ジャナス・セレクション 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ジャナス・セレクション |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年9月30日
【計算期間】 第18期中 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
【ファンド名】 ジャナス・セレクション
(Janus Selection)
【発行者名】 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
(Janus Capital Trust Manager Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役
カール・オサリバン(Carl O'Sullivan)
ピーター・サンディーズ(Peter Sandys)
イアン・ダイブル(Ian Dyble)
アリスター・セイヤー(Alistair Sayer)
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン 2、アールズフォート・テラス
10
(10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号大手町パークビルディ
ング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
電話番号 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 廣 野 泰 喜
同 西 野 有 紀
【連絡場所】 同上
【電話番号】 同上
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2019年7月31日現在の株式会社三菱
UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(米ドルについては、1米ドル=108.64円)によります。
1/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1 【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】
(2019年6月30日現在)
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
371,981,557
アイルランド 99.60%
ム・ファンド
(40,412百万円)
クラスI受益証券
1,481,476
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) 0.40%
(161百万円)
373,463,033
純資産総額 100.00%
(40,573百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン 247,775,863
アイルランド 99.93%
ド (26,918百万円)
クラスI受益証券
179,048
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) 0.07%
(19百万円)
247,954,911
純資産総額 100.00%
(26,938百万円)
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
80,888,063
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.79%
8,788百万円
クラスI受益証券
-637,018
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.79%
(-69百万円)
80,251,045
純資産総額 100.00%
(8,718百万円)
2/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ ストラテジック・バ
63,416,337
アイルランド 100.11%
リュー・ファンド
(6,890百万円)
クラスI受益証券
-69,495
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.11%
(-8百万円)
63,346,842
純資産総額 100.00%
(6,882百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ USフォーティ・ファ 133,860,893
アイルランド 102.87%
ンド (14,543百万円)
クラスI受益証券
-3,731,132
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -2.87%
(-405百万円)
130,129,761
純資産総額 100.00%
(14,137百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
57,647,522
アイルランド 100.20 %
ステート・ファンド
(6,263百万円)
クラスI受益証券
-112,714
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.20 %
(-12百万円)
57,534,808
純資産総額 100.00 %
(6,251百万円)
(注1) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘン
ダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するも
のです。
3/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2019年6月末日から同日前1年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。1口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における1口当たりの純資産価格と、各月末の1口当たりの
純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第8会計年度
222,377 24,682 153.05 16,987 15,337 1,702 12,116
(2009年12月31日)
第9会計年度
425,243 47,198 163.01 18,092 20,131 2,234 12,968
(2010年12月31日)
第10会計年度
412,573 45,791 172.30 19,124 17,443 1,936 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 52,485 183.99 20,421 18,698 2,075 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 41,940 182.13 20,215 15,092 1,675 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 37,475 189.29 21,009 12,884 1,430 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 33,929 187.87 20,852 12,884 1,430 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 41,221 190.78 21,175 18,314 2,033 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 36,032 195.69 21,720 16,935 1,880 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 33,701 192.17 21,329 12,258 1,361 13,840
(2018年12月31日)
2018年7月末日 296,397 32,897 191.55 21,260 12,652 1,404 13,969
2018年8月末日 292,868 32,505 192.58 21,374 12,810 1, 422 14,012
2018年9月末日 289,024 32,079 191.64 21,270 12,279 1, 363 13,913
2018年10月末日 281,558 31,250 189.73 21,058 11,956 1, 327 13,738
2018年11月末日 286,762 31, 828 190.19 21,109 11,756 1, 305 13,752
2018年12月末日 303,644 33,701 192.17 21,329 12,258 1, 361 13,840
2019年1月末日 311,171 34,537 194.17 21, 551 12,412 1, 378 13,940
2019年2月末日 314,123 34, 865 194.02 21, 534 12,059 1, 338 13,901
2019年3月末日 326,779 36,269 197.49 21, 919 12,478 1, 385 14,115
2019年4月末日 334,031 36,289 197.50 21,456 12,863 1,397 14,076
2019年5月末日 346,404 37,633 200.00 21,728 12,970 1,409 14,214
2019年6月末日 359,039 39,006 202.93 22,046 14,388 1,563 14,384
4/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第8会計年度
1,297 144 10,779
(2009年12月31日)
第9会計年度
957 106 10,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,348 150 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 124 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 85 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 42 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 59 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 5 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 5 16,703
(2018年12月31日)
2018年7月末日 142 16 16,954
2018年8月末日 143 16 16,943
2018年9月末日 114 13 17,248
2018年10月末日 37 ▶ 16,965
2018年11月末日 41 5 17,115
2018年12月末日 43 5 16,703
2019年1月末日 51 6 16,779
2019年2月末日 46 5 17,163
2019年3月末日 47 5 17,376
2019年4月末日 42 5 17,473
2019年5月末日 35 ▶ 17,220
2019年6月末日 36 ▶ 17,389
5/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第8会計年度
65,097 7,225 156.04 17,319 5,922 657 12,477
(2009年12月31日)
第9会計年度
153,009 16,982 178.68 19,832 11,076 1,229 14,374
(2010年12月31日)
第10会計年度
198,321 22,012 182.33 20,237 14,103 1,565 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,850 206.13 22,878 14,644 1,625 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 27,114 219.16 24,325 17,735 1,968 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 24,180 218.04 24,200 11,783 1,308 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 17,411 212.13 23,544 8,154 905 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,812 236.92 26,296 12,139 1,347 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 21,079 248.52 27,583 17,556 1,949 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,827 238.60 26,482 11,624 1,290 17,632
(2018年12月31日)
2018年7月末日 164,985 18,312 247.91 27,516 13,882 1,541 18,541
2018年8月末日 162,995 18,091 249.18 27,656 13,511 1,500 18,595
2018年9月末日 160,998 17,869 250.05 27,753 12,857 1,427 18,621
2018年10月末日 156,641 17,386 245.73 27,274 12,475 1,385 18,252
2018年11月末日 153,979 17,090 243.76 27,055 11,974 1,329 18,081
2018年12月末日 151,604 16,826 238.60 26,482 11,624 1,290 17,632
2019年1月末日 157,547 17,486 247.93 27,518 12,007 1,333 18,270
2019年2月末日 157,732 17,507 252.13 27,984 11,697 1,298 18,542
2019年3月末日 156,486 17,368 254.78 28,278 11,401 1,265 18,693
2019年4月末日 161,597 17,556 258.28 28,060 12,017 1,306 18,897
2019年5月末日 161,230 17,516 254.8 27,681 12,286 1,335 18,594
2019年6月末日 168,022 18,254 260.89 28,343 12,940 1,406 18,989
6/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第8会計年度
1,783 198 10,551
(2009年12月31日)
第9会計年度
2,721 302 10,719
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,519 280 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 300 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 187 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 158 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 89 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 72 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 32 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 15 20,359
(2018年12月31日)
2018年7月末日 150 17 21,517
2018年8月末日 138 15 21,502
2018年9月末日 138 15 22,077
2018年10月末日 143 16 21,560
2018年11月末日 135 15 21,528
2018年12月末日 132 15 20,359
2019年1月末日 137 15 21,036
2019年2月末日 146 16 21,903
2019年3月末日 148 16 22,019
2019年4月末日 150 16 22,450
2019年5月末日 141 15 21,558
2019年6月末日 144 16 21,973
7/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配落) (分配付) (分配付)
第8会計年度
59,252 6,576 59,541 6,608 89.00 9,878 89.43 9,926
(2009年12月31日)
第9会計年度
63,806 7,082 64,090 7,113 96.31 10,689 96.74 10,737
(2010年12月31日)
第10会計年度
62,073 6,889 62,361 6,921 93.13 10,336 93.56 10,384
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 7,113 64,360 7,143 99.83 11,080 100.25 11,127
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,162 64,799 7,192 100.80 11,188 101.23 11,236
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,999 54,300 6,027 95.27 10,574 95.70 10,622
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,721 42,747 4,744 87.74 9,738 88.18 9,787
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,698 42,529 4,720 92.51 10,268 92.94 10,315
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,822 43,657 4,845 91.78 10,187 92.22 10,235
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,983 36,071 4,004 83.13 9,227 83.56 9,274
(2018年12月31日)
2018年7月末日 38,872 4,314 39,061 4,335 88.53 9,826 88.97 9,875
2018年8月末日 38,254 4, 246 38,443 4, 267 88.56 9, 829 88.99 9, 877
2018年9月末日 38,160 4, 235 38,346 4, 256 88.43 9, 815 88.86 9, 863
2018年10月末日 37,149 4, 123 37,334 4, 144 86.48 9, 598 86.91 9, 646
2018年11月末日 36,730 4,077 36,915 4, 097 85.36 9, 474 85.78 9, 521
2018年12月末日 35,886 3, 983 36,071 4,004 83.13 9, 227 83.56 9, 274
2019年1月末日 37,067 4, 114 37,252 4, 135 85.94 9, 538 86.37 9, 586
2019年2月末日 40,060 4, 446 40,246 4, 467 86.97 9, 653 87.37 9, 697
2019年3月末日 41,426 4, 598 41,624 4, 620 87.45 9, 706 87.87 9, 753
2019年4月末日 42,046 4,568 42,248 4,590 88.22 9,584 88.64 9,630
2019年5月末日 41,704 4,531 41,908 4,553 86.60 9,408 87.03 9,455
2019年6月末日 45,357 4,928 45,565 4,950 88.24 9,586 88.64 9,630
8/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配付)
第8会計年度
50,457 5,600 50,704 5,628 8,004 8,043
(2009年12月31日)
第9会計年度
43,458 4,823 43,653 4,845 7,638 7,672
(2010年12月31日)
第10会計年度
36,832 4,088 37,002 4,107 6,972 6,997
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,207 38,069 4,225 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,871 35,022 3,887 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,279 29,674 3,294 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,457 22,244 2,469 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,483 22,474 2,494 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,837 25,682 2,850 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,227 20,166 2,238 8,863 8,976
(2018年12月31日)
2018年7月末日 23,646 2,624 23,760 2,637 9,630 9,560
2018年8月末日 23,556 2, 615 23,671 2, 627 9,571 9,562
2018年9月末日 22,805 2, 531 22,918 2, 544 9,774 9,549
2018年10月末日 20,703 2, 298 20,809 2, 310 9,492 9,338
2018年11月末日 20,384 2, 262 20,487 2, 274 9,425 9,217
2018年12月末日 20,062 2, 227 20,166 2, 238 8,863 8,976
2019年1月末日 21,171 2, 350 21,275 2, 361 9,106 9,280
2019年2月末日 21,115 2, 344 21,220 2, 355 9,430 9,391
2019年3月末日 21,024 2, 333 21,127 2, 345 9,427 9,443
2019年4月末日 21,159 2,299 21,262 2,310 9,559 9,296
2019年5月末日 21,386 2,323 21,492 2,335 9,129 9,127
2019年6月末日 21,491 2,335 21,595 2,346 9,254 9,298
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び1口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
9/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第8会計年度
29,669 3,293 139.26 15,456 3,553 394 11,340
(2009年12月31日)
第9会計年度
33,913 3,764 148.10 16,438 4,133 459 12,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
33,963 3,770 147.27 16,345 4,525 502 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,604 163.87 18,188 4,220 468 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,855 190.33 21,125 4,218 468 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,463 198.20 21,998 4,429 492 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,224 196.49 21,808 4,925 547 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,768 201.84 22,402 5,073 563 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,582 234.43 26,019 6,816 757 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,940 231.62 25,708 6,880 764 17,585
(2018年12月31日)
2018年7月末日 67,642 7,508 244.77 27,167 7,457 828 18,805
2018年8月末日 70,581 7,834 250.09 27,757 7,720 857 19,171
2018年9月末日 70,801 7,858 250.08 27,756 7,471 829 19,130
2018年10月末日 69,903 7,759 239.61 26,594 7,075 785 18,283
2018年11月末日 73,960 8,209 243.09 26,981 7,021 779 18,521
2018年12月末日 71,541 7,940 231.62 25,708 6,880 764 17,585
2019年1月末日 74,653 8,286 241.23 26,774 7,214 801 18,266
2019年2月末日 75,964 8,431 246.84 27,397 7,646 849 18,654
2019年3月末日 74,905 8,314 249.98 27,745 7,815 867 18,849
2019年4月末日 74,387 8,081 256.56 27,873 7,322 795 19,291
2019年5月末日 72,638 7,891 247.99 26,942 7,227 785 18,599
2019年6月末日 72,977 7,928 258.25 28,056 7,205 783 19,317
10/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第8会計年度
289 32 10,821
(2009年12月31日)
第9会計年度
388 43 10,226
(2010年12月31日)
第10会計年度
436 48 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 62 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 46 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 18 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 8 23,018
(2018年12月31日)
2018年7月末日 91 10 24,727
2018年8月末日 77 9 25,123
2018年9月末日 84 9 25,706
2018年10月末日 79 9 24,479
2018年11月末日 77 8 25,001
2018年12月末日 76 8 23,018
2019年1月末日 72 8 23,842
2019年2月末日 64 7 24,981
2019年3月末日 65 7 25,170
2019年4月末日 66 7 25,985
2019年5月末日 50 5 24,451
2019年6月末日 69 7 25,350
11/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第8会計年度
23,385 2,596 152.01 16,872 2,524 280 12,793
(2009年12月31日)
第9会計年度
31,194 3,462 168.97 18,754 3,106 345 14,395
(2010年12月31日)
第10会計年度
35,653 3,957 160.72 17,838 3,448 383 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,184 173.32 19,237 3,250 361 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,733 215.84 23,956 5,290 587 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,565 232.19 25,771 4,029 447 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,838 221.52 24,587 3,699 411 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,428 253.42 28,127 3,808 423 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,985 283.99 31,520 4,836 537 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,217 257.04 28,529 3,962 440 20,575
(2018年12月31日)
2018年7月末日 61,641 6,842 294.56 32,693 4,127 458 23,850
2018年8月末日 62,545 6,942 295.46 32,793 4,077 452 23,872
2018年9月末日 63,233 7,018 295.82 32,833 3,926 436 23,849
2018年10月末日 56,925 6,318 276.24 30,660 3,710 412 22,220
2018年11月末日 61,297 6,803 285.12 31,645 3,801 422 22,900
2018年12月末日 56,010 6,217 257.04 28,529 3,962 440 20,575
2019年1月末日 63,694 7,069 277.33 30,781 4,191 465 22,143
2019年2月末日 63,393 7,036 286.20 31,765 4,145 460 22,807
2019年3月末日 62,363 6,922 287.39 31,897 4,042 449 22,853
2019年4月末日 60,947 6,621 297.85 32,358 3,667 398 23,619
2019年5月末日 57,090 6,202 282.42 30,682 3,572 388 22,340
2019年6月末日 59,592 6,474 298.96 32,479 3,610 392 23,584
12/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第8会計年度
1,127 125 10,132
(2009年12月31日)
第9会計年度
1,666 185 10,015
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,363 151 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 133 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 115 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 126 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 23 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 48 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 36 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
2018年7月末日 122 14 25,544
2018年8月末日 123 14 25,478
2018年9月末日 131 14 26,102
2018年10月末日 122 13 24,225
2018年11月末日 118 13 25,173
2018年12月末日 100 11 21,928
2019年1月末日 102 11 23,529
2019年2月末日 119 13 24,864
2019年3月末日 111 12 24,840
2019年4月末日 119 13 25,897
2019年5月末日 50 5 23,904
2019年6月末日 145 16 25,192
13/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第8会計年度
40,819 4,531 126.32 14,020 2,456 273 10,752
(2009年12月31日)
第9会計年度
39,859 4,424 134.22 14,897 5,445 604 11,536
(2010年12月31日)
第10会計年度
51,586 5,726 122.11 13,553 5,278 586 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 5,135 147.97 16,423 4,959 550 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,467 201.24 22,336 4,443 493 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,467 219.93 24,410 5,434 603 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 12,307 231.54 25,699 5,972 663 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 10,191 225.15 24,989 4,502 500 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,847 287.78 31,941 5,332 592 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,712 286.46 31,794 7,907 878 23,308
(2018年12月31日)
2018年7月末日 119,861 13,303 322.11 35,751 6,307 700 26,497
2018年8月末日 130,100 14, 440 332.34 36, 886 6,722 746 27,283
2018年9月末日 137,502 15,261 334.41 37,116 8,246 915 27,400
2018年10月末日 131,607 14, 607 302.70 33,597 7,789 864 24,742
2018年11月末日 148,046 16, 432 307.26 34,103 8,240 915 25,082
2018年12月末日 141,561 15, 712 286.46 31, 794 7,907 878 23,308
2019年1月末日 156,218 17,339 312.33 34,666 8,526 946 25,353
2019年2月末日 156,627 17, 384 325.14 36,087 8,620 957 26,341
2019年3月末日 146,613 16,273 331.80 36, 826 8,743 970 26,824
2019年4月末日 129,916 14,114 346.92 37,689 7,968 866 27,967
2019年5月末日 120,624 13,105 328.67 35,707 7,632 829 26,431
2019年6月末日 121,296 13,178 350.76 38,107 7,849 853 28,130
14/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第8会計年度
1,637 182 10,492
(2009年12月31日)
第9会計年度
2,198 244 9,914
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,490 276 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 313 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 207 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 147 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 105 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 95 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 133 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 119 30,442
(2018年12月31日)
2018年7月末日 1,581 175 34,796
2018年8月末日 1,632 181 35,699
2018年9月末日 1,769 196 36,757
2018年10月末日 1,108 123 33,068
2018年11月末日 870 97 33,793
2018年12月末日 1,075 119 30,442
2019年1月末日 1,106 123 33,008
2019年2月末日 904 100 35,187
2019年3月末日 839 93 35,725
2019年4月末日 903 98 37,573
2019年5月末日 796 86 34,654
2019年6月末日 985 107 36,818
15/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配落) (分配付) (分配付)
第8会計年度
58,580 6,502 58,648 6,509 85.79 9,522 85.89 9,533
(2009年12月31日)
第9会計年度
103,269 11,462 103,364 11,472 100.83 11,191 100.93 11,202
(2010年12月31日)
第10会計年度
71,056 7,887 71,139 7,896 84.36 9,363 84.46 9,374
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,502 94,703 10,511 112.19 12,452 112.29 12,463
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,364 102,485 11,375 118.57 13,160 118.67 13,171
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,843 79,736 8,850 132.50 14,706 132.61 14,718
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,351 66,288 7,357 125.66 13,947 125.77 13,959
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 6,001 54,111 6,006 129.11 14,330 129.21 14,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,855 52,785 5,859 148.80 16,515 148.91 16,528
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,956 44,682 4,959 141.14 15,665 141.24 15,676
(2018年12月31日)
2018年7月末日 50,435 5,598 50,468 5,601 153.01 16,983 153.11 16,994
2018年8月末日 50,356 5, 589 50,389 5, 593 154.18 17,112 154.28 17,124
2018年9月末日 49,090 5, 449 49,123 5, 452 151.23 16, 785 151.33 16, 796
2018年10月末日 46,097 5, 116 46,129 5, 120 143.78 15, 958 143.88 15, 969
2018年11月末日 47,330 5, 253 47,362 5, 257 148.57 16, 490 148.67 16, 501
2018年12月末日 44,650 4, 956 44,682 4, 959 141.14 15, 665 141.24 15, 676
2019年1月末日 48,864 5, 423 48,896 5, 427 155.08 17,212 155.18 17,223
2019年2月末日 48,298 5, 361 48,330 5, 364 155.73 17,284 155.84 17,297
2019年3月末日 49,997 5, 549 50,028 5, 553 162.86 18,076 162.96 18,087
2019年4月末日 50,493 5,486 50,524 5,489 164.07 17,825 164.17 17,835
2019年5月末日 50,511 5,488 50,542 5,491 164.12 17,830 164.22 17,841
2019年6月末日 51,813 5,629 51,844 5,632 167.24 18,169 167.34 18,180
16/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配付)
第8会計年度
5,120 568 5,126 569 7,592 7,601
(2009年12月31日)
第9会計年度
13,715 1,522 13,728 1,524 9,032 9,041
(2010年12月31日)
第10会計年度
10,973 1,218 10,986 1,219 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,485 13,388 1,486 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,149 10,366 1,151 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 906 8,173 907 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 721 6,502 722 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 673 6,067 673 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 660 5,953 661 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 562 5,070 563 11,661 11,810
(2018年12月31日)
2018年7月末日 5,665 629 5,669 629 12,795 12,702
2018年8月末日 5,572 618 5,575 619 12,864 12,853
2018年9月末日 5,373 596 5,377 597 12,590 12,301
2018年10月末日 5,056 561 5,060 562 11,941 11,747
2018年11月末日 5,186 576 5,189 576 12,321 12,048
2018年12月末日 5,067 562 5,070 563 11,661 11,810
2019年1月末日 5,558 617 5,561 617 12,781 13,026
2019年2月末日 5,369 596 5,372 596 12,808 12,755
2019年3月末日 5,561 617 5,564 618 13,363 13,385
2019年4月末日 5,503 598 5,507 598 13,425 13,000
2019年5月末日 5,595 608 5,599 608 13,394 13,333
2019年6月末日 5,636 612 5,639 613 13,609 13,617
17/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口
純資産総額 当たりの
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第8会計年度
1,834 204 7,135
(2009年12月31日)
第9会計年度
4,122 458 7,483
(2010年12月31日)
第10会計年度
3,442 382 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 416 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 346 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 250 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 71 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 64 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 33 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 5 15,347
(2018年12月31日)
2018年7月末日 224 25 16,898
2018年8月末日 213 24 16,941
2018年9月末日 205 23 17,002
2018年10月末日 199 22 16,064
2018年11月末日 201 22 16,722
2018年12月末日 41 5 15,347
2019年1月末日 50 6 16,769
2019年2月末日 41 5 17,254
2019年3月末日 44 5 17,950
2019年4月末日 44 5 18,188
2019年5月末日 47 5 17,721
2019年6月末日 86 9 17,977
(注) 2019年3月末日以前の値の円換算においては、2019年3月29日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=110.99円)が用いられています。
18/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
② 【分配の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証
券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・
フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されて
おりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券(毎月分配型)
クラスA(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
1口当たりの分配額(米ドル) 1口当たりの分配額(円) 1口当たりの分配額(円)
第8会計年度
(2009年1月1日~ 5.16 572.71 469.21
2009年12月31日)
第9会計年度
(2010年1月1日~ 5.16 572.71 441.89
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年1月1日~ 5.16 572.71 400.28
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年1月1日~ 5.16 572.71 401.01
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年1月1日~ 5.16 572.71 489.13
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年1月1日~ 5.16 572.71 528.95
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年1月1日~ 5.16 572.71 606.61
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年1月1日~ 5.16 572.71 546.81
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年1月1日~ 5.16 572.71 563.42
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ 5.16 572.71 554.52
2018年12月31日)
2018年7月1日~
5.16 560.58 558.24
2019年6月30日
19/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
1口当たりの分配額(米ドル) 1口当たりの分配額(円) 1口当たりの分配額(円)
第8会計年度
(2009年1月1日~ 0.40 44.40 35.33
2009年12月31日)
第9会計年度
(2010年1月1日~ 0.40 44.40 35.98
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年1月1日~ 0.40 44.40 34.5250
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年1月1日~ 0.40 44.40 35.4660
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年1月1日~ 0.40 44.40 35.47
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年1月1日~ 0.40 44.40 37.415
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年1月1日~ 0.40 44.40 35.189
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年1月1日~ 0.40 44.40 33.78
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年1月1日~ 0.40 44.40 34.27
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ 0.40 44.40 33.55
2018年12月31日)
2018年7月1日~
0.40 43.46 33.42
2019年6月30日
(注) 第17会計年度以前の値の円換算においては、2019年3月29日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=110.99円)が用いられています。
20/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
③ 【収益率の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第8会計年度
12.46% 11.02% 15.70%
(2009年12月31日)
第9会計年度
6.51% 7.03% -5.70%
(2010年12月31日)
第10会計年度
5.70% 4.62% 0.24%
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78% 6.24% 20.76%
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01% -1.63% 20.86%
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93% 3.42% 18.75%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75% -1.48% 0.05%
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55% -0.12% -0.81%
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57% 0.40% -0.67%
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80% -4.46% -4.04%
(2018年12月31日)
2018年7月1日~
5.93% 2.74% 3.62%
2019年6月30日
21/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第8会計年度
40.59% 39.30% 44.93%
(2009年12月31日)
第9会計年度
14.51% 15.20% 1.59%
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.04% 1.09% -2.97%
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05% 12.57% 28.16%
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32% 5.97% 30.14%
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51% -0.82% 13.96%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71% -3.22% -1.68%
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68% 10.23% 9.36%
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90% 2.83% 1.83%
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99% -6.51% -5.95%
(2018年12月31日)
2018年7月1日~
6.29% 3.21% 4.23%
2019年6月30日
22/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
収益率(注1)
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(毎月分配型) (毎月分配型)
第8会計年度
39.17% 42.69%
(2009年12月31日)
第9会計年度
14.01% 0.95%
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.06% -3.48%
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73% 26.42%
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14% 28.70%
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37% 12.64%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48% -2.11%
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31% 7.84%
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79% 1.00%
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80% -6.38%
(2018年12月31日)
2018年7月1日~
6.04% 3.44%
2019年6月30日
23/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第8会計年度
23.50% 22.71% 27.52%
(2009年12月31日)
第9会計年度
6.35% 7.28% -5.50%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-0.56% -1.63% -5.32%
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27% 10.96% 26.34%
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15% 15.89% 42.39%
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13% 3.89% 19.45%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86% -1.27% 0.33%
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72% 1.53% 0.74%
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15% 13.99% 12.93%
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20% -3.73% -3.07%
(2018年12月31日)
2018年7月1日~
7.86% 4.78% 5.93%
2019年6月30日
24/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率(注1)
会計年度
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第8会計年度
29.54% 30.00% 33.88%
(2009年12月31日)
第9会計年度
11.16% 12.52% -1.15%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-4.88% -5.37% -9.43%
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84% 7.66% 22.42%
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53% 24.29% 52.67%
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58% 7.53% 23.40%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60% -4.74% -3.45%
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40% 13.38% 12.19%
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06% 10.13% 8.95%
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49% -11.75% -11.20%
(2018年12月31日)
2018年7月1日~
5.31% 2.37% 3.42%
2019年6月30日
25/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第8会計年度
43.17% 43.82% 47.96%
(2009年12月31日)
第9会計年度
6.25% 7.29% -5.51%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-9.02% -9.65% -13.38%
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18% 21.12% 37.59%
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00% 36.28% 66.71%
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29% 9.43% 25.37%
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28% 5.27% 6.51%
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76% -3.56% -4.63%
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82% 25.57% 24.27%
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46% -2.88% -2.34%
(2018年12月31日)
2018年7月1日~
12.57% 9.51% 10.55%
2019年6月30日
26/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率(注1)
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
クラスI(円)受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型)
(注2)
( 注3) ( 注3)
第8会計年度
52.90% 53.68% 58.17%
(2009年12月31日)
第9会計年度
18.00% 19.44% 4.88%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-15.94% -16.72% -20.14%
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46% 33.22% 51.46%
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04% 5.72% 29.88%
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09% 11.85% 28.46%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86% -5.26% -3.83%
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06% 1.76% 0.98%
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56% 13.20% 12.27%
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88% -7.39% -6.79%
(2018年12月31日)
2018年7月1日~
10.37% 7.15% 8.31%
2019年6月30日
(注1) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率(%)= 100 ×(a - b)/ b
▶ = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格(分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額)
b = 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配型クラスについては、分配落の額)
(注2) 各クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
27/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(3) 【投資リスク】
28/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
29/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
30/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
31/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2 【販売及び買戻しの実績】
当ファンドの2018年7月1日から2019年6月30日までの販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の
発行済口数は次のとおりです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
460,914 252,086 1,769,307
受益証券
2018年7月1日~ クラスA(円)
25,168 19,568 107,827
2019年6月30日 受益証券
クラスI(円)
293 1,030 223
受益証券
(注1) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
102,356 127,725 644,031
受益証券
クラスA(円)
10,332 26,855 73,464
受益証券
クラスI(円)
117,940 45,427 514,041
2018年7月1日~
受益証券
2019年6月30日
クラスA(米ドル)
受益証券 29,104 55,149 250,343
(毎月分配型)
クラスA(円)
受益証券 220 319 708
(毎月分配型)
(注1) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
32/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
79,314 73,651 282,588
受益証券
2018年7月1日~ クラスA(円)
4,938 8,886 40,206
2019年6月30日 受益証券
クラスI(円)
469 593 295
受益証券
(注1) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
51,593 68,934 199,329
受益証券
2018年7月1日~ クラスA(円)
3,264 5,959 16,502
2019年6月30日 受益証券
クラスI(円)
1,210 1,058 619
受益証券
(注1) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
33/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
272,675 275,319 345,815
受益証券
2018年7月1日~ クラスA(円)
14,634 12,212 30,079
2019年6月30日 受益証券
クラスI(円)
2,798 4,895 2,883
受益証券
(注1) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
受益証券 15,904 37,785 309,810
(四半期分配型)
クラスA(円)
2018年7月1日~
受益証券 541 5,984 44,641
2019年6月30日
(四半期分配型)
クラスI(円)
639 1,995 516
受益証券
(注1) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
34/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの2019年6月30日に終了した6ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公
正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成され
た原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第76条第4項但し書きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
(3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2019年7
月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)を使用して
換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。
なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
35/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
372,047,565 40,419,247 309,711,766 33,647,086
資産
現金及び外国通貨 1,158 126 10,600 1,152
未収金:
売却投資証券 206,001 22,380 58,202 6,323
発行ファンド受益証券 4,783,816 519,714 6,915,907 751,344
管理会社からの未収金 1 0 1 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 377,038,541 40,961,467 316,696,476 34,405,905
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
66,007 7,171 904 98
負債
未払金:
購入投資証券 589,548 64,048 58,370 6,341
買戻しファンド受益証券 1,086,397 118,026 375,127 40,754
管理会社報酬 70,067 7,612 64,804 7,040
受益者サ―ビス手数料 132,308 14,374 123,277 13,393
会計・管理・名義書換手数料 24,862 2,701 23,869 2,593
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 113,076 12,285 105,080 11,416
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,082,265 226,217 751,431 81,635
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
374,956,276 40,735,250 315,945,045 34,324,270
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
36/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
貸借対照表
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
247,835,439 26,924,842 219,746,373 23,873,246
資産
現金及び外国通貨 1,404 153 7,584 824
未収金:
売却投資証券 ― ― 77,653 8,436
発行ファンド受益証券 1,713,374 186,141 621,964 67,570
管理会社からの未収金 2 0 2 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 249,550,219 27,111,136 220,453,576 23,950,076
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
59,576 6,472 3,548 385
負債
未払金:
購入投資証券 1,124,754 122,193 76,683 8,331
買戻しファンド受益証券 139,920 15,201 807,983 87,779
管理会社報酬 46,321 5,032 47,016 5,108
受益者サ―ビス手数料 138,229 15,017 141,088 15,328
会計・管理・名義書換手数料 17,488 1,900 18,427 2,002
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 58,237 6,327 50,990 5,540
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,584,525 172,143 1,145,735 124,473
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
247,965,694 26,938,993 219,307,841 23,825,604
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
37/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
貸借対照表
ジャナス・バランス・ファンド 2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
80,922,078 8,791,375 77,849,291 8,457,547
資産
現金及び外国通貨 77 8 2,880 313
未収金:
売却投資証券 22,375 2,431 3,130 340
発行ファンド受益証券 251,626 27,337 1,150,809 125,024
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 83,900 9,115 48,400 5,258
流動資産合計 81,280,056 8,830,265 79,054,510 8,588,482
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
34,016 3,695 3,109 338
負債
未払金:
購入投資証券 69,567 7,558 3,177 345
買戻しファンド受益証券 712,947 77,455 396,802 43,109
管理会社報酬 15,445 1,678 16,656 1,810
受益者サ―ビス手数料 52,552 5,709 56,998 6,192
会計・管理・名義書換手数料 6,288 683 6,302 685
ファンド資産未払金 83,900 9,115 48,400 5,258
未払費用 24,364 2,647 25,192 2,737
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
999,079 108,540 556,636 60,473
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
80,280,977 8,721,725 78,497,874 8,528,009
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
38/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
貸借対照表
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
63,433,272 6,891,391 59,682,459 6,483,902
資産
現金及び外国通貨 242 26 2,201 239
未収金:
売却投資証券 187,857 20,409 5,628 611
発行ファンド受益証券 1,481 161 837,699 91,008
管理会社からの未収金 183,932 19,982 12,998 1,412
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 63,806,784 6,931,969 60,540,985 6,577,173
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
16,935 1,840 2,540 276
負債
未払金:
購入投資証券 ― ― 5,559 604
買戻しファンド受益証券 193,424 21,014 373,823 40,612
管理会社報酬 183,932 19,982 12,998 1,412
受益者サ―ビス手数料 39,247 4,264 43,204 4,694
会計・管理・名義書換手数料 5,100 554 5,152 560
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 21,303 2,314 25,255 2,744
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
459,941 49,968 468,531 50,901
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
63,346,843 6,882,001 60,072,454 6,526,271
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
39/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
貸借対照表
ジャナス・フォーティ・ファンド 2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
133,898,645 14,546,749 149,359,498 16,226,416
資産
現金及び外国通貨 320 35 4,989 542
未収金:
売却投資証券 325,954 35,412 130,926 14,224
発行ファンド受益証券 945,865 102,759 2,127,950 231,180
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 135,170,784 14,684,954 151,623,363 16,472,362
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
37,752 4,101 8,355 908
負債
未払金:
購入投資証券 76,973 8,362 129,194 14,036
買戻しファンド受益証券 4,550,432 494,359 751,390 81,631
管理会社報酬 25,569 2,778 31,978 3,474
受益者サ―ビス手数料 84,818 9,215 107,179 11,644
会計・管理・名義書換手数料 12,371 1,344 11,607 1,261
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 39,282 4,268 40,057 4,352
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
4,827,197 524,427 1,079,760 117,305
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
130,343,587 14,160,527 150,543,603 16,355,057
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
40/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
貸借対照表
ジャナス・グロ―バル・
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
57,674,181 6,265,723 49,531,955 5,381,152
資産
現金及び外国通貨 188 20 420,842 45,720
未収金:
売却投資証券 1,342 146 60,139 6,534
発行ファンド受益証券 28,798 3,129 ― ―
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 57,704,509 6,269,018 50,012,936 5,433,405
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
26,658 2,896 2,983 324
負債
未払金:
購入投資証券 10,781 1,171 59,364 6,449
買戻しファンド受益証券 65,899 7,159 110,487 12,003
管理会社報酬 10,997 1,195 10,855 1,179
受益者サ―ビス手数料 40,439 4,393 36,472 3,962
会計・管理・名義書換手数料 4,083 444 4,260 463
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 29,141 3,166 31,086 3,377
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
187,998 20,424 255,507 27,758
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
57,516,511 6,248,594 49,757,429 5,405,647
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
41/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 4,748,557 515,883 4,393,916 477,355
損益を通じて公正価値で測定する金融資
15,366,599 1,669,427 (9,993,401) (1,085,683)
産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 20,115,156 2,185,311 (5,599,485) (608,328)
費用:
管理会社報酬 415,228 45,110 401,071 43,572
受益者サ―ビス報酬 747,314 81,188 721,623 78,397
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 36,850 4,003 38,210 4,151
その他費用 65,038 7,066 141,840 15,409
費用合計 1,269,339 137,901 1,307,630 142,061
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,269,339 137,901 1,307,630 142,061
運用利益/(損失) 18,845,817 2,047,410 (6,907,115) (750,389)
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,845,817 2,047,410 (6,907,115) (750,389)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
42/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 4,991,364 542,262 7,101,351 771,491
損益を通じて公正価値で測定する金融資
16,687,377 1,812,917 (8,863,475) (962,928)
産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 21,678,741 2,355,178 (1,762,124) (191,437)
費用:
管理会社報酬 285,125 30,976 322,931 35,083
受益者サ―ビス報酬 797,856 86,679 903,391 98,144
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 25,933 2,817 30,750 3,341
その他費用 51,815 5,629 35,337 3,839
費用合計 1,165,638 126,635 1,297,295 140,938
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,165,638 126,635 1,297,295 140,938
運用利益/(損失) 20,513,103 2,228,544 (3,059,419) (332,375)
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
(1,182,334) (128,449) (1,176,637) (127,830)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
(626,279) (68,039) (707,329) (76,844)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (1,808,613) (196,488) (1,883,966) (204,674)
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,704,490 2,032,056 (4,943,385) (537,049)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
43/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融資
9,346,498 1,015,404 1,882,332 204,497
産及び負債に係る純利益
収益合計 9,346,498 1,015,404 1,882,332 204,497
費用:
管理会社報酬 99,956 10,859 87,525 9,509
受益者サ―ビス報酬 339,574 36,891 297,253 32,294
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 9,334 1,014 8,353 907
その他費用 18,655 2,027 12,717 1,382
費用合計 472,428 51,325 410,734 44,622
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 472,428 51,325 410,734 44,622
運用利益 8,874,070 964,079 1,471,598 159,874
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 8,874,070 964,079 1,471,598 159,874
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
44/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融資
10,152,498 1,102,967 335,219 36,418
産及び負債に係る純利益
収益合計 10,152,498 1,102,967 335,219 36,418
費用:
管理会社報酬 79,790 8,668 83,241 9,043
受益者サ―ビス報酬 270,822 29,422 282,087 30,646
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 7,573 823 7,932 862
その他費用 13,226 1,437 11,104 1,206
費用合計 376,320 40,883 389,250 42,288
費用補填の控除 (79,790) (8,668) (83,241) (9,043)
費用補填考慮後純費用 296,530 32,215 306,009 33,245
運用利益 9,855,968 1,070,752 29,210 3,173
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 9,855,968 1,070,752 29,210 3,173
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
45/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融資
32,281,840 3,507,099 8,044,272 873,930
産及び負債に係る純利益
収益合計 32,281,840 3,507,099 8,044,272 873,930
費用:
管理会社報酬 182,623 19,840 127,202 13,819
受益者サ―ビス報酬 617,000 67,031 427,112 46,401
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 18,392 1,998 12,161 1,321
その他費用 30,030 3,262 23,749 2,580
費用合計 852,954 92,665 595,110 64,653
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 852,954 92,665 595,110 64,653
運用利益 31,428,886 3,414,434 7,449,162 809,277
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 31,428,886 3,414,434 7,449,162 809,277
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
46/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 477,826 51,911 440,416 47,847
損益を通じて公正価値で測定する金融資
8,973,738 974,907 1,116,262 121,271
産及び負債に係る純利益
収益合計 9,451,564 1,026,818 1,556,678 169,117
費用:
管理会社報酬 67,257 7,307 70,648 7,675
受益者サ―ビス報酬 201,588 21,901 210,908 22,913
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 6,055 658 6,731 731
その他費用 13,306 1,446 13,826 1,502
費用合計 293,115 31,844 306,999 33,352
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 293,115 31,844 306,999 33,352
運用利益 9,158,449 994,974 1,249,679 135,765
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
(61,975) (6,733) (67,773) (7,363)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスA(円)
(7,108) (772) (8,159) (886)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (69,083) (7,505) (75,932) (8,249)
運用による純資産の純増加額 9,089,366 987,469 1,173,747 127,516
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
47/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,845,817 2,047,410 (6,907,115) (750,389)
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 63,806,828 6,931,974 18,601,846 2,020,905
受益証券買戻し (23,641,414) (2,568,403) (41,094,898) (4,464,550)
資本取引による純増加/(減少)額 40,165,414 4,363,571 (22,493,052) (2,443,645)
純資産の純増加/(減少)額 59,011,231 6,410,980 (29,400,167) (3,194,034)
純資産:
期首 315,945,045 34,324,270 341,460,050 37,096,220
期末 374,956,276 40,735,250 312,059,883 33,902,186
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,704,490 2,032,056 (4,943,385) (537,049)
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 32,329,303 3,512,255 8,687,015 943,757
受益証券買戻し (22,375,940) (2,430,922) (37,128,957) (4,033,690)
資本取引による純増加/(減少)額 9,953,363 1,081,333 (28,441,942) (3,089,933)
純資産の純増加/(減少)額 28,657,853 3,113,389 (33,385,327) (3,626,982)
純資産:
期首 219,307,841 23,825,604 276,772,226 30,068,535
期末 247,965,694 26,938,993 243,386,899 26,441,553
注記は財務諸表の一部を構成します。
48/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 8,874,070 964,079 1,471,598 159,874
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 7,935,135 862,073 12,289,486 1,335,130
受益証券買戻し (15,026,102) (1,632,436) (6,163,147) (669,564)
資本取引による純(減少)/増加額 (7,090,967) (770,363) 6,126,339 665,565
純資産の純増加額 1,783,103 193,716 7,597,937 825,440
純資産:
期首 78,497,874 8,528,009 66,146,836 7,186,192
期末 80,280,977 8,721,725 73,744,773 8,011,632
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 9,855,968 1,070,752 29,210 3,173
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 6,723,929 730,488 7,502,292 815,049
受益証券買戻し (13,305,508) (1,445,510) (9,916,226) (1,077,299)
資本取引による純減少額 (6,581,579) (715,023) (2,413,934) (262,250)
純資産の純増加/(減少)額 3,274,389 355,730 (2,384,724) (259,076)
純資産:
期首 60,072,454 6,526,271 68,138,279 7,402,543
期末 63,346,843 6,882,001 65,753,555 7,143,466
注記は財務諸表の一部を構成します。
49/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 31,428,886 3,414,434 7,449,162 809,277
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 25,573,157 2,778,268 37,802,457 4,106,859
受益証券買戻し (77,202,059) (8,387,232) (14,840,490) (1,612,271)
資本取引による純(減少)/増加額 (51,628,902) (5,608,964) 22,961,967 2,494,588
純資産の純(減少)/増加額 (20,200,016) (2,194,530) 30,411,129 3,303,865
純資産:
期首 150,543,603 16,355,057 86,243,113 9,369,452
期末 130,343,587 14,160,527 116,654,242 12,673,317
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2019年6月30日に終了した期間 2018年6月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 9,089,366 987,469 1,173,747 127,516
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 2,451,458 266,326 1,243,591 135,104
受益証券買戻し (3,781,742) (410,848) (4,993,069) (542,447)
資本取引による純減少額 (1,330,284) (144,522) (3,749,478) (407,343)
純資産の純増加/(減少)額 7,759,082 842,947 (2,575,731) (279,827)
純資産:
期首 49,757,429 5,405,647 58,995,975 6,409,323
期末 57,516,511 6,248,594 56,420,244 6,129,495
注記は財務諸表の一部を構成します。
50/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表に対する注記
1 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する6つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)ルールブックの第1章に従い、
アイルランド中央銀行からリテール投資家向けAIFとして認可を受けています。管理会社は、2013年欧州連合(オ
ルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。))規則(以下「AIFM規則」という。)に従い、アイル
ランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当トラストの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、オル
タナティブ投資ファンド運用指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織
的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及
び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順
守することが含まれますが、これらに限定されません。
2 会計方針
財務諸表作成の基礎
本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」に付随する
中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」(以下「FRS第104号」という。)及び
1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
主要な会計方針及び見積りの手法は、過年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
3 関連当事者間取引
管理会社は、アイルランドに所在する非公開の有限責任株式会社であり、当トラストの全般的な管理について
責任を負っています。管理会社は、ジャナスキャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」とい
う。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」とい
う。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCIL
を所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー(以下「JCM」という。)は、最終的に
はジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。関連当事者、取締役あるいは重
大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2019年6月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
51/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社の取締役報酬
管理会社の取締役は、取締役によって随時決定される報酬率に応じて、サービスに対する報酬を受け取る権利
を有しています。取締役は、現在の取締役報酬の金額が取締役1名につき年間10,000ユーロの年間報酬であるこ
とに合意しています。イアン・ダイブル氏とアリスター・セイヤー氏はジャナス・ヘンダーソン・グループ・
ピーエルシーの役員であり、2019年6月30日及び2018年6月30日に終了した会計期間における取締役報酬の権利
を放棄しています。当会計期間に支払われる取締役報酬は10,000ユーロでした。2019年6月30日までに当トラス
トにより支払われた取締役報酬は11,368米ドル(約10,000ユーロ)でした。2018年6月30日までに支払われた取
締役報酬は12,048米ドル(約10,000ユーロ)でした。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算及び計上され、1ヶ月毎に後払いされます。
各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率0.25%を超過しないものとします。管理会
社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJCILの報酬を支払います。管理会社報
酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスA受益証券及びクラスB受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当
するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85%を上限として、総販売会社であるJCILに支払
われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、1ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス報酬は、包括利
益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスB受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50%を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算
され、1ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2019年6月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
52/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25%を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンドを除いて、翌会計期間に繰り越すことができるとされています。ただし、かか
る繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象となります。ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰
り越すことはできません。また、JCILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲
において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細
は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表示されています。
管理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択して
います。アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によっ
て制限されています。2019年6月30日及び2018年6月30日に終了した会計期間にアンダーライイング・ファンド
に適用される費用の上限は、以下のとおりです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(%)
アンダーライイング・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド クラスI(米ドル)inc:0.80
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド クラスI(米ドル)inc:0.90
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスI(米ドル)acc:1.05
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド クラスI(米ドル)acc:1.20
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド クラスI(米ドル)acc:1.20
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI(米ドル)inc:1.25
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び/又は代理人あるいはこれら
のグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受
益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、(文書化された手順によって明示された)取決めが
あり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、独
立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
53/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
4 税金
当トラストは、1997年税連結法(改正)の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、税金が発生する可能性があります。課税事由には、受益者への分
配金の支払、あるいは受益証券の換金、中止、買戻し又は譲渡及び受益証券のそれぞれの取得から8年目の期末
時点における受益証券保有数などが含まれます。税金は、課税事由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該
当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
(ⅰ)課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法(改正)の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
(ⅱ)当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び/もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
5 現金預金
全ての現金残高は、2019年6月30日及び2018年6月30日に終了した会計期間においては、保管受託会社に保管
されていました。
6 ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2019年6月30日に終了した会計期間において、投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済して
います。
2018年1月1日以前においては、当該リサーチ使用料はファンドに請求されていました。
54/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
7 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの
運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、中央銀行が定めた条件及び限度内で、通貨関連の先物契約を締結し、ある
いはコール・オプションの売却及びプット・オプションの購入を行います。ファンドは、また、格付の高い専門
金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、ファン
ドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バ
リュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカ
ム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナ
ス・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円クラスの
価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2019年6月30日現在の未決済デリバティブ・ポジション
は、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。
8 為替レート
ファンドの機能通貨は米ドルです。
下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
日本円 107.80 日本円 109.59
米ドル以外の通貨建ての収益及び費用の米ドルへの換算に使用されている平均為替レートは、以下のとおりで
す。
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
日本円 109.78 日本円 110.28
9 リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14(訳者注:原文)に記載されています。
55/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの、円クラスの価額が米ドルに対する円の水準に
よって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、預託の必要のない金融デリバティブ商品を除いて、現在、シティ・デポジタリー・
サービシズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの預託ネットワーク内に保護預け
されています。受託会社の破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合
があります。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視していま
す。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
56/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
英国のEU離脱リスク
2016年6月23日に実施された国民投票において、英国の有権者は欧州連合からの離脱を決議しました。その結
果、政治的及び経済的な不確実性が生じ、英国の金融市場のボラティリティは欧州全体に広がっています。英国
と欧州連合の間の政治的、経済的、法的枠組みの導入プロセスは、英国と欧州市場の双方において不確実性が継
続し、ボラティリティの増加を招く可能性があります。
公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。
貸借対照表において公正価値で保有されている金融商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについ
て、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されていま
す。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されてい
ます。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられます。
レベル1-同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル2-レベル1に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル3-重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合(例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合)、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。
アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル2とされます。2019年6月30日に終了した会計期間
において異なるレベル間の振替はありませんでした(2018年:なし)。
57/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
10 純資産の比較
2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日
1口当たり 1口当たり 1口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル) $360,523,548 $303,644,270 $192.17 $324,479,784 $195.69
$202.93
クラスA(円) $14,396,706 $12,257,892 \13,840.00 $16,934,868 \14,486.00
\14,384.00
クラスI(円)
(適格機関投資家専 $36,022 $42,883 \16,703.00 $45,398 \17,407.00
\17,389.00
用)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル) $168,023,179 $260.89 $151,603,637 $238.60 $189,918,265 $248.52
クラスA(米ドル)
$45,367,416 $88.24 $35,886,454 $83.13 $43,448,459 $91.78
(毎月分配型)
クラスA(円) $12,940,355 \18,989.00 $11,624,066 \17,632.00 $17,555,922 \18,860.00
クラスA(円)
$21,490,508 \9,254.00 $20,061,900 \8,863.00 $25,561,017 \10,059.00
(毎月分配型)
クラスI(円)
(適格機関投資家専 $144,236 \21,973.00 $131,783 \20,359.00 $288,563 \21,647.00
用)
ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル) $73,006,989 $258.25 $71,541,268 $231.62 $59,222,918 $234.43
クラスA(円) $7,204,594 \19,317.00 $6,880,404 \17,585.00 $6,816,453 \18,267.00
クラスI(円) $69,394 \25,350.00 $76,202 \23,018.00 $107,465 \23,746.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル) $59,591,805 $298.96 $56,009,787 $257.04 $62,981,783 $283.99
クラスA(円) $3,610,405 \23,584.00 $3,962,187 \20,575.00 $4,835,535 \23,315.00
クラスI(円) $144,633 \25,192.00 $100,480 \21,928.00 $320,961 \24,693.00
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル) $121,510,111 $350.76 $141,561,415 $286.46 $79,709,764 $287.78
クラスA(円) $7,848,975 \28,130.00 $7,906,758 \23,308.00 $5,331,862 \23,998.00
クラスI(円) $984,501 \36,818.00 $1,075,429 \30,442.00 $1,201,487 \31,171.00
58/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日
1口当たり 1口当たり 1口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(米ドル)
$51,794,703 $167.24 $44,649,671 $141.14 $52,748,510 $148.80
(四半期分配型)
クラスA(円)
$5,635,817 \13,609.00 $5,066,788 \11,661.00 $5,948,706 \12,628.00
(四半期分配型)
クラスI(円)
(適格機関投資家専 $85,991 \17,977.00 $40,970 \15,347.00 $298,759 \16,465.00
用)
11 受益証券の資本取引
議決権:各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき1議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50%以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの適式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
買戻可能受益証券:受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の買戻しを請求する場合があります。ファンド
又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、買戻しによって当該受益証券の最低当初投資額を下回る場合、
管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額を全て買い戻すこ
とができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券(あるファン
ドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む)の数を当該ファンドの発行
されている総受益証券数の10%以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は比例して適用され、
当該営業日に当該ファンドの受益証券の買戻しを希望している全ての受益者は、当該受益証券と同じ割合で実現
することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券は、次の営業日に買戻しを
請求したものとみなし、当初請求していた受益証券の買戻しが終了するまで、その後の営業日に買戻され、当該
営業日の受益証券1口当たりの純資産価格で評価されます(買戻しを行う受益者には、当該営業日の受益証券1
口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります)。その後の営業日には、繰り延べられた買戻請求がその後
の買戻請求に優先し、当初かかる買戻請求が受領された順番に処理されます。
59/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019年6月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通
りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 1,580,107 97,065 281
受益証券の発行 310,130 20,176 198
受益証券買戻し (113,616) (9,347) (256)
期末 1,776,621 107,894 223
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円)
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 635,392 431,700 72,249 248,061 709
受益証券の発行 77,549 105,462 9,447 19,554 93
受益証券買戻し (68,907) (23,008) (8,232) (17,272) (94)
期末 644,034 514,154 73,464 250,343 708
ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 308,877 42,880 363
受益証券の発行 29,295 3,741 199
受益証券買戻し (55,468) (6,415) (267)
期末 282,704 40,206 295
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 217,905 21,104 502
受益証券の発行 23,941 78 785
受益証券買戻し (42,517) (4,680) (668)
期末 199,329 16,502 619
60/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 494,168 37,176 3,872
受益証券の発行 76,436 1,797 867
受益証券買戻し (224,180) (8,894) (1,856)
期末 346,424 30,079 2,883
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(円)
クラスA(米ドル)
クラスI(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 316,357 47,616 293
受益証券の発行 14,690 ― 299
受益証券買戻し (21,346) (2,975) (76)
期末 309,701 44,641 516
2018年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通りで
す。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 1,658,174 131,708 294
受益証券の発行 247,595 13,207 2,294
受益証券買戻し (325,662) (47,850) (2,307)
期末 1,580,107 97,065 281
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円)
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 764,192 473,412 104,868 286,270 1,502
受益証券の発行 42,119 28,601 3,550 21,873 258
受益証券買戻し (170,919) (70,313) (36,169) (60,082) (1,051)
期末 635,392 431,700 72,249 248,061 709
61/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 252,626 42,039 510
受益証券の発行 97,014 7,589 533
受益証券買戻し (40,763) (6,748) (680)
期末 308,877 42,880 363
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 221,777 23,366 1,464
受益証券の発行 51,820 4,623 977
受益証券買戻し (55,692) (6,885) (1,939)
期末 217,905 21,104 502
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 276,978 25,031 4,342
受益証券の発行 310,628 21,807 4,107
受益証券買戻し (93,438) (9,662) (4,577)
期末 494,168 37,176 3,872
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(円)
クラスA(米ドル)
クラスI(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 354,483 53,071 2,044
受益証券の発行 9,417 623 482
受益証券買戻し (47,543) (6,078) (2,233)
期末 316,357 47,616 293
12 (訳文では省略)
62/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
13 当期中に生じた重要な事象
2019年6月30日に終了した会計期間において、ファンドに重要な影響を及ぼす事象はありませんでした。
14 後発事象
以下のファンドは2019年8月23日にアイルランド中央銀行にて認可が取り消されました。
ジャナス・グローバル・グロース・ファンド
ジャナス・グローバル・オポチュニスティック・アルファ・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ(日本を除く)ファンド
ジャナス・インテック・エマージング・マーケッツ・コア・ファンド
ジャナス・インテック・グルーバル・オール・カントリー・コア・ファンド
ジャナス・インテック・グルーバル・オール・カントリー・マネージド・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・インテック・グローバル・コア・ファンド
ジャナス・インテック・グローバル・ディビデンド・ロー・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・インテック・USマネージド・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・エクステンデッド・アルファ・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ130/30ファンド
ジャナス・エマージング・マーケット・デット・ファンド
ジャナス・グローバル・オポチュニティー・インカム・ファンド
ジャナス・グローバル・ストラテジック・インカム・ファンド
当会計期間末以降、他の事象はありませんでした。
15 財務諸表の承認
本財務諸表は、2019年8月20日に管理会社の取締役会により承認されました。
63/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 97.97%; USD 309,544,789)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
30,396,037 99.22 372,047,495
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
99.22 372,047,495
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.05 %; USD 166,977)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 13,443 JPY 1,437,800 13,373 2019年7月31日 70
合計 70
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 372,047,565
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0%; USD (904))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,544,211,143 USD 14,428,576 14,362,569 2019年7月31日 (66,007)
合計 (66,007)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (66,007)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
64/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド (2018 年: 100.13%; USD 219,585,341)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
27,629,360 99.95 247,835,356
投資有価証券合計 ………………………………… …………………… ………
99.95 247,835,356
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.07%; USD 161,032)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 9,120 JPY 973,377 9,053 2019年7月31日 67
USD 13,776 JPY 1,479,692 13,762 2019年7月31日 14
USD 4,240 JPY 455,607 4,238 2019年7月31日 2
合計 83
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 247,835,439
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0%; USD (3,548))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 32,232,536 USD 301,160 299,792 2019年7月31日 (1,368)
JPY 7,410,322 USD 69,230 68,922 2019年7月31日 (308)
JPY 1,354,320,616 USD 12,654,305 12,596,415 2019年7月31日 (57,890)
JPY 995,173 USD 9,266 9,256 2019年7月31日 (10)
USD 221 JPY 23,783 221 2019年7月31日 ―
合計 (59,576)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (59,576)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
65/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド (2018 年: 99.05%; USD 77,754,325)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
2,243,456 100.80 80,921,441
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
100.80 80,921,441
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.12 %; USD 94,966)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 95,863 JPY 10,260,020 95,429 2019年7月31日 434
USD 21,254 JPY 2,276,210 21,171 2019年7月31日 83
USD 9,496 JPY 1,013,429 9,426 2019年7月31日 70
USD 49,890 JPY 5,358,608 49,840 2019年7月31日 50
合計 637
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 80,922,078
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0%; USD (3,109))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 795,132,528 USD 7,429,444 7,395,456 2019年7月31日 (33,988)
USD 8,436 JPY 908,714 8,420 2019年7月31日 (16)
USD 22,423 JPY 2,412,055 22,411 2019年7月31日 (12)
合計 (34,016)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (34,016)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
66/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.26%; USD 59,627,358)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスⅠ (米ドル)acc 受益証券 アイルランドUCITS……………………
2,004,839 100.14 63,433,105
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… … 100.14 63,433,105
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.09 %; USD 55,101)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 1,573 JPY 168,469 1,567 2019年7月31日 6
USD 11,992 JPY 1,279,852 11,904 2019年7月31日 88
USD 48,289 JPY 5,186,154 48,236 2019年7月31日 53
USD 21,651 JPY 2,325,672 21,631 2019年7月31日 20
合計 167
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 63,433,272
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年:0%; USD (2,540))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 394,671,406 USD 3,687,673 3,670,803 2019年7月31日 (16,870)
JPY 2,949,446 USD 27,463 27,432 2019年7月31日 (31)
USD 17,419 JPY 1,876,476 17,385 2019年7月31日 (34)
合計 (16,935)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (16,935)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
67/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.14%; USD 149,247,886)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US フォーティ・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS…………………… 3,274,581 102.73 133,897,606
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
102.73 133,897,606
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.07 %; USD 111,612)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 104,719 JPY 11,207,848 104,245 2019年7月31日 474
USD 22,982 JPY 2,461,184 22,892 2019年7月31日 90
USD 29,813 JPY 3,181,767 29,594 2019年7月31日 219
USD 134,949 JPY 14,493,359 134,802 2019年7月31日 147
USD 108,533 JPY 11,657,233 108,424 2019年7月31日 109
合計 1,039
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 133,898,645
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: (0.01 %); USD (8,355))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 882,813,224 USD 8,248,702 8,210,966 2019年7月31日 (37,736)
USD 6,487 JPY 698,755 6,475 2019年7月31日 (12)
USD 7,667 JPY 824,794 7,663 2019年7月31日 (4)
合計 (37,752)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (37,752)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
68/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.40%; USD 49,460,910)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスI(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
3,384,618 100.27 57,673,894
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
100.27 57,673,894
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: 0.14 %; USD 71,045)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 47,056 JPY 5,039,424 46,871 2019年7月31日 185
USD 7,561 JPY 806,966 7,506 2019年7月31日 55
USD 46,171 JPY 4,959,107 46,124 2019年7月31日 47
合計 287
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 57,674,181
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉(2018年: (0.01 %); USD (2,983))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 620,490,313 USD 5,797,647 5,771,124 2019年7月31日 (26,523)
USD 70,275 JPY 7,570,269 70,140 2019年7月31日 (135)
合計 (26,658)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (26,658)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
69/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
次へ
70/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2019年6月
30日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2019年6月30日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保/商業不動産担保証券
(2018年: 13.68%; USD 73,541,626)
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 244,976 0.04 249,621
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)…
431,705 0.07 443,821
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY,
3.2443%, 期日 15/9/34 (144A)…………………………………………
634,000 0.10 635,040
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust, 3.1163%, 期日 15/3/37
(144A)……………………………………………………………………… 1,797,000 0.28 1,793,091
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A) …………
1,278,000 0.22 1,408,521
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 3.1443%, 期日
15/11/35 (144A) …………………………………………………………
1,564,150 0.25 1,567,042
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A) ………………
615,000 0.10 645,164
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日
15/7/27 (144A)……………………………………………………………
480,000 0.08 494,484
CSMLT 2015-2 Trust, 3.5000%, 期日 25/8/45 (144A)………………
599,973 0.10 608,656
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A) …………
542,000 0.09 555,023
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A) …………
219,000 0.04 225,934
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A) …………
433,000 0.07 448,549
Domino’s Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 201,413 0.03 202,203
Domino’s Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 269,280 0.04 277,841
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24…
1,590,000 0.26 1,649,811
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日
15/11/24…………………………………………………………………… 1,400,000 0.23 1,458,981
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24
(144A)……………………………………………………………………… 475,000 0.08 483,250
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.0044%, 期日
25/7/30 ……………………………………………………………………
232,000 0.04 231,953
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1244%, 期日
25/1/31 ……………………………………………………………………
69,961 0.01 70,007
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1544%, 期日
25/2/30 ……………………………………………………………………
210,372 0.03 210,463
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.3544%, 期日
25/10/29…………………………………………………………………… 103,928 0.02 104,235
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.5544%, 期日
25/9/29 ……………………………………………………………………
138,716 0.02 139,154
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.4044%, 期日
25/7/24 ……………………………………………………………………
1,970,144 0.33 2,067,460
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48…………………………
1,865,125 0.30 1,892,208
Government National Mortgage Association, 2.8329%, 期日
20/2/49 ……………………………………………………………………
2,619,970 0.41 2,625,264
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 3.2544%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
2,221,000 0.35 2,221,597
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日
25/2/58 (144A)……………………………………………………………
517,013 0.09 546,440
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日
14/10/25 (144A)…………………………………………………………
213,000 0.03 217,957
71/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日
14/1/28 (144A)……………………………………………………………
213,000 0.03 219,674
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
1,868,000 0.30 1,903,750
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1, 4.3700%, 期日
15/5/25 (144A)……………………………………………………………
2,500,000 0.40 2,528,865
Sequoia Mortgage Trust 2018-7, 4.0000%, 期日 25/9/48
(144A)……………………………………………………………………… 335,620 0.05 339,978
SPST 2019-4 A FRN, 0.0000%, 期日 24/6/20…………………………
2,227,000 0.35 2,227,000
Station Place Securitization Trust 2018-7, 3.2796%, 期日
24/9/19 (144A)……………………………………………………………
2,130,000 0.34 2,130,000
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34,
6.3076%, 期日 15/5/46 …………………………………………………
143,664 0.02 144,705
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2018-1, 3.5000%, 期日
25/7/47 (144A)……………………………………………………………
268,754 0.04 269,983
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A) ……
373,315 0.06 375,924
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5, 3.5000%, 期日 20/8/45
(144A)……………………………………………………………………… 1,881,635 0.30 1,896,114
5.60 35,509,763
資産担保/商業不動産担保証券合計……………………………………… 5.60 35,509,763
社債 (2018年: 29.80%; USD 160,038,697)
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………………
270,000 0.04 263,045
Boeing Co., 3.2000%, 期日 1/3/29……………………………………
2,378,000 0.39 2,464,400
Boeing Co., 3.2500%, 期日 1/3/28……………………………………
243,000 0.04 252,185
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………………
1,429,000 0.24 1,492,995
0.71 4,472,625
農薬
Nutrien, Ltd., 4.2000%, 期日 1/4/29 ………………………………
262,000 0.04 282,973
Nutrien, Ltd., 5.0000%, 期日 1/4/49 ………………………………
318,000 0.06 361,142
0.10 644,115
自動車-乗用車及び小型トラック
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.8150%, 期日 2/11/27………………
1,940,000 0.29 1,859,700
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.3890%, 期日 8/1/26 ………………
1,798,000 0.29 1,808,282
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.1130%, 期日 3/5/29 ………………
1,485,000 0.24 1,519,267
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
1,041,000 0.17 1,094,240
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
259,000 0.04 267,181
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
923,000 0.15 940,638
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
1,147,000 0.19 1,184,048
1.37 8,673,356
飲料-アルコール以外
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28 …………………
1,389,000 0.24 1,522,392
Keurig Dr Pepper, Inc., 5.0850%, 期日 25/5/48 …………………
537,000 0.09 598,137
0.33 2,120,529
醸造
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.7500%, 期日
23/1/29 ……………………………………………………………………
2,386,000 0.43 2,704,941
建築-住宅及び商業
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
939,000 0.16 1,004,730
建築製品-セメント及び骨材
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24 ………
977,000 0.16 1,037,322
建築製品-ドア及び窓
Masonite International Corp., 5.6250%, 期日 15/3/23 (144A)…
403,000 0.07 416,601
ケーブルTV/衛星TV
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日
15/3/21 ……………………………………………………………………
1,124,000 0.18 1,129,620
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 4.9080%, 期日 23/7/25 ……
966,000 0.17 1,048,984
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 5.0500%, 期日 30/3/29 ……
3,021,000 0.53 3,330,973
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26 ………………………………
618,000 0.10 640,139
Comcast Corp., 4.1500%, 期日 15/10/28 ……………………………
331,000 0.06 365,117
72/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
Comcast Corp., 4.2500%, 期日 15/10/30 ……………………………
1,106,000 0.19 1,235,361
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38 ……………………………
1,008,000 0.18 1,156,158
Comcast Corp., 4.9500%, 期日 15/10/58 ……………………………
693,000 0.13 847,116
CSC Holdings LLC, 6.5000%, 期日 1/2/29 (144A) …………………
1,651,000 0.28 1,804,749
1.82 11,558,217
カジノ・ホテル
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21 ……………
668,000 0.11 723,110
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
240,000 0.04 268,200
0.15 991,310
携帯電話通信
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25…………………………
1,520,000 0.25 1,582,320
化学-特殊
Valvoline, Inc., 4.3750%, 期日 15/8/25……………………………
960,000 0.15 962,400
Valvoline, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/24……………………………
428,000 0.07 444,692
0.22 1,407,092
商業銀行-米国東部
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24…………
523,000 0.08 531,481
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25 ………
1,224,000 0.20 1,295,309
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25…………
364,000 0.06 382,190
0.34 2,208,980
商業銀行-米国外
Bank of Montreal, 3.3000%, 期日 5/2/24……………………………
1,503,000 0.25 1,559,313
商業銀行-米国西部
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20………………………
1,160,000 0.19 1,199,059
商業サービス
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A) ……………………………
1,472,000 0.24 1,524,547
商業サービス-金融
IHS Markit, Ltd., 4.0000%, 期日 1/3/26 (144A) …………………
921,000 0.15 955,243
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)…………………
1,738,000 0.29 1,868,524
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)…………………
880,000 0.15 936,760
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………
2,295,000 0.40 2,522,622
0.99 6,283,149
コンピュータ支援設計
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
2,462,000 0.41 2,619,670
コンピュータ
Dell International LLC / EMC Corp., 5.3000%, 期日 1/10/29
(144A)……………………………………………………………………… 716,000 0.12 754,170
コンピュータ-記憶装置
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26……………………
3,933,000 0.61 3,868,302
コンサルティング・サービス
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22 …………………
330,000 0.05 346,655
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
818,000 0.15 959,981
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21……………………
2,137,000 0.36 2,266,656
0.56 3,573,292
梱包材-金属製及びガラス製
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20…………………………………
998,000 0.16 1,022,451
梱包材-紙製及びプラスチック製
WRKCo., Inc., 3.3750%, 期日 15/9/27 ………………………………
93,000 0.02 93,192
WRKCo., Inc., 3.7500%, 期日 15/3/25 ………………………………
84,000 0.01 87,420
WRKCo., Inc., 4.0000%, 期日 15/3/28 ………………………………
313,000 0.05 325,138
WRKCo., Inc., 4.6500%, 期日 15/3/26 ………………………………
523,000 0.09 569,005
WRKCo., Inc., 4.9000%, 期日 15/3/29 ………………………………
2,336,000 0.40 2,554,649
0.57 3,629,404
データ処理及び管理
Fidelity National Information Services, Inc., 3.6250%, 期日
15/10/20…………………………………………………………………… 433,000 0.07 439,408
Fidelity National Information Services, Inc., 3.7500%, 期日
21/5/29 ……………………………………………………………………
420,000 0.07 446,586
Fidelity National Information Services, Inc., 4.5000%, 期日
15/10/22…………………………………………………………………… 513,000 0.09 544,378
0.23 1,430,372
73/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
診断装置
Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20 …………………
1,019,000 0.16 1,040,711
多角的銀行機関
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
2,832,000 0.47 2,952,295
Bank of America Corp., 3.9740%, 期日 7/2/30 ……………………
1,817,000 0.31 1,947,526
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34…………………
2,018,000 0.40 2,540,024
JPMorgan Chase & Co., 3.7020%, 期日 6/5/30………………………
1,466,000 0.24 1,546,346
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
3,307,000 0.56 3,538,067
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29 ……………………
544,000 0.10 605,489
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
1,723,000 0.28 1,803,006
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30 ……………………………
1,094,000 0.19 1,212,110
2.55 16,144,863
多角的金融サービス
GE Capital International Funding Co Unlimited Co., 4.4180%,
期日 15/11/35 ……………………………………………………………
1,602,000 0.25 1,582,471
多角的製造業
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
2,033,000 0.31 1,963,837
各種鉱物
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A) ……………
1,194,000 0.20 1,270,118
電力-送電
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution, Ltd., 5.3750%,
期日 1/5/21 (144A)………………………………………………………
1,139,000 0.19 1,178,902
電気-発電
Vistra Operations Co. LLC, 5.0000%, 期日 31/7/27 (144A) ……
2,068,000 0.34 2,144,195
Vistra Operations Co. LLC, 5.5000%, 期日 1/9/26 (144A)………
546,000 0.09 578,078
Vistra Operations Co. LLC, 5.6250%, 期日 15/2/27 (144A) ……
2,876,000 0.48 3,055,750
0.91 5,778,023
電力-総合
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23…………………………………
1,042,000 0.17 1,057,368
電気-伝送
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.7500%, 期日 1/6/24
(144A)……………………………………………………………………… 1,235,000 0.20 1,258,353
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.7000%, 期日 15/11/28
(144A)……………………………………………………………………… 990,000 0.17 1,068,094
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49
(144A)……………………………………………………………………… 1,515,000 0.25 1,599,371
0.62 3,925,818
電子構成部品-半導体
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.8750%, 期
日 15/1/27…………………………………………………………………
180,000 0.03 176,633
Broadcom, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/26 (144A)……………………
840,000 0.14 851,695
Broadcom, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/29 (144A)……………………
866,000 0.14 888,181
Micron Technology, Inc., 4.9750%, 期日 6/2/26 …………………
547,000 0.09 577,411
Micron Technology, Inc., 5.3270%, 期日 6/2/29 …………………
1,441,000 0.24 1,526,476
Micron Technology, Inc., 5.5000%, 期日 1/2/25 …………………
419,000 0.07 433,141
Qorvo, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/26…………………………………
926,000 0.15 972,300
0.86 5,425,837
電子計測器
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,939,000 0.49 3,090,521
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
2,961,000 0.50 3,175,137
0.99 6,265,658
金融-消費者ローン
Synchrony Financial, 3.9500%, 期日 1/12/27………………………
1,251,000 0.19 1,250,139
Synchrony Financial, 4.3750%, 期日 19/3/24………………………
291,000 0.05 304,785
Synchrony Financial, 5.1500%, 期日 19/3/29………………………
1,164,000 0.20 1,254,769
0.44 2,809,693
金融-投資銀行/証券会社
E*TRADE Financial Corp., 3.8000%, 期日 24/8/27…………………
1,433,000 0.23 1,443,566
E*TRADE Financial Corp., 4.5000%, 期日 20/6/28…………………
380,000 0.06 399,739
0.29 1,843,305
74/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
金融-その他のサービス
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27………………
1,539,000 0.25 1,616,323
食品-肉製品
JBS U.S.A. LLC / JBS U.S.A. Finance, Inc., 5.8750%, 期日
15/7/24 (144A)……………………………………………………………
331,000 0.05 341,344
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 5.7500%, 期日
15/6/25 (144A)……………………………………………………………
594,000 0.10 619,988
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
183,000 0.03 199,470
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc.,
6.5000%, 期日 15/4/29 (144A)…………………………………………
260,000 0.05 283,075
0.23 1,443,877
食品-その他/各種
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25…………………………
671,000 0.11 698,101
Campbell Soup Co., 4.1500%, 期日 15/3/28…………………………
1,191,000 0.19 1,243,920
Campbell Soup Co., 4.8000%, 期日 15/3/48…………………………
1,234,000 0.20 1,249,368
General Mills, Inc., 4.2000%, 期日 17/4/28………………………
1,491,000 0.25 1,607,264
Kraft Heinz Foods Co., 3.0000%, 期日 1/6/26 ……………………
2,905,000 0.45 2,829,351
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
1,371,000 0.21 1,304,925
Kraft Heinz Foods Co., 4.6250%, 期日 30/1/29……………………
467,000 0.08 502,668
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42 ……………………
411,000 0.07 425,247
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A) …………………………
671,000 0.11 684,747
Mars, Inc., 3.2000%, 期日 1/4/30 (144A) …………………………
792,000 0.13 823,199
Mars, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/49 (144A) …………………………
1,321,000 0.22 1,421,676
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A) …………………………
810,000 0.14 880,535
2.16 13,671,001
葬祭サービス
Service Corp International/US, 5.1250%, 期日 1/6/29 …………
1,474,000 0.25 1,558,755
ガス-供給
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.5000%, 期
日 20/5/25…………………………………………………………………
1,874,000 0.31 1,981,755
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.6250%, 期
日 20/5/24…………………………………………………………………
50,000 0.01 53,500
0.32 2,035,255
インテリア製品
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26 ………………………
1,562,000 0.24 1,553,138
Newell Brands, Inc., 5.3750%, 期日 1/4/36 ………………………
1,783,000 0.28 1,762,732
0.52 3,315,870
独立系発電事業者
NRG Energy, Inc., 3.7500%, 期日 15/6/24 (144A)…………………
1,563,000 0.25 1,606,419
NRG Energy, Inc., 4.4500%, 期日 15/6/29 (144A)…………………
1,506,000 0.25 1,568,641
NRG Energy, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/29 (144A)…………………
588,000 0.10 627,690
NRG Energy, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/28 …………………………
305,000 0.05 328,256
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
1,289,000 0.22 1,405,010
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
1,994,000 0.35 2,203,370
1.22 7,739,386
保険ブローカー
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
657,000 0.11 690,408
投資管理及び投資顧問業
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
1,729,000 0.31 1,951,044
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
717,000 0.13 811,362
0.44 2,762,406
機械-一般産業
Wabtec Corp., 3.4500%, 期日 15/11/26………………………………
2,125,000 0.33 2,077,551
Wabtec Corp., 4.4000%, 期日 15/3/24 ………………………………
1,201,000 0.20 1,271,796
Wabtec Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28 ………………………………
3,333,000 0.56 3,575,017
1.09 6,924,364
医療-医薬品
Allergan, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23……………………………
68,000 0.01 67,838
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A)………
627,000 0.10 656,340
Bristol-Myers Squibb Co., 4.1250%, 期日 15/6/39 (144A)………
453,000 0.08 491,593
Bristol-Myers Squibb Co., 4.2500%, 期日 26/10/49 (144A) ……
778,000 0.14 857,606
75/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.3750%, 期日 1/6/29 ……………
1,593,000 0.27 1,685,113
Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V., 3.6500%, 期日
10/11/21…………………………………………………………………… 421,000 0.06 406,791
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7.0000%, 期日
15/3/24 (144A)……………………………………………………………
1,201,000 0.20 1,279,185
0.86 5,444,466
医療-ジェネリック薬品
Actavis Funding SCS, 3.8000%, 期日 15/3/25………………………
994,000 0.16 1,032,256
Allergan Finance LLC, 3.2500%, 期日 1/10/22 ……………………
857,000 0.14 867,942
Allergan Funding SCS, 3.4500%, 期日 15/3/22 ……………………
1,583,000 0.25 1,616,854
Teva Pharmaceutical Finance IV BV, 3.6500%, 期日 10/11/21 …
497,000 0.08 481,717
0.63 3,998,769
医療-HMO
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22………………………………
106,000 0.02 108,650
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24………………………………
1,616,000 0.26 1,694,780
0.28 1,803,430
医療-病院
HCA, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29……………………………………
3,555,000 0.57 3,644,891
HCA, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/27……………………………………
1,382,000 0.23 1,476,072
HCA, Inc., 5.1250%, 期日 15/6/39……………………………………
647,000 0.11 674,132
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49……………………………………
941,000 0.16 982,093
1.07 6,777,188
医療情報システム
IQVIA, Inc., 5.0000%, 期日 15/5/27 (144A) ………………………
777,000 0.13 804,195
医療機器
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26 …………………
650,000 0.11 691,493
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
338,000 0.05 365,711
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49 …………………
542,000 0.10 622,182
0.26 1,679,386
金属-アルミニウム
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………
1,411,000 0.23 1,453,330
金属-銅
Freeport-McMoRan, Inc., 3.5500%, 期日 1/3/22……………………
2,776,000 0.44 2,786,410
Freeport-McMoRan, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/23 …………………
1,472,000 0.23 1,475,680
0.67 4,262,090
金属処理機及び製造
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A) ……………………
2,660,000 0.43 2,699,900
マルチメディア
Viacom, Inc., 5.8500%, 期日 1/9/43…………………………………
1,493,000 0.28 1,759,638
石油会社-探査及び生産
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23……………
1,496,000 0.25 1,572,551
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22……………
1,782,000 0.28 1,797,823
Hess Corp., 4.3000%, 期日 1/4/27……………………………………
3,138,000 0.51 3,256,450
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/8/22……………………
425,000 0.06 406,938
1.10 7,033,762
石油会社-総合
Cenovus Energy, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/27 ……………………
507,000 0.08 524,750
Cenovus Energy, Inc., 5.7000%, 期日 15/10/19……………………
13,077 — 13,179
0.08 537,929
石油精製及び販売
HollyFrontier Corp., 5.8750%, 期日 1/4/26 ………………………
1,230,000 0.21 1,352,559
紙及び関連製品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)……………
2,448,000 0.39 2,483,467
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)………………
943,000 0.16 990,390
0.55 3,473,857
薬局サービス
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25 …………………………
1,723,000 0.29 1,817,479
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
1,654,000 0.28 1,744,688
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22 …………………………
647,000 0.11 687,264
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
900,000 0.15 958,681
Halfmoon Parent, Inc., 3.4000%, 期日 17/9/21 (144A )…………
210,000 0.03 214,099
Halfmoon Parent, Inc., 3.7500%, 期日 15/7/23 (144A) …………
855,000 0.14 890,296
1.00 6,312,507
76/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
パイプライン
Cheniere Energy Partners L.P., 5.6250%, 期日 1/10/26
(144A)……………………………………………………………………… 737,000 0.12 779,378
Energy Transfer Operating L.P., 4.2500%, 期日 15/3/23
……………………………………………………………………………… 804,000 0.13 839,692
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28
……………………………………………………………………………… 150,000 0.03 164,063
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27…………
90,000 0.02 100,723
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24 ………
865,000 0.15 962,077
Energy Transfer Operating L.P., 6.0000%, 期日 15/6/48 ………
1,174,000 0.21 1,340,597
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25…………
1,287,000 0.20 1,266,086
EQM Midstream Partners L.P., 5.5000%, 期日 15/7/28……………
1,872,000 0.31 1,974,926
EQT Midstream Partners L.P., 6.1250%, 期日 15/12/45 …………
664,000 0.12 761,257
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5.0000%, 期日 1/10/21 …
621,000 0.10 651,177
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
330,000 0.06 353,629
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/3/48 ………………………
502,000 0.09 567,475
Kinder Morgan, Inc., 5.5500%, 期日 1/6/45 ………………………
316,000 0.06 366,180
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20………………………
72,000 0.01 75,465
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A) …………………
2,013,000 0.33 2,083,455
NGPL PipeCo LLC, 4.8750%, 期日 15/8/27 (144A) …………………
800,000 0.13 850,000
NuStar Logistics L.P., 5.6250%, 期日 28/4/27……………………
877,000 0.14 886,866
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp.,
4.6500%, 期日 15/10/25…………………………………………………
1,968,000 0.33 2,100,535
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance
Corp., 4.7500%, 期日 1/10/23 (144A) ………………………………
1,165,000 0.19 1,185,411
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance
Corp., 5.5000%, 期日 15/9/24 (144A) ………………………………
434,000 0.07 450,275
2.80 17,759,267
競馬場
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26 …………………………
481,000 0.08 521,298
ラジオ
Sirius XM Radio, Inc., 5.5000%, 期日 1/7/29 (144A)……………
1,242,000 0.20 1,276,403
不動産管理/サービス
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
1,809,000 0.30 1,881,614
REIT-各種
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
628,000 0.10 647,000
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
1,041,000 0.18 1,120,174
Crown Castle International Corp., 5.2000%, 期日 15/2/49 ……
1,176,000 0.21 1,353,263
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日
1/6/25……………………………………………………………………… 415,000 0.07 445,669
0.56 3,566,106
REIT-オフィス・ビル
SL Green Realty Corp., 7.7500%, 期日 15/3/20……………………
1,433,000 0.23 1,484,026
小売り-自動車部品
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
1,145,000 0.19 1,191,090
O’Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27………………
31,000 0.01 31,888
O’Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29………………
1,372,000 0.22 1,439,329
O’Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28………………
236,000 0.04 255,262
0.46 2,917,569
小売り-建材製品
Lowe’s Cos., Inc., 3.6500%, 期日 5/4/29…………………………
901,000 0.15 942,080
小売り-レストラン
Starbucks Corp., 4.4500%, 期日 15/8/49……………………………
890,000 0.15 974,889
半導体部品/集積回路
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………
523,000 0.09 545,002
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………
1,988,000 0.33 2,109,314
0.42 2,654,316
半導体装置
Entegris, Inc., 4.6250%, 期日 10/2/26 (144A)……………………
825,000 0.13 835,313
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29 ………………………
259,000 0.05 275,931
0.18 1,111,244
77/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
造船
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25
(144A)……………………………………………………………………… 2,354,000 0.39 2,442,275
鉄鋼-製造業者
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,334,000 0.22 1,401,057
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24 ……………………
380,000 0.06 394,725
0.28 1,795,782
鉄鋼-特殊
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21 …………
1,759,000 0.29 1,816,168
通信機器
CommScope, Inc., 5.5000%, 期日 1/3/24 (144A)……………………
945,000 0.16 974,531
CommScope, Inc., 6.0000%, 期日 1/3/26 (144A)……………………
1,561,000 0.25 1,607,830
0.41 2,582,361
電話-総合
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25 …………………………………
899,000 0.15 932,914
AT&T, Inc., 4.3500%, 期日 1/3/29……………………………………
2,730,000 0.46 2,931,208
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46 …………………………………
1,148,000 0.19 1,208,888
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39……………………………………
1,086,000 0.18 1,166,956
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
485,000 0.08 508,038
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
871,000 0.15 923,260
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26 …………
1,315,000 0.21 1,307,059
Verizon Communications, Inc., 3.8750%, 期日 8/2/29……………
444,000 0.07 476,415
Verizon Communications, Inc., 4.3290%, 期日 21/9/28 …………
2,216,000 0.39 2,452,601
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48 …………
326,000 0.06 364,661
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
442,000 0.08 515,355
Verizon Communications, Inc., 5.0120%, 期日 21/8/54 …………
663,000 0.12 793,738
2.14 13,581,093
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc., 4.2720%, 期日 28/8/23 ……………
521,000 0.09 546,959
Elanco Animal Health, Inc., 4.9000%, 期日 28/8/28 ……………
487,000 0.08 544,089
0.17 1,091,048
社債合計……………………………………………………………………… 41.96 266,120,661
政府発行証券 (2018年: 28.79%; USD 154,707,930)
米国財務省中期証券/長期証券
0.0000%, 期日 1/7/19……………………………………………………
23,000,000 3.63 23,000,000
2.0000%, 期日 31/5/24 …………………………………………………
8,660,000 1.38 8,758,271
2.1250%, 期日 31/3/24 …………………………………………………
1,335,000 0.22 1,356,798
2.2500%, 期日 30/4/24 …………………………………………………
1,172,000 0.19 1,198,164
2.3750%, 期日 15/5/29 …………………………………………………
9,661,000 1.57 9,979,322
2.3750%, 期日 29/2/24 …………………………………………………
15,500,000 2.51 15,931,094
2.3750%, 期日 30/4/20 …………………………………………………
20,285,000 3.21 20,345,617
2.3750%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
449,000 0.07 463,478
2.5000%, 期日 15/1/22 …………………………………………………
10,291,000 1.65 10,483,755
2.5000%, 期日 28/2/21 …………………………………………………
2,134,000 0.34 2,157,799
2.6250%, 期日 15/2/29 …………………………………………………
12,885,800 2.14 13,582,690
2.6250%, 期日 31/3/25 …………………………………………………
367,000 0.06 383,071
2.7500%, 期日 15/11/47…………………………………………………
2,757,000 0.45 2,874,119
2.7500%, 期日 15/2/28 …………………………………………………
1,548,000 0.26 1,645,294
2.7500%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
4,511,000 0.74 4,702,013
2.8750%, 期日 15/5/49 …………………………………………………
23,721,000 4.01 25,411,585
2.8750%, 期日 15/8/28 …………………………………………………
1,489,000 0.25 1,599,512
2.8750%, 期日 30/11/23…………………………………………………
5,624,000 0.93 5,892,238
2.8750%, 期日 30/11/25…………………………………………………
10,000 — 10,616
2.8750%, 期日 30/9/23 …………………………………………………
590,000 0.10 617,057
2.8750%, 期日 31/10/23…………………………………………………
8,623,000 1.42 9,025,014
3.0000%, 期日 15/2/48 …………………………………………………
4,766,000 0.82 5,214,302
3.0000%, 期日 15/2/49 …………………………………………………
6,431,000 1.11 7,054,254
3.0000%, 期日 15/8/48 …………………………………………………
2,164,000 0.38 2,370,129
3.1250%, 期日 15/11/28…………………………………………………
7,087,000 1.23 7,770,231
3.3750%, 期日 15/11/48…………………………………………………
2,389,000 0.44 2,808,708
29.11 184,635,131
政府発行証券合計…………………………………………………………… 29.11 184,635,131
78/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
不動産担保証券(2018年: 23.94%; USD 128,796,060)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/45 …………………………………………………
876,718 0.14 885,859
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
467,960 0.07 475,551
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
44,075 0.01 44,693
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,643,243 0.26 1,675,695
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,531,858 0.24 1,544,783
3.0000%, 期日 1/3/46……………………………………………………
11,479 — 11,633
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
281,863 0.05 285,831
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,164,006 0.19 1,203,772
3.5000%, 期日 1/10/42 …………………………………………………
548,580 0.09 566,177
3.5000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
3,276 — 3,394
3.5000%, 期日 1/12/42 …………………………………………………
1,240,179 0.20 1,284,740
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
549,532 0.09 573,713
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,360,652 0.22 1,405,858
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
2,249,344 0.37 2,330,332
3.5000%, 期日 1/2/45……………………………………………………
2,837,510 0.46 2,939,856
3.5000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
3,058,142 0.50 3,141,769
3.5000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,577,662 0.26 1,634,374
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
494,533 0.08 511,558
3.5000%, 期日 1/4/43……………………………………………………
771,440 0.13 799,171
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
638,544 0.11 666,615
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
1,082,703 0.18 1,126,903
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
483,132 0.08 497,377
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
2,516,031 0.41 2,584,836
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
7,430,599 1.22 7,760,711
4.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
39,727 0.01 41,345
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
1,392,463 0.22 1,451,038
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
1,792,304 0.29 1,870,401
4.0000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
922,930 0.15 961,603
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,341,956 0.22 1,406,015
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
333,182 0.06 353,425
4.0000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
316,079 0.05 330,521
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
3,051,321 0.50 3,171,626
4.0000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
407,709 0.07 425,222
4.0000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
680,965 0.11 707,262
4.0000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
426,816 0.07 446,214
4.0000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
3,958,500 0.65 4,112,379
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
1,375,541 0.23 1,434,589
4.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
72,763 0.01 75,880
4.0000%, 期日 25/5/47 …………………………………………………
4,959,000 0.81 5,124,526
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
544,331 0.09 591,180
4.5000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
125,919 0.02 133,348
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
270,663 0.05 291,530
4.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
400,156 0.07 423,925
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
1,062,981 0.18 1,141,059
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
864,751 0.15 939,213
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
537,882 0.09 571,295
4.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
418,648 0.07 445,101
4.5000%, 期日 1/5/38……………………………………………………
854,379 0.14 900,082
4.5000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
919,768 0.16 983,872
4.5000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
622,398 0.10 660,340
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
529,304 0.09 568,074
4.5000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
712,833 0.12 758,978
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
335,312 0.06 355,015
4.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
1,264,815 0.21 1,343,622
4.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
706,596 0.12 748,564
4.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
1,172,593 0.19 1,242,243
4.5000%, 期日 25/7/47 …………………………………………………
6,950,000 1.15 7,262,886
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
747,009 0.13 808,136
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
109,429 0.02 125,797
12.02 76,161,507
79/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
Fannie Mae Pool
3.5000%, 期日 1/1/49……………………………………………………
847,361 0.14 875,555
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
931,453 0.15 960,901
3.5000%, 期日 20/5/49 …………………………………………………
2,299,012 0.37 2,349,810
3.5000%, 期日 20/6/49 …………………………………………………
817,070 0.13 834,448
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
7,180,638 1.20 7,592,655
4.0000%, 期日 1/10/48 …………………………………………………
116,375 0.02 121,882
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
253,724 0.04 263,209
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
1,192,302 0.20 1,249,103
2.25 14,247,563
Freddie Mac Gold Pool
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
1,152,029 0.18 1,170,517
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
1,982,597 0.32 2,012,806
3.0000%, 期日 1/12/46 …………………………………………………
3,576,699 0.57 3,631,200
3.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
4,378,397 0.70 4,444,985
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
942,905 0.15 973,931
3.5000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
2,650,900 0.43 2,741,206
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
2,688,957 0.44 2,795,698
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
500,163 0.08 518,598
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
690,688 0.11 716,026
3.5000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,482,174 0.24 1,532,855
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
670,793 0.11 693,100
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
533,605 0.09 551,792
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
2,774,161 0.46 2,888,340
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
178,079 0.03 184,149
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
2,792,108 0.46 2,906,877
3.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
2,076,524 0.34 2,147,301
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
2,284,038 0.37 2,359,939
4.0000%, 期日 1/1/49……………………………………………………
602,682 0.10 640,647
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
483,829 0.08 510,692
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
125,878 0.02 131,916
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
803,359 0.13 840,905
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
3,019,876 0.50 3,144,405
4.0000%, 期日 1/5/46……………………………………………………
316,499 0.05 331,879
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
2,980,942 0.49 3,100,973
4.0000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
483,736 0.08 502,975
4.0000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
2,066,303 0.35 2,193,218
4.5000%, 期日 1/12/38 …………………………………………………
770,243 0.13 811,937
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
514,193 0.09 551,986
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
811,922 0.13 853,628
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
773,900 0.13 813,851
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
120,703 0.02 128,130
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
191,992 0.03 220,982
7.41 47,047,444
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
3,307,334 0.55 3,515,092
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
407,235 0.07 427,503
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
531,010 0.09 557,409
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
1,231,046 0.21 1,306,296
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
241,079 0.04 255,788
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
410,260 0.07 428,312
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
3,690,118 0.63 3,977,910
4.5000%, 期日 20/1/49 …………………………………………………
1,961,609 0.32 2,053,092
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,919,662 0.32 2,029,991
4.5000%, 期日 20/9/41 …………………………………………………
2,261,000 0.37 2,357,048
5.0000%, 期日 3/7/49……………………………………………………
3,849,000 0.63 4,023,911
3.30 20,932,352
不動産担保証券合計………………………………………………………… 24.98 158,388,866
80/165
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
トランシュ・ローン (2018年: 3.01%; USD 16,182,695)
化学-特殊
Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc., 4.0819%, 期日
1/6/24……………………………………………………………………… 3,967 — 3,916
流通/卸売り
HD Supply, Inc., 4.3311%, 期日 17/10/23 …………………………
1,743 — 1,740
電気-発電
Vistra Operations Co. LLC, 4.4020%, 期日 4/8/23 ………………
1,537,403 0.24 1,534,529
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.24 1,540,185
投資有価証券合計 (USD 628,424,185)……………………………………
101.89 646,194,606
先渡為替予約、2019年6月30日現在の建玉
(2018年: 0.01%; USD 86,518)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(%)
Citibank