バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月 30 日
【計算期間】 第 59 期中(自 平成 31 年1月1日 至 令和元年6月 30 日)
【ファンド名】 バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・
スモールキャップ・インデックス・ファンド
( VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND )
【発行者名】 バンガード・インデックス・ファンズ
( VANGUARD INDEX FUNDS )
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 モーティマー・J.バックリー
( Mortimer J. Buckley, Chairman and Chief Executive Officer )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 19355 ペンシルバニア州 マルバーン市
バンガード・ブルーヴァード 100
( 100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 U.S.A. )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
Ⓡ Ⓡ
バンガード ・スモールキャップ・インデックス・ファンド ( VANGUARD SMALL - CAP INDEX FUND )
(以下「ファンド」という。)の運用状況は次のとおりである。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(全受益証券クラス) ( 2019 年7月末日現在)
(注2)
時価合計
投資比率
資産の種類 国名
(米ドル)
(%)
普通株式 米国 92,863,729,033 98.99
小計 92,863,729,033 98.99
現金・預金およびその他の資産
948,335,107 1.01
(負債控除後)
合計 93,812,064,140 100.00
(純資産総額) (約 10,191,743 百万円)
(注1)アドミラル受益証券の純資産総額は、 40,801,986,078 米ドルである。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注3) 米ドルの円貨換算は、便宜上、 2019 年7月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=
108.64 円)による。以後、別段の記載がない限り同様とする。
(注4)ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、米ドルをもって行う。
(注5) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(注6)インベスター受益証券は 2019 年5月 24 日をもって、アドミラル受益証券に強制転換された。したがって、本書はアドミラ
ル受益証券の状況について記載されている。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年7月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
2018 年8月末日 38,830 4,218,491 79.39 8,625
9月末日 38,323 4,163,411 77.86 8,459
10 月末日 34,463 3,744,060 70.01 7,606
11 月末日 35,184 3,822,390 71.53 7,771
12 月末日 31,382 3,409,340 63.23 6,869
2019 年1月末日 35,033 3,805,985 70.72 7,683
2月末日 36,758 3,993,389 74.13 8,053
3月末日 36,502 3,965,577 73.23 7,956
4月末日 37,849 4,111,915 75.87 8,243
5月末日 35,399 3,845,747 70.37 7,645
6月末日 37,922 4,119,846 75.09 8,158
7月末日 40,802 4,432,729 76.04 8,261
②【分配の推移】
2018 年8月から 2019 年7月の各月の1口当り分配金の額は次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
1口当り分配金
米ドル 円
2018 年8月 - -
9月 0.310 33.678
10 月 - -
11 月 - -
12 月 0.343 37.264
2019 年1月 - -
2月 - -
3月 0.229 24.879
4月 - -
5月 - -
6月 0.232 25.204
7月 - -
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③【収益率の推移】
(アドミラル受益証券)
期間 収益率(%)
2018 年8月1日- 2019 年7月末日 1.55
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a= 2019 年7月末日の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b= 2018 年7月末日の1口当り純資産価格(分配落の額)
(3)【その他】
① トータル・リターン
トータル・リターンは、過去の運用実績を表すものであって、将来の実績を保証するものではな
い。受益証券価格、リターンは大きく変動することに留意しなければならない。投資者の保有する株
式は、償還された時、取得時の価格より高くまたは低くなることがある。年次平均リターンは受益証
券価格の変動、分配およびキャピタル・ゲインの再投資を含む。ただし、リターンには受益者がファ
ンドの分配金またはファンドの受益証券の買戻しに関して支払う税金は反映されていない。
(アドミラル受益証券) ( 2019 年7月末日現在)
*
過去1か月 過去1年 過去3年 過去5年 過去 10 年
設定来
1.27 % 1.69 % 11.00 % 9.09 % 13.88 % 9.12 %
* 設定日は、 2000 年 11 月 13 日である。
② 年次運用実績
(アドミラル受益証券)
年 キャピタル・リターン(%) インカム・リターン(%) トータル・リターン(%)
2018 - 10.67 1.36 - 9.31
2017 14.59 1.65 16.24
2016 16.44 1.86 18.30
③ 月次運用実績
(アドミラル受益証券)
トータル・ トータル・ トータル・ トータル・
リターン (% ) リターン (% ) リターン (% ) リターン (% )
2016 年8月 0.64 2017 年5月 - 1.16 2018 年2月 - 4.07 2018 年 11 月 2.17
2016 年9月 - 0.07 2017 年6月 2.04 2018 年3月 0.83 2018 年 12 月 - 11.60
2016 年 10 月 - 4.10 2017 年7月 1.11 2018 年4月 0.34 2019 年1月 11.85
2016 年 11 月 8.60 2017 年8月 - 0.94 2018 年5月 5.08 2019 年2月 4.82
2016 年 12 月 1.30 2017 年9月 4.01 2018 年6月 0.48 2019 年3月 - 1.21
2017 年1月 1.57 2017 年 10 月 1.55 2018 年7月 1.84 2019 年4月 3.61
2017 年2月 2.37 2017 年 11 月 3.10 2018 年8月 4.49 2019 年5月 - 7.25
2017 年3月 - 0.56 2017 年 12 月 - 0.14 2018 年9月 - 1.93 2019 年6月 7.05
2017 年4月 0.85 2018 年1月 2.85 2018 年 10 月 - 10.08 2019 年7月 1.27
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④ ポートフォリオの内容( 2019 年7月末日現在)
(全受益証券クラス)
ファンドアセットアロケーション
短期準備金 0.47 %
株式 99.53 %
株式の特徴
組入れ銘柄数 1,406
メジアン・マーケット・キャピタリゼーション 45 億米ドル
PER (株価収益率) 19.2 倍
PBR (株価純資産倍率) 2.2 倍
ROE (株主資本利益率) 9.5 %
利益成長率 11.5 %
米国以外の保有率 0 %
回転率(年)( 2018 年 12 月末現在) 14.5 %
現金等比率 0.47 %
⑤ 歴史的変動率(米ドルベース実績値)( 2019 年7月末日現在)
( アドミラル受益証券 )
参考指数 Rスクウェア ベータ
スプライスト・スモールキャップ・
1.00 1.00
インデックス
ダウ・ジョーンズ米国トータル・
0.89 1.17
ストック・マーケット・インデックス
(注1) Rスクウェアおよびベータは、ベンチマーク・インデックス(スプライスト・スモールキャップ・インデックス)およ
び市場全体のインデックス(ダウ・ジョーンズ米国トータル・ストック・マーケット・インデックス)に相関するファ
ンドのリターンを 36 か月間遡ることにより算出される。 スプライスト・スモールキャップ・インデックスは 2003 年5月
16 日までラッセル 2000 インデックスに、その後 2013 年1月 30 日まで MSCI US スモールキャップ 1750 インデックスに、そ
の後は CRSP US スモールキャップ・インデックスに連動している。
(注2)「Rスクウェア」とは、一般的にファンドの過去のリターンが市場からのリターンによってどの程度説明できるかの指
標であり、ベンチマーク・インデックスまたは市場全体のインデックスによって計測される。ファンドのトータル・リ
ターンがインデックスのリターンと正確に一致している場合、Rスクウェアは 1.00 となる。ファンドのリターンがイン
デックスのリターンと無関係である場合、Rスクウェアは0となる。
(注3)「ベータ」とは、ベンチマーク・インデックスおよび市場全体のインデックスの変動に関連するファンドの過去の受益
証券価格の変動の規模を計測する指標である。各インデックスはベータ 1.00 を付与される。インデックスが 10 %上昇ま
たは下降した場合、従前のインデックスと比較すると、ベータ 1.20 であるファンドは、受益証券価格が 12 %上昇または
下降したことになる。しかし、ファンドのベータはRスクウェアと関連して精査されなくてはならない。Rスクウェア
が低下すると、ファンドとベンチマークの相関関係は弱まり、ベータの変動の指標としての信頼性はより低くなる。
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2【販売及び買戻しの実績】
2019 年7月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2019 年7月末日現在の発行済口数は
次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
本邦内に 本邦内に 本邦内に
販売口数 買戻し口数 発行済口数
おける おける おける
(千口) (千口) (千口)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
18 /8/1- 19 /7/
31 138,306 0.000 90,157 5,763.689 536,576 91,291.000
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3【ファンドの経理状況】
① ファンドの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令及び一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第4項ただし書きの規定の適用によるものである。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
③ ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、 2019 年7月 31 日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 108.64 円)で換算されている。なお、百万
円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総
数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
スモールキャップ・インデックス・ファンド
財務書類(未監査)
純資産計算書
2019 年6月 30 日現在
当ファンドは、各会計年度の第1四半期および第3四半期に、証券取引委員会( SEC )に保有ポート
フォリオを網羅した表を様式 N-PORT に係る報告書の付属書類として提出する。当ファンドの様式 N -
PORT に係る報告書は、 SEC のウェブサイト( www.sec.gov )で入手可能である。
市場価格
株数 ( 千米ドル )
1
普通株式 (99.0 % )
素材 (3.9 % )
RPM International Inc.
3,354,187 204,974
Royal Gold Inc.
1,675,663 171,739
Steel Dynamics Inc.
5,402,115 163,144
Versum Materials Inc.
2,795,776 144,206
WR Grace & Co.
1,712,976 130,375
Ashland Global Holdings Inc.
1,605,322 128,378
*
Ingevity Corp.
1,069,837 112,515
*
Alcoa Corp.
4,741,945 111,009
Huntsman Corp.
5,077,406 103,782
Chemours Co.
4,194,136 100,659
Olin Corp.
4,216,314 92,379
NewMarket Corp.
229,122 91,864
Scotts Miracle-Gro Co.
922,704 90,886
*
Univar Inc.
4,120,971 90,826
Balchem Corp.
824,183 82,394
*
Axalta Coating Systems Ltd.
2,703,233 80,475
Sensient Technologies Corp.
1,079,839 79,347
Reliance Steel & Aluminum Co.
819,525 77,543
^
Cleveland-Cliffs Inc.
7,221,838 77,057
Domtar Corp.
1,605,769 71,505
United States Steel Corp.
4,405,764 67,452
Quaker Chemical Corp.
323,058 65,542
Cabot Corp.
1,341,445 64,000
PolyOne Corp.
1,983,697 62,268
*
Element Solutions Inc.
5,904,920 61,057
HB Fuller Co.
1,294,254 60,053
Carpenter Technology Corp.
1,205,025 57,817
Innospec Inc.
623,389 56,878
Commercial Metals Co.
3,004,216 53,625
Minerals Technologies Inc.
894,309 47,855
Compass Minerals International Inc.
863,929 47,473
Stepan Co.
515,773 47,405
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Peabody Energy Corp.
1,906,565 45,948
Worthington Industries Inc.
944,202 38,014
Kaiser Aluminum Corp.
388,933 37,964
Arch Coal Inc. Class A
385,052 36,276
Materion Corp.
525,666 35,645
*
GCP Applied Technologies Inc.
1,478,071 33,464
*
Ferro Corp.
2,081,966 32,895
Tronox Holdings plc Class A
2,494,574 31,881
Warrior Met Coal Inc.
1,197,655 31,283
Schweitzer-Mauduit International Inc.
808,144 26,814
*
Kraton Corp.
840,496 26,114
*
Contura Energy Inc.
485,528 25,199
^
US Silica Holdings Inc.
1,924,952 24,620
Hecla Mining Co.
12,538,276 22,569
*
Coeur Mining Inc.
4,775,498 20,726
PH Glatfelter Co.
1,152,012 19,446
*,^
AK Steel Holding Corp.
7,621,758 18,064
Schnitzer Steel Industries Inc.
664,351 17,386
*
PQ Group Holdings Inc.
1,062,568 16,842
*
CONSOL Energy Inc.
615,342 16,374
*
Koppers Holdings Inc.
513,445 15,075
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市場価格
株数 ( 千米ドル )
Innophos Holdings Inc.
514,863 14,988
Tredegar Corp.
778,608 12,940
Resolute Forest Products Inc.
1,530,730 11,021
Haynes International Inc.
320,975 10,210
Kronos Worldwide Inc.
612,469 9,383
American Vanguard Corp.
585,592 9,024
*
Century Aluminum Co.
1,270,300 8,778
FutureFuel Corp.
689,491 8,060
*
SunCoke Energy Inc.
848,790 7,537
^
Rayonier Advanced Materials Inc.
775,853 5,035
*
TimkenSteel Corp.
430,982 3,504
*
Clearwater Paper Corp.
3,475
187,955
3,573,036
消費財 (6.6 % )
*
US Foods Holding Corp.
5,585,899 199,752
*
Middleby Corp.
1,424,585 193,316
*
Post Holdings Inc.
1,782,020 185,277
Pool Corp.
966,540 184,609
Gentex Corp.
6,539,738 160,943
Ingredion Inc.
1,705,992 140,727
Polaris Industries Inc.
1,480,830 135,096
*
Zynga Inc. Class A
21,537,127 132,023
*
Deckers Outdoor Corp.
745,466 131,180
Leggett & Platt Inc.
3,356,820 128,801
Toll Brothers Inc.
3,361,405 123,095
Flowers Foods Inc.
4,869,801 113,320
Carter's Inc.
1,157,737 112,926
*
Skechers U.S.A. Inc. Class A
3,436,039 108,201
*
Herbalife Nutrition Ltd.
2,511,597 107,396
Brunswick Corp.
2,222,086 101,972
*,^
Mattel Inc.
8,822,572 98,901
Valvoline Inc.
4,812,638 93,991
Goodyear Tire & Rubber Co.
5,931,041 90,745
*
Tempur Sealy International Inc.
1,188,146 87,174
*
Darling Ingredients Inc.
4,213,025 83,797
*
Helen of Troy Ltd.
639,124 83,463
*
Boston Beer Co. Inc. Class A
212,408 80,239
Hanesbrands Inc.
4,622,401 79,598
Thor Industries Inc.
1,334,372 77,994
*
TreeHouse Foods Inc.
1,432,537 77,500
*
Fox Factory Holding Corp.
926,965 76,484
Dana Inc.
3,673,615 73,252
Lancaster Colony Corp.
492,902 73,245
Harley-Davidson Inc.
2,029,952 72,733
Nu Skin Enterprises Inc. Class A
1,419,313 70,001
Columbia Sportswear Co.
698,745 69,986
Sanderson Farms Inc.
510,043 69,652
Herman Miller Inc.
1,499,008 67,006
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Steven Madden Ltd.
1,966,548 66,764
*
Capri Holdings Ltd.
1,833,971 63,602
*,^
iRobot Corp.
681,195 62,425
*
Dorman Products Inc.
714,852 62,292
Energizer Holdings Inc.
1,601,633 61,887
J&J Snack Foods Corp.
384,147 61,828
Wolverine World Wide Inc.
2,147,708 59,148
*
Taylor Morrison Home Corp. Class A
2,747,014 57,577
KB Home
2,222,594 57,187
WD-40 Co.
351,123 55,843
LCI Industries
605,736 54,516
*
Welbilt Inc.
3,228,371 53,914
*
Meritor Inc.
2,129,106 51,631
*,^
Beyond Meat Inc.
306,432 49,238
*
Meritage Homes Corp.
923,476 47,411
Spectrum Brands Holdings Inc.
869,941 46,777
Delphi Technologies plc
2,242,886 44,858
*
Hain Celestial Group Inc.
1,989,485 43,570
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市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
TRI Pointe Group Inc.
3,612,331 43,240
*,^
Visteon Corp.
720,633 42,215
MDC Holdings Inc.
1,247,107 40,880
Cooper Tire & Rubber Co.
1,277,559 40,307
HNI Corp.
1,097,126 38,816
*
Hostess Brands Inc. Class A
2,642,663 38,160
Steelcase Inc. Class A
2,175,331 37,198
*
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
2,913,555 37,177
*
Edgewell Personal Care Co.
1,377,211 37,116
Universal Corp.
605,860 36,818
La-Z-Boy Inc.
1,189,413 36,467
*
Gentherm Inc.
853,197 35,689
Coca-Cola Consolidated Inc.
118,123 35,348
*
G-III Apparel Group Ltd.
1,120,907 32,977
^
B&G Foods Inc.
1,581,600 32,897
*
Pilgrim's Pride Corp.
1,280,880 32,522
*
Kontoor Brands Inc.
1,153,040 32,308
Oxford Industries Inc.
421,162 31,924
*
Crocs Inc.
1,571,254 31,032
Cal-Maine Foods Inc.
743,054 31,000
Inter Parfums Inc.
446,976 29,719
*
Sleep Number Corp.
731,176 29,532
*
Garrett Motion Inc.
1,917,121 29,428
*
USANA Health Sciences Inc.
356,090 28,284
Vector Group Ltd.
2,857,702 27,863
*
Central Garden & Pet Co. Class A
1,099,748 27,098
Knoll Inc.
1,162,559 26,716
*,^
Fitbit Inc. Class A
5,708,035 25,115
Seaboard Corp.
6,042 24,994
Interface Inc. Class A
1,566,558 24,015
Sturm Ruger & Co. Inc.
430,688 23,464
Acushnet Holdings Corp.
885,278 23,247
Fresh Del Monte Produce Inc.
801,100 21,590
Andersons Inc.
772,592 21,045
*
Cooper-Standard Holdings Inc.
457,686 20,971
Tupperware Brands Corp.
1,073,672 20,432
Callaway Golf Co.
1,183,146 20,303
ACCO Brands Corp.
2,466,155 19,409
*,^
YETI Holdings Inc.
654,294 18,942
Medifast Inc.
146,547 18,802
*
Modine Manufacturing Co.
1,259,080 18,017
*
Cavco Industries Inc.
112,921 17,790
^
Tootsie Roll Industries Inc.
464,725 17,162
Phibro Animal Health Corp. Class A
533,103 16,937
*,^
GoPro Inc. Class A
3,011,258 16,442
*
American Woodmark Corp.
190,212 16,096
Tenneco Inc. Class A
1,349,775 14,969
^
National Beverage Corp.
307,828 13,738
12/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*,^
Sonos Inc.
1,206,902 13,686
*,^
Fossil Group Inc.
1,179,554 13,565
*
Vista Outdoor Inc.
1,515,443 13,457
Ethan Allen Interiors Inc.
630,253 13,273
National Presto Industries Inc.
138,014 12,875
*
American Outdoor Brands Corp.
1,353,432 12,194
Movado Group Inc.
414,164 11,182
*
elf Beauty Inc.
666,488 9,398
*
Central Garden & Pet Co.
265,214 7,148
*,^
Revlon Inc. Class A
129,094 2,495
Dean Foods Co.
992,456 917
Titan International Inc.
6,704 33
*
Arlo Technologies Inc.
1
160
6,131,298
消費者サービス (11.8 % )
*
Burlington Stores Inc.
1,699,166 289,113
*
Bright Horizons Family Solutions Inc.
1,486,427 224,257
*
Trade Desk Inc. Class A
936,066 213,217
13/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Service Corp. International
4,429,668 207,220
*
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
4,929,075 184,397
*,^
GrubHub Inc.
2,331,134 181,805
*
ServiceMaster Global Holdings Inc.
3,477,514 181,144
*
Etsy Inc.
2,919,971 179,199
*
Caesars Entertainment Corp.
14,625,367 172,872
*
Five Below Inc.
1,430,766 171,721
*
Roku Inc.
1,887,430 170,963
Dunkin' Brands Group Inc.
2,115,070 168,486
*
Planet Fitness Inc. Class A
2,162,162 156,627
Sabre Corp.
7,025,445 155,965
Cable One Inc.
131,228 153,667
H&R Block Inc.
5,199,277 152,339
Casey's General Stores Inc.
936,617 146,103
*
Grand Canyon Education Inc.
1,233,866 144,387
*
JetBlue Airways Corp.
7,704,069 142,448
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
2,489,097 138,742
*
IAA Inc.
3,403,931 132,004
*
Madison Square Garden Co. Class A
467,274 130,809
^
Williams-Sonoma Inc.
2,007,749 130,504
Foot Locker Inc.
2,872,593 120,419
*
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.
1,380,378 120,245
New York Times Co. Class A
3,591,282 117,148
Vail Resorts Inc.
514,210 114,761
Nexstar Media Group Inc. Class A
1,120,514 113,172
*
Chegg Inc.
2,879,268 111,111
Aaron's Inc.
1,730,475 106,268
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
615,894 105,152
*
Performance Food Group Co.
2,550,807 102,109
Dolby Laboratories Inc. Class A
1,561,255 100,857
Churchill Downs Inc.
874,292 100,605
Marriott Vacations Worldwide Corp.
1,039,951 100,251
Wyndham Destinations Inc.
2,276,232 99,927
Cinemark Holdings Inc.
2,691,134 97,150
Six Flags Entertainment Corp.
1,940,630 96,410
Strategic Education Inc.
532,574 94,798
*
frontdoor Inc.
2,164,770 94,276
Tribune Media Co. Class A
2,036,922 94,147
Texas Roadhouse Inc. Class A
1,746,785 93,750
Wendy's Co.
4,720,466 92,427
Sinclair Broadcast Group Inc. Class A
1,600,636 85,842
KAR Auction Services Inc.
3,403,931 85,098
*
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.
3,199,405 84,464
TEGNA Inc.
5,524,294 83,693
*
Spirit Airlines Inc.
1,749,213 83,490
^
World Wrestling Entertainment Inc. Class A
1,141,554 82,432
Extended Stay America Inc.
4,814,341 81,314
*
LiveRamp Holdings Inc.
1,674,387 81,174
14/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
AutoNation Inc.
1,935,432 81,172
Choice Hotels International Inc.
925,354 80,515
AMERCO
200,438 75,876
SkyWest Inc.
1,246,612 75,632
*
Hilton Grand Vacations Inc.
2,318,364 73,770
Graham Holdings Co. Class B
105,568 72,845
Wingstop Inc.
750,127 71,075
Morningstar Inc.
491,156 71,041
Monro Inc.
803,850 68,568
*,^
Eldorado Resorts Inc.
1,488,001 68,552
*
Floor & Decor Holdings Inc. Class A
1,633,753 68,454
American Eagle Outfitters Inc.
3,946,834 66,701
*
Liberty Expedia Holdings Inc. Class A
1,388,634 66,363
*
Murphy USA Inc.
779,861 65,532
*
Adtalem Global Education Inc.
1,444,033 65,054
Lithia Motors Inc. Class A
541,603 64,332
*
Yelp Inc. Class A
1,873,778 64,046
*
TripAdvisor Inc.
1,369,783 63,407
15/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
Qurate Retail Group Inc. QVC Group Class A
5,117,280 63,403
*,^
Cargurus Inc.
1,733,307 62,590
*
AMC Networks Inc. Class A
1,096,601 59,754
Dick's Sporting Goods Inc.
1,709,643 59,205
*
Sotheby's
1,010,822 58,759
*
Penn National Gaming Inc.
2,848,728 54,866
*
Sprouts Farmers Market Inc.
2,855,696 53,944
Hillenbrand Inc.
1,358,672 53,763
Boyd Gaming Corp.
1,988,772 53,578
Meredith Corp.
971,360 53,483
John Wiley & Sons Inc. Class A
1,161,615 53,272
*
National Vision Holdings Inc.
1,713,437 52,654
*,^
RH
443,940 51,319
*
Avis Budget Group Inc.
1,450,213 50,989
Jack in the Box Inc.
625,653 50,922
*
Shake Shack Inc. Class A
687,791 49,658
Allegiant Travel Co. Class A
332,824 47,760
Core-Mark Holding Co. Inc.
1,177,530 46,771
^
Cheesecake Factory Inc.
1,036,535 45,317
*
Shutterfly Inc.
881,308 44,550
*
Groupon Inc. Class A
12,422,730 44,473
Bloomin' Brands Inc.
2,338,857 44,228
Nordstrom Inc.
1,382,090 44,033
*
SeaWorld Entertainment Inc.
1,399,095 43,372
*
Laureate Education Inc. Class A
2,699,934 42,416
*
Asbury Automotive Group Inc.
492,477 41,535
*
Sally Beauty Holdings Inc.
3,075,007 41,021
Dine Brands Global Inc.
425,486 40,621
Penske Automotive Group Inc.
852,254 40,312
Red Rock Resorts Inc. Class A
1,816,011 39,008
^
Brinker International Inc.
956,424 37,635
Dave & Buster's Entertainment Inc.
928,458 37,575
Group 1 Automotive Inc.
457,735 37,484
*,^
Carvana Co. Class A
596,150 37,313
Bed Bath & Beyond Inc.
3,198,156 37,163
^
Children's Place Inc.
383,492 36,577
*
Urban Outfitters Inc.
1,585,874 36,079
*,^
Stitch Fix Inc. Class A
1,080,109 34,553
*
Cars.com Inc.
1,700,269 33,529
*
Rent-A-Center Inc.
1,253,713 33,386
*
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.
6,942,168 32,767
Hawaiian Holdings Inc.
1,164,194 31,934
*
MSG Networks Inc.
1,475,487 30,602
Lions Gate Entertainment Corp. Class B
2,597,800 30,160
*
K12 Inc.
987,412 30,027
Designer Brands Inc. Class A
1,555,799 29,825
PriceSmart Inc.
582,041 29,754
Big Lots Inc.
1,016,561 29,084
16/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Herc Holdings Inc.
628,843 28,820
*
Scientific Games Corp.
1,430,169 28,346
Office Depot Inc.
13,662,573 28,145
Abercrombie & Fitch Co.
1,713,125 27,479
*
ANGI Homeservices Inc. Class A
2,054,512 26,729
Matthews International Corp. Class A
759,836 26,480
*
Upwork Inc.
1,637,274 26,327
International Speedway Corp. Class A
561,363 25,200
*,^
Hertz Global Holdings Inc.
1,522,796 24,304
Gannett Co. Inc.
2,971,344 24,246
Signet Jewelers Ltd.
1,347,495 24,093
^
Papa John's International Inc.
532,404 23,809
*
Weight Watchers International Inc.
1,231,862 23,529
*
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A
1,879,220 23,302
BJ's Restaurants Inc.
525,801 23,104
*
Liberty Media Corp-Liberty Formula One Class A
620,653 22,257
EW Scripps Co. Class A
1,390,927 21,267
*
Quotient Technology Inc.
1,880,730 20,199
17/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Guess? Inc.
1,184,552 19,131
*
Stamps.com Inc.
417,960 18,921
Scholastic Corp.
556,690 18,504
^
Lions Gate Entertainment Corp. Class A
1,489,254 18,243
^
Dillard's Inc. Class A
292,489 18,216
Caleres Inc.
910,248 18,132
Entercom Communications Corp. Class A
3,105,769 18,013
*
Michaels Cos. Inc.
2,052,506 17,857
*
Genesco Inc.
418,932 17,717
*
Houghton Mifflin Harcourt Co.
2,733,794 15,747
*
BrightView Holdings Inc.
822,513 15,389
Weis Markets Inc.
394,547 14,365
New Media Investment Group Inc.
1,506,864 14,225
^
GameStop Corp. Class A
2,547,582 13,935
*
Zumiez Inc.
519,100 13,548
^
Buckle Inc.
767,799 13,291
Sonic Automotive Inc. Class A
561,970 13,122
*
TrueCar Inc.
2,384,987 13,022
^
AMC Entertainment Holdings Inc. Class A
1,361,776 12,705
*
Regis Corp.
723,235 12,006
*
United Natural Foods Inc.
1,328,103 11,913
*
Grocery Outlet Holding Corp.
352,327 11,585
^
Rite Aid Corp.
1,419,885 11,373
*,^
Revolve Group Inc.
309,420 10,675
National CineMedia Inc.
1,543,528 10,126
Chico's FAS Inc.
2,960,797 9,978
*
Party City Holdco Inc.
1,290,301 9,458
*
Diplomat Pharmacy Inc.
1,470,086 8,953
*
At Home Group Inc.
1,254,105 8,352
*
Fiesta Restaurant Group Inc.
568,750 7,473
Emerald Expositions Events Inc.
655,678 7,311
*
American Public Education Inc.
203,080 6,007
*
El Pollo Loco Holdings Inc.
562,671 5,998
Speedway Motorsports Inc.
266,711 4,947
*,^
Lumber Liquidators Holdings Inc.
352,377 4,070
*,^
JC Penney Co. Inc.
3,565,840 4,065
^
Tailored Brands Inc.
634,615 3,662
*,^
Lands' End Inc.
268,569 3,282
*,^
Hertz Global Holdings Inc. Rights Exp. 07/12/2019
1,484,377 2,895
*
Express Inc.
787,028 2,149
*
Biglari Holdings Inc. Class B
19,163 1,990
*
Biglari Holdings Inc.
2,805 1,488
*
RealReal Inc.
45,865 1,325
*
Ascena Retail Group Inc.
1,937,804 1,182
Barnes & Noble Inc.
101 1
Cato Corp. Class A
1
50
10,940,421
金融 (25.4 % )
18/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
MarketAxess Holdings Inc.
916,533 294,592
Sun Communities Inc.
2,201,593 282,222
Equity LifeStyle Properties Inc.
2,081,417 252,559
National Retail Properties Inc.
4,171,985 221,157
Brown & Brown Inc.
6,141,181 205,730
Gaming and Leisure Properties Inc.
5,232,940 203,980
Omega Healthcare Investors Inc.
5,493,644 201,891
RenaissanceRe Holdings Ltd.
1,130,806 201,295
Apartment Investment & Management Co.
3,827,553 191,837
Kilroy Realty Corp.
2,589,544 191,134
Liberty Property Trust
3,804,231 190,364
Lamar Advertising Co. Class A
2,191,413 176,869
American Financial Group Inc.
1,725,976 176,861
Medical Properties Trust Inc.
10,117,560 176,450
East West Bancorp Inc.
3,727,708 174,345
STORE Capital Corp.
5,248,161 174,186
19/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
CyrusOne Inc.
2,895,302 167,117
Douglas Emmett Inc.
4,154,930 165,532
LPL Financial Holdings Inc.
2,028,933 165,500
Erie Indemnity Co. Class A
650,458 165,398
Old Republic International Corp.
7,370,421 164,950
New Residential Investment Corp.
10,625,581 163,528
American Campus Communities Inc.
3,517,696 162,377
Signature Bank
1,342,165 162,187
Assurant Inc.
1,523,516 162,072
CubeSmart
4,831,875 161,578
Americold Realty Trust
4,906,572 159,071
American Homes ▶ Rent Class A
6,520,651 158,517
Starwood Property Trust Inc.
6,811,677 154,761
Commerce Bancshares Inc.
2,553,269 152,328
*
Credit Acceptance Corp.
312,714 151,300
*
GCI Liberty Inc. Class A
2,453,705 150,805
First American Financial Corp.
2,725,771 146,374
^
VICI Properties Inc.
6,584,146 145,115
EPR Properties
1,938,931 144,625
Healthcare Trust of America Inc. Class A
5,258,984 144,254
Park Hotels & Resorts Inc.
5,161,625 142,254
Brixmor Property Group Inc.
7,638,316 136,573
Cullen/Frost Bankers Inc.
1,455,386 136,311
Kemper Corp.
1,577,394 136,113
Cousins Properties Inc.
3,752,752 135,737
Popular Inc.
2,477,099 134,358
Synovus Financial Corp.
3,831,454 134,101
Hanover Insurance Group Inc.
1,041,921 133,678
Hudson Pacific Properties Inc.
3,957,762 131,675
*,^
Zillow Group Inc.
2,804,279 130,091
Primerica Inc.
1,082,906 129,895
CIT Group Inc.
2,469,995 129,774
*
Howard Hughes Corp.
1,047,104 129,673
JBG SMITH Properties
3,265,220 128,454
Radian Group Inc.
5,330,490 121,802
Axis Capital Holdings Ltd.
2,040,361 121,708
First Horizon National Corp.
8,086,222 120,727
*
MGIC Investment Corp.
9,123,026 119,877
Eaton Vance Corp.
2,771,067 119,516
First Industrial Realty Trust Inc.
3,246,829 119,289
PacWest Bancorp
3,044,693 118,225
^
Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A
3,267,851 116,270
Sterling Bancorp
5,372,607 114,329
Life Storage Inc.
1,196,667 113,779
Selective Insurance Group Inc.
1,514,157 113,395
New York Community Bancorp Inc.
11,347,031 113,243
Webster Financial Corp.
2,358,132 112,648
*
Essent Group Ltd.
2,393,786 112,484
20/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Prosperity Bancshares Inc.
1,701,818 112,405
Highwoods Properties Inc.
2,657,289 109,746
EastGroup Properties Inc.
943,511 109,428
CoreSite Realty Corp.
944,537 108,782
*
Brighthouse Financial Inc.
2,958,525 108,548
Lazard Ltd. Class A
3,153,715 108,456
Spirit Realty Capital Inc.
2,531,798 108,007
Rexford Industrial Realty Inc.
2,667,804 107,699
Pinnacle Financial Partners Inc.
1,872,822 107,650
*
Western Alliance Bancorp
2,407,043 107,643
Wintrust Financial Corp.
1,451,437 106,187
IBERIABANK Corp.
1,395,155 105,823
Hospitality Properties Trust
4,210,063 105,252
FirstCash Inc.
1,047,904 104,811
Assured Guaranty Ltd.
2,468,040 103,855
Healthcare Realty Trust Inc.
3,307,930 103,604
21/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Stifel Financial Corp.
1,720,957 101,640
^
First Financial Bankshares Inc.
3,298,604 101,564
Rayonier Inc.
3,315,846 100,470
FNB Corp.
8,307,782 97,783
STAG Industrial Inc.
3,226,001 97,554
United Bankshares Inc.
2,616,480 97,045
Equity Commonwealth
2,974,767 96,739
Ryman Hospitality Properties Inc.
1,184,628 96,062
Bank OZK
3,136,304 94,371
Pebblebrook Hotel Trust
3,335,071 93,982
Umpqua Holdings Corp.
5,636,074 93,502
Outfront Media Inc.
3,624,581 93,478
RLI Corp.
1,082,770 92,804
Janus Henderson Group plc
4,246,163 90,868
Chimera Investment Corp.
4,789,796 90,383
Sabra Health Care REIT Inc.
4,586,201 90,302
First Hawaiian Inc.
3,462,871 89,584
Associated Banc-Corp
4,197,058 88,726
Glacier Bancorp Inc.
2,163,777 87,741
Two Harbors Investment Corp.
6,924,466 87,733
Hancock Whitney Corp.
2,189,157 87,698
Bank of Hawaii Corp.
1,050,336 87,083
Community Bank System Inc.
1,318,782 86,829
Valley National Bancorp
8,052,132 86,802
Apple Hospitality REIT Inc.
5,444,857 86,355
Weingarten Realty Investors
3,136,254 85,996
BankUnited Inc.
2,516,227 84,898
Navient Corp.
6,110,570 83,409
PS Business Parks Inc.
493,003 83,086
*,^
LendingTree Inc.
197,697 83,039
TCF Financial Corp.
3,986,191 82,873
Physicians Realty Trust
4,738,632 82,642
MFA Financial Inc.
11,502,880 82,591
Jones Lang LaSalle Inc.
586,375 82,497
National Health Investors Inc.
1,050,419 81,964
Legg Mason Inc.
2,099,438 80,367
Sunstone Hotel Investors Inc.
5,846,310 80,153
Federated Investors Inc. Class B
2,458,428 79,899
Evercore Inc. Class A
893,007 79,094
White Mountains Insurance Group Ltd.
77,318 78,977
Terreno Realty Corp.
1,607,834 78,848
*
Texas Capital Bancshares Inc.
1,283,125 78,745
RLJ Lodging Trust
4,437,829 78,727
UMB Financial Corp.
1,190,480 78,357
CenterState Bank Corp.
3,333,811 76,778
Paramount Group Inc.
5,393,119 75,558
Corporate Office Properties Trust
2,862,039 75,472
Chemical Financial Corp.
1,825,721 75,055
22/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Home BancShares Inc.
3,857,608 74,298
Old National Bancorp
4,448,201 73,796
Washington Federal Inc.
2,054,328 71,758
CVB Financial Corp.
3,395,545 71,408
BancorpSouth Bank
2,453,169 71,240
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.
3,861,396 71,011
Fulton Financial Corp.
4,317,726 70,681
Atlantic Union Bankshares Corp.
1,987,666 70,224
Cathay General Bancorp
1,954,730 70,194
SLM Corp.
7,007,557 68,113
CNO Financial Group Inc.
4,072,376 67,927
Columbia Banking System Inc.
1,871,544 67,712
Empire State Realty Trust Inc.
4,557,253 67,493
Independent Bank Corp.
882,454 67,199
South State Corp.
902,581 66,493
QTS Realty Trust Inc. Class A
1,413,179 65,261
23/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Cadence BanCorp Class A
3,120,813 64,913
Santander Consumer USA Holdings Inc.
2,703,278 64,771
OneMain Holdings Inc.
1,909,808 64,571
Brandywine Realty Trust
4,506,264 64,530
Piedmont Office Realty Trust Inc. Class A
3,214,147 64,058
Retail Properties of America Inc.
5,445,943 64,044
PotlatchDeltic Corp.
1,636,449 63,789
Kennedy-Wilson Holdings Inc.
3,090,914 63,580
Investors Bancorp Inc.
5,698,031 63,533
CoreCivic Inc.
3,038,819 63,086
American Equity Investment Life Holding Co.
2,319,501 62,998
Columbia Property Trust Inc.
2,991,142 62,036
GEO Group Inc.
2,938,312 61,734
Colony Capital Inc.
12,319,380 61,597
First BanCorp
5,550,435 61,277
Argo Group International Holdings Ltd.
826,588 61,209
Taubman Centers Inc.
1,480,900 60,465
Macerich Co.
1,802,562 60,368
Affiliated Managers Group Inc.
654,922 60,345
Agree Realty Corp.
942,006 60,335
First Citizens BancShares Inc. Class A
133,413 60,072
Xenia Hotels & Resorts Inc.
2,873,823 59,919
*
Green Dot Corp. Class A
1,221,605 59,737
*
Zillow Group Inc. Class A
1,299,960 59,486
First Midwest Bancorp Inc.
2,885,054 59,057
American Assets Trust Inc.
1,248,555 58,832
CareTrust REIT Inc.
2,442,355 58,079
First Financial Bancorp
2,379,236 57,625
Acadia Realty Trust
2,104,311 57,595
United Community Banks Inc.
2,015,332 57,558
Jefferies Financial Group Inc.
2,985,452 57,410
International Bancshares Corp.
1,508,114 56,871
WSFS Financial Corp.
1,362,236 56,260
BOK Financial Corp.
730,824 55,163
Washington REIT
2,036,205 54,428
Simmons First National Corp. Class A
2,311,501 53,766
Lexington Realty Trust
5,711,341 53,744
DiamondRock Hospitality Co.
5,150,572 53,257
Invesco Mortgage Capital Inc.
3,237,784 52,193
*
Enstar Group Ltd.
298,398 52,005
Great Western Bancorp Inc.
1,445,240 51,624
Urban Edge Properties
2,962,738 51,344
*
Cannae Holdings Inc.
1,756,123 50,892
Renasant Corp.
1,411,677 50,736
WesBanco Inc.
1,312,239 50,587
LegacyTexas Financial Group Inc.
1,240,027 50,482
Senior Housing Properties Trust
6,056,954 50,091
Retail Opportunity Investments Corp.
2,898,017 49,643
24/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Trustmark Corp.
1,485,127 49,380
ProAssurance Corp.
1,361,769 49,173
First Merchants Corp.
1,266,394 47,996
*
Genworth Financial Inc. Class A
12,843,671 47,650
Pacific Premier Bancorp Inc.
1,514,967 46,782
LTC Properties Inc.
1,009,133 46,077
Banner Corp.
847,446 45,889
Mack-Cali Realty Corp.
1,962,698 45,711
SITE Centers Corp.
3,446,483 45,631
Independent Bank Group Inc.
828,469 45,533
Northwest Bancshares Inc.
2,574,622 45,339
Eagle Bancorp Inc.
834,498 45,171
Ameris Bancorp
1,148,735 45,019
Ares Management Corp.
1,719,249 44,993
Towne Bank
1,642,379 44,804
*
Cushman & Wakefield plc
2,490,374 44,528
25/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Capitol Federal Financial Inc.
3,219,187 44,328
Mercury General Corp.
706,639 44,165
HFF Inc. Class A
966,923 43,976
Brookfield Property REIT Inc. Class A
2,296,212 43,375
First Interstate BancSystem Inc. Class A
1,089,873 43,170
Virtu Financial Inc. Class A
1,944,939 42,361
Uniti Group Inc.
4,456,877 42,340
Moelis & Co. Class A
1,205,137 42,120
Horace Mann Educators Corp.
1,043,538 42,044
Global Net Lease Inc.
2,139,869 41,984
Houlihan Lokey Inc. Class A
940,836 41,895
Hope Bancorp Inc.
3,038,037 41,864
Chesapeake Lodging Trust
1,467,642 41,710
Redwood Trust Inc.
2,492,868 41,207
Ladder Capital Corp. Class A
2,456,393 40,801
Westamerica Bancorporation
662,202 40,798
Alexander & Baldwin Inc.
1,740,907 40,215
PennyMac Mortgage Investment Trust
1,826,594 39,875
National General Holdings Corp.
1,733,568 39,768
Walker & Dunlop Inc.
743,692 39,572
ServisFirst Bancshares Inc.
1,142,631 39,147
NBT Bancorp Inc.
1,043,588 39,145
^
Tanger Factory Outlet Centers Inc.
2,391,005 38,758
Hilltop Holdings Inc.
1,787,207 38,014
BGC Partners Inc. Class A
7,239,329 37,862
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A
1,357,230 37,351
Provident Financial Services Inc.
1,513,535 36,703
Park National Corp.
369,063 36,681
*
Axos Financial Inc.
1,324,369 36,089
Safety Insurance Group Inc.
379,174 36,071
Newmark Group Inc. Class A
4,007,838 35,990
*
LendingClub Corp.
10,831,303 35,527
^
Seritage Growth Properties Class A
813,684 34,956
Berkshire Hills Bancorp Inc.
1,098,602 34,485
Industrial Logistics Properties Trust
1,652,155 34,398
*,^
Redfin Corp.
1,866,742 33,564
First Commonwealth Financial Corp.
2,488,560 33,521
Employers Holdings Inc.
775,411 32,777
Colony Credit Real Estate Inc.
2,085,697 32,328
^
Office Properties Income Trust
1,223,101 32,131
Kite Realty Group Trust
2,109,137 31,911
OFG Bancorp
1,321,793 31,419
FGL Holdings
3,734,608 31,371
Clearway Energy Inc.
1,842,796 31,070
Cohen & Steers Inc.
602,552 30,995
S&T Bancorp Inc.
823,833 30,877
*
PRA Group Inc.
1,096,511 30,856
Brookline Bancorp Inc.
1,987,305 30,565
26/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
^
Waddell & Reed Financial Inc. Class A
1,807,097 30,124
City Holding Co.
392,920 29,964
Hamilton Lane Inc. Class A
521,093 29,734
^
American Finance Trust Inc.
2,695,883 29,385
TPG RE Finance Trust Inc.
1,512,402 29,174
*
World Acceptance Corp.
177,569 29,141
ARMOUR Residential REIT Inc.
1,544,205 28,784
American National Insurance Co.
241,426 28,119
BancFirst Corp.
502,448 27,966
Tompkins Financial Corp.
339,193 27,678
Kearny Financial Corp.
2,068,110 27,485
Universal Health Realty Income Trust
322,521 27,392
United Fire Group Inc.
556,394 26,963
Boston Private Financial Holdings Inc.
2,202,212 26,581
TFS Financial Corp.
1,454,839 26,289
Getty Realty Corp.
854,211 26,276
27/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Granite Point Mortgage Trust Inc.
1,346,418 25,838
Piper Jaffray Cos.
343,552 25,516
*,^
Encore Capital Group Inc.
749,845 25,397
National Bank Holdings Corp. Class A
685,153 24,871
Flagstar Bancorp Inc.
713,615 23,649
RPT Realty
1,937,190 23,459
*
Focus Financial Partners Inc. Class A
831,610 22,711
Central Pacific Financial Corp.
720,402 21,583
WisdomTree Investments Inc.
3,417,405 21,085
^
Realogy Holdings Corp.
2,901,482 21,007
*
Ambac Financial Group Inc.
1,193,092 20,104
Alexander's Inc.
53,879 19,951
Franklin Street Properties Corp.
2,680,114 19,779
*
MBIA Inc.
2,118,343 19,722
iStar Inc.
1,559,768 19,372
Heartland Financial USA Inc.
430,640 19,263
*
Third Point Reinsurance Ltd.
1,845,654 19,047
*
Marcus & Millichap Inc.
614,324 18,952
Virtus Investment Partners Inc.
175,675 18,868
Capstead Mortgage Corp.
2,251,283 18,798
^
Washington Prime Group Inc.
4,901,160 18,722
*
Columbia Financial Inc.
1,217,754 18,388
Saul Centers Inc.
327,326 18,373
Investors Real Estate Trust
311,927 18,301
RMR Group Inc. Class A
388,721 18,262
Oritani Financial Corp.
995,891 17,667
Northfield Bancorp Inc.
1,102,195 17,205
FBL Financial Group Inc. Class A
257,720 16,443
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
780,704 16,395
Hersha Hospitality Trust Class A
986,760 16,321
Summit Hotel Properties Inc.
1,378,048 15,806
State Auto Financial Corp.
450,005 15,750
PennyMac Financial Services Inc.
698,321 15,489
Dime Community Bancshares Inc.
806,841 15,322
Front Yard Residential Corp.
1,247,735 15,247
*
St. Joe Co.
876,066 15,138
National Western Life Group Inc. Class A
58,648 15,073
Nelnet Inc. Class A
254,024 15,043
Clearway Energy Inc. Class A
907,811 14,688
New Senior Investment Group Inc.
2,165,141 14,550
AG Mortgage Investment Trust Inc.
842,282 13,392
Retail Value Inc.
383,592 13,349
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
604,058 12,033
CorePoint Lodging Inc.
950,331 11,775
Anworth Mortgage Asset Corp.
2,587,500 9,807
^
Pennsylvania REIT
1,434,680 9,325
*
Tejon Ranch Co.
506,313 8,400
Ashford Hospitality Trust Inc.
2,550,812 7,576
28/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Greenlight Capital Re Ltd. Class A
753,464 6,397
*
EZCORP Inc. Class A
624,109 5,910
*
Forestar Group Inc.
273,962 5,356
Spirit MTA REIT
561,837 4,686
GAMCO Investors Inc. Class A
163,823 3,141
Greenhill & Co. Inc.
169,274 2,300
^
CBL & Associates Properties Inc.
2,043,260 2,125
Associated Capital Group Inc. Class A
49,974 1,869
*
Altisource Portfolio Solutions SA
66,934 1,316
Urstadt Biddle Properties Inc.
57,800 988
WP Carey Inc.
352 29
*
On Deck Capital Inc.
121 1
*
Longfin Corp.
-
18
23,629,153
29/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
ヘルスケア (11.7 % )
STERIS plc
2,164,092 322,190
*,^
Sarepta Therapeutics Inc.
1,797,476 273,126
*
Array BioPharma Inc.
5,671,280 262,750
*
Sage Therapeutics Inc.
1,307,733 239,433
West Pharmaceutical Services Inc.
1,879,766 235,253
*
Molina Healthcare Inc.
1,522,008 217,860
*
Ionis Pharmaceuticals Inc.
3,229,595 207,566
Bio-Techne Corp.
968,960 202,018
*
Catalent Inc.
3,724,443 201,902
*
Neurocrine Biosciences Inc.
2,333,511 197,018
*
Exact Sciences Corp.
1,651,247 194,913
*
Masimo Corp.
1,228,526 182,829
*,^
Insulet Corp.
1,525,969 182,170
Hill-Rom Holdings Inc.
1,708,083 178,700
*
Charles River Laboratories International Inc.
1,247,333 176,997
*
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A
538,125 168,212
*
Exelixis Inc.
7,716,197 164,895
*
Haemonetics Corp.
1,309,250 157,555
Encompass Health Corp.
2,405,949 152,441
*
PRA Health Sciences Inc.
1,511,725 149,888
Chemed Corp.
408,559 147,424
Bruker Corp.
2,608,433 130,291
*
Penumbra Inc.
799,304 127,889
*
ICU Medical Inc.
500,621 126,111
*,^
Bluebird Bio Inc.
985,576 125,365
*
Novocure Ltd.
1,958,851 123,858
*,^
Teladoc Health Inc.
1,742,507 115,720
*
Horizon Therapeutics plc
4,723,129 113,638
*
Blueprint Medicines Corp.
1,185,902 111,866
*
Avantor Inc.
5,784,637 110,429
*
Syneos Health Inc.
2,122,831 108,455
*
HealthEquity Inc.
1,524,833 99,724
*
Amedisys Inc.
820,690 99,640
*
Integra LifeSciences Holdings Corp.
1,747,886 97,619
*
Wright Medical Group NV
3,223,469 96,124
*
Repligen Corp.
1,085,752 93,320
*
LHC Group Inc.
764,781 91,453
*
Tandem Diabetes Care Inc.
1,411,258 91,054
*
Spark Therapeutics Inc.
883,923 90,496
*
Alkermes plc
3,999,225 90,143
*
FibroGen Inc.
1,981,461 89,522
*
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
1,401,438 88,991
*
United Therapeutics Corp.
1,117,390 87,223
*
Omnicell Inc.
1,000,646 86,086
*
Mirati Therapeutics Inc.
829,334 85,421
*
Globus Medical Inc.
1,952,152 82,576
*
Neogen Corp.
1,328,561 82,517
30/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Merit Medical Systems Inc.
1,331,759 79,320
*
Nektar Therapeutics Class A
2,223,233 79,103
*
Amicus Therapeutics Inc.
6,283,771 78,421
*
NuVasive Inc.
1,326,663 77,663
Ensign Group Inc.
1,354,101 77,075
*
Global Blood Therapeutics Inc.
1,448,445 76,188
*,^
Acadia Healthcare Co. Inc.
2,152,140 75,217
*
Arena Pharmaceuticals Inc.
1,265,040 74,169
Cantel Medical Corp.
903,952 72,895
*
HMS Holdings Corp.
2,222,433 71,985
*
Guardant Health Inc.
821,073 70,883
*
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
2,576,456 68,869
*
Medicines Co.
1,836,557 66,979
*
Glaukos Corp.
883,298 66,601
*
PTC Therapeutics Inc.
1,424,624 64,108
*
Agios Pharmaceuticals Inc.
1,272,506 63,473
31/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
CONMED Corp.
721,797 61,764
*,^
Immunomedics Inc.
4,152,188 57,591
^
Healthcare Services Group Inc.
1,886,172 57,189
*
Halozyme Therapeutics Inc.
3,320,785 57,051
*
Insmed Inc.
2,224,162 56,939
*
Quidel Corp.
912,749 54,144
*
Emergent BioSolutions Inc.
1,113,678 53,802
*
MEDNAX Inc.
2,129,680 53,732
*
Intercept Pharmaceuticals Inc.
670,880 53,382
*
MyoKardia Inc.
1,056,310 52,963
*
Avanos Medical Inc.
1,210,005 52,768
*
WageWorks Inc.
1,018,021 51,705
*
Tenet Healthcare Corp.
2,500,237 51,655
*,^
Ligand Pharmaceuticals Inc.
450,299 51,402
*
Xencor Inc.
1,221,139 49,981
*
iRhythm Technologies Inc.
628,313 49,687
*
Myriad Genetics Inc.
1,778,157 49,397
*
Nevro Corp.
744,309 48,254
*
Acceleron Pharma Inc.
1,151,160 47,290
Patterson Cos. Inc.
2,063,423 47,252
*
Reata Pharmaceuticals Inc. Class A
497,924 46,979
*
Medpace Holdings Inc.
689,493 45,107
*,^
Portola Pharmaceuticals Inc.
1,661,278 45,070
*
Select Medical Holdings Corp.
2,752,163 43,677
*
REGENXBIO Inc.
849,005 43,613
*
Pacira BioSciences Inc.
999,319 43,460
*
Supernus Pharmaceuticals Inc.
1,266,882 41,921
*
Prestige Consumer Healthcare Inc.
1,309,935 41,499
*
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A
3,766,000 41,200
*
Magellan Health Inc.
552,859 41,039
*
Cambrex Corp.
856,710 40,103
*
BioTelemetry Inc.
828,781 39,906
*
Natera Inc.
1,425,103 39,304
*
Genomic Health Inc.
660,988 38,450
*,^
Heron Therapeutics Inc.
1,938,950 36,045
*
Aerie Pharmaceuticals Inc.
1,184,504 35,002
*
Iovance Biotherapeutics Inc.
1,415,892 34,718
*
Brookdale Senior Living Inc.
4,734,538 34,136
*,^
Denali Therapeutics Inc.
1,605,047 33,321
*
Inogen Inc.
479,692 32,024
*
Momenta Pharmaceuticals Inc.
2,508,564 31,232
*
Varex Imaging Corp.
990,366 30,355
*
Editas Medicine Inc.
1,210,618 29,951
*
AnaptysBio Inc.
528,925 29,842
*
Radius Health Inc.
1,200,726 29,250
*,^
Corcept Therapeutics Inc.
2,608,391 29,084
*,^
Allogene Therapeutics Inc.
1,082,586 29,067
*
Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
1,086,759 28,799
32/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
NeoGenomics Inc.
1,237,849 27,158
*
Zogenix Inc.
538,328 25,721
*
Tricida Inc.
633,066 24,981
*
Innoviva Inc.
1,715,169 24,973
*
Epizyme Inc.
1,986,440 24,930
*
Orthofix Medical Inc.
470,904 24,901
*,^
Allakos Inc.
554,298 24,018
*,^
Madrigal Pharmaceuticals Inc.
220,214 23,081
Luminex Corp.
1,105,084 22,809
*,^
OPKO Health Inc.
9,023,740 22,018
*
Spectrum Pharmaceuticals Inc.
2,556,276 22,010
*
Endo International plc
5,228,131 21,540
*,^
Alder Biopharmaceuticals Inc.
1,820,204 21,424
*
Aimmune Therapeutics Inc.
1,017,408 21,182
*
CorVel Corp.
242,969 21,141
National HealthCare Corp.
260,098 21,107
33/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
Amneal Pharmaceuticals Inc.
2,832,008 20,306
*
Mallinckrodt plc
2,197,445 20,173
*,^
Clovis Oncology Inc.
1,299,148 19,318
*
Tivity Health Inc.
1,147,338 18,862
*,^
Theravance Biopharma Inc.
1,093,586 17,858
*
HealthStream Inc.
681,224 17,616
*
STAAR Surgical Co.
573,852 16,860
*
Sangamo Therapeutics Inc.
1,497,220 16,125
*,^
Esperion Therapeutics Inc.
324,114 15,078
*
Intra-Cellular Therapies Inc.
1,155,606 15,000
*,^
Intellia Therapeutics Inc.
909,616 14,890
*,^
Intrexon Corp.
1,836,002 14,064
Meridian Bioscience Inc.
1,117,181 13,272
*,^
Rubius Therapeutics Inc.
811,122 12,759
*
Akorn Inc.
2,439,919 12,566
*,^
ZIOPHARM Oncology Inc.
2,098,725 12,236
*
Gossamer Bio Inc.
503,012 11,157
*,^
Akcea Therapeutics Inc.
470,607 11,036
*
G1 Therapeutics Inc.
359,540 11,023
*
Natus Medical Inc.
422,468 10,853
*
Puma Biotechnology Inc.
851,517 10,823
*
Atara Biotherapeutics Inc.
511,250 10,281
*,^
Shockwave Medical Inc.
177,718 10,146
*
Acorda Therapeutics Inc.
1,259,952 9,664
*
Achillion Pharmaceuticals Inc.
3,442,896 9,227
*
Silk Road Medical Inc.
150,014 7,270
*,^
Lexicon Pharmaceuticals Inc.
1,100,896 6,925
*,^
TherapeuticsMD Inc.
2,503,616 6,509
*,^
Alector Inc.
267,398 5,081
*
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Class A
361,529 4,895
*
Turning Point Therapeutics Inc.
111,611 4,543
*
PDL BioPharma Inc.
1,368,086 4,296
*,^
AMAG Pharmaceuticals Inc.
394,530 3,941
*
Surgery Partners Inc.
465,622 3,790
*,^
Community Health Systems Inc.
1,396,501 3,729
*
Adaptive Biotechnologies Corp.
58,561 2,828
Owens & Minor Inc.
734,723 2,351
*,^
Moderna Inc.
109,611 1,605
*
Bridgebio Pharma Inc.
19,793 534
*
American Renal Associates Holdings Inc.
50,915 379
*,^,§
Synergy Pharmaceuticals Inc.
2,001,166 13
*
Accuray Inc.
181 1
*
Five Prime Therapeutics Inc.
71 -
*
Cyclerion Therapeutics Inc.
30 -
*,^
Insys Therapeutics Inc.
-
429
10,898,599
資本財・サービス (20.3 % )
IDEX Corp.
1,937,956 333,600
34/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Zebra Technologies Corp.
1,381,095 289,326
PerkinElmer Inc.
2,839,323 273,540
Allegion plc
2,404,736 265,844
Lennox International Inc.
953,745 262,280
*
Teledyne Technologies Inc.
927,288 253,956
*
WEX Inc.
1,106,615 230,287
Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A
3,406,888 225,570
*
Fair Isaac Corp.
705,186 221,442
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Class A
2,645,998 215,305
Graco Inc.
4,261,351 213,835
*
Euronet Worldwide Inc.
1,263,972 212,651
Carlisle Cos. Inc.
1,459,546 204,935
Universal Display Corp.
1,086,844 204,392
AptarGroup Inc.
1,618,528 201,248
Nordson Corp.
1,322,111 186,827
*
Berry Global Group Inc.
3,367,919 177,119
35/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
HD Supply Holdings Inc.
4,370,972 176,063
Hexcel Corp.
2,171,034 175,593
Toro Co.
2,579,913 172,596
Sonoco Products Co.
2,562,869 167,458
Donaldson Co. Inc.
3,265,406 166,079
Woodward Inc.
1,430,388 161,863
Owens Corning
2,775,715 161,547
Genpact Ltd.
4,147,844 157,991
*
AECOM
4,024,711 152,335
Oshkosh Corp.
1,788,510 149,323
ManpowerGroup Inc.
1,530,596 147,856
ITT Inc.
2,246,212 147,082
*
Genesee & Wyoming Inc. Class A
1,445,497 144,550
Acuity Brands Inc.
1,020,565 140,746
Quanta Services Inc.
3,636,549 138,880
Curtiss-Wright Corp.
1,092,217 138,854
Watsco Inc.
824,574 134,843
National Instruments Corp.
3,202,220 134,461
Jack Henry & Associates Inc.
989,490 132,512
MDU Resources Group Inc.
5,069,078 130,782
BWX Technologies Inc.
2,428,744 126,538
EMCOR Group Inc.
1,433,038 126,251
Lincoln Electric Holdings Inc.
1,523,548 125,418
Avnet Inc.
2,719,077 123,093
Insperity Inc.
1,002,644 122,463
AGCO Corp.
1,572,044 121,943
Armstrong World Industries Inc.
1,251,696 121,665
Fluor Corp.
3,577,752 120,534
MAXIMUS Inc.
1,633,558 118,498
*
Gardner Denver Holdings Inc.
3,357,811 116,180
*
Kirby Corp.
1,456,866 115,092
Air Lease Corp. Class A
2,701,542 111,682
Jabil Inc.
3,518,364 111,180
*
Stericycle Inc.
2,323,348 110,940
Landstar System Inc.
1,026,798 110,884
*
Generac Holdings Inc.
1,592,762 110,554
Tetra Tech Inc.
1,403,660 110,257
Crane Co.
1,301,009 108,556
*
Trex Co. Inc.
1,495,289 107,212
Littelfuse Inc.
600,224 106,186
*
RBC Bearings Inc.
634,271 105,803
Graphic Packaging Holding Co.
7,545,329 105,484
Eagle Materials Inc.
1,127,624 104,531
^
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
3,097,044 101,707
Cognex Corp.
2,083,312 99,957
nVent Electric plc
4,021,481 99,693
HEICO Corp. Class A
961,188 99,358
Brink's Co.
1,208,429 98,100
36/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Axon Enterprise Inc.
1,511,793 97,072
MSA Safety Inc.
889,755 93,771
FLIR Systems Inc.
1,732,699 93,739
*
Mercury Systems Inc.
1,323,193 93,087
John Bean Technologies Corp.
768,203 93,052
*
Clean Harbors Inc.
1,286,869 91,496
KBR Inc.
3,611,557 90,072
Timken Co.
1,749,141 89,801
Regal Beloit Corp.
1,092,843 89,296
Flowserve Corp.
1,678,411 88,435
*
CoreLogic Inc.
2,059,786 86,161
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A
1,151,714 85,526
AO Smith Corp.
1,805,330 85,139
*
Coherent Inc.
618,512 84,346
Louisiana-Pacific Corp.
3,149,794 82,588
*
Rogers Corp.
474,332 81,860
37/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
FTI Consulting Inc.
970,841 81,395
*,^
Allegheny Technologies Inc.
3,213,584 80,982
*
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
1,805,998 80,855
*
MasTec Inc.
1,557,176 80,241
*
Novanta Inc.
847,154 79,887
Ryder System Inc.
1,361,502 79,376
Kennametal Inc.
2,102,548 77,773
*
Arrow Electronics Inc.
1,089,393 77,641
*
ASGN Inc.
1,280,466 77,596
Moog Inc. Class A
828,613 77,566
Exponent Inc.
1,323,994 77,507
*
Rexnord Corp.
2,540,793 76,783
*
Paylocity Holding Corp.
813,808 76,351
Macquarie Infrastructure Corp.
1,869,590 75,793
*
Proto Labs Inc.
649,861 75,397
UniFirst Corp.
392,387 73,992
GATX Corp.
923,004 73,185
*
TriNet Group Inc.
1,075,194 72,898
*
TopBuild Corp.
879,973 72,827
*
SiteOne Landscape Supply Inc.
1,045,052 72,422
Allison Transmission Holdings Inc.
1,523,775 70,627
Barnes Group Inc.
1,244,947 70,140
*
Integer Holdings Corp.
831,796 69,804
*
Resideo Technologies Inc.
3,129,702 68,603
Owens-Illinois Inc.
3,960,662 68,401
Simpson Manufacturing Co. Inc.
1,024,127 68,063
*,^
XPO Logistics Inc.
1,176,350 68,005
ABM Industries Inc.
1,690,299 67,612
EnerSys
982,866 67,326
Valmont Industries Inc.
529,338 67,125
Watts Water Technologies Inc. Class A
705,470 65,736
HEICO Corp.
486,050 65,038
Albany International Corp. Class A
782,247 64,856
*
AMN Healthcare Services Inc.
1,191,019 64,613
*
Beacon Roofing Supply Inc.
1,745,192 64,083
*
Colfax Corp.
2,250,036 63,068
Silgan Holdings Inc.
1,990,940 60,923
Applied Industrial Technologies Inc.
982,119 60,430
Belden Inc.
1,006,311 59,946
*
Pluralsight Inc. Class A
1,952,074 59,187
Brady Corp. Class A
1,193,336 58,855
Altra Industrial Motion Corp.
1,640,160 58,849
World Fuel Services Corp.
1,627,878 58,538
*
WESCO International Inc.
1,145,436 58,016
*
Advanced Disposal Services Inc.
1,815,450 57,931
Granite Construction Inc.
1,190,651 57,366
*
Itron Inc.
909,704 56,920
Universal Forest Products Inc.
1,484,705 56,508
38/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
II-VI Inc.
1,539,714 56,292
*
Harsco Corp.
2,045,583 56,131
Vishay Intertechnology Inc.
3,374,195 55,742
*
Summit Materials Inc. Class A
2,859,698 55,049
Trinity Industries Inc.
2,650,277 54,993
*
ExlService Holdings Inc.
830,107 54,895
Korn Ferry
1,366,604 54,760
Covanta Holding Corp.
3,008,339 53,879
Otter Tail Corp.
1,007,199 53,190
Tradeweb Markets Inc. Class A
1,180,320 51,710
ESCO Technologies Inc.
624,484 51,595
Terex Corp.
1,634,341 51,318
*
Sanmina Corp.
1,666,483 50,461
*
Builders FirstSource Inc.
2,981,757 50,272
*
Cimpress NV
548,125 49,819
AAON Inc.
991,778 49,767
39/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
OSI Systems Inc.
437,256 49,248
Cubic Corp.
753,419 48,580
EVERTEC Inc.
1,472,830 48,162
Comfort Systems USA Inc.
938,220 47,840
Franklin Electric Co. Inc.
1,004,563 47,717
Triton International Ltd.
1,452,801 47,594
*
SPX FLOW Inc.
1,082,091 45,296
Deluxe Corp.
1,113,525 45,276
Kaman Corp.
708,221 45,107
*
Dycom Industries Inc.
761,394 44,823
ManTech International Corp. Class A
679,112 44,720
*
Plexus Corp.
765,799 44,700
Badger Meter Inc.
740,287 44,188
*
Navistar International Corp.
1,263,994 43,545
*
Anixter International Inc.
726,146 43,358
*
Saia Inc.
669,081 43,269
Forward Air Corp.
728,270 43,077
*
Knowles Corp.
2,343,976 42,918
Matson Inc.
1,084,865 42,147
*
Conduent Inc.
4,284,856 41,092
Mueller Industries Inc.
1,371,521 40,144
Mueller Water Products Inc. Class A
4,019,588 39,472
Actuant Corp. Class A
1,546,520 38,369
McGrath RentCorp
613,724 38,143
*
SPX Corp.
1,140,732 37,667
*,^
Verra Mobility Corp. Class A
2,831,527 37,065
Werner Enterprises Inc.
1,152,169 35,809
*
Air Transport Services Group Inc.
1,459,516 35,612
*
TriMas Corp.
1,147,373 35,534
Mobile Mini Inc.
1,164,445 35,434
*
JELD-WEN Holding Inc.
1,665,244 35,353
*
Ambarella Inc.
799,834 35,297
*
Hub Group Inc. Class A
836,699 35,125
Helios Technologies Inc.
728,431 33,806
EnPro Industries Inc.
524,129 33,460
Raven Industries Inc.
905,036 32,473
Advanced Drainage Systems Inc.
973,232 31,912
*
Masonite International Corp.
605,542 31,900
*
Installed Building Products Inc.
535,767 31,728
*
Aerovironment Inc.
548,241 31,124
AAR Corp.
843,389 31,028
*
Atkore International Group Inc.
1,195,939 30,939
Encore Wire Corp.
516,217 30,240
AZZ Inc.
653,962 30,095
*
Huron Consulting Group Inc.
587,028 29,574
*
Atlas Air Worldwide Holdings Inc.
659,520 29,441
Aircastle Ltd.
1,380,144 29,342
Boise Cascade Co.
1,013,967 28,503
40/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Triumph Group Inc.
1,219,068 27,917
*
Sykes Enterprises Inc.
1,014,893 27,869
Apogee Enterprises Inc.
640,839 27,838
Tennant Co.
452,365 27,685
Rush Enterprises Inc. Class A
751,731 27,453
MTS Systems Corp.
465,600 27,252
Methode Electronics Inc.
920,727 26,305
*
Kratos Defense & Security Solutions Inc.
1,146,408 26,241
Schneider National Inc. Class B
1,429,263 26,070
*
Livent Corp.
3,765,197 26,055
*
Cardtronics plc Class A
951,297 25,989
*,^
Inovalon Holdings Inc. Class A
1,786,498 25,922
Greenbrier Cos. Inc.
844,167 25,663
*
Milacron Holdings Corp.
1,842,162 25,422
*
TTM Technologies Inc.
2,452,849 25,019
*
Evo Payments Inc. Class A
788,611 24,865
41/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Benchmark Electronics Inc.
979,337 24,601
H&E Equipment Services Inc.
838,164 24,382
Standex International Corp.
331,509 24,247
Primoris Services Corp.
1,142,083 23,904
*
FARO Technologies Inc.
449,622 23,641
*
CIRCOR International Inc.
513,681 23,629
*
Continental Building Products Inc.
880,207 23,387
*
Fabrinet
468,564 23,274
*
TrueBlue Inc.
1,054,829 23,270
Lindsay Corp.
279,432 22,972
Wabash National Corp.
1,379,785 22,449
AVX Corp.
1,329,747 22,074
Navigant Consulting Inc.
951,323 22,061
Kelly Services Inc. Class A
837,472 21,933
*
Thermon Group Holdings Inc.
854,889 21,928
Greif Inc. Class A
656,182 21,359
Heartland Express Inc.
1,173,766 21,210
*
SEACOR Holdings Inc.
434,698 20,652
Kforce Inc.
576,940 20,245
Astec Industries Inc.
601,465 19,584
*
Parsons Corp.
508,723 18,752
*
GMS Inc.
845,449 18,600
ArcBest Corp.
644,229 18,109
*,^
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.
1,188,150 17,977
Griffon Corp.
1,047,327 17,721
GrafTech International Ltd.
1,504,427 17,301
TTEC Holdings Inc.
358,200 16,689
*
Manitowoc Co. Inc.
932,124 16,592
Quanex Building Products Corp.
876,372 16,555
*,^
GreenSky Inc. Class A
1,305,193 16,041
*
Wesco Aircraft Holdings Inc.
1,437,293 15,954
*
Evolent Health Inc. Class A
1,927,596 15,324
*
Veeco Instruments Inc.
1,248,471 15,256
*
Tutor Perini Corp.
1,056,651 14,656
*
Aegion Corp. Class A
793,450 14,599
Hyster-Yale Materials Handling Inc.
256,076 14,151
Gorman-Rupp Co.
427,795 14,045
*
Gates Industrial Corp. plc
1,148,804 13,108
*
Astronics Corp.
319,743 12,860
Resources Connection Inc.
797,941 12,775
^
Maxar Technologies Inc.
1,533,420 11,991
*
Team Inc.
745,098 11,415
Briggs & Stratton Corp.
1,043,245 10,683
*
Donnelley Financial Solutions Inc.
800,484 10,678
REV Group Inc.
652,053 9,396
^
ADT Inc.
1,441,928 8,825
*
Vicor Corp.
242,977 7,544
Greif Inc. Class B
168,239 7,344
42/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Mistras Group Inc.
446,177 6,412
Quad/Graphics Inc.
799,352 6,323
*
International Seaways Inc.
323,246 6,142
Rush Enterprises Inc. Class B
112,616 4,157
RR Donnelley & Sons Co.
823,235 1,622
*,^
Armstrong Flooring Inc.
40,066 395
Park Electrochemical Corp.
40 1
*
Dorian LPG Ltd.
-
20
18,877,286
石油・ガス (3.2 % )
Helmerich & Payne Inc.
2,651,325 134,210
*
Parsley Energy Inc. Class A
6,817,941 129,609
*
First Solar Inc.
1,885,426 123,835
*
WPX Energy Inc.
10,750,449 123,738
Murphy Oil Corp.
4,201,754 103,573
EQT Corp.
6,514,691 102,997
43/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
Equitrans Midstream Corp.
5,197,659 102,446
*
Transocean Ltd.
14,779,513 94,737
^
Antero Midstream Corp.
7,102,599 81,396
PBF Energy Inc. Class A
2,596,161 81,260
Delek US Holdings Inc.
1,959,084 79,382
Cimarex Energy Co.
1,290,325 76,555
*
Chart Industries Inc.
898,532 69,079
*
Apergy Corp.
1,965,762 65,932
*,^
Chesapeake Energy Corp.
33,273,734 64,884
*
PDC Energy Inc.
1,687,126 60,838
Core Laboratories NV
1,124,909 58,810
Patterson-UTI Energy Inc.
5,026,096 57,850
*
Matador Resources Co.
2,846,471 56,588
*
Oceaneering International Inc.
2,510,003 51,179
*
Oasis Petroleum Inc.
8,356,621 47,466
Arcosa Inc.
1,233,039 46,399
Range Resources Corp.
6,516,856 45,488
*
Dril-Quip Inc.
939,543 45,098
*
QEP Resources Inc.
6,203,209 44,849
*
Southwestern Energy Co.
13,797,401 43,600
*,^
Whiting Petroleum Corp.
2,321,777 43,371
*,^
McDermott International Inc.
4,440,235 42,893
^
Ensco Rowan plc Class A
5,016,636 42,792
*
ProPetro Holding Corp.
2,043,042 42,291
*
NOW Inc.
2,768,844 40,868
*
Cactus Inc. Class A
1,217,035 40,308
*
Callon Petroleum Co.
5,939,867 39,144
CVR Energy Inc.
766,347 38,310
*
Centennial Resource Development Inc. Class A
4,805,884 36,477
Archrock Inc.
3,409,377 36,139
SM Energy Co.
2,837,021 35,519
*
Antero Resources Corp.
6,396,615 35,373
*
MRC Global Inc.
2,003,009 34,291
*
Magnolia Oil & Gas Corp. Class A
2,747,369 31,815
*
Helix Energy Solutions Group Inc.
3,676,486 31,728
*
SRC Energy Inc.
6,328,118 31,387
*
CNX Resources Corp.
3,710,431 27,123
Nabors Industries Ltd.
8,948,919 25,952
SemGroup Corp. Class A
2,081,154 24,974
*
Oil States International Inc.
1,353,009 24,760
*
Carrizo Oil & Gas Inc.
2,227,528 22,320
*,^
Tellurian Inc.
2,506,636 19,677
*
Gulfport Energy Corp.
3,653,210 17,937
*,^
SunPower Corp. Class A
1,648,538 17,623
*
C&J Energy Services Inc.
1,479,943 17,434
Berry Petroleum Corp.
1,616,842 17,138
*
Newpark Resources Inc.
2,266,070 16,814
*,^
Denbury Resources Inc.
12,118,003 15,026
44/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
^
Liberty Oilfield Services Inc. Class A
911,643 14,750
*,^
Diamond Offshore Drilling Inc.
1,629,823 14,456
*
Laredo Petroleum Inc.
4,580,807 13,284
*
Noble Corp. plc
6,523,078 12,198
*
Unit Corp.
1,357,211 12,066
*
Jagged Peak Energy Inc.
1,389,722 11,493
*
Exterran Corp.
798,869 11,360
*
KLX Energy Services Holdings Inc.
527,724 10,781
*,^
Extraction Oil & Gas Inc.
2,474,090 10,713
^
RPC Inc.
1,401,466 10,105
*
Keane Group Inc.
1,087,572 7,308
*
Forum Energy Technologies Inc.
2,003,086 6,851
Green Plains Inc.
513,789 5,539
*
FTS International Inc.
858,019 4,788
*
Superior Energy Services Inc.
1,851,981 2,408
*,^
Covia Holdings Corp.
145,596 285
45/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
Roan Resources Inc.
150
86,164
2,989,817
2
その他 (0.0 % )
*,§
Herbalife Ltd. CVR
228,911 2,221
*,§
A Schulman Inc. CVR
670,110 290
*,§
NewStar Financial Inc. CVR
651,238 169
*,§
Media General Inc. CVR
2,475,062 96
*,§
Clinical Data CVR
-
297,875
2,776
テクノロジー (12.4 % )
*
Tableau Software Inc. Class A
1,939,159 321,939
Leidos Holdings Inc.
3,691,988 294,805
*
Zendesk Inc.
2,803,339 249,581
*
PTC Inc.
2,648,799 237,756
*
EPAM Systems Inc.
1,328,608 229,982
*
Aspen Technology Inc.
1,764,778 219,327
*
ON Semiconductor Corp.
10,546,864 213,152
*
Guidewire Software Inc.
2,083,568 211,232
Teradyne Inc.
4,385,193 210,095
Cypress Semiconductor Corp.
9,345,739 207,849
*
Tyler Technologies Inc.
931,999 201,330
*
Coupa Software Inc.
1,568,973 198,648
*
RingCentral Inc. Class A
1,710,444 196,564
*
HubSpot Inc.
1,023,136 174,465
*
Proofpoint Inc.
1,423,619 171,190
*
Okta Inc.
1,329,223 164,172
*
Ciena Corp.
3,991,232 164,159
*
Cree Inc.
2,691,193 151,191
*
Paycom Software Inc.
636,755 144,365
Monolithic Power Systems Inc.
1,045,508 141,959
*,^
MongoDB Inc.
903,554 137,422
*
Medidata Solutions Inc.
1,512,172 136,867
*
DocuSign Inc. Class A
2,659,349 132,196
Science Applications International Corp.
1,513,645 131,021
*
CACI International Inc. Class A
636,587 130,239
Entegris Inc.
3,464,322 129,289
*
RealPage Inc.
2,058,368 121,135
*
ViaSat Inc.
1,473,174 119,062
*
Nuance Communications Inc.
7,422,305 118,534
*
Alteryx Inc. Class A
1,071,400 116,911
*
Manhattan Associates Inc.
1,653,419 114,632
*
Silicon Laboratories Inc.
1,106,469 114,409
*
Anaplan Inc.
2,263,258 114,227
*
Zscaler Inc.
1,429,196 109,534
*
New Relic Inc.
1,262,952 109,258
*
Smartsheet Inc. Class A
2,236,020 108,223
MKS Instruments Inc.
1,389,126 108,199
*
Teradata Corp.
2,997,155 107,448
46/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
j2 Global Inc.
1,190,688 105,840
Blackbaud Inc.
1,256,900 104,951
*
Lumentum Holdings Inc.
1,954,362 104,382
SYNNEX Corp.
1,048,331 103,156
*
Tech Data Corp.
942,517 98,587
*
NCR Corp.
3,066,528 95,369
*
Avalara Inc.
1,317,098 95,095
LogMeIn Inc.
1,275,875 94,006
*
Nutanix Inc.
3,621,422 93,940
*
ACI Worldwide Inc.
2,682,535 92,118
*
Verint Systems Inc.
1,684,586 90,597
*
Ceridian HCM Holding Inc.
1,802,363 90,479
*
Pure Storage Inc. Class A
5,820,050 88,872
*
Envestnet Inc.
1,261,400 86,242
Perspecta Inc.
3,548,778 83,077
*
Q2 Holdings Inc.
1,072,274 81,879
47/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*
Semtech Corp.
1,702,694 81,814
Cabot Microelectronics Corp.
741,969 81,676
*
Cornerstone OnDemand Inc.
1,378,291 79,844
*
CommScope Holding Co. Inc.
4,948,432 77,839
*
Viavi Solutions Inc.
5,839,139 77,602
CDK Global Inc.
1,554,393 76,849
*
FireEye Inc.
5,125,563 75,910
*
Everbridge Inc.
842,414 75,329
*
Five9 Inc.
1,448,096 74,273
*
Qualys Inc.
849,381 73,964
Pegasystems Inc.
1,009,218 71,866
Brooks Automation Inc.
1,843,897 71,451
*,^
Finisar Corp.
3,014,093 68,932
*
Cirrus Logic Inc.
1,485,203 64,903
*
Rapid7 Inc.
1,106,146 63,980
Cogent Communications Holdings Inc.
1,062,608 63,076
*
Box Inc.
3,547,331 62,469
*
Premier Inc. Class A
1,581,709 61,861
*
2U Inc.
1,608,930 60,560
*
Covetrus Inc.
2,423,480 59,278
Power Integrations Inc.
718,630 57,620
*
Blackline Inc.
1,053,431 56,369
*
Inphi Corp.
1,097,542 54,987
*
Advanced Energy Industries Inc.
972,532 54,724
*
Insight Enterprises Inc.
910,956 53,018
InterDigital Inc.
810,223 52,178
*
CommVault Systems Inc.
1,048,397 52,021
*
EchoStar Corp. Class A
1,166,867 51,716
*
Alarm.com Holdings Inc.
926,472 49,566
Progress Software Corp.
1,135,746 49,541
*
Allscripts Healthcare Solutions Inc.
4,249,399 49,421
*
Lattice Semiconductor Corp.
3,374,250 49,230
*,^
Elastic NV
658,584 49,170
*
Bottomline Technologies DE Inc.
1,108,488 49,040
*
NetScout Systems Inc.
1,877,283 47,664
^
Ubiquiti Networks Inc.
361,463 47,532
*
Varonis Systems Inc.
738,742 45,758
*
Acacia Communications Inc.
932,361 43,970
*
SailPoint Technologies Holding Inc.
2,169,473 43,476
*
Workiva Inc.
728,877 42,340
*
LivePerson Inc.
1,494,499 41,906
CSG Systems International Inc.
844,153 41,220
*
Electronics For Imaging Inc.
1,094,799 40,409
*
Yext Inc.
1,978,705 39,752
*
MaxLinear Inc.
1,632,336 38,262
*
Diodes Inc.
1,028,987 37,424
*
Cray Inc.
1,057,134 36,809
*
Blucora Inc.
1,184,764 35,981
48/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
SVMK Inc.
2,155,354 35,585
*
Appfolio Inc.
345,517 35,336
*
Rambus Inc.
2,856,917 34,397
*
Avaya Holdings Corp.
2,849,773 33,941
*
Altair Engineering Inc. Class A
802,168 32,400
Plantronics Inc.
855,719 31,696
*,^
Cloudera Inc.
5,930,078 31,192
*
FormFactor Inc.
1,933,623 30,300
*
MicroStrategy Inc. Class A
207,891 29,793
*
Zuora Inc. Class A
1,837,570 28,152
*
NextGen Healthcare Inc.
1,377,328 27,409
^
Ebix Inc.
543,448 27,292
*
Cision Ltd.
2,314,034 27,144
NIC Inc.
1,652,680 26,509
*
Synaptics Inc.
894,193 26,057
Xperi Corp.
1,264,480 26,036
49/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
*,^
3D Systems Corp.
2,850,602 25,941
*
PROS Holdings Inc.
409,712 25,918
TiVo Corp.
3,063,969 22,581
*
ScanSource Inc.
677,077 22,046
*
SolarWinds Corp.
1,186,268 21,756
*
Tenable Holdings Inc.
736,789 21,028
^
Switch Inc.
1,590,724 20,823
*,^
Pivotal Software Inc. Class A
1,958,829 20,685
*,^
Appian Corp. Class A
556,235 20,063
Shutterstock Inc.
506,760 19,860
*
NETGEAR Inc.
779,650 19,717
ADTRAN Inc.
1,235,700 18,844
*
Carbon Black Inc.
1,093,378 18,281
*,^
Benefitfocus Inc.
661,604 17,963
Monotype Imaging Holdings Inc.
1,027,221 17,298
Pitney Bowes Inc.
3,891,703 16,657
Presidio Inc.
1,187,314 16,231
*
Amkor Technology Inc.
2,133,034 15,912
*
Virtusa Corp.
355,012 15,773
*,^
Eventbrite Inc. Class A
923,312 14,958
*,^
Pagerduty Inc.
286,881 13,498
*,^
nLight Inc.
660,253 12,677
*
CEVA Inc.
509,676 12,411
*
Infinera Corp.
4,231,517 12,314
Forrester Research Inc.
261,762 12,311
*
Unisys Corp.
1,264,215 12,288
*
Loral Space & Communications Inc.
335,277 11,570
*
Diebold Nixdorf Inc.
943,398 8,642
*
Endurance International Group Holdings Inc.
1,765,454 8,474
*
Sciplay Corp. Class A
579,182 7,941
*
Castlight Health Inc. Class B
2,121,002 6,851
*
Fastly Inc. Class A
319,158 6,473
*
MobileIron Inc.
1,000,207 6,201
*,^
Gogo Inc.
1,415,303 5,633
Computer Programs & Systems Inc.
173,581 4,824
*
WideOpenWest Inc.
645,094 4,683
Systemax Inc.
191,126 4,235
*
Casa Systems Inc.
642,444 4,131
*
Ribbon Communications Inc.
694,203 3,395
*,^
SecureWorks Corp. Class A
183,435 2,438
*
Change Healthcare Inc.
2,201
150,752
11,544,302
通信サービス (0.5 % )
Telephone & Data Systems Inc.
2,451,141 74,515
*
Vonage Holdings Corp.
5,873,679 66,549
*
Iridium Communications Inc.
2,473,349 57,530
*
8x8 Inc.
2,332,139 56,205
Shenandoah Telecommunications Co.
1,201,758 46,292
50/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
Intelsat SA
1,979,836 38,508
*,^
GTT Communications Inc.
1,151,886 20,273
*
United States Cellular Corp.
416,956 18,625
ATN International Inc.
273,401 15,783
*,^
Globalstar Inc.
14,863,772 7,135
Consolidated Communications Holdings Inc.
976,766 4,815
*
Cincinnati Bell Inc.
587,004 2,906
*
Frontier Communications Corp.
-
231
409,136
公益事業 (3.2 % )
Atmos Energy Corp.
2,999,862 316,665
UGI Corp.
4,457,160 238,057
Aqua America Inc.
5,527,624 228,678
IDACORP Inc.
1,290,023 129,557
Portland General Electric Co.
2,288,580 123,972
Hawaiian Electric Industries Inc.
2,791,759 121,581
51/70
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル )
ONE Gas Inc.
1,344,690 121,425
Black Hills Corp.
1,545,456 120,808
National Fuel Gas Co.
2,209,418 116,547
Southwest Gas Holdings Inc.
1,289,875 115,599
NRG Energy Inc.
3,254,668 114,304
New Jersey Resources Corp.
2,274,896 113,222
ALLETE Inc.
1,320,397 109,870
PNM Resources Inc.
2,036,308 103,668
Spire Inc.
1,231,216 103,324
NorthWestern Corp.
1,290,981 93,144
South Jersey Industries Inc.
2,355,248 79,442
Avista Corp.
1,679,121 74,889
American States Water Co.
940,805 70,786
El Paso Electric Co.
1,038,874 67,942
Ormat Technologies Inc.
1,035,709 65,654
MGE Energy Inc.
882,536 64,496
California Water Service Group
1,228,340 62,191
Pattern Energy Group Inc. Class A
2,509,021 57,933
Northwest Natural Holding Co.
777,851 54,061
*,^
Sunrun Inc.
2,494,777 46,802
TerraForm Power Inc. Class A
1,886,987 26,984
*
Evoqua Water Technologies Corp.
1,777,993 25,319
*,^
Bloom Energy Corp. Class A
1,223,149 15,008
*,^
Vivint Solar Inc.
3,957
542,050
2,985,885
普通株式総額 ( 原価 $72,633,957)
91,981,709
クーポン
1
短期現物投資 (2.5 % )
マネー・マーケット・ファンド (2.4 % )
3,4
バンガード・マーケット・
リクイディティ・ファンド 2.499 % 22,566,131 2,257,065
額面金額
満期日 ( 千米ドル )
米国政府機関債 (0.1 % )
5
米国財務省短期証券 2.319 % -2.344 % 8/22/19 39,500 39,380
短期現物投資合計 ( 原価 $2,295,998)
2,296,445
投資総額 (101.5 % ) ( 原価 $74,929,955)
94,278,154
52/70
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
( 千米ドル )
その他の資産および負債
その他の資産
バンガードに対する投資 4,365
売却投資有価証券に係る未収入金 44,422
未収収益 116,018
発行済資本持分に係る未収入金 234,926
未収変動証拠金-先物契約 9,264
未実現利益- OTC スワップ契約 1,897
4,6
その他の資産 35,223
その他の資産合計 (0.5 % )
446,115
負債
購入投資有価証券に係る未払金 (278,849)
貸付有価証券に係る担保 (1,343,039)
資本持分の買戻しに係る未払金 (80,822)
分配に係る未払金 (78,344)
バンガードに対する未払金 (19,350)
未実現損失- OTC スワップ契約 (1,217)
その他の負債 (218)
負債合計 (-2.0 % )
(1,801,839)
92,922,430
純資産 (100.0 % )
(10,095,093 百万円 )
2019 年6月 30 日現在の純資産の内訳:
( 千米ドル ) ( 百万円 )
払込出資金 75,405,176 8,192,018
分配可能利益(損失)合計 17,517,254 1,903,074
純資産 92,922,430 10,095,093
インベスター受益証券
発行済受益証券 43,266,078 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 3,248,267 352,892
受益証券1口当たり純資産価額-インベスター受益証券 75.08 米ドル 8,157 円
ETF 受益証券
発行済受益証券 160,634,691 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 25,172,709 2,734,763
受益証券1口当たり純資産価額- ETF 受益証券 156.71 米ドル 17,025 円
アドミラル受益証券
発行済受益証券 504,998,212 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 37,921,888 4,119,834
受益証券1口当たり純資産価額-アドミラル受益証券 75.09 米ドル 8,158 円
インスティテューショナル受益証券
発行済受益証券 233,360,471 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 17,523,194 1,903,720
受益証券1口当たり純資産価額
-インスティテューショナル受益証券 75.09 米ドル 8,158 円
インスティテューショナル・プラス受益証券
発行済受益証券 41,784,780 口に対する純資産
(額面 0.001 米ドル:授権口数は無制限) 9,056,372 983,884
受益証券1口当たり純資産価額
-インスティテューショナル・プラス受益証券 216.74 米ドル 23,547 円
* 配当を出さない有価証券。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
^ ブローカー/ディーラーに貸し付けられている証券ポジションの一部が含まれている。貸付有価
証券の価値総額は 1,297,515,000 米ドルである。
§ 重要な観察不能なインプットを用いて算定された有価証券の価値。
1 当ファンドは、現金準備の一部をインデックス先物契約およびスワップ契約を用いて株式市場に
投資している。先物およびスワップ投資の影響を考慮すれば、当ファンドの実際の普通株式投資
および短期現物投資は、純資産のそれぞれ 100.0 %および 1.5 %である。
2 「その他」は、ファンドのベンチマークにより分類されない有価証券を示している。
3 バンガード・ファンド並びにバンガードが管理する一部の信託および口座にのみ利用可能な関連
会社のマネー・マーケット・ファンド。提示されているレートは7日間の利回りである。
4 貸付有価証券に係る担保受取額 1,343,039,000 米ドルを含む。うち、 1,313,026,000 米ドルはバン
ガード・マーケット・リクイディティ・ファンドとして、 30,013,000 米ドルは現金で保有されて
いる。
5 未決済先物契約の当初証拠金として分別管理された有価証券 37,087,000 米ドル。
6 未決済店頭スワップ契約の担保として分別管理された現金 4,060,000 米ドル。
CVR -不確定価額受領権 (Contingent Value Rights)
REIT -不動産投資信託 (Real Estate Investment Trust)
OTC -店頭 (Over-the-Counter)
期末現在のデリバティブ金融商品残高
先物契約
(単位:千米ドル)
買建 契約額および
(売建) 未実現利益
限月 玉数 名目元本 (損失)
買建の先物契約
5,842 457,750 11,296
E-mini ラッセル 2000 インデックス 2019 年9月
1,847 360,165 8,446
E-mini S&P ミッド・キャップ 400 インデックス
2019 年9月
19,742
店頭トータル・リターンスワップ (単位:千米ドル)
受領
(支払)
契約額および
契約 契約額および
1
参照企業 満期日 相手方 名目元本 変動金利 未実現利益 未実現(損失)
Assurant Inc.
2020 年2月4日 GSI 2,669 (2.590 % ) ▶ -
Assurant Inc.
2020 年2月4日 GSI 2,669 (2.590 % ) - (12)
Pitney Bowes Inc.
2020 年2月4日 GSI 2,954 (2.590 % ) 40 -
SLM Corp.
2020 年2月4日 GSI 37,560 (3.020 % ) 1,584 -
VICI Properties Inc.
2020 年2月4日 GSI 56,111 (3.020 % ) - (1,205)
VICI Properties Inc.
2020 年2月4日 GSI 18,651 (3.248 % ) - -
VICI Properties Inc.
2020 年2月4日 GSI 16,260 (3.252 % ) 269 -
1,897 (1,217)
1
月次の支払に係る受取/支払金利
GSI-Goldman Sachs International
添付の注記は財務書類の不可欠の一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益計算書
スモールキャップ・インデックス・ファンド
2019 年6月 30 日に
終了した6ヶ月間
千米ドル 百万円
投資収益
収益
配当金 527,328 57,289
1
利息 10,581 1,150
11,949 1,298
貸付有価証券-純額
549,858 59,737
収益総額
費用
バンガード・グループ-注記B
投資運用サービス 1,953 212
マネジメントおよび管理
-インベスター受益証券 2,697 293
- ETF 受益証券 4,200 456
-アドミラル受益証券 6,909 751
-インスティテューショナル受益証券 2,544 276
-インスティテューショナル・
プラス受益証券 976 106
マーケティングおよび販売
-インベスター受益証券 160 17
- ETF 受益証券 527 57
-アドミラル受益証券 883 96
-インスティテューショナル受益証券 246 27
-インスティテューショナル・
プラス受益証券 46 5
カストディー報酬 475 52
受益者報告
-インベスター受益証券 32 3
- ETF 受益証券 625 68
-アドミラル受益証券 197 21
-インスティテューショナル受益証券 90 10
-インスティテューショナル・
プラス受益証券 33 ▶
22 2
受託者報酬および費用
22,615 2,457
費用総額
527,243 57,280
投資純利益
実現純利益(損失)
1 ,2
売却投資有価証券 2,079,353 225,901
先物契約 55,107 5,987
9,505 1,033
スワップ契約
2,143,965 232,920
実現純利益(損失)
未実現利益(損失)の変動
1
投資有価証券 12,496,160 1,357,583
先物契約 47,090 5,116
3,186 346
スワップ契約
未実現利益(損失)の変動 12,546,436 1,363,045
運用による純資産の純増加(減少)額 15,217,644 1,653,245
1 当ファンドの関連会社からの利息収益、実現純利益(損失)および未実現利益(損失)の変動
は、それぞれ 10,041,000 米ドル、 30,000 米ドルおよび 321,000 米ドルであった。購入および売却
は、短期現物投資目的で行われる。
2 現物償還による 2,844,187,000 米ドルの純利益(損失)を含む。当該利益(損失)は当ファンドの
課税対象ではない。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
スモールキャップ・インデックス・ファンド
2019 年6月 30 日に 2018 年 12 月 31 日
終了した6ヶ月間 終了計算期間
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
純資産の増加(減少)
運用
投資純利益 527,243 57,280 1,294,560 140,641
実現純利益(損失) 2,143,965 232,920 6,040,556 656,246
12,546,436 1,363,045 (15,419,365) (1,675,160)
未実現利益(損失)の変動
運用による純資産の純増加
15,217,644 1,653,245 (8,084,249) (878,273)
(減少)額
分配
投資純利益
インベスター受益証券 (19,323) (2,099) (53,605) (5,824)
ETF 受益証券 (154,687) (16,805) (338,290) (36,752)
アドミラル受益証券 (230,921) (25,087) (513,969) (55,838)
インスティテューショナル
受益証券 (108,110) (11,745) (239,319) (26,000)
インスティテューショナル・
プラス受益証券 (55,767) (6,059) (138,982) (15,099)
実現キャピタルゲイン
インベスター受益証券 - - - -
ETF 受益証券 - - - -
アドミラル受益証券 - - - -
インスティテューショナル
受益証券 - - - -
インスティテューショナル・
- - - -
プラス受益証券
(568,808) (61,795) (1,284,165) (139,512)
分配総額
資本持分取引
インベスター受益証券 (685,845) (74,510) (629,069) (68,342)
ETF 受益証券 277,303 30,126 1,850,347 201,022
アドミラル受益証券 638,891 69,409 1,357,792 147,511
インスティテューショナル
受益証券 325,468 35,359 895,441 97,281
インスティテューショナル・
(229,685) (24,953) (793,473) (86,203)
プラス受益証券
資本持分取引による純増加
326,132 35,431 2,681,038 291,268
(減少)額
14,974,968 1,626,881 (6,687,376) (726,517)
増加(減少)総額
純資産
77,947,462 8,468,212 84,634,838 9,194,729
期首
92,922,430 10,095,093 77,947,462 8,468,212
期末
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インベスター受益証券
2019 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
63.21 70.76 61.75 53.03 55.86 52.69
期首純資産価額
投資運用
1 1 1
投資純利益 0.391 0.967 0.876 0.843 0.727 0.730
投資に係る実現および
11.893 (7.552) 9.011 8.734 (2.840) 3.148
未実現純利益(損失)
12.284 (6.585) 9.887 9.577 (2.113) 3.878
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.414) (0.965) (0.877) (0.857) (0.717) (0.708)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.414) (0.965) (0.877) (0.857) (0.717) (0.708)
分配総額
75.08 63.21 70.76 61.75 53.03 55.86
期末純資産価額
2
19.46 % -9.43 % 16.10 % 18.17 % -3.78 % 7.37 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 3,248 3,332 4,345 4,401 4,058 4,606
平均純資産に対する総費用の比率 0.17 % 0.17 % 0.17 % 0.18 % 0.20 % 0.23 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.24 % 1.34 % 1.36 % 1.55 % 1.33 % 1.40 %
3
ポートフォリオの回転率 16 % 15 % 15 % 14 % 11 % 10 %
当期の経費率、投資純利益比率および回転率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 総収益率は、表示期間に適用された可能性のある口座維持手数料を含まない。ファンドの目論見
書は、適用される口座維持手数料に関する情報を提供するものである。
3 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
ETF 受益証券
2019 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
131.94 147.71 128.90 110.71 116.61 110.02
期首純資産価額
投資運用
1 1 1
投資純利益 0.893 2.239 2.037 1.899 1.668 1.707
投資に係る実現および
24.838 (15.808) 18.768 18.221 (5.931) 6.556
未実現純利益(損失)
25.731 (13.569) 20.805 20.120 (4.263) 8.263
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.961) (2.201) (1.995) (1.930) (1.637) (1.673)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.961) (2.201) (1.995) (1.930) (1.637) (1.673)
分配総額
156.71 131.94 147.71 128.90 110.71 116.61
期末純資産価額
19.52 % -9.30 % 16.24 % 18.31 % -3.65 % 7.51 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 25,173 20,914 21,605 16,153 11,478 9,833
平均純資産に対する総費用の比率 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.08 % 0.09 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.36 % 1.46 % 1.48 % 1.67 % 1.45 % 1.54 %
2
ポートフォリオの回転率 16 % 15 % 15 % 14 % 11 % 10 %
当期の経費率、投資純利益比率および回転率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
アドミラル受益証券
2019 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
63.23 70.78 61.77 53.05 55.87 52.72
期首純資産価額
投資運用
1 1 1
投資純利益 0.427 1.067 0.970 0.910 0.797 0.817
投資に係る実現および
11.894 (7.563) 8.997 8.733 (2.833) 3.133
未実現純利益(損失)
12.321 (6.496) 9.967 9.643 (2.036) 3.950
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.461) (1.054) (0.957) (0.923) (0.784) (0.800)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.461) (1.054) (0.957) (0.923) (0.784) (0.800)
分配総額
75.09 63.23 70.78 61.77 53.05 55.87
期末純資産価額
2
19.51 % -9.31 % 16.24 % 18.30 % -3.64 % 7.50 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 37,922 31,382 33,801 27,778 21,441 20,034
平均純資産に対する総費用の比率 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.08 % 0.09 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.36 % 1.46 % 1.48 % 1.67 % 1.45 % 1.54 %
3
ポートフォリオの回転率 16 % 15 % 15 % 14 % 11 % 10 %
当期の経費率、投資純利益比率および回転率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 総収益率は、表示期間に適用された可能性のある口座維持手数料を含まない。ファンドの目論見
書は、適用される口座維持手数料に関する情報を提供するものである。
3 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インスティテューショナル受益証券
2019 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
63.22 70.78 61.77 53.05 55.87 52.71
期首純資産価額
投資運用
1 1 1
投資純利益 0.431 1.076 0.975 0.915 0.803 0.821
投資に係る実現および
11.904 (7.575) 8.998 8.734 (2.834) 3.144
未実現純利益(損失)
12.335 (6.499) 9.973 9.649 (2.031) 3.965
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.465) (1.061) (0.963) (0.929) (0.789) (0.805)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.465) (1.061) (0.963) (0.929) (0.789) (0.805)
分配総額
75.09 63.22 70.78 61.77 53.05 55.87
期末純資産価額
19.54 % -9.32 % 16.25 % 18.32 % -3.63 % 7.53 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 17,523 14,454 15,352 13,030 10,036 9,975
平均純資産に対する総費用の比率 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.05 % 0.07 % 0.08 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.37 % 1.47 % 1.49 % 1.68 % 1.46 % 1.55 %
2
ポートフォリオの回転率 16 % 15 % 15 % 14 % 11 % 10 %
当期の経費率、投資純利益比率および回転率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インスティテューショナル・プラス受益証券
2019 年
12 月 31 日終了計算期間
6月 30 日に
終了した
6ヶ月間 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
182.49 204.30 178.28 153.11 161.27 152.16
期首純資産価額
投資運用
1 1 1
投資純利益 1.260 3.102 2.835 2.660 2.353 2.405
投資に係る実現および
34.342 (21.825) 25.980 25.213 (8.203) 9.062
未実現純利益(損失)
35.602 (18.723) 28.815 27.873 (5.850) 11.467
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (1.352) (3.087) (2.795) (2.703) (2.310) (2.357)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(1.352) (3.087) (2.795) (2.703) (2.310) (2.357)
分配総額
216.74 182.49 204.30 178.28 153.11 161.27
期末純資産価額
19.54 % -9.30 % 16.27 % 18.33 % -3.62 % 7.55 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 9,056 7,866 9,531 8,080 6,925 6,024
平均純資産に対する総費用の比率 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.04 % 0.05 % 0.06 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.38 % 1.48 % 1.50 % 1.69 % 1.48 % 1.57 %
2
ポートフォリオの回転率 16 % 15 % 15 % 14 % 11 % 10 %
当期の経費率、投資純利益比率および回転率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 ETF のクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類注記
バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンドは、 1940 年投資会社法に基づきオープン・エンド
型投資会社すなわちミューチュアル・ファンドとして登録されている。当ファンドは、インベスター受益証
券、 ETF 受益証券、アドミラル受益証券、インスティテューショナル受益証券およびインスティテューショナ
ル・プラス受益証券の5種類のクラスを提供している。受益証券の各クラスには、異なる適格性と最低限の
購入条件があり、異なるタイプの投資家向けに設定されている。 ETF 受益証券は、 NYSE Arca に上場されてお
り、ブローカーを通して売買が可能である。
A.以下の重要な会計方針は、米国の投資会社について一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠してい
る。当ファンドは、財務書類を作成する際にこれらの会計方針を継続的に適用している。
1.有価証券の評価:有価証券は、評価日にニューヨーク証券取引所の最終相場(通常東部時間の午後4
時)で評価される。持分証券は、各有価証券の主要な取引日における直近の売値または公式な終値で
評価される。評価日に約定のなかった有価証券は、直近の売買気配値の仲値を用いて評価される。市
場取引価格を容易に入手することができない有価証券、あるいはファンドの価格決定時前で有価証券
の主要な取引所の取引終了後に生じた事象により価格が大きく影響された有価証券については、受託
者会によって公正価値を表すとみなされた方法で評価される。バンガード・マーケット・リクイディ
ティ・ファンドに対する投資は、そのファンドの純資産価額で評価されている。短期現物投資は、直
近の買値もしくは(有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要素を考慮している)マトリク
ス・システムの評価に基づき評価される。どちらの評価方法も、独立した価格提供業者により提供さ
れている。
2.先物契約:当ファンドは、一定の範囲内において、インデックス先物契約を行っている。これは、株
式市場に対する十分なエクスポージャーを維持し、流動性を維持し、取引費用を最小化するといった
目的のために行われる。当ファンドは、流入資金を市場に迅速に投資するために先物契約を購入した
り、資金流失への対応として先物を売却することがある。これによって、流動性確保のために現金残
高を維持しながら、基準とするインデックスに対し十分な投資ポジションを擬似的に持つことができ
る。先物契約を利用することに伴う主要なリスクは、ファンドが保有する株式の市場価格の変動と先
物契約の価格との間で不完全な相関関係が生じることであり、また市場が非流動的になる可能性であ
る。先物契約に係る契約相手方のリスクは、契約相手方が清算ブローカーではなく法令上の清算機関
であることから、軽減されている。契約相手方のリスクをさらに軽減するために、当ファンドは先物
契約を証券取引所で取引し、清算ブローカーおよび清算機関の財政力をモニタリングし、清算ブロー
カーと清算契約を締結している。清算機関は当ファンドの債務履行を担保するために当初証拠金要件
を課し、各契約の市場価格の変動を示す変動証拠金の日々決済を要求している。未決済契約に対する
当初証拠金として差し入れられた資産は、純資産計算書に記載されている。
先物契約は、日次の決済引値で評価されている。契約の名目元本は、純資産計算書上に計上されな
い。契約価値の変動は、純資産計算書上に資産(負債)として計上される。また、損益計算書上、契
約が終了するまでは未実現利益(損失)として、終了時には先物契約実現利益(損失)として計上さ
れる。
2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、四半期平均名目元本総額に基づく当ファンドの買建お
よび売建の先物契約への平均投資額は、それぞれ純資産の1%未満および0%を占めていた。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
3.スワップ契約:当ファンドは、当ファンドの目標インデックスによる特定参照株式の総利回りを得る
ために、エクイティ・スワップ契約を締結している。当該スワップの条件に基づき、当ファンドは、
特定の期間にわたり当該エクイティ・スワップ契約の当初の名目元本(特定参照株式の指定株数の株
価) に対する参照株式の総利回りを受領する(つまり、特定参照株式の株価の増額分を受領し、減額
分を支払う。特定参照株式の配当金と同等額を受領する)。また、当ファンドは当該名目元本に係る
短期金利による変動金利を支払うと同時に、通常、スワップの名目元本とほぼ同額を格付けの高い短
期現物投資に投資する。
スワップ契約の名目元本は、純資産計算書に計上されていない。スワップは独立した価格提供業者ま
たは公認ディーラーから受け取った市場取引価格に基づいて日次で評価され、評価の変動は、純資産
計算書上に資産(負債)として計上される。また、損益計算書上、スワップが解約されるまでは未実
現利益(損失)として、解約時には実現利益(損失)として計上される。
あらゆるタイプのスワップに伴うリスクとは、契約相手方が当ファンドに対して正味金額を支払う義
務の履行を怠る可能性である。当ファンドが受ける契約相手方のリスクの影響額の最大の金額は、ス
ワップ契約に係る未実現利益額である。当ファンドは、様々なグループの事前認定された契約相手方
とのみスワップ契約を締結し、契約相手方の財政力をモニタリングし、契約相手方とマスター・ネッ
ティング契約を締結し、さらに契約相手方の債務履行を担保するために契約相手方に担保供与を要請
することにより、契約相手方のリスクを軽減している。債務不履行がない場合には、当ファンドによ
る差入担保または受取担保は、再担保差入、再売却または再担保設定されることはない。契約相手方
の債務不履行(破産を含む)が発生した場合には、当ファンドは当該契約相手方とのスワップ契約を
終了し、マスター・ネッティング契約に基づく当事者のうち一方の純債務額を決定し、保有している
担保を同契約に基づく当ファンドに負っている純債務額まで売却または保持することができる。ス
ワップ契約は、当ファンドの純資産が一定のレベルを下回る場合に契約相手方が未決済契約を終了す
る条件を含んでおり、これが契約終了時に当ファンドが純負債ポジションにある場合に当ファンドに
よる支払いが発生する一因となる。当該支払額は、当ファンドが供与した担保の分だけ減額される。
未決済契約に対する担保として供与された有価証券は、純資産計算書に記載されている。受取担保ま
たは差入担保の価値は、契約相手方とのスワップ契約エクスポージャーの価値と日々比較し、特定の
最低譲渡金額を超える差異がある場合は、2営業日以内に修正し決済する。
2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、四半期平均名目元本に基づく当ファンドのスワップ契
約に対する投資の平均額は、純資産の1%未満を占めていた。
4.連邦所得税:当ファンドは、規制投資会社としての資格を有し、全ての課税所得を分配し続けること
を意図している。経営陣は、未決定となっている全ての課税年度( 2015 年から 2018 年 12 月 31 日)並び
に 2019 年6月 30 日に終了した期間の連邦所得税の申告に関して、当ファンドの税務ポジションの分析
を実施し、当ファンドの財務書類に所得税引当は必要ないとの結論に達した。
5.分配:受益者に対する分配は、配当落ち日に記録される。分配金額は税法基準によって決定されるた
め、財務報告目的のための投資純利益および実現キャピタルゲインとは異なる可能性がある。
6.貸付有価証券:当ファンドは、追加で収益を得るために適格機関投資家に有価証券を貸し付ける。貸
付有価証券は、いかなる場合も当ファンドによる解約を条件としており、常に貸付けられた有価証券
の市場価格と少なくとも同等の金額の担保によって保全されることが要求される。日々の市場変動に
より、貸付有価証券の価値が受取担保の価値を上回ったり下回ったりする可能性があるが、この場
合、当該担保は翌営業日の市場の取引開始前に修正および決済される。当ファンドは、様々なグルー
プの事前認定された契約相手方とのみ貸付有価証券取引を締結し、契約相手方の財政力をモニタリン
グし、契約相手方とマスター・貸付有価証券契約を締結することにより、契約相手方のリスクをさら
63/70
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
に軽減している。マスター・貸付有価証券契約に基づき、契約相手方の債務不履行(破産を含む)が
発生した場合には、当ファンドは当該借手との貸付契約を終了し、純債務額を決定し、担保を当ファ
ン ドの純債務額まで売却または保持することができる。しかし、かかる行為は法的手続の対象となる
可能性がある。当該担保は契約相手方のリスクを軽減するが、債務不履行が発生した場合には、当該
ファンドには貸付けられた有価証券を回収する上で遅れとコストが発生する可能性がある。当ファン
ドは、有価証券を貸付けている期間中、受領した現金担保をバンガード・マーケット・リクイディ
ティ・ファンドに投資し、当該担保の返済について純資産計算書に債務を計上している。貸付有価証
券による収益は、借り手に課せられた手数料に現金担保の投資による収益を加えたものから貸付関連
の費用を控除したものを表している。貸付期間において、当ファンドは貸付有価証券に対して行う、
または貸付有価証券に関する全ての分配に対する資格を有している。
7.クレジット・ファシリティ:当ファンドおよびバンガード・グループ(以下「バンガード」という)
が管理しているその他のファンドの一部は、クレジット契約に従ってシンジケートにより提供される
43 億米ドルを限度枠とするクレジット・ファシリティに参加している。このクレジット契約は年次で
更新される可能性があり、各ファンドは、クレジット・ファシリティに基づく借入を行っている場合
には、それぞれの借入金について責任を負う。借入金は一時的または緊急目的で使用される可能性が
あり、ファンドの規制上および契約上の借入限度内でなくてはならない。参加ファンドは事務管理費
と、未使用枠の 0.10 %に相当する年次の約定手数料を支払う必要があり、当該費用はファンドの受託
者会が承認する方法に基づいて各ファンドに配分され、各ファンドの損益計算書のマネジメントおよ
び管理費用に含まれる。このファシリティに基づく借入金には、1ヶ月物ロンドン銀行間取引金利、
フェデラル・ファンド実効金利、またはオーバーナイト・バンク・ファンディング・レートのいずれ
か高い方に合意されたスプレッドを加えたレートで利息が発生する。
2019 年6月 30 日現在、または同日に終了した期間内のいかなる日においても、当ファンドは借入を
行っていない。
8.その他:配当金収益は、配当落ち日に記録される。利息収益は、バンガード・マーケット・リクイ
ディティ・ファンドから受領した利益分配を含み、日次で計上される。債務証券に係るプレミアムお
よびディスカウントは、直近の償還日までに償却される一部の償還可能な債務証券に係るプレミアム
を除き、それぞれ有価証券の期間に渡り利息収益から償却されるか、利息収益として計上される。有
価証券取引は、有価証券が売買された日に会計処理される。投資有価証券の売却に係る実現利益(損
失)を決定するために用いられる原価は、売却された有価証券の個別の原価である。
各クラスの受益証券は資産および利益に対し同等の権利を有するが、受益者口座の維持費用(マネジ
メントおよび管理費用に含まれる)および受益者報告について、各クラスにはそれぞれ特定のクラス
に帰属すべき費用が生じる。マーケティングおよび販売費用は、受託者会が承認する方法に基づいて
受益証券の各クラスに配分される。収益、その他の特定のクラスに帰属しない費用、並びに投資に係
る損益は、それぞれ関連する純資産に基づいて受益証券の各クラスに配分される。
B.バンガードと当ファンドの間のファンズ・サービス・アグリーメント ( 以下「 FSA 」という ) の条件に従っ
て、バンガードは、当ファンドに投資運用、コーポレート・マネジメント、管理、マーケティングおよ
び販売サービスをバンガードの運用コスト( FSA で定義されている)で提供している。当該運用コスト
は、受託者会によって承認された方法および指針に基づき、当ファンドに賦課される。バンガードは、
一部の運用コスト(繰延報酬/給付およびリスク/保険コスト等)について当期に支弁を要求していな
い。当該運用コストに対する当ファンドの債務は、純資産計算書の「バンガードに対する未払金」に含
まれている。バンガードに対して支払われる他の全ての運用コストは通常、月に2回決済される。
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バンガードの要請に応じて、当ファンドは、純資産の 0.40 %までをバンガードの資本として投資するこ
とがある。 2019 年6月 30 日現在、当ファンドはバンガードの資本に対して 4,365,000 米ドルを拠出した
が、 これは当ファンドの純資産の 0.00 %であり、バンガードの資本組入れに対して 1.75 %に相当する。
当ファンドの受託者および役員は、同時にそれぞれバンガードの取締役および従業員である。
C.様々なインプットは、当ファンドの投資有価証券の価値を決定する際に用いることができる。これらの
インプットは、財務書類目的で広く3つの階層に要約される。有価証券を評価する際に用いられるイン
プットまたは手法は、必ずしもそれら有価証券への投資に伴うリスクの兆候とはならない。
レベル1 活発な市場での同一の有価証券の取引価格
レベル2 その他の重要な観察可能なインプット(類似する有価証券の取引価格、金利、期
限前償還率、信用リスクなどを含む)
レベル3 重要な観察不能なインプット(投資の公正価値を決定する際に用いる当ファンド
の仮定を含む)。重要な観察不能なインプットで評価される投資は、純資産計算
書に記載されている。
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以下の表は、 2019 年6月 30 日現在の当ファンドの投資有価証券の市場価格を評価に用いたインプットに
基づき要約したものである。
(単位:千米ドル)
投資 レベル1 レベル2 レベル3
普通株式 91,978,920 - 2,789
短期現物投資 2,257,065 39,380 -
1
- -
先物契約-資産 9,264
スワップ契約-資産 - 1,897 -
スワップ契約-負債 - (1,217) -
合計 94,245,249 40,060 2,789
1 報告期間の最終日の変動証拠金を示している。
D. 2019 年6月 30 日現在、米国連邦所得税目的の原価に基づく投資およびデリバティブの未実現利益および
損失の総額は以下のとおりである。
(単位:千米ドル)
金額
税金費用 74,934,248
未実現利益総額 27,569,833
未実現損失総額 (8,205,505)
未実現純利益(損失) 19,364,328
当ファンドの課税ベースのキャピタルゲインおよびキャピタルロスは各年度末にのみ確定する。税務目
的上、 2018 年 12 月 31 日現在、当ファンドには、将来の純キャピタルゲインと相殺するために無期限に繰
越可能である合計 1,114,310,000 米ドルのキャピタルロスがあった。当ファンドは、 2019 年 12 月 31 日に終
了する計算期間に課税対象となる純キャピタルゲインが実現した場合、このキャピタルゲインを相殺す
るために当該キャピタルロスを利用する予定である。当計算期間に純キャピタルロスが実現した場合に
は、このキャピタルロスを上記の繰越損失残高に加算する予定である。
E. 2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、当ファンドは短期現物投資以外の投資有価証券を
12,299,740,000 米ドル購入し、 12,000,062,000 米ドル売却した。購入と売却には、当ファンドの資本持
分の現物による買戻しおよび償還に関連して、それぞれ 3,979,416,000 米ドルおよび 5,149,955,000 米ド
ルが含まれている。
当ファンドは、 1940 年投資会社法の規則 17a-7 に準拠して受託者会が承認した手続に従い、バンガードや
その関連会社が管理する他のバンガード・ファンドまたは口座から有価証券を購入し、当該ファンドま
たは口座に有価証券を売却した。 2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間において、かかる購入および売却
はそれぞれ 2,205,409,000 米ドルおよび 450,430,000 米ドルであった。これらの金額は上記の投資有価証
券の購入および売却に含まれている。
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F.受益証券の各クラスの資本持分取引は、以下のとおりであった。
2019 年6月 30 日に 2018 年 12 月 31 日
終了した6ヶ月間 終了計算期間
金額 口数 金額 口数
千米ドル 千口 千米ドル 千口
インベスター受益証券
発行 108,053 1,500 587,503 8,034
現金分配に代えて発行 18,236 251 50,656 725
1
買戻し (812,134) (11,199) (1,267,228) (17,455)
純増加(減少)額
-インベスター受益証券 (685,845) (9,448) (629,069) (8,696)
ETF 受益証券
発行 5,450,369 36,001 13,439,385 86,521
現金分配に代えて発行 - - - -
買戻し (5,173,066) (33,875) (11,589,038) (74,275)
純増加(減少)額
- ETF 受益証券 277,303 2,126 1,850,347 12,246
アドミラル受益証券
1
発行 3,659,336 50,509 7,056,077 97,331
現金分配に代えて発行 206,156 2,839 460,730 6,590
買戻し (3,226,601) (44,690) (6,159,015) (85,107)
純増加(減少)額
-アドミラル受益証券 638,891 8,658 1,357,792 18,814
インスティテューショナル受益証券
発行 1,678,030 23,272 3,820,210 52,425
現金分配に代えて発行 102,280 1,409 227,800 3,259
買戻し (1,454,842) (19,929) (3,152,569) (43,975)
純増加(減少)額
-インスティテューショナル受益証券 325,468 4,752 895,441 11,709
インスティテューショナル・プラス
受益証券
発行 706,688 3,318 1,060,207 5,115
現金分配に代えて発行 55,767 266 138,407 682
買戻し (992,140) (4,901) (1,992,087) (9,346)
純増加(減少)額
-インスティテューショナル・プラス
受益証券 (229,685) (1,317) (793,473) (3,549)
1 2018 年 11 月、当ファンドは、インベスターおよびアドミラル受益証券クラスの入手可能性および
最低限の投資基準の変更について発表した。その結果、発行済の全インベスター受益証券は、バ
ンガード・ファンドおよびその他の特定の機関投資家が保有する受益証券を除き、 2019 年4月か
ら自動的にアドミラル受益証券に転換された。インベスター受益証券-買戻しおよびアドミラル
受益証券-発行には、 2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間の転換による 407,517,000 米ドルが含ま
れている。
G.経営陣は、本財務書類への認識または開示が要求されることとなる、 2019 年6月 30 日以降に発生した事
象または取引がなかったと判断した。
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(2)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
ファンドの投資株式明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載したファンド
の純資産計算書を御参照下さい。
②【株式以外の投資有価証券明細表】
ファンドの株式以外の投資有価証券明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記
載したファンドの純資産計算書を御参照下さい。
③【投資不動産明細表】
該当なし。
④【その他投資資産明細表】
該当なし。
⑤【借入金明細表】
該当なし。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
該当なし。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
バンガード・インデックス・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、組入証券の購入、売却、申
込みおよび交換ならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理・運用業務を
行う。
ザ・バンガード・グループ・インク(以下「バンガード」という。)は、トラストの投資運用会社、
名義書換および配当支払代行会社である。バンガードは、ファンドの投資顧問会社でもある。 JP モルガ
ン・チェース・バンクは、ファンドの保管銀行であり、ファンド資産を維持し、全ての必要なファンド
資産の帳簿および記録を保管し、米国外の副保管銀行あるいは証券預託所の任命につき責任を負う。
(3)【その他】
訴訟事件その他の重要事項
本書提出前6か月以内において、トラストに重要な悪影響を与え、または与えることが予想される未
公表の事実はない。
ファンドの事業年度の最終日は、 12 月 31 日である。
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5【管理会社の経理の概況】
該当なし。
(1)【資産及び負債の状況】
該当なし。
(2)【損益の状況】
該当なし。
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