     債務証券    ( 続き)
     日本  ( 2018  年 12 月 31 日:  1.20%   )

                                                   ―      ―
     ルクセンブルグ       ( 2018  年 12 月 31 日:  0.00%   )

     Banque   et Caisse   d ’ Epargne    de l ’ Etat  2.55%   08-Aug-19            57,000,000          56,847,889         2.96
                                               19,945,890         1.04
     Banque   et Caisse   d ’ Epargne    de l ’ Etat  2.58%   08-Aug-19            20,000,000
                                               76,793,779         4.00
     オランダ    ( 2018  年 12 月 31 日:  4.79%   )

                                                   ―      ―
     国際機関    ( 2018  年 12 月 31 日:  8.30%   )

     Council    of Europe   Development      2.48%   14-Aug-19               55,000,000          54,834,333         2.86
     Council    of Europe   Development      2.48%   21-Aug-19               25,000,000          24,912,708         1.30
     Eurofima    2.54%   17-Jul-19                         20,000,000          19,977,565         1.04
     European    Investment     Bank  2.51%   26-Jul-19                 15,000,000          14,974,019         0.78
     European    Investment     Bank  2.51%   29-Jul-19                 15,000,000          14,970,907         0.78
                                               39,915,234         2.08
     European    Investment     Bank  2.48%   01-Aug-19                 40,000,000
                                              169,584,766          8.84
     スウェーデン      ( 2018  年 12 月 31 日:  1.79%   )
     City  of Gothenburg     2.56%   09-Aug-19                     28,000,000          27,922,851         1.46
     City  of Gothenburg     2.38%   25-Sep-19                     60,000,000          59,660,944         3.11
     Kommuninvest       I Sverige   AB  2.53%   08-Jul-19                 30,000,000          29,985,369         1.56
                                               7,549,243        0.39
     Kommuninvest       I Sverige   AB  2.37%   17-Sep-19                 7,570,000
                                              125,118,407          6.52
     イギリス    ( 2018  年 12 月 31 日:  6.90%   )

                                                   ―      ―
                                                162,838        0.01

     クーポン未収利息(         2018  年 12 月 31 日:  0.05%   )
                                              1,532,650,466          79.85

     債務証券合計      ( 2018  年 12 月 31 日:  85.37%   )
                                 44/58










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                           ダイワ外貨MMF

                     オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                          投資有価証券明細表

                           2019  年6月30日
                                                       純資産

                                             公正価額
                                                      比率  ( % )
                                    名目保有高         (豪ドル)
     債務証券
     オーストラリア       ( 2018  年 12 月 31 日:  7.92%   )

                                                   ―      ―
     フィンランド      ( 2018  年 12 月 31 日:  0.45%   )

                                                   ―      ―
     フランス    ( 2018  年 12 月 31 日:  20.81%   )

     Acoss   (Agence    Central)    1.87%   08-Jul-19                   25,000,000          24,990,928         2.00
     Acoss   (Agence    Central)    1.71%   16-Jul-19                   30,000,000          29,978,689         2.40
     Acoss   (Agence    Central)    1.70%   09-Aug-19                   20,000,000          19,963,261         1.60
     Acoss   (Agence    Central)    1.67%   14-Aug-19                   30,000,000          29,938,845         2.39
     Acoss   (Agence    Central)    1.39%   16-Aug-19                   30,000,000          29,947,028         2.39
     Acoss   (Agence    Central)    1.46%   11-Sep-19                   20,000,000          19,941,817         1.59
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.75%   18-Jul-19              35,000,000          34,971,122         2.79
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations       1.18%   30-Sep-19             30,000,000          29,910,792         2.39
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.18%   29-Oct-19              30,000,000          29,882,474         2.39
     SNCF   Reseau   1.81%   05-Jul-19                       48,000,000          47,990,391         3.84
     SNCF   Reseau   1.79%   18-Jul-19                       25,000,000          24,978,964         2.00
                                               39,956,078         3.19
     SNCF   Reseau   1.80%   23-Jul-19                       40,000,000
                                              362,450,389         28.97
     ドイツ   ( 2018  年 12 月 31 日:  33.74%   )
     FMS  Wertmanagement        1.43%   12-Nov-19                   20,000,000          19,894,559         1.59
     KFW   1.82%   09-Jul-19                          35,000,000          34,985,909         2.80
     KFW   1.76%   18-Jul-19                          20,000,000          19,983,452         1.60
     KFW   1.65%   01-Aug-19                          45,000,000          44,936,296         3.59
     KFW   1.62%   17-Sep-19                          25,000,000          24,912,626         1.99
     KFW   1.42%    29-Oct-19                          50,000,000          49,763,939         3.98
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     1.71%   09-Aug-19           40,000,000          39,926,222         3.19
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     1.46%   28-Aug-19           27,000,000          26,936,726         2.15
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     1.29%   21-Oct-19           40,000,000          39,840,171         3.18
     Landwirtschaft       Rentenbank     1.56%   17-Jul-19                  4,640,000          4,644,923        0.37
     NRW   Bank  1.74%   23-Jul-19                        40,000,000          39,957,653         3.19
     Saxony-Anhalt       1.83%   11-Jul-19                      43,000,000          42,978,242         3.44
     Saxony-Anhalt       1.66%   07-Aug-19                      30,000,000          29,949,186         2.39
     Saxony-Anhalt       1.65%   19-Aug-19                      20,000,000          19,955,411         1.60
     Saxony-Anhalt       1.47%   28-Aug-19                      25,000,000          24,941,013         1.99
     Saxony-Anhalt       1.32%   18-Sep-19                      30,000,000          29,913,392         2.39
                                               36,885,088         2.95
     Saxony-Anhalt       1.32%   24-Sep-19                      37,000,000
                                              530,404,808         42.39
     ルクセンブルグ       ( 2018  年 12 月 31 日:  1.71%   )
                                               24,878,488         1.99
     Banque   et Caisse   d ’ Epargne    de l ’ Etat  1.37%   06-Nov-19            25,000,000
                                               24,878,488         1.99
     オランダ    ( 2018  年 12 月 31 日:  9.89%   )
     Bank  Nederlandse     Gemeenten     1.57%   17-Sep-19                13,961,000          14,018,506         1.12
                                               29,933,605         2.39
     Ned  Waterschapsbank        1.60%   20-Aug-19                   30,000,000
                                               43,952,111         3.51
                                 45/58



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                                                       純資産
                                             公正価額
                                                      比率  ( % )
                                    名目保有高         (豪ドル)
     債務証券    ( 続き)
     ノルウェー     ( 2018  年 12 月 31 日:  1.44%   )

                                                   ―      ―
     国際機関    ( 2018  年 12 月 31 日:  9.30%   )

     EBRD   2%  24-Jul-19                           55,000,000          54,937,907         4.39
     European    Investment     Bank  1.60%   07-Aug-19                 12,000,000          12,060,589         0.96
     IBRD   1.42%   21-Oct-19                          32,342,000          32,765,953         2.62
                                               1,872,682        0.15
     Inter-Amer     Development      Bank  1.51%   20-Aug-19                1,860,000
                                              101,637,131          8.12
                                                956,822        0.08

     クーポン未収利息(         2018  年 12 月 31 日:  0.12%   )
                                              1,064,279,749          85.06

     債務証券合計      ( 2018  年 12 月 31 日:  85.38%   )
                                 46/58
















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                       カナダ・ドル・ポートフォリオ
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                           2019  年6月30日
                                                       純資産

                                             公正価額
                                                      比率  ( % )
                                    名目保有高       (カナダ・ドル)
     債務証券
     カナダ   ( 2018  年 12 月 31 日:  82.80%   )

     Canada   T-Bill   1.65%   11-Jul-19                       4,000,000          3,998,379        13.07
     Canada   T-Bill   1.60%   25-Jul-19                       4,000,000          3,995,862        13.06
     Canada   T Bill  1.63%   08-Aug-19                       4,000,000          3,993,286        13.05
     Canada   T Bill  1.64%   22-Aug-19                       4,300,000          4,290,055        14.02
     Canada   T Bill  1.64%   05-Sep-19                       4,200,000          4,187,647        13.69
     Canada   T Bill  1.65%   17-Oct-19                       2,000,000          1,990,268        6.51
                                               2,784,204        9.10
     Canada   T Bill  1.69%   31-Oct-19                       2,800,000
                                               25,239,701        82.50
     オランダ    ( 2018  年 12 月 31 日:  0.00%   )
                                                242,174        0.79
     BNG  Bank  NV  1.80%   01-Oct-19                        242,000
                                                242,174        0.79
                                                 1,905       0.01

     クーポン未収利息(         2018  年 12 月 31 日:  0.08%   )
                                               25,483,780        83.30

     債務証券合計      ( 2018  年 12 月 31 日:  82.88%   )
                                 47/58












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                     ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
                          投資有価証券明細表

                           2019  年6月30日
                                             公正価額

                                                       純資産
                                            (ニュージーラ
                                                      比率  ( % )
                                    名目保有高         ンド・ドル)
     債務証券
     オーストラリア       ( 2018  年 12 月 31 日:  5.29%   )

                                                   ―      ―
     フランス    ( 2018  年 12 月 31 日:  18.48%   )

     Acoss   (Agence    Central)    1.70%   17-Jul-19                   16,000,000          15,987,946         4.69
     Acoss   (Agence    Central)    1.78%   29-Jul-19                   11,000,000          10,984,843         3.23
     Acoss   (Agence    Central)    1.64%   28-Aug-19                   19,000,000          18,950,129         5.56
     Acoss   (Agence    Central)    1.67%   11-Sep-19                   24,000,000          23,920,181         7.02
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.79%   07-Aug-19              20,000,000          19,963,271         5.86
                                               27,890,930         8.19
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.60%   27-Sep-19              28,000,000
                                              117,697,300         34.55
     ドイツ   ( 2018  年 12 月 31 日:  22.42%   )
     KFW   1.86%   12-Jul-19                          25,000,000          24,985,858         7.33
     KFW   2%  06-Nov-19                            9,816,000          9,899,940        2.91
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerderbank     1.82%   03-Jul-19           22,000,000          21,997,785         6.46
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerderbank     1.63%   24-Sep-19           15,000,000          14,942,518         4.39
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerderbank     1.63%   30-Sep-19           15,000,000          14,938,541         4.38
                                               14,984,120         4.40
     Landwirtschaft       Rentenbank     1.74%   23-Jul-19                 15,000,000
                                              101,748,762         29.87
     ルクセンブルグ       ( 2018  年 12 月 31 日:  0.00%   )
                                               20,881,856         6.13
     Banque   et Caisse   d ’ Epargne    de l ’ Etat  1.59%   06-Nov-19            21,000,000
                                               20,881,856         6.13
     オランダ    ( 2018  年 12 月 31 日:  24.10%   )
                                               18,958,523         5.57
     Ned  Waterschapsbank        1.72%   16-Aug-19                   19,000,000
                                               18,958,523         5.57
     国際機関    ( 2018  年 12 月 31 日:  14.54%   )
     European    Investment     Bank  1.68%   16-Aug-19                 17,000,000          16,963,673         4.98
                                               6,652,282        1.95
     International      Finance    Corp  1.80%   27-Aug-19                  6,629,000
                                               23,615,955         6.93
                                                371,747        0.11

     クーポン未収利息(         2018  年 12 月 31 日:  0.37%   )
                                              283,274,143         83.16

     債務証券合計      ( 2018  年 12 月 31 日:  85.20%   )
                                 48/58







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                          組入証券変動明細表

                           2019  年6月30日
                                            名目取得高        名目売却高

     Acoss   (Agence    Central)    2.51%   13-Aug-19                           45,000,000
                                                         ―
     Banque   et Caisse   d ’ Epargne    de l ’ Etat  2.55%   08-Aug-19                    57,000,000
                                                         ―
     Banque   Federative     du Credit   Mutual   2.72%   01-Mar-19                              30,000,000
                                                 ―
     Banque   Federative     du Credit   Mutual   2.78%   01-Mar-19                              30,000,000
                                                 ―
     Bank  Nederlandse     Gemeenten     2.56%   05-Apr-19                        45,000,000
                                                         ―
     Bank  Nederlandse     Gemeenten     2.57%   23-Apr-19                        45,000,000
                                                         ―
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      2.49%   19-Jun-19                      50,000,000
                                                         ―
     City  of Gothenburg     2.60%   23-Apr-19                             50,000,000
                                                         ―
     City  of Gothenburg     2.54%   24-Jun-19                             55,000,000
                                                         ―
     City  of Gothenburg     2.38%   25-Sep-19                             60,000,000
                                                         ―
     Council    of Europe   Development      2.53%   09-May-19                       50,000,000
                                                         ―
     Council    of Europe   Development      2.48%   14-Aug-19                       55,000,000
                                                         ―
     KFW   2.52%   13-May-19                                   45,000,000
                                                         ―
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     2.53%   28-Jun-19                    50,000,000
                                                         ―
     Municipality      Finance    Plc  2.57%   18-Apr-19                          60,000,000
                                                         ―
     Municipality      Finance    Plc  2.53%   18-Jul-19                          60,000,000
                                                         ―
     Ned  Waterschapsbank        2.53%   10-May-19                           50,000,000
                                                         ―
     Saxony-Anhalt       2.54%   05-Apr-19                               70,000,000
                                                         ―
     Saxony-Anhalt       2.60%   17-Apr-19                               70,000,000
                                                         ―
     Saxony-Anhalt       2.53%   05-Jul-19                               50,000,000
                                                         ―
     Saxony-Anhalt       2.50%   28-Aug-19                               65,000,000
                                                         ―
     SNCF   Mobilites    2.56%   05-Jun-19                              50,000,000
                                                         ―
     上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中に

     おける取得有価証券の上位            20 銘柄および売却有価証券の            2 銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高
     間の調整について表示するものではない。
     注:当期においてその他の投資有価証券の売却は行われなかった。すべての投資有価証券は通常の商取引において満期を迎え

     る。
                                 49/58









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                     オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
                          組入証券変動明細表

                           2019  年6月30日
                                            名目取得高        名目売却高

     Bank  Nederlandse     Gemeenten     1.90%   04-Apr-19                        50,000,000
                                                         ―
     Cades   (Caisse   D ’ Amortissement       Dette)   1.94%   14-May-19                    55,000,000
                                                         ―
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.90%   28-Jun-19                      62,000,000
                                                         ―
     EBRD   2%  24-Jul-19                                   55,000,000
                                                         ―
     KFW   1.97%   13-May-19                                   45,000,000
                                                         ―
     KFW   1.65%   01-Aug-19                                   45,000,000
                                                         ―
     KFW   1.42%   29-Oct-19                                   50,000,000
                                                         ―
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     1.71%   09-Aug-19                    40,000,000
                                                         ―
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     1.29%   21-Oct-19                    40,000,000
                                                         ―
     Landwirtschaft       Rentenbank     1.94%   19-Feb-19                         50,000,000
                                                         ―
     Ned  Waterschapsbank        1.98%   24-Apr-19                           50,000,000
                                                         ―
     Ned  Waterschapsbank        1.97%   28-May-19                           45,000,000
                                                         ―
     NRW   Bank  1.92%   11-Apr-19                                45,000,000
                                                         ―
     NRW   Bank  2.07%   18-Apr-19                                40,000,000
                                                         ―
     NRW   Bank  1.74%   23-Jul-19                                40,000,000
                                                         ―
     Saxony-Anhalt       2.06%   18-Apr-19                               45,000,000
                                                         ―
     Saxony-Anhalt       1.83%   11-Jul-19                               43,000,000
                                                         ―
     SNCF   Reseau   2.06%   23-Apr-19                               40,000,000
                                                         ―
     SNCF   Reseau   1.81%   05-Jul-19                               48,000,000
                                                         ―
     SNCF   Reseau   1.80%   23-Jul-19                               40,000,000
                                                         ―
     上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中に

     おける取得有価証券の上位             20 銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示する
     ものではない。
     注:当期において投資有価証券の売却は行われなかった。すべての投資有価証券は通常の商取引において満期を迎える。

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                          組入証券変動明細表

                           2019  年6月30日
                                            名目取得高        名目売却高

     Canada   Government     1.85%   01-Mar-19                             1,500,000
                                                         ―
     Canada   Housing    1.74%   17-Jun-19                               6,000,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.71%   03-May-19                                4,300,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.693%   04-Apr-19                               1,900,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.64%   05-Sep-19                                4,200,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.56%   07-Feb-19                                3,500,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.58%   07-Mar-19                                3,000,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.63%   08-Aug-19                                4,000,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.67%   13-Jun-19                                4,500,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.64%   16-May-19                                4,500,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.65%   17-Oct-19                                2,000,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.64%   22-Aug-19                                4,300,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.57%   24-Jan-19                                1,750,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.66%   27-Jun-19                                4,300,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.65%   30-May-19                                4,100,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.69%   31-Oct-19                                2,800,000
                                                         ―
     Canada   T Bill  1.58%   21-Feb-19                                1,800,000
                                                         ―
     Canada   T-Bill   1.64%   02-May-19                               3,400,000
                                                         ―
     Canada   T-Bill   1.65%   11-Jul-19                               4,000,000
                                                         ―
     Canada   T-Bill   1.60%   25-Jul-19                               4,000,000
                                                         ―
     上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中に

     おける取得有価証券の上位             20 銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示する
     ものではない。
     注:当期において投資有価証券の売却は行われなかった。すべての投資有価証券は通常の商取引において満期を迎える。

                                 51/58










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                          組入証券変動明細表

                           2019  年6月30日
                                            名目取得高        名目売却高

     Acoss   (Agence    Central)    1.89%   07-May-19                           20,000,000
                                                         ―
     Acoss   (Agence    Central)    1.89%   15-May-19                           20,000,000
                                                         ―
     Acoss   (Agence    Central)    1.70%   17-Jul-19                           16,000,000
                                                         ―
     Acoss   (Agence    Central)    1.64%   28-Aug-19                           19,000,000
                                                         ―
     Acoss   (Agence    Central)    1.67%   11-Sep-19                           24,000,000
                                                         ―
     Banque   et Caisse   d ’ Epargne    de l ’ Etat  1.59%   06-Nov-19                    21,000,000
                                                         ―
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.86%   21-Jun-19                      20,000,000
                                                         ―
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.79%   07-Aug-19                      20,000,000
                                                         ―
     Caisse   Des  Depos   ET  Consignations      1.60%   27-Sep-19                      28,000,000
                                                         ―
     Council    of Europe   Development      Bank  2%  12-Apr-19                      26,000,000
                                                         ―
     European    Investment     Bank  1.68%   16-Aug-19                          17,000,000
                                                         ―
     KFW   1.67%   28-Mar-19                                   15,000,000
                                                         ―
     KFW   1.89%   28-Jun-19                                   28,000,000
                                                         ―
     KFW   1.86%   12-Jul-19                                   25,000,000
                                                         ―
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerderbank     1.76%   06-Jun-19                   18,000,000
                                                         ―
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerderbank     1.82%   03-Jul-19                   22,000,000
                                                         ―
     Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerderbank     1.63%   24-Sep-19                   15,000,000
                                                         ―
     Landwirtschaft       Rentenbank     1.86%   23-Apr-19                         26,000,000
                                                         ―
     Ned  Waterschapsbank        1.72%   16-Aug-19                           19,000,000
                                                         ―
     Ned  Waterschapsbank        1.79%   24-May-19                           15,000,000
                                                         ―
     上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中に

     おける取得有価証券の上位             20 銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示する
     ものではない。
     注:当期において投資有価証券の売却は行われなかった。すべての投資有価証券は通常の商取引において満期を迎える。

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     4  【管理会社の概況】

      (1)  【資本金の額】
        授権株式資本は、1株当たり1スターリング・ポンドの普通スターリング・ポンド株式40万株および1株当
       たり1ユーロの普通ユーロ株式1億株である。2019年7月末日現在、払込済株式資本は、40万スターリング・
       ポンド(約5,279万円)および6,250万ユーロ(約75億7,438万円)である。
       (注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)およびユーロの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三
          菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=131.97円、1ユーロ=121.19円)による。以下同じ。
      (2)  【事業の内容及び営業の状況】

        管理会社は、投資信託の管理を行うことを主たる目的とする。また、管理会社は、アイルランド中央銀行に
       よりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。ダイワ外貨MMFおよび受益者に代わり、組
       入証券の購入、売却、申込みおよび交換ならびにダイワ外貨MMFの資産に直接または間接に付随する権利の行
       使を含む管理運用業務を行う。管理会社は、各ポートフォリオの資産の投資について管理会社に運用業務を提
       供する投資運用会社としてダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドを任命している。
        管理会社は、信託証書の終了まで、管理会社として行為するものとするが、アイルランド中央銀行が承認す
       る他の会社のために辞任する権利を有する。(ⅰ)管理会社が清算手続(受託会社により予め書面をもって承認
       される条件に従って組織変更または合併の目的で行う任意清算を除き)に入った場合、または管理会社の資産
       に管財人が選任された場合、または(ⅱ)十分な理由に基づき受託会社が管理会社の変更が受益者の利益にとっ
       て好ましいという意見を書面をもって述べた場合、または(ⅲ)受益者が特別決議をもって管理会社が退任すべ
       き旨を決定した場合、受託会社は、(ⅰ)の場合には直ちに、(ⅱ)および(ⅲ)の場合は3か月経過後、(アイル
       ランド中央銀行の承認に基づき)後任の管理会社を任命するが、信託証書を終了し、ダイワ外貨MMFを解散する
       こともできる。アイルランド中央銀行は、管理会社を、退任させるかまたは交替させることができる。管理会
       社は、自己の故意による違法行為または過失についてのみ責任を負い、それ以外の場合は、信託証書に基づき
       管理会社が行う活動の結果生じる損失について、受託会社、ダイワ外貨MMFまたは受益者に対し責任を負わな
       い。特に、管理会社は、投資運用会社またはその投資顧問会社の助言により善意により行うことについて責任
       を負わない。管理会社は、管理会社がその職務の適切な遂行において、(管理会社の過失または故意による違
       法行為を理由とする場合は別として)管理会社が被る一切の行為、実費、請求、損失、損害および費用につい
       てダイワ外貨MMFに対し、賠償責任を負わない。
        管理会社の取締役は、本書中の情報に対して責任を負う。取締役の知りまたは信じる限りにおいて、本書中
       の情報は事実に基づくものであり、かかる情報の意味に影響を与え得る事項は省略されていない(取締役はこ
       れらの点が確保されるよう、あらゆる合理的な注意を払う。)。取締役はこれに従った責任を負う。
        信託証書は、アイルランド中央銀行の承認に基づき、管理会社が、管理会社の職務を他の当事者に委託する
       ことを許容している。管理会社は、日本における販売会社をダイワ外貨MMFの販売会社として任命している。
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        また、管理会社はファンドの管理事務の業務および機能も担う。管理会社は、信託証書に基づき、ファンド
       の投資目的および投資方針を考慮した上で、ファンドの一般的な管理運用業務および2013年欧州連合(オルタ
       ナティブ投資ファンド運用会社)規則(2013年法律第257号)の確実な遵守(投資対象および投資方針を考慮しな
       がら、各ポートフォリオの資産の投資および再投資を含む。)につき責任を負う。管理会社は、投資運用契約
       に従い、各ポートフォリオに関するポートフォリオ運用機能およびリスク管理機能の一部を、投資運用会社に
       委託した。
        管理会社は、法律上および営業上、投資運用会社から独立しており、かかる委託を受けた者らと管理会社の
       間にはいかなる関係も存在しない。
        管理会社は、その意思決定手続および組織構造がファンドの受益者を確実に公平に取り扱うよう確保する。
        受益者の公平な取扱い

        管理会社は、その全ての決定において、ファンドの受益者を公平に取り扱うよう確保し、また、管理会社が
       一または複数の受益者を優先的に取り扱うことが、他の受益者に全体的に重大な不利益を生じさせないよう確
       保するものとする。
        管理会社は、ファンドの投資方針、流動性特性および買戻方針の一貫性の確保に努める。ファンドの投資方
       針、流動性特性および買戻方針は、受益者が全受益者の公平な取扱いに沿う方法で、かつ、ファンドの買戻方
       針および義務に従って自己の投資対象を買い戻す能力を有する場合に、一貫しているとみなされる。投資方
       針、流動性特性および買戻方針の一貫性の評価において、管理会社は、かかる買戻しが原資産価格またはファ
       ンドの個別資産のスプレッドに及ぼしうる影響につき考慮するものとする。
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        2019年7月末日現在、管理会社は、ダイワ外貨MMFを含むアイルランド籍契約型投資信託5本(純資産総額:
       2,154,323,609.92アメリカ合衆国ドル、1,248,488,497.37オーストラリア・ドル、4,477,528.28ユーロ、
       30,257,265.21カナダ・ドル、348,268,599.85ニュージーランド・ドル、63,978,790,092円および
       1,509,222,531.14ノルウェー・クローネ)の管理および運用を行っている。
        設立国        基本的性格         ファンドの本数                   純資産総額

                                      1,973,396,574.38        米ドル

                                      1,248,488,497.37        豪ドル

      アイルランド           MMF              1
                                       30,257,265.21       カナダ・ドル
                                       348,268,599.85       ニュージーランド・ドル

                                       180,927,035.54       米ドル

                                        4,477,528.28      ユーロ

      アイルランド           その他              4
                                       63,978,790,092       円
                                      1,509,222,531.14        ノルウェー・クローネ

      (3)  【その他】

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事および与えることが予想
       される事実はない。
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     5  【管理会社の経理の概況】

     a . 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである。これ

      は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるもの
      である。
     b . 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7

      項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
     c . 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につ

      いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
      顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.19円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
      いる。
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      (1)  【資産及び負債の状況】

     エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
     財政状態計算書
     中間未監査財務諸表
     2019  年3月31日現在
                           2019  年3月    31 日現在          2018  年9月    30 日現在

                          (ユーロ    )     (千円  )     (ユーロ    )     (千円  )
     固定資産:
                           3,062,882          371,191        2,969,575          359,883
      無形資産
                           427,447         51,802        590,591         71,574
      有形固定資産
                           3,490,329          422,993        3,560,166          431,457
     流動資産:
                           4,526,107          548,519        4,891,746          592,831
      債権および前払金
                           2,059,227          249,558        1,806,642          218,947
      債権-会社間勘定
                            38,692         4,689        38,692         4,689
      繰延税資産
                               0         0      21,261         2,577
      未収利息
      デリバティブに係る短期
                             6,582          798       32,935         3,991
      資産
                          26,168,963         3,171,417        26,714,876         3,237,576
      現金および預金
                          32,799,571         3,974,980        33,506,152         4,060,611
     債務:
      1年以内支払期限到来金
                          (4,115,639)          (498,774)        (3,174,194)          (384,681)
      額
                               0         0         0         0
      法人税
                               0         0         0         0
      繰延税負債
                          (1,256,623)          (152,290)        (1,258,623)          (152,533)
      債務-会社間勘定
                            (3,179)          (385)          0         0
      未払利息
      デリバティブに係る短期
                           (226,553)         (27,456)         (81,052)         (9,823)
      負債
                          30,687,906         3,719,067        32,552,449         3,945,031
     純資産
     資本金および準備金

                          62,992,338         7,634,041        62,992,338         7,634,041
      払込請求済株式資本
                           4,050,000          490,820        4,050,000          490,820
      規制上の自己資本
      キャッシュ・フロー・
                           (237,804)         (28,819)         (65,949)         (7,992)
      ヘッジ準備金
                          (34,423,940)         (4,171,837)        (30,165,298)         (3,655,732)
      期首損益勘定
                          (1,692,688)          (205,137)        (4,258,642)          (516,105)
      当期損益勘定
                          30,687,906         3,719,067        32,552,449         3,945,031
                                ピーター・キャラハン               中村佳史

                                取締役               取締役
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      (2)  【損益の状況】
     エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
     損益計算書
     中間未監査財務諸表
     2019  年3月31日に終了した6ヶ月間
                                              2018  年9月    30 日

                            2019  年3月    31 日
                                            に終了した      12 ヶ月間
                           に終了した6ヶ月間
                         (ユーロ)         (千円)        (ユーロ)         (千円)
                          13,016,389         1,577,456        23,938,937         2,901,160
     営業収益
                            (6,941)          (841)        6,281          761
      受取利息
                          13,009,448         1,576,615        23,945,218         2,901,921
     収益合計
     費用
                          (14,758,011)         (1,788,523)        (28,470,363)         (3,450,323)
      管理事務費
                          (1,748,563)          (211,908)        (4,525,145)          (548,402)
     税引前経常      (損 )益
                            55,875         6,771        266,503         32,297
      経常活動に係る税金
                          (1,692,688)          (205,137)        (4,258,642)          (516,105)
     当期留保     (損 )益
                                ピーター・キャラハン               中村佳史

                                取締役               取締役
                                 58/58












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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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