ＣＳインベストメント・ファンズ・１２ 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券届出書

     【提出先】                 関東財務局長
     【提出日】                 令和元年９月13日
     【発行者名】                 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
                       （Credit     Suisse    Fund   Management       S.A.）
     【代表者の役職氏名】                 取締役　ルドルフ・コーメン
                       （Rudolf     Kömen,    Director）
                       取締役　ダニエル・シエプマン
                       （Daniel     Siepmann,      Director）
     【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ　L-2180、ジャン・モネ通り
                       ５番
                       (5,  rue  Jean   Monnet,     L-2180    Luxembourg       )
     【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　　竹　野　康　造
                       弁護士　　廣　本　文　晴
     【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                 弁護士　　竹　野　康　造
                       弁護士　　廣　本　文　晴
                       弁護士　　坂　東　慶　一
                       弁護士　　星　千　奈　津
     【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                 03（6212）8316
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                       CSインベストメント・ファンズ・12
                       －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・
                       USD
                       －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
                       USD
                       －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
                       USD
                       （CS   Investment       Funds    12
                       - Credit    Suisse    (Lux)    Portfolio      Fund   Yield    USD
                       - Credit    Suisse    (Lux)    Portfolio      Fund   Balanced     USD
                       - Credit    Suisse    (Lux)    Portfolio      Fund   Growth    USD）
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
                       無記名式無額面受益証券
                       上限見込額は以下のとおりである。
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                       クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
                       ①　クラスB米ドル（acc）受益証券　1,000,000,000米ドル
                         （108,640,000,000円）を上限とする。
                       ②　クラスBH円建て（acc）受益証券　100,000,000,000円を上限とす
                         る。
                       クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
                       ①　クラスB米ドル（acc）受益証券　1,000,000,000米ドル
                         （108,640,000,000円）を上限とする。
                       ②　クラスBH円建て（acc）受益証券　100,000,000,000円を上限とす
                         る。
                       クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
                       ①　クラスB米ドル（acc）受益証券　1,000,000,000米ドル
                         （108,640,000,000円）を上限とする。
                       ②　クラスBH円建て（acc）受益証券　100,000,000,000円を上限とす
                         る。
                       （注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年7月31日現在の株式会社
                       三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝108.64円）によ
                       る。以下同じ。
     【縦覧に供する場所】                 該当事項なし。
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     第一部【証券情報】

      （１）【ファンドの名称】

        CSインベストメント・ファンズ・12
        －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
        －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
        －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
        （CS   Investment       Funds    12
        - Credit    Suisse    (Lux)    Portfolio      Fund   Yield    USD
        - Credit    Suisse    (Lux)    Portfolio      Fund   Balanced     USD
        - Credit    Suisse    (Lux)    Portfolio      Fund   Growth    USD）
        （注）クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリ
        オ・ファンド・バランス・USDおよびクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USDはアンブレ
        ラ・ファンドであるCSインベストメント・ファンズ・12（以下                             「ファンド」      という。）のサブ・ファンドである（個別
        にまたは総称して「本サブ・ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドと総称して                                              「サブ・ファン
        ド」  ということがある。）。2019年７月末日現在、ファンドは10個のサブ・ファンドで構成される。
        ファンドは、アンブレラ構造を有しており、一または複数のサブ・ファンド（英文目論見書に定義されるサブ・ファン
        ドを含む。）から成る。かかるサブ・ファンドは、それぞれ異なる資産および負債で構成されるポートフォリオであ
        り、受益者および第三者に関して別個の主体とみなされる。サブ・ファンドに関する受益者および債権者の権利、また
        はサブ・ファンドの設立、運営もしくは清算に関して生じた受益者および債権者の権利は、当該サブ・ファンドの資産
        に限定される。いかなるサブ・ファンドも、その資産をもって他のサブ・ファンドの債務の責任を負わない。
      （２）【外国投資信託受益証券の形態等】

        　本サブ・ファンドの各クラスB米ドル（acc）受益証券およびクラスBH円建て（acc）受益証券（以下
        個別にまたは総称して            「受益証券」       ということがある。）について本書により募集が行われる。
         受益証券は、無記名式無額面受益証券である。
         受益証券は、追加型である。
        　クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（Credit                                     Suisse    Fund   Management       S.A.）
        （以下    「管理会社」       という。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された
        信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

        クレディ・スイス（           Lux  ）ポートフォリオ・ファンド・イールド・                       USD
         クラスB米ドル（acc）受益証券：上限                     1,000,000,000        米ドル    （ 108,640    ,000,000     円）
         クラスBH円建て（acc）受益証券                 : 上限   100,000,000,000         円
        クレディ・スイス（           Lux  ）ポートフォリオ・ファンド・バランス・                       USD
         クラスB米ドル（acc）受益証券：上限                     1,000,000,000        米ドル    （ 108,640,000,000         円）
         クラスBH円建て（acc）受益証券                 : 上限   100,000,000,000         円
        クレディ・スイス（           Lux  ）ポートフォリオ・ファンド・                 グロース     ・ USD
         クラスB米ドル（acc）受益証券：上限                     1,000,000,000        米ドル    （ 108,640,000,000         円）
         クラスBH円建て（acc）受益証券                 : 上限   100,000,000,000         円
         （注１）米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年７月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値

              （１米ドル＝108.64円）による。以下同じ。
         （注２）本サブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、本サブ・ファンドの受益証券は、米
              ドル建てまたは円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは円をもって行う。
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         （注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
              がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必
              要 な場合、四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
              もある。
      （４）【発行（売出）価格】

        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
        　クラスB米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
        　クラスBH円建て（acc）受益証券:                    申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
        　クラスB米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
        　クラスBH円建て（acc）受益証券:                    申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
        　クラスB米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
        　クラスBH円建て（acc）受益証券:                    申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
      （５）【申込手数料】

        　申込価額に3.30%（税抜き3.00％）の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が個別に
        定める額とする。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課される。以下同
        じ。
      （６）【申込単位】

        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
        　クラスB米ドル（acc）受益証券：１万米ドル以上１セント単位。
        　クラスBH円建て（acc）受益証券：100万円以上１円単位。
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
        　クラスB米ドル（acc）受益証券：１万米ドル以上１セント単位。
        　クラスBH円建て（acc）受益証券：100万円以上１円単位。
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
        　クラスB米ドル（acc）受益証券：１万米ドル以上１セント単位。
        　クラスBH円建て（acc）受益証券：100万円以上１円単位。
      （７）【申込期間】

        　2019年10月１日（火曜日）から2020年９月30日（水曜日）まで
      （８）【申込取扱場所】

        クレディ・スイス証券株式会社
        東京都港区六本木一丁目６番１号泉ガーデンタワー
        （以下    「日本における販売会社」              という。）
        （注）上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
      （９）【払込期日】

        　投資者から日本における販売会社に対する申込金額等の支払いは、日本において受益証券の申込書
        を日本における販売会社に提出するのと同時に行われる。
     （１０）【払込取扱場所】

        クレディ・スイス証券株式会社
        東京都港区六本木一丁目６番１号泉ガーデンタワー
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     （１１）【振替機関に関する事項】

        該当事項なし。
     （１２）【その他】

       ①　申込証拠金はない。
       ②　引受け等の概要
        （ａ）日本における販売会社は、管理会社との間で、日本における受益証券の販売および買戻しに関
            して、2017年10月27日付販売契約（その後の改訂および再録を含む。）を締結している。
        （ｂ）管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社を本サブ・ファンドに関する日本における代行協
            会員に指定している。
         （注）代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券１口当たりの純資産価格の公表を行
             い、また決算報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務を行う日本証券業協会の協会員をいう。
       ③　申込みの方法
         受益証券の申込みを行う日本における投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する
        契約  を締結する。このため、日本における販売会社は、                            「外国証券取引口座約款」              その他所定の契約
        を投資者に交付し、投資者は、かかる外国証券取引口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を
        記載した申込書を日本における販売会社に提出する。
       ④　日本以外の地域における募集
         本募集に並行して、EU加盟国、スイスおよびシンガポールで受益証券の募集が行なわれる。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①　ファンドの形態
        　ファンドは、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下                                               「2010年法」
        という。）パートⅠに基づく、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託についての法律、規則お
        よび行政規定の調整に関する2009年７月13日付欧州議会および理事会通達2009／65／ＥＣ（以下                                                    「通
        達2009／65／ＥＣ」           という。）に従い認可された、ＦＣＰ（fonds                         commun    de  placement）の形式の、
        譲渡性のある証券を集団的投資の対象とする投資信託（以下                                「ＵＣＩＴＳ」        という。）である。ファ
        ンドは、当初、CSポートフォリオ・ファンド（CS                           Portfolio      Fund）の名称で設立されており、1994年
        ４月14日にクレディ・ポートフォリオ・ファンド（Credis                                Portfolio      Fund）に名称変更され、1997年
        ８月４日にクレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド（Lux）（Credit                                         Suisse    Portfolio      Fund
        (Lux)）に名称変更され、さらに2015年１月16日にCSインベストメント・ファンズ・12に名称変更され
        た。
        　ファンドは、ファンドの定款に沿って管理会社により運用される。ファンドはアンブレラ構造であ
        るため、少なくとも一つのサブ・ファンドによって構成される。各サブ・ファンドは、異なる資産お
        よび債務により構成されるポートフォリオを表章し、受益者および第三者に関して別個の主体とみな
        される。サブ・ファンドに関する受益者および債権者の権利またはサブ・ファンドの設立、運営もし
        くは清算に関して生じた受益者および債権者の権利は、当該サブ・ファンドの資産に限定される。い
        かなるサブ・ファンドも、その資産をもって他のサブ・ファンドの債務の責任を負わない。
         クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD、クレディ・スイス（Lux）
        ポートフォリオ・ファンド・バランス・USDおよびクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファン
        ド・グロース・USDは、ファンドのサブ・ファンドである。
         ファンドにおける信託金限度額の定めはない。
       ②　ファンドの目的および基本的性格

         ファンドの主な目的は、専門的に運用されるポートフォリオに投資する機会を投資者にもたらすこ
        とである。サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い、2010年法第41条に定められる譲渡性
        のある証券およびその他の資産に投資されるものとする。
        個々のサブ・ファンドの投資目的および投資方針については、後記                                    「２投資方針、（１）投資方針」
        に記載される。個々のサブ・ファンドの資産は、2010年法により定められ、かつ、英文目論見書に定
        められる投資制限に従い投資される。
         各サブ・ファンドの投資目的は、投資された資産の値上がり益を最大化することである。この目的
        を達成するため、ファンドは、適正かつ合理的な程度のリスクを引き受けるものとする。ただし、市
        場変動およびその他のリスクを踏まえ、関連するサブ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証は
        ない。投資対象の価値は下落することもあれば上昇することもあり、投資者は、その当初投資額を回
        収することができない場合がある。
      （２）【ファンドの沿革】

        1993年３月19日　　CSポートフォリオ・ファンドの設立およびファンドの原約款の締結
        1994年４月14日　　クレディ・ポートフォリオ・ファンドに名称変更および変更約款の締結
        1997年８月４日　　クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド（Lux）に名称変更および変更約款
                   の締結
        1999年12月９日　　管理会社の設立
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        2015年１月16日　　CSインベストメント・ファンズ・12に名称変更および変更約款の締結
        2018年10月29日　　変更約款の締結
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      （３）【ファンドの仕組み】
       ①　ファンドの仕組み
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       ②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割および契約等の概要
             名称            ファンド運営上の役割                     契約等の概要
     クレディ・スイス・ファンド・                  管理会社               1993年３月19日付で保管受託銀行との間
     マネジメント・エスエイ                                 で約款を締結（改訂済）。
     （Credit     Suisse    Fund
     Management       S.A.）
     クレディ・スイス（ルクセンブ                  保管受託銀行               2016年３月18日付で管理会社との間で保
                                          （注１）
     ルグ）エスエイ                                 管契約       を締結。ファンド資産の保
     （Credit     Suisse    (Luxembourg)
                                      管および支払代理について規定してい
     S.A.）
                                      る。
     クレディ・スイス・ファンド・                  中央管理事務代行会社               2016年３月18日付で管理会社との間で管
                                               （注２）
     サービシーズ（ルクセンブル                                 理事務代行契約            を締結。名義書
     グ）エスエイ
                                      換、管理事務代行について規定してい
     （Credit     Suisse    Fund
                                      る。
     Services     (Luxembourg)        S.A）
     クレディ・スイス・アセット・                  投資運用会社               2017年３月24日付で管理会社との間で投
                                            （注３）
     マネジメント（スイス）エイ                                 資運用契約         を締結。投資運用業務
     ジー
                                      について規定している。
     （Credit     Suisse    Asset
     Management       (Schweiz)      AG）
     クレディ・スイス証券株式会社                  代行協会員               2018年11月16日付で管理会社との間で代
                                             （注４）
                        日本における販売会社               行協会員契約           を締結。日本におけ
                                      る代行協会員業務について規定してい
                                      る。
                                      2017年10月27日付で管理会社との間で販
                                          （注５）
                                      売契約       を締結。日本における受益
                                      証券の販売および買戻し業務について規
                                      定している。
     （注１）保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行が、ファンド資産の保管および支払代理業務を行うことを
         約する契約である。
     （注２）管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された中央管理事務代行会社が、ファンドの管理事務代行会社として
         の業務を行うことを約する契約である。
     （注３）投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従って本サブ・ファン
         ドの資産の運用を行うことを約する契約である。
     （注４）代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、受益証券に関する目論見書の日本における販売会
         社に対する送付、受益証券１口当たりの純資産価格の公表ならびに適用ある日本の法令諸規則および／または日本証
         券業協会の規則に従った決算書類およびその他の書類の配布等を、代行協会員として行うことを約する契約である。
     （注５）販売契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、本サブ・ファンドの受益証券の販売および買
         戻し業務を行うことを約する契約である。
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       ③　管理会社の概況

      設立準拠法           ルクセンブルグ1915年商事会社法（改正済）に基づき、ルクセンブルグにおいて
                 1999年12月９日に設立され、ルクセンブルグ貿易および商業登記所においてB72.925
                 で登録されている。1915年商事会社法（改正済）は、設立、運営等商事会社に関す
                 る基本的事項を規定している。管理会社は、（ⅰ）2010年法第15章に定義される管
                 理会社として、および（ⅱ）2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会
                 社に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下                         「2013年法」       という。）第２条に定
                 義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社（以下                             「ＡＩＦＭ」       という。）とし
                 て、認可されている。
      事業の目的           管理会社の主たる目的は、以下の通り。
                 ・2010年法第101条第２項および同法別紙Ⅱに基づき、通達2009／65／ＥＣに従い認
                 可されルクセンブルグ国内外において設立されたＵＣＩＴＳの管理、および通達
                 2009／65／ＥＣに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された
                 投資信託（以下        「ＵＣＩ」      という。）の付加的な管理を行うこと
                 ・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会
                 社に関する2011年６月８日付欧州議会および理事会通達2011／61／ＥＵに定義され
                 るオルタナティブ投資ファンド（以下                    「ＡＩＦ」      という。）に関し、2013年法第５
                 条第２項および同法別紙Ⅰに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管理、販売および
                 その他の業務を行うこと
      資本金の額           管理会社の払込済資本金は、250,000スイス・フラン（約2,743万円）で、全額払込
                 済である。
                 （注）スイス・フランの円貨換算は、2019年７月31日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
                 売買相場の仲値（１スイス・フラン＝109.73円）による。以下同じ。
      沿革           1999年12月９日設立

      大株主の状況           名称：クレディ・スイス・アセット・マネジメント・アンド・インベスター・サー
                    ビシーズ（スイス）ホールディング・エイジー
                 住所：スイス国         チューリッヒ市         8045   ユトリベルク通り          231
                 保有株式数：500株
                 持株比率：100％
      （４）【ファンドに係る法制度の概要】

       ①　準拠法の名称
        　ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
        　また、ファンドは、2010年法、勅令、金融監督委員会（Commission                                      de  Surveillance        du  Secteur
        Financier）（以下          「ＣＳＳＦ」       という。）の通達等の規則に従っている。
       ②　準拠法の内容

       （イ）ルクセンブルグの民法
         　ファンドは、法人格を持たず、投資家の累積投資からなる、2010年法第41条第１項に規定されて
         いる譲渡性のある有価証券およびその他の流動性のある金融資産の分割できない集合体である。投
         資家は、その投資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンド
         は、会社として設立されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会
         社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法（すなわち、民法第
         1134条、1710条、1779条、1787条および1984条）および下記の2010年法に従っている。
       （ロ）2010年法
         ａ．2010年法は、５つのパートから構成されている。
            パートⅠ　ＵＣＩＴＳ
            パートⅡ　その他の投資信託
            パートⅢ　外国の投資信託
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
            パートⅣ　管理会社
            パートⅤ　ＵＣＩＴＳおよびその他の投資信託に適用される一般規定
           　2010年法は、パートⅠが適用される                    「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」                          （ＵＣＩ
           ＴＳ）とパートⅡが適用される                 「その他の投資信託」            （ＵＣＩｓ）を区分して取扱っている。
         ｂ．欧州連合（以下           「ＥＵ」     という。）のいずれか一つの加盟国内に登録され、ＥＵ通達2009／
            65／EUの意味での譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての適格性を有しているす
            べてのファンドは、ＥＵの他の加盟国において、当該通達の条件および各ＥＵ加盟国の国が実
            施する規則に基づきその投資証券または受益証券を自由に販売することができる。
         ｃ．2010年法第２条第２項は、同法第３条を前提条件として、ＵＣＩＴＳとみなされる投資信託
            を、以下のように定義している。
           －　公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第１項に記載されるそ
             の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
             の目的とする投資信託。
           －　投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
             る投資信託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じるこ
             とがないようにするためのＵＣＩＴＳの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
         ｄ．2010年法第３条は、同法第２条の定義に該当するので、ＵＣＩＴＳではあるが、パートⅠファ
            ンドたる適格性を有しないファンドを列挙している。
           （ⅰ）クローズド・エンド型のＵＣＩＴＳ
           （ⅱ）ＥＵまたはその一部において、公衆に対してその投資信託証券の販売を促進することなく
              投資元本を調達するＵＣＩＴＳ
           （ⅲ）約款または設立文書に基づきＥＵの加盟国でない国の公衆に対してのみの投資信託証券を
              販売しうるＵＣＩＴＳ
           （ⅳ）2010年法第５章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に
              鑑みて不適切であるとＣＳＳＦが判断する種類のＵＣＩＴＳ
         ｅ．上記ｄ．の種類のＵＣＩＴＳはＣＳＳＦの2003年１月22日付金融監督委員会通達03／88（2002
            年法に関して発せられたが、2010年法に関しても有効である。）によって以下のとおり規定さ
            れている。
           （ⅰ）2010年法第41条第１項に規定されている譲渡性のある有価証券以外の有価証券またはその
              他の流動性のある金融資産に、純資産の20％以上を投資することができる投資方針を有す
              る投資信託
           （ⅱ）純資産の20％以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投
              資信託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上に
              ある会社の有価証券に対する投資を意味する。
           （ⅲ）投資目的で純資産の25％以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する
              信託（    「レバレッジ・ファンド」              ）
           （ⅳ）複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入れの方針に関して、パート
              Ⅰの条項を充足していない投資信託
         ｆ．2010年法は、他の条項と共にＵＣＩＴＳの投資方針および投資制限について特別の要件を規定
            しているが、投資信託としての可能な形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのい
            ずれについても同じである。
           　投資信託には以下の形態がある。
           （ⅰ）契約型投資信託（"fonds                 commun    de  placement"（FCP）,           common    fund）
           （ⅱ）会社型投資信託（investment                    companies）
              －　変動資本を有する会社型投資信託（                      「ＳＩＣＡＶ」        ）
              －　固定資本を有する会社型投資信託（                      「ＳＩＣＡＦ」        ）
           　上記の投資信託は、2010年法、商事会社に関する1915年８月10日法ならびに共有に関する民法
           および一般の契約法の規定に従って設立・設定されている。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
           　税法上の主な規定は2010年法に記載されている。
           　投資信託の監督は、ＣＳＳＦが行っている。
      （５）【開示制度の概要】

       ①　ルクセンブルグにおける開示
       （イ）金融監督委員会に対する開示
         　ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグから受益証券をルクセンブルグ内外の公衆に
         対し公募する場合は、ＣＳＳＦへの登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、説明
         書、年次報告書および半期報告書をＣＳＳＦに提出しなければならない。なお、以下本書では、サ
         ブ・ファンドに関してＣＳＳＦに提出された目論見書を                              「英文目論見書」          といい、本サブ・ファン
         ドに関して日本で作成された目論見書を次項で定義するとおり単に目論見書という。
         　ファンドの年次報告書に含まれている会計情報は、承認された法定監査人により監査され、ＣＳ
         ＳＦにより承認されなければならない。ファンドの承認された法定監査人は、プライスウォーター
         ハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ（PricewaterhouseCoopers,                                         Société     coopérative）
         である。更に、ファンドは、金融庁（現ＣＳＳＦ）の1997年６月13日付通達97／136（ＣＳＳＦ通達
         08／348により改訂済）に基づき、ＣＳＳＦに対して月次報告書を提出することを要求されている。
         　上記のＣＳＳＦ通達に定められた報告義務に加え、ＣＳＳＦに対する新しい月次報告Ｕ1.1に関す
         るＣＳＳＦ通達15／627の発行に基づき、ファンドはＣＳＳＦが統計および監督目的で使用する月次
         情報をＣＳＳＦに報告しなければならない。
       （ロ）受益者に対する開示
         　ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社支払事
         務代行会社、情報事務代行会社および販売会社において、受益者はこれを入手することができる。
         また、約款（その変更を含む。）は、管理会社の登記上の事務所に預託され、閲覧することがで
         き、その写しを入手することができる。
         　年次報告書は、各サブ・ファンドおよびファンドについて毎年７月31日現在において公表され、
         半期報告書は、毎年11月30日において公表される。
         　ファンド全体の資産の統合明細は、スイス・フラン建てで作成される。
         　会計年度末から４か月以内に公表される年次報告書は、独立監査人により監査された年次報告を
         含む。年次報告書には、例えば、サブ・ファンドの資産、その参照する期間中に生じたすべての重
         大な変更についての通知、デリバティブ取引の取引相手方、ならびに取引相手方がサブ・ファンド
         のために差し入れた担保（およびその範囲）の詳細に関する記載が含まれる。
         　各サブ・ファンドの各クラスの受益証券１口当たり純資産価格、各サブ・ファンドの発行価格、
         買戻価格および転換価格は、インターネットの                         www.credit-suisse.com             上で入手可能であり、また各
         種新聞においても公表される。
         　受益者への通知は、受益者名簿に記載される受益者の住所宛に郵送されるか、ルクセンブルグの
         日刊紙に公表され、必要であればルクセンブルグ国外の日刊紙にも公表される。
         　2010年法に基づき受益者に開示することが求められるすべての情報は、管理会社が適切と考える
         方法で受益者が入手できるよう管理会社により提供される。
       ②　日本における開示

       （イ）監督官庁に対する開示
        ａ．金融商品取引法上の開示
         　管理会社は、日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を日本国財
         務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
         に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（以下                                       「ＥＤＩＮＥＴ」          とい
         う。）等においてこれを閲覧することができる。
         　受益証券の日本における販売会社は、交付目論見書（金融商品取引法の規定により、あらかじめ
         または同時に交付しなければならない目論見書）を投資者に交付する。また、投資者から請求が
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         あった場合は、請求目論見書（金融商品取引法の規定により、投資家から請求された場合に交付し
         なければならない目論見書）を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業
         年 度終了後６か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さら
         に、本サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、
         それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類
                                    （注）
         をＥＤＩＮＥＴ等において閲覧することができる                             。
         （注）ＥＤＩＮＥＴでの開示：ＷＥＢサイト（http：//disclosure.edinet-fsa.go.jp/）
        ｂ．投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
         　管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す
         る法律（昭和26年法律第198号）（以下                     「投信法」      という。）に従い、本サブ・ファンドにかかる一
         定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、本サブ・ファンドの約款を
         変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出
         なければならない。さらに、管理会社は、本サブ・ファンドの資産について、本サブ・ファンドの
         各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書
         （全体版）を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
       （ロ）日本の受益者に対する開示
         　管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
         は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等につき書面をもって通
         知しなければならない。
         　管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社を通じ
         て日本の受益者に通知される。
         　上記の本サブ・ファンドの交付運用報告書および運用報告書（全体版）は、日本の知れている受
         益者に送付される。ただし、約款が変更されて効力が生じた場合、運用報告書（全体版）は電磁的
         方法により本サブ・ファンドの代行協会員のホームページにおいて提供される予定である。
      （６）【監督官庁の概要】

       　管理会社およびファンドは、ＣＳＳＦの監督に服している。
       　監督の主な内容は次の通りである。
       ①　登録の届出の受理

       （イ）ルクセンブルグに所在する2010年法のパートⅠに基づいて承認された譲渡性のある証券（ＵＣＩ
           ＴＳ）に投資するすべての投資信託（即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の
           登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合）は、ＣＳＳＦの事前の承認および継続的な監
           督に服し、ＣＳＳＦに登録しなければならない。
       （ロ）その受益証券をルクセンブルグ内で販売したいと考えるＵＣＩＴＳで、ＥＵ加盟国で設立され、
           かつ2009年７月13日の通達2009／65／ＥＣの要件に適合していることを設立国の監督官庁により
           証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるＵＣＩＴＳは、当該ＵＣＩ
           ＴＳのホームとなるＥＵ加盟国の監督当局がＣＳＳＦに事前に通知し、所定の書類を提出し、所
           在地事務代行会社としてルクセンブルグの信用機関を任命し、かつＣＳＳＦが、かかる通知およ
           び書類の提出から10営業日以内に異議を述べない場合は、ルクセンブルグ国内において、その投
           資信託証券を販売することができる。
       （ハ）ファンドは、2010年法パートⅠに従い設定されている。
       ②　登録の拒絶または取消

        　とりわけＵＣＩＴＳが適用ある法令通達を遵守しない場合、承認された法定監査人を有しない場
        合、またはその監査人が受益者に対する報告義務およびＣＳＳＦに対する開示義務を怠った場合に
        は、登録が拒絶されまたは取消されうる。
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        　また、投資信託の役員または管理会社の取締役が、ＣＳＳＦの要求する専門的能力および信用につ
        き十分な保証の証明をしない場合には、登録は拒絶または取消されうる。さらに、投資信託の機構ま
        たは開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有していない場合は、登録は拒絶または取消さ
        れ うる。
        　登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により
        解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆
        に対しての販売が停止されうる。
       ③　目論見書等に対する査証の交付

        　受益者に対する通知に加え、投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および主要投資家情報
        文書（ＫＩＩＤ）または説明書等は、事前にＣＳＳＦに提出されなければならない。ＣＳＳＦは目論
        見書が適用ある法律、勅令、規制および通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のな
        いことを通知し、目論見書に査証を付してそれを証明する。
         公衆への配布に供するその他の販売促進資料（目論見書、ＫＩＩＤおよびファンドが受益者に送付
        する通知を除く。）は、承認を得るためにＣＳＳＦに提出する必要はないが、2010年法において、販
        売促進を目的とした投資家に対するコミュニケーションはすべて、かかる目的が明確に認識できるこ
        と、公正かつ明瞭で誤解を招くものであってはならないこと、ならびに目論見書およびＫＩＩＤと矛
        盾する内容であってはならないことが定められている。
       ④　財務状況およびその他の情報に関する監督

        　投資信託の財務状況ならびに投資者およびＣＳＳＦに提供された情報の正確性を確保するため、投
        資信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければならない。
        　承認された法定監査人は、2010年法またはその施行のための規則の重大な違反を構成しそうである
        と考える場合、投資信託の継続的な機能に影響しそうであると考える場合、財務書類を証明すること
        を拒否することになりそうであると考える場合、また、財務書類に対する限定付適正意見を表明する
        ことになりそうであると考える場合には、その旨をＣＳＳＦに報告する義務を負う。承認された法定
        監査人は、さらに、投資家に提供されたファンドの財務状況ならびに資産および負債が正確に記載さ
        れていないことを突き止めた場合には、ＣＳＳＦに通知するものとする。監査人は、ＣＳＳＦが要求
        するすべての情報（投資信託の帳簿その他の記録を含む。）をＣＳＳＦに提出しなければならない。
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     ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
        ファンドの主な目的は、専門的に運用されるポートフォリオに投資する機会を投資者にもたらすこと
       である。サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い、2010年法第41条に定められる譲渡性のあ
       る証券およびその他の資産に投資されるものとする。
        個々のサブ・ファンドの投資目的および投資方針については、以下に記載される。個々のサブ・ファ
       ンドの資産は、2010年法により定められかつ後記                          「（５）投資制限」           に定められる投資制限に従い投資
       される。
        各サブ・ファンドの投資目的は、投資された資産の値上がり益を最大化することである。この目的を
       達成するため、ファンドは、適正かつ合理的な程度のリスクを引き受けるものとする。ただし、市場変
       動およびその他のリスクを踏まえ、関連するサブ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
       投資対象の価値は下落することもあれば上昇することもあり、投資者は、その当初投資額を回収するこ
       とができない場合がある。
       クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

         投資目的
         サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
        より、各参照通貨による投資額に見合うだけのリターンを上げることである。
         （注）参照通貨とは、各サブ・ファンドの名称に含まれる通貨をいい、各サブ・ファンドのパフォーマンスおよび純
             資産額は、当該参照通貨により計算される。以下同じ。
         投資方針
         サブ・ファンドは、その資産を世界的規模（新興国を含む。）で投資し、以下に記載される資産ク
        ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
        りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
        資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨で行われる。したがって、為替レートの変動に伴うリス
        クは、長期的に最小限に抑えられる。
         資産配分
         以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー（直接間接を問わない。）は、以下に定
        められる制限（サブ・ファンドの純資産総額に占める割合）を超えてはならない。
                 資産クラス                          範囲
                 現金およびその他現金等価物                           0％   ― 50％
                 債券                          35％    ― 85％
                 株式                          15％    ― 35％
                 オルタナティブ投資                           0％   ― 20％
       クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

         投資  目的
         サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
        より、各参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的
        に可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
         投資方針
         サブ・ファンドは、その資産を世界的規模（新興国を含む。）で投資し、以下に記載される資産ク
        ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
        りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
        資の主要部分は、時に、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。サブ・ファン
        ドは、その純資産総額の少なくとも25％を適格持分金融商品に投資する。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産配分

         以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー（直接間接を問わない。）は、以下に定
        められる制限（サブ・ファンドの純資産総額に占める割合）を超えてはならない。
                 資産クラス                          範囲
                 現金およびその他現金等価物                           0％   ― 60％
                 債券                          10％    ― 70％
                 株式                          30％    ― 60％
                 オルタナティブ投資                           0％   ― 20％
       クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

         投資目的
         サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
        より、参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的に
        可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
         投資方針
         サブ・ファンドは、その資産を世界的規模（新興国を含む。）で投資し、以下に記載される資産ク
        ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
        りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
        資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
         サブ・ファンドは、その純資産総額の少なくとも51%を適格持分金融商品に投資する。
         資産配分
         以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー（直接間接を問わない。）は、以下に定
        められる制限（サブ・ファンドの純資産総額に占める割合）を超えてはならない。
                 資産クラス                          範囲
                 現金およびその他現金等価物                           0％   ― 50％
                 債券                           0％   ― 50％
                 株式                          50％    ― 80％
                 オルタナティブ投資                           0％   ― 20％
        　なお、「適格持分金融商品」とは、以下のものをいう。

         ・　証券取引所での取引が承認されているか、または組織化された市場に上場している法人（公開
            有限責任会社など）で、投資ファンド（以下に定義する。）として適格でない法人の株式
         ・　以下のいずれかに該当する法人で、投資ファンド（以下に定義する。）または不動産会社（以
            下に定義する。）として適格でない法人の株式
            －　欧州連合の加盟国または欧州経済地域（ＥＥＡ）に関する協定を締結している他の国を所
              在地とし、当該国の法人税が課税され、かかる法人税の課税免除の対象とならない法人
            －　上記以外の他の国を所在地とし、当該国の法人税が15％以上の税率で課税され、かかる法
              人税の課税免除の対象とならない法人
         ・　株式ファンド（以下に定義する。）に対する持分のうち、その価値の51％
         ・　混合ファンド（以下に定義する。）に対する持分のうち、その価値の25％
        　「投資ファンド」とは、以下の主体をいう。
         ・　ＵＣＩＴＳで、その適用除外を受けないもの
         ・　ＡＩＦで、その適用除外を受けないもの
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         ・　投資家の人数が１人に制限されるが、ＡＩＦとしての適格性に関するその他すべての基準を満
            たしている投資信託
         ・　積極的な運用活動が禁止されており、課税対象とならないか、または課税免除の対象となる会
            社
        　ただし、以下のいずれかについて適格性を有する場合は除く。
         ・　ドイツのＲＥＩＴ法第１条１項または第19条５項に定義されるＲＥＩＴ
         ・　ドイツの投資会社法第１条１項ａに定義される投資会社
         ・　公益のために、自己資金を用いてまたは政府の支援を得て、パーティシペーションに投資する
            資本投資会社
         ・　パートナーシップ（ただし、ＵＣＩＴＳに該当する場合を除く。）
        　「不動産会社」とは、定款またはリミテッド・パートナーシップ契約に従い、不動産および不動産
        に対する物権的権利ならびにそれらの管理に必要な定着物および付属物のみを取得することのできる
        法人またはパートナーシップをいう。
        　「株式ファンド」とは、投資方針に従い、その価額の51％以上を適格持分金融商品に継続的に投資
        する投資ファンドをいう。
        　「混合ファンド」とは、投資方針に従い、その価額の25％以上を適格持分金融商品に継続的に投資
        する投資ファンドをいう。
      （２）【投資対象】

       　前記    「（１）投資方針」           を参照のこと。
      （３）【運用体制】

        管理会社の取締役会は、サブ・ファンドの資産の投資につき責任を負う。
        各サブ・ファンドの投資方針を実施するために、管理会社は、その恒久的な監督および責任の下、サ
       ブ・ファンドの資産の運用を一または複数の投資運用会社に委託することができる。
        管理会社は、クレディ・スイス・アセット・マネジメント（スイス）エイジーをサブ・ファンドの運
       用を行う投資運用者として任命した。
        投資運用契約に従い、投資運用会社は、管理会社の全般的な管理および最終的な責任の下で、証券の
       売買その他サブ・ファンドのポートフォリオの管理を日常的に行う裁量を有する。
        投資運用会社は、投資運用会社と管理会社との間で締結された投資運用契約に従い、各サブ・ファン
       ドについて、個別のポートフォリオの運用において投資運用会社を支援する一または複数の副投資運用
       会社を任命することができる。各サブ・ファンドの投資運用会社および副投資運用会社は、英文目論見
       書に記載される。管理会社は、いつでも、英文目論見書で指定された以外の投資運用会社を任命するこ
       とができ、またはいずれかの投資運用会社との関係を終了することができる。かかるサブ・ファンドの
       投資者は通知を受け、英文目論見書はこれに応じて変更される。
        投資構造に関する上記の内容は、2019年７月現在で入手可能な情報に基づくものであり、その詳細
       は、将来変更されることがある。
      （４）【分配方針】

       　サブ・ファンドのクラスBおよびクラスBHは、累積型受益証券クラスである。
        本書の日付現在、サブ・ファンドの累積型受益証券クラスについての分配は予定しておらず、発生し
       た収益は、一般的な経費を控除した後の受益証券の純資産価額を増加させるために使用されるものとす
       る。
        ただし、管理会社は、取締役会が決定する収益配分方針に従い、随時、経常純収益および／または実
       現キャピタル・ゲインならびにすべての経常外収益（実現キャピタル・ロスの控除後）の全部または一
       部を分配することができる。
      （５）【投資制限】

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       投資  制限
        本章の目的において、各サブ・ファンドは、2010年法第40条の定義に該当する独立したファンドとみ
       なされるものとする。
        各サブ・ファンドが行う投資には以下の規定が適用されるものとする。
        １)　    各サブ・ファンドの投資は、以下のうちの一または複数のもののみで構成することができる。
           ａ)　    規制市場において上場または取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品。かか
              る目的において、規制市場とは、金融商品市場に関する欧州議会および理事会の2004年４
              月21日付通達2004／39／ＥＣ（改正済）の定義に該当する金融商品市場をいう。
           ｂ)　    規制され、定期的に運営され、公認され、かつ、公開されている、加盟国の他の市場にお
              いて取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品。本章の目的において、                                             「加盟
              国」  とは、ＥＵの加盟国または欧州経済地域の加盟国をいう。
           ｃ)　    欧州連合の非加盟国の証券取引所への公式の上場が認められているか、または欧州、米
              国、アジア、アフリカもしくはオセアニアの国において規制され、定期的に運営され、公
              認され、公開され、かつ、設立されている欧州連合の非加盟国の他の市場において取引さ
              れている譲渡性のある証券および短期金融商品。
           ｄ)　    最近発行された譲渡性のある証券および短期金融商品。ただし、上記ａ)、ｂ)またはｃ)に
              基づく証券取引所または市場への公式の上場に対する許可申請を行う旨の約束が発行条件
              に含まれていることを条件とし、また発行から１年以内にかかる許可がなされることを条
              件とする。
           ｅ)　    加盟国において設立されたものであるか否かを問わず、ＵＣＩＴＳおよび／または通達
              2009／65／ＥＣ第１条第２項第ａ)号および第ｂ)号の定義に該当するその他の集団的投資
              （以下    「ＵＣＩ」      という。）の受益証券または投資証券。ただし、以下を条件とする。
                ―　かかるその他のＵＣＩは、これらがＥＵ法により義務付けられているものと同等で
                 あるとファンドを管轄する監督当局がみなす監督に服することおよび監督当局間の協
                 力が十分に確保されていることを定める法律に基づき認可されていること。
                ―　その他のＵＣＩの投資主／受益者の保護水準がＵＣＩＴＳの投資主／受益者につい
                 て定められるものと同等であり、特に、資産の分別、借入れ、貸付けならびに譲渡性
                 のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が通達2009／65／ＥＣの要件と
                 同等であること。
                ―　報告期間中の資産および負債、収益および事業運営についての評価を行うことがで
                 きるよう、半期報告書および年次報告書においてその他のＵＣＩの事業活動の報告が
                 なされること。
                ―　受益証券／投資証券が取得されるＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩは、その約款ま
                 たは設立文書に従い、その純資産総額の10％を超えて、その他のＵＣＩＴＳまたはそ
                 の他のＵＣＩの受益証券／投資証券に投資してはならないこと。
           ｆ)　    信用機関における要求払預金または引き出す権利のある預金であって、12か月以内に満期
              を迎えるもの。ただし、信用機関がその登記上の事務所を加盟国に有することを条件と
              し、または信用機関の登記上の事務所が第三国に所在する場合は、当該信用機関がＥＵ法
              に定められるものと同等であるとファンドを管轄する監督当局がみなす健全性規則に従う
              ことを条件とする。
           ｇ)　    上記ａ)、ｂ)およびｃ)に定められる規制市場において取引されている金融デリバティブ商
              品（これと同等の現金決済商品を含む。）および／または店頭取引金融デリバティブ商品
              （以下    「ＯＴＣデリバティブ」             という。）。ただし、以下を条件とする。
                ―　原商品が、ファンドがその投資目的に従い投資する2010年法第41条第(１)項の定義
                 に該当する商品、金融指数、金利、外国為替レートまたは通貨で構成されること。
                ―　ＯＴＣデリバティブ取引の取引相手方が、健全性の監督に服し、かつ、ファンドを
                 管轄する監督当局が承認する区分に属する機関であること。
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                ―　ＯＴＣデリバティブが、信頼のおける検証可能な方法で日毎で評価され、かつ、
                 ファンドの主導によりいつでもその公正価値で相殺取引による売却、清算または手仕
                 舞 いが可能であること。
           ｈ)　    流動性があり、いつでも正確にその価額を決定することのできる、通常は短期金融市場に
              おいて取引されている短期金融商品（規制市場において取引されているものを除く。）。
              ただし、投資者および貯蓄を保護することを目的として、かかる商品の発行自体または発
              行体自体が規制を受けていることを条件とし、またかかる投資対象が以下のいずれかに該
              当するものであることを条件とする。
                ―　中央当局、地方当局もしくは現地当局、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州連
                 合もしくは欧州投資銀行、非加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟国家、ま
                 たは一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証されてい
                 るもの。
                ―　その証券が上記ａ)、ｂ)またはｃ)において言及される規制市場において取引されて
                 いる企業により発行されているもの。
                ―　ＥＵ法により定められる基準に従い健全性の監督に服する機関により発行もしくは
                 保証されているもの、またはＥＵ法により義務付けられるものと少なくとも同程度に
                 厳格であるとファンドを管轄する監督当局がみなす監督規則に服し、かつ、これを遵
                 守する機関により発行もしくは保証されているもの。
                ―　ファンドを管轄する監督当局が承認する区分に属するその他の機関により発行され
                 ているもの。ただし、かかる商品への投資は、上記ｅ)からｇ)までに定められるもの
                 と同程度の投資家保護に服することを条件とし、また、発行体は、少なくとも
                 10,000,000ユーロの資本および準備金を有する企業であって、かつ、第４通達78／
                 660／ＥＥＣに従い年次財務諸表を提出および公表している企業であるか、一もしく
                 は複数の上場会社から成るグループ会社に属し、同グループの資金調達に専従してい
                 る事業体であるか、または銀行の流動性枠を利用する証券化ビークルの資金調達に専
                 従している事業体であることを条件とする。
        ２)　    ただし、各サブ・ファンドは、その純資産総額の10％を超えて、上記１)において言及されるも
            の以外の譲渡性のある証券または短期金融商品に投資してはならない。
            サブ・ファンドは、様々な通貨で付随的な流動資産を保有することができる。
        ３)　    管理会社は、常時、投資ポジション・リスクおよびポートフォリオのリスク特性全体への投資
            ポジションの寄与度を監視および測定することを可能とするリスク管理プロセスならびにＯＴ
            Ｃデリバティブの価値を正確にかつ独立して評価するためのプロセスを利用する。
            英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、各サブ・ファンドは、2010年法パートIにより定
            められる制限の範囲内において、(i)ヘッジ目的のために、(ii)効率的なポートフォリオ運用を
            行う目的のために、および／または(iii)投資戦略を実施する目的のために、すべての金融デリ
            バティブ商品を利用することができる。
            グローバル・エクスポージャーは、原資産の現在価値、取引相手方リスク、将来の市場動向お
            よびポジションの清算可能時期を考慮した上で計算される。これは、以下の各号にも適用され
            るものとする。
            投資方針の一環として、また下記４)ｅ)に定められる制限の範囲内において、各サブ・ファン
            ドは、金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、原資産に対するエクスポー
            ジャーは、合計で、下記４)に定められる投資制限を超えないことを条件とする。サブ・ファン
            ドが指数ベースの金融デリバティブ商品に投資する場合、かかる投資は、下記４)に定められる
            制限に合算することを要しない。譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を
            組み込んでいる場合、当該デリバティブ商品は、本項の要件を遵守する際に考慮に入れられる
            ものとする。
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            グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドについて英文目論見書に定められるとこ
            ろに従い、コミットメント・アプローチまたはバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）法により
            計算することができる。
            標準的なコミットメント・アプローチによる計算は、金融デリバティブのポジションを、当該
            デリバティブの原資産における同等のポジションの市場価格に転換するというものである。コ
            ミットメント・アプローチを用いてグローバル・エクスポージャーを計算する場合、ファンド
            は、ネッティングおよびヘッジに関する取決めの効果による利益を得られることがある。
            ＶａＲ法では、通常の市況下および一定の信頼水準で一定の期間にわたって発生しうる潜在的
            な損失を測定することができる。2010年法では、１か月の期間の信頼水準は99％と見込まれて
            いる。
            英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、各サブ・ファンドは、コミットメント・ベース
            で算出された金融デリバティブ商品に対するグローバル・エクスポージャーがその純資産総額
            の100％を超えないこと、またはＶａＲ法に基づき算出されたグローバル・エクスポージャーが
            (i)参照ポートフォリオ（ベンチマーク）の200％もしくは(ii)純資産総額の20％を超えないこ
            とを確保するものとする。
            管理会社のリスク管理では、ルクセンブルグの監督当局（金融監督委員会）またはその他関連
            する規制もしくは技術基準を発令する権限を付与されている欧州当局が発令した適用ある告示
            または規制の要件に従い、かかる規定の遵守状況を監督する。
        ４)  ａ)　    各サブ・ファンドの純資産総額の10％を超えて、同一発行体が発行した譲渡性のある証券
              または短期金融商品に投資してはならない。また、サブ・ファンドがその純資産総額の
              ５％超を投資しているかかる発行体のすべての譲渡性のある証券および短期金融商品の総
              額は、その純資産総額の40％を超えてはならない。いずれのサブ・ファンドも、その純資
              産総額の20％を超えて、同一機関に預託されている預金に投資してはならない。ＯＴＣデ
              リバティブ取引および／または効率的なポートフォリオ運用手法におけるサブ・ファンド
              の取引相手方に対するリスク・エクスポージャーは、合計で、以下の割合を超えてはなら
              ない。
                ―　取引相手方が上記１)ｆ)において言及される信用機関である場合は純資産総額の
                 10％
                ―　その他の場合は純資産総額の５％
           ｂ)　    上記ａ)に定められる40％の制限は、細心の監督に服する金融機関に預託されている預金お
              よびかかる金融機関との間で行われるＯＴＣデリバティブ取引には適用されない。
              上記ａ)に定められる制限にかかわらず、各サブ・ファンドは、組み合わせることによりそ
              の純資産総額の20％を超えて単一の機関に投資することになる場合、以下のものを組み合
              わせてはならない。
                ―　当該機関の発行した譲渡性のある証券または短期金融商品への投資
                ―　当該機関に預託されている預金
                ―　当該機関との間で行われるＯＴＣデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
           ｃ)　    上記ａ)に定められる10％の制限は、証券または短期金融商品が加盟国、その地方公共団
              体、非加盟国または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行または保
              証されている場合、最大35％に引き上げられる。
           ｄ)　    上記ａ)に定められる10％の制限は、その登記上の事務所を加盟国に有しており、かつ、法
              律により、債券保有者の保護を目的とした特別な公的監督に服する信用機関により発行さ
              れている債券については25％に引き上げられる。特に、かかる債券の発行により生じる金
              額は、法的要件に従い、かかる債券の全有効期間にわたって、かかる債券に付随する請求
              をカバーすることのできる資産であって、かつ、当該発行体が破産に陥った場合に優先的
              に元本の返済および経過利息の支払いに利用される資産に投資されなければならない。サ
              ブ・ファンドがその純資産総額の5％超を単一の発行体により発行された本号において言及
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              される債券に投資する場合、かかる投資の総額は、サブ・ファンドの純資産総額の80％を
              超えてはならない。
           ｅ)　    上記ｃ)およびｄ)において言及される譲渡性のある証券および短期金融商品は、上記ａ)に
              おいて言及される40％の制限を適用する目的において考慮に入れられないものとする。上
              記ａ)、ｂ)、ｃ)およびｄ)に定められる制限は、合算されないものとする。したがって、
              同一発行体により発行されている譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資、また
              は上記ａ)、ｂ)、ｃ)およびｄ)に従い行われるかかる機関に預託されている預金もしくは
              かかる機関との間で行われるデリバティブ商品への投資は、合計で、サブ・ファンドの純
              資産総額の35％を超えてはならない。通達83／349／ＥＥＣ（改正済または再録済）または
              国際的に認められた会計規則に従い連結財務諸表を作成する目的において同一グループに
              属する企業は、本４)に定められる投資制限を計算する目的において単一の発行体とみなさ
              れるものとする。サブ・ファンドは、その純資産総額の20％を上限として、同一グループ
              内の譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に投資することができる。
           ｆ)　    上記ａ)に定められる10％の制限は、関連する譲渡性のある証券および短期金融商品が加盟
              国、その一もしくは複数の現地当局、欧州連合の非加盟国または欧州連合の一もしくは複
              数の加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証されている場合、100％に引き上
              げられる。かかる場合、関係するサブ・ファンドは、少なくとも６つの異なる銘柄の証券
              または短期金融商品を保有しなければならず、かつ、証券または短期金融商品のいずれの
              １銘柄も、サブ・ファンドの総資産の30％を超えてはならない。
        ５)　    ファンドは、英文目論見書に記載されるサブ・ファンドに適用される投資方針に別段の定めが
            ある場合を除き、上記１)ｅ)に従い、サブ・ファンドの純資産総額の10％を超えて、その他の
            ＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩ（以下                          「投資対象ファンド」            という。）の受益証
            券／投資証券に投資してはならない。
            英文目論見書において10％超の上限が定められる場合、以下の制限が適用されるものとする。
                ―　サブ・ファンドの純資産総額の20％を超えて、単一のＵＣＩＴＳまたはその他のＵ
                 ＣＩの受益証券／投資証券に投資してはならない。この投資制限を適用する目的にお
                 いて、複数のコンパートメントを有するＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩの各コン
                 パートメントは、別個の発行体とみなされるものとする。ただし、個々のコンパート
                 メントの第三者に対する債務の分離原則が確保されていることを条件とする。
                ―　ＵＣＩ（ＵＣＩＴＳを除く。）の受益証券／投資証券に対して行われる投資は、合
                 計で、サブ・ファンドの純資産総額の30％を超えてはならない。
            サブ・ファンドが、直接的にまたは委任により、同一の管理会社または共通の経営もしくは支
            配もしくは資本もしくは議決権の10％超の直接保有もしくは間接保有により管理会社と関係す
            るその他の企業により運用されているその他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩ（以
            下 「関連ファンド」          という。）の受益証券／投資証券に投資する場合、管理会社またはその他
            の企業は、サブ・ファンドによるかかる関連ファンドの受益証券／投資証券への投資を理由と
            して申込手数料または買戻手数料を請求することはできない。
            投資者は、その他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩの受益証券／投資証券への投資
            について、一般に、サブ・ファンドのレベルでもその他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩ自
            体のレベルでも同一の経費が発生する場合があることに留意すべきである。
            サブ・ファンドおよび投資対象ファンドのレベルでの累積管理報酬は、最大3.00％を超えない
            ものとする。
        ６)  ａ)　    ファンドの資産は、ファンドが発行体の経営に対し重大な影響力を行使することが可能な
              議決権付証券に投資することはできない。
           ｂ)　    さらに、ファンドは、以下の投資対象につき、下記の比率を超えて取得することはできな
              い。
                ―　同一発行体の無議決権株式の10％
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                ―　同一発行体の債務証券の10％
                ―　同一のＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩの受益証券／投資証券の25％
                ―　同一発行体の短期金融商品の10％
               最後の３つについて、かかる制限は、当該債務証券もしくは短期金融商品の総額、また
               は発行された当該受益証券／投資証券の純額が取得時点で算出できない場合には適用され
               ないものとする。
             上記ａ)およびｂ)に定める制限は、以下に該当する場合には適用されないものとする。
               ―　加盟国またはその地方公共団体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金
                 融商品
               ―　欧州連合非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
               ―　一または複数の欧州連合加盟国が所属する公的国際機関が発行する譲渡性のある証券
                 および短期金融商品
               ―　欧州連合非加盟国を所在地とし、その資産の主な投資先を同国に所在地を置く発行体
                 の証券とする会社の資本における株式をサブ・ファンドが保有する場合で、現地の法
                 律により、同国の発行体の証券に投資することのできる他の一切の手段が排除される
                 場合。ただし、かかる例外規定は、欧州連合外に籍を置く当該会社の投資方針が上記
                 ４)ａ)からｅ)まで、５)、ならびに７)ａ)およびｂ)に定める制限に適合する場合に限
                 り適用されるものとする。
        ７)　    管理会社は、下記の場合を除き、サブ・ファンドのために金銭の借入れを行うことはできな
            い。
           ａ)　    バック・ツー・バック・ローンを利用した外国通貨の取得
           ｂ)　    サブ・ファンドの純資産総額の10％以下に相当する金額の一時的な借入れ
        ８)　    ファンドは、貸付けを行い、または第三者の保証人として行為することはできない。
        ９)　    ただし、効率的なポートフォリオ運用を図るために、各サブ・ファンドは、ルクセンブルグの
            適用ある規制の規定に従い、有価証券貸借取引を行うことができる。
        10)　    ファンドは、その資産を不動産、貴金属、または貴金属および商品を表章する証書に直接投資
            することはできない。
        11)　    ファンドは、上記１)ｅ)、ｇ)およびｈ)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品または
            その他の金融商品の空売りを行うことはできない。
        12)  ａ)　    英文目論見書の制限内で行われた借入れに関し、ファンドはサブ・ファンドの資産に質権
              を設定しまたは担保として譲渡する。
           ｂ)　    さらに、ファンドは、当該サブ・ファンドによる関連する相手方への債務の支払いまたは
              実行を確保するために、上記１)ａ)、ｂ)およびｃ)において記載される規制市場で取扱わ
              れるＯＴＣデリバティブまたは金融デリバティブ商品を含む取引の相手方に対し、サブ・
              ファンドの資産に質権を設定しまたは担保として譲渡する。相手方が担保によりカバーさ
              れるリスク評価を超える担保条件を求める限り、または他の状況（例：担保または通常枠
              組み書面の条件により提示される資産の運用状況）により超過担保が生じる場合、かかる
              （超過）担保は、非現金担保も含め、関連するサブ・ファンドを、かかる相手方およびサ
              ブ・ファンドが当該資産に関する無担保債券しか保有しない場合のカウンターパー
              ティー・リスクに曝す。
              上記に定める制限は、引受権の行使には適用されないものとする。
              ルクセンブルグでサブ・ファンドが公式に認可されてから最初の６か月間については、リ
              スク分散の原則に従うことを条件として、上記４)および５)に定める制限を遵守する必要
              はない。
              管理会社の支配の及ばない理由により、または引受権の行使により上記の制限を超えた場
              合、管理会社は、優先事項として、受益者の利益を十分に考慮した上で当該状況を是正す
              るものとする。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
              管理会社は、ファンドの受益証券の販売または買付けの募集が行われている、または行わ
              れる予定の国の法律および規制を遵守するために必要である等の場合には、いつでも、受
              益 者の利益のために、追加の投資制限を定めることができる。
        以上に加え、本サブ・ファンドは、日本証券業協会の「外国証券の取引に関する規則」の定めるとこ

       ろに従い、以下の投資制限に服する。
        Ａ)　    本サブ・ファンドが空売りする証券の時価総額は、常時、本サブ・ファンドの純資産価額の総

            額を超えるものでないこと。
        Ｂ)　    借入れは、その総残高が本サブ・ファンドの純資産価額の総額の10%を超える場合には禁止され
            る。ただし、かかる10％の上限超過が、合併等またはそれに類する臨時の緊急事態に際して生
            じる一時的なものである場合にはこの限りではない。
        Ｃ)　    本サブ・ファンドは、かかる取得により本サブ・ファンドおよび管理会社が運用する全ミュー
            チュアル・ファンドの保有する株式の議決権数が当該会社の株式の議決権数の50％を超える場
            合、一の会社の株式を取得しないものとする。この投資制限は、他の投資信託への投資には適
            用されない。上記割合は購入時または現時点の市場価格のいずれかで算定される。
        Ｄ)　    本サブ・ファンドは、日本証券業協会の定める外国投資信託受益証券の選別基準（随時変更し
            置き換えられる。）により要求される、価格の透明性を確保する適切な方法をとらない限り、
            容易に実現できない、私募株式、非上場株式または不動産等の流動性に欠ける資産に対して
            は、15％を超えて投資しないものとする。
        Ｅ)　    管理会社が、管理会社または第三者の利益をはかる目的で本サブ・ファンドに代理して行う取
            引等の、本サブ・ファンドの受益者の保護に反しまたは本サブ・ファンドの資産の運用の適正
            を害する取引は、禁止されるものとする。
        Ｆ)　    本サブ・ファンドは、そのデリバティブ・リスクを、2010年法の第42（３）条に基づきＵＣＩ
            ＴＳに適用されるリスク管理方法に従い管理するものとする。
        Ｇ)　    本サブ・ファンドは、その信用リスクを、2010年法に基づきＵＣＩＴＳに適用されるリスク管
            理方法に従い管理するものとする。
       投資  手段

        投資目的を達成するため、各サブ・ファンドは、上記投資方針およびエクスポージャーに従い、上記
       「投資制限」       １)に記載される商品のいずれをも利用することができる。かかる商品には、以下に定めら
       れる商品が含まれることがあるが、これらに限られない。
        無リスク流動資産

        各サブ・ファンドは、現金およびその他現金等価物ならびに銀行預金に投資することができる。
        短期金融商品

        各サブ・ファンドは、（最長397日間の）短期金融商品に投資することができる。
        確定利付証券

        各サブ・ファンドは、確定利付証券（公的発行体、民間発行体および半官半民の発行体が発行した債
       券、社債、類似の確定利率証券および変動利率証券、割引証券を含むことがあるが、これらに限られな
       い。）に投資することができる。非投資適格証券への投資は、最大で各サブ・ファンドの純資産総額の
       20％とすることができる。サブ・ファンドの純資産総額の10％を上限として、スタンダード・アンド・
       プアーズによる        「Ｂ－」     またはムーディーズによる              「Ｂ３」     を下回る格付けの債券に投資することがで
       きる。
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        株式および株式型証券
        各サブ・ファンドは、株式および株式型証券（公的発行体、民間発行体および半官半民の発行体が発
       行した米国預託証券（ＡＤＲ）、グローバル預託証券（ＧＤＲ）、利益分配証書、配当請求権付証書お
       よび／または参加証書を含むことがあるが、これらに限られない。）に投資する。
        投資対象ファンド

        上記  「投資制限」       ５)の記載内容にかかわらず、各サブ・ファンドは、上記                               「投資制限」       １)に従い、
       その純資産総額の60％を上限として、その他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩの受益証券ま
       たは投資証券に投資することができる。投資対象ファンドは、特に、証券取引所に上場しており、その
       所得の大部分を不動産、天然資源およびコモディティから得ているリミテッド・パートナーシップであ
       るマスター・リミテッド・パートナーシップ（ＭＬＰ）のほか、保険連動型証券（ＩＬＳ）、シニア・
       ローンおよび偶発転換社債（最大５％）に投資するファンドで構成することができる。
        投資者は、投資対象ファンドへの投資では、一般に、サブ・ファンドのレベルでも投資対象ファンド
       のレベルでも同一の経費が発生することに留意すべきである。
        仕組  商品

        サブ・ファンドは、その純資産総額の100％を上限として、十分な流動性を有する、一流の金融機関
       （または一流の機関が提供するものと同程度の投資家保護を提供している発行体）により発行された、
       上記資産クラス（通貨を含む。）に対するエクスポージャーを促進する仕組商品（証書、社債）に投資
       することができる。かかる仕組商品は、2010年法第41条に基づく譲渡性のある証券の定義を満たすもの
       でなければならず、また独立した情報源に基づき、定期的にかつ透明性のある形で評価されなければな
       らない。かかる仕組商品が2010年法第42条第(３)項に基づく組込デリバティブを含むものである場合を
       除き、かかる商品は、レバレッジ効果を伴うものであってはならない。かかる仕組商品に含まれる組込
       デリバティブの原商品は、上記                 「投資制限」       １)に記載される商品のみで構成することができる。一般的
       な分散化に関する規定のほか、裏付けとなるバスケットおよび指数は、十分に分散化されていなければ
       ならない。仕組商品には、転換社債および他社株転換社債が含まれることがある。
        さらに、各サブ・ファンドは、その純資産総額の10％を上限として、アセットバック証券（以下                                                    「 Ａ
       ＢＳ」    という。）およびモーゲージバック証券（以下                         「ＭＢＳ」      という。）に投資することができる。
        デリバティブ

        上記  「投資制限」       １)に従い、サブ・ファンドは、その純資産総額の100％を上限として、デリバティ
       ブに投資することができる。デリバティブは、上記                            「投資制限」       に定められる制限の範囲内において、
       ヘッジ目的のために、効率的なポートフォリオ運用を行う目的のために、および投資戦略を実施する目
       的のために利用することができる。とりわけ、サブ・ファンドは、先渡契約、先物、オプション、差金
       契約およびスワップ契約を利用した積極的な通貨配分を行うことができる。これには、個々の通貨に対
       するショートの純エクスポージャーが含まれることがある。
        デリバティブの原商品が金融指数である場合、かかる指数は、2008年２月８日付大公規則第９条、な
       らびに指数の構成銘柄が十分に分散されていること、指数がその関連する市場の適切なベンチマークと
       なっていること、および指数が適切な方法で公表されていることを義務付けているＥＳＭＡガイドライ
       ン（2014／937）第XIII章に従い選択されるものとする。
        ＥＳＭＡガイドライン（2014／937）に従い、異なるコモディティから成るものではないコモディティ
       指数への投資は認められない。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ３【投資リスク】
     （１）リスク要因
         投資予定者は、ファンドに投資する前に、下記のリスク要因を検討すべきである。ただし、下記のリ
       スク要因は、ファンドへの投資に関連するリスクを網羅的に列挙することを意図したものではない。投
       資予定者は、英文目論見書全体を読むべきであり、必要に応じて、特に、自らの市民権のある国または
       居住地もしくは所在地とする国の法律に基づく受益証券の申込み、保有、転換、買戻しその他処分に関
       する税務上の影響について、自らの法務、税務および投資アドバイザーに相談すべきである。
         投資者は、ファンドの投資対象が譲渡性のある証券およびその他の金融商品への投資に伴う市場変動
       その他のリスクにさらされることに留意すべきである。投資対象の価値および投資対象から得られる収
       益は、上昇することもあれば下落することもあり、投資者は、投資額を全額失うリスクを含め、ファン
       ドへの当初投資額を回収することができない可能性がある。特定のサブ・ファンドの投資目的が達成さ
       れるとの保証はなく、資産の価値が増加するとの保証もない。過去の運用実績は、将来の投資成果を示
       唆するものとみなしてはならない。
         サブ・ファンドの純資産価額は、原資産の価値および原資産から得られる収益の変動により上昇する
       ことも下落することもある。投資者は、一定の状況において、受益証券の買戻しに係る権利が停止され
       る場合があることに留意すべきである。
         投資者の居住地の通貨によっては、為替変動が一または複数のサブ・ファンドへの投資の価値に悪影
       響を及ぼすことがある。さらに、為替リスクがヘッジされていない代替通貨クラスの場合、関連する外
       国為替取引の結果が当該受益証券クラスのパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼすことがある。
       市場リスク

         市場リスクは、特定の投資対象の価値がファンドの利益を損なう形で変動するもので、すべての投資
       対象に影響を及ぼす一般的なリスクである。特に、投資対象の価値は、海外、政治および経済の動向等
       の不確実性または政策の変更による影響を受けることがある。
       金利変動リスク

         確定利付証券に投資するサブ・ファンドは、金利変動により価値が下落することがある。一般に、確
       定利付証券の価値は金利の下落時に上昇する。反対に、金利が上昇した場合、確定利付証券の価値は、
       一般的に下落が予想される。長期の確定利付証券は、通常、短期の確定利付証券よりも価格変動が大き
       い。
       外国為替リスク

         サブ・ファンドによる投資は、関連する参照通貨以外の他の通貨建てで行われることがあるため、為
       替の変動があり、当該サブ・ファンドの純資産価額に有利な影響または不利な影響を及ぼすことがあ
       る。
         一部の国の通貨は激しく変動することがあり、そのため、かかる通貨建ての証券の価値に影響を及ぼ
       す場合がある。投資対象の表示通貨が関連するサブ・ファンドの参照通貨に対して上昇した場合、当該
       投資対象の価値は上昇する。これに対し、投資対象の表示通貨の為替レートが下落した場合は、当該投
       資対象の価値に悪影響を及ぼす。
         サブ・ファンドは、参照通貨以外の通貨建ての投資対象の価値の下落や、参照通貨以外の通貨建ての
       投資対象のコスト増加を防止するために、為替ヘッジ取引を行うことがある。ただし、かかるヘッジが
       成功するとの保証はない。
         ファンドの方針により、サブ・ファンドの各参照通貨に対する通貨エクスポージャーがヘッジされる
       が、ヘッジ取引が常に実行可能であるとは限らず、したがって、為替リスクは排除することができな
       い。
       信用リスク

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         確定利付証券に投資するサブ・ファンドは、発行体が当該証券に係る支払いを行うことができないリ
       スクにさらされる。財務状況が悪化した発行体は、証券の信用格付けが下がり、当該証券の価格の大き
       な変動につながる可能性がある。証券の信用格付けが下がることにより、当該証券の流動性が相殺され
       て しまう場合もある。格付けがより低い債務証券に投資するサブ・ファンドはこのような問題の影響を
       より受けやすく、その価値がより大きく変動することがある。
       カウンターパーティー・リスク

         ファンドは、店頭取引を行うことがあり、取引相手方が当該取引に基づく履行義務を履行しないリス
       クにさらされる。取引相手方が破産に陥った場合、サブ・ファンドは、ポジションの清算の遅延および
       多額の損失を被る可能性がある。
       ＥＵ銀行再建・破綻処理指令

         金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関する枠組みを設定する指令2014／59／ＥＵ（以下
       「ＢＲＲＤ」       という。）が2014年６月12日に欧州連合官報において公表され、2014年７月２日に発効し
       た。ＢＲＲＤは、金融の安定を確保するとともに納税者の損失エクスポージャーを最小限に抑えるべく
       金融危機に先制的に対応するための共通の手段および権限を破綻処理当局（関連するルクセンブルグの
       破綻処理当局を含む。）に提供することを目的とすることが定められている。
         ＢＲＲＤおよび関連する実施法に従い、国内の健全性監督当局は、破綻しているまたは破綻するおそ
       れがあり、通常の破綻処理では金融不安が生じてしまうような金融機関および一定の投資会社に対し、
       一定の権限を行使することができる。これらの権限は、ＢＲＲＤの実施に関して関連するＥＵ加盟国で
       施行されている法律、規制、規則または要件に基づき随時適用され、かかる法律等に従い行使される元
       本削減、転換、移転、変更または停止権限（以下                          「銀行再建手段」          という。）で構成される。
         かかる銀行再建手段の利用は、ＢＲＲＤの対象となっている取引相手方のサブ・ファンドに対する債
       務履行能力に影響を及ぼし、またはかかる能力を制限することがあり、サブ・ファンドは潜在的損失の
       リスクにさらされることとなる。
         サブ・ファンドの投資者に対し銀行再建手段が行使された場合、当該投資者の資産（その投資家の保
       有する当該サブ・ファンドの投資証券／受益証券を含む。）の一部が強制的に売却されることもある。
       したがって、非常に大量の買戻請求が行われることにより、サブ・ファンドの流動性が低下し、または
       不足してしまうリスクがある。かかる場合、ファンドは、英文目論見書に定める期間内に買戻金を支払
       うことができないことがある。
         さらに、特定の種類の証券に関して一定の銀行再建手段を行使した場合、一定の状況下において、特
       定の証券市場における流動性が枯渇する誘因となることがあり、その場合はサブ・ファンドに潜在的な
       流動性問題が生じることとなる。
       流動性リスク

         例外的な市況、非常に大量の買戻請求またはその他の理由により、ファンドに流動性に関する問題が
       生じるリスクがある。かかる場合、ファンドは、英文目論見書に定める期間内に買戻金を支払うことが
       できない場合がある。
       運用リスク

         ファンドはアクティブ運用が行われるため、サブ・ファンドが運用リスクにさらされることがある。
       管理会社は、サブ・ファンドに関する投資判断を行う際に自らの投資戦略（投資手法およびリスク分析
       を含む。）を採用するが、その投資判断が望ましい成果をもたらすとの保証はない。管理会社は、一定
       の場合において、デリバティブ商品等の投資手法を用いない判断を下す場合があり、またはかかる投資
       手法は、その利用が関連するサブ・ファンドにとって有益となりうる市況下にあっても、利用すること
       ができない場合がある。
       投資リスク

        株式への投資
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         株式（およびエクイティ型証券）への投資に伴うリスクには、特に、市場価格の著しい変動、発行
        体または市場に関する不利な情報、および同一会社が発行した債務証券と比べた場合の株式の劣後性
        が 含まれる。
         投資者は、為替レートの変動、為替管理およびその他の制限が課される可能性に付随するリスクも
        勘案すべきである。
        確定利付証券への投資

         複数の国の発行体の異なる通貨建ての証券に投資する場合、単一の国の発行体の証券にのみ投資す
        る場合には得られない利益をもたらす可能性があるが、同時に、単一の国に所在する発行体の証券に
        投資する場合には通常は付随しない一定の重大なリスクを伴う。これらのリスクは、金利変動および
        為替レートの変動（詳細は前記                 「金利変動リスク」           および    「外国為替リスク」           の項に記載され
        る。）、ならびにかかる投資に適用される為替管理規制またはその他の法令が課される可能性を伴
        う。特定の通貨の価値がサブ・ファンドの参照通貨に比べて下落した場合、当該通貨建ての特定の
        ポートフォリオ証券の価値が下落することとなる。
         証券の発行体は、当該商品の表示通貨が通貨である国以外の国を所在地とする場合がある。異なる
        国の証券市場への投資の価値および相対的な利回り、ならびにそれらに伴うリスクは、互いに独立し
        て変動することがある。
         特定の通貨建ての確定利付証券への投資のパフォーマンスは、当該通貨の発行国の金利環境からも
        影響を受ける。サブ・ファンドの純資産価額はその参照通貨建てで計算されるため、参照通貨以外の
        通貨建ての投資対象のパフォーマンスは、参照通貨に対する当該通貨の強さおよび当該通貨の発行国
        における金利環境の影響を受ける。参照通貨以外の通貨建ての投資対象の価値にその他の影響を及ぼ
        しうる別の事由（政治情勢の変化または発行体の信用度の変動等）がない場合、参照通貨以外の通貨
        の価値が上昇すると、一般に、参照通貨に関してサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての投資対
        象の価値が上昇することが予想される。
         サブ・ファンドは、投資適格の債務証券に投資することができる。投資適格の債務証券とは、格付
        機関が信用度または債務不履行リスクに基づき上位の格付カテゴリーの格付けを付与したものとい
        う。格付機関は、随時、かかるとおり付与した格付けの見直しを行うため、債務証券は、当該債務証
        券の銘柄が経済情勢の影響を受けた場合には格付けが引き下げられることがある。さらに、サブ・
        ファンドは、投資不適格セクターの債務証券（ハイイールド債務証券）に投資することもある。投資
        適格の債務証券に比べて、ハイイールド債務証券は、一般に格付けが低い証券であり、通常、かかる
        債務証券に伴う信用度の低さまたは債務不履行リスクの高さをカバーする高い利回りを提供する。
         SEC規則144Aにおいて、適格機関購入者（同規則において定義される。）に対する制限付証券の転売
        について1933年証券法の登録義務を免除するセーフハーバー条項が定められている。投資者にとって
        は、管理手数料が低くなり、リターンが大きくなる可能性があることが有利な点となる。ただし、流
        通市場における規則144A証券の取引は宣伝が制限されており、かかる証券の入手は適格機関購入者に
        限定されている。これにより、証券価格のボラティリティが上昇し、極端な場合、特定の規則144A証
        券の流動性が低下してしまうことがある。
        偶発資本商品に関するリスク

         未知のリスク
         偶発転換商品のストラクチャーはまだ実績がない。ストレス発生時の環境において、かかる金融商
        品の裏付けとなる条項が発動された場合、当該条項がどのように機能するかは不透明である。単一の
        発行体がトリガー条項を発動し、または利払いを停止した場合、市場が当該銘柄を特異的事象である
        とみなすか、あるいは市場全体に影響を及ぼすものとみなすかは明らかでない。後者の場合、資産ク
        ラス全体に対して価格に悪影響が及び、ボラティリティが生じる可能性がある。このようなリスク
        は、さらに、裏付けとなる商品の裁定取引の水準に応じて増大することがある。また、流動性の低い
        市場において、価格形成がより一層困難となる場合がある。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資本構造の逆転リスク
         従来の資本の優先順位とは異なり、偶発転換商品への投資者は、株式保有者が被らない場合に資本
        損失を被る場合がある。一定の状況において、偶発転換商品の保有者は、高トリガー元本削減条項付
        偶発転換商品のトリガー条項が発動した場合等に、株式保有者に先立って損失を被る。これは、株式
        保有者が最初に損失を被ることになる通常の資本構造の優先順位に逆行するものである。
         業種集中リスク

          偶発転換商品の発行体は複数の業種セクターに分散していないことがあるため、偶発転換商品は、
         業種集中リスクを被りやすい。
        ワラントへの投資

          ワラントへの投資のレバレッジ効果およびワラント価格の変動性により、ワラントへの投資に付随
         するリスクは株式に投資する場合に比べて高くなる。ワラントは価格変動性が高いため、ワラントに
         投資するサブ・ファンドの受益証券の価格変動性が高くなる可能性がある。
        投資対象ファンドへの投資

          投資者は、投資対象ファンドへの投資により、サブ・ファンドレベルと投資対象ファンドレベルの
         双方で同じコストが生じうることに留意すべきである。さらに、投資対象ファンドの受益証券または
         投資証券の価値は、新興市場へのエクスポージャーに伴うリスクとともに、為替変動、為替取引、税
         制（源泉徴収税の賦課を含む。）およびその他投資対象ファンドの投資先の国における経済または政
         治上の要因または変動による影響を受けることがある。
          サブ・ファンドの資産を投資対象ファンドの受益証券または投資証券に投資する場合、かかる受益
         証券または投資証券の買戻しが制限され、その結果として、かかる投資対象の流動性が他の種類の投
         資対象よりも低くなるリスクを伴う。
        デリバティブの利用

          金融デリバティブ商品の利用は有効なものとなりうるが、一方で、デリバティブは従来の投資対象
         に付随するリスクとは異なるリスクも伴い、場合によっては、それよりも大きなリスクを伴うことも
         ある。
          デリバティブは、高度に専門的な金融商品である。デリバティブ商品を利用する際には、原商品だ
         けでなく、考えられるあらゆる市況におけるデリバティブのパフォーマンスを観察できないとして
         も、デリバティブそのものを理解していなければならない。
          デリバティブ取引が特に大規模であるか、または関連する市場の流動性が低い場合、有利な価格で
         取引を行い、またはポジションを清算することができないことがある。
          多くのデリバティブはレバレッジの要素を有しているため、裏付けとなる資産、金利または指数の
         価値または水準が不利に変動した場合、デリバティブ自体への投資額を大幅に上回る損失が生じるこ
         とがある。
          デリバティブを利用する際に付随するその他のリスクには、デリバティブの価格決定の誤りまたは
         不適切な評価、およびデリバティブが裏付けとなる資産、金利および指数と完全には相関しないリス
         クが含まれる。多くのデリバティブは複雑であり、主観的に評価されることが多い。不適切な評価
         は、取引相手方に対する現金支払義務を増加させ、またはファンドに評価損をもたらす可能性があ
         る。したがって、ファンドがデリバティブを利用することが、常にファンドの投資目的を達成する有
         効な手段となるとは限らず、逆の結果を招くこともある。
          デリバティブ商品は、デリバティブの取引相手方が当該取引の条件を遵守しないことによりファン
         ドが損失を被るリスクも伴う（詳細は前記                       「カウンターパーティー・リスク」                   の項に記載され
         る。）。上場デリバティブの債務不履行リスクは、各上場デリバティブの発行体または取引相手方で
         ある清算機関が履行保証を負うため、通常は相対取引のデリバティブよりも低い。また、信用デリバ
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         ティブ（クレジット・デフォルト・スワップ、クレジットリンク債）の利用は、当該信用デリバティ
         ブの裏付けとなる事業体の一つが債務不履行に陥った場合にファンドに損失が生じるリスクを伴う。
          さらに、店頭デリバティブは、流動性リスクを伴うことがある。ファンドの取引相手方は、かかる
         商品の一部についてマーケットメイクまたは値付けを中止する場合がある。かかる場合、ファンド
         は、通貨、クレジット・デフォルト・スワップまたはトータル・リターン・スワップについて希望す
         る取引を行うこと、または未決済ポジションに関して相殺取引を行うことができないことがあり、そ
         の場合、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。上場デリバティブとは異なり、
         通貨の先渡し、直物およびオプション取引においては、管理会社が同等の反対取引によりファンドの
         債務を相殺することができない。したがって、先渡し、直物またはオプション取引を行う場合、ファ
         ンドは、当該取引に基づく債務の履行を要求される可能性があり、また、かかる債務を履行可能でな
         ければならない。
          デリバティブ商品の利用は、その意図する目的を達成することができる場合もあれば、達成できな
         い場合もある。
        ヘッジファンド指数への投資

          従来の投資対象に伴うリスク（市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等）のほか、ヘッジ
         ファンド指数への投資は、以下の多くの特定のリスクを伴う。
          各指数の裏付けとなるヘッジファンドおよびその戦略は、主に、投資戦略に証券の空売りを含める
         ことができるという点、また、一方で、借入れおよびデリバティブの利用によりレバレッジ効果が得
         られるという点で従来の投資対象とは異なる。
          レバレッジは、借入れにより資金が調達された投資対象から生じたキャピタル・ゲインが関連コス
         ト（特に、借入金に対する利息およびデリバティブ商品について支払うべきプレミアム）を超えた場
         合に、ファンドの資産の価値がより早く増加する効果を有する。ただし、価格が下落した場合には、
         ファンドの資産の価値がより早く減少することとなる。デリバティブ商品、特に空売りの利用は、極
         端な場合、価値の全額を失うことにつながる可能性がある。
          各指数の裏付けとなるヘッジファンドの多くは、法的枠組み、特に当局による監督が存在しない
         か、または西欧その他同等の諸国において適用されている基準に対応していない国々で設立されたも
         のである。ヘッジファンドの成功は、特に、ファンド・マネージャーの能力およびファンド・マネー
         ジャーが利用可能なインフラの適合性に左右される。
          これらの金融指数は、2010年法第44条を明確にする2008年２月８日付大公国規則第９条に定める適
         格性基準に従い選定されるものとする。
        現物指数、商品指数および不動産指数への投資

          従来の投資対象に伴うリスク（市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等）のほか、現物指
         数、商品指数および不動産指数への投資は、従来の投資対象よりも大きな価格変動のリスクがある。
         ただし、広範に分散されたポートフォリオに組み入れられた場合、現物指数、商品指数および不動産
         指数への投資は、通常、従来の投資対象に対して低い相関しか示さなくなる。
          これらの金融指数は、2010年法第44条を明確にする2008年２月８日付大公国規則第９条に定める適
         格性基準に従い選定されるものとする。
        非流動資産への投資

          ファンドは、各サブ・ファンドの純資産総額の10％を上限として、証券取引所または規制市場で取
         引されていない証券に投資することができる。したがって、ファンドがかかる証券を容易に売却する
         ことができないことがある。また、かかる証券の転売に契約上の制限が課されることがある。さら
         に、ファンドは、一定の状況下において、先物契約またはそのオプションを取引することができる。
         かかる金融商品もまた、市場活動の低下等、一定の状況において、または値幅制限に達した場合にお
         いて、流動性が低くなるリスクがある。多くの先物取引所では、                                   「値幅制限」       と呼ばれる規制によ
         り、一日における先物契約の価格変動が制限されている。一取引日において、かかる値幅制限を超え
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         るまたは下回る価格で取引を執行することはできない。一旦先物契約の価格が値幅制限まで上昇また
         は下落すると、ポジションの取得および手仕舞いを行うことはできない。先物価格は、時に、連続す
         る 数日間において値幅制限を超えて変動し、ほとんどまたは全く取引がされないことがある。これと
         同様の事象が発生した場合、ファンドは、不利なポジションを速やかに清算することができず、その
         結果、損失を被る可能性がある。
          純資産価額を計算するにあたり、取引所に上場しておらず流動性が限られている一部の金融商品
         は、主要なプライマリー・ディーラー２社以上から取得した平均価格に基づき評価される。かかる価
         格は、受益証券の買戻価格または購入価格に影響を及ぼすことがある。かかる金融商品を売却する際
         に上記のとおり計算された価格が実現するとの保証はない。
        アセットバック証券およびモーゲージバック証券への投資

          サブ・ファンドは、ＡＢＳおよびＭＢＳに対するエクスポージャーを有する。ＡＢＳおよびＭＢＳ
         とは、発行体の親会社を除く第三者の債務のパススルーを目的とした特別目的ビークルにより発行さ
         れた債務証券をいう。かかる証券は、資産プール（ＭＢＳの場合はモーゲージ、ＡＢＳの場合は各種
         資産）により担保される。これらの証券に付随する債務は、社債または国債等の他の従来の確定利付
         証券と比べて、カウンターパーティー・リスク、流動性リスクおよび金利変動リスクが、（付帯する
         終了権、期限前償還オプションから生じる）再投資リスク、原資産に係る信用リスクおよび元本の期
         限前償還等のその他の種類のリスクと同様に高く、結果として（特に、債務の返済が債務の裏付けと
         なる資産の買戻しと同時に行われない場合に）トータル・リターンが低くなることがある。
          ＡＢＳおよびＭＢＳの資産は、流動性が非常に低く、そのため、価格が大きく変動する傾向を示す
         ことがある。
        中小規模会社

          多くのサブ・ファンドは、中小規模の会社に投資することがある。より小規模で知名度の低い会社
         の証券への投資は、小規模の会社に固有の成長の見通し、かかる株式の市場の流動性の低さおよび小
         規模の会社の市況の変化に対する感応度の大きさに起因して、リスクおよび価格変動の可能性が大き
         くなる。
       ヘッジ    あり受益証券クラスのリスク

         ヘッジあり受益証券クラスに適用されるヘッジ戦略は、サブ・ファンドごとに異なることがある。各
       サブ・ファンドは、様々な実務上の勘案事項を考慮しつつ、各サブ・ファンドの参照通貨とヘッジあり
       受益証券クラスの表示通貨との間の為替リスクの低減を目的としたヘッジ戦略を採用する。ヘッジ戦略
       は、通貨エクスポージャーの低減を目的とするものの、これを完全に排除することはできない。
         投資者は、サブ・ファンドの個別の受益証券クラス間で債務が分別されないことに留意すべきであ
       る。したがって、一定の状況下において、ヘッジあり受益証券クラスに関するヘッジ取引により、債務
       が同一サブ・ファンドの他の受益証券クラスの純資産価額に影響を及ぼしうるリスクがある。かかる場
       合、当該サブ・ファンドの他の受益証券クラスの資産は、当該ヘッジあり受益証券クラスが負担する債
       務をカバーするために利用されることがある。
         転換が限定されているまたは転換不能な通貨建てで発行された受益証券クラスは、自由に転換可能な
       通貨建てで発行されたヘッジありクラスよりもボラティリティが高くなるリスクがある。
       清算  および決済手続

         市場が異なる場合、清算および決済手続も異なる。決済が遅延した場合、サブ・ファンドの資産の一
       部が投資されず、かかる資産について収益が得られない期間が一時的に発生することがある。決済に関
       する問題が生じたことにより管理会社が意図するとおりに証券を買い付けることができない場合、サ
       ブ・ファンドが魅力的な投資機会を逸する可能性がある。決済に関する問題によりポートフォリオ証券
       を処分することができない場合、その後当該ポートフォリオ証券の価値が下落することによりサブ・
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       ファンドが損失を被るか、またはサブ・ファンドが当該証券を売却する取引を行っていた場合は、買い
       手に対し債務を負うこととなる可能性がある。
       投資  対象国

         確定利付証券の発行体および投資証券が購入される会社は、通常、世界各国の異なる会計、監査およ
       び財務報告基準に従っている。発行体の取引高、価格のボラティリティおよび流動性は、市場または国
       ごとに異なることがある。さらに、証券取引所、証券ディーラーならびに上場および非上場会社に対す
       る政府の監督および規制の程度は、世界各国で異なる。国によっては、法律により、ファンドがその国
       に所在する一定の発行体の証券に投資する能力を制限していることがある。
       特定の国への集中

         サブ・ファンドが、その投資を特定の国または特定のグループの国に所在する発行体の証券に制限さ
       れている場合、かかる集中により、当該サブ・ファンドは、当該国において発生しうる不利な社会的、
       政治的または経済的な事象のリスクにさらされる。
         かかるリスクは、当該国が新興市場の場合に増加する。かかるサブ・ファンドへの投資は下記のリス
       クにさらされ、それらのリスクは、かかる新興市場に関する特別な要因により増幅することがある。
       新興国への投資

         投資者は、一部のサブ・ファンドが発展途上国市場または新興市場に投資する場合があることに留意
       すべきである。新興市場への投資は、先進国市場に投資するよりも高いリスクを伴うことがある。
         発展途上国市場または新興市場の証券市場は、一般に、先進国市場の証券市場よりも規模が小さく、
       未発達であり、流動性が低く変動性も高い。さらに、発展途上国市場または新興市場においては、通常
       よりも政治、経済、社会および宗教的な不安定性のリスクが高いとともに、政府規制および法律が不利
       に変更される可能性も高く、当該国への投資に影響を及ぼす可能性がある。かかる市場に投資するサ
       ブ・ファンドの資産および当該サブ・ファンドから得られる収益も、為替レートの変動ならびに為替管
       理および税制による悪影響を受けることがあり、その結果、かかるサブ・ファンドの受益証券の純資産
       価額に大きなボラティリティが生じることがある。これらの市場の一部は、先進国と同等の会計、監査
       および財務報告の基準および実務に従っていないことがあり、かかる市場の証券市場が予期せず閉鎖さ
       れることもある。さらに、証券市場がより整備されている国と比べて、政府の監督および法規制が緩い
       場合があり、税法および税務上の手続も明確に規定されていないことがある。
        さらに、新興市場の決済システムは、先進国市場よりも整備されていないことがある。したがって、
       決済が遅延するリスクがあるとともに、かかるシステムの障害または欠陥により該当するサブ・ファン
       ドの現金または証券がリスクにさらされることもある。特に、市場慣行により、購入する証券の受領前
       に支払いが求められる場合や、支払いを受領する前に証券の引渡しを行わなければならない場合があ
       る。かかる場合、関連する取引を仲介するブローカーまたは銀行が不履行を起こした場合、新興市場の
       証券に投資しているサブ・ファンドが損失を被ることがある。
       ロシアへの投資

       ロシアにおける保管および登録リスク
         －　ロシアの株式市場へのエクスポージャーは、グローバル預託証券（ＧＤＲ）および米国預託証券
           （ＡＤＲ）の利用により大部分がヘッジされるが、個々のサブ・ファンドは、その投資方針に従
           い、現地の預託および／または保管サービスの利用を必要とする証券に投資することがある。現
           在、ロシアにおいて、投資証券に対する法的権原の証拠は、                                「振替」     方式により維持されてい
           る。
         －　保管および登録の過程において、登録簿の重要性は極めて高い。独立した登録機関は、ロシアの
           中央銀行による認可および監督に服し、義務を履行せずまたは適法に履行しなかった場合には、
           民事上のみならず行政上の責任も負うことがあるものの、それにもかかわらず、サブ・ファンド
           は、不正、過失または単なる不注意により登録を喪失する可能性がある。さらに、ロシアの法律
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           上、会社は一定の法定基準を満たす独立した登録簿を維持する義務を負うが、実際には、かかる
           規制は厳密には実施されていない。このような独立性の欠如により、会社の経営は、当該会社の
           株 主基盤の構築に重大な影響を及ぼす可能性がある。
         －　登録簿の改ざんまたは破棄により、関連する会社の投資証券に対するサブ・ファンドの持分が著
           しく損なわれる可能性があり、場合によっては、かかる持分が消滅する可能性もある。サブ・
           ファンド、投資運用会社、保管受託銀行、管理会社、管理会社の取締役会およびそれらの代理人
           はいずれも、登録機関の行為または履行に関していかなる表明または保証も行うことはできず、
           また、かかる行為または履行を保証することもできない。かかるリスクはサブ・ファンドが負
           う。このようなリスクは、2013年10月に施行されたロシア民法典の改正により低減されることが
           見込まれる。かかる改正により、登録簿を維持する者に対し、(ａ)登録簿の記録の喪失に関する
           情報を直ちに公表すること、および(ｂ)喪失した登録簿の情報の回復を裁判所に申し立てること
           が義務付けられている。しかしながら、このような登録簿の情報の回復に係る仕組みは、それに
           伴う手続上の規則が存在しないため、どのように適用されるのか未だに不透明である。
        上記のロシア民法典の改正により、取引所における取引の過程で取得した株式の                                           「誠実な買い手」          が
       無制限に保護されることが定められた。この規則の唯一の例外は、かかる証券の無償取得である（ただ
       し、かかる例外は適用されないものと思われる。）。
        ロシア市場への直接投資は、原則として、前記                         「２投資方針、（５）投資制限」                  に従い、かつ、英文
       目論見書に別段の定めがない限り、非公開株式会社であるＭＩＣＥＸ証券取引所（以下                                               「モスクワ証券
       取引所」     という。）で取引される株式または持分型証券を通じて行われる。モスクワ証券取引所を介さ
       ないその他一切の直接投資は、2010年法第41条(２)                            a)項の10％ルールの適用対象となる。
       業種／セクターリスク

        サブ・ファンドは、特定の業種もしくはセクターまたは関連する業種のグループに投資することがあ
       る。ただし、これらの業種またはセクターは、市場または経済的な要因による影響を受けることがあ
       り、サブ・ファンドの投資対象の価値に大きな影響を及ぼす可能性がある。
       有価証券貸借取引

         有価証券貸借取引は、貸し付けた証券が返還されないかまたは適時に返還されず、サブ・ファンドが
       証券の空売りに基づく引渡義務を履行する能力が制限されるリスクを含むカウンターパーティー・リス
       クを伴う。証券の借り手がサブ・ファンドにより貸し付けられた証券を返還しなかった場合、受け取っ
       た担保の不正確な価格設定、不利な市場変動、当該担保の発行体の信用格付けの引下げまたは当該担保
       の取引市場の非流動性に起因するか否かにかかわらず、当該担保が当該貸付証券よりも低い価額で換金
       されるリスクがあり、サブ・ファンドのパフォーマンスが悪影響を受ける可能性がある。
         サブ・ファンドのために有価証券を貸し付ける本人として行為するクレディ・スイス・グループの関
       連会社が、有価証券貸借取引の単独の主たる借り手兼取引相手方として行為する。かかる関連会社は、
       サブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす利益相反が生じうる活動に従事することがある。か
       かる場合、クレディ・スイス・エイジーおよびクレディ・スイス（Schweiz）エイジーは、かかる利益相
       反を（それぞれの義務および責任を考慮した上で）公正に解決するため、ならびにファンドおよび受益
       者の利益が不当に損なわれることのないことを確実にするために、合理的な努力を尽くしている。
       トータル     ・リターン・スワップ

         トータル・リターン・スワップは、トータル・リターンの支払者が参照債務の経済的成果（利息およ
       び手数料からの収入、価格変動による損益ならびに信用損失を含む。）の総額をトータル・リターンの
       受領者に移転する店頭デリバティブ契約である。上記と引き換えに、トータル・リターンの受領者は、
       前払金をトータル・リターンの支払者に支払うか、または所定の金利（固定金利と変動金利のいずれも
       可能である。）に基づく定期的な支払いを行う。したがって、トータル・リターン・スワップは、一般
       に、カウンターパーティー・リスクのほか、市場リスクと金利変動リスクとの複合的なリスクも伴う。
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         また、関連する契約上の合意に基づく未払金の定期的な決済および／または定期的な追加証拠金の差
       入れにより、取引相手方は、特殊な市場環境において、支払うべき金額を支払うのに十分な資金を有し
       ていないことがある。さらに、各トータル・リターン・スワップは、特に、その参照債務、デュレー
       ショ  ンおよび契約条件（決済の頻度および条件を含む。）に関するカスタムメイドの取引である。この
       ように取引が標準化されていないことにより、トータル・リターン・スワップを売却、清算または手仕
       舞いする際の価格または条件に悪影響を及ぼすことがある。したがって、トータル・リターン・スワッ
       プは、一定の程度の流動性リスクを伴う。
         最後に、店頭デリバティブであるトータル・リターン・スワップは、取引相手方が理由の如何を問わ
       ず当該トータル・リターン・スワップに基づく自らの義務を履行できない可能性のある二者間契約であ
       る。したがって、トータル・リターン・スワップの各当事者は、カウンターパーティー・リスクにさら
       されるとともに、担保の利用が契約に規定されている場合は、担保管理に関連するリスクにもさらされ
       る。
         投資者は、本項に記載される市場リスク、金利変動リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・
       リスクおよび担保管理に関する関連するリスク警告を検討するよう推奨される。
       担保管理

         ファンドを代理する管理会社が店頭金融デリバティブおよび／または効率的なポートフォリオ運用手
       法を行う場合、カウンターパーティー・リスクのエクスポージャーを軽減するために担保が利用される
       ことがある。担保は、英文目論見書に定めるファンドの担保方針に従い取扱われる。
         担保の交換は、担保の実際の交換、移転および登録に関連するオペレーショナルリスクを含む一定の
       リスクを伴う。権原移転の取決めに基づき受領した担保は、保管受託契約の通常の条件および規定に従
       い保管受託銀行が保有する。他の種類の担保取決めについては、担保は、健全性の監督に服し、かつ、
       担保提供者と無関係の第三者の保管受託人が保有することができる。かかる第三者の保管受託人の利用
       は、カウンターパーティー・リスクのほか、追加のオペレーショナルリスクならびに清算および決済リ
       スクも伴うことがある。
         受領する担保は、ファンドの担保方針に定める基準を満たす現金または譲渡性のある証券で構成され
       る。担保として受領する譲渡性のある証券には、市場リスクがある。管理会社は、かかるリスクを、適
       切なヘアカットの適用、担保の日次評価の実施および信用力の高い担保のみの受入れにより管理するよ
       う図る。しかしながら、残存市場リスクの一部は、なおも残ることが予想される。
         現金以外の担保は、売却前の評価額に近い価格で迅速に売却することができるよう、流動性が高く、
       かつ、規制市場または価格設定の透明性が高い多国間取引施設で取引されていなければならない。ただ
       し、不利な市況において、一定の種類の譲渡性のある証券の市場は、流動性が低いことがあり、極端な
       場合においては、閉鎖されることもある。したがって、現金以外の担保は、一定の程度の流動性リスク
       を伴う。
         受領した担保については、売却、再投資または質権設定は行わない。したがって、担保の再利用から
       生じるリスクはないものと予想される。
         担保の管理に関連するリスクは、ファンドに関する管理会社のリスク管理プロセスに従って特定、管
       理および軽減される。投資者は、本項に記載される市場リスク、カウンターパーティー・リスク、流動
       性リスクならびに清算および決済手続に関する関連するリスク警告を検討するよう推奨される。
       法律上    、規制上、政治上および税務上のリスク

         管理会社およびファンドは、常に、自らが活動を行っている、またはファンドが投資を行いもしくは
       資産を保有している各法域の適用ある法令を遵守しなければならない。法律上もしくは規制上の制約ま
       たは適用ある法令の改正により、管理会社またはファンドならびにサブ・ファンドの資産および負債が
       影響を受けることがあり、また、サブ・ファンドの投資目的および投資方針を変更する必要性が生じる
       場合もある。適用ある法令の重大な改正により、サブ・ファンドの投資目的および投資方針の達成また
       は実行が困難となり、または不可能となる場合もあり、管理会社が、サブ・ファンドの停止を含め、適
       切な措置を講じるよう迫られることがある。
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         サブ・ファンドの資産および負債（管理会社がサブ・ファンドの投資目的および投資方針を実行する
       ために利用する金融デリバティブ商品を含むが、これに限られない。）は、法令が改正され、および／
       ま たは規制上の措置の対象となることもあり、それらの価値または執行可能性が影響を受ける可能性が
       ある。サブ・ファンドの投資目的および投資方針を実行するにあたり、管理会社は、金融デリバティブ
       取引のマスター契約、確認書および担保取決めならびに有価証券貸借契約を含むがこれらに限られない
       複雑な法的契約に依拠しなければならないことがある。かかる契約は、ルクセンブルグ大公国外で設立
       された業界団体により作成される場合や、外国法に服する場合があり、法的リスクの追加要素を伴うこ
       とがある。管理会社は信頼性のある法律顧問から適切な助言を得ることを確保するものの、かかる複雑
       な法的契約（準拠法が国内法であるか外国法であるかにかかわらない。）が、法的もしくは規制上の展
       開またはその他の理由により、管轄裁判所から執行不能とみなされる可能性を排除することはできな
       い。
         近年、世界の経済環境は、先進国と発展途上国の双方における政治リスクの高まりを特徴としてい
       る。サブ・ファンドのパフォーマンスまたは投資者が受益証券の購入、売却もしくは買戻しを行うこと
       のできる可能性は、全般的な経済情勢の変化や、一般投票または国民投票の結果、経済方針の変更、自
       由貿易協定の破棄、外交関係の悪化、軍事的緊張の高まり、政府機関または政策の変更、資本移転に対
       する制限の賦課ならびに業界および財政上の見通し全般の変化等の政治動向に起因する不確実性による
       悪影響を受けることがある。
         管理会社またはファンドが活動を行っている、またはサブ・ファンドの投資先でありもしくはサブ・
       ファンドが資産を保有している国の税法または財政政策が変更された場合、サブ・ファンドまたはその
       受益証券クラスのパフォーマンスが悪影響を受けることがある。投資者は、課税に関する関連するリス
       ク警告を検討するとともに、個別の課税上の地位を判断するために自らの専門アドバイザーに相談する
       よう推奨される。
       課税

         一部の市場における証券の売却または配当その他所得の受取りによる手取金は、当該市場の当局が賦
       課する税金、課徴金、関税その他費用もしくは手数料（源泉徴収税を含む。）が課され、または課され
       ることとなる場合がある。
         サブ・ファンドが投資するまたは将来投資する可能性のある国の税法（および／または税法の現行の
       解釈）および実務が変更される可能性がある。その結果、ファンドは、当該国において、英文目論見書
       の日付時点または投資、投資対象の評価もしくは処分時には予期していなかった追加の課税に服するこ
       ととなる可能性がある。
       ＦＡＴＣＡ

         ファンドは、外国の規制機関により課される規制、特に雇用回復のための採用促進法の外国口座税務
       コンプライアンス法の規定（通称                  「ＦＡＴＣＡ」        ）に服する場合がある。ＦＡＴＣＡの規定は、一般
       に、ＦＡＴＣＡを遵守していない米国外の金融機関ならびに（ＦＡＴＣＡの定義に該当する）米国人に
       よる直接的および間接的な米国外の口座および米国外の事業体の所有に関する報告を米国内国歳入庁に
       対して行うことを定めている。請求された情報を提供しない場合には、特定の米国を源泉とする所得
       （配当および利息を含む。）および米国を源泉とする利息または配当を生む可能性のある財産の売却ま
       たはその他の処分による総手取金に30％の源泉徴収税が適用されることになる。
         ＦＡＴＣＡの条件に基づき、ファンドは、（ＦＡＴＣＡの定義に該当する）外国金融機関として扱わ
       れる。したがって、ファンドは、すべての投資者に対し、自らの税務上の居住地を証する書面による証
       拠および上記の規制を遵守するために必要とみなされるその他すべての情報を提供するよう要求するこ
       とがある。
         ファンドがＦＡＴＣＡにより源泉徴収税を課されることとなった場合には、すべての受益者が保有す
       る受益証券の価値に重大な影響が及ぶ可能性がある。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         また、ファンドおよび／またはその受益者は、ファンドがＦＡＴＣＡに基づく義務を履行している場
       合であっても、米国外の金融機関がＦＡＴＣＡに基づく規制を遵守しないことによる影響を間接的に被
       ることがある。
         本書に記載される他の規定にかかわらず、ファンドは、以下の権利を有するものとする。
         －　ファンドの受益証券の保有に関して適用ある法令により源泉徴収することが法律上義務付けられ
           る税金または類似の賦課金を源泉徴収する権利。
         －　適用ある法令を遵守し、かつ／または、留保すべき源泉徴収額を速やかに把握するため、受益者
           または受益証券の実質的所有者に対し、ファンドがその裁量により要求する個人データを速やか
           に提供するよう要求する権利。
         －　適用ある法令により要求される個人情報または税務当局が請求する個人情報を当該税務当局に開
           示する権利。
         －　適用ある法令を遵守するのに十分な情報または正確な源泉徴収額を把握するのに十分な情報を
           ファンドが保有するまで、受益者に対する配当または買戻代金の支払いを延期する権利。
       共通報告基準

         ファンドは、税務における金融口座情報の自動的交換に関する基準および課税分野における情報の強
       制的自動交換に関する理事会の2014年12月９日付通達2014／107／ＥＵを実施する2015年12月18日付ルク
       センブルグ法（以下           「ＣＲＳ法」       という。）に定められる共通報告基準に服する場合がある。
         ＣＲＳ法の条件に基づき、ファンドは、ルクセンブルグ報告金融機関として扱われる。したがって、
       ファンドは、2017年６月30日から、他の適用あるデータ保護に関する規定に反することなく、毎年、ル
       クセンブルグの税務当局に対し、とりわけ、(i)ＣＲＳ法による特定の単位投資者（以下                                                「報告対象者」
       という。）、および(ii)報告対象者に該当する特定の非金融機関の支配者の身元、これらの者の保有状
       況およびこれらの者に対してなされる支払いに関連する個人情報および金融情報を報告することが義務
       付けられる。ＣＲＳ法別紙Iに網羅的に定められるかかる情報（以下                                     「本情報」      という。）には、報告対
       象者に関連する個人データが含まれる。
         ファンドがＣＲＳ法に基づく報告義務を履行することができるか否かは、各受益者が要求された書面
       による裏付証拠とともに本情報をファンドに提供するか否かによる。これに関連して、受益者には、本
       書により、ファンドはデータ管理者としてＣＲＳ法に定められる目的のために本情報を取扱うことを通
       知する。受益者は、ファンドによる本情報の取扱いについて自らの支配者（該当する場合）に通知する
       ことを約束する。
         「支配者」      という語は、ここでは、ある事業体に対して支配権を行使する自然人をいう。信託の場合
       は、支配者とは、一または複数の設定者、受託者、保護者（もしいれば）、信託受益者または信託受益
       者集団および当該信託に対して最終的な有効性ある支配権を行使するその他の一または複数の自然人を
       いい、信託以外の法的取決めの場合は、同等または類似の立場にある者をいう。                                           「支配者」      という語
       は、金融活動作業部会勧告と整合性が取れた形で解釈しなければならない。
         さらに、受益者には、ＣＲＳ法の定義に該当する報告対象者に関連する本情報がＣＲＳ法に定められ
       る目的のために毎年ルクセンブルグの税務当局に開示されることを通知する。特に、報告対象者には、
       取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引についての報告が報告対象者に対して行われる
       こと、および、かかる情報の一部は、ルクセンブルグの税務当局に対する毎年の開示の基礎となること
       を通知する。
         同様に、受益者は、含まれる個人データが正確でない場合には、かかる取引明細書を受領してから30
       日以内にファンドに通知することを約束する。さらに、受益者は、本情報に関連する変更が生じてから
       直ちにかかる変更をファンドに通知し、かつ、かかる変更を証するすべての書面による裏付証拠をファ
       ンドに提供することを約束する。
         ファンドからの本情報または書類の請求に応じない受益者は、ファンドに科された、当該受益者が本
       情報を提供しないことに起因する罰金を支払う責任を負う場合がある。
       制裁措置

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         特定の国家または指定された者もしくは法主体は、時として、国家もしくは超国家機関（ＥＵまたは
       国際連合など。ただし、これらに限らない。）またはそれらの機関により課せられる制裁措置およびそ
       の 他の制限的措置（以下「             制裁措置等      」と総称する。）の対象となる場合がある。
         制裁措置等は、特に、外国政府、国有企業、政府系ファンド、特定の会社または経済セクターや、こ
       れらに関係する非国家主体または指定された者に対して課せられることがある。制裁措置等は様々な形
       をとることがあり、禁輸措置、対象となる国家もしくは法主体との貿易またはそれらへのサービスの提
       供の禁止または制限や、差押え、資産凍結および／または指定された者との間における金品もしくは
       サービスの授受の禁止が含まれるが、これらに限らない。
         制裁措置等は、ファンドまたはそのサブ・ファンドが随時投資する会社または経済セクターに悪影響
       を及ぼすことがある。ファンドにおいては、特に、制裁措置等の発動により、それが各発行体、当該発
       行体が活動している経済セクター、当該発行体の取引相手である他の会社または事業体を対象としたも
       のであるか、あるいは、特定の国家の金融システムを対象としたものであるかにかかわらず、当該発行
       体の有価証券の価値が下落する可能性がある。制裁措置等により、ファンドは、制裁措置等が行われな
       ければ売却しなかったであろう不利な価格、不適当な時機および／または不利な状況において特定の有
       価証券を売却せざるを得なくなる場合がある。ファンドが、投資家の最善の利益のために行為して、か
       かる有価証券を最適な条件で売却するよう合理的な努力を尽くしたとしても、かかる売却を強制された
       ことにより、関係するサブ・ファンドに損失が生じる可能性がある。場合によっては、かかる損失が多
       額となる可能性がある。また、ファンドは、他の会社（デリバティブの取引相手方や、ファンドまたは
       そのサブ・ファンドの副保管受託銀行、支払代行会社またはその他のサービス提供会社を務める事業体
       を含むが、これに限らない。）を対象とした資産凍結またはその他の制限的措置により、悪影響を受け
       ることもある。制裁措置等の発動により、ファンドが有価証券の売却、継続的な契約の解約、特定の市
       場もしくは重要な市場インフラへのアクセスの喪失を強いられ、サブ・ファンドの資産の一部もしくは
       全部が利用不能となり、ファンドに帰属する現金もしくはその他の資産が凍結され、および／または投
       資もしくは取引に伴うキャッシュ・フローが悪影響を受けることがある。
         ファンド、管理会社、保管受託銀行、投資運用会社およびクレディ・スイス・グループの他の構成会
       社（以下「      ファンド関係者        」と総称する。）は、（制裁措置の体制によってはクロスボーダーまたは海
       外での活動に影響を及ぼすことを認識した上で、）ファンド関係者が営業を行う国において適用あるす
       べての制裁措置に関する法令を遵守するよう義務付けられており、かかる遵守に必要な方針および手続
       （以下「     制裁措置等に関する方針等              」と総称する。）を実施する。受益者は、ファンド関係者が自らの
       裁量および最善の判断によりかかる制裁措置等に関する方針等を策定し、その中に、制裁措置等を課す
       適用ある法令の厳密な要件以上の保護または予防策が含まれる場合があり、それによりファンドの投資
       対象がさらに悪影響を受ける可能性があることに留意すべきである。
      （２）リスクに対する管理体制

         管理会社は、ポートフォリオの投資ポジションのリスクおよび全体的なリスクポートフォリオへの寄
       与度ならびにＯＴＣデリバティブの価値の評価の正確性および独立性のためのプロセスの監督および計
       測を可能とするリスク・マネジメント・プロセスを採用している。
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      （３）リスクに関する参考情報
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
       ①　海外における申込手数料
         英文目論見書上の申込手数料の上限は、申込価額に5.00％の率を乗じて得た額を上限とする。
       ②　日本における申込手数料

         申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに
       購入に関する事務コストの対価として、購入時に販売会社に支払われるものである。
         申込価額に3.30%（税抜き3.00％）の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が定める
       額とする。
      （２）【買戻し手数料】

       ①　海外における買戻し手数料
         該当なし。
       ②　日本における買戻し手数料

         該当なし。
      （３）【管理報酬等】

        管理報酬
         管理報酬は、サブ・ファンドの信託財産の管理業務の対価として管理会社に支払われる。
         各月の末日に、当該月中の関連する受益証券クラスの平均日次純資産価額に基づき管理会社に月間管
       理報酬が支払われる。かかる管理報酬は、個別のサブ・ファンドおよびサブ・ファンドの受益証券クラ
       スごとに異なる率で請求される場合があり、または全額放棄される場合がある。投資助言の提供に関し
       て管理会社が負担する手数料は、かかる管理報酬から支払われるものとする。かかる管理報酬の詳細
       は、以下のとおりである。
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD　
         クラスB米ドル（acc）受益証券
         上限1.30％
         クラスBH円建て（acc）受益証券
         上限1.30％
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD　
         クラスB米ドル（acc）受益証券
         上限1.50％
         クラスBH円建て（acc）受益証券
         上限1.50％
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD　
         クラスB米ドル（acc）受益証券
         上限1.70％
         クラスBH円建て（acc）受益証券
         上限1.70％
        為替ヘッジ報酬

        サブ・ファンドの代替通貨建てクラスについては、年率0.10％を上限とする年次の為替ヘッジ報酬
       が、英文目論見書に定めるところに従い適用され、かかる報酬は為替ヘッジ・エージェントとしてのク
       レディ・スイス・アセット・マネジメント（スイス）リミテッド（クレディ・スイス・グループの関連
       会社である。）に対して支払われる。為替ヘッジ・エージェントは、適切なヘッジ・ポジションの決定
       及び為替取引の実施を含む為替ヘッジの実施を行う。為替ヘッジ報酬は、該当する代替通貨建てクラス
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       の純資産額を計算する際に、その平均純資産額に対する時間按分により、計算される。なお、為替取引
       の相手方当事者から請求されるマージン・スプレッドは、為替ヘッジ報酬には含まれない。
        為替ヘッジ報酬の上限は次のとおりである。
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・SD
         クラスB米ドル（acc）受益証券
         該当なし
         クラスBH円建て（acc）受益証券
         当該クラスの純資産価額について上限0.10％
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・SD
         クラスB米ドル（acc）受益証券
         該当なし
         クラスBH円建て（acc）受益証券
         当該クラスの純資産価額について上限0.10％
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・SD
         クラスB米ドル（acc）受益証券
         該当なし
         クラスBH円建て（acc）受益証券
         当該クラスの純資産価額について上限0.10％
        保管受託銀行の報酬

         保管受託銀行の報酬は、ファンドの信託財産の保管業務の対価として保管受託銀行に支払われる。
         かかる報酬は、ルクセンブルグにおける一般的な通常の市場レートを基準として随時管理会社との間
       で合意された率で請求され、各サブ・ファンドの純資産ならびに／もしくは保有されている譲渡性のあ
       る証券およびその他の資産の価値を基準とするか、または定額として算出される。保管受託銀行に支払
       われる報酬は、年率0.10％を超えないものとするが、一定の場合において、保管受託銀行の取引手数料
       および報酬が追加で請求される場合がある。
        中央管理事務代行会社報酬

        中央管理事務代行会社報酬は、ファンドの管理事務に関して生じるすべての管理業務の対価として、
       管理報酬の中から中央管理事務代行会社に支払われる。
        代行協会員報酬

       　目論見書、運用報告書等の日本における販売会社への送付および受益証券１口当たり純資産価格の公
       表に対する対価として、管理会社は、日本における公募の登録が有効になされた日から、代行協会員に
       対し、ファンドの資産から、３月、６月、９月および12月の最終日に終了する四半期ごと（以下「計算
       期間」という。）に、本ファンドの日本の投資家が保有する受益証券に帰属するファンドの当該期間に
       おける平均純資産総額に対し年率0.01％（該当がある場合、付加価値税を除く。）の報酬を後払いで支
       払う。
      （４）【その他の手数料等】

        ファンドは、英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、上記以外に下記の経費を負担するものと
       する。
         ａ)  ファンドに課税される、資産、収益および費用に関して支払うべき一切の税金
         ｂ)  証券およびその他の資産の売買に係る一切の経費（特に、標準的な仲介手数料、清算口座維持手
           数料、清算プラットフォームにより請求される手数料および銀行手数料を含む。）
         ｃ)  登録国における支払事務代行会社、名義書換事務代行会社および授権代理人に支払うべき報酬
           （支払事務代行会社については、特に、利払手数料）
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         ｄ)  ファンドに提供される販売業務およびその他のサービスで本項に記載のないものについて発生し
           たその他一切の手数料。特定の受益証券クラスについては、管理会社がかかる報酬の全額または
           一部を負担する場合がある。
         ｅ)  デリバティブ取引に関する担保管理について発生した手数料
         ｆ)  管理会社または保管受託銀行が受益者のために講じた措置により負担した費用（法律上の助言に
           関するものを含む。）
         ｇ)  約款およびファンドに関するその他の文書（ファンドまたは受益証券の募集に関連して必要とな
           る、すべての政府当局および証券取引所（現地の証券業協会を含む。）に対する登録届出書、主
           要投資家情報文書、英文目論見書または約款を含む。）の作成、預託および発行に係る経費。あ
           らゆる必要な言語による受益者向けの年次報告書および半期報告書の印刷および配布に係る経
           費、ならびに上記当局の関連する法律または規制により義務付けられたその他一切の報告書およ
           び文書の印刷および配布に係る経費。インデックス・プロバイダーに対するライセンス・
           フィー、管理会社が規制要件を満たすためのリスク管理システムの提供者またはかかるリスク管
           理システムに対するデータの提供者に対する報酬、帳簿の維持および日次純資産価額の計算に係
           る経費（年率0.10％を超えないものとする。）。受益者に対する公告（受益者に対する価格の公
           告を含む。）に係る経費。ファンドの監査人および法律顧問に係る報酬および経費、その他一切
           の類似する運営費用、ならびに受益証券の募集および販売に関連して直接発生するその他の費用
           （ファンド受益証券の販売促進を行う際に使用される上記の文書または報告書の印刷に係る経費
           を含む。）。宣伝広告に係る経費も請求される場合がある。
        すべての経常外費用は、まず、投資収益から控除され、その後は、証券取引によるキャピタル・ゲイ

       ン、ファンドの資産の順に控除される。サブ・ファンドまたは受益証券クラスの新設に係る経費などの
       その他の経常外費用は、５年を上限とする期間で償却することができる。
        個別のサブ・ファンドに帰属する経費は、当該サブ・ファンドに直接配分されるものとする。その他
       の場合、かかる経費は、個別のサブ・ファンドの間で、各サブ・ファンドの純資産価額に応じて配分さ
       れるものとする。
      （５）【課税上の取扱い】

       ①　日本
        　本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
        Ⅰ　ファンドが税法上公募公社債投資信託である場合
        （ⅰ）受益証券は、特定口座を取扱う金融商品取引業者の特定口座において取扱うことができる。
        （ⅱ）国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
            社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
        （ⅲ）国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
            るファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日
            以後は20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
            日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるため原則として確定申告をすることになる
            が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
            ともできる。
            確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等（租税特別措置法に定める上場株式等をい
            う。以下同じ。）の譲渡損失（繰越損失を含む。）との損益通算が可能である。
        （ⅳ）日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当
            額との差益を含む。）については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場
            合、所得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等（所得
            税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。）または金融機関等を除く。）、一定の場
            合、支払調書が税務署長に提出される（2038年１月１日以後は15％の税率となる。）。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        （ⅴ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に転
            換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
            （譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいう。以下同じ。）に対して、源
            泉 徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日以後は
            20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の
            譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
            選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
            譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
            通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能であ
            る。
        （ⅵ）日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、（ⅴ）と
            同様の取扱いとなる。
        （ⅶ）日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
            合、支払調書が税務署長に提出される。
        Ⅱ　ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
        （ⅰ）受益証券は、特定口座を取扱う金融商品取引業者の特定口座において取扱うことができる。
        （ⅱ）国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
            式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
        （ⅲ）国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
            るファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日
            以後は20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が行われる。
            日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
            もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
            させることもできる。
            申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失（繰越損失を含む。）との損益通
            算が可能である。
        （ⅳ）日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当
            額との差益を含む。）については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場
            合、所得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等を除
            く。）、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される（2038年１月１日以後は15％の税率と
            なる。）。
        （ⅴ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に転
            換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に
            対して、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月
            １日以後は20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の
            譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
            選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
            譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
            通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能であ
            る。
        （ⅵ）日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、（ⅴ）と
            同様の取扱いとなる。
        （ⅶ）日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
            合、支払調書が税務署長に提出される。
        Ⅲ　本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われる。ただし、
         将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
        Ⅳ　税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
         税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         ※　少額投資非課税制度             「ＮＩＳＡ（ニーサ）」             は、2014年１月１日以降の非課税制度である。ＮＩ
         ＳＡを利用する場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配
         当 所得および譲渡所得が５年間非課税となる。利用できるのは、満20歳以上のもので、販売会社で
         非課税口座を開設する等、一定の条件に該当するものが対象となる。なお、未成年者向けの少額投
         資非課税制度（ジュニアＮＩＳＡ：新規投資額で年間80万円を上限）が2016年４月１日に開始して
         いる。ただし、ＮＩＳＡで取扱っている商品は販売会社によって異なる。詳しくは、日本における
         販売会社にご照会されたい。
       ②　ルクセンブルグ

        一般
        　以下の一般的な概略は、英文目論見書作成日時点におけるルクセンブルグにおいて有効な法令に基
        づくが、将来、法令または実務の変更があればそれに従うものとする。この概略は、専ら予備的な情
        報提供を目的として提供されるものであり、ファンドの受益証券の将来の投資家および取引に関する
        全ての課税上の取扱いを包括的に解説することを意図するものではなく、法律上または税務上の助言
        として解釈されることを意図するものではない。投資者は、課税を受ける可能性のある自らの市民権
        のある国、設立国、居住地国または住所地国、その他の法域における法律の効果について、自らの専
        門家に対して助言を求めるべきである。投資者は、受領した利子もしくは配当または実現した利益に
        対して、これらの法域において追加的な課税を受ける可能性を認識するべきである。投資者は、どの
        居住地国またはその他の適用ある法域が当該受益証券に対して課税を行うかを見極めるために、自ら
        の税務顧問に対して助言を求めるべきである。
        ファンド

        　現在のルクセンブルグの法令の下では、ファンドは、ルクセンブルグにおいて、純資産総額に対し
        て年率0.05％の年次税(taxe                d'abonnement)を歴四半期末におけるファンドの純資産に基づいて四半期
        毎に支払う義務を負う。
        　以下の場合、年次税(taxe                d'abonnement)の免除が適用される。

        ・サブ・ファンドが、年次税(taxe                   d'abonnement)の適用を受けている他のＵＣＩの受益証券に投資す
         る場合
        ・(ⅰ)サブ・ファンドのクラス受益証券が、機関投資家に販売される場合、(ⅱ)サブ・ファンドが短
         期金融商品または預金機関における預金のみに投資する場合、(ⅲ)ポートフォリオの加重残余期間
         が90日を越えない場合、および(ⅳ)サブ・ファンドが認定格付機関から与えうる最高の格付けを取
         得している場合
        ・サブ・ファンドのクラス受益証券が、(ⅰ)従業員への給付金と同じ扱いを受けるべく組成された、
         従業員退職基金もしくは類似の投資ビークルのために組織されている機関、または(ⅱ)が従業員に
         退職金を給付するために保有資金を投資する(ⅰ)の扱いを受けるファンドによって、保有される場
         合
        ・サブ・ファンドのクラス受益証券が、少額融資に対して投資する場合
        ・(ⅰ)クラス受益証券が少なくとも一以上の証券取引所もしくは規制され、認定されかつ一般に公開
         されている他の規制市場において上場または取引されており、または(ⅱ)その唯一の目的が一また
         はそれ以上の指数の実績を複製することである場合。仮に複数のクラスの受益証券がファンドまた
         は該当するサブ・ファンドに存在する場合、免除は、個別のサブ・ファンドのクラス受益証券が
         (ⅰ)で述べた条件を充足する場合に限って適用される。
        源泉徴収税

        　現在のルクセンブルグの税法に基づけば、受益証券に関してファンドから受益者に対して行われる
        いかなる分配、買戻しまたは支払に対して、源泉徴収税は課されない。また、受益者に対する清算金
        の分配に対しても源泉徴収性は課されない。
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        付加価値税

        　ルクセンブルグにおいては、規制投資ファンドは付加価値税の適用上、課税対象者としての地位を
        有する。ファンドは、ルクセンブルグにおいて、仕入付加価値税の控除権のない課税対象者として扱
        われる。ルクセンブルグにおいては、ファンド運用サービスとして適格性を有するサービスに対して
        は、付加価値税の免除が適用される。ファンドおよび／または管理会社に提供される他のサービス
        は、潜在的に付加価値税の適用を受け、かつ、ルクセンブルグにおけるファンド／管理会社の付加価
        値税登録を必要とする。当該付加価値税登録の結果として、管理会社を通じて行為するファンドは、
        ルクセンブルグにおいて外国から購入される課税対象サービス（または一定の範囲の財）と考えられ
        ているものに対する付加価値税の申告義務を履行すべき地位を有することになる。
        　ルクセンブルグにおけるファンドから受益者に対する支払いについては、原則として、当該支払い
        がファンドの受益証券に対する申込みと関連しており、従って提供された課税対象サービスの対価を
        構成しない限りにおいて、いかなる付加価値税も発生しない。
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     ５【運用状況】
       （１）【投資状況】
          資産別および地域別の投資状況
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
                                                （2019年７月末日現在）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                     アメリカ合衆国               132,347,235                 36.65

        確定利付証券
                        カナダ              7,946,157                2.20
                       イギリス               5,935,694                1.64

                       フランス               4,904,452                1.36

                        ドイツ              3,895,356                1.08

                       国際機関               3,048,693                0.84

                       オランダ               2,974,830                0.82

                     ルクセンブルグ                2,893,077                0.80

                     オーストラリア                2,818,582                0.78

                       スペイン               2,423,928                0.67

                       イタリア               2,159,037                0.60

                       フィリピン               2,060,439                0.57

                        日本              1,737,010                0.48

                       メキシコ               1,450,865                0.40

                        チリ              1,066,060                0.30

                       コロンビア                966,196               0.27

                      ケイマン諸島                 889,214               0.25

                      インドネシア                 886,498               0.25

                      アイルランド                 845,082               0.23

                        トルコ               721,402               0.20

                   ヴァージン諸島（英領）                   696,707               0.19

                       エジプト                693,451               0.19

                       ウルグアイ                661,484               0.18

                      アルゼンチン                 592,215               0.16

                        パナマ               562,940               0.16

                        韓国               553,074               0.15

                        ペルー               528,245               0.15

                       ポーランド                518,909               0.14

                       南アフリカ                474,487               0.13

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                       ハンガリー                461,585               0.13

        確定利付証券
                       ベルギー                448,914               0.12
                       エクアドル                436,522               0.12

                       ベネズエラ                429,685               0.12

                       ブラジル                426,361               0.12

                       オマーン                419,224               0.12

                      カザフスタン                 391,457               0.11

                      オーストリア                 380,520               0.11

                       マレーシア                365,558               0.10

                       カタール                343,786               0.10

                      フィンランド                 341,737               0.09

                     アラブ首長国連邦                  331,847               0.09

                     サウジアラビア                 321,798               0.09

                      ナイジェリア                 305,580               0.08

                       スリランカ                297,545               0.08

                       レバノン                294,036               0.08

                     コートジボワール                  278,756               0.08

                       ガーンジー                260,866               0.07

                        香港               252,245               0.07

                       ルーマニア                249,118               0.07

                       ウクライナ                229,773               0.06

                     ドミニカ共和国                 229,657               0.06

                       バーレーン                224,063               0.06
                        ガーナ               216,940               0.06

                       コスタリカ                206,642               0.06

                       クロアチア                203,737               0.06

                     アゼルバイジャン                  201,423               0.06

                      インドネシア                 201,410               0.06

                        中国               188,463               0.05

                     エルサルバドル                 164,141               0.05

                       バミューダ                150,910               0.04

                       ポルトガル                149,408               0.04

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                       モンゴル                142,396               0.04

        確定利付証券
                       アンゴラ                141,747               0.04
                       ジャマイカ                128,897               0.04

                        ケニア               123,042               0.03

                        イラク               119,618               0.03

                     ニュージーランド                  109,991               0.03

                        ロシア               109,776               0.03

                       パキスタン                103,305               0.03

                       パラグアイ                101,592               0.03

                        スイス                98,515               0.03

                       グアテマラ                 96,926               0.03

                       エチオピア                 96,353               0.03

                       ヨルダン                95,038               0.03

                       セネガル                92,041               0.03

                      タジキスタン                 86,556               0.02

                       ベラルーシ                 79,336               0.02

                       ジャージー                 71,686               0.02

                      スウェーデン                 60,761               0.02

                       ナミビア                57,856               0.02

                       ノルウェー                 56,822               0.02

                       ボリビア                50,410               0.01

                       クウェート                 49,205               0.01

                       モロッコ                48,268               0.01
                       スロベニア                 45,653               0.01

                       チュニジア                 43,146               0.01

                       ザンビア                33,551               0.01

                        バハマ                19,257               0.01

                       ジョージア                 16,656               0.00

                    リヒテンシュタイン                   4,717              0.00

                       デンマーク                 3,618              0.00

                       スロバキア                  932             0.00

                        小計             198,942,691                 55.10

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                     ルクセンブルグ                64,460,185                17.85

          株式
                     アメリカ合衆国                61,970,991                17.16
                        日本              5,211,381                1.44

                       イギリス               4,042,950                1.12

                       フランス               3,141,511                0.87

                        ドイツ              2,634,471                0.73

                        カナダ              2,150,370                0.60

                        スイス              1,864,455                0.52

                      アイルランド                1,432,185                0.40

                     オーストラリア                1,429,749                0.40

                       オランダ               1,417,021                0.39

                        香港               852,227               0.24

                       スペイン                814,815               0.23

                       イタリア                540,624               0.15

                      シンガポール                 436,590               0.12

                       バミューダ                317,670               0.09

                       ベルギー                278,054               0.08

                      フィンランド                 259,094               0.07

                      オーストリア                 246,922               0.07

                       ジャージー                239,746               0.07

                      ケイマン諸島                 235,314               0.07

                      スウェーデン                 222,148               0.06

                    オランダ領アンティル                   119,101               0.03
                     ニュージーランド                  44,610               0.01

                       リベリア                42,558               0.01

                        パナマ                39,865               0.01

                       ポルトガル                 28,583               0.01

                       ガーンジー                 26,208               0.01

                       ノルウェー                 13,175               0.00

                   ヴァージン諸島（英領）                    11,976               0.00

                        マン島                8,815              0.00

                    パプアニューギニア                   6,808              0.00

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                      モーリシャス                  1,542              0.00

          株式
                        韓国                 337             0.00
                      アルゼンチン                    1            0.00

                        トルコ                  0            0.00

                       ギリシャ                   0            0.00

                       マレーシア                   0            0.00

                        小計             154,542,051                 42.80

                 小計                   353,484,742                 97.90

         現金およびその他の資産（負債控除後）                             7,593,814                2.10

                 合計                   361,078,556

                                                     100.00
               （純資産総額）                   （約39,228百万円）
     （注）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
                                                （2019年７月末日現在）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                     アメリカ合衆国                77,090,730                24.06

        確定利付証券
                        カナダ              5,285,316                1.65
                       イギリス               3,762,706                1.17

                       フランス               2,823,800                0.88

                        ドイツ              2,217,718                0.69

                     オーストラリア                1,970,580                0.61

                       オランダ               1,832,239                0.57

                       国際機関               1,755,102                0.55

                     ルクセンブルグ                1,633,553                0.51

                       スペイン               1,396,791                0.44

                       イタリア               1,255,358                0.39

                      フィリピン               1,250,380                0.39

                       メキシコ               1,005,576                0.31

                        日本              1,001,883                0.31

                      ケイマン諸島                 839,540               0.26

                        チリ               672,809               0.21

                      コロンビア                666,926               0.21

                      インドネシア                 613,084               0.19

                   ヴァージン諸島（英領）                   577,006               0.18

                      アイルランド                 569,711               0.18

                        トルコ               542,127               0.17

                       エジプト                476,434               0.15
                      アルゼンチン                 446,961               0.14

                      ウルグアイ                428,493               0.13

                        パナマ               399,048               0.12

                        韓国               398,830               0.12

                        ペルー               374,909               0.12

                      ポーランド                341,432               0.11

                      南アフリカ                332,021               0.10

                      ハンガリー                311,202               0.10

                       オマーン                303,173               0.09

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                       エクアドル                299,911               0.09

        確定利付証券
                       ブラジル                297,305               0.09
                      カザフスタン                 268,949               0.08

                       マレーシア                257,160               0.08

                       カタール                254,504               0.08

                       ベネズエラ                254,312               0.08

                     アラブ首長国連邦                  248,915               0.08

                       ベルギー                248,418               0.08

                     サウジアラビア                 237,562               0.07

                      オーストリア                 217,769               0.07

                       スリランカ                214,257               0.07

                      ナイジェリア                 209,948               0.07

                       レバノン                202,017               0.06

                        香港               198,472               0.06

                      フィンランド                 190,350               0.06

                       ルーマニア                165,367               0.05

                     コートジボワール                  160,782               0.05

                       バーレーン                160,003               0.05

                       ウクライナ                157,865               0.05

                     ドミニカ共和国                 157,785               0.05

                      インドネシア                 153,872               0.05

                       ガーンジー                150,755               0.05

                        ガーナ               149,048               0.05
                        中国               142,213               0.04

                       コスタリカ                141,973               0.04

                       バミューダ                140,975               0.04

                       クロアチア                139,977               0.04

                     アゼルバイジャン                  138,387               0.04

                     エルサルバドル                 112,773               0.04

                       モンゴル                97,833               0.03

                       アンゴラ                97,387               0.03

                       ジャマイカ                 88,558               0.03

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                        ケニア                84,536               0.03

        確定利付証券
                       ポルトガル                 82,679               0.03
                        イラク                82,183               0.03

                        ロシア                75,422               0.02

                       パキスタン                 70,976               0.02

                       パラグアイ                 69,798               0.02

                       グアテマラ                 66,593               0.02

                       エチオピア                 66,199               0.02

                       ヨルダン                65,296               0.02

                       ジャージー                 64,365               0.02

                       セネガル                63,237               0.02

                       ベラルーシ                 61,465               0.02

                      タジキスタン                 59,468               0.02

                     ニュージーランド                  57,313               0.02

                        スイス                50,291               0.02

                       ナミビア                39,750               0.01

                       ノルウェー                 39,599               0.01

                       ボリビア                34,634               0.01

                       クウェート                 33,806               0.01

                       モロッコ                33,163               0.01

                      スウェーデン                 31,748               0.01

                       チュニジア                 29,643               0.01

                       スロベニア                 25,263               0.01
                       ザンビア                23,051               0.01

                        バハマ                18,181               0.01

                       ジョージア                 15,725               0.00

                    リヒテンシュタイン                   1,076              0.00

                       デンマーク                  825             0.00

                       スロバキア                  213             0.00

                        小計             119,877,338                 37.41

                     アメリカ合衆国                92,006,433                28.71

          株式
                     ルクセンブルグ                58,574,725                18.28
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                        日本              7,073,232                2.21

          株式
                       イギリス               6,340,879                1.98
                       フランス               4,893,087                1.53

                        ドイツ              4,110,270                1.28

                        カナダ              3,591,696                1.12

                        スイス              3,559,808                1.11

                      アイルランド                2,299,865                0.72

                       オランダ               2,252,316                0.70

                     オーストラリア                2,182,166                0.68

                       スペイン               1,328,037                0.41

                        香港              1,142,762                0.36

                       イタリア                854,811               0.27

                      シンガポール                 565,263               0.18

                       ベルギー                509,219               0.16

                       バミューダ                483,745               0.15

                      フィンランド                 447,767               0.14

                       ジャージー                387,107               0.12

                      ケイマン諸島                 280,489               0.09

                    オランダ領アンティル                   187,680               0.06

                      オーストリア                 178,148               0.06

                      スウェーデン                 171,167               0.05

                     ニュージーランド                  72,751               0.02

                       リベリア                67,063               0.02
                       ポルトガル                 64,349               0.02

                        パナマ                62,820               0.02

                       ガーンジー                 23,227               0.01

                   ヴァージン諸島（英領）                    18,872               0.01

                        マン島                13,069               0.00

                    パプアニューギニア                   12,274               0.00

                       ノルウェー                 11,677               0.00

                      モーリシャス                  2,780              0.00

                        韓国                 634             0.00

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                      アルゼンチン                    2            0.00

          株式
                        トルコ                  0            0.00
                       ギリシャ                   0            0.00

                       マレーシア                   0            0.00

                        小計             193,770,191                 60.47

                 小計                   313,647,529                 97.88

         現金およびその他の資産（負債控除後）                             6,781,321                2.12

                 合計                   320,428,851

                                                     100.00
               （純資産総額）                   （約34,811百万円）
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
                                                （2019年７月末日現在）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                     アメリカ合衆国                14,347,963                11.59

        確定利付証券
                        カナダ              1,051,243                0.85
                       イギリス                696,109               0.56

                     オーストラリア                 597,827               0.48

                       フランス                367,957               0.30

                     ルクセンブルグ                 322,309               0.26

                       オランダ                321,696               0.26

                      ケイマン諸島                 313,251               0.25

                       国際機関                311,248               0.25

                        ドイツ               277,930               0.22

                       メキシコ                222,044               0.18

                      フィリピン                210,901               0.17

                        日本               184,078               0.15

                   ヴァージン諸島（英領）                   168,916               0.14

                       スペイン                164,376               0.13

                       イタリア                131,475               0.11

                        チリ               122,854               0.10

                    コロンビアコロンビア                   121,807               0.10

                        トルコ               113,819               0.09

                        韓国               113,311               0.09

                      アルゼンチン                 95,372               0.08

                      アイルランド                 89,471               0.07
                      インドネシア                 86,244               0.07

                        パナマ                64,590               0.05

                      ウルグアイ                 64,451               0.05

                       エジプト                64,290               0.05

                        ペルー                61,069               0.05

                       オマーン                54,159               0.04

                      バミューダ                 52,492               0.04

                     アラブ首長国連邦                  51,888               0.04

                       カタール                50,356               0.04

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                       南アフリカ                 50,074               0.04

        確定利付証券
                       ポーランド                 49,496               0.04
                        香港               48,796               0.04

                     サウジアラビア                  46,465               0.04

                       ブラジル                43,945               0.04

                       エクアドル                 40,470               0.03

                       ハンガリー                 40,205               0.03

                       マレーシア                 39,953               0.03

                       スリランカ                 37,510               0.03

                      カザフスタン                 36,292               0.03

                       ベネズエラ                 35,628               0.03

                        インド                34,315               0.03

                        中国               30,325               0.02

                     コートジボワール                  29,541               0.02

                      ナイジェリア                 28,330               0.02

                       ガーンジー                 27,713               0.02

                       レバノン                27,260               0.02

                       バーレーン                 26,892               0.02

                       ジャージー                 23,777               0.02

                      オーストリア                 23,119               0.02

                       ウクライナ                 21,302               0.02

                     ドミニカ共和国                  21,292               0.02

                       ルーマニア                 20,568               0.02
                        ガーナ                20,113               0.02

                       コスタリカ                 19,158               0.02

                       クロアチア                 18,888               0.02

                     アゼルバイジャン                  18,674               0.02

                      フィンランド                 15,696               0.01

                       ベルギー                15,415               0.01

                     エルサルバドル                  15,218               0.01

                       ベラルーシ                 14,380               0.01

                       モンゴル                13,202               0.01

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                       アンゴラ                13,141               0.01

        確定利付証券
                       ジャマイカ                 11,950               0.01
                        ケニア                11,407               0.01

                        イラク                11,090               0.01

                        ロシア                10,177               0.01

                       パキスタン                 9,577              0.01

                       パラグアイ                 9,419              0.01

                       グアテマラ                 8,986              0.01

                       エチオピア                 8,933              0.01

                       ヨルダン                 8,811              0.01

                       セネガル                 8,533              0.01

                      タジキスタン                  8,025              0.01

                        バハマ                6,784              0.01

                       ジョージア                 5,867              0.00

                       ナミビア                 5,364              0.00

                       ポルトガル                 5,131              0.00

                       ボリビア                 4,674              0.00

                       クウェート                 4,562              0.00

                       モロッコ                 4,475              0.00

                       チュニジア                 4,000              0.00

                     ニュージーランド                   3,767              0.00

                        スイス                3,371              0.00

                       ノルウェー                 3,172              0.00
                       ザンビア                 3,111              0.00

                      スウェーデン                  2,081              0.00

                       スロベニア                 1,568              0.00

                    リヒテンシュタイン                    158             0.00

                       デンマーク                  121             0.00

                       スロバキア                   31             0.00

                        小計             22,007,790                17.78

                     アメリカ合衆国                51,761,447                41.81

          株式
                     ルクセンブルグ                23,664,583                19.11
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                        日本              3,824,185                3.09

          株式
                       イギリス               3,361,153                2.71
                       フランス               2,499,143                2.02

                        ドイツ              2,077,242                1.68

                        カナダ              1,978,118                1.60

                        スイス              1,891,061                1.53

                      アイルランド                1,305,566                1.05

                     オーストラリア                1,296,376                1.05

                       オランダ               1,172,017                0.95

                       スペイン                681,138               0.55

                        香港               619,286               0.50

                       イタリア                443,374               0.36

                      シンガポール                 297,139               0.24

                       バミューダ                275,644               0.22

                       ベルギー                251,694               0.20

                      フィンランド                 230,824               0.19

                       ジャージー                212,565               0.17

                      ケイマン諸島                 136,951               0.11

                    オランダ領アンティル                   107,932               0.09

                      オーストリア                 88,027               0.07

                      スウェーデン                 60,334               0.05

                     ニュージーランド                  44,980               0.04

                       リベリア                38,567               0.03
                        パナマ                36,127               0.03

                       ポルトガル                 33,586               0.03

                   ヴァージン諸島（英領）                    10,853               0.01

                    パプアニューギニア                   8,003              0.01

                       ガーンジー                 7,807              0.01

                        マン島                6,682              0.01

                       ノルウェー                 3,925              0.00

                      モーリシャス                  1,813              0.00

                        韓国                 356             0.00

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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                      アルゼンチン                    1            0.00

          株式
                        トルコ                  0            0.00
                       ギリシャ                   0            0.00

                       マレーシア                   0            0.00

                        小計             98,428,498                79.50

                 小計                   120,436,288                 97.27

         現金およびその他の資産（負債控除後）                             3,374,458                2.73

                 合計                   123,810,746

                                                     100.00
               （純資産総額）                   （約13,451百万円）
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       （２）【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
       株式                                         （2019年７月末日現在）
                                     取得価額（米ドル）            時価（米ドル）         投資
           銘柄         国名       業種     株数                         比率
                                    単価     合計     単価     合計    （％）
       CSIF  (LUX)   EQ EMERG   MKTS
                          投資信託／
     1             ルクセンブルグ             15,531    901.97    14,008,506.64       916.77    14,238,354.87       3.94
       ESG  BLUE  qb usd             ファンド
       CS (LUX)   GLOBAL   HIGH
                          投資信託／
     2             ルクセンブルグ             11,486   1,050.49     12,065,661.97      1,224.44     14,063,555.41       3.89
       YIELD   BOND  FUND  MB            ファンド
       CSIF  (Lux)   BOND  GVT  EME
                          投資信託／
     3             ルクセンブルグ             11,816    997.07    11,781,376.94      1,071.45     12,660,253.20       3.51
       MKT  LOCAL   db usd             ファンド
       CS (LUX)
                          投資信託／
     ▶             ルクセンブルグ             18,411    664.25    12,229,529.06       585.78    10,784,823.11       2.99
       COMMODITYALLOCATI        EB USD         ファンド
       CS (LUX)   GL BAL
                          投資信託／
     5             ルクセンブルグ              2,540   1,310.49     3,328,424.95      1,680.70     4,268,702.37      1.18
       CONVERTIBLE     DB USD            ファンド
       CSIF  (LUX)   EQUITY   US
                          投資信託／
     6             ルクセンブルグ              3,225   1,000.30     3,225,967.50      1,111.85     3,585,716.25      0.99
       BLUE  qb usd               ファンド
                          コンピュー
                          ターハード
     7  APPLE           アメリカ合衆国             10,784    109.29    1,178,542.81       213.04    2,297,413.95      0.64
                          ウェア・ネッ
                          トワーク
                          インターネッ
                          ト・ソフト
     8  MICROSOFT           アメリカ合衆国             16,518     58.37     964,102.14      136.27    2,250,900.19      0.62
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
       債券                                          （2019年７月末日現在）

                                                          投資
                                利率    償還日     額面金額／       簿価      時価
           銘柄         種類       国名                              比率
                               （％）   （年／月／日）        数量    （米ドル）      （米ドル）
                                                         （％）
       US TREASURY    ▲ c-2020
     1             確定利付証券      アメリカ合衆国       3.50   2020／５／15      3,978,277     4,238,336.40      4,023,032.82      1.11
       3.5%/10-150520
       US TREASURY    ▲ m-2022
     2             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.13   2022／６／30      3,221,669     3,308,689.49      3,248,348.20      0.90
       2.125%/15-300622
       US TREASURY    s2021
     3             確定利付証券      アメリカ合衆国       1.88   2021／11／30      3,050,830     3,029,931.70      3,052,498.49      0.85
       1.875%/14-301121
       US TREASURY    ▲ • 2021
     ▶             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.00   2021／10／31      3,012,138     3,045,095.45      3,020,609.40      0.84
       2%/14-311021
       US TREASURY    1.5%/16-
     5             確定利付証券      アメリカ合衆国       1.50   2026／８／15      3,086,494     2,887,655.85      3,000,651.32      0.83
       150826
       US TREASURY    ▲ v-2021
     6             確定利付証券      アメリカ合衆国       1.13   2021／２／28      3,033,917     2,944,114.24      2,995,874.58      0.83
       1.125%/16-280221
       US TREASURY    ▲ c-2021
     7             確定利付証券      アメリカ合衆国       3.13   2021／５／15      2,879,970     3,072,947.10      2,941,619.08      0.81
       3.125%/11-150521
       US TREASURY    N/B
     8             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.88   2028／８／15      2,734,847     2,692,643.80      2,932,695.65      0.81
       2.875%/18-150828
       UNITED   STATES   ▲ b-2024
     9             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.75   2024／２／15      2,751,176     2,846,279.36      2,860,577.88      0.79
       2.75%/14-150224
       US TREASURY    ▲ f-2022
     10              確定利付証券      アメリカ合衆国       1.63   2022／11／15      2,806,759     2,732,091.71      2,787,682.15      0.77
       1.625%/12-151122
       US TREASURY    ▲ f 2024
     11              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.25   2024／11／15      2,440,664     2,368,682.95      2,490,240.03      0.69
       2.25%/14-151124
       US TREASURY    ▲ e-2021
     12              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.13   2021／８／15      2,391,850     2,446,129.70      2,402,874.84      0.67
       2.125%/11-150821
                                  61/483



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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                          投資
                                利率    償還日     額面金額／       簿価      時価
           銘柄         種類       国名                              比率
                               （％）   （年／月／日）        数量    （米ドル）      （米ドル）
                                                         （％）
       US TREASURY    2.375%/13-
     13              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.38   2020／12／31      2,367,432     2,409,092.07      2,380,841.29      0.66
       311220
       US TREASURYs    f-2023
     14              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.75   2023／11／15      2,196,593     2,297,520.61      2,278,965.56      0.63
       2.75%/13-151123
       US TREASURY    ▲ c-2024
     15              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.50   2024／５／15      2,196,593     2,156,820.39      2,263,520.77      0.63
       2.5%/14-150524
       US TREASURY    N/B  ▲ ah-
     16              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.50   2022／１／15      2,162,789     2,166,590.70      2,195,906.63      0.61
       2022  2.5%/19-150122
       US TREASURY    1.75%/12-
     17              確定利付証券      アメリカ合衆国       1.75   2022／５／15      2,196,593     2,162,411.66      2,191,101.83      0.61
       150522
       US TREASURY    N/B  ▲ av-
     18              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.50   2021／１／31      2,162,789     2,164,394.12      2,180,192.63      0.60
       2021  2.5%/19-310121
       UNITED   STATES   ▲ b-2025
     19              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.00   2025／２／15      2,050,151     2,041,626.10      2,064,886.34      0.57
       2%/15-150225
       US TREASURY    ▲ e-2023
     20              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.50   2023／８／15      1,952,523     2,036,682.44      2,003,166.14      0.55
       2.5%/13-150823
       US TREASURY    N/B
     21              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.25   2027／８／15      1,946,510     1,842,545.80      1,988,785.80      0.55
       2.25%/17-150827
       US TREASURY    N/B
     22              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.25   2027／11／15      1,946,510     1,881,711.80      1,988,177.51      0.55
       2.25%/17-151127
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

       株式                                         （2019年７月末日現在）
                                     取得価額（米ドル）            時価（米ドル）         投資
           銘柄         国名       業種     株数                         比率
                                    単価     合計     単価     合計    （％）
       CSIF  (LUX)   EQ EMERG   MKTS
                          投資信託／
     1             ルクセンブルグ             23,514    899.50    21,150,839.65       916.77    21,556,929.78       6.73
       ESG  BLUE  qb usd             ファンド
       CS (LUX)
                          投資信託／
     2             ルクセンブルグ             17,145    639.75    10,968,738.77       585.78    10,043,437.68       3.13
       COMMODITYALLOCATI        EB USD         ファンド
       CS (LUX)   GLOBAL   HIGH
                          投資信託／
     3             ルクセンブルグ              6,815   1,081.96     7,373,335.18      1,224.44     8,344,283.10      2.60
       YIELD   BOND  FUND  MB            ファンド
       CSIF  (Lux)   BOND  GVT  EME
                          投資信託／
     ▶             ルクセンブルグ              7,239    995.46    7,206,135.86      1,071.45     7,756,226.55      2.42
       MKT  LOCAL   db usd             ファンド
                          コンピュー
                          ターハード
     5  APPLE           アメリカ合衆国             16,516    108.97    1,799,755.94       213.04    3,518,600.89      1.10
                          ウェア・ネッ
                          トワーク
       CS (LUX)   GL BAL
                          投資信託／
     6             ルクセンブルグ              2,074   1,357.33     2,815,133.29      1,680.70     3,485,800.37      1.09
       CONVERTIBLE     DB USD            ファンド
                          インターネッ
                          ト・ソフト
     7  MICROSOFT           アメリカ合衆国             25,384     58.24    1,478,441.97       136.27    3,459,034.39      1.08
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
       CSIF  (LUX)   EQUITY   US
                          投資信託／
     8             ルクセンブルグ              2,998   1,000.30     2,998,899.40      1,111.85     3,333,326.30      1.04
       BLUE  qb usd               ファンド
                          小売り・百貨
     9  AMAZON.COM           アメリカ合衆国              1,459    779.11    1,136,865.46      1,866.78     2,723,962.99      0.85
                          店
       CS (LUX)   ROBOTICS    EQUITY
                          投資信託／
     10             ルクセンブルグ               930  1,694.04     1,575,965.41      1,776.30     1,652,491.89      0.52
       FUND  eb usd               ファンド
                          インターネッ
                          ト・ソフト
       FACEBOOK    ▶
     11             アメリカ合衆国              7,938    108.04     857,605.24      194.23    1,541,753.52      0.48
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
                                  62/483



                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                     取得価額（米ドル）            時価（米ドル）         投資
           銘柄         国名       業種     株数                         比率
                                    単価     合計     単価     合計    （％）
                          銀行・その他
       JP MORGAN   CHASE
     12             アメリカ合衆国             11,969     69.92     836,849.73      116.00    1,388,349.04      0.43
                          の金融機関
       CS INV  FD 6 SIC-  CS
                          投資信託／
     13             ルクセンブルグ             13,625     97.06    1,322,426.72       100.55    1,369,993.75      0.43
       (LUX)   CHINA   EQ FD eb           ファンド
                          インターネッ
                          ト・ソフト
     14  ALPHABET    ▶        アメリカ合衆国              1,107    787.93     872,028.09     1,218.20     1,348,216.17      0.42
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
                          医薬品・化粧
       JOHNSON   & JOHNSON
     15             アメリカ合衆国              9,842    108.03    1,063,234.80       130.22    1,281,683.52      0.40
                          品・医療品
       債券                                          （2019年７月末日現在）

                                                          投資
                                利率    償還日     額面金額／       簿価      時価
           銘柄         種類       国名                              比率
                               （％）   （年／月／日）        数量    （米ドル）      （米ドル）
                                                         （％）
       US TREASURY    ▲ c-2020
     1             確定利付証券      アメリカ合衆国       3.50   2020／５／15      2,294,614     2,444,612.97      2,320,428.88      0.72
       3.5%/10-150520
       US TREASURY    ▲ m-2022
     2             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.13   2022／６／30      1,858,213     1,908,405.67      1,873,601.66      0.58
       2.125%/15-300622
       US TREASURY    s2021
     3             確定利付証券      アメリカ合衆国       1.88   2021／11／30      1,759,676     1,747,622.09      1,760,638.30      0.55
       1.875%/14-301121
       US TREASURY    ▲ • 2021
     ▶             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.00   2021／10／31      1,737,359     1,756,368.33      1,742,245.12      0.54
       2%/14-311021
       US TREASURY    1.5%/16-
     5             確定利付証券      アメリカ合衆国       1.50   2026／８／15      1,780,247     1,665,559.38      1,730,733.58      0.54
       150826
       US TREASURY    ▲ v-2021
     6             確定利付証券      アメリカ合衆国       1.13   2021／２／28      1,749,921     1,698,123.79      1,727,978.42      0.54
       1.125%/16-280221
       US TREASURY    ▲ c-2021
     7             確定利付証券      アメリカ合衆国       3.13   2021／５／15      1,661,126     1,772,432.77      1,696,684.61      0.53
       3.125%/11-150521
       US TREASURY    N/B
     8             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.88   2028／８／15      1,577,421     1,553,079.16      1,691,537.70      0.53
       2.875%/18-150828
       UNITED   STATES   ▲ b-2024
     9             確定利付証券      アメリカ合衆国       2.75   2024／２／15      1,586,840     1,641,694.00      1,649,941.19      0.51
       2.75%/14-150224
       US TREASURY    ▲ f-2022
     10              確定利付証券      アメリカ合衆国       1.63   2022／11／15      1,618,899     1,575,832.16      1,607,895.95      0.50
       1.625%/12-151122
       US TREASURY    ▲ f 2024
     11              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.25   2024／11／15      1,407,741     1,366,223.09      1,436,335.51      0.45
       2.25%/14-151124
       US TREASURY    ▲ e-2021
     12              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.13   2021／８／15      1,379,585     1,410,893.29      1,385,944.49      0.43
       2.125%/11-150821
       US TREASURY    2.375%/13-
     13              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.38   2020／12／31      1,365,502     1,389,530.50      1,373,235.85      0.43
       311220
       US TREASURYs    f-2023
     14              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.75   2023／11／15      1,266,964     1,325,177.65      1,314,475.36      0.41
       2.75%/13-151123
       US TREASURY    ▲ c-2024
     15              確定利付証券      アメリカ合衆国       2.50   2024／５／15      1,266,964     1,244,023.74      1,305,567.02      0.41
       2.5%/14-150524
                                  63/483






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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
       株式                                         （2019年７月末日現在）
                                     取得価額（米ドル）            時価（米ドル）         投資
           銘柄         国名       業種     株数                         比率
                                    単価     合計     単価     合計    （％）
       CSIF  (LUX)   EQ EMERG   MKTS
                          投資信託／
     1             ルクセンブルグ             13,802    898.14    12,396,120.89       916.77    12,653,259.54      10.22
       ESG  BLUE  qb usd             ファンド
       CS (LUX)
                          投資信託／
     2             ルクセンブルグ              6,282    648.96    4,076,988.08       585.78    3,680,082.60      2.97
       COMMODITYALLOCATI        EB USD         ファンド
                          コンピュー
                          ターハード
     3  APPLE           アメリカ合衆国              9,457    108.92    1,030,033.39       213.04    2,014,673.37      1.63
                          ウェア・ネッ
                          トワーク
                          インターネッ
                          ト・ソフト
     ▶  MICROSOFT           アメリカ合衆国             14,542     58.22     846,690.31      136.27    1,981,607.69      1.60
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
                          小売り・百貨
     5  AMAZON.COM           アメリカ合衆国               836   778.73     650,725.43     1,866.78     1,559,922.25      1.26
                          店
       CSIF  (Lux)   BOND  GVT  EME
                          投資信託／
     6             ルクセンブルグ              1,440    980.24    1,411,550.71      1,071.45     1,542,888.00      1.25
       MKT  LOCAL   db usd             ファンド
       CS (LUX)   GLOBAL   HIGH
                          投資信託／
     7             ルクセンブルグ              1,229   1,115.16     1,370,030.39      1,224.44     1,504,282.09      1.21
       YIELD   BOND  FUND  MB            ファンド
       CSIF  (LUX)   EQUITY   US
                          投資信託／
     8             ルクセンブルグ              1,103   1,000.30     1,103,330.90      1,111.85     1,226,370.55      0.99
       BLUE  qb usd               ファンド
       CS (LUX)   GL BAL
                          投資信託／
     9             ルクセンブルグ               694  1,223.77      849,295.90     1,680.70     1,166,405.80      0.94
       CONVERTIBLE     DB USD            ファンド
                          インターネッ
                          ト・ソフト
       FACEBOOK    ▶
     10             アメリカ合衆国              4,565    108.04     493,193.91      194.23     886,635.72     0.72
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
       CS (LUX)   EUROP   DIV  PLUS
                          投資信託／
     11             ルクセンブルグ               339  1,472.13      499,532.57     2,516.79      854,010.60     0.69
       EQ db EUR                ファンド
                          銀行・その他
       JP MORGAN   CHASE
     12             アメリカ合衆国              6,833    69.83     477,147.23      116.00     792,580.71     0.64
                          の金融機関
                          インターネッ
                          ト・ソフト
       ALPHABET    ▶
     13             アメリカ合衆国               631   788.06     497,288.71     1,218.20      768,721.49     0.62
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
                          医薬品・化粧
       JOHNSON   & JOHNSON
     14             アメリカ合衆国              5,613    107.89     605,584.82      130.22     730,952.47     0.59
                          品・医療品
                          インターネッ
                          ト・ソフト
     15  ALPHABET    ▲        アメリカ合衆国               599   653.43     391,412.69     1,216.68      728,808.75     0.59
                          ウェア・ＩＴ
                          サービス
                          銀行・その他
       VISA  ▶
     16             アメリカ合衆国              3,887    79.15     307,648.49      178.00     691,854.26     0.56
                          の金融機関
       EXXON   MOBIL
     17             アメリカ合衆国       石油       8,575    83.41     715,208.74      74.36     637,642.71     0.52
       PROCTER   & GAMBLE
     18             アメリカ合衆国       各種消費財       5,394    80.59     434,711.31      118.04     636,759.54     0.51
                          銀行・その他
       BANK  OF AMERICA
     19             アメリカ合衆国             18,480     18.03     333,198.08      30.68     566,976.80     0.46
                          の金融機関
                          宿泊・仕出
       WALT  DISNEY
     20             アメリカ合衆国              3,956    92.59     366,287.43      143.01     565,759.31     0.46
                          し・娯楽施設
                          建築材・建設
       HOME  DEPOT
     21             アメリカ合衆国              2,543    122.37     311,208.59      213.69     543,454.56     0.44
                          業
                          医薬品・化粧
       UNITEDHEALTH      GROUP
     22             アメリカ合衆国              2,164    137.51     297,534.91      249.01     538,806.20     0.44
                          品・医療品
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                     取得価額（米ドル）            時価（米ドル）         投資
           銘柄         国名       業種     株数                         比率
                                    単価     合計     単価     合計    （％）
                          金融・投資・
       BERKSHIRE    HATHAWAY    b
     23             アメリカ合衆国       その他の多角       2,510    148.08     371,628.91      205.43     515,573.01     0.42
                          化企業
     24  CHEVRON           アメリカ合衆国       石油       4,169    105.98     441,801.11      123.11     513,205.63     0.41
                          コンピュー
                          ターハード
     25  CISCO   SYSTEMS         アメリカ合衆国              9,053    29.76     269,402.92      55.40     501,558.51     0.41
                          ウェア・ネッ
                          トワーク
     26  AT&T           アメリカ合衆国       通信      14,483     32.33     468,236.18      34.05     493,154.36     0.40
       CS INV  FD 6 SIC-  CS
                          投資信託／
     27             ルクセンブルグ              4,897    96.95     474,755.36      100.55     492,393.35     0.40
       (LUX)   CHINA   EQ FD eb           ファンド
                          金融・投資・
     28  MASTERCARD           アメリカ合衆国       その他の多角       1,739    105.11     182,787.20      272.27     473,459.77     0.38
                          化企業
       VERIZON   COMMUNICATIONS
     29             アメリカ合衆国       通信       8,515    48.59     413,744.12      55.27     470,639.67     0.38
       CS (LUX)   ROBOTICS    EQUITY
                          投資信託／
     30             ルクセンブルグ               264  1,694.04      446,850.48     1,776.30      468,548.86     0.38
       FUND  eb usd               ファンド
        ②【投資不動産物件】

          該当事項なし（2019年７月末日現在）。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

          該当事項なし（2019年７月末日現在）。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
         　下記の会計年度末ならびに2019年７月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりで
         ある。
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
                        純資産総額                  １口当たり純資産価格
                                                   クラスBH円建て

                                   クラスB米ドル（acc）受益証券
                                                   （acc）受益証券
                     米ドル          円
                                     米ドル        円        円
        第17会計年度末
                   183,010,867.01        19,882,300,592            214.46       23,299            －
       （2010年３月31日）
        第18会計年度末
                   261,883,370.19        28,451,009,337            233.25       25,340            －
       （2011年３月31日）
        第19会計年度末
                   245,186,986.37        26,637,114,199            233.85       25,405            －
       （2012年３月31日）
        第20会計年度末
                   258,414,365.67        28,074,136,686            243.49       26,453            －
       （2013年３月31日）
        第21会計年度末
                   248,673,146.68        27,015,850,655            244.71       26,585            －
       （2014年３月31日）
        第22会計年度末
                   253,993,303.23        27,593,832,463            248.99       27,050            －
       （2015年３月31日）
        第23会計年度末
                   257,101,944.01        27,931,555,197            243.99       26,507            －
       （2016年３月31日）
        第24会計年度末
                   279,726,384.89        30,389,474,454            253.03       27,489            －
       （2017年３月31日）
        第25会計年度末
                   334,853,152.06        36,378,446,440            261.57       28,417          9,952
       （2018年３月31日）
        第26会計年度末
                   339,693,928.62        36,904,348,405            267.37       29,047          9,895
       （2019年３月31日）
        2018年８月末日           335,900,419.98        36,492,221,627            262.94       28,566          9,895
           ９月末日        337,430,848.92        36,658,487,427            263.21       28,595          9,888
           10月末日        322,927,203.31        35,082,811,368            255.32       27,738          9,569
           11月末日        317,921,276.21        34,538,967,447            257.40       27,964          9,624
           12月末日        320,307,156.14        34,798,169,443            252.31       27,411          9,406
        2019年１月末日           335,072,106.09        36,402,233,606            262.26       28,492          9,754
           ２月末日        335,954,623.75        36,498,110,324            264.25       28,708          9,805
           ３月末日        339,693,928.62        36,904,348,405            267.37       29,047          9,895
           ４月末日        348,260,965.10        37,835,071,248            270.08       29,341          9,971
           ５月末日        345,209,836.66        37,503,596,655            266.01       28,899          9,797
           ６月末日        351,200,476.61        38,154,419,779            273.73       29,738          10,058
           ７月末日        361,078,556.27        39,227,574,353            274.39       29,810          10,058
     （注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年８月３日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。
                                  66/483





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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
                        純資産総額                  １口当たり純資産価格
                                                   クラスBH円建て

                                   クラスB米ドル（acc）受益証券
                                                   （acc）受益証券
                     米ドル          円
                                     米ドル        円        円
        第17会計年度末
                   100,941,571.28        10,966,292,304            210.89       22,911            －
       （2010年３月31日）
        第18会計年度末
                   111,966,148.42        12,164,002,364            232.22       25,228            －
       （2011年３月31日）
        第19会計年度末
                   96,760,650.97        10,512,077,121            227.72       24,740            －
       （2012年３月31日）
        第20会計年度末
                   97,163,367.39        10,555,828,233            240.55       26,133            －
       （2013年３月31日）
        第21会計年度末
                   115,585,234.51        12,557,179,877            248.07       26,950            －
       （2014年３月31日）
        第22会計年度末
                   131,245,497.22        14,258,510,818            251.44       27,316            －
       （2015年３月31日）
        第23会計年度末
                   144,731,669.50        15,723,648,574            243.41       26,444            －
       （2016年３月31日）
        第24会計年度末
                   206,009,298.61        22,380,850,201            258.08       28,038            －
       （2017年３月31日）
        第25会計年度末
                   310,484,462.82        33,731,032,041            273.13       29,673          10,076
       （2018年３月31日）
        第26会計年度末
                   322,314,020.43        35,016,195,180            278.37       30,242          9,994
       （2019年３月31日）
        2018年８月末日           310,863,582.59        33,772,219,613            277.50       30,148          10,127
           ９月末日        325,311,212.68        35,341,810,146            277.61       30,160          10,111
           10月末日        302,618,288.96        32,876,450,913            265.27       28,819          9,640
           11月末日        306,067,171.06        33,251,137,464            268.00       29,116          9,715
           12月末日        298,089,896.15        32,384,486,318            258.26       28,057          9,336
        2019年１月末日           323,377,827.44        35,131,767,173            271.74       29,522          9,801
           ２月末日        325,419,433.15        35,353,567,217            275.15       29,892          9,902
           ３月末日        322,314,020.43        35,016,195,180            278.37       30,242          9,994
           ４月末日        331,167,950.26        35,978,086,116            282.94       30,739          10,134
           ５月末日        321,579,705.80        34,936,419,238            274.54       29,826          9,810
           ６月末日        330,513,657.43        35,907,003,743            285.25       30,990          10,166
           ７月末日        320,428,850.72        34,811,390,342            286.03       31,074          10,168
     （注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年８月４日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
                        純資産総額                  １口当たり純資産価格
                                                   クラスBH円建て

                                   クラスB米ドル（acc）受益証券
                                                   （acc）受益証券
                     米ドル          円
                                     米ドル        円        円
        第17会計年度末
                   73,433,236.13        7,977,786,773           192.44       20,907            －
       （2010年３月31日）
        第18会計年度末
                   83,519,599.82        9,073,569,324           214.74       23,329            －
       （2011年３月31日）
        第19会計年度末
                   71,383,837.20        7,755,140,073           204.38       22,204            －
       （2012年３月31日）
        第20会計年度末
                   72,307,055.71        7,855,438,532           217.47       23,626            －
       （2013年３月31日）
        第21会計年度末
                   72,816,678.85        7,910,803,990           231.57       25,158            －
       （2014年３月31日）
        第22会計年度末
                   63,583,025.77        6,907,659,920           233.51       25,369            －
       （2015年３月31日）
        第23会計年度末
                   61,416,279.26        6,672,264,579           220.97       24,006            －
       （2016年３月31日）
        第24会計年度末
                   73,196,893.35        7,952,110,494           240.97       26,179            －
       （2017年３月31日）
        第25会計年度末
                   89,654,915.18        9,740,109,985           261.77       28,439          9,431
       （2018年３月31日）
        第26会計年度末
                   117,169,163.33        12,729,257,904            265.84       28,881          9,875
       （2019年３月31日）
        2018年８月末日           100,169,885.40        10,882,456,350            268.70       29,192          10,146
           ９月末日        116,263,922.03        12,630,912,489            269.10       29,235          10,143
           10月末日        111,859,710.16        12,152,438,912            252.86       27,471          9,511
           11月末日        113,247,268.61        12,303,183,262            256.14       27,827          9,610
           12月末日        104,624,936.58        11,366,453,110            242.18       26,310          9,059
        2019年１月末日           111,516,165.16        12,115,116,183            258.54       28,088          9,648
           ２月末日        114,891,774.16        12,481,842,345            262.81       28,552          9,786
           ３月末日        117,169,163.33        12,729,257,904            265.84       28,881          9,875
           ４月末日        117,828,757.58        12,800,916,223            272.06       29,557          10,082
           ５月末日        112,129,310.14        12,181,728,254            259.42       28,183          9,597
           ６月末日        123,063,698.11        13,369,640,163            272.35       29,588          10,049
           ７月末日        123,810,746.42        13,450,799,491            273.17       29,677          10,055
     （注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年７月12日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。ただし、2018年
        １月11日および2018年７月19日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が０となり、その後、2018年１月31日およ
        び2018年８月17日に受益証券１口当たり10,000円で再度当初募集を行った。
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        ②【分配の推移】
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
         　該当事項なし。
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

         　該当事項なし。
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

         　該当事項なし。
        ③【収益率の推移】

     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
                                （注）
                             収益率
          期間
                    クラスB米ドル（acc）             クラスBH円建て（acc）
                       受益証券              受益証券
        第17会計年度                   20.85％                －
        第18会計年度                    8.76％                －
        第19会計年度                    0.26％                －
        第20会計年度                    4.12％                －
        第21会計年度                    0.50％                －
        第22会計年度                    1.75％                －
        第23会計年度                   －2.01％                 －
        第24会計年度                    3.71％                －
        第25会計年度                    3.38％             －0.48％
        第26会計年度                    2.22％             －0.57％
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

                                （注）
                             収益率
          期間
                    クラスB米ドル（acc）             クラスBH円建て（acc）
                       受益証券              受益証券
        第17会計年度                   30.88％                －
        第18会計年度                   10.11％                －
        第19会計年度                   －1.94％                 －
        第20会計年度                    5.63％                －
        第21会計年度                    3.13％                －
        第22会計年度                    1.36％                －
        第23会計年度                   －3.19％                 －
        第24会計年度                    6.03％                －
        第25会計年度                    5.83％              0.76％
        第26会計年度                    1.92％             －0.81％
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
                                （注）
                             収益率
          期間
                    クラスB米ドル（acc）             クラスBH円建て（acc）
                       受益証券              受益証券
        第17会計年度                   41.65％                －
        第18会計年度                   11.59％                －
        第19会計年度                   －4.82％                 －
        第20会計年度                    6.40％                －
        第21会計年度                    6.48％                －
        第22会計年度                    0.84％                －
        第23会計年度                   －5.37％                 －
        第24会計年度                    9.05％                －
        第25会計年度                    8.63％             －5.69％
        第26会計年度                    1.55％              4.71％
        （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
                ａ＝会計年度末の１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額）
                ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）（クラスBH円建て
                  （acc）受益証券については、第25会計年度は10,000円）
         　また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。

     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
                                （注）
                             収益率
          期間
                    クラスB米ドル（acc）             クラスBH円建て（acc）
                       受益証券              受益証券
          2009年                  13.31％                －
          2010年                  8.24％                －
          2011年                 －1.77％                 －
          2012年                  6.87％                －
          2013年                  0.81％                －
          2014年                  1.42％                －
          2015年                 －2.12％                 －
          2016年                  2.57％                －
          2017年                  7.32％              1.46％
          2018年                 －0.72％              －2.54％
          2019年                  3.50％             －0.87％
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
                                （注）
                             収益率
          期間
                    クラスB米ドル（acc）             クラスBH円建て（acc）
                       受益証券              受益証券
          2009年                  20.18％                －
          2010年                  8.96％                －
          2011年                 －5.39％                 －
          2012年                  9.76％                －
          2013年                  4.79％                －
          2014年                  0.61％                －
          2015年                 －2.70％                 －
          2016年                  3.28％                －
          2017年                  11.29％              2.82％
          2018年                  0.19％             －1.66％
          2019年                  3.23％             －1.11％
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

                                （注）
                             収益率
          期間
                    クラスB米ドル（acc）             クラスBH円建て（acc）
                       受益証券              受益証券
          2009年                  27.06％                －
          2010年                  10.05％                －
          2011年                 －10.05％                 －
          2012年                  12.66％                －
          2013年                  9.18％                －
          2014年                 －0.33％                 －
          2015年                 －3.66％                 －
          2016年                  3.77％                －
          2017年                  15.89％              6.13％
          2018年                  1.29％             －4.43％
          2019年                  2.82％             －5.26％
        （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
                ａ＝暦年末（2019年については７月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加
                  えた額）
                ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
                  （クラスBH円建て（acc）受益証券については、2017年は10,000円）
        なお、ファンドにはベンチマークはない。

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     （参考情報）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD




     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD




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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD





     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD




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     （４）【販売及び買戻しの実績】
         　下記の会計年度における販売および買戻しの実績ならびに会計年度末現在の発行済口数は次のとおりである。
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

      クラスB米ドル（acc）受益証券
                      販売口数              買戻口数              発行済口数
                        157,831              190,713              778,273

        第17会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        787,254              522,342             1,043,185

        第18会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        270,701              345,702              968,184

        第19会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        196,205              193,705              970,683

        第20会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        192,332              251,498              911,517

        第21会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        253,238              261,009              903,746

        第22会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        265,290              288,809              880,227

        第23会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        244,380              300,200              824,407

        第24会計年度
                        （41,240）               （7,667）              （33,573）
                        203,250              167,546              860,111

        第25会計年度
                        （54,749）               （4,493）              （83,829）
                        142,635              152,621              850,124

        第26会計年度
                        （74,028）              （31,319）              （126,539）
      クラスBH円建て（acc）受益証券

                      販売口数              買戻口数              発行済口数
                         22,369                 0            22,369

        第25会計年度
                        （22,369）                 （0）            （22,369）
                         5,215               130             27,455

        第26会計年度
                        （5,085）                （0）            （27,455）
     （注１）（　）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数。以下同じ。

     （注２）販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。以下同
        じ。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
      クラスB米ドル（acc）受益証券
                      販売口数              買戻口数              発行済口数
                         87,549              175,424              478,655

        第17会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        323,670              320,165              482,160

        第18会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         64,051              121,680              424,530

        第19会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         77,976              98,055              404,451

        第20会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        151,642              106,267              449,826

        第21会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        185,445              129,597              505,675

        第22会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        168,576              146,321              527,930

        第23会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                        283,433              206,788              604,575

        第24会計年度
                       （179,931）               （3,999）             （175,932）
                        199,650              111,919              692,305

        第25会計年度
                        （95,447）               （4,488）             （266,891）
                        204,086              133,615              762,777

        第26会計年度
                       （130,324）               （43,237）              （353,978）
      クラスBH円建て（acc）受益証券

                      販売口数              買戻口数              発行済口数
                        238,370               12,000              226,370

        第25会計年度
                       （238,370）               （12,000）              （226,370）
                         9,885                0           236,255

        第26会計年度
                        （9,885）                （0）           （236,255）
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
      クラスB米ドル（acc）受益証券
                      販売口数              買戻口数              発行済口数
                         31,802              72,816              381,593

        第17会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         94,267              86,932              388,928

        第18会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         17,311              56,974              349,265

        第19会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         17,591              34,361              332,495

        第20会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         31,317              49,370              314,442

        第21会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         44,897              87,084              272,255

        第22会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         33,862              46,164              259,953

        第23会計年度
                          （0）              （0）              （0）
                         46,511              48,832              257,632

        第24会計年度
                        （33,768）                 （0）            （33,768）
                         70,531              48,059              280,104

        第25会計年度
                        （46,786）              （24,143）              （56,411）
                        104,965               39,148              345,922

        第26会計年度
                        （70,642）               （3,800）             （123,253）
      クラスBH円建て（acc）受益証券

                      販売口数              買戻口数              発行済口数
                         31,649              21,253              10,396

        第25会計年度
                        （31,649）              （21,253）              （10,396）
                          130             10,396                130

        第26会計年度
                          （0）            （10,396）                 （0）
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

      （１）海外における申込（販売）手続等
        受益証券は、ルクセンブルグにおいて銀行が営業を行っている日（以下                                       「銀行営業日」        という。）
       （サブ・ファンドが新規申込申請の受付を行わない12月24日および12月31日を除く。）に、サブ・ファ
       ンドの関連する受益証券クラスの受益証券１口当たり純資産価格（後記                                       「３資産管理等の概要、（１）
       資産の評価、①         純資産価額」       に記載される計算方法に従い、ルクセンブルグにおいて銀行が全日営業を
       行っている各銀行営業日（以下                 「評価日」      という。）に計算される。）に適用される当初販売手数料お
       よび税金を加算した金額で申込みを行うことができる。ファンドの受益証券に関連して課される適用さ
       れる最大販売手数料については、上記に記載されるとおりである。
        申込申請は、関連するサブ・ファンドごとに下記で特定される締切時刻までに、中央管理事務代行会
       社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与された販売会社
       （以下    「販売会社」       という。）に対して書面形式により提出しなければならない。申込申請は、関連す
       るサブ・ファンドごとに下記に記載のとおり決済されるものとする。締切時刻を過ぎて受領された申込
       申請は、翌銀行営業日の締切時刻までに受領されたとみなされるものとする。
        申込申請は、関連するサブ・ファンドごとに特定される期間内に受領されなければならない。
        受益証券の申込みにより支払うべき手数料は、受益証券の販売に関与している銀行およびその他の金
       融機関に対して発生するものとする。また、受益証券の発行の際に発生する税金は、投資者に対して請
       求されるものとする。申込額は、関連する受益証券の表示通貨または投資者から請求があった場合は中
       央管理事務代行会社の単独の裁量により他の転換可能な通貨で支払われるものとする。支払いは、申込
       書に記載される保管受託銀行の銀行口座への銀行振込みにより行われるものとする。
        受益証券は、正確な決済日が定まっている発行価格を保管受託銀行が受領した場合に発行されるもの
       とする。上記にかかわらず、管理会社は、その裁量により、保管受託銀行がかかる金銭を受領した場合
       にのみ申込申請を受け付けることを決定することができる。
        支払いが関連する受益証券の表示通貨以外の通貨で行われる場合、支払通貨から表示通貨への転換に
       よる手取金（報酬および為替手数料控除後）は、受益証券の購入に充当されるものとする。
        受益者がある受益証券クラスにおいて保有しなければならない受益証券の最低価額または最低口数に
       ついては、該当する場合、前記                 「第一部　証券情報、（６）申込単位」                      に定められる。かかる最低当初
       投資額および保有要件は、特定の場合において管理会社が単独の裁量により放棄することができる。
        受益証券の端数の申込みおよび買戻しは、最大で小数点第３位まで認められるものとする。受益証券
       の端数を保有する場合、受益者は、かかる受益証券に関する比例的権利を付与されるものとする。清算
       機関が受益証券の端数の保有を処理することができない場合が生じる可能性がある。投資者は、かかる
       状況に該当するか否かを確認する必要がある。
       　管理会社は、その裁量により申込申請を拒絶しおよび一時的または恒久的に受益証券の販売を中止ま
       たは制限する権利を有し、中央管理事務代行会社は、理由の如何を問わず、いかなる申込み、譲渡また
       は転換の全部または一部を拒絶する権利を有し、特に、特定の国の個人もしくは法人に対する受益証券
       の販売、譲渡または転換がファンドに悪影響をもたらす可能性がある場合、直接的であれ間接的であれ
       「禁止された者」（米国人を含むがそれに限定されない）により受益証券が保有されることになる場合
       または関係する国における申込み、譲渡または転換が適用法に違反する場合、かかる販売を禁止または
       制限することができる。受益証券の申込み、譲渡または転換および将来のいかなる取引についても、中
       央管理事務代行会社により要求される情報（顧客確認およびマネー・ロンダリング防止確認を含むがそ
       れに限定されない）が受領されるまで続行されない。
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDの申込み
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USDの申込み
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USDの申込み
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
       において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日前の午後１時（中央欧州標準時）までに、中央
       管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
       さ れた販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
        締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
       領されたとみなされるものとする。
        申込価格の支払いは、当該受益証券の発行価格が決定された評価日から１銀行営業日以内に受領され
       なければならない。
      （２）日本における申込（販売）手続等

        日本においては、前記            「第一部　証券情報、（７）申込期間」                      記載の申込期間に「第一部　証券情
       報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われる。
        日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投
       資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。
        なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、本サブ・ファンドの純資産が１億円
       相当額未満となる等、日本証券業協会の規則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準に受
       益証券が適合しなくなったときは、日本における受益証券の販売を行うことはできない。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ２【買戻し手続等】
      （１）海外における買戻し手続等
        管理会社は、原則として、銀行営業日（サブ・ファンドが新規買戻申請の受付を行わない12月24日お
       よび12月31日を除く。）に、評価日に算定されるサブ・ファンドの関連する受益証券クラスの受益証券
       １口当たり純資産価格（後記                「３資産管理等の概要、（１）資産の評価、①                          純資産価額」       に記載される
       計算方法に基づく。）から買戻手数料（該当する場合）を控除した金額で受益証券の買戻しを行うもの
       とする。かかる目的において、買戻申請は、中央管理事務代行会社または販売会社に提出しなければな
       らない。預託機関を通じて保有されている受益証券の買戻申請は、関係する預託機関に提出しなければ
       ならない。買戻申請は、関連するサブ・ファンドごとに特定される締切時刻までに中央管理事務代行会
       社または販売会社により受領されなければならない。締切時刻を過ぎて受領された買戻申請は、翌銀行
       営業日に処理されるものとする。
        買戻申請を実行することにより、関連する投資者のある受益証券クラスにおける保有高が英文目論見
       書に定められる当該クラスの最低保有要件を下回ることになる場合、管理会社は、受益者に追加の通知
       を行うことなく、かかる買戻申請を、当該受益者が保有する当該クラスのすべての受益証券の買戻申請
       であるものとして扱うことができる。
        買戻価格が支払われた発行価格を下回るかまたは上回るか、またその程度は、関連する受益証券クラ
       スの純資産価額の動向による。
        英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、受益証券の買戻価格の支払いは、関連するサブ・ファ
       ンドごとに特定される期間内に行われるものとする。特定の法令の規定（外国為替制限またはその他譲
       渡制限等）またはその他保管銀行の支配の及ばない状況により買戻額の譲渡が不可能とされる場合はこ
       の限りではない。
        大量の買戻申請の場合、管理会社は、不当な遅滞なくファンドの相応の資産を売却した後で買戻申請
       を決済することを決定する場合がある。かかる方法が必要となる場合、同日に受領された買戻申請はす
       べて、同一価格で決済されるものとする。
        支払いは、当該金額の転換後、銀行口座への送金、または可能な場合は支払いが行われる国の法定通
       貨である通貨による現金によって行われるものとする。保管銀行の単独の裁量により関連する受益証券
       の表示通貨以外の通貨で支払いが行われることとされる場合、支払われる金額は、表示通貨から支払通
       貨への転換による手取金からすべての報酬および為替手数料を控除した金額とする。
       買戻価格が支払われた場合、該当する受益証券は効力を失うものとする。
        管理会社は、以下に記載される「禁止された者」により保有されたすべての受益証券を強制的に買戻
       す権利を有する。
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDの買戻し
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USDの買戻し
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USDの買戻し
       　英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
       において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日前の午後１時（中央欧州標準時）までに、中央
       管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
       された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
       　締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
       領されたとみなされるものとする。
       　買戻価格の支払いは、当該受益証券の買戻価格が決定された評価日から１銀行営業日以内に受領され
       なければならない。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      （２）日本における買戻し手続等
       　買戻しの申込みは、銀行営業日に取扱う。
       　午後３時までに買戻しの申込みが行われ、かつ申込みについての販売会社所定の事務手続が完了した
       ものを当日の申込み受付分とする。
       　買戻し単位は、0.001口単位である。
       　買戻価額は、申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格である。
       　買戻代金は、約定日（申込注文の成立を販売会社が確認した日。通常、申込日の日本における翌々銀
       行営業日）から起算して４銀行営業日目から受け取ることができる。
        ※　日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決
       定する。
      （３）受益証券の転換

        英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、サブ・ファンドのある受益証券クラスの受益者は、か
       かる受益証券の転換先の受益証券クラスの要件を遵守することを条件として、いつでも、自ら保有する
       受益証券の全部または一部を、他のサブ・ファンドの同一クラスの受益証券または同一サブ・ファンド
       もしくは他のサブ・ファンドの他のクラスに転換することができる。かかる転換について請求される手
       数料は、かかる受益証券の転換先のクラスの当初販売手数料の半額を超えないものとする。
        英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、転換申請は、すべての項目に記入した上で、銀行営業
       日（サブ・ファンドが新規転換申請の受付を行わない12月24日および12月31日を除く。）の関連するサ
       ブ・ファンドごとに特定される締切時刻までに中央管理事務代行会社または販売会社に提出しなければ
       ならない。締切時刻を過ぎて受領された転換申請は、翌銀行営業日に処理されるものとする。転換は、
       評価日に計算される、適用される受益証券１口当たり純資産価格に基づき行われるものとする。受益証
       券の転換は、双方の関連する受益証券クラスの純資産価額が計算された場合にのみ評価日に行われる。
        受益証券の転換申請を処理することにより関連する受益者のある受益証券クラスにおける保有高が英
       文目論見書に定められる当該クラスの最低保有要件を下回ることになる場合、管理会社は、受益者に追
       加の通知を行うことなく、かかる転換申請を、当該受益証券クラスにおいて当該受益者が保有するすべ
       ての受益証券の転換申請であるものとして扱うことができる。
        ある通貨建ての受益証券が他の通貨建ての受益証券に転換される場合、発生する外国為替手数料およ
       び転換手数料は考慮の上、控除される。
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDの転換
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USDの転換
        クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USDの転換
        英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
       において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日前の午後１時（中央欧州標準時）までに、中央
       管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
       された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
        締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
       領されたとみなされるものとする。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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     ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】
       ①　純資産価額
         英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それ
        ぞれのサブ・ファンドの参照通貨建てで計算され、ルクセンブルグにおける管理会社が評価日に決定
        するものとする。評価日がルクセンブルグにおける終日銀行営業日でない場合、当該評価日の純資産
        価額は、翌銀行営業日に計算される。評価日が、サブ・ファンドの資産の大部分の評価が決定される
        証券取引所またはその他の市場の所在国の休日に当たる場合、管理会社は、例外として、当該サブ・
        ファンドの受益証券の純資産価額を当該日に決定しない旨を決定することができる。
         上記の目的において、ファンドの資産および負債は、サブ・ファンド（および各サブ・ファンドの
        個別の受益証券クラス）に配分されるものとし、その計算は、サブ・ファンドの純資産価額を当該サ
        ブ・ファンドの発行済受益証券総口数で除して行われる。当該サブ・ファンドが複数の受益証券クラ
        スを有する場合、当該サブ・ファンドの純資産価額のうち特定のクラスに帰属する部分は、当該クラ
        スの発行済受益証券口数で除す。
         代替通貨クラスの純資産価額は、まず、関連するサブ・ファンドの参照通貨建てで計算されるもの
        とする。代替通貨クラスの純資産価額の計算は、参照通貨と当該受益証券クラスの代替通貨の相場の
        仲値で換算して行われるものとする。
         特に、代替通貨クラスの受益証券の申込み、買戻しおよび転換に関する通貨の転換、ならびに代替
        通貨クラスに関する通貨エクスポージャーのヘッジに伴う経費および費用は、当該代替通貨クラスの
        純資産価額に反映される。
         各サブ・ファンドの資産は、以下のとおり評価されるものとする。
         ａ)  証券取引所で上場している、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で
           評価される。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合には、終値の仲値（最終買呼
           値と最終売呼値の仲値）、またはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができ
           る。
         ｂ)  複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は、当該証券の主要市場である取引所を参
           照して行われる。
         ｃ)  証券取引所で顕著な取引が行われているわけではないが、証券ディーラー間の取引が規制されて
           いる（価格が市況を反映する）流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を
           基準とすることができる。
         ｄ)  規制された市場で取引されている証券は、証券取引所で上場している証券と同じ方法で評価され
           る。
         ｅ)  証券取引所に上場しておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直
           近の市場価格で評価される。かかる価格が入手できない場合には、管理会社は、管理会社が定め
           る他の基準に従い、その価値が慎重かつ誠実に推測された推定売値を基準として当該証券を評価
           する。
         ｆ)  デリバティブは、上記に従い取扱う。
         ｇ)  短期金融商品の評価価格は、純取得価格を基準として、結果として得られる投資利回りが常に一
           定になるよう、買戻価格に応じて段階的に調整される。市況に重大な変動があった場合、異なる
           投資対象の評価基準は、新たな市場利回りと一致するようにする。
         ｈ)  ＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩの受益証券または投資証券は、その直近に計算された純資産価
           額を基準に、必要に応じて買戻手数料を十分に考慮した上で評価される。ＵＣＩＴＳまたはその
           他のＵＣＩの受益証券または投資証券について純資産価額が入手できず、買付価格および売却価
           格のみ入手可能な場合には、当該ＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩの受益証券または投資証券
           は、かかる買付価格と売却価格の仲値で評価することができる。
         ｉ)  信託預金および定期預金は、それぞれの額面に経過利息を加算した額で評価される。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         上記の評価により得られた金額は、実勢相場の仲値で各サブ・ファンドの参照通貨に転換されるも
        のとする。為替リスクのヘッジ目的で行われた外国為替取引は、かかる転換時に考慮されるものとす
        る。
         さらに、特定の受益証券クラスについて、ヘッジ目的またはその他のリスク管理目的で特定の手法
        が採用された場合、当該取引により生じた損益の金額および関連する経費は、当該受益証券クラスに
        のみ配分されるものとする。
         特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場
        合、管理会社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、かつ、市場タイミングに関
        する不正慣行を防止する手段として、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用いることができ
        る。
         受益証券の純資産価額は、参照通貨の最小単位未満が（場合に応じて）切り上げられ、または切り
        下げられるものとする。
         また、一または複数のサブ・ファンドの純資産価額は、管理会社が受益証券の発行および買戻しを
        一または複数の他の通貨建てで行うことを決定した場合には、相場の仲値で他の通貨に転換すること
        もできる。管理会社がかかる通貨を定めた場合、当該通貨建ての各受益証券の純資産価額は、最小通
        貨単位未満が切り上げられ、または切り下げられるものとする。
         例外的な状況において、さらなる評価を同日に行うことができる。ただし、かかる評価額は、その
        後受領した申込みおよび／または買戻しの申請について有効とする。
         ファンドの純資産総額は、スイス・フラン建てで計算されるものとする。
       ②　純資産価額の調整（単一スイングプライシング）

         既存受益者を保護するため、英文目論見書に定める条件に従い、サブ・ファンドの受益証券クラス
        当たりの純資産価額は、特定の評価日において申込みまたは買戻しの申請による純剰余金が生じてい
        る場合には、英文目論見書に記載される最大比率により上方修正または下方修正が行われる場合があ
        る。かかる場合、当該特定の評価日における新規投資家および退出投資家の全員に対して同一の純資
        産価額が適用される。
         純資産価額の調整は、特に、各サブ・ファンドにおける申込み、買戻しおよび／または転換により
        当該サブ・ファンドが負担する取引コスト、税金費用および買呼値と売呼値のスプレッド（ただし、
        これらに限られない。）をカバーすることを目的としている。これらのコストは、純資産価額の計算
        に直接組み込まれることにより新規投資家および退出投資家が負担することになるため、既存受益者
        は、当該コストを間接的に負担する必要がなくなる。
         純資産価額は、各評価日に純額取引ベースで調整することができる。取締役会は、純資産価額の調
        整に適用する閾値（超過すべき純資本流出入額）を設定することができる。受益者は、純資産価額を
        基準として計算されたパフォーマンスが、純資産価額の調整の結果、正確なポートフォリオのパ
        フォーマンスを反映しない場合があることに留意すべきである。
         純資産価額は、各評価日において受領した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている
        場合、受益証券１口当たり最大２％の引き上げ、または買戻申請により純剰余金が生じている場合、
        受益証券１口当たり最大２％の引下げが行われる。
         例外的な事態においては、管理会社は、受益者の利益のために、上記のスイングファクターの最大
        値を増加する決定をすることができる。かかる場合、管理会社は、ファンドの約款のに定めるところ
        に従い、投資家に対して通知する。
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       ③　停止
         管理会社は、あるサブ・ファンドの資産の大部分が以下のいずれかに該当する場合、当該サブ・
        ファンドの純資産価額の計算ならびに／または当該サブ・ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび
        転換を停止することができる。
         ａ)  証券取引所もしくは市場が公休日以外の日に閉鎖されているために、または当該証券取引所もし
           くは市場での取引が制限もしくは停止されている場合において、かかる資産の大部分を評価する
           ことができない場合
         ｂ)  政治的、経済的、軍事的、金銭的その他管理会社の支配の及ばない事由によりサブ・ファンドの
           資産を処分することができないため、またはかかる処分によって受益者の利益が損なわれるた
           め、かかる資産の大部分を自由に処分することができない場合
         ｃ)  通信網の途絶またはその他の理由により評価が不可能となっているためにかかる資産の大部分を
           評価することができない場合
         ｄ)  外国為替制限もしくはその他の種類の制限により資産の譲渡が実行不可能となっているため、ま
           たは通常の外国為替レートで取引を実行することができないことが客観的に示されるため、かか
           る資産の大部分を取引のために利用することができない場合
         各サブ・ファンドの受益証券の申込み、買戻しまたは転換を申請するまたはすでに申請した投資者
        は、遅滞なく停止の通知を受けるものとする。停止の通知はまた、停止が１週間よりも長い期間にわ
        たって継続する可能性があると管理会社が判断する場合、後記                                  「（５）その他、②約款の変更」                  に記
        載されるとおりに公告されるものとする。
         あるサブ・ファンドの純資産価額の計算の停止は、他のサブ・ファンドが上記のいずれの状況にも
        該当しない場合、かかる他のサブ・ファンドの純資産価額の計算には影響を及ぼさないものとする。
      （２）【保管】

        受益証券は、記名式または券面のない方式により発行される。管理会社は、その裁量により、受益者
       名簿に登録された者により券面の発行を明示的に請求された場合を除き、記名式受益証券に関する券面
       を発行するか否か決定することができる。
      （３）【信託期間】

        ファンドおよびサブ・ファンドは、存続期間を無期限として設立された。受益者、その法定相続人ま
       たはその他の信託受益者は、ファンドまたは一つのサブ・ファンドの分割または清算を請求することは
       できない。ただし、管理会社は、いつでも、保管受託銀行の承認を受けた上で、ファンドを終了し、個
       別のサブ・ファンドまたは個別の受益証券クラスを解散することができる。ファンドを清算する旨の決
       定は、レクエル・エレクトロニク・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン（Recueil                                             Electronique        des
       Sociétés     et  Associations）（以下            「 ＲＥＳＡ     」 という。）に公告されるものとし、ルクセンブルグの
       新聞１紙以上およびファンドの公募が承認されている国においても公告されるものとする。サブ・ファ
       ンドを解散する旨の決定は、後記                  「（５）その他、②約款の変更」                  に従って公告されるものとする。管
       理会社が清算の決定を行った日以降は、いかなる追加の受益証券も発行されないものとする。ただし、
       受益証券は、受益者の公平な取扱いが確保できる場合には、引き続き買戻しを行うことができる。上記
       に加えて、すべての特定可能な未払費用および手数料の引当てが行われるものとする。
        ファンドまたはサブ・ファンドの清算の場合、管理会社は、受益者の最善の利益に適うようファンド
       の資産を処分するものとし、保管受託銀行に対し、純清算手取金（清算に係る経費の控除後）を受益者
       に按分して分配するよう指示するものとする。管理会社がファンドまたはサブ・ファンドを終了せずに
       受益証券クラスを清算する場合、管理会社は、当該クラスのすべての受益証券を、その当該時点におけ
       る最新の純資産価額で買い戻さなければならない。買戻通知は、管理会社により公告され、またはルク
       センブルグの法令に基づき認められる場合は受益者に通知されるものとし、買戻金は、保管受託銀行ま
       たは支払事務代行会社により、それぞれの通貨建てで受益者であった者に支払われるものとする。
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        清算結了時点で受益者に分配できない清算手取金および買戻金は、消滅時効期間が経過するまで、ル
       クセンブルグの供託金庫に預託されるものとする。
        管理会社は、2010年法に定める定義および条件に従い、一または複数のサブ・ファンドの受益証券ク
       ラスまたはクラスをファンドの別のサブ・ファンドの受益証券クラスまたはクラスに転換することによ
       り、サブ・ファンドを、消滅サブ・ファンドまたは存続サブ・ファンドとして、ファンドの一または複
       数のサブ・ファンドと合併する旨決定することができる。かかる場合、各種受益証券クラスに付帯する
       権利は、当該合併の効力発生日における各受益証券クラスのそれぞれの純資産価額を参照して決定され
       るものとする。
        さらに、管理会社は、2010年法に定める定義および条件に従い、国外または国内で、ファンドまたは
       そのいずれかのサブ・ファンドを合併ＵＣＩＴＳまたは被合併ＵＣＩＴＳとして合併する旨決定するこ
       とができる。
        合併は、受益者が自己の受益証券の買戻しまたは転換を請求できるよう、30日以上前に公告されるも
       のとする。
        管理会社は、受益者の利益のために受益証券の分割または合併を行うことができる。
      （４）【計算期間】

         ファンドの会計年度は、各年の３月31日に終了する。
      （５）【その他】

       ①　ファンドおよびサブ・ファンドの清算
         前記  「（３）信託期間」           参照。
       ②　約款の変更

         ファンドの約款は、当初1993年３月19日に発行された。
         管理会社は、保管受託銀行の承認を得た上で、かかる約款を変更することができる。変更はすべ
        て、下記に従い公表され、ルクセンブルグ大公国商業・会社登記所に預託される。約款は、直近では
        2018年10月29日に変更され、ＲＥＳＡにおいて公告される準備中である。約款は、公衆の閲覧に供す
        るため、統合された、法的拘束力を有する形式で、ルクセンブルグ地方裁判所商業・会社登記所に提
        出される。
         新規サブ・ファンドの運用開始に関する情報は、管理会社および販売会社から入手可能である。監
        査済年次報告書は、各会計年度の末日から４か月以内に、管理会社の登記上の事務所、支払事務代行
        会社、情報提供代行会社および販売会社において、無料で受益者に提供されるものとする。未監査半
        期報告書は、該当する会計年度の末日から２か月以内に同様の方法で提供されるものとする。
         ファンドに関するその他の情報、ならびに受益証券の発行価格および買戻価格は、各銀行営業日に
        管理会社の登記上の事務所において入手可能である。
         純資産価額は、毎日、インターネット上（www.credit-suisse.com）で公表され、各種新聞紙上で公
        表される場合もある。
         受益者に対する公告（純資産価額の計算の停止に関する情報を含む。）は、インターネット上
        （www.credit-suisse.com）で行われるものとするが、必要な場合には、ＲＥＳＡおよび／または各種
        新聞紙上で行われるとする。投資者は、英文目論見書、主要投資家情報文書、最新の年次報告書およ
        び半期報告書、ならびに約款の写しを、管理会社の登記上の事務所から、およびインターネット上
        （www.credit-suisse.com）で、で入手することができる。関連する契約書および管理会社の定款は、
        管理会社の登記上の事務所において、通常の営業時間中に閲覧可能である。　
       ③　新規サブ・ファンドの設定

         管理会社は、随時、既存のサブ・ファンドの受益証券と特徴の類似した受益証券を有する新規サ
        ブ・ファンドを設立することができる。管理会社は、随時、いかなるサブ・ファンドにおいても、受
        益証券の新規クラスまたはタイプを設定し発行することができる。管理会社が新規サブ・ファンドを
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        設立し、および／または受益証券の新規クラスもしくはタイプを設定する場合、該当する詳細は英文
        目論見書に記載される。受益証券の新規クラスまたはタイプは現在の既存クラスとは異なる特徴を有
        す ことができる。
       ④　関係法人との契約の更改等に関する手続

        投資運用契約

         投資運用契約は、期限の定めなく締結されているが、いずれかの当事者が、終了の効力が発生する
        ３か月前に他の当事者に対し書面による事前通知を交付または書留郵便で送付することにより終了さ
        せることができる。ただし、いずれかの当事者の当該契約に含まれる規定の違反の場合、期間内に当
        該違反が治癒されないかぎり、他の当事者に対する書面による30日前の事前通知により契約を終了さ
        せることができる。管理会社はファンドの受益者の最大の利益となるとみなされる場合、契約を直ち
        にに終了させることができる。
         同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈され、同法に基づき変更するこ
        とができる。
        保管契約

         ファンドを構成する文書に規定される終了要件に従い、保管契約に基づく保管受託銀行の任命は、
        いずれかの当事者が他の当事者に対し書面による90日前の事前通知（または当事者が合意するより短
        い期間の通知）により終了するまで効力を有する。
         管理会社または保管受託銀行は、保管受託銀行もしくは他の当事者が保管契約に基づく自らの義務
        もしくは合意されたサービス水準の重大な違反を犯した場合で、是正可能であるにもかかわらず、是
        正を求める書面による通知を受領してから30日以内にこれを是正しなかったとき、またはＣＳＳＦが
        一方当事者に付与した認可を取り下げた場合、直ちにまたはその後に効力を生じる通知をもって、保
        管契約を終了することができる。
         同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈され、同法に基づき変更するこ
        とができる。
        管理事務代行契約

        　管理事務代行契約は、いずれかの当事者が、契約の他の当事者に規定する住所に、書面による３か
        月前の事前通知を行うことにより契約が終了するまで効力を有するものとする。中央管理事務代行会
        社は後継の者が任命されるまでの間、ファドの利益の保全を確保するために必要な措置を行うことが
        できる。
        代行協会員契約

        　本契約は、日本において要求される限りにおいて管理会社のために任命される後継の代行協会員が
        任命されていることを条件として、終了日の他の当事者に対する、書面による３か月前の事前通知に
        より契約が終了するまで効力を有するものとする。
        販売契約

         本契約は、いずれかの当事者が、他の当事者に対する、書面による３か月前の事前通知により終了
        させることができる。ただし、かかる終了は、本契約により終了日までに日本における販売会社に発
        生した報酬または費用に影響を及ぼさず、また終了日に進行中の日本における販売会社の義務、責任
        および取引に影響を及ぼさず、これらの義務、責任および取引は適切に完了されるものとする。
         いずれかの当事者が本契約に基づく自らの義務の重大な違反を犯した場合、他の当事者は、書面に
        よる15日前の事前通知により本契約を終了させることができる。いずれかの当事者は、他の当事者が
        清算手続きに入った場合、その債務を履行できない場合、設立準拠法に基づく破産行為を行った場
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        合、その財産のために管財人が任命された場合またはこれらと同等の事象が発生した場合には、書面
        による通知により本契約を直ちに終了させることができる。
         管理会社は、ファンドの投資者の利益のため、本契約を即時に終了することができる。本契約に対
        するすべての変更および補足は書面によらなければならない。別紙は本契約の規定の一部である。
         本契約はルクセンブルグ大公国法に準拠し、これに従って解釈される。
     ４【受益者の権利等】

      （１）【受益者の権利等】
        受益者の有する主な権利は次の通りである。
        管理会社は、いずれの投資者も、ファンドおよびその受益者のためにファンドの中央管理事務代行会
       社が維持する登録口座に当該投資者自身が自らの名義で登録されている場合に限り、ファンドに対して
       直接、自らの投資者としての権利を完全に行使することができる旨を投資者に注意喚起する。投資者が
       ファンドへの投資を代理人自身の名義で代理人に仲介させる形でファンドへの投資を行った場合、当該
       投資者は、常に自らの一定の権利をファンドに対して直接行使することができるとは限らない。投資者
       は、自らの権利について助言を得ることが推奨される。
        投資者は、ルクセンブルグのコモン・ファンド（FCP                             - fonds    commun    de  placement     ）の受益者として
       投票する権利がないことに留意すべきである。
      （２）【為替管理上の取扱い】

       　日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国
       為替管理上の制限はない。
      （３）【本邦における代理人】

        森・濱田松本法律事務所
        東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
        上記代理人は、管理会社から日本国内において、
       ①　管理会社、ファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日本証券
         業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、および
       ②　日本におけるファンドの受益証券の販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
         一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお日本国財務省関東財務局長に対す
         る受益証券の募集、継続開示等に関する代理人ならびに金融庁長官に対する届出代理人は、
         弁護士　　竹野　康造
         弁護士　　廣本　文晴
         東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
         森・濱田松本法律事務所
        である。
      （４）【裁判管轄等】

       　日本の受益者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを
       管理会社は承認している。
        東京地方裁判所　　東京都千代田区霞が関一丁目１番４号
       　確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １【財務諸表】
     ａ．ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成され

       た原文（英文）の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関
       する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし
       書の規定の適用によるものである。
     ｂ．ファンドの原文の財務書類は、CSインベストメント・ファンズ・12および全てのサブ・ファンドにつき

       一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド（クレ
       ディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD、クレディ・スイス（Lux）ポートフォ
       リオ・ファンド・グロース・USDおよびクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イール
       ド・USD）に関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文を
       記載している。
     ｃ．ファンドの原文（英文）の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条

       の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエ
       テ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当する
       と認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されてい
       る。
     ｄ．ファンドの原文（英文）の財務書類は、スイス・フランおよび米ドルで表示されている。日本文の財務

       書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年７月31日現在
       における株式会社社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイス・フラン＝109.73円、１米ドル
       ＝108.64円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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       （１）【2019年３月31日に終了した年度】
        ①【貸借対照表】
     CSインベストメント・ファンズ・12

     －結合計算書
     純資産計算書（スイス・フランで表示）

                                           2019年３月31日現在
                                     （スイス・フラン）               （千円）
     資産
     投資証券－時価                                 4,617,275,728.16               506,653,666
     銀行預金およびブローカー預金                                   83,391,745.31               9,150,576
     発行未収金                                    1,379,094.39               151,328
     未収収益                                   18,283,854.45               2,006,287
     先物為替契約に係る未実現純利益                                    1,981,949.81               217,479
                                      4,722,312,372.12               518,179,337
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                    2,914,538.56               319,812
     未払買戻し                                    3,079,974.31               337,966
     未払利息                                        13.02               1
     未払費用引当金                                    6,196,509.69               679,943
     先物為替契約に係る未実現純損失                                    6,534,614.56               717,043
     その他の負債                                       112.08               12
                                        18,725,762.22               2,054,778
     純資産                                 4,703,586,609.90               516,124,559

     　注記は当財務書類の一部である。

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        ②【損益計算書】
     CSインベストメント・ファンズ・12

     －結合計算書
     運用計算書／純資産変動計算書（スイス・フランで表示）

                                           2018年４月１日から

                                         2019年３月31日までの期間
                                     （スイス・フラン）               （千円）
     期首現在純資産                                 4,834,579,881.63               530,498,450

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                   44,239,239.74               4,854,372
     配当金（純額）                                   51,676,544.12               5,670,467
     銀行利息                                    1,220,742.47               133,952
     証券貸付収益                                     804,717.79               88,302
                                        97,941,244.12              10,747,093
     費用

     管理報酬                                   56,839,916.67               6,237,044
     保管報酬および保管手数料                                    2,243,021.93               246,127
     管理事務代行費用                                    2,821,698.03               309,625
     印刷および公告費                                     133,912.00               14,694
     利息および銀行手数料                                     204,063.49               22,392
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                     956,704.74              104,979
     年次税                                    2,034,479.77               223,243
                                        65,233,796.63               7,158,105
     純利益（損失）                                   32,707,447.49               3,588,988

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                   285,609,167.67               31,339,894
     金融先物契約                                   (1,929,025.09)               (211,672)
     先物為替契約                                  (111,802,683.38)               (12,268,108)
     外国為替                                   (6,004,882.55)               (658,916)
                                       165,872,576.65               18,201,198
     実現純利益（損失）                                   198,580,024.14               21,790,186

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                  (140,821,689.44)               (15,452,364)
     金融先物契約                                    (500,871.95)               (54,961)
     先物為替契約                                   20,460,165.78              2,245,094
                                       (120,862,395.61)               (13,262,231)
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                   77,717,628.53               8,527,955

     申込み／買戻し

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     申込み                                   605,022,274.33               66,389,094
     買戻し                                  (761,043,147.91)               (83,509,265)
                                       (156,020,873.58)               (17,120,170)
     分配金                                   (3,803,066.24)               (417,310)

     為替換算調整                                   (48,886,960.44)               (5,364,366)

     期末現在純資産                                 4,703,586,609.90               516,124,559

     　注記は当財務書類の一部である。

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     テクニカル・データおよび注記

     テクニカル・データ

                             Valoren         ISIN       管理報酬        総費用比率
     クラスB米ドル（acc）                          672327     LU0078041133            1.50  ％      1.65  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                         28145643      LU1230136977            0.60  ％      0.79  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                         1057436      LU0108835801            0.60  ％      0.81  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                         26362734      LU1144411391            1.25  ％      1.42  ％
     クラスBH円建て（acc）                         36829019      LU1614284856            1.50  ％      1.65  ％
      2018年７月１日付で、            クラスEB（米ドル）受益証券の管理報酬は、0.70％から0.60％に減少している。

     ファンド・パフォーマンス

                          年初来       設定来       2018  年     2017  年     2016  年
     クラスB米ドル（acc）                      7.79  ％       ／    -6.79％       11.29   ％     3.28  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                      8.01  ％       ／    -6.01％       12.16   ％     4.09  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                      8.00  ％       ／    -6.00％       12.23   ％     4.15  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                      7.85  ％       ／    -6.57％       11.56   ％     3.52  ％
     クラスBH円建て（acc）                      7.05  ％    -0.06   ％    -9.20   ％       ／       ／
     注記

     先物為替契約
     買い                            売り               満期日       評価額

     取引相手方                                         （日-月-年）        （米ドル）
     米ドル                    1,407,275      カナダ・ドル         -1,850,000       17.05.2019        20,830.02
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    5,874,145        ユーロ       -5,120,000       17.05.2019        101,171.18
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     464,086     スイス・フラン          -460,000      17.05.2019          60.09
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    1,506,996        豪ドル       -2,110,000       17.05.2019         6,815.14
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    2,227,532       英ポンド        -1,710,000       17.05.2019        -6,110.37
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     日本円                  2,307,781,700          米ドル       -20,980,310       15.05.2019        -54,556.58
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     日本円                   48,189,970        米ドル        -434,004      15.05.2019         2,957.55
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     先物為替契約に係る未実現純利益                                                  71,167.03
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     純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

                                           2019年３月31日現在

                                       （米ドル）             （千円）
     資産
     投資証券－時価                                   317,902,526.63               34,536,930
     銀行預金およびブローカー預金                                    6,078,467.53               660,365
     発行未収金                                     636,359.62               69,134
     未収収益                                    1,196,463.02               129,984
     先物為替契約に係る未実現純利益                                      71,167.03               7,732
                                       325,884,983.83               35,404,145
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                      36,459.22               3,961
     未払買戻し                                    3,092,643.99               335,985
     未払費用引当金                                     441,851.89               48,003
     その他の負債                                         8.30              1
                                        3,570,963.40               387,949
     純資産                                   322,314,020.43               35,016,195

     ファンドの推移                     2019  年３月31日現在          2018  年３月31日現在          2017  年３月31日現在

     純資産総額（米ドル）                        322,314,020.43            310,484,462.82            206,009,298.61

     １口当たり純資産価格

     クラスB米ドル（acc）                            278.37            273.13            258.08
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                           1,141.26            1,110.25            1,040.91
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                           1,241.64            1,208.05            1,131.98
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                            113.11            110.72            104.38
     クラスBH円建て（acc）                           9,994.00            10,076.00
                                                           ／
     発行済受益証券口数                    期末現在          期首現在          発行口数          買戻口数

     クラスB米ドル（acc）
                         762,776.516          692,305.365          204,085.846          133,614.695
     クラスEB－元本成長型（米ドル）
                          16,683.481          14,934.673          3,034.782          1,285.974
     クラスIB－元本成長型（米ドル）
                          15,684.033          39,753.055            0.000       24,069.022
     クラスUB－元本成長型（米ドル）
                         443,244.297          319,189.963          164,739.928          40,685.594
     クラスBH円建て（acc）
                         236,255.480          226,370.150           9,885.330            0.000
     　注記は当財務書類の一部である。

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     運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

                                           2018年４月１日から

                                         2019年３月31日までの期間
                                       （米ドル）             （千円）
     期首現在純資産                                   310,484,462.82               33,731,032

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                    3,196,957.08               347,317
     配当金（純額）                                    3,675,413.96               399,297
     銀行利息                                     109,013.31               11,843
     証券貸付収益                                      55,688.84               6,050
                                        7,037,073.19               764,508
     費用

     管理報酬                                    3,929,348.45               426,884
     保管報酬および保管手数料                                     150,478.02               16,348
     管理事務代行費用                                     189,007.63               20,534
     印刷および公告費                                      11,387.75               1,237
     利息および銀行手数料                                      1,919.22               209
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                      85,119.96               9,247
     年次税                                     136,009.05               14,776
                                        4,503,270.08               489,235
     純利益（損失）                                    2,533,803.11               275,272

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                   18,826,776.18               2,045,341
     先物為替契約                                     154,071.72              16,738
     外国為替                                     (61,591.81)               (6,691)
                                        18,919,256.09               2,055,388
     実現純利益（損失）                                   21,453,059.20               2,330,660

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                  (15,482,461.96)               (1,682,015)
     先物為替契約                                     (4,650.73)                (505)
                                       (15,487,112.69)               (1,682,520)
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                    5,965,946.51               648,140

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     申込み／買戻し
     申込み                                   77,869,373.97               8,459,729
     買戻し                                   (72,005,762.87)               (7,822,706)
                                        5,863,611.10               637,023
     期末現在純資産                                   322,314,020.43               35,016,195

     　注記は当財務書類の一部である。

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     テクニカル・データおよび注記

     テクニカル・データ

                             Valoren         ISIN       管理報酬        総費用比率
     クラスB米ドル（acc）                          672380     LU0078042453            1.70  ％      1.82  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                         28146665      LU1230137272            0.60  ％      0.79  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                         28234316      LU1230137512            0.60  ％      0.77  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                         26362879      LU1144411631            1.40  ％      1.54  ％
     クラスBH円建て（acc）                         36829025      LU1614285234            1.70  ％      1.81  ％
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスIBは、2018年６月25日に運用を

     開始した。クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスBH円建て受益証券
     は、2017年７月19日に運用を停止し、2018年８月17日に運用を再開した。
     2018年７月１日付でクラスEB（米ドル）受益証券の管理報酬は、0.80％から0.60％に減少している。
     ファンド・パフォーマンス

                          年初来       設定来       2018  年     2017  年     2016  年
     クラスB米ドル（acc）                      9.77  ％       ／    -8.85   ％    15.89   ％     3.77  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                      10.05   ％       ／    -7.93   ％    16.90   ％     4.70  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                      10.04   ％     2.60  ％       ／       ／       ／
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                      9.83  ％       ／    -8.58   ％    16.22   ％     4.06  ％
     クラスBH円建て（acc）                      9.01  ％    -1.25   ％    -14.64    ％       ／       ／
     注記

     先物為替契約
     買い                            売り               満期日       評価額

     取引相手方                                         （日-月-年）        （米ドル）
     米ドル                     289,062     カナダ・ドル          -380,000      17.05.2019         4,278.60
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     238,613       日本円       -26,000,000       17.05.2019         2,811.85
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     507,093       豪ドル        -710,000      17.05.2019         2,293.24
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     625,272      英ポンド         -480,000      17.05.2019        -1,715.18
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     196,732     スイス・フラン          -195,000      17.05.2019          25.47
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     229,459       ユーロ        -200,000      17.05.2019         3,951.99
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                    1,250,653        米ドル         -11,370     15.05.2019          -29.56
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                     26,412      米ドル          -240    15.05.2019          -0.18
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     先物為替契約に係る未実現純利益                                                  11,616.23
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     純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

                                           2019年３月31日現在

                                       （米ドル）             （千円）
     資産
     投資証券－時価                                   115,521,720.86               12,550,280
     銀行預金およびブローカー預金                                    1,331,826.99               144,690
     発行未収金                                     179,700.90               19,523
     未収収益                                     316,838.04               34,421
     先物為替契約に係る未実現純利益                                      11,616.23               1,262
                                       117,361,703.02               12,750,175
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                      13,606.35               1,478
     未払費用引当金                                     178,930.17               19,439
     その他の負債                                         3.17              0
                                          192,539.69               20,918
     純資産                                   117,169,163.33               12,729,258

     ファンドの推移                     2019  年３月31日現在          2018  年３月31日現在          2017  年３月31日現在

     純資産総額（米ドル）                        117,169,163.33             89,654,915.18            73,196,893.35

     １口当たり純資産価格

     クラスB米ドル（acc）                            265.84            261.77            240.97
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                           1,170.99            1,141.17            1,041.33
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                           1,025.99               ／            ／
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                            117.73            115.60            106.12
     クラスBH円建て（acc）                           9,875.00            9,431.00
                                                           ／
     発行済受益証券口数                    期末現在          期首現在          発行口数          買戻口数

     クラスB米ドル（acc）                    345,921.571          280,103.760          104,965.376          39,147.565
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                     6,493.055          5,406.931          1,969.728           883.604
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                     6,363.503            0.000        6,655.692           292.189
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                     93,993.918          79,933.929          29,177.543          15,117.554
     クラスBH円建て（acc）                      130.000        10,395.900           130.000        10,395.900
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     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

                                           2018年４月１日から

                                         2019年３月31日までの期間
                                       （米ドル）             （千円）
     期首現在純資産                                   89,654,915.18               9,740,110

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                     471,534.35               51,227
     配当金（純額）                                    1,646,044.04               178,826
     銀行利息                                      39,078.52               4,245
     証券貸付収益                                      16,694.55               1,814
                                        2,173,351.46               236,113
     費用

     管理報酬                                    1,546,065.68               167,965
     保管報酬および保管手数料                                      49,851.02               5,416
     管理事務代行費用                                      62,380.55               6,777
     印刷および公告費                                      7,084.68               770
     利息および銀行手数料                                       755.52               82
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                      45,552.28               4,949
     年次税                                      47,192.53               5,127
                                        1,758,882.26               191,085
     純利益（損失）                                     414,469.20               45,028

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                    7,203,305.32               782,567
     金融先物契約                                       (5.14)              (1)
     先物為替契約                                     120,026.32              13,040
     外国為替                                      5,441.91               591
                                        7,328,768.41               796,197
     実現純利益（損失）                                    7,743,237.61               841,225

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                   (6,282,367.52)               (682,516)
     先物為替契約                                    (19,951.15)               (2,167)
                                       (6,302,318.67)               (684,684)
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                    1,440,918.94               156,541

     申込み／買戻し

     申込み                                   40,105,183.34               4,357,027
     買戻し                                  (14,031,854.13)              (1,524,421)
                                        26,073,329.21               2,832,606
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     期末現在純資産                                   117,169,163.33               12,729,258
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     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     テクニカル・データおよび注記

     テクニカル・データ

                             Valoren         ISIN       管理報酬        総費用比率
     クラスA－分配型（米ドル）                          672336     LU0078046876            1.30  ％      1.45  ％
     クラスB米ドル（acc）                          672337     LU0078046959            1.30  ％      1.45  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                         28145654      LU1230137199            0.60  ％      0.77  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                         28234308      LU1230137439            0.60  ％      0.81  ％
     クラスUA－分配型（米ドル）                         26362951      LU1144412100            1.05  ％      1.22  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                         26364579      LU1144412282            1.05  ％      1.22  ％
     クラスBH円建て（acc）                         36829010      LU1614284344            1.30  ％      1.45  ％
     ファンド・パフォーマンス

                          年初来       設定来       2018  年     2017  年     2016  年
     クラスA－分配型（米ドル）                      5.97  ％       ／    -4.83   ％     7.32  ％     2.57  ％
     クラスB米ドル（acc）                      5.97  ％       ／    -4.83   ％     7.32  ％     2.57  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                      6.14  ％       ／    -4.17   ％     8.06  ％     3.28  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                      6.13  ％    10.12   ％    -4.21   ％     8.02  ％       ／
     クラスUA－分配型（米ドル）                      6.02  ％       ／    -4.60   ％     7.57  ％     2.82  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                      6.02  ％       ／    -4.61   ％     7.57  ％     2.82  ％
     クラスBH円建て（acc）                      5.20  ％    -1.05   ％    -7.29   ％       ／       ／
     分配金

                         分配落ち日          金額
                         （日-月-年）
     クラスA－分配型（米ドル）                     15.05.2018            1.15
     クラスUA－分配型（米ドル）                     15.05.2018            1.05
     注記

     先物為替契約
     買い                            売り               満期日       評価額

     取引相手方                                         （日-月-年）        （米ドル）
     米ドル                    1,780,013      カナダ・ドル         -2,340,000       17.05.2019        26,347.16
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    1,018,972      スイス・フラン         -1,010,000       17.05.2019         131.92
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    3,386,890       英ポンド        -2,600,000       17.05.2019        -9,290.61
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    1,906,957        豪ドル       -2,670,000       17.05.2019        8,623.90
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
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     米ドル                   13,538,069        ユーロ       -11,800,000        17.05.2019       233,167.95
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                   266,443,739         米ドル       -2,422,271       15.05.2019        -6,298.80
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                    5,755,146        米ドル         -52,492      15.05.2019         -307.48
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     先物為替契約に係る未実現純利益                                                  252,374.04
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     純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

                                           2019年３月31日現在

                                       （米ドル）             （千円）
     資産
     投資証券－時価                                   334,846,544.01               36,377,729
     銀行預金およびブローカー預金                                    2,924,731.37               317,743
     発行未収金                                     568,706.87               61,784
     未収収益                                    1,552,595.56               168,674
     先物為替契約に係る未実現純利益                                     252,374.04               27,418
                                       340,144,951.85               36,953,348
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                      38,607.10               4,194
     未払費用引当金                                     412,408.10               44,804
     その他の負債                                         8.03              1
                                          451,023.23               48,999
     純資産                                   339,693,928.62               36,904,348

     ファンドの推移                     2019  年３月31日現在          2018  年３月31日現在          2017  年３月31日現在

     純資産総額（米ドル）                        339,693,928.62            334,853,152.06            279,726,384.89

     １口当たり純資産価格

     クラスA－分配型        （米ドル）                    147.33            145.29            141.43
     クラスB米ドル（acc）                            267.37            261.57            253.03
     クラスEB－元本成長型          （米ドル）                1,106.98            1,075.64            1,033.43
     クラスIB－元本成長型          （米ドル）                1,101.16            1,070.35            1,028.73
     クラスUA－分配型        （米ドル）                    105.78            104.30            101.50
     クラスUB－元本成長型          （米ドル）                  108.77            106.17            102.47
     クラスBH円建て（acc）                           9,895.00            9,952.00               ／
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     発行済受益証券口数                    期末現在          期首現在          発行口数          買戻口数

     クラスA－分配型        （米ドル）
                         134,336.372          150,604.426          10,520.988          26,789.042
     クラスB米ドル（acc）
                         850,124.451          860,110.842          142,634.635          152,621.026
     クラスEB－元本成長型          （米ドル）
                          7,278.437          6,387.030          1,630.378           738.971
     クラスIB－元本成長型          （米ドル）
                          28,098.842          31,168.812           683.992         3,753.962
     クラスUA－分配型        （米ドル）
                         151,089.100          154,879.434          17,854.589          21,644.923
     クラスUB－元本成長型          （米ドル）
                         323,304.635          277,947.693          110,072.646          64,715.704
     クラスBH円建て（acc）
                          27,454.657          22,369.222          5,215.435           130.000
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     運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

                                           2018年４月１日から

                                         2019年３月31日までの期間
                                       （米ドル）             （千円）
     期首現在純資産                                   334,853,152.06               36,378,446

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                    4,903,076.05               532,670
     配当金（純額）                                    2,544,814.11               276,469
     銀行利息                                     108,150.04               11,749
     証券貸付収益                                      59,420.68               6,455
                                        7,615,460.88               827,344
     費用

     管理報酬                                    3,609,301.65               392,115
     保管報酬および保管手数料                                     157,879.53               17,152
     管理事務代行費用                                     198,485.23               21,563
     印刷および公告費                                      13,697.93               1,488
     利息および銀行手数料                                      1,607.30               175
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                      94,510.45              10,268
     年次税                                     141,879.22               15,414
                                        4,217,361.31               458,174
     純利益（損失）                                    3,398,099.57               369,170

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                   13,662,764.15               1,484,323
     金融先物契約                                    (51,916.44)              (5,640)
     先物為替契約                                    2,524,855.60               274,300
     外国為替                                      (545.93)              (59)
                                        16,135,157.38               1,752,923
     実現純利益（損失）                                   19,533,256.95               2,122,093

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                  (11,738,680.92)              (1,275,290)
     金融先物契約                                    (13,894.90)              (1,510)
     先物為替契約                                    (24,249.58)              (2,634)
                                       (11,776,825.40)              (1,279,434)
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                    7,756,431.55               842,659

     申込み／買戻し

     申込み                                   54,861,063.68               5,960,106
     買戻し                                  (57,439,427.04)              (6,240,219)
                                       (2,578,363.36)               (280,113)
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     分配金                                    (337,291.63)              (36,643)

     期末現在純資産                                   339,693,928.62               36,904,348

     　注記は当財務書類の一部である。

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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     注記  （2019年３月31日現在）
     一般事項

       CS インベストメント・ファンズ・                12 （以下「ファンド」という。）は、サブ・ファンドを有するルクセ                                   ンブル
     グのミューチュアル・インベストメント・ファンド（以下「アンブレラ・ファンド」という。）である。ファン
     ドは、改正済みの2010年12月17日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とする投資信託とし
     てルクセンブルグにおいて登録されている。
       2019  年３月31日現在、ファンドは10本のサブ・ファンドを有する。

     重要な会計方針の要約

     ａ）財務書類の表示
       ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
     ｂ）各サブ・ファンドの純資産価額の計算

       各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理会社
      が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日（以下「評価日」という。）
      にルクセンブルグにおいて決定するものとする。
       各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに発生した収益／費用、および直近の入手可能な市場価格に基
      づく純資産の評価に基づいて、毎日決定される。
       財務書類は、2019年３月29日現在の投資の市場価格に基づく2019年３月31日現在の純資産価額を反映してい
      る。
      　投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要があ

      り、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、既存受益
      者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が取締役会により予め定められた閾値
      を超える場合、１口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これらの取引の結果としてサブ・
      ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見積売
      買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を検証するために、定期的な見直しが行
      われる。
      　統計情報に開示されている１口当たりの純資産価格は、公表されている１口当たりの純資産価格であるのに

      対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング調整を除いた純資産総額である。
       ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において受領

      した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引き上げ、
      または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引下げが行われる。
       2019  年３月31日現在、サブ・ファンドに適用されたスイングプライシングはなかった。

     ｃ）各サブ・ファンドの投資証券の評価

       証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価され
      る。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値（最終買呼値と最終売呼値の仲値）ま
      たはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
       複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行われ
      る。
       証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている（価格が市況を反映す
      る）流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
       規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
       証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の市場
      価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従い、その価
      値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
       特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管理会
      社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用
      いることができる。
     ｄ）銀行預金およびブローカー預金

       銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
     ｅ）各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益

       証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
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     ｆ）為替換算

       財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
       銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の価額
      は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
       各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した日に
      適用される為替レートで参照通貨に換算される。
       為替差損益は、運用計算書／純資産変動計算書に計上される。
       各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通貨に
      換算される。
     ｇ）各サブ・ファンドの投資証券取引

       投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
     ｈ）各サブ・ファンドの金融先物契約の評価

       期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現損益
      の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算書に表示
      される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上され
      る。
     ｉ）各サブ・ファンドの先物為替契約の評価

       期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
      損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産計算書に
      表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上さ
      れる。
     ｊ）未払費用の割り当て

       サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てること
      ができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
     ｋ）証券貸付

       ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンドは、公
      認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化されたシステム
      の範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益から、証券貸付
      の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引いたものを示してい
      る。
     ｌ）収益の認識

       配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、比例
      配分ベースで発生する。
     管理報酬

     （サブ・ファンドごとの詳細を参照）
       管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬を受け取る権利を有する。

     かかる報酬は、該当月における各サブ・ファンドの平均日次純資産価額に基づき計算され、各月の月末に支払
     われる。
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     年次税
       現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率0.05％の年次税を課
     される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支払われ
     る。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は0.01％である。
       ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。

     総費用比率（ＴＥＲ）

     （サブ・ファンドごとの詳細を参照）
       ＴＥＲは、ファンドの資産に継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、その平均資

     産に対する比率として遡及的に行われる。
       ＴＥＲは、ＳＦＡＭＡガイドラインに従って計算される。
       期末まで６か月以内に開始された受益証券について、ＴＥＲは開示されていない。また報告年度中に償還され
     た受益証券についても開示されていない。
       サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも10％を投資対象ファンドに投

     資する場合、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲの構成は以下のように計算される。
       パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例ＴＥＲは、期末日時点のファンド・オブ・

     ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲから報告年度中に投資対
     象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
     証券ポートフォリオの構成の変動

       報告年度中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録され
     ている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
     為替レート

       結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、2019年３月31日現
     在の為替レートでスイス・フランに換算される。
     1 ユーロ    = 1.118250     スイス・フラン

     1 米ドル    = 0.995903     スイス・フラン
     ファンドのパフォーマンス

     （サブ・ファンドごとの詳細を参照）
       Ｙ年のパフォーマンスは、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当該純

     資産価額は、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
       年初来のパフォーマンスは、2018年12月31日から2019年３月31日までの期間が含まれる。
       過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。

       パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮していな
     い。
       ３年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。

       分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
       パフォーマンスは、受益証券１口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。

     証券貸付

       サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス（スイス）リミテッドとの「証券貸付」
     システムに参加した。
     サブ・ファンド                                  通貨        貸株時価        担保時価

     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR                                 ユーロ        23,757,503.97        24,982,945.80
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF                                スイス・フラン          54,436,048.98        57,243,928.63
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD                                 米ドル        26,645,035.13        28,019,419.44
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・                          EUR
                                       ユーロ        5,268,221.18        5,539,962.63
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・                          CHF
                                     スイス・フラン          10,155,937.51        10,679,793.50
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・                          USD
                                       米ドル        6,129,004.07        6,445,145.78
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR                                 ユーロ        11,244,579.00        11,824,588.48
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR                                 ユーロ        32,089,916.80        33,745,154.94
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF                                スイス・フラン          63,724,761.34        67,011,764.41
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD                                 米ドル        37,107,280.13        39,021,320.15
       証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成

     る。
     ・　政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたＯＥＣＤ                                        加盟国による企業（クレディ・
        スイスの関連会社を除く）が発行または保証する高格付けの債券
     ・　国際機関による高格付けの債券
     ・　受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、ＯＥＣＤにおいて特
        定の証券取引所に上場されている株式
       担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。

       運用計算書／純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額で

     ある。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを含
     む。
       2019  年３月31日に終了した年度において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。

                                                  証券貸付の

                                                  取引相手方
                                           証券貸付               証券貸付
      サブ・ファンド                              通貨               による
                                            総額              利益純額
                                                  費用および
                                                   手数料
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
                                   ユーロ        186,028.07        74,411.23       111,616.84
      EUR
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
                                  スイス・フラン          246,249.33        98,499.73       147,749.60
      CHF
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
                                   米ドル         92,814.73       37,125.89       55,688.84
      USD
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
                                   ユーロ         63,642.80       25,457.12       38,185.68
      EUR
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
                                  スイス・フラン          59,408.25       23,763.30       35,644.95
      CHF
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
                                   米ドル         27,824.25       11,129.70       16,694.55
      USD
                                            60,069.55       24,027.82       36,041.73
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・
                                   ユーロ
      EUR
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・                                      196,897.10        78,758.84       118,138.26
                                   ユーロ
      EUR
                                            250,217.82       100,087.13       150,130.69
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・
                                  スイス・フラン
      CHF
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・                                      99,034.47       39,613.79       59,420.68
                                   米ドル
      USD
     取引費用

      取引費用には、（年度中に発生した場合）ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料が含ま
     れる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
      2019  年３月31日に終了した年度において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引（デリバ

     ティブ商品またはその他の適格資産を含む）に関連する取引費用を負担した。
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR                                            129,610.05     ユーロ

      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF                                            260,944.62     スイス・フラン
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD                                            89,772.93     米ドル
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR                                            41,440.08     ユーロ
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF                                            62,777.81     スイス・フラン
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD                                            35,382.45     米ドル
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR                                            64,492.94     ユーロ
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR                                            144,235.64     ユーロ
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF                                            299,620.11     スイス・フラン
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD                                            90,163.11     米ドル
      すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバティブ

     契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特定できない
     が、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
     グローバル・エクスポージャー

      グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算される。
     金融デリバティブ商品

      サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デリバ
     ティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エクスポー
     ジャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類のデリバティブに
     ついて、証拠金勘定を使用する場合がある。
      2019  年３月31日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
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        ③【投資有価証券明細表等】
     CSインベストメント・ファンズ・12（2019年３月31日現在、監査済年次報告書）

     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

     投資有価証券明細表

     国別内訳                            ウルグアイ                        0.10

     アメリカ合衆国                        54.27     ベネズエラ                        0.09
     ルクセンブルグ                        11.90     エクアドル                        0.08
     イギリス                        3.42    ドミニカ共和国                        0.08
     カナダ                        2.69    オマーン                        0.08
     フランス                        2.36    カザフスタン                        0.07
     日本                        2.11    ナイジェリア                        0.07
     ドイツ                        1.92    コートジボワール                        0.07
     オーストラリア                        1.35    サウジアラビア                        0.05
     オランダ                        1.25    レバノン                        0.05
     香港                        1.21    ルーマニア                        0.05
     ケイマン諸島                        1.20    スリランカ                        0.05
     スイス                        1.11    ガーンジー                        0.04
     韓国                        0.99    バーレーン                        0.04
     アイルランド                        0.89    アゼルバイジャン                        0.04
     台湾                        0.84    ガーナ                        0.04
     スペイン                        0.81    クロアチア                        0.04
     中国                        0.76    ウクライナ                        0.04
     インド                        0.75    アンゴラ                        0.03
     イタリア                        0.61    ジャマイカ                        0.03
     ブラジル                        0.60    エルサルバドル                        0.03
     南アフリカ                        0.56    パキスタン                        0.03
     国際機関                        0.54    モンゴル                        0.03
     メキシコ                        0.46    ポルトガル                        0.03
     フィリピン                        0.42    コスタリカ                        0.03
     チリ                        0.33    ケニア                        0.02
     ロシア                        0.32    モロッコ                        0.02
     インドネシア                        0.26    タジキスタン                        0.02
     バミューダ                        0.25    セルビア                        0.02
     マレーシア                        0.23    ヨルダン                        0.02
     コロンビア                        0.22    リベリア                        0.02
     ベルギー                        0.21    イラク                        0.02
     ヴァージン諸島（英領）                        0.20    セネガル                        0.02
     フィンランド                        0.19    グアテマラ                        0.02
     シンガポール                        0.16    ザンビア                        0.02
     カタール                        0.14    パラグアイ                        0.02
     トルコ                        0.14    ニュージーランド                        0.02
     パナマ                        0.14    ボリビア                        0.01
     タイ                        0.14    パプアニューギニア                        0.01
     アラブ首長国連邦                        0.14    チュニジア                        0.01
     ポーランド                        0.14    スロベニア                        0.01
     ペルー                        0.12    ベラルーシ                        0.01
     オーストリア                        0.12    ノルウェー                        0.01
     スウェーデン                        0.11    ギリシャ                        0.01
     エジプト                        0.11    クウェート                        0.01
     ジャージー                        0.11    ナミビア                        0.01
     アルゼンチン                        0.10    マン島                        0.01
     ハンガリー                        0.10    合計                        98.63
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

     業種別内訳                            投資有価証券明細表

     国・中央政府                        22.16                            純資産
                                               数量／      時価   比率
     投資信託／ファンド                        11.71
                                   銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     銀行・その他の金融機関                        8.59
                                 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
     金融・投資・その他の多角化企業                        6.50
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     インターネット・ソフトウェア・ITサービス                        5.02
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     医薬品・化粧品・医療品                        4.98
                                 USD  A O SMITH            558    29,761.46     0.01
     石油                        3.59
                                 HKD  AAC  TECHNOLOGIES      HOLDINGS     3,906     23,113.86     0.01
     不動産                        3.53
                                 CHF  ABB  (reg.   shares)        4,050     76,087.12     0.02
     コンピューターハードウェア・ネットワーク                        2.53
                                 USD  ABBOTT   LABORATORIES          6,127    489,806.91      0.16
     小売り・百貨店                        2.29
                                 USD  ABBVIE             5,270    424,672.63      0.14
     通信                        2.23
                                 JPY  ABC-MART              65    3,882.44     0.00
     エネルギー・水道                        1.94
                                 USD  ABIOMED              160    45,623.69     0.01
     食品・清涼飲料                        1.81
                                 EUR  ABN  AMRO  GROUP   GDR      1,194     26,958.39     0.01
     電子・半導体                        1.68
                                 PHP  ABOITIZ   EQUITY   VENTURES      12,020     13,494.45     0.00
     保険会社                        1.61
                                 PHP  ABOITIZ   POWER         7,250     4,887.34     0.00
     電気機器・部品                        1.53
                                 ZAR  ABSA  GROUP   LIMITED        3,115     32,848.66     0.01
                                 AED  ABU  DHABI   COMMERICAL     BANK    9,604     24,786.41     0.01
     国際機関                        1.42
                                 USD  ACADIA   REALTY   TRUST        416    11,332.88     0.00
     タバコ・アルコール飲料                        1.21
                                 USD  ACCENTURE    -A-        2,276    400,542.18      0.13
     カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）                        1.18
                                 EUR  ACCOR              526    21,330.51     0.01
     化学                        1.11
                                 TWD  ACER            13,082      8,383.06     0.00
     機械工学・産業機器                        1.00
                                 JPY  ACOM              740    2,642.38     0.00
     航空・宇宙産業                        0.98
                                 JPY  ACTIVIA   PROPERTIES           ▶   15,617.22     0.00
     宿泊・仕出し・娯楽施設                        0.97
                                 EUR  ACTIVIDADES     DE        726    31,907.14     0.01
     交通・運輸                        0.95
                                   CONSTRUCCION      Y SERVICIOS
     各種サービス                        0.94
                                 USD  ACTIVISION     BLIZZARD        2,567    116,880.55      0.04
     建築材・建設業                        0.88
                                 USD  ACUITY   BRANDS           157    18,897.70     0.01
     自動車                        0.88
                                 IDR  ADARO   ENERGY          58,373      5,513.49     0.00
     グラフィック出版・印刷メディア                        0.87
                                 CHF  ADECCO   (reg.   shares)        196    10,430.26     0.00
     各種消費財                        0.70
                                 EUR  ADIDAS   (reg.   shares)        506    123,008.42      0.04
     バイオテクノロジー                        0.61
                                 EUR  ADLER   REAL  ESTATE         167    2,458.59     0.00
                                 GBP  ADMIRAL   GROUP          552    15,601.86     0.00
     鉱業・石炭・鉄鋼                        0.58
                                 EUR  ADO  PROPERTIES            167    9,521.41     0.00
     繊維・衣服・革製品                        0.54
                                 USD  ADOBE   INC          1,707    454,995.68      0.15
     ヘルスケア・社会福祉                        0.35
                                 USD  ADVANCE   AUTO  PARTS        272    46,303.39     0.01
     公共・非営利機関                        0.33
                                 JPY  ADVANCE   RESIDENCE           7   18,731.85     0.01
     農業・漁業                        0.31
                                   INVESTMENT
     林業・紙製品・林産品                        0.23
                                 THB  ADVANCED    INFO  SERVICE       5,273     30,577.60     0.01
     各種貿易会社                        0.19
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
     貴金属・宝石                        0.17
                                 USD  ADVANCED    MICRO   DEVICES      3,147     80,308.74     0.02
     非鉄金属                        0.14
                                 TWD  ADVANTECH             1,570     13,042.89     0.00
     環境サービス・リサイクル                        0.10
                                 EUR  ADYEN   NV           21    16,356.63     0.01
     包装業                        0.09
                                 EUR  AEDIFICA              105    10,004.36     0.00
     写真・光学                        0.09
                                 EUR  AEGON             5,031     24,202.93     0.01
     ゴム・タイヤ                        0.06
                                 EUR  AENA              191    34,364.75     0.01
                                 JPY  AEON             1,166     24,402.78     0.01
     分類不能／非分類機関                        0.02
                                 JPY  AEON  FINANCIAL    SERVICE       217    4,414.75     0.00
     抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）                        0.02
                                 JPY  AEON  MALL           853    14,031.36     0.00
     各種資本財                        0.01
                                 JPY  AEON  REAL  ESTATE          8    9,123.67     0.00
     合計                        98.63
                                   INVESTMENT     TRUST
                                 USD  AERCAP   HOLDINGS           355    16,543.76     0.01
                                 EUR  AEROPORTS    DE PARIS        211    40,813.65     0.01
                                 USD  AES             2,420     43,760.17     0.01
                                 USD  AFFILIATED     MANAGERS    GROUP     214    22,965.37     0.01
                                 USD  AFLAC             2,624    131,220.18      0.04
                                 EUR  AGEAS              510    24,646.61     0.01
                                 HKD  AGILE   PROPERTY    HOLDINGS      7,363     11,912.51     0.00
                                 USD  AGILENT   TECHNOLOGIES         1,083     87,018.63     0.03
                                 AUD  AGL  ENERGY   LTD        1,447     22,371.17     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  AGNC  INVESTMENT           1,947     35,053.79     0.01    USD  ALPHABET    -C-         1,098    1,287,947.91       0.41
     CAD  AGNICO   EAGLE   MINES        566    24,608.12     0.01    JPY  ALPS  ELECTRIC           381    7,945.52     0.00
     USD  AGREE   REALTY           173    11,989.94     0.00    RUB  ALROSA   PJSC         14,134     19,882.67     0.01
     HKD  AGRICULTURAL      BANK  OF    137,314      63,322.26     0.02    MXN  ALSEA   SAB  DE CV        983    2,061.92     0.00
       CHINA   -H-                        EUR  ALSTOM              431    18,686.46     0.01
                                 EUR  ALSTRIA   OFFICE   REIT       909    14,804.99     0.00
     HKD  AIA  GROUP           26,603     264,842.82      0.09
                                 CAD  ALTAGAS              685    9,023.68     0.00
     EUR  AIB  GROUP   PLC        2,317     10,411.31     0.00
                                 USD  ALTICE   USA  INC        1,171     25,145.33     0.01
     HKD  AIR  CHINA           8,053     9,909.40     0.00
                                 USD  ALTRIA   GROUP          6,696    384,555.25      0.13
     EUR  AIR  LIQUIDE           1,205    153,383.89      0.05
                                 AUD  ALUMINA             5,394     9,271.97     0.00
     USD  AIR  PRODUCTS    & CHEMICALS       772    147,329.76      0.05
                                 HKD  ALUMINUM    CORPORATION     OF   14,092      5,188.08     0.00
     JPY  AIR  WATER            277    4,011.65     0.00
                                   CHINA   -H-
     MYR  AIRASIA             4,385     2,856.98     0.00
                                 JPY  AMADA   HOLDINGS           627    6,207.19     0.00
     EUR  AIRBUS   GROUP   NV       1,635    216,384.68      0.08
                                 EUR  AMADEUS   IT GROUP   -A-     1,249    100,098.95      0.03
     THB  AIRPORTS    OF THAILAND       23,269     49,500.28     0.02
                                 USD  AMAZON.COM             1,523    2,711,221.11       0.85
       PUBLIC
                                 BRL  AMBEV            23,681     102,411.93      0.03
     TWD  AIRTAC   INTERNATIONAL           419    5,429.64     0.00
                                 AUD  AMCOR             2,551     27,891.87     0.01
       GROUP
                                 USD  AMERCO              29    10,773.03     0.00
     JPY  AISIN   SEIKI           304    10,845.92     0.00
                                 USD  AMEREN              911    67,034.56     0.02
     JPY  AJINOMOTO              835    13,350.04     0.00
                                 MXN  AMERICA   MOVIL   -L-      161,183     115,335.07      0.04
     USD  AKAMAI   TECHNOLOGIES           502    35,980.68     0.01
                                 USD  AMERICAN    AIRLINES    GROUP      450    14,300.23     0.00
     TRY  AKBANK            12,329     13,792.51     0.00
                                 USD  AMERICAN    ASSETS   TRUST       199    9,106.14     0.00
     EUR  AKZO  NOBEL   NV         905    80,256.44     0.02
                                 USD  AMERICAN    CAMPUS          722    34,336.36     0.01
     USD  ALBEMARBLE     CORPORATION         304    24,910.73     0.01
                                   COMMUNITIES
     AED  ALDAR   PROPERTIES     PJSC     5,296     2,609.69     0.00
                                 USD  AMERICAN    ELECTRIC    POWER     1,667    139,650.68      0.04
     USD  ALEXANDER`S     INC         11    4,127.32     0.00
                                 USD  AMERICAN    EXPRESS         3,538    386,656.76      0.13
     USD  ALEXANDRIA     REAL  ESTATE       900    128,234.50      0.04
                                 USD  AMERICAN    FINANCIAL    GROUP     273    26,292.64     0.01
       EQUITIES
                                 USD  AMERICAN    HOMES   ▶ RENT  -A-   1,372     31,176.53     0.01
     USD  ALEXION   PHARMACEUTICALS          777    105,030.76      0.03
                                 USD  AMERICAN    INTERNATIONAL         3,145    135,406.88      0.04
     MXN  ALFA  -A-          12,855     13,671.39     0.00
                                   GROUP
     JPY  ALFRESA   HOLDINGS          344    9,789.96     0.00
                                 USD  AMERICAN    TOWER         1,523    300,123.99      0.10
     USD  ALIBABA   ADR         6,168    1,125,289.65       0.36
                                 USD  AMERICAN    WATER   WORKS       588    61,346.07     0.02
     HKD  ALIBABA   HEALTH         16,944     19,577.53     0.01
                                 USD  AMERICOLD    REALTY   TRUST      656    20,002.66     0.01
       INFORMATION     TECHNOLOGY
                                 USD  AMERIPRISE     FINANCIAL         459    58,826.38     0.02
     HKD  ALIBABA   PICTURES    GROUP     68,783     12,179.45     0.00
                                 USD  AMERISOURCEBERGEN              524    41,702.18     0.01
     USD  ALIGN   TECHNOLOGY           261    74,304.86     0.02
                                 USD  AMETEK              881    73,082.89     0.02
     CAD  ALIMENTATION      COUCHE-TARD       1,055     62,163.95     0.02
                                 USD  AMGEN             2,202    418,352.63      0.14
       -B-
                                 MYR  AMMB  HOLDINGS           4,742     5,296.16     0.00
     PLN  ALIOR   BANK           465    7,254.19     0.00
                                 KRW  AMOREG              199    12,189.65     0.00
     USD  ALKERMES              566    20,662.50     0.01
                                 KRW  AMOREPACIFIC      CORP  (pref.      59    5,566.60     0.00
     USD  ALLEGHANY    (DEL)          55    33,579.43     0.01
                                   shares)
     USD  ALLEGION              362    32,872.09     0.01
                                 KRW  AMOREPACIFIC      (new)        168    27,859.60     0.01
     USD  ALLERGAN    PLC         1,207    176,693.81      0.05
                                 AUD  AMP             6,435     9,599.60     0.00
     USD  ALLIANCE    DATA  SYSTEMS        190    33,304.31     0.01
                                 USD  AMPHENOL    -A-         1,063    100,414.15      0.03
     MYR  ALLIANCE    FINANCIAL    GROUP     3,456     3,462.27     0.00
                                 EUR  AMUNDI              173    10,893.05     0.00
       BERHAD
                                 JPY  ANA  HOLDINGS            197    7,206.73     0.00
     PHP  ALLIANCE    GLOBAL   GROUP     27,869      8,576.67     0.00
                                 USD  ANADARKO    PETROLEUM         1,828     83,150.07     0.03
     USD  ALLIANT   ENERGY          882    41,588.30     0.01
                                 TRY  ANADOLU   EFES  BIRACILIK    VE   1,826     5,658.68     0.00
     EUR  ALLIANZ   SE (reg.   shares)     1,344    299,335.86      0.10
                                   MALT  SANAYI
       (restricted)
                                 USD  ANALOG   DEVICES          1,331    140,161.31      0.04
     CAD  ALLIED   PROPERTIES     REAL      561    20,712.96     0.01
                                 EUR  ANDRITZ              195    8,380.39     0.00
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 HKD  ANGANG   STEEL   -H-        168     122.67    0.00
     CHF  ALLREAL   HOLDING   (reg.       81    13,745.28     0.00
                                 GBP  ANGLO   AMERICAN          2,854     76,358.33     0.02
       shares)
                                 ZAR  ANGLO   AMERICAN    PLATINIUM       180    9,184.53     0.00
     USD  ALLSTATE             1,229    115,729.39      0.04
                                 ZAR  ANGLOGOLD    ASHANTI   (reg.     1,702     22,605.35     0.01
     USD  ALLY  FINANCIAL           1,187     32,625.34     0.01
                                   shares)
     USD  ALNYLAM   PHARMACEUTICALS          327    30,580.36     0.01
                                 EUR  ANHEUSER-BUSH      INBEV       2,168    181,987.04      0.06
     EUR  ALPHA   BANK          6,388     8,851.57     0.00
                                 HKD  ANHUI   CONCH   CEMENT   -H-     7,424     45,345.17     0.01
     USD  ALPHABET    -A-         1,140    1,341,863.97       0.43
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  ANNALY   CAPITAL   MANAGEMENT      5,235     52,296.88     0.02    BRL  ATACADAO    DISTRIBUICAO         2,173     11,215.21     0.00
     USD  ANSYS              314    57,317.08     0.02      COMERCIO    (reg.   shares)
     HKD  ANTA  SPORTS   PRODUCTS        6,291     42,795.85     0.01
                                 CAD  ATCO  (nv)           197    6,641.59     0.00
     USD  ANTHEM              902    258,935.17      0.09
                                 USD  ATHENE   HOLDING   LTD       424    17,295.02     0.01
     GBP  ANTOFAGASTA             1,057     13,310.97     0.00
                                 EUR  ATLANTIA             1,410     36,548.77     0.01
     USD  AON              866    147,748.58      0.05
                                 USD  ATMOS   ENERGY           427    43,957.38     0.01
     JPY  AOZORA   BANK           232    5,740.98     0.00
                                 EUR  ATOS              275    26,514.08     0.01
     AUD  APA  GROUP           2,603     18,453.97     0.01
                                 USD  AT&T            26,366     826,830.48      0.27
     USD  APACHE             1,220     42,292.10     0.01
                                 TWD  AU OPTRONICS           42,156     15,524.35     0.00
     USD  APARTMENT    INVESTMENT     &     819    41,182.82     0.01
                                 NZD  AUCKLAND    INTERNATIONAL         2,116     11,747.78     0.00
       MANAGEMENT     CO -A-
                                   AIRPORT
     USD  APPLE            17,416    3,308,212.84       1.04
                                 AUD  AURIZON   HOLDINGS         4,387     14,180.60     0.00
     USD  APPLE   HOSPITALITY     REIT     1,165     18,992.18     0.01
                                 CAD  AURORA   CANNABIS    INC      1,695     15,342.11     0.00
     USD  APPLIED   MATERIALS         3,466    137,456.47      0.04
                                 AUD  AUSNET   SERVICES          4,004     5,048.18     0.00
     USD  ARAMARK   HOLDINGS          942    27,846.32     0.01
                                 AUD  AUSTRALIA    & NEW  ZEALAND      6,332    117,075.68      0.04
     CAD  ARC  RESOURCES            851    5,807.09     0.00
                                   BANKING   GROUP
     MXN  ARCA  CONTINENTAL           2,556     14,246.62     0.00
                                 GBP  AUTO  TRADER   GROUP        2,616     17,783.73     0.01
     TRY  ARCELIK   AS         1,070     3,200.25     0.00
                                 USD  AUTODESK              776    120,930.49      0.04
     EUR  ARCELORMITTAL             1,890     38,320.60     0.01
                                 USD  AUTOHOME    ADR  -A-        300    31,531.93     0.01
     USD  ARCH  CAPITAL   GROUP       1,274     41,174.94     0.01
                                 USD  AUTOLIV              252    18,530.93     0.01
     USD  ARCHER-DANIELS      MIDLAND      1,909     82,347.94     0.03
                                 USD  AUTOMATIC    DATA  PROCESSING      1,557    248,703.52      0.09
     USD  ARCONIC   (reg  shares)       1,747     33,383.40     0.01
                                 USD  AUTOZONE              82    83,872.64     0.03
     USD  ARISTA   NETWORKS           173    54,435.87     0.02    USD  AVALONBAY    COMMUNITIES        1,236    248,144.16      0.09
     AUD  ARISTOCRAT     LEISURE        1,266     22,049.42     0.01    USD  AVERY   DENNISON           352    39,778.00     0.01
     EUR  ARKEMA   FRANCE           188    17,960.36     0.01    HKD  AVICHINA    INDUSTRY    &     8,808     5,621.16     0.00
     EUR  AROUNDTOWN     PROPERTY        6,088     50,247.61     0.02      TECHNOLOGY     -H-
       HOLDINGS                           GBP  AVIVA            10,521     56,535.93     0.02
     USD  ARROW   ELECTRONICS           204    15,682.71     0.00    EUR  AXA             6,690    168,485.46      0.05
                                 USD  AXA  EQUITABLE    HOLDINGS        830    16,724.18     0.01
     USD  ARTHUR   J.GALLAGHER           677    52,871.41     0.02
                                   INC
     CAD  ARTIS   REAL  ESTATE         712    5,921.51     0.00
                                 USD  AXALTA   COATING   SYSTEMS       814    20,508.96     0.01
       INVESTMENT     TRUST
                                 EUR  AXEL  SPRINGER    (reg.        130    6,737.07     0.00
     JPY  ASAHI   GLASS           346    12,111.97     0.00
                                   shares)
     JPY  ASAHI   GROUP   HOLDINGS        685    30,508.84     0.01
                                 MYR  AXIATA   GROUP   BERHAD       12,062     12,261.68     0.00
     JPY  ASAHI   INTECC           195    9,144.44     0.00
                                 USD  AXIS  BANK  (reg.   -S-)  GDR    4,129    230,829.71      0.08
     JPY  ASAHI   KASEI          2,402     24,780.22     0.01
                                 PHP  AYALA   CORP          1,095     19,610.85     0.01
     EUR  ASCENCIO              30    1,869.11     0.00
                                 PHP  AYALA   LAND          34,705     29,675.36     0.01
     SGD  ASCENDAS    REAL  ESTATE      19,547     41,994.19     0.01
                                 GBP  BABCOCK   INTERNATIONAL          641    4,124.84     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                   GROUP
     TWD  ASE  INDUSTRIAL     HOLDING   CO  14,787     32,385.61     0.01
                                 GBP  BAE  SYSTEMS           8,659     54,429.78     0.02
       LTD
                                 USD  BAIDU.COM    ADR        1,333    219,670.23      0.08
     TRY  ASELSAN   ELEKTRONIK     SANAYI     1,606     6,050.49     0.00
                                 USD  BAKER   HUGHES   A GE CO     1,847     51,196.25     0.02
       VE T
                                 USD  BALL             1,265     73,203.89     0.02
     USD  ASHFORD   HOSPITALITY     TRUST     449    2,132.73     0.00
                                 CHF  BALOISE-HOLDING       (reg.       121    20,033.23     0.01
     GBP  ASHTEAD   GROUP         1,313     31,685.62     0.01
                                   shares)
     TWD  ASIA  CEMENT          14,581     18,971.52     0.01
                                 EUR  BANCO   BILBAO   VIZCAYA       18,779     107,390.85      0.03
     JPY  ASICS   CORP           277    3,715.22     0.00
                                   ARGENTARIA     (reg.   shares)
     HKD  ASM  PACIFIC   TECHNOLOGY        666    7,433.34     0.00
                                 BRL  BANCO   BRADESCO          3,794     36,897.04     0.01
     EUR  ASML  HOLDING           1,366    256,511.66      0.09
                                 BRL  BANCO   BRADESCO    (pref.      16,001     176,545.54      0.05
     ZAR  ASPEN   PHARMACARE          1,763     11,363.72     0.00
                                   shares)
     EUR  ASSICURAZIONI      GENERALI       3,340     61,878.80     0.02
                                 USD  BANCO   DE CHILE   ADR      1,357     39,946.31     0.01
     GBP  ASSOCIATED     BRITISH   FOODS     966    30,700.75     0.01
                                 EUR  BANCO   DE SABADELL    (reg.     16,010     15,959.81     0.00
     GBP  ASSURA            13,473     10,077.30     0.00
                                   shares)
     USD  ASSURANT              203    19,232.02     0.01
                                 BRL  BANCO   DO BRASIL         3,463     43,350.68     0.01
     JPY  ASTELLAS    PHARMA         3,576     53,580.72     0.02
                                 EUR  BANCO   ESPIRITO    SANTO      8,116       0.01   0.00
     GBP  ASTRAZENECA             3,429    274,123.93      0.10
                                   (reg.   shares)
     TWD  ASUSTEK   COMPUTER         2,937     21,253.19     0.01
                                 BRL  BANCO   SANTANDER    BRASIL      1,219     13,771.46     0.00
     AUD  ASX              426    21,145.50     0.01
                                   (units)
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     MXN  BANCO   SANTANDER    MEXICO   SA   5,279     7,220.35     0.00    USD  BEIGENE   ADR           72    9,485.62     0.00
       INST                           HKD  BEIJING   CAPITAL         8,388     7,960.78     0.00
     EUR  BANCO   SANTANDER    (reg.     45,795     213,113.31      0.08
                                   INTERNATIONAL      AIRPORT   -H-
       shares)
                                 HKD  BEIJING   ENTERPRISES         1,258     7,132.64     0.00
     USD  BANCO   SANTANDER-CHILE       ADR   1,485     44,190.02     0.01
                                   HOLDINGS
     USD  BANCOLOMBIA     ADR        1,088     55,563.42     0.02
                                 HKD  BEIJING   ENTERPRISES     WATER    30,868     19,071.67     0.01
     JPY  BANDAI   NAMCO   HOLDINGS        373    17,491.40     0.01
                                   GROUP
     THB  BANGKOK   BANK  PUBLIC   (for.     340    2,314.34     0.00    AUD  BENDIGO   AND  ADELAIDE    BANK    1,067     7,337.11     0.00
       reg.  shares)                        JPY  BENESSE   HOLDING          134    3,480.37     0.00
     THB  BANGKOK   DUSIT   MEDICAL      17,048     13,324.59     0.00    GBP  BERKELEY    GROUP   HOLDINGS       338    16,255.30     0.01
       SERVICES    PUBLIC                       USD  BERKSHIRE    HATHAWAY    -B-     4,553    914,658.54      0.29
     THB  BANGKOK   EXPRESS   AND  METRO    49,440     15,737.28     0.00    THB  BERLI   JUCKER   PUBLIC       7,893     12,313.80     0.00
       PUBLIC   (nvdr)                        USD  BEST  BUY           795    56,522.75     0.02
     IDR  BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   33,001     64,309.47     0.02    KRW  BGF  RETAIL   CO LTD        43    8,364.01     0.00
     PLN  BANK  HANDLOWY           160    2,811.95     0.00    AUD  BHP  BILLITON           6,491    177,484.28      0.06
     PLN  BANK  MILLENIUM           2,873     6,699.77     0.00    GBP  BHP  GROUP   PLC        5,718    137,741.16      0.04
     USD  BANK  OF AMERICA         34,234     944,525.29      0.30    ZAR  BID  CORPORATION           1,670     34,501.81     0.01
     HKD  BANK  OF CHINA   -H-      385,659     174,897.97      0.05    ZAR  BIDVEST   GROUP         1,872     25,114.35     0.01
     HKD  BANK  OF COMMUNICATIONS         41,605     34,079.39     0.01    GBP  BIG  YELLOW   GROUP         880    11,369.34     0.00
       -H-                           TRY  BIM  BIRLESIK    MAGAZALAR       1,233     16,635.69     0.01
     HKD  BANK  OF EAST  ASIA       2,788     9,056.39     0.00
                                 USD  BIOGEN              716    169,203.25      0.05
     EUR  BANK  OF IRELAND   GROUP   PLC   2,742     16,351.43     0.01    USD  BIOMARIN    PHARMACEUTICAL          605    53,781.44     0.02
     JPY  BANK  OF KYOTO          102    4,270.94     0.00    EUR  BIOMERIEUX              118    9,754.27     0.00
                                 CAD  BLACKBERRY             1,207     12,172.14     0.00
     CAD  BANK  OF MONTREAL         1,543    115,464.84      0.04
                                 USD  BLACKROCK              421    180,109.56      0.06
     USD  BANK  OF NEW  YORK  MELLON     3,379    170,423.40      0.05
                                 AUD  BLUESCOPE    STEEL        1,197     11,863.73     0.00
     CAD  BANK  OF NOVA  SCOTIA       2,949    157,047.82      0.05
                                 BRL  BM&F  BOVESPA   SA BOLSA   DE   10,235     84,472.06     0.03
     PHP  BANK  OF PHILIPPINE     ISLAND     5,351     8,579.65     0.00
                                   VALORES   MERCADORIAS     E
     AUD  BANK  OF QUEENSLAND          875    5,654.63     0.00
                                   FUTUROS
     PLN  BANK  POLSKA   KASA  OPIEKI      351    10,067.39     0.00
                                 EUR  BMW              927    71,556.17     0.02
       GRUPA   PEKAO
                                 EUR  BMW  (pref.   shares)         158    10,401.46     0.00
     IDR  BANK  RAKYAT   INDONESIA       212,104      61,367.02     0.02
                                 IDR  BNI  TBK  PT         34,121     22,523.98     0.01
       (PERSERO)
                                 KRW  BNK  FINANCIAL    GROUP       1,254     7,382.38     0.00
     PLN  BANK  ZACHODNI    WBK        66    6,602.17     0.00
                                 EUR  BNP  PARIBAS   -A-        3,165    151,430.87      0.05
     EUR  BANKIA   SA          2,823     7,322.45     0.00
                                 CAD  BOARDWALK    REAL  ESTATE       197    6,026.47     0.00
     EUR  BANKINTER    (reg.   shares)      1,844     14,055.71     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST
     THB  BANPU   PUBLIC   (for.   reg.    10,359      5,289.07     0.00
                                 HKD  BOC  AVIATION           1,158     9,444.90     0.00
       shares)
                                 HKD  BOC  HONG  KONG         8,154     33,756.79     0.01
     USD  BAOZUN   ADR  -A-         94    3,913.04     0.00
                                 USD  BOEING             2,350    896,223.21      0.29
     GBP  BARCLAYS            46,379     93,480.04     0.03
                                 EUR  BOLLORE             2,512     11,362.39     0.00
     GBP  BARRATT   DEVELOPMENTS         2,737     21,373.86     0.01
                                 CAD  BOMBARDIER     -B-        4,944     9,511.92     0.00
     CAD  BARRICK   GOLD         4,213     57,772.45     0.02
                                 USD  BOOKING   HOLDINGS    INC      160    279,673.57      0.10
     CHF  BARRY   CALLEBAUT    (reg.        3    4,922.09     0.00
                                 AUD  BORAL             2,584     8,424.15     0.00
       shares)
                                 USD  BORG  WARNER           639    24,557.86     0.01
     QAR  BARWA   REAL  ESTATE         530    5,330.75     0.00
                                 USD  BOSTON   PROPERTIES          1,344    179,946.20      0.06
     EUR  BASF  (reg.   shares)        3,141    231,148.70      0.08
                                 USD  BOSTON   SCIENTIFIC          4,907    188,343.48      0.06
     CAD  BAUSCH   HEALTH   COS  INC      760    18,745.49     0.01
                                 EUR  BOUYGUES              626    22,383.47     0.01
     USD  BAXTER   INTERNATIONAL          1,755    142,726.97      0.04
                                 GBP  BP            54,292     395,119.66      0.13
     EUR  BAYER   (reg.   shares)        2,618    169,345.42      0.05
                                 BRL  BR MALLS   PARTICIPACOES         4,877     15,753.45     0.00
     BRL  BB SEGURIDADE           3,305     22,521.52     0.01
                                 AUD  BRAMBLES             3,507     29,300.34     0.01
       PARTICIPACOES
                                 USD  BRANDYWINE     REALTY   TRUST      911    14,452.30     0.00
     HKD  BBMG  -H-          23,151      8,493.77     0.00
                                 BRL  BRASKEM   (pref.   shares)       888    11,620.47     0.00
     USD  BB&T             2,749    127,894.94      0.04
                                 EUR  BRENNTAG    (reg.   shares)       428    22,069.54     0.01
     ARS  BBVA  BANCO   FRANCES          0     0.53   0.00
                                 BRL  BRF             2,750     16,007.04     0.00
     CAD  BCE              364    16,183.18     0.01
                                 JPY  BRIDGESTONE             1,163     44,843.06     0.01
     PHP  BDO  UNIBANK           10,900     27,775.23     0.01
                                 USD  BRIGHTHOUSE     FINANCIAL    INC    375    13,610.21     0.00
     USD  BECTON   DICKINSON           950    237,219.27      0.08
                                 HKD  BRILLIANCE     CHINA        11,743     11,638.76     0.00
     EUR  BEFIMMO   SICAFI          111    6,544.56     0.00
                                   AUTOMOTIVE     HOLDINGS
     EUR  BEIERSDORF              281    29,288.11     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  BRISTOL   MYERS   SQUIBB       5,799    276,665.03      0.10    CAD  CANADIAN    UTILITIES    (nv)     298    8,141.25     0.00
     GBP  BRITISH   AMERICAN    TOBACCO     6,208    258,383.06      0.09    JPY  CANON             1,906     55,324.86     0.02
                                 CAD  CANOPY   GROWTH           494    21,399.21     0.01
     MYR  BRITISH   AMERICAN    TOBACCO      633    5,602.57     0.00
                                 EUR  CAP  GEMINI            456    55,389.06     0.02
       (MALAYSIA)
     GBP  BRITISH   LAND         7,926     60,830.58     0.02    SGD  CAPITACOMMERCIAL       TRUST     18,498     26,493.35     0.01
     USD  BRIXMOR   PROPERTY    GROUP     1,602     29,433.54     0.01      (units)
                                 GBP  CAPITAL   & COUNTIES        4,215     13,216.24     0.00
     USD  BROADCOM    INC         1,454    437,161.54      0.15
                                   PROPERTIES
     USD  BROADRIDGE     FINANCIAL         374    38,778.59     0.01
                                 GBP  CAPITAL   & REGIONAL        3,122     1,035.31     0.00
       SOLUTIONS
                                 USD  CAPITAL   ONE  FINANCIAL        1,656    135,253.79      0.04
     CAD  BROOKFIELD     ASSET        2,035     94,835.22     0.03
                                 SGD  CAPITALAND            19,219     51,789.36     0.02
       MANAGEMENT     -A-
                                 SGD  CAPITAMALL     TRUST        18,625     32,725.28     0.01
     USD  BROOKFIELD     PROPERTY    REIT    1,169     23,944.34     0.01
                                 ZAR  CAPITEC   BANK  HOLDINGS        199    18,664.79     0.01
       INC  -A-
                                 USD  CAPRI   HOLDINGS    LTD       547    25,021.55     0.01
     JPY  BROTHER   INDUSTRIES          417    7,718.69     0.00
                                 HKD  CAR             6,207     5,353.27     0.00
     USD  BROWN-FORMAN      (non  voting)      934    49,319.61     0.02
                                 USD  CARDINAL    HEALTH         1,016     48,936.51     0.02
       -B-
                                 USD  CARETRUST    REIT         429    10,075.45     0.00
     GBP  BT GROUP           22,834     66,336.64     0.02
                                 USD  CARMAX              531    37,034.12     0.01
     THB  BTS  GROUP   for  (for.   reg.    29,199     10,122.65     0.00
                                 EUR  CARMILA   SA          177    3,374.60     0.00
       shares)
                                 GBP  CARNIVAL              471    23,103.33     0.01
     IDR  BUKIT   ASAM  TBK  PT      13,505      3,983.21     0.00
                                 USD  CARNIVAL    (paired)         1,467     74,403.47     0.02
     IDR  BUMI  SERPONG   DAMAI       30,561      3,015.29     0.00
                                 EUR  CARREFOUR             1,684     31,487.30     0.01
     THB  BUMRUNGRAD     HOSPITAL        1,842     10,421.11     0.00
                                 EUR  CASINO   GUICHARD    PERRACHON       156    6,773.98     0.00
       PUBLIC
                                 JPY  CASIO   COMPUTER           334    4,361.50     0.00
     USD  BUNGE              543    28,801.16     0.01
                                 SEK  CASTELLUM             1,549     30,115.19     0.01
     AUD  BUNNINGS    WAREHOUSE         2,813     7,473.54     0.00
                                 TWD  CATCHER   TECHNOLOGY         3,495     26,876.89     0.01
       PROPERTY    TRUST
                                 SEK  CATENA   AB           117    3,259.59     0.00
     GBP  BUNZL              907    29,935.54     0.01
                                 USD  CATERPILLAR             3,008    407,528.67      0.14
     GBP  BURBERRY    GROUP         1,121     28,552.53     0.01
                                 TWD  CATHAY   FINANCIAL    HOLDING     38,652     56,372.51     0.02
     EUR  BUREAU   VERITAS   REGISTRE       730    17,134.47     0.01
                                 USD  CBOE  HOLDINGS           362    34,483.85     0.01
       INTERNATIONAL      DE
                                 USD  CBRE  GROUP           969    47,919.98     0.01
       CLASSIFICATION      DE NAVIRES
                                 USD  CBS  -B-           1,290     61,328.98     0.02
       ET D'AERONEFS
                                 PLN  CCC              171    9,600.55     0.00
     USD  BURLINGTON     STORES         250    39,183.39     0.01
                                 CAD  CCL  INDUSTRIES     -B-       361    14,604.01     0.00
     HKD  BYD  COMPANY   LTD  -H-      3,188     19,206.31     0.01
                                 USD  CDK  GLOBAL   - WHEN  ISSUED      443    26,081.09     0.01
     HKD  BYD  ELECTRONIC           1,049     1,351.73     0.00
                                 SGD  CDL  HOSPITALITY     TRUST      4,066     4,893.12     0.00
       INTERNATIONAL
                                   (stapled    security)
     BRL  B2W  CIA  GLOBAL          839    9,100.10     0.00
                                 USD  CDW              498    47,947.42     0.01
     USD  CABOT   OIL  & GAS        1,279     33,393.00     0.01
                                 USD  CELANESE    -A-          508    50,049.73     0.02
     USD  CADENCE   DESIGN   SYSTEMS       906    57,549.10     0.02
                                 USD  CELGENE             2,405    226,927.79      0.08
     CAD  CAE              646    14,323.35     0.00
                                 KRW  CELLTRION              397    63,226.30     0.02
     EUR  CA-IMMOBILIEN      ANLAGEN        397    14,350.75     0.00
                                 KRW  CELLTRION    HEALTHCARE     CO     255    14,996.77     0.00
     EUR  CAIXABANK            10,211     31,920.08     0.01
                                   LTD
     JPY  CALBEE              155    4,177.86     0.00
                                 KRW  CELLTRION    PHARM   INC       76    3,709.13     0.00
     AUD  CALTEX   AUSTRALIA           575    10,701.68     0.00
                                 CHF  CEMBRA   MONEY   (reg.        61    5,758.50     0.00
     USD  CAMDEN   PROPERTY    TRUST       754    76,507.67     0.02
                                   shares)
     CAD  CAMECO   CORP           942    11,100.44     0.00
                                 MXN  CEMEX   SAB  DE CV -CPO-     63,337     29,615.38     0.01
     EUR  CAMPARI   (reg.   shares)       1,572     15,443.95     0.00
                                 CAD  CENOVUS   ENERGY         2,521     21,890.40     0.01
     USD  CAMPBELL    SOUP          638    24,338.63     0.01
                                 USD  CENTENE             1,550     82,327.54     0.03
     CAD  CANADIAN    APARTMENT          766    29,439.85     0.01
                                 USD  CENTERPOINT     ENERGY        1,605     49,281.39     0.02
       PROPERTIES     REAL  ESTATE
                                 BRL  CENTRAIS    ELECTROBRAS          864    8,405.16     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                   BRASILEIRAS     (pref.
     CAD  CANADIAN    IMPERIAL    BANK  OF   1,067     84,367.38     0.03
                                   shares)   -B-
       COMMERCE
                                 JPY  CENTRAL   JAPAN   RAILWAY        277    64,363.63     0.02
     CAD  CANADIAN    NATIONAL    RAILWAY     1,750    156,749.12      0.05
                                 THB  CENTRAL   PATTANA   (for.      9,596     22,152.92     0.01
     CAD  CANADIAN    NATURAL         2,909     79,886.24     0.02
                                   reg.)
       RESOURCES
                                 GBP  CENTRICA            15,180     22,588.68     0.01
     CAD  CANADIAN    PACIFIC   RAILWAY      344    70,924.97     0.02
                                 JPY  CENTURY   LEASING   SYSTEM       69    3,015.47     0.00
     CAD  CANADIAN    TIRE  (nv)  -A-     147    15,791.27     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CENTURYLINK             3,008     36,060.26     0.01    HKD  CHINA   FIRST   CAPITAL   GROUP    15,770      8,336.91     0.00
     USD  CERNER             1,133     64,800.51     0.02
                                   LTD
     CZK  CESKE   ENERGETICKE     ZAVODY      106    2,483.22     0.00
                                 HKD  CHINA   GAS  HOLDINGS        9,119     32,060.75     0.01
     USD  CF INDUSTRIES     HOLDINGS        801    32,739.61     0.01
                                 HKD  CHINA   HONGQIAO    GROUP      8,011     6,031.01     0.00
     CAD  CGI  INC  -A-          603    41,478.71     0.01
                                 HKD  CHINA   HUARONG   ASSET      40,263      8,565.58     0.00
     HKD  CGN  POWER           62,240     17,363.90     0.01
                                   MANAGEMENT     -H-
     USD  C.H.  ROBINSON    WORLDWIDE        438    38,143.75     0.01
                                 HKD  CHINA   INTERNATIONAL          6,912     16,007.38     0.00
     TWD  CHAILEASE    HOLDING        6,347     25,949.10     0.01
                                   CAPITAL   CORPORATION     -H-
     AUD  CHALLENGER     FINANCIAL        1,212     7,128.81     0.00
                                 HKD  CHINA   JINMAO   HOLDINGS       24,829     16,194.25     0.01
       SERVICES    GROUP
                                 TWD  CHINA   LIFE  INSURANCE        10,118      8,584.51     0.00
     HKD  CHAMPION    REAL  ESTATE      10,189      8,826.55     0.00
                                 HKD  CHINA   LIFE  INSURANCE    -H-   36,067     96,944.87     0.03
       INVESTMENT     TRUST
                                 HKD  CHINA   LITERATURE     LTD      889    4,162.58     0.00
     TWD  CHANG   HWA  COMMERCIAL     BANK   31,880     19,084.41     0.01
                                 HKD  CHINA   LONGYUAN    POWER      16,021     11,143.59     0.00
     USD  CHARLES   SCHWAB         4,312    184,392.27      0.06
                                   GROUP
     THB  CHAROEN   POKPHAND    FOODS     18,781     15,093.56     0.00    HKD  CHINA   MEDICAL   SYSTEM       6,711     6,505.40     0.00
       PUBLIC   (for.   reg.)                       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   MENGNIU   DAIRY      15,559     57,876.53     0.02
     IDR  CHAROEN   POKPHAND         39,659     17,824.41     0.01
                                 HKD  CHINA   MERCHANT    BANK  -H-    20,465     99,459.47     0.03
       INDONESIA
     USD  CHARTER   COMMUNICATIONS          574    199,059.80      0.06    HKD  CHINA   MERCHANTS    PORT      1,302     2,772.50     0.00
       -A-                            HOLDINGS
     AUD  CHARTER   HALL  RETAIL       1,960     6,474.08     0.00    HKD  CHINA   MINSHENG    BANKING      30,137     21,883.01     0.01
     CAD  CHARTWELL    RETIREMENT        1,145     12,842.28     0.00      -H-
                                 HKD  CHINA   MOBILE          29,780     303,488.31      0.10
       RESIDENCES     (units)
                                 HKD  CHINA   MOLYBDENUM     -H-     14,092      5,888.20     0.00
     USD  CHATHAM   LODGING   TRUST       237    4,553.74     0.00
                                 HKD  CHINA   NATIONAL    BUILDING      22,816     17,991.14     0.01
     KRW  CHEIL   WORLDWIDE           327    6,961.99     0.00
                                   MATERIAL    -H-
     TWD  CHENG   SHIN  RUBBER        9,529     12,970.29     0.00
                                 HKD  CHINA   OILFIELD    SERVICES      6,714     7,253.19     0.00
       INDUSTRY
     USD  CHENIERE    ENERGY          752    51,419.68     0.02      -H-
                                 HKD  CHINA   ORIENTAL    GROUP   CO    1,994     1,252.26     0.00
     USD  CHESAPEAKE     LODGING   TRUST     306    8,509.96     0.00
                                   LTD
     USD  CHEVRON             7,670    944,786.83      0.30
                                 HKD  CHINA   OVERSEAS    LAND  &    18,790     71,328.56     0.02
     JPY  CHIBA   BANK          1,201     6,518.84     0.00
                                   INVESTMENT
     TWD  CHICONY   ELECTRONICS         2,413     5,613.80     0.00
                                 HKD  CHINA   PACIFIC   INSURANCE      13,086     51,342.20     0.02
     HKD  CHINA   AGRI-INDUSTRIES          15,770      5,403.92     0.00
                                   -H-
       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   PETROLEUM    &     118,072      93,104.15     0.03
     TWD  CHINA   AIRLINES    LTD      12,163      3,891.10     0.00
                                   CHEMICAL    -H-
     HKD  CHINA   CINDA   ASSET       41,186     11,437.66     0.00
                                 HKD  CHINA   PHARMACEUTICAL          22,877     42,549.19     0.01
       MANAGEMENT     -H-
                                 HKD  CHINA   POWER   INTERNATIONAL       28,352      7,259.59     0.00
     HKD  CHINA   CITIC   BANK  -H-     39,341     25,057.75     0.01
                                   DEVELOPMENT
     HKD  CHINA   COAL  ENERGY   -H-     14,092      5,834.34     0.00
                                 HKD  CHINA   RAILWAY          9,521     12,467.75     0.00
     HKD  CHINA   COMMUNICATIONS          10,737     11,106.19     0.00
                                   CONSTRUCTION      -H-
       CONSTRUCTION      -H-
                                 HKD  CHINA   RAILWAY   GROUP   -H-    12,131     11,064.57     0.00
     HKD  CHINA   COMMUNICATIONS          11,576     10,322.30     0.00
                                 HKD  CHINA   RAILWAY   SIGNAL   &    6,878     5,441.32     0.00
       SERVICES    -H-
                                   COMMUNICATION      CORPORATION
     HKD  CHINA   CONCH   VENTURE        9,194     32,912.10     0.01
                                   S. -H-  -144A-   (reg.   -S-)
       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   REINSURANCE     GROUP     42,948      9,081.96     0.00
     HKD  CHINA   CONSTRUCTION      BANK    465,542     399,121.97      0.13
                                   CORP
       -H-
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    BEER      9,291     39,116.27     0.01
     HKD  CHINA   COSCO   -H-       14,805      6,148.39     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    CEMENT     15,602     16,098.93     0.00
     TWD  CHINA   DEVELOPMENT          36,525     12,206.48     0.00
                                   HOLDINGS
       FINANCIAL    HOLDING
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    GAS  GROUP    4,865     22,931.31     0.01
     HKD  CHINA   DYF          5,368     15,797.60     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    LAND     13,955     62,575.05     0.02
     HKD  CHINA   EASTERN   AIR  -H-     7,046     4,999.58     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    POWER      9,426     14,169.76     0.00
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT          4,026     7,980.87     0.00
                                   HOLDINGS
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT     BANK  -H-   8,388     3,964.36     0.00
                                 HKD  CHINA   SHENHUA   ENERGY      17,657     40,262.83     0.01
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT          18,454     18,759.65     0.01
                                   COMPANY   -H-
       INTERNATIONAL
                                 HKD  CHINA   SHIPPING    ENERGY      9,227     5,289.38     0.00
     HKD  CHINA   EVERGRANDE          12,704     42,239.38     0.01
                                   TRANSPORTATION      -H-
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  CHINA   SOUTH   LOCOMOTIVE     &  23,259     21,926.21     0.01    USD  CISCO   SYSTEMS          16,881     911,382.15      0.29
       ROLLING   STOCK   -H-                     USD  CIT  GROUP            370    17,746.20     0.01
     HKD  CHINA   SOUTHERN    AIRLINES      8,388     7,501.30     0.00    HKD  CITIC   PACIFIC          29,006     43,305.87     0.01
       -H-                           HKD  CITIC   SECURITIES     -H-     12,582     29,299.93     0.01
     HKD  CHINA   STATE   CONSTRUCTION        8,244     7,718.52     0.00
                                 USD  CITIGROUP             8,956    557,246.69      0.18
       INTERNATIONAL      HOLDINGS                     USD  CITIZENS    FINANCIAL    GROUP     1,724     56,026.26     0.02
     TWD  CHINA   STEEL          26,974     22,142.64     0.01    USD  CITRIX   SYSTEMS           512    50,985.49     0.02
     HKD  CHINA   TELECOM   -H-      66,734     37,065.00     0.01    SGD  CITY  DEVELOPMENTS           3,345     22,352.41     0.01
     HKD  CHINA   TOWER   CORP  LTD  -H-   211,550      49,047.36     0.02    EUR  CITYCON   OYJ          441    4,520.42     0.00
     HKD  CHINA   TRADITIONAL     CHINESE     11,072      6,587.04     0.00    GBP  CIVITAS   SOCIAL   HOUSING      3,580     4,478.96     0.00
       MEDICINE    HOLDINGS                         PLC
                                 KRW  CJ              71    7,746.67     0.00
     HKD  CHINA   TRAVEL          10,234      2,607.29     0.00
                                 KRW  CJ CHEILJEDANG             61    17,328.97     0.01
       INTERNATIONAL      INVESTMENT
                                 KRW  CJ ENM  CO LTD          42    8,678.01     0.00
     HKD  CHINA   UNICOM   (HONG   KONG)    30,150     38,216.19     0.01
                                 KRW  CJ KOREA   EXPRESS          45    6,543.13     0.00
     HKD  CHINA   VANKE   -H-        7,767     32,653.07     0.01
                                 HKD  CK ASSET   HOLDINGS    LTD     20,074     178,496.82      0.06
     HKD  CHINA   ZHONGWANG    HOLDINGS      4,832     2,634.30     0.00
                                 HKD  CK HUTCHINSON     HOLDINGS       5,941     62,403.80     0.02
     HKD  CHINARES    PHARMA         7,398     10,461.18     0.00
                                 HKD  CK INFRASTRUCTURE           1,441     11,827.61     0.00
     USD  CHIPOTLE    MEXICAN   GRILL       80    56,924.12     0.02
                                   HOLDINGS    LTD
       -A-
                                 CHF  CLARIANT    (reg.   shares)       848    17,814.69     0.01
     CHF  CHOCOLADEFABRIKEN        LINDT   &    0   10,224.52     0.00
                                 ZAR  CLICKS   GROUP          1,484     18,959.52     0.01
       SPRUENGLI
     CAD  CHOICE   PROPERTIES     REAL     1,247     13,127.33     0.00    USD  CLOROX              452    72,558.81     0.02
                                 HKD  CLP  HOLDINGS           3,613     41,880.80     0.01
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 USD  CME  GROUP   -A-        1,269    208,890.21      0.07
     HKD  CHONGQING    RURAL        9,814     5,663.48     0.00
                                 USD  CMS  ENERGY            920    51,098.26     0.02
       COMMERCIAL     BANK  -H-
                                 HKD  CN GALAXY   SECURITIES     -H-   15,753     10,354.87     0.00
     USD  CHUBB   N          1,642    230,058.87      0.08
                                 HKD  CN HUISHAN   DAIRY   HOLDINGS     36,405       0.00   0.00
     JPY  CHUBU   ELECTRIC    POWER      1,153     18,006.32     0.01
                                 HKD  CN TAIPING   INSURANCE        7,834     23,353.78     0.01
     JPY  CHUGAI   PHARMACEUTICAL           426    29,270.85     0.01
                                 EUR  CNH  Industrial     N.V.  (reg.    2,872     29,234.08     0.01
     JPY  CHUGOKU   ELECTRIC    POWER      512    6,392.92     0.00
                                   shares)
     TWD  CHUNGHWA    TELECOM        24,553     87,233.37     0.03
                                 HKD  CNOOC            84,869     158,927.06      0.05
     JPY  CHUO  MITSUI   TRUST        628    22,567.51     0.01
                                 EUR  CNP  ASSURANCES            463    10,189.06     0.00
       HOLDINGS    INC
                                 USD  COCA-COLA            15,381     720,754.48      0.23
     USD  CHURCH   & DWIGHT          801    57,083.60     0.02
                                 AUD  COCA-COLA    AMATIL        1,118     6,867.06     0.00
     CAD  CI FINANCIAL            569    7,767.69     0.00
                                 EUR  COCA-COLA    EUROPEAN          85    4,365.52     0.00
     BRL  CIA  BRASILEIRA     DE       805    18,924.76     0.01
                                   PARTNERS
       DISTRIBUICAO      (pref.
                                 USD  COCA-COLA    EUROPEAN         516    26,707.21     0.01
       shares)
                                   PARTNERS    PL
     USD  CIA  CERVECERIAS     UNIDAS      1,306     38,485.81     0.01
                                 MXN  COCA-COLA    FEMSA   -L-      2,450     16,205.75     0.01
       ADR
                                 GBP  COCA-COLA    HBC  AG        545    18,580.20     0.01
     BRL  CIA  DE CONCESSOES          5,301     15,992.38     0.00
                                 JPY  COCA-COLA    WEST         228    5,784.92     0.00
       RODOVIARIAS
                                 AUD  COCHLEAR              127    15,642.45     0.00
     USD  CIA  DE MINAS   BUENAVENTURA        960    16,596.52     0.01
                                 EUR  COFINIMMO    SICAFI         128    16,988.11     0.01
       ADR
                                 USD  COGNEX              633    32,178.25     0.01
     BRL  CIA  ENERGETICA     DE MINAS     4,214     15,050.44     0.00
                                 USD  COGNIZANT    TECHNOLOGY        1,963    142,224.73      0.04
       GERAIS   (pref.   shares)
                                   SOLUTIONS
     BRL  CIA  SANEAMENTO     BASICO   DO   1,585     17,109.57     0.01
                                 AUD  COLES   GROUP   LTD        2,499     21,035.22     0.01
       ESTADO   DE SAO  PAULO
                                 USD  COLGATE-PALMOLIVE             2,931    200,860.02      0.06
     BRL  CIA  SIDERURGICA     NACIONAL      1,814     7,574.91     0.00
                                 USD  COLONY   CAPITAL   INC  -A-     2,495     13,272.15     0.00
     CHF  CIE  FINANCIERE     RICHEMONT      1,662    121,057.11      0.04
                                 EUR  COLRUYT              165    12,244.68     0.00
       (reg.   shares)
                                 USD  COLUMBIA    PROPERTY    TRUST      643    14,464.29     0.00
     BRL  CIELO             4,680     11,411.70     0.00
                                 USD  COMCAST   -A-         16,757     669,961.26      0.22
     HKD  CIFI  HOLDINGS    GROUP      15,390     11,665.22     0.00
                                 USD  COMERICA              655    48,011.90     0.01
     USD  CIGNA   CORP          1,347    216,553.77      0.08
                                 JPY  COMFORIA    RESIDENTIAL     REIT     3    8,916.90     0.00
     USD  CIMAREX   ENERGY          357    24,962.29     0.01
                                 SGD  COMFORTDELGRO      CORPORATION       4,769     9,048.00     0.00
     MYR  CIMB  GROUP   HOLDINGS        23,219     29,290.44     0.01
                                 CAD  COMINAR   REAL  ESTATE        943    8,339.19     0.00
     AUD  CIMIC   GROUP           214    7,340.33     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST
     USD  CINCINNATI     FINANCIAL         543    46,678.43     0.01
     USD  CINTAS              303    61,236.25     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  COMMERCIAL     INTERNATIONAL        11,369     44,167.60     0.01    GBP  CUSTODIAN    REIT        2,089     3,022.13     0.00
       BANK  (reg.   shares)   -S-                  USD  CVS  HEALTH           4,585    247,269.99      0.09
       GDR                           JPY  CYBERAGENT              185    7,542.66     0.00
     EUR  COMMERZBANK             4,431     34,332.20     0.01    PLN  CYFROWY   POLSAT          595    3,984.74     0.00
     AUD  COMMONWEALTH      BANK  OF     3,878    194,590.57      0.06
                                 USD  CYRUSONE              554    29,059.88     0.01
       AUSTRALIA                           SEK  D CARNEGIE    & CO -B-       206    3,991.94     0.00
     USD  COMMSCOPE    HOLDING         681    14,798.41     0.00
                                 GBP  DAEJAN              29    2,234.61     0.00
     TWD  COMPAL   ELECTRONICS          4,315     2,681.16     0.00    KRW  DAELIM   INDUSTRIAL           69    5,827.25     0.00
     GBP  COMPASS   GROUP   PLC       4,292    100,918.24      0.03    KRW  DAEWOO   ENGINEERING     &     560    2,504.31     0.00
     AUD  COMPUTERSHARE             1,017     12,334.85     0.00      CONSTRUCTION
     USD  CONAGRA   BRANDS         1,668     46,270.26     0.01    KRW  DAEWOO   SECURITIES          2,033     13,128.00     0.00
     USD  CONCHO   RESOURCES           692    76,832.72     0.02    KRW  DAEWOO   SHIPBUILDING      &     15     380.04    0.00
     JPY  CONCORDIA    FINANCIAL    GROUP    2,030     7,830.86     0.00      MARINE   ENGINEERING
     USD  CONOCOPHILLIPS             4,001    267,039.53      0.09    JPY  DAI  NIPPON   PRINTING         447    10,681.21     0.00
     USD  CONSOLIDATED      EDISON       1,097     93,051.62     0.03
                                 JPY  DAICEL   CORP           502    5,446.92     0.00
     USD  CONSTELLATION      BRANDS   -A-     596    104,426.65      0.03
                                 JPY  DAIFUKU              198    10,305.87     0.00
     CAD  CONSTELLATION      SOFTWARE        49    41,225.54     0.01    JPY  DAI-ICHI    LIFE  INSURANCE       2,044     28,405.59     0.01
     EUR  CONTINENTAL              369    55,562.43     0.02    JPY  DAIICHI   SANKYO         1,079     49,728.53     0.02
     USD  CONTINENTAL     RESOURCES        349    15,618.21     0.00
                                 JPY  DAIKIN   INDUSTRIES           472    55,340.86     0.02
     GBP  CONVATEC    GROUP   PLC      3,788     6,986.37     0.00
                                 EUR  DAIMLER   (reg.   shares)       2,556    149,946.07      0.05
     USD  COOPER   COMPANIES           176    52,050.47     0.02
                                 USD  DAIRY   FARM  INTERNATIONAL         749    6,279.95     0.00
     USD  COPART              649    39,324.55     0.01
                                   HOLDINGS
     USD  CORNING             2,872     95,052.51     0.03
                                 JPY  DAITO   TRUST   CONSTRUCTION        138    19,239.38     0.01
     USD  CORPORATE    OFFICE         536    14,620.78     0.00
                                 JPY  DAIWA   HOUSE   INDUSTRY        1,082     34,414.93     0.01
       PROPERTIES     TRUST
                                 JPY  DAIWA   OFFICE   INVESTMENT         1   10,289.61     0.00
     BRL  COSAN              646    7,078.44     0.00
                                 JPY  DAIWA   SECURITIES     GROUP     3,067     14,933.85     0.00
     HKD  COSCO   SHIPPING          8,213     8,872.19     0.00
                                 JPY  DAIWAHSE    RESIDENTIAL          13    29,832.86     0.01
     USD  COSTAR   GROUP           127    59,429.04     0.02
                                   INVESTMENT
     USD  COSTCO   WHOLESALE          1,559    377,504.96      0.13
                                 HKD  DALI  FOODS   GROUP        12,708      9,502.76     0.00
     USD  COTY  -A-           1,646     18,929.34     0.01
                                 AED  DAMAC   PROPERTIES     DUBAI   CO  11,146      4,096.67     0.00
     HKD  COUNTRY   GARDEN   HOLDINGS      35,480     55,412.85     0.02
                                   PJSC
     HKD  COUNTRY   GARDEN   SERVICES      6,207     11,560.54     0.00
                                 USD  DANAHER             2,236    295,197.59      0.10
       HOLDIN                           EUR  DANONE             1,731    133,502.70      0.04
     USD  COUSINS   PROPERTIES         2,257     21,800.02     0.01    USD  DARDEN   RESTAURANTS           394    47,819.01     0.01
     EUR  COVESTRO              743    40,921.96     0.01    EUR  DASSAULT    AVIATION           7   10,698.66     0.00
     EUR  COVIVIO   FONCIERE    DES      379    40,233.84     0.01
                                 EUR  DASSAULT    SYSTEMES          372    55,462.10     0.02
       REGIONS
                                 HKD  DATANG   INTERNATIONAL         22,313      5,968.98     0.00
     KRW  COWAY              320    26,676.49     0.01
                                   POWER   GENERATION     -H-
     THB  C.P.ALL   PUBLIC   (for.      27,060     63,747.55     0.02
                                 USD  DAVITA              508    27,583.63     0.01
       reg.)
                                 SGD  DBS  GROUP   HOLDINGS        3,955     73,662.04     0.02
     USD  CREDICORP              276    66,219.26     0.02
                                 GBP  DCC              263    22,769.03     0.01
     EUR  CREDIT   AGRICOLE          3,215     38,882.49     0.01
                                 USD  DEERE   & CO         1,085    173,462.65      0.05
     JPY  CREDIT   SAISON           312    4,126.10     0.00
                                 EUR  DELIVERY    HERO  AG (reg.      265    9,563.92     0.00
     EUR  CRH  PLC           2,330     72,337.78     0.02
                                   shares)
     GBP  CRODA   INTERNATIONAL           354    23,246.82     0.01
                                 USD  DELL  TECHNOLOGIES      INC      532    31,242.58     0.01
     CAD  CROMBIE              456    4,858.47     0.00
                                 USD  DELPHI   AUTOMOTIVE           898    71,358.70     0.02
     AUD  CROMWELL    PROPERTY    GROUP     9,834     7,649.35     0.00
                                 USD  DELTA   AIR  LINES         634    32,723.45     0.01
     CAD  CRONOS   GROUP   INC        440    8,080.38     0.00
                                 TWD  DELTA   ELECTRONICS          10,382     53,557.40     0.02
     USD  CROWN   CASTLE   REIT       1,472    188,466.37      0.06
                                 JPY  DENA              218    3,278.59     0.00
     USD  CROWN   HOLDINGS           515    28,109.51     0.01
                                 JPY  DENSO              827    32,244.46     0.01
     AUD  CROWN   RESORTS           834    6,816.54     0.00
                                 USD  DENTSPLY    SIRONA          675    33,475.11     0.01
     CHF  CS GROUP   (reg.   shares)      7,077     82,463.89     0.03
                                 JPY  DENTSU              413    17,438.46     0.01
     AUD  CSL              997    138,060.05      0.04    GBP  DERWENT   LONDON          576    24,186.90     0.01
     USD  CSX             2,881    215,555.79      0.08
                                 EUR  DEUTSCHE    BANK  (reg.       5,586     45,539.73     0.01
     TWD  CTBC  FINANCIAL    HOLDINGS      75,769     50,274.25     0.02
                                   shares)
     USD  CTRIP.COM    ADR        1,969     86,042.07     0.03
                                 EUR  DEUTSCHE    BOERSE   (reg.       541    69,377.92     0.02
     USD  CUBESMART              982    31,478.93     0.01
                                   shares)
     USD  CUMMINS              577    91,142.00     0.03
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  DEUTSCHE    EUROSHOP    (reg.      294    8,908.78     0.00    CAD  DREAM   OFFICE   REAL  ESTATE      260    4,813.89     0.00
       shares)                            INVESTMENT
     EUR  DEUTSCHE    LUFTHANSA    (reg.     653    14,343.96     0.00    EUR  DRILLISCH              151    5,377.41     0.00
                                 USD  DTE  ENERGY            618    77,101.29     0.02
       shares)
     EUR  DEUTSCHE    POST  (reg.       2,759     89,839.94     0.03    AED  DUBAI   ISLAMIC   BANK       9,337     12,455.70     0.00
       shares)                           CHF  DUFRY              40    4,201.06     0.00
     EUR  DEUTSCHE    TELEKOM   (reg.     10,983     182,453.70      0.06    USD  DUKE  ENERGY           2,546    229,157.72      0.08
       shares)                           USD  DUKE  REALTY           3,033     92,743.09     0.03
     EUR  DEUTSCHE    WOHNEN   (reg.      3,056    148,343.00      0.05
                                 USD  DXC  TECHNOLOGY     CO       945    60,794.40     0.02
       shares)
                                 USD  E TRADE   FINANCIAL          989    45,923.64     0.01
     USD  DEVON   ENERGY          1,666     52,575.46     0.02
                                 JPY  EAST  JAPAN   RAILWAY         585    56,473.12     0.02
     USD  DEXCOM              311    37,048.32     0.01
                                 USD  EASTERLY    GOVERNMENT          345    6,207.87     0.00
     AUD  DEXUS   PROPERTY    GROUP      7,705     69,725.81     0.02
                                   PROPERTIES
       (stapled    security)
                                 USD  EASTGROUP    PROPERTIES         186    20,799.59     0.01
     KRW  DGB  FINANCIAL    GROUP        477    3,432.91     0.00
                                 USD  EASTMAN   CHEMICAL          455    34,525.73     0.01
     GBP  DIAGEO             6,569    268,627.35      0.09
                                 USD  EAST-WEST    BANCORP         546    26,185.13     0.01
     MYR  DIALOG   GROUP         17,163     13,327.07     0.00
                                 GBP  EASYJET              403    5,870.43     0.00
     USD  DIAMONDBACK     ENERGY        533    54,083.39     0.02
                                 USD  EATON             1,529    123,123.67      0.04
     USD  DIAMONDROCK     HOSPITALITY        1,070     11,583.24     0.00
                                 USD  EATON   VANCE           484    19,524.30     0.01
     EUR  DIC  ASSET   (pref.   shares)      255    2,872.28     0.00
                                 USD  EBAY             3,221    119,630.12      0.04
     MYR  DIGI.COM            19,435     21,660.95     0.01    TWD  ECLAT   TEXTILE          1,129     15,208.36     0.00
     USD  DIGITAL   REALTY         1,813    215,749.39      0.08
                                 USD  ECOLAB              921    162,545.54      0.05
     PLN  DINO  POLSKA   SA        327    10,324.91     0.00    USD  ECOPETROL    ADR        1,890     40,514.93     0.01
     SEK  DIOS  FASTIGHETER           484    3,978.52     0.00    EUR  EDENRED              675    30,747.82     0.01
                                 EUR  EDF             1,713     23,446.77     0.01
     GBP  DIRECT   LINE  INSURANCE        3,733     17,172.74     0.01
                                 USD  EDISON   INTERNATIONAL          1,135     70,287.77     0.02
       GROUP
                                 EUR  EDP-ENERGIAS      DE PORTUGAL      7,127     28,047.08     0.01
     JPY  DISCO              60    8,527.13     0.00
     USD  DISCOVER    FINANCIAL         1,257     89,443.13     0.03      (reg.   shares)
       SERVICES                           USD  EDWARDS   LIFESCIENCES          722    138,166.50      0.04
     ZAR  DISCOVERY             1,846     17,507.80     0.01
                                 EUR  EIFFAGE              217    20,878.08     0.01
     USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS         634    17,142.58     0.01
                                 JPY  EISAI              481    26,981.18     0.01
       -A-                           MXN  EL PUERTO   LIVERPOOL    -C1-     570    3,617.17     0.00
     USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS        1,115     28,337.00     0.01
                                 JPY  ELECTRIC    POWER          248    6,048.69     0.00
       -C-
                                   DEVELOPMENT
     USD  DISH  NETWORK   -A-        860    27,239.77     0.01
                                 THB  ELECTRICITY     GENERATING        552    5,081.64     0.00
     PHP  DMCI  HOLDINGS          30,348      6,935.46     0.00
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
     USD  DOLLAR   GENERAL           942    112,400.90      0.03
                                 BRL  ELECTROBRAS             1,066     10,053.65     0.00
     USD  DOLLAR   TREE           818    85,914.14     0.03    USD  ELECTRONIC     ARTS        1,071    108,862.72      0.03
     CAD  DOLLARAMA              733    19,569.73     0.01    USD  ELI  LILLY   & CO        3,162    410,256.57      0.14
     USD  DOMINION    RESOURCES         2,666    204,379.79      0.07
                                 EUR  ELISA   -A-           396    17,870.59     0.01
     USD  DOMINO'S    PIZZA          147    37,966.19     0.01
                                 AED  EMAAR   DEVELOPMENT     PJSC     7,039     7,435.95     0.00
     AUD  DOMINO'S    PIZZA          132    4,063.45     0.00
                                 AED  EMAAR   MALLS          13,282      6,291.82     0.00
       ENTERPRISES
                                 AED  EMAAR   PROPERTIES          16,533     21,065.45     0.01
     JPY  DON  QUIJOTE            225    14,871.88     0.00
                                 KRW  E-MART              110    16,676.15     0.01
     KRW  DONGBU   INSURANCE           240    14,519.66     0.00
                                 USD  EMBOTELLADORA      ANDINA   ADR     945    20,444.24     0.01
     HKD  DONGFENG    MOTOR   -H-      10,900     10,914.18     0.00
                                 BRL  EMBRAER             3,043     14,424.73     0.00
     KRW  DOOSAN   BOBCAT   (reg.        313    8,508.15     0.00    CAD  EMERA              123    4,611.93     0.00
                                 USD  EMERSON   ELECTRIC         2,216    151,703.51      0.05
       shares)
     USD  DOUGLAS   EMMETT          854    34,534.34     0.01    AED  EMIRATES            11,446     52,038.78     0.02
     USD  DOVER              528    49,537.13     0.02      TELECOMMUNICATIONS
     USD  DOWDUPONT    INC        9,253    493,301.02      0.16    CAD  EMPIRE   (nv)  -A-        411    8,895.11     0.00
     USD  DP WORLD            987    15,787.22     0.00    USD  EMPIRE   STATE   REALTY   TRUST     778    12,285.82     0.00
     USD  DR HORTON           1,340     55,444.30     0.02      -A-
                                 GBP  EMPIRIC   STUDENT         3,370     4,017.48     0.00
     USD  DR REDDY'S   LABORATORIES        2,463     99,735.37     0.03
                                 CHF  EMS-CHEMIE     HOLDING         10    5,497.95     0.00
       ADR
     CAD  DREAM   GLOBAL   REAL  ESTATE      930    9,860.37     0.00    EUR  ENAGAS              645    18,794.82     0.01
                                 CAD  ENBRIDGE             4,857    175,982.23      0.05
       INVESTMENT     TRUST
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  ENCANA             3,587     25,987.40     0.01    JPY  FANUC              372    63,385.80     0.02
     EUR  ENDESA              904    23,075.37     0.01    HKD  FAR  EAST  HORIZON        11,240     11,913.17     0.00
     EUR  ENEL            22,757     145,752.77      0.05
                                 TWD  FAR  EASTERN   NEW  CENTURY     14,484     14,310.00     0.00
     USD  ENEL  AMERICAS           4,316     38,543.11     0.01
                                 TWD  FAR  EASTONE   TELECOM       12,614     30,408.52     0.01
     THB  ENERGY   ABSOLUTE    (for.      6,845     10,354.49     0.00
                                 JPY  FAST  RETAILING           108    50,850.43     0.02
       reg.  shares)
                                 USD  FASTENAL              970    62,399.31     0.02
     USD  ENERSIS   CHILE   ADR       6,221     32,223.52     0.01
                                 SEK  FASTIGHETS     BALDER   -B-      557    17,898.30     0.01
     EUR  ENGIE             5,197     77,490.53     0.02
                                 EUR  FAURECIA              490    20,603.95     0.01
     BRL  ENGIE   BRASIL   ENERGIA   SA     776    8,515.29     0.00
                                 USD  FEDERAL   REALITY          634    87,332.63     0.03
     EUR  ENI             9,009    159,365.27      0.05
                                   INVESTMENT     TRUST
     HKD  ENN  ENERGY   HOLDINGS        4,043     39,092.01     0.01
                                 USD  FEDEX              889    161,322.63      0.05
     USD  ENTERGY              610    58,369.03     0.02
                                 TWD  FENG  TAY  ENTERPRISE         2,248     15,898.44     0.00
     NOK  ENTRA   ASA           629    9,503.06     0.00
                                 GBP  FERGUSON    PLC          629    40,019.14     0.01
     USD  EOG  RESOURCES           2,072    197,199.69      0.06
                                 EUR  FERRARI   N.V.          349    46,811.07     0.01
     EUR  E.ON  (reg.   shares)        6,263     69,700.80     0.02
                                 EUR  FERROVIAL             1,319     30,930.73     0.01
     USD  EPR  PROPERTIES            392    30,144.64     0.01
                                 EUR  FF GROUP             97      0.00   0.00
     BRL  EQUATORIAL     ENERGIA         814    16,725.90     0.01
                                 EUR  FIAT  INVESTMENTS     CHRYSLER     3,088     46,023.44     0.01
     USD  EQUIFAX              376    44,525.58     0.01
                                   -A-
     USD  EQUINIX              280    127,106.57      0.04
                                 MXN  FIBRA   UNO  ADMINISTRACON        12,606     17,429.94     0.01
     USD  EQUITY   COMMONWEALTH           609    19,918.01     0.01
                                 USD  FIDELITY    NATIONAL         1,138    128,722.06      0.04
     USD  EQUITY   LIFESTYLE           452    51,694.74     0.02
                                 USD  FIDELITY    NATIONAL         1,057     38,624.43     0.01
       PROPERTIES
                                   FINANCIAL    FNF  GROUP   ▶
     USD  EQUITY   RESIDENTIAL          3,204    241,312.51      0.08
                                 USD  FIFTH   THIRD   BANCORP        2,423     61,103.62     0.02
     TRY  EREGLI   DEMIR   VE CELIK      3,547     5,726.14     0.00
                                 KRW  FILA  KOREA           274    18,802.35     0.01
       FABRIKALARI     TURK  ANONIM
                                 CAD  FINNING   INTERNATIONAL          382    6,801.61     0.00
       SIRKETI
                                 CAD  FIRST   CAPITAL   REALTY       1,291     20,680.09     0.01
     EUR  ERSTE   GROUP   BANK        1,461     53,755.48     0.02
                                 USD  FIRST   DATA  -A-        1,822     47,871.88     0.01
     USD  ESSEX   PROPERTY    TRUST       503    145,499.71      0.05
                                 TWD  FIRST   FINANCIAL    HOLDING     59,792     40,934.35     0.01
     EUR  ESSILORLUXOTTICA              819    89,571.15     0.03
                                 USD  FIRST   INDUSTRIAL     REALTY      660    23,343.60     0.01
     USD  ESTEE   LAUDER   COMPANIES        788    130,402.10      0.04
                                   TRUST
       -A-
                                 CAD  FIRST   QUANTUM   MINERALS       1,666     18,889.92     0.01
     TWD  E.SUN   FINANCIAL    HOLDING     57,182     44,064.10     0.01
                                 USD  FIRST   REPUBLIC    BANK       613    61,599.57     0.02
     EUR  EURAZEO              133    10,019.14     0.00
                                 USD  FIRSTENERGY             1,816     75,548.11     0.02
     EUR  EUROCOMMERCIAL      (cert.       274    7,922.19     0.00
                                 ZAR  FIRSTRAND            16,633     72,616.18     0.02
       shares)
                                 USD  FISERV             1,433    126,507.59      0.04
     EUR  EUROFINS    SCIENTIFIC          33    13,573.02     0.00
                                 NZD  FISHER   & PAYKEL         1,261     13,505.43     0.00
     EUR  EUTELSAT    COMMUNINICATIONS          472    8,270.35     0.00
                                   HEALTHCARE
     TWD  EVA  AIRWAYS           20,027      9,811.67     0.00
                                 USD  FLEETCOR    TECHNOLOGIES          301    74,236.31     0.02
     USD  EVEREST   REINSURANCE     GROUP     116    24,973.69     0.01
                                 NZD  FLETCHER    BUILDING         1,878     6,339.90     0.00
     TWD  EVERGREEN    MARINE        11,184      4,336.54     0.00
                                 USD  FLEXTRONICS     INTERNATIONAL        1,815     18,147.45     0.01
     USD  EVERGY   INC           901    52,295.51     0.02
                                 AUD  FLIGHT   CENTRE   TRAVEL        123    3,662.15     0.00
     USD  EVERSOURCE     ENERGY        1,131     80,238.81     0.02
                                   GROUP
     EUR  EVONIK   INDUSTRIES     (reg.      411    11,215.19     0.00
                                 USD  FLIR  SYSTEMS           551    26,206.38     0.01
       shares)
                                 USD  FLOWSERVE              450    20,308.84     0.01
     USD  EXELON             3,463    173,620.81      0.05
                                 CHF  FLUGHAFEN    ZUERICH          21    3,865.50     0.00
     EUR  EXOR  HOLDING           309    20,060.12     0.01
                                 USD  FLUOR   (new)           536    19,738.58     0.01
     USD  EXPEDIA              402    47,892.33     0.01
                                 USD  FMC              493    37,842.60     0.01
     USD  EXPEDITORS     INTERNATIONAL         569    43,178.55     0.01
                                 MXN  FOMENTO   ECONOMICO         9,701     89,593.51     0.03
       OF WASHINGTON
                                   MEXICANO    (units)
     GBP  EXPERIAN    PLC         2,447     66,292.39     0.02
                                 USD  FORD  MOTOR          13,171     115,638.74      0.04
     USD  EXTRA   SPACE   STORAGE        1,127    114,903.07      0.04
                                 TRY  FORD  OTOMOTIV    SANAYI        537    4,634.51     0.00
     ZAR  EXXARO   RESOURCES           888    10,119.64     0.00
                                 TWD  FORMOSA   CHEMICAL    AND     19,416     70,556.19     0.02
     USD  EXXON   MOBIL          15,809    1,277,406.80       0.41
                                   FIBER
     QAR  EZDAN   HOLDING   GROUP       3,902     10,609.11     0.00
                                 TWD  FORMOSA   PETROCHEMIC         6,256     23,442.78     0.01
     SEK  FABEGE   AB          1,516     22,064.93     0.01
                                 TWD  FORMOSA   PLASTICS         29,658     105,370.13      0.03
     USD  FACEBOOK    -A-         8,386    1,397,780.31       0.44
                                 TWD  FORMOSA   TAFFETA         5,368     6,409.97     0.00
     CAD  FAIRFAX   FINANCIAL    (v)      67    31,079.99     0.01
                                 AUD  FORTESCUE    METALS   GROUP     3,430     17,323.64     0.01
     JPY  FAMILYMART     UNY  HOLDINGS       511    13,013.43     0.00
                                 USD  FORTINET              548    46,042.86     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  FORTIS             1,034     38,209.60     0.01    USD  GDS  HOLDINGS    LTD  ADR      273    9,735.65     0.00
     USD  FORTIVE             1,106     92,749.90     0.03
                                 EUR  GEA  GROUP            455    11,937.49     0.00
     ZAR  FORTRESS    REIT  LTD       4,310     5,486.83     0.00
                                 CHF  GEBERIT              74    30,416.39     0.01
     ZAR  FORTRESS    REIT  LTD       3,206     2,396.73     0.00
                                 EUR  GECINA              430    63,594.43     0.02
     EUR  FORTUM             1,253     25,641.04     0.01    HKD  GEELY   AUTOMOBILE     HOLDINGS     25,059     47,882.63     0.01
     USD  FORTUNE   BRANDS   HOME  &     554    26,373.51     0.01
                                   LTD
       SECURITY                           USD  GENERAL   DYNAMICS         1,089    184,302.20      0.06
     HKD  FORTUNE   REAL  ESTATE       6,937     9,138.07     0.00
                                 USD  GENERAL   ELECTRIC         30,107     300,764.58      0.10
       INVESTMENT     TRUST
                                 USD  GENERAL   MILLS         2,065    106,882.27      0.03
     HKD  FOSUN   INTERNATIONAL          12,415     21,033.55     0.01
                                 USD  GENERAL   MOTORS         4,512    167,385.24      0.05
     USD  FOUR  CORNERS   PROPERTY        349    10,344.13     0.00
                                 HKD  GENSCRIPT    BIOTECH   CORP     3,691     6,967.87     0.00
       TRUST
                                 MYR  GENTING             3,298     5,363.32     0.00
     USD  FOX  CORP  -A-         1,219     44,761.25     0.01
                                 MYR  GENTING   MALAYSIA         10,457      8,196.88     0.00
     USD  FOX  CORP  -B-          523    18,759.57     0.01
                                 MYR  GENTING   PLANTATIONS     BHD    5,259     13,655.69     0.00
     TWD  FOXCONN   TECHNOLOGY         2,354     4,696.68     0.00
                                 SGD  GENTING   SINGAPORE    LTD     13,324     10,230.63     0.00
     CAD  FRANCO-NEVADA              450    33,764.19     0.01
                                 USD  GENUINE   PARTS          473    53,002.08     0.02
     USD  FRANKLIN    RESOURCES          786    26,063.28     0.01
                                 CAD  GEORGE   WESTON           185    13,274.21     0.00
     USD  FRANKLIN    STREET          538    3,867.07     0.00
                                 BRL  GERDAU   (pref.   shares)       3,689     14,349.93     0.00
       PROPERTIES
                                 EUR  GETLINK   SE         1,305     19,802.95     0.01
     EUR  FRAPORT              111    8,495.99     0.00
                                 USD  GETTY   REALTY           169    5,412.96     0.00
     MYR  FRASER   & NEAVE   HOLDINGS      1,409     12,026.18     0.00
                                 HKD  GF SECURITIES           7,197     10,341.79     0.00
       BERHAD
                                 TWD  GIANT   MANUFACTURE          1,426     10,178.87     0.00
     SGD  FRASERS   LOGISTICS    &     8,043     6,888.20     0.00
                                 CAD  GILDAN   ACTIVEWEAR           499    17,961.10     0.01
       INDUSTRIAL     TRUST
                                 USD  GILEAD   SCIENCES          4,437    288,429.11      0.10
     USD  FREEPORT    MCMORAN   COPPER   &  5,251     67,686.57     0.02
                                 CHF  GIVAUDAN    (reg.   shares)        30    77,631.34     0.02
       GOLD  -B-
                                 GBP  GLAXOSMITHKLINE            13,431     279,461.11      0.10
     EUR  FRESENIUS             1,550     86,610.72     0.03
                                 GBP  GLENCORE            30,468     126,230.54      0.04
     EUR  FRESENIUS    MEDICAL   CARE      615    49,676.99     0.02
                                 USD  GLOBAL   NET  LEASE         374    7,074.82     0.00
     GBP  FRESNILLO              613    6,953.23     0.00
                                 USD  GLOBAL   PAYMENTS           529    72,194.15     0.02
     JPY  FRONTIER    REAL  ESTATE        2    9,704.61     0.00
                                 TWD  GLOBALWAFERS      CO LTD       671    6,597.21     0.00
       INVESTMENT
                                 PHP  GLOBE   TELECOM           133    4,906.91     0.00
     TWD  FUBON   FINANCIAL    HOLDING     38,617     57,636.62     0.02
                                 JPY  GLP  J-REIT            18    18,909.63     0.01
     EUR  FUCHS   PETROLUB    SE (pref.      198    8,148.03     0.00
                                 USD  GODADDY   -A-          626    47,095.71     0.01
       shares)
                                 ZAR  GOLD  FIELDS           3,088     11,408.20     0.00
     JPY  FUJI  ELECTRIC    HOLDINGS        220    6,254.20     0.00
                                 CAD  GOLDCORP             2,101     24,049.55     0.01
     JPY  FUJIFILM    HOLDINGS          738    33,553.46     0.01
                                 SGD  GOLDEN   AGRI-RESOURCES         14,137      2,922.30     0.00
     JPY  FUJITSU              370    26,688.93     0.01
                                 USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP       1,703    326,902.66      0.11
     JPY  FUKUOKA   FINANCIAL          293    6,507.23     0.00
                                 HKD  GOME  ELECTRICAL          57,316      5,330.08     0.00
     JPY  FUKUOKA   REIT           ▶    5,781.77     0.00
                                   APPLIANCES     HOLDING
     HKD  FULLSHARE    HOLDINGS        21,809      2,917.17     0.00
                                 AUD  GOODMAN   GROUP   (stapled      13,085     124,086.26      0.04
     HKD  FUTURE   LAND          9,059     11,217.32     0.00
                                   security)
     HKD  FUYAO   GLASS   INDUSTRY        738    2,477.78     0.00
                                 USD  GOODYEAR    TIRE  & RUBBER       479    8,688.95     0.00
       GROUP   -H-
                                 AUD  GPT  GROUP   (stapled        13,547     59,759.58     0.02
     USD  F5 NETWORKS            222    34,778.00     0.01
                                   security)
     USD  GAIL  INDIA   (reg.   -S-)  GDR   3,986    121,983.79      0.04
                                 GBP  GRAINGER             3,456     10,653.56     0.00
     HKD  GALAXY   ENTERTAINMENT          5,251     35,752.15     0.01
                                 EUR  GRAND   CITY  PROPERTIES         633    15,276.70     0.00
       GROUP   LTD
                                 CAD  GRANITE   REAL  ESTATE        239    11,407.35     0.00
     EUR  GALP  ENERGIA   -B-       2,070     33,190.56     0.01
                                   INVESTMENT     (units)
     EUR  GAMESA   CORPORACION           673    10,729.05     0.00
                                 GBP  GREAT   PORTLAND    ESTATES      1,583     15,400.90     0.00
       TECNOLOGICA
                                   PLC
     USD  GAMING   AND  LEISURE        1,069     41,230.63     0.01
                                 HKD  GREAT   WALL  MOTOR   -H-     8,556     6,419.70     0.00
       PROPERTIES
                                 CAD  GREAT   WEST  LIFECO         716    17,338.28     0.01
     MYR  GAMUDA             6,308     4,449.90     0.00
                                 EUR  GREEK   ORGANISATION      OF     476    4,915.75     0.00
     USD  GAP              913    23,897.65     0.01
                                   FOOTBALL    PROGNOSTICS
     USD  GARMIN   (reg.   shares)        419    36,178.63     0.01
                                 EUR  GREEN   REAL  ESTATE        3,955     6,660.96     0.00
     USD  GARTNER              288    43,610.91     0.01
                                   INVESTMENT     TRUST
     RUB  GAZPROM   PJSC         51,335     116,903.71      0.04
                                 HKD  GREENTOWN    SERVICE   GROUP     6,711     5,949.75     0.00
     GBP  GCP  STUDENT   LIVING        2,361     4,700.86     0.00
                                   CO LTD
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  GRIFOLS   -A-          831    23,284.53     0.01    EUR  HANNOVER              168    24,215.98     0.01
     EUR  GROUPE   BRUXELLES    LAMBERT      223    21,643.09     0.01      RUECKVERSICHERUNG        (reg.
     ZAR  GROWTHPOINT     PROPERTIES       14,045     23,782.24     0.01      shares)
                                 KRW  HANON   SYSTEMS          1,234     12,336.25     0.00
       (units)
     USD  GRUBHUB              312    21,671.01     0.01    GBP  HANSTEEN    HOLDINGS         2,312     2,934.29     0.00
     MXN  GRUMA   SA De CV GRUMA      1,829     18,684.51     0.01
                                 KRW  HANWHA   CHEMICAL    CORP       419    7,722.36     0.00
     MXN  GRUPO   AEROPORTUARIO      DE    1,601     14,221.63     0.00
                                 KRW  HANWHA   LIFE  INSURANCE        929    3,274.28     0.00
       PACIFICO    -B-
                                 MYR  HAP  SENG  CONSOLIDATED         2,695     6,535.40     0.00
     MXN  GRUPO   AEROPORTUARIO      DEL    1,040     16,813.95     0.01
                                 USD  HARLEY-DAVIDSON              606    21,615.14     0.01
       SURESTE   -B-                       USD  HARRIS              398    63,518.50     0.02
                                 MYR  HARTALEGA    HOLDINGS        4,211     4,775.57     0.00
     USD  GRUPO   AVAL  ACCIONES    Y    9,620     74,941.63     0.02
                                 USD  HARTFORD    FINANCIAL         1,186     58,990.60     0.02
       VALORES   ADR
                                   SERVICES    GROUP
     MXN  GRUPO   BIMBO   -A-       11,163     23,352.85     0.01
                                 AUD  HARVEY   NORMAN   HOLDINGS       1,301     3,714.33     0.00
     MXN  GRUPO   CARSO   -A1-        1,167     4,589.97     0.00
                                 USD  HASBRO              456    38,759.18     0.01
     MXN  GRUPO   FINANCIERO     BANORTE     12,203     66,396.01     0.02
                                 USD  HCA  HOLDINGS            982    128,018.64      0.04
     MXN  GRUPO   FINANCIERO     INBURSA     10,634     14,740.83     0.00
                                 USD  HCP             4,025    125,997.47      0.04
       -O-
                                 USD  HD SUPPLY   HOLDINGS         635    27,525.84     0.01
     MXN  GRUPO   MEXICO   SAB  DE CV    13,567     37,321.37     0.01
                                 KRW  HDC  HYUNDAI   DEVELOPMENT         72    3,229.60     0.00
     MXN  GRUPO   TELEVISA    -A+L+D-      10,374     22,990.58     0.01
                                   CO-ENG
     KRW  GS ENGINEERING     &       132    4,951.90     0.00
                                 USD  HEALTHCARE     REALTY   TRUST      640    20,541.47     0.01
       CONSTRUCTION
                                 USD  HEALTHCARE     TRUST   OF     1,094     31,264.93     0.01
     KRW  GS HOLDINGS             54    2,501.07     0.00
                                   AMERICA   -A-
     KRW  GS RETAIL   CO         159    5,470.88     0.00
                                 EUR  HEIDELBERGCEMENT              420    30,268.46     0.01
     PHP  GT CAPITAL   HOLDINGS         451    7,995.12     0.00
                                 EUR  HEINEKEN              725    76,606.85     0.02
     HKD  GUANGDONG    INVESTMENT        17,447     33,694.71     0.01
                                 EUR  HEINEKEN    HOLDING          319    32,008.35     0.01
     HKD  GUANGZHOU    AUTOMOBILE        15,627     18,453.46     0.01
                                 GBP  HELICAL              567    2,441.07     0.00
       GROUP   -H-
                                 EUR  HELLENIC             1,329     17,816.86     0.01
     HKD  GUANGZHOU    R&F  PROPERTIES       3,288     7,112.51     0.00
                                   TELECOMMUNICATIONS
       -H-
                                   ORGANIZATIONS
     IDR  GUDANG   GARAM   TBK  PT     2,735     15,977.12     0.00
                                 USD  HELMERICH    & PAYNE        409    22,721.77     0.01
     THB  GULF  ENERGY   DEVELOPMENT        3,229     9,719.89     0.00
                                 SEK  HEMFOSA   FASTIGHETER          917    8,061.14     0.00
       PCL
                                 HKD  HENDERSON    LAND        9,269     58,921.60     0.02
     HKD  GUOTAI   JUNAN   SECURITIES       3,406     7,592.12     0.00
                                   DEVELOPMENT
       CO LTD  -H-
                                 HKD  HENGAN   INTERNATIONAL          3,905     34,226.56     0.01
     GBP  GVC  HOLDINGS           1,498     10,912.35     0.00
                                   GROUP
     GBP  G4S             4,405     10,533.94     0.00
                                 HKD  HENGTEN   NETWORKS    GROUP     115,757      3,509.58     0.00
     USD  H & R BLOCK           776    18,583.82     0.01
                                 EUR  HENKEL              287    27,289.22     0.01
     TRY  HACI  OMER  SABANCI   HOLDING     2,159     2,996.46     0.00
                                 EUR  HENKEL   (pref.   shares)        620    63,394.68     0.02
     HKD  HAIER   ELECTRONICS     GROUP     7,969     23,145.02     0.01
                                 USD  HENRY   JACK  & ASSOCIATES        285    39,597.82     0.01
     HKD  HAITIAN   INTERNATIONAL         2,936     6,672.09     0.00
                                 USD  HENRY   SCHEIN           585    35,146.58     0.01
       HOLDINGS
                                 GBP  HERGREAVES     LANSDOWN         764    18,554.37     0.01
     HKD  HAITONG   SECURITIES     -H-    17,237     22,309.50     0.01
                                 EUR  HERMES   INTERNATIONAL           90    59,515.60     0.02
     JPY  HAKUHODO    DY          432    6,943.59     0.00
                                 USD  HERSHA   HOSPITALITY     TRUST     184    3,148.16     0.00
     USD  HALLIBURTON             3,066     89,835.30     0.03
                                   -A-
     JPY  HAMAMATSU    PHOTONICS         259    10,013.56     0.00
                                 USD  HESS              862    51,909.50     0.02
     EUR  HAMBORNER    REIT         402    4,206.52     0.00
                                 USD  HEWLETT-PACKARD             5,172     79,798.64     0.02
     GBP  HAMMERSON             6,595     28,857.17     0.01
                                 CHF  HIAG  IMMOBILIEN     HOLDING       16    2,111.56     0.00
     KRW  HANA  FINANCIAL    GROUP      1,415     45,362.35     0.01
                                   (reg  shares)
     HKD  HANERGY   THIN  FILM  POWER     65,596       0.01   0.00
                                 EUR  HIBERNIA    REIT  -144A-       3,984     5,976.71     0.00
       GROUP
                                   (reg.   shares)
     HKD  HANG  LUNG  GROUP   LTD      1,920     6,163.40     0.00
                                 TWD  HIGHWEALTH     CONSTRUCTION        1,680     2,768.49     0.00
     HKD  HANG  LUNG  PROPERTIES        15,040     36,709.98     0.01
                                 USD  HIGHWOODS    PROPERTIES         542    25,366.77     0.01
     HKD  HANG  SENG  BANK        1,690     41,696.79     0.01
                                 JPY  HIKARI   TSUSHIN           38    7,124.87     0.00
     KRW  HANKOOK   TIRE          413    13,616.03     0.00
                                 USD  HILTON   WORLDIDE    HOLDINGS       981    81,502.52     0.03
     JPY  HANKYU   HANSHIN   HOLDINGS       431    16,166.72     0.01
                                   (reg.   shares)
     KRW  HANMI   PHARM   CO LTD        35    14,186.67     0.00
                                 JPY  HINO  MOTORS           481    4,051.91     0.00
     KRW  HANMI   SCIENCE           68    4,627.25     0.00
                                 JPY  HIROSE   ELECTRIC           58    6,129.00     0.00
     USD  HANNESBRANDS             1,441     25,757.64     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  HISAMITSU    PHARMACEUTICAL         111    5,085.52     0.00    USD  HUNTINGTON              302    62,669.20     0.02
                                 USD  HUNTINGTON     BANCSHARES        3,618     45,874.86     0.01
     JPY  HITACHI             1,835     59,444.69     0.02
     JPY  HITACHI   CHEMICAL          221    4,897.70     0.00    CAD  HUSKY   ENERGY           823    8,159.34     0.00
     JPY  HITACHI   CONSTRUCTION          224    5,956.53     0.00    USD  HUTCHISON    CHINA   MEDITECH       268    8,208.34     0.00
       MACHINERY                            LTD  ADR
     JPY  HITACHI   HIGH-TECHNOLOGIES          114    4,681.06     0.00
                                 CAD  HYDRO   ONE           783    12,164.06     0.00
     JPY  HITACHI   METALS          402    4,670.36     0.00
                                 BRL  HYPERMARCAS             1,570     10,446.51     0.00
     TWD  HIWIN   TECHNOLOGIES           935    7,891.40     0.00    ZAR  HYPROP   INVESTMENTS          1,283     6,272.21     0.00
     HKD  HK ELECTRIC    INVESTMENTS        5,851     5,977.99     0.00    HKD  HYSAN   DEVELOPMENT          4,586     24,564.77     0.01
       AND  HK ELECTRIC                        KRW  HYUNDAI   DEPARTMENT     STORE      42    3,702.00     0.00
       INVESTMENTS                           KRW  HYUNDAI   ENGINEERING          277    13,018.39     0.00
     HKD  HKEX             2,610     90,959.21     0.03
                                   CONSTRUCTION
     HKD  HKT  (stapled    security)       8,320     13,375.23     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   FIRE  & MARINE       280    9,357.27     0.00
     KRW  HLB              140    9,872.79     0.00
                                   INSURANCE
     EUR  HOCHTIEF              57    8,314.91     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   GLOVIS   CO LTD      91    10,312.56     0.00
     USD  HOLLYFRONTIER              502    24,721.35     0.01
                                 KRW  HYUNDAI   HEAVY   INDUSTRIES        177    18,511.12     0.01
     USD  HOLOGIC             1,039     50,304.89     0.02
                                 KRW  HYUNDAI   HEAVY   INDUSTRIES        46    13,460.62     0.00
     USD  HOME  DEPOT           4,713    904,348.97      0.29
                                   HOLDI
     THB  HOME  PRODUCT   CENTER   (for.    20,387      9,830.62     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   MOBIS          328    60,182.73     0.02
       reg.  shares)
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR          698    73,437.17     0.02
     TWD  HON  HAI  PRECISION         62,581     149,240.53      0.05
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR   CO (pref.       70    4,269.98     0.00
       INDUSTRY
                                   shares)
     JPY  HONDA   MOTOR          3,101     83,919.07     0.03
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR   E. 1999       60    4,037.11     0.00
     USD  HONEYWELL    INTERNATIONAL        2,655    421,985.79      0.14
                                 KRW  HYUNDAI   STEEL          228    9,005.13     0.00
     HKD  HONG  KONG  & CHINA   GAS     20,311     48,694.09     0.02
                                 CAD  IA FINANCIAL    CORP  INC      258    9,516.47     0.00
     MYR  HONG  LEONG   BANK        3,271     16,266.75     0.01
                                 USD  IAC  / INTERACTIVECORP           267    56,164.19     0.02
     MYR  HONG  LEONG   FINANCIAL         696    3,270.90     0.00
                                   (when   issued)
       GROUP   BHD
                                 EUR  IBERDROLA            23,995     210,850.11      0.08
     USD  HONGKONG    LAND  HOLDINGS       8,835     62,819.80     0.02
                                 USD  IBM             4,122    581,657.34      0.19
     USD  HORMEL   FOODS           900    40,283.61     0.01
                                 EUR  ICADE              273    23,110.84     0.01
     JPY  HOSHIZAKI    ELECTRIC         107    6,643.58     0.00    USD  ICICI   BANK  ADR        15,955     182,840.32      0.06
     USD  HOSPITALITY     PROPERTIES        868    22,840.71     0.01    JPY  IDEMITSU    KOSAN          416    13,930.85     0.00
       TRUST                           USD  IDEX              292    44,348.19     0.01
     USD  HOST  HOTELS   AND  RESORTS      6,279    118,676.95      0.04    USD  IDEXX   LABORATORIES           291    65,153.82     0.02
     TWD  HOTAI   MOTOR          1,137     13,927.61     0.00    CHF  IDORSIA   LTD          191    3,363.82     0.00
     KRW  HOTEL   SHILLA           153    12,858.99     0.00    EUR  IGD  SIIQ  (reg  shares)        280    2,026.26     0.00
     JPY  HOYA              721    47,637.71     0.01    CAD  IGM  FINANCIAL            220    5,669.27     0.00
     USD  HP             5,905    114,731.51      0.04
                                 MYR  IHH  HEALTHCARE           8,279     11,701.27     0.00
     CAD  H&R  REAL  ESTATE         1,836     32,171.99     0.01
                                 JPY  IHI              271    6,517.18     0.00
       INVESTMENT     TRUST   UNITS
                                 USD  IHS  MARKIT           1,281     69,661.16     0.02
     GBP  HSBC  HOLDINGS          54,227     440,433.46      0.15
                                 JPY  IIDA  GROUP   HOLDINGS         277    5,016.18     0.00
     HKD  HUA  HONG  SEMICONDUCTOR         1,007     2,359.38     0.00
                                 MYR  IJM             7,179     3,903.60     0.00
     TWD  HUA  NAN  FINANCIAL         42,662     26,853.77     0.01    EUR  ILIAD              75    7,584.14     0.00
                                 USD  ILLINOIS    TOOL  WORKS       1,127    161,715.64      0.05
       HOLDINGS
     HKD  HUADIAN   POWER         13,757      5,660.38     0.00    USD  ILLUMINA              520    161,622.77      0.05
                                 EUR  IMERYS              102    5,084.72     0.00
       INTERNATIONAL      -H-
                                 GBP  IMPERIAL    BRANDS         2,581     88,282.23     0.03
     HKD  HUANENG   POWER         23,487     13,643.38     0.00
                                 CAD  IMPERIAL    OIL          670    18,302.15     0.01
       INTERNATIONAL
                                 AUD  INCITEC   PIVOT         3,601     7,981.25     0.00
     HKD  HUANENG   RENEWABLES         29,526      8,199.71     0.00
                                 USD  INCYTE              676    58,150.66     0.02
       CORPORATION     -H-
                                 USD  INDEPENDENCE      REALTY   TRUST     450    4,855.42     0.00
     HKD  HUATAI   SECURITIES     -H-     7,415     14,830.34     0.00
                                 IDR  INDOCEMENT     TUNGGAL        10,334     15,893.24     0.00
     USD  HUAZHU   GROUP   LTD  ADR      587    24,722.24     0.01
                                   PRAKARSA    TB
     USD  HUDSON   PACIFIC           821    28,252.98     0.01
                                 THB  INDORAMA    VENTURES    (nvdr)     6,828     10,705.70     0.00
     SEK  HUFVUDSTADEN      -A-        629    10,940.43     0.00
                                 EUR  INDUSTRIA    DE DISENO       3,048     89,662.10     0.03
     EUR  HUGO  BOSS  (reg.   shares)       174    11,877.00     0.00
                                   TEXTIL   INDITEX
     JPY  HULIC             2,472     24,257.34     0.01
                                 JPY  INDUSTRIAL     &          8    9,045.45     0.00
     JPY  HULIC   REIT            6   10,354.37     0.00
                                   INFRASTRUCTURE      FUND
     USD  HUMANA              486    129,399.10      0.04
                                   INVESTMENT
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  INDUSTRIAL     AND  COMMERCIAL     336,542     246,512.14      0.09    USD  IQIYI   INC  ADR         603    14,414.35     0.00
       BANK  OF CHINA   -H-                     USD  IQVIA   HOLDINGS    INC       520    74,730.49     0.02
     KRW  INDUSTRIAL     BANK  OF KOREA     1,209     14,969.76     0.00    BRL  IRB  BRASIL   RESSEGUROS     S/A    495    11,613.97     0.00
     MXN  INDUSTRIAS     PENOLES         431    5,391.87     0.00    EUR  IRISH   RESIDENT          2,090     3,732.07     0.00
     QAR  INDUSTRIES     OF QATAR        890    30,299.05     0.01    USD  IRON  MOUNTAIN    REIT        857    30,393.10     0.01
     EUR  INFINEON    TECHNOLOGIES         4,276     84,902.89     0.03    THB  IRPC  PUBLIC   (for.   reg.     43,560      7,893.75     0.00
       (reg.   shares)                          shares)
                                 JPY  ISETAN   MITSUKOSHI           580    5,866.41     0.00
     GBP  INFORMA             3,380     32,781.24     0.01
     USD  INFOSYS   ADR         25,503     278,743.21      0.10      HOLDINGS
                                 JPY  ISUZU   MOTORS          1,040     13,658.85     0.00
     MXN  INFRAESTRUCTURA             2,214     8,905.86     0.00
                                 USD  ITAU  CORPBANCA    (reg.      1,328     17,233.96     0.01
       ENERGETICA     NOVA  SAB  DE CV
                                   shares)   ADR
     EUR  ING  GROUP           10,988     133,055.80      0.04
                                 BRL  ITAU  UNIBANCO    HOLDING      22,831     201,990.38      0.07
     EUR  INGENICO    GROUP          169    12,054.33     0.00
                                   (pref.   shares)
     USD  INGERSOLL-RAND      PLC       870    93,966.82     0.03
                                 JPY  ITOCHU             2,566     46,419.34     0.01
     USD  INGREDION              277    26,260.00     0.01
                                 GBP  ITV             9,780     16,197.15     0.01
     EUR  INMOBILIARIA      COLONIAL    SA   1,815     18,673.88     0.01
                                 JPY  J FRONT   RETAILING          447    5,317.57     0.00
     USD  INNER   MONGOLIA    YITAI   COAL    6,249     7,692.76     0.00
                                 GBP  J. SAINSBURY           4,767     14,640.24     0.00
       -B-
                                 USD  JACOBS   ENGINEERING     GROUP     487    36,643.21     0.01
     EUR  INNOGY              385    17,826.04     0.01
     TWD  INNOLUX            26,419      8,572.05     0.00    AUD  JAMES   HARDIES   INDUSTRIES        973    12,537.24     0.00
     JPY  INPEX             1,942     18,514.61     0.01
                                 JPY  JAPAN   AIRLINES           232    8,168.73     0.00
     AUD  INSURANCE    AUSTRALIA    GROUP    5,092     27,780.64     0.01
                                 JPY  JAPAN   AIRPORT   TERMINAL        104    4,406.78     0.00
     CAD  INTACT   FINANCIAL           336    28,455.97     0.01
                                 JPY  JAPAN   EXCELLENT            6    9,349.50     0.00
     USD  INTEL            16,817     903,097.94      0.29
                                 JPY  JAPAN   HOTEL   REIT         23    18,773.70     0.01
     CAD  INTER   PIPELINE           977    16,173.03     0.01
                                   INVESTMENT
     RUB  INTER   RAO  UES  PJSC      162,812      9,261.07     0.00
                                 JPY  JAPAN   LOGISTICS            ▶    9,508.61     0.00
     USD  INTERCONTINENTAL       EXCHANGE     1,912    145,574.53      0.05
                                 JPY  JAPAN   POST  BANK         759    8,293.58     0.00
     GBP  INTERCONTINENTAL       HOTELS      468    28,129.53     0.01
                                 JPY  JAPAN   POST  HOLDINGS        3,004     35,171.41     0.01
       GROUP   PLC
                                 JPY  JAPAN   PRIME   REALTY         6   25,153.11     0.01
     USD  INTERNATIONAL      FLAVORS   &    280    36,056.33     0.01
                                   INVESTMENT
       FRAGRANCES
                                 JPY  JAPAN   REAL  ESTATE          9   55,684.58     0.02
     USD  INTERNATIONAL      PAPER       1,328     61,443.37     0.02
                                   INVESTMENT
     USD  INTERPUBLIC     GROUP        1,543     32,419.34     0.01
                                 JPY  JAPAN   RENTAL   HOUSING         8    6,219.21     0.00
     CAD  INTERRENT    REAL  ESTATE       517    5,628.08     0.00
                                   INVESTMENTS
       INVESTME                           JPY  JAPAN   RETAIL   FUND        19    38,161.22     0.01
     GBP  INTERTEK    GROUP          439    27,762.13     0.01
                                   INVESTMENT
     EUR  INTERVEST    OFFICES         125    3,383.58     0.00    JPY  JAPAN   TOBACCO          2,096     51,973.92     0.02
     EUR  INTESA   SANPAOLO         46,929     114,399.04      0.04    SGD  JARDINE   CYCLE   & CARRIAGE       219    5,247.86     0.00
     PHP  INTL  CONTAINER    TERMINAL      2,314     5,760.40     0.00    USD  JARDINE   MATHESON    HOLDINGS      488    30,445.03     0.01
       SERV                           USD  JARDINE   STRATEGIC          490    18,335.45     0.01
     GBP  INTU  PROPERTIES     PLC      5,093     7,073.99     0.00
                                   HOLDINGS
     USD  INTUIT              861    225,067.71      0.08    PLN  JASTRZEBSKA     SPOLKA        178    2,825.45     0.00
     USD  INTUITIVE    SURGICAL         402    229,132.29      0.08
                                   WEGLOWA
     TWD  INVENTEC             6,338     4,821.95     0.00    USD  JAZZ  PHARMACEUTICALS           178    25,374.01     0.01
     USD  INVESCO             1,508     29,127.62     0.01
                                 USD  J.B  HUNT  TRANSPORT          259    26,274.62     0.01
     GBP  INVESTEC             1,771     10,206.59     0.00
                                   SERVICES
     ZAR  INVESTEC             1,037     6,065.35     0.00
                                 USD  JBG  SMITH   PROPERTIES         543    22,445.88     0.01
     BRL  INVESTIMENTOS      ITAU  (pref.    22,049     67,874.13     0.02
                                 BRL  JBS             5,915     24,195.12     0.01
       shares)
                                 EUR  JC DECAUX            212    6,451.52     0.00
     USD  INVESTORS    REAL  ESTATE        62    3,704.95     0.00
                                 USD  JD.COM   ADR          3,458    104,264.57      0.03
       TRUST
                                 USD  JEFFERIES    FINANCIAL    GROUP     983    18,476.10     0.01
     JPY  INVINCIBLE     INVESTMENT         24    11,642.27     0.00
                                   INC
     USD  INVITATION     HOMES   (reg.     3,095     75,312.76     0.02
                                 EUR  JERONIMO    MARTINS          709    10,474.13     0.00
       shares)
                                 JPY  JFE  HOLDINGS            927    15,734.88     0.00
     MYR  IOI  CORPORATION           15,376     16,797.22     0.01
                                 PHP  JG SUMMIT   HOLDINGS        14,872     17,985.19     0.01
     MYR  IOI  PROPERTIES     GROUP      6,524     2,109.27     0.00
                                 JPY  JGC              366    4,867.36     0.00
     USD  IPG  PHOTONICS            118    17,898.66     0.01
                                 HKD  JIANGSU   EXPRESSWAY     S. -H-   8,724     12,335.46     0.00
     EUR  IPSEN              107    14,738.00     0.00
                                 HKD  JIANGXI   COPPER   -H-      7,047     9,354.57     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  JIAYUAN   INTERNATIONAL         5,613     2,967.32     0.00    JPY  KIKKOMAN              299    14,671.75     0.00
                                 CAD  KILLAM   APARTMENT    REAL      437    6,352.57     0.00
       GROUP   LT
                                   ESTATE
     USD  JM SMUCKER            403    46,906.67     0.01
                                 USD  KILROY   REALTY           525    39,912.62     0.01
     GBP  JOHN  WOOD  GROUP        1,854     12,259.46     0.00
                                 MXN  KIMBERLY    CLARK   DE MEXICO     9,754     16,564.14     0.01
     USD  JOHNSON   & JOHNSON        10,365    1,448,987.39       0.46
                                   -A-
     USD  JOHNSON   CONTROLS         3,345    123,575.77      0.04
                                 USD  KIMBERLY-CLARK             1,233    152,728.69      0.05
       INTERNATIONAL
                                 USD  KIMCO   REALTY          3,715     68,721.63     0.02
     GBP  JOHNSON   MATTHEY          519    21,243.49     0.01
                                 USD  KINDER   MORGAN          7,070    141,464.77      0.04
     PHP  JOLLIBEE    FOODS          989    5,970.33     0.00
                                 HKD  KINGBOARD    HOLDINGS        2,427     8,609.10     0.00
     USD  JONES   LANG  LASALLE         134    20,593.26     0.01
                                 HKD  KINGBOARD    LAMINATES        4,739     4,980.83     0.00
     USD  JP MORGAN   CHASE        12,685    1,284,113.25       0.41
                                   HOLDINGS
     JPY  JSR              393    6,092.11     0.00
                                 HKD  KINGDEE   INTERNATIONAL         10,013     11,581.72     0.00
     JPY  JTEKT              431    5,302.50     0.00
                                   SOFTWARE
     CHF  JULIUS   BAER  GRUPPE        277    11,182.08     0.00
                                 GBP  KINGFISHER             5,927     18,132.74     0.01
     EUR  JUMBO              683    11,422.12     0.00
                                 HKD  KINGSOFT    CORPORATION         3,355     8,531.39     0.00
     USD  JUNIPER   NETWORKS         1,275     33,750.09     0.01
                                 EUR  KINGSPAN    GROUP          431    19,963.84     0.01
     JPY  JX HOLDINGS           6,097     27,900.82     0.01
                                 CAD  KINROSS   GOLD  CORP       2,942     10,130.59     0.00
     HKD  KAISA   GROUP   HOLDINGS       10,485      4,755.09     0.00
                                 JPY  KINTETSU    GROUP   HOLDINGS       339    15,795.35     0.00
     JPY  KAJIMA              840    12,395.86     0.00
                                 EUR  KION  GROUP           193    10,106.21     0.00
     JPY  KAKAKU.COM              263    5,048.46     0.00
                                 JPY  KIRIN   HOLDINGS          1,564     37,331.35     0.01
     KRW  KAKAO   CORP           239    21,752.22     0.01
                                 USD  KITE  REALTY   GROUP   TRUST      427    6,826.27     0.00
     IDR  KALBE   FARMA          93,822     10,014.68     0.00
                                 NZD  KIWI  PROPERTY           7,606     7,703.55     0.00
     JPY  KAMIGUMI              183    4,237.84     0.00
     JPY  KANEKA              82    3,077.58     0.00    USD  KKR  & CO INC  -A-       1,730     40,630.29     0.01
     KRW  KANGWON   LAND          525    14,800.91     0.00
                                 BRL  KLABIN   dac  (pref.   shares)     3,312     14,495.38     0.00
     JPY  KANSAI   ELECTRIC    POWER      1,334     19,673.43     0.01
                                 USD  KLA-TENCOR              522    62,285.67     0.02
     JPY  KANSAI   PAINT           348    6,630.67     0.00    EUR  KLEPIERRE             1,689     59,143.30     0.02
                                 SEK  KLOVERN   -B-         2,939     4,040.60     0.00
     USD  KANSAS   CITY  SOUTHERN        392    45,413.17     0.01
                                 USD  KNIGHT-SWIFT              560    18,309.81     0.01
       INDUSTRIES
     JPY  KAO              933    73,517.08     0.02      TRANSPORTATION      HO
     THB  KASIKORNBANK      PUBLIC   (for.    8,728     51,715.20     0.02
                                 JPY  KOBAYASHI    PHARMACEUTICAL          93    7,824.22     0.00
       reg.  shares)
                                 JPY  KOBE  STEEL           637    4,783.09     0.00
     JPY  KAWASAKI    HEAVY   INDUSTRIES       292    7,197.94     0.00
                                 TRY  KOC  HOLDING           2,566     7,306.57     0.00
     KRW  KB FINANCIAL    GROUP       1,820     67,088.59     0.02
                                 USD  KOHL'S              548    37,684.15     0.01
     EUR  KBC  GROUP            677    47,358.73     0.01    JPY  KOITO   MANUFACTURING           187    10,616.21     0.00
     KRW  KCC              26    7,155.11     0.00    EUR  KOJAMO   OYJ           499    6,006.72     0.00
     JPY  KDDI             3,369     72,586.03     0.02
                                 JPY  KOMATSU             1,759     40,853.20     0.01
     JPY  KEIHAN   ELECTRIC    RAILWAY       182    7,660.08     0.00
                                 CZK  KOMERCNI    BANKA          61    2,481.50     0.00
     JPY  KEIKYU   CORP           402    6,827.90     0.00
                                 JPY  KONAMI              186    8,077.54     0.00
     JPY  KEIO  CORP           184    11,892.71     0.00    EUR  KONE  -B-           964    48,678.17     0.02
     JPY  KEISEI   ELECTRIC    RAILWAY       244    8,863.46     0.00    JPY  KONICA   MINOLTA           853    8,387.93     0.00
     USD  KELLOGG              848    48,666.65     0.02    EUR  KONINKLIJKE     AHOLD        4,249    113,178.72      0.04
     JPY  KENEDIX   OFFICE   INVESTMENT        2   14,058.11     0.00
                                   DELHAIZE
     JPY  KENEDIX   RESIDENTIAL           ▶    7,316.13     0.00    EUR  KONINKLIJKE     DSM        516    56,313.36     0.02
       INVESTMENT     CORPORATION                      EUR  KONINKLIJKE     KPN        9,566     30,356.00     0.01
     JPY  KENEDIYX    RETAIL   REIT        3    6,529.66     0.00    EUR  KONINKLIJKE     VOPAK        200    9,581.25     0.00
     USD  KENNEDY-WILSON      HOLDINGS       646    13,826.90     0.00    KRW  KOREA   AEROSPACE           344    10,702.59     0.00
     SGD  KEPPEL             3,204     14,712.34     0.00      INDUSTRIES
     SGD  KEPPEL   REIT         10,240      9,752.00     0.00    KRW  KOREA   ELECTRIC    POWER      1,196     31,517.09     0.01
     EUR  KERING              212    121,959.79      0.04    KRW  KOREA   GAS           76    3,022.86     0.00
     EUR  KERRY   GROUP   -A-        445    49,768.26     0.02
                                 KRW  KOREA   INVESTMENT     HOLDINGS      218    11,927.01     0.00
     HKD  KERRY   PROPERTIES          1,436     6,413.05     0.00
                                 KRW  KOREA   ZINC           58    23,744.58     0.01
     USD  KEYCORP             3,552     55,941.03     0.02
                                 KRW  KOREAN   AIR           239    6,710.27     0.00
     JPY  KEYENCE              183    114,162.25      0.04
                                 JPY  KOSE              55    10,106.82     0.00
     CAD  KEYERA              494    11,649.38     0.00
                                 USD  KROGER             2,827     69,549.45     0.02
     USD  KEYSIGHT    TECHNOLOGIES.          608    53,009.12     0.02
                                 BRL  KROTON   EDUCACIONAL     (conv.     6,536     17,803.03     0.01
     PLN  KGHM  POLSKA   MIEDZ        241    6,740.03     0.00
                                   shares)
     KRW  KIA  MOTORS           1,203     37,473.44     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     THB  KRUNG   THAI  BANK  PUBLIC     14,651      8,865.37     0.00    KRW  LG CHEMICAL            211    68,049.56     0.02
       COMPANY   (for.   reg.                     KRW  LG DISPLAY   CO LTD       1,060     18,202.89     0.01
       shares)                           KRW  LG ELECTRONICS            533    35,279.77     0.01
     KRW  KT CORPORATION             70    1,694.77     0.00
                                 KRW  LG HOUSEHOLD    & HEALTH        17    12,664.67     0.00
     KRW  KT&  ▶ CORP           678    61,830.14     0.02
                                   CARE
     MYR  KUALA   LUMPUR   KEPONG       3,473     21,095.61     0.01    KRW  LG HOUSEHOLD    & HEALTHCARE        48    60,105.65     0.02
     JPY  KUBOTA             1,876     27,103.00     0.01    KRW  LG INNOTEK             66    6,876.96     0.00
     CHF  KUEHNE   & NAGEL          67    9,156.59     0.00
                                 KRW  LG UPLUS            539    7,340.16     0.00
       INTERNATIONAL
                                 USD  LIBERTY   BROADB   ▲ -C-      321    29,456.48     0.01
     ZAR  KUMBA   IRON  ORE         97    2,903.31     0.00
                                 USD  LIBERTY   GLOBAL   -A-       196    4,878.84     0.00
     KRW  KUMHO   PETRO   CHEMICALS        106    8,850.16     0.00
                                 USD  LIBERTY   GLOBAL   -C-      2,269     54,937.87     0.02
     SEK  KUNGSLEDEN             1,084     8,651.08     0.00
                                 ZAR  LIBERTY   HOLDINGS          674    4,719.95     0.00
     HKD  KUNLUN   ENERGY   COMPANY      14,763     15,421.47     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   GROUP   -C-     725    25,409.47     0.01
     JPY  KURARAY              582    7,397.42     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   SIRIUS   -A-     190    7,246.75     0.00
     JPY  KURITA   WATER   INDUSTRIES        206    5,256.60     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   SIRIUS   -C-     621    23,736.80     0.01
     HKD  KWG  GROUP   HOLDINGS        5,598     6,753.80     0.00
                                 USD  LIBERTY   PROPERTY    TRUST     1,348     65,246.49     0.02
       LIMITED
                                 ZAR  LIFE  HEALTHCARE     GROUP      3,115     5,797.66     0.00
     JPY  KYOCERA              612    35,923.09     0.01
                                   HOLDINGS
     JPY  KYOWA   HAKKO   KIRIN        498    10,843.23     0.00
                                 USD  LIFE  STORAGE           243    23,673.37     0.01
     JPY  KYUSHU   ELECTRIC    POWER       745    8,798.13     0.00
                                 USD  LINCOLN   NATIONAL          699    41,038.02     0.01
     JPY  KYUSHU   RAILWAY   COMPANY       300    9,849.89     0.00
                                 USD  LINDE   PLC          1,955    343,941.38      0.12
     USD  L BRANDS             903    24,899.31     0.01
                                 CHF  LINDT   & SPRUENGLI           3   20,174.67     0.01
     USD  LABORATORY     CORP  OF       331    50,571.64     0.02
                                 JPY  LINE              142    4,998.28     0.00
       AMERICA   HOLDINGS
                                 JPY  LION              409    8,614.16     0.00
     CHF  LAFARGEHOLCIM      (reg.       1,583     78,185.33     0.02
                                 TWD  LITE-ON   TECHNOLOGY         8,106     11,795.98     0.00
       shares)
                                 USD  LIVE  NATION   ENTERTAINMENT        534    33,947.23     0.01
     USD  LAM  RESEARCH            538    96,236.61     0.03
                                 JPY  LIXIL   GROUP   CORPORATION        487    6,505.58     0.00
     USD  LAMB  WESTON   HOLDINGS        428    32,069.80     0.01
                                 USD  LKQ              888    25,197.61     0.01
     THB  LAND  AND  HOUSE   PUBLIC      3,808     1,284.21     0.00
                                 GBP  LLOYDS   BANKING   GROUP     192,608     155,959.54      0.05
       (for.   reg.  shares)
                                 CAD  LOBLAW   COMPANIES           453    22,337.08     0.01
     GBP  LAND  SECURITIES     GROUP   PLC   6,136     73,032.75     0.02
                                 BRL  LOCALIZA    RENT  A CAR      2,681     22,776.04     0.01
     CHF  LANDIS+GYR     GROUP   AG      124    7,874.07     0.00
                                 USD  LOEWS             1,023     49,041.44     0.02
     EUR  LANXESS              237    12,627.51     0.00
                                 HKD  LOGAN   PROPERTY    HOLDINGS      7,214     11,946.51     0.00
     EUR  LAR  ESPANA            386    3,224.44     0.00
                                 CHF  LOGITECH    INTERNATIONAL          600    23,498.27     0.01
     TWD  LARGAN   PRECISION           474    70,797.58     0.02
                                   (reg.   shares)
     USD  LAS  VEGAS   SANDS        1,360     82,879.09     0.03
                                 BRL  LOJAS   AMERICANAS     (pref.     3,360     14,477.94     0.00
     USD  LATAM   AIRLINES    GROUP   ADR    1,962     20,759.68     0.01
                                   shares)
     JPY  LAWSON              106    5,871.96     0.00
                                 BRL  LOJAS   RENNER          3,627     40,826.10     0.01
     USD  LEAR              249    33,796.00     0.01
                                 GBP  LONDON   STOCK   EXCHANGE        849    52,532.58     0.02
     EUR  LEASINVEST     REAL  ESTATE       14    1,561.76     0.00
                                   GROUP
     HKD  LEE  & MAN  PAPER        10,066      8,578.40     0.00
                                 GBP  LONDONMETRIC      PROPERTY       3,694     9,613.64     0.00
       MANUFACTURING
                                 HKD  LONGFOR   PROPERTIES         7,549     26,591.13     0.01
     EUR  LEG  IMMOBILIEN     (reg.       364    44,676.41     0.01
                                 CHF  LONZA   GROUP   (reg.   shares)      190    58,975.06     0.02
       shares)
                                 EUR  L'OREAL              891    239,919.39      0.08
     GBP  LEGAL   & GENERAL   GROUP     16,159     57,968.94     0.02
                                 PLN  LOTOS              495    10,776.95     0.00
     HKD  LEGEND   HOLDINGS    CORP      1,510     4,010.31     0.00
                                 KRW  LOTTE   CHEMICAL           100    25,653.56     0.01
     USD  LEGGETT   & PLATT         507    21,391.76     0.01
                                 KRW  LOTTE   CONFECTIONERY           147    6,410.40     0.00
     EUR  LEGRAND             1,058     70,887.65     0.02
                                 KRW  LOTTE   SHOPPING           48    7,602.94     0.00
     USD  LEIDOS   HOLDINGS           518    33,204.83     0.01
                                 USD  LOWE'S   COMPANIES          2,797    306,147.51      0.10
     AUD  LENDLEASE    GROUP        1,265     11,128.32     0.00
                                 PLN  LPP              2    3,278.64     0.00
     USD  LENNAR   -A-          1,097     53,843.19     0.02
                                 USD  LTC  PROPERTIES            203    9,296.54     0.00
     USD  LENNOX   INTERNATIONAL           148    39,078.78     0.01
                                 RUB  LUKOIL   PJSC          2,242    201,108.62      0.07
     HKD  LENOVO   GROUP         35,566     31,986.72     0.01
                                 USD  LULULEMON    ATHLETICA         329    53,970.02     0.02
     EUR  LEONARDO             1,109     12,897.77     0.00
                                 CAD  LUNDIN   MINING          1,515     7,032.97     0.00
     USD  LEXINGTON    REALITY   TRUST     1,094     9,914.77     0.00
                                 HKD  LUYE  PHARMA   GROUP        5,956     5,204.53     0.00
     KRW  LG              476    32,512.78     0.01
                                 EUR  LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS     906    333,501.48      0.11
     KRW  LG CHEM  (pref.   shares)        68    12,542.59     0.00
                                   VUITTON
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                126/483



                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  LXI  REIT  PLC         2,024     3,256.95     0.00    JPY  MCUBS   MIDCITY   INVESTMENT        8    7,311.10     0.00
     USD  LYONDELLBASELL      INDUSTRIES      1,135     95,471.99     0.03    JPY  MEBUKI   FINANCIAL    GROUP     1,513     3,869.21     0.00
       -A-                           CHF  MEDARTIS    HOLDING   AG       45    2,497.27     0.00
     USD  L3 TECHNOLOGIES      (reg.       427    88,168.83     0.03
                                 TWD  MEDIATEK             6,859     62,871.10     0.02
       shares)                           AUD  MEDIBANK    PRIVATE         6,068     11,897.66     0.00
     BRL  M DIAS  BRANCO   SA        554    6,181.04     0.00
                                 USD  MEDICAL   PROPERTIES     TRUST     1,925     35,631.89     0.01
       INDUSTRIA    E COMERCIO    DE
                                 EUR  MEDIOBANCA             4,322     44,943.15     0.01
       ALIMENTOS                           JPY  MEDIPAL   HOLDINGS          322    7,641.08     0.00
     USD  MACERICH             1,101     47,747.25     0.01
                                 USD  MEDTRONIC             4,899    446,228.88      0.15
     USD  MACK-CALI    REALTY         467    10,363.11     0.00
                                 KRW  MEDY-TOX              25    12,899.38     0.00
     AUD  MACQUARIE    GROUP         712    65,484.12     0.02    TWD  MEGA  FINANCIAL    HOLDING      56,781     51,676.58     0.02
     USD  MACY'S             1,141     27,425.19     0.01    MXN  MEGACABLE    HOLDINGS         705    3,271.76     0.00
     USD  MAGAZINE    LUIZA          353    15,669.91     0.00
                                 PHP  MEGAWORLD    CORPORATION        64,497      7,123.99     0.00
     CAD  MAGNA   INTERNATIONAL      (v)     766    37,297.26     0.01
                                 GBP  MEGGITT             2,121     13,899.15     0.00
       -A-                           JPY  MEIJI   HOLDINGS           231    18,725.97     0.01
     USD  MAGNIT   GDR          1,860     26,222.38     0.01
                                 HKD  MEITU   -144A-   / (reg.   -S-)    9,311     4,376.72     0.00
     RUB  MAGNITOGORSK      IRON  & STEEL    5,228     3,652.88     0.00
                                 HKD  MEITUAN   DIANPING    -B-     1,602     10,796.63     0.00
       WORK
                                 USD  MELCO   PBL  ENTERTAINMENT         544    12,290.66     0.00
     USD  MAHINDRA    & MAHINDRA    GDR    20,481     202,761.88      0.07
                                   (MACAU)   ADR
     JPY  MAKITA              429    14,924.19     0.00
                                 GBP  MELROSE   INDUSTRIES         13,138     31,355.26     0.01
     MYR  MALAYAN   BANKING         14,625     33,207.36     0.01
                                 USD  MERCADOLIBRE              151    76,560.31     0.02
     MYR  MALAYSIA    AIRPORTS         5,521     9,790.62     0.00
                                 EUR  MERCIALYS              353    4,956.82     0.00
       HOLDINGS
                                 EUR  MERCK              362    41,321.39     0.01
     MYR  MALAYSIA    INTERNATIONAL         5,958     9,763.01     0.00
                                 USD  MERCK   & CO         10,109     840,743.64      0.27
       SHIPPING
                                 NZD  MERIDIAN    ENERGY         2,842     8,110.99     0.00
     PHP  MANILA   ELECTRIC           997    7,217.57     0.00
                                 GBP  MERLIN   ENTERTAINMENTS          1,951     8,729.21     0.00
     USD  MANPOWER              145    12,003.74     0.00
                                 EUR  MERLIN   PROPERTIES          1,917     25,111.11     0.01
     CAD  MANULIFE    FINANCIAL         4,787     80,989.50     0.03
                                 HKD  METALLURGICAL      CORPORATION      12,415      3,669.01     0.00
     EUR  MAPFRE   (reg.   shares)       3,096     8,537.80     0.00
                                   OF CHINA   -H-
     SGD  MAPLETREE    COMMERCIAL        9,944     13,875.39     0.00
                                 CAD  METHANEX              150    8,524.47     0.00
       TRUST   REIT  (reg.   shares)
                                 USD  METLIFE             2,986    127,125.21      0.04
     SGD  MAPLETREE    INDUSTRIAL        7,607     11,793.18     0.00
                                 CAD  METRO              588    21,638.16     0.01
       TRUST                           EUR  METRO   AG           512    8,507.79     0.00
     SGD  MAPLETREE    LOGISTICS    TRUST    12,536     13,512.86     0.00
                                 PHP  METRO   PACIFIC   INVESTMENTS      64,673      5,973.40     0.00
     USD  MARATHON    OIL         2,560     42,776.01     0.01
                                 PHP  METROPOLITAN      BANK  & TRUST    8,400     12,780.93     0.00
     USD  MARATHON    PETROLEUM    (when     2,455    146,951.90      0.05
                                 EUR  METSO              297    10,216.72     0.00
       issued)                           USD  METTLER   TOLEDO           85    61,117.69     0.02
     USD  MARKEL              49    48,498.39     0.02
                                   INTERNATIONAL
     GBP  MARKS   & SPENCER         4,403     16,000.93     0.00
                                 MXN  MEXICHEM    SAB  DE CV      5,521     13,208.44     0.00
     USD  MARRIOTT    INTERNATIONAL         1,031    129,001.94      0.04
                                 HKD  MGM  CHINA   HOLDINGS        2,158     4,513.21     0.00
       -A-
                                 USD  MGM  RESORTS   INTERNATIONAL        1,838     47,161.63     0.01
     USD  MARSH   & MCLENNAN         1,800    169,034.87      0.05
                                 EUR  MICHELIN    (reg.   shares)       486    57,502.12     0.02
     USD  MARTIN   MARIETTA    MATERIALS       192    38,644.57     0.01
                                 GBP  MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL        1,138     29,599.86     0.01
     JPY  MARUBENI             2,988     20,649.15     0.01
                                   PLC
     JPY  MARUI              343    6,928.17     0.00
                                 USD  MICROCHIP    TECHNOLOGY         801    66,440.26     0.02
     JPY  MARUICHI    STEEL   TUBE        95    2,774.49     0.00
                                 USD  MICRON   TECHNOLOGY          3,901    161,236.29      0.05
     USD  MARVELL   TECHNOLOGY     GROUP     1,920     38,182.14     0.01
                                 USD  MICROSOFT            26,468    3,121,621.38       0.98
     USD  MASCO             1,140     44,822.64     0.01
                                 TWD  MICRO-STAR     INTERNATIONAL        3,439     9,652.24     0.00
     QAR  MASRAF   AL RAYAN        1,702     17,184.87     0.01
                                 USD  MID-AMERICA     APARTMENT        950    103,838.94      0.03
     USD  MASTERCARD             3,233    761,129.28      0.25
                                   COMMUNITIES
     USD  MATTEL             1,251     16,257.84     0.01
                                 USD  MIDDLEBY              220    28,656.60     0.01
     USD  MAXIM   INTEGRATED     PRODUCTS      987    52,459.32     0.02
                                 JPY  MINEBEA              726    10,910.03     0.00
     MYR  MAXIS   BHD          11,290     14,823.47     0.00
                                 HKD  MINMETALS    RESOURCES        8,388     3,408.71     0.00
     JPY  MAZDA   MOTOR          1,117     12,496.03     0.00
                                 THB  MINOR   INTERNATIONAL          11,140     13,691.79     0.00
     PLN  MBANK              61    6,809.90     0.00
                                   PUBLIC   (for.   reg.)
     USD  MC CORMICK   (non  voting)       393    59,218.99     0.02
                                 HKD  MINTH   GROUP          1,643     5,168.89     0.00
     USD  MCDONALD'S             3,637    690,718.90      0.22
                                 AUD  MIRVAC   GROUP         27,480     53,680.79     0.02
     JPY  MCDONALD'S     HOLDINGS    JAPAN     136    6,313.79     0.00
                                 JPY  MISUMI              542    13,472.48     0.00
     USD  MCKESSON              669    78,320.41     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  MITSUBISHI             2,569     71,346.76     0.02    THB  MUANGTHAI    CAPITAL   PCL     4,127     5,722.89     0.00
     JPY  MITSUBISHI     CHEMICAL        2,436     17,152.45     0.01
                                 EUR  MUENCHENER              419    99,312.78     0.03
       HOLDINGS
                                   RUECKVERSICHERUNGS-
     JPY  MITSUBISHI     ELECTRIC        3,464     44,520.16     0.01
                                   GESELLSCHAFT      (reg.
     JPY  MITSUBISHI     ESTATE        8,596    155,750.05      0.05
                                   shares)   (restricted)
     JPY  MITSUBISHI     GAS  CHEMICAL       305    4,353.08     0.00
                                 ZAR  MULTICHOICE     GROUP   LTD     2,130     17,824.46     0.01
     JPY  MITSUBISHI     HEAVY         578    23,990.21     0.01
                                 BRL  MULTIPLAN    EMPREENDIMENTOS        1,635     9,826.85     0.00
       INDUSTRIES
                                   IMOBILIARIOS
     JPY  MITSUBISHI     MATERIALS         179    4,716.36     0.00
                                 JPY  MURATA   MANUFACTURING          1,036     51,592.78     0.02
     JPY  MITSUBISHI     MOTORS        1,336     7,095.82     0.00
                                 USD  MYLAN             1,701     48,197.46     0.01
     JPY  MITSUBISHI     TANABE   PHARMA      523    6,989.82     0.00    JPY  M3              790    13,260.31     0.00
                                 JPY  NABTESCO              217    6,324.59     0.00
     JPY  MITSUBISHI     UFJ  FINANCIAL      22,337     110,992.81      0.03
                                 JPY  NAGOYA   RAILROAD           362    10,015.55     0.00
       GROUP
                                 TWD  NAN  YA PLASTICS         33,508     85,778.69     0.03
     JPY  MITSUBISHI     UFJ  LEASE   &     750    3,823.90     0.00
                                 TWD  NANYA   TECHNOLOGY          1,426     2,840.83     0.00
       FINANCE
     JPY  MITSUI   & CO         3,132     48,630.38     0.02    USD  NASDAQ   OMX  GROUP         334    29,229.68     0.01
     JPY  MITSUI   CHEMICALS           348    8,406.89     0.00    ZAR  NASPERS   -N-         2,130    492,076.14      0.16
     JPY  MITSUI   FUDOSAN          6,751    169,712.69      0.05    AUD  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     6,025    108,154.66      0.03
     JPY  MITSUI   O.S.K.   LINES        223    4,803.92     0.00    AED  NATIONAL    BANK  OF ABU     13,611     56,545.40     0.02
     JPY  MIZUHO   FINANCIAL    GROUP     45,856     70,968.82     0.02      DHABI
                                 CAD  NATIONAL    BANK  OF CANADA      809    36,541.18     0.01
     RUB  MMC  NORILSK   NICKEL   PJSC     337    70,315.42     0.02
                                 GBP  NATIONAL    GRID  PLC       9,204    102,042.93      0.03
     ZAR  MMI  HOLDINGS           3,679     4,232.03     0.00
                                 USD  NATIONAL    HEALTH   INVESTORS       211    16,570.97     0.01
     USD  MOBILE   TELESYSTEMS     ADR     2,805     21,205.22     0.01
                                 USD  NATIONAL    OILWELL   VARCO     1,418     37,777.87     0.01
     CHF  MOBIMO   HOLDING           37    9,344.00     0.00
                                 USD  NATIONAL    RETAIL         1,434     79,442.69     0.02
     USD  MOHAWK   INDUSTRIES           242    30,572.79     0.01
                                   PROPERTIES
     HUF  MOL  HUNGARIAN    OIL  & GAS     220    2,514.07     0.00
                                 USD  NATIONAL    STORAGE          292    8,326.04     0.00
       PLC
                                   AFFILIATES     TRUST
     USD  MOLSON   COORS   -B-        683    40,748.21     0.01
                                 EUR  NATIXIS             2,701     14,471.88     0.00
     USD  MOMO  INC  ADR  SHS  A      661    25,295.45     0.01
                                 BRL  NATURA   COSMETICOS          1,167     13,607.68     0.00
     EUR  MONCLER              509    20,530.89     0.01
                                 EUR  NATURGY   ENERGY   GROUP       982    27,491.63     0.01
     USD  MONDELEZ    INTERNATIONAL         5,243    261,748.48      0.09
                                 KRW  NCSOFT              85    37,276.59     0.01
     GBP  MONDI              985    21,804.20     0.01
                                 JPY  NEC              494    16,704.67     0.01
     ZAR  MONDI              323    7,138.64     0.00
                                 JPY  NEC  ELECTRONICS           1,594     7,374.90     0.00
     CZK  MONETA   MONEY   BANK       2,227     7,687.45     0.00
                                 ZAR  NEDBANK   GROUP         1,844     32,121.79     0.01
     USD  MONMOUTH    REAL  ESTATE   -A-     450    5,932.78     0.00
                                 USD  NEKTAR   THERAPEUTICS           610    20,496.39     0.01
     JPY  MONOTARO              238    5,300.99     0.00
     USD  MONSTER   BEVERAGE         1,416     77,274.56     0.02    ZAR  NEPI  ROCKCASTLE     PLC      2,106     17,734.55     0.01
     EUR  MONTEA   SCA           68    5,641.10     0.00    EUR  NESTE   OYJ           365    38,912.04     0.01
     USD  MOODY'S              605    109,512.25      0.03    MYR  NESTLE              467    16,779.35     0.01
     USD  MORGAN   STANLEY          4,609    194,503.79      0.06    CHF  NESTLE   (reg.   shares)       7,641    728,116.27      0.24
     JPY  MORI  HILLS   REIT          8   10,783.72     0.00    USD  NETAPP              868    60,175.33     0.02
                                 USD  NETEASE   ADR          370    89,276.36     0.03
       INVESTMENT     CORP
                                 USD  NETFLIX             1,525    543,607.77      0.18
     JPY  MORI  TRUST   SOGO  REIT        5    8,319.69     0.00
                                 KRW  NETMARBLE    GAMES   CORP       109    11,962.26     0.00
     GBP  MORRISON    (W.M.)         6,217     18,434.96     0.01
                                 ZAR  NETWORK   HEALTHCARE         2,913     4,716.88     0.00
       SUPERMARKETS
                                   HOLDINGS
     USD  MOSAIC             1,359     37,105.73     0.01
                                 HKD  NEW  CHINA   LIFE  INSURANCE      4,244     21,627.67     0.01
     RUB  MOSCOW   EXCHANGE    MICEX-RTS     10,012     13,913.54     0.00
                                   -H-
       PJSC
                                 USD  NEW  ORIENTAL    EDUCATION    &    625    56,314.10     0.02
     EUR  MOTOR   OIL  HELLAS         374    8,691.60     0.00
                                   TECHNOLOGY     GROUP   ADR
     USD  MOTOROLA    SOLUTIONS          594    83,412.13     0.03
                                 HKD  NEW  WORLD   DEVELOPMENT        44,097     73,139.35     0.02
     ZAR  MR.  PRICE   GROUP        1,458     19,161.00     0.01
                                 AUD  NEWCREST    MINING         1,692     30,669.39     0.01
     JPY  MS&AD   INSURANCE    GROUP       903    27,504.68     0.01
                                 USD  NEWELL   BRANDS          1,777     27,258.57     0.01
       HOLDINGS
     USD  MSCI  -A-           281    55,947.24     0.02    USD  NEWMONT   MINING         1,856     66,390.74     0.02
     USD  M&T  BANK            433    67,912.57     0.02    GBP  NEWRIVER    REIT         1,719     5,341.41     0.00
     ZAR  MTN  GROUP           7,423     45,615.14     0.01    USD  NEWS  NEWSCORP    -A-       1,477     18,379.98     0.01
     HKD  MTR             3,365     20,833.74     0.01    JPY  NEXON              841    13,168.47     0.00
     EUR  MTU  AERO  ENGINES          217    49,103.18     0.02    GBP  NEXT              376    27,314.00     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  NEXTEER   AUTOMOTIVE     GROUP     3,607     4,456.97     0.00    USD  NRG  ENERGY            962    40,859.54     0.01
     USD  NEXTERA   ENERGY         1,685    325,718.98      0.11    EUR  NSI  NV            102    4,313.80     0.00
     JPY  NGK  INSULATORS            527    7,651.39     0.00    JPY  NSK              648    6,074.25     0.00
                                 JPY  NTT             1,225     52,059.39     0.02
     JPY  NGK  SPARK   PLUG         285    5,287.96     0.00
                                 JPY  NTT  DATA           1,188     13,105.81     0.00
     JPY  NH FOODS            175    6,316.35     0.00
                                 JPY  NTT  DOCOMO           2,543     56,313.07     0.02
     KRW  NHN              667    72,885.45     0.02
                                 USD  NUCOR             1,089     63,517.82     0.02
     JPY  NIDEC              422    53,481.22     0.02
                                 CAD  NUTRIEN   LTD         1,483     78,254.05     0.02
     USD  NIELSEN   HOLDINGS    PLC     1,289     30,500.31     0.01
                                 USD  NVIDIA             2,113    379,461.94      0.13
     TWD  NIEN  MADE  ENTERPRISE     CO     839    7,389.21     0.00
                                 USD  NVR              10    27,232.08     0.01
     USD  NIKE  -B-           5,483    461,683.44      0.15
                                 HKD  NWS  HOLDINGS    LIMITED       3,487     7,622.32     0.00
     JPY  NIKON              635    8,950.84     0.00
                                 USD  NXP  SEMICONDUCTORS            959    84,751.30     0.03
     HKD  NINE  DRAGONS   PAPER       4,110     3,916.49     0.00
                                 SEK  NYFOSA   AB           917    5,505.89     0.00
     JPY  NINTENDO              218    62,147.47     0.02
                                 USD  O REILLY   AUTOMOTIVE          261    101,339.18      0.03
     JPY  NIPPON   ACCOMMODATIONS           2   12,108.57     0.00
                                 JPY  OBAYASHI             1,228     12,360.98     0.00
       FUND
                                 JPY  OBIC              119    11,951.76     0.00
     JPY  NIPPON   BUILDING    FUND        9   62,487.24     0.02
                                 USD  OCCIDENTAL     PETROLEUM        2,733    180,925.53      0.06
     JPY  NIPPON   ELECTRIC    GLASS       177    4,699.44     0.00
                                 KRW  OCI  COMPANY   LTD         80    6,556.21     0.00
     JPY  NIPPON   EXPRESS           149    8,317.13     0.00
                                 JPY  ODAKYU   ELECTRIC    RAILWAY       563    13,639.20     0.00
     JPY  NIPPON   PAINT   HOLDINGS    CO    267    10,479.25     0.00
                                 USD  OFFICE   PROPERTIES     INCOME      246    6,797.86     0.00
     JPY  NIPPON   PROLOGIS    REIT       13    28,250.20     0.01
                                   TRUST
     JPY  NIPPON   REIT  INVESTMENT         2    8,642.36     0.00
                                 USD  OGE  ENERGY            714    30,767.23     0.01
     JPY  NIPPON   STEEL   AND  SUMITO     1,555     27,459.64     0.01
                                 AUD  OIL  SEARCH           3,024     16,861.56     0.01
       METAL   CORPORATION
                                 JPY  OJI  HOLDINGS           1,717     10,654.64     0.00
     JPY  NIPPON   YUSEN           301    4,406.17     0.00
                                 USD  OLD  DOMINION    FREIGH   LINES     172    24,766.83     0.01
     USD  NISOURCE             1,346     38,572.26     0.01
                                 ZAR  OLD  MUTUAL   LTD        25,494     38,662.26     0.01
     JPY  NISSAN   CHEMICAL           237    10,843.03     0.00
                                 JPY  OLYMPUS             2,200     23,886.90     0.01
       INDUSTRIES
                                 USD  OMEGA   HEALTHCARE          1,050     40,039.62     0.01
     JPY  NISSAN   MOTOR          4,403     36,124.49     0.01
                                   INVESTORS
     JPY  NISSHIN   SEIFUN   GROUP       347    7,959.72     0.00
                                 USD  OMNICOM   GROUP          746    54,479.01     0.02
     JPY  NISSIN   FOOD  HOLDINGS        123    8,476.53     0.00
                                 JPY  OMRON              357    16,721.93     0.01
     JPY  NITORI   HOLDINGS           155    19,976.98     0.01
                                 EUR  OMV              408    22,184.65     0.01
     JPY  NITTO   DENKO           314    16,491.04     0.01
                                 USD  ON SEMICONDUCTOR           1,638     33,703.39     0.01
     GBP  NMC  HEALTH            274    8,146.37     0.00
                                 USD  ONEOK   (new)          1,433    100,058.03      0.03
     EUR  NN GROUP           1,500     62,367.55     0.02
                                 CAD  ONEX  (subord.    voting)        206    11,608.47     0.00
     USD  NOAH  HOLDINGS    ADR        149    7,203.02     0.00
                                 JPY  ONO  PHARMACEUTICAL            717    14,049.32     0.00
     USD  NOBLE   ENERGY          1,547     38,268.11     0.01
                                 CAD  OPEN  TEXT           649    24,925.46     0.01
     EUR  NOKIA            16,035     91,359.41     0.03
                                 PLN  OPTIMUS              336    17,551.70     0.01
     EUR  NOKIAN   TYRES           318    10,652.99     0.00
                                 USD  ORACLE             9,906    532,060.06      0.18
     JPY  NOMURA   HOLDINGS          6,567     23,743.12     0.01
                                 JPY  ORACLE   CORP  JAPAN         78    5,264.78     0.00
     JPY  NOMURA   REAL  ESTATE        849    16,303.81     0.01
                                 EUR  ORANGE             5,564     90,582.66     0.03
       HOLDINGS
                                 KRW  ORANGE   LIFE  INSURANCE    LTD    153    4,860.43     0.00
     JPY  NOMURA   REAL  ESTATE   MASTER      29    42,978.96     0.01
                                 PLN  ORANGE   POLSKA          2,716     3,633.71     0.00
       FUND
                                 AUD  ORICA              835    10,460.44     0.00
     JPY  NOMURA   RESEARCH    INSTITUTE       211    9,576.19     0.00
                                 JPY  ORIENTAL    LAND          387    43,956.25     0.01
     USD  NORDSTROM              425    18,874.97     0.01
                                 AUD  ORIGIN   ENERGY          3,879     19,837.43     0.01
     USD  NORFOLK   SOUTHERN          960    179,399.53      0.06
                                 EUR  ORION   CORPORATION     (new)      281    10,537.10     0.00
     CAD  NORTHERN    APARTMENT    REAL     245    5,328.61     0.00
                                   -B-
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 KRW  ORION   CORP/REPUBLIC      OF     146    12,887.84     0.00
     USD  NORTHERN    TRUST          741    66,972.67     0.02
                                   KOREA
     CAD  NORTHWEST    HEALTHCARE         465    4,061.23     0.00
                                 JPY  ORIX             2,512     36,078.60     0.01
       PROPERTIES     REAL  ESTATE
                                 JPY  ORIX  JREIT            14    23,954.22     0.01
       INVESTMENT     TRUST
                                 JPY  OSAKA   GAS           693    13,670.58     0.00
     USD  NORWEGIAN    CRUISE   LINE      816    44,836.88     0.01
                                 JPY  OSAKA   SECURITIES     EXCHANGE      974    17,356.02     0.01
       HOLDINGS
                                 EUR  OSRAM   LICHT   (reg.   shares)      286    9,863.04     0.00
     CHF  NOVARTIS    (reg.   shares)      6,022    579,187.03      0.19
                                 HUF  OTP  BANK            872    38,351.84     0.01
     USD  NOVATEK   GDR          449    76,890.01     0.02
                                 JPY  OTSUKA              205    7,675.38     0.00
     TWD  NOVATEK   MICROELECTRONICS         2,776     17,833.74     0.01
                                 JPY  OTSUKA   HOLDINGS           740    29,071.92     0.01
     RUB  NOVOLIPETSK     STEEL   OJSC     2,942     7,634.26     0.00
       NLMK
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     KRW  OTTOGI   CORPORATION           9    6,438.23     0.00    USD  PHOSAGRO    (reg.   -S-)  GDR    1,047     13,124.32     0.00
     SGD  OVERSEA-CHINESE       BANKING      6,925     56,493.04     0.02    USD  PHYSICIANS     REALTY   TRUST      942    17,727.45     0.01
       (reg.   shares)                        ZAR  PICK'N   PAY  STORES        2,138     9,845.00     0.00
     USD  OWENS   CORNING           384    18,085.96     0.01    USD  PIEDMONT    OFFICE   REALTY       702    14,630.58     0.00
     USD  PACCAR             1,214     82,725.23     0.03      TRUST   -A-
     USD  PACKAGING    CORP  OF AMERICA      325    32,311.29     0.01
                                 JPY  PIGEON              225    9,180.80     0.00
     EUR  PADDY   POWER   BETFAIR        226    17,434.09     0.01    USD  PINDUODUO    INC  ADR  -A-      918    22,772.70     0.01
     USD  PALO  ALTO  NET         346    84,004.08     0.03    HKD  PING  AN INSURANCE    COMPANY     25,935     290,412.21      0.10
     ARS  PAMPA   ENERGIA   SA        0     0.09   0.00      OF CHINA   -H-
     KRW  PAN  OCEAN   CO LTD       1,124     4,069.87     0.00    USD  PINNACLE    WEST  CAPITAL        413    39,457.87     0.01
     JPY  PANASONIC             4,182     36,052.85     0.01    USD  PIONEER   NATURAL   RESOURCES       608    92,544.67     0.03
     SEK  PANDOX   -B-           431    7,733.64     0.00
                                 EUR  PIRELLI   & C SPA        1,138     7,332.61     0.00
     USD  PARAMOUNT    GROUP        1,125     15,958.43     0.00
                                 USD  PLAINS   GP HOLDINGS    -A-     475    11,846.74     0.00
     CHF  PARGESA   HOLDING           48    3,742.59     0.00
                                 PHP  PLDT              286    6,255.19     0.00
     USD  PARK  HOTELS   & RESORTS       1,068     33,181.88     0.01    USD  PNC  FINANCIAL    SERVICES       1,643    201,514.00      0.07
     USD  PARKER-HANNIFIN              492    84,482.07     0.03    JPY  POLA  ORBIS   HOLDINGS         173    5,515.40     0.00
     JPY  PARK24              221    4,797.89     0.00
                                 USD  POLARIS   INDUSTRIES          133    11,247.33     0.00
     USD  PARSLEY   ENERGY   -A-       856    16,528.65     0.01
                                 PLN  POLISH   OIL  AND  GAS      8,969     14,632.50     0.00
     CHF  PARTNERS    GROUP          41    29,858.72     0.01
                                 PLN  POLSKI   KONCERN   NAFTOWY      1,402     35,716.96     0.01
     USD  PAYCHEX             1,112     89,149.40     0.03
                                 GBP  POLYMETAL    INTERNATIONAL         839    9,448.18     0.00
     USD  PAYPAL   HOLDINGS          3,900    404,935.60      0.14
                                 RUB  POLYUS   GOLD           118    9,760.31     0.00
     HKD  PCCW             9,417     5,854.07     0.00
                                 EUR  PORSCHE   AUTOMOBIL    HOLDING      432    27,153.36     0.01
     KRW  PEARLABYSS     CORP         26    3,873.45     0.00
                                   (pref.   shares)
     GBP  PEARSON             2,088     22,754.10     0.01
                                 BRL  PORTO   SEGURO           339    4,686.26     0.00
     USD  PEBBLEBROOK     HOTEL   TRUST      678    21,047.03     0.01
                                 KRW  POSCO              288    64,109.38     0.02
     TWD  PEGATRON             5,688     9,837.42     0.00
                                 KRW  POSCO   CHEMTECH    CO LTD      151    8,012.05     0.00
     CAD  PEMBINA   PIPELINE         1,223     44,937.35     0.01
                                 HKD  POSTAL   SAVINGS   BANK  OF    14,008      8,012.39     0.00
     USD  PENNSYLVANIA      REAL  ESTATE      355    2,232.63     0.00
                                   CHINA   S. -H-  -144A-   (reg.
       INVESTMENT     TRUST
                                   -S-)
     USD  PENTAIR              626    27,855.64     0.01
                                 EUR  POSTE   ITALIANE          1,486     14,474.54     0.00
     HKD  PEOPLE'S    INSURANCE        40,515     17,341.46     0.01
                                 TWD  POU  CHEN           9,771     11,904.92     0.00
       COMPANY   OF CHINA
                                 HKD  POWER   ASSETS   HOLDINGS       3,047     21,132.73     0.01
     USD  PEOPLES   UNITED   FINANCIAL      1,440     23,677.42     0.01
                                 CAD  POWER   CORP  OF CANADA        853    19,890.29     0.01
     USD  PEPSICO             5,151    631,239.82      0.21
                                 CAD  POWER   FINANCIAL           602    14,062.63     0.00
     EUR  PERNOD-RICARD              816    146,683.98      0.05
                                 TWD  POWERTECH    TECHNOLOGY        1,174     2,773.88     0.00
     USD  PERRIGO   CO PLC         501    24,139.02     0.01
                                 PLN  POWSZECHNA     KASA        3,001     30,198.01     0.01
     GBP  PERSIMMON              851    24,075.60     0.01
                                   OSZCZEDNOSCI      BANK  POLSKI
     TRY  PETKIM   PETROKIMYA     HOLDING     5,713     4,590.76     0.00
                                 PLN  POWSZECHNY     ZAKLAD        2,763     29,193.15     0.01
     BRL  PETROBRAS    DISTRIBUIDORA        1,791     10,652.12     0.00
                                   UBEZPIECZEN
       SA
                                 MYR  PPB  GROUP           5,800     26,025.25     0.01
     HKD  PETROCHINA     -H-        89,989     58,349.42     0.02
                                 USD  PPG  INDUSTRIES            817    92,159.75     0.03
     BRL  PETROLEO    BRASILEIRO        13,818     110,600.89      0.03
                                 USD  PPL             2,433     77,229.54     0.02
     BRL  PETROLEO    BRASILEIRO        18,291     131,879.60      0.04
                                 CAD  PRAIRIESKY     ROYALTY         481    6,476.30     0.00
       (pref.   shares)
                                 JPY  PREMIER   INVESTMENT           7    8,294.10     0.00
     MYR  PETRONAS    CHEMICALS    GROUP    15,870     35,608.75     0.01
                                 TWD  PRESIDENT    CHAIN   STORE      3,020     29,736.46     0.01
     MYR  PETRONAS    DAGANGAN         1,376     8,424.11     0.00
                                 MYR  PRESS   METAL   ALUMINIUM        3,509     3,876.74     0.00
     MYR  PETRONAS    GAS         4,605     19,875.51     0.01
                                   HOLDINGS
     EUR  PEUGEOT             1,673     40,849.08     0.01
                                 GBP  PRIMARY   HEALTH   PROPERTIES      6,344     10,729.78     0.00
     USD  PFIZER            21,277     903,646.80      0.29
                                 USD  PRINCIPAL    FINANCIAL         931    46,749.46     0.01
     PLN  PGE  POLSKA   GRUPA        3,453     8,953.51     0.00
                                 USD  PROCTER   & GAMBLE        9,893    1,029,354.92       0.33
       ENERGETYCZNA
                                 USD  PROGRESSIVE             2,076    149,664.49      0.05
     IDR  PGN            46,403      7,657.87     0.00
                                 USD  PROLOGIS             5,547    399,115.20      0.13
     USD  PHILIP   MORRIS          5,528    488,594.71      0.16
                                 MXN  PROMOTORA    OPERADORA    DE    1,264     12,563.39     0.00
       INTERNATIONAL
                                   INFRAESTRUCTURA
     USD  PHILLIPS    66         1,517    144,409.47      0.04
                                 HKD  PROPERTY    AND  CASUALITY       31,778     36,109.27     0.01
     TWD  PHISON   ELECTRONICS           506    4,958.70     0.00
                                   COMPANY   -H-
     GBP  PHOENIX   SPREE   DEUTSCHLAND        493    2,378.37     0.00
                                 EUR  PROSIEBEN    SAT.1   MEDIA       624    8,913.10     0.00
       LTD
                                 EUR  PROXIMUS              440    12,702.10     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

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     投資有価証券明細表（続き）
                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  PRUDENTIAL             7,019    140,625.62      0.04    TWD  QUANTA   COMPUTER         11,743     22,023.06     0.01
     USD  PRUDENTIAL     FINANCIAL        1,446    132,845.25      0.04
                                 USD  QUEST   DIAGNOSTICS           517    46,445.05     0.01
     EUR  PRYSMIAN              688    13,026.37     0.00
                                 USD  QURATE   RETAIL   GROUP   INC    1,596     25,511.59     0.01
     USD  PS BUSINESS    PARKS        103    16,112.30     0.00
                                   QVC  GR
     ZAR  PSG  GROUP            708    12,838.94     0.00
                                 BRL  RAIA  DROGASIL           1,325     22,238.12     0.01
     CHF  PSP  SWISS   PROPERTY    (reg.     225    24,493.87     0.01
                                 EUR  RAIFFEISEN     BANK         423    9,499.64     0.00
       shares)
                                   INTERNATIONAL
     IDR  PT ASTRA   INTERNATIONAL        71,534     36,797.01     0.01
                                 JPY  RAKUTEN             1,615     15,291.72     0.00
     IDR  PT BANK  DANAMON   INDONESIA     10,889      7,111.63     0.00
                                 USD  RALPH   LAUREN   -A-        186    24,135.29     0.01
       -A-
                                 AUD  RAMSAY   HEALTH   CARE        312    14,259.32     0.00
     IDR  PT BANK  MANDIRI   (PERSERO)     91,421     47,828.97     0.01
                                   LIMITED
     IDR  PT BANK  TABUNGAN    NEGARA     24,837      4,255.85     0.00
                                 ZAR  RAND  MERCHANT    INSURANCE       3,370     7,835.84     0.00
     IDR  PT HANJAYA   MANDALA        56,914     14,987.83     0.00
                                   HOLDINGS
       SAMPOERNA                           EUR  RANDSTAD    HOLDING          645    31,481.54     0.01
     IDR  PT INDAH   KIAT  PULP  &    11,702      7,066.92     0.00
                                 USD  RAYMOND   JAMES   FINANCIAL        506    40,699.22     0.01
       PAPER
                                 USD  RAYTHEON             1,235    224,925.83      0.08
     IDR  PT INDOFOOD    CBP  SUKSES     19,477     12,754.66     0.00
                                 GBP  RDI  REIT  PLC         1,459     2,889.54     0.00
       MAKMUR
                                 AUD  REA  GROUP            116    6,166.06     0.00
     IDR  PT INDOFOOD    SUKSES   MAKMUR    23,026     10,308.14     0.00
                                 TWD  REALTEK   SEMICONDUCTOR         2,271     13,410.22     0.00
     IDR  PT JASA  MARGA   (PERSERO)       8,128     3,410.51     0.00
                                 USD  REALTY   INCOME          2,644    194,523.34      0.06
       -B-
                                 GBP  RECKITT   BENCKISER    GROUP     1,819    151,259.57      0.05
     IDR  PT PABRIK   KERTAS   TJIWI     5,352     4,143.40     0.00
                                 EUR  RECORDATI    INDUSTRIA         707    27,547.07     0.01
       KIMIA
                                   CHIMICA   E FARMACEUTICA
     IDR  PT PAKUWON   JATI  TBK     81,247      3,936.81     0.00
                                 JPY  RECRUIT   HOLDINGS         2,099     59,939.77     0.02
     IDR  PT SEMEN   INDONESIA        16,181     15,851.27     0.00
                                 EUR  RED  ELECTRICA    CORPORACION       1,222     26,064.37     0.01
       (PERSERO)    TBK
                                 USD  RED  HAT            630    115,173.74      0.04
     IDR  PT TELEKOMUNIKASI           253,348      70,275.65     0.02
                                 ZAR  REDEFINE    PROPERTIES        26,586     17,882.35     0.01
       INDONESIA    -B-
                                 USD  REGENCY   CENTERS         1,255     84,671.89     0.03
     IDR  PT TOWER   BERSAMA        11,106      3,072.74     0.00
                                 USD  REGENERON    PHARMACEUTICALS         273    112,215.81      0.03
       INFRASTRUCTURE
                                 GBP  REGIONAL    REIT         1,827     2,499.97     0.00
     IDR  PT UNITED   TRACTORS        7,474     14,197.20     0.00
                                 USD  REGIONS   FINANCIAL         3,469     49,089.33     0.02
     USD  PTC              408    37,649.25     0.01
                                 ZAR  REINET   INVESTMENTS           635    10,873.61     0.00
     THB  PTT  EXPLORATION     AND      5,307     20,990.62     0.01
                                 USD  REINSURANCE     GROUP   AMERICA      198    28,046.39     0.01
       PRODUCTION     PUBLIC   (for.
                                 USD  RELIANCE    INDUSTRIES     -    9,208    369,228.94      0.12
       reg.  shares)
                                   144A-   GDR
     THB  PTT  GLOBAL   CHEMICAL        12,171     25,796.28     0.01
                                 GBP  RELX             5,331    114,018.40      0.04
       PUBLIC   (for.   reg.  shares)
                                 ZAR  REMGRO             2,906     37,329.15     0.01
     THB  PTT  PUBLIC   COMPANY        48,800     73,438.84     0.02
                                 EUR  REMY  COINTREAU            65    8,631.25     0.00
       LIMITED
                                 USD  RENAISSANCERE      HOLDINGS        154    22,167.89     0.01
     MYR  PUBLIC   BANK  Bhd       14,050     79,702.64     0.02
                                 EUR  RENAULT              729    48,203.69     0.01
     USD  PUBLIC   SERVICE   ENTERPRISE      1,761    104,619.06      0.03
                                 EUR  REPSOL             4,903     84,013.23     0.03
     USD  PUBLIC   STORAGE          1,337    291,105.58      0.10
                                 USD  REPUBLIC    SERVICES          870    69,939.81     0.02
     EUR  PUBLICIS    GROUPE          598    32,075.06     0.01
                                 ZAR  RESILIENT    PROPERTY    INCOME     1,154     4,375.71     0.00
     USD  PULTE   GROUP           862    24,087.63     0.01
                                   FUND  LTD
     EUR  PUMA              55    32,134.30     0.01
                                 USD  RESMED              476    49,517.75     0.02
     USD  PVH              278    33,884.20     0.01
                                 JPY  RESONA   HOLDINGS          3,950     17,118.49     0.01
     QAR  QATAR   ELECTRICITY     AND      245    11,614.83     0.00
                                 CAD  RESTAURANT     BRANDS         576    37,472.29     0.01
       WATER
                                   INTERNATIONAL
     QAR  QATAR   INSURANCE           592    5,933.82     0.00
                                 EUR  RETAIL   ESTATES           49    4,500.94     0.00
     QAR  QATAR   ISLAMIC   BANK        652    27,165.73     0.01
                                 USD  RETAIL   OPPORTUNITY           613    10,627.03     0.00
     QAR  QATAR   NATIONAL    BANK      2,221    110,105.28      0.03
                                   INVESTMENT
     QAR  QATAR   TELECOM           279    5,094.37     0.00
                                 USD  RETAIL   PROPERTIES     OF     1,116     13,605.83     0.00
     AUD  QBE  INSURANCE    GROUP       2,965     25,929.05     0.01
                                   AMERICA   -A-
     EUR  QIAGEN   (reg.   shares)        651    26,415.07     0.01
                                 USD  RETAIL   VALUE   INC        79    2,469.48     0.00
     MYR  QL RESOURCES    BHD       6,048     10,192.10     0.00
                                 EUR  REXEL              874    9,873.19     0.00
     USD  QORVO              448    32,158.43     0.01
                                 USD  REXFORD   INDUSTRIAL     REALTY     476    17,052.78     0.01
     USD  QTS  REALTY   TRUST   -A-      263    11,824.64     0.00
                                 MYR  RHB  BANK  BERHAD         2,180     3,044.30     0.00
     USD  QUALCOMM             4,266    243,272.20      0.09
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     MYR  RHB  CAPITAL   (IN        765      0.00   0.00    KRW  SAMSUNG   C&T  CORP        370    34,838.69     0.01
       LIQUIDATION)                           KRW  SAMSUNG   ELECTRO-MECHANICS          229    21,051.14     0.01
     HUF  RICHTER   GEDEON          189    3,569.10     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ELECTRONICS         22,525     886,048.62      0.28
     JPY  RICOH             1,278     13,358.21     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ELECTRONICS         3,791    121,055.33      0.04
     JPY  RINNAI   CORP           54    3,804.13     0.00
                                   (pref.   shares)
     JPY  R-INVESCO    OFFICE   REIT       44    6,944.11     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ENGINEERING          685    9,719.15     0.00
     GBP  RIO  TINTO           3,128    181,848.71      0.06
                                 KRW  SAMSUNG   FIRE  & MARINE       149    39,593.15     0.01
     AUD  RIO  TINTO            818    56,878.59     0.02
                                   INSURANCE
     CAD  RIOCAN   REAL  ESTATE        1,981     39,255.01     0.01
                                 KRW  SAMSUNG   HEAVY   INDUSTRIES       2,001     14,563.50     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                 KRW  SAMSUNG   LIFE  INSURANCE        336    24,871.77     0.01
     USD  RLJ  LODGING   TRUST        897    15,762.67     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   SDI          278    52,483.17     0.02
     ZAR  RMB  HOLDINGS           3,877     20,424.67     0.01
                                 KRW  SAMSUNG   SDS          163    33,777.00     0.01
     USD  ROBERT   HALF  INTERNATIONAL        428    27,884.55     0.01
                                 KRW  SAMSUNG   SECURITIES          465    13,642.72     0.00
     THB  ROBINSON    PCL         1,040     1,925.87     0.00
                                 HKD  SANDS   CHINA          5,303     26,648.67     0.01
     PHP  ROBINSONS    LAND        11,198      5,224.68     0.00
                                 JPY  SANKYO              96    3,644.12     0.00
     CHF  ROCHE   HOLDINGS    (cert.      1,676    461,604.94      0.15    ZAR  SANLAM             8,848     45,256.32     0.01
                                 EUR  SANOFI             3,562    314,964.64      0.11
       shares)
                                 JPY  SANTEN   PHARMACEUTICAL           720    10,726.36     0.00
     USD  ROCKWELL    AUTOMATION          452    79,280.02     0.02
                                 AUD  SANTOS             3,902     18,932.90     0.01
     CAD  ROGERS   COMMUNICATIONS           873    46,954.43     0.01
                                 EUR  SAP  SE           3,134    362,481.53      0.12
       (nv)  -B-
                                 ZAR  SAPPI             1,030     4,761.38     0.00
     JPY  ROHM              171    10,652.72     0.00
                                 CAD  SAPUTO              563    19,193.29     0.01
     USD  ROLLINS              549    22,850.55     0.01
                                 EUR  SARTORIUS    (pref.   shares)      102    17,485.70     0.01
     GBP  ROLLS-ROYCE     HOLDINGS        4,562     53,690.21     0.02
                                 EUR  SARTORIUS    STEDIM   BIOTECH       78    9,825.77     0.00
     USD  ROPER   TECHNOLOGIES           390    133,300.91      0.04
                                 ZAR  SASOL             2,703     84,357.33     0.03
     RUB  ROSNEFT   OIL  CO PJSC      6,074     38,091.92     0.01
                                 USD  SAUL  CENTERS            61    3,125.58     0.00
     USD  ROSS  STORES           1,241    115,563.97      0.04
                                 USD  SBA  COMMUNICATIONS      -A-     388    77,442.07     0.02
     CAD  ROYAL   BANK  OF CANADA       3,459    261,074.85      0.09
                                   (reg.   shares)
     GBP  ROYAL   BANK  OF SCOTLAND      12,922     41,591.91     0.01
                                 RUB  SBERBANK    OF RUSSIA   PAO    48,359     157,832.25      0.05
       GROUP
                                 JPY  SBI  HOLDINGS            436    9,716.00     0.00
     USD  ROYAL   CARIBBEAN    CRUISES       577    66,192.92     0.02
                                 AUD  SCENTRE   GROUP         38,948     113,709.63      0.04
     GBP  ROYAL   DUTCH   SHELL   -A-     12,199     383,641.64      0.13
                                 CHF  SCHINDLER    HOLDING          25    5,152.65     0.00
     EUR  ROYAL   DUTCH   SHELL   -A-      727    22,855.76     0.01
                                 CHF  SCHINDLER    HOLDING   (part.      72    14,841.53     0.00
     GBP  ROYAL   DUTCH   SHELL   -B-     10,136     320,692.98      0.11
                                   cert.)
     GBP  ROYAL   MAIL          2,448     7,599.99     0.00
                                 USD  SCHLUMBERGER             4,948    215,581.36      0.08
     EUR  ROYAL   PHILIPS          2,612    106,500.67      0.03
                                 EUR  SCHNEIDER    ELECTRIC        1,550    121,726.63      0.04
     USD  RPT  REALTY            409    4,915.82     0.00
                                 GBP  SCHRODER    REAL  ESTATE       2,981     2,151.65     0.00
     GBP  RSA  INSURANCE    GROUP       2,767     18,309.17     0.01
                                   INVESTMENT     TRUST   LIMITED
     EUR  RTL  GROUP            110    6,021.37     0.00
                                 GBP  SCHRODERS              352    12,401.19     0.00
     TWD  RUENTEX   DEVELOPMENT         3,271     4,946.28     0.00
                                 CHF  SCHWEITER    TECHNOLOGIES          6    5,877.76     0.00
     TWD  RUENTEX   INDUSTRIES         2,818     7,398.03     0.00
                                 EUR  SCOR  REGPT           454    19,332.78     0.01
     BRL  RUMO             6,031     29,677.38     0.01
                                 USD  SEAGATE   TECHNOLOGY         1,079     51,668.52     0.02
     EUR  RWE  -A-           1,474     39,564.50     0.01
                                 USD  SEALED   AIR           587    27,036.72     0.01
     EUR  RYANAIR   HOLDINGS          413    5,404.23     0.00
                                 USD  SEATTLE   GENETICS          342    25,048.10     0.01
     NZD  RYMAN   HEALTHCARE           881    7,360.18     0.00
                                 EUR  SEB              64    10,742.77     0.00
     USD  RYMAN   HOSPITALITY           231    18,978.30     0.01
                                 JPY  SECOM              395    33,831.18     0.01
       PROPERTIES
                                 PHP  SECURITY    BANK         1,335     4,399.61     0.00
     JPY  RYOHIN   KEIKAKU           42    10,726.38     0.00
                                 AUD  SEEK              735    9,158.56     0.00
     USD  SABRA   HEALTH   CARE  REAL      943    18,350.85     0.01
                                 JPY  SEGA  SAMMY   HOLDINGS         332    3,914.55     0.00
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 GBP  SEGRO   PLC  REAL  ESTATE      9,100     79,849.80     0.02
     USD  SABRE              994    21,258.22     0.01
                                   INVESTMENT     TRUST
     GBP  SAFESTORE    HOLDINGS        1,174     9,122.88     0.00
                                 USD  SEI  INVESTMENTS            289    15,105.52     0.00
     EUR  SAFRAN             1,103    151,454.12      0.05
                                 JPY  SEIBU   HOLDINGS           439    7,683.34     0.00
     SEK  SAGAX   AB -D-          535    2,002.82     0.00
                                 JPY  SEIKO   EPSON           545    8,344.42     0.00
     GBP  SAGE  GROUP           2,957     27,019.96     0.01
                                 JPY  SEKISUI   CHEMICAL          750    12,048.64     0.00
     USD  SALESFORCE.COM             2,663    421,666.50      0.14
                                 JPY  SEKISUI   HOUSE         1,183     19,587.20     0.01
     EUR  SAMPO   -A-          1,246     56,516.04     0.02
                                 JPY  SEKISUI   HOUSE   REIT        18    13,880.39     0.00
     KRW  SAMSUNG   BIOLOGICS           75    21,084.14     0.01
                                 SGD  SEMBCORP    INDUSTRIES         2,168     4,081.47     0.00
     KRW  SAMSUNG   CARD          173    5,236.72     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  SEMICONDUCTOR            13,731     13,888.92     0.00    AUD  SHOPPING    CENTRES         4,657     8,734.21     0.00
       MANUFACTURING                            AUSTRALASIA     PROPERTY
       INTERNATIONAL                            GROUP
     USD  SEMPRA   ENERGY           960    120,771.35      0.04    ZAR  SHOPRITE    HOLDINGS    LTD     2,384     26,218.20     0.01
     USD  SENIOR   HOUSING   PROPERTIES      1,220     14,376.08     0.00    JPY  SHOWA   DENKO           239    8,394.75     0.00
       TRUST                           HKD  SHUI  ON LAND         20,761      5,130.69     0.00
     USD  SENSATA   TECHNOLOGIES          657    29,567.33     0.01
                                 EUR  SHURGARD    SELF  STORAGE        125    4,136.49     0.00
       HOLDING   P
                                   EUROPE   S
     USD  SERITAGE    GROWTH          168    7,488.04     0.00
                                 THB  SIAM  CEMENT   PUBLIC   (for.     2,428     36,580.01     0.01
       PROPERTIES     -A-
                                   reg.  shares)
     USD  SERVICENOW              629    154,953.64      0.05
                                 THB  SIAM  COMMERCIAL     BANK      7,864     32,714.67     0.01
     EUR  SES             1,027     15,982.38     0.00
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
     JPY  SEVEN   & I HOLDINGS        1,435     54,152.55     0.02
                                 EUR  SIEMENS   HEALTHINEERS      AG     427    17,802.78     0.01
     JPY  SEVEN   BANK          1,234     3,646.08     0.00
                                 EUR  SIEMENS   (reg.   shares)       2,451    264,029.19      0.09
     CAD  SEVEN   GENERATIONS     ENERGY      697    5,032.06     0.00
                                 USD  SIGNATURE    BANK         148    18,906.46     0.01
     GBP  SEVERN   TRENT           642    16,525.37     0.01
                                 HKD  SIHUAN   PHARMACEUTICAL         19,377      4,689.91     0.00
     RUB  SEVERSTAL    CHEREPOVETS         164    2,571.26     0.00
                                   HOLDINGS    GROUP
       METAL   FACTORY
                                 CHF  SIKA  LTD           342    47,725.03     0.01
     CHF  SFS  GROUP   (reg.   shares)       108    9,339.06     0.00
                                 KRW  SILLAJEN    INC          274    15,533.15     0.00
     JPY  SG HOLDINGS    CO LTD       181    5,280.91     0.00
                                 MYR  SIME  DARBY   BERHAD        9,186     5,017.45     0.00
     GBP  SHAFTESBURY             1,319     15,123.56     0.00
                                 MYR  SIME  DARBY   PLANTATION     BHD   17,357     21,342.75     0.01
     HKD  SHANDONG    WEIGAO   GROUP      8,038     7,679.93     0.00
                                 MYR  SIME  DARBY   PROPERTY    BHD      1     0.14   0.00
       MEDICAL   POLYMER   COMPANY
                                 USD  SIMON   PROPERTY    GROUP      2,727    496,936.32      0.16
       -H-
                                 USD  SINA  CORPORATION     (reg.      283    16,741.09     0.01
     TWD  SHANGHAI    COMMERCIAL     &    14,847     23,460.12     0.01
                                   shares)
       SAVINGS
                                 SGD  SINGAPORE    AIRLINES        1,187     8,463.34     0.00
     HKD  SHANGHAI    ELECTRIC    GROUP     12,750      4,840.15     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    AIRPORT        1,481     5,587.61     0.00
     HKD  SHANGHAI    FOSUN         2,894     10,451.32     0.00
                                   TERMINAL    SERVICES
       PHARMACEUTICAL      -H-
                                 SGD  SINGAPORE    EXCHANGE        1,763     9,513.43     0.00
     HKD  SHANGHAI    INDUSTRIAL         1,845     4,344.34     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    PRESS   HOLDINGS      3,524     6,270.76     0.00
       HOLDINGS
                                 SGD  SINGAPORE    TECHNOLOGIES        3,444     9,509.75     0.00
     HKD  SHANGHAI    PHARMACEUTICALS         3,498     7,619.58     0.00
                                   ENGINEERING
       HOLDING   -H-
                                 SGD  SINGAPORE            17,987     40,104.81     0.01
     HKD  SHANGRI-LA     ASIA        2,780     3,952.06     0.00
                                   TELECOMMUNICATIONS
     JPY  SHARP              391    4,301.51     0.00
                                 HKD  SINO  BIOPHARMACEUTICAL          34,089     31,092.70     0.01
     CAD  SHAW  COMMUNICATIONS      (nv)    1,111     23,124.12     0.01
                                 HKD  SINO  LAND          24,196     46,789.35     0.01
       -B-
                                 HKD  SINO-OCEAN     LAND  HOLDINGS      9,897     4,336.99     0.00
     HKD  SHENZHEN    INTERNATIONAL         5,326     11,304.41     0.00
                                 TWD  SINOPAC   HOLDINGS         66,387     24,555.31     0.01
       HOLDINGS
                                 HKD  SINOPEC   ENGINEERING         2,894     2,823.88     0.00
     HKD  SHENZHEN    INVESTMENT        19,961      7,628.59     0.00
                                   (GROUP)   -H-
     HKD  SHENZHOU    INTERNATIONAL         3,406     45,639.51     0.01
                                 HKD  SINOPEC   SHANGHAI         28,520     13,587.82     0.00
       GROUP
                                   PETROCHEMICAL      -H-
     USD  SHERWIN-WILLIAMS              297    127,773.55      0.04
                                 HKD  SINOPHARM    GROUP   -H-      5,671     23,623.54     0.01
     JPY  SHIMADZU              398    11,505.20     0.00
                                 HKD  SINOTRANS    -H-        8,891     3,817.11     0.00
     JPY  SHIMAMURA              42    3,539.01     0.00
                                 HKD  SINOTRUK    HONG  KONG       1,090     2,319.84     0.00
     JPY  SHIMANO              141    22,908.72     0.01
                                 GBP  SIRIUS   REAL  ESTATE   LTD     5,333     4,406.22     0.00
     HKD  SHIMAO   PROPERTY    HOLDINGS      5,368     16,789.22     0.01
                                 USD  SIRIUS   XM HOLDINGS        5,815     32,971.38     0.01
     JPY  SHIMIZU              991    8,610.78     0.00
                                 USD  SITE  CENTERS   CORP        792    10,785.74     0.00
     TWD  SHIN  KONG  FINANCIAL        48,533     14,298.29     0.00
                                 HKD  SJM  HOLDINGS           4,297     4,904.63     0.00
       HOLDING
                                 KRW  SK              97    23,207.75     0.01
     JPY  SHIN-ETSU    CHEMICAL         697    58,409.51     0.02
                                 KRW  SK HYNIX           2,652    173,363.69      0.05
     KRW  SHINHAN   FINANCIAL    GROUP     2,015     74,560.72     0.02
                                 KRW  SK INNOVATION            307    48,495.81     0.02
     KRW  SHINSEGAE              26    7,806.42     0.00
                                 KRW  SK TELECOM            104    23,101.63     0.01
     JPY  SHINSEI   BANK          295    4,194.61     0.00
                                 USD  SKYWORKS    SOLUTIONS          568    46,834.85     0.01
     JPY  SHIONOGI    & CO         525    32,521.10     0.01
                                 USD  SL GREEN   REALTY          780    70,133.30     0.02
     JPY  SHISEIDO              725    52,333.87     0.02
                                 PHP  SM INVESTMENTS     CORP      1,304     23,197.80     0.01
     JPY  SHIZUOKA    BANK          789    6,008.74     0.00
                                 PHP  SM PRIME   HOLDINGS        49,645     37,723.32     0.01
     CAD  SHOPIFY   -A-          217    44,742.15     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  SMART   REAL  ESTATE         806    21,110.53     0.01    USD  STANLEY   BLACK   & DECKER       521    70,980.02     0.02
       INVESTMENT     TRUST                      JPY  STANLEY   ELECTRIC          237    6,381.73     0.00
     JPY  SMC              106    39,750.56     0.01    USD  STARBUCKS             4,352    323,539.20      0.11
     GBP  SMITH   & NEPHEW         2,366     46,948.26     0.01    CAD  STARS   GROUP   INC/THE        445    7,787.48     0.00
     GBP  SMITHS   GROUP          1,062     19,849.37     0.01    USD  STATE   BANK  OF INDIA   (reg.    2,968    137,277.27      0.04
     EUR  SMURFIT   KAPPA   GROUP   PLC     636    17,771.64     0.01      shares)   -S-  GDR
     EUR  SNAM             6,232     32,040.89     0.01    USD  STATE   STREET          1,308     86,061.07     0.03
     USD  SNAP-ON              174    27,260.07     0.01
                                 USD  STEEL   DYNAMICS           827    29,170.30     0.01
     CAD  SNC-LAVALIN     GROUP        410    10,399.43     0.00
                                 EUR  STMICROELECTRONICS             2,681     39,680.28     0.01
     USD  SOCIEDAD    QUIMICA   Y MINERA     422    16,222.04     0.01
                                 AUD  STOCKLAND    TRUST        18,058     49,387.23     0.02
       DE CHILE   ADR
                                 EUR  STORA   ENSO  -R-        2,714     33,201.61     0.01
     EUR  SOCIETE   BIC           73    6,509.46     0.00
                                 USD  STORE   CAPITAL          1,016     34,035.14     0.01
     CHF  SOCIETE   GENERALE    DE       11    26,991.39     0.01
                                 CHF  STRAUMANN    HOLDING   (reg.      13    10,420.46     0.00
       SURVEILLANCE      HOLDING
                                   shares)
       (reg.   shares)                        USD  STRYKER             1,150    227,197.88      0.08
                                 JPY  SUBARU             1,169     26,638.00     0.01
     EUR  SOCIETE   GENERALE    PARIS     2,184     63,201.46     0.02
                                 EUR  SUEZ             1,026     13,608.81     0.00
       -A-
                                 BRL  SUL  AMERICA   (units)        996    7,629.35     0.00
     EUR  SODEXO              249    27,484.76     0.01
                                 JPY  SUMCO              450    5,004.11     0.00
     JPY  SOFTBANK             1,570    152,430.72      0.05
                                 JPY  SUMITOMO             2,127     29,414.28     0.01
     JPY  SOFTBANK    CORP         3,180     35,827.22     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    CHEMICAL         2,824     13,141.30     0.00
     JPY  SOHGO   SECURITY    SERVICES       141    6,130.56     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    DAINIPPON    PHARMA     292    7,209.77     0.00
     HKD  SOHO  CHINA           8,178     3,438.09     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    ELECTRIC         1,435     19,039.32     0.01
     KRW  S-OIL              217    17,142.48     0.01
                                   INDUSTRIES
     EUR  SOLVAY              206    22,248.43     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    HEAVY   INDUSTRIES       214    6,943.80     0.00
     JPY  SOMPO   HOLDINGS           599    22,178.50     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    METAL   MINING       440    13,013.06     0.00
     AUD  SONIC   HEALTHCARE           955    16,669.69     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL      2,525     88,406.32     0.03
     CHF  SONOVA   HOLDING   (reg.        69    13,600.57     0.00
                                   GROUP
       shares)
                                 JPY  SUMITOMO    REALTY   &      2,784    115,356.37      0.04
     JPY  SONY             2,420    101,567.67      0.03
     JPY  SONY  FINANCIAL    HOLDINGS       322    6,066.38     0.00      DEVELOPMENT
                                 JPY  SUMITOMO    RUBBER          322    3,858.31     0.00
     USD  SOUTHERN             3,640    188,126.10      0.06
     USD  SOUTHERN    COPPER          272    10,777.45     0.00      INDUSTRIES
                                 USD  SUMMIT   HOTEL   PROPERTIES        533    6,087.16     0.00
     USD  SOUTHWEST    AIRLINES         440    22,862.08     0.01
                                 HKD  SUN  ART  RETAIL   GROUP   LTD   13,374     13,033.73     0.00
     AUD  SOUTH32            11,280     29,888.36     0.01
     USD  S&P  GLOBAL            847    178,244.21      0.06    USD  SUN  COMMUNITIES            445    52,750.48     0.02
     MYR  SP SETIA           5,367     2,984.45     0.00    HKD  SUN  HUNG  KAI  PROPERTIES       11,076     190,058.53      0.06
     ZAR  SPAR  GROUP           1,353     18,004.51     0.01    CAD  SUN  LIFE  FINANCIAL         1,456     55,948.03     0.02
     NZD  SPARK   NEW  ZEALAND        4,042     10,474.90     0.00    HKD  SUNAC   CHINA          11,770     58,627.54     0.02
     USD  SPIRIT   AEROSYSTEMS           583    53,341.05     0.02    CAD  SUNCOR   ENERGY          3,857    125,027.76      0.04
       HOLDINGS    -A-                       AUD  SUNCORP-METWAY             2,861     28,004.25     0.01
                                 JPY  SUNDRUG              122    3,374.69     0.00
     USD  SPIRIT   REALTY   CAPITAL   INC    444    17,643.26     0.01
                                 HKD  SUNNY   OPTICAL   TECHNOLOGY       3,640     43,477.06     0.01
     USD  SPLUNK              486    60,525.67     0.02
                                 CHF  SUNRISE   COMMUNICATIONS          138    10,136.04     0.00
     USD  SPRINT   S. -1-        2,093     11,824.17     0.00
                                   GROUP
     USD  SQUARE   -A-          1,143     85,623.91     0.03
                                 USD  SUNSTONE    HOTEL   INVESTORS      1,212     17,452.42     0.01
     USD  SS&C  TECHNOLOGIES           810    51,600.72     0.02
                                 SGD  SUNTEC   REAL  ESTATE       14,882     21,425.50     0.01
       HOLDINGS
                                   INVESTMENT     TRUST
     GBP  SSE             2,782     43,033.90     0.01
     HKD  SSY  GROUP           7,885     7,332.46     0.00    JPY  SUNTORY   BEVERAGE    & FOOD     276    12,954.98     0.00
     EUR  ST GOBAIN           1,398     50,700.52     0.02    USD  SUNTRUST    BANKS         1,634     96,798.36     0.03
     GBP  ST JAMES'S   PLACE   CAPITAL     1,435     19,217.86     0.01    RUB  SURGUTNEFTEGAS      PJSC      32,399     12,267.25     0.00
     USD  STAG  INDUSTRIAL           529    15,672.32     0.00    RUB  SURGUTNEFTEGAS      PJSC      38,877     24,250.47     0.01
     ZAR  STANDARD    BANK  GROUP       6,005     77,130.68     0.02      (pref.   shares)
     GBP  STANDARD    CHARTERED         7,613     58,658.18     0.02    IDR  SURYA   CITRA   MEDIA       30,583      3,554.45     0.00
     TWD  STANDARD    FOOD         6,991     11,749.42     0.00    BRL  SUZANO   PAPEL   E CELULOSE      2,600     31,097.92     0.01
     GBP  STANDARD    LIFE  ABERDEEN       6,727     23,135.65     0.01      SA
                                 JPY  SUZUKEN              139    8,075.28     0.00
       PLC
                                 JPY  SUZUKI   MOTOR           655    28,990.54     0.01
     GBP  STANDARD    LIFE  INVESTMENTS       2,317     2,720.54     0.00
                                 USD  SVB  FINANCIAL    GROUP        201    44,745.12     0.01
       PROPERTY    INCOME   FUND
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     SEK  SVENSKA   CELLULOSA    -B-     1,558     13,536.69     0.00    GBP  TAYLOR   WIMPEY          8,885     20,312.60     0.01
     HKD  SWIRE   PACIFIC   -A-       1,117     14,375.69     0.00    USD  TD AMERITRADE     HOLDING       1,057     52,853.59     0.02
     HKD  SWIRE   PROPERTIES          8,082     34,748.27     0.01    JPY  T&D  HOLDINGS           1,052     11,059.53     0.00
     CHF  SWISS   LIFE  HOLDING   (reg.     150    65,882.17     0.02    JPY  TDK              248    19,423.84     0.01
                                 USD  TE CONNECTIVITY      (reg.      1,291    104,221.84      0.03
       shares)
     CHF  SWISS   PRIME   SITE        639    56,024.84     0.02      shares)
                                 USD  TECHNIPFMC     (reg.   shares)     1,177     27,678.10     0.01
     CHF  SWISS   REINSURANCE          1,106    108,000.44      0.03
                                 HKD  TECHTRONIC     INDUSTRIES        3,026     20,333.48     0.01
     CHF  SWISSCOM    (reg.   shares)        38    18,777.58     0.01
                                 CAD  TECK  RESOURCES    -B-      1,233     28,541.36     0.01
     AUD  SYDNEY   AIRPORT   (stapled      2,436     12,856.22     0.00
                                 JPY  TEIJIN              352    5,809.17     0.00
       security)
                                 EUR  TELECOM   ITALIA         32,442     20,195.54     0.01
     USD  SYMANTEC             2,081     47,846.21     0.01
     EUR  SYMRISE              349    31,440.30     0.01    EUR  TELECOM   ITALIA   (risp)      16,402      9,326.46     0.00
     USD  SYNCHRONY    FINANCIAL        2,484     79,250.27     0.02
                                 USD  TELEFLEX              148    44,765.98     0.01
     TWD  SYNNEX   TECHNOLOGY          3,536     4,244.51     0.00    SEK  TELEFON   LM ERICSSON    -B-    2,088     19,228.11     0.01
       INTERNATIONAL                           EUR  TELEFONICA            13,178     110,519.29      0.03
     USD  SYNOPSYS              540    62,188.50     0.02    BRL  TELEFONICA     BRASIL   (pref.     2,036     24,854.13     0.01
     USD  SYSCO             1,744    116,459.29      0.04
                                   shares)
     JPY  SYSMEX              342    20,657.02     0.01
                                 EUR  TELEFONICA     DEUTSCHLAND        1,941     6,101.53     0.00
     KRW  S-1  CORPORATION            117    10,360.34     0.00
                                   HOLDING   (reg.   shares)
     USD  T ROWE  PRICE   GROUP        833    83,385.61     0.03
                                 MYR  TELEKOM   MALAYSIA         4,819     3,777.49     0.00
     AUD  TABCORP   HOLDINGS         4,216     13,837.68     0.00
                                 EUR  TELENET   GROUP   HOLDING        151    7,250.02     0.00
     USD  TABLEAU   SOFTWARE          256    32,636.16     0.01
                                 EUR  TELEPERFORMANCE              163    29,344.06     0.01
     EUR  TAG  IMMOBILIEN            725    17,921.76     0.01
                                 ZAR  TELKOM   SA SOC         682    3,449.96     0.00
     JPY  TAIHEIYO    CEMENT          219    7,316.92     0.00
                                 AUD  TELSTRA             9,173     21,633.97     0.01
     TWD  TAIMED   BIOLOGICS           671    3,657.86     0.00    CAD  TELUS   NON-CANADIAN           509    18,837.79     0.01
     JPY  TAISEI              402    18,666.90     0.01    CHF  TEMENOS   GROUP           75    11,018.41     0.00
     TWD  TAISHIN   FINANCIAL         54,061     24,644.37     0.01
                                 JPY  TEMP  HOLDINGS           365    5,912.15     0.00
       HOLDINGS
                                 MYR  TENAGA   NASIONAL         13,755     42,653.96     0.01
     JPY  TAISHO   PHARMACEUTICAL           66    6,309.10     0.00
                                 EUR  TENARIS             1,302     18,300.40     0.01
       HOLDINGS
                                 HKD  TENCENT   HOLDINGS         27,160    1,249,017.28       0.40
     TWD  TAIWAN   BUSINESS    BANK     27,613     10,751.21     0.00
                                 USD  TENCENT   MUSIC           84    1,518.26     0.00
     TWD  TAIWAN   CEMENT         28,820     38,571.90     0.01
                                   ENTERTAINMENT      GR ADR  -A-
     TWD  TAIWAN   COOPERATIVE         52,082     32,952.35     0.01
                                 EUR  TERNA             4,024     25,517.55     0.01
       FINANCIAL    HOLDING
                                 USD  TERRENO   REALTY   GROUP       300    12,606.80     0.00
     TWD  TAIWAN   HIGH  SPEED   RAIL     12,918     15,088.68     0.00
                                 JPY  TERUMO             1,159     35,379.63     0.01
       CORP                           GBP  TESCO            26,510     80,178.06     0.02
     TWD  TAIWAN   MOBILE          9,078     32,842.98     0.01    USD  TESLA   MOTORS           454    127,140.80      0.04
     TWD  TAIWAN   SEMICONDUCTOR         118,510     943,989.03      0.30    USD  TEXAS   INSTRUMENTS          3,349    355,265.83      0.12
       MANUFACTURING                           THB  THAI  UNION   GROUP   PUBLIC     14,931      9,081.86     0.00
     JPY  TAIYO   NIPPON   SANSO        271    4,132.37     0.00
                                   COMPANY   (for.   reg.)
     JPY  TAKASHIMAYA              309    4,110.00     0.00
                                 EUR  THALES              303    36,263.06     0.01
     JPY  TAKEDA   PHARMACEUTICAL          2,824    115,333.54      0.04
                                 NZD  THE  a2 MILK  COMPANY        1,619     15,799.38     0.00
     USD  TAKE-TWO    INTERACTIVE          372    35,060.85     0.01
                                 USD  THE  CHEMOURS    COMPANY        652    24,228.87     0.01
       SOFTWARE
                                 QAR  THE  COMMERCIAL     BANK       914    11,290.53     0.00
     USD  TAL  EDUCATION    GROUP   -A-    1,705     61,524.81     0.02
                                 ZAR  THE  FOSCHINI    GROUP       1,152     13,020.17     0.00
       ADR
                                 USD  THE  HERSHEY   COMPANY        462    53,015.03     0.02
     USD  TANGER   FACTORY   OUTLET       474    9,946.07     0.00
                                 USD  THE  KRAFT   HEINZ   COMPANY      2,143     69,981.65     0.02
       CENTERS
                                 HKD  THE  LINK  REAL  ESTATE      15,937     186,368.18      0.06
     USD  TAPESTRY    INC         1,093     35,521.68     0.01
                                   INVESTMENT     TRUST
     USD  TARGA   RESOURCES           861    35,766.25     0.01
                                 CHF  THE  SWATCH   GROUP         38    10,837.27     0.00
     USD  TARGET             1,775    142,435.44      0.04
                                 CHF  THE  SWATCH   GROUP   (reg.       69    3,822.62     0.00
     GBP  TARGET   HEALTH          2,213     3,316.02     0.00
                                   shares)
     USD  TATA  MOTORS   ADR        8,211    103,124.10      0.03
                                 HKD  THE  WHARF   HOLDINGS        9,038     27,285.63     0.01
     USD  TATA  STEEL   (reg.   -S-)  GDR   17,313     128,117.69      0.04
                                 USD  THERMO   FISHER   SCIENTIFIC       1,432    391,911.31      0.13
     RUB  TATNEFT   PJSC         7,224     83,024.33     0.03
                                 JPY  THK              245    6,063.34     0.00
     TWD  TATUNG             7,633     6,018.33     0.00
                                 CAD  THOMSON   REUTERS   CORP       487    28,819.82     0.01
     USD  TAUBMAN   CENTERS          307    16,256.82     0.01
                                 EUR  THYSSEN   KRUPP         1,228     16,884.80     0.01
     TRY  TAV  HAVALIMALARI      HOLDING      780    3,221.77     0.00
                                 USD  TIER  REIT           277    7,930.83     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  TIFFANY   & CO         332    35,003.68     0.01    JPY  TREND   MICRO           238    11,575.25     0.00
     ZAR  TIGER   BRANDS           990    18,186.73     0.01    USD  TRIMBLE   NAVIGATION          938    37,900.37     0.01
     BRL  TIM  PARTICIPACOES           4,415     13,374.93     0.00    USD  TRIPADVISOR              386    19,856.43     0.01
                                 GBP  TRIPLE   POINT   SOCIAL       1,829     2,419.08     0.00
     HKD  TINGYI   (CAYMAN   ISLANDS)      11,576     19,081.50     0.01
                                   HOUSING   RE
       HOLDING
     EUR  TITAN   CEMENT   (reg.        115    2,496.11     0.00    GBP  TRITAX   BIG  BOX  REAL      9,594     17,951.48     0.01
       shares)                            ESTATE   INVESTMENT     TRUST
     USD  TJX  COS           4,284    227,931.12      0.08
                                 THB  TRUE  CORPORATION     (for.     48,353      7,253.74     0.00
     EUR  TLG  IMMOBILIEN            488    14,701.95     0.00
                                   reg.  shares)
     THB  TMB  BANK  PUBLIC   (for  reg.   28,750      1,848.38     0.00
                                 ZAR  TRUWORTH    INTERNATIONAL         2,127     10,234.71     0.00
       shares)
                                 HKD  TSINGTAO    -H-         2,852     13,442.49     0.00
     USD  T-MOBILE    US         1,182     81,680.51     0.03
                                 JPY  TSURUHA   HOLDINGS           69    5,629.12     0.00
     JPY  TOBU  RAILWAY           366    10,571.86     0.00
                                 GBP  TUI  (reg.   shares)        1,187     11,373.29     0.00
     JPY  TOHO              220    8,842.71     0.00
                                 TRY  TUPRAS              525    11,586.53     0.00
     JPY  TOHO  GAS           143    6,437.66     0.00
                                 TRY  TURK  HAVA  YOLLARI        2,551     5,838.97     0.00
     JPY  TOHOKU   ELECTRIC    POWER       812    10,363.02     0.00
                                 TRY  TURKCELL    ILETISIM    HIZMET     5,093     10,899.18     0.00
     JPY  TOKIO   MARINE   HOLDINGS       1,238     59,981.59     0.02
                                 TRY  TURKIYE   GARANTI   BANKASI      5,384     7,948.60     0.00
     JPY  TOKYO   ELECTRIC    POWER      2,766     17,494.75     0.01
                                   (reg.   shares)
     JPY  TOKYO   ELECTRON           301    43,451.19     0.01
                                 TRY  TURKIYE   HALK  BANKASI       2,305     2,603.36     0.00
     JPY  TOKYO   GAS           726    19,638.71     0.01
                                 TRY  TURKIYE   IS BANKASI   -C-     5,014     4,881.67     0.00
     JPY  TOKYO   TATEMONO          1,119     13,714.92     0.00
                                 TRY  TURKIYE   SISE  VE CAM      3,065     3,163.26     0.00
     JPY  TOKYU              941    16,440.99     0.01
                                   FABRIKALAR
     JPY  TOKYU   FUDOSAN   HOLDINGS       1,170     6,997.23     0.00
                                 CAD  TURQUOISE    HILL        2,552     4,203.37     0.00
       -H-
                                 USD  TWITTER             2,422     79,633.55     0.02
     JPY  TOKYU   REIT            5    7,726.21     0.00
                                 USD  TYSON   FOODS   -A-        1,001     69,526.95     0.02
     HKD  TONG  REN  TANG         3,188     4,279.80     0.00
                                 EUR  UBISOFT   ENTERTAINMENT          225    20,038.25     0.01
     MYR  TOP  GLOVE   CORPORATION     BHD   4,337     4,907.64     0.00
                                 CHF  UBS  GROUP           8,157     98,864.33     0.03
     JPY  TOPPAN   PRINTING           473    7,147.41     0.00
                                 EUR  UCB              357    30,705.42     0.01
     JPY  TORAY   INDUSTRIES          2,647     16,905.59     0.01
                                 USD  UDR             2,263    102,861.12      0.03
     USD  TORCHMARK              386    31,613.10     0.01    USD  UGI              646    35,822.99     0.01
     CAD  TORONTO   DOMINION    BANK     4,399    238,811.91      0.08    USD  ULTA  SALON   COSMETICS    &     192    66,864.81     0.02
     JPY  TOSHIBA             1,243     39,585.76     0.01      FRAGRANCE
     JPY  TOSOH              455    7,079.33     0.00    BRL  ULTRAPAR    PARTICIPACOES         1,714     20,695.35     0.01
     EUR  TOTAL             6,772    376,566.71      0.13
                                 EUR  UMICORE   SA          592    26,310.02     0.01
     USD  TOTAL   SYSTEM   SERVICES        553    52,580.60     0.02
                                 USD  UNDER   ARMOUR   -A-        179    3,789.56     0.00
     JPY  TOTO              284    12,034.08     0.00
                                 USD  UNDER   ARMOUR   (when       1,169     22,056.79     0.01
     CAD  TOURMALINE     OIL         607    9,385.64     0.00
                                   issued)
     HKD  TOWNGAS   CHINA         5,947     4,674.19     0.00
                                 EUR  UNIBAIL-RODAMCO       SE & WFD    1,168    191,609.74      0.06
     JPY  TOYO  SEIKAN   GROUP        291    5,964.39     0.00
                                   UNIBA
       HOLDINGS
                                 JPY  UNI-CHARM              769    25,441.04     0.01
     JPY  TOYO  SUISAN   KAISHA        157    5,963.16     0.00
                                 EUR  UNICREDIT    (reg.   shares)      5,711     73,280.62     0.02
     JPY  TOYODA   GOSEI           142    3,000.25     0.00
                                 GBP  UNILEVER             3,005    172,092.08      0.05
     JPY  TOYOTA   INDUSTRIES           278    13,947.88     0.00    EUR  UNILEVER    (cert.   shares)      4,331    251,812.57      0.09
     JPY  TOYOTA   MOTOR          4,343    254,534.44      0.09    IDR  UNILEVER    INDONESIA    TBK  PT   8,279     28,619.40     0.01
     JPY  TOYOTA   TSUSHO           401    13,051.52     0.00    USD  UNION   PACIFIC          2,559    427,898.58      0.14
     AUD  TPG  TELECOM            818    4,037.44     0.00    EUR  UNIPER              573    17,290.79     0.01
                                 HKD  UNI-PRESIDENT      CHINA       9,059     8,886.15     0.00
     USD  TRACTOR   SUPPLY          355    34,670.96     0.01
                                 TWD  UNI-PRESIDENT      ENTERPRISES      23,901     58,005.92     0.02
     CAD  TRANSCANADA             2,205     99,076.19     0.03
     USD  TRANSDIGM    GROUP         228    103,403.40      0.03    GBP  UNITE   GROUP          1,493     17,850.28     0.01
     RUB  TRANSNEFT    PJSC  (pref.        3    7,436.66     0.00    USD  UNITED   CONTINENTAL           161    12,829.17     0.00
       shares)                            HOLDINGS
     ARS  TRANSPORTADORA      DE GAS  DEL     0     0.88   0.00    EUR  UNITED   INTERNET    (reg.       353    12,901.22     0.00
       SUR  -B-                           shares)
                                 TWD  UNITED   MICROELECTRONICS         48,834     18,459.16     0.01
     USD  TRANSUNION              700    46,775.80     0.01
     AUD  TRANSURBAN     GROUP        5,763     54,039.44     0.02    SGD  UNITED   OVERSEAS    BANK      2,966     55,163.62     0.02
     USD  TRAVELERS    COMPANIES        1,909    261,813.17      0.09    USD  UNITED   PARCEL   SERVICE   -B-   2,458    274,614.61      0.10
     HKD  TRAVELSKY    TECHNOLOGY     -H-    4,026     10,642.86     0.00    USD  UNITED   RENTALS           313    35,760.51     0.01
     AUD  TREASURY    WINE  ESTATES       1,584     16,797.68     0.01    USD  UNITED   TECHNOLOGIES          4,105    529,087.81      0.17
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  UNITED   THERAPEUTICS           149    17,491.88     0.01    USD  WA PRIME   GROUP          964    5,448.41     0.00
     JPY  UNITED   URBAN   INVESTMENT        22    34,269.95     0.01    USD  WABCO              195    25,717.03     0.01
                                 USD  WABTEC              482    35,538.14     0.01
     GBP  UNITED   UTILITIES    GROUP     1,835     19,473.27     0.01
                                 EUR  WAERTSILAE     -B-        1,226     19,806.00     0.01
     USD  UNITEDHEALTH      GROUP       3,946    975,669.73      0.31
                                 USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE      3,867    244,671.61      0.09
     USD  UNIVERSAL    HEALTH   REALTY       66    5,005.70     0.00
                                 SEK  WALLENSTAM     BYGGNADS    -B-     939    9,504.81     0.00
       INCOME   TRUST
                                 MXN  WAL-MART    DE MEXICO   SAB    25,987     69,556.95     0.02
     USD  UNIVERSAL    HEALTH   SERVICES      271    36,204.54     0.01
                                 USD  WAL-MART    STORES         6,152    599,984.18      0.20
     PHP  UNIVERSAL    ROBINA        5,665     16,397.05     0.01
                                 TWD  WALSIN   TECHNOLOGY           923    5,987.57     0.00
     USD  UNUM  GROUP           806    27,265.88     0.01
                                 USD  WALT  DISNEY           7,260    806,123.61      0.26
     SGD  UOL  GROUP           3,671     18,836.70     0.01
                                 HKD  WANT  WANT  CHINA   HOLDINGS     31,540     26,195.98     0.01
     EUR  UPM-KYMMENE             1,519     44,333.90     0.01
                                 EUR  WAREHOUSE    DE PAUW        101    16,263.64     0.01
     USD  URBAN   EDGE  PROPERTIES         564    10,723.87     0.00
                                 AUD  WASHINGTON     H SOUL        237    4,437.46     0.00
       (when   issued)
                                   PATTINSON    &
     USD  URSTADT   BIDDLE   PROPERTIES       153    3,148.40     0.00
                                 USD  WASHINGTON     REAL  ESTAT       413    11,715.32     0.00
     USD  US BANCORP           5,490    264,585.11      0.09
                                   INVESTMENT     TRUST
     JPY  USS  CO            431    7,998.24     0.00
                                 USD  WASTE   CONNECTIONS           891    78,920.63     0.02
     USD  VAIL  RESORTS           142    30,895.26     0.01
                                 USD  WASTE   MANAGEMENT          1,515    157,415.74      0.05
     BRL  VALE            14,818     193,921.09      0.06
     EUR  VALEO              670    19,446.45     0.01    USD  WATERS              259    65,072.38     0.02
     USD  VALERO   ENERGY          1,475    125,141.68      0.04    USD  WAYFAIR   -A-          210    31,202.90     0.01
     TWD  VANGUARD    INTERNATIOAL         5,033     10,859.28     0.00    USD  WEC  ENERGY   GROUP        1,082     85,569.57     0.03
       SEMICONDUCTOR                           BRL  WEG  (pref.   shares)        4,021     18,598.60     0.01
     USD  VARIAN   MEDICAL   SYSTEMS       282    40,024.93     0.01
                                 USD  WEIBO   ADR  -A-         242    14,980.72     0.00
     EUR  VASTNED   RETAIL   N.V       104    4,053.43     0.00
                                 HKD  WEICHAI   POWER   -H-       8,472     13,533.75     0.00
     USD  VEDANTA   ADR         9,076     95,847.09     0.03
                                 USD  WEINGARTEN     REALTY         638    18,742.60     0.01
     USD  VEEVA   SYSTEMS   -A-        394    50,030.07     0.02
                                   INVESTORS
     USD  VENTAS             3,110    198,431.03      0.06    GBP  WEIR  GROUP           671    13,629.78     0.00
     SGD  VENTURE   CORPORATION          603    7,992.02     0.00
                                 JPY  WELCIA   HOLDINGS           86    2,924.38     0.00
     EUR  VEOLIA   ENVIRONNEMENT          1,503     33,637.65     0.01
                                 USD  WELLCARE    HEALTH   PLANS       189    50,868.01     0.02
     EUR  VERBUND   -A-          617    29,650.99     0.01
                                 USD  WELLS   FARGO          16,402     792,563.15      0.26
     USD  VEREIT             8,958     74,974.62     0.02
                                 USD  WELLTOWER             3,268    253,584.24      0.09
     USD  VERISIGN              381    69,113.39     0.02
                                 EUR  WENDEL              71    8,898.50     0.00
     USD  VERISK   ANALYTICS    -A-      546    72,623.38     0.02
                                 EUR  WERELDHAVE              232    6,340.18     0.00
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS         15,452     913,676.57      0.29    EUR  WERELDHAVE     BELGIUM         13    1,274.85     0.00
     CAD  VERMILION    ENERGY   INC      335    8,277.78     0.00    AUD  WESFARMERS             2,499     61,503.55     0.02
                                 CAD  WEST  FRASER   TIMBER        126    6,106.46     0.00
     USD  VERTEX   PHARMACEUTICALS           883    162,352.90      0.05
                                 JPY  WEST  JAPAN   RAILWAY         306    23,043.28     0.01
     USD  VF             1,167    101,434.75      0.03
     USD  VIACOM   -B-          1,109     31,133.23     0.01    USD  WESTERN   DIGITAL          966    46,404.06     0.01
     USD  VICI  PROPERTIES     INC      2,126     46,507.40     0.01    USD  WESTERN   UNION         1,833     33,849.44     0.01
     AUD  VICINITY    CENTRES        23,973     44,275.37     0.01    USD  WESTLAKE    CHEMICAL          159    10,793.09     0.00
     SEK  VICTORIA    PARK  AB        199     792.07    0.00    AUD  WESTPAC   BANKING         7,569    139,358.44      0.04
     CHF  VIFOR   PHARMA   AG        101    13,605.74     0.00    MYR  WESTPORTS    HOLDINGS    BHD     5,318     4,897.98     0.00
     EUR  VINCI             1,688    164,374.34      0.05    USD  WESTROCK              982    37,668.91     0.01
     USD  VIPSHOP   HOLDINGS    ADR     2,205     17,704.13     0.01    USD  WEYERHAEUSER             2,575     67,826.00     0.02
                                 HKD  WH GROUP           19,402     20,760.97     0.01
     KRW  VIROMED              59    14,618.43     0.00
     USD  VISA  -A-           7,228    1,128,915.82       0.36    HKD  WHARF   REAL  ESTATE        9,241     68,806.66     0.02
     USD  VISTRA   ENERGY   CORP       1,046     27,228.31     0.01      INVESTMENT     C
     EUR  VIVENDI             2,971     86,167.11     0.03    CAD  WHEATON   PRECIOUS    METALS     1,073     25,538.07     0.01
     USD  VMWARE              287    51,868.37     0.02
                                   CORP
     ZAR  VODACOM   GROUP         3,302     25,510.60     0.01
                                 HKD  WHEELOCK    & CO        1,829     13,393.63     0.00
     GBP  VODAFONE    GROUP        72,331     131,764.14      0.04
                                 USD  WHIRLPOOL              235    31,225.35     0.01
     EUR  VOESTALPINE              301    9,158.48     0.00    GBP  WHITBREAD              496    32,788.44     0.01
     EUR  VONOVIA   (reg.   shares)       4,381    227,364.98      0.08    EUR  WIENERBERGER              504    10,713.58     0.00
                                 SEK  WIHLBORGS    FASTIGHETER     AB    762    10,412.58     0.00
     USD  VORNADO   REALTY   TRUST      1,568    105,765.27      0.03
                                 USD  WILLIAMS    COMPANIES         4,287    123,136.44      0.04
     USD  VOYA  FINANCIAL           593    29,615.72     0.01
                                 USD  WILLIS   TOWERS   WATSON        465    81,711.96     0.03
     USD  VULCAN   MATERIALS           427    50,501.59     0.02
                                 SGD  WILMAR   INTERNATIONAL          4,227     10,329.95     0.00
     EUR  VW              87    14,240.98     0.00
     EUR  VW (pref.   shares)         528    83,193.83     0.03    TWD  WIN  SEMICONDUCTORS           1,007     7,103.44     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     TWD  WINBOND   ELECTRONICS         2,265     1,083.89     0.00    USD  YUM  BRANDS           1,117    111,526.51      0.03
     USD  WIPRO   ADR          21,963     87,413.83     0.03    USD  YUM  CHINA   HOLDINGS        1,748     78,484.41     0.02
     EUR  WIRE  CARD           334    41,893.27     0.01    HKD  YUZHOU   PROPERTIES          6,459     3,900.03     0.00
     TWD  WISTRON             7,962     6,122.57     0.00    USD  YY -A-  ADR           224    18,843.44     0.01
     EUR  WOLTERS   KLUWER          796    54,243.15     0.02
                                 EUR  ZALANDO              321    12,533.31     0.00
     AUD  WOODSIDE    PETROLEUM         2,064     50,750.29     0.02    USD  ZAYO  GROUP   HOLDINGS         690    19,604.12     0.01
     AUD  WOOLWORTHS             2,894     62,504.63     0.02    HKD  ZHAOJIN   MINING   INDUSTRY      6,711     6,719.11     0.00
     ZAR  WOOLWORTHS     HOLDINGS        5,106     16,457.14     0.01
                                   -H-
     KRW  WOORI   FINANCIAL    GROUP   INC   2,520     30,531.76     0.01    HKD  ZHEJIANG    EXPRESSWAY     -H-    7,717     8,847.68     0.00
     KRW  WOORI   INVESTMENT     &      715    8,477.23     0.00    TWD  ZHEN  DING  TECHNOLOGY        1,923     5,970.25     0.00
       SECURITIES                            HOLDING
     USD  WORKDAY   -A-          518    99,948.89     0.03    HKD  ZHONGAN   ONLINE   P&C       965    3,465.34     0.00
     GBP  WORKSPACE    GROUP         764    9,715.53     0.00      INSURANCE    C -H-
     USD  WORLDPAY    INC         1,034    117,368.64      0.04    HKD  ZHONGSHENG     GROUP   HOLDINGS     2,978     7,389.52     0.00
     AUD  WORLEYPARSONS              708    7,117.80     0.00    HKD  ZHUZHOU   CRRC  -H-       3,271     19,336.67     0.01
     USD  W.P.  CAREY           1,449    113,484.57      0.04
                                 HKD  ZIJIN   MINING   GROUP   -H-    25,673     10,628.95     0.00
     TWD  WPG  HOLDINGS           6,872     8,962.81     0.00
                                 USD  ZILLOW   GROUP   -C-        477    16,582.24     0.01
     GBP  WPP  2012           3,372     35,628.25     0.01
                                 USD  ZIMMER   BIOMET   HOLDINGS        696    88,917.84     0.03
     USD  WR BERKLEY            345    29,197.60     0.01
                                 USD  ZIONS   BANCORP           593    26,950.46     0.01
     CAD  WSP  GLOBAL            250    13,687.91     0.00
                                 USD  ZOETIS   -A-          1,715    172,694.27      0.05
     HKD  WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC   2,684     26,107.07     0.01
                                 JPY  ZOZO              381    7,180.09     0.00
     USD  WW GRAINGER            172    51,670.61     0.02    HKD  ZTE             3,124     9,391.19     0.00
                                 USD  ZTO  EXPRESS   CAYMAN   ADR     1,539     28,138.67     0.01
     HKD  WYNN  MACAU           3,419     8,058.31     0.00
                                   -A-
     USD  WYNN  RESORTS           373    44,456.23     0.01
                                 CHF  ZURICH   INSURANCE    GROUP      342    113,035.18      0.04
     USD  X 5 RETAIL   GROUP         678    16,883.63     0.01
                                   (reg.   shares)
     USD  XCEL  ENERGY           1,769     99,458.14     0.03
                                 GBP  3I GROUP           2,645     33,941.82     0.01
     USD  XENIA   HOTELS   & RESORTS       581    12,736.28     0.00
                                 USD  3M             2,693    559,492.34      0.18
     USD  XEROX   CORP           650    20,772.75     0.01
                                 HKD  3SBIO   (reg.   shares)        5,956     11,713.99     0.00
     HKD  XIAOMI   CORP  -B-       16,575     24,028.59     0.01
                                 USD  51JOB   ADR           102    7,969.91     0.00
     USD  XILINX              881    111,681.08      0.03
                                 USD  58.COM   ADR  -A-         404    26,538.57     0.01
     HKD  XINJIANG    GOLDWI   SCIENCE   %  2,047     2,946.24     0.00
       TECHNOLOGY     -H-
                                 株式（およびエクイティ型証券）                 159,704,942.08       49.55
     HKD  XINYI   SOLAR   HOLDINGS       14,645      7,051.89     0.00
                                 証券取引所または他の組織された市場に                 159,704,942.08       49.55
     EUR  XIOR  STUDENT   HOUSING   NV     59    2,823.76     0.00
                                 上場されている証券：株式（およびエク
     USD  XPO  LOGISTICS            461    24,763.61     0.01
                                 イティ型証券）
     USD  XYLEM              650    51,396.34     0.02
                                 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
     TWD  YAGEO              870    9,122.26     0.00
                                 債券
     JPY  YAHOO   JAPAN          5,389     13,195.35     0.00
                                 USD  ABB  FINANCE   (USA)   T. 2   226,281     227,958.06      0.07
     JPY  YAKULT   HONSHA           225    15,703.73     0.00
                                   2.875%/12-08.05.2022
     JPY  YAMADA   DENKI          1,311     6,465.59     0.00
                                 GBP  ABBEY   NATIONAL    TREASURY      6,290     8,241.58     0.00
     JPY  YAMAGUCHI    FINANCIAL    GROUP     384    3,255.13     0.00
                                   SERVICES    (reg.   -S-)  S. B-
     JPY  YAMAHA              259    12,915.77     0.00
                                   1471  1.875%/15-17.02.2020
     JPY  YAMAHA   MOTOR           554    10,875.22     0.00
                                 USD  ABBOTT   LABORATORIES         203,912     204,811.05      0.06
     JPY  YAMATO   HOLDINGS           581    15,018.45     0.00
                                   2.9%/16-30.11.2021
     JPY  YAMAZAKI    BAKING          230    3,739.58     0.00
                                 USD  ABBOTT   LABORATORIES         52,627     54,765.31     0.02
     SGD  YANGZIJIANG     SHIPBUILDING        5,250     5,813.80     0.00
                                   3.75%/16-30.11.2026
       HOLDINGS
                                 CHF  ABN  AMRO  BANK  0.3%/16-        513     522.76    0.00
     HKD  YANZHOU   COAL  MINING   -H-    8,623     8,469.28     0.00
                                   18.12.2024
     JPY  YASKAWA   ELECTRIC          457    14,342.08     0.00
                                 USD  ABQ  FINANCE   3.5%/17-       31,970     31,664.38     0.01
     HKD  YIHAI   INTL          2,684     11,950.78     0.00
                                   22.02.2022
     JPY  YOKOGAWA    ELECTRIC          447    9,244.68     0.00
                                 USD  ABU  DHABI   GOVT  INT'L      61,753     61,370.61     0.02
     JPY  YOKOHAMA    RUBBER          224    4,156.50     0.00
                                   3.125%/17-11.10.2027
     MYR  YTL            11,680      3,032.67     0.00
                                 USD  ABU  DHABI   GOVT  INT'L      30,876     31,301.60     0.01
     TWD  YUANTA   FINANCIAL         52,322     29,793.53     0.01
                                   4.125%/17-11.10.2047
     HKD  YUE  YUEN  INDUSTRIAL         1,630     5,607.44     0.00
                                 USD  ABU  DHABI   NATIONAL    ENERGY    35,523     35,969.83     0.01
       (HOLDINGS)
                                   COMPANY   3.875%/14-
     HKD  YUEXIU   PROPERTY         39,760      9,572.81     0.00
                                   06.05.2024
     KRW  YUHAN              46    9,825.50     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  ACE  INA  HOLDINGS        193,955     197,442.73      0.06    EUR  ANGLO   AMERICAN    CAPITAL      34,478     39,201.63     0.01
       3.35%/15-03.05.2026                            1.625%/17-18.09.2025
     CHF  ACHMEA   BANK  0.5%/17-        188     190.73    0.00    USD  ANHEUSER    BUSCH   INBEV     284,468     281,680.16      0.09
       27.10.2023                            WORLDWIDE    2.5%/12-
     USD  ADECOAGRO    SA 6%/17-       31,970     30,036.77     0.01
                                   15.07.2022
       21.09.2027                           USD  ANHEUSER-BUSCH      INBEV     284,468     288,686.60      0.09
     USD  AEROPUERTOS     ARGENTINA       12,859     12,188.70     0.00
                                   FINANCE   3.3%/16-
       2000  (reg.   -S-)  6.875%/-
                                   01.02.2026
       01.02.2027                           USD  ANTHEM   INC  3.65%/17-       142,234     142,152.90      0.04
     USD  AFRICAN   BANK  S. 5 (reg.     21,314     20,515.37     0.01
                                   01.12.2027
       -S-)  6%/16-08.02.2020                        CHF  ANZ  NEW  ZEALAND          428     435.64    0.00
     USD  AFRICAN   DEVELOPMENT     BANK   169,000     164,906.64      0.05      INTERNATIONAL      0.25%/16-
       S. -568-   T. -1-  1.25%/16-                      25.10.2023
                                 EUR  ANZ  NEW  ZEALAND         47,678     54,597.85     0.02
       26.07.2021
     EUR  AFRICAN   DEVELOPMENT     BANK    59,105     67,529.98     0.02      INTERNATIONAL      0.625%/15-
       0.25%/17-24.01.2024                            27.01.2022
     USD  AGUA  Y SANEAMIENTOS      ARG    35,523     26,985.45     0.01    USD  APICORP   SUKUK   LTD      21,314     21,260.49     0.01
       6.625%/18-01.02.2023                            3.141%/17-01.11.2022
     USD  AI CANDELARIA     SPAIN      35,523     36,955.58     0.01    USD  APPLE   INC  2.75%/17-        129,304     128,838.12      0.04
       7.5%/18-15.12.2028                            13.01.2025
     USD  AJECORP   (reg.   -S-)      42,627     35,806.78     0.01    USD  APPLE   INC  3%/17-        193,955     193,282.39      0.06
       6.5%/12-14.05.2022                            20.06.2027
     CHF  AKADEMISKA     HUS  0.25%/15-       855     888.02    0.00    CHF  APPLE   0.375%/15-           684     708.01    0.00
       17.11.2025                            25.11.2024
     CHF  AKADEMISKA     HUS  0.3%/17-       214     219.86    0.00    USD  APPLE   2.4%/13-03.05.2023         129,304     128,172.20      0.04
       08.10.2029                           USD  APPLE   3.45%/14-06.05.2024          34,783     35,948.24     0.01
     USD  AKCB  FINANCE   LTD       42,627     43,895.70     0.01
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     61,753     61,317.50     0.02
       4.75%/18-09.10.2023
                                   (reg.   -S-)  5.875%/15-
     USD  ALIBABA   GROUP   HOLDING      64,652     63,593.46     0.02
                                   11.06.2025
       3.4%/17-06.12.2027
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     123,506     129,530.32      0.04
     CHF  ALLIANZ   (subordinated)          855     865.26    0.00
                                   (reg.   -S-)  7.5%/17-
       3.25%/14-PERPETUAL
                                   31.01.2027
     USD  ALTERNATIFBANK      8.75%/16-      14,209     13,224.21     0.00
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     123,506     122,654.76      0.04
       16.04.2026
                                   5.577%/18-21.02.2023
     USD  ALTRIA   GROUP   INC  3.8%/19-     193,955     197,460.19      0.06
                                 USD  ARGENTINA    GDP  8.28%/05-      43,290     50,562.45     0.02
       14.02.2024
                                   31.12.2033
     USD  ALTRIA   GROUP   2.85%/12-      193,955     193,439.49      0.06
                                 CHF  AROUNDTOWN     SA 1.72%/19-        342     352.12    0.00
       09.08.2022
                                   05.03.2026
     USD  AMAZON.COM     INC  3.15%/18-     122,709     123,780.38      0.04
                                 CHF  ASB  FINANCE   LONDON        171     172.23    0.00
       22.08.2027
                                   0.875%/13-11.06.2019
     USD  AMERICAN    EXPRESS   CO     284,468     281,640.33      0.09
                                 CHF  ASB  FINANCE   LTD  0.45%/19-       342     348.51    0.00
       2.5%/17-01.08.2022
                                   30.01.2025
     USD  AMERICAN    EXPRESS   CO     129,304     128,759.24      0.04
                                 USD  ASIAN   DEVELOPMENT     BANK    646,518     637,272.85      0.20
       3%/17-30.10.2024
                                   1.625%/16-16.03.2021
     USD  AMERICAN    EXPRESS   CREDIT     109,003     109,161.00      0.03
                                 USD  ASIAN   DEVELOPMENT     BANK    439,632     438,871.71      0.14
       2.7%/17-03.03.2022
                                   2.5%/17-02.11.2027
     USD  AMERICAN    HONDA   FINANCE   S.  96,978     98,682.58     0.03
                                 USD  ASTRAZENECA     PLC       193,955     189,380.01      0.06
       -A-  3.375%/18-10.12.2021
                                   3.125%/17-12.06.2027
     USD  AMERICAN    INTERNATIONAL        129,304     136,637.71      0.04
                                 GBP  AT&T  (reg.   -S-)  5.5%/07-      6,290     9,833.67     0.00
       GROUP   4.875%/12-
                                   15.03.2027
       01.06.2022                           CHF  AT&T  1.875%/14-04.12.2024           684     723.47    0.00
     GBP  AMERICAN    INTERNATIONAL         6,290     9,151.59     0.00
                                 USD  AT&T  3.4%/15-15.05.2025          124,778     123,810.95      0.04
       GROUP   5%/06-26.04.2023
                                 USD  AT&T  3.6%/16-17.02.2023          258,607     263,502.66      0.08
     USD  AMGEN   INC  3.2%/17-        129,304     126,849.43      0.04
                                 USD  AT&T  4.125%/16-17.02.2026          129,304     132,210.36      0.04
       02.11.2027
                                 USD  AUSTRALIA    & NEW  ZEALAND     129,304     129,178.19      0.04
     CHF  AMGEN   0.41%/16-08.03.2023           855     875.14    0.00
                                   BANKING   GROUP   T. -10-
     USD  ANDRADE   GUTIER   INT  SA    41,118     39,268.21     0.01
                                   2.7%/15-16.11.2020
       11%/18-20.08.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  AUSTRIA   S. 1 1.65%/14-       41,176     51,219.52     0.02    GBP  BARCLAYS    BANK  3.125%/17-       6,290     8,359.93     0.00
       21.10.2024                            17.01.2024
     EUR  AUSTRIA   0.75%/16-         29,552     35,163.99     0.01    USD  BARCLAYS    BANK  3.2%/16-      129,304     129,417.40      0.04
       20.10.2026                            10.08.2021
     EUR  AUSTRIA   -144A-   (reg.   -S-)   39,403     44,985.04     0.01    GBP  BARCLAYS    BANK  3.25%/16-       6,290     8,299.20     0.00
       0%/16-15.07.2023                            12.02.2027
     EUR  AUSTRIA   -144A-   (reg.   -S-)   41,176     50,441.38     0.02    GBP  BARCLAYS    (reg.   -S-)  FIX-    14,089     19,884.90     0.01
       1.2%/15-20.10.2025                            TO-FRN   4.25%/12-
     USD  BAIDU   4.125%/15-          24,866     25,463.10     0.01
                                   12.01.2022
       30.06.2025                           EUR  BASF  SE 0.875%/17-         39,403     45,500.48     0.01
     EUR  BANCO   BILBAO   VIZCAYA       19,702     22,567.29     0.01
                                   15.11.2027
       ARGENTARIA     1%/16-                      GBP  BAT  CAPITAL   CORP        6,290     7,925.13     0.00
       20.01.2021                            2.125%/17-15.08.2025
     EUR  BANCO   SANTANDER    (reg.   -S-)   39,403     45,588.08     0.01    CHF  BAT  HOLDINGS    1.375%/14-        428     449.38    0.00
       1.375%/17-09.02.2022                            08.09.2026
     USD  BANCO   SANTANDER    SA     155,164     150,413.20      0.05    GBP  BAT  INTERNATIONAL      FINANCE     6,290     10,010.71     0.00
       3.8%/17-23.02.2028                            7.25%/08-12.03.2024
     USD  BANCO   SANTANDER    SA     206,886     209,333.24      0.06    GBP  BAT  INTL  FINANCE   PLC     6,290     8,802.28     0.00
       4.379%/18-12.04.2028                            4%/13-04.09.2026
     USD  BANK  OF AMERICA   CORP  FIX-   207,532     206,830.84      0.06    CHF  BATELCO   INTERNATIONAL          727     738.76    0.00
       TO-FRN   FRN/18-20.12.2023                         FINANCE   0.625%/14-
     USD  BANK  OF AMERICA   CORP  S.   129,304     131,912.96      0.04      08.09.2021
                                 EUR  BELGIUM   KINGDOM   -144A-     19,702     23,150.65     0.01
       -N-  FIX-TO-FRN     FRN/19-
                                   0.8%/18-22.06.2028
       07.02.2030
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. 64      29,552     43,664.80     0.01
     USD  BANK  OF AMERICA   S. -L-    284,468     280,405.74      0.09
                                   4.5%/11-28.03.2026
       2.503%/16-21.10.2022
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. -81-  (reg.    49,254     58,166.97     0.02
     EUR  BANK  OF AMERICA   2.5%/13-     13,003     15,100.86     0.00
                                   -S-)  -144A-   0.8%/17-
       27.07.2020
     USD  BANK  OF AMERICA   3.3%/13-     147,406     149,363.67      0.05      22.06.2027
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. -82-  (reg.    39,403     45,911.95     0.01
       11.01.2023
     EUR  BANK  OF IRELAND   GROUP     29,552     33,295.12     0.01      -S-)  0.5%/17-22.10.2024
       1.375%/18-29.08.2023                           EUR  BELGIUM   OLO  -114A-   (reg.    19,702     23,649.50     0.01
     CHF  BANK  OF MONTREAL          342     348.16    0.00
                                   -S-)  S. 76 1%/16-
       0.05%/18-30.12.2022
                                   22.06.2026
     USD  BANK  OF MONTREAL         42,282     41,823.94     0.01
                                 EUR  BELGIUM   OLO  5.5%/98-       14,776     24,342.19     0.01
       2.35%/17-11.09.2022
                                   28.03.2028
     CHF  BANK  OF NOVA  SCOTIA        393     402.17    0.00
                                 USD  BERKSHIRE    HATHAWAY        426,702     430,986.00      0.13
       0.3%/15-16.09.2022
                                   3.125%/16-15.03.2026
     USD  BANK  OF NOVA  SCOTIA       71,117     73,204.98     0.02
                                 CHF  BFCM  0.55%/15-08.12.2023           222     228.43    0.00
       4.375%/11-13.01.2021
                                 GBP  BHP  BILLITON    FINANCE   S.    6,290     8,988.00     0.00
     USD  BANK  OF NY MELLON   CORP    323,259     324,936.74      0.10
                                   11 3.25%/12-25.09.2024
       2.95%/18-29.01.2023
                                 USD  BIZ  FINANCE   (reg.   -S-)     92,629     93,456.46     0.03
     CHF  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL       325     325.33    0.00
                                   9.625%/15-27.04.2022
       0.25%/19-10.07.2025
                                 USD  BIZ  FINANCE   (reg.   -S-)     61,753     62,459.31     0.02
     CHF  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL       599     610.19    0.00
                                   9.75%/15-22.01.2025
       0.6%/17-05.04.2027
                                 USD  BLUESTAR    FIN  HOLDINGS       35,523     37,049.00     0.01
     GBP  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL      6,290     8,149.13     0.00
                                   FIX-TO-FRN     FRN/18-
       0.875%/17-08.06.2020
                                   PERPETUAL
     USD  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL     129,304     128,289.87      0.04
                                 CHF  BMW  INTL  INVESTMENT     BV     342     350.74    0.00
       2.2%/17-20.07.2020
                                   0.75%/19-03.09.2027
     EUR  BANQUE   FEDERATIVE     DU     39,403     44,666.48     0.01
                                 EUR  BNG  BANK  0.25%/16-        29,552     33,776.27     0.01
       CREDIT   MUTUEL   0.375%/17-
                                   22.02.2023
       13.01.2022
                                 CHF  BNG  BANK  1.125%/13-         1,026     1,101.18     0.00
     CHF  BANQUE   INTERNATIONALE      A    342     346.62    0.00
                                   19.04.2023
       LUXEMBOURG     0.55%/16-
                                 CHF  BNG  1.25%/14-30.04.2024            855     934.82    0.00
       11.10.2022
                                 CHF  BNP  PARIBAS   HOME  LOAN      171     179.24    0.00
     EUR  BARCLAYS    BANK  1.875%/16-      39,403     45,518.18     0.01
                                   COVERED   BONDS   2.375%/11-
       08.12.2023
                                   07.10.2020
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  BNP  PARIBAS   S. T. 714    118,054     122,841.95      0.04    EUR  BRD  4.75%/98-04.07.2028           19,702     32,284.15     0.01
       5%/11-15.01.2021                           CAD  BRITISH   COLUMBIA    PROV  OF  970,000     743,206.56      0.23
     GBP  BNP  PARIBAS   S. -17857-      8,806     11,350.26     0.00
                                   2.55%/17-18.06.2027
       (reg.   -S-)  1.125%/16-                      USD  BROADCOM    CRP  / CAYMN   FI   111,718     111,227.88      0.03
       16.08.2022                            3%/18-15.01.2022
     CHF  BNP  PARIBAS            257     269.24    0.00    CHF  BUNDESIMMOBILIEN              171     173.74    0.00
       (subordinated)      1.75%/15-                      GESELLSCHAFT      M.B.H.
       05.06.2025                            3.25%/07-16.07.2019
     USD  BNP  PARIBAS   T. -100-     193,955     193,334.76      0.06    EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       25,612     29,760.80     0.01
       2.375%/15-21.05.2020                            0.25%/18-15.08.2028
     CHF  BNP  PARIBAS   1.875%/12-        257     274.78    0.00    EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       59,105     68,477.69     0.02
       12.09.2022                            0.25%/19-15.02.2029
     CHF  BNZ  INTERNATIONAL      FUNDING      855     869.98    0.00    EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       73,881     88,022.79     0.03
       0.25%/15-24.06.2022                            0.5%/17-15.08.2027
     CHF  BNZ  INTERNATIONAL      FUNDING      428     442.51    0.00    EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       39,403     46,904.78     0.01
       1.375%/14-03.02.2021                            0.5%/18-15.02.2028
     USD  BOLIVIA   (reg.   -S-)      30,876     32,112.10     0.01    EUR  BUONI   POLIENNALI     DEL  TES   58,612     65,786.55     0.02
       5.95%/13-22.08.2023                            0.2%/17-15.10.2020
     USD  BONO  GAR  PROV  DEL  CHUBUT     14,209     11,097.40     0.00    EUR  BUONI   POLIENNALI     DEL  TES   16,746     18,506.58     0.01
       7.75%/16-26.07.2026                            2.05%/17-01.08.2027
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     39,403     44,538.17     0.01    EUR  BUONI   POLIENNALI     DEL  TES   59,105     64,855.44     0.02
       0.05%/17-31.01.2021                            2%/18-01.02.2028
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     19,702     23,049.99     0.01    CHF  CADES   2.375%/11-           428     479.01    0.00
       -144A-   1.4%/18-30.04.2028                         19.04.2023
                                 CHF  CADES   3%/09-21.04.2021           342     368.95    0.00
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     24,627     28,674.50     0.01
                                 EUR  CAISSE   D'AMORT   DETTE   SOC    9,851     11,987.57     0.00
       -144A-   1.4%/18-30.07.2028
                                   1.375%/14-25.11.2024
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     18,717     22,046.07     0.01
                                 EUR  CAISSE   D'AMORTISSEMENT       DE  19,702     28,069.25     0.01
       -144A-   1.45%/17-
                                   LA DETTE   SOCIALE   4%/12-
       31.10.2027
                                   15.12.2025
     USD  BOS  FUNDING   4.23%/17-       35,523     35,643.02     0.01
                                 CHF  CAISSE   DES  DEPOTS   ET CON     513     532.55    0.00
       07.03.2022
                                   0.3%/17-12.11.2027
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      64,652     63,742.80     0.02
                                 CHF  CAISSE   DES  DEPOTS   ET      171     177.43    0.00
       2.112%/18-16.09.2021
                                   CONSIGNATIONS      1.25%/13-
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA     125,812     125,558.27      0.04
                                   16.12.2020
       2.75%/18-10.05.2023
                                 USD  CANADA   GOVERNMENT     2%/17-    452,563     448,539.36      0.14
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      39,308     40,735.19     0.01
                                   15.11.2022
       3.796%/18-21.09.2025
                                 USD  CANADA   GOVERNMENT         415,065     419,555.59      0.13
     EUR  BP CAPITAL   MARKET        59,105     69,045.78     0.02
                                   2.625%/19-25.01.2022
       1.117%/16-25.01.2024
                                 CHF  CANADIAN    IMPERIAL    BANK  OF    513     527.14    0.00
     USD  BP CAPITAL   MARKETS   PLC    258,607     257,859.85      0.08
                                   COMMERCE    0.125%/15-
       3.279%/17-19.09.2027
     CHF  BP CAPITAL   MARKETS         205     211.37    0.00      22.12.2025
                                 CHF  CANADIAN    IMPERIAL    BANK      308     313.35    0.00
       0.75%/14-27.09.2021
     CHF  BP CAPITAL   MARKETS   1%/14-     291     297.28    0.00      0.15%/18-31.07.2023
                                 USD  CANADIAN    IMPERIAL    BANK    258,607     258,007.25      0.08
       28.08.2020
     CHF  BP CAPITAL   MARKETS         205     223.74    0.00      2.55%/17-16.06.2022
                                 USD  CAPITAL   ONE  FINANCIAL       83,789     82,123.86     0.03
       1.75%/14-28.02.2024
     EUR  BPCE  1.125%/17-18.01.2023          29,552     33,837.99     0.01      3.2%/15-05.02.2025
                                 USD  CAPITAL   ONE  NA 2.65%/17-     271,538     267,953.29      0.08
     CHF  BPCE  1.5%/14-30.04.2021           1,026     1,071.80     0.00
                                   08.08.2022
     USD  BRASKEM   NETHERLANDS         56,836     55,339.09     0.02
                                 USD  CARDINAL    HEALTH   INC     142,234     140,505.83      0.04
       4.5%/17-10.01.2028
                                   2.616%/17-15.06.2022
     USD  BRAZIL   8.25%/04-         197,609     252,702.57      0.08
                                 USD  CATERPILLAR     FINANCIAL       41,765     40,995.34     0.01
       20.01.2034
                                   SERVICES    S. -H-  1.7%/16-
     EUR  BRD  I/L  0.1%/12-         36,650     46,730.10     0.01
                                   09.08.2021
       15.04.2023
                                 USD  CBQ  FINANCE   LTD  5%/18-     21,314     22,190.61     0.01
     EUR  BRD  I/L  1.75%/09-         36,557     47,784.60     0.01
                                   24.05.2023
       15.04.2020
                                 USD  CBS  2.9%/16-15.01.2027           46,808     43,718.59     0.01
     EUR  BRD  3.25%/11-04.07.2021           49,254     60,164.03     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                141/483



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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CELGENE   CORP  3.45%/17-       64,652     63,936.76     0.02    USD  COLOMBIA    6.125%/09-        92,629     109,391.48      0.03
       15.11.2027                            18.01.2041
     CHF  CENTRAL   AMERICAN    BANK      222     225.86    0.00    USD  COMCAST   CORP  4.15%/18-       79,522     83,835.77     0.03
       0.2%/19-25.03.2024                            15.10.2028
     USD  CENTRAL   BK TUNISIA   (reg.    30,876     27,077.08     0.01    USD  COMCAST   3.125%/12-        163,052     165,262.84      0.05
       -S-)  5.75%/15-30.01.2025                          15.07.2022
                                 USD  COMISION    FEDERAL   DE     123,506     127,117.64      0.04
     CHF  CFF  3%/07-07.06.2022            513     571.97    0.00
                                   ELECTRICIDAD      (reg.-S-)
     USD  CHARLES   SCHWAB   CORP      40,860     43,016.12     0.01
                                   4.875%/13-15.01.2024
       3.85%/18-21.05.2025
                                 CHF  COMMONWEALTH      BANK  AUST      428     436.28    0.00
     USD  CHARMING    LIGHT   INVST   LTD   28,418     28,882.15     0.01
                                   0.4%/17-25.09.2026
       4.375%/17-21.12.2027
                                 USD  COMMONWEALTH      BANK  OF    129,304     128,648.04      0.04
     USD  CHARMING    LIGHT   -S-  5%/14-    24,866     26,562.66     0.01
                                   AUSTRALIA    NEW  YORK  BRANCH
       03.09.2024
     USD  CHEVRON   CORPORATION         53,532     54,773.09     0.02      2.4%/15-02.11.2020
                                 CHF  COMMONWEALTH      BANK  OF      171     173.96    0.00
       3.191%/13-24.06.2023
     USD  CHEVRON   2.954%/16-         96,978     97,669.16     0.03      AUSTRALIA    0.875%/13-
       16.05.2026                            11.02.2020
     USD  CHINA   CLEAN   ENERGY       39,075     39,747.34     0.01    CHF  COMMONWEALTH      BANK  OF      556     586.14    0.00
       DEVELOPMENT     4%/15-                       AUSTRALIA    1.5%/14-
       05.11.2025                            07.02.2022
     USD  CHINA   GOVT  INTL  BOND     14,209     13,901.98     0.00    CHF  COMPAGNIE    DE FINANCEMENT        855     936.11    0.00
       2.625%/17-02.11.2027                            FONCIER   1.5%/14-
     USD  CHINA   SCE  PROPERTY    HLDGS    28,418     27,925.31     0.01
                                   19.02.2024
       5.875%/17-10.03.2022                           USD  CONOCOPHILLIPS      4.95%/16-     193,955     216,223.44      0.07
     USD  CISCO   SYSTEMS   2.2%/16-      258,607     256,641.81      0.08
                                   15.03.2026
       28.02.2021                           EUR  COOPERATIEVE      RABOBANK       39,403     47,000.79     0.01
     USD  CITIBANK    NA 3.4%/18-       82,496     83,569.80     0.03
                                   1.25%/16-23.03.2026
       23.07.2021                           CHF  COOPERATIVE     RABOBANK        257     273.23    0.00
     CHF  CITIGROUP    INC  0.5%/17-        599     606.58    0.00
                                   2%/10-16.09.2021
       22.11.2024                           CHF  COOPERATIVE     RABOBANK        171     211.53    0.00
     CHF  CITIGROUP    INC  0.75%/19-        428     435.08    0.00
                                   3.125%/06-15.09.2026
       02.04.2026                           CHF  COOPERATIVE     RABOBANK        171     173.64    0.00
     USD  CITIGROUP    INC  2.7%/17-      284,468     281,976.00      0.09
                                   3.625%/09-02.07.2019
       27.10.2022                           USD  CORP  ANDINA   DE FOMENTO     129,304     128,059.71      0.04
     EUR  CITIGROUP    S. 2.125%/14-       49,254     60,013.05     0.02
                                   2.2%/17-18.07.2020
       10.09.2026                           EUR  CORPORACION     ANDINA   DE    57,332     65,370.18     0.02
     USD  CITIGROUP    2.9%/16-        284,468     284,413.89      0.09
                                   FOMENTO   1%/15-10.11.2020
       08.12.2021
                                 USD  CORPORACION     FINANCIERA     DE  123,506     128,226.10      0.04
     USD  CNAC  HK FINBRIDGE    CO LTD   46,179     46,624.09     0.01
                                   DESARROLLO     SA COFIDE
       4.125%/17-19.07.2027
                                   (reg.   -S-)  4.75%/12-
     USD  CNAC  HK FINBRIDGE    CO LTD   92,629     99,917.36     0.03
                                   08.02.2022
       5.125%/18-14.03.2028
                                 USD  CORPORACION     NACIONAL    DEL   92,629     98,337.10     0.03
     USD  CNOOC   CURTIS   FUNDING   NO 1  154,382     162,397.66      0.05
                                   COBRE   DE CHILE   (reg.   -S-)
       (reg.   -S-)  4.5%/13-
                                   4.5%/15-16.09.2025
       03.10.2023
                                 CHF  CORPORATION     ANDINA   DE     342     353.83    0.00
     CHF  COCA-COLA    (reg.   -S-)      1,368     1,407.09     0.00
                                   FOMENTO   1.375%/13-
       0.25%/15-22.12.2022
                                   11.02.2021
     EUR  COCA-COLA    1.125%/14-        39,403     46,032.29     0.01
                                 CHF  CORPORATION     ANDINA   DE     308     339.32    0.00
       22.09.2022
                                   FOMENTO   2%/14-05.02.2024
     USD  COCA-COLA    2.55%/16-        129,304     126,093.00      0.04
                                 USD  COSTA   RICA  (reg.   -S-)     74,103     70,574.62     0.02
       01.06.2026
                                   4.25%/12-26.01.2023
     USD  CODELCO   INC  3.625%/17-       258,607     258,790.83      0.08
                                 USD  COSTA   RICA  (reg.   -S-)     30,876     30,231.73     0.01
       01.08.2027
                                   7.158%/15-12.03.2045
     USD  COLOMBIA    4.375%/11-        92,629     95,389.64     0.03
                                 USD  COUNTRY   GARDEN   HOLDINGS      28,418     29,021.68     0.01
       12.07.2021
                                   7.5%/15-09.03.2020
     USD  COLOMBIA    4.5%/15-        252,809     266,822.54      0.08
                                 GBP  CRED  SUISSE   GROUP   FUNDING     6,290     8,275.68     0.00
       28.01.2026
                                   LTD  2.75%/16-08.08.2025
     USD  COLOMBIA    5%/15-15.06.2045        61,753     64,886.81     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOA     342     355.38    0.00    EUR  DAIMLER   1.4%/16-         19,702     23,084.72     0.01
       0.45%/19-24.01.2029                            12.01.2024
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOAN     855     874.71    0.00    CHF  DANSKE   BANK           326     338.99    0.00
       0.1%/16-26.01.2026                            (subordinated)      3.125%/13-
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOAN     855     881.15    0.00
                                   18.12.2025
       0.25%/15-18.06.2026                           CHF  DEUTSCHE    BAHN  FIN  GMBH      342     352.63    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       342     345.24    0.00
                                   0.45%/17-08.11.2030
       0.2%/18-30.10.2023                           CHF  DEUTSCHE    BAHN  FIN  GMBH      428     447.87    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       513     526.88    0.00
                                   0.5%/18-18.07.2028
       0.55%/15-01.09.2022                           CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE        342     372.04    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       342     349.02    0.00
                                   1.375%/13-24.07.2023
       1%/19-07.11.2025                           CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE        308     339.01    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       257     285.86    0.00
                                   1.5%/14-26.08.2024
       2.125%/14-30.10.2024                           CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE        428     441.26    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE           86     88.03    0.00
                                   1.75%/10-03.06.2020
       0.625%/15-15.09.2023                           CHF  DEUTSCHE    BANK  0.625%/15-        428     417.60    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    1%/15-       428     449.59    0.00
                                   19.12.2023
       27.01.2025                           GBP  DEUTSCHE    TELEKOM         6,290     9,388.30     0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    1.25%/14-       342     351.19    0.00
                                   INTERNATIONAL      FINANCE
       17.07.2020
                                   (reg.   -S-)  6.5%/09-
     EUR  CREDIT   AGRICOLE         49,254     58,442.94     0.02
                                   08.04.2022
       1.875%/16-20.12.2026
                                 EUR  DEUTSCHE    TELEKOM        39,403     45,412.88     0.01
     CHF  CREDIT   SUISSE   AG LONDON      855     880.29    0.00
                                   INTERNATIONAL      FINANCE
       0.55%/16-15.04.2024
                                   0.875%/17-30.10.2024
     GBP  CREDIT   SUISSE   GROUP       6,290     8,485.50     0.00
                                 CHF  DH SWITZERLAND     FINANCE       428     435.85    0.00
       FUNDING   (GUERNSEY)
                                   0.5%/15-08.12.2023
       LIMITED   3%/15-27.05.2022
                                 CHF  DH SWITZERLAND     FINANCE       137     145.04    0.00
     USD  CREDIT   SUISSE   GROUP      129,304     134,789.96      0.04
                                   1.125%/15-08.12.2028
       FUNDING   (GUERNSEY)                       USD  DIAMOND   1 FINANCE   CORP  /  120,252     123,416.20      0.04
       4.55%/16-17.04.2026                            DIAMOND   2 FINANCE   CORP  -
     CHF  CREDIT   SUISSE   LONDON        547     567.23    0.00
                                   144A-   4.42%/16-15.06.2021
       1%/14-24.09.2021
                                 USD  DIB  SUKUK   LTD  3.625%/18-      14,209     14,129.89     0.00
     USD  CREDIVALORES      SA 9.75%/17-     28,418     27,378.26     0.01
                                   06.02.2023
       27.07.2022
                                 USD  DIB  SUKUK   3.664%/17-        31,970     31,874.43     0.01
     CHF  CRH  1.375%/13-15.03.2023            342     368.09    0.00
                                   14.02.2022
     USD  CROATIA   (reg.   -S-)  6%/13-    61,753     69,221.86     0.02
                                 USD  DIGICEL   GROUP   (reg.   -S-)    21,314      5,627.63     0.00
       26.01.2024
                                   9.125%/18-01.04.2024
     USD  CROATIA   (reg.   -S-)      61,753     65,528.43     0.02
                                 GBP  DIGITAL   STOUT   HOLDING   LL   6,290     9,033.73     0.00
       6.375%/11-24.03.2021
                                   4.75%/14-13.10.2023
     USD  CROWN   CASTLE   INTL  CORP    142,234     140,288.21      0.04
                                 USD  DISCOVERY    BANK  3.45%/16-     129,304     125,390.88      0.04
       3.65%/17-01.09.2027
                                   27.07.2026
     CHF  CS GROUP   FUNDING   1%/15-     1,112     1,144.93     0.00
                                 GBP  DISCOVERY    COMMUNICATIONS        6,290     8,130.93     0.00
       14.04.2023
                                   2.5%/17-20.09.2024
     USD  CSN  RESOURCES    (reg.   -S-)    42,627     42,692.34     0.01
                                 USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS        142,234     140,958.13      0.04
       6.5%/10-21.07.2020
                                   2.95%/17-20.03.2023
     USD  CVS  HEALTH   CORP  3.35%/18-     160,854     162,182.34      0.05
                                 EUR  DNB  BOLIGKREDITT           19,702     24,027.34     0.01
       09.03.2021
                                   2.75%/12-21.03.2022
     USD  CVS  HEALTH   CORP  3.7%/18-     199,903     203,221.78      0.06
                                 USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.    92,629     95,687.90     0.03
       09.03.2023
                                   -S-)  5.5%/15-27.01.2025
     USD  CVS  HEALTH   CORP  4.1%/18-     42,024     43,160.41     0.01
                                 USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.    46,315     52,734.31     0.02
       25.03.2025
                                   -S-)  7.45%/14-30.04.2044
     USD  CVS  HEALTH   CORP  4.3%/18-     193,955     196,866.69      0.06
                                 USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.    92,629     96,423.38     0.03
       25.03.2028
                                   -S-)  7.5%/10-06.05.2021
     USD  CYDSA   SAB  DE CV 6.25%/17-     42,627     40,880.26     0.01
                                 USD  DOW  CHEMICAL    3%/12-      161,630     161,834.78      0.05
       04.10.2027
                                   15.11.2022
     EUR  DAIMLER   0.875%/16-         19,702     22,507.12     0.01
                                 USD  DOWDUPONT    INC  4.205%/18-      64,652     67,621.91     0.02
       12.01.2021
                                   15.11.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  DOWDUPONT    INC  4.725%/18-      155,164     167,645.75      0.05    GBP  ENEL  FINANCE           6,290     9,525.99     0.00
       15.11.2028                            INTERNATIONAL      (reg.   -S-)
     USD  DUBAI   5.25%/13-30.01.2043          61,753     64,910.28     0.02
                                   S. 44 5.625%/09-
     USD  DUKE  ENERGY   1.8%/16-       129,304     126,191.27      0.04
                                   14.08.2024
       01.09.2021                           EUR  ENEL  FINANCE          59,105     70,801.16     0.02
     USD  EADS  FINANCE   (reg.   -S-)    129,304     128,500.64      0.04
                                   INTERNATIONAL      (reg.   -S-)
       2.7%/13-17.04.2023
                                   S. 78 1.966%/15-
     GBP  EASTERN   POWER   NETWORKS       7,233     11,097.31     0.00
                                   27.01.2025
       5.75%/04-08.03.2024
                                 CHF  ENEL  FINANCE           513     517.61    0.00
     USD  EATON   2.75%/13-02.11.2022         161,630     161,181.80      0.05
                                   INTERNATIONAL      0.55%/17-
     CHF  EBN  0.5%/14-22.09.2022            715     741.66    0.00
                                   03.09.2024
     CHF  EBN  2.125%/10-27.04.2020            513     530.08    0.00
                                 CHF  ENEL  FINANCE           684     710.96    0.00
     USD  ECUADOR   (reg.   -S-)      61,753     65,132.59     0.02
                                   INTERNATIONAL      3%/11-
       10.5%/15-24.03.2020
                                   23.06.2020
     USD  ECUADOR   (reg.   -S-)      30,876     34,530.65     0.01
                                 EUR  ENI  SPA  1%/17-14.03.2025         50,239     57,811.16     0.02
       10.75%/16-28.03.2022
                                 USD  EQT  CORP  3.9%/17-        142,234     133,004.41      0.04
     USD  EDF  (reg.   -S-)  2.35%/15-     193,955     192,844.05      0.06
                                   01.10.2027
       13.10.2020
                                 USD  EQUATE   PETROCHEMICAL         46,179     46,732.61     0.01
     GBP  EDF  S. 76 6.25%/08-        9,435     16,293.92     0.01
                                   (reg.   -S-)  4.25%/16-
       30.05.2028
                                   03.11.2026
     CHF  EDF  0.3%/16-14.10.2024            428     433.27    0.00
                                 USD  ESKOM   HOLDINGS    SOC  LTD    30,876     31,824.64     0.01
     CHF  EDF  0.65%/16-13.10.2028            171     173.82    0.00
                                   6.35%/18-10.08.2028
     EUR  EDF  4.625%/09-11.09.2024           19,702     27,153.62     0.01
                                 CHF  EUROFIMA    BASEL   3%/06-       342     421.85    0.00
     EUR  EDP  FINANCE   BV 1.5%/17-      49,254     56,028.33     0.02
                                   15.05.2026
       22.11.2027                           CHF  EUROHYPO    3.125%/06-          308     373.33    0.00
     GBP  EDP  FINANCE   BV 8.625%/08-      6,290     10,487.64     0.00
                                   14.07.2025
       04.01.2024                           USD  EUROPEAN    BK RECON   & DEV   129,304     128,152.81      0.04
     USD  EI DU PONT  DE NEMOURS      193,955     197,295.33      0.06
                                   1.625%/17-05.05.2020
       2.8%/13-15.02.2023                           GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    9,498     13,036.00     0.00
     GBP  EIB  (reg.   -S-)  4.25%/11-      7,862     11,137.57     0.00
                                   2.5%/12-31.10.2022
       07.12.2021                           USD  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK   129,304     130,193.22      0.04
     USD  EIB  SUKUK   (reg.   -S-)     21,314     21,235.76     0.01
                                   2.5%/18-15.03.2023
       3.542%/16-31.05.2021                           USD  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK   322,483     326,791.58      0.10
     CHF  EIB  1.125%/12-26.04.2023           1,283     1,380.34     0.00
                                   2.625%/19-15.03.2024
     GBP  EIB  1.125%/16-07.09.2021           9,435     12,360.90     0.00    GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    6,290     9,827.20     0.00
     USD  EIB  1.375%/15-15.06.2020          210,894     208,333.93      0.06      3.75%/12-07.12.2027
                                 EUR  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    9,851     14,374.97     0.00
     USD  EIB  2%/16-15.03.2021          205,334     203,880.37      0.06
                                   4.5%/09-15.10.2025
     USD  EIB  3.25%/14-29.01.2024          227,704     237,112.37      0.07
                                 GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    6,919     11,268.55     0.00
     AUD  EIB  6.5%/09-07.08.2019          375,000     270,795.13      0.08
                                   5.5%/00-15.04.2025
     USD  EL SALVADOR    (reg.   -S-)     61,753     62,379.03     0.02
                                 USD  EVRAZ   PLC  5.25%/19-        15,630     15,654.64     0.00
       7.375%/09-01.12.2019
                                   02.04.2024
     USD  EL SALVADOR    (reg.   -S-)     43,227     45,257.37     0.01
                                 USD  EXPORT   CREDIT   BANK  OF    154,382     137,293.58      0.04
       7.65%/05-15.06.2035
                                   TURKEY   (reg  -S-)  S. -2-
     USD  ELEMENTIA    (reg.   -S-)     31,970     31,252.28     0.01
                                   5.375%/16-24.10.2023
       5.5%/14-15.01.2025
                                 USD  EXPORT   DEVELOPMNT     CANADA     84,047     85,374.45     0.03
     CHF  ELI  LILLY   & CO 0.15%/16-       279     283.61    0.00
                                   2.75%/18-15.03.2023
       24.05.2024
                                 USD  EXPORT   IMPORT   BANK  OF    30,876     31,410.28     0.01
     USD  EMIRATE   OF KUWAIT   (reg.     30,876     31,567.13     0.01
                                   INDIA   (reg.   -S-)  4%/13-
       -S-)  3.5%/17-20.03.2027
                                   14.01.2023
     USD  EMPRESA   NACIONAL    DE     21,314     21,789.92     0.01
                                 CHF  EXPORT-IMPORT      BANK  KOREA     428     433.27    0.00
       TELECOMUNICACIONES        SA
                                   0.17%/17-18.07.2025
       ENTEL   (reg.   -S-)
                                 CHF  EXPORT-IMPORT      BANK  KOREA     171     174.34    0.00
       4.875%/13-30.10.2024
                                   0.253%/18-06.03.2023
     USD  EMPRESA   NACIONAL    DEL  PET   92,629     87,975.59     0.03
                                 USD  EXPORT-IMPORT      BANK  OF    92,629     89,533.61     0.03
       4.5%/17-14.09.2047
                                   CHINA   2.875%/16-
     USD  EMPRESA   NACIONAL    DEL     123,506     122,285.48      0.04
                                   26.04.2026
       PETROLEO    (reg.   -S-)
       3.75%/16-05.08.2026
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  EXPORT-IMPORT      BANK  OF    61,753     59,742.18     0.02    EUR  FRANCE   OAT  0.5%/15-        29,552     34,486.72     0.01
       INDIA   (REG.-S-)                          25.05.2026
                                 EUR  FRANCE   OAT  1%/14-        74,078     89,330.52     0.03
       3.375%/16-05.08.2026
     CHF  EXPORT-IMPORT      BK KOREA      171     173.02    0.00      25.11.2025
                                 EUR  FRANCE   OAT  1.75%/13-        59,105     72,291.08     0.02
       1.125%/14-03.09.2019
     USD  EXPRESS   SCRIPTS   HOLDING     271,538     264,694.84      0.08      25.05.2023
                                 EUR  FRANCE   OAT  1.75%/13-        59,105     73,829.44     0.02
       3.4%/16-01.03.2027
     USD  EXXON   MOBIL   2.222%/16-       40,860     40,666.67     0.01      25.11.2024
                                 EUR  FRANCE   OAT  2.25%/11-        74,078     91,200.37     0.03
       01.03.2021
     USD  EXXON   MOBIL   2.709%/15-       36,205     36,228.54     0.01      25.10.2022
                                 EUR  FRANCE   OAT  2.25%/13-        54,376     69,086.21     0.02
       06.03.2025
     USD  EZDAN   SUKUK   CO LTD  S. -2-   21,314     18,587.13     0.01      25.05.2024
                                 EUR  FRANCE   OAT  3%/11-        39,403     48,990.00     0.02
       4.875%/17-05.04.2022
     USD  FED  REPUBLIC    OF BRAZIL     22,024     21,636.39     0.01      25.04.2022
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.25%/10-        69,153     85,246.00     0.03
       4.5%/19-30.05.2029
     EUR  FEDERAL   REPUBLIC    OF     95,553     118,241.76      0.04      25.10.2021
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.5%/10-        29,552     41,672.82     0.01
       GERMANY   1.5%/14-
                                   25.04.2026
       15.05.2024
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.75%/05-       118,210     144,568.88      0.04
     USD  FEDERATIVE     REPUBLIC    OF    61,753     62,884.79     0.02
                                   25.04.2021
       BRAZIL   4.25%/13-
                                 EUR  FRANCE   OAT  4.25%/07-        34,675     47,211.02     0.01
       07.01.2025
                                   25.10.2023
     USD  FIDEICOMISO     F/1401   (reg.    21,314     21,919.50     0.01
                                 USD  FRANSHION    DEVELOPMENT        21,314     22,650.98     0.01
       -S-)  5.25%/14-15.12.2024
                                   (reg.   -S-)  6.75%/11-
     USD  FINANCIERA     INDEPENDENCIA        14,209     12,600.43     0.00
                                   15.04.2021
       8%/17-19.07.2024
                                 USD  FUTURE   LAND  DEVELOPMENT       35,523     35,364.17     0.01
     GBP  FINLAND   (reg.   -S-)  S. -   26,480     34,932.39     0.01
                                   HOLDINGS    5%/17-16.02.2020
       10-  1.625%/15-15.12.2020
                                 USD  GAS  NATURAL   LICUADO       28,418     29,413.28     0.01
     EUR  FINLAND   4%/09-04.07.2025         19,702     28,000.23     0.01
                                   QUINTERO    (reg.   -S-)
     EUR  FINNISH   GOVERNMENT     -144A-    29,552     34,415.05     0.01
                                   4.634%/14-31.07.2029
       0.5%/17-15.09.2027
                                 CHF  GDF  SUEZ  1.625%/12-          342     374.27    0.00
     EUR  FINNISH   GOVERNMENT     -144A-    78,807     91,269.08     0.03
                                   09.10.2024
       0.5%/18-15.09.2028
                                 EUR  GE CAPITAL   EUROPEAN        26,203     30,232.81     0.01
     GBP  FMS  WERTMANAGEMENT      S. -   12,580     16,392.02     0.01
                                   FUNDING   2.25%/13-
       50147-   1%/18-07.09.2022
                                   20.07.2020
     EUR  FRANCE   (GOVT   OF)       31,523     37,066.87     0.01
                                 CHF  GECC  3.125%/04-06.12.2019           428     438.94    0.00
       0.75%/18-25.11.2028
                                 USD  GENERAL   MILLS   3.15%/11-      40,860     41,176.20     0.01
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/12-      17,832     21,578.18     0.01
                                   15.12.2021
       25.07.2021
                                 USD  GENERAL   MOTORS   FINL  CO   142,234     140,882.75      0.04
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/14-      23,499     28,985.79     0.01
                                   3.15%/17-30.06.2022
       01.03.2025
                                 USD  GEOPARK   LTD  6.5%/17-       28,418     28,538.00     0.01
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/16-      17,438     20,896.39     0.01
                                   21.09.2024
       01.03.2021
                                 EUR  GERMANY   I/L  0.1%/15-       33,433     43,038.77     0.01
     EUR  FRANCE   oat  I/L  0.1%/16-      17,687     22,051.48     0.01
                                   15.04.2026
       01.03.2028
                                 EUR  GERMANY   S. 173  0%/16-      49,254     56,010.63     0.02
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.25%/12-      38,218     48,821.63     0.02
                                   09.04.2021
       25.07.2024
                                 EUR  GERMANY   0%/16-15.08.2026         59,105     67,858.50     0.02
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  1.1%/10-      43,490     59,561.40     0.02
                                 EUR  GERMANY   0.25%/17-         28,567     33,378.86     0.01
       25.07.2022
                                   15.02.2027
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  1.85%/10-      47,995     74,360.18     0.02
                                 EUR  GERMANY   0.50%/16-         19,702     23,420.76     0.01
       25.07.2027
                                   15.02.2026
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  2.1%/07-      37,564     54,685.50     0.02
                                 EUR  GERMANY   1%/14-15.08.2024         41,176     49,873.62     0.02
       25.07.2023
                                 EUR  GERMANY   1%/15-15.08.2025         34,478     42,165.92     0.01
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  2.25%/03-      46,438     69,491.04     0.02
                                 EUR  GERMANY   1.5%/12-         37,827     45,550.17     0.01
       25.07.2020
     EUR  FRANCE   OAT  0%/16-       167,464     190,784.01      0.06      04.09.2022
                                 EUR  GERMANY   1.5%/13-         69,153     83,917.44     0.03
       25.05.2022
     EUR  FRANCE   OAT  0.5%/15-       123,332     144,169.70      0.04      15.02.2023
       25.05.2025
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  GERMANY   1.5%/13-         59,105     72,020.30     0.02    CHF  HOLCIM   OVERSEAS    FINANCE       445     481.64    0.00
       15.05.2023                            3.375%/11-10.06.2021
     USD  GHANA   (reg.   -S-)       14,207     14,863.72     0.00    USD  HOME  DEPOT   INC  3.9%/18-     118,442     125,964.37      0.04
       7.875%/13-07.08.2023                            06.12.2028
     USD  GHANA   (reg.   -S-)       30,876     31,681.38     0.01    USD  HOME  DEPOT   3.75%/13-       271,538     285,106.32      0.09
       8.125%/14-18.01.2026                            15.02.2024
     USD  GILEAD   SCIENCES    4.4%/11-     64,652     67,284.43     0.02    EUR  HONEYWELL    INTERNATIONAL        29,552     34,807.93     0.01
       01.12.2021                            1.3%/16-22.02.2023
     USD  GLAXOSMITHKLINE       CAPITAL     72,539     72,939.02     0.02    USD  HONGKONG    INTL  QINGDAO      28,418     26,702.19     0.01
       2.85%/12-08.05.2022                            4.25%/17-04.12.2022
     GBP  GLAXOSMITHKLINE       (reg.   -S)   6,290     9,171.02     0.00    USD  HSBC  HOLDINGS    PLC  FRN/18-     83,659     87,960.37     0.03
       S. 14 3.375%/12-                          19.06.2029
                                 GBP  HSBC  HOLDINGS    (reg.   -S-)    6,290     9,904.41     0.00
       20.12.2027
     CHF  GLENCORE    FINANCE         1,026     1,045.52     0.00      S. 15 6.5%/09-20.05.2024
       1.25%/14-01.12.2020                           USD  HSBC  HOLDINGS    3.4%/16-      160,724     162,077.69      0.05
     EUR  GLOBAL   SWITCH   HOLDINGS    L  29,552     33,628.28     0.01
                                   08.03.2021
       2.25%/17-31.05.2027                           GBP  HSBC  (reg.   -S-)  S. 25     9,435     12,310.98     0.00
     USD  GOLD  FIELDS   OROGEN       35,523     35,952.78     0.01
                                   2.625%/16-16.08.2028
       HOLDING   (reg.   -S-)                     USD  HSBC  USA  2.75%/15-        129,304     129,330.76      0.04
       4.875%/10-07.10.2020                            07.08.2020
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC   129,304     132,326.73      0.04    USD  HUARONG   FINANCE   II     28,418     30,314.42     0.01
       FIX-TO-FRN     FRN/18-                        5.5%/15-16.01.2025
                                 USD  HUARONG   FINANCE   2017  CO   60,388     61,927.11     0.02
       01.05.2029
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC     907     911.26    0.00      4.75%/17-27.04.2027
                                 EUR  HUNGARY   1.75%/17-         19,702     23,561.67     0.01
       0.5%/17-04.12.2024
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC     428     439.50    0.00      10.10.2027
                                 USD  HUNGARY   5.75%/13-        247,011     273,562.68      0.08
       1%/18-24.11.2025
     EUR  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC    39,403     45,205.37     0.01      22.11.2023
                                 GBP  HUTCHISON    WHAMPOA   FIN  UK   6,290     10,254.21     0.00
       1.375%/17-15.05.2024
     GBP  GOLDMAN   SACHS   GROUP   (reg.    6,290     9,060.70     0.00      5.625%/06-24.11.2026
                                 CHF  HYPO  NOE  GRUPPE   BANK       855     865.69    0.00
       -S-)  S. -F-  4.25%/14-
                                   0.2%/17-31.03.2022
       29.01.2026
                                 CHF  HYPO  VORARLBERG     BANK  AG     428     438.21    0.00
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   S. -    222     227.47    0.00
                                   0.45%/18-05.03.2024
       F- 1.625%/13-06.02.2020
                                 GBP  IBERDROLA    FINANZAS    SAU     6,290     10,265.20     0.00
     EUR  GOLDMAN   SACHS   GROUP      19,702     23,323.20     0.01
                                   7.375%/09-29.01.2024
       2%/15-27.07.2023
                                 EUR  IBM  CORP  0.95%/17-        49,254     56,659.91     0.02
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      517,214     517,033.42      0.16
                                   23.05.2025
       3%/17-26.04.2022
                                 GBP  IBM  2.75%/13-21.12.2020           9,435     12,623.38     0.00
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      118,701     122,397.05      0.04
                                 USD  IBM  3.375%/13-01.08.2023           82,754     84,494.63     0.03
       4%/14-03.03.2024
                                 USD  IBM  3.625%/14-12.02.2024           34,912     36,003.67     0.01
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      190,723     204,543.88      0.06
                                 CHF  IBRD  0%/86-26.11.2021           171     174.86    0.00
       5.75%/12-24.01.2022
     GBP  GOLDMAN   SACHS   GROUP       6,290     10,419.12     0.00    USD  IBRD  1.875%/15-07.10.2022          549,540     541,572.01      0.17
       7.125%/08-07.08.2025                           EUR  IMPERIAL    BRANDS   FINANCE     39,403     44,272.71     0.01
     USD  GRUPO   UNICOMER    S. -14-     21,314     22,577.88     0.01
                                   (reg.   -S-)  1.375%/17-
       (reg.   -S-)  7.875%/17-
                                   27.01.2025
       01.04.2024                           GBP  IMPERIAL    TOBACCO   (reg.-S-)     6,290     9,761.55     0.00
     USD  GTLK  EUROPE   DAC       28,418     27,485.68     0.01
                                   STEP  UP 09-17.02.2022
       5.125%/17-31.05.2024
                                 USD  INDIAN   RAILWAY   FINANCE      21,314     20,831.87     0.01
     USD  GUATEMALA    (reg.   -S-)     61,753     61,684.31     0.02
                                   3.835%/17-13.12.2027
       4.875%/13-13.02.2028
                                 USD  INDONESIA    (reg.   -S-)     61,753     84,145.06     0.03
     USD  GULF  INTERNATIONAL      BANK    21,314     20,978.08     0.01
                                   7.75%/08-17.01.2038
       3.5%/17-25.03.2022
                                 USD  INDONESIA    (reg.   -S-)     123,506     176,177.19      0.05
     USD  HEWLETT-PACKARD            129,304     135,653.35      0.04
                                   8.5%/05-12.10.2035
       ENTERPRISE     4.4%/16-
                                 USD  INDONESIA    S. -22-  (reg.     49,402     53,533.30     0.02
       15.10.2022
                                   -S-)  5.25%/16-08.01.2047
     USD  HIDROVIAS    INT  FIN  SARL     14,209     13,644.66     0.00
                                 GBP  ING  BANK  (reg.   -S-)  S. -  15,725     22,182.32     0.01
       5.95%/18-24.01.2025
                                   33-  5.375%/11-15.04.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  ING  GROUP   0.75%/17-        49,254     56,123.45     0.02    EUR  ITALY   BTP  3.75%/10-        59,105     70,536.36     0.02
       09.03.2022                            01.03.2021
     USD  INKIA   ENERGY   LTD       28,418     27,761.34     0.01    EUR  ITALY   BTP  4%/10-        74,866     88,554.18     0.03
       5.875%/17-09.11.2027                            01.09.2020
     EUR  INSTITUTO    DE CREDITO       34,478     40,813.66     0.01    EUR  ITALY   BTP  4.25%/09-        58,770     68,527.82     0.02
       OFICIAL   (reg.   -S-)  S. 436                   01.03.2020
                                 EUR  ITALY   btp  4.75%/08-        33,493     42,827.26     0.01
       4.75%/13-30.04.2020
     USD  INTEL   2.7%/12-15.12.2022         129,304     130,087.19      0.04      01.08.2023
                                 EUR  ITALY   BTP  4.75%/11-        50,239     61,798.29     0.02
     USD  INTER-AMERICAN      DEVEL   BK   251,237     246,546.32      0.08
                                   01.09.2021
       1.75%/17-14.09.2022
                                 EUR  ITALY   BTP  5%/98-        19,702     25,980.05     0.01
     USD  INTER-AMERICAN      DEVEL   BK   109,649     110,389.60      0.03
                                   01.03.2025
       2.5%/18-18.01.2023
                                 EUR  ITALY   i/l  2.35%/14-        30,516     37,978.68     0.01
     USD  INTER-AMERICAN            387,911     381,603.40      0.12
                                   15.09.2024
       DEVELOPMENT     BANK  IADB
                                 EUR  ITALY   I/L  3.1%/11-        28,980     39,966.49     0.01
       S.-510-   T. -60-
                                   15.09.2026
       1.75%/15-14.04.2022
                                 EUR  ITALY   3.75%/06-01.08.2021          22,263     26,752.68     0.01
     USD  INTERBANK    PERU  FIX-TO-FRN      14,209     15,632.93     0.00
                                 USD  IVORY   COAST   (reg.   -S-)     61,753     60,379.47     0.02
       6.625%/14-19.03.2029
                                   5.375%/14-23.07.2024
     USD  INTERCONTINENTAL       EXCHANGE     193,955     201,752.42      0.06
                                 CHF  JACKSON   NATL  LIFE  GLOBAL      684     702.17    0.00
       3.75%/15-01.12.2025
                                   0.375%/17-18.07.2025
     USD  INTERCORP    FIN  SER  INC     42,627     41,315.91     0.01
                                 USD  JAMAICA   6.75%/15-         74,103     82,815.77     0.03
       4.125%/17-19.10.2027
                                   28.04.2028
     USD  INTERNATIONAL      PAPER      161,630     155,877.12      0.05
                                 USD  JAPAN   TOBACCO   2%/16-      161,630     158,662.00      0.05
       3%/16-15.02.2027
                                   13.04.2021
     USD  INTL  BK RECON   & DEVELOP     129,304     130,565.61      0.04
                                 USD  JOHN  DEERE   CAPITAL   S. -F-  129,304     129,902.29      0.04
       2.75%/18-23.07.2021
                                   2.8%/16-06.03.2023
     USD  INTL  FINANCE   CORP  2%/17-    166,155     164,445.40      0.05
                                 USD  JOHNSON   & JOHNSON        129,304     128,734.67      0.04
       24.10.2022
                                   2.9%/17-15.01.2028
     USD  IRAQ  (reg.   -S-)  STEP  UP   80,279     77,093.25     0.02
                                 GBP  JOHNSON   & JOHNSON        9,435     15,002.29     0.00
       06-15.01.2028
                                   5.5%/07-06.11.2024
     EUR  IRELAND   TREASURY    BOND     19,702     23,443.98     0.01
                                 CHF  JP MORGAN   CHASE   0.5%/15-      1,153     1,188.94     0.00
       1%/16-15.05.2026
                                   04.12.2023
     EUR  IRISH   TSY  2022  0%/17-      78,807     89,359.51     0.03
                                 EUR  JP MORGAN   CHASE        29,552     34,333.08     0.01
       18.10.2022
                                   1.375%/14-16.09.2021
     EUR  ITALY   BTP  I/L  0.1%/16-      23,998     27,851.16     0.01
                                 EUR  JP MORGAN   CHASE   2.75%/13-     59,105     72,898.99     0.02
       15.05.2022
                                   01.02.2023
     EUR  ITALY   btp  I/L  0.1%/18-      12,020     13,387.05     0.00
                                 USD  JP MORGAN   CHASE   4.4%/10-     258,607     264,402.61      0.08
       15.05.2023
                                   22.07.2020
     EUR  ITALY   btp  I/L  1.3%/16-      28,834     32,370.32     0.01
                                 USD  JPMORGAN    CHASE   & CO     82,884     83,697.16     0.03
       15.05.2028
                                   3.2%/13-25.01.2023
     EUR  ITALY   BTP  I/l  2.1%/10-      39,920     53,029.67     0.02
                                 CHF  JPMORGAN    CHASE   1.125%/14-       453     465.41    0.00
       15.09.2021
                                   06.11.2020
     EUR  ITALY   BTP  I/L  2.6%/07-      40,688     58,245.28     0.02
                                 USD  JPMORGAN    CHASE   2.972%/16-     284,468     284,723.96      0.09
       15.09.2023
                                   15.01.2023
     EUR  ITALY   BTP  0.7%/15-        64,306     72,665.36     0.02
                                 USD  JPN  BANK  FOR  INT'L   COOP    103,443      99,777.91     0.03
       01.05.2020
                                   2.25%/16-04.11.2026
     EUR  ITALY   BTP  0.95%/16-        33,493     37,115.08     0.01
                                 USD  JPN  BANK  FOR  INT'L   COOP    69,824     72,145.60     0.02
       10.03.2023
                                   3.375%/18-31.10.2023
     EUR  ITALY   BTP  1.25%/16-        25,120     26,617.55     0.01
                                 USD  JSL  EUROPE   7.75%/17-        49,732     49,214.43     0.02
       01.12.2026
                                   26.07.2024
     EUR  ITALY   BTP  1.45%/15-        33,493     38,039.47     0.01
                                 USD  KAZAKHSTAN     (reg.   -S-)     123,506     127,305.98      0.04
       15.09.2022
                                   3.875%/14-14.10.2024
     EUR  ITALY   BTP  1.6%/16-        29,552     32,225.30     0.01
                                 USD  KAZAKHSTAN     TEMIR   ZHOLY     61,753     70,753.33     0.02
       01.06.2026
                                   FINANCE   (reg.   -S-)
     EUR  ITALY   BTP  1.85%/17-        33,493     37,969.14     0.01
                                   6.95%/12-10.07.2042
       15.05.2024
                                 USD  KAZMUNAYGAS     NATIONAL    CO   30,876     33,766.46     0.01
     EUR  ITALY   BTP  2%/15-        25,120     28,243.31     0.01
                                   6.375%/18-24.10.2048
       01.12.2025
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  KAZMUNAYGAS     NATIONAL       46,315     47,489.18     0.01    USD  KOREA   NATIONAL    OIL  (reg.    48,311     48,744.08     0.02
       COMPANY   (reg.   -S-)                      -S-)  T. 7 3.25%/14-
       4.75%/17-19.04.2027                            10.07.2024
     USD  KAZTRANSGAS     JSC       46,179     44,992.57     0.01    USD  KOREA   NATIONAL    OIL  (reg.    193,955     186,137.07      0.06
       4.375%/17-26.09.2027                            -S-)  2.625%/16-14.04.2026
     USD  KENYA   (reg.   -S-)       46,315     47,717.98     0.01
                                 USD  KOREA   RESOURCES    CORP     35,523     36,635.17     0.01
       6.875%/14-24.06.2024
                                   4%/18-18.04.2023
     GBP  KFW  0.375%/17-15.12.2020           6,290     8,132.90     0.00
                                 CHF  KOREA   WESTERN   POWER   CO     284     288.26    0.00
     EUR  KFW  0.625%/15-15.01.2025           19,702     23,063.27     0.01
                                   LTD  0.125%/19-27.02.2024
     EUR  KFW  0.625%/17-22.02.2027           9,851     11,514.38     0.00
                                 USD  KOREA   WESTERN   POWER   CO    35,523     36,552.40     0.01
     USD  KFW  1.5%/16-15.06.2021           83,789     82,247.03     0.03
                                   3.75%/18-07.06.2023
     USD  KFW  2.125%/17-07.03.2022          164,474     163,638.66      0.05    USD  KT KIRA  SERTIFIKALARI         21,314     20,887.50     0.01
     USD  KFW  2.375%/18-29.12.2022          110,037     110,269.55      0.03      VARLIK   KIRALAMA    SUKUK
     CHF  KFW  2.5%/05-25.08.2025            599     715.40    0.00      5.136%/16-02.11.2021
                                 USD  KUWAIT   PROJECTS    COMPANY     35,523     36,460.39     0.01
     USD  KFW  2.625%/18-12.04.2021          193,955     194,909.68      0.06
                                   5%/16-15.03.2023
     USD  KFW  2.75%/18-15.07.2020          165,638     166,351.82      0.05
                                 USD  KUWAIT   PROJECTS    (reg.   -S-)   14,209     13,702.49     0.00
     GBP  KFW  5.55%/01-07.06.2021           12,580     18,042.55     0.01
                                   4.5%/17-23.02.2027
     USD  KINDER   MORGAN   4.3%/14-      129,304     134,898.58      0.04
                                 EUR  LAND  NORDRHEIN-WESTFALEN          49,254     56,602.39     0.02
       01.06.2025
                                   0.5%/17-16.02.2027
     USD  KING  POWER   CAPITAL        21,314     23,586.86     0.01
                                 USD  LANDWIRTSCH.      RENTENBANK      258,607     256,357.34      0.08
       5.625%/14-03.11.2024
                                   2%/16-06.12.2021
     USD  KINGDOM   OF BAHRAIN   (reg.    30,876     32,309.09     0.01
                                 USD  LEBANESE    REPUBLIC    (reg.     92,629     89,387.26     0.03
       -S-)  6.125%/13-01.08.2023
                                   -S-)  S. 55 6.375%/10-
     USD  KINGDOM   OF BAHRAIN   7%/16-    61,753     66,338.62     0.02
                                   09.03.2020
       12.10.2028
                                 USD  LEBANESE    REPUBLIC    (reg.     61,753     49,706.11     0.02
     USD  KINGDOM   OF JORDAN   (reg.     61,753     60,472.10     0.02
                                   -S-)  S. 61 -144A-
       -S-)  5.75%/16-31.01.2027
                                   6.6%/11-27.11.2026
     USD  KINGDOM   OF SAUDI   ARABIA     61,753     60,511.01     0.02
                                 CHF  LGT  BANK  1.5%/14-         1,026     1,069.74     0.00
       4.5%/16-26.10.2046
                                   10.05.2021
     USD  KINGDOM   OF SAUDIA   ARABIA     30,876     30,116.25     0.01
                                 USD  LISTRINDO    CAPITAL   (reg.     21,314     20,638.56     0.01
       (reg.   -S-)  3.25%/16-
                                   -S-)  4.95%/16-14.09.2026
       26.10.2026
                                 EUR  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC   39,403     44,282.00     0.01
     USD  KINGDOM   OF SAUDIA   ARABIA     61,753     60,713.56     0.02
                                   1.5%/17-12.09.2027
       S. -1-  (reg.   -S-)
                                 GBP  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC    6,290     8,125.53     0.00
       2.375%/16-26.10.2021
                                   2.25%/17-16.10.2024
     USD  KLABIN   AUSTRIA   GMBH      35,523     35,351.02     0.01
                                 USD  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC   129,304     131,853.48      0.04
       5.75%/19-03.04.2029
                                   4.05%/18-16.08.2023
     USD  KLABIN   AUSTRIA   GMBH      21,314     21,210.83     0.01
                                 USD  LONGFOR   PROPERTIES         42,627     42,353.45     0.01
       7%/19-03.04.2049
                                   4.5%/18-16.01.2028
     USD  KOC  HOLDING   AS 6.5%/19-      15,630     15,084.77     0.00
                                 CHF  MACQUARIE    BANK  0.625%/15-       274     281.01    0.00
       11.03.2025
                                   04.09.2023
     AUD  KOMMUNALBANKEN      A/S      19,000     14,855.08     0.00
                                 CHF  MACQUARIE    BANK  3%/12-       342     381.49    0.00
       4.5%/13-17.04.2023
                                   29.11.2022
     CHF  KOMMUNEKREDIT      0.625%/15-        342     368.26    0.00
                                 USD  MAF  GLOBAL   SECURITIES        35,523     33,374.90     0.01
       09.07.2027
                                   (subordinated)      FIX-TO-
     USD  KOREA   EAST-WEST    POWER   CO   14,209     14,682.34     0.00
                                   FLOATERS    6.375%/18-
       3.875%/18-19.07.2023
                                   PERPETUAL
     USD  KOREA   GAS  CORPORATION        21,314     19,903.03     0.01
                                 USD  MALAYSIA    SUKUK   (reg  -S-)    92,629     93,148.01     0.03
       (reg.   -S-)  T. -11-
                                   3.043%/15-22.04.2025
       2.25%/16-18.07.2026
                                 USD  MARFRIG   HOLDINGS    EUROPE     14,209     14,129.61     0.00
     CHF  KOREA   GAS  CORPORATION         180     181.43    0.00
                                   (reg.   -S-)  7%/17-
       0%/19-28.11.2023
                                   15.03.2024
     CHF  KOREA   GAS  1.125%/13-         291     296.38    0.00
                                 GBP  MARKS   & SPENCER   (reg.   -S-)   6,290     9,043.90     0.00
       12.02.2020
                                   S. 128  6.125%/11-
     USD  KOREA   HYDRO   & NUCLEAR   PO   42,627     43,863.30     0.01
                                   06.12.2021
       3.75%/18-25.07.2023
                                 USD  MARRIOTT    INTERNATIONAL      S.  43,963     43,225.96     0.01
     CHF  KOREA   NATIONAL    OIL  CORP     120     122.82    0.00
                                   -Q-  2.3%/16-15.01.2022
       0.373%/18-01.06.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  MATERIELLSELSKAPET              855     879.09    0.00    EUR  MORGAN   STANLEY   1.75%/15-      59,105     69,710.77     0.02
       2.125%/11-14.02.2020                            30.01.2025
     CHF  MCDONALD'S     0.17%/16-         257     258.93    0.00    USD  MORGAN   STANLEY   2.75%/17-     284,468     282,857.86      0.09
       04.10.2024                            19.05.2022
     USD  MCDONALD'S     3.7%/15-       129,304     133,570.63      0.04    USD  MORGAN   STANLEY   3.125%/18-     258,607     259,486.49      0.08
       30.01.2026                            23.01.2023
     USD  MEDTRONIC    3.15%/15-        193,955     197,388.43      0.06    USD  MOROCCO   (reg.   -S-)      30,876     31,501.37     0.01
       15.03.2022                            4.25%/12-11.12.2022
     USD  MENDOZA   PROVINCE         14,209     11,380.73     0.00    USD  MPLX  4.125%/17-01.03.2027          129,304     130,204.86      0.04
       8.375%/16-19.05.2024                           CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK         411     421.10    0.00
     USD  MERCK   & CO 2.35%/15-       122,451     122,308.48      0.04
                                   0.25%/19-26.02.2029
       10.02.2022                           CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK         411     415.32    0.00
     USD  MERCK   & CO 3.875%/10-       156,587     159,874.99      0.05
                                   0.3%/17-20.12.2024
       15.01.2021                           CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK         86     90.00    0.00
     USD  METINVEST    BV 7.75%/18-       28,418     27,809.36     0.01
                                   0.5%/18-14.06.2028
       23.04.2023                           CHF  MUNICIPALITY      FINANCE        428     486.74    0.00
     GBP  METROPOLITAN      LIFE  GLOBAL     6,290     9,206.43     0.00
                                   1.375%/12-08.06.2027
       FUNDING   1 (reg.   -S-)  S.                  USD  MYLAN   3.95%/16-15.06.2026         142,234     136,113.64      0.04
       12-11   3.5%/12-30.09.2026                        CHF  NA DEVELOPMENT     BANK       188     195.55    0.00
     CHF  METROPOLITAN      LIFE  GLOBAL      599     627.02    0.00      0.3%/18-24.07.2026
                                 USD  NAMIBIA   (reg.   -S-)      37,052     37,591.19     0.01
       FUNDING   1%/14-19.09.2022
                                   5.5%/11-03.11.2021
     USD  MHP  LUX  SA 6.95%/18-        28,418     26,729.19     0.01
                                 USD  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK    44,480     42,224.84     0.01
       03.04.2026
                                   NEW  YORK  BRANCH   T. -17-
     EUR  MICROSOFT    2.125%/13-        41,176     48,868.47     0.02
                                   2.5%/16-12.07.2026
       06.12.2021
                                 GBP  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK    12,328     17,621.62     0.01
     USD  MICROSOFT    3.125%/15-        81,849     83,783.28     0.03
                                   S. 395  5.125%/09-
       03.11.2025
     USD  MICROSOFT    3.3%/17-        193,955     199,196.09      0.06      09.12.2021
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     855     871.70    0.00
       06.02.2027
     USD  MILLICOM    INTERNATIONAL        28,418     29,251.58     0.01      0.25%/16-19.01.2023
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     171     174.34    0.00
       CELLULAR    (reg.   -S-)
                                   0.25%/18-13.03.2024
       6%/15-15.03.2025
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     513     521.22    0.00
     USD  MILLICOM    INTL  CELLULAR      16,340     16,606.25     0.01
                                   0.3%/17-31.10.2025
       6.25%/19-25.03.2029
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     171     174.77    0.00
     USD  MILLICOM    INTL  CELLULAR      21,314     22,359.84     0.01
                                   0.35%/15-05.08.2022
       6.625%/18-15.10.2026
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     342     355.89    0.00
     USD  MINEJESA    CAPITAL   BV     53,284     51,683.25     0.02
                                   1%/14-10.12.2021
       4.625%/17-10.08.2030
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     257     276.71    0.00
     USD  MINERVA   LUXEMBOURG     (reg.    21,314     21,090.19     0.01
                                   1.625%/13-05.09.2023
       -S-)  6.5%/16-20.09.2026
                                 EUR  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK    26,203     31,530.92     0.01
     USD  MINERVA   LUXEMBOURG     SA    21,314     19,715.89     0.01
                                   1.875%/12-13.01.2023
       5.875%/17-19.01.2028
                                 USD  NATIONAL    AUSTRALIA    BK/NY    81,591     83,254.21     0.03
     USD  MITSUBISHI     UFJ  FINANCIAL      79,910     82,725.65     0.03
                                   3.7%/18-04.11.2021
       GROUP   3.85%/16-01.03.2026
                                 USD  NATIONAL    BANK  OF OMAN     30,876     30,450.64     0.01
     USD  MIZUHO   FINANCIAL    GROUP     258,607     272,641.84      0.08
                                   5.625%/18-25.09.2023
       4.018%/18-05.03.2028
                                 GBP  NATIONAL    GRID  GAS  FINANCE     9,435     12,059.45     0.00
     EUR  MOLSON   COORS   BREWING       39,403     44,414.29     0.01
                                   (reg  -S-)  S. -2-
       1.25%/16-15.07.2024
                                   2.125%/16-22.09.2028
     CHF  MONDELEZ    INTERNATIONAL          941     964.07    0.00
                                 GBP  NATIONWIDE     BUILDING        15,725     22,022.08     0.01
       (reg.   -S-)  0.65%/16-
                                   SOCIETY   (reg.   -S-)  S.
       26.07.2022
                                   -496-   3%/16-06.05.2026
     CHF  MONDELEZ    INTERNATIONAL          86     87.47    0.00
                                 EUR  NETHERLANDS     (reg.   -S-)     75,654     93,018.48     0.03
       0.625%/15-30.12.2021
                                   1.75%/13-15.07.2023
     USD  MONGOLIA    (reg.   -S-)  T. 2  30,876     30,893.10     0.01
                                 EUR  NETHERLANDS     0.5%/16-       19,702     23,210.60     0.01
       5.125%/12-05.12.2022
                                   15.07.2026
     USD  MORGAN   STANLEY   S. -I-    129,304     136,410.14      0.04
                                 EUR  NETHERLANDS     2%/14-       29,552     37,354.39     0.01
       FIX-TO-FRN     FRN/19-
                                   15.07.2024
       23.01.2030
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  NETWORK   RAIL  FINANCE       17,612     24,081.60     0.01    AUD  ONTARIO   6.25%/10-        285,000     215,505.69      0.07
       4.625%/05-21.07.2020                            29.09.2020
     GBP  NETWORK   RAIL         22,015     31,205.85     0.01    USD  OOREDOO   INTERNATIONAL         21,314     21,235.55     0.01
       INFRASTRUCTURE      FINANCE                      FINANCE   (reg.   -S-)
       (reg.   -S-)  S. 68 3%/13-                     3.75%/16-22.06.2026
                                 CHF  OP CORPORATE    BANK  1%/14-      855     884.58    0.00
       07.09.2023
     CHF  NEW  YORK  LIFE  GLOBAL        171     171.99    0.00      14.07.2021
                                 USD  ORAZUL   ENERGY   EGENOR      21,314     20,984.05     0.01
       FUNDING   0.5%/14-
                                   5.625%/17-28.04.2027
       13.05.2019
                                 USD  PAKISTAN    (reg.   -S-)      61,753     65,948.35     0.02
     USD  NEWELL   RUBBERMAID         129,304     123,420.30      0.04
                                   8.25%/14-15.04.2024
       4.2%/16-01.04.2026
                                 USD  PANAMA   3.875%/16-         61,753     64,316.22     0.02
     USD  NEXTERA   ENERGY   CAPITAL     142,234     143,094.49      0.04
                                   17.03.2028
       3.55%/17-01.05.2027
                                 USD  PANAMA   6.7%/06-26.01.2036         61,753     80,593.04     0.03
     USD  NIGERIA   (reg.   -S-)      46,315     47,766.61     0.01
                                 USD  PANAMA   7.125%/05-         154,382     188,709.01      0.06
       6.75%/11-28.01.2021
     USD  NISOURCE    INC  3.49%/17-      142,234     141,766.02      0.04      29.01.2026
                                 USD  PARAGUAY    (reg.   -S-)      61,753     65,170.26     0.02
       15.05.2027
     USD  NOOR  SUKUK   CO LTD      35,523     36,162.00     0.01      5%/16-15.04.2026
                                 USD  PELABUHAN    INDONESIA    III    61,753     63,408.45     0.02
       4.471%/18-24.04.2023
     CHF  NORDEA   BANK  0.25%/15-        855     875.14    0.00      4.5%/18-02.05.2023
                                 USD  PEMEX   MEXICANOS    3.5%/16-     14,209     14,187.02     0.00
       27.11.2023
     CHF  NORDEA   BANK  0.55%/15-        325     337.94    0.00      23.07.2020
                                 USD  PEPSICO   INC  3%/17-       226,281     224,946.26      0.07
       23.06.2025
     CHF  NORDEA   BANK  0.75%/14-        171     173.02    0.00      15.10.2027
                                 USD  PERU  8.75%/03-21.11.2033          30,876     48,370.09     0.02
       04.10.2019
     CHF  NORTH   AMERICAN           855     886.30    0.00    USD  PERUSAHAAN     PERSEROAN        30,876     30,743.66     0.01
       DEVELOPMENT     BANK                       PERSERO   PT BK NEGARA
       0.25%/15-30.04.2025                            INDONESIA    TBK  (reg.   -S-)
     USD  NOVARTIS    CAPITAL   3%/15-     323,259     328,111.14      0.10
                                   5.25%/12-24.10.2042
       20.11.2025                           USD  PERUSAHAAN     PERUSAHAAN        61,753     68,661.77     0.02
     USD  NOVARTIS    CAPITAL   3.4%/14-     168,095     173,924.22      0.05
                                   PERSEROAN    PERSERO   PT BK
       06.05.2024
                                   NEGARA   INDONESIA    TBK
     EUR  NOVARTIS    FINANCE   (reg.   -  19,702     22,269.31     0.01
                                   (reg.   -S-)  6.15%/18-
       S-)  0.125%/16-20.09.2023
                                   21.05.2048
     GBP  NRW.BANK    1%/17-15.06.2022         6,290     8,177.49     0.00
                                 USD  PETRA   DIAMONDS    US      35,523     33,085.04     0.01
     EUR  NWB  (reg.   -S-)  S. -1418-     41,176     47,384.79     0.01
                                   TREASURY    (reg.   -S-)
       0.5%/15-27.10.2022
                                   7.25%/17-01.05.2022
     CHF  OEKB  1%/12-28.09.2021           171     178.81    0.00
                                 USD  PETROBRAS    GLOBAL   FINANCE     35,523     35,227.41     0.01
     CHF  OEKB  2.625%/06-22.11.2024           428     503.70    0.00
                                   5.75%/18-01.02.2029
     CHF  OEKB  3%/07-14.06.2022           342     383.55    0.00    USD  PETROBRAS    GLOBAL   FINANCE     71,045     78,280.44     0.02
     CHF  OEKBOESTERREICHISCHE              171     175.80    0.00      7.375%/17-17.01.2027
                                 USD  PETROLEOS    DE VENEZUELA       61,753     16,953.63     0.01
       KONTROLLBANK      1.125%/13-
                                   (reg.   -S-)  9%/11-
       24.07.2020
     USD  OFFICE   CHERIFIEN    DES     21,314     21,118.11     0.01      17.11.2021
                                 USD  PETROLEOS    DE VENEZUELA      185,259      46,666.63     0.01
       PHOSPHATES     (reg.   -S-)
                                   5.5%/07-12.04.2037
       4.5%/15-22.10.2025
                                 USD  PETROLEOS    DEL  PERU  SA    123,506     131,596.57      0.04
     USD  OIL  INDIA   LTD  5.125%/19-      17,761     18,592.17     0.01
                                   5.625%/17-19.06.2047
       04.02.2029
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    30,876     27,985.16     0.01
     USD  OMAN  (reg.   -S-)       123,506     115,111.03      0.04
                                   6.5%/11-02.06.2041
       5.375%/17-08.03.2027
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    92,629     85,070.73     0.03
     USD  OMAN  (reg.   -S-)  6.5%/17-     30,876     27,106.72     0.01
                                   6.75%/16-21.09.2047
       08.03.2047
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    61,753     64,232.23     0.02
     USD  OMAN  SOVEREIGN    SUKUK      21,314     21,362.37     0.01
                                   6.875%/16-04.02.2026
       5.932%/18-31.10.2025
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS        159,028     159,888.65      0.05
     CHF  ONTARIO   (PROVINCE    OF)      342     349.71    0.00
                                   6.5%/18-13.03.2027        -C14-
       0.25%/17-28.06.2029
     USD  ONTARIO   (PROVINCE    OF)    402,393     411,523.13      0.13    USD  PETROLEOS    VENEZUELA        61,753     15,488.23     0.00
       3.05%/19-29.01.2024                            (REG-.S.)    6%/14-
                                   16.05.2024
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  PETRONAS    CAPITAL   (REG     92,629     94,199.35     0.03    USD  PROVINCE    OF ALBERTA       410,151     417,431.23      0.13
       .-S-)   3.5%/15-                          2.95%/19-23.01.2024
                                 CAD  PROVINCE    OF BRITISH       932,000     740,008.61      0.23
       18.03.2025
     USD  PETRONAS    CAPITAL   (reg.-S-)     30,876     34,396.03     0.01      COLUMBIA    S. BCCD-32
       4.5%/15-18.03.2045                            3.3%/13-18.12.2023
     USD  PETRONAS    GLOBAL   SUKUK     30,876     30,801.40     0.01    USD  PROVINCE    OF BRITISH       129,304     126,372.30      0.04
       (reg.   -S-)  2.707%/15-                        COLUMBIA    S. BCUSG-9
       18.03.2020                            2.25%/16-02.06.2026
     USD  PETROPAVLOVSK      2016      35,523     31,445.67     0.01    USD  PROVINCE    OF BUENOS   AIRES    14,209     10,401.59     0.00
       8.125%/17-14.11.2022                            (reg.   -S-)  7.875%/16-
     USD  PFIZER   3%/13-15.06.2023         121,804     124,125.59      0.04
                                   15.06.2027
     CHF  PHILIP   MORRIS           257     278.51    0.00    USD  PROVINCE    OF MANITOBA       42,412     41,833.94     0.01
       INTERNATIONAL      1.625%/14-                      2.1%/12-06.09.2022
                                 CHF  PROVINCE    OF ONTARIO        222     230.48    0.00
       16.05.2024
     EUR  PHILIP   MORRIS         26,203     30,521.44     0.01      2.375%/10-07.05.2020
                                 USD  PROVINCE    OF ONTARIO       258,607     266,419.75      0.08
       INTERNATIONAL      1.875%/14-
                                   3.2%/14-160524
       03.03.2021
                                 USD  PROVINCE    OF QUEBEC   S. -  193,955     197,045.13      0.06
     CHF  PHILIP   MORRIS          1,368     1,453.81     0.00
                                   QO-  2.875%/14-16.10.2024
       INTERNATIONAL      2%/11-
                                 CHF  PROVINCE    OF QUEBEC        342     375.13    0.00
       06.12.2021
     USD  PHILIP   MORRIS   INTL  INC    86,504     85,428.00     0.03      1.5%/14-05.02.2024
                                 USD  PROVINCE    OF QUEBEC       439,632     440,304.91      0.14
       2.375%/17-17.08.2022
     USD  PHILIP   MORRIS   INTL  INC    36,593     36,266.88     0.01      2.75%/17-12.04.2027
                                 USD  PROVINCIA    DE CORDOBA       14,209     10,181.63     0.00
       2.5%/17-02.11.2022
     USD  PHILIPPINES     5%/12-       92,629     109,395.18      0.03      7.125%/17-01.08.2027
                                 USD  PUMA  INTERNATIONAL      FINAN    28,418     24,703.84     0.01
       13.01.2037
     CHF  PKO  BANK  POLSKI   SA       342     345.93    0.00      5%/18-24.01.2026
                                 USD  QIB  SUKUK   LTD  3.982%/19-      57,547     57,602.43     0.02
       0.3%/17-02.11.2021
     USD  PNC  BANK  NA 2.45%/15-       129,304     128,737.26      0.04      26.03.2024
                                 USD  QIB  SUKUK   3.251%/17-        46,179     45,380.01     0.01
       05.11.2020
     CHF  POLAND   1%/14-17.09.2021           479     498.25    0.00      23.05.2022
                                 USD  QIIB  SENIOR   SUKUK   LTD     15,630     15,874.24     0.00
     USD  POLAND   3.25%/16-         123,506     125,755.99      0.04
                                   4.264%/19-05.03.2024
       06.04.2026
                                 USD  QNB  FINANCE   LTD  3.5%/19-     39,075     38,784.14     0.01
     USD  POLAND   4%/14-22.01.2024         123,506     129,430.28      0.04
                                   28.03.2024
     USD  POLAND   5%/11-23.03.2022         67,626     71,826.03     0.02
                                 USD  QUALCOMM    INC  3.25%/17-      323,259     316,305.73      0.10
     USD  POLYUS   FINANCE   PLC  CV    28,418     28,306.40     0.01
                                   20.05.2027
       1%/18-26.01.2021
                                 USD  QUALCOMM    2.25%/15-        64,652     64,387.38     0.02
     USD  POLYUS   FINANCE   PLC      28,418     27,620.95     0.01
                                   20.05.2020
       4.7%/18-29.01.2024
                                 CHF  QUEBEC   0.75%/14-           359     382.71    0.00
     USD  POLYUS   GOLD  INTERNATIONAL       21,314     21,251.32     0.01
                                   21.11.2024
       (reg.   -S-)  5.25%/17-
                                 CHF  QUEBEC   1.125%/13-           556     593.12    0.00
       07.02.2023
                                   22.02.2023
     EUR  PORTUGAL    2.2%/15-        39,403     47,961.33     0.01
                                 CHF  RABOBANK    NEDERLAND    1%/13-     1,540     1,575.09     0.00
       17.10.2022
                                   26.06.2020
     USD  POWER   FINANCE   CORP  LTD    35,523     33,188.05     0.01
                                 GBP  RABOBANK    NEDERLAND         8,806     11,785.38     0.00
       3.75%/17-06.12.2027
                                   2.25%/15-23.03.2022
     USD  POWER   SECTOR   ASSETS   AND   154,382     185,559.61      0.06
                                 CHF  RCI  BANQUE   SA 0.55%/18-        428     431.13    0.00
       LIABILITIES     MANAGEMENT
                                   30.05.2023
       (reg.   -S-)  7.39%/09-
                                 USD  REC  4.625%/18-22.03.2028           35,523     35,237.71     0.01
       02.12.2024
                                 USD  RELIANCE    INDUSTRIES     (reg.    35,523     36,131.46     0.01
     EUR  PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     39,403     44,907.17     0.01
                                   -S-)  4.125%/15-28.01.2025
       0.5%/17-25.10.2024
                                 USD  REPUBLIC    OF ANGOLA   (reg.    24,701     28,118.30     0.01
     USD  PROCTER   & GAMBLE   2.3%/12-     40,731     40,637.77     0.01
                                   -S-)  9.5%/15-12.11.2025
       06.02.2022
                                 USD  REPUBLIC    OF ANGOLA       61,753     64,448.99     0.02
     USD  PROSPEROUS     RAY  4.625%/13-      21,314     22,355.37     0.01
                                   8.25%/18-09.05.2028
       12.11.2023
                                 USD  REPUBLIC    OF ARGENTINA       132,769     107,368.67      0.03
     USD  PROVINCE    OF ALBERTA       41,765     41,360.36     0.01
                                   6.875%/17-26.01.2027
       2.2%/17-26.07.2022
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  REPUBLIC    OF ARGENTINA       30,876     24,324.45     0.01    USD  SAN  MIGUEL   INDUSTRIAS        14,209     14,223.96     0.00
       7.625%/17-22.04.2046                            4.5%/17-18.09.2022
     USD  REPUBLIC    OF AZERBAIJAN       30,876     27,108.89     0.01    USD  SANOFI   3.625%/18-         129,304     134,241.72      0.04
       3.5%/17-01.09.2032                            19.06.2028
     USD  REPUBLIC    OF BELARUS       30,876     33,192.47     0.01    USD  SANTANDER    HOLDINGS    USA    121,416     124,963.87      0.04
       7.625%/17-29.06.2027                            4.45%/18-03.12.2021
     USD  REPUBLIC    OF CHILE       129,304     131,761.67      0.04    EUR  SANTANDER    UK GROUP       19,702     22,062.02     0.01
       3.24%/18-06.02.2028                            HOLDINGS    1.125%/16-
     USD  REPUBLIC    OF ECUADOR       185,259     176,490.28      0.05
                                   08.09.2023
       7.875%/18-23.01.2028                           GBP  SANTANDER    UK GROUP   (reg.     6,290     8,659.25     0.00
     USD  REPUBLIC    OF GHANA   S. -   61,753     60,435.05     0.02
                                   -S-)  S. -B5001-
       2018-1-   7.625%/18-
                                   3.625%/16-14.01.2026
       16.05.2029                           USD  SANTANDER    UK 2.875%/16-      142,234     141,286.69      0.04
     USD  REPUBLIC    OF GHANA   S. -   30,876     31,195.07     0.01
                                   05.08.2021
       2019-1-   7.875%/19-                       USD  SCF  CAPITAL   (reg  -S-)     123,506     125,064.35      0.04
       26.03.2027                            5.375%/16-16.06.2023
     USD  REPUBLIC    OF KENYA       30,876     31,318.58     0.01    USD  SCHLUMBERGER      INVESTMENT      258,607     268,517.05      0.08
       8.25%/18-28.02.2048                            3.65%/13-01.12.2023
     USD  REPUBLIC    OF NIGERIA       74,103     73,306.82     0.02    USD  SERBIA   (reg.   -S-)       61,753     67,112.39     0.02
       6.5%/17-28.11.2027                            7.25%/11-28.09.2021
     USD  REPUBLIC    OF NIGERIA       123,506     123,686.03      0.04    USD  SHARJAH   SUKUK   PROGRAM      14,706     14,750.33     0.00
       7.143%/18-23.02.2030                            3.854%/19-03.04.2026
     USD  REPUBLIC    OF PHILIPPINES       142,234     140,541.39      0.04    CHF  SHELL   INTERNATIONAL           736     758.53    0.00
       3%/18-01.02.2028                            FINANCE   0.375%/15-
     USD  REPUBLIC    OF PHILIPPINES       61,753     62,751.40     0.02
                                   21.08.2023
       3.7%/16-01.03.2041                           CHF  SHELL   INTERNATIONAL           154     164.64    0.00
     USD  REPUBLIC    OF SENEGAL       61,753     59,361.79     0.02
                                   FINANCE   0.875%/15-
       6.25%/17-23.05.2033
                                   21.08.2028
     EUR  REPUBLIC    OF SLOVENIA       19,702     24,837.45     0.01
                                 EUR  SHELL   INTERNATIONAL          44,329     51,799.27     0.02
       2.125%/15-28.07.2025
                                   FINANCE   1.25%/15-
     USD  REPUBLIC    OF SOUTH   AFRICA     61,753     57,774.12     0.02
                                   15.03.2022
       4.3%/16-12.10.2028
                                 USD  SHELL   INTERNATIONAL         258,607     263,619.03      0.08
     USD  REPUBLIC    OF SOUTH   AFRICA     61,753     60,250.41     0.02
                                   FINANCE   3.25%/15-
       4.85%/17-27.09.2027
                                   11.05.2025
     USD  REPUBLIC    OF SRI  LANKA     80,279     79,254.36     0.02
                                 USD  SHERWIN-WILLIAMS       CO     129,304     126,948.99      0.04
       6.75%/18-18.04.2028
                                   3.45%/17-01.06.2027
     USD  REYNOLDS    AMERICAN        129,304     132,778.00      0.04
                                 USD  SIB  SUKUK   COMPANY   III     21,314     20,950.59     0.01
       4.45%/15-12.06.2025
                                   3.084%/16-08.09.2021
     USD  RIO  TINTO   FINANCE   USA    258,607     271,439.31      0.08
                                 USD  SIEMENS            193,955     196,203.36      0.06
       3.75%/15-15.06.2025
                                   FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
     CHF  ROCHE   KAPITALMARKT           684     734.12    0.00
                                   (reg.   -S-)  3.25%/15-
       1.625%/12-23.09.2022
                                   27.05.2025
     USD  ROCKWELL    COLLINS   3.5%/17-     142,234     140,606.82      0.04
                                 EUR  SIEMENS            19,702     22,951.11     0.01
       15.03.2027
                                   FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
     USD  ROMANIA   (reg.   -S-)      92,629     96,089.91     0.03
                                   1.75%/13-12.03.2021
       4.375%/13-22.08.2023
                                 USD  SINO  OCEAN   LAND  TRADE     42,627     45,162.15     0.01
     USD  ROMANIA   (reg.   -S-)      30,876     35,431.01     0.01
                                   FINANCE   I 6%/14-
       6.125%/14-22.01.2044
                                   30.07.2024
     EUR  ROMANIA   2.375%/17-         19,702     22,437.66     0.01
                                 USD  SINOPEC   GROUP   OVERSEAS      53,284     53,626.51     0.02
       19.04.2027
                                   DEVELOPMENT     (reg.   -S-)
     USD  ROYAL   BANK  OF CANADA   S.   90,513     90,712.56     0.03
                                   3.625%/17-12.04.2027
       -G-  2.75%/17-01.02.2022
                                 USD  SINOPEC   GROUP   OVERSEAS      61,753     61,672.58     0.02
     USD  ROYAL   BANK  OF SCOTLAND      129,304     134,158.96      0.04
                                   DEVELOPMENT     (reg.-S-)
       GROUP   4.8%/16-05.04.2026
                                   3.5%/16-03.05.2026
     USD  RUSSIA   (reg.   -S-)  5%/10-     61,753     62,868.73     0.02
                                 USD  SINOPEC   GROUP   (reg.-S-)      77,191     76,595.16     0.02
       29.04.2020
                                   3.25%/15-28.04.2025
     USD  RUSSIAN   FEDERATION     (reg.    61,753     66,946.89     0.02
                                 EUR  SKANDINAVISKA      ENSKILDA      26,203     30,279.30     0.01
       -S-)  5.625%/12-04.04.2042
                                   BANKEN   0.75%/15-
                                   16.06.2022
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  SKY  (reg  -S-)  S. 5     6,290     8,412.14     0.00    EUR  STANDARD    CHARTERED        39,403     45,675.68     0.01
       2.875%/14-24.11.2020                            (subordinated)      (reg.   -S-)
     CHF  SLOVAKIA    2.125%/13-          188     209.91    0.00
                                   1.625%/14-13.06.2021
       16.10.2023                           USD  STARBUCKS    CORP  3.1%/18-     258,607     261,120.88      0.08
     CHF  SNCF  MOBILITES    2.625%/06-       855     932.25    0.00
                                   01.03.2023
       13.12.2021                           USD  STATE   OF QATAR   (reg.   -S-)   21,314     21,058.22     0.01
     CHF  SNCF  RESEAU   2.875%/09-        342     366.54    0.00
                                   2.375%/16-02.06.2021
       26.02.2021                           USD  STATE   OF QATAR   4%/19-      21,314     22,010.73     0.01
     CHF  SOCIETE   GENERALE          171     173.82    0.00
                                   14.03.2029
       0.875%/19-28.02.2024                           USD  STATE   OF QATAR   4.5%/18-      79,514     85,142.96     0.03
     EUR  SOCIETE   GENERALE         59,105     66,290.27     0.02
                                   23.04.2028
       1.125%/18-23.01.2025                           USD  STATE   OF QATAR   5.103%/18-      61,753     67,916.41     0.02
     USD  SOUTH   AFRICA   4.665%/12-      172,908     174,600.77      0.05
                                   23.04.2048
       17.01.2024                           USD  STATE   OIL  COMPANY   OF     30,876     31,657.91     0.01
     USD  SOUTHERN    CO 2.35%/16-       129,304     127,823.08      0.04
                                   AZERBAIJAN     (reg.   -S-)
       01.07.2021
                                   4.75%/13-13.03.2023
     USD  SOUTHERN    CO 2.95%/16-       142,234     141,766.02      0.04
                                 USD  STATE   SAVINGS   BANK  OF    21,314     21,550.99     0.01
       01.07.2023
                                   UKRAINE   STEP-UP   15-
     USD  SOUTHERN    CO 3.25%/16-       142,234     139,551.44      0.04
                                   20.03.2025
       01.07.2026
                                 USD  STATE   STREET   2.55%/15-      193,955     193,910.81      0.06
     USD  SOUTHERN    COPPER        14,209     15,936.15     0.00
                                   18.08.2020
       5.875%/15-23.04.2045
                                 USD  STILLWATER     MINING   CO     35,523     34,756.02     0.01
     USD  SOUTHERN    GAS  CORRIDOR       61,753     69,425.03     0.02
                                   7.125%/17-27.06.2025
       CJSC  (reg.   -S-)
                                 USD  SULTANATE    OF OMAN  6.75%-     30,876     27,475.08     0.01
       6.875%/16-240326
                                   17.01.2048
     GBP  SOUTHERN    GAS  NETWORK   PLC    6,290     9,355.92     0.00
                                 USD  SUMITOMO    MITSUI   BANKINGK     40,989     41,341.75     0.01
       4.875%/11-05.10.2023
                                   T. 3 3.2%/12-18.07.2022
     GBP  SOUTHERN    GAS  NETWORKS       6,290     8,425.83     0.00
                                 USD  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL     64,652     63,524.92     0.02
       2.5%/15-03.02.2025
                                   2.058%/16-14.07.2021
     EUR  SPAIN   I/L  BOND  I/L      6,332     7,565.61     0.00
                                 USD  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL     96,978     93,028.78     0.03
       0.15%/18-30.11.2023
                                   2.632%/16-14.07.2026
     EUR  SPAIN   I/L  0.3%/15-        14,262     17,284.28     0.01
                                 CHF  SVENSKA   HANDELSBANKEN          171     174.12    0.00
       30.11.2021
                                   1.25%/13-20.12.2019
     EUR  SPAIN   I/L  0.65%/16-        20,136     25,080.57     0.01
                                 USD  SYSCO   3.3%/16-15.07.2026         161,630     160,692.06      0.05
       30.11.2027
                                 USD  TAJIKISTAN     INT  BOND      61,753     58,377.45     0.02
     EUR  SPAIN   I/L  1.8%/13-        30,018     39,982.79     0.01
                                   7.125%/17-14.09.2027
       30.11.2024
                                 USD  TARGET   3.5%/14-01.07.2024         258,607     269,776.47      0.08
     EUR  SPAIN   0.4%  17-30.04.2022        98,508     112,630.72      0.03
                                 GBP  TELEFONICA     EMISIONES    S. ▶  6,290     9,698.11     0.00
     EUR  SPAIN   0.75%/16-30.07.2021          19,702     22,655.11     0.01
                                   T. 1 5.375%/06-02.02.2026
     EUR  SPAIN   1.3%/16-31.10.2026          26,597     31,217.54     0.01
                                 USD  TEVA  PHARMACEUTICAL          35,523     29,056.42     0.01
     EUR  SPAIN   1.4%/14-31.01.2020          13,042     14,858.71     0.00
                                   FINANCE   3.15%/16-
     EUR  SPAIN   1.5%/17-30.04.2027          26,597     31,512.30     0.01
                                   01.10.2026
     EUR  SPAIN   1.6%/14-30.04.2025          29,552     35,586.07     0.01
                                 USD  TEVA  PHARMACEUTICAL          56,836     40,409.37     0.01
     EUR  SPAIN   1.95%/16-30.04.2026          29,552     36,253.71     0.01
                                   FINANCE   4.1%/16-
     EUR  SPAIN   2.15%/15-31.10.2025          46,299     57,500.86     0.02
                                   01.10.2046
     EUR  SPAIN   2.75%/14-31.10.2024          30,143     38,415.58     0.01
                                 USD  THIRD   PAKISTAN    ISLAMIC      46,315     46,287.78     0.01
     EUR  SPAIN   3.8%/14-30.04.2024          31,326     41,544.29     0.01
                                   CERTIFICATE     INTERNATIONAL
     EUR  SPAIN   4%/10-30.04.2020          19,938     23,440.32     0.01
                                   SUKUK   5.5%/16-13.10.2021
     EUR  SPAIN   4.4%/13-31.10.2023          31,326     42,084.21     0.01
                                 USD  TIME  WARNER   3.8%/16-       142,234     141,583.96      0.04
     EUR  SPAIN   5.5%/11-30.04.2021          29,552     37,187.48     0.01
                                   15.02.2027
     EUR  SPAIN   5.85%/11-31.01.2022          30,538     40,195.70     0.01    USD  TNB  GLOBAL   VENTURES        21,314     20,528.37     0.01
     EUR  SPAIN   6%/98-31.01.2029          23,642     38,980.16     0.01      CAPITAL   SUKUK   3.244%/16-
     USD  SRI  LANKA   (reg.   -S-)     30,876     30,884.15     0.01      19.10.2026
                                 EUR  TORONTO   DOMINION    BANK  S.   26,203     29,699.09     0.01
       5.875%/12-25.07.2022
     USD  SRI  LANKA   (reg.   -S-)     61,753     62,412.38     0.02      CBL.9   0.5%/15-15.06.2020
       6.85%/15-03.11.2025                           USD  TORONTO-DOMINION       BANK     129,304     132,993.94      0.04
     USD  STADSHYPOTHEK      (reg.   -S-)   206,886     205,152.07      0.06
                                   3.5%/18-19.07.2023
       T. 5 1.75%/15-09.04.2020
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  TOTAL   CAPITAL           770     820.09    0.00    USD  UKRAINE   (reg.   -S-)      35,523     35,645.15     0.01
       INTERNATIONAL      1%/14-                      7.75%/15-01.09.2019
                                 USD  UKRAINE   (reg.   -S-)      61,753     61,568.83     0.02
       29.08.2024
     USD  TOTAL   CAPITAL         258,607     259,320.98      0.08      7.75%/15-01.09.2020
                                 EUR  UNICREDIT    3.25%/14-        39,403     46,640.65     0.01
       INTERNATIONAL      2.75%/14-
                                   14.01.2021
       19.06.2021
                                 USD  UNIFIN   FINANCIERA     SA DE   28,418     28,743.18     0.01
     EUR  TOYOTA   MOTOR   CREDIT   (reg.    39,403     45,421.72     0.01
                                   7.25%/16-27.09.2023
       -S-)  0.75%/15-21.07.2022
                                 USD  UNILEVER    CAPITAL   CORP     387,911     398,904.23      0.12
     USD  TOYOTA   MOTOR   CREDIT   S.   129,304     127,704.13      0.04
                                   3.5%/18-22.03.2028
       -B-  1.9%/16-08.04.2021
                                 USD  UNION   LIFE  INSURANCE        35,523     31,183.87     0.01
     USD  TRADE   AND  DEVELOPMENT        61,753     64,392.79     0.02
                                   3%/16-19.09.2021
       BANK  OF MONGOLIA    (reg.
                                 USD  UNION   NATIONAL    BANK  PJSC    35,523     35,795.06     0.01
       -S-)  S. 1 9.375%/15-
                                   4%/18-13.03.2023
       19.05.2020
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY      91,203     118,334.71      0.04
     CHF  TRANSURBAN     FINANCE         838     849.64    0.00
                                   GILT  STOCK   0.5%/16-
       0.625%/16-23.06.2023
                                   22.07.2022
     AUD  TREASURY    CORP  OF VICTORIA    1,063,000      941,846.13      0.30
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY     128,062     171,548.23      0.05
       5.5%/11-17.11.2026
                                   GILT  STOCK   1.25%/17-
     USD  TSY  INFL  IX N/B  S. -A-    45,237     46,580.61     0.01
                                   22.07.2027
       2029-   I/L  0.875%/19-
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY      85,542     113,220.25      0.04
       15.01.2029
                                   STOCK   1.5%/15-22.01.2021
     USD  TSY  INFL  IX N/B  S. -D-    127,592     130,905.70      0.04
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY      87,555     119,651.49      0.04
       2028-   I/L  0.75%/18-
                                   STOCK   1.5%/16-22.07.2026
       15.07.2028
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   1.75%/12-      86,423     116,803.58      0.04
     USD  TULLOW   OIL  PLC  7%/18-      17,761     17,759.35     0.01
                                   07.09.2022
       01.03.2025
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2%/14-      76,925     102,004.42      0.03
     USD  TURK  SISE  VE CAM  FABRIKA     16,340     15,777.31     0.00
                                   22.07.2020
       6.95%/19-14.03.2026
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2%/15-      71,201     100,006.40      0.03
     USD  TURKEY   4.875%/16-         30,876     26,713.98     0.01
                                   07.09.2025
       09.10.2026
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2.25%/13-      85,857     119,499.96      0.04
     USD  TURKEY   6%/11-14.01.2041         92,629     76,157.02     0.02
                                   07.09.2023
     USD  TURKEY   6.875%/06-         61,753     56,369.86     0.02
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2.75%/14-      62,144     89,662.23     0.03
       17.03.2036
                                   07.09.2024
     USD  TURKIYE   HALK  BANKASI       14,209     12,258.71     0.00
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   3.75%/10-      79,818     108,614.96      0.03
       (reg.   -S-)  4.75%/15-
                                   07.09.2020
       11.02.2021
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   3.75%/11-     112,463     157,614.79      0.05
     USD  TURKIYE   IS BANKASI        21,314     17,833.69     0.01
                                   07.09.2021
       (subordinated)      (reg.   -S-)
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   4%/09-      58,244     83,349.56     0.03
       6%/12-24.10.2022
                                   07.03.2022
     USD  TURKIYE   VAKIFLAR    BANKASI     42,627     36,859.67     0.01
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   4.25%/06-      25,159     42,028.91     0.01
       (subordinated)      (reg.   -S-)
                                   07.12.2027
       6%/12-01.11.2022
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   5%/01-      94,600     153,624.30      0.05
     USD  TYSON   FOODS   3.95%/14-       129,304     133,145.22      0.04
                                   07.03.2025
       15.08.2024
                                 USD  UNITED   MEXICAN   STATES     230,160     234,215.85      0.07
     EUR  UBS  GROUP   FUNDING        39,403     45,170.86     0.01
                                   4.15%/17-28.03.2027
       (Jersey)    LIMITED   (reg.   -
                                 USD  UNITED   PARCEL   SERVICE      258,607     257,771.92      0.08
       S-)  1.25%/16-01.09.2026
                                   2.5%/17-01.04.2023
     CHF  UBS  GROUP   FUNDING   T. 1     308     314.43    0.00
                                 USD  UNITED   STATES   OF AMERICA    1,021,408     1,012,909.58       0.32
       0.75%/16-22.02.2022
                                   TREASURY    NOTES   S. B-2023
     GBP  UK TSY  1% 2024  1%/18-      84,913     112,023.72      0.03
                                   2%/13-15.02.2023
       22.04.2024
                                 USD  UNITED   STATES   OF AMERICA     226,281     216,346.15      0.07
     GBP  UK TSY  1 5/8%  2028      100,638     138,751.34      0.04
                                   TREASURY    NOTES   S. B-2026
       1.625%/18-22.10.2028
                                   1.625%/16-15.02.2026
     GBP  UK TSY  3/4%  2023       31,449     41,075.54     0.01
                                 USD  UNITED   STATES   S. B-2024    1,644,807     1,683,420.97       0.53
       0.75%/17-22.07.2023
                                   2.75%/14-15.02.2024
     USD  UKRAINE   GOVERNMENT         50,032     44,626.67     0.01
                                 USD  UNITED   STATES   S. -B-2025    1,225,695     1,206,399.67       0.38
       7.375%/17-25.09.2032
                                   2%/15-15.02.2025
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  UNITED   TECHNOLOGIES      CORP   121,416     124,639.69      0.04    USD  US S. C-2025-   2.125%/15-     1,094,374     1,083,302.05       0.35
       3.65%/18-16.08.2023                            15.05.2025
     USD  UNITEDHEALTH      GROUP      258,607     269,892.84      0.08    USD  US S. E-2020   2.625%/10-     1,065,190     1,069,101.47       0.34
       3.75%/15-15.07.2025                            15.08.2020
     USD  URUGUAY   4.375%/15-        221,933     233,968.32      0.07    USD  US S. E-2023   2.5%/13-     1,167,327     1,180,413.97       0.38
       27.10.2027                            15.08.2023
     USD  URUGUAY   7.625%/06-         46,315     63,782.67     0.02    USD  US S. -E-2025-    2%/15-     1,034,429     1,015,801.09       0.33
       21.03.2036                            15.08.2025
     USD  URUGUAY   7.875%/03-         30,876     42,887.05     0.01    USD  US S. } 2024  2.25%/14-     1,459,165     1,457,056.43       0.46
       15.01.2033                            15.11.2024
     USD  US I/L  2.5%/09-15.01.2029         49,232     68,401.27     0.02    USD  US S. F-2020   2.625%/10-      437,744     439,693.78      0.14
     USD  US BANCORP   S. -V-      82,496     82,181.40     0.03      15.11.2020
                                 USD  US S. F-2021   2%/11-     1,313,246     1,305,654.06       0.42
       2.35%/16-29.01.2021
     USD  US I/L  0.125%/12-         143,536     158,378.91      0.05      15.11.2021
                                 USD  US S. F-2022   1.625%/12-     1,678,038     1,643,165.88       0.52
       15.01.2022
     USD  US I/L  0.125%/12-         142,646     155,338.66      0.05      15.11.2022
                                 USD  US S. -F-2025-    2.25%/15-     969,777     965,837.36      0.31
       15.07.2022
     USD  US I/L  0.125%/13-         142,646     153,813.21      0.05      15.11.2025
                                 USD  US S. M-2022   2.125%/15-     1,926,094     1,920,450.79       0.61
       15.01.2023
     USD  US I/L  0.125%/14-         142,671     149,413.96      0.05      30.06.2022
                                 USD  US S. R 2021  2%/14-     2,188,735     2,175,483.03       0.68
       15.07.2024
     USD  US I/L  0.375%/13-         142,646     154,723.72      0.05      31.10.2021
                                 USD  US S. S-2021   3%/14-     1,823,957     1,806,857.13       0.57
       15.07.2023
     USD  US I/L  0.375%/17-         133,878     138,231.89      0.04      30.11.2021
                                 USD  US S. T-2020   3.625%/10-      399,315     403,370.96      0.13
       15.01.2027
     USD  US I/L  0.625%/11-         124,513     140,313.75      0.04      15.02.2020
                                 USD  US S. -V-2021   1.125%/16-     1,167,327     1,142,065.45       0.36
       15.07.2021
     USD  US I/L  0.625%/14-         142,646     155,417.21      0.05      28.02.2021
                                 USD  US TREASURY    I/L       174,178     186,319.03      0.06
       15.01.2024
     USD  US I/L  1.125%/11-         123,686     144,146.19      0.04      0.125%/15-15.04.2020
                                 USD  US TREASURY    I/L       156,121     164,501.54      0.05
       15.01.2021
     USD  US I/L  1.25%/10-         107,729     126,161.92      0.04      0.125%/16-15.04.2021
                                 USD  US TREASURY    I/L       128,177     131,715.01      0.04
       15.07.2020
     USD  US I/L  1.75%/08-         53,953     71,583.61     0.02      0.125%/16-15.07.2026
                                 USD  US TREASURY    I/L       154,620     158,417.47      0.05
       15.01.2028
     USD  US I/L  2%/06-15.01.2026         69,579     97,327.05     0.03      0.125%/17-15.04.2022
                                 USD  US TREASURY    I/L  0.25%/15-     142,646     149,988.88      0.05
     USD  US I/L  2.375%/04-         97,472     144,538.78      0.04
                                   15.01.2025
       15.01.2025
                                 USD  US TREASURY    I/L       142,646     151,351.58      0.05
     USD  US I/L  2.375%/07-         57,351     81,816.78     0.03
                                   0.375%/15-15.07.2025
       15.01.2027
                                 USD  US TREASURY    I/L       128,457     131,259.93      0.04
     USD  US I/L  3.625%/98-         58,394     115,372.15      0.04
                                   0.375%/17-15.07.2027
       15.04.2028
                                 USD  US TREASURY    I/L  0.5%/18-     135,329     137,872.31      0.04
     USD  US S. AD-2020   1.375%/15-      846,318     834,119.11      0.27
                                   15.01.2028
       30.09.2020
                                 USD  US TREASURY    i/l       148,054     158,685.35      0.05
     USD  US S. B-2021   3.625%/11-      803,661     823,061.61      0.26
                                   0.625%/16-15.01.2026
       15.02.2021
                                 USD  US TREASURY    I/L       163,629     167,022.35      0.05
     USD  US S. B-2022   2%/12-      729,583     725,193.80      0.22
                                   0.625%/18-15.04.2023
       15.02.2022
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -AF-    416,758     428,740.27      0.13
     USD  US S. C-2020   3.5%/10-     2,378,436     2,407,237.86       0.76
                                   2023-   2.875%/18-
       15.05.2020
     USD  US S. C-2021   3.125%/11-     1,721,807     1,751,803.98       0.55      30.11.2023
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -AG-    189,520     192,851.72      0.06
       15.05.2021
     USD  US S. C-2022   1.75%/12-     1,313,246     1,294,470.95       0.41      2023-   2.625%/18-
       15.05.2022                            31.12.2023
     USD  US S. C-2023   1.75%/13-      237,738     233,261.47      0.07    USD  US TREASURY    N/B  S. -AH-   1,293,036     1,302,329.80       0.41
       15.05.2023                            2022-   2.5%/19-15.01.2022
     USD  US S. C-2024   2.5%/14-     1,313,246     1,328,943.66       0.42
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -AV-   1,293,036     1,297,783.98       0.41
       15.05.2024
                                   2021-   2.5%/19-31.01.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  US TREASURY    N/B  S. -B-    387,911     395,456.91      0.12    USD  VISA  3.15%/15-14.12.2025          258,607     263,213.02      0.08
       2029-   2.625%/19-                        USD  VMWARE   INC  3.9%/17-       142,234     136,820.55      0.04
       15.02.2029                            21.08.2027
     USD  US TREASURY    N/B  S. -C-    291,334     302,919.04      0.09    USD  VODAFONE    GROUP   PLC      47,325     47,815.88     0.01
       2028-   2.875%/18-                          3.75%/18-16.01.2024
                                 USD  VODAFONE    GROUP   PLC      40,860     41,405.42     0.01
       15.05.2028
     USD  US TREASURY    N/B  S. -F-    906,923     963,038.43      0.31      4.375%/18-30.05.2028
                                 CHF  VORARLBERGER      LANDES   UND     599     606.58    0.00
       2028-   3.125%/18-
                                   HYPOTHEKENBANK      0.125%/16-
       15.11.2028
     USD  US TREASURY    N/B  S. -S-    291,308     301,446.99      0.09      06.10.2021
                                 USD  VTB  CAPITAL   (reg.   -S-)     85,254     87,845.96     0.03
       2025-   2.875%/18-
                                   (subordinated)      6.95%/12-
       30.11.2025
     USD  US TREASURY    N/B  S. -U-    508,461     514,677.31      0.16      17.10.2022
                                 EUR  VW INTL  FINANCE   0.5%/17-     29,552     33,323.33     0.01
       2024-   2.5%/19-31.01.2024
                                   30.03.2021
     USD  US TREASURY    N/B  2.25%/17-    1,163,732     1,153,640.76       0.37
                                 USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE     142,234     139,295.42      0.04
       15.08.2027
                                   3.45%/16-01.06.2026
     USD  US TREASURY    N/B  2.25%/17-    1,163,732     1,152,504.29       0.37
                                 USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE     25,861     26,352.59     0.01
       15.11.2027
                                   3.8%/14-18.11.2024
     USD  US TREASURY    N/B      1,170,198     1,172,391.80       0.37
                                 GBP  WALGREENS    BOOTS   3.6%/14-      6,290     8,685.81     0.00
       2.375%/17-15.05.2027
                                   20.11.2025
     USD  US TREASURY    N/B      2,152,259     2,238,601.16       0.70
                                 USD  WALMART   INC  3.4%/18-       71,117     73,327.30     0.02
       2.875%/18-15.08.2028
                                   26.06.2023
     USD  US TREASURY    N/B       175,659     180,475.85      0.06
                                 USD  WAL-MART    STORES        193,955     196,712.89      0.06
       2.875%/18-30.09.2023
                                   3.625%/10-08.07.2020
     USD  US TREASURY    S. -B-2027-     387,911     385,243.95      0.12
                                 USD  WALT  DISNEY   S. -F-      45,386     42,133.69     0.01
       2.25%/17-15.02.2027
                                   1.85%/16-30.07.2026
     USD  US TREASURY    S. E-2021     1,429,982     1,425,512.86       0.45
                                 CHF  WELLS   FARGO   & CO        428     434.56    0.00
       2.125%/11-15.08.2021
                                   0.625%/14-03.09.2020
     USD  US TREASURY    S. E-2021     846,318     851,111.59      0.27
                                 CHF  WELLS   FARGO   & CO        513     544.92    0.00
       2.375%/14-15.08.2024
                                   1.25%/14-03.09.2024
     USD  US TREASURY    S. F-2026     290,933     283,909.82      0.09
                                 CHF  WELLS   FARGO   & COMPANY        684     695.99    0.00
       2%/16-15.11.2026
                                   0.375%/15-02.06.2022
     USD  US TREASURY    S. G-2021     379,377     378,161.61      0.12
                                 GBP  WELLS   FARGO   & COMPANY       6,290     8,287.40     0.00
       2.125%/14-31.01.2021
                                   2.125%/15-22.04.2022
     USD  US TREASURY    S.F-2023      1,313,246     1,342,640.40       0.43
                                 USD  WELLS   FARGO   & COMPANY      387,911     385,183.82      0.12
       2.75%/13-15.11.2023
                                   2.625%/17-22.07.2022
     USD  US 1.5%/16-15.08.2026           875,502     826,254.84      0.27
                                 USD  WELLS   FARGO   BANK  NA     64,652     65,878.90     0.02
     USD  US 1.625%/16-15.05.2026           729,583     696,323.98      0.22
                                   3.625%/18-22.10.2021
     USD  US 2.375%/13-31.12.2020          1,415,383     1,416,710.10       0.45
                                 GBP  WELLS   FARGO   BANK  (reg.     8,806     11,390.88     0.00
     USD  VALE  5.625%/12-11.09.2042          14,209     14,196.96     0.00
                                   -S-)  S.77  2%/16-
     USD  VALERO   ENERGY   3.4%/16-      142,234     139,504.50      0.04
                                   28.07.2025
       15.09.2026
                                 USD  WELLS   FARGO   3.069%/17-       284,468     284,732.50      0.09
     USD  VEB  FINANCE   (reg.   -S-)  S.  92,629     95,980.61     0.03
                                   24.01.2023
       -6-  6.025%/12-05.07.2022
                                 USD  WELLS   FARGO   3%/16-       193,955     188,904.82      0.06
     USD  VEDANTA   RESOURCES    (reg.   -  21,314     20,650.71     0.01
                                   23.10.2026
       S-)  6.375%/17-30.07.2022
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       428     442.29    0.00
     USD  VENEZUELA    9.25%/97-        123,506      37,495.10     0.01
                                   0.25%/19-29.01.2027
       15.09.2027
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       513     520.44    0.00
     EUR  VERIZON   COMMUNICATIONS         19,702     22,427.48     0.01
                                   0.3%/17-28.11.2025
       0.5%/16-02.06.2022
                                 EUR  WESTPAC   BANKING   CORP     29,552     33,362.48     0.01
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        155,164     148,627.26      0.05
                                   0.375%/17-05.03.2023
       2.625%/16-15.08.2026
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       205     210.34    0.00
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        129,304     131,080.24      0.04
                                   0.4%/18-06.06.2024
       3.376%/17-15.02.2025
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       325     330.27    0.00
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        140,294     148,627.91      0.05
                                   0.5%/18-16.05.2028
       4.329%/18-21.09.2028
                                 CHF  WESTPAC   BANKING          342     350.74    0.00
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        129,304     142,391.72      0.04
                                   0.375%/16-05.02.2024
       5.15%/13-15.09.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  WESTPAC   BANKING   0.40%/15-       239     245.40    0.00    投資信託受益証券（オープン・エンド型）
       09.06.2023
                                 USD  CREDIT   SUISSE   INDEX   FUND    7,239    7,283,737.02       2.26
     USD  WESTPAC   BANKING   2%/16-     96,978     95,267.02     0.03
                                   (LUX)   SICAV   - BOND
       19.08.2021
                                   GOVERNMENT     EMERGING
     GBP  WORLDBANK    S. -11498-       8,806     11,345.79     0.00
                                   MARKETS   LOCAL   -DB  USD-
       0.375%/16-15.06.2021
                                 USD  CREDIT   SUISSE   INDEX   FUND    2,998    3,157,613.52       0.98
     USD  YAPI  VE KREDI   BANKASI   AS   35,523     30,618.35     0.01
                                   (LUX)   SICAV   - CSIF  (LUX)
       5.85%/17-21.06.2024
                                   EQUITY   US BLUE  -QB-  USD
     USD  YASAR   HOLDING   8.875%/14-      14,209      8,626.17     0.00
                                 EUR  CREDIT   SUISSE   (LUX)        344    834,174.89      0.26
       06.05.2020
                                   EUROPEAN    DIVIDEND    PLUS
     USD  YPF  SOCIEDAD    ANONIMA       56,836     50,339.78     0.02
                                   EQUITY   FUND  -DB-  EUR
       6.95%/17-21.07.2027
                                 USD  CREDIT   SUISSE   (LUX)       2,074    3,404,996.67       1.06
     USD  YPF  SOCIEDAD    ANONIMA       21,314     16,903.78     0.01
                                   GLOBAL   BALANCED
       7%/17-15.12.2047
                                   CONVERTIBLE     BOND  FUND
     USD  YUZHOU   PROPERTIES     CO LTD   26,997     27,644.30     0.01
                                   -DB-  USD
       8.5%/19-26.02.2024
                                 USD  CREDIT   SUISSE   (LUX)       6,815    8,029,031.61       2.49
     USD  YUZHOU   PROPERTIES     6%/17-     14,209     13,906.10     0.00
                                   GLOBAL   HIGH  YIELD   BOND
       25.01.2022
                                   FUND  -MB-  USD
     USD  ZAMBIA   (reg.   -S-)       30,876     22,082.82     0.01
                                 USD  CS INVESTMENT     FUNDS   2     930   1,600,609.06       0.50
       5.375%/12-20.09.2022
                                   SICAV   - CREDIT   SUISSE
     USD  ZAMBIA   (reg.   -S-)       30,876     22,709.92     0.01
                                   (LUX)   GLOBAL   ROBOTICS
       8.5%/14-14.04.2024
                                   EQUITY   FUND  -EB-  USD
     USD  3M S. -F-  1.625%/16-        43,575     42,683.77     0.01
                                 USD  CS INVESTMENT     FUNDS   6    13,625    1,338,656.25       0.42
       19.09.2021
                                   SICAV   - CREDIT   SUISSE
     債券                 121,601,788.64       37.73
                                   (LUX)   CHINA   RMB  EQUITY
     証券取引所または他の組織された市場に                 121,601,788.64       37.73
                                   FUND  -EB-
     上場されている証券：債券
                                 USD  CSIF  2 - CREDIT   SUISSE     18,265    10,932,760.56       3.38
     証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
                                   (LUX)   COMMODITYALLOCATION
     投資信託
                                   FUND  -EB-  USD
     投資信託受益証券（クローズド・エンド型）
                                 投資信託受益証券（オープン・エンド型）                  36,581,579.58       11.35
     GBP  F&C  COMMERCIAL     PROPERTY      3,026     4,716.27     0.00
                                 証券取引所または他の組織された市場に                  36,595,642.84       11.35
       TRUST   LIMITED
                                 上場されている証券：投資信託
     GBP  F&C  UK REAL  ESTATE        1,379     1,573.99     0.00
                                 証券取引所に上場されていない証券：
     GBP  PICTON   PROPERTY    INCOME      3,102     3,577.36     0.00
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     GBP  UK COMMERCIAL     PROPERTY       3,753     4,195.64     0.00
                                 株式（およびエクイティ型証券）
       TRUST
                                 HKD  XINJIANG    GOLDWIND    SCIENCE      389     153.07    0.00
     投資信託受益証券（クローズド・エンド型）                   14,063.26     0.00
                                   & TECHNOLOGY     CO LTD
                                   (rights)    23.04.2019
                                 株式（およびエクイティ型証券）                     153.07    0.00
                                 証券取引所に上場されていない証券：                     153.07    0.00
                                 株式（およびエクイティ型証券）
                                 ポートフォリオ合計                 317,902,526.63       98.63
                                 銀行預金およびブローカー預金                  6,078,467.53       1.89
                                 銀行およびブローカーへの未払金                   -36,459.22     -0.01
                                 その他の純負債                  -1,630,514.51       -0.51
                                 純資産総額                 322,314,020.43       100.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     CSインベストメント・ファンズ・12（2019年３月31日現在、監査済年次報告書）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

     投資有価証券明細表

     国別内訳                            ニュージーランド                        0.03

     アメリカ合衆国                        53.72     ベネズエラ                        0.03
     ルクセンブルグ                        9.50    ウクライナ                        0.03
     イギリス                        3.69    パキスタン                        0.02
     日本                        3.02    スリランカ                        0.02
     カナダ                        2.47    ギリシャ                        0.02
     フランス                        2.39    エルサルバドル                        0.02
     ドイツ                        1.94    オマーン                        0.02
     香港                        1.69    バーレーン                        0.02
     ケイマン諸島                        1.66    ガーンジー                        0.02
     スイス                        1.61    クロアチア                        0.02
     韓国                        1.52    レバノン                        0.02
     オーストラリア                        1.50    サウジアラビア                        0.02
     台湾                        1.26    パプアニューギニア                        0.01
     オランダ                        1.22    タジキスタン                        0.01
     中国                        1.09    ヨルダン                        0.01
     アイルランド                        1.08    アゼルバイジャン                        0.01
     インド                        0.99    パラグアイ                        0.01
     ブラジル                        0.89    マン島                        0.01
     南アフリカ                        0.69    アンゴラ                        0.01
     スペイン                        0.67    ジャマイカ                        0.01
     イタリア                        0.45    モンゴル                        0.01
     メキシコ                        0.45    イラク                        0.01
     ロシア                        0.42    ガーナ                        0.01
     バミューダ                        0.35    ケニア                        0.01
     インドネシア                        0.28    モロッコ                        0.01
     マレーシア                        0.27    セルビア                        0.01
     フィリピン                        0.25    ルーマニア                        0.01
     国際機関                        0.25    コスタリカ                        0.01
     チリ                        0.25    グアテマラ                        0.01
     タイ                        0.22    セネガル                        0.01
     シンガポール                        0.21    ザンビア                         －
     フィンランド                        0.18    チェコ共和国                         －
     ベルギー                        0.18    ノルウェー                         －
     ジャージー                        0.17    合計                        98.59
     ヴァージン諸島（英領）                        0.17
                                 業種別内訳
     カタール                        0.15
                                 国・中央政府                        10.02
     コロンビア                        0.15
                                 投資信託／ファンド                        9.52
     アラブ首長国連邦                        0.14
                                 銀行・その他の金融機関                        8.87
     トルコ                        0.12
                                 インターネット・ソフトウェア・ITサービス                        7.15
     ポーランド                        0.11
                                 医薬品・化粧品・医療品                        6.62
     スウェーデン                        0.08
                                 金融・投資・その他の多角化企業                        6.51
     パナマ                        0.08
                                 石油                        4.42
     エジプト                        0.07
                                 不動産                        3.94
     ペルー                        0.07
                                 コンピューターハードウェア・ネットワーク                        3.35
     アルゼンチン                        0.06
                                 小売り・百貨店                        3.11
     オーストリア                        0.06
                                 通信                        2.72
     ハンガリー                        0.05
                                 電子・半導体                        2.47
     ウルグアイ                        0.05
                                 食品・清涼飲料                        2.47
     カザフスタン                        0.04
                                 エネルギー・水道                        2.39
     ナイジェリア                        0.04
                                 保険会社                        2.24
     エクアドル                        0.03
                                 電気機器・部品                        2.17
     ドミニカ共和国                        0.03
                                 化学                        1.51
     ポルトガル                        0.03
                                 タバコ・アルコール飲料                        1.45
     コートジボワール                        0.03
                                 機械工学・産業機器                        1.44
     リベリア                        0.03
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

     宿泊・仕出し・娯楽施設                        1.35    投資有価証券明細表

     自動車                        1.32                            純資産
                                               数量／      時価   比率
     建築材・建設業                        1.32
                                   銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     航空・宇宙産業                        1.31
                                 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
     交通・運輸                        1.31
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     各種サービス                        1.23
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     グラフィック出版・印刷メディア                        1.06
                                 USD  A O SMITH            299    15,930.46     0.01
     各種消費財                        1.02
                                 HKD  AAC  TECHNOLOGIES      HOLDINGS     2,050     12,129.62     0.01
     繊維・衣服・革製品                        0.82
                                 CHF  ABB  (reg.   shares)        2,094     39,333.58     0.03
     バイオテクノロジー                        0.78
                                 USD  ABBOTT   LABORATORIES          3,280    262,179.67      0.23
     鉱業・石炭・鉄鋼                        0.71
                                 USD  ABBVIE             2,821    227,315.15      0.20
     カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）                        0.65
                                 JPY  ABC-MART              36    2,148.60     0.00
     国際機関                        0.61
                                 USD  ABIOMED              86    24,421.06     0.02
     ヘルスケア・社会福祉                        0.41
                                 EUR  ABN  AMRO  GROUP   GDR       656    14,815.94     0.01
     公共・非営利機関                        0.38
                                 PHP  ABOITIZ   EQUITY   VENTURES      6,308     7,081.58     0.01
     農業・漁業                        0.37
                                 PHP  ABOITIZ   POWER         3,804     2,564.77     0.00
     林業・紙製品・林産品                        0.29
                                 ZAR  ABSA  GROUP   LIMITED        1,634     17,238.21     0.01
                                 AED  ABU  DHABI   COMMERICAL     BANK    5,040     13,007.33     0.01
     各種貿易会社                        0.26
                                 USD  ACADIA   REALTY   TRUST        141    3,852.81     0.00
     非鉄金属                        0.24
                                 USD  ACCENTURE    -A-        1,218    214,398.81      0.19
     貴金属・宝石                        0.22
                                 EUR  ACCOR              289    11,722.94     0.01
     環境サービス・リサイクル                        0.15
                                 TWD  ACER             6,865     4,399.24     0.00
     写真・光学                        0.14
                                 JPY  ACOM              410    1,462.34     0.00
     包装業                        0.13
                                 JPY  ACTIVIA   PROPERTIES           1    5,301.02     0.00
     ゴム・タイヤ                        0.11
                                 EUR  ACTIVIDADES     DE        399    17,535.70     0.01
     分類不能／非分類機関                        0.01
                                   CONSTRUCCION      Y SERVICIOS
     抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）                        0.01
                                 USD  ACTIVISION     BLIZZARD        1,374     62,562.82     0.05
     各種資本財                        0.01
                                 USD  ACUITY   BRANDS           84    10,115.40     0.01
     時計・宝飾品                         －
                                 IDR  ADARO   ENERGY          30,633      2,893.35     0.00
     合計                        98.59
                                 CHF  ADECCO   (reg.   shares)        89    4,771.94     0.00
                                 EUR  ADIDAS   (reg.   shares)        278    67,603.65     0.06
                                 EUR  ADLER   REAL  ESTATE         56     826.78    0.00
                                 GBP  ADMIRAL   GROUP          295    8,348.44     0.01
                                 EUR  ADO  PROPERTIES            56    3,201.88     0.00
                                 USD  ADOBE   INC           914    243,546.21      0.22
                                 USD  ADVANCE   AUTO  PARTS        145    24,784.89     0.02
                                 JPY  ADVANCE   RESIDENCE           2    6,358.23     0.01
                                   INVESTMENT
                                 THB  ADVANCED    INFO  SERVICE       2,767     16,046.42     0.01
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
                                 USD  ADVANCED    MICRO   DEVICES      1,684     42,986.98     0.04
                                 TWD  ADVANTECH              824    6,844.61     0.01
                                 EUR  ADYEN   NV           11    8,989.37     0.01
                                 EUR  AEDIFICA              35    3,364.28     0.00
                                 EUR  AEGON             2,765     13,301.58     0.01
                                 EUR  AENA              105    18,886.37     0.02
                                 JPY  AEON              645    13,504.87     0.01
                                 JPY  AEON  FINANCIAL    SERVICE       120    2,443.19     0.00
                                 JPY  AEON  MALL           333    5,480.58     0.00
                                 JPY  AEON  REAL  ESTATE          3    3,096.88     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST
                                 USD  AERCAP   HOLDINGS           195    9,092.21     0.01
                                 EUR  AEROPORTS    DE PARIS        108    20,870.00     0.02
                                 USD  AES             1,296     23,423.57     0.02
                                 USD  AFFILIATED     MANAGERS    GROUP     115    12,292.71     0.01
                                 USD  AFLAC             1,405     70,238.42     0.06
                                 EUR  AGEAS              281    13,545.42     0.01
                                 HKD  AGILE   PROPERTY    HOLDINGS      3,864     6,251.41     0.01
                                 USD  AGILENT   TECHNOLOGIES          579    46,578.59     0.04
                                 AUD  AGL  ENERGY   LTD         780    12,064.46     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  AGNC  INVESTMENT           1,042     18,763.30     0.02    JPY  ALPS  ELECTRIC           211    4,397.17     0.00
     CAD  AGNICO   EAGLE   MINES        300    13,035.82     0.01    RUB  ALROSA   PJSC          7,417     10,433.96     0.01
     USD  AGREE   REALTY           59    4,076.18     0.00    MXN  ALSEA   SAB  DE CV        516    1,082.05     0.00
     HKD  AGRICULTURAL      BANK  OF     72,059     33,230.05     0.03    EUR  ALSTOM              237    10,269.81     0.01
                                 EUR  ALSTRIA   OFFICE   REIT       306    4,978.65     0.00
       CHINA   -H-
                                 CAD  ALTAGAS              363    4,780.17     0.00
     HKD  AIA  GROUP           14,347     142,826.02      0.13
                                 USD  ALTICE   USA  INC         627    13,459.58     0.01
     EUR  AIB  GROUP   PLC        1,273     5,721.91     0.00
                                 USD  ALTRIA   GROUP          3,584    205,841.46      0.19
     HKD  AIR  CHINA           4,226     5,200.23     0.00
                                 AUD  ALUMINA             2,909     5,000.24     0.00
     EUR  AIR  LIQUIDE            662    84,297.57     0.07
                                 HKD  ALUMINUM    CORPORATION     OF    7,395     2,722.58     0.00
     USD  AIR  PRODUCTS    & CHEMICALS       413    78,861.42     0.07
                                   CHINA   -H-
     JPY  AIR  WATER            153    2,220.11     0.00
                                 JPY  AMADA   HOLDINGS           347    3,435.16     0.00
     MYR  AIRASIA             2,301     1,499.28     0.00
                                 EUR  AMADEUS   IT GROUP   -A-      686    55,012.94     0.05
     EUR  AIRBUS   GROUP   NV        898    118,921.89      0.10
                                 USD  AMAZON.COM              814   1,449,872.46       1.25
     THB  AIRPORTS    OF THAILAND       12,211     25,976.60     0.02
                                 BRL  AMBEV            12,427     53,743.41     0.05
       PUBLIC
                                 AUD  AMCOR             1,376     15,041.69     0.01
     TWD  AIRTAC   INTERNATIONAL           220    2,849.35     0.00
                                 USD  AMERCO              16    5,766.50     0.00
       GROUP
                                 USD  AMEREN              488    35,881.69     0.03
     JPY  AISIN   SEIKI           168    6,002.30     0.01
                                 MXN  AMERICA   MOVIL   -L-      84,585     60,525.17     0.05
     JPY  AJINOMOTO              462    7,388.11     0.01
                                 USD  AMERICAN    AIRLINES    GROUP      241    7,654.51     0.01
     USD  AKAMAI   TECHNOLOGIES           269    19,259.43     0.02
                                 USD  AMERICAN    ASSETS   TRUST       68    3,095.79     0.00
     TRY  AKBANK             6,470     7,237.99     0.01
                                 USD  AMERICAN    CAMPUS          245    11,673.24     0.01
     EUR  AKZO  NOBEL   NV         481    42,638.09     0.04
                                   COMMUNITIES
     USD  ALBEMARBLE     CORPORATION         163    13,334.00     0.01
                                 USD  AMERICAN    ELECTRIC    POWER      893    74,751.02     0.06
     AED  ALDAR   PROPERTIES     PJSC     2,779     1,369.51     0.00
                                 USD  AMERICAN    EXPRESS         1,883    205,808.56      0.19
     USD  ALEXANDER`S     INC         ▶    1,403.15     0.00
                                 USD  AMERICAN    FINANCIAL    GROUP     146    14,073.70     0.01
     USD  ALEXANDRIA     REAL  ESTATE       367    52,290.74     0.04
                                 USD  AMERICAN    HOMES   ▶ RENT  -A-    467    10,599.00     0.01
       EQUITIES
                                 USD  AMERICAN    INTERNATIONAL         1,683     72,479.44     0.06
     USD  ALEXION   PHARMACEUTICALS          416    56,219.97     0.05
                                   GROUP
     MXN  ALFA  -A-           6,746     7,174.43     0.01
                                 USD  AMERICAN    TOWER          815    160,647.81      0.15
     JPY  ALFRESA   HOLDINGS          190    5,417.91     0.00
                                 USD  AMERICAN    WATER   WORKS       315    32,836.80     0.03
     USD  ALIBABA   ADR         3,237    590,525.91      0.51
                                 USD  AMERICOLD    REALTY   TRUST      223    6,800.25     0.01
     HKD  ALIBABA   HEALTH         8,892     10,273.83     0.01
                                 USD  AMERIPRISE     FINANCIAL         246    31,488.08     0.03
       INFORMATION     TECHNOLOGY
                                 USD  AMERISOURCEBERGEN              281    22,321.99     0.02
     HKD  ALIBABA   PICTURES    GROUP     36,096      6,391.49     0.01
                                 USD  AMETEK              471    39,119.19     0.03
     USD  ALIGN   TECHNOLOGY           140    39,773.27     0.03
                                 USD  AMGEN             1,179    223,932.23      0.20
     CAD  ALIMENTATION      COUCHE-TARD        559    32,930.50     0.03
                                 MYR  AMMB  HOLDINGS           2,488     2,779.30     0.00
       -B-
                                 KRW  AMOREG              104    6,396.84     0.01
     PLN  ALIOR   BANK           244    3,806.83     0.00
                                 KRW  AMOREPACIFIC      CORP  (pref.      31    2,921.22     0.00
     USD  ALKERMES              303    11,060.05     0.01
                                   shares)
     USD  ALLEGHANY    (DEL)          29    17,974.11     0.02
                                 KRW  AMOREPACIFIC      (new)        88    14,620.07     0.01
     USD  ALLEGION              194    17,595.49     0.02
                                 AUD  AMP             3,470     5,176.93     0.00
     USD  ALLERGAN    PLC          646    94,579.16     0.08
                                 USD  AMPHENOL    -A-          569    53,748.83     0.05
     USD  ALLIANCE    DATA  SYSTEMS        102    17,826.85     0.02
                                 EUR  AMUNDI              95    5,986.66     0.01
     MYR  ALLIANCE    FINANCIAL    GROUP     1,814     1,816.92     0.00
                                 JPY  ANA  HOLDINGS            109    3,988.32     0.00
       BERHAD
                                 USD  ANADARKO    PETROLEUM          979    44,507.86     0.04
     PHP  ALLIANCE    GLOBAL   GROUP     14,625      4,500.84     0.00
                                 TRY  ANADOLU   EFES  BIRACILIK    VE    958    2,969.54     0.00
     USD  ALLIANT   ENERGY          472    22,261.03     0.02
                                   MALT  SANAYI
     EUR  ALLIANZ   SE (reg.   shares)      730    162,434.03      0.15
                                 USD  ANALOG   DEVICES           713    75,024.35     0.06
       (restricted)
                                 EUR  ANDRITZ              107    4,605.74     0.00
     CAD  ALLIED   PROPERTIES     REAL      191    7,041.73     0.01
                                 HKD  ANGANG   STEEL   -H-        88     64.37    0.00
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 GBP  ANGLO   AMERICAN          1,527     40,858.80     0.03
     CHF  ALLREAL   HOLDING   (reg.       27    4,622.29     0.00
                                 ZAR  ANGLO   AMERICAN    PLATINIUM        94    4,819.83     0.00
       shares)
                                 ZAR  ANGLOGOLD    ASHANTI   (reg.      893    11,862.77     0.01
     USD  ALLSTATE              658    61,946.64     0.05
                                   shares)
     USD  ALLY  FINANCIAL           635    17,463.41     0.01
                                 EUR  ANHEUSER-BUSH      INBEV       1,191    100,017.45      0.09
     USD  ALNYLAM   PHARMACEUTICALS          175    16,368.79     0.01
                                 HKD  ANHUI   CONCH   CEMENT   -H-     3,896     23,796.09     0.02
     EUR  ALPHA   BANK          3,352     4,645.10     0.00
                                 USD  ANNALY   CAPITAL   MANAGEMENT      2,802     27,993.03     0.02
     USD  ALPHABET    -A-          609    716,912.50      0.62
                                 USD  ANSYS              168    30,680.20     0.03
     USD  ALPHABET    -C-          588    689,401.79      0.60
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                160/483


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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  ANTA  SPORTS   PRODUCTS        3,301     22,458.27     0.02    USD  ATHENE   HOLDING   LTD       227    9,257.53     0.01
     USD  ANTHEM              483    138,600.61      0.13    EUR  ATLANTIA              775    20,086.68     0.02
     GBP  ANTOFAGASTA              566    7,122.60     0.01    USD  ATMOS   ENERGY           229    23,529.13     0.02
     USD  AON              463    79,085.60     0.07
                                 EUR  ATOS              151    14,571.75     0.01
     JPY  AOZORA   BANK           129    3,177.15     0.00
                                 USD  AT&T            14,103     442,277.08      0.39
     AUD  APA  GROUP           1,404     9,951.97     0.01    TWD  AU OPTRONICS           22,122      8,146.82     0.01
     USD  APACHE              653    22,637.76     0.02    NZD  AUCKLAND    INTERNATIONAL         1,141     6,335.41     0.01
     USD  APARTMENT    INVESTMENT     &     278    14,000.81     0.01
                                   AIRPORT
       MANAGEMENT     CO -A-                     AUD  AURIZON   HOLDINGS         2,366     7,647.40     0.01
     USD  APPLE             9,313    1,769,081.25       1.52    CAD  AURORA   CANNABIS    INC       898    8,127.27     0.01
     USD  APPLE   HOSPITALITY     REIT      396    6,456.72     0.01
                                 AUD  AUSNET   SERVICES          2,159     2,722.41     0.00
     USD  APPLIED   MATERIALS         1,855     73,576.53     0.06
                                 AUD  AUSTRALIA    & NEW  ZEALAND      3,415     63,137.28     0.05
     USD  ARAMARK   HOLDINGS          504    14,905.34     0.01
                                   BANKING   GROUP
     CAD  ARC  RESOURCES            451    3,076.22     0.00
                                 GBP  AUTO  TRADER   GROUP        1,400     9,515.95     0.01
     MXN  ARCA  CONTINENTAL           1,341     7,476.29     0.01
                                 USD  AUTODESK              415    64,730.64     0.06
     TRY  ARCELIK   AS          561    1,679.41     0.00    USD  AUTOHOME    ADR  -A-        157    16,547.23     0.01
     EUR  ARCELORMITTAL             1,039     21,060.45     0.02    USD  AUTOLIV              135    9,919.08     0.01
     USD  ARCH  CAPITAL   GROUP        682    22,039.77     0.02    USD  AUTOMATIC    DATA  PROCESSING       833    133,123.90      0.12
     USD  ARCHER-DANIELS      MIDLAND      1,022     44,078.51     0.04    USD  AUTOZONE              44    44,894.63     0.04
                                 USD  AVALONBAY    COMMUNITIES         519    104,203.55      0.09
     USD  ARCONIC   (reg  shares)        935    17,869.18     0.02
                                 USD  AVERY   DENNISON           188    21,292.03     0.02
     USD  ARISTA   NETWORKS           93    29,137.97     0.02
                                 HKD  AVICHINA    INDUSTRY    &     4,622     2,949.86     0.00
     AUD  ARISTOCRAT     LEISURE         683    11,890.94     0.01
                                   TECHNOLOGY     -H-
     EUR  ARKEMA   FRANCE           104    9,870.75     0.01
                                 GBP  AVIVA             5,629     30,251.97     0.03
     EUR  AROUNDTOWN     PROPERTY        2,519     20,790.32     0.02
                                 EUR  AXA             3,600     90,664.75     0.08
       HOLDINGS
                                 USD  AXA  EQUITABLE    HOLDINGS        444    8,951.98     0.01
     USD  ARROW   ELECTRONICS           109    8,394.51     0.01
                                   INC
     USD  ARTHUR   J.GALLAGHER           362    28,300.56     0.02
                                 USD  AXALTA   COATING   SYSTEMS       435    10,977.86     0.01
     CAD  ARTIS   REAL  ESTATE         242    2,013.12     0.00
                                 EUR  AXEL  SPRINGER    (reg.        72    3,702.60     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                   shares)
     JPY  ASAHI   GLASS           191    6,702.95     0.01
                                 MYR  AXIATA   GROUP   BERHAD       6,330     6,434.65     0.01
     JPY  ASAHI   GROUP   HOLDINGS        379    16,884.06     0.01
                                 USD  AXIS  BANK  (reg.   -S-)  GDR    2,167    121,134.08      0.11
     JPY  ASAHI   INTECC           108    5,060.67     0.00
                                 PHP  AYALA   CORP           575    10,291.32     0.01
     JPY  ASAHI   KASEI          1,329     13,713.75     0.01
                                 PHP  AYALA   LAND          18,212     15,572.94     0.01
     EUR  ASCENCIO              10     628.55    0.00
                                 GBP  BABCOCK   INTERNATIONAL          343    2,207.17     0.00
     SGD  ASCENDAS    REAL  ESTATE       7,800     16,757.76     0.01
                                   GROUP
       INVESTMENT     TRUST
                                 GBP  BAE  SYSTEMS           4,633     29,124.98     0.02
     TWD  ASE  INDUSTRIAL     HOLDING   CO   7,760     16,995.22     0.01
                                 USD  BAIDU.COM    ADR         699    115,277.85      0.10
       LTD
                                 USD  BAKER   HUGHES   A GE CO      989    27,403.89     0.02
     TRY  ASELSAN   ELEKTRONIK     SANAYI     843    3,175.16     0.00
                                 USD  BALL              677    39,183.95     0.03
       VE T
                                 CHF  BALOISE-HOLDING       (reg.       64    10,534.61     0.01
     USD  ASHFORD   HOSPITALITY     TRUST     153     725.06    0.00
                                   shares)
     GBP  ASHTEAD   GROUP          702    16,954.75     0.01
                                 EUR  BANCO   BILBAO   VIZCAYA       10,321     59,020.46     0.05
     TWD  ASIA  CEMENT           7,652     9,955.81     0.01
                                   ARGENTARIA     (reg.   shares)
     JPY  ASICS   CORP           153    2,056.06     0.00
                                 BRL  BANCO   BRADESCO          1,991     19,362.71     0.02
     HKD  ASM  PACIFIC   TECHNOLOGY        359    4,008.70     0.00
                                 BRL  BANCO   BRADESCO    (pref.      8,397     92,647.01     0.08
     EUR  ASML  HOLDING           738    138,538.47      0.13
                                   shares)
     ZAR  ASPEN   PHARMACARE           925    5,963.42     0.01
                                 USD  BANCO   DE CHILE   ADR       712    20,962.90     0.02
     EUR  ASSICURAZIONI      GENERALI       1,836     34,007.69     0.03
                                 EUR  BANCO   DE SABADELL    (reg.     8,799     8,771.28     0.01
     GBP  ASSOCIATED     BRITISH   FOODS     517    16,427.75     0.01
                                   shares)
     GBP  ASSURA             4,531     3,388.81     0.00
                                 BRL  BANCO   DO BRASIL         1,817     22,749.43     0.02
     USD  ASSURANT              108    10,294.35     0.01
                                 EUR  BANCO   ESPIRITO    SANTO      4,460       0.01   0.00
     JPY  ASTELLAS    PHARMA         1,979     29,652.39     0.03
                                   (reg.   shares)
     GBP  ASTRAZENECA             1,835    146,681.75      0.14
                                 BRL  BANCO   SANTANDER    BRASIL       640    7,226.94     0.01
     TWD  ASUSTEK   COMPUTER         1,541     11,153.18     0.01
                                   (units)
     AUD  ASX              230    11,403.47     0.01
                                 MXN  BANCO   SANTANDER    MEXICO   SA   2,770     3,789.07     0.00
     BRL  ATACADAO    DISTRIBUICAO         1,140     5,885.48     0.01
                                   INST
       COMERCIO    (reg.   shares)
     CAD  ATCO  (nv)           104    3,518.29     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                161/483



                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  BANCO   SANTANDER    (reg.     25,168     117,123.99      0.10    HKD  BEIJING   CAPITAL         4,402     4,177.63     0.00
       shares)                            INTERNATIONAL      AIRPORT   -H-
     USD  BANCO   SANTANDER-CHILE       ADR    779    23,189.90     0.02
                                 HKD  BEIJING   ENTERPRISES          660    3,743.04     0.00
     USD  BANCOLOMBIA     ADR        571    29,158.39     0.02
                                   HOLDINGS
     JPY  BANDAI   NAMCO   HOLDINGS        206    9,680.01     0.01    HKD  BEIJING   ENTERPRISES     WATER    16,199     10,008.37     0.01
     THB  BANGKOK   BANK  PUBLIC   (for.     178    1,214.51     0.00      GROUP
                                 AUD  BENDIGO   AND  ADELAIDE    BANK     575    3,956.80     0.00
       reg.  shares)
                                 JPY  BENESSE   HOLDING           74    1,926.09     0.00
     THB  BANGKOK   DUSIT   MEDICAL       8,946     6,992.44     0.01
                                 GBP  BERKELEY    GROUP   HOLDINGS       181    8,698.09     0.01
       SERVICES    PUBLIC
                                 USD  BERKSHIRE    HATHAWAY    -B-     2,437    489,590.63      0.43
     THB  BANGKOK   EXPRESS   AND  METRO    25,945      8,258.56     0.01
                                 THB  BERLI   JUCKER   PUBLIC       4,142     6,462.00     0.01
       PUBLIC   (nvdr)
                                 USD  BEST  BUY           426    30,255.02     0.03
     IDR  BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   17,318     33,748.12     0.03
                                 KRW  BGF  RETAIL   CO LTD        23    4,389.24     0.00
     PLN  BANK  HANDLOWY            84    1,475.64     0.00
                                 AUD  BHP  BILLITON           3,501     95,714.79     0.08
     PLN  BANK  MILLENIUM           1,508     3,515.88     0.00
                                 GBP  BHP  GROUP   PLC        3,060     73,704.31     0.06
     USD  BANK  OF AMERICA         18,309     505,132.72      0.44
                                 ZAR  BID  CORPORATION            876    18,105.75     0.02
     HKD  BANK  OF CHINA   -H-      202,385      91,782.40     0.08
                                 ZAR  BIDVEST   GROUP          982    13,179.43     0.01
     HKD  BANK  OF COMMUNICATIONS      -  21,834     17,884.07     0.02
                                 GBP  BIG  YELLOW   GROUP         296    3,823.30     0.00
       H-
     HKD  BANK  OF EAST  ASIA       1,503     4,883.98     0.00    TRY  BIM  BIRLESIK    MAGAZALAR        647    8,730.02     0.01
     EUR  BANK  OF IRELAND   GROUP   PLC   1,507     8,986.51     0.01    USD  BIOGEN              383    90,569.67     0.08
                                 USD  BIOMARIN    PHARMACEUTICAL          324    28,787.67     0.02
     JPY  BANK  OF KYOTO           57    2,363.61     0.00
                                 EUR  BIOMERIEUX              65    5,360.80     0.00
     CAD  BANK  OF MONTREAL          817    61,165.91     0.05
                                 CAD  BLACKBERRY              640    6,448.02     0.01
     USD  BANK  OF NEW  YORK  MELLON     1,809     91,222.78     0.08
                                 USD  BLACKROCK              226    96,407.51     0.08
     CAD  BANK  OF NOVA  SCOTIA       1,562     83,193.93     0.07
                                 AUD  BLUESCOPE    STEEL         646    6,397.94     0.01
     PHP  BANK  OF PHILIPPINE     ISLAND     2,808     4,502.40     0.00
                                 BRL  BM&F  BOVESPA   SA BOLSA   DE   5,371     44,328.98     0.04
     AUD  BANK  OF QUEENSLAND          472    3,049.46     0.00
                                   VALORES   MERCADORIAS     E
     PLN  BANK  POLSKA   KASA  OPIEKI      184    5,283.13     0.00
                                   FUTUROS
       GRUPA   PEKAO
                                 EUR  BMW              509    39,326.24     0.03
     IDR  BANK  RAKYAT   INDONESIA       111,307      32,203.99     0.03
                                 EUR  BMW  (pref.   shares)         87    5,716.49     0.00
       (PERSERO)
                                 IDR  BNI  TBK  PT         17,906     11,820.06     0.01
     PLN  BANK  ZACHODNI    WBK        35    3,464.67     0.00
                                 KRW  BNK  FINANCIAL    GROUP        658    3,874.10     0.00
     EUR  BANKIA   SA          1,552     4,024.31     0.00
                                 EUR  BNP  PARIBAS   -A-        1,739     83,224.22     0.07
     EUR  BANKINTER    (reg.   shares)      1,013     7,724.82     0.01
                                 CAD  BOARDWALK    REAL  ESTATE        67    2,048.80     0.00
     THB  BANPU   PUBLIC   (for.   reg.     5,436     2,775.58     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST
       shares)
                                 HKD  BOC  AVIATION            607    4,956.46     0.00
     USD  BAOZUN   ADR  -A-         49    2,053.47     0.00
                                 HKD  BOC  HONG  KONG         4,397     18,204.56     0.02
     GBP  BARCLAYS            24,817     50,020.50     0.04
                                 USD  BOEING             1,253    477,985.61      0.42
     GBP  BARRATT   DEVELOPMENTS         1,465     11,437.00     0.01
                                 EUR  BOLLORE             1,381     6,244.61     0.01
     CAD  BARRICK   GOLD         2,232     30,604.16     0.03
                                 CAD  BOMBARDIER     -B-        2,619     5,038.81     0.00
     CHF  BARRY   CALLEBAUT    (reg.        1    2,251.90     0.00
                                 USD  BOOKING   HOLDINGS    INC       86   149,701.28      0.14
       shares)
                                 AUD  BORAL             1,393     4,543.03     0.00
     QAR  BARWA   REAL  ESTATE         278    2,797.45     0.00
                                 USD  BORG  WARNER           342    13,145.12     0.01
     EUR  BASF  (reg.   shares)        1,689    124,288.83      0.12
                                 USD  BOSTON   PROPERTIES           560    74,943.23     0.06
     CAD  BAUSCH   HEALTH   COS  INC      402    9,930.17     0.01
                                 USD  BOSTON   SCIENTIFIC          2,627    100,814.89      0.09
     USD  BAXTER   INTERNATIONAL           940    76,397.68     0.07
                                 EUR  BOUYGUES              344    12,301.63     0.01
     EUR  BAYER   (reg.   shares)        1,439     93,069.79     0.08
                                 GBP  BP            29,052     211,425.70      0.19
     BRL  BB SEGURIDADE           1,734     11,818.77     0.01
                                 BRL  BR MALLS   PARTICIPACOES         2,559     8,267.04     0.01
       PARTICIPACOES
                                 AUD  BRAMBLES             1,892     15,801.26     0.01
     HKD  BBMG  -H-          12,149      4,457.34     0.00
                                 USD  BRANDYWINE     REALTY   TRUST      310    4,913.31     0.00
     USD  BB&T             1,471     68,458.51     0.06
                                 BRL  BRASKEM   (pref.   shares)       466    6,098.15     0.01
     ARS  BBVA  BANCO   FRANCES          0     0.28   0.00
                                 EUR  BRENNTAG    (reg.   shares)       235    12,129.10     0.01
     CAD  BCE              193    8,572.82     0.01
                                 BRL  BRF             1,443     8,400.12     0.01
     PHP  BDO  UNIBANK           5,720     14,575.80     0.01
                                 JPY  BRIDGESTONE              644    24,816.83     0.02
     USD  BECTON   DICKINSON           508    126,976.71      0.12
                                 USD  BRIGHTHOUSE     FINANCIAL    INC    201    7,285.16     0.01
     EUR  BEFIMMO   SICAFI           37    2,200.82     0.00
                                 HKD  BRILLIANCE     CHINA        6,163     6,107.75     0.01
     EUR  BEIERSDORF              155    16,096.32     0.01
                                   AUTOMOTIVE     HOLDINGS
     USD  BEIGENE   ADR           39    5,115.46     0.00
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  BRISTOL   MYERS   SQUIBB       3,104    148,090.90      0.14    CAD  CANADIAN    UTILITIES    (nv)     158    4,312.72     0.00
     GBP  BRITISH   AMERICAN    TOBACCO     3,322    138,258.93      0.13    JPY  CANON             1,055     30,617.62     0.03
                                 CAD  CANOPY   GROWTH           262    11,335.94     0.01
     MYR  BRITISH   AMERICAN    TOBACCO      332    2,940.10     0.00
                                 EUR  CAP  GEMINI            251    30,441.03     0.03
       (MALAYSIA)
     GBP  BRITISH   LAND         3,148     24,157.69     0.02    SGD  CAPITACOMMERCIAL       TRUST     7,434     10,646.83     0.01
     USD  BRIXMOR   PROPERTY    GROUP      545    10,006.44     0.01      (units)
                                 GBP  CAPITAL   & COUNTIES        1,418     4,444.38     0.00
     USD  BROADCOM    INC          778    234,000.10      0.21
                                   PROPERTIES
     USD  BROADRIDGE     FINANCIAL         200    20,757.07     0.02
                                 GBP  CAPITAL   & REGIONAL        1,050      348.16    0.00
       SOLUTIONS
                                 USD  CAPITAL   ONE  FINANCIAL        886    72,397.50     0.06
     CAD  BROOKFIELD     ASSET        1,078     50,237.66     0.04
                                 SGD  CAPITALAND             7,653     20,623.15     0.02
       MANAGEMENT     -A-
                                 SGD  CAPITAMALL     TRUST        7,417     13,032.23     0.01
     USD  BROOKFIELD     PROPERTY    REIT     498    10,210.79     0.01
                                 ZAR  CAPITEC   BANK  HOLDINGS        105    9,794.85     0.01
       INC  -A-
                                 USD  CAPRI   HOLDINGS    LTD       293    13,393.32     0.01
     JPY  BROTHER   INDUSTRIES          231    4,271.64     0.00
                                 HKD  CAR             3,257     2,809.27     0.00
     USD  BROWN-FORMAN      (non  voting)      500    26,399.38     0.02
                                 USD  CARDINAL    HEALTH          544    26,194.32     0.02
       -B-
                                 USD  CARETRUST    REIT         146    3,425.32     0.00
     GBP  BT GROUP           12,218     35,496.26     0.03
                                 USD  CARMAX              284    19,823.31     0.02
     THB  BTS  GROUP   for  (for.   reg.    15,323      5,312.13     0.00
                                 EUR  CARMILA   SA           59    1,134.82     0.00
       shares)
                                 GBP  CARNIVAL              252    12,362.43     0.01
     IDR  BUKIT   ASAM  TBK  PT      7,087     2,090.29     0.00
                                 USD  CARNIVAL    (paired)          785    39,826.06     0.03
     IDR  BUMI  SERPONG   DAMAI       16,038      1,582.35     0.00
                                 EUR  CARREFOUR              926    17,304.96     0.01
     THB  BUMRUNGRAD     HOSPITAL         967    5,468.76     0.00
                                 EUR  CASINO   GUICHARD    PERRACHON       86    3,722.88     0.00
       PUBLIC
                                 JPY  CASIO   COMPUTER           185    2,413.72     0.00
     USD  BUNGE              290    15,416.44     0.01
                                 SEK  CASTELLUM              521    10,127.19     0.01
     AUD  BUNNINGS    WAREHOUSE          955    2,536.77     0.00
                                 TWD  CATCHER   TECHNOLOGY         1,834     14,104.37     0.01
       PROPERTY    TRUST
                                 SEK  CATENA   AB           39    1,096.14     0.00
     GBP  BUNZL              485    16,018.30     0.01
                                 USD  CATERPILLAR             1,600    216,786.48      0.20
     GBP  BURBERRY    GROUP          600    15,278.25     0.01
                                 TWD  CATHAY   FINANCIAL    HOLDING     20,284     29,582.98     0.03
     EUR  BUREAU   VERITAS   REGISTRE       401    9,416.86     0.01
                                 USD  CBOE  HOLDINGS           194    18,458.22     0.02
       INTERNATIONAL      DE
                                 USD  CBRE  GROUP           519    25,650.20     0.02
       CLASSIFICATION      DE NAVIRES
                                 USD  CBS  -B-            691    32,827.65     0.03
       ET D'AERONEFS
                                 PLN  CCC              90    5,038.14     0.00
     USD  BURLINGTON     STORES         134    20,973.75     0.02
                                 CAD  CCL  INDUSTRIES     -B-       191    7,736.28     0.01
     HKD  BYD  COMPANY   LTD  -H-      1,673     10,079.03     0.01
                                 USD  CDK  GLOBAL   - WHEN  ISSUED      237    13,960.47     0.01
     HKD  BYD  ELECTRONIC            550     709.36    0.00
                                 SGD  CDL  HOSPITALITY     TRUST      1,380     1,660.89     0.00
       INTERNATIONAL
                                   (stapled    security)
     BRL  B2W  CIA  GLOBAL          440    4,775.52     0.00
                                 USD  CDW              266    25,664.89     0.02
     USD  CABOT   OIL  & GAS        685    17,874.32     0.02
                                 USD  CELANESE    -A-          272    26,790.19     0.02
     USD  CADENCE   DESIGN   SYSTEMS       485    30,804.39     0.03
                                 USD  CELGENE             1,288    121,467.98      0.11
     CAD  CAE              342    7,587.60     0.01
                                 KRW  CELLTRION              208    33,179.70     0.03
     EUR  CA-IMMOBILIEN      ANLAGEN        133    4,825.90     0.00
                                 KRW  CELLTRION    HEALTHCARE     CO     134    7,869.96     0.01
     EUR  CAIXABANK             5,612     17,542.81     0.01
                                   LTD
     JPY  CALBEE              86    2,312.09     0.00
                                 KRW  CELLTRION    PHARM   INC       40    1,946.46     0.00
     AUD  CALTEX   AUSTRALIA           310    5,771.27     0.00
                                 CHF  CEMBRA   MONEY   (reg.        36    3,418.22     0.00
     USD  CAMDEN   PROPERTY    TRUST       312    31,636.54     0.03
                                   shares)
     CAD  CAMECO   CORP           499    5,880.31     0.01
                                 MXN  CEMEX   SAB  DE CV -CPO-     33,238     15,541.46     0.01
     EUR  CAMPARI   (reg.   shares)        864    8,487.77     0.01
                                 CAD  CENOVUS   ENERGY         1,335     11,596.14     0.01
     USD  CAMPBELL    SOUP          342    13,027.78     0.01
                                 USD  CENTENE              830    44,067.58     0.04
     CAD  CANADIAN    APARTMENT          260    10,008.58     0.01
                                 USD  CENTERPOINT     ENERGY        859    26,378.92     0.02
       PROPERTIES     REAL  ESTATE
                                 BRL  CENTRAIS    ELECTROBRAS          453    4,410.83     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                   BRASILEIRAS     (pref.
     CAD  CANADIAN    IMPERIAL    BANK  OF    565    44,692.46     0.04
                                   shares)   -B-
       COMMERCE
                                 JPY  CENTRAL   JAPAN   RAILWAY        153    35,619.81     0.03
     CAD  CANADIAN    NATIONAL    RAILWAY      927    83,035.70     0.07
                                 THB  CENTRAL   PATTANA   (for.      5,036     11,625.34     0.01
     CAD  CANADIAN    NATURAL         1,541     42,318.64     0.04
                                   reg.)
       RESOURCES
                                 GBP  CENTRICA             8,122     12,087.04     0.01
     CAD  CANADIAN    PACIFIC   RAILWAY      182    37,571.53     0.03
                                 JPY  CENTURY   LEASING   SYSTEM       38    1,668.81     0.00
     CAD  CANADIAN    TIRE  (nv)  -A-      78    8,365.21     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CENTURYLINK             1,610     19,302.03     0.02    HKD  CHINA   FIRST   CAPITAL   GROUP    8,276     4,375.02     0.00
     USD  CERNER              606    34,685.86     0.03
                                   LTD
     CZK  CESKE   ENERGETICKE     ZAVODY      55    1,303.13     0.00
                                 HKD  CHINA   GAS  HOLDINGS        4,785     16,824.74     0.01
     USD  CF INDUSTRIES     HOLDINGS        429    17,524.58     0.01
                                 HKD  CHINA   HONGQIAO    GROUP      4,204     3,164.93     0.00
     CAD  CGI  INC  -A-          320    21,972.78     0.02
                                 HKD  CHINA   HUARONG   ASSET      21,129      4,495.02     0.00
     HKD  CGN  POWER           32,662      9,112.17     0.01
                                   MANAGEMENT     -H-
     USD  C.H.  ROBINSON    WORLDWIDE        235    20,417.26     0.02
                                 HKD  CHINA   INTERNATIONAL          3,627     8,400.30     0.01
     TWD  CHAILEASE    HOLDING        3,331     13,617.49     0.01
                                   CAPITAL   CORPORATION     -H-
     AUD  CHALLENGER     FINANCIAL         654    3,844.47     0.00
                                 HKD  CHINA   JINMAO   HOLDINGS       13,030      8,498.37     0.01
       SERVICES    GROUP
                                 TWD  CHINA   LIFE  INSURANCE        5,310     4,504.95     0.00
     HKD  CHAMPION    REAL  ESTATE       3,459     2,996.03     0.00
                                 HKD  CHINA   LIFE  INSURANCE    -H-   18,927     50,874.42     0.04
       INVESTMENT     TRUST
                                 HKD  CHINA   LITERATURE     LTD      467    2,184.42     0.00
     TWD  CHANG   HWA  COMMERCIAL     BANK   16,730     10,015.06     0.01
                                 HKD  CHINA   LONGYUAN    POWER      8,408     5,847.90     0.00
     USD  CHARLES   SCHWAB         2,308     98,699.92     0.08
                                   GROUP
     THB  CHAROEN   POKPHAND    FOODS     9,856     7,920.75     0.01    HKD  CHINA   MEDICAL   SYSTEM       3,522     3,413.88     0.00
       PUBLIC   (for.   reg.)                       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   MENGNIU   DAIRY       8,165     30,372.26     0.03
     IDR  CHAROEN   POKPHAND         20,812      9,353.84     0.01
                                 HKD  CHINA   MERCHANT    BANK  -H-    10,740     52,194.02     0.04
       INDONESIA
     USD  CHARTER   COMMUNICATIONS      -    307    106,551.03      0.09    HKD  CHINA   MERCHANTS    PORT       683    1,454.94     0.00
       A-                            HOLDINGS
     AUD  CHARTER   HALL  RETAIL        665    2,197.52     0.00    HKD  CHINA   MINSHENG    BANKING   -  15,815     11,483.70     0.01
     CAD  CHARTWELL    RETIREMENT         389    4,365.95     0.00      H-
                                 HKD  CHINA   MOBILE          15,628     159,263.63      0.15
       RESIDENCES     (units)
                                 HKD  CHINA   MOLYBDENUM     -H-     7,395     3,089.99     0.00
     USD  CHATHAM   LODGING   TRUST       80    1,548.12     0.00
                                 HKD  CHINA   NATIONAL    BUILDING      11,973      9,441.33     0.01
     KRW  CHEIL   WORLDWIDE           171    3,653.49     0.00
                                   MATERIAL    -H-
     TWD  CHENG   SHIN  RUBBER        5,001     6,806.51     0.01
                                 HKD  CHINA   OILFIELD    SERVICES    -  3,524     3,806.31     0.00
       INDUSTRY
     USD  CHENIERE    ENERGY          403    27,523.49     0.02      H-
                                 HKD  CHINA   ORIENTAL    GROUP   CO    1,046      657.16    0.00
     USD  CHESAPEAKE     LODGING   TRUST     104    2,893.11     0.00
                                   LTD
     USD  CHEVRON             4,095    504,400.04      0.44
                                 HKD  CHINA   OVERSEAS    LAND  &    9,860     37,431.57     0.03
     JPY  CHIBA   BANK           664    3,607.63     0.00
                                   INVESTMENT
     TWD  CHICONY   ELECTRONICS         1,266     2,945.99     0.00
                                 HKD  CHINA   PACIFIC   INSURANCE    -  6,867     26,943.20     0.02
     HKD  CHINA   AGRI-INDUSTRIES          8,276     2,835.85     0.00
                                   H-
       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   PETROLEUM    &     61,961     48,858.90     0.04
     TWD  CHINA   AIRLINES    LTD      6,383     2,041.96     0.00
                                   CHEMICAL    -H-
     HKD  CHINA   CINDA   ASSET       21,613      6,002.22     0.01
                                 HKD  CHINA   PHARMACEUTICAL          12,006     22,328.83     0.02
       MANAGEMENT     -H-
                                 HKD  CHINA   POWER   INTERNATIONAL       14,878      3,809.66     0.00
     HKD  CHINA   CITIC   BANK  -H-     20,645     13,149.72     0.01
                                   DEVELOPMENT
     HKD  CHINA   COAL  ENERGY   -H-     7,395     3,061.73     0.00
                                 HKD  CHINA   RAILWAY          4,996     6,542.79     0.01
     HKD  CHINA   COMMUNICATIONS          5,634     5,828.27     0.00
                                   CONSTRUCTION      -H-
       CONSTRUCTION      -H-
                                 HKD  CHINA   RAILWAY   GROUP   -H-    6,366     5,806.43     0.00
     HKD  CHINA   COMMUNICATIONS          6,075     5,416.90     0.00
                                 HKD  CHINA   RAILWAY   SIGNAL   &    3,610     2,855.48     0.00
       SERVICES    -H-
                                   COMMUNICATION      CORPORATION
     HKD  CHINA   CONCH   VENTURE        4,825     17,271.51     0.01
                                   S. -H-  -144A-   (reg.   S-)
       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   REINSURANCE     GROUP     22,538      4,766.00     0.00
     HKD  CHINA   CONSTRUCTION      BANK  -  244,306     209,449.96      0.19
                                   CORP
       H-
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    BEER      4,876     20,527.31     0.02
     HKD  CHINA   COSCO   -H-        7,769     3,226.53     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    CEMENT      8,188     8,448.35     0.01
     TWD  CHINA   DEVELOPMENT          19,168      6,405.68     0.01
                                   HOLDINGS
       FINANCIAL    HOLDING
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    GAS  GROUP    2,553     12,033.82     0.01
     HKD  CHINA   DYF          2,817     8,290.21     0.01
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    LAND      7,323     32,837.93     0.03
     HKD  CHINA   EASTERN   AIR  -H-     3,698     2,623.66     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    POWER      4,947     7,435.96     0.01
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT          2,113     4,188.17     0.00
                                   HOLDINGS
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT     BANK  -H-   4,402     2,080.40     0.00
                                 HKD  CHINA   SHENHUA   ENERGY       9,266     21,129.00     0.02
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT          9,684     9,844.63     0.01
                                   COMPANY   -H-
       INTERNATIONAL
                                 HKD  CHINA   SHIPPING    ENERGY      4,842     2,775.74     0.00
     HKD  CHINA   EVERGRANDE          6,667     22,166.25     0.02
                                   TRANSPORTATION      - H-
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  CHINA   SOUTH   LOCOMOTIVE     &  12,206     11,506.37     0.01    USD  CINTAS              162    32,778.02     0.03
                                 USD  CISCO   SYSTEMS          9,025    487,251.16      0.43
       ROLLING   STOCK   -H-
                                 USD  CIT  GROUP            198    9,499.03     0.01
     HKD  CHINA   SOUTHERN    AIRLINES    -  4,402     3,936.51     0.00
                                 HKD  CITIC   PACIFIC          15,222     22,725.91     0.02
       H-
     HKD  CHINA   STATE   CONSTRUCTION        4,326     4,050.50     0.00    HKD  CITIC   SECURITIES     -H-     6,603     15,375.92     0.01
       INTERNATIONAL      HOLDINGS                     USD  CITIGROUP             4,790    298,010.81      0.26
                                 USD  CITIZENS    FINANCIAL    GROUP     923    29,989.26     0.03
     TWD  CHINA   STEEL          14,155     11,619.95     0.01
                                 USD  CITRIX   SYSTEMS           274    27,291.08     0.02
     HKD  CHINA   TELECOM   -H-      35,020     19,450.85     0.02
                                 SGD  CITY  DEVELOPMENTS           1,315     8,785.63     0.01
     HKD  CHINA   TOWER   CORP  LTD  -H-   111,016      25,738.92     0.02
                                 EUR  CITYCON   OYJ          148    1,520.14     0.00
     HKD  CHINA   TRADITIONAL     CHINESE     5,811     3,456.72     0.00
                                 GBP  CIVITAS   SOCIAL   HOUSING      1,204     1,506.19     0.00
       MEDICINE    HOLDINGS
                                   PLC
     HKD  CHINA   TRAVEL          5,370     1,368.24     0.00
                                 KRW  CJ              37    4,065.27     0.00
       INTERNATIONAL      INVESTMENT
                                 KRW  CJ CHEILJEDANG             32    9,093.84     0.01
     HKD  CHINA   UNICOM   (HONG   KONG)    15,822     20,054.97     0.02
                                 KRW  CJ ENM  CO LTD          22    4,554.02     0.00
     HKD  CHINA   VANKE   -H-        4,076     17,135.58     0.01
                                 KRW  CJ KOREA   EXPRESS          24    3,433.68     0.00
     HKD  CHINA   ZHONGWANG    HOLDINGS      2,536     1,382.42     0.00
                                 HKD  CK ASSET   HOLDINGS    LTD     7,954     70,727.44     0.06
     HKD  CHINARES    PHARMA         3,882     5,489.79     0.00
                                 HKD  CK HUTCHINSON     HOLDINGS       3,204     33,653.49     0.03
     USD  CHIPOTLE    MEXICAN   GRILL   -    43    30,469.86     0.03
                                 HKD  CK INFRASTRUCTURE            777    6,378.46     0.01
       A-
                                   HOLDINGS    LTD
     CHF  CHOCOLADEFABRIKEN        LINDT   &    0    4,677.81     0.00
                                 CHF  CLARIANT    (reg.   shares)       470    9,869.77     0.01
       SPRUENGLI
                                 ZAR  CLICKS   GROUP           779    9,949.51     0.01
     CAD  CHOICE   PROPERTIES     REAL      424    4,462.86     0.00
                                 USD  CLOROX              242    38,838.66     0.03
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 HKD  CLP  HOLDINGS           1,948     22,585.73     0.02
     HKD  CHONGQING    RURAL        5,150     2,972.06     0.00
                                 USD  CME  GROUP   -A-         679    111,812.97      0.10
       COMMERCIAL     BANK  -H-
                                 USD  CMS  ENERGY            492    27,351.44     0.02
     USD  CHUBB   N           879    123,143.95      0.12
                                 HKD  CN GALAXY   SECURITIES     -H-    8,267     5,433.99     0.00
     JPY  CHUBU   ELECTRIC    POWER       638    9,964.97     0.01
                                 HKD  CN HUISHAN   DAIRY   HOLDINGS     19,104       0.00   0.00
     JPY  CHUGAI   PHARMACEUTICAL           236    16,198.93     0.01
                                 HKD  CN TAIPING   INSURANCE        4,111     12,255.52     0.01
     JPY  CHUGOKU   ELECTRIC    POWER      284    3,537.94     0.00
                                 EUR  CNH  Industrial     N.V.  (reg.    1,579     16,066.63     0.01
     TWD  CHUNGHWA    TELECOM        12,885     45,778.05     0.04
                                   shares)
     JPY  CHUO  MITSUI   TRUST        348    12,489.20     0.01
                                 HKD  CNOOC            44,537     83,401.24     0.07
       HOLDINGS    INC
                                 EUR  CNP  ASSURANCES            254    5,599.76     0.00
     USD  CHURCH   & DWIGHT          429    30,555.22     0.03
                                 USD  COCA-COLA             8,220    385,175.86      0.34
     CAD  CI FINANCIAL            301    4,114.83     0.00
                                 AUD  COCA-COLA    AMATIL         603    3,703.31     0.00
     BRL  CIA  BRASILEIRA     DE       423    9,931.27     0.01
                                 EUR  COCA-COLA    EUROPEAN          47    2,399.23     0.00
       DISTRIBUICAO      (pref.
                                   PARTNERS
       shares)
                                 USD  COCA-COLA    EUROPEAN         284    14,677.90     0.01
     USD  CIA  CERVECERIAS     UNIDAS       686    20,196.46     0.02
                                   PARTNERS    PL
       ADR
                                 MXN  COCA-COLA    FEMSA   -L-      1,286     8,504.40     0.01
     BRL  CIA  DE CONCESSOES          2,782     8,392.43     0.01
                                 GBP  COCA-COLA    HBC  AG        292    9,942.13     0.01
       RODOVIARIAS
                                 JPY  COCA-COLA    WEST         126    3,201.47     0.00
     USD  CIA  DE MINAS   BUENAVENTURA        504    8,709.47     0.01
                                 AUD  COCHLEAR              69    8,435.75     0.01
       ADR
                                 EUR  COFINIMMO    SICAFI          43    5,712.79     0.00
     BRL  CIA  ENERGETICA     DE MINAS     2,211     7,898.12     0.01
                                 USD  COGNEX              339    17,224.10     0.01
       GERAIS   (pref.   shares)
                                 USD  COGNIZANT    TECHNOLOGY        1,051     76,128.84     0.06
     BRL  CIA  SANEAMENTO     BASICO   DO    832    8,978.70     0.01
                                   SOLUTIONS
       ESTADO   DE SAO  PAULO
                                 AUD  COLES   GROUP   LTD        1,348     11,344.00     0.01
     BRL  CIA  SIDERURGICA     NACIONAL       952    3,975.14     0.00
                                 USD  COLGATE-PALMOLIVE             1,569    107,514.64      0.09
     CHF  CIE  FINANCIERE     RICHEMONT       899    65,454.85     0.06
                                 USD  COLONY   CAPITAL   INC  -A-     848    4,512.10     0.00
       (reg.   shares)
                                 EUR  COLRUYT              91    6,729.50     0.01
     BRL  CIELO             2,456     5,988.60     0.01
                                 USD  COLUMBIA    PROPERTY    TRUST      218    4,917.38     0.00
     HKD  CIFI  HOLDINGS    GROUP       8,076     6,121.64     0.01
                                 USD  COMCAST   -A-         8,961    358,249.04      0.32
     USD  CIGNA   CORP           721    115,915.06      0.10
                                 USD  COMERICA              351    25,699.40     0.02
     USD  CIMAREX   ENERGY          191    13,361.60     0.01
                                 JPY  COMFORIA    RESIDENTIAL     REIT     1    3,026.70     0.00
     MYR  CIMB  GROUP   HOLDINGS        12,185     15,370.95     0.01
                                 SGD  COMFORTDELGRO      CORPORATION       2,572     4,879.46     0.00
     AUD  CIMIC   GROUP           115    3,958.54     0.00
                                 CAD  COMINAR   REAL  ESTATE        320    2,835.05     0.00
     USD  CINCINNATI     FINANCIAL         291    24,985.63     0.02
                                   INVESTMENT     TRUST
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  COMMERCIAL     INTERNATIONAL        5,966     23,178.13     0.02    GBP  CUSTODIAN    REIT         703    1,016.29     0.00
       BANK  (reg.   shares)   -S-                  USD  CVS  HEALTH           2,454    132,356.57      0.12
       GDR                           JPY  CYBERAGENT              102    4,174.22     0.00
     EUR  COMMERZBANK             2,335     18,093.07     0.02    PLN  CYFROWY   POLSAT          312    2,091.10     0.00
     AUD  COMMONWEALTH      BANK  OF     2,091    104,939.97      0.09
                                 USD  CYRUSONE              188    9,879.41     0.01
       AUSTRALIA                           SEK  D CARNEGIE    & CO -B-       69    1,342.42     0.00
     USD  COMMSCOPE    HOLDING         365    7,921.17     0.01
                                 GBP  DAEJAN              10     751.46    0.00
     TWD  COMPAL   ELECTRONICS          2,264     1,407.01     0.00    KRW  DAELIM   INDUSTRIAL           36    3,058.01     0.00
     GBP  COMPASS   GROUP   PLC       2,297     54,000.63     0.05    KRW  DAEWOO   ENGINEERING     &     294    1,314.20     0.00
     AUD  COMPUTERSHARE              548    6,652.01     0.01      CONSTRUCTION
     USD  CONAGRA   BRANDS          893    24,767.15     0.02    KRW  DAEWOO   SECURITIES          1,067     6,889.27     0.01
     USD  CONCHO   RESOURCES           371    41,126.36     0.04    KRW  DAEWOO   SHIPBUILDING      &      8    199.44    0.00
     JPY  CONCORDIA    FINANCIAL    GROUP    1,123     4,333.72     0.00      MARINE   ENGINEERING
     USD  CONOCOPHILLIPS             2,142    142,938.65      0.13    JPY  DAI  NIPPON   PRINTING         247    5,911.15     0.01
     USD  CONSOLIDATED      EDISON        587    49,807.88     0.04
                                 JPY  DAICEL   CORP           278    3,014.41     0.00
     USD  CONSTELLATION      BRANDS   -A-     319    55,896.61     0.05
                                 JPY  DAIFUKU              110    5,703.43     0.00
     CAD  CONSTELLATION      SOFTWARE        26    21,838.67     0.02    JPY  DAI-ICHI    LIFE  INSURANCE       1,131     15,720.09     0.01
     EUR  CONTINENTAL              199    30,013.08     0.03    JPY  DAIICHI   SANKYO          597    27,520.53     0.02
     USD  CONTINENTAL     RESOURCES        187    8,359.98     0.01
                                 JPY  DAIKIN   INDUSTRIES           261    30,626.48     0.03
     GBP  CONVATEC    GROUP   PLC      2,027     3,738.35     0.00
                                 EUR  DAIMLER   (reg.   shares)       1,405     82,408.19     0.07
     USD  COOPER   COMPANIES           94    27,861.13     0.02
                                 USD  DAIRY   FARM  INTERNATIONAL         404    3,386.69     0.00
     USD  COPART              347    21,049.31     0.02
                                   HOLDINGS
     USD  CORNING             1,537     50,878.90     0.04
                                 JPY  DAITO   TRUST   CONSTRUCTION         76    10,647.37     0.01
     USD  CORPORATE    OFFICE         182    4,970.58     0.00
                                 JPY  DAIWA   HOUSE   INDUSTRY        599    19,045.74     0.02
       PROPERTIES     TRUST
                                 JPY  DAIWA   OFFICE   INVESTMENT         0    3,492.64     0.00
     BRL  COSAN              339    3,714.60     0.00
                                 JPY  DAIWA   SECURITIES     GROUP     1,697     8,264.62     0.01
     HKD  COSCO   SHIPPING          4,310     4,655.92     0.00
                                 JPY  DAIWAHSE    RESIDENTIAL           5   11,738.64     0.01
     USD  COSTAR   GROUP           68    31,810.67     0.03
                                   INVESTMENT
     USD  COSTCO   WHOLESALE           835    202,067.64      0.18
                                 HKD  DALI  FOODS   GROUP        6,669     4,986.83     0.00
     USD  COTY  -A-           881    10,132.34     0.01
                                 AED  DAMAC   PROPERTIES     DUBAI   CO   5,849     2,149.84     0.00
     HKD  COUNTRY   GARDEN   HOLDINGS      18,619     29,079.38     0.02
                                   PJSC
     HKD  COUNTRY   GARDEN   SERVICES      3,257     6,066.71     0.01
                                 USD  DANAHER             1,197    158,010.85      0.14
       HOLDIN                           EUR  DANONE              951    73,371.16     0.06
     USD  COUSINS   PROPERTIES          767    7,411.29     0.01    USD  DARDEN   RESTAURANTS           211    25,596.15     0.02
     EUR  COVESTRO              396    21,805.90     0.02    EUR  DASSAULT    AVIATION           ▶    5,879.83     0.01
     EUR  COVIVIO   FONCIERE    DES      154    16,360.10     0.01
                                 EUR  DASSAULT    SYSTEMES          204    30,481.17     0.03
       REGIONS
                                 HKD  DATANG   INTERNATIONAL         11,709      3,132.38     0.00
     KRW  COWAY              168    13,999.21     0.01
                                   POWER   GENERATION     -H-
     THB  C.P.ALL   PUBLIC   (for.      14,200     33,453.24     0.03
                                 USD  DAVITA              272    14,764.73     0.01
       reg.)
                                 SGD  DBS  GROUP   HOLDINGS        2,133     39,724.91     0.03
     USD  CREDICORP              145    34,750.33     0.03
                                 GBP  DCC              141    12,183.54     0.01
     EUR  CREDIT   AGRICOLE          1,767     21,369.25     0.02
                                 USD  DEERE   & CO          581    92,849.61     0.08
     JPY  CREDIT   SAISON           173    2,283.45     0.00
                                 EUR  DELIVERY    HERO  AG (reg.      145    5,256.19     0.00
     EUR  CRH  PLC           1,281     39,755.80     0.03
                                   shares)
     GBP  CRODA   INTERNATIONAL           189    12,439.21     0.01
                                 USD  DELL  TECHNOLOGIES      INC      285    16,723.26     0.01
     CAD  CROMBIE              155    1,651.72     0.00
                                 USD  DELPHI   AUTOMOTIVE           481    38,196.28     0.03
     AUD  CROMWELL    PROPERTY    GROUP     3,338     2,596.45     0.00
                                 USD  DELTA   AIR  LINES         339    17,515.93     0.01
     CAD  CRONOS   GROUP   INC        233    4,280.47     0.00
                                 TWD  DELTA   ELECTRONICS          5,448     28,105.68     0.02
     USD  CROWN   CASTLE   REIT        788    100,880.67      0.09
                                 JPY  DENA              120    1,814.42     0.00
     USD  CROWN   HOLDINGS           276    15,046.22     0.01
                                 JPY  DENSO              458    17,844.58     0.02
     AUD  CROWN   RESORTS           450    3,676.06     0.00
                                 USD  DENTSPLY    SIRONA          361    17,918.27     0.02
     CHF  CS GROUP   (reg.   shares)      3,770     43,935.22     0.04
                                 JPY  DENTSU              228    9,650.71     0.01
     AUD  CSL              538    74,453.85     0.06    GBP  DERWENT   LONDON          194    8,133.62     0.01
     USD  CSX             1,542    115,380.87      0.10
                                 EUR  DEUTSCHE    BANK  (reg.       3,070     25,027.98     0.02
     TWD  CTBC  FINANCIAL    HOLDINGS      39,762     26,382.76     0.02
                                   shares)
     USD  CTRIP.COM    ADR        1,033     45,152.88     0.04
                                 EUR  DEUTSCHE    BOERSE   (reg.       297    38,129.10     0.03
     USD  CUBESMART              334    10,701.81     0.01
                                   shares)
     USD  CUMMINS              309    48,785.71     0.04
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  DEUTSCHE    EUROSHOP    (reg.      99    2,995.86     0.00    CAD  DREAM   OFFICE   REAL  ESTATE      88    1,636.56     0.00
       shares)                            INVESTMENT
     EUR  DEUTSCHE    LUFTHANSA    (reg.     359    7,883.24     0.01    EUR  DRILLISCH              83    2,955.35     0.00
                                 USD  DTE  ENERGY            331    41,270.12     0.04
       shares)
     EUR  DEUTSCHE    POST  (reg.       1,516     49,374.73     0.04    AED  DUBAI   ISLAMIC   BANK       4,900     6,536.46     0.01
       shares)                           CHF  DUFRY              18    1,922.02     0.00
     EUR  DEUTSCHE    TELEKOM   (reg.     5,937     98,628.74     0.08    USD  DUKE  ENERGY           1,363    122,661.59      0.11
       shares)                           USD  DUKE  REALTY           1,255     38,365.80     0.03
     EUR  DEUTSCHE    WOHNEN   (reg.      1,244     60,400.26     0.05
                                 USD  DXC  TECHNOLOGY     CO       506    32,541.51     0.03
       shares)
                                 USD  E TRADE   FINANCIAL          529    24,581.62     0.02
     USD  DEVON   ENERGY           892    28,142.14     0.02
                                 JPY  EAST  JAPAN   RAILWAY         324    31,253.08     0.03
     USD  DEXCOM              167    19,830.91     0.02
                                 USD  EASTERLY    GOVERNMENT          117    2,110.47     0.00
     AUD  DEXUS   PROPERTY    GROUP      3,063     27,717.70     0.02
                                   PROPERTIES
       (stapled    security)
                                 USD  EASTGROUP    PROPERTIES          63    7,071.18     0.01
     KRW  DGB  FINANCIAL    GROUP        250    1,801.51     0.00
                                 USD  EASTMAN   CHEMICAL          244    18,480.64     0.02
     GBP  DIAGEO             3,515    143,740.57      0.13
                                 USD  EAST-WEST    BANCORP         292    14,016.15     0.01
     MYR  DIALOG   GROUP          9,007     6,993.74     0.01
                                 GBP  EASYJET              216    3,141.22     0.00
     USD  DIAMONDBACK     ENERGY        285    28,949.29     0.02
                                 USD  EATON              818    65,904.59     0.06
     USD  DIAMONDROCK     HOSPITALITY        364    3,937.92     0.00
                                 USD  EATON   VANCE           259    10,450.80     0.01
     EUR  DIC  ASSET   (pref.   shares)       86     965.90    0.00
                                 USD  EBAY             1,724     64,034.59     0.05
     MYR  DIGI.COM            10,199     11,367.16     0.01    TWD  ECLAT   TEXTILE           593    7,981.00     0.01
     USD  DIGITAL   REALTY          758    90,204.58     0.08
                                 USD  ECOLAB              493    87,005.99     0.07
     PLN  DINO  POLSKA   SA        172    5,418.28     0.00    USD  ECOPETROL    ADR         992    21,261.30     0.02
     SEK  DIOS  FASTIGHETER           163    1,337.90     0.00    EUR  EDENRED              371    16,898.56     0.01
                                 EUR  EDF              941    12,886.01     0.01
     GBP  DIRECT   LINE  INSURANCE        1,998     9,189.01     0.01
                                 USD  EDISON   INTERNATIONAL           608    37,623.04     0.03
       GROUP
                                 EUR  EDP-ENERGIAS      DE PORTUGAL      3,917     15,414.27     0.01
     JPY  DISCO              33    4,719.05     0.00
     USD  DISCOVER    FINANCIAL          673    47,876.36     0.04      (reg.   shares)
       SERVICES                           USD  EDWARDS   LIFESCIENCES          387    73,956.59     0.06
     ZAR  DISCOVERY              969    9,187.69     0.01
                                 EUR  EIFFAGE              119    11,474.29     0.01
     USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS         340    9,175.93     0.01
                                 JPY  EISAI              266    14,931.80     0.01
       -A-                           MXN  EL PUERTO   LIVERPOOL    -C1-     299    1,898.21     0.00
     USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS         597    15,167.99     0.01
                                 JPY  ELECTRIC    POWER          137    3,347.44     0.00
       -C-
                                   DEVELOPMENT
     USD  DISH  NETWORK   -A-        460    14,580.67     0.01
                                 THB  ELECTRICITY     GENERATING        290    2,666.73     0.00
     PHP  DMCI  HOLDINGS          15,926      3,639.57     0.00
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
     USD  DOLLAR   GENERAL           504    60,165.00     0.05
                                 BRL  ELECTROBRAS              560    5,275.92     0.00
     USD  DOLLAR   TREE           438    45,987.39     0.04    USD  ELECTRONIC     ARTS         573    58,271.11     0.05
     CAD  DOLLARAMA              388    10,366.80     0.01    USD  ELI  LILLY   & CO        1,692    219,598.64      0.20
     USD  DOMINION    RESOURCES         1,427    109,398.67      0.09
                                 EUR  ELISA   -A-           217    9,821.42     0.01
     USD  DOMINO'S    PIZZA          79    20,322.22     0.02
                                 AED  EMAAR   DEVELOPMENT     PJSC     3,694     3,902.21     0.00
     AUD  DOMINO'S    PIZZA          71    2,191.36     0.00
                                 AED  EMAAR   MALLS          6,970     3,301.80     0.00
       ENTERPRISES
                                 AED  EMAAR   PROPERTIES          8,676     11,054.66     0.01
     JPY  DON  QUIJOTE            124    8,230.33     0.01
                                 KRW  E-MART              58    8,751.26     0.01
     KRW  DONGBU   INSURANCE           126    7,619.58     0.01
                                 USD  EMBOTELLADORA      ANDINA   ADR     496    10,728.67     0.01
     HKD  DONGFENG    MOTOR   -H-      5,720     5,727.51     0.00
                                 BRL  EMBRAER             1,597     7,569.76     0.01
     KRW  DOOSAN   BOBCAT   (reg.        164    4,464.88     0.00    CAD  EMERA              65    2,443.10     0.00
                                 USD  EMERSON   ELECTRIC         1,186     81,202.56     0.07
       shares)
     USD  DOUGLAS   EMMETT          290    11,740.54     0.01    AED  EMIRATES             6,006     27,308.75     0.02
     USD  DOVER              283    26,515.81     0.02      TELECOMMUNICATIONS
     USD  DOWDUPONT    INC        4,939    263,322.55      0.23    CAD  EMPIRE   (nv)  -A-        218    4,712.06     0.00
     USD  DP WORLD            518    8,284.77     0.01    USD  EMPIRE   STATE   REALTY   TRUST     264    4,176.78     0.00
     USD  DR HORTON            717    29,677.75     0.03      -A-
                                 GBP  EMPIRIC   STUDENT         1,133     1,351.01     0.00
     USD  DR REDDY'S   LABORATORIES        1,292     52,338.81     0.04
                                 CHF  EMS-CHEMIE     HOLDING          5    2,515.37     0.00
       ADR
     CAD  DREAM   GLOBAL   REAL  ESTATE      316    3,352.20     0.00    EUR  ENAGAS              355    10,329.36     0.01
                                 CAD  ENBRIDGE             2,573     93,224.17     0.08
       INVESTMENT     TRUST
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  ENCANA             1,900     13,766.47     0.01    JPY  FANUC              206    35,078.67     0.03
     EUR  ENDESA              497    12,681.89     0.01    HKD  FAR  EAST  HORIZON         5,899     6,251.75     0.01
     EUR  ENEL            12,507     80,103.62     0.07
                                 TWD  FAR  EASTERN   NEW  CENTURY      7,601     7,509.56     0.01
     USD  ENEL  AMERICAS           2,265     20,226.53     0.02
                                 TWD  FAR  EASTONE   TELECOM        6,619     15,957.69     0.01
     THB  ENERGY   ABSOLUTE    (for.      3,592     5,433.80     0.00
                                 JPY  FAST  RETAILING            60    28,141.40     0.02
       reg.  shares)
                                 USD  FASTENAL              519    33,400.57     0.03
     USD  ENERSIS   CHILE   ADR       3,265     16,910.16     0.01
                                 SEK  FASTIGHETS     BALDER   -B-      187    6,018.88     0.01
     EUR  ENGIE             2,856     42,587.67     0.04
                                 EUR  FAURECIA              251    10,577.40     0.01
     BRL  ENGIE   BRASIL   ENERGIA   SA     407    4,468.62     0.00
                                 USD  FEDERAL   REALITY          264    36,352.23     0.03
     EUR  ENI             4,834     85,512.87     0.07
                                   INVESTMENT     TRUST
     HKD  ENN  ENERGY   HOLDINGS        2,122     20,514.58     0.02
                                 USD  FEDEX              476    86,351.40     0.07
     USD  ENTERGY              327    31,243.28     0.03
                                 TWD  FENG  TAY  ENTERPRISE         1,180     8,343.13     0.01
     NOK  ENTRA   ASA           211    3,195.71     0.00
                                 GBP  FERGUSON    PLC          336    21,413.96     0.02
     USD  EOG  RESOURCES           1,109    105,555.37      0.09
                                 EUR  FERRARI   N.V.          192    25,726.69     0.02
     EUR  E.ON  (reg.   shares)        3,442     38,306.55     0.03
                                 EUR  FERROVIAL              725    16,999.08     0.01
     USD  EPR  PROPERTIES            133    10,248.19     0.01
                                 EUR  FF GROUP             51      0.00   0.00
     BRL  EQUATORIAL     ENERGIA         427    8,777.37     0.01
                                 EUR  FIAT  INVESTMENTS     CHRYSLER     1,697     25,293.82     0.02
     USD  EQUIFAX              201    23,833.27     0.02
                                   -A-
     USD  EQUINIX              150    68,036.52     0.06
                                 MXN  FIBRA   UNO  ADMINISTRACON        6,615     9,146.83     0.01
     USD  EQUITY   COMMONWEALTH           207    6,771.47     0.01
                                 USD  FIDELITY    NATIONAL          609    68,901.25     0.06
     USD  EQUITY   LIFESTYLE           154    17,574.52     0.01
                                 USD  FIDELITY    NATIONAL          566    20,674.56     0.02
       PROPERTIES
                                   FINANCIAL    FNF  GROUP   ▶
     USD  EQUITY   RESIDENTIAL          1,344    101,244.30      0.09
                                 USD  FIFTH   THIRD   BANCORP        1,297     32,707.02     0.03
     TRY  EREGLI   DEMIR   VE CELIK      1,861     3,004.95     0.00
                                 KRW  FILA  KOREA           144    9,867.04     0.01
       FABRIKALARI     TURK  ANONIM
                                 CAD  FINNING   INTERNATIONAL          203    3,603.06     0.00
       SIRKETI
                                 CAD  FIRST   CAPITAL   REALTY        524    8,393.50     0.01
     EUR  ERSTE   GROUP   BANK        764    28,120.16     0.02
                                 USD  FIRST   DATA  -A-         975    25,624.45     0.02
     USD  ESSEX   PROPERTY    TRUST       201    58,241.32     0.05
                                 TWD  FIRST   FINANCIAL    HOLDING     31,378     21,481.40     0.02
     EUR  ESSILORLUXOTTICA              450    49,227.01     0.04
                                 USD  FIRST   INDUSTRIAL     REALTY      224    7,936.06     0.01
     USD  ESTEE   LAUDER   COMPANIES    -    422    69,800.53     0.06
                                   TRUST
       A-
                                 CAD  FIRST   QUANTUM   MINERALS        882    10,006.68     0.01
     TWD  E.SUN   FINANCIAL    HOLDING     30,008     23,123.82     0.02
                                 USD  FIRST   REPUBLIC    BANK       328    32,972.49     0.03
     EUR  EURAZEO              73    5,506.37     0.00
                                 USD  FIRSTENERGY              972    40,438.75     0.03
     EUR  EUROCOMMERCIAL      (cert.        92    2,664.09     0.00
                                 ZAR  FIRSTRAND             8,729     38,107.29     0.03
       shares)
                                 USD  FISERV              767    67,715.90     0.06
     EUR  EUROFINS    SCIENTIFIC          18    7,459.54     0.01
                                 NZD  FISHER   & PAYKEL          680    7,283.29     0.01
     EUR  EUTELSAT    COMMUNINICATIONS          260    4,545.26     0.00
                                   HEALTHCARE
     TWD  EVA  AIRWAYS           10,509      5,148.94     0.00
                                 USD  FLEETCOR    TECHNOLOGIES          161    39,736.58     0.03
     USD  EVEREST   REINSURANCE     GROUP     62    13,367.71     0.01
                                 NZD  FLETCHER    BUILDING         1,013     3,419.02     0.00
     TWD  EVERGREEN    MARINE        5,869     2,275.72     0.00
                                 USD  FLEXTRONICS     INTERNATIONAL        971    9,713.81     0.01
     USD  EVERGY   INC           482    27,992.29     0.02
                                 AUD  FLIGHT   CENTRE   TRAVEL        66    1,974.95     0.00
     USD  EVERSOURCE     ENERGY         605    42,949.55     0.04
                                   GROUP
     EUR  EVONIK   INDUSTRIES     (reg.      226    6,163.71     0.01
                                 USD  FLIR  SYSTEMS           295    14,027.53     0.01
       shares)
                                 USD  FLOWSERVE              241    10,870.74     0.01
     USD  EXELON             1,854     92,934.27     0.08
                                 CHF  FLUGHAFEN    ZUERICH          13    2,294.55     0.00
     EUR  EXOR  HOLDING           170    11,024.75     0.01
                                 USD  FLUOR   (new)           287    10,565.50     0.01
     USD  EXPEDIA              215    25,635.40     0.02
                                 USD  FMC              264    20,256.06     0.02
     USD  EXPEDITORS     INTERNATIONAL         305    23,112.24     0.02
                                 MXN  FOMENTO   ECONOMICO         5,091     47,016.60     0.04
       OF WASHINGTON
                                   MEXICANO    (units)
     GBP  EXPERIAN    PLC         1,309     35,472.59     0.03
                                 USD  FORD  MOTOR           7,050     61,898.12     0.05
     USD  EXTRA   SPACE   STORAGE        477    48,651.12     0.04
                                 TRY  FORD  OTOMOTIV    SANAYI        282    2,432.09     0.00
     ZAR  EXXARO   RESOURCES           466    5,310.55     0.00
                                 TWD  FORMOSA   CHEMICAL    AND     10,189     37,026.25     0.03
     USD  EXXON   MOBIL          8,452    682,920.08      0.59
                                   FIBER
     QAR  EZDAN   HOLDING   GROUP       2,047     5,567.41     0.00
                                 TWD  FORMOSA   PETROCHEMIC         3,283     12,302.23     0.01
     SEK  FABEGE   AB           510    7,420.04     0.01
                                 TWD  FORMOSA   PLASTICS         15,564     55,295.80     0.05
     USD  FACEBOOK    -A-         4,489    748,191.94      0.65
                                 TWD  FORMOSA   TAFFETA         2,817     3,363.80     0.00
     CAD  FAIRFAX   FINANCIAL    (v)      36    16,464.20     0.01
                                 AUD  FORTESCUE    METALS   GROUP     1,850     9,342.40     0.01
     JPY  FAMILYMART     UNY  HOLDINGS       283    7,201.83     0.01
                                 USD  FORTINET              294    24,645.43     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  FORTIS              547    20,241.01     0.02    USD  GDS  HOLDINGS    LTD  ADR      143    5,109.04     0.00
     USD  FORTIVE              592    49,646.37     0.04
                                 EUR  GEA  GROUP            250    6,560.67     0.01
     ZAR  FORTRESS    REIT  LTD       2,262     2,879.36     0.00
                                 CHF  GEBERIT              38    15,506.51     0.01
     ZAR  FORTRESS    REIT  LTD       1,683     1,257.75     0.00
                                 EUR  GECINA              172    25,470.52     0.02
     EUR  FORTUM              688    14,091.94     0.01    HKD  GEELY   AUTOMOBILE     HOLDINGS     13,150     25,127.69     0.02
     USD  FORTUNE   BRANDS   HOME  &     297    14,116.99     0.01
                                   LTD
       SECURITY                           USD  GENERAL   DYNAMICS          583    98,651.71     0.08
     HKD  FORTUNE   REAL  ESTATE       2,355     3,101.77     0.00
                                 USD  GENERAL   ELECTRIC         16,115     160,990.70      0.15
       INVESTMENT     TRUST
                                 USD  GENERAL   MILLS         1,106     57,211.03     0.05
     HKD  FOSUN   INTERNATIONAL          6,515     11,037.92     0.01
                                 USD  GENERAL   MOTORS         2,415     89,596.55     0.08
     USD  FOUR  CORNERS   PROPERTY        119    3,516.66     0.00
                                 HKD  GENSCRIPT    BIOTECH   CORP     1,937     3,656.58     0.00
       TRUST
                                 MYR  GENTING             1,730     2,814.54     0.00
     USD  FOX  CORP  -A-          653    23,959.42     0.02
                                 MYR  GENTING   MALAYSIA         5,488     4,301.53     0.00
     USD  FOX  CORP  -B-          280    10,041.46     0.01
                                 MYR  GENTING   PLANTATIONS     BHD    2,760     7,166.19     0.01
     TWD  FOXCONN   TECHNOLOGY         1,235     2,464.71     0.00
                                 SGD  GENTING   SINGAPORE    LTD     7,186     5,517.23     0.00
     CAD  FRANCO-NEVADA              238    17,886.12     0.02
                                 USD  GENUINE   PARTS          253    28,370.50     0.02
     USD  FRANKLIN    RESOURCES          421    13,950.93     0.01
                                 CAD  GEORGE   WESTON           98    7,031.83     0.01
     USD  FRANKLIN    STREET          183    1,314.68     0.00
                                 BRL  GERDAU   (pref.   shares)       1,936     7,530.51     0.01
       PROPERTIES
                                 EUR  GETLINK   SE          717    10,883.41     0.01
     EUR  FRAPORT              61    4,669.27     0.00
                                 USD  GETTY   REALTY           57    1,840.23     0.00
     MYR  FRASER   & NEAVE   HOLDINGS       740    6,311.06     0.01
                                 HKD  GF SECURITIES           3,777     5,427.13     0.00
       BERHAD
                                 TWD  GIANT   MANUFACTURE           748    5,341.64     0.00
     SGD  FRASERS   LOGISTICS    &     2,730     2,338.09     0.00
                                 CAD  GILDAN   ACTIVEWEAR           265    9,514.65     0.01
       INDUSTRIAL     TRUST
                                 USD  GILEAD   SCIENCES          2,375    154,387.88      0.14
     USD  FREEPORT    MCMORAN   COPPER   &  2,811     36,230.69     0.03
                                 CHF  GIVAUDAN    (reg.   shares)        16    42,108.92     0.04
       GOLD  -B-
                                 GBP  GLAXOSMITHKLINE             7,187    149,537.64      0.14
     EUR  FRESENIUS              829    46,335.48     0.04
                                 GBP  GLENCORE            16,303     67,545.06     0.06
     EUR  FRESENIUS    MEDICAL   CARE      338    27,301.76     0.02
                                 USD  GLOBAL   NET  LEASE         127    2,405.21     0.00
     GBP  FRESNILLO              328    3,720.63     0.00
                                 USD  GLOBAL   PAYMENTS           283    38,643.47     0.03
     JPY  FRONTIER    REAL  ESTATE        1    3,294.08     0.00
                                 TWD  GLOBALWAFERS      CO LTD       352    3,462.07     0.00
       INVESTMENT
                                 PHP  GLOBE   TELECOM           70    2,575.03     0.00
     TWD  FUBON   FINANCIAL    HOLDING     20,265     30,246.36     0.03
                                 JPY  GLP  J-REIT             6    6,418.57     0.01
     EUR  FUCHS   PETROLUB    SE (pref.      109    4,478.04     0.00
                                 USD  GODADDY   -A-          335    25,208.99     0.02
       shares)
                                 ZAR  GOLD  FIELDS           1,620     5,986.76     0.01
     JPY  FUJI  ELECTRIC    HOLDINGS        122    3,461.17     0.00
                                 CAD  GOLDCORP             1,113     12,739.92     0.01
     JPY  FUJIFILM    HOLDINGS          408    18,569.00     0.02
                                 SGD  GOLDEN   AGRI-RESOURCES          7,624     1,575.96     0.00
     JPY  FUJITSU              205    14,770.06     0.01
                                 USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP        905    173,842.02      0.16
     JPY  FUKUOKA   FINANCIAL          162    3,601.20     0.00
                                 HKD  GOME  ELECTRICAL          30,078      2,797.10     0.00
     JPY  FUKUOKA   REIT           1    1,962.53     0.00
                                   APPLIANCES     HOLDING
     HKD  FULLSHARE    HOLDINGS        11,445      1,530.86     0.00
                                 AUD  GOODMAN   GROUP   (stapled       5,160     48,933.23     0.04
     HKD  FUTURE   LAND          4,754     5,886.59     0.01
                                   security)
     HKD  FUYAO   GLASS   INDUSTRY        387    1,300.28     0.00
                                 USD  GOODYEAR    TIRE  & RUBBER       256    4,650.95     0.00
       GROUP   -H-
                                 AUD  GPT  GROUP   (stapled        5,392     23,787.28     0.02
     USD  F5 NETWORKS            119    18,615.67     0.02
                                   security)
     USD  GAIL  INDIA   (reg.   -S-)  GDR   2,092     64,014.26     0.05
                                 GBP  GRAINGER             1,162     3,582.60     0.00
     HKD  GALAXY   ENTERTAINMENT          2,832     19,280.64     0.02
                                 EUR  GRAND   CITY  PROPERTIES         213    5,137.28     0.00
       GROUP   LTD
                                 CAD  GRANITE   REAL  ESTATE        81    3,878.13     0.00
     EUR  GALP  ENERGIA   -B-       1,099     17,614.75     0.02
                                   INVESTMENT     (units)
     EUR  GAMESA   CORPORACION           370    5,896.53     0.01
                                 GBP  GREAT   PORTLAND    ESTATES       532    5,179.04     0.00
       TECNOLOGICA
                                   PLC
     USD  GAMING   AND  LEISURE         363    14,017.06     0.01
                                 HKD  GREAT   WALL  MOTOR   -H-     4,490     3,368.91     0.00
       PROPERTIES
                                 CAD  GREAT   WEST  LIFECO         379    9,184.72     0.01
     MYR  GAMUDA             3,310     2,335.21     0.00
                                 EUR  GREEK   ORGANISATION      OF     250    2,579.67     0.00
     USD  GAP              489    12,791.73     0.01
                                   FOOTBALL    PROGNOSTICS
     USD  GARMIN   (reg.   shares)        224    19,365.39     0.02
                                 EUR  GREEN   REAL  ESTATE        1,330     2,239.96     0.00
     USD  GARTNER              154    23,343.68     0.02
                                   INVESTMENT     TRUST
     RUB  GAZPROM   PJSC         26,940     61,348.36     0.05
                                 HKD  GREENTOWN    SERVICE   GROUP     3,522     3,122.29     0.00
     GBP  GCP  STUDENT   LIVING        794    1,580.81     0.00
                                   CO LTD
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  GRIFOLS   -A-          457    12,796.84     0.01    EUR  HANNOVER              93    13,308.76     0.01
     EUR  GROUPE   BRUXELLES    LAMBERT      122    11,894.73     0.01      RUECKVERSICHERUNG        (reg.
     ZAR  GROWTHPOINT     PROPERTIES        7,370     12,480.37     0.01      shares)
                                 KRW  HANON   SYSTEMS           647    6,473.78     0.01
       (units)
     USD  GRUBHUB              167    11,599.88     0.01    GBP  HANSTEEN    HOLDINGS          777     986.75    0.00
     MXN  GRUMA   SA De CV GRUMA       960    9,805.20     0.01
                                 KRW  HANWHA   CHEMICAL    CORP       220    4,052.51     0.00
     MXN  GRUPO   AEROPORTUARIO      DE     840    7,463.18     0.01
                                 KRW  HANWHA   LIFE  INSURANCE        488    1,718.27     0.00
       PACIFICO    -B-
                                 MYR  HAP  SENG  CONSOLIDATED         1,414     3,429.63     0.00
     MXN  GRUPO   AEROPORTUARIO      DEL     546    8,823.57     0.01
                                 USD  HARLEY-DAVIDSON              324    11,569.97     0.01
       SURESTE   -B-                       USD  HARRIS              213    33,999.64     0.03
                                 MYR  HARTALEGA    HOLDINGS        2,210     2,506.11     0.00
     USD  GRUPO   AVAL  ACCIONES    Y    5,048     39,327.63     0.03
                                 USD  HARTFORD    FINANCIAL          635    31,575.98     0.03
       VALORES   ADR
                                   SERVICES    GROUP
     MXN  GRUPO   BIMBO   -A-        5,858     12,255.03     0.01
                                 AUD  HARVEY   NORMAN   HOLDINGS        701    2,003.09     0.00
     MXN  GRUPO   CARSO   -A1-        612    2,408.71     0.00
                                 USD  HASBRO              244    20,746.69     0.02
     MXN  GRUPO   FINANCIERO     BANORTE     6,404     34,843.09     0.03
                                 USD  HCA  HOLDINGS            526    68,524.72     0.06
     MXN  GRUPO   FINANCIERO     INBURSA     5,580     7,735.65     0.01
                                 USD  HCP             1,668     52,221.47     0.04
       -O-
                                 USD  HD SUPPLY   HOLDINGS         340    14,733.80     0.01
     MXN  GRUPO   MEXICO   SAB  DE CV    7,120     19,585.39     0.02
                                 KRW  HDC  HYUNDAI   DEVELOPMENT         38    1,694.82     0.00
     MXN  GRUPO   TELEVISA    -A+L+D-      5,444     12,064.92     0.01
                                   CO-ENG
     KRW  GS ENGINEERING     &        69    2,598.64     0.00
                                 USD  HEALTHCARE     REALTY   TRUST      217    6,983.43     0.01
       CONSTRUCTION
                                 USD  HEALTHCARE     TRUST   OF      372    10,629.05     0.01
     KRW  GS HOLDINGS             28    1,312.50     0.00
                                   AMERICA   -A-
     KRW  GS RETAIL   CO          83    2,870.99     0.00
                                 EUR  HEIDELBERGCEMENT              231    16,635.11     0.01
     PHP  GT CAPITAL   HOLDINGS         237    4,195.65     0.00
                                 EUR  HEINEKEN              399    42,102.02     0.04
     HKD  GUANGDONG    INVESTMENT        9,156     17,682.20     0.02
                                 EUR  HEINEKEN    HOLDING          175    17,591.33     0.02
     HKD  GUANGZHOU    AUTOMOBILE        8,201     9,683.95     0.01
                                 GBP  HELICAL              191     820.89    0.00
       GROUP   -H-
                                 EUR  HELLENIC              697    9,349.88     0.01
     HKD  GUANGZHOU    R&F  PROPERTIES       1,726     3,732.48     0.00
                                   TELECOMMUNICATIONS
       -H-
                                   ORGANIZATIONS
     IDR  GUDANG   GARAM   TBK  PT     1,435     8,384.42     0.01
                                 USD  HELMERICH    & PAYNE        219    12,162.32     0.01
     THB  GULF  ENERGY   DEVELOPMENT        1,695     5,100.77     0.00
                                 SEK  HEMFOSA   FASTIGHETER          308    2,710.81     0.00
       PCL
                                 HKD  HENDERSON    LAND        3,727     23,693.72     0.02
     HKD  GUOTAI   JUNAN   SECURITIES       1,787     3,984.17     0.00
                                   DEVELOPMENT
       CO LTD  -H-
                                 HKD  HENGAN   INTERNATIONAL          2,049     17,961.31     0.02
     GBP  GVC  HOLDINGS            802    5,839.12     0.00
                                   GROUP
     GBP  G4S             2,357     5,636.63     0.00
                                 HKD  HENGTEN   NETWORKS    GROUP     60,747      1,841.75     0.00
     USD  H & R BLOCK           416    9,947.39     0.01
                                 EUR  HENKEL              158    14,997.76     0.01
     TRY  HACI  OMER  SABANCI   HOLDING     1,133     1,572.47     0.00
                                 EUR  HENKEL   (pref.   shares)        334    34,118.07     0.03
     HKD  HAIER   ELECTRONICS     GROUP     4,182     12,145.97     0.01
                                 USD  HENRY   JACK  & ASSOCIATES        153    21,195.58     0.02
     HKD  HAITIAN   INTERNATIONAL         1,541     3,501.36     0.00
                                 USD  HENRY   SCHEIN           313    18,812.96     0.02
       HOLDINGS
                                 GBP  HERGREAVES     LANSDOWN         409    9,928.31     0.01
     HKD  HAITONG   SECURITIES     -H-     9,046     11,707.51     0.01
                                 EUR  HERMES   INTERNATIONAL           50    32,708.91     0.03
     JPY  HAKUHODO    DY          239    3,842.69     0.00
                                 USD  HERSHA   HOSPITALITY     TRUST      62    1,070.27     0.00
     USD  HALLIBURTON             1,641     48,086.28     0.04
                                   -A-
     JPY  HAMAMATSU    PHOTONICS         143    5,541.66     0.00
                                 USD  HESS              461    27,785.68     0.02
     EUR  HAMBORNER    REIT         135    1,414.58     0.00
                                 USD  HEWLETT-PACKARD             2,768     42,713.93     0.04
     GBP  HAMMERSON             2,645     11,575.05     0.01
                                 CHF  HIAG  IMMOBILIEN     HOLDING        5    710.08    0.00
     KRW  HANA  FINANCIAL    GROUP       742    23,805.11     0.02
                                   (reg  shares)
     HKD  HANERGY   THIN  FILM  POWER     34,423       0.00   0.00
                                 EUR  HIBERNIA    REIT  -144A-       1,340     2,009.86     0.00
       GROUP
                                   (reg.   shares)
     HKD  HANG  LUNG  GROUP   LTD      1,035     3,323.84     0.00
                                 TWD  HIGHWEALTH     CONSTRUCTION         881    1,452.84     0.00
     HKD  HANG  LUNG  PROPERTIES        5,993     14,627.53     0.01
                                 USD  HIGHWOODS    PROPERTIES         184    8,623.87     0.01
     HKD  HANG  SENG  BANK         911    22,486.50     0.02
                                 JPY  HIKARI   TSUSHIN           21    3,943.01     0.00
     KRW  HANKOOK   TIRE          217    7,145.38     0.01
                                 USD  HILTON   WORLDIDE    HOLDINGS       525    43,625.97     0.04
     JPY  HANKYU   HANSHIN   HOLDINGS       239    8,946.91     0.01
                                   (reg.   shares)
     KRW  HANMI   PHARM   CO LTD        19    7,444.84     0.01
                                 JPY  HINO  MOTORS           266    2,242.39     0.00
     KRW  HANMI   SCIENCE           36    2,428.27     0.00
                                 JPY  HIROSE   ELECTRIC           32    3,391.88     0.00
     USD  HANNESBRANDS              771    13,787.33     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  HISAMITSU    PHARMACEUTICAL          61    2,814.40     0.00    USD  HUNTINGTON              162    33,545.04     0.03
                                 USD  HUNTINGTON     BANCSHARES        1,937     24,555.51     0.02
     JPY  HITACHI             1,016     32,897.60     0.03
     JPY  HITACHI   CHEMICAL          122    2,710.46     0.00    CAD  HUSKY   ENERGY           436    4,322.30     0.00
     JPY  HITACHI   CONSTRUCTION          124    3,296.43     0.00    USD  HUTCHISON    CHINA   MEDITECH       141    4,307.54     0.00
       MACHINERY                            LTD  ADR
     JPY  HITACHI   HIGH-TECHNOLOGIES           63    2,590.57     0.00
                                 CAD  HYDRO   ONE           415    6,443.74     0.01
     JPY  HITACHI   METALS          222    2,584.65     0.00
                                 BRL  HYPERMARCAS              824    5,482.08     0.00
     TWD  HIWIN   TECHNOLOGIES           491    4,141.22     0.00    ZAR  HYPROP   INVESTMENTS           673    3,291.51     0.00
     HKD  HK ELECTRIC    INVESTMENTS        3,156     3,223.84     0.00    HKD  HYSAN   DEVELOPMENT          1,831     9,806.84     0.01
       AND  HK ELECTRIC                        KRW  HYUNDAI   DEPARTMENT     STORE      22    1,942.72     0.00
       INVESTMENTS                           KRW  HYUNDAI   ENGINEERING          145    6,831.75     0.01
     HKD  HKEX             1,407     49,053.03     0.04
                                   CONSTRUCTION
     HKD  HKT  (stapled    security)       4,487     7,213.07     0.01
                                 KRW  HYUNDAI   FIRE  & MARINE       147    4,910.48     0.00
     KRW  HLB              74    5,181.01     0.00
                                   INSURANCE
     EUR  HOCHTIEF              32    4,569.75     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   GLOVIS   CO LTD      48    5,411.79     0.00
     USD  HOLLYFRONTIER              269    13,232.63     0.01
                                 KRW  HYUNDAI   HEAVY   INDUSTRIES        93    9,714.20     0.01
     USD  HOLOGIC              556    26,926.77     0.02
                                 KRW  HYUNDAI   HEAVY   INDUSTRIES        24    7,063.82     0.01
     USD  HOME  DEPOT           2,514    482,481.46      0.42
                                   HOLDI
     THB  HOME  PRODUCT   CENTER   (for.    10,699      5,158.88     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   MOBIS          172    31,582.50     0.03
       reg.  shares)
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR          366    38,538.13     0.03
     TWD  HON  HAI  PRECISION         32,841     78,317.97     0.07
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR   CO (pref.       37    2,240.79     0.00
       INDUSTRY
                                   shares)
     JPY  HONDA   MOTOR          1,716     46,442.09     0.04
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR   E. 1999       32    2,118.58     0.00
     USD  HONEYWELL    INTERNATIONAL        1,421    225,876.96      0.20
                                 KRW  HYUNDAI   STEEL          119    4,725.68     0.00
     HKD  HONG  KONG  & CHINA   GAS     10,953     26,260.04     0.02
                                 CAD  IA FINANCIAL    CORP  INC      137    5,041.22     0.00
     MYR  HONG  LEONG   BANK        1,717     8,536.41     0.01
                                 USD  IAC  / INTERACTIVECORP           143    30,063.09     0.03
     MYR  HONG  LEONG   FINANCIAL         365    1,716.49     0.00
                                   (when   issued)
       GROUP   BHD
                                 EUR  IBERDROLA            12,783     112,330.61      0.10
     USD  HONGKONG    LAND  HOLDINGS       3,516     24,995.64     0.02
                                 USD  IBM             2,196    309,871.62      0.27
     USD  HORMEL   FOODS           482    21,562.67     0.02
                                 EUR  ICADE              111    9,371.44     0.01
     JPY  HOSHIZAKI    ELECTRIC          59    3,676.66     0.00    USD  ICICI   BANK  ADR        8,373     95,950.36     0.08
     USD  HOSPITALITY     PROPERTIES        295    7,765.09     0.01    JPY  IDEMITSU    KOSAN          230    7,709.54     0.01
       TRUST                           USD  IDEX              156    23,738.32     0.02
     USD  HOST  HOTELS   AND  RESORTS      2,603     49,195.46     0.04    USD  IDEXX   LABORATORIES           156    34,874.98     0.03
     TWD  HOTAI   MOTOR           597    7,308.89     0.01    CHF  IDORSIA   LTD          114    1,996.75     0.00
     KRW  HOTEL   SHILLA           80    6,748.10     0.01    EUR  IGD  SIIQ  (reg  shares)        94     681.39    0.00
     JPY  HOYA              399    26,363.44     0.02    CAD  IGM  FINANCIAL            117    3,003.22     0.00
     USD  HP             3,161     61,412.50     0.05
                                 MYR  IHH  HEALTHCARE           4,345     6,140.56     0.01
     CAD  H&R  REAL  ESTATE          684    11,978.46     0.01
                                 JPY  IHI              150    3,606.71     0.00
       INVESTMENT     TRUST   UNITS
                                 USD  IHS  MARKIT            686    37,287.63     0.03
     GBP  HSBC  HOLDINGS          29,017     235,672.79      0.21
                                 JPY  IIDA  GROUP   HOLDINGS         153    2,776.03     0.00
     HKD  HUA  HONG  SEMICONDUCTOR          528    1,238.15     0.00
                                 MYR  IJM             3,767     2,048.52     0.00
     TWD  HUA  NAN  FINANCIAL         22,388     14,092.23     0.01    EUR  ILIAD              41    4,168.13     0.00
                                 USD  ILLINOIS    TOOL  WORKS        603    86,561.77     0.07
       HOLDINGS
     HKD  HUADIAN   POWER         7,219     2,970.44     0.00    USD  ILLUMINA              278    86,512.06     0.07
                                 EUR  IMERYS              56    2,794.49     0.00
       INTERNATIONAL      -H-
                                 GBP  IMPERIAL    BRANDS         1,381     47,239.19     0.04
     HKD  HUANENG   POWER         12,325      7,159.73     0.01
                                 CAD  IMPERIAL    OIL          355    9,695.31     0.01
       INTERNATIONAL
                                 AUD  INCITEC   PIVOT         1,942     4,304.18     0.00
     HKD  HUANENG   RENEWABLES         15,495      4,303.02     0.00
                                 USD  INCYTE              362    31,126.39     0.03
       CORPORATION     -H-
                                 USD  INDEPENDENCE      REALTY   TRUST     153    1,650.68     0.00
     HKD  HUATAI   SECURITIES     -H-     3,891     7,782.62     0.01
                                 IDR  INDOCEMENT     TUNGGAL        5,423     8,340.41     0.01
     USD  HUAZHU   GROUP   LTD  ADR      308    12,973.66     0.01
                                   PRAKARSA    TB
     USD  HUDSON   PACIFIC           279    9,605.09     0.01
                                 THB  INDORAMA    VENTURES    (nvdr)     3,583     5,618.10     0.00
     SEK  HUFVUDSTADEN      -A-        212    3,679.07     0.00
                                 EUR  INDUSTRIA    DE DISENO       1,675     49,276.99     0.04
     EUR  HUGO  BOSS  (reg.   shares)       95    6,527.43     0.01
                                   TEXTIL   INDITEX
     JPY  HULIC              953    9,351.71     0.01
     JPY  HULIC   REIT            2    3,514.63     0.00
     USD  HUMANA              260    69,263.65     0.06
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  INDUSTRIAL     &          3    3,070.33     0.00    MYR  IOI  CORPORATION           8,069     8,814.79     0.01
       INFRASTRUCTURE      FUND                    MYR  IOI  PROPERTIES     GROUP      3,423     1,106.89     0.00
       INVESTMENT                           USD  IPG  PHOTONICS            63    9,580.64     0.01
     HKD  INDUSTRIAL     AND  COMMERCIAL     176,609     129,363.86      0.12
                                 EUR  IPSEN              59    8,099.79     0.01
       BANK  OF CHINA   -H-                     USD  IQIYI   INC  ADR         316    7,564.32     0.01
     KRW  INDUSTRIAL     BANK  OF KOREA     635    7,855.78     0.01    USD  IQVIA   HOLDINGS    INC       278    40,001.10     0.03
     MXN  INDUSTRIAS     PENOLES         226    2,829.53     0.00    BRL  IRB  BRASIL   RESSEGUROS     S/A    260    6,094.74     0.01
     QAR  INDUSTRIES     OF QATAR        467    15,900.24     0.01    EUR  IRISH   RESIDENT           703    1,255.03     0.00
     EUR  INFINEON    TECHNOLOGIES         2,285     45,374.17     0.04    USD  IRON  MOUNTAIN    REIT        459    16,268.56     0.01
       (reg.   shares)                        THB  IRPC  PUBLIC   (for.   reg.     22,859      4,142.46     0.00
     GBP  INFORMA             1,809     17,541.01     0.01      shares)
     USD  INFOSYS   ADR         13,383     146,277.98      0.13    JPY  ISETAN   MITSUKOSHI           321    3,246.56     0.00
     MXN  INFRAESTRUCTURA             1,162     4,673.59     0.00      HOLDINGS
                                 JPY  ISUZU   MOTORS           575    7,559.01     0.01
       ENERGETICA     NOVA  SAB  DE CV
                                 USD  ITAU  CORPBANCA    (reg.       697    9,043.98     0.01
     EUR  ING  GROUP           6,039     73,125.54     0.06
                                   shares)   ADR
     EUR  INGENICO    GROUP          93    6,624.88     0.01
                                 BRL  ITAU  UNIBANCO    HOLDING      11,981     105,999.87      0.09
     USD  INGERSOLL-RAND      PLC       466    50,297.76     0.04
                                   (pref.   shares)
     USD  INGREDION              148    14,056.23     0.01
     EUR  INMOBILIARIA      COLONIAL    SA    610    6,279.69     0.01    JPY  ITOCHU             1,420     25,689.17     0.02
                                 GBP  ITV             5,233     8,666.98     0.01
     USD  INNER   MONGOLIA    YITAI   COAL    3,279     4,036.98     0.00
                                 JPY  J FRONT   RETAILING          247    2,942.82     0.00
       -B-
                                 GBP  J. SAINSBURY           2,551     7,833.89     0.01
     EUR  INNOGY              212    9,796.94     0.01
     TWD  INNOLUX            13,864      4,498.41     0.00    USD  JACOBS   ENGINEERING     GROUP     261    19,614.06     0.02
     JPY  INPEX             1,074     10,246.27     0.01
                                 AUD  JAMES   HARDIES   INDUSTRIES        525    6,761.16     0.01
     AUD  INSURANCE    AUSTRALIA    GROUP    2,746     14,981.71     0.01
                                 JPY  JAPAN   AIRLINES           128    4,520.70     0.00
     CAD  INTACT   FINANCIAL           178    15,074.16     0.01
                                 JPY  JAPAN   AIRPORT   TERMINAL        58    2,438.78     0.00
     USD  INTEL             8,992    482,850.23      0.42
                                 JPY  JAPAN   EXCELLENT            2    3,173.54     0.00
     CAD  INTER   PIPELINE           518    8,567.44     0.01
                                 JPY  JAPAN   HOTEL   REIT         8    6,372.43     0.01
     RUB  INTER   RAO  UES  PJSC      85,440      4,859.99     0.00
                                   INVESTMENT
     USD  INTERCONTINENTAL       EXCHANGE     1,023     77,921.89     0.07
                                 JPY  JAPAN   LOGISTICS            2    3,227.55     0.00
     GBP  INTERCONTINENTAL       HOTELS      250    15,051.91     0.01
                                 JPY  JAPAN   POST  BANK         420    4,589.79     0.00
       GROUP   PLC
                                 JPY  JAPAN   POST  HOLDINGS        1,662     19,464.39     0.02
     USD  INTERNATIONAL      FLAVORS   &    150    19,299.92     0.02
                                 JPY  JAPAN   PRIME   REALTY         2   10,034.03     0.01
       FRAGRANCES
                                   INVESTMENT
     USD  INTERNATIONAL      PAPER        711    32,888.88     0.03
                                 JPY  JAPAN   REAL  ESTATE          ▶   22,058.74     0.02
     USD  INTERPUBLIC     GROUP        826    17,353.15     0.01
                                   INVESTMENT
     CAD  INTERRENT    REAL  ESTATE       176    1,913.36     0.00
                                 JPY  JAPAN   RENTAL   HOUSING         3    2,111.01     0.00
       INVESTME
                                   INVESTMENTS
     GBP  INTERTEK    GROUP          235    14,855.32     0.01
                                 JPY  JAPAN   RETAIL   FUND         8   15,145.35     0.01
     EUR  INTERVEST    OFFICES          42    1,137.84     0.00
                                   INVESTMENT
     EUR  INTESA   SANPAOLO         25,435     62,002.79     0.05    JPY  JAPAN   TOBACCO          1,160     28,763.16     0.02
     PHP  INTL  CONTAINER    TERMINAL      1,214     3,022.92     0.00    SGD  JARDINE   CYCLE   & CARRIAGE       118    2,830.10     0.00
       SERV                           USD  JARDINE   MATHESON    HOLDINGS      263    16,418.58     0.01
     GBP  INTU  PROPERTIES     PLC      1,713     2,378.85     0.00
                                 USD  JARDINE   STRATEGIC          264    9,888.05     0.01
     USD  INTUIT              461    120,472.32      0.11
                                   HOLDINGS
     USD  INTUITIVE    SURGICAL         215    122,647.98      0.11
                                 PLN  JASTRZEBSKA     SPOLKA         93    1,482.73     0.00
     TWD  INVENTEC             3,326     2,530.45     0.00
                                   WEGLOWA
     USD  INVESCO              807    15,591.18     0.01
                                 USD  JAZZ  PHARMACEUTICALS            95    13,581.98     0.01
     GBP  INVESTEC              948    5,461.47     0.00
                                 USD  J.B  HUNT  TRANSPORT          139    14,064.06     0.01
     ZAR  INVESTEC              544    3,182.96     0.00
                                   SERVICES
     BRL  INVESTIMENTOS      ITAU  (pref.    11,571     35,618.77     0.03
                                 USD  JBG  SMITH   PROPERTIES         185    7,630.86     0.01
       shares)
                                 BRL  JBS             3,104     12,697.04     0.01
     USD  INVESTORS    REAL  ESTATE        21    1,259.56     0.00
                                 EUR  JC DECAUX            116    3,545.66     0.00
       TRUST
                                 USD  JD.COM   ADR          1,815     54,715.63     0.05
     JPY  INVINCIBLE     INVESTMENT          8    3,951.78     0.00
                                 USD  JEFFERIES    FINANCIAL    GROUP     526    9,889.73     0.01
     USD  INVITATION     HOMES   (reg.     1,305     31,743.51     0.03
                                   INC
       shares)
                                 EUR  JERONIMO    MARTINS          390    5,756.43     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  JFE  HOLDINGS            513    8,707.92     0.01    JPY  KEYENCE              101    63,179.13     0.05
                                 CAD  KEYERA              262    6,171.10     0.01
     PHP  JG SUMMIT   HOLDINGS        7,805     9,438.21     0.01
                                 USD  KEYSIGHT    TECHNOLOGIES.          325    28,374.27     0.02
     JPY  JGC              203    2,693.67     0.00
                                 PLN  KGHM  POLSKA   MIEDZ        127    3,537.01     0.00
     HKD  JIANGSU   EXPRESSWAY     S. -H-   4,578     6,473.37     0.01
                                 KRW  KIA  MOTORS            631    19,665.19     0.02
     HKD  JIANGXI   COPPER   -H-      3,698     4,909.06     0.00
                                 JPY  KIKKOMAN              166    8,119.57     0.01
     HKD  JIAYUAN   INTERNATIONAL         2,946     1,557.18     0.00
                                 CAD  KILLAM   APARTMENT    REAL      149    2,159.67     0.00
       GROUP   LT
                                   ESTATE
     USD  JM SMUCKER            216    25,107.80     0.02
                                 USD  KILROY   REALTY           179    13,568.98     0.01
     GBP  JOHN  WOOD  GROUP         992    6,559.95     0.01
                                 MXN  KIMBERLY    CLARK   DE MEXICO     5,119     8,692.48     0.01
     USD  JOHNSON   & JOHNSON        5,538    774,170.96      0.67
                                   -A-
     USD  JOHNSON   CONTROLS         1,791     66,146.58     0.06
                                 USD  KIMBERLY-CLARK              660    81,751.31     0.07
       INTERNATIONAL
                                 USD  KIMCO   REALTY          1,567     28,992.29     0.02
     GBP  JOHNSON   MATTHEY          278    11,367.24     0.01
                                 USD  KINDER   MORGAN          3,784     75,722.05     0.06
     PHP  JOLLIBEE    FOODS          519    3,133.09     0.00
                                 HKD  KINGBOARD    HOLDINGS        1,273     4,517.86     0.00
     USD  JONES   LANG  LASALLE         71    11,022.99     0.01
                                 HKD  KINGBOARD    LAMINATES        2,487     2,613.82     0.00
     USD  JP MORGAN   CHASE        6,779    686,240.65      0.60
                                   HOLDINGS
     JPY  JSR              217    3,371.47     0.00
                                 HKD  KINGDEE   INTERNATIONAL         5,254     6,077.82     0.01
     JPY  JTEKT              238    2,934.49     0.00
                                   SOFTWARE
     CHF  JULIUS   BAER  GRUPPE        127    5,115.91     0.00
                                 GBP  KINGFISHER             3,171     9,702.70     0.01
     EUR  JUMBO              358    5,994.06     0.01
                                 HKD  KINGSOFT    CORPORATION         1,761     4,477.07     0.00
     USD  JUNIPER   NETWORKS          682    18,065.46     0.02
                                 EUR  KINGSPAN    GROUP          237    10,971.84     0.01
     JPY  JX HOLDINGS           3,374     15,440.74     0.01
                                 CAD  KINROSS   GOLD  CORP       1,559     5,366.54     0.00
     HKD  KAISA   GROUP   HOLDINGS        5,502     2,495.36     0.00
                                 JPY  KINTETSU    GROUP   HOLDINGS       188    8,741.39     0.01
     JPY  KAJIMA              465    6,860.06     0.01
                                 EUR  KION  GROUP           106    5,554.23     0.00
     JPY  KAKAKU.COM              145    2,793.90     0.00
                                 JPY  KIRIN   HOLDINGS           865    20,659.74     0.02
     KRW  KAKAO   CORP           125    11,415.06     0.01
                                 USD  KITE  REALTY   GROUP   TRUST      145    2,320.71     0.00
     IDR  KALBE   FARMA          49,235      5,255.47     0.00
                                 NZD  KIWI  PROPERTY           2,582     2,614.85     0.00
     JPY  KAMIGUMI              101    2,345.29     0.00
                                 USD  KKR  & CO INC  -A-        926    21,748.24     0.02
     JPY  KANEKA              45    1,703.18     0.00
     KRW  KANGWON   LAND          276    7,767.18     0.01    BRL  KLABIN   dac  (pref.   shares)     1,738     7,606.84     0.01
     JPY  KANSAI   ELECTRIC    POWER       738    10,887.58     0.01    USD  KLA-TENCOR              279    33,339.74     0.03
                                 EUR  KLEPIERRE              689    24,109.02     0.02
     JPY  KANSAI   PAINT           192    3,669.52     0.00
                                 SEK  KLOVERN   -B-          988    1,358.78     0.00
     USD  KANSAS   CITY  SOUTHERN        210    24,308.38     0.02
                                 USD  KNIGHT-SWIFT              300    9,800.72     0.01
       INDUSTRIES
                                   TRANSPORTATION      HO
     JPY  KAO              517    40,685.47     0.03
     THB  KASIKORNBANK      PUBLIC   (for.    4,580     27,138.94     0.02    JPY  KOBAYASHI    PHARMACEUTICAL          51    4,330.04     0.00
       reg.  shares)                        JPY  KOBE  STEEL           353    2,647.04     0.00
     JPY  KAWASAKI    HEAVY   INDUSTRIES       162    3,983.45     0.00    TRY  KOC  HOLDING           1,346     3,834.32     0.00
     KRW  KB FINANCIAL    GROUP        955    35,206.54     0.03    USD  KOHL'S              293    20,171.25     0.02
                                 JPY  KOITO   MANUFACTURING           104    5,875.17     0.01
     EUR  KBC  GROUP            372    26,027.68     0.02
                                 EUR  KOJAMO   OYJ           168    2,019.95     0.00
     KRW  KCC              13    3,754.84     0.00
     JPY  KDDI             1,864     40,170.22     0.03    JPY  KOMATSU              974    22,608.79     0.02
     JPY  KEIHAN   ELECTRIC    RAILWAY       101    4,239.21     0.00    CZK  KOMERCNI    BANKA          32    1,302.23     0.00
     JPY  KEIKYU   CORP           223    3,778.66     0.00    JPY  KONAMI              103    4,470.24     0.00
                                 EUR  KONE  -B-           530    26,752.82     0.02
     JPY  KEIO  CORP           102    6,581.60     0.01
                                 JPY  KONICA   MINOLTA           472    4,642.01     0.00
     JPY  KEISEI   ELECTRIC    RAILWAY       135    4,905.17     0.00
                                 EUR  KONINKLIJKE     AHOLD        2,277     60,658.26     0.05
     USD  KELLOGG              454    26,049.87     0.02
     JPY  KENEDIX   OFFICE   INVESTMENT        1    4,771.80     0.00      DELHAIZE
                                 EUR  KONINKLIJKE     DSM        284    30,949.01     0.03
     JPY  KENEDIX   RESIDENTIAL           1    2,483.34     0.00
                                 EUR  KONINKLIJKE     KPN        5,258     16,683.22     0.01
       INVESTMENT     CORPORATION
                                 EUR  KONINKLIJKE     VOPAK        110    5,265.71     0.00
     JPY  KENEDIYX    RETAIL   REIT        1    2,216.39     0.00
                                 KRW  KOREA   AEROSPACE           180    5,616.47     0.00
     USD  KENNEDY-WILSON      HOLDINGS       220    4,700.69     0.00
                                   INDUSTRIES
     SGD  KEPPEL             1,728     7,934.16     0.01
                                 KRW  KOREA   ELECTRIC    POWER       628    16,539.44     0.01
     SGD  KEPPEL   REIT          3,476     3,310.16     0.00
                                 KRW  KOREA   GAS           40    1,586.32     0.00
     EUR  KERING              117    67,027.34     0.06
     EUR  KERRY   GROUP   -A-        245    27,351.91     0.02    KRW  KOREA   INVESTMENT     HOLDINGS      114    6,259.02     0.01
     HKD  KERRY   PROPERTIES           775    3,458.47     0.00    KRW  KOREA   ZINC           30    12,460.61     0.01
     USD  KEYCORP             1,901     29,943.64     0.03    KRW  KOREAN   AIR           125    3,521.40     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  KOSE              30    5,593.27     0.00    EUR  LEONARDO              609    7,088.43     0.01
     USD  KROGER             1,513     37,227.84     0.03    USD  LEXINGTON    REALITY   TRUST      372    3,370.70     0.00
     BRL  KROTON   EDUCACIONAL     (conv.     3,430     9,342.62     0.01
                                 KRW  LG              250    17,061.96     0.01
       shares)                           KRW  LG CHEM  (pref.   shares)        36    6,582.06     0.01
     THB  KRUNG   THAI  BANK  PUBLIC      7,688     4,652.34     0.00
                                 KRW  LG CHEMICAL            111    35,710.83     0.03
       COMPANY   (for.   reg.
                                 KRW  LG DISPLAY   CO LTD        556    9,552.45     0.01
       shares)
                                 KRW  LG ELECTRONICS            280    18,514.00     0.02
     KRW  KT CORPORATION             37     889.37    0.00
                                 KRW  LG HOUSEHOLD    & HEALTH        9    6,646.12     0.01
     KRW  KT&  ▶ CORP           356    32,447.02     0.03
                                   CARE
     MYR  KUALA   LUMPUR   KEPONG       1,822     11,070.49     0.01
                                 KRW  LG HOUSEHOLD    & HEALTHCARE        25    31,542.05     0.03
     JPY  KUBOTA             1,038     14,999.22     0.01
                                 KRW  LG INNOTEK             35    3,608.87     0.00
     CHF  KUEHNE   & NAGEL          31    4,189.23     0.00
                                 KRW  LG UPLUS            283    3,851.95     0.00
       INTERNATIONAL
                                 USD  LIBERTY   BROADB   ▲ -C-      172    15,767.21     0.01
     ZAR  KUMBA   IRON  ORE         51    1,523.59     0.00
                                 USD  LIBERTY   GLOBAL   -A-       105    2,611.51     0.00
     KRW  KUMHO   PETRO   CHEMICALS         55    4,644.36     0.00
                                 USD  LIBERTY   GLOBAL   -C-      1,215     29,406.68     0.03
     SEK  KUNGSLEDEN              365    2,909.20     0.00
                                 ZAR  LIBERTY   HOLDINGS          354    2,476.92     0.00
     HKD  KUNLUN   ENERGY   COMPANY       7,747     8,092.83     0.01
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   GROUP   -C-     388    13,600.96     0.01
     JPY  KURARAY              322    4,093.84     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   SIRIUS   -A-     102    3,878.98     0.00
     JPY  KURITA   WATER   INDUSTRIES        114    2,909.08     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   SIRIUS   -C-     332    12,705.63     0.01
     HKD  KWG  GROUP   HOLDINGS        2,938     3,544.24     0.00
                                 USD  LIBERTY   PROPERTY    TRUST      569    27,531.51     0.02
       LIMITED
                                 ZAR  LIFE  HEALTHCARE     GROUP      1,635     3,042.48     0.00
     JPY  KYOCERA              339    19,880.39     0.02
                                   HOLDINGS
     JPY  KYOWA   HAKKO   KIRIN        276    6,000.81     0.01
                                 USD  LIFE  STORAGE            83    8,048.17     0.01
     JPY  KYUSHU   ELECTRIC    POWER       412    4,869.02     0.00
                                 USD  LINCOLN   NATIONAL          374    21,966.48     0.02
     JPY  KYUSHU   RAILWAY   COMPANY       166    5,451.08     0.00
                                 USD  LINDE   PLC          1,046    184,102.01      0.17
     USD  L BRANDS             483    13,327.89     0.01
                                 CHF  LINDT   & SPRUENGLI           2   10,749.10     0.01
     USD  LABORATORY     CORP  OF       177    27,069.55     0.02
                                 JPY  LINE              78    2,766.13     0.00
       AMERICA   HOLDINGS
                                 JPY  LION              226    4,767.21     0.00
     CHF  LAFARGEHOLCIM      (reg.        858    42,371.28     0.04
                                 TWD  LITE-ON   TECHNOLOGY         4,254     6,190.25     0.01
       shares)
                                 USD  LIVE  NATION   ENTERTAINMENT        286    18,170.98     0.02
     USD  LAM  RESEARCH            288    51,512.71     0.04
                                 JPY  LIXIL   GROUP   CORPORATION        270    3,600.29     0.00
     USD  LAMB  WESTON   HOLDINGS        229    17,166.05     0.01
                                 USD  LKQ              475    13,487.56     0.01
     THB  LAND  AND  HOUSE   PUBLIC      1,998      673.93    0.00
                                 GBP  LLOYDS   BANKING   GROUP     103,063      83,452.84     0.07
       (for.   reg.  shares)
                                 CAD  LOBLAW   COMPANIES           240    11,832.76     0.01
     GBP  LAND  SECURITIES     GROUP   PLC   2,469     29,387.33     0.03
                                 BRL  LOCALIZA    RENT  A CAR      1,407     11,952.34     0.01
     CHF  LANDIS+GYR     GROUP   AG       74    4,674.02     0.00
                                 USD  LOEWS              548    26,250.48     0.02
     EUR  LANXESS              130    6,939.90     0.01
                                 HKD  LOGAN   PROPERTY    HOLDINGS      3,786     6,269.25     0.01
     EUR  LAR  ESPANA            130    1,084.32     0.00
                                 CHF  LOGITECH    INTERNATIONAL          356    13,948.48     0.01
     TWD  LARGAN   PRECISION           249    37,152.93     0.03
                                   (reg.   shares)
     USD  LAS  VEGAS   SANDS         728    44,362.81     0.04
                                 BRL  LOJAS   AMERICANAS     (pref.     1,763     7,597.69     0.01
     USD  LATAM   AIRLINES    GROUP   ADR    1,030     10,894.20     0.01
                                   shares)
     JPY  LAWSON              59    3,249.63     0.00
                                 BRL  LOJAS   RENNER          1,904     21,424.59     0.02
     USD  LEAR              133    18,090.03     0.02
                                 GBP  LONDON   STOCK   EXCHANGE        454    28,109.81     0.02
     EUR  LEASINVEST     REAL  ESTATE        5    525.19    0.00
                                   GROUP
     HKD  LEE  & MAN  PAPER        5,282     4,501.75     0.00
                                 GBP  LONDONMETRIC      PROPERTY       1,242     3,232.89     0.00
       MANUFACTURING
                                 HKD  LONGFOR   PROPERTIES         3,962     13,954.41     0.01
     EUR  LEG  IMMOBILIEN     (reg.       122    15,023.87     0.01
                                 CHF  LONZA   GROUP   (reg.   shares)      100    31,116.46     0.03
       shares)
                                 EUR  L'OREAL              478    128,830.09      0.12
     GBP  LEGAL   & GENERAL   GROUP      8,647     31,018.76     0.03
                                 PLN  LOTOS              260    5,655.49     0.00
     HKD  LEGEND   HOLDINGS    CORP       792    2,104.52     0.00
                                 KRW  LOTTE   CHEMICAL           53    13,462.39     0.01
     USD  LEGGETT   & PLATT         271    11,450.40     0.01
                                 KRW  LOTTE   CONFECTIONERY           77    3,364.03     0.00
     EUR  LEGRAND              562    37,668.87     0.03
                                 KRW  LOTTE   SHOPPING           25    3,989.85     0.00
     USD  LEIDOS   HOLDINGS           277    17,773.60     0.02
                                 USD  LOWE'S   COMPANIES          1,497    163,872.03      0.15
     AUD  LENDLEASE    GROUP         682    6,001.35     0.01
                                 PLN  LPP              1    1,720.55     0.00
     USD  LENNAR   -A-           587    28,820.72     0.02
                                 USD  LTC  PROPERTIES            69    3,160.52     0.00
     USD  LENNOX   INTERNATIONAL           79    20,917.76     0.02
                                 RUB  LUKOIL   PJSC          1,176    105,537.14      0.09
     HKD  LENOVO   GROUP         18,664     16,785.89     0.01
                                 USD  LULULEMON    ATHLETICA         176    28,888.61     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                174/483



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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  LUNDIN   MINING           803    3,725.62     0.00    PLN  MBANK              32    3,573.68     0.00
                                 USD  MC CORMICK   (non  voting)       210    31,698.24     0.03
     HKD  LUYE  PHARMA   GROUP        3,125     2,731.22     0.00
                                 USD  MCDONALD'S             1,937    367,768.89      0.32
     EUR  LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS     490    180,359.39      0.16
                                 JPY  MCDONALD'S     HOLDINGS    JAPAN     76    3,494.15     0.00
       VUITTON
                                 USD  MCKESSON              358    41,922.68     0.04
     GBP  LXI  REIT  PLC          681    1,095.25     0.00
                                 JPY  MCUBS   MIDCITY   INVESTMENT        3    2,481.64     0.00
     USD  LYONDELLBASELL      INDUSTRIES       608    51,103.44     0.04
                                 JPY  MEBUKI   FINANCIAL    GROUP      837    2,141.28     0.00
       -A-
                                 CHF  MEDARTIS    HOLDING   AG       27    1,482.37     0.00
     USD  L3 TECHNOLOGIES      (reg.       229    47,194.26     0.04
                                 TWD  MEDIATEK             3,600     32,993.30     0.03
       shares)
                                 AUD  MEDIBANK    PRIVATE         3,273     6,416.24     0.01
     BRL  M DIAS  BRANCO   SA        291    3,243.67     0.00
                                 USD  MEDICAL   PROPERTIES     TRUST     654    12,113.68     0.01
       INDUSTRIA    E COMERCIO    DE
                                 EUR  MEDIOBANCA             2,216     23,044.32     0.02
       ALIMENTOS
                                 JPY  MEDIPAL   HOLDINGS          178    4,228.69     0.00
     USD  MACERICH              448    19,428.59     0.02
     USD  MACK-CALI    REALTY         159    3,523.12     0.00    USD  MEDTRONIC             2,620    238,648.52      0.21
                                 KRW  MEDY-TOX              13    6,769.30     0.01
     AUD  MACQUARIE    GROUP         384    35,314.67     0.03
                                 TWD  MEGA  FINANCIAL    HOLDING      29,797     27,118.67     0.02
     USD  MACY'S              611    14,679.92     0.01
                                 MXN  MEGACABLE    HOLDINGS         370    1,716.94     0.00
     USD  MAGAZINE    LUIZA          185    8,223.21     0.01
                                 PHP  MEGAWORLD    CORPORATION        33,846      3,738.50     0.00
     CAD  MAGNA   INTERNATIONAL      (v)  -   406    19,757.71     0.02
                                 GBP  MEGGITT             1,135     7,437.33     0.01
       A-
                                 JPY  MEIJI   HOLDINGS           128    10,363.24     0.01
     USD  MAGNIT   GDR           976    13,760.90     0.01
                                 HKD  MEITU   -144A-   / (reg.   -S-)    4,886     2,296.80     0.00
     RUB  MAGNITOGORSK      IRON  & STEEL    2,744     1,916.95     0.00
                                 HKD  MEITUAN   DIANPING    -B-      841    5,665.82     0.00
       WORK
     USD  MAHINDRA    & MAHINDRA    GDR    10,748     106,404.73      0.09    USD  MELCO   PBL  ENTERTAINMENT         293    6,628.18     0.01
     JPY  MAKITA              237    8,259.27     0.01      (MACAU)   ADR
     MYR  MALAYAN   BANKING         7,675     17,426.45     0.01
                                 GBP  MELROSE   INDUSTRIES         7,030     16,777.97     0.01
     MYR  MALAYSIA    AIRPORTS         2,897     5,137.89     0.00
                                 USD  MERCADOLIBRE              81    40,980.55     0.03
       HOLDINGS                           EUR  MERCIALYS              119    1,666.89     0.00
     MYR  MALAYSIA    INTERNATIONAL         3,127     5,123.40     0.00    EUR  MERCK              199    22,709.64     0.02
                                 USD  MERCK   & CO         5,400    449,140.84      0.39
       SHIPPING
     PHP  MANILA   ELECTRIC           523    3,787.61     0.00    NZD  MERIDIAN    ENERGY         1,533     4,374.14     0.00
     USD  MANPOWER              78    6,425.26     0.01    GBP  MERLIN   ENTERTAINMENTS          1,044     4,670.94     0.00
     CAD  MANULIFE    FINANCIAL         2,536     42,903.08     0.04
                                 EUR  MERLIN   PROPERTIES           645    8,444.41     0.01
     EUR  MAPFRE   (reg.   shares)       1,701     4,692.25     0.00
                                 HKD  METALLURGICAL      CORPORATION       6,515     1,925.41     0.00
     SGD  MAPLETREE    COMMERCIAL        3,375     4,709.78     0.00
                                   OF CHINA   -H-
       TRUST   REIT  (reg.   shares)
                                 CAD  METHANEX              79    4,515.72     0.00
     SGD  MAPLETREE    INDUSTRIAL        2,582     4,003.01     0.00    USD  METLIFE             1,598     68,046.50     0.06
                                 CAD  METRO              311    11,462.52     0.01
       TRUST
                                 EUR  METRO   AG           282    4,675.76     0.00
     SGD  MAPLETREE    LOGISTICS    TRUST    4,255     4,586.72     0.00
                                 PHP  METRO   PACIFIC   INVESTMENTS      33,939      3,134.70     0.00
     USD  MARATHON    OIL         1,370     22,896.78     0.02
                                 PHP  METROPOLITAN      BANK  & TRUST    4,408     6,707.13     0.01
     USD  MARATHON    PETROLEUM    (when     1,314     78,659.16     0.07
                                 EUR  METSO              163    5,614.96     0.00
       issued)
                                 USD  METTLER   TOLEDO           45    32,714.56     0.03
     USD  MARKEL              26    25,959.80     0.02
     GBP  MARKS   & SPENCER         2,356     8,561.99     0.01      INTERNATIONAL
                                 MXN  MEXICHEM    SAB  DE CV      2,897     6,931.48     0.01
     USD  MARRIOTT    INTERNATIONAL      -    552    69,051.06     0.06
                                 HKD  MGM  CHINA   HOLDINGS        1,164     2,433.91     0.00
       A-
     USD  MARSH   & MCLENNAN          964    90,479.55     0.08    USD  MGM  RESORTS   INTERNATIONAL        984    25,244.28     0.02
     USD  MARTIN   MARIETTA    MATERIALS       103    20,685.34     0.02    EUR  MICHELIN    (reg.   shares)       267    31,602.34     0.03
     JPY  MARUBENI             1,653     11,427.56     0.01    GBP  MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL        609    15,838.67     0.01
     JPY  MARUI              190    3,834.15     0.00
                                   PLC
     JPY  MARUICHI    STEEL   TUBE        53    1,535.45     0.00
                                 USD  MICROCHIP    TECHNOLOGY         429    35,563.58     0.03
     USD  MARVELL   TECHNOLOGY     GROUP     1,028     20,437.81     0.02
                                 USD  MICRON   TECHNOLOGY          2,088     86,305.19     0.07
     USD  MASCO              610    23,992.28     0.02
                                 USD  MICROSOFT            14,155    1,669,478.52       1.43
     QAR  MASRAF   AL RAYAN         893    9,018.22     0.01
                                 TWD  MICRO-STAR     INTERNATIONAL        1,805     5,065.27     0.00
     USD  MASTERCARD             1,730    407,410.79      0.36
                                 USD  MID-AMERICA     APARTMENT        391    42,762.04     0.04
     USD  MATTEL              669    8,702.36     0.01
                                   COMMUNITIES
     USD  MAXIM   INTEGRATED     PRODUCTS      528    28,079.98     0.02
                                 USD  MIDDLEBY              118    15,339.06     0.01
     MYR  MAXIS   BHD          5,925     7,779.01     0.01
                                 JPY  MINEBEA              402    6,037.78     0.01
     JPY  MAZDA   MOTOR           618    6,915.49     0.01    HKD  MINMETALS    RESOURCES        4,402     1,788.81     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     THB  MINOR   INTERNATIONAL          5,846     7,185.13     0.01    USD  MSCI  -A-           151    29,946.96     0.03
       PUBLIC   (for.   reg.)                     USD  M&T  BANK            232    36,351.66     0.03
     HKD  MINTH   GROUP           886    2,787.51     0.00    ZAR  MTN  GROUP           3,895     23,937.77     0.02
     AUD  MIRVAC   GROUP         10,963     21,415.32     0.02    HKD  MTR             1,815     11,235.34     0.01
                                 EUR  MTU  AERO  ENGINES          115    26,016.17     0.02
     JPY  MISUMI              300    7,455.87     0.01
     JPY  MITSUBISHI             1,422     39,484.39     0.03    THB  MUANGTHAI    CAPITAL   PCL     2,166     3,003.24     0.00
     JPY  MITSUBISHI     CHEMICAL        1,348     9,492.43     0.01
                                 EUR  MUENCHENER              230    54,580.87     0.05
       HOLDINGS
                                   RUECKVERSICHERUNGS-
     JPY  MITSUBISHI     ELECTRIC        1,917     24,638.13     0.02
                                   GESELLSCHAFT      (reg.
     JPY  MITSUBISHI     ESTATE        3,401     61,629.46     0.05
                                   shares)   (restricted)
     JPY  MITSUBISHI     GAS  CHEMICAL       169    2,409.06     0.00
                                 ZAR  MULTICHOICE     GROUP   LTD     1,118     9,353.86     0.01
     JPY  MITSUBISHI     HEAVY         320    13,276.55     0.01
                                 BRL  MULTIPLAN    EMPREENDIMENTOS         858    5,156.91     0.00
       INDUSTRIES
                                   IMOBILIARIOS
     JPY  MITSUBISHI     MATERIALS         99    2,610.10     0.00
                                 JPY  MURATA   MANUFACTURING           573    28,552.23     0.02
     JPY  MITSUBISHI     MOTORS         739    3,926.93     0.00
                                 USD  MYLAN              910    25,798.72     0.02
     JPY  MITSUBISHI     TANABE   PHARMA      289    3,868.27     0.00    JPY  M3              437    7,338.46     0.01
                                 JPY  NABTESCO              120    3,500.13     0.00
     JPY  MITSUBISHI     UFJ  FINANCIAL      12,362     61,425.11     0.05
                                 JPY  NAGOYA   RAILROAD           200    5,542.76     0.00
       GROUP
                                 TWD  NAN  YA PLASTICS         17,584     45,014.67     0.04
     JPY  MITSUBISHI     UFJ  LEASE   &     415    2,116.21     0.00
                                 TWD  NANYA   TECHNOLOGY           748    1,490.80     0.00
       FINANCE
     JPY  MITSUI   & CO         1,733     26,912.79     0.02    USD  NASDAQ   OMX  GROUP         179    15,645.81     0.01
     JPY  MITSUI   CHEMICALS           193    4,652.50     0.00    ZAR  NASPERS   -N-         1,118    258,230.15      0.23
     JPY  MITSUI   FUDOSAN          2,654     66,714.43     0.06    AUD  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     3,249     58,326.29     0.05
     JPY  MITSUI   O.S.K.   LINES        124    2,658.56     0.00    AED  NATIONAL    BANK  OF ABU     7,143     29,673.71     0.03
     JPY  MIZUHO   FINANCIAL    GROUP     25,378     39,275.22     0.03      DHABI
                                 CAD  NATIONAL    BANK  OF CANADA      429    19,357.19     0.02
     RUB  MMC  NORILSK   NICKEL   PJSC     177    36,899.90     0.03
                                 GBP  NATIONAL    GRID  PLC       4,925     54,602.44     0.05
     ZAR  MMI  HOLDINGS           1,931     2,220.87     0.00
                                 USD  NATIONAL    HEALTH   INVESTORS       72    5,633.59     0.00
     USD  MOBILE   TELESYSTEMS     ADR     1,472     11,128.01     0.01
                                 USD  NATIONAL    OILWELL   VARCO      759    20,221.42     0.02
     CHF  MOBIMO   HOLDING           12    3,142.22     0.00
                                 USD  NATIONAL    RETAIL          604    33,451.06     0.03
     USD  MOHAWK   INDUSTRIES           130    16,364.74     0.01
                                   PROPERTIES
     HUF  MOL  HUNGARIAN    OIL  & GAS     115    1,319.33     0.00
                                 USD  NATIONAL    STORAGE          99    2,830.58     0.00
       PLC
                                   AFFILIATES     TRUST
     USD  MOLSON   COORS   -B-        366    21,811.35     0.02
                                 EUR  NATIXIS             1,485     7,953.53     0.01
     USD  MOMO  INC  ADR  SHS  A      347    13,274.46     0.01
                                 BRL  NATURA   COSMETICOS           612    7,140.99     0.01
     EUR  MONCLER              280    11,283.48     0.01
                                 EUR  NATURGY   ENERGY   GROUP       540    15,109.00     0.01
     USD  MONDELEZ    INTERNATIONAL         2,807    140,106.50      0.13
                                 KRW  NCSOFT              45    19,561.89     0.02
     GBP  MONDI              527    11,667.27     0.01
                                 JPY  NEC              273    9,244.62     0.01
     ZAR  MONDI              169    3,746.19     0.00
                                 JPY  NEC  ELECTRONICS            882    4,081.38     0.00
     CZK  MONETA   MONEY   BANK       1,169     4,034.20     0.00
                                 ZAR  NEDBANK   GROUP          968    16,856.77     0.01
     USD  MONMOUTH    REAL  ESTATE   -A-     153    2,016.95     0.00
                                 USD  NEKTAR   THERAPEUTICS           327    10,971.13     0.01
     JPY  MONOTARO              132    2,933.65     0.00
     USD  MONSTER   BEVERAGE          758    41,362.87     0.04    ZAR  NEPI  ROCKCASTLE     PLC      1,105     9,306.68     0.01
     EUR  MONTEA   SCA           23    1,897.00     0.00    EUR  NESTE   OYJ           200    21,385.49     0.02
     USD  MOODY'S              324    58,618.78     0.05    MYR  NESTLE              245    8,805.42     0.01
     USD  MORGAN   STANLEY          2,467    104,112.33      0.09    CHF  NESTLE   (reg.   shares)       4,020    383,021.02      0.34
     JPY  MORI  HILLS   REIT          3    3,660.36     0.00    USD  NETAPP              465    32,210.14     0.03
                                 USD  NETEASE   ADR          194    46,850.17     0.04
       INVESTMENT     CORP
                                 USD  NETFLIX              816    290,977.73      0.26
     JPY  MORI  TRUST   SOGO  REIT        2    2,823.99     0.00
                                 KRW  NETMARBLE    GAMES   CORP       57    6,277.52     0.01
     GBP  MORRISON    (W.M.)         3,327     9,864.42     0.01
                                 ZAR  NETWORK   HEALTHCARE         1,529     2,475.31     0.00
       SUPERMARKETS
                                   HOLDINGS
     USD  MOSAIC              727    19,861.64     0.02
                                 HKD  NEW  CHINA   LIFE  INSURANCE      2,227     11,349.70     0.01
     RUB  MOSCOW   EXCHANGE    MICEX-RTS      5,254     7,301.50     0.01
                                   -H-
       PJSC
                                 USD  NEW  ORIENTAL    EDUCATION    &    328    29,552.33     0.03
     EUR  MOTOR   OIL  HELLAS         196    4,561.15     0.00
                                   TECHNOLOGY     GROUP   ADR
     USD  MOTOROLA    SOLUTIONS          318    44,648.13     0.04
                                 HKD  NEW  WORLD   DEVELOPMENT        17,669     29,306.49     0.03
     ZAR  MR.  PRICE   GROUP         765    10,055.25     0.01
                                 AUD  NEWCREST    MINING          913    16,539.57     0.01
     JPY  MS&AD   INSURANCE    GROUP       500    15,221.51     0.01
                                 USD  NEWELL   BRANDS           951    14,590.73     0.01
       HOLDINGS
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  NEWMONT   MINING          993    35,537.07     0.03    USD  NORWEGIAN    CRUISE   LINE      437    23,999.90     0.02
     GBP  NEWRIVER    REIT          578    1,796.22     0.00      HOLDINGS
                                 CHF  NOVARTIS    (reg.   shares)      3,209    308,664.40      0.27
     USD  NEWS  NEWSCORP    -A-        791    9,838.28     0.01
                                 USD  NOVATEK   GDR          235    40,350.09     0.03
     JPY  NEXON              465    7,287.63     0.01
     GBP  NEXT              201    14,615.53     0.01    TWD  NOVATEK   MICROELECTRONICS         1,457     9,358.73     0.01
     HKD  NEXTEER   AUTOMOTIVE     GROUP     1,893     2,338.91     0.00
                                 RUB  NOVOLIPETSK     STEEL   OJSC     1,544     4,006.28     0.00
     USD  NEXTERA   ENERGY          902    174,348.08      0.16
                                   NLMK
     JPY  NGK  INSULATORS            291    4,234.39     0.00    USD  NRG  ENERGY            515    21,870.95     0.02
     JPY  NGK  SPARK   PLUG         158    2,926.43     0.00    EUR  NSI  NV            34    1,450.65     0.00
     JPY  NH FOODS             97    3,495.57     0.00    JPY  NSK              359    3,361.58     0.00
                                 JPY  NTT              678    28,810.46     0.02
     KRW  NHN              350    38,248.59     0.03
                                 JPY  NTT  DATA            657    7,252.96     0.01
     JPY  NIDEC              234    29,597.32     0.03
     USD  NIELSEN   HOLDINGS    PLC      690    16,325.95     0.01    JPY  NTT  DOCOMO           1,407     31,164.51     0.03
     TWD  NIEN  MADE  ENTERPRISE     CO     440    3,877.68     0.00    USD  NUCOR              583    33,999.28     0.03
                                 CAD  NUTRIEN   LTD          786    41,454.01     0.04
     USD  NIKE  -B-           2,923    246,143.48      0.22
                                 USD  NVIDIA             1,130    202,894.63      0.18
     JPY  NIKON              351    4,953.53     0.00
                                 USD  NVR              5   14,576.55     0.01
     HKD  NINE  DRAGONS   PAPER       2,157     2,055.28     0.00
                                 HKD  NWS  HOLDINGS    LIMITED       1,880     4,110.61     0.00
     JPY  NINTENDO              121    34,393.36     0.03
                                 USD  NXP  SEMICONDUCTORS            527    46,578.09     0.04
     JPY  NIPPON   ACCOMMODATIONS           1    4,110.06     0.00
                                 SEK  NYFOSA   AB           308    1,851.53     0.00
       FUND
     JPY  NIPPON   BUILDING    FUND        ▶   24,836.83     0.02    USD  O REILLY   AUTOMOTIVE          140    54,243.97     0.05
     JPY  NIPPON   ELECTRIC    GLASS       98    2,600.74     0.00    JPY  OBAYASHI              680    6,840.76     0.01
                                 JPY  OBIC              66    6,614.28     0.01
     JPY  NIPPON   EXPRESS           83    4,602.82     0.00
                                 USD  OCCIDENTAL     PETROLEUM        1,463     96,844.28     0.08
     JPY  NIPPON   PAINT   HOLDINGS    CO    148    5,799.38     0.00
                                 KRW  OCI  COMPANY   LTD         42    3,440.55     0.00
     JPY  NIPPON   PROLOGIS    REIT        5   11,055.03     0.01
                                 JPY  ODAKYU   ELECTRIC    RAILWAY       311    7,548.14     0.01
     JPY  NIPPON   REIT  INVESTMENT         1    2,933.51     0.00
                                 USD  OFFICE   PROPERTIES     INCOME      84    2,311.05     0.00
     JPY  NIPPON   STEEL   AND  SUMITO      861    15,196.58     0.01
                                   TRUST
       METAL   CORPORATION
                                 USD  OGE  ENERGY            382    16,468.82     0.01
     JPY  NIPPON   YUSEN           166    2,438.44     0.00
                                 AUD  OIL  SEARCH           1,631     9,093.20     0.01
     USD  NISOURCE              720    20,646.63     0.02
                                 JPY  OJI  HOLDINGS            950    5,896.44     0.01
     JPY  NISSAN   CHEMICAL           131    6,000.70     0.01
                                 USD  OLD  DOMINION    FREIGH   LINES     92    13,256.98     0.01
       INDUSTRIES
                                 ZAR  OLD  MUTUAL   LTD        13,379     20,289.06     0.02
     JPY  NISSAN   MOTOR          2,436     19,991.84     0.02
                                 JPY  OLYMPUS             1,217     13,219.37     0.01
     JPY  NISSHIN   SEIFUN   GROUP       192    4,405.03     0.00
                                 USD  OMEGA   HEALTHCARE           357    13,612.16     0.01
     JPY  NISSIN   FOOD  HOLDINGS         68    4,691.04     0.00
                                   INVESTORS
     JPY  NITORI   HOLDINGS           86    11,055.56     0.01
                                 USD  OMNICOM   GROUP          400    29,161.06     0.02
     JPY  NITTO   DENKO           174    9,126.39     0.01
                                 JPY  OMRON              198    9,254.17     0.01
     GBP  NMC  HEALTH            146    4,359.07     0.00
                                 EUR  OMV              224    12,192.36     0.01
     EUR  NN GROUP            785    32,653.11     0.03
                                 USD  ON SEMICONDUCTOR            877    18,040.46     0.02
     USD  NOAH  HOLDINGS    ADR        78    3,779.98     0.00
                                 USD  ONEOK   (new)           767    53,558.21     0.05
     USD  NOBLE   ENERGY           828    20,483.83     0.02
                                 CAD  ONEX  (subord.    voting)        109    6,149.43     0.01
     EUR  NOKIA             8,813     50,209.81     0.04
                                 JPY  ONO  PHARMACEUTICAL            397    7,775.11     0.01
     EUR  NOKIAN   TYRES           175    5,854.73     0.00
                                 CAD  OPEN  TEXT           344    13,203.92     0.01
     JPY  NOMURA   HOLDINGS          3,634     13,139.81     0.01
                                 PLN  OPTIMUS              177    9,210.72     0.01
     JPY  NOMURA   REAL  ESTATE        344    6,600.85     0.01
                                 USD  ORACLE             5,296    284,466.76      0.25
       HOLDINGS
                                 JPY  ORACLE   CORP  JAPAN         43    2,913.61     0.00
     JPY  NOMURA   REAL  ESTATE   MASTER      11    16,899.55     0.01
                                 EUR  ORANGE             3,058     49,782.92     0.04
       FUND
                                 KRW  ORANGE   LIFE  INSURANCE    LTD     80    2,550.64     0.00
     JPY  NOMURA   RESEARCH    INSTITUTE       117    5,299.61     0.00
                                 PLN  ORANGE   POLSKA          1,425     1,906.89     0.00
     USD  NORDSTROM              228    10,103.23     0.01
                                 AUD  ORICA              450    5,641.17     0.00
     USD  NORFOLK   SOUTHERN          514    96,027.45     0.08
                                 JPY  ORIENTAL    LAND          214    24,326.06     0.02
     CAD  NORTHERN    APARTMENT    REAL      83    1,811.55     0.00
                                 AUD  ORIGIN   ENERGY          2,092     10,698.05     0.01
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 EUR  ORION   CORPORATION     (new)   -   154    5,791.04     0.00
     USD  NORTHERN    TRUST          397    35,848.56     0.03
                                   B-
     CAD  NORTHWEST    HEALTHCARE         158    1,380.68     0.00
                                 KRW  ORION   CORP/REPUBLIC      OF     77    6,763.24     0.01
       PROPERTIES     REAL  ESTATE
                                   KOREA
       INVESTMENT     TRUST
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  ORIX             1,390     19,966.45     0.02    PLN  PGE  POLSKA   GRUPA        1,812     4,698.59     0.00
     JPY  ORIX  JREIT            5    8,130.88     0.01
                                   ENERGETYCZNA
     JPY  OSAKA   GAS           383    7,565.51     0.01    IDR  PGN            24,351      4,018.67     0.00
                                 USD  PHILIP   MORRIS          2,959    261,530.81      0.23
     JPY  OSAKA   SECURITIES     EXCHANGE      539    9,605.09     0.01
                                   INTERNATIONAL
     EUR  OSRAM   LICHT   (reg.   shares)      157    5,420.58     0.00
                                 USD  PHILLIPS    66          812    77,298.27     0.07
     HUF  OTP  BANK            458    20,126.15     0.02
                                 TWD  PHISON   ELECTRONICS           266    2,602.21     0.00
     JPY  OTSUKA              114    4,247.67     0.00
                                 GBP  PHOENIX   SPREE   DEUTSCHLAND        166     799.80    0.00
     JPY  OTSUKA   HOLDINGS           409    16,088.84     0.01
                                   LTD
     KRW  OTTOGI   CORPORATION           5    3,378.63     0.00
                                 USD  PHOSAGRO    (reg.   -S-)  GDR     550    6,887.34     0.01
     SGD  OVERSEA-CHINESE       BANKING      3,734     30,465.91     0.03
                                 USD  PHYSICIANS     REALTY   TRUST      320    6,026.75     0.01
       (reg.   shares)
                                 ZAR  PICK'N   PAY  STORES        1,122     5,166.43     0.00
     USD  OWENS   CORNING           205    9,680.90     0.01
                                 USD  PIEDMONT    OFFICE   REALTY       239    4,973.92     0.00
     USD  PACCAR              650    44,280.46     0.04
                                   TRUST   -A-
     USD  PACKAGING    CORP  OF AMERICA      174    17,295.31     0.01
                                 JPY  PIGEON              124    5,080.79     0.00
     EUR  PADDY   POWER   BETFAIR        124    9,581.52     0.01
                                 USD  PINDUODUO    INC  ADR  -A-      482    11,950.58     0.01
     USD  PALO  ALTO  NET         185    44,964.99     0.04
                                 HKD  PING  AN INSURANCE    COMPANY     13,610     152,401.59      0.14
     ARS  PAMPA   ENERGIA   SA        0     0.05   0.00
                                   OF CHINA   -H-
     KRW  PAN  OCEAN   CO LTD        590    2,135.77     0.00
                                 USD  PINNACLE    WEST  CAPITAL        221    21,120.67     0.02
     JPY  PANASONIC             2,314     19,952.20     0.02
                                 USD  PIONEER   NATURAL   RESOURCES       325    49,536.52     0.04
     SEK  PANDOX   -B-           145    2,600.68     0.00
                                 EUR  PIRELLI   & C SPA        625    4,029.89     0.00
     USD  PARAMOUNT    GROUP         382    5,425.34     0.00
                                 USD  PLAINS   GP HOLDINGS    -A-     254    6,341.22     0.01
     CHF  PARGESA   HOLDING           22    1,712.27     0.00
                                 PHP  PLDT              150    3,282.58     0.00
     USD  PARK  HOTELS   & RESORTS        363    11,280.75     0.01
                                 USD  PNC  FINANCIAL    SERVICES        879    107,864.69      0.09
     USD  PARKER-HANNIFIN              263    45,220.84     0.04
                                 JPY  POLA  ORBIS   HOLDINGS         96    3,052.30     0.00
     JPY  PARK24              122    2,655.22     0.00
     USD  PARSLEY   ENERGY   -A-       458    8,847.31     0.01    USD  POLARIS   INDUSTRIES           71    6,020.38     0.01
     CHF  PARTNERS    GROUP          21    15,599.51     0.01    PLN  POLISH   OIL  AND  GAS      4,706     7,678.80     0.01
     USD  PAYCHEX              595    47,719.13     0.04    PLN  POLSKI   KONCERN   NAFTOWY       736    18,743.43     0.02
     USD  PAYPAL   HOLDINGS          2,087    216,750.48      0.19
                                 GBP  POLYMETAL    INTERNATIONAL         440    4,958.19     0.00
     HKD  PCCW             5,078     3,157.02     0.00
                                 RUB  POLYUS   GOLD           62    5,121.99     0.00
     KRW  PEARLABYSS     CORP         14    2,032.69     0.00
                                 EUR  PORSCHE   AUTOMOBIL    HOLDING      238    14,923.09     0.01
     GBP  PEARSON             1,117     12,175.55     0.01
                                   (pref.   shares)
     USD  PEBBLEBROOK     HOTEL   TRUST      230    7,155.30     0.01
                                 BRL  PORTO   SEGURO           178    2,459.24     0.00
     TWD  PEGATRON             2,985     5,162.45     0.00
                                 KRW  POSCO              151    33,643.12     0.03
     CAD  PEMBINA   PIPELINE          648    23,804.95     0.02
                                 KRW  POSCO   CHEMTECH    CO LTD      79    4,204.54     0.00
     USD  PENNSYLVANIA      REAL  ESTATE      121     759.02    0.00
                                 HKD  POSTAL   SAVINGS   BANK  OF    7,351     4,204.72     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                   CHINA   S. -H-  - 144A-
     USD  PENTAIR              335    14,910.33     0.01
                                   (reg.   -S-)
     HKD  PEOPLE'S    INSURANCE        21,261      9,100.39     0.01
                                 EUR  POSTE   ITALIANE           817    7,955.00     0.01
       COMPANY   OF CHINA
                                 TWD  POU  CHEN           5,128     6,247.43     0.01
     USD  PEOPLES   UNITED   FINANCIAL       771    12,673.85     0.01
                                 HKD  POWER   ASSETS   HOLDINGS       1,643     11,396.58     0.01
     USD  PEPSICO             2,755    337,621.28      0.30
                                 CAD  POWER   CORP  OF CANADA        452    10,536.61     0.01
     EUR  PERNOD-RICARD              435    78,156.67     0.07
                                 CAD  POWER   FINANCIAL           319    7,449.48     0.01
     USD  PERRIGO   CO PLC         268    12,920.93     0.01
                                 TWD  POWERTECH    TECHNOLOGY         616    1,455.67     0.00
     GBP  PERSIMMON              456    12,882.68     0.01
                                 PLN  POWSZECHNA     KASA        1,575     15,847.22     0.01
     TRY  PETKIM   PETROKIMYA     HOLDING     2,998     2,409.13     0.00
                                   OSZCZEDNOSCI      BANK  POLSKI
     BRL  PETROBRAS    DISTRIBUIDORA         940    5,589.99     0.00
                                 PLN  POWSZECHNY     ZAKLAD        1,450     15,319.89     0.01
       SA
                                   UBEZPIECZEN
     HKD  PETROCHINA     -H-        47,224     30,620.42     0.03
                                 MYR  PPB  GROUP           3,043     13,657.45     0.01
     BRL  PETROLEO    BRASILEIRO         7,251     58,040.78     0.05
                                 USD  PPG  INDUSTRIES            437    49,330.48     0.04
     BRL  PETROLEO    BRASILEIRO         9,599     69,207.36     0.06
                                 USD  PPL             1,302     41,338.77     0.04
       (pref.   shares)
                                 CAD  PRAIRIESKY     ROYALTY         255    3,430.73     0.00
     MYR  PETRONAS    CHEMICALS    GROUP     8,328     18,686.65     0.02
                                 JPY  PREMIER   INVESTMENT           2    2,815.30     0.00
     MYR  PETRONAS    DAGANGAN          722    4,420.78     0.00
                                 TWD  PRESIDENT    CHAIN   STORE      1,585     15,605.00     0.01
     MYR  PETRONAS    GAS         2,417     10,430.21     0.01
                                 MYR  PRESS   METAL   ALUMINIUM        1,842     2,034.42     0.00
     EUR  PEUGEOT              920    22,450.06     0.02
                                   HOLDINGS
     USD  PFIZER            11,379     483,246.49      0.42
                                 GBP  PRIMARY   HEALTH   PROPERTIES      2,133     3,608.23     0.00
                                 USD  PRINCIPAL    FINANCIAL         499    25,023.65     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  PROCTER   & GAMBLE        5,283    549,690.48      0.48    QAR  QATAR   INSURANCE           311    3,113.93     0.00
     USD  PROGRESSIVE             1,111     80,111.13     0.07    QAR  QATAR   ISLAMIC   BANK        342    14,255.94     0.01
     USD  PROLOGIS             2,322    167,064.78      0.15
                                 QAR  QATAR   NATIONAL    BANK      1,165     57,780.70     0.05
     MXN  PROMOTORA    OPERADORA    DE     663    6,592.97     0.01
                                 QAR  QATAR   TELECOM           147    2,673.41     0.00
       INFRAESTRUCTURA
                                 AUD  QBE  INSURANCE    GROUP       1,599     13,983.17     0.01
     HKD  PROPERTY    AND  CASUALITY       16,676     18,949.31     0.02
                                 EUR  QIAGEN   (reg.   shares)        358    14,517.34     0.01
       COMPANY   -H-
                                 MYR  QL RESOURCES    BHD       3,174     5,348.58     0.00
     EUR  PROSIEBEN    SAT.1   MEDIA       343    4,898.51     0.00
                                 USD  QORVO              240    17,213.49     0.01
     EUR  PROXIMUS              242    6,980.89     0.01
                                 USD  QTS  REALTY   TRUST   -A-       89    4,019.99     0.00
     GBP  PRUDENTIAL             3,756     75,247.76     0.06
                                 USD  QUALCOMM             2,283    130,216.67      0.12
     USD  PRUDENTIAL     FINANCIAL         774    71,108.27     0.06
                                 TWD  QUANTA   COMPUTER          6,163     11,557.19     0.01
     EUR  PRYSMIAN              378    7,159.11     0.01
                                 USD  QUEST   DIAGNOSTICS           276    24,860.71     0.02
     USD  PS BUSINESS    PARKS         35    5,477.65     0.00
                                 USD  QURATE   RETAIL   GROUP   INC     855    13,655.62     0.01
     ZAR  PSG  GROUP            372    6,737.58     0.01
                                   QVC  GR
     CHF  PSP  SWISS   PROPERTY    (reg.      76    8,236.85     0.01
                                 BRL  RAIA  DROGASIL           696    11,670.05     0.01
       shares)
                                 EUR  RAIFFEISEN     BANK         232    5,220.86     0.00
     IDR  PT ASTRA   INTERNATIONAL        37,540     19,310.22     0.02
                                   INTERNATIONAL
     IDR  PT BANK  DANAMON   INDONESIA      5,714     3,732.02     0.00
                                 JPY  RAKUTEN              894    8,462.67     0.01
       -A-
                                 USD  RALPH   LAUREN   -A-        100    12,918.93     0.01
     IDR  PT BANK  MANDIRI   (PERSERO)     47,975     25,099.54     0.02
                                 AUD  RAMSAY   HEALTH   CARE        168    7,689.85     0.01
     IDR  PT BANK  TABUNGAN    NEGARA     13,034      2,233.37     0.00
                                   LIMITED
     IDR  PT HANJAYA   MANDALA        29,867      7,865.27     0.01
                                 ZAR  RAND  MERCHANT    INSURANCE       1,769     4,112.07     0.00
       SAMPOERNA
                                   HOLDINGS
     IDR  PT INDAH   KIAT  PULP  &     6,141     3,708.56     0.00
                                 EUR  RANDSTAD    HOLDING          335    16,371.39     0.01
       PAPER
                                 USD  RAYMOND   JAMES   FINANCIAL        271    21,785.13     0.02
     IDR  PT INDOFOOD    CBP  SUKSES     10,221      6,693.35     0.01
                                 USD  RAYTHEON              661    120,396.38      0.11
       MAKMUR
                                 GBP  RDI  REIT  PLC          491     971.70    0.00
     IDR  PT INDOFOOD    SUKSES   MAKMUR    12,083      5,409.47     0.00
                                 AUD  REA  GROUP            63    3,325.27     0.00
     IDR  PT JASA  MARGA   (PERSERO)    -  4,265     1,789.76     0.00
                                 TWD  REALTEK   SEMICONDUCTOR         1,192     7,037.37     0.01
       B-
                                 USD  REALTY   INCOME          1,110     81,687.21     0.07
     IDR  PT PABRIK   KERTAS   TJIWI     2,808     2,174.36     0.00
                                 GBP  RECKITT   BENCKISER    GROUP      973    80,937.91     0.07
       KIMIA
                                 EUR  RECORDATI    INDUSTRIA         363    14,145.58     0.01
     IDR  PT PAKUWON   JATI  TBK     42,636      2,065.94     0.00
                                   CHIMICA   E FARMACEUTICA
     IDR  PT SEMEN   INDONESIA         8,491     8,318.38     0.01
                                 JPY  RECRUIT   HOLDINGS         1,162     33,171.58     0.03
       (PERSERO)    TBK
                                 EUR  RED  ELECTRICA    CORPORACION        671    14,324.60     0.01
     IDR  PT TELEKOMUNIKASI           132,951      36,879.03     0.03
                                 USD  RED  HAT            337    61,649.22     0.05
       INDONESIA    -B-
                                 ZAR  REDEFINE    PROPERTIES        13,952      9,384.24     0.01
     IDR  PT TOWER   BERSAMA         5,828     1,612.50     0.00
                                 USD  REGENCY   CENTERS          514    34,697.41     0.03
       INFRASTRUCTURE
                                 USD  REGENERON    PHARMACEUTICALS         146    60,065.92     0.05
     IDR  PT UNITED   TRACTORS        3,922     7,450.36     0.01
                                 GBP  REGIONAL    REIT          614     840.69    0.00
     USD  PTC              219    20,152.57     0.02
                                 USD  REGIONS   FINANCIAL         1,857     26,276.12     0.02
     THB  PTT  EXPLORATION     AND      2,785     11,015.39     0.01
                                 ZAR  REINET   INVESTMENTS           333    5,706.22     0.00
       PRODUCTION     PUBLIC   (for.
                                 USD  REINSURANCE     GROUP   AMERICA      106    15,012.43     0.01
       reg.  shares)
                                 USD  RELIANCE    INDUSTRIES     -    4,832    193,762.79      0.18
     THB  PTT  GLOBAL   CHEMICAL        6,387     13,537.29     0.01
                                   144A-   GDR
       PUBLIC   (for.   reg.  shares)
                                 GBP  RELX             2,852     61,010.43     0.05
     THB  PTT  PUBLIC   COMPANY        25,609     38,539.00     0.03
                                 ZAR  REMGRO             1,525     19,589.47     0.02
       LIMITED
                                 EUR  REMY  COINTREAU            36    4,743.61     0.00
     MYR  PUBLIC   BANK  Bhd        7,373     41,826.10     0.04
                                 USD  RENAISSANCERE      HOLDINGS        83    11,865.84     0.01
     USD  PUBLIC   SERVICE   ENTERPRISE       943    55,999.60     0.05
                                 EUR  RENAULT              389    25,706.74     0.02
     USD  PUBLIC   STORAGE           562    122,423.02      0.11
                                 EUR  REPSOL             2,632     45,097.68     0.04
     EUR  PUBLICIS    GROUPE          329    17,627.99     0.02
                                 USD  REPUBLIC    SERVICES          466    37,436.79     0.03
     USD  PULTE   GROUP           461    12,893.42     0.01
                                 ZAR  RESILIENT    PROPERTY    INCOME     605    2,296.27     0.00
     EUR  PUMA              28    16,483.45     0.01
                                   FUND  LTD
     USD  PVH              149    18,137.25     0.02
                                 USD  RESMED              255    26,505.44     0.02
     QAR  QATAR   ELECTRICITY     AND      129    6,095.19     0.01
                                 JPY  RESONA   HOLDINGS          2,186     9,473.63     0.01
       WATER
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  RESTAURANT     BRANDS         305    19,850.43     0.02    JPY  RYOHIN   KEIKAKU           23    5,936.14     0.01
       INTERNATIONAL                           USD  SABRA   HEALTH   CARE  REAL      320    6,238.69     0.01
     EUR  RETAIL   ESTATES           17    1,513.58     0.00
                                   ESTATE   INVESTMENT     TRUST
     USD  RETAIL   OPPORTUNITY           208    3,612.84     0.00
                                 USD  SABRE              532    11,378.92     0.01
       INVESTMENT                           GBP  SAFESTORE    HOLDINGS         395    3,067.86     0.00
     USD  RETAIL   PROPERTIES     OF      379    4,625.54     0.00
                                 EUR  SAFRAN              596    81,844.05     0.07
       AMERICA   -A-                       SEK  SAGAX   AB -D-          180     673.51    0.00
     USD  RETAIL   VALUE   INC        27     839.54    0.00    GBP  SAGE  GROUP           1,582     14,458.19     0.01
     EUR  REXEL              481    5,426.16     0.00    USD  SALESFORCE.COM             1,425    225,706.05      0.20
     USD  REXFORD   INDUSTRIAL     REALTY     162    5,797.39     0.00    EUR  SAMPO   -A-           685    31,060.40     0.03
     MYR  RHB  BANK  BERHAD         1,144     1,597.58     0.00    KRW  SAMSUNG   BIOLOGICS           39    11,064.47     0.01
     MYR  RHB  CAPITAL   (IN        401      0.00   0.00    KRW  SAMSUNG   CARD           91    2,748.11     0.00
       LIQUIDATION)                           KRW  SAMSUNG   C&T  CORP        194    18,282.54     0.02
     HUF  RICHTER   GEDEON           99    1,872.98     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ELECTRO-MECHANICS          120    11,047.15     0.01
     JPY  RICOH              707    7,392.64     0.01
                                 KRW  SAMSUNG   ELECTRONICS         11,821     464,977.77      0.41
     JPY  RINNAI   CORP           30    2,105.26     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ELECTRONICS         1,989     63,527.03     0.05
     JPY  R-INVESCO    OFFICE   REIT       15    2,357.07     0.00
                                   (pref.   shares)
     GBP  RIO  TINTO           1,674     97,305.94     0.08
                                 KRW  SAMSUNG   ENGINEERING          360    5,100.39     0.00
     AUD  RIO  TINTO            441    30,673.82     0.03
                                 KRW  SAMSUNG   FIRE  & MARINE        78    20,777.57     0.02
     CAD  RIOCAN   REAL  ESTATE        740    14,655.27     0.01
                                   INSURANCE
       INVESTMENT     TRUST
                                 KRW  SAMSUNG   HEAVY   INDUSTRIES       1,050     7,642.59     0.01
     USD  RLJ  LODGING   TRUST        305    5,358.79     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   LIFE  INSURANCE        176    13,052.13     0.01
     ZAR  RMB  HOLDINGS           2,034     10,718.39     0.01
                                 KRW  SAMSUNG   SDI          146    27,541.95     0.02
     USD  ROBERT   HALF  INTERNATIONAL        229    14,925.80     0.01
                                 KRW  SAMSUNG   SDS           86    17,725.39     0.02
     THB  ROBINSON    PCL          546    1,010.65     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   SECURITIES          244    7,159.38     0.01
     PHP  ROBINSONS    LAND        5,876     2,741.79     0.00
                                 HKD  SANDS   CHINA          2,860     14,371.26     0.01
     CHF  ROCHE   HOLDINGS    (cert.       876    241,391.00      0.22
                                 JPY  SANKYO              53    2,016.71     0.00
       shares)                           ZAR  SANLAM             4,643     23,749.47     0.02
     USD  ROCKWELL    AUTOMATION          242    42,436.33     0.04    EUR  SANOFI             1,933    170,889.87      0.16
                                 JPY  SANTEN   PHARMACEUTICAL           398    5,936.13     0.01
     CAD  ROGERS   COMMUNICATIONS           462    24,873.47     0.02
                                 AUD  SANTOS             2,104     10,210.25     0.01
       (nv)  -B-
                                 EUR  SAP  SE           1,699    196,498.90      0.18
     JPY  ROHM              95    5,895.38     0.01
                                 ZAR  SAPPI              541    2,498.66     0.00
     USD  ROLLINS              294    12,231.25     0.01
                                 CAD  SAPUTO              298    10,167.38     0.01
     GBP  ROLLS-ROYCE     HOLDINGS        2,441     28,729.25     0.02
                                 EUR  SARTORIUS    (pref.   shares)       56    9,609.89     0.01
     USD  ROPER   TECHNOLOGIES           209    71,352.17     0.06
                                 EUR  SARTORIUS    STEDIM   BIOTECH       43    5,400.10     0.00
     RUB  ROSNEFT   OIL  CO PJSC      3,188     19,989.76     0.02
                                 ZAR  SASOL             1,419     44,268.77     0.04
     USD  ROSS  STORES           664    61,858.09     0.05
                                 USD  SAUL  CENTERS            21    1,062.59     0.00
     CAD  ROYAL   BANK  OF CANADA       1,833    138,300.82      0.13
                                 USD  SBA  COMMUNICATIONS      -A-     208    41,452.53     0.04
     GBP  ROYAL   BANK  OF SCOTLAND       6,915     22,255.54     0.02
                                   (reg.   shares)
       GROUP
                                 RUB  SBERBANK    OF RUSSIA   PAO    25,378     82,826.70     0.07
     USD  ROYAL   CARIBBEAN    CRUISES       309    35,431.18     0.03
                                 JPY  SBI  HOLDINGS            241    5,376.98     0.00
     GBP  ROYAL   DUTCH   SHELL   -A-     6,527    205,283.89      0.19
                                 AUD  SCENTRE   GROUP         15,561     45,431.39     0.04
     EUR  ROYAL   DUTCH   SHELL   -A-      354    11,137.24     0.01
                                 CHF  SCHINDLER    HOLDING          11    2,357.39     0.00
     GBP  ROYAL   DUTCH   SHELL   -B-     5,424    171,600.52      0.16
                                 CHF  SCHINDLER    HOLDING   (part.      36    7,402.63     0.01
     GBP  ROYAL   MAIL          1,310     4,066.70     0.00
                                   cert.)
     EUR  ROYAL   PHILIPS          1,435     58,531.23     0.05
                                 USD  SCHLUMBERGER             2,648    115,394.56      0.10
     USD  RPT  REALTY            139    1,671.22     0.00
                                 EUR  SCHNEIDER    ELECTRIC         852    66,899.20     0.06
     GBP  RSA  INSURANCE    GROUP       1,481     9,797.10     0.01
                                 GBP  SCHRODER    REAL  ESTATE       1,002      723.56    0.00
     EUR  RTL  GROUP            61    3,309.26     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST   LIMITED
     TWD  RUENTEX   DEVELOPMENT         1,717     2,595.69     0.00
                                 GBP  SCHRODERS              188    6,635.79     0.01
     TWD  RUENTEX   INDUSTRIES         1,479     3,882.31     0.00
                                 CHF  SCHWEITER    TECHNOLOGIES          ▶    3,489.02     0.00
     BRL  RUMO             3,165     15,574.00     0.01
                                 EUR  SCOR  REGPT           249    10,625.01     0.01
     EUR  RWE  -A-            810    21,744.08     0.02
                                 USD  SEAGATE   TECHNOLOGY          578    27,656.69     0.02
     EUR  RYANAIR   HOLDINGS          227    2,970.09     0.00
                                 USD  SEALED   AIR           314    14,471.98     0.01
     NZD  RYMAN   HEALTHCARE           475    3,969.24     0.00
                                 USD  SEATTLE   GENETICS          183    13,407.53     0.01
     USD  RYMAN   HOSPITALITY           78    6,452.00     0.01
                                 EUR  SEB              35    5,904.07     0.01
       PROPERTIES
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  SECOM              219    18,722.69     0.02    JPY  SHIMAMURA              23    1,958.54     0.00
     PHP  SECURITY    BANK          701    2,308.82     0.00    JPY  SHIMANO              78    12,678.03     0.01
                                 HKD  SHIMAO   PROPERTY    HOLDINGS      2,817     8,810.60     0.01
     AUD  SEEK              396    4,939.08     0.00
     JPY  SEGA  SAMMY   HOLDINGS         184    2,166.37     0.00    JPY  SHIMIZU              548    4,765.34     0.00
                                 TWD  SHIN  KONG  FINANCIAL        25,469      7,503.41     0.01
     GBP  SEGRO   PLC  REAL  ESTATE      3,640     31,938.14     0.03
                                   HOLDING
       INVESTMENT     TRUST
                                 JPY  SHIN-ETSU    CHEMICAL         386    32,324.71     0.03
     USD  SEI  INVESTMENTS            155    8,085.56     0.01
                                 KRW  SHINHAN   FINANCIAL    GROUP     1,057     39,127.74     0.03
     JPY  SEIBU   HOLDINGS           243    4,252.07     0.00
                                 KRW  SHINSEGAE              14    4,096.63     0.00
     JPY  SEIKO   EPSON           302    4,617.93     0.00
                                 JPY  SHINSEI   BANK          163    2,321.36     0.00
     JPY  SEKISUI   CHEMICAL          415    6,667.90     0.01
                                 JPY  SHIONOGI    & CO         291    17,997.67     0.02
     JPY  SEKISUI   HOUSE          655    10,839.86     0.01
                                 JPY  SHISEIDO              401    28,962.36     0.02
     JPY  SEKISUI   HOUSE   REIT        6    4,711.48     0.00
                                 JPY  SHIZUOKA    BANK          437    3,325.33     0.00
     SGD  SEMBCORP    INDUSTRIES         1,169     2,201.08     0.00
                                 CAD  SHOPIFY   -A-          115    23,701.54     0.02
     HKD  SEMICONDUCTOR             7,206     7,288.58     0.01
                                 AUD  SHOPPING    CENTRES         1,581     2,964.69     0.00
       MANUFACTURING
                                   AUSTRALASIA     PROPERTY
       INTERNATIONAL
                                   GROUP
     USD  SEMPRA   ENERGY           514    64,645.46     0.06
                                 ZAR  SHOPRITE    HOLDINGS    LTD     1,251     13,758.70     0.01
     USD  SENIOR   HOUSING   PROPERTIES       415    4,887.40     0.00
                                 JPY  SHOWA   DENKO           132    4,645.78     0.00
       TRUST
                                 HKD  SHUI  ON LAND         10,895      2,692.47     0.00
     USD  SENSATA   TECHNOLOGIES          352    15,826.55     0.01
                                 EUR  SHURGARD    SELF  STORAGE        42    1,391.03     0.00
       HOLDING   P
                                   EUROPE   S
     USD  SERITAGE    GROWTH          57    2,545.69     0.00
                                 THB  SIAM  CEMENT   PUBLIC   (for.     1,274     19,196.34     0.02
       PROPERTIES     -A-
                                   reg.  shares)
     USD  SERVICENOW              336    82,942.27     0.07
                                 THB  SIAM  COMMERCIAL     BANK      4,127     17,167.90     0.01
     EUR  SES              564    8,783.68     0.01
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
     JPY  SEVEN   & I HOLDINGS         794    29,968.85     0.03
                                 EUR  SIEMENS   HEALTHINEERS      AG     235    9,784.15     0.01
     JPY  SEVEN   BANK           683    2,017.80     0.00
                                 EUR  SIEMENS   (reg.   shares)       1,327    142,992.01      0.13
     CAD  SEVEN   GENERATIONS     ENERGY      369    2,665.67     0.00
                                 USD  SIGNATURE    BANK          79    10,120.09     0.01
     GBP  SEVERN   TRENT           343    8,842.61     0.01
                                 HKD  SIHUAN   PHARMACEUTICAL         10,168      2,461.16     0.00
     RUB  SEVERSTAL    CHEREPOVETS          86    1,349.34     0.00
                                   HOLDINGS    GROUP
       METAL   FACTORY
                                 CHF  SIKA  LTD           181    25,330.19     0.02
     CHF  SFS  GROUP   (reg.   shares)       64    5,543.63     0.00
                                 KRW  SILLAJEN    INC          144    8,151.44     0.01
     JPY  SG HOLDINGS    CO LTD       100    2,922.53     0.00
                                 MYR  SIME  DARBY   BERHAD        4,820     2,633.04     0.00
     GBP  SHAFTESBURY              444    5,085.78     0.00
     HKD  SHANDONG    WEIGAO   GROUP      4,218     4,030.25     0.00    MYR  SIME  DARBY   PLANTATION     BHD   9,109     11,200.18     0.01
       MEDICAL   POLYMER   COMPANY   -                MYR  SIME  DARBY   PROPERTY    BHD      0     0.07   0.00
       H-                           USD  SIMON   PROPERTY    GROUP      1,141    207,955.37      0.19
     TWD  SHANGHAI    COMMERCIAL     &    7,791     12,311.33     0.01
                                 USD  SINA  CORPORATION     (reg.      148    8,785.34     0.01
       SAVINGS
                                   shares)
     HKD  SHANGHAI    ELECTRIC    GROUP     6,691     2,540.00     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    AIRLINES         640    4,564.16     0.00
     HKD  SHANGHAI    FOSUN         1,519     5,484.61     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    AIRPORT         799    3,013.32     0.00
       PHARMACEUTICAL      -H-
                                   TERMINAL    SERVICES
     HKD  SHANGHAI    INDUSTRIAL          968    2,279.81     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    EXCHANGE         951    5,130.46     0.00
       HOLDINGS
                                 SGD  SINGAPORE    PRESS   HOLDINGS      1,901     3,381.73     0.00
     HKD  SHANGHAI    PHARMACEUTICALS         1,836     3,998.58     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    TECHNOLOGIES        1,857     5,128.47     0.00
       HOLDING   -H-
                                   ENGINEERING
     HKD  SHANGRI-LA     ASIA        1,499     2,131.29     0.00
                                 SGD  SINGAPORE             9,700     21,627.96     0.02
     JPY  SHARP              216    2,380.52     0.00
                                   TELECOMMUNICATIONS
     CAD  SHAW  COMMUNICATIONS      (nv)     588    12,249.69     0.01
                                 HKD  SINO  BIOPHARMACEUTICAL          17,889     16,316.73     0.01
       -B-
                                 HKD  SINO  LAND           9,656     18,672.53     0.02
     HKD  SHENZHEN    INTERNATIONAL         2,795     5,932.29     0.01
                                 HKD  SINO-OCEAN     LAND  HOLDINGS      5,194     2,275.95     0.00
       HOLDINGS
                                 TWD  SINOPAC   HOLDINGS         34,838     12,886.06     0.01
     HKD  SHENZHEN    INVESTMENT        10,475      4,003.31     0.00
                                 HKD  SINOPEC   ENGINEERING         1,519     1,481.91     0.00
     HKD  SHENZHOU    INTERNATIONAL         1,787     23,950.55     0.02
                                   (GROUP)   -H-
       GROUP
                                 HKD  SINOPEC   SHANGHAI         14,967      7,130.57     0.01
     USD  SHERWIN-WILLIAMS              159    68,393.53     0.06
                                   PETROCHEMICAL      -H-
     JPY  SHIMADZU              220    6,367.16     0.01
                                 HKD  SINOPHARM    GROUP   -H-      2,976     12,397.09     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  SINOTRANS    -H-        4,666     2,003.13     0.00    USD  SQUARE   -A-           612    45,832.04     0.04
     HKD  SINOTRUK    HONG  KONG        572    1,217.40     0.00    USD  SS&C  TECHNOLOGIES           434    27,620.39     0.02
     GBP  SIRIUS   REAL  ESTATE   LTD     1,794     1,481.73     0.00      HOLDINGS
                                 GBP  SSE             1,489     23,027.13     0.02
     USD  SIRIUS   XM HOLDINGS        3,113     17,648.64     0.02
                                 HKD  SSY  GROUP           4,138     3,847.91     0.00
     USD  SITE  CENTERS   CORP        269    3,666.80     0.00
                                 EUR  ST GOBAIN            768    27,864.27     0.02
     HKD  SJM  HOLDINGS           2,317     2,645.00     0.00
                                 GBP  ST JAMES'S   PLACE   CAPITAL      768    10,283.34     0.01
     KRW  SK              51    12,178.89     0.01
                                 USD  STAG  INDUSTRIAL           180    5,328.08     0.00
     KRW  SK HYNIX           1,392     90,977.24     0.08
                                 ZAR  STANDARD    BANK  GROUP       3,151     40,476.39     0.03
     KRW  SK INNOVATION            161    25,449.48     0.02
                                 GBP  STANDARD    CHARTERED         4,074     31,387.57     0.03
     KRW  SK TELECOM             55    12,123.20     0.01
                                 TWD  STANDARD    FOOD         3,669     6,165.82     0.01
     USD  SKYWORKS    SOLUTIONS          304    25,069.36     0.02
                                 GBP  STANDARD    LIFE  ABERDEEN       3,599     12,379.72     0.01
     USD  SL GREEN   REALTY          332    29,849.15     0.03
                                   PLC
     PHP  SM INVESTMENTS     CORP       684    12,173.67     0.01
                                 GBP  STANDARD    LIFE  INVESTMENTS        779     914.87    0.00
     PHP  SM PRIME   HOLDINGS        26,053     19,796.32     0.02
                                   PROPERTY    INCOME   FUND
     CAD  SMART   REAL  ESTATE         306    8,028.85     0.01
                                 USD  STANLEY   BLACK   & DECKER       279    37,993.58     0.03
       INVESTMENT     TRUST
                                 JPY  STANLEY   ELECTRIC          131    3,531.75     0.00
     JPY  SMC              59    21,998.57     0.02
                                 USD  STARBUCKS             2,330    173,181.30      0.16
     GBP  SMITH   & NEPHEW         1,266     25,121.68     0.02
                                 CAD  STARS   GROUP   INC/THE        236    4,125.31     0.00
     GBP  SMITHS   GROUP           568    10,621.26     0.01
                                 USD  STATE   BANK  OF INDIA   (reg.    1,558     72,039.93     0.06
     EUR  SMURFIT   KAPPA   GROUP   PLC     350    9,767.03     0.01
                                   shares)   -S-  GDR
     EUR  SNAM             3,425     17,609.21     0.02
                                 USD  STATE   STREET           700    46,066.04     0.04
     USD  SNAP-ON              93    14,591.54     0.01
     CAD  SNC-LAVALIN     GROUP        217    5,508.96     0.00    USD  STEEL   DYNAMICS           443    15,614.03     0.01
     USD  SOCIEDAD    QUIMICA   Y MINERA     221    8,512.95     0.01    EUR  STMICROELECTRONICS             1,428     21,127.10     0.02
                                 AUD  STOCKLAND    TRUST        7,202     19,695.30     0.02
       DE CHILE   ADR
                                 EUR  STORA   ENSO  -R-        1,420     17,373.59     0.01
     EUR  SOCIETE   BIC           40    3,577.51     0.00
                                 USD  STORE   CAPITAL           345    11,570.83     0.01
     CHF  SOCIETE   GENERALE    DE       6   13,783.64     0.01
                                 CHF  STRAUMANN    HOLDING   (reg.       6    4,767.46     0.00
       SURVEILLANCE      HOLDING
                                   shares)
       (reg.   shares)
                                 USD  STRYKER              616    121,612.55      0.11
     EUR  SOCIETE   GENERALE    PARIS   -   1,200     34,734.61     0.03
                                 JPY  SUBARU              647    14,741.87     0.01
       A-
                                 EUR  SUEZ              564    7,479.21     0.01
     EUR  SODEXO              137    15,105.23     0.01
                                 BRL  SUL  AMERICA   (units)        523    4,003.71     0.00
     JPY  SOFTBANK              869    84,357.49     0.07
                                 JPY  SUMCO              249    2,769.35     0.00
     JPY  SOFTBANK    CORP         1,760     19,827.33     0.02
                                 JPY  SUMITOMO             1,177     16,278.31     0.01
     JPY  SOHGO   SECURITY    SERVICES        78    3,392.74     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    CHEMICAL         1,563     7,272.59     0.01
     HKD  SOHO  CHINA           4,292     1,804.23     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    DAINIPPON    PHARMA     161    3,990.00     0.00
     KRW  S-OIL              114    8,995.98     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    ELECTRIC          794    10,536.65     0.01
     EUR  SOLVAY              113    12,227.41     0.01
                                   INDUSTRIES
     JPY  SOMPO   HOLDINGS           332    12,273.92     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    HEAVY   INDUSTRIES       119    3,842.80     0.00
     AUD  SONIC   HEALTHCARE           515    8,989.73     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    METAL   MINING       244    7,201.62     0.01
     CHF  SONOVA   HOLDING   (reg.        31    6,222.39     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL      1,397     48,925.40     0.04
       shares)
                                   GROUP
     JPY  SONY             1,339     56,209.09     0.05
                                 JPY  SUMITOMO    REALTY   &      1,091     45,196.99     0.04
     JPY  SONY  FINANCIAL    HOLDINGS       178    3,357.23     0.00
                                   DEVELOPMENT
     USD  SOUTHERN             1,949    100,698.54      0.09
                                 JPY  SUMITOMO    RUBBER          178    2,135.25     0.00
     USD  SOUTHERN    COPPER          143    5,655.76     0.00
                                   INDUSTRIES
     USD  SOUTHWEST    AIRLINES         236    12,237.42     0.01
                                 USD  SUMMIT   HOTEL   PROPERTIES        181    2,069.43     0.00
     AUD  SOUTH32             6,083     16,118.37     0.01
                                 HKD  SUN  ART  RETAIL   GROUP   LTD    7,019     6,839.80     0.01
     USD  S&P  GLOBAL            453    95,409.04     0.08
                                 USD  SUN  COMMUNITIES            151    17,933.43     0.02
     MYR  SP SETIA           2,817     1,566.17     0.00
                                 HKD  SUN  HUNG  KAI  PROPERTIES       4,461     76,539.58     0.07
     ZAR  SPAR  GROUP           710    9,448.35     0.01
                                 CAD  SUN  LIFE  FINANCIAL          771    29,637.70     0.03
     NZD  SPARK   NEW  ZEALAND        2,180     5,648.97     0.00
                                 HKD  SUNAC   CHINA          6,177     30,766.37     0.03
     USD  SPIRIT   AEROSYSTEMS           312    28,551.94     0.02
                                 CAD  SUNCOR   ENERGY          2,043     66,231.74     0.06
       HOLDINGS    -A-
                                 AUD  SUNCORP-METWAY             1,543     15,102.30     0.01
     USD  SPIRIT   REALTY   CAPITAL   INC    151    5,998.13     0.01
                                 JPY  SUNDRUG              68    1,867.61     0.00
     USD  SPLUNK              260    32,397.67     0.03
                                 HKD  SUNNY   OPTICAL   TECHNOLOGY       1,910     22,815.75     0.02
     USD  SPRINT   S. -1-        1,120     6,329.14     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  SUNRISE   COMMUNICATIONS           82    6,016.71     0.01    JPY  TAKEDA   PHARMACEUTICAL          1,563     63,827.34     0.05
       GROUP                           USD  TAKE-TWO    INTERACTIVE          199    18,767.08     0.02
     USD  SUNSTONE    HOTEL   INVESTORS       412    5,933.25     0.01
                                   SOFTWARE
     SGD  SUNTEC   REAL  ESTATE        5,993     8,627.24     0.01    USD  TAL  EDUCATION    GROUP   -A-     895    32,286.79     0.03
       INVESTMENT     TRUST                        ADR
                                 USD  TANGER   FACTORY   OUTLET       161    3,381.34     0.00
     JPY  SUNTORY   BEVERAGE    & FOOD     153    7,169.48     0.01
                                   CENTERS
     USD  SUNTRUST    BANKS          874    51,813.40     0.04
                                 USD  TAPESTRY    INC          585    19,013.74     0.02
     RUB  SURGUTNEFTEGAS      PJSC      17,002      6,437.57     0.01
                                 USD  TARGA   RESOURCES           461    19,144.65     0.02
     RUB  SURGUTNEFTEGAS      PJSC      20,402     12,726.08     0.01
                                 USD  TARGET              950    76,241.63     0.07
       (pref.   shares)
                                 GBP  TARGET   HEALTH           744    1,115.12     0.00
     IDR  SURYA   CITRA   MEDIA       16,049      1,865.29     0.00
                                 USD  TATA  MOTORS   ADR        4,309     54,117.14     0.05
     BRL  SUZANO   PAPEL   E CELULOSE      1,364     16,319.47     0.01
                                 USD  TATA  STEEL   (reg.   -S-)  GDR   9,086     67,233.20     0.06
       SA
                                 RUB  TATNEFT   PJSC         3,791     43,569.24     0.04
     JPY  SUZUKEN              77    4,468.98     0.00
                                 TWD  TATUNG             4,006     3,158.28     0.00
     JPY  SUZUKI   MOTOR           363    16,043.81     0.01
                                 USD  TAUBMAN   CENTERS          105    5,526.78     0.00
     USD  SVB  FINANCIAL    GROUP        108    23,950.79     0.02
                                 TRY  TAV  HAVALIMALARI      HOLDING      409    1,690.71     0.00
     SEK  SVENSKA   CELLULOSA    -B-      759    6,596.21     0.01
                                 GBP  TAYLOR   WIMPEY          4,754     10,869.13     0.01
     HKD  SWIRE   PACIFIC   -A-        603    7,752.61     0.01
                                 USD  TD AMERITRADE     HOLDING        566    28,291.02     0.02
     HKD  SWIRE   PROPERTIES          3,259     14,010.04     0.01
                                 JPY  T&D  HOLDINGS            582    6,120.51     0.01
     CHF  SWISS   LIFE  HOLDING   (reg.      83    36,568.61     0.03
                                 JPY  TDK              137    10,749.45     0.01
       shares)
                                 USD  TE CONNECTIVITY      (reg.       691    55,786.98     0.05
     CHF  SWISS   PRIME   SITE        256    22,413.07     0.02
                                   shares)
     CHF  SWISS   REINSURANCE           605    59,092.51     0.05
                                 USD  TECHNIPFMC     (reg.   shares)      630    14,815.30     0.01
     CHF  SWISSCOM    (reg.   shares)        18    9,013.90     0.01
                                 HKD  TECHTRONIC     INDUSTRIES        1,632     10,965.56     0.01
     AUD  SYDNEY   AIRPORT   (stapled      1,314     6,933.18     0.01
                                 CAD  TECK  RESOURCES    -B-       653    15,119.39     0.01
       security)
                                 JPY  TEIJIN              195    3,214.88     0.00
     USD  SYMANTEC             1,114     25,610.71     0.02
                                 EUR  TELECOM   ITALIA         17,830     11,099.18     0.01
     EUR  SYMRISE              192    17,279.13     0.01
                                 EUR  TELECOM   ITALIA   (risp)      9,014     5,125.69     0.00
     USD  SYNCHRONY    FINANCIAL        1,330     42,420.41     0.04
                                 USD  TELEFLEX              79    23,961.95     0.02
     TWD  SYNNEX   TECHNOLOGY          1,855     2,227.42     0.00
                                 SEK  TELEFON   LM ERICSSON    -B-    1,017     9,369.55     0.01
       INTERNATIONAL
                                 EUR  TELEFONICA             7,243     60,739.80     0.05
     USD  SYNOPSYS              289    33,287.73     0.03
                                 BRL  TELEFONICA     BRASIL   (pref.     1,069     13,042.87     0.01
     USD  SYSCO              934    62,337.34     0.05
     JPY  SYSMEX              189    11,431.91     0.01      shares)
     KRW  S-1  CORPORATION            61    5,436.86     0.00    EUR  TELEFONICA     DEUTSCHLAND        1,067     3,353.31     0.00
     USD  T ROWE  PRICE   GROUP        446    44,633.94     0.04      HOLDING   (reg.   shares)
     AUD  TABCORP   HOLDINGS         2,274     7,462.47     0.01    MYR  TELEKOM   MALAYSIA         2,529     1,982.34     0.00
     USD  TABLEAU   SOFTWARE          137    17,469.20     0.01    EUR  TELENET   GROUP   HOLDING        83    3,984.51     0.00
     EUR  TAG  IMMOBILIEN            244    6,026.76     0.01    EUR  TELEPERFORMANCE              90    16,127.07     0.01
                                 ZAR  TELKOM   SA SOC         358    1,810.46     0.00
     JPY  TAIHEIYO    CEMENT          121    4,049.29     0.00
                                 AUD  TELSTRA             4,947     11,666.90     0.01
     TWD  TAIMED   BIOLOGICS           352    1,919.56     0.00
                                 CAD  TELUS   NON-CANADIAN           270    9,979.06     0.01
     JPY  TAISEI              222    10,330.55     0.01
                                 CHF  TEMENOS   GROUP           34    5,041.03     0.00
     TWD  TAISHIN   FINANCIAL         28,370     12,932.80     0.01
                                 JPY  TEMP  HOLDINGS           202    3,271.87     0.00
       HOLDINGS
     JPY  TAISHO   PHARMACEUTICAL           37    3,491.55     0.00    MYR  TENAGA   NASIONAL          7,218     22,383.81     0.02
       HOLDINGS                           EUR  TENARIS              716    10,057.64     0.01
     TWD  TAIWAN   BUSINESS    BANK     14,491      5,641.98     0.00    HKD  TENCENT   HOLDINGS         14,253     655,455.31      0.57
     TWD  TAIWAN   CEMENT         15,124     20,241.64     0.02    USD  TENCENT   MUSIC           44     796.75    0.00
     TWD  TAIWAN   COOPERATIVE         27,332     17,292.63     0.01      ENTERTAINMENT      GR ADR  -A-
       FINANCIAL    HOLDING                      EUR  TERNA             2,211     14,024.08     0.01
                                 USD  TERRENO   REALTY   GROUP       102    4,285.90     0.00
     TWD  TAIWAN   HIGH  SPEED   RAIL     6,779     7,918.19     0.01
                                 JPY  TERUMO              641    19,579.63     0.02
       CORP
                                 GBP  TESCO            14,185     42,902.71     0.04
     TWD  TAIWAN   MOBILE          4,764     17,235.23     0.01
                                 USD  TESLA   MOTORS           243    68,054.84     0.06
     TWD  TAIWAN   SEMICONDUCTOR         62,191     495,383.55      0.43
                                 USD  TEXAS   INSTRUMENTS          1,793    190,163.67      0.17
       MANUFACTURING
                                 THB  THAI  UNION   GROUP   PUBLIC     7,835     4,765.95     0.00
     JPY  TAIYO   NIPPON   SANSO        150    2,286.92     0.00
                                   COMPANY   (for.   reg.)
     JPY  TAKASHIMAYA              171    2,274.54     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  THALES              166    19,929.65     0.02    JPY  TOYO  SUISAN   KAISHA         87    3,300.10     0.00
     NZD  THE  a2 MILK  COMPANY        873    8,520.39     0.01
                                 JPY  TOYODA   GOSEI           78    1,660.38     0.00
     USD  THE  CHEMOURS    COMPANY        349    12,969.02     0.01
                                 JPY  TOYOTA   INDUSTRIES           154    7,718.97     0.01
     QAR  THE  COMMERCIAL     BANK       480    5,925.01     0.01
                                 JPY  TOYOTA   MOTOR          2,403    140,863.24      0.13
     ZAR  THE  FOSCHINI    GROUP        605    6,832.68     0.01
                                 JPY  TOYOTA   TSUSHO           222    7,222.91     0.01
     USD  THE  HERSHEY   COMPANY        247    28,377.43     0.02
                                 AUD  TPG  TELECOM            441    2,177.34     0.00
     USD  THE  KRAFT   HEINZ   COMPANY      1,147     37,459.18     0.03
                                 USD  TRACTOR   SUPPLY          190    18,558.38     0.02
     HKD  THE  LINK  REAL  ESTATE       6,343     74,171.82     0.06
                                 CAD  TRANSCANADA             1,168     52,484.26     0.04
       INVESTMENT     TRUST                      USD  TRANSDIGM    GROUP         122    55,348.89     0.05
     CHF  THE  SWATCH   GROUP         17    4,958.16     0.00    RUB  TRANSNEFT    PJSC  (pref.        1    3,902.59     0.00
     CHF  THE  SWATCH   GROUP   (reg.       32    1,748.88     0.00      shares)
                                 ARS  TRANSPORTADORA      DE GAS  DEL     0     0.46   0.00
       shares)
     HKD  THE  WHARF   HOLDINGS        3,608     10,891.66     0.01      SUR  -B-
     USD  THERMO   FISHER   SCIENTIFIC        766    209,778.95      0.19    USD  TRANSUNION              375    25,037.75     0.02
                                 AUD  TRANSURBAN     GROUP        3,108     29,142.71     0.02
     JPY  THK              136    3,355.54     0.00
     CAD  THOMSON   REUTERS   CORP       258    15,266.91     0.01    USD  TRAVELERS    COMPANIES        1,011    138,681.22      0.13
     EUR  THYSSEN   KRUPP          675    9,279.64     0.01    HKD  TRAVELSKY    TECHNOLOGY     -H-    2,113     5,585.13     0.00
     USD  TIER  REIT            94    2,696.22     0.00    AUD  TREASURY    WINE  ESTATES        854    9,058.75     0.01
     USD  TIFFANY   & CO         178    18,736.47     0.02    JPY  TREND   MICRO           132    6,405.92     0.01
     ZAR  TIGER   BRANDS           519    9,543.97     0.01    USD  TRIMBLE   NAVIGATION          502    20,286.99     0.02
     BRL  TIM  PARTICIPACOES           2,317     7,018.85     0.01    USD  TRIPADVISOR              207    10,628.58     0.01
                                 GBP  TRIPLE   POINT   SOCIAL        615     813.49    0.00
     HKD  TINGYI   (CAYMAN   ISLANDS)      6,075     10,013.53     0.01
                                   HOUSING   RE
       HOLDING
     EUR  TITAN   CEMENT   (reg.        61    1,309.90     0.00    GBP  TRITAX   BIG  BOX  REAL      3,226     6,036.76     0.01
       shares)                            ESTATE   INVESTMENT     TRUST
     USD  TJX  COS           2,293    122,005.03      0.11
                                 THB  TRUE  CORPORATION     (for.     25,375      3,806.60     0.00
     EUR  TLG  IMMOBILIEN            164    4,944.00     0.00
                                   reg.  shares)
     THB  TMB  BANK  PUBLIC   (for  reg.   15,087       969.99    0.00
                                 ZAR  TRUWORTH    INTERNATIONAL         1,116     5,370.94     0.00
       shares)
                                 HKD  TSINGTAO    -H-         1,497     7,054.31     0.01
     USD  T-MOBILE    US          633    43,721.25     0.04
                                 JPY  TSURUHA   HOLDINGS           38    3,115.24     0.00
     JPY  TOBU  RAILWAY           203    5,850.63     0.00
                                 GBP  TUI  (reg.   shares)         635    6,085.76     0.01
     JPY  TOHO              122    4,893.69     0.00
                                 TRY  TUPRAS              275    6,080.34     0.01
     JPY  TOHO  GAS            79    3,562.70     0.00
                                 TRY  TURK  HAVA  YOLLARI        1,339     3,064.16     0.00
     JPY  TOHOKU   ELECTRIC    POWER       450    5,735.05     0.00
                                 TRY  TURKCELL    ILETISIM    HIZMET     2,673     5,719.64     0.00
     JPY  TOKIO   MARINE   HOLDINGS        685    33,194.73     0.03
                                 TRY  TURKIYE   GARANTI   BANKASI      2,826     4,171.24     0.00
     JPY  TOKYO   ELECTRIC    POWER      1,531     9,681.86     0.01
                                   (reg.   shares)
     JPY  TOKYO   ELECTRON           166    24,046.55     0.02
                                 TRY  TURKIYE   HALK  BANKASI       1,210     1,366.19     0.00
     JPY  TOKYO   GAS           402    10,868.36     0.01
                                 TRY  TURKIYE   IS BANKASI   -C-     2,631     2,561.79     0.00
     JPY  TOKYO   TATEMONO           380    4,655.31     0.00
                                 TRY  TURKIYE   SISE  VE CAM      1,609     1,660.01     0.00
     JPY  TOKYU              521    9,098.69     0.01
                                   FABRIKALAR
     JPY  TOKYU   FUDOSAN   HOLDINGS    -    647    3,872.38     0.00
                                 CAD  TURQUOISE    HILL        1,352     2,226.68     0.00
       H-
                                 USD  TWITTER             1,296     42,625.57     0.04
     JPY  TOKYU   REIT            2    2,622.54     0.00
                                 USD  TYSON   FOODS   -A-        536    37,215.79     0.03
     HKD  TONG  REN  TANG         1,673     2,245.94     0.00
                                 EUR  UBISOFT   ENTERTAINMENT          124    11,012.73     0.01
     MYR  TOP  GLOVE   CORPORATION     BHD   2,276     2,575.42     0.00
                                 CHF  UBS  GROUP           4,193     50,813.69     0.04
     JPY  TOPPAN   PRINTING           262    3,955.49     0.00
                                 EUR  UCB              196    16,875.26     0.01
     JPY  TORAY   INDUSTRIES          1,465     9,355.81     0.01
                                 USD  UDR              931    42,312.46     0.04
     USD  TORCHMARK              206    16,921.59     0.01    USD  UGI              346    19,175.02     0.02
     CAD  TORONTO   DOMINION    BANK     2,330    126,507.34      0.12    USD  ULTA  SALON   COSMETICS    &     103    35,790.83     0.03
     JPY  TOSHIBA              688    21,907.36     0.02      FRAGRANCE
     JPY  TOSOH              252    3,917.81     0.00    BRL  ULTRAPAR    PARTICIPACOES          899    10,860.44     0.01
     EUR  TOTAL             3,722    206,955.62      0.19
                                 EUR  UMICORE   SA          325    14,459.61     0.01
     USD  TOTAL   SYSTEM   SERVICES        296    28,144.89     0.02
                                 USD  UNDER   ARMOUR   -A-        96    2,028.44     0.00
     JPY  TOTO              157    6,659.84     0.01
                                 USD  UNDER   ARMOUR   (when        626    11,806.37     0.01
     CAD  TOURMALINE     OIL         322    4,971.92     0.00
                                   issued)
     HKD  TOWNGAS   CHINA         3,121     2,452.90     0.00
                                 EUR  UNIBAIL-RODAMCO       SE & WFD     477    78,206.77     0.07
     JPY  TOYO  SEIKAN   GROUP        161    3,300.78     0.00
                                   UNIBA
       HOLDINGS
                                 JPY  UNI-CHARM              425    14,079.46     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
       次へ
                                184/483


                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  UNICREDIT    (reg.   shares)      3,139     40,273.97     0.03    SEK  VICTORIA    PARK  AB        67     266.36    0.00
     GBP  UNILEVER             1,608     92,085.24     0.08    CHF  VIFOR   PHARMA   AG        52    7,040.76     0.01
     EUR  UNILEVER    (cert.   shares)      2,380    138,392.55      0.13
                                 EUR  VINCI              912    88,765.67     0.08
     IDR  UNILEVER    INDONESIA    TBK  PT   4,345     15,018.80     0.01    USD  VIPSHOP   HOLDINGS    ADR     1,157     9,290.72     0.01
     USD  UNION   PACIFIC          1,370    229,041.91      0.21    KRW  VIROMED              31    7,671.41     0.01
                                 USD  VISA  -A-           3,858    602,542.05      0.52
     EUR  UNIPER              315    9,502.77     0.01
     HKD  UNI-PRESIDENT      CHINA       4,754     4,663.25     0.00    USD  VISTRA   ENERGY   CORP        560    14,574.54     0.01
     TWD  UNI-PRESIDENT      ENTERPRISES      12,543     30,440.16     0.03    EUR  VIVENDI             1,633     47,356.20     0.04
                                 USD  VMWARE              154    27,763.66     0.02
     GBP  UNITE   GROUP           502    6,002.72     0.01
                                 ZAR  VODACOM   GROUP         1,733     13,387.37     0.01
     USD  UNITED   CONTINENTAL           86    6,867.09     0.01
                                 GBP  VODAFONE    GROUP        38,704     70,506.05     0.06
       HOLDINGS
                                 EUR  VOESTALPINE              166    5,033.37     0.00
     EUR  UNITED   INTERNET    (reg.       194    7,090.32     0.01
                                 EUR  VONOVIA   (reg.   shares)       1,772     91,960.83     0.08
       shares)
                                 USD  VORNADO   REALTY   TRUST       661    44,572.40     0.04
     TWD  UNITED   MICROELECTRONICS         25,627      9,686.94     0.01
                                 USD  VOYA  FINANCIAL           317    15,852.45     0.01
     SGD  UNITED   OVERSEAS    BANK      1,600     29,748.97     0.03
                                 USD  VULCAN   MATERIALS           228    27,032.06     0.02
     USD  UNITED   PARCEL   SERVICE   -B-   1,315    146,993.37      0.14
                                 EUR  VW              48    7,826.64     0.01
     USD  UNITED   RENTALS           168    19,141.58     0.02
                                 EUR  VW (pref.   shares)         290    45,722.12     0.04
     USD  UNITED   TECHNOLOGIES          2,187    281,853.52      0.25
                                 USD  WA PRIME   GROUP          328    1,852.28     0.00
     USD  UNITED   THERAPEUTICS           80    9,362.90     0.01
                                 USD  WABCO              104    13,765.59     0.01
     JPY  UNITED   URBAN   INVESTMENT         9   13,565.43     0.01
                                 USD  WABTEC              258    19,022.55     0.02
     GBP  UNITED   UTILITIES    GROUP      982    10,420.01     0.01
                                 EUR  WAERTSILAE     -B-         674    10,885.09     0.01
     USD  UNITEDHEALTH      GROUP       2,105    520,552.70      0.45
                                 USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE      2,058    130,237.26      0.12
     USD  UNIVERSAL    HEALTH   REALTY       22    1,701.77     0.00
                                 SEK  WALLENSTAM     BYGGNADS    -B-     316    3,196.29     0.00
       INCOME   TRUST
                                 MXN  WAL-MART    DE MEXICO   SAB    13,637     36,501.87     0.03
     USD  UNIVERSAL    HEALTH   SERVICES      145    19,379.26     0.02
                                 USD  WAL-MART    STORES         3,281    320,031.48      0.28
     PHP  UNIVERSAL    ROBINA        2,973     8,604.79     0.01
                                 TWD  WALSIN   TECHNOLOGY           484    3,142.14     0.00
     USD  UNUM  GROUP           431    14,594.65     0.01
                                 USD  WALT  DISNEY           3,876    430,335.92      0.38
     SGD  UOL  GROUP           1,468     7,530.10     0.01
                                 HKD  WANT  WANT  CHINA   HOLDINGS     16,551     13,747.04     0.01
     EUR  UPM-KYMMENE              835    24,365.27     0.02
                                 EUR  WAREHOUSE    DE PAUW        34    5,469.17     0.00
     USD  URBAN   EDGE  PROPERTIES         192    3,645.77     0.00
                                 AUD  WASHINGTON     H SOUL        128    2,393.06     0.00
       (when   issued)
                                   PATTINSON    &
     USD  URSTADT   BIDDLE   PROPERTIES        52    1,070.35     0.00
                                 USD  WASHINGTON     REAL  ESTAT       140    3,982.82     0.00
     USD  US BANCORP           2,939    141,624.86      0.13
                                   INVESTMENT     TRUST
     JPY  USS  CO            239    4,426.35     0.00
                                 USD  WASTE   CONNECTIONS           477    42,243.96     0.04
     USD  VAIL  RESORTS            76    16,537.35     0.01
                                 USD  WASTE   MANAGEMENT           811    84,260.16     0.07
     BRL  VALE             7,776    101,765.29      0.09
                                 USD  WATERS              138    34,831.39     0.03
     EUR  VALEO              368    10,687.49     0.01
                                 USD  WAYFAIR   -A-          113    16,702.02     0.01
     USD  VALERO   ENERGY           790    66,984.77     0.06
                                 USD  WEC  ENERGY   GROUP         579    45,802.95     0.04
     TWD  VANGUARD    INTERNATIOAL         2,641     5,698.70     0.00
                                 BRL  WEG  (pref.   shares)        2,110     9,760.12     0.01
       SEMICONDUCTOR
                                 USD  WEIBO   ADR  -A-         127    7,861.53     0.01
     USD  VARIAN   MEDICAL   SYSTEMS       151    21,424.20     0.02
                                 HKD  WEICHAI   POWER   -H-       4,446     7,102.20     0.01
     EUR  VASTNED   RETAIL   N.V        35    1,363.10     0.00
                                 USD  WEINGARTEN     REALTY         217    6,371.87     0.01
     USD  VEDANTA   ADR         4,763     50,298.33     0.04
                                   INVESTORS
     USD  VEEVA   SYSTEMS   -A-        211    26,779.67     0.02
                                 GBP  WEIR  GROUP           359    7,293.20     0.01
     USD  VENTAS             1,297     82,741.08     0.07
                                 JPY  WELCIA   HOLDINGS           48    1,618.40     0.00
     SGD  VENTURE   CORPORATION          325    4,309.98     0.00
                                 USD  WELLCARE    HEALTH   PLANS       101    27,228.19     0.02
     EUR  VEOLIA   ENVIRONNEMENT           826    18,486.77     0.02
                                 USD  WELLS   FARGO          8,772    423,870.50      0.37
     EUR  VERBUND   -A-          313    15,014.99     0.01
                                 USD  WELLTOWER             1,365    105,885.80      0.09
     USD  VEREIT             3,788     31,703.57     0.03
                                 EUR  WENDEL              39    4,890.49     0.00
     USD  VERISIGN              204    36,994.42     0.03
                                 EUR  WERELDHAVE              78    2,132.09     0.00
     USD  VERISK   ANALYTICS    -A-      292    38,873.22     0.03
                                 EUR  WERELDHAVE     BELGIUM          ▶    428.71    0.00
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS         8,259    488,366.05      0.43
                                 AUD  WESFARMERS             1,348     33,168.00     0.03
     CAD  VERMILION    ENERGY   INC      178    4,385.04     0.00
                                 CAD  WEST  FRASER   TIMBER         66    3,234.81     0.00
     USD  VERTEX   PHARMACEUTICALS           472    86,902.88     0.07
                                 JPY  WEST  JAPAN   RAILWAY         169    12,752.50     0.01
     USD  VF              625    54,295.13     0.05
                                 USD  WESTERN   DIGITAL          517    24,838.77     0.02
     USD  VIACOM   -B-           594    16,664.73     0.01
                                 USD  WESTERN   UNION          981    18,118.64     0.02
     USD  VICI  PROPERTIES     INC       723    15,810.99     0.01
                                 USD  WESTLAKE    CHEMICAL          85    5,777.24     0.00
     AUD  VICINITY    CENTRES         9,586     17,705.14     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     AUD  WESTPAC   BANKING         4,082     75,154.06     0.06    JPY  YAMAGUCHI    FINANCIAL    GROUP     213    1,801.44     0.00
     MYR  WESTPORTS    HOLDINGS    BHD     2,791     2,570.35     0.00    JPY  YAMAHA              143    7,147.78     0.01
                                 JPY  YAMAHA   MOTOR           307    6,018.51     0.01
     USD  WESTROCK              526    20,163.09     0.02
     USD  WEYERHAEUSER             1,378     36,305.33     0.03    JPY  YAMATO   HOLDINGS           322    8,311.44     0.01
     HKD  WH GROUP           10,463     11,196.10     0.01
                                 JPY  YAMAZAKI    BAKING          128    2,069.54     0.00
     HKD  WHARF   REAL  ESTATE        3,677     27,375.28     0.02
                                 SGD  YANGZIJIANG     SHIPBUILDING        2,831     3,135.30     0.00
       INVESTMENT     C
                                   HOLDINGS
     CAD  WHEATON   PRECIOUS    METALS      568    13,528.44     0.01    HKD  YANZHOU   COAL  MINING   -H-    4,525     4,444.48     0.00
       CORP                           JPY  YASKAWA   ELECTRIC          253    7,937.13     0.01
     HKD  WHEELOCK    & CO         986    7,223.00     0.01
                                 HKD  YIHAI   INTL          1,409     6,271.49     0.01
     USD  WHIRLPOOL              126    16,714.04     0.01
                                 JPY  YOKOGAWA    ELECTRIC          247    5,116.14     0.00
     GBP  WHITBREAD              265    17,544.86     0.01
                                 JPY  YOKOHAMA    RUBBER          124    2,300.27     0.00
     EUR  WIENERBERGER              246    5,220.56     0.00
                                 MYR  YTL             6,129     1,591.48     0.00
     SEK  WIHLBORGS    FASTIGHETER     AB    256    3,501.56     0.00
                                 TWD  YUANTA   FINANCIAL         27,457     15,634.95     0.01
     USD  WILLIAMS    COMPANIES         2,295     65,911.43     0.06
                                 HKD  YUE  YUEN  INDUSTRIAL          879    3,024.01     0.00
     USD  WILLIS   TOWERS   WATSON        249    43,738.08     0.04
                                   (HOLDINGS)
     SGD  WILMAR   INTERNATIONAL          2,280     5,570.80     0.00
                                 HKD  YUEXIU   PROPERTY         20,865      5,023.59     0.00
     TWD  WIN  SEMICONDUCTORS            528    3,727.72     0.00
                                 KRW  YUHAN              24    5,156.19     0.00
     TWD  WINBOND   ELECTRONICS         1,189      568.80    0.00
                                 USD  YUM  BRANDS            598    59,696.96     0.05
     USD  WIPRO   ADR          11,526     45,872.75     0.04
                                 USD  YUM  CHINA   HOLDINGS         917    41,186.80     0.04
     EUR  WIRE  CARD           184    23,023.94     0.02
                                 HKD  YUZHOU   PROPERTIES          3,389     2,046.65     0.00
     TWD  WISTRON             4,178     3,212.99     0.00
                                 USD  YY -A-  ADR           118    9,888.60     0.01
     EUR  WOLTERS   KLUWER          437    29,811.25     0.03
                                 EUR  ZALANDO              177    6,888.12     0.01
     AUD  WOODSIDE    PETROLEUM         1,113     27,368.92     0.02
                                 USD  ZAYO  GROUP   HOLDINGS         369    10,493.52     0.01
     AUD  WOOLWORTHS             1,561     33,707.87     0.03
                                 HKD  ZHAOJIN   MINING   INDUSTRY    -  3,522     3,526.03     0.00
     ZAR  WOOLWORTHS     HOLDINGS        2,680     8,636.32     0.01
                                   H-
     KRW  WOORI   FINANCIAL    GROUP   INC   1,323     16,022.36     0.01
                                 HKD  ZHEJIANG    EXPRESSWAY     -H-    4,050     4,643.06     0.00
     KRW  WOORI   INVESTMENT     &      375    4,448.65     0.00
                                 TWD  ZHEN  DING  TECHNOLOGY        1,009     3,133.05     0.00
       SECURITIES
                                   HOLDING
     USD  WORKDAY   -A-          277    53,499.79     0.05
                                 HKD  ZHONGAN   ONLINE   P&C       506    1,818.53     0.00
     GBP  WORKSPACE    GROUP         257    3,267.16     0.00
                                   INSURANCE    C -H-
     USD  WORLDPAY    INC          554    62,824.09     0.05
                                 HKD  ZHONGSHENG     GROUP   HOLDINGS     1,563     3,877.85     0.00
     AUD  WORLEYPARSONS              382    3,838.53     0.00
                                 HKD  ZHUZHOU   CRRC  -H-       1,717     10,147.44     0.01
     USD  W.P.  CAREY           611    47,867.40     0.04
                                 HKD  ZIJIN   MINING   GROUP   -H-    13,473      5,577.83     0.00
     TWD  WPG  HOLDINGS           3,606     4,703.47     0.00
                                 USD  ZILLOW   GROUP   -C-        255    8,876.00     0.01
     GBP  WPP  2012           1,804     19,064.42     0.02
                                 USD  ZIMMER   BIOMET   HOLDINGS        373    47,595.19     0.04
     USD  WR BERKLEY            184    15,628.64     0.01
                                 USD  ZIONS   BANCORP           318    14,425.81     0.01
     CAD  WSP  GLOBAL            133    7,250.98     0.01
                                 USD  ZOETIS   -A-           918    92,438.32     0.08
     HKD  WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC   1,409     13,700.39     0.01
                                 JPY  ZOZO              211    3,973.57     0.00
     USD  WW GRAINGER             92    27,657.80     0.02
                                 HKD  ZTE             1,639     4,928.28     0.00
     HKD  WYNN  MACAU           1,844     4,345.73     0.00    USD  ZTO  EXPRESS   CAYMAN   ADR  -    808    14,766.52     0.01
     USD  WYNN  RESORTS           199    23,796.15     0.02      A-
                                 CHF  ZURICH   INSURANCE    GROUP      177    58,656.71     0.05
     USD  X 5 RETAIL   GROUP         356    8,860.14     0.01
                                   (reg.   shares)
     USD  XCEL  ENERGY           947    53,237.11     0.05
                                 GBP  3I GROUP           1,415     18,162.03     0.02
     USD  XENIA   HOTELS   & RESORTS       198    4,329.92     0.00
                                 USD  3M             1,435    298,087.43      0.26
     USD  XEROX   CORP           348    11,119.06     0.01
                                 HKD  3SBIO   (reg.   shares)        3,125     6,147.23     0.01
     HKD  XIAOMI   CORP  -B-        8,698     12,609.65     0.01
                                 USD  51JOB   ADR           54    4,182.42     0.00
     USD  XILINX              471    59,779.70     0.05
                                 USD  58.COM   ADR  -A-         212    13,926.83     0.01
     HKD  XINJIANG    GOLDWI   SCIENCE   %  1,074     1,546.12     0.00
       TECHNOLOGY     -H-
                                 株式（およびエクイティ型証券）                  83,740,861.42       71.47
     HKD  XINYI   SOLAR   HOLDINGS        7,685     3,700.67     0.00
                                 証券取引所または他の組織された市場に                  83,740,861.42       71.47
     EUR  XIOR  STUDENT   HOUSING   NV     20     949.58    0.00
                                 上場されている証券：株式（およびエク
     USD  XPO  LOGISTICS            247    13,255.25     0.01
                                 イティ型証券）
     USD  XYLEM              348    27,511.00     0.02
                                 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
     TWD  YAGEO              457    4,787.15     0.00
                                 債券
     JPY  YAHOO   JAPAN          2,983     7,302.51     0.01
                                 USD  ABB  FINANCE   (USA)   T. 2   37,967     38,248.39     0.03
     JPY  YAKULT   HONSHA           124    8,690.68     0.01
                                   2.875%/12-08.05.2022
     JPY  YAMADA   DENKI           725    3,578.16     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  ABBEY   NATIONAL    TREASURY      1,381     1,809.15     0.00    USD  AMERICAN    EXPRESS   CO     47,730     47,255.58     0.04
       SERVICES    (reg.   -S-)  S. B-                   2.5%/17-01.08.2022
                                 USD  AMERICAN    EXPRESS   CO     21,695     21,604.12     0.02
       1471  1.875%/15-17.02.2020
                                   3%/17-30.10.2024
     USD  ABBOTT   LABORATORIES         34,214     34,364.62     0.03
                                 USD  AMERICAN    EXPRESS   CREDIT     18,289     18,315.79     0.02
       2.9%/16-30.11.2021
                                   2.7%/17-03.03.2022
     USD  ABBOTT   LABORATORIES          8,830     9,188.91     0.01
                                 USD  AMERICAN    HONDA   FINANCE   S.  16,272     16,557.65     0.01
       3.75%/16-30.11.2026
                                   -A-  3.375%/18-10.12.2021
     CHF  ABN  AMRO  BANK  0.3%/16-        75     76.68    0.00
                                 USD  AMERICAN    INTERNATIONAL        21,695     22,926.03     0.02
       18.12.2024
     USD  ABQ  FINANCE   3.5%/17-       11,930     11,815.47     0.01      GROUP   4.875%/12-
       22.02.2022                            01.06.2022
     USD  ABU  DHABI   GOVT  INT'L      8,926     8,870.82     0.01    GBP  AMERICAN    INTERNATIONAL         1,381     2,008.91     0.00
       3.125%/17-11.10.2027                            GROUP   5%/06-26.04.2023
     USD  ABU  DHABI   GOVT  INT'L      4,463     4,524.49     0.00
                                 USD  AMGEN   INC  3.2%/17-        21,695     21,283.68     0.02
       4.125%/17-11.10.2047
                                   02.11.2027
     USD  ABU  DHABI   NATIONAL    ENERGY    13,255     13,422.04     0.01
                                 CHF  AMGEN   0.41%/16-08.03.2023           125     128.36    0.00
       COMPANY   3.875%/14-
                                 USD  ANDRADE   GUTIER   INT  SA    15,343     14,652.82     0.01
       06.05.2024
                                   11%/18-20.08.2021
     USD  ACE  INA  HOLDINGS         32,543     33,128.32     0.03
                                 EUR  ANGLO   AMERICAN    CAPITAL      2,139     2,432.60     0.00
       3.35%/15-03.05.2026
                                   1.625%/17-18.09.2025
     CHF  ACHMEA   BANK  0.5%/17-         28     27.98    0.00
                                 USD  ANHEUSER    BUSCH   INBEV      47,730     47,262.26     0.04
       27.10.2023
                                   WORLDWIDE    2.5%/12-
     USD  ADECOAGRO    SA 6%/17-       11,930     11,208.14     0.01
                                   15.07.2022
       21.09.2027
                                 USD  ANHEUSER-BUSCH      INBEV      47,730     48,437.85     0.04
     USD  AEROPUERTOS     ARGENTINA        4,798     4,548.18     0.00
                                   FINANCE   3.3%/16-
       2000  (reg.   -S-)  6.875%/-
                                   01.02.2026
       01.02.2027
                                 USD  ANTHEM   INC  3.65%/17-        23,865     23,851.40     0.02
     USD  AFRICAN   BANK  S. 5 (reg.   -  7,953     7,655.25     0.01
                                   01.12.2027
       S-)  6%/16-08.02.2020
                                 CHF  ANZ  NEW  ZEALAND           63     63.90    0.00
     USD  AFRICAN   DEVELOPMENT     BANK    28,356     27,669.18     0.02
                                   INTERNATIONAL      0.25%/16-
       S. -568-   T. -1-  1.25%/16-
                                   25.10.2023
       26.07.2021                           EUR  ANZ  NEW  ZEALAND         2,959     3,387.99     0.00
     EUR  AFRICAN   DEVELOPMENT     BANK    3,668     4,190.48     0.00
                                   INTERNATIONAL      0.625%/15-
       0.25%/17-24.01.2024
                                   27.01.2022
     USD  AGUA  Y SANEAMIENTOS      ARG    13,255     10,069.54     0.01
                                 USD  APICORP   SUKUK   LTD       7,953     7,933.29     0.01
       6.625%/18-01.02.2023
                                   3.141%/17-01.11.2022
     USD  AI CANDELARIA     SPAIN      13,255     13,789.87     0.01
                                 USD  APPLE   INC  2.75%/17-        21,695     21,617.36     0.02
       7.5%/18-15.12.2028
                                   13.01.2025
     USD  AJECORP   (reg.   -S-)      15,906     13,361.20     0.01
                                 USD  APPLE   INC  3%/17-        32,543     32,430.26     0.03
       6.5%/12-14.05.2022
                                   20.06.2027
     CHF  AKADEMISKA     HUS  0.25%/15-       125     130.25    0.00
                                 CHF  APPLE   0.375%/15-           100     103.85    0.00
       17.11.2025
                                   25.11.2024
     CHF  AKADEMISKA     HUS  0.3%/17-        31     32.25    0.00
                                 USD  APPLE   2.4%/13-03.05.2023          21,695     21,505.62     0.02
       08.10.2029
                                 USD  APPLE   3.45%/14-06.05.2024          5,836     6,031.65     0.01
     USD  AKCB  FINANCE   LTD       15,906     16,379.55     0.01
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     8,926     8,863.14     0.01
       4.75%/18-09.10.2023
                                   (reg.   -S-)  5.875%/15-
     USD  ALIBABA   GROUP   HOLDING      10,848     10,670.15     0.01
                                   11.06.2025
       3.4%/17-06.12.2027
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     17,852     18,722.97     0.02
     CHF  ALLIANZ   (subordinated)          125     126.91    0.00
                                   (reg.   -S-)  7.5%/17-
       3.25%/14-PERPETUAL
                                   31.01.2027
     USD  ALTERNATIFBANK      8.75%/16-      5,302     4,934.58     0.00
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     17,852     17,729.14     0.02
       16.04.2026
                                   5.577%/18-21.02.2023
     USD  ALTRIA   GROUP   INC  3.8%/19-     32,543     33,131.25     0.03
                                 USD  ARGENTINA    GDP  8.28%/05-       6,257     7,308.55     0.01
       14.02.2024
                                   31.12.2033
     USD  ALTRIA   GROUP   2.85%/12-       32,543     32,456.62     0.03
                                 CHF  AROUNDTOWN     SA 1.72%/19-        50     51.65    0.00
       09.08.2022
                                   05.03.2026
     USD  AMAZON.COM     INC  3.15%/18-      20,589     20,768.73     0.02
                                 CHF  ASB  FINANCE   LONDON         25     25.26    0.00
       22.08.2027
                                   0.875%/13-11.06.2019
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  ASB  FINANCE   LTD  0.45%/19-       50     51.12    0.00    USD  BANK  OF NY MELLON   CORP     54,239     54,520.15     0.05
       30.01.2025                            2.95%/18-29.01.2023
     USD  ASIAN   DEVELOPMENT     BANK    108,477     106,926.07      0.09    CHF  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL       48     47.72    0.00
       1.625%/16-16.03.2021                            0.25%/19-10.07.2025
     USD  ASIAN   DEVELOPMENT     BANK     73,765     73,636.95     0.06    CHF  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL       88     89.50    0.00
       2.5%/17-02.11.2027                            0.6%/17-05.04.2027
     USD  ASTRAZENECA     PLC       32,543     31,775.50     0.03    GBP  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL      1,381     1,788.86     0.00
       3.125%/17-12.06.2027                            0.875%/17-08.06.2020
     GBP  AT&T  (reg.   -S-)  5.5%/07-      1,381     2,158.64     0.00    USD  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL     21,695     21,525.37     0.02
       15.03.2027                            2.2%/17-20.07.2020
     CHF  AT&T  1.875%/14-04.12.2024           100     106.11    0.00    EUR  BANQUE   FEDERATIVE     DU     2,445     2,771.71     0.00
     USD  AT&T  3.4%/15-15.05.2025          20,936     20,773.86     0.02      CREDIT   MUTUEL   0.375%/17-
     USD  AT&T  3.6%/16-17.02.2023          43,391     44,212.31     0.04      13.01.2022
                                 CHF  BANQUE   INTERNATIONALE      A     50     50.84    0.00
     USD  AT&T  4.125%/16-17.02.2026          21,695     22,183.17     0.02
                                   LUXEMBOURG     0.55%/16-
     USD  AUSTRALIA    & NEW  ZEALAND     21,695     21,674.42     0.02
                                   11.10.2022
       BANKING   GROUP   T. -10-
                                 EUR  BARCLAYS    BANK  1.875%/16-       2,445     2,824.57     0.00
       2.7%/15-16.11.2020
                                   08.12.2023
     EUR  AUSTRIA   S. 1 1.65%/14-       2,555     3,178.35     0.00
                                 GBP  BARCLAYS    BANK  3.125%/17-       1,381     1,835.13     0.00
       21.10.2024
                                   17.01.2024
     EUR  AUSTRIA   0.75%/16-         1,834     2,182.05     0.00
                                 USD  BARCLAYS    BANK  3.2%/16-      21,695     21,714.55     0.02
       20.10.2026
                                   10.08.2021
     EUR  AUSTRIA   -144A-   (reg.   -S-)    2,445     2,791.48     0.00
                                 GBP  BARCLAYS    BANK  3.25%/16-       1,381     1,821.80     0.00
       0%/16-15.07.2023
                                   12.02.2027
     EUR  AUSTRIA   -144A-   (reg.   -S-)    2,555     3,130.07     0.00
                                 GBP  BARCLAYS    (reg.   -S-)  FIX-    3,093     4,365.03     0.00
       1.2%/15-20.10.2025
                                   TO-FRN   4.25%/12-
     USD  BAIDU   4.125%/15-          9,279     9,501.48     0.01
                                   12.01.2022
       30.06.2025
                                 EUR  BASF  SE 0.875%/17-         2,445     2,823.47     0.00
     EUR  BANCO   BILBAO   VIZCAYA       1,223     1,400.38     0.00
                                   15.11.2027
       ARGENTARIA     1%/16-
                                 GBP  BAT  CAPITAL   CORP        1,381     1,739.68     0.00
       20.01.2021
                                   2.125%/17-15.08.2025
     EUR  BANCO   SANTANDER    (reg.   -   2,445     2,828.90     0.00
                                 CHF  BAT  HOLDINGS    1.375%/14-        63     65.91    0.00
       S-)  1.375%/17-09.02.2022
                                   08.09.2026
     USD  BANCO   SANTANDER    SA     26,035     25,237.37     0.02
                                 GBP  BAT  INTERNATIONAL      FINANCE     1,381     2,197.50     0.00
       3.8%/17-23.02.2028
                                   7.25%/08-12.03.2024
     USD  BANCO   SANTANDER    SA     34,713     35,123.39     0.03
                                 GBP  BAT  INTL  FINANCE   PLC     1,381     1,932.23     0.00
       4.379%/18-12.04.2028
                                   4%/13-04.09.2026
     USD  BANK  OF AMERICA   CORP  FIX-   34,821     34,703.52     0.03
                                 CHF  BATELCO   INTERNATIONAL          107     108.36    0.00
       TO-FRN   FRN/18-20.12.2023
                                   FINANCE   0.625%/14-
     USD  BANK  OF AMERICA   CORP  S. -  21,695     22,133.27     0.02
                                   08.09.2021
       N- FIX-TO-FRN     FRN/19-
                                 EUR  BELGIUM   KINGDOM   -144A-      1,223     1,436.58     0.00
       07.02.2030
                                   0.8%/18-22.06.2028
     USD  BANK  OF AMERICA   S. -L-    47,730     47,048.43     0.04
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. 64      1,834     2,709.56     0.00
       2.503%/16-21.10.2022
                                   4.5%/11-28.03.2026
     EUR  BANK  OF AMERICA   2.5%/13-       807     937.06    0.00
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. -81-  (reg.    3,056     3,609.47     0.00
       27.07.2020
                                   -S-)  -144A-   0.8%/17-
     USD  BANK  OF AMERICA   3.3%/13-     24,733     25,061.28     0.02
                                   22.06.2027
       11.01.2023
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. -82-  (reg.    2,445     2,849.00     0.00
     EUR  BANK  OF IRELAND   GROUP      1,834     2,066.08     0.00
                                   -S-)  0.5%/17-22.10.2024
       1.375%/18-29.08.2023
                                 EUR  BELGIUM   OLO  -114A-   (reg.     1,223     1,467.54     0.00
     CHF  BANK  OF MONTREAL           50     51.07    0.00
                                   -S-)  S. 76 1%/16-
       0.05%/18-30.12.2022
                                   22.06.2026
     USD  BANK  OF MONTREAL         7,094     7,017.51     0.01
                                 EUR  BELGIUM   OLO  5.5%/98-        917    1,510.52     0.00
       2.35%/17-11.09.2022
                                   28.03.2028
     CHF  BANK  OF NOVA  SCOTIA        58     58.99    0.00
                                 USD  BERKSHIRE    HATHAWAY        71,595     72,313.83     0.06
       0.3%/15-16.09.2022
                                   3.125%/16-15.03.2026
     USD  BANK  OF NOVA  SCOTIA       11,933     12,282.84     0.01
       4.375%/11-13.01.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  BFCM  0.55%/15-08.12.2023            33     33.50    0.00    EUR  BP CAPITAL   MARKET        3,668     4,284.54     0.00
     GBP  BHP  BILLITON    FINANCE   S.    1,381     1,973.00     0.00      1.117%/16-25.01.2024
                                 USD  BP CAPITAL   MARKETS   PLC    43,391     43,265.52     0.04
       11 3.25%/12-25.09.2024
                                   3.279%/17-19.09.2027
     USD  BIZ  FINANCE   (reg.   -S-)     13,389     13,508.67     0.01
                                 CHF  BP CAPITAL   MARKETS         30     31.00    0.00
       9.625%/15-27.04.2022
                                   0.75%/14-27.09.2021
     USD  BIZ  FINANCE   (reg.   -S-)     8,926     9,028.19     0.01
                                 CHF  BP CAPITAL   MARKETS   1%/14-      43     43.60    0.00
       9.75%/15-22.01.2025
                                   28.08.2020
     USD  BLUESTAR    FIN  HOLDINGS       13,255     13,824.73     0.01
                                 CHF  BP CAPITAL   MARKETS         30     32.82    0.00
       FIX-TO-FRN     FRN/18-
                                   1.75%/14-28.02.2024
       PERPETUAL
                                 EUR  BPCE  1.125%/17-18.01.2023           1,834     2,099.77     0.00
     CHF  BMW  INTL  INVESTMENT     BV     50     51.44    0.00
                                 CHF  BPCE  1.5%/14-30.04.2021           151     157.21    0.00
       0.75%/19-03.09.2027
                                 USD  BRASKEM   NETHERLANDS         21,208     20,649.62     0.02
     EUR  BNG  BANK  0.25%/16-         1,834     2,095.94     0.00
                                   4.5%/17-10.01.2028
       22.02.2023
                                 USD  BRAZIL   8.25%/04-         28,563     36,526.91     0.03
     CHF  BNG  BANK  1.125%/13-          151     161.51    0.00
                                   20.01.2034
       19.04.2023
                                 EUR  BRD  I/L  0.1%/12-         9,126     11,635.99     0.01
     CHF  BNG  1.25%/14-30.04.2024            125     137.11    0.00
                                   15.04.2023
     CHF  BNP  PARIBAS   HOME  LOAN       25     26.29    0.00
                                 EUR  BRD  I/L  1.75%/09-         9,103     11,898.57     0.01
       COVERED   BONDS   2.375%/11-
                                   15.04.2020
       07.10.2020
                                 EUR  BRD  3.25%/11-04.07.2021           3,056     3,733.39     0.00
     USD  BNP  PARIBAS   S. T. 714     19,808     20,611.28     0.02
                                 EUR  BRD  4.75%/98-04.07.2028           1,223     2,003.35     0.00
       5%/11-15.01.2021
                                 CAD  BRITISH   COLUMBIA    PROV  OF   16,000     12,259.08     0.01
     GBP  BNP  PARIBAS   S. -17857-      1,933     2,491.55     0.00
                                   2.55%/17-18.06.2027
       (reg.   -S-)  1.125%/16-
                                 USD  BROADCOM    CRP  / CAYMN   FI   18,745     18,662.59     0.02
       16.08.2022
                                   3%/18-15.01.2022
     CHF  BNP  PARIBAS            38     39.49    0.00
                                 CHF  BUNDESIMMOBILIEN              25     25.48    0.00
       (subordinated)      1.75%/15-
                                   GESELLSCHAFT      M.B.H.
       05.06.2025
                                   3.25%/07-16.07.2019
     USD  BNP  PARIBAS   T. -100-      32,543     32,439.05     0.03
                                 EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       1,589     1,846.76     0.00
       2.375%/15-21.05.2020
                                   0.25%/18-15.08.2028
     CHF  BNP  PARIBAS   1.875%/12-         38     40.30    0.00
                                 EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       3,668     4,249.29     0.00
       12.09.2022
                                   0.25%/19-15.02.2029
     CHF  BNZ  INTERNATIONAL      FUNDING      125     127.60    0.00
                                 EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       4,585     5,462.13     0.00
       0.25%/15-24.06.2022
                                   0.5%/17-15.08.2027
     CHF  BNZ  INTERNATIONAL      FUNDING      63     64.90    0.00
                                 EUR  BUNDESREPUB.      DEUTSCHLAND       2,445     2,910.61     0.00
       1.375%/14-03.02.2021
                                   0.5%/18-15.02.2028
     USD  BOLIVIA   (reg.   -S-)       4,463     4,641.65     0.00
                                 EUR  BUONI   POLIENNALI     DEL  TES    3,637     4,082.29     0.00
       5.95%/13-22.08.2023
                                   0.2%/17-15.10.2020
     USD  BONO  GAR  PROV  DEL  CHUBUT     5,302     4,140.96     0.00
                                 EUR  BUONI   POLIENNALI     DEL  TES    1,039     1,148.40     0.00
       7.75%/16-26.07.2026
                                   2.05%/17-01.08.2027
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     2,445     2,763.75     0.00
                                 EUR  BUONI   POLIENNALI     DEL  TES    3,668     4,024.51     0.00
       0.05%/17-31.01.2021
                                   2%/18-01.02.2028
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     1,223     1,430.33     0.00
                                 CHF  CADES   2.375%/11-           63     70.26    0.00
       -144A-   1.4%/18-30.04.2028
                                   19.04.2023
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     1,528     1,779.36     0.00
                                 CHF  CADES   3%/09-21.04.2021           50     54.11    0.00
       -144A-   1.4%/18-30.07.2028
                                 EUR  CAISSE   D'AMORT   DETTE   SOC     611     743.87    0.00
     EUR  BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO     1,161     1,368.04     0.00
                                   1.375%/14-25.11.2024
       -144A-   1.45%/17-
                                 EUR  CAISSE   D'AMORTISSEMENT       DE   1,223     1,741.80     0.00
       31.10.2027
                                   LA DETTE   SOCIALE   4%/12-
     USD  BOS  FUNDING   4.23%/17-       13,255     13,300.09     0.01
                                   15.12.2025
       07.03.2022
                                 CHF  CAISSE   DES  DEPOTS   ET CON     75     78.11    0.00
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      10,848     10,695.21     0.01
                                   0.3%/17-12.11.2027
       2.112%/18-16.09.2021
                                 CHF  CAISSE   DES  DEPOTS   ET      25     26.02    0.00
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      21,110     21,067.04     0.02
                                   CONSIGNATIONS      1.25%/13-
       2.75%/18-10.05.2023
                                   16.12.2020
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      6,595     6,834.83     0.01
       3.796%/18-21.09.2025
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CANADA   GOVERNMENT     2%/17-     75,934     75,259.06     0.06    EUR  CITIGROUP    S. 2.125%/14-       3,056     3,724.02     0.00
       15.11.2022                            10.09.2026
     USD  CANADA   GOVERNMENT         69,642     70,395.96     0.06    USD  CITIGROUP    2.9%/16-        47,730     47,720.94     0.04
       2.625%/19-25.01.2022                            08.12.2021
     CHF  CANADIAN    IMPERIAL    BANK  OF    75     77.32    0.00    USD  CNAC  HK FINBRIDGE    CO LTD   17,232     17,397.64     0.01
       COMMERCE    0.125%/15-                         4.125%/17-19.07.2027
                                 USD  CNAC  HK FINBRIDGE    CO LTD   13,389     14,442.56     0.01
       22.12.2025
     CHF  CANADIAN    IMPERIAL    BANK      45     45.96    0.00      5.125%/18-14.03.2028
                                 USD  CNOOC   CURTIS   FUNDING   NO 1  22,315     23,473.78     0.02
       0.15%/18-31.07.2023
     USD  CANADIAN    IMPERIAL    BANK     43,391     43,290.25     0.04      (reg.   -S-)  4.5%/13-
       2.55%/17-16.06.2022                            03.10.2023
     USD  CAPITAL   ONE  FINANCIAL       14,059     13,779.31     0.01    CHF  COCA-COLA    (reg.   -S-)       201     206.38    0.00
       3.2%/15-05.02.2025                            0.25%/15-22.12.2022
     USD  CAPITAL   ONE  NA 2.65%/17-      45,560     44,959.07     0.04    EUR  COCA-COLA    1.125%/14-        2,445     2,856.47     0.00
       08.08.2022                            22.09.2022
     USD  CARDINAL    HEALTH   INC     23,865     23,575.05     0.02    USD  COCA-COLA    2.55%/16-        21,695     21,156.76     0.02
       2.616%/17-15.06.2022                            01.06.2026
     USD  CATERPILLAR     FINANCIAL        7,008     6,878.48     0.01    USD  CODELCO   INC  3.625%/17-       43,391     43,421.73     0.04
       SERVICES    S. -H-  1.7%/16-                      01.08.2027
                                 USD  COLOMBIA    4.375%/11-        13,389     13,788.10     0.01
       09.08.2021
     USD  CBQ  FINANCE   LTD  5%/18-      7,953     8,280.36     0.01      12.07.2021
                                 USD  COLOMBIA    4.5%/15-        39,548     41,739.72     0.04
       24.05.2023
     USD  CBS  2.9%/16-15.01.2027           7,854     7,335.41     0.01      28.01.2026
                                 USD  COLOMBIA    5%/15-15.06.2045         8,926     9,379.07     0.01
     USD  CELGENE   CORP  3.45%/17-       10,848     10,727.75     0.01
                                 USD  COLOMBIA    6.125%/09-        13,389     15,812.00     0.01
       15.11.2027
     CHF  CENTRAL   AMERICAN    BANK       33     33.13    0.00      18.01.2041
                                 USD  COMCAST   CORP  4.15%/18-       13,343     14,066.55     0.01
       0.2%/19-25.03.2024
     USD  CENTRAL   BK TUNISIA   (reg.     4,463     3,913.86     0.00      15.10.2028
                                 USD  COMCAST   3.125%/12-         27,358     27,728.95     0.02
       -S-)  5.75%/15-30.01.2025
                                   15.07.2022
     CHF  CFF  3%/07-07.06.2022            75     83.89    0.00
                                 USD  COMISION    FEDERAL   DE     17,852     18,374.23     0.02
     USD  CHARLES   SCHWAB   CORP      6,856     7,217.54     0.01
                                   ELECTRICIDAD      (reg.-S-)
       3.85%/18-21.05.2025
                                   4.875%/13-15.01.2024
     USD  CHARMING    LIGHT   INVST   LTD   10,604     10,777.29     0.01
                                 CHF  COMMONWEALTH      BANK  AUST      63     63.99    0.00
       4.375%/17-21.12.2027
                                   0.4%/17-25.09.2026
     USD  CHARMING    LIGHT   -S-  5%/14-     9,279     9,911.78     0.01
                                 USD  COMMONWEALTH      BANK  OF     21,695     21,585.46     0.02
       03.09.2024
                                   AUSTRALIA    NEW  YORK  BRANCH
     USD  CHEVRON   CORPORATION         8,982     9,190.21     0.01
                                   2.4%/15-02.11.2020
       3.191%/13-24.06.2023
                                 CHF  COMMONWEALTH      BANK  OF      25     25.52    0.00
     USD  CHEVRON   2.954%/16-         16,272     16,387.61     0.01
                                   AUSTRALIA    0.875%/13-
       16.05.2026
     USD  CHINA   CLEAN   ENERGY       14,581     14,831.60     0.01      11.02.2020
                                 CHF  COMMONWEALTH      BANK  OF      82     85.97    0.00
       DEVELOPMENT     4%/15-
                                   AUSTRALIA    1.5%/14-
       05.11.2025
     USD  CHINA   GOVT  INTL  BOND      5,302     5,187.48     0.00      07.02.2022
                                 CHF  COMPAGNIE    DE FINANCEMENT        125     137.30    0.00
       2.625%/17-02.11.2027
     USD  CHINA   SCE  PROPERTY    HLDGS    10,604     10,420.25     0.01      FONCIER   1.5%/14-
       5.875%/17-10.03.2022                            19.02.2024
     USD  CISCO   SYSTEMS   2.2%/16-      43,391     43,061.15     0.04    USD  CONOCOPHILLIPS      4.95%/16-      32,543     36,279.47     0.03
       28.02.2021                            15.03.2026
     USD  CITIBANK    NA 3.4%/18-       13,842     14,021.92     0.01    EUR  COOPERATIEVE      RABOBANK       2,445     2,916.57     0.00
       23.07.2021                            1.25%/16-23.03.2026
     CHF  CITIGROUP    INC  0.5%/17-        88     88.97    0.00    CHF  COOPERATIVE     RABOBANK         38     40.08    0.00
       22.11.2024                            2%/10-16.09.2021
     CHF  CITIGROUP    INC  0.75%/19-        63     63.81    0.00    CHF  COOPERATIVE     RABOBANK         25     31.03    0.00
       02.04.2026                            3.125%/06-15.09.2026
     USD  CITIGROUP    INC  2.7%/17-      47,730     47,311.90     0.04    CHF  COOPERATIVE     RABOBANK         25     25.47    0.00
       27.10.2022                            3.625%/09-02.07.2019
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                190/483



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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CORP  ANDINA   DE FOMENTO      21,695     21,486.75     0.02    USD  CREDIVALORES      SA 9.75%/17-     10,604     10,216.12     0.01
       2.2%/17-18.07.2020                            27.07.2022
     EUR  CORPORACION     ANDINA   DE     3,558     4,056.45     0.00    CHF  CRH  1.375%/13-15.03.2023            50     53.99    0.00
       FOMENTO   1%/15-10.11.2020                       USD  CROATIA   (reg.   -S-)  6%/13-     8,926     10,005.68     0.01
     USD  CORPORACION     FINANCIERA     DE  17,852     18,534.45     0.02      26.01.2024
                                 USD  CROATIA   (reg.   -S-)       8,926     9,471.81     0.01
       DESARROLLO     SA COFIDE
                                   6.375%/11-24.03.2021
       (reg.   -S-)  4.75%/12-
                                 USD  CROWN   CASTLE   INTL  CORP     23,865     23,538.53     0.02
       08.02.2022
                                   3.65%/17-01.09.2027
     USD  CORPORACION     NACIONAL    DEL   13,389     14,214.14     0.01
                                 CHF  CS GROUP   FUNDING   1%/15-      163     167.93    0.00
       COBRE   DE CHILE   (reg.   -S-)
                                   14.04.2023
       4.5%/15-16.09.2025
                                 USD  CSN  RESOURCES    (reg.   -S-)    15,906     15,930.52     0.01
     CHF  CORPORATION     ANDINA   DE      50     51.90    0.00
                                   6.5%/10-21.07.2020
       FOMENTO   1.375%/13-
                                 USD  CVS  HEALTH   CORP  3.35%/18-     26,989     27,212.08     0.02
       11.02.2021
                                   09.03.2021
     CHF  CORPORATION     ANDINA   DE      45     49.77    0.00
                                 USD  CVS  HEALTH   CORP  3.7%/18-     33,541     34,097.96     0.03
       FOMENTO   2%/14-05.02.2024
                                   09.03.2023
     USD  COSTA   RICA  (reg.   -S-)     10,711     10,201.21     0.01
                                 USD  CVS  HEALTH   CORP  4.1%/18-      7,051     7,241.75     0.01
       4.25%/12-26.01.2023
                                   25.03.2025
     USD  COSTA   RICA  (reg.   -S-)     4,463     4,369.85     0.00
                                 USD  CVS  HEALTH   CORP  4.3%/18-     32,543     33,031.66     0.03
       7.158%/15-12.03.2045
                                   25.03.2028
     USD  COUNTRY   GARDEN   HOLDINGS      10,604     10,829.36     0.01
                                 USD  CYDSA   SAB  DE CV 6.25%/17-     15,906     15,254.35     0.01
       7.5%/15-09.03.2020
                                   04.10.2027
     GBP  CRED  SUISSE   GROUP   FUNDING     1,381     1,816.63     0.00
                                 EUR  DAIMLER   0.875%/16-         1,223     1,396.65     0.00
       LTD  2.75%/16-08.08.2025
                                   12.01.2021
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOA     50     52.12    0.00
                                 EUR  DAIMLER   1.4%/16-         1,223     1,432.49     0.00
       0.45%/19-24.01.2029
                                   12.01.2024
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOAN     125     128.30    0.00
                                 CHF  DANSKE   BANK           48     49.72    0.00
       0.1%/16-26.01.2026
                                   (subordinated)      3.125%/13-
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOAN     125     129.24    0.00
                                   18.12.2025
       0.25%/15-18.06.2026
                                 CHF  DEUTSCHE    BAHN  FIN  GMBH      50     51.72    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       50     50.64    0.00
                                   0.45%/17-08.11.2030
       0.2%/18-30.10.2023
                                 CHF  DEUTSCHE    BAHN  FIN  GMBH      63     65.69    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       75     77.28    0.00
                                   0.5%/18-18.07.2028
       0.55%/15-01.09.2022
                                 CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE        50     54.57    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       50     51.19    0.00
                                   1.375%/13-24.07.2023
       1%/19-07.11.2025
                                 CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE        45     49.72    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON       38     41.93    0.00
                                   1.5%/14-26.08.2024
       2.125%/14-30.10.2024
                                 CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE        63     64.72    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE           13     12.91    0.00
                                   1.75%/10-03.06.2020
       0.625%/15-15.09.2023
                                 CHF  DEUTSCHE    BANK  0.625%/15-        63     61.25    0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    1%/15-       63     65.94    0.00
                                   19.12.2023
       27.01.2025
                                 GBP  DEUTSCHE    TELEKOM         1,381     2,060.87     0.00
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    1.25%/14-       50     51.51    0.00
                                   INTERNATIONAL      FINANCE
       17.07.2020
                                   (reg.   -S-)  6.5%/09-
     EUR  CREDIT   AGRICOLE          3,056     3,626.59     0.00
                                   08.04.2022
       1.875%/16-20.12.2026
                                 EUR  DEUTSCHE    TELEKOM         2,445     2,818.03     0.00
     CHF  CREDIT   SUISSE   AG LONDON      125     129.11    0.00
                                   INTERNATIONAL      FINANCE
       0.55%/16-15.04.2024
                                   0.875%/17-30.10.2024
     GBP  CREDIT   SUISSE   GROUP       1,381     1,862.69     0.00
                                 CHF  DH SWITZERLAND     FINANCE        63     63.93    0.00
       FUNDING   (GUERNSEY)
                                   0.5%/15-08.12.2023
       LIMITED   3%/15-27.05.2022
                                 CHF  DH SWITZERLAND     FINANCE        20     21.27    0.00
     USD  CREDIT   SUISSE   GROUP      21,695     22,616.00     0.02
                                   1.125%/15-08.12.2028
       FUNDING   (GUERNSEY)
                                 USD  DIAMOND   1 FINANCE   CORP  /  20,177     20,707.63     0.02
       4.55%/16-17.04.2026
                                   DIAMOND   2 FINANCE   CORP  -
     CHF  CREDIT   SUISSE   LONDON        80     83.20    0.00
                                   144A-   4.42%/16-15.06.2021
       1%/14-24.09.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  DIB  SUKUK   LTD  3.625%/18-       5,302     5,272.53     0.00    USD  EIB  SUKUK   (reg.   -S-)      7,953     7,924.06     0.01
       06.02.2023                            3.542%/16-31.05.2021
     USD  DIB  SUKUK   3.664%/17-        11,930     11,893.85     0.01    CHF  EIB  1.125%/12-26.04.2023            188     202.46    0.00
       14.02.2022                           GBP  EIB  1.125%/16-07.09.2021           2,071     2,713.40     0.00
     USD  DIGICEL   GROUP   (reg.   -S-)    7,953     2,099.93     0.00
                                 USD  EIB  1.375%/15-15.06.2020           35,385     34,955.72     0.03
       9.125%/18-01.04.2024
                                 USD  EIB  2%/16-15.03.2021           34,452     34,208.47     0.03
     GBP  DIGITAL   STOUT   HOLDING   LL   1,381     1,983.04     0.00
                                 USD  EIB  3.25%/14-29.01.2024           38,206     39,784.36     0.03
       4.75%/14-13.10.2023
                                 USD  EL SALVADOR    (reg.   -S-)     8,926     9,016.58     0.01
     USD  DISCOVERY    BANK  3.45%/16-      21,695     21,038.96     0.02
                                   7.375%/09-01.12.2019
       27.07.2026
                                 USD  EL SALVADOR    (reg.   -S-)     6,248     6,541.73     0.01
     GBP  DISCOVERY    COMMUNICATIONS        1,381     1,784.86     0.00
                                   7.65%/05-15.06.2035
       2.5%/17-20.09.2024
                                 USD  ELEMENTIA    (reg.   -S-)     11,930     11,661.70     0.01
     USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS        23,865     23,650.94     0.02
                                   5.5%/14-15.01.2025
       2.95%/17-20.03.2023
                                 CHF  ELI  LILLY   & CO 0.15%/16-        41     41.60    0.00
     EUR  DNB  BOLIGKREDITT           1,223     1,490.98     0.00
                                   24.05.2024
       2.75%/12-21.03.2022
                                 USD  EMIRATE   OF KUWAIT   (reg.   -  4,463     4,562.87     0.00
     USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.    13,389     13,831.21     0.01
                                   S-)  3.5%/17-20.03.2027
       -S-)  5.5%/15-27.01.2025
                                 USD  EMPRESA   NACIONAL    DE     7,953     8,130.84     0.01
     USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.     6,695     7,622.49     0.01
                                   TELECOMUNICACIONES        SA
       -S-)  7.45%/14-30.04.2044
                                   ENTEL   (reg.   -S-)
     USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.    13,389     13,937.52     0.01
                                   4.875%/13-30.10.2024
       -S-)  7.5%/10-06.05.2021
                                 USD  EMPRESA   NACIONAL    DEL  PET   13,389     12,716.44     0.01
     USD  DOW  CHEMICAL    3%/12-       27,119     27,153.77     0.02
                                   4.5%/17-14.09.2047
       15.11.2022
                                 USD  EMPRESA   NACIONAL    DEL     17,852     17,675.76     0.02
     USD  DOWDUPONT    INC  4.205%/18-      10,848     11,346.07     0.01
                                   PETROLEO    (reg.   -S-)
       15.11.2023
                                   3.75%/16-05.08.2026
     USD  DOWDUPONT    INC  4.725%/18-      26,035     28,128.77     0.02
                                 GBP  ENEL  FINANCE           1,381     2,091.10     0.00
       15.11.2028
                                   INTERNATIONAL      (reg.   -S-)
     USD  DUBAI   5.25%/13-30.01.2043          8,926     9,382.46     0.01
                                   S. 44 5.625%/09-
     USD  DUKE  ENERGY   1.8%/16-       21,695     21,173.25     0.02
                                   14.08.2024
       01.09.2021
                                 EUR  ENEL  FINANCE           3,668     4,393.47     0.00
     USD  EADS  FINANCE   (reg.   -S-)    21,695     21,560.73     0.02
                                   INTERNATIONAL      (reg.   -S-)
       2.7%/13-17.04.2023
                                   S. 78 1.966%/15-
     GBP  EASTERN   POWER   NETWORKS       1,588     2,436.03     0.00
                                   27.01.2025
       5.75%/04-08.03.2024
                                 CHF  ENEL  FINANCE            75     75.92    0.00
     USD  EATON   2.75%/13-02.11.2022          27,119     27,044.20     0.02
                                   INTERNATIONAL      0.55%/17-
     CHF  EBN  0.5%/14-22.09.2022            105     108.78    0.00
                                   03.09.2024
     CHF  EBN  2.125%/10-27.04.2020            75     77.75    0.00
                                 CHF  ENEL  FINANCE           100     104.28    0.00
     USD  ECUADOR   (reg.   -S-)       8,926     9,414.59     0.01
                                   INTERNATIONAL      3%/11-
       10.5%/15-24.03.2020
                                   23.06.2020
     USD  ECUADOR   (reg.   -S-)       4,463     4,991.24     0.00
                                 EUR  ENI  SPA  1%/17-14.03.2025         3,118     3,587.39     0.00
       10.75%/16-28.03.2022
                                 USD  EQT  CORP  3.9%/17-        23,865     22,316.41     0.02
     USD  EDF  (reg.   -S-)  2.35%/15-      32,543     32,356.72     0.03
                                   01.10.2027
       13.10.2020
                                 USD  EQUATE   PETROCHEMICAL         17,232     17,438.14     0.01
     GBP  EDF  S. 76 6.25%/08-        2,071     3,576.76     0.00
                                   (reg.   -S-)  4.25%/16-
       30.05.2028
                                   03.11.2026
     CHF  EDF  0.3%/16-14.10.2024            63     63.55    0.00
                                 USD  ESKOM   HOLDINGS    SOC  LTD     4,463     4,600.10     0.00
     CHF  EDF  0.65%/16-13.10.2028            25     25.50    0.00
                                   6.35%/18-10.08.2028
     EUR  EDF  4.625%/09-11.09.2024           1,223     1,684.98     0.00
                                 CHF  EUROFIMA    BASEL   3%/06-        50     61.87    0.00
     EUR  EDP  FINANCE   BV 1.5%/17-      3,056     3,476.76     0.00
                                   15.05.2026
       22.11.2027
                                 CHF  EUROHYPO    3.125%/06-          45     54.76    0.00
     GBP  EDP  FINANCE   BV 8.625%/08-      1,381     2,302.19     0.00
                                   14.07.2025
       04.01.2024
                                 USD  EUROPEAN    BK RECON   & DEV    21,695     21,502.37     0.02
     USD  EI DU PONT  DE NEMOURS      32,543     33,103.58     0.03
                                   1.625%/17-05.05.2020
       2.8%/13-15.02.2023
                                 GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    2,085     2,861.60     0.00
     GBP  EIB  (reg.   -S-)  4.25%/11-      1,726     2,444.86     0.00
                                   2.5%/12-31.10.2022
       07.12.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    21,695     21,844.72     0.02    EUR  FINNISH   GOVERNMENT     -144A-     4,890     5,663.57     0.00
       2.5%/18-15.03.2023                            0.5%/18-15.09.2028
     USD  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    54,108     54,831.37     0.05    GBP  FMS  WERTMANAGEMENT      S. -   2,761     3,598.29     0.00
       2.625%/19-15.03.2024                            50147-   1%/18-07.09.2022
     GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    1,381     2,157.22     0.00
                                 EUR  FRANCE   (GOVT   OF)       1,956     2,300.13     0.00
       3.75%/12-07.12.2027
                                   0.75%/18-25.11.2028
     EUR  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK     611     892.02    0.00
                                 EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/12-      4,440     5,373.06     0.00
       4.5%/09-15.10.2025
                                   25.07.2021
     GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    1,519     2,473.61     0.00
                                 EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/14-      5,851     7,217.58     0.01
       5.5%/00-15.04.2025
                                   01.03.2025
     USD  EVRAZ   PLC  5.25%/19-        5,832     5,841.48     0.00
                                 EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/16-      4,342     5,203.29     0.00
       02.04.2024
                                   01.03.2021
     USD  EXPORT   CREDIT   BANK  OF    22,315     19,845.11     0.02
                                 EUR  FRANCE   oat  I/L  0.1%/16-      4,404     5,490.91     0.00
       TURKEY   (reg  -S-)  S. -2-
                                   01.03.2028
       5.375%/16-24.10.2023                           EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.25%/12-      9,516     12,156.79     0.01
     USD  EXPORT   DEVELOPMNT     CANADA     14,102     14,324.72     0.01
                                   25.07.2024
       2.75%/18-15.03.2023                           EUR  FRANCE   OAT  I/L  1.1%/10-      10,829     14,831.04     0.01
     USD  EXPORT   IMPORT   BANK  OF     4,463     4,540.20     0.00
                                   25.07.2022
       INDIA   (reg.   -S-)  4%/13-                   EUR  FRANCE   OAT  I/L  1.85%/10-      11,951     18,516.00     0.02
       14.01.2023                            25.07.2027
     CHF  EXPORT-IMPORT      BANK  KOREA      63     63.55    0.00    EUR  FRANCE   OAT  I/L  2.1%/07-      9,354     13,616.92     0.01
       0.17%/17-18.07.2025                            25.07.2023
     CHF  EXPORT-IMPORT      BANK  KOREA      25     25.57    0.00    EUR  FRANCE   OAT  I/L  2.25%/03-      11,563     17,303.56     0.01
       0.253%/18-06.03.2023                            25.07.2020
     USD  EXPORT-IMPORT      BANK  OF    13,389     12,941.64     0.01    EUR  FRANCE   OAT  0%/16-        10,392     11,838.83     0.01
       CHINA   2.875%/16-                          25.05.2022
                                 EUR  FRANCE   OAT  0.5%/15-        7,653     8,946.25     0.01
       26.04.2026
     USD  EXPORT-IMPORT      BANK  OF     8,926     8,635.44     0.01      25.05.2025
                                 EUR  FRANCE   OAT  0.5%/15-        1,834     2,140.02     0.00
       INDIA   (REG.-S-)
                                   25.05.2026
       3.375%/16-05.08.2026
                                 EUR  FRANCE   OAT  1%/14-        4,597     5,543.28     0.00
     CHF  EXPORT-IMPORT      BK KOREA       25     25.38    0.00
                                   25.11.2025
       1.125%/14-03.09.2019
                                 EUR  FRANCE   OAT  1.75%/13-        3,668     4,485.92     0.00
     USD  EXPRESS   SCRIPTS   HOLDING     45,560     44,412.34     0.04
                                   25.05.2023
       3.4%/16-01.03.2027
                                 EUR  FRANCE   OAT  1.75%/13-        3,668     4,581.38     0.00
     USD  EXXON   MOBIL   2.222%/16-        6,856     6,823.34     0.01
                                   25.11.2024
       01.03.2021
                                 EUR  FRANCE   OAT  2.25%/11-        4,597     5,659.31     0.00
     USD  EXXON   MOBIL   2.709%/15-        6,075     6,078.68     0.01
                                   25.10.2022
       06.03.2025
                                 EUR  FRANCE   OAT  2.25%/13-        3,374     4,287.05     0.00
     USD  EZDAN   SUKUK   CO LTD  S. -2-   7,953     6,935.73     0.01
                                   25.05.2024
       4.875%/17-05.04.2022
                                 EUR  FRANCE   OAT  3%/11-        2,445     3,040.00     0.00
     USD  FED  REPUBLIC    OF BRAZIL      8,218     8,073.56     0.01
                                   25.04.2022
       4.5%/19-30.05.2029
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.25%/10-        4,291     5,289.82     0.00
     EUR  FEDERAL   REPUBLIC    OF     5,929     7,337.32     0.01
                                   25.10.2021
       GERMANY   1.5%/14-
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.5%/10-        1,834     2,585.95     0.00
       15.05.2024
                                   25.04.2026
     USD  FEDERATIVE     REPUBLIC    OF    8,926     9,089.69     0.01
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.75%/05-        7,335     8,971.02     0.01
       BRAZIL   4.25%/13-
                                   25.04.2021
       07.01.2025
                                 EUR  FRANCE   OAT  4.25%/07-        2,152     2,929.61     0.00
     USD  FIDEICOMISO     F/1401   (reg.     7,953     8,179.20     0.01
                                   25.10.2023
       -S-)  5.25%/14-15.12.2024
                                 USD  FRANSHION    DEVELOPMENT        7,953     8,452.15     0.01
     USD  FINANCIERA     INDEPENDENCIA        5,302     4,701.82     0.00
                                   (reg.   -S-)  6.75%/11-
       8%/17-19.07.2024
                                   15.04.2021
     GBP  FINLAND   (reg.   -S-)  S. -   5,813     7,668.18     0.01
                                 USD  FUTURE   LAND  DEVELOPMENT       13,255     13,196.04     0.01
       10-  1.625%/15-15.12.2020
                                   HOLDINGS    5%/17-16.02.2020
     EUR  FINLAND   4%/09-04.07.2025         1,223     1,737.51     0.00
                                 USD  GAS  NATURAL   LICUADO       10,604     10,975.48     0.01
     EUR  FINNISH   GOVERNMENT     -144A-     1,834     2,135.58     0.00
                                   QUINTERO    (reg.   -S-)
       0.5%/17-15.09.2027
                                   4.634%/14-31.07.2029
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  GDF  SUEZ  1.625%/12-          50     54.90    0.00    GBP  GOLDMAN   SACHS   GROUP   (reg.    1,381     1,988.96     0.00
       09.10.2024                            -S-)  S. -F-  4.25%/14-
     EUR  GE CAPITAL   EUROPEAN        1,626     1,876.05     0.00
                                   29.01.2026
       FUNDING   2.25%/13-                       CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   S. -    33     33.36    0.00
       20.07.2020                            F- 1.625%/13-06.02.2020
     CHF  GECC  3.125%/04-06.12.2019            63     64.38    0.00
                                 EUR  GOLDMAN   SACHS   GROUP       1,223     1,447.29     0.00
     USD  GENERAL   MILLS   3.15%/11-       6,856     6,908.83     0.01
                                   2%/15-27.07.2023
       15.12.2021                           USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      86,782     86,751.47     0.07
     USD  GENERAL   MOTORS   FINL  CO    23,865     23,638.29     0.02
                                   3%/17-26.04.2022
       3.15%/17-30.06.2022                           USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      19,916     20,536.63     0.02
     USD  GEOPARK   LTD  6.5%/17-       10,604     10,648.87     0.01
                                   4%/14-03.03.2024
       21.09.2024                           USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      32,001     34,319.80     0.03
     EUR  GERMANY   I/L  0.1%/15-        8,325     10,716.84     0.01
                                   5.75%/12-24.01.2022
       15.04.2026                           GBP  GOLDMAN   SACHS   GROUP       1,381     2,287.15     0.00
     EUR  GERMANY   S. 173  0%/16-      3,056     3,475.66     0.00
                                   7.125%/08-07.08.2025
       09.04.2021                           USD  GRUPO   UNICOMER    S. -14-     7,953     8,424.87     0.01
     EUR  GERMANY   0%/16-15.08.2026         3,668     4,210.86     0.00
                                   (reg.   -S-)  7.875%/17-
     EUR  GERMANY   0.25%/17-         1,773     2,071.28     0.00
                                   01.04.2024
       15.02.2027                           USD  GTLK  EUROPE   DAC       10,604     10,256.20     0.01
     EUR  GERMANY   0.50%/16-         1,223     1,453.34     0.00
                                   5.125%/17-31.05.2024
       15.02.2026                           USD  GUATEMALA    (reg.   -S-)      8,926     8,916.16     0.01
     EUR  GERMANY   1%/14-15.08.2024         2,555     3,094.84     0.00
                                   4.875%/13-13.02.2028
     EUR  GERMANY   1%/15-15.08.2025         2,139     2,616.55     0.00    USD  GULF  INTERNATIONAL      BANK     7,953     7,827.91     0.01
     EUR  GERMANY   1.5%/12-         2,347     2,826.55     0.00      3.5%/17-25.03.2022
                                 USD  HEWLETT-PACKARD            21,695     22,760.86     0.02
       04.09.2022
     EUR  GERMANY   1.5%/13-         4,291     5,207.38     0.00      ENTERPRISE     4.4%/16-
       15.02.2023                            15.10.2022
     EUR  GERMANY   1.5%/13-         3,668     4,469.12     0.00    USD  HIDROVIAS    INT  FIN  SARL     5,302     5,091.46     0.00
       15.05.2023                            5.95%/18-24.01.2025
     USD  GHANA   (reg.   -S-)        2,054     2,148.48     0.00    CHF  HOLCIM   OVERSEAS    FINANCE       65     70.64    0.00
       7.875%/13-07.08.2023                            3.375%/11-10.06.2021
     USD  GHANA   (reg.   -S-)        4,463     4,579.39     0.00    USD  HOME  DEPOT   INC  3.9%/18-      19,873     21,135.18     0.02
       8.125%/14-18.01.2026                            06.12.2028
     USD  GILEAD   SCIENCES    4.4%/11-     10,848     11,289.45     0.01    USD  HOME  DEPOT   3.75%/13-        45,560     47,837.12     0.04
       01.12.2021                            15.02.2024
     USD  GLAXOSMITHKLINE       CAPITAL     12,171     12,238.22     0.01    EUR  HONEYWELL    INTERNATIONAL        1,834     2,159.96     0.00
       2.85%/12-08.05.2022                            1.3%/16-22.02.2023
     GBP  GLAXOSMITHKLINE       (reg.   -S)   1,381     2,013.18     0.00    USD  HONGKONG    INTL  QINGDAO      10,604      9,963.85     0.01
       S. 14 3.375%/12-                          4.25%/17-04.12.2022
                                 USD  HSBC  HOLDINGS    PLC  FRN/18-     14,037     14,758.60     0.01
       20.12.2027
     CHF  GLENCORE    FINANCE          151     153.35    0.00      19.06.2029
                                 GBP  HSBC  HOLDINGS    (reg.   -S-)    1,381     2,174.16     0.00
       1.25%/14-01.12.2020
     EUR  GLOBAL   SWITCH   HOLDINGS    L   1,834     2,086.76     0.00      S. 15 6.5%/09-20.05.2024
       2.25%/17-31.05.2027                           USD  HSBC  HOLDINGS    3.4%/16-      26,967     27,194.52     0.02
     USD  GOLD  FIELDS   OROGEN       13,255     13,415.68     0.01
                                   08.03.2021
       HOLDING   (reg.   -S-)                     GBP  HSBC  (reg.   -S-)  S. 25     2,071     2,702.44     0.00
       4.875%/10-07.10.2020                            2.625%/16-16.08.2028
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC    21,695     22,202.70     0.02    USD  HSBC  USA  2.75%/15-        21,695     21,700.02     0.02
       FIX-TO-FRN     FRN/18-                        07.08.2020
                                 USD  HUARONG   FINANCE   II     10,604     11,311.74     0.01
       01.05.2029
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC     133     133.66    0.00      5.5%/15-16.01.2025
                                 USD  HUARONG   FINANCE   2017  CO   22,534     23,107.92     0.02
       0.5%/17-04.12.2024
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC     63     64.46    0.00      4.75%/17-27.04.2027
                                 EUR  HUNGARY   1.75%/17-         1,223     1,462.09     0.00
       1%/18-24.11.2025
     EUR  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC    2,445     2,805.16     0.00      10.10.2027
                                 USD  HUNGARY   5.75%/13-         35,704     39,542.14     0.03
       1.375%/17-15.05.2024
                                   22.11.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                194/483



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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  HUTCHISON    WHAMPOA   FIN  UK   1,381     2,250.95     0.00    USD  INTL  FINANCE   CORP  2%/17-     27,879     27,591.79     0.02
       5.625%/06-24.11.2026                            24.10.2022
     CHF  HYPO  NOE  GRUPPE   BANK       125     126.97    0.00    USD  IRAQ  (reg.   -S-)  STEP  UP   11,604     11,143.45     0.01
       0.2%/17-31.03.2022                            06-15.01.2028
     CHF  HYPO  VORARLBERG     BANK  AG     63     64.27    0.00    EUR  IRELAND   TREASURY    BOND     1,223     1,454.78     0.00
       0.45%/18-05.03.2024                            1%/16-15.05.2026
     GBP  IBERDROLA    FINANZAS    SAU     1,381     2,253.36     0.00    EUR  IRISH   TSY  2022  0%/17-      4,890     5,545.08     0.00
       7.375%/09-29.01.2024                            18.10.2022
     EUR  IBM  CORP  0.95%/17-         3,056     3,515.95     0.00    EUR  ITALY   BTP  I/L  0.1%/16-       5,975     6,935.06     0.01
       23.05.2025                            15.05.2022
     GBP  IBM  2.75%/13-21.12.2020           2,071     2,771.02     0.00    EUR  ITALY   btp  I/L  0.1%/18-       2,993     3,333.43     0.00
     USD  IBM  3.375%/13-01.08.2023           13,885     14,177.10     0.01      15.05.2023
                                 EUR  ITALY   btp  I/L  1.3%/16-       7,180     8,060.35     0.01
     USD  IBM  3.625%/14-12.02.2024           5,858     6,040.95     0.01
                                   15.05.2028
     CHF  IBRD  0%/86-26.11.2021            25     25.65    0.00
                                 EUR  ITALY   BTP  I/l  2.1%/10-       9,940     13,204.61     0.01
     USD  IBRD  1.875%/15-07.10.2022          92,206     90,868.72     0.08
                                   15.09.2021
     EUR  IMPERIAL    BRANDS   FINANCE      2,445     2,747.28     0.00
                                 EUR  ITALY   BTP  I/L  2.6%/07-      10,131     14,503.32     0.01
       (reg.   -S-)  1.375%/17-
                                   15.09.2023
       27.01.2025
                                 EUR  ITALY   BTP  0.7%/15-        3,990     4,509.15     0.00
     GBP  IMPERIAL    TOBACCO   (reg.-     1,381     2,142.81     0.00
                                   01.05.2020
       S-)  STEP  UP 09-17.02.2022
                                 EUR  ITALY   BTP  0.95%/16-        2,078     2,303.12     0.00
     USD  INDIAN   RAILWAY   FINANCE      7,953     7,773.35     0.01
                                   10.03.2023
       3.835%/17-13.12.2027
                                 EUR  ITALY   BTP  1.25%/16-        1,559     1,651.71     0.00
     USD  INDONESIA    (reg.   -S-)      8,926     12,162.75     0.01
                                   01.12.2026
       7.75%/08-17.01.2038
                                 EUR  ITALY   BTP  1.45%/15-        2,078     2,360.49     0.00
     USD  INDONESIA    (reg.   -S-)     17,852     25,465.54     0.02
                                   15.09.2022
       8.5%/05-12.10.2035
                                 EUR  ITALY   BTP  1.6%/16-        1,834     1,999.70     0.00
     USD  INDONESIA    S. -22-  (reg.   -  7,141     7,737.98     0.01
                                   01.06.2026
       S-)  5.25%/16-08.01.2047
                                 EUR  ITALY   BTP  1.85%/17-        2,078     2,356.12     0.00
     GBP  ING  BANK  (reg.   -S-)  S. -   3,452     4,869.35     0.00
                                   15.05.2024
       33-  5.375%/11-15.04.2021
                                 EUR  ITALY   BTP  2%/15-        1,559     1,752.60     0.00
     EUR  ING  GROUP   0.75%/17-        3,056     3,482.66     0.00
                                   01.12.2025
       09.03.2022
                                 EUR  ITALY   BTP  3.75%/10-        3,668     4,377.03     0.00
     USD  INKIA   ENERGY   LTD       10,604     10,359.06     0.01
                                   01.03.2021
       5.875%/17-09.11.2027
                                 EUR  ITALY   BTP  4%/10-        4,646     5,495.10     0.00
     EUR  INSTITUTO    DE CREDITO       2,139     2,532.63     0.00
                                   01.09.2020
       OFICIAL   (reg.   -S-)  S. 436
                                 EUR  ITALY   BTP  4.25%/09-        3,647     4,252.40     0.00
       4.75%/13-30.04.2020
                                   01.03.2020
     USD  INTEL   2.7%/12-15.12.2022          21,695     21,826.93     0.02
                                 EUR  ITALY   btp  4.75%/08-        2,078     2,657.58     0.00
     USD  INTER-AMERICAN      DEVEL   BK   42,154     41,367.26     0.04
                                   01.08.2023
       1.75%/17-14.09.2022
                                 EUR  ITALY   BTP  4.75%/11-        3,118     3,834.81     0.00
     USD  INTER-AMERICAN      DEVEL   BK   18,398     18,521.93     0.02
                                   01.09.2021
       2.5%/18-18.01.2023
                                 EUR  ITALY   BTP  5%/98-        1,223     1,612.15     0.00
     USD  INTER-AMERICAN            65,086     64,028.07     0.05
                                   01.03.2025
       DEVELOPMENT     BANK  IADB  S.-
                                 EUR  ITALY   i/l  2.35%/14-        7,599     9,456.85     0.01
       510-  T. -60-  1.75%/15-
                                   15.09.2024
       14.04.2022
                                 EUR  ITALY   I/L  3.1%/11-        7,216     9,951.83     0.01
     USD  INTERBANK    PERU  FIX-TO-FRN      5,302     5,833.38     0.00
                                   15.09.2026
       6.625%/14-19.03.2029
                                 EUR  ITALY   3.75%/06-01.08.2021          1,381     1,660.10     0.00
     USD  INTERCONTINENTAL       EXCHANGE     32,543     33,851.43     0.03
                                 USD  IVORY   COAST   (reg.   -S-)     8,926     8,727.55     0.01
       3.75%/15-01.12.2025
                                   5.375%/14-23.07.2024
     USD  INTERCORP    FIN  SER  INC     15,906     15,416.91     0.01
                                 CHF  JACKSON   NATL  LIFE  GLOBAL      100     102.99    0.00
       4.125%/17-19.10.2027
                                   0.375%/17-18.07.2025
     USD  INTERNATIONAL      PAPER      27,119     26,154.15     0.02
                                 USD  JAMAICA   6.75%/15-         10,711     11,970.61     0.01
       3%/16-15.02.2027
                                   28.04.2028
     USD  INTL  BK RECON   & DEVELOP     21,695     21,907.21     0.02
                                 USD  JAPAN   TOBACCO   2%/16-      27,119     26,621.41     0.02
       2.75%/18-23.07.2021
                                   13.04.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  JOHN  DEERE   CAPITAL   S. -F-   21,695     21,795.91     0.02    USD  KINGDOM   OF JORDAN   (reg.   -  8,926     8,740.94     0.01
       2.8%/16-06.03.2023                            S-)  5.75%/16-31.01.2027
     USD  JOHNSON   & JOHNSON        21,695     21,600.00     0.02
                                 USD  KINGDOM   OF SAUDI   ARABIA     8,926     8,746.57     0.01
       2.9%/17-15.01.2028
                                   4.5%/16-26.10.2046
     GBP  JOHNSON   & JOHNSON        2,071     3,293.23     0.00
                                 USD  KINGDOM   OF SAUDIA   ARABIA     4,463     4,353.16     0.00
       5.5%/07-06.11.2024
                                   (reg.   -S-)  3.25%/16-
     CHF  JP MORGAN   CHASE   0.5%/15-       169     174.39    0.00
                                   26.10.2026
       04.12.2023
                                 USD  KINGDOM   OF SAUDIA   ARABIA     8,926     8,775.84     0.01
     EUR  JP MORGAN   CHASE        1,834     2,130.49     0.00
                                   S. -1-  (reg.   -S-)
       1.375%/14-16.09.2021
                                   2.375%/16-26.10.2021
     EUR  JP MORGAN   CHASE   2.75%/13-      3,668     4,523.64     0.00
                                 USD  KLABIN   AUSTRIA   GMBH      13,255     13,191.13     0.01
       01.02.2023
                                   5.75%/19-03.04.2029
     USD  JP MORGAN   CHASE   4.4%/10-     43,391     44,363.31     0.04
                                 USD  KLABIN   AUSTRIA   GMBH      7,953     7,914.76     0.01
       22.07.2020
                                   7%/19-03.04.2049
     USD  JPMORGAN    CHASE   & CO     13,907     14,043.29     0.01
                                 USD  KOC  HOLDING   AS 6.5%/19-      5,832     5,628.84     0.00
       3.2%/13-25.01.2023
                                   11.03.2025
     CHF  JPMORGAN    CHASE   1.125%/14-        66     68.26    0.00
                                 AUD  KOMMUNALBANKEN      A/S      2,000     1,563.69     0.00
       06.11.2020
                                   4.5%/13-17.04.2023
     USD  JPMORGAN    CHASE   2.972%/16-      47,730     47,772.97     0.04
                                 CHF  KOMMUNEKREDIT      0.625%/15-        50     54.01    0.00
       15.01.2023
                                   09.07.2027
     USD  JPN  BANK  FOR  INT'L   COOP    17,356     16,741.43     0.01
                                 USD  KOREA   EAST-WEST    POWER   CO   5,302     5,478.67     0.00
       2.25%/16-04.11.2026
                                   3.875%/18-19.07.2023
     USD  JPN  BANK  FOR  INT'L   COOP    11,716     12,105.09     0.01
                                 USD  KOREA   GAS  CORPORATION        7,953     7,426.76     0.01
       3.375%/18-31.10.2023
                                   (reg.   -S-)  T. -11-
     USD  JSL  EUROPE   7.75%/17-        18,557     18,364.22     0.02
                                   2.25%/16-18.07.2026
       26.07.2024
                                 CHF  KOREA   GAS  CORPORATION          26     26.61    0.00
     USD  KAZAKHSTAN     (reg.   -S-)     17,852     18,401.45     0.02
                                   0%/19-28.11.2023
       3.875%/14-14.10.2024
                                 CHF  KOREA   GAS  1.125%/13-          43     43.47    0.00
     USD  KAZAKHSTAN     TEMIR   ZHOLY     8,926     10,227.05     0.01
                                   12.02.2020
       FINANCE   (reg.   -S-)
                                 USD  KOREA   HYDRO   & NUCLEAR   PO   15,906     16,367.47     0.01
       6.95%/12-10.07.2042
                                   3.75%/18-25.07.2023
     USD  KAZMUNAYGAS     NATIONAL    CO    4,463     4,880.78     0.00
                                 CHF  KOREA   NATIONAL    OIL  CORP      18     18.01    0.00
       6.375%/18-24.10.2048
                                   0.373%/18-01.06.2023
     USD  KAZMUNAYGAS     NATIONAL        6,695     6,864.33     0.01
                                 USD  KOREA   NATIONAL    OIL  (reg.    18,027     18,188.71     0.02
       COMPANY   (reg.   -S-)
                                   -S-)  T. 7 3.25%/14-
       4.75%/17-19.04.2027
                                   10.07.2024
     USD  KAZTRANSGAS     JSC       17,232     16,788.85     0.01
                                 USD  KOREA   NATIONAL    OIL  (reg.    32,543     31,231.37     0.03
       4.375%/17-26.09.2027
                                   -S-)  2.625%/16-14.04.2026
     USD  KENYA   (reg.   -S-)        6,695     6,897.40     0.01
                                 USD  KOREA   RESOURCES    CORP     13,255     13,670.31     0.01
       6.875%/14-24.06.2024
                                   4%/18-18.04.2023
     GBP  KFW  0.375%/17-15.12.2020           1,381     1,785.29     0.00
                                 CHF  KOREA   WESTERN   POWER   CO     42     42.28    0.00
     EUR  KFW  0.625%/15-15.01.2025           1,223     1,431.16     0.00
                                   LTD  0.125%/19-27.02.2024
     EUR  KFW  0.625%/17-22.02.2027            611     714.51    0.00
                                 USD  KOREA   WESTERN   POWER   CO    13,255     13,639.42     0.01
     USD  KFW  1.5%/16-15.06.2021           14,059     13,799.98     0.01
                                   3.75%/18-07.06.2023
     USD  KFW  2.125%/17-07.03.2022           27,597     27,456.43     0.02
                                 USD  KT KIRA  SERTIFIKALARI         7,953     7,794.11     0.01
     USD  KFW  2.375%/18-29.12.2022           18,463     18,501.79     0.02
                                   VARLIK   KIRALAMA    SUKUK
     CHF  KFW  2.5%/05-25.08.2025            88     104.93    0.00
                                   5.136%/16-02.11.2021
     USD  KFW  2.625%/18-12.04.2021           32,543     32,703.30     0.03
                                 USD  KUWAIT   PROJECTS    COMPANY     13,255     13,605.09     0.01
     USD  KFW  2.75%/18-15.07.2020           27,792     27,911.67     0.02
                                   5%/16-15.03.2023
     GBP  KFW  5.55%/01-07.06.2021           2,761     3,960.61     0.00    USD  KUWAIT   PROJECTS    (reg.   -   5,302     5,113.04     0.00
     USD  KINDER   MORGAN   4.3%/14-      21,695     22,634.22     0.02      S-)  4.5%/17-23.02.2027
       01.06.2025                           EUR  LAND  NORDRHEIN-WESTFALEN           3,056     3,512.38     0.00
     USD  KING  POWER   CAPITAL        7,953     8,801.37     0.01
                                   0.5%/17-16.02.2027
       5.625%/14-03.11.2024                           USD  LANDWIRTSCH.      RENTENBANK       43,391     43,013.42     0.04
     USD  KINGDOM   OF BAHRAIN   (reg.     4,463     4,670.12     0.00
                                   2%/16-06.12.2021
       -S-)  6.125%/13-01.08.2023                        USD  LEBANESE    REPUBLIC    (reg.   -  13,389     12,920.49     0.01
     USD  KINGDOM   OF BAHRAIN   7%/16-     8,926     9,588.92     0.01      S-)  S. 55 6.375%/10-
       12.10.2028                            09.03.2020
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  LEBANESE    REPUBLIC    (reg.   -  8,926     7,184.77     0.01    EUR  MICROSOFT    2.125%/13-        2,555     3,032.46     0.00
       S-)  S. 61 -144A-   6.6%/11-                     06.12.2021
                                 USD  MICROSOFT    3.125%/15-        13,733     14,057.74     0.01
       27.11.2026
     CHF  LGT  BANK  1.5%/14-          151     156.90    0.00      03.11.2025
                                 USD  MICROSOFT    3.3%/17-        32,543     33,422.51     0.03
       10.05.2021
     USD  LISTRINDO    CAPITAL   (reg.   -  7,953     7,701.22     0.01      06.02.2027
                                 USD  MILLICOM    INTERNATIONAL        10,604     10,915.14     0.01
       S-)  4.95%/16-14.09.2026
                                   CELLULAR    (reg.   -S-)
     EUR  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC    2,445     2,747.86     0.00
                                   6%/15-15.03.2025
       1.5%/17-12.09.2027
                                 USD  MILLICOM    INTL  CELLULAR       6,097     6,196.58     0.01
     GBP  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC    1,381     1,783.67     0.00
                                   6.25%/19-25.03.2029
       2.25%/17-16.10.2024
                                 USD  MILLICOM    INTL  CELLULAR       7,953     8,343.51     0.01
     USD  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC   21,695     22,123.29     0.02
                                   6.625%/18-15.10.2026
       4.05%/18-16.08.2023
                                 USD  MINEJESA    CAPITAL   BV     19,883     19,285.46     0.02
     USD  LONGFOR   PROPERTIES         15,906     15,804.07     0.01
                                   4.625%/17-10.08.2030
       4.5%/18-16.01.2028
                                 USD  MINERVA   LUXEMBOURG     (reg.     7,953     7,869.74     0.01
     CHF  MACQUARIE    BANK  0.625%/15-        40     41.22    0.00
                                   -S-)  6.5%/16-20.09.2026
       04.09.2023
     CHF  MACQUARIE    BANK  3%/12-        50     55.95    0.00    USD  MINERVA   LUXEMBOURG     SA     7,953     7,356.93     0.01
       29.11.2022                            5.875%/17-19.01.2028
     USD  MAF  GLOBAL   SECURITIES        13,255     12,453.75     0.01    USD  MITSUBISHI     UFJ  FINANCIAL      13,408     13,880.28     0.01
       (subordinated)      FIX-TO-                      GROUP   3.85%/16-01.03.2026
       FLOATERS    6.375%/18-                       USD  MIZUHO   FINANCIAL    GROUP     43,391     45,745.74     0.04
       PERPETUAL                            4.018%/18-05.03.2028
     USD  MALAYSIA    SUKUK   (reg  -S-)    13,389     13,464.09     0.01    EUR  MOLSON   COORS   BREWING       2,445     2,756.07     0.00
       3.043%/15-22.04.2025                            1.25%/16-15.07.2024
     USD  MARFRIG   HOLDINGS    EUROPE     5,302     5,272.42     0.00    CHF  MONDELEZ    INTERNATIONAL          138     141.40    0.00
       (reg.   -S-)  7%/17-                        (reg.   -S-)  0.65%/16-
       15.03.2024                            26.07.2022
     GBP  MARKS   & SPENCER   (reg.   -   1,381     1,985.27     0.00    CHF  MONDELEZ    INTERNATIONAL          13     12.83    0.00
       S-)  S. 128  6.125%/11-                        0.625%/15-30.12.2021
                                 USD  MONGOLIA    (reg.   -S-)  T. 2   4,463     4,465.45     0.00
       06.12.2021
     USD  MARRIOTT    INTERNATIONAL      S.   7,376     7,252.75     0.01      5.125%/12-05.12.2022
                                 USD  MORGAN   STANLEY   S. -I-     21,695     22,887.84     0.02
       -Q-  2.3%/16-15.01.2022
                                   FIX-TO-FRN     FRN/19-
     CHF  MATERIELLSELSKAPET              125     128.94    0.00
                                   23.01.2030
       2.125%/11-14.02.2020
                                 EUR  MORGAN   STANLEY   1.75%/15-      3,668     4,325.80     0.00
     CHF  MCDONALD'S     0.17%/16-         38     37.98    0.00
                                   30.01.2025
       04.10.2024
                                 USD  MORGAN   STANLEY   2.75%/17-      47,730     47,459.86     0.04
     USD  MCDONALD'S     3.7%/15-        21,695     22,411.41     0.02
                                   19.05.2022
       30.01.2026
                                 USD  MORGAN   STANLEY   3.125%/18-      43,391     43,538.45     0.04
     USD  MEDTRONIC    3.15%/15-        32,543     33,119.20     0.03
                                   23.01.2023
       15.03.2022
                                 USD  MOROCCO   (reg.   -S-)       4,463     4,553.37     0.00
     USD  MENDOZA   PROVINCE         5,302     4,246.69     0.00
                                   4.25%/12-11.12.2022
       8.375%/16-19.05.2024
                                 USD  MPLX  4.125%/17-01.03.2027          21,695     21,846.68     0.02
     USD  MERCK   & CO 2.35%/15-        20,546     20,521.77     0.02
                                 CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK         60     61.76    0.00
       10.02.2022
     USD  MERCK   & CO 3.875%/10-        26,273     26,824.94     0.02      0.25%/19-26.02.2029
                                 CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK         60     60.92    0.00
       15.01.2021
     USD  METINVEST    BV 7.75%/18-       10,604     10,376.98     0.01      0.3%/17-20.12.2024
                                 CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK         13     13.20    0.00
       23.04.2023
     GBP  METROPOLITAN      LIFE  GLOBAL     1,381     2,020.95     0.00      0.5%/18-14.06.2028
                                 CHF  MUNICIPALITY      FINANCE        63     71.39    0.00
       FUNDING   1 (reg.   -S-)  S.
                                   1.375%/12-08.06.2027
       12-11   3.5%/12-30.09.2026
                                 USD  MYLAN   3.95%/16-15.06.2026          23,865     22,838.09     0.02
     CHF  METROPOLITAN      LIFE  GLOBAL      88     91.97    0.00
                                 CHF  NA DEVELOPMENT     BANK        28     28.68    0.00
       FUNDING   1%/14-19.09.2022
                                   0.3%/18-24.07.2026
     USD  MHP  LUX  SA 6.95%/18-        10,604      9,973.92     0.01
       03.04.2026
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  NAMIBIA   (reg.   -S-)       5,356     5,433.62     0.00    CHF  NORDEA   BANK  0.25%/15-        125     128.36    0.00
       5.5%/11-03.11.2021                            27.11.2023
     USD  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     7,463     7,084.78     0.01    CHF  NORDEA   BANK  0.55%/15-         48     49.57    0.00
       NEW  YORK  BRANCH   T. -17-                    23.06.2025
                                 CHF  NORDEA   BANK  0.75%/14-         25     25.38    0.00
       2.5%/16-12.07.2026
     GBP  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     2,706     3,868.21     0.00      04.10.2019
                                 CHF  NORTH   AMERICAN           125     130.00    0.00
       S. 395  5.125%/09-
                                   DEVELOPMENT     BANK
       09.12.2021
     CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     125     127.86    0.00      0.25%/15-30.04.2025
                                 USD  NOVARTIS    CAPITAL   3%/15-     54,239     55,052.77     0.05
       0.25%/16-19.01.2023
     CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK      25     25.57    0.00      20.11.2025
                                 USD  NOVARTIS    CAPITAL   3.4%/14-     28,204     29,182.22     0.02
       0.25%/18-13.03.2024
     CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK      75     76.45    0.00      06.05.2024
                                 EUR  NOVARTIS    FINANCE   (reg.   -   1,223     1,381.89     0.00
       0.3%/17-31.10.2025
     CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK      25     25.63    0.00      S-)  0.125%/16-20.09.2023
       0.35%/15-05.08.2022                           GBP  NRW.BANK    1%/17-15.06.2022         1,381     1,795.08     0.00
     CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK      50     52.20    0.00
                                 EUR  NWB  (reg.   -S-)  S. -1418-     2,555     2,940.40     0.00
       1%/14-10.12.2021
                                   0.5%/15-27.10.2022
     CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK      38     40.59    0.00
                                 CHF  OEKB  1%/12-28.09.2021            25     26.23    0.00
       1.625%/13-05.09.2023
                                 CHF  OEKB  2.625%/06-22.11.2024            63     73.88    0.00
     EUR  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     1,626     1,956.61     0.00
                                 CHF  OEKB  3%/07-14.06.2022            50     56.26    0.00
       1.875%/12-13.01.2023
                                 CHF  OEKBOESTERREICHISCHE              25     25.79    0.00
     USD  NATIONAL    AUSTRALIA    BK/NY    13,690     13,968.97     0.01
                                   KONTROLLBANK      1.125%/13-
       3.7%/18-04.11.2021
                                   24.07.2020
     USD  NATIONAL    BANK  OF OMAN     4,463     4,401.49     0.00
                                 USD  OFFICE   CHERIFIEN    DES     7,953     7,880.16     0.01
       5.625%/18-25.09.2023
                                   PHOSPHATES     (reg.   -S-)
     GBP  NATIONAL    GRID  GAS  FINANCE     2,071     2,647.23     0.00
                                   4.5%/15-22.10.2025
       (reg  -S-)  S. -2-
                                 USD  OIL  INDIA   LTD  5.125%/19-       6,628     6,937.62     0.01
       2.125%/16-22.09.2028
                                   04.02.2029
     GBP  NATIONWIDE     BUILDING        3,452     4,834.18     0.00
                                 USD  OMAN  (reg.   -S-)        17,852     16,638.73     0.01
       SOCIETY   (reg.   -S-)  S. -
                                   5.375%/17-08.03.2027
       496-  3%/16-06.05.2026
                                 USD  OMAN  (reg.   -S-)  6.5%/17-      4,463     3,918.14     0.00
     EUR  NETHERLANDS     (reg.   -S-)     4,695     5,772.13     0.00
                                   08.03.2047
       1.75%/13-15.07.2023
                                 USD  OMAN  SOVEREIGN    SUKUK      7,953     7,971.31     0.01
     EUR  NETHERLANDS     0.5%/16-        1,223     1,440.30     0.00
                                   5.932%/18-31.10.2025
       15.07.2026
                                 CHF  ONTARIO   (PROVINCE    OF)      50     51.29    0.00
     EUR  NETHERLANDS     2%/14-        1,834     2,317.97     0.00
                                   0.25%/17-28.06.2029
       15.07.2024
                                 USD  ONTARIO   (PROVINCE    OF)     67,516     69,048.22     0.06
     GBP  NETWORK   RAIL  FINANCE       3,866     5,286.27     0.00
                                   3.05%/19-29.01.2024
       4.625%/05-21.07.2020
                                 AUD  ONTARIO   6.25%/10-        150,000     113,424.05      0.10
     GBP  NETWORK   RAIL         4,833     6,850.15     0.01
                                   29.09.2020
       INFRASTRUCTURE      FINANCE
                                 USD  OOREDOO   INTERNATIONAL         7,953     7,923.98     0.01
       (reg.   -S-)  S. 68 3%/13-
                                   FINANCE   (reg.   -S-)
       07.09.2023
                                   3.75%/16-22.06.2026
     CHF  NEW  YORK  LIFE  GLOBAL        25     25.23    0.00
                                 CHF  OP CORPORATE    BANK  1%/14-      125     129.74    0.00
       FUNDING   0.5%/14-
                                   14.07.2021
       13.05.2019                           USD  ORAZUL   ENERGY   EGENOR       7,953     7,830.14     0.01
     USD  NEWELL   RUBBERMAID         21,695     20,708.32     0.02
                                   5.625%/17-28.04.2027
       4.2%/16-01.04.2026                           USD  PAKISTAN    (reg.   -S-)      8,926     9,532.51     0.01
     USD  NEXTERA   ENERGY   CAPITAL      23,865     24,009.39     0.02
                                   8.25%/14-15.04.2024
       3.55%/17-01.05.2027                           USD  PANAMA   3.875%/16-          8,926     9,296.59     0.01
     USD  NIGERIA   (reg.   -S-)       6,695     6,904.43     0.01
                                   17.03.2028
       6.75%/11-28.01.2021                           USD  PANAMA   6.7%/06-26.01.2036          8,926     11,649.33     0.01
     USD  NISOURCE    INC  3.49%/17-       23,865     23,786.49     0.02
                                 USD  PANAMA   7.125%/05-         22,315     27,276.96     0.02
       15.05.2027
                                   29.01.2026
     USD  NOOR  SUKUK   CO LTD      13,255     13,493.75     0.01
                                 USD  PARAGUAY    (reg.   -S-)      8,926     9,420.04     0.01
       4.471%/18-24.04.2023
                                   5%/16-15.04.2026
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  PELABUHAN    INDONESIA    III    8,926     9,165.38     0.01    CHF  PHILIP   MORRIS           201     213.23    0.00
       4.5%/18-02.05.2023                            INTERNATIONAL      2%/11-
     USD  PEMEX   MEXICANOS    3.5%/16-      5,302     5,293.84     0.00
                                   06.12.2021
       23.07.2020                           USD  PHILIP   MORRIS   INTL  INC    14,514     14,333.71     0.01
     USD  PEPSICO   INC  3%/17-       37,967     37,743.05     0.03
                                   2.375%/17-17.08.2022
       15.10.2027                           USD  PHILIP   MORRIS   INTL  INC     6,140     6,085.11     0.01
     USD  PERU  8.75%/03-21.11.2033           4,463     6,991.66     0.01
                                   2.5%/17-02.11.2022
     USD  PERUSAHAAN     PERSEROAN        4,463     4,443.84     0.00    USD  PHILIPPINES     5%/12-       13,389     15,812.53     0.01
       PERSERO   PT BK NEGARA                      13.01.2037
                                 CHF  PKO  BANK  POLSKI   SA       50     50.74    0.00
       INDONESIA    TBK  (reg.   -S-)
                                   0.3%/17-02.11.2021
       5.25%/12-24.10.2042
                                 USD  PNC  BANK  NA 2.45%/15-       21,695     21,600.43     0.02
     USD  PERUSAHAAN     PERUSAHAAN        8,926     9,924.72     0.01
                                   05.11.2020
       PERSEROAN    PERSERO   PT BK
                                 CHF  POLAND   1%/14-17.09.2021           70     73.08    0.00
       NEGARA   INDONESIA    TBK
                                 USD  POLAND   3.25%/16-         17,852     18,177.41     0.02
       (reg.   -S-)  6.15%/18-
                                   06.04.2026
       21.05.2048
                                 USD  POLAND   4%/14-22.01.2024         17,852     18,708.51     0.02
     USD  PETRA   DIAMONDS    US      13,255     12,345.59     0.01
                                 USD  POLAND   5%/11-23.03.2022         11,347     12,051.47     0.01
       TREASURY    (reg.   -S-)
                                 USD  POLYUS   FINANCE   PLC  CV    10,604     10,562.45     0.01
       7.25%/17-01.05.2022
                                   1%/18-26.01.2021
     USD  PETROBRAS    GLOBAL   FINANCE     13,255     13,145.00     0.01
                                 USD  POLYUS   FINANCE   PLC      10,604     10,306.68     0.01
       5.75%/18-01.02.2029
                                   4.7%/18-29.01.2024
     USD  PETROBRAS    GLOBAL   FINANCE     26,510     29,210.12     0.02
                                 USD  POLYUS   GOLD  INTERNATIONAL        7,953     7,929.87     0.01
       7.375%/17-17.01.2027
                                   (reg.   -S-)  5.25%/17-
     USD  PETROLEOS    DE VENEZUELA       8,926     2,450.56     0.00
                                   07.02.2023
       (reg.   -S-)  9%/11-
                                 EUR  PORTUGAL    2.2%/15-         2,445     2,976.17     0.00
       17.11.2021
                                   17.10.2022
     USD  PETROLEOS    DE VENEZUELA       26,778      6,745.43     0.01
                                 USD  POWER   FINANCE   CORP  LTD    13,255     12,384.03     0.01
       5.5%/07-12.04.2037
                                   3.75%/17-06.12.2027
     USD  PETROLEOS    DEL  PERU  SA    17,852     19,021.64     0.02
                                 USD  POWER   SECTOR   ASSETS   AND    22,315     26,821.73     0.02
       5.625%/17-19.06.2047
                                   LIABILITIES     MANAGEMENT
     USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    4,463     4,045.12     0.00
                                   (reg.   -S-)  7.39%/09-
       6.5%/11-02.06.2041
     USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    13,389     12,296.56     0.01      02.12.2024
                                 EUR  PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     2,445     2,786.65     0.00
       6.75%/16-21.09.2047
     USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    8,926     9,284.45     0.01      0.5%/17-25.10.2024
                                 USD  PROCTER   & GAMBLE   2.3%/12-     6,834     6,818.49     0.01
       6.875%/16-04.02.2026
     USD  PETROLEOS    MEXICANOS        31,107     31,275.59     0.03      06.02.2022
                                 USD  PROSPEROUS     RAY  4.625%/13-      7,953     8,341.84     0.01
       6.5%/18-13.03.2027        -C14-
                                   12.11.2023
     USD  PETROLEOS    VENEZUELA        8,926     2,238.75     0.00
                                 USD  PROVINCE    OF ALBERTA        7,008     6,939.73     0.01
       (REG-.S.)    6%/14-
                                   2.2%/17-26.07.2022
       16.05.2024
                                 USD  PROVINCE    OF ALBERTA       68,818     70,039.52     0.06
     USD  PETRONAS    CAPITAL   (REG  .-   13,389     13,616.05     0.01
                                   2.95%/19-23.01.2024
       S-)  3.5%/15-18.03.2025
                                 CAD  PROVINCE    OF BRITISH       340,000     269,960.22      0.24
     USD  PETRONAS    CAPITAL   (reg.-     4,463     4,971.78     0.00
                                   COLUMBIA    S. BCCD-32
       S-)  4.5%/15-18.03.2045
                                   3.3%/13-18.12.2023
     USD  PETRONAS    GLOBAL   SUKUK      4,463     4,452.19     0.00
                                 USD  PROVINCE    OF BRITISH       21,695     21,203.62     0.02
       (reg.   -S-)  2.707%/15-
                                   COLUMBIA    S. BCUSG-9
       18.03.2020
                                   2.25%/16-02.06.2026
     USD  PETROPAVLOVSK      2016      13,255     11,733.86     0.01
                                 USD  PROVINCE    OF BUENOS   AIRES     5,302     3,881.32     0.00
       8.125%/17-14.11.2022
                                   (reg.   -S-)  7.875%/16-
     USD  PFIZER   3%/13-15.06.2023         20,437     20,826.65     0.02
                                   15.06.2027
     CHF  PHILIP   MORRIS           38     40.85    0.00
                                 USD  PROVINCE    OF MANITOBA        7,116     7,019.19     0.01
       INTERNATIONAL      1.625%/14-
                                   2.1%/12-06.09.2022
       16.05.2024
                                 CHF  PROVINCE    OF ONTARIO         33     33.81    0.00
     EUR  PHILIP   MORRIS          1,626     1,893.96     0.00
                                   2.375%/10-07.05.2020
       INTERNATIONAL      1.875%/14-
       03.03.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  PROVINCE    OF ONTARIO       43,391     44,701.76     0.04    USD  REPUBLIC    OF GHANA   S. -    4,463     4,509.09     0.00
       3.2%/14-160524                            2019-1-   7.875%/19-
     USD  PROVINCE    OF QUEBEC   S. -   32,543     33,061.60     0.03
                                   26.03.2027
       QO-  2.875%/14-16.10.2024                         USD  REPUBLIC    OF KENYA        4,463     4,526.95     0.00
     CHF  PROVINCE    OF QUEBEC         50     55.02    0.00      8.25%/18-28.02.2048
                                 USD  REPUBLIC    OF NIGERIA       10,711     10,596.14     0.01
       1.5%/14-05.02.2024
     USD  PROVINCE    OF QUEBEC       73,765     73,877.42     0.06      6.5%/17-28.11.2027
                                 USD  REPUBLIC    OF NIGERIA       17,852     17,878.21     0.02
       2.75%/17-12.04.2027
     USD  PROVINCIA    DE CORDOBA       5,302     3,799.25     0.00      7.143%/18-23.02.2030
                                 USD  REPUBLIC    OF PHILIPPINES       23,865     23,581.01     0.02
       7.125%/17-01.08.2027
     USD  PUMA  INTERNATIONAL      FINAN    10,604      9,218.17     0.01      3%/18-01.02.2028
                                 USD  REPUBLIC    OF PHILIPPINES        8,926     9,070.41     0.01
       5%/18-24.01.2026
     USD  QIB  SUKUK   LTD  3.982%/19-      21,473     21,494.18     0.02      3.7%/16-01.03.2041
                                 USD  REPUBLIC    OF SENEGAL        8,926     8,580.45     0.01
       26.03.2024
     USD  QIB  SUKUK   3.251%/17-        17,232     16,933.42     0.01      6.25%/17-23.05.2033
                                 EUR  REPUBLIC    OF SLOVENIA        1,223     1,541.25     0.00
       23.05.2022
     USD  QIIB  SENIOR   SUKUK   LTD     5,832     5,923.43     0.01      2.125%/15-28.07.2025
                                 USD  REPUBLIC    OF SOUTH   AFRICA     8,926     8,350.96     0.01
       4.264%/19-05.03.2024
     USD  QNB  FINANCE   LTD  3.5%/19-     14,581     14,472.19     0.01      4.3%/16-12.10.2028
                                 USD  REPUBLIC    OF SOUTH   AFRICA     8,926     8,708.90     0.01
       28.03.2024
     USD  QUALCOMM    INC  3.25%/17-       54,239     53,071.98     0.05      4.85%/17-27.09.2027
                                 USD  REPUBLIC    OF SRI  LANKA     11,604     11,455.83     0.01
       20.05.2027
     USD  QUALCOMM    2.25%/15-        10,848     10,803.36     0.01      6.75%/18-18.04.2028
                                 USD  REYNOLDS    AMERICAN        21,695     22,278.42     0.02
       20.05.2020
     CHF  QUEBEC   0.75%/14-           53     56.13    0.00      4.45%/15-12.06.2025
                                 USD  RIO  TINTO   FINANCE   USA     43,391     45,543.98     0.04
       21.11.2024
     CHF  QUEBEC   1.125%/13-           82     87.00    0.00      3.75%/15-15.06.2025
                                 CHF  ROCHE   KAPITALMARKT           100     107.68    0.00
       22.02.2023
     CHF  RABOBANK    NEDERLAND    1%/13-     226     231.02    0.00      1.625%/12-23.09.2022
                                 USD  ROCKWELL    COLLINS   3.5%/17-     23,865     23,591.99     0.02
       26.06.2020
     GBP  RABOBANK    NEDERLAND         1,933     2,587.07     0.00      15.03.2027
                                 USD  ROMANIA   (reg.   -S-)      13,389     13,889.32     0.01
       2.25%/15-23.03.2022
     CHF  RCI  BANQUE   SA 0.55%/18-        63     63.23    0.00      4.375%/13-22.08.2023
                                 USD  ROMANIA   (reg.   -S-)       4,463     5,121.38     0.00
       30.05.2023
     USD  REC  4.625%/18-22.03.2028           13,255     13,148.85     0.01      6.125%/14-22.01.2044
                                 EUR  ROMANIA   2.375%/17-         1,223     1,392.34     0.00
     USD  RELIANCE    INDUSTRIES     (reg.    13,255     13,482.35     0.01
                                   19.04.2027
       -S-)  4.125%/15-28.01.2025
                                 USD  ROYAL   BANK  OF CANADA   S. -  15,187     15,220.38     0.01
     USD  REPUBLIC    OF ANGOLA   (reg.     3,570     4,064.36     0.00
                                   G- 2.75%/17-01.02.2022
       -S-)  9.5%/15-12.11.2025
                                 USD  ROYAL   BANK  OF SCOTLAND      21,695     22,510.12     0.02
     USD  REPUBLIC    OF ANGOLA        8,926     9,315.78     0.01
                                   GROUP   4.8%/16-05.04.2026
       8.25%/18-09.05.2028
                                 USD  RUSSIA   (reg.   -S-)  5%/10-     8,926     9,087.36     0.01
     USD  REPUBLIC    OF ARGENTINA       19,191     15,519.61     0.01
                                   29.04.2020
       6.875%/17-26.01.2027
                                 USD  RUSSIAN   FEDERATION     (reg.     8,926     9,676.84     0.01
     USD  REPUBLIC    OF ARGENTINA        4,463     3,515.98     0.00
                                   -S-)  5.625%/12-04.04.2042
       7.625%/17-22.04.2046
     USD  REPUBLIC    OF AZERBAIJAN        4,463     3,918.46     0.00    USD  SAN  MIGUEL   INDUSTRIAS        5,302     5,307.63     0.00
       3.5%/17-01.09.2032                            4.5%/17-18.09.2022
     USD  REPUBLIC    OF BELARUS        4,463     4,797.81     0.00    USD  SANOFI   3.625%/18-         21,695     22,524.01     0.02
       7.625%/17-29.06.2027                            19.06.2028
     USD  REPUBLIC    OF CHILE       21,695     22,107.89     0.02    USD  SANTANDER    HOLDINGS    USA    20,372     20,967.31     0.02
       3.24%/18-06.02.2028                            4.45%/18-03.12.2021
     USD  REPUBLIC    OF ECUADOR       26,778     25,510.80     0.02    EUR  SANTANDER    UK GROUP       1,223     1,369.03     0.00
       7.875%/18-23.01.2028                            HOLDINGS    1.125%/16-
     USD  REPUBLIC    OF GHANA   S. -    8,926     8,735.59     0.01
                                   08.09.2023
       2018-1-   7.625%/18-                       GBP  SANTANDER    UK GROUP   (reg.     1,381     1,900.84     0.00
       16.05.2029                            -S-)  S. -B5001-
                                   3.625%/16-14.01.2026
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  SANTANDER    UK 2.875%/16-       23,865     23,706.06     0.02    EUR  SOCIETE   GENERALE         3,668     4,113.55     0.00
       05.08.2021                            1.125%/18-23.01.2025
     USD  SCF  CAPITAL   (reg  -S-)     17,852     18,077.44     0.02    USD  SOUTH   AFRICA   4.665%/12-       24,993     25,237.68     0.02
       5.375%/16-16.06.2023                            17.01.2024
     USD  SCHLUMBERGER      INVESTMENT       43,391     45,053.66     0.04    USD  SOUTHERN    CO 2.35%/16-       21,695     21,447.05     0.02
       3.65%/13-01.12.2023                            01.07.2021
     USD  SERBIA   (reg.   -S-)       8,926     9,700.76     0.01    USD  SOUTHERN    CO 2.95%/16-       23,865     23,786.49     0.02
       7.25%/11-28.09.2021                            01.07.2023
     USD  SHARJAH   SUKUK   PROGRAM       5,488     5,504.04     0.00    USD  SOUTHERN    CO 3.25%/16-       23,865     23,414.91     0.02
       3.854%/19-03.04.2026                            01.07.2026
     CHF  SHELL   INTERNATIONAL           108     111.26    0.00    USD  SOUTHERN    COPPER         5,302     5,946.53     0.01
       FINANCE   0.375%/15-                         5.875%/15-23.04.2045
                                 USD  SOUTHERN    GAS  CORRIDOR       8,926     10,035.05     0.01
       21.08.2023
     CHF  SHELL   INTERNATIONAL           23     24.15    0.00      CJSC  (reg.   -S-)
       FINANCE   0.875%/15-                         6.875%/16-240326
                                 GBP  SOUTHERN    GAS  NETWORK   PLC    1,381     2,053.76     0.00
       21.08.2028
     EUR  SHELL   INTERNATIONAL          2,751     3,214.33     0.00      4.875%/11-05.10.2023
                                 GBP  SOUTHERN    GAS  NETWORKS       1,381     1,849.60     0.00
       FINANCE   1.25%/15-
                                   2.5%/15-03.02.2025
       15.03.2022
                                 EUR  SPAIN   I/L  BOND  I/L      1,577     1,883.87     0.00
     USD  SHELL   INTERNATIONAL          43,391     44,231.84     0.04
                                   0.15%/18-30.11.2023
       FINANCE   3.25%/15-
                                 EUR  SPAIN   I/L  0.3%/15-        3,551     4,303.86     0.00
       11.05.2025
                                   30.11.2021
     USD  SHERWIN-WILLIAMS       CO     21,695     21,300.39     0.02
                                 EUR  SPAIN   I/L  0.65%/16-        5,014     6,245.17     0.01
       3.45%/17-01.06.2027
                                   30.11.2027
     USD  SIB  SUKUK   COMPANY   III     7,953     7,817.65     0.01
                                 EUR  SPAIN   I/L  1.8%/13-        7,475     9,955.89     0.01
       3.084%/16-08.09.2021
                                   30.11.2024
     USD  SIEMENS            32,543     32,920.37     0.03
                                 EUR  SPAIN   0.4%  17-30.04.2022        6,113     6,989.14     0.01
       FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
                                 EUR  SPAIN   0.75%/16-30.07.2021          1,223     1,405.83     0.00
       (reg.   -S-)  3.25%/15-
                                 EUR  SPAIN   1.3%/16-31.10.2026          1,650     1,937.16     0.00
       27.05.2025
                                 EUR  SPAIN   1.4%/14-31.01.2020           809     922.04    0.00
     EUR  SIEMENS             1,223     1,424.20     0.00
                                 EUR  SPAIN   1.5%/17-30.04.2027          1,650     1,955.45     0.00
       FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
                                 EUR  SPAIN   1.6%/14-30.04.2025          1,834     2,208.24     0.00
       1.75%/13-12.03.2021
     USD  SINO  OCEAN   LAND  TRADE     15,906     16,852.13     0.01    EUR  SPAIN   1.95%/16-30.04.2026          1,834     2,249.67     0.00
       FINANCE   I 6%/14-                      EUR  SPAIN   2.15%/15-31.10.2025          2,873     3,568.13     0.00
       30.07.2024                           EUR  SPAIN   2.75%/14-31.10.2024          1,871     2,383.82     0.00
     USD  SINOPEC   GROUP   OVERSEAS      19,883     20,010.58     0.02
                                 EUR  SPAIN   3.8%/14-30.04.2024          1,944     2,577.97     0.00
       DEVELOPMENT     (reg.   -S-)
                                 EUR  SPAIN   4%/10-30.04.2020          1,237     1,454.56     0.00
       3.625%/17-12.04.2027
                                 EUR  SPAIN   4.4%/13-31.10.2023          1,944     2,611.48     0.00
     USD  SINOPEC   GROUP   OVERSEAS       8,926     8,914.47     0.01
                                 EUR  SPAIN   5.5%/11-30.04.2021          1,834     2,307.62     0.00
       DEVELOPMENT     (reg.-S-)
                                 EUR  SPAIN   5.85%/11-31.01.2022          1,895     2,494.29     0.00
       3.5%/16-03.05.2026
                                 EUR  SPAIN   6%/98-31.01.2029          1,467     2,418.86     0.00
     USD  SINOPEC   GROUP   (reg.-S-)      11,158     11,071.45     0.01
                                 USD  SRI  LANKA   (reg.   -S-)      4,463     4,464.15     0.00
       3.25%/15-28.04.2025
                                   5.875%/12-25.07.2022
     EUR  SKANDINAVISKA      ENSKILDA       1,626     1,878.94     0.00
                                 USD  SRI  LANKA   (reg.   -S-)      8,926     9,021.40     0.01
       BANKEN   0.75%/15-
                                   6.85%/15-03.11.2025
       16.06.2022
                                 USD  STADSHYPOTHEK      (reg.   -S-)    34,713     34,421.84     0.03
     GBP  SKY  (reg  -S-)  S. 5     1,381     1,846.59     0.00
                                   T. 5 1.75%/15-09.04.2020
       2.875%/14-24.11.2020
                                 EUR  STANDARD    CHARTERED         2,445     2,834.34     0.00
     CHF  SLOVAKIA    2.125%/13-          28     30.79    0.00
                                   (subordinated)      (reg.   -S-)
       16.10.2023
                                   1.625%/14-13.06.2021
     CHF  SNCF  MOBILITES    2.625%/06-       125     136.74    0.00
                                 USD  STARBUCKS    CORP  3.1%/18-      43,391     43,812.68     0.04
       13.12.2021
                                   01.03.2023
     CHF  SNCF  RESEAU   2.875%/09-         50     53.76    0.00
                                 USD  STATE   OF QATAR   (reg.   -S-)    7,953     7,857.82     0.01
       26.02.2021
                                   2.375%/16-02.06.2021
     CHF  SOCIETE   GENERALE           25     25.50    0.00
                                 USD  STATE   OF QATAR   4%/19-      7,953     8,213.24     0.01
       0.875%/19-28.02.2024
                                   14.03.2029
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  STATE   OF QATAR   4.5%/18-      15,554     16,654.69     0.01    USD  TRADE   AND  DEVELOPMENT        8,926     9,307.66     0.01
       23.04.2028                            BANK  OF MONGOLIA    (reg.   -
     USD  STATE   OF QATAR   5.103%/18-      8,926     9,816.98     0.01
                                   S-)  S. 1 9.375%/15-
       23.04.2048
                                   19.05.2020
     USD  STATE   OIL  COMPANY   OF     4,463     4,575.99     0.00
                                 CHF  TRANSURBAN     FINANCE         123     124.62    0.00
       AZERBAIJAN     (reg.   -S-)
                                   0.625%/16-23.06.2023
       4.75%/13-13.03.2023                           AUD  TREASURY    CORP  OF VICTORIA     470,000     416,432.44      0.37
     USD  STATE   SAVINGS   BANK  OF     7,953     8,041.69     0.01
                                   5.5%/11-17.11.2026
       UKRAINE   STEP-UP   15-                    USD  TSY  INFL  IX N/B  S. -A-    11,178     11,510.32     0.01
       20.03.2025                            2029-   I/L  0.875%/19-
     USD  STATE   STREET   2.55%/15-       32,543     32,535.70     0.03
                                   15.01.2029
       18.08.2020                           USD  TSY  INFL  IX N/B  S. -D-    31,529     32,347.50     0.03
     USD  STILLWATER     MINING   CO     13,255     12,969.11     0.01
                                   2028-   I/L  0.75%/18-
       7.125%/17-27.06.2025
                                   15.07.2028
     USD  SULTANATE    OF OMAN  6.75%-     4,463     3,971.39     0.00
                                 USD  TULLOW   OIL  PLC  7%/18-      6,628     6,626.85     0.01
       17.01.2048
                                   01.03.2025
     USD  SUMITOMO    MITSUI   BANKINGK      6,877     6,936.61     0.01
                                 USD  TURK  SISE  VE CAM  FABRIKA     6,097     5,887.26     0.01
       T. 3 3.2%/12-18.07.2022
                                   6.95%/19-14.03.2026
     USD  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL     10,848     10,658.65     0.01    USD  TURKEY   4.875%/16-          4,463     3,861.37     0.00
       2.058%/16-14.07.2021                            09.10.2026
     USD  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL     16,272     15,609.02     0.01    USD  TURKEY   6%/11-14.01.2041         13,389     11,008.12     0.01
       2.632%/16-14.07.2026                           USD  TURKEY   6.875%/06-          8,926     8,147.99     0.01
     CHF  SVENSKA   HANDELSBANKEN           25     25.54    0.00
                                   17.03.2036
       1.25%/13-20.12.2019                           USD  TURKIYE   HALK  BANKASI       5,302     4,574.30     0.00
     USD  SYSCO   3.3%/16-15.07.2026          27,119     26,962.03     0.02
                                   (reg.   -S-)  4.75%/15-
     USD  TAJIKISTAN     INT  BOND      8,926     8,438.17     0.01
                                   11.02.2021
       7.125%/17-14.09.2027                           USD  TURKIYE   IS BANKASI        7,953     6,654.59     0.01
     USD  TARGET   3.5%/14-01.07.2024         43,391     45,264.97     0.04
                                   (subordinated)      (reg.   -S-)
     GBP  TELEFONICA     EMISIONES    S. ▶  1,381     2,128.88     0.00
                                   6%/12-24.10.2022
       T. 1 5.375%/06-02.02.2026                        USD  TURKIYE   VAKIFLAR    BANKASI     15,906     13,754.08     0.01
     USD  TEVA  PHARMACEUTICAL          13,255     10,842.32     0.01      (subordinated)      (reg.   -S-)
       FINANCE   3.15%/16-                         6%/12-01.11.2022
                                 USD  TYSON   FOODS   3.95%/14-       21,695     22,340.03     0.02
       01.10.2026
     USD  TEVA  PHARMACEUTICAL          21,208     15,078.64     0.01      15.08.2024
                                 EUR  UBS  GROUP   FUNDING        2,445     2,803.01     0.00
       FINANCE   4.1%/16-
                                   (Jersey)    LIMITED   (reg.   -
       01.10.2046
     USD  THIRD   PAKISTAN    ISLAMIC      6,695     6,690.67     0.01      S- ) 1.25%/16-01.09.2026
       CERTIFICATE     INTERNATIONAL                     CHF  UBS  GROUP   FUNDING   T. 1     45     46.12    0.00
       SUKUK   5.5%/16-13.10.2021                          0.75%/16-22.02.2022
                                 GBP  UK TSY  1% 2024  1%/18-      18,640     24,590.88     0.02
     USD  TIME  WARNER   3.8%/16-       23,865     23,755.94     0.02
                                   22.04.2024
       15.02.2027
                                 GBP  UK TSY  1 5/8%  2028      22,092     30,457.99     0.03
     USD  TNB  GLOBAL   VENTURES        7,953     7,660.10     0.01
                                   1.625%/18-22.10.2028
       CAPITAL   SUKUK   3.244%/16-
                                 GBP  UK TSY  3/4%  2023        6,904     9,016.69     0.01
       19.10.2026
                                   0.75%/17-22.07.2023
     EUR  TORONTO   DOMINION    BANK  S.   1,626     1,842.93     0.00
                                 USD  UKRAINE   GOVERNMENT         13,728     12,245.19     0.01
       CBL.9   0.5%/15-15.06.2020
                                   7.375%/17-25.09.2032
     USD  TORONTO-DOMINION       BANK     21,695     22,314.65     0.02
                                 USD  UKRAINE   (reg.   -S-)      13,255     13,300.89     0.01
       3.5%/18-19.07.2023
                                   7.75%/15-01.09.2019
     CHF  TOTAL   CAPITAL           113     120.28    0.00
                                 USD  UKRAINE   (reg.   -S-)       8,926     8,899.47     0.01
       INTERNATIONAL      1%/14-
                                   7.75%/15-01.09.2020
       29.08.2024
                                 EUR  UNICREDIT    3.25%/14-        2,445     2,894.22     0.00
     USD  TOTAL   CAPITAL          43,391     43,510.68     0.04
                                   14.01.2021
       INTERNATIONAL      2.75%/14-
                                 USD  UNIFIN   FINANCIERA     SA DE   10,604     10,725.44     0.01
       19.06.2021
                                   7.25%/16-27.09.2023
     EUR  TOYOTA   MOTOR   CREDIT   (reg.    2,445     2,818.58     0.00
                                 USD  UNILEVER    CAPITAL   CORP     65,086     66,930.93     0.06
       -S-)  0.75%/15-21.07.2022
                                   3.5%/18-22.03.2028
     USD  TOYOTA   MOTOR   CREDIT   S. -  21,695     21,427.09     0.02
       B- 1.9%/16-08.04.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  UNION   LIFE  INSURANCE        13,255     11,636.17     0.01    USD  URUGUAY   7.875%/03-         4,463     6,199.11     0.01
       3%/16-19.09.2021                            15.01.2033
     USD  UNION   NATIONAL    BANK  PJSC    13,255     13,356.82     0.01    USD  US I/L  2.5%/09-15.01.2029         12,166     16,902.32     0.01
       4%/18-13.03.2023                           USD  US BANCORP   S. -V-      13,842     13,788.97     0.01
     GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY      20,020     25,976.23     0.02
                                   2.35%/16-29.01.2021
       GILT  STOCK   0.5%/16-                      USD  US I/L  0.125%/12-         35,469     39,136.27     0.03
       22.07.2022                            15.01.2022
     GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY      28,111     37,657.40     0.03    USD  US I/L  0.125%/12-         35,248     38,385.01     0.03
       GILT  STOCK   1.25%/17-                        15.07.2022
                                 USD  US I/L  0.125%/13-         35,248     38,008.06     0.03
       22.07.2027
     GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY      18,778     24,853.53     0.02      15.01.2023
                                 USD  US I/L  0.125%/14-         35,255     36,920.99     0.03
       STOCK   1.5%/15-22.01.2021
                                   15.07.2024
     GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY      19,220     26,265.29     0.02
                                 USD  US I/L  0.375%/13-         35,248     38,233.06     0.03
       STOCK   1.5%/16-22.07.2026
                                   15.07.2023
     GBP  UNITED   KINGDOM   1.75%/12-      18,971     25,640.13     0.02
                                 USD  US I/L  0.375%/17-         33,082     34,157.84     0.03
       07.09.2022
                                   15.01.2027
     GBP  UNITED   KINGDOM   2%/14-      16,886     22,391.49     0.02
                                 USD  US I/L  0.625%/11-         30,768     34,672.28     0.03
       22.07.2020
                                   15.07.2021
     GBP  UNITED   KINGDOM   2%/15-      15,630     21,952.90     0.02
                                 USD  US I/L  0.625%/14-         35,248     38,404.42     0.03
       07.09.2025
                                   15.01.2024
     GBP  UNITED   KINGDOM   2.25%/13-      18,847     26,232.02     0.02
                                 USD  US I/L  1.125%/11-         30,563     35,619.29     0.03
       07.09.2023
                                   15.01.2021
     GBP  UNITED   KINGDOM   2.75%/14-      13,642     19,682.20     0.02
                                 USD  US I/L  1.25%/10-         26,620     31,175.28     0.03
       07.09.2024
                                   15.07.2020
     GBP  UNITED   KINGDOM   3.75%/10-      17,521     23,842.60     0.02
                                 USD  US I/L  1.75%/08-         13,332     17,688.69     0.02
       07.09.2020
                                   15.01.2028
     GBP  UNITED   KINGDOM   3.75%/11-      24,687     34,598.80     0.03
                                 USD  US I/L  2%/06-15.01.2026         17,193     24,050.03     0.02
       07.09.2021
                                 USD  US I/L  2.375%/04-         24,086     35,716.30     0.03
     GBP  UNITED   KINGDOM   4%/09-      12,785     18,296.47     0.02
                                   15.01.2025
       07.03.2022
                                 USD  US I/L  2.375%/07-         14,172     20,217.36     0.02
     GBP  UNITED   KINGDOM   4.25%/06-      5,523     9,225.97     0.01
                                   15.01.2027
       07.12.2027
                                 USD  US I/L  3.625%/98-         14,430     28,509.07     0.02
     GBP  UNITED   KINGDOM   5%/01-      20,766     33,722.83     0.03
                                   15.04.2028
       07.03.2025
                                 USD  US S. AD-2020   1.375%/15-      142,001     139,954.31      0.12
     USD  UNITED   MEXICAN   STATES      38,618     39,298.37     0.03
                                   30.09.2020
       4.15%/17-28.03.2027
                                 USD  US S. B-2021   3.625%/11-      134,844     138,099.01      0.12
     USD  UNITED   PARCEL   SERVICE      43,391     43,250.77     0.04
                                   15.02.2021
       2.5%/17-01.04.2023
                                 USD  US S. B-2022   2%/12-      122,414     121,678.06      0.10
     USD  UNITED   STATES   OF AMERICA     171,379     169,953.02      0.15
                                   15.02.2022
       TREASURY    NOTES   S. B-2023
                                 USD  US S. C-2020   3.5%/10-      399,071     403,903.12      0.35
       2%/13-15.02.2023
                                   15.05.2020
     USD  UNITED   STATES   OF AMERICA     37,967     36,300.06     0.03
                                 USD  US S. C-2021   3.125%/11-      288,897     293,929.87      0.26
       TREASURY    NOTES   S. B-2026
                                   15.05.2021
       1.625%/16-15.02.2026
                                 USD  US S. C-2022   1.75%/12-      220,346     217,195.35      0.20
     USD  UNITED   STATES   S. B-2024     275,977     282,456.09      0.25
                                   15.05.2022
       2.75%/14-15.02.2024
                                 USD  US S. C-2023   1.75%/13-       39,889     39,138.23     0.03
     USD  UNITED   STATES   S. -B-2025     205,656     202,418.13      0.18
                                   15.05.2023
       2%/15-15.02.2025
                                 USD  US S. C-2024   2.5%/14-      220,346     222,979.42      0.20
     USD  UNITED   TECHNOLOGIES      CORP    20,372     20,912.91     0.02
                                   15.05.2024
       3.65%/18-16.08.2023
                                 USD  US S. C-2025-   2.125%/15-      183,622     181,763.96      0.17
     USD  UNITEDHEALTH      GROUP       43,391     45,284.50     0.04
                                   15.05.2025
       3.75%/15-15.07.2025
                                 USD  US S. E-2020   2.625%/10-      178,725     179,381.29      0.15
     USD  URUGUAY   4.375%/15-         35,085     36,987.20     0.03
                                   15.08.2020
       27.10.2027
                                 USD  US S. E-2023   2.5%/13-      195,862     198,058.07      0.18
     USD  URUGUAY   7.625%/06-         6,695     9,219.47     0.01
                                   15.08.2023
       21.03.2036
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  US S. -E-2025-    2%/15-     173,564     170,438.18      0.15    USD  US TREASURY    N/B  S. -C-    48,882     50,825.87     0.04
       15.08.2025                            2028-   2.875%/18-
     USD  US S. } 2024  2.25%/14-      244,829     244,475.07      0.22
                                   15.05.2028
       15.11.2024                           USD  US TREASURY    N/B  S. -F-    152,170     161,585.29      0.14
     USD  US S. F-2020   2.625%/10-       73,448     73,774.88     0.06
                                   2028-   3.125%/18-
       15.11.2020
                                   15.11.2028
     USD  US S. F-2021   2%/11-      220,346     219,071.73      0.20
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -S-    48,878     50,578.87     0.04
       15.11.2021
                                   2025-   2.875%/18-
     USD  US S. F-2022   1.625%/12-      281,553     275,701.81      0.25
                                   30.11.2025
       15.11.2022
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -U-    85,313     86,356.14     0.07
     USD  US S. -F-2025-    2.25%/15-     162,716     162,054.91      0.14
                                   2024-   2.5%/19-31.01.2024
       15.11.2025
                                 USD  US TREASURY    N/B  2.25%/17-     195,259     193,565.88      0.18
     USD  US S. M-2022   2.125%/15-      323,173     322,226.60      0.29
                                   15.08.2027
       30.06.2022
                                 USD  US TREASURY    N/B  2.25%/17-     195,259     193,375.19      0.18
     USD  US S. R 2021  2%/14-      367,241     365,017.69      0.32
                                   15.11.2027
       31.10.2021
                                 USD  US TREASURY    N/B       196,344     196,712.06      0.18
     USD  US S. S-2021   3%/14-      306,036     303,167.07      0.27
                                   2.375%/17-15.05.2027
       30.11.2021
                                 USD  US TREASURY    N/B       361,121     375,608.09      0.33
     USD  US S. T-2020   3.625%/10-       67,000     67,680.39     0.06
                                   2.875%/18-15.08.2028
       15.02.2020
                                 USD  US TREASURY    N/B       29,473     30,281.49     0.03
     USD  US S. -V-2021   1.125%/16-      195,862     191,623.69      0.17
                                   2.875%/18-30.09.2023
       28.02.2021
                                 USD  US TREASURY    S. -B-2027-      65,086     64,638.91     0.06
     USD  US TREASURY    I/L       43,040     46,040.42     0.04
                                   2.25%/17-15.02.2027
       0.125%/15-15.04.2020
                                 USD  US TREASURY    S. E-2021     239,932     239,182.47      0.21
     USD  US TREASURY    I/L       38,578     40,649.21     0.03
                                   2.125%/11-15.08.2021
       0.125%/16-15.04.2021
                                 USD  US TREASURY    S. E-2021     142,001     142,805.43      0.12
     USD  US TREASURY    I/L       31,673     32,547.48     0.03
                                   2.375%/14-15.08.2024
       0.125%/16-15.07.2026
                                 USD  US TREASURY    S. F-2026      48,815     47,636.37     0.04
     USD  US TREASURY    I/L       38,207     39,145.80     0.03
                                   2%/16-15.11.2026
       0.125%/17-15.04.2022
                                 USD  US TREASURY    S. G-2021      63,654     63,450.59     0.05
     USD  US TREASURY    I/L  0.25%/15-     35,248     37,063.05     0.03
                                   2.125%/14-31.01.2021
       15.01.2025
                                 USD  US TREASURY    S.F-2023       220,346     225,277.55      0.20
     USD  US TREASURY    I/L       35,248     37,399.78     0.03
                                   2.75%/13-15.11.2023
       0.375%/15-15.07.2025
                                 USD  US 1.5%/16-15.08.2026           146,898     138,634.79      0.12
     USD  US TREASURY    I/L       31,742     32,435.03     0.03
                                 USD  US 1.625%/16-15.05.2026           122,414     116,834.08      0.10
       0.375%/17-15.07.2027
                                 USD  US 2.375%/13-31.12.2020           237,483     237,705.48      0.21
     USD  US TREASURY    I/L  0.5%/18-     33,440     34,068.98     0.03
                                 USD  VALE  5.625%/12-11.09.2042           5,302     5,297.56     0.00
       15.01.2028
                                 USD  VALERO   ENERGY   3.4%/16-      23,865     23,407.04     0.02
     USD  US TREASURY    i/l       36,585     39,212.00     0.03
                                   15.09.2026
       0.625%/16-15.01.2026
                                 USD  VEB  FINANCE   (reg.   -S-)  S.  13,389     13,873.52     0.01
     USD  US TREASURY    I/L       40,434     41,272.11     0.04
                                   -6-  6.025%/12-05.07.2022
       0.625%/18-15.04.2023
                                 USD  VEDANTA   RESOURCES    (reg.   -  7,953     7,705.75     0.01
     USD  US TREASURY    N/B  S. -AF-    69,927     71,937.03     0.06
                                   S-)  6.375%/17-30.07.2022
       2023-   2.875%/18-
                                 USD  VENEZUELA    9.25%/97-        17,852      5,419.73     0.00
       30.11.2023
                                   15.09.2027
     USD  US TREASURY    N/B  S. -AG-    31,799     32,358.00     0.03
                                 EUR  VERIZON   COMMUNICATIONS         1,223     1,391.71     0.00
       2023-   2.625%/18-
                                   0.5%/16-02.06.2022
       31.12.2023
                                 USD  VERIZON   COMMUNICATIONS         26,035     24,937.72     0.02
     USD  US TREASURY    N/B  S. -AH-    216,955     218,513.96      0.20
                                   2.625%/16-15.08.2026
       2022-   2.5%/19-15.01.2022
                                 USD  VERIZON   COMMUNICATIONS         21,695     21,993.56     0.02
     USD  US TREASURY    N/B  S. -AV-    216,955     217,751.23      0.20
                                   3.376%/17-15.02.2025
       2021-   2.5%/19-31.01.2021
                                 USD  VERIZON   COMMUNICATIONS         23,540     24,937.82     0.02
     USD  US TREASURY    N/B  S. -B-    65,086     66,352.51     0.06
                                   4.329%/18-21.09.2028
       2029-   2.625%/19-
                                 USD  VERIZON   COMMUNICATIONS         21,695     23,891.47     0.02
       15.02.2029
                                   5.15%/13-15.09.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  VISA  3.15%/15-14.12.2025          43,391     44,163.71     0.04    CHF  WESTPAC   BANKING   0.40%/15-       35     35.99    0.00
     USD  VMWARE   INC  3.9%/17-        23,865     22,956.70     0.02      09.06.2023
                                 USD  WESTPAC   BANKING   2%/16-     16,272     15,984.56     0.01
       21.08.2027
     USD  VODAFONE    GROUP   PLC      7,941     8,022.88     0.01      19.08.2021
                                 GBP  WORLDBANK    S. -11498-       1,933     2,490.57     0.00
       3.75%/18-16.01.2024
     USD  VODAFONE    GROUP   PLC      6,856     6,947.29     0.01      0.375%/16-15.06.2021
                                 USD  YAPI  VE KREDI   BANKASI   AS   13,255     11,425.15     0.01
       4.375%/18-30.05.2028
     CHF  VORARLBERGER      LANDES   UND     88     88.97    0.00      5.85%/17-21.06.2024
                                 USD  YASAR   HOLDING   8.875%/14-       5,302     3,218.83     0.00
       HYPOTHEKENBANK      0.125%/16-
                                   06.05.2020
       06.10.2021
                                 USD  YPF  SOCIEDAD    ANONIMA       21,208     18,784.15     0.02
     USD  VTB  CAPITAL   (reg.   -S-)     31,812     32,779.47     0.03
                                   6.95%/17-21.07.2027
       (subordinated)      6.95%/12-
                                 USD  YPF  SOCIEDAD    ANONIMA       7,953     6,307.60     0.01
       17.10.2022
                                   7%/17-15.12.2047
     EUR  VW INTL  FINANCE   0.5%/17-      1,834     2,067.83     0.00
                                 USD  YUZHOU   PROPERTIES     CO LTD   10,074     10,315.39     0.01
       30.03.2021
                                   8.5%/19-26.02.2024
     USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE     23,865     23,371.95     0.02
                                 USD  YUZHOU   PROPERTIES     6%/17-     5,302     5,189.02     0.00
       3.45%/16-01.06.2026
                                   25.01.2022
     USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE      4,339     4,421.62     0.00
                                 USD  ZAMBIA   (reg.   -S-)       4,463     3,191.96     0.00
       3.8%/14-18.11.2024
                                   5.375%/12-20.09.2022
     GBP  WALGREENS    BOOTS   3.6%/14-      1,381     1,906.66     0.00
                                 USD  ZAMBIA   (reg.   -S-)       4,463     3,282.61     0.00
       20.11.2025
                                   8.5%/14-14.04.2024
     USD  WALMART   INC  3.4%/18-       11,933     12,303.37     0.01
                                 USD  3M S. -F-  1.625%/16-        7,311     7,161.78     0.01
       26.06.2023
                                   19.09.2021
     USD  WAL-MART    STORES        32,543     33,005.86     0.03
       3.625%/10-08.07.2020
                                 債券                  21,059,882.14       17.97
     USD  WALT  DISNEY   S. -F-      7,615     7,069.48     0.01
                                 証券取引所または他の組織された市場に                  21,059,882.14       17.97
       1.85%/16-30.07.2026
                                 上場されている証券：債券
     CHF  WELLS   FARGO   & CO        63     63.74    0.00
                                 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
       0.625%/14-03.09.2020
                                 投資信託
     CHF  WELLS   FARGO   & CO        75     79.93    0.00
                                 投資信託受益証券（クローズド・エンド型）
       1.25%/14-03.09.2024
                                 GBP  F&C  COMMERCIAL     PROPERTY      1,018     1,585.99     0.00
     CHF  WELLS   FARGO   & COMPANY        100     102.08    0.00
                                   TRUST   LIMITED
       0.375%/15-02.06.2022
                                 GBP  F&C  UK REAL  ESTATE        464     529.31    0.00
     GBP  WELLS   FARGO   & COMPANY       1,381     1,819.21     0.00
                                 GBP  PICTON   PROPERTY    INCOME      1,043     1,203.00     0.00
       2.125%/15-22.04.2022
                                 GBP  UK COMMERCIAL     PROPERTY       1,262     1,410.92     0.00
     USD  WELLS   FARGO   & COMPANY      65,086     64,628.82     0.06
                                   TRUST
       2.625%/17-22.07.2022
                                 投資信託受益証券（クローズド・エンド型）                    4,729.22     0.00
     USD  WELLS   FARGO   BANK  NA     10,848     11,053.62     0.01
                                 投資信託受益証券（オープン・エンド型）
       3.625%/18-22.10.2021
                                 USD  CREDIT   SUISSE   INDEX   FUND    1,440    1,448,899.20       1.24
     GBP  WELLS   FARGO   BANK  (reg.   -   1,933     2,500.47     0.00
                                   (LUX)   SICAV   - BOND
       S-)  S.77  2%/16-28.07.2025
                                   GOVERNMENT     EMERGING
     USD  WELLS   FARGO   3.069%/17-       47,730     47,774.40     0.04
                                   MARKETS   LOCAL   -DB  USD-
       24.01.2023
                                 USD  CREDIT   SUISSE   INDEX   FUND    1,103    1,161,723.72       0.99
     USD  WELLS   FARGO   3%/16-       32,543     31,695.77     0.03
                                   (LUX)   SICAV   - CSIF  (LUX)
       23.10.2026
                                   EQUITY   US BLUE  -QB-  USD
     CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       63     64.87    0.00
                                 EUR  CREDIT   SUISSE   (LUX)        339    823,451.19      0.70
       0.25%/19-29.01.2027
                                   EUROPEAN    DIVIDEND    PLUS
     CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       75     76.34    0.00
                                   EQUITY   FUND  -DB-  EUR
       0.3%/17-28.11.2025
                                 USD  CREDIT   SUISSE   (LUX)        694   1,139,367.56       0.97
     EUR  WESTPAC   BANKING   CORP      1,834     2,070.26     0.00
                                   GLOBAL   BALANCED
       0.375%/17-05.03.2023
                                   CONVERTIBLE     BOND  FUND  -
     CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       30     30.85    0.00
                                   DB-  USD
       0.4%/18-06.06.2024
                                 USD  CREDIT   SUISSE   (LUX)       1,229    1,447,449.50       1.24
     CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       48     48.44    0.00
                                   GLOBAL   HIGH  YIELD   BOND
       0.5%/18-16.05.2028
                                   FUND  -MB-  USD
     CHF  WESTPAC   BANKING           50     51.44    0.00
       0.375%/16-05.02.2024
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産

                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CS INVESTMENT     FUNDS   2     264    453,837.96      0.39
       SICAV   - CREDIT   SUISSE
       (LUX)   GLOBAL   ROBOTICS
       EQUITY   FUND  -EB-  USD
     USD  CS INVESTMENT     FUNDS   6    4,897    481,130.25      0.41
       SICAV   - CREDIT   SUISSE
       (LUX)   CHINA   RMB  EQUITY
       FUND  -EB-
     USD  CSIF  2 - CREDIT   SUISSE      6,282    3,760,308.37       3.21
       (LUX)   COMMODITYALLOCATION
       FUND  -EB-  USD
     投資信託受益証券（オープン・エンド型）                  10,716,167.75       9.15
     証券取引所または他の組織された市場に                  10,720,896.97       9.15
     上場されている証券：投資信託
     証券取引所に上場されていない証券：
     株式（およびエクイティ型証券）
     株式（およびエクイティ型証券）
     HKD  XINJIANG    GOLDWIND    SCIENCE      204      80.33    0.00
       & TECHNOLOGY     CO LTD
       (rights)    23.04.2019
     株式（およびエクイティ型証券）                     80.33    0.00
     証券取引所に上場されていない証券：                     80.33    0.00
     株式（およびエクイティ型証券）
     ポートフォリオ合計                 115,521,720.86       98.59
     銀行預金およびブローカー預金                  1,331,826.99       1.14
     銀行およびブローカーへの未払金                   -13,606.35     -0.01
     その他の純資産                   329,221.83      0.28
     純資産総額                 117,169,163.33       100.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     CSインベストメント・ファンズ・12（2019年３月31日現在、監査済年次報告書）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD

     投資有価証券明細表

     国別内訳                            タイ                        0.08

     アメリカ合衆国                        54.74     ルーマニア                        0.07
     ルクセンブルグ                        15.37     スリランカ                        0.07
     イギリス                        3.09    サウジアラビア                        0.07
     カナダ                        2.63    ガーンジー                        0.06
     フランス                        2.14    レバノン                        0.06
     ドイツ                        1.75    ガーナ                        0.06
     日本                        1.45    ウクライナ                        0.06
     オーストラリア                        1.14    クロアチア                        0.06
     オランダ                        1.11    パキスタン                        0.05
     ケイマン諸島                        0.84    バーレーン                        0.05
     香港                        0.82    エルサルバドル                        0.05
     スペイン                        0.82    アゼルバイジャン                        0.05
     国際機関                        0.81    コスタリカ                        0.04
     イタリア                        0.71    ジャマイカ                        0.04
     韓国                        0.64    アンゴラ                        0.04
     アイルランド                        0.58    ポルトガル                        0.04
     インド                        0.57    モンゴル                        0.04
     フィリピン                        0.54    ケニア                        0.03
     スイス                        0.53    グアテマラ                        0.03
     台湾                        0.50    ヨルダン                        0.03
     中国                        0.48    セルビア                        0.03
     ブラジル                        0.45    イラク                        0.03
     メキシコ                        0.42    タジキスタン                        0.03
     南アフリカ                        0.40    ニュージーランド                        0.03
     チリ                        0.38    パラグアイ                        0.03
     コロンビア                        0.28    セネガル                        0.03
     インドネシア                        0.27    ナミビア                        0.02
     ロシア                        0.24    モロッコ                        0.02
     ヴァージン諸島（英領）                        0.22    ザンビア                        0.02
     マレーシア                        0.18    リベリア                        0.01
     オーストリア                        0.17    ベラルーシ                        0.01
     スウェーデン                        0.17    チュニジア                        0.01
     ポーランド                        0.17    ノルウェー                        0.01
     トルコ                        0.16    スロベニア                        0.01
     パナマ                        0.16    クウェート                        0.01
     ウルグアイ                        0.15    ボリビア                        0.01
     ペルー                        0.15    マン島                         －
     エジプト                        0.15    ギリシャ                         －
     ベネズエラ                        0.15    合計                        98.57
     ハンガリー                        0.14
                                  業種別内訳
     ベルギー                        0.14
                                  国・中央政府                        32.41
     カタール                        0.13
                                  投資信託／ファンド                        14.85
     エクアドル                        0.12
                                  銀行・その他の金融機関                        8.42
     アルゼンチン                        0.12
                                  金融・投資・その他の多角化企業                        6.23
     アラブ首長国連邦                        0.12
                                  医薬品・化粧品・医療品                        3.58
     バミューダ                        0.11
                                  不動産                        3.05
     コートジボワール                        0.11
                                  インターネット・ソフトウェア・ITサービス                        3.04
     フィンランド                        0.11
                                  石油                        2.79
     ナイジェリア                        0.10
                                  国際機関                        2.27
     ドミニカ共和国                        0.10
                                  コンピューターハードウェア・ネットワーク                        1.75
     オマーン                        0.09
                                  通信                        1.70
     シンガポール                        0.09
                                  エネルギー・水道                        1.50
     カザフスタン                        0.09
                                  カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州）                        1.48
     ジャージー                        0.08
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

     小売り・百貨店                        1.45    投資有価証券明細表

     タバコ・アルコール飲料                        1.07                            純資産
                                               数量／      時価   比率
     電子・半導体                        1.07
                                   銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     食品・清涼飲料                        1.05
                                 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
     保険会社                        0.92
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     電気機器・部品                        0.90
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     化学                        0.78
                                 USD  A O SMITH            324    17,267.79     0.01
     宿泊・仕出し・娯楽施設                        0.73
                                 HKD  AAC  TECHNOLOGIES      HOLDINGS     2,617     15,483.55     0.00
     各種サービス                        0.72
                                 CHF  ABB  (reg.   shares)        2,111     39,651.06     0.01
     航空・宇宙産業                        0.65
                                 USD  ABBOTT   LABORATORIES          3,555    284,189.18      0.09
     グラフィック出版・印刷メディア                        0.64
                                 USD  ABBVIE             3,057    246,397.85      0.08
     交通・運輸                        0.61
                                 JPY  ABC-MART              41    2,434.77     0.00
     自動車                        0.54
                                 USD  ABIOMED              93    26,471.17     0.01
     建築材・建設業                        0.53
                                 EUR  ABN  AMRO  GROUP   GDR       351    7,913.06     0.00
     機械工学・産業機器                        0.52
                                 PHP  ABOITIZ   EQUITY   VENTURES      8,052     9,039.69     0.00
     各種消費財                        0.49
                                 PHP  ABOITIZ   POWER         4,856     3,273.94     0.00
     鉱業・石炭・鉄鋼                        0.47
                                 ZAR  ABSA  GROUP   LIMITED        2,086     22,004.71     0.01
                                 AED  ABU  DHABI   COMMERICAL     BANK    6,433     16,603.96     0.00
     バイオテクノロジー                        0.42
                                 USD  ACADIA   REALTY   TRUST        439    11,966.08     0.00
     公共・非営利機関                        0.36
                                 USD  ACCENTURE    -A-        1,320    232,397.20      0.08
     繊維・衣服・革製品                        0.34
                                 EUR  ACCOR              154    6,261.11     0.00
     ヘルスケア・社会福祉                        0.31
                                 TWD  ACER             8,763     5,615.66     0.00
     農業・漁業                        0.25
                                 JPY  ACOM              464    1,657.10     0.00
     林業・紙製品・林産品                        0.19
                                 JPY  ACTIVIA   PROPERTIES           3   14,005.23     0.00
     各種貿易会社                        0.14
                                 EUR  ACTIVIDADES     DE        213    9,365.66     0.00
     非鉄金属                        0.08
                                   CONSTRUCCION      Y SERVICIOS
     環境サービス・リサイクル                        0.06
                                 USD  ACTIVISION     BLIZZARD        1,489     67,814.86     0.02
     貴金属・宝石                        0.06
                                 USD  ACUITY   BRANDS           91    10,964.57     0.00
     写真・光学                        0.05
                                 IDR  ADARO   ENERGY          39,103      3,693.39     0.00
     包装業                        0.03
                                 CHF  ADECCO   (reg.   shares)        152    8,084.25     0.00
     抵当・資金貸出機関（MBS、ABS）                        0.03
                                 EUR  ADIDAS   (reg.   shares)        148    36,106.48     0.01
     ゴム・タイヤ                        0.02
                                 EUR  ADLER   REAL  ESTATE         177    2,612.59     0.00
                                 GBP  ADMIRAL   GROUP          360    10,167.22     0.00
     各種資本財                        0.01
                                 EUR  ADO  PROPERTIES            178    10,117.83     0.00
     分類不能／非分類機関                        0.01
                                 USD  ADOBE   INC           991    263,991.48      0.09
     合計                        98.57
                                 USD  ADVANCE   AUTO  PARTS        158    26,865.53     0.01
                                 JPY  ADVANCE   RESIDENCE           6   16,798.38     0.00
                                   INVESTMENT
                                 THB  ADVANCED    INFO  SERVICE       3,532     20,483.37     0.01
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
                                 USD  ADVANCED    MICRO   DEVICES      1,826     46,595.66     0.01
                                 TWD  ADVANTECH             1,052     8,737.19     0.00
                                 EUR  ADYEN   NV            6    4,801.14     0.00
                                 EUR  AEDIFICA              111    10,631.03     0.00
                                 EUR  AEGON             1,477     7,104.25     0.00
                                 EUR  AENA              56    10,087.04     0.00
                                 JPY  AEON              731    15,303.56     0.00
                                 JPY  AEON  FINANCIAL    SERVICE       136    2,768.60     0.00
                                 JPY  AEON  MALL           710    11,678.42     0.00
                                 JPY  AEON  REAL  ESTATE          7    8,181.94     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST
                                 USD  AERCAP   HOLDINGS           104    4,856.06     0.00
                                 EUR  AEROPORTS    DE PARIS        373    72,132.03     0.02
                                 USD  AES             1,404     25,389.94     0.01
                                 USD  AFFILIATED     MANAGERS    GROUP     124    13,324.66     0.00
                                 USD  AFLAC             1,523     76,134.81     0.02
                                 EUR  AGEAS              150    7,234.48     0.00
                                 HKD  AGILE   PROPERTY    HOLDINGS      4,932     7,979.97     0.00
                                 USD  AGILENT   TECHNOLOGIES          628    50,488.78     0.01
                                 AUD  AGL  ENERGY   LTD         757    11,705.21     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  AGNC  INVESTMENT           1,130     20,338.44     0.01    USD  ALPHABET    -C-          637    747,275.83      0.23
     CAD  AGNICO   EAGLE   MINES        291    12,634.69     0.00    JPY  ALPS  ELECTRIC           239    4,982.82     0.00
     USD  AGREE   REALTY           183    12,659.84     0.00    RUB  ALROSA   PJSC          9,468     13,319.03     0.00
     HKD  AGRICULTURAL      BANK  OF     91,984     42,418.42     0.01    MXN  ALSEA   SAB  DE CV        659    1,381.24     0.00
       CHINA   -H-                        EUR  ALSTOM              126    5,485.01     0.00
                                 EUR  ALSTRIA   OFFICE   REIT       966    15,732.37     0.00
     HKD  AIA  GROUP           13,919     138,573.06      0.05
                                 CAD  ALTAGAS              352    4,633.08     0.00
     EUR  AIB  GROUP   PLC         680    3,056.02     0.00
                                 USD  ALTICE   USA  INC         679    14,589.48     0.00
     HKD  AIR  CHINA           5,394     6,638.13     0.00
                                 USD  ALTRIA   GROUP          3,885    223,121.48      0.08
     EUR  AIR  LIQUIDE            354    45,022.54     0.01
                                 AUD  ALUMINA             2,822     4,851.35     0.00
     USD  AIR  PRODUCTS    & CHEMICALS       448    85,481.69     0.04
                                 HKD  ALUMINUM    CORPORATION     OF    9,440     3,475.40     0.00
     JPY  AIR  WATER            174    2,515.80     0.00
                                   CHINA   -H-
     MYR  AIRASIA             2,937     1,913.84     0.00
                                 JPY  AMADA   HOLDINGS           393    3,892.68     0.00
     EUR  AIRBUS   GROUP   NV        480    63,515.07     0.02
                                 EUR  AMADEUS   IT GROUP   -A-      366    29,381.90     0.01
     THB  AIRPORTS    OF THAILAND       15,587     33,159.32     0.01
                                 USD  AMAZON.COM              913   1,625,749.01       0.49
       PUBLIC
                                 BRL  AMBEV            15,864     68,603.87     0.02
     TWD  AIRTAC   INTERNATIONAL           281    3,637.21     0.00
                                 AUD  AMCOR             1,335     14,593.79     0.00
       GROUP
                                 USD  AMERCO              17    6,250.58     0.00
     JPY  AISIN   SEIKI           190    6,801.73     0.00
                                 USD  AMEREN              529    38,893.89     0.01
     JPY  AJINOMOTO              524    8,372.12     0.00
                                 MXN  AMERICA   MOVIL   -L-      107,973      77,260.84     0.02
     USD  AKAMAI   TECHNOLOGIES           291    20,876.23     0.01
                                 USD  AMERICAN    AIRLINES    GROUP      261    8,297.09     0.00
     TRY  AKBANK             8,259     9,239.35     0.00
                                 USD  AMERICAN    ASSETS   TRUST       210    9,614.92     0.00
     EUR  AKZO  NOBEL   NV         904    80,205.97     0.02
                                 USD  AMERICAN    CAMPUS          762    36,254.81     0.01
     USD  ALBEMARBLE     CORPORATION         176    14,453.37     0.00
                                   COMMUNITIES
     AED  ALDAR   PROPERTIES     PJSC     3,548     1,748.19     0.00
                                 USD  AMERICAN    ELECTRIC    POWER      967    81,026.24     0.02
     USD  ALEXANDER`S     INC         12    4,357.92     0.00
                                 USD  AMERICAN    EXPRESS         2,461    268,962.68      0.09
     USD  ALEXANDRIA     REAL  ESTATE       801    114,221.98      0.04
                                 USD  AMERICAN    FINANCIAL    GROUP     159    15,255.16     0.00
       EQUITIES
                                 USD  AMERICAN    HOMES   ▶ RENT  -A-   1,449     32,918.44     0.01
     USD  ALEXION   PHARMACEUTICALS          451    60,939.54     0.02
                                 USD  AMERICAN    INTERNATIONAL         1,825     78,563.96     0.02
     MXN  ALFA  -A-           8,611     9,158.22     0.00
                                   GROUP
     JPY  ALFRESA   HOLDINGS          216    6,139.51     0.00
                                 USD  AMERICAN    TOWER          884    174,133.91      0.06
     USD  ALIBABA   ADR         4,132    753,810.84      0.23
                                 USD  AMERICAN    WATER   WORKS       341    35,593.39     0.01
     HKD  ALIBABA   HEALTH         11,351     13,114.62     0.00
                                 USD  AMERICOLD    REALTY   TRUST      692    21,120.25     0.01
       INFORMATION     TECHNOLOGY
                                 USD  AMERIPRISE     FINANCIAL         266    34,131.45     0.01
     HKD  ALIBABA   PICTURES    GROUP     46,077      8,158.79     0.00
                                 USD  AMERISOURCEBERGEN              304    24,195.88     0.01
     USD  ALIGN   TECHNOLOGY           152    43,112.17     0.01
                                 USD  AMETEK              511    42,403.17     0.01
     CAD  ALIMENTATION      COUCHE-TARD        542    31,917.19     0.01
                                 USD  AMGEN             1,278    242,730.94      0.08
       -B-
                                 MYR  AMMB  HOLDINGS           3,176     3,547.80     0.00
     PLN  ALIOR   BANK           312    4,859.45     0.00
                                 KRW  AMOREG              133    8,165.62     0.00
     USD  ALKERMES              329    11,988.52     0.00
                                 KRW  AMOREPACIFIC      CORP  (pref.      40    3,728.96     0.00
     USD  ALLEGHANY    (DEL)          32    19,483.01     0.01
                                   shares)
     USD  ALLEGION              210    19,072.60     0.01
                                 KRW  AMOREPACIFIC      (new)        112    18,662.64     0.01
     USD  ALLERGAN    PLC          700    102,518.91      0.04
                                 AUD  AMP             3,367     5,022.78     0.00
     USD  ALLIANCE    DATA  SYSTEMS        110    19,323.38     0.01
                                 USD  AMPHENOL    -A-          617    58,260.95     0.02
     MYR  ALLIANCE    FINANCIAL    GROUP     2,315     2,319.31     0.00
                                 EUR  AMUNDI              51    3,197.42     0.00
       BERHAD
                                 JPY  ANA  HOLDINGS            123    4,519.51     0.00
     PHP  ALLIANCE    GLOBAL   GROUP     18,669      5,745.35     0.00
                                 USD  ANADARKO    PETROLEUM         1,061     48,244.21     0.01
     USD  ALLIANT   ENERGY          512    24,129.81     0.01
                                 TRY  ANADOLU   EFES  BIRACILIK    VE   1,223     3,790.64     0.00
     EUR  ALLIANZ   SE (reg.   shares)      754    167,906.00      0.06
                                   MALT  SANAYI
       (restricted)
                                 USD  ANALOG   DEVICES           773    81,322.51     0.02
     CAD  ALLIED   PROPERTIES     REAL      593    21,870.24     0.01
                                 EUR  ANDRITZ              57    2,459.88     0.00
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 HKD  ANGANG   STEEL   -H-        112      82.17    0.00
     CHF  ALLREAL   HOLDING   (reg.       86    14,606.28     0.00
                                 GBP  ANGLO   AMERICAN          1,860     49,760.21     0.01
       shares)
                                 ZAR  ANGLO   AMERICAN    PLATINIUM       121    6,152.55     0.00
     USD  ALLSTATE              713    67,146.95     0.02
                                 ZAR  ANGLOGOLD    ASHANTI   (reg.     1,140     15,142.91     0.00
     USD  ALLY  FINANCIAL           689    18,929.44     0.01
                                   shares)
     USD  ALNYLAM   PHARMACEUTICALS          190    17,742.92     0.01
                                 EUR  ANHEUSER-BUSH      INBEV        636    53,418.39     0.02
     EUR  ALPHA   BANK          4,279     5,929.50     0.00
                                 HKD  ANHUI   CONCH   CEMENT   -H-     4,973     30,375.90     0.01
     USD  ALPHABET    -A-          706    830,550.88      0.25
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                209/483



                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  ANNALY   CAPITAL   MANAGEMENT      3,037     30,342.99     0.01    BRL  ATACADAO    DISTRIBUICAO         1,455     7,512.87     0.00
     USD  ANSYS              182    33,255.75     0.01      COMERCIO    (reg.   shares)
     HKD  ANTA  SPORTS   PRODUCTS        4,214     28,668.15     0.01
                                 CAD  ATCO  (nv)           101    3,410.03     0.00
     USD  ANTHEM              524    150,235.89      0.05
                                 USD  ATHENE   HOLDING   LTD       246    10,034.68     0.00
     GBP  ANTOFAGASTA              689    8,674.32     0.00
                                 EUR  ATLANTIA              414    10,728.11     0.00
     USD  AON              502    85,724.69     0.04
                                 USD  ATMOS   ENERGY           248    25,504.36     0.01
     JPY  AOZORA   BANK           146    3,600.30     0.00
                                 EUR  ATOS              81    7,782.64     0.00
     AUD  APA  GROUP           1,362     9,655.63     0.00
                                 USD  AT&T            15,668     491,360.10      0.15
     USD  APACHE              708    24,538.16     0.01
                                 TWD  AU OPTRONICS           28,239     10,399.48     0.00
     USD  APARTMENT    INVESTMENT     &     865    43,483.80     0.01
                                 NZD  AUCKLAND    INTERNATIONAL         1,107     6,146.76     0.00
       MANAGEMENT     CO -A-
                                   AIRPORT
     USD  APPLE            10,452    1,985,380.82       0.59
                                 AUD  AURIZON   HOLDINGS         2,296     7,419.68     0.00
     USD  APPLE   HOSPITALITY     REIT     1,230     20,053.32     0.01
                                 CAD  AURORA   CANNABIS    INC       870    7,877.18     0.00
     USD  APPLIED   MATERIALS         2,011     79,753.15     0.02
                                 AUD  AUSNET   SERVICES          2,095     2,641.34     0.00
     USD  ARAMARK   HOLDINGS          547    16,156.62     0.00
                                 AUD  AUSTRALIA    & NEW  ZEALAND      3,313     61,257.22     0.02
     CAD  ARC  RESOURCES            437    2,981.57     0.00
                                   BANKING   GROUP
     MXN  ARCA  CONTINENTAL           1,712     9,543.55     0.00
                                 GBP  AUTO  TRADER   GROUP        1,705     11,589.07     0.00
     TRY  ARCELIK   AS          717    2,143.79     0.00
                                 USD  AUTODESK              450    70,164.66     0.02
     EUR  ARCELORMITTAL              555    11,248.19     0.00
                                 USD  AUTOHOME    ADR  -A-        201    21,122.66     0.01
     USD  ARCH  CAPITAL   GROUP        739    23,889.97     0.01
                                 USD  AUTOLIV              146    10,751.77     0.00
     USD  ARCHER-DANIELS      MIDLAND      1,108     47,778.82     0.01
                                 USD  AUTOMATIC    DATA  PROCESSING       903    144,299.41      0.05
     USD  ARCONIC   (reg  shares)       1,014     19,369.27     0.01
                                 USD  AUTOZONE              48    48,663.46     0.01
     USD  ARISTA   NETWORKS           100    31,584.05     0.01    USD  AVALONBAY    COMMUNITIES        1,065    213,681.53      0.07
     AUD  ARISTOCRAT     LEISURE         663    11,536.86     0.00    USD  AVERY   DENNISON           204    23,079.46     0.01
     EUR  ARKEMA   FRANCE           55    5,271.88     0.00    HKD  AVICHINA    INDUSTRY    &     5,900     3,765.51     0.00
     EUR  AROUNDTOWN     PROPERTY        4,769     39,358.22     0.01      TECHNOLOGY     -H-
       HOLDINGS                           GBP  AVIVA             6,856     36,842.60     0.01
     USD  ARROW   ELECTRONICS           118    9,099.21     0.00    EUR  AXA             4,921    123,939.41      0.05
                                 USD  AXA  EQUITABLE    HOLDINGS        482    9,703.48     0.00
     USD  ARTHUR   J.GALLAGHER           393    30,676.34     0.01
                                   INC
     CAD  ARTIS   REAL  ESTATE         752    6,252.36     0.00
                                 USD  AXALTA   COATING   SYSTEMS       472    11,899.43     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                 EUR  AXEL  SPRINGER    (reg.        38    1,977.52     0.00
     JPY  ASAHI   GLASS           217    7,595.70     0.00
                                   shares)
     JPY  ASAHI   GROUP   HOLDINGS        430    19,132.81     0.01
                                 MYR  AXIATA   GROUP   BERHAD       8,080     8,213.88     0.00
     JPY  ASAHI   INTECC           122    5,734.69     0.00
                                 USD  AXIS  BANK  (reg.   -S-)  GDR    2,766    154,628.57      0.06
     JPY  ASAHI   KASEI          1,506     15,540.26     0.00
                                 PHP  AYALA   CORP           734    13,136.95     0.00
     EUR  ASCENCIO              31    1,986.19     0.00
                                 PHP  AYALA   LAND          23,248     19,878.98     0.01
     SGD  ASCENDAS    REAL  ESTATE      15,351     32,980.18     0.01
                                 GBP  BABCOCK   INTERNATIONAL          418    2,688.03     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                   GROUP
     TWD  ASE  INDUSTRIAL     HOLDING   CO   9,906     21,694.52     0.01
                                 GBP  BAE  SYSTEMS           5,643     35,470.09     0.01
       LTD
                                 USD  BAIDU.COM    ADR         893    147,153.05      0.05
     TRY  ASELSAN   ELEKTRONIK     SANAYI     1,076     4,053.11     0.00
                                 USD  BAKER   HUGHES   A GE CO     1,072     29,704.40     0.01
       VE T
                                 USD  BALL              734    42,473.38     0.01
     USD  ASHFORD   HOSPITALITY     TRUST     474    2,251.89     0.00
                                 CHF  BALOISE-HOLDING       (reg.       59    9,678.02     0.00
     GBP  ASHTEAD   GROUP          855    20,648.48     0.01
                                   shares)
     TWD  ASIA  CEMENT           9,768     12,708.67     0.00
                                 EUR  BANCO   BILBAO   VIZCAYA       5,512     31,522.28     0.01
     JPY  ASICS   CORP           174    2,329.90     0.00
                                   ARGENTARIA     (reg.   shares)
     HKD  ASM  PACIFIC   TECHNOLOGY        349    3,889.33     0.00
                                 BRL  BANCO   BRADESCO          2,541     24,716.65     0.01
     EUR  ASML  HOLDING           901    169,211.91      0.06
                                 BRL  BANCO   BRADESCO    (pref.      10,718     118,264.61      0.04
     ZAR  ASPEN   PHARMACARE          1,181     7,612.35     0.00
                                   shares)
     EUR  ASSICURAZIONI      GENERALI        980    18,163.19     0.01
                                 USD  BANCO   DE CHILE   ADR       909    26,759.30     0.01
     GBP  ASSOCIATED     BRITISH   FOODS     630    20,006.67     0.01
                                 EUR  BANCO   DE SABADELL    (reg.     4,699     4,684.66     0.00
     GBP  ASSURA            14,317     10,708.54     0.00
                                   shares)
     USD  ASSURANT              118    11,158.54     0.00
                                 BRL  BANCO   DO BRASIL         2,320     29,039.82     0.01
     JPY  ASTELLAS    PHARMA         2,243     33,601.73     0.01
                                 EUR  BANCO   ESPIRITO    SANTO      2,382       0.00   0.00
     GBP  ASTRAZENECA             2,235    178,637.54      0.06
                                   (reg.   shares)
     TWD  ASUSTEK   COMPUTER         1,968     14,237.12     0.00
                                 BRL  BANCO   SANTANDER    BRASIL       817    9,225.25     0.00
     AUD  ASX              223    11,063.91     0.00
                                   (units)
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     MXN  BANCO   SANTANDER    MEXICO   SA   3,536     4,836.78     0.00    USD  BEIGENE   ADR           38    4,963.14     0.00
       INST                           HKD  BEIJING   CAPITAL         5,619     5,332.78     0.00
     EUR  BANCO   SANTANDER    (reg.     13,442     62,554.83     0.02
                                   INTERNATIONAL      AIRPORT   -H-
       shares)
                                 HKD  BEIJING   ENTERPRISES          843    4,778.03     0.00
     USD  BANCO   SANTANDER-CHILE       ADR    995    29,602.08     0.01
                                   HOLDINGS
     USD  BANCOLOMBIA     ADR        729    37,220.91     0.01
                                 HKD  BEIJING   ENTERPRISES     WATER    20,678     12,775.76     0.00
     JPY  BANDAI   NAMCO   HOLDINGS        234    10,969.27     0.00
                                   GROUP
     THB  BANGKOK   BANK  PUBLIC   (for.     228    1,550.34     0.00    AUD  BENDIGO   AND  ADELAIDE    BANK     558    3,838.98     0.00
       reg.  shares)                        JPY  BENESSE   HOLDING           84    2,182.62     0.00
     THB  BANGKOK   DUSIT   MEDICAL      11,420      8,925.90     0.00    GBP  BERKELEY    GROUP   HOLDINGS       220    10,593.04     0.00
       SERVICES    PUBLIC                       USD  BERKSHIRE    HATHAWAY    -B-     2,642    530,690.89      0.17
     THB  BANGKOK   EXPRESS   AND  METRO    33,119     10,542.11     0.00    THB  BERLI   JUCKER   PUBLIC       5,288     8,248.79     0.00
       PUBLIC   (nvdr)                        USD  BEST  BUY           462    32,794.87     0.01
     IDR  BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   22,106     43,079.73     0.01    KRW  BGF  RETAIL   CO LTD        29    5,602.90     0.00
     PLN  BANK  HANDLOWY           107    1,883.67     0.00    AUD  BHP  BILLITON           3,396     92,864.66     0.04
     PLN  BANK  MILLENIUM           1,925     4,488.05     0.00    GBP  BHP  GROUP   PLC        3,726     89,761.38     0.04
     USD  BANK  OF AMERICA         20,484     565,160.12      0.18    ZAR  BID  CORPORATION           1,118     23,112.13     0.01
     HKD  BANK  OF CHINA   -H-      258,346     117,160.93      0.04    ZAR  BIDVEST   GROUP         1,254     16,823.64     0.00
     HKD  BANK  OF COMMUNICATIONS      -  27,871     22,829.16     0.01    GBP  BIG  YELLOW   GROUP         935    12,081.51     0.00
       H-                           TRY  BIM  BIRLESIK    MAGAZALAR        826    11,143.94     0.00
     HKD  BANK  OF EAST  ASIA       1,459     4,738.55     0.00
                                 USD  BIOGEN              415    98,172.83     0.04
     EUR  BANK  OF IRELAND   GROUP   PLC    805    4,799.61     0.00    USD  BIOMARIN    PHARMACEUTICAL          351    31,204.35     0.01
     JPY  BANK  OF KYOTO           64    2,678.41     0.00    EUR  BIOMERIEUX              35    2,863.16     0.00
                                 CAD  BLACKBERRY              620    6,249.61     0.00
     CAD  BANK  OF MONTREAL          792    59,283.76     0.02
                                 USD  BLACKROCK              245    104,500.75      0.04
     USD  BANK  OF NEW  YORK  MELLON     1,961     98,880.77     0.04
                                 AUD  BLUESCOPE    STEEL         626    6,207.43     0.00
     CAD  BANK  OF NOVA  SCOTIA       1,514     80,633.95     0.02
                                 BRL  BM&F  BOVESPA   SA BOLSA   DE   6,856     56,586.28     0.02
     PHP  BANK  OF PHILIPPINE     ISLAND     3,584     5,747.35     0.00
                                   VALORES   MERCADORIAS     E
     AUD  BANK  OF QUEENSLAND          458    2,958.66     0.00
                                   FUTUROS
     PLN  BANK  POLSKA   KASA  OPIEKI      235    6,743.96     0.00
                                 EUR  BMW              272    21,003.78     0.01
       GRUPA   PEKAO
                                 EUR  BMW  (pref.   shares)         46    3,053.12     0.00
     IDR  BANK  RAKYAT   INDONESIA       142,084      41,108.64     0.01
                                 IDR  BNI  TBK  PT         22,857     15,088.40     0.00
       (PERSERO)
                                 KRW  BNK  FINANCIAL    GROUP        840    4,945.32     0.00
     PLN  BANK  ZACHODNI    WBK        45    4,422.67     0.00
                                 EUR  BNP  PARIBAS   -A-        929    44,449.28     0.01
     EUR  BANKIA   SA           829    2,149.35     0.00
                                 CAD  BOARDWALK    REAL  ESTATE       208    6,363.18     0.00
     EUR  BANKINTER    (reg.   shares)       541    4,125.75     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST
     THB  BANPU   PUBLIC   (for.   reg.     6,940     3,543.05     0.00
                                 HKD  BOC  AVIATION            775    6,326.96     0.00
       shares)
                                 HKD  BOC  HONG  KONG         4,266     17,662.48     0.01
     USD  BAOZUN   ADR  -A-         63    2,621.27     0.00
                                 USD  BOEING             1,539    586,944.64      0.18
     GBP  BARCLAYS            30,224     60,917.87     0.02
                                 EUR  BOLLORE              737    3,335.19     0.00
     GBP  BARRATT   DEVELOPMENTS         1,784     13,928.64     0.00
                                 CAD  BOMBARDIER     -B-        2,539     4,883.76     0.00
     CAD  BARRICK   GOLD         2,163     29,662.43     0.01
                                 USD  BOOKING   HOLDINGS    INC       93   162,268.44      0.06
     CHF  BARRY   CALLEBAUT    (reg.        2    3,815.00     0.00
                                 AUD  BORAL             1,352     4,407.75     0.00
       shares)
                                 USD  BORG  WARNER           371    14,248.63     0.00
     QAR  BARWA   REAL  ESTATE         355    3,570.97     0.00
                                 USD  BOSTON   PROPERTIES          1,169    156,469.50      0.06
     EUR  BASF  (reg.   shares)        2,361    173,736.08      0.06
                                 USD  BOSTON   SCIENTIFIC          2,847    109,278.12      0.04
     CAD  BAUSCH   HEALTH   COS  INC      390    9,624.60     0.00
                                 EUR  BOUYGUES              184    6,570.19     0.00
     USD  BAXTER   INTERNATIONAL          1,018     82,811.12     0.03
                                 GBP  BP            35,381     257,486.48      0.09
     EUR  BAYER   (reg.   shares)        769    49,707.71     0.01
                                 BRL  BR MALLS   PARTICIPACOES         3,267     10,552.94     0.00
     BRL  BB SEGURIDADE           2,214     15,086.75     0.00
                                 AUD  BRAMBLES             1,835     15,330.74     0.00
       PARTICIPACOES
                                 USD  BRANDYWINE     REALTY   TRUST      962    15,259.78     0.00
     HKD  BBMG  -H-          15,509      5,689.82     0.00
                                 BRL  BRASKEM   (pref.   shares)       595    7,784.34     0.00
     USD  BB&T             1,595     74,205.48     0.02
                                 EUR  BRENNTAG    (reg.   shares)       126    6,478.04     0.00
     ARS  BBVA  BANCO   FRANCES          0     0.36   0.00
                                 BRL  BRF             1,842     10,722.82     0.00
     CAD  BCE              187    8,309.02     0.00
                                 JPY  BRIDGESTONE              730    28,122.14     0.01
     PHP  BDO  UNIBANK           7,302     18,606.12     0.01
                                 USD  BRIGHTHOUSE     FINANCIAL    INC    218    7,896.74     0.00
     USD  BECTON   DICKINSON           551    137,636.18      0.05
                                 HKD  BRILLIANCE     CHINA        7,867     7,796.59     0.00
     EUR  BEFIMMO   SICAFI          118    6,954.51     0.00
                                   AUTOMOTIVE     HOLDINGS
     EUR  BEIERSDORF              83    8,596.90     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  BRISTOL   MYERS   SQUIBB       3,365    160,522.86      0.06    CAD  CANADIAN    UTILITIES    (nv)     153    4,180.01     0.00
     GBP  BRITISH   AMERICAN    TOBACCO     4,046    168,379.74      0.06    JPY  CANON             1,195     34,695.52     0.01
                                 CAD  CANOPY   GROWTH           254    10,987.12     0.00
     MYR  BRITISH   AMERICAN    TOBACCO      424    3,753.06     0.00
                                 EUR  CAP  GEMINI            134    16,258.27     0.00
       (MALAYSIA)
     GBP  BRITISH   LAND         7,425     56,989.50     0.02    SGD  CAPITACOMMERCIAL       TRUST     14,430     20,667.00     0.01
     USD  BRIXMOR   PROPERTY    GROUP     1,692     31,078.07     0.01      (units)
                                 GBP  CAPITAL   & COUNTIES        4,480     14,044.10     0.00
     USD  BROADCOM    INC          843    253,643.99      0.08
                                   PROPERTIES
     USD  BROADRIDGE     FINANCIAL         217    22,499.59     0.01
                                 GBP  CAPITAL   & REGIONAL        3,317     1,100.17     0.00
       SOLUTIONS
                                 USD  CAPITAL   ONE  FINANCIAL        961    78,475.14     0.02
     CAD  BROOKFIELD     ASSET        1,045     48,691.78     0.01
                                 SGD  CAPITALAND            15,124     40,753.90     0.01
       MANAGEMENT     -A-
                                 SGD  CAPITAMALL     TRUST        14,655     25,750.87     0.01
     USD  BROOKFIELD     PROPERTY    REIT     988    20,239.44     0.01
                                 ZAR  CAPITEC   BANK  HOLDINGS        134    12,503.20     0.00
       INC  -A-
                                 USD  CAPRI   HOLDINGS    LTD       317    14,517.67     0.00
     JPY  BROTHER   INDUSTRIES          262    4,840.57     0.00
                                 HKD  CAR             4,158     3,586.06     0.00
     USD  BROWN-FORMAN      (non  voting)      542    28,615.56     0.01
                                 USD  CARDINAL    HEALTH          590    28,393.29     0.01
       -B-
                                 USD  CARETRUST    REIT         453    10,638.39     0.00
     GBP  BT GROUP           14,880     43,229.41     0.01
                                 USD  CARMAX              308    21,487.44     0.01
     THB  BTS  GROUP   for  (for.   reg.    19,560      6,780.98     0.00
                                 EUR  CARMILA   SA          188    3,585.99     0.00
       shares)
                                 GBP  CARNIVAL              307    15,055.68     0.00
     IDR  BUKIT   ASAM  TBK  PT      9,047     2,668.28     0.00
                                 USD  CARNIVAL    (paired)          851    43,169.38     0.01
     IDR  BUMI  SERPONG   DAMAI       20,472      2,019.89     0.00
                                 EUR  CARREFOUR              494    9,242.42     0.00
     THB  BUMRUNGRAD     HOSPITAL        1,234     6,980.91     0.00
                                 EUR  CASINO   GUICHARD    PERRACHON       46    1,988.36     0.00
       PUBLIC
                                 JPY  CASIO   COMPUTER           210    2,735.20     0.00
     USD  BUNGE              315    16,710.62     0.00
                                 SEK  CASTELLUM             1,646     32,001.60     0.01
     AUD  BUNNINGS    WAREHOUSE         2,523     6,702.13     0.00
                                 TWD  CATCHER   TECHNOLOGY         2,341     18,004.33     0.01
       PROPERTY    TRUST
                                 SEK  CATENA   AB           125    3,463.77     0.00
     GBP  BUNZL              591    19,508.01     0.01
                                 USD  CATERPILLAR             2,130    288,558.20      0.09
     GBP  BURBERRY    GROUP          731    18,606.74     0.01
                                 TWD  CATHAY   FINANCIAL    HOLDING     25,893     37,762.90     0.01
     EUR  BUREAU   VERITAS   REGISTRE       214    5,029.46     0.00
                                 USD  CBOE  HOLDINGS           210    20,007.76     0.01
       INTERNATIONAL      DE
                                 USD  CBRE  GROUP           562    27,803.49     0.01
       CLASSIFICATION      DE NAVIRES
                                 USD  CBS  -B-            749    35,583.48     0.01
       ET D'AERONEFS
                                 PLN  CCC              115    6,431.23     0.00
     USD  BURLINGTON     STORES         145    22,734.46     0.01
                                 CAD  CCL  INDUSTRIES     -B-       185    7,498.22     0.00
     HKD  BYD  COMPANY   LTD  -H-      2,135     12,865.95     0.00
                                 USD  CDK  GLOBAL   - WHEN  ISSUED      257    15,132.42     0.00
     HKD  BYD  ELECTRONIC            702     905.50    0.00
                                 SGD  CDL  HOSPITALITY     TRUST      3,646     4,388.06     0.00
       INTERNATIONAL
                                   (stapled    security)
     BRL  B2W  CIA  GLOBAL          562    6,095.99     0.00
                                 USD  CDW              289    27,819.41     0.01
     USD  CABOT   OIL  & GAS        742    19,374.84     0.01
                                 USD  CELANESE    -A-          294    29,039.18     0.01
     USD  CADENCE   DESIGN   SYSTEMS       526    33,390.37     0.01
                                 USD  CELGENE             1,396    131,664.99      0.05
     CAD  CAE              332    7,354.12     0.00
                                 KRW  CELLTRION              266    42,354.13     0.01
     EUR  CA-IMMOBILIEN      ANLAGEN        422    15,249.67     0.00
                                 KRW  CELLTRION    HEALTHCARE     CO     171    10,046.06     0.00
     EUR  CAIXABANK             2,997     9,369.45     0.00
                                   LTD
     JPY  CALBEE              97    2,620.03     0.00
                                 KRW  CELLTRION    PHARM   INC       51    2,484.67     0.00
     AUD  CALTEX   AUSTRALIA           301    5,599.41     0.00
                                 CHF  CEMBRA   MONEY   (reg.        12    1,115.50     0.00
     USD  CAMDEN   PROPERTY    TRUST       661    67,079.07     0.02
                                   shares)
     CAD  CAMECO   CORP           483    5,699.36     0.00
                                 MXN  CEMEX   SAB  DE CV -CPO-     42,428     19,838.80     0.01
     EUR  CAMPARI   (reg.   shares)        461    4,533.24     0.00
                                 CAD  CENOVUS   ENERGY         1,294     11,239.31     0.00
     USD  CAMPBELL    SOUP          370    14,121.43     0.00
                                 USD  CENTENE              900    47,766.98     0.01
     CAD  CANADIAN    APARTMENT          808    31,084.73     0.01
                                 USD  CENTERPOINT     ENERGY        931    28,593.38     0.01
       PROPERTIES     REAL  ESTATE
                                 BRL  CENTRAIS    ELECTROBRAS          579    5,630.46     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                   BRASILEIRAS     (pref.
     CAD  CANADIAN    IMPERIAL    BANK  OF    548    43,317.22     0.01
                                   shares)   -B-
       COMMERCE
                                 JPY  CENTRAL   JAPAN   RAILWAY        174    40,363.94     0.01
     CAD  CANADIAN    NATIONAL    RAILWAY      899    80,480.58     0.02
                                 THB  CENTRAL   PATTANA   (for.      6,428     14,839.84     0.00
     CAD  CANADIAN    NATURAL         1,493     41,016.44     0.01
                                   reg.)
       RESOURCES
                                 GBP  CENTRICA             9,892     14,720.30     0.00
     CAD  CANADIAN    PACIFIC   RAILWAY      177    36,415.40     0.01
                                 JPY  CENTURY   LEASING   SYSTEM       43    1,891.07     0.00
     CAD  CANADIAN    TIRE  (nv)  -A-      75    8,107.80     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CENTURYLINK             1,745     20,922.40     0.01    HKD  CHINA   FIRST   CAPITAL   GROUP    10,564      5,584.74     0.00
     USD  CERNER              657    37,597.68     0.01
                                   LTD
     CZK  CESKE   ENERGETICKE     ZAVODY      71    1,663.46     0.00
                                 HKD  CHINA   GAS  HOLDINGS        6,108     21,476.91     0.01
     USD  CF INDUSTRIES     HOLDINGS        465    18,995.73     0.01
                                 HKD  CHINA   HONGQIAO    GROUP      5,366     4,040.06     0.00
     CAD  CGI  INC  -A-          310    21,296.65     0.01
                                 HKD  CHINA   HUARONG   ASSET      26,972      5,737.93     0.00
     HKD  CGN  POWER           41,694     11,631.75     0.00
                                   MANAGEMENT     -H-
     USD  C.H.  ROBINSON    WORLDWIDE        254    22,131.26     0.01
                                 HKD  CHINA   INTERNATIONAL          4,630     10,723.05     0.00
     TWD  CHAILEASE    HOLDING        4,252     17,382.82     0.01
                                   CAPITAL   CORPORATION     -H-
     AUD  CHALLENGER     FINANCIAL         634    3,729.99     0.00
                                 HKD  CHINA   JINMAO   HOLDINGS       16,632     10,848.23     0.00
       SERVICES    GROUP
                                 TWD  CHINA   LIFE  INSURANCE        6,778     5,750.60     0.00
     HKD  CHAMPION    REAL  ESTATE       9,138     7,915.48     0.00
                                 HKD  CHINA   LIFE  INSURANCE    -H-   24,161     64,941.58     0.02
       INVESTMENT     TRUST
                                 HKD  CHINA   LITERATURE     LTD      596    2,788.43     0.00
     TWD  CHANG   HWA  COMMERCIAL     BANK   21,356     12,784.30     0.00
                                 HKD  CHINA   LONGYUAN    POWER      10,732      7,464.89     0.00
     USD  CHARLES   SCHWAB         2,502    106,985.60      0.04
                                   GROUP
     THB  CHAROEN   POKPHAND    FOODS     12,581     10,110.90     0.00    HKD  CHINA   MEDICAL   SYSTEM       4,495     4,357.85     0.00
       PUBLIC   (for.   reg.)                       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   MENGNIU   DAIRY      10,423     38,770.42     0.01
     IDR  CHAROEN   POKPHAND         26,567     11,940.24     0.00
                                 HKD  CHINA   MERCHANT    BANK  -H-    13,709     66,626.07     0.02
       INDONESIA
     USD  CHARTER   COMMUNICATIONS      -    333    115,495.80      0.04    HKD  CHINA   MERCHANTS    PORT       872    1,857.25     0.00
       A-                            HOLDINGS
     AUD  CHARTER   HALL  RETAIL       1,758     5,805.84     0.00    HKD  CHINA   MINSHENG    BANKING   -  20,188     14,659.03     0.00
     CAD  CHARTWELL    RETIREMENT        1,209     13,559.81     0.00      H-
                                 HKD  CHINA   MOBILE          19,949     203,301.23      0.07
       RESIDENCES     (units)
                                 HKD  CHINA   MOLYBDENUM     -H-     9,440     3,944.39     0.00
     USD  CHATHAM   LODGING   TRUST       250    4,808.17     0.00
                                 HKD  CHINA   NATIONAL    BUILDING      15,284     12,051.93     0.00
     KRW  CHEIL   WORLDWIDE           219    4,663.71     0.00
                                   MATERIAL    -H-
     TWD  CHENG   SHIN  RUBBER        6,383     8,688.56     0.00
                                 HKD  CHINA   OILFIELD    SERVICES    -  4,498     4,858.78     0.00
       INDUSTRY
     USD  CHENIERE    ENERGY          436    29,834.04     0.01      H-
                                 HKD  CHINA   ORIENTAL    GROUP   CO    1,336      838.86    0.00
     USD  CHESAPEAKE     LODGING   TRUST     323    8,985.43     0.00
                                   LTD
     USD  CHEVRON             4,862    598,945.82      0.19
                                 HKD  CHINA   OVERSEAS    LAND  &    12,587     47,781.69     0.01
     JPY  CHIBA   BANK           753    4,088.12     0.00
                                   INVESTMENT
     TWD  CHICONY   ELECTRONICS         1,616     3,760.58     0.00
                                 HKD  CHINA   PACIFIC   INSURANCE    -  8,766     34,393.20     0.01
     HKD  CHINA   AGRI-INDUSTRIES          10,564      3,619.99     0.00
                                   H-
       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   PETROLEUM    &     79,094     62,368.76     0.02
     TWD  CHINA   AIRLINES    LTD      8,148     2,606.58     0.00
                                   CHEMICAL    -H-
     HKD  CHINA   CINDA   ASSET       27,590      7,661.88     0.00
                                 HKD  CHINA   PHARMACEUTICAL          15,325     28,502.92     0.01
       MANAGEMENT     -H-
                                 HKD  CHINA   POWER   INTERNATIONAL       18,993      4,863.06     0.00
     HKD  CHINA   CITIC   BANK  -H-     26,354     16,785.72     0.00
                                   DEVELOPMENT
     HKD  CHINA   COAL  ENERGY   -H-     9,440     3,908.32     0.00
                                 HKD  CHINA   RAILWAY          6,378     8,351.92     0.00
     HKD  CHINA   COMMUNICATIONS          7,192     7,439.83     0.00
                                   CONSTRUCTION      -H-
       CONSTRUCTION      -H-
                                 HKD  CHINA   RAILWAY   GROUP   -H-    8,126     7,411.95     0.00
     HKD  CHINA   COMMUNICATIONS          7,754     6,914.72     0.00
                                 HKD  CHINA   RAILWAY   SIGNAL   &    4,608     3,645.04     0.00
       SERVICES    -H-
                                   COMMUNICATION      CORPORATION
     HKD  CHINA   CONCH   VENTURE        6,159     22,047.21     0.01
                                   S. -H-  -144A-   (reg.   -S-)
       HOLDINGS
                                 HKD  CHINA   REINSURANCE     GROUP     28,770      6,083.84     0.00
     HKD  CHINA   CONSTRUCTION      BANK  -  311,858     267,364.47      0.09
                                   CORP
       H-
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    BEER      6,224     26,203.27     0.01
     HKD  CHINA   COSCO   -H-        9,918     4,118.69     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    CEMENT     10,452     10,784.38     0.00
     TWD  CHINA   DEVELOPMENT          24,468      8,176.90     0.00
                                   HOLDINGS
       FINANCIAL    HOLDING
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    GAS  GROUP    3,259     15,361.26     0.00
     HKD  CHINA   DYF          3,596     10,582.52     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    LAND      9,348     41,917.87     0.01
     HKD  CHINA   EASTERN   AIR  -H-     4,720     3,349.13     0.00
                                 HKD  CHINA   RESOURCES    POWER      6,315     9,492.06     0.00
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT          2,697     5,346.23     0.00
                                   HOLDINGS
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT     BANK  -H-   5,619     2,655.65     0.00
                                 HKD  CHINA   SHENHUA   ENERGY      11,828     26,971.33     0.01
     HKD  CHINA   EVERBRIGHT          12,362     12,566.74     0.00
                                   COMPANY   -H-
       INTERNATIONAL
     HKD  CHINA   EVERGRANDE          8,510     28,295.38     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  CHINA   SHIPPING    ENERGY      6,181     3,543.26     0.00    USD  CINCINNATI     FINANCIAL         315    27,083.13     0.01
       TRANSPORTATION      -H-                    USD  CINTAS              176    35,529.68     0.01
                                 USD  CISCO   SYSTEMS          10,212     551,363.81      0.17
     HKD  CHINA   SOUTH   LOCOMOTIVE     &  15,581     14,687.96     0.00
                                 USD  CIT  GROUP            215    10,296.46     0.00
       ROLLING   STOCK   -H-
                                 HKD  CITIC   PACIFIC          19,431     29,009.80     0.01
     HKD  CHINA   SOUTHERN    AIRLINES    -  5,619     5,024.98     0.00
                                 HKD  CITIC   SECURITIES     -H-     8,429     19,627.48     0.01
       H-
     HKD  CHINA   STATE   CONSTRUCTION        5,522     5,170.49     0.00    USD  CITIGROUP             5,362    333,626.00      0.11
                                 USD  CITIZENS    FINANCIAL    GROUP     1,000     32,506.80     0.01
       INTERNATIONAL      HOLDINGS
                                 USD  CITRIX   SYSTEMS           297    29,582.12     0.01
     TWD  CHINA   STEEL          18,070     14,832.95     0.00
                                 SGD  CITY  DEVELOPMENTS           2,665     17,805.11     0.01
     HKD  CHINA   TELECOM   -H-      44,704     24,829.16     0.01
                                 EUR  CITYCON   OYJ          469    4,803.58     0.00
     HKD  CHINA   TOWER   CORP  LTD  -H-   141,713      32,855.92     0.01
                                 GBP  CIVITAS   SOCIAL   HOUSING      3,805     4,759.52     0.00
     HKD  CHINA   TRADITIONAL     CHINESE     7,417     4,412.53     0.00
                                   PLC
       MEDICINE    HOLDINGS
                                 KRW  CJ              47    5,189.35     0.00
     HKD  CHINA   TRAVEL          6,855     1,746.57     0.00
                                 KRW  CJ CHEILJEDANG             41    11,608.36     0.00
       INTERNATIONAL      INVESTMENT
                                 KRW  CJ ENM  CO LTD          28    5,813.24     0.00
     HKD  CHINA   UNICOM   (HONG   KONG)    20,197     25,600.33     0.01
                                 KRW  CJ KOREA   EXPRESS          30    4,383.12     0.00
     HKD  CHINA   VANKE   -H-        5,203     21,873.69     0.01
                                 HKD  CK ASSET   HOLDINGS    LTD     15,871     141,120.28      0.05
     HKD  CHINA   ZHONGWANG    HOLDINGS      3,237     1,764.67     0.00
                                 HKD  CK HUTCHINSON     HOLDINGS       3,109     32,651.39     0.01
     HKD  CHINARES    PHARMA         4,956     7,007.75     0.00
                                 HKD  CK INFRASTRUCTURE            754    6,188.53     0.00
     USD  CHIPOTLE    MEXICAN   GRILL   -    46    33,027.75     0.01
                                   HOLDINGS    LTD
       A-
                                 CHF  CLARIANT    (reg.   shares)       308    6,462.55     0.00
     CHF  CHOCOLADEFABRIKEN        LINDT   &    0    7,924.79     0.00
                                 ZAR  CLICKS   GROUP           994    12,700.63     0.00
       SPRUENGLI
                                 USD  CLOROX              262    42,099.09     0.01
     CAD  CHOICE   PROPERTIES     REAL     1,317     13,860.78     0.00
                                 HKD  CLP  HOLDINGS           1,890     21,913.19     0.01
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 USD  CME  GROUP   -A-         736    121,199.47      0.05
     HKD  CHONGQING    RURAL        6,574     3,793.86     0.00
                                 USD  CMS  ENERGY            534    29,647.55     0.01
       COMMERCIAL     BANK  -H-
                                 HKD  CN GALAXY   SECURITIES     -H-   10,553      6,936.53     0.00
     USD  CHUBB   N           953    133,481.67      0.05
                                 HKD  CN HUISHAN   DAIRY   HOLDINGS     24,387       0.00   0.00
     JPY  CHUBU   ELECTRIC    POWER       723    11,292.19     0.00
                                 HKD  CN TAIPING   INSURANCE        5,248     15,644.27     0.00
     JPY  CHUGAI   PHARMACEUTICAL           267    18,356.44     0.01
                                 EUR  CNH  Industrial     N.V.  (reg.     843    8,581.04     0.00
     JPY  CHUGOKU   ELECTRIC    POWER      321    4,009.15     0.00
                                   shares)
     TWD  CHUNGHWA    TELECOM        16,448     58,436.03     0.02
                                 HKD  CNOOC            56,852     106,462.32      0.04
     JPY  CHUO  MITSUI   TRUST        394    14,152.62     0.00
                                 EUR  CNP  ASSURANCES            136    2,990.78     0.00
       HOLDINGS    INC
                                 USD  COCA-COLA             9,437    442,215.34      0.14
     USD  CHURCH   & DWIGHT          465    33,120.28     0.01
                                 AUD  COCA-COLA    AMATIL         585    3,593.04     0.00
     CAD  CI FINANCIAL            292    3,988.21     0.00
                                 EUR  COCA-COLA    EUROPEAN          25    1,281.40     0.00
     BRL  CIA  BRASILEIRA     DE       539    12,677.35     0.00
                                   PARTNERS
       DISTRIBUICAO      (pref.
                                 USD  COCA-COLA    EUROPEAN         152    7,839.33     0.00
       shares)
                                   PARTNERS    PL
     USD  CIA  CERVECERIAS     UNIDAS       875    25,780.94     0.01
                                 MXN  COCA-COLA    FEMSA   -L-      1,641     10,855.93     0.00
       ADR
                                 GBP  COCA-COLA    HBC  AG        355    12,108.11     0.00
     BRL  CIA  DE CONCESSOES          3,551     10,713.00     0.00
                                 JPY  COCA-COLA    WEST         143    3,627.86     0.00
       RODOVIARIAS
                                 AUD  COCHLEAR              66    8,184.56     0.00
     USD  CIA  DE MINAS   BUENAVENTURA        643    11,117.70     0.00
                                 EUR  COFINIMMO    SICAFI         136    18,052.24     0.01
       ADR
                                 USD  COGNEX              367    18,670.03     0.01
     BRL  CIA  ENERGETICA     DE MINAS     2,823     10,082.01     0.00
                                 USD  COGNIZANT    TECHNOLOGY        1,139     82,519.72     0.03
       GERAIS   (pref.   shares)
                                   SOLUTIONS
     BRL  CIA  SANEAMENTO     BASICO   DO   1,062     11,461.38     0.00
                                 AUD  COLES   GROUP   LTD        1,308     11,006.21     0.00
       ESTADO   DE SAO  PAULO
                                 USD  COLGATE-PALMOLIVE             1,700    116,540.30      0.04
     BRL  CIA  SIDERURGICA     NACIONAL      1,215     5,074.29     0.00
                                 USD  COLONY   CAPITAL   INC  -A-     2,634     14,013.70     0.00
     CHF  CIE  FINANCIERE     RICHEMONT       698    50,809.12     0.01
                                 EUR  COLRUYT              49    3,594.16     0.00
       (reg.   shares)
                                 USD  COLUMBIA    PROPERTY    TRUST      678    15,272.44     0.00
     BRL  CIELO             3,135     7,644.49     0.00
                                 USD  COMCAST   -A-         10,072     402,672.32      0.13
     HKD  CIFI  HOLDINGS    GROUP      10,310      7,814.32     0.00
                                 USD  COMERICA              380    27,856.82     0.01
     USD  CIGNA   CORP           781    125,645.92      0.05
                                 JPY  COMFORIA    RESIDENTIAL     REIT     3    7,996.51     0.00
     USD  CIMAREX   ENERGY          207    14,483.28     0.00
                                 SGD  COMFORTDELGRO      CORPORATION       2,495     4,734.16     0.00
     MYR  CIMB  GROUP   HOLDINGS        15,554     19,621.13     0.01
     AUD  CIMIC   GROUP           112    3,840.66     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  COMINAR   REAL  ESTATE        995    8,805.12     0.00    USD  CUBESMART             1,037     33,237.74     0.01
                                 USD  CUMMINS              335    52,881.18     0.02
       INVESTMENT     TRUST
                                 GBP  CUSTODIAN    REIT        2,220     3,211.43     0.00
     USD  COMMERCIAL     INTERNATIONAL        7,616     29,587.06     0.01
                                 USD  CVS  HEALTH           2,660    143,467.67      0.05
       BANK  (reg.   shares)   -S-
                                 JPY  CYBERAGENT              116    4,730.18     0.00
       GDR
                                 PLN  CYFROWY   POLSAT          399    2,669.31     0.00
     EUR  COMMERZBANK             5,158     39,965.30     0.01
                                 USD  CYRUSONE              585    30,683.53     0.01
     AUD  COMMONWEALTH      BANK  OF     2,029    101,815.15      0.04
                                 SEK  D CARNEGIE    & CO -B-       219    4,242.00     0.00
       AUSTRALIA
                                 GBP  DAEJAN              31    2,374.58     0.00
     USD  COMMSCOPE    HOLDING         395    8,586.13     0.00
                                 KRW  DAELIM   INDUSTRIAL           46    3,903.57     0.00
     TWD  COMPAL   ELECTRONICS          2,891     1,796.06     0.00
                                 KRW  DAEWOO   ENGINEERING     &     375    1,677.59     0.00
     GBP  COMPASS   GROUP   PLC       2,797     65,765.09     0.02
                                   CONSTRUCTION
     AUD  COMPUTERSHARE              532    6,453.94     0.00
                                 KRW  DAEWOO   SECURITIES          1,362     8,794.20     0.00
     USD  CONAGRA   BRANDS          968    26,846.31     0.01
                                 KRW  DAEWOO   SHIPBUILDING      &     10     254.58    0.00
     USD  CONCHO   RESOURCES           402    44,578.85     0.01
                                   MARINE   ENGINEERING
     JPY  CONCORDIA    FINANCIAL    GROUP    1,273     4,910.91     0.00
                                 JPY  DAI  NIPPON   PRINTING         280    6,698.44     0.00
     USD  CONOCOPHILLIPS             2,322    154,938.09      0.06
                                 JPY  DAICEL   CORP           315    3,415.89     0.00
     USD  CONSOLIDATED      EDISON        637    53,989.16     0.02
                                 JPY  DAIFUKU              124    6,463.06     0.00
     USD  CONSTELLATION      BRANDS   -A-     346    60,589.03     0.02
                                 JPY  DAI-ICHI    LIFE  INSURANCE       1,282     17,813.82     0.01
     CAD  CONSTELLATION      SOFTWARE        25    21,166.66     0.01
                                 JPY  DAIICHI   SANKYO          677    31,185.93     0.01
     EUR  CONTINENTAL              242    36,476.77     0.01
                                 JPY  DAIKIN   INDUSTRIES           296    34,705.56     0.01
     USD  CONTINENTAL     RESOURCES        202    9,061.79     0.00
                                 EUR  DAIMLER   (reg.   shares)        750    44,013.45     0.01
     GBP  CONVATEC    GROUP   PLC      2,468     4,552.78     0.00
                                 USD  DAIRY   FARM  INTERNATIONAL         392    3,285.84     0.00
     USD  COOPER   COMPANIES           102    30,200.02     0.01
                                   HOLDINGS
     USD  COPART              377    22,816.36     0.01
                                 JPY  DAITO   TRUST   CONSTRUCTION         87    12,065.47     0.00
     USD  CORNING             1,666     55,150.09     0.02
     USD  CORPORATE    OFFICE         565    15,437.67     0.00    JPY  DAIWA   HOUSE   INDUSTRY        679    21,582.41     0.01
       PROPERTIES     TRUST                      JPY  DAIWA   OFFICE   INVESTMENT         1    9,227.53     0.00
     BRL  COSAN              433    4,741.72     0.00    JPY  DAIWA   SECURITIES     GROUP     1,923     9,365.37     0.00
     HKD  COSCO   SHIPPING          5,502     5,943.32     0.00
                                 JPY  DAIWAHSE    RESIDENTIAL          11    24,721.68     0.01
     USD  COSTAR   GROUP           74    34,481.12     0.01
                                   INVESTMENT
     USD  COSTCO   WHOLESALE           905    219,030.86      0.07    HKD  DALI  FOODS   GROUP        8,513     6,365.73     0.00
     USD  COTY  -A-           955    10,982.93     0.00    AED  DAMAC   PROPERTIES     DUBAI   CO   7,467     2,744.28     0.00
     HKD  COUNTRY   GARDEN   HOLDINGS      23,768     37,120.05     0.01      PJSC
                                 USD  DANAHER             1,297    171,275.58      0.06
     HKD  COUNTRY   GARDEN   SERVICES      4,158     7,744.20     0.00
                                 EUR  DANONE              508    39,186.85     0.01
       HOLDIN
                                 USD  DARDEN   RESTAURANTS           228    27,744.90     0.01
     USD  COUSINS   PROPERTIES         2,383     23,018.04     0.01
                                 EUR  DASSAULT    AVIATION           2    3,140.36     0.00
     EUR  COVESTRO              697    38,384.62     0.01
                                 EUR  DASSAULT    SYSTEMES          109    16,279.71     0.00
     EUR  COVIVIO   FONCIERE    DES      306    32,549.22     0.01
                                 HKD  DATANG   INTERNATIONAL         14,947      3,998.51     0.00
       REGIONS
     KRW  COWAY              215    17,870.09     0.01      POWER   GENERATION     -H-
     THB  C.P.ALL   PUBLIC   (for.      18,127     42,703.31     0.01
                                 USD  DAVITA              295    16,004.21     0.00
       reg.)                           SGD  DBS  GROUP   HOLDINGS        2,069     38,542.01     0.01
     USD  CREDICORP              185    44,359.07     0.01
                                 GBP  DCC              172    14,837.83     0.00
     EUR  CREDIT   AGRICOLE           944    11,413.12     0.00
                                 USD  DEERE   & CO          630    100,644.17      0.04
     JPY  CREDIT   SAISON           196    2,587.57     0.00
                                 EUR  DELIVERY    HERO  AG (reg.       78    2,807.28     0.00
     EUR  CRH  PLC            684    21,233.20     0.01
                                   shares)
     GBP  CRODA   INTERNATIONAL           231    15,149.19     0.00    USD  DELL  TECHNOLOGIES      INC      309    18,127.15     0.01
     CAD  CROMBIE              482    5,129.93     0.00    USD  DELPHI   AUTOMOTIVE           521    41,402.79     0.01
     AUD  CROMWELL    PROPERTY    GROUP     8,819     6,859.80     0.00
                                 USD  DELTA   AIR  LINES         368    18,986.36     0.01
     CAD  CRONOS   GROUP   INC        226    4,148.76     0.00
                                 TWD  DELTA   ELECTRONICS          6,954     35,877.12     0.01
     USD  CROWN   CASTLE   REIT        854    109,349.43      0.04
                                 JPY  DENA              137    2,056.08     0.00
     USD  CROWN   HOLDINGS           299    16,309.32     0.00    JPY  DENSO              518    20,221.26     0.01
                                 USD  DENTSPLY    SIRONA          392    19,422.48     0.01
     AUD  CROWN   RESORTS           436    3,566.60     0.00
                                 JPY  DENTSU              259    10,936.07     0.00
     CHF  CS GROUP   (reg.   shares)      3,209     37,398.62     0.01
                                 GBP  DERWENT   LONDON          612    25,701.96     0.01
     AUD  CSL              522    72,236.82     0.02
                                 EUR  DEUTSCHE    BANK  (reg.       1,640     13,367.21     0.00
     USD  CSX             1,672    125,066.88      0.05
     TWD  CTBC  FINANCIAL    HOLDINGS      50,756     33,677.80     0.01      shares)
     USD  CTRIP.COM    ADR        1,319     57,638.00     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  DEUTSCHE    BOERSE   (reg.       159    20,364.40     0.01    CAD  DREAM   GLOBAL   REAL  ESTATE      982    10,411.29     0.00
       shares)                            INVESTMENT     TRUST
     EUR  DEUTSCHE    EUROSHOP    (reg.      312    9,466.82     0.00
                                 CAD  DREAM   OFFICE   REAL  ESTATE      275    5,082.85     0.00
       shares)
                                   INVESTMENT
     EUR  DEUTSCHE    LUFTHANSA    (reg.     192    4,210.36     0.00
                                 EUR  DRILLISCH              44    1,578.42     0.00
       shares)                           USD  DTE  ENERGY            359    44,734.68     0.01
     EUR  DEUTSCHE    POST  (reg.        810    26,370.58     0.01
                                 AED  DUBAI   ISLAMIC   BANK       6,255     8,343.84     0.00
       shares)
                                 CHF  DUFRY              31    3,256.14     0.00
     EUR  DEUTSCHE    TELEKOM   (reg.     7,041    116,967.73      0.04
                                 USD  DUKE  ENERGY           1,477    132,958.81      0.05
       shares)
                                 USD  DUKE  REALTY           2,658     81,275.26     0.02
     EUR  DEUTSCHE    WOHNEN   (reg.      2,466    119,720.42      0.05
                                 USD  DXC  TECHNOLOGY     CO       548    35,273.31     0.01
       shares)
                                 USD  E TRADE   FINANCIAL          574    26,645.20     0.01
     USD  DEVON   ENERGY           967    30,504.63     0.01
                                 JPY  EAST  JAPAN   RAILWAY         367    35,415.62     0.01
     USD  DEXCOM              180    21,495.68     0.01
                                 USD  EASTERLY    GOVERNMENT          364    6,554.72     0.00
     AUD  DEXUS   PROPERTY    GROUP      6,073     54,958.02     0.02
                                   PROPERTIES
       (stapled    security)
                                 USD  EASTGROUP    PROPERTIES         197    21,961.71     0.01
     KRW  DGB  FINANCIAL    GROUP        320    2,299.64     0.00
                                 USD  EASTMAN   CHEMICAL          264    20,032.06     0.01
     GBP  DIAGEO             4,281    175,055.60      0.06
                                 USD  EAST-WEST    BANCORP         317    15,192.78     0.00
     MYR  DIALOG   GROUP         11,497      8,927.56     0.00
                                 GBP  EASYJET              263    3,825.57     0.00
     USD  DIAMONDBACK     ENERGY        309    31,379.54     0.01
                                 USD  EATON              887    71,437.16     0.02
     USD  DIAMONDROCK     HOSPITALITY        1,129     12,230.43     0.00
                                 USD  EATON   VANCE           281    11,328.13     0.00
     EUR  DIC  ASSET   (pref.   shares)      271    3,052.20     0.00
                                 USD  EBAY             1,869     69,410.18     0.02
     MYR  DIGI.COM            13,019     14,510.27     0.00
                                 TWD  ECLAT   TEXTILE           757    10,187.80     0.00
     USD  DIGITAL   REALTY         1,569    186,748.75      0.06
                                 USD  ECOLAB              534    94,309.99     0.04
     PLN  DINO  POLSKA   SA        219    6,916.47     0.00
                                 USD  ECOPETROL    ADR        1,266     27,140.21     0.01
     SEK  DIOS  FASTIGHETER           514    4,227.73     0.00
                                 EUR  EDENRED              198    9,025.36     0.00
     GBP  DIRECT   LINE  INSURANCE        2,433     11,190.91     0.00    EUR  EDF              503    6,882.30     0.00
                                 USD  EDISON   INTERNATIONAL           659    40,781.43     0.01
       GROUP
     JPY  DISCO              38    5,347.57     0.00    EUR  EDP-ENERGIAS      DE PORTUGAL      2,092     8,232.62     0.00
     USD  DISCOVER    FINANCIAL          729    51,895.49     0.02
                                   (reg.   shares)
       SERVICES
                                 USD  EDWARDS   LIFESCIENCES          419    80,165.11     0.02
     ZAR  DISCOVERY             1,236     11,728.15     0.00
                                 EUR  EIFFAGE              64    6,128.31     0.00
     USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS         368    9,946.24     0.00
                                 JPY  EISAI              301    16,920.53     0.00
       -A-
                                 MXN  EL PUERTO   LIVERPOOL    -C1-     382    2,423.08     0.00
     USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS         647    16,441.31     0.00
                                 JPY  ELECTRIC    POWER          156    3,793.28     0.00
       -C-
                                   DEVELOPMENT
     USD  DISH  NETWORK   -A-        499    15,804.69     0.00
                                 THB  ELECTRICITY     GENERATING        370    3,404.10     0.00
     PHP  DMCI  HOLDINGS          20,330      4,645.94     0.00
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
     USD  DOLLAR   GENERAL           547    65,215.74     0.02
                                 BRL  ELECTROBRAS              714    6,734.75     0.00
     USD  DOLLAR   TREE           475    49,847.95     0.01
                                 USD  ELECTRONIC     ARTS         621    63,162.87     0.02
     CAD  DOLLARAMA              377    10,047.80     0.00
                                 USD  ELI  LILLY   & CO        1,834    238,033.56      0.08
     USD  DOMINION    RESOURCES         1,547    118,582.49      0.04
                                 EUR  ELISA   -A-           116    5,245.53     0.00
     USD  DOMINO'S    PIZZA          85    22,028.23     0.01
                                 AED  EMAAR   DEVELOPMENT     PJSC     4,716     4,981.20     0.00
     AUD  DOMINO'S    PIZZA          69    2,126.11     0.00
                                 AED  EMAAR   MALLS          8,897     4,214.78     0.00
       ENTERPRISES
                                 AED  EMAAR   PROPERTIES          11,075     14,111.36     0.00
     JPY  DON  QUIJOTE            141    9,326.51     0.00
                                 KRW  E-MART              74    11,171.05     0.00
     KRW  DONGBU   INSURANCE           161    9,726.45     0.00
                                 USD  EMBOTELLADORA      ANDINA   ADR     633    13,695.22     0.00
     HKD  DONGFENG    MOTOR   -H-      7,302     7,311.21     0.00
                                 BRL  EMBRAER             2,038     9,662.86     0.00
     KRW  DOOSAN   BOBCAT   (reg.        209    5,699.45     0.00
                                 CAD  EMERA              63    2,367.93     0.00
       shares)                           USD  EMERSON   ELECTRIC         1,286     88,019.37     0.04
     USD  DOUGLAS   EMMETT          902    36,463.86     0.01
                                 AED  EMIRATES             7,667     34,859.82     0.01
     USD  DOVER              306    28,741.77     0.01
                                   TELECOMMUNICATIONS
     USD  DOWDUPONT    INC        5,895    314,251.96      0.10
                                 CAD  EMPIRE   (nv)  -A-        211    4,567.07     0.00
     USD  DP WORLD            661    10,575.57     0.00
                                 USD  EMPIRE   STATE   REALTY   TRUST     821    12,972.26     0.00
     USD  DR HORTON            777    32,169.15     0.01
                                   -A-
     USD  DR REDDY'S   LABORATORIES        1,650     66,810.89     0.02    GBP  EMPIRIC   STUDENT         3,581     4,269.13     0.00
       ADR                           CHF  EMS-CHEMIE     HOLDING          8    4,261.33     0.00
                                 EUR  ENAGAS              189    5,516.82     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  ENBRIDGE             2,494     90,355.55     0.04    JPY  FAMILYMART     UNY  HOLDINGS       320    8,161.03     0.00
     CAD  ENCANA             1,841     13,342.86     0.00
                                 JPY  FANUC              233    39,750.72     0.01
     EUR  ENDESA              265    6,773.28     0.00
                                 HKD  FAR  EAST  HORIZON         7,530     7,980.41     0.00
     EUR  ENEL             6,680     42,782.59     0.01
                                 TWD  FAR  EASTERN   NEW  CENTURY      9,703     9,586.01     0.00
     USD  ENEL  AMERICAS           2,891     25,819.32     0.01
                                 TWD  FAR  EASTONE   TELECOM        8,450     20,370.11     0.01
     THB  ENERGY   ABSOLUTE    (for.      4,585     6,936.28     0.00
                                 JPY  FAST  RETAILING            68    31,889.50     0.01
       reg.  shares)
                                 USD  FASTENAL              563    36,204.49     0.01
     USD  ENERSIS   CHILE   ADR       4,167     21,585.95     0.01
                                 SEK  FASTIGHETS     BALDER   -B-      592    19,019.45     0.01
     EUR  ENGIE             1,525     22,745.68     0.01
                                 EUR  FAURECIA              827    34,811.10     0.01
     BRL  ENGIE   BRASIL   ENERGIA   SA     520    5,704.23     0.00
                                 USD  FEDERAL   REALITY          551    75,986.74     0.02
     EUR  ENI             7,159    126,641.46      0.05
                                   INVESTMENT     TRUST
     HKD  ENN  ENERGY   HOLDINGS        2,708     26,187.02     0.01
                                 USD  FEDEX              516    93,600.45     0.04
     USD  ENTERGY              354    33,866.10     0.01
                                 TWD  FENG  TAY  ENTERPRISE         1,506     10,650.07     0.00
     NOK  ENTRA   ASA           668    10,098.33     0.00
                                 GBP  FERGUSON    PLC          410    26,079.16     0.01
     USD  EOG  RESOURCES           1,202    114,416.55      0.04
                                 EUR  FERRARI   N.V.          102    13,740.38     0.00
     EUR  E.ON  (reg.   shares)        1,838     20,459.17     0.01
                                 EUR  FERROVIAL              387    9,079.05     0.00
     USD  EPR  PROPERTIES            414    31,828.90     0.01
                                 EUR  FF GROUP             65      0.00   0.00
     BRL  EQUATORIAL     ENERGIA         545    11,204.38     0.00
                                 EUR  FIAT  INVESTMENTS     CHRYSLER      907    13,509.19     0.00
     USD  EQUIFAX              218    25,834.03     0.01
                                   -A-
     USD  EQUINIX              163    73,748.07     0.02
                                 MXN  FIBRA   UNO  ADMINISTRACON        8,445     11,676.00     0.00
     USD  EQUITY   COMMONWEALTH           643    21,030.87     0.01
                                 USD  FIDELITY    NATIONAL          660    74,685.39     0.02
     USD  EQUITY   LIFESTYLE           478    54,583.05     0.02
                                 USD  FIDELITY    NATIONAL          613    22,410.15     0.01
       PROPERTIES
                                   FINANCIAL    FNF  GROUP   ▶
     USD  EQUITY   RESIDENTIAL          2,762    208,018.89      0.07
                                 USD  FIFTH   THIRD   BANCORP        1,406     35,452.72     0.01
     TRY  EREGLI   DEMIR   VE CELIK      2,376     3,835.84     0.00
                                 KRW  FILA  KOREA           183    12,595.35     0.00
       FABRIKALARI     TURK  ANONIM
                                 CAD  FINNING   INTERNATIONAL          196    3,492.19     0.00
       SIRKETI
                                 CAD  FIRST   CAPITAL   REALTY       1,120     17,939.67     0.01
     EUR  ERSTE   GROUP   BANK        1,920     70,630.25     0.02
                                 USD  FIRST   DATA  -A-        1,057     27,775.58     0.01
     USD  ESSEX   PROPERTY    TRUST       457    132,254.63      0.05
                                 TWD  FIRST   FINANCIAL    HOLDING     40,054     27,421.17     0.01
     EUR  ESSILORLUXOTTICA              240    26,291.69     0.01
                                 USD  FIRST   INDUSTRIAL     REALTY      697    24,647.86     0.01
     USD  ESTEE   LAUDER   COMPANIES    -    457    75,660.15     0.02
                                   TRUST
       A-
                                 CAD  FIRST   QUANTUM   MINERALS        855    9,698.76     0.00
     TWD  E.SUN   FINANCIAL    HOLDING     38,305     29,517.73     0.01
                                 USD  FIRST   REPUBLIC    BANK       356    35,740.48     0.01
     EUR  EURAZEO              39    2,940.90     0.00
                                 USD  FIRSTENERGY             1,053     43,833.51     0.01
     EUR  EUROCOMMERCIAL      (cert.       292    8,418.44     0.00
                                 ZAR  FIRSTRAND            11,142     48,644.24     0.01
       shares)
                                 USD  FISERV              831    73,400.53     0.02
     EUR  EUROFINS    SCIENTIFIC          10    3,984.07     0.00
                                 NZD  FISHER   & PAYKEL          660    7,066.41     0.00
     EUR  EUTELSAT    COMMUNINICATIONS          139    2,427.58     0.00
                                   HEALTHCARE
     TWD  EVA  AIRWAYS           13,415      6,572.66     0.00
                                 USD  FLEETCOR    TECHNOLOGIES          175    43,072.39     0.01
     USD  EVEREST   REINSURANCE     GROUP     67    14,489.90     0.00
                                 NZD  FLETCHER    BUILDING          983    3,317.21     0.00
     TWD  EVERGREEN    MARINE        7,492     2,904.97     0.00
                                 USD  FLEXTRONICS     INTERNATIONAL        1,053     10,529.27     0.00
     USD  EVERGY   INC           523    30,342.20     0.01
                                 AUD  FLIGHT   CENTRE   TRAVEL        64    1,916.14     0.00
     USD  EVERSOURCE     ENERGY         656    46,555.09     0.01
                                   GROUP
     EUR  EVONIK   INDUSTRIES     (reg.      121    3,291.98     0.00
                                 USD  FLIR  SYSTEMS           320    15,205.11     0.00
       shares)
                                 USD  FLOWSERVE              261    11,783.32     0.00
     USD  EXELON             2,009    100,735.93      0.04
                                 CHF  FLUGHAFEN    ZUERICH          ▶    748.80    0.00
     EUR  EXOR  HOLDING            91    5,888.22     0.00
                                 USD  FLUOR   (new)           311    11,452.45     0.00
     USD  EXPEDIA              234    27,787.45     0.01
                                 USD  FMC              286    21,956.52     0.01
     USD  EXPEDITORS     INTERNATIONAL         330    25,052.48     0.01
                                 MXN  FOMENTO   ECONOMICO         6,498     60,017.04     0.02
       OF WASHINGTON
                                   MEXICANO    (units)
     GBP  EXPERIAN    PLC         1,595     43,200.57     0.01
                                 USD  FORD  MOTOR           7,642     67,094.35     0.02
     USD  EXTRA   SPACE   STORAGE        961    97,971.66     0.04
                                 TRY  FORD  OTOMOTIV    SANAYI        360    3,104.58     0.00
     ZAR  EXXARO   RESOURCES           595    6,778.96     0.00
                                 TWD  FORMOSA   CHEMICAL    AND     13,006     47,264.29     0.01
     USD  EXXON   MOBIL          9,573    773,509.12      0.24
                                   FIBER
     QAR  EZDAN   HOLDING   GROUP       2,614     7,106.84     0.00
                                 TWD  FORMOSA   PETROCHEMIC         4,190     15,703.89     0.00
     SEK  FABEGE   AB          1,611     23,447.07     0.01
                                 TWD  FORMOSA   PLASTICS         19,867     70,585.51     0.02
     USD  FACEBOOK    -A-         4,865    811,001.32      0.25
                                 TWD  FORMOSA   TAFFETA         3,596     4,293.92     0.00
     CAD  FAIRFAX   FINANCIAL    (v)      34    15,957.57     0.00
                                 AUD  FORTESCUE    METALS   GROUP     1,795     9,064.20     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  FORTINET              318    26,714.37     0.01    GBP  GCP  STUDENT   LIVING        2,509     4,995.32     0.00
     CAD  FORTIS              531    19,618.17     0.01
                                 USD  GDS  HOLDINGS    LTD  ADR      183    6,521.73     0.00
     USD  FORTIVE              641    53,814.10     0.02
                                 EUR  GEA  GROUP            134    3,503.99     0.00
     ZAR  FORTRESS    REIT  LTD       2,887     3,675.53     0.00
                                 CHF  GEBERIT              41    16,779.46     0.00
     ZAR  FORTRESS    REIT  LTD       2,148     1,605.52     0.00
                                 EUR  GECINA              357    52,849.11     0.02
     EUR  FORTUM              368    7,526.38     0.00
                                 HKD  GEELY   AUTOMOBILE     HOLDINGS     16,786     32,075.69     0.01
     USD  FORTUNE   BRANDS   HOME  &     321    15,302.08     0.00
                                   LTD
       SECURITY
                                 USD  GENERAL   DYNAMICS          632    106,933.34      0.04
     HKD  FORTUNE   REAL  ESTATE       6,221     8,194.85     0.00
                                 USD  GENERAL   ELECTRIC         17,468     174,505.58      0.06
       INVESTMENT     TRUST
                                 USD  GENERAL   MILLS         1,198     62,013.80     0.02
     HKD  FOSUN   INTERNATIONAL          8,316     14,089.99     0.00
                                 USD  GENERAL   MOTORS         2,618     97,118.02     0.04
     USD  FOUR  CORNERS   PROPERTY        369    10,922.08     0.00
                                 HKD  GENSCRIPT    BIOTECH   CORP     2,472     4,667.65     0.00
       TRUST
                                 MYR  GENTING             2,209     3,592.79     0.00
     USD  FOX  CORP  -A-          707    25,970.77     0.01
                                 MYR  GENTING   MALAYSIA         7,005     5,490.94     0.00
     USD  FOX  CORP  -B-          303    10,884.43     0.00
                                 MYR  GENTING   PLANTATIONS     BHD    3,523     9,147.69     0.00
     TWD  FOXCONN   TECHNOLOGY         1,577     3,146.22     0.00
                                 SGD  GENTING   SINGAPORE    LTD     6,972     5,352.95     0.00
     CAD  FRANCO-NEVADA              231    17,335.74     0.01
                                 USD  GENUINE   PARTS          274    30,752.16     0.01
     USD  FRANKLIN    RESOURCES          456    15,122.09     0.00
                                 CAD  GEORGE   WESTON           95    6,815.45     0.00
     USD  FRANKLIN    STREET          568    4,083.13     0.00
                                 BRL  GERDAU   (pref.   shares)       2,471     9,612.75     0.00
       PROPERTIES
                                 EUR  GETLINK   SE          383    5,812.73     0.00
     EUR  FRAPORT              33    2,493.81     0.00
                                 USD  GETTY   REALTY           178    5,715.40     0.00
     MYR  FRASER   & NEAVE   HOLDINGS       944    8,056.11     0.00
                                 HKD  GF SECURITIES           4,821     6,927.77     0.00
       BERHAD
                                 TWD  GIANT   MANUFACTURE           955    6,818.64     0.00
     SGD  FRASERS   LOGISTICS    &     7,213     6,177.21     0.00
                                 CAD  GILDAN   ACTIVEWEAR           256    9,221.87     0.00
       INDUSTRIAL     TRUST
                                 USD  GILEAD   SCIENCES          2,574    167,348.46      0.06
     USD  FREEPORT    MCMORAN   COPPER   &  3,047     39,272.19     0.01
                                 CHF  GIVAUDAN    (reg.   shares)        13    32,009.86     0.01
       GOLD  -B-
                                 GBP  GLAXOSMITHKLINE             8,752    182,115.61      0.06
     EUR  FRESENIUS             1,327     74,162.84     0.02
                                 GBP  GLENCORE            19,855     82,260.29     0.03
     EUR  FRESENIUS    MEDICAL   CARE      181    14,581.61     0.00
                                 USD  GLOBAL   NET  LEASE         395    7,470.10     0.00
     GBP  FRESNILLO              399    4,531.19     0.00
                                 USD  GLOBAL   PAYMENTS           307    41,887.52     0.01
     JPY  FRONTIER    REAL  ESTATE        2    8,702.92     0.00
                                 TWD  GLOBALWAFERS      CO LTD       450    4,419.35     0.00
       INVESTMENT
                                 PHP  GLOBE   TELECOM           89    3,287.05     0.00
     TWD  FUBON   FINANCIAL    HOLDING     25,869     38,609.71     0.01
                                 JPY  GLP  J-REIT            16    16,957.81     0.00
     EUR  FUCHS   PETROLUB    SE (pref.      58    2,391.68     0.00
                                 USD  GODADDY   -A-          363    27,325.24     0.01
       shares)
                                 ZAR  GOLD  FIELDS           2,068     7,642.14     0.00
     JPY  FUJI  ELECTRIC    HOLDINGS        138    3,922.15     0.00
                                 CAD  GOLDCORP             1,079     12,347.90     0.00
     JPY  FUJIFILM    HOLDINGS          463    21,042.16     0.01
                                 SGD  GOLDEN   AGRI-RESOURCES          7,397     1,529.03     0.00
     JPY  FUJITSU              232    16,737.26     0.00
                                 USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP       1,217    233,594.28      0.08
     JPY  FUKUOKA   FINANCIAL          184    4,080.83     0.00
                                 HKD  GOME  ELECTRICAL          38,395      3,570.52     0.00
     JPY  FUKUOKA   REIT           3    5,184.98     0.00
                                   APPLIANCES     HOLDING
     HKD  FULLSHARE    HOLDINGS        14,610      1,954.16     0.00
                                 AUD  GOODMAN   GROUP   (stapled      10,391     98,541.60     0.04
     HKD  FUTURE   LAND          6,069     7,514.28     0.00
                                   security)
     HKD  FUYAO   GLASS   INDUSTRY        494    1,659.82     0.00
                                 USD  GOODYEAR    TIRE  & RUBBER       278    5,041.39     0.00
       GROUP   -H-
                                 AUD  GPT  GROUP   (stapled        10,664     47,043.93     0.01
     USD  F5 NETWORKS            129    20,178.42     0.01
                                   security)
     USD  GAIL  INDIA   (reg.   -S-)  GDR   2,670     81,714.70     0.02
                                 GBP  GRAINGER             3,672     11,320.90     0.00
     HKD  GALAXY   ENTERTAINMENT          2,747     18,706.51     0.01
                                 EUR  GRAND   CITY  PROPERTIES         672    16,233.63     0.00
       GROUP   LTD
                                 CAD  GRANITE   REAL  ESTATE        252    12,044.71     0.00
     EUR  GALP  ENERGIA   -B-       2,113     33,882.77     0.01
                                   INVESTMENT     (units)
     EUR  GAMESA   CORPORACION           198    3,149.28     0.00
                                 GBP  GREAT   PORTLAND    ESTATES      1,682     16,365.60     0.00
       TECNOLOGICA
                                   PLC
     USD  GAMING   AND  LEISURE        1,129     43,534.28     0.01
                                 HKD  GREAT   WALL  MOTOR   -H-     5,731     4,300.44     0.00
       PROPERTIES
                                 CAD  GREAT   WEST  LIFECO         368    8,902.09     0.00
     MYR  GAMUDA             4,226     2,980.91     0.00
                                 EUR  GREEK   ORGANISATION      OF     319    3,292.97     0.00
     USD  GAP              530    13,865.57     0.00
                                   FOOTBALL    PROGNOSTICS
     USD  GARMIN   (reg.   shares)        243    20,991.08     0.01
                                 EUR  GREEN   REAL  ESTATE        4,203     7,078.20     0.00
     USD  GARTNER              167    25,303.34     0.01
                                   INVESTMENT     TRUST
     RUB  GAZPROM   PJSC         34,389     78,311.64     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     HKD  GREENTOWN    SERVICE   GROUP     4,495     3,985.63     0.00    KRW  HANMI   SCIENCE           45    3,099.71     0.00
       CO LTD                         USD  HANNESBRANDS              836    14,944.75     0.00
                                 EUR  HANNOVER              49    7,108.08     0.00
     EUR  GRIFOLS   -A-          244    6,834.67     0.00
                                   RUECKVERSICHERUNG        (reg.
     EUR  GROUPE   BRUXELLES    LAMBERT       65    6,352.87     0.00
                                   shares)
     ZAR  GROWTHPOINT     PROPERTIES        9,408     15,931.29     0.00
                                 KRW  HANON   SYSTEMS           826    8,263.82     0.00
       (units)
                                 GBP  HANSTEEN    HOLDINGS         2,457     3,118.09     0.00
     USD  GRUBHUB              181    12,573.66     0.00
     MXN  GRUMA   SA De CV GRUMA      1,225     12,516.41     0.00    KRW  HANWHA   CHEMICAL    CORP       281    5,173.06     0.00
     MXN  GRUPO   AEROPORTUARIO      DE    1,072     9,526.81     0.00    KRW  HANWHA   LIFE  INSURANCE        622    2,193.38     0.00
       PACIFICO    -B-                       MYR  HAP  SENG  CONSOLIDATED         1,805     4,377.95     0.00
     MXN  GRUPO   AEROPORTUARIO      DEL     697    11,263.35     0.00    USD  HARLEY-DAVIDSON              352    12,541.25     0.00
                                 USD  HARRIS              231    36,853.85     0.01
       SURESTE   -B-
                                 MYR  HARTALEGA    HOLDINGS        2,821     3,199.06     0.00
     USD  GRUPO   AVAL  ACCIONES    Y    6,444     50,202.02     0.01
                                 USD  HARTFORD    FINANCIAL          688    34,226.73     0.01
       VALORES   ADR
                                   SERVICES    GROUP
     MXN  GRUPO   BIMBO   -A-        7,478     15,643.65     0.00
                                 AUD  HARVEY   NORMAN   HOLDINGS        681    1,943.44     0.00
     MXN  GRUPO   CARSO   -A1-        782    3,074.74     0.00
                                 USD  HASBRO              265    22,488.33     0.01
     MXN  GRUPO   FINANCIERO     BANORTE     8,175     44,477.47     0.01
                                 USD  HCA  HOLDINGS            570    74,277.25     0.02
     MXN  GRUPO   FINANCIERO     INBURSA     7,123     9,874.61     0.00
                                 USD  HCP             3,520    110,176.41      0.04
       -O-
                                 USD  HD SUPPLY   HOLDINGS         368    15,970.67     0.00
     MXN  GRUPO   MEXICO   SAB  DE CV    9,088     25,000.90     0.01
                                 KRW  HDC  HYUNDAI   DEVELOPMENT         48    2,163.45     0.00
     MXN  GRUPO   TELEVISA    -A+L+D-      6,949     15,400.97     0.00
                                   CO-ENG
     KRW  GS ENGINEERING     &        88    3,317.19     0.00
                                 USD  HEALTHCARE     REALTY   TRUST      675    21,689.17     0.01
       CONSTRUCTION
                                 USD  HEALTHCARE     TRUST   OF     1,155     33,011.78     0.01
     KRW  GS HOLDINGS             36    1,675.42     0.00
                                   AMERICA   -A-
     KRW  GS RETAIL   CO         106    3,664.84     0.00
                                 EUR  HEIDELBERGCEMENT              123    8,884.66     0.00
     PHP  GT CAPITAL   HOLDINGS         302    5,355.78     0.00
                                 EUR  HEINEKEN              213    22,486.29     0.01
     HKD  GUANGDONG    INVESTMENT        11,688     22,571.46     0.01
                                 EUR  HEINEKEN    HOLDING          94    9,395.36     0.00
     HKD  GUANGZHOU    AUTOMOBILE        10,468     12,361.63     0.00
                                 GBP  HELICAL              602    2,593.98     0.00
       GROUP   -H-
                                 EUR  HELLENIC              890    11,935.19     0.00
     HKD  GUANGZHOU    R&F  PROPERTIES       2,203     4,764.54     0.00
                                   TELECOMMUNICATIONS
       -H-
                                   ORGANIZATIONS
     IDR  GUDANG   GARAM   TBK  PT     1,832     10,702.78     0.00
                                 USD  HELMERICH    & PAYNE        237    13,183.32     0.00
     THB  GULF  ENERGY   DEVELOPMENT        2,163     6,511.18     0.00
                                 SEK  HEMFOSA   FASTIGHETER          974    8,566.08     0.00
       PCL
                                 HKD  HENDERSON    LAND        7,226     45,935.67     0.01
     HKD  GUOTAI   JUNAN   SECURITIES       2,281     5,085.82     0.00
                                   DEVELOPMENT
       CO LTD  -H-
                                 HKD  HENGAN   INTERNATIONAL          2,616     22,927.74     0.01
     GBP  GVC  HOLDINGS            976    7,111.22     0.00
                                   GROUP
     GBP  G4S             2,871     6,864.62     0.00
                                 HKD  HENGTEN   NETWORKS    GROUP     77,543      2,351.00     0.00
     USD  H & R BLOCK           450    10,782.46     0.00
                                 EUR  HENKEL              84    8,010.16     0.00
     TRY  HACI  OMER  SABANCI   HOLDING     1,446     2,007.27     0.00
                                 EUR  HENKEL   (pref.   shares)        455    46,465.43     0.01
     HKD  HAIER   ELECTRONICS     GROUP     5,338     15,504.42     0.00
                                 USD  HENRY   JACK  & ASSOCIATES        166    22,974.91     0.01
     HKD  HAITIAN   INTERNATIONAL         1,967     4,469.51     0.00
                                 USD  HENRY   SCHEIN           339    20,392.28     0.01
       HOLDINGS
                                 GBP  HERGREAVES     LANSDOWN         498    12,091.27     0.00
     HKD  HAITONG   SECURITIES     -H-    11,547     14,944.73     0.00
                                 EUR  HERMES   INTERNATIONAL           26    17,469.53     0.01
     JPY  HAKUHODO    DY          271    4,354.49     0.00
                                 USD  HERSHA   HOSPITALITY     TRUST     194    3,324.06     0.00
     USD  HALLIBURTON             1,779     52,123.03     0.02
                                   -A-
     JPY  HAMAMATSU    PHOTONICS         162    6,279.74     0.00
                                 USD  HESS              500    30,118.23     0.01
     EUR  HAMBORNER    REIT         427    4,470.01     0.00
                                 USD  HEWLETT-PACKARD             3,001     46,299.69     0.01
     GBP  HAMMERSON             6,124     26,797.33     0.01
                                 CHF  HIAG  IMMOBILIEN     HOLDING       17    2,243.83     0.00
     KRW  HANA  FINANCIAL    GROUP       948    30,387.40     0.01
                                   (reg  shares)
     HKD  HANERGY   THIN  FILM  POWER     43,941       0.01   0.00
                                 EUR  HIBERNIA    REIT  -144A-       4,234     6,351.08     0.00
       GROUP
                                   (reg.   shares)
     HKD  HANG  LUNG  GROUP   LTD      1,005     3,224.86     0.00
                                 TWD  HIGHWEALTH     CONSTRUCTION        1,125     1,854.56     0.00
     HKD  HANG  LUNG  PROPERTIES        11,828     28,870.53     0.01
                                 USD  HIGHWOODS    PROPERTIES         573    26,784.07     0.01
     HKD  HANG  SENG  BANK         884    21,816.91     0.01
                                 JPY  HIKARI   TSUSHIN           24    4,468.18     0.00
     KRW  HANKOOK   TIRE          276    9,121.13     0.00
                                 USD  HILTON   WORLDIDE    HOLDINGS       569    47,288.30     0.01
     JPY  HANKYU   HANSHIN   HOLDINGS       270    10,138.53     0.00
                                   (reg.   shares)
     KRW  HANMI   PHARM   CO LTD        24    9,503.39     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  HINO  MOTORS           302    2,541.05     0.00    JPY  HULIC   REIT            5    9,285.61     0.00
     JPY  HIROSE   ELECTRIC           37    3,843.64     0.00    USD  HUMANA              282    75,078.21     0.02
                                 USD  HUNTINGTON              175    36,361.08     0.01
     JPY  HISAMITSU    PHARMACEUTICAL          69    3,189.25     0.00
                                 USD  HUNTINGTON     BANCSHARES        2,099     26,616.90     0.01
     JPY  HITACHI             1,151     37,279.16     0.01
                                 CAD  HUSKY   ENERGY           422    4,189.30     0.00
     JPY  HITACHI   CHEMICAL          139    3,071.46     0.00
                                 USD  HUTCHISON    CHINA   MEDITECH       180    5,498.61     0.00
     JPY  HITACHI   CONSTRUCTION          141    3,735.48     0.00
                                   LTD  ADR
       MACHINERY
     JPY  HITACHI   HIGH-TECHNOLOGIES           72    2,935.60     0.00    CAD  HYDRO   ONE           402    6,245.46     0.00
     JPY  HITACHI   METALS          252    2,928.89     0.00    BRL  HYPERMARCAS             1,051     6,997.92     0.00
                                 ZAR  HYPROP   INVESTMENTS           860    4,201.64     0.00
     TWD  HIWIN   TECHNOLOGIES           627    5,286.30     0.00
                                 HKD  HYSAN   DEVELOPMENT          3,600     19,283.97     0.01
     HKD  HK ELECTRIC    INVESTMENTS        3,062     3,127.85     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   DEPARTMENT     STORE      28    2,479.90     0.00
       AND  HK ELECTRIC
                                 KRW  HYUNDAI   ENGINEERING          185    8,720.78     0.00
       INVESTMENTS
     HKD  HKEX             1,365     47,592.37     0.01      CONSTRUCTION
     HKD  HKT  (stapled    security)       4,353     6,998.29     0.00    KRW  HYUNDAI   FIRE  & MARINE       188    6,268.26     0.00
     KRW  HLB              94    6,613.60     0.00      INSURANCE
     EUR  HOCHTIEF              17    2,440.66     0.00    KRW  HYUNDAI   GLOVIS   CO LTD      61    6,908.19     0.00
     USD  HOLLYFRONTIER              291    14,343.49     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   HEAVY   INDUSTRIES        118    12,400.26     0.00
     USD  HOLOGIC              603    29,187.23     0.01
                                 KRW  HYUNDAI   HEAVY   INDUSTRIES        31    9,017.02     0.00
     USD  HOME  DEPOT           3,054    586,018.30      0.18
                                   HOLDI
     THB  HOME  PRODUCT   CENTER   (for.    13,657      6,585.35     0.00
                                 KRW  HYUNDAI   MOBIS          219    40,315.30     0.01
       reg.  shares)
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR          467    49,194.21     0.01
     TWD  HON  HAI  PRECISION         41,922     99,973.48     0.04
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR   CO (pref.       47    2,860.38     0.00
       INDUSTRY
                                   shares)
     JPY  HONDA   MOTOR          1,945     52,627.62     0.02
                                 KRW  HYUNDAI   MOTOR   E. 1999       40    2,704.39     0.00
     USD  HONEYWELL    INTERNATIONAL        1,541    244,838.92      0.08
                                 KRW  HYUNDAI   STEEL          153    6,032.37     0.00
     HKD  HONG  KONG  & CHINA   GAS     10,627     25,478.09     0.01
                                 CAD  IA FINANCIAL    CORP  INC      132    4,886.10     0.00
     MYR  HONG  LEONG   BANK        2,191     10,896.80     0.00
                                 USD  IAC  / INTERACTIVECORP           155    32,586.83     0.01
     MYR  HONG  LEONG   FINANCIAL         466    2,191.11     0.00
                                   (when   issued)
       GROUP   BHD
                                 EUR  IBERDROLA            22,613     198,706.09      0.07
     USD  HONGKONG    LAND  HOLDINGS       6,958     49,471.24     0.01
                                 USD  IBM             2,794    394,250.85      0.13
     USD  HORMEL   FOODS           522    23,372.82     0.01    EUR  ICADE              222    18,790.49     0.01
                                 USD  ICICI   BANK  ADR        10,688     122,481.36      0.05
     JPY  HOSHIZAKI    ELECTRIC          67    4,166.34     0.00
                                 JPY  IDEMITSU    KOSAN          261    8,736.36     0.00
     USD  HOSPITALITY     PROPERTIES        917    24,116.88     0.01
                                 USD  IDEX              170    25,731.11     0.01
       TRUST
                                 USD  IDEXX   LABORATORIES           169    37,802.67     0.01
     USD  HOST  HOTELS   AND  RESORTS      5,490    103,755.42      0.04
                                 CHF  IDORSIA   LTD           37     651.62    0.00
     TWD  HOTAI   MOTOR           762    9,329.85     0.00
                                 EUR  IGD  SIIQ  (reg  shares)        298    2,153.18     0.00
     KRW  HOTEL   SHILLA           102    8,614.00     0.00
                                 CAD  IGM  FINANCIAL            113    2,910.80     0.00
     JPY  HOYA              452    29,874.73     0.01
     USD  HP             3,426     66,567.97     0.02    MYR  IHH  HEALTHCARE           5,546     7,838.47     0.00
     CAD  H&R  REAL  ESTATE         1,769     30,993.83     0.01
                                 JPY  IHI              170    4,087.08     0.00
       INVESTMENT     TRUST   UNITS                   USD  IHS  MARKIT            743    40,417.86     0.01
     GBP  HSBC  HOLDINGS          35,338     287,015.99      0.09    JPY  IIDA  GROUP   HOLDINGS         174    3,145.76     0.00
     HKD  HUA  HONG  SEMICONDUCTOR          674    1,580.51     0.00    MYR  IJM             4,809     2,614.95     0.00
                                 EUR  ILIAD              22    2,226.16     0.00
     TWD  HUA  NAN  FINANCIAL         28,579     17,988.84     0.01
                                 USD  ILLINOIS    TOOL  WORKS        654    93,828.47     0.04
       HOLDINGS
                                 USD  ILLUMINA              302    93,774.59     0.04
     HKD  HUADIAN   POWER         9,215     3,791.78     0.00
                                 EUR  IMERYS              30    1,492.51     0.00
       INTERNATIONAL      -H-
                                 GBP  IMPERIAL    BRANDS         1,682     57,530.62     0.02
     HKD  HUANENG   POWER         15,733      9,139.45     0.00
                                 CAD  IMPERIAL    OIL          344    9,396.97     0.00
       INTERNATIONAL
                                 AUD  INCITEC   PIVOT         1,884     4,176.01     0.00
     HKD  HUANENG   RENEWABLES         19,779      5,492.83     0.00
                                 USD  INCYTE              392    33,739.40     0.01
       CORPORATION     -H-
                                 USD  INDEPENDENCE      REALTY   TRUST     475    5,126.70     0.00
     HKD  HUATAI   SECURITIES     -H-     4,967     9,934.57     0.00
                                 IDR  INDOCEMENT     TUNGGAL        6,923     10,646.59     0.00
     USD  HUAZHU   GROUP   LTD  ADR      393    16,560.98     0.00
                                   PRAKARSA    TB
     USD  HUDSON   PACIFIC           867    29,831.54     0.01
                                 THB  INDORAMA    VENTURES    (nvdr)     4,574     7,171.55     0.00
     SEK  HUFVUDSTADEN      -A-        669    11,625.73     0.00
                                 EUR  INDUSTRIA    DE DISENO        895    26,318.38     0.01
     EUR  HUGO  BOSS  (reg.   shares)       51    3,486.24     0.00
                                   TEXTIL   INDITEX
     JPY  HULIC             2,074     20,344.71     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  INDUSTRIAL     &          7    8,111.79     0.00    MYR  IOI  PROPERTIES     GROUP      4,370     1,412.96     0.00
       INFRASTRUCTURE      FUND                    USD  IPG  PHOTONICS            68    10,384.92     0.00
       INVESTMENT                           EUR  IPSEN              32    4,326.02     0.00
     HKD  INDUSTRIAL     AND  COMMERCIAL     225,443     165,133.95      0.06    USD  IQIYI   INC  ADR         404    9,655.91     0.00
       BANK  OF CHINA   -H-                     USD  IQVIA   HOLDINGS    INC       301    43,359.12     0.01
     KRW  INDUSTRIAL     BANK  OF KOREA     810    10,027.97     0.00    BRL  IRB  BRASIL   RESSEGUROS     S/A    332    7,779.98     0.00
     MXN  INDUSTRIAS     PENOLES         289    3,611.92     0.00    EUR  IRISH   RESIDENT          2,221     3,965.84     0.00
     QAR  INDUSTRIES     OF QATAR        596    20,296.77     0.01    USD  IRON  MOUNTAIN    REIT        497    17,634.28     0.01
     EUR  INFINEON    TECHNOLOGIES         3,754     74,537.01     0.02    THB  IRPC  PUBLIC   (for.   reg.     29,180      5,287.88     0.00
       (reg.   shares)                          shares)
                                 JPY  ISETAN   MITSUKOSHI           364    3,678.97     0.00
     GBP  INFORMA             2,203     21,362.45     0.01
     USD  INFOSYS   ADR         17,084     186,724.95      0.06      HOLDINGS
                                 JPY  ISUZU   MOTORS           652    8,565.78     0.00
     MXN  INFRAESTRUCTURA             1,483     5,965.87     0.00
                                 USD  ITAU  CORPBANCA    (reg.       890    11,544.71     0.00
       ENERGETICA     NOVA  SAB  DE CV
                                   shares)   ADR
     EUR  ING  GROUP           3,225     39,055.67     0.01
                                 BRL  ITAU  UNIBANCO    HOLDING      15,294     135,309.64      0.05
     EUR  INGENICO    GROUP          50    3,538.29     0.00
                                   (pref.   shares)
     USD  INGERSOLL-RAND      PLC       505    54,520.16     0.02
                                 JPY  ITOCHU             1,609     29,110.66     0.01
     USD  INGREDION              161    15,236.22     0.00
                                 GBP  ITV             6,373     10,555.15     0.00
     EUR  INMOBILIARIA      COLONIAL    SA   1,928     19,843.61     0.01
                                 JPY  J FRONT   RETAILING          280    3,334.77     0.00
     USD  INNER   MONGOLIA    YITAI   COAL    4,186     5,153.24     0.00
                                 GBP  J. SAINSBURY           3,106     9,540.57     0.00
       -B-
                                 USD  JACOBS   ENGINEERING     GROUP     283    21,260.63     0.01
     EUR  INNOGY              113    5,232.45     0.00
     TWD  INNOLUX            17,698      5,742.26     0.00    AUD  JAMES   HARDIES   INDUSTRIES        509    6,559.83     0.00
     JPY  INPEX             1,218     11,610.95     0.00
                                 JPY  JAPAN   AIRLINES           145    5,122.80     0.00
     AUD  INSURANCE    AUSTRALIA    GROUP    2,664     14,535.59     0.00
                                 JPY  JAPAN   AIRPORT   TERMINAL        65    2,763.59     0.00
     CAD  INTACT   FINANCIAL           173    14,610.31     0.00
                                 JPY  JAPAN   EXCELLENT            6    8,384.46     0.00
     USD  INTEL            10,154     545,271.01      0.17
                                 JPY  JAPAN   HOTEL   REIT         21    16,835.91     0.00
     CAD  INTER   PIPELINE           502    8,303.81     0.00
                                   INVESTMENT
     RUB  INTER   RAO  UES  PJSC      109,065      6,203.82     0.00
                                 JPY  JAPAN   LOGISTICS            ▶    8,527.15     0.00
     USD  INTERCONTINENTAL       EXCHANGE     1,109     84,463.30     0.03
                                 JPY  JAPAN   POST  BANK         476    5,201.10     0.00
     GBP  INTERCONTINENTAL       HOTELS      305    18,331.09     0.01
                                 JPY  JAPAN   POST  HOLDINGS        1,884     22,056.82     0.01
       GROUP   PLC
                                 JPY  JAPAN   PRIME   REALTY         5   20,671.34     0.01
     USD  INTERNATIONAL      FLAVORS   &    162    20,920.12     0.01
                                   INVESTMENT
       FRAGRANCES
                                 JPY  JAPAN   REAL  ESTATE          8   45,957.83     0.01
     USD  INTERNATIONAL      PAPER        770    35,649.84     0.01
                                   INVESTMENT
     USD  INTERPUBLIC     GROUP        895    18,809.91     0.01
                                 JPY  JAPAN   RENTAL   HOUSING         7    5,577.27     0.00
     CAD  INTERRENT    REAL  ESTATE       546    5,942.54     0.00
                                   INVESTMENTS
       INVESTME                           JPY  JAPAN   RETAIL   FUND        16    31,459.76     0.01
     GBP  INTERTEK    GROUP          286    18,091.67     0.01
                                   INVESTMENT
     EUR  INTERVEST    OFFICES         133    3,595.52     0.00    JPY  JAPAN   TOBACCO          1,314     32,594.07     0.01
     EUR  INTESA   SANPAOLO         27,520     67,084.79     0.02    SGD  JARDINE   CYCLE   & CARRIAGE       114    2,745.83     0.00
     PHP  INTL  CONTAINER    TERMINAL      1,550     3,858.79     0.00    USD  JARDINE   MATHESON    HOLDINGS      255    15,929.68     0.00
       SERV                           USD  JARDINE   STRATEGIC          256    9,593.61     0.00
     GBP  INTU  PROPERTIES     PLC      5,412     7,517.10     0.00
                                   HOLDINGS
     USD  INTUIT              500    130,585.76      0.05    PLN  JASTRZEBSKA     SPOLKA        119    1,892.71     0.00
     USD  INTUITIVE    SURGICAL         233    132,944.06      0.05
                                   WEGLOWA
     TWD  INVENTEC             4,245     3,230.13     0.00    USD  JAZZ  PHARMACEUTICALS           103    14,722.17     0.00
     USD  INVESCO              875    16,900.03     0.00
                                 USD  J.B  HUNT  TRANSPORT          151    15,244.71     0.00
     GBP  INVESTEC             1,154     6,651.30     0.00
                                   SERVICES
     ZAR  INVESTEC              695    4,063.07     0.00
                                 USD  JBG  SMITH   PROPERTIES         573    23,699.99     0.01
     BRL  INVESTIMENTOS      ITAU  (pref.    14,770     45,467.63     0.01
                                 BRL  JBS             3,962     16,207.87     0.00
       shares)
                                 EUR  JC DECAUX             62    1,893.71     0.00
     USD  INVESTORS    REAL  ESTATE        65    3,911.95     0.00
                                 USD  JD.COM   ADR          2,317     69,844.92     0.02
       TRUST
                                 USD  JEFFERIES    FINANCIAL    GROUP     571    10,719.96     0.00
     JPY  INVINCIBLE     INVESTMENT         21    10,440.57     0.00
                                   INC
     USD  INVITATION     HOMES   (reg.     2,654     64,567.50     0.02
                                 EUR  JERONIMO    MARTINS          208    3,074.46     0.00
       shares)
                                 JPY  JFE  HOLDINGS            581    9,867.71     0.00
     MYR  IOI  CORPORATION           10,300     11,252.15     0.00
                                 PHP  JG SUMMIT   HOLDINGS        9,963     12,047.95     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  JGC              230    3,052.43     0.00    USD  KEYSIGHT    TECHNOLOGIES.          353    30,756.24     0.01
     HKD  JIANGSU   EXPRESSWAY     S. -H-   5,844     8,263.30     0.00
                                 PLN  KGHM  POLSKA   MIEDZ        162    4,515.02     0.00
     HKD  JIANGXI   COPPER   -H-      4,721     6,266.45     0.00
                                 KRW  KIA  MOTORS            806    25,102.77     0.01
     HKD  JIAYUAN   INTERNATIONAL         3,760     1,987.75     0.00
                                 JPY  KIKKOMAN              188    9,201.00     0.00
       GROUP   LT                        CAD  KILLAM   APARTMENT    REAL      462    6,707.50     0.00
     USD  JM SMUCKER            234    27,215.56     0.01      ESTATE
                                 USD  KILROY   REALTY           555    42,142.63     0.01
     GBP  JOHN  WOOD  GROUP        1,208     7,989.09     0.00
                                 MXN  KIMBERLY    CLARK   DE MEXICO     6,534     11,096.01     0.00
     USD  JOHNSON   & JOHNSON        6,409    895,851.60      0.27
                                   -A-
     USD  JOHNSON   CONTROLS         1,941     71,699.47     0.02
                                 USD  KIMBERLY-CLARK              715    88,614.19     0.04
       INTERNATIONAL
                                 USD  KIMCO   REALTY          3,181     58,851.32     0.02
     GBP  JOHNSON   MATTHEY          338    13,843.68     0.00
                                 USD  KINDER   MORGAN          4,102     82,078.79     0.02
     PHP  JOLLIBEE    FOODS          662    3,999.41     0.00
                                 HKD  KINGBOARD    HOLDINGS        1,626     5,767.08     0.00
     USD  JONES   LANG  LASALLE         77    11,948.35     0.00
                                 HKD  KINGBOARD    LAMINATES        3,175     3,336.56     0.00
     USD  JP MORGAN   CHASE        7,782    787,775.79      0.24
                                   HOLDINGS
     JPY  JSR              246    3,820.51     0.00
                                 HKD  KINGDEE   INTERNATIONAL         6,707     7,758.38     0.00
     JPY  JTEKT              270    3,325.33     0.00
                                   SOFTWARE
     CHF  JULIUS   BAER  GRUPPE        215    8,666.97     0.00
                                 GBP  KINGFISHER             3,862     11,816.51     0.00
     EUR  JUMBO              457    7,651.47     0.00
                                 HKD  KINGSOFT    CORPORATION         2,248     5,715.02     0.00
     USD  JUNIPER   NETWORKS          740    19,582.02     0.01
                                 EUR  KINGSPAN    GROUP          126    5,859.95     0.00
     JPY  JX HOLDINGS           3,824     17,497.26     0.01
                                 CAD  KINROSS   GOLD  CORP       1,511     5,201.41     0.00
     HKD  KAISA   GROUP   HOLDINGS        7,024     3,185.35     0.00
                                 JPY  KINTETSU    GROUP   HOLDINGS       212    9,905.63     0.00
     JPY  KAJIMA              527    7,773.73     0.00
                                 EUR  KION  GROUP            57    2,966.46     0.00
     JPY  KAKAKU.COM              165    3,166.01     0.00
     KRW  KAKAO   CORP           160    14,571.41     0.00    JPY  KIRIN   HOLDINGS           981    23,411.37     0.01
     IDR  KALBE   FARMA          62,849      6,708.65     0.00    USD  KITE  REALTY   GROUP   TRUST      451    7,207.67     0.00
     JPY  KAMIGUMI              115    2,657.65     0.00    NZD  KIWI  PROPERTY           6,821     6,908.40     0.00
     JPY  KANEKA              52    1,930.02     0.00
                                 USD  KKR  & CO INC  -A-       1,004     23,573.96     0.01
     KRW  KANGWON   LAND          352    9,914.86     0.00
                                 BRL  KLABIN   dac  (pref.   shares)     2,219     9,710.19     0.00
     JPY  KANSAI   ELECTRIC    POWER       837    12,337.67     0.00
                                 USD  KLA-TENCOR              303    36,138.55     0.01
     JPY  KANSAI   PAINT           218    4,158.25     0.00
                                 EUR  KLEPIERRE             1,360     47,631.20     0.01
     USD  KANSAS   CITY  SOUTHERN        227    26,349.02     0.01    SEK  KLOVERN   -B-         3,124     4,293.70     0.00
       INDUSTRIES                           USD  KNIGHT-SWIFT              325    10,623.47     0.00
     JPY  KAO              585    46,104.29     0.01
                                   TRANSPORTATION      HO
     THB  KASIKORNBANK      PUBLIC   (for.    5,847     34,643.06     0.01
                                 JPY  KOBAYASHI    PHARMACEUTICAL          58    4,906.75     0.00
       reg.  shares)
                                 JPY  KOBE  STEEL           400    2,999.59     0.00
     JPY  KAWASAKI    HEAVY   INDUSTRIES       183    4,514.00     0.00
                                 TRY  KOC  HOLDING           1,719     4,894.53     0.00
     KRW  KB FINANCIAL    GROUP       1,219     44,941.41     0.01
                                 USD  KOHL'S              318    21,864.59     0.01
     EUR  KBC  GROUP            199    13,901.14     0.00
                                 JPY  KOITO   MANUFACTURING           118    6,657.68     0.00
     KRW  KCC              17    4,793.08     0.00
                                 EUR  KOJAMO   OYJ           530    6,382.98     0.00
     JPY  KDDI             2,113     45,520.41     0.01
                                 JPY  KOMATSU             1,103     25,620.01     0.01
     JPY  KEIHAN   ELECTRIC    RAILWAY       114    4,803.82     0.00
                                 CZK  KOMERCNI    BANKA          41    1,662.31     0.00
     JPY  KEIKYU   CORP           252    4,281.94     0.00
                                 JPY  KONAMI              117    5,065.62     0.00
     JPY  KEIO  CORP           115    7,458.20     0.00
                                 EUR  KONE  -B-           283    14,288.43     0.00
     JPY  KEISEI   ELECTRIC    RAILWAY       153    5,558.49     0.00
                                 JPY  KONICA   MINOLTA           535    5,260.27     0.00
     USD  KELLOGG              492    28,236.71     0.01
                                 EUR  KONINKLIJKE     AHOLD        3,480     92,700.02     0.04
     JPY  KENEDIX   OFFICE   INVESTMENT        2   12,607.05     0.00
                                   DELHAIZE
     JPY  KENEDIX   RESIDENTIAL           ▶    6,560.97     0.00
                                 EUR  KONINKLIJKE     DSM        152    16,529.58     0.00
       INVESTMENT     CORPORATION
                                 EUR  KONINKLIJKE     KPN        2,808     8,910.35     0.00
     JPY  KENEDIYX    RETAIL   REIT        2    5,855.67     0.00
                                 EUR  KONINKLIJKE     VOPAK         59    2,812.37     0.00
     USD  KENNEDY-WILSON      HOLDINGS       683    14,599.45     0.00
                                 KRW  KOREA   AEROSPACE           230    7,169.47     0.00
     SGD  KEPPEL             1,676     7,697.90     0.00
                                   INDUSTRIES
     SGD  KEPPEL   REIT          9,183     8,745.41     0.00
                                 KRW  KOREA   ELECTRIC    POWER       802    21,112.72     0.01
     EUR  KERING              62    35,798.68     0.01
                                 KRW  KOREA   GAS           51    2,024.96     0.00
     EUR  KERRY   GROUP   -A-        131    14,608.40     0.00
                                 KRW  KOREA   INVESTMENT     HOLDINGS      146    7,989.68     0.00
     HKD  KERRY   PROPERTIES           752    3,355.49     0.00
                                 KRW  KOREA   ZINC           39    15,906.06     0.00
     USD  KEYCORP             2,061     32,457.35     0.01
                                 KRW  KOREAN   AIR           160    4,495.09     0.00
     JPY  KEYENCE              115    71,593.83     0.02
                                 JPY  KOSE              35    6,338.23     0.00
     CAD  KEYERA              254    5,981.21     0.00
                                 USD  KROGER             1,640     40,353.05     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     BRL  KROTON   EDUCACIONAL     (conv.     4,379     11,925.92     0.00    KRW  LG CHEM  (pref.   shares)        46    8,402.05     0.00
       shares)                           KRW  LG CHEMICAL            141    45,585.15     0.01
     THB  KRUNG   THAI  BANK  PUBLIC      9,814     5,938.75     0.00
                                 KRW  LG DISPLAY   CO LTD        710    12,193.78     0.00
       COMPANY   (for.   reg.
                                 KRW  LG ELECTRONICS            357    23,633.27     0.01
       shares)
                                 KRW  LG HOUSEHOLD    & HEALTH        12    8,483.83     0.00
     KRW  KT CORPORATION             47    1,135.29     0.00
                                   CARE
     KRW  KT&  ▶ CORP           454    41,418.87     0.01
                                 KRW  LG HOUSEHOLD    & HEALTHCARE        32    40,263.67     0.01
     MYR  KUALA   LUMPUR   KEPONG       2,326     14,131.56     0.00
                                 KRW  LG INNOTEK             45    4,606.75     0.00
     JPY  KUBOTA             1,176     16,996.93     0.01
                                 KRW  LG UPLUS            361    4,917.04     0.00
     CHF  KUEHNE   & NAGEL          52    7,097.07     0.00
                                 USD  LIBERTY   BROADB   ▲ -C-      186    17,090.84     0.01
       INTERNATIONAL
                                 USD  LIBERTY   GLOBAL   -A-       114    2,830.74     0.00
     ZAR  KUMBA   IRON  ORE         65    1,944.87     0.00
                                 USD  LIBERTY   GLOBAL   -C-      1,317     31,875.32     0.01
     KRW  KUMHO   PETRO   CHEMICALS         71    5,928.56     0.00
                                 ZAR  LIBERTY   HOLDINGS          451    3,161.81     0.00
     SEK  KUNGSLEDEN             1,152     9,192.98     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   GROUP   -C-     421    14,742.74     0.00
     HKD  KUNLUN   ENERGY   COMPANY       9,890     10,330.56     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   SIRIUS   -A-     110    4,204.61     0.00
     JPY  KURARAY              365    4,639.10     0.00
                                 USD  LIBERTY   MEDIA   SIRIUS   -C-     360    13,772.25     0.00
     JPY  KURITA   WATER   INDUSTRIES        129    3,296.54     0.00
                                 USD  LIBERTY   PROPERTY    TRUST     1,154     55,862.37     0.02
     HKD  KWG  GROUP   HOLDINGS        3,750     4,524.25     0.00
                                 ZAR  LIFE  HEALTHCARE     GROUP      2,087     3,883.75     0.00
       LIMITED
                                   HOLDINGS
     JPY  KYOCERA              384    22,528.22     0.01
                                 USD  LIFE  STORAGE           257    24,996.05     0.01
     JPY  KYOWA   HAKKO   KIRIN        312    6,800.04     0.00
                                 USD  LINCOLN   NATIONAL          406    23,810.53     0.01
     JPY  KYUSHU   ELECTRIC    POWER       467    5,517.51     0.00
                                 USD  LINDE   PLC          1,134    199,557.05      0.07
     JPY  KYUSHU   RAILWAY   COMPANY       188    6,177.10     0.00
                                 CHF  LINDT   & SPRUENGLI           1    9,147.75     0.00
     USD  L BRANDS             524    14,446.75     0.00
                                 JPY  LINE              89    3,134.54     0.00
     USD  LABORATORY     CORP  OF       192    29,341.99     0.01
                                 JPY  LION              257    5,402.14     0.00
       AMERICA   HOLDINGS
                                 TWD  LITE-ON   TECHNOLOGY         5,430     7,901.91     0.00
     CHF  LAFARGEHOLCIM      (reg.        656    32,401.20     0.01
                                 USD  LIVE  NATION   ENTERTAINMENT        310    19,696.41     0.01
       shares)
                                 JPY  LIXIL   GROUP   CORPORATION        306    4,079.80     0.00
     USD  LAM  RESEARCH            312    55,837.11     0.02
                                 USD  LKQ              515    14,619.82     0.00
     USD  LAMB  WESTON   HOLDINGS        248    18,607.11     0.01
                                 GBP  LLOYDS   BANKING   GROUP     125,517     101,633.70      0.04
     THB  LAND  AND  HOUSE   PUBLIC      2,551      860.27    0.00
                                 CAD  LOBLAW   COMPANIES           232    11,468.66     0.00
       (for.   reg.  shares)
                                 BRL  LOCALIZA    RENT  A CAR      1,796     15,257.25     0.00
     GBP  LAND  SECURITIES     GROUP   PLC   5,682     67,627.83     0.02
                                 USD  LOEWS              594    28,454.16     0.01
     CHF  LANDIS+GYR     GROUP   AG       24    1,525.31     0.00
                                 HKD  LOGAN   PROPERTY    HOLDINGS      4,832     8,002.75     0.00
     EUR  LANXESS              69    3,706.53     0.00
                                 CHF  LOGITECH    INTERNATIONAL          116    4,551.93     0.00
     EUR  LAR  ESPANA            410    3,426.42     0.00
                                   (reg.   shares)
     TWD  LARGAN   PRECISION           318    47,426.00     0.01
                                 BRL  LOJAS   AMERICANAS     (pref.     2,251     9,698.51     0.00
     USD  LAS  VEGAS   SANDS         789    48,086.99     0.01
                                   shares)
     USD  LATAM   AIRLINES    GROUP   ADR    1,314     13,906.53     0.00
                                 BRL  LOJAS   RENNER          2,430     27,348.65     0.01
     JPY  LAWSON              66    3,682.45     0.00
                                 GBP  LONDON   STOCK   EXCHANGE        553    34,233.75     0.01
     USD  LEAR              144    19,608.66     0.01
                                   GROUP
     EUR  LEASINVEST     REAL  ESTATE       15    1,659.59     0.00
                                 GBP  LONDONMETRIC      PROPERTY       3,926     10,215.83     0.00
     HKD  LEE  & MAN  PAPER        6,743     5,746.52     0.00
                                 HKD  LONGFOR   PROPERTIES         5,057     17,812.91     0.01
       MANUFACTURING
                                 CHF  LONZA   GROUP   (reg.   shares)      90    28,046.26     0.01
     EUR  LEG  IMMOBILIEN     (reg.       386    47,474.93     0.01
                                 EUR  L'OREAL              695    187,063.66      0.07
       shares)
                                 PLN  LOTOS              332    7,219.28     0.00
     GBP  LEGAL   & GENERAL   GROUP     10,531     37,776.45     0.01
                                 KRW  LOTTE   CHEMICAL           67    17,184.85     0.01
     HKD  LEGEND   HOLDINGS    CORP      1,011     2,686.43     0.00
                                 KRW  LOTTE   CONFECTIONERY           99    4,294.21     0.00
     USD  LEGGETT   & PLATT         294    12,411.64     0.00
                                 KRW  LOTTE   SHOPPING           32    5,093.07     0.00
     EUR  LEGRAND             1,053     70,527.98     0.02
                                 USD  LOWE'S   COMPANIES          1,623    177,628.79      0.06
     USD  LEIDOS   HOLDINGS           301    19,265.66     0.01
                                 PLN  LPP              1    2,196.30     0.00
     AUD  LENDLEASE    GROUP         662    5,822.64     0.00
                                 USD  LTC  PROPERTIES            214    9,815.96     0.00
     USD  LENNAR   -A-           636    31,240.17     0.01
                                 RUB  LUKOIL   PJSC          1,502    134,718.96      0.05
     USD  LENNOX   INTERNATIONAL           86    22,673.76     0.01
                                 USD  LULULEMON    ATHLETICA         191    31,313.76     0.01
     HKD  LENOVO   GROUP         23,825     21,427.32     0.01
                                 CAD  LUNDIN   MINING           778    3,610.98     0.00
     EUR  LEONARDO              325    3,785.86     0.00
                                 HKD  LUYE  PHARMA   GROUP        3,990     3,486.42     0.00
     USD  LEXINGTON    REALITY   TRUST     1,155     10,468.73     0.00
                                 EUR  LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS     572    210,757.79      0.07
     KRW  LG              319    21,779.72     0.01
                                   VUITTON
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  LXI  REIT  PLC         2,151     3,460.97     0.00    USD  MCKESSON              388    45,442.02     0.01
                                 JPY  MCUBS   MIDCITY   INVESTMENT        7    6,556.46     0.00
     USD  LYONDELLBASELL      INDUSTRIES       659    55,393.48     0.02
                                 JPY  MEBUKI   FINANCIAL    GROUP      949    2,426.47     0.00
       -A-
     USD  L3 TECHNOLOGIES      (reg.       248    51,156.13     0.02    CHF  MEDARTIS    HOLDING   AG       9    483.75    0.00
       shares)                           TWD  MEDIATEK             4,595     42,116.19     0.01
     BRL  M DIAS  BRANCO   SA        371    4,140.57     0.00    AUD  MEDIBANK    PRIVATE         3,175     6,225.18     0.00
       INDUSTRIA    E COMERCIO    DE                  USD  MEDICAL   PROPERTIES     TRUST     2,033     37,622.74     0.01
       ALIMENTOS                           EUR  MEDIOBANCA             7,405     77,013.19     0.02
     USD  MACERICH              983    42,630.89     0.01    JPY  MEDIPAL   HOLDINGS          202    4,791.90     0.00
     USD  MACK-CALI    REALTY         493    10,942.12     0.00
                                 USD  MEDTRONIC             2,929    266,808.68      0.09
     AUD  MACQUARIE    GROUP         373    34,263.10     0.01    KRW  MEDY-TOX              17    8,641.06     0.00
                                 TWD  MEGA  FINANCIAL    HOLDING      38,036     34,617.19     0.01
     USD  MACY'S              662    15,912.27     0.00
     USD  MAGAZINE    LUIZA          236    10,496.99     0.00    MXN  MEGACABLE    HOLDINGS         472    2,191.69     0.00
     CAD  MAGNA   INTERNATIONAL      (v)  -   393    19,149.74     0.01    PHP  MEGAWORLD    CORPORATION        43,205      4,772.23     0.00
       A-                           GBP  MEGGITT             1,382     9,057.62     0.00
     USD  MAGNIT   GDR          1,246     17,565.89     0.01    JPY  MEIJI   HOLDINGS           145    11,743.50     0.00
     RUB  MAGNITOGORSK      IRON  & STEEL    3,502     2,447.00     0.00    HKD  MEITU   -144A-   / (reg.   -S-)    6,237     2,931.88     0.00
       WORK                           HKD  MEITUAN   DIANPING    -B-     1,073     7,232.46     0.00
     USD  MAHINDRA    & MAHINDRA    GDR    13,720     135,826.45      0.05
                                 USD  MELCO   PBL  ENTERTAINMENT         285    6,430.81     0.00
     JPY  MAKITA              269    9,359.31     0.00
                                   (MACAU)   ADR
     MYR  MALAYAN   BANKING         9,797     22,245.00     0.01
                                 GBP  MELROSE   INDUSTRIES         8,562     20,433.19     0.01
     MYR  MALAYSIA    AIRPORTS         3,698     6,558.56     0.00
                                 USD  MERCADOLIBRE              87    44,420.79     0.01
       HOLDINGS
                                 EUR  MERCIALYS              375    5,267.32     0.00
     MYR  MALAYSIA    INTERNATIONAL         3,991     6,540.06     0.00
                                 EUR  MERCK              106    12,129.01     0.00
       SHIPPING                           USD  MERCK   & CO         6,275    521,923.28      0.16
     PHP  MANILA   ELECTRIC           668    4,834.92     0.00
                                 NZD  MERIDIAN    ENERGY         1,487     4,243.89     0.00
     USD  MANPOWER              84    6,964.65     0.00
                                 GBP  MERLIN   ENTERTAINMENTS          1,272     5,688.54     0.00
     CAD  MANULIFE    FINANCIAL         2,458     41,582.90     0.01
                                 EUR  MERLIN   PROPERTIES          2,037     26,684.06     0.01
     EUR  MAPFRE   (reg.   shares)        909    2,506.09     0.00
                                 HKD  METALLURGICAL      CORPORATION       8,316     2,457.80     0.00
     SGD  MAPLETREE    COMMERCIAL        8,918     12,443.19     0.00
                                   OF CHINA   -H-
       TRUST   REIT  (reg.   shares)
                                 CAD  METHANEX              77    4,376.77     0.00
     SGD  MAPLETREE    INDUSTRIAL        6,821     10,575.91     0.00
                                 USD  METLIFE             1,733     73,758.88     0.02
       TRUST                           CAD  METRO              302    11,109.80     0.00
     SGD  MAPLETREE    LOGISTICS    TRUST    11,242     12,118.08     0.00    EUR  METRO   AG           150    2,497.28     0.00
     USD  MARATHON    OIL         1,485     24,818.92     0.01    PHP  METRO   PACIFIC   INVESTMENTS      43,323      4,001.47     0.00
     USD  MARATHON    PETROLEUM    (when     1,425     85,262.45     0.04    PHP  METROPOLITAN      BANK  & TRUST    5,627     8,561.71     0.00
       issued)                           EUR  METSO              87    2,998.90     0.00
     USD  MARKEL              28    28,139.08     0.01    USD  METTLER   TOLEDO           49    35,460.88     0.01
     GBP  MARKS   & SPENCER         2,869     10,427.28     0.00
                                   INTERNATIONAL
     USD  MARRIOTT    INTERNATIONAL      -    598    74,847.77     0.02    MXN  MEXICHEM    SAB  DE CV      3,698     8,848.09     0.00
       A-                           HKD  MGM  CHINA   HOLDINGS        1,129     2,361.44     0.00
     USD  MARSH   & MCLENNAN         1,044     98,075.14     0.04
                                 USD  MGM  RESORTS   INTERNATIONAL        1,066     27,363.49     0.01
     USD  MARTIN   MARIETTA    MATERIALS       111    22,421.83     0.01
                                 EUR  MICHELIN    (reg.   shares)       143    16,878.51     0.00
     JPY  MARUBENI             1,874     12,949.57     0.00
                                 GBP  MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL        741    19,289.26     0.01
     JPY  MARUI              215    4,344.82     0.00
                                   PLC
     JPY  MARUICHI    STEEL   TUBE        60    1,739.95     0.00
                                 USD  MICROCHIP    TECHNOLOGY         465    38,549.07     0.01
     USD  MARVELL   TECHNOLOGY     GROUP     1,114     22,153.53     0.01
                                 USD  MICRON   TECHNOLOGY          2,263     93,550.35     0.04
     USD  MASCO              662    26,006.39     0.01
                                 USD  MICROSOFT            15,826    1,866,545.16       0.56
     QAR  MASRAF   AL RAYAN        1,140     11,511.83     0.00
                                 TWD  MICRO-STAR     INTERNATIONAL        2,304     6,465.86     0.00
     USD  MASTERCARD             1,876    441,612.20      0.14
                                 USD  MID-AMERICA     APARTMENT        837    91,471.25     0.04
     USD  MATTEL              726    9,432.91     0.00
                                   COMMUNITIES
     USD  MAXIM   INTEGRATED     PRODUCTS      572    30,437.24     0.01
                                 USD  MIDDLEBY              128    16,626.75     0.00
     MYR  MAXIS   BHD          7,563     9,929.97     0.00
                                 JPY  MINEBEA              455    6,841.94     0.00
     JPY  MAZDA   MOTOR           700    7,836.56     0.00
                                 HKD  MINMETALS    RESOURCES        5,619     2,283.43     0.00
     PLN  MBANK              41    4,561.83     0.00
                                 THB  MINOR   INTERNATIONAL          7,462     9,171.87     0.00
     USD  MC CORMICK   (non  voting)       228    34,359.25     0.01
                                   PUBLIC   (for.   reg.)
     USD  MCDONALD'S             2,507    476,039.45      0.15
                                 HKD  MINTH   GROUP           860    2,704.51     0.00
     JPY  MCDONALD'S     HOLDINGS    JAPAN     86    3,959.52     0.00
                                 AUD  MIRVAC   GROUP         21,587     42,169.42     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  MISUMI              340    8,448.91     0.00    EUR  MTU  AERO  ENGINES          229    51,810.14     0.02
     JPY  MITSUBISHI             1,611     44,743.23     0.01
                                 THB  MUANGTHAI    CAPITAL   PCL     2,765     3,833.66     0.00
     JPY  MITSUBISHI     CHEMICAL        1,528     10,756.71     0.00
                                 EUR  MUENCHENER              123    29,151.13     0.01
       HOLDINGS
                                   RUECKVERSICHERUNGS-
     JPY  MITSUBISHI     ELECTRIC        2,172     27,919.64     0.01
                                   GESELLSCHAFT      (reg.
     JPY  MITSUBISHI     ESTATE        7,099    128,631.19      0.05
                                   shares)   (restricted)
     JPY  MITSUBISHI     GAS  CHEMICAL       191    2,729.92     0.00
                                 ZAR  MULTICHOICE     GROUP   LTD     1,427     11,940.28     0.00
     JPY  MITSUBISHI     HEAVY         362    15,044.83     0.00
                                 BRL  MULTIPLAN    EMPREENDIMENTOS        1,095     6,582.83     0.00
       INDUSTRIES
                                   IMOBILIARIOS
     JPY  MITSUBISHI     MATERIALS         112    2,957.74     0.00
                                 JPY  MURATA   MANUFACTURING           650    32,355.05     0.01
     JPY  MITSUBISHI     MOTORS         838    4,449.95     0.00
                                 USD  MYLAN              987    27,964.48     0.01
     JPY  MITSUBISHI     TANABE   PHARMA      328    4,383.48     0.00
                                 JPY  M3              496    8,315.85     0.00
     JPY  MITSUBISHI     UFJ  FINANCIAL      14,008     69,606.20     0.02    JPY  NABTESCO              136    3,966.30     0.00
                                 JPY  NAGOYA   RAILROAD           227    6,280.99     0.00
       GROUP
     JPY  MITSUBISHI     UFJ  LEASE   &     471    2,398.06     0.00    TWD  NAN  YA PLASTICS         22,446     57,461.56     0.02
       FINANCE                           TWD  NANYA   TECHNOLOGY           955    1,903.02     0.00
     JPY  MITSUI   & CO         1,964     30,497.25     0.01
                                 USD  NASDAQ   OMX  GROUP         194    16,959.25     0.00
     JPY  MITSUI   CHEMICALS           218    5,272.16     0.00
                                 ZAR  NASPERS   -N-         1,427    329,632.75      0.11
     JPY  MITSUI   FUDOSAN          5,598    140,717.14      0.05
                                 AUD  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     3,153     56,589.50     0.02
     JPY  MITSUI   O.S.K.   LINES        140    3,012.65     0.00
                                 AED  NATIONAL    BANK  OF ABU     9,117     37,878.72     0.01
     JPY  MIZUHO   FINANCIAL    GROUP     28,758     44,506.21     0.01
                                   DHABI
     RUB  MMC  NORILSK   NICKEL   PJSC     226    47,103.00     0.01    CAD  NATIONAL    BANK  OF CANADA      416    18,761.55     0.01
     ZAR  MMI  HOLDINGS           2,464     2,834.96     0.00    GBP  NATIONAL    GRID  PLC       5,998     66,498.02     0.02
     USD  MOBILE   TELESYSTEMS     ADR     1,879     14,204.99     0.00    USD  NATIONAL    HEALTH   INVESTORS       223    17,496.83     0.01
     CHF  MOBIMO   HOLDING           39    9,929.30     0.00    USD  NATIONAL    OILWELL   VARCO      823    21,918.97     0.01
     USD  MOHAWK   INDUSTRIES           141    17,738.53     0.01    USD  NATIONAL    RETAIL         1,231     68,188.98     0.02
     HUF  MOL  HUNGARIAN    OIL  & GAS     147    1,684.13     0.00      PROPERTIES
                                 USD  NATIONAL    STORAGE          308    8,791.23     0.00
       PLC
     USD  MOLSON   COORS   -B-        396    23,642.38     0.01      AFFILIATES     TRUST
     USD  MOMO  INC  ADR  SHS  A      443    16,944.95     0.00    EUR  NATIXIS              793    4,247.91     0.00
                                 BRL  NATURA   COSMETICOS           782    9,115.53     0.00
     EUR  MONCLER              149    6,026.40     0.00
     USD  MONDELEZ    INTERNATIONAL         3,042    151,868.19      0.05    EUR  NATURGY   ENERGY   GROUP       288    8,069.58     0.00
     GBP  MONDI              642    14,209.08     0.00    KRW  NCSOFT              57    24,970.90     0.01
     ZAR  MONDI              216    4,782.04     0.00    JPY  NEC              310    10,475.89     0.00
     CZK  MONETA   MONEY   BANK       1,492     5,149.68     0.00    JPY  NEC  ELECTRONICS           1,000     4,624.97     0.00
     USD  MONMOUTH    REAL  ESTATE   -A-     475    6,264.26     0.00    ZAR  NEDBANK   GROUP         1,235     21,517.79     0.01
     JPY  MONOTARO              150    3,324.37     0.00    USD  NEKTAR   THERAPEUTICS           354    11,892.14     0.00
     USD  MONSTER   BEVERAGE          821    44,835.21     0.01
                                 ZAR  NEPI  ROCKCASTLE     PLC      1,411     11,880.05     0.00
     EUR  MONTEA   SCA           73    5,994.45     0.00
                                 EUR  NESTE   OYJ           107    11,421.79     0.00
     USD  MOODY'S              351    63,539.72     0.02
                                 MYR  NESTLE              313    11,240.18     0.00
     USD  MORGAN   STANLEY          2,674    112,852.37      0.04
                                 CHF  NESTLE   (reg.   shares)       3,685    351,169.03      0.11
     JPY  MORI  HILLS   REIT          7    9,670.64     0.00
                                 USD  NETAPP              504    34,914.12     0.01
       INVESTMENT     CORP                      USD  NETEASE   ADR          248    59,804.59     0.02
     JPY  MORI  TRUST   SOGO  REIT        5    7,460.95     0.00    USD  NETFLIX              885    315,404.79      0.10
                                 KRW  NETMARBLE    GAMES   CORP       73    8,013.30     0.00
     GBP  MORRISON    (W.M.)         4,052     12,013.46     0.00
                                 ZAR  NETWORK   HEALTHCARE         1,952     3,159.75     0.00
       SUPERMARKETS
     USD  MOSAIC              788    21,528.99     0.01      HOLDINGS
     RUB  MOSCOW   EXCHANGE    MICEX-RTS      6,707     9,320.43     0.00    HKD  NEW  CHINA   LIFE  INSURANCE      2,843     14,487.98     0.00
       PJSC                            -H-
     EUR  MOTOR   OIL  HELLAS         250    5,822.34     0.00    USD  NEW  ORIENTAL    EDUCATION    &    419    37,723.78     0.01
     USD  MOTOROLA    SOLUTIONS          345    48,396.27     0.01      TECHNOLOGY     GROUP   ADR
     ZAR  MR.  PRICE   GROUP         977    12,835.60     0.00    HKD  NEW  WORLD   DEVELOPMENT        34,496     57,215.28     0.02
     JPY  MS&AD   INSURANCE    GROUP       567    17,248.83     0.01    AUD  NEWCREST    MINING          886    16,047.07     0.00
       HOLDINGS                           USD  NEWELL   BRANDS          1,031     15,815.60     0.00
     USD  MSCI  -A-           163    32,460.95     0.01
                                 USD  NEWMONT   MINING         1,077     38,520.35     0.01
     USD  M&T  BANK            251    39,403.32     0.01
                                 GBP  NEWRIVER    REIT         1,826     5,676.00     0.00
     ZAR  MTN  GROUP           4,973     30,556.75     0.01
                                 USD  NEWS  NEWSCORP    -A-        857    10,664.18     0.00
     HKD  MTR             1,761     10,900.79     0.00
                                 JPY  NEXON              527    8,258.26     0.00
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  NEXT              245    17,799.63     0.01    RUB  NOVOLIPETSK     STEEL   OJSC     1,971     5,114.05     0.00
     HKD  NEXTEER   AUTOMOTIVE     GROUP     2,416     2,985.64     0.00
                                   NLMK
     USD  NEXTERA   ENERGY          978    188,984.29      0.07    USD  NRG  ENERGY            558    23,706.98     0.01
     JPY  NGK  INSULATORS            330    4,798.36     0.00    EUR  NSI  NV            108    4,584.02     0.00
     JPY  NGK  SPARK   PLUG         179    3,316.20     0.00    JPY  NSK              407    3,809.30     0.00
                                 JPY  NTT              768    32,647.67     0.01
     JPY  NH FOODS            110    3,961.13     0.00
                                 JPY  NTT  DATA            745    8,218.96     0.00
     KRW  NHN              447    48,824.62     0.01
                                 JPY  NTT  DOCOMO           1,594     35,315.25     0.01
     JPY  NIDEC              265    33,539.33     0.01
     USD  NIELSEN   HOLDINGS    PLC      748    17,696.48     0.01    USD  NUCOR              632    36,853.46     0.01
                                 CAD  NUTRIEN   LTD          762    40,178.42     0.01
     TWD  NIEN  MADE  ENTERPRISE     CO     562    4,949.89     0.00
                                 USD  NVIDIA             1,273    228,665.52      0.08
     USD  NIKE  -B-           3,631    305,738.34      0.10
                                 USD  NVR              6   15,800.23     0.00
     JPY  NIKON              398    5,613.28     0.00
                                 HKD  NWS  HOLDINGS    LIMITED       1,824     3,988.21     0.00
     HKD  NINE  DRAGONS   PAPER       2,753     2,623.58     0.00
                                 USD  NXP  SEMICONDUCTORS            281    24,876.92     0.01
     JPY  NINTENDO              137    38,974.14     0.01
                                 SEK  NYFOSA   AB           974    5,850.78     0.00
     JPY  NIPPON   ACCOMMODATIONS           2   10,858.74     0.00
                                 USD  O REILLY   AUTOMOTIVE          151    58,797.66     0.02
       FUND
     JPY  NIPPON   BUILDING    FUND        8   51,467.27     0.02    JPY  OBAYASHI              770    7,751.86     0.00
                                 JPY  OBIC              74    7,495.23     0.00
     JPY  NIPPON   ELECTRIC    GLASS       111    2,947.13     0.00
                                 USD  OCCIDENTAL     PETROLEUM        1,586    104,974.18      0.04
     JPY  NIPPON   EXPRESS           94    5,215.87     0.00
                                 KRW  OCI  COMPANY   LTD         54    4,391.88     0.00
     JPY  NIPPON   PAINT   HOLDINGS    CO    167    6,571.78     0.00
                                 JPY  ODAKYU   ELECTRIC    RAILWAY       353    8,553.46     0.00
     JPY  NIPPON   PROLOGIS    REIT       11    23,486.88     0.01
                                 USD  OFFICE   PROPERTIES     INCOME      260    7,177.67     0.00
     JPY  NIPPON   REIT  INVESTMENT         2    7,750.30     0.00
                                   TRUST
     JPY  NIPPON   STEEL   AND  SUMITO      975    17,220.58     0.01
                                 USD  OGE  ENERGY            414    17,851.35     0.01
       METAL   CORPORATION
                                 AUD  OIL  SEARCH           1,582     8,822.43     0.00
     JPY  NIPPON   YUSEN           189    2,763.22     0.00
                                 JPY  OJI  HOLDINGS           1,077     6,681.78     0.00
     USD  NISOURCE              781    22,379.88     0.01
                                 USD  OLD  DOMINION    FREIGH   LINES     100    14,369.88     0.00
     JPY  NISSAN   CHEMICAL           148    6,799.92     0.00
                                 ZAR  OLD  MUTUAL   LTD        17,078     25,899.14     0.01
       INDUSTRIES
                                 JPY  OLYMPUS             1,379     14,980.03     0.00
     JPY  NISSAN   MOTOR          2,761     22,654.52     0.01
                                 USD  OMEGA   HEALTHCARE          1,108     42,276.74     0.01
     JPY  NISSHIN   SEIFUN   GROUP       218    4,991.73     0.00
                                   INVESTORS
     JPY  NISSIN   FOOD  HOLDINGS         77    5,315.83     0.00
                                 USD  OMNICOM   GROUP          433    31,609.08     0.01
     JPY  NITORI   HOLDINGS           97    12,528.03     0.00
                                 JPY  OMRON              224    10,486.72     0.00
     JPY  NITTO   DENKO           197    10,341.92     0.00
                                 EUR  OMV              120    6,511.83     0.00
     GBP  NMC  HEALTH            178    5,308.72     0.00
                                 USD  ON SEMICONDUCTOR            951    19,554.93     0.01
     EUR  NN GROUP           1,945     80,871.68     0.02
                                 USD  ONEOK   (new)           831    58,054.33     0.02
     USD  NOAH  HOLDINGS    ADR        100    4,825.17     0.00
                                 CAD  ONEX  (subord.    voting)        106    5,960.20     0.00
     USD  NOBLE   ENERGY           898    22,203.41     0.01
                                 JPY  ONO  PHARMACEUTICAL            450    8,810.66     0.00
     EUR  NOKIA             4,707     26,816.59     0.01
                                 CAD  OPEN  TEXT           333    12,797.62     0.00
     EUR  NOKIAN   TYRES           93    3,126.96     0.00
                                 PLN  OPTIMUS              225    11,757.56     0.00
     JPY  NOMURA   HOLDINGS          4,118     14,889.87     0.00
                                 USD  ORACLE             5,984    321,416.15      0.10
     JPY  NOMURA   REAL  ESTATE        692    13,276.60     0.00
                                 JPY  ORACLE   CORP  JAPAN         49    3,301.67     0.00
       HOLDINGS
                                 EUR  ORANGE             1,633     26,588.59     0.01
     JPY  NOMURA   REAL  ESTATE   MASTER      24    35,630.38     0.01
                                 KRW  ORANGE   LIFE  INSURANCE    LTD    103    3,255.91     0.00
       FUND
                                 PLN  ORANGE   POLSKA          1,819     2,434.16     0.00
     JPY  NOMURA   RESEARCH    INSTITUTE       132    6,005.45     0.00
                                 AUD  ORICA              437    5,473.19     0.00
     USD  NORDSTROM              247    10,951.38     0.00
                                 JPY  ORIENTAL    LAND          243    27,566.00     0.01
     USD  NORFOLK   SOUTHERN          557    104,088.79      0.04
                                 AUD  ORIGIN   ENERGY          2,029     10,379.49     0.00
     CAD  NORTHERN    APARTMENT    REAL     259    5,626.33     0.00
                                 EUR  ORION   CORPORATION     (new)   -    82    3,092.94     0.00
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                   B-
     USD  NORTHERN    TRUST          430    38,857.98     0.01
                                 KRW  ORION   CORP/REPUBLIC      OF     98    8,633.33     0.00
     CAD  NORTHWEST    HEALTHCARE         491    4,288.14     0.00
                                   KOREA
       PROPERTIES     REAL  ESTATE
                                 JPY  ORIX             1,576     22,625.74     0.01
       INVESTMENT     TRUST
                                 JPY  ORIX  JREIT            13    21,481.70     0.01
     USD  NORWEGIAN    CRUISE   LINE      473    26,014.65     0.01
                                 JPY  OSAKA   GAS           434    8,573.14     0.00
       HOLDINGS
                                 JPY  OSAKA   SECURITIES     EXCHANGE      611    10,884.37     0.00
     CHF  NOVARTIS    (reg.   shares)      2,727    262,309.62      0.09
                                 EUR  OSRAM   LICHT   (reg.   shares)      84    2,895.08     0.00
     USD  NOVATEK   GDR          301    51,507.20     0.02
                                 HUF  OTP  BANK            584    25,691.19     0.01
     TWD  NOVATEK   MICROELECTRONICS         1,860     11,946.50     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     JPY  OTSUKA              129    4,813.41     0.00    GBP  PHOENIX   SPREE   DEUTSCHLAND        524    2,527.35     0.00
     JPY  OTSUKA   HOLDINGS           464    18,231.68     0.01
                                   LTD
     KRW  OTTOGI   CORPORATION           6    4,312.85     0.00    USD  PHOSAGRO    (reg.   -S-)  GDR     702    8,791.74     0.00
     SGD  OVERSEA-CHINESE       BANKING      3,623     29,558.72     0.01    USD  PHYSICIANS     REALTY   TRUST      995    18,717.92     0.01
       (reg.   shares)                        ZAR  PICK'N   PAY  STORES        1,432     6,594.98     0.00
     USD  OWENS   CORNING           223    10,493.59     0.00    USD  PIEDMONT    OFFICE   REALTY       741    15,448.02     0.00
     USD  PACCAR              704    47,997.72     0.01      TRUST   -A-
     USD  PACKAGING    CORP  OF AMERICA      189    18,747.22     0.01
                                 JPY  PIGEON              141    5,757.50     0.00
     EUR  PADDY   POWER   BETFAIR         66    5,117.40     0.00    USD  PINDUODUO    INC  ADR  -A-      615    15,255.01     0.00
     USD  PALO  ALTO  NET         201    48,739.72     0.01    HKD  PING  AN INSURANCE    COMPANY     17,374     194,541.80      0.07
     ARS  PAMPA   ENERGIA   SA        0     0.06   0.00      OF CHINA   -H-
     KRW  PAN  OCEAN   CO LTD        753    2,726.33     0.00    USD  PINNACLE    WEST  CAPITAL        240    22,893.71     0.01
     JPY  PANASONIC             2,623     22,609.59     0.01    USD  PIONEER   NATURAL   RESOURCES       353    53,695.02     0.02
     SEK  PANDOX   -B-           458    8,218.07     0.00
                                 EUR  PIRELLI   & C SPA        334    2,152.33     0.00
     USD  PARAMOUNT    GROUP        1,187     16,850.07     0.00
                                 USD  PLAINS   GP HOLDINGS    -A-     276    6,873.56     0.00
     CHF  PARGESA   HOLDING           37    2,900.79     0.00
                                 PHP  PLDT              191    4,190.23     0.00
     USD  PARK  HOTELS   & RESORTS       1,127     35,035.83     0.01    USD  PNC  FINANCIAL    SERVICES        953    116,919.74      0.04
     USD  PARKER-HANNIFIN              286    49,017.05     0.01    JPY  POLA  ORBIS   HOLDINGS         108    3,458.83     0.00
     JPY  PARK24              139    3,008.87     0.00
                                 USD  POLARIS   INDUSTRIES           77    6,525.78     0.00
     USD  PARSLEY   ENERGY   -A-       497    9,590.03     0.00
                                 PLN  POLISH   OIL  AND  GAS      6,008     9,802.05     0.00
     CHF  PARTNERS    GROUP          20    14,859.97     0.00
                                 PLN  POLSKI   KONCERN   NAFTOWY       939    23,926.14     0.01
     USD  PAYCHEX              645    51,725.07     0.02
                                 GBP  POLYMETAL    INTERNATIONAL         562    6,329.16     0.00
     USD  PAYPAL   HOLDINGS          2,263    234,946.29      0.08
                                 RUB  POLYUS   GOLD           79    6,538.25     0.00
     HKD  PCCW             4,927     3,063.01     0.00
                                 EUR  PORSCHE   AUTOMOBIL    HOLDING      127    7,970.28     0.00
     KRW  PEARLABYSS     CORP         18    2,594.75     0.00
                                   (pref.   shares)
     GBP  PEARSON             1,361     14,828.10     0.00
                                 BRL  PORTO   SEGURO           227    3,139.24     0.00
     USD  PEBBLEBROOK     HOTEL   TRUST      715    22,222.98     0.01
                                 KRW  POSCO              193    42,945.69     0.01
     TWD  PEGATRON             3,811     6,589.90     0.00
                                 KRW  POSCO   CHEMTECH    CO LTD      101    5,367.13     0.00
     CAD  PEMBINA   PIPELINE          628    23,072.44     0.01
                                 HKD  POSTAL   SAVINGS   BANK  OF    9,384     5,367.35     0.00
     USD  PENNSYLVANIA      REAL  ESTATE      375    2,357.38     0.00
                                   CHINA   S. -H-  -144A-   (reg.
       INVESTMENT     TRUST
                                   -S-)
     USD  PENTAIR              363    16,162.02     0.00
                                 EUR  POSTE   ITALIANE           436    4,248.69     0.00
     HKD  PEOPLE'S    INSURANCE        27,140     11,616.72     0.00
                                 TWD  POU  CHEN           6,546     7,974.89     0.00
       COMPANY   OF CHINA
                                 HKD  POWER   ASSETS   HOLDINGS       1,594     11,057.23     0.00
     USD  PEOPLES   UNITED   FINANCIAL       836    13,737.79     0.00
                                 CAD  POWER   CORP  OF CANADA        438    10,212.38     0.00
     USD  PEPSICO             3,071    376,400.75      0.12
                                 CAD  POWER   FINANCIAL           309    7,220.25     0.00
     EUR  PERNOD-RICARD              767    137,825.88      0.05
                                 TWD  POWERTECH    TECHNOLOGY         787    1,858.17     0.00
     USD  PERRIGO   CO PLC         291    14,005.62     0.00
                                 PLN  POWSZECHNA     KASA        2,010     20,229.09     0.01
     GBP  PERSIMMON              555    15,689.27     0.00
                                   OSZCZEDNOSCI      BANK  POLSKI
     TRY  PETKIM   PETROKIMYA     HOLDING     3,827     3,075.27     0.00
                                 PLN  POWSZECHNY     ZAKLAD        1,851     19,555.96     0.01
     BRL  PETROBRAS    DISTRIBUIDORA        1,200     7,135.66     0.00
                                   UBEZPIECZEN
       SA
                                 MYR  PPB  GROUP           3,885     17,433.84     0.01
     HKD  PETROCHINA     -H-        60,282     39,087.20     0.01
                                 USD  PPG  INDUSTRIES            474    53,471.69     0.02
     BRL  PETROLEO    BRASILEIRO         9,256     74,089.50     0.02
                                 USD  PPL             1,412     44,809.08     0.01
     BRL  PETROLEO    BRASILEIRO        12,253     88,343.72     0.04
                                 CAD  PRAIRIESKY     ROYALTY         247    3,325.16     0.00
       (pref.   shares)
                                 JPY  PREMIER   INVESTMENT           6    7,438.00     0.00
     MYR  PETRONAS    CHEMICALS    GROUP    10,631     23,853.65     0.01
                                 TWD  PRESIDENT    CHAIN   STORE      2,023     19,919.90     0.01
     MYR  PETRONAS    DAGANGAN          922    5,643.16     0.00
                                 MYR  PRESS   METAL   ALUMINIUM        2,351     2,596.96     0.00
     MYR  PETRONAS    GAS         3,085     13,314.24     0.00
                                   HOLDINGS
     EUR  PEUGEOT              491    11,990.37     0.00
                                 GBP  PRIMARY   HEALTH   PROPERTIES      6,741     11,401.89     0.00
     USD  PFIZER            12,753     541,640.25      0.17
                                 USD  PRINCIPAL    FINANCIAL         540    27,124.34     0.01
     PLN  PGE  POLSKA   GRUPA        2,313     5,997.79     0.00
                                 USD  PROCTER   & GAMBLE        6,219    647,104.63      0.20
       ENERGETYCZNA
                                 USD  PROGRESSIVE             1,205     86,836.32     0.04
     IDR  PGN            31,085      5,129.86     0.00
                                 USD  PROLOGIS             4,795    344,991.54      0.11
     USD  PHILIP   MORRIS          3,207    283,485.86      0.09
                                 MXN  PROMOTORA    OPERADORA    DE     847    8,415.98     0.00
       INTERNATIONAL
                                   INFRAESTRUCTURA
     USD  PHILLIPS    66          880    83,787.32     0.03
                                 HKD  PROPERTY    AND  CASUALITY       21,287     24,188.93     0.01
     TWD  PHISON   ELECTRONICS           339    3,321.75     0.00
                                   COMPANY   -H-
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  PROSIEBEN    SAT.1   MEDIA       183    2,616.25     0.00    USD  QTS  REALTY   TRUST   -A-      278    12,485.31     0.00
     EUR  PROXIMUS              129    3,728.43     0.00    USD  QUALCOMM             2,475    141,148.13      0.05
     GBP  PRUDENTIAL             4,574     91,641.09     0.04    TWD  QUANTA   COMPUTER          7,867     14,752.84     0.00
     USD  PRUDENTIAL     FINANCIAL         839    77,077.69     0.02
                                 USD  QUEST   DIAGNOSTICS           300    26,947.72     0.01
     EUR  PRYSMIAN              202    3,823.61     0.00
                                 USD  QURATE   RETAIL   GROUP   INC     926    14,801.99     0.00
     USD  PS BUSINESS    PARKS        108    17,012.54     0.01
                                   QVC  GR
     ZAR  PSG  GROUP            474    8,600.57     0.00
                                 BRL  RAIA  DROGASIL           888    14,896.91     0.00
     CHF  PSP  SWISS   PROPERTY    (reg.     240    26,028.16     0.01
                                 EUR  RAIFFEISEN     BANK         124    2,788.42     0.00
       shares)
                                   INTERNATIONAL
     IDR  PT ASTRA   INTERNATIONAL        47,920     24,649.64     0.01
                                 JPY  RAKUTEN             1,013     9,589.80     0.00
     IDR  PT BANK  DANAMON   INDONESIA      7,294     4,763.95     0.00
                                 USD  RALPH   LAUREN   -A-        108    14,003.45     0.00
       -A-
                                 AUD  RAMSAY   HEALTH   CARE        163    7,460.87     0.00
     IDR  PT BANK  MANDIRI   (PERSERO)     61,241     32,039.75     0.01
                                   LIMITED
     IDR  PT BANK  TABUNGAN    NEGARA     16,638      2,850.91     0.00
                                 ZAR  RAND  MERCHANT    INSURANCE       2,258     5,249.08     0.00
     IDR  PT HANJAYA   MANDALA        38,126     10,040.07     0.00
                                   HOLDINGS
       SAMPOERNA                           EUR  RANDSTAD    HOLDING          924    45,102.83     0.01
     IDR  PT INDAH   KIAT  PULP  &     7,839     4,734.00     0.00
                                 USD  RAYMOND   JAMES   FINANCIAL        294    23,613.96     0.01
       PAPER
                                 USD  RAYTHEON              717    130,503.44      0.05
     IDR  PT INDOFOOD    CBP  SUKSES     13,048      8,544.11     0.00
                                 GBP  RDI  REIT  PLC         1,550     3,070.54     0.00
       MAKMUR
                                 AUD  REA  GROUP            61    3,226.25     0.00
     IDR  PT INDOFOOD    SUKSES   MAKMUR    15,424      6,905.23     0.00
                                 TWD  REALTEK   SEMICONDUCTOR         1,521     8,983.26     0.00
     IDR  PT JASA  MARGA   (PERSERO)    -  5,445     2,284.64     0.00
                                 USD  REALTY   INCOME          2,277    167,505.85      0.06
       B-
                                 GBP  RECKITT   BENCKISER    GROUP     1,185     98,570.88     0.04
     IDR  PT PABRIK   KERTAS   TJIWI     3,585     2,775.59     0.00
                                 EUR  RECORDATI    INDUSTRIA        1,190     46,394.90     0.01
       KIMIA
                                   CHIMICA   E FARMACEUTICA
     IDR  PT PAKUWON   JATI  TBK     54,426      2,637.19     0.00
                                 JPY  RECRUIT   HOLDINGS         1,316     37,589.64     0.01
     IDR  PT SEMEN   INDONESIA        10,839     10,618.48     0.00
                                 EUR  RED  ELECTRICA    CORPORACION        359    7,650.64     0.00
       (PERSERO)    TBK
                                 USD  RED  HAT            366    66,824.56     0.02
     IDR  PT TELEKOMUNIKASI           169,713      47,076.36     0.01
                                 ZAR  REDEFINE    PROPERTIES        17,810     11,979.06     0.00
       INDONESIA    -B-
                                 USD  REGENCY   CENTERS         1,111     75,004.59     0.02
     IDR  PT TOWER   BERSAMA         7,439     2,058.37     0.00
                                 USD  REGENERON    PHARMACEUTICALS         159    65,108.35     0.02
       INFRASTRUCTURE
                                 GBP  REGIONAL    REIT         1,942     2,656.56     0.00
     IDR  PT UNITED   TRACTORS        5,007     9,510.44     0.00
                                 USD  REGIONS   FINANCIAL         2,013     28,481.95     0.01
     USD  PTC              237    21,844.34     0.01
                                 ZAR  REINET   INVESTMENTS           426    7,284.03     0.00
     THB  PTT  EXPLORATION     AND      3,555     14,061.23     0.00
                                 USD  REINSURANCE     GROUP   AMERICA      115    16,272.70     0.00
       PRODUCTION     PUBLIC   (for.
                                 USD  RELIANCE    INDUSTRIES     -    6,168    247,339.68      0.08
       reg.  shares)
                                   144A-   GDR
     THB  PTT  GLOBAL   CHEMICAL        8,153     17,280.45     0.01
                                 GBP  RELX             3,474     74,302.04     0.02
       PUBLIC   (for.   reg.  shares)
                                 ZAR  REMGRO             1,947     25,006.11     0.01
     THB  PTT  PUBLIC   COMPANY        32,690     49,195.33     0.01
                                 EUR  REMY  COINTREAU            19    2,533.52     0.00
       LIMITED
                                 USD  RENAISSANCERE      HOLDINGS        90    12,861.95     0.00
     MYR  PUBLIC   BANK  Bhd        9,412     53,391.33     0.02
                                 EUR  RENAULT              672    44,418.73     0.01
     USD  PUBLIC   SERVICE   ENTERPRISE      1,022     60,700.67     0.02
                                 EUR  REPSOL             3,857     66,086.82     0.02
     USD  PUBLIC   STORAGE          1,149    250,241.38      0.08
                                 USD  REPUBLIC    SERVICES          505    40,579.54     0.01
     EUR  PUBLICIS    GROUPE          176    9,414.95     0.00
                                 ZAR  RESILIENT    PROPERTY    INCOME     773    2,931.21     0.00
     USD  PULTE   GROUP           500    13,975.80     0.00
                                   FUND  LTD
     EUR  PUMA              94    54,802.87     0.02
                                 USD  RESMED              276    28,730.52     0.01
     USD  PVH              161    19,659.83     0.01
                                 JPY  RESONA   HOLDINGS          2,477     10,735.41     0.00
     QAR  QATAR   ELECTRICITY     AND      164    7,780.56     0.00
                                 CAD  RESTAURANT     BRANDS         296    19,239.61     0.01
       WATER
                                   INTERNATIONAL
     QAR  QATAR   INSURANCE           397    3,974.95     0.00
                                 EUR  RETAIL   ESTATES           52    4,782.88     0.00
     QAR  QATAR   ISLAMIC   BANK        437    18,197.82     0.01
                                 USD  RETAIL   OPPORTUNITY           647    11,220.78     0.00
     QAR  QATAR   NATIONAL    BANK      1,488     73,757.50     0.02
                                   INVESTMENT
     QAR  QATAR   TELECOM           187    3,412.63     0.00
                                 USD  RETAIL   PROPERTIES     OF     1,179     14,366.02     0.00
     AUD  QBE  INSURANCE    GROUP       1,551     13,566.79     0.00
                                   AMERICA   -A-
     EUR  QIAGEN   (reg.   shares)        191    7,753.58     0.00
                                 USD  RETAIL   VALUE   INC        84    2,607.45     0.00
     MYR  QL RESOURCES    BHD       4,051     6,827.50     0.00
                                 EUR  REXEL              257    2,898.06     0.00
     USD  QORVO              260    18,658.53     0.01
                                 USD  REXFORD   INDUSTRIAL     REALTY     503    18,005.56     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     MYR  RHB  BANK  BERHAD         1,461     2,039.32     0.00    KRW  SAMSUNG   CARD          116    3,507.98     0.00
     MYR  RHB  CAPITAL   (IN        512      0.00   0.00    KRW  SAMSUNG   C&T  CORP        248    23,337.80     0.01
       LIQUIDATION)                           KRW  SAMSUNG   ELECTRO-MECHANICS          153    14,101.77     0.00
     HUF  RICHTER   GEDEON          127    2,390.87     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ELECTRONICS         15,089     593,547.67      0.18
     JPY  RICOH              801    8,377.25     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ELECTRONICS         2,539     81,092.74     0.02
     JPY  RINNAI   CORP           34    2,385.66     0.00
                                   (pref.   shares)
     JPY  R-INVESCO    OFFICE   REIT       39    6,227.35     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   ENGINEERING          459    6,510.68     0.00
     GBP  RIO  TINTO           2,039    118,504.82      0.04
                                 KRW  SAMSUNG   FIRE  & MARINE       100    26,522.72     0.01
     AUD  RIO  TINTO            428    29,760.44     0.01
                                   INSURANCE
     CAD  RIOCAN   REAL  ESTATE        1,903     37,704.19     0.01
                                 KRW  SAMSUNG   HEAVY   INDUSTRIES       1,341     9,755.82     0.00
       INVESTMENT     TRUST
                                 KRW  SAMSUNG   LIFE  INSURANCE        225    16,661.14     0.00
     USD  RLJ  LODGING   TRUST        947    16,643.37     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   SDI          186    35,157.51     0.01
     ZAR  RMB  HOLDINGS           2,597     13,682.11     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   SDS          109    22,626.59     0.01
     USD  ROBERT   HALF  INTERNATIONAL        248    16,178.80     0.00
                                 KRW  SAMSUNG   SECURITIES          312    9,139.01     0.00
     THB  ROBINSON    PCL          697    1,290.10     0.00
                                 HKD  SANDS   CHINA          2,775     13,943.32     0.00
     PHP  ROBINSONS    LAND        7,501     3,499.92     0.00
                                 JPY  SANKYO              60    2,285.31     0.00
     CHF  ROCHE   HOLDINGS    (cert.       830    228,754.63      0.08    ZAR  SANLAM             5,927     30,316.37     0.01
                                 EUR  SANOFI             2,009    177,639.80      0.06
       shares)
                                 JPY  SANTEN   PHARMACEUTICAL           452    6,726.75     0.00
     USD  ROCKWELL    AUTOMATION          262    45,998.79     0.01
                                 AUD  SANTOS             2,042     9,906.21     0.00
     CAD  ROGERS   COMMUNICATIONS           448    24,108.08     0.01
                                 EUR  SAP  SE           1,825    211,073.73      0.07
       (nv)  -B-
                                 ZAR  SAPPI              690    3,189.56     0.00
     JPY  ROHM              107    6,680.57     0.00
                                 CAD  SAPUTO              289    9,854.52     0.00
     USD  ROLLINS              319    13,258.04     0.00
                                 EUR  SARTORIUS    (pref.   shares)       30    5,132.55     0.00
     GBP  ROLLS-ROYCE     HOLDINGS        2,973     34,988.15     0.01
                                 EUR  SARTORIUS    STEDIM   BIOTECH       23    2,884.15     0.00
     USD  ROPER   TECHNOLOGIES           226    77,342.06     0.02
                                 ZAR  SASOL             1,811     56,509.42     0.02
     RUB  ROSNEFT   OIL  CO PJSC      4,069     25,517.08     0.01
                                 USD  SAUL  CENTERS            64    3,300.21     0.00
     USD  ROSS  STORES           720    67,050.97     0.02
                                 USD  SBA  COMMUNICATIONS      -A-     225    44,932.40     0.01
     CAD  ROYAL   BANK  OF CANADA       1,776    134,045.13      0.05
                                   (reg.   shares)
     GBP  ROYAL   BANK  OF SCOTLAND       8,421     27,104.08     0.01
                                 RUB  SBERBANK    OF RUSSIA   PAO    32,395     105,728.92      0.04
       GROUP
                                 JPY  SBI  HOLDINGS            273    6,093.13     0.00
     USD  ROYAL   CARIBBEAN    CRUISES       335    38,405.56     0.01
                                 AUD  SCENTRE   GROUP         30,552     89,198.01     0.04
     GBP  ROYAL   DUTCH   SHELL   -A-     7,949    250,006.63      0.08
                                 CHF  SCHINDLER    HOLDING          19    3,993.70     0.00
     EUR  ROYAL   DUTCH   SHELL   -A-     1,961     61,594.14     0.02
                                 CHF  SCHINDLER    HOLDING   (part.      43    8,886.76     0.00
     GBP  ROYAL   DUTCH   SHELL   -B-     6,605    208,985.06      0.07
                                   cert.)
     GBP  ROYAL   MAIL          1,595     4,952.67     0.00
                                 USD  SCHLUMBERGER             2,871    125,081.72      0.05
     EUR  ROYAL   PHILIPS           767    31,260.98     0.01
                                 EUR  SCHNEIDER    ELECTRIC         455    35,730.24     0.01
     USD  RPT  REALTY            432    5,190.48     0.00
                                 GBP  SCHRODER    REAL  ESTATE       3,167     2,286.43     0.00
     GBP  RSA  INSURANCE    GROUP       1,803     11,931.48     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST   LIMITED
     EUR  RTL  GROUP            32    1,767.44     0.00
                                 GBP  SCHRODERS              230    8,081.45     0.00
     TWD  RUENTEX   DEVELOPMENT         2,191     3,313.42     0.00
                                 CHF  SCHWEITER    TECHNOLOGIES          1    1,138.60     0.00
     TWD  RUENTEX   INDUSTRIES         1,888     4,955.80     0.00
                                 EUR  SCOR  REGPT           133    5,674.72     0.00
     BRL  RUMO             4,040     19,880.33     0.01
                                 USD  SEAGATE   TECHNOLOGY          626    29,978.41     0.01
     EUR  RWE  -A-            433    11,613.31     0.00
                                 USD  SEALED   AIR           341    15,686.88     0.00
     EUR  RYANAIR   HOLDINGS          121    1,586.29     0.00
                                 USD  SEATTLE   GENETICS          198    14,533.07     0.00
     NZD  RYMAN   HEALTHCARE           461    3,851.05     0.00
                                 EUR  SEB              19    3,153.31     0.00
     USD  RYMAN   HOSPITALITY           244    20,038.66     0.01
                                 JPY  SECOM              248    21,216.33     0.01
       PROPERTIES
                                 PHP  SECURITY    BANK          895    2,947.22     0.00
     JPY  RYOHIN   KEIKAKU           27    6,726.76     0.00
                                 AUD  SEEK              385    4,792.01     0.00
     USD  SABRA   HEALTH   CARE  REAL      995    19,376.16     0.01
                                 JPY  SEGA  SAMMY   HOLDINGS         208    2,454.91     0.00
       ESTATE   INVESTMENT     TRUST
                                 GBP  SEGRO   PLC  REAL  ESTATE      8,472     74,337.84     0.02
     USD  SABRE              577    12,334.16     0.00
                                   INVESTMENT     TRUST
     GBP  SAFESTORE    HOLDINGS        1,247     9,694.33     0.00
                                 USD  SEI  INVESTMENTS            168    8,764.32     0.00
     EUR  SAFRAN              715    98,146.34     0.04
                                 JPY  SEIBU   HOLDINGS           275    4,818.40     0.00
     SEK  SAGAX   AB -D-          569    2,128.27     0.00
                                 JPY  SEIKO   EPSON           342    5,232.98     0.00
     GBP  SAGE  GROUP           1,927     17,608.02     0.01
                                 JPY  SEKISUI   CHEMICAL          470    7,555.99     0.00
     USD  SALESFORCE.COM             1,545    244,653.67      0.08
                                 JPY  SEKISUI   HOUSE          742    12,283.60     0.00
     EUR  SAMPO   -A-           366    16,589.07     0.00
                                 JPY  SEKISUI   HOUSE   REIT        16    12,447.68     0.00
     KRW  SAMSUNG   BIOLOGICS           50    14,123.88     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     SGD  SEMBCORP    INDUSTRIES         1,134     2,135.54     0.00    CAD  SHOPIFY   -A-          111    22,972.21     0.01
     HKD  SEMICONDUCTOR             9,198     9,303.93     0.00    AUD  SHOPPING    CENTRES         4,177     7,832.68     0.00
       MANUFACTURING                            AUSTRALASIA     PROPERTY
       INTERNATIONAL                            GROUP
     USD  SEMPRA   ENERGY           557    70,072.33     0.02    ZAR  SHOPRITE    HOLDINGS    LTD     1,597     17,563.09     0.01
     USD  SENIOR   HOUSING   PROPERTIES      1,289     15,179.31     0.00    JPY  SHOWA   DENKO           150    5,264.54     0.00
       TRUST                           HKD  SHUI  ON LAND         13,907      3,436.96     0.00
     USD  SENSATA   TECHNOLOGIES          381    17,155.16     0.01
                                 EUR  SHURGARD    SELF  STORAGE        133    4,395.60     0.00
       HOLDING   P
                                   EUROPE   S
     USD  SERITAGE    GROWTH          178    7,906.42     0.00
                                 THB  SIAM  CEMENT   PUBLIC   (for.     1,627     24,504.28     0.01
       PROPERTIES     -A-
                                   reg.  shares)
     USD  SERVICENOW              365    89,905.12     0.04
                                 THB  SIAM  COMMERCIAL     BANK      5,268     21,914.96     0.01
     EUR  SES              301    4,691.28     0.00
                                   PUBLIC   (for.   reg.  shares)
     JPY  SEVEN   & I HOLDINGS         900    33,960.34     0.01
                                 EUR  SIEMENS   HEALTHINEERS      AG     125    5,225.62     0.00
     JPY  SEVEN   BANK           774    2,286.55     0.00
                                 EUR  SIEMENS   (reg.   shares)       1,476    159,006.60      0.06
     CAD  SEVEN   GENERATIONS     ENERGY      358    2,583.64     0.00
                                 USD  SIGNATURE    BANK          86    10,969.65     0.00
     GBP  SEVERN   TRENT           418    10,769.04     0.00
                                 HKD  SIHUAN   PHARMACEUTICAL         12,980      3,141.69     0.00
     RUB  SEVERSTAL    CHEREPOVETS         110    1,722.44     0.00
                                   HOLDINGS    GROUP
       METAL   FACTORY
                                 CHF  SIKA  LTD           158    22,057.63     0.01
     CHF  SFS  GROUP   (reg.   shares)       21    1,809.10     0.00
                                 KRW  SILLAJEN    INC          184    10,405.37     0.00
     JPY  SG HOLDINGS    CO LTD       114    3,311.78     0.00
                                 MYR  SIME  DARBY   BERHAD        6,153     3,361.10     0.00
     GBP  SHAFTESBURY             1,401     16,070.89     0.00
                                 MYR  SIME  DARBY   PLANTATION     BHD   11,627     14,297.12     0.00
     HKD  SHANDONG    WEIGAO   GROUP      5,385     5,144.64     0.00
                                 MYR  SIME  DARBY   PROPERTY    BHD      0     0.09   0.00
       MEDICAL   POLYMER   COMPANY   -
                                 USD  SIMON   PROPERTY    GROUP      2,358    429,683.97      0.14
       H-
                                 USD  SINA  CORPORATION     (reg.      189    11,214.55     0.00
     TWD  SHANGHAI    COMMERCIAL     &    9,946     15,715.50     0.00
                                   shares)
       SAVINGS
                                 SGD  SINGAPORE    AIRLINES         621    4,428.25     0.00
     HKD  SHANGHAI    ELECTRIC    GROUP     8,541     3,242.33     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    AIRPORT         775    2,923.59     0.00
     HKD  SHANGHAI    FOSUN         1,939     7,001.15     0.00
                                   TERMINAL    SERVICES
       PHARMACEUTICAL      -H-
                                 SGD  SINGAPORE    EXCHANGE         922    4,977.69     0.00
     HKD  SHANGHAI    INDUSTRIAL         1,236     2,910.19     0.00
                                 SGD  SINGAPORE    PRESS   HOLDINGS      1,844     3,281.04     0.00
       HOLDINGS
                                 SGD  SINGAPORE    TECHNOLOGIES        1,802     4,975.76     0.00
     HKD  SHANGHAI    PHARMACEUTICALS         2,343     5,104.22     0.00
                                   ENGINEERING
       HOLDING   -H-
                                 SGD  SINGAPORE             9,412     20,983.94     0.01
     HKD  SHANGRI-LA     ASIA        1,455     2,067.83     0.00
                                   TELECOMMUNICATIONS
     JPY  SHARP              245    2,697.58     0.00
                                 HKD  SINO  BIOPHARMACEUTICAL          22,836     20,828.43     0.01
     CAD  SHAW  COMMUNICATIONS      (nv)     570    11,872.75     0.00
                                 HKD  SINO  LAND          19,001     36,743.70     0.01
       -B-
                                 HKD  SINO-OCEAN     LAND  HOLDINGS      6,630     2,905.27     0.00
     HKD  SHENZHEN    INTERNATIONAL         3,568     7,572.62     0.00
                                 TWD  SINOPAC   HOLDINGS         44,471     16,449.15     0.00
       HOLDINGS
                                 HKD  SINOPEC   ENGINEERING         1,939     1,891.67     0.00
     HKD  SHENZHEN    INVESTMENT        13,372      5,110.25     0.00
                                   (GROUP)   -H-
     HKD  SHENZHOU    INTERNATIONAL         2,281     30,573.07     0.01
                                 HKD  SINOPEC   SHANGHAI         19,105      9,102.23     0.00
       GROUP
                                   PETROCHEMICAL      -H-
     USD  SHERWIN-WILLIAMS              172    74,135.05     0.02
                                 HKD  SINOPHARM    GROUP   -H-      3,799     15,824.98     0.00
     JPY  SHIMADZU              250    7,215.18     0.00
                                 HKD  SINOTRANS    -H-        5,956     2,557.01     0.00
     JPY  SHIMAMURA              26    2,219.40     0.00
                                 HKD  SINOTRUK    HONG  KONG        730    1,554.02     0.00
     JPY  SHIMANO              88    14,366.60     0.00
                                 GBP  SIRIUS   REAL  ESTATE   LTD     5,668     4,682.22     0.00
     HKD  SHIMAO   PROPERTY    HOLDINGS      3,596     11,246.79     0.00
                                 USD  SIRIUS   XM HOLDINGS        3,374     19,130.21     0.01
     JPY  SHIMIZU              621    5,400.02     0.00
                                 USD  SITE  CENTERS   CORP        836    11,388.36     0.00
     TWD  SHIN  KONG  FINANCIAL        32,511      9,578.16     0.00
                                 HKD  SJM  HOLDINGS           2,248     2,566.24     0.00
       HOLDING
                                 KRW  SK              65    15,546.45     0.00
     JPY  SHIN-ETSU    CHEMICAL         437    36,629.97     0.01
                                 KRW  SK HYNIX           1,777    116,133.15      0.04
     KRW  SHINHAN   FINANCIAL    GROUP     1,350     49,946.86     0.01
                                 KRW  SK INNOVATION            205    32,486.45     0.01
     KRW  SHINSEGAE              18    5,229.37     0.00
                                 KRW  SK TELECOM             70    15,475.36     0.00
     JPY  SHINSEI   BANK          185    2,630.54     0.00
                                 USD  SKYWORKS    SOLUTIONS          329    27,173.89     0.01
     JPY  SHIONOGI    & CO         329    20,394.74     0.01
                                 USD  SL GREEN   REALTY          661    59,423.82     0.02
     JPY  SHISEIDO              455    32,819.80     0.01
                                 PHP  SM INVESTMENTS     CORP       874    15,539.78     0.00
     JPY  SHIZUOKA    BANK          495    3,768.22     0.00
                                 PHP  SM PRIME   HOLDINGS        33,257     25,270.16     0.01
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CAD  SMART   REAL  ESTATE         758    19,854.78     0.01    USD  STANLEY   BLACK   & DECKER       302    41,183.07     0.01
       INVESTMENT     TRUST                      JPY  STANLEY   ELECTRIC          149    4,002.13     0.00
     JPY  SMC              66    24,928.51     0.01    USD  STARBUCKS             2,525    187,719.56      0.07
     GBP  SMITH   & NEPHEW         1,542     30,594.64     0.01    CAD  STARS   GROUP   INC/THE        229    3,998.37     0.00
     GBP  SMITHS   GROUP           692    12,935.18     0.00    USD  STATE   BANK  OF INDIA   (reg.    1,988     91,959.52     0.04
     EUR  SMURFIT   KAPPA   GROUP   PLC     187    5,216.48     0.00      shares)   -S-  GDR
     EUR  SNAM             1,829     9,404.91     0.00    USD  STATE   STREET           759    49,933.20     0.01
     USD  SNAP-ON              101    15,816.47     0.00
                                 USD  STEEL   DYNAMICS           480    16,924.80     0.00
     CAD  SNC-LAVALIN     GROUP        210    5,339.44     0.00
                                 EUR  STMICROELECTRONICS             2,560     37,880.79     0.01
     USD  SOCIEDAD    QUIMICA   Y MINERA     283    10,866.84     0.00
                                 AUD  STOCKLAND    TRUST        14,191     38,809.95     0.01
       DE CHILE   ADR
                                 EUR  STORA   ENSO  -R-        3,549     43,415.33     0.01
     EUR  SOCIETE   BIC           21    1,910.71     0.00
                                 USD  STORE   CAPITAL          1,073     35,936.77     0.01
     CHF  SOCIETE   GENERALE    DE       6   14,790.83     0.00
                                 CHF  STRAUMANN    HOLDING   (reg.      10    8,076.65     0.00
       SURVEILLANCE      HOLDING
                                   shares)
       (reg.   shares)                        USD  STRYKER              667    131,821.70      0.05
                                 JPY  SUBARU              733    16,705.31     0.00
     EUR  SOCIETE   GENERALE    PARIS   -    641    18,551.43     0.01
                                 EUR  SUEZ              301    3,994.57     0.00
       A-
                                 BRL  SUL  AMERICA   (units)        667    5,110.76     0.00
     EUR  SODEXO              73    8,067.56     0.00
                                 JPY  SUMCO              282    3,138.19     0.00
     JPY  SOFTBANK              985    95,592.89     0.04
                                 JPY  SUMITOMO             1,334     18,446.39     0.01
     JPY  SOFTBANK    CORP         1,994     22,468.09     0.01
                                 JPY  SUMITOMO    CHEMICAL         1,771     8,241.22     0.00
     JPY  SOHGO   SECURITY    SERVICES        88    3,844.62     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    DAINIPPON    PHARMA     183    4,521.42     0.00
     HKD  SOHO  CHINA           5,479     2,303.12     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    ELECTRIC          900    11,940.00     0.00
     KRW  S-OIL              145    11,483.43     0.00
                                   INDUSTRIES
     EUR  SOLVAY              60    6,530.55     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    HEAVY   INDUSTRIES       134    4,354.62     0.00
     JPY  SOMPO   HOLDINGS           376    13,908.66     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    METAL   MINING       276    8,160.80     0.00
     AUD  SONIC   HEALTHCARE           500    8,722.04     0.00
                                 JPY  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL      1,583     55,441.68     0.02
     CHF  SONOVA   HOLDING   (reg.        53    10,541.49     0.00
                                   GROUP
       shares)
                                 JPY  SUMITOMO    REALTY   &      2,313     95,836.48     0.04
     JPY  SONY             1,518     63,695.47     0.02
     JPY  SONY  FINANCIAL    HOLDINGS       202    3,804.37     0.00      DEVELOPMENT
                                 JPY  SUMITOMO    RUBBER          202    2,419.64     0.00
     USD  SOUTHERN             2,112    109,152.00      0.04
     USD  SOUTHERN    COPPER          182    7,219.62     0.00      INDUSTRIES
                                 USD  SUMMIT   HOTEL   PROPERTIES        563    6,427.26     0.00
     USD  SOUTHWEST    AIRLINES         256    13,264.73     0.00
                                 HKD  SUN  ART  RETAIL   GROUP   LTD    8,959     8,731.06     0.00
     AUD  SOUTH32             5,902     15,638.41     0.00
     USD  S&P  GLOBAL            491    103,418.46      0.04    USD  SUN  COMMUNITIES            470    55,697.77     0.02
     MYR  SP SETIA           3,596     1,999.23     0.00    HKD  SUN  HUNG  KAI  PROPERTIES       8,623    147,960.19      0.05
     ZAR  SPAR  GROUP           906    12,060.89     0.00    CAD  SUN  LIFE  FINANCIAL          747    28,725.71     0.01
     NZD  SPARK   NEW  ZEALAND        2,115     5,480.76     0.00    HKD  SUNAC   CHINA          7,885     39,273.51     0.01
     USD  SPIRIT   AEROSYSTEMS           338    30,948.83     0.01    CAD  SUNCOR   ENERGY          1,980     64,193.71     0.02
       HOLDINGS    -A-                       AUD  SUNCORP-METWAY             1,497     14,652.59     0.00
                                 JPY  SUNDRUG              77    2,116.35     0.00
     USD  SPIRIT   REALTY   CAPITAL   INC    469    18,629.04     0.01
                                 HKD  SUNNY   OPTICAL   TECHNOLOGY       2,439     29,124.48     0.01
     USD  SPLUNK              282    35,117.39     0.01
                                 CHF  SUNRISE   COMMUNICATIONS           27    1,963.49     0.00
     USD  SPRINT   S. -1-        1,214     6,860.46     0.00
                                   GROUP
     USD  SQUARE   -A-           663    49,679.56     0.01
                                 USD  SUNSTONE    HOTEL   INVESTORS      1,280     18,427.53     0.01
     USD  SS&C  TECHNOLOGIES           470    29,939.07     0.01
                                 SGD  SUNTEC   REAL  ESTATE       11,587     16,681.87     0.00
       HOLDINGS
                                   INVESTMENT     TRUST
     GBP  SSE             1,813     28,043.78     0.01
     HKD  SSY  GROUP           5,282     4,911.88     0.00    JPY  SUNTORY   BEVERAGE    & FOOD     173    8,124.37     0.00
     EUR  ST GOBAIN            410    14,882.05     0.00    USD  SUNTRUST    BANKS          948    56,163.05     0.02
     GBP  ST JAMES'S   PLACE   CAPITAL      935    12,523.65     0.00    RUB  SURGUTNEFTEGAS      PJSC      21,704      8,217.61     0.00
     USD  STAG  INDUSTRIAL           558    16,547.97     0.00    RUB  SURGUTNEFTEGAS      PJSC      26,043     16,244.94     0.00
     ZAR  STANDARD    BANK  GROUP       4,023     51,668.42     0.02      (pref.   shares)
     GBP  STANDARD    CHARTERED         4,961     38,225.61     0.01    IDR  SURYA   CITRA   MEDIA       20,487      2,381.06     0.00
     TWD  STANDARD    FOOD         4,683     7,870.72     0.00    BRL  SUZANO   PAPEL   E CELULOSE      1,742     20,831.93     0.01
     GBP  STANDARD    LIFE  ABERDEEN       4,383     15,076.74     0.00      SA
                                 JPY  SUZUKEN              87    5,064.20     0.00
       PLC
                                 JPY  SUZUKI   MOTOR           411    18,180.65     0.01
     GBP  STANDARD    LIFE  INVESTMENTS       2,462     2,890.95     0.00
                                 USD  SVB  FINANCIAL    GROUP        117    25,961.41     0.01
       PROPERTY    INCOME   FUND
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     SEK  SVENSKA   CELLULOSA    -B-     4,198     36,480.11     0.01    GBP  TAYLOR   WIMPEY          5,790     13,237.05     0.00
     HKD  SWIRE   PACIFIC   -A-        585    7,521.76     0.00    USD  TD AMERITRADE     HOLDING        613    30,666.00     0.01
     HKD  SWIRE   PROPERTIES          6,285     27,020.88     0.01    JPY  T&D  HOLDINGS            660    6,935.69     0.00
     CHF  SWISS   LIFE  HOLDING   (reg.      54    23,608.00     0.01    JPY  TDK              156    12,181.15     0.00
                                 USD  TE CONNECTIVITY      (reg.       749    60,470.20     0.02
       shares)
     CHF  SWISS   PRIME   SITE        553    48,467.34     0.01      shares)
                                 USD  TECHNIPFMC     (reg.   shares)      683    16,059.02     0.00
     CHF  SWISS   REINSURANCE           434    42,350.13     0.01
                                 HKD  TECHTRONIC     INDUSTRIES        1,583     10,639.04     0.00
     CHF  SWISSCOM    (reg.   shares)        26    12,747.11     0.00
                                 CAD  TECK  RESOURCES    -B-       633    14,654.15     0.00
     AUD  SYDNEY   AIRPORT   (stapled      1,275     6,726.73     0.00
                                 JPY  TEIJIN              221    3,643.07     0.00
       security)
                                 EUR  TELECOM   ITALIA         9,523     5,927.97     0.00
     USD  SYMANTEC             1,208     27,760.69     0.01
     EUR  SYMRISE              102    9,228.62     0.00    EUR  TELECOM   ITALIA   (risp)      4,815     2,737.58     0.00
     USD  SYNCHRONY    FINANCIAL        1,441     45,981.53     0.01
                                 USD  TELEFLEX              86    25,973.52     0.01
     TWD  SYNNEX   TECHNOLOGY          2,368     2,843.32     0.00    SEK  TELEFON   LM ERICSSON    -B-    5,627     51,817.95     0.02
       INTERNATIONAL                           EUR  TELEFONICA             3,868     32,440.56     0.01
     USD  SYNOPSYS              313    36,082.17     0.01    BRL  TELEFONICA     BRASIL   (pref.     1,364     16,649.33     0.00
     USD  SYSCO             1,012     67,570.45     0.02
                                   shares)
     JPY  SYSMEX              214    12,954.50     0.00
                                 EUR  TELEFONICA     DEUTSCHLAND         570    1,790.97     0.00
     KRW  S-1  CORPORATION            78    6,940.20     0.00
                                   HOLDING   (reg.   shares)
     USD  T ROWE  PRICE   GROUP        483    48,380.88     0.01
                                 MYR  TELEKOM   MALAYSIA         3,228     2,530.47     0.00
     AUD  TABCORP   HOLDINGS         2,206     7,240.26     0.00
                                 EUR  TELENET   GROUP   HOLDING        44    2,128.09     0.00
     USD  TABLEAU   SOFTWARE          149    18,935.71     0.01
                                 EUR  TELEPERFORMANCE              48    8,613.32     0.00
     EUR  TAG  IMMOBILIEN            771    19,044.38     0.01
                                 ZAR  TELKOM   SA SOC         457    2,311.07     0.00
     JPY  TAIHEIYO    CEMENT          138    4,588.61     0.00
                                 AUD  TELSTRA             4,800     11,319.49     0.00
     TWD  TAIMED   BIOLOGICS           450    2,450.33     0.00    CAD  TELUS   NON-CANADIAN           261    9,671.99     0.00
     JPY  TAISEI              252    11,706.45     0.00    CHF  TEMENOS   GROUP           58    8,540.11     0.00
     TWD  TAISHIN   FINANCIAL         36,214     16,508.81     0.00
                                 JPY  TEMP  HOLDINGS           229    3,707.65     0.00
       HOLDINGS
                                 MYR  TENAGA   NASIONAL          9,214     28,573.11     0.01
     JPY  TAISHO   PHARMACEUTICAL           42    3,956.58     0.00
                                 EUR  TENARIS              382    5,371.69     0.00
       HOLDINGS
                                 HKD  TENCENT   HOLDINGS         18,194     836,693.71      0.26
     TWD  TAIWAN   BUSINESS    BANK     18,498      7,202.04     0.00
                                 USD  TENCENT   MUSIC           56    1,017.05     0.00
     TWD  TAIWAN   CEMENT         19,306     25,838.60     0.01
                                   ENTERTAINMENT      GR ADR  -A-
     TWD  TAIWAN   COOPERATIVE         34,889     22,074.17     0.01
                                 EUR  TERNA             1,181     7,490.13     0.00
       FINANCIAL    HOLDING
                                 USD  TERRENO   REALTY   GROUP       317    13,311.17     0.00
     TWD  TAIWAN   HIGH  SPEED   RAIL     8,653     10,107.63     0.00
                                 JPY  TERUMO              727    22,187.40     0.01
       CORP                           GBP  TESCO            17,276     52,249.41     0.02
     TWD  TAIWAN   MOBILE          6,081     22,000.91     0.01    USD  TESLA   MOTORS           264    73,767.92     0.02
     TWD  TAIWAN   SEMICONDUCTOR         79,388     632,360.89      0.20    USD  TEXAS   INSTRUMENTS          1,943    206,127.57      0.07
       MANUFACTURING                           THB  THAI  UNION  GROUP  PUBLIC      10,002      6,083.77     0.00
     JPY  TAIYO   NIPPON   SANSO        170    2,591.51     0.00
                                   COMPANY   (for.   reg.)
     JPY  TAKASHIMAYA              194    2,577.48     0.00
                                 EUR  THALES              89    10,644.24     0.00
     JPY  TAKEDA   PHARMACEUTICAL          1,771     72,328.38     0.02
                                 NZD  THE  a2 MILK  COMPANY         847    8,266.67     0.00
     USD  TAKE-TWO    INTERACTIVE          216    20,342.54     0.01
                                 USD  THE  CHEMOURS    COMPANY        378    14,057.75     0.00
       SOFTWARE
                                 QAR  THE  COMMERCIAL     BANK        613    7,563.32     0.00
     USD  TAL  EDUCATION    GROUP   -A-    1,142     41,214.34     0.01
                                 ZAR  THE  FOSCHINI    GROUP        772    8,721.97     0.00
       ADR
                                 USD  THE  HERSHEY   COMPANY         268    30,759.67     0.01
     USD  TANGER   FACTORY   OUTLET       501    10,501.78     0.00
                                 USD  THE  KRAFT  HEINZ  COMPANY      1,244     40,603.81     0.01
       CENTERS
                                 HKD  THE  LINK  REAL  ESTATE       12,548     146,735.12      0.05
     USD  TAPESTRY    INC          634    20,609.91     0.01
                                   INVESTMENT     TRUST
     USD  TARGA   RESOURCES           499    20,751.81     0.01
                                 CHF  THE  SWATCH   GROUP          29    8,399.72     0.00
     USD  TARGET             1,030     82,641.98     0.03
                                 CHF  THE  SWATCH   GROUP  (reg.       54    2,962.82     0.00
     GBP  TARGET   HEALTH          2,351     3,523.74     0.00
                                   shares)
     USD  TATA  MOTORS   ADR        5,500     69,080.94     0.02
                                 HKD  THE  WHARF  HOLDINGS         7,096     21,422.55     0.01
     USD  TATA  STEEL   (reg.   -S-)  GDR   11,598     85,823.69     0.04
                                 USD  THERMO   FISHER   SCIENTIFIC        831    227,389.51      0.08
     RUB  TATNEFT   PJSC         4,840     55,616.47     0.02
                                 JPY  THK              154    3,802.46     0.00
     TWD  TATUNG             5,113     4,031.57     0.00
                                 CAD  THOMSON   REUTERS   CORP       250    14,797.12     0.00
     USD  TAUBMAN   CENTERS          325    17,165.12     0.01
                                 EUR  THYSSEN   KRUPP          360    4,956.17     0.00
     TRY  TAV  HAVALIMALARI      HOLDING      522    2,158.20     0.00
                                 USD  TIER  REIT            292    8,373.94     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  TIFFANY   & CO          192    20,309.36     0.01    JPY  TREND  MICRO           149    7,259.11     0.00
     ZAR  TIGER  BRANDS           663    12,182.95     0.00    USD  TRIMBLE   NAVIGATION          544    21,990.05     0.01
     BRL  TIM  PARTICIPACOES           2,957     8,959.62     0.00    USD  TRIPADVISOR              224    11,520.83     0.00
                                 GBP  TRIPLE   POINT  SOCIAL        1,944     2,570.61     0.00
     HKD  TINGYI   (CAYMAN   ISLANDS)       7,754     12,782.35     0.00
                                   HOUSING   RE
       HOLDING
     EUR  TITAN  CEMENT   (reg.  shares)      77    1,672.10     0.00    GBP  TRITAX   BIG  BOX  REAL  ESTATE     10,195     19,075.95     0.01
     USD  TJX  COS           2,485    132,247.13      0.05      INVESTMENT     TRUST
     EUR  TLG  IMMOBILIEN            518    15,622.88     0.00    THB  TRUE  CORPORATION     (for.     32,391      4,859.15     0.00
     THB  TMB  BANK  PUBLIC   (for  reg.    19,259      1,238.20     0.00      reg.  shares)
       shares)                           ZAR  TRUWORTH    INTERNATIONAL         1,425     6,856.04     0.00
     USD  T-MOBILE    US          686    47,391.57     0.01
                                 HKD  TSINGTAO    -H-         1,910     9,004.88     0.00
     JPY  TOBU  RAILWAY            230    6,629.86     0.00
                                 JPY  TSURUHA   HOLDINGS           43    3,530.16     0.00
     JPY  TOHO              138    5,545.47     0.00
                                 GBP  TUI  (reg.  shares)          773    7,411.60     0.00
     JPY  TOHO  GAS            90    4,037.21     0.00
                                 TRY  TUPRAS              351    7,761.60     0.00
     JPY  TOHOKU   ELECTRIC    POWER       509    6,498.89     0.00
                                 TRY  TURK  HAVA  YOLLARI         1,709     3,911.42     0.00
     JPY  TOKIO  MARINE   HOLDINGS        776    37,615.87     0.01
                                 TRY  TURKCELL    ILETISIM    HIZMET     3,412     7,301.16     0.00
     JPY  TOKYO  ELECTRIC    POWER       1,735     10,971.37     0.00
                                 TRY  TURKIYE   GARANTI   BANKASI      3,607     5,324.62     0.00
     JPY  TOKYO  ELECTRON           189    27,249.26     0.01
                                   (reg.  shares)
     JPY  TOKYO  GAS           455    12,315.90     0.00
                                 TRY  TURKIYE   HALK  BANKASI        1,544     1,743.95     0.00
     JPY  TOKYO  TATEMONO          1,003     12,299.29     0.00
                                 TRY  TURKIYE   IS BANKASI   -C-     3,359     3,270.14     0.00
     JPY  TOKYU              590    10,310.53     0.00
                                 TRY  TURKIYE   SISE  VE CAM      2,053     2,119.01     0.00
     JPY  TOKYU  FUDOSAN   HOLDINGS    -H-    734    4,388.13     0.00
                                   FABRIKALAR
     JPY  TOKYU  REIT            ▶    6,928.73     0.00
                                 CAD  TURQUOISE    HILL         1,311     2,158.16     0.00
     HKD  TONG  REN  TANG         2,135     2,866.96     0.00
                                 USD  TWITTER             1,405     46,203.91     0.01
     MYR  TOP  GLOVE  CORPORATION     BHD    2,905     3,287.54     0.00    USD  TYSON  FOODS  -A-         581    40,339.99     0.01
     JPY  TOPPAN   PRINTING           297    4,482.31     0.00    EUR  UBISOFT   ENTERTAINMENT           66    5,881.80     0.00
     JPY  TORAY  INDUSTRIES          1,660     10,601.89     0.00    CHF  UBS  GROUP           4,355     52,779.74     0.02
     USD  TORCHMARK              224    18,342.13     0.01    EUR  UCB              105    9,012.92     0.00
     CAD  TORONTO   DOMINION    BANK      2,259    122,614.55      0.05    USD  UDR             1,996     90,724.13     0.04
                                 USD  UGI              375    20,784.73     0.01
     JPY  TOSHIBA              780    24,825.16     0.01
                                 USD  ULTA  SALON  COSMETICS    &     111    38,795.40     0.01
     JPY  TOSOH              286    4,439.61     0.00
     EUR  TOTAL             1,988    110,533.07      0.04      FRAGRANCE
     USD  TOTAL  SYSTEM   SERVICES        321    30,507.61     0.01    BRL  ULTRAPAR    PARTICIPACOES         1,148     13,863.44     0.00
     JPY  TOTO              178    7,546.85     0.00    EUR  UMICORE   SA          174    7,722.74     0.00
     CAD  TOURMALINE     OIL         312    4,818.92     0.00
                                 USD  UNDER  ARMOUR   -A-        104    2,198.73     0.00
     HKD  TOWNGAS   CHINA         3,984     3,131.15     0.00
                                 USD  UNDER  ARMOUR   (when  issued)      678    12,797.50     0.00
     JPY  TOYO  SEIKAN   GROUP  HOLDINGS      183    3,740.41     0.00
                                 EUR  UNIBAIL-RODAMCO       SE & WFD     938    153,954.70      0.06
     JPY  TOYO  SUISAN   KAISHA         98    3,739.64     0.00
                                   UNIBA
     JPY  TOYODA   GOSEI           89    1,881.53     0.00    JPY  UNI-CHARM              482    15,954.68     0.00
                                 EUR  UNICREDIT    (reg.  shares)      1,676     21,509.95     0.01
     JPY  TOYOTA   INDUSTRIES           174    8,747.04     0.00
                                 GBP  UNILEVER             1,958    112,146.74      0.04
     JPY  TOYOTA   MOTOR          2,724    159,624.53      0.06
                                 EUR  UNILEVER    (cert.   shares)      1,271     73,914.17     0.02
     JPY  TOYOTA   TSUSHO           251    8,184.92     0.00
                                 IDR  UNILEVER    INDONESIA    TBK  PT   5,546     19,171.61     0.01
     AUD  TPG  TELECOM            428    2,112.50     0.00
                                 USD  UNION  PACIFIC          1,485    248,269.57      0.08
     USD  TRACTOR   SUPPLY          206    20,116.32     0.01
                                 EUR  UNIPER              168    5,075.34     0.00
     CAD  TRANSCANADA             1,132     50,869.25     0.01
                                 HKD  UNI-PRESIDENT      CHINA       6,069     5,952.67     0.00
     USD  TRANSDIGM    GROUP         132    59,995.33     0.02
                                 TWD  UNI-PRESIDENT      ENTERPRISES      16,011     38,857.10     0.01
     RUB  TRANSNEFT    PJSC  (pref.        2    4,981.68     0.00
                                 GBP  UNITE  GROUP          1,587     18,968.41     0.01
       shares)
                                 USD  UNITED   CONTINENTAL           93    7,443.57     0.00
     ARS  TRANSPORTADORA      DE GAS  DEL      0     0.59   0.00
                                   HOLDINGS
       SUR  -B-
                                 EUR  UNITED   INTERNET    (reg.       104    3,786.88     0.00
     USD  TRANSUNION              406    27,139.63     0.01
                                   shares)
     AUD  TRANSURBAN     GROUP        3,015     28,274.93     0.01
                                 TWD  UNITED   MICROELECTRONICS         32,713     12,365.45     0.00
     USD  TRAVELERS    COMPANIES         1,518    208,172.01      0.07
                                 SGD  UNITED   OVERSEAS    BANK      1,552     28,863.12     0.01
     HKD  TRAVELSKY    TECHNOLOGY     -H-    2,697     7,129.46     0.00
                                 USD  UNITED   PARCEL   SERVICE   -B-    1,426    159,333.20      0.06
     AUD  TREASURY    WINE  ESTATES        829    8,789.01     0.00
                                 USD  UNITED   RENTALS           182    20,748.48     0.01
                                 USD  UNITED   TECHNOLOGIES          2,786    359,091.36      0.12
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  UNITED   THERAPEUTICS           86    10,148.90     0.00    USD  WA PRIME  GROUP         1,018     5,752.83     0.00
     JPY  UNITED   URBAN  INVESTMENT         18    28,296.65     0.01    USD  WABCO              113    14,921.19     0.00
                                 USD  WABTEC              280    20,619.46     0.01
     GBP  UNITED   UTILITIES    GROUP      1,196     12,690.09     0.00
                                 EUR  WAERTSILAE     -B-         360    5,813.63     0.00
     USD  UNITEDHEALTH     GROUP       2,554    631,435.55      0.20
                                 USD  WALGREENS    BOOTS  ALLIANCE      2,687    170,036.24      0.06
     USD  UNIVERSAL    HEALTH   REALTY       70    5,285.38     0.00
                                 SEK  WALLENSTAM     BYGGNADS    -B-     998    10,100.19     0.00
       INCOME   TRUST
                                 MXN  WAL-MART    DE MEXICO   SAB     17,408     46,594.92     0.01
     USD  UNIVERSAL    HEALTH   SERVICES       157    21,006.11     0.01
                                 USD  WAL-MART    STORES         4,013    391,393.86      0.13
     PHP  UNIVERSAL    ROBINA         3,795     10,984.08     0.00
                                 TWD  WALSIN   TECHNOLOGY           618    4,010.96     0.00
     USD  UNUM  GROUP            468    15,819.85     0.00
                                 USD  WALT  DISNEY           4,615    512,389.45      0.16
     SGD  UOL  GROUP           2,878     14,768.52     0.00
                                 HKD  WANT  WANT  CHINA  HOLDINGS      21,128     17,548.20     0.01
     EUR  UPM-KYMMENE              446    13,013.26     0.00
                                 EUR  WAREHOUSE    DE PAUW        108    17,282.39     0.01
     USD  URBAN  EDGE  PROPERTIES         596    11,323.04     0.00
                                 AUD  WASHINGTON     H SOUL        124    2,321.80     0.00
       (when  issued)
                                   PATTINSON    &
     USD  URSTADT   BIDDLE   PROPERTIES        161    3,324.31     0.00
                                 USD  WASHINGTON     REAL  ESTAT       436    12,369.88     0.00
     USD  US BANCORP            3,186    153,514.02      0.06
                                   INVESTMENT     TRUST
     JPY  USS  CO            270    5,015.88     0.00
                                 USD  WASTE  CONNECTIONS           517    45,790.27     0.01
     USD  VAIL  RESORTS            82    17,925.63     0.01
                                 USD  WASTE  MANAGEMENT           879    91,333.65     0.04
     BRL  VALE             9,926    129,904.17      0.05
     EUR  VALEO              197    5,708.09     0.00    USD  WATERS              150    37,755.42     0.01
     USD  VALERO   ENERGY           856    72,608.02     0.02    USD  WAYFAIR   -A-          122    18,104.13     0.01
     TWD  VANGUARD    INTERNATIOAL         3,371     7,274.43     0.00    USD  WEC  ENERGY   GROUP         628    49,648.03     0.01
       SEMICONDUCTOR                           BRL  WEG  (pref.   shares)        2,694     12,458.86     0.00
     USD  VARIAN   MEDICAL   SYSTEMS        164    23,222.73     0.01
                                 USD  WEIBO  ADR  -A-          162    10,035.31     0.00
     EUR  VASTNED   RETAIL   N.V        111    4,307.34     0.00
                                 HKD  WEICHAI   POWER  -H-       5,675     9,066.01     0.00
     USD  VEDANTA   ADR         6,080     64,206.20     0.02
                                 USD  WEINGARTEN     REALTY         674    19,789.79     0.01
     USD  VEEVA  SYSTEMS   -A-        229    29,027.77     0.01
                                   INVESTORS
     USD  VENTAS             2,700    172,300.72      0.06    GBP  WEIR  GROUP            438    8,882.08     0.00
     SGD  VENTURE   CORPORATION          316    4,181.64     0.00
                                 JPY  WELCIA   HOLDINGS           54    1,833.95     0.00
     EUR  VEOLIA   ENVIRONNEMENT           441    9,873.61     0.00
                                 USD  WELLCARE    HEALTH   PLANS       109    29,513.95     0.01
     EUR  VERBUND   -A-         1,209     58,069.78     0.02
                                 USD  WELLS  FARGO          9,809    473,954.46      0.15
     USD  VEREIT             7,650     64,027.76     0.02
                                 USD  WELLTOWER             2,833    219,832.77      0.07
     USD  VERISIGN              221    40,100.04     0.01
                                 EUR  WENDEL              21    2,611.96     0.00
     USD  VERISK   ANALYTICS    -A-       317    42,136.56     0.01
                                 EUR  WERELDHAVE              246    6,737.33     0.00
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS         9,421    557,059.89      0.17    EUR  WERELDHAVE     BELGIUM         13    1,354.70     0.00
     CAD  VERMILION    ENERGY   INC       172    4,250.11     0.00    AUD  WESFARMERS             1,307     32,180.35     0.01
                                 CAD  WEST  FRASER   TIMBER         64    3,135.27     0.00
     USD  VERTEX   PHARMACEUTICALS           512    94,198.22     0.04
                                 JPY  WEST  JAPAN  RAILWAY         192    14,450.99     0.00
     USD  VF              677    58,853.11     0.02
     USD  VIACOM   -B-           644    18,063.70     0.01    USD  WESTERN   DIGITAL          560    26,923.94     0.01
     USD  VICI  PROPERTIES     INC      2,244     49,105.88     0.01    USD  WESTERN   UNION         1,063     19,639.67     0.01
     AUD  VICINITY    CENTRES         18,789     34,702.42     0.01    USD  WESTLAKE    CHEMICAL          92    6,262.22     0.00
     SEK  VICTORIA    PARK  AB        212     841.68    0.00    AUD  WESTPAC   BANKING         3,960     72,916.18     0.02
     CHF  VIFOR  PHARMA   AG         52    7,059.51     0.00    MYR  WESTPORTS    HOLDINGS    BHD     3,563     3,281.07     0.00
     EUR  VINCI             1,118    108,843.89      0.04    USD  WESTROCK              570    21,855.75     0.01
     USD  VIPSHOP   HOLDINGS    ADR      1,477     11,859.67     0.00    USD  WEYERHAEUSER             1,494     39,353.09     0.01
                                 HKD  WH GROUP           10,151     10,862.71     0.00
     KRW  VIROMED              40    9,792.62     0.00
     USD  VISA  -A-           4,622    721,849.60      0.22    HKD  WHARF  REAL  ESTATE        7,278     54,190.63     0.02
     USD  VISTRA   ENERGY   CORP        607    15,798.04     0.00      INVESTMENT     C
     EUR  VIVENDI              872    25,292.50     0.01    CAD  WHEATON   PRECIOUS    METALS       551    13,112.15     0.00
     USD  VMWARE              167    30,094.37     0.01
                                   CORP
     ZAR  VODACOM   GROUP         2,212     17,089.08     0.01
                                 HKD  WHEELOCK    & CO         957    7,007.92     0.00
     GBP  VODAFONE    GROUP         47,136     85,866.36     0.04
                                 USD  WHIRLPOOL              136    18,117.15     0.01
     EUR  VOESTALPINE              88    2,688.27     0.00    GBP  WHITBREAD              323    21,367.15     0.01
     EUR  VONOVIA   (reg.  shares)       3,578    185,710.94      0.06    EUR  WIENERBERGER             1,358     28,872.11     0.01
                                 SEK  WIHLBORGS    FASTIGHETER     AB     810    11,064.82     0.00
     USD  VORNADO   REALTY   TRUST       1,345     90,691.06     0.04
                                 USD  WILLIAMS    COMPANIES         2,488     71,444.57     0.02
     USD  VOYA  FINANCIAL            344    17,183.24     0.01
                                 USD  WILLIS   TOWERS   WATSON        270    47,409.82     0.01
     USD  VULCAN   MATERIALS           247    29,301.35     0.01
                                 SGD  WILMAR   INTERNATIONAL          2,212     5,404.92     0.00
     EUR  VW              26    4,180.13     0.00
     EUR  VW (pref.   shares)          155    24,419.76     0.01    TWD  WIN  SEMICONDUCTORS            674    4,758.46     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     TWD  WINBOND   ELECTRONICS         1,517      726.08    0.00    USD  YUM  BRANDS            648    64,708.42     0.02
     USD  WIPRO  ADR          14,713     58,556.91     0.02    USD  YUM  CHINA  HOLDINGS         1,171     52,575.26     0.02
     EUR  WIRE  CARD            98    12,296.87     0.00    HKD  YUZHOU   PROPERTIES          4,327     2,612.56     0.00
     TWD  WISTRON             5,334     4,101.40     0.00    USD  YY -A-  ADR           150    12,622.87     0.00
     EUR  WOLTERS   KLUWER          234    15,921.91     0.00
                                 EUR  ZALANDO              94    3,678.88     0.00
     AUD  WOODSIDE    PETROLEUM         1,080     26,553.95     0.01    USD  ZAYO  GROUP  HOLDINGS         400    11,374.44     0.00
     AUD  WOOLWORTHS             1,514     32,704.14     0.01    HKD  ZHAOJIN   MINING   INDUSTRY    -   4,495     4,501.01     0.00
     ZAR  WOOLWORTHS     HOLDINGS        3,421     11,024.33     0.00
                                   H-
     KRW  WOORI  FINANCIAL    GROUP  INC    1,688     20,452.66     0.01    HKD  ZHEJIANG    EXPRESSWAY     -H-     5,170     5,926.90     0.00
     KRW  WOORI  INVESTMENT     &       479    5,678.74     0.00    TWD  ZHEN  DING  TECHNOLOGY         1,288     3,999.36     0.00
       SECURITIES                            HOLDING
     USD  WORKDAY   -A-          301    57,991.00     0.02    HKD  ZHONGAN   ONLINE   P&C        646    2,321.37     0.00
     GBP  WORKSPACE    GROUP         812    10,324.10     0.00      INSURANCE    C -H-
     USD  WORLDPAY    INC          600    68,098.06     0.02    HKD  ZHONGSHENG     GROUP  HOLDINGS      1,995     4,950.11     0.00
     AUD  WORLEYPARSONS              370    3,724.23     0.00    HKD  ZHUZHOU   CRRC  -H-        2,191     12,953.28     0.00
     USD  W.P.  CAREY           1,241     97,208.18     0.04
                                 HKD  ZIJIN  MINING   GROUP  -H-     17,198      7,120.14     0.00
     TWD  WPG  HOLDINGS           4,603     6,004.02     0.00
                                 USD  ZILLOW   GROUP  -C-        277    9,621.12     0.00
     GBP  WPP  2012           2,198     23,217.76     0.01
                                 USD  ZIMMER   BIOMET   HOLDINGS        404    51,590.72     0.02
     USD  WR BERKLEY            200    16,940.64     0.00
                                 USD  ZIONS  BANCORP           344    15,636.83     0.00
     CAD  WSP  GLOBAL            129    7,027.86     0.00
                                 USD  ZOETIS   -A-           995    100,198.35      0.04
     HKD  WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC    1,798     17,488.65     0.01
                                 JPY  ZOZO              239    4,502.80     0.00
     USD  WW GRAINGER            100    29,979.63     0.01    HKD  ZTE             2,093     6,290.99     0.00
                                 USD  ZTO  EXPRESS   CAYMAN   ADR  -A-    1,031     18,849.58     0.01
     HKD  WYNN  MACAU           1,789     4,216.33     0.00
                                 CHF  ZURICH   INSURANCE    GROUP       175    57,954.53     0.02
     USD  WYNN  RESORTS            216    25,793.80     0.01
                                   (reg.  shares)
     USD  X 5 RETAIL   GROUP         454    11,310.03     0.00
                                 GBP  3I GROUP            1,724     22,118.77     0.01
     USD  XCEL  ENERGY           1,027     57,706.27     0.02
                                 USD  3M             1,821    378,303.60      0.12
     USD  XENIA  HOTELS   & RESORTS        614    13,447.89     0.00
                                 HKD  3SBIO  (reg.  shares)        3,990     7,846.99     0.00
     USD  XEROX  CORP           377    12,052.49     0.00
                                 USD  51JOB  ADR            69    5,338.90     0.00
     HKD  XIAOMI   CORP  -B-        11,103     16,096.31     0.00
                                 USD  58.COM   ADR  -A-         271    17,777.70     0.01
     USD  XILINX              511    64,798.10     0.02
     HKD  XINJIANG    GOLDWI   SCIENCE   %   1,371     1,973.63     0.00
                                 株式（およびエクイティ型証券）                  98,860,709.74       29.10
       TECHNOLOGY     -H-
                                 証券取引所または他の組織された市場に                  98,860,709.74       29.10
     HKD  XINYI  SOLAR  HOLDINGS        9,810     4,723.93     0.00
                                 上場されている証券：株式（およびエク
     EUR  XIOR  STUDENT   HOUSING   NV      63    3,000.64     0.00
                                 イティ型証券）
     USD  XPO  LOGISTICS            267    14,368.01     0.00
                                 証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
     USD  XYLEM              377    29,820.49     0.01
                                 債券
     TWD  YAGEO              583    6,110.83     0.00
                                 USD  ABB  FINANCE   (USA)  T. 2    353,545     356,165.11      0.10
     JPY  YAHOO  JAPAN          3,380     8,275.11     0.00
                                   2.875%/12-08.05.2022
     JPY  YAKULT   HONSHA           141    9,848.18     0.00
                                 GBP  ABBEY  NATIONAL    TREASURY       8,228     10,780.78     0.00
     JPY  YAMADA   DENKI           822    4,054.72     0.00
                                   SERVICES    (reg.  -S-)  S. B-
     JPY  YAMAGUCHI    FINANCIAL    GROUP     241    2,041.37     0.00
                                   1471  1.875%/15-17.02.2020
     JPY  YAMAHA              162    8,099.78     0.00
                                 USD  ABBOTT   LABORATORIES         318,595     319,999.86      0.09
     JPY  YAMAHA   MOTOR           348    6,820.11     0.00
                                   2.9%/16-30.11.2021
     JPY  YAMATO   HOLDINGS           365    9,418.42     0.00
                                 USD  ABBOTT   LABORATORIES         82,225     85,566.15     0.03
     JPY  YAMAZAKI    BAKING          145    2,345.18     0.00
                                   3.75%/16-30.11.2026
     SGD  YANGZIJIANG     SHIPBUILDING        2,747     3,041.94     0.00
                                 CHF  ABN  AMRO  BANK  0.3%/16-       2,250     2,292.35     0.00
       HOLDINGS
                                   18.12.2024
     HKD  YANZHOU   COAL  MINING   -H-     5,776     5,673.42     0.00
                                 USD  ABQ  FINANCE   3.5%/17-        33,854     33,529.93     0.01
     JPY  YASKAWA   ELECTRIC          286    8,994.26     0.00
                                   22.02.2022
     HKD  YIHAI  INTL          1,798     8,005.61     0.00
                                 USD  ABU  DHABI  GOVT  INT'L      90,589     90,028.26     0.03
     JPY  YOKOGAWA    ELECTRIC          280    5,797.55     0.00
                                   3.125%/17-11.10.2027
     JPY  YOKOHAMA    RUBBER          140    2,606.64     0.00
                                 USD  ABU  DHABI  GOVT  INT'L      45,295     45,918.21     0.01
     MYR  YTL             7,824     2,031.53     0.00
                                   4.125%/17-11.10.2047
     TWD  YUANTA   FINANCIAL         35,050     19,958.14     0.01
                                 USD  ABU  DHABI  NATIONAL    ENERGY     37,615     38,089.04     0.01
     HKD  YUE  YUEN  INDUSTRIAL          853    2,933.97     0.00
                                   COMPANY   3.875%/14-
       (HOLDINGS)
                                   06.05.2024
     HKD  YUEXIU   PROPERTY         26,634      6,412.65     0.00
     KRW  YUHAN              31    6,581.92     0.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  ACE  INA  HOLDINGS    3.35%/15-     303,039     308,487.50      0.09    EUR  ANGLO  AMERICAN    CAPITAL      62,303     70,839.16     0.02
       03.05.2026                            1.625%/17-18.09.2025
     CHF  ACHMEA   BANK  0.5%/17-         825     836.39    0.00    USD  ANHEUSER    BUSCH  INBEV      444,457     440,101.32      0.13
       27.10.2023                            WORLDWIDE    2.5%/12-
     USD  ADECOAGRO    SA 6%/17-       33,854     31,806.43     0.01
                                   15.07.2022
       21.09.2027                           USD  ANHEUSER-BUSCH      INBEV      444,457     451,048.30      0.13
     USD  AEROPUERTOS     ARGENTINA    2000   13,617     12,906.82     0.00
                                   FINANCE   3.3%/16-
       (reg.  -S-)  6.875%/-
                                   01.02.2026
       01.02.2027                           USD  ANTHEM   INC  3.65%/17-        222,228     222,101.83      0.07
     USD  AFRICAN   BANK  S. 5 (reg.  -   22,569     21,724.06     0.01
                                   01.12.2027
       S-)  6%/16-08.02.2020                         CHF  ANZ  NEW  ZEALAND          1,875     1,910.29     0.00
     USD  AFRICAN   DEVELOPMENT     BANK    264,048     257,652.62      0.08      INTERNATIONAL      0.25%/16-
       S. -568-  T. -1-  1.25%/16-                      25.10.2023
                                 EUR  ANZ  NEW  ZEALAND         86,156     98,660.85     0.03
       26.07.2021
     EUR  AFRICAN   DEVELOPMENT     BANK    106,805     122,029.80      0.04      INTERNATIONAL      0.625%/15-
       0.25%/17-24.01.2024                            27.01.2022
     USD  AGUA  Y SANEAMIENTOS     ARG    37,615     28,575.34     0.01    USD  APICORP   SUKUK  LTD       22,569     22,513.08     0.01
       6.625%/18-01.02.2023                            3.141%/17-01.11.2022
     USD  AI CANDELARIA     SPAIN       37,615     39,132.87     0.01    USD  APPLE  INC  2.75%/17-        202,026     201,298.62      0.06
       7.5%/18-15.12.2028                            13.01.2025
     USD  AJECORP   (reg.  -S-)       45,139     37,916.38     0.01    USD  APPLE  INC  3%/17-20.06.2027        303,039     301,987.32      0.09
       6.5%/12-14.05.2022                           CHF  APPLE  0.375%/15-          3,000     3,104.67     0.00
     CHF  AKADEMISKA     HUS  0.25%/15-       3,751     3,894.02     0.00
                                   25.11.2024
       17.11.2025                           USD  APPLE  2.4%/13-03.05.2023         202,026     200,258.18      0.06
     CHF  AKADEMISKA     HUS  0.3%/17-        938     964.09    0.00
                                 USD  APPLE  3.45%/14-06.05.2024          54,345     56,166.07     0.02
       08.10.2029
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT      90,589     89,950.36     0.03
     USD  AKCB  FINANCE   LTD  4.75%/18-      45,139     46,481.88     0.01
                                   (reg.  -S-)  5.875%/15-
       09.10.2023
                                   11.06.2025
     USD  ALIBABA   GROUP  HOLDING      101,013      99,359.37     0.03
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     181,178     190,015.88      0.06
       3.4%/17-06.12.2027
                                   (reg.  -S-)  7.5%/17-
     CHF  ALLIANZ   (subordinated)         3,751     3,794.23     0.00
                                   31.01.2027
       3.25%/14-PERPETUAL
                                 USD  ARAB  REPUBLIC    OF EGYPT     181,178     179,929.70      0.05
     USD  ALTERNATIFBANK      8.75%/16-      15,046     14,003.33     0.00
                                   5.577%/18-21.02.2023
       16.04.2026
                                 USD  ARGENTINA    GDP  8.28%/05-       63,505     74,173.13     0.02
     USD  ALTRIA   GROUP  INC  3.8%/19-     303,039     308,514.78      0.09
                                   31.12.2033
       14.02.2024
                                 CHF  AROUNDTOWN     SA 1.72%/19-       1,500     1,544.05     0.00
     USD  ALTRIA   GROUP  2.85%/12-       303,039     302,232.78      0.09
                                   05.03.2026
       09.08.2022
                                 CHF  ASB  FINANCE   LONDON         750     755.23    0.00
     USD  AMAZON.COM     INC  3.15%/18-      191,723     193,396.33      0.06
                                   0.875%/13-11.06.2019
       22.08.2027
                                 CHF  ASB  FINANCE   LTD  0.45%/19-      1,500     1,528.23     0.00
     USD  AMERICAN    EXPRESS   CO     444,457     440,039.10      0.13
                                   30.01.2025
       2.5%/17-01.08.2022
                                 USD  ASIAN  DEVELOPMENT     BANK    1,010,130      995,684.69      0.29
     USD  AMERICAN    EXPRESS   CO 3%/17-    202,026     201,175.38      0.06
                                   1.625%/16-16.03.2021
       30.10.2024
                                 USD  ASIAN  DEVELOPMENT     BANK     686,888     685,699.77      0.20
     USD  AMERICAN    EXPRESS   CREDIT     170,308     170,554.79      0.05
                                   2.5%/17-02.11.2027
       2.7%/17-03.03.2022
                                 USD  ASTRAZENECA     PLC  3.125%/17-     303,039     295,890.18      0.09
     USD  AMERICAN    HONDA  FINANCE   S. -  151,519     154,183.14      0.05
                                   12.06.2027
       A- 3.375%/18-10.12.2021
                                 GBP  AT&T  (reg.  -S-)  5.5%/07-      8,228     12,863.39     0.00
     USD  AMERICAN    INTERNATIONAL        202,026     213,484.82      0.06
                                   15.03.2027
       GROUP  4.875%/12-
                                 CHF  AT&T  1.875%/14-04.12.2024           3,000     3,172.46     0.00
       01.06.2022
                                 USD  AT&T  3.4%/15-15.05.2025          194,955     193,444.10      0.06
     GBP  AMERICAN    INTERNATIONAL         8,228     11,971.17     0.00
                                 USD  AT&T  3.6%/16-17.02.2023          404,052     411,700.52      0.12
       GROUP  5%/06-26.04.2023
                                 USD  AT&T  4.125%/16-17.02.2026          202,026     206,567.45      0.06
     USD  AMGEN  INC  3.2%/17-        202,026     198,191.46      0.06
                                 USD  AUSTRALIA    & NEW  ZEALAND      202,026     201,829.94      0.06
       02.11.2027
                                   BANKING   GROUP  T. -10-
     CHF  AMGEN  0.41%/16-08.03.2023          3,751     3,837.53     0.00
                                   2.7%/15-16.11.2020
     USD  ANDRADE   GUTIER   INT  SA     43,541     41,581.75     0.01
       11%/18-20.08.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  AUSTRIA   S. 1 1.65%/14-       74,408     92,556.03     0.03    GBP  BARCLAYS    BANK  3.125%/17-       8,228     10,935.60     0.00
       21.10.2024                            17.01.2024
     EUR  AUSTRIA   0.75%/16-         53,403     63,542.95     0.02    USD  BARCLAYS    BANK  3.2%/16-      202,026     202,203.69      0.06
       20.10.2026                            10.08.2021
     EUR  AUSTRIA   -144A-   (reg.  -S-)    71,204     81,290.04     0.02    GBP  BARCLAYS    BANK  3.25%/16-       8,228     10,856.16     0.00
       0%/16-15.07.2023                            12.02.2027
     EUR  AUSTRIA   -144A-   (reg.  -S-)    74,408     91,149.91     0.03    GBP  BARCLAYS    (reg.  -S-)  FIX-    18,430     26,011.37     0.01
       1.2%/15-20.10.2025                            TO-FRN   4.25%/12-
     USD  BAIDU  4.125%/15-          26,331     26,963.29     0.01
                                   12.01.2022
       30.06.2025                           EUR  BASF  SE 0.875%/17-         71,204     82,221.47     0.02
     EUR  BANCO  BILBAO   VIZCAYA       35,602     40,780.14     0.01
                                   15.11.2027
       ARGENTARIA     1%/16-                      GBP  BAT  CAPITAL   CORP        8,228     10,366.84     0.00
       20.01.2021                            2.125%/17-15.08.2025
     EUR  BANCO  SANTANDER    (reg.  -S-)   71,204     82,379.77     0.02    CHF  BAT  HOLDINGS    1.375%/14-        1,875     1,970.55     0.00
       1.375%/17-09.02.2022                            08.09.2026
     USD  BANCO  SANTANDER    SA     242,431     235,007.85      0.07    GBP  BAT  INTERNATIONAL      FINANCE     8,228     13,094.97     0.00
       3.8%/17-23.02.2028                            7.25%/08-12.03.2024
     USD  BANCO  SANTANDER    SA     323,241     327,065.40      0.10    GBP  BAT  INTL  FINANCE   PLC  4%/13-     8,228     11,514.23     0.00
       4.379%/18-12.04.2028                            04.09.2026
     USD  BANK  OF AMERICA   CORP  FIX-    324,252     323,155.61      0.10    CHF  BATELCO   INTERNATIONAL         3,188     3,239.50     0.00
       TO-FRN   FRN/18-20.12.2023                          FINANCE   0.625%/14-
     USD  BANK  OF AMERICA   CORP  S. -N-   202,026     206,102.79      0.06      08.09.2021
                                 EUR  BELGIUM   KINGDOM   -144A-      35,602     41,834.29     0.01
       FIX-TO-FRN     FRN/19-
                                   0.8%/18-22.06.2028
       07.02.2030
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. 64 4.5%/11-     53,403     78,904.31     0.02
     USD  BANK  OF AMERICA   S. -L-     444,457     438,110.15      0.13
                                   28.03.2026
       2.503%/16-21.10.2022
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. -81-  (reg.  -  89,004     105,110.40      0.03
     EUR  BANK  OF AMERICA   2.5%/13-      23,497     27,287.96     0.01
                                   S-)  -144A-   0.8%/17-
       27.07.2020
     USD  BANK  OF AMERICA   3.3%/13-      230,310     233,368.05      0.07      22.06.2027
                                 EUR  BELGIUM   OLO  S. -82-  (reg.  -  71,204     82,965.01     0.02
       11.01.2023
     EUR  BANK  OF IRELAND   GROUP      53,403     60,165.82     0.02      S-)  0.5%/17-22.10.2024
       1.375%/18-29.08.2023                           EUR  BELGIUM   OLO  -114A-   (reg.  -  35,602     42,735.74     0.01
     CHF  BANK  OF MONTREAL    0.05%/18-      1,500     1,526.73     0.00
                                   S-)  S. 76 1%/16-22.06.2026
       30.12.2022
                                 EUR  BELGIUM   OLO  5.5%/98-        26,701     43,987.47     0.01
     USD  BANK  OF MONTREAL    2.35%/17-      66,062     65,346.35     0.02
                                   28.03.2028
       11.09.2022
                                 USD  BERKSHIRE    HATHAWAY        666,685     673,379.02      0.20
     CHF  BANK  OF NOVA  SCOTIA        1,725     1,763.53     0.00
                                   3.125%/16-15.03.2026
       0.3%/15-16.09.2022
                                 CHF  BFCM  0.55%/15-08.12.2023            975    1,001.68     0.00
     USD  BANK  OF NOVA  SCOTIA       111,114     114,376.56      0.03
                                 GBP  BHP  BILLITON    FINANCE   S. 11   8,228     11,757.17     0.00
       4.375%/11-13.01.2021
                                   3.25%/12-25.09.2024
     USD  BANK  OF NY MELLON   CORP     505,065     507,686.06      0.15
                                 USD  BIZ  FINANCE   (reg.  -S-)     135,884     137,096.95      0.04
       2.95%/18-29.01.2023
                                   9.625%/15-27.04.2022
     CHF  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL      1,425     1,426.58     0.00
                                 USD  BIZ  FINANCE   (reg.  -S-)     90,589     91,625.35     0.03
       0.25%/19-10.07.2025
                                   9.75%/15-22.01.2025
     CHF  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL      2,625     2,675.73     0.00
                                 USD  BLUESTAR    FIN  HOLDINGS    FIX-   37,615     39,231.80     0.01
       0.6%/17-05.04.2027
                                   TO-FRN   FRN/18-PERPETUAL
     GBP  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL      8,228     10,659.85     0.00
                                 CHF  BMW  INTL  INVESTMENT     BV     1,500     1,538.03     0.00
       0.875%/17-08.06.2020
                                   0.75%/19-03.09.2027
     USD  BANQUE   FED  CRED  MUTUEL      202,026     200,442.03      0.06
                                 EUR  BNG  BANK  0.25%/16-         53,403     61,035.29     0.02
       2.2%/17-20.07.2020
                                   22.02.2023
     EUR  BANQUE   FEDERATIVE     DU     71,204     80,714.40     0.02
                                 CHF  BNG  BANK  1.125%/13-         4,501     4,828.74     0.00
       CREDIT   MUTUEL   0.375%/17-
                                   19.04.2023
       13.01.2022
                                 CHF  BNG  1.25%/14-30.04.2024           3,751     4,099.27     0.00
     CHF  BANQUE   INTERNATIONALE      A    1,500     1,519.95     0.00
                                 CHF  BNP  PARIBAS   HOME  LOAN       750     785.96    0.00
       LUXEMBOURG     0.55%/16-
                                   COVERED   BONDS  2.375%/11-
       11.10.2022
                                   07.10.2020
     EUR  BARCLAYS    BANK  1.875%/16-       71,204     82,253.45     0.02
       08.12.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  BNP  PARIBAS   S. T. 714     184,450     191,930.11      0.06    EUR  BRD  4.75%/98-04.07.2028           35,602     58,338.95     0.02
       5%/11-15.01.2021                           CAD  BRITISH   COLUMBIA    PROV  OF   89,000     68,191.12     0.02
     GBP  BNP  PARIBAS   S. -17857-      11,519     14,847.24     0.00
                                   2.55%/17-18.06.2027
       (reg.  -S-)  1.125%/16-                      USD  BROADCOM    CRP  / CAYMN  FI    174,550     173,784.11      0.05
       16.08.2022                            3%/18-15.01.2022
     CHF  BNP  PARIBAS   (subordinated)        1,125     1,180.63     0.00    CHF  BUNDESIMMOBILIEN              750     761.86    0.00
       1.75%/15-05.06.2025                            GESELLSCHAFT     M.B.H.
     USD  BNP  PARIBAS   T. -100-      303,039     302,069.14      0.09
                                   3.25%/07-16.07.2019
       2.375%/15-21.05.2020                           EUR  BUNDESREPUB.     DEUTSCHLAND       46,282     53,779.15     0.02
     CHF  BNP  PARIBAS   1.875%/12-        1,125     1,204.93     0.00
                                   0.25%/18-15.08.2028
       12.09.2022                           EUR  BUNDESREPUB.     DEUTSCHLAND      106,805     123,742.35      0.04
     CHF  BNZ  INTERNATIONAL      FUNDING     3,751     3,814.94     0.00
                                   0.25%/19-15.02.2029
       0.25%/15-24.06.2022                           EUR  BUNDESREPUB.     DEUTSCHLAND      133,507     159,061.25      0.05
     CHF  BNZ  INTERNATIONAL      FUNDING     1,875     1,940.42     0.00
                                   0.5%/17-15.08.2027
       1.375%/14-03.02.2021                           EUR  BUNDESREPUB.     DEUTSCHLAND       71,204     84,759.11     0.02
     USD  BOLIVIA   (reg.  -S-)       45,295     47,107.19     0.01
                                   0.5%/18-15.02.2028
       5.95%/13-22.08.2023                           EUR  BUONI  POLIENNALI     DEL  TES   105,915     118,879.34      0.03
     USD  BONO  GAR  PROV  DEL  CHUBUT     15,046     11,751.22     0.00
                                   0.2%/17-15.10.2020
       7.75%/16-26.07.2026                           EUR  BUONI  POLIENNALI     DEL  TES    30,261     33,442.25     0.01
     EUR  BONOS  Y OBLIG  DEL  ESTADO     71,204     80,482.54     0.02
                                   2.05%/17-01.08.2027
       0.05%/17-31.01.2021                           EUR  BUONI  POLIENNALI     DEL  TES   106,805     117,196.77      0.03
     EUR  BONOS  Y OBLIG  DEL  ESTADO   -   35,602     41,652.40     0.01
                                   2%/18-01.02.2028
       144A-  1.4%/18-30.04.2028                        CHF  CADES  2.375%/11-          1,875     2,100.48     0.00
     EUR  BONOS  Y OBLIG  DEL  ESTADO   -   44,502     51,816.16     0.02      19.04.2023
                                 CHF  CADES  3%/09-21.04.2021          1,500     1,617.87     0.00
       144A-  1.4%/18-30.07.2028
                                 EUR  CAISSE   D'AMORT   DETTE  SOC    17,801     21,662.09     0.01
     EUR  BONOS  Y OBLIG  DEL  ESTADO   -   33,822     39,838.28     0.01
                                   1.375%/14-25.11.2024
       144A-  1.45%/17-31.10.2027
                                 EUR  CAISSE   D'AMORTISSEMENT       DE   35,602     50,722.43     0.01
     USD  BOS  FUNDING   4.23%/17-        37,615     37,742.98     0.01
                                   LA DETTE  SOCIALE   4%/12-
       07.03.2022
                                   15.12.2025
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      101,013      99,592.71     0.03
                                 CHF  CAISSE   DES  DEPOTS   ET CON     2,250     2,335.28     0.00
       2.112%/18-16.09.2021
                                   0.3%/17-12.11.2027
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      196,571     196,174.14      0.06
                                 CHF  CAISSE   DES  DEPOTS   ET      750     778.05    0.00
       2.75%/18-10.05.2023
                                   CONSIGNATIONS      1.25%/13-
     USD  BP CAP  MARKETS   AMERICA      61,416     63,645.27     0.02
                                   16.12.2020
       3.796%/18-21.09.2025
                                 USD  CANADA   GOVERNMENT     2%/17-     707,091     700,804.64      0.21
     EUR  BP CAPITAL   MARKET        106,805     124,768.92      0.04
                                   15.11.2022
       1.117%/16-25.01.2024
                                 USD  CANADA   GOVERNMENT         648,503     655,519.97      0.19
     USD  BP CAPITAL   MARKETS   PLC    404,052     402,884.11      0.12
                                   2.625%/19-25.01.2022
       3.279%/17-19.09.2027
                                 CHF  CANADIAN    IMPERIAL    BANK  OF   2,250     2,311.56     0.00
     CHF  BP CAPITAL   MARKETS         900     926.88    0.00
                                   COMMERCE    0.125%/15-
       0.75%/14-27.09.2021
     CHF  BP CAPITAL   MARKETS   1%/14-     1,275     1,303.61     0.00      22.12.2025
                                 CHF  CANADIAN    IMPERIAL    BANK     1,350     1,374.06     0.00
       28.08.2020
     CHF  BP CAPITAL   MARKETS         900     981.11    0.00      0.15%/18-31.07.2023
                                 USD  CANADIAN    IMPERIAL    BANK     404,052     403,114.42      0.12
       1.75%/14-28.02.2024
     EUR  BPCE  1.125%/17-18.01.2023          53,403     61,146.82     0.02      2.55%/17-16.06.2022
                                 USD  CAPITAL   ONE  FINANCIAL       130,913     128,311.55      0.04
     CHF  BPCE  1.5%/14-30.04.2021           4,501     4,699.94     0.00
                                   3.2%/15-05.02.2025
     USD  BRASKEM   NETHERLANDS         60,185     58,599.47     0.02
                                 USD  CAPITAL   ONE  NA 2.65%/17-      424,254     418,654.25      0.12
       4.5%/17-10.01.2028
                                   08.08.2022
     USD  BRAZIL   8.25%/04-         289,885     370,704.72      0.11
                                 USD  CARDINAL    HEALTH   INC     222,228     219,528.42      0.06
       20.01.2034
                                   2.616%/17-15.06.2022
     EUR  BRD  I/L  0.1%/12-15.04.2023         52,225     66,588.90     0.02
                                 USD  CATERPILLAR     FINANCIAL       65,254     64,051.73     0.02
     EUR  BRD  I/L  1.75%/09-         52,092     68,091.53     0.02
                                   SERVICES    S. -H-  1.7%/16-
       15.04.2020
                                   09.08.2021
     EUR  BRD  3.25%/11-04.07.2021           89,004     108,719.18      0.03
                                 USD  CBQ  FINANCE   LTD  5%/18-      22,569     23,498.00     0.01
                                   24.05.2023
                                 USD  CBS  2.9%/16-15.01.2027           73,133     68,306.58     0.02
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  CELGENE   CORP  3.45%/17-       101,013      99,895.75     0.03    USD  COLOMBIA    6.125%/09-        135,884     160,473.00      0.05
       15.11.2027                            18.01.2041
     CHF  CENTRAL   AMERICAN    BANK       975     990.42    0.00    USD  COMCAST   CORP  4.15%/18-       124,246     130,986.28      0.04
       0.2%/19-25.03.2024                            15.10.2028
     USD  CENTRAL   BK TUNISIA   (reg.  -  45,295     39,721.02     0.01    USD  COMCAST   3.125%/12-         254,755     258,209.14      0.08
       S-)  5.75%/15-30.01.2025                           15.07.2022
                                 USD  COMISION    FEDERAL   DE     181,178     186,476.57      0.05
     CHF  CFF  3%/07-07.06.2022           2,250     2,508.14     0.00
                                   ELECTRICIDAD     (reg.-S-)
     USD  CHARLES   SCHWAB   CORP      63,840     67,209.03     0.02
                                   4.875%/13-15.01.2024
       3.85%/18-21.05.2025
                                 CHF  COMMONWEALTH     BANK  AUST     1,875     1,913.12     0.00
     USD  CHARMING    LIGHT  INVST  LTD    30,092     30,583.78     0.01
                                   0.4%/17-25.09.2026
       4.375%/17-21.12.2027
                                 USD  COMMONWEALTH     BANK  OF     202,026     201,001.64      0.06
     USD  CHARMING    LIGHT  -S-  5%/14-     26,331     28,127.64     0.01
                                   AUSTRALIA    NEW  YORK  BRANCH
       03.09.2024
     USD  CHEVRON   CORPORATION         83,639     85,578.31     0.03      2.4%/15-02.11.2020
                                 CHF  COMMONWEALTH     BANK  OF      750     762.84    0.00
       3.191%/13-24.06.2023
     USD  CHEVRON   2.954%/16-         151,519     152,599.76      0.04      AUSTRALIA    0.875%/13-
       16.05.2026                            11.02.2020
     USD  CHINA  CLEAN  ENERGY        41,377     42,089.11     0.01    CHF  COMMONWEALTH     BANK  OF     2,438     2,570.28     0.00
       DEVELOPMENT     4%/15-                       AUSTRALIA    1.5%/14-
       05.11.2025                            07.02.2022
     USD  CHINA  GOVT  INTL  BOND      15,046     14,721.04     0.00    CHF  COMPAGNIE    DE FINANCEMENT        3,751     4,104.92     0.00
       2.625%/17-02.11.2027                            FONCIER   1.5%/14-
     USD  CHINA  SCE  PROPERTY    HLDGS     30,092     29,570.57     0.01
                                   19.02.2024
       5.875%/17-10.03.2022                           USD  CONOCOPHILLIPS      4.95%/16-      303,039     337,830.75      0.10
     USD  CISCO  SYSTEMS   2.2%/16-      404,052     400,981.02      0.12
                                   15.03.2026
       28.02.2021                           EUR  COOPERATIEVE     RABOBANK       71,204     84,932.60     0.03
     USD  CITIBANK    NA 3.4%/18-       128,893     130,570.71      0.04
                                   1.25%/16-23.03.2026
       23.07.2021                           CHF  COOPERATIVE     RABOBANK        1,125     1,198.15     0.00
     CHF  CITIGROUP    INC  0.5%/17-       2,625     2,659.91     0.00
                                   2%/10-16.09.2021
       22.11.2024                           CHF  COOPERATIVE     RABOBANK         750     927.56    0.00
     CHF  CITIGROUP    INC  0.75%/19-       1,875     1,907.85     0.00
                                   3.125%/06-15.09.2026
       02.04.2026                           CHF  COOPERATIVE     RABOBANK         750     761.41    0.00
     USD  CITIGROUP    INC  2.7%/17-      444,457     440,563.56      0.13
                                   3.625%/09-02.07.2019
       27.10.2022                           USD  CORP  ANDINA   DE FOMENTO      202,026     200,082.42      0.06
     EUR  CITIGROUP    S. 2.125%/14-       89,004     108,446.35      0.03
                                   2.2%/17-18.07.2020
       10.09.2026                           EUR  CORPORACION     ANDINA   DE    103,601     118,126.95      0.03
     USD  CITIGROUP    2.9%/16-        444,457     444,372.55      0.13
                                   FOMENTO   1%/15-10.11.2020
       08.12.2021
                                 USD  CORPORACION     FINANCIERA     DE  181,178     188,102.64      0.06
     USD  CNAC  HK FINBRIDGE    CO LTD    48,900     49,371.01     0.01
                                   DESARROLLO     SA COFIDE   (reg.
       4.125%/17-19.07.2027
                                   -S-)  4.75%/12-08.02.2022
     USD  CNAC  HK FINBRIDGE    CO LTD    135,884     146,574.83      0.04
                                 USD  CORPORACION     NACIONAL    DEL   135,884     144,256.66      0.04
       5.125%/18-14.03.2028
                                   COBRE  DE CHILE  (reg.  -S-)
     USD  CNOOC  CURTIS   FUNDING   NO 1  226,473     238,230.98      0.07
                                   4.5%/15-16.09.2025
       (reg.  -S-)  4.5%/13-
                                 CHF  CORPORATION     ANDINA   DE     1,500     1,551.58     0.00
       03.10.2023
                                   FOMENTO   1.375%/13-
     CHF  COCA-COLA    (reg.  -S-)      6,001     6,170.18     0.00
                                   11.02.2021
       0.25%/15-22.12.2022
                                 CHF  CORPORATION     ANDINA   DE     1,350     1,487.94     0.00
     EUR  COCA-COLA    1.125%/14-        71,204     83,182.48     0.02
                                   FOMENTO   2%/14-05.02.2024
       22.09.2022
                                 USD  COSTA  RICA  (reg.  -S-)     108,707     103,530.19      0.03
     USD  COCA-COLA    2.55%/16-        202,026     197,009.61      0.06
                                   4.25%/12-26.01.2023
       01.06.2026
                                 USD  COSTA  RICA  (reg.  -S-)      45,295     44,348.76     0.01
     USD  CODELCO   INC  3.625%/17-       404,052     404,338.69      0.12
                                   7.158%/15-12.03.2045
       01.08.2027
                                 USD  COUNTRY   GARDEN   HOLDINGS      30,092     30,731.53     0.01
     USD  COLOMBIA    4.375%/11-        135,884     139,932.84      0.04
                                   7.5%/15-09.03.2020
       12.07.2021
                                 GBP  CRED  SUISSE   GROUP  FUNDING      8,228     10,825.39     0.00
     USD  COLOMBIA    4.5%/15-        383,204     404,444.92      0.12
                                   LTD  2.75%/16-08.08.2025
       28.01.2026
     USD  COLOMBIA    5%/15-15.06.2045         90,589     95,186.40     0.03
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOA    1,500     1,558.36     0.00    EUR  DAIMLER   1.4%/16-         35,602     41,715.16     0.01
       0.45%/19-24.01.2029                            12.01.2024
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOAN    3,751     3,835.65     0.00    CHF  DANSKE   BANK  (subordinated)        1,429     1,486.49     0.00
       0.1%/16-26.01.2026                            3.125%/13-18.12.2025
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    HOME  LOAN    3,751     3,863.90     0.00    CHF  DEUTSCHE    BAHN  FIN  GMBH      1,500     1,546.31     0.00
       0.25%/15-18.06.2026                            0.45%/17-08.11.2030
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON      1,500     1,513.92     0.00    CHF  DEUTSCHE    BAHN  FIN  GMBH      1,875     1,963.96     0.00
       0.2%/18-30.10.2023                            0.5%/18-18.07.2028
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON      2,250     2,310.43     0.00    CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE       1,500     1,631.42     0.00
       0.55%/15-01.09.2022                            1.375%/13-24.07.2023
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON      1,500     1,530.49     0.00    CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE       1,350     1,486.58     0.00
       1%/19-07.11.2025                            1.5%/14-26.08.2024
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    LONDON      1,125     1,253.51     0.00    CHF  DEUTSCHE    BAHN  FINANCE       1,875     1,934.96     0.00
       2.125%/14-30.10.2024                            1.75%/10-03.06.2020
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    0.625%/15-       375     386.01    0.00    CHF  DEUTSCHE    BANK  0.625%/15-       1,875     1,831.21     0.00
       15.09.2023                            19.12.2023
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    1%/15-      1,875     1,971.49     0.00    GBP  DEUTSCHE    TELEKOM         8,228     12,280.80     0.00
       27.01.2025                            INTERNATIONAL      FINANCE
     CHF  CREDIT   AGRICOLE    1.25%/14-      1,500     1,539.98     0.00
                                   (reg.  -S-)  6.5%/09-
       17.07.2020
                                   08.04.2022
     EUR  CREDIT   AGRICOLE    1.875%/16-      89,004     105,609.10      0.03
                                 EUR  DEUTSCHE    TELEKOM         71,204     82,063.17     0.02
       20.12.2026
                                   INTERNATIONAL      FINANCE
     CHF  CREDIT   SUISSE   AG LONDON      3,751     3,860.13     0.00
                                   0.875%/17-30.10.2024
       0.55%/16-15.04.2024
                                 CHF  DH SWITZERLAND     FINANCE       1,875     1,911.24     0.00
     GBP  CREDIT   SUISSE   GROUP       8,228     11,099.85     0.00
                                   0.5%/15-08.12.2023
       FUNDING   (GUERNSEY)     LIMITED
                                 CHF  DH SWITZERLAND     FINANCE        600     636.00    0.00
       3%/15-27.05.2022
                                   1.125%/15-08.12.2028
     USD  CREDIT   SUISSE   GROUP      202,026     210,597.87      0.06
                                 USD  DIAMOND   1 FINANCE   CORP  /   187,884     192,827.33      0.06
       FUNDING   (GUERNSEY)
                                   DIAMOND   2 FINANCE   CORP  -
       4.55%/16-17.04.2026
                                   144A-  4.42%/16-15.06.2021
     CHF  CREDIT   SUISSE   LONDON       2,400     2,487.35     0.00
                                 USD  DIB  SUKUK  LTD  3.625%/18-       15,046     14,962.38     0.00
       1%/14-24.09.2021
                                   06.02.2023
     USD  CREDIVALORES     SA 9.75%/17-      30,092     28,991.29     0.01
                                 USD  DIB  SUKUK  3.664%/17-        33,854     33,752.35     0.01
       27.07.2022
                                   14.02.2022
     CHF  CRH  1.375%/13-15.03.2023           1,500     1,614.10     0.00
                                 USD  DIGICEL   GROUP  (reg.  -S-)    22,569      5,959.19     0.00
     USD  CROATIA   (reg.  -S-)  6%/13-     90,589     101,545.75      0.03
                                   9.125%/18-01.04.2024
       26.01.2024
                                 GBP  DIGITAL   STOUT  HOLDING   LL    8,228     11,817.00     0.00
     USD  CROATIA   (reg.  -S-)       90,589     96,127.62     0.03
                                   4.75%/14-13.10.2023
       6.375%/11-24.03.2021
                                 USD  DISCOVERY    BANK  3.45%/16-      202,026     195,912.60      0.06
     USD  CROWN  CASTLE   INTL  CORP     222,228     219,188.41      0.06
                                   27.07.2026
       3.65%/17-01.09.2027
                                 GBP  DISCOVERY    COMMUNICATIONS         8,228     10,636.05     0.00
     CHF  CS GROUP  FUNDING   1%/15-      4,876     5,020.62     0.00
                                   2.5%/17-20.09.2024
       14.04.2023
                                 USD  DISCOVERY    COMMUNICATIONS        222,228     220,235.11      0.06
     USD  CSN  RESOURCES    (reg.  -S-)    45,139     45,207.61     0.01
                                   2.95%/17-20.03.2023
       6.5%/10-21.07.2020
                                 EUR  DNB  BOLIGKREDITT     2.75%/12-     35,602     43,418.52     0.01
     USD  CVS  HEALTH   CORP  3.35%/18-      251,320     253,396.14      0.07
                                   21.03.2022
       09.03.2021
                                 USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.  -  135,884     140,370.39      0.04
     USD  CVS  HEALTH   CORP  3.7%/18-      312,332     317,516.77      0.09
                                   S-)  5.5%/15-27.01.2025
       09.03.2023
                                 USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.  -  67,942     77,359.16     0.02
     USD  CVS  HEALTH   CORP  4.1%/18-      65,658     67,434.48     0.02
                                   S-)  7.45%/14-30.04.2044
       25.03.2025
                                 USD  DOMINICAN    REPUBLIC    (reg.  -  135,884     141,449.30      0.04
     USD  CVS  HEALTH   CORP  4.3%/18-      303,039     307,587.48      0.09
                                   S-)  7.5%/10-06.05.2021
       25.03.2028
                                 USD  DOW  CHEMICAL    3%/12-       252,532     252,853.10      0.07
     USD  CYDSA  SAB  DE CV 6.25%/17-      45,139     43,288.78     0.01
                                   15.11.2022
       04.10.2027
                                 USD  DOWDUPONT    INC  4.205%/18-      101,013     105,653.49      0.03
     EUR  DAIMLER   0.875%/16-         35,602     40,671.40     0.01
                                   15.11.2023
       12.01.2021
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  DOWDUPONT    INC  4.725%/18-      242,431     261,932.25      0.08    GBP  ENEL  FINANCE   INTERNATIONAL        8,228     12,460.92     0.00
       15.11.2028                            (reg.  -S-)  S. 44 5.625%/09-
     USD  DUBAI  5.25%/13-30.01.2043          90,589     95,220.83     0.03
                                   14.08.2024
     USD  DUKE  ENERGY   1.8%/16-       202,026     197,163.14      0.06    EUR  ENEL  FINANCE   INTERNATIONAL       106,805     127,940.97      0.04
       01.09.2021                            (reg.  -S-)  S. 78 1.966%/15-
     USD  EADS  FINANCE   (reg.  -S-)    202,026     200,771.33      0.06
                                   27.01.2025
       2.7%/13-17.04.2023                           CHF  ENEL  FINANCE   INTERNATIONAL        2,250     2,269.76     0.00
     GBP  EASTERN   POWER  NETWORKS       9,462     14,516.35     0.00
                                   0.55%/17-03.09.2024
       5.75%/04-08.03.2024                           CHF  ENEL  FINANCE   INTERNATIONAL        3,000     3,117.63     0.00
     USD  EATON  2.75%/13-02.11.2022         252,532     251,832.87      0.07
                                   3%/11-23.06.2020
     CHF  EBN  0.5%/14-22.09.2022           3,135     3,252.26     0.00    EUR  ENI  SPA  1%/17-14.03.2025         90,784     104,467.44      0.03
     CHF  EBN  2.125%/10-27.04.2020           2,250     2,324.44     0.00    USD  EQT  CORP  3.9%/17-        222,228     207,808.09      0.06
     USD  ECUADOR   (reg.  -S-)       90,589     95,546.95     0.03      01.10.2027
                                 USD  EQUATE   PETROCHEMICAL      (reg.    48,900     49,485.92     0.01
       10.5%/15-24.03.2020
     USD  ECUADOR   (reg.  -S-)       45,295     50,655.11     0.01      -S-)  4.25%/16-03.11.2026
       10.75%/16-28.03.2022                           USD  ESKOM  HOLDINGS    SOC  LTD     45,295     46,685.50     0.01
     USD  EDF  (reg.  -S-)  2.35%/15-      303,039     301,302.45      0.09
                                   6.35%/18-10.08.2028
       13.10.2020                           CHF  EUROFIMA    BASEL  3%/06-       1,500     1,849.85     0.00
     GBP  EDF  S. 76 6.25%/08-         12,342     21,314.02     0.01
                                   15.05.2026
       30.05.2028                           CHF  EUROHYPO    3.125%/06-         1,350     1,637.07     0.00
     CHF  EDF  0.3%/16-14.10.2024           1,875     1,899.94     0.00
                                   14.07.2025
     CHF  EDF  0.65%/16-13.10.2028            750     762.23    0.00    USD  EUROPEAN    BK RECON  & DEV    202,026     200,227.88      0.06
     EUR  EDF  4.625%/09-11.09.2024           35,602     49,067.84     0.01      1.625%/17-05.05.2020
                                 GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    12,424     17,052.34     0.01
     EUR  EDP  FINANCE   BV 1.5%/17-      89,004     101,245.78      0.03
                                   2.5%/12-31.10.2022
       22.11.2027
                                 USD  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    202,026     203,415.85      0.06
     GBP  EDP  FINANCE   BV 8.625%/08-       8,228     13,718.84     0.00
                                   2.5%/18-15.03.2023
       04.01.2024
                                 USD  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    503,853     510,584.09      0.15
     USD  EI DU PONT  DE NEMOURS       303,039     308,257.19      0.09
                                   2.625%/19-15.03.2024
       2.8%/13-15.02.2023
                                 GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK     8,228     12,854.92     0.00
     GBP  EIB  (reg.  -S-)  4.25%/11-      10,285     14,569.02     0.00
                                   3.75%/12-07.12.2027
       07.12.2021
                                 EUR  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK    17,801     25,976.24     0.01
     USD  EIB  SUKUK  (reg.  -S-)      22,569     22,486.90     0.01
                                   4.5%/09-15.10.2025
       3.542%/16-31.05.2021
                                 GBP  EUROPEAN    INVESTMENT     BANK     9,051     14,740.35     0.00
     CHF  EIB  1.125%/12-26.04.2023           5,626     6,052.87     0.00
                                   5.5%/00-15.04.2025
     GBP  EIB  1.125%/16-07.09.2021           12,342     16,169.25     0.00
                                 USD  EVRAZ  PLC  5.25%/19-        16,551     16,576.95     0.00
     USD  EIB  1.375%/15-15.06.2020          329,504     325,504.08      0.10
                                   02.04.2024
     USD  EIB  2%/16-15.03.2021          320,817     318,545.76      0.09
                                 USD  EXPORT   CREDIT   BANK  OF    226,473     201,404.28      0.06
     USD  EIB  3.25%/14-29.01.2024          355,768     370,467.94      0.11
                                   TURKEY   (reg  -S-)  S. -2-
     AUD  EIB  6.5%/09-07.08.2019         1,125,000      812,385.38      0.24
                                   5.375%/16-24.10.2023
     USD  EL SALVADOR    (reg.  -S-)     90,589     91,507.58     0.03
                                 USD  EXPORT   DEVELOPMNT     CANADA     131,317     133,390.33      0.04
       7.375%/09-01.12.2019
                                   2.75%/18-15.03.2023
     USD  EL SALVADOR    (reg.  -S-)     63,412     66,390.78     0.02
                                 USD  EXPORT   IMPORT   BANK  OF INDIA    45,295     46,077.65     0.01
       7.65%/05-15.06.2035
                                   (reg.  -S-)  4%/13-
     USD  ELEMENTIA    (reg.  -S-)      33,854     33,093.56     0.01
                                   14.01.2023
       5.5%/14-15.01.2025
                                 CHF  EXPORT-IMPORT      BANK  KOREA     1,875     1,899.94     0.00
     CHF  ELI  LILLY  & CO 0.15%/16-       1,223     1,243.67     0.00
                                   0.17%/17-18.07.2025
       24.05.2024
                                 CHF  EXPORT-IMPORT      BANK  KOREA      750     764.49    0.00
     USD  EMIRATE   OF KUWAIT   (reg.  -   45,295     46,307.74     0.01
                                   0.253%/18-06.03.2023
       S-)  3.5%/17-20.03.2027
                                 USD  EXPORT-IMPORT      BANK  OF    135,884     131,342.29      0.04
     USD  EMPRESA   NACIONAL    DE     22,569     23,073.70     0.01
                                   CHINA  2.875%/16-
       TELECOMUNICACIONES        SA
                                   26.04.2026
       ENTEL  (reg.  -S-)
       4.875%/13-30.10.2024
     USD  EMPRESA   NACIONAL    DEL  PET   135,884     129,056.73      0.04
       4.5%/17-14.09.2047
     USD  EMPRESA   NACIONAL    DEL     181,178     179,387.98      0.05
       PETROLEO    (reg.  -S-)
       3.75%/16-05.08.2026
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  EXPORT-IMPORT      BANK  OF     90,589     87,639.43     0.03    EUR  FRANCE   OAT  0.5%/15-        53,403     62,319.10     0.02
       INDIA  (REG.-S-)    3.375%/16-                      25.05.2026
                                 EUR  FRANCE   OAT  1%/14-        133,863     161,424.38      0.05
       05.08.2026
     CHF  EXPORT-IMPORT      BK KOREA       750     758.69    0.00      25.11.2025
                                 EUR  FRANCE   OAT  1.75%/13-        106,805     130,633.32      0.04
       1.125%/14-03.09.2019
     USD  EXPRESS   SCRIPTS   HOLDING     424,254     413,563.20      0.12      25.05.2023
                                 EUR  FRANCE   OAT  1.75%/13-        106,805     133,413.21      0.04
       3.4%/16-01.03.2027
     USD  EXXON  MOBIL  2.222%/16-        63,840     63,538.22     0.02      25.11.2024
                                 EUR  FRANCE   OAT  2.25%/11-        133,863     164,803.29      0.05
       01.03.2021
     USD  EXXON  MOBIL  2.709%/15-        56,567     56,604.02     0.02      25.10.2022
                                 EUR  FRANCE   OAT  2.25%/13-        98,261     124,841.98      0.04
       06.03.2025
     USD  EZDAN  SUKUK  CO LTD  S. -2-    22,569     19,682.21     0.01      25.05.2024
                                 EUR  FRANCE   OAT  3%/11-        71,204     88,527.19     0.03
       4.875%/17-05.04.2022
     USD  FED  REPUBLIC    OF BRAZIL      23,322     22,911.13     0.01      25.04.2022
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.25%/10-        124,962     154,043.47      0.05
       4.5%/19-30.05.2029
     EUR  FEDERAL   REPUBLIC    OF     172,669     213,668.33      0.06      25.10.2021
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.5%/10-        53,403     75,304.72     0.02
       GERMANY   1.5%/14-
                                   25.04.2026
       15.05.2024
                                 EUR  FRANCE   OAT  3.75%/05-        213,611     261,242.65      0.08
     USD  FEDERATIVE     REPUBLIC    OF    90,589     92,249.51     0.03
                                   25.04.2021
       BRAZIL   4.25%/13-
                                 EUR  FRANCE   OAT  4.25%/07-        62,659     85,312.50     0.03
       07.01.2025
                                   25.10.2023
     USD  FIDEICOMISO     F/1401   (reg.  -  22,569     23,210.92     0.01
                                 USD  FRANSHION    DEVELOPMENT        22,569     23,985.50     0.01
       S-)  5.25%/14-15.12.2024
                                   (reg.  -S-)  6.75%/11-
     USD  FINANCIERA     INDEPENDENCIA        15,046     13,342.81     0.00
                                   15.04.2021
       8%/17-19.07.2024
                                 USD  FUTURE   LAND  DEVELOPMENT        37,615     37,447.70     0.01
     GBP  FINLAND   (reg.  -S-)  S. -10-    34,639     45,694.94     0.01
                                   HOLDINGS    5%/17-16.02.2020
       1.625%/15-15.12.2020
                                 USD  GAS  NATURAL   LICUADO        30,092     31,146.20     0.01
     EUR  FINLAND   4%/09-04.07.2025         35,602     50,597.70     0.01
                                   QUINTERO    (reg.  -S-)
     EUR  FINNISH   GOVERNMENT     -144A-     53,403     62,189.58     0.02
                                   4.634%/14-31.07.2029
       0.5%/17-15.09.2027
                                 CHF  GDF  SUEZ  1.625%/12-         1,500     1,641.21     0.00
     EUR  FINNISH   GOVERNMENT     -144A-    142,407     164,927.44      0.05
                                   09.10.2024
       0.5%/18-15.09.2028
                                 EUR  GE CAPITAL   EUROPEAN        47,350     54,632.08     0.02
     GBP  FMS  WERTMANAGEMENT      S. -   16,455     21,442.35     0.01
                                   FUNDING   2.25%/13-
       50147-   1%/18-07.09.2022
                                   20.07.2020
     EUR  FRANCE   (GOVT  OF)  0.75%/18-      56,963     66,981.55     0.02
                                 CHF  GECC  3.125%/04-06.12.2019           1,875     1,924.79     0.00
       25.11.2028
                                 USD  GENERAL   MILLS  3.15%/11-       63,840     64,334.31     0.02
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/12-      25,410     30,748.21     0.01
                                   15.12.2021
       25.07.2021
                                 USD  GENERAL   MOTORS   FINL  CO    222,228     220,117.33      0.06
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/14-      33,486     41,303.82     0.01
                                   3.15%/17-30.06.2022
       01.03.2025
                                 USD  GEOPARK   LTD  6.5%/17-        30,092     30,219.36     0.01
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.1%/16-      24,848     29,776.69     0.01
                                   21.09.2024
       01.03.2021
                                 EUR  GERMANY   I/L  0.1%/15-        47,640     61,328.87     0.02
     EUR  FRANCE   oat  I/L  0.1%/16-      25,203     31,422.66     0.01
                                   15.04.2026
       01.03.2028
                                 EUR  GERMANY   S. 173  0%/16-      89,004     101,213.80      0.03
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  0.25%/12-      54,459     69,569.27     0.02
                                   09.04.2021
       25.07.2024
                                 EUR  GERMANY   0%/16-15.08.2026         106,805     122,623.44      0.04
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  1.1%/10-      61,972     84,873.09     0.02
                                 EUR  GERMANY   0.25%/17-         51,623     60,317.15     0.02
       25.07.2022
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  1.85%/10-      68,391     105,960.88      0.03      15.02.2027
                                 EUR  GERMANY   0.50%/16-         35,602     42,322.39     0.01
       25.07.2027
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  2.1%/07-      53,527     77,925.09     0.02      15.02.2026
                                 EUR  GERMANY   1%/14-15.08.2024         74,408     90,123.93     0.03
       25.07.2023
     EUR  FRANCE   OAT  I/L  2.25%/03-      66,173     99,022.52     0.03    EUR  GERMANY   1%/15-15.08.2025         62,303     76,195.77     0.02
       25.07.2020                           EUR  GERMANY   1.5%/12-         68,355     82,311.27     0.02
     EUR  FRANCE   OAT  0%/16-        302,615     344,755.52      0.10
                                   04.09.2022
       25.05.2022                           EUR  GERMANY   1.5%/13-         124,962     151,642.70      0.04
     EUR  FRANCE   OAT  0.5%/15-        222,867     260,521.31      0.08
                                   15.02.2023
       25.05.2025
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     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  GERMANY   1.5%/13-        106,805     130,144.02      0.04    CHF  HOLCIM   OVERSEAS    FINANCE      1,950     2,112.04     0.00
       15.05.2023                            3.375%/11-10.06.2021
     USD  GHANA   (reg.   -S-)       20,842     21,804.50     0.01    USD  HOME  DEPOT   INC  3.9%/18-     185,056     196,808.62      0.06
       7.875%/13-07.08.2023                            06.12.2028
     USD  GHANA   (reg.   -S-)       45,295     46,475.33     0.01    USD  HOME  DEPOT   3.75%/13-       424,254     445,454.40      0.13
       8.125%/14-18.01.2026                            15.02.2024
     USD  GILEAD   SCIENCES    4.4%/11-     101,013     105,126.20      0.03    EUR  HONEYWELL    INTERNATIONAL        53,403     62,899.54     0.02
       01.12.2021                            1.3%/16-22.02.2023
     USD  GLAXOSMITHKLINE       CAPITAL     113,337     113,961.02      0.03    USD  HONGKONG    INTL  QINGDAO      30,092     28,275.39     0.01
       2.85%/12-08.05.2022                            4.25%/17-04.12.2022
     GBP  GLAXOSMITHKLINE       (reg.   -S)   8,228     11,996.58     0.00    USD  HSBC  HOLDINGS    PLC  FRN/18-    130,711     137,430.60      0.04
       S. 14 3.375%/12-                          19.06.2029
                                 GBP  HSBC  HOLDINGS    (reg.   -S-)    8,228     12,955.92     0.00
       20.12.2027
     CHF  GLENCORE    FINANCE         4,501     4,584.70     0.00      S. 15 6.5%/09-20.05.2024
       1.25%/14-01.12.2020                           USD  HSBC  HOLDINGS    3.4%/16-      251,118     253,232.62      0.07
     EUR  GLOBAL   SWITCH   HOLDINGS    L  53,403     60,767.85     0.02
                                   08.03.2021
       2.25%/17-31.05.2027                           GBP  HSBC  (reg.   -S-)  S. 25    12,342     16,103.95     0.00
     USD  GOLD  FIELDS   OROGEN       37,615     38,070.98     0.01
                                   2.625%/16-16.08.2028
       HOLDING   (reg.   -S-)                     USD  HSBC  USA  2.75%/15-        202,026     202,068.33      0.06
       4.875%/10-07.10.2020                            07.08.2020
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC   202,026     206,749.27      0.06    USD  HUARONG   FINANCE   II     30,092     32,100.43     0.01
       FIX-TO-FRN     FRN/18-                        5.5%/15-16.01.2025
                                 USD  HUARONG   FINANCE   2017  CO   63,946     65,575.63     0.02
       01.05.2029
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC    3,976     3,995.93     0.00      4.75%/17-27.04.2027
                                 EUR  HUNGARY   1.75%/17-         35,602     42,577.03     0.01
       0.5%/17-04.12.2024
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC    1,875     1,927.24     0.00      10.10.2027
                                 USD  HUNGARY   5.75%/13-        362,356     401,305.69      0.12
       1%/18-24.11.2025
     EUR  GOLDMAN   SACHS   GROUP   INC    71,204     81,688.20     0.02      22.11.2023
                                 GBP  HUTCHISON    WHAMPOA   FIN  UK   8,228     13,413.50     0.00
       1.375%/17-15.05.2024
     GBP  GOLDMAN   SACHS   GROUP   (reg.    8,228     11,852.27     0.00      5.625%/06-24.11.2026
                                 CHF  HYPO  NOE  GRUPPE   BANK      3,751     3,796.11     0.00
       -S-)  S. -F-  4.25%/14-
                                   0.2%/17-31.03.2022
       29.01.2026
                                 CHF  HYPO  VORARLBERG     BANK  AG    1,875     1,921.59     0.00
     CHF  GOLDMAN   SACHS   GROUP   S. -    975     997.47    0.00
                                   0.45%/18-05.03.2024
       F- 1.625%/13-06.02.2020
                                 GBP  IBERDROLA    FINANZAS    SAU     8,228     13,427.87     0.00
     EUR  GOLDMAN   SACHS   GROUP      35,602     42,146.10     0.01
                                   7.375%/09-29.01.2024
       2%/15-27.07.2023
                                 EUR  IBM  CORP  0.95%/17-        89,004     102,387.08      0.03
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      808,104     807,820.80      0.24
                                   23.05.2025
       3%/17-26.04.2022
                                 GBP  IBM  2.75%/13-21.12.2020           12,342     16,512.60     0.00
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      185,460     191,235.00      0.06
                                 USD  IBM  3.375%/13-01.08.2023          129,297     132,015.69      0.04
       4%/14-03.03.2024
                                 USD  IBM  3.625%/14-12.02.2024           54,547     56,252.68     0.02
     USD  GOLDMAN   SACHS   GROUP      297,988     319,582.44      0.09
                                 CHF  IBRD  0%/86-26.11.2021           750     766.75    0.00
       5.75%/12-24.01.2022
     GBP  GOLDMAN   SACHS   GROUP       8,228     13,629.22     0.00    USD  IBRD  1.875%/15-07.10.2022          858,610     846,160.26      0.25
       7.125%/08-07.08.2025                           EUR  IMPERIAL    BRANDS   FINANCE     71,204     80,002.83     0.02
     USD  GRUPO   UNICOMER    S. -14-     22,569     23,908.09     0.01
                                   (reg.   -S-)  1.375%/17-
       (reg.   -S-)  7.875%/17-
                                   27.01.2025
       01.04.2024                           GBP  IMPERIAL    TOBACCO   (reg.-S-)     8,228     12,769.05     0.00
     USD  GTLK  EUROPE   DAC       30,092     29,105.04     0.01
                                   STEP  UP 09-17.02.2022
       5.125%/17-31.05.2024
                                 USD  INDIAN   RAILWAY   FINANCE      22,569     22,059.21     0.01
     USD  GUATEMALA    (reg.   -S-)     90,589     90,488.46     0.03
                                   3.835%/17-13.12.2027
       4.875%/13-13.02.2028
                                 USD  INDONESIA    (reg.   -S-)     90,589     123,437.49      0.04
     USD  GULF  INTERNATIONAL      BANK    22,569     22,214.04     0.01
                                   7.75%/08-17.01.2038
       3.5%/17-25.03.2022
                                 USD  INDONESIA    (reg.   -S-)     181,178     258,445.01      0.08
     USD  HEWLETT-PACKARD            202,026     211,946.84      0.06
                                   8.5%/05-12.10.2035
       ENTERPRISE     4.4%/16-
                                 USD  INDONESIA    S. -22-  (reg.     72,471     78,531.25     0.02
       15.10.2022
                                   -S-)  5.25%/16-08.01.2047
     USD  HIDROVIAS    INT  FIN  SARL     15,046     14,448.55     0.00
                                 GBP  ING  BANK  (reg.   -S-)  S. -  20,569     29,016.61     0.01
       5.95%/18-24.01.2025
                                   33-  5.375%/11-15.04.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     EUR  ING  GROUP   0.75%/17-        89,004     101,417.67      0.03    EUR  ITALY   BTP  3.75%/10-        106,805     127,462.46      0.04
       09.03.2022                            01.03.2021
     USD  INKIA   ENERGY   LTD       30,092     29,396.93     0.01    EUR  ITALY   BTP  4%/10-        135,287     160,021.50      0.05
       5.875%/17-09.11.2027                            01.09.2020
     EUR  INSTITUTO    DE CREDITO       62,303     73,752.17     0.02    EUR  ITALY   BTP  4.25%/09-        106,200     123,832.94      0.04
       OFICIAL   (reg.   -S-)  S. 436                   01.03.2020
                                 EUR  ITALY   btp  4.75%/08-        60,523     77,390.84     0.02
       4.75%/13-30.04.2020
     USD  INTEL   2.7%/12-15.12.2022         202,026     203,250.19      0.06      01.08.2023
                                 EUR  ITALY   BTP  4.75%/11-        90,784     111,672.37      0.03
     USD  INTER-AMERICAN      DEVEL   BK   392,536     385,207.69      0.11
                                   01.09.2021
       1.75%/17-14.09.2022
                                 EUR  ITALY   BTP  5%/98-        35,602     46,947.15     0.01
     USD  INTER-AMERICAN      DEVEL   BK   171,318     172,474.37      0.05
                                   01.03.2025
       2.5%/18-18.01.2023
                                 EUR  ITALY   i/l  2.35%/14-        43,484     54,118.41     0.02
     USD  INTER-AMERICAN            606,078     596,222.90      0.18
                                   15.09.2024
       DEVELOPMENT     BANK  IADB
                                 EUR  ITALY   I/L  3.1%/11-        41,295     56,950.98     0.02
       S.-510-   T. -60-
                                   15.09.2026
       1.75%/15-14.04.2022
                                 EUR  ITALY   3.75%/06-01.08.2021          40,230     48,343.33     0.01
     USD  INTERBANK    PERU  FIX-TO-FRN      15,046     16,553.96     0.00
                                 USD  IVORY   COAST   (reg.   -S-)     90,589     88,574.31     0.03
       6.625%/14-19.03.2029
                                   5.375%/14-23.07.2024
     USD  INTERCONTINENTAL       EXCHANGE     303,039     315,221.03      0.09
                                 CHF  JACKSON   NATL  LIFE  GLOBAL     3,000     3,079.07     0.00
       3.75%/15-01.12.2025
                                   0.375%/17-18.07.2025
     USD  INTERCORP    FIN  SER  INC     45,139     43,750.09     0.01
                                 USD  JAMAICA   6.75%/15-        108,707     121,487.47      0.04
       4.125%/17-19.10.2027
                                   28.04.2028
     USD  INTERNATIONAL      PAPER      252,532     243,544.76      0.07
                                 USD  JAPAN   TOBACCO   2%/16-      252,532     247,895.89      0.07
       3%/16-15.02.2027
                                   13.04.2021
     USD  INTL  BK RECON   & DEVELOP     202,026     203,997.68      0.06
                                 USD  JOHN  DEERE   CAPITAL   S. -F-  202,026     202,961.29      0.06
       2.75%/18-23.07.2021
                                   2.8%/16-06.03.2023
     USD  INTL  FINANCE   CORP  2%/17-    259,603     256,931.97      0.08
                                 USD  JOHNSON   & JOHNSON        202,026     201,136.99      0.06
       24.10.2022
                                   2.9%/17-15.01.2028
     USD  IRAQ  (reg.   -S-)  STEP  UP   117,766     113,092.77      0.03
                                 GBP  JOHNSON   & JOHNSON        12,342     19,624.45     0.01
       06-15.01.2028
                                   5.5%/07-06.11.2024
     EUR  IRELAND   TREASURY    BOND     35,602     42,364.36     0.01
                                 CHF  JP MORGAN   CHASE   0.5%/15-      5,056     5,213.61     0.00
       1%/16-15.05.2026
                                   04.12.2023
     EUR  IRISH   TSY  2022  0%/17-     142,407     161,476.76      0.05
                                 EUR  JP MORGAN   CHASE        53,403     62,041.47     0.02
       18.10.2022
                                   1.375%/14-16.09.2021
     EUR  ITALY   BTP  I/L  0.1%/16-      34,196     39,687.02     0.01
                                 EUR  JP MORGAN   CHASE   2.75%/13-     106,805     131,731.84      0.04
       15.05.2022
                                   01.02.2023
     EUR  ITALY   btp  I/L  0.1%/18-      17,127     19,076.12     0.01
                                 USD  JP MORGAN   CHASE   4.4%/10-     404,052     413,106.62      0.12
       15.05.2023
                                   22.07.2020
     EUR  ITALY   btp  I/L  1.3%/16-      41,088     46,126.68     0.01
                                 USD  JPMORGAN    CHASE   & CO     129,499     130,769.71      0.04
       15.05.2028
                                   3.2%/13-25.01.2023
     EUR  ITALY   BTP  I/l  2.1%/10-      56,884     75,565.59     0.02
                                 CHF  JPMORGAN    CHASE   1.125%/14-      1,988     2,040.88     0.00
       15.09.2021
                                   06.11.2020
     EUR  ITALY   BTP  I/L  2.6%/07-      57,979     82,997.67     0.02
                                 USD  JPMORGAN    CHASE   2.972%/16-     444,457     444,857.01      0.13
       15.09.2023
                                   15.01.2023
     EUR  ITALY   BTP  0.7%/15-        116,204     131,309.66      0.04
                                 USD  JPN  BANK  FOR  INT'L   COOP    161,621     155,894.50      0.05
       01.05.2020
                                   2.25%/16-04.11.2026
     EUR  ITALY   BTP  0.95%/16-        60,523     67,068.66     0.02
                                 USD  JPN  BANK  FOR  INT'L   COOP    109,094     112,721.37      0.03
       10.03.2023
                                   3.375%/18-31.10.2023
     EUR  ITALY   BTP  1.25%/16-        45,392     48,099.14     0.01
                                 USD  JSL  EUROPE   7.75%/17-        52,662     52,113.96     0.02
       01.12.2026
                                   26.07.2024
     EUR  ITALY   BTP  1.45%/15-        60,523     68,739.07     0.02
                                 USD  KAZAKHSTAN     (reg.   -S-)     181,178     186,752.87      0.05
       15.09.2022
                                   3.875%/14-14.10.2024
     EUR  ITALY   BTP  1.6%/16-        53,403     58,232.61     0.02
                                 USD  KAZAKHSTAN     TEMIR   ZHOLY     90,589     103,792.36      0.03
       01.06.2026
                                   FINANCE   (reg.   -S-)
     EUR  ITALY   BTP  1.85%/17-        60,523     68,611.99     0.02
                                   6.95%/12-10.07.2042
       15.05.2024
                                 USD  KAZMUNAYGAS     NATIONAL    CO   45,295     49,534.07     0.01
     EUR  ITALY   BTP  2%/15-        45,392     51,036.97     0.02
                                   6.375%/18-24.10.2048
       01.12.2025
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  KAZMUNAYGAS     NATIONAL       67,942     69,664.76     0.02    USD  KOREA   NATIONAL    OIL  (reg.    51,157     51,615.91     0.02
       COMPANY   (reg.   -S-)                      -S-)  T. 7 3.25%/14-
       4.75%/17-19.04.2027                            10.07.2024
     USD  KAZTRANSGAS     JSC       48,900     47,643.37     0.01    USD  KOREA   NATIONAL    OIL  (reg.    303,039     290,823.37      0.09
       4.375%/17-26.09.2027                            -S-)  2.625%/16-14.04.2026
     USD  KENYA   (reg.   -S-)       67,942     70,000.39     0.02
                                 USD  KOREA   RESOURCES    CORP     37,615     38,793.58     0.01
       6.875%/14-24.06.2024
                                   4%/18-18.04.2023
     GBP  KFW  0.375%/17-15.12.2020           8,228     10,638.62     0.00
                                 CHF  KOREA   WESTERN   POWER   CO    1,245     1,264.06     0.00
     EUR  KFW  0.625%/15-15.01.2025           35,602     41,676.39     0.01
                                   LTD  0.125%/19-27.02.2024
     EUR  KFW  0.625%/17-22.02.2027           17,801     20,807.01     0.01
                                 USD  KOREA   WESTERN   POWER   CO    37,615     38,705.93     0.01
     USD  KFW  1.5%/16-15.06.2021          130,913     128,503.99      0.04
                                   3.75%/18-07.06.2023
     USD  KFW  2.125%/17-07.03.2022          256,977     255,671.51      0.08    USD  KT KIRA  SERTIFIKALARI         22,569     22,118.12     0.01
     USD  KFW  2.375%/18-29.12.2022          171,924     172,286.81      0.05      VARLIK   KIRALAMA    SUKUK
     CHF  KFW  2.5%/05-25.08.2025           2,625     3,137.06     0.00      5.136%/16-02.11.2021
                                 USD  KUWAIT   PROJECTS    COMPANY     37,615     38,608.51     0.01
     USD  KFW  2.625%/18-12.04.2021          303,039     304,529.81      0.09
                                   5%/16-15.03.2023
     USD  KFW  2.75%/18-15.07.2020          258,795     259,910.60      0.08
                                 USD  KUWAIT   PROJECTS    (reg.   -S-)   15,046     14,509.79     0.00
     GBP  KFW  5.55%/01-07.06.2021           16,455     23,601.40     0.01
                                   4.5%/17-23.02.2027
     USD  KINDER   MORGAN   4.3%/14-      202,026     210,767.57      0.06
                                 EUR  LAND  NORDRHEIN-WESTFALEN          89,004     102,283.14      0.03
       01.06.2025
                                   0.5%/17-16.02.2027
     USD  KING  POWER   CAPITAL        22,569     24,976.52     0.01
                                 USD  LANDWIRTSCH.      RENTENBANK      404,052     400,536.57      0.12
       5.625%/14-03.11.2024
                                   2%/16-06.12.2021
     USD  KINGDOM   OF BAHRAIN   (reg.    45,295     47,396.17     0.01
                                 USD  LEBANESE    REPUBLIC    (reg.    135,884     131,127.59      0.04
       -S-)  6.125%/13-01.08.2023
                                   -S-)  S. 55 6.375%/10-
     USD  KINGDOM   OF BAHRAIN   7%/16-    90,589     97,316.15     0.03
                                   09.03.2020
       12.10.2028
                                 USD  LEBANESE    REPUBLIC    (reg.     90,589     72,916.91     0.02
     USD  KINGDOM   OF JORDAN   (reg.     90,589     88,710.19     0.03
                                   -S-)  S. 61 -144A-
       -S-)  5.75%/16-31.01.2027
                                   6.6%/11-27.11.2026
     USD  KINGDOM   OF SAUDI   ARABIA     90,589     88,767.26     0.03
                                 CHF  LGT  BANK  1.5%/14-         4,501     4,690.91     0.00
       4.5%/16-26.10.2046
                                   10.05.2021
     USD  KINGDOM   OF SAUDIA   ARABIA     45,295     44,179.35     0.01
                                 USD  LISTRINDO    CAPITAL   (reg.     22,569     21,854.51     0.01
       (reg.   -S-)  3.25%/16-
                                   -S-)  4.95%/16-14.09.2026
       26.10.2026
                                 EUR  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC   71,204     80,019.62     0.02
     USD  KINGDOM   OF SAUDIA   ARABIA     90,589     89,064.40     0.03
                                   1.5%/17-12.09.2027
       S. -1-  (reg.   -S-)
                                 GBP  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC    8,228     10,628.97     0.00
       2.375%/16-26.10.2021
                                   2.25%/17-16.10.2024
     USD  KLABIN   AUSTRIA   GMBH      37,615     37,433.78     0.01
                                 USD  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC   202,026     206,009.86      0.06
       5.75%/19-03.04.2029
                                   4.05%/18-16.08.2023
     USD  KLABIN   AUSTRIA   GMBH      22,569     22,460.49     0.01
                                 USD  LONGFOR   PROPERTIES         45,139     44,848.76     0.01
       7%/19-03.04.2049
                                   4.5%/18-16.01.2028
     USD  KOC  HOLDING   AS 6.5%/19-      16,551     15,973.51     0.00
                                 CHF  MACQUARIE    BANK  0.625%/15-      1,200     1,232.23     0.00
       11.03.2025
                                   04.09.2023
     AUD  KOMMUNALBANKEN      A/S      12,000      9,382.16     0.00
                                 CHF  MACQUARIE    BANK  3%/12-      1,500     1,672.85     0.00
       4.5%/13-17.04.2023
                                   29.11.2022
     CHF  KOMMUNEKREDIT      0.625%/15-       1,500     1,614.85     0.00
                                 USD  MAF  GLOBAL   SECURITIES        37,615     35,341.23     0.01
       09.07.2027
                                   (subordinated)      FIX-TO-
     USD  KOREA   EAST-WEST    POWER   CO   15,046     15,547.37     0.00
                                   FLOATERS    6.375%/18-
       3.875%/18-19.07.2023
                                   PERPETUAL
     USD  KOREA   GAS  CORPORATION        22,569     21,075.64     0.01
                                 USD  MALAYSIA    SUKUK   (reg  -S-)   135,884     136,644.46      0.04
       (reg.   -S-)  T. -11-
                                   3.043%/15-22.04.2025
       2.25%/16-18.07.2026
                                 USD  MARFRIG   HOLDINGS    EUROPE     15,046     14,962.08     0.00
     CHF  KOREA   GAS  CORPORATION         788     795.60    0.00
                                   (reg.   -S-)  7%/17-
       0%/19-28.11.2023
                                   15.03.2024
     CHF  KOREA   GAS  1.125%/13-        1,275     1,299.64     0.00
                                 GBP  MARKS   & SPENCER   (reg.   -S-)   8,228     11,830.29     0.00
       12.02.2020
                                   S. 128  6.125%/11-
     USD  KOREA   HYDRO   & NUCLEAR   PO   45,139     46,447.57     0.01
                                   06.12.2021
       3.75%/18-25.07.2023
                                 USD  MARRIOTT    INTERNATIONAL      S.  68,689     67,536.90     0.02
     CHF  KOREA   NATIONAL    OIL  CORP     525     538.57    0.00
                                   -Q-  2.3%/16-15.01.2022
       0.373%/18-01.06.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  MATERIELLSELSKAPET             3,751     3,854.86     0.00    EUR  MORGAN   STANLEY   1.75%/15-     106,805     125,970.58      0.04
       2.125%/11-14.02.2020                            30.01.2025
     CHF  MCDONALD'S     0.17%/16-        1,125     1,135.44     0.00    USD  MORGAN   STANLEY   2.75%/17-     444,457     441,941.37      0.13
       04.10.2024                            19.05.2022
     USD  MCDONALD'S     3.7%/15-       202,026     208,692.76      0.06    USD  MORGAN   STANLEY   3.125%/18-     404,052     405,425.59      0.12
       30.01.2026                            23.01.2023
     USD  MEDTRONIC    3.15%/15-        303,039     308,402.65      0.09    USD  MOROCCO   (reg.   -S-)      45,295     46,211.27     0.01
       15.03.2022                            4.25%/12-11.12.2022
     USD  MENDOZA   PROVINCE         15,046     12,051.24     0.00    USD  MPLX  4.125%/17-01.03.2027          202,026     203,434.03      0.06
       8.375%/16-19.05.2024                           CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK        1,800     1,846.54     0.00
     USD  MERCK   & CO 2.35%/15-       191,319     191,096.61      0.06
                                   0.25%/19-26.02.2029
       10.02.2022                           CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK        1,800     1,821.23     0.00
     USD  MERCK   & CO 3.875%/10-       244,653     249,791.10      0.07
                                   0.3%/17-20.12.2024
       15.01.2021                           CHF  MUENCHENER     HYPOTHEKENBNK         375     394.67    0.00
     USD  METINVEST    BV 7.75%/18-       30,092     29,447.79     0.01
                                   0.5%/18-14.06.2028
       23.04.2023                           CHF  MUNICIPALITY      FINANCE       1,875     2,134.37     0.00
     GBP  METROPOLITAN      LIFE  GLOBAL     8,228     12,042.89     0.00
                                   1.375%/12-08.06.2027
       FUNDING   1 (reg.   -S-)  S.                  USD  MYLAN   3.95%/16-15.06.2026         222,228     212,666.01      0.06
       12-11   3.5%/12-30.09.2026                        CHF  NA DEVELOPMENT     BANK       825     857.51    0.00
     CHF  METROPOLITAN      LIFE  GLOBAL     2,625     2,749.54     0.00      0.3%/18-24.07.2026
                                 USD  NAMIBIA   (reg.   -S-)      54,353     55,144.79     0.02
       FUNDING   1%/14-19.09.2022
                                   5.5%/11-03.11.2021
     USD  MHP  LUX  SA 6.95%/18-        30,092     28,303.98     0.01
                                 USD  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK    69,497     65,972.72     0.02
       03.04.2026
                                   NEW  YORK  BRANCH   T. -17-
     EUR  MICROSOFT    2.125%/13-        74,408     88,307.58     0.03
                                   2.5%/16-12.07.2026
       06.12.2021
                                 GBP  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK    16,126     23,050.78     0.01
     USD  MICROSOFT    3.125%/15-        127,882     130,904.26      0.04
                                   S. 395  5.125%/09-
       03.11.2025
     USD  MICROSOFT    3.3%/17-        303,039     311,226.97      0.09      09.12.2021
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     3,751     3,822.47     0.00
       06.02.2027
     USD  MILLICOM    INTERNATIONAL        30,092     30,974.98     0.01      0.25%/16-19.01.2023
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     750     764.49    0.00
       CELLULAR    (reg.   -S-)
                                   0.25%/18-13.03.2024
       6%/15-15.03.2025
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     2,250     2,285.57     0.00
     USD  MILLICOM    INTL  CELLULAR      17,303     17,584.63     0.01
                                   0.3%/17-31.10.2025
       6.25%/19-25.03.2029
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     750     766.38    0.00
     USD  MILLICOM    INTL  CELLULAR      22,569     23,677.20     0.01
                                   0.35%/15-05.08.2022
       6.625%/18-15.10.2026
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     1,500     1,560.62     0.00
     USD  MINEJESA    CAPITAL   BV     56,423     54,728.24     0.02
                                   1%/14-10.12.2021
       4.625%/17-10.08.2030
                                 CHF  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK     1,125     1,213.40     0.00
     USD  MINERVA   LUXEMBOURG     (reg.    22,569     22,332.75     0.01
                                   1.625%/13-05.09.2023
       -S-)  6.5%/16-20.09.2026
                                 EUR  NATIONAL    AUSTRALIA    BANK    47,350     56,977.83     0.02
     USD  MINERVA   LUXEMBOURG     SA    22,569     20,877.48     0.01
                                   1.875%/12-13.01.2023
       5.875%/17-19.01.2028
                                 USD  NATIONAL    AUSTRALIA    BK/NY    127,478     130,077.63      0.04
     USD  MITSUBISHI     UFJ  FINANCIAL     124,852     129,251.80      0.04
                                   3.7%/18-04.11.2021
       GROUP   3.85%/16-01.03.2026
                                 USD  NATIONAL    BANK  OF OMAN     45,295     44,669.89     0.01
     USD  MIZUHO   FINANCIAL    GROUP     404,052     425,979.71      0.13
                                   5.625%/18-25.09.2023
       4.018%/18-05.03.2028
                                 GBP  NATIONAL    GRID  GAS  FINANCE     12,342     15,774.92     0.00
     EUR  MOLSON   COORS   BREWING       71,204     80,258.68     0.02
                                   (reg  -S-)  S. -2-
       1.25%/16-15.07.2024
                                   2.125%/16-22.09.2028
     CHF  MONDELEZ    INTERNATIONAL         4,126     4,227.50     0.00
                                 GBP  NATIONWIDE     BUILDING        20,569     28,807.01     0.01
       (reg.   -S-)  0.65%/16-
                                   SOCIETY   (reg.   -S-)  S. -
       26.07.2022
                                   496-  3%/16-06.05.2026
     CHF  MONDELEZ    INTERNATIONAL          375     383.57    0.00
                                 EUR  NETHERLANDS     (reg.   -S-)    136,711     168,088.70      0.05
       0.625%/15-30.12.2021
                                   1.75%/13-15.07.2023
     USD  MONGOLIA    (reg.   -S-)  T. 2  45,295     45,318.96     0.01
                                 EUR  NETHERLANDS     0.5%/16-       35,602     41,942.62     0.01
       5.125%/12-05.12.2022
                                   15.07.2026
     USD  MORGAN   STANLEY   S. -I-    202,026     213,129.25      0.06
                                 EUR  NETHERLANDS     2%/14-       53,403     67,501.12     0.02
       FIX-TO-FRN     FRN/19-
                                   15.07.2024
       23.01.2030
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  NETWORK   RAIL  FINANCE       23,038     31,501.06     0.01    USD  OOREDOO   INTERNATIONAL         22,569     22,486.67     0.01
       4.625%/05-21.07.2020                            FINANCE   (reg.   -S-)
     GBP  NETWORK   RAIL         28,797     40,820.26     0.01
                                   3.75%/16-22.06.2026
       INFRASTRUCTURE      FINANCE                    CHF  OP CORPORATE    BANK  1%/14-     3,751     3,878.96     0.00
       (reg.   -S-)  S. 68 3%/13-                     14.07.2021
                                 USD  ORAZUL   ENERGY   EGENOR      22,569     22,220.36     0.01
       07.09.2023
     CHF  NEW  YORK  LIFE  GLOBAL        750     754.18    0.00      5.625%/17-28.04.2027
                                 USD  PAKISTAN    (reg.   -S-)      90,589     96,743.63     0.03
       FUNDING   0.5%/14-
                                   8.25%/14-15.04.2024
       13.05.2019
                                 USD  PANAMA   3.875%/16-         90,589     94,349.36     0.03
     USD  NEWELL   RUBBERMAID         202,026     192,833.73      0.06
                                   17.03.2028
       4.2%/16-01.04.2026
                                 USD  PANAMA   6.7%/06-26.01.2036         90,589     118,226.81      0.03
     USD  NEXTERA   ENERGY   CAPITAL     222,228     223,572.98      0.07
                                 USD  PANAMA   7.125%/05-         226,473     276,828.69      0.08
       3.55%/17-01.05.2027
     USD  NIGERIA   (reg.   -S-)      67,942     70,071.73     0.02      29.01.2026
                                 USD  PARAGUAY    (reg.   -S-)      90,589     95,602.21     0.03
       6.75%/11-28.01.2021
     USD  NISOURCE    INC  3.49%/17-      222,228     221,497.37      0.07      5%/16-15.04.2026
                                 USD  PELABUHAN    INDONESIA    III    90,589     93,017.70     0.03
       15.05.2027
     USD  NOOR  SUKUK   CO LTD      37,615     38,292.54     0.01      4.5%/18-02.05.2023
                                 USD  PEMEX   MEXICANOS    3.5%/16-     15,046     15,022.86     0.00
       4.471%/18-24.04.2023
     CHF  NORDEA   BANK  0.25%/15-        3,751     3,837.53     0.00      23.07.2020
                                 USD  PEPSICO   INC  3%/17-       353,545     351,459.42      0.10
       27.11.2023
     CHF  NORDEA   BANK  0.55%/15-        1,425     1,481.88     0.00      15.10.2027
                                 USD  PERU  8.75%/03-21.11.2033          45,295     70,957.01     0.02
       23.06.2025
     CHF  NORDEA   BANK  0.75%/14-        750     758.69    0.00    USD  PERUSAHAAN     PERSEROAN        45,295     45,099.74     0.01
       04.10.2019                            PERSERO   PT BK NEGARA
     CHF  NORTH   AMERICAN          3,751     3,886.49     0.00
                                   INDONESIA    TBK  (reg.   -S-)
       DEVELOPMENT     BANK
                                   5.25%/12-24.10.2042
       0.25%/15-30.04.2025                           USD  PERUSAHAAN     PERUSAHAAN        90,589     100,724.11      0.03
     USD  NOVARTIS    CAPITAL   3%/15-     505,065     512,645.79      0.15
                                   PERSEROAN    PERSERO   PT BK
       20.11.2025
                                   NEGARA   INDONESIA    TBK
     USD  NOVARTIS    CAPITAL   3.4%/14-     262,634     271,741.82      0.08
                                   (reg.   -S-)  6.15%/18-
       06.05.2024
                                   21.05.2048
     EUR  NOVARTIS    FINANCE   (reg.   -  35,602     40,241.67     0.01
                                 USD  PETRA   DIAMONDS    US      37,615     35,034.29     0.01
       S-)  0.125%/16-20.09.2023
                                   TREASURY    (reg.   -S-)
     GBP  NRW.BANK    1%/17-15.06.2022         8,228     10,696.94     0.00
                                   7.25%/17-01.05.2022
     EUR  NWB  (reg.   -S-)  S. -1418-     74,408     85,626.51     0.03
                                 USD  PETROBRAS    GLOBAL   FINANCE     37,615     37,302.88     0.01
       0.5%/15-27.10.2022
                                   5.75%/18-01.02.2029
     CHF  OEKB  1%/12-28.09.2021           750     784.08    0.00
                                 USD  PETROBRAS    GLOBAL   FINANCE     75,231     82,892.44     0.02
     CHF  OEKB  2.625%/06-22.11.2024           1,875     2,208.75     0.00
                                   7.375%/17-17.01.2027
     CHF  OEKB  3%/07-14.06.2022           1,500     1,681.89     0.00    USD  PETROLEOS    DE VENEZUELA       90,589     24,870.31     0.01
     CHF  OEKBOESTERREICHISCHE              750     770.90    0.00      (reg.   -S-)  9%/11-
       KONTROLLBANK      1.125%/13-                       17.11.2021
                                 USD  PETROLEOS    DE VENEZUELA      271,767      68,458.11     0.02
       24.07.2020
     USD  OFFICE   CHERIFIEN    DES     22,569     22,362.32     0.01      5.5%/07-12.04.2037
                                 USD  PETROLEOS    DEL  PERU  SA    181,178     193,046.99      0.06
       PHOSPHATES     (reg.   -S-)
                                   5.625%/17-19.06.2047
       4.5%/15-22.10.2025
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    45,295     41,053.13     0.01
     USD  OIL  INDIA   LTD  5.125%/19-      18,808     19,687.56     0.01
                                   6.5%/11-02.06.2041
       04.02.2029
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX   135,884     124,795.42      0.04
     USD  OMAN  (reg.   -S-)       181,178     168,863.35      0.05
                                   6.75%/16-21.09.2047
       5.375%/17-08.03.2027
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS    PEMEX    90,589     94,226.16     0.03
     USD  OMAN  (reg.   -S-)  6.5%/17-     45,295     39,764.50     0.01
                                   6.875%/16-04.02.2026
       08.03.2047
                                 USD  PETROLEOS    MEXICANOS        218,793     219,977.15      0.06
     USD  OMAN  SOVEREIGN    SUKUK      22,569     22,620.96     0.01
                                   6.5%/18-13.03.2027        -C14-
       5.932%/18-31.10.2025
     CHF  ONTARIO   (PROVINCE    OF)     1,500     1,533.51     0.00    USD  PETROLEOS    VENEZUELA        90,589     22,720.63     0.01
       0.25%/17-28.06.2029                            (REG-.S.)    6%/14-
     USD  ONTARIO   (PROVINCE    OF)    628,705     642,969.94      0.19
                                   16.05.2024
       3.05%/19-29.01.2024                           USD  PETRONAS    CAPITAL   (REG  .-  135,884     138,186.74      0.04
                                   S-)  3.5%/15-18.03.2025
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                247/483


                                                           EDINET提出書類
                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  PETRONAS    CAPITAL   (reg.-S-)     45,295     50,457.63     0.01    CAD  PROVINCE    OF BRITISH      2,113,000     1,677,723.38       0.50
       4.5%/15-18.03.2045                            COLUMBIA    S. BCCD-32
     USD  PETRONAS    GLOBAL   SUKUK     45,295     45,184.44     0.01
                                   3.3%/13-18.12.2023
       (reg.   -S-)  2.707%/15-                      USD  PROVINCE    OF BRITISH       202,026     197,445.98      0.06
       18.03.2020                            COLUMBIA    S. BCUSG-9
     USD  PETROPAVLOVSK      2016      37,615     33,298.33     0.01
                                   2.25%/16-02.06.2026
       8.125%/17-14.11.2022                           USD  PROVINCE    OF BUENOS   AIRES    15,046     11,014.41     0.00
     USD  PFIZER   3%/13-15.06.2023         190,308     193,935.68      0.06
                                   (reg.   -S-)  7.875%/16-
     CHF  PHILIP   MORRIS          1,125     1,221.31     0.00
                                   15.06.2027
       INTERNATIONAL      1.625%/14-                     USD  PROVINCE    OF MANITOBA       66,264     65,361.98     0.02
       16.05.2024                            2.1%/12-06.09.2022
     EUR  PHILIP   MORRIS         47,350     55,153.66     0.02    CHF  PROVINCE    OF ONTARIO        975    1,010.68     0.00
       INTERNATIONAL      1.875%/14-                      2.375%/10-07.05.2020
                                 USD  PROVINCE    OF ONTARIO       404,052     416,258.22      0.12
       03.03.2021
     CHF  PHILIP   MORRIS          6,001     6,375.05     0.00      3.2%/14-160524
                                 USD  PROVINCE    OF QUEBEC   S. -  303,039     307,866.27      0.09
       INTERNATIONAL      2%/11-
                                   QO-  2.875%/14-16.10.2024
       06.12.2021
     USD  PHILIP   MORRIS   INTL  INC    135,155     133,474.00      0.04    CHF  PROVINCE    OF QUEBEC        1,500     1,644.98     0.00
       2.375%/17-17.08.2022                            1.5%/14-05.02.2024
     USD  PHILIP   MORRIS   INTL  INC    57,173     56,663.92     0.02    USD  PROVINCE    OF QUEBEC       686,888     687,939.03      0.20
       2.5%/17-02.11.2022                            2.75%/17-12.04.2027
     USD  PHILIPPINES     5%/12-       135,884     160,478.43      0.05    USD  PROVINCIA    DE CORDOBA       15,046     10,781.49     0.00
       13.01.2037                            7.125%/17-01.08.2027
     CHF  PKO  BANK  POLSKI   SA      1,500     1,516.94     0.00    USD  PUMA  INTERNATIONAL      FINAN    30,092     26,159.30     0.01
       0.3%/17-02.11.2021                            5%/18-24.01.2026
     USD  PNC  BANK  NA 2.45%/15-       202,026     201,141.04      0.06    USD  QIB  SUKUK   LTD  3.982%/19-      60,937     60,996.16     0.02
       05.11.2020                            26.03.2024
     CHF  POLAND   1%/14-17.09.2021          2,100     2,184.87     0.00    USD  QIB  SUKUK   3.251%/17-        48,900     48,053.64     0.01
     USD  POLAND   3.25%/16-         181,178     184,479.08      0.05      23.05.2022
                                 USD  QIIB  SENIOR   SUKUK   LTD     16,551     16,809.49     0.00
       06.04.2026
     USD  POLAND   4%/14-22.01.2024         181,178     189,869.13      0.06      4.264%/19-05.03.2024
                                 USD  QNB  FINANCE   LTD  3.5%/19-     41,377     41,069.16     0.01
     USD  POLAND   5%/11-23.03.2022         105,660     112,222.06      0.03
                                   28.03.2024
     USD  POLYUS   FINANCE   PLC  CV    30,092     29,974.11     0.01
                                 USD  QUALCOMM    INC  3.25%/17-      505,065     494,200.83      0.15
       1%/18-26.01.2021
                                   20.05.2027
     USD  POLYUS   FINANCE   PLC      30,092     29,248.28     0.01
                                 USD  QUALCOMM    2.25%/15-        101,013     100,599.81      0.03
       4.7%/18-29.01.2024
                                   20.05.2020
     USD  POLYUS   GOLD  INTERNATIONAL       22,569     22,503.37     0.01
                                 CHF  QUEBEC   0.75%/14-          1,575     1,678.20     0.00
       (reg.   -S-)  5.25%/17-
                                   21.11.2024
       07.02.2023
                                 CHF  QUEBEC   1.125%/13-          2,438     2,600.88     0.00
     EUR  PORTUGAL    2.2%/15-        71,204     86,668.34     0.03
                                   22.02.2023
       17.10.2022
                                 CHF  RABOBANK    NEDERLAND    1%/13-     6,751     6,906.88     0.00
     USD  POWER   FINANCE   CORP  LTD    37,615     35,143.37     0.01
                                   26.06.2020
       3.75%/17-06.12.2027
                                 GBP  RABOBANK    NEDERLAND        11,519     15,416.41     0.00
     USD  POWER   SECTOR   ASSETS   AND   226,473     272,208.65      0.08
                                   2.25%/15-23.03.2022
       LIABILITIES     MANAGEMENT
                                 CHF  RCI  BANQUE   SA 0.55%/18-       1,875     1,890.52     0.00
       (reg.   -S-)  7.39%/09-
                                   30.05.2023
       02.12.2024
                                 USD  REC  4.625%/18-22.03.2028           37,615     37,313.78     0.01
     EUR  PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     71,204     81,149.33     0.02
                                 USD  RELIANCE    INDUSTRIES     (reg.    37,615     38,260.19     0.01
       0.5%/17-25.10.2024
                                   -S-)  4.125%/15-28.01.2025
     USD  PROCTER   & GAMBLE   2.3%/12-     63,638     63,493.07     0.02
                                 USD  REPUBLIC    OF ANGOLA   (reg.    36,236     41,248.44     0.01
       06.02.2022
                                   -S-)  9.5%/15-12.11.2025
     USD  PROSPEROUS     RAY  4.625%/13-      22,569     23,672.46     0.01
                                 USD  REPUBLIC    OF ANGOLA       90,589     94,544.13     0.03
       12.11.2023
     USD  PROVINCE    OF ALBERTA       65,254     64,622.05     0.02      8.25%/18-09.05.2028
                                 USD  REPUBLIC    OF ARGENTINA       194,766     157,505.62      0.05
       2.2%/17-26.07.2022
     USD  PROVINCE    OF ALBERTA       640,826     652,200.85      0.19      6.875%/17-26.01.2027
                                 USD  REPUBLIC    OF ARGENTINA       45,295     35,683.01     0.01
       2.95%/19-23.01.2024
                                   7.625%/17-22.04.2046
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  REPUBLIC    OF AZERBAIJAN       45,295     39,767.67     0.01    USD  SANOFI   3.625%/18-         202,026     209,741.28      0.06
       3.5%/17-01.09.2032                            19.06.2028
     USD  REPUBLIC    OF BELARUS       45,295     48,692.05     0.01    USD  SANTANDER    HOLDINGS    USA    189,702     195,245.43      0.06
       7.625%/17-29.06.2027                            4.45%/18-03.12.2021
     USD  REPUBLIC    OF CHILE       202,026     205,866.42      0.06    EUR  SANTANDER    UK GROUP       35,602     39,867.10     0.01
       3.24%/18-06.02.2028                            HOLDINGS    1.125%/16-
     USD  REPUBLIC    OF ECUADOR       271,767     258,904.30      0.08
                                   08.09.2023
       7.875%/18-23.01.2028                           GBP  SANTANDER    UK GROUP   (reg.     8,228     11,327.14     0.00
     USD  REPUBLIC    OF GHANA   S. -   90,589     88,655.84     0.03
                                   -S-)  S. -B5001-
       2018-1-   7.625%/18-
                                   3.625%/16-14.01.2026
       16.05.2029                           USD  SANTANDER    UK 2.875%/16-      222,228     220,748.46      0.06
     USD  REPUBLIC    OF GHANA   S. -   45,295     45,761.94     0.01
                                   05.08.2021
       2019-1-   7.875%/19-                       USD  SCF  CAPITAL   (reg  -S-)     181,178     183,464.49      0.05
       26.03.2027                            5.375%/16-16.06.2023
     USD  REPUBLIC    OF KENYA       45,295     45,943.12     0.01    USD  SCHLUMBERGER      INVESTMENT      404,052     419,535.08      0.12
       8.25%/18-28.02.2048                            3.65%/13-01.12.2023
     USD  REPUBLIC    OF NIGERIA       108,707     107,538.21      0.03    USD  SERBIA   (reg.   -S-)       90,589     98,451.23     0.03
       6.5%/17-28.11.2027                            7.25%/11-28.09.2021
     USD  REPUBLIC    OF NIGERIA       181,178     181,442.54      0.05    USD  SHARJAH   SUKUK   PROGRAM      15,573     15,619.36     0.00
       7.143%/18-23.02.2030                            3.854%/19-03.04.2026
     USD  REPUBLIC    OF PHILIPPINES       222,228     219,583.98      0.06    CHF  SHELL   INTERNATIONAL          3,225     3,326.19     0.00
       3%/18-01.02.2028                            FINANCE   0.375%/15-
     USD  REPUBLIC    OF PHILIPPINES       90,589     92,053.83     0.03
                                   21.08.2023
       3.7%/16-01.03.2041                           CHF  SHELL   INTERNATIONAL           675     721.94    0.00
     USD  REPUBLIC    OF SENEGAL       90,589     87,081.40     0.03
                                   FINANCE   0.875%/15-
       6.25%/17-23.05.2033
                                   21.08.2028
     EUR  REPUBLIC    OF SLOVENIA       35,602     44,882.42     0.01
                                 EUR  SHELL   INTERNATIONAL          80,104     93,603.67     0.03
       2.125%/15-28.07.2025
                                   FINANCE   1.25%/15-
     USD  REPUBLIC    OF SOUTH   AFRICA     90,589     84,752.36     0.02
                                   15.03.2022
       4.3%/16-12.10.2028
                                 USD  SHELL   INTERNATIONAL         404,052     411,882.34      0.12
     USD  REPUBLIC    OF SOUTH   AFRICA     90,589     88,384.98     0.03
                                   FINANCE   3.25%/15-
       4.85%/17-27.09.2027
                                   11.05.2025
     USD  REPUBLIC    OF SRI  LANKA     117,766     116,263.02      0.03
                                 USD  SHERWIN-WILLIAMS       CO     202,026     198,347.02      0.06
       6.75%/18-18.04.2028
                                   3.45%/17-01.06.2027
     USD  REYNOLDS    AMERICAN        202,026     207,454.34      0.06
                                 USD  SIB  SUKUK   COMPANY   III     22,569     22,184.92     0.01
       4.45%/15-12.06.2025
                                   3.084%/16-08.09.2021
     USD  RIO  TINTO   FINANCE   USA    404,052     424,100.87      0.12
                                 USD  SIEMENS            303,039     306,551.08      0.09
       3.75%/15-15.06.2025
                                   FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
     CHF  ROCHE   KAPITALMARKT          3,000     3,219.16     0.00
                                   (reg.   -S-)  3.25%/15-
       1.625%/12-23.09.2022
                                   27.05.2025
     USD  ROCKWELL    COLLINS   3.5%/17-     222,228     219,686.21      0.06
                                 EUR  SIEMENS            35,602     41,473.71     0.01
       15.03.2027
                                   FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
     USD  ROMANIA   (reg.   -S-)      135,884     140,960.12      0.04
                                   1.75%/13-12.03.2021
       4.375%/13-22.08.2023
                                 USD  SINO  OCEAN   LAND  TRADE     45,139     47,822.94     0.01
     USD  ROMANIA   (reg.   -S-)      45,295     51,975.90     0.02
                                   FINANCE   I 6%/14-
       6.125%/14-22.01.2044
                                   30.07.2024
     EUR  ROMANIA   2.375%/17-         35,602     40,545.88     0.01
                                 USD  SINOPEC   GROUP   OVERSEAS      56,423     56,785.99     0.02
       19.04.2027
                                   DEVELOPMENT     (reg.   -S-)
     USD  ROYAL   BANK  OF CANADA   S.   141,418     141,730.67      0.04
                                   3.625%/17-12.04.2027
       -G-  2.75%/17-01.02.2022
                                 USD  SINOPEC   GROUP   OVERSEAS      90,589     90,471.24     0.03
     USD  ROYAL   BANK  OF SCOTLAND      202,026     209,611.98      0.06
                                   DEVELOPMENT     (reg.-S-)
       GROUP   4.8%/16-05.04.2026
                                   3.5%/16-03.05.2026
     USD  RUSSIA   (reg.   -S-)  5%/10-     90,589     92,225.95     0.03
                                 USD  SINOPEC   GROUP   (reg.-S-)      113,236     112,362.08      0.03
       29.04.2020
                                   3.25%/15-28.04.2025
     USD  RUSSIAN   FEDERATION     (reg.    90,589     98,208.45     0.03
                                 EUR  SKANDINAVISKA      ENSKILDA      47,350     54,716.09     0.02
       -S-)  5.625%/12-04.04.2042
                                   BANKEN   0.75%/15-
     USD  SAN  MIGUEL   INDUSTRIAS        15,046     15,061.98     0.00
                                   16.06.2022
       4.5%/17-18.09.2022
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     GBP  SKY  (reg  -S-)  S. 5     8,228     11,003.89     0.00    EUR  STANDARD    CHARTERED        71,204     82,538.07     0.02
       2.875%/14-24.11.2020                            (subordinated)      (reg.   -S-)
     CHF  SLOVAKIA    2.125%/13-          825     920.48    0.00
                                   1.625%/14-13.06.2021
       16.10.2023                           USD  STARBUCKS    CORP  3.1%/18-     404,052     407,979.20      0.12
     CHF  SNCF  MOBILITES    2.625%/06-      3,751     4,087.97     0.00
                                   01.03.2023
       13.12.2021                           USD  STATE   OF QATAR   (reg.   -S-)   22,569     22,298.90     0.01
     CHF  SNCF  RESEAU   2.875%/09-        1,500     1,607.32     0.00
                                   2.375%/16-02.06.2021
       26.02.2021                           USD  STATE   OF QATAR   4%/19-      22,569     23,307.52     0.01
     CHF  SOCIETE   GENERALE          750     762.23    0.00
                                   14.03.2029
       0.875%/19-28.02.2024                           USD  STATE   OF QATAR   4.5%/18-     109,397     117,140.94      0.03
     EUR  SOCIETE   GENERALE        106,805     119,789.58      0.04
                                   23.04.2028
       1.125%/18-23.01.2025                           USD  STATE   OF QATAR   5.103%/18-      90,589     99,630.70     0.03
     USD  SOUTH   AFRICA   4.665%/12-      253,649     256,132.45      0.08
                                   23.04.2048
       17.01.2024                           USD  STATE   OIL  COMPANY   OF     45,295     46,440.91     0.01
     USD  SOUTHERN    CO 2.35%/16-       202,026     199,712.71      0.06
                                   AZERBAIJAN     (reg.   -S-)
       01.07.2021
                                   4.75%/13-13.03.2023
     USD  SOUTHERN    CO 2.95%/16-       222,228     221,497.37      0.07
                                 USD  STATE   SAVINGS   BANK  OF    22,569     22,820.70     0.01
       01.07.2023
                                   UKRAINE   STEP-UP   15-
     USD  SOUTHERN    CO 3.25%/16-       222,228     218,037.27      0.06
                                   20.03.2025
       01.07.2026
                                 USD  STATE   STREET   2.55%/15-      303,039     302,969.16      0.09
     USD  SOUTHERN    COPPER        15,046     16,875.05     0.00
                                   18.08.2020
       5.875%/15-23.04.2045
                                 USD  STILLWATER     MINING   CO     37,615     36,803.72     0.01
     USD  SOUTHERN    GAS  CORRIDOR       90,589     101,843.79      0.03
                                   7.125%/17-27.06.2025
       CJSC  (reg.   -S-)
                                 USD  SULTANATE    OF OMAN  6.75%-     45,295     40,304.86     0.01
       6.875%/16-240326
                                   17.01.2048
     GBP  SOUTHERN    GAS  NETWORK   PLC    8,228     12,238.45     0.00
                                 USD  SUMITOMO    MITSUI   BANKINGK     64,042     64,592.98     0.02
       4.875%/11-05.10.2023
                                   T. 3 3.2%/12-18.07.2022
     GBP  SOUTHERN    GAS  NETWORKS       8,228     11,021.80     0.00
                                 USD  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL     101,013      99,252.30     0.03
       2.5%/15-03.02.2025
                                   2.058%/16-14.07.2021
     EUR  SPAIN   I/L  BOND  I/L      9,022     10,780.76     0.00
                                 USD  SUMITOMO    MITSUI   FINANCIAL     151,519     145,349.56      0.04
       0.15%/18-30.11.2023
                                   2.632%/16-14.07.2026
     EUR  SPAIN   I/L  0.3%/15-        20,322     24,629.55     0.01
                                 CHF  SVENSKA   HANDELSBANKEN          750     763.51    0.00
       30.11.2021
                                   1.25%/13-20.12.2019
     EUR  SPAIN   I/L  0.65%/16-        28,694     35,739.02     0.01
                                 USD  SYSCO   3.3%/16-15.07.2026         252,532     251,067.70      0.07
       30.11.2027
                                 USD  TAJIKISTAN     INT  BOND      90,589     85,637.41     0.03
     EUR  SPAIN   I/L  1.8%/13-        42,774     56,974.21     0.02
                                   7.125%/17-14.09.2027
       30.11.2024
                                 USD  TARGET   3.5%/14-01.07.2024         404,052     421,502.82      0.12
     EUR  SPAIN   0.4%  17-30.04.2022       178,009     203,528.92      0.06
                                 GBP  TELEFONICA     EMISIONES    S. ▶  8,228     12,686.06     0.00
     EUR  SPAIN   0.75%/16-30.07.2021          35,602     40,938.84     0.01
                                   T. 1 5.375%/06-
     EUR  SPAIN   1.3%/16-31.10.2026          48,062     56,411.53     0.02
                                   02.02.2026
     EUR  SPAIN   1.4%/14-31.01.2020          23,568     26,850.37     0.01
                                 USD  TEVA  PHARMACEUTICAL          37,615     30,768.32     0.01
     EUR  SPAIN   1.5%/17-30.04.2027          48,062     56,944.18     0.02
                                   FINANCE   3.15%/16-
     EUR  SPAIN   1.6%/14-30.04.2025          53,403     64,305.68     0.02
                                   01.10.2026
     EUR  SPAIN   1.95%/16-30.04.2026          53,403     65,512.14     0.02
                                 USD  TEVA  PHARMACEUTICAL          60,185     42,790.14     0.01
     EUR  SPAIN   2.15%/15-31.10.2025          83,664     103,906.72      0.03
                                   FINANCE   4.1%/16-
     EUR  SPAIN   2.75%/14-31.10.2024          54,471     69,418.73     0.02
                                   01.10.2046
     EUR  SPAIN   3.8%/14-30.04.2024          56,607     75,072.46     0.02    USD  THIRD   PAKISTAN    ISLAMIC      67,942     67,902.35     0.02
     EUR  SPAIN   4%/10-30.04.2020          36,029     42,357.74     0.01      CERTIFICATE     INTERNATIONAL
     EUR  SPAIN   4.4%/13-31.10.2023          56,607     76,048.12     0.02      SUKUK   5.5%/16-13.10.2021
     EUR  SPAIN   5.5%/11-30.04.2021          53,403     67,199.50     0.02    USD  TIME  WARNER   3.8%/16-       222,228     221,212.92      0.07
     EUR  SPAIN   5.85%/11-31.01.2022          55,183     72,635.48     0.02      15.02.2027
                                 USD  TNB  GLOBAL   VENTURES        22,569     21,737.82     0.01
     EUR  SPAIN   6%/98-31.01.2029          42,722     70,438.95     0.02
                                   CAPITAL   SUKUK   3.244%/16-
     USD  SRI  LANKA   (reg.   -S-)     45,295     45,305.83     0.01
                                   19.10.2026
       5.875%/12-25.07.2022
                                 EUR  TORONTO   DOMINION    BANK  S.   47,350     53,667.63     0.02
     USD  SRI  LANKA   (reg.   -S-)     90,589     91,556.50     0.03
                                   CBL.9   0.5%/15-15.06.2020
       6.85%/15-03.11.2025
     USD  STADSHYPOTHEK      (reg.   -S-)   323,241     320,532.69      0.09    USD  TORONTO-DOMINION       BANK     202,026     207,791.73      0.06
       T. 5 1.75%/15-09.04.2020                          3.5%/18-19.07.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  TOTAL   CAPITAL          3,375     3,596.13     0.00    USD  UKRAINE   (reg.   -S-)      37,615     37,745.23     0.01
       INTERNATIONAL      1%/14-                      7.75%/15-01.09.2019
                                 USD  UKRAINE   (reg.   -S-)      90,589     90,319.05     0.03
       29.08.2024
     USD  TOTAL   CAPITAL         404,052     405,167.00      0.12      7.75%/15-01.09.2020
                                 EUR  UNICREDIT    3.25%/14-        71,204     84,281.80     0.02
       INTERNATIONAL      2.75%/14-
                                   14.01.2021
       19.06.2021
                                 USD  UNIFIN   FINANCIERA     SA DE   30,092     30,436.63     0.01
     EUR  TOYOTA   MOTOR   CREDIT   (reg.    71,204     82,079.16     0.02
                                   7.25%/16-27.09.2023
       -S-)  0.75%/15-21.07.2022
                                 USD  UNILEVER    CAPITAL   CORP     606,078     623,253.97      0.18
     USD  TOYOTA   MOTOR   CREDIT   S.   202,026     199,526.85      0.06
                                   3.5%/18-22.03.2028
       -B-  1.9%/16-08.04.2021
                                 USD  UNION   LIFE  INSURANCE        37,615     33,021.11     0.01
     USD  TRADE   AND  DEVELOPMENT        90,589     94,461.69     0.03
                                   3%/16-19.09.2021
       BANK  OF MONGOLIA    (reg.
                                 USD  UNION   NATIONAL    BANK  PJSC    37,615     37,903.97     0.01
       -S-)  S. 1 9.375%/15-
                                   4%/18-13.03.2023
       19.05.2020
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY     119,302     154,793.22      0.05
     CHF  TRANSURBAN     FINANCE        3,676     3,725.72     0.00
                                   GILT  STOCK   0.5%/16-
       0.625%/16-23.06.2023
                                   22.07.2022
     AUD  TREASURY    CORP  OF VICTORIA    1,234,000     1,093,356.66       0.32
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY     167,517     224,401.65      0.07
       5.5%/11-17.11.2026
                                   GILT  STOCK   1.25%/17-
     USD  TSY  INFL  IX N/B  S. -A-    63,379     65,262.11     0.02
                                   22.07.2027
       2029-   I/L  0.875%/19-
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY     111,897     148,103.01      0.04
       15.01.2029
                                   STOCK   1.5%/15-22.01.2021
     USD  TSY  INFL  IX N/B  S. -D-    178,764     183,406.40      0.05
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   TREASURY     114,530     156,515.70      0.05
       2028-   I/L  0.75%/18-
                                   STOCK   1.5%/16-22.07.2026
       15.07.2028
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   1.75%/12-     113,049     152,790.36      0.04
     USD  TULLOW   OIL  PLC  7%/18-      18,808     18,805.66     0.01
                                   07.09.2022
       01.03.2025
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2%/14-     100,625     133,431.63      0.04
     USD  TURK  SISE  VE CAM  FABRIKA     17,303     16,706.85     0.00
                                   22.07.2020
       6.95%/19-14.03.2026
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2%/15-      93,138     130,818.02      0.04
     USD  TURKEY   4.875%/16-         45,295     39,188.35     0.01
                                   07.09.2025
       09.10.2026
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2.25%/13-     112,309     156,317.48      0.05
     USD  TURKEY   6%/11-14.01.2041         135,884     111,719.35      0.03
                                   07.09.2023
     USD  TURKEY   6.875%/06-         90,589     82,692.37     0.02
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   2.75%/14-      81,290     117,286.86      0.03
       17.03.2036
                                   07.09.2024
     USD  TURKIYE   HALK  BANKASI       15,046     12,980.95     0.00
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   3.75%/10-     104,410     142,078.86      0.04
       (reg.   -S-)  4.75%/15-
                                   07.09.2020
       11.02.2021
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   3.75%/11-     147,112     206,175.36      0.06
     USD  TURKIYE   IS BANKASI        22,569     18,884.39     0.01
                                   07.09.2021
       (subordinated)      (reg.   -S-)
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   4%/09-      76,189     109,029.27      0.03
       6%/12-24.10.2022
                                   07.03.2022
     USD  TURKIYE   VAKIFLAR    BANKASI     45,139     39,031.31     0.01
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   4.25%/06-      32,911     54,977.88     0.02
       (subordinated)      (reg.   -S-)
                                   07.12.2027
       6%/12-01.11.2022
                                 GBP  UNITED   KINGDOM   5%/01-     123,745     200,955.42      0.06
     USD  TYSON   FOODS   3.95%/14-       202,026     208,028.10      0.06
                                   07.03.2025
       15.08.2024
                                 USD  UNITED   MEXICAN   STATES     359,606     365,942.38      0.11
     EUR  UBS  GROUP   FUNDING        71,204     81,625.83     0.02
                                   4.15%/17-28.03.2027
       (Jersey)    LIMITED   (reg.   -
                                 USD  UNITED   PARCEL   SERVICE      404,052     402,746.73      0.12
       S-)  1.25%/16-01.09.2026
                                   2.5%/17-01.04.2023
     CHF  UBS  GROUP   FUNDING   T. 1    1,350     1,378.80     0.00
                                 USD  UNITED   STATES   OF AMERICA    1,595,863     1,582,585.18       0.48
       0.75%/16-22.02.2022
                                   TREASURY    NOTES   S. B-2023
     GBP  UK TSY  1% 2024  1%/18-     111,075     146,537.84      0.04
                                   2%/13-15.02.2023
       22.04.2024
                                 USD  UNITED   STATES   OF AMERICA     353,545     338,022.49      0.10
     GBP  UK TSY  1 5/8%  2028      131,644     181,500.15      0.05
                                   TREASURY    NOTES   S. B-2026
       1.625%/18-22.10.2028
                                   1.625%/16-15.02.2026
     GBP  UK TSY  3/4%  2023       41,139     53,730.78     0.02
                                 USD  UNITED   STATES   S. B-2024    2,569,871     2,630,202.28       0.78
       0.75%/17-22.07.2023
                                   2.75%/14-15.02.2024
     USD  UKRAINE   GOVERNMENT         61,799     55,122.43     0.02
                                 USD  UNITED   STATES   S. -B-2025    1,915,044     1,884,897.01       0.56
       7.375%/17-25.09.2032
                                   2%/15-15.02.2025
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  UNITED   TECHNOLOGIES      CORP   189,702     194,738.92      0.06    USD  US S. C-2025-   2.125%/15-     1,709,866     1,692,567.44       0.51
       3.65%/18-16.08.2023                            15.05.2025
     USD  UNITEDHEALTH      GROUP      404,052     421,684.64      0.12    USD  US S. E-2020   2.625%/10-     1,664,269     1,670,380.23       0.50
       3.75%/15-15.07.2025                            15.08.2020
     USD  URUGUAY   4.375%/15-        337,909     356,234.25      0.10    USD  US S. E-2023   2.5%/13-     1,823,849     1,844,296.56       0.55
       27.10.2027                            15.08.2023
     USD  URUGUAY   7.625%/06-         67,942     93,566.67     0.03    USD  US S. -E-2025-    2%/15-     1,616,207     1,587,102.91       0.48
       21.03.2036                            15.08.2025
     USD  URUGUAY   7.875%/03-         45,295     62,913.61     0.02    USD  US S. } 2024  2.25%/14-     2,279,822     2,276,526.92       0.68
       15.01.2033                            15.11.2024
     USD  US I/L  2.5%/09-15.01.2029         68,977     95,834.11     0.03    USD  US S. F-2020   2.625%/10-      683,939     686,984.18      0.20
     USD  US BANCORP   S. -V-      128,893     128,401.45      0.04      15.11.2020
                                 USD  US S. F-2021   2%/11-     2,051,836     2,039,973.56       0.61
       2.35%/16-29.01.2021
     USD  US I/L  0.125%/12-         201,103     221,897.95      0.07      15.11.2021
                                 USD  US S. F-2022   1.625%/12-     2,621,791     2,567,307.13       0.77
       15.01.2022
     USD  US I/L  0.125%/12-         199,855     217,638.38      0.06      15.11.2022
                                 USD  US S. -F-2025-    2.25%/15-     1,515,194     1,509,038.84       0.44
       15.07.2022
     USD  US I/L  0.125%/13-         199,855     215,501.14      0.06      15.11.2025
                                 USD  US S. M-2022   2.125%/15-     3,009,358     3,000,541.24       0.89
       15.01.2023
     USD  US I/L  0.125%/14-         199,890     209,337.54      0.06      30.06.2022
                                 USD  US S. R 2021  2%/14-     3,419,713     3,399,007.45       1.01
       15.07.2024
     USD  US I/L  0.375%/13-         199,855     216,776.82      0.06      31.10.2021
                                 USD  US S. S-2021   3%/14-     2,849,777     2,823,060.79       0.84
       15.07.2023
     USD  US I/L  0.375%/17-         187,571     193,670.82      0.06      30.11.2021
                                 USD  US S. T-2020   3.625%/10-      623,896     630,232.86      0.19
       15.01.2027
     USD  US I/L  0.625%/11-         174,449     196,587.62      0.06      15.02.2020
                                 USD  US S. -V-2021   1.125%/16-     1,823,849     1,784,380.26       0.54
       15.07.2021
     USD  US I/L  0.625%/14-         199,855     217,748.43      0.06      28.02.2021
                                 USD  US TREASURY    I/L       244,033     261,043.66      0.08
       15.01.2024
     USD  US I/L  1.125%/11-         173,291     201,957.09      0.06      0.125%/15-15.04.2020
                                 USD  US TREASURY    I/L       218,735     230,476.10      0.07
       15.01.2021
     USD  US I/L  1.25%/10-         150,934     176,760.10      0.05      0.125%/16-15.04.2021
                                 USD  US TREASURY    I/L       179,584     184,540.29      0.05
       15.07.2020
     USD  US I/L  1.75%/08-         75,592     100,292.75      0.03      0.125%/16-15.07.2026
                                 USD  US TREASURY    I/L       216,631     221,951.97      0.07
       15.01.2028
     USD  US I/L  2%/06-15.01.2026         97,485     136,360.79      0.04      0.125%/17-15.04.2022
                                 USD  US TREASURY    I/L  0.25%/15-     199,855     210,143.04      0.06
     USD  US I/L  2.375%/04-         136,564     202,507.13      0.06
                                   15.01.2025
       15.01.2025
                                 USD  US TREASURY    I/L       199,855     212,052.26      0.06
     USD  US I/L  2.375%/07-         80,352     114,630.01      0.03
                                   0.375%/15-15.07.2025
       15.01.2027
                                 USD  US TREASURY    I/L       179,976     183,902.69      0.05
     USD  US I/L  3.625%/98-         81,814     161,643.01      0.05
                                   0.375%/17-15.07.2027
       15.04.2028
                                 USD  US TREASURY    I/L  0.5%/18-     189,603     193,167.02      0.06
     USD  US S. AD-2020   1.375%/15-     1,322,300     1,303,240.26       0.38
                                   15.01.2028
       30.09.2020
                                 USD  US TREASURY    i/l       207,432     222,327.29      0.07
     USD  US S. B-2021   3.625%/11-     1,255,652     1,285,963.85       0.38
                                   0.625%/16-15.01.2026
       15.02.2021
                                 USD  US TREASURY    I/L       229,253     234,007.91      0.07
     USD  US S. B-2022   2%/12-     1,139,911     1,133,053.72       0.33
                                   0.625%/18-15.04.2023
       15.02.2022
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -AF-    651,150     669,870.26      0.20
     USD  US S. C-2020   3.5%/10-     3,716,105     3,761,104.68       1.12
                                   2023-   2.875%/18-
       15.05.2020
     USD  US S. C-2021   3.125%/11-     2,690,177     2,737,044.93       0.82      30.11.2023
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -AG-    296,109     301,314.42      0.09
       15.05.2021
     USD  US S. C-2022   1.75%/12-     2,051,836     2,022,500.91       0.61      2023-   2.625%/18-
       15.05.2022                            31.12.2023
     USD  US S. C-2023   1.75%/13-      371,445     364,451.23      0.11    USD  US TREASURY    N/B  S. -AH-   2,020,259     2,034,779.70       0.61
       15.05.2023                            2022-   2.5%/19-15.01.2022
     USD  US S. C-2024   2.5%/14-     2,051,836     2,076,361.59       0.62
                                 USD  US TREASURY    N/B  S. -AV-   2,020,259     2,027,677.23       0.61
       15.05.2024
                                   2021-   2.5%/19-31.01.2021
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                   数量／      時価   比率
       銘柄            額面     （米ドル）    (％)       銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     USD  US TREASURY    N/B  S. -B-    606,078     617,867.83      0.18    USD  VISA  3.15%/15-14.12.2025          404,052     411,247.98      0.12
       2029-   2.625%/19-                        USD  VMWARE   INC  3.9%/17-       222,228     213,770.48      0.06
       15.02.2029                            21.08.2027
     USD  US TREASURY    N/B  S. -C-    455,185     473,285.28      0.14    USD  VODAFONE    GROUP   PLC      73,941     74,708.26     0.02
       2028-   2.875%/18-                          3.75%/18-16.01.2024
                                 USD  VODAFONE    GROUP   PLC      63,840     64,692.45     0.02
       15.05.2028
     USD  US TREASURY    N/B  S. -F-   1,416,990     1,504,665.75       0.44      4.375%/18-30.05.2028
                                 CHF  VORARLBERGER      LANDES   UND    2,625     2,659.91     0.00
       2028-   3.125%/18-
                                   HYPOTHEKENBANK      0.125%/16-
       15.11.2028
     USD  US TREASURY    N/B  S. -S-    455,144     470,985.32      0.14      06.10.2021
                                 USD  VTB  CAPITAL   (reg.   -S-)     90,277     93,021.53     0.03
       2025-   2.875%/18-
                                   (subordinated)      6.95%/12-
       30.11.2025
     USD  US TREASURY    N/B  S. -U-    794,426     804,139.58      0.24      17.10.2022
                                 EUR  VW INTL  FINANCE   0.5%/17-     53,403     60,216.79     0.02
       2024-   2.5%/19-31.01.2024
                                   30.03.2021
     USD  US TREASURY    N/B  2.25%/17-    1,818,233     1,802,465.70       0.54
                                 USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE     222,228     217,637.26      0.06
       15.08.2027
                                   3.45%/16-01.06.2026
     USD  US TREASURY    N/B  2.25%/17-    1,818,233     1,800,690.06       0.54
                                 USD  WALGREENS    BOOTS   ALLIANCE     40,405     41,173.69     0.01
       15.11.2027
                                   3.8%/14-18.11.2024
     USD  US TREASURY    N/B      1,828,334     1,831,762.60       0.55
                                 GBP  WALGREENS    BOOTS   3.6%/14-      8,228     11,361.88     0.00
       2.375%/17-15.05.2027
                                   20.11.2025
     USD  US TREASURY    N/B      3,362,721     3,497,624.17       1.04
                                 USD  WALMART   INC  3.4%/18-       111,114     114,567.68      0.03
       2.875%/18-15.08.2028
                                   26.06.2023
     USD  US TREASURY    N/B       274,452     281,978.19      0.08
                                 USD  WAL-MART    STORES        303,039     307,347.18      0.09
       2.875%/18-30.09.2023
                                   3.625%/10-08.07.2020
     USD  US TREASURY    S. -B-2027-     606,078     601,910.94      0.18
                                 USD  WALT  DISNEY   S. -F-      70,911     65,830.31     0.02
       2.25%/17-15.02.2027
                                   1.85%/16-30.07.2026
     USD  US TREASURY    S. E-2021     2,234,225     2,227,242.77       0.67
                                 CHF  WELLS   FARGO   & CO       1,875     1,905.59     0.00
       2.125%/11-15.08.2021
                                   0.625%/14-03.09.2020
     USD  US TREASURY    S. E-2021     1,322,300     1,329,789.56       0.39
                                 CHF  WELLS   FARGO   & CO       2,250     2,389.51     0.00
       2.375%/14-15.08.2024
                                   1.25%/14-03.09.2024
     USD  US TREASURY    S. F-2026     454,558     443,584.98      0.13
                                 CHF  WELLS   FARGO   & COMPANY       3,000     3,051.95     0.00
       2%/16-15.11.2026
                                   0.375%/15-02.06.2022
     USD  US TREASURY    S. G-2021     592,744     590,845.39      0.17
                                 GBP  WELLS   FARGO   & COMPANY       8,228     10,840.72     0.00
       2.125%/14-31.01.2021
                                   2.125%/15-22.04.2022
     USD  US TREASURY    S.F-2023      2,051,836     2,097,761.58       0.63
                                 USD  WELLS   FARGO   & COMPANY      606,078     601,817.00      0.18
       2.75%/13-15.11.2023
                                   2.625%/17-22.07.2022
     USD  US 1.5%/16-15.08.2026          1,367,897     1,290,953.01       0.38
                                 USD  WELLS   FARGO   BANK  NA     101,013     102,930.18      0.03
     USD  US 1.625%/16-15.05.2026          1,139,911     1,087,947.07       0.32
                                   3.625%/18-22.10.2021
     USD  US 2.375%/13-31.12.2020          2,211,416     2,213,489.20       0.66
                                 GBP  WELLS   FARGO   BANK  (reg.   -  11,519     14,900.37     0.00
     USD  VALE  5.625%/12-11.09.2042          15,046     15,033.40     0.00
                                   S-)  S.77  2%/16-28.07.2025
     USD  VALERO   ENERGY   3.4%/16-      222,228     217,963.93      0.06
                                 USD  WELLS   FARGO   3.069%/17-       444,457     444,870.34      0.13
       15.09.2026
                                   24.01.2023
     USD  VEB  FINANCE   (reg.   -S-)  S.  135,884     140,799.78      0.04
                                 USD  WELLS   FARGO   3%/16-       303,039     295,147.73      0.09
       -6-  6.025%/12-05.07.2022
                                   23.10.2026
     USD  VEDANTA   RESOURCES    (reg.   -  22,569     21,867.37     0.01
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP      1,875     1,939.48     0.00
       S-)  6.375%/17-30.07.2022
                                   0.25%/19-29.01.2027
     USD  VENEZUELA    9.25%/97-        181,178      55,003.83     0.02
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP      2,250     2,282.18     0.00
       15.09.2027
                                   0.3%/17-28.11.2025
     EUR  VERIZON   COMMUNICATIONS         35,602     40,527.49     0.01
                                 EUR  WESTPAC   BANKING   CORP     53,403     60,287.55     0.02
       0.5%/16-02.06.2022
                                   0.375%/17-05.03.2023
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        242,431     232,217.47      0.07
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP       900     922.36    0.00
       2.625%/16-15.08.2026
                                   0.4%/18-06.06.2024
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        202,026     204,801.74      0.06
                                 CHF  WESTPAC   BANKING   CORP      1,425     1,448.25     0.00
       3.376%/17-15.02.2025
                                   0.5%/18-16.05.2028
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        219,198     232,218.48      0.07
                                 CHF  WESTPAC   BANKING         1,500     1,538.03     0.00
       4.329%/18-21.09.2028
                                   0.375%/16-05.02.2024
     USD  VERIZON   COMMUNICATIONS        202,026     222,474.97      0.07
       5.15%/13-15.09.2023
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
                                253/483



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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     投資有価証券明細表（続き）

                             純資産                            純資産

                   数量／      時価   比率                  数量／      時価   比率
       銘柄            額面      （米ドル）    (％)      銘柄            額面     （米ドル）    (％)
     CHF  WESTPAC   BANKING   0.40%/15-      1,050     1,076.09     0.00   投資信託受益証券（オープン・エンド型）
       09.06.2023
                                 USD  CREDIT   SUISSE   INDEX   FUND    11,816    11,889,022.88       3.50
     USD  WESTPAC   BANKING   2%/16-     151,519     148,846.63      0.04
                                   (LUX)   SICAV   - BOND
       19.08.2021
                                   GOVERNMENT     EMERGING
     GBP  WORLDBANK    S. -11498-       11,519     14,841.38     0.00
                                   MARKETS   LOCAL   -DB  USD-
       0.375%/16-15.06.2021
                                 USD  CREDIT   SUISSE   INDEX   FUND    3,225    3,396,699.00       1.00
     USD  YAPI  VE KREDI   BANKASI   AS   37,615     32,422.27     0.01
                                   (LUX)   SICAV   - CSIF  (LUX)
       5.85%/17-21.06.2024
                                   EQUITY   US BLUE  -QB-  USD
     USD  YASAR   HOLDING   8.875%/14-      15,046      9,134.39     0.00
                                 EUR  CREDIT   SUISSE   (LUX)        630   1,530,009.41       0.45
       06.05.2020
                                   EUROPEAN    DIVIDEND    PLUS
     USD  YPF  SOCIEDAD    ANONIMA       60,185     53,305.62     0.02
                                   EQUITY   FUND  -DB-  EUR
       6.95%/17-21.07.2027
                                 USD  CREDIT   SUISSE   (LUX)       2,540    4,169,750.35       1.23
     USD  YPF  SOCIEDAD    ANONIMA       22,569     17,899.69     0.01
                                   GLOBAL   BALANCED
       7%/17-15.12.2047
                                   CONVERTIBLE     BOND  FUND
     USD  YUZHOU   PROPERTIES     CO LTD   28,588     29,273.00     0.01
                                   -DB-  USD
       8.5%/19-26.02.2024
                                 USD  CREDIT   SUISSE   (LUX)      11,486    13,532,226.74       3.98
     USD  YUZHOU   PROPERTIES     6%/17-     15,046     14,725.40     0.00
                                   GLOBAL   HIGH  YIELD   BOND
       25.01.2022
                                   FUND  -MB-  USD
     USD  ZAMBIA   (reg.   -S-)       45,295     32,394.63     0.01
                                 USD  CS INVESTMENT     FUNDS   2     980   1,686,504.80       0.50
       5.375%/12-20.09.2022
                                   SICAV   - CREDIT   SUISSE
     USD  ZAMBIA   (reg.   -S-)       45,295     33,314.56     0.01
                                   (LUX)   GLOBAL   ROBOTICS
       8.5%/14-14.04.2024
                                   EQUITY   FUND  -EB-  USD
     USD  3M S. -F-  1.625%/16-        68,083     66,689.76     0.02
                                 USD  CS INVESTMENT     FUNDS   6    14,088    1,384,146.00       0.41
       19.09.2021
                                   SICAV   - CREDIT   SUISSE
     債券                 186,651,418.79       54.95
                                   (LUX)   CHINA   RMB  EQUITY
     証券取引所または他の組織された市場に                 186,651,418.79       54.95
                                   FUND  -EB-
     上場されている証券：債券
                                 USD  CSIF  2 - CREDIT   SUISSE     19,599    11,731,009.58       3.45
     証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
                                   (LUX)   COMMODITYALLOCATION
     投資信託
                                   FUND  -EB-  USD
     投資信託受益証券（クローズド・エンド型）
                                 投資信託受益証券（オープン・エンド型）                  49,319,368.76       14.52
     GBP  F&C  COMMERCIAL     PROPERTY      3,216     5,011.69     0.00
                                 証券取引所または他の組織された市場に                  49,334,312.94       14.52
       TRUST   LIMITED
                                 上場されている証券：投資信託
     GBP  F&C  UK REAL  ESTATE        1,465     1,672.59     0.00
                                 証券取引所に上場されていない証券：
     GBP  PICTON   PROPERTY    INCOME      3,296     3,801.44     0.00
                                 株式（およびエクイティ型証券）
     GBP  UK COMMERCIAL     PROPERTY       3,988     4,458.46     0.00
                                 株式（およびエクイティ型証券）
       TRUST
                                 HKD  XINJIANG    GOLDWIND    SCIENCE      261     102.54    0.00
     投資信託受益証券（クローズド・エンド型）                    14,944.18     0.00
                                   & TECHNOLOGY     CO LTD
                                   (rights)    23.04.2019
                                 株式（およびエクイティ型証券）                     102.54    0.00
                                 証券取引所に上場されていない証券：                     102.54    0.00
                                 株式（およびエクイティ型証券）
                                 ポートフォリオ合計                 334,846,544.01       98.57
                                 銀行預金およびブローカー預金                  2,924,731.37       0.86
                                 銀行およびブローカーへの未払金                   -38,607.10     -0.01
                                 その他の純資産                  1,961,260.34       0.58
                                 純資産総額                 339,693,928.62       100.00
     　添付の注記は当財務書類の一部である。

     　純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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       （２）【2018年３月31日に終了した年度】
        ①【貸借対照表】
     CSインベストメント・ファンズ・12

     －結合計算書
     純資産計算書（スイス・フランで表示）

                                           2018年３月31日現在
                                     （スイス・フラン）               （千円）
     資産
     投資証券－時価                                 4,777,946,687.24               524,284,090
     銀行預金およびブローカー預金                                   68,473,721.84               7,513,621
     発行未収金                                    5,635,804.46               618,417
     未収収益                                   19,026,999.94               2,087,833
     金融先物契約に係る未実現純利益                                     505,617.08               55,481
     先物為替契約に係る未実現純利益                                     367,750.37               40,353
                                      4,871,956,580.93               534,599,796
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                    4,286,533.85               470,361
     未払買戻し                                     951,249.38              104,381
     未払利息                                      2,123.28               233
     未払費用引当金                                    6,503,415.34               713,620
     先物為替契約に係る未実現純損失                                   25,632,529.38               2,812,657
     その他の負債                                       848.07               93
                                        37,376,699.30               4,101,345
     純資産                                 4,834,579,881.63               530,498,450

     　注記は当財務書類の一部である。

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        ②【損益計算書】
     CSインベストメント・ファンズ・12

     －結合計算書
     運用計算書／純資産変動計算書（スイス・フランで表示）

                                           2017年４月１日から

                                         2018年３月31日までの期間
                                     （スイス・フラン）               （千円）
     期首現在純資産                                 4,893,250,639.29               536,936,393

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                   46,415,469.69               5,093,169
     配当金（純額）                                   50,329,657.79               5,522,673
     銀行利息                                     510,780.98               56,048
     証券貸付収益                                    1,074,132.29               117,865
     その他の収益                                      11,807.49               1,296
                                        98,341,848.24              10,791,051
     費用

     管理報酬                                   60,586,151.64               6,648,118
     保管報酬および保管手数料                                    2,226,716.01               244,338
     管理事務代行費用                                    2,969,622.12               325,857
     印刷および公告費                                     200,773.03               22,031
     利息および銀行手数料                                     141,021.98               15,474
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                    1,039,139.30               114,025
     年次税                                    2,207,286.72               242,206
                                        69,370,710.80               7,612,048
     純利益（損失）                                   28,971,137.44               3,179,003

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                   313,100,819.01               34,356,553
     金融先物契約                                   (6,172,111.09)               (677,266)
     先物為替契約                                   10,413,009.65               1,142,620
     外国為替                                    9,848,520.81              1,080,678
                                       327,190,238.38               35,902,585
     実現純利益（損失）                                   356,161,375.82               39,081,588

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                  (274,862,441.57)               (30,160,656)
     金融先物契約                                    (294,473.54)               (32,313)
     先物為替契約                                   (27,505,632.09)               (3,018,193)
                                       (302,662,547.20)               (33,211,161)
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                   53,498,828.62               5,870,426

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     申込み／買戻し
     申込み                                   829,024,933.32               90,968,906
     買戻し                                 (1,055,177,401.07)               (115,784,616)
                                       (226,152,467.75)               (24,815,710)
     分配金                                   (4,021,783.81)               (441,310)

     為替換算調整                                   118,004,665.28               12,948,652

     期末現在純資産                                 4,834,579,881.63               530,498,450

     　注記は当財務書類の一部である。

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     CS インベストメント・ファンズ・12
     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     テクニカル・データおよび注記

     テクニカル・データ

                             Valoren         ISIN       管理報酬        総費用比率
     クラスB米ドル（acc）                          672327     LU0078041133            1.50  ％      1.58  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                         28145643      LU1230136977            0.70  ％      0.80  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                         1057436      LU0108835801            0.60  ％      0.74  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                         26362734      LU1144411391            1.25  ％      1.35  ％
     クラスBH円建て（acc）                         36829019      LU1614284856            1.50  ％      1.60  ％
     　クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD-クラスBH円建て受益証券は、2017年

     ８月４日に運用を開始した。
     ファンド・パフォーマンス

                          年初来       設定来       2017  年     2016  年     2015  年
     クラスB米ドル（acc）                      -1.43   ％       ／    11.29   ％     3.28  ％    -2.70   ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                      -1.23   ％    11.03   ％    12.16   ％     4.09  ％       ／
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                      -1.22   ％       ／    12.23   ％     4.15  ％    -1.89   ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                      -1.37   ％    10.72   ％    11.56   ％     3.52  ％       ／
     クラスBH円建て（acc）                      -2.00   ％     0.76  ％       ／       ／       ／
     注記

     先物為替契約
     買い                            売り               満期日       評価額

     取引相手方                                         （日-月-年）        （米ドル）
     米ドル                    1,321,586      スイス・フラン         -1,230,000       08.06.2018        29,360.21
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    3,484,235       英ポンド        -2,500,000       08.06.2018        -32,901.89
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    1,187,546        豪ドル       -1,520,000       08.06.2018        21,545.82
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    1,295,601        日本円      -136,000,000        08.06.2018        10,914.47
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     カナダ・ドル                    1,330,000        米ドル       -1,030,989       08.06.2018         1,879.95
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                   11,034,657        ユーロ       -8,810,000       08.06.2018        143,147.79
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     日本円                   133,000,000         米ドル       -1,254,446       08.06.2018         1,853.26
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     日本円                  2,295,023,484          米ドル       -21,892,160       21.08.2018        -99,970.84
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     スウェーデン・クローナ                      1,894     英ポンド           -161    04.04.2018           0.37
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     スイス・フラン                       316     ユーロ          -268    04.04.2018          -0.15
     CREDIT   SUISSE   (SCHWEIZ)     AG
     先物為替契約に係る未実現純利益                                                  75,828.99
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     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

                                           2018年３月31日現在

                                       （米ドル）             （千円）
     資産
     投資証券－時価                                   304,559,827.29               33,087,380
     銀行預金およびブローカー預金                                    4,536,276.45               492,821
     発行未収金                                    1,385,157.72               150,484
     未収収益                                    1,158,598.41               125,870
     先物為替契約に係る未実現純利益                                      75,828.99               8,238
                                       311,715,688.86               33,864,792
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                     154,128.26               16,744
     未払買戻し                                     657,361.93               71,416
     未払費用引当金                                     418,959.30               45,516
     その他の負債                                       776.55               84
                                        1,231,226.04               133,760
     純資産                                   310,484,462.82               33,731,032

     ファンドの推移                     2018  年３月31日現在          2017  年３月31日現在          2016  年３月31日現在

     純資産総額（米ドル）                        310,484,462.82            206,009,298.61            144,731,669.50

     １口当たり純資産価格

     クラスB米ドル（acc）                            273.13            258.08            243.41
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                           1,110.25            1,040.91             973.96
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                           1,208.05            1,131.98            1,058.58
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                            110.72            104.38             98.21
     クラスBH円建て（acc）                          10,076.00
                                               ／            ／
     発行済受益証券口数                    期末現在          期首現在          発行口数          買戻口数

     クラスB米ドル（acc）
                         692,305.365          604,574.680          199,649.571          111,918.886
     クラスEB－元本成長型（米ドル）
                          14,934.673          9,616.909          6,121.106           803.342
     クラスIB－元本成長型（米ドル）
                          39,753.055          12,564.783          35,347.678          8,159.406
     クラスUB－元本成長型（米ドル）
                         319,189.963          246,680.090          106,133.417          33,623.544
     クラスBH円建て（acc）
                         226,370.150             0.000       238,370.150          12,000.000
     　注記は当財務書類の一部である。

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     CSインベストメント・ファンズ・12
     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
     運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

                                           2017年４月１日から

                                         2018年３月31日までの期間
                                       （米ドル）             （千円）
     期首現在純資産                                   206,009,298.61               22,380,850

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                    2,569,963.91               279,201
     配当金（純額）                                    2,877,131.85               312,572
     銀行利息                                      39,269.93               4,266
     証券貸付収益                                      63,480.52               6,897
                                        5,549,846.21               602,935
     費用

     管理報酬                                    3,280,441.38               356,387
     保管報酬および保管手数料                                     121,192.22               13,166
     管理事務代行費用                                     161,988.91               17,598
     印刷および公告費                                      13,865.35               1,506
     利息および銀行手数料                                      1,413.04               154
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                      69,056.23               7,502
     年次税                                     124,380.63               13,513
                                        3,772,337.76               409,827
     純利益（損失）                                    1,777,508.45               193,109

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                   13,652,090.18               1,483,163
     金融先物契約                                    (202,623.72)               (22,013)
     先物為替契約                                   (1,971,344.68)               (214,167)
     外国為替                                     (81,805.52)               (8,887)
                                        11,396,316.26               1,238,096
     実現純利益（損失）                                   13,173,824.71               1,431,204

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                    2,328,763.79               252,997
     金融先物契約                                     (65,063.24)               (7,068)
     先物為替契約                                     196,492.82               21,347
                                        2,460,193.37               267,275
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                   15,634,018.08               1,698,480

                                348/483




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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     申込み／買戻し
     申込み                                   134,890,705.30               14,654,526
     買戻し                                   (46,049,559.17)               (5,002,824)
                                        88,841,146.13               9,651,702
     期末現在純資産                                   310,484,462.82               33,731,032

     　注記は当財務書類の一部である。

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     CSインベストメント・ファンズ・12
     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     テクニカル・データおよび注記

     テクニカル・データ

                             Valoren         ISIN       管理報酬        総費用比率
     クラスB米ドル（acc）                          672380     LU0078042453            1.70  ％      1.79  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                         28146665      LU1230137272            0.80  ％      0.91  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                         26362879      LU1144411631            1.40  ％      1.51  ％
     クラスBH円建て（acc）                         36829025      LU1614285234            1.70  ％      1.79  ％
     　クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスBH円建て受益証券は、2017年

     ７月12日に運用を開始、2018年１月10日に運用を停止し、2018年１月31日に運用を再開した。
     ファンド・パフォーマンス

                          年初来       設定来       2017  年     2016  年     2015  年
     クラスB米ドル（acc）                      -1.47   ％       ／    15.89   ％     3.77  ％    -3.66   ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                      -1.26   ％    14.12   ％    16.90   ％     4.70  ％       ／
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                      -1.41   ％    15.60   ％    16.22   ％     4.06  ％       ／
     クラスBH円建て（acc）                     -11.14    ％    -5.69   ％       ／       ／       ／
     注記

     先物為替契約
     買い                            売り               満期日       評価額

     取引相手方                                         （日-月-年）        （米ドル）
     米ドル                     914,336       ユーロ        -730,000      08.06.2018        11,861.28
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     891,964      英ポンド         -640,000      08.06.2018        -8,422.89
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     967,014     スイス・フラン          -900,000      08.06.2018        21,483.08
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     400,112       日本円       -42,000,000       08.06.2018         3,370.64
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     カナダ・ドル                    1,050,000        米ドル        -814,180      08.06.2018         1,243.49
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     320,325       豪ドル        -410,000      08.06.2018         5,811.70
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                   22,500,000        米ドル        -212,218      08.06.2018          313.52
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                   99,469,538        米ドル        -948,837      21.08.2018        -4,332.88
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     22,944      日本円       -2,390,446       21.08.2018          242.91
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     スイス・フラン                        91    ユーロ           -78   04.04.2018          -0.04
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     スウェーデン・クローナ                       549    英ポンド            -47   04.04.2018           0.11
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     先物為替契約に係る未実現純利益                                                  31,570.92
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     CSインベストメント・ファンズ・12
     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
     純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

                                           2018年３月31日現在

                                       （米ドル）             （千円）
     資産
     投資証券－時価                                   87,975,211.89               9,557,627
     銀行預金およびブローカー預金                                    1,558,870.07               169,356
     発行未収金                                       207.16               23
     未収収益                                     234,412.83               25,467
     先物為替契約に係る未実現純利益                                      31,570.92               3,430
                                        89,800,272.87               9,755,902
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                       257.37               28
     未払費用引当金                                     145,066.75               15,760
     その他の負債                                        33.57               ▶
                                          145,357.69               15,792
     純資産                                   89,654,915.18               9,740,110

     ファンドの推移                     2018  年３月31日現在          2017  年３月31日現在          2016  年３月31日現在

     純資産総額（米ドル）                        89,654,915.18            73,196,893.35            61,416,279.26

     １口当たり純資産価格

     クラスB米ドル（acc）                            261.77            240.97            220.97
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                           1,141.17            1,041.33             946.35
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                            115.60            106.12             97.03
     クラスBH円建て（acc）                           9,431.00
                                               ／            ／
     発行済受益証券口数                    期末現在          期首現在          発行口数          買戻口数

     クラスB米ドル（acc）                    280,103.760          257,632.080          70,531.156          48,059.476
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                     5,406.931          4,275.656          1,534.988           403.713
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                     79,933.929          63,486.067          34,100.176          17,652.314
     クラスBH円建て（acc）                     10,395.900            0.000       31,648.922          21,253.022
     　注記は当財務書類の一部である。

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     運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

                                           2017年４月１日から

                                         2018年３月31日までの期間
                                       （米ドル）             （千円）
     期首現在純資産                                   73,196,893.35               7,952,110

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                     317,815.51               34,527
     配当金（純額）                                    1,201,363.51               130,516
     銀行利息                                      11,376.20               1,236
     証券貸付収益                                      15,501.71               1,684
                                        1,546,056.93               167,964
     費用

     管理報酬                                    1,205,818.67               131,000
     保管報酬および保管手数料                                      35,876.13               3,898
     管理事務代行費用                                      47,968.75               5,211
     印刷および公告費                                      6,707.79               729
     利息および銀行手数料                                       479.52               52
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                      36,337.82               3,948
     年次税                                      35,653.92               3,873
                                        1,368,842.60               148,711
     純利益（損失）                                     177,214.33               19,253

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                    6,108,403.57               663,617
     金融先物契約                                     (67,451.83)               (7,328)
     先物為替契約                                    (939,209.54)              (102,036)
     外国為替                                      14,665.54               1,593
                                        5,116,407.74               555,847
     実現純利益（損失）                                    5,293,622.07               575,099

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                    1,147,768.49               124,694
     金融先物契約                                     (22,782.40)               (2,475)
     先物為替契約                                      60,338.30               6,555
                                        1,185,324.39               128,774
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                    6,478,946.46               703,873

     申込み／買戻し

     申込み                                   26,764,437.04               2,907,688
     買戻し                                   (16,785,361.67)               (1,823,562)
                                        9,979,075.37              1,084,127
                                352/483

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     期末現在純資産                                   89,654,915.18               9,740,110

     　注記は当財務書類の一部である。

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     CSインベストメント・ファンズ・12
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     テクニカル・データおよび注記

     テクニカル・データ

                             Valoren         ISIN       管理報酬        総費用比率
     クラスA－分配型（米ドル）                          672336     LU0078046876            1.30  ％      1.46  ％
     クラスB米ドル（acc）                          672337     LU0078046959            1.30  ％      1.46  ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                         28145654      LU1230137199            0.60  ％      0.78  ％
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                         28234308      LU1230137439            0.60  ％      0.81  ％
     クラスUA－分配型（米ドル）                         26362951      LU1144412100            1.05  ％      1.23  ％
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                         26364579      LU1144412282            1.05  ％      1.23  ％
     クラスBH円建て（acc）                         36829010      LU1614284344            1.30  ％      1.47  ％
     　クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD-クラスBH円建て受益証券は、2017年

     ８月３日に運用を開始した。
     ファンド・パフォーマンス

                          年初来       設定来       2017  年     2016  年     2015  年
     クラスA－分配型（米ドル）                      -1.33   ％       ／     7.32  ％     2.57  ％    -2.12   ％
     クラスB米ドル（acc）                      -1.34   ％       ／     7.32  ％     2.57  ％    -2.12   ％
     クラスEB－元本成長型（米ドル）                      -1.17   ％     7.56  ％     8.06  ％     3.28  ％       ／
     クラスIB－元本成長型（米ドル）                      -1.18   ％     7.03  ％     8.02  ％       ／       ／
     クラスUA－分配型（米ドル）                      -1.28   ％     6.18  ％     7.57  ％     2.82  ％       ／
     クラスUB－元本成長型（米ドル）                      -1.28   ％     6.17  ％     7.57  ％     2.82  ％       ／
     クラスBH円建て（acc）                      -1.91   ％    -0.48   ％       ／       ／       ／
     分配金

                         分配落ち日          金額
                         （日-月-年）
     クラスA－分配型（米ドル）                     16.05.2017            0.90
     クラスUA－分配型（米ドル）                     16.05.2017            0.85
     注記

     金融先物契約
     銘柄                       通貨       数量     通貨における       契約額       評価額

     取引相手方                                                （米ドル）
     FTSE   100  Index    -10-   06/18
                          英ポンド            -7      -489,545.00           13,894.90
     金融先物契約に係る未実現純利益                                                  13,894.90
     取引相手方：クレディ・スイス・チューリッヒ

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     先物為替契約
     買い                            売り               満期日       評価額

     取引相手方                                         （日-月-年）        （米ドル）
     米ドル                     643,591     カナダ・ドル          -830,000      08.06.2018         -979.92
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                   19,501,659        ユーロ       -15,570,000        08.06.2018       252,986.50
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    5,198,479       英ポンド        -3,730,000       08.06.2018       -49,089.63
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                     752,592       日本円       -79,000,000        08.06.2018        6,340.02
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    1,654,669      スイス・フラン         -1,540,000       08.06.2018        36,759.94
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     米ドル                    2,093,830        豪ドル       -2,680,000       08.06.2018        37,988.67
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                   166,000,000         米ドル       -1,565,699       08.06.2018        2,313.09
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     日本円                   222,315,029         米ドル       -2,120,656       21.08.2018        -9,684.01
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     スイス・フラン                       322     ユーロ          -274    04.04.2018          -0.15
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     スウェーデン・クローナ                      1,933     英ポンド           -164    04.04.2018          0.38
     CREDIT    SUISSE    (SCHWEIZ)     AG
     先物為替契約に係る未実現純利益                                                  276,634.89
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     CSインベストメント・ファンズ・12
     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移

                                           2018年３月31日現在

                                       （米ドル）             （千円）
     資産
     投資証券－時価                                   328,615,140.86               35,700,749
     銀行預金およびブローカー預金                                    1,352,372.75               146,922
     発行未収金                                    4,499,999.91               488,880
     未収収益                                    1,541,526.10               167,471
     金融先物契約に係る未実現純利益                                      13,894.90               1,510
     先物為替契約に係る未実現純利益                                     276,634.89               30,054
                                       336,299,569.41               36,535,585
     負債

     銀行およびブローカーへの未払金                                     704,186.52               76,503
     未払買戻し                                     336,009.96               36,504
     未払費用引当金                                     406,145.37               44,124
     その他の負債                                        75.50               8
                                        1,446,417.35               157,139
     純資産                                   334,853,152.06               36,378,446

     ファンドの推移                     2018  年３月31日現在          2017  年３月31日現在          2016  年３月31日現在

     純資産総額（米ドル）                        334,853,152.06            279,726,384.89            257,101,944.01

     １口当たり純資産価格

     クラスA－分配型        （米ドル）                    145.29            141.43            137.28
     クラスB米ドル（acc）                            261.57            253.03            243.99
     クラスEB－元本成長型          （米ドル）                1,075.64            1,033.43             989.64
     クラスIB－元本成長型          （米ドル）                1,070.35            1,028.73               ／
     クラスUA－分配型        （米ドル）                    104.30            101.50             98.44
     クラスUB－元本成長型          （米ドル）                  106.17            102.47             98.57
     クラスBH円建て（acc）                           9,952.00               ／            ／
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     発行済受益証券口数                    期末現在          期首現在          発行口数          買戻口数

     クラスA－分配型        （米ドル）
                         150,604.426          156,285.536          37,852.091          43,533.201
     クラスB米ドル（acc）
                         860,110.842          824,407.258          203,249.598          167,546.014
     クラスEB－元本成長型          （米ドル）
                          6,387.030          5,205.460          1,833.566           651.996
     クラスIB－元本成長型          （米ドル）
                          31,168.812          12,980.529          18,188.283            0.000
     クラスUA－分配型        （米ドル）
                         154,879.434          121,003.868          61,016.997          27,141.431
     クラスUB－元本成長型          （米ドル）
                         277,947.693          175,785.627          170,568.693          68,406.627
     クラスBH円建て（acc）
                          22,369.222            0.000       22,369.222            0.000
     　注記は当財務書類の一部である。

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     CSインベストメント・ファンズ・12
     －クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
     運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）

                                           2017年４月１日から

                                         2018年３月31日までの期間
                                       （米ドル）             （千円）
     期首現在純資産                                   279,726,384.89               30,389,474

     収益

     投資証券に係る利息（純額）                                    4,258,432.05               462,636
     配当金（純額）                                    2,233,075.14               242,601
     銀行利息                                      35,734.43               3,882
     証券貸付収益                                      82,977.39               9,015
                                        6,610,219.01               718,134
     費用

     管理報酬                                    3,407,778.33               370,221
     保管報酬および保管手数料                                     137,074.31               14,892
     管理事務代行費用                                     182,921.06               19,873
     印刷および公告費                                      16,525.26               1,795
     利息および銀行手数料                                      1,186.37               129
     監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用                                      75,720.67               8,226
     年次税                                     139,188.99               15,121
                                        3,960,394.99               430,257
     純利益（損失）                                    2,649,824.02               287,877

     実現利益（損失）

     投資対象売却                                   13,140,161.57               1,427,547
     金融先物契約                                    (220,166.79)               (23,919)
     先物為替契約                                   (3,468,958.31)               (376,868)
     外国為替                                    (145,101.29)               (15,764)
                                        9,305,935.18              1,010,997
     実現純利益（損失）                                   11,955,759.20               1,298,874

     未実現純評価益（評価損）の変動

     投資対象                                   (2,558,255.03)               (277,929)
     金融先物契約                                     (39,957.70)               (4,341)
     先物為替契約                                     600,661.93               65,256
                                        (1,997,550.80)               (217,014)
     運用の結果による純資産の純増加（減少）                                    9,958,208.40              1,081,860

     申込み／買戻し

     申込み                                   106,121,574.61               11,529,048
     買戻し                                   (60,711,478.12)               (6,595,695)
                                        45,410,096.49               4,933,353
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     分配金                                    (241,537.72)               (26,241)

     期末現在純資産                                   334,853,152.06               36,378,446

     　注記は当財務書類の一部である。

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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     注記  （2018年３月31日現在）
     一般事項

       CS インベストメント・ファンズ・                12 （以下「ファンド」という。）は、サブ・ファンドを有するルクセ                                   ンブル
     グのミューチュアル・インベストメント・ファンド（以下「アンブレラ・ファンド」という。）である。ファン
     ドは、改正済みの2010年12月17日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とする投資信託とし
     てルクセンブルグにおいて登録されている。
       2018  年３月31日現在、ファンドは10本のサブ・ファンドを有する。

     変更事項：

       CS インベストメント・ファンズ・12－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・オポチュニス
     ティック・バランス・USDについて、管理会社の取締役会は、2017年10月13日付で当該サブ・ファンドを償還す
     ることを決定した。
       2017  年10月13日付で計算されたサブ・ファンドのクラスについて、受益証券ごとの償還収入の純額が、2017年

     10月16日現在の価値で投資者に現物支給された。その結果、各クラスの受益者は、CSインベストメント・ファン
     ズ・２のサブ・ファンドであるクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グローバル・バランス・
     USDの受益証券から成るサブ・ファンドの資産を受け取った。
       CS インベストメント・ファンズ・12－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・オポチュニス

     ティック・イールド・USDについて、管理会社の取締役会は、2017年10月13日付で当該サブ・ファンドを償還す
     ることを決定した。
       2017  年10月13日付で計算されたサブ・ファンドのクラスについて、受益証券ごとの償還収入の純額が、2017年

     10月16日現在の価値で投資者に現物支給された。その結果、各クラスの受益者は、CSインベストメント・ファン
     ズ・２のサブ・ファンドであるクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グローバル・イールド・
     USDの受益証券から成るサブ・ファンドの資産を受け取った。
     重要な会計方針の要約

     ａ）財務書類の表示
       ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
     ｂ）各サブ・ファンドの純資産価額の計算

       各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに発生した収益／費用および直近の入手可能な市場価格に基づ
      く純資産の評価に基づいて、毎日決定される。
       財務書類は、会計年度中に計算された直近の純資産価額（すなわち2018年３月29日）に基づき表示される。
       ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において受領

      した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引き上げ、
      または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引下げが行われる。
       2018  年３月31日現在、サブ・ファンドに適用されたスイングプライシングはなかった。

     ｃ）各サブ・ファンドの投資証券の評価

       証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価され
      る。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値（最終買呼値と最終売呼値の仲値）ま
      たはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
       複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行われ
      る。
       証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている（価格が市況を反映す
      る）流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
       規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
       証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の市場
      価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従い、その価
      値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
       特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管理会
      社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用
      いることができる。
     ｄ）銀行預金およびブローカー預金

       銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ｅ）各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
       証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
     ｆ）為替換算

       財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
       銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の価額
      は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
       各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した日に
      適用される為替レートで参照通貨に換算される。
       為替差損益は、運用計算書／純資産変動計算書に計上される。
       各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通貨に
      換算される。
     ｇ）各サブ・ファンドの投資証券取引

       投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
     ｈ）各サブ・ファンドの金融先物契約の評価

       期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現損益
      の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算書に表示
      される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上され
      る。
     ｉ）各サブ・ファンドの先物為替契約の評価

       期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
      損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産計算書に
      表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上さ
      れる。
     ｊ）未払費用の割り当て

       サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てること
      ができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
     ｋ）証券貸付

       ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンドは、公
      認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化されたシステム
      の範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益から、証券貸付
      の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引いたものを示してい
      る。
     ｌ）収益の認識

       配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、比例
      配分ベースで発生する。
                                361/483








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     管理報酬

     （サブ・ファンドごとの詳細を参照）
       管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬を受け取る権利を有する。

     かかる報酬は、該当月における各サブ・ファンドの平均日次純資産価額に基づき計算され、各月の月末に支払
     われる。
       クラス   BV およびクラス       UBV  は変動型の管理報酬を課される。

       管理報酬は、(定率管理報酬のみを有する類似のクラスと比較して)減額された固定管理報酬と、純資産価額
     のパフォーマンスに連動する管理報酬の最大変動部分から成る。管理報酬および必要な引当金の計算は、純資
     産価額の計算ごとに行われる。
     　　変動型管理報酬の詳しい計算方法は、ファンドの英文目論見書を参照のこと。

     年次税

       現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率0.05％の年次税を課
     される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支払われ
     る。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は0.01％である。
       ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。

     総費用比率（TER）

     （サブ・ファンドごとの詳細を参照）
       TER  は、それぞれのサブ・ファンドに継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、当

     該資産に対する比率として遡及的に行われる。
       サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも10％を投資対象ファンドに投

     資する場合、ファンド・オブ・ファンズのTERの構成は以下のように計算される。
       パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例TERは、期末日時点のファンド・オブ・ファ

     ンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのTERから報告年度中に投資対象ファ
     ンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
       TER  は、SFAMAガイドラインに従って計算される。
       期末まで６か月以内に開始された受益証券クラスについて、TERは開示されず、また報告年度中に償還された

     受益証券クラス／サブ・ファンドについても開示されていない。
     証券ポートフォリオの構成の変動

       報告年度中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録され
     ている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
     為替レート

       結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、2018年３月31日現
     在の為替レートでスイス・フランに換算される。
     1 ユーロ    = 1.177700     スイス・フラン

     1 米ドル    = 0.957597     スイス・フラン
     ファンドのパフォーマンス

     （サブ・ファンドごとの詳細を参照）
       Ｙ年のパフォーマンスは、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当該純

     資産価額は、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
       年初来のパフォーマンスは、2017年12月31日から2018年３月31日までの期間が含まれる。
       過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。

       パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮していな
     い。
       ３年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。

       分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       パフォーマンスは、受益証券１口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。

     証券貸付

       サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス（スイス）リミテッドとの「証券貸付」
     システムに参加した。
     サブ・ファンド                                  通貨        貸株時価        担保時価

     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR                                 ユーロ        27,743,577.45        29,165,238.14
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF                                スイス・フラン          53,603,548.97        56,350,348.96
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD                                 米ドル        35,338,796.91        37,149,658.48
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・                          EUR
                                       ユーロ        5,778,047.13        6,074,130.88
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・                          CHF
                                     スイス・フラン          8,685,961.75        9,131,055.40
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・                          USD
                                       米ドル        5,260,905.44        5,530,489.37
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR                                 ユーロ        6,997,670.00        7,356,250.73
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR                                 ユーロ        47,665,370.41        50,107,881.05
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF                                スイス・フラン          64,153,607.20        67,441,022.50
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD                                 米ドル        53,024,727.13        55,741,866.62
       証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成

     る。
     ・　政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたOECD                                      加盟国による企業（クレディ・スイ
        スの関連会社を除く）が発行または保証する高格付けの債券
     ・　国際機関による高格付けの債券
     ・　受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、OECDにおいて特定の
        証券取引所に上場されている株式
       担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。

       運用計算書／純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額で

     ある。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを含
     む。
       2018  年３月31日に終了した会計年度において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。

                                                  証券貸付の

                                                  取引相手方
                                           証券貸付               証券貸付
      サブ・ファンド                              通貨               による
                                            総額              利益純額
                                                  費用および
                                                   手数料
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
                                   ユーロ        241,195.87        96,478.35       144,717.52
      EUR
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
                                  スイス・フラン          286,891.53       114,756.61       172,134.92
      CHF
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
                                   米ドル        105,800.87        42,320.35       63,480.52
      USD
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
                                   ユーロ         74,841.03       29,936.41       44,904.62
      EUR
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
                                  スイス・フラン          61,843.43       24,737.37       37,106.06
      CHF
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
                                   米ドル         25,836.18       10,334.47       15,501.71
      USD
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド
                                   米ドル         13,834.88        5,533.95       8,300.93
      ・オポチュニスティック・バランス・USD
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド
                                   米ドル         9,017.70       3,607.08       5,410.62
      ・オポチュニスティック・イールド・USD
                                            123,994.53        49,597.81       74,396.72
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・
                                   ユーロ
      EUR
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・                                      288,362.28       115,344.91       173,017.37
                                   ユーロ
      EUR
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                                            303,286.08       121,314.43       181,971.65
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・
                                  スイス・フラン
      CHF
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・                                      138,295.65        55,318.26       82,977.39
                                   米ドル
      USD
     取引費用

      取引費用には、（年度中に発生した場合）ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料が含ま
     れる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
      2018  年３月31日に終了した年度において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引（デリバ

     ティブ商品またはその他の適格資産を含む）に関連する取引費用を負担した。
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR                                            88,930.12     ユーロ

      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF                                            156,965.50     スイス・フラン
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD                                            41,613.51     米ドル
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR                                            34,125.09     ユーロ
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF                                            44,441.55     スイス・フラン
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD                                            16,534.42     米ドル
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR                                            82,069.09     ユーロ
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR                                            77,858.11     ユーロ
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF                                            125,379.77     スイス・フラン
      クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD                                            33,713.36     米ドル
      すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバティブ

     契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特定できない
     が、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
     グローバル・エクスポージャー

      グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算される。
     金融デリバティブ商品

      サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デリバ
     ティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エクスポー
     ジャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類のデリバティブに
     ついて、証拠金勘定を使用する場合がある。
      2018  年３月31日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
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     ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
                                                （2019年７月末日現在）
      Ⅰ　資産総額                         361,633,140米ドル                  39,287,824千円
      Ⅱ　負債総額                           554,584米ドル                  60,250千円

      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                         361,078,556米ドル                  39,227,574千円

                          クラスB米ドル（acc）受益証券　　                 858,193口

      Ⅳ　発行済口数
                          クラスBH円建て（acc）受益証券　　                 30,536口
                          クラスB米ドル（acc）受益証券　　　274.39米ドル（29,810円）

      Ⅴ　１口当たり純資産価格
                          クラスBH円建て（acc）受益証券　　                 10,058円
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD

                                                （2019年７月末日現在）
      Ⅰ　資産総額                         321,885,099米ドル                  34,969,597千円
      Ⅱ　負債総額                          1,456,248米ドル                   158,207千円

      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                         320,428,851米ドル                  34,811,390千円

                          クラスB米ドル（acc）受益証券　　                 724,798口

      Ⅳ　発行済口数
                          クラスBH円建て（acc）受益証券　　182,265口
                          クラスB米ドル（acc）受益証券　　　286.03米ドル（31,074円）

      Ⅴ　１口当たり純資産価格
                          クラスBH円建て（acc）受益証券　　                  10,168円
     クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD

                                                （2019年７月末日現在）
      Ⅰ　資産総額                         124,010,406米ドル                  13,472,491千円
      Ⅱ　負債総額                           199,660米ドル                  21,691千円

      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                         123,810,746米ドル                  13,450,799千円

                          クラスB米ドル（acc）受益証券　　                 368,004口

      Ⅳ　発行済口数
                          クラスBH円建て（acc）受益証券　　　　462口
                          クラスB米ドル（acc）受益証券　　　273.17米ドル（29,677円）

      Ⅴ　１口当たり純資産価格
                          クラスBH円建て（acc）受益証券　　                  10,055円
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     第４【外国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換

       　受益証券の所有権は、譲渡人および譲受人（該当する場合）によって適式に記載され、署名された譲
       渡文書が管理会社に引き渡され、譲受人の氏名（または名称）が受益者名簿に記載されることによって
       移転されるものとする。
        英文目論見書において、「禁止された者」とは、かかる者が関連するサブ・ファンドの受益証券を保
       有することにより、(i)管理会社の単独の意見によれば、既存の受益者もしくは関連するサブ・ファンド
       の利益を害する可能性がある場合、(ii)ルクセンブルグその他の法令に違反する可能性がある場合、
       (iii)関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造（もしあれば）が、本来であれば負担するこ
       とのなかった税務上その他法律上、規制上もしくは行政上の不利益、罰金もしくは違約金を課される可
       能性がある場合、または(iv)関連するサブ・ファンド、各子会社もしくは投資構造（もしあれば）もし
       くは管理会社が、本来であれば遵守が義務付けられなかった各法域における登録もしくは届出要件の遵
       守を義務付けられることとなった場合における者、法人、有限責任会社、信託、パートナーシップ、財
       団またはその他の法主体をいう。「禁止された者」には、(i)第５章「CSインベストメント・ファンズ・
       12に対する投資」において各サブ・ファンドについて定義する適格投資家の定義（もしあれば）を満た
       さない投資者、(ii)米国人、または(iii)管理会社が要求する情報もしくは宣言書をその請求から１暦月
       以内に提出しなかった者が含まれる。
        管理会社の取締役会が、ある時点で、受益証券の実質的所有者が、単独でまたは他の者と共同して、
       直接または間接的に禁止された者に該当することに気付いた場合、管理会社の取締役会は、その裁量に
       より、責任を負うことなく、ファンドの約款に定める規則に従って受益証券を強制的に買い戻すことが
       でき、買戻しが行われた場合、当該禁止された者は、当該受益証券の所有者でなくなる。
        管理会社の取締役会は、ファンドの各受益者に対し、かかる受益証券の所有者が禁止された者である
       または将来禁止された者となるか否かを判断する目的上必要とみなす情報を管理会社の取締役会に提出
       するよう要求することができる。
        さらに、受益者は、自らが保有する受益証券の最終的な実質的所有者が禁止された者となったまたは
       将来禁止された者となる場合には、直ちに管理会社に通知する義務を負うものとする。
        管理会社の取締役会は、受益証券の譲渡、移転または売却により、その直接の結果としてまたは将来
       において、禁止された者が受益証券を保有することになると合理的に判断した場合は、その単独の裁量
       により、かかる譲渡、移転または売却を拒絶する権利を有する。
        受益証券の譲渡は、中央管理事務代行会社により拒絶されることがあり、かかる譲渡は、本人確認お
       よびマネー・ロンダリング防止に関する適用ある規則に基づき要求される情報を譲受人が提出するま
       で、効力を生じないものとする。
        受益証券の名義書換機関は次の通りである。

        取扱機関　　中央管理事務代行会社であるクレディ・スイス・ファンド・サービシーズ（ルクセンブ
               ルグ）エスエイ
        取扱場所　　ルクセンブルグL-2180、ジャン・モネ通り５番
               (5,  rue  Jean   Monnet,     L-2180    Luxembourg       )
       　日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その責任で

       必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
       　名義書換の費用は徴収されない。
      （２）受益者集会

       　受益者集会は開催されない。
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      （３）受益者に対する特典、譲渡制限
       　受益者に対する特典はない。
       　管理会社は米国人をはじめその他いかなる者による受益証券の取得も制限することができる。
                                382/483



















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     第三部【特別情報】

     第１【管理会社の概況】

     １【管理会社の概況】

      （１）資本金の額
       　2019年７月末日現在、250,000スイス・フラン（約2,743万円）であり、発行済株式は500株である。
        最近５年間における資本金の額の増減はない。
           （注）　スイス・フランの円貨換算は、2019年７月31日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
               値（１スイス・フラン＝109.73円）による。以下同じ。
      （２）会社の機構

       　管理会社は最低３名の取締役から構成される取締役会により運営される。取締役は管理会社の株主に
       限定されない。
       　2019年８月１日時点における、管理会社の取締役会の構成員は以下のとおりである。
                    氏名                        主な兼職・役職等

        ヨーゼフ・Ｈ．Ｍ．ヘヘンカンプ                            チューリッヒ
                                    クレディ・スイス・アセット・マネジメント（ス
                                    イス）エイジー
                                    マネージング・ディレクター
        ルドルフ・コーメン                            ルクセンブルグ
                                    管理会社の取締役
        トーマス・ヌンマー                            ルクセンブルグ
                                    独立取締役
        ダニエル・シエプマン                            ルクセンブルグ
                                    クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ（ル
                                    クセンブルグ）エスエイ
                                    マネージング・ディレクター
     ２【事業の内容及び営業の概況】

      　管理会社はファンドを自らの名義で運用することを承認されているが、ファンドの受益者の独占的利益
      のために受益者を代理して行うものとする。とりわけ、管理会社は、2010年法により認可される譲渡可能
      証券および他の資産の購入、売却、申込み、転換および受領について承認されている。
       管理会社は現在の定款および英文目論見書に記載されるように2010年法の条項に従って、サブ・ファン
      ドの投資方針を決定する。管理会社は、管理会社の取締役会のメンバーによって構成される投資委員会か
      らはもちろん他の者からも投資に助言を求めることができる。管理会社は概して、ファンドの利益のため
      に、情報、助言および他のサービスを用いることができる。
       さらに、2010年法の条項に従い、管理会社はその責任において、一または複数の機能を第三者に委託し
      監督することができる。
       2019年７月31日現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。
          設立国            形態          ファンド数                 純資産価額
       ルクセンブル                           10       スイス・フラン
                 ルクセンブルグＵＣ                                   42,860,788,159.41
       グ                       (100のサブ・ファ
                 ＩＴＳ
                               ンドを含む)
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       ルクセンブル                           ３       スイス・フラン           10,219,129,087.63
                 Luxembourg       UCI
       グ                       (10のサブ・ファ
                               ンドを含む)
       ルクセンブル          Luxembourg       SIF          ４       スイス・フラン            8,745,547,559.65
       グ                       (14のサブ・ファ
                               ンドを含む)
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     ３【管理会社の経理状況】

     ａ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会

       計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは
       「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
       る規則」第131条第５項ただし書の規定の適用によるものである。
     ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に

       規定する外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブか
       ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査
       報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
     ｃ．管理会社の原文の財務書類は、スイス・フランで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい

       て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
       客電信売買相場の仲値（１スイス・フラン＝109.73円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入
       されている。
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     （１）【貸借対照表】
                   クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ

                               貸借対照表
                            2018  年12月31日現在
                          （スイス・フランで表示）
      資産

                             2018  年12月31日                    2017  年12月31日
                   注記
                       スイス・フラン             千円         スイス・フラン             千円
                          178,689,114           19,607,556           196,203,462           21,529,406

      Ｄ．流動資産
                          55,020,395           6,037,388           58,337,236           6,401,345
      Ⅱ．債権
                          33,717,537           3,699,825           31,995,679           3,510,886
       １．売掛金
        ａ）１年以内に期限到
                          33,717,537           3,699,825           31,995,679           3,510,886
      来              3
       ２．関連会社に対する債
                           389,374           42,726         13,137,173           1,441,542
      権
        ａ）１年以内に期限到
                           389,374           42,726         13,137,173           1,441,542
      来              5
                          20,913,484           2,294,837           13,204,384           1,448,917
       ４．その他の債権
        ａ）１年以内に期限到
                          20,913,484           2,294,837           13,204,384           1,448,917
      来              9
      Ⅳ．銀行預金および手許現
                          123,668,719           13,570,169           137,866,226           15,128,061
      金
                          178,689,114           19,607,556           196,203,462           21,529,406

      資産合計
     添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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     資本、準備金および負債

                                  2018  年12月31日                2017  年12月31日
                          注記
                              スイス・フラン           千円       スイス・フラン           千円
                                81,933,842         8,990,600         91,837,544         10,077,334

     Ａ．資本金および準備金
                                 250,000         27,433         250,000         27,433
     Ⅰ．払込済資本                     4.1
                                36,750,000         4,032,578         43,500,000         4,773,255
     Ⅳ．準備金
                                  25,000         2,743         25,000         2,743
     　１．法定準備金                     4.2
                                36,725,000         4,029,834         43,475,000         4,770,512
     　４．その他の準備金（公正価値準備金を含む）                     4.3
                                11,725,000         1,286,584         9,975,000         1,094,557
     　　ａ）その他の分配可能準備金
                                25,000,000         2,743,250         33,500,000         3,675,955
     　　ｂ）その他の分配不可準備金
                                 337,544         37,039         35,551         3,901
     Ⅴ．繰越損益                     4.4
                                44,596,298         4,893,552         48,051,993         5,272,745
     Ⅵ．当期損益
                                17,230,516         1,890,705         11,829,142         1,298,012

     Ｂ．引当金
                                 1,033,390         113,394         908,763         99,719
     　１．年金および類似債務に対する引当金
                                16,197,126         1,777,311         10,920,379         1,198,293
     　２．納税引当金                      9
                                79,524,756         8,726,251         92,536,776         10,154,060

     Ｃ．債務
                                 2,287,419         250,998        1,279,178          140,364
     　２．金融機関に対する債務
                                 2,287,419         250,998        1,279,178          140,364
     　　ａ）１年以内に期限到来
                                 6,032,731         661,972        1,845,282          202,483
     　４．買掛金
                                 6,032,731         661,972        1,845,282          202,483
     　　ａ）１年以内に期限到来
                                68,733,735         7,542,153         88,059,232         9,662,740
     　６．関連会社に対する債務
                                68,733,735         7,542,153         88,059,232         9,662,740
     　　ａ）１年以内に期限到来                      5
                                 2,470,871         271,129        1,353,084          148,474
     　８．その他の債務
                                 228,220         25,043         287,462         31,543
     　　ａ）税金債務
                                  88,669         9,730         61,834         6,785
      ｂ）  社会保障債務
                                 2,153,982         236,356        1,003,788          110,146
     　　ｃ）その他の債務
                                 2,153,982         236,356        1,003,788          110,146
     　　　　ⅰ）１年以内に期限到来
                                178,689,114         19,607,556         196,203,462         21,529,406

     資本金、準備金および負債合計
     添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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     （２）【損益計算書】

                   クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ

                               損益計算書
                         2018  年12月31日に終了した年度
                          （スイス・フランで表示）
     損益計算書

                                  2018  年12月31日               2017  年12月31日
                           注記
                                  に終了した年度                 に終了した年度
                              スイス・フラン           千円      スイス・フラン           千円
                               343,091,107         37,647,387         300,097,084         32,929,653

     １．純売上高                      10
                                 404,800         44,419         257,600         28,266

     ４．その他の営業収益                      11
     ５．原材料、消耗品およびその他外部費用                         (281,987,537)         (30,942,492)         (241,568,975)         (26,507,364)

     　ｂ）その他外部費用                      6   (281,987,537)         (30,942,492)         (241,568,975)         (26,507,364)
     ６．人件費                          (3,934,506)         (431,733)        (3,494,048)         (383,402)

     　ａ）賃金および給与                      7    (3,477,267)         (381,561)        (3,043,255)         (333,936)
     　ｂ）社会保障費                           (457,239)         (50,173)         (450,793)         (49,466)
     　　ⅰ）年金関連                           (140,960)         (15,468)         (164,356)         (18,035)
     　　ⅱ）その他の社会保障費                           (316,279)         (34,705)         (286,437)         (31,431)
     ８．その他の営業費用                      8    (5,742,936)         (630,172)        (2,206,518)         (242,121)

     14 ．支払利息および類似費用                         (1,463,151)         (160,552)        (1,236,290)         (135,658)

     　ａ）関連会社に関連するもの                          (1,463,151)         (160,552)        (1,236,290)         (135,658)
     15 ．損益にかかる税金                     9    (5,771,479)         (633,304)        (3,796,860)         (416,629)

                                44,596,298         4,893,552         48,051,993         5,272,745

     18 ．当期損益
     添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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                   クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ

                            財務書類に対する注記
                         2018  年12月31日に終了した年度
     １　一般事項

        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（以下「当社」という。）は、ルクセンブルグの法
        律に従い株式会社としてＣＳＡＭインベストメント・マネジメント・カンパニーの名称で、1999年12月９日
        付でルクセンブルグに設立された。当社の商号は、2003年10月15日にクレディ・スイス・ファンド・マネジ
        メント・カンパニー・エスエイに変更された後、2005年４月26日に開催された臨時総会の決定によりクレ
        ディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイとなった。
        当社の事務所は、以下の住所に登録されている：

        ルクセンブルグ         Ｌ-2180     、ジャン・モネ通り５番

        当社は、存続期間を無期限として設立されている。

        当社の目的は、2010年12月17日法の第15章に基づき、１つまたは複数の譲渡性のある証券を集団的投資の対

        象とする投資信託を運用することである。
        2013  年９月５日、当社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年７月12日のルクセンブルグの

        法律第２章第５項に従って、公式にCSSFによりAIFMのライセンスが認められた。
        2018  年12月31日現在、当社は、以下のファンド（以下「ファンド」という。）を運用した。

        ・　クレディ・スイス・インデックス・ファンド(Lux)

        ・　クレディ・スイス・ノヴァ(Lux)
        ・　クレディ・スイス・プライム・セレクト・トラスト(Lux)
        ・　クレディ・スイス・ヴィルトゥオーソSICAV－SIF
        ・　CSアドバンテージ(Lux)
        ・　CSエナジー・インフラストラクチャーSICAV－SIF
        ・　CSインベストメント・ファンズ・1
        ・　CSインベストメント・ファンズ・2
        ・　CSインベストメント・ファンズ・3
        ・　CSインベストメント・ファンズ・4
        ・　CSインベストメント・ファンズ・6
        ・　CSインベストメント・ファンズ・11
        ・　CSインベストメント・ファンズ・12
        ・　CSインベストメント・ファンズ・13
        ・　CSインベストメント・ファンズ・14
        ・　CSリアル・エステートSICAV－SIF                    Ｉ
        ・　クレディ・スイス(Lux)ガス・トランジット・スイス
        ・　CS(Lux)ウインド・パワー・セントラル・ノルウェー                              S.C.S.
        ・　CS    ILS  SICAV－SIF
        当社の財務は、スイスのチューリッヒに在籍する最終親会社であるクレディ・スイス・グループの連結勘定

        に連結されている。連結財務は、その登録事務所であるスイス                                 チューリッヒ       ＣＨ-8070      ユトリベルク通り
        231にて入手できる。
        2017  年３月のクレディ・スイスの資産運用および投資者サービス事業の再編の後、当社は、現在クレディ・

        スイス・アセット・マネジメント・アンド・インベスター・サービス（スイス）ホールディング・エイ・
        ジーの完全所有子会社である。かかる会社は、クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナ
        ショナル・ホールディング・リミテッドが51％、クレディ・スイス（スイス）エイ・ジーが49％を所有する
        最近スイスに設立された持株会社である。
        これより前、当社はクレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・

        リミテッドの完全所有子会社であった。
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     ２　重要な会計方針の要約
     2.1  財務書類の表示
        財務書類は、ルクセンブルグの法令およびルクセンブルグ大公国で一般に認められている会計原則に準拠し
        て作成される。
        当社の会計年度は、毎年１月１日に始まり12月31日に終了する。

     2.2  当初外貨で表示される項目の換算基準

        当社は、その勘定をスイス・フランで維持しており、財務書類は当該通貨で表示される。他の通貨建て資産
        および負債は、貸借対照表日現在の実勢レートでスイス・フランに換算される。
        損益取引は、取引日の実勢レートで計上される。実現損益および未実現損失は損益計算書において認識され

        る。
     2.3  債権および債務

        債権は、その額面から回収不能の金額について貸し倒れ引当金を控除して計上される。債務は、額面で計上
        される。
     2.4  未収収益および未払費用

        未収報酬および未払報酬は、発生主義で認識される。
     ３　債権

        １年以内に期日が到来する売掛金は、主として注記１に詳述されている運用に基づくファンドからの収益で
        構成される。注記10（純売上高）も参照のこと。
           内訳は以下のとおりである。

                                      2018  年12月31日               2017  年12月31日
                                      スイス・フラン                 スイス・フラン
           未収運用報酬                             32,676,507                 30,765,354
                                        1,041,030                 1,230,325
           ファンドからの未収金           *
                                        33,717,537                 31,995,679
        * ファンドからの未収金は、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイによる前払い報酬で構

         成され、運用開始後にファンドにより払い戻される予定である。
     ４　資本および準備金

     4.1  払込済資本
        払込済資本は、無額面500株によって表章される250,000スイス・フランである。
        2018  年12月31日現在、当社は、自己株式を取得しなかった。

     4.2  法定準備金

        ルクセンブルグ法に基づき、当社は、準備金の総額が払込済資本の10％相当になるまで、法定純利益の少な
        くとも５％を毎年法定準備金に充当しなければならない。かかる準備金を分配することはできない。
        割り当てた金額が払込済資本の10％に達した時に、法定準備金への振り替えは不要となる。

     4.3  その他の準備金

                                      2018  年12月31日               2017  年12月31日
                                      スイス・フラン                 スイス・フラン
                                        43,475,000                 40,575,000
          前期繰越
                                       (13,000,000)
          NWT  準備金からの配分                                             (3,000,000)
                                        4,500,000                 5,000,000
          NWT  準備金への配分
                                        1,750,000                  900,000
          分配可能準備金への(からの)配分
                                        36,725,000                 43,475,000
          次期繰越
        純富裕税（以下「NWT」という。）を免除されていること、また所得税税法の第８a条に従い、当社はNWT額

        の５倍、合計4,500,000スイス・フラン（2017年：5,000,000スイス・フラン）を分配不可準備金に配分し
        た。
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        この配分は、年次株主総会で承認され、配分した年から５年間継続して維持される。

        2018  年12月31日に終了した年度について、以下のとおり、NWT準備金の残高は「その他の分配不可準備金」

        において認識される。
                                      2018  年12月31日               2017  年12月31日

                                      スイス・フラン                 スイス・フラン
          2012  年                                 -            13,000,000
          2013  年                            4,000,000                 4,000,000
          2014  年                            6,000,000                 6,000,000
          2016  年                            5,500,000                 5,500,000
          2017  年                            5,000,000                 5,000,000
                                        4,500,000                     -
          2018  年
                                        25,000,000                 33,500,000
        2018  年度において、NWT準備金から繰越利益へ13,000,000スイス・フランが振り替えられた。当該金額は、

        ５年以上NWT準備金で留保されてから分配可能となった。
     4.4  繰越利益

                                      2018  年12月31日               2017  年12月31日
                                      スイス・フラン                 スイス・フラン
                                                           10,110
          繰越利益                                35,551
                                                         44,925,441
          前期利益                              48,051,993
                                                         3,000,000
          NWT  準備金からの配分                            13,000,000
          NWT  準備金への配分                            (4,500,000)                 (5,000,000)
          支払分配金                             (54,500,000)                 (42,000,000)
                                        (1,750,000)                  (900,000)
          分配可能準備金（への）／からの配分
                                                           35,551
          繰越利益                                337,544
     ５　関連会社に対する債権および債務

        2018  年12月31日現在、関連会社に対する債務には以下が含まれる。
        ・　関連会社に対するサービス報酬（販売報酬）の未払金、48,651,309スイス・フラン（2017年：

          60,343,967スイス・フラン）
        ・　関連会社に対する投資運用報酬および事務管理報酬の未払金、16,401,964スイス・フラン（2017年：

          27,416,203スイス・フラン）
        ・　関連会社に対するリスク管理業務報酬の未払金、207,182スイス・フラン（2017年：264,000スイス・フ

          ラン）
        ・　関連会社に対する建物関連費用の未払金、40,807スイス・フラン（2017年：27,093スイス・フラン）

        ・　関連会社に対する再請求手数料の未払金、779,270スイス・フラン（2017年：０スイス・フラン）

        ・　関連会社に対するプラットフォーム報酬の未払金、2,271,865スイス・フラン（2017年：０スイス・フ

          ラン）
        2018  年12月31日現在、関連会社に対する債権には以下が含まれる。

        ・　運用中のファンドの投資顧問に関する未収金、０スイス・フラン（2017年：12,714,941スイス・フラ

          ン）
        ・　関連会社に対するサービス報酬の未収金、288,099スイス・フラン（2017年：147,991スイス・フラン）

     ６　その他の外部費用

        その他の外部費用は以下で構成される。
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                                         2018  年              2017  年
                                     スイス・フラン                スイス・フラン
                                                      102,211,259
         サービス報酬                             117,247,291
                                                      132,178,029
         投資顧問報酬                             155,055,500
                                                       6,211,836
         その他の報酬                              8,627,883
                                                        967,851
                                       1,056,863
         保管報酬
                                                      241,568,975
                                      281,987,537
        サービス報酬は、ファンドの販売会社に対する報酬を表す。当社は、サービス報酬をクレディ・スイス・

        ファンズ・エイ・ジー・チューリッヒに直接支払っており、ファンドの直接的な別の販売会社に当該報酬が
        返戻されている。
        投資顧問報酬は、ファンドのサブ・ファンドの月次平均純資産価額の割合に応じて、ファンドの投資顧問会

        社に支払われる。
        その他の報酬には、事務管理報酬の4,891,575スイス・フラン（2017年：4,447,751スイス・フラン）および

        その他のファンド関連報酬が含まれる。
     ７　人件費

                                         2018  年              2017  年
         平均従業員数
                                           2                1

         経営陣
                                           11                10
         中間管理職
                                           8                7
         従業員
                                           21                18
        当社は、ルクセンブルグの規制上の要件に従った地域特有のニーズを含むクレディ・スイス・グループの報

        酬方針の対象である。
        2018  年および2017年12月31日現在、当社が取締役に対して行った貸し出しまたは保証はない。

     ８　その他の営業費用

        残高には、事務管理業務の供給に要する費用など、当社の通常業務の過程において発生する事務管理費用が
        含まれる。営業費用の増加は、主としてクレディ・スイス・インベストLab・エイ・ジーとの新規サービス
        内容合意書（以下「SLA」という。）に関するもので、技術サービス支援関連の2,271,865スイス・フラン
        （2017年：０スイス・フラン）である。
     ９　税金

        当社は、商業会社に適用されるルクセンブルグの税法の対象である。税務当局に対する前払金は「その他の
        債権」に認識され、2017年度および2018年度の納税引当金は、貸借対照表上の「納税引当金」に認識され
        る。
                                     2018  年12月31日              2017  年12月31日

                                     スイス・フラン                スイス・フラン
         前納法人税                             20,574,154                12,698,485
                                     (16,197,126)                (10,920,379)
         納税引当金
                                      4,377,028                1,778,106
     10 　純売上高

        受取報酬は、主として338,880,087スイス・フラン(2017年：296,605,366スイス・フラン)の運用報酬であ
        る。
        運用報酬は、クレディ・スイスの販売推進ファンドから得られる。

        運用報酬は、注記６で詳述するように、当社が直接行ったサービスに対する報酬、およびサービシング報酬

        (販売手数料)、投資顧問報酬および事務管理報酬を含む委任された業務に対する支払いに使用される。
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        運用報酬に関する報酬料率は、ファンド目論見書に記載されており、年次報告における締結中の契約は、運

        用中のファンドの純資産に基づいて計算されている。
        運用報酬は、ファンドのサブ・ファンドの平均純資産価額の割合で計算され、月次、四半期または半期ベー

        スで支払われる。
        純売上高の残りの金額は、主として事務管理報酬である。

     11 　その他の営業利益

        2013  年に行われたETFファンドの販売に関して、当社は404,800スイス・フラン(2017年：257,600スイス・フ
        ラン)の「ETF事業の売買に関する契約」に従い、ETF事業の販売に年１回の条件付支払いを受ける権利を有
        する。
     12 　オフバランス・シートのコミットメント

        2018  年12月31日現在、当社が行ったオフバランス・シートのコミットメントはない。

     13 　後発事象

        貸借対照表日より後に、資産または負債の帳簿価額に影響を及ぼす可能性があるその他の重要な事象もしく
        は開示すべきその他の重要な事象はない。
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     ４【利害関係人との取引制限】
        管理会社、投資運用会社、中央管理事務代行会社、保管受託銀行、一部の販売会社およびその他の
       サービス提供者または管理会社の取引相手方の一部（それぞれ以下                                    「関係者」      という。）は、クレ
       ディ・スイス・グループ・エイジーの構成員である。
        クレディ・スイス・グループ・エイジーは、包括的なプライベート・バンキング・サービス、投資銀
       行サービス、資産運用サービスおよび金融サービスを提供する世界的な組織であるとともに、世界の金
       融市場の主要参加者である。よって、関係者は、様々な事業活動を積極的に行っており、ファンドが投
       資する金融市場に対して別の直接的または間接的な利害を有することがある。ファンドは、かかる事業
       活動に関連する補償を受け取ることはできない。
        管理会社は、独立当事者間取引として交渉される通常の商業上の条件に基づくものとして実行される
       場合には関係者との取引を禁止されない。かかる場合、管理会社または投資運用会社は、ファンドの運
       用について得られる管理報酬のほか、各金融商品の発行体、ディーラーおよび／または販売者との間
       で、ファンドのために購入する当該金融商品からの収益の分配を受ける取決めを行うこともある。
        さらに、管理会社または投資運用会社は、ある金融商品の発行体、ディーラーおよび／または販売者
       が関係者であっても、その取引が独立当事者間取引として交渉される通常の商業上の条件に基づくもの
       としてファンドの最善の利益のために実行される場合には、ファンドのために当該金融商品を購入する
       ことまたはかかる購入に係る助言を行うことを禁止されない。関係者は、ファンドが行う金融デリバ
       ティブ取引に関して相手方および計算代理人として行為することができる。ファンドが関係者を専属的
       な相手方として取引する場合、関係者との間で締結される金融デリバティブ契約の価格は、最良執行に
       関する原則にもかかわらず、市場における最良の価格ではないことがあり得、関係者はかかる価格から
       利益を得ることを、投資家は認識する必要がある。
        関係者がファンドに直接または間接的に投資している場合があるため、潜在的な利益相反または義務
       の相反が生じる可能性がある。関係者は、ファンドの受益証券を比較的高い割合で保有している可能性
       がある。
        関係者の従業員および取締役は、ファンドの受益証券を保有することができる。関係者の従業員は、
       自身に適用される個人的な取引および利益相反に関する各方針の条項に拘束される。
        業務遂行にあたっての管理会社および関係者の方針は、関係者の各種事業活動の利益とファンドまた
       はその投資者の利益との間に相反が生じうる行為または取引を特定し、管理し、必要に応じてそれらを
       禁止することである。関係者および管理会社は、最高水準の誠実性および公正取引に合致する方法であ
       らゆる相反を管理するよう努める。かかる目的において、両者は、ファンドまたはその投資者の利益を
       害するおそれのある相反を伴うすべての事業活動が適切な水準の独立性をもって遂行されること、およ
       びすべての相反が公正に解決されることを確保するための手続を実施している。
        かかる手続には、以下が含まれる（ただし、それらに限られない。）。
        －対関係者および関係者間における情報交換を防止または管理するための手続
        －ファンドの資産に付随する議決権がファンドおよびその投資者の利益のためにのみ行使されること
          を確保するための手続
        －ファンドのための投資活動が、最高の倫理基準に従い、かつ、ファンドおよびその投資者の利益の
          ために行われることを確保するための手続
        －利益相反の管理に関する手続
        管理会社が相当の注意および最善の努力を払ったとしても、利益相反を管理するために管理会社が講
       じる組織上または管理上の措置が、合理的な信頼をもってしても、ファンドまたはその受益者の利益を
       損なうリスクを回避することを確保するのに十分でないリスクがある。かかる場合、これらの解決され
       ていない利益相反および下された決定が、適切な方法（ファンドの財務諸表の注記への記載またはイン
       ターネット（www.credit-suisse.com）上での掲載等）により投資者に報告される。
                                404/483



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     ５【その他】
      （１）定款の変更等
       　管理会社の定款は、ルクセンブルグ法に基づく定足数および決議要件に従い、臨時株主総会の決議に
       より修正される。
      （２）事業譲渡または事業譲受

       　ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
       き、ＵＣＩＴＳ          – ＦＣＰを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を
       譲渡することができる。かかる場合、営業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
      （３）訴訟事件その他の重要事項

       　訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実はない。
                                405/483
















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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （１）投資運用会社
     名称         クレディ・スイス・アセット・マネジメント（スイス）エイジー
              （Credit     Suisse    Asset    Management       (Schweiz)      AG）
     資本金の額         クレディ・スイス・アセット・マネジメント（スイス）エイジーは、クレディ・スイ
              ス・エイジーおよびクレディ・スイス（スイス）リミテッドにより共同所有されてい
              るスイスの投資運用会社である。クレディ・スイス（スイス）リミテッドは、クレ
              ディ・スイス・エイジーの完全所有子会社であり、クレディ・スイス・エイジーは、
              スイスのチューリッヒに本社を置く世界的な大手金融サービス会社のクレディ・スイ
              ス・グループ・エイジーにより100%所有されている。クレディ・スイス・グループ・
              エイジーの発行済株式資本の総額は、2018年12月31日現在、102,240,469スイス・フ
              ラン（約112億1,885万円）である。
     事業の内容         投資信託に関連するサービスを含むすべての種類の法人および個人向けの資産運用、
              ポートフォリオ運用及びアドバイザリー業務を提供している。
      （２）保管受託銀行

     名称         クレディ・スイス（ルクセンブルグ）エスエイ
              （Credit     Suisse    (Luxembourg)        S.A.）
     資本金の額         2019年７月末日現在、404,357,367.32スイス・フラン（約443億7,013万円）
     事業の内容         クレディ・スイス（ルクセンブルグ）エスエイは、ルクセンブルグ法に基づく無期限
              の公開有限会社（société              anonyme）である。その登録上および管理事務上の事務所
              は、ルクセンブルグ大公国               L-2180、ジャン・モネ通り５番に存する。保管受託銀行
              は、ルクセンブルグ法に基づきあらゆる銀行業務に従事できる免許を取得している。
      （３）中央管理事務代行会社

     名称         クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ（ルクセンブルグ）エスエイ
              （Credit     Suisse    Fund   Services     (Luxembourg)        S.A）
     資本金の額         2019年７月末日現在、17,106,666.94スイス・フラン（約18億7,711万円）
     事業の内容         クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ（ルクセンブルグ）エスエイは、クレ
              ディ・スイス・エイジー・グループに属するルクセンブルグで登録されたサービス・
              カンパニーであり、受益証券の発行および買戻し、資産の評価、純資産価額の算定、
              経理ならびに受益者の登録の維持を含むファンドの管理事務に関して生じるすべての
              管理業務を委託されている。
      （４）代行協会員、日本における販売会社

     名称         クレディ・スイス証券株式会社
     資本金の額         2019年７月末日現在、781億円
     事業の内容         クレディ・スイス証券株式会社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者であ
              る。
     ２【関係業務の概要】

      （１）投資運用会社
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       　投資運用契約に従い、投資運用会社は、管理会社の全般的な管理および最終的な責任の下で、証券の
       売買その他関連するサブ・ファンドのポートフォリオの管理を日常的に行う裁量を有する。
       投資運用会社は、投資運用会社と管理会社との間で締結された投資運用契約に従い、各サブ・ファンド
       について、個別のポートフォリオの運用において投資運用会社を支援する一または複数の副投資運用会
       社を任命することができる。各サブ・ファンドの投資運用会社および副投資運用会社は、英文目論見書
       に記載される。管理会社は、いつでも、英文目論見書で指定された以外の投資運用会社を任命すること
       ができ、またはいずれかの投資運用会社との関係を終了することができる。かかるサブ・ファンドの投
       資者は通知を受け、英文目論見書はこれに応じて変更される。
      （２）保管受託銀行

       　保管受託銀行は、2010年法および保管契約の規定に従い、ファンドのキャッシュ・フローの効果的か
       つ適切な監視と共に、ファンドの金融商品の形の資産に関する安全保管、他のファンド資産の所有権証
       明の記録の保持のために任命された。
      （３）中央管理事務代行会社

        中央管理事務代行会社は、受益証券の発行および買戻し、資産の評価、純資産価額の算定、経理なら
       びに受益者の登録の維持を含むファンドの管理事務に関して生じるすべての管理業務を委託されてい
       る。
      （４）代行協会員、日本における販売会社

        代行協会員は、受益証券に関する目論見書の日本における販売会社に対する送付、受益証券１口当た
       りの純資産価格の公表ならびに適用ある日本の法令諸規則および／または日本証券業協会の規則に従っ
       た決算書類およびその他の書類の配布等を、代行協会員として行うために任命されている。
        日本における販売会社は、本サブ・ファンドの受益証券の販売および買戻し業務を委託されている。
     ３【資本関係】

       　管理会社の最終的な親会社であるクレディ・スイス・グループ・エイジーは、投資運用会社、中央管
       理事務代行会社、保管受託銀行および日本における販売会社の最終的な親会社である。
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                                        クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     第３【投資信託制度の概要】

                           投資信託制度の概要

                           （2019年5月1日付）
     I.　　　定　　　　義

     1915  年法         商事会社に関する1915年8月10日法（改正済）

     1993  年法         金融セクターに関する1993年4月5日法（改正済）
     2002  年法         2012  年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法（改正済）（2010年法が継承）
     2004  年法         リスク資本に投資する投資法人（以下「SICAR」という。）に関する2004年6月15日法
     2007  年法         専門投資信託に関する2007年2月13日法（改正済）
     2010  年法         投資信託に関する2010年12月17日法（改正済）
     2013  年法         オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法（改正済）
     2016  年法         リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
     AIF           2013  年法第１条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
     AIFM           2013  年法第１条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
     AIFMD           指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則（EC）No.1060/2009および規則（EU）
                No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議
                会および欧州理事会指令2011/61/EU
     AIFMR           適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議会
                および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任規則（EU）No.　
                231/2013
     BMR  または
     ベンチマーク規則           指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則（EU）No.596/2014を改正する、金融商品お
                よび金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
                られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）2016/1011
     CESR           欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会（ESMA）
     第16章管理会社           2010  年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
     CSSF           ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
     EC           欧州共同体
     EEC           欧州経済共同体
     ESMA           欧州証券市場監督局
     EU           欧州連合（EECの継承機関であるECを吸収）
     FCP           契約型投資信託
     KID  または
     PRIIPs    KID        規則1286/2014において言及される主要情報文書
     KIID  または
     UCITS   KIID        指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報文書
     加盟国           欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以外の国
                で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみなされる国
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     メモリアルB           メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示が行われ
                る官報の一版
     メモリアルC           メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の公告およ
                び通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられた
     MMF           MMF  規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
     MMF  規則          マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）
                2017/1131
     非個人向け
     パートIIファンド           その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券／投資証券を販
                売することが認められていないパートIIファンド
     パートIファンド           （特にUCITS      IV指令をルクセンブルグ法において導入する）2010年法パートIに基づく譲渡性の
                ある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UCITS」と称する。
     パートIIファンド           2010  年法パートIIに基づく投資信託
     PRIIP           PRIIPs   規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
     PRIIPs   規則または
     規則1286/2014           パッケージ型個人向け投資金融商品（PRIIPs）の主要情報文書に関する2014年11月26日付欧州議
                会および欧州理事会規則（EU）1286/2014
     RAIF           リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法第1条に定
                めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
     登録AIFM           運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、同条に規定され
                る免除の恩恵を受け、利用する運用会社
     個人向け
     パートIIファンド           その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券／投資証券を販
                売することが認められているパートIIファンド
     RESA           ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日付でメモリ
                アルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
     SICAF           固定資本を有する投資法人
     SICAV           変動資本を有する投資法人
     SICAR           2004  年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
     SFT  規則          規則（EU）No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
                日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）2015/2365
     SIF           2007  年法に基づく専門投資信託
     UCI           投資信託
     UCITS           譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
     UCITS   IV指令または
     指令2009/65/EC           譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（UCITS）に関する法律、規則および行政規定の調
                整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/EC
     UCITS   V指令または
                預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（UCITS）
     指令2014/91/EU
                に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付
                欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
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     UCITS   V法        2010  年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS                           V指令を法制化する2016年5月10日
                法
     UCITS   V規則または
     EU 規則2016/438          預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時改正される
                2015年12月17日付委員会委任規則（EU）2016/438
     UCITS   所在加盟国         UCITS   IV指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟国
     UCITS   受入加盟国         契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
     UCITS   管理会社または
     第15章管理会社           2010  年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
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     重要情報
     本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートIIファンドに着目している。

     他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
     本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託
     の運用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
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     II.  　　投資信託に関する法令の歴史の概要
         1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915

         年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令
         85/611/EEC（以下「UCITS              I指令」という。）の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託
         に関する1988年3月30日法によって代替された。
         2002年法は、UCITS          I指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC（以下「UCITS                                     III指令」と
         いう。）をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
         2010年法は、UCITS          IV指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
         専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託（以下
         「SIF」という。）は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供さ
         れた投資家に対して提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種
         として区分されている。SIFは、利用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するの
         みならず、CSSFによる監督規制をより緩やかにしている。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家
         のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情報に精通した個人投資家も含まれる。
         2013年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
         AIFMDは、主にEU（および一定の条件の下では外国）におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される
         指令ではあるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル（すなわちAIF）にも影響を及
         ぼす多くの規定により構成されている。
         その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時
         に、2010年法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。
         SICARについては、本概要において簡潔に記載するにとどめる。
         2013年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(i)　完全に適用対象となる投資
         ビークル（すなわち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル）と、(ii)　AIF（いかな
         る場合もAIFとしての適格性を有しているすべてのパートIIファンド）ではないか、または、AIFではある
         が運用会社による運用資産が2013年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資ビーク
         ルとを区別することを主に目的としている。
         2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する
         新しい制度が導入された。
         AIFMDひいては2013年法は、AIF（当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたか
         または第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の
         対象であるか否かにかかわらない。）を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留
         意することが重要である。また、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立された
         AIFを運用するか、または、ルクセンブルグにおいて投資家に対してAIF（その投資信託の所在地を問わな
         い。）の販売を行う場合、2013年法は、かかるAIFMに適用される。
         2016年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS                                          V指令を法制化する2016
         年5月10日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
         2018年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書に
         おいて、ルクセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパート
         IIファンドに関して、UCITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
         2010年法はまた、パートIIファンドが(i)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ii)その募
         集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場
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         合において、そのパートIIファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度
         （すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管受託制度）の対象となる旨を規定している。
         2016年10月11日に、2010年法パートIに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社によ
         り代表されるすべてのUCITS（場合に応じて）に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
         CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートIに服さないファンドの預託機関および
         その支店（該当する場合）に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
         さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
     III.　　ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成

     1.　　　一般規定

     1.1  　　2010年法
         2010年法はパートIのUCITSおよびパートIIのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の５つのパートを含む。
          パートI     　　　UCITS（以下「パートI」という。）
          パートII　　　その他のUCI（以下「パートII」という。）
          パートIII      　　外国のUCI
          パートIV　　　管理会社
          パートV     　　　UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
     1.2  　　2007年法
          2007年法はSIFのみを取り扱い、２つのパートに分けられる。
          パートI     　　　専門投資信託に適用される一般規定
          パートII　　　オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章
                  に基づき認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
     1.3  　　2013年法
         2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、
         詳細な規定が販売および第三国規則を扱う。
     2.　　　法的形態
         2010年法パートIおよびパートIIに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおり
         である。
         1)　契約型投資信託（fonds               commun    de  placement）（以下「FCP」という。）
         2)　投資法人（investment              companies）
            －　変動資本を有する投資法人（以下「SICAV」という。）
            －　固定資本を有する投資法人（以下「SICAF」という。）
         契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法（パートIファンドおよびパートIIファンド）、2004
         年法（SIF）、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定さ
         れている。
     3.　　　契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
     3.1.　　契約型投資信託（FCP）
         契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社（以下「管理会社」という。）およびその保管受託銀
         行（以下「保管受託銀行」という。）の三要素を中心に成り立っている。
     3.1.1   　FCPの概要
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         FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の
         集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者
         は、出資金額を上限として責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定
         義 上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社
         との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートII
         ファンドについては2010年法またはSIFについては2007年法のいずれかに従っている。
         投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCP
         の約款（以下を参照のこと。）に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、
         FCPの受益証券（以下「受益証券」という。）を保有する。
     3.1.2   　FCPの受益証券の発行の仕組み
         ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格（約款にその詳細が規定されることが求められる。）
         に基づいて継続的に発行される。
         管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式または証書発行を伴わない証券を発行する。管理会社
         は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面
         による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
         受益者の要請に基づき、パートIファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻
         請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止され
         る。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月
         に二度以上許可されなければならない。
         パートIIファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻
         価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75（改訂済）は、パートII
         ファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で（原則として月に一度
         以上）決定しなければならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファン
         ドを設立することができる。
         SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および
         手続は約款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方につい
         てオープン・エンド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
         約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
         FCPの分配方針は約款の定めに従う。
         パートIファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートIIファンドに関する2010年
         法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
         （注）2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
         主な要件は以下のとおりである。
         －　FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートIIファンドとし
            て資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとしての
            認可が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
            ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
         （注）本書の日付現在において、当該規則は制定されていない。
         －　管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
         －　発行価格および買戻価格は、パートIファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他の
            すべてのパートIIファンドについては少なくとも1か月に1度（例外がある）は計算されなければなら
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
            ない。SIFは約款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合
            がある。SIFの純資産価額は少なくとも1年に１度は決定されなければならない。
         －　約款には以下の事項が記載される。
            (a)　FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
            (b)　具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
            (c)　分配方針
            (d)　管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
            (e)　公告に関する規定
            (f)　FCPの会計の決算日
            (g)　法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
            (h)　約款変更手続
            (i)　受益証券発行手続
            (j)　受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
          （注）　緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受
               益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
     3.1.3.　2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
     A.　　　管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が
         任命されるようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社と
         の間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合
         意される他の業務につき責任を負う。
         保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在
         する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関で
         なければならない。
         2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなけ
         ればならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなけ
         ればならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管
         受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
         保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およ
         びその他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された
         FCPのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
     B.　　　パートIFCPおよび個人向けパートII                        FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
         い。
         －　FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるように
            すること。
         －　FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
         －　法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
         －　FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
         －　FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
         保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの
         受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現
         金がa)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
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               1
         2006/73/EC      第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の
         原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
         FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保
         管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
     C.　　　FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
         a)　　　保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
              i)　　　保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および
                  保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
              ii)  　　保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、
                  FCPを代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保
                  管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属す
                  るものであることが明確に確認できるようにする。
         b)　　　その他の資産に関して、保管受託銀行は、
              i)　　　FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠
                  に基づいてFCPの所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
              ii)  　　FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態に
                  する。
     1

      「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧
     州理事会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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     D.　　　保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
         保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれら
         の勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれら
         に限られない保管資産の取引をいう。
         保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
         a)　　　FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
         b)　　　保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
         c)　　　FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
         d)　　　権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引であ
              る場合
         担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
         保管受託銀行および／またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥っ
         た場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および／または第三者の債権者への分配またはかかる債権
         者の利益のための換金の対象になり得ない。
     E.　　　保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
         保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
         a)　　　2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
         b)　　　保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
         c)　　　保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な
              技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかか
              る第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技
              能、注意および努力を尽くす場合
         上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常
         に以下のすべてを行っている場合のみである。
         a)　　　委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
         b)　　　上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
              i)　　　最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
              ii)  　　金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
         c)　　　常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀
              行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
         d)　　　第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への
              分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講
              じている。
         e)　　　上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的
              に遵守している。
         第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務
         付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受
         託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義
         務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
         a)　　　関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにか
              かる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知さ
              れ、
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         b)　　　FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀
              行に指示した場合。
         当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記
         Fの第4段落が関連当事者に準用される。
     F.　　　保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融
         商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
         保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度
         の遅滞なく、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努
         力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象
         により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
         保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託
         銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負
         う。
         上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
         上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されること
         はない。これと矛盾する合意は無効となる。
         FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的
         に管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
     G.　　　2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそ
         れぞれの職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実
         に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
         保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀
         行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
         らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切
         に確認、管理、監視およびFCPの受益者に開示される場合を除く。
     H.　　　以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
         a)　　　保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合（2か月以内に行われる保
              管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべ
              ての措置を講じなければならない。）
         b)　　　管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受
              け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
         c)　　　管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
         d)　　　約款に定められたその他の場合
     3.1.4   　管理会社
         FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
         FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
            a)　管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる
              別の管理会社に交代されることを条件とする。
            b)　管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下
              におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
            c)　管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
            d)　約款に規定されるその他すべての場合。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年
         法第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会
         社 は、AIFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
         また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
         （さらなる詳細については、以下IV.3を参照のこと。）
     3.1.5   　関係法人
         (i)　投資運用会社・投資顧問会社
            多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従っ
            て、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中
            の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助
            言を管理会社に提供する。
            パートIファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められ
            た追加条件に従う。
            パートIIファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
         (ii)   販売会社および販売代理人
            管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社およ
            び／または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
            目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がな
            ければならない。
     3.2.  　　会社型投資信託
         ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
         会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社（sociétés                                            anonymes）として設
         立されていることが多い。
         規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者
         が保有し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対
         し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
     3.2.1.   　変動資本を有する投資法人（SICAV）
     3.2.1.1     2010年法に基づくSICAV
         2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
         2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的
         とし、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを
         規定した規約を有する公開有限責任会社（société                          anonyme）として定義されている。
         SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されな
         い範囲で適用される。
     3.2.1.2     2007年法に基づくSICAV
         公開有限責任会社（société                anonyme）の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合
         （société      en  commandite      par  actions）、特別リミテッド・パートナーシップ（société                              en  commandite
         spéciale）、普通リミテッド・パートナーシップ（société                               en  commandite      simple）、非公開有限責任会
         社（société       à responsabilité         limitée）または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同
         組合（société        coopérative       organisée      sous   forme    de  société     anonyme）の形態の採用を許可してい
         る。2007年法に基づくSICAVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投
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         資家（十分に情報を提供された投資家でなければならない）に資産運用の結果の恩恵を提供することであ
         る。規約は、資本金が常に会社の純資産の金額と同額である旨規定している。
         2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、
         SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
     3.2.1.3    2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
         SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
         －　管理会社を指定しない2010年法パートIの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては
            30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートIに従うすべて
            のSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかか
            る最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
         －　パートII        SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回って
            はならない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則により
            かかる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
         －　SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125
            万ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければな
            らない。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
            （注）現在はかかる規則は存在しない。
         －　取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
            る。
         －　規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
         －　規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
         －　UCITSおよびパートIIファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込ま
            れない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
         －　UCITSおよびパートIIファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、
            SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
         －　規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される
            場合の条件を特定する。
         －　規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する（パートIファンドについては最低1か月に
            2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートIIファンドについては最低1か月に1回と
            し、SIFについては最低1年に１回とする。）。
         －　規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
         －　SICAVの投資証券は無額面とする。
     3.2.2   　2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
     A.　　　SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託
         銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意さ
         れる他の業務につき責任を負う。
         保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在
         する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関で
         なければならない。
         2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していな
         ければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されな
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         ければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保
         管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
         保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およ
         びその他の関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された
         SICAVのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
     B.　　　パートI         SICAVおよび個人向けパートII                SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければ
         ならない。
         －　SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
            るようにすること。
         －　SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
         －　法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行する
            こと。
         －　SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
         －　SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
         保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
         資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金が
         a)SICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、b)
         またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口
         座に記帳されるようにする。
         SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および
         保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
     C.　　　SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
         a)　　　保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
              i)　　　保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および
                  保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
              ii)  　　保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、
                  SICAVを代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の
                  保管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに
                  属するものであることが明確に確認できるようにする。
         b)　　　その他の資産に関して、保管受託銀行は、
              i)　　　SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの
                  所有権を確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
              ii)  　　SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態
                  にする。
     D.　　　保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
         保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれ
         らの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれ
         らに限られない保管資産の取引をいう。
         保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
         a)　　　SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
         b)　　　保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
         c)　　　SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         d)　　　権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引で
              ある場合
         担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
         保管受託銀行および／またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に
         陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および／または第三者の債権者への分配またはかかる
         債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
     E.　　　保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
         保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
         a)　　　2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
         b)　　　保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
         c)　　　保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な
              技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかか
              る第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技
              能、注意および努力を尽くす場合
         上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常
         に以下のすべてを行っている場合のみである。
         a)　　　委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
         b)　　　上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
              i)　　　最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
              ii)  　　金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
         c)　　　常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀
              行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
         d)　　　第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者へ
              の分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を
              講じている。
         e)　　　前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的
              に遵守している。
         第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務
         付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受
         託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義
         務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
         a)　　　関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のために
              かかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知さ
              れ、
         b)　　　SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場
              合。
         当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記
         Fの第4段落が関連当事者に準用される。
     F.　　　保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品
         の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
         保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度
         の遅滞なく、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
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         かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失された
         ことを証明できる場合は責任を負わない。
         保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受
         託銀行の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任
         を負う。
         以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
         前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されること
         はない。これと矛盾する合意は無効となる。
         投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に
         SICAVを通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
     G.　　　2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会
         社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、
         SICAVを代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、
         専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
         保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および保管
         受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位
         的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性
         が、適切に確認、管理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
     H.　　　以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
         a)　　　保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合（2か月以内に行われる保管受
              託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての
              措置を講じなければならない。）
         b)　　　SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、
              支払停止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場
              合
         c)　　　管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
         d)　　　規約に定められたその他の場合
     3.2.3   　管理会社
         会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章（UCITS）または第16章（パートIIファンドおよ
         びSIF）に従い管理会社によって運営される。
         SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
            a)　指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指
              令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
            b)　指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
              合。
            c)　SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停
              止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
            d)　SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
            e)　規約に規定されるその他すべての場合。
         また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記IV.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
     3.2.4   　関係法人
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         前記III.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販
         売会社または販売代理人に対しても適用される。
     3.2.5   　会社型パートIファンドの追加的要件
         以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートIファンドである他の形態の会社
         型投資信託にも適用される。
         (1)  SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
            － 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
            － SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
             十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その
             氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少
             なくとも2名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に
             基づきSICAVを代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
            － さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
             関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
            CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国
            の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使するこ
            とが妨げられる場合は、認可を付与しない。
            SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
            記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡
            しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
            SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
            当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検
            討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括
            的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
            CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すことが
            できる。
            (a)　12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止
              する場合
            (b)　虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
            (c)　認可が付与された条件を満たさなくなった場合
            (d)　2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ／または組織的に違反した場合
            (e)　2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
         (2)  以下のIV.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定してい
            ないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
            SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために
            資産を運用する権限を引き受けてはならない。
         (3)  指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に
            遵守しなければならない。
            特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子データ
            処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム（特に、その従業員の個人取引や、
            自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。）を有すること。少な
            くとも、当該SICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所
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            に従って再構築することが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書お
            よび現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
     4.　　　ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
     4.1  　　2010年法および2007年法
     4.1.1   　複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
         2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI（いわゆる「アンブレラ・ファ
         ンド」）を設立することができる旨を規定している。
         さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であって
         も、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類また
         は分配方針について異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託（以
         下「UCI」という。）の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコン
         パートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパー
         トメント（即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパートメント）に対する認可は、最長
         18か月間有効である。
     4.1.2   　2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
         規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発
         行されたSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券
         は、SICAVの純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻
         される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買
         戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定
         することができる。資本は投資証券の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更
         される。
     4.1.3   　2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
         SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券／受益証券を発行することができる。投資証券は、
         発行時に1口当たり最低5%までの払込みを要する。
         上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動
         性とは別に、またはその資本に関係なく（買戻しおよび／または申込みについて）オープン・エンド型ま
         たはクローズド・エンド型とすることができる。
         証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和され
         ている。この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還（該当する
         場合）に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。その
         ため、例えば、2010年法に従うSICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純
         資産価格に基づくことを要求されない。したがって、2007年法の下で、SIFは、（例えば、SIFが発行した
         ワラントの行使時に）所定の確定した価格で投資証券を発行することができ、または（例えば、クローズ
         ド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減じるため）純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻
         すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することが
         できる。
         SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申
         込みにより当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券
         （当初発行された投資証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。）によって行うこともでき
         る。
     4.2  　　1915年法
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         商事会社に関する1915年8月10日法（改正済）は、（2010年法または2007年法により明示的に適用除外さ
         れていない限り）FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
     4.2.1   　設立に関する要件（1915年法第420条の1）
         最低1名の投資主が存在すること。
         公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
     4.2.2   　規約の必要的記載事項（1915年法第420条の15）
         公開有限責任会社(société              anonyme)の規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
         (i)　　設立企画人の身元
         (ii)   　法人の形態および名称
         (iii)　登録事務所
         (iv)   　法人の目的
         (v)　　発行済資本および授権資本（もしあれば）の額
         (vi)   　発行時に払込済の額
         (vii)　発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
         (viii)    投資証券の様式（記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式）
         (ix)   　現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
             （注）1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の
                場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務
                上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
         (x)　　設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
         (xi)   　資本の一部を構成しない投資証券（もしあれば）に関する記載
         (xii)　取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびか
             かる者の権限の記載
         (xiii)    法人の存続期間
         (xiv)　会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報
             酬（その種類を問わない。）の見積り
     4.2.3   　公募により設立される会社に対する追加要件（1915年法第420条の17）
         会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
         (i)　　設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
         (ii)   　応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集される
             こと
     4.2.4   　設立企画人および取締役の責任（1915年法第420条の19および第420条の23）
         設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しな
         かった部分の法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由
         によって有効に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあった
         としても、応募者に対し連帯して責任を負う。
     IV.　　2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
     1.　　　ルクセンブルグのUCITSに関する序論
         2010年法パートIに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国におい
         て、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる（簡単な通知手続に服する。）。
         2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
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         －　公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流
            動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資
            スキーム。
         －　その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投
            資スキーム（受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよう
            にするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。）。
     2.　　　ルクセンブルグのUCITSの投資制限
         以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用され
         る。
         パートIファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
         UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第
         52条の目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
         主な規則および制限は以下のとおりである。
            (1)  　UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の
               規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の
               10%を超えて投資することができない。かかる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟
               国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの約款または設立文書に規定さ
               れていなければならない。
            (2)  　UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、
               a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に（設立国が加盟国であるか否かにかか
               わらず）投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
               －　　当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法
                  令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可された
                  ものであること。
               －　　当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等で
                  あること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期
                  金融商品の空売りに関する規則が指令2009/65/ECの要件と同等であること。
               －　　当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる
                  形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
               －　　（合計で）取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款
                  または設立文書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
            (3)  　UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預
               金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登
               録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでな
               ければならない。
            (4)  　UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品（現金決済商
               品と同等のものを含む。）または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品（以下「OTCデ
               リバティブ」という。）に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければなら
               ない。
               －　　UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商
                  品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載
                  される投資目的に従い投資されなければならない。
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               －　　OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属
                  する機関でなければならない。
               －　　OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
                  し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞
                  いが可能なものでなければならない。
               CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
               ティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月
               30日付告示11/512を制定している。同告示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報
               についても概説している。
            (5)  　UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制され
               ている場合、規制された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金
               融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならな
               い。
                － 　中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、
                  非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加
                  盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
                － 　上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
                  品
                － 　EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定
                  するのと同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発
                  行体により発行または保証される短期金融商品
                － 　CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただ
                  し、当該短期金融商品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服
                  するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも10,000,000ユーロの資本お
                  よび準備金を有し、第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を公表する会社、一もし
                  くは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従す
                  る企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへの
                  ファイナンスに専従している会社でなければならない。
            (6)  　UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
            (7)  　投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または
               不動産資産を取得することができる。
            (8)  　UCITSは、流動資産を保有することもできる。
            (9)  　(a)   ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社（各運用UCITSに関するも
                 の）は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィー
                 ル全体への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけれ
                 ばならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセス
                 を利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルールに従い、デリバティ
                 ブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連する
                 リスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならな
                 い。
               (b)  UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件
                 と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 の目的で用いられるものとする。いかなる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立
                 文書に記載された投資目的から逸脱しないものとする。
               (c)  UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオ
                 の純資産総額を超過しないようにしなければならない。
                 当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場
                 動向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
                 UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリ
                 バティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャー
                 は、総額で以下の(10)に規定する投資上限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎
                 とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は(10)に規定する上限額の目的に
                 おいて合計する必要はない。
                 譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件
                 への適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
            (10)　(a)     UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%
                 を超えて投資することができない。
                 UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の
                 相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手
                 方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはな
                 らない。
               (b)  UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある
                 証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限
                 は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には
                 適用されない。
                 上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が
                 一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
                 －当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
                 －当該機関への預金、または
                 －当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
               (c)  上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数
                 の加盟国が参加している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期
                 金融商品の場合は、35%を上限とすることができる。
               (d)  上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発
                 行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債
                 券については、25%を上限とすることができる。特に、当該債券発行により生ずる金額
                 は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産で
                 あって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払
                 いに充てられる資産に投資されなければならない。
                 UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、
                 かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
               (e)  上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載され
                 る40%の制限を適用する目的において考慮されなければならない。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 (a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同
                 一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、
                 (b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投
                 資 は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
                 指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに
                 属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
                 UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の
                 20%の制限まで投資することができる。
            (11)　以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または
               設立文書に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同
               一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および／または債務証券への投資
               については、20%まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみたす場合に限る。
               －　　指数の構成銘柄が十分分散されていること
               －　　指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
               －　　指数が適切な方法で公表されていること
               この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場
               での例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資
               は、一発行体にのみ許される。
            (12)　(a)     (10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%ま
                 で、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟
                 国が属している公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券およ
                 び短期金融商品に投資することを許可することができる。
                 CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護
                 を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
                 これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、
                 単一の銘柄がその全資産の30%を超えてはならない。
               (b)  (a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する
                 予定の証券の発行者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明
                 記しなければならない。
               (c)  さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関す
                 る注意喚起文言を記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券
                 の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を表示しなければなら
                 ない。
            (13)　(a)     UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券を取得することがで
                 きるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資するこ
                 とはできない。
                 この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、
                 個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原
                 則が確保されていなければならない。
               (b)  UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはな
                 らない。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 UCITSがUCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他
                 のUCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
               (c)  直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは
                 直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用
                 されている他のUCITSおよび／または他のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該
                 管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCITSおよび／またはUCIの受益証券への投
                 資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
                 他のUCITSおよび／または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書に
                 おいて、当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび／またはUCIの両方に
                 課される管理報酬の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該
                 UCITSならびに投資先UCITSおよび／またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記
                 載しなければならない。
            (14)　(a)     目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取
                 引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目
                 的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面において、金融デ
                 リバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記載しなければならない。
               (b)  UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記
                 載されるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追
                 随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を
                 喚起する明確な説明を記載しなければならない。
               (c)  UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動
                 する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特
                 徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
               (d)  投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、こ
                 のために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについ
                 ての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
            (15)　(a)      投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法
                 パートIまたは指令2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しう
                 るような議決権付株式を取得してはならない。
               (b)  さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
                 (i)  　同一発行体の議決権のない株式の10%
                 (ii)　同一発行体の債務証券の10%
                 (iii)   （2010年法第2条第2項の意味における）同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の
                     25%
                 (iv)　一発行体の短期金融商品の10%
                 上記(ii)ないし(iv)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額また
                 は発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
               (c)  上記(a)および(b)は以下については適用されない。
                 1)　加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融
                    商品
                 2)　非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
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                 3)　一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券
                    および短期金融商品
                 4)　EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当
                    該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該
                    国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投
                    資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針において、EU非加盟国
                    の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合する場合
                    にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
                 5)　子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該
                    子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助
                    言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを
                    行うものでなければならない。
            (16)　(a)     UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引
                 受権の行使にあたり、本書IV.2.の制限に適合する必要はない。
                 リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受け
                 た日から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
               (b)  上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、
                 UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的
                 に行わなければならない。
            (17)　(a)     投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしては
                 ならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得す
                 ることができる。
               (b)  (a)にかかわらず、
                 1)　UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、または
                    FCPの場合はそのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
                 2)　投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にする
                    ためのものである場合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
                 UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITS
                 の資産の15%を超過してはならない。
            (18)　(a)     上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会
                 社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならな
                 い。
               (b)  (a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される
                 譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを
                 取得することを妨げるものではない。
            (19)　投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に
               記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行っ
               てはならない。
            (20)　2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令
               およびUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、
               2007年3月19日付EU指令2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
               2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2
               月8日付大公規則の条文を明確化する告示08/339（以下「告示08/339」という。）を出した。
               告示08/339は、2002年法の関連規定（2010年法の対応する規定により代替される。）の意味に
               おいて、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金
               融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドライン
               を考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月26日にCSSFにより出さ
               れた告示08/380により改正された。
               2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と
               商品の詳細について示したCSSF告示08/356（以下「告示08/356」という。）を出した。
               告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356
               は、UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保
               の再投資によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告
               示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレー
               ト・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目
               論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
               CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグ
               における実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則
               を取り扱う。
               2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範
               囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。
               MMF規則の範囲内に該当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しな
               い。
               MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、i)公的債務固定純資産価額のファンド、ii)低
               ボラティリティ純資産価額のファンド、およびiii)変動純資産価額のファンド（VNAV）（短期
               VNAVおよび標準VNAVの形を取り得る。）である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFと
               しての資格を有するUCITSに追加的な投資制限が適用される。
               指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター／フィーダー構造（B）の設定可能性だけで
               なくUCITS（A）の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
            A.　　2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS（またはそのコンパートメント）の国
               境を越える合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみ
               に適用され、その他の種類のUCIには適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特
               定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用している。
            B.　　UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS（以下「マスター」
               という。）に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することが
               できる。
               －　　補助的な流動資産（2010年法第41条第2項に定義される。）
               －　　金融デリバティブ商品（ヘッジ目的でのみ利用できる。）
               －　　事業を行う上で必須の動産または不動産
     3.　　　UCITSの管理会社／第15章の管理会社

         パートIファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
     3.1　　ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
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         (1)  2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSF
            の事前の認可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効
            で ある。
            管理会社は、公開有限責任会社（société                      anonyme）、非公開有限会社（société                    à responsabilité
            limitée）、共同会社（société                  coopérative）、公開有限責任会社として設立された共同会社
            （société      coopérative       organisée      comme    une  société     anonyme）、または株式有限責任事業組合
            （société      en  commandite      par  actions）として設立されなければならない。当該会社の資本は、記
            名式株式でなければならない。
            2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用される。
            認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当
            該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立
            より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実
            行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
         (2)  管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただ
            し、かかる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に
            服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国におい
            て販売することはできない。
            UCITSの運用のための活動は、2010年法別表IIに列挙されている業務を含む。
            （注）   当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
         (3)  上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
            (a)  投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用（年金基金が保有
              するものも含む。）
            (b)  付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
         (4)  1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
         (5)  運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。か
            かる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
         (6)  上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社
            は、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づく
            AIFのAIFMとしてCSSFによる事前の授権も得るものとする。
            AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Iに記載される行為および2010年法第101条による授権
            を条件としUCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
            （注）   別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理に
               おいて追加的に遂行する「その他の業務」（管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等）から構成さ
               れる。
            AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年
            法第5条4項に規定される非中核的サービスも提供する。
         (7)  管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
         (8)  CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
            (a)  管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならな
              い。
              －　　管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を
                 追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユー
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないも
                 のとする。
              －　　本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
                 (i)  　管理会社が運用するFCP（管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリ
                     オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。）
                 (ii)　管理会社が指定管理会社とされた投資法人
                 (iii)   管理会社が運用するUCI（管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリ
                     オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。）
              －　　これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条
                 に規定される金額を下回ってはならない。
              管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資
              本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSF
              がEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならな
              い。
            (b)  (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会
              社の利益のために投資される。
            (c)  管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用する
              UCITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての
              後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これ
              らの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。
            (d)  認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
            (e)  本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
            (f)  取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分
              な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
         (9)  さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関
            係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
            CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟
            国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使する
            ことが妨げられる場合は、認可を付与しない。
            CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継
            続的に求める。
         (10)   記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連
            絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
         (11)   管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
            当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を
            検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括
            的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
         (12)   CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に
            付与した認可を取り消すことができる。
            (a)  12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中
              止する場合。
            (b)  虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
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            (c)  認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
            (d)  認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更
              の結果、1993年法に適合しなくなった場合。
            (e)  2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
            (f)  2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
            管理会社が、（2010年法第116条に従い）集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベース
            で行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
         (13)   CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員（直接か間接か、自然人
            か法人かを問わない。）の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しな
            い。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規
            定に服する。
            CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされ
            ないと判断する場合、認可を付与しない。
         (14)   管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる
            一または複数の承認された法定監査人（réviseurs                          d'entreprises        agréés）に委ねることが条件とさ
            れる。
            承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
     3.2  　　ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
         (1)  管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければなら
            ない。管理会社の自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その
            事態が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正
            するか、または活動を停止することを認めることができる。
         (2)  管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂
            行にあたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
            (a)  健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部
              運用メカニズム（特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商
              品の保有または運用に関する規則を含む。）を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引が
              その源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、な
              らびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資さ
              れていることを確保するものとする。
            (b)  管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは
              顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
         (3)  上記3.1の(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
            －　顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運
              用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
            －　前述の(3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000
              年7月27日法の規定に服する。
            （注）   上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要
               する。
         (4)  管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行す
            る権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならな
            い。
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            a)　管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対
              し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
            b)　当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の
              最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
            c)　当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかま
              たは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期
              的に設定する投資配分基準に適合しなければならない。
            d)　当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監
              督当局の協力関係が確保されなければならない。
            e)　投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相
              反するその他の者に付与してはならない。
            f)　管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる
              方策が存在しなければならない。
            g)　当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与
              し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなけ
              ればならない。
            h)　委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有す
              る者でなければならない。
            i)　UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
              管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受
              けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の
              委託をすることはしないものとする。
         (5)  事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行
            う。
            (a)  事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正
              直かつ公正に行為しなければならない。
            (b)  管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注
              意をもって行為しなければならない。
            (c)  事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
            (d)  利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り
              扱われるようにしなければならない。
            (e)  その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市
              場の信頼性を促進しなければならない。
         (6)  2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に
            合致し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に
            関する方針および実務は、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または
            設立文書に合致しないリスクを取ることを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為
            する義務の遵守を損なったりするものではないものとする。
            報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含
            まれる。
            報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリス
            ク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従
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            業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業
            員を含む各役職員に適用される。
         (7)  管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業
            の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
            (a)  報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理
              会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取るこ
              とを奨励しない。
            (b)  報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上
              の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措
              置が含まれているものとする。
            (c)  報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原
              則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するもの
              とする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管
              理および報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるもの
              とする。
            (d)  報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手
              続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象と
              される。
            (e)  内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて
              報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
            (f)  リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される
              場合は報酬委員会の直接の監視下に置かれる。
            (g)  報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部
              門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わ
              せに基づくものとし、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
            (h)  業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて
              行われかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推
              奨する保有期間を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
            (i)  保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされ
              る。
            (j)  報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の
              相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針
              で運用することができるようにする。
            (k)  満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するもの
              とし、失策については不問とする形で設計する。
            (l)  変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定する
              ため、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メ
              カニズムが含まれる。
            (m)  UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬
              の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受
              益証券口数、同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の
              効果的なインセンティブを提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管
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              理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用
              しない。
              本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報
              酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項
              は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の
              要素の部分のいずれにも適用される。
            (n)  変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投
              資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリ
              スク性質と正確に合致する期間について、繰り延べる。
              本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を
              受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくと
              も60%は繰り延べられるものとする。
            (o)  変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続
              可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限
              り、支払われまたは権利が発生する。
              変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財
              務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マル
              ス・システムやクローバック（回収）を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものと
              する。
            (p)  年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利
              益に合致するものであるものとする。
              従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職
              後5年間は、上記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定
              年退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定
              める証券の形式で支払われるものとする。
            (q)  役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取
              決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
            (r)  変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払わ
              れない。
            上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイ
            ルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級
            管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職
            員の利益のために行われる、管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自
            体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
            自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重
            要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、
            ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことがで
            きる形で構成されるものとする。
            指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会（該当する場合）は、
            管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環と
            して行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当
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            する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員
            は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
            従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一も
            しくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資
            家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
         (8)  管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国
            において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保す
            るため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。か
            かる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出
            することが認められなければならない。
            管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよ
            う、適切な手続および取決めを設定するものとする。
         (9)  管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
            管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範
            囲内で、1993年法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
     3.3  　　設立の権利および業務提供の自由
         (1)  2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することな
            く、2010年法別表IIに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加
            盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件の
            みに従うものとする。
         (2)  指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかま
            たは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年
            法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
         (3)  2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、
            他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で
            行うための手続および条件を定めている。
     3.4  　　UCITS管理会社に適用される規則
         CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に
         関する要件を定めている。
         2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
         ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異な
         り、CSSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社（すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投
         資法人だけでなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用される
         AIF）および登録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
         当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとと
         もに、投資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用
         できるようにする必要性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および
         手続に特に注意を払っていることを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(i)投資ファンド
         運用会社により要求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ii)取締役および業務執行役員が
         有することが認められる権限の数を定めている。
         後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、
         AIFおよびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
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         さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行
         われる投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確
         に している。
         CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要
         求しており、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
         当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供し
         ている。
         また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件
         を、MiFIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
     4.　　　ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
     4.1  　　ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
     4.1.1   　UCITSの認可および登録
         2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する
         要件を規定している。
         (i)　　次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
             －　ルクセンブルグの投資信託
             －　EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他
               のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資
               信託（UCITS）でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブ
               ルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以
               前に認可を受けること。
         (ii)   　認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
         (iii)　ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否また
             は登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関す
             る決定に対し不服がある場合には、行政裁判所（tribunal                               administratif）に不服申立をするこ
             とができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定
             の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければ
             ならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、
             ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルグの
             UCIの解散および清算を決定する。
         CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
     4.1.2   　投資家に提供される情報
         2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
         2010年法の第159条は、パートIファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家
         情報文書（以下「UCITS             KIID」という。）を公表する義務も規定している。
         2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
         －　投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情
            報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならな
            い。
         －　主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券／投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に
            提供されなければならない。
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            主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる
            国の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
         さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家
         に提供されなければならない。
         －　投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により
            入手できる。
         －　年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
         －　監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か
            月以内に公表されなければならない。
         PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者お
         よび団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投
         資家に対して主要情報文書（以下「PRIIP                      KID」という。）を交付する必要がある。「PRIIP」との用語
         は、パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
         PRIIPs規則は、2018年１月１日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびUCITSにつ
         いて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
         PRIIPs規則の目的は、(i)PRIIPs                 KID（最大A4       3頁）を通じて統一化および標準化された情報の提供を確
         保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ii)PRIIP市場の参加者全員（PRIIPの設定
         者、助言者および販売者）に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
         PRIIPのコンセプトには、（クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む）あらゆる
         種類の投資ファンド、（その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む）仕組商品および（変
         額年金商品および配当付商品を含む）保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数
         で、生命保険以外の商品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品であ
         る。
         UCITSの受益証券／投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書（および該当ある場合は
         UCITS   KIID／PRIIPs       KID）が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならな
         い。
     4.1.3   　ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
         とりわけ
         －　2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付
            CESRガイドライン10-049（改正済）およびMMF規則（マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6
            月14日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）2017/1131）
         －　2010年法
         －　設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容に
            ついての指令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22
            日付CSSF規則No.10-4
         －　ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令
            2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則
            No.10-5（改正済）
         －　他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルク
            センブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知
            手続に関連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
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         －　運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関
            連する2012年7月9日付CSSF告示12/540
         －　ETF及び他のUCITSの問題ついての欧州証券市場監査局（ESMA）のガイドラインに関連する2014年9月
            30日付CSSF告示14/592
         －　ファンドの管理会社および登録事業を行う会社に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与
            の防止に関する特定の規則を含むルクセンブルグ法に基づいて設立された投資信託の管理会社の承認
            および組織に関連する2018年8月23日付CSSF告示18/698
         －　2010年法パートIに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるす
            べてのUCITS（場合に応じて）に適用される規定に関するCSSF告示16/644
         －　SFT規則（規則（EU）No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11
            月25日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）2015/2365）
         －　ベンチマーク規則（指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則（EU）No.596/2014を改正す
            る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定する
            ために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則（EU）2016/1011）
     4.2  　　ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
         (i)　公募または販売の承認
            2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を
            受けなければならない旨規定している。
         (ii)   設立文書の事前承認
            2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合に
            のみファンドが認可される旨規定している。
         (iii)2010年法パートIに従うUCITSは、上記(ii)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、
            CSSFにより認可されないものとする。
            a) 　FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるも
               のとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会
               社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
            b) 　上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う
               管理会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されてい
               る場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書につ
               いて決定するものとする。
            2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認
            可を拒否することがある。
            a) 　投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
            b) 　管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
            c) 　管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
            2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人（該当する場合）は、完全な申請
            書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとす
            る。
         (iv)   販売資料
            2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限あ
            る当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はな
            いものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生
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            じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及す
            るなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
            これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
            ルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
         (v)　目論見書の記載情報
            目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにする
            ための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目
            論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりや
            すい説明をしなければならない。
            保管受託銀行に関しては、UCITS                 Vの規則により、パートIファンドの目論見書において以下の情報
            を開示することを求められる。
            ・ 　保管受託銀行の特定とその職務の詳細
            ・ 　UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
            ・ 　保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託
               により生じる可能性のある利益相反
            ・ 　上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
            ・ 　すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
            2010年法のパートIの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載
            するものとする。
            a) 　最新の報酬方針の詳細（報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負
               う者の特定（存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。）を含むが、これらに限られな
               い。）
            b) 　報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細（報酬および給付の計算方法の詳細、報酬お
               よび給付の付与に責任を負う者の特定（存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。）を含
               むが、これらに限られない。）をウェブサイトで公開する旨（当該ウェブサイトへの言及を含
               む。）および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記載
            目論見書は、少なくとも2010年法の別紙IのスケジュールAに記載される情報を含まなければならな
            い。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場
            合はこの限りではない。
         (vi)   目論見書の更新義務
            2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定してい
            る。
         (vii)財務報告および監査
            1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
            報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に
            登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場
            所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監
            査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解（該当する場合）の送付を請求することができる
            旨を明記するものとする。
            1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書
            がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負ってい
            る。
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            2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認
            された法定監査人（réviseur                d'entreprises        agréé）による監査を受けなければならない旨を規定
            し ている。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に
            おける投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載
            していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさら
            に、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事
            項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
            2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人（réviseur
            d'entreprises        agréé）に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる
            「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかか
            る長文式報告書において、UCIの運用（その中央管理事務および保管者を含む。）および（マネーロ
            ンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について）監督手続が
            整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネッ
            トにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなけれ
            ばならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。
            長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会
            およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
         (viii)    財務報告書の提出
            2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を
            規定する。
            2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができ
            るとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿そ
            の他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
            IML告示97/136（CSSF告示08/348により改正）およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
            センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけれ
            ばならない。
         (ix)   違反に対する罰則規定
            1915   年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託（fonds
            d'investissement）の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法
            の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ（または経営陣に
            より承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%）以下の罰金刑に処され
            る。
            2010  年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
            (1)  　下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政
               措置を、以下に対して課することができる。
                 －　2010年法パートIおよびパートIIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSF
                   の監督に服する、UCI業務に貢献する事業
                 －　直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第
                   129条第(5)項に規定する範囲の当該事業体の業務を行う者
                 －　（UCIが任意清算される場合）清算人
                 a) 　2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された
                   情報の提供を拒絶した場合
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 b) 　不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した
                   場合
                 c) 　CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
                 d) 　貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
                 e) 　下記(4)      b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
                 f) 　関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った
                   場合
                 g) 　2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
            (2)  　上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、CSSF
               は、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
                 －　2010年法パートIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
                 －　前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項
                   に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
                 a) 　議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、また
                   は取得者の子会社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接もしくは間
                   接的に取得された場合または管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された
                   場合（以下「提案された取得」という。）であって、取得者が適格保有持分を取得ま
                   たは増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対し書面により通知せず、2010
                   年法第108条第(1)項に違反した場合
                 b) 　議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または
                   取得者の子会社でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的
                   に処分され、または減少した場合であって、CSSFに対し書面により通知せず、2010年
                   法第108条第(1)項に違反した場合
                 c) 　UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、
                   2010年法第102条第(5)項第b)号に違反した場合
                 d) 　2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手
                   段により認可を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
                 e) 　指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは
                   下回ることとなる、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管
                   理会社が、当該取得または処分をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反し
                   た場合
                 f) 　UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社
                   員の氏名ならびに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した
                   場合
                 g) 　UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手続およ
                   び取決めを遵守しなかった場合
                 h) 　UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組織・設
                   立要件を遵守しなかった場合
                 i) 　2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せられ
                   る手続および取決めを遵守しなかった場合
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 j) 　UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規
                   定に従って課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しな
                   かった場合
                 k) 　UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第111条
                   の規定に従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
                 l) 　保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第
                   (5)項に従い、その職務を遂行しなかった場合
                 m) 　2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは（自己が運用している各FCPについて）
                   UCITS管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵
                   守しなかった場合、
                 n) 　UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第(1)
                   項の規定に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立
                   して評価するプロセスを利用しなかった場合
                 o) 　2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは（自己が運用している各FCPについて）
                   UCITS管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せら
                   れる、投資家に提供すべき情報に関する義務を遵守しなかった場合
                 p) 　別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、
                   または別の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲
                   のSICAVが、2010年法第54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった場合
                 q) 　SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
            (3)  　上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSF
               は、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
                 －　2010年法パートIIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
                 －　前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項
                   に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
                 a) 　2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段によ
                   り認可を得て、2010年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
                 b) 　2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に対する
                   自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
                 c) 　2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に従い、
                   第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
                 d) 　FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法第99条
                   第(6b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要
                   件を遵守しなかった場合
                 e) 　UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられ
                   る、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
                 f) 　保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第
                   (5)項の規定に従い、自己の職務を遂行しなかった場合
                 g) 　2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段に
                   よりAIFのAIFMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b）項に違反した場合
                 h) 　2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられ
                   る設立要件を遵守しなかった場合
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                 i) 　2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利
                   益相反の防止に関する手続および措置を遵守しなかった場合
                 j) 　2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定に
                   従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
                 k) 　2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリス
                   ク管理の手続および体制を遵守しなかった場合
                 l) 　2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第
                   三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
                 m) 　2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年法第
                   20条および第21条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務
                   を繰り返し遵守しなかった場合
                 n) 　別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2
                   条に従う管理会社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
            (4)  　上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を
              課することができる。
                 a) 　責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
                 b) 　責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
                 c) 　（UCIまたは管理会社の場合）UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
                 d) 　管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用され
                   た、責任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営
                   機能の行使の一時禁止令または（度重なる重大な法令違反の場合）永久禁止令
                 e) 　（法人の場合）5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手
                   可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%以下の金額（法人が親会社である場合
                   または指令2013/34/EUに従って連結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会
                   社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の経営陣により承認さ
                   れた最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または
                   対応する種類の収益となるものする。）
                 f) 　（自然人の場合）5,000,000ユーロ以下の罰金
                 g) 　上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、（上
                   記e）およびf)の上限金額を上回る場合であっても）当該利益の少なくとも2倍の金額
                   以下の罰金
            (5)  　本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定（不服申立てが存在しないも
              のに限られる。）について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当
              な遅滞なく、CSSFのウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なく
              とも、当該違反の種類および性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものと
              する。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定には適用されない。
              ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後におい
              て、当該公表は均衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定
              性もしくは継続中の調査が危険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとす
              る。
                 a) 　非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期す
                   ること。
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                 b) 　適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表するこ
                   と（当該匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場
                   合 に限られる。）。
                 c) 　（上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断
                   された場合）制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
                   i)   金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
                   ii)  　重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取
                      れていること。
              CSSF  が匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理
              的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなる
              とみなされる場合に限られる。
            (6)  　また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および
              当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表する
              ものとする。制裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するもの
              とする。
            (7)  　本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載
              され続けるものとする。
            (8)  　指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託銀行
              に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰また
              は行政措置をESMAに報告するものとする。
              さらに、CSSFは、上記(1)              c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰（当該行政処罰
              に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。）をESMAに報告するものとする。
            (9)  　CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効
              果的で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下（該当する方）を含
              む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
                 a) 　違反の重大性および期間
                 b) 　違反につき責任を負うべき者の責任の程度
                 c) 　例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違
                   反につき責任を負うべき者の財務力
                 d) 　違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する
                   損害および（該当する場合）市場または広範な経済の機能性に対する損害（それらが
                   決定される範囲に限られる。）
                 e) 　違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
                 f) 　違反につき責任を負うべき者の従前の違反
                 g) 　違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
            (10)   CSSF  は、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニ
              ズム（かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。）を確立する。
            (11)   上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
                 a) 　違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
                 b) 　UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の
                   従業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別
                   その他の類の不公平な扱いから適切に保護すること
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                 c) 　個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者
                   および違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
                 d) 　追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告
                   者に関していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
            (12)   第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献す
              る事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報
              開示制限の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはな
              い。
            (13)   UCI  、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の
              独立した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な
              手続を設ける。
     4.3      清算
     4.3.1.   　　投資信託の清算
          2010  年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
          している。
          FCP  またはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会
          決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規
          定に基づいて清算が行われる。
     4.3.1.1      FCPの強制的・自動的解散
          a. 　　管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
          b. 　　管理会社が破産宣告を受けた場合
          c. 　　連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った
              場合
          （注）純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清算を
             命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
     4.3.1.2      SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
          a. 　　資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はな
              く、単純多数決によって決定される。
          b. 　　資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解
              散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定され
              る。
     4.3.1.3      ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに
          続く裁判所命令があった場合に解散される。
     4.3.2      清算の方法
     4.3.2.1      通常の清算
          清算は、通常、次の者により行われる。
          a) 　FCP
             管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定（もしあれば）に基づき受益者によっ
             て選任された清算人
          b) 　会社型投資信託
             投資主総会によって選任された清算人
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          清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする（2010年法
          第145条第1項）。
          清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の
          商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
          清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグ
          の国立機関であるCaisse             de  Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領すること
          ができる。
     4.3.2.2      裁判所の命令による清算
          地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所
          命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人
          の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された
          方法で預託される。
     V. 　　　2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
         2013  年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する
         2013年7月12日付が公表された。
         (i)  　2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、（当該AIFMが
            2013年法の適用外である場合を除き）2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信
            託（そのコンパートメントを含む。）をいうと定義される。
            a) 　多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従って
              その資金を投資することを目的としており、かつ、
            b) 　UCITS     IV指令に基づき認可を必要としない投資信託。
         (ii)   2013  年法は、以下のAIFMには適用されない。
            a) 　AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
              を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM（ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体
              がAIFではないことを条件とする。）
            b) 　ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的
              もしくは間接的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIF
              のポートフォリオを直接的または間接的に運用するAIFM
              (i)  　その運用資産（レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。）の総額が100百万
                 ユーロの限度額を超えないAIF、もしくは
              (ii)   レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有して
                 いないAIFによりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユー
                 ロの限度額を超えないAIF
            （それぞれを「最低限度額」という。）
         AIFM  は、上記b)(ii)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければ
         ならない（以下「登録AIFM」という。）。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
         定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
         し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に
         関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の
         集中に関する情報を定期的に（少なくとも年に一度）提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を
         上回る場合、当該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
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         当該AIFMは、AIFMDパスポート（下記V.1.6を参照のこと。）の恩恵を受けることはなく、このためパート
         IIファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
     1. 　　　2013年法に従うAIFM　および保管受託体制
     1.1     AIFM
     1.1.1     AIFMの概要
         AIF  の資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、
         認可済みAIFMにより運用されるものとする。
         a) 　　AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
             ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
         b) 　　AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任しな
             いことを選択した場合におけるAIFそれ自体（かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
             AIFMとして認可される必要がある。）である場合。
         内部で運用されるAIFは、2013年法別表Iに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものと
         する。
         前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
         a) 　指令2003/41/EUの第19条第１項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基
         金および退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
         b) 　付随的業務としての
             i) 　　投資顧問業務
             ii)  　投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
             iii)  　金融証書に関する注文の受理および送達
         AIFM  は、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
         a) 　上記段落に記載される業務のみ
         b) 　上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
         c) 　管理事務、販売行為のみおよび／またはAIFの資産に関する行為
         d) 　リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わない
            リスク管理業務
     1.1.2     AIFMの認可
         ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
         認可申請は、以下の情報を含むものとする。
         a) 　AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
         b) 　適格持分を有するAIFMの株主または社員（直接か間接か、自然人か法人かを問わない。）の身元およ
            びこれらの保有額に関する情報
         c) 　AIFMが2013年法第2章（AIFMの認可）、第3章（AIFMの運営条件）および第4章（透明性要件）およ
            び、適用ある場合、第5章（特定タイプのAIFを運用するAIFM）、第6章（EU                                       AIFMのEUにおけるEU           AIF
            の販売および運用権限）、第7章（第三国に関する具体的規則）および第8章（個人投資家に対する販
            売）を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
         d) 　報酬方針に関する情報
         e) 　第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
         さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むもの
         とする。
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         認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更について
         CSSFに通知する義務が生じる。
         また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698なら
         びに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリ
         ングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定（IV.3.4に詳述される。）は、AIFMの認可の取得およ
         び維持のための条件を定めている。
     1.2     AIFMとしても認可された管理会社
         以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
         (a)  　UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
         (b)  　2010年法（第125-1条および第125-2条）第16章記載の管理会社
         (c)  　2010年法パートIIに従い内部運用されるUCI
         (d)  　2007年法に従い内部運用されるSIF
         (e)  　2004年法に従い内部運用されるSICAR
         (f)  　2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
            1. 　2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルク
              センブルグの団体
            2. 　2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用される
              ルクセンブルグの団体
     1.2.1     第15章記載の管理会社
         UCITS/2010      年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS                                 IV指令に従い認可されたUCITS
         の運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
         を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件
         とし、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
         AIFM  として行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、IV.3を参照のこと。
     1.2.2     その他の管理会社－第16章記載の管理会社
         第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、
         第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂
         行できる行為について規定している。
         (1)  管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
            管理会社は、公開有限責任会社（société                          anonyme）、非公開有限責任会社（société                         à
            responsabilité         limitée）、共同会社（société                 coopérative）、公開有限責任会社として設立され
            た共同会社（société            coopérative       organisée      comme   une  société     anonyme）または株式有限責任事
            業組合（société         en  commandite      par  actions）として設立されなければならない。当該会社の資本
            は、記名式株式でなければならない。
            認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当
            該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立
            より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実
            行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告さ
            れる。
            A) 　以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認
              可された管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
            (i)  　AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
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            (ii)   AIFMD   に規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
              またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
              有 する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する
              範囲の管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および／ま
              たは変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2
              条第2項a)に従い外部AIFMを選任しなければならない。
            (iii)   その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数の
              AIFの運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
              －　CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
              －　当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
              －　CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
                 管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および
                 当該管理会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供するこ
                 と。
            上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項
            a)に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを
            選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し
            認可の申請を行わなければならない。
            AIFMD   に規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場
            合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)に
            記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
            管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
            当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
            2010  年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する
            管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂
            行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならな
            い。
            a) 　CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
            b) 　当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の
              最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
            c) 　当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を
              得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
              当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の
              協力関係が確保されなければならない。
            d) 　c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
              を生じない。
            e) 　投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
            上記(ii)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した
            外部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実
            施のため、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託するこ
            とができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
            a) 　CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
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            b) 　当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の
              最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資
              法 人または固定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
            B) 　2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社
              としてAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可さ
              れた管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場
              合、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならな
              い。
            2010  年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Iに記載される活動および同法第5条第4項
            に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
            管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管
            理会社に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
         (2)  CSSF  は以下の条件で管理会社に認可を付与する。
            a) 　申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を
              有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有して
              いなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げる
              ことができる。
              （注）現在はかかる規則は存在しない。
            b) 　上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のため
              に投資される。
            c) 　2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義
              務の遂行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
            d) 　管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
            e) 　認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
         (3)  完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡し
            なければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
         (4)  管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
            当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を
            検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括
            的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
         (5)  CSSF  は、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
            a) 　管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を
              超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合。
            b) 　虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
            c) 　認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
            d) 　2010年法に従って採用された規定に重大かつ／または組織的に違反した場合。
            e) 　2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
         (6)  管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
         (7)  運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。か
            かる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
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         (8)  管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明で
            きる一または複数の承認された法定監査人（réviseurs                             d'entreprises        agréés）に委ねることが条件
            とされる。承認された法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
         (9)  管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さに
            ついてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
         また、第16章管理会社は、IV.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
     1.3     委託
         2013  年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可され
         ているが、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に
         従い、以下の条件が充足される必要がある。
            a) 　AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
            b) 　委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者
              は十分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
            c) 　委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条
              件が充足できない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組
              織に対してのみ委託されなければならない。
            d) 　委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)
              の要件に加えて、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
            e) 　委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為
              し、または運用されることを妨げてはならない。
            f) 　AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択さ
              れ、AIFMは委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家
              の利益にかなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならな
              い。
         AIFM  は各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
            （注）    AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専
               門知識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底
               し、委託業務の遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFM
               によって、継続的に遂行されるものとする。
         AIFM  は、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反する
         その他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
         上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜
         在的相反リスクから分離している場合には、適用されない。
         AIF  に対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受
         けないものとする。
         AIFM  は、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度
         まで、すべての業務を委託することはできない。
         委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
            －　再委託に対するAIFMの事前承認
            －　AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
            －　AIFMからの委託先（第三者）に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければ
              ならない。
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            ( 注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可済
              みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグのAIF
              は、  EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
         また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
     1.4     透明性要件
     1.4.1     投資家に対する開示
         AIFM  は、AIFMが運用する各EU             AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約（またはFCPの
         場合は約款）に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更を提供
         しなければならない。
            －　AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を
              変更する際の手続に関する記載
            －　投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
            －　AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務およ
              び投資家の権利に関する記載
            －　AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
            －　保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により
              生じる可能性がある利益相反に関する記載
            －　AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
            －　AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
            －　投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に
              関する記載
            －　AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措
              置を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種
              別、および関連ある場合は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
            －　2013年法第20条に記載される直近年次報告書
            －　受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
            －　2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券
              の直近市場価格
            －　入手可能な場合、AIFの過去の実績
            －　プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決
              めに関する記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資
              産の譲渡および再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲
              渡に関する情報
            －　レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開
              示の方法および時期に関する記載
         AIF  がその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報と
         して開示する必要がある。
         上記のとおり、AIFMは管理する各EU                   AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に関
         する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものと
         する。
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         AIFM  は、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
         限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用い
         るレバレッジの総額について、定期的に開示するものとする。
     1.4.2     年次報告書
         ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU                           AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各会
         計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
         年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供され
         なければならない。
         規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年
         度末から4か月以内に公表することを要求されている。
         年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益お
         よび費用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更（前記1.4.1参照のこ
         と。）ならびにAIFMが役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関す
         る情報を記載するものとする。
     1.4.3     CSSFへの報告義務
         2013  年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
         当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、AIFMが
         取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各AIFの
         主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
         AIFM  は、管理する各EU          AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供しなくて
         はならない。
            －　非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
            －　AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
            －　AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよ
              びオペレーション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システ
              ム
            －　AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
            －　2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
         AIFM  の報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
            －　運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロ
              いずれかの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運
              用する各EU      AIFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
            －　上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各
              AIFについて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
            －　運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各
              EU  AIFおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
            －　主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあ
              るレバレッジされていない各AIFについては、1年毎
         前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
         る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
     1.4.4   　レバレッジの報告
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         大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
         現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッ
         ジ間の内訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提
         供 するものとする。
         かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
         のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
         CSSF  が当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的か
         つ逐次ベースで、V.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
     1.5  　　保管受託銀行
         2013  年法は、非個人向けパートＩＩファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受
         託制度を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関し
         ては従前の保管受託制度を維持する。
     1.5.1   　適格保管受託銀行
         2013  年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリスト
         を拡張する。
         この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(i)当初の投資から5年間において行使することができ
         る買戻権がなく、かつ、(ii)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に
         通常投資しないか、または通常発行者もしくは非上場会社（例えば、主にプライベート・エクイティ・
         ファンドおよび不動産ファンド）に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定
         するSICARおよびAIFMDに規定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されてい
         る。
         かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および／または所在地事務代行者に適
         合するその他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
         前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加え
         て、適格性を有する保管受託銀行は、（従前の保管受託制度と同じく）通常ルクセンブルグで設立された
         信用機関である。さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行として
         も行為することができる。
             －　投資会社の認可は、1993年法別表IIの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保
               護預かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
             －　投資会社は、法人であること。
             －　投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
             －　投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部
               管理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
             －　投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの
               資金に関する要件を充足すること。
         AIF  の保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるように特
         定の開示義務を遵守しなければならない。
         さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行（すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
         行）は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
         CSSF  告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部
         組織および良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および／またはAIFMRの一定
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         の事項、また一定の範囲では2007年法および／または2004年法について明確にし、またはその追加的な説
         明を提供している。
             －　AIFMにより運用されるAIF
             －　非個人向けパートIIファンド
             －　該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有
               し、登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
     1.5.2   　職務および責任
         2013  年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、
         2013年法およびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
         かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
          －　AIFの資産の保護預かり義務
          －　AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
          －　特定の監視業務
         保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀
         行は、一定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
         2013  年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護
         預かりの対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品また
         はその対当額を、AIFまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならな
         い。かかる厳重な責任制度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に
         従い、数例の例外を条件とし、保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響され
         ないものとする。
         さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失また
         は意図的な不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投
         資家に対して責任を負う。
     1.6  　　AIFの国境を越えた販売および運用
         2013  年法第6章（EU        AIFMのEUにおけるEU           AIFの販売および運用権限）および第7章（第3国に関する具体的
         規則）に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってルク
         センブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済
         AIFMが、これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
         これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認
         可を取得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することによ
         り達成される。
     2. 　　　2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
     2.1  　　2010年法に従うパートIIファンド
     2.1.1   　一般規定とその範囲
         すでに記載したとおり、すべてのパートIIファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。
         2010年法第3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートIに該当するUCITSの適格性
         を取得するものではなく、パートIIに準拠するものとする。
         －　クローズド・エンド型のUCITS
         －　EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達す
            るUCITS
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         －　約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されるこ
            とがあるUCITS
         －　2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判
            断する種類のUCITS
     2.1.2     ルクセンブルグ・パートIIファンドの投資制限
         パートIファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPにつ
         いては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
         （注）　当該規則は未だ発せられていない。
         IML  告示91/75は、パートIIファンドについて一般的な投資制限を規定している。
         パートIIファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを
         確保することである。限定的な例外はあるものの、パートIIファンドは原則として、
            a) 　　証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の
               規制市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
            b) 　　一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
            c) 　　一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできな
               い。
         上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際
         機関により発行または保証されている証券には適用されない。
         上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートIIファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件
         に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
         上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
         上記IV.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基
         づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有
         するパートIIファンドに追加的な投資制限が課される。
     2.1.3     管理会社およびAIFM
         各パートIIファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令
         2011/61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFM
         によって運用されなければならない。
         パートIIファンドは、2013年法に従い、(i)パートIIファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命する
         ことによって外部運用されるか、または(ii)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファン
         ドの支配組織が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートIIファ
         ンドは、それ自体がAIFMとしてみなされ、(i)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守するこ
         と、および(ii)2013年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
     2.1.3.1     第15章にいう管理会社およびAIFM
         これらの管理会社がパートIIファンドを運用する条件は、前記の通りである。
     2.1.3.2     第16章にいう管理会社およびAIFM
         前記の記載事項は、原則として、パートIIファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
     2.1.4     パートIIファンドの認可、登録および監督
     2.1.4.1     認可および登録
         パートIIファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
         パートIIファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にの
         み認可されるものとする。
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         前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートIIファンドは、
         2010年法第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場
         合 にのみ認可されるものとする。
         内部運用されるパートIIファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第
         3条に規定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
         パートIIファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締
         役および取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
         認可済みパートIIファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
     2.1.4.2     投資家に提供される情報
         2010  年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定し
         ている。
         2010  年法は、以下の公表義務を規定する。
         －　投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報
            告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
         さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じ
         て、無料で投資家に提供されなければならない。
         －　年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
         －　監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
         2010  年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第
         2章に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM（後記参照のこと。）と
         しての資格を有するパートIIファンドに対し要求されている。
         IV.4.1.2     に詳述されるとおり、2018年1月1日（または以下に記載する経過期間の末日）以降、EUの個人投
         資家に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家が
         PRIIP投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs                               KIDを交付する必要がある。
         PRIIPs   規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびUCITSについ
         て助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年1月1日
         より前にUCITS        KIIDを発行したパートIIファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。
         パートIIファンドの受益証券／投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書（および該当す
         る場合、UCITS        KIID/PRIIP      KID）が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければなら
         ない。
     2.1.4.3     ルクセンブルグのパートIIファンドに適用される追加的な規制
         (i)  　募集または販売の承認
             2010  年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に
             受けなければならない旨規定している。
         (ii)  　設立文書の事前承認
             2010  年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合に
             のみファンドが認可される旨規定している。
         (iii)   販売資料
             2005  年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当
             局に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされて
             いる。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資
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             料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ル
             クセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
             これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
             ルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
         (iv)  　目論見書の更新義務
             2010  年法第153条は、目論見書（全体版）の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定
             している。
         (v)   財務状況の報告および監査
             1915  年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査
             人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同
             時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供す
             る場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法
             定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解（該当する場合）の送付を請求することがで
             きる旨を明記するものとする。
             1915  年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書
             がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負ってい
             る。
             2010  年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承
             認された法定監査人（réviseur                 d'entreprises        agréé）による監査を受けなければならない旨を規
             定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書
             類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確
             に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人は
             さらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべて
             の事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
             2004  年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人（réviseur
             d'entreprises        agréé）に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる
             「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はか
             かる長文式報告書において、UCIの運用（その中央管理事務および保管者を含む。）および（マ
             ネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について）監督手
             続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がイン
             ターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載
             しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると記
             載している。
         (vi)  　財務報告書の提出
             2010  年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨
             を規定する。
             2010  年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができ
             るとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿
             その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
             IML  告示97/136（CSSF告示08/348により改正）およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきル
             クセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけ
             ればならない。
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         (vii)   違反に対する罰則規定
             1915   年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託（fonds
             d'investissement）の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法
             の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ（または経営陣に
             より承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%）以下の罰金刑に処さ
             れる。（さらなる詳細については、前記IV.4.2(ix)項を参照のこと。）
     2.1.5     保管受託銀行
         パートIIファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連する
         パートIIファンドの発行文書において、その受益証券／投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対
         する販売が認められているか否かによって、パートIIファンドは異なる保管受託制度に服する。
         個人向けパートIIファンドに関しては、III.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
         非個人向けパートIIファンドに関しては、V.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
     2.1.6     清算
         上記IV.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートIIファンドの清算にも適用される。
     2.2  　　2007年法に従うSIF
         2007  年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
         2007  年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に
         精通した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
         2007  年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を
         「専門投資信託」（以下「SIF」という。）と称している。
         前記II.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実質
         的に改正された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(i)                                            2007年法パートIに
         従い、AIFMDの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ii)                                      2007年法パートIIに従い、認可
         されたAIFMによる運用が必要なSIFを区別する。
     2.2.1     総則および範囲
         SIF  制度は、(i)       その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ii)                                           その
         設立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
         SIF  は、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位
         は、特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令（いわゆる「目論見書指令」）の適用可能性の有無について重
         要性を有する。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正されてい
         る。
         SIF  は、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向
         けのものである。
         2007  年法第２条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情
         報に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000
         ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有
         することを証明する、指令2006/48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令
         2009/65/ECに定める管理会社が行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定して
         いる。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIF
         への投資を認められることを意味する。
         SIF  制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書（規約または約款）または募集書類に当該趣旨を
         明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの
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         投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に
         限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての
         設 立を選択することも可能になる。
     2.2.2     ルクセンブルグのSIFの投資規則
         EU 圏外の統一UCIについて定める2010年法パートIIと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について
         相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求する
         ビークルが、本制度を選択することができる。
         SIF  はリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。その
         ためCSSFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。した
         がって、個人投資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限では
         なく、投資制限に基づく原則が適用される。
         CSSF  は、SIFに関するリスク分散について告示07/309（以下に詳述する。）によって規制ガイドラインを
         発行した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメン
         トの一部に関する言及として理解されなければならない。
         (1)   SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資
             しない。
             (1)  の制限は、以下の証券に適用されない。
             (i)  　　OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
             (ii)   　少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
         (2)   同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
         (3)   金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分
             散により、上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引
             相手リスクは、適用ある場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
         CSSF  は、個別事例毎に例外を認める。
         CSSF  は、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開示
         されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
         上記IV.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基
         づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有
         するSIFに追加的な投資制限が課される。
     2.2.3     管理会社およびAIFM
         ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の条
         項に従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第２章の条項に従う認可済みAIFM（AIFMの運
         用資産が最低限度額を超えない場合）または登録済みAIFM（当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けるこ
         とができる場合）によって運用されるものとする。
         第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社が
         AIFMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
         第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、
         第125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定してい
         る。これらの要件は上記の通りである。
     2.2.4     SIFの認可、登録および監督
     2.2.4.1     認可および登録
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         SIF  は、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小
         口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両
         方について、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
         2010  年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役／運用会社、中央管理事務代行会
         社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文
         書の修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
     2.2.4.2     投資家に提供するべき情報
         募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供される
         ものとする。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していな
         い。
         募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づ
         く判断を下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
         募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際
         には重要部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月1日
         以降、個人投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資する前
         に、かかる個人投資家に対してPRIIP                    KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前に
         UCITS   KIIDを発行し、したがって、前記IV.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りでは
         ない。個人投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
     2.2.5     ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
         (i)  　規制上の側面
             2007  年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資
             家の利益が害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012
             年8月13日付CSSF規則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
         (ii)  　財務報告書の監査
             SIF  の年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人
             （réviseur      d’entreprises         agréé）による監査を受けなければならない。
             UCITS   およびパートIIファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年次
             財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の
             見解を、年次総会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これ
             らの文書を受益者に提供する場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次
             財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の
             見解を送付するよう請求することができる旨明記するものとする。
             SIF  は、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
             SIF  は、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
         (iii)   財務報告書の提出
             2007  年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければな
             らない旨規定している。
     2.2.6     保管受託銀行
         SIF  は、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法の
         パートIIに服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートIIに服し、AIFMDの範囲内
         のAIFとしての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記V.1.5に記載
         される。
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         次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会
         社でなければならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件（例
         え ば、保管受託機能を実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上
         およびコーポレート・ガバナンス上の仕組み）を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を
         有するものとする。
         その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産
         に投資しないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得
         するために当該発行者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可
         能な買戻しの権利を有しないSIFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に
         資産の専門保管受託銀行の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることが
         できる。
     2.2.7     清算
         IV.4.3   「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
     2.3     2004年法の下でのSICAR
         2004  年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人（以下「SICAR」という。）に
         関する2004年6月15日法（以下「2004年法」という。）を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所
         への参入、進展または上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイ
         プのビークルは、情報を十分に提供された投資家（SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって定義
         される。）にのみ利用可能である。
     2.4     2016年法の下でのRAIF
         2016  年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が
         公表された。
         これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」（以下「RAIF」という。）という新たな種類
         のルクセンブルグの投資ビークルが導入された。
         RAIF  は実質上、AIFとして区分されるSIF（またはSICAR）と同一の特徴（および柔軟性）を有しており、
         主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始することが
         できる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよび
         SICAR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMに
         よって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可された
         AIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越え
         た方式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
     2.5     規制を受けないビークル
         AIF  としての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することもで
         き、これらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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     第４【その他】

      （１）目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運用会社、日本における販売会社、代行協会員お

         よび／またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。また、ロゴ・マーク
         の意味に関する説明を記載する場合がある。
      （２）目論見書には次の趣旨の文章および事項を記載することがある。
        「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」
        「この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書で
       す。」
        「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合は、販売会
       社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の
       皆様がその旨を記録しておくこととされております。」
        「ＥＤＩＮＥＴ（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますの
       で、詳細情報の内容はＷＥＢサイト（http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）でもご覧いただけま
       す。」
        「投資信託は預貯金と異なります。」
        「投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券１口当たり純資産価格の下落に
       より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損
       益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。」
        「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。」
        「ご投資にあたっては「外国証券取引口座」                        が必要です。（開設・口座管理料等に関しては販売会社
       にお問い合わせ下さい。）。」
        「請求目論見書とは、金融商品取引法第15条第３項の規定により、同法第13条第２項第２号に定める
       事項に関する内容を記載した目論見書のことで、投資者から交付の請求があったときには、直ちに、交
       付しなければならない目論見書です。請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこ
       ととなっております。」
        金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項
        有価証券届出書の提出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        最新の運用実績
        クローズド期間がない旨
      （３）受益証券の券面は発行されない。
      （４）目論見書の巻末に定義等を掲載することがある。
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     監査報告書
     CS インベストメント・ファンズ・12

     の受益者各位
     監査意見

     我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
     し、CSインベストメント・ファンズ・12（以下「ファンド」という。）およびそのサブ・ファンドの2018年３月31
     日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示してい
     るものと認める。
     我々が行った監査

     ファンドの財務書類は以下で構成される：
     • 2018年３月31日現在の純資産計算書
     • 2018年３月31日現在の投資有価証券明細表
     • 同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書
     • 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
     意見の根拠

     我々は、監査人に関する2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）およびルクセンブルグの金
     融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）が採用した国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監
     査を行った。これらの法律および基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定
     監査人の責任」の項において詳述されている。
     我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。

     我々は、財務書類の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのＣＳＳＦが採用した国際会計士倫理

     基準審議会の職業会計士の倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に従ってファンドから独立した立場にあ
     る。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。
     その他の情報

     管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、年次報告書に含まれる情報から構成
     されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。
     財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式

     の結論の保証も表明しない。
     財務書類の監査に関する我々の責任は、上記に示したその他の情報を精読し、当該その他の情報が、財務書類また

     は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
     討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
     我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
     財務書類に関する管理会社の取締役会の責任

     管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書
     類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書
     類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
     財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用

     される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ
     以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任
     を負う。
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     財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任

     我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
     いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行すること
     である。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常
     に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされる
     のは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
     想される場合である。
     2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠した監査の一環として、監査全体を

     通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
     また、以下も実行する。

     ●　不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ
       れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
       査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化に
       よることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
     ●　ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
       に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
     ●　使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
       性を評価する。
     ●　管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
       ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
       不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
       において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
       を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事
       象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
     ●　開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する方法
       で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
     我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお

     ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
                                             ルクセンブルグ、2018年６月22日

     プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
     代表して署名
     サンドラ・パウリ
       次へ
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     To  the  Unitholders      of

     CS  Investment      Funds   12
     Our  opinion

     In our  opinion,    the  accompanying       financial     statements     give  a true  and  fair  view   of the  financial     position    of CS
     Investment      Funds   12  and  of each   of its Subfunds     (the  “Fund”)    as at 31.03.2018,      and  of the  results   of their   operations     and
     changes    in their   net  assets   for  the  year  then  ended   in accordance      with  Luxembourg       legal   and  regulatory     requirements
     relating    to the  preparation      and  presentation      of the  financial     statements.
     What   we  have   audited

     The  Fund's    financial     statements     comprise:
     • the  statement     of net  assets   as at 31.03.2018;
     • the  statement     of investments      in securities     as at 31.03.2018;
     • the  statement     of operations     and  changes    in net  assets   for  the  year  then  ended;    and
     • the  notes   to the  financial     statements,      which   include    a summary     of significant     accounting      policies.
     Basis   for  opinion

     We  conducted     our  audit   in accordance      with  the  Law  of 23  July  2016   on  the  audit   profession     (Law   of 23  July  2016)   and
     with  International      Standards     on  Auditing     (ISAs)    as adopted    for  Luxembourg       by  the  “Commission       de Surveillance      du
     Secteur    Financier"     (CSSF).    Our  responsibilities        under   those   Law  and  standards     are  further    described     in the
     “Responsibilities         of the  “Réviseur     d'entreprises       agréé"   for  the  audit   of the  financial     statements"      section    of our  report.
     We  believe    that  the  audit   evidence     we  have   obtained    is sufficient     and  appropriate      to provide    a basis   for  our  opinion.

     We  are  independent      of the  Fund   in accordance      with  the  International      Ethics   Standards     Board   for  Accountants'       Code   of

     Ethics   for  Professional      Accountants      (IESBA    Code)   as adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF   together    with  the  ethical
     requirements       that  are  relevant    to our  audit   of the  financial     statements.      We  have   fulfilled    our  other   ethical    responsibilities
     under   those   ethical    requirements.
     Other   information

     The  Board   of Directors     of the  Management       Company     is responsible      for  the  other   information.      The  other   information
     comprises     the  information      stated   in the  annual    report   but  does   not  include    the  financial     statements     and  our  audit   report
     thereon.
     Our  opinion    on  the  financial     statements     does   not  cover   the  other   information      and  we  do  not  express    any  form   of

     assurance     conclusion      thereon.
     In connection      with  our  audit   of the  financial     statements,      our  responsibility       is to read  the  other   information      identified

     above   and,  in doing   so,  consider    whether    the  other   information      is materially     inconsistent      with  the  financial     statements     or
     our  knowledge      obtained    in the  audit,   or otherwise     appears    to be materially     misstated.     If, based   on  the  work   we  have
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     performed,      we  conclude     that  there   is a material    misstatement       of this  other   information,      we  are  required    to report   that  fact.
     We  have   nothing    to report   in this  regard.
     Responsibilities        of the  Board   of Directors     of the  Management       Company     for  the  financial     statements

     The  Board   of Directors     of the  Management       Company     is responsible      for  the  preparation      and  fair  presentation      of the
     financial     statements     in accordance      with  Luxembourg       legal   and  regulatory     requirements       relating    to the  preparation      and
     presentation      of the  financial     statements,      and  for  such   internal    control    as the  Board   of Directors     of the  Management
     Company     determines      is necessary     to enable   the  preparation      of financial     statements     that  are  free  from   material
     misstatement,       whether    due  to fraud   or error.
     In preparing     the  financial     statements,      the  Board   of Directors     of the  Management       Company     is responsible      for  assessing

     the  Fund's    ability   to continue    as a going   concern,    disclosing,     as applicable,      matters    related    to going   concern    and  using
     the  going   concern    basis   of accounting      unless   the  Board   of Directors     of the  Management       Company     either   intends    to
     liquidate     the  Fund   or to cease   operations,      or has  no  realistic    alternative     but  to do  so.
     Responsibilities        of the  “Réviseur     d'entreprises       agréé"    for  the  audit   of the  financial     statements

     The  objectives     of our  audit   are  to obtain   reasonable     assurance     about   whether    the  financial     statements     as a whole   are  free
     from   material    misstatement,       whether    due  to fraud   or error,   and  to issue   an audit   report   that  includes    our  opinion.
     Reasonable      assurance     is a high  level   of assurance,     but  is not  a guarantee     that  an audit   conducted     in accordance      with  the
     Law  of 23  July  2016   and  with  ISAs   as adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF   will  always    detect   a material    misstatement
     when   it exists.   Misstatements       can  arise   from   fraud   or error   and  are  considered      material    if, individually      or in the
     aggregate,     they  could   reasonably      be expected     to influence     the  economic     decisions     of users   taken   on  the  basis   of these
     financial     statements.
     As  part  of an audit   in accordance      with  the  Law  of 23  July  2016   and  with  ISAs   as adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF,

     we  exercise    professional      judgment     and  maintain     professional      scepticism     throughout      the  audit.
     We  also:

     ●　  identify    and  assess   the  risks   of material    misstatement       of the  financial     statements.      whether    due  to fraud   or error,
       design   and  perform    audit   procedures      responsive     to those   risks,   and  obtain   audit   evidence     that  is sufficient     and
       appropriate      to provide    a basis   for  our  opinion.    The  risk  of not  detecting     a material    misstatement       resufting     from   fraud
       is higher   than  for  one  resulting     from   error,   as fraud   may  involve    collusion,     forgery,    intentional     omissions,
       misrepresentations         or the  override    of internal    control;
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                                                 有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ●　  obtain   an understanding       of internal    control    relevant    to the  audit   in order   to design   audit   procedures      that  are
       appropriate      in the  circumstances,       but  not  for  the  purpose    of expressing     an opinion    on  the  effectiveness       of the  Fund's
       internal    control;
     ●　  evaluate    the  appropriateness        of accounting      policies    used   and  the  reasonableness        of accounting      estimates     and  related

       disclosures      made   by  the  Board   of Directors     of the  Management       Company;
     ●　  conclude     on  the  appropriateness        of the  Board   of Directors     of the  Management       Company's      use  of the  going   concern

       basis   of accounting      and,  based   on  the  audit   evidence     obtained,     whether    a material    uncertainty      exists   related    to events
       or conditions     that  may  cast  significant     doubt   on  the  Fund's   ability   to continue    as a going   concern.    If we  conclude     that
       a material    uncertainty      exists,   we  are  required    to draw   attention     in our  audit   report   to the  related    disclosures      in the
       financial     statements     or,  if such   disclosures      are  inadequate,      to modify    our  opinion.    Our  conclusions      are  based   on  the
       audit   evidence     obtained    up  to the  date  of our  audit   report.   However,     future   events   or conditions     may  cause   the  Fund
       to cease   to continue    as a going   concern
     ●　  evaluate    the  overall    presentation,      structure     and  content    of the  financial     statements,      including     the  disclosures,      and

       whether    the  financial     statements     represent     the  underlying      transactions      and  events   in a manner    that  achieves    fair
       presentation.
     We  communicate       with  those   charged    with  governance      regarding,     among    other   matters,    the  planned    scope   and  timing   of

     the  audit   and  significant     audit   findings,     including     any  significant     deficiencies      in internal    control    that  we  identify    during
     our  audit.
                                               Luxembourg,       June   22,  2018

     PricewaterhouseCoopers,             Société    coopérative
     Represented      by
     Sandra    Paulis
     （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保

        管している。
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     監査報告書
     CS インベストメント・ファンズ・12

     の受益者各位
     監査意見

     我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
     し、CSインベストメント・ファンズ・12（以下「ファンド」という。）およびそのサブ・ファンドの2019年３月31
     日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示してい
     るものと認める。
     我々が行った監査

     ファンドの財務書類は以下で構成される：
     • 2019年３月31日現在のファンドの結合純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
     • 2019年３月31日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券明細表
     • 同日に終了した年度のファンドの結合運用計算書／純資産変動計算書および各サブ・ファンドの運用計算書／純
      資産変動計算書
     • 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
     意見の根拠

     我々は、監査人に関する2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）およびルクセンブルグの金
     融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）が採用した国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監
     査を行った。2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓの下での我々の責任について
     は、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されている。
     我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。

     我々は、財務書類の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのＣＳＳＦが採用した国際会計士倫理

     基準審議会の職業会計士の倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に従ってファンドから独立した立場にあ
     る。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。
     その他の情報

     管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、年次報告書に含まれる情報から構成
     されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。
     財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式

     の結論の保証も表明しない。
     財務書類の監査に関する我々の責任は、上記に示したその他の情報を精読し、当該その他の情報が、財務書類また

     は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
     討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
     我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
     財務書類に関する管理会社の取締役会の責任

     管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書
     類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書
     類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
     財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用

     される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ
     以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任
     を負う。
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     財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任

     我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
     いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行すること
     である。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常
     に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされる
     のは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
     想される場合である。
     2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠した監査の一環として、監査全体を

     通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
     ●　不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ

       れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
       査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化に
       よることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
     ●　ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
       に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
     ●　使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
       性を評価する。
     ●　管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
       ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
       不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
       において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
       を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事
       象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
     ●　開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する方法
       で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
     我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお

     ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
                                             ルクセンブルグ、2019年６月28日

     プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
     代表して署名
     サンドラ・パウリ
       次へ
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     Audit   report

     To  the  Unitholders      of

     CS  Investment      Funds   12
     Our  opinion

     In our  opinion,    the  accompanying       financial     statements     give  a true  and  fair  view   of the  financial     position    of CS
     Investment      Funds   12  and  of each   of its sub-funds     (the  "Fund")    as at 31  March   2019,   and  of the  results   of their   operations
     and  changes    in their   net  assets   for  the  year  then  ended   in accordance      with  Luxembourg       legal   and  regulatory     requirements
     relating    to the  preparation      and  presentation      of the  financial     statements.
     What   we  have   audited

     The  Fund's   financial     statements     comprise:
     • the  combined     statement     of net  assets   for  the  Fund   and  the  statement     of net  assets   for  each   of the  sub-funds     as at 31
     March   2019;
     • the  statement     of investments      in securities     for  each   of the  sub-funds     as at 31  March   2019;
     • the  combined     statement     of operations     / changes    in net  assets   for  the  Fund   and  the  statement     of operations     / changes    in
     net  assets   for  each   of the  sub-funds     for  the  year  then  ended;    and
     • the  notes   to the  financial     statements,      which   include    a summary     of significant     accounting      policies.
     Basis   for  opinion

     We  conducted     our  audit   in accordance      with  the  Law  of 23  July  2016   on  the  audit   profession     (Law   of 23  July  2016)   and
     with  International      Standards     on  Auditing     (ISAs)    as adopted    for  Luxembourg       by  the  "Commission       de Surveillance      du
     Secteur    Financier"     (CSSF).    Our  responsibilities        under   the  Law  of 23  July  2016   and  ISAs   as adopted    for  Luxembourg       by
     the  CSSF   are  further    described     in the  "Responsibilities        of the  "Réviseur     d'entreprises       agréé"   for  the  audit   of the  financial
     statements"      section    of our  report.
     We  believe    that  the  audit   evidence     we  have   obtained    is sufficient     and  appropriate      to provide    a basis   for  our  opinion.

     We  are  independent      of the  Fund   in accordance      with  the  International      Ethics   Standards     Board   for  Accountants'       Code   of

     Ethics   for  Professional      Accountants      (IESBA    Code)   as adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF   together    with  the  ethical
     requirements       that  are  relevant    to our  audit   of the  financial     statements.      We  have   fulfilled    our  other   ethical    responsibilities
     under   those   ethical    requirements.
     Other   information

     The  Board   of Directors     of the  Management       Company     is responsible      for  the  other   information.      The  other   information
     comprises     the  information      stated   in the  annual    report   but  does   not  include    the  financial     statements     and  our  audit   report
     thereon.
                                476/483



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     Our  opinion    on  the  financial     statements     does   not  cover   the  other   information      and  we  do  not  express    any  form   of
     assurance     conclusion      thereon.
     In connection      with  our  audit   of the  financial     statements,      our  responsibility       is to read  the  other   information      identified

     above   and,  in doing   so,  consider    whether    the  other   information      is materially     inconsistent      with  the  financial     statements     or
     our  knowledge      obtained    in the  audit,   or otherwise     appears    to be materially     misstated.     If, based   on  the  work   we  have
     performed,      we  conclude     that  there   is a material    misstatement       of this  other   information,      we  are  required    to report   that  fact.
     We  have   nothing    to report   in this  regard.
     Responsibilities        of the  Board   of Directors     of the  Management       Company     for  the  financial     statements

     The  Board   of Directors     of the  Management       Company     is responsible      for  the  preparation      and  fair  presentation      of the
     financial     statements     in accordance      with  Luxembourg       legal   and  regulatory     requirements       relating    to the  preparation      and
     presentation      of the  financial     statements,      and  for  such   internal    control    as the  Board   of Directors     of the  Management
     Company     determines      is necessary     to enable   the  preparation      of financial     statements     that  are  free  from   material
     misstatement,       whether    due  to fraud   or error.
     In preparing     the  financial     statements,      the  Board   of Directors     of the  Management       Company     is responsible      for  assessing

     the  Fund's   ability   to continue    as a going   concern,    disclosing,     as applicable,      matters    related    to going   concern    and  using   the
     going   concern    basis   of accounting      unless   the  Board   of Directors     of the  Management       Company     either   intends    to liquidate
     the  Fund   or to cease   operations,      or has  no  realistic    alternative     but  to do  so.
     Responsibilities        of the  "Réviseur     d'entreprises       agréé"    for  the  audit   of the  financial     statements

     The  objectives     of our  audit   are  to obtain   reasonable     assurance     about   whether    the  financial     statements     as a whole   are  free
     from   material    misstatement,       whether    due  to fraud   or error,   and  to issue   an audit   report   that  includes    our  opinion.
     Reasonable      assurance     is a high  level   of assurance,     but  is not  a guarantee     that  an audit   conducted     in accordance      with  the
     Law  of 23  July  2016   and  with  ISAs   as adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF   will  always    detect   a material    misstatement
     when   it exists.   Misstatements       can  arise   from   fraud   or error   and  are  considered      material    if, individually      or in the
     aggregate,     they  could   reasonably      be expected     to influence     the  economic     decisions     of users   taken   on  the  basis   of these
     financial     statements.
     As  part  of an audit   in accordance      with  the  Law  of 23  July  2016   and  with  ISAs   as adopted    for  Luxembourg       by  the  CSSF,

     we  exercise    professional      judgment     and  maintain     professional      scepticism     throughout      the  audit.   We  also:
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     ●　  identify    and  assess   the  risks   of material    misstatement       of the  financial     statements,      whether    due  to fraud   or error,
       design   and  perform    audit   procedures      responsive     to those   risks,   and  obtain   audit   evidence     that  is sufficient     and
       appropriate      to provide    a basis   for  our  opinion.    The  risk  of not  detecting     a material    misstatement       resulting     from   fraud
       is higher   than  for  one  resulting     from   error,   as fraud   may  involve    collusion,     forgery,    intentional     omissions,
       misrepresentations,          or the  override    of internal    control;
     ●　  obtain   an understanding       of internal    control    relevant    to the  audit   in order   to design   audit   procedures      that  are

       appropriate      in the  circumstances,       but  not  for  the  purpose    of expressing     an opinion    on  the  effectiveness       of the  Fund's
       internal    control;
     ●　  evaluate    the  appropriateness        of accounting      policies    used   and  the  reasonableness        of accounting      estimates     and  related

       disclosures      made   by  the  Board   of Directors     of the  Management       Company;
     ●　  conclude     on  the  appropriateness        of the  Board   of Directors     of the  Management       Company's      use  of the  going   concern

       basis   of accounting      and,  based   on  the  audit   evidence     obtained,     whether    a material    uncertainty      exists   related    to events
       or conditions     that  may  cast  significant     doubt   on  the  Fund's   ability   to continue    as a going   concern.    If we  conclude     that
       a material    uncertainty      exists,   we  are  required    to draw   attention     in our  audit   report   to the  related    disclosures      in the
       financial     statements     or,  if such   disclosures      are  inadequate,      to modify    our  opinion.    Our  conclusions      are  based   on  the
       audit   evidence     obtained    up  to the  date  of our  audit   report.   However,     future   events   or conditions     may  cause   the  Fund
       to cease   to continue    as a going   concern;
     ●　  evaluate    the  overall    presentation,      structure     and  content    of the  financial     statements,      including     the  disclosures,      and

       whether    the  financial     statements     represent     the  underlying      transactions      and  events   in a manner    that  achieves    fair
       presentation.
     We  communicate       with  those   charged    with  governance      regarding,     among    other   matters,    the  planned    scope   and  timing   of

     the  audit   and  significant     audit   findings,     including     any  significant     deficiencies      in internal    control    that  we  identify    during
     our  audit.
                                               Luxembourg,       28  June   2019

     PricewaterhouseCoopers,             Société    coopérative
     Represented      by
     Sandra    Paulis
     （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保

        管している。
       次へ
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     クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイの株主各位
     ルクセンブルグＬ-2180、ジャン・モネ通り５番

                           公認の監査人報告書

     財務書類監査に関する報告
     監査意見
      我々は、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（以下「会社」という。）の2018年12月

     31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財
     務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
     我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件

     に準拠して、会社の2018年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の営業実績について真
     実かつ公正に表示しているものと認める。
     意見の根拠

      我々は、監査人に関する2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）およびルクセンブ

     ルグの金融監督委員会（以下「CSSF」という。）が採用した国際監査基準（以下「ISAs」という。）に準
     拠して監査を行った。2016年７月23日法およびISAsの基準の下での我々の責任については、「財務書類の
     監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、財務書類の監査に関する倫理
     上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規
     程（以下「IESBA規程」という。）に従って会社から独立した立場にあり、また、これらの倫理上の要件の
     下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を
     得るのに十分かつ適切であると判断している。
     その他の情報

      取締役会はその他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、経営報告書に含まれる年次報告書に記載

     される情報から構成されているが、財務書類およびそれに対する監査人の監査報告書は含まれない。
      財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか

     なる形式の結論の保証も表明しない。
      財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程において、当該その他の情報

     が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があ
     ると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該その他の情報に重要な
     虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に
     報告すべき事項はない。
     財務書類に関する取締役会の責任

      取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類

     の作成および公正表示に責任を負い、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
     偽表示のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
     財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される

     場合には、取締役会が会社の清算または経営の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
     がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
     う。
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     財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任

     我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表

     示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
     合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年７月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用した
     ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
     は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務
     書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
     2016  年７月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を

     通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
     ・　不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評

        価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として
        十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
        または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
        はより高い。
     ・　会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
        ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
     ・　使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
        を評価する。
     ・　取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が
        継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
        な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
        は、監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十
        分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、監査人の報告書の日付までに入
        手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる
        原因となることがある。
     ・　開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現
        する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
     我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部

     統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
     その他の法令上の要件に関する報告

     取締役会が責任を負う経営報告は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成さ

     れている。
     ルクセンブルグ、2019年３月22日                                   ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・

                                              ソシエテ・コーペラティブ
                                                    公認の監査法人
                                                ルクセンブルグＬ-1855
                                           ジョン・F・ケネディー通り39番
                                                      R ・アパドゥ

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     To  the  Shareholders       of
     Credit    Suisse    Fund   Management      S.A.
     5,  rue  Jean   Monnet
     L-2180    Luxembourg
                    REPORT    OF  THE  REVISEUR     D'ENTREPRISES        AGREE

     Report    on  the  audit   of  the  annual    accounts

     Opinion

     We  have   audited     the  annual    accounts     of  Credit    Suisse    Fund   Management      S.A.   (the   "Company"),       which

     comprise     the  balance     sheet   as  at  31  December     2018,   and  the  profit    and  loss   account     for  the  year   then
     ended,    and  notes   to  the  annual    accounts,      including      ▶ summary     of  significant       accounting      policies.
     In  our  opinion,     the  accompanying       annual    accounts     give   ▶ true   and  fair   view   of  the  financial      position

     of  the  Company     as  at  31  December     2018   and  of  the  results     of  its  operations      for  the  year   then   ended   in
     accordance      with   Luxembourg      legal   and  regulatory      requirements       relating     to  the  preparation       and
     presentation       of  the  annual    accounts.
     Basis   for  Opinion

     We  conducted      our  audit   in  accordance      with   the  Law  of  23  July   2016   on  the  audit   profession      ("Law   of  23

     July   2016")    and  with   International        Standards      on  Auditing     ("ISAs")     as  adopted     for  Luxembourg      by  the
     "Commission       de  Surveillance       du  Secteur     Financier"      ("CSSF").      Our  responsibilities          under   the  Law  of  23
     July   2016   and  ISAs   are  further     described      in  the  « Responsibilities          of  "Réviseur      d'Entreprises        agréé"
     for  the  audit   of  the  annual    accounts     » section     of  our  report.     We  are  also   independent       of  the  Company
     in  accordance      with   the  International        Ethics    Standards      Board   for  Accountants'       Code   of  Ethics    for
     Professional       Accountants       ("IESBA     Code")    as  adopted     for  Luxembourg      by  the  CSSF   together     with   the
     ethical     requirements       that   are  relevant     to  our  audit   of  the  annual    accounts,      and  have   fulfilled      our
     other   ethical     responsibilities          under   those   ethical     requirements.        We  believe     that   the  audit   evidence     we
     have   obtained     is  sufficient      and  appropriate       to  provide     ▶ basis   for  our  opinion.
     Other   information

     The  Board   of  directors      is  responsible       for  the  other   information.       The  other   information       comprises      the

     information       stated    in  the  annual    report    including      the  management      report    but  does   not  include     the
     annual    accounts     and  our  report    of  "Réviseur      d'Entreprises        agréé"    thereon.
     Our  opinion     on  the  annual    accounts     does   not  cover   the  other   information       and  we  do  not  express     any  form

     of  assurance      conclusion      thereon.
     In  connection      with   our  audit   of  the  annual    accounts,      our  responsibility         is  to  read   the  other

     information       and,   in  doing   so,  consider     whether     the  other   information       is  materially      inconsistent       with
     the  annual    accounts     or  our  knowledge      obtained     in  the  audit   or  otherwise      appears     to  be  materially
     misstated.      If,  based   on  the  work   we  have   performed,      we  conclude     that   there   is  ▶ material     misstatement
     of  this   other   information,       we  are  required     to  report    this   fact.   We  have   nothing     to  report    in  this
     regard.
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     Responsibilities          of  the  Board   of  Directors      for  the  annual    accounts
     The  Board   of  Directors      is  responsible       for  the  preparation       and  fair   presentation       of  these   annual

     accounts     in  accordance      with   Luxembourg      legal   and  regulatory      requirements       relating     to  the  preparation
     and  presentation       of  the  annual    accounts,      and  for  such   internal     control     as  the  Board   of  Directors
     determines      is  necessary      to  enable    the  preparation       of  annual    accounts     that   are  free   from   material
     misstatement,        whether     due  to  fraud   or  error.
     In  preparing      the  annual    accounts,      the  Board   of  Directors      is  responsible       for  assessing      the  Company's

     ability     to  continue     as  ▶ going   concern,     disclosing,       as  applicable,       matters     related     to  going   concern
     and  using   the  going   concern     basis   of  accounting      unless    the  Board   of  Directors      either    intends     to
     liquidate      the  Company     or  to  cease   operations,       or  has  no  realistic      alternative       but  to  do  so.
     Responsibilities          of  the  Réviseur     d'Entreprises        agréé   for  the  audit   of  the  annual    accounts

     The  objectives      of  our  audit   are  to  obtain    reasonable      assurance      about   whether     the  annual    accounts     as  ▶

     whole   are  free   from   material     misstatement,        whether     due  to  fraud   or  error,    and  to  issue   ▶ report    of
     "Réviseur      d'Entreprises        agréé"    that   includes     our  opinion.     Reasonable      assurance      is  ▶ high   level   of
     assurance,      but  is  not  ▶ guarantee      that   an  audit   conducted      in  accordance      with   the  Law  of  23  July   2016
     and  with   ISAs   as  adopted     for  Luxembourg      by  the  CSSF   will   always    detect    ▶ material     misstatement       when   it
     exists.     Misstatements        can  arise   from   fraud   or  error   and  are  considered      material     if,  individually       or  in
     the  aggregate,      they   could   reasonably      be  expected     to  influence      the  economic     decisions      of  users   taken   on
     the  basis   of  these   annual    accounts.
     As  part   of  an  audit   in  accordance      with   the  Law  of  23  July   2016   and  with   ISAs   as  adopted     for  Luxembourg

     by  the  CSSF,   we  exercise     professional       judgment     and  maintain     professional       skepticism      throughout      the
     audit.    We  also:
     ・　Identify       and  assess    the  risks   of  material     misstatement       of  the  annual    accounts,      whether     due  to

       fraud   or  error,    design    and  perform     audit   procedures      responsive      to  those   risks,    and  obtain    audit
       evidence     that   is  sufficient      and  appropriate       to  provide     ▶ basis   for  our  opinion.     The  risk   of  not
       detecting      ▶ material     misstatement       resulting      from   fraud   is  higher    than   for  one  resulting      from
       error,    as  fraud   may  involve     collusion,      forgery,     intentional       omissions,      misrepresentations,           or  the
       override     of  internal     control.
     ・　Obtain      an  understanding        of  internal     control     relevant     to  the  audit   in  order   to  design    audit

       procedures      that   are  appropriate       in  the  circumstances,         but  not  for  the  purpose     of  expressing      an
       opinion     on  the  effectiveness        of  the  Company's      internal     control.
     ・　Evaluate       the  appropriateness         of  accounting      policies     used   and  the  reasonableness         of  accounting

       estimates      and  related     disclosures       made   by  the  Board   of  Directors.
     ・　Conclude       on  the  appropriateness         of  Board   of  Directors'      use  of  the  going   concern     basis   of

       accounting      and,   based   on  the  audit   evidence     obtained,      whether     ▶ material     uncertainty       exists
       related     to  events    or  conditions      that   may  cast   significant       doubt   on  the  Company's      ability     to
       continue     as  ▶ going   concern.     If  we  conclude     that   ▶ material     uncertainty       exists,     we  are  required     to
       draw   attention      in  our  report    of  "Réviseur      d'Entreprises        agréé"    to  the  related     disclosures       in  the
       annual    accounts     or,  if  such   disclosures       are  inadequate,       to  modify    our  opinion.     Our  conclusions       are
       based   on  the  audit   evidence     obtained     up  to  the  date   of  our  report    of  "Réviseur      d'Entreprises
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       agréé".     However,     future    events    or  conditions      may  cause   the  Company     to  cease   to  continue     as  ▶ going
       concern.
     ・　Evaluate       the  overall     presentation,        structure      and  content     of  the  annual    accounts,      including      the

       disclosures,       and  whether     the  annual    accounts     represent      the  underlying      transactions       and  events    in  ▶
       manner    that   achieves     fair   presentation.
     We  communicate       with   those   charged     with   governance      regarding,      among   other   matters,     the  planned     scope

     and  timing    of  the  audit   and  significant       audit   findings,      including      any  significant       deficiencies       in
     internal     control     that   we  identify     during    our  audit.
     Report    on  other   legal   and  regulatory      requirements

     The  management      report,     which   is  the  responsibility         of  the  Board   of  Directors,      is  consistent      with   the

     annual    accounts     and  has  been   prepared     in  accordance      with   the  applicable      legal   requirements.
     Luxembourg,       22  March    2019                               KPMG   Luxembourg

                                                Société     coopérative
                                              Cabinet     de  révision     agréé
                                              39,  Avemue    John   F.  Kennedy
                                                L-1855    Luxembourg
                                                  R.  Appadoo
     （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保




        管している。
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